第一篇：關于公布全國銀行間外匯市場人民幣外匯掉期交易規(guī)則的通知

中國外匯交易中心 全國銀行間同業(yè)拆借中心

中匯交發(fā)［2006］118號

關于公布全國銀行間外匯市場 人民幣外匯掉期交易規(guī)則的通知

銀行間人民幣外匯遠期會員：

根據《國家外匯管理局關于中國外匯交易中心發(fā)布人民幣外匯掉期交易規(guī)則的批復》（匯復[2006]87號），中國外匯交易中心現公布《全國銀行間外匯市場人民幣外匯掉期交易規(guī)則》，請遵照執(zhí)行。附件：全國銀行間外匯市場人民幣外匯掉期交易規(guī)則

二○○六年四月二十一日

主題詞：外匯市場掉期交易規(guī)則通知 抄報：人民銀行貨幣政策司、金融市場司 國家外匯管理局國際收支司

打字：朱蕾校對：張生舉1

附件

全國銀行間外匯市場人民幣外匯掉期交易規(guī)則

第一章總則

第一條為規(guī)范銀行間外匯市場人民幣外匯掉期交易秩序，維護人民幣外匯掉期市場會員（以下簡稱“會員”）的合法權益，根據《中華人民共和國外匯管理條例》、《銀行間外匯市場管理暫行規(guī)定》（銀發(fā)[1996]423號）、《中國人民銀行關于加快發(fā)展外匯市場有關問題的通知》等有關法規(guī)，制定本交易規(guī)則（以下簡稱“本規(guī)則”）。

第二條 本規(guī)則所稱銀行間人民幣外匯掉期交易（以下簡稱“掉期交易”）是指交易雙方約定一前一后兩個不同的交割日、方向相反的兩次本外幣交換，在前一次貨幣交換中，一方用外匯按照約定匯率從另一方換入人民幣，在后一次貨幣交換中，該方再用人民幣按照另一約定匯率從另一方換回幣種相同的等額外匯；反之亦可。其中交割日在前的交易稱為交易近端，交割日在后的交易稱為交易遠端。

第三條 全國銀行間外匯市場實行會員制管理，中國外匯交易中心（以下簡稱“交易中心”）在國家外匯管理局的監(jiān)管下負責為會員之間的掉期交易提供交易系統（以下簡稱“交易系統”）。

第二章會員管理

第四條本規(guī)則所稱會員指獲得國家外匯管理局遠期交易備案資格6個月以上，在中國外匯交易中心交易系統內從事掉期交易的金融機構或非金融企業(yè)。

第五條已獲交易中心頒發(fā)資格證書的交易員，需經交易中心相關業(yè)務培訓，方可通過交易中心系統進行掉期交易。會員應指派合格的交易員代表其從事交易活動，并對交易員的交易行為負責。

第六條會員應建立、健全內部管理制度和風險防范機制，采取切實有效的措施對掉期風險進行監(jiān)控和管理,簽署《銀行間外匯市場人民幣外匯遠期及掉期主協議》（以下簡稱“主協議”），并遵守國家法律、法規(guī)和銀行間外匯市場其他有關規(guī)定。

第三章交易系統

第七條銀行間掉期交易系統每周一至周五北京時間 9：30——17：30開市，中國國內法定假日不開市。交易時間可根據市場需求變化由交易中心報國家外匯管理局備案后調整。

第八條如遇不可抗力，交易中心報國家外匯管理局備案后可宣布全部或部分暫停交易。上述因素消除后，交易中心應立即恢復交易并及時通知會員。

第九條交易員應該遵守交易系統的有關規(guī)定，自覺維護市場秩序。對違反規(guī)定的交易員，依其情節(jié)不同，交易中心有權給予口頭警告、書面通報、直至取消其交易員資格的處分。情節(jié)嚴重的，追究所在會員的責任。

