第一篇：2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》模擬試題

2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》模擬試題

一、單選題 共 52 題

題號: 1

商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的()來覆蓋。

A、監(jiān)管資本

B、會計資本

C、核心資本

D、經(jīng)濟資本

標準答案：D

題號: 2

在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是()。

A、銀行現(xiàn)金流

B、銀行資本金

C、銀行負債

D、銀行準備金

標準答案：B

題號: 3

下列理論中，屬于負債風(fēng)險管理模式的是()。

A、真實票據(jù)論

B、轉(zhuǎn)換能力理論

C、存款理論

D、預(yù)期收入理論

標準答案：C

題號: 4

()是指當銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。

A、流動性風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

標準答案：D

題號: 5

全面風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、()和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

A、流動性風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、法律風(fēng)險

D、市場風(fēng)險

標準答案：D

題號: 6

()并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。

A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險規(guī)避

C、風(fēng)險分散

D、風(fēng)險對沖

標準答案：A

題號: 7

()是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。

A、市場風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、流動性風(fēng)險

D、國家風(fēng)險

標準答案：B

題號: 8

一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯誤的是：()。

A、這屬于結(jié)算風(fēng)險的一種

B、這是操作風(fēng)險的表現(xiàn)

C、這會造成交易成本上升

D、可能引發(fā)信用風(fēng)險

標準答案：B

題號: 9

已知一種債券的現(xiàn)價是100元，久期是4。5年，當市場連續(xù)復(fù)合年利率上升50個基點后，上述債券的新價格為()。

A、87.5

B、95.5

C、97.75

D、102.25

標準答案：C

題號: 10

()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。

A、操作風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、違約風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

標準答案：D

題號: 11

下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是()。

A、轉(zhuǎn)換能力理論

B、預(yù)期收入理論

C、超貨幣供給理論

D、銷售理論

標準答案：D

題號: 12

()不包括在市場風(fēng)險中。

A、利率風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、商品價格風(fēng)險

標準答案：C

題號: 13

在一次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴重損失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是()。

A、此商業(yè)銀行的資本金

B、此商業(yè)銀行的負債部分

C、此商業(yè)銀行的收入

D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流

標準答案：A

題號: 14

一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是()。

A、1000

B、10%

C、9.9%

D、10

標準答案：A

題號: 15

()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

A、信用風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

標準答案：A

題號: 16

()是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

A、信用風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

標準答案：B

題號: 17

歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于()。

A、法律風(fēng)險

B、政策風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、策略風(fēng)險

標準答案：C

題號: 18

將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風(fēng)險管理方法。

A、風(fēng)險對沖

B、風(fēng)險分散

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

標準答案：B

題號: 19

在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于()的風(fēng)險管理方法。

A、風(fēng)險補償

B、風(fēng)險分散

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

標準答案：C

題號: 20

資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自()。

A、負債業(yè)務(wù)

B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)

C、中間業(yè)務(wù)

D、表外業(yè)務(wù)

標準答案：B

題號: 21

下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是()。

A、提供融資

B、使銀行免受損失

C、維持市場信心

D、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張

標準答案：B

題號: 22

一家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當期收益，下列判斷正確的是：()。

A、當期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性

B、當期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時所承擔(dān)的風(fēng)險

C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)當采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法RAPM

D、銀行的風(fēng)險偏好可使其在長期獲得較高的收益

標準答案：C

題號: 23

()是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。

A、流動性風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

標準答案：B

題號: 24

()是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。

A、流動性風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

標準答案：A

題號: 25

同時投擲兩枚相同硬幣的基本事件有()種。

A、1

B、2

C、3

D、4

標準答案：C

題號: 26

在以下商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險管理策略是()。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險對沖

C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險規(guī)避

標準答案：D

題號: 27

以下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是()。

A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標準

B、強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束

C、提出市場風(fēng)險的資本要求

D、提出合格監(jiān)管資本的范圍

標準答案：B

題號: 28

在利率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是()。

A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確

B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用

C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關(guān)

D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小

標準答案：B

題號: 29

巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于()。

A、32%

B、16%

C、8%

D、4%

標準答案：C

題號: 30

下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是()。

A、銀行券理論

B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

C、購買理論

D、銷售理論

標準答案：B

題號: 31

()不屬于事前風(fēng)險控制手段。

A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險規(guī)避

C、風(fēng)險補償

D、風(fēng)險分散

標準答案：C

題號: 32

以下對正態(tài)分布的描述正確的是()。

A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

B、整個正態(tài)曲線下的面積為1

C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

D、正態(tài)曲線是遞增的

標準答案：B

題號: 33

以下屬于20世紀60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有()。

A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

C、缺口分析與久期分析法的提出

D、羅斯提出套利定價理論

標準答案：A

題號: 34

商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是()。

A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險

B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險

C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)

D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本

標準答案：B

題號: 35

()是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。

A、流動性風(fēng)險

B、戰(zhàn)略風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

標準答案：B

題號: 36

對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險來源于()業(yè)務(wù)。

A、信用擔(dān)保

B、貸款

C、衍生品交易

D、同業(yè)交易

標準答案：B

題號: 37

巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于()后的資本協(xié)議征求意見稿。

A、1998年5月

B、1999年6月

C、2001 年1月

D、2003年4月

標準答案：B

題號: 38

一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施()。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險對沖

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險補償

標準答案：D

題號: 39

商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其原因是()。

A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風(fēng)險對沖

B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進行風(fēng)險分散

D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)

標準答案：C

題號: 40

在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險損失，屬于()的風(fēng)險管理方法。

A、風(fēng)險對沖

B、風(fēng)險分散

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

標準答案：D

題號: 41

金融投資普遍以()作為分析計量指標的主流分析框架。

A、收益率方差

B、絕對收益

C、絕對離差

D、對數(shù)收益率

標準答案：A

題號: 42

巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險的依據(jù)是()。

A、按風(fēng)險事故

B、按損失結(jié)果

C、按風(fēng)險發(fā)生的范圍

D、按誘發(fā)風(fēng)險的原因

標準答案：D

題號: 43

()不是全面風(fēng)險管理模式的特征。

A、全球的風(fēng)險管理體系

B、全面的風(fēng)險管理范圍

C、全員的風(fēng)險管理文化

D、全程的風(fēng)險識別過程

標準答案：D

題號: 44

一家商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險屬于()。

A、市場風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、信用風(fēng)險

標準答案：D

題號: 45

以下對風(fēng)險的理解不正確的是()。

A、是未來結(jié)果的變化

B、是損失的可能性

C、是未來結(jié)果對期望的偏離

D、是未來將要獲得的損失

標準答案：D

題號: 46

A股票的預(yù)期收益率為10%，標準差為20%;B股票的預(yù)期收益率為5%，標準差為10%。為得到最小的風(fēng)險，AB的投資比率應(yīng)為()。

A、0.8

B、0.6

C、0.4

D、0.2

標準答案：C

題號: 47

()是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。

A、操作風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

標準答案：C

題號: 48

商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險屬于()的風(fēng)險管理方法。

A、風(fēng)險對沖

B、風(fēng)險分散

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

標準答案：A

題號: 49

在一般情況下，對戰(zhàn)略風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險，可采取()等方法。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險對沖

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

標準答案：C

題號: 50

在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括()。

A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B、負債風(fēng)險管理模式

C、全面風(fēng)險管理模式

D、內(nèi)部管理模式

標準答案：D

題號: 51

假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是()。

A、10%

B、10.5%

C、13%

D、9.5%

標準答案：D

題號: 52

()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。

A、會計資本

B、監(jiān)管資本

C、經(jīng)濟資本

D、實收資本

標準答案：B

二、多選題 共 12 題

題號: 53

《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是()。

A、最低資本要求

B、信用風(fēng)險控制

C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

D、市場紀律約束

E、金融創(chuàng)新

標準答案：ACD

題號: 54

商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險，獲得風(fēng)險補償而營利的是()。

A、違約風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、市場風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

E、結(jié)算風(fēng)險

標準答案：ACDE

題號: 55

以下風(fēng)險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有。()

A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險規(guī)避

C、風(fēng)險對沖

D、風(fēng)險分散

E、風(fēng)險補償

標準答案：ABCDE

題號: 56

商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險的風(fēng)險管理策略是()。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險對沖

C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險規(guī)避

E、風(fēng)險補償

標準答案：BCDE

題號: 57

在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，歸定對信用風(fēng)險資產(chǎn)風(fēng)險加權(quán)的計算方法有三種，分別是()。

A、基本指標法

B、內(nèi)部模型法

C、標準法

D、內(nèi)部評級初級法

E、內(nèi)部評級高級法

標準答案：CDE

題號: 58

目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC。()

A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

C、RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟資本

D、使銀行不再注重盈利性

E、放棄了股東價值最大化的目標

標準答案：ABC

題號: 59

經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是()。

A、經(jīng)濟資本是銀行為應(yīng)當未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金

B、經(jīng)濟資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成反比

C、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

D、經(jīng)濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介

E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟資本分離的趨勢

標準答案：ACD

題號: 60

某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險管理方法有()。

A、積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險

B、通過相應(yīng)的衍生品市場來進行風(fēng)險對沖

C、通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風(fēng)險對沖

D、更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險

E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風(fēng)險補償

標準答案：ABCDE

題號: 61

可以用來量化收益率的風(fēng)險或者說收益率的波動性的指標有。()

A、預(yù)期收益率

B、標準差

C、方差

D、中位數(shù)

E、眾數(shù)

標準答案：BC

題號: 62

以下對風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有()。

A、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的基本職能

B、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段

C、風(fēng)險管理為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)

D、健全的風(fēng)險管理體系偉商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

標準答案：ABCDE

題號: 63

商業(yè)銀行的核心資本包括()。

A、權(quán)益資本

B、混合性債務(wù)工具

C、公開儲備

D、未公開儲備

E、重估儲備

標準答案：AC

題號: 64

商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有()。

A、安全性

B、約束性

C、流動性

D、效益性

E、規(guī)模性

標準答案：ACD

三、判斷題 共 11 題

題號: 65

我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

題號: 66

分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

題號: 67

商業(yè)銀行面臨的聲譽風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

題號: 68

1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價的一般模型，為當時的金融衍生品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

題號: 69

銀行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先選擇風(fēng)險規(guī)避策略。()

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2、對

標準答案：錯

題號: 70

在預(yù)期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標準差更小的資產(chǎn)()。

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2、對

標準答案：對

題號: 71

經(jīng)濟資本就是會計資本。()

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2、對

標準答案：錯

題號: 72

銀行實施風(fēng)險管理的目標就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風(fēng)險。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

題號: 73

資本充足率是指資本對風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會計資本。()

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2、對

標準答案：錯

題號: 74

經(jīng)濟資本能夠用于彌補銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。()

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2、對

標準答案：錯

題號: 75

信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。()

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2、對

標準答案：錯

第二篇：2011銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理試題匯總

2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理密押題

（一）一、單項選擇題

1．作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標的是()。A．違約頻率 B．違約概率 C．不良率 D．違約率

2．下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險分析的駱駝(CAMEL．)系統(tǒng)的是()。A．個人因素 B．資本充足性 C．管理水平D．流動性

3．下列因素中，不是Airman的z基本模型所關(guān)注的因素是()。A．流動性 B．盈利性 C．資本化程度 D．杠桿比率

4．下列關(guān)于客戶評級／評分的驗證，說法錯誤的是()。

A．驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線與AR值,ROC曲線與A值、貝葉斯錯誤率等

B．在驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力時，參照國際最佳實踐、AR值在0．5以下的評分模型方可投入使用

C．驗證違約概率預(yù)測準確性的基本原則是運用統(tǒng)計學(xué)的假設(shè)檢驗，當實際違約發(fā)生情況超過給定閥值，則認為PD預(yù)測不準確 D.在驗證違約概率預(yù)測準確性中，二項分布檢驗一般用來檢驗給定年份某一登記PD預(yù)測正確性；正態(tài)分布檢驗一般用來檢驗不同年份同一等級PD預(yù)測正確性 5.下列關(guān)于我國2001年監(jiān)管當局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是（）。

A.正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

B.關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素

C.次級，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失

D.可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失 6.貸款組合信用風(fēng)險包括（）。A.系統(tǒng)性風(fēng)險 B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險 D.以上都不對

7.下面關(guān)于信用風(fēng)險經(jīng)濟資本的說法，錯誤的是（）。A.經(jīng)濟資本的計量取決于置信水平B.經(jīng)濟資本就是會計資本

C.經(jīng)濟資本的計量取決于銀行風(fēng)險計量水平

D.商業(yè)銀行可以將銀行總體資本基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟資本配置.8.風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內(nèi)容中屬于綜合報告的是（）。A.重大風(fēng)險事項描述

B.分類風(fēng)險狀況及變化原因分析 C.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析 D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施

9.最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（）。A.重新定價風(fēng)險 B.收益率曲線風(fēng)險 C.基準風(fēng)險 D.期權(quán)性風(fēng)險

10.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是由于銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間的（）而產(chǎn)生的。A.利息波動 B.匯率波動 C.財務(wù)風(fēng)險 D.幣種不匹配

11.衍生產(chǎn)品的（）對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。A.衍生作用 B.杠桿作用

C.預(yù)期外匯買賣 D.即期外匯買賣

12.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的（）。A.美元

B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸 C.歐元

D.所有金融工具

13.銀行賬戶中的項目通常按照（）計價。A.市場價格 B.模型定價 C.歷史成本 D.預(yù)期價格

14.2004年底，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了（），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本要求計算表、計算說明的通知》 C.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》 D.《會計準則第39號》

15.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，澳元空頭20，美元空頭180.如采用短邊法計算，則總外匯敞口頭寸是（）。A.100 B.200 C.300 D.500 16.當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將（）；市場利率下降，銀行凈值將（）。A-上升上升 B.下降下降 C.上升下降 D.下降上升

17.假設(shè)一年期零息國債的收益率為10％，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為i5％、違約損失率為50％，則該BBB債券的違約概率是（）。A.95.4％ B.91.3％ C.17％ D.8.7％

18.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5％、6％、7％，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是（）。A.0.02％ B.99.98％ C.17％ D.83％

19.假設(shè)某銀行50％的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時超過50％的利潤來自鋼鐵行業(yè)，當前鋼鐵行業(yè)市場較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合，評價合理的是（）。

A.該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，雖然當前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險

B.不良率較低說明風(fēng)險小，盈利超過50％來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此盡管比重偏大，但也沒有不妥之處

C.資產(chǎn)組合理論需要假定市場是有效的，其過于理想化因而不適合評判貸款組合 D.盈利是商、眥銀行經(jīng)營的目的，無論什么理論都要服從這一點

20.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶（）的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。A.資產(chǎn)規(guī)模 B.經(jīng)營管理能力

C.償債能力和償債意愿 D.所負銀行債務(wù)

二、不定項選擇題

1.巴塞爾委員會在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達到的目的包括（）。A.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性 B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況 C.評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度

D.評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度E.評價管理層的能力

2.我國銀行監(jiān)管應(yīng)當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的（），檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。A.業(yè)務(wù)風(fēng)險 B.內(nèi)部控制

C.風(fēng)險管理水平

D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展 3.驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有（）。A.ROC曲線與A值 B.二項分布檢驗 C.CP模型

D.貝葉斯錯誤率 E.CAP曲線與AR值

4.“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當注意（）。A.災(zāi)難備份 B.強制員工休假

C.審慎選擇經(jīng)營地地址 D.購買保險

E.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

5.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、管理層以及其他有關(guān)人員實現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運營、財務(wù)報表真實以點及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的第一道防線。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括（）。A.風(fēng)險識別與評估評價 B.內(nèi)部控制措施評價 C.監(jiān)督與糾正正

D.信息交流與反饋評價 E.內(nèi)部控制環(huán)境的評價

6.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況。對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況的監(jiān)管具體包括（）。

A.建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機制，建立風(fēng)險評價的指標體系 B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營管理匯報機制

C.建立高風(fēng)險銀行業(yè)余金融機構(gòu)的判斷和救助體系 D.建立對支付危機的處置體系

E.建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng) 7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

A.當久期缺口為正正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響 D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大 8.常用的信用衍生工具包括（）。A.總收益互換 B.信用貸款

C.信用聯(lián)動票據(jù) D.信用違約互換 E.信用價差衍生產(chǎn)品

9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括（）。A.外部欺詐／盜竊 B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐 D.違反系統(tǒng)安全 E監(jiān)管規(guī)定

10.下列說法正確的是（）。A.信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險

B.信用風(fēng)險被認為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類 C.違約風(fēng)險只針對企業(yè)而言

D.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征E.違約風(fēng)險不只針對企業(yè)而言 11.下列關(guān)于VaR的說法，正確的是（）。A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失 B.均值VaR度最的是資產(chǎn)價值的絕對損失 C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失 D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失 E.VaR只用作市場風(fēng)險計量與監(jiān)控

12.下列屬于操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式的是（）。A.內(nèi)部欺詐 B.實物資產(chǎn)損壞

C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈 D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 E.貸款未收回

13.與信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)險具有（）特點。A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢 B.易于計量

C.技術(shù)手段多樣化

D.金融產(chǎn)品種類豐富E.計量便于統(tǒng)一 14.國家風(fēng)險的基本特征有（）。A.發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中 B.發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中

