第一篇：甘肅省2017年上半年期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題

甘肅省2017年上半年期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、下列關(guān)于投機(jī)的各項(xiàng)表述中，錯(cuò)誤的有__。A．投機(jī)者一般進(jìn)行實(shí)物交割

B．投機(jī)者的交易目的就是為了轉(zhuǎn)移或規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C．投機(jī)交易主要利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差獲取收益 D．期貨投機(jī)交易以較少資金作高速運(yùn)轉(zhuǎn)，以獲取較大利潤(rùn)為目的

2、期貨公司的交易保證金不足，期貨交易所未按規(guī)定通知期貨公司追加保證金的，由于行情向持倉(cāng)不利的方向變化導(dǎo)致期貨公司透支發(fā)生的擴(kuò)大損失，期貨交易所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過(guò)損失的（）。A．百分之六十 B．百分之八十 C．百分之二十 D．百分之四十

3、在美國(guó)期貨市場(chǎng)，助理中介(AP)為_(kāi)_介紹客戶。A．介紹經(jīng)紀(jì)商(IB)B．場(chǎng)內(nèi)經(jīng)紀(jì)人 C．商品基金經(jīng)理

D．期貨交易顧問(wèn)(CTA)

4、在期貨交易發(fā)達(dá)國(guó)家，期貨價(jià)格成為現(xiàn)貨交易的重要參考依據(jù)，也是國(guó)際貿(mào)易者研究世界市場(chǎng)行情的依據(jù)，這是期貨交易形成價(jià)格的（）特點(diǎn)。A．權(quán)威性 B．公開(kāi)性 C．預(yù)期性 D．連續(xù)性 5、7月份，大豆的現(xiàn)貨價(jià)格為5 040元/噸，某經(jīng)銷(xiāo)商打算在9月份買(mǎi)進(jìn)100噸大豆現(xiàn)貨，由于擔(dān)心價(jià)格上漲，故在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行套期保值操作，以5 030元/噸的價(jià)格買(mǎi)入100噸11月份大豆期貨合約。9月份時(shí)，大豆現(xiàn)貨價(jià)格升至5 060元/噸，期貨價(jià)格相應(yīng)升為5 080元/噸，該經(jīng)銷(xiāo)商買(mǎi)入100噸大豆現(xiàn)貨，并對(duì)沖原有期貨合約。則下列說(shuō)法正確的是__。A．該市場(chǎng)由正向市場(chǎng)變?yōu)榉聪蚴袌?chǎng) B．該市場(chǎng)上基差走弱30元/噸

C．該經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行的是賣(mài)出套期保值交易

D．該經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)際買(mǎi)入大豆現(xiàn)貨價(jià)格為5040元/噸

6、__的內(nèi)容和格式由中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)制定。A．《期貨交易效益說(shuō)明書(shū)》 B．《期貨經(jīng)紀(jì)合同》

C．《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)》 D．《(期貨經(jīng)紀(jì)合同)指引》

7、以下屬于持倉(cāng)費(fèi)的是__。A．運(yùn)輸費(fèi) B．存儲(chǔ)費(fèi) C．管理費(fèi) D．保險(xiǎn)費(fèi)

8、已知當(dāng)某種商品的均衡價(jià)格是1美元的時(shí)候，均衡交易量是1000單位?，F(xiàn)假定買(mǎi)者收入的增加使這種商品的需求增加了400單位，那么在新的均衡價(jià)格水平上，買(mǎi)者的購(gòu)買(mǎi)量是____ A：1000單位

B：多于1000單位但小于1400單位 C：1400單位 D：以上均不對(duì)

9、商品基金經(jīng)理(CPO)在投資管理方面的職責(zé)包括__。A．對(duì)商品交易顧問(wèn)(CTA)投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控 B．選擇基金主要成員 C．選擇基金的發(fā)行方式 D．決定基金投資方向

10、所謂金融期貨，是指以——作為標(biāo)的物的期貨合約 A：美元 B：國(guó)庫(kù)券 C：金融工具 D：股票

11、在我國(guó)，__具備直接與中國(guó)金融期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格。A．非結(jié)算會(huì)員 B．結(jié)算會(huì)員

C．普通機(jī)構(gòu)投資者 D．普通個(gè)人投資者 12、1977年。美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約在（）上市。A．芝加哥期貨交易所 B．芝加哥商業(yè)交易所 C．紐約期貨交易所 D．紐約商業(yè)交易所

13、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，持有5%以上股權(quán)的股東的或有負(fù)債應(yīng)當(dāng)?shù)陀趦糍Y產(chǎn)的（）。A．30% B．40% C．50% D．60%

14、短期國(guó)庫(kù)券期貨屬于（）。A．外匯期貨? B．股指期貨? C．利率期貨? D．商品期貨

15、期貨公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)不同派出機(jī)構(gòu)轄區(qū)變更住所的，應(yīng)當(dāng)在近內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄，未發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件． A：1年 B：2年 C：3年 D：5年

16、期貨公司借入次級(jí)債務(wù)的，可以將所借入的次級(jí)債務(wù)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的比例計(jì)入（）。A．凈資產(chǎn) B．凈資本 C．負(fù)債

D．流動(dòng)負(fù)債

17、一般情況下，當(dāng)黃大豆1號(hào)期貨合約的合約月份雙邊持倉(cāng)總量為50萬(wàn)手時(shí)，其交易保證金比例為_(kāi)_。A．合約價(jià)值的6% B．合約價(jià)值的5% C．合約價(jià)值的8% D．合約價(jià)值的3%

18、期貨公司制定投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施方案后，報(bào)__備案。A．中金所 B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C．公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

19、期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)以__為依據(jù)來(lái)制定本公司實(shí)施方案、建立相關(guān)工作制度。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定

B．《股指期貨投資者適當(dāng)性制度實(shí)施辦法(試行)》 C．交易所制定的投資者適當(dāng)性制度操作指引 D．中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定

20、期貨公司授權(quán)非本公司人員以本公司的名義從事期貨交易行為的，____應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的民事責(zé)任。A：期貨公司 B：期貨交易所 C：期貨業(yè)協(xié)會(huì) D：該人員本身

21、期貨公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立審查部門(mén)或者崗位，對(duì)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性進(jìn)行審查、稽核． A：結(jié)算 B：交易 C：合規(guī) D：法律

22、管理和使用的具體辦法由（）制定。A．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

B．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén) C．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國(guó)人民銀行 D．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

23、期貨經(jīng)紀(jì)公司高級(jí)管理人員在申請(qǐng)任職資格時(shí)，不要求必須提供的資料是（）。A．身份證復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 B．學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件并加蓋推薦公司公章

C．《期貨經(jīng)紀(jì)公司高級(jí)管理人員任職資格申請(qǐng)表》 D．人事部門(mén)的鑒定材料

24、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定“不得高于”一定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，其預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的（）。A．50% B．80% C．100% D．120%

25、下列屬于商品期貨的是（）。A．原油期貨? B．外匯期貨? C．利率期貨? D．國(guó)債期貨

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、期貨結(jié)算部門(mén)的作用是__。A．擔(dān)保交易履約 B．控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C．代理客戶買(mǎi)賣(mài)期貨合約 D．計(jì)算期貨交易盈虧

2、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的，期貨公司應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日向公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)書(shū)面報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明（）。A．原因

B．對(duì)公司的影響

C．解決問(wèn)題的具體措施 D．解決問(wèn)題的期限

3、期貨公司違反股指期貨投資者適當(dāng)性制度的，交易所可以對(duì)其采取的處理措施包括__。A．責(zé)令整改

B．暫停受理申請(qǐng)開(kāi)立新的交易編碼 C．暫?；蛘呦拗茦I(yè)務(wù)

D．調(diào)整或者取消會(huì)員資格

4、從事期貨交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵循以下哪些原則（）A．公開(kāi)原則 B．公平原則 C．公正原則

D．誠(chéng)實(shí)信用原則

5、期貨投機(jī)交易應(yīng)遵循以下__原則。A．確定投入的風(fēng)險(xiǎn)資本 B．制定交易計(jì)劃

C．充分了解現(xiàn)貨合約 D．確定獲利和虧損限度

6、有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定期貨經(jīng)紀(jì)合同無(wú)效（）。A．沒(méi)有從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的 B．未按客戶的交易指令入市交易的

C．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 D．違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的

7、期貨經(jīng)紀(jì)公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿10萬(wàn)元的，處10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。

A．將受托業(yè)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托，或者接受轉(zhuǎn)委托業(yè)務(wù) B．允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易 C．違反規(guī)定收取保證金，或者挪用保證金 D．從事期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)

8、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中遇到自身利益或相關(guān)方利益與投資者的利益發(fā)生沖突或可能發(fā)生沖突時(shí)，（）。A．以自身利益為首要出發(fā)點(diǎn)

B．必須及時(shí)向投資者披露發(fā)生沖突的可能性及有關(guān)情況 C．必須保證所在機(jī)構(gòu)的利益不會(huì)受到損害

D．當(dāng)無(wú)法避免時(shí)，應(yīng)當(dāng)確保投資者的利益得到公平的對(duì)待

9、期貨公司欺詐客戶的行為有__。A．挪用客戶保證金

B．允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易

C．不按照規(guī)定在期貨保證金存管理銀行開(kāi)立保證金賬戶

D．向客戶做獲利保證或者不按照規(guī)定向客戶出示《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)》

