第一篇：2016年上半年江西省期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策考試試題

2016年上半年江西省期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易

策考試試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時，經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)主要負責人批準，可以限制被調(diào)查事件當事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。A．5 B．10 C．20 D．30

2、期貨公司任用境外人士擔任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的（）。A．15% B．20% C．30% D．50%

3、上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為19500元，買入價格為19510元，前一成交價為19480元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為__。A．19480元 B．19490元 C．19500元 D．19510元

4、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。A．企業(yè)法人 B．自然人 C．會員 D．國有企業(yè)

5、期貨交易所應(yīng)當向（）報送財務(wù)會計報告。A．期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu) B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu) C．期貨公司

D．非期貨公司結(jié)算會員

6、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價為4790元/噸，當日結(jié)算價為4770元/噸，當日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交價為4780元/噸，交易保證金比例為8%，則該投資者當日交易保證金為__。A．76320元 B．76480元 C．152640元 D．152960元

7、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答 下列問題： 假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營過程中，2007年曾經(jīng)由于嚴重違規(guī)期貨交易被當?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國證監(jiān)會的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國證監(jiān)會應(yīng)當（）。A．予以批準 B．不予批準

C．給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準 D．予以批準，但應(yīng)當限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍

8、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調(diào)整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。[根據(jù)上述資料，請回答以下問題。] 有權(quán)對投資者的適當性標準進行調(diào)整的機關(guān)是__。A．期貨公司會員 B．期貨業(yè)協(xié)會 C．期貨交易所 D．證監(jiān)會 9、6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價為2220元/噸，當日結(jié)算價格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天須繳納的保證金為__。

A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元

10、管理和使用的具體辦法由（）制定。A．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同國務(wù)院財政部門 C．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同中國人民銀行 D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同中國期貨業(yè)協(xié)會

11、湯某是某期貨公司的首席風(fēng)險官，任職期間，由于過度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會提出辭職申請。根據(jù)規(guī)定，湯某應(yīng)當提前（）日向董事會提出。A．10 B．15 C．30 D．60

12、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。A．期貨交易所 B．中國證監(jiān)會

C．期貨投資者保障基金 D．風(fēng)險準備金

13、客戶交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務(wù)而客戶未及時追加保證金，客戶要求保留持倉并經(jīng)書面協(xié)商一致的，穿倉造成的損失，期貨公司（）。A．不承擔責任

B．承擔次要賠償責任

C．承擔主要賠償責任，最高不超過80% D．全部承擔賠償責任

14、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時，應(yīng)（）。A．及時向主管部門報告 B．公平對待該投資者

C．及時向所在期貨經(jīng)營機構(gòu)報告，注意防范投資者的信用風(fēng)險 D．了解投資者的投資目標

15、國際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指__。A．雙向指令 B．止損指令 C．套利指令 D．市價指令

16、期貨公司首席風(fēng)險官的工作底稿和工作記錄應(yīng)當至少保存（）年。A．20 B．15 C．10 D．5

17、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 題，如果期貨公司經(jīng)審查確定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，甲的任職資格還要經(jīng)過（）的批準。A．中國證監(jiān)會 B．期貨業(yè)協(xié)會

C．中國證監(jiān)會派出機構(gòu) D．期貨交易所

18、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報（）備案。A．中國期貨業(yè)協(xié)會 B．本交易所會員大會 C．本交易所理事會 D．中國證監(jiān)會

19、下列關(guān)于實行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說法，不正確的是______。A．會員均具有與期貨交易所進行結(jié)算的資格 B．會員由期貨公司會員組成 C．期貨交易所對會員結(jié)算 D．會員對其受托的客戶結(jié)算

20、下列關(guān)于期貨交易所理事長的說法，不正確的是（）。A．理事長的任免，由理事會提名，會員大會通過 B．理事長不得兼任總經(jīng)理

C．主持會員大會、理事會會議是理事長的職權(quán)

D．理事長因故臨時不能履行職權(quán)的，由理事長指定的副理事長或者理事代其履行職權(quán)

21、關(guān)于開盤價與收盤價，正確的說法是__。

A．開盤價由集合競價產(chǎn)生，收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生 B．開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生，收盤價由集合競價產(chǎn)生 C．都由集合競價產(chǎn)生 D．都由連續(xù)競價產(chǎn)生

22、我國的期貨交易必須在（）內(nèi)進行。A．期貨交易所 B．商品交易市場 C．商品產(chǎn)地

D．買賣雙方約定的場所

23、在我國，有1/3以上的會員聯(lián)名提議時，期貨交易所應(yīng)該召開臨時（）。A．理事會 B．董事會 C．會員大會 D．職工代表大會

24、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。A．200 B．50 C．160 D．240

25、Euro-BOBL債券期貨屬于__。A．外匯期貨 B．股指期貨 C．利率期貨 D．商品期貨

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會員的從業(yè)人員不得（）。A．代理客戶從事期貨交易 B．收取客戶手續(xù)費

C．為客戶提供期貨市場行情信息

D．利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及由此獲得的結(jié)算信息損害非結(jié)算會員及其客戶的合法權(quán)益

2、期權(quán)按照標的物不同，可以分為金融期權(quán)和商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是__。A．利率期貨 B．股票指數(shù)期權(quán) C．外匯期權(quán) D．能源期權(quán)

3、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據(jù)規(guī)定，期貨公司繳納的后續(xù)資金來源有（）。

A．從其收取的交易手續(xù)費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納 B．從其資產(chǎn)中提取千分之十的比例繳納

C．按照其向期貨交易所繳納的交易手續(xù)費的百分之三繳納 D．按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監(jiān)事會主席，丙是財務(wù)部主任，丁屬于營業(yè)部員工，由于丁所在的營業(yè)部的負責人因故辭職，現(xiàn)丁暫時負 責營業(yè)部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級管理人員的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

4、以下說法錯誤的有（）。

A．不得獲取利益是期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當遵守的原則 B．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中獲取利益的應(yīng)當退還

C．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中獲取不正當利益的應(yīng)當退還 D．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)嚴格自律

5、下列屬于期貨經(jīng)紀合同無效的情形有（）。

A．沒有從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù) B．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 C．從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶產(chǎn)生重大損失的 D．違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的

6、在面對__形態(tài)時，不用等到突破后再開始行動。A．V形

B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形

7、期貨從業(yè)人員應(yīng)當遵守的職業(yè)行為規(guī)范包括（）。

A．誠實守信，恪盡職守，促進機構(gòu)規(guī)范運作，維護期貨行業(yè)聲譽

B．以專業(yè)的技能，謹慎、勤勉盡責地為客戶提供服務(wù)，保守客戶的商業(yè)秘密，維護客戶的合法權(quán)益

C．向客戶提供專業(yè)服務(wù)時，充分揭示期貨交易風(fēng)險，不得作出不當承諾或者保證

D．當自身利益或者相關(guān)利益與客戶的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利益沖突時，及時向客戶進行披露，并且堅持客戶合法利益優(yōu)先的原則

8、甲期貨公司共有l(wèi)0家營業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元，負債調(diào)整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達到1000萬元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問題： 甲期貨公司的情況符合下列（）風(fēng)險監(jiān)管指標。A．凈資本最低限額

B．凈資本占客戶權(quán)益總額的比例 C．凈資本與凈資產(chǎn)的比例

D．凈資本按照營業(yè)部數(shù)量平均結(jié)算額

9、期貨市場風(fēng)險管理的必要性主要包括__。A．期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)

B．減緩和消除期貨市場與社會經(jīng)濟產(chǎn)生不良沖擊的需要 C．適應(yīng)世界經(jīng)濟自由化和國際化發(fā)展的需要 D．保護投資者利益免受損失的需求

