第一篇：2017年甘肅省期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題

2017年甘肅省期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、投資策略的分析中必須包括，否則，就不是完整的策略 A：基本分析 B：技術分析 C：風險管理 D：止損止盈

2、某投資者在5 月2 日以20 美元/噸的權利金買入9 月份到期的執(zhí)行價格為140 美元/噸的小麥看漲期權和約，同時以10 美元/噸的權利金買入一張9 月份到期的執(zhí)行價格為130 美元/噸的小麥看跌期權，9 月份時，相關期貨和約價格為150 美元/噸，請計算該投資人的投資結果(每張和約1 噸標的物，其他費用不計)A：10 B：20 C：30 D：40

3、期貨公司應當聘請具備證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計（）。A．每日風險監(jiān)管報表 B．每周風險監(jiān)管報表 C．月度風險監(jiān)管報表 D．年度風險監(jiān)管報表

4、具有期貨等金融或者法律、會計專業(yè)碩士研究生以上學歷的人員，申請期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格的，從事除期貨以外的其他金融業(yè)務，或者法律、會計業(yè)務的年限可以放寬__年。A．1 B．2 C．3 D．5

5、也叫平衡交易量 A：DMI B：RSI C：OBV D：PSY

6、召開會員大會，應當將會議審議的事項于會議召開（）日前通知會員。A．5 B．10 C．15 D．30

7、期貨公司應當設（），對期貨公司經營管理行為的合法合規(guī)性、風險管理進行監(jiān)督、檢查。A．總經理 B．董事長 C．監(jiān)事

D．首席風險官

8、下跌趨勢是指一系列較低的低點和一系列較低的高點,下跌趨勢在被突破之前是完整的

A：前一個低點 B：前一個高點 C：歷史低點 D：歷史高點

9、期貨投資基金制定的風險控制基本原則有__。A．回避 B．減少 C．轉移 D．共擔

10、中長期國債期貨采取__報價法。A．價格 B．指數(shù) C．差額 D．百分比

11、下列關于國際期貨市場發(fā)展的說法，不正確的是__。A．國際期貨市場的發(fā)展經歷了從金融期貨到商品期貨的過程 B．金融期貨后來居上，期貨期權方興未艾

C．出現(xiàn)了天氣期貨、GDP指數(shù)期貨等期貨品種 D．各個品種、各個市場間相互促進，共同發(fā)展

12、下列屬于短期利率期貨的有__。A．短期國庫券期貨

B．歐洲美元定期存款單期貨 C．商業(yè)票據(jù)期貨 D．定期存單期貨

13、期貨交易所宣布進入異常情況并決定暫停交易的，暫停交易的期限不得超過（）個交易日，但經中國證監(jiān)會批準延長的除外。A．2 B．3 C．5 D．10

14、利率期貨種類繁多，按照合約標的的期限，可分為短期利率期貨和長期利率期貨兩大類。下列屬于短期利率期貨的有__。A．商業(yè)票據(jù)期貨 B．國債期貨

C．歐洲美元定期存款期貨 D．資本市場利率期貨

15、某交易者在1月30日買入1手9月份銅合約，價格為19520元/噸，同時賣出1手11月份銅合約，價格為19570元/噸，5月30日該交易者賣出1手9月份銅合約，價格為19540元/噸，同時以較高價格買入1手11月份銅合約，已知其在整個套利過程中凈虧損100元，且交易所規(guī)定，1手=5噸，試推算5月30日的11月份銅合約價格是______元/噸。A．18610 B．19610 C．18630 D．19640

16、聘用期貨從業(yè)人員的期貨經營機構發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員有違規(guī)行為的，應當在____個工作日內向協(xié)會報告。A：5 B：7 C：10 D：15

17、是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行方向相反的交易，以期價差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為。A：套利 B：套期保值 C：投機 D：投資