10、以下屬于CPO在投資管理方面職責(zé)的有__。A．制定投資目標(biāo) B．設(shè)計(jì)交易程序

C．確定投資組合中投資品種的范圍 D．對(duì)CTA投資風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控 11、1865年，芝加哥期貨交易所進(jìn)行了具有歷史意義的制度創(chuàng)新，從而促成了真正意義上的期貨交易的誕生。這些制度創(chuàng)新主要包括__。A．推出了標(biāo)準(zhǔn)化合約 B．實(shí)行了保證金制度 C．引入了遠(yuǎn)期合同 D．成立了結(jié)算協(xié)會(huì)

12、在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)因大量農(nóng)產(chǎn)品集中在較短時(shí)間內(nèi)上市，基差會(huì)__。A．?dāng)U大 B．縮小 C．不變 D．不確定

13、在規(guī)定交割期限內(nèi)，__視為違約。A．賣(mài)方未交付有效標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單 B．買(mǎi)方未解付貨款或解付不足 C．賣(mài)方的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單是他人轉(zhuǎn)讓所得 D．買(mǎi)方頭寸過(guò)大

14、期貨公司進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警期的情況下，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)和評(píng)估后可采取的措施有（）。

A．向公司出具警示函，并抄送其全體股東

B．對(duì)公司高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)管談話，要求其優(yōu)化公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)水平C．要求公司進(jìn)行重大業(yè)務(wù)決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)至少提前5個(gè)工作日向公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)送臨時(shí)報(bào)告，說(shuō)明有關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的影響

D．責(zé)令公司增加內(nèi)部合規(guī)檢查的頻率，并提交合規(guī)檢查報(bào)告

15、目前紐約商業(yè)交易所是世界上最具影響力的能源產(chǎn)品交易所，上市的品種有__。A．原油 B．汽油 C．丙烷 D．取暖油

16、下列屬于期貨公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管措施的有。A：設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官制度 B：控制客戶信用風(fēng)險(xiǎn)

C：嚴(yán)格執(zhí)行保證金和追加保證金制度 D：嚴(yán)格經(jīng)營(yíng)管理

17、金融期貨中逼倉(cāng)行情難以發(fā)生的原因是__。A．金融現(xiàn)貨市場(chǎng)是一個(gè)龐大的市場(chǎng) B．存在強(qiáng)大的期現(xiàn)套利力量

C．一些實(shí)行現(xiàn)金交割的金融期貨合約最后的交割價(jià)就是當(dāng)時(shí)的現(xiàn)貨價(jià) D．一些實(shí)行現(xiàn)金交割的金融期貨具有一個(gè)強(qiáng)制收斂的保證制度

18、下列關(guān)于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生價(jià)格的說(shuō)法，正確的有__。

A．交易系統(tǒng)分別對(duì)所有有效的買(mǎi)入申報(bào)按申報(bào)價(jià)由高到低的順序排列，申報(bào)價(jià)相同的按照申報(bào)量排列

B．交易系統(tǒng)分別對(duì)所有有效的賣(mài)出申報(bào)按申報(bào)價(jià)由低到高的順序排列，申報(bào)價(jià)相同的按照申報(bào)量排序

C．交易系統(tǒng)逐步將排在前面的買(mǎi)入申報(bào)和賣(mài)出申報(bào)配對(duì)成交，直到不能成交為止

D．開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)中的未成交申報(bào)單自動(dòng)參與開(kāi)市后競(jìng)價(jià)交易

19、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)、期貨交易所依法對(duì)期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行____管理。A：監(jiān)督 B：垂直 C：自律 D：行政

20、趨勢(shì)類指標(biāo)包括__。A．KDJ指標(biāo)

B．威廉指標(biāo)(WMS%R)C．移動(dòng)平均線(MA)D．平滑異同移動(dòng)平均線(MACD)

21、在正向市場(chǎng)上，基差為_(kāi)___ A：正值 B：負(fù)值 C：零

D：無(wú)窮大

22、投資者金融類資產(chǎn)包括__。A．銀行存款 B．期貨權(quán)益 C．黃金

D．理財(cái)產(chǎn)品(計(jì)劃)

23、期貨公司因嚴(yán)重違法違規(guī)或者風(fēng)險(xiǎn)控制不力等導(dǎo)致保證金出現(xiàn)缺口的，證監(jiān)會(huì)可以采取以下措施． A：吊銷(xiāo)期貨業(yè)務(wù)許可證 B：提示 C：責(zé)令改正

D：責(zé)令停業(yè)整頓

24、下列選項(xiàng)中屬于期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的是。A：協(xié)助客戶建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度

B：制作、提供研究分析報(bào)告或者資訊信息的研究分析服務(wù) C：為客戶設(shè)計(jì)套期保值業(yè)務(wù) D：擬定期貨交易策略

25、自被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為不適當(dāng)人選之日起2年內(nèi)，任何期貨公司不得任用該人員擔(dān)任______。A．董事

B．法定代表人 C．監(jiān)事

D．營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人

第二篇：2017年甘肅省期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題

2017年甘肅省期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、投資策略的分析中必須包括，否則，就不是完整的策略 A：基本分析 B：技術(shù)分析 C：風(fēng)險(xiǎn)管理 D：止損止盈

2、某投資者在5 月2 日以20 美元/噸的權(quán)利金買(mǎi)入9 月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140 美元/噸的小麥看漲期權(quán)和約，同時(shí)以10 美元/噸的權(quán)利金買(mǎi)入一張9 月份到期的執(zhí)行價(jià)格為130 美元/噸的小麥看跌期權(quán)，9 月份時(shí)，相關(guān)期貨和約價(jià)格為150 美元/噸，請(qǐng)計(jì)算該投資人的投資結(jié)果(每張和約1 噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì))A：10 B：20 C：30 D：40

3、期貨公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)（）。A．每日風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 B．每周風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 C．月度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 D．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表

4、具有期貨等金融或者法律、會(huì)計(jì)專業(yè)碩士研究生以上學(xué)歷的人員，申請(qǐng)期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格的，從事除期貨以外的其他金融業(yè)務(wù)，或者法律、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的年限可以放寬__年。A．1 B．2 C．3 D．5

5、也叫平衡交易量 A：DMI B：RSI C：OBV D：PSY

6、召開(kāi)會(huì)員大會(huì)，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)（）日前通知會(huì)員。A．5 B．10 C．15 D．30

7、期貨公司應(yīng)當(dāng)設(shè)（），對(duì)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。A．總經(jīng)理 B．董事長(zhǎng) C．監(jiān)事

D．首席風(fēng)險(xiǎn)官

8、下跌趨勢(shì)是指一系列較低的低點(diǎn)和一系列較低的高點(diǎn),下跌趨勢(shì)在被突破之前是完整的

A：前一個(gè)低點(diǎn) B：前一個(gè)高點(diǎn) C：歷史低點(diǎn) D：歷史高點(diǎn)

9、期貨投資基金制定的風(fēng)險(xiǎn)控制基本原則有__。A．回避 B．減少 C．轉(zhuǎn)移 D．共擔(dān)

10、中長(zhǎng)期國(guó)債期貨采取__報(bào)價(jià)法。A．價(jià)格 B．指數(shù) C．差額 D．百分比

11、下列關(guān)于國(guó)際期貨市場(chǎng)發(fā)展的說(shuō)法，不正確的是__。A．國(guó)際期貨市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)歷了從金融期貨到商品期貨的過(guò)程 B．金融期貨后來(lái)居上，期貨期權(quán)方興未艾

C．出現(xiàn)了天氣期貨、GDP指數(shù)期貨等期貨品種 D．各個(gè)品種、各個(gè)市場(chǎng)間相互促進(jìn)，共同發(fā)展

12、下列屬于短期利率期貨的有__。A．短期國(guó)庫(kù)券期貨

B．歐洲美元定期存款單期貨 C．商業(yè)票據(jù)期貨 D．定期存單期貨

13、期貨交易所宣布進(jìn)入異常情況并決定暫停交易的，暫停交易的期限不得超過(guò)（）個(gè)交易日，但經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)延長(zhǎng)的除外。A．2 B．3 C．5 D．10

14、利率期貨種類繁多，按照合約標(biāo)的的期限，可分為短期利率期貨和長(zhǎng)期利率期貨兩大類。下列屬于短期利率期貨的有__。A．商業(yè)票據(jù)期貨 B．國(guó)債期貨

C．歐洲美元定期存款期貨 D．資本市場(chǎng)利率期貨

15、某交易者在1月30日買(mǎi)入1手9月份銅合約，價(jià)格為19520元/噸，同時(shí)賣(mài)出1手11月份銅合約，價(jià)格為19570元/噸，5月30日該交易者賣(mài)出1手9月份銅合約，價(jià)格為19540元/噸，同時(shí)以較高價(jià)格買(mǎi)入1手11月份銅合約，已知其在整個(gè)套利過(guò)程中凈虧損100元，且交易所規(guī)定，1手=5噸，試推算5月30日的11月份銅合約價(jià)格是______元/噸。A．18610 B．19610 C．18630 D．19640

16、聘用期貨從業(yè)人員的期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員有違規(guī)行為的，應(yīng)當(dāng)在____個(gè)工作日內(nèi)向協(xié)會(huì)報(bào)告。A：5 B：7 C：10 D：15

17、是指利用相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約之間的價(jià)差變化，在相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約上進(jìn)行方向相反的交易，以期價(jià)差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為。A：套利 B：套期保值 C：投機(jī) D：投資

18、客戶的保證金應(yīng)當(dāng)與期貨公司的自有資產(chǎn)（）。A．相互混合、統(tǒng)一管理 B．相互獨(dú)立、分級(jí)管理 C．相互獨(dú)立、分別管理 D．相互混合、分級(jí)管理

