第一篇：2013年銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理第四章

第四章市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

脫媒行為：金融非中介化

一、識(shí)別

（一）分類

1、利率風(fēng)險(xiǎn)（將成為我國(guó)最主要風(fēng)險(xiǎn)）

（1）重新定價(jià)/期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)——最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式如：以短期存款為長(zhǎng)期固定利率貸款融資來源，利率上升，收益減少

（2）收益率曲線/利率期限結(jié)構(gòu)變化

（3）基準(zhǔn)/利率定價(jià)基礎(chǔ)/基差風(fēng)險(xiǎn)

如：一年期存款為1年期貸款融資

前者按倫敦銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每月重新定價(jià)，后者按美國(guó)國(guó)庫券利率

（4）期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

2、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)取決于外匯市場(chǎng)供求關(guān)系）

外匯交易：外匯即期、遠(yuǎn)期、期貨、互換、期權(quán)

外幣交易：外幣存貸款、債券、跨境投資

資產(chǎn)負(fù)債幣種差異形成外匯風(fēng)險(xiǎn)

3、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)（股指）

4、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)（農(nóng)、礦產(chǎn)品、貴金屬、遠(yuǎn)期、期貨、掉期合約）

（二）主要交易產(chǎn)品

1、即期（現(xiàn)金/現(xiàn)貨），實(shí)踐中，即期就是即期外匯買賣

2、遠(yuǎn)期（外匯、利率）

遠(yuǎn)期外匯是最常用的對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)、鎖定外匯成本的方法。

遠(yuǎn)期匯率根據(jù)利率平價(jià)理論推導(dǎo)出來。

遠(yuǎn)期利率合約與借款/投資活動(dòng)分離——表外業(yè)務(wù)

3、期貨（金融、商品期貨）

金融期貨：利率期貨：利率為標(biāo)的貨幣期貨：匯率為標(biāo)的，美元、歐元、英鎊、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亞元。

指數(shù)期貨：股票/其他行業(yè)指數(shù)為標(biāo)的，不涉及股票本身的交易。

4、互換

利率互換：利息支付交換，不涉及本金——轉(zhuǎn)移利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，如：固定利率與浮動(dòng)利率互換

貨幣互換：利息、本金

5、期權(quán)（外匯、股票、債券、石油、貴金屬、農(nóng)產(chǎn)品）

按交易權(quán)利：買方/賣方期權(quán)

按履約方式：美式/歐式期權(quán)

按執(zhí)行價(jià)格：價(jià)內(nèi)、平價(jià)、價(jià)外期權(quán)

（三）賬戶劃分

1、交易賬戶包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)、代客業(yè)務(wù)，逐日按市場(chǎng)價(jià)值定價(jià)。計(jì)價(jià)：盯市、盯模，交易目的在交易之初就已確定，不隨筆更改交易賬戶頭寸可形成金融資產(chǎn)/負(fù)債

金融工具種類：可轉(zhuǎn)讓證券、集合投資份額、存款證、金融期貨、遠(yuǎn)期、互換、期權(quán)。

2、銀行賬戶按歷史成本計(jì)價(jià)，最典型的是存貸款業(yè)務(wù)

賬戶劃分的有點(diǎn)事直接面向市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，缺點(diǎn)是基于交易目的的賬戶分類證據(jù)有時(shí)不夠充分，可操作性相對(duì)較弱。會(huì)計(jì)核算劃分，無法真實(shí)反映風(fēng)險(xiǎn)狀況。

一、計(jì)量

（一）基本概念

1、名義價(jià)值：歷史成本反映的賬面價(jià)值——參考數(shù)據(jù)

市場(chǎng)價(jià)值——獨(dú)立經(jīng)濟(jì)商公開報(bào)價(jià)/權(quán)威機(jī)構(gòu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

公允價(jià)值——企業(yè)資產(chǎn)的基礎(chǔ)記賬

大多數(shù)情況，市場(chǎng)價(jià)值=公允價(jià)值，但沒有數(shù)據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值通過收益法/成本法獲得。

市值重估：交易賬戶頭寸重新估算市場(chǎng)價(jià)值。盯市、盯模。

2、敞口（風(fēng)險(xiǎn)暴露）

（1）根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)

交易性外匯敞口：客戶外匯未立即對(duì)沖、外幣走勢(shì)預(yù)期

非交易性外匯敞口：結(jié)構(gòu)性敞口：資產(chǎn)負(fù)債不匹配

非結(jié)構(gòu)性敞口：銀行賬戶結(jié)構(gòu)性敞口以外的資產(chǎn)負(fù)債不匹配

（2）根據(jù)不同類型

單幣種敞口頭寸：?jiǎn)我回泿磐鈪R風(fēng)險(xiǎn)。

即期凈敞口頭寸：即期資產(chǎn)—即期負(fù)債（應(yīng)收、應(yīng)付利息）

遠(yuǎn)期：買入的遠(yuǎn)期合約頭寸—賣出的（遠(yuǎn)期外匯、外匯期貨合約，不包括期權(quán)合約）

期權(quán)敞口頭寸：持有期權(quán)敞口頭寸=銀行因持有期權(quán)而買入/賣出外匯總額賣出=賣出

單幣種敞口頭寸=即期資產(chǎn)—即期負(fù)債+遠(yuǎn)期買入—遠(yuǎn)期賣出+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸

如果某種外匯敞口頭存為正值——多頭，負(fù)值——空頭

黃金交易通常看做外匯交易延伸，故黃金敞口頭寸也采用這種方法?？偝陬^寸：整個(gè)貨幣外匯風(fēng)險(xiǎn)。

累計(jì)、凈總敞口頭寸法、短邊法

3、久期（固定收益產(chǎn)品利率敏感度/利率彈性衡量）

例：某10年期債券當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格102元，債券久期9.5年，當(dāng)前市場(chǎng)利率3.5%。如市場(chǎng)利率提高0.25%，則該債券價(jià)格變化：

-102*9.5*0.0025/1.03=—2.352

久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期—（總資產(chǎn)/總負(fù)債）*負(fù)債加權(quán)平均久期

4、收益率曲線（收益率與到期期限關(guān)系）

收益率曲線是正向的，買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

變陡，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

平坦，買入較長(zhǎng)，賣出較短

特性：代表性、操作性、解釋性、分析性

（二）計(jì)量方法

1、缺口分析（利率變動(dòng)）=利率敏感性資產(chǎn)—負(fù)債+表外頭寸

銀行較早采用的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法——初級(jí)、粗略的計(jì)量方法。

資產(chǎn)>負(fù)債，正缺口，利率下降，凈利息收入下降

<負(fù)缺口，利率上升，凈利息收入下降

局限性：

（1）時(shí)段劃分越粗略，同一時(shí)間段加總程度越高，影響精確性越大

（2）只考慮重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

（3）未反映對(duì)非利息收入的影響

（4）只考慮對(duì)當(dāng)期收益的影響，未考慮整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響。

2、久期分析/持續(xù)期風(fēng)險(xiǎn)/期限彈性分析——利率變動(dòng)對(duì)整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響 金融工具到期日/距下一次重新定價(jià)日時(shí)間越長(zhǎng)，到期日之前支付的金額越小 久期的絕對(duì)值越高——利率變動(dòng)對(duì)整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響越大

局限性：（1）只反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不反應(yīng)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

（2）利率變動(dòng)大幅變動(dòng)（>1%），結(jié)果不準(zhǔn)確

3、外匯敞口分析——較早采用，匯率變動(dòng)對(duì)當(dāng)期收益影響

采用套期保值、限額管理進(jìn)行控制，分單幣種外匯敞口限額和外匯總敞口限額 局限性：忽略各幣種匯率變動(dòng)相關(guān)性。

4、敏感性分析——單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素微小變化對(duì)金融工具/資產(chǎn)組合/經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響

缺口分析和久期分析——利率風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析

局限性：較復(fù)雜的金融工具/資產(chǎn)組合，無法計(jì)量非線性變化。

5、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值——市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變化造成的最大損失

持有期1天、置信水平99%、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值1萬美元

表明該資產(chǎn)組合在1天后發(fā)生1萬美元以上損失的可能性不超過1%。

VaR不是即將發(fā)生的真實(shí)損失，也不是可能的最大損失——是未來損失風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè)。局限性：無法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況、單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況、市場(chǎng)非流動(dòng)性因素

VaR計(jì)算：

（1）方差——協(xié)方差法：只反映風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)整個(gè)組合一階、二階線性影響，無法反映高階非線性特征，屬局部估值

（2）歷史模擬法：全面反映風(fēng)險(xiǎn)因素和組合價(jià)值的各種關(guān)系√

（3）蒙特卡羅模擬：需功能強(qiáng)大的計(jì)算設(shè)備，運(yùn)算耗時(shí)長(zhǎng)

6、壓力測(cè)試、情景分析、返回檢驗(yàn)

二、監(jiān)測(cè)與控制

（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求

1、有效的董事會(huì)、高管治理架構(gòu)

2、管理政策

3、管理流程

4、完備可靠的IT系統(tǒng)

5、可靠的獨(dú)立驗(yàn)證——避免“定價(jià)黑匣”損失

6、嚴(yán)格的內(nèi)控和審計(jì)：只有以資本作衡量利潤(rùn)的基礎(chǔ)，才能反映真實(shí)盈利能力

（二）報(bào)告

向董事會(huì)提交：總體市場(chǎng)頭寸、風(fēng)險(xiǎn)水平、盈虧狀況、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理限額等 向高管和其他管理人員：地區(qū)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門、資產(chǎn)組合、金融工具和風(fēng)險(xiǎn)類別分解后的信息。

先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量的基礎(chǔ)工具。按交易人員、風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員、高管、董事會(huì)要求，最短時(shí)間生成報(bào)告。

（1）投資組合報(bào)告：完整列示所有頭寸——交易人員、高管

（2）風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告——投資組合經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理

投資組合累計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，正數(shù)——風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)，頭寸增加投資組合風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)數(shù)——風(fēng)險(xiǎn)冷點(diǎn)，頭寸降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)

（3）最佳投資組合復(fù)制報(bào)告

（4）最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告：提供實(shí)際購買/出售的頭寸規(guī)模、降低的風(fēng)險(xiǎn)百分比

報(bào)告路徑通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，避免因行政級(jí)別/流程限制而延誤時(shí)間

報(bào)告頻度：向高管每周報(bào)告一次；后臺(tái)、前臺(tái)頭寸報(bào)告每日打??；風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR和風(fēng)險(xiǎn)限額報(bào)告每日交易結(jié)束后盡快完成；風(fēng)險(xiǎn)管理部門隨時(shí)提供高管/決策機(jī)構(gòu)需要的報(bào)告。

（三）控制

限額管理——重要手段

頭寸限額：總、凈頭寸限額，結(jié)合使用

VaR限額：對(duì)采用內(nèi)部模型法計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定限額

止損限額：允許的最大損失額，適用于一日、一周、一個(gè)月等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。

敏感度限額：利率敏感度限額是對(duì)利率變動(dòng)100bp引起整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值損失限制；Vega限額是對(duì)期權(quán)標(biāo)的物波動(dòng)率單位變動(dòng)允許的期權(quán)價(jià)值最大變動(dòng)值限制。期限、幣種、發(fā)行人限額

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖：使用利率掉期對(duì)處于利率風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行套期保值。

（四）銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理

管理流程：預(yù)算

利率預(yù)測(cè)：非必經(jīng)程序，是銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

包括利率變動(dòng)方向、利率變動(dòng)水平、利率周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)的預(yù)測(cè)。

宏觀基本面預(yù)測(cè)——長(zhǎng)期趨勢(shì)分析；技術(shù)分析——短期走勢(shì)分析

控制：表內(nèi)方法：調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債匹配狀況

表外方法：利用衍生工具，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行套期保值

風(fēng)險(xiǎn)資本限額

管理方法：

（1）完善銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)。

（2）加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理。資產(chǎn)負(fù)債錯(cuò)配——銀行利潤(rùn)最大化必要經(jīng)營(yíng)策略

（3）完善銀行定價(jià)機(jī)制。

（4）實(shí)施業(yè)務(wù)多元化發(fā)展戰(zhàn)略。（業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)）

三、資本計(jì)量

（一）標(biāo)準(zhǔn)法

1、頭寸拆分：原理是從現(xiàn)金流的角度看待一個(gè)產(chǎn)品。

2、利率風(fēng)險(xiǎn)：到期日/久期法計(jì)算利率風(fēng)險(xiǎn)一般資本要求利率一般風(fēng)險(xiǎn)分三部分 每時(shí)段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸相對(duì)沖部分——垂直資本要求；

不同時(shí)段。。。。。。。。。。。。。。——橫向資本要求；

整個(gè)交易賬戶加權(quán)凈多頭/凈空頭頭寸所對(duì)應(yīng)的的資本要求。

利率特定風(fēng)險(xiǎn)

3、股票風(fēng)險(xiǎn)：分一般、特定風(fēng)險(xiǎn)，資本計(jì)提比率8%。

4、匯率風(fēng)險(xiǎn)：需計(jì)量各幣種凈敞口，并用“短邊法”計(jì)算經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)暴露總額。

（1）結(jié)構(gòu)性匯率風(fēng)險(xiǎn)暴露：結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)/負(fù)債形成的非交易性匯率風(fēng)險(xiǎn)暴露。

（2）各幣種凈敞口

（3）匯率風(fēng)險(xiǎn)資本=（外幣資產(chǎn)組合凈多頭頭寸之和，凈空頭頭寸之和）+黃金凈頭寸

5、商品風(fēng)險(xiǎn)

6、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)：簡(jiǎn)易法、得爾塔+法

7、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)匯總=12.5*市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求=利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)+利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)+股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)+股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)+匯率風(fēng)險(xiǎn)+商品風(fēng)險(xiǎn)+期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

（二）內(nèi)部模型法

實(shí)施要素

利率風(fēng)險(xiǎn)：利率曲線變動(dòng)、相關(guān)波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)

利率曲線變動(dòng)分為一般、特定

一般：無風(fēng)險(xiǎn)利率：國(guó)債、貨幣市場(chǎng)、掉期曲線

特定風(fēng)險(xiǎn)與發(fā)行體個(gè)體因素相關(guān)

利率波動(dòng)率：利率項(xiàng)底、掉期期權(quán)波動(dòng)率。

匯率風(fēng)險(xiǎn)

股票風(fēng)險(xiǎn)

商品風(fēng)險(xiǎn)

（三）經(jīng)濟(jì)資本配置和經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效評(píng)估

四、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

第二篇：2012銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理試題5

2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)試題五

第五章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理

一、單項(xiàng)選擇題

1.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素的說法，不正確的是()。A.內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)、盜竊和欺詐兩類

B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等 C.員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)

D.缺乏足夠的后援人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識(shí)/技能匱乏造成風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)

2.在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，()的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線。對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然

后加總八類產(chǎn)品線的資本。即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A.高級(jí)計(jì)量法 B.基本指標(biāo)法 C.標(biāo)準(zhǔn)法 D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

3.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括()。

A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知 B.由表及里、自下而上和從已知到未知 C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知 D.由表及里、自上而下和從已知到未知 4.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可選擇的計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是()。

A.高級(jí)計(jì)量法 B.標(biāo)準(zhǔn)法 C.基本指標(biāo)法 D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

5.()是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。

A.資金交易業(yè)務(wù) B.柜臺(tái)業(yè)務(wù) C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù) D.代理業(yè)務(wù)

6.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。

A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生 C.商業(yè)銀行對(duì)于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無策 D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金

7.在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，()是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法 B.基本指標(biāo)法 C.標(biāo)準(zhǔn)法 D.高級(jí)計(jì)量法

8.商業(yè)銀行面對(duì)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)，不可以通過()來進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。

A.提高電子化水平以取代手工操作 B.制定連續(xù)營(yíng)業(yè)方案 C.購買電子保險(xiǎn) D.IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包

9.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境不包括()。A.公司治理結(jié)構(gòu) B.合規(guī)文化 C.信息系統(tǒng)建設(shè) D.外部控制體系

10.()是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。A.自我評(píng)估法 B.損失事件數(shù)據(jù)方法 C.流程圖 D.情景分析

11.每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場(chǎng)所文件，識(shí)別本崗位各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)應(yīng)的控制措施，初步評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議，這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估工作流程的()階段。

A.控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估 B.全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告

C.作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 D.制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案

12.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法不包括()。

A.高級(jí)計(jì)量法 B.標(biāo)準(zhǔn)法 C.替代標(biāo)準(zhǔn)法 D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

13.在自我評(píng)估法中，下列操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的工作流程各階段，按照先后順序排序結(jié)果是()。

(1)全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告(2)控制措施評(píng)估

(3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案(4)報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控(5)作業(yè)流程分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 A(1)(2)(3)(4)(5)B(4)(1)(5)(3)(2)C(4)(2)(3)(1)(5)D(1)(5)(2)(3)(4)14.下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()。A.從事未經(jīng)授權(quán)的交易 B.有組織的工人運(yùn)動(dòng) C.缺乏崗位輪換機(jī)制 D.意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí) 15.下列各項(xiàng)不是產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷表現(xiàn)的是()。A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善 B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全 C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)管理要求方面不完善 D.提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費(fèi)者方面考慮不周到

16.銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級(jí)過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于()風(fēng)險(xiǎn)。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序 B.系統(tǒng)缺陷 C.人員因素 D.外部事件

17.國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整有關(guān)政策，避免市場(chǎng)變化而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)。這是規(guī)避外部因素中()的體現(xiàn)。

A.洗錢 B.政治風(fēng)險(xiǎn) C.監(jiān)管規(guī)定 D.自然災(zāi)害

18.對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的部門是()。A.董事會(huì) B.高級(jí)管理層 C.業(yè)務(wù)部門 D.監(jiān)事會(huì)

19.()業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.柜臺(tái) B.個(gè)人信貸 C.法人信貸 D.代理

20.下列各項(xiàng)不屬于資金交易業(yè)務(wù)流程的是()。A.前臺(tái)交易 B.中臺(tái)信貸流程 C.中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理 D.后臺(tái)清算

21.在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時(shí)也體現(xiàn)了客戶對(duì)商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度。客戶投訴占比的計(jì)算公式是()。

A.未解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量 B.所有服務(wù)以解決的客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量 C.每項(xiàng)產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項(xiàng)產(chǎn)品的投訴數(shù)量 D.每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量

二、多項(xiàng)選擇題

1.下列針對(duì)高管欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有()。A.該風(fēng)險(xiǎn)屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn) B.該風(fēng)險(xiǎn)屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn) C.該風(fēng)險(xiǎn)屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn) D.可通過差錯(cuò)率考核的方法來降低該風(fēng)險(xiǎn) E.可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移該風(fēng)險(xiǎn) 2.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括()。A.外部欺詐/盜竊 B.洗錢 C.內(nèi)部欺詐 D.違反系統(tǒng)安全 E.監(jiān)管規(guī)定

3.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括()。

A.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤 B.文件/合同缺陷 C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷 D.交易/定價(jià)錯(cuò)誤 E.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

4.目前對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的要素主要包括()。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù) B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù) C.情景分析

D.本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素 E.貸款人信用記錄

5.開展操作風(fēng)險(xiǎn)的自我評(píng)估的作用包括()。

A.建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營(yíng)管理的操作風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別評(píng)估機(jī)制，實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)識(shí)別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化 B.不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營(yíng)管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈利能力

C.在自我評(píng)估基礎(chǔ)上，可以建立操作風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)平臺(tái)

D.為案件防查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專項(xiàng)治理工作成為長(zhǎng)期任務(wù)融人商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險(xiǎn)損失

E.促進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變，通過全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，提高員工參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主動(dòng)性和積極性

6.下列對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的有()。

A.商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架

B.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)具有較高的精確度，考慮到了非常嚴(yán)重?fù)p失事件發(fā)生的頻率和損失的金額

C.商業(yè)銀行可根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平自行選擇操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

D.商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證的嚴(yán)格程序

E.任何操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)必須提供與監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的操作風(fēng)險(xiǎn)范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險(xiǎn)分類數(shù)據(jù)

