第一篇:【重點(diǎn)】2018年初級銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理講義五
004km.cn
【重點(diǎn)】2018年初級銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理講義五
2018年銀行從業(yè)資格考試預(yù)計(jì)在6月份,考生要決定備考,就要爭取一次性通過考試!小編整理了一些銀行考試的相關(guān)資料,希望對備考生有所幫助!最后祝愿所有考生都能順利通過考試!
4.1.2 主要交易產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征
主要包括:即期、遠(yuǎn)期、期貨、互換、期權(quán)五種,除了即期,其他都是金融衍生產(chǎn)品,有一定的杠桿作用。
1.即期
現(xiàn)金交易,現(xiàn)貨交易,錢貨兩清。由于涉及到時(shí)區(qū)時(shí)差的差異,并不一定在同一天交易完成。交易的一方按固定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn),交付及付款日在合約訂立后的兩個(gè)營業(yè)日完成(現(xiàn)場)。即期外匯買賣(spot exchange deals)通常簡稱為即期,即交割日是(或稱起息日)為交易日以后的第二個(gè)工作日是(銀行的營業(yè)日)的外匯交易。所謂交割日是(或稱起息日)也是外匯交易合同的到期日是,在該日交易雙方互相交換貨幣。即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易,可以滿足客戶對不同貨幣的需求。
2.遠(yuǎn)期
交易買賣雙方約定在未來某個(gè)特定日期,依交易時(shí)所約定的幣種、匯率和金額進(jìn)行交割的外匯交易。
遠(yuǎn)期匯率可以通過無風(fēng)險(xiǎn)套利原理推到出來。匯率決定公式:無抵補(bǔ)的利率平價(jià)、抵補(bǔ)的利率平價(jià)。
遠(yuǎn)期外匯交易是常用的規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn),固定外匯成本的一種方法。
利率方面:計(jì)算遠(yuǎn)期利率和即期利率的公式。
3.期貨
期貨是指在交易所里進(jìn)行交易的一種標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合同。
1972年,芝加哥商品交易所(CME)的國際貨幣市場首次首次進(jìn)行國際貨幣的期貨交易。1975年,芝加哥商品交易所開展的房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易,標(biāo)志著金融期貨交易的開始。目前,金融期貨交易占整個(gè)期貨市場交易量的80%以上。
004km.cn
(1)分類
期貨合約按標(biāo)的的不同分為三類:
1)利率期貨。
2)貨幣期貨,指以匯率為標(biāo)的的期貨合約。
3)股指期貨,以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約。
(2)期貨的經(jīng)濟(jì)功能
1)規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn),套期保值。
2)有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格。
(3)與遠(yuǎn)期的區(qū)別
1)遠(yuǎn)期交易采取的是非標(biāo)準(zhǔn)化,貨幣、金額和期限都可靈活協(xié)商,而期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的,一般都由交易所統(tǒng)一的制定。
2)交易對手不同:遠(yuǎn)期交易一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易,合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn)。而期貨交易一般在交易所交易,由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)。
3)遠(yuǎn)期合約的流動性較差,合約一般要持有到期,而期貨合約的流動性較好,合約可以在到期前隨時(shí)平倉。
4.互換
交易雙方約定在將來某一時(shí)期內(nèi)互相交換一系列現(xiàn)金流的合約,較為常見的有利率互換和貨幣互換。
(1)利率互換,是指兩個(gè)交易對手相互交換一組資金流量,并不涉及本金的交換,僅就利息支付方式進(jìn)行交換。
利率互換的主要作用:一是規(guī)避利率波動風(fēng)險(xiǎn),二是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效的降低各自的融資成本。
(2)貨幣互換,指交易雙方用不同的貨幣進(jìn)行的互換交易。
004km.cn
(3)與利率互換不同,貨幣互換中不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定,且該匯率在整個(gè)互換期間保持不變。貨幣交換的交易雙方同時(shí)面臨著利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險(xiǎn)。
5.期權(quán)
期權(quán)是指買方(buyer)在簽訂期權(quán)契約時(shí),通過支付期權(quán)賣方(writer)一筆權(quán)利金后,取得一項(xiàng)可在選擇權(quán)合約的存續(xù)期內(nèi)或到期日當(dāng)日(expiry date),以約定的執(zhí)行價(jià)格(strike price)與期權(quán)賣方進(jìn)行約定數(shù)量標(biāo)的交割的權(quán)利。
對期權(quán)買方來說,損失是有限的,收益是無限的;而對期權(quán)賣方來說,收益是有限的,損失是無限的。
(1)分類
1)按權(quán)利內(nèi)容:
買方期權(quán)(call option)和賣方期權(quán)(put option)。
2)按履約方式:
美式期權(quán)(american style)任何時(shí)候都可以行權(quán)。
歐式期權(quán)(european style)只能在規(guī)定時(shí)間行權(quán)。
3)按執(zhí)行價(jià)格:
價(jià)內(nèi)期權(quán)(in the money)。
平價(jià)期權(quán)(at the money)。
價(jià)外期權(quán)(out of the money)。
(2)期權(quán)費(fèi):買方為取得權(quán)利而支付的費(fèi)用,由內(nèi)在價(jià)值(intrinsic value)和時(shí)間價(jià)值(time value)組成。
1)內(nèi)在價(jià)值,是指在期權(quán)的存續(xù)期間,執(zhí)行期權(quán)所能獲得的收益或利潤;如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于即期市場價(jià)格時(shí),則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值。所以價(jià)外期權(quán)與平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零。
2)時(shí)間價(jià)值,期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分。到期日當(dāng)天,期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零。
004km.cn
(3)影響期權(quán)價(jià)值的因素:
1)市場價(jià)格和期權(quán)執(zhí)行價(jià)格。市場價(jià)格與期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格的之間的差異。
2)期權(quán)到期期限。到期期限越長,價(jià)格發(fā)生變化的可能性越大,期權(quán)費(fèi)也越高。
3)波動率
4)貨幣利率
第二篇:2018年初級銀行考試風(fēng)險(xiǎn)管理講義:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程
004km.cn
2018年初級銀行考試風(fēng)險(xiǎn)管理講義:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程
2018年銀行從業(yè)資格考試預(yù)計(jì)在6月份,考生要決定備考,就要爭取一次性通過考試!小編整理了一些銀行考試的相關(guān)資料,希望對備考生有所幫助!最后祝愿所有考生都能順利通過考試!
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程
風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量和監(jiān)測的重要職責(zé),而各級風(fēng)險(xiǎn)管理委員會承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)控制/管理決策的最終責(zé)任。
2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)識別
感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)。感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì);分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。
制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法,備忘錄形式。
(1)專家調(diào)查列舉法
(2)資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
(3)情景分析法
(4)分解分析法、舉例。
(5)失誤樹分析方法
宏觀方面、中觀方面、微觀方面進(jìn)行分析
2.3.2 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
量化方法如:針對信用風(fēng)險(xiǎn)的RiskMetrics、CreditMetrics、KMV等模型,針對市場風(fēng)險(xiǎn)的VaR模型,針對操作風(fēng)險(xiǎn)的高級計(jì)量法?!?
數(shù)據(jù)要求真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性。注重防范模型風(fēng)險(xiǎn)。
開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的難度,并不是在于這個(gè)模型本身有多難。數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)知識,并不是建模難度所在,真正難度是,在模型建立之后,數(shù)據(jù)比較困難。因?yàn)閿?shù)據(jù)的積累,數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性是比較困難的。
高級計(jì)量的方法通常伴隨著計(jì)量方法的復(fù)雜化。
004km.cn
2.3.3 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
監(jiān)控各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo);報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)的評估結(jié)果及采取的措施和質(zhì)量。
2.3.4 風(fēng)險(xiǎn)控制
風(fēng)險(xiǎn)控制是對經(jīng)過識別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?,進(jìn)行有效管理和控制的過程。
1.風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)
(1)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求
(2)成本/收益平衡
(3)通過對風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析,發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題,以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序
(4)所有風(fēng)險(xiǎn)管理措施所產(chǎn)生的副作用都能得到合理的安排和處置
2.風(fēng)險(xiǎn)控制架構(gòu)
(1)基層業(yè)務(wù)部門配備風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員
(2)每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域配備風(fēng)險(xiǎn)管理委員會
(3)最高管理層或風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會
第三篇:2018年銀行從業(yè)資格考試《銀行管理》重點(diǎn)講義(二)
004km.cn
2018年銀行從業(yè)資格考試《銀行管理》重點(diǎn)講義
(二)2018年銀行從業(yè)資格考試預(yù)計(jì)在6月份,考生要決定備考,就要爭取一次性通過考試!小編整理了一些銀行考試的相關(guān)資料,希望對備考生有所幫助!最后祝愿所有考生都能順利通過考試!
