第一篇：金融學(xué)論文開題報告

金融學(xué)論文開題報告范文

【時間：2010-09-18 01:16 來源：未知】

金融學(xué)論文開題報告范文

一、題目來源及研究的理論與實際意義

金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，沒有現(xiàn)代的金融市場也就沒有現(xiàn)代的金融經(jīng)濟，現(xiàn)代金融市場是現(xiàn)代金融經(jīng)濟的核心。由于金融市場的存在，資金從資金富余方流向資金短缺方，從不能投入生產(chǎn)性用途的人手中轉(zhuǎn)移到那些能夠?qū)⑵渫度氲缴a(chǎn)性用途的人手中，通過這一過程經(jīng)濟效率得到提高。而金融衍生工具在現(xiàn)代金融市場中的地位與作用更是越來越重要。自從1982年第一張股票股指期貨合約問世以來，經(jīng)過短短幾十年的發(fā)展，股指期貨已成為僅次于利率期貨的第一大金融衍生工具。股指期貨本身是一種風(fēng)險管理的工具，它集中了股票市場的風(fēng)險，并在固定的場所加以釋放和轉(zhuǎn)移。但由于股指期貨交易具有以小博大的特性，具有高風(fēng)險的特征，一旦運用不當(dāng)，就將會帶來巨大的風(fēng)險，甚至演變成金融災(zāi)難。因此，在發(fā)展股指期貨的同時，如何防范股指期貨帶來的市場風(fēng)險，維護(hù)金融安全，保持金融穩(wěn)定一直是國際金融界面臨的重大課題。

進(jìn)入一十世紀(jì)九十年代后，國際資本流動日益全球化，同時機構(gòu)投資者逐漸成為金融市場上的主導(dǎo)力量，從而對風(fēng)險管理工具和手段提出了更高的要求。在此背下，發(fā)達(dá)證券市場和新興證券市場竟相開設(shè)股指期貨交易，形成了世界性的股指期貨交易熱潮。中國股票市場建立才十余年，市場的不成熟、不完善和不規(guī)范使得國內(nèi)股市的股價在過去的十年中經(jīng)常劇烈波動，股票現(xiàn)貨市場的系統(tǒng)性風(fēng)險很大。因此，中國股票市場十分迫切地需要一種能有效規(guī)避股票現(xiàn)貨市場系統(tǒng)性風(fēng)險的金融工具一一股指期貨。

2002年以來，沉寂了數(shù)年的期貨市場重新活躍了起來。大品種的全面活躍，期貨經(jīng)紀(jì)公司牌照審價飆升，國際期貨巨頭頻頻造訪尋覓合作等等，無不顯示出我國期貨市場的勃勃生機。而近期新華社授權(quán)發(fā)布的《政府工作報告》中也多次強調(diào)要穩(wěn)步發(fā)展股票市場，加快發(fā)展債券市場，積極穩(wěn)妥地發(fā)展期貨市場。由于開放式基金的推出，股票市場風(fēng)險的加大，社保資金開始不斷進(jìn)入證券市場以及加入WTO等原因，使得市場對推出股指期貨的呼聲越來越高。那么，我國是否應(yīng)該推出股指期貨?國內(nèi)對它推出的必要性和現(xiàn)實條件等等方面的研究已經(jīng)汗牛充棟了。有的學(xué)者認(rèn)為股指期貨的開設(shè)有助于價格發(fā)現(xiàn)、套期保值、平抑市場波動等；有的學(xué)者則認(rèn)為股指期貨的開設(shè)可能使得股市風(fēng)險放大，現(xiàn)實條件還不成熟。但我看來，由于中國已經(jīng)加入WTO,經(jīng)濟全球一體化正在曲折的發(fā)展，種種金融產(chǎn)品進(jìn)入中國已是不可逆轉(zhuǎn)的潮流，面對這樣的機遇和挑戰(zhàn)，推出股指期貨是順勢而為的選擇。

既然發(fā)展股指期貨是順勢而為的選擇，那么我們就有必要去研究發(fā)展股指期貨對商品期貨市場會帶來怎樣的影響?如何有效化解股指期貨帶來的種種正負(fù)面的影響?我想這些問題都是我國金融市場建設(shè)和完善過程中一個不可回避的重大問題。

二、國內(nèi)外相關(guān)研究成果及研究動態(tài)綜述

1.國內(nèi)相關(guān)研究：

國內(nèi)對股指期貨的理論研究嚴(yán)重滯后于實踐的發(fā)展，研究相對分散，缺少系統(tǒng)的研究。國內(nèi)對股指期貨的研究始于20世紀(jì)90年代初，這中間有1993年海南證券交易中心對股指期貨6個品種交易的嘗試，但幾個月后由于諸多的原因而關(guān)閉。

在早期的研究中，國內(nèi)對股指期貨的研究主要集中在海外股指期貨基本理論和基本運作知識上的介紹。汪利娜(1996)介紹了英國金融期貨市場的發(fā)展現(xiàn)狀、監(jiān)管特色，歸納總結(jié)了一些值得借鑒的經(jīng)驗。作者認(rèn)為，期貨市場的發(fā)展必須正確處理金融現(xiàn)貨市場與期貨市場的關(guān)系，建立獨立的清算機構(gòu)和系統(tǒng)，加強法制建設(shè)，完善監(jiān)管體制。于磊（1996）和梁國勇（1997）對股票股指期貨市場的產(chǎn)生與發(fā)展、功能、特點等問題進(jìn)行了具體介紹。朱孟楠(1997對香

港金融衍生品的形式及其發(fā)展，作用與影響，金融衍生品交易的主要風(fēng)險及香港金融衍生品交易的管理進(jìn)行了研究。楊玉川(1998)以國際金融期貨期權(quán)市場的發(fā)展為實證，分析了金融期貨期權(quán)交易以及現(xiàn)代期貨市場發(fā)展的總趨勢，提出了我國為重開境內(nèi)期貨試點交易積極作好理論和實務(wù)準(zhǔn)備的觀點。胡懷邦(1999)系統(tǒng)分析了金融衍生市場發(fā)展及其影響，提出指數(shù)相關(guān)交易和動態(tài)套頭交易不是股災(zāi)的罪魁禍?zhǔn)祝蔀?zāi)真正原因是不合理的制度安排、股災(zāi)前股票價值的高估、以及經(jīng)濟信息的過度反應(yīng)。作者還進(jìn)一步指出，衍生產(chǎn)品交易不是泡沫經(jīng)濟形成的直接原因。

進(jìn)入2000年以后，關(guān)于股指期貨的研究重心已經(jīng)轉(zhuǎn)移到可行性、必要性等問題上。傅強(2000)對國內(nèi)開展股票股指期貨交易限制條件做出了全面的分析，指出我國股票現(xiàn)貨市場上還沒有做空機制，以中小散戶為主體的投資者結(jié)構(gòu)以及濃厚的市場投機氣氛將使套期保值功能很難實現(xiàn)。同時，我國目前上市公司不進(jìn)行現(xiàn)金股利分配的現(xiàn)象非常普遍，政府實行較為嚴(yán)格的金融分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管的體制，進(jìn)一步制約了套利交易發(fā)現(xiàn)股指期貨合理價格功能的發(fā)揮。綜合這兩方面的因素，作者認(rèn)為我國尚不具備開展股指期貨的條件。王拴紅（2002）對中國推行股票股指期貨交易的現(xiàn)實意義、可行性條件和策略進(jìn)行了詳細(xì)的分析。他們認(rèn)為中國現(xiàn)階段推出股票股指期貨交易存在著較多的有利因素，但不能否認(rèn)仍有一些不利的制約因素，因此在中國推行股指期貨成功與否的關(guān)鍵還是在于該金融衍生工具能否與中國實際國情相結(jié)合。鄒新月(2002)在回顧發(fā)達(dá)國家股指期貨交易發(fā)展的基礎(chǔ)上，分析了中國開展股指期貨交易的可行性與必要性。作者認(rèn)為，股指期貨交易具有市場價格發(fā)現(xiàn)機制和規(guī)避股市系統(tǒng)性風(fēng)險兩大職能，是一國資本市場的一個重要組成部分，中國開展股指期貨交易不僅是必要的，而且是可行的。發(fā)展股指期貨有助于投資者規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險，使股市波動趨于平穩(wěn)，促進(jìn)中國股市健康有序發(fā)展；有助于推動券商承銷業(yè)務(wù)的發(fā)展；有利于增強我國股票現(xiàn)貨市場的流動性和活力；有助于經(jīng)濟、金融信息的傳遞，增加股票現(xiàn)貨市場的透明度；有利于增加需求，促進(jìn)股票市場均衡發(fā)展。徐曉光(2003)認(rèn)為，推出股指期貨的不利條件的確存在，但有利條件及市場的需求卻使我不能再對股指期貨交易采取回避的態(tài)度，機構(gòu)投資者占的比重日益增加，投資者逐漸成熟，規(guī)避風(fēng)險的意識增強，都為股指期貨的推出提供了機遇。鮑建平、劉文財（2004）在《規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險需要股指期貨》一文中提出要加快股指期貨的推出。他們認(rèn)為ETFS的出現(xiàn)能夠提高股指期貨的定價效率，從而提高股指期貨市場的效率，使股指期貨的功能得到更好的發(fā)揮；反過來投資ETFS也需要股指期貨來規(guī)避市場系統(tǒng)風(fēng)險。2005年9月26日，證監(jiān)會主席尚福林在上海舉行的“中國金融衍生品論壇”上演講時指出：由于存在股權(quán)分置問題，客觀上制約了股指期貨的推出。隨著股權(quán)分置這一歷史遺留問題的逐步解決，客觀上將消除推出股指期貨等金融衍生產(chǎn)品的制度性障礙，為資本市場產(chǎn)品創(chuàng)新拓寬道路。2006年9月8日，中國金融期貨交易所在上海正式掛牌成立。這標(biāo)志著我國金融市場體系的建設(shè)和完善邁出了關(guān)鍵的一步，這也掀起了國內(nèi)學(xué)者對股指期貨研究的熱潮。肖輝，劉文財（2006）在《股票指數(shù)現(xiàn)貨市場與期貨市場關(guān)系研究》一書中對股指期貨的發(fā)展的狀況進(jìn)行了介紹，并比較了存在交易成本和現(xiàn)貨市場賣空限制條件下的現(xiàn)貨市場和期貨市場之間的微觀結(jié)構(gòu)，豐富和發(fā)展了金融市場微觀結(jié)構(gòu)理論，同時也就如何控制股票指數(shù)期貨市場風(fēng)險問題進(jìn)行了研究。