7.在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成8大類銀行產(chǎn)品線，主要包括()。A.支付和結(jié)算 B.資產(chǎn)管理 C.公司金融 D.貸款 E.零售銀行業(yè)務(wù) 8.形成操作風(fēng)險(xiǎn)的因素主要有四個(gè)：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。下列引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，屬于人員因素的有()。

A.內(nèi)部欺詐 B.失職違規(guī) C.核心雇員流失 D.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤 E.違反用工法

9.提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中應(yīng)反映()方面的內(nèi)容。A.損失事件 B.誘因及對(duì)策 C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) D.資本金水平E.風(fēng)險(xiǎn)狀況

10.下列哪些屬于商業(yè)銀行的柜臺(tái)業(yè)務(wù)?()A.賬戶管理 B.存取款 C.票據(jù)憑證審核 D.商業(yè)銀行承匯兌業(yè)務(wù) E.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

11.下列哪些屬于商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的內(nèi)容?()A.個(gè)人住房按揭貸款 B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款 C.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款 D.個(gè)人質(zhì)押貸款 E.個(gè)人抵押貸款

12.商業(yè)銀行通常對(duì)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，主要包括()。A.資金交易

B.消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對(duì) C.網(wǎng)絡(luò)中心 D.不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估 E.賬戶系統(tǒng)

13.在商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)中，選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是()。A.相關(guān)性 B.可測(cè)量性 C.風(fēng)險(xiǎn)敏感性 D.實(shí)用性 E.及時(shí)性

三、判斷題

1.完善的公司治理結(jié)構(gòu)是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)的基石。()2.無論用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。()3.商業(yè)銀行只能通過內(nèi)部損失數(shù)據(jù)來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。()4.無論是否存在資金損失，交易品種未經(jīng)授權(quán)的情況都屬于內(nèi)部欺詐引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。()5.作為關(guān)鍵流程的有效控制與否的證據(jù)，文件/合同歷來是各商業(yè)銀行加強(qiáng)檔案管理的重點(diǎn)。()6.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法只有自我評(píng)估法。()7.因果分析模型可以識(shí)別哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，但不能很好的預(yù)測(cè)潛在損失。()8.購買保險(xiǎn)只是操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的一種措施，預(yù)防和減少操作風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，根本上還是要靠商業(yè)銀行不斷提高自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。()答案部分

一、單項(xiàng)選擇題 1 [答案]：D [解析]：選項(xiàng)D屬于核心雇員流失因素，不是違反用工法的因素。參見教材P193 2 [答案]：C [解析]：標(biāo)準(zhǔn)法將整個(gè)業(yè)務(wù)分成8條產(chǎn)品線，度量每個(gè)業(yè)務(wù)線的風(fēng)險(xiǎn)，再把風(fēng)險(xiǎn)加總。參見教材P225 3 [答案]：B [解析]：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則是由表及里、自下而上和從已知到未知。參見教材P204 4 [答案]：A [解析]：風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是高級(jí)計(jì)量法。參見教材P225 5 [答案]：D [解析]：參見教材P220 6 [答案]：C [解析]：有些操作風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋，并不是束手無策。參見教材P210 7 [答案]：D [解析]：高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。參見教材P228-229 8 [答案]：A [解析]：商業(yè)銀行可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。選項(xiàng)A不是進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的方法。參見教材P210 9 [答案]：D [解析]：商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)文化及信息系統(tǒng)四項(xiàng)要素，對(duì)有效管理與控制操作風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。參見教材P208 10 [答案]：A [解析]：自我評(píng)估法運(yùn)用最廣泛、最成熟。參見教材P204 11 [答案]：B [解析]：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的工作流程包括：全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告，作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估，制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案以及報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控五個(gè)階段。題干所述內(nèi)容屬于第一階段的任務(wù)和目標(biāo)。參見教材P204 12 [答案]：D [解析]：根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法來計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。參見教材P225 13 [答案]：D [解析]：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的工作流程包括：全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告，作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估，制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案以及報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控五個(gè)階段。參見教材P204-205 14 [答案]：A [解析]：失職違規(guī)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)。B項(xiàng)屬于違反用工法;C項(xiàng)屬于核心雇員流失;D項(xiàng)屬于知識(shí)技能匱乏。參見教材P192 15 [答案]：D [解析]：產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求等方面存在不完善、不健全等問題。參見教材P195 16 [答案]：B [解析]：題中所述屬于典型的系統(tǒng)故障(屬于系統(tǒng)缺陷的表現(xiàn)形式)造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P196 17 [答案]：C [解析]：監(jiān)管規(guī)定是指未遵守金融監(jiān)管當(dāng)局的規(guī)定而引起的風(fēng)險(xiǎn)。在出臺(tái)新的金融監(jiān)管規(guī)定或者金融監(jiān)管加強(qiáng)，新的金融監(jiān)管者發(fā)生改變，出現(xiàn)新的金融監(jiān)管重點(diǎn)時(shí)，較易出現(xiàn)此方面的風(fēng)險(xiǎn)。[答案]：C [解析]：業(yè)務(wù)部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。參見教材P209 19 [答案]：A [解析]：柜臺(tái)業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。參見教材P213 20 [答案]：B [解析]：資金交易業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行的資金和交易活動(dòng)。從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)清算三個(gè)環(huán)節(jié)。參見教材P219 21 [答案]：D [解析]：客戶投訴占比=每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)且/該產(chǎn)品交易數(shù)量?？蛻敉对V反映了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時(shí)也體現(xiàn)了客戶對(duì)商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度。參見教材P207

二、多項(xiàng)選擇題 1 [答案]：BE [解析]：參見教材P210的表5-12 2 [答案]：ABE [解析]：內(nèi)部欺詐屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。違法系統(tǒng)安全屬于系統(tǒng)缺陷引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P191、196、198 3 [答案]：ABCDE [解析]：內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、交易/定價(jià)錯(cuò)誤、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤。參見教材P194 4 [答案]：ABCD [解析]：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個(gè)方面。參見教材P202-203 5 [答案]：ABCDE [解析]：參見教材P205-206 6 [答案]：ABCDE [解析]：參見教材P229-230 7 [答案]：ABCE [解析]：標(biāo)準(zhǔn)法的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為8大類，這8類銀行產(chǎn)品線分別為公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。參見教材P225 8 [答案]：ABCE [解析]：操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)，以及因員工的知識(shí)技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)屬于內(nèi)部流程因素。參見教材P191 9 [答案]：ABCDE [解析]：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容大致包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因及對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)部分。參見教材P224 10 [答案]：ABC [解析]：柜臺(tái)業(yè)務(wù)范圍較廣，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理等各項(xiàng)操作。DE兩項(xiàng)屬于法人信貸業(yè)務(wù)。參見教材P213 11 [答案]：ABCDE [解析]：個(gè)人信貸業(yè)務(wù)包括個(gè)人住房按揭貸款、個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款和個(gè)人質(zhì)押貸款等多個(gè)業(yè)務(wù)品種。E項(xiàng)個(gè)人抵押貸款也屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)。參見教材P217 12 [答案]：BCD [解析]：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包通常有以下幾類：①技術(shù)外包(如網(wǎng)絡(luò)中心);②處理程序外包(如消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對(duì));③業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包(如銀行卡營(yíng)銷);④某些專業(yè)性服務(wù)外包(如不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估);⑤后勤性事務(wù)外包。一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)，如賬戶系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去。參見教材P212 13 [答案]：ABCD [解析]：選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循四個(gè)原則：①相關(guān)性;②可測(cè)量性;③風(fēng)險(xiǎn)敏感性;④實(shí)用性。參見教材P206

三、判斷題 1 [答案]：對(duì)

[解析]：參見教材P208 2 [答案]：錯(cuò)

[解析]：無論用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。參見教材P230 3 [答案]：錯(cuò)

[解析]：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)不僅需要使用內(nèi)部數(shù)據(jù)，還應(yīng)使用相關(guān)的對(duì)外部數(shù)據(jù)。參見教材P230 4 [答案]：錯(cuò)

[解析]：只有存在資金損失的交易品種未經(jīng)授權(quán)的情況才屬于內(nèi)部欺詐引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P191 5 [答案]：對(duì)

[解析]：參見教材P195 6 [答案]：錯(cuò)

[解析]：操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法有自我評(píng)估法和因果分析模型。參見教材P200 7 [答案]：錯(cuò)

[解析]：因果分析模型可以識(shí)別哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，使得操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和檢測(cè)流程變得更加有針對(duì)性和效率。參見教材P201 8 [答案]：對(duì)

[解析]：參見教材P211

第三篇：銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理題1

題1 銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理題1

一、單選題（共70題，共70分）每小題1分，以下各小題給出的選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選錯(cuò)選均不得分。

第 1 題下列哪項(xiàng)不屬于清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的內(nèi)容（）A．外部審計(jì) B．監(jiān)測(cè)和報(bào)告 c．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 答案：A 注解：清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告以及內(nèi)部審 計(jì)，不包括外部審計(jì)。

第 2 題策略風(fēng)險(xiǎn)不包括。（）A．資源不匹配 B．不恰當(dāng)?shù)膱?zhí)行決策 c．不恰當(dāng)?shù)目刂茮Q策

D．不能達(dá)到預(yù)期策略目標(biāo)的業(yè)務(wù)決策 答案：C

注解：策略風(fēng)險(xiǎn)是指策略與策略目標(biāo)、資源、執(zhí)行質(zhì)量之間不相容。其主要包括：不能達(dá)到 預(yù)期策略目標(biāo)的業(yè)務(wù)決策、不恰當(dāng)?shù)膱?zhí)行決策和資源不匹配等。

第 3題下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是（）A．經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一 B．風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃 c．商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn) D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在答案：A

注解：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具是經(jīng)濟(jì)資本配置，利用經(jīng)濟(jì)資本配置，可以有效控制每個(gè)業(yè) 務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模。B項(xiàng)董事會(huì)和高級(jí)管理層(而不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀 行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南；c項(xiàng)無論成功與否，商業(yè)銀行 都應(yīng)當(dāng)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案的執(zhí)行效果進(jìn)行深人分析、客觀評(píng)估、認(rèn)真總結(jié)并從中吸取教 訓(xùn)；D項(xiàng)與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場(chǎng)、信 用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交織在一起，不是單獨(dú)存在的。題1 第 4 題 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是（）并深入貫徹在日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中。A．加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè) B．制定長(zhǎng)期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃 c．制定戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方案

D．制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案

答案：D

第 5 題下列情形中，表現(xiàn)的是（）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系。A．制定實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)正確評(píng)估其對(duì)流動(dòng)資金的影響

B．利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動(dòng)必然產(chǎn)生某種程度上 的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

c．前臺(tái)交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生 故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會(huì)受到直接影響

D．任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而 導(dǎo)致流動(dòng)性困難

答案： B

注解：A項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表現(xiàn)；c項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表現(xiàn)； D項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表現(xiàn)。

第 6 題 不良貸款及壞賬比例顯著上升，通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出問題的征 兆，這反映了商業(yè)銀行之間的（）關(guān)系。A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn) B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) c．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn) D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

答案：A

注解：不良貸款及壞賬比例顯著上升，是銀行面臨信用風(fēng)險(xiǎn)，貸款無法收回致使流動(dòng)資金出 問題是銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

第 7 題 如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收 存款50億元，現(xiàn)金頭寸200億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為（）A．0.15 B．O.2 c．0.25 題1 D．0.3 答案：C

注解：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)／總資產(chǎn)=(200+50)／1000=0.25。

第 8 題 如果銀行想迅速變現(xiàn)自己的資產(chǎn)，那么，資產(chǎn)出售的價(jià)格要比銀行有充足的時(shí)間進(jìn) 行出售的價(jià)格要（）A．高得多 B．相等 c．低得多 D．不能確定

答案：C

注解：如果銀行想迅速變現(xiàn)自己的資產(chǎn)，那么資產(chǎn)出售的價(jià)格要比銀行有充足的時(shí)間進(jìn)行出 售的價(jià)格低得多，從而給銀行的價(jià)值帶來額外的損失甚至?xí){到銀行的清償能力。

第 9 題 目前，風(fēng)險(xiǎn)資本的監(jiān)管范圍不包括策略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的主要原因是其所引起的損 失增加或收益下降在現(xiàn)階段是（）A．無法定義的 B．無法判斷的 c．無法量化的 D．無法描述的答案：C

第 10 題 下列哪種情形屬于由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)（）A．地震致使某銀行貯存的賬冊(cè)嚴(yán)重?fù)p毀 B．某銀行因?yàn)橥ㄓ嵪到y(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷 c．某銀行財(cái)務(wù)制度不完善，未保留部分重要文件

D．某銀行員工李某未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失

答案：B

注解：A項(xiàng)是由于外部事件而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)；c項(xiàng)是由于內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)；D 項(xiàng)是由于人員因素而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

第 11 題 在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。題1 巴塞爾委員會(huì)將對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，（）產(chǎn)品線的β因子等于18％。A．商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B．零售銀行業(yè)務(wù) c．公司金融 D．零售經(jīng)紀(jì)

答案：C

第 12 題 高級(jí)計(jì)量法在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)認(rèn)可保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋影響，但保險(xiǎn)的緩釋作用不超 過操作風(fēng)險(xiǎn)總資本要求的（）A．10％ B．15％ c．18％ D．20％

答案：D

注解：高級(jí)計(jì)量法允許銀行出于計(jì)算最低監(jiān)管資本的需要，在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)認(rèn)可保險(xiǎn)的風(fēng) 險(xiǎn)緩釋影響，但保險(xiǎn)的緩釋作用不超過操作風(fēng)險(xiǎn)總資本要求的20％。

第 13 題 在損失分布法下，銀行可自主劃定自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品線／事件類型組合，同時(shí)它通 過（）計(jì)算直接衡量。A．預(yù)期損失 B．非預(yù)期損失 c．損失程度 D．損失頻率

答案：B 注解：在損失分布法下，銀行可自主劃定自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品線／事件類型組合，同時(shí)它通過計(jì) 算直接衡量非預(yù)期損失，而不是通過假設(shè)非預(yù)期損失與預(yù)期損失之間的關(guān)系而得到。

第 14 題 公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)／發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀 行有效 防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的 政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)”是（）部門的責(zé)任。A．董事會(huì) B．監(jiān)事會(huì) c．高級(jí)管理層 D．風(fēng)險(xiǎn)管理 題1 答案：C

第 15 題（）應(yīng)有權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營(yíng)、管理信息，定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的 健全性和有效性實(shí)施檢查、評(píng)價(jià)。A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門 B．業(yè)務(wù)管理部門 c．監(jiān)事會(huì) D．內(nèi)部審計(jì)部門

答案：D

注解：內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)有權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營(yíng)、管理信息，根據(jù)對(duì)轄屬機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 級(jí)結(jié)果確定審計(jì)頻率，以及對(duì)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的審計(jì)覆蓋率，定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的健全性 和有效性實(shí)施檢查、評(píng)價(jià)。內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)提交審計(jì)報(bào)告，董事會(huì)及高級(jí)管理 層應(yīng)保證審計(jì)報(bào)告中指出的風(fēng)險(xiǎn)問題得到及時(shí)糾正整改。

第 16 題 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)間形成的損失信息 進(jìn)行的過程（）A．記錄、匯總、分析 B．報(bào)告、監(jiān)測(cè)、計(jì)算 c．報(bào)告、匯總、計(jì)算 D．記錄、監(jiān)測(cè)、匯總

答案：A

第 17 題 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，下列哪項(xiàng)是商業(yè)銀行對(duì)于系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度?（）A．為占領(lǐng)市場(chǎng)，可追求快速見效，無需考慮長(zhǎng)期的效果 B．系統(tǒng)要大而全，并且為防止過時(shí)，應(yīng)使用國(guó)際領(lǐng)先的信息設(shè)備 c．從戰(zhàn)略高度評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理的需求，慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)全過程 D．為降低以后的成本，可以超越本行業(yè)務(wù)要求，爭(zhēng)取一步到位

答案：C 注解：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)的項(xiàng)目立項(xiàng)、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，不能 片面追求快速見效或者貪大求全，超越本行業(yè)務(wù)要求，僅為“上系統(tǒng)而上系統(tǒng)”，要在戰(zhàn)略 高度評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理的需求，要慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程。

第 18 題 每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場(chǎng)所文件，識(shí)別本崗位各項(xiàng)工作環(huán) 節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)應(yīng)的控制措施。初步評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。題1 這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估工作流程的階段。（）A．全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告

B．作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 c．控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估 D．制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案

答案：A

注解：題中描述的是操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估工作流程的全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告階段的第一個(gè)步驟。

第 19 題 計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的自上而下法的缺點(diǎn)在于（）A．它沒有考慮歷史信息

B．這種方法不能將收人波動(dòng)性作為衡量潛在風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)指標(biāo) c．沒有考慮風(fēng)險(xiǎn)的特殊來源

D．該方法以一種特別的業(yè)務(wù)地圖為基礎(chǔ)，但業(yè)務(wù)地圖并沒有覆蓋整個(gè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù) 答案：C 注解：自上而下法反映的是操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)整個(gè)公司總體影響，并不提供有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)來源的特定信 息。A項(xiàng)自上而下以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，它考慮了歷史信息；B項(xiàng)在該法中收入波動(dòng)性可以作 為潛在風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)衡量指標(biāo)；D項(xiàng)是自上而下法的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)。

第 20 題 下列哪種計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的方法不屬于自下而上法（）A．因果網(wǎng)絡(luò) B．關(guān)聯(lián)矩陣 c．多因素模型 D．可靠性分析 答案：C

注解：自下而上法是從單個(gè)業(yè)務(wù)單位或者從業(yè)務(wù)流程的層面人手，之后將測(cè)量結(jié)果匯總，用 以判斷機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)概況。該方法在分析操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)會(huì)評(píng)估各個(gè)業(yè)務(wù)單位的操作風(fēng)險(xiǎn)。而 因果網(wǎng)絡(luò)、關(guān)聯(lián)矩陣和可靠性分析都是評(píng)估業(yè)務(wù)單位操作風(fēng)險(xiǎn)的過程法的一個(gè)組成部分。多 因素模型適用于自上而下法。

第 21 題 下列哪項(xiàng)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類的說法正確（）A．火災(zāi)屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)

B．交易差錯(cuò)和記賬差錯(cuò)屬于可緩釋的風(fēng)險(xiǎn) C．搶劫、高管欺詐是可以降低的風(fēng)險(xiǎn)

D．可以通過調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模使其不再出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

答案：D 題1 注解：Ac兩項(xiàng)火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為 力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋，屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)交易差錯(cuò)、記賬差錯(cuò)等可以通過采取更有力的內(nèi)部控制措施(如 輪崗、強(qiáng)制休假、差錯(cuò)率考核等)來降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率，屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)。

第 22 題 下列不屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)（）

A．完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險(xiǎn)

B．加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納人系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動(dòng)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能及時(shí)提供警示信息

c．牢固樹立審慎穩(wěn)健的信貸經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)決杜絕各類短期行為和粗放管理

D．加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

答案：C

注解：c項(xiàng)屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)。

第 23 題 某商業(yè)銀行為防止內(nèi)部盜竊和欺詐以及外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)投保（）A．錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn) B．財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

c．商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn) D．商業(yè)綜合責(zé)任保險(xiǎn) 答案：C 第 24 題 一段時(shí)間內(nèi)的交易筆數(shù)／柜員人數(shù)是的計(jì)算公式（）A．柜員平均工作量 B．失敗交易數(shù)量比 c．系統(tǒng)數(shù)量

D．員工人均培訓(xùn)費(fèi)用 答案：A

注解：柜員平均工作量的公式為：一段時(shí)間內(nèi)的交易筆數(shù)／柜員人數(shù)；B項(xiàng)失敗交易數(shù)量比 的公式為：一段時(shí)間內(nèi)的失敗交易筆數(shù)／改時(shí)間內(nèi)的總交易次數(shù)；c項(xiàng)系統(tǒng)數(shù)量的公式為： 每個(gè)業(yè)務(wù)部門與業(yè)務(wù)有關(guān)的ExcEL表格數(shù)量／業(yè)務(wù)系統(tǒng)種類；D項(xiàng)員工人均培訓(xùn)費(fèi)用的公 式為：?jiǎn)T工培訓(xùn)費(fèi)用／員工人數(shù)。