5.2 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》相關(guān)規(guī)定
國務(wù)院于2003年3月19日設(shè)立了銀監(jiān)會。銀監(jiān)會統(tǒng)一監(jiān)督管理銀行、金融資產(chǎn)管理公司、信托投資公司及其他存款類金融機(jī)構(gòu)。
2003年12月27日,十屆全國人大常委會第六次會議通過了《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》,該法共六章五十條,自2004年2月1日起施行。
2006年10月27日,修改后的《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》從2007年1月1日起執(zhí)行。
《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》賦予銀監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查、監(jiān)督管理談話及強(qiáng)制信息披露的權(quán)利。
5.2.1 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的適用范圍
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),是指在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)以及政策性銀行。需要說明的是,“中華人民共和國境內(nèi)”不包含我國的香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)。
對在我國境內(nèi)設(shè)立的金融資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司以及經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立的其他金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理,適用本法對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理的規(guī)定。
5.2.2 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》有關(guān)監(jiān)督管理措施的規(guī)定
1.關(guān)于違反審慎經(jīng)營規(guī)則的監(jiān)管措施
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則的,國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或者其省一級派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期改正;逾期未改正的,或者其行為嚴(yán)重危及該銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)行、損害存款人和其他客戶合法權(quán)益的,經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或者其省一級派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以區(qū)別情形,采取下列措施:
(一)責(zé)令暫停部分業(yè)務(wù)、停止批準(zhǔn)開辦新業(yè)務(wù);
004km.cn
(二)限制分配紅利和其他收入;
(三)限制資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓;
(四)責(zé)令控股股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)或者限制有關(guān)股東的權(quán)利;
(五)責(zé)令調(diào)整董事、高級管理人員或者限制其權(quán)利;
(六)停止批準(zhǔn)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)整改后,應(yīng)當(dāng)向國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或者其省一級派出機(jī)構(gòu)提交報(bào)告。國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或者其省一級派出機(jī)構(gòu)經(jīng)驗(yàn)收,符合有關(guān)審慎經(jīng)營規(guī)則的,應(yīng)當(dāng)自驗(yàn)收完畢之日起三日內(nèi)解除對其采取的前款規(guī)定的有關(guān)措施。
2.關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的接管、重組、撤銷和依法宣告破產(chǎn)的監(jiān)管措施
對發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置的方式主要有接管、重組、撤銷和依法宣告破產(chǎn)。
(1)接管。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的接管,是指國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)或可能發(fā)生信用危機(jī),嚴(yán)重影響存款人的利益的情況下,對該銀行采取的整頓和改組措施。接管期限最長不超過2年。
(2)重組。重組是指通過一定的法律程序,按照具體的重組方案(或重組計(jì)劃),通過合并、兼并收購、購買與承接等方式,改變銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的資本結(jié)構(gòu),合理解決債務(wù),以便使銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)擺脫其所面臨的財(cái)務(wù)困難,并繼續(xù)經(jīng)營而采取的法律措施。
重組的目的是對被重組的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)采取對銀行業(yè)體系沖擊較小的市場推出方式,以此維護(hù)市場信心與秩序,保護(hù)存款人等債權(quán)人的利益。
(3)撤銷。撤銷是指監(jiān)管部門對經(jīng)其批準(zhǔn)設(shè)立的具有法人資格的金融機(jī)構(gòu)依法采取的終止其法人資格的行政強(qiáng)制措施。
在接管、機(jī)構(gòu)重組或者撤銷清算期間,經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員,可以采取下列措施:
(一)直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員出境將對國家利益造成重大損失的,通知出境管理機(jī)關(guān)依法阻止其出境;
(二)申請司法機(jī)關(guān)禁止其轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)或者對其財(cái)產(chǎn)設(shè)定其他權(quán)利。
004km.cn
(4)依法宣告破產(chǎn)。企業(yè)法人不能清償?shù)狡趥鶆?wù),并且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)或者明顯缺乏清償能力的,依照本法規(guī)定清理債務(wù)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的破產(chǎn),是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)符合《破產(chǎn)法》第二條規(guī)定的情形,經(jīng)國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)向人民法院提出對該金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行重整或者破產(chǎn)清算的申請后,被人民法院依法宣告破產(chǎn)的法律行為。
3.其他監(jiān)督管理措施
(1)對與涉嫌違法事項(xiàng)相關(guān)的單位和個(gè)人進(jìn)行調(diào)查
詢問有關(guān)單位或者個(gè)人,要求其對有關(guān)情況作出說明;查閱、復(fù)制有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)、財(cái)產(chǎn)權(quán)登記等文件、資料;對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、毀損或者偽造的文件、資料,予以現(xiàn)行登記保存。與涉嫌違法事項(xiàng)有關(guān)的單位和個(gè)人主要包括兩類:與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)緊密的民事主體,通常是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的客戶、股東、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)主體;為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提供產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)、市場中介機(jī)構(gòu)和專業(yè)人士等。
(2)審慎性監(jiān)督管理談話。監(jiān)管談話是監(jiān)管人員為了解銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和發(fā)展趨勢而與其董事、高管進(jìn)行的談話。
(3)強(qiáng)制風(fēng)險(xiǎn)披露。如實(shí)向社會公眾披露財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、董事和高級管理人員變更以及其他重大事項(xiàng)等信息。
《巴塞爾新資本協(xié)議》將市場約束與最低監(jiān)管資本要求和資本充足率監(jiān)督檢查并列為資本監(jiān)管的新三大支柱,世界很多國家和地區(qū)據(jù)此加強(qiáng)信息披露要求。
(4)查詢涉嫌違法賬戶和申請司法機(jī)關(guān)凍結(jié)有關(guān)涉嫌違法資金。
第四篇:2018年銀行從業(yè)資格考試《銀行管理》重點(diǎn)講義(三)
004km.cn
2018年銀行從業(yè)資格考試《銀行管理》重點(diǎn)講義
(三)2018年銀行從業(yè)資格考試預(yù)計(jì)在6月份,考生要決定備考,就要爭取一次性通過考試!小編整理了一些銀行考試的相關(guān)資料,希望對備考生有所幫助!最后祝愿所有考生都能順利通過考試!
5.3 違反有關(guān)法律規(guī)定的處罰措施
5.3.1 刑事責(zé)任
對觸犯《刑法》構(gòu)成的自然人或單位適用的刑事制裁措施,包括管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑、死刑以及罰金、剝奪政治權(quán)利、沒收財(cái)產(chǎn)等刑罰。
5.3.2 行政處罰
行政處罰是國家行政機(jī)關(guān)對犯有輕微違法行為,尚不構(gòu)成犯罪的公民、法人或其他組織的一種法律制裁,包括:警告、罰款、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照、行政拘留以及法律和行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰。
5.3.3 行政處分
行政處分是指國家行政機(jī)關(guān)對國家公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行為給予的行政制裁措施。行政處分分為:警告、記過、記大過、降級、撤職、開除。
5.3.4 相關(guān)的處罰措施
1.對從事監(jiān)督管理工作人員的處理措施
2.對擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)關(guān)或者非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動的單位和個(gè)人的處理措施
3.對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的處罰措施
第五篇:銀行從業(yè)考試——2009風(fēng)險(xiǎn)管理真題
2009年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題
時(shí)間:120分鐘
一、單項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求,請選擇相應(yīng)選項(xiàng),不選、錯(cuò)選均不得分。(共90題。每題0.5分.共45分)1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定,商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于()。
A.2% B.4% C.6% D.8%
2.商業(yè)銀行可以采取的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括()。
A.因果關(guān)系分析
B.VaR C.敏感性分析
D.情景分析
3.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括()。
A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
C.競爭對手風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
4.《金融違法行為處罰辦法》屬于()。
A.法律
B.行政法規(guī)
C.金融規(guī)章制度
D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引
5.20世紀(jì)60年代,()是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。
A.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
B.夏普提出的CAPM模型
C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型
D.羅斯提出套利定價(jià)理論
6.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是()。
A.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
B.風(fēng)險(xiǎn)識別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.風(fēng)險(xiǎn)識別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測一風(fēng)險(xiǎn)控制
D.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
7.某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002~2007年間,其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè),其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年起因收到金融危機(jī)的沖擊,該銀行面臨的流動性風(fēng)險(xiǎn)是其()長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。
A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
8.下列各項(xiàng)中,應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是()。
A.未分配利潤
B.重估儲備
C.盈余公積
D.公開儲備
9.根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求,商業(yè)銀行計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn),應(yīng)采用()來進(jìn)行。
A.高級計(jì)量法
B.基本指標(biāo)法
C.內(nèi)部評級法
D.內(nèi)部模型法
10.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述,錯(cuò)誤的是()。
A.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成
B.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正
C.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期,不能通過短期突擊達(dá)到目的
D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核,才會逐漸形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化
11.當(dāng)前,某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款,利潤亦有超過50%來自該類型貸款,目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息,以下對該銀行貸款業(yè)務(wù)的評價(jià),恰當(dāng)?shù)氖?)。
A.該類型貸款的預(yù)期損失為0 B.該銀行的貸款集中度過高,其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險(xiǎn)
C.追逐低風(fēng)險(xiǎn)、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇
D.該類型貸款不存在信用風(fēng)險(xiǎn),因此盡管比重偏高,亦無不妥
12.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元,該客戶在第1年的違約率是
0.8%,第2年的違約率是l.4%,第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后,銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為()。
A.925.47萬元
B.960.26萬元
C.957.57萬元
D.985.62萬元
13.下列關(guān)于交易賬戶的說法,不正確的是()。
A.為交易目的而持有的頭寸是指,在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手m售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸
B.記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C.交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià)(Mark to Model),即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型,計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值
D.交易目的在交易之初就已確定,此后一般不能隨意更改
14.企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指()。
A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
B.缺口
C.敏感性資產(chǎn)
D.敞口
15.巴塞爾委員會對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求包括()。
A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間
B.持有期為10個(gè)營業(yè)日
C.市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為半年
D.至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
16.系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)不包括()。
A.?dāng)?shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定
C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)
D.系統(tǒng)報(bào)告 7.()是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵(lì)
C.為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動
D.能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)
18.下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法,正確的是()。
A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)
B.經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可,商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列人附屬資本
C.在到期日前最后五年,長期次級債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20% D.長期次級債務(wù)不能計(jì)人附屬資本
19.認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù),對整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)具有深刻的、連鎖的影響,這種觀點(diǎn)屬于()。
