第一篇：第八章 銀行信貸營銷管理

第八章 銀行信貸營銷管理

復(fù)習(xí)思考題

1、什么是信貸營銷?商業(yè)銀行進(jìn)行信貸營銷有什么必要性？

2、信貸營銷的策劃過程包括哪些內(nèi)容？

3、怎樣開發(fā)信貸新產(chǎn)品？

4、對信貸產(chǎn)品進(jìn)行促銷和分銷策略有哪些？

5、在信貸營銷的同時(shí)為什么要進(jìn)行信貸退出？如何把握信貸退出的時(shí)機(jī)和路徑？

第二篇：銀行信貸的營銷策略

銀行信貸的營銷

一、定義：信貸”即信用貸款，是指以借款人的信譽(yù)發(fā)放的貸款，借款人不需要提供擔(dān)保。其特征就是債務(wù)人無需提供抵押品或第三方擔(dān)保僅憑自己的信譽(yù)就能取得貸款，并以借款人信用程度作為還款保證的。這種信用貸款是我國銀行長期以來的主要放款方式。由于這種貸款方式風(fēng)險(xiǎn)較大，一般要對借款方的經(jīng)濟(jì)效益、經(jīng)營管理水平、發(fā)展前景等情況進(jìn)行詳細(xì)的考察，以降低風(fēng)險(xiǎn)。

二、銀行發(fā)放信用貸款的基本條件是：

一是企業(yè)客戶信用等級至少在AA-(含)級以上的，經(jīng)國有商業(yè)銀行省級分行審批可以發(fā)放信用貸款；

二是經(jīng)營收入核算利潤總額近三年持續(xù)增長，資產(chǎn)負(fù)債率控制在60％的良好值范圍，現(xiàn)金流量充足、穩(wěn)定；

三是企業(yè)承諾不以其有效經(jīng)營資產(chǎn)向他人設(shè)定抵(質(zhì))或?qū)ν馓峁┍ＷC，或在辦理抵(質(zhì))押等及對外提供保證之前征的貸款銀行同意；

四是企業(yè)經(jīng)營管理規(guī)范，無逃廢債、欠息等不良信用記錄。

三、銀行信貸營銷的特性

銀行作為第三產(chǎn)業(yè)，主要銷售的是服務(wù)和資金，如辦理存、取款、轉(zhuǎn)帳的結(jié)算服務(wù)，提供資金的信貸服務(wù)，提供咨詢等業(yè)務(wù)的中間服務(wù)，作為開發(fā)營銷金融產(chǎn)品的特殊企業(yè)，信貸營銷既具有其特殊企業(yè)的特異性，又具有一般企業(yè)的共同性，與實(shí)物產(chǎn)品營銷相比，銀行信貸營銷主要有以下三種特性：

１、無形性。所謂無形性是指銀行的信貸服務(wù)與可以直觀感受的實(shí)物產(chǎn)品不同，是不能預(yù)先用五官直接感觸到的，消費(fèi)者取得這種服務(wù)前，沒有實(shí)物產(chǎn)品供其選擇，因此，在購買這種服務(wù)中存在許多不確定因素，為了減少服務(wù)消費(fèi)中的不確定因素，消費(fèi)者總是先尋找與此相關(guān)的東西為判斷服務(wù)的質(zhì)量，如銀行信譽(yù)如何、在社會中的形象、工作人員素質(zhì)、工作作風(fēng)等，這就需要盡可能的使信貸這種無形的服務(wù)變得有形化。

２、無一致性。實(shí)物產(chǎn)品要求產(chǎn)品的一致性，既對某一產(chǎn)品有統(tǒng)一的規(guī)格、質(zhì)量和要求，有各種設(shè)備來監(jiān)測產(chǎn)品的質(zhì)量，使產(chǎn)品的質(zhì)量保持一致，而銀行信貸服務(wù)雖然有一些特定的內(nèi)容和程序，但服務(wù)質(zhì)量卻難以保持一致，基本取決于銀行的經(jīng)營思想、領(lǐng)導(dǎo)人素質(zhì)、信貸人員、管理人員的氣質(zhì)、修養(yǎng)、能力和水平等。同樣的信貸服務(wù)由不同的銀行、不同的人提供，服務(wù)的質(zhì)量也會不同，消費(fèi)者的感受也不同。這就是銀行信貸營銷無一致性的特性。３、無存貨性。無存貨性表現(xiàn)在信貸產(chǎn)品和服務(wù)不能貯存，但卻具有較高的存貨成本。實(shí)物產(chǎn)品的存貨成本主要發(fā)生在貯藏費(fèi)用，而銀行高負(fù)債和賺取存、貸差的特性決定了銀行信貸存貨成本很高。

四、銀行信貸營銷策略 [1]

銀行信貸營銷應(yīng)遵循以顧客為中心，服務(wù)為基礎(chǔ)，創(chuàng)新為手段，利潤是結(jié)果的基本宗旨，營銷的目的是為了最大限度地滿足顧客的現(xiàn)實(shí)需求和潛在需求，挖掘現(xiàn)實(shí)客戶和潛在客戶，從而實(shí)現(xiàn)銀行的最大效益。