10、下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值__ A．本國順差擴大 B．降低本幣利率 C．本國逆差擴大 D．提高本幣利率

11、期貨交易所不得從事（）。A．信托投資 B．股票投資

C．非自用不動產(chǎn)投資 D．間接參與期貨交易

12、下列關(guān)于中國證監(jiān)會的表述中正確的有（）。A．依法對期貨公司進行監(jiān)督管理

B．無權(quán)對期貨公司分支機構(gòu)進行監(jiān)督管理

C．中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法經(jīng)中國證監(jiān)會授權(quán)對期貨公司及其分支機構(gòu)進行監(jiān)督管理 D．中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法只對期貨公司的分支機構(gòu)進行監(jiān)督管理

13、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應(yīng)當加入期貨業(yè)協(xié)會 B．期貨公司應(yīng)當加入工商企業(yè)聯(lián)合會

C．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進行監(jiān)督管理 D．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進行自律性管理

14、業(yè)務(wù)活動、財務(wù)狀況等進行檢查。

A．詢問期貨公司及其營業(yè)部的工作人員，要求其對被檢查事項作出解釋、說明 B．查閱、復(fù)制與被檢查事項有關(guān)的文件、資料 C．查詢期貨公司及其營業(yè)部的期貨保證金賬戶

D．檢查期貨公司及其營業(yè)部的交易、結(jié)算及財務(wù)等電腦系統(tǒng)

15、在實踐中，企業(yè)識別風(fēng)險的方法有__。A．風(fēng)險列舉法 B．流程圖分析法 C．VaR方法 D．CVaR方法

16、套期保值者大多是__。A．生產(chǎn)商

B．加工商和庫存商 C．投機商 D．金融機構(gòu)

17、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當（）。A．誠實守信 B．勤勉盡責

C．堅持公開、公平、公正原則 D．對期貨交易各方高度負責

18、可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法核準任職資格的人員有（）。A．財務(wù)負責人 B．期貨公司董事長 C．期貨公司監(jiān)事會主席

D．除期貨公司監(jiān)事會主席以外的監(jiān)事

19、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答 下列問題： 假設(shè)總經(jīng)理李某在外出辦理業(yè)務(wù)過程中，不小心將公司的期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證遺失，對此，期貨公司應(yīng)當（）。

A．在30日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的報刊或者媒體上聲明作廢 B．請求中國證監(jiān)會公告聲明作廢 C．持登載聲明向中國證監(jiān)會重新申領(lǐng) D．公告期滿后向中國證監(jiān)會重新申領(lǐng)

20、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時，應(yīng)當回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

21、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。A．國有企業(yè) B．國有控股企業(yè) C．金融機構(gòu) D．事業(yè)單位

22、反向市場牛市套利的市場特征有__。A．現(xiàn)貨價格高于期貨價格 B．只要價差擴大，就可獲利 C．獲利潛力巨大，風(fēng)險有限

D．遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小

23、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期__。A．債券價格上升 B．債券價格下跌 C．市場利率上升 D．市場利率下跌

24、期貨交易所會員管理辦法的內(nèi)容應(yīng)當包括（）。A．會員資格的取得條件 B．會員資格的終止條件 C．對會員的監(jiān)督管理 D．會員資格的取得程序

25、期貨公司通知的交易結(jié)算結(jié)果與（）為標準。A．客戶交易指令記錄中的全部內(nèi)容是否一致

B．客戶交易指令記錄中的價格、交易時間是否相符 C．客戶交易指令記錄中的品種、買賣方向是否一致 D．客戶交易指令記錄中的交易數(shù)量是否一致

第二篇：2015年天津期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策試題

2015年天津期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、公司制期貨交易所收購本期貨交易所股份、股東轉(zhuǎn)讓所持股份或者對其股份進行其他處置，應(yīng)當經(jīng)__批準。A．國務(wù)院 B．中國證監(jiān)會 C．期貨業(yè)協(xié)會 D．理事會

2、某期貨公司按照規(guī)定編制了一份風(fēng)險監(jiān)管報表，在向證監(jiān)會派出機構(gòu)報送之前，必須經(jīng)過相關(guān)人員簽字確認，下列人員不屬于上述相關(guān)人員的是（）。A．監(jiān)事會主席

B．期貨公司法定代表人 C．經(jīng)營管理主要負責人 D．財務(wù)負責人

3、以下說法正確的是__。

A．在市場經(jīng)濟條件下生產(chǎn)經(jīng)營者客觀上存在規(guī)避價格風(fēng)險的需求 B．期貨投機者的加入能夠清除生產(chǎn)經(jīng)營者面臨的價格風(fēng)險

C．生產(chǎn)經(jīng)營者通過套期保值轉(zhuǎn)移出去的風(fēng)險需要相應(yīng)的風(fēng)險承擔者 D．在許多國家，期貨價格已成為現(xiàn)貨交易的主要參考依據(jù)

4、期貨交易所風(fēng)險準備金應(yīng)按照__來提取。A．手續(xù)費收入的20%的比例 B．成交金額的30%的比例 C．手續(xù)費收入的30%的比例 D．成交金額的20%的比例

5、甲期貨公司為全面結(jié)算會員，乙公司為非結(jié)算會員，乙公司委托甲期貨公司為其辦理金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)，雙方就該委托業(yè)務(wù)準備簽訂結(jié)算協(xié)議，關(guān)于協(xié)議的內(nèi)容，他們詢問了相關(guān)律師，律師的以下建議正確的是__。A．雙方約定的內(nèi)容不得違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定 B．雙方應(yīng)該在協(xié)議中約定保證金的標準 C．非結(jié)算會員準備金最高余額 D．不得對爭議處理方式進行約定

6、日本商品期貨經(jīng)紀商營業(yè)員登記證之效期為 A：永續(xù)有效

B：未離職或解職前均為有效，但更換工作后，新雇主商品期貨經(jīng)紀商應(yīng)另重新申請營業(yè)員之登記

C：每三年須重新申請登記 D：每二年須重新申請登記

7、基金托管人的主要職責包括__。

A．接受基金管理人委托，保管信托財產(chǎn) B．計算信托財產(chǎn)本息 C．簽署基金管理機構(gòu)制作的決算報告 D．支付基金收益的分配和本金的償還

8、關(guān)于我國期貨交易所對風(fēng)險準備金制度的具體規(guī)定，以下表述正確的有__。A．交易所應(yīng)當按照手續(xù)費收入30%的比例提取風(fēng)險準備金 B．風(fēng)險準備金必須單獨核算，專戶存儲

C．風(fēng)險準備金的動用必須經(jīng)交易所理事會批準，報中國證監(jiān)會備案后按規(guī)定的用途和程序進行

D．當風(fēng)險準備金余額達到交易所注冊資本10倍時，經(jīng)中國證監(jiān)會批準后可不再提取

9、客戶以有價證券充抵保證金的，會員應(yīng)當將收到的有價證券（）。A．在市場上回購 B．進行公證 C．妥善保存

D．提交期貨交易所

10、證券公司違反《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》的，中國證監(jiān)會可以采取的監(jiān)管措施有__。A．責令限期整改 B．監(jiān)管談話 C．出具警示函

D．撤銷高級管理人員任職資格

11、首席風(fēng)險官張某存在下列__情形時，期貨公司董事會可以免除其職務(wù)。A．利用職務(wù)便利牟取個人利益 B．濫用職權(quán)，干預(yù)公司正常經(jīng)營 C．不能勝任本職工作