A.利益沖突論
B.債權(quán)保護(hù)論
C.銀行風(fēng)險(xiǎn)論
D.公共性質(zhì)論
20.《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表附注特別規(guī)定》對上市銀行的()內(nèi)容的披露做了非常詳細(xì)的規(guī)定。
A.中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款
B.中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款
C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款
D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款
21.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了()。
A.久期缺口
B.現(xiàn)金缺口
C.融資缺口
D.信貸缺口
22.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中,核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比,不得低于()。
A.20% B.40% C.60% D.80%
23.假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級分類標(biāo)準(zhǔn)分別是:正常類800億元,關(guān)注類200億元,次級類35億元,可疑類lo億元,損失類5億元,一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元,則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為()。
A.20%
B.80% C.100% D.120%
24.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程中,下列()活動是在確定風(fēng)險(xiǎn)管理方案之后執(zhí)行的。
A.制定戰(zhàn)略實(shí)施方案
B.識別戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素
C.定期自我評估風(fēng)險(xiǎn)管理的效果
D.明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)
25.某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期l000萬元的抵押貸款,2008年12月30日,由于該企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化,出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失,該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組,則下述重組措施中最不可行的是()。A.將該筆貸款期限延長半年
B.給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠
C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息
D.要求企業(yè)增加其董事長個(gè)人住房作為抵押品
26.假如某房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元,開發(fā)商自有資金305億元,銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下,一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場價(jià)值低于6.5億元,開發(fā)商可能會選擇讓項(xiàng)目爛尾,從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。這種情形下,債權(quán)人好比()。
A.賣出一份看跌期權(quán)
B.賣出一份看漲期權(quán)
C.買人一份看跌期權(quán)
D.買入一份看漲期權(quán)
27.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段,依次是()。
A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B.被動負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——主動負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
28.國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績效評估辦法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是()。
A.風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率
B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率
C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率
D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)收益率
29.下列關(guān)于資本的說法,正確的是()。
A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本
B.會計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本
30.20世紀(jì)80年代以后,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入()。
A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
31.根據(jù)ERM框架,三個(gè)維度分別是指()。
A.企業(yè)的目標(biāo),企業(yè)的各個(gè)層級,全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
B.企業(yè)的目標(biāo),全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素,企業(yè)的各個(gè)層級
C.企業(yè)的各個(gè)層級,企業(yè)的目標(biāo),全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素,企業(yè)的目標(biāo),企業(yè)的各個(gè)層級
32.()就是對風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì),形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化,模型能預(yù)測出潛在損失及原因,并對未來環(huán)境進(jìn)行分析。
A.隨機(jī)模型
B.計(jì)量模型
C.資本模型
D.因果分析模型
33.真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期,業(yè)務(wù)主要集中于()。
A.長期貸款
B.消費(fèi)者貸款
C.短期自償性貸款
D.房地產(chǎn)貸款
34.風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是()。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理策略
B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念
C.公司治理結(jié)構(gòu)
D.內(nèi)部控制系統(tǒng)
35.風(fēng)險(xiǎn)識別包括()環(huán)節(jié)。
A.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)
B.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)
C.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和感知風(fēng)險(xiǎn)
D.感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測風(fēng)險(xiǎn)
36.商業(yè)銀行識別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是()。
A.失誤樹分析方法
B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單
D.情景分析法
37.激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰,如果缺乏獨(dú)特的品牌形象和吸引力,將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險(xiǎn)會影響到()。
A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平
B.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平
C.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
D、商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間
38.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告部門是一個(gè)獨(dú)立于營銷部門的部門,其主要職責(zé)是()。
A.收集和處理與風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)的各種信息,并將該信息匯總到風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中
B.顯示總體組合和各個(gè)子組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況
C.討論各種流程和措施的有效性
D.報(bào)告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)狀況
39.()必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。
A.監(jiān)事會
B.高級管理層
C.股東大會
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
40.風(fēng)險(xiǎn)識別的主要方法不包括()。
A.失誤樹分析法
B.專家調(diào)查列舉法
C.專家預(yù)測法
D.分解分析法
41.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值,當(dāng)正向收益率變陡時(shí),該l0年期政府債券的市場價(jià)格()。
A.保持不變
B.下降
C.上升
D.無法判斷
42.商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系,包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和()A.流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)
D.不良貸款遷徙率指標(biāo)
43.假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的VaR值為l000萬元人民幣(置信區(qū)間為99%,持有期為l天)。則該銀行在未來l00個(gè)交易日內(nèi),預(yù)期交易賬戶至少會有()天的損失超過1000萬元。
A.10 B.3 C.2 D.1 44.某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣,2008年初總資產(chǎn)為lo億元人民幣,2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣,則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為()。
A.3.00% B.3.63% C.4.00% D.4.75%
45.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與()中的較高者。
A.0.03% B.0.05% C.0.3% D.0.5% 46.按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型,如果回收率為0,某l年期的零息國債的收益率為10%,l年期的信用等級為8的零息債券的收益率為l5%,則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為()。
A.0.04 B.0.05 C.0.95 D.0.96 47.參照國際最佳實(shí)踐,在拓展客戶期,商業(yè)銀行對個(gè)人客戶評分時(shí)宜采用()。
A.申請?jiān)u分
B.行為評分
C.信用局評分
D.利潤評分
48.某銀行2008年初正常類貸款余額為l0000億元,其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元,期間正常類貸款因回收減少了800億元,則正常類貸款遷徙率為()。
A.7.0% B.8.0% C.9.8% D.9.0%
49.某銀行2008年初次級類貸款余額為l000億元,其中在2008年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元,期間次級類貸款因回收減少了400億元,則次級類貸款遷徙率為()。
A.25.0% B.50.0% C.75.0% D.100.0%
50.在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法中,()不引進(jìn)警兆自變量,只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律。
A.白色預(yù)警法
B.紅色預(yù)警法
C.黑色預(yù)警法
D.藍(lán)色預(yù)警法
51.巴塞爾委員會認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法,應(yīng)對操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的()。
A.外部監(jiān)管
B.員工培訓(xùn)
C.內(nèi)部控制
D.職責(zé)分工
52.在短期內(nèi),如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動性余額為5000萬元,出現(xiàn)概率為25%,正常狀況下的流動性余額為3000萬元,出現(xiàn)概率為50%,最壞情況下的流動性缺口為2000萬元,出現(xiàn)概率為25%,那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺狀況是()。
A.余額2250萬元
B.余額1000萬元
C.余額3250萬元
D.缺口1000萬元
53.假設(shè)1年后的1年期利率為7%,l年期即期利率為5%,那么2年期即期利率(年利率)
為()。
A.5.00% B.6.00% C.7.O0% D.8.00%
54.最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是()。
A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
64.商業(yè)銀行向一家風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為5 0%的公司提供了100萬元的貸款,為了滿足資本充足率的要求,該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為()。
A.1萬元
B.2萬元
C.4萬元
D.8萬元
65.相比較而言,下列()最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)。
A.柜臺業(yè)務(wù)
B.法人信貸業(yè)務(wù)
C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
D.資金交易業(yè)務(wù)
66.《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法不包括()。
A.高級計(jì)量法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.基本指標(biāo)法
D.內(nèi)部評級法
67.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說法,不正確的是()。
A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力,可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)
險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)
B.不管盡多大努力,采用多好的措施,購買多好的保險(xiǎn),總會有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生
C.商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無策
D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金
68.()是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式,評估銀行內(nèi)部是否符合操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策,找出內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)勢和不足。
A.關(guān)鍵指標(biāo)法
B.自我評估法
C.內(nèi)部評估法
D.系統(tǒng)分析法
69.核心存款比例等于()。
A.核心存款/總資產(chǎn)
B.核心存款/貸款總額
C.貸款總額/核心存款
D.貸款總額/總資產(chǎn)
70.內(nèi)部評級法初級法下,當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時(shí),需要將風(fēng)險(xiǎn)暴
露進(jìn)行拆分。拆分按()以及其他抵(質(zhì))押品的順序進(jìn)行。
A.金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)
B.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款
C.應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)
D.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品
71.()是指在極端情景下,分析評估流動性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性,發(fā)現(xiàn)問題,制定改進(jìn)措施的方法,目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。
A.情景分析
B.壓力測試
C.融資渠道管理
D.應(yīng)急計(jì)劃
72.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中,流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比,衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平,不得低于()。
A.15% B.25% C.35% D.45%
73.商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。
A.利率
B.物價(jià)指數(shù)
C.宏觀經(jīng)濟(jì)政策
D.突發(fā)性因素
74.以下各風(fēng)險(xiǎn)都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難,但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是()。
A.流動性風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
75.以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性,其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是()。
A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B.核心存款比例
C.貸款總額與核心存款的比率
D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率
76.銀行資產(chǎn)的應(yīng)急變現(xiàn)價(jià)格FP與市場均衡價(jià)格EP的關(guān)系是()、A.FP高于EP B.FP低于EP C.FP等于EP D.無特定關(guān)系
77.關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃,下列說法錯(cuò)誤的是()。
A.危機(jī)現(xiàn)場處理是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一
B聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃,以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南