１、信貸服務(wù)有形化。和營銷實(shí)物產(chǎn)品一樣，信貸產(chǎn)品的發(fā)展和規(guī)劃以及品牌也很重要。我國長期計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，國有銀行金融產(chǎn)品的“共名”或“無名”現(xiàn)象，導(dǎo)致各家商業(yè)銀行提供的信貸產(chǎn)品無個(gè)性之分。為了解決無形性所帶來的不利因素，需要借助一定的營銷策略和營銷手段，塑造企業(yè)品牌、產(chǎn)品品牌，從而穩(wěn)固和擴(kuò)大自身的業(yè)務(wù)市場，在競爭中立于不敗之地。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，銀行業(yè)務(wù)已從完全的無形走向了逐漸的有形，如信用卡、自動存取款機(jī)等，同時(shí)信貸產(chǎn)品的有形化也正逐漸向我們走來。如去年在國家啟動住房消費(fèi)貸款時(shí)，各家銀行紛紛搶占灘頭，建行提出了“要住房，找建行”的口號，一時(shí)間在人們心目中形成了只有建行才辦個(gè)人住房貸款的概念，對于建行搶占個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)灘頭陣地打下了堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)。而建設(shè)銀行上海市分行更是在此基礎(chǔ)上又推出了個(gè)人住房貸款的品牌“樂得家”，其含義“建行貸款樂得借，平常百姓樂得家”，深入到上海市百姓心中，這一信貸品牌的問世帶來了全新的金融消費(fèi)觀念，即選擇信貸產(chǎn)品也要選擇信貸品牌，這一有形

化的信貸服務(wù)為建行上海市分行帶來了個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)市場份額９０％以上的驕人成績。因此，通過信貸產(chǎn)品有形化可使人們增強(qiáng)認(rèn)識，吸引潛在客戶，加強(qiáng)感性認(rèn)識。同時(shí)人們還可以以品牌、名稱來鑒別一項(xiàng)服務(wù)的質(zhì)量和可靠性。

除了信貸產(chǎn)品有形化外，還應(yīng)注重銀行自身形象的有形化，如富有特點(diǎn)的宣傳廣告，具有代表性和象征意義的行徽、行貌、行容，具有社會意義的社會公益活動、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)等樹立起銀行鮮明的企業(yè)形象，良好的信譽(yù)，建立起銀行積極的總體形象。

２、信貸服務(wù)特色化?！跋M(fèi)者在評估服務(wù)時(shí)，一般使用兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)即經(jīng)驗(yàn)屬性和信

任屬性。經(jīng)驗(yàn)屬性指的是一個(gè)消費(fèi)者在消費(fèi)一項(xiàng)服務(wù)后的滿意程度。信任屬性是指其他消費(fèi)者對某一服務(wù)產(chǎn)品的綜合評價(jià)”。因此信貸產(chǎn)品不僅要有特色，信貸服務(wù)也要有特色，使銀行現(xiàn)實(shí)或潛在的顧客在將自己或他人的經(jīng)驗(yàn)與自己的期望值相比較時(shí)，能夠得出一個(gè)明確的選擇。例如，在個(gè)人住房貸款方面建行推出了“一門三步式”的特色服務(wù)，后又在此基礎(chǔ)上推出了“兩步一條龍”的個(gè)人住房信貸服務(wù)新模式，這種特色服務(wù)使得手續(xù)繁雜、程序復(fù)雜、時(shí)間較長的個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)簡便易行，吸引了大量購房者。

特色服務(wù)還表現(xiàn)在將客戶分成不同的類型，對不同的客戶提供不同程度的信貸服

務(wù)，“量體裁衣”，在滿足客戶不同需求的基礎(chǔ)上，提供獨(dú)特的“客戶化”服務(wù)，突出特色。

３、信貸服務(wù)創(chuàng)新化。信貸市場營銷的生命在于信貸產(chǎn)品內(nèi)涵和外延的不斷深化和豐實(shí)，信貸創(chuàng)新一是信貸產(chǎn)品的創(chuàng)新，二是服務(wù)手段的創(chuàng)新。在信貸產(chǎn)品的創(chuàng)新上要致力于推出新型的貸款種類以求貸款方式的靈活多樣，服務(wù)上要將傳統(tǒng)的信貸服務(wù)與咨詢、重組等新型投資銀行業(yè)務(wù)相結(jié)合。在資金賣方市場下，銀行是“有什么就提供什么”，而現(xiàn)在在資金買方市場，競爭日益激烈的情況下，要徹底摒棄這種觀念，應(yīng)根據(jù)“市場和客戶需要什么就提供什么”。這就需要根據(jù)市場和客戶需要的變化，不斷創(chuàng)新信貸產(chǎn)品和信貸服務(wù)。在傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，開發(fā)、推廣那些能夠提高銀行資產(chǎn)流動性、安全性和盈利性的產(chǎn)品、做法和措施，例如，銀團(tuán)貸款、打包貸款、國內(nèi)買方信貸、票據(jù)信貸業(yè)務(wù)，對虧損企業(yè)實(shí)行的“封閉貸款”，企業(yè)融資項(xiàng)目提前用款的臨時(shí)過橋貸款，上市公司配股資金未到帳的倒短貸款等。

