第一篇：2017年安徽省期貨從業(yè)資格：期貨套利交易模擬試題

2017年安徽省期貨從業(yè)資格：期貨套利交易模擬試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行（）制度。A．配額 B．依法征稅 C．許可證 D．審核

2、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》自（）施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2003年6月30日 D．2003年7月31日

3、下列關(guān)于期貨公司業(yè)務(wù)的說(shuō)法，正確的是（）。A．只能經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

B．可以同時(shí)經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)

C．同時(shí)經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行業(yè)務(wù)分離制度 D．同時(shí)經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的，可以執(zhí)行混合操作制度

4、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱為_(kāi)_。A．價(jià)差 B．基差 C．差價(jià) D．套價(jià)

5、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題： 假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，2007年曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會(huì)檢驗(yàn)合格，期貨公司欲申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)（）。A．予以批準(zhǔn) B．不予批準(zhǔn)

C．給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無(wú)違法行為的才予以批準(zhǔn) D．予以批準(zhǔn)，但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍

6、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》沒(méi)有規(guī)定的是（）。A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律 B．專業(yè)勝任能力 C．職業(yè)道德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力

7、與單邊的多頭或空頭投機(jī)交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．風(fēng)險(xiǎn)較低 B．成本較低 C．收益較高 D．保證金要求較低

8、提倡同業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)禁期貨從業(yè)人員從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，不包括（）。A．采用容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金 C．以低于本公司其他客戶手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)新客戶 D．開(kāi)發(fā)客戶時(shí)暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系

9、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，結(jié)果最后交割日的價(jià)格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失__。A．45.5美元/盎司 B．54.5美元/盎司 C．50美元/盎司 D．4.5美元/盎司

10、執(zhí)行價(jià)格為14900點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指為_(kāi)_時(shí)，可以獲得最大贏利。A．14800點(diǎn) B．14900點(diǎn) C．15000點(diǎn) D．15250點(diǎn)

11、某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為l3000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為l3000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破__或恒指上漲__時(shí)該投資者可以贏利。A．12800點(diǎn)，13200點(diǎn) B．12700點(diǎn)，13500點(diǎn) C．12200點(diǎn)，13800點(diǎn) D．12500點(diǎn)，13300點(diǎn)

12、期貨一部、中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是__。

A．分類評(píng)價(jià)申訴機(jī)制

B．分類評(píng)價(jià)“一票降級(jí)”制度 C．分類結(jié)果的披露和使用 D．分類評(píng)審的集體決策制度

13、動(dòng)用保障基金對(duì)期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，（）依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì) B．財(cái)政部

C．期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu) D．期貨投資者 14、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2760元/噸，我國(guó)某飼料廠計(jì)劃在4月份購(gòu)進(jìn)1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該廠__5月份豆粕期貨合約。A．買入100手 B．賣出100手 C．買入200手 D．賣出200手

15、期貨公司高級(jí)管理人員在申請(qǐng)任職資格時(shí)，必須提交（）名推薦人的書(shū)面推薦意見(jiàn)。A．3 B．2 C．5 D．1

16、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金，也沒(méi)有自行平倉(cāng)。期貨公司在未征求該企業(yè)意見(jiàn)的情況下將其合約強(qiáng)行平倉(cāng)，發(fā)生費(fèi)用為X，同時(shí)產(chǎn)生損失Y，則下列說(shuō)法正確的是（）。A．企業(yè)承擔(dān)損失Y，期貨公司承擔(dān)費(fèi)用X B．期貨公司承擔(dān)費(fèi)用X和損失Y C．企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X，期貨公司承擔(dān)損失Y D．企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X和損失Y

17、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為_(kāi)_。A．實(shí)值期權(quán) B．虛值期權(quán) C．平值期權(quán) D．市場(chǎng)期權(quán)

18、某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以__。A．買日元期貨買權(quán) B．賣歐洲日元期貨 C．賣日元期貨

D．賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)

19、期貨從業(yè)人員不得以排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為目的，低于（）收取手續(xù)費(fèi)。A．交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)

B．經(jīng)營(yíng)成本或行業(yè)自律標(biāo)準(zhǔn) C．證監(jiān)會(huì)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) D．期貨公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)

20、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉(cāng)，成交價(jià)為4790元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4770元/噸，當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉(cāng)，成交價(jià)為4780元/噸，交易保證金比例為8%，則該投資者當(dāng)日交易保證金為_(kāi)_。A．76320元 B．76480元 C．152640元 D．152960元 21、1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元/噸，5月份銅合約的價(jià)格是63000元/噸。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是__。

A．3月份銅期貨合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元/噸 B．3月份銅期貨合約的價(jià)格下跌了70元/噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不變

C．3月份銅期貨合約的價(jià)格下跌了250元/噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元/噸 D．3月份銅期貨合約的價(jià)格下跌了170元/噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元/噸

22、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報(bào)（）備案。A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．本交易所會(huì)員大會(huì) C．本交易所理事會(huì) D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

23、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，根據(jù)張某、王某、黃某、李某具備的下列條件，你覺(jué)得（）可能會(huì)被期貨公司錄用。

A．張某?？飘厴I(yè)，從事期貨業(yè)務(wù)10余年

B．王某獲得法學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)后一直從事律師行業(yè) C．黃某本科學(xué)歷，在期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)5年之久

D．李某曾經(jīng)擔(dān)任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業(yè)人員資格

24、期貨公司董事會(huì)擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)告。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B．公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) C．財(cái)政部 D．地方財(cái)政局

25、期貨公司辦理（）事項(xiàng)，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起20日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A．變更注冊(cè)資本 B．變更公司形式 C．破產(chǎn)

D．變更3%以上的股權(quán)

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）

1、對(duì)基差作用的理解不正確的有__。

A．基差的存在為人們的套期保值提供了可能 B．基差是套期保值者成功與否的關(guān)鍵 C．基差的存在是期貨價(jià)格的基礎(chǔ)

D．基差的存在是人們進(jìn)行套期保值的原因所在

2、美國(guó)期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括__。A．證券交易委員會(huì) B．全國(guó)證券商協(xié)會(huì) C．全國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) D．商品期貨交易委員會(huì)

3、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，（），予以公開(kāi)譴責(zé)。A．情節(jié)嚴(yán)重 B．情節(jié)較輕 C．造成嚴(yán)重后果 D．未造成嚴(yán)重后果

4、按執(zhí)行時(shí)間劃分，期權(quán)可以分為_(kāi)_。A．看漲期權(quán) B．看跌期權(quán) C．歐式期權(quán) D．美式期權(quán)

5、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》對(duì)從業(yè)人員的基本要求和規(guī)定有（）。A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律 B．專業(yè)勝任能力 C．職業(yè)品德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力

6、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，不得挪用。A．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) B．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì) C．中國(guó)人民銀行 D．財(cái)政部門

7、交易所對(duì)會(huì)員結(jié)算完成后，將向會(huì)員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當(dāng)日的結(jié)算數(shù)據(jù)，包括__，期貨經(jīng)紀(jì)公司會(huì)員以此作為對(duì)客戶結(jié)算的依據(jù)。A．會(huì)員當(dāng)日平倉(cāng)盈虧表 B．會(huì)員當(dāng)日成交合約表 C．會(huì)員當(dāng)日持倉(cāng)表 D．會(huì)員資金結(jié)算表

8、暫停期貨從業(yè)人員從業(yè)資格6個(gè)月至12個(gè)月的情形包括（）。A．期貨從業(yè)人員拒絕中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查或檢查 B．期貨從業(yè)人員獲取不正當(dāng)利益

C．期貨從業(yè)人員向投資者隱瞞重要事項(xiàng)

D．期貨從業(yè)人員違反保密義務(wù)，泄露、傳遞他人未公開(kāi)的重要信息

9、期貨市場(chǎng)的兩大巨頭是__。A．倫敦國(guó)際金融期貨交易所 B．芝加哥商業(yè)交易所 C．芝加哥期貨交易所 D．法國(guó)期貨交易所

10、期貨交易所章程中應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)包括（）。A．設(shè)立目的和職責(zé)

B．名稱、住所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 C．注冊(cè)資本及其構(gòu)成 D．對(duì)會(huì)員的紀(jì)律處分

11、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶造成了15萬(wàn)元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請(qǐng)求。根據(jù)規(guī)定，期貨公司繳納的后續(xù)資金來(lái)源有（）。