C.管理危機(jī)過程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一
D.商業(yè)銀行有必要對危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備,建立有效的溝通預(yù)案,制定有效的危機(jī)應(yīng)對措施,并隨時(shí)調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊
78.()是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟(jì)、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源,系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案中潛在的風(fēng)險(xiǎn),并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來避免或降低可能的風(fēng)險(xiǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
A.法律風(fēng)險(xiǎn)管理
B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
D.國家風(fēng)險(xiǎn)管理
79.()是目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
A.采取平等原則對待所有風(fēng)險(xiǎn)
B.采用精確的定量分析方法
C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小,采取抓大放小的原則
D.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念,確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序,并得到有效管理
80.下列()不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)包含的事件。
A.回應(yīng)監(jiān)管批評
B.訴訟應(yīng)答策略
C.業(yè)務(wù)中斷/災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃
D.解決客戶對日常業(yè)務(wù)的投訴
81.()是由于和銀行有關(guān)的負(fù)面消息、宣傳和流言引致客戶流失,以及訴訟或盈利下降等事件在市場傳播給商業(yè)銀行的形象帶來不利影響而導(dǎo)致的損失,市場傳言或公眾印象都是決定這類風(fēng)險(xiǎn)水平的重要因素。
A.法律風(fēng)險(xiǎn)
B.流動性風(fēng)險(xiǎn)
C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D.國家風(fēng)險(xiǎn)
82.商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè),下列()是不正確的假設(shè)。
A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件
B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失
C.風(fēng)險(xiǎn)是無法避免的
D.如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用,風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會
83.商業(yè)銀行的()是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來方向及實(shí)際的執(zhí)行計(jì)劃,因經(jīng)濟(jì)環(huán)境及科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響,是銀行的策略制訂和實(shí)施過程中失當(dāng),或未能對市場變化做H{及時(shí)的調(diào)整,從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽(yù)和市場地位的風(fēng)險(xiǎn)。
A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
B.流動性風(fēng)險(xiǎn)
C.國家風(fēng)險(xiǎn)
D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
84.高利率水平表示央行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看,在該貨幣政策的影響下,()。
A.借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平下降
B.借款人承受較低的利率風(fēng)險(xiǎn)
C.所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高
D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高
85.銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論認(rèn)為,銀行業(yè)先天存在()的悖論,因此需要政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo),對銀行業(yè)的市場準(zhǔn)人和退出進(jìn)行適當(dāng)限制和管理。
A.分散和集中
B.成本和收益
C.壟斷與競爭
D.?dāng)U張和風(fēng)險(xiǎn)
86.在國際領(lǐng)域,銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和()。
A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定
B.保護(hù)債權(quán)人利益
C.維護(hù)市場的正常秩序
D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心
87.假設(shè)一家銀行,今年的稅后收人為20000萬元,資產(chǎn)總額為l000000萬元,股東權(quán)益總額為300000萬元,則資產(chǎn)收益率為()。
A.0.02 B.0.25 C.0.03 D.0.35 88.新《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應(yīng)達(dá)到()。
A.真實(shí)、準(zhǔn)確、有效、可比
B.真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、可比
C.真實(shí)、有效、及時(shí)、可比
D.真實(shí)、有效、準(zhǔn)確、及時(shí)
89.下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法,錯(cuò)誤的是()。
A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征:一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失;二是隨時(shí)可以動用
B.按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》,商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%,核心資本充足率不得低于4%
C.未分配利潤屬于核心資本
D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本
90.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不包括()。
A.不良資產(chǎn)率
B.不良貸款率
C.單一客戶授信集中度
D.存貸款比例 來源:考試大-銀行從業(yè)考
二、多項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中。有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求.請選擇相應(yīng)選項(xiàng)。多選、少選、錯(cuò)選均不得分。(共40題,每題l分,共40分)1.下列關(guān)于VaR的描述,不正確的是()。
A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失
E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不是以概率百分比表示的價(jià)值
2.操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括()造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。
A.外部欺詐
B.失職違規(guī)
C.員工的知識/技能匱乏
D.內(nèi)部欺詐
E.核心員T流失
3.在風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí),商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù),并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括()。
A.損失的影響程度
B.總損失數(shù)額信息
C.損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息
D.總損失中收回部分信息
E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息
4.通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別可以從()三個(gè)層面人手。
A.戰(zhàn)略
B.宏觀
C.微觀
D.全局
E.戰(zhàn)術(shù)
5.商業(yè)銀行通??梢酝ㄟ^觀測一定指標(biāo)的變動來防范流動性風(fēng)險(xiǎn),以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號的指標(biāo)有()。
A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加
B.盈利能力下降
C.資產(chǎn)過于集中
D.資產(chǎn)質(zhì)量下降
E.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌
6.關(guān)于債項(xiàng)評級說法,錯(cuò)誤的有()。
A.債項(xiàng)評級是對交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測
B.債項(xiàng)評級反映的是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小
C.特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等
D.債項(xiàng)評級只能反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)
E.債項(xiàng)評級不可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)
7.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有()。
A.安全性
B.約束性
C.流動性
D.效益性
E.規(guī)模性
8.參照國際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn),集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包括()。
A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和分析能力
B.?dāng)?shù)量分析能力
C.價(jià)格核準(zhǔn)能力
D.模型創(chuàng)建能力
E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力
9.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃,以便在危機(jī)情況下為商業(yè)
銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括()。
A.提高發(fā)言人的溝通能力
B.提高解決問題的能力
C.危機(jī)現(xiàn)場處理
D.制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制
E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)
10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法,正確的有()。
A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能,也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段,極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式
C.風(fēng)險(xiǎn)管理不能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)
D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值
E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力
11.商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測試的主要目的有()。
A.對市場風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證
B.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失
C.計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益
D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
E.測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響
12.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括()。
A.資本金收益率
B.資產(chǎn)收益率
C.凈業(yè)務(wù)收益率
D.非利息收入率
E.非利息收入比率
13.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類,其中包括()。
A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
14.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自()。
A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性
B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)
C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷阱為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏
E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證
15.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是()。
A.資本金規(guī)模
B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平
C.資產(chǎn)管理
D.負(fù)債管理
E.資產(chǎn)負(fù)債管理
16.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的說法,正確的是()。
A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具有高度獨(dú)立性
B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)
C.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會可以合二為一,以便信息的交流與共享
D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會必須相互獨(dú)立,不能互通信息
E.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門通常有集中型和分散型兩種類型
17.外匯敞口分析的特點(diǎn)包括()。
A.忽略了各種匯率變動的相關(guān)性
B.清晰易懂
C.計(jì)算簡便
D.敏感度高
E.難以揭示由各幣種匯率變動的相關(guān)性所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)
18.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評估與控制,需要具備的基本條件有()。
A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B.健全的內(nèi)部控制體系
C.普及合規(guī)管理文化
D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)
E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力 9.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有()。
A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額
B.在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會報(bào)告
C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型
D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評估
E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況,為管理決策提供輔助作用
20.下列屬于Altman的z評分模型中的財(cái)務(wù)比率的是()。
A.息稅前收益/總資產(chǎn)
B.股票市場價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值
C.(流動資產(chǎn)一流動負(fù)債)/總資產(chǎn)
D.銷售額/總資產(chǎn)
E.留存收益/總資產(chǎn)
21.審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括()。
A.總資產(chǎn)凈回報(bào)率
B.資本充足率
C.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度
D.不良貸款撥備覆蓋率
E.成本收入比
22.目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險(xiǎn)評分模型是()。
A.CP模型
B.KPMG模型
C.線性概率模型
D.Probit模型
E.線性辨別模型
23.壓力測試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù),其功能主要有()。
A.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力
B.提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解
C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型
D.為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法
E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致
24.下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法,正確的有()。
A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
B.期貨合約允許投資者按確定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的,期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
D.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易,由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn),而期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易,合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn)
E.遠(yuǎn)期合約的流動性較差,合約一般要持有到期,而期貨合約的流動性較好,合約可以在到期前隨時(shí)平倉
25.某機(jī)構(gòu)購入國債作為準(zhǔn)備金,其利率互換的操作原則應(yīng)該是()。
A.預(yù)期利率上升時(shí),不做利率互換
B.預(yù)期利率上升時(shí),將固定利率調(diào)為浮動利率
C.預(yù)期利率下降時(shí),不做利率互換
D.預(yù)期利率下降時(shí),將固定利率調(diào)為浮動利率
E.無論預(yù)期利率上升或下降,均將固定利率調(diào)為浮動利率
26.根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定,下列機(jī)構(gòu)中一般不得作為貸款保證人的有()。