第 25 題 為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯·威爾遜開發(fā)出了下列哪種方法（）A．因果關(guān)系模型 B．風(fēng)險(xiǎn)誘因模型 c．交易定價(jià)模型 D．相關(guān)關(guān)系模型 答案：A 題1 注解：A項(xiàng)因果關(guān)系模型主要是運(yùn)用VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。

第 26 題 一套有效的程序可以幫助銀行快速發(fā)現(xiàn)并及時(shí)糾正操作風(fēng)險(xiǎn)在管理政策、程序和 步驟中的缺陷，降低事件損失的時(shí)間頻率和嚴(yán)重程度（）A．風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量 B．風(fēng)險(xiǎn)控制 c．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 D．風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

答案：A 第 27 題 關(guān)于操作Vail與市場(chǎng)VaR的相同點(diǎn)，下列描述正確的是。I．兩種VaR在用于計(jì) 算監(jiān)管資本時(shí)都需要使用歷史損失數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證Ⅱ．所需要的數(shù)據(jù)都容易獲取(如市場(chǎng)VaR 的市場(chǎng)價(jià)格，操作VaR的經(jīng)營(yíng)損失)Ⅲ．都根據(jù)正態(tài)分布建模Ⅳ．極值理論對(duì)操作VaR和市 場(chǎng)VaR都適用，用以反映分布尾側(cè)的極端損失（）A．I、Ⅳ B．I，Ⅱ、Ⅲ c．I、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 答案：A 注解：Ⅱ不正確，因?yàn)榻?jīng)營(yíng)損失數(shù)據(jù)，特別是極端損失事件的數(shù)據(jù)，相對(duì)較少。這使得操作 VaR的建模非常困難；Ⅲ不正確，對(duì)于VaR建模時(shí)還可以基于其他類型的統(tǒng)計(jì)分布，如操 作vaR可以使用服從泊松分布的頻率分布。

第 28 題 信用違約互換(CDS)的買方（）A．可以按累計(jì)支付價(jià)值出讓CDS B．確保收益須與CDS的賣方簽訂擔(dān)保協(xié)議 c．持有組合的CDS與參考債務(wù)不會(huì)面臨風(fēng)險(xiǎn) D．受賣方信用風(fēng)險(xiǎn)的影響 答案：D

注解：CDS的買方面臨著賣方在參考債務(wù)違約時(shí)不能夠償付的風(fēng)險(xiǎn)。影響這一風(fēng)險(xiǎn)的因素 有兩個(gè)：①如果參考債務(wù)違約的可能性隨時(shí)間增加，賣方違約的可能性也增加；②經(jīng)濟(jì)和操 作因素可能會(huì)導(dǎo)致參考債務(wù)違約與賣方違約的相關(guān)性增加

第 29 題 市場(chǎng)上有很多基礎(chǔ)資產(chǎn)可用衍生產(chǎn)品轉(zhuǎn)移／對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，但是，通常缺少客觀的風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估(如外部評(píng)級(jí))，使得難以對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移（）A．大型公司和商業(yè)銀行發(fā)行的債券 B．大型公司發(fā)放的貸款 c．主權(quán)國(guó)家發(fā)行的債券 D．個(gè)人客戶的信貸資產(chǎn)組合 題1 答案：D 注解：市場(chǎng)上有很多基礎(chǔ)資產(chǎn)可用衍生產(chǎn)品轉(zhuǎn)移／對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，例如大型公司、商業(yè)銀行和主 權(quán)國(guó)家發(fā)行的債券，大型公司發(fā)放的貸款，中小企業(yè)貸款以及個(gè)人客戶的信貸資產(chǎn)組合等。但是，最后兩類基礎(chǔ)資產(chǎn)通常缺少客觀的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(如外部評(píng)級(jí))，使得難以對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn) 移

第 30 題 商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）A．增加收益

B．提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率 c．降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn) D．實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置 答案：C

第 31 題 在授權(quán)管理中，如果由自動(dòng)化系統(tǒng)來計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有權(quán)單獨(dú) 設(shè)立信貸條件的是（）A．風(fēng)險(xiǎn)分析人員 B．營(yíng)銷人員 c．信貸審批人員 D．信貸組合管理人員 答案：B 注解：在授權(quán)管理中，銀行內(nèi)部指引必須規(guī)定在設(shè)立信貸條件方面做出最終決策的職責(zé)安排。如果由自動(dòng)化系統(tǒng)來計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件，那么營(yíng)銷人員有權(quán)來單獨(dú)設(shè)立信貸條件

第 32 題 在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國(guó)銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被 銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC=(某項(xiàng)貸款的一年收入一預(yù)期損失一各項(xiàng)費(fèi)用)／ 監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表（）A．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率 B．風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率 c．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率 D．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率 答案：D 第 33 題 良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采?。ǎ〢．橫向傳送 B．縱向報(bào)送 c．直線傳送

D．縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu) 答案：D 題1

第 34 題 警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析，確定其先導(dǎo)長(zhǎng)度和先導(dǎo)強(qiáng)度。再 根據(jù)警兆變動(dòng)情況，確定各警兆的警級(jí)。結(jié)合警兆的重要性進(jìn)行警級(jí)綜合，最后預(yù)報(bào)警度的 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是對(duì)（）A．黑色預(yù)警法 B．統(tǒng)計(jì)預(yù)警法 c．紅色預(yù)警法 D．指數(shù)預(yù)警法 答案：A 注解：A項(xiàng)黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波 動(dòng)特征；c項(xiàng)紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合；D項(xiàng)指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo) 合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警。

第 35 題 下列關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）A．必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

B．credit Metrics模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

c．credit Portfolio View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布 D．主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè) 答案：C 注解：資產(chǎn)組合模型通常有兩種方法：①估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性，得到整體價(jià)值的 概率 分布；②不直接處理各敞口之間的相關(guān)性，而把暴露在該風(fēng)險(xiǎn)類別下的投資組合看成一個(gè)整 體，直接估計(jì)該組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布，包括credit Metrics模型credit Portfolio View 模型等。A項(xiàng)屬于傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法。第 36 題 外部評(píng)級(jí)主要依靠。（）A．定量分析 B．專家定性分析

c．定性分析和定量分析結(jié)合 D．模糊性分析 答案：B 第 37 題 通過兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相關(guān)性（）A．連接函數(shù) B．秩相關(guān)系數(shù) c．坎德爾系數(shù) D．簡(jiǎn)單相關(guān)系 答案：C 注解：B項(xiàng)秩相關(guān)系數(shù)采用兩個(gè)變量的秩而不是變量本身來計(jì)量相關(guān)性，反映了不同變量排 序的線性相關(guān)性；c項(xiàng)坎德爾系數(shù)通過兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相關(guān) 性

第 38 題 借款人向銀行申請(qǐng)了400萬元貸款，違約概率為4％，違約損失率為80％，VaR 為40萬元，則非預(yù)期損失為（）萬元。題1 A．7 B．17.2 c．21 D．27.2 答案：D 注解：根據(jù)非預(yù)期損失的計(jì)算公式，可得：非預(yù)期損失=風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值一預(yù)期損失=VaR-PD×LGD ×EAD=40-400×4％×80％=27.2(萬元)

第 39 題 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）A．產(chǎn)品因素 B．公司因素 c．行業(yè)因素 D．宏觀經(jīng)濟(jì)因素 答案：A

注解：產(chǎn)品因素直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)，反映了違約損失率的產(chǎn)品特性，也反映了商業(yè) 銀行在具體交易中通過交易方式的設(shè)計(jì)來管理和降低信用風(fēng)險(xiǎn)的努力，包括清償優(yōu)先性(Seniority)、抵押品等

第 40 題 對(duì)于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失 率基礎(chǔ)上乘以，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)（）A．0.15 B．O.3 c．O.45 D．O.6 答案：A 第 41 題 CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客戶累計(jì)百分比為 橫軸、為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨機(jī)評(píng)級(jí)模型三條曲線（）A．正常貸款規(guī)模 B．違約貸款規(guī)模 c．正?？蛻衾塾?jì)百分比 D．違約客戶累計(jì)百分比 答案：D 第 42 題 根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡 率依次根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依 次為O.17％、0.60％、0.60％，則3年的累計(jì)死亡率為（）A．O.39％ B．1.34％ c．1.36％ D．1.87％ 題1 答案：D 第 43 題 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約 概率與中的較高者（）A．O.03％ B．0.05％ c．0.3％ D．O.5％ 答案：A 第 44 題 與一般單個(gè)企業(yè)不同，在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到（）A．分析企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力的問題 B．匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題 c．分析企業(yè)盈利能力的問題 D．分析企業(yè)償債能力的問題 答案：B 注解：集團(tuán)客戶財(cái)務(wù)分析的整體思路與一般的單個(gè)企業(yè)客戶財(cái)務(wù)分析的系統(tǒng)思路是一致的。但不同的是，集團(tuán)客戶在進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還要涉及到匯總報(bào)表與合并報(bào)表的題。匯總報(bào)表是 集團(tuán)企業(yè)以前根據(jù)經(jīng)濟(jì)管理部門的要求，為了掌握所屬企業(yè)整體情況，把母公司和各子公司 會(huì)計(jì)報(bào)表予以匯總；合并報(bào)表是綜合反映企業(yè)集團(tuán)整體財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金流轉(zhuǎn)情況 的財(cái)務(wù)報(bào)表

第 45 題 下列關(guān)于集團(tuán)客戶的說法，錯(cuò)誤的是（）

A．存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體

B．存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行為，且使 授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響，可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體 c．無論是否存在投資關(guān)系，通過自然人或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵 管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體存在

D．以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其 他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格 答案：D

注解：集團(tuán)客戶是指以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身不具有 企業(yè)法人資格

第 46 題 假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費(fèi)用為20萬元，其所得稅 稅率為35％，且該其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率約為（）A．33％ B．35％ c．37％ D．41％ 題1 答案：D 注解：凈利潤(rùn)=銷售收入×銷售凈利率=20×12％=2.4(億元)；凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)／[(期初 所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))／2]×100％=2.4／[(40+55)／2]]=5.05％。第 47 題 按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（）A．公共客戶和私人客戶 B．法人客戶和個(gè)人客戶 c．單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶 D．企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶 答案：B

注解：按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個(gè)人客戶；法 人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶；企業(yè)類客戶根據(jù)其組織形式不同 可劃分為單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

第 48 題 某進(jìn)口公司持有美元，但當(dāng)月要對(duì)外支付的貨幣是日元，可以通過（）賣出 美元，買入日元，滿足對(duì)外支付日元的需求。A．期貨交易 B．遠(yuǎn)期外匯交易 c．即期外匯交易 D．期權(quán)交易 答案：C 注解：題中該進(jìn)口公司當(dāng)月需要日元，可以通過買入日元賣出美元的方法持有日元，屬于即 期外匯交易。

第 49 題 下列關(guān)于遠(yuǎn)期合約的表述，正確的是（）A．遠(yuǎn)期合約空頭有權(quán)在合約到期時(shí)自主選擇是否交割資產(chǎn) B．遠(yuǎn)期合約多頭面臨違約風(fēng)險(xiǎn)，空頭沒有違約風(fēng)險(xiǎn) c．遠(yuǎn)期合約不能提前執(zhí)行

D．遠(yuǎn)期合約多頭在到期日可以自主選擇是否購買資產(chǎn) 答案：C 注解：A項(xiàng)遠(yuǎn)期合約空頭有義務(wù)在合約到期時(shí)交割資產(chǎn)；B項(xiàng)遠(yuǎn)期合約違約風(fēng)險(xiǎn)對(duì)雙方都存 在，雙方都面臨違約風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)遠(yuǎn)期合約多頭在到期日有義務(wù)購買資產(chǎn)。

第 50 題 假設(shè)1年后的1年期利率為8％，1年期即期利率為6％，那么2年期即期利率(年 利率)為（）A．5．00％ B．6．00％ c．7．00％ D．8．00％ 答案：C 第 51 題 利率互換發(fā)生的前提是（）

A．交易雙方在金融市場(chǎng)上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生了融資時(shí)的比較優(yōu)勢(shì) 題1 B．必須有在期限和金額上存在相同利益而對(duì)貸款需求相反的交易雙方 c．存在利率差異 D．存在二級(jí)交易市場(chǎng) 答案：A 注解：利率互換是指互換雙方在約定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)雙方簽訂的合同，在一筆名義本金數(shù)額的 基礎(chǔ)上互相交換具有不同性質(zhì)的利息款項(xiàng)的支付。利率互換發(fā)生的前提是交易雙方在金融市 場(chǎng)上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生融資時(shí)的比較優(yōu)勢(shì)。

第 52 題 跨國(guó)公司正在考慮發(fā)行固定利率債券，如果用利率互換和浮動(dòng)利率票據(jù)發(fā)行者可 以達(dá)到相同的目的，發(fā)行者可以考慮（）

A．發(fā)行相同期限的浮動(dòng)利率票據(jù)，同時(shí)進(jìn)入利率互換，支付固定利率并收入浮動(dòng)利率 B．發(fā)行相同期限的浮動(dòng)利率票據(jù)，同時(shí)進(jìn)入利率互換，支付浮動(dòng)利率并收入固定利率 c．購買相同期限的浮動(dòng)利率票據(jù)，同時(shí)進(jìn)入利率互換，支付固定利率并收入浮動(dòng)利率 D．購買相同期限的浮動(dòng)利率票據(jù)，同時(shí)進(jìn)入利率互換，支付浮動(dòng)利率并收入固定利率 答案：A 注解：一個(gè)公司可以發(fā)行浮動(dòng)利率票據(jù)，用利率互換來轉(zhuǎn)換成固定利率債務(wù)。第 53 題 關(guān)于到期日之前的期權(quán)價(jià)值，下列表述正確的是（）A．美式看漲期權(quán)的最大價(jià)值小于歐式看漲期權(quán)的最大價(jià)值 B．歐式看跌期權(quán)的最大價(jià)值等于美式看跌期權(quán)的最大價(jià)值 c．美式看漲期權(quán)的最大價(jià)值大于歐式看漲期權(quán)的最大價(jià)值 D．歐式看跌期權(quán)的最大價(jià)值大于美式看跌期權(quán)的最大價(jià)值 答案：D 注解：美式看漲期權(quán)的最大價(jià)值等于歐式看漲期權(quán)的最大價(jià)值，美式看跌期權(quán)的最大價(jià)值小 于歐式看跌期權(quán)的最大價(jià)值。

第 54 題 下列關(guān)于美式看漲期權(quán)價(jià)格的敘述，不正確的是（）A．期權(quán)有效期限越長(zhǎng)，期權(quán)價(jià)值越大 B．標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)值越大 c．無風(fēng)險(xiǎn)利率越小，期權(quán)價(jià)值越大 D．標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格越高，期權(quán)價(jià)值越大 答案：C 注解：C項(xiàng)無風(fēng)險(xiǎn)利率越小，推遲購買的價(jià)值越小，期權(quán)價(jià)值越小。

第 55 題 交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)管理以往僅以歷史交易資料為基礎(chǔ)，確定風(fēng)險(xiǎn)暴露的限額，但現(xiàn) 在則通過綜合計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)，改善風(fēng)險(xiǎn)管理。具體變化不包括（）A．用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)值方法綜合計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)

B．運(yùn)用現(xiàn)實(shí)暴露法改善與衍生交易相聯(lián)系的信用風(fēng)險(xiǎn)控制方法 c．衍生交易增加 D．改善風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 答案：C 第 56 題 企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指（）A．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 題1 B．缺口 c．敏感性資產(chǎn) D．敞口 答案：D 注解：廣義而言，敞口就是風(fēng)險(xiǎn)暴露，即銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額。

第 57 題 在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)（）。A．風(fēng)險(xiǎn)暴露 B．缺口 c．頭寸 D．敞口 答案：B 注解：缺口分析是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間 段(如1個(gè)月以下、1～3個(gè)月、3個(gè)月～1年、l～5年、5年以上等)。在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將 利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià) 缺口。以該缺口乘以假定的利率變動(dòng)，即得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響。

第 58 題 假設(shè)資產(chǎn)組合初始投資額為100萬元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為5 ％，標(biāo)準(zhǔn)差為1％的正態(tài)分布。那么在95％置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值VaR為（）萬元。(標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95％置信水平下的臨界值為1.96)A．-3.92 B．-1.96 c．1.96 D．3.96 答案：C 第 59 題 下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差-協(xié)方差法的說法，正確的是（）A．能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

B．成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性 c．不能反映風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響 D．能充分度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn) 答案：

注解：方差一協(xié)方差法的優(yōu)點(diǎn)是原理簡(jiǎn)單，計(jì)算快捷，其缺點(diǎn)表現(xiàn)在三個(gè)方面：①由于基于 歷史數(shù)據(jù)估計(jì)未來，其不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)；②方差一協(xié)方差法的正態(tài)假設(shè)條件受到質(zhì) 疑；③方差一協(xié)方差法只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響，無法充分度量非線性 金融工具(如期權(quán))的風(fēng)險(xiǎn)。

第 60 題 銀行計(jì)算出某一天的VAR值后，還要再與此前個(gè)營(yíng)業(yè)日的平均日VAR值乘以一 個(gè)不小于3的乘數(shù)因子相比較，用兩者之間的最大值作為應(yīng)提取的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求（）。A．10 題1 B．20 c．30 D．60 答案：D 第 61 題 在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具 或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響的方法是（）。A．缺口分析 B．敏感性分析 c．壓力測(cè)試 D．久期分析 答案：B 注解：敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。例如，缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法。第 62 題 關(guān)于事后檢驗(yàn)，下列說法正確的是（）。A．事后檢驗(yàn)是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的一種

B．事后檢驗(yàn)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì) 量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)

c．若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則暗示該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型存在問題，但結(jié)論不確定

D．若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提存在問題 答案：B 注解：A項(xiàng)事后檢驗(yàn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的一種；c項(xiàng)若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果近似，則表明 該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高；D項(xiàng)若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表 明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較低，或者是事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提存在問題。第 63 題 從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場(chǎng)交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以為參照基準(zhǔn)（）。A．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 B．經(jīng)濟(jì)增加值 c．經(jīng)濟(jì)資本 D．市場(chǎng)價(jià)值 答案：B 注解：采用EVA來度量交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績(jī)，有助于在商業(yè)銀行內(nèi)部樹立良好的風(fēng) 險(xiǎn)管理意識(shí)，并鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬r(jià)值投資取向，減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為。第 64 題 泰勒展式的近似效果（）

A．與使用多少階導(dǎo)數(shù)有關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離無關(guān) B．與使用多少階導(dǎo)數(shù)無關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離有關(guān) c．與使用多少階導(dǎo)數(shù)無關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離無關(guān) D．與使用多少階導(dǎo)數(shù)有關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離有關(guān) 答案：D 題1 注解：泰勒展式是對(duì)連續(xù)可導(dǎo)函數(shù)進(jìn)行近似的一個(gè)有效工具，通過泰勒展式可以近似函數(shù)值 在給定點(diǎn)附近的變化程度。泰勒展式的近似效果與使用多少階導(dǎo)數(shù)和離開給定的距離都有關(guān)

第 65 題 一位投資者將1萬元存人銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)12000元，投資的 絕對(duì)收益是（）A．9．9％ B．10 c．20％ D．2000 答案：D 注解：投資的絕對(duì)收益=期末的資產(chǎn)價(jià)值總額一期初的資產(chǎn)價(jià)值總=12000-10000=2000(元)； 投資的相對(duì)收益=(期末的資產(chǎn)價(jià)值總額-期初的資產(chǎn)價(jià)值總額)／期初的資產(chǎn)價(jià)值總額=20% 第 66 題 隨機(jī)變量是用來表示隨機(jī)事件的結(jié)果（）A．符號(hào) B．?dāng)?shù)值 c．文字 D．公式 答案：B 注解：隨機(jī)變量就是用數(shù)值來表示隨機(jī)事件的結(jié)果，對(duì)樣本空間中的每一個(gè)或每一類所感興 趣的可能結(jié)果設(shè)定一個(gè)數(shù)值，即定義一個(gè)從樣本空間到實(shí)數(shù)的函數(shù) 第 67 題 隨機(jī)變量分為（）A．離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量 B．跳躍型隨機(jī)變量和確定型隨機(jī)變量 c．確定型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量 D．連續(xù)型隨機(jī)變量和離散型隨機(jī)變量 答案：D 注解：根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為離散型隨 機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