A．從其收取的交易手續(xù)費(fèi)中按照代理交易額的千萬(wàn)分之五至十的比例繳納 B．從其資產(chǎn)中提取千分之十的比例繳納

C．按照其向期貨交易所繳納的交易手續(xù)費(fèi)的百分之三繳納 D．按照其收取的客戶保證金總額的千萬(wàn)分之五至十的比例繳納

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長(zhǎng)，乙為該公司監(jiān)事會(huì)主席，丙是財(cái)務(wù)部主任，丁屬于營(yíng)業(yè)部員工，由于丁所在的營(yíng)業(yè)部的負(fù)責(zé)人因故辭職，現(xiàn)丁暫時(shí)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級(jí)管理人員的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

12、期貨公司超出客戶指令價(jià)位的范圍，將（）的差價(jià)利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應(yīng)予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。A．高于客戶指令價(jià)格賣出 B．高于客戶指令價(jià)格買入 C．低于客戶指令價(jià)格賣出 D．低于客戶指令價(jià)格買入

13、一個(gè)完整的期貨交易流程應(yīng)包括__ A．開(kāi)戶與下單 B．競(jìng)價(jià) C．結(jié)算 D．交割

14、期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會(huì)員的從業(yè)人員不得（）。A．代理客戶從事期貨交易 B．收取客戶手續(xù)費(fèi)

C．為客戶提供期貨市場(chǎng)行情信息

D．利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及由此獲得的結(jié)算信息損害非結(jié)算會(huì)員及其客戶的合法權(quán)益

15、期貨公司及其營(yíng)業(yè)部有（）行為的，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》第70條處罰。A．按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互獨(dú)立、分別管理

B．未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔(dān)保金、結(jié)算準(zhǔn)備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專用資金

C．對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易降低風(fēng)險(xiǎn)管理要求，侵害其他客戶合法權(quán)益 D．以合資、合作、聯(lián)營(yíng)方式設(shè)立營(yíng)業(yè)部，或者將營(yíng)業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營(yíng)業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定

16、期貨公司申請(qǐng)金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。A．申請(qǐng)日前2個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) B．具有從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的詳細(xì)計(jì)劃 C．控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬(wàn)元

D．符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定

17、期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場(chǎng)內(nèi)的交易情況編制（），并及時(shí)公布。A．周報(bào)表 B．月報(bào)表 C．季度報(bào)表 D．年報(bào)表

18、（）依法對(duì)期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶實(shí)行自律管理。A．財(cái)政部

B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C．期貨交易所 D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

19、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿10萬(wàn)元的，并處10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。A．接受不符合規(guī)定條件的單位或者個(gè)人委托的 B．允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易 C．違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)的 D．從事期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)的

20、保證金可以以（）方式支付。A．現(xiàn)金 B．標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單 C．可流通國(guó)債 D．支票

21、期貨交易者是期貨市場(chǎng)最基本的主體，包括__。A．期貨交易所 B．套期保值者 C．期貨公司 D．投機(jī)者

22、下列關(guān)于波浪理論基本思想的說(shuō)法，正確的是__。A．波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的。它把大的運(yùn)動(dòng)周期分為時(shí)間長(zhǎng)短不同的各種周期，并指出，在一個(gè)大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細(xì)分成更小的周期 B．每個(gè)周期無(wú)論時(shí)間長(zhǎng)短，都是以一種模式進(jìn)行

C．每個(gè)周期都是由上升(或下降)的5個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的3個(gè)過(guò)程組成

D．艾略特最初發(fā)明波浪理論是受到價(jià)格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復(fù)的啟示，試圖找出其上升和下降的規(guī)律

23、當(dāng)履行期貨期權(quán)合約后，__。A．看漲期權(quán)的買方持有多頭期貨頭寸 B．看漲期權(quán)的賣方持有空頭期貨頭寸 C．看跌期權(quán)的買方持有空頭期貨頭寸 D．看跌期權(quán)的賣方持有多頭期貨頭寸

24、甲期貨公司共有l(wèi)0家營(yíng)業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬(wàn)元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬(wàn)元，負(fù)債調(diào)整值為200萬(wàn)元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達(dá)到1000萬(wàn)元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問(wèn)題： 甲期貨公司的情況符合下列（）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。A．凈資本最低限額

B．凈資本占客戶權(quán)益總額的比例 C．凈資本與凈資產(chǎn)的比例

D．凈資本按照營(yíng)業(yè)部數(shù)量平均結(jié)算額

25、下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是__。A．買進(jìn)看漲期權(quán) B．買進(jìn)看跌期權(quán) C．賣出看漲期權(quán) D．賣出看跌期權(quán)

第二篇：福建省期貨從業(yè)資格：期貨套利交易模擬試題

福建省期貨從業(yè)資格：期貨套利交易模擬試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）

1、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》沒(méi)有規(guī)定的是（）。A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律 B．專業(yè)勝任能力 C．職業(yè)道德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力 2、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個(gè)月后交割的一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，此時(shí)的恒生指數(shù)為15000點(diǎn)，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，假定市場(chǎng)利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，則此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為_(kāi)_。A．15000點(diǎn) B．15124點(diǎn) C．15224點(diǎn) D．15324點(diǎn)

3、甲期貨公司共有l(wèi)0家營(yíng)業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬(wàn)元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬(wàn)元，負(fù)債調(diào)整值為200萬(wàn)元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達(dá)到1000萬(wàn)元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問(wèn)題： 甲期貨公司的凈資本是（）。A．4100萬(wàn)元 B．5000萬(wàn)元 C．3900萬(wàn)元 D．4000萬(wàn)元

4、某投資者以267美分/蒲式耳的權(quán)利金買入執(zhí)行價(jià)格為450美分/蒲式耳的看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物期貨合約價(jià)格上漲為470美分/蒲式耳時(shí)，則該看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為_(kāi)_。A．6.375美分/蒲式耳 B．20美分/蒲式耳 C．0美分/蒲式耳 D．6.875美分/蒲式耳

5、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時(shí)，應(yīng)（）。A．及時(shí)向主管部門報(bào)告 B．公平對(duì)待該投資者

C．及時(shí)向所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)報(bào)告，注意防范投資者的信用風(fēng)險(xiǎn) D．了解投資者的投資目標(biāo)

6、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題： 趙某的行為屬于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，違反了（）規(guī)定。A．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽(yù) B．貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、期貨從業(yè)人員

C．采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，或利用與有關(guān)組織的有關(guān)系進(jìn)行業(yè)務(wù)壟斷 D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)或協(xié)會(huì)認(rèn)定的其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為

7、執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的股票指數(shù)看漲期權(quán)，同時(shí)他又以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為12500點(diǎn)的同一指數(shù)看跌期權(quán)。從理論上講，該投機(jī)者的最大虧損為_(kāi)_。A．80點(diǎn) B．100點(diǎn) C．180點(diǎn) D．280點(diǎn)

8、分立的說(shuō)法，不正確的是（）。

A．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 B．期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 C．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務(wù)免除

D．期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼

9、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是__。A．1459.64點(diǎn) B．1460.64點(diǎn) C．1469.64點(diǎn) D．1470.64點(diǎn)

10、下列關(guān)于實(shí)行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說(shuō)法，不正確的是______。A．會(huì)員均具有與期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格 B．會(huì)員由期貨公司會(huì)員組成 C．期貨交易所對(duì)會(huì)員結(jié)算 D．會(huì)員對(duì)其受托的客戶結(jié)算

11、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（試行）》自（）起施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日

12、湯某是某期貨公司的首席風(fēng)險(xiǎn)官，任職期間，由于過(guò)度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)。根據(jù)規(guī)定，湯某應(yīng)當(dāng)提前（）日向董事會(huì)提出。A．10 B．15 C．30 D．60

13、自然人投資者甲向期貨公司會(huì)員乙申請(qǐng)開(kāi)立股指期貨交易編碼，乙對(duì)甲進(jìn)行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標(biāo)準(zhǔn)，于是期貨公司會(huì)員乙適當(dāng)調(diào)整了一下對(duì)投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，給甲開(kāi)立了股指期貨交易編碼。[根據(jù)上述資料，請(qǐng)回答以下問(wèn)題。] 有權(quán)對(duì)投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整的機(jī)關(guān)是__。A．期貨公司會(huì)員 B．期貨業(yè)協(xié)會(huì) C．期貨交易所 D．證監(jiān)會(huì) 14、6月5日，某投資者在大連商品交易所開(kāi)倉(cāng)賣出玉米期貨合約40手，成交價(jià)為2220元 /噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為_(kāi)_。