A.企業(yè)集團(tuán)下屬地方分公司
B.公立醫(yī)院
C.國家機(jī)關(guān)
D.企業(yè)集團(tuán)下屬子公司
E.私立貴族學(xué)校
27.按照馬柯維茨的理論,下列說法正確的有()。
A.市場上的投資者都是理性的B.市場上的投資者偏好收益
C.存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)
D.無差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合
28.下列關(guān)于巴塞爾委員會對實(shí)施高級計(jì)量法提m的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法,正確的有()。
A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù),尤其是預(yù)期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時(shí),商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序,規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法
B.商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)
C.任何操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素,包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素
D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須足夠“分散”,以將影響損失估計(jì)分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素考慮在內(nèi)
E.除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外,商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素
29商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險(xiǎn),但可以通過一些方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實(shí)現(xiàn)這一目的的方式包括()。
A.風(fēng)險(xiǎn)控制
B.終止相關(guān)業(yè)務(wù)
C.連續(xù)經(jīng)營方案
D.保險(xiǎn)
E.業(yè)務(wù)外包
30.巴塞爾委員會提出,用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本配置,銀行至少應(yīng)該滿足的條件有()。
A.董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法
C.銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到12.5% D.銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利
E.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
31.流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號中的融資信號包括()。
A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資
B.所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升
C.所發(fā)行股票價(jià)格下跌
D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足
E.存款大量流失
32.商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號包括()等指標(biāo)的變化。
A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量
B.銀行的盈利能力
C.第三方評級
D.銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場表現(xiàn)
E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平
33.如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱,一方面居民大量提取存款買房,另一方面地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款,這種情況下,如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下降,大量個(gè)人住房貸款無法償還,房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款,這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括()。
A.國家風(fēng)險(xiǎn)
B.流動性風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
E.操作風(fēng)險(xiǎn)
34.清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括()。
A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識別
B.外部審計(jì)
C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估
D.監(jiān)測和報(bào)告
E.內(nèi)部審計(jì)
35.下列屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容的有()。
A.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制,支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)
B.利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶
C.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念
D.建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng),有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警
E.深人理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值
36.下列()是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐。
A.制定危機(jī)管理規(guī)劃
B.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)
C.確保及時(shí)處理投訴和批評
D.增加對客戶/公眾的透明度
E.管理危機(jī)過程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一
37.銀監(jiān)會提H{的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)主要包括()。
A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展
B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制
C.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理,有所為有所不為,減少一切不必要的限制
D.提高我國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平
E.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源
38.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為()。
A.公共性質(zhì)論
B.利益沖突論
C.債權(quán)保護(hù)論
D.銀行風(fēng)險(xiǎn)論
E.適度競爭論
39.()是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。
A.稅務(wù)部門
B.中央銀行
c.財(cái)政部門
D.證券監(jiān)督管理部門
E.法律部門
40.在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中,下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有()。
A.黃金
B.美元現(xiàn)金
C.我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券
D.評級為AA-的國家發(fā)行的債券
E.銀行存單 來
三、判斷題。請對以下各項(xiàng)的描述做出判斷。正確的為A,錯(cuò)誤的為B。(共15題.每題l分。共1 5分)1.商業(yè)銀行因未能及時(shí)根據(jù)市場變化和客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù),喪失了寶貴的客戶資源,從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。此類風(fēng)險(xiǎn)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)。()2.信用風(fēng)險(xiǎn)是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價(jià)值,從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。()3.某大型企業(yè)受金融危機(jī)的影響效益出現(xiàn)下滑、負(fù)債率偏高。為支持該企業(yè)渡過難關(guān),商業(yè)銀行可以對該企業(yè)個(gè)別經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行微調(diào)并繼續(xù)將其評定為AAA級客戶。()4.隨著全球化的發(fā)展,世界各國及地區(qū)的銀行監(jiān)管漸漸地實(shí)行統(tǒng)一的模式。()5.矩陣型模式作為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)的一種,是對風(fēng)險(xiǎn)管理部集權(quán)模式和事業(yè)部模式的綜合,從而在一定程度上避免了這兩種模式的不足。()6.基本指標(biāo)法用多種指標(biāo)構(gòu)成的指標(biāo)體系衡量商業(yè)銀行的整體操作風(fēng)險(xiǎn)。()7.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。()8.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響,主要是由行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的變動反映出來。()9.最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配的情況是,商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。()10.利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度=利率上升l00個(gè)基點(diǎn)對銀行凈值影響/資本凈額×100%。()
11.商業(yè)銀行可以利用缺口分析法,針對特定階段,計(jì)算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額,以判斷商業(yè)銀行在過去特定時(shí)段內(nèi)的流動性是否充足。()12.表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理就是商業(yè)銀行通過風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)處理等方法,預(yù)防、回避和轉(zhuǎn)移表外業(yè)務(wù)經(jīng)營中的風(fēng)險(xiǎn),從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失,保證銀行安全的行為。()13,貸款定價(jià)的公式是:貸款最低定價(jià)一(資金成本+經(jīng)營成本+資本成本)/貸款額。()14.一個(gè)債務(wù)人只能擁有一個(gè)債項(xiàng)評級。()15.操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程依次包括如下步驟:操作風(fēng)險(xiǎn)識別、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置、操作風(fēng)險(xiǎn)評估與控制、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告。()
2009年上半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考試試題及答案來源:考試大
【考試大:考試專家,成就夢想!】
2011年6月22日
2009年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試
《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題專家解析
一、單項(xiàng)選擇題
1.[解析]答案為B。對商業(yè)銀行資本充足率要求的考查。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,首先根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì),對監(jiān)管資本的范圍作出了界定,監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。其次,新協(xié)議對三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。最后,新協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%。其中核心資本充足率不得低于4%。
2.[解析]答案為A。商業(yè)銀行可以采取的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有:①缺口分析;②久期分析;③外匯敞口分析;④風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)方法;⑤敏感性分析;⑥情景分析;⑦壓力測試;⑧事后檢查。
3.[解析]答案為D。對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)類型的考查。通常,戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個(gè)層面入手,具體而言,商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為:①產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn);②技術(shù)風(fēng)險(xiǎn);③品牌風(fēng)險(xiǎn);④競爭對手風(fēng)險(xiǎn);⑤客戶風(fēng)險(xiǎn);⑥項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn);⑦其他例如財(cái)務(wù)、運(yùn)營以及多種外部風(fēng)險(xiǎn)因素。
4.[解析]答案為B??疾殂y行監(jiān)管主要的法律法規(guī)。《金融違法行為處罰辦法》屬于行政法規(guī)。
5.[解析]答案為B。馬柯威茨的理論提出于20世紀(jì)50年代;而布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型屬華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命的金融理論;羅斯的理論提出于20世紀(jì)70年代。
6.[解析]答案為c。對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的考查。按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機(jī)制,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。
7.[解析]答案為B。本題中,“其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券”屬于信用風(fēng)險(xiǎn);“2008年起因受到金融危機(jī)的沖擊”屬于市場風(fēng)險(xiǎn);“其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)”屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。而根據(jù)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的定義,由題中所給的材料,無法判斷商業(yè)銀行是否面臨聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
8.[解析]答案為B。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,監(jiān)管資本被區(qū)分為以下三類:①核心資本,又稱一級資本,包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備;②附屬資本,又稱二級資本,包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合型債務(wù)工具等;③在計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí),還規(guī)定了三級資本。
9.[解析]答案為D?!栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》對三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法:
①對于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法計(jì)算;②對于市場風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)算;③對于操作風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行
可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計(jì)量法計(jì)算。
10.[解析]答案為A。培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是一項(xiàng)階段性的任務(wù),而是一項(xiàng)“終身事業(yè)”,它貫穿到商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期。建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)文化,要加強(qiáng)高級管理層的驅(qū)動作用,發(fā)揮全員參與作用。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立管理制度并實(shí)施績效考核,將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中。只有將風(fēng)險(xiǎn)管理理念固化到每一條規(guī)章制度中,嚴(yán)格要求員工遵守,并輔之以合規(guī)和績效考核,久而久之,才會形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化環(huán)境和氛圍。
11.[解析]答案為B。本題中.“銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款”,其貸款集中度明顯過高,存在較大風(fēng)險(xiǎn)。不良率是一個(gè)事后的概念,預(yù)期損失是一個(gè)事前的概念。雖然“目前該類型貸款的不良率為0”,但并不表示預(yù)期損失也為?;虿淮嬖谛庞蔑L(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇。
12.[解析]答案為c。根據(jù)死亡率模型,該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為:(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1 2.1%)=95.7572%,則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為:lO00×95.7572%≈957.57(萬元)。
13.[解析]答案為B。B項(xiàng)應(yīng)改為:記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制,或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)。