第四章報價與交易

第十條會員通過交易中心的交易系統進行報價和交易。

第十一條掉期交易買入和賣出均以外幣為標的物，計算成交價格或掉期點數所參考的即期匯率為交易雙方認可的交易當日銀行間即期外匯市場的市場價格。

第十二條掉期交易幣種、金額、期限、匯率、成交價格（掉期點數）和結算安排等由交易雙方協商議定，但雙方的約定不應與本規(guī)

則相關規(guī)定相沖突。

第十三條掉期交易達成后由交易系統生成的掉期交易成交單（以下簡稱“成交單”）是交易雙方關于該筆掉期交易已成交的證明，成交單經雙方在交易系統中確認后生效。交易雙方也可視實際情況需要，就主協議尚未明確的違約事件、終止事件及其處理辦法等簽訂僅在雙方之間適用的補充協議。成交單、補充協議（如有）和主協議一起構成該掉期交易之完整的交易合同。交易雙方之間簽訂的約定如與主協議的法律適用條款或爭議解決條款等規(guī)定相違背的，以主協議條款為準。

第五章交割與結算

第十四條掉期交易在近端結算日和遠端結算日的資金交割可采用本金全額交割的結算方式或差額結算方式。交易雙方應在結算日將約定的人民幣或外匯資金付至交易對手方指定資金賬戶。

第十五條掉期交易的結算日如遇相關貨幣發(fā)行國或地區(qū)的法定節(jié)假日，資金實際交割的日期由雙方參照國際慣例協商確定。

第六章應急交易和撤銷交易

第十六條若掉期交易系統因設備或通訊線路等出現故障而無法正常交易或生成成交單，交易雙方可進行應急交易。

第十七條應急交易是交易中心根據會員的授權代理操作的交易行為，會員對交易中心代理操作達成的交易承擔全部的法律后果。

第十八條應急交易的具體做法是：

如會員無法登錄掉期交易系統，交易雙方經協商達成交易后，交易中心代理會員錄入成交記錄，并將成交單傳真給會員指定的傳真號碼。

若會員通過掉期交易系統達成交易，但無法生成成交單，交易中心可代理會員打印成交單，并傳真給會員指定的傳真號碼。

第十九條對于已通過交易中心交易系統確認成交的掉期交易，交易雙方協商同意撤銷該交易的，雙方應在交易系統生成的成交單上簽字說明撤銷原因，加蓋交易部門的有效印章和/或由首席交易員簽字，傳真至交易中心指定的傳真號碼，并立即通過電話聯系交易中心指定人員進行通知和確認。交易中心收到雙方傳真、核對無誤后，在交易系統中撤銷該筆交易。

第二十條收盤前30分鐘內，交易中心一般不再接受會員提交的應急交易或撤銷交易申請。

第二十一條 應會員要求撤銷的掉期交易，交易中心將記錄撤銷發(fā)起方的撤銷請求。對于頻繁撤銷交易的會員，交易中心將定期公布，并在優(yōu)秀會員評選時納入考評范圍。

第七章收費

第二十二條交易中心按照有償服務原則為會員提供掉期交易服務。

第二十三條 參照《銀行間外匯市場收費方案》，交易中心按照掉期交易近端人民幣金額的百萬分之十按季度分別向交易雙方收取交易手續(xù)費。

第二十四條 交易中心可根據市場情況，報國家外匯管理局批準后調整掉期交易的收費標準。

第八章信息披露

第二十五條交易中心根據國家外匯管理局的授權負責掉期交

易的日常統計、市場監(jiān)控和相關信息披露，并通過交易終端向會員發(fā)布掉期交易市場行情等交易輔助信息。

第九章附則

第二十六條 交易方為達到其不正當目的而惡意串通、故意違約的，或采用不正當手段擾亂外匯市場秩序的，由交易中心予以公告。情節(jié)嚴重的，由交易中心報國家外匯管理局，由國家外匯管理局給予暫停直至取消其會員資格的處罰。

第二十七條掉期交易雙方發(fā)生爭議時，交易中心可以應其中一方或雙方的要求，提供相關交易的原始記錄證據。

第二十八條會員未能按時繳納掉期交易手續(xù)費或違規(guī)使用交易中心提供的掉期交易相關信息，經勸告而不及時改正的，交易中心有權暫停其通過交易中心系統終端進行掉期交易的業(yè)務權限。