19、持倉(cāng)費(fèi)包括為擁有或保留商品、資產(chǎn)等支付的__。A．交易手續(xù)費(fèi) B．倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) C．保險(xiǎn)費(fèi) D．利息

20、只取得金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格的期貨公司，可以向期貨交易所申請(qǐng)（）資格。A．非結(jié)算會(huì)員 B．全面結(jié)算會(huì)員 C．特別結(jié)算會(huì)員 D．一般結(jié)算會(huì)員

21、根據(jù)期貨投資者人市目的的不同，可將期貨投資者分為_(kāi)_。A．期貨套利者 B．期貨投機(jī)者 C．風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者 D．套期保值者

22、反向市場(chǎng)牛市套利的市場(chǎng)特征有__。A．現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格 B．只要價(jià)差擴(kuò)大，就可獲利 C．獲利潛力巨大，風(fēng)險(xiǎn)有限

D．遠(yuǎn)期合約價(jià)格相對(duì)于近期合約漲幅較小

23、期貨交易所的高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)具備要求的條件。A：股東大會(huì) B：中國(guó)證監(jiān)會(huì) C：期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D：期貨保證金安全存管監(jiān)控

24、下列關(guān)于期貨居間人的說(shuō)法，正確的有__。A．居間人隸屬于期貨公司

B．居間人不是期貨公司所訂立期貨經(jīng)紀(jì)合同的當(dāng)事人 C．期貨公司的在職人員不可以成為本公司的居間人

D．期貨公司的在職人員可以成為其他期貨公司的居間人

25、期貨市場(chǎng)具有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能，這主要是因?yàn)開(kāi)_。A．在期貨市場(chǎng)上可以進(jìn)行套期保值操作 B．期貨市場(chǎng)具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能 C．期貨市場(chǎng)是有組織的規(guī)范化的市場(chǎng)

D．期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)走勢(shì)具有“趨同性”

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》，（）的，予以公開(kāi)通報(bào)批評(píng)。

A．情節(jié)嚴(yán)重 B．情節(jié)較輕

C．并造成嚴(yán)重后果 D． 未造成嚴(yán)重后果

2、對(duì)沖基金是一種投資基金，其區(qū)別于共同基金的自身特點(diǎn)的有__。

A．除投資傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場(chǎng)外，它還大量投資于金融衍生品市場(chǎng) B．大量運(yùn)用賣(mài)空機(jī)制，并且大量使用信貸杠桿進(jìn)行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)操作

C．往往采取私募合伙的形式 D．往往采取公募形式

3、某投資者在4月15日準(zhǔn)備將在6月10日用300萬(wàn)元投資A、B、C三種股票。三種股票的價(jià)格分別是20元、25元和50元，分別投資5萬(wàn)股、4萬(wàn)股和2萬(wàn)股。該投資者對(duì)這三種股票看漲。于是通過(guò)股指期貨進(jìn)行套期保值。6月份到期的股指期貨現(xiàn)在為1500點(diǎn)，每點(diǎn)乘數(shù)為100元。如果A、B、C三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3、0.8，那么該投資者應(yīng)該買(mǎi)入（）份股指期貨。A．20 B．24 C．15 D．10

4、根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督指標(biāo)管理試行辦法》，期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括__。

A．流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比例 B．資產(chǎn)負(fù)債率 C．凈資產(chǎn)

D．規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金要求

5、期貨公司的董事會(huì)除應(yīng)當(dāng)行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行（）職責(zé)。

A．研究制定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求 B．研究制定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求 D．審議并決定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度

6、股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)有__。A．以現(xiàn)金交收和結(jié)算 B．以小搏大 C．套期保值 D．投機(jī)

7、期貨公司接受客戶委托為其進(jìn)行期貨交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先向客戶出示__。A．營(yíng)業(yè)執(zhí)照 B．授權(quán)委托書(shū)

C．責(zé)任自負(fù)承諾書(shū) D．風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)

8、下列金融期貨合約中，由CBOT推出的有__。A．3個(gè)月歐洲美元定期存款合約 B．美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約 C．政府國(guó)民抵押協(xié)會(huì)抵押憑證 D．DJIA指數(shù)期貨合約

9、以下關(guān)于投機(jī)對(duì)價(jià)格的影響說(shuō)法正確的是 A：買(mǎi)漲不買(mǎi)跌是人們的一種普遍的心理

B：當(dāng)市場(chǎng)處于熊市時(shí)，消費(fèi)者的投機(jī)心理很讓價(jià)格繼續(xù)下跌 C：與中小投機(jī)者相比，大投機(jī)商引發(fā)期價(jià)漲跌的能量更大

D：大投機(jī)商如果過(guò)度投機(jī)，很可能導(dǎo)致期貨價(jià)格的國(guó)家隊(duì)理性漲跌

10、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是__。A．有兩個(gè)相同高度的高點(diǎn) B．有兩個(gè)相同高度的低點(diǎn) C．向下突破頸線 D．向上突破頸線

11、下列情形中，中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其派出機(jī)構(gòu)可以作出終止審查的決定的是（）。A．申請(qǐng)人依法解散 B．申請(qǐng)人撤回申請(qǐng)材料

C．?dāng)M任人死亡或者喪失行為能力

D．申請(qǐng)人未在規(guī)定期限內(nèi)針對(duì)反饋意見(jiàn)作出進(jìn)一步說(shuō)明、解釋

12、期貨公司變更注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核，期貨公司應(yīng)當(dāng)確保提交的模擬計(jì)算的變更注冊(cè)資本后的（）滿足風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。A．現(xiàn)金流量表 B．資產(chǎn)負(fù)債表 C．凈資本

D．其他財(cái)務(wù)指標(biāo)

13、會(huì)員制期貨交易所章程應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)不包括____ A：會(huì)員的權(quán)利和義務(wù) B：會(huì)員資格及其管理辦法 C：對(duì)會(huì)員的紀(jì)律處分 D：對(duì)會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)辦法

14、以下統(tǒng)計(jì)指標(biāo)中，哪些越小，說(shuō)明模型越精確 A：對(duì)數(shù)似然值 B：DW統(tǒng)計(jì)量 C：AIC值 D：SC值

15、下列關(guān)于圓弧頂?shù)恼f(shuō)法正確的是__。A．圓弧形成的時(shí)間與其反轉(zhuǎn)的力度成反比 B．形成過(guò)程中成交量是兩頭多中間少 C．它的形成與機(jī)構(gòu)大戶炒作的相關(guān)性高

D．它的形成時(shí)間相當(dāng)于一個(gè)頭肩形態(tài)形成的時(shí)間 16、100000美元面值的3個(gè)月期國(guó)債，按照8%的年貼現(xiàn)率發(fā)行，則下列敘述正確的是__。

A．3個(gè)月貼現(xiàn)率為2% B．發(fā)行價(jià)為92000美元 C．發(fā)行價(jià)為98000美元 D．實(shí)際收益率為8%

17、會(huì)員制期貨交易所理事會(huì)根據(jù)需要可以設(shè)立的專門(mén)委員會(huì)包括． A：監(jiān)察委員會(huì) B：財(cái)務(wù)委員會(huì) C：調(diào)解委員會(huì) D：結(jié)算委員會(huì)

18、下列屬于期貨從業(yè)人員不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的是（）。

A．在投資者不知情的情況下給投資者代理人或介紹人返還傭金

B．采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，或利用與有關(guān)組織的關(guān)系進(jìn)行業(yè)務(wù)壟斷

C．貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、期貨從業(yè)人員

D．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽(yù)

19、下面屬于黃金需求體系內(nèi)容的是 A：首飾用金 B：工業(yè)用金 C：金條投資 D：ETF投資

20、關(guān)于強(qiáng)行平倉(cāng)，下列說(shuō)法正確的是（）。

A．甲期貨公司違規(guī)超倉(cāng)而被期貨交易所強(qiáng)行平倉(cāng)，因此造成的損失，由甲自行承擔(dān)

B．乙客戶交易保證金不足，應(yīng)當(dāng)自行平倉(cāng)而未平倉(cāng)，因此造成的損失，由乙自行承擔(dān) C．丙期貨公司交易保證金不足，應(yīng)當(dāng)自行平倉(cāng)而未平倉(cāng)，因此造成的擴(kuò)大損失，由丙自行承擔(dān)

D．丁客戶符合強(qiáng)行平倉(cāng)的條件，戊期貨公司對(duì)其進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)，但平倉(cāng)數(shù)額顯著超出了客戶需追加的保證金數(shù)額。對(duì)丁因超量平倉(cāng)引起的損失，由丁自行承擔(dān)

21、從事期貨交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵循的原則． A：公開(kāi) B：公平C：公正

D：誠(chéng)實(shí)信用

22、某期貨公司在客戶開(kāi)發(fā)過(guò)程中向投資者劉某承諾期貨投資包賺不賠，而且在劉某正式開(kāi)戶前沒(méi)有向劉某出示任何有關(guān)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)明。那么該期貨公司違犯了下列哪些規(guī)定（）

A．在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中與客戶約定分享利益、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) B．向客戶做獲利保證

C．不按規(guī)定向客戶出示風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)

D．有關(guān)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他欺詐客戶的行為

23、期貨公司__的近親屬在期貨公司從事期貨交易，需要報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。

A．普通員工 B．高級(jí)管理人員 C．董事 D．監(jiān)事

24、以下對(duì)于市場(chǎng)研究報(bào)告撰寫(xiě)的要求，正確的有 A：要有明確的調(diào)研目的

B：調(diào)研和搜集的材料要真實(shí)、準(zhǔn)確和典型 C：講究方法，體現(xiàn)科學(xué)性

D：要講究時(shí)效，及時(shí)發(fā)揮報(bào)告作用，提高投資收益

25、根據(jù)期貨市場(chǎng)遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格和近期月份合約價(jià)格之間的關(guān)系，可分為_(kāi)_。A．正向市場(chǎng) B．牛市市場(chǎng) C．熊市市場(chǎng) D．反向市場(chǎng)