14.[解析]答案為D。企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指敞口,敞口就是風(fēng)險(xiǎn)暴露,即銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額。5.[解析]答案為B。巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中,對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型主要提出了以下定量要求:置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個(gè)營業(yè)日;市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為l年;至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。
16.[解析]答案為D。系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提
供的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因,商業(yè)銀行不能正常提供部分、全部服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善和系統(tǒng)維護(hù)不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn),以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題等方面。
17.[解析]答案為A。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。
18.[解析]答案為c。長期次級債務(wù)是指原始期限最少在五年以上的次級債務(wù)。經(jīng)中國銀監(jiān)會認(rèn)可,商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本,在距到期日前最后五年,其可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%。
19.[解析]答案為D。銀行業(yè)的公共性質(zhì)在于銀行為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù),由于其特殊地位,銀行體系對整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)具有廣泛而深刻的影響,這是公共性質(zhì)論的內(nèi)容。
20.[解析]答案為B。《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表附注特別規(guī)定》中,對中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款做了非常詳細(xì)的規(guī)定。
21.[解析]答案為c。商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差構(gòu)成了所謂的融資缺口,公式為:融資缺口一貸款平均額一核心存款平均額。
22.[解析]答案為c。核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額×100%,分別計(jì)算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù),不得低于6()%。
23.[解析]答案為D。不良貸款拔備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(404-15+5)/(354-10+5)=120%。
24.[解析]答案為C。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括:明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),制定戰(zhàn)略實(shí)施方案,識別、評估、檢測戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素.執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案,并定期自我評估風(fēng)險(xiǎn)管理的效果,確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。
25.[解析]答案為D。貸款重組主要包括但不限于以下措施:①調(diào)整信貸產(chǎn)品;②減少貸款額度;③調(diào)整貸款期限(貸款展期或縮短貸款期限);④調(diào)整貸款利率;⑤增加控制措施,限
制企業(yè)經(jīng)營活動。根據(jù)《公司法》的規(guī)定,有限責(zé)任公司股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任,董事長作為公司股東,無需以其個(gè)人財(cái)產(chǎn)為企業(yè)債務(wù)提供擔(dān)保。
26.[解析]答案為A??吹跈?quán)是指期權(quán)的購買者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利,但不負(fù)擔(dān)必須賣出的義務(wù)。本題中,銀行作為債權(quán)人,發(fā)放了6.5億元貸款,相當(dāng)于賣出一份看跌期權(quán),而開發(fā)商則買入了一份看跌期權(quán),規(guī)避一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場價(jià)值降低帶來的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。若預(yù)期項(xiàng)目的市場價(jià)值低于6.5億元,開發(fā)商將項(xiàng)目爛尾,銀行作為債權(quán)人將承受信用風(fēng)險(xiǎn)損失。
27.[解析]答案為D??v觀國際金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段:①資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段;②負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段;③資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段;④全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。
28.[解析]答案為D。在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中,目前被廣泛接受和普遍使用的是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率(RAROC)。
29.[解析]答案為c。通常所說的資本是指會計(jì)資本,也就是賬面資本.A選項(xiàng)錯(cuò)誤;B選項(xiàng)應(yīng)改為:監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本;D選項(xiàng)應(yīng)改為:經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本。
30.[解析]答案為A。20世紀(jì)80年代之后,隨著銀行業(yè)競爭加劇,存貸利差變窄,金融衍生工具廣泛使用,商業(yè)銀行開始意識到可以從事更多的風(fēng)險(xiǎn)中介業(yè)務(wù),非利息收入所占的比重因此迅速增加,進(jìn)入了全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。
31.[解析]答案為B。c()s0《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》(Enterprise Risk Management Inte—grated Framework)于2001年開始起草,2004年9月由COS0定稿頒布。全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度:第一維是企業(yè)的目標(biāo),第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素,第三維是企業(yè)的各個(gè)層級。
32.[解析]答案為D。因果分析模型就是對風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì),并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。
33.[解析]答案為c。商業(yè)貸款理論,也叫真實(shí)票據(jù)論,由18世紀(jì)英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家亞當(dāng)·斯密在其《國富論》一書中提出的。其基本要求是貸款應(yīng)以真實(shí)交易背景的商業(yè)票據(jù)為依據(jù)。這種理論認(rèn)為,貸款應(yīng)是短期和商業(yè)性的,用于實(shí)際生產(chǎn)和流通,有自償性,最理想。認(rèn)為商業(yè)銀行的資金來源主要是流動性很強(qiáng)的活期存款,因此其資產(chǎn)業(yè)務(wù)集中于短期自償性貸款。
34.[解析]答案為B。風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識和制度三個(gè)層次組成,其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核0,也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。
35.[解析]答案為A。風(fēng)險(xiǎn)識別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)。感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì);分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。
36.[解析]答案為c。制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式,將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列舉,并聯(lián)系經(jīng)營活動對這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入理解和分析。
37.[解析]答案為D。激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰,產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理直接影響了商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間。特別是高度依賴公眾信心而生存的商業(yè)銀行,如果缺乏獨(dú)特的品牌形象和吸引力,將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。
38.[解析]答案為A。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下方面:①保證對有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識;②傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度;③實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語言/術(shù)語;④使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息;⑤告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé);⑥利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息,為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持;⑦保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級或同級的風(fēng)險(xiǎn)管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告除了滿足監(jiān)管當(dāng)局和自身風(fēng)險(xiǎn)
管理與內(nèi)控需要外。還應(yīng)當(dāng)符合《巴塞爾新資本協(xié)議》信息披露框架的風(fēng)險(xiǎn)匯總和報(bào)告流程。
39.[解析]答案為B。新資本協(xié)議從公司治理、信用風(fēng)險(xiǎn)控制、內(nèi)審和外審等三方面角度來闡述銀行業(yè)的公司治理和監(jiān)督。規(guī)定了高級管理層的職責(zé),其中包括:向董事會或指定的委員會,提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。
40.[解析]答案為c。制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。此外,常用的風(fēng)險(xiǎn)識別方法還有:①專家調(diào)查列舉法;②資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法;③情景分析法;④分解分析法;⑤失誤樹分析方法。
41.[解析]答案為B。當(dāng)正向收益率曲線變陡時(shí),投資者一般會買入期限較短的金融產(chǎn)品,賣出期限較長的金融產(chǎn)品。此時(shí),該l0年期政府債券的市場價(jià)格會下降。
42.[解析]答案為c。依照中國證監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》(試行),風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核。指標(biāo)分為三個(gè)主要類別,即風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)遷徙和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)。
43.[解析]答案為D。由題意,該銀行在1個(gè)交易日內(nèi)有1%(100%-99%)的可能性超過1000萬元,則在100個(gè)交易日內(nèi)將有1天(100×1%)的可能性超過l 000萬元。
44.[解析]答案為c。由題中所給的條件代入總資產(chǎn)收益率公式中,則總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)×100%=0.5/[(10+15)/2 ]×100%=4.O0%。
45.[解析]答案為A。違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中.違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。
46.[解析]答案為A。將已知代入公式,可推導(dǎo)出違約概率=l-(1+10%)/(1+1 5%)=1-22/23≈O.04.
47.[解析]答案為c。參照國際最佳實(shí)踐,個(gè)人客戶評分按照評分的階段則可以分為拓展客戶期(信用局評分)、審批客戶期(申請?jiān)u分)和管理客戶期(行為評分)。
48.[解析]答案為c。將題中已知條件代入公式:正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額)×100%=900/(10000-800)×100%≈9.8%。其中,期初正常類貸款向下遷徙金額是指期初正常類貸款中,在報(bào)告期末分類為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。
49.[解析]答案為D??蓪㈩}干中已知條件代入公式:次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)×100%=600/(1000-400)×100%=l00.0%。其中,期初次級類貸款向下遷徙金額是指期初次級類貸款
中,在報(bào)告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。
50.[解析]答案為C。紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合;黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆自變量,只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律,即循環(huán)波動特征;藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)征兆等級預(yù)報(bào)整體風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度。
51.[解析]答案為C。健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。內(nèi)部控制體系和合規(guī)文化是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ),巴塞爾委員會認(rèn)為,資本約束并不是控制操作風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法.對付操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。
52.[解析]答案為A。該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺為:5000×25%+3000×50%-2000×25%=2250(萬元)。
53.[解析]答案為B。即期利率與遠(yuǎn)期利率的關(guān)系為(1+Rn)n=(1+R1)??(1+Rn)。代入數(shù)據(jù),(1+R2)2=(1+7%)(1+5%),得出R2≈6.00%。
54.[解析]答案為A。重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn),是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式,源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動利率而言)之間所存在的差異。
55.[解析]答案為D。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以
及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。其中,系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因,導(dǎo)致商業(yè)銀行不能正常提供全部/部分服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。本題中的情形正是系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。
56.[解析]答案為D。在整體市場危機(jī)下,市場對商業(yè)銀行的信用等級高度重視,由此導(dǎo)致不同商業(yè)銀行的融資能力形成巨大反差,有些追逐高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的商業(yè)銀行因不堪承受巨額投機(jī)損失而破產(chǎn)倒閉,而有些穩(wěn)健經(jīng)營、信譽(yù)卓著的商業(yè)銀行則成為剩余資金的安全避風(fēng)港,在危機(jī)中反而提高了自身的流動性和競爭能力。因?yàn)闈撛诘拇婵钊藭槠滟Y金尋找最安全的庇護(hù)所,形成資金向高質(zhì)量的商業(yè)銀行流動。
57.[解析]答案為c。短邊法的計(jì)算步驟是:首先,分別加總每種外匯的多頭和空頭;其次,比較這兩個(gè)總數(shù):最后,把較大的一個(gè)總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸。即先算出凈多頭頭寸之和為:50+100+1 50=300,凈空頭頭寸之和為:20+180=200,因?yàn)榍罢咻^大,所以最后確定總敞口頭寸為300。
58.[解析]答案為B。久期是一種把到期日按時(shí)間價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式,它考慮了所有盈利性資產(chǎn)的現(xiàn)金流入和所有負(fù)債現(xiàn)金流出的時(shí)間控制,該指標(biāo)衡量銀行未來現(xiàn)金流量的平均期限,實(shí)際上衡量的是用來補(bǔ)償投資所需資金的平均時(shí)間。
59.[解析]答案為A。在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,中國銀監(jiān)會提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管的實(shí)踐,是對當(dāng)前我國銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)。
60.[解析]答案為A。A選項(xiàng)應(yīng)改為:交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià),當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格時(shí),可以按模型定價(jià)。
61.[解析]答案為B。內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善,或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失,主要包括財(cái)務(wù)/會計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支村錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。
62.[解析]答案為B。對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。
63.[解析]答案為B。對風(fēng)險(xiǎn)評估原則的考查。操作風(fēng)險(xiǎn)評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展,其遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知三種。