總的來看，我們不可否認(rèn)的是國內(nèi)對于股指期貨相關(guān)問題的研究起步較晚，往往是實踐迫使理論研究的發(fā)展，而不是理論去指導(dǎo)實踐，因而缺乏系統(tǒng)的研究體系。但另一方面，可喜的是近些年來已經(jīng)有越來越多的學(xué)者開始關(guān)注股指期貨并積極推動了相關(guān)問題的研究，因此，我們有理由相信隨著股指期貨的推出，國內(nèi)理論界對于股指期貨必將會有更深入的討論和研究。

2.國外相關(guān)研究：

相對于國內(nèi)的研究而言，國外對股指期貨的研究是廣泛而深入的。研究者從多種角度對股指

期貨的發(fā)展動因、股指期貨合約的定價、股指期貨合約的交易行為，發(fā)展股指期貨對現(xiàn)貨市場的影響等問題進(jìn)行了研究。在研究中，許多文獻(xiàn)都采用了理論分析和實證分析相結(jié)合的方法，從而為股指期貨的發(fā)展提供了比較科學(xué)的依據(jù)。

Cornell 和 French在1983年最早對股指期貨合約的定價進(jìn)行了研究。Cornell和French發(fā)現(xiàn)，股指期貨合約的實際價格明顯的低于完美市場模型計算的價格，他們將這種現(xiàn)象歸因于投資者納稅時機的選擇。Santoni(1987)研究了從1975一1986年的S&P500股指的日和周數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)在1982年4月推出股指期貨前后股指變化的方差沒有大的變化。由此他得出的結(jié)論是股指日波動的增加不是由于期貨交易的存在引起的。實證研究結(jié)果表明：股指期貨在期貨合約到期日的到期效果，有使股市波動性增加的情況。最主要的原因是當(dāng)市場參與者持有相對于期貨的現(xiàn)貨部位時，在期貨合約到期前，由于期貨與現(xiàn)貨價差的拉近，套利者和避險者都要考慮是否持續(xù)避險，或者將原先已避險的部分了結(jié)，因而使得兩個市場的交易增加。若此時股票現(xiàn)貨市場不能提供足夠的流動性，則交易不平衡的情況將會發(fā)生，使得價格波動較為劇烈。Brennan（1990）提出了最優(yōu)的指數(shù)套利策略。他運用模擬分析進(jìn)一步說明了如何使用該套利策略。Subrahmanyam（1991）運用一個詳細(xì)的理論模型解釋了股指期貨巨大的流動性及其信息作用。模型的中心思想是股指期貨交易為不知情流動性交易者提供了一種完美的交易媒介，因此相對于個別股票的交易而言，在股指期貨市場中不知情交易者因與知情交易者進(jìn)行反向交易而遭受損失的可能性將會降低。Kuserk和Cocke(1994)等人對美國股市進(jìn)行的實證研究表明，開展股指期貨交易后，由于吸引了大批套利者和套期保值者的加入，股市的規(guī)模和流動性都有較大的提高，且股票市場和期貨市場交易量呈雙向推動的態(tài)勢。引進(jìn)股指期貨之后，許多文獻(xiàn)對引進(jìn)股指期貨對股票現(xiàn)貨市場的影響進(jìn)行了研究。1987年股災(zāi)之后，許多報告均將矛頭指向了股指期貨，其中最有名的是美國的布雷迪報告。由于1987年10月19日當(dāng)日開盤的S&P500價格就比現(xiàn)貨價格低，所以布雷迪直指股指期貨的程序化交易，而當(dāng)時報告中多處提到程序化交易造成的瀑布效應(yīng)(Cascade Effect)。由于股市下跌，組合避險者賣出股指期貨以降低持股比例，期貨的賣壓使期貨合約低于理論價格，計算機程序認(rèn)為有套利機會，進(jìn)而買進(jìn)股指同時賣出股票，致使股市再度下跌，繼而又觸發(fā)了避險者的期貨賣壓，如此惡性循環(huán)，最終使股市大跌。同時，他還證實在危機中現(xiàn)貨市場和股指期貨市場之間存在脫節(jié)現(xiàn)象。換句話說，在危機出現(xiàn)時，現(xiàn)貨市場和股指期貨市場儼然像兩個獨立的實體分開運作。隨著價格的急速下跌，套利活動變得風(fēng)險很大，現(xiàn)貨市場和股指期貨市場之間的經(jīng)濟聯(lián)系已經(jīng)被打破。當(dāng)兩個市場之間的聯(lián)系中斷后，期貨市場很難再執(zhí)行風(fēng)險管理的職能。

近年來，國外許多研究開始引入了不同的方法來研究股指期貨市場對現(xiàn)貨市場的影響，包括簡單的方差分析、線性回歸分析。研究者們除了對發(fā)達(dá)國家市場進(jìn)行研究以外，一些已經(jīng)開始關(guān)注新興市場，如馬來西亞、中國。

三、主要研究內(nèi)容

由于各國在世界經(jīng)濟中所處的地位不同，發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家在經(jīng)濟全球

第二篇：金融學(xué)類論文開題報告一

金融學(xué)類論文開題報告范文一：

一、題目來源及研究的理論與實際意義

金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，沒有現(xiàn)代的金融市場也就沒有現(xiàn)代的金融經(jīng)濟，現(xiàn)代金融市場是現(xiàn)代金融經(jīng)濟的核心，金融學(xué)論文開題報告范文。由于金融市場的存在，資金從資金富余方流向資金短缺方，從不能投入生產(chǎn)性用途的人手中轉(zhuǎn)移到那些能夠?qū)⑵渫度氲缴a(chǎn)性用途的人手中，通過這一過程經(jīng)濟效率得到提高。而金融衍生工具在現(xiàn)代金融市場中的地位與作用更是越來越重要。自從1982年第一張股票股指期貨合約問世以來，經(jīng)過短短幾十年的發(fā)展，股指期貨已成為僅次于利率期貨的第一大金融衍生工具。股指期貨本身是一種風(fēng)險管理的工具，它集中了股票市場的風(fēng)險，并在固定的場所加以釋放和轉(zhuǎn)移。但由于股指期貨交易具有以小博大的特性，具有高風(fēng)險的特征，一旦運用不當(dāng)，就將會帶來巨大的風(fēng)險，甚至演變成金融災(zāi)難。因此，在發(fā)展股指期貨的同時，如何防范股指期貨帶來的市場風(fēng)險，維護(hù)金融安全，保持金融穩(wěn)定一直是國際金融界面臨的重大課題。

進(jìn)入一十世紀(jì)九十年代后，國際資本流動日益全球化，同時機構(gòu)投資者逐漸成為金融市場上的主導(dǎo)力量，從而對風(fēng)險管理工具和手段提出了更高的要求。在此背下，發(fā)達(dá)證券市場和新興證券市場竟相開設(shè)股指期貨交易，形成了世界性的股指期貨交易熱潮。中國股票市場建立才十余年，市場的不成熟、不完善和不規(guī)范使得國內(nèi)股市的股價在過去的十年中經(jīng)常劇烈波動，股票現(xiàn)貨市場的系統(tǒng)性風(fēng)險很大。因此，中國股票市場十分迫切地需要一種能有效規(guī)避股票現(xiàn)貨市場系統(tǒng)性風(fēng)險的金融工具一一股指期貨。

2002年以來，沉寂了數(shù)年的期貨市場重新活躍了起來。大品種的全面活躍，期貨經(jīng)紀(jì)公司牌照審價飆升，國際期貨巨頭頻頻造訪尋覓合作等等，無不顯示出我國期貨市場的勃勃生機。而近期新華社授權(quán)發(fā)布的《政府工作報告》中也多次強調(diào)要穩(wěn)步發(fā)展股票市場，加快發(fā)展債券市場，積極穩(wěn)妥地發(fā)展期貨市場。由于開放式基金的推出，股票市場風(fēng)險的加大，社保資金開始不斷進(jìn)入證券市場以及加入WTO等原因，使得市場對推出股指期貨的呼聲越來越高。那么，我國是否應(yīng)該推出股指期貨?國內(nèi)對它推出的必要性和現(xiàn)實條件等等方面的研究已經(jīng)汗牛充棟了。有的學(xué)者認(rèn)為股指期貨的開設(shè)有助于價格發(fā)現(xiàn)、套期保值、平抑市場波動等;有的學(xué)者則認(rèn)為股指期貨的開設(shè)可能使得股市風(fēng)險放大，現(xiàn)實條件還不成熟。但我看來，由于中國已經(jīng)加入WTO,經(jīng)濟全球一體化正在曲折的發(fā)展，種種金融產(chǎn)品進(jìn)入中國已是不可逆轉(zhuǎn)的潮流，面對這樣的機遇和挑戰(zhàn)，推出股指期貨是順勢而為的選擇。

既然發(fā)展股指期貨是順勢而為的選擇，那么我們就有必要去研究發(fā)展股指期貨對商品期貨市場會帶來怎樣的影響?如何有效化解股指期貨帶來的種種正負(fù)面的影響?我想這些問題都是我國金融市場建設(shè)和完善過程中一個不可回避的重大問題。

二、國內(nèi)外相關(guān)研究成果及研究動態(tài)綜述

1.國內(nèi)相關(guān)研究：

國內(nèi)對股指期貨的理論研究嚴(yán)重滯后于實踐的發(fā)展，研究相對分散，缺少系統(tǒng)的研究。國內(nèi)對股指期貨的研究始于20世紀(jì)90年代初，這中間有1993年海南證券交易中心對股指期貨6個品種交易的嘗試，但幾個月后由于諸多的原因而關(guān)閉。

