第一篇：重慶省2016年下半年期貨從業(yè)資格：期權(quán)交易的基本策略試題

重慶省2016年下半年期貨從業(yè)資格：期權(quán)交易的基本策略

試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、下列關(guān)于期貨結(jié)算的說(shuō)法，不正確的是__。A．期貨交易所應(yīng)將結(jié)算結(jié)果在第二日通知會(huì)員 B．實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算

C．期貨公司根據(jù)期貨交易所的結(jié)果結(jié)算 D．客戶應(yīng)及時(shí)查詢結(jié)果并妥善處理

2、取得從業(yè)資格考試合格證明的人員從事期貨業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)事先通過(guò)向中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)從業(yè)資格。A：期貨公司 B：期貨交易所

C：所在從事期貨經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu) D：期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)

3、期貨公司變更住所，應(yīng)當(dāng)向（）提交申請(qǐng)材料。A．?dāng)M遷入地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) B．?dāng)M遷出地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

4、某投機(jī)者預(yù)計(jì)9月份白糖價(jià)格上升，買入10手白糖期貨，成交價(jià)3700元/噸，但白糖價(jià)格不升反降，白糖期貨價(jià)格降至3660元/噸，于是再買10手。則價(jià)格應(yīng)反彈到（）元/噸才能恰好避免損失。A．3 690 B．3 680 C．3 710 D．3 670

5、一位面包坊主預(yù)期將在3個(gè)月后購(gòu)進(jìn)一批面粉作為生產(chǎn)原料，為了防止由于面粉市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而帶來(lái)的損失，該面包坊主將__。A．在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行空頭套期保值 B．在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行多頭套期保值 C．在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上進(jìn)行空頭套期保值 D．在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上進(jìn)行多頭套期保值

6、制定投資者適當(dāng)性制度的具體標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施指引時(shí)需要考慮的因素包括__。A．投資者的經(jīng)濟(jì)實(shí)力 B．股指期貨產(chǎn)品認(rèn)知能力 C．投資者的獲利能力 D．投資經(jīng)歷

7、下列__情況將有利于促使本國(guó)貨幣升值。A．本國(guó)順差擴(kuò)大 B．降低本幣利率 C．本國(guó)逆差擴(kuò)大 D．提高本幣利率

8、某日，大豆的9月份期貨合約價(jià)格為3 500元/噸，當(dāng)天現(xiàn)貨市場(chǎng)上的同種大豆價(jià)格為3 000元/噸。則下列說(shuō)法不正確的是__。A．基差為500元/噸 B．該市場(chǎng)為正向市場(chǎng)

C．現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨價(jià)格可能是由于期貨價(jià)格中包含持倉(cāng)費(fèi)用 D．此時(shí)黃大豆市場(chǎng)的現(xiàn)貨供應(yīng)可能較為充足

9、在期貨交易中，投資者可采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施包括__。A．充分了解和認(rèn)識(shí)期貨交易的基本特點(diǎn) B．慎重選擇期貨公司

C．制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險(xiǎn)降至可以承受的程度 D．規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受力

10、機(jī)構(gòu)或者其管理人員對(duì)期貨從業(yè)人員發(fā)出違法違規(guī)指令的，期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)予以抵制，并及時(shí)按照所在機(jī)構(gòu)內(nèi)部程序向報(bào)告。A：中國(guó)證監(jiān)會(huì) B：中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C：期貨交易所

D：高級(jí)管理人員或者董事會(huì)

11、凈資本的計(jì)算公式為：凈資本=凈資產(chǎn)-資產(chǎn)調(diào)整值+（）-客戶未足額追加的保證金-/+其他調(diào)整項(xiàng)。A．負(fù)債 B．流動(dòng)負(fù)債 C．負(fù)債調(diào)整值 D．流動(dòng)資產(chǎn)

12、在一個(gè)價(jià)格劇烈波動(dòng)的市場(chǎng)中，最容易出現(xiàn)的形態(tài)是__。A．雙重頂 B．V形

C．圓弧形態(tài) D．頭肩形

13、下列關(guān)于中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的說(shuō)法，不正確的是__。A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的權(quán)力機(jī)構(gòu)為全體會(huì)員組成的會(huì)員大會(huì) B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程由理事會(huì)制定

C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程要報(bào)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案 D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)成員通過(guò)選舉產(chǎn)生

14、期貨公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官在失蹤、死亡、喪失行為能力等特殊情形下不能履行職責(zé)的，期貨公司可以按照（）等規(guī)定臨時(shí)決定由符合相應(yīng)任職資格條件的人員代為履行職責(zé)，并自作出決定之日起3個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法規(guī)

B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的自律規(guī)則 C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程 D．公司章程

15、芝加哥期貨交易所的英文縮寫(xiě)是。A：COMEX B：CME C：CBOT D：NYMEX

16、企業(yè)從事境外期貨業(yè)務(wù)須經(jīng)（）批準(zhǔn)。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì) B．國(guó)務(wù)院 C．商務(wù)部

D．國(guó)家外匯管理局

17、關(guān)于交割違約的說(shuō)法，正確的是__。A．交易所應(yīng)先代為履約

B．交易所對(duì)違約會(huì)員無(wú)權(quán)進(jìn)行處罰

C．交易所只能采取競(jìng)買方式處理違約事宜 D．違約會(huì)員不承擔(dān)相關(guān)損失和費(fèi)用

18、從事期貨經(jīng)營(yíng)的機(jī)構(gòu)對(duì)本機(jī)構(gòu)期貨從業(yè)人員給予處分決定的，應(yīng)當(dāng)自做出處分決定之日起＿＿＿＿個(gè)工作日內(nèi)向＿＿＿＿報(bào)告。____ A：3；中國(guó)證監(jiān)會(huì) B：3；期貨業(yè)協(xié)會(huì) C：10；期貨業(yè)協(xié)會(huì) D：10；中國(guó)證監(jiān)會(huì)

19、投資者以96-22的價(jià)位賣出1張中長(zhǎng)期國(guó)債合約(面值為10萬(wàn)美元)，后又以97-10價(jià)位買進(jìn)平倉(cāng)，如不計(jì)手續(xù)費(fèi)時(shí)，這筆交易__美元。A．虧損625 B．盈利880 C．盈利625 D．虧損880

20、我國(guó)期貨交易所會(huì)員必須是（）。A．自然人 B．事業(yè)單位

C．境內(nèi)企業(yè)法人 D．境外企業(yè)法人

21、下列選項(xiàng)中，期貨合約交割方式是實(shí)物交割的是______。A．倫敦國(guó)際金融交易所3個(gè)月歐元利率期貨合約 B．歐洲期貨交易所德國(guó)中期國(guó)債期貨合約

C．芝加哥國(guó)際金融交易所3個(gè)月歐元利率期貨合約 D．歐洲美元期貨合約

22、董事會(huì)秘書(shū)行使下列（）職責(zé)。

A．期貨交易所股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備 B．文件保管

C．期貨交易所股東資料的管理 D．組織協(xié)調(diào)專門委員會(huì)的工作

23、以下不屬于效率市場(chǎng)形式的是__。A．弱式有效市場(chǎng) B．半弱式有效市場(chǎng) C．強(qiáng)式有效市場(chǎng) D．完全有效市場(chǎng)

24、證券公司申請(qǐng)介紹業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)全資擁有或者控股一家期貨公司，或者與一家期貨公司被同一機(jī)構(gòu)控制，且該期貨公司具有實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度期貨交易所的會(huì)員資格，申請(qǐng)日前（）的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。A．1個(gè)月 B．2個(gè)月 C．3個(gè)月 D．4個(gè)月

25、證券公司申請(qǐng)介紹業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)日前（）使各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。A．1個(gè)月 B．3個(gè)月 C．5個(gè)月 D．6個(gè)月

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、在分類排序法中需要將每一個(gè)因素或者指標(biāo)的狀態(tài)按照利多、利空的程度分為幾個(gè)等級(jí)，比如 A：強(qiáng)烈利多 B：利多 C：中性

D：強(qiáng)烈利空

2、因期貨經(jīng)紀(jì)合同無(wú)效而造成客戶經(jīng)濟(jì)損失的，在確定責(zé)任的承擔(dān)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循的重要原則是． A：因果聯(lián)系原則 B：過(guò)錯(cuò)責(zé)任原則 C：責(zé)任自負(fù)原則 D：公平責(zé)任原則

3、在規(guī)定交割期限內(nèi)，構(gòu)成實(shí)物交割違約的行為有__。A．買方將已收到的倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓 B．買方未解付貨款

C．賣方未交付有效標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單 D．買方解付貨款不足

4、CFTC的部門構(gòu)成包括__。A．主席辦公室 B．秘書(shū)長(zhǎng)辦公室 C．經(jīng)濟(jì)分析部門 D．交易市場(chǎng)部