銀行還可對面臨的客戶按需求上的差異進(jìn)行細(xì)分，確定目標(biāo)市場，開發(fā)研究可滿足不同客戶群體的金融信貸產(chǎn)品，如按客戶屬性劃分可分為機(jī)構(gòu)客戶和個(gè)人客戶，對機(jī)構(gòu)客戶

又可按其屬性、行業(yè)等進(jìn)行細(xì)分，在細(xì)分的基礎(chǔ)上選定目標(biāo)客戶，開發(fā)適合其特點(diǎn)和需要的產(chǎn)品。對于個(gè)人客戶來講，職業(yè)、年齡、收入水平、受教育程度及個(gè)性的差異直接決定了他們對信貸產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)生不同的需求。在現(xiàn)有的個(gè)人住房貸款、耐用消費(fèi)品貸款和個(gè)人助學(xué)貸款的基礎(chǔ)上，再細(xì)分推出個(gè)人住房裝修組合貸款、旅游貸款、婚典貸款等。

４、信貸服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。信貸服務(wù)具有無一致性，難以達(dá)到產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量控制，這就有可能使服務(wù)不到位不標(biāo)準(zhǔn)，因此應(yīng)嚴(yán)把信貸服務(wù)質(zhì)量關(guān)，建立明確的工作程序、工作要求和標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立信貸業(yè)務(wù)咨詢和監(jiān)督專線電話，同時(shí)協(xié)調(diào)好銀行內(nèi)部各部門關(guān)系，避免客戶在不同的業(yè)務(wù)部門之間疲于奔命，為客戶提供全面的，一攬子式的服務(wù)。

５、信貸營銷隊(duì)伍專業(yè)化。信貸服務(wù)是一種以人為基礎(chǔ)，又以人為對象的服務(wù)，其服務(wù)質(zhì)量取決于提供信貸服務(wù)的信貸工作人員，因此要培養(yǎng)一支專業(yè)技術(shù)過硬的信貸營銷隊(duì)伍，首先要樹立以“顧客為中心”的服務(wù)理念，樹立市場競爭意識和信貸營銷觀念；其次要求信貸人員應(yīng)具備良好的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和應(yīng)變能力，善于與客戶交往，熟悉經(jīng)濟(jì)、金融、工程、管理、法律、財(cái)務(wù)、貿(mào)易等知識，為客戶提供包括咨詢服務(wù)，協(xié)助客戶進(jìn)行資金安排，推銷金融產(chǎn)品，收集和反饋各類信息等的“一條龍”服務(wù)。

第三篇：銀行信貸客戶經(jīng)理營銷案例

營銷案例

客戶王某是我縣的一名養(yǎng)殖戶，主要從事龍蝦、螃蟹、魚類養(yǎng)殖，今年夏季走訪養(yǎng)殖戶的時(shí)候，了解到客戶在農(nóng)村商業(yè)銀行有貸款額度，資金投入量大的時(shí)候會使用銀行貸款周轉(zhuǎn)，便積極向其介紹了我行有關(guān)農(nóng)業(yè)小額貸款的相關(guān)政策規(guī)定。同時(shí)也告知由于國家的“三農(nóng)”政策，我行的農(nóng)業(yè)小額貸款還有政府補(bǔ)貼，因此貸款利息較低，重要的是在我行申請貸款手續(xù)簡單方便，額度循環(huán)使用?？蛻袈牶蠛芨信d趣，表示等資金回籠了把農(nóng)商行的貸款還了，然后到我們銀行申請，隨后我們互留了聯(lián)系方式。接下來的日子里或是登門拜訪或是打電話，跟客戶保持著一定的聯(lián)系，到了水產(chǎn)品上市，資金回籠的時(shí)候再次聯(lián)系客戶，著手辦理貸款申請。貸款調(diào)查過程中，更是走訪了客戶所在村村會計(jì)及周邊養(yǎng)殖戶，就客戶的經(jīng)營情況進(jìn)行了多方打聽。擔(dān)保人的調(diào)查講究獨(dú)立性，借款人不在場的時(shí)候往往能問出有用的信息，從擔(dān)保人與借款人關(guān)系中反應(yīng)出借款的為人或他的經(jīng)營的良好與否。因?yàn)榍捌诙⒌臅r(shí)間比較長，對這位客戶的情況了解的比較深入，調(diào)查報(bào)告寫的很順利，貸款很快就批下來了。在為客戶辦好業(yè)務(wù)之后，作為業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員，我定期對其進(jìn)行貸后回訪，并對資金流向進(jìn)行跟蹤以保證資金的安全。就在最近一次的回訪中，客戶說家里有親戚今年也開始承包土地，年后有資金需求還找我，對此我表示十分歡迎跟感謝，相信他將成為我的下一個(gè)客戶。營銷案例 客戶王某是我縣的一名養(yǎng)殖戶，主要從事龍蝦、螃蟹、魚類養(yǎng)殖，今年夏季走訪養(yǎng)殖戶的時(shí)候，了解到客戶在農(nóng)村商業(yè)銀行有貸款額度，資金投入量大的時(shí)候會使用銀行貸款周轉(zhuǎn)，便積極向其介紹了我行有關(guān)農(nóng)業(yè)小額貸款的相關(guān)政策規(guī)定。同時(shí)也告知由于國家的“三農(nóng)”政策，我行的農(nóng)業(yè)小額貸款還有政府補(bǔ)貼，因此貸款利息較低，重要的是在我行申請貸款手續(xù)簡單方便，額度循環(huán)使用?？蛻袈牶蠛芨信d趣，表示等資金回籠了把農(nóng)商行的貸款還了，然后到我們銀行申請，隨后我們互留了聯(lián)系方式。接下來的日子里或是登門拜訪或是打電話，跟客戶保持著一定的聯(lián)系，到了水產(chǎn)品上市，資金回籠的時(shí)候再次聯(lián)系客戶，著手辦理貸款申請。貸款調(diào)查過程中，更是走訪了客戶所在村村會計(jì)及周邊養(yǎng)殖戶，就客戶的經(jīng)營情況進(jìn)行了多方打聽。擔(dān)保人的調(diào)查講究獨(dú)立性，借款人不在場的時(shí)候往往能問出有用的信息，從擔(dān)保人與借款人關(guān)系中反應(yīng)出借款的為人或他的經(jīng)營的良好與否。因?yàn)榍捌诙⒌臅r(shí)間比較長，對這位客戶的情況了解的比較深入，調(diào)查報(bào)告寫的很順利，貸款很快就批下來了。在為客戶辦好業(yè)務(wù)之后，作為業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員，我定期對其進(jìn)行貸后回訪，并對資金流向進(jìn)行跟蹤以保證資金的安全。就在最近一次的回訪中，客戶說家里有親戚今年也開始承包土地，年后有資金需求還找我，對此我表示十分歡迎跟感謝，相信他將成為我的下一個(gè)客戶。