第 68 題 某銀行因大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場(chǎng)而獲得了超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的 是（）

A．該銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長(zhǎng)期獲得較高的收益 B．當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性

c．當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示該銀行在高收益的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn) D．評(píng)估此銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法RAPM 答案：D 注解：該銀行所創(chuàng)造的高股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)具有短期性，不足以真實(shí)反 映其長(zhǎng)期穩(wěn)定性和健康狀況；具有如此風(fēng)險(xiǎn)偏好的商業(yè)銀行，隨時(shí)都有可能因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而 招致巨額損失。因此，應(yīng)該采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法(RAPM)來綜合考量該商業(yè)銀行 的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平題1 第 69 題 在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是（）A．銀行負(fù)債 B．銀行資本金 c．銀行現(xiàn)金流 D．銀行準(zhǔn)備金 答案：B 注解：在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的第一資金 來源。商業(yè)銀行一旦遭受損失，首先消耗的是商業(yè)銀行的資本金，因而資本金又被稱為保護(hù) 債權(quán)人，使債權(quán)人免遭風(fēng)險(xiǎn)損失的緩沖器

第 70 題 關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段，下列說法不正確的是（）A．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

B．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保 證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

c．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹 配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè) 銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理 答案：A 注解：A項(xiàng)在負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，社會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛，為擴(kuò)大資金來 源，滿足商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求，避開金融監(jiān)管的限制，西方商業(yè)銀行變被動(dòng)負(fù)債為積極性 的主動(dòng)負(fù)債

二、多選題（共60題，共60分）每小題1分，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選錯(cuò)選均不得分。

第 1 題 下列哪些屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容（）A．培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

B．建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn) c．有明確記載的危機(jī)處理／決策流程 D．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念 E．深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值 答案

A, B, C, D, E

注解：此外，有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系還應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容是：①建設(shè)學(xué)習(xí)型組織；②建 立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警；③有明確記載的聲譽(yù)風(fēng) 險(xiǎn)管理流程及政策；④利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；⑤建 立公開、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求。第 2 題 關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，下列說法正確的是（）。A．要求所有員工都能深入貫徹、理解價(jià)值理念，恪守內(nèi)部流程 B．通過不同的媒體定期或不定期地宣傳銀行的價(jià)值理念

c．及時(shí)檢測(cè)和分析客戶投訴的起因、規(guī)模、趨勢(shì)、規(guī)律、相關(guān)性等特征要素 題1 D．與非營(yíng)利機(jī)構(gòu)合作，更多地服務(wù)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)建更加友善的機(jī)構(gòu)環(huán)境

E．如果經(jīng)過努力確實(shí)無法實(shí)現(xiàn)對(duì)利益持有者的承諾，則必須做出明確、誠(chéng)懇的解釋 答案

A, B, C, D, E 注解：A項(xiàng)為強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)的方法；B項(xiàng)為保持與媒體的良好接觸的要求；C項(xiàng)為 從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)的方法；D項(xiàng)為將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合 起來的方法；E項(xiàng)為確保實(shí)現(xiàn)承諾的要求。

第 3 題 下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案的是（）。A．回應(yīng)監(jiān)管批評(píng) B．公共關(guān)系補(bǔ)償計(jì)劃 c．災(zāi)難備份計(jì)劃 D．業(yè)務(wù)中斷恢復(fù)計(jì)劃 E．訴訟應(yīng)答策略 答案

A, B, D, E 注解：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)合理包含可能對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生不利影響的所有風(fēng)險(xiǎn)事件，如業(yè)務(wù)中斷恢復(fù)計(jì)劃、公共關(guān)系補(bǔ)償計(jì)劃、災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃、訴訟應(yīng)答策略、回應(yīng)監(jiān)管批評(píng)等。

第 4 題 銀行在買賣結(jié)構(gòu)性調(diào)整工具或產(chǎn)品時(shí)，在流動(dòng)性上會(huì)遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A．與某種產(chǎn)品或市場(chǎng)有關(guān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B．與該銀行衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的整個(gè)融資情況有關(guān)的融資風(fēng)險(xiǎn) c．交易對(duì)手提前結(jié)束某個(gè)產(chǎn)品合約的潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D．經(jīng)濟(jì)因素造成特定國(guó)家的社會(huì)環(huán)境不穩(wěn)定 E．政治因素造成特定國(guó)家的社會(huì)環(huán)境不穩(wěn)定 答案

A, B, C 第 5 題 說明商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高（）。A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低

B．貸款總額與核心存款的比率小 c．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大 D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

E．大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50% 答案

A, C, D

注解：貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相 對(duì)越小，因此，B項(xiàng)錯(cuò)誤；對(duì)大型商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50％很正常，因此，E 項(xiàng)錯(cuò)誤。

第 6 題 下列對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的理解中，錯(cuò)誤的是（）。A．操作風(fēng)險(xiǎn)就是柜臺(tái)風(fēng)險(xiǎn) B．操作風(fēng)險(xiǎn)就是經(jīng)營(yíng)性的風(fēng)險(xiǎn) c．操作風(fēng)險(xiǎn)也存在于一些內(nèi)部保障領(lǐng)域 D．操作風(fēng)險(xiǎn)就是純業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 題1 E．職工越權(quán)行為屬于操作風(fēng)險(xiǎn) 答案

A, B, D 第 7 題 產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在等方面存 在不完善、不健全等問題（）。A．業(yè)務(wù)管理框架 B．費(fèi)率設(shè)計(jì) c．風(fēng)險(xiǎn)管理要求 D．權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu) E．系統(tǒng)安全 答案

A, C, D 第 8 題 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成8大類銀行 產(chǎn)品線，主要包括（）。A．支付和結(jié)算 B．資產(chǎn)管理 c．公司金融 D．貸款 E．零售銀行業(yè)務(wù) 答案

A, B, C, E

注解：根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，標(biāo)準(zhǔn)法的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為8大類，這8類銀行產(chǎn)品線分別為公司金融(Corporate Finance)、交易和銷售(Trading&sales)、零 售銀行業(yè)務(wù)(Retail Banking)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)(Commercial Banking)、支付和結(jié)算(Payment＆ Settlement)、代理服務(wù)(Agency Services)、資產(chǎn)管理(Asset Management)和零售經(jīng)紀(jì)(Retail Brokerage)。對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然 后加總，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

第 9 題 美國(guó)“9·11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè) 銀行應(yīng)當(dāng)注意（）。A．災(zāi)難備份 B．改變市場(chǎng)定位 c．審慎選擇經(jīng)營(yíng)地址 D．制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案 E．購買保險(xiǎn) 答案

A, C, D, E 注解：9·11等此類事件屬于可緩釋的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能 為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。B項(xiàng)改變市場(chǎng)定位主要是用來規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。

第 10 題 柜臺(tái)業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)成因包括（）。題1 A．輕視柜臺(tái)業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范 B．因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度

c．柜臺(tái)人員安全意識(shí)不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識(shí) D．柜員工作強(qiáng)度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感 E．片面追求信貸市場(chǎng)份額 答案

A, B, C, D 注解：柜臺(tái)業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)成因還包括規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞；E項(xiàng)片面 追求信貸市場(chǎng)份額屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因之一。

第 11 題 在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循 統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括（）。A．總損失數(shù)額信息 B．貸款人還款記錄 c．抵押資產(chǎn)的可變現(xiàn)凈值

D．損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息 E．損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息 答案

A, D, E 注解：操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：①總損失數(shù)額信息；②總損失中收回部分信息； ③損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息；④損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息。Bc麗 項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容。

第 12 題 在銀行公司治理架構(gòu)中，是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)（）。A．指導(dǎo)并定期檢查、評(píng)估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)和狀況

B．確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險(xiǎn)保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性和完整性 c．具體執(zhí)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟 D．對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任 E．為操作風(fēng)險(xiǎn)管理開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和方法 答案

A, C, E 注解：B項(xiàng)屬于內(nèi)部審計(jì)部門的職責(zé)；D項(xiàng)屬于業(yè)務(wù)管理部門的職責(zé)。

第 13 題 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。健全有效的 內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機(jī)體。從要素方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必 須包括的要素是（）。A．內(nèi)部控制環(huán)境 B．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 c．內(nèi)部控制措施 D．監(jiān)督與評(píng)價(jià) E．改進(jìn) 答案

A, B, C 注解：DE兩項(xiàng)屬于從運(yùn)行方面來看商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素。題1

第 14 題 下列是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)（）。A．內(nèi)部控制體系 B．風(fēng)險(xiǎn)管理文化 c．信息系統(tǒng) D．公司治理 E．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法 答案

A, B 第 15 題 關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，下列說法正確的是（）。A．衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用 B．衍生產(chǎn)品會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

c．衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D．衍生產(chǎn)品可用來防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

E．衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失 答案

A, B, D, E 注解：衍生產(chǎn)品與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)，衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也 會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事 件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因，風(fēng)險(xiǎn)只能分散不能完全消除。第 16 題 利率靈敏度可分為（）。A．利率損失敏感性 B．利率收益敏感性

c．資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度 D．利差靈敏度 E．期望利率敏感性 答案

C, D 注解：利率風(fēng)險(xiǎn)通常是以利率靈敏度測(cè)量的，利率靈敏度可分為利差靈敏度和資產(chǎn)負(fù)債市值 的利率靈敏度。其中，利差靈敏度又稱考察期的“利率缺口”。

第 17 題 匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，它一般因?yàn)?從事一些活動(dòng)而產(chǎn)生，這些活動(dòng)主要是（）。A．商業(yè)銀行因商品價(jià)格變動(dòng)

B．商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行自營(yíng)外匯交易活動(dòng) c．商業(yè)銀行增加期權(quán)的活動(dòng)

D．商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng) E．商業(yè)銀行因利率變動(dòng)采取的應(yīng)對(duì)活動(dòng) 答案

B, D 注解：引起匯率風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生的活動(dòng)主要有：①商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行自營(yíng) 外匯交易活動(dòng)(外匯交易不僅包括外匯即期交易，還包括外匯遠(yuǎn)期、期貨、互換和期權(quán)等金 融合約的買賣)；②商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)(如外幣存款、貸款、債券投 資、跨境投資等)。題1 第 18 題 外匯風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括（）A．交易風(fēng)險(xiǎn) B．會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn) c．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) D．經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) E．政治風(fēng)險(xiǎn) 答案

A, B, D 注解：外匯風(fēng)險(xiǎn)是匯率波動(dòng)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生損益可能的一種特定狀態(tài)。按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的時(shí)間階段，通常將外匯風(fēng)險(xiǎn)分為三類：會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、交易風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。第 19 題 下列關(guān)于期貨的說法正確的是（）。A．期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格

B．貨幣期貨是適應(yīng)各國(guó)從事對(duì)外貿(mào)易和金融業(yè)務(wù)的需要而產(chǎn)生的，目的是規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn) c．貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

D．股票指數(shù)期貨在交割時(shí)既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算 E．現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì) 答案

A, B, C, E 注解：D項(xiàng)股票指數(shù)期貨不涉及股票本身的交割，其價(jià)格根據(jù)股票指數(shù)計(jì)算，合約以現(xiàn)金清 算的形式進(jìn)行交割。

第 20 題 利率期貨的特征有（）。A．需要保證金

B．合約價(jià)格的單位變動(dòng)價(jià)值是固定的 c．合約規(guī)模是不固定的 D．合約的到期日是固定的 E．合約期限的長(zhǎng)度是固定的 答案

A, B, D, E 注解：釋：利率期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的合約，其特征有：①合約規(guī)模是同定的；②合約期限的 長(zhǎng)度是固定的；③合約的到期日是固定的；④合約價(jià)格的單位變動(dòng)價(jià)值是固定的；⑤需要保 證金，這樣當(dāng)期貨合約的價(jià)格變動(dòng)時(shí)，有時(shí)為了保證維持保證金，需要支付非預(yù)期的現(xiàn)金流。

第 21 題 貨幣互換的基本步驟是（）。A．本金的初期互換 B．貨幣的互換 c．利率的互換 D．利息的互換

E．到期日本金的再次互換 答案

A, C, D, E 第 22 題 下列關(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的是（）。A．預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率 B．預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 題1 c．預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換

D．預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 E．預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率 答案

B, C, D 第 23 題 在其他條件相同的條件下，會(huì)導(dǎo)致一份股票買入期權(quán)合約價(jià)值升高的是（）。A．標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格提高 B．分配股利

c．標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高 D．到期時(shí)間延長(zhǎng) E．合約的執(zhí)行價(jià)格降低 答案

A, C, D, E 注解：B項(xiàng)分配股利會(huì)導(dǎo)致股票的市場(chǎng)價(jià)格下降從而降低買入期權(quán)合約價(jià)值。第 24 題 期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成（）? A．時(shí)間價(jià)值 B．內(nèi)在價(jià)值 c．執(zhí)行價(jià)格 D．標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格 E．無風(fēng)險(xiǎn)利率 答案

A，注解：期權(quán)價(jià)值由期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分組成。內(nèi)在價(jià)值是指在期權(quán)的存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤(rùn)。時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分。

第 25 題 在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)可以分為等13類。（）

A．以居民房產(chǎn)抵押的債權(quán) B．對(duì)一般商業(yè)銀行的債權(quán) c．包括在監(jiān)管零售資產(chǎn)中的債權(quán) D．對(duì)公司的債權(quán) E．對(duì)主權(quán)國(guó)家的債權(quán) 答案

A, B, C, D, E 注解：在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)分為：對(duì)主權(quán)國(guó)家的債權(quán)、對(duì)一般商 業(yè)銀行的債權(quán)、對(duì)公司的債權(quán)、包括在監(jiān)管零售資產(chǎn)中的債權(quán)、以居民房產(chǎn)抵的債權(quán)、表外 債權(quán)等13類。

第 26 題 在主權(quán)評(píng)級(jí)模型中，CP模型測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中作為決定因素的變量有8個(gè)，其中包括（）。A．GDP B．通貨膨脹 c．實(shí)際匯率變量 D．利差變量 題1 E．違約史指標(biāo) 答案

C, E 注解：CP模型測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中作為決定因素的8個(gè)變量是：人均收入、GDP增長(zhǎng)、通貨膨脹、財(cái)政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)和違約史指標(biāo)。cD兩項(xiàng)是朱特勒與 麥卡錫擴(kuò)展cP模型時(shí)新增的變量。

第 27 題 目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（）A．credit Metrics模型 B．ZETA模型 c．credit Risk+模型 D．KMV模型

E．Credit Portfolio View模型 答案

A, C, D 第 28 題 在下列信貸資產(chǎn)組合度量模型中，屬于信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)一收益均衡模型的是（）

A．信用度量制模型 B．KMV組合管理人模型 c．阿爾特曼組合模型 D．死亡率模型

E．KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型 答案

A, B, C 注解：對(duì)信貸資產(chǎn)組合信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化度量及其管理的模型分為兩類：①一類是尋求信貸 資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)一收益均衡的模型(如KMV組合管理人模型和阿爾特曼組合模型等)；②另 一類主要集中于風(fēng)險(xiǎn)維度和計(jì)算貸款組合的受險(xiǎn)價(jià)值量(VaR)的模型(如信用度量制模型)。第 29 題 計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要的變量有（）。A．期限 B．違約損失率 c．違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 D．違約概率 E．行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù) 答案

B, C, D 注解：預(yù)期損失=PD×LGD×EAD，其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違約損失率，EAD為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

第 30 題 下列關(guān)于個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)的說法，正確的是（）A．已經(jīng)在國(guó)內(nèi)外現(xiàn)金銀行廣泛采用 B．有助于大幅度提升個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模 c．有效控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要求 D．對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)效率提高具有主要作用 E．可以消除個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng) 答案

A, B, C, D 題1 注解：個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，采用個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)只能使銀行更有效地控制 個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)，而無法消除其風(fēng)險(xiǎn)

第 31 題 驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有（）。A．CAP曲線與AR值 B．條件信息熵比率 c．二項(xiàng)分布檢驗(yàn) D．信息值

E．?dāng)U展的交通燈檢驗(yàn) 答案

A, B, D 注解：驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與。AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗(yàn)、貝葉斯錯(cuò)誤率(ER)、條件信息熵比率(CIER)、信息值(Iv)、Brier得等；二項(xiàng)分布 檢驗(yàn)和擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)是用于違約概率準(zhǔn)確性的驗(yàn)證。第 32 題 下列關(guān)于違約概率的說法，不正確的是（）A．違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，可以作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù) B．違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性 c．違約概率又稱為不良率，是不良債權(quán)余額在所有債項(xiàng)余額中的占比

D．違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率兩個(gè) 層面

E．違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的 答案

A, C 注解：A項(xiàng)違約頻率可用于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依 據(jù)；C項(xiàng)不良率是不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比，與違約概率不具有可比性。

第 33 題 在現(xiàn)實(shí)的操作中，企業(yè)集團(tuán)往往根據(jù)需要隨意調(diào)節(jié)合并報(bào)表的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，下列哪 些是造成財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差的現(xiàn)象（）A．合同報(bào)表與貸款主體報(bào)表不分 B．人為夸大承貸主體的資產(chǎn)和銷售收入

c．制作合并報(bào)表不剔除集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的投資款項(xiàng)

D．企業(yè)需要“利潤(rùn)增加”時(shí)，往往通過虛構(gòu)與關(guān)聯(lián)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)往來提高賬面的營(yíng)業(yè)收入和 利潤(rùn)

E．母公司財(cái)務(wù)報(bào)告未披露成員單位之間的關(guān)聯(lián)交易、相互擔(dān)保情況 答案

A, B, C, E

注解：現(xiàn)實(shí)中，企業(yè)集團(tuán)往往根據(jù)需要隨意調(diào)節(jié)合并報(bào)表的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。例如：①合并報(bào)表與 承貸主體報(bào)表不分；②制作合并報(bào)表未剔除集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的投資款項(xiàng)、應(yīng)收／應(yīng)付款項(xiàng)； ③人為夸大承貸主體的資產(chǎn)、銷售收入和利潤(rùn)；④母公司財(cái)務(wù)報(bào)告未披露成員單位之間的關(guān) 聯(lián)交易、相互擔(dān)保情況。題1 第 34 題 對(duì)于中長(zhǎng)期貸款，需要考慮的內(nèi)容包括（）A．考慮不同時(shí)期的現(xiàn)金流特征

B．考慮正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)償還貸款

c．分析未來的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

D．在初期還應(yīng)當(dāng)考慮借款人能否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償 還貸款本息

E．考慮正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠足額償還貸款 答案

A, C, D 注解：BE兩項(xiàng)屬于短期貸款應(yīng)該考慮的內(nèi)容

第 35 題 對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要包括（）A．現(xiàn)金流量分析 B．盈利能力比率分析 c．C.效率比率分析 D．杠桿比率分析 E．流動(dòng)比率分析 答案

B, C, D, E 注解：對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，主要內(nèi)容包括財(cái)務(wù)報(bào)表分析、財(cái)務(wù)比 率分 析以及現(xiàn)金流量分析。其中財(cái)務(wù)比率分析主要分為：①盈利能力比率分析；②效率比率分析； ③杠桿比率分析；④流動(dòng)比率分析。

第 36 題 在單一法人客戶基本信息分析中，對(duì)于中長(zhǎng)期授信，商業(yè)銀行除了要求客戶提交 一些基本信息，商業(yè)銀行還需要預(yù)計(jì)（）A．損益情況 B．營(yíng)運(yùn)計(jì)劃 c．資產(chǎn)負(fù)債情況 D．項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 E．資金來源及使用情況 答案

A, B, C, D, E

第 37 題 商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析的時(shí)候，需要關(guān)注和了解的 內(nèi)容包括（）。A．客戶的類型 B．企業(yè)基本經(jīng)營(yíng)情況 c．企業(yè)員工的數(shù)量 D．法人的信用狀況 E．企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 答案