5、期貨公司變更注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)符合下列（）條件。

A．變更后注冊(cè)資本不低于所從事的期貨業(yè)務(wù)的注冊(cè)資本最高限額

B．模擬計(jì)算的變更注冊(cè)資本后的凈資本和其他財(cái)務(wù)指標(biāo)滿足風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) C．變更后注冊(cè)資本不低于所從事的期貨業(yè)務(wù)的注冊(cè)資本最低限額 D．模擬計(jì)算的變更注冊(cè)資本后的凈利潤(rùn)滿足風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

6、證券公司申請(qǐng)介紹業(yè)務(wù)資格，必須已按規(guī)定建立健全與介紹業(yè)務(wù)相關(guān)的（）等制度。A．業(yè)務(wù)規(guī)則 B．內(nèi)部控制 C．風(fēng)險(xiǎn)隔離 D．合規(guī)檢查

7、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)由組成。A：會(huì)員 B：特別會(huì)員 C：聯(lián)系會(huì)員 D：結(jié)算會(huì)員

8、保證金可以以（）方式支付。A．現(xiàn)金 B．本票 C．匯票 D．支票

9、下列選項(xiàng)中，當(dāng)__時(shí)，市場(chǎng)處于技術(shù)性強(qiáng)市。A．交易量和持倉(cāng)量下降而價(jià)格上升 B．交易量和持倉(cāng)量增加而價(jià)格下跌 C．交易量和持倉(cāng)量隨價(jià)格上升而增加 D．交易量和持倉(cāng)量隨價(jià)格下降而減少

10、申請(qǐng)除董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事以外的董事、監(jiān)事和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任職資格，應(yīng)當(dāng)提交的申請(qǐng)材料有（）。A．申請(qǐng)書(shū)

B．任職資格申請(qǐng)表

C．身份、學(xué)歷、學(xué)位證明

D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他材料

11、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)參加協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)的情形有__。A．從業(yè)人員受到訓(xùn)誡 B．從業(yè)人員受到公開(kāi)譴責(zé) C．暫停從業(yè)人員從業(yè)資格

D．從業(yè)人員被判3年有期徒刑

12、期貨交易所不得公布上市品種期貨合約的__。A．成交量

B．最高價(jià)與最低價(jià) C．價(jià)格預(yù)測(cè)信息 D．成交價(jià)

13、由于__造成客戶交易指令未能全部或者部分成交的，期貨公司不承擔(dān)責(zé)任。A．本公司員工罷工 B．城市電力中斷 C．市場(chǎng)原因

D．地區(qū)通訊設(shè)施中斷

14、__狀況的出現(xiàn)，表示基差走強(qiáng)。A．基差為正且數(shù)值越來(lái)越大 B．基差為正且數(shù)值越來(lái)越小 C．基差從負(fù)值變?yōu)檎?/p>

D．基差為負(fù)值且絕對(duì)數(shù)值越來(lái)越小

15、期貨交易所會(huì)員應(yīng)當(dāng)委派____進(jìn)入交易所場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行期貨交易。A：客戶代表

B：公司的交易部經(jīng)理 C：公司的運(yùn)作部經(jīng)理 D：出市代表

16、從事全面結(jié)算業(yè)務(wù)的期貨公司，凈資本不得低于（）。A．人民幣9000萬(wàn)元 B．人民幣5000萬(wàn)元

C．客戶權(quán)益總額與其代理結(jié)算的非結(jié)算會(huì)員權(quán)益或者非結(jié)算會(huì)員客戶權(quán)益之和的7% D．客戶權(quán)益總額與其代理結(jié)算的非結(jié)算會(huì)員權(quán)益或者非結(jié)算會(huì)員客戶權(quán)益之和的6%

17、期貨交易所應(yīng)當(dāng)編制交易情況（），并及時(shí)公布。A．日?qǐng)?bào)表 B．周報(bào)表 C．月報(bào)表 D．年報(bào)表

18、下列選項(xiàng)中，關(guān)于影響期權(quán)價(jià)格的因素，說(shuō)法正確的有__。

A．執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)合約標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格是影響期權(quán)價(jià)格的最重要因素 B．價(jià)格波動(dòng)率是指標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)程度，它是影響期權(quán)價(jià)格的重要因素 C．其他條件不變的情況下，期權(quán)有效期越長(zhǎng)，時(shí)間價(jià)值就越大 D．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率水平也會(huì)影響期權(quán)的時(shí)間價(jià)值

19、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（）。A．凈資本與凈資產(chǎn)的比例 B．流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比例 C．負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例

D．規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金要求 20、1882年，CBOT允許____，大大增強(qiáng)了期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性。A：:會(huì)員入場(chǎng)交易

B：:全權(quán)會(huì)員代理非會(huì)員交易 C：:結(jié)算公司介入

D：:以對(duì)沖方式免除履約責(zé)任

21、目前，我國(guó)期貨法律法規(guī)體系主要由等構(gòu)成。

A：全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)通過(guò)的與期貨市場(chǎng)有關(guān)的法律 B：國(guó)務(wù)院制定的行政法規(guī)

C：中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他政府部門制定的部門規(guī)章與規(guī)范性文件、最高人民法院和最高人民檢察院的有關(guān)司法解釋

D：中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)和期貨交易所制定的有關(guān)自律規(guī)則

22、甲期貨公司故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)（）。A．對(duì)甲判處罰金

B．對(duì)甲的直接負(fù)責(zé)的主管人員處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金

C．對(duì)甲的其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金 D．對(duì)甲給予警告處分

23、對(duì)期權(quán)權(quán)利金的表述正確的有__。

A．是買方面臨的最大可能的損失(不考慮交易費(fèi)用)B．是執(zhí)行價(jià)格一個(gè)固定的比率 C．是期權(quán)的價(jià)格

D．是買方必須負(fù)擔(dān)的費(fèi)用

24、強(qiáng)行平倉(cāng)制度規(guī)定，當(dāng)出現(xiàn)______的情況時(shí)，交易所要實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)。A．會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的 B．交易所緊急措施中規(guī)定必須平倉(cāng)

C．交易所交易委員會(huì)認(rèn)為該會(huì)員具有交易風(fēng)險(xiǎn) D．會(huì)員持倉(cāng)已經(jīng)超出持倉(cāng)限額

25、以下不屬于期貨市場(chǎng)的基本功能的是__。A．價(jià)格發(fā)現(xiàn)

B．風(fēng)險(xiǎn)投資與資源配置 C．消滅風(fēng)險(xiǎn)

D．穩(wěn)定產(chǎn)銷關(guān)系

第二篇：海南省2015年期貨從業(yè)資格：期權(quán)交易的基本策略考試題

海南省2015年期貨從業(yè)資格：期權(quán)交易的基本策略考試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、滬深300指數(shù)選取了滬深兩家證券交易所中作為樣本。A：150只A股和150只B股 B：300只A股和300只B股 C：300只A股 D：300只B股

2、下列屬于期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)的是__。

A．交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理制度不健全或執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度不嚴(yán) B．客戶資信狀況惡化、客戶違規(guī)行為產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) C．客戶投資決策失誤或違規(guī)交易等行為所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) D．對(duì)期貨市場(chǎng)監(jiān)管不力、法制不健全

3、在正向市場(chǎng)中進(jìn)行多頭避險(xiǎn)(買進(jìn)期貨避險(xiǎn))，當(dāng)期貨價(jià)格上漲使基差絕對(duì)值變大時(shí)，將會(huì)造成______。

A．期貨部位的獲利小于現(xiàn)貨部位的損失 B．期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的損失 C．期貨部位的損失小于現(xiàn)貨部位的損失 D．期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的獲利

4、在對(duì)股指期貨投資者的基本情況評(píng)估中，學(xué)歷評(píng)估分值上限為_(kāi)_分。A．5 B．7 C．10 D．15

5、題干：某工廠預(yù)期半年后須買入燃料油126,000加侖，目前價(jià)格為$0.8935/加侖，該工廠買入燃料油期貨合約，成交價(jià)為$0.8955/加侖。半年后，該工廠以$0.8923/加侖購(gòu)入燃料油，并以$0.8950/加侖的價(jià)格將期貨合約平倉(cāng)，則該工廠凈進(jìn)貨成本為＄__/加侖。A．0.8928 B．0.8918 C．0.894 D．0.8935

6、期貨交易的結(jié)算，由（）統(tǒng)一組織進(jìn)行。A．期貨協(xié)會(huì)

B．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) C．期貨交易所 D．期貨公司

7、期貨市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能是指期貨市場(chǎng)能夠規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。這是期貨市場(chǎng)的參與者通過(guò)實(shí)現(xiàn)的。A：套期保值交易方式 B：套利交易方式 C：期權(quán)交易方式

D：期現(xiàn)套利交易方式

8、如果違反了套期保值的原則，不僅達(dá)不到規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的目的，反而增加了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