A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元

15、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金，也沒(méi)有自行平倉(cāng)。期貨公司在未征求該企業(yè)意見(jiàn)的情況下將其合約強(qiáng)行平倉(cāng)，發(fā)生費(fèi)用為X，同時(shí)產(chǎn)生損失Y，則下列說(shuō)法正確的是（）。A．企業(yè)承擔(dān)損失Y，期貨公司承擔(dān)費(fèi)用X B．期貨公司承擔(dān)費(fèi)用X和損失Y C．企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X，期貨公司承擔(dān)損失Y D．企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X和損失Y

16、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時(shí)，經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時(shí)間最多為（）個(gè)交易日。A．5 B．10 C．20 D．30

17、管理及撤銷期貨從業(yè)人員從業(yè)資格的（）A．中國(guó)證監(jiān)會(huì) B．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì) C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) D．各期貨公司

18、套期保值的基本原理是__。A．建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制 B．建立對(duì)沖組合 C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)

19、期貨交易和交割的時(shí)間順序是__。A．同步進(jìn)行

B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．無(wú)先后順序

20、世界上第一個(gè)有組織的金融期貨市場(chǎng)是__。A．倫敦證券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹證券交易所 D．法蘭西證券交易所

21、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題： 假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，2007年曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會(huì)檢驗(yàn)合格，期貨公司 欲申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)（）。A．予以批準(zhǔn) B．不予批準(zhǔn)

C．給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無(wú)違法行為的才予以批準(zhǔn) D．予以批準(zhǔn)，但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍

22、與單邊的多頭或空頭投機(jī)交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．風(fēng)險(xiǎn)較低 B．成本較低 C．收益較高

D．保證金要求較低

23、（）對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．中國(guó)證監(jiān)會(huì) C．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)

D．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

24、下列不屬于全面結(jié)算會(huì)員期貨公司應(yīng)當(dāng)定期向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告事項(xiàng)的是（）。A．非結(jié)算會(huì)員名單及其變化情況

B．金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況 C．非結(jié)算會(huì)員期貨交易涉及的交易方及交易明細(xì)

D．金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理制度的執(zhí)行情況

25、某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為l3000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為l3000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破__或恒指上漲__時(shí)該投資者可以贏利。A．12800點(diǎn)，13200點(diǎn) B．12700點(diǎn)，13500點(diǎn) C．12200點(diǎn)，13800點(diǎn) D．12500點(diǎn)，13300點(diǎn)

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）

1、下列關(guān)于基差的說(shuō)法，正確的有__。A．套期保值的效果主要由基差的變化決定 B．基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格

C．特定的交易者可以擁有自己特定的基差 D．正向市場(chǎng)中，基差為正值

2、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》對(duì)從業(yè)人員的基本要求和規(guī)定有（）。A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律 B．專業(yè)勝任能力 C．職業(yè)品德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力

3、美國(guó)期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括__。A．證券交易委員會(huì) B．全國(guó)證券商協(xié)會(huì) C．全國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) D．商品期貨交易委員會(huì)

4、期貨代理作為代理期貨業(yè)務(wù)的法人主體，其期貨經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)管理牽涉到它的興衰成敗。其風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是__。

A．為客戶提供安全可靠的投資市場(chǎng) B．維護(hù)市場(chǎng)參與的權(quán)益 C．維護(hù)市場(chǎng)的穩(wěn)定 D．控制政治風(fēng)險(xiǎn)

5、反向市場(chǎng)牛市套利的市場(chǎng)特征有__。A．現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格 B．只要價(jià)差擴(kuò)大，就可獲利 C．獲利潛力巨大，風(fēng)險(xiǎn)有限

D．遠(yuǎn)期合約價(jià)格相對(duì)于近期合約漲幅較小

6、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開(kāi)立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。對(duì)于該期貨公司的行為，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以采取下列（）監(jiān)管措施。A．給予警告

B．沒(méi)收違法所得，并處違法所得l倍以上5倍以下的罰款

C．沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿10萬(wàn)元的，并處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款 D．情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨業(yè)務(wù)許可證

7、股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)有__。A．以現(xiàn)金交收和結(jié)算 B．以小博大 C．套期保值 D．投機(jī)

8、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說(shuō)法，正確的是__。A．在期貨期權(quán)交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況

B．標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五

C．系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期權(quán)月份前一個(gè)月最后一個(gè)交易日前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五

D．從期貨期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定中可以看出，其最后交易日實(shí)際上比合約名義上的月份提前了一個(gè)月

9、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會(huì)

C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理 D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行自律性管理

10、關(guān)于我國(guó)期貨交易所對(duì)持倉(cāng)限額制度的具體規(guī)定，以下表述正確的是__。A．采用限制會(huì)員持倉(cāng)和限制客戶持倉(cāng)相結(jié)合的辦法，控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B．套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉(cāng)也受限制

C．交易所調(diào)整限倉(cāng)數(shù)額須經(jīng)理事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后實(shí)施 D．會(huì)員或客戶的持倉(cāng)數(shù)量不得超過(guò)交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額

11、期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性主要包括__。A．期貨市場(chǎng)充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)

B．減緩和消除期貨市場(chǎng)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不良沖擊的需要 C．適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)自由化和國(guó)際化發(fā)展的需要 D．保護(hù)投資者利益免受損失的需求

12、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

13、關(guān)于侵權(quán)行為責(zé)任的正確描述有（）。

A．期貨交易所、期貨公司故意提供虛假信息誤導(dǎo)客戶下單的，客戶由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由期貨交易所、期貨公司承擔(dān)

B．期貨公司私下對(duì)沖、與客戶對(duì)賭等不將客戶指令入市交易的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無(wú)效，期貨公司賠償由此給客戶造成的經(jīng)濟(jì)損失

C．期貨公司擅自以客戶的名義進(jìn)行交易，客戶對(duì)交易結(jié)果不予追認(rèn)的，所造成的損失由期貨公司最多承擔(dān)80% D．期貨公司挪用客戶保證金，或者違反有關(guān)規(guī)定劃轉(zhuǎn)客戶保證金造成客戶損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任

14、期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請(qǐng)日前3個(gè)月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

C．符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定 D．公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行

15、在面對(duì)__形態(tài)時(shí)，不用等到突破后再開(kāi)始行動(dòng)。A．V形

B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形

16、（）依法對(duì)期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶實(shí)行自律管理。A．財(cái)政部

B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C．期貨交易所 D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

17、期貨公司辦理（）等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。A．公司停業(yè) B．變更業(yè)務(wù)范圍

C．參股境外期貨類經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu) D．控股股東發(fā)生變化

18、從事期貨交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)（）。A．公平B．公開(kāi) C．公正 D．誠(chéng)實(shí)信用

19、期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。

A．參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán) B．按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán) C．聯(lián)名提議召開(kāi)會(huì)員大會(huì) D．按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格

20、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題： 針對(duì)趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會(huì)給予其暫停從業(yè)資格7個(gè)月的處分，期貨業(yè)協(xié)會(huì)做出該處分后，應(yīng)當(dāng)（）。

A．將紀(jì)律處分信息錄入?yún)f(xié)會(huì)從業(yè)人員信息管理數(shù)據(jù)庫(kù) B．要求其所在機(jī)構(gòu)在指定媒體上發(fā)出公告

C．按照規(guī)定的程序在協(xié)會(huì)網(wǎng)站和指定媒體上進(jìn)行公示 D．向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告

21、期貨從業(yè)人員受到（）的紀(jì)律懲戒的，應(yīng)當(dāng)參加中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。A．訓(xùn)誡 B．公開(kāi)譴責(zé) C．暫停從業(yè)資格 D．撤銷從業(yè)資格

22、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿10萬(wàn)元的，并處10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。A．接受不符合規(guī)定條件的單位或者個(gè)人委托的 B．允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易 C．違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)的 D．從事期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)的

23、在實(shí)踐中，企業(yè)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法有__。A．風(fēng)險(xiǎn)列舉法 B．流程圖分析法 C．VaR方法 D．CVaR方法

24、業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行檢查。

A．詢問(wèn)期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的工作人員，要求其對(duì)被檢查事項(xiàng)作出解釋、說(shuō)明 B．查閱、復(fù)制與被檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料 C．查詢期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的期貨保證金賬戶