A, B, D 注解：商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析時(shí)，必須對(duì)客戶的基本情況和與 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的信息進(jìn)行全面了解，以判斷客戶的類型(企業(yè)法人客戶還是構(gòu)法人客 題1 戶)、基本經(jīng)營(yíng)情況(業(yè)務(wù)范圍、盈利情況)、信用狀況(有無違約記錄)等。

第 38 題 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項(xiàng)應(yīng)進(jìn)入交易賬戶的是（）。A．短期內(nèi)有目的的持有以便轉(zhuǎn)手出售的頭寸 B．為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸 c．代客買賣的頭寸 D．做市交易形成的頭寸

E．向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品頭寸 答案

A, C, D 注解：BD兩項(xiàng)應(yīng)列入銀行賬戶。

第 39 題 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍包括（）。A．全部的外匯風(fēng)險(xiǎn) B．銀行賬戶中的信用風(fēng)險(xiǎn) c．交易賬戶中的股票風(fēng)險(xiǎn) D．交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn) E．全部的商品風(fēng)險(xiǎn) 答案

A, C, D, E 第 40 題 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中關(guān)于累計(jì)外匯敞口頭 寸比例的表述，下列選項(xiàng)中正確的有（）

A．累計(jì)外匯敞口頭寸為一個(gè)季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負(fù)債 B．資本凈額定義與資本充足率指標(biāo)定義一致 c．在計(jì)算比率時(shí)應(yīng)將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元

D．計(jì)算公式：累計(jì)外匯敞口頭寸比例=累計(jì)外匯敞口頭寸／資本凈額 E．用累計(jì)外匯敞口頭寸計(jì)算總敞口頭寸比較保守 答案

B, C, D, E 注解：A項(xiàng)累計(jì)外匯敞口頭寸為銀行匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負(fù)債的余額，并未規(guī)定必須為季度數(shù)據(jù)。

第 41 題 關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。

A．久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間 B．久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量 c．久期的數(shù)學(xué)公式為dP／dy=D*P／(1+y)D．久期也稱持續(xù)期

E．某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具 現(xiàn)值的商 答案

A, B, D, E 注解：久期(也稱持續(xù)期)是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量。久期的另一 種解釋是，以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間，用以衡量金融工具的到期 時(shí)間。在計(jì)算中，某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn) 值與金融工具現(xiàn)值的商。C項(xiàng)久期的數(shù)學(xué)公式應(yīng)為dP／dy=-D×P／(1+y)題1

第 42 題 債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）。A．正向收益率曲線 B．反向收益率曲線 c．波動(dòng)收益率曲線 D．水平收益率曲線 E．垂直收益率曲線 答案

A, B, C, D 注解：收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向收益率曲線、反向收益率曲線、水平收益率曲 線和波動(dòng)收益率曲線。

第 43 題 因?yàn)槭找媛是€具有的特性，從金融資產(chǎn)，尤其是從固定收益證券的投資與操作 來看，掌握市場(chǎng)的收益率曲線是進(jìn)行投資的首要工作（）。A．代表性 B．操作性 c．解釋性 D．分析性 E．特殊性 答案

A, B, C, D 第 44 題 缺口分析的局限性包括（）。

A．未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)，即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B．忽略了同一時(shí)間段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異 c．未考慮由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)

D．大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響 E．考慮了利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響 答案

A, B, D 注解：缺口分析的局限性還包括主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng) 對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，所以只能反映利率變動(dòng)的短期影響。

第 45 題 持續(xù)期缺口模型的缺陷有（）。

A．商業(yè)銀行某些資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目的持續(xù)期計(jì)算較為困難 B．很難控制商業(yè)銀行的持續(xù)期缺口為零 c．未考慮銀行資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值變動(dòng)情況

D．持續(xù)期缺口模型假設(shè)利率是穩(wěn)定的，但在現(xiàn)實(shí)中利率的波動(dòng)卻是非常頻繁的 E．不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) 答案

A, B, D 注解：持續(xù)期缺口模型的缺陷主要有：①商業(yè)銀行某些資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目的持續(xù)期計(jì)算較為困 難；②很難控制商業(yè)銀行的持續(xù)期缺口為零；③持續(xù)期缺口模型假設(shè)利率是穩(wěn)定的，但在現(xiàn) 題1 實(shí)中利率的波動(dòng)性是非常頻繁的。

第 46 題 信息存儲(chǔ)是一項(xiàng)靈活性較強(qiáng)的工作，對(duì)系統(tǒng)開發(fā)人員是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)，應(yīng)當(dāng)結(jié) 合的能力是（）A．實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的集中處理

B．廣泛采集風(fēng)險(xiǎn)管理所需的大量風(fēng)險(xiǎn)信息 c．以特定的投資組合方式集合并計(jì)量風(fēng)險(xiǎn) D．增添最初沒有預(yù)計(jì)到的產(chǎn)品特性

E．重新定義投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起 答案

C, D, E 第 47 題 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括（）A．開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型 B．向?qū)＜易稍兛赡苊媾R的風(fēng)險(xiǎn) c．監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D．報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性／定量評(píng)估結(jié)果 E．調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額 答案

C, D 注解：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面的具體內(nèi)容：①監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KeyRisk Indicators，Kris)以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)，確保風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步惡化之前 提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧?；②?bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性／ 定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施的實(shí)施質(zhì)量／效果

第 48 題 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括（）A．根據(jù)收集的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策 B．監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額 c．全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

D．核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估 E．制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程 答案

B, C, D 注解：風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)是：①監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額；②負(fù) 責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估；③全面掌握商業(yè)銀行 的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用。A項(xiàng)是董事會(huì)和高級(jí)管理層的職責(zé)； E項(xiàng)是高級(jí)管理層的職責(zé)

第 49 題 關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法，下列說法正確的是（）。A．考慮了“肥尾”現(xiàn)象

B．風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng) c．通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型 D．存在模型風(fēng)險(xiǎn) 題1 E．在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重 答案

A, B, C, E 注解：計(jì)算vaR值的歷史模擬法克服了方差一協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾”現(xiàn) 象，能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)等，而且歷史模擬法是通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不 依賴特定的定價(jià)模型，不存在模型風(fēng)險(xiǎn)。但歷史模擬法仍存在不少缺陷：①風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間 的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)；②風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果 受制于歷史周期的長(zhǎng)度；③歷史模擬法以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)；④歷 史模擬法在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重。

第 50 題 運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括（）。A．市場(chǎng)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的情形 B．市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生劇烈變動(dòng)的情形 c．模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形

D．外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失或風(fēng)險(xiǎn)難以控制的情景 E．歷史上發(fā)生過重大損失的情景 答案

A, B, C, D, E 注解：運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括：歷史上發(fā)生過重大損失的 情景和假設(shè)情景。假設(shè)情景又包括：①模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形；②市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生劇 烈變動(dòng)的情形；③市場(chǎng)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的情形；④外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損 失或風(fēng)險(xiǎn)難以控制的情景。

第 51 題 情景分析中的情景（）。

A．可以從對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到 B．不能人為設(shè)定

c．可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景 D．包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景

E．可以通過運(yùn)行描述在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過程得到 答案

A, C, D, E

注解：情景分析中的情景通常包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景。情景可以人為設(shè)定(如直接使用歷史上發(fā)生過的情景)，也可以從對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中 得到，或通過運(yùn)行描述在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過程得到。

第 52 題 負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門履行的具體職責(zé)包括（）。A．?dāng)M訂市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交股東大會(huì)審批 B．識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

c．監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況 D．設(shè)計(jì)、實(shí)施事前檢驗(yàn)和壓力測(cè)試

E．識(shí)別、評(píng)估新產(chǎn)品／新業(yè)務(wù)中所包含的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序 題1 答案

B, C, E 注解：負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門履行的具體職責(zé)是：①擬訂市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交 高級(jí)管理層和董事會(huì)審批；②識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；③監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支 機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況；④設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試；⑤ 識(shí)別、評(píng)估新產(chǎn)品／新業(yè)務(wù)中所包含的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序；⑥向董 事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

第 53 題 監(jiān)管部門在判斷按照模型計(jì)值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括（）。

A．高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào) 告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

B．在可能的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致 c．在可能的情況下，對(duì)某種產(chǎn)品應(yīng)該針對(duì)不同情況使用不同的計(jì)值方法 D．應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試

E．風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)該認(rèn)識(shí)到所使用模型的缺陷，以及在計(jì)值結(jié)果中如何將其有效地反映出來

答案

A, B, D, E 注解：c項(xiàng)在可能的情況下，應(yīng)該使用對(duì)某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法。第 54 題 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制手段主要有（）。A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B．交易限額管理 c．風(fēng)險(xiǎn)限額管理 D．止損限額管理 E．壓力測(cè)試 答案

A, B, C, D 注解：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制方法包括限額管理和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，限額管理包括交易限額管理、風(fēng)險(xiǎn) 限額管理和止損限額管理；E項(xiàng)壓力測(cè)試是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的手段。

第 55 題 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（）A．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 c．風(fēng)險(xiǎn)分散 D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 E．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 答案

A, B, D, E 注解：c項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分散可以通過多樣化的投資來分散和降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但是不能降低系統(tǒng)風(fēng) 險(xiǎn)。

第 56 題 下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的是（）A．不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù) B．不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人 題1 c．可以集中于同一國(guó)家借款人 D．可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款 E．應(yīng)當(dāng)使自己的授信對(duì)象多樣化 答案

A, B, D, E 注解：根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一 業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至是同一國(guó)家的借款人。商業(yè)銀行可以通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組 成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn) 第 57 題 積極主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)的益處主要有（）A．有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)

B．有助于提高客戶對(duì)商業(yè)銀行的信任度 c．有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本 D．有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu) E．有助于獲得更多收益 答案

A, C, D 注解：積極主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)，更加有效地配置資本，以 及大力推動(dòng)金融產(chǎn)品開發(fā)

第 58 題 下列哪些屬于產(chǎn)生國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的因素（）? A．流動(dòng)性因素 B．政治因素 c．外部經(jīng)濟(jì)因素 D．信用因素 E．貨幣性因素 答案

A, B, C, E 注解：產(chǎn)生國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的因素很多，既有結(jié)構(gòu)性因素、貨幣性因素，又有政治因素、外部經(jīng)濟(jì) 因素和流動(dòng)性因素等，各種因素相互影響，錯(cuò)綜復(fù)雜

第 59 題 信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（）A．違約風(fēng)險(xiǎn) B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) c．非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) E．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 答案

A, D 注解：信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為 是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

第 60 題 在單一法人客戶基本信息分析中，申請(qǐng)授信的客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括（）。A．近兩年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等；成立不足兩年的客戶，提交自成立以來的各年 題1 度報(bào)表

B．營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本及復(fù)印件)和年檢證明 c．及最近月份存貸款及對(duì)外擔(dān)保情況 D．法定代表人身份證明及其必要的個(gè)人信息

E．稅務(wù)部門年檢合格的稅務(wù)登記證明和近兩年稅務(wù)部門納稅證明資料復(fù)印件 答案

B, C, D, E 注解：A項(xiàng)單一法人客戶申請(qǐng)授信應(yīng)當(dāng)提交近三年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等；成立不 足三年的客戶，提交自成立以來各的報(bào)表。

三、斷題（共70題，共70分）每小題1分，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選錯(cuò)選均不得分。

第 1 題 良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有助于提升商業(yè)銀行的盈 利能力和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。選擇答案：對(duì)

第 2 題 強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，使得所有員工都能深入貫徹、理解價(jià)值理念，恪守內(nèi)部流 程，從微觀處減少戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)因素。選擇答案：錯(cuò)

注解：強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，使得所有員工都能深入貫徹、理解價(jià)值理念，恪守內(nèi)部流程，從微觀處減少聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素。

第 3 題 傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理的做法是根據(jù)既定的長(zhǎng)期戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，制定相關(guān)政 策和流程來逐步實(shí)現(xiàn)。選擇答案：對(duì)

第 4 題 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn) 以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。選擇答案：對(duì)

第 5 題 現(xiàn)在，商業(yè)銀行危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”方法，以降低利益持有者或公眾 的持續(xù)對(duì)抗反應(yīng)。選擇答案：錯(cuò)

注解：傳統(tǒng)上，危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強(qiáng)烈 的對(duì)抗行動(dòng)；現(xiàn)在，更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友”，敢于接受暫時(shí)性的危 機(jī)或挑戰(zhàn)，勇于承擔(dān)責(zé)任，并與內(nèi)外部利益持有者協(xié)商解決問題，以降低利益持有者或公眾 的持續(xù)對(duì)抗反應(yīng)。

第 6 題 小型商業(yè)銀行普遍擅長(zhǎng)零售業(yè)務(wù)，有能力將資源和技術(shù)整合起來，和更多的對(duì)手競(jìng)

爭(zhēng)。

選擇答案：錯(cuò)

注解：大型商業(yè)銀行普遍擅長(zhǎng)零售業(yè)務(wù)，有能力將更多資源和技術(shù)持續(xù)投入到大規(guī)模零售業(yè) 務(wù)系統(tǒng)中(如快速增長(zhǎng)的信用卡／借記卡終端商戶)；小型商業(yè)銀行則可以在某些專業(yè)領(lǐng)域采 用先進(jìn)的信息系統(tǒng)或與第三方合作，在細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域與大型商業(yè)銀行展開競(jìng)爭(zhēng)，或利用地域、專業(yè)優(yōu)勢(shì)，服務(wù)于要求相對(duì)復(fù)雜的企業(yè)／零售客戶。題1 第 7 題 商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)最好集中在少數(shù)客戶或產(chǎn)業(yè)上，這樣更有助于管理和提升銀行 的收益，并能降低風(fēng)險(xiǎn)。選擇答案：錯(cuò)

注解：商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)最好分散在多個(gè)客戶或產(chǎn)業(yè)上，才有助于降低風(fēng)險(xiǎn)。

第 8 題 戰(zhàn)略實(shí)施方案執(zhí)行之后，只有失敗了，商業(yè)銀行才需要對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案的執(zhí) 行效果進(jìn)行深入分析和客觀評(píng)估，認(rèn)真總結(jié)并從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。選擇答案：錯(cuò)

注解：戰(zhàn)略實(shí)施方案執(zhí)行之后，無論成功與否，商業(yè)銀行都應(yīng)當(dāng)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案的執(zhí) 行效果進(jìn)行分析和評(píng)估，認(rèn)真總結(jié)并從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

第 9 題 戰(zhàn)略規(guī)劃是商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南，無法做到控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng) 險(xiǎn)規(guī)模。選擇答案：錯(cuò)

注解：針對(duì)未來不確定的經(jīng)濟(jì)、政治因素，商業(yè)銀行可以利用情景分析法，分別評(píng)估不同情 況下，戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案可能對(duì)其產(chǎn)生的影響。

第 10 題 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的根本原因。選擇答案：錯(cuò)

注解：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因

第 11 題 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指商業(yè)銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)性資產(chǎn)不足以滿足支付需要 從而使其喪失清償能力的可能性。選擇答案：錯(cuò)

注解：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)性資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使其喪失清償能力的可能性。

第 12 題 運(yùn)用流動(dòng)性指標(biāo)分析銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，銀行的規(guī)模一般沒有影響。選擇答案：錯(cuò)

注解：運(yùn)用流動(dòng)性指標(biāo)分析銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不同規(guī)模的銀行獲取流動(dòng)性的能力有所不同。第 13 題 貸款總額與總資產(chǎn)的比率是一種傳統(tǒng)的衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)。選擇答案：錯(cuò)

注解：貸款總額與核心存款的比率是一種傳統(tǒng)的衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)。第 14 題 假設(shè)一家銀行的預(yù)期現(xiàn)金流量比大于l，則說明該銀行未來流動(dòng)性可能較強(qiáng)。選擇答案：對(duì)

第 15 題 在商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理中，通常商業(yè)銀行將核心存款的90％以上投入流動(dòng)資產(chǎn)。選擇答案：錯(cuò)

注解：除了極少部分外，核心存款幾乎不會(huì)在一年內(nèi)提取，所以商業(yè)銀行可以將大部分核心 存款投入到非流動(dòng)資產(chǎn)，只將小部分核心存款投人到流動(dòng)資產(chǎn)中。通常商業(yè)銀行僅將核心存 款的15％投入流動(dòng)資產(chǎn)。

第 16 題 在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候貸入資金，而不是長(zhǎng)期 在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)。選擇答案：錯(cuò)

注解：在實(shí)踐操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候“借入”資金，而不長(zhǎng)期在 題1 總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)，因?yàn)榱鲃?dòng)性資產(chǎn)回報(bào)率很低，借人流動(dòng)性可以提高商 業(yè)銀行的潛在收益。

第 17 題 為實(shí)現(xiàn)盈利目的，商業(yè)銀行的近期差額通常為負(fù)數(shù)，但商業(yè)銀行必須確保此項(xiàng)差 額得到有效控制。選擇答案：對(duì)

第 18 題 銀行的負(fù)債比例要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于工商企業(yè)，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)主要依賴于外部資金，且主要 是存款人的資金 選擇答案：對(duì)

第 19 題 流動(dòng)性負(fù)債包含很多內(nèi)容，和人們的生活關(guān)系密切，主要包括活期存款、定期存 款、發(fā)行的票據(jù)和債券、中央銀行借款和債券 選擇答案：錯(cuò)

注解：流動(dòng)性負(fù)債主要包括：活期存款、短期內(nèi)到期的拆放／存放同業(yè)款項(xiàng)、中央銀行借款、定期存款、發(fā)行的票據(jù)和債券、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款、其他短期內(nèi)應(yīng)支付的負(fù)債。第 20 題 商業(yè)銀行的資金使用應(yīng)當(dāng)注意一些因素，如貸款對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期的分 布結(jié)構(gòu)，不然會(huì)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。選擇答案：對(duì)

第 21 題 商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求是由一定水平的核心存款和貸款及一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn) 和負(fù)債來決定的。選擇答案：錯(cuò)

注解：融資需求(借人資金)=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)，該公式意味著商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求是 由一定水平的核心存款和貸款以及一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)來決定的。

第 22 題 在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口減少，核心存款平均額增加 意味著融資缺口增加。選擇答案：錯(cuò)

注解：融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加 意味著融資缺口增加，核心存款平均額增加意味著融資缺口減少

第 23 題 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為久期分析法是評(píng)估商業(yè)銀行流動(dòng)性的較好方法，該方法在各國(guó) 商業(yè)銀行得到廣泛應(yīng)用。選擇答案：錯(cuò)

注解：久期分析法是評(píng)估商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的一種方法。第 24 題 操作風(fēng)險(xiǎn)無法計(jì)量，因而不能為其分配資本。選擇答案：錯(cuò)

注解：長(zhǎng)期以來人們對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的描述更多的是局限于定性內(nèi)容，很少有定量?jī)?nèi)容。這是由 操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)所決定的。近年來，操作風(fēng)險(xiǎn)量化模型已經(jīng)得到了較大發(fā)展。例如巴塞爾委 員會(huì)將操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型初步定為基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)化方法，并提出了高級(jí)衡量法的概念以 囊括由銀行業(yè)新發(fā)展的一些高級(jí)模型。

第 25 題 基本指標(biāo)法是指以三維指標(biāo)作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度，并以此為基 礎(chǔ)配置操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法。選擇答案：錯(cuò) 題1 注解：基本指標(biāo)法是指以單一的指標(biāo)作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度，并以此為基礎(chǔ) 配置操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法。

第 26 題 在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部計(jì)量法都可以從最低資本要 求中扣減保險(xiǎn)額。選擇答案：錯(cuò)

注解：不論基本指標(biāo)法，還是標(biāo)準(zhǔn)法，都不允許從最低資本要求中扣減保險(xiǎn)額，只有內(nèi)部計(jì) 量法允許在有限的程度上這樣做。

第 27 題 在《巴塞爾新資本協(xié)議》提到的基本指標(biāo)法中，巴塞爾委員會(huì)把總收入定義為： 凈利息收人加上非利息收入，包括銀行賬戶上出售證券實(shí)現(xiàn)的盈利和保險(xiǎn)收入。選擇答案：錯(cuò)

注解：在《巴塞爾新資本協(xié)議》提到的基本指標(biāo)法中，巴塞爾委員會(huì)把總收入定義為：凈利 息收入加上非利息收入，不包括銀行賬戶上出售證券實(shí)現(xiàn)的盈利和保險(xiǎn)收入。