A：商品種類相同或相關(guān) B：商品數(shù)量相等或相當(dāng) C：月份相同或相近D：交易方向相反

9、若DIF和DEA均為正值，則下列說(shuō)法正確的是__。A．此時(shí)屬于多頭市場(chǎng)，DIF向上突破DEA預(yù)示價(jià)格將反彈 B．此時(shí)屬于空頭市場(chǎng)，DIF向下跌破DEA是賣出信號(hào) C．此時(shí)屬于多頭市場(chǎng)，DIF向下跌破DEA預(yù)示價(jià)格回調(diào) D．此時(shí)屬于空頭市場(chǎng)，DIF向上突破DEA是賣出信號(hào)

10、在波動(dòng)率交易中，常使用的交易工具是____ A：金融期貨合約 B：商品期貨合約 C：期權(quán) D：黃金

11、期貨公司__，中國(guó)證監(jiān)會(huì)根據(jù)審慎監(jiān)管原則進(jìn)行審查，做出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A．變更股權(quán) B．變更注冊(cè)資本

C．單個(gè)股東擬持有期貨公司100%股權(quán)的

D．有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東擬持有期貨公司100%股權(quán)的

12、期貨公司調(diào)整高級(jí)管理人員職責(zé)分工的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。A．3個(gè)工作日 B．5個(gè)工作日 C．7個(gè)工作日 D．10個(gè)工作日

13、下列選項(xiàng)中不屬于市場(chǎng)趨勢(shì)的是 A：上升趨勢(shì) B：下降趨勢(shì) C：垂直趨勢(shì)

D：橫向延伸趨勢(shì)

14、下列屬于失業(yè)人員的是____ A：調(diào)動(dòng)工作的間歇在家修養(yǎng)者 B：半日工 C：季節(jié)工

D：對(duì)薪水不滿意而待業(yè)在家的大學(xué)畢業(yè)生

15、期貨交易所允許期貨公司開(kāi)倉(cāng)透支交易的，對(duì)透支交易造成的損失，由期貨交易所承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額（）。A．不超過(guò)損失的50% B．不超過(guò)損失的90% C．不超過(guò)損失的80% D．不超過(guò)損失的60%

16、某投資者在4月1日買入大豆期貨合約40手建倉(cāng)，成交價(jià)為 4200元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4 230元/噸，則該投資者當(dāng)日的持倉(cāng)盈虧為_(kāi)_元。A．1 200 B．12 000 C．6 000 D．600

17、下列機(jī)構(gòu)中，可以代理期貨交易的是（）。A．期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)

B．期貨交易所非期貨公司結(jié)算會(huì)員 C．期貨交易所 D．期貨公司

18、按照《期貨交易管理?xiàng)l例》規(guī)定，除所有期貨交易所均必須建立的制度外，實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所還應(yīng)當(dāng)建立__。A．保證金制度 B．結(jié)算擔(dān)保金制度 C．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度

D．當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度 19、2006年9月8日，中國(guó)金融期貨交易所在上海掛牌成立，該交易所是由__共同發(fā)起設(shè)立的。A．上海期貨交易所 B．大連商品交易所 C．鄭州商品交易所

D．上海證券交易所和深圳證券交易所

20、期貨投資者保障基金按照__的原則籌集。A．強(qiáng)制性和適度性

B．統(tǒng)一性與多層次性相結(jié)合 C．效率與公平相結(jié)合

D．取之于市場(chǎng)、用之于市場(chǎng)

21、證券公司取得介紹業(yè)務(wù)資格后不符合規(guī)定條件的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)責(zé)令其限期整改；經(jīng)限期整改仍不符合條件的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)。A：暫停對(duì)該公司新業(yè)務(wù)的審批 B：限制該公司的職工薪酬發(fā)放 C：依法撤銷其介紹業(yè)務(wù)資格 D：對(duì)其處以50～100萬(wàn)元罰款

22、下列關(guān)于利率期貨套期保值交易的說(shuō)法，正確的有__。A．分為多頭套期保值和空頭套期保值

B．空頭套期保值的目的是規(guī)避因利率上升而出現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn) C．多頭套期保值的目的是規(guī)避債券價(jià)格上升而出現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn) D．持有固定收益?zhèn)慕灰渍咭话氵M(jìn)行多頭套期保值

23、國(guó)務(wù)院和中國(guó)證監(jiān)會(huì)分別頒布了《期貨交易暫行條例》、《期貨交易所管理辦法》、《期貨經(jīng)紀(jì)公司管理辦法》、《期貨經(jīng)紀(jì)公司高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》和《期貨從業(yè)人員資格管理辦法》，這預(yù)示著中國(guó)期貨市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。A：1996年 B：1997年 C：1998年 D：1999年

24、下列關(guān)于金融期貨市場(chǎng)的說(shuō)法，不正確的是__。A．芝加哥商業(yè)交易所(CME)率先推出了外匯期貨合約 B．芝加哥期貨交易所(CBOT)率先推出了股指期貨合約

C．金融期貨的三大類別分別為外匯期貨、利率期貨和股指期貨 D．金融期貨的三大類別中，股指期貨被推出的時(shí)間最晚

25、理論上，在反向市場(chǎng)牛市套利中，如果價(jià)差縮小，交易者_(dá)_。A．獲利 B．虧損 C．保本 D．不確定

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、期貨公司申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交__。A．《從業(yè)人員情況表》 B．《高級(jí)管理人員情況表》 C．《從業(yè)人員資格證書(shū)》

D．《主要部門負(fù)責(zé)人情況表》

2、下列不得從事期貨交易的單位和個(gè)人包括（）。A．國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位

B．證券、期貨市場(chǎng)禁止進(jìn)入者

C．未能提供開(kāi)戶證明材料的單位和個(gè)人

D．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、期貨交易所、期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)和期貨業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員

3、下列不屬于反向市場(chǎng)熊市套利的市場(chǎng)特征的是__。A．供給過(guò)旺，需求不足

B．近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約 C．近期合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期合約價(jià)格

D．近期月份合約價(jià)格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約

4、決定是否買空或賣空期貨合約的時(shí)候，交易者應(yīng)該事先為自己確定__，做好交易前的心理準(zhǔn)備。A．最高獲利目標(biāo) B．最低獲利目標(biāo)

C．期望承受的最大虧損限度 D．期望承受的最小虧損限度

5、期貨投機(jī)與股票投機(jī)的區(qū)別有__。A．保證金規(guī)定不同 B．交易方向不同 C．結(jié)算制度不同

D．有無(wú)特定到期日不同

6、期貨侵權(quán)糾紛可由下列__法院管轄。A．侵權(quán)行為實(shí)施地人民法院 B．原告住所地人民法院 C．被告住所地人民法院

D．侵權(quán)結(jié)果發(fā)生地人民法院

7、期貨公司進(jìn)行混碼交易，但能夠舉證證明其已被客戶交易指令入市交易的，下列說(shuō)法正確的有__。A．期貨公司不承擔(dān)責(zé)任 B．客戶承擔(dān)相應(yīng)的交易結(jié)果 C．期貨公司不承擔(dān)民事賠償責(zé)任 D．期貨公司可能被處以行政處罰

8、一般法人投資者申請(qǐng)開(kāi)立股指期貨賬戶時(shí)，下列人員中需要具備股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)并通過(guò)相關(guān)測(cè)試的有（）。A．客戶開(kāi)設(shè)人 B．結(jié)算單確認(rèn)人 C．指定下單人 D．資金調(diào)撥人

9、美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFT持倉(cāng)報(bào)告的最核心內(nèi)容是____ A：商業(yè)持倉(cāng) B：非商業(yè)持倉(cāng) C：非報(bào)告持倉(cāng) D：長(zhǎng)格式持倉(cāng)

10、下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是__。A．買進(jìn)看漲期權(quán) B．買進(jìn)看跌期權(quán) C．賣出看漲期權(quán) D．賣出看跌期權(quán)

11、期貨公司不得將客戶借給他人使用。A：未注銷的資金賬號(hào) B：交易編碼 C：證券賬戶 D：資料

12、下列選項(xiàng)中，關(guān)于期貨交易的基本特征，說(shuō)法正確的是__。A．期貨交易的杠桿機(jī)制使期貨交易具有高收益和高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)

B．處在場(chǎng)外的廣大客戶若想?yún)⑴c期貨交易，只能委托期貨公司代理交易 C．期貨交易對(duì)沖機(jī)制可以免除交割，從而增加了期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性 D．在期貨價(jià)格上升時(shí)，可以通過(guò)高買低賣來(lái)獲利

13、下列關(guān)于期貨交易所監(jiān)督和管理的說(shuō)法正確的是（）。

A．期貨交易所針對(duì)違反交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的行為應(yīng)制定查處辦法，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)

B．經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后，期貨交易所工作人員可在交易所會(huì)員單位中兼職 C．在中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，期貨交易所的理事長(zhǎng)可在其他與期貨無(wú)關(guān)的營(yíng)利性組織中兼職 D．期貨交易所制定或者修改交易規(guī)則的實(shí)施細(xì)則，應(yīng)當(dāng)征求中國(guó)證監(jiān)會(huì)的意見(jiàn)，并在正式發(fā)布實(shí)施前，報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)