C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失

D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失 E.受行業(yè)影響較大

15.商業(yè)銀行風(fēng)險的特征是（）。A.不確定性 B.損益性 C.可能性 D.擴散性 E.非擴散性

16.商業(yè)銀行通常是采用（）的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。A.提取損失準備金 B.沖減利潤 C.分散 D.轉(zhuǎn)移 E.規(guī)避

17.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行（）。A.自主經(jīng)營 B.自擔(dān)風(fēng)險 C.自負盈虧 D.自我約束 E.自我發(fā)展

18.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險承受能力的是（）。A.資本金規(guī)模 B.風(fēng)險管理水平C.資產(chǎn)管理 D.負債管理 E.資產(chǎn)負債管理

19.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段，即（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理階段 B.負債風(fēng)險管理階段

C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理階段 D.全面風(fēng)險管理階段 E.安全管理階段

20.按風(fēng)險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險劃分為（）。A.純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險

B.可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險 C.系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險 D.可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險 E.經(jīng)濟風(fēng)險和社會風(fēng)險

三、判斷題

1.銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負債的信用風(fēng)險。（）

2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。（）3.如果某機構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機構(gòu)在美元上處于空頭。（）4.違約概率是事后檢驗的結(jié)果。（）5.債項評級本質(zhì)上等同于貸款分類。（）6.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。（）

7.我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。（）

8.實施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。（）9.監(jiān)管資本就是經(jīng)濟資本。（）

10.風(fēng)險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。（）1 1.銀行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先選擇風(fēng)險規(guī)避策略。（）12.經(jīng)濟資本能夠由于彌補銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。（）13.其他條件不變，貸款增加意味著融資缺口減少。（）

14.操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。（）

15.巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。（）

16.通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防止和控制。（）17.商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風(fēng)險進行分析時，會面臨各個專家對風(fēng)險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。（）

18.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時對兩個變量作相同的線性變換。變換之后的兩個新變量之間的相關(guān)系數(shù)與原變量的相關(guān)系數(shù)相等。（）

19.戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長期規(guī)劃，因此必須保持長期圍定不變。（）

20.風(fēng)險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等。（）

一、單項選擇題 1.B「解析」銀行決定實施內(nèi)部評級法，須自行估計違約概率（PD）和違約損失率（LGD）。

2.A「解析」CAMEL評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系。該方法體系包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動性、市場風(fēng)險敏感度六大要素評級和一個綜合評級。

3.c「解析」AItman的z基本模型所關(guān)注的因素是：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。

4.c「解析」在驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力時，參照國際最佳實踐，AR值在0.5以上的評分模型方可投入。

5.c「解析」損失，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常收入無法滿足足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。

6.c「解析」貸款組合信用風(fēng)險包括系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。

7.B「解析」會計資本是賬面資本，故B選項說法不正確。

8.B「解析」綜合報告包括分類風(fēng)險狀況及變化原因分析、轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢；加強風(fēng)險管理的建議。

9.A「解析」重新定價風(fēng)險也稱為期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價期限（就浮動利率而言）之間所存在的差異。

10.D「解析」外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是因為銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。

11.B「解析」衍生產(chǎn)品市場風(fēng)險密切相關(guān)，衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風(fēng)險，另一方面也會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

12.B「解析」銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類。交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

13.C「解析」銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價。

14.B「解析」識記。

15.C「解析」短邊法的處理步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和）；其次，比較這兩個總數(shù)；最后，把較大的一個總數(shù)作為銀行的總敝口頭寸，故C選項說法正確。

16.C「解析」當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將增加；市場利率下降，銀行凈值將減少。

17.D「解析」根據(jù)期望收益相等的風(fēng)險中性定價原則，每一筆貸款或債券的違約概率=1-（1+i-θ-θk）÷（[1+k）（1-θ）]=1-（1+10％-50％-50％×l5％）÷（[1+15％）（1-50％）]=8.7％。

18.D「解析」該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率=（1-5％）×（1-6％）×（1-7％）=83％。

19.A「解析150％的貸款投向鋼鐵行業(yè)說明該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，超過50％的利潤來自鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)市場較好，鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平說明雖然當前盈利高，但鋼鐵行業(yè)屬于周期性較強的行業(yè)，綜合考慮，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險。

20.C「解析」客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。

二、不定項選擇題

1.ABCDE「解析」識記并理解。

2.ABC「解析」風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

3.ADE「解析」驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗、貝葉斯錯誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。

4.ABDE「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行對其面臨的操作風(fēng)險進行有效分類，是進行操作風(fēng)險管理和報告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險管理的前提。

5.ABCE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評價、風(fēng)險識別與評估評價、內(nèi)部控制措施評價、監(jiān)督與糾正評價、信息交流與風(fēng)險評價。

6.ACDE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機制，建立風(fēng)險評價的指標體系、建立高風(fēng)險銀行業(yè)金融機構(gòu)的判斷和救助體系、建立對支付危機的處置體系、建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng)。

7.ABC「解析」當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之加強。當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。

8.ACDE「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。

9.ABE「解析」外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括外部欺詐／盜竊、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。

10.ABE「解析」違約風(fēng)險不僅僅針對企業(yè)，也針對個人，信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。1.AC「解析」均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失；零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失。

12.ABCD「解析」操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。

13.ABD「解析」市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

14.BD「解析」國家風(fēng)險的基本特征有兩個：一是國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險；二是在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。

15.ABCD「解析」識記商業(yè)銀行風(fēng)險的特征。

16.AB「解析」商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失，對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當采取事前嚴格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)／行為的做法加以防范。

17.ABCD「解析」識記并理解。

18.AB「解析」在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。

19.ABCD「解析」商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段、負債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段、全面風(fēng)險管理模式。

20.ACE「解析」根據(jù)不同的分類標準可以將風(fēng)險劃分為不同的類型。例如，按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險。按是否能夠量化可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險。按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，按誘發(fā)風(fēng)險的原因’，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。

三、判斷題

1.F「解析」銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負債的利率風(fēng)險。

2.T「解析」商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。

3.F「解析」敞口頭寸為正說明美元處于多頭。

4.F「解析」違約概率是事前檢驗的結(jié)果。

5.F「解析」貸款分類與債項評級是兩個容易混淆的概念，二者既區(qū)別明顯又相互聯(lián)系。貸款分類綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素，實際上是根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進行評級，而債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素，客戶信用風(fēng)險因素由客戶評級完成；貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價，而債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷。

6.T「解析」風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。

7.F「解析」商業(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。

8.T「解析」實施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。

9.F「解析」監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。

10.F「解析」風(fēng)險管理委員會不是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。風(fēng)險管理委員會是董事會下設(shè)機構(gòu)。

11.F「解析」風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險。沒有風(fēng)險就沒有收益，規(guī)避風(fēng)險的同時自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機會和可能。風(fēng)險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險管理策略。

12.F「解析」經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失（而非預(yù)期損失）的資本，13.F「解析」融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，而不是減少。

14.T「解析」操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。

15.T「解析」巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。

16.T「解析」通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被院止和控制。

17.T「解析」商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風(fēng)險進行分析時，會面臨各個專家對風(fēng)險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行麗言，這一問題尤為突出。

18.F「解析」線性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時對變量x、y作相同的線性變換，變換之后的兩個新變量之問的線性相關(guān)系數(shù)與原來變量x、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)相等。

19.F「解析」戰(zhàn)略規(guī)劃制定后并不是固定不變的，在實施階段要不斷改進。

20.T「解析」風(fēng)險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等。

2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理密押題

（二）一、單項選擇題

1.下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，錯誤的是（）。

A.金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失 C.商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失

D.商業(yè)銀行時于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移 2.現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)盼說法，錯誤的是（）。

A.1990年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主哈瑞。馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石

B.威廉。夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定景關(guān)系

C.1973年，費雪。布萊克、麥隆。舒爾茨、羅伯特。默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風(fēng)險

3.全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B.企業(yè)的目標

C.全面風(fēng)險鋝理要素 D.企業(yè)的各個層級

4.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失 5.下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。

A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險 C.流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

D.大量存款人的擠兌行為可能會能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險 6.下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A.國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險 B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險

C.在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失

D.國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍 7.缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。A.利率 B.匯率

C.股票價格 D.商品價格

8.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性 B.操作 C.法律 D.戰(zhàn)略

9.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（）。A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

B.風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效的辦法 D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

10.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。A.RAROC=（收益一預(yù)期損失）÷非預(yù)期損失 B.RAROC=（收益一非預(yù)期損失）÷預(yù)期損失 C.RAROC=（非預(yù)期收益一預(yù)期收益）÷收益 D.RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）÷收益

11.對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（）。A.標準法 B.基本指標法 C.內(nèi)部模型法 D.高級計量法

12.下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（）。

A.卡H對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量 B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和 C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和 D.盯分比收益是絕對收益

13.下列關(guān)于二資本的說法，正確的是（）。A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

14.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.負債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/p>

C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制 D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

15.下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險的說法，不正確的是（）。A.結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種 B.結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中不常出現(xiàn)

C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險

D.結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險 16.下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。A.風(fēng)險分散 B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C.保險轉(zhuǎn)移 D.非保險轉(zhuǎn)移

17.假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：概率0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率50％ 15％-l0％-25％ 40％

則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）％。A.18.25 B.27.25 C.1 1.25 D.11.75 18.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》。

它以l988年資本協(xié)議為基礎(chǔ)，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計算方法。商業(yè)銀行資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于4％。資本充足率的計算公式為（）。A.資本充足率=（資本一扣除項）÷（操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求）B.資本充足率=資本÷（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求）

C.資本充足率=（資本一扣除項）÷（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求）D.資本充足率=（資本一扣除項）÷（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求）

19.（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管哩理念、哲學(xué)和價值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

A.內(nèi)部控制制度 B.公司治理 C.風(fēng)險文化 D.戰(zhàn)略管理

20.內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括（）。

A.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性 B.會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性 C.內(nèi)部控制的健全性和有效性 D.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求

二、不定項選擇題

1.巴塞爾委員會在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達到的目的包括（）。A.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性 B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況 C.評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度

D.評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度E.評價管理層的能力

2.我國銀行監(jiān)管應(yīng)當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的（），檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。A.業(yè)務(wù)風(fēng)險 B.內(nèi)部控制

C.風(fēng)險管理水平

D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展

3.驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有（）。A.ROC曲線與A值 B.二項分布檢驗 C.CP模型

D.貝葉斯錯誤率 E.CAP曲線與AR值

4.“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當注意（）。A.災(zāi)難備份 B.強制員工休假

C.審慎選擇經(jīng)營地地址 D.購買保險

E.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

5.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、管理層以及其他有關(guān)人員實現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運營、財務(wù)報表真實以點及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的第一道防線。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括（）。A.風(fēng)險識別與評估評價 B.內(nèi)部控制措施評價 C.監(jiān)督與糾正正

D.信息交流與反饋評價 E.內(nèi)部控制環(huán)境的評價

6.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況。對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況的監(jiān)管具體包括（）。

A.建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機制，建立風(fēng)險評價的指標體系 B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營管理匯報機制

C.建立高風(fēng)險銀行業(yè)余金融機構(gòu)的判斷和救助體系 D.建立對支付危機的處置體系

E.建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng) 7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

A.當久期缺口為正正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響 D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大 8.常用的信用衍生工具包括（）。A.總收益互換 B.信用貸款

C.信用聯(lián)動票據(jù) D.信用違約互換 E.信用價差衍生產(chǎn)品

9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括（）。A.外部欺詐／盜竊 B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐 D.違反系統(tǒng)安全 E監(jiān)管規(guī)定

10.下列說法正確的是（）。A.信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險

B.信用風(fēng)險被認為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類 C.違約風(fēng)險只針對企業(yè)而言

D.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征E.違約風(fēng)險不只針對企業(yè)而言 11.下列關(guān)于VaR的說法，正確的是（）。A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失 B.均值VaR度最的是資產(chǎn)價值的絕對損失 C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失 D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失 E.VaR只用作市場風(fēng)險計量與監(jiān)控

12.下列屬于操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式的是（）。A.內(nèi)部欺詐 B.實物資產(chǎn)損壞

C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈 D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 E.貸款未收回

13.與信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)險具有（）特點。A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢 B.易于計量

C.技術(shù)手段多樣化

D.金融產(chǎn)品種類豐富E.計量便于統(tǒng)一 14.國家風(fēng)險的基本特征有（）。A.發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中 B.發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中

C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失

D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失 E.受行業(yè)影響較大

15.商業(yè)銀行風(fēng)險的特征是（）。A.不確定性 B.損益性 C.可能性 D.擴散性 E.非擴散性

16.商業(yè)銀行通常是采用（）的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。A.提取損失準備金 B.沖減利潤 C.分散 D.轉(zhuǎn)移 E.規(guī)避

17.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行（）。A.自主經(jīng)營 B.自擔(dān)風(fēng)險 C.自負盈虧 D.自我約束 E.自我發(fā)展

18.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險承受能力的是（）。A.資本金規(guī)模 B.風(fēng)險管理水平C.資產(chǎn)管理 D.負債管理 E.資產(chǎn)負債管理

19.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段，即（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理階段 B.負債風(fēng)險管理階段

C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理階段 D.全面風(fēng)險管理階段 E.安全管理階段

20.按風(fēng)險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險劃分為（）。A.純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險

B.可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險 C.系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險 D.可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險 E.經(jīng)濟風(fēng)險和社會風(fēng)險

三、判斷題

1.風(fēng)險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險是收益的概率分布。（）2.損失是一個事后概念，而風(fēng)險是一個事前概念。（）

3.威廉。夏普提出的資產(chǎn)資本定價模型于華爾街的第二二次數(shù)學(xué)革命中提出。（）4.1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。（）

5.全球的風(fēng)險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式（）6.戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求長期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。（）7.信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（）8.商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理的目標就是消除風(fēng)險，實現(xiàn)零風(fēng)險。（）

9.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。（）10.對商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理是風(fēng)險管理部門的責(zé)任，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。（）1 1.商業(yè)銀行的“風(fēng)險管理部門”和“風(fēng)險管理委員會”在職能上沒有明顯區(qū)別。（）12.商業(yè)銀行要靠一場運動式的突擊來培育風(fēng)險文化。（）13.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。（）

14.操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。（）

15.巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。（）

16.通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防止和控制。（）

17.經(jīng)濟主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險的-種表現(xiàn)形式。（）18.聲譽風(fēng)險造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。（）19.國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險三類。（）

20.風(fēng)險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等。（）

一、單項選擇題

1.C「解析」非預(yù)期損失要用經(jīng)濟資本金補償。

2.D「解析」《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量市場風(fēng)險，而不是信用風(fēng)險。

3.A「解析」全面風(fēng)險管理體系有三個維度，第一維是企業(yè)的目標，第二維是全面風(fēng)險管理要素，第三維是企業(yè)的各個層級。

4.D「解析」對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源，故A選項說法不正確。信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中，故B選項說法不正確。衍生產(chǎn)品因信用風(fēng)險造成的損失一般小于其名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險不容忽視，故C選項說法不正確。交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失，故D選項說法正確。

5.A「解析」流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險，故B選項說法正確。

流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險，故C選項說法正確。商業(yè)銀行隨時持有的、用于支付需要的流動資產(chǎn)只占負債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性危機，故D選項說法正確。

6.A「解析」國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險；在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人（而非債權(quán)人）所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人（而非債務(wù)人）的控制范圍，故D選項說法不正確。

7.A「解析」缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法，故A選項符合題意。

8.A「解析」商業(yè)銀行隨時持有的、用于支付需要的流動資產(chǎn)只占負債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性危機。

9.B「解析」對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成資產(chǎn)的個數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除，而系統(tǒng)性風(fēng)險無法通過分散化投資來消除，故A選項說法不正確。風(fēng)險補償主要是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償，故B選項說法正確。風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種風(fēng)險管理辦法，故C選項說法不正確。風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移，而風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險，風(fēng)險規(guī)避沒有類似風(fēng)險轉(zhuǎn)移的分類方法，故D選項說法不正確。

10.A「解析」經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率RAROC=（收益一預(yù)期損失）÷經(jīng)濟資本（或非預(yù)期損失）。故A選項正確，B、C、D選項不正確。

11.C「解析」對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用基本指標法、標準法或高級計量法。內(nèi)部模型法是計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法，故C選項符合題意，A、B、D選項不符合題意。

12.B「解析」絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量，故A選項說法不正確。當考慮多個時期的資產(chǎn)收益時，因為存在單利和復(fù)利的差異，多個時期的收益率不是每個時期的百分比收益率的簡單累加，故C選項說法不正確。百分比收益率衡量的是相對收益，故D選項說法不正確。資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和，故B選項說法正確。

13.C「解析」經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失（而非預(yù)期損失）的資本，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管當局限制商業(yè)銀行過度風(fēng)險承擔(dān)行為、保障市場穩(wěn)定運行的重要：工具會計資本也就是賬面資本，等于金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益，包括實收資本或普通股、優(yōu)先股等。，它屬于會計概念，并不作為監(jiān)管當局的限制工具。

14.B「解析」負債風(fēng)險管理模式階段，社會對商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛，為了擴大資金來源，滿足商業(yè)銀行流動性需求，同時避開金融監(jiān)管的限制，西方商業(yè)銀行變被動負債為積極性的主動負債，故B選項說法不正確。

15，B「解析」結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中經(jīng)常出現(xiàn)。

16.A「解析」風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法，只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