第三篇：甘肅省2016年期貨從業(yè)資格：期貨交易所管理辦法考試題

甘肅省2016年期貨從業(yè)資格：期貨交易所管理辦法考試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、在會(huì)員制期貨交易所中，是負(fù)責(zé)期貨交易所日常經(jīng)營(yíng)管理工作的高級(jí)管理人員。A：董事 B：理事 C：監(jiān)事 D：總經(jīng)理

2、是期貨市場(chǎng)區(qū)別于其他投資工具的主要標(biāo)志，也是期貨市場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)的最主要原因。

A：期貨價(jià)格的波動(dòng)性

B：期貨交易者的非理性投機(jī) C：期貨的對(duì)抗性交易 D：期貨交易的杠桿效應(yīng)

3、若需求曲線為正雙曲線，則商品價(jià)格的下降將引起買(mǎi)者在商品上的總花費(fèi)____ A：增加 B：減少 C：不變

D：上述均可能

4、某期貨交易所會(huì)員現(xiàn)有可流通的國(guó)債刪萬(wàn)元，該會(huì)員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實(shí)有貨幣資金60萬(wàn)元，則該會(huì)員有價(jià)證券充抵保證金的金額不得高于__萬(wàn)元。A．200 B．50 C．160 D．240

5、過(guò)度投機(jī)行為不會(huì)__。A．拉大供求缺口 B．破壞供求關(guān)系 C．減緩價(jià)格波動(dòng) D．加大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

6、影響商品需求量的因素有（）。A．商品的價(jià)格 B．消費(fèi)者的收入 C．消費(fèi)者的偏好 D．消費(fèi)者的預(yù)期

7、RSI取值為時(shí)，說(shuō)明市場(chǎng)處于極強(qiáng)行情。A：88 B：77 C：55 D：22

8、下列關(guān)于股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與股指期貨的說(shuō)法，正確的有__。A．投資組合可以降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但無(wú)法降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B．發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，各種股票的市場(chǎng)價(jià)格會(huì)向同一方向變動(dòng)

C．具體交易時(shí)，股指期貨合約的價(jià)值是用指數(shù)的點(diǎn)數(shù)乘以某一既定的貨幣金額 D．通過(guò)股指期貨可以降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

9、根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》，由中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)制訂期貨從業(yè)人員自律管理辦法，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的事項(xiàng)有__。A．從業(yè)資格考試 B．執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則 C．紀(jì)律懲戒

D．后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)

10、下列關(guān)于期貨交易結(jié)算所的論述，正確的有__。

A．結(jié)算所是期貨交易的專門(mén)清算機(jī)構(gòu)，通常附屬于交易所，但又以獨(dú)立的公司形式組建

B．所有的期貨交易都必須通過(guò)結(jié)算會(huì)員由結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行，而不是由交易雙方直接交割清算

C．結(jié)算所通常采取公司制

D．結(jié)算所實(shí)行無(wú)負(fù)債的每周結(jié)算制度

11、歐洲美元期貨合約是一種。A：短期利率期貨合約 B：中期利率期貨合約 C：長(zhǎng)期利率期貨合約 D：中長(zhǎng)期利率期貨合約

12、期貨交易成本是在期貨交易過(guò)程中發(fā)生和形成的交易者必須支付的費(fèi)用，主要包括__。A．傭金

B．交易手續(xù)費(fèi)

C．保證金所占用資金而應(yīng)付的利息 D．生產(chǎn)時(shí)的管理費(fèi)用

13、認(rèn)為金融市場(chǎng)中的價(jià)格包含了一切信息，因而在任何時(shí)間的證券或期貨價(jià)格均可以看作為價(jià)值的最優(yōu)估計(jì) A：有效市場(chǎng)假說(shuō) B：行為金融學(xué)理論 C：隨機(jī)走勢(shì)理論 D：套利定價(jià)理論

14、以下有關(guān)需求法則說(shuō)法錯(cuò)誤的是__。A．商品價(jià)格越高，需求量就越小 B．收入增加導(dǎo)致對(duì)商品需求量的增加

C．互補(bǔ)商品中，一種商品價(jià)格的下降會(huì)引起另一種商品的需求量減少 D．預(yù)期某商品會(huì)上漲時(shí)，該商品的需求會(huì)增加

15、期貨公司會(huì)員為投資者向交易所申請(qǐng)開(kāi)立交易編碼的時(shí)間距投資者通過(guò)知識(shí)測(cè)試的時(shí)間不得超過(guò)（）。A．1個(gè)月 B．2個(gè)月 C．3個(gè)月 D．4個(gè)月

16、以下關(guān)于期現(xiàn)套利說(shuō)法，正確的有__。

A．期現(xiàn)套利是指在期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)同時(shí)進(jìn)行反向交易 B．期現(xiàn)套利不屬于嚴(yán)格意義的套利交易

C．期現(xiàn)套利有助于期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的合理的價(jià)格關(guān)系 D．期現(xiàn)套利關(guān)注的是不同期貨市場(chǎng)之間的價(jià)差

17、金融期貨的三大種類中，最早產(chǎn)生的是______。A．股指期貨 B．外匯期貨 C．股票期貨 D．利率期貨 18、2008年A期貨交易所的手續(xù)費(fèi)收入為2000萬(wàn)元，那么該交易所應(yīng)提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是（）。A．500萬(wàn)元 B．400萬(wàn)元 C．300萬(wàn)元 D．200萬(wàn)元

19、期貨公司在為客戶開(kāi)立賬戶前，應(yīng)當(dāng)向客戶出示（）。A．期貨交易利潤(rùn)說(shuō)明書(shū) B．期貨交易收益承諾書(shū) C．期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū) D．期貨交易風(fēng)險(xiǎn)免責(zé)書(shū)

20、原先1美元兌換102.25日元，現(xiàn)在1美元兌換101.25日元，則（）。A．美元貶值 B．日元貶值

C．對(duì)美元而言是直接標(biāo)價(jià)法 D．對(duì)日元而言是直接標(biāo)價(jià)法

21、下列哪幾種形態(tài)的反轉(zhuǎn)深度和高度是可測(cè)的__ A．三重頂(底)形 B．頭肩頂(底)形 C．雙重頂(底)形 D．圓弧形態(tài)

22、當(dāng)買(mǎi)賣(mài)雙方均為新交易者，交易對(duì)雙方來(lái)說(shuō)均為開(kāi)新倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量__。A．上升 B．下降 C．不變

D．先升后降

23、在期貨市場(chǎng)中。套期保值能夠?qū)崿F(xiàn)基于的原理有（）。A．現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)一致 B．現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)的基差等于零 C．現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)不一致

D．當(dāng)期貨合約臨近交割時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格趨于一致

24、對(duì)于11DPE價(jià)格走勢(shì)而言，____是關(guān)鍵。A：農(nóng)膜及包裝膜需求

B：房地產(chǎn)、建材行業(yè)景氣狀況 C：聚酯增長(zhǎng)

D：化纖紡織品增長(zhǎng)

25、客戶下達(dá)的交易指令數(shù)量和買(mǎi)賣(mài)方向明確，沒(méi)有有效期限的，沒(méi)有開(kāi)平倉(cāng)方向的，應(yīng)當(dāng)視為（）交易。A．平倉(cāng) B．開(kāi)倉(cāng) C．無(wú)效

D．等待進(jìn)一步指示

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、當(dāng)判斷基差風(fēng)險(xiǎn)大于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)時(shí)____ A：仍應(yīng)避險(xiǎn) B：不應(yīng)避險(xiǎn)

C：可考慮局部避險(xiǎn) D：無(wú)所謂

2、下列關(guān)于期貨交易保證金的說(shuō)法，正確的有__。A．保證金水平一般以合約價(jià)值的一定百分比來(lái)表示 B．在正常情況下，交易保證金率通常為5%～10% C．交易保證金率的高低直接關(guān)系到期貨交易杠桿效應(yīng)的大小 D．降低交易保證金率可以提高投機(jī)者參與的積極性

3、期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)根據(jù)____統(tǒng)一編制的試卷對(duì)投資者進(jìn)行測(cè)試。A：交易所 B：證監(jiān)會(huì)

C：期貨業(yè)協(xié)會(huì) D：期貨考試機(jī)構(gòu)

4、以下關(guān)于賣(mài)出看跌期權(quán)買(mǎi)期保值策略說(shuō)法正確的有

A：此策略適用于相關(guān)商品價(jià)格可能保持相對(duì)穩(wěn)定，或預(yù)期的價(jià)格下跌幅度很小時(shí)

B：此策略適用于相關(guān)商品價(jià)格波動(dòng)幅度比較大時(shí)

C：采用策略，通過(guò)賣(mài)出一個(gè)看跌期權(quán)，從買(mǎi)方收取權(quán)利金，并利用此款為今后的交易保值

D：一旦相關(guān)商品的價(jià)格跌至期權(quán)執(zhí)行價(jià)格以下時(shí)，該看跌期權(quán)賣(mài)方也可能面臨買(mǎi)方要求對(duì)期權(quán)履約的風(fēng)險(xiǎn)隱患

5、交易所有權(quán)對(duì)會(huì)員持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)的情況有__。

A．會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的 B．會(huì)員保證金余額不足，但在規(guī)定時(shí)限內(nèi)已補(bǔ)足保證金的 C．持倉(cāng)量超出其限倉(cāng)規(guī)定的