14、下列關(guān)于歐洲美元的說(shuō)法，正確的有__。

A．歐洲美元之所以冠以“歐洲”兩字，是因?yàn)樽畛跗鹪从跉W洲而已 B．IMM推出的歐洲美元期貨合約一直是非?；钴S的利率期貨合約 C．IMM推出的歐洲美元期貨合約是首次采用現(xiàn)金交割的期貨合約

D．歐洲美元是存放于歐洲的非美國(guó)銀行或美國(guó)銀行分支機(jī)構(gòu)的美元存款

15、期貨公司報(bào)告應(yīng)當(dāng)由期貨公司的（）簽署確認(rèn)意見(jiàn)。A．董事 B．監(jiān)事

C．財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 D．高級(jí)管理人員

16、以下交易代碼正確的有__。A．小麥合約為WT B．綠豆合約為GN C．天然橡膠合約為CU D．黃大豆2號(hào)合約為B

17、期貨從業(yè)人員受到（）紀(jì)律懲戒的，應(yīng)當(dāng)參加協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。A．訓(xùn)誡 B．公開(kāi)譴責(zé)

C．暫停從業(yè)資格 D．撤銷從業(yè)資格

18、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易流程的內(nèi)容包括__。A．尋找交易對(duì)手，并商定價(jià)格 B．向交易所提出申請(qǐng) C．銀行提供履約擔(dān)保 D．納稅

19、期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格分為交易結(jié)算業(yè)務(wù)資格和____ A：基礎(chǔ)結(jié)算業(yè)務(wù)資格 B：一般結(jié)算業(yè)務(wù)資格 C：特別結(jié)算業(yè)務(wù)資格 D：全面結(jié)算業(yè)務(wù)資格

20、期貨投機(jī)與賭博的主要區(qū)別表現(xiàn)在__。A．風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制不同 B．參與人員不同 C．運(yùn)作機(jī)制不同 D．經(jīng)濟(jì)職能不同

21、關(guān)于期貨交易所的理事會(huì)理事長(zhǎng)，下列說(shuō)法正確的是（）。A．理事會(huì)設(shè)理事長(zhǎng)1人

B．理事長(zhǎng)的任免，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)提名，理事會(huì)通過(guò) C．理事長(zhǎng)不得兼任總經(jīng)理

D．理事長(zhǎng)因故臨時(shí)不能履行職權(quán)的，由理事長(zhǎng)指定的副理事長(zhǎng)或者理事代其履行職權(quán)。

22、下列關(guān)于威廉指標(biāo)的說(shuō)法，正確的是。

A：威廉指標(biāo)的計(jì)算公式：n日威廉指標(biāo)=(Hn-Ct)／(Hn-Ln)×100，其式中：Ct是當(dāng)天的收盤(pán)價(jià)，Hn和Ln是最近n日內(nèi)(包括當(dāng)天)出現(xiàn)的最高價(jià)和最低價(jià) B：威廉指標(biāo)表示的是當(dāng)天的收盤(pán)價(jià)在過(guò)去的一段日子的全部?jī)r(jià)格范圍內(nèi)所處的相對(duì)位置

C：如果威廉指標(biāo)的值比較小，則當(dāng)天的價(jià)格處在相對(duì)較高的位置，要提防回落 D：如果威廉指標(biāo)的值較大，則說(shuō)明當(dāng)天的價(jià)格處在相對(duì)較低的位置，要注意反彈；威廉指標(biāo)取值居中，在50左右，則價(jià)格上下的可能性都有

23、在股指期貨投資者適當(dāng)性制度中，期貨公司對(duì)投資者擁有的金額類資產(chǎn)及收入等財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估，下列描述正確的有__。

A．期貨公司應(yīng)當(dāng)從投資者本人的金融類資產(chǎn)或者年收入等方面對(duì)其財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估，分值上限為50分

B．投資者同時(shí)提供本人金融類資產(chǎn)、年收入材料作為財(cái)務(wù)狀況證明的，期貨公司應(yīng)當(dāng)在分別評(píng)分后，取其最高評(píng)分作為投資者財(cái)務(wù)狀況評(píng)估得分

C．投資者提供的銀行存款證明，應(yīng)當(dāng)是加蓋中國(guó)境內(nèi)銀行業(yè)務(wù)章的本外幣定、活期存折，存單等證明文件

D．投資者金融類資產(chǎn)包括銀行存款、股票、基金、期貨權(quán)益、債券、黃金、理財(cái)產(chǎn)品(計(jì)劃)等資產(chǎn)

24、下列關(guān)于期貨交易量分析的說(shuō)法，正確的有__。A．交易量水平可以反映市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈程度

B．若交易量下跌時(shí)價(jià)格亦下跌，表明價(jià)格下降時(shí)跟市賣出者眾多 C．交易量與價(jià)格一升一降表明市場(chǎng)處于技術(shù)性強(qiáng)市 D．交易量經(jīng)常被用于價(jià)格形態(tài)分析

25、下列關(guān)于期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)的說(shuō)法，正確的有__。A．價(jià)格發(fā)現(xiàn)是期貨市場(chǎng)特有的功能

B．期貨市場(chǎng)提供了一個(gè)近似完全競(jìng)爭(zhēng)類型的環(huán)境

C．所有在期貨交易所達(dá)成的交易價(jià)格都必須及時(shí)向會(huì)員報(bào)告并公之于眾 D．期貨價(jià)格具有對(duì)未來(lái)供求關(guān)系及其價(jià)格變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)期的功能

第三篇：2017年上半年福建省期貨從業(yè)資格：期權(quán)交易的基本策略模擬試題

2017年上半年福建省期貨從業(yè)資格：期權(quán)交易的基本策略

模擬試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）

1、某公司購(gòu)入500噸小麥，價(jià)格為1300元/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以1330元/噸的價(jià)格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個(gè)月后，該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉(cāng)。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為_(kāi)_。A．虧損50000元 B．贏利10000元 C．虧損3000元 D．贏利20000元

2、關(guān)于開(kāi)盤(pán)價(jià)與收盤(pán)價(jià)，正確的說(shuō)法是__。

A．開(kāi)盤(pán)價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，收盤(pán)價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生 B．開(kāi)盤(pán)價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，收盤(pán)價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生 C．都由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生 D．都由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生

3、期貨從業(yè)人員不得以排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為目的，低于（）收取手續(xù)費(fèi)。A．交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)

B．經(jīng)營(yíng)成本或行業(yè)自律標(biāo)準(zhǔn) C．證監(jiān)會(huì)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) D．期貨公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)

4、期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過(guò)公司經(jīng)理層人員總數(shù)的（）。A．15% B．20% C．30% D．50%

5、以下關(guān)于期貨的結(jié)算說(shuō)法，錯(cuò)誤的是__。

A．期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度，即客戶開(kāi)倉(cāng)后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價(jià)與客戶開(kāi)倉(cāng)價(jià)比較的結(jié)果，在此之后，平倉(cāng)之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價(jià)與當(dāng)天結(jié)算價(jià)比較的結(jié)果

B．客戶平倉(cāng)后，其總盈虧可以由其開(kāi)倉(cāng)價(jià)與其平倉(cāng)價(jià)的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出

C．期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度，客戶在持倉(cāng)階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于贏利狀態(tài)時(shí)，只要其保證金賬戶上的金額超過(guò)初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過(guò)部分提現(xiàn);當(dāng)處于虧損狀態(tài)時(shí)，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會(huì)被強(qiáng)制平倉(cāng)

D．客戶平倉(cāng)之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差

6、大豆提高套利的做法是__。

A．購(gòu)買大豆期貨合約的同時(shí)，賣出豆油和豆粕的期貨合約 B．購(gòu)買大豆期貨合約 C．賣出大豆期貨合約的同時(shí)，買入豆油和豆粕的期貨合約 D．賣出大豆期貨合約

7、（）對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．中國(guó)證監(jiān)會(huì) C．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)

D．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

8、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開(kāi)立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。如果丁某要提起訴訟，應(yīng)當(dāng)以（）為被告。A．期貨公司

B．期貨公司營(yíng)業(yè)部 C．小王

D．期貨公司和小王

9、某投資者以267美分/蒲式耳的權(quán)利金買入執(zhí)行價(jià)格為450美分/蒲式耳的看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物期貨合約價(jià)格上漲為470美分/蒲式耳時(shí)，則該看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為_(kāi)_。A．6.375美分/蒲式耳 B．20美分/蒲式耳 C．0美分/蒲式耳 D．6.875美分/蒲式耳

10、期貨公司擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托財(cái)產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重的，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人（）。A．處5年以下有期徒刑或者拘役

B．處3年以下有期徒刑或者拘役，并處3萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下罰金 C．處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金 D．處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上29萬(wàn)元以下罰金