17.1）「解析」預(yù)期收益率=0.05×50％+0.20×15％+0.15×（一10％）+0.25×（一25％）+0.35×40％：ll.75％。

18.D「解析」新協(xié)議將資本充足率定義為：資本充足率=（資本一扣除項）÷（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5 X市場風(fēng)險資本要求）。

19.c「解析」風(fēng)險文化是指商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程已逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，是通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理行為二表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風(fēng)險管理理念是精神核心。

20.D「解析」識記內(nèi)部審計的主要內(nèi)容。

二、不定項選擇題

1.ABCDE「解析」識記并理解。

2.ABC「解析」風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

3.ADE「解析」驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗、貝葉斯錯誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。

4.ABDE「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行對其面臨的操作風(fēng)險進行有效分類，是進行操作風(fēng)險管理和報告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險管理的前提。

5.ABCE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評價、風(fēng)險識別與評估評價、內(nèi)部控制措施評價、監(jiān)督與糾正評價、信息交流與風(fēng)險評價。

6.ACDE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機制，建立風(fēng)險評價的指標體系、建立高風(fēng)險銀行業(yè)金融機構(gòu)的判斷和救助體系、建立對支付危機的處置體系、建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng)。

7.ABC「解析」當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之加強。當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。

8.ACDE「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。

9.ABE「解析」外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括外部欺詐／盜竊、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。

10.ABE「解析」違約風(fēng)險不僅僅針對企業(yè)，也針對個人，信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。1.AC「解析」均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失；零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失。

12.ABCD「解析」操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。

13.ABD「解析」市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

14.BD「解析」國家風(fēng)險的基本特征有兩個：一是國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險；二是在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。

15.ABCD「解析」識記商業(yè)銀行風(fēng)險的特征。

16.AB「解析」商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失，對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當采取事前嚴格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)／行為的做法加以防范。

17.ABCD「解析」識記并理解。

18.AB「解析」在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。

19.ABCD「解析」商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段、負債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段、全面風(fēng)險管理模式。

20.ACE「解析」根據(jù)不同的分類標準可以將風(fēng)險劃分為不同的類型。例如，按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險。按是否能夠量化可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險。按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，按誘發(fā)風(fēng)險的原因’，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。

三、判斷題

1.T「解析」風(fēng)險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險是收益的概率分布。

2.T「解析」損失是一個事后概念，而風(fēng)險是一個事前概念。

3.F「解析」威廉。夏普提出的資產(chǎn)資本定價模型于華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中提出。

4.T「解析」l988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基衣完成。

5.F「解析」全面風(fēng)險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式。

6.T「解析」戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求長期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。

7.F「解析hi場風(fēng)險與信用風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。

8.F「解析」商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理的目標就是減少風(fēng)險。

9.T「解析」商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。

10.F「解析」對商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理是全部部門的責(zé)任。

11.F「解析」商業(yè)銀行的“風(fēng)險管理部門”和“風(fēng)險管理委員會”在職能上有明顯區(qū)別。風(fēng)險管理委員會負責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。風(fēng)險管理部門負責(zé)具體制定風(fēng)險管理政策和措施??

12.F「解析」風(fēng)險管理文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來。

13.T「解析」風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。

14.T「解析」操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。

15.T「解析」巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。

16.T「解析」通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防止和控制。

17.T「解析」經(jīng)濟主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險的一種表現(xiàn)形式。

18.F「解析」聲譽風(fēng)險造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行無形資產(chǎn)的損失。

19.T「解析」國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險三類。

20.T「解析」風(fēng)險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等。

2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理密押題

（三）一、單項選擇題

1.商業(yè)銀行的核心競爭力是（）。A.吸存放貸 B.支付中介 C.貨幣創(chuàng)造 D.風(fēng)險管理 2.風(fēng)險是指（）。A.損失的大小 B.損失的分布

C.未來結(jié)果的不確定性 D.收益的分布

3.風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律。A.高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益 B.高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益 C.高風(fēng)險高收益 D.低風(fēng)險低收益

4.風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是（）。A.投資組合理論 B.期權(quán)定價理論 C.利率平價理論 D.無風(fēng)險套利理論

5.與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（）。A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于（）的風(fēng)險管理策略。A.風(fēng)險對沖 B.風(fēng)險分散 C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險補償

7.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個方面。A.資本金管理和負債管理 B.資產(chǎn)管理和負債管理 C.風(fēng)險管理和績效考核 D.流動性管理和績效考核

8.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（）。A.0.1 B.0.2 C.O.3 D.0.4 9.下列有關(guān)銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。

九按模型定價是指將從市場獲得其他數(shù)據(jù)輸入模型，計算交易頭寸的價值 B.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價 C.存款業(yè)務(wù)1日入銀行賬戶

D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

10.風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指（）。A.將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類

B.通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失

C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案

D.風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險

11.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易 B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

C.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大 D.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

12.以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型？（）A.Credit Metrics B.KMV模型 C.vaR模型 D.高級計量法

13.Credit Metrics模型認為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的（）表示。A.信用等級 B.資產(chǎn)規(guī)模 C.盈利水平D.還款意愿

14.壓力測試是為了衡量（）。A.正常風(fēng)險

B.小概率事件的風(fēng)險 C.風(fēng)險價值 D.以上都不是

15.外部評級主要依靠（）。A.專家定性分析 B.定量分析

C.定性分析和定量分析結(jié)合 D.以上都不對

16.預(yù)期損失率的計算公式是（）。

A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險敞口×l00％ B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷貸款資產(chǎn)總額×l00％ C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷風(fēng)險資產(chǎn)總額×l00％ D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)總額×l00％

17.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面？（）

A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例 D.以上都是

18.信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的中心置信下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 D.以上都不對

19.在持有期為3天，置信水平為95％的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。

A.在3天中的收益有95％的可能性不會超過3萬元 B.在3天中的收益有95％的可能性會超過3萬元 C.在3天中的損失有95％的可能性不超過3萬元 D.在3天中的損失有95％的可能性會超過3萬元

20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5％，違約回收率平均為20％，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）。A.15億元 B.12億元 C.20億元

D.30億元

二、不定項選擇題 1.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是（）。A.盈利性 B.安全性 C.流動性 D.擴張性 E.競爭性

2.商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別包括（）。九信用風(fēng)險 B.市場風(fēng)險 C.操作風(fēng)險 D.流動性風(fēng)險 E.國家風(fēng)險

3.衡量風(fēng)險的指標有（）。A.方差 B.久期 C.凸度

D.風(fēng)險價值（VaR）E.期望收益

4.對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是（）。A.風(fēng)險分散 B.風(fēng)險對沖 C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險規(guī)避 E.風(fēng)險補償

5.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法包括（）。A.專家調(diào)查列舉法 B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法 C.情景分析法 D.分解分析法 E.失誤樹分析法

6.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括（）。A.風(fēng)險識別 B.風(fēng)險計量 C.風(fēng)險監(jiān)測 D.風(fēng)險控制 E.風(fēng)險對沖

7.個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括（）。A.經(jīng)銷商風(fēng)險 B.“假按揭”風(fēng)險

C.由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足 D.借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況變動風(fēng)險 E.國家對房市采取宏觀調(diào)控措施

8.KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括（）。A.貸款承諾的利息

B.與貸款相同期限的零息國債的收益率 C.貸款的違約回收率 D.貸款期限

E.借款企業(yè)的市場價值

9.我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？（）A.正常 B.關(guān)注 C.次級 D.可疑 E.損失

10.目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（）。A.Credit Metrics模型

B.Credit Portfolio View模型 C.Credit Risk+模型 D.KMV模型 E.ZETA模型

11.中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標包括以下哪幾項？（）A.不良資產(chǎn)／貸款率 B.預(yù)期損失率 C.貸款風(fēng)險遷徙率

D.不良貸款撥備覆蓋率 E.貸款損失準備充足率

12.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當具備哪些特征？（）A.全面性 B.相關(guān)性 C.及時性 D.可靠性 E.可比性

13.商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有（）。A.增加收益 B.集中風(fēng)險

C.實現(xiàn)資產(chǎn)單一化 D.轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險

E.提高經(jīng)濟資本配置效率

14.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當遵循哪些原則？（）A.審貸分離原則 B.統(tǒng)一考慮原則 C.展期重審原則 D.責(zé)任到人原則 E.追蹤審核原則

15.信用衍生產(chǎn)品包括（）。A.總收益互換 B.信用違約互換

C.信用價差衍生產(chǎn)品 D.信用聯(lián)動票據(jù) E.股票期權(quán)

16.計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險，需要以下哪些變量？（）A.違約概率 B.違約損失率 C.違約風(fēng)險暴露 D.期限

E.行業(yè)風(fēng)險指數(shù)

17.對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs指標包括哪些方面？（）A.品德 B.資本

C.還款能力 D.抵押 E.經(jīng)營環(huán)境

18.信用風(fēng)險組合模型包括（）。A.Credit Monitor B.Credit Metrics C.Credit Portfolio View D.Credit Risk+ E.VaR 19.根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應(yīng)當首先知道的變量是（）。

A.銀行間的短期利率水平B.第0期到第1期的即期利率 C.第l期到第2期的遠期利率 D.3年期的即期利率

E.市場在3期內(nèi)的平均利率水平

20.期權(quán)的價值由哪幾部分組成？（）A.時間價值 B.內(nèi)在價值 C.執(zhí)行價格 D.標的資產(chǎn)價格 E.無風(fēng)險利率

三、判斷題

1.損失反映的是風(fēng)險時間發(fā)生后所造成的實際結(jié)果，風(fēng)險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)。（）

2.全面風(fēng)險管理理論重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制。（）

3.風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險高收益的基本規(guī)律。（）4.指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警。（）

5.無論是集中型的風(fēng)險管理部門，還是分散型的風(fēng)險管理部門，必須都要包括商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素。（）

6.對于我國生產(chǎn)企業(yè)來說，各項周轉(zhuǎn)率（如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報率等）越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。（）

7.一般來說，高校等機構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財務(wù)制度較健全，因此這類客戶的信用風(fēng)險較小。（）

8.從實踐來看，國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系因為對其他風(fēng)險變量的計量較精確，因此一般都沒有區(qū)域風(fēng)險變量。（）

9.為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險。（）

10.即期，是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一種非常實用的衍生工具。（）

11.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念不是聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容。（）12.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化是聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容。（）13.內(nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的。（）14.交易不報告不屬于內(nèi)部欺詐造成的損失。（）

15.商業(yè)銀行必須將操作風(fēng)險的評估系統(tǒng)整合到lt常風(fēng)險管理流程中是操作風(fēng)險高級計量法的定量標準。（）

16.流動資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越小。（）17.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會減少流動性風(fēng)險。（）

18.公眾和存款人對銀行的約束作用主要表現(xiàn)在可以對銀行進行選擇，增加單家銀行的競爭聯(lián)力，從而使得銀行提高自身的經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險。（）19.重要信息是指不會改變或影響使用者的評估或決策的信息。（）20.外部審計不具備檢查被審計單位會計憑證和賬簿的權(quán)利。（）

一、單項選擇題

1.D「解析」風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。

2.C「解析」風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性。

3.B「解析」高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益是風(fēng)險與收益的基本關(guān)系。

4.A「解析」現(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞。馬柯維茨于l952年發(fā)表的題為《投資組合》的文章，及其后（1959年）出版的同名專著。

5.B「解析」操作風(fēng)險具有非盈利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利；同時操作風(fēng)險具有普遍性和可轉(zhuǎn)化性。

6.B「解析」風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法。

7.C「解析」經(jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個方面：風(fēng)險管理和績效考核。

8.D「解析」對數(shù)收益率是兩個時期資產(chǎn)價值取對數(shù)后的差額，該資產(chǎn)的對數(shù)收益率=lnl50——lnl00=0.4.9.B「解析」交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。

10.B「解析」情景分析法指專家通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失。

11.B「解析」風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度成正相關(guān)關(guān)系，風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大。

12.C「解析」市場風(fēng)險計量方法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險價值（VaR）方法、敏感性分析、情形分析、壓力測試和事后檢驗。

13.A「解析」Credit Metries模型中信用風(fēng)險取決于債務(wù)人的信用狀況，而債務(wù)人的信用狀況用借用等級來表示。

14.B「解析」壓力測試（stresstesting）估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失。

15.A「解析」外部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府或大企業(yè)；內(nèi)部評級是商業(yè)銀行根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標準（側(cè)重于定量分析）。

16.A「解析」預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100％，其中預(yù)期損失=PD×LGD×EAD，其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違約損失率，EAD為違約風(fēng)險暴露。

17.D「解析」中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告主要基本情況包括以下幾方面：地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況、薪發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例。

18.A「解析」信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)借用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，其在數(shù)值上等于信用風(fēng)險資產(chǎn)可能帶來的非預(yù)期損失。

19.C「解析」風(fēng)險價值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在的最大損失。

20.B「解析」風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失=300×5％×（1-20％。）=12（億元）

二、不定項選擇題

1.ABC「解析」商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”是指：安全性、流動性和盈利性。

2.ABCDE「解析」識記。

3.ABCE「解析」D選項衡量的是收益的指標。

4.CDE「解析」商業(yè)銀行風(fēng)險管理的方法有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避和風(fēng)險補償，其中后三種主要針對不可管理風(fēng)險。

5.ABCDE「解析」識記并理解。

6.ABCD「解析」商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。

7.ABCD「解析」個人住房抵押貸款的風(fēng)險包括：①經(jīng)銷商風(fēng)險。②“假按揭”風(fēng)險：“假按揭”的主要特征是，開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。③由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險。④借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況變動風(fēng)險。

8.ABC「解析」KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括期限l年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限1年的零息國債的收益率。

9.AB（3）E「解析」識記我國貸款五級分類。

10.ABCf解析」國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括Credit MetriCs模型、Credit Portfolio View模型和Credit Risk+模型。

11.ABCDE「解析」有關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標包括以下幾個方面：不良資產(chǎn)／貸款率、預(yù)期損失率、單一（集團）客戶授信集中度、貸款風(fēng)險遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準備充足率。

12.ABCDE「解析」識記。

13.ADE「解析」貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散風(fēng)險、增加收益、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟資本配置效率。

14.ABC[解析」授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循的原則有：（1）審貸分離原則一授信審批應(yīng)當完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放，故A選項說法正確。（2）統(tǒng)一考慮原則。在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項作統(tǒng)一考慮和計量，包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等，故B選項說法正確裔（3）展期重審原則。原有貸款和其他信用風(fēng)險暴露的任何展期都應(yīng)作為一個新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序，故C選項說法正確。

15.ABCD「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組）。

16.ABC「解析」預(yù)期損失=預(yù)期損失率×資產(chǎn)風(fēng)險敞13=借款人的違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露。

17.ABCDE「解析」商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。

18.BCD[解析」信用風(fēng)險組合模型包括Credit MetriCs、Credit Portfolio View和Credit Risk+模型三個。

19.BCD「解析」理解遠期利率計算方式。

20.AB「解析」期權(quán)的價值=內(nèi)在價值+時間價值。

三、判斷題

1.T「解析」損失反映的是風(fēng)險時間發(fā)生后所造成的實際成果，風(fēng)險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀杰，2.F「解析」資產(chǎn)負債風(fēng)險管理理論重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制。

3.F「解析」風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險低收益的基本規(guī)律。

4.T「解析」指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警。

5.F「解析」集中型風(fēng)險管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素：風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)／技術(shù)支持.分散型的商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險管理部門，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價格確認等風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。

6.F「解析」雖然從表面上看，各項周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實踐中并非如此。

7.F「解析」高校的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，資產(chǎn)負債比例高，償債壓力大，還貸能力弱，而且普遍存在財務(wù)制度不健全等問題，存在嚴重的信用風(fēng)險。

8.F「解析」區(qū)域風(fēng)險作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險難以通過貸款組合完全消除，因此其成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險水平的一種重要風(fēng)險因素。從實踐來看，國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系一般都沒有區(qū)域風(fēng)險變量。

9.T「解析」為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險。

10.F「解析」即期不是衍生工具。

11.F「解析」明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念是聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容。

12.T「解析」培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化是聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容。

13.T「解析」內(nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的。

14.F「解析」交易不報告屬于內(nèi)部欺詐造成的損失。

15.F「解析」商業(yè)銀行必須將操作風(fēng)險的評估系統(tǒng)整合到日常風(fēng)險管理流程中是操作風(fēng)險高級計量法的定性標準。

16.F「解析」流動資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越大。

17.F「解析」承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會增加流動性風(fēng)險。

18.T「解析」公眾和存款人對銀行的約束作用主要表現(xiàn)在可以對銀行進行選擇，增加單家銀行的競爭壓力，從而使得銀行提高自身的經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險。

19.F「解析」重要信息是指會改變或影響使用者的評估或決策的信息。

20.F「解析」外部審計具備檢查被審計單位會計憑證和賬簿的權(quán)利。

2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》終極預(yù)測題(1)

一、單選題

1、史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于()。

A、法律風(fēng)險

B、政策風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、策略風(fēng)險

標準答案：Cen.PPkao.CoM

2、業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是()。

A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險

B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險

C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)

D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本

標準答案：B

3、一次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴重損失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是()。