在早期的研究中，國內(nèi)對股指期貨的研究主要集中在海外股指期貨基本理論和基本運作知識上的介紹。汪利娜介紹了英國金融期貨市場的發(fā)展現(xiàn)狀、監(jiān)管特色，歸納總結(jié)了一些值得借鑒的經(jīng)驗。作者認(rèn)為，期貨市場的發(fā)展必須正確處理金融現(xiàn)貨市場與期貨市場的關(guān)系，建立獨立的清算機構(gòu)和系統(tǒng)，加強法制建設(shè)，完善監(jiān)管體制。于磊和梁國勇對股票股指期貨市場的產(chǎn)生與發(fā)展、功能、特點等問題進(jìn)行了具體介紹。朱孟楠以國際金融期貨期權(quán)市場的發(fā)展為實證，分析了金融期貨期權(quán)交易以及現(xiàn)代期貨市場發(fā)展的總趨勢，提出了我國為重開境內(nèi)期貨試點交易積極作好理論和實務(wù)準(zhǔn)備的觀點。胡懷邦系統(tǒng)分析了金融衍生市場發(fā)展及其影響，提出指數(shù)相關(guān)交易和動態(tài)套頭交易不是股災(zāi)的罪魁禍?zhǔn)?，股?zāi)真正原因是不合理的制度安排、股災(zāi)前股票價值的高估、以及經(jīng)濟信息的過度反應(yīng)。作者還進(jìn)一步指出，衍生產(chǎn)品交易不是泡沫經(jīng)濟形成的直接原因。

進(jìn)入2000年以后，關(guān)于股指期貨的研究重心已經(jīng)轉(zhuǎn)移到可行性、必要性等問題上。傅強對國內(nèi)開展股票股指期貨交易限制條件做出了全面的分析，指出我國股票現(xiàn)貨市場上還沒有做空機制，以中小散戶為主體的投資者結(jié)構(gòu)以及濃厚的市場投機氣氛將使套期保值功能很難實現(xiàn)。同時，我國目前上市公司不進(jìn)行現(xiàn)金股利分配的現(xiàn)象非常普遍，政府實行較為嚴(yán)格的金融分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管的體制，進(jìn)一步制約了套利交易發(fā)現(xiàn)股指期貨合理價格功能的發(fā)揮。綜合這兩方面的因素，作者認(rèn)為我國尚不具備開展股指期貨的條件，開題報告《金融學(xué)論文開題報告范文》。王拴紅對中國推行股票股指期貨交易的現(xiàn)實意義、可行性條件和策略進(jìn)行了詳細(xì)的分析。他們認(rèn)為中國現(xiàn)階段推出股票股指期貨交易存在著較多的有利因素，但不能否認(rèn)仍有一些不利的制約因素，因此在中國推行股指期貨成功與否的關(guān)鍵還是在于該金融衍生工具能否與中國實際國情相結(jié)合。

鄒新月在回顧發(fā)達(dá)國家股指期貨交易發(fā)展的基礎(chǔ)上，分析了中國開展股指期貨交易的可行性與必要性。作者認(rèn)為，股指期貨交易具有市場價格發(fā)現(xiàn)機制和規(guī)避股市系統(tǒng)性風(fēng)險兩大職能，是一國資本市場的一個重要組成部分，中國開展股指期貨交易不僅是必要的，而且是可行的。發(fā)展股指期貨有助于投資者規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險，使股市波動趨于平穩(wěn)，促進(jìn)中國股市健康有序發(fā)展;有助于推動券商承銷業(yè)務(wù)的發(fā)展;有利于增強我國股票現(xiàn)貨市場的流動性和活力;有助于經(jīng)濟、金融信息的傳遞，增加股票現(xiàn)貨市場的透明度;有利于增加需求，促進(jìn)股票市場均衡發(fā)展。徐曉光認(rèn)為，推出股指期貨的不利條件的確存在，但有利條件及市場的需求卻使我不能再對股指期貨交易采取回避的態(tài)度，機構(gòu)投資者占的比重日益增加，投資者逐漸成熟，規(guī)避風(fēng)險的意識增強，都為股指期貨的推出提供了機遇。鮑建平、劉文財在《規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險需要股指期貨》一文中提出要加快股指期貨的推出。他們認(rèn)為ETFS的出現(xiàn)能夠提高股指期貨的定價效率，從而提高股指期貨市場的效率，使股指期貨的功能得到更好的發(fā)揮;反過來投資ETFS也需要股指期貨來規(guī)避市場系統(tǒng)風(fēng)險。

2005年9月26日，證監(jiān)會主席尚福林在上海舉行的中國金融衍生品論壇上演講時指出：由于存在股權(quán)分置問題，客觀上制約了股指期貨的推出。隨著股權(quán)分置這一歷史遺留問題的逐步解決，客觀上將消除推出股指期貨等金融衍生產(chǎn)品的制度性障礙，為資本市場產(chǎn)品創(chuàng)新拓寬道路。2006年9月8日，中國金融期貨交易所在上海正式掛牌成立。這標(biāo)志著我國金融市場體系的建設(shè)和完善邁出了關(guān)鍵的一步，這也掀起了國內(nèi)學(xué)者對股指期貨研究的熱潮。肖輝，劉文財在《股票指數(shù)現(xiàn)貨市場與期貨市場關(guān)系研究》一書中對股指期貨的發(fā)展的狀況進(jìn)行了介紹，并比較了存在交易成本和現(xiàn)貨市場賣空限制條件下的現(xiàn)貨市場和期貨市場之間的微觀結(jié)構(gòu)，豐富和發(fā)展了金融市場微觀結(jié)構(gòu)理論，同時也就如何控制股票指數(shù)期貨市場風(fēng)險問題進(jìn)行了研究。

總的來看，我們不可否認(rèn)的是國內(nèi)對于股指期貨相關(guān)問題的研究起步較晚，往往是實踐迫使理論研究的發(fā)展，而不是理論去指導(dǎo)實踐，因而缺乏系統(tǒng)的研究體系。但另一方面，可喜的是近些年來已經(jīng)有越來越多的學(xué)者開始關(guān)注股指期貨并積極推動了相關(guān)問題的研究，因此，我們有理由相信隨著股指期貨的推出，國內(nèi)理論界對于股指期貨必將會有更深入的討論和研究。

2.國外相關(guān)研究：

相對于國內(nèi)的研究而言，國外對股指期貨的研究是廣泛而深入的。研究者從多種角度對股指期貨的發(fā)展動因、股指期貨合約的定價、股指期貨合約的交易行為，發(fā)展股指期貨對現(xiàn)貨市場的影響等問題進(jìn)行了研究。在研究中，許多文獻(xiàn)都采用了理論分析和實證分析相結(jié)合的方法，從而為股指期貨的發(fā)展提供了比較科學(xué)的依據(jù)。

Cornell和French在1983年最早對股指期貨合約的定價進(jìn)行了研究。Cornell和French發(fā)現(xiàn)，股指期貨合約的實際價格明顯的低于完美市場模型計算的價格，他們將這種現(xiàn)象歸因于投資者納稅時機的選擇。Santoni研究了從1975一1986年的SP500股指的日和周數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)在1982年4月推出股指期貨前后股指變化的方差沒有大的變化。由此他得出的結(jié)論是股指日波動的增加不是由于期貨交易的存在引起的。實證研究結(jié)果表明：股指期貨在期貨合約到期日的到期效果，有使股市波動性增加的情況。最主要的原因是當(dāng)市場參與者持有相對于期貨的現(xiàn)貨部位時，在期貨合約到期前，由于期貨與現(xiàn)貨價差的拉近，套利者和避險者都要考慮是否持續(xù)避險，或者將原先已避險的部分了結(jié)，因而使得兩個市場的交易增加。若此時股票現(xiàn)貨市場不能提供足夠的流動性，則交易不平衡的情況將會發(fā)生，使得價格波動較為劇烈。Brennan提出了最優(yōu)的指數(shù)套利策略。他運用模擬分析進(jìn)一步說明了如何使用該套利策略。Subrahmanyam運用一個詳細(xì)的理論模型解釋了股指期貨巨大的流動性及其信息作用。模型的中心思想是股指期貨交易為不知情流動性交易者提供了一種完美的交易媒介，因此相對于個別股票的交易而言，在股指期貨市場中不知情交易者因與知情交易者進(jìn)行反向交易而遭受損失的可能性將會降低。Kuserk和Cocke等人對美國股市進(jìn)行的實證研究表明，開展股指期貨交易后，由于吸引了大批套利者和套期保值者的加入，股市的規(guī)模和流動性都有較大的提高，且股票市場和期貨市場交易量呈雙向推動的態(tài)勢。

引進(jìn)股指期貨之后，許多文獻(xiàn)對引進(jìn)股指期貨對股票現(xiàn)貨市場的影響進(jìn)行了研究。1987年股災(zāi)之后，許多報告均將矛頭指向了股指期貨，其中最有名的是美國的布雷迪報告。由于1987年10月19日當(dāng)日開盤的SP500價格就比現(xiàn)貨價格低，所以布雷迪直指股指期貨的程序化交易，而當(dāng)時報告中多處提到程序化交易造成的瀑布效應(yīng)。由于股市下跌，組合避險者賣出股指期貨以降低持股比例，期貨的賣壓使期貨合約低于理論價格，計算機程序認(rèn)為有套利機會，進(jìn)而買進(jìn)股指同時賣出股票，致使股市再度下跌，繼而又觸發(fā)了避險者的期貨賣壓，如此惡性循環(huán)，最終使股市大跌。同時，他還證實在危機中現(xiàn)貨市場和股指期貨市場之間存在脫節(jié)現(xiàn)象。換句話說，在危機出現(xiàn)時，現(xiàn)貨市場和股指期貨市場儼然像兩個獨立的實體分開運作。隨著價格的急速下跌，套利活動變得風(fēng)險很大，現(xiàn)貨市場和股指期貨市場之間的經(jīng)濟聯(lián)系已經(jīng)被打破。當(dāng)兩個市場之間的聯(lián)系中斷后，期貨市場很難再執(zhí)行風(fēng)險管理的職能。

近年來，國外許多研究開始引入了不同的方法來研究股指期貨市場對現(xiàn)貨市場的影響，包括簡單的方差分析、線性回歸分析。研究者們除了對發(fā)達(dá)國家市場進(jìn)行研究以外，一些已經(jīng)開始關(guān)注新興市場，如馬來西亞、中國。

金融學(xué)類論文開題報告范文二：

一、金融畢業(yè)論文開題報告范文之論文題目：中國上市公司效績評價體系的探討

二、金融畢業(yè)論文開題報告范文之課題研究的意義

我國上市公司對我國的經(jīng)濟發(fā)展起到越來越重要的作用，截止XX年底，我國上市公司已達(dá)到1174家，總股本超過5050億，其中國家股和國有法人股328億，市價總值高達(dá)5.55萬億元，約占國民生產(chǎn)總值的48%，約有股民6800萬人，約占城鎮(zhèn)人口的40%,資本市場規(guī)模越來越大。據(jù)統(tǒng)計，截止

