第一篇：內(nèi)蒙古2015年期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策試題

內(nèi)蒙古2015年期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策試

題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）

1、某公司購入500噸小麥，價(jià)格為1300元/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以1330元/噸的價(jià)格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個(gè)月后，該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為__。A．虧損50000元 B．贏利10000元 C．虧損3000元 D．贏利20000元

2、滬深300股指期貨合約的交易代碼是__。A．CU B．AL C．FU D．IF

3、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經(jīng)理報(bào)告并申請批準(zhǔn)，該總經(jīng)理（）。A．不準(zhǔn)許該副總經(jīng)理兼職 B．可以批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職 C．無權(quán)批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職

D．可以助其以調(diào)用的形式進(jìn)行兼職

4、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營過程中，2007年曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國證監(jiān)會的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會檢驗(yàn)合格，期貨公司欲申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國證監(jiān)會應(yīng)當(dāng)（）。A．予以批準(zhǔn) B．不予批準(zhǔn)

C．給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準(zhǔn) D．予以批準(zhǔn)，但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍

5、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，結(jié)果最后交割日的價(jià)格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失__。A．45.5美元/盎司 B．54.5美元/盎司 C．50美元/盎司 D．4.5美元/盎司 6、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個(gè)月后交割的一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，此時(shí)的恒生指數(shù)為15000點(diǎn)，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50 港元，假定市場利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，則此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為__。A．15000點(diǎn) B．15124點(diǎn) C．15224點(diǎn) D．15324點(diǎn)

7、下列可以從事期貨交易的是（）。A．國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 B．某集團(tuán)下屬公司

C．期貨交易所的工作人員 D．中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員

8、法規(guī)、政策規(guī)定向投資者承諾或保證收益，情節(jié)嚴(yán)重的，由中國期貨業(yè)協(xié)會（）A．暫停從業(yè)人員資格6個(gè)月至12個(gè)月

B．撤銷期貨從業(yè)人員資格并在2年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)人員資格申請

C．撤銷期貨從業(yè)人員資格并在3年內(nèi)或永久性拒絕受理其從業(yè)人員資格申請 D．公開通報(bào)批評

9、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（試行）》自（）起施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日

10、下列關(guān)于期貨公司的說法，不正確的是（）。

A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利

B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營的期貨公司停業(yè)整頓

C．期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重危害期貨市場秩序的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對其進(jìn)行接管

D．期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門負(fù)責(zé)人員

11、現(xiàn)貨市場行情發(fā)生重大變化或者客戶可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，證券公司可以（）。A．為客戶從事期貨交易提供融資或者擔(dān)保 B．代客戶下達(dá)交易指令

C．協(xié)助期貨公司向客戶提示風(fēng)險(xiǎn)

D．利用客戶的期貨結(jié)算賬戶進(jìn)行期貨交易

12、期貨經(jīng)紀(jì)公司客戶的開戶資料應(yīng)至少保留（）年。A．3 B．5 C．10 D．20

13、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起（）日內(nèi)向中國證監(jiān)會報(bào)告。A．2 B．7 C．10 D．15

14、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運(yùn)用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。A．期貨交易所 B．中國證監(jiān)會

C．期貨投資者保障基金 D．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

15、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進(jìn)行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標(biāo)準(zhǔn)，于是期貨公司會員乙適當(dāng)調(diào)整了一下對投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，給甲開立了股指期貨交易編碼。[根據(jù)上述資料，請回答以下問題。] 有權(quán)對投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整的機(jī)關(guān)是__。A．期貨公司會員 B．期貨業(yè)協(xié)會 C．期貨交易所 D．證監(jiān)會

16、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據(jù)規(guī)定，該人應(yīng)當(dāng)對期貨公（）負(fù)責(zé)。A．董事會 B．股東大會 C．監(jiān)事會

D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門 17、4月初黃金現(xiàn)貨價(jià)格為200元/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)未來3個(gè)月會有一批黃金產(chǎn)出，決定對其進(jìn)行套期保值，該企業(yè)以205元/克的價(jià)格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現(xiàn)貨價(jià)格跌至192元/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場將黃金售出，則該企業(yè)期貨合約對沖平倉價(jià)格為__元/克(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。A．203 B．193 C．197 D．196

18、（）對期貨市場實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A．中國期貨業(yè)協(xié)會 B．中國證監(jiān)會 C．中國證券業(yè)協(xié)會

D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

19、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是__。A．1459.64點(diǎn) B．1460.64點(diǎn) C．1469.64點(diǎn) D．1470.64點(diǎn)

20、下列選項(xiàng)中，不屬于期貨公司申請?jiān)O(shè)立營業(yè)部時(shí)，應(yīng)向擬設(shè)立營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)提交的材料的是（）。A．?dāng)M設(shè)立營業(yè)部的決議文件

B．申請日前6個(gè)月月末的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 C．營業(yè)部的管理制度文本 D．?dāng)M任用從業(yè)人員名冊、期貨從業(yè)人員資格證書復(fù)印件

21、監(jiān)事會主席、獨(dú)立董事的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向中國證監(jiān)會或者其授權(quán)的派出機(jī)構(gòu)提出申請，并提交（）等申請材料。A．身份證復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 B．學(xué)歷證書復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 C．3名推薦人的書面推薦意見 D．資質(zhì)測試合格證明

22、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 題，如果期貨公司經(jīng)審查確定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，甲的任職資格還要經(jīng)過（）的批準(zhǔn)。A．中國證監(jiān)會 B．期貨業(yè)協(xié)會

C．中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu) D．期貨交易所

23、維護(hù)期貨業(yè)和從業(yè)人員的職業(yè)聲譽(yù)，保證期貨市場穩(wěn)健運(yùn)行。A．期貨交易各方 B．中國期貨業(yè)協(xié)會 C．中國證監(jiān)會

D．所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)

24、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時(shí)，經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時(shí)間最多為（）個(gè)交易日。A．5 B．10 C．20 D．30

25、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報(bào)（）備案。A．中國期貨業(yè)協(xié)會 B．本交易所會員大會 C．本交易所理事會 D．中國證監(jiān)會

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）

1、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會 B．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會

C．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理 D．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進(jìn)行自律性管理

2、金融期貨的特點(diǎn)包括__。

A．金融期貨的交割具有極大的便利性 B．金融期貨的交割價(jià)格盲區(qū)大大縮小 C．金融期貨中期現(xiàn)套利交易更容易進(jìn)行 D．金融期貨中逼倉行情難以發(fā)生

3、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括__。A．風(fēng)險(xiǎn)識別

B．風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測和度量 C．風(fēng)險(xiǎn)控制 D．風(fēng)險(xiǎn)消除

4、期貨公司及其營業(yè)部有（）行為的，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》第70條處罰。A．按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互獨(dú)立、分別管理

B．未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔(dān)保金、結(jié)算準(zhǔn)備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專用資金

C．對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易降低風(fēng)險(xiǎn)管理要求，侵害其他客戶合法權(quán)益 D．以合資、合作、聯(lián)營方式設(shè)立營業(yè)部，或者將營業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定

5、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。A．國有企業(yè) B．國有控股企業(yè) C．金融機(jī)構(gòu) D．事業(yè)單位

6、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說法，正確的是__。A．在期貨期權(quán)交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況

B．標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五

C．系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期權(quán)月份前一個(gè)月最后一個(gè)交易日前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五

D．從期貨期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定中可以看出，其最后交易日實(shí)際上比合約名義上的月份提前了一個(gè)月

7、期貨公司辦理（）等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。A．公司停業(yè) B．變更業(yè)務(wù)范圍

C．參股境外期貨類經(jīng)營機(jī)構(gòu) D．控股股東發(fā)生變化

8、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（）。A．凈資本與凈資產(chǎn)的比例 B．流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比例 C．負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例

D．規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金要求

9、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 如果期貨公司在經(jīng)營過程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個(gè)副總經(jīng)理，下列幾位人員前來應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)3年

B．乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準(zhǔn)備參見期貨從業(yè)人員資格考試 C．丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔(dān)任10年的會計(jì)

D．丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格

10、下列關(guān)于中國證監(jiān)會的表述中正確的有（）。A．依法對期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理

B．無權(quán)對期貨公司分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理

C．中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)依法經(jīng)中國證監(jiān)會授權(quán)對期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理 D．中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)依法只對期貨公司的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理