A、此商業(yè)銀行的資本金

B、此商業(yè)銀行的負債部分

C、此商業(yè)銀行的收入

D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流

標準答案：A

4、知一種債券的現(xiàn)價是100元，久期是4.5年，當市場連續(xù)復(fù)合年利率上升50個基點后，上述債券的新價格為()。

A、87.5

B、95.5

C、97.75

D、102.25

標準答案：C

5、下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是()。

A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標準

B、強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束

C、提出市場風(fēng)險的資本要求

D、提出合格監(jiān)管資本的范圍

標準答案：B

6、時投擲兩枚相同硬幣的基本事件有()種。

A、1

B、2

C、3

D、4

標準答案：C

7、家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當期收益，下列判斷正確的是()。

A、當期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性

B、當期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時所承擔(dān)的風(fēng)險

C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)當采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法RAPM

D、銀行的風(fēng)險偏好可使其在長期獲得較高的收益

標準答案：C

8、位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是()。

A、1000

B、10%

C、9.9%

D、10

標準答案：A

9、下對風(fēng)險的理解不正確的是()。

A、是未來結(jié)果的變化

B、是損失的可能性

C、是未來結(jié)果對期望的偏離

D、是未來將要獲得的損失

標準答案：D

10、爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于()。

A、32%

B、16%

C、8%

D、4%

標準答案：C

11、商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險屬于()。

A、市場風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、信用風(fēng)險

標準答案：D

12、票的預(yù)期收益率為10%，標準差為20%;B股票的預(yù)期收益率為5%，標準差為10%。為得到最小的風(fēng)險，AB的投資比率應(yīng)為()。

A、0.8

B、0.6

C、0.4

D、0.2

標準答案：C

13、下商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險管理策略是()。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險對沖

C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險規(guī)避

標準答案：D

14、對正態(tài)分布的描述正確的是()。

A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

B、整個正態(tài)曲線下的面積為1

C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

D、正態(tài)曲線是遞增的 標準答案：B

15、率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是()。

A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確

B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用

C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關(guān)

D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小

標準答案：B

16、商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯誤的是：()。

A、這屬于結(jié)算風(fēng)險的一種

B、這是操作風(fēng)險的表現(xiàn)

C、這會造成交易成本上升

D、可能引發(fā)信用風(fēng)險

標準答案：B

17、投資普遍以()作為分析計量指標的主流分析框架。

A、收益率方差

B、絕對收益

C、絕對離差

D、對數(shù)收益率

標準答案：A

18、屬于20世紀60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有()。

A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

C、缺口分析與久期分析法的提出

D、羅斯提出套利定價理論

標準答案：A

19、爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險的依據(jù)是()。

A、按風(fēng)險事故

B、按損失結(jié)果

C、按風(fēng)險發(fā)生的范圍

D、按誘發(fā)風(fēng)險的原因

標準答案：D

20、銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其原因是()。

A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風(fēng)險對沖

B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進行風(fēng)險分散

D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)

標準答案：C

21、商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施()。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險對沖

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險補償

標準答案：D

22、業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是()。

A、銀行現(xiàn)金流

B、銀行資本金

C、銀行負債

D、銀行準備金

標準答案：B

23、交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是()。

A、10%

B、10.5%

C、13%

D、9.5%

標準答案：D

24、多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險來源于()業(yè)務(wù)。

A、信用擔(dān)保http://004km.cn

B、貸款

C、衍生品交易

D、同業(yè)交易

標準答案：B

25、業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括()。

A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B、負債風(fēng)險管理模式

C、全面風(fēng)險管理模式

D、內(nèi)部管理模式

標準答案：D

26、理論中，屬于負債風(fēng)險管理模式的是()。

A、真實票據(jù)論

B、轉(zhuǎn)換能力理論

C、存款理論

D、預(yù)期收入理論

標準答案：C

27、理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是()。

A、銀行券理論

B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

C、購買理論

D、銷售理論

標準答案：B

28、理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是()。

A、轉(zhuǎn)換能力理論

B、預(yù)期收入理論

C、超貨幣供給理論

D、銷售理論

標準答案：D

29、()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

A、信用風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

標準答案：A

30、()是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

A、信用風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

標準答案：B

31、()不包括在市場風(fēng)險中。

A、利率風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、商品價格風(fēng)險

標準答案：C

32、()是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。

A、市場風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、流動性風(fēng)險

D、國家風(fēng)險

標準答案：B

33、()是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。

A、流動性風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

標準答案：A

34、()是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。

A、流動性風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

標準答案：B

35、()是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。

A、操作風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

標準答案：C

36、()是指當銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。

A、流動性風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

標準答案：D

37、()是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。

A、流動性風(fēng)險

B、戰(zhàn)略風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、法律風(fēng)險

標準答案：B

38、商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險屬于()的風(fēng)險管理方法。

A、風(fēng)險對沖

B、風(fēng)險分散

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

標準答案：A

39、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風(fēng)險管理方法。

A、風(fēng)險對沖

B、風(fēng)險分散

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

標準答案：B

40、在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險損失，屬于()的風(fēng)險管理方法。

A、風(fēng)險對沖

B、風(fēng)險分散

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

標準答案：D

41、在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于()的風(fēng)險管理方法。

A、風(fēng)險補償

B、風(fēng)險分散

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

標準答案：C

42、()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。

A、會計資本

B、監(jiān)管資本

C、經(jīng)濟資本

D、實收資本

標準答案：B

43、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自()。

A、負債業(yè)務(wù)

B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)

C、中間業(yè)務(wù)

D、表外業(yè)務(wù)

標準答案：B

44、全面風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、()和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

A、流動性風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、法律風(fēng)險

D、市場風(fēng)險

標準答案：D

45、巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于()后的資本協(xié)議征求意見稿。

A、1998年5月

B、1999年6月

C、2001 年1月

D、2003年4月

標準答案：B

46、()不是全面風(fēng)險管理模式的特征。

A、全球的風(fēng)險管理體系

B、全面的風(fēng)險管理范圍

C、全員的風(fēng)險管理文化

D、全程的風(fēng)險識別過程

標準答案：D

47、()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。

A、操作風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、違約風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

標準答案：D

48、()并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。

A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險規(guī)避

C、風(fēng)險分散

D、風(fēng)險對沖

標準答案：A

49、()不屬于事前風(fēng)險控制手段。

A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險規(guī)避

C、風(fēng)險補償

D、風(fēng)險分散

標準答案：C

50、下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是()。

A、提供融資

B、使銀行免受損失

C、維持市場信心

D、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張

標準答案：B]

51、商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的()來覆蓋。

A、監(jiān)管資本

B、會計資本

C、核心資本

D、經(jīng)濟資本

標準答案：D

52在一般情況下，對戰(zhàn)略風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險，可采取()等方法。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險對沖

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

標準答案：C

二、多選題

商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有()。

A、安全性

B、約束性

C、流動性

D、效益性

E、規(guī)模性

標準答案：ACD

某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險管理方法有()。

A、積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險

B、通過相應(yīng)的衍生品市場來進行風(fēng)險對沖

C、通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風(fēng)險對沖

D、更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險

E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風(fēng)險補償

標準答案：ABCDE

商業(yè)銀行的核心資本包括()。

A、權(quán)益資本

B、混合性債務(wù)工具

C、公開儲備

D、未公開儲備

E、重估儲備

標準答案：AC

商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險，獲得風(fēng)險補償而營利的是()。

A、違約風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、市場風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

E、結(jié)算風(fēng)險

標準答案：ACDE

以下對風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有()。

A、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的基本職能

B、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段

C、風(fēng)險管理為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)

D、健全的風(fēng)險管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

標準答案：ABCDE 經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是()。

A、經(jīng)濟資本是銀行為未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金

B、經(jīng)濟資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成反比

C、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

D、經(jīng)濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介

E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟資本分離的趨勢

標準答案：ACD

在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險資產(chǎn)風(fēng)險加權(quán)的計算方法有三種，分別是()。

A、基本指標法

B、內(nèi)部模型法

C、標準法

D、內(nèi)部評級初級法

E、內(nèi)部評級高級法

標準答案：CDE

商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險的風(fēng)險管理策略是()。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險對沖

C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險規(guī)避

E、風(fēng)險補償

標準答案：BCDE

《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是()。

A、最低資本要求

B、信用風(fēng)險控制

C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

D、市場紀律約束

E、金融創(chuàng)新

標準答案：ACD 目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC()

A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

C、RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟資本

D、使銀行不再注重盈利性

E、放棄了股東價值最大化的目標

標準答案：ABC

以下風(fēng)險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有()。

A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險規(guī)避

C、風(fēng)險對沖

D、風(fēng)險分散

E、風(fēng)險補償

標準答案：ABCDE

可以用來量化收益率的風(fēng)險或者說收益率的波動性的指標有()。

A、預(yù)期收益率

B、標準差

C、方差

D、中位數(shù)

E、眾數(shù)

三、判斷題

分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

商業(yè)銀行面臨的聲譽風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價的一般模型，為當時的金融衍生品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

在預(yù)期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標準差更小的資產(chǎn)()。

1、錯

2、對

標準答案：對

信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

資本充足率是指資本對風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會計資本。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

銀行實施風(fēng)險管理的目標就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風(fēng)險。()

1、錯

2、對

標準答案：錯 標準答案：BC 銀行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先選擇風(fēng)險規(guī)避策略。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

經(jīng)濟資本就是會計資本。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

經(jīng)濟資本能夠用于彌補銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

2010銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》提高突破試題

一、單選題:

1、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低()要求，鼓勵商業(yè)銀行采用()技術(shù)。

A.監(jiān)管資本;高級風(fēng)險量化

B.經(jīng)濟資本;高級風(fēng)險量化

C.會計資本;風(fēng)險定性分析

D.注冊資本;風(fēng)險定性分析

標準答案：a

2、()是商業(yè)銀行進行有效風(fēng)險管理的最前端。

A.外部風(fēng)險監(jiān)督機構(gòu)

B.內(nèi)部審計部門

C.法律/合規(guī)部門

D.財務(wù)控制部門

標準答案：d

3、內(nèi)部審計不包括()。

A.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

B.內(nèi)部控制的健全性和有效性

C.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)范規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求

D.會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性

標準答案：c

4、商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法是()

A.失誤樹分析法

B.專家調(diào)查列舉法

C.情景分析法

D.制作風(fēng)險清單

標準答案：d

5、風(fēng)險管理最基本的要求是()

A.迅速、有效地控制風(fēng)險

B.適時、準確地識別風(fēng)險

C.準確、詳細地計量風(fēng)險

D.適時、完整地檢測風(fēng)險

標準答案：b

6、()負責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層

標準答案：d

7、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)是()

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層

標準答案：a

8、商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”是指()

A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B.健全的內(nèi)部控制機制

C.有效地風(fēng)險管理策略

D.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

標準答案：d

二、多選題:

9、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括

A.獨立

B.審慎

第三篇：銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬試題

2009年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬試題

一、單選題:

1、下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，錯誤的是（）。

A． 金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B． 商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

C． 商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失

D． 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

標準答案：c

2、現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)的說法，錯誤的是（）。

A． 1990年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主哈瑞?馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石

B． 威廉?夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定量關(guān)系

C． 1973年，費雪?布萊克、麥隆?舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

D． 《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風(fēng)險

標準答案：d

3、全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。

A． 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B． 企業(yè)的目標

C． 全面風(fēng)險管理要素

D． 企業(yè)的各個層級

標準答案：a

4、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

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A． 對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B． 信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C． 衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計

D． 從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

標準答案：d

5、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。

A． 流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險

B． 流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險

C． 流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

D． 大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

標準答案：a

6、下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（）

A． 國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險

B． 在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險

C． 在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失

D． 國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

標準答案：a

7、.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A． 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

B． 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

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C． 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D． 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

標準答案：d

8、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機。

A． 流動性

B． 操作

C． 法律

D． 戰(zhàn)略

標準答案：a

9、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（）。

A． 對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

B． 風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

C． 風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效的辦法

D． 風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

標準答案：b

10、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。

A． RAROC＝（收益－預(yù)期損失）/非預(yù)期損失

B． RAROC＝（收益－非預(yù)期損失）/預(yù)期損失

C． RAROC＝（非預(yù)期收益－預(yù)期收益）/收益

D． RAROC＝（預(yù)期損失－非預(yù)期損失）/收益

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標準答案：a

11、對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（）。

A． 標準法

B． 基本指標法

C． 內(nèi)部模型法

D． 高級計量法

標準答案：c

12、下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（）。

A． 相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

B． 資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和

C． 資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

D． 百分比收益是絕對收益

標準答案：b

13、假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示： 概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 http://shop36799901.taobao.com進店就送課件

收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

則，一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）。

A． 18.25％

B． 27.25％

C． 11.25％

D． 11.75％

標準答案：d

14、下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。

A． 經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B． 會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

C． 經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金

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D． 監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

標準答案：c

15、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。

A． 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B． 負債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/p>

C． 資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

D． 全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

標準答案：b

16、下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A． 結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種

B． 結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中不常出現(xiàn)

C． 赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險

D． 結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

標準答案：b

17、下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

A． 風(fēng)險分散

B． 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

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C． 保險轉(zhuǎn)移

D． 非保險轉(zhuǎn)移

標準答案：a

二、多選題:

18、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系到說法，正確的有（）。

A． 承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B． 風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C． 風(fēng)險管理不能夠為商業(yè)銀行定價提供依據(jù)

D． 健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E． 風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

標準答案：a, b, d, e

19、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。

A． 資本為商業(yè)銀行提供融資

B． 吸收和消化損失

C． 支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)

D． 維持市場信心

E． 為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力

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標準答案：a, b, d, e

20、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（）。

A． 在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）

B． 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)

C． 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配

D． 以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風(fēng)險成本的缺陷

E． 使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

標準答案：a, b, c, e

21、信用風(fēng)險的主要形式包括（）。

A． 結(jié)算風(fēng)險

B． 流動性風(fēng)險

C． 非系統(tǒng)風(fēng)險

D． 違約風(fēng)險

E． 國家風(fēng)險

標準答案：a, d

22、下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（）。

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A． 權(quán)益資本

B． 公開儲備

C． 重估儲備

D． 普通貸款儲備

E． 混合型債務(wù)工具

標準答案：a, b

23、以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（）

A.出口信貸保險

B.擔(dān)保

C.備用信用證

D.對沖

標準答案：a, b, c

三、判斷題:

24、違約風(fēng)險針對個人，不針對企業(yè)。（）

標準答案：錯誤

25、操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。（標準答案：錯誤

http://shop36799901.taobao.com進店就送課件）

26、信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（）

標準答案：錯誤

27、馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于－1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。（）

標準答案：錯誤

28、基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件（）

標準答案：錯誤

29、與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲?。ǎ?/p>

標準答案：錯誤

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第四篇：2007年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理試題

2007年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理試題

（一)單選題在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

1.目前，()是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.聲譽風(fēng)險

2.某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行()。

A.必須自行估計每筆債項的違約損失率

B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C.由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

D.由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

4.期貨交易者可以通過在期貨市場上進行()交易來達到降低價格波動風(fēng)險的目的。

A.套期保值

B.投資組合 C.投機

D.無風(fēng)險套利

5.按《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。

A.持有待售類資產(chǎn)

B.持有到期的投資

C.貸款

D.應(yīng)收款

6.下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是()。

A.利率增加500基點

B.信用價差增加300個基點

C.正常經(jīng)營狀況

D.主要貨幣相對于美元升值15%

7.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，錯誤的是()。

A.風(fēng)險是收益的概率分布

B.風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

C.損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念

D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身

(二)多選題

在以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

8.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有()。

A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加

B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少

C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響

D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感

E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大

9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括()。

A.外部欺詐/盜竊

B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐

D.違反系統(tǒng)安全

E.監(jiān)管規(guī)定

(三)判斷題

請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。

10.信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。()

參考答案

(一)單選題

1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C

(二)多選題

8ABC 9AB

(三)判斷題

10F 單選：

1、不屬于流動性基本要素的是()

A時間 B成本 C資金數(shù)量 D資產(chǎn)規(guī)模

2、保持充足的流動性是一家銀行維持經(jīng)營的()

A充分條件 B必要條件 C充要條件 D關(guān)系不大

3、流動性是指商業(yè)銀行在一定時間、以()的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

A最低 B最高 C合理 D市場

4、資產(chǎn)流動性強的特征是()

A變現(xiàn)能力強，所付成本低 B變現(xiàn)能力強，所付成本高

C變現(xiàn)能力低，所付成本低 D變現(xiàn)能力低，所付成本高

5、下列哪種發(fā)球最具流動性的資產(chǎn)()

A票據(jù) B現(xiàn)金 C股票 D貸款

6、負債流動性強的特征是()

A 籌資能力強，籌資成本低 B籌資能力強，籌資成本高

C籌資能力低，喬遷資成本低 D籌資能力低，喬籌資成本高

7、下列哪種存款往往被看作是核心存款的重要組成部分()

A同業(yè)存款 B個人存款 C公司存款 D機構(gòu)存款

8、香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為()

A10% B15% C20% D25%

9、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率為維持在()以上

A10% B15% C20% D25%

10、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)的()

A資產(chǎn)規(guī)模和負債規(guī)模相當 B到期資產(chǎn)數(shù)量(現(xiàn)金流入)與到期負債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況 C資產(chǎn)和負債的期限相同 D資產(chǎn)和負債的金額錯配

11、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指()

A 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

B將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

C部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致

D部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致

12、商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)

A利率 B物價指數(shù) C宏觀經(jīng)濟政策 D突發(fā)性因素

13、在計算資產(chǎn)流動性時()應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除

A不可出售的貸款組合 B可出售的貸款組合 C存在嚴重問題的貸款 D抵押給第三方的資產(chǎn)