XX年底，我國國有控股上市公司所有者權(quán)益10547億元，實現(xiàn)利潤1519億元，分別占全國國有及國有控股企業(yè)的32%和63%，國有上市公司已成為我國各行業(yè)中的龍頭企業(yè)，在國有資產(chǎn)質(zhì)量上，上市公司已成為優(yōu)良資產(chǎn)的富區(qū)，同時上市公司也成為中國人投資的主要領(lǐng)域。隨著我國資本市場的發(fā)展和完善，上市公司不僅會得到更大更快的發(fā)展，而且會顯示出更重要的作用。但也不

可否認(rèn)，在我國上市公司發(fā)展過程中，也出現(xiàn)了一些問題：一是上市公司整體業(yè)績下滑，競爭力下降，據(jù)資料反映，XX年我國上市公司加權(quán)平均每股收益為

0.1369元，比上年同期下降31.04%,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為5.53%,比上年同期下降22.55%,有151家公司虧損,虧損面為

12.67%，較上年又進(jìn)一步擴大;二是部分上市公司內(nèi)部違規(guī)現(xiàn)象嚴(yán)重，據(jù)了解，XX年有100家上市公司因各種違規(guī)問題而受到證監(jiān)委和其他有關(guān)部門的查處;一些上市公司會計信息嚴(yán)重失真，虛增業(yè)績，大肆“圈錢”，極大地打擊了投資者對上市公司的信心;三是二級市場投機行為盛行，一些機構(gòu)操縱股價，牟取高利，嚴(yán)重地擾亂了市場秩序。為了解決我國上市公司發(fā)展中出現(xiàn)的問題，就需要在市場經(jīng)濟條件下，更好地有效發(fā)揮政府的監(jiān)管職能和社會的監(jiān)督職能，加快建立上市公司的優(yōu)勝劣汰機制，全面凈化證券市場的環(huán)境。要實現(xiàn)這一目標(biāo)，有效的手段之一是建立上市公司的效績評價體系。

目前，國家有關(guān)部門已經(jīng)對我國國有企業(yè)制定了效績評價制度，并正在逐步推開,但在我國上市公司中還沒有建立這項制度，所以本文的研究是有實際意義的。

三.金融畢業(yè)論文開題報告范文研究的內(nèi)容

本文擬從四個方面探討上市公司效績評價體系的建立。

第一部分主要從六個方面闡述建立我國上市公司效績評價體系的意義，這六個方面是：

(一)有利于國家對上市公司的監(jiān)管

(二)有利于推動上市公司建立科學(xué)的約束和激勵機制。

第三篇：金融學(xué)畢業(yè)論文開題報告

金融學(xué)畢業(yè)論文開題報告范文

題目：

專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：

學(xué)院：學(xué)號：

班級：姓名：

一、課題任務(wù)與目的本論文主要解決以下幾個問題：

1、我國信用風(fēng)險計量的現(xiàn)狀；

2、目前國際上最具影響力的信用風(fēng)險度量模型；

3、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險特點實證分析；

4、我國商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險的新思路。

二、調(diào)研資料情況

上世紀(jì) 90年代,隨著金融市場的發(fā)展和風(fēng)險管理技術(shù)的進(jìn)步,現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型得到了迅速的發(fā)展。現(xiàn)代信用度量模型與傳統(tǒng)的信用度量方法相比,具有很大的優(yōu)越性。

目前國際上流行的信用分析度量模型主要有四類,即KMV模型、CreditMetrics模型、麥肯錫模型和 CSFP信用風(fēng)險附加法(Credit Risk)。

1.CreditMetrics模型。CreditMetrics模型是世界上第一個信用風(fēng)險的量化度量模型,是由 J.P.摩根公司等于 1997年開發(fā)出的模型。該模型以資產(chǎn)組合理論為依據(jù),運用 VaR(Value at Risk)框架,對貸款和非交易資產(chǎn)進(jìn)行估價和風(fēng)險計算。CreditMetrics模型依賴于歷史數(shù)據(jù),屬于盯市模型(MTM)。

2.麥肯錫模型。麥肯錫模型是在 CreditMetrics模型的基礎(chǔ)上,對周期性因素進(jìn)行了處理,將評級轉(zhuǎn)移矩陣與經(jīng)濟增長率、失業(yè)率、利率、匯率、政府支出等宏觀經(jīng)濟變量之間的關(guān)系模型化,并通過蒙地卡羅模擬技術(shù)(a structured MonteCarlo simulation approach)模擬周期性因素的“沖擊 ”來測定評級轉(zhuǎn)移概率的變化。

麥肯錫模型克服了 CreditMetrics模型中不同時期的評級轉(zhuǎn)移矩陣固定不變的缺點,可以看作是對 CreditMetrics模型的一種補充。

3.KMV模型。KMV模型是估計借款企業(yè)違約概率的方法。該模型將貸款看作期權(quán),首先利用 Black-Scholes期權(quán)定價公式,根據(jù)企業(yè)資產(chǎn)的市場價值、資產(chǎn)價值的波動性、到期時間、無風(fēng)險借貸利率及負(fù)債的賬面價值估計出企業(yè)股權(quán)的市場價值及其波動性,再根據(jù)公司的負(fù)債計算出公司的違約實施點(default exercise point),然后計算借款人的違約距離,最后根據(jù)企業(yè)的違約距離與預(yù)期違約率(EDF)之間的對應(yīng)關(guān)系,求出企業(yè)的預(yù)期違約率。KMV模型主要使用股票市場的相關(guān)數(shù)據(jù),是一種動態(tài)模型。該模型同時具有盯市模型和違約模型(DM)的特征。

4.Credit Risk模型。Credit Risk模型是一種基于精算方法的信息風(fēng)險計量模型, 由 CSFP(Credit Suisse FinancialProduct)于 1997年推出。該模型把信用評級的升降和與此相關(guān)的信用價差變化看作是市場風(fēng)險,在任何時期只考慮違約和不違約這兩種事件狀態(tài),計量預(yù)期到和未預(yù)期到的損失。Credit Risk是一種違約模型,它忽略了轉(zhuǎn)移風(fēng)險。但是,該模型具有其獨特的優(yōu)點:如模型只需要相對較少的數(shù)據(jù),具有簡易性的特點;能夠得到債券組合或貸款組合的損失概率的閉形解,具有計算上的優(yōu)勢。

除上所述,國際上應(yīng)用的信用風(fēng)險度量模型還有許多,如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析模型、死亡率模型等等。

就我國而言，已逐步建立起風(fēng)險管理體系,但是與國際同業(yè)相比,在數(shù)據(jù)的采集、加工、度量方法的運用上都存在著相當(dāng)?shù)牟罹?因此我國對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量方法的研究主要集中在對發(fā)達(dá)國家先進(jìn)的信用風(fēng)險管理技術(shù)的學(xué)習(xí)和借鑒上，以此尋求一種適合我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險量化管理模型。

徐暢在《Credit Metrics 模型及其對我國銀行風(fēng)險量化管理的啟示》[2006,3]中認(rèn)為，Credit Metrics是世界上第一個評估信用風(fēng)險的量化度量模型。該模型以資產(chǎn)組合理論、VaR(Value at Risk)理論等為依據(jù) ,以信用評級為基礎(chǔ) ,不僅可以識別貸款、債券等傳統(tǒng)投資工具的信用風(fēng)險 ,而且可用于互換等現(xiàn)代金融衍生工具的風(fēng)險識別。研究此模型對于我國銀行風(fēng)險量化管理有很強的現(xiàn)實價值。

張紅舸和夏佳南在《KMV信用風(fēng)險度量模型在我國的適應(yīng)性研究》[2006，11]中提出，KMV模型作為國際上應(yīng)用最為廣泛的信用風(fēng)險量化技術(shù),早已引起我國學(xué)者對它的關(guān)注。他們對我國應(yīng)用 KMV模型做了大量的實證研究,以期能找到一種在我國適用的新的信用風(fēng)險管理的度量方法。但我國目前對 KMV模型所涉及到的各參數(shù)的估計方法都沒有較好的研究結(jié)論,這勢必使得我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理者要尋求一些替代指標(biāo)進(jìn)行近似評估。而這種近似的替代最直接的后果就是 KMV模型的輸出結(jié)果不準(zhǔn)確。作者也在文章中提出了我國商業(yè)銀行使用 KMV模型進(jìn)行信用風(fēng)險管理應(yīng)采取的措施。

姚傳娟、李源和夏蘇林在《信用風(fēng)險度量KMV模型與Credit Risk+模型比較研究》[2006]中，結(jié)合中國商業(yè)銀行目前信用風(fēng)險管理的實際情況,比較分析KMV模型和CreditRisk+模型的基本原理和參數(shù)選擇的共性及差異,對兩模型各自特點做出客觀評價,結(jié)果發(fā)現(xiàn)運用Credit Risk+模型有利于提高信用風(fēng)險度量的精確性,為商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理提供了有益的借鑒。

喬小京和周石鵬在《信用風(fēng)險量化模型比較及其對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的啟示》[2006,10]中，對信用組合觀點模型即CPV進(jìn)行了描述，Credit Portfolio View(CPV)模型將周期性因素納入計量模型之中，將遷移概率與宏觀因素之間的關(guān)系模型化，并且通過模擬宏觀因素對于模型的沖擊來測定遷移概率的跨時演變，這樣可以得到未來每一年的不同的遷移矩陣，在此基礎(chǔ)上運用Credit Metrics的方法計算處于不同經(jīng)濟周期的VaR?？梢哉f這種方法是對Credit Metrics的補充，它克服了由于假定不同時期的遷移概率是靜態(tài)的而引起的一些偏差。曹道勝和何明升在《商業(yè)銀行信用風(fēng)險模型的比較級其借鑒》[2006,10]中，從模型建立的理論基礎(chǔ)、模型類型、回收率、現(xiàn)金流折現(xiàn)因子四個維度對國際上最有影響力的商業(yè)銀行信用風(fēng)險模型KMV 模型、Credit Metrics模型、Credit Risk +模型和Credit Portfolio View模型進(jìn)行比較，在此基礎(chǔ)上對各模型在我國商業(yè)銀行適用性進(jìn)行了分析，為我國商業(yè)銀行加強信用風(fēng)險管理，開發(fā)適合我國國慶的信用風(fēng)險模型提供了有益的借鑒。