第二十九條本規(guī)則由交易中心負責解釋。

第三十條本規(guī)則自發(fā)布之日起實施。

第二篇：銀行間外匯市場人民幣外匯即期競價交易起息日計算規(guī)則

銀行間外匯市場人民幣外匯即期競價交易起息日計算規(guī)則

一、計算原則

起息日的計算以所含各幣種清算速度為依據，以“同日清算”為基準，結合各幣種節(jié)假日對其的不同影響，根據人民幣外匯即期競價交易日確定相應的起息日。

二、清算速度

人民幣外匯即期競價交易（以下簡稱“即期交易”）實行T+2的清算速度，即中國外匯交易中心與會員之間本外幣資金的清算日為交易日后的第2個工作日，清算日為雙方資金入賬的起息日。

工作日指中國及貨幣發(fā)行國或地區(qū)均營業(yè)的日期。

三、節(jié)假日對起息日的影響

1、若T+0日為某交易貨幣節(jié)假日，涉及該外幣交易資金清算的起息日為交易日后第2個工作日，即按正常起息日起息。

2、除涉及美元或人民幣交易資金清算的起息日不受T+1日為節(jié)假日影響外，涉及其他幣種交易資金清算的起息日均因T+1為節(jié)假日向后順延1個工作日。具體規(guī)定如下：

（1）若T+1日為人民幣節(jié)假日，即期交易資金清算的起息日為交易日后第2個工作日，即按正常起息日起息；

（2）若T+1日為美元節(jié)假日，美元/人民幣交易資金清算的起息日為交易日后第2個工作日，即按正常起息日起息；

（3）若T+1日為港幣節(jié)假日，港幣/人民幣交易資金清算的起息日向后順延1個工作日，即交易日后第3個工作日；

（4）歐元和日元因T+1日為節(jié)假日對其起息日的影響與港幣相同。

3、涉及所有幣種交易資金清算的起息日均應因T+2日為節(jié)假日向后順延1個工作日。具體規(guī)定如下：

（1）若T+2日為人民幣節(jié)假日，即期交易資金清算的起息日均向后順延1個工作日，即交易日后第3個工作日；

（2）若T+2日為港幣節(jié)假日，港幣/人民幣交易資金清算的起息日向后順延1個工作日，即交易日后第3個工作日。

（3）歐元和日元因T+2日為節(jié)假日對其起息日的影響與港幣相同。

4、若T+2日為美元節(jié)假日，除美元/人民幣交易資金清算起息日應向后順延1個工作日外，港幣、歐元和日元交易資金清算的起息日均應向后順延1個工作日，即交易日后第3個工作日。

中國外匯交易中心于每年年初發(fā)布該年具體的交易日期和起息日日期。

第三篇：中國人民銀行關于銀行間外匯市場交易匯價和外匯指定銀行掛牌匯價

【發(fā)布單位】中國人民銀行 【發(fā)布文號】銀發(fā)〔2005〕183號 【發(fā)布日期】2005-07-21 【生效日期】2005-07-21 【失效日期】 【所屬類別】政策參考 【文件來源】國家外匯管理局

中國人民銀行關于銀行間外匯市場交易匯價和外匯指定銀行掛牌匯價管理有關事項的通知

（2005年7月21日 中國人民銀行銀發(fā)〔2005〕183號發(fā)布）

中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部，省會（首府）城市中心支行，深圳、大連、青島、廈門、寧波市中心支行；國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行；中國外匯交易中心：

根據2005年7月21日發(fā)布的《中國人民銀行關于完善人民幣匯率形成機制改革的公告》，現就銀行間外匯市場交易匯價和外匯指定銀行掛牌匯價管理的有關事項通知如下：