D．向監(jiān)管部門報告公司交易部門的違規(guī)行為

12、下列關(guān)于反向市場的說法，正確的有__。

A．這種市場狀態(tài)的出現(xiàn)可能是因為近期對該商品的需求非常迫切

B．這種市場狀態(tài)的出現(xiàn)可能是因為市場預(yù)期將來該商品的供給會大幅增加 C．這種市場狀態(tài)表明持有該商品現(xiàn)貨沒有持倉費的支出

D．這種市場狀態(tài)表明現(xiàn)貨價格和期貨價格不會隨著交割月份的臨近而趨同

13、證券公司因其他業(yè)務(wù)涉嫌違法違規(guī)的，中國證監(jiān)會可以責令期貨公司。A：暫停與該證券公司的業(yè)務(wù)關(guān)系 B：終止與該證券公司的介紹業(yè)務(wù)關(guān)系 C：限期整改 D：出具警示函

14、下列關(guān)于股票市場風(fēng)險與股指期貨的說法，正確的有__。A．投資組合可以降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，但無法降低系統(tǒng)性風(fēng)險 B．發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險時，各種股票的市場價格會向同一方向變動

C．具體交易時，股指期貨合約的價值是用指數(shù)的點數(shù)乘以某一既定的貨幣金額 D．通過股指期貨可以降低系統(tǒng)性風(fēng)險

15、商品期貨行業(yè)中的參與者包括__。A．期貨傭金商(FCM)B．商品交易顧問(CTA)C．交易經(jīng)理(TM)D．商品基金經(jīng)理(CPO)

16、某投資者做一個5 月份玉米的賣出蝶式期權(quán)組合，他賣出一個敲定價格為260的看漲期權(quán)，收入權(quán)利金25 美分。買入兩個敲定價格270 的看漲期權(quán)，付出權(quán)利金18 美分。再賣出一個敲定價格為280 的看漲期權(quán)，收入權(quán)利金17 美分。則該組合的最大收益和風(fēng)險為____ A：6，5 B：6，4 C：8，5 D：8，4

17、申請董事長和監(jiān)事會主席的任職資格，應(yīng)當具備的條件有（）。A．具有大學(xué)本科以上學(xué)歷或者取得學(xué)士以上學(xué)位 B．通過中國證監(jiān)會認可的資質(zhì)測試

C．具有從事法律、會計業(yè)務(wù)2年以上經(jīng)驗

D．具有從事期貨業(yè)務(wù)3年以上經(jīng)驗，或者其他金融業(yè)務(wù)4年以上經(jīng)驗

18、當交易者保證金余額不足以維持保證金水平時，清算所會通知經(jīng)紀人發(fā)出追加保證金的通知，要求交易者在規(guī)定時間內(nèi)追繳保證金以使其達到__水平。A．維持保證金 B．初始保證金 C．最低保證金 D．追加保證金

19、只有在合約到期日才能執(zhí)行的期權(quán)屬于期權(quán)。A：看漲 B：看跌 C：美式 D：歐式 20、國內(nèi)期貨投資咨詢從業(yè)人員必須通過專業(yè)考試獲得專門的投資咨詢從業(yè)人員資格

A：證監(jiān)會 B：國務(wù)院

C：期貨業(yè)協(xié)會 D：期貨交易所

21、在資本市場上，債務(wù)憑證的期限通常為（）年以上。A．半 B．一 C．兩 D．十

22、在市場經(jīng)濟中，貨幣均衡主要是通過____來實現(xiàn)的。A：政府調(diào)控 B：匯率機制 C：利率機制 D：央行調(diào)控

23、下列各選項中，屬于《期貨從業(yè)人員管理辦法》所稱的“從事期貨經(jīng)營業(yè)務(wù)的機構(gòu)”的是． A：期貨公司 B：期貨交割倉庫 C：期貨交易所

D：從事期貨業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所

24、期貨合約是指由__統(tǒng)一制定的，規(guī)定在將來某一特定時間和地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標準化合約。A．中國證監(jiān)會 B．期貨交易所 C．期貨行業(yè)協(xié)會 D．期貨經(jīng)紀公司

25、期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉嫌違法違規(guī)行為被有權(quán)機關(guān)立案調(diào)查或者采取強制措施的，期貨公司應(yīng)當在知悉或者應(yīng)當知悉之日起__個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會相關(guān)派出機構(gòu)報告。A．3 B．4 C．5 D．7

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、下列情形中，發(fā)生情形時，期貨交易所可以宣布進入異常情況，采取暫時停止交易的緊急措施．

A：個別客戶利用非法手段牟取不當利益 B：個別客戶出現(xiàn)重大穿倉 C：發(fā)生不可抗拒的突發(fā)事件

D：在交易中發(fā)生操縱期貨交易價格的行為

2、關(guān)于標準普爾500指數(shù)，以下說法正確的有__。A．最初的指數(shù)由233種股票組成 B．最初的指數(shù)由500種股票組成

C．在1957年樣本股票數(shù)擴大到500種 D．是美國標準普爾公司編制的

3、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當堅持期貨市場的（）原則，維護期貨交易各方的合法權(quán)益。A．公正 B．公開 C．效率 D．公平

4、董事會秘書行使下列__職責。

A．期貨交易所股東大會和董事會會議的籌備 B．文件保管

C．期貨交易所股東資料的管理 D．組織協(xié)調(diào)專門委員會的工作

5、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機構(gòu)的期貨從業(yè)人員不得有（）行為。A．將客戶介紹給期貨公司 B．代理客戶從事期貨交易 C．中國證監(jiān)會禁止的其他行為 D．收付、存取或者劃轉(zhuǎn)期貨保證金

6、首席風(fēng)險官每年1月20日前向公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)提交上一全面工作報告，報告內(nèi)容包括。

A：期貨公司合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險管理狀況和內(nèi)部控制狀況 B：期貨公司財務(wù)報表

C：期貨公司高層人員變動狀況

D：期貨公司首席風(fēng)險官的履行職責情況

7、有關(guān)日本之商品期貨交易，下列何者系正確無誤Ⅰ商品期貨經(jīng)紀商必須每4年重新申請核發(fā)營業(yè)執(zhí)照；Ⅱ商品期貨經(jīng)紀商得為自己之利益從事自營

買賣，故其自營部門之商品期貨交易必須與客戶委托的商品期貨交易分開記帳；Ⅲ商品期貨經(jīng)紀商必須加入日本商品期貨經(jīng)紀商協(xié)會，并接受該協(xié)

會之自律管理；Ⅳ商品期貨經(jīng)紀商每半年應(yīng)編制凈資產(chǎn)調(diào)查表，并透過商品期貨交易所向通商產(chǎn)業(yè)省或農(nóng)林水產(chǎn)省申報 A：Ⅰ、Ⅲ B：Ⅱ、Ⅳ C：以上皆非 D：以上皆是

8、對有下列__等情形的人員，不應(yīng)任用為期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。A．對期貨公司出現(xiàn)違法違規(guī)行為或者重大風(fēng)險負有責任 B．受到中國期貨業(yè)協(xié)會嚴厲警告

C．1年內(nèi)累計3次被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)進行監(jiān)管談話 D．累計3次被行業(yè)自律組織紀律處分

9、__是區(qū)分會員制和公司制交易所的根本標志。A．是否為法人

B．三權(quán)(所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)、交易權(quán))分配 C．監(jiān)管機構(gòu)的不同 D．是否以營利為目標

10、證券公司申請介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當向中國證監(jiān)會提交相關(guān)申請材料，屬于法律規(guī)定的應(yīng)當提交的申請材料的是（）。

A．客戶交易結(jié)算資金獨立存管制度實施情況說明及客戶交易結(jié)算資金第三方存管制度文本

B．分管介紹業(yè)務(wù)的有關(guān)負責人簡歷，相關(guān)業(yè)務(wù)人員簡歷、期貨從業(yè)人員資格證明

C．關(guān)于介紹業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)則、內(nèi)部控制、風(fēng)險隔離和合規(guī)檢查等制度文本 D．與期貨公司擬簽訂的介紹業(yè)務(wù)委托協(xié)議文本