同時，在相關(guān)研究過程中隨處都暴露出了與發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行相比，我國信用風(fēng)險管理中存在的種種不足。因此，針對目前我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理存在的一系列問題,借鑒西方發(fā)達(dá)國家的信用風(fēng)險度量和管理經(jīng)驗,我國銀行業(yè)應(yīng)當(dāng)大力加強建立信用風(fēng)險量化分析和管理體系所需數(shù)據(jù)庫的建設(shè),建立和完善銀行內(nèi)部的企業(yè)信用評級體系,促進(jìn)我國專業(yè)評估機構(gòu)的建立,建立強大的信息技術(shù)平臺,強化銀行業(yè)的信息披露,加強市場約束,借鑒發(fā)達(dá)國家先進(jìn)的關(guān)于信用風(fēng)險度量和管理的理論知識,結(jié)合實際,建立適合我國國情的信用風(fēng)險度量和管理模型。

三、實施方案

1商業(yè)銀行信用風(fēng)險的產(chǎn)生與發(fā)展

1.1商業(yè)銀行信用風(fēng)險的產(chǎn)生

1.1.1商業(yè)銀行信用風(fēng)險的定義

1.1.2商業(yè)銀行信用風(fēng)險的特點

1.2商業(yè)銀行信用風(fēng)險的發(fā)展

1.2.1商業(yè)銀行信用風(fēng)險的現(xiàn)狀

1.2.2商業(yè)銀行信用風(fēng)險的發(fā)展

2商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量模型研究

2.1 Credit Metrics模型(信用度量術(shù)模型)

2.2 KMV模型

2.3 Credit Risk+模型(信用風(fēng)險附加模型)

2.4 Credit Potfolio View模型（信用組合觀點模型）

3我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量的現(xiàn)狀

3.1 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險特點

3.1.1企業(yè)對銀行信用的過度依賴

3.1.2企業(yè)還貸付息意識差，銀企關(guān)系惡化

3.1.3信貸結(jié)構(gòu)單一，貸款風(fēng)險集中

3.2 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量的不足

4我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量的新思路

4.1 加強我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的防范

4.1.1 培育良好的銀行信用文化

4.1.2加強商業(yè)銀行信用風(fēng)險的全程動態(tài)監(jiān)控

4.2 加強我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險量化度量

4.2.1 完善信息系統(tǒng)的建設(shè),建立信息數(shù)據(jù)庫

4.2.2建立信用風(fēng)險評估和定價模型,改進(jìn)信用分析方法和技術(shù)

4.3 創(chuàng)造與現(xiàn)代模型相配套的外部條件

四、預(yù)期結(jié)果

本文以商業(yè)銀行運行過程中面臨的信用風(fēng)險為切入點，分析我國信用風(fēng)險計量的現(xiàn)狀，對目前國際上最具影響力的信用風(fēng)險度量模型進(jìn)行研究，并結(jié)合我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險特點進(jìn)行實證分析，為我國商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險提出新的思路。

分析國際銀行業(yè)信用風(fēng)險管理的發(fā)展?fàn)顩r；研究目前國際上最具影響力的信用風(fēng)險度量模型；進(jìn)行商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量的實證分析。

五、進(jìn)度計劃

2007.12選題

2008.1下達(dá)畢業(yè)設(shè)計任務(wù)書

2008.2文獻(xiàn)調(diào)研

2008.3論文開題報告與英文翻譯

2008.3-5論文寫作

2008.5論文定稿，準(zhǔn)備答辯

分享到QQ空間新浪微博百度搜藏人人網(wǎng)騰訊微博開心網(wǎng)騰訊朋友百度空間豆瓣網(wǎng)搜狐微博MSNQQ收藏淘寶百度貼吧搜狐白社會更多...百度分享

[論文客服QQ:228523050 Tel:*** 邱編輯 E-mail:Lunwen@263.net ] 本站最新可發(fā)表刊物清單（11.19更新）論文格式 個人簡歷 心得體會 工作總結(jié)設(shè)為首頁加入收藏網(wǎng)站地圖

論文指導(dǎo)

發(fā)表論文

合作流程

付款方式

聯(lián)系方式

期刊目錄 網(wǎng)站首頁論文指導(dǎo)社會經(jīng)濟法律法規(guī)理工學(xué)科工商管理行政事業(yè)英語學(xué)習(xí)藝術(shù)欣賞農(nóng)林學(xué)科臨床醫(yī)學(xué)入黨申請書 個人簡歷 工作總結(jié) 演講稿 實習(xí)報告 辭職報告 申請書 常用書信 實施方案 開題報告 論文格式 論文撰寫 論文答辯 論文發(fā)表 新聞中心 考試動態(tài) 論文期刊 稅收制度 證券投資 銀行金融 投資管理 財政管理 西經(jīng)論文 國際貿(mào)易 計量經(jīng)濟 國民經(jīng)濟 保險信托 民法 刑法 訴訟法 行政法 國家法、憲法 國際法 勞動保障 商法論文 經(jīng)濟法 法史學(xué) 自動化專業(yè) 交通運輸 機械制造 工程類 生命環(huán)境 材料科學(xué)與工程 土建水利 石油與能源動力 礦業(yè)與冶金 電子通信網(wǎng)絡(luò) 會計管理 財務(wù)管理 電子商務(wù) 人力資源 市場營銷 企業(yè)管理 信息管理 旅游管理 工商管理 公共管理 社工 中國政治 國際政治 管理科學(xué) 政治理論 哲學(xué)理論 三個代表 思想政治教育 國家行政管理 學(xué)術(shù)英語 商務(wù)英語 英語教學(xué) 音樂聲樂 舞蹈表演 戲劇 美術(shù) 藝術(shù)理論 電視藝術(shù) 電影藝術(shù) 漁業(yè) 水產(chǎn)論文 植物保護(hù) 基礎(chǔ)科學(xué) 農(nóng)藝學(xué) 護(hù)理學(xué) 特種醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 醫(yī)藥衛(wèi)生 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 醫(yī)學(xué)寫作 您現(xiàn)在的位置： 論文網(wǎng)在線 >> 論文指導(dǎo) >> 開題報告 >> 論文正文開題報告范文1（銀行帳目管理信息系統(tǒng)）更新時間 2006-8-23 15:52:41 點擊數(shù) 10534 [打印本文] [收藏本文] [收藏到：QQ 百度 雅虎]-

一.編寫目的《銀行帳目管理信息系統(tǒng)》開題報告的編寫目的是通過對《銀行帳目管理信息系統(tǒng)》中各模塊的分析，確定系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)，模塊內(nèi)容，技術(shù)方法，明確各模塊的功能和數(shù)據(jù)流，為程序編寫定下宏觀體系框架。

二.開發(fā)背景

隨著科技發(fā)展和社會進(jìn)步，尤其是計算機大范圍的普及，計算機應(yīng)用逐漸由大規(guī)?？茖W(xué)計算的海量數(shù)據(jù)處理轉(zhuǎn)向大規(guī)模的事務(wù)處理和對工作流的管理，這就產(chǎn)生了以臺式計算機為核心，以數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)為開發(fā)環(huán)境的管理信息系統(tǒng)在大規(guī)模的事務(wù)處理和對工作流的管理等方面的應(yīng)用，特別是在銀行帳目管理之中的應(yīng)用日益收到人們的關(guān)注。

近年來我國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，手工管理方式在銀行帳目管理等需要大量事務(wù)處理的應(yīng)用中已顯得不相適應(yīng)，采用IT技術(shù)提高服務(wù)質(zhì)量和管理水平勢在必行。目前，對外開放必然趨勢使銀行業(yè)直面外國銀行巨頭的直接挑戰(zhàn)，因此，銀行必須提高其工作效率，改善其工作環(huán)境。這樣，帳戶管理的信息化勢在必行。

在傳統(tǒng)的銀行帳戶管理中，其過程往往是很復(fù)雜的，繁瑣的，帳戶管理以入帳和出帳兩項內(nèi)容為核心，在此過程中又需要經(jīng)過若干道手續(xù)，因為整個過程都需要手工操作，效率十分低下，且由于他們之間關(guān)聯(lián)復(fù)雜，統(tǒng)計和查詢的方式各不相同；且會出現(xiàn)信息的重復(fù)傳遞問題，因此該過程必須實現(xiàn)信息化。

我們的系統(tǒng)開發(fā)的整體任務(wù)是實現(xiàn)銀行帳戶管理的系統(tǒng)化、規(guī)范化、自動化和智能化，從而達(dá)到提高企業(yè)管理效率的目的。

三.可行性研究

可行性研究能使新系統(tǒng)達(dá)到以最小的開發(fā)成本取得最佳的經(jīng)濟效益。可行性研究的目的，是根據(jù)開發(fā)管理信息系統(tǒng)的請求，通過初步調(diào)查和系統(tǒng)目標(biāo)分析，對要開發(fā)的銀行帳戶管理信息系統(tǒng)從技術(shù)上、經(jīng)濟上、資源上和管理上進(jìn)行是否可行的研究。這是一項保證資源合理使用、避免失誤和浪費的重要工作。

⊙ 經(jīng)濟上的可行性：主要分析成本與收益、投資效果等。

⊙ 技術(shù)上的可行性：要分析技術(shù)力量、計算機性能、通訊網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)條件等。

⊙ 資源上的可行性：主要指管理、經(jīng)費能否得到保證。

⊙ 管理上的可行性：如帳戶管理水平、數(shù)據(jù)收集可能性、規(guī)章制度健全程度和領(lǐng)導(dǎo)對發(fā)展系統(tǒng)的態(tài)度。

可行性分析已經(jīng)寫成可行性研究報告，并報請領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)專家審議，通過后進(jìn)入了以下需求分析階段。

四.系統(tǒng)需求分析

用戶的主要需求有帳戶管理、取款機管理、用戶查詢、查詢統(tǒng)計等幾個方面：

(1)帳戶管理方面：存款、取款、開戶、銷戶、修改信息、辦卡、掛失卡；

(2)取款機信息管理方面：管理員管理查詢和維護(hù)、客戶查詢和取款等功能；

(3)用戶查詢方面：用戶希望便于查詢自己帳戶的信息。

(4)查詢統(tǒng)計方面：VIP用戶統(tǒng)計、ATM業(yè)務(wù)量統(tǒng)計、異動查詢統(tǒng)計、持卡總量消費統(tǒng)計、工作量負(fù)荷統(tǒng)計等功能。