一、每日銀行間外匯市場美元對人民幣的交易價仍在中國人民銀行公布的美元交易中間價上下0.3%的幅度內浮動，非美元貨幣對人民幣的交易價在中國人民銀行公布的該貨幣交易中間價上下1.5%的幅度內浮動。

二、外匯指定銀行對客戶掛牌的美元對人民幣現匯買賣價不得超過中國人民銀行公布的美元交易中間價上下0.2%，現鈔買賣價不得超過現匯買賣中間價上下1%。

三、外匯指定銀行對客戶掛牌的非美元貨幣對人民幣現匯買賣中間價，由外匯指定銀行以中國人民銀行公布的美元交易中間價為基礎參照外匯市場行情自行套算和調整。除本通知第五條規(guī)定的情況外，非美元貨幣對人民幣現匯賣出價與買入價之差不得超過現匯買賣中間價的0.8%（[現匯賣出價－現匯買入價]/現匯買賣中間價×100%≤0.8%），現鈔賣出價與買入價之差不得超過現匯買賣中間價的4%（[現鈔賣出價－現鈔買入價]/現匯買賣中間價×100%≤4%）。特殊情況需擴大買賣價差幅度的，外匯指定銀行應向國家外匯管理局申請批準。

四、外匯指定銀行可授權分支行在上述規(guī)定的范圍內自行確定掛牌匯價。對于單筆大額交易，外匯指定銀行可在上述規(guī)定的浮動范圍內與客戶議定，大額金額的標準由銀行自定。外匯指定銀行對信用卡、旅行支票等支付憑證購匯可在以上規(guī)定的幅度內給客戶更優(yōu)惠的匯率。

五、外匯指定銀行可在黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、新疆、西藏、云南、廣西等省、自治區(qū)的邊貿地區(qū)加掛人民幣兌毗鄰國家貨幣的匯價，其買賣價差自行確定。

六、外匯指定銀行應根據本通知規(guī)定調整本行掛牌匯價實施辦法，自執(zhí)行之日起1個月內報國家外匯管理局或其分支機構備案。政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行總行報送國家外匯管理局，同時抄送所在地國家外匯管理局分局或外匯管理部；城市商業(yè)銀行、農村信用社（含農村商業(yè)銀行、農村合作銀行）、外資銀行以及其它金融機構報送所在地國家外匯管理局分局或外匯管理部。

七、中國人民銀行通過國家外匯管理局對人民幣匯率實施監(jiān)管。各級外匯管理部門要根據本通知精神，加強對轄區(qū)內外匯指定銀行掛牌匯價的監(jiān)督和檢查。對違反本通知規(guī)定的，應根據《中華人民共和國外匯管理條例》予以處罰。

八、本通知自發(fā)布之日起執(zhí)行。

本內容來源于政府官方網站，如需引用，請以正式文件為準。

第四篇：中國人民銀行關于銀行間外匯市場交易匯價和外匯指定銀行掛牌匯價管理有關問題的通知

中國人民銀行關于銀行間外匯市場交易匯價和外匯指定銀行掛牌匯價管理有關問題的通知

發(fā)布時間:2012-01-05 文號:銀發(fā)[2010]325號

來源: 中國人

民銀行 [打印]

------------中國人民銀行上海總部，各分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行；國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各外匯指定銀行；中國外匯交易中心：

為進一步提高政策透明度，便利社會各界掌握匯價管理相關政策，現將銀行間外匯市場交易匯價和外匯指定銀行掛牌匯價管理具體事項的相關規(guī)定整合后通知如下：

一、中國人民銀行授權中國外匯交易中心于每個工作日上午9：15對外公布當日人民幣兌美元、歐元、日元、港幣、英鎊和馬來西亞林吉特匯率中間價，作為當日銀行間即期外匯市場（含詢價交易方式和撮合方式）以及銀行柜臺交易匯率的中間價。中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布的當日匯率中間價適用于該中間價發(fā)布后到下一個匯率中間價發(fā)布前。