64.[解析]答案為c。商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%,核心資本充足率不得低于4%,資本充足率應(yīng)在任何時(shí)點(diǎn)保持在監(jiān)管要求比率之上。則該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為:100×50%×8%=4(萬元)。
65.[解析]答案為A。對操作風(fēng)險(xiǎn)管理主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)知識的考查。柜臺業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù),是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn),也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。
66.[解析]答案為D。巴塞爾委員會根據(jù)目前商業(yè)銀行的實(shí)際做法,在《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供三種可供選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法,即基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計(jì)量法。
67.[解析]答案為c。根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力,可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為四大類:可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低某些風(fēng)險(xiǎn),甚至有些無能為力,但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。商業(yè)銀行不管盡多大努力,采取多好的措施,購買多好的保險(xiǎn),總會有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,這些是商業(yè)銀行必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn),需要為其計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資金。
68.[解析]答案為B。自我評估是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式,評估是否符合操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策,找出內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)勢和不足。
69.[解析]答案為A。核心存款比率=核心存款/總資產(chǎn),對同類商業(yè)銀行而言,該比率高的商業(yè)銀行流動性也相應(yīng)較好。核心存款是指那些相對來說較穩(wěn)定,對利率變化不敏感的存款,季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對其影響也較小。
70.[解析]答案為A。內(nèi)部評級法初級法下,當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時(shí),需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露拆分為不同抵(質(zhì))押品覆蓋的部分,分別計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵(質(zhì))押品的順序進(jìn)行。
71.[解析]答案為B。銀行不僅應(yīng)采用各種市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對正常市場情況下所承受的市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,還應(yīng)當(dāng)通過壓力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對其造成的潛在損失,如在利率、匯率、股票價(jià)格等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生劇烈變動、國內(nèi)生產(chǎn)總值大幅下降、發(fā)生意外的政治和經(jīng)濟(jì)事件或者幾種情形同時(shí)發(fā)生的情況下,銀行可能遭受的損失。壓力測試的目的是評估銀行在極端不利的情況下的損失承受能力。
72.[解析]答案為B。根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核。指標(biāo)》第八條的規(guī)定,流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比,衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平,不應(yīng)低于25%。
73.[解析]答案為A。商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)受多種因素的影響。例如,商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu),因?yàn)槿魏卫什▌佣紩?dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值產(chǎn)生波動。根據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》,以及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管信息系統(tǒng)中“非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系”中的有關(guān)內(nèi)容,我國共設(shè)定了7個(gè)流動性監(jiān)管指標(biāo)。其中的流動性比例為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比,分別計(jì)算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù),不得低于25%。
74.[解析]答案為A。流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價(jià)值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于認(rèn)為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中,不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
75.[解析]答案為D?,F(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng);核心存款比例高的商業(yè)銀行流動性也相對較好;貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高,流動性風(fēng)險(xiǎn)也相對越??;貸款總額與總資產(chǎn)的比率較高則暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差。
76.[解析]答案為B。喪失流動性是最常見的導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的直接原因。銀行通常只能通過資產(chǎn)變現(xiàn)應(yīng)付流動性困難,此時(shí)會遇到兩種價(jià)格:市場均衡價(jià)格EP和應(yīng)急變現(xiàn)價(jià)格FP。EP是在正常的市場狀態(tài)下出售資產(chǎn)給最高出價(jià)者的價(jià)格;FP則是在市場上即刻銷售資產(chǎn)所能得到的價(jià)格。顯然,F(xiàn)P低于EP,兩者的差額取決于市場交易狀況及資產(chǎn)的信息要求。
77.[解析]答案為c。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括:①制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制;②提高解決問題的能力;③危機(jī)現(xiàn)場處理;④提高發(fā)言人的溝通技能;⑤危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通;⑥管理危機(jī)過程中的信息交流;⑦模擬訓(xùn)練和演習(xí)。
78.[解析]答案為B。對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)含義的考查。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理可以被理解為具有雙重含義,其中之一是商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)管理,針對政治、經(jīng)濟(jì)、社會、科技等外部環(huán)境和商業(yè)銀行的內(nèi)部可利用資源,系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案存在潛在的風(fēng)險(xiǎn),并采取科學(xué)的決策方法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施來避免或降低風(fēng)險(xiǎn)。
79.[解析]答案為D。目前,國內(nèi)外還沒有開發(fā)出適合于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的量化技術(shù),但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是:①推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念,改善公司治理,并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備;②確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序,并得到有效管理。
80.[解析]答案為D。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)合理包含可能對商業(yè)銀行產(chǎn)生不利影響的
所有風(fēng)險(xiǎn)事件,例如業(yè)務(wù)中斷/災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃、公共關(guān)系補(bǔ)償計(jì)劃、訴訟應(yīng)答策略、回應(yīng)監(jiān)管批評等。
81.[解析]答案為C。對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)含義以及相關(guān)知識點(diǎn)的考查。
82.[解析]答案為c。商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè):①準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的;②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失;③如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用,風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會。
83.[解析]答案為D。時(shí)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)含義的考查。
84.[解析]答案為D。專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市場有關(guān)的因素。利率水平屬于與市場有關(guān)的因素。高利率水平表示中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看,在該貨幣政策的影響下,所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會有一定程度的提高。
85.[解析]答案為c。銀行監(jiān)管的必要性原理中的適度競爭論認(rèn)為,銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論。
86.[解析]答案為A。在國際領(lǐng)域,由于各國市場環(huán)境、監(jiān)管體制、行業(yè)運(yùn)行機(jī)制存在差異,時(shí)監(jiān)管目標(biāo)的表述也不盡相同。但盡管存在差異,歸納起來,銀行監(jiān)管基本目標(biāo)可概括為:保護(hù)存款人利益,維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定。
87.[解析]答案為A。將題中已知代入資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式,可得:資產(chǎn)收益率(R()A)=稅后凈收入/資產(chǎn)總額=20000/1000000=0.02。
88.[解析]答案為B。新《商業(yè)銀行信息披露辦法》第五條規(guī)定,商業(yè)銀行應(yīng)遵循真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和可比性的原則,規(guī)范地披露信息。
89.[解析]答案為D。附屬資本又叫=級資本,主要包括資產(chǎn)重估儲備、非公開儲備、一般損失準(zhǔn)備金,混合債務(wù)工具和次級債券。
90.[解析]答案為D。銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)有:不良資產(chǎn)率和不良貸款率、預(yù)期損失率、單一客戶授信集中度、貸款損失準(zhǔn)備金率、不良貸款撥備覆蓋率
二、多項(xiàng)選擇題
1.[解析]答案為ABC。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算,市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型可以將不同業(yè)務(wù)、不同類型的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來表示。
2.[解析]答案為BCDE。操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員l發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī),以及因員工的知識/技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。
3.[解析]答案為BCDE。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容有:①總損失數(shù)額信息;②損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息;③總損失中收回部分信息;④損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。
4.[解析]答案為ABC。與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似,戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié),并與市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險(xiǎn)交織在一起。通常.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個(gè)層面入手。
5.[解析]答案為ABCD。流動性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前,通常表現(xiàn)的內(nèi)部指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量.以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。例如,某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)/產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加,資產(chǎn)或負(fù)債過于集中,資產(chǎn)質(zhì)量下降,盈利水平下降,快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資等。
6.[解析]答案為DE。債項(xiàng)評級是對交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評價(jià),反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項(xiàng)評級既可以只反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn),也可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。
7.[解析]答案為ACD。商業(yè)銀行的經(jīng)營原則:三性要求.即安全性、流動性、效益性。
8.[解析]答案為ABCDE。集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門對風(fēng)險(xiǎn)管理人員的專業(yè)技能要求最高、最全面。參照國際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn),集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備以下五個(gè)方面的主要技能:①風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和分析能力;②數(shù)量分析能力;③價(jià)格核準(zhǔn)能力;④模型創(chuàng)建能力;⑤系統(tǒng)開發(fā)/集成能力。
9.[解析]答案為ABCDE。聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃,以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括:①制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制;②提高解決問題的能力;③危機(jī)現(xiàn)場處理;④提高發(fā)言人的溝通技能;⑤危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通;⑥管理危機(jī)過程中的信息交流;⑦模擬訓(xùn)練和演習(xí)。
10.[解析]答案為ABDE。風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:第一,承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能,也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。第二,風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段,極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式。第三,風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù),并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合。第四,健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值。第五,風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核。競爭力。
11.[解析]答案為BDE。銀行不僅應(yīng)采用各種市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對在正常市場情況下所承受的市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,還應(yīng)當(dāng)通過壓力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對其造成的潛在損失,如在利率、匯率、股票價(jià)格等單一市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生劇烈變動的情況下,銀行可能遭受的損失。壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。
12.[解析]答案為ABCDE。監(jiān)管指標(biāo)包括:資本金收益率;資產(chǎn)收益率;凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收入率和非利息收入率及非利息收入比率指標(biāo)。
13.[解析]答案為BCDE。結(jié)合商業(yè)銀行經(jīng)營的主要特征,按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因,巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。
14.[解析]答案為ACDE。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自四個(gè)方面:商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;以及整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。