11、企業(yè)通過期貨市場銷售和采購現(xiàn)貨得到的最大的好處包括（）。A．嚴格履約 B．資金安全 C．降低庫存 D．銀行擔保

12、下列金融期貨合約中，由CBOT推出的有__。A．3個月歐洲美元定期存款合約 B．美國長期國債期貨合約 C．政府國民抵押協(xié)會抵押憑證 D．DJIA指數(shù)期貨合約

13、期貨公司及其分支機構(gòu)不符合持續(xù)性經(jīng)營規(guī)則或者出現(xiàn)經(jīng)營風(fēng)險的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以對期貨公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員采?。ǎ┑缺O(jiān)管措施。

A．撤銷任職資格 B．記入信用記錄 C．提示 D．談話

14、關(guān)于對股指期貨投資者的誠信狀況評估，下列說法正確的是（）。

A．期貨公司會員應(yīng)當通過中國期貨業(yè)協(xié)會的投資者信用風(fēng)險信息數(shù)據(jù)庫，查詢投資者相關(guān)信息

B．投資者只能提供近兩個月內(nèi)的中國人民銀行征信中心個人信用報告作為誠信記錄的證明

C．投資者可以提供近兩個月內(nèi)的中國人民銀行征信中心個人信用報告或者其他信用證明文件作為誠信記錄的證明

D．期貨公司會員應(yīng)當通過多種渠道了解投資者誠信信息，結(jié)合投資者個人信用報告等信用證明文件和中國期貨業(yè)協(xié)會的投資者信用風(fēng)險信息數(shù)據(jù)庫的信息，對投資者的誠信狀況進行綜合評估

15、某期貨公司董事會認為王某無法勝任首席風(fēng)險官的職務(wù)而做出免除其職務(wù)的決議，王某對此不服。對此，下列說法正確的有__。A．公司董事會應(yīng)該提前通知本人

B．公司董事會不需要提前通知本人，可以隨時免除王某職務(wù)

C．公司董事會應(yīng)將免職理由、首席風(fēng)險官履行職責情況及替代人名單書面報告中國證監(jiān)會

D．王某可以向公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)解釋說明情況

16、期貨公司應(yīng)當及時將投資者股指期貨適當性制度實施方案及相關(guān)制度報備案． A：中國證監(jiān)會 B：中金所

C：當?shù)刂袊C監(jiān)會派出機構(gòu)

D：當?shù)刂袊谪洏I(yè)協(xié)會派出機構(gòu)

17、期貨經(jīng)紀公司有（）行為的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)許可證。

A．將受托業(yè)務(wù)進行轉(zhuǎn)委托，或者接受轉(zhuǎn)委托業(yè)務(wù) B．允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易 C．違反規(guī)定收取保證金，或者挪用保證金 D．從事期貨自營業(yè)務(wù)

18、杠桿交易商系指經(jīng)營 A：期貨契約交易

B：期貨選擇權(quán)契約交易 C：選擇權(quán)契約交易

D：杠桿保證金契約交易。

19、下列除了____項，應(yīng)當認定期貨經(jīng)紀合同無效。A：沒有從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的 B：不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的

C：期貨公司設(shè)立的取得營業(yè)執(zhí)照和經(jīng)營許可證的分公司簽訂的期貨 經(jīng)紀合同 D：違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的 20、不定期報告包括 A：專題報告 B：調(diào)研報告 C：分析報告 D：投資方案

21、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)人員應(yīng)當與（）崗位獨立，職責分離。A．交易 B．結(jié)算 C．后勤 D．財務(wù)

22、下列不得從事期貨交易的單位和個人包括（）。A．國家機關(guān)和事業(yè)單位

B．證券、期貨市場禁止進入者

C．未能提供開戶證明材料的單位和個人

D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)、期貨交易所、期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)和期貨業(yè)協(xié)會的工作人員

23、根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》，參加從業(yè)資格考試的人員應(yīng)符合的條件有__。

A．年滿18周歲

B．具有完全民事行為能力 C．具有大專以上文化程度 D．無任何犯罪記錄

24、下列關(guān)于期權(quán)執(zhí)行價格的說法，正確的是。

A：執(zhí)行價格是指期貨期權(quán)的買方有權(quán)按此價買入或賣出一定數(shù)量的期貨合約的價格也是賣方在履行合約時賣出或買入一定數(shù)量的期貨合約的價格，又稱為履約價格、敲定價格、約定價格

B：這一價格一經(jīng)確定，則要在期權(quán)有效期內(nèi)，無論期權(quán)的標的物市場價格上漲或下跌到什么水平，只要期權(quán)買方要求執(zhí)行該期權(quán)，期權(quán)賣方都必須以此執(zhí)行價格履行其必須履行的義務(wù)

C：執(zhí)行價格通常由交易所按階梯的形式給出一組來，投資者在進行期權(quán)交易時必須選擇其中一個價格

D：每種期權(quán)有多少種執(zhí)行價格取決于該種期權(quán)標的物價格的波動幅度。在合約掛盤時，交易所一般會先給出幾個執(zhí)行價格，然后根據(jù)價格波動適時增加

25、在期貨行業(yè)中，下列比較適合于期貨公司和期貨交易所識別風(fēng)險的方法是。A：風(fēng)險列舉法 B：流程圖分析法 C：風(fēng)險估算法 D：VaR方法

第三篇：山東省期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策模擬試題

山東省期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策模擬試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、滬深300股指期貨合約的交易代碼是__。A．CU B．AL C．FU D．IF

2、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 題，如果期貨公司經(jīng)審查確定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，甲的任職資格還要經(jīng)過（）的批準。A．中國證監(jiān)會 B．期貨業(yè)協(xié)會

C．中國證監(jiān)會派出機構(gòu) D．期貨交易所

3、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時，應(yīng)（）。A．及時向主管部門報告 B．公平對待該投資者

C．及時向所在期貨經(jīng)營機構(gòu)報告，注意防范投資者的信用風(fēng)險 D．了解投資者的投資目標

4、成交量和持倉量等，對未來期貨價格的走勢進行的判斷分析方法。A．心理分析 B．技術(shù)分析 C．基本分析 D．價值分析

5、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營過程中，2007年曾經(jīng)由于嚴重違規(guī)期貨交易被當?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國證監(jiān)會的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國證監(jiān)會應(yīng)當（）。A．予以批準 B．不予批準

C．給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準 D．予以批準，但應(yīng)當限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍

6、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題： 趙某的行為屬于不正當競爭行為，違反了（）規(guī)定。A．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽 B．貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營機構(gòu)、期貨從業(yè)人員 C．采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，或利用與有關(guān)組織的有關(guān)系進行業(yè)務(wù)壟斷

D．中國證監(jiān)會或協(xié)會認定的其他不正當競爭行為

7、期貨交易所應(yīng)當向（）報送財務(wù)會計報告。A．期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu) B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu) C．期貨公司

D．非期貨公司結(jié)算會員

8、期貨交易和交割的時間順序是__。A．同步進行

B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．無先后順序

9、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》，情節(jié)輕微，且沒有造成嚴重后果的，處理方式為（）A．予以當面批評

B．予以訓(xùn)誡，訓(xùn)誡以訓(xùn)誡信的形式向個人發(fā)出 C．予以公開譴責 D．向公安部門舉報

10、期貨公司董事會擬免除首席風(fēng)險官職務(wù)的，應(yīng)當向（）報告。A．中國證監(jiān)會

B．公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu) C．財政部 D．地方財政局

11、某公司購入500噸小麥，價格為1300元/噸，為避免價格風(fēng)險，該公司以1330元/噸的價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費用忽略)為__。A．虧損50000元 B．贏利10000元 C．虧損3000元 D．贏利20000元