11、交易所對會員結(jié)算完成后，將向會員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當(dāng)日的結(jié)算數(shù)據(jù)，包括__，期貨經(jīng)紀(jì)公司會員以此作為對客戶結(jié)算的依據(jù)。A．會員當(dāng)日平倉盈虧表 B．會員當(dāng)日成交合約表 C．會員當(dāng)日持倉表 D．會員資金結(jié)算表

12、可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)任職資格的人員有（）。A．財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 B．期貨公司董事長 C．期貨公司監(jiān)事會主席

D．除期貨公司監(jiān)事會主席以外的監(jiān)事

13、證券公司申請中間介紹業(yè)務(wù)資格，應(yīng)建立健全與介紹業(yè)務(wù)相關(guān)的（）等制度。A．風(fēng)險(xiǎn)隔離 B．合規(guī)檢查 C．內(nèi)部控制 D．業(yè)務(wù)規(guī)則

14、在我國，交割倉庫不得有（）行為。A．出具虛假倉單

B．違反期貨交易規(guī)則，限制交割商品的入庫、出庫 C．泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密 D．違反國家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易

15、下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是__。A．買進(jìn)看漲期權(quán) B．買進(jìn)看跌期權(quán) C．賣出看漲期權(quán) D．賣出看跌期權(quán)

16、保證金可以以（）方式支付。A．現(xiàn)金 B．標(biāo)準(zhǔn)倉單 C．可流通國債 D．支票

17、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，不得挪用。A．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) B．中國證券業(yè)協(xié)會 C．中國人民銀行 D．財(cái)政部門

18、在面對__形態(tài)時(shí)，不用等到突破后再開始行動(dòng)。A．V形

B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形

19、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》對從業(yè)人員的基本要求和規(guī)定有（）。A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律 B．專業(yè)勝任能力 C．職業(yè)品德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力

20、客戶對當(dāng)日交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)，應(yīng)當(dāng)視為（）。A．對當(dāng)日所有持倉的確認(rèn) B．對該日之前所有持倉的確認(rèn) C．對當(dāng)日交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn) D．對該日之前交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)

21、期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有（）。A．?dāng)M定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的使用方案 B．決定結(jié)算擔(dān)保金的使用 C．組織協(xié)調(diào)專門委員會的工作 D．決定期貨交易所機(jī)構(gòu)設(shè)置方案

22、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。A．接受不符合規(guī)定條件的單位或者個(gè)人委托的 B．允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易 C．違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)的 D．從事期貨自營業(yè)務(wù)的

23、期權(quán)按照標(biāo)的物不同，可以分為金融期權(quán)和商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是__。A．利率期貨 B．股票指數(shù)期權(quán) C．外匯期權(quán) D．能源期權(quán)

24、業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行檢查。

A．詢問期貨公司及其營業(yè)部的工作人員，要求其對被檢查事項(xiàng)作出解釋、說明 B．查閱、復(fù)制與被檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料 C．查詢期貨公司及其營業(yè)部的期貨保證金賬戶

D．檢查期貨公司及其營業(yè)部的交易、結(jié)算及財(cái)務(wù)等電腦系統(tǒng)

25、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有（）。A．代理客戶從事期貨交易

B．進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C．收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金 D．挪用客戶的期貨保證金

第二篇：內(nèi)蒙古2015年上半年期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策考試題

內(nèi)蒙古2015年上半年期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交

易策考試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、目前，國內(nèi)各期貨交易所每日收市后都將各品種主要合約當(dāng)日交易量排名____會員的名單及持倉量予以公布。A：至多前20名 B：至少前20名 C：至多前25名 D：至少前25名

2、（）表明在近N日內(nèi)市場交易資金的增減狀況。A．市場資金總量變動(dòng)率 B．市場資金集中度 C．現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率 D．期貨價(jià)格變動(dòng)率

3、期貨公司的部門應(yīng)當(dāng)在公司總部的統(tǒng)一管理下對外提供期貨投資咨詢服務(wù)。A：財(cái)務(wù)部 B：營業(yè)部 C：監(jiān)管部 D：銷售部

4、期貨公司會員應(yīng)當(dāng)以__為依據(jù)來制定本公司實(shí)施方案、建立相關(guān)工作制度。A．中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定

B．《股指期貨投資者適當(dāng)性制度實(shí)施辦法(試行)》 C．交易所制定的投資者適當(dāng)性制度操作指引 D．中國銀監(jiān)會的規(guī)定

5、美國長期國債是指償還期限在以上的國債。A：5年 B：6年 C：8年 D：10年

6、除（）同意外，從業(yè)人員不得兼任導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致與現(xiàn)任職務(wù)產(chǎn)生實(shí)際或潛在利益沖突的其他組織的職務(wù)。A．中國期貨業(yè)協(xié)會 B．中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu) C．所在機(jī)構(gòu) D．中國證監(jiān)會

7、制定交易計(jì)劃的好處有__。

A．使交易者被迫考慮可能被遺漏的問題

B．使交易者明確將要何時(shí)改變交易計(jì)劃，以應(yīng)付多變的市場環(huán)境 C．使交易者明確自己正處于何種市場環(huán)境 D．使交易者選取適合自身特點(diǎn)的交易方法

8、下面對期貨基金的參與者描述正確的有__。

A．商品基金經(jīng)理負(fù)責(zé)選擇基金的發(fā)起方式，決定基金的投資方向 B．商品基金經(jīng)理負(fù)責(zé)對期貨投資基金進(jìn)行具體的交易操作

C．交易經(jīng)理幫助商品基金經(jīng)理挑選商品交易顧問，監(jiān)控商品交易顧問的活動(dòng) D．期貨傭金商負(fù)責(zé)執(zhí)行商品交易顧問的交易指令，并收取傭金

9、判斷某種市場趨勢下行情的漲跌幅度與持續(xù)時(shí)間的分析工具是__。A．周期分析法 B．基本分析法 C．個(gè)人感覺 D．技術(shù)分析法

10、下列屬于期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)的是__。

A．交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理制度不健全或執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度不嚴(yán) B．客戶資信狀況惡化、客戶違規(guī)行為產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) C．客戶投資決策失誤或違規(guī)交易等行為所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) D．對期貨市場監(jiān)管不力、法制不健全

11、投資者預(yù)計(jì)銅不同月份的期貨合約價(jià)差將縮小，買入1手7月銅期貨合約，價(jià)格為1000美元/噸：同時(shí)賣出1手9月銅期貨合約，價(jià)格為7200美元/噸。由此判斷，該投資者進(jìn)行的是__交易。A．蝶式套利 B．賣出套利 C．投機(jī)

D．買入套利

12、下列股價(jià)指數(shù)中不是采用市值加權(quán)法計(jì)算的有__。A．道瓊斯指數(shù) B．NYSE指數(shù)

C．金融時(shí)報(bào)30指數(shù) D．DAX指數(shù)

13、旗形和楔形是兩個(gè)最為著名的持續(xù)整理形態(tài)，休整之后的走勢往往是____ A：與原有趨勢相反 B：與原有趨勢相同 C：尋找突破方向 D：不能判斷

14、確定商品期貨合約交易單位的大小，主要應(yīng)當(dāng)考慮__。A．合約標(biāo)的物的市場規(guī)模 B．交易者的資金規(guī)模 C．期貨交易所大小

D．該商品現(xiàn)貨交易習(xí)慣

15、申請?jiān)O(shè)立期貨公司，持有5%以上股權(quán)的股東的實(shí)收資本和凈資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)均不低于人民幣（）萬元，持續(xù)經(jīng)營2個(gè)以上完整的會計(jì)，在最近2個(gè)會計(jì)內(nèi)至少1個(gè)會計(jì)盈利；或者實(shí)收資本和凈資產(chǎn)均不低于人民幣億元。A．1000；1 B．1000；2 C．3000；3 D．3000；2

16、在國際期貨市場上，套利交易的傭金一般。A：比單盤交易的傭金費(fèi)低 B：是單盤交易的傭金費(fèi)的兩倍 C：等同于單盤交易的傭金費(fèi)

D：比一個(gè)單盤交易的傭金費(fèi)要高，但又不及一個(gè)回合單盤交易的兩倍

17、以下關(guān)于外匯期貨保證金制度的說法，正確的有__。A．交易所對會員設(shè)定起始保證金和維持保證金 B．起始保證金與維持保證金數(shù)額應(yīng)該相同