第 28 題 目前，違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中占比超過80％，這 說明我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的完整性或 者合規(guī)性問題。選擇答案：錯(cuò)

注解：目前，違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中占比超過80％，這說 明我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者 合規(guī)性問題。

第 29 題 操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循的客觀性原則指的是商業(yè)銀行制定統(tǒng)一的損失數(shù) 據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)、收集流程。選擇答案：錯(cuò)

注解：操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循的客觀性原則指的是收集的數(shù)據(jù)是客觀已發(fā)生的操作 風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)，即操作風(fēng)險(xiǎn)事件必須是已發(fā)生的，而非預(yù)測(cè)的，但對(duì)于已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的計(jì) 量和影響是可以預(yù)測(cè)的。

第 30 題 商業(yè)銀行應(yīng)制定跨業(yè)務(wù)類別、跨時(shí)期分配操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于已反映在商 業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低監(jiān)管資本時(shí)將其視為信用風(fēng)險(xiǎn)損失，不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫中。選擇答案：對(duì)

第 31 題 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法包括自我評(píng)估法和損失事件數(shù)據(jù)方法兩種。選擇答案：錯(cuò)

注解：操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法包括自我評(píng)估法、損失事件數(shù)據(jù)方法和流程圖等。其 中，運(yùn)用最廣泛、方法最成熟的自我評(píng)估法被稱為操作管理的三大基礎(chǔ)管理工具之一。第 32 題 目前對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估主要含有兩種要素：內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和內(nèi)部控制。選擇答案：錯(cuò)

注解：目前對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的要素主要包括以下四個(gè)方面：內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)、外 部數(shù)據(jù)，以及商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制因素等方面。

第 33 題 操作風(fēng)險(xiǎn)的定性信息披露包括說明哪些資產(chǎn)組合使用標(biāo)準(zhǔn)法和說明采用標(biāo)準(zhǔn)法的 組合具體適用的辦法。題1 選擇答案：對(duì)

第 34 題 表外業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行所從事的、不列入資產(chǎn)負(fù)債表的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，由于其具有高 風(fēng)險(xiǎn)性，目前商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)的范圍已經(jīng)逐步縮減。選擇答案：錯(cuò)

注解：商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)的范圍正在迅速擴(kuò)大。

第 35 題 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)所面對(duì)的客戶主要是自然人，其特點(diǎn)表現(xiàn)為單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模大且 業(yè)務(wù)復(fù)雜。選擇答案：錯(cuò)

注解：個(gè)人信貸業(yè)務(wù)所面對(duì)的客戶主要是自然人，其特點(diǎn)表現(xiàn)為單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小且業(yè)務(wù) 復(fù)雜。

第 36 題 與批發(fā)業(yè)務(wù)不同，零售業(yè)務(wù)為銀行提供了相對(duì)安全穩(wěn)定和利潤(rùn)豐厚的發(fā)展空間，并且沒有操作風(fēng)險(xiǎn)，因而受到銀行業(yè)的廣泛青睞。選擇答案：錯(cuò)

注解：零售業(yè)務(wù)同樣伴隨著一定操作風(fēng)險(xiǎn)。

第 37 題 操作風(fēng)險(xiǎn)更常發(fā)生于商業(yè)銀行，而不太發(fā)生于政策性銀行。選擇答案：錯(cuò)

注解：操作風(fēng)險(xiǎn)同樣發(fā)生于政策性銀行。第 38 題 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)又稱為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。選擇答案：對(duì)

第 39 題 銀行的外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)主要來自兩方面：一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立 即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸；二是銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。選擇答案：錯(cuò)

注解：銀行的外匯交易風(fēng)險(xiǎn)主要來自兩方面：一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行 對(duì)沖的外匯敞口頭寸；二是銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。

第 40 題 即期交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款必須在 兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。選擇答案：對(duì)

第 41 題 遠(yuǎn)期交易是指交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付 款在合約訂立后立即完成。選擇答案：錯(cuò)

注解：遠(yuǎn)期交易的交付及付款在交易雙方約定的未來某個(gè)特定日期進(jìn)行。

第 42 題 擇期遠(yuǎn)期外匯交易就是客戶可以在交易日起約定期限內(nèi)的任何一天，按約定的匯 率進(jìn)行外匯交割，賦予客戶對(duì)交割日在約定期限內(nèi)的選擇權(quán)。選擇答案：錯(cuò)

注解：擇期遠(yuǎn)期外匯交易就是客戶可以在交易日的第二天起約定期限內(nèi)的任何一天，按約定 的匯率進(jìn)行外匯交割，賦予客戶對(duì)交割日在約定期限內(nèi)的選擇權(quán)。

第 43 題 如果一家銀行為其在歐洲美元市場(chǎng)上借入的2億美元購買一個(gè)5％的利率上限，假如市場(chǎng)利率上升到6％，那么賣出利率上限的機(jī)構(gòu)將補(bǔ)償買方銀行1％的額外支出成本。選擇答案：對(duì) 題1 第 44 題 在金融期貨交易中，只有基差不變時(shí)利率風(fēng)險(xiǎn)才可以被完全消除，當(dāng)基差變動(dòng)時(shí)，用期貨規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的能力就會(huì)減弱。選擇答案：對(duì)

第 45 題 貨幣期貨交易是一種交易雙方權(quán)利與義務(wù)不對(duì)等的交易方式。選擇答案：錯(cuò)

注解：貨幣期權(quán)交易是一種交易雙方權(quán)利與義務(wù)不對(duì)等的交易方式。

第 46 題 一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。選擇答案：錯(cuò)

注解：一般而言，在交易之前，銀行就應(yīng)明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。第 47 題 資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。選擇答案：對(duì)

第 48 題 資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理，缺點(diǎn)是可操作性相對(duì)較弱。選擇答案：對(duì)

第 49 題 與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括，因此，在大多數(shù)情況下，市場(chǎng) 價(jià)值可以代表公允價(jià)值。選擇答案：對(duì)

第 50 題 直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格是公允價(jià)值的計(jì)量方式之一。選擇答案：對(duì)

第 51 題 金融工具支付利息或支付本金的次數(shù)越頻繁，其持續(xù)期越長(zhǎng)；金融工具的到期日 越短，到期日和持續(xù)期越接近。選擇答案：錯(cuò)

注解：金融工具支付利息或支付本金的次數(shù)越頻繁，其持續(xù)期越短；金融工具的到期日越短，到期日和持續(xù)期越接近。

第 52 題 從金融資產(chǎn)，尤其是從固定收益證券與操作來看，掌握市場(chǎng)的收益率曲線是進(jìn)行 投資的首要工作。選擇答案：對(duì)

注解：這是因?yàn)槭找媛是€具有下列特性：代表性、操作性、解釋性和分析性

第 53 題 由于信息是公開的，理性的客戶對(duì)利率走勢(shì)的預(yù)測(cè)會(huì)與銀行一致，當(dāng)銀行調(diào)整利 率敏感性缺口的措施直接損害客戶利益的時(shí)候，就會(huì)招致他們的抵制。選擇答案：對(duì)

第 54 題 VaR是指在一個(gè)事先確定的時(shí)間區(qū)間內(nèi)由于市場(chǎng)變量的波動(dòng)而導(dǎo)致銀行在某個(gè)概 率水平上所發(fā)生的最大的潛在損失。選擇答案：對(duì)

第 55 題 一般來講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味著 在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越大；反之，可能性越小。選擇答案：錯(cuò)

注解：一般來講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味著在持 有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越?。环粗?，可能性越大。

第 56 題 VaR方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算值時(shí)都能處理收益率分布 題1 中存在的“肥尾”現(xiàn)象。選擇答案：錯(cuò)

注解：方差協(xié)方差法的缺陷之一是收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象。

第 57 題 大多數(shù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型不僅能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且能計(jì)量非交易 業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。選擇答案：錯(cuò)

注解：大多數(shù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

第 58 題 在事后檢驗(yàn)中，如果市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的估算結(jié)果比實(shí)際發(fā)生損失的頻率和金額 都小得多，則說明市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型更可靠。選擇答案：錯(cuò)

注解：在事后檢驗(yàn)中，若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性 和可靠性較高；若兩者之間的差距較大，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較 低，或者是事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提存在問題；介于這兩種情況之間的檢驗(yàn)結(jié)果，則暗示該風(fēng)險(xiǎn) 計(jì)量方法或模型存在問題，但結(jié)論不確定。

第 59 題 在實(shí)踐操作中，很容易總結(jié)出一種普遍適用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架，因?yàn)樯虡I(yè) 銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理的崗位設(shè)置和職責(zé)分工與該行的風(fēng)險(xiǎn)管理偏好和業(yè)務(wù)流程相匹配。選擇答案：錯(cuò)

注解：在實(shí)踐操作中，很難總結(jié)出一種普遍適用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架，因?yàn)樯虡I(yè)銀行內(nèi) 部風(fēng)險(xiǎn)管理的崗位設(shè)置和職責(zé)分工需要與該行的風(fēng)險(xiǎn)管理偏好和業(yè)務(wù)流程相匹配。第 60 題 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)正相關(guān)或完全正相關(guān)的某 種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。選擇答案：錯(cuò)

注解：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資 產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

第 61 題 銀行總的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整價(jià)值一般大于個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整價(jià)值之和。選擇答案：錯(cuò)

注解：銀行總的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整價(jià)值一般小于個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整價(jià)值之和。第 62 題 對(duì)連續(xù)型的隨機(jī)變量，期望值可以通過加權(quán)和表示。選擇答案：錯(cuò)

注解：對(duì)連續(xù)型的隨機(jī)變量，期望值可以通過定積分公式表示。離散型的隨機(jī)變量的期望值通過加權(quán)和來表示

第 63 題 經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本。選擇答案：錯(cuò)

注解：二者之間有區(qū)別：經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期 限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。會(huì)計(jì)資本，又稱賬面資本，等于金融機(jī)構(gòu)合并 資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益，包括實(shí)收資本或普通股、優(yōu)先股等。二者之間 也有聯(lián)系：商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。會(huì)計(jì)資本是商業(yè)銀行可以 題1 利用的資本，風(fēng)險(xiǎn)帶來的任何損失都會(huì)反映在賬面資本上，兩者之間的媒介是經(jīng)濟(jì)資本 第 64 題 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)于利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)的管理是行之有效的。選擇答案：對(duì)

第 65 題 分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。選擇答案：錯(cuò)

注解：當(dāng)分散投資的金融資產(chǎn)之間呈現(xiàn)完全負(fù)相關(guān)的情形下，分散投資即可完全消除非系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)，但是分散投資無法消除系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

第 66 題 目前大部分商業(yè)銀行的發(fā)展目標(biāo)已基本從規(guī)模數(shù)量型轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量效益型。選擇答案：對(duì)

第 67 題 法律風(fēng)險(xiǎn)主要指因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰金、罰款或者懲罰性罰 款所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。選擇答案：對(duì)

注解：這是巴塞爾委員會(huì)對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)嘗試性規(guī)定

第 68 題 《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VAR方法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)。選擇答案：錯(cuò)

注解：《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VAR方法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 第 69 題 信用風(fēng)險(xiǎn)具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。選擇答案：錯(cuò)

注解：信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影 響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯 的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

第 70 題 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指由來自銀行體系之內(nèi)的行為人主觀決策以及獲取信息的不充分性所 引起的風(fēng)險(xiǎn)，帶有明顯的個(gè)性特征，可以通過設(shè)定合理的規(guī)則來降低和分散風(fēng)險(xiǎn)。選擇答案：錯(cuò)

注解：非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指由來自銀行體系之內(nèi)的行為人主觀決策以及獲取信息的不充分性所引 起的風(fēng)險(xiǎn)，帶有明顯的個(gè)性特征，可以通過設(shè)定合理的規(guī)則來降低和分散風(fēng)險(xiǎn)

第四篇：銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題

2009年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題

一、單選題:

1、下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A． 金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B． 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失

C． 商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失

D． 商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

2、現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A． 1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞?馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石

B． 威廉?夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系

C． 1973年，費(fèi)雪?布萊克、麥隆?舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

D． 《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

3、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（）。

A． 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B． 企業(yè)的目標(biāo)

C． 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

D． 企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

4、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

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A． 對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B． 信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C． 衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

D． 從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

5、下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A． 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

B． 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C． 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

D． 大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

6、下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）

A． 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

B． 在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C． 在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受到國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失

D． 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

7、.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，（）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

A． 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B． 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

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C． 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D． 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

8、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。

A． 流動(dòng)性

B． 操作

C． 法律

D． 戰(zhàn)略

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

9、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是（）。

A． 對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

B． 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

C． 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法

D． 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

10、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（）。

A． RAROC＝（收益－預(yù)期損失）/非預(yù)期損失

B． RAROC＝（收益－非預(yù)期損失）/預(yù)期損失

C． RAROC＝（非預(yù)期收益－預(yù)期收益）/收益

D． RAROC＝（預(yù)期損失－非預(yù)期損失）/收益

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標(biāo)準(zhǔn)答案：a

11、對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（）。

A． 標(biāo)準(zhǔn)法

B． 基本指標(biāo)法

C． 內(nèi)部模型法

D． 高級(jí)計(jì)量法

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

12、下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是（）。

A． 相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量

B． 資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各個(gè)時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和

C． 資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和

D． 百分比收益是絕對(duì)收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

13、假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示： 概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 http://shop36799901.taobao.com進(jìn)店就送課件

收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

則，一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（）。

A． 18.25％

B． 27.25％

C． 11.25％

D． 11.75％

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

14、下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。

A． 經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B． 會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

C． 經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金

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D． 監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

15、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。

A． 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B． 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

C． 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

D． 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

16、下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。

A． 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種

B． 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中不常出現(xiàn)

C． 赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

D． 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

17、下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A． 風(fēng)險(xiǎn)分散

B． 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

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C． 保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D． 非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

二、多選題:

18、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系到說法，正確的有（）。

A． 承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B． 風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

C． 風(fēng)險(xiǎn)管理不能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行定價(jià)提供依據(jù)

D． 健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

E． 風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, d, e

19、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。

A． 資本為商業(yè)銀行提供融資

B． 吸收和消化損失

C． 支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

D． 維持市場(chǎng)信心

E． 為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力

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標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, d, e

20、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說法，正確的是（）。

A． 在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）

B． 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

C． 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

D． 以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷

E． 使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, e

21、信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（）。

A． 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

B． 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C． 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D． 違約風(fēng)險(xiǎn)

E． 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：a, d

22、下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（）。

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A． 權(quán)益資本

B． 公開儲(chǔ)備

C． 重估儲(chǔ)備

D． 普通貸款儲(chǔ)備

E． 混合型債務(wù)工具

標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b

23、以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是（）

A.出口信貸保險(xiǎn)

B.擔(dān)保

C.備用信用證

D.對(duì)沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c

三、判斷題:

24、違約風(fēng)險(xiǎn)針對(duì)個(gè)人，不針對(duì)企業(yè)。（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

25、操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。（標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

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26、信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

27、馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于－1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

28、基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中可以再分解的簡(jiǎn)單的隨機(jī)事件（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

29、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲?。ǎ?/p>

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

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第五篇：2011銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題匯總

2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理密押題

（一）一、單項(xiàng)選擇題

1．作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是()。A．違約頻率 B．違約概率 C．不良率 D．違約率

2．下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝(CAMEL．)系統(tǒng)的是()。A．個(gè)人因素 B．資本充足性 C．管理水平D．流動(dòng)性

3．下列因素中，不是Airman的z基本模型所關(guān)注的因素是()。A．流動(dòng)性 B．盈利性 C．資本化程度 D．杠桿比率

4．下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)／評(píng)分的驗(yàn)證，說法錯(cuò)誤的是()。

A．驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線與AR值,ROC曲線與A值、貝葉斯錯(cuò)誤率等

B．在驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力時(shí)，參照國(guó)際最佳實(shí)踐、AR值在0．5以下的評(píng)分模型方可投入使用

C．驗(yàn)證違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的基本原則是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的假設(shè)檢驗(yàn)，當(dāng)實(shí)際違約發(fā)生情況超過給定閥值，則認(rèn)為PD預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確 D.在驗(yàn)證違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性中，二項(xiàng)分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)給定年份某一登記PD預(yù)測(cè)正確性；正態(tài)分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)不同年份同一等級(jí)PD預(yù)測(cè)正確性 5.下列關(guān)于我國(guó)2001年監(jiān)管當(dāng)局對(duì)于貸款五級(jí)分類的定義，錯(cuò)誤的是（）。

A.正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還

B.關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素

C.次級(jí)，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失

D.可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失 6.貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D.以上都不對(duì)

7.下面關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于置信水平B.經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本

C.經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平

D.商業(yè)銀行可以將銀行總體資本基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置.8.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列內(nèi)容中屬于綜合報(bào)告的是（）。A.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述

B.分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析 C.發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析 D.已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施

9.最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

10.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間的（）而產(chǎn)生的。A.利息波動(dòng) B.匯率波動(dòng) C.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) D.幣種不匹配

11.衍生產(chǎn)品的（）對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。A.衍生作用 B.杠桿作用

C.預(yù)期外匯買賣 D.即期外匯買賣

12.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的（）。A.美元

B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸 C.歐元

D.所有金融工具

13.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按照（）計(jì)價(jià)。A.市場(chǎng)價(jià)格 B.模型定價(jià) C.歷史成本 D.預(yù)期價(jià)格

14.2004年底，中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了（），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報(bào)送中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)。A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)算表、計(jì)算說明的通知》 C.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》 D.《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》

15.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，澳元空頭20，美元空頭180.如采用短邊法計(jì)算，則總外匯敞口頭寸是（）。A.100 B.200 C.300 D.500 16.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場(chǎng)利率上升，銀行凈值將（）；市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將（）。A-上升上升 B.下降下降 C.上升下降 D.下降上升

17.假設(shè)一年期零息國(guó)債的收益率為10％，一年期信用等級(jí)為BBB的零息債券的收益率為i5％、違約損失率為50％，則該BBB債券的違約概率是（）。A.95.4％ B.91.3％ C.17％ D.8.7％

18.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5％、6％、7％，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是（）。A.0.02％ B.99.98％ C.17％ D.83％

19.假設(shè)某銀行50％的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時(shí)超過50％的利潤(rùn)來自鋼鐵行業(yè)，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評(píng)級(jí)水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合，評(píng)價(jià)合理的是（）。

A.該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，雖然當(dāng)前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

B.不良率較低說明風(fēng)險(xiǎn)小，盈利超過50％來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此盡管比重偏大，但也沒有不妥之處

C.資產(chǎn)組合理論需要假定市場(chǎng)是有效的，其過于理想化因而不適合評(píng)判貸款組合 D.盈利是商、眥銀行經(jīng)營(yíng)的目的，無論什么理論都要服從這一點(diǎn)

20.客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶（）的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A.資產(chǎn)規(guī)模 B.經(jīng)營(yíng)管理能力

C.償債能力和償債意愿 D.所負(fù)銀行債務(wù)

二、不定項(xiàng)選擇題

1.巴塞爾委員會(huì)在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括（）。A.評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性 B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況 C.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

D.評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度E.評(píng)價(jià)管理層的能力

2.我國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的（），檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) B.內(nèi)部控制

C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展 3.驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有（）。A.ROC曲線與A值 B.二項(xiàng)分布檢驗(yàn) C.CP模型

D.貝葉斯錯(cuò)誤率 E.CAP曲線與AR值

4.“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意（）。A.災(zāi)難備份 B.強(qiáng)制員工休假

C.審慎選擇經(jīng)營(yíng)地地址 D.購買保險(xiǎn)

E.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

5.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會(huì)、管理層以及其他有關(guān)人員實(shí)現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)以點(diǎn)及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià) B.內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià) C.監(jiān)督與糾正正

D.信息交流與反饋評(píng)價(jià) E.內(nèi)部控制環(huán)境的評(píng)價(jià)

6.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管具體包括（）。

A.建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系 B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理匯報(bào)機(jī)制

C.建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)余金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系 D.建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系

E.建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng) 7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