第四篇：銀行信貸組合管理

傳統(tǒng)意義上的信用風(fēng)險(xiǎn)管理

側(cè)重于控制風(fēng)險(xiǎn)，而不是積極地管理

? 關(guān)注特定的交易和客戶 –側(cè)重抵押、擔(dān)保等條件

–只在一定范圍內(nèi)采用信用衍生產(chǎn)品 ? 組合層次關(guān)注集中度風(fēng)險(xiǎn)

–限制業(yè)務(wù)發(fā)展，或設(shè)臵較高的定價(jià) ? 對敞口設(shè)臵限額進(jìn)行監(jiān)控 –在風(fēng)險(xiǎn)限制中，優(yōu)化收入 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理的文化：像警察一樣 演進(jìn)中。。

對風(fēng)險(xiǎn)的管理更多的基于對信貸組合的分析

? 管理決策由復(fù)雜的組合模型支持

– 各類模型被開發(fā)出來，用于發(fā)現(xiàn)組合層面以及客戶、交易層面的機(jī)會 ? 組合管理部門逐步發(fā)展以支持對銀行信貸組合的積極管理 ? 在整體企業(yè)中提供了改善風(fēng)險(xiǎn)管理的激勵(lì)機(jī)制

信用風(fēng)險(xiǎn)管理的演進(jìn)過程

信用風(fēng)險(xiǎn)管理：通過承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)來獲得收益

信用風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是在可接受的信用風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)，通過保持一定的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益最大化。

信用風(fēng)險(xiǎn)管理的核心任務(wù)就是要確定商業(yè)銀行可承受的信用風(fēng)險(xiǎn)大小，可接受的風(fēng)險(xiǎn)/收益水平，以及實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)/收益最大化的途徑。

主要內(nèi)容

像管理債券一樣管理貸款

信貸組合管理產(chǎn)生的背景

1、銀行面對的信用環(huán)境越來越惡劣 脫媒；市場競爭；其他。

2、信貸業(yè)務(wù)的收益在減少

對于許多銀行而言，信貸業(yè)務(wù)只是建立或維持客戶關(guān)系的一種手段，信貸業(yè)務(wù)并不能提供足夠的股東增值。

3、現(xiàn)代組合管理理論在授信資產(chǎn)管理領(lǐng)域的應(yīng)用 信貸組合風(fēng)險(xiǎn)度量模型，以及信息技術(shù)的大范圍應(yīng)用。

實(shí)施信貸組合管理的動機(jī)

1、股東增加值或經(jīng)濟(jì)增加值

增加整體信貸組合風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益

2、減少經(jīng)濟(jì)資本

減少信貸組合整體的未預(yù)期損失，以及相應(yīng)占用的風(fēng)險(xiǎn)