12、客戶保證金未足額追加的，期貨公司（）。A．應(yīng)當按照公司標準計算保證金 B．可以只在報表附注中說明

C．應(yīng)當按照分類和流動性進行風(fēng)險調(diào)整 D．應(yīng)當相應(yīng)調(diào)減凈資本

13、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價為4790元/噸，當日結(jié)算價為4770元/噸，當日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交價為4780元/噸，交易保證金比例為8%，則該投資者當日交易保證金為__。A．76320元 B．76480元 C．152640元 D．152960元

14、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。A．200 B．50 C．160 D．240

15、客戶交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務(wù)而客戶未及時追加保證金，客戶要求保留持倉并經(jīng)書面協(xié)商一致的，穿倉造成的損失，期貨公司（）。A．不承擔責任

B．承擔次要賠償責任

C．承擔主要賠償責任，最高不超過80% D．全部承擔賠償責任

16、關(guān)于開盤價與收盤價，正確的說法是__。

A．開盤價由集合競價產(chǎn)生，收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生 B．開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生，收盤價由集合競價產(chǎn)生 C．都由集合競價產(chǎn)生 D．都由連續(xù)競價產(chǎn)生

17、中國證監(jiān)會對從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)實行（）制度。A．配額 B．依法征稅 C．許可證 D．審核

18、下列可以從事期貨交易的是（）。A．國家機關(guān)和事業(yè)單位 B．某集團下屬公司

C．期貨交易所的工作人員 D．中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員

19、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，結(jié)果最后交割日的價格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失__。A．45.5美元/盎司 B．54.5美元/盎司 C．50美元/盎司 D．4.5美元/盎司

20、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。A．企業(yè)法人 B．自然人 C．會員 D．國有企業(yè)

21、監(jiān)事會主席、獨立董事的任職資格，應(yīng)當由擬任職期貨公司向中國證監(jiān)會或者其授權(quán)的派出機構(gòu)提出申請，并提交（）等申請材料。A．身份證復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 B．學(xué)歷證書復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 C．3名推薦人的書面推薦意見 D．資質(zhì)測試合格證明

22、世界上第一個有組織的金融期貨市場是__。A．倫敦證券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹證券交易所 D．法蘭西證券交易所 23、4月初黃金現(xiàn)貨價格為200元/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計未來3個月會有一批黃金產(chǎn)出，決定對其進行套期保值，該企業(yè)以205元/克的價格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現(xiàn)貨價格跌至192元/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場將黃金售出，則該企業(yè)期貨合約對沖平倉價格為__元/克(不計手續(xù)費等費用)。A．203 B．193 C．197 D．196

24、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。A．期貨交易所 B．中國證監(jiān)會

C．期貨投資者保障基金 D．風(fēng)險準備金

25、下列關(guān)于期貨公司的說法，不正確的是（）。

A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可責令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利

B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)有權(quán)責令違法經(jīng)營的期貨公司停業(yè)整頓

C．期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以對其進行接管

D．期貨公司出現(xiàn)嚴重危及穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以責令調(diào)整有關(guān)部門負責人員

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。對于該期貨公司的行為，中國證監(jiān)會可以采取下列（）監(jiān)管措施。A．給予警告

B．沒收違法所得，并處違法所得l倍以上5倍以下的罰款

C．沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上50萬元以下的罰款 D．情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓或者吊銷期貨業(yè)務(wù)許可證

2、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應(yīng)當加入期貨業(yè)協(xié)會 B．期貨公司應(yīng)當加入工商企業(yè)聯(lián)合會

C．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進行監(jiān)督管理 D．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進行自律性管理

3、期貨交易所不得從事（）。A．信托投資 B．股票投資

C．非自用不動產(chǎn)投資 D．間接參與期貨交易

4、在我國，期貨公司應(yīng)當保證期貨（）資料的完整和安全。A．交易 B．結(jié)算 C．交割 D．價格

5、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》，（），予以公開譴責。A．情節(jié)嚴重 B．情節(jié)較輕 C．造成嚴重后果 D．未造成嚴重后果

6、下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值__ A．本國順差擴大 B．降低本幣利率 C．本國逆差擴大 D．提高本幣利率

7、一個完整的期貨交易流程應(yīng)包括__ A．開戶與下單 B．競價 C．結(jié)算 D．交割

8、（）依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。A．財政部

B．中國期貨業(yè)協(xié)會 C．期貨交易所 D．中國證監(jiān)會

9、在面對__形態(tài)時，不用等到突破后再開始行動。A．V形

B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形

10、轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險的手段主要有__。A．分散籌資 B．外匯期貨交易 C．遠期外匯交易 D．外匯期權(quán)交易

11、為了正確審理期貨糾紛案件，2003年5月16日最高人民法院審判委員會通過了《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》。下列選項中屬于該規(guī)定的制定依據(jù)有（）。A．《中華人民共和國民法通則》 B．《中華人民共和國刑法》 C．《中華人民共和國合同法》 D．《中華人民共和國民事訴訟法》

12、在平倉階段，期貨投機者應(yīng)該掌握的原則是__。A．掌握限制損失和滾動利潤 B．金字塔式買入賣出 C．靈活運用止損指令 D．制訂交易的計劃

13、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時，應(yīng)當回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

14、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 如果期貨公司在經(jīng)營過程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個副總經(jīng)理，下列幾位人員前來應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達3年

B．乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準備參見期貨從業(yè)人員資格考試 C．丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔任10年的會計

D．丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格

15、下列屬于期貨經(jīng)紀合同無效的情形有（）。

A．沒有從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù) B．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 C．從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶產(chǎn)生重大損失的 D．違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的

16、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)包括__。A．證券交易委員會 B．全國證券商協(xié)會 C．全國期貨業(yè)協(xié)會 D．商品期貨交易委員會

17、期貨交易所會員享有的權(quán)利包括（）。

A．參加會員大會，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán) B．按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán) C．聯(lián)名提議召開會員大會 D．按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格

18、期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個月符合期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標標準

C．符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定 D．公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行

19、未決仲裁等或有負債的（）。A．性質(zhì) B．涉及金額 C．可能發(fā)生的損失

D．預(yù)計損失的會計處理情況 20、孫某為某期貨公司期貨從業(yè)人員，一日，孫某母親病重，急需錢用，但是孫某手頭拮據(jù)，無力支付手術(shù)費用，無奈之下，孫某將其代理的客戶的保證金代繳手術(shù)費。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國證監(jiān)會反映了孫某的行為，中國證監(jiān)會有權(quán)對孫某采取的措施有（）。A．責令改正 B．監(jiān)管談話 C．紀律懲戒 D．出具警示函

21、在我國，交割倉庫不得有（）行為。A．出具虛假倉單

B．違反期貨交易規(guī)則，限制交割商品的入庫、出庫 C．泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密 D．違反國家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易

22、期貨公司董事會擬免除首席風(fēng)險官職務(wù)的，應(yīng)當提前通知本人，并按規(guī)定將（）書面報告公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)。A．免職理由

B．首席風(fēng)險官履行職責情況 C．替代人選名單

D．發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險事件的情況

23、股票指數(shù)期貨交易的特點有__。A．以現(xiàn)金交收和結(jié)算 B．以小博大 C．套期保值 D．投機

24、期貨交易所應(yīng)當就其市場內(nèi)的交易情況編制（），并及時公布。A．周報表 B．月報表 C．季度報表 D．年報表

25、下列機構(gòu)中，屬于期貨自律機構(gòu)的有__。A．中國證監(jiān)會 B．中國期貨業(yè)協(xié)會 C．期貨交易所 D．期貨公司

第四篇：海南省2015年期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策試題

海南省2015年期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策試

題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、由于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格在同一市場環(huán)境中會受到相同的經(jīng)濟因素的影響和制約，因而兩個市場的價格變動趨勢__。A．相反 B．一般相同 C．不一定 D．完全相同