D．因違規(guī)受到交易所強(qiáng)行平倉(cāng)處罰的

6、下列關(guān)于期貨投機(jī)者的說(shuō)法，正確的有__。

A．期貨投機(jī)者試圖預(yù)測(cè)商品價(jià)格未來(lái)走勢(shì)，甘愿利用自己的資金去冒險(xiǎn) B．期貨投機(jī)者利用期貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) C．期貨投機(jī)者不斷買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出期貨合約，期望從價(jià)格波動(dòng)中獲取利潤(rùn) D．當(dāng)投機(jī)者預(yù)測(cè)標(biāo)的物價(jià)格將要上漲，就擇機(jī)買(mǎi)進(jìn)期貨合約

7、題干：期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的替代作用，使期貨交易能夠以獨(dú)有的__方式免除合約履約義務(wù)。A．實(shí)物交割 B．現(xiàn)金結(jié)算交割 C．對(duì)沖平倉(cāng) D．套利投機(jī)

8、移動(dòng)平均線的特點(diǎn)有__。A．追蹤趨勢(shì) B．超前性 C．波動(dòng)性

D．助漲助跌性

9、下列選項(xiàng)中，屬于能源期貨的標(biāo)的資產(chǎn)的有 A：原油 B：汽油 C：天然氣 D：玉米

10、多頭投機(jī)者建倉(cāng)后，如果市場(chǎng)行情與預(yù)料的相反，可以采取__策略。A．平均賣(mài)高 B．金字塔式買(mǎi)入 C．平均買(mǎi)低 D．買(mǎi)低賣(mài)高

11、我國(guó)期貨經(jīng)紀(jì)公司不能夠____ A：對(duì)客戶賬戶進(jìn)行管理，控制交易風(fēng)險(xiǎn) B：保證客戶取得利潤(rùn) C：充當(dāng)客戶的交易顧問(wèn)

D：為客戶提供期貨市場(chǎng)信息

12、承擔(dān)期貨市場(chǎng)微觀管理職責(zé)的是____ A：期貨交易所 B：期貨業(yè)協(xié)會(huì) C：中國(guó)證監(jiān)會(huì) D：中國(guó)國(guó)務(wù)院

13、某交易者預(yù)計(jì)大豆期貨價(jià)格會(huì)上升，故買(mǎi)入10手11月份大豆期貨合約，此后該大豆期貨價(jià)格上升，若此交易者要進(jìn)行金字塔式操作，應(yīng)__。A．賣(mài)出現(xiàn)有的11月份大豆期貨合約10手 B．買(mǎi)入11月份大豆期貨合約20手

C．賣(mài)出現(xiàn)有的11月份大豆期貨合約7手 D．買(mǎi)入11月份大豆期貨合約5手

14、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是__。A．執(zhí)行價(jià)格 B．權(quán)利金 C．到期時(shí)間 D．期權(quán)的價(jià)格 15、2007年，位居全球成交量前三名的期貨交易所有__。A．芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán) B．韓國(guó)交易所

C．歐洲期貨交易所 D．東京工業(yè)品交易所

16、確定研究周期，研究者可以模擬商品的特點(diǎn)確定周期的時(shí)間跨度，可以是等 A：天 B：周 C：月 D：季

17、期貨公司會(huì)員工作人員對(duì)違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任的，交易所可以對(duì)其__。A．書(shū)面警示 B．行政處罰 C．公開(kāi)譴責(zé) D．通報(bào)批評(píng)

18、期貨公司的在失蹤、死亡、喪失行為能力等特殊情形下不能履行職責(zé)的，期貨公司可以按照公司章程等規(guī)定臨時(shí)決定由符合相應(yīng)任職資格條件的人員代為履行職責(zé)。A：董事長(zhǎng) B：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 C：總經(jīng)理

D：營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人

19、公司制期貨交易所監(jiān)事會(huì)行使下列（）職權(quán)。A．檢查期貨交易所財(cái)務(wù)

B．監(jiān)督期貨交易所董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)行為 C．向股東大會(huì)會(huì)議提出提案

D．期貨交易所章程規(guī)定的其他職權(quán)

20、關(guān)于期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值，正確的說(shuō)法是__。A．指立即履行期權(quán)合約時(shí)可以獲得的總利潤(rùn)

B．內(nèi)涵價(jià)值為正、為負(fù)還是為零決定了期權(quán)權(quán)利金的大小 C．實(shí)質(zhì)期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值一定大于虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值 D．兩平期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值一定小于虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值

21、蝶式套利的特點(diǎn)是（）。

A．蝶式套利的實(shí)質(zhì)是跨交割月份的套利活動(dòng)

B．蝶式套利由兩個(gè)方向相反的跨期套利構(gòu)成，一個(gè)賣(mài)空套利和一個(gè)買(mǎi)空套利 C．連結(jié)兩個(gè)跨期套利的紐帶是居中月份合約的期貨合約 D．在合約數(shù)量上，居中月份合約等于兩旁月份合約之和

22、期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場(chǎng)內(nèi)的交易情況編制（），并及時(shí)公布。A．周報(bào)表 B．月報(bào)表 C．季度報(bào)表 D．年報(bào)表

23、期貨公司及其營(yíng)業(yè)部有下列（）情形之一的，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》第71條處罰。A．違反有價(jià)證券充抵保證金的有關(guān)規(guī)定

B．拒不配合、阻礙或者破壞中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理 C．發(fā)布虛假?gòu)V告或者進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易

D．不按照規(guī)定變更或者撤銷(xiāo)期貨保證金賬戶，或者不按照規(guī)定的方式向客戶披露期貨保證金賬戶信息

24、某投資者買(mǎi)入11月份大豆期貨合約10手(1手=10噸)，成交價(jià)格為4000元/噸，市場(chǎng)上該合約價(jià)格上漲到4 050元/噸時(shí)，該投資者可采取的交易行為有__。A．若該投資者預(yù)測(cè)該合約價(jià)格將下跌，則可買(mǎi)入6手該合約，以降低平均成本 B．若該投資者預(yù)測(cè)該合約價(jià)格將下跌，則可賣(mài)出10手該合約，以獲取現(xiàn)有利潤(rùn)

C．若該投資者預(yù)測(cè)該合約價(jià)格將繼續(xù)上漲，可買(mǎi)入8手該合約，以擴(kuò)大盈利 D．若該投資者預(yù)測(cè)該合約價(jià)格將繼續(xù)上漲，可買(mǎi)入12手該合約，當(dāng)持有合約總量達(dá)到一定程度后再分次逐步遞減賣(mài)出合約

25、《期貨交易管理?xiàng)l例》明確禁止的行為有（）。A．欺詐 B．內(nèi)幕交易

C．操縱期貨交易價(jià)格 D．變相期貨交易

第四篇：2016年吉林省期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題

2016年吉林省期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，具備任職資格的高級(jí)管理人員不少于（）人。A．3 B．5 C．7 D．15

2、在下列國(guó)家中，__有玉米期貨交易。A．日本 B．阿根廷 C．法國(guó) D．南非

3、下列關(guān)于期貨合約每日價(jià)格最大波動(dòng)限制的說(shuō)法，正確的有__。

A．每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度

B．漲跌停板一般是以合約上一交易日的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)確定的

C．商品價(jià)格波動(dòng)越劇烈，商品期貨合約的每日停板額應(yīng)設(shè)置得越小 D．超過(guò)漲跌幅度的報(bào)價(jià)視為無(wú)效，不能成交

4、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據(jù)規(guī)定，該人應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨公（）負(fù)責(zé)。A．董事會(huì) B．股東大會(huì) C．監(jiān)事會(huì)

D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

5、期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)的期貨從業(yè)人員不得有以下哪些行為_(kāi)_ A．為客戶設(shè)計(jì)投資方案

B．對(duì)投資方案的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估 C．代理客戶從事期貨交易

D．利用傳播媒介提供、傳播虛假或者誤導(dǎo)客戶的信息

6、下列選項(xiàng)中，不屬于技術(shù)分析手段的是______。A．價(jià)格 B．供給量 C．交易量 D．持倉(cāng)量

7、下列關(guān)于期貨交易和遠(yuǎn)期交易的說(shuō)法，不正確的是__。

A．期貨交易對(duì)象是標(biāo)準(zhǔn)化合約，遠(yuǎn)期交易對(duì)象是交易雙方私下協(xié)商達(dá)成的非標(biāo)準(zhǔn)化合約

B．期貨交易和遠(yuǎn)期交易均有按照成交合約價(jià)值的一定比例向買(mǎi)賣(mài)雙方收取保證金的制度

C．期貨交易有到期交割與對(duì)沖平倉(cāng)兩種履約方式，遠(yuǎn)期交易主要采用商品交收方式

D．遠(yuǎn)期交易較期貨交易有更高的信用風(fēng)險(xiǎn)

8、下列關(guān)于衍生品場(chǎng)內(nèi)交易和場(chǎng)外交易的說(shuō)法，不正確的是__。A．場(chǎng)內(nèi)交易市場(chǎng)又稱柜臺(tái)交易市場(chǎng)或店頭交易市場(chǎng) B．場(chǎng)外交易是指在交易所外進(jìn)行的衍生品交易

C．在場(chǎng)外交易市場(chǎng)交易的合約不像交易所內(nèi)交易的合約那樣受到嚴(yán)格約束 D．和場(chǎng)內(nèi)交易相比，場(chǎng)外交易市場(chǎng)缺乏流動(dòng)性