D．檢查期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的交易、結(jié)算及財(cái)務(wù)等電腦系統(tǒng)

25、期貨公司超出客戶指令價(jià)位的范圍，將（）的差價(jià)利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應(yīng)予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。A．高于客戶指令價(jià)格賣出 B．高于客戶指令價(jià)格買入 C．低于客戶指令價(jià)格賣出 D．低于客戶指令價(jià)格買入

第三篇：吉林省2017年期貨從業(yè)資格：期貨套利交易模擬試題

吉林省2017年期貨從業(yè)資格：期貨套利交易模擬試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）

1、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時(shí)，應(yīng)（）。A．及時(shí)向主管部門報(bào)告 B．公平對(duì)待該投資者

C．及時(shí)向所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)報(bào)告，注意防范投資者的信用風(fēng)險(xiǎn) D．了解投資者的投資目標(biāo)

2、套期保值的基本原理是__。A．建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制 B．建立對(duì)沖組合 C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)

3、現(xiàn)貨市場(chǎng)行情發(fā)生重大變化或者客戶可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，證券公司可以（）。A．為客戶從事期貨交易提供融資或者擔(dān)保 B．代客戶下達(dá)交易指令

C．協(xié)助期貨公司向客戶提示風(fēng)險(xiǎn)

D．利用客戶的期貨結(jié)算賬戶進(jìn)行期貨交易

4、某套利者以63200元/噸的價(jià)格買入1手(5噸/手)10月份銅期貨合約，同時(shí)以63000元/噸的價(jià)格賣出12月1手銅期貨合約。過(guò)了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉(cāng)，平倉(cāng)價(jià)格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結(jié)果為_(kāi)_。A．價(jià)差擴(kuò)大了100元/噸，贏利500元 B．價(jià)差擴(kuò)大了200元/噸，贏利1000元 C．價(jià)差縮小了100元/噸，虧損500元 D．價(jià)差縮小了200元/噸，虧損1000元

5、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，結(jié)果最后交割日的價(jià)格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失__。A．45.5美元/盎司 B．54.5美元/盎司 C．50美元/盎司 D．4.5美元/盎司

6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行（）制度。A．配額 B．依法征稅 C．許可證 D．審核

7、期貨公司、期貨從業(yè)人員、交割倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期貨業(yè)務(wù)中的違法行為的行政處罰，由（）決定。

A．中國(guó)工商行政管理總局 B．中國(guó)證監(jiān)會(huì) C．中國(guó)人民銀行 D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

8、在我國(guó)，有1/3以上的會(huì)員聯(lián)名提議時(shí)，期貨交易所應(yīng)該召開(kāi)臨時(shí)（）。A．理事會(huì) B．董事會(huì) C．會(huì)員大會(huì) D．職工代表大會(huì)

9、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是__。A．1459.64點(diǎn) B．1460.64點(diǎn) C．1469.64點(diǎn) D．1470.64點(diǎn)

10、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會(huì)員單位的期貨公司兼任高級(jí)顧問(wèn)，其向期貨交易所總經(jīng)理報(bào)告并申請(qǐng)批準(zhǔn)，該總經(jīng)理（）。A．不準(zhǔn)許該副總經(jīng)理兼職 B．可以批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職 C．無(wú)權(quán)批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職

D．可以助其以調(diào)用的形式進(jìn)行兼職

11、客戶保證金未足額追加的，期貨公司（）。A．應(yīng)當(dāng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算保證金 B．可以只在報(bào)表附注中說(shuō)明

C．應(yīng)當(dāng)按照分類和流動(dòng)性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整 D．應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)減凈資本

12、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1600點(diǎn)。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費(fèi)為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn)，市場(chǎng)沖擊成本為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn)；買賣股票的手續(xù)費(fèi)為成交金額的0.5%，買賣股票的市場(chǎng)沖擊成本為0.6%；投資者是貸款購(gòu)買，借貸利率為成交金額的0.5%，則4月1日時(shí)的無(wú)套利區(qū)間是__。A．[1606，1646] B．[1600，1640] C．[1616，1656] D．[1620，1660]

13、甲期貨公司共有l(wèi)0家營(yíng)業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬(wàn)元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬(wàn)元，負(fù)債調(diào)整值為200萬(wàn)元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達(dá)到1000萬(wàn)元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問(wèn)題： 甲期貨公司的凈資本是（）。A．4100萬(wàn)元 B．5000萬(wàn)元 C．3900萬(wàn)元 D．4000萬(wàn)元

14、期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過(guò)公司經(jīng)理層人員總數(shù)的（）。A．15% B．20% C．30% D．50%

15、結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式應(yīng)為_(kāi)_。A．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)B．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)C．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)D．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)

16、期貨經(jīng)紀(jì)公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中應(yīng)堅(jiān)持的首要原則是（）。A．服務(wù)周到 B．技能熟練 C．誠(chéng)實(shí)信用 D．小心謹(jǐn)慎

17、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題： 根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》的規(guī)定，趙某受到暫停營(yíng)業(yè)處分后，應(yīng)當(dāng)（）。

A．在處分期間不得從事任何與期貨相關(guān)的活動(dòng) B．參加協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn) C．自我反省，公開(kāi)道歉

D．向期貨業(yè)協(xié)會(huì)遞交保證書(shū)，承諾不再?gòu)氖逻`法行為

18、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報(bào)（）備案。A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．本交易所會(huì)員大會(huì) C．本交易所理事會(huì) D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

19、湯某是某期貨公司的首席風(fēng)險(xiǎn)官，任職期間，由于過(guò)度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)。根據(jù)規(guī)定，湯某應(yīng)當(dāng)提前（）日向董事會(huì)提出。A．10 B．15 C．30 D．60 20、會(huì)員制期貨交易所要在6月25日召開(kāi)會(huì)員大會(huì)，則應(yīng)當(dāng)在（）前通知所有會(huì)員。A．6月15日 B．6月18日 C．6月20日 D．6月22日

21、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運(yùn)用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。A．期貨交易所 B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C．期貨投資者保障基金 D．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

22、操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長(zhǎng)期穩(wěn)定的低風(fēng)險(xiǎn)收益的基金是__。A．共同基金 B．對(duì)沖基金 C．商品投資基金 D．套利基金

23、期貨公司的交易保證金不足，期貨交易所未按規(guī)定通知期貨公司追加保證金的，由于行情向持倉(cāng)不利的方向變化導(dǎo)致期貨公司透支發(fā)生的擴(kuò)大損失，期貨交易所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過(guò)損失的（）。A．60% B．80% C．20% D．40%

24、直接進(jìn)入期貨交易所交易大廳內(nèi)進(jìn)行期貨交易的，必須是（）。A．自然人 B．國(guó)有企業(yè) C．投機(jī)客戶

D．期貨交易所會(huì)員

25、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據(jù)規(guī)定，該人應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨公（）負(fù)責(zé)。A．董事會(huì) B．股東大會(huì) C．監(jiān)事會(huì)

D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）

1、期貨代理作為代理期貨業(yè)務(wù)的法人主體，其期貨經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)管理牽涉到它的興衰成敗。其風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是__。

A．為客戶提供安全可靠的投資市場(chǎng) B．維護(hù)市場(chǎng)參與的權(quán)益 C．維護(hù)市場(chǎng)的穩(wěn)定 D．控制政治風(fēng)險(xiǎn)

2、在面對(duì)__形態(tài)時(shí)，不用等到突破后再開(kāi)始行動(dòng)。A．V形

B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形

3、下列對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的描述正確的是__。A．這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資者來(lái)說(shuō)是不可抗拒的 B．系統(tǒng)地作用于整個(gè)市場(chǎng)

C．可通過(guò)投資組合策略加以控制 D．是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的普通程度劃分的

4、期貨交易所會(huì)員管理辦法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（）。A．會(huì)員資格的取得條件 B．會(huì)員資格的終止條件 C．對(duì)會(huì)員的監(jiān)督管理 D．會(huì)員資格的取得程序

5、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題： 針對(duì)趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會(huì)給予其暫停從業(yè)資格7個(gè)月處分，如果趙某對(duì)該處分不服，可以采取以下（）救濟(jì)措施。A．向協(xié)會(huì)申訴

B．對(duì)協(xié)會(huì)申訴決定不服的，可以向有關(guān)主管部門申訴或者反映 C．對(duì)協(xié)會(huì)申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟 D．可以向仲裁機(jī)構(gòu)提起仲裁