3、實(shí)現(xiàn)分散化

通過分散化，減少信貸組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，減少對收益的影響

4、減少監(jiān)管資本

減少信貸組合占用的監(jiān)管資本，實(shí)現(xiàn)資本套利，從而減少資本成本，增加定價(jià)的競爭力

5、減少資產(chǎn)負(fù)債表的規(guī)模

減少資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模，減少管理的成本，提高帳面ROA，ROE。

信貸組合管理不僅僅是金融技術(shù)的創(chuàng)新，也是商業(yè)模式的創(chuàng)新。

單一信貸定價(jià)由對組合的邊際貢獻(xiàn)決定 基于組合管理的定價(jià)流程 主動信貸組合管理的工具

資產(chǎn)證券化：基本概念

? 定義：資產(chǎn)證券化是指將缺乏流動性、但能夠產(chǎn)生可預(yù)見的穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)，通過一定的結(jié)構(gòu)安排，對資產(chǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益要素進(jìn)行分離與重組，進(jìn)而轉(zhuǎn)換為在金融市場上可以出售和流通的證券的過程。

? 種類：資產(chǎn)支撐證券化（Asset－backed Security，簡稱ABS）。ABS的基礎(chǔ)資產(chǎn)是除住房按揭貸款以外的其他資產(chǎn)，包括汽車貸款、信用卡貸款、商業(yè)應(yīng)收款、不良資產(chǎn)等。其中，資產(chǎn)證券化中最常見的基礎(chǔ)資產(chǎn)是住房抵押貸款。

國內(nèi)證券化試點(diǎn)：基本交易架構(gòu) 通過信用衍生產(chǎn)品轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)

核心內(nèi)容：組合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是要計(jì)算抵補(bǔ)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)的資本規(guī)模 四種主流的信貸組合管理模型

信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量需要客戶違約（PD）以及違約損失（LGD）等內(nèi)容。雖然我行正在進(jìn)行客戶違約狀況相關(guān)方面的研究，但尚未能開發(fā)出相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)度量內(nèi)部模型。

信貸組合模型可以大致分為兩類 信貸組合管理=經(jīng)濟(jì)資本的經(jīng)營 主要內(nèi)容

信貸組合管理的5個(gè)階段 主動與被動的組合管理策略

被動的信貸組合管理：信貸組合監(jiān)測

我行目前沒有能力自行開發(fā)信貸組合管理和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本模型

1）我行目前沒有能力自行開發(fā)相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型

2）而且目前的數(shù)據(jù)（自身與外部的）狀況無法滿足外購信貸組合管理產(chǎn)品的需要

用監(jiān)管資本替代經(jīng)濟(jì)資本

監(jiān)管資本在計(jì)算方面較經(jīng)濟(jì)資本相對簡便，在理論方面可行，在執(zhí)行方面，而且容易得到業(yè)務(wù)人員的認(rèn)同。在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，由于經(jīng)濟(jì)資本的度量難度較大，用監(jiān)管資本替代經(jīng)濟(jì)資本是國外商業(yè)銀行采取的一種變通方法

監(jiān)管資本的定義是新巴塞爾資本協(xié)議所確定的監(jiān)管資本測算方法

2004年6月頒布的巴塞爾資本協(xié)議中的內(nèi)部評級法，實(shí)際上就是商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本測算的一個(gè)近似算法。與其他四個(gè)主流的信貸組合模型相比，其所需要的需要的數(shù)據(jù)量最小，特別是在內(nèi)部評級法基礎(chǔ)法下。

監(jiān)管資本要求=F（PD）

監(jiān)管資本要求是違約概率的一個(gè)函數(shù)，其他項(xiàng)如LGD常數(shù)，期限已知，相關(guān)性是PD的函數(shù)(在0.12至0.24之間)。所以只要知道PD，就可以得出監(jiān)管資本要求。

巴塞爾新資本協(xié)議設(shè)定的臵信度為99.9%，但而且內(nèi)部評級法模型可以調(diào)節(jié)臵信度

巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法，內(nèi)嵌了幾個(gè)信貸組合的模型 在目前階段，采用標(biāo)準(zhǔn)法替代內(nèi)部評級法

由于我行目前尚未研發(fā)出違約概率模型（相關(guān)工作正在緊張進(jìn)行中），所以目前只能用標(biāo)準(zhǔn)法替代。

從被動計(jì)算資本充足率，轉(zhuǎn)變?yōu)楸O(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)/收益狀況，主動指導(dǎo)授信業(yè)務(wù)發(fā)展

風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的監(jiān)管資本收益率

側(cè)重點(diǎn)一：更加準(zhǔn)確地衡量授信業(yè)務(wù)的成本，特別是風(fēng)險(xiǎn)的成本

側(cè)重點(diǎn)二：風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡

商業(yè)銀行要主動地維持在日常經(jīng)營活動中收益于損失間的一種對稱關(guān)系。任何盲目地增加收益的行為都可能導(dǎo)致?lián)p失的擴(kuò)大，反之，過分強(qiáng)調(diào)損失，或不允許損失的發(fā)生也會限制收益的取得。

風(fēng)險(xiǎn)平衡理論要求商業(yè)銀行將損失和收益對稱，并非是要求損失等于收益。從主觀上講，如果損失等于收益，銀行就沒有經(jīng)營的必要了；從客觀上，講損失等于收益說明，商業(yè)銀行當(dāng)年的經(jīng)營將發(fā)生虧損。