14、下列屬于零售性質(zhì)資金的是()

A居民儲蓄 B同業(yè)拆借 C發(fā)行票據(jù) D回購

15、利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，屬于()影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動。

A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險

16、前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)拔與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便受到直接影響，這屬于()對流動性的影響

A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險

17、不良貸款及壞賬比率顯著上升，屬于承擔(dān)過多的()同時增加流動性風(fēng)險

A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險

18、商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力

A安全性 B流動性 C收益性 D風(fēng)險性

19、從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險來源于()

A安全和收益 B總行和分行 C款和存款 D資產(chǎn)和負債

20、流動性需求和流動性來源之間的()是流動性風(fēng)險產(chǎn)生的根源

A不匹配 B匹配 C兩者沒有關(guān)系 D以上都不對

21、商業(yè)銀行的流動性需求的變是()

A容易預(yù)測的 B可以預(yù)測但很難精確預(yù)測

C不可能預(yù)測的 D以上都不對

22、嚴重的流動性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人()，同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會寸步導(dǎo)致銀行倒閉

A付款 B擠兌 C追索 D支付

答案 單選 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB 單選題

1、下列不屬于金融風(fēng)險形成的損失的是：()

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、資金損失

D、災(zāi)難性損失

2、對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用()來轉(zhuǎn)移

A、提取損失準備金

B、資本金

C、保險手段

D、沖減利潤

3、下列選項中，被認為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值的重要手段的是()

A、健全的風(fēng)險管理體系

B、較高的風(fēng)險管理水平

C、完善的風(fēng)險管理架構(gòu)

D、較大的風(fēng)險管理規(guī)模

4、強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)的安全度的風(fēng)險管理階段的是()

A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

B、負債風(fēng)險管理模式階段

C、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段

D、全面風(fēng)險管理模式階段

5、在被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中出現(xiàn)的有關(guān)學(xué)者有()

A、費雪.布萊克

B、羅伯特.默頓

C、麥隆.舒爾斯

D、威廉.夏普

二、多選題

1、關(guān)于風(fēng)險的定義，下列正確的是()

A、風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性

B、風(fēng)險是損失的可能性

C、風(fēng)險是未來結(jié)果對期望的偏離

D、風(fēng)險是一切損失的總稱

2、風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有()

A、承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B、風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C、風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)途徑

D、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要

3、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理大體經(jīng)歷了()

A、資產(chǎn)管理風(fēng)險階段

B、負債管理風(fēng)險階段

C、資產(chǎn)負債管理風(fēng)險階段

D、全面風(fēng)險管理階段

4、在資產(chǎn)負債風(fēng)險管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有()

A、定量分析

B、定性分析

C、缺口分析

D、久期分析

5、全面風(fēng)險管理體系的三個維度分別是()

A、企業(yè)的目標

B、全面風(fēng)險管理要素

C、企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)

D、企業(yè)的各個層次

三、判斷題

1、風(fēng)險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險是收益的概率分布。()

2、損失是一個事后概念，而風(fēng)險是一個事前概念。()

3、威廉.夏普提出的資產(chǎn)資本定價模型于華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命中提出。()4、1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。()

5、全球的風(fēng)險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式

參考答案

一、單選題

1—5 CCAAD

二、多選題

1—5 ABC ABCD ABCD CD ABD

三、判斷題

1—5 T F F T F 風(fēng)險管理

一、單項選擇題

1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（A.2% B.4% C.6% D.8%

2.風(fēng)險文化中最重要，最高層次的因素是()。

A.風(fēng)險管理理念

B.風(fēng)險管理知識

C.風(fēng)險管理制度

D.企業(yè)文化

3.以下風(fēng)險中，屬于系統(tǒng)風(fēng)險的是()。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

二、多項選擇題

1.以下屬于核心資本的是()。

A.股本

B.未分配利潤

C.普通貸款儲備

D.公開儲備

2.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括()。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額

B.根據(jù)收集的風(fēng)險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策

C.核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估

D.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況

3.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括()。

A.全面

B.審慎

C.有效

D.獨立)。

4.根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當做到()。

A.維護股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

B.確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利

C.保證及時準確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息

D.確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管

三、判斷題

1.商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理的目標就是消除風(fēng)險，實現(xiàn)零風(fēng)險。()

2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。()

3.對商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理是風(fēng)險管理部門的責(zé)任，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。()

4.商業(yè)銀行的“風(fēng)險管理部門”和“風(fēng)險管理委員會”在職能上沒有明顯區(qū)別。()

5.商業(yè)銀行要靠一場運動式的突擊來培育風(fēng)險文化。()

6.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。()

從業(yè)人員資格認證考試模擬試題(二)

風(fēng)險管理參考答案

一、單項選擇題

1.B 2.A 3.B

二、多項選擇題

1.ABD 2.ACD 3.ABCD 4.ABCD

三、判斷題

1.×

2.√

3.×

4.×

5.×

6.√ 單項選擇題

1.有關(guān)市場風(fēng)險，下面說法錯誤的是()。

A.商品價格的不利變動所帶來的風(fēng)險屬于市場風(fēng)險

B.市場風(fēng)險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風(fēng)險

D.市場風(fēng)險通?？梢苑譃槔曙L(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險

答案：C

解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險。

2.有關(guān)市場風(fēng)險，下面說法錯誤的是()。

A.商品價格的不利變動所帶來的風(fēng)險屬于市場風(fēng)險

B.市場風(fēng)險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風(fēng)險

D.市場風(fēng)險通常可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險

答案：C

解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險。

3.()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標準法

D.蒙特卡洛模擬法

答案：B

解析：方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報率滿足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

多項選擇題

1.損失的可能性有以下()表現(xiàn)形式。

A.實際收益小于預(yù)期收益 B.實際收益大于預(yù)期收益

C.實際成本大高于預(yù)期成本 D.實際成本低于預(yù)期成本

答案：AC

解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實際收益直接減少，低于預(yù)期收益;實際成本高于預(yù)期，間接減少實際收益。

2.以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的是()。

A.會計資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險并無關(guān)系

B.會計資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權(quán)益

C.會計資本是銀行可以實際利用的資本

D.會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤(累計虧損)和外幣報表折算差額六個部分

答案：BCD

解析：會計資本雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但是風(fēng)險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。會計資本在數(shù)額上應(yīng)當不小于體現(xiàn)實際風(fēng)險水平的經(jīng)濟資本。因此，會計資本與銀行風(fēng)險并無關(guān)系的斷語，顯然不妥。

3.在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點是()。

A.所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。

B.出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。

C.具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。

D.出現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知。

答案：AC

解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。而確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。

判斷題

1.操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。()

答案：√

解析：本題目考察操作風(fēng)險的定義。

2.巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。()

答案：√

解析：經(jīng)過巴林銀行的倒閉等重大操作風(fēng)險案件，巴塞爾委員會逐漸認識到操作風(fēng)險也是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。

3.通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防止和控制。()

答案：√ 單選題

1、被認為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類是()

A、市場風(fēng)險

B、信用風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

2、市場風(fēng)險是指由于()波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險。

A、利率

B、匯率

C、市場價格

D、股票價值

3、下列不屬于操作風(fēng)險種類的是()

A、由人員引發(fā)的風(fēng)險

B、由流程引發(fā)的風(fēng)險

C、由產(chǎn)品引發(fā)的風(fēng)險

D、由外部事件引發(fā)的風(fēng)險

4、當商業(yè)銀行面臨流動性危機時，下列會出現(xiàn)的情況是()

A、大量存款人出現(xiàn)擠兌行為

B、結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致結(jié)算失敗

C、貸款銀行無法把在他國的貸款匯回本國

D、商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營決策錯誤，決策執(zhí)行不當

5、國家風(fēng)險是由()引起的，超出了()的控制范圍

A、債務(wù)人，債權(quán)人

B、債權(quán)人，債務(wù)人

C、債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人

D、債權(quán)人所在國的行為，債務(wù)人

二、多選題

1、下列說法正確的是()

A、信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險

B、信用風(fēng)險被認為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類

C、違約風(fēng)險只針對企業(yè)而言

D、信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

2、下列屬于市場風(fēng)險的種類的有()

A、利率風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、股票風(fēng)險

D、商品價格風(fēng)險

3、下列屬于操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式的是()

A、內(nèi)部欺詐

B、實物資產(chǎn)損壞

C、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

D、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

4、與信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)險具有()特點

A、數(shù)據(jù)優(yōu)勢

B、易于計量

C、技術(shù)手段多樣化

D、金融產(chǎn)品種類豐富

5、國家風(fēng)險的基本特征有()

A、發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中

B、發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中

C、只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失

D、不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失

三、判斷題

1、戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求長期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。()

2、經(jīng)濟主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險的一種表現(xiàn)形式。()

3、聲譽風(fēng)險造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。()

4、國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險三類。()

5、操作風(fēng)險不具有營利性，不能為商業(yè)銀行帶來盈利。()

參考答案

一、單選題

1—5 BCCAC

二、多選題

1—5 AB ABCD ABCD ABCD BD

三、判斷題

1—5 F T F T T

第五篇：2011年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理全真模擬試題及答案

銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理全真模擬試題及答案(1)

一、單選題(共90題，每小題0、5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。

1、ZETA信用風(fēng)險分析模型中用于衡量流動性的指標是()。

A、流動資產(chǎn)÷總資產(chǎn) B、流動資產(chǎn)÷流動負債

C、(流動資產(chǎn)-流動負債)÷總資產(chǎn) D、流動負債÷總資產(chǎn)

【答案與解析】正確答案：B

指標題在記憶的基礎(chǔ)上要多積累，多熟練。本題與Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標容易混淆，在后者模型中，流動性指標是(流動資產(chǎn)一流動負債)÷總資產(chǎn)。

2、某銀行2006年初正常類貸款余額為l0 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為B00億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率()。

A、為6、0% B、為B、O%

C、為B、5% D、因數(shù)據(jù)不足無法計算

【答案與解析】正確答案：C

3、在法人客戶評級模型中，RiskCalC模型()。

A、不適用于非上市公司

B、運用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率

C、核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系

D、核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者

【答案與解析】正確答案：B

記憶題，該模型適用于非上市公司，核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當變換后運用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率

4、Altman的z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標是()。

A、流動資產(chǎn)÷流動負債 B、流動資產(chǎn)÷總資產(chǎn)

C、(流動資產(chǎn)一流動負債)÷總資產(chǎn) D、流動負債÷總資產(chǎn)

【答案與解析】正確答案：C

該指標用來衡量在一定總資產(chǎn)下營運資本所占的比重。如果企業(yè)持續(xù)發(fā)生損失，那么相對于總資產(chǎn)而言，其運營資本一定會處于萎縮狀態(tài)。

5、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是()。

A、公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B、公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C、若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值

D、若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在 【答案與解析】正確答案：D 本題考查公允價值的幾種計量方法。

6、下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是()。

A、商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

B、商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

C、按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值

D、商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

【答案與解析】正確答案：B

本題知識點在“市值重估”，市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。直觀上看，就是要以市場價格為基礎(chǔ)，盡可能地按照市場價格計值，B顯然錯誤。

7、下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是()。

A、總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險

B、累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

D、短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

【答案與解析】正確答案：B

本題很好地歸納了總敞口頭寸的幾個概念，考生要比較記憶：累計總敞口頭寸=所有外幣的多頭+空頭;凈總敞口頭寸=所有外幣多頭一空頭;短邊法計算的總敞口頭寸=凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值。

8、信用風(fēng)險暴露是指由于交易對方不能履行合約或償還債務(wù)而可能出現(xiàn)損失的交

易金額，一般而言，商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險暴露是()。

A、住房抵押貸款信用風(fēng)險暴露 B、零售信用風(fēng)險暴露

C、企業(yè)/機構(gòu)信用風(fēng)險暴露 D、公用事業(yè)信用風(fēng)險暴露

【答案與解析】C

信用風(fēng)險暴露按照客戶類型可以分為零售信用風(fēng)險暴露和企業(yè)/機構(gòu)信用風(fēng)險暴露。前者包括一些余額較小、標準化且同質(zhì)的貸款(個人貸款、住房貸款、透支、個體或者私人企業(yè)貸款)、;后者主要是向企業(yè)/機構(gòu)用戶提供的國際和國內(nèi)貸款組合。這是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險暴露。

9、風(fēng)險識別包括()兩個環(huán)節(jié)。

A、感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險 B、計量風(fēng)險和分析風(fēng)險

C、感知風(fēng)險和分析風(fēng)險D、計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險

【答案與解析】正確答案：C

風(fēng)險識別過程最初的就是要先感知風(fēng)險，即通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì);感知風(fēng)險后的第二步就是分析風(fēng)險l即深入理解各種風(fēng)險內(nèi)在的風(fēng)險因素。計量和監(jiān)控風(fēng)險都是進行風(fēng)險識別后的步驟。

10、下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是()

A、久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

B、如采用標準久期分析法，不能反映基準風(fēng)險

C、如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險

D、對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準確

【答案與解析】正確答案：A

本題考查久期分析的知識點，久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響，而不僅僅是短期收益。只能計量利率變動對銀行短期收益的影響的是缺口分析。B、C中標準久期分析法使用的是平均久期，無法很好地反映基凄風(fēng)險，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險。D中，由于利率的大幅變動(大于l%)，頭寸骱格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，所以結(jié)果會不夠準確

11、在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為2萬元

則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。

A、在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元

B、在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元

C、在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元

D、在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元

【答案與解析】正確答案：C

通過本題中的實例，考生可簡單記住風(fēng)險價值表達的意思。另外，通過字面可分析出答案，一般說風(fēng)險價值，不會說收益而是說損失，所以先排除A、B;其次，如果像D所說有9B%的可能會超過2萬元，那么這個風(fēng)險價值計算就沒有意義了，因為還是不知道可能會損失多少。所以，邏輯判斷，應(yīng)該選C。事實上，風(fēng)險價值是潛在的最大損失，在置信水平的概率下，資產(chǎn)組合的損失不會超過風(fēng)險價值。

12、巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是()。

A、置信區(qū)平采用99%的單尾置信區(qū)間

B、持有期為10個營業(yè)日

C、市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年

D、至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

【答案與懈析】正確答案：C

C市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為一年。

13、下列關(guān)于計算VAR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是()。

A、不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

B、成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

C、反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響

D、充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險

【答案與解析】正確答案：D

方差一協(xié)方差的基本假設(shè)就是資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的“線性組合”滿足正態(tài)分布。所以該方法不能度量非線性金融工具的風(fēng)險。這也是該方法的不足之處。

14、巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》中提出的對運用市場風(fēng)險內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為()。

A、市場風(fēng)險監(jiān)管資本=乘數(shù)因子×VAR

B、市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VAR

C、市場風(fēng)險監(jiān)管資本=VAR÷乘數(shù)因子

D、市場風(fēng)險監(jiān)管資本=VAR÷(附加因子+最低乘數(shù)因子)

【答案與解析】正確答案：B

注意區(qū)分市場風(fēng)險經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本的公式，經(jīng)濟資本的公式：經(jīng)濟資本 =乘數(shù)因子×VAR。

15、()也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

A、重新定價風(fēng)險 B、收益率曲線風(fēng)險

C、基準風(fēng)險 D、期權(quán)性風(fēng)險

【答案與解析】正確答案：A

考生用因果關(guān)系記憶：因為期限錯配，所以重新定價。

歸納利率風(fēng)險：

(1)重新定價風(fēng)險：銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間存在的差額。也稱期限錯配風(fēng)險。

(2)收益率曲線風(fēng)險：收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的變化。稱利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險。

(3)基準風(fēng)險：利息收入和利息支出所依據(jù)的基礎(chǔ)不同，所以變化的方向和幅度也不同。

(4)期權(quán)性風(fēng)險：一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對買方有利，而對賣方不利的時候執(zhí)行。

16、一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是()。

A、重新定價風(fēng)險 B、收益率曲線風(fēng)險

C、基準風(fēng)險 D、期限錯配風(fēng)險

【答案與解析】正確答案：C

首先排除A、D，因為這是同一種風(fēng)險，題目中屢次出現(xiàn)“重新定價”使A、D都成為干擾選項，但是存款和貸款的利率都是每月定價一次，在期限上是很相配的。其次，題干中沒有提到未來收益的情況，所以也不是B。題中重點說明的是貸款與存款利率不相同，基準利率不一樣，容易引發(fā)基準風(fēng)險。

17、商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀仃帶來損失的風(fēng)險。這里的商品不包括()。

A、大豆 B、石油 C、銅 D、黃金

【答案與解析】正確答案：D

黃金不作為商品是經(jīng)常單獨拿出來考的一個知識點。猶如貨幣不是商品一樣，黃金價格只能作為匯率風(fēng)險。

18、下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是()。

A、貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易

B、貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定

C、貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

D、貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險

【答案與解析】正確答案：D

D貨幣互換交易雙方面臨著利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險，沒有規(guī)避掉這兩方面變動造成的市場風(fēng)險。這四個選項表述的正確內(nèi)容包含了貨幣互換的絕大部分知識點。