五.要解決的關(guān)鍵問題

(1)要解決的關(guān)鍵問題之一：數(shù)據(jù)的安全性問題

解決辦法為：采用DES加密算法；

(2)要解決的關(guān)鍵問題之二：數(shù)據(jù)的一致性問題

解決辦法為：使用觸發(fā)器；

(3)要解決的關(guān)鍵問題之三：系統(tǒng)查找數(shù)據(jù)的速度問題

解決辦法為：采用哈希算法進(jìn)行數(shù)據(jù)的快速查找。

六.系統(tǒng)定義

通過該銀行賬戶管理系統(tǒng)，使銀行的賬戶管理工作系統(tǒng)化、規(guī)范化、自動化，從而達(dá)到提高賬戶管理效率的目的。系統(tǒng)開發(fā)的任務(wù)是使辦公人員可以輕松快捷的完成對賬戶管理的任務(wù)。

1、系統(tǒng)要求：

（1）系統(tǒng)應(yīng)符合銀行賬戶管理的規(guī)定，滿足銀行相關(guān)人員日常使用的需要，并達(dá)到操作過程中的直觀，方便，實用，安全等要求；

（2）系統(tǒng)采用模塊化程序設(shè)計方法，既便于系統(tǒng)功能的各種組合和修改，又便于未參與開發(fā)的技術(shù)維護(hù)人員補充，維護(hù)；

（3）系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)庫維護(hù)功能,及時根據(jù)用戶需求進(jìn)行數(shù)據(jù)的添加、刪除、修改、備份等操作；

（4）盡量采用現(xiàn)有軟件環(huán)境及先進(jìn)的管理系統(tǒng)開方案，從而達(dá)到充分利用現(xiàn)有資源，提高系統(tǒng)開發(fā)水平和應(yīng)用效果的目的。

2、系統(tǒng)功能：

系統(tǒng)主要實現(xiàn)了：帳戶管理、取款機管理、用戶查詢、查詢統(tǒng)計等功能，◆帳戶管理模塊：存款、取款、開戶、銷戶、修改信息、辦卡、掛失卡；

◆用戶查詢模塊；

◆取款機信息管理模塊：管理員管理查詢和維護(hù)、客戶查詢和取款等功能；

◆查詢統(tǒng)計模塊：VIP用戶統(tǒng)計、ATM業(yè)務(wù)量統(tǒng)計、異動查詢統(tǒng)計、持卡總量消費統(tǒng)計、工作量負(fù)荷統(tǒng)計等功能。

七.系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)

在系統(tǒng)功能分析的基礎(chǔ)上，做系統(tǒng)功能模塊圖如下：

八.運行環(huán)境

操作系統(tǒng)：Window 2000 IE5.0

開發(fā)平臺：Visual ForPro 6.0

九.參考資料

VFP 編程技術(shù)及數(shù)據(jù)庫應(yīng)用教程 作者: 常明華 楊佩理 李基鴻 連育英

出版社:中國電力出版社 ISBN：7-5083-0867-0

出版日期:2002-08-0

1VFP程序設(shè)計簡明教程

作者: 魯俊生 胡天云主編

出版社:西安電子科技大學(xué)出版社 ISBN：7-5606-1047-1

出版日期:2001-08-01

VISUAL FOXPRO6.0/FoxBASE+課程設(shè)計案例精編

作者: 伍俊良

出版社:水利水電出版社 ISBN：7-5084-0947-7

出版日期:2002-01-01

面向?qū)ο筌浖こ?Object-Oriented Software Engineering

作者: Timothy C.Lethbridge Robert Laganiere

譯者：張紅光 溫遇華 徐巧麗 張楠

出版社:機械工業(yè)出版社 ISBN：7-111-11904-5

出版日期:2003-04-01

十.課題開發(fā)進(jìn)度

2月23日---3月7日 系統(tǒng)分析階段

3月8日----4月4日 系統(tǒng)設(shè)計階段

4月5日----4月10日 系統(tǒng)實施、調(diào)試階段

4月11日---4月25日 畢業(yè)設(shè)計說明書編寫

4月26日---5月18日 畢業(yè)設(shè)計說明書打印

第四篇：金融學(xué)畢業(yè)論文開題報告

金融學(xué)畢業(yè)論文開題報告范文

題目：

專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：

學(xué)院：學(xué)號：

班級：姓名：

一、課題任務(wù)與目的本論文主要解決以下幾個問題：

1、我國信用風(fēng)險計量的現(xiàn)狀；

2、目前國際上最具影響力的信用風(fēng)險度量模型；

3、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險特點實證分析；

4、我國商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險的新思路。

二、調(diào)研資料情況

上世紀(jì) 90年代,隨著金融市場的發(fā)展和風(fēng)險管理技術(shù)的進(jìn)步,現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型得到了迅速的發(fā)展?，F(xiàn)代信用度量模型與傳統(tǒng)的信用度量方法相比,具有很大的優(yōu)越性。

目前國際上流行的信用分析度量模型主要有四類,即KMV模型、CreditMetrics模型、麥肯錫模型和 CSFP信用風(fēng)險附加法(Credit Risk)。

1.CreditMetrics模型。CreditMetrics模型是世界上第一個信用風(fēng)險的量化度量模型,是由 J.P.摩根公司等于 1997年開發(fā)出的模型。該模型以資產(chǎn)組合理論為依據(jù),運用 VaR(Value at Risk)框架,對貸款和非交易資產(chǎn)進(jìn)行估價和風(fēng)險計算。CreditMetrics模型依賴于歷史數(shù)據(jù),屬于盯市模型(MTM)。

2.麥肯錫模型。麥肯錫模型是在 CreditMetrics模型的基礎(chǔ)上,對周期性因素進(jìn)行了處理,將評級轉(zhuǎn)移矩陣與經(jīng)濟增長率、失業(yè)率、利率、匯率、政府支出等宏觀經(jīng)濟變量之間的關(guān)系模型化,并通過蒙地卡羅模擬技術(shù)(a structured MonteCarlo simulation approach)模擬周期性因素的“沖擊 ”來測定評級轉(zhuǎn)移概率的變化。

麥肯錫模型克服了 CreditMetrics模型中不同時期的評級轉(zhuǎn)移矩陣固定不變的缺點,可以看作是對 CreditMetrics模型的一種補充。

3.KMV模型。KMV模型是估計借款企業(yè)違約概率的方法。該模型將貸款看作期權(quán),首先利用 Black-Scholes期權(quán)定價公式,根據(jù)企業(yè)資產(chǎn)的市場價值、資產(chǎn)價值的波動性、到期時間、無風(fēng)險借貸利率及負(fù)債的賬面價值估計出企業(yè)股權(quán)的市場價值及其波動性,再根據(jù)公司的負(fù)債計算出公司的違約實施點(default exercise point),然后計算借款人的違約距離,最后根據(jù)企業(yè)的違約距離與預(yù)期違約率(EDF)之間的對應(yīng)關(guān)系,求出企業(yè)的預(yù)期違約率。KMV模型主要使用股票市場的相關(guān)數(shù)據(jù),是一種動態(tài)模型。該模型同時具有盯市模型和違約模型(DM)的特征。

4.Credit Risk模型。Credit Risk模型是一種基于精算方法的信息風(fēng)險計量模型, 由 CSFP(Credit Suisse FinancialProduct)于 1997年推出。該模型把信用評級的升降和與此相關(guān)的信用價差變化看作是市場風(fēng)險,在任何時期只考慮違約和不違約這兩種事件狀態(tài),計量預(yù)期到和未預(yù)期到的損失。Credit Risk是一種違約模型,它忽略了轉(zhuǎn)移風(fēng)險。但是,該模型具有其獨特的優(yōu)點:如模型只需要相對較少的數(shù)據(jù),具有簡易性的特點;能夠得到債券組合或貸款組合的損失概率的閉形解,具有計算上的優(yōu)勢。

除上所述,國際上應(yīng)用的信用風(fēng)險度量模型還有許多,如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析模型、死亡率模型等等。

就我國而言，已逐步建立起風(fēng)險管理體系,但是與國際同業(yè)相比,在數(shù)據(jù)的采集、加工、度量方法的運用上都存在著相當(dāng)?shù)牟罹?因此我國對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量方法的研究主要集中在對發(fā)達(dá)國家先進(jìn)的信用風(fēng)險管理技術(shù)的學(xué)習(xí)和借鑒上，以此尋求一種適合我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險量化管理模型。

徐暢在《Credit Metrics 模型及其對我國銀行風(fēng)險量化管理的啟示》[2006,3]中認(rèn)為，Credit Metrics是世界上第一個評估信用風(fēng)險的量化度量模型。該模型以資產(chǎn)組合理論、VaR(Value at Risk)理論等為依據(jù) ,以信用評級為基礎(chǔ) ,不僅可以識別貸款、債券等傳統(tǒng)投資工具的信用風(fēng)險 ,而且可用于互換等現(xiàn)代金融衍生工具的風(fēng)險識別。研究此模型對于我國銀行風(fēng)險量化管理有很強的現(xiàn)實價值。

張紅舸和夏佳南在《KMV信用風(fēng)險度量模型在我國的適應(yīng)性研究》[2006，11]中提出，KMV模型作為國際上應(yīng)用最為廣泛的信用風(fēng)險量化技術(shù),早已引起我國學(xué)者對它的關(guān)注。他們對我國應(yīng)用 KMV模型做了大量的實證研究,以期能找到一種在我國適用的新的信用風(fēng)險管理的度量方法。但我國目前對 KMV模型所涉及到的各參數(shù)的估計方法都沒有較好的研究結(jié)論,這勢必使得我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理者要尋求一些替代指標(biāo)進(jìn)行近似評估。而這種近似的替代最直接的后果就是 KMV模型的輸出結(jié)果不準(zhǔn)確。作者也在文章中提出了我國商業(yè)銀行使用 KMV模型進(jìn)行信用風(fēng)險管理應(yīng)采取的措施。