二、人民幣兌美元匯率中間價的形成方式為：中國外匯交易中心于每日銀行間外匯市場開盤前向銀行間外匯市場做市商詢價，并將做市商報價作為人民幣兌美元匯率中間價的計算樣本，去掉最高和最低報價后，將剩余做市商報價加權平均，得到當日人民幣兌美元匯率中間價，權重由中國外匯交易中心根據報價方在銀行間外匯市場的交易量及報價情況等指標綜合確定。

三、人民幣兌歐元、日元、港幣和英鎊匯率中間價由中國外匯交易中心分別根據當日人民幣兌美元匯率中間價與上午9：00國際外匯市場歐元、日元、港幣和英鎊兌美元匯率套算確定。人民幣兌馬來西亞林吉特匯率中間價由中國外匯交易中心根據每日銀行間外匯市場開盤前銀行間外匯市場做市商的報價平均得出。

四、每日銀行間即期外匯市場人民幣兌美元的交易價可在中國外匯交易中心對外公布的當日人民幣兌美元匯率中間價上下0.5%的幅度內浮動。人民幣兌歐元、日元、港幣、英鎊交易價在中國外匯交易中心公布的人民幣兌該貨幣匯率中間價上下3%的幅度內浮動。人民幣兌馬來西亞林吉特交易價在中國外匯交易中心公布的人民幣兌林吉特匯率中間價上下5%的幅度內浮動。人民幣兌其他非美元貨幣交易價的浮動幅度另行規(guī)定。

五、外匯指定銀行為客戶提供當日美元最高現匯賣出價與最低現匯買入價之差不得超過當日匯率中間價的1%（［當日最高現匯賣出價－當日最低現匯買入價］／當日匯率中間價×100%≤1%），最高現鈔賣出價與最低現鈔買入價之差不得超過當日匯率中間價的4%（［當日最高現鈔賣出價－當日最低現鈔買入價］／當日匯率中間價×100%≤4%）。每日外匯指定銀行為客戶提供美元最高現匯賣出價和最低現匯買入價區(qū)間、最高現鈔賣出價與最低現鈔買入價區(qū)間均應包含當日人民幣兌美元匯率中間價。在上述規(guī)定的價差幅度范圍內，外匯指定銀行可自行調整美元現匯和現鈔的買賣價格。

鼓勵外匯指定銀行在柜臺加掛人民幣兌各種貨幣匯價。人民幣兌非美元貨幣現匯和現鈔掛牌買賣價差幅度沒有限制，外匯指定銀行可自行決定對客戶掛牌的人民幣兌非美元貨幣現匯和現鈔買賣價。

六、外匯指定銀行可在第五條規(guī)定的價差幅度范圍內與客戶議定更優(yōu)惠的現匯和現鈔買賣價，但實際成交價格應遵循風險管理原則，避免不正當競爭。

七、全國性銀行總行向國家外匯管理局，外資銀行、地方性中資銀行總行及其他法人金融機構按屬地管理原則向所在地國家外匯管理局分局、外匯管理部（以下簡稱外匯局分局），于每個工作日上午9：30之前報送本銀行上一工作日初始掛牌匯價、最高價、最低價、結束掛牌匯價以及當日營業(yè)初始掛牌匯價。全國性銀行的分支機構，外資銀行、地方性中資銀行及其他法人金融機構的分支機構應于每個工作日上午10：30之前將本銀行上一工作日實際成交最高價、實際成交最低價報送至所在地外匯局分局。

八、提供掛牌匯價服務的外匯指定銀行均應通過國家外匯管理局網上服務平臺報送銀行掛牌匯價日報表（見附件）。具體登錄及數據報送方法詳見國家外匯管理局網上服務平臺（網址為http://004km.cn。）首頁“常用下載”欄目中“銀行牌價報送使用手冊及模板”。

外匯局分局負責組織轄區(qū)內全國性銀行的分支機構，外資銀行、地方性中資銀行以及其他法人金融機構通過網上服務平臺報送銀行掛牌匯價日報表，并登錄內網網上服務平臺（地址為http://100.1.50.12）為轄區(qū)內外匯指定銀行進行初始設置，保證外匯指定銀行能夠通過國家外匯管理局網上服務平臺報送銀行掛牌匯價日報表。登錄及操作方法詳見國家外匯管理局網上服務平臺首頁“相關下載”欄目中“分局為銀行開戶及授權操作說明”。