9、下列選項(xiàng)中不屬于期貨交易所總經(jīng)理職權(quán)的是（）。A．組織實(shí)施會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)通過(guò)的制度和決議 B．主持期貨交易所的日常工作

C．根據(jù)章程和交易規(guī)則擬訂有關(guān)細(xì)則和辦法 D．決定對(duì)違規(guī)行為的紀(jì)律處分

10、下列關(guān)于商品基金和對(duì)沖基金的說(shuō)法，正確的有__。A．商品基金的投資領(lǐng)域比對(duì)沖基金小得多 B．商品基金運(yùn)作比對(duì)沖基金規(guī)范，透明度更高

C．商品基金和對(duì)沖基金通常被稱為另類投資工具或其他投資工具 D．商品基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與股票和債券市場(chǎng)的相關(guān)度比對(duì)沖基金高

11、下列關(guān)于利率期貨套期保值交易的說(shuō)法，正確的有__。A．分為多頭套期保值和空頭套期保值

B．空頭套期保值的目的是規(guī)避因利率上升而出現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn) C．多頭套期保值的目的是規(guī)避債券價(jià)格上升而出現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn) D．持有固定收益?zhèn)慕灰渍咭话氵M(jìn)行多頭套期保值

12、相關(guān)系數(shù)____ A：適用于單相關(guān) B：適用于復(fù)相關(guān)

C：既適用于單相關(guān)，也適用于復(fù)相關(guān) D：上述兩者都不適用

13、下列關(guān)于結(jié)算所的作用的表述，正確的有__。A．保證投資者免受違約風(fēng)險(xiǎn)

B．將每筆交易分拆，對(duì)期貨買(mǎi)方充當(dāng)賣(mài)方，對(duì)期貨賣(mài)方充當(dāng)買(mǎi)方 C．保證期貨買(mǎi)方收到標(biāo)的資產(chǎn)的實(shí)物交割 D．選擇哪種資產(chǎn)有期貨合約

14、下列期貨市場(chǎng)中，市場(chǎng)流動(dòng)性最強(qiáng)的是。A：深度大、廣度小的市場(chǎng) B：深度大、廣度大的市場(chǎng) C：深度小、廣度大的市場(chǎng) D：深度小、廣度小的市場(chǎng)

15、下列關(guān)于我國(guó)期貨交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額制度的說(shuō)法，正確的有（）。A．目的是防范風(fēng)險(xiǎn) B．僅針對(duì)會(huì)員

C．持倉(cāng)限額按單邊計(jì)算

D．套期保值交易頭寸持倉(cāng)不受限制

16、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（試行）》自（）起施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日

17、在分析KDJ指標(biāo)時(shí)，若K上穿D，則下列說(shuō)法正確的是__。A．K在D已經(jīng)開(kāi)始抬頭向上時(shí)，發(fā)出的賣(mài)出信號(hào)比較可靠 B．K在D已經(jīng)開(kāi)始抬頭向上時(shí)，發(fā)出的買(mǎi)入信號(hào)比較可靠 C．K在D還在下降時(shí)，發(fā)出的買(mǎi)入信號(hào)比較可靠 D．K在D還在下降時(shí)，發(fā)出的賣(mài)出信號(hào)比較可靠

18、下列關(guān)于反向市場(chǎng)的說(shuō)法，正確的有__。

A．這種市場(chǎng)狀態(tài)的出現(xiàn)可能是因?yàn)榻趯?duì)該商品的需求非常迫切

B．這種市場(chǎng)狀態(tài)的出現(xiàn)可能是因?yàn)槭袌?chǎng)預(yù)期將來(lái)該商品的供給會(huì)大幅增加 C．這種市場(chǎng)狀態(tài)表明持有該商品現(xiàn)貨沒(méi)有持倉(cāng)費(fèi)的支出

D．這種市場(chǎng)狀態(tài)表明現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格不會(huì)隨著交割月份的臨近而趨同

19、《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》中所指的重大業(yè)務(wù)是指可能導(dǎo)致期貨公司凈資本等風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)發(fā)生（）以上變化的業(yè)務(wù)。A．2% B．5% C．10% D．20% 20、下列結(jié)算公式中，正確的有（）。A．當(dāng)日盈虧=平倉(cāng)盈虧+持倉(cāng)盈虧

B．持倉(cāng)盈虧=歷史持倉(cāng)盈虧+當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)盈虧

C．歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-開(kāi)倉(cāng)成交價(jià))×持倉(cāng)量 D．平倉(cāng)盈虧=平歷史倉(cāng)盈虧+平當(dāng)日倉(cāng)盈虧

21、國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的工作人員，應(yīng)保守國(guó)家秘密和有關(guān)當(dāng)事人的__，不得利用職務(wù)便利牟取不正當(dāng)?shù)睦?。A．商業(yè)秘密 B．個(gè)人信息資料 C．個(gè)人隱私 D．交易記錄

22、期貨交易所實(shí)施的下列行為中，不屬于其職責(zé)的是__。A．監(jiān)管會(huì)員及客戶 B．指定交割倉(cāng)庫(kù)

C．指定期貨保證金存管銀行

D．調(diào)整期貨交易所收取的保證金標(biāo)準(zhǔn)

23、標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)性越大，期權(quán)價(jià)格就，價(jià)格波動(dòng)性越小，期權(quán)價(jià)格就 A：越高，越高 B：越高，越低 C：越低，越高 D：越低，越低

24、期貨經(jīng)紀(jì)公司高級(jí)管理人員在申請(qǐng)任職資格時(shí)，不要求必須提供的資料是（）。A．身份證復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 B．學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件并加蓋推薦公司公章

C．《期貨經(jīng)紀(jì)公司高級(jí)管理人員任職資格申請(qǐng)表》 D．人事部門(mén)的鑒定材料

25、金融期貨是指以（）作為標(biāo)的物的期貨交易方式。A：美元 B：實(shí)物 C：利率

D：金融工具或金融產(chǎn)品

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、董事會(huì)選聘首席風(fēng)險(xiǎn)官是以（）作為主要的判斷標(biāo)準(zhǔn)。A．是否熟悉期貨法律、法規(guī) B．是否誠(chéng)信守法

C．是否具備勝任能力

D．是否符合固定的任職條件

2、期貨市場(chǎng)對(duì)某大豆生產(chǎn)者的影響可能體現(xiàn)在__。

A．該生產(chǎn)者在期貨市場(chǎng)上開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)，以鎖定大豆的生產(chǎn)成本 B．該生產(chǎn)者參考期貨交易所的大豆期貨價(jià)格安排大豆生產(chǎn)，確定種植面積 C．該生產(chǎn)者發(fā)現(xiàn)去年現(xiàn)貨市場(chǎng)需求量大，決定今年擴(kuò)大生產(chǎn) D．為達(dá)到更高的交割品級(jí)，該生產(chǎn)者努力提高大豆的質(zhì)量

3、申請(qǐng)期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向營(yíng)業(yè)部所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交（）等申請(qǐng)材料。A．申請(qǐng)書(shū)

B．任職資格申請(qǐng)表

C．期貨從業(yè)人員資格證書(shū) D．身份、學(xué)歷、學(xué)位證明

4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)證券公司從事的介紹業(yè)務(wù)進(jìn)行。A：現(xiàn)場(chǎng)檢查 B：檢查 C：專項(xiàng)檢查 D：非現(xiàn)場(chǎng)檢查

5、套期保值能夠有效規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的原理包括__。A．現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)通常相同 B．現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)通常相反 C．期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)交易方向相同，期限互配

D．隨著期貨合約到期日來(lái)臨，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格呈現(xiàn)趨同性

6、目前，我國(guó)期貨法律法規(guī)體系主要由等構(gòu)成。

A：全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)通過(guò)的與期貨市場(chǎng)有關(guān)的法律 B：國(guó)務(wù)院制定的行政法規(guī)

C：中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他政府部門(mén)制定的部門(mén)規(guī)章與規(guī)范性文件、最高人民法院和最高人民檢察院的有關(guān)司法解釋

D：中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)和期貨交易所制定的有關(guān)自律規(guī)則

7、對(duì)于期貨價(jià)格的理解，下列描述正確的有__。

A．有助于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者調(diào)整相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃，避免生產(chǎn)的盲目性 B．只能反映單一生產(chǎn)要素在未來(lái)一定時(shí)期的變化趨勢(shì)

C．具有較強(qiáng)的預(yù)期性、連續(xù)性和公開(kāi)性，被視為一種權(quán)威價(jià)格 D．是連續(xù)不斷地反映供求關(guān)系及其變化趨勢(shì)的一種價(jià)格

8、下列關(guān)子期貨市場(chǎng)上利用套期保值規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有__。A．一般情況下，同種商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同 B．隨著期貨合約到期日的來(lái)臨，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格呈現(xiàn)趨同性 C．投機(jī)者、套利者的參與是套期保值實(shí)現(xiàn)的條件

D．在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)同時(shí)存在的情況下，同一種商品在同一時(shí)空內(nèi)會(huì)受到相同經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約

9、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是__。A．有兩個(gè)相同高度的高點(diǎn) B．有兩個(gè)相同高度的低點(diǎn) C．向下突破頸線 D．向上突破頸線

10、以下操作中能使持倉(cāng)量保持不變的是__。A．多頭開(kāi)倉(cāng)，多頭平倉(cāng) B．空頭平倉(cāng)，空頭開(kāi)倉(cāng) C．多頭開(kāi)倉(cāng)，空頭開(kāi)倉(cāng) D．空頭平倉(cāng)，多頭平倉(cāng)

11、期貨市場(chǎng)在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用主要包括__。A．鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)