A.當(dāng)久期缺口為正正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加 B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少 C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響 D.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大 8.常用的信用衍生工具包括（）。A.總收益互換 B.信用貸款

C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) D.信用違約互換 E.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.外部欺詐／盜竊 B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐 D.違反系統(tǒng)安全 E監(jiān)管規(guī)定

10.下列說法正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類 C.違約風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言

D.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征E.違約風(fēng)險(xiǎn)不只針對(duì)企業(yè)而言 11.下列關(guān)于VaR的說法，正確的是（）。A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失 B.均值VaR度最的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失 C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失 D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失 E.VaR只用作市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控

12.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是（）。A.內(nèi)部欺詐 B.實(shí)物資產(chǎn)損壞

C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈 D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 E.貸款未收回

13.與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有（）特點(diǎn)。A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì) B.易于計(jì)量

C.技術(shù)手段多樣化

D.金融產(chǎn)品種類豐富E.計(jì)量便于統(tǒng)一 14.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有（）。A.發(fā)生在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中 B.發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中

C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失

D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失 E.受行業(yè)影響較大

15.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征是（）。A.不確定性 B.損益性 C.可能性 D.擴(kuò)散性 E.非擴(kuò)散性

16.商業(yè)銀行通常是采用（）的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。A.提取損失準(zhǔn)備金 B.沖減利潤(rùn) C.分散 D.轉(zhuǎn)移 E.規(guī)避

17.《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行（）。A.自主經(jīng)營(yíng) B.自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) C.自負(fù)盈虧 D.自我約束 E.自我發(fā)展

18.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是（）。A.資本金規(guī)模 B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平C.資產(chǎn)管理 D.負(fù)債管理 E.資產(chǎn)負(fù)債管理

19.依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段 B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段 D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段 E.安全管理階段

20.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）。A.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

B.可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn) C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D.可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn) E.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

三、判斷題

1.銀行可以使用久期缺口來測(cè)量其資產(chǎn)和負(fù)債的信用風(fēng)險(xiǎn)。（）

2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。（）3.如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。（）4.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。（）5.債項(xiàng)評(píng)級(jí)本質(zhì)上等同于貸款分類。（）6.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（）

7.我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。（）

8.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。（）9.監(jiān)管資本就是經(jīng)濟(jì)資本。（）

10.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。（）1 1.銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。（）12.經(jīng)濟(jì)資本能夠由于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。（）13.其他條件不變，貸款增加意味著融資缺口減少。（）

14.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）

15.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。（）

16.通過加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。（）17.商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，會(huì)面臨各個(gè)專家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)缺乏一致性的問題，且對(duì)于大型銀行而言，這一問題尤為突出。（）

18.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時(shí)對(duì)兩個(gè)變量作相同的線性變換。變換之后的兩個(gè)新變量之間的相關(guān)系數(shù)與原變量的相關(guān)系數(shù)相等。（）

19.戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃，因此必須保持長(zhǎng)期圍定不變。（）

20.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。（）

一、單項(xiàng)選擇題 1.B「解析」銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，須自行估計(jì)違約概率（PD）和違約損失率（LGD）。

2.A「解析」CAMEL評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系。該方法體系包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度六大要素評(píng)級(jí)和一個(gè)綜合評(píng)級(jí)。

3.c「解析」AItman的z基本模型所關(guān)注的因素是：流動(dòng)性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。

4.c「解析」在驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力時(shí)，參照國(guó)際最佳實(shí)踐，AR值在0.5以上的評(píng)分模型方可投入。

5.c「解析」損失，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常收入無法滿足足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。

6.c「解析」貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

7.B「解析」會(huì)計(jì)資本是賬面資本，故B選項(xiàng)說法不正確。

8.B「解析」綜合報(bào)告包括分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析、轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。

9.A「解析」重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異。

10.D「解析」外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。

11.B「解析」衍生產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)，衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

12.B「解析」銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類。交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

13.C「解析」銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)。

14.B「解析」識(shí)記。

15.C「解析」短邊法的處理步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和）；其次，比較這兩個(gè)總數(shù)；最后，把較大的一個(gè)總數(shù)作為銀行的總敝口頭寸，故C選項(xiàng)說法正確。

16.C「解析」當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場(chǎng)利率上升，銀行凈值將增加；市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少。

17.D「解析」根據(jù)期望收益相等的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原則，每一筆貸款或債券的違約概率=1-（1+i-θ-θk）÷（[1+k）（1-θ）]=1-（1+10％-50％-50％×l5％）÷（[1+15％）（1-50％）]=8.7％。

18.D「解析」該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率=（1-5％）×（1-6％）×（1-7％）=83％。

19.A「解析150％的貸款投向鋼鐵行業(yè)說明該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，超過50％的利潤(rùn)來自鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)較好，鋼鐵行業(yè)的不良率低于評(píng)級(jí)水平說明雖然當(dāng)前盈利高，但鋼鐵行業(yè)屬于周期性較強(qiáng)的行業(yè)，綜合考慮，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

20.C「解析」客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

二、不定項(xiàng)選擇題

1.ABCDE「解析」識(shí)記并理解。

2.ABC「解析」風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

3.ADE「解析」驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗(yàn)、貝葉斯錯(cuò)誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。

4.ABDE「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行對(duì)其面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效分類，是進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和報(bào)告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的前提。

5.ABCE「解析」監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià)、內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià)、監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)、信息交流與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

6.ACDE「解析」監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系、建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系、建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系、建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)。

7.ABC「解析」當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性也隨之減弱。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱；如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。

8.ACDE「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。

9.ABE「解析」外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括外部欺詐／盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。

10.ABE「解析」違約風(fēng)險(xiǎn)不僅僅針對(duì)企業(yè)，也針對(duì)個(gè)人，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。1.AC「解析」均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失；零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失。

12.ABCD「解析」操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。

13.ABD「解析」市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

14.BD「解析」國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有兩個(gè)：一是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；二是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失。

15.ABCD「解析」識(shí)記商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征。

16.AB「解析」商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失，對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)／行為的做法加以防范。

17.ABCD「解析」識(shí)記并理解。

18.AB「解析」在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

19.ABCD「解析」商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

20.ACE「解析」根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同的類型。例如，按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。按是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)。按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因’，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。

三、判斷題

1.F「解析」銀行可以使用久期缺口來測(cè)量其資產(chǎn)和負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)。

2.T「解析」商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。

3.F「解析」敞口頭寸為正說明美元處于多頭。

4.F「解析」違約概率是事前檢驗(yàn)的結(jié)果。

5.F「解析」貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是兩個(gè)容易混淆的概念，二者既區(qū)別明顯又相互聯(lián)系。貸款分類綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素，實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶評(píng)級(jí)完成；貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理，是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷。

6.T「解析」風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

7.F「解析」商業(yè)銀行核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。

8.T「解析」實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。

9.F「解析」監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。

10.F「解析」風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)不是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)。

11.F「解析」風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)。沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會(huì)和可能。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

12.F「解析」經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失（而非預(yù)期損失）的資本，13.F「解析」融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，而不是減少。

14.T「解析」操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

15.T「解析」巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

16.T「解析」通過加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被院止和控制。

17.T「解析」商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，會(huì)面臨各個(gè)專家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)缺乏一致性的問題，且對(duì)于大型銀行麗言，這一問題尤為突出。

18.F「解析」線性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時(shí)對(duì)變量x、y作相同的線性變換，變換之后的兩個(gè)新變量之問的線性相關(guān)系數(shù)與原來變量x、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)相等。

19.F「解析」戰(zhàn)略規(guī)劃制定后并不是固定不變的，在實(shí)施階段要不斷改進(jìn)。

20.T「解析」風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。

2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理密押題

（二）一、單項(xiàng)選擇題

1.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失 C.商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失

D.商業(yè)銀行時(shí)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移 2.現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)盼說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞。馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石

B.威廉。夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定景關(guān)系

C.1973年，費(fèi)雪。布萊克、麥隆。舒爾茨、羅伯特。默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)

3.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（）。A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B.企業(yè)的目標(biāo)

C.全面風(fēng)險(xiǎn)鋝理要素 D.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

4.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失 5.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 6.下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) B.在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受到國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失

D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍 7.缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。A.利率 B.匯率

C.股票價(jià)格 D.商品價(jià)格

8.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A.流動(dòng)性 B.操作 C.法律 D.戰(zhàn)略

9.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是（）。A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法 D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

10.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（）。A.RAROC=（收益一預(yù)期損失）÷非預(yù)期損失 B.RAROC=（收益一非預(yù)期損失）÷預(yù)期損失 C.RAROC=（非預(yù)期收益一預(yù)期收益）÷收益 D.RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）÷收益

11.對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（）。A.標(biāo)準(zhǔn)法 B.基本指標(biāo)法 C.內(nèi)部模型法 D.高級(jí)計(jì)量法

12.下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是（）。

A.卡H對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量 B.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各個(gè)時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和 C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和 D.盯分比收益是絕對(duì)收益

13.下列關(guān)于二資本的說法，正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

14.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制 D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

15.下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種 B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中不常出現(xiàn)

C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn) 16.下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。A.風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

17.假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示：概率0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率50％ 15％-l0％-25％ 40％

則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（）％。A.18.25 B.27.25 C.1 1.25 D.11.75 18.我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》。

它以l988年資本協(xié)議為基礎(chǔ)，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計(jì)算方法。商業(yè)銀行資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于4％。資本充足率的計(jì)算公式為（）。A.資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）÷（操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）B.資本充足率=資本÷（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

C.資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）÷（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）D.資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）÷（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

19.（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管哩理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

A.內(nèi)部控制制度 B.公司治理 C.風(fēng)險(xiǎn)文化 D.戰(zhàn)略管理

20.內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性 B.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性 C.內(nèi)部控制的健全性和有效性 D.適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求

二、不定項(xiàng)選擇題

1.巴塞爾委員會(huì)在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括（）。A.評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性 B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況 C.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

D.評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度E.評(píng)價(jià)管理層的能力

2.我國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的（），檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) B.內(nèi)部控制

C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展

3.驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有（）。A.ROC曲線與A值 B.二項(xiàng)分布檢驗(yàn) C.CP模型

D.貝葉斯錯(cuò)誤率 E.CAP曲線與AR值

4.“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意（）。A.災(zāi)難備份 B.強(qiáng)制員工休假

C.審慎選擇經(jīng)營(yíng)地地址 D.購買保險(xiǎn)

E.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

5.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會(huì)、管理層以及其他有關(guān)人員實(shí)現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)以點(diǎn)及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià) B.內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià) C.監(jiān)督與糾正正

D.信息交流與反饋評(píng)價(jià) E.內(nèi)部控制環(huán)境的評(píng)價(jià)

6.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管具體包括（）。

A.建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系 B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理匯報(bào)機(jī)制

C.建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)余金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系 D.建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系

E.建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng) 7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

A.當(dāng)久期缺口為正正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加 B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少 C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響 D.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大 8.常用的信用衍生工具包括（）。A.總收益互換 B.信用貸款

C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) D.信用違約互換 E.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.外部欺詐／盜竊 B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐 D.違反系統(tǒng)安全 E監(jiān)管規(guī)定

10.下列說法正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類 C.違約風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言

D.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征E.違約風(fēng)險(xiǎn)不只針對(duì)企業(yè)而言 11.下列關(guān)于VaR的說法，正確的是（）。A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失 B.均值VaR度最的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失 C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失 D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失 E.VaR只用作市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控

12.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是（）。A.內(nèi)部欺詐 B.實(shí)物資產(chǎn)損壞

C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈 D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 E.貸款未收回

13.與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有（）特點(diǎn)。A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì) B.易于計(jì)量

C.技術(shù)手段多樣化

D.金融產(chǎn)品種類豐富E.計(jì)量便于統(tǒng)一 14.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有（）。A.發(fā)生在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中 B.發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中

C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失

D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失 E.受行業(yè)影響較大

15.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征是（）。A.不確定性 B.損益性 C.可能性 D.擴(kuò)散性 E.非擴(kuò)散性

16.商業(yè)銀行通常是采用（）的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。A.提取損失準(zhǔn)備金 B.沖減利潤(rùn) C.分散 D.轉(zhuǎn)移 E.規(guī)避

17.《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行（）。A.自主經(jīng)營(yíng) B.自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) C.自負(fù)盈虧 D.自我約束 E.自我發(fā)展

18.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是（）。A.資本金規(guī)模 B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平C.資產(chǎn)管理 D.負(fù)債管理 E.資產(chǎn)負(fù)債管理

19.依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段 B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段 D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段 E.安全管理階段

20.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）。A.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

B.可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn) C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D.可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn) E.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

三、判斷題

1.風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。（）2.損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。（）

3.威廉。夏普提出的資產(chǎn)資本定價(jià)模型于華爾街的第二二次數(shù)學(xué)革命中提出。（）4.1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。（）

5.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要方式（）6.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求長(zhǎng)期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（）7.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。（）8.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。（）

9.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。（）10.對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的責(zé)任，與前臺(tái)業(yè)務(wù)部門無關(guān)。（）1 1.商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”在職能上沒有明顯區(qū)別。（）12.商業(yè)銀行要靠一場(chǎng)運(yùn)動(dòng)式的突擊來培育風(fēng)險(xiǎn)文化。（）13.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（）

14.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）

15.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。（）

16.通過加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。（）

17.經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的-種表現(xiàn)形式。（）18.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。（）19.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。（）

20.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。（）

一、單項(xiàng)選擇題

1.C「解析」非預(yù)期損失要用經(jīng)濟(jì)資本金補(bǔ)償。

2.D「解析」《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而不是信用風(fēng)險(xiǎn)。

3.A「解析」全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，第三維是企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。

4.D「解析」對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源，故A選項(xiàng)說法不正確。信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中，故B選項(xiàng)說法不正確。衍生產(chǎn)品因信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失一般小于其名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，故C選項(xiàng)說法不正確。交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降可能會(huì)給投資組合帶來損失，故D選項(xiàng)說法正確。

5.A「解析」流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，故B選項(xiàng)說法正確。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，故C選項(xiàng)說法正確。商業(yè)銀行隨時(shí)持有的、用于支付需要的流動(dòng)資產(chǎn)只占負(fù)債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動(dòng)性危機(jī)，故D選項(xiàng)說法正確。

6.A「解析」國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)還是個(gè)人，都可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人（而非債權(quán)人）所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債權(quán)人（而非債務(wù)人）的控制范圍，故D選項(xiàng)說法不正確。

7.A「解析」缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法，故A選項(xiàng)符合題意。

8.A「解析」商業(yè)銀行隨時(shí)持有的、用于支付需要的流動(dòng)資產(chǎn)只占負(fù)債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。

9.B「解析」對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成資產(chǎn)的個(gè)數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除，而系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無法通過分散化投資來消除，故A選項(xiàng)說法不正確。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償，故B選項(xiàng)說法正確。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，故C選項(xiàng)說法不正確。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，而風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避沒有類似風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的分類方法，故D選項(xiàng)說法不正確。

10.A「解析」經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率RAROC=（收益一預(yù)期損失）÷經(jīng)濟(jì)資本（或非預(yù)期損失）。故A選項(xiàng)正確，B、C、D選項(xiàng)不正確。

11.C「解析」對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法。內(nèi)部模型法是計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法，故C選項(xiàng)符合題意，A、B、D選項(xiàng)不符合題意。

12.B「解析」絕對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量，故A選項(xiàng)說法不正確。當(dāng)考慮多個(gè)時(shí)期的資產(chǎn)收益時(shí)，因?yàn)榇嬖趩卫蛷?fù)利的差異，多個(gè)時(shí)期的收益率不是每個(gè)時(shí)期的百分比收益率的簡(jiǎn)單累加，故C選項(xiàng)說法不正確。百分比收益率衡量的是相對(duì)收益，故D選項(xiàng)說法不正確。資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和，故B選項(xiàng)說法正確。

13.C「解析」經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失（而非預(yù)期損失）的資本，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計(jì)算的資本充足率，是監(jiān)管當(dāng)局限制商業(yè)銀行過度風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為、保障市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要：工具會(huì)計(jì)資本也就是賬面資本，等于金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益，包括實(shí)收資本或普通股、優(yōu)先股等。，它屬于會(huì)計(jì)概念，并不作為監(jiān)管當(dāng)局的限制工具。

14.B「解析」負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，社會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛，為了擴(kuò)大資金來源，滿足商業(yè)銀行流動(dòng)性需求，同時(shí)避開金融監(jiān)管的限制，西方商業(yè)銀行變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債，故B選項(xiàng)說法不正確。

15，B「解析」結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中經(jīng)常出現(xiàn)。

16.A「解析」風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法，只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

17.1）「解析」預(yù)期收益率=0.05×50％+0.20×15％+0.15×（一10％）+0.25×（一25％）+0.35×40％：ll.75％。

18.D「解析」新協(xié)議將資本充足率定義為：資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）÷（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5 X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）。

19.c「解析」風(fēng)險(xiǎn)文化是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理過程已逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，是通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為二表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是精神核心。

20.D「解析」識(shí)記內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容。

二、不定項(xiàng)選擇題

1.ABCDE「解析」識(shí)記并理解。

2.ABC「解析」風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

3.ADE「解析」驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗(yàn)、貝葉斯錯(cuò)誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。

4.ABDE「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行對(duì)其面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效分類，是進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和報(bào)告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的前提。

5.ABCE「解析」監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià)、內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià)、監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)、信息交流與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

6.ACDE「解析」監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系、建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系、建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系、建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)。

7.ABC「解析」當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性也隨之減弱。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱；如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。

8.ACDE「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。

9.ABE「解析」外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括外部欺詐／盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。

10.ABE「解析」違約風(fēng)險(xiǎn)不僅僅針對(duì)企業(yè)，也針對(duì)個(gè)人，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。1.AC「解析」均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失；零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失。

12.ABCD「解析」操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。

13.ABD「解析」市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

14.BD「解析」國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有兩個(gè)：一是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；二是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失。

15.ABCD「解析」識(shí)記商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征。

16.AB「解析」商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失，對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)／行為的做法加以防范。

17.ABCD「解析」識(shí)記并理解。

18.AB「解析」在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

19.ABCD「解析」商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

20.ACE「解析」根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同的類型。例如，按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。按是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)。按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因’，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。

三、判斷題

1.T「解析」風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。

2.T「解析」損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。

3.F「解析」威廉。夏普提出的資產(chǎn)資本定價(jià)模型于華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中提出。

4.T「解析」l988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基衣完成。

5.F「解析」全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要方式。

6.T「解析」戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求長(zhǎng)期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

7.F「解析hi場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。

8.F「解析」商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是減少風(fēng)險(xiǎn)。

9.T「解析」商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。

10.F「解析」對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是全部部門的責(zé)任。

11.F「解析」商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”在職能上有明顯區(qū)別。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)具體制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施??