C．交易所可以對套期保值交易和投機(jī)交易設(shè)定不同的保證金額度 D．期貨經(jīng)紀(jì)人自己決定對客戶的保證金要求

18、采用金字塔式買入賣出方法時(shí)，增倉時(shí)應(yīng)遵循以下__原則。A．在現(xiàn)有持倉已盈利的情況下，才能增倉 B．在現(xiàn)有持倉已虧損的情況下，才能增倉 C．持倉的增加應(yīng)漸次增加 D．持倉的增加應(yīng)漸次遞減

19、期貨公司報(bào)告應(yīng)當(dāng)由期貨公司的__簽署確認(rèn)意見。A．董事

B．高級管理人員 C．監(jiān)事

D．財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

20、結(jié)算是根據(jù)期貨交易所公布的__對交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清算和劃轉(zhuǎn)。A．結(jié)算價(jià) B．交割價(jià) C．平均價(jià) D．收盤價(jià)

21、CBOT是的簡稱。A：芝加哥期貨交易所 B：倫敦金屬交易所 C：紐約商業(yè)交易所 D：芝加哥商業(yè)交易所

22、買入套期保值一般可運(yùn)用的情況是__。

A．加工制造企業(yè)為了防止日后購進(jìn)原料時(shí)出現(xiàn)價(jià)格上漲

B．供貨方已和需求方簽訂現(xiàn)貨供貨合同，將來交貨，但尚未購進(jìn)貨源，且擔(dān)心日后價(jià)格上漲

C．需求方認(rèn)為目前現(xiàn)貨市場的價(jià)格很合適，但資金不足或倉庫已滿，且擔(dān)心日后價(jià)格上漲

D．加工制造企業(yè)擔(dān)心庫存原料價(jià)格下跌

23、以下關(guān)于期現(xiàn)套利說法，正確的有__。

A．期現(xiàn)套利是指在期貨市場與現(xiàn)貨市場同時(shí)進(jìn)行反向交易 B．期現(xiàn)套利不屬于嚴(yán)格意義的套利交易

C．期現(xiàn)套利有助于期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的合理的價(jià)格關(guān)系 D．期現(xiàn)套利關(guān)注的是不同期貨市場之間的價(jià)差

24、商品期貨合約名稱中一般注明__。A．交易所名稱 B．交割標(biāo)準(zhǔn)品級 C．交割方式 D．品種名稱

25、提倡同業(yè)公平競爭，嚴(yán)禁期貨從業(yè)人員從事不正當(dāng)競爭行為，不包括（）。A．采用容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金 C．以低于本公司其他客戶手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)新客戶 D．開發(fā)客戶時(shí)暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、某投資者以18元/噸的權(quán)利金買入100噸執(zhí)行價(jià)格為1 020元/噸的大豆看漲期權(quán)，并以12元/噸的權(quán)利金賣出200噸執(zhí)行價(jià)格為1 040元/噸的大豆看漲期權(quán)；同時(shí)以10元/噸的權(quán)利金買入100噸執(zhí)行價(jià)格為1 060元/噸的大豆看漲期權(quán)。當(dāng)期權(quán)同時(shí)到期時(shí)，__。

A．若市場價(jià)格為1 000元/噸，損失為400元 B．若市場價(jià)格為1 060元/噸，損失為400元 C．若市場價(jià)格為1 040元/噸，收益為1 600元 D．若市場價(jià)格為1 030元/噸，收益為1 000元

2、某投機(jī)者預(yù)測6月份大豆期貨合約會下跌，于是他以2565元/噸的價(jià)格賣出3手(1手=10噸)大豆6月合約。此后合約價(jià)格下跌到2530元/噸，他又以此價(jià)格賣出2手6月大豆合約。之后價(jià)格繼續(xù)下跌至2500元/噸，他再以此價(jià)格賣出1手6月大豆合約。若后來價(jià)格上漲到了2545元/噸，該投機(jī)者將頭寸全部平倉，則該筆投資的盈虧狀況為__。A．虧損150元 B．盈利150元 C．虧損50元 D．盈利50元

3、在____中，只有那些利用內(nèi)幕信息者才能獲得非正常的超額回報(bào)。A：無效市場 B：弱式有效市場 C：半強(qiáng)式有效市場 D：強(qiáng)式有效市場

4、期貨交易所的會員在期貨交易中出現(xiàn)違約行為的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，根據(jù)規(guī)定，期貨交易所可以先以違約會員的__承擔(dān)違約責(zé)任。A．保證金 B．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 C．自有財(cái)產(chǎn)

D．期貨投資者保障基金

5、天嘯期貨公司與客戶笑天簽訂了一份期貨經(jīng)紀(jì)合同，但雙方未在合同中約定交易結(jié)算結(jié)果的通知方式，事后也未達(dá)成補(bǔ)充規(guī)定。某交易日，市場行情突變，笑天因不知交易結(jié)算結(jié)果而繼續(xù)持倉，多造成損失一萬元。下列說法正確的是（）。A．如果天嘯期貨公司能提供證據(jù)證明已經(jīng)發(fā)出交易結(jié)算結(jié)果通知的，則對該一萬元不承擔(dān)賠償責(zé)任

B．如果天嘯期貨公司不能提供證據(jù)證明已經(jīng)發(fā)出交易結(jié)算結(jié)果通知的，則對該一萬元應(yīng)承擔(dān)次要賠償責(zé)任

C．如果天嘯期貨公司不能提供證據(jù)證明已經(jīng)發(fā)出交易結(jié)算結(jié)果通知的，則對該一萬元應(yīng)承擔(dān)主要賠償責(zé)任

D．如果天嘯期貨公司不能提供證據(jù)證明已經(jīng)發(fā)出交易結(jié)算結(jié)果通知的，則對該一萬元最高承擔(dān)八千元的賠償責(zé)任

6、首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)報(bào)告期貨公司合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況和內(nèi)部控制狀況，以及首席風(fēng)險(xiǎn)官的履行職責(zé)情況，包括首席風(fēng)險(xiǎn)官所作的等內(nèi)容． A：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

B：對風(fēng)險(xiǎn)的處理意見 C：防控風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃

D：盡職調(diào)查、提出的整改意見以及期貨公司整改效果

7、管理賬戶報(bào)告組織MAR編制的指數(shù)有__。A．綜合指數(shù) B．公募基金指數(shù) C．私募基金指數(shù) D．多CTA指數(shù)

8、在期權(quán)交易中，買入看漲期權(quán)最大的損失是__。A．期權(quán)費(fèi) B．無窮大 C．零

D．標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格

9、下列與保護(hù)投資者權(quán)益有關(guān)的制度中，表述正確的是__。

A．進(jìn)行場外交易時(shí)，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證向客戶提供的期貨市場行情是真實(shí)和準(zhǔn)確的

B．期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨交易、結(jié)算、交割資料的完整和安全 C．期貨公司在行情極端時(shí)，可以采取混碼交易

D．期貨交易必須在期貨交易所或國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他交易場所進(jìn)行

10、在套期保值操作中控制基差風(fēng)險(xiǎn)的主要方法有__。A．適當(dāng)選擇期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn) B．適當(dāng)選擇交割月份 C．充分利用基差套利

D．選擇流動(dòng)性較弱的期貨合約

11、套期保值可以__風(fēng)險(xiǎn)。A．回避 B．消滅 C．分割 D．轉(zhuǎn)移

12、若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入1手(1手=10噸)大豆期貨合約，成交價(jià)格為4000元/噸，而此后市場上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3 980元/噸，該投資者再買入1手該合約，那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到__時(shí)，該投資者是獲利的。A．3 985元/噸 B．3 995元/噸 C．4 005元/噸 D．4 015元/噸

13、機(jī)構(gòu)的管理人員應(yīng)當(dāng)對下屬從業(yè)人員的工作進(jìn)行（），使其保持并不斷提高專業(yè)勝任能力。A．指導(dǎo) B．監(jiān)督 C．管理 D．支持

14、期貨市場與證券市場的區(qū)別是__。A．基本經(jīng)濟(jì)職能不同 B．交易目的不同 C．市場結(jié)構(gòu)不同 D．保證金規(guī)定不同

15、下列屬于商品期貨的有__。A．能源期貨 B．股指期貨 C．金屬期貨 D．天氣期貨

16、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是__。A．執(zhí)行價(jià)格 B．權(quán)利金 C．到期時(shí)間 D．期權(quán)的價(jià)格

17、在買入套期保值中，可采取方式。A：買入看漲期權(quán) B：賣出看漲期權(quán) C：買入看跌期權(quán) D：賣出看跌期權(quán)