11、期貨公司的交易保證金不足，期貨交易所未按規(guī)定通知期貨公司追加保證金的，由于行情向持倉(cāng)不利的方向變化導(dǎo)致期貨公司透支發(fā)生的擴(kuò)大損失，期貨交易所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過(guò)損失的（）。A．60% B．80% C．20% D．40%

12、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱為_(kāi)_。A．價(jià)差 B．基差 C．差價(jià) D．套價(jià)

13、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的工作底稿和工作記錄應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。A．20 B．15 C．10 D．5

14、期貨公司辦理（）事項(xiàng)，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起20日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A．變更注冊(cè)資本 B．變更公司形式 C．破產(chǎn)

D．變更3%以上的股權(quán)

15、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開(kāi)立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。丁某的損失應(yīng)當(dāng)由（）承擔(dān)。A．丁某 B．小王 C．期貨公司

D．期貨公司和丁某

16、期貨公司董事會(huì)擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)告。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B．公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) C．財(cái)政部 D．地方財(cái)政局

17、如果套期保值者能爭(zhēng)取到一個(gè)有利的__，套期保值交易就能贏利。A．利息 B．基差 C．現(xiàn)貨價(jià)格 D．期貨價(jià)格

18、國(guó)際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時(shí)買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指__。A．雙向指令 B．止損指令 C．套利指令 D．市價(jià)指令

19、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時(shí)，經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時(shí)間最多為（）個(gè)交易日。A．5 B．10 C．20 D．30 20、在我國(guó)，會(huì)員制期貨交易所的注冊(cè)資本出資人是（）。A．企業(yè)法人 B．自然人 C．會(huì)員 D．國(guó)有企業(yè)

21、在我國(guó)，有1/3以上的會(huì)員聯(lián)名提議時(shí)，期貨交易所應(yīng)該召開(kāi)臨時(shí)（）。A．理事會(huì) B．董事會(huì) C．會(huì)員大會(huì) D．職工代表大會(huì)

22、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其授權(quán)的派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交（）等申請(qǐng)材料。A．身份證復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 B．學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 C．3名推薦人的書(shū)面推薦意見(jiàn) D．資質(zhì)測(cè)試合格證明

23、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時(shí)，應(yīng)（）。A．及時(shí)向主管部門報(bào)告 B．公平對(duì)待該投資者

C．及時(shí)向所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)報(bào)告，注意防范投資者的信用風(fēng)險(xiǎn) D．了解投資者的投資目標(biāo)

24、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金，也沒(méi)有自行平倉(cāng)。期貨公司在未征求該企業(yè)意見(jiàn)的情況下將其合約強(qiáng)行平倉(cāng)，發(fā)生費(fèi)用為X，同時(shí)產(chǎn)生損失Y，則下列說(shuō)法正確的是（）。A．企業(yè)承擔(dān)損失Y，期貨公司承擔(dān)費(fèi)用X B．期貨公司承擔(dān)費(fèi)用X和損失Y C．企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X，期貨公司承擔(dān)損失Y D．企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X和損失Y

25、維護(hù)期貨業(yè)和從業(yè)人員的職業(yè)聲譽(yù)，保證期貨市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行。A．期貨交易各方 B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

D．所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）

1、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會(huì)

C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理 D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行自律性管理

2、下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是__。A．買進(jìn)看漲期權(quán) B．買進(jìn)看跌期權(quán) C．賣出看漲期權(quán) D．賣出看跌期權(quán)

3、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿10萬(wàn)元的，并處10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。A．接受不符合規(guī)定條件的單位或者個(gè)人委托的 B．允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易 C．違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)的 D．從事期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)的

4、在我國(guó)，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。A．國(guó)有企業(yè) B．國(guó)有控股企業(yè) C．金融機(jī)構(gòu) D．事業(yè)單位

5、與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)有__。A．交割便利

B．全部采用現(xiàn)金交割方式交割 C．期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行 D．容易發(fā)生逼倉(cāng)行情

6、按執(zhí)行時(shí)間劃分，期權(quán)可以分為_(kāi)_。A．看漲期權(quán) B．看跌期權(quán) C．歐式期權(quán) D．美式期權(quán)

7、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布上市品種合約的__。A．成交量 B．成交價(jià) C．持倉(cāng)量

D．最高價(jià)與最低價(jià)、開(kāi)盤(pán)價(jià)與收盤(pán)價(jià)

8、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，不得挪用。A．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) B．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì) C．中國(guó)人民銀行 D．財(cái)政部門

9、期貨交易所認(rèn)為必要的，可以分別或同時(shí)采取要求__等措施，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。A．會(huì)員報(bào)告情況 B．客戶報(bào)告情況 C．談話提醒

D．發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函

10、期貨交易所應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理制度包括（）。A．保證金制度 B．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度 C．漲跌停板制度

D．當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度

11、期貨公司董事會(huì)擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)提前通知本人，并按規(guī)定將（）書(shū)面報(bào)告公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。A．免職理由

B．首席風(fēng)險(xiǎn)官履行職責(zé)情況 C．替代人選名單 D．發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件的情況

12、下列機(jī)構(gòu)中，屬于期貨自律機(jī)構(gòu)的有__。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì) B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C．期貨交易所 D．期貨公司

13、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。A．編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息 B．欺詐客戶 C．內(nèi)幕交易

D．操縱期貨交易價(jià)格

14、可由期貨公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)任職資格的人員有（）。A．財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 B．期貨公司董事長(zhǎng) C．期貨公司監(jiān)事會(huì)主席

D．除期貨公司監(jiān)事會(huì)主席以外的監(jiān)事

15、潔身自好的有（）。

A．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)有欺騙投資者行為時(shí)，為其保守秘密

B．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任時(shí)，及時(shí)向有關(guān)部門反映或舉報(bào)

C．期貨從業(yè)人員為了業(yè)務(wù)的發(fā)展可以暫時(shí)不顧投資者信譽(yù)

D．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)行為時(shí)，應(yīng)該及時(shí)向所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)報(bào)告

16、期貨交易所不得從事（）。A．信托投資 B．股票投資

C．非自用不動(dòng)產(chǎn)投資 D．間接參與期貨交易

17、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。A．參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán) B．按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán) C．聯(lián)名提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)員大會(huì) D．按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格

18、關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的監(jiān)管描述正確的有（）。

A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為期貨市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況的，可以決定采取延遲開(kāi)市、暫停交易、提前閉市等必要的風(fēng)險(xiǎn)處置措施

B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為有必要的，可以對(duì)期貨交易所高級(jí)管理人員實(shí)施提示 C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以向期貨交易所派駐督察員

D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的市場(chǎng)監(jiān)管是行政義務(wù)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)不得向交易所收取任何費(fèi)用

19、對(duì)基差作用的理解不正確的有__。

A．基差的存在為人們的套期保值提供了可能 B．基差是套期保值者成功與否的關(guān)鍵 C．基差的存在是期貨價(jià)格的基礎(chǔ)

D．基差的存在是人們進(jìn)行套期保值的原因所在 20、期貨市場(chǎng)的兩大巨頭是__。A．倫敦國(guó)際金融期貨交易所 B．芝加哥商業(yè)交易所 C．芝加哥期貨交易所 D．法國(guó)期貨交易所

21、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》對(duì)從業(yè)人員的基本要求和規(guī)定有（）。A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律 B．專業(yè)勝任能力 C．職業(yè)品德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力

22、（）依法對(duì)期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶實(shí)行自律管理。A．財(cái)政部

B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C．期貨交易所 D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

23、在我國(guó)，任何單位或者個(gè)人不得違規(guī)使用（）進(jìn)行期貨交易。A．信貸資金 B．財(cái)政資金 C．自有資金 D．銀行資金

24、跨期套利的策略包括__。A．正向市場(chǎng)牛市套利 B．正向市場(chǎng)熊市套利 C．反向市場(chǎng)牛市套利 D．反向市場(chǎng)熊市套利

25、關(guān)于我國(guó)期貨交易所對(duì)持倉(cāng)限額制度的具體規(guī)定，以下表述正確的是__。A．采用限制會(huì)員持倉(cāng)和限制客戶持倉(cāng)相結(jié)合的辦法，控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B．套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉(cāng)也受限制

C．交易所調(diào)整限倉(cāng)數(shù)額須經(jīng)理事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后實(shí)施 D．會(huì)員或客戶的持倉(cāng)數(shù)量不得超過(guò)交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額

第四篇：2015年上半年山東省期貨從業(yè)資格：期權(quán)交易的基本策略考試題

2015年上半年山東省期貨從業(yè)資格：期權(quán)交易的基本策略

考試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）

1、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題： 趙某的行為屬于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，違反了（）規(guī)定。A．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽(yù) B．貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、期貨從業(yè)人員

C．采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，或利用與有關(guān)組織的有關(guān)系進(jìn)行業(yè)務(wù)壟斷