九、實現網絡報送的外匯指定銀行可停止通過其他方式向國家外匯管理局或外匯局分局報送銀行掛牌匯價日報表。如遇網上服務平臺故障無法傳輸數據，外匯指定銀行和外匯局分局應及時與國家外匯管理局聯系，并啟用傳真方式報送銀行掛牌匯價日報表。全國性銀行總行傳真至010－68402303。

十、外匯指定銀行應建立健全有關掛牌匯價的內部管理制度和風險防范機制。外匯指定銀行應完善全系統掛牌匯價的管理辦法(包括定價機制、風險防范辦法、內部控制制度和匯價信息聯網技術規(guī)范等)，如有修改應報國家外匯管理局或外匯局分局備案。全國性銀行總行報送國家外匯管理局，同時抄送所在地外匯局分局；外資銀行、地方性中資銀行及其他法人金融機構報送所在地外匯局分局。

十一、各級外匯管理部門要根據本通知精神，加強對轄區(qū)內外匯指定銀行掛牌匯價的監(jiān)督和檢查。違反本通知規(guī)定的，應根據《中華人民共和國外匯管理條例》予以處罰。

十二、自本通知下發(fā)之日起，《國家外匯管理局關于調整非工作日美元對人民幣現匯和現鈔掛牌買賣價差的批復》（匯復[2007]440號）、《國家外匯管理局關于銀行對客戶美元現匯掛牌匯價管理有關問題的批復》（匯復[2007]334號）、《國家外匯管理局關于加強外匯牌價和結售匯頭寸統計監(jiān)測工作的通知》（匯發(fā)[2005]84號）同時廢止。涉及中國人民銀行和國家外匯管理局其他文件中銀行間外匯市場交易匯價和外匯指定銀行掛牌匯價管理規(guī)定的有關事項以本通知為準。

二〇一〇年十一月十九日

第五篇：銀行間市場推出人民幣外匯即期詢價交易凈額清算業(yè)務

銀行間市場推出人民幣外匯即期詢價交易凈額清算業(yè)務

[]來源：2009-06-02 16:

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銀行間市場推出人民幣外匯即期詢價交易凈額清算業(yè)務

中國外匯交易中心2日宣布推出人民幣外匯即期詢價交易凈額清算業(yè)務，此項業(yè)務已于2009年6月1日在銀行間市場成功試運行。銀行間外匯市場21家做市商成為首批清算會員，并均順利參與了新業(yè)務的首日運行。

外匯交易中心表示，人民幣外匯即期詢價交易凈額清算業(yè)務以多邊凈額清算為基礎，對清算會員彼此之間達成的交易，中國外匯交易中心分別計算出每個清算會員同一清算日各幣種軋差后的應

收或應付資金，清算會員完成清算數據確認后，交易中心承繼交易雙方資金清算的權利義務，分別與清算會員進行資金清算。凈額清算可以降低清算處理量和資金占用量，有利于提高清算效率、降低清算成本；可以降低市場成員的對手方風險，進一步提高外匯市場流動性；通過風險管理方面的制度安排，有利于降低資金清算風險。

根據凈額清算業(yè)務的原則，交易中心與清算會員合作，完成了業(yè)務規(guī)則制定與協議簽署、系統開發(fā)與測試、業(yè)務培訓等前期準備工作，并選定中國建設銀行、中國銀行作為凈額清算業(yè)務的外匯結算銀行，交通銀行為外匯結算備份銀行，中國工商銀行為保證金結算銀行。

外匯交易中心表示，凈額清算業(yè)務試運行首日交易中心系統運行正常，清算的人民幣外匯即期詢價交易金額占市場交易總量的70％，軋差后的清算凈額占清算會員之間交易總量的32％，達到了預期的效果。（記者 秦媛娜）