2、期貨公司高級管理人員在申請任職資格時，必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。A．3 B．2 C．5 D．1

3、某出口商擔心日元貶值而采取套期保值，可以__。A．買日元期貨買權(quán) B．賣歐洲日元期貨 C．賣日元期貨

D．賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)

4、統(tǒng)一、嚴格的監(jiān)管。A．英國 B．新加坡 C．美國 D．日本

5、在我國，有1/3以上的會員聯(lián)名提議時，期貨交易所應(yīng)該召開臨時（）。A．理事會 B．董事會 C．會員大會 D．職工代表大會

6、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，根據(jù)張某、王某、黃某、李某具備的下列條件，你覺得（）可能會被期貨公司錄用。

A．張某?？飘厴I(yè)，從事期貨業(yè)務(wù)10余年

B．王某獲得法學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)后一直從事律師行業(yè) C．黃某本科學(xué)歷，在期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達5年之久

D．李某曾經(jīng)擔任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業(yè)人員資格

7、直接進入期貨交易所交易大廳內(nèi)進行期貨交易的，必須是（）。A．自然人 B．國有企業(yè) C．投機客戶

D．期貨交易所會員

8、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》沒有規(guī)定的是（）。A．執(zhí)業(yè)紀律 B．專業(yè)勝任能力 C．職業(yè)道德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力

9、美元較歐元貶值，此時最佳策略為__。A．賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨 B．買入歐元期貨，同時買入美元期貨 C．賣出美元期貨，同時買入歐元期貨 D．買入美元期貨，同時賣出歐元期貨

10、Euro-BOBL債券期貨屬于__。A．外匯期貨 B．股指期貨 C．利率期貨 D．商品期貨

11、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題： 趙某的行為屬于不正當競爭行為，違反了（）規(guī)定。A．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽 B．貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營機構(gòu)、期貨從業(yè)人員

C．采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，或利用與有關(guān)組織的有關(guān)系進行業(yè)務(wù)壟斷

D．中國證監(jiān)會或協(xié)會認定的其他不正當競爭行為

12、如果套期保值者能爭取到一個有利的__，套期保值交易就能贏利。A．利息 B．基差 C．現(xiàn)貨價格 D．期貨價格

13、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時，應(yīng)（）。A．及時向主管部門報告 B．公平對待該投資者

C．及時向所在期貨經(jīng)營機構(gòu)報告，注意防范投資者的信用風(fēng)險 D．了解投資者的投資目標

14、期貨公司董事會擬免除首席風(fēng)險官職務(wù)的，應(yīng)當向（）報告。A．中國證監(jiān)會

B．公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu) C．財政部 D．地方財政局

15、國際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指__。A．雙向指令 B．止損指令 C．套利指令 D．市價指令

16、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，結(jié)果最后交割日的價格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失__。A．45.5美元/盎司 B．54.5美元/盎司 C．50美元/盎司 D．4.5美元/盎司

17、下列可以從事期貨交易的是（）。A．國家機關(guān)和事業(yè)單位 B．某集團下屬公司

C．期貨交易所的工作人員 D．中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員

18、期貨公司與客戶對交易結(jié)算結(jié)果的通知方式未作約定或者約定不明確，期貨公司未能提供證據(jù)證明已發(fā)出上述通知的，對客戶因繼續(xù)持倉而造成擴大的損失，期貨公司應(yīng)承擔的賠償額（）。

A．不超過損失的50% B．不超過損失的20% C．不超過損失的80% D．不超過損失的60%

19、某公司購入500噸小麥，價格為1300元/噸，為避免價格風(fēng)險，該公司以1330元/噸的價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費用忽略)為__。A．虧損50000元 B．贏利10000元 C．虧損3000元 D．贏利20000元 20、手續(xù)費等費用)A．2010元/噸 B．2015元/噸 C．2020元/噸 D．2025元/噸

21、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。假設(shè)丁某將期貨公司作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過程中，丁某主張沒有接到追加保證金的通知，期貨公司主張通知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充分的證據(jù)證明自己的主張，法官應(yīng)當（）。A．支持丁某的主張 B．支持期貨公司的主張 C．親自重新調(diào)取證據(jù) D．根據(jù)現(xiàn)有材料綜合判斷

22、非期貨公司人員以期貨公司名義從事期貨交易行為，具備《合同法》第49條所規(guī)定的（）條件的，期貨公司應(yīng)當承擔由此產(chǎn)生的民事責任。A．無權(quán)代理 B．職務(wù)代理 C．越權(quán)代理 D．表見代理

23、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則》自（）施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2003年6月30日 D．2003年7月31日

24、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當在決定之日起（）日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告。A．2 B．7 C．10 D．15

25、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經(jīng)理報告并申請批準，該總經(jīng)理（）。A．不準許該副總經(jīng)理兼職 B．可以批準該副總經(jīng)理兼職 C．無權(quán)批準該副總經(jīng)理兼職

D．可以助其以調(diào)用的形式進行兼職

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個月符合期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標標準

C．符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定 D．公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行

2、期貨交易所應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定建立健全的風(fēng)險管理制度包括（）。A．保證金制度 B．風(fēng)險準備金制度 C．漲跌停板制度

D．當日無負債結(jié)算制度

3、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。A．國有企業(yè) B．國有控股企業(yè) C．金融機構(gòu) D．事業(yè)單位

4、期貨公司超出客戶指令價位的范圍，將（）的差價利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應(yīng)予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。A．高于客戶指令價格賣出 B．高于客戶指令價格買入 C．低于客戶指令價格賣出 D．低于客戶指令價格買入

5、在期貨投機交易市場上，為了盡可能增加獲利機會，增加利潤量，必須做到__。A．分散資金投入方向

B．持倉應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi) C．保留一部分資金，以備不時之需 D．滿倉交易

6、期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有（）。A．擬定風(fēng)險準備金的使用方案 B．決定結(jié)算擔保金的使用 C．組織協(xié)調(diào)專門委員會的工作 D．決定期貨交易所機構(gòu)設(shè)置方案

7、從事期貨交易活動，應(yīng)當（）。A．公平B．公開 C．公正 D．誠實信用

8、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 如果期貨公司在經(jīng)營過程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個副總經(jīng)理，下列幾位人員前來應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達3年

B．乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準備參見期貨從業(yè)人員資格考試 C．丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔任10年的會計

D．丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格

9、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當（）。A．誠實守信 B．勤勉盡責

C．堅持公開、公平、公正原則 D．對期貨交易各方高度負責

10、期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)資格應(yīng)當具備的條件包括（）。A．申請日前2個月的風(fēng)險監(jiān)管指標持續(xù)符合規(guī)定的標準 B．具有從事金融期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的詳細計劃 C．控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元

D．符合中國證監(jiān)會期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定

11、關(guān)于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。A．期貨公司不得混碼交易

B．期貨公司混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔交易后果 C．期貨公司辦理客戶銷戶手續(xù)時，應(yīng)當按照規(guī)定及時向期貨交易所申請注銷客戶的交易編碼

D．期貨公司應(yīng)按照規(guī)定為客戶申請交易編碼

12、期權(quán)按照標的物不同，可以分為金融期權(quán)和商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是__。A．利率期貨 B．股票指數(shù)期權(quán) C．外匯期權(quán) D．能源期權(quán)