D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)或協(xié)會(huì)認(rèn)定的其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為 2、4月初黃金現(xiàn)貨價(jià)格為200元/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)未來(lái)3個(gè)月會(huì)有一批黃金產(chǎn)出，決定對(duì)其進(jìn)行套期保值，該企業(yè)以205元/克的價(jià)格在6月份黃金期貨合約上建倉(cāng)，7月初，黃金現(xiàn)貨價(jià)格跌至192元/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場(chǎng)將黃金售出，則該企業(yè)期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)價(jià)格為_(kāi)_元/克(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。A．203 B．193 C．197 D．196

3、美元較歐元貶值，此時(shí)最佳策略為_(kāi)_。A．賣出美元期貨，同時(shí)賣出歐元期貨 B．買入歐元期貨，同時(shí)買入美元期貨 C．賣出美元期貨，同時(shí)買入歐元期貨 D．買入美元期貨，同時(shí)賣出歐元期貨

4、期貨經(jīng)紀(jì)公司客戶的開(kāi)戶資料應(yīng)至少保留（）年。A．3 B．5 C．10 D．20

5、期貨公司高級(jí)管理人員在申請(qǐng)任職資格時(shí)，必須提交（）名推薦人的書(shū)面推薦意見(jiàn)。A．3 B．2 C．5 D．1

6、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，根據(jù)張某、王某、黃某、李某具備的下列條件，你覺(jué)得（）可能會(huì)被期貨公司錄用。

A．張某專科畢業(yè)，從事期貨業(yè)務(wù)10余年

B．王某獲得法學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)后一直從事律師行業(yè) C．黃某本科學(xué)歷，在期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)5年之久

D．李某曾經(jīng)擔(dān)任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業(yè)人員資格

7、期貨一部、中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是__。

A．分類評(píng)價(jià)申訴機(jī)制

B．分類評(píng)價(jià)“一票降級(jí)”制度 C．分類結(jié)果的披露和使用 D．分類評(píng)審的集體決策制度

8、客戶對(duì)交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向期貨公司提出書(shū)面異議。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到結(jié)算報(bào)告的當(dāng)天 D．期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間

9、維護(hù)期貨業(yè)和從業(yè)人員的職業(yè)聲譽(yù)，保證期貨市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行。A．期貨交易各方 B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

D．所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)

10、某公司購(gòu)入500噸小麥，價(jià)格為1300元/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以1330元/噸的價(jià)格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個(gè)月后，該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉(cāng)。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為_(kāi)_。A．虧損50000元 B．贏利10000元 C．虧損3000元 D．贏利20000元

11、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時(shí)，應(yīng)（）。A．及時(shí)向主管部門報(bào)告 B．公平對(duì)待該投資者

C．及時(shí)向所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)報(bào)告，注意防范投資者的信用風(fēng)險(xiǎn) D．了解投資者的投資目標(biāo)

12、下列關(guān)于中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的說(shuō)法，不正確的是（）。A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的權(quán)力機(jī)構(gòu)為全體會(huì)員組成的會(huì)員大會(huì) B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程由理事會(huì)制定

C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程要報(bào)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案 D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)成員通過(guò)選舉產(chǎn)生

13、由于某一特定商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格在同一市場(chǎng)環(huán)境中會(huì)受到相同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，因而兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)__。A．相反 B．一般相同 C．不一定 D．完全相同

14、操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長(zhǎng)期穩(wěn)定的低風(fēng)險(xiǎn)收益的基金是__。A．共同基金 B．對(duì)沖基金 C．商品投資基金 D．套利基金

15、在我國(guó)，會(huì)員制期貨交易所的注冊(cè)資本出資人是（）。A．企業(yè)法人 B．自然人 C．會(huì)員 D．國(guó)有企業(yè)

16、期貨公司辦理（）事項(xiàng)，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起20日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A．變更注冊(cè)資本 B．變更公司形式 C．破產(chǎn)

D．變更3%以上的股權(quán)

17、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開(kāi)立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。假設(shè)丁某將期貨公司作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過(guò)程中，丁某主張沒(méi)有接到追加保證金的通知，期貨公司主張通知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充分的證據(jù)證明自己的主張，法官應(yīng)當(dāng)（）。A．支持丁某的主張 B．支持期貨公司的主張 C．親自重新調(diào)取證據(jù) D．根據(jù)現(xiàn)有材料綜合判斷 18、6月5日，某投資者在大連商品交易所開(kāi)倉(cāng)賣出玉米期貨合約40手，成交價(jià)為2220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為_(kāi)_。

A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元

19、提倡同業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)禁期貨從業(yè)人員從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，不包括（）。A．采用容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金 C．以低于本公司其他客戶手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)新客戶 D．開(kāi)發(fā)客戶時(shí)暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系 20、以下關(guān)于期貨的結(jié)算說(shuō)法，錯(cuò)誤的是__。

A．期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度，即客戶開(kāi)倉(cāng)后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價(jià)與客戶開(kāi)倉(cāng)價(jià)比較的結(jié)果，在此之后，平倉(cāng)之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價(jià)與當(dāng)天結(jié)算價(jià)比較的結(jié)果

B．客戶平倉(cāng)后，其總盈虧可以由其開(kāi)倉(cāng)價(jià)與其平倉(cāng)價(jià)的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出

C．期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度，客戶在持倉(cāng)階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于贏利狀態(tài)時(shí)，只要其保證金賬戶上的金額超過(guò)初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過(guò)部分提現(xiàn);當(dāng)處于虧損狀態(tài)時(shí)，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則 客戶必須追加保證金，否則就會(huì)被強(qiáng)制平倉(cāng)

D．客戶平倉(cāng)之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差

21、客戶保證金未足額追加的，期貨公司（）。A．應(yīng)當(dāng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算保證金 B．可以只在報(bào)表附注中說(shuō)明

C．應(yīng)當(dāng)按照分類和流動(dòng)性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整 D．應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)減凈資本

22、某套利者以63200元/噸的價(jià)格買入1手(5噸/手)10月份銅期貨合約，同時(shí)以63000元/噸的價(jià)格賣出12月1手銅期貨合約。過(guò)了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉(cāng)，平倉(cāng)價(jià)格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結(jié)果為_(kāi)_。A．價(jià)差擴(kuò)大了100元/噸，贏利500元 B．價(jià)差擴(kuò)大了200元/噸，贏利1000元 C．價(jià)差縮小了100元/噸，虧損500元 D．價(jià)差縮小了200元/噸，虧損1000元

23、在我國(guó)，有1/3以上的會(huì)員聯(lián)名提議時(shí)，期貨交易所應(yīng)該召開(kāi)臨時(shí)（）。A．理事會(huì) B．董事會(huì) C．會(huì)員大會(huì) D．職工代表大會(huì)

24、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶造成了15萬(wàn)元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請(qǐng)求。根據(jù)規(guī)定，大地期貨公司應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償客戶（）。A．10萬(wàn)元 B．14萬(wàn)元 C．15萬(wàn)元 D．12萬(wàn)元

25、期貨公司擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托財(cái)產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重的，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人（）。A．處5年以下有期徒刑或者拘役

B．處3年以下有期徒刑或者拘役，并處3萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下罰金 C．處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金 D．處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上29萬(wàn)元以下罰金

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）

1、下列關(guān)于基差的說(shuō)法，正確的有__。A．套期保值的效果主要由基差的變化決定 B．基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格

C．特定的交易者可以擁有自己特定的基差 D．正向市場(chǎng)中，基差為正值

2、下列選項(xiàng)中，關(guān)于股票期貨的說(shuō)法，正確的有__。

A．股票期貨是以單只股票或窄基股票指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨合約 B．目前全球絕大多數(shù)股票期貨都是窄基股票期貨 C．股票期貨出現(xiàn)于20世紀(jì)80年代后期

D．2001年1月29日，美國(guó)One Chicago交易所首次推出以英國(guó)、歐洲大陸和美國(guó)的藍(lán)籌 股為標(biāo)的物的股票期貨交易

3、期貨交易者是期貨市場(chǎng)最基本的主體，包括__。A．期貨交易所 B．套期保值者 C．期貨公司 D．投機(jī)者

4、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿10萬(wàn)元的，并處10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。A．接受不符合規(guī)定條件的單位或者個(gè)人委托的 B．允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易 C．違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)的 D．從事期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)的

5、甲期貨公司共有l(wèi)0家營(yíng)業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬(wàn)元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬(wàn)元，負(fù)債調(diào)整值為200萬(wàn)元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達(dá)到1000萬(wàn)元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問(wèn)題： 甲期貨公司的情況符合下列（）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。A．凈資本最低限額

B．凈資本占客戶權(quán)益總額的比例 C．凈資本與凈資產(chǎn)的比例

D．凈資本按照營(yíng)業(yè)部數(shù)量平均結(jié)算額

6、期貨從業(yè)人員受到（）的紀(jì)律懲戒的，應(yīng)當(dāng)參加中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。A．訓(xùn)誡 B．公開(kāi)譴責(zé) C．暫停從業(yè)資格 D．撤銷從業(yè)資格