18、凱恩斯學(xué)派認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)滯脹的主要原因在于____ A：總供給減少 B：總需求減少 C：總供給增加 D：總需求增加

19、下列關(guān)于期貨公司報(bào)送資料的表述，錯(cuò)誤的是__。

A．期貨公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定定期報(bào)送報(bào)告、月度報(bào)告等有關(guān)資料

B．期貨公司的董事、高級管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對報(bào)告簽署確認(rèn)意見 C．按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)在期貨公司報(bào)告、月度報(bào)告上簽字的人員，對報(bào)告內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)拒絕簽字

D．期貨公司的法定代表人、經(jīng)營管理的主要負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對月度報(bào)告簽署確認(rèn)意見

20、股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)有__。A．以現(xiàn)金交收和結(jié)算 B．以小搏大 C．套期保值 D．投機(jī)

21、在哪一段增長（）A．1～2 B．3～4 C．4～5 D．7～8

22、期貨內(nèi)幕信息，是指可能對期貨交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的尚未公開的信息，包括（）。

A．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定的對期貨交易價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的政策 B．期貨交易所做出的可能對期貨交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的決定 C．期貨公司面臨的已經(jīng)判決但尚未宣布的訴訟 D．期貨交易所會員、客戶的資金和交易動(dòng)向

23、下列人員中需要由期貨交易所董事會通過的是。A：董事長 B：副董事長 C：獨(dú)立董事 D：董事會秘書

24、關(guān)于大連商品交易所新修改的豆粕期貨合約，以下表述正確的有__。A．合約交割月份為每年的1、3、5、7、8、9、11、12月

B．最后交割日是最后交易日后第4個(gè)交易日(遇法定節(jié)假日順延)C．交易手續(xù)費(fèi)為4元/手

D．最后交易日是合約月份第10個(gè)交易日

25、某投資者做大豆期權(quán)的熊市看漲垂直套利，他買入敲定價(jià)格為850美分的大豆看漲期權(quán)，權(quán)力金為14美分，同時(shí)賣出敲定價(jià)格為820美分的看漲期權(quán)，權(quán)力金為18美分。則該期權(quán)投資組合的盈虧平衡點(diǎn)為__美分。A．886 B．854 C．838 D．824

第三篇：2015年天津期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策試題

2015年天津期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、公司制期貨交易所收購本期貨交易所股份、股東轉(zhuǎn)讓所持股份或者對其股份進(jìn)行其他處置，應(yīng)當(dāng)經(jīng)__批準(zhǔn)。A．國務(wù)院 B．中國證監(jiān)會 C．期貨業(yè)協(xié)會 D．理事會

2、某期貨公司按照規(guī)定編制了一份風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表，在向證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報(bào)送之前，必須經(jīng)過相關(guān)人員簽字確認(rèn)，下列人員不屬于上述相關(guān)人員的是（）。A．監(jiān)事會主席

B．期貨公司法定代表人 C．經(jīng)營管理主要負(fù)責(zé)人 D．財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

3、以下說法正確的是__。

A．在市場經(jīng)濟(jì)條件下生產(chǎn)經(jīng)營者客觀上存在規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的需求 B．期貨投機(jī)者的加入能夠清除生產(chǎn)經(jīng)營者面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C．生產(chǎn)經(jīng)營者通過套期保值轉(zhuǎn)移出去的風(fēng)險(xiǎn)需要相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者 D．在許多國家，期貨價(jià)格已成為現(xiàn)貨交易的主要參考依據(jù)

4、期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金應(yīng)按照__來提取。A．手續(xù)費(fèi)收入的20%的比例 B．成交金額的30%的比例 C．手續(xù)費(fèi)收入的30%的比例 D．成交金額的20%的比例

5、甲期貨公司為全面結(jié)算會員，乙公司為非結(jié)算會員，乙公司委托甲期貨公司為其辦理金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)，雙方就該委托業(yè)務(wù)準(zhǔn)備簽訂結(jié)算協(xié)議，關(guān)于協(xié)議的內(nèi)容，他們詢問了相關(guān)律師，律師的以下建議正確的是__。A．雙方約定的內(nèi)容不得違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定 B．雙方應(yīng)該在協(xié)議中約定保證金的標(biāo)準(zhǔn) C．非結(jié)算會員準(zhǔn)備金最高余額 D．不得對爭議處理方式進(jìn)行約定

6、日本商品期貨經(jīng)紀(jì)商營業(yè)員登記證之效期為 A：永續(xù)有效

B：未離職或解職前均為有效，但更換工作后，新雇主商品期貨經(jīng)紀(jì)商應(yīng)另重新申請營業(yè)員之登記

C：每三年須重新申請登記 D：每二年須重新申請登記

7、基金托管人的主要職責(zé)包括__。

A．接受基金管理人委托，保管信托財(cái)產(chǎn) B．計(jì)算信托財(cái)產(chǎn)本息 C．簽署基金管理機(jī)構(gòu)制作的決算報(bào)告 D．支付基金收益的分配和本金的償還

8、關(guān)于我國期貨交易所對風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度的具體規(guī)定，以下表述正確的有__。A．交易所應(yīng)當(dāng)按照手續(xù)費(fèi)收入30%的比例提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 B．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金必須單獨(dú)核算，專戶存儲

C．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的動(dòng)用必須經(jīng)交易所理事會批準(zhǔn)，報(bào)中國證監(jiān)會備案后按規(guī)定的用途和程序進(jìn)行

D．當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金余額達(dá)到交易所注冊資本10倍時(shí)，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)后可不再提取

9、客戶以有價(jià)證券充抵保證金的，會員應(yīng)當(dāng)將收到的有價(jià)證券（）。A．在市場上回購 B．進(jìn)行公證 C．妥善保存

D．提交期貨交易所

10、證券公司違反《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》的，中國證監(jiān)會可以采取的監(jiān)管措施有__。A．責(zé)令限期整改 B．監(jiān)管談話 C．出具警示函

D．撤銷高級管理人員任職資格

11、首席風(fēng)險(xiǎn)官張某存在下列__情形時(shí)，期貨公司董事會可以免除其職務(wù)。A．利用職務(wù)便利牟取個(gè)人利益 B．濫用職權(quán)，干預(yù)公司正常經(jīng)營 C．不能勝任本職工作

D．向監(jiān)管部門報(bào)告公司交易部門的違規(guī)行為

12、下列關(guān)于反向市場的說法，正確的有__。

A．這種市場狀態(tài)的出現(xiàn)可能是因?yàn)榻趯υ撋唐返男枨蠓浅Ｆ惹?/p>

B．這種市場狀態(tài)的出現(xiàn)可能是因?yàn)槭袌鲱A(yù)期將來該商品的供給會大幅增加 C．這種市場狀態(tài)表明持有該商品現(xiàn)貨沒有持倉費(fèi)的支出

D．這種市場狀態(tài)表明現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格不會隨著交割月份的臨近而趨同

13、證券公司因其他業(yè)務(wù)涉嫌違法違規(guī)的，中國證監(jiān)會可以責(zé)令期貨公司。A：暫停與該證券公司的業(yè)務(wù)關(guān)系 B：終止與該證券公司的介紹業(yè)務(wù)關(guān)系 C：限期整改 D：出具警示函

14、下列關(guān)于股票市場風(fēng)險(xiǎn)與股指期貨的說法，正確的有__。A．投資組合可以降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但無法降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B．發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，各種股票的市場價(jià)格會向同一方向變動(dòng)

C．具體交易時(shí)，股指期貨合約的價(jià)值是用指數(shù)的點(diǎn)數(shù)乘以某一既定的貨幣金額 D．通過股指期貨可以降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

15、商品期貨行業(yè)中的參與者包括__。A．期貨傭金商(FCM)B．商品交易顧問(CTA)C．交易經(jīng)理(TM)D．商品基金經(jīng)理(CPO)

16、某投資者做一個(gè)5 月份玉米的賣出蝶式期權(quán)組合，他賣出一個(gè)敲定價(jià)格為260的看漲期權(quán)，收入權(quán)利金25 美分。買入兩個(gè)敲定價(jià)格270 的看漲期權(quán)，付出權(quán)利金18 美分。再賣出一個(gè)敲定價(jià)格為280 的看漲期權(quán)，收入權(quán)利金17 美分。則該組合的最大收益和風(fēng)險(xiǎn)為____ A：6，5 B：6，4 C：8，5 D：8，4