13、下列對系統(tǒng)風(fēng)險的描述正確的是__。A．這種風(fēng)險對投資者來說是不可抗拒的 B．系統(tǒng)地作用于整個市場

C．可通過投資組合策略加以控制 D．是根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的普通程度劃分的

14、當履行期貨期權(quán)合約后，__。A．看漲期權(quán)的買方持有多頭期貨頭寸 B．看漲期權(quán)的賣方持有空頭期貨頭寸 C．看跌期權(quán)的買方持有空頭期貨頭寸 D．看跌期權(quán)的賣方持有多頭期貨頭寸

15、可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法核準任職資格的人員有（）。A．財務(wù)負責人 B．期貨公司董事長 C．期貨公司監(jiān)事會主席

D．除期貨公司監(jiān)事會主席以外的監(jiān)事

16、下列關(guān)于成交量的說法，正確的是__。

A．成交量是指一段時間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時、1日、1周1個月和1年等)里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù)

B．每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等，因此，合約成交量的統(tǒng)計通常只計算其中一方成交的合約數(shù)

C．在中國內(nèi)地，不同期貨交易所對合約成交量的統(tǒng)計有所差異，中國金融期貨交易所采取單邊計算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計算

D．成交量水平可以反映市場價格運動的強烈程度。成交量越大，則反映出市場的強烈程度越高

17、下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值__ A．本國順差擴大 B．降低本幣利率 C．本國逆差擴大 D．提高本幣利率

18、在我國，任何單位或者個人不得違規(guī)使用（）進行期貨交易。A．信貸資金 B．財政資金 C．自有資金 D．銀行資金

19、下列關(guān)于期貨公司首席風(fēng)險官的說法，正確的有（）。A．履行職責應(yīng)當保持充分的獨立性

B．對于侵害客戶和期貨公司合法權(quán)益的指令或者授意應(yīng)當予以拒絕 C．應(yīng)當向期貨投資者保障基金管理機構(gòu)報告期貨公司客戶信息 D．履行職責應(yīng)當主動回避與本人有利害沖突的事項

20、期貨交易所認為必要的，可以分別或同時采取要求__等措施，以警示和化解風(fēng)險。A．會員報告情況 B．客戶報告情況 C．談話提醒 D．發(fā)布風(fēng)險提示函

21、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對會員資格或交易席位進行保全的主要內(nèi)容有（）。A．與會員資格相應(yīng)的會員資格費 B．與會員資格相應(yīng)的會員交易席位 C．應(yīng)當依法裁定不得轉(zhuǎn)讓該會員資格 D．不得停止該會員交易席位的使用

22、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進行的行為有（）。A．代理客戶從事期貨交易

B．進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C．收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金 D．挪用客戶的期貨保證金

23、套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種__的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機制，以規(guī)避價格波動風(fēng)險的一種交易方式。A．品種相同或相關(guān) B．數(shù)量相等或相當 C．方向相同

D．月份相同或相近

24、期貨交易所應(yīng)當就其市場內(nèi)的交易情況編制（），并及時公布。A．周報表 B．月報表 C．季度報表 D．年報表

25、潔身自好的有（）。

A．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機構(gòu)有欺騙投資者行為時，為其保守秘密

B．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機構(gòu)對市場嚴重不負責任時，及時向有關(guān)部門反映或舉報

C．期貨從業(yè)人員為了業(yè)務(wù)的發(fā)展可以暫時不顧投資者信譽

D．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)行為時，應(yīng)該及時向所在期貨經(jīng)營機構(gòu)報告

第五篇：山東省2015年期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策試題

山東省2015年期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策試

題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、下列關(guān)于期貨公司的說法，不正確的是（）。

A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可責令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利

B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)有權(quán)責令違法經(jīng)營的期貨公司停業(yè)整頓

C．期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以對其進行接管

D．期貨公司出現(xiàn)嚴重危及穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以責令調(diào)整有關(guān)部門負責人員

2、提倡同業(yè)公平競爭，嚴禁期貨從業(yè)人員從事不正當競爭行為，不包括（）。A．采用容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金 C．以低于本公司其他客戶手續(xù)費標準開發(fā)新客戶 D．開發(fā)客戶時暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系

3、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。A．企業(yè)法人 B．自然人 C．會員 D．國有企業(yè)

4、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題： 趙某的行為屬于不正當競爭行為，違反了（）規(guī)定。A．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽 B．貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營機構(gòu)、期貨從業(yè)人員

C．采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，或利用與有關(guān)組織的有關(guān)系進行業(yè)務(wù)壟斷

D．中國證監(jiān)會或協(xié)會認定的其他不正當競爭行為

5、期貨公司董事會擬免除首席風(fēng)險官職務(wù)的，應(yīng)當向（）報告。A．中國證監(jiān)會

B．公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu) C．財政部 D．地方財政局

6、期貨交易所應(yīng)當向（）報送財務(wù)會計報告。A．期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu) B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu) C．期貨公司

D．非期貨公司結(jié)算會員

7、由于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格在同一市場環(huán)境中會受到相同的經(jīng)濟因素的影 響和制約，因而兩個市場的價格變動趨勢__。A．相反 B．一般相同 C．不一定 D．完全相同

8、期貨公司與客戶對交易結(jié)算結(jié)果的通知方式未作約定或者約定不明確，期貨公司未能提供證據(jù)證明已發(fā)出上述通知的，對客戶因繼續(xù)持倉而造成擴大的損失，期貨公司應(yīng)承擔的賠償額（）。

A．不超過損失的50% B．不超過損失的20% C．不超過損失的80% D．不超過損失的60%

9、維護期貨業(yè)和從業(yè)人員的職業(yè)聲譽，保證期貨市場穩(wěn)健運行。A．期貨交易各方 B．中國期貨業(yè)協(xié)會 C．中國證監(jiān)會

D．所在期貨經(jīng)營機構(gòu)

10、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時間內(nèi)及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業(yè)意見的情況下將其合約強行平倉，發(fā)生費用為X，同時產(chǎn)生損失Y，則下列說法正確的是（）。A．企業(yè)承擔損失Y，期貨公司承擔費用X B．期貨公司承擔費用X和損失Y C．企業(yè)承擔費用X，期貨公司承擔損失Y D．企業(yè)承擔費用X和損失Y

11、湯某是某期貨公司的首席風(fēng)險官，任職期間，由于過度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會提出辭職申請。根據(jù)規(guī)定，湯某應(yīng)當提前（）日向董事會提出。A．10 B．15 C．30 D．60

12、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。A．200 B．50 C．160 D．240

13、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報（）備案。A．中國期貨業(yè)協(xié)會 B．本交易所會員大會 C．本交易所理事會 D．中國證監(jiān)會

14、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調(diào)整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。[根據(jù)上述資料，請回答以下問題。] 甲申請股指期貨交易編碼應(yīng)當具備的條件是__。A．凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元

B．申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元 C．不存在不良誠信記錄

D．具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有15筆以上的商品期貨交易成交記錄 15、4月初黃金現(xiàn)貨價格為200元/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計未來3個月會有一批黃金產(chǎn)出，決定對其進行套期保值，該企業(yè)以205元/克的價格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現(xiàn)貨價格跌至192元/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場將黃金售出，則該企業(yè)期貨合約對沖平倉價格為__元/克(不計手續(xù)費等費用)。A．203 B．193 C．197 D．196

16、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經(jīng)理報告并申請批準，該總經(jīng)理（）。A．不準許該副總經(jīng)理兼職 B．可以批準該副總經(jīng)理兼職 C．無權(quán)批準該副總經(jīng)理兼職