7、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布上市品種合約的__。A．成交量 B．成交價(jià) C．持倉(cāng)量

D．最高價(jià)與最低價(jià)、開(kāi)盤(pán)價(jià)與收盤(pán)價(jià)

8、在我國(guó)，任何單位或者個(gè)人不得違規(guī)使用（）進(jìn)行期貨交易。A．信貸資金 B．財(cái)政資金 C．自有資金 D．銀行資金

9、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說(shuō)法，正確的是__。A．在期貨期權(quán)交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況

B．標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五

C．系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期權(quán)月份前一個(gè)月最后一個(gè)交易日前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五

D．從期貨期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定中可以看出，其最后交易日實(shí)際上比合約名義上的月 份提前了一個(gè)月

10、轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險(xiǎn)的手段主要有__。A．分散籌資 B．外匯期貨交易 C．遠(yuǎn)期外匯交易 D．外匯期權(quán)交易

11、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題： 期貨業(yè)協(xié)會(huì)在調(diào)查趙某的違規(guī)行為時(shí)，發(fā)現(xiàn)趙某曾經(jīng)利用自己職務(wù)上的便利侵吞公司財(cái)產(chǎn)，已經(jīng)構(gòu)成了犯罪，對(duì)此，期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)該（）。A．向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告

B．移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任 C．直接對(duì)其進(jìn)行刑事處罰

D．對(duì)其進(jìn)行行政處罰后再移交司法機(jī)關(guān)處理

12、業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行檢查。

A．詢問(wèn)期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的工作人員，要求其對(duì)被檢查事項(xiàng)作出解釋、說(shuō)明 B．查閱、復(fù)制與被檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料 C．查詢期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的期貨保證金賬戶

D．檢查期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的交易、結(jié)算及財(cái)務(wù)等電腦系統(tǒng)

13、商品投資基金的類型有__。A．公募期貨基金 B．私募期貨基金 C．個(gè)人管理期貨賬戶 D．集體管理期貨賬戶

14、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題： 假設(shè)總經(jīng)理李某在外出辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，不小心將公司的期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證遺失，對(duì)此，期貨公司應(yīng)當(dāng)（）。

A．在30日內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或者媒體上聲明作廢 B．請(qǐng)求中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告聲明作廢 C．持登載聲明向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng) D．公告期滿后向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng)

15、期貨交易所章程中應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)包括（）。A．設(shè)立目的和職責(zé)

B．名稱、住所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 C．注冊(cè)資本及其構(gòu)成 D．對(duì)會(huì)員的紀(jì)律處分

16、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。A．在期貨交易所從事規(guī)定的交易、結(jié)算和交割業(yè)務(wù) B．參加會(huì)員大會(huì)

C．使用期貨交易所提供的交易設(shè)施 D．按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格

17、大小，過(guò)錯(cuò)和損失之間的因果關(guān)系，確定過(guò)錯(cuò)方承擔(dān)的民事責(zé)任。A．期貨合同糾紛 B．期貨侵權(quán)糾紛 C．期貨違約糾紛

D．無(wú)效的期貨交易合同糾紛

18、期貨市場(chǎng)的兩大巨頭是__。A．倫敦國(guó)際金融期貨交易所 B．芝加哥商業(yè)交易所 C．芝加哥期貨交易所 D．法國(guó)期貨交易所

19、關(guān)于侵權(quán)行為責(zé)任的正確描述有（）。

A．期貨交易所、期貨公司故意提供虛假信息誤導(dǎo)客戶下單的，客戶由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由期貨交易所、期貨公司承擔(dān)

B．期貨公司私下對(duì)沖、與客戶對(duì)賭等不將客戶指令入市交易的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無(wú)效，期貨公司賠償由此給客戶造成的經(jīng)濟(jì)損失

C．期貨公司擅自以客戶的名義進(jìn)行交易，客戶對(duì)交易結(jié)果不予追認(rèn)的，所造成的損失由期貨公司最多承擔(dān)80% D．期貨公司挪用客戶保證金，或者違反有關(guān)規(guī)定劃轉(zhuǎn)客戶保證金造成客戶損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任

20、證券公司申請(qǐng)中間介紹業(yè)務(wù)資格，應(yīng)建立健全與介紹業(yè)務(wù)相關(guān)的（）等制度。A．風(fēng)險(xiǎn)隔離 B．合規(guī)檢查 C．內(nèi)部控制 D．業(yè)務(wù)規(guī)則

21、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題： 該期貨公司申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格但未被批準(zhǔn)，其原因可能是（）。A．張某、李某和孫某中只有一人獲得了具有期貨從業(yè)資格，不符合法律規(guī)定 B．該期貨公司注冊(cè)資本不符合法律規(guī)定

C．張某、李某和孫某的期貨或者證券從業(yè)時(shí)間不符合規(guī)定 D．該期貨公司高級(jí)管理人員連續(xù)任職不符合規(guī)定

22、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有（）。A．代理客戶從事期貨交易

B．進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C．收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金 D．挪用客戶的期貨保證金

23、在期貨投機(jī)交易市場(chǎng)上，為了盡可能增加獲利機(jī)會(huì)，增加利潤(rùn)量，必須做到__。A．分散資金投入方向

B．持倉(cāng)應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi) C．保留一部分資金，以備不時(shí)之需 D．滿倉(cāng)交易

24、期貨代理作為代理期貨業(yè)務(wù)的法人主體，其期貨經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)管理牽涉到它的興衰成敗。其風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是__。

A．為客戶提供安全可靠的投資市場(chǎng) B．維護(hù)市場(chǎng)參與的權(quán)益 C．維護(hù)市場(chǎng)的穩(wěn)定 D．控制政治風(fēng)險(xiǎn)

25、下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是__。A．買進(jìn)看漲期權(quán) B．買進(jìn)看跌期權(quán) C．賣出看漲期權(quán) D．賣出看跌期權(quán)

第五篇：2017年上半年重慶省期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略模擬試題

2017年上半年重慶省期貨從業(yè)資格：期貨套利的基本策略

模擬試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）

1、大豆提高套利的做法是__。

A．購(gòu)買大豆期貨合約的同時(shí)，賣出豆油和豆粕的期貨合約 B．購(gòu)買大豆期貨合約

C．賣出大豆期貨合約的同時(shí)，買入豆油和豆粕的期貨合約 D．賣出大豆期貨合約

2、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時(shí)，應(yīng)（）。A．及時(shí)向主管部門報(bào)告 B．公平對(duì)待該投資者

C．及時(shí)向所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)報(bào)告，注意防范投資者的信用風(fēng)險(xiǎn) D．了解投資者的投資目標(biāo)

3、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題： 趙某的行為屬于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，違反了（）規(guī)定。A．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽(yù) B．貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、期貨從業(yè)人員

C．采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，或利用與有關(guān)組織的有關(guān)系進(jìn)行業(yè)務(wù)壟斷

D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)或協(xié)會(huì)認(rèn)定的其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為

4、某投資者以267美分/蒲式耳的權(quán)利金買入執(zhí)行價(jià)格為450美分/蒲式耳的看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物期貨合約價(jià)格上漲為470美分/蒲式耳時(shí)，則該看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為_(kāi)_。A．6.375美分/蒲式耳 B．20美分/蒲式耳 C．0美分/蒲式耳 D．6.875美分/蒲式耳

5、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據(jù)規(guī)定，該人應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨公（）負(fù)責(zé)。A．董事會(huì) B．股東大會(huì) C．監(jiān)事會(huì)

D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門

6、操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長(zhǎng)期穩(wěn)定的低風(fēng)險(xiǎn)收益的基金是__。A．共同基金 B．對(duì)沖基金 C．商品投資基金 D．套利基金

7、下列關(guān)于期貨公司的說(shuō)法，不正確的是（）。

A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公 司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利

B．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營(yíng)的期貨公司停業(yè)整頓

C．期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重危害期貨市場(chǎng)秩序的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)其進(jìn)行接管

D．期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門負(fù)責(zé)人員

8、動(dòng)用保障基金對(duì)期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，（）依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì) B．財(cái)政部

C．期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu) D．期貨投資者

9、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法對(duì)期貨公司進(jìn)行檢查時(shí)，檢查人員不得少于（）人。A．1 B．2 C．3 D．5

10、某投資者共擁有20萬(wàn)元總資本，準(zhǔn)備在黃金期貨上進(jìn)行多頭交易，當(dāng)時(shí)，每一合約需要初始保證金2500元，當(dāng)采取10%的規(guī)定來(lái)決定期貨頭寸多少時(shí)，該投資者最多可買入__手合約。A．4 B．8 C．10 D．20

11、世界上第一個(gè)有組織的金融期貨市場(chǎng)是__。A．倫敦證券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹證券交易所 D．法蘭西證券交易所