17、申請董事長和監(jiān)事會主席的任職資格，應(yīng)當(dāng)具備的條件有（）。A．具有大學(xué)本科以上學(xué)歷或者取得學(xué)士以上學(xué)位 B．通過中國證監(jiān)會認(rèn)可的資質(zhì)測試

C．具有從事法律、會計(jì)業(yè)務(wù)2年以上經(jīng)驗(yàn)

D．具有從事期貨業(yè)務(wù)3年以上經(jīng)驗(yàn)，或者其他金融業(yè)務(wù)4年以上經(jīng)驗(yàn)

18、當(dāng)交易者保證金余額不足以維持保證金水平時(shí)，清算所會通知經(jīng)紀(jì)人發(fā)出追加保證金的通知，要求交易者在規(guī)定時(shí)間內(nèi)追繳保證金以使其達(dá)到__水平。A．維持保證金 B．初始保證金 C．最低保證金 D．追加保證金

19、只有在合約到期日才能執(zhí)行的期權(quán)屬于期權(quán)。A：看漲 B：看跌 C：美式 D：歐式 20、國內(nèi)期貨投資咨詢從業(yè)人員必須通過專業(yè)考試獲得專門的投資咨詢從業(yè)人員資格

A：證監(jiān)會 B：國務(wù)院

C：期貨業(yè)協(xié)會 D：期貨交易所

21、在資本市場上，債務(wù)憑證的期限通常為（）年以上。A．半 B．一 C．兩 D．十

22、在市場經(jīng)濟(jì)中，貨幣均衡主要是通過____來實(shí)現(xiàn)的。A：政府調(diào)控 B：匯率機(jī)制 C：利率機(jī)制 D：央行調(diào)控

23、下列各選項(xiàng)中，屬于《期貨從業(yè)人員管理辦法》所稱的“從事期貨經(jīng)營業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)”的是． A：期貨公司 B：期貨交割倉庫 C：期貨交易所

D：從事期貨業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所

24、期貨合約是指由__統(tǒng)一制定的，規(guī)定在將來某一特定時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。A．中國證監(jiān)會 B．期貨交易所 C．期貨行業(yè)協(xié)會 D．期貨經(jīng)紀(jì)公司

25、期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉嫌違法違規(guī)行為被有權(quán)機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者采取強(qiáng)制措施的，期貨公司應(yīng)當(dāng)在知悉或者應(yīng)當(dāng)知悉之日起__個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。A．3 B．4 C．5 D．7

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、下列情形中，發(fā)生情形時(shí)，期貨交易所可以宣布進(jìn)入異常情況，采取暫時(shí)停止交易的緊急措施．

A：個(gè)別客戶利用非法手段牟取不當(dāng)利益 B：個(gè)別客戶出現(xiàn)重大穿倉 C：發(fā)生不可抗拒的突發(fā)事件

D：在交易中發(fā)生操縱期貨交易價(jià)格的行為

2、關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)，以下說法正確的有__。A．最初的指數(shù)由233種股票組成 B．最初的指數(shù)由500種股票組成

C．在1957年樣本股票數(shù)擴(kuò)大到500種 D．是美國標(biāo)準(zhǔn)普爾公司編制的

3、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持期貨市場的（）原則，維護(hù)期貨交易各方的合法權(quán)益。A．公正 B．公開 C．效率 D．公平

4、董事會秘書行使下列__職責(zé)。

A．期貨交易所股東大會和董事會會議的籌備 B．文件保管

C．期貨交易所股東資料的管理 D．組織協(xié)調(diào)專門委員會的工作

5、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)的期貨從業(yè)人員不得有（）行為。A．將客戶介紹給期貨公司 B．代理客戶從事期貨交易 C．中國證監(jiān)會禁止的其他行為 D．收付、存取或者劃轉(zhuǎn)期貨保證金

6、首席風(fēng)險(xiǎn)官每年1月20日前向公司住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)提交上一全面工作報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括。

A：期貨公司合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況和內(nèi)部控制狀況 B：期貨公司財(cái)務(wù)報(bào)表

C：期貨公司高層人員變動(dòng)狀況

D：期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的履行職責(zé)情況

7、有關(guān)日本之商品期貨交易，下列何者系正確無誤Ⅰ商品期貨經(jīng)紀(jì)商必須每4年重新申請核發(fā)營業(yè)執(zhí)照；Ⅱ商品期貨經(jīng)紀(jì)商得為自己之利益從事自營

買賣，故其自營部門之商品期貨交易必須與客戶委托的商品期貨交易分開記帳；Ⅲ商品期貨經(jīng)紀(jì)商必須加入日本商品期貨經(jīng)紀(jì)商協(xié)會，并接受該協(xié)

會之自律管理；Ⅳ商品期貨經(jīng)紀(jì)商每半年應(yīng)編制凈資產(chǎn)調(diào)查表，并透過商品期貨交易所向通商產(chǎn)業(yè)省或農(nóng)林水產(chǎn)省申報(bào) A：Ⅰ、Ⅲ B：Ⅱ、Ⅳ C：以上皆非 D：以上皆是

8、對有下列__等情形的人員，不應(yīng)任用為期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。A．對期貨公司出現(xiàn)違法違規(guī)行為或者重大風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有責(zé)任 B．受到中國期貨業(yè)協(xié)會嚴(yán)厲警告

C．1年內(nèi)累計(jì)3次被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管談話 D．累計(jì)3次被行業(yè)自律組織紀(jì)律處分

9、__是區(qū)分會員制和公司制交易所的根本標(biāo)志。A．是否為法人

B．三權(quán)(所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)、交易權(quán))分配 C．監(jiān)管機(jī)構(gòu)的不同 D．是否以營利為目標(biāo)

10、證券公司申請介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會提交相關(guān)申請材料，屬于法律規(guī)定的應(yīng)當(dāng)提交的申請材料的是（）。

A．客戶交易結(jié)算資金獨(dú)立存管制度實(shí)施情況說明及客戶交易結(jié)算資金第三方存管制度文本

B．分管介紹業(yè)務(wù)的有關(guān)負(fù)責(zé)人簡歷，相關(guān)業(yè)務(wù)人員簡歷、期貨從業(yè)人員資格證明

C．關(guān)于介紹業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)則、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)隔離和合規(guī)檢查等制度文本 D．與期貨公司擬簽訂的介紹業(yè)務(wù)委托協(xié)議文本

11、企業(yè)通過期貨市場銷售和采購現(xiàn)貨得到的最大的好處包括（）。A．嚴(yán)格履約 B．資金安全 C．降低庫存 D．銀行擔(dān)保

12、下列金融期貨合約中，由CBOT推出的有__。A．3個(gè)月歐洲美元定期存款合約 B．美國長期國債期貨合約 C．政府國民抵押協(xié)會抵押憑證 D．DJIA指數(shù)期貨合約

13、期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)不符合持續(xù)性經(jīng)營規(guī)則或者出現(xiàn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對期貨公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員采?。ǎ┑缺O(jiān)管措施。

A．撤銷任職資格 B．記入信用記錄 C．提示 D．談話

14、關(guān)于對股指期貨投資者的誠信狀況評估，下列說法正確的是（）。

A．期貨公司會員應(yīng)當(dāng)通過中國期貨業(yè)協(xié)會的投資者信用風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫，查詢投資者相關(guān)信息

B．投資者只能提供近兩個(gè)月內(nèi)的中國人民銀行征信中心個(gè)人信用報(bào)告作為誠信記錄的證明

C．投資者可以提供近兩個(gè)月內(nèi)的中國人民銀行征信中心個(gè)人信用報(bào)告或者其他信用證明文件作為誠信記錄的證明

D．期貨公司會員應(yīng)當(dāng)通過多種渠道了解投資者誠信信息，結(jié)合投資者個(gè)人信用報(bào)告等信用證明文件和中國期貨業(yè)協(xié)會的投資者信用風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫的信息，對投資者的誠信狀況進(jìn)行綜合評估

15、某期貨公司董事會認(rèn)為王某無法勝任首席風(fēng)險(xiǎn)官的職務(wù)而做出免除其職務(wù)的決議，王某對此不服。對此，下列說法正確的有__。A．公司董事會應(yīng)該提前通知本人

B．公司董事會不需要提前通知本人，可以隨時(shí)免除王某職務(wù)