商業(yè)銀行是通過主動地控制，鎖定收益和損失來達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)平衡的。由于商業(yè)銀行收益的增長主要源于規(guī)模的擴(kuò)張。因此，在組合層面上，收益的控制和鎖定是利用調(diào)整規(guī)模進(jìn)行的，并通過對各業(yè)展部門的績效考核進(jìn)行衡量；在客戶層面上，收益的控制和鎖定是利用貸款定價(jià)進(jìn)行的，并通過與客戶的合約來加以鎖定。

側(cè)重點(diǎn)三：風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益最大化

商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)的本質(zhì)就是通過承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)來獲得收益，其中，信用風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中由于借款人或交易對手的違約和信用狀況惡化造成的可能損失。

信用風(fēng)險(xiǎn)損失主要包括預(yù)期損失和非預(yù)期損失。對于預(yù)期損失，銀行通常以計(jì)提準(zhǔn)備方式，計(jì)入授信業(yè)務(wù)當(dāng)期經(jīng)營成本，對于非預(yù)期損失，銀行將根據(jù)監(jiān)管要求分配一定的資本進(jìn)行抵補(bǔ)。在1988年，巴塞爾資本監(jiān)管協(xié)議出臺后，各國監(jiān)管當(dāng)局對于抵補(bǔ)非預(yù)期損失的資本規(guī)模的計(jì)算都提出明確的要求。

信用風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是在可接受的信用風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)，通過保持一定的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，使商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益最大化。其中，確定可接受的信用風(fēng)險(xiǎn)范圍，一方面要確定商業(yè)銀行承受信用風(fēng)險(xiǎn)的能力，另一方面就是確定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

現(xiàn)實(shí)意義

（一）防止不良貸款反彈的需要

股改資產(chǎn)處臵完成以后，我行的不良貸款已經(jīng)保持在相對較低的水平。信用風(fēng)險(xiǎn)管理的當(dāng)務(wù)之急不再是繼續(xù)實(shí)現(xiàn)不良貸款的持續(xù)快速下降，而是如何防止不良貸款的大幅、集中性反彈，管理的重點(diǎn)也應(yīng)從存量監(jiān)測調(diào)整為流量管理。信貸組合管理可以從組合層面分析資產(chǎn)質(zhì)量的整體情況，從組合層面監(jiān)測違約狀況及其變動情況，為有針對性的資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控和管理政策調(diào)整創(chuàng)造條件，從而防止某一行業(yè)、某一地區(qū)不良貸款的集中性增長。

（二）引導(dǎo)授信業(yè)務(wù)健康發(fā)展的需要

隨著全行上下科學(xué)發(fā)展觀理念的不斷深化，粗放式的規(guī)模擴(kuò)張已經(jīng)不再符合全行經(jīng)營管理的整體要求，有限制、有選擇、有重點(diǎn)的授信業(yè)務(wù)發(fā)展模式將是我行授信業(yè)務(wù)發(fā)展的方向。信貸組合管理將風(fēng)險(xiǎn)和收益有效結(jié)合起來，對同一維度下不同子集的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況進(jìn)行量化和比較，有助于業(yè)務(wù)經(jīng)營單位樹立資本約束、風(fēng)險(xiǎn)收益匹配的經(jīng)營理念，按照總行導(dǎo)向要求拓展授信業(yè)務(wù)。

從被動計(jì)算資本充足率，轉(zhuǎn)變?yōu)楸O(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)/收益狀況，主動指導(dǎo)授信業(yè)務(wù)發(fā)展

試行階段：技術(shù)路線圖

主要內(nèi)容

信貸組合監(jiān)測報(bào)告（一季度）違約定義

歷史違約率計(jì)算

歷史違約率分析 地區(qū)：違約率結(jié)構(gòu)

地區(qū)：違約率分析

（一）地區(qū)：違約率分析

（二）地區(qū)：違約率分析

（三）行業(yè)：違約率結(jié)構(gòu)

行業(yè)：違約率分析

（一）行業(yè)：違約率分析

（二）客戶規(guī)模：違約率分析

監(jiān)管資本占用：采用銀監(jiān)會資本充足率管理辦法 監(jiān)管資本占用情況 地區(qū)結(jié)構(gòu)分析 監(jiān)管資本累計(jì)分布 行業(yè)結(jié)構(gòu)分析

組合收入/風(fēng)險(xiǎn)分析

風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的監(jiān)管資本收益率 地區(qū)：凈利差

地區(qū)：風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的利差 地區(qū)：風(fēng)險(xiǎn)收益結(jié)構(gòu)

地區(qū)：風(fēng)險(xiǎn)收益與違約率 地區(qū)：風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后監(jiān)管資本收益率

（一）地區(qū)：風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后監(jiān)管資本收益率

（二）地區(qū)：風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后監(jiān)管資本收益率

（三）行業(yè)：風(fēng)險(xiǎn)收益結(jié)構(gòu)

行業(yè)：風(fēng)險(xiǎn)收益與違約率

行業(yè)：風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后監(jiān)管資本收益率

客戶規(guī)模：風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后監(jiān)管資本收益率 需要進(jìn)一步說明的問題