姚傳娟、李源和夏蘇林在《信用風(fēng)險度量KMV模型與Credit Risk+模型比較研究》[2006]中，結(jié)合中國商業(yè)銀行目前信用風(fēng)險管理的實際情況,比較分析KMV模型和CreditRisk+模型的基本原理和參數(shù)選擇的共性及差異,對兩模型各自特點做出客觀評價,結(jié)果發(fā)現(xiàn)運用Credit Risk+模型有利于提高信用風(fēng)險度量的精確性,為商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理提供了有益的借鑒。

喬小京和周石鵬在《信用風(fēng)險量化模型比較及其對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的啟示》[2006,10]中，對信用組合觀點模型即CPV進(jìn)行了描述，Credit Portfolio View(CPV)模型將周期性因素納入計量模型之中，將遷移概率與宏觀因素之間的關(guān)系模型化，并且通過模擬宏觀因素對于模型的沖擊來測定遷移概率的跨時演變，這樣可以得到未來每一年的不同的遷移矩陣，在此基礎(chǔ)上運用Credit Metrics的方法計算處于不同經(jīng)濟周期的VaR?？梢哉f這種方法是對Credit Metrics的補充，它克服了由于假定不同時期的遷移概率是靜態(tài)的而引起的一些偏差。

曹道勝和何明升在《商業(yè)銀行信用風(fēng)險模型的比較級其借鑒》[2006,10]中，從模型建立的理論基礎(chǔ)、模型類型、回收率、現(xiàn)金流折現(xiàn)因子四個維度對國際上最有影響力的商業(yè)銀行信用風(fēng)險模型KMV 模型、Credit Metrics模型、Credit Risk +模型和Credit Portfolio View模型進(jìn)行比較，在此基礎(chǔ)上對各模型在我國商業(yè)銀行適用性進(jìn)行了分析，為我國商業(yè)銀行加強信用風(fēng)險管理，開發(fā)適合我國國慶的信用風(fēng)險模型提供了有益的借鑒。

同時，在相關(guān)研究過程中隨處都暴露出了與發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行相比，我國信用風(fēng)險管理中存在的種種不足。因此，針對目前我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理存在的一系列問題,借鑒西方發(fā)達(dá)國家的信用風(fēng)險度量和管理經(jīng)驗,我國銀行業(yè)應(yīng)當(dāng)大力加強建立信用風(fēng)險量化分析和管理體系所需數(shù)據(jù)庫的建設(shè),建立和完善銀行內(nèi)部的企業(yè)信用評級體系,促進(jìn)我國專業(yè)評估機構(gòu)的建立,建立強大的信息技術(shù)平臺,強化銀行業(yè)的信息披露,加強市場約束,借鑒發(fā)達(dá)國家先進(jìn)的關(guān)于信用風(fēng)險度量和管理的理論知識,結(jié)合實際,建立適合我國國情的信用風(fēng)險度量和管理模型。

三、實施方案

1商業(yè)銀行信用風(fēng)險的產(chǎn)生與發(fā)展

1.1商業(yè)銀行信用風(fēng)險的產(chǎn)生

1.1.1商業(yè)銀行信用風(fēng)險的定義

1.1.2商業(yè)銀行信用風(fēng)險的特點

1.2商業(yè)銀行信用風(fēng)險的發(fā)展

1.2.1商業(yè)銀行信用風(fēng)險的現(xiàn)狀

1.2.2商業(yè)銀行信用風(fēng)險的發(fā)展

2商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量模型研究

2.1 Credit Metrics模型(信用度量術(shù)模型)

2.2 KMV模型

2.3 Credit Risk+模型(信用風(fēng)險附加模型)

2.4 Credit Potfolio View模型（信用組合觀點模型）

3我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量的現(xiàn)狀

3.1 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險特點

3.1.1企業(yè)對銀行信用的過度依賴

3.1.2企業(yè)還貸付息意識差，銀企關(guān)系惡化

3.1.3信貸結(jié)構(gòu)單一，貸款風(fēng)險集中

3.2 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量的不足

4我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量的新思路

4.1 加強我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的防范

4.1.1 培育良好的銀行信用文化

4.1.2加強商業(yè)銀行信用風(fēng)險的全程動態(tài)監(jiān)控

4.2 加強我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險量化度量

4.2.1 完善信息系統(tǒng)的建設(shè),建立信息數(shù)據(jù)庫

4.2.2建立信用風(fēng)險評估和定價模型,改進(jìn)信用分析方法和技術(shù)

4.3 創(chuàng)造與現(xiàn)代模型相配套的外部條件

四、預(yù)期結(jié)果

本文以商業(yè)銀行運行過程中面臨的信用風(fēng)險為切入點，分析我國信用風(fēng)險計量的現(xiàn)狀，對目前國際上最具影響力的信用風(fēng)險度量模型進(jìn)行研究，并結(jié)合我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險特點進(jìn)行實證分析，為我國商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險提出新的思路。

分析國際銀行業(yè)信用風(fēng)險管理的發(fā)展?fàn)顩r；研究目前國際上最具影響力的信用風(fēng)險度量模型；進(jìn)行商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量的實證分析。

五、進(jìn)度計劃

2007.12選題

2008.1下達(dá)畢業(yè)設(shè)計任務(wù)書

2008.2文獻(xiàn)調(diào)研

2008.3論文開題報告與英文翻譯

2008.3-5論文寫作

2008.5論文定稿，準(zhǔn)備答辯

第五篇：金融學(xué)博士論文開題報告(0615)

博士學(xué)位論文開題報告

我國金融監(jiān)管制度研究

唐金龍

一、選題的意義及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 國內(nèi)外的學(xué)者對金融監(jiān)管制度或金融監(jiān)管的理論研究涉及的經(jīng)濟學(xué)等方面的理論十分廣泛，如制度經(jīng)濟學(xué)、信息經(jīng)濟學(xué)、控制論、博弈論、系統(tǒng)論宏觀經(jīng)濟學(xué)、微觀經(jīng)濟學(xué)等。但是，理論界對金融監(jiān)管制度的系統(tǒng)性研究卻相對滯后，突出表現(xiàn)在以下幾點：

1、實務(wù)性和描述性研究較多，理論研究不足。近幾年國內(nèi)陸續(xù)出版的一些金融監(jiān)管方面的著作，如國際清算銀行編的《巴塞爾銀行監(jiān)管委員會文件匯編》（1998）《美國銀行監(jiān)管》（1998）等，都是實務(wù)性研究較多。李早航1999年6月著的《現(xiàn)代金融監(jiān)管》一書中，只有第二章講了監(jiān)管理論。梁寶柱寫的《金融監(jiān)管論》有較強的理論性，在表述方向和體系安排上側(cè)重于金融監(jiān)管與一些金融概念的關(guān)系和一些實務(wù)問題的討論。

2、局部性研究較多，整體研究不足。近幾年金融監(jiān)管制度理論研究成果中，對金融風(fēng)險的研究很多，如《金融風(fēng)險防范與控制》、《金融風(fēng)險管理》等。其他如對資本市場、貨幣市場的局部研究也很多。但是，很少書籍對金融監(jiān)管制度理論進(jìn)行系統(tǒng)的研究。

3、學(xué)科外研究逐步深化，學(xué)科內(nèi)研究相對較弱。在金融監(jiān)管制度還沒有成為一門學(xué)科的情況下，金融監(jiān)管制度系統(tǒng)性研究的迫切性加強，使得學(xué)科外系統(tǒng)向?qū)W科內(nèi)延伸，有的研究水平超出了學(xué)科內(nèi)的研究水平?！段⒂^銀行學(xué)》一書從對銀行監(jiān)管理論有比較系統(tǒng)的論述，但它不是一本金融監(jiān)管著作，而且重點在于微觀銀行方面的研究。余暉等譯、丹尼爾.F.史普博著的《管制與市場》一書，深刻闡述了管制的理論，對于研究金融監(jiān)管有十分重要的意義。

4、國內(nèi)研究滯后于國外研究。近幾年來，我國己經(jīng)在逐步引入國外關(guān)于金融監(jiān)管制度方面的著作。如中國人民銀行智力引進(jìn)辦公室編的《國外金融體系和金融監(jiān)管學(xué)習(xí)借鑒》一書介紹了一些國外的先進(jìn)經(jīng)驗和理論。美國國家研究局網(wǎng)上也有不少關(guān)于金融監(jiān)管制度的論述，這些文章運用博弈論和信息經(jīng)濟學(xué)等方法分析金融監(jiān)管，取得了很多成果。但是我國學(xué)界對金融監(jiān)管制度研究工作仍停在局部性和實務(wù)性研究上，沒有具有系統(tǒng)性的、前瞻性的金融監(jiān)管制度理論系統(tǒng)。

綜上所述，國內(nèi)外理論界對金融監(jiān)管制度的局部研究不少，但沒有把金融監(jiān)管制度作為一門學(xué)科來研究，而且對金融監(jiān)管制度中的傳導(dǎo)機制、金融監(jiān)管制度中的控制機制等方面缺少研究，也沒有考慮金融監(jiān)管制度的宏觀、中觀和微觀的作用機理。金融監(jiān)管制度作為重要的宏觀經(jīng)濟管理學(xué)內(nèi)容，在理論研究上明顯滯后。特別是經(jīng)濟金融全球化、信息化、一體化不斷加深，金融自由化、金融深化、金融證券化不斷推進(jìn)，金融創(chuàng)新日益活躍，國際資本流動日益加劇，金融風(fēng)險和金融危機頻繁發(fā)生的情況下，加強對金融監(jiān)管制度的研究已經(jīng)成為十分重要的課題。金融監(jiān)管制度的研究也應(yīng)當(dāng)從其它學(xué)科中獨立出來，建立金融監(jiān)管制度學(xué)體系，設(shè)置金融監(jiān)管制度學(xué)專業(yè)，以此來指導(dǎo)金融監(jiān)管的實踐，達(dá)到維護(hù)金融安全、優(yōu)化金融結(jié)構(gòu)、提高金融效率的目標(biāo)。

三.論文結(jié)構(gòu)