D．可以助其以調(diào)用的形式進行兼職

17、下列關(guān)于實行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說法，不正確的是______。A．會員均具有與期貨交易所進行結(jié)算的資格 B．會員由期貨公司會員組成 C．期貨交易所對會員結(jié)算 D．會員對其受托的客戶結(jié)算

18、某投資者以267美分/蒲式耳的權(quán)利金買入執(zhí)行價格為450美分/蒲式耳的看漲期權(quán)，當標的物期貨合約價格上漲為470美分/蒲式耳時，則該看漲期權(quán)的時間價值為__。A．6.375美分/蒲式耳 B．20美分/蒲式耳 C．0美分/蒲式耳 D．6.875美分/蒲式耳

19、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時，經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)主要負責人批準，可以限制被調(diào)查事件當事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。A．5 B．10 C．20 D．30 20、統(tǒng)一、嚴格的監(jiān)管。A．英國 B．新加坡 C．美國 D．日本

21、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。

月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點，則4月15日的指數(shù)期貨理論價格是__。A．1459.64點 B．1460.64點 C．1469.64點 D．1470.64點

22、如果套期保值者能爭取到一個有利的__，套期保值交易就能贏利。A．利息 B．基差 C．現(xiàn)貨價格 D．期貨價格

23、國際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指__。A．雙向指令 B．止損指令 C．套利指令 D．市價指令

24、世界上第一個有組織的金融期貨市場是__。A．倫敦證券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹證券交易所 D．法蘭西證券交易所

25、操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長期穩(wěn)定的低風(fēng)險收益的基金是__。A．共同基金 B．對沖基金 C．商品投資基金 D．套利基金

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、期貨從業(yè)人員應(yīng)當具備（）。A．投資經(jīng)驗 B．專業(yè)知識 C．職業(yè)道德 D．專業(yè)技能

2、期貨代理作為代理期貨業(yè)務(wù)的法人主體，其期貨經(jīng)營中的風(fēng)險管理牽涉到它的興衰成敗。其風(fēng)險管理的目標是__。

A．為客戶提供安全可靠的投資市場 B．維護市場參與的權(quán)益 C．維護市場的穩(wěn)定 D．控制政治風(fēng)險

3、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。A．編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息 B．欺詐客戶 C．內(nèi)幕交易

D．操縱期貨交易價格

4、期貨市場風(fēng)險管理的必要性主要包括__。A．期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)

B．減緩和消除期貨市場與社會經(jīng)濟產(chǎn)生不良沖擊的需要 C．適應(yīng)世界經(jīng)濟自由化和國際化發(fā)展的需要 D．保護投資者利益免受損失的需求

5、甲期貨公司共有l(wèi)0家營業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元，負債調(diào)整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達到1000萬元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問題： 甲期貨公司的情況符合下列（）風(fēng)險監(jiān)管指標。A．凈資本最低限額

B．凈資本占客戶權(quán)益總額的比例 C．凈資本與凈資產(chǎn)的比例

D．凈資本按照營業(yè)部數(shù)量平均結(jié)算額

6、期貨公司執(zhí)行非受托人的交易指令造成客戶損失，（）。A．客戶有權(quán)不予認可 B．客戶可以予以追認

C．非受托人承擔賠償責任，期貨公司承擔一般賠償責任 D．期貨公司承擔賠償責任，非受托人承擔連帶責任

7、基金托管人的主要職責包括__。A．接受基金管理人委托，保管信托財產(chǎn) B．計算信托財產(chǎn)本息

C．簽署基金管理機構(gòu)制作的決算報告 D．基金收益的分配和本金的償還

8、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應(yīng)當加入期貨業(yè)協(xié)會 B．期貨公司應(yīng)當加入工商企業(yè)聯(lián)合會

C．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進行監(jiān)督管理 D．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進行自律性管理

9、變更或者終止結(jié)算協(xié)議的，應(yīng)當在簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)議之日起3個工作日內(nèi)向（）報告。

A．協(xié)議雙方住所地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu) B．期貨交易所 C．中國期貨業(yè)協(xié)會

D．期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)

10、在我國，交割倉庫不得有（）行為。A．出具虛假倉單

B．違反期貨交易規(guī)則，限制交割商品的入庫、出庫 C．泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密 D．違反國家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易

11、在下列國家中，__有玉米期貨交易。A．日本 B．阿根廷 C．法國 D．南非

12、關(guān)于我國期貨交易所對持倉限額制度的具體規(guī)定，以下表述正確的是__。A．采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結(jié)合的辦法，控制市場風(fēng)險 B．套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉也受限制

C．交易所調(diào)整限倉數(shù)額須經(jīng)理事會批準，報中國證監(jiān)會備案后實施 D．會員或客戶的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額

13、期貨公司董事會擬免除首席風(fēng)險官職務(wù)的，應(yīng)當提前通知本人，并按規(guī)定將（）書面報告公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)。A．免職理由

B．首席風(fēng)險官履行職責情況 C．替代人選名單

D．發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險事件的情況

14、轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險的手段主要有__。A．分散籌資 B．外匯期貨交易 C．遠期外匯交易 D．外匯期權(quán)交易

15、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時，應(yīng)當回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

16、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。對于該期貨公司的行為，中國證監(jiān)會可以采取下列（）監(jiān)管措施。A．給予警告

B．沒收違法所得，并處違法所得l倍以上5倍以下的罰款

C．沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上50萬元以下的罰款 D．情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓或者吊銷期貨業(yè)務(wù)許可證

17、在面對__形態(tài)時，不用等到突破后再開始行動。A．V形

B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形

18、下列關(guān)于期貨交易所的說法，正確的有（）。

A．期貨交易所結(jié)算會員的結(jié)算業(yè)務(wù)資格由期貨交易所批準 B．期貨交易所可以實行會員分級結(jié)算制度

C．實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所會員由初級會員和高級會員組成 D．期貨交易所會員不能是個人

19、在我國，任何單位或者個人不得違規(guī)使用（）進行期貨交易。A．信貸資金 B．財政資金 C．自有資金 D．銀行資金

20、下列對系統(tǒng)風(fēng)險的描述正確的是__。A．這種風(fēng)險對投資者來說是不可抗拒的 B．系統(tǒng)地作用于整個市場

C．可通過投資組合策略加以控制 D．是根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的普通程度劃分的

21、潔身自好的有（）。

A．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機構(gòu)有欺騙投資者行為時，為其保守秘密

B．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機構(gòu)對市場嚴重不負責任時，及時向有關(guān)部門反映或舉報

C．期貨從業(yè)人員為了業(yè)務(wù)的發(fā)展可以暫時不顧投資者信譽

D．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)行為時，應(yīng)該及時向所在期貨經(jīng)營機構(gòu)報告

22、期貨從業(yè)人員受到（）的紀律懲戒的，應(yīng)當參加中國期貨業(yè)協(xié)會組織的專項后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。A．訓(xùn)誡 B．公開譴責 C．暫停從業(yè)資格 D．撤銷從業(yè)資格

23、期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)資格應(yīng)當具備的條件包括（）。A．申請日前2個月的風(fēng)險監(jiān)管指標持續(xù)符合規(guī)定的標準 B．具有從事金融期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的詳細計劃 C．控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元

D．符合中國證監(jiān)會期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定

24、下列關(guān)于波浪理論基本思想的說法，正確的是__。A．波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的。它把大的運動周期分為時間長短不同的各種周期，并指出，在一個大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細分成更小的周期 B．每個周期無論時間長短，都是以一種模式進行

C．每個周期都是由上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的3個過程組成

D．艾略特最初發(fā)明波浪理論是受到價格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復(fù)的啟示，試圖找出其上升和下降的規(guī)律

25、下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值__ A．本國順差擴大 B．降低本幣利率 C．本國逆差擴大 D．提高本幣利率