（一）由于數(shù)據(jù)限制，公司信貸組合僅包括公司貸款、墊款、貼現(xiàn)和承兌匯票等四個(gè)產(chǎn)品的授信組合?？傂袑⒏鶕?jù)信息系統(tǒng)建設(shè)的進(jìn)展，逐步將其他授信產(chǎn)品納入。

（二）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的監(jiān)管資本預(yù)期收益率指標(biāo)，并不是考核指標(biāo)，是基于目前的貸款組合狀況，對組合未來盈利能力的預(yù)測。經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的監(jiān)管資本預(yù)期收益率指標(biāo)是設(shè)定授信投向與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測目標(biāo)的基礎(chǔ)。

用監(jiān)管資本收益率這一指標(biāo)進(jìn)行考核，需要對指標(biāo)做較大程度的調(diào)整?？傂酗L(fēng)險(xiǎn)管理部嘗試對2004年實(shí)際的監(jiān)管資本收益狀況進(jìn)行了初步分析，結(jié)果參見附件三，內(nèi)容僅供參考。

（三）在計(jì)算資金成本時(shí)，直接采用國債的收益曲線，沒有考慮我行實(shí)際融資成本與之的差距，因此可能高估外幣貸款的收益；同時(shí)也沒有考慮司庫部門對利率與匯率風(fēng)險(xiǎn)的對沖，從而使貸款的收益易受利率與匯率變動的影響。

（四）在計(jì)算收入時(shí)，未計(jì)算中間業(yè)務(wù)收益，以及派生存款帶來的收益，僅考慮貸款業(yè)務(wù)本身的收入。

（五）在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)成本時(shí)，主要采用歷史違約率來衡量潛在的風(fēng)險(xiǎn)狀況，但由于數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)手段的限制，統(tǒng)計(jì)得到的歷史違約率可能未完全反映實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)，從而造成風(fēng)險(xiǎn)的低估。

主要內(nèi)容

內(nèi)部行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)與評級

違約概率（PD）是衡量組合信用風(fēng)險(xiǎn)的核心指標(biāo)。在目前尚沒有技術(shù)手段測量組合違約概率的情況，采用利用外部行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，調(diào)整歷史違約率的方法，來估計(jì)行業(yè)客戶群的違約概率。分析外部風(fēng)險(xiǎn)因素，分析其對我行授信組合現(xiàn)有客戶群，或潛在客戶群未來違約可能性的影響，從而能利用外部行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)調(diào)整歷史違約率，替代違約概率，作為對未來違約狀況的合理預(yù)期。在此基礎(chǔ)上，制定行業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)與風(fēng)險(xiǎn)評級，并以此進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示與行業(yè)預(yù)警。

（一）內(nèi)部行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

根據(jù)對外部行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)與內(nèi)部歷史違約率的所做的回歸分析，可以初步得到外部風(fēng)險(xiǎn)因素對我行現(xiàn)有授信客戶群，或潛在客戶群未來違約可能性影響的幅度。根據(jù)這一分析結(jié)果，對歷史違約率進(jìn)行調(diào)整，得到調(diào)整后的違約率。調(diào)整后的違約率，是對未來一年內(nèi)，我行某一行業(yè)內(nèi)客戶違約情況的預(yù)期，是對違約概率的一種估計(jì)。根據(jù)調(diào)整后的違約率，建立我行內(nèi)部行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。數(shù)值越大，通常評級越低，該行業(yè)的授信風(fēng)險(xiǎn)相對越大。

（二）內(nèi)部行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評級

根據(jù)我行自身風(fēng)險(xiǎn)偏好，確定不同行業(yè)內(nèi)部客戶群的風(fēng)險(xiǎn)等級。行業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評級共分為十級。

用外部數(shù)據(jù)調(diào)整歷史違約率，得到行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)* 外部行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)與評級

目前我行采用的外部風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)和評級，是總行風(fēng)險(xiǎn)管理部與國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部聯(lián)合開發(fā)的地區(qū)及行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)綜合評估與預(yù)警體系。

（一）外部行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

對于行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的評估，從行業(yè)成長性、行業(yè)收益性、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)運(yùn)營狀況、行業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位和行業(yè)的發(fā)展政策等幾個(gè)因素進(jìn)行考察。通過對以上指標(biāo)的分析，建立得到行業(yè)外部風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。外部行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)在[0，1]區(qū)間內(nèi)，數(shù)值越大，表明從外部因素分析，該行業(yè)的授信風(fēng)險(xiǎn)相對較小。根據(jù)對外部風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)與內(nèi)部違約率的回歸分析來看，外部因素與內(nèi)部違約率的相關(guān)性大約在40%左右。

（二）外部行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評級

行業(yè)外部風(fēng)險(xiǎn)評級共分為從AAA到D共十級。數(shù)值越大，通常評級越高，表明從外部因素分析，該行業(yè)的授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相對較小。

內(nèi)部行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評級 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評級

行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評級（截止一季度）授信政策建議與風(fēng)險(xiǎn)提示

較高的違約率必然會侵蝕授信業(yè)務(wù)的盈利空間。特別是當(dāng)違約率高到某一程度時(shí)，業(yè)務(wù)就會發(fā)生損失。我行的信用風(fēng)險(xiǎn)偏好要求：收益必須能遞補(bǔ)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。因此，對于收益不能彌補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)的投入，應(yīng)受到嚴(yán)格的控制。