15.[解析]答案為AB。在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中,有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力:一是資本金規(guī)模;二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
16.[解析]答案為ABE。建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守兩個(gè)基本準(zhǔn)則:風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性。以提供客觀的風(fēng)險(xiǎn)管理策略;風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)。實(shí)踐操作中,商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會”既要保持相互獨(dú)立,又要互為支持,但絕不能混為一談。風(fēng)險(xiǎn)管理部門的結(jié)構(gòu)通常有集中型和分散型兩種類型。
17.[解析]答案為ABCE。B、C兩項(xiàng)屬于外匯敞口分析的優(yōu)點(diǎn);A、E項(xiàng)屬于外匯敞口分析的局限性。
18.[解析]答案為ABCD。完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提;健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段;合規(guī)問題是當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題,因此需要普及合規(guī)管理文化;集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)系統(tǒng)有助于商業(yè)銀行正常開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。9.[解析]答案為ACDE。考查風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有:首先,風(fēng)險(xiǎn)管理部門履行的一個(gè)非常具體但卻至關(guān)重要職責(zé)是監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額。其次,風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型,并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估。最后,風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)特的地位使其可以全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀
況,為管理決策提供不可替代的輔導(dǎo)作用。
20.[解析]答案為ABCDE。Altman認(rèn)為,影響借款人違約概率的因素主要有五個(gè):流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中,Altman選擇五個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來綜合反映上述五大因素,題中所給選項(xiàng)均為正確項(xiàng)。
21.[解析]答案為BCD。中國證監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評估,具體包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)。其中,審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括資本充足率、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度和不良貸款撥備覆蓋率。
22.[解析]答案為CDE。信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。
目前,應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有:線性概率模型(Linear Probability Model)、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型(Linear Discriminnnt Model)。
23.[解析]答案為ABDE。壓力測試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù),用于評估特定事件或特定金融變量的變化對金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)狀況的潛在影響。壓力測試主要具有如下功能:①為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法,并幫助商業(yè)銀行制定或選擇適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略轉(zhuǎn)移此類風(fēng)險(xiǎn);②提高商業(yè)銀行時(shí)其自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解,推動其對風(fēng)險(xiǎn)特征隨時(shí)問的變化情況的監(jiān)控;③幫助董事會和高級管理層確定該商業(yè)銀行的暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致;④作為對主要基于歷史數(shù)據(jù)和假設(shè)條件的風(fēng)險(xiǎn)模型的補(bǔ)充;⑤壓力測試幫助量化“尾部”風(fēng)險(xiǎn)和重估模型假設(shè);⑥評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。
24[解析]答案為ABCE。遠(yuǎn)期和期貨都是指在確定的未來時(shí)間按確定的價(jià)格購買或出
售某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議。兩者的區(qū)別在于:第一,遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的,貨幣、金額和期限都可靈活商定,而期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的;第二,遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易,合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn),而期貨合約一般在交易所交易,由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn);第三,遠(yuǎn)期合約的流動性較差,合約一般要持有到期,而期貨合約的流動性較好,合約可以在到期前隨時(shí)平倉。
25.[解析]答案為BC。利率互換的操作原則如下圖:
26.[解析]答案為ABC。具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民可以作為保證人。
國家機(jī)關(guān)(除經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)),學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團(tuán)體,企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)和職能部門.均不得作為保證人。私立貴族學(xué)校以營利為目的,可以作為保證人:子公司是法人實(shí)體,它可以獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任,不是企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu),可以作為保證人。
27.[解析]答案為ABCDE。按照馬柯維茨的理論,市場的投資者都是理性的,即偏好收
益、厭惡風(fēng)險(xiǎn),并存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)。無差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合;理論上,理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合。
28.[解析]答案為ABCDE。巴塞爾委員會對實(shí)施高級計(jì)量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn),包括資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)要求等。題中五選項(xiàng)說法都正確。
29.[解析]答案為CDE。對可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容的考查??删忈尩牟僮黠L(fēng)險(xiǎn),如火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等,商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低,甚至有些無能為力,但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。
30.[解析]答案為ABE。巴塞爾委員會提出,為具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格,商業(yè)銀行必須至少滿足如下爺件:①董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu);②銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng);③銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法。
31.[解析]答案為DE。流動性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前,表現(xiàn)出的融資指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀
行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。例如,存款大量流失,債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足,融資成本上升,融資交易對手開始要求抵(質(zhì))押物且不愿提供中長期融資.愿意提供融資的對手?jǐn)?shù)量減少且單筆融資的金額顯著上升,被迫從市場上購回已發(fā)行的債券等。
32.[解析]答案為ABE。流動性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前,通常表現(xiàn)的內(nèi)部指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量,以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。
33.[解析]答案為BC。本題中?!胺康禺a(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款”屬于“信用風(fēng)險(xiǎn)”,“居民大量提取存款買房”屬于“流動性風(fēng)險(xiǎn)”。而根據(jù)題中所給出的資料,無法判斷該商業(yè)銀行是否面臨戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和國家風(fēng)險(xiǎn)。
31.[解析]答案為ACDE。對清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的考查。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程,用來一致、持久地識別、評估和檢測每一個(gè)可能影響聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素:①聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識別;②聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估;⑧監(jiān)測和報(bào)告;④內(nèi)部審計(jì)。
35.[解析]答案為ABCDE。有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容除以上五項(xiàng)外.還包括:有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程;培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化;努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織。有能力在出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)糾正;建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機(jī)制,盡量滿足不同利益持有者的要求;有明確記載的危機(jī)處理/決策流程。
36.[解析]答案為ABCD。普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐包括:①強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn);②確保實(shí)現(xiàn)承諾;③確保及時(shí)處理投訴和批評;④從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn);⑤盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致;⑥增強(qiáng)對客戶,公眾的透明度;⑦將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起采,是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的另一個(gè)重要層面;⑧保持與媒體的良好接觸;⑨制定危機(jī)管理規(guī)劃。
37.[解析]答案為ABCE。良好監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)范和檢驗(yàn)銀行監(jiān)管I作的標(biāo)桿。中國銀監(jiān)會成立后,廈時(shí)總結(jié)國內(nèi)外銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn),明確提出良好銀行監(jiān)管的六大標(biāo)準(zhǔn):一是促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展;二是努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力}三是對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理,有所為有所不為.減少一切不必要的限制;四是鼓勵(lì)公平競爭,反對無序競爭;五是對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制;六是高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源。
38.[解析]答案為ABCDE。銀行監(jiān)管的必要性原理可概括為以下五個(gè)方面:①公共性質(zhì)論;②利益沖突論;③債權(quán)保護(hù)論;④銀行風(fēng)險(xiǎn)論;⑤適度競爭論。
39.[解析]答案為BCD。各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體包括中央銀行、財(cái)政部門、證券監(jiān)督管理部門。
40.[解析]答案為ABCDE。在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中,認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類:一類是現(xiàn)金類資產(chǎn),主要包括本外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等;另一類是高質(zhì)量的金融工具,包括評級為AA-以上(含AA-)國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券等,在這些國家或地區(qū)注冊的商業(yè)銀行、證券公司及政府投資的公用企業(yè)所發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票,我國中央政府、中央銀行、商業(yè)銀行、政策性銀行和中央政府投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票等。
三、判斷題
1.[解析]答案為B。市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。本題所述風(fēng)險(xiǎn)屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。
2.[解析]答案為B。考查信用風(fēng)險(xiǎn)的定義。信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價(jià)值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
3.[解析]答案為B。商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級,應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查。當(dāng)條件改善或惡化時(shí),應(yīng)對每個(gè)客戶重新評級,確保內(nèi)部評級與授信質(zhì)量一致。
4.[解析]答案為B。世界各國及地區(qū)的銀行監(jiān)管并沒有統(tǒng)一的模式。
5.[解析]答案為A。題干說法正確。
6.[解析]答案為B?;局笜?biāo)法是指以單一的指標(biāo)作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度,并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法。
7.[解析]答案為A。根據(jù)產(chǎn)生的原因.匯率風(fēng)險(xiǎn)大致可以分為兩類:①外匯交易風(fēng)險(xiǎn);②外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。其中,銀行的外匯交易風(fēng)險(xiǎn)主要采自兩方面:一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞口頭寸;二是銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。
8.[解析]答案為B。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響,主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動反映出來。
9.[解析]答案為B。最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是,商業(yè)銀行將大量短期借款(負(fù)債)用于長期貸款(資產(chǎn)),即“借短貸長”,因此有可能因到期支付困難而面臨較高的流動性風(fēng)險(xiǎn)。
10.[解析]答案為B。利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度為利率上升200個(gè)基點(diǎn)對銀行凈值的影響與資本凈額之比。
11.[解析]答案為B。缺口分析法是巴賽爾委員會認(rèn)為評估商業(yè)銀行流動性的較好方法,在各國商業(yè)銀行得到廣泛應(yīng)用。缺口分析法針對特定時(shí)段.計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額.以判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動性是否充足。
12.[解析]答案為A。對表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理定義的考查。題干說法正確。
13.[解析]答案為B。貸款定價(jià)通常由以下因素來決定:貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額。
14.[解析]答案為B??蛻粼u級與債項(xiàng)評級是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度,客戶評級主要針對交易主體,其登記主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定;而債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下,針對每筆債項(xiàng)本身的特定預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率。因此一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評級,而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級。
15.[解析]答案為A。對操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程的考查。操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程依次包括的步驟為:操作風(fēng)險(xiǎn)識別、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置、操作風(fēng)險(xiǎn)評估與控制、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告。