12.F「解析」風(fēng)險(xiǎn)管理文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來。

13.T「解析」風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

14.T「解析」操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

15.T「解析」巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

16.T「解析」通過加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。

17.T「解析」經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式。

18.F「解析」聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行無形資產(chǎn)的損失。

19.T「解析」國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。

20.T「解析」風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。

2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理密押題

（三）一、單項(xiàng)選擇題

1.商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是（）。A.吸存放貸 B.支付中介 C.貨幣創(chuàng)造 D.風(fēng)險(xiǎn)管理 2.風(fēng)險(xiǎn)是指（）。A.損失的大小 B.損失的分布

C.未來結(jié)果的不確定性 D.收益的分布

3.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律。A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益 B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益 C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益 D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益

4.風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是（）。A.投資組合理論 B.期權(quán)定價(jià)理論 C.利率平價(jià)理論 D.無風(fēng)險(xiǎn)套利理論

5.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（）。A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

7.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個(gè)方面。A.資本金管理和負(fù)債管理 B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理 C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核 D.流動(dòng)性管理和績(jī)效考核

8.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為（）。A.0.1 B.0.2 C.O.3 D.0.4 9.下列有關(guān)銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是（）。

九按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得其他數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算交易頭寸的價(jià)值 B.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià) C.存款業(yè)務(wù)1日入銀行賬戶

D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

10.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指（）。A.將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

B.通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失

C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案

D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)

11.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易 B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

C.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大 D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

12.以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型？（）A.Credit Metrics B.KMV模型 C.vaR模型 D.高級(jí)計(jì)量法

13.Credit Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的（）表示。A.信用等級(jí) B.資產(chǎn)規(guī)模 C.盈利水平D.還款意愿

14.壓力測(cè)試是為了衡量（）。A.正常風(fēng)險(xiǎn)

B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn) C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 D.以上都不是

15.外部評(píng)級(jí)主要依靠（）。A.專家定性分析 B.定量分析

C.定性分析和定量分析結(jié)合 D.以上都不對(duì)

16.預(yù)期損失率的計(jì)算公式是（）。

A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×l00％ B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷貸款資產(chǎn)總額×l00％ C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額×l00％ D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)總額×l00％

17.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面？（）

A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例 D.以上都是

18.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的中心置信下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 D.以上都不對(duì)

19.在持有期為3天，置信水平為95％的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。

A.在3天中的收益有95％的可能性不會(huì)超過3萬元 B.在3天中的收益有95％的可能性會(huì)超過3萬元 C.在3天中的損失有95％的可能性不超過3萬元 D.在3天中的損失有95％的可能性會(huì)超過3萬元

20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5％，違約回收率平均為20％，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）。A.15億元 B.12億元 C.20億元

D.30億元

二、不定項(xiàng)選擇題 1.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是（）。A.盈利性 B.安全性 C.流動(dòng)性 D.擴(kuò)張性 E.競(jìng)爭(zhēng)性

2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括（）。九信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

3.衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（）。A.方差 B.久期 C.凸度

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）E.期望收益

4.對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

5.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括（）。A.專家調(diào)查列舉法 B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 C.情景分析法 D.分解分析法 E.失誤樹分析法

6.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D.風(fēng)險(xiǎn)控制 E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

7.個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括（）。A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn) B.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)

C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足 D.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) E.國(guó)家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控措施

8.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括（）。A.貸款承諾的利息

B.與貸款相同期限的零息國(guó)債的收益率 C.貸款的違約回收率 D.貸款期限

E.借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值

9.我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包含哪些等級(jí)的貸款？（）A.正常 B.關(guān)注 C.次級(jí) D.可疑 E.損失

10.目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（）。A.Credit Metrics模型

B.Credit Portfolio View模型 C.Credit Risk+模型 D.KMV模型 E.ZETA模型

11.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)？（）A.不良資產(chǎn)／貸款率 B.預(yù)期損失率 C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

D.不良貸款撥備覆蓋率 E.貸款損失準(zhǔn)備充足率

12.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征？（）A.全面性 B.相關(guān)性 C.及時(shí)性 D.可靠性 E.可比性

13.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有（）。A.增加收益 B.集中風(fēng)險(xiǎn)

C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化 D.轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)

E.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

14.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則？（）A.審貸分離原則 B.統(tǒng)一考慮原則 C.展期重審原則 D.責(zé)任到人原則 E.追蹤審核原則

15.信用衍生產(chǎn)品包括（）。A.總收益互換 B.信用違約互換

C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) E.股票期權(quán)

16.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量？（）A.違約概率 B.違約損失率 C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 D.期限

E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

17.對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面？（）A.品德 B.資本

C.還款能力 D.抵押 E.經(jīng)營(yíng)環(huán)境

18.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括（）。A.Credit Monitor B.Credit Metrics C.Credit Portfolio View D.Credit Risk+ E.VaR 19.根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是（）。

A.銀行間的短期利率水平B.第0期到第1期的即期利率 C.第l期到第2期的遠(yuǎn)期利率 D.3年期的即期利率

E.市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平

20.期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成？（）A.時(shí)間價(jià)值 B.內(nèi)在價(jià)值 C.執(zhí)行價(jià)格 D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格 E.無風(fēng)險(xiǎn)利率

三、判斷題

1.損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果，風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。（）

2.全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。（）

3.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險(xiǎn)高收益的基本規(guī)律。（）4.指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警。（）

5.無論是集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，還是分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，必須都要包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素。（）

6.對(duì)于我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)來說，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率（如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報(bào)率等）越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。（）

7.一般來說，高校等機(jī)構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財(cái)務(wù)制度較健全，因此這類客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)較小。（）

8.從實(shí)踐來看，國(guó)外商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系因?yàn)閷?duì)其他風(fēng)險(xiǎn)變量的計(jì)量較精確，因此一般都沒有區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量。（）

9.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。（）

10.即期，是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一種非常實(shí)用的衍生工具。（）

11.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。（）12.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。（）13.內(nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的。（）14.交易不報(bào)告不屬于內(nèi)部欺詐造成的損失。（）

15.商業(yè)銀行必須將操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估系統(tǒng)整合到lt常風(fēng)險(xiǎn)管理流程中是操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的定量標(biāo)準(zhǔn)。（）

16.流動(dòng)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越小。（）17.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）

18.公眾和存款人對(duì)銀行的約束作用主要表現(xiàn)在可以對(duì)銀行進(jìn)行選擇，增加單家銀行的競(jìng)爭(zhēng)聯(lián)力，從而使得銀行提高自身的經(jīng)營(yíng)管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。（）19.重要信息是指不會(huì)改變或影響使用者的評(píng)估或決策的信息。（）20.外部審計(jì)不具備檢查被審計(jì)單位會(huì)計(jì)憑證和賬簿的權(quán)利。（）

一、單項(xiàng)選擇題

1.D「解析」風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段。

2.C「解析」風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性。

3.B「解析」高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益是風(fēng)險(xiǎn)與收益的基本關(guān)系。

4.A「解析」現(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞。馬柯維茨于l952年發(fā)表的題為《投資組合》的文章，及其后（1959年）出版的同名專著。

5.B「解析」操作風(fēng)險(xiǎn)具有非盈利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利；同時(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性和可轉(zhuǎn)化性。

6.B「解析」風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法。

7.C「解析」經(jīng)濟(jì)資本配置對(duì)商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個(gè)方面：風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核。

8.D「解析」對(duì)數(shù)收益率是兩個(gè)時(shí)期資產(chǎn)價(jià)值取對(duì)數(shù)后的差額，該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率=lnl50——lnl00=0.4.9.B「解析」交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。

10.B「解析」情景分析法指專家通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失。

11.B「解析」風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度成正相關(guān)關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大。

12.C「解析」市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法、敏感性分析、情形分析、壓力測(cè)試和事后檢驗(yàn)。

13.A「解析」Credit Metries模型中信用風(fēng)險(xiǎn)取決于債務(wù)人的信用狀況，而債務(wù)人的信用狀況用借用等級(jí)來表示。

14.B「解析」壓力測(cè)試（stresstesting）估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失。

15.A「解析」外部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估，主要依靠專家定性分析，評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府或大企業(yè)；內(nèi)部評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)（側(cè)重于定量分析）。

16.A「解析」預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100％，其中預(yù)期損失=PD×LGD×EAD，其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違約損失率，EAD為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

17.D「解析」中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告主要基本情況包括以下幾方面：地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況、薪發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例。

18.A「解析」信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)借用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，其在數(shù)值上等于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能帶來的非預(yù)期損失。

19.C「解析」風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失。

20.B「解析」風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失=300×5％×（1-20％。）=12（億元）

二、不定項(xiàng)選擇題

1.ABC「解析」商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的“三性原則”是指：安全性、流動(dòng)性和盈利性。

2.ABCDE「解析」識(shí)記。

3.ABCE「解析」D選項(xiàng)衡量的是收益的指標(biāo)。

4.CDE「解析」商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，其中后三種主要針對(duì)不可管理風(fēng)險(xiǎn)。

5.ABCDE「解析」識(shí)記并理解。

6.ABCD「解析」商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。

7.ABCD「解析」個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)包括：①經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)。②“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)：“假按揭”的主要特征是，開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。③由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)。④借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

8.ABC「解析」KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括期限l年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限1年的零息國(guó)債的收益率。

9.AB（3）E「解析」識(shí)記我國(guó)貸款五級(jí)分類。

10.ABCf解析」國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括Credit MetriCs模型、Credit Portfolio View模型和Credit Risk+模型。

11.ABCDE「解析」有關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標(biāo)包括以下幾個(gè)方面：不良資產(chǎn)／貸款率、預(yù)期損失率、單一（集團(tuán)）客戶授信集中度、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準(zhǔn)備充足率。

12.ABCDE「解析」識(shí)記。

13.ADE「解析」貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率。

14.ABC[解析」授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循的原則有：（1）審貸分離原則一授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和貸款的發(fā)放，故A選項(xiàng)說法正確。（2）統(tǒng)一考慮原則。在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)作統(tǒng)一考慮和計(jì)量，包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等，故B選項(xiàng)說法正確裔（3）展期重審原則。原有貸款和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序，故C選項(xiàng)說法正確。

15.ABCD「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組）。

16.ABC「解析」預(yù)期損失=預(yù)期損失率×資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞13=借款人的違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

17.ABCDE「解析」商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

18.BCD[解析」信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括Credit MetriCs、Credit Portfolio View和Credit Risk+模型三個(gè)。

19.BCD「解析」理解遠(yuǎn)期利率計(jì)算方式。

20.AB「解析」期權(quán)的價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值。

三、判斷題

1.T「解析」損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際成果，風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)罱埽?.F「解析」資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。

3.F「解析」風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險(xiǎn)低收益的基本規(guī)律。

4.T「解析」指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警。

5.F「解析」集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)／技術(shù)支持.分散型的商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價(jià)格確認(rèn)等風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。

6.F「解析」雖然從表面上看，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實(shí)踐中并非如此。

7.F「解析」高校的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，資產(chǎn)負(fù)債比例高，償債壓力大，還貸能力弱，而且普遍存在財(cái)務(wù)制度不健全等問題，存在嚴(yán)重的信用風(fēng)險(xiǎn)。

8.F「解析」區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)難以通過貸款組合完全消除，因此其成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)水平的一種重要風(fēng)險(xiǎn)因素。從實(shí)踐來看，國(guó)外商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系一般都沒有區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量。

9.T「解析」為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。

10.F「解析」即期不是衍生工具。

11.F「解析」明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。

12.T「解析」培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。

13.T「解析」內(nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的。

14.F「解析」交易不報(bào)告屬于內(nèi)部欺詐造成的損失。

15.F「解析」商業(yè)銀行必須將操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估系統(tǒng)整合到日常風(fēng)險(xiǎn)管理流程中是操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的定性標(biāo)準(zhǔn)。

16.F「解析」流動(dòng)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越大。

17.F「解析」承擔(dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

18.T「解析」公眾和存款人對(duì)銀行的約束作用主要表現(xiàn)在可以對(duì)銀行進(jìn)行選擇，增加單家銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力，從而使得銀行提高自身的經(jīng)營(yíng)管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。

19.F「解析」重要信息是指會(huì)改變或影響使用者的評(píng)估或決策的信息。

20.F「解析」外部審計(jì)具備檢查被審計(jì)單位會(huì)計(jì)憑證和賬簿的權(quán)利。

2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》終極預(yù)測(cè)題(1)

一、單選題

1、史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于()。

A、法律風(fēng)險(xiǎn)

B、政策風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、策略風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：Cen.PPkao.CoM

2、業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是()。

A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)

D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

3、一次全國(guó)性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時(shí)首先消耗的是()。

A、此商業(yè)銀行的資本金

B、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分

C、此商業(yè)銀行的收入

D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

4、知一種債券的現(xiàn)價(jià)是100元，久期是4.5年，當(dāng)市場(chǎng)連續(xù)復(fù)合年利率上升50個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的新價(jià)格為()。

A、87.5

B、95.5

C、97.75

D、102.25

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

5、下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是()。

A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

B、強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束

C、提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求

D、提出合格監(jiān)管資本的范圍

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

6、時(shí)投擲兩枚相同硬幣的基本事件有()種。

A、1

B、2

C、3

D、4

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

7、家銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期房地產(chǎn)市場(chǎng)而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是()。

A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性

B、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

C、評(píng)估此銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法RAPM

D、銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長(zhǎng)期獲得較高的收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

8、位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是()。

A、1000

B、10%

C、9.9%

D、10

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

9、下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是()。

A、是未來結(jié)果的變化

B、是損失的可能性

C、是未來結(jié)果對(duì)期望的偏離

D、是未來將要獲得的損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

10、爾新資本協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀行的資本充足率不得低于()。

A、32%

B、16%

C、8%

D、4%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

11、商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營(yíng)不善而面臨評(píng)級(jí)的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

12、票的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%;B股票的預(yù)期收益率為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%。為得到最小的風(fēng)險(xiǎn)，AB的投資比率應(yīng)為()。

A、0.8

B、0.6

C、0.4

D、0.2

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

13、下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

14、對(duì)正態(tài)分布的描述正確的是()。

A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布

B、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1

C、正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布

D、正態(tài)曲線是遞增的 標(biāo)準(zhǔn)答案：B

15、率水平大幅波動(dòng)時(shí)，國(guó)債的價(jià)值會(huì)受到影響，下述敘述正確的是()。

A、債券的久期在利率波動(dòng)較大時(shí)，得到債券的近似價(jià)格變化較精確

B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利率大幅波動(dòng)時(shí)使用

C、國(guó)債的價(jià)格變動(dòng)與利率的變動(dòng)方向正相關(guān)

D、債券的久期越大，在利率波動(dòng)時(shí)受到的影響越小

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

16、商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯(cuò)誤的是：()。

A、這屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的一種

B、這是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

C、這會(huì)造成交易成本上升

D、可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

17、投資普遍以()作為分析計(jì)量指標(biāo)的主流分析框架。

A、收益率方差

B、絕對(duì)收益

C、絕對(duì)離差

D、對(duì)數(shù)收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

18、屬于20世紀(jì)60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有()。

A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

C、缺口分析與久期分析法的提出

D、羅斯提出套利定價(jià)理論

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

19、爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是()。

A、按風(fēng)險(xiǎn)事故

B、按損失結(jié)果

C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍

D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

20、銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是()。

A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散

D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

21、商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施()。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

22、業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是()。

A、銀行現(xiàn)金流

B、銀行資本金

C、銀行負(fù)債

D、銀行準(zhǔn)備金

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

23、交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是()。

A、10%

B、10.5%

C、13%

D、9.5%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

24、多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于()業(yè)務(wù)。

A、信用擔(dān)保http://004km.cn

B、貸款

C、衍生品交易

D、同業(yè)交易

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

25、業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括()。

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D、內(nèi)部管理模式

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

26、理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。

A、真實(shí)票據(jù)論

B、轉(zhuǎn)換能力理論

C、存款理論

D、預(yù)期收入理論

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

27、理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。

A、銀行券理論

B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

C、購買理論

D、銷售理論

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

28、理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。

A、轉(zhuǎn)換能力理論

B、預(yù)期收入理論

C、超貨幣供給理論

D、銷售理論

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

29、()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

30、()是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

31、()不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。

A、利率風(fēng)險(xiǎn)

B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

32、()是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

33、()是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

34、()是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

35、()是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

36、()是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

37、()是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

38、商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易，來對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

39、將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

40、在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

41、在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

42、()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

A、會(huì)計(jì)資本

B、監(jiān)管資本

C、經(jīng)濟(jì)資本

D、實(shí)收資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

43、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自()。

A、負(fù)債業(yè)務(wù)

B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)

C、中間業(yè)務(wù)

D、表外業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

44、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、()和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、法律風(fēng)險(xiǎn)

D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

45、巴塞爾委員會(huì)對(duì)《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于()后的資本協(xié)議征求意見稿。

A、1998年5月

B、1999年6月

C、2001 年1月

D、2003年4月

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

46、()不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。

A、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

D、全程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

47、()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、違約風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

48、()并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C、風(fēng)險(xiǎn)分散

D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

49、()不屬于事前風(fēng)險(xiǎn)控制手段。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D、風(fēng)險(xiǎn)分散

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

50、下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是()。

A、提供融資

B、使銀行免受損失

C、維持市場(chǎng)信心

D、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

標(biāo)準(zhǔn)答案：B]

51、商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的()來覆蓋。

A、監(jiān)管資本

B、會(huì)計(jì)資本

C、核心資本

D、經(jīng)濟(jì)資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

52在一般情況下，對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，可采取()等方法。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

二、多選題

商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有()。

A、安全性

B、約束性

C、流動(dòng)性

D、效益性

E、規(guī)模性

標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD

某國(guó)家的一家銀行為避免此國(guó)的金融動(dòng)蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法有()。

A、積極開展國(guó)際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險(xiǎn)

B、通過相應(yīng)的衍生品市場(chǎng)來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、通過資產(chǎn)負(fù)債的匹配來進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D、更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險(xiǎn)

E、提高低信用級(jí)別客戶貸款的利率來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

商業(yè)銀行的核心資本包括()。

A、權(quán)益資本

B、混合性債務(wù)工具

C、公開儲(chǔ)備

D、未公開儲(chǔ)備

E、重估儲(chǔ)備

標(biāo)準(zhǔn)答案：AC

商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險(xiǎn)，獲得風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償而營(yíng)利的是()。

A、違約風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE

以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有()。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的基本職能

B、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段

C、風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

D、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

E、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE 經(jīng)濟(jì)資本對(duì)商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對(duì)其的理解正確的是()。

A、經(jīng)濟(jì)資本是銀行為未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金

B、經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比

C、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

D、經(jīng)濟(jì)資本是會(huì)計(jì)資本與監(jiān)管資本的媒介

E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資本分離的趨勢(shì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD

在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的計(jì)算方法有三種，分別是()。

A、基本指標(biāo)法

B、內(nèi)部模型法

C、標(biāo)準(zhǔn)法

D、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

E、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：CDE

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：BCDE

《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是()。

A、最低資本要求

B、信用風(fēng)險(xiǎn)控制

C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

D、市場(chǎng)紀(jì)律約束

E、金融創(chuàng)新

標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD 目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC()

A、可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

B、可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

C、RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本

D、使銀行不再注重盈利性

E、放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC

以下風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有()。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D、風(fēng)險(xiǎn)分散

E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

可以用來量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有()。

A、預(yù)期收益率

B、標(biāo)準(zhǔn)差

C、方差

D、中位數(shù)

E、眾數(shù)

三、判斷題

分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。()

1、錯(cuò)

2、對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

商業(yè)銀行面臨的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。()

1、錯(cuò)

2、對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價(jià)的一般模型，為當(dāng)時(shí)的金融衍生品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命。()

1、錯(cuò)

2、對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

在預(yù)期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標(biāo)準(zhǔn)差更小的資產(chǎn)()。

1、錯(cuò)

2、對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)

信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。()

1、錯(cuò)

2、對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

資本充足率是指資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會(huì)計(jì)資本。()

1、錯(cuò)

2、對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營(yíng)過程中的風(fēng)險(xiǎn)。()

1、錯(cuò)

2、對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 標(biāo)準(zhǔn)答案：BC 銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。()

1、錯(cuò)

2、對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本。()

1、錯(cuò)

2、對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。()

1、錯(cuò)

2、對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。()

1、錯(cuò)

2、對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

2010銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》提高突破試題

一、單選題:

1、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低()要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用()技術(shù)。

A.監(jiān)管資本;高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

B.經(jīng)濟(jì)資本;高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

C.會(huì)計(jì)資本;風(fēng)險(xiǎn)定性分析

D.注冊(cè)資本;風(fēng)險(xiǎn)定性分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

2、()是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。

A.外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)

B.內(nèi)部審計(jì)部門

C.法律/合規(guī)部門

D.財(cái)務(wù)控制部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

3、內(nèi)部審計(jì)不包括()。

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

B.內(nèi)部控制的健全性和有效性

C.適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)范規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求

D.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

4、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別最基本、最常用的方法是()

A.失誤樹分析法

B.專家調(diào)查列舉法

C.情景分析法

D.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

5、風(fēng)險(xiǎn)管理最基本的要求是()

A.迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)

B.適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

C.準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

D.適時(shí)、完整地檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

6、()負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級(jí)管理層

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

7、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是()

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級(jí)管理層

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

8、商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”是指()

A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B.健全的內(nèi)部控制機(jī)制

C.有效地風(fēng)險(xiǎn)管理策略

D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

二、多選題:

9、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括

A.獨(dú)立

B.審慎