12、管理和使用的具體辦法由（）制定。A．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

B．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同國(guó)務(wù)院財(cái)政部門 C．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國(guó)人民銀行 D．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) 13、4月初黃金現(xiàn)貨價(jià)格為200元/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)未來(lái)3個(gè)月會(huì)有一批黃金產(chǎn)出，決定對(duì)其進(jìn)行套期保值，該企業(yè)以205元/克的價(jià)格在6月份黃金期貨合約上建倉(cāng)，7月初，黃金現(xiàn)貨價(jià)格跌至192元/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場(chǎng)將黃金售出，則該企業(yè)期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)價(jià)格為_(kāi)_元/克(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。A．203 B．193 C．197 D．196

14、客戶對(duì)交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向期貨公司提出書(shū)面異議。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到結(jié)算報(bào)告的當(dāng)天 D．期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間

15、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運(yùn)用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。A．期貨交易所 B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C．期貨投資者保障基金 D．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

16、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起（）日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。A．2 B．7 C．10 D．15

17、期貨一部、中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是__。

A．分類評(píng)價(jià)申訴機(jī)制

B．分類評(píng)價(jià)“一票降級(jí)”制度 C．分類結(jié)果的披露和使用 D．分類評(píng)審的集體決策制度

18、某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以__。A．買日元期貨買權(quán) B．賣歐洲日元期貨 C．賣日元期貨

D．賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)

19、期貨經(jīng)紀(jì)公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中應(yīng)堅(jiān)持的首要原則是（）。A．服務(wù)周到 B．技能熟練 C．誠(chéng)實(shí)信用 D．小心謹(jǐn)慎

20、某公司購(gòu)入500噸小麥，價(jià)格為1300元/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以1330元/噸的價(jià)格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個(gè)月后，該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉(cāng)。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為_(kāi)_。A．虧損50000元 B．贏利10000元 C．虧損3000元 D．贏利20000元

21、如果套期保值者能爭(zhēng)取到一個(gè)有利的__，套期保值交易就能贏利。A．利息 B．基差 C．現(xiàn)貨價(jià)格 D．期貨價(jià)格

22、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》是（）對(duì)期貨從業(yè)人員進(jìn)行紀(jì)律處分的依據(jù)。A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨部 D．期貨交易所

23、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶造成了15萬(wàn)元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請(qǐng)求。根據(jù)規(guī)定，大地期貨公司應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償客戶（）。A．10萬(wàn)元 B．14萬(wàn)元 C．15萬(wàn)元 D．12萬(wàn)元

24、期貨交易和交割的時(shí)間順序是__。A．同步進(jìn)行

B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．無(wú)先后順序

25、維護(hù)期貨業(yè)和從業(yè)人員的職業(yè)聲譽(yù)，保證期貨市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行。A．期貨交易各方 B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

D．所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）

1、從事期貨交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)（）。A．公平B．公開(kāi) C．公正 D．誠(chéng)實(shí)信用

2、為了正確審理期貨糾紛案件，2003年5月16日最高人民法院審判委員會(huì)通過(guò)了《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》。下列選項(xiàng)中屬于該規(guī)定的制定依據(jù)有（）。A．《中華人民共和國(guó)民法通則》 B．《中華人民共和國(guó)刑法》 C．《中華人民共和國(guó)合同法》 D．《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》

3、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。A．編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息 B．欺詐客戶 C．內(nèi)幕交易

D．操縱期貨交易價(jià)格

4、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。A．在期貨交易所從事規(guī)定的交易、結(jié)算和交割業(yè)務(wù) B．參加會(huì)員大會(huì)

C．使用期貨交易所提供的交易設(shè)施 D．按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格

5、孫某為某期貨公司期貨從業(yè)人員，一日，孫某母親病重，急需錢用，但是孫某手頭拮據(jù)，無(wú)力支付手術(shù)費(fèi)用，無(wú)奈之下，孫某將其代理的客戶的保證金代繳手術(shù)費(fèi)。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)反映了孫某的行為，中國(guó)證監(jiān)會(huì)有權(quán)對(duì)孫某采取的措施有（）。A．責(zé)令改正 B．監(jiān)管談話 C．紀(jì)律懲戒 D．出具警示函

6、美國(guó)期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括__。A．證券交易委員會(huì) B．全國(guó)證券商協(xié)會(huì) C．全國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) D．商品期貨交易委員會(huì)

7、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有（）。A．代理客戶從事期貨交易

B．進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C．收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金 D．挪用客戶的期貨保證金

8、下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是__。A．買進(jìn)看漲期權(quán) B．買進(jìn)看跌期權(quán) C．賣出看漲期權(quán) D．賣出看跌期權(quán)

9、在我國(guó)，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。A．國(guó)有企業(yè) B．國(guó)有控股企業(yè) C．金融機(jī)構(gòu) D．事業(yè)單位

10、期貨公司的董事會(huì)除應(yīng)當(dāng)行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行下列（）職責(zé)。A．研究制定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求

B．研究制定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求

D．審議并決定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度

11、期貨公司申請(qǐng)金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。A．申請(qǐng)日前2個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) B．具有從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的詳細(xì)計(jì)劃 C．控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬(wàn)元

D．符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定

12、期貨交易所會(huì)員管理辦法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（）。A．會(huì)員資格的取得條件 B．會(huì)員資格的終止條件 C．對(duì)會(huì)員的監(jiān)督管理 D．會(huì)員資格的取得程序

13、期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。

A．參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán) B．按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán) C．聯(lián)名提議召開(kāi)會(huì)員大會(huì) D．按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格

14、以下說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。

A．不得獲取利益是期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)遵守的原則 B．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中獲取利益的應(yīng)當(dāng)退還

C．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中獲取不正當(dāng)利益的應(yīng)當(dāng)退還 D．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格自律

15、與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)有__。A．交割便利

B．全部采用現(xiàn)金交割方式交割 C．期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行 D．容易發(fā)生逼倉(cāng)行情

16、下列關(guān)于成交量的說(shuō)法，正確的是__。

A．成交量是指一段時(shí)間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、1日、1周1個(gè)月和1年等)里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù)

B．每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等，因此，合約成交量的統(tǒng)計(jì)通常只計(jì)算其中一方成交的合約數(shù)

C．在中國(guó)內(nèi)地，不同期貨交易所對(duì)合約成交量的統(tǒng)計(jì)有所差異，中國(guó)金融期貨交易所采取單邊計(jì)算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計(jì)算

D．成交量水平可以反映市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈程度。成交量越大，則反映出市場(chǎng)的強(qiáng)烈程度越高

17、在期貨投機(jī)交易市場(chǎng)上，為了盡可能增加獲利機(jī)會(huì)，增加利潤(rùn)量，必須做到__。A．分散資金投入方向

B．持倉(cāng)應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi) C．保留一部分資金，以備不時(shí)之需 D．滿倉(cāng)交易

18、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》對(duì)從業(yè)人員的基本要求和規(guī)定有（）。A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律 B．專業(yè)勝任能力 C．職業(yè)品德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力

19、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會(huì)

C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理 D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行自律性管理 20、下列機(jī)構(gòu)中，屬于期貨自律機(jī)構(gòu)的有__。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì) B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C．期貨交易所 D．期貨公司

21、套期保值者大多是__。A．生產(chǎn)商

B．加工商和庫(kù)存商 C．投機(jī)商 D．金融機(jī)構(gòu)

22、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿10萬(wàn)元的，并處10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。A．接受不符合規(guī)定條件的單位或者個(gè)人委托的 B．允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易 C．違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)的 D．從事期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)的

23、期貨公司及其營(yíng)業(yè)部有（）行為的，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》第70條處罰。A．按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互獨(dú)立、分別管理

B．未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔(dān)保金、結(jié)算準(zhǔn)備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專用資金

C．對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易降低風(fēng)險(xiǎn)管理要求，侵害其他客戶合法權(quán)益 D．以合資、合作、聯(lián)營(yíng)方式設(shè)立營(yíng)業(yè)部，或者將營(yíng)業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營(yíng)業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定

24、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題： 假設(shè)總經(jīng)理李某在外出辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，不小心將公司的期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證遺失，對(duì)此，期貨公司應(yīng)當(dāng)（）。

A．在30日內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或者媒體上聲明作廢 B．請(qǐng)求中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告聲明作廢 C．持登載聲明向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng) D．公告期滿后向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng)

25、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題： 針對(duì)趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會(huì)給予其暫停從業(yè)資格7個(gè)月處分，如果趙某對(duì)該處分不服，可以采取以下（）救濟(jì)措施。A．向協(xié)會(huì)申訴

B．對(duì)協(xié)會(huì)申訴決定不服的，可以向有關(guān)主管部門申訴或者反映 C．對(duì)協(xié)會(huì)申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟 D．可以向仲裁機(jī)構(gòu)提起仲裁