C．公司董事會應(yīng)將免職理由、首席風(fēng)險(xiǎn)官履行職責(zé)情況及替代人名單書面報(bào)告中國證監(jiān)會

D．王某可以向公司住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)解釋說明情況

16、期貨公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)將投資者股指期貨適當(dāng)性制度實(shí)施方案及相關(guān)制度報(bào)備案． A：中國證監(jiān)會 B：中金所

C：當(dāng)?shù)刂袊C監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)

D：當(dāng)?shù)刂袊谪洏I(yè)協(xié)會派出機(jī)構(gòu)

17、期貨經(jīng)紀(jì)公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。

A．將受托業(yè)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托，或者接受轉(zhuǎn)委托業(yè)務(wù) B．允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易 C．違反規(guī)定收取保證金，或者挪用保證金 D．從事期貨自營業(yè)務(wù)

18、杠桿交易商系指經(jīng)營 A：期貨契約交易

B：期貨選擇權(quán)契約交易 C：選擇權(quán)契約交易

D：杠桿保證金契約交易。

19、下列除了____項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定期貨經(jīng)紀(jì)合同無效。A：沒有從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的 B：不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的

C：期貨公司設(shè)立的取得營業(yè)執(zhí)照和經(jīng)營許可證的分公司簽訂的期貨 經(jīng)紀(jì)合同 D：違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的 20、不定期報(bào)告包括 A：專題報(bào)告 B：調(diào)研報(bào)告 C：分析報(bào)告 D：投資方案

21、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)與（）崗位獨(dú)立，職責(zé)分離。A．交易 B．結(jié)算 C．后勤 D．財(cái)務(wù)

22、下列不得從事期貨交易的單位和個(gè)人包括（）。A．國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位

B．證券、期貨市場禁止進(jìn)入者

C．未能提供開戶證明材料的單位和個(gè)人

D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、期貨交易所、期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)和期貨業(yè)協(xié)會的工作人員

23、根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》，參加從業(yè)資格考試的人員應(yīng)符合的條件有__。

A．年滿18周歲

B．具有完全民事行為能力 C．具有大專以上文化程度 D．無任何犯罪記錄

24、下列關(guān)于期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的說法，正確的是。

A：執(zhí)行價(jià)格是指期貨期權(quán)的買方有權(quán)按此價(jià)買入或賣出一定數(shù)量的期貨合約的價(jià)格也是賣方在履行合約時(shí)賣出或買入一定數(shù)量的期貨合約的價(jià)格，又稱為履約價(jià)格、敲定價(jià)格、約定價(jià)格

B：這一價(jià)格一經(jīng)確定，則要在期權(quán)有效期內(nèi)，無論期權(quán)的標(biāo)的物市場價(jià)格上漲或下跌到什么水平，只要期權(quán)買方要求執(zhí)行該期權(quán)，期權(quán)賣方都必須以此執(zhí)行價(jià)格履行其必須履行的義務(wù)

C：執(zhí)行價(jià)格通常由交易所按階梯的形式給出一組來，投資者在進(jìn)行期權(quán)交易時(shí)必須選擇其中一個(gè)價(jià)格

D：每種期權(quán)有多少種執(zhí)行價(jià)格取決于該種期權(quán)標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)幅度。在合約掛盤時(shí)，交易所一般會先給出幾個(gè)執(zhí)行價(jià)格，然后根據(jù)價(jià)格波動(dòng)適時(shí)增加

25、在期貨行業(yè)中，下列比較適合于期貨公司和期貨交易所識別風(fēng)險(xiǎn)的方法是。A：風(fēng)險(xiǎn)列舉法 B：流程圖分析法 C：風(fēng)險(xiǎn)估算法 D：VaR方法

第四篇：山東省期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策模擬試題

山東省期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策模擬試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）

1、滬深300股指期貨合約的交易代碼是__。A．CU B．AL C．FU D．IF

2、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 題，如果期貨公司經(jīng)審查確定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，甲的任職資格還要經(jīng)過（）的批準(zhǔn)。A．中國證監(jiān)會 B．期貨業(yè)協(xié)會

C．中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu) D．期貨交易所

3、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時(shí)，應(yīng)（）。A．及時(shí)向主管部門報(bào)告 B．公平對待該投資者

C．及時(shí)向所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)報(bào)告，注意防范投資者的信用風(fēng)險(xiǎn) D．了解投資者的投資目標(biāo)

4、成交量和持倉量等，對未來期貨價(jià)格的走勢進(jìn)行的判斷分析方法。A．心理分析 B．技術(shù)分析 C．基本分析 D．價(jià)值分析

5、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營過程中，2007年曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國證監(jiān)會的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會檢驗(yàn)合格，期貨公司欲申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國證監(jiān)會應(yīng)當(dāng)（）。A．予以批準(zhǔn) B．不予批準(zhǔn)

C．給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準(zhǔn) D．予以批準(zhǔn)，但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍

6、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題： 趙某的行為屬于不正當(dāng)競爭行為，違反了（）規(guī)定。A．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽(yù) B．貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)、期貨從業(yè)人員 C．采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，或利用與有關(guān)組織的有關(guān)系進(jìn)行業(yè)務(wù)壟斷

D．中國證監(jiān)會或協(xié)會認(rèn)定的其他不正當(dāng)競爭行為

7、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。A．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu) B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) C．期貨公司

D．非期貨公司結(jié)算會員

8、期貨交易和交割的時(shí)間順序是__。A．同步進(jìn)行

B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．無先后順序

9、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，情節(jié)輕微，且沒有造成嚴(yán)重后果的，處理方式為（）A．予以當(dāng)面批評

B．予以訓(xùn)誡，訓(xùn)誡以訓(xùn)誡信的形式向個(gè)人發(fā)出 C．予以公開譴責(zé) D．向公安部門舉報(bào)

10、期貨公司董事會擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)告。A．中國證監(jiān)會

B．公司住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu) C．財(cái)政部 D．地方財(cái)政局

11、某公司購入500噸小麥，價(jià)格為1300元/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以1330元/噸的價(jià)格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個(gè)月后，該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為__。A．虧損50000元 B．贏利10000元 C．虧損3000元 D．贏利20000元

12、客戶保證金未足額追加的，期貨公司（）。A．應(yīng)當(dāng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算保證金 B．可以只在報(bào)表附注中說明

C．應(yīng)當(dāng)按照分類和流動(dòng)性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整 D．應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)減凈資本

13、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價(jià)為4790元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4770元/噸，當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交價(jià)為4780元/噸，交易保證金比例為8%，則該投資者當(dāng)日交易保證金為__。A．76320元 B．76480元 C．152640元 D．152960元

14、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實(shí)有貨幣資金為60萬元，則該會員有價(jià)證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。A．200 B．50 C．160 D．240

15、客戶交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務(wù)而客戶未及時(shí)追加保證金，客戶要求保留持倉并經(jīng)書面協(xié)商一致的，穿倉造成的損失，期貨公司（）。A．不承擔(dān)責(zé)任

B．承擔(dān)次要賠償責(zé)任

C．承擔(dān)主要賠償責(zé)任，最高不超過80% D．全部承擔(dān)賠償責(zé)任

16、關(guān)于開盤價(jià)與收盤價(jià)，正確的說法是__。

A．開盤價(jià)由集合競價(jià)產(chǎn)生，收盤價(jià)由連續(xù)競價(jià)產(chǎn)生 B．開盤價(jià)由連續(xù)競價(jià)產(chǎn)生，收盤價(jià)由集合競價(jià)產(chǎn)生 C．都由集合競價(jià)產(chǎn)生 D．都由連續(xù)競價(jià)產(chǎn)生

17、中國證監(jiān)會對從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行（）制度。A．配額 B．依法征稅 C．許可證 D．審核

18、下列可以從事期貨交易的是（）。A．國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 B．某集團(tuán)下屬公司

C．期貨交易所的工作人員 D．中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員

19、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，結(jié)果最后交割日的價(jià)格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失__。A．45.5美元/盎司 B．54.5美元/盎司 C．50美元/盎司 D．4.5美元/盎司

20、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。A．企業(yè)法人 B．自然人 C．會員 D．國有企業(yè)

21、監(jiān)事會主席、獨(dú)立董事的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向中國證監(jiān)會或者其授權(quán)的派出機(jī)構(gòu)提出申請，并提交（）等申請材料。A．身份證復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 B．學(xué)歷證書復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 C．3名推薦人的書面推薦意見 D．資質(zhì)測試合格證明