B．利用期貨價(jià)格信號(hào)，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn) C．期貨市場(chǎng)拓展現(xiàn)貨銷(xiāo)售和采購(gòu)渠道 D．有助于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的建立與完善

12、期貨專題報(bào)告的類型有 A：創(chuàng)新研究

B：市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及交易制度的分析 C：重要因素專題分析 D：突發(fā)事件分析

13、《期貨公司管理辦法》對(duì)期貨公司的控股股東、實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)人的行為做了嚴(yán)格限制，其內(nèi)容具體包括（）。A．不得濫用權(quán)利

B．不得占用期貨公司的資產(chǎn)

C．不得挪用客戶保證金和其他資產(chǎn)

D．不得損害期貨公司、客戶的合法權(quán)益

14、人民法院在保全或者執(zhí)行會(huì)員資格費(fèi)或者交易席位時(shí)，下列表述正確的有（）。A．在保全階段，應(yīng)當(dāng)依法裁定不得轉(zhuǎn)讓該會(huì)員資格，但不得停止該會(huì)員交易席位的使用

B．在執(zhí)行階段，不得停止該會(huì)員交易席位的使用

C．在保全階段，應(yīng)當(dāng)依法裁定不得轉(zhuǎn)讓該會(huì)員資格，同時(shí)停止該會(huì)員交易席位的使用

D．在執(zhí)行階段，可以停止該會(huì)員交易席位的使用，依法采取強(qiáng)制措施轉(zhuǎn)讓該交易席位

15、某期貨公司的期末財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，流動(dòng)資產(chǎn)為6000萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債為5500萬(wàn)元，根據(jù)(《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》，該期貨公司流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比例． A：符合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求，但低于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn) B：符合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求，并優(yōu)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)

C：不符合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求，中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)責(zé)令該期貨公司限期整改

D：不符合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求，中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)限制該期貨公司部分期貨業(yè)務(wù)

16、現(xiàn)貨市場(chǎng)中價(jià)格信號(hào)的特征是__ A．分散 B．連續(xù) C．集中 D．短暫

17、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對(duì)會(huì)員資格或交易席位進(jìn)行保全的主要內(nèi)容有（）。

A．與會(huì)員資格相應(yīng)的會(huì)員資格費(fèi) B．與會(huì)員資格相應(yīng)的會(huì)員交易席位 C．應(yīng)當(dāng)依法裁定不得轉(zhuǎn)讓該會(huì)員資格 D．不得停止該會(huì)員交易席位的使用

18、執(zhí)行價(jià)格為1 280美分/蒲式耳的大豆看漲期權(quán)，若此時(shí)市場(chǎng)價(jià)格為1 300美分/蒲式耳，則該期權(quán)屬于__。A．歐式期權(quán) B．平值期權(quán) C．虛值期權(quán) D．實(shí)值期權(quán)

19、期權(quán)賣(mài)期保值策略主要有 A：買(mǎi)入看漲期權(quán) B：買(mǎi)入看跌期權(quán)

C：買(mǎi)入期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入相關(guān)期貨看跌期權(quán)組合 D：賣(mài)出期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入相關(guān)期貨看漲期權(quán)組合 20、期貨結(jié)算部門(mén)的作用是__。A．擔(dān)保交易履約 B．控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C．代理客戶買(mǎi)賣(mài)期貨合約 D．計(jì)算期貨交易盈虧

21、水平套利又稱__。A．價(jià)格套利 B．日歷套利 C．貨幣套利 D．時(shí)間套利

22、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場(chǎng)上賣(mài)空利率期貨合約，其預(yù)期（）。A．債券價(jià)格上升 B．債券價(jià)格下跌 C．市場(chǎng)利率上升 D．市場(chǎng)利率下跌

23、下列能影響一種商品的需求量的有__。A．消費(fèi)者的預(yù)期 B．生產(chǎn)技術(shù)水平C．消費(fèi)者的收入

D．替代商品的價(jià)格上升

24、期貨從業(yè)人員為了個(gè)人或投資者的不當(dāng)利益而嚴(yán)重?fù)p害社會(huì)公共利益、所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)或者他人的合法權(quán)益，情節(jié)嚴(yán)重的，由協(xié)會(huì)撤銷(xiāo)其期貨從業(yè)人員資格并在____拒絕受理從業(yè)人員資格申請(qǐng)。A：6個(gè)月 B：1年 C：2年

D：3年或永久

25、會(huì)員制期貨交易所的理事會(huì)可以行使的職權(quán)有__。A．決定對(duì)嚴(yán)重違規(guī)會(huì)員的處罰

B．決定總經(jīng)理提出的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算報(bào)告 C．決定期貨交易所合并、分立、解散和清算的方案 D．決定增加或者減少期貨交易所注冊(cè)資本

第五篇：湖北省期貨從業(yè)資格：期貨交易所考試試題

湖北省期貨從業(yè)資格：期貨交易所考試試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、鄭州商品交易所小麥期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位是（）元/噸。A．1 B．5 C．10 D．100

2、假如滬深300股指期貨某合約的報(bào)價(jià)為4100點(diǎn)，期貨公司收取的保證金為12%，那么2手該合約所需的保證金為_(kāi)_。A．10.76萬(wàn)元 B．11.76萬(wàn)元 C．14.76萬(wàn)元 D．29.52萬(wàn)元

3、“美元匯率對(duì)銅價(jià)格的影響”屬于期貨專題報(bào)告中對(duì)專題分析 A：數(shù)據(jù) B：突發(fā)事件 C：重要因素

D：市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及交易制度

4、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨交易所，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的文件和材料不包括__。A．申請(qǐng)書(shū)

B．章程和交易規(guī)則草案 C．所有交易品種的交易細(xì)則 D．經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

5、在我國(guó)的期貨交易所中，不區(qū)分結(jié)算會(huì)員和非結(jié)算會(huì)員的交易所有__。A．鄭州商品交易所 B．大連商品交易所 C．中國(guó)金融期貨交易所 D．上海期貨交易所

6、期貨公司申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)具備申請(qǐng)日前3個(gè)會(huì)計(jì)連續(xù)盈利、每季度末客戶權(quán)益總額平均不低于人民幣3億元，控股股東期末凈資產(chǎn)不低于人民幣（）億元。A．10 B．5 C．3 D．1

7、具有實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度期貨交易所結(jié)算業(yè)務(wù)資格的期貨公司和獨(dú)資期貨公司等應(yīng)當(dāng)設(shè)。A：執(zhí)行董事 B：非執(zhí)行董事 C：獨(dú)立董事 D：內(nèi)部董事

8、期貨公司應(yīng)當(dāng)在依法批準(zhǔn)的開(kāi)立期貨保證金賬戶。A：期貨公司

B：期貨保證金存管銀行 C：中國(guó)證監(jiān)會(huì) D：期貨交易所

9、在證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的人員必須（）。A．具備期貨從業(yè)資格 B．具備代理人從業(yè)資格 C．具備銀行從業(yè)資格

D．經(jīng)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)批準(zhǔn)

10、我國(guó)黃大豆2號(hào)期貨可參與交割的為_(kāi)___ A：大豆1號(hào) B：非轉(zhuǎn)基因大豆

C：進(jìn)口大豆和國(guó)產(chǎn)大豆 D：轉(zhuǎn)基因大豆

11、代理風(fēng)險(xiǎn)存在于（）。A．交易所與結(jié)算機(jī)構(gòu)之間 B．客戶與期貨公司之間 C．期貨公司與結(jié)算機(jī)構(gòu)之間 D．客戶與交易所之間

12、假設(shè)某投資者持有A、B、C三只股票。三只股票的β系數(shù)分別為1．

2、0．9和1．05，其資金分配分別是：100萬(wàn)元、200萬(wàn)元和300萬(wàn)元，則該股票組合的β系數(shù)為。A：1．025 B：0．95 C：1．05 D：1．125

13、根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》的規(guī)定，凈資本的計(jì)算公式為_(kāi)___ A：凈資本＝凈資產(chǎn)－資產(chǎn)調(diào)整值＋負(fù)債調(diào)整值－客戶未足額追加的保證金 B：凈資本＝凈資產(chǎn)－資產(chǎn)調(diào)整值＋負(fù)債調(diào)整值

C：凈資本＝凈資產(chǎn)－資產(chǎn)調(diào)整值＋負(fù)債調(diào)整值＋客戶未足額追加的保證金－其他調(diào)整項(xiàng)

D：凈資本＝凈資產(chǎn)－資產(chǎn)調(diào)整值＋負(fù)債調(diào)整值－客戶未足額追加的保證金－/＋其他調(diào)整項(xiàng)

14、期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會(huì)員的期貨從業(yè)人員不得從事的行為包括__。A．以本人名義從事期貨交易

B．泄露因工作關(guān)系掌握的非結(jié)算會(huì)員的結(jié)算信息 C．代理客戶從事期貨交易

D．利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及由此獲得的結(jié)算信息損害非結(jié)算會(huì)員的合法權(quán)益

15、反向市場(chǎng)中，發(fā)生以下______時(shí)應(yīng)采取牛市套利決策。A．近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約 B．近期月份合約價(jià)格上升幅度等于遠(yuǎn)期月份合約 C．近期月份合約價(jià)格上升幅度小于遠(yuǎn)期月份合約 D．近期月份合約價(jià)格下降幅度大于遠(yuǎn)期月份合約

16、基差交易是指按一定的基差來(lái)確定（），以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買(mǎi)賣(mài)的交易形式。A．現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差 B．現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格 C．現(xiàn)貨價(jià)格 D．期貨價(jià)格