19、下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價值的理解，不正確的是()。

A、內(nèi)在價值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤

B、買權(quán)的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值

C、賣權(quán)的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值

D、價內(nèi)期權(quán)和平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零

【答案與解析】正確答案：D

A解釋了期權(quán)內(nèi)在價值的概念，B、C中，買(賣)權(quán)的執(zhí)行價格低(高)于即期市場價格時，即對期權(quán)的買方有利的時候，該期權(quán)具有內(nèi)在價值。叫做價內(nèi)期權(quán)。D價內(nèi)期權(quán)的內(nèi)在價值大于零，平價期權(quán)和價外期權(quán)內(nèi)在價值為零。

20、下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是()。

A、如果買方期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費)為標的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額

B、隨著標的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權(quán)的價值增大

C、隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小

D、買方期權(quán)持有者的最大損失是零

【答案與解析l正確答案：D

影響期權(quán)價值的一大因素就是執(zhí)行價格和市場價格的差額。

21、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是()。

A、交易賬戶中的項目通常只能按模型定價

B、按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

C、存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

D、銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

【答案與解析】正確答案：A

22、《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍其中不包括()。

A、交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險B、交易對手的違約風(fēng)險

C、全部的外匯風(fēng)險 D、全部的商品風(fēng)險

【答案與解析】正確答案：B

市場風(fēng)險包含與四個價格有關(guān)的風(fēng)險，如ACD所述，其中沒有違約風(fēng)險，違約風(fēng)險屬于信用風(fēng)險。

23、商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理組織框架中，()。

A、包括董事會、高級管理層和相關(guān)部門三個層級

B、董事會負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

C、高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任

D、承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時是負責(zé)市場風(fēng)險管理的部門

【答案與解析】正確答案：A B是高管層的職責(zé);C是董事會的職責(zé)，擔(dān)起最終責(zé)任的只能是董事會;D經(jīng)營部門不能同時成為風(fēng)險管理部門，風(fēng)險管理部門要獨立。三個選項的錯誤都很明顯。本題較簡單。

24、假設(shè)1年后的1年期利率為7%，l年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為()。

A、5、00% B、6、00% C、7、00%D、8、O0%

【答案與解析】正確答案：B

即期利率與遠期利率的關(guān)系為(1+Rn)n =(1+R1)……(1+Rn)。帶入數(shù)據(jù)，(1+R2)2=(1+7%)(1+5%)，得出R2。

25、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的是()。

A、交易限額 B、風(fēng)險限額 C、止損限額 D、單一客戶限額

【答案與解析】正確答案：D

市場風(fēng)險限額就包括交易限額、風(fēng)險限額、止損限額。提到“客戶”就要想到是信用風(fēng)險，單一客戶，限額是信用風(fēng)險限額管理。

26、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法中，不正確的是()。

A、商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額

B、制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C、市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立予流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理

D、管理層應(yīng)當根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調(diào)整

【答案與解析】正確答案：C

統(tǒng)觀四個選項，C有明顯錯誤。任何風(fēng)險都是相互關(guān)聯(lián)的，沒有哪種風(fēng)險可以獨立存在，市場風(fēng)險管理也應(yīng)綜合考慮流動性風(fēng)險等，不是完全獨立的。

27、下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是()。

A、以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B、以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C、以短期存款作為長期浮動利率貸款的融瓷來源

D、以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源

【答案與解析】正確答案：B

重新定價風(fēng)險也叫期限錯配風(fēng)險，所以期限匹配不一致的風(fēng)險較大，BC更符合題意。然后比較B、C中長期固定利率和長期浮動利率的風(fēng)險，長期浮動利率貸款靈活性較強，風(fēng)險較小。所以本題中B是風(fēng)險最大的。

28、下列金融衍生工具中，具有不對稱支付特征的是()。

A、期貨 B、期權(quán) C、貨幣互換 D、遠期

【答案與解析】正確答案：B

C可以首先排除，因為互換是最對稱的工具了;其次，期貨和遠期都是在未來交割，有買有賣。只有期權(quán)的買方和賣方的權(quán)利義務(wù)是不對等的，買方有權(quán)決定賣出或者買入標的物，但是期權(quán)賣方只有服從的義務(wù)。買賣雙方權(quán)利不對稱是期權(quán)與其他三個工具最大的不同之處。

29、遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括()。

A、即期匯率 B、兩種貨幣之間的利率差

C、期限 D、交易金額

【答案與解析】正確答案：D

遠期匯率可以通過無風(fēng)險套利原理推導(dǎo)出來，即兩種貨幣按照該遠期匯率用各自的利率分別折現(xiàn)后的比率就等于這兩種貨幣的即期匯率。由此可以看出A、B、C都是決定遠期匯率的因素。D交易金額是日常記錄的交易額，并不決定遠期匯率。

30、股票s的價格為28/元股。某投資者花6、8元購得股票s的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買l股S股票。現(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為()元。

A、5 B、7 C、-

1、8 D、0

【答案與解析】正確答案：A

買方期權(quán)的內(nèi)在價值=市場價格一執(zhí)行價格。該股票的現(xiàn)在市場價格是40元，執(zhí)行價格是35元，所以內(nèi)在價值是40—35=5元。

31、下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是()。

A、交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的 可以自由交易的金融工具和商品頭寸

B、記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C、銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合 D、為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

【答案與解析】正確答案：B

如果記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多，那么交易賬戶使用起來就有太多不便了，記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。

32、國際會計準則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點不包括()。

A、它是基于會計核算的劃分

B、按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準

C、直接面對風(fēng)險管理的各項要求

D、有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

【答案與解析】正確答案：C

記憶題。A、B、D是國際會計準則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點;缺點是財務(wù)會計意義上的劃分著重強調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動的關(guān)系和影響，不直接面對風(fēng)險管理的各項要求。

33、在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括()。

A、即期凈敞口頭寸 B、遠期凈敞口頭寸

C、期權(quán)敞口頭寸 D、總敞口頭寸

【答案與解析】正確答案：D` 單一幣種敞I=1頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他。

34、缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析方法。

A、利率 B、匯率 C、股票價格 D、商品價格

【答案與解析】正確答案：A

缺口分析——衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法;

久期分析——衡量利率變動對銀行資產(chǎn)價值影響的一種方法。

35、投資或者購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負相關(guān)或完全負相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融

衍生品的風(fēng)險管理策略是()。

A、風(fēng)險規(guī)避 B、風(fēng)險對沖 C、風(fēng)險分散 D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

【答案與解析】正確答案：B

風(fēng)險對沖的特點就是負相關(guān)，正負才能相克，達到對沖效果。

36、下列關(guān)于經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是()。

A、EVA=稅后凈利潤一資本成本

B、EVA=稅后凈利潤一經(jīng)濟資本×資本預(yù)期收益率

C、EVA=(資本金收益率一資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟資本

D、EVA=(經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率一資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟資本

【答案與解析】正確答案：C

EVA是商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng)造出的價值增加。所以EVA的直接表達公式就是A。資本成本=經(jīng)濟資本×資本預(yù)期收益率，所以，得出公式8，稅后凈利潤=經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率X經(jīng)濟資本，所以有了公式D。

37、假設(shè)某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟

資本。此項交易對應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為比率的RAROC等于()。

A、4、00% B、4、08% C、8、00%D、8、16%

【答案與解析】正確答案：D

根據(jù)RAROC Annual的計算公式可算得。

38、資產(chǎn)證券化屬于()。

A、改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的措施

B、改善商業(yè)銀行負債流動性的措施

C、既是改善資產(chǎn)流動性的措施，也是改善負債流動性的措施

D、以上都不對

【答案與解析】正確答案：A

資產(chǎn)證券化是將缺乏流動性但具有與其穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化成可以在金融市場上出售和流通的證券。最大優(yōu)勢就是改善資產(chǎn)的流動性。

39、即期外匯交易的作用不包括()。

A、可以滿足客戶對不同貨幣的需求

B、可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險

C、可 以用來套期保值

D、可以用于外匯投機

【答案與解析】正確答案：C

“套期保值”利用的就是時間跨度，這是遠期或者期貨做的事情，即期交易沒有這個功能。即期外匯交易的作用就包括ABD所述的三個方面。

40、下列關(guān)于遠期利率合約的說法，不正確的是()。

A、遠期利率可由即期利率曲線推斷

B、遠期利率合約是一項表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)

C、債務(wù)人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險

D債權(quán)人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險

【答案與解析】正確答案：B是表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)。41利率互換是兩個交易對手相互交換的一組資金流量，()。

A、涉及本金的交換和利息支付方式的交換

B、涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

C、不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

D、不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

【答案與解析】正確答案：C

利率互換交換的只有利率，沒有本金。

42、()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

A、名義價值 B市場價值 C、公允價值D、市值重估價值

【答案與解析】正確答案：A。

區(qū)分這幾種價值的含義。名義價值就是賬面上的價值，都是歷史成本反映出來的

43、在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，()一般不具有實質(zhì)性意義。

A、名義價值 B?市場價值 C、公允價值D、市值重估價值

【答案與解析】正確答案：A

從字面 面上看，“名義”是最不具有實質(zhì)意義的，考慮A為本題答案。事實上，在這四種價值中，B、C、D對市場價格的依賴性很強，只有名義價值是根據(jù)歷史成本反映出來的，所以不具有實質(zhì)性意義。

44、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是()。

A、指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

B、等于表內(nèi)的即期負債減去即期資產(chǎn)

C、不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債

D、不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

【答案與解析】正確答案：B

記憶題。一般來說，缺口或者敞口，都是資產(chǎn)減負債，B應(yīng)為表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債。

45、商業(yè)銀行應(yīng)當如何選取流動性風(fēng)險的評估方法?()

A、選定某一種方法，便一以貫之的采用

B、流動性管理水平高的銀行應(yīng)當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當選取較初級的流動性指標分析法和現(xiàn)金流分析法

C、商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風(fēng)險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況

D、以上都不對

【答案與解析】正確答案;C

不論是什么規(guī)模的銀行，不論管理水平高低，只采取一秭或者某幾種方法是不能全面評估風(fēng)險的，因為每種方法都有它的優(yōu)點和缺點，如果想要全面綜合地評價銀行的流動性狀況，最好同時采用多種評估方法。

46、影響金融工具久期的因素不包括()。

A、金融工具的到期Et B、距下一次重新定價日 的時間長短

C、到期日之前支付金額的大小 D、金融工具的發(fā)行日期

【答案與解析】正確答案：D

考生如果知道久期的計算公式，可以很快做答。D中發(fā)行日 期不會對久期有什么影響，久期看重的是未來的發(fā)展，因此有影響的是距離到期日的時間。

47、中國人民銀行從2004年開始實行差別存款準備金攀彀再貸款浮息制度，這樣做是為了()。

A、擴大貨幣流通量

B、敦促商業(yè)銀行加強流動性管理，對流動性風(fēng)險管囊的有關(guān)成本/收益進行科學(xué)分析，制定科學(xué)的流動性管理方案

C、提高商業(yè)銀行業(yè)的信譽度

D、緊縮貨幣

【答案與解析】正確答案：B

題干中沒有說明是提高還是降低存款準備金率，如果提高，可以由緊縮貨幣的效

果，如果降低，則有擴大貨幣流通量的效果。但是題干中只說明是實行差別準備金率及再貸款浮息制度，這樣的目的就不是A或D。C顯然錯誤，提高信譽度是依靠各家銀行自身的管理，只有B是正確的，是為了加強銀行流動性管理。

48、下列有關(guān)利率風(fēng)險的說法，正確的是()。

A、若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率下降時，銀行的未來收益將減少

B、存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款銀行收益不受影響

C、銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進行保值，就不會存在收益率曲線風(fēng)險

D、當利率敏感性負債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風(fēng)險

【答案與解析】正確答案：D

本題最明顯的錯誤選項是C，風(fēng)險會一直存在。然后分析其他選項，在A中，利率下降時，銀行的未來收益將增加，因為短期存款需要支付的利息變少了，而長期貸款所得到的利息還是按以前的利率計算的。B中，存款人和借款人的重新安排是會影響銀行的收益的。

49、下列關(guān)于操作風(fēng)險的人員因素的說法，不正確的是()。

A、內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類

B、違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

C、員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶交易進行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險

D、缺乏足夠的后援人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識技能匱乏造成風(fēng)險晦體現(xiàn)

【答案與解析】正確答案：D

本題所列舉的各種因素還是比較容易分類的。D中缺乏后援人員，顯然不是員工知識技能匱乏的體現(xiàn)，而是核心雇員流失造成風(fēng)險的體現(xiàn)。

50、《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法，其中風(fēng)險敏感度最高的是()。

A、高級計量法

8、標準法 C、基本指標法D、內(nèi)部評級法

【答案與解析】正確答案：A

按照從簡單到高級的順序記憶這三種方法就是基本標準法、標準法、高級計量法

51、采用基本指標法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險資本應(yīng)等于()。

A、前五年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

B、前五年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

C、前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

D、前三年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

【答案與解析】正確答案：C

記憶題，“三年的正總收入”是經(jīng)常考查的地方。

52、操作風(fēng)險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括()。

A、公司治理結(jié)構(gòu) B、合規(guī)文化

C、信息系統(tǒng)建設(shè) D、外部控制體系

【答案與解析】正確答案：D

題干中指明是“內(nèi)部環(huán)境因素”了，所以外部控制體系就排除在外。

53、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。

A、客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化

8、主觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化

C、主觀性、全面性、動態(tài)性、標準化D、客觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化【答案與解析】正確答案：A

對比選項，在收集數(shù)據(jù)時，客觀性一定是要好于主觀性的，排除BC。然后對比AD中的動態(tài)化和靜態(tài)化，自然動態(tài)化的數(shù)據(jù)更有利于今后的研究和分析，所以選出A。

54、按照由表及里的原則，操作風(fēng)險具體可劃分為非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險和()。

A、控制派生風(fēng)險 B、人力資源配置不當風(fēng)險

C、系統(tǒng)性風(fēng)險 D、操作失誤風(fēng)險

【答案與解析】正確答案：A

操 作風(fēng)險評估的原則之一是由表及里，操作風(fēng)險具體可劃分為非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險和控制派生風(fēng)險。非流程風(fēng)險是由政策、管理模式等系統(tǒng)原因產(chǎn)生的;流程環(huán) 節(jié)風(fēng)險是流程環(huán)節(jié)所固有的操作風(fēng)險因素;控制派生風(fēng)險是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風(fēng)險因素。B是非流程風(fēng)險中的一種;D是流程環(huán)節(jié)中的一種。C系統(tǒng)性風(fēng) 險是指風(fēng)險波及范圍較大的風(fēng)險。

55、()是目前操作風(fēng)險識別與評估的主要方法中適用最廣泛、最成熟的。

A、自我評估法

8、損失事件數(shù)據(jù)方法

C、流程圖 D、情景分析

【答案與解析】正確答案：A

通過一句話記住操作風(fēng)險識別與評估的三個方法：“自我”按照“流程圖”收集“損失事件數(shù)據(jù)”。

56、每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險點及對應(yīng)的控制措施，初步評估風(fēng)險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估工作流程的()階段。

A、控制活動識別與評估 B、全員風(fēng)險識別與報告

C、作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估D、制定與實施控制優(yōu)化方案

【答案與解析】正確答案：B

題干上來就點明是“每位員工”，對照選項，B的全員風(fēng)險識別與報告最貼合題意。B是第一步，C是第二步，A是第三步，D是第四步，第五步是報告自我評估工作和日常監(jiān)控。

57、()是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。

A、資金交易業(yè)務(wù) B、柜臺業(yè)務(wù) C、個人信貸業(yè)務(wù)D、代理業(yè)務(wù)

【答案與解析】正確答案：D

題干中出現(xiàn)了“委托”、“代為辦理”，很明顯這是代理業(yè)務(wù)。選D。

58、《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量方法，其中不包括()。

A、高級計量法 B、標準法 C、基本指標法D、內(nèi)部評級法

【 答案與解析】正確答案：D

內(nèi)部評級法是巴塞爾委員會提出的對信用風(fēng)險計量的方法?？忌梢宰⒁猓岬健霸u級”一般就是對信用風(fēng)險進行評估或者計量。另外，A、B、C是操作風(fēng)險的計量方法，要求考生對這三種方法一起記憶，通常它們會一起出現(xiàn)。

59、在操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法中，()的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資：本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。

A、高級計量法 B、基本指標法 C、標準法 I)、內(nèi)部評級法

【答案與解析】正確答案：C

題干所述正是標準法的主要內(nèi)容，簡單說就是：按標準把業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線計算風(fēng)險資本。

60、操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括()

A、由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

B、由表及里、自上而下和從已知到未知

C、由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

D、由表及里、自上而下和從已知到未知

【答案與解析】正確答案：B

所遵循的原則實際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡單到復(fù)雜，層層深入;自下而上是一般管理評估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級申報;從已知到 未知，就是從歷史推測未來。

61、在自我評估法中，下列操作風(fēng)險 與內(nèi)部控制評估的工作流程各階段，按 照先后順序排序結(jié)果是()。

(1)全員風(fēng)險識別與報告

(2)控制活動識別與評估

(3)制定與實施控制優(yōu)化方案

(4)報告自我評估工作與日常監(jiān) 控

(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別于評估

A、(1)(2)(3)(4)(5)B、(4)(1)(5)(3)(2)

C、(4)(2)(3)(1)(5)D、(1)(5)(2)(3)(4)

【答案與解析】正確答案：D

整個過程描述的是自我評估法，所以(4)報告自我評估工作與}1常監(jiān)督應(yīng)該是整個自我評估的最后一步，僅此就可以考慮D為正確選項;然后我們 可以從第一步開始驗證，(1)比(4)更貼近第一步，而第二 步就進行研究控制活動時間顯得過早，應(yīng)該