22、世界上第一個(gè)有組織的金融期貨市場是__。A．倫敦證券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹證券交易所 D．法蘭西證券交易所 23、4月初黃金現(xiàn)貨價(jià)格為200元/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)未來3個(gè)月會有一批黃金產(chǎn)出，決定對其進(jìn)行套期保值，該企業(yè)以205元/克的價(jià)格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現(xiàn)貨價(jià)格跌至192元/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場將黃金售出，則該企業(yè)期貨合約對沖平倉價(jià)格為__元/克(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。A．203 B．193 C．197 D．196

24、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運(yùn)用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。A．期貨交易所 B．中國證監(jiān)會

C．期貨投資者保障基金 D．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

25、下列關(guān)于期貨公司的說法，不正確的是（）。

A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利

B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營的期貨公司停業(yè)整頓

C．期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重危害期貨市場秩序的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對其進(jìn)行接管

D．期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門負(fù)責(zé)人員

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）

1、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。對于該期貨公司的行為，中國證監(jiān)會可以采取下列（）監(jiān)管措施。A．給予警告

B．沒收違法所得，并處違法所得l倍以上5倍以下的罰款

C．沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上50萬元以下的罰款 D．情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨業(yè)務(wù)許可證

2、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會 B．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會

C．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理 D．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進(jìn)行自律性管理

3、期貨交易所不得從事（）。A．信托投資 B．股票投資

C．非自用不動(dòng)產(chǎn)投資 D．間接參與期貨交易

4、在我國，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨（）資料的完整和安全。A．交易 B．結(jié)算 C．交割 D．價(jià)格

5、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，（），予以公開譴責(zé)。A．情節(jié)嚴(yán)重 B．情節(jié)較輕 C．造成嚴(yán)重后果 D．未造成嚴(yán)重后果

6、下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值__ A．本國順差擴(kuò)大 B．降低本幣利率 C．本國逆差擴(kuò)大 D．提高本幣利率

7、一個(gè)完整的期貨交易流程應(yīng)包括__ A．開戶與下單 B．競價(jià) C．結(jié)算 D．交割

8、（）依法對期貨市場客戶開戶實(shí)行自律管理。A．財(cái)政部

B．中國期貨業(yè)協(xié)會 C．期貨交易所 D．中國證監(jiān)會

9、在面對__形態(tài)時(shí)，不用等到突破后再開始行動(dòng)。A．V形

B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形

10、轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險(xiǎn)的手段主要有__。A．分散籌資 B．外匯期貨交易 C．遠(yuǎn)期外匯交易 D．外匯期權(quán)交易

11、為了正確審理期貨糾紛案件，2003年5月16日最高人民法院審判委員會通過了《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》。下列選項(xiàng)中屬于該規(guī)定的制定依據(jù)有（）。A．《中華人民共和國民法通則》 B．《中華人民共和國刑法》 C．《中華人民共和國合同法》 D．《中華人民共和國民事訴訟法》

12、在平倉階段，期貨投機(jī)者應(yīng)該掌握的原則是__。A．掌握限制損失和滾動(dòng)利潤 B．金字塔式買入賣出 C．靈活運(yùn)用止損指令 D．制訂交易的計(jì)劃

13、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

14、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 如果期貨公司在經(jīng)營過程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個(gè)副總經(jīng)理，下列幾位人員前來應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)3年

B．乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準(zhǔn)備參見期貨從業(yè)人員資格考試 C．丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔(dān)任10年的會計(jì)

D．丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格

15、下列屬于期貨經(jīng)紀(jì)合同無效的情形有（）。

A．沒有從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) B．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 C．從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶產(chǎn)生重大損失的 D．違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的

16、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括__。A．證券交易委員會 B．全國證券商協(xié)會 C．全國期貨業(yè)協(xié)會 D．商品期貨交易委員會

17、期貨交易所會員享有的權(quán)利包括（）。

A．參加會員大會，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán) B．按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán) C．聯(lián)名提議召開會員大會 D．按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格

18、期貨公司申請?jiān)O(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個(gè)月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

C．符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定 D．公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行

19、未決仲裁等或有負(fù)債的（）。A．性質(zhì) B．涉及金額 C．可能發(fā)生的損失

D．預(yù)計(jì)損失的會計(jì)處理情況 20、孫某為某期貨公司期貨從業(yè)人員，一日，孫某母親病重，急需錢用，但是孫某手頭拮據(jù)，無力支付手術(shù)費(fèi)用，無奈之下，孫某將其代理的客戶的保證金代繳手術(shù)費(fèi)。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國證監(jiān)會反映了孫某的行為，中國證監(jiān)會有權(quán)對孫某采取的措施有（）。A．責(zé)令改正 B．監(jiān)管談話 C．紀(jì)律懲戒 D．出具警示函

21、在我國，交割倉庫不得有（）行為。A．出具虛假倉單

B．違反期貨交易規(guī)則，限制交割商品的入庫、出庫 C．泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密 D．違反國家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易

22、期貨公司董事會擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)提前通知本人，并按規(guī)定將（）書面報(bào)告公司住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)。A．免職理由

B．首席風(fēng)險(xiǎn)官履行職責(zé)情況 C．替代人選名單

D．發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件的情況

23、股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)有__。A．以現(xiàn)金交收和結(jié)算 B．以小博大 C．套期保值 D．投機(jī)

24、期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場內(nèi)的交易情況編制（），并及時(shí)公布。A．周報(bào)表 B．月報(bào)表 C．季度報(bào)表 D．年報(bào)表

25、下列機(jī)構(gòu)中，屬于期貨自律機(jī)構(gòu)的有__。A．中國證監(jiān)會 B．中國期貨業(yè)協(xié)會 C．期貨交易所 D．期貨公司

第五篇：海南省2015年期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策試題

海南省2015年期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策試

題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）

1、由于某一特定商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格在同一市場環(huán)境中會受到相同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，因而兩個(gè)市場的價(jià)格變動(dòng)趨勢__。A．相反 B．一般相同 C．不一定 D．完全相同

2、期貨公司高級管理人員在申請任職資格時(shí)，必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。A．3 B．2 C．5 D．1

3、某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以__。A．買日元期貨買權(quán) B．賣歐洲日元期貨 C．賣日元期貨

D．賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)

4、統(tǒng)一、嚴(yán)格的監(jiān)管。A．英國 B．新加坡 C．美國 D．日本

5、在我國，有1/3以上的會員聯(lián)名提議時(shí)，期貨交易所應(yīng)該召開臨時(shí)（）。A．理事會 B．董事會 C．會員大會 D．職工代表大會

6、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，根據(jù)張某、王某、黃某、李某具備的下列條件，你覺得（）可能會被期貨公司錄用。

A．張某?？飘厴I(yè)，從事期貨業(yè)務(wù)10余年

B．王某獲得法學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)后一直從事律師行業(yè) C．黃某本科學(xué)歷，在期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)5年之久

D．李某曾經(jīng)擔(dān)任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業(yè)人員資格

7、直接進(jìn)入期貨交易所交易大廳內(nèi)進(jìn)行期貨交易的，必須是（）。A．自然人 B．國有企業(yè) C．投機(jī)客戶

D．期貨交易所會員

8、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》沒有規(guī)定的是（）。A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律 B．專業(yè)勝任能力 C．職業(yè)道德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力

9、美元較歐元貶值，此時(shí)最佳策略為__。A．賣出美元期貨，同時(shí)賣出歐元期貨 B．買入歐元期貨，同時(shí)買入美元期貨 C．賣出美元期貨，同時(shí)買入歐元期貨 D．買入美元期貨，同時(shí)賣出歐元期貨

10、Euro-BOBL債券期貨屬于__。A．外匯期貨 B．股指期貨 C．利率期貨 D．商品期貨

11、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題： 趙某的行為屬于不正當(dāng)競爭行為，違反了（）規(guī)定。A．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽(yù) B．貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)、期貨從業(yè)人員

C．采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，或利用與有關(guān)組織的有關(guān)系進(jìn)行業(yè)務(wù)壟斷

D．中國證監(jiān)會或協(xié)會認(rèn)定的其他不正當(dāng)競爭行為

12、如果套期保值者能爭取到一個(gè)有利的__，套期保值交易就能贏利。A．利息 B．基差 C．現(xiàn)貨價(jià)格 D．期貨價(jià)格

13、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時(shí)，應(yīng)（）。A．及時(shí)向主管部門報(bào)告 B．公平對待該投資者

C．及時(shí)向所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)報(bào)告，注意防范投資者的信用風(fēng)險(xiǎn) D．了解投資者的投資目標(biāo)