6、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題： 如果期貨公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個(gè)副總經(jīng)理，下列幾位人員前來(lái)應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)3年

B．乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準(zhǔn)備參見(jiàn)期貨從業(yè)人員資格考試 C．丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔(dān)任10年的會(huì)計(jì)

D．丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格

7、期貨合約的價(jià)格形成方式有__。A．公開(kāi)喊價(jià)方式 B．配對(duì)交易方式 C．連續(xù)競(jìng)價(jià)方式

D．計(jì)算機(jī)撮合成交方式

8、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開(kāi)立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規(guī)定的是（）。

A．小王違背丁某的委托為丁某買入白糖期貨合約的行為 B．小王挪用其他客戶保證金的行為

C．小王未經(jīng)丁某同意擅自買賣期貨的行為

D．小王發(fā)現(xiàn)賬面資金不足的情況下未通知丁某追繳足額保證金

9、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題： 假設(shè)總經(jīng)理李某在外出辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，不小心將公司的期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證遺失，對(duì)此，期貨公司應(yīng)當(dāng)（）。

A．在30日內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或者媒體上聲明作廢 B．請(qǐng)求中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告聲明作廢 C．持登載聲明向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng) D．公告期滿后向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng)

10、商品投資基金的類型有__。A．公募期貨基金 B．私募期貨基金 C．個(gè)人管理期貨賬戶 D．集體管理期貨賬戶

11、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對(duì)證券、期貨交易價(jià)格有重大影響的信息尚未公開(kāi)前，進(jìn)行下列（）行為，情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金。A．散布虛假信息

B．買入或者賣出該證券

C．從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易 D．泄露該信息

12、期貨公司辦理（）等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。A．公司停業(yè) B．變更業(yè)務(wù)范圍

C．參股境外期貨類經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu) D．控股股東發(fā)生變化

13、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是__。A．執(zhí)行價(jià)格 B．權(quán)利金 C．到期時(shí)間 D．期權(quán)的價(jià)格

14、期權(quán)按照標(biāo)的物不同，可以分為金融期權(quán)和商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是__。A．利率期貨 B．股票指數(shù)期權(quán) C．外匯期權(quán) D．能源期權(quán)

15、在期貨投機(jī)交易市場(chǎng)上，為了盡可能增加獲利機(jī)會(huì)，增加利潤(rùn)量，必須做到__。A．分散資金投入方向

B．持倉(cāng)應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi) C．保留一部分資金，以備不時(shí)之需 D．滿倉(cāng)交易

16、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布上市品種合約的__。A．成交量 B．成交價(jià) C．持倉(cāng)量

D．最高價(jià)與最低價(jià)、開(kāi)盤(pán)價(jià)與收盤(pán)價(jià)

17、期貨公司的董事會(huì)除應(yīng)當(dāng)行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行下列（）職責(zé)。A．研究制定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求

B．研究制定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求

D．審議并決定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度

18、下列關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)的表述中正確的有（）。A．依法對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理

B．無(wú)權(quán)對(duì)期貨公司分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理

C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)授權(quán)對(duì)期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理 D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法只對(duì)期貨公司的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理

19、在我國(guó)，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。A．國(guó)有企業(yè) B．國(guó)有控股企業(yè) C．金融機(jī)構(gòu) D．事業(yè)單位

20、為了正確審理期貨糾紛案件，2003年5月16日最高人民法院審判委員會(huì)通過(guò)了《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》。下列選項(xiàng)中屬于該規(guī)定的制定依據(jù)有（）。A．《中華人民共和國(guó)民法通則》 B．《中華人民共和國(guó)刑法》 C．《中華人民共和國(guó)合同法》 D．《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》

21、（）依法對(duì)期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶實(shí)行自律管理。A．財(cái)政部

B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C．期貨交易所 D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

22、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說(shuō)法，正確的是__。A．在期貨期權(quán)交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況

B．標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五

C．系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期權(quán)月份前一個(gè)月最后一個(gè)交易日前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五

D．從期貨期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定中可以看出，其最后交易日實(shí)際上比合約名義上的月份提前了一個(gè)月

23、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題： 該期貨公司申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格但未被批準(zhǔn)，其原因可能是（）。A．張某、李某和孫某中只有一人獲得了具有期貨從業(yè)資格，不符合法律規(guī)定 B．該期貨公司注冊(cè)資本不符合法律規(guī)定

C．張某、李某和孫某的期貨或者證券從業(yè)時(shí)間不符合規(guī)定 D．該期貨公司高級(jí)管理人員連續(xù)任職不符合規(guī)定

24、下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是__。A．買進(jìn)看漲期權(quán) B．買進(jìn)看跌期權(quán) C．賣出看漲期權(quán) D．賣出看跌期權(quán)

25、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)行為規(guī)范包括（）。

A．誠(chéng)實(shí)守信，恪盡職守，促進(jìn)機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)期貨行業(yè)聲譽(yù)

B．以專業(yè)的技能，謹(jǐn)慎、勤勉盡責(zé)地為客戶提供服務(wù)，保守客戶的商業(yè)秘密，維護(hù)客戶的 合法權(quán)益

C．向客戶提供專業(yè)服務(wù)時(shí)，充分揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)，不得作出不當(dāng)承諾或者保證

D．當(dāng)自身利益或者相關(guān)利益與客戶的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利益沖突時(shí)，及時(shí)向客戶進(jìn)行披露，并且堅(jiān)持客戶合法利益優(yōu)先的原則

第四篇：2015年天津期貨從業(yè)資格：期貨套利交易試題

2015年天津期貨從業(yè)資格：期貨套利交易試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其授權(quán)的派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交（）等申請(qǐng)材料。A．身份證復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 B．學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 C．3名推薦人的書(shū)面推薦意見(jiàn) D．資質(zhì)測(cè)試合格證明

2、集合競(jìng)價(jià)采用原則。A：最優(yōu)價(jià)格 B：時(shí)間優(yōu)先 C：最大成交量 D：最小成交量

3、某香港投機(jī)者5月份預(yù)測(cè)大豆期貨行情會(huì)繼續(xù)上漲，于是在香港期權(quán)交易所買入1手（10噸/手）9月份到期的大豆期貨看漲期權(quán)合約，期貨價(jià)格為2000港元/噸。期權(quán)權(quán)利金為20港元/噸。到8月份時(shí)，9月大豆期貨價(jià)格漲到2200港元/噸，該投機(jī)者要求行使期權(quán)，于是以2000港元/噸買入1手9月大豆期貨，并同時(shí)在期貨市場(chǎng)上對(duì)沖平倉(cāng)。那么，他總共盈利（）港元。A．1000? B．1500? C.1800? D．2000

4、當(dāng)價(jià)格K線圖上的價(jià)格趨勢(shì)一峰比一峰高，而MACD指標(biāo)圖形上由紅柱構(gòu)成的圖形走勢(shì)是一峰比一峰低，這是的信號(hào)。A：看漲 B：看跌 C：盤(pán)整 D：波動(dòng)

5、國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以和其他國(guó)家或者地區(qū)的期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)建立______機(jī)制，實(shí)施跨境監(jiān)督管理。

A．信息共享

B．協(xié)調(diào)配合C．監(jiān)督管理合作

D．互相溝通

6、某投機(jī)者預(yù)測(cè)3月份玉米價(jià)格要上漲，于是他買入5手3月玉米合約。此后價(jià)格果然上升，期間他分三次買入3手、2手、1手3月玉米合約。該投資者的操作方法為。A：平均買低 B：平均賣高

C：金字塔式買入 D：金字塔式賣出

7、芝加哥商業(yè)交易所13周美國(guó)短期國(guó)債期貨合約價(jià)值的1％為l個(gè)點(diǎn)，即1個(gè)點(diǎn)代表美元。A：100 B：1 000 C：10 000 D：100 000

8、期貨公司交易、結(jié)算、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)由辦理。A：不同部門和人員分開(kāi) B：不同部門和人員共同 C：相同部門和人員分開(kāi) D：相同部門和人員共同

9、外匯期貨交易量較小的原因主要有__。A．歐元的出現(xiàn)

B．外匯市場(chǎng)比較完善和發(fā)達(dá) C．外匯現(xiàn)貨市場(chǎng)本身規(guī)模較小

D．相對(duì)其他金融產(chǎn)品而言，投資者對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)不敏感