對于外部評級較低，而我行內(nèi)部評級較高的行業(yè)，如采掘業(yè)、制造業(yè)-造紙、公共管理和社會組織，雖然這些行業(yè)目前違約率較低，但由于外部行業(yè)環(huán)境并不樂觀，加上部分長期貸款的授信風(fēng)險(xiǎn)目前尚為顯著，所以目前仍應(yīng)控制對這些行業(yè)的投入，密切關(guān)注行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的變化。

對于外部評級尚可，而內(nèi)部評級已經(jīng)較差的行業(yè)，如房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)-金屬，應(yīng)認(rèn)真總結(jié)目前的客戶政策，及時(shí)調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，積極退出不良客戶，在我行的重點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)城市，選擇優(yōu)勢客戶，嚴(yán)格控制授信風(fēng)險(xiǎn)。

主要內(nèi)容

風(fēng)險(xiǎn)管理的工具：組合與交易層面 如果超出限額。。

制定授信投向與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測目標(biāo)的目的

授信投向與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測目標(biāo)是指導(dǎo)性指標(biāo)，不作為考核指標(biāo)。僅供各級盡責(zé)審查和風(fēng)險(xiǎn)評審人員可在工作中進(jìn)行參考。

在流程應(yīng)用方面，制定行業(yè)授信投向與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測目標(biāo)的目的：

一是為境內(nèi)機(jī)構(gòu)公司信貸業(yè)務(wù)有質(zhì)量、有效益的發(fā)展提供具體的指導(dǎo)；

二是為各分行根據(jù)自身經(jīng)營特點(diǎn)制定授信投向等具體政策，提供定量的參考；

三是為風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)控授信風(fēng)險(xiǎn)提供依據(jù)。

授信投向與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測目標(biāo)：組合優(yōu)化的結(jié)果 ?以風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的監(jiān)管資本預(yù)期收益率最大化為優(yōu)化目標(biāo);

?約束條件: ?整體公司貸款增長計(jì)劃；

?地區(qū)/行業(yè)增長的潛力與可能性；

?專家調(diào)整

以風(fēng)險(xiǎn)敞口作為監(jiān)測目標(biāo)

通常意義中，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)度量的概念

? 風(fēng)險(xiǎn)敞口（Exposure）

– 通常銀行通過限額可度量敞口 – 經(jīng)常用敞口來度量集中性風(fēng)險(xiǎn)

– 通常，減少風(fēng)險(xiǎn)敞口可以減少資本的占用 – 對于交易帳戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特別相關(guān)

預(yù)期損失（Expected Loss）

– 與損失分布聯(lián)系，更容易量化 – 通過撥備向前線部門反饋

未預(yù)期損失（Unexpected Loss）

– 未預(yù)期損失的大小通常由經(jīng)濟(jì)資本大小來估計(jì) – 降低或穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)資本通常是風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目的 – 計(jì)算復(fù)雜，不適合實(shí)時(shí)分析 ?

行業(yè)：授信投向與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測目標(biāo) 地區(qū)：授信投向與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測目標(biāo) 執(zhí)行情況（截止一季度）試行階段工作流程 主要內(nèi)容

國際活躍銀行評價(jià)信貸組合管理業(yè)績的主要指標(biāo)

數(shù)據(jù)來源：Credit Magazine,對2002信貸組合管理實(shí)踐的調(diào)查

指標(biāo)

監(jiān)管資本收益率作為衡量業(yè)績的指標(biāo)，反映過去一年各業(yè)務(wù)經(jīng)營單位經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益狀況。監(jiān)管資本收益率=過去一年的稅前利潤 / 過去一年占用監(jiān)管資本的平均余額。

其中，占用監(jiān)管資本是指按照銀監(jiān)會現(xiàn)行的資本充足率管理辦法計(jì)算的監(jiān)管資本占用規(guī)模；

監(jiān)管資本收益率具有計(jì)算簡便，通俗易懂，不增加額外的統(tǒng)計(jì)工作等諸多好處。

目前手工統(tǒng)計(jì)的資本充足率數(shù)據(jù)可能存在一定誤差。因此，目前考核指標(biāo)的條件尚不太成熟。

第五篇：銀行信貸

銀行名稱：

地址：

日期： 致：（投標(biāo)人全稱）

茲開具最高限額為人民幣萬元的銀行信貸，供（投標(biāo)人注冊地點(diǎn)）（投標(biāo)人名稱）于年月日之前，在（項(xiàng)目名稱）需要時(shí)使用。我行保證由（投標(biāo)人名稱）提供的財(cái)務(wù)報(bào)表中所開列的作為流動資產(chǎn)的各項(xiàng)中無一項(xiàng)包含在上述提到的銀行信貸中。

此項(xiàng)目若未中標(biāo)，該信貸證明自動失效，無需退回我行。

銀行（蓋章）：

銀行主要負(fù)責(zé)人（簽字）：

銀行主要負(fù)責(zé)人的姓名、職務(wù)：

銀行電話：

銀行傳真：