17、介紹經(jīng)紀(jì)商主要業(yè)務(wù)是為期貨公司開(kāi)發(fā)客戶或接受期貨、期權(quán)指令，但不能接受客戶的資金，且必須通過(guò)______進(jìn)行結(jié)算。A．期貨公司 B．會(huì)員

C．期貨交易所 D．非結(jié)算會(huì)員

18、______是指由期貨交易所指定的、為期貨合約履行實(shí)物交割的交割地點(diǎn)。A．期貨交易所 B．期貨公司 C．交割倉(cāng)庫(kù) D．會(huì)員

19、期貨從業(yè)人員對(duì)協(xié)會(huì)的紀(jì)律處分不服的，可以向協(xié)會(huì)． A：申訴 B：反映 C：上訪

D：申請(qǐng)復(fù)議

20、大多數(shù)期貨交易都是通過(guò)__的方式了結(jié)履約責(zé)任。A．實(shí)物交割 B．現(xiàn)金交割 C．期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨 D．對(duì)沖平倉(cāng)

21、題干: 5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣(mài)出5張7月大豆期貨合約，買(mǎi)入10張9月大豆期貨合約，賣(mài)出5張11月大豆期貨合約；成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是__元。A．1000 B．2000 C．1500 D．150

22、套利交易在期貨市場(chǎng)起著獨(dú)特的作用，其包括__。A．為交易者提供風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的機(jī)會(huì) B．增加市場(chǎng)流動(dòng)性

C．有助于價(jià)格恢復(fù)到正常水平D．有助于投機(jī)者平均收益的提高

23、如果相信市場(chǎng)有效，投資人將采取的投資策略是____ A：被動(dòng)投資策略 B：退出市場(chǎng)策略 C：主動(dòng)投資策略

D：投資策略不取決于市場(chǎng)是否有效

24、期貨公司申請(qǐng)金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交申請(qǐng)日前個(gè)月月末的期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表，及申請(qǐng)日前個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的書(shū)面保證． A：1；1 B：1；2 C：2；2 D：2；3

25、屬于持續(xù)整理形態(tài)的價(jià)格曲線的形態(tài)有__。A．圓弧形態(tài) B．雙重頂形態(tài) C．旗形 D．V形

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、《期貨交易管理?xiàng)l例》規(guī)定，期貨公司辦理（）等事項(xiàng)，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起2個(gè)月內(nèi)做出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A．期貨公司變更10%的股權(quán) B．期貨公司解散

C．期貨公司收購(gòu)境外期貨類經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu) D．變更注冊(cè)資本

2、期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)不符合持續(xù)性經(jīng)營(yíng)規(guī)則或者出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)期貨公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員采取__等監(jiān)管措施。

A．撤銷(xiāo)任職資格 B．記入信用記錄 C．提示 D．談話

3、下列屬于賣(mài)出信號(hào)的有（）。

A．WMS% R連續(xù)幾次撞底，局部形成雙重底 B．WMS% R進(jìn)入高位后，價(jià)格還繼續(xù)上升 C．WMS% R進(jìn)入低位后，價(jià)格還繼續(xù)下降 D．WMS% R連續(xù)幾次撞頂，局部形成多重頂

4、股票期貨的優(yōu)點(diǎn)有__。A．賣(mài)空更便捷 B．交易費(fèi)用低廉 C．具有杠桿效應(yīng) D．可降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

5、證券公司不得有下列的行為。A：收付、存取或者劃轉(zhuǎn)期貨保證金

B：為客戶從事期貨交易提供融資或者擔(dān)保 C：代客戶下達(dá)交易指令 D：利用客戶的交易編碼、資金賬號(hào)或者期貨結(jié)算賬戶進(jìn)行期貨交易

6、期貨交易所的合并、分立，由____批準(zhǔn)。A：期貨業(yè)協(xié)會(huì) B：中國(guó)證監(jiān)會(huì) C：財(cái)政部

D：國(guó)家工商總局

7、下列不是單向二叉樹(shù)定價(jià)模型的假設(shè)的是____ A：未來(lái)股票價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè) B：允許賣(mài)空

C：允許以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借人或貸出款項(xiàng) D：看漲期權(quán)只能在到期13執(zhí)行8、11DPE期貨是指____期貨。

A：鄭州商品交易所線型低密度聚乙烯 B：大連商品交易所精對(duì)苯二甲酸 C：鄭州商品交易所精對(duì)苯二甲酸

D：大連商品交易所線型低密度聚乙烯

9、套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有__。A．組成指數(shù)的成份股太多

B．短時(shí)間內(nèi)買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出太多股票有困難 C．買(mǎi)賣(mài)的沖擊成本較大

D．股市買(mǎi)賣(mài)有最小單位的限制

10、交易者在決定是否買(mǎi)空或賣(mài)空期貨合約的時(shí)候，應(yīng)該事先為自己確定__，作好交易前的心理準(zhǔn)備。A．退出市場(chǎng)的時(shí)間 B．最低獲利目標(biāo)

C．期望承受的最大虧損限度 D．實(shí)物交割的價(jià)格

11、以下關(guān)于期貨公司會(huì)員單位的說(shuō)法，正確的是。

A：建立以了解客戶和分類管理為核心的客戶管理和服務(wù)制度 B：遵照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)金融期貨交易所的有關(guān)規(guī)定 C：建立健全內(nèi)控合規(guī)制度

D：會(huì)員單位開(kāi)戶時(shí)，向投資者充分揭示股指期貨風(fēng)險(xiǎn)

12、下列關(guān)于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生價(jià)格的方法，描述不正確的是____ A：交易系統(tǒng)分別對(duì)所有有效的買(mǎi)入申報(bào)按申報(bào)價(jià)由高到低的順序排列 B：申報(bào)價(jià)相同的按照進(jìn)入系統(tǒng)的時(shí)間先后排列

C：交易系統(tǒng)依次逐步將排在前面的買(mǎi)入申報(bào)和賣(mài)出申報(bào)配對(duì)成交，直到不能成交為止

D：最后一筆成交的的申報(bào)價(jià)為集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格

13、中國(guó)金融期貨交易所應(yīng)當(dāng)從投資者的（）制定投資者適當(dāng)性制度的具體標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施指引，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。A．經(jīng)濟(jì)實(shí)力

B．股指期貨產(chǎn)品認(rèn)知能力 C．投資經(jīng)歷 D．學(xué)歷水平

14、期貨交易所章程應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)． A：設(shè)立目的和職責(zé)

B：名稱、住所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 C：注冊(cè)資本及其構(gòu)成 D：營(yíng)業(yè)期限

15、熊市套利者可以獲利的情況有__。

A．近期合約價(jià)格小幅上升，遠(yuǎn)期合約價(jià)格大幅度上升 B．遠(yuǎn)期合約價(jià)格小幅上升，近期合約價(jià)格大幅度上升 C．近期合約價(jià)格下降幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格下降幅度 D．近期合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格上升幅度

16、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官向公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交上一全面工作報(bào)告，其內(nèi)容包括__。A．所做的盡職調(diào)查

B．期貨公司內(nèi)部控制狀況 C．提出的整改意見(jiàn) D．期貨公司整改效果

17、期貨交易所在指定交割倉(cāng)庫(kù)時(shí)，主要考慮的因素是__。A．倉(cāng)庫(kù)所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費(fèi)集中程度 B．倉(cāng)庫(kù)所在地區(qū)距離交易所的遠(yuǎn)近C．倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)條件

D．倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)輸條件和質(zhì)檢條件

18、期貨合約的主要條款包括__。A．交易單位與合約價(jià)值 B．最小變動(dòng)價(jià)位

C．每日價(jià)格最大波動(dòng)限制 D．最后交易日

19、境內(nèi)單位或者個(gè)人從事境外期貨交易的辦法，由國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同（）等有關(guān)部門(mén)制訂，報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)后施行。A．國(guó)務(wù)院商務(wù)主管部門(mén) B．外匯管理部門(mén)

C．銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) D．國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

20、期貨侵權(quán)糾紛可由下列（）法院管轄。A．侵權(quán)行為實(shí)施地人民法院 B．原告住所地人民法院 C．被告住所地人民法院

D．侵權(quán)結(jié)果發(fā)生地人民法院

21、以下說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。

A．不得獲取利益是期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)遵守的原則 B．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中獲取利益的應(yīng)當(dāng)退還

C．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中獲取不正當(dāng)利益的應(yīng)當(dāng)退還 D．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格自律

22、下列關(guān)于限價(jià)指令的說(shuō)法正確的有______。A．必須按限定價(jià)格或更好的價(jià)格成交 B．下達(dá)指令時(shí)，客戶必須指明具體價(jià)位 C．成交速度慢

D．可以有效鎖定利潤(rùn)

23、當(dāng)ADX曲線持續(xù)上升到高位，說(shuō)明目前價(jià)格波動(dòng) A：沒(méi)有趨勢(shì)

B：有一個(gè)明確固定的方向 C：有上升趨勢(shì)

D：可能是上升也可能是下降

24、期貨投資者保障基金的籌集、管理和使用的具體辦法，由國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同____制定。A：期貨交易所 B：中國(guó)證監(jiān)會(huì) C：中國(guó)人民銀行 D：國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)

25、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值標(biāo)準(zhǔn)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)視情況采取的措施有（）。

A．向公司出具警示函，并抄送全體股東 B．對(duì)公司管理人員進(jìn)行監(jiān)管談話

C．要求公司進(jìn)行重大業(yè)務(wù)決策時(shí)，至少提前5個(gè)工作日向公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)送臨時(shí)報(bào)告

D．責(zé)令公司增加內(nèi)部合規(guī)檢查的頻率，并提交合規(guī)檢查報(bào)告