10、下列主體中，不能提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的是（）。A．期貨交易所 B．期貨公司

C．非期貨公司結(jié)算會(huì)員

D．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)

11、關(guān)于開(kāi)盤(pán)價(jià)與收盤(pán)價(jià)，正確的說(shuō)法是__。

A．開(kāi)盤(pán)價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，收盤(pán)價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生 B．開(kāi)盤(pán)價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，收盤(pán)價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生 C．都由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生 D．都由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生

12、期貨交易所不得限制實(shí)物交割總量，并應(yīng)當(dāng)與交割倉(cāng)庫(kù)簽訂協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。交割倉(cāng)庫(kù)可以有下列__行為。A．出具倉(cāng)單

B．違反期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，限制交割商品的入庫(kù)、出庫(kù) C．泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密 D．違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易

13、______不是期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)。A．管理風(fēng)險(xiǎn) B．業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn) C．預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

D．與客戶發(fā)生糾紛的風(fēng)險(xiǎn)

14、李某在A期貨公司任職，下列說(shuō)法正確的是（）。A．李某可以成為該期貨公司的獨(dú)立董事

B．李某的弟弟可以成為該期貨公司的獨(dú)立董事 C．李某不能擔(dān)任該期貨公司的獨(dú)立董事 D．以上說(shuō)法都正確

15、我國(guó)期貨交易所作為市場(chǎng)主體之一其性質(zhì)是（）。A．非盈利企業(yè)法人 B．非盈利民間團(tuán)體 C．官方機(jī)構(gòu) D．按其章程實(shí)行自律性管理的法人組織

16、期貨交易所對(duì)于交易、結(jié)算、交割資料保存年限不少于______年。A．5 B．10 C．15 D．20

17、目前，__個(gè)月期歐洲美元定期存款期貨在芝加哥商業(yè)交易所的交易最活躍。A．12 B．9 C．6 D．3

18、某種商品期貨合約交割月份的影響因素有__。A．該商品的體積

B．該商品的儲(chǔ)藏、保管方式和特點(diǎn) C．該商品的生產(chǎn)、使用、消費(fèi)等特點(diǎn) D．該商品的期貨價(jià)格的價(jià)格波動(dòng)規(guī)律

19、證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)（）的規(guī)定，指定有關(guān)負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門負(fù)責(zé)介紹業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理。

A．內(nèi)部控制制度 B．風(fēng)險(xiǎn)隔離制度

C．合規(guī)、審慎經(jīng)營(yíng)原則 D．獨(dú)立經(jīng)營(yíng)原則 20、期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部，應(yīng)當(dāng)未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近__內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)受到行政處罰或者刑事處罰。A．6個(gè)月 B．12個(gè)月 C．1年 D．3年

21、當(dāng)WMS％R高于，即處于超賣狀態(tài)，行情即將見(jiàn)底，應(yīng)當(dāng)考慮買進(jìn)。A：100 B：70 C：80 D：90

22、__負(fù)責(zé)期貨投資者保障基金業(yè)務(wù)監(jiān)管，對(duì)保障基金的籌集、管理和使用等情況進(jìn)行定期核查。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì) B．財(cái)政部

C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)和財(cái)政部

D．期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)

23、承擔(dān)股指期貨交易的履約責(zé)任時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循__原則。A．過(guò)錯(cuò)責(zé)任 B．強(qiáng)制交割 C．買賣自負(fù) D．公平

24、某套利者使用套利限價(jià)指令： “買入9月份大豆期貨合約，賣出7月份大豆期貨合約，價(jià)差150元/噸”，則下列最優(yōu)報(bào)價(jià)情況滿足指令執(zhí)行條件的有__。A．7月份合約4 350元/噸，9月份合約4450元/噸 B．7月份合約4050元/噸，9月份合約4 000元/噸 C．7月份合約4 000元/噸，9月份合約4 200元/噸 D．7月份合約4 300元/噸，9月份合約4450元/噸

25、我國(guó)《期貨交易管理暫行條例》規(guī)定，設(shè)立期貨經(jīng)紀(jì)公司，必須經(jīng)______批準(zhǔn)。A．財(cái)政部 B．國(guó)務(wù)院

C．中國(guó)證監(jiān)會(huì) D．期貨交易所

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、期貨公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)不同派出機(jī)構(gòu)轄區(qū)變更住所的，應(yīng)當(dāng)符合下列（）條件。

A．符合持續(xù)性經(jīng)營(yíng)規(guī)則

B．近2年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄，未發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件 C．近3年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄，未發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件 D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)根據(jù)審慎監(jiān)管原則規(guī)定的其他條件

2、下列關(guān)于公司制期貨交易所的說(shuō)法正確的有______。A．不以營(yíng)利為目的 B．一般適用于民法

C．最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是股東大會(huì)

D．最高權(quán)力機(jī)構(gòu)的常設(shè)機(jī)構(gòu)是董事會(huì)

3、期貨市場(chǎng)主體的風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括__。A．期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理 B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理 C．期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理 D．客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理

4、不具有主體資格的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)因從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，未按客戶的交易指令入市交易，客戶沒(méi)有過(guò)錯(cuò)的，該機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)賠償客戶的損失．賠償損失的范圍包括． A：推斷盈利、稅金及利息 B：交易手續(xù)費(fèi)、稅金及本金 C：推斷盈利、交易手續(xù)費(fèi)及利息 D：交易手續(xù)費(fèi)、稅金及利息

5、下列各項(xiàng)屬于期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的職權(quán)的有__。A．了解期貨公司業(yè)務(wù)執(zhí)行情況

B．與期貨公司有關(guān)人員、為期貨公司提供審計(jì)、法律等中介服務(wù)的機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員進(jìn)行談話

C．參加或者列席與其履職相關(guān)的會(huì)議

D．查閱期貨公司的相關(guān)文件、檔案和資料

6、下列屬于期貨投機(jī)作用的有（）。A．提高市場(chǎng)流動(dòng)性 B．適度的、理性的期貨投機(jī)能夠減緩價(jià)格波動(dòng) C．承擔(dān)套期保值者轉(zhuǎn)移的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) D．促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)

7、某投資者買入11月份大豆期貨合約10手(1手=10噸)，成交價(jià)格為4000元/噸，市場(chǎng)上該合約價(jià)格上漲到4 050元/噸時(shí)，該投資者可采取的交易行為有__。A．若該投資者預(yù)測(cè)該合約價(jià)格將下跌，則可買入6手該合約，以降低平均成本 B．若該投資者預(yù)測(cè)該合約價(jià)格將下跌，則可賣出10手該合約，以獲取現(xiàn)有利潤(rùn)

C．若該投資者預(yù)測(cè)該合約價(jià)格將繼續(xù)上漲，可買入8手該合約，以擴(kuò)大盈利 D．若該投資者預(yù)測(cè)該合約價(jià)格將繼續(xù)上漲，可買入12手該合約，當(dāng)持有合約總量達(dá)到一定程度后再分次逐步遞減賣出合約

8、世界上有色金屬期貨交易主要集中在__。A．倫敦金屬交易所 B．紐約商業(yè)交易所 C．東京工業(yè)品交易所 D．芝加哥商業(yè)交易所

9、關(guān)于連續(xù)競(jìng)價(jià)，下列說(shuō)法不正確的是__。A．交易都通過(guò)電腦完成

B．有利于公開(kāi)、公平、公正的原則 C．在歐美期貨市場(chǎng)較為流行

D．交易者可采用一些手勢(shì)配合交易

10、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易流程的內(nèi)容包括__。A．尋找交易對(duì)手，并商定價(jià)格 B．向交易所提出申請(qǐng) C．銀行提供履約擔(dān)保 D．納稅

11、申請(qǐng)營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向營(yíng)業(yè)部所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，應(yīng)提交的申請(qǐng)材料包括（）。A．申請(qǐng)書(shū)

B．任職資格申請(qǐng)表

C．身份、學(xué)歷、學(xué)位證明 D．期貨從業(yè)資格證書(shū)

12、對(duì)于約定不明確的交易指令，應(yīng)當(dāng)按照下列（）規(guī)則來(lái)確定指令的內(nèi)容。A．沒(méi)有有效期限的，應(yīng)當(dāng)視為當(dāng)日有效 B．沒(méi)有有效期限的，應(yīng)當(dāng)視為次日有效 C．沒(méi)有成交價(jià)格的，應(yīng)當(dāng)視為按市價(jià)交易 D．沒(méi)有開(kāi)倉(cāng)方向的，應(yīng)當(dāng)視為開(kāi)倉(cāng)交易