是先進行(5)，然后通過(2)的評估來進行(3)、所以整個過稃就是(1)、(5)

(2)、(3)、(4)、確保D的準確性。

62、關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的下列說 法，不正確的是()

A、根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操怍風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作網(wǎng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

B、不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生

C、商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險束手無策

D、商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險計提損失準備或分配資本金

【答案與解析】正確答案：C

C表述中出現(xiàn)了對風(fēng)險管理很消極的態(tài)度，而且在表達上沒有教材中的嚴密和書面，很容易就判斷出該選項是有問題的。本題比較簡單，因為D很快就解釋了C的錯誤。對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險可以計提損失準備或者分配資本金。

63、在操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法中，()是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

A、內(nèi)部評級法 B、基本指標法 C、標準法 D、高級計量法

【答案與解析】正確答案：D

標準法的特征是八條產(chǎn)品線，基本指標法用不到計量系統(tǒng)，只有高級計量法符合題意。選D，考生不要把“內(nèi)部操作”看做是 “內(nèi)部評級法 ”的特征，內(nèi)部評級法是信用風(fēng)險中的方法，它經(jīng)常作為干擾項出現(xiàn)，要尤為注意。

64下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和控制措施中，屬于風(fēng)險緩釋措施的是()。

A、減少在不熟悉市場的交易 B、強化交易員限額交易制度

C、購買未授權(quán)交易保險 D、為操作風(fēng)險分配資本金

【答案與解析】正確答案：C

考 生要了解根據(jù)商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和控制風(fēng)險的能力，風(fēng)險可以分為可規(guī)避的可降低的、可緩釋的、應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險。本題中，四個選項分別就是控制這四種風(fēng)險的 相應(yīng)措施。A是減少交易，是一種風(fēng)險規(guī)避的措施。B是強化制度是對可降低的風(fēng)險采取的措施。D是對必須要承擔(dān)的風(fēng)險分配準備金。只有C是風(fēng)險緩釋的措施。通常，風(fēng)險緩釋的方案往往帶有一定的專業(yè)性，包括連續(xù)營業(yè)方案，保險和業(yè)務(wù)外包，就是其中的保險措施。

65、商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運行的風(fēng)險，不可 以通過()來進行操作風(fēng)險緩釋。

A、提高電子化水平以取代手工操作B、制定連續(xù)營業(yè)方案

C、購買電子保險 D、IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包

【答案與解析】正確答案：A

題干中已經(jīng)指出信息基礎(chǔ)設(shè)施嚴重受損，為了不影響正常業(yè)務(wù)運行，應(yīng)該輔助以手工操作，而A的方案恰恰相反。另外，換個角度解答此題，題目中已說明是操作風(fēng)險緩釋，那么三種緩釋手段分別在B、C、D中有所體現(xiàn)了，只有A例外。

66、()是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。

A、資產(chǎn)流動性 B、負債流動性 C、資本流動性 D、貸款流動性

【答案與解析】正確答案：B

67、()對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

A、個人存款 B、公司存款 C、機構(gòu)存款 D、大額存款

【答案與解析】正確答案：A

結(jié)合現(xiàn)實，B、C、D都是大額存款機構(gòu)，他們對于信用和利率都很敏感，因為本金龐大，利率的小變動都會引起利息的大變化。而個人存款就不會在乎利息的微小變動了。

68、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是()。

A、商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長” 的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口 是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險

B、在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

C、商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

D、股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張

【答案與解析】正確答案：D

結(jié)合現(xiàn)實，股票投資收益率下降，會使人們 把投資于股市的資金撤出來存入銀行，因此不會造成銀行的流動性緊張。流動性緊張的情形是發(fā)生擠兌行為。

69、下列關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進行流動性管理的說法，不正確的是()。

A、商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監(jiān)測和控制

B、商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能對應(yīng)其外幣債務(wù)組合結(jié)構(gòu)

C、商業(yè)銀行如果認為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量

D、多幣種的資產(chǎn)與負債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性管理的復(fù)雜程度

【答案與解析】正確答案：D

如果對知識點不了解，統(tǒng)觀選項，可能會懷疑C、D，相比之下，D的錯誤更明顯，因為多幣種只能是增加復(fù)雜程度，而不是降低復(fù)雜程度。那么，就要偏向于選 D。C的做法是可取的，如果商業(yè)銀行認為某種貨幣是最重要的對外結(jié)算工具，也可以選擇以絕對方式匹配債務(wù)組合，即完全持有該重要貨幣用來匹配所有外幣債 務(wù)，而減少其他貨幣的持有量

70、商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”不包括()。

A、安全性 B、穩(wěn)定性 C、流動性 D、效益性

【答案與解析】正確答案：B

這三性原則是常識，需要考生記憶。

71、如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該 銀行核心存款比例等于()。

A、0、1 B、0、2 C、0、3 D、0、4

【答案與解析】正確答案：B

核心存款比例=核心存款÷總資產(chǎn)。

72、下列關(guān)于流動性比率指標的說法，不正確的是()。

A、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲的 流動性越高，應(yīng)付流動性需求的能力也就越強

B、易變負債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金

C、對主動負債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度為50% 很正常

D、貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準確地衡量商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險

【答案與解析】正確答案：C

對于主動負債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度通常為負值。

73、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是()。

A、現(xiàn)金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期肉的流動性狀況

B、B根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%一5%時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警

C、商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強

D、應(yīng)當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求

【答案與解析】正確答案：C

在風(fēng)險管理中，銀行或客戶規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，隱藏風(fēng)險就越多，管理就越麻煩，就不利于風(fēng)險管理，記住這種觀點，可以幫助快速解答很多問題。例如本題中，商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，分析人員所能獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準確性隨之降低。

74、()針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。

A、流動性比率/指標法 B、現(xiàn)金流分析法

C、缺口分析法D、久期分析法

【答案與解析】正確答案：C

考生只需記住，計算差額，是缺口分析的一大特征。這個定義與缺口分析在市場風(fēng) 險計量中不完全一樣，所以要記住分析法的特點，才能防止混淆。

75、下列不屬于壓力測試的假設(shè)情況的是()。

A、6個月LIBOR增加500個基點 B、信用價差增加300個基點

C、正常經(jīng)營狀況 D、主要貨幣相對于美元升值l5%

【答案與解析】正確答案：C

本題很簡單，壓力測試就是測非正常情況下的風(fēng)險狀況，直接選C。

76、商業(yè)銀行對外幣的流動性風(fēng)險管理不包括()。

A、將流動性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

B、將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

C、制訂各幣種的流動性管理策略

D、制訂外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計劃、【答案與解析】正確答案：B

最終的監(jiān)督的控制權(quán)力只能集中在總行，這屬于可以常識判斷出的錯誤。商業(yè)銀行對外幣的流動性風(fēng)險管理包括ACD三項所述內(nèi)容。

77、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過()，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于()。

A。75%，25% B、75%，l5% C、50%，l5% D、50%，25%

【答案與解析】正確答案：A

屬于記憶題。要求考生除了在記憶這幾個數(shù)字比例之外，還要留心“不得超過”與“不得低于”。流動性資產(chǎn)比流動性負債少，但是要超過l/4。存款余額一定要比貸款余額多，多出存款的l/4。

78、通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內(nèi)的流動性頭寸等于()加總。

(1)新貸款凈增值的預(yù)測值

(2)存款凈流量的預(yù)測值

(3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值

(4)其他負債凈流量預(yù)測值

(5)期初的“剩余”或 “赤字”

A、(1)、(2)B、(1)、(2)、(3)

C、(1)、(2)、(5)D、(1)、(2)、(3)(4)、(5)

【答案與解析】正確答案：D

用現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求的方法：新貸款凈增值的預(yù)測值(新貸款額-到期貸款-貸款出售)+存款凈流量的預(yù)測值(流入量-流出量)+其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值+其他負債凈流量預(yù)測值+期初的“剩余”或“赤字”。

79、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100 億元，那么該銀行的融資需求等于()億元。

A、400 B、300 C、200 D、-l00

【答案與解析】正確答案：A

融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額。

80、下列()越高，表示商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高。

A、現(xiàn)金頭寸指標 B、核心存款比例

C、易變負債與總資產(chǎn)的比率D、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

【答案與解析】|正確答案：C

從字面上分析選項就可以得出答案A、B、D顯然是指標越高，對銀行越有利風(fēng)險越小，只有C是負債與總資產(chǎn)的比率，而且是易變負債，易變負債越高，負債無法全部還上的風(fēng)險就越犬，流動性風(fēng)險也就越大。

81、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理基本做法的說法，正確的是()。

A、確保及時處理投訴和批評 B、增強對客戶的透明度

C、增強對公眾的透明度 D、明確董事會和高級管理層的責(zé)任

【答案與解析】正確答案：D

戰(zhàn)略風(fēng)險管理基本做法：(1)明確董事會和高級管理層的責(zé)任;(2)建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程;(3)采取恰當?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理辦法。A,B、C都是聲譽風(fēng)險管理辦法。

82、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險評估的說法，不正確的是()。

A、戰(zhàn)略實施方案執(zhí)行之前，應(yīng)當認真評估其是否與商業(yè)銀行的長期發(fā)展目標和戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致、對未來戰(zhàn)略目標的貢獻，以及是否有必要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃

B、戰(zhàn)略實施方案執(zhí)行之后，無論成功與否，商業(yè)銀行都應(yīng)當對戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案的執(zhí)行效果進行深入分析、客觀評估、認真總結(jié)并從中吸取教訓(xùn)

C、針對未來不確定的經(jīng)濟、政治因素，商業(yè)銀行可以利用情景分析法，分別評估在有利、正常和不利的市場條件下，戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案可能對其產(chǎn)生的影響

D、董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，以及法律/合格/內(nèi)部審計部門對有效的戰(zhàn)略風(fēng)險評估負有間接責(zé)任

【答案與解析】正確答案：D

這類文字題經(jīng)常出現(xiàn)在多選題中，考生只有熟悉教材，才能從容應(yīng)對。作為單選題，還是比較簡單的，因為我們說過，對于風(fēng)險要有積極的態(tài)度，與這種態(tài)度相違背的 表述十有八九是錯誤的。D中的間接責(zé)任就屬于這類的錯誤，而且通過常識就可以判斷，最高層如果都不能對戰(zhàn)略風(fēng)險負直接責(zé)任的話，就沒有部門可以擔(dān)負這個責(zé) 任了。

83、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是()。

A、戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)

B、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

C、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D、戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面上

【答案與解析】|正確答案：C

我們在風(fēng)險管理的考試中，要本著審慎性、安全性的原則，利益導(dǎo)向從來都不是風(fēng)險管理中的原則，考生如果再遇到這種以利益為目標的選項，要加倍關(guān)注。本題中戰(zhàn)略規(guī)劃的主要內(nèi)容就包括A、B、D三項。

84、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別宏觀層面內(nèi)容的是()。

A、進入或退出市場的決策是否恰當

B、資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品

C、是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)

D、建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當

【答案與解析】正確答案：B

戰(zhàn)略風(fēng)險管理層面從 三個層面入手：

(1)戰(zhàn)略層面——一董事會和高管層;(2)宏觀層面一所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域;(3)微觀層面——實際處理風(fēng)險的人員。AD是戰(zhàn)略層面(總行)，C是微觀層面(工作崗位)。宏觀層面是指業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

85、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是()。

A、經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一

B、戰(zhàn)略風(fēng)險獨立予市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險單獨存在 C、風(fēng)險管理部門負責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

D、商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

【答案與解析】正確答案：A

再次強調(diào)，沒有風(fēng)險是處于獨立狀態(tài)的，排除B。C是由董事會和高級管理層負責(zé)的。D商業(yè)銀行要做的是無論戰(zhàn)略規(guī)劃成功與否，都要學(xué)習(xí)總結(jié)。

86、下列關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的說法，不正確的是()。

A、努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽風(fēng)險管理體系

B、聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性風(fēng)險交叉存在、相互作用

C、保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理

D、聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了增加值

【答案與解析】正確答案：A

A要講的是在聲譽風(fēng)險管理體系建立時要重點強調(diào)的內(nèi)容，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織就是管理體系的一部分，A錯誤。另外，B是聲譽風(fēng)險的特點，C是聲譽風(fēng)險的管理辦法，D是聲譽危機管理規(guī)劃的好處。

87、清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不包括()。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險識別 B、戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃

C、戰(zhàn)略風(fēng)險評估 D、應(yīng)急方案

【答案與解析】正確答案：B

對風(fēng)險可以識別、評估、監(jiān)測、控制，但是沒有對風(fēng)險進行規(guī)劃一說。

88、下列關(guān)于市場準入的說法，不正確的是()。

A、市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制

B、機構(gòu)準入是指依據(jù)法定標準，批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立

C、業(yè)務(wù)準人是指按照營利性原則，批準銀行機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種

D、高級管理人員的準入，是指對銀行機構(gòu)高級管理人員任職資格的核準或認可

【答案與解析】正確答案：C

業(yè)務(wù)準入是指按照審慎性標準，批準銀行機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種。

89、下列關(guān)于風(fēng)險評級方法的說法，不正確的是()。

A、ROCA評級法又稱母行支持度評估法

B、ROCA評級法主要對銀行的風(fēng)險管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個方面進行評估

C、SOSA評級法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機構(gòu)的有機部分進行監(jiān)管

D、CAMELS評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系

【答案與解析】正確答案：A

SOSA評級方法又稱母行支持度評估法。

歸納風(fēng)險評級的主要方法：

(1)CAMELS評級。Capital adequaCy，asset quality，management、earnings，liquidi tv，sensitivity to marketrisk資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利、流動性、市場風(fēng)險敏感度;共分為5個級別，l級信用狀況最好，5最次。

(2)其他方法。ROCA方法，考慮到外資行的分行和代理黲不是獨立的法人，risk management;operational Controls;ComplianCe;asset quality，風(fēng)險管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量。

SOSA方法，strength of support assessment，這個是指對外國銀行進行有效經(jīng)營和背景支持的評估，又稱母行支持度評估法。

90、下列關(guān)于外部審計的說法，不正確的是()。

A、外部審計作為一種外部監(jiān)督機制對銀行的財務(wù)管理和風(fēng)險管理進行審查有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用

B、外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充

C、加強外部審計對銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本

D、外部審計作為獨立的第三方，有利于引導(dǎo)投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務(wù)狀況進行分析、判斷，客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用

【答案與解析】正確答案：C

銀行監(jiān)管的任務(wù)隨著銀行金融服務(wù)多樣化的開展，也越來越復(fù)雜，加強外部審計對銀行的監(jiān)督作用，就可以幫助銀監(jiān)部門提高監(jiān)管效率，同時降低監(jiān)管成本。

二、多選題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中

有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。

1、“9-11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當注意()。

A、災(zāi)難備份 B、強制員工休假

C、審慎選擇經(jīng)營地址 D、制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

E、購買保險

【答案與解析】正確答案：ACDE

B的做法對應(yīng)對災(zāi)難性損失是無事于補的。

2、()的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。

A、零售客戶 B、小額存款人 C、個人存款人

D、公司存款人 E、機構(gòu)存款人

【答案與解析】正確答案：DE

本題選項其實分為兩部分，一部分是ABC，都是小額存款人;另一部分是DE，大額存款人。對商業(yè)銀行流動性較大的自然是大額存款人，選DE。

3、商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風(fēng)險作用的有()。

A、適度分散客戶種類和資金到期日

B、制定風(fēng)險集中限額

C、以零售資金作為銀行負債的主要來源

D、將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)

E、以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負債的主要來源

【答案與解析】正確答案：ABC

減少資金的流動性風(fēng)險，就是要降低資金的集中度，A、B、C都是在對資金的集中進行分散或控制。D中，房地產(chǎn)屬于中長期投資，而且集中于單一行業(yè)，勢必會加大流動性風(fēng)險。E批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，將會是很大的數(shù)額，會加大流動性風(fēng)險。

4、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號有()。

A、商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌

B、所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大

C、商業(yè)銀行的外部評級上升

D、快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

E、債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

【答案與解析】正確答案：ABDE

A中，銀行股價下跌，說明銀行資產(chǎn)狀況出現(xiàn)了問題;B銀行的債務(wù)增加，對流動性造成威脅;C外部評級上升，是有利的;D資產(chǎn)來源過于集中;E發(fā)生了擠兌情形。

5、下列關(guān)于良好的聲譽風(fēng)險管理體系作用的說法，正確的有()。

A、能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失

B、能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平

C、能夠減少進入新市場的阻礙

D、能夠吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力

E、能夠完全避免風(fēng)險事件和未來損失

【答案與解析】正確答案：ABCD

風(fēng)險和損失是不能被完全避免的。

6、聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括()。

A、制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制 B、危機現(xiàn)場處理

C、危機處理過程中的持續(xù)溝通D、管理危機過程中的信息交流

E、模擬訓(xùn)練和演習(xí)

【答案與解析】正確答案：ABCDE

聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容還包括：提高解決問題的能力;提高發(fā)言人的溝通技能。

7、商業(yè)銀行附屬資本包括()。

A、核心資本 B、一般準備 C、盈余公積

D、未分配利潤 E、長期次級債務(wù)