論文共分6章及導(dǎo)論。導(dǎo)論，對金融監(jiān)管制度研究的背景及意義、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀、研究方法和內(nèi)容進(jìn)行簡單的介紹；第一章對金融監(jiān)管制度的概念進(jìn)行定義，同時提出金融監(jiān)管制度的目標(biāo)：提高金融效率、優(yōu)化金融結(jié)構(gòu)和保障金融安全；第三章介紹了金融監(jiān)管制度的有關(guān)研究理論；第四章討論金融監(jiān)管的評價與反饋理論；第五章討論金融監(jiān)管與金融服務(wù)；第六章討論金融與法治；第七章討論金融監(jiān)管全球化；第八章討論我國金融監(jiān)管法律體系；第九章研究我國金融監(jiān)管的現(xiàn)狀；第十章比較研究西方國家金融監(jiān)管制度及其對我國的啟示；第十一章研究世界金融監(jiān)管趨勢，從而導(dǎo)出中國在金融監(jiān)管制度方面的理性選擇。

題 目 我國金融監(jiān)管制度研究 摘 要

關(guān)鍵詞 金融監(jiān)管；法治；監(jiān)管體系；全球化；模式；

導(dǎo)論

一 金融監(jiān)管制度研究的背景及意義 二 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 三 研究方法和內(nèi)容

第一章 金融監(jiān)管制度的概念和目標(biāo)

第一節(jié) 金融監(jiān)管制度的概念

第二節(jié) 金融監(jiān)管制度的目標(biāo)

第三節(jié) 金融監(jiān)管制度：安全、穩(wěn)定、效率

第二章 金融監(jiān)管制度研究有關(guān)理論介紹

第一節(jié) 華盛頓共識對金融監(jiān)管的認(rèn)識 第二節(jié) 功能觀的監(jiān)管理論

第三節(jié) 監(jiān)管激勵理論

第四節(jié) 政府管制理論

第五節(jié) 對現(xiàn)代金融監(jiān)管理論發(fā)展的總結(jié)評述

第三章 金融監(jiān)管模式

第一節(jié)

統(tǒng)一監(jiān)管模式 第二節(jié)

分業(yè)監(jiān)管模式 第三節(jié)

不完全統(tǒng)一監(jiān)管模式

第四章 對我國金融監(jiān)管效率的評價

第一節(jié) 我國金融監(jiān)管的效率

第二節(jié) 金融監(jiān)管的經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)—市場失靈 第三節(jié) 金融監(jiān)管效率的經(jīng)濟分析

第四節(jié) 監(jiān)管效率分析的理論基礎(chǔ)—“政府作用有限性”原理 第五節(jié)

當(dāng)前我國金融監(jiān)管效率的評價

第五章 金融監(jiān)管與金融服務(wù)

第一節(jié) 金融監(jiān)管與金融服務(wù)的歷史由來 第二節(jié)

金融監(jiān)管與金融服務(wù)的辯證關(guān)系 第三節(jié)

我國金融監(jiān)管當(dāng)局所能提供的金融服務(wù)

第六章 金融與法治

第一節(jié) 金融立法 第二節(jié) 金融司法 第三節(jié) 金融守法 第四節(jié) 金融執(zhí)法 第五節(jié) 依法監(jiān)管

第七章 金融監(jiān)管全球化

第八章 我國金融監(jiān)管法律體系

第一節(jié) 我國金融監(jiān)管法律

第二節(jié) 我國金融監(jiān)管行政法規(guī)及法規(guī)性文件 第三節(jié) 我國金融監(jiān)管部門規(guī)章

第九章 我國金融監(jiān)管的現(xiàn)狀

第一節(jié) 我國銀行業(yè)監(jiān)管制度 第二節(jié) 我國證券業(yè)監(jiān)管制度 第三節(jié) 我國非銀行業(yè)監(jiān)管制度 第四節(jié) 我國保險業(yè)監(jiān)管制度

第十章 比較研究西方國家金融監(jiān)管制度及對中國的借鑒

第一節(jié) 美國金融監(jiān)管法律制度研究 第二節(jié) 英國國金融監(jiān)管法律制度研究 第三節(jié) 德國金融監(jiān)管法律制度研究 第四節(jié) 法國金融監(jiān)管法律制度研究 第五節(jié) 日本金融監(jiān)管法律制度研究 第六節(jié) 第七節(jié) 歐盟其他國家金融監(jiān)管法律制度研究 借鑒與啟示

第十一章 金融監(jiān)管：世界趨勢與中國的選擇

第一節(jié) 金融混業(yè)經(jīng)營的趨勢對中國金融監(jiān)管的挑戰(zhàn) 第二節(jié) 金融全球化對中國金融監(jiān)管的挑戰(zhàn)

第三節(jié) 金融創(chuàng)新對中國金融監(jiān)管的挑戰(zhàn)

第四節(jié) 分業(yè)經(jīng)營與分業(yè)監(jiān)管，混業(yè)經(jīng)營與統(tǒng)一監(jiān)管: 中國金融業(yè)經(jīng)營和金融監(jiān)管的輪回

四、論文創(chuàng)新之處

1、論文將金融監(jiān)管的豐富內(nèi)容歸入金融監(jiān)管制度來研究，有一定創(chuàng)新意義；

2、論文擬對我國金融監(jiān)管法律體系進(jìn)行系統(tǒng)性論述，能夠較好地將法律和金融結(jié)合起來，通過具體論述和寫作，其中定有真知灼見；

3、“金融法治”概念的提出，為依法實施金融監(jiān)管提出了很好的治理通道，有助于提高監(jiān)管水平，保證金融穩(wěn)定；

4、通過上述章節(jié)的介紹，本人完全能夠?qū)鹑诒O(jiān)管制度的一系列問題作出完整的闡述。

5、從理論與實踐兩個角度出發(fā)研究金融監(jiān)管法律制度,避免了學(xué)界已有的僅從理論研究即理論研究或僅從實務(wù)出發(fā)研究金融監(jiān)管的通病,首次從實體理論與實務(wù)結(jié)合的角度全面研究金融監(jiān)管制度。揭示了其顯而易見的功能價值,又客觀評估了其存在的局限性，五、資料收集與階段性研究成果

（一）研究現(xiàn)狀

我關(guān)注我國金融監(jiān)管制度研究并將其作為論文選題的考慮由來已久,為了掌握更多的實證材料,我在長期的工作及實務(wù)中多方接觸了不少金融專家、學(xué)者、教授以及金融監(jiān)管部門“一行三會”的領(lǐng)導(dǎo)，得到過他們無私的賜教，本人受益匪淺。而且，本人現(xiàn)擔(dān)任數(shù)十家銀行、證券公司、保險公司、信托公司的常年法律顧問或?qū)＜翌檰枺绫救爽F(xiàn)任國家開發(fā)銀行貸款委員會獨立委員、英國皇家仲裁員協(xié)會金融仲裁員、中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員金融仲裁員、中國證監(jiān)會第六屆股票發(fā)行審核委員會專職委員、中華全國律師協(xié)會金融證券專業(yè)委員會副主任等一系列與金融專業(yè)和金融監(jiān)管有關(guān)的專業(yè)職務(wù)。這樣的工作經(jīng)歷使得本人對金融監(jiān)管有著充分的感性認(rèn)識,也能夠?qū)鹑诒O(jiān)管理論進(jìn)行系統(tǒng)深入的研究。這些也是促使我立意寫作本文的一個重要因素。

對金融監(jiān)管制度的研究，國內(nèi)已有一些學(xué)者，并且他們已取得一些成果。但金融全球化、金融創(chuàng)新及金融混業(yè)經(jīng)營的趨勢對金融業(yè)的沖擊是如此猛烈，以至于學(xué)者們大多只注意到這些表面金融現(xiàn)象，而沒有或者說很少旁及其他學(xué)科或者其他部門，使得金融與法治、金融與社會、金融與政治這些深刻和重大的課題始終得不到學(xué)界同仁和大家的關(guān)注。

（二）資料收集情況

基于上述現(xiàn)狀,我先后閱讀并收集了一些涉及金融監(jiān)管的論文與著作。在國內(nèi)論著方面,主要收集近年來我國金融學(xué)界的專家、學(xué)者和監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于金融監(jiān)管、金融體制改革、金融學(xué)前沿問題等方面的研究成果,并在此基礎(chǔ)上對其進(jìn)行了分門別 類的整理。在外文資料方面,主要收集了美國、英國、德國、日本、法國有關(guān)金融監(jiān)管方面的研究專著、評著與譯著,以及近幾年美國等大學(xué)金融專業(yè)雜志及期刊評論中的一些論文。（詳見本人寫作本文擬參考的文獻(xiàn)資料目錄）

（三）階段性研究成果

圍繞本文選題,在收集資料的基礎(chǔ)上,我也對其中的部分內(nèi)容進(jìn)行了階段性研究,并形成一定的成果,如：本人作為副主編參與由中國保監(jiān)會主席吳定富先生擔(dān)任主編的《保險職業(yè)道德教育讀本》（人民出版社2004年4月出版）；近期內(nèi)即將由中國人民大學(xué)出版社出版的《以案說法：金融篇》；即將脫稿的《金融風(fēng)險案例評析》；經(jīng)常參與一些全國性的金融學(xué)術(shù)會議，并發(fā)表了一些文章。在這些已有研究成果的基礎(chǔ)上,對我國金融監(jiān)管制度作了階段性的集中研究,形成了本開題報告。

六、論文研究方法

1、比較的方法。通過分析中外金融監(jiān)管制度,尤其是比較中外金融監(jiān)管的模式、金融監(jiān)管的價值取向、制度保障等方面,嘗試鑒別歸納出合理的理論構(gòu)架與運作機制。

2、系統(tǒng)論的方法。運用系統(tǒng)論方法探析金融監(jiān)管制度,即既從理論角度分析金融監(jiān)管制度,又從實際運作角度分析金融監(jiān)管制度,從而可以完整理解金融監(jiān)管制度,使整個金融監(jiān)管制度理論與實際整合成一個有機整體,并明晰了金融監(jiān)管制度與金融體制改革的關(guān)系。

3、實證方法。通過具體調(diào)查研究,特別是通過對若干個國家的金融監(jiān)管制度的實證分析和比較研究,理論聯(lián)系實際,從而使對金融監(jiān)管制度研究不再顯得空泛，而是富有實踐性.七、尚需進(jìn)行的工作

1、外文資料的收集尚不夠；

2、對已收集資料的研究和分析有待進(jìn)一步深入；

3、文章整體框架結(jié)構(gòu)尚有待進(jìn)一步推敲；

4、一些重要概念的關(guān)系如何協(xié)調(diào)還需進(jìn)一步研究；

5、第一手的實證材料需要加強補充和整理。

二00五年六月十五日