14、期貨公司董事會擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)告。A．中國證監(jiān)會

B．公司住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu) C．財(cái)政部 D．地方財(cái)政局

15、國際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時(shí)買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指__。A．雙向指令 B．止損指令 C．套利指令 D．市價(jià)指令

16、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，結(jié)果最后交割日的價(jià)格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失__。A．45.5美元/盎司 B．54.5美元/盎司 C．50美元/盎司 D．4.5美元/盎司

17、下列可以從事期貨交易的是（）。A．國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 B．某集團(tuán)下屬公司

C．期貨交易所的工作人員 D．中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員

18、期貨公司與客戶對交易結(jié)算結(jié)果的通知方式未作約定或者約定不明確，期貨公司未能提供證據(jù)證明已發(fā)出上述通知的，對客戶因繼續(xù)持倉而造成擴(kuò)大的損失，期貨公司應(yīng)承擔(dān)的賠償額（）。

A．不超過損失的50% B．不超過損失的20% C．不超過損失的80% D．不超過損失的60%

19、某公司購入500噸小麥，價(jià)格為1300元/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以1330元/噸的價(jià)格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個(gè)月后，該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為__。A．虧損50000元 B．贏利10000元 C．虧損3000元 D．贏利20000元 20、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A．2010元/噸 B．2015元/噸 C．2020元/噸 D．2025元/噸

21、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。假設(shè)丁某將期貨公司作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過程中，丁某主張沒有接到追加保證金的通知，期貨公司主張通知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充分的證據(jù)證明自己的主張，法官應(yīng)當(dāng)（）。A．支持丁某的主張 B．支持期貨公司的主張 C．親自重新調(diào)取證據(jù) D．根據(jù)現(xiàn)有材料綜合判斷

22、非期貨公司人員以期貨公司名義從事期貨交易行為，具備《合同法》第49條所規(guī)定的（）條件的，期貨公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的民事責(zé)任。A．無權(quán)代理 B．職務(wù)代理 C．越權(quán)代理 D．表見代理

23、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》自（）施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2003年6月30日 D．2003年7月31日

24、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起（）日內(nèi)向中國證監(jiān)會報(bào)告。A．2 B．7 C．10 D．15

25、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經(jīng)理報(bào)告并申請批準(zhǔn)，該總經(jīng)理（）。A．不準(zhǔn)許該副總經(jīng)理兼職 B．可以批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職 C．無權(quán)批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職

D．可以助其以調(diào)用的形式進(jìn)行兼職

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）

1、期貨公司申請?jiān)O(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個(gè)月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

C．符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定 D．公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行

2、期貨交易所應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理制度包括（）。A．保證金制度 B．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度 C．漲跌停板制度

D．當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度

3、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。A．國有企業(yè) B．國有控股企業(yè) C．金融機(jī)構(gòu) D．事業(yè)單位

4、期貨公司超出客戶指令價(jià)位的范圍，將（）的差價(jià)利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應(yīng)予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。A．高于客戶指令價(jià)格賣出 B．高于客戶指令價(jià)格買入 C．低于客戶指令價(jià)格賣出 D．低于客戶指令價(jià)格買入

5、在期貨投機(jī)交易市場上，為了盡可能增加獲利機(jī)會，增加利潤量，必須做到__。A．分散資金投入方向

B．持倉應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi) C．保留一部分資金，以備不時(shí)之需 D．滿倉交易

6、期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有（）。A．?dāng)M定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的使用方案 B．決定結(jié)算擔(dān)保金的使用 C．組織協(xié)調(diào)專門委員會的工作 D．決定期貨交易所機(jī)構(gòu)設(shè)置方案

7、從事期貨交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)（）。A．公平B．公開 C．公正 D．誠實(shí)信用

8、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 如果期貨公司在經(jīng)營過程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個(gè)副總經(jīng)理，下列幾位人員前來應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)3年

B．乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準(zhǔn)備參見期貨從業(yè)人員資格考試 C．丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔(dān)任10年的會計(jì)

D．丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格

9、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)（）。A．誠實(shí)守信 B．勤勉盡責(zé)

C．堅(jiān)持公開、公平、公正原則 D．對期貨交易各方高度負(fù)責(zé)

10、期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。A．申請日前2個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) B．具有從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的詳細(xì)計(jì)劃 C．控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元

D．符合中國證監(jiān)會期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定

11、關(guān)于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。A．期貨公司不得混碼交易

B．期貨公司混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔(dān)交易后果 C．期貨公司辦理客戶銷戶手續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)向期貨交易所申請注銷客戶的交易編碼

D．期貨公司應(yīng)按照規(guī)定為客戶申請交易編碼

12、期權(quán)按照標(biāo)的物不同，可以分為金融期權(quán)和商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是__。A．利率期貨 B．股票指數(shù)期權(quán) C．外匯期權(quán) D．能源期權(quán)

13、下列對系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的描述正確的是__。A．這種風(fēng)險(xiǎn)對投資者來說是不可抗拒的 B．系統(tǒng)地作用于整個(gè)市場

C．可通過投資組合策略加以控制 D．是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的普通程度劃分的

14、當(dāng)履行期貨期權(quán)合約后，__。A．看漲期權(quán)的買方持有多頭期貨頭寸 B．看漲期權(quán)的賣方持有空頭期貨頭寸 C．看跌期權(quán)的買方持有空頭期貨頭寸 D．看跌期權(quán)的賣方持有多頭期貨頭寸

15、可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)任職資格的人員有（）。A．財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 B．期貨公司董事長 C．期貨公司監(jiān)事會主席

D．除期貨公司監(jiān)事會主席以外的監(jiān)事

16、下列關(guān)于成交量的說法，正確的是__。

A．成交量是指一段時(shí)間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、1日、1周1個(gè)月和1年等)里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù)

B．每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等，因此，合約成交量的統(tǒng)計(jì)通常只計(jì)算其中一方成交的合約數(shù)

C．在中國內(nèi)地，不同期貨交易所對合約成交量的統(tǒng)計(jì)有所差異，中國金融期貨交易所采取單邊計(jì)算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計(jì)算

D．成交量水平可以反映市場價(jià)格運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈程度。成交量越大，則反映出市場的強(qiáng)烈程度越高

17、下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值__ A．本國順差擴(kuò)大 B．降低本幣利率 C．本國逆差擴(kuò)大 D．提高本幣利率

18、在我國，任何單位或者個(gè)人不得違規(guī)使用（）進(jìn)行期貨交易。A．信貸資金 B．財(cái)政資金 C．自有資金 D．銀行資金

19、下列關(guān)于期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的說法，正確的有（）。A．履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持充分的獨(dú)立性

B．對于侵害客戶和期貨公司合法權(quán)益的指令或者授意應(yīng)當(dāng)予以拒絕 C．應(yīng)當(dāng)向期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)報(bào)告期貨公司客戶信息 D．履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避與本人有利害沖突的事項(xiàng)

20、期貨交易所認(rèn)為必要的，可以分別或同時(shí)采取要求__等措施，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。A．會員報(bào)告情況 B．客戶報(bào)告情況 C．談話提醒 D．發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函

21、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對會員資格或交易席位進(jìn)行保全的主要內(nèi)容有（）。A．與會員資格相應(yīng)的會員資格費(fèi) B．與會員資格相應(yīng)的會員交易席位 C．應(yīng)當(dāng)依法裁定不得轉(zhuǎn)讓該會員資格 D．不得停止該會員交易席位的使用

22、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有（）。A．代理客戶從事期貨交易

B．進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C．收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金 D．挪用客戶的期貨保證金

23、套期保值是指在期貨市場上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種__的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場之間建立盈虧沖抵機(jī)制，以規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的一種交易方式。A．品種相同或相關(guān) B．?dāng)?shù)量相等或相當(dāng) C．方向相同

D．月份相同或相近

24、期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場內(nèi)的交易情況編制（），并及時(shí)公布。A．周報(bào)表 B．月報(bào)表 C．季度報(bào)表 D．年報(bào)表

25、潔身自好的有（）。

A．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)有欺騙投資者行為時(shí)，為其保守秘密

B．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)對市場嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任時(shí)，及時(shí)向有關(guān)部門反映或舉報(bào)

C．期貨從業(yè)人員為了業(yè)務(wù)的發(fā)展可以暫時(shí)不顧投資者信譽(yù)

D．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)行為時(shí)，應(yīng)該及時(shí)向所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)報(bào)告