【答案與解析】正確答案：BE

盈余公積和未分配利潤都是核心資本。

8、銀行監(jiān)管方法包括()。

A、資本監(jiān)管 B、市場準入 C、風(fēng)險評級

D、監(jiān)督檢查 E、外部審計

【答案與解析】正確答案：ABCD

外部審計是銀行自己進行風(fēng)險監(jiān)督的一種方法。銀行監(jiān)管方法包括上述這四種方法。

9、流動性比例中流動性資產(chǎn)包括()。

A、在中國人民銀行超額準備金存款

B、一個月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款

C、一個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)

D、一個月內(nèi)到期的次級類貸款

E、一個月內(nèi)到期的債券

【答案與解析】正確答案：ABCE

除了上述四種之外，另外還有：庫存現(xiàn)金、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額、一個月內(nèi)到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關(guān)注類貸款)、在國外二級市場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔出其中的不良資產(chǎn))。

10、對于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重賦予權(quán)重為0的有()。

A、我國中央政府的債券

B、中央政府投資的公用企業(yè)的債券

融資指標/信號：商業(yè)銀行的負債穩(wěn)定性和融資能力的變化。

11、清晰的聲譽風(fēng)險管理流程包括。()。

A、聲譽風(fēng)險識別 B、外部審計 C、聲譽風(fēng)險評估

D、監(jiān)測和報告 E、內(nèi)部審計

【答案與解析】正確答案：ACDE

考生可以簡單記憶為外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。清晰的聲譽風(fēng)險管理流程包括聲譽風(fēng)險識別、聲譽風(fēng)險評估、監(jiān)測和報告、內(nèi)部審計。

12、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)急方案的有()。

A、業(yè)務(wù)中斷恢復(fù)計劃 B、公共關(guān)系補償計劃 C、災(zāi)難恢復(fù)計劃

D、訴訟應(yīng)答策略 E、回應(yīng)監(jiān)管批評

【答案與解析】正確答案：ABCDE

熟悉教材，多讀形成大致印象。戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)急方案基本就包括這五項內(nèi)容。

13、違約的發(fā)生主要是由于哪些原因?()

A、債務(wù)人自身原因，經(jīng)營不善、決策失誤

8、行業(yè)不景氣

C、宏觀經(jīng)濟因素影響 D、債務(wù)人故意欺詐

E、貸款定價不合理

【答案與解析】正確答案：ABC

一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風(fēng)險發(fā)生原因的時候，個人故意欺詐的原因不是主要原因。本題中的貸款定價是銀行的行為，所以也不是違約發(fā)生的主要原因。

14、在監(jiān)管當局培育銀行的內(nèi)部信用評估體系過程中，給出的四個主要輸入?yún)?shù)中

相對可以忽略的是()。

A、EAD B、LGD

C、M D、PD

【答案與解析】正確答案：C

本題考查內(nèi)部評級體系的相關(guān)知識點，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預(yù)測違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約敞口風(fēng)險(EAD)、期限(M)，還要求考生對常用的這幾個指標的縮寫比較熟悉。我們在復(fù)習(xí)過程中，很少見期限參數(shù)出現(xiàn)在各 公式中，因為期限一般是已知的，很少需要預(yù)測，這個參數(shù)相對可以忽略。

15、為量化操作風(fēng)險，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運用VAR技術(shù)對操作風(fēng)險進行計量。該方法包括哪些步驟?()

A、定義操作風(fēng)險并分類 B、文件證明和收集數(shù)據(jù)

C、建立模型 D、重新進行數(shù)據(jù)收集

E、確定模型并實施

【答案與解析】正確答案：ABCDE

因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險管理指明方向?！耙蚬P(guān)系模型”的5個步驟如選項所述，在實踐中，通行做法是 先收集損失事件，然后再努力尋找導(dǎo)致?lián)p失事件發(fā)生的原因。

16、審慎經(jīng)營類指標包括()。

A、股本凈回報率 B、資本充足率 C、大額風(fēng)險集中度

D、不良貸款撥備覆蓋率 E、成本收入比

【答案與解析】正確答案：BCD

AE中有收入因素，這兩個指標屬于經(jīng)營績效類指標。

17、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化程度的指標包括()。

A、資本充足率 B、大額風(fēng)險集中度 C、正常貸款遷徙率

D、不良貸款遷徙率 E、成本收入比

【答案與解析】正確答案：CD

衡量風(fēng)險的變化程度，這就是指動態(tài)指標，從字面上分析，就可以看出C、D是動態(tài)的，其他都是靜態(tài)指標。

18、貸款重組應(yīng)當注意的事項包括()。

A、是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

B、進入重組流程的原因

C、是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

D、轉(zhuǎn)讓貸款的成本費用

E、對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進行評估

【答案與解析】 正確答案：ABC E

D是在貸款轉(zhuǎn)讓時要注意的事項，不是貸款鲴良。貸款重組應(yīng)當注意的事項就包括ABCE四項內(nèi)容。

19、新發(fā)生不良貸款的外部原因包括()

A、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定 B企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉

C、企業(yè)逃廢銀行債務(wù) D、企業(yè)違法違規(guī)

E、地方政府行政干預(yù)

【答案與解析】正確答案：BCDE

外部原因，就是銀行之外的因素，A是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)問題。

20、下列哪項屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?()

A、借款人的個人品德 B企業(yè)的資本金

C、借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢 D借款人提供的抵押品價值

E、借款的利率水平

【答案與解析】正確答案：ABCDE

5C體系：CharaCter對應(yīng)A，Capital對應(yīng)B，CapaCity對應(yīng)C(還款能力)，Collateral對應(yīng)D，Condition對應(yīng)E。

21、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務(wù)人可被視為違約?()

A、某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

B、某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)

C、某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

D、某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

E、銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

【答案與解析】正確答案：BCDE

可視為違約的情形是：

(1)有充分證據(jù)證明債務(wù)人不能全額償還其借款(包括本金、利息和手續(xù)費);

(2)債務(wù)人的信譽下降，例如沖銷特別準備或被迫進行債務(wù)重組，包括本金、利息、手續(xù)費的減免和延期;

(3)債務(wù)人超過到期日90天仍未償還債務(wù);

(4)債務(wù)人或債權(quán)人已申請債務(wù)人的企業(yè)破產(chǎn)。

22、銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包括()。

A、本期貸款余額等基本情況 B、地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

C、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 D、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

E、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例

【答案與解析】正確答案：ABCDE

報告還包括對不良貸款的變化趨勢進行預(yù)測。

23、下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險的有()。

A、為客戶提供外匯即期交易 B、為客戶提供外匯遠期交易

C、為客戶提供外匯期貨交易 D、進行自營外匯交易

E、吸收外幣存款

【答案與解析】正確答案：ABCDE

以上選項都與外匯、外幣有關(guān)，也就存在著匯率風(fēng)險。歸納匯率風(fēng)險內(nèi)容Pl89匯率風(fēng)險第一段。

24、下列關(guān)于期貨交易價格發(fā)現(xiàn)功能的說法，正確的有()。

A、期貨交易所是一個公開、公平、公正、競爭的交易場所

B、期貨交易所將眾多影響供求關(guān)系的因素集中于交易所內(nèi)

C、期貨交易所通過公開競價，形成一個公正的交易價格

D、期貨交易價格被作為該商品價值的基準價格

E、人們可以利用期貨交易價格信息來進行各自的生產(chǎn)、經(jīng)營、消費決策

【答案與解析】正確答案：ABCDE

以上選項完整地解釋了期貨交易價格發(fā)現(xiàn)功能。

25、下列關(guān)于單一貨幣敞El頭寸的計算公式，正確的有()。

A、敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

B、即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)一即期負債

C、即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負債

D、遠期凈敞口頭寸=遠期賣出一遠期買人

E、遠期凈敞口頭寸=遠期買入一遠期賣出

【 答案與解析】正確答案：ABE

即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)一即期負債，遠期凈敞口頭寸=買人的遠期合約頭寸一賣出的遠期合約頭寸。

26、運用情景分析方法進行壓力測試時，應(yīng)當選擇的情景包括()。

A、模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形

B、市場價格發(fā)生劇烈變動的情形

C、市場流動性嚴重不足的情形

D、外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失或風(fēng)險難以控制的情景

E、歷史上發(fā)生過重大損失的情景

【答案與解析】正確答案：ABCDE

壓力測試選擇的情景都是極端條件下，非正常狀況下的情景。運用情景分析方法進行壓力測試時，應(yīng)當選擇的情景包括以上5種情況。

27、下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段的有()。

A、壓力測試 B、交易限額管理 C、風(fēng)險限額管理

D、止損限額管理 E、市場風(fēng)險對沖

【答案與解析】正確答案：BCDE

壓力測試屬于市場風(fēng)險計量方法。BCD都是限額管理，還有E都是市場風(fēng)險控制手段。

28、監(jiān)管當局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應(yīng)考慮的因素包括()。

A、高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

B、在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致

C、在可能的情況下，應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法

D、如果是銀行自身開發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當?shù)募俣ɑA(chǔ)上，并請獨立、合格的外部機構(gòu)對模型進行評價

E、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計值情況進行測試

【答案與解析】正確答案：ABCDE

監(jiān)管當局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應(yīng)考慮的因素包括就是以上5個選項所述的內(nèi)容。

29、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有()。

A、交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸

B、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具

C、納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準的交易策略

D、向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶

E、一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶

【答案與解析】 正確答案：ABC

D向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品不應(yīng)列入交易賬戶。一E中，在交易之前，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序包括以上5個選項所敘述的正確的內(nèi)容。

30、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括()。

A、財務(wù)/會計錯誤

8、文件/合同缺陷 C、產(chǎn)品設(shè)計缺陷

D、交易/定價錯誤 E、錯誤監(jiān)控/報告

【答案與解析】正確答案：ABCDE

內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括六個方面：

(1)財務(wù)/會計錯誤：財務(wù)管理和會計賬務(wù)處理方面存在流程錯誤，主要是財會制度不完善。(2)文件/合同缺陷：與文件、合同、檔案有關(guān)的在制定、管理、內(nèi)容結(jié)構(gòu)丟失等方面發(fā)生的錯誤。(3)產(chǎn)品設(shè)計缺陷：與所提供的產(chǎn)品有關(guān)的問題。(4)交易/定價錯誤：在交易過程中，未遵循操作規(guī)定、交易定價產(chǎn)生問題。(5)錯誤監(jiān)控/報告：在監(jiān)控/報告的流程中出現(xiàn)混亂，或者有關(guān)數(shù)據(jù)的問題導(dǎo)致匯報不準確發(fā)生損失等。(6)結(jié)算/支付錯誤：銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲出現(xiàn)的問題。

31、下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準的說法，正確的有()。

A、商業(yè)銀行必須設(shè)置獨立的操作風(fēng)險管理崗位，負責(zé)設(shè)計和實施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理框架

B、商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件

C、商業(yè)銀行需要表明操作風(fēng)險計量方法符合與信用風(fēng)險IRB法相當?shù)姆€(wěn)健標準

D、商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立驗證的嚴格程序

E、任何操作風(fēng)險內(nèi)部計量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會規(guī)定的操作風(fēng)險范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險分類數(shù)據(jù)

【答案與解析】正確答案：ABCDE

巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體要求包括資格要求、定性標準、定量標準、內(nèi)部數(shù)據(jù)要求、外部數(shù)據(jù)要求、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素。A是定性標準BCDE都是定量標準。此類題要求考生熟悉教材后做答。

32、內(nèi)部控制作為一個有機系統(tǒng)，包括的環(huán)節(jié)有()。

A、決策 B、建設(shè)與管理 C、執(zhí)行與操作

D、監(jiān)督與評價 E、改進

【答案與解析】正確答案：ABCDE

這五個環(huán)節(jié)緊密相扣，是一個有機系統(tǒng)。考生可按順序記憶，加深印象。

33、目前對操作風(fēng)險進行評估的要素主要包括()。

A、內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)B、外部數(shù)據(jù) C、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境

D、內(nèi)部控制因素 E、貸款人信用記錄

【答案與解析】正確答案：ABCD。

34、開展操作風(fēng)險和內(nèi)部控制的自我評估的作用包括()。

A、建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理的操作風(fēng)險動態(tài)識別評估機制，實現(xiàn)操作風(fēng)險的主動識別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化

B、不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈利能力

C、在自我評估基礎(chǔ)上，可以建立操作風(fēng)險事件數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建操作風(fēng)險日常監(jiān)測的基礎(chǔ)平臺

D、為案件防查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專項治理工作成為長期任務(wù)融入商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險損失

E、促進操作風(fēng)險管理文化的轉(zhuǎn)變，通過全員風(fēng)險識別，提高員工參與操作風(fēng)險管理的主動性和積極性

【答案與解析】正確答案：ABCDE

自我評估的主要目標是鼓勵各級機構(gòu)承擔(dān)責(zé)任即主動對操作風(fēng)險進行識別和管理。主要作用有6個方面。除了上述5個方面之外，還有為建立操作風(fēng)險管理的關(guān)鍵風(fēng)險指標體系和操作風(fēng)險計量奠定基礎(chǔ)。本題需要考生熟悉教材做答。

35、商業(yè)銀行在流動性管理的過程中，所需要處理的一對矛盾是()。

A、商業(yè)銀行為了追求利潤最大化，傾向于持有期限長、利潤大的資產(chǎn)

B、國家對于商業(yè)銀行流動性管理的強制規(guī)定

C、商業(yè)銀行負債的不穩(wěn)定和不確定性要求商業(yè)銀行必須持有足夠的流動資金來應(yīng)付經(jīng)營過程中的流動性需要

D、社會公眾對商業(yè)銀行流動性狀況的評價

E、商業(yè)銀行自身經(jīng)營戰(zhàn)略

【答案與解析】正確答案：AC

銀行對流動性進行管理，一定是有著自身的利益驅(qū)動，不會單單因為外部(國家政策、社會公眾)原因而被迫做出什么決策。所以在考慮本題時，還是要從銀行自身出發(fā)，另外既然是一對矛盾，那么兩個選項就要相互呼應(yīng)。A、C是最合適選項，說明了銀行既想擁有期限長的資產(chǎn)，又迫于要求高流動性的壓力，因此，選擇恰當?shù)牧鲃有燥L(fēng)險評估方法，有助于把握控制商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險。

36、商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理使用的 管理信息系統(tǒng)。在操作風(fēng)險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括()。

A、支持風(fēng)險評估 B、建立損失數(shù)據(jù)庫

C、生成風(fēng)險應(yīng)急方案 D、預(yù)測風(fēng)險發(fā)生概率

E、建立資本模型

【答案與解析】正確答案：ABE

商業(yè)銀行信息系統(tǒng)有助于銀行開展各項業(yè)務(wù)，控制風(fēng)險。在操作風(fēng)險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用在于支持風(fēng)險評估、建立損失數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險指標收集與報告、風(fēng)險管理和建立資本模型等。本題符合的只有A、B、E三項。C是戰(zhàn)略風(fēng)險管理中需要的工作，D是依靠計量方法或模型推導(dǎo)出來的。

37、良好的公司治理目標包括()。

A、完善股東大會、董事會、監(jiān)事會及其下設(shè)的議事和決策機構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序

B、明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、、高級管理層和高級經(jīng)理人員在組織管理中的責(zé)任

C、建立獨立董事制度，對董事會討論事項發(fā)表客觀公正的意見

D、建立外部監(jiān)事制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進行監(jiān)督

E、增加董事會的權(quán)力及對公司具體經(jīng)營的管理

【答案與解析】正確答案：ABCD

董事會不會負責(zé)公司具體經(jīng)營管理的。

三、判斷題(共15題，每小題1分，共l5分)請對以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯誤選B。

1、用簡化的方法計算期權(quán)敞口頭寸時，持有期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因持有期權(quán)

而可能需要買入或賣出的每種外匯的總額。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

2、如果某機構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機構(gòu)在美元上處于空頭。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

敞口頭寸為正，即凈資產(chǎn)為正，說明在美元上處于多頭。

3、一般來講，風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而增加。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：A

4、風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動正相關(guān)或完全正相關(guān)的 某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險的一種風(fēng)險管理策略。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

應(yīng)為負相關(guān)。

5、即期交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款必須在當時完成。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

即期交易就是按照市價交易，不是按約定價格。

6、記入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

不能隨意更改。

7、交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

表外資產(chǎn)也適用。

8、遠期凈敞口頭寸的數(shù)量等于賣出的遠期合約頭寸減去買人的遠期合約頭寸。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

應(yīng)為買入的減去賣出的。

9、商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風(fēng)險進行分析時，會面臨各個專家對風(fēng)險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：A

銀行規(guī)模大，面臨的風(fēng)險管理難度就越大，對某問題的評價就會缺乏一致性的問題會更突出。

10、傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法中，授信集中是指相對于商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風(fēng)險水平而言，存在較小潛在風(fēng)險的授信。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

應(yīng)為存在較大潛在風(fēng)險的授信。

11、在企業(yè)現(xiàn)金流量表中，企業(yè)購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金屬于企業(yè)經(jīng)營活動現(xiàn)金流出。

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

屬于投資活動。

12、信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

應(yīng)為非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。具有明顯系統(tǒng)風(fēng)險特征的是市場風(fēng)險。

13、違約概率是事后檢驗的結(jié)果。

A、對 B、錯

【答案與解析】|正確答案：B

是事前估計的結(jié)果。

14、貸款五級分類主要用于貸前審批。

A、對 B錯

【答案與解析】正確答案：B

主要用于貸后管理。

15、CreditMonitor模型認為，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：A