13、對(duì)存在或者可能存在違反投資者適當(dāng)性制度行為的期貨公司會(huì)員，交易所可以采取的措施有__。A．口頭警示 B．書(shū)面警示 C．約見(jiàn)談話

D．責(zé)令處分責(zé)任人員

14、關(guān)于舉證責(zé)任的分配，下列說(shuō)法正確的是（）。A．期貨公司應(yīng)當(dāng)對(duì)客戶的交易指令是否人市交易承擔(dān)舉證責(zé)任

B．期貨公司不承認(rèn)收到期貨交易所發(fā)出的追加保證金通知的，由期貨交易所承擔(dān)舉證責(zé)任

C．客戶不承認(rèn)收到期貨公司發(fā)出的追加保證金通知的，由期貨公司承擔(dān)舉證責(zé)任

D．客戶不承認(rèn)收到期貨公司發(fā)出的追加保證金通知的，由客戶承擔(dān)舉證責(zé)任

15、下列屬于國(guó)內(nèi)期貨交易所履行監(jiān)管職責(zé)的是。

A：提供期貨交易的場(chǎng)所、設(shè)施及相關(guān)服務(wù)，制定并實(shí)施交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則 B：設(shè)計(jì)期貨合約，安排期貨合約上市；組織并監(jiān)督期貨交易、結(jié)算和交割 C：制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理制度，控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；保證期貨合約的履行

D：指定結(jié)算銀行并監(jiān)督其與交易所有關(guān)的期貨結(jié)算業(yè)務(wù)；指定交割倉(cāng)庫(kù)并監(jiān)管其期貨業(yè)務(wù)

16、CFTC的部門構(gòu)成包括__。A．主席辦公室 B．秘書(shū)長(zhǎng)辦公室 C．經(jīng)濟(jì)分析部門 D．交易市場(chǎng)部

17、期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)不符合持續(xù)性經(jīng)營(yíng)規(guī)則或者出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)期貨公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員采?。ǎ┑缺O(jiān)管措施。A．提示

B．記入信用記錄 C．談話 D．降職

18、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員管理辦法》時(shí)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以采取的監(jiān)管措施有__。A．責(zé)令改正 B．監(jiān)管談話 C．出具警示函 D．行政拘留

19、下列關(guān)于期貨套利的說(shuō)法，正確的是__。

A．利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)差進(jìn)行的套利稱為價(jià)差交易 B．套利是與投機(jī)不同的交易方式

C．套利交易中關(guān)注的是合約的絕對(duì)價(jià)格水平D．套利者在一段時(shí)間內(nèi)只做買或賣

20、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)的期貨從業(yè)人員不得有下列（）行為。A．收付、存取或者劃轉(zhuǎn)期貨保證金 B．代理客戶從事期貨交易

C．利用傳播媒介或者通過(guò)其他方式提供、傳播虛假或者誤導(dǎo)客戶的信息 D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為

21、（）對(duì)期貨公司執(zhí)行投資者適當(dāng)性制度的情況進(jìn)行自律管理。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B．中國(guó)金融期貨交易所 C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

22、下列屬于商品期貨的有__。A．能源期貨 B．股指期貨 C．金屬期貨 D．天氣期貨

23、美國(guó)某投資機(jī)構(gòu)分析美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場(chǎng)，可以__。

A．買入日元期貨 B．賣出日元期貨 C．買入加元期貨 D．賣出加元期貨

24、期貨從業(yè)人員自律管理的具體辦法，包括、紀(jì)律懲戒和申訴等，由中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)制訂，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)． A：從業(yè)資格考試

B：從業(yè)資格注冊(cè)和公示 C：執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則

D：后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)、執(zhí)業(yè)檢查

25、是全球最主要的原油期貨交易所。A：芝加哥期貨交易所 B：紐約商業(yè)交易所 C：倫敦國(guó)際石油交易所 D：芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán)

第五篇：甘肅省2016年期貨從業(yè)資格：期貨套利交易試題

甘肅省2016年期貨從業(yè)資格：期貨套利交易試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）

1、客戶交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務(wù)而客戶未及時(shí)追加保證金，客戶要求保留持倉(cāng)并經(jīng)書(shū)面協(xié)商一致的，穿倉(cāng)造成的損失，期貨公司（）。A．不承擔(dān)責(zé)任

B．承擔(dān)次要賠償責(zé)任

C．承擔(dān)主要賠償責(zé)任，最高不超過(guò)80% D．全部承擔(dān)賠償責(zé)任

2、__是在圖中按時(shí)間等分，將每分鐘的最新價(jià)格標(biāo)出的圖示方法，它隨著時(shí)間延續(xù)就會(huì)形成一條彎彎曲曲的曲線。A．閃電圖 B．K線圖 C．分時(shí)圖 D．竹線圖

3、（）對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．中國(guó)證監(jiān)會(huì) C．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)

D．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

4、維護(hù)期貨業(yè)和從業(yè)人員的職業(yè)聲譽(yù)，保證期貨市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行。A．期貨交易各方 B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

D．所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)

5、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題： 趙某的行為屬于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，違反了（）規(guī)定。A．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽(yù) B．貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、期貨從業(yè)人員

C．采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，或利用與有關(guān)組織的有關(guān)系進(jìn)行業(yè)務(wù)壟斷

D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)或協(xié)會(huì)認(rèn)定的其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為

6、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是__。A．1459.64點(diǎn) B．1460.64點(diǎn) C．1469.64點(diǎn) D．1470.64點(diǎn)

7、下列選項(xiàng)中，不是申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司必須具備的條件的是（）。A．有合格的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和業(yè)務(wù)設(shè)施 B．有健全的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度 C．公司實(shí)際控制人具有持續(xù)盈利能力 D．實(shí)繳資本全部為貨幣出資

8、分立的說(shuō)法，不正確的是（）。

A．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 B．期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 C．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務(wù)免除

D．期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼

9、結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式應(yīng)為_(kāi)_。

A．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)B．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)C．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)D．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)

10、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉(cāng)，成交價(jià)為4790元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4770元/噸，當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉(cāng)，成交價(jià)為4780元/噸，交易保證金比例為8%，則該投資者當(dāng)日交易保證金為_(kāi)_。A．76320元 B．76480元 C．152640元 D．152960元

11、管理和使用的具體辦法由（）制定。A．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

B．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同國(guó)務(wù)院財(cái)政部門 C．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國(guó)人民銀行 D．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

12、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》是（）對(duì)期貨從業(yè)人員進(jìn)行紀(jì)律處分的依據(jù)。A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨部 D．期貨交易所

13、期貨公司、期貨從業(yè)人員、交割倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期貨業(yè)務(wù)中的違法行為的行政處罰，由（）決定。

A．中國(guó)工商行政管理總局 B．中國(guó)證監(jiān)會(huì) C．中國(guó)人民銀行 D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

14、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開(kāi)立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。丁某的損失應(yīng)當(dāng)由（）承擔(dān)。A．丁某 B．小王 C．期貨公司

D．期貨公司和丁某

15、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。A．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu) B．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) C．期貨公司

D．非期貨公司結(jié)算會(huì)員

16、期貨經(jīng)紀(jì)公司客戶的開(kāi)戶資料應(yīng)至少保留（）年。A．3 B．5 C．10 D．20

17、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，以期貨公司經(jīng)營(yíng)必需的非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，非貨幣財(cái)產(chǎn)出資占注冊(cè)資本的比例（）。A．不得低于85% B．不得高于85% C．不得低于15% D．不得高于15%

18、期貨交易和交割的時(shí)間順序是__。A．同步進(jìn)行

B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．無(wú)先后順序

19、上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為19500元，買入價(jià)格為19510元，前一成交價(jià)為19480元，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為_(kāi)_。A．19480元 B．19490元 C．19500元 D．19510元

20、法規(guī)、政策規(guī)定向投資者承諾或保證收益，情節(jié)嚴(yán)重的，由中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)（）A．暫停從業(yè)人員資格6個(gè)月至12個(gè)月

B．撤銷期貨從業(yè)人員資格并在2年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)人員資格申請(qǐng)

C．撤銷期貨從業(yè)人員資格并在3年內(nèi)或永久性拒絕受理其從業(yè)人員資格申請(qǐng) D．公開(kāi)通報(bào)批評(píng)

21、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A．2010元/噸 B．2015元/噸 C．2020元/噸 D．2025元/噸

22、國(guó)際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時(shí)買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指__。A．雙向指令 B．止損指令 C．套利指令 D．市價(jià)指令

23、我國(guó)的期貨交易必須在（）內(nèi)進(jìn)行。A．期貨交易所 B．商品交易市場(chǎng) C．商品產(chǎn)地

D．買賣雙方約定的場(chǎng)所

24、自然人投資者甲向期貨公司會(huì)員乙申請(qǐng)開(kāi)立股指期貨交易編碼，乙對(duì)甲進(jìn)行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標(biāo)準(zhǔn)，于是期貨公司會(huì)員乙適當(dāng)調(diào)整了一下對(duì)投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，給甲開(kāi)立了股指期貨交易編碼。[根據(jù)上述資料，請(qǐng)回答以下問(wèn)題。] 甲申請(qǐng)股指期貨交易編碼應(yīng)當(dāng)具備的條件是__。A．凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬(wàn)元

B．申請(qǐng)開(kāi)戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬(wàn)元 C．不存在不良誠(chéng)信記錄

D．具有累計(jì)10個(gè)交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有15筆以上的商品期貨交易成交記錄

25、如果套期保值者能爭(zhēng)取到一個(gè)有利的__，套期保值交易就能贏利。A．利息 B．基差 C．現(xiàn)貨價(jià)格 D．期貨價(jià)格

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）

1、金融期貨的特點(diǎn)包括__。

A．金融期貨的交割具有極大的便利性 B．金融期貨的交割價(jià)格盲區(qū)大大縮小 C．金融期貨中期現(xiàn)套利交易更容易進(jìn)行 D．金融期貨中逼倉(cāng)行情難以發(fā)生

2、證券公司申請(qǐng)中間介紹業(yè)務(wù)資格，應(yīng)建立健全與介紹業(yè)務(wù)相關(guān)的（）等制度。A．風(fēng)險(xiǎn)隔離 B．合規(guī)檢查 C．內(nèi)部控制 D．業(yè)務(wù)規(guī)則

3、下列關(guān)于期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的說(shuō)法，正確的有（）。A．履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持充分的獨(dú)立性

B．對(duì)于侵害客戶和期貨公司合法權(quán)益的指令或者授意應(yīng)當(dāng)予以拒絕 C．應(yīng)當(dāng)向期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)報(bào)告期貨公司客戶信息 D．履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避與本人有利害沖突的事項(xiàng)

4、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是__。A．執(zhí)行價(jià)格 B．權(quán)利金 C．到期時(shí)間 D．期權(quán)的價(jià)格

5、下列關(guān)于波浪理論基本思想的說(shuō)法，正確的是__。A．波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的。它把大的運(yùn)動(dòng)周期分為時(shí)間長(zhǎng)短不同的各種周期，并指出，在一個(gè)大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細(xì)分成更小的周期 B．每個(gè)周期無(wú)論時(shí)間長(zhǎng)短，都是以一種模式進(jìn)行

C．每個(gè)周期都是由上升(或下降)的5個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的3個(gè)過(guò)程組成

D．艾略特最初發(fā)明波浪理論是受到價(jià)格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復(fù)的啟示，試圖找出其上升和下降的規(guī)律

6、業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行檢查。

A．詢問(wèn)期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的工作人員，要求其對(duì)被檢查事項(xiàng)作出解釋、說(shuō)明 B．查閱、復(fù)制與被檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料 C．查詢期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的期貨保證金賬戶

D．檢查期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的交易、結(jié)算及財(cái)務(wù)等電腦系統(tǒng)

7、可由期貨公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)任職資格的人員有（）。A．財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 B．期貨公司董事長(zhǎng) C．期貨公司監(jiān)事會(huì)主席

D．除期貨公司監(jiān)事會(huì)主席以外的監(jiān)事

8、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會(huì)

C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理 D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行自律性管理

9、在我國(guó)，任何單位或者個(gè)人不得違規(guī)使用（）進(jìn)行期貨交易。A．信貸資金 B．財(cái)政資金 C．自有資金 D．銀行資金

10、在我國(guó)，交割倉(cāng)庫(kù)不得有（）行為。A．出具虛假倉(cāng)單

B．違反期貨交易規(guī)則，限制交割商品的入庫(kù)、出庫(kù) C．泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密 D．違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易

11、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題： 針對(duì)趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會(huì)給予其暫停從業(yè)資格7個(gè)月處分，如果趙某對(duì)該處分不服，可以采取以下（）救濟(jì)措施。A．向協(xié)會(huì)申訴

B．對(duì)協(xié)會(huì)申訴決定不服的，可以向有關(guān)主管部門申訴或者反映 C．對(duì)協(xié)會(huì)申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟 D．可以向仲裁機(jī)構(gòu)提起仲裁

12、期貨從業(yè)人員受到（）的紀(jì)律懲戒的，應(yīng)當(dāng)參加中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。A．訓(xùn)誡 B．公開(kāi)譴責(zé) C．暫停從業(yè)資格 D．撤銷從業(yè)資格

13、下列機(jī)構(gòu)中，屬于期貨自律機(jī)構(gòu)的有__。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì) B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C．期貨交易所 D．期貨公司

14、下列關(guān)于成交量的說(shuō)法，正確的是__。

A．成交量是指一段時(shí)間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、1日、1周1個(gè)月和1年等)里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù)

B．每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等，因此，合約成交量的統(tǒng)計(jì)通常只計(jì)算其中一方成交的合約數(shù)

C．在中國(guó)內(nèi)地，不同期貨交易所對(duì)合約成交量的統(tǒng)計(jì)有所差異，中國(guó)金融期貨交易所采取單邊計(jì)算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計(jì)算

D．成交量水平可以反映市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈程度。成交量越大，則反映出市場(chǎng)的強(qiáng)烈程度越高

15、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》對(duì)從業(yè)人員的基本要求和規(guī)定有（）。A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律 B．專業(yè)勝任能力 C．職業(yè)品德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力

16、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布上市品種合約的__。A．成交量 B．成交價(jià) C．持倉(cāng)量

D．最高價(jià)與最低價(jià)、開(kāi)盤(pán)價(jià)與收盤(pán)價(jià)

17、根據(jù)《刑法》及其修正案的規(guī)定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A．期貨公司利用內(nèi)幕消息進(jìn)行期貨交易，情節(jié)嚴(yán)重的

B．期貨公司從業(yè)人員銷毀以往期貨交易記錄，誘騙投資者買賣期貨合約，情節(jié)特別惡劣的 C．利用期貨市場(chǎng)信息優(yōu)勢(shì)聯(lián)合他人操縱期貨交易價(jià)格，情節(jié)嚴(yán)重的

D．期貨公司工作人員利用工作上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大的

18、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（）。A．凈資本與凈資產(chǎn)的比例 B．流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比例 C．負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例

D．規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金要求

19、期貨交易所的職責(zé)包括（）。A．提供交易的場(chǎng)所 B．設(shè)計(jì)期貨合約 C．監(jiān)督期貨交易

D．按照章程和交易規(guī)則對(duì)會(huì)員進(jìn)行監(jiān)督管理 20、期貨交易所不得從事（）。A．信托投資 B．股票投資

C．非自用不動(dòng)產(chǎn)投資 D．間接參與期貨交易

21、期貨公司通知的交易結(jié)算結(jié)果與（）為標(biāo)準(zhǔn)。A．客戶交易指令記錄中的全部?jī)?nèi)容是否一致

B．客戶交易指令記錄中的價(jià)格、交易時(shí)間是否相符 C．客戶交易指令記錄中的品種、買賣方向是否一致 D．客戶交易指令記錄中的交易數(shù)量是否一致

22、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。A．在期貨交易所從事規(guī)定的交易、結(jié)算和交割業(yè)務(wù) B．參加會(huì)員大會(huì)

C．使用期貨交易所提供的交易設(shè)施 D．按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格

23、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

24、下列屬于期貨經(jīng)紀(jì)合同無(wú)效的情形有（）。

A．沒(méi)有從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) B．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 C．從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶產(chǎn)生重大損失的 D．違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的

25、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，（），予以公開(kāi)譴責(zé)。A．情節(jié)嚴(yán)重 B．情節(jié)較輕 C．造成嚴(yán)重后果 D．未造成嚴(yán)重后果