18、客戶的保證金應當與期貨公司的自有資產（）。A．相互混合、統(tǒng)一管理 B．相互獨立、分級管理 C．相互獨立、分別管理 D．相互混合、分級管理

19、持倉費包括為擁有或保留商品、資產等支付的__。A．交易手續(xù)費 B．倉儲費 C．保險費 D．利息

20、只取得金融期貨經紀業(yè)務資格的期貨公司，可以向期貨交易所申請（）資格。A．非結算會員 B．全面結算會員 C．特別結算會員 D．一般結算會員

21、根據(jù)期貨投資者人市目的的不同，可將期貨投資者分為__。A．期貨套利者 B．期貨投機者 C．風險承擔者 D．套期保值者

22、反向市場牛市套利的市場特征有__。A．現(xiàn)貨價格高于期貨價格 B．只要價差擴大，就可獲利 C．獲利潛力巨大，風險有限

D．遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小

23、期貨交易所的高級管理人員應當具備要求的條件。A：股東大會 B：中國證監(jiān)會 C：期貨業(yè)協(xié)會

D：期貨保證金安全存管監(jiān)控

24、下列關于期貨居間人的說法，正確的有__。A．居間人隸屬于期貨公司

B．居間人不是期貨公司所訂立期貨經紀合同的當事人 C．期貨公司的在職人員不可以成為本公司的居間人

D．期貨公司的在職人員可以成為其他期貨公司的居間人

25、期貨市場具有規(guī)避風險的功能，這主要是因為__。A．在期貨市場上可以進行套期保值操作 B．期貨市場具有價格發(fā)現(xiàn)的功能 C．期貨市場是有組織的規(guī)范化的市場

D．期貨市場和現(xiàn)貨市場走勢具有“趨同性”

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則》，（）的，予以公開通報批評。

A．情節(jié)嚴重 B．情節(jié)較輕

C．并造成嚴重后果 D． 未造成嚴重后果

2、對沖基金是一種投資基金，其區(qū)別于共同基金的自身特點的有__。

A．除投資傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場外，它還大量投資于金融衍生品市場 B．大量運用賣空機制，并且大量使用信貸杠桿進行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風險投機操作

C．往往采取私募合伙的形式 D．往往采取公募形式

3、某投資者在4月15日準備將在6月10日用300萬元投資A、B、C三種股票。三種股票的價格分別是20元、25元和50元，分別投資5萬股、4萬股和2萬股。該投資者對這三種股票看漲。于是通過股指期貨進行套期保值。6月份到期的股指期貨現(xiàn)在為1500點，每點乘數(shù)為100元。如果A、B、C三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3、0.8，那么該投資者應該買入（）份股指期貨。A．20 B．24 C．15 D．10

4、根據(jù)《期貨公司風險監(jiān)督指標管理試行辦法》，期貨公司的風險監(jiān)管指標包括__。

A．流動資產與流動負債的比例 B．資產負債率 C．凈資產

D．規(guī)定的最低限額的結算準備金要求

5、期貨公司的董事會除應當行使《公司法》規(guī)定的職權外，還應當履行（）職責。

A．研究制定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項要求 B．研究制定風險管理、內部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項要求 D．審議并決定風險管理、內部控制制度

6、股票指數(shù)期貨交易的特點有__。A．以現(xiàn)金交收和結算 B．以小搏大 C．套期保值 D．投機

7、期貨公司接受客戶委托為其進行期貨交易時，應當事先向客戶出示__。A．營業(yè)執(zhí)照 B．授權委托書

C．責任自負承諾書 D．風險說明書

8、下列金融期貨合約中，由CBOT推出的有__。A．3個月歐洲美元定期存款合約 B．美國長期國債期貨合約 C．政府國民抵押協(xié)會抵押憑證 D．DJIA指數(shù)期貨合約

9、以下關于投機對價格的影響說法正確的是 A：買漲不買跌是人們的一種普遍的心理

B：當市場處于熊市時，消費者的投機心理很讓價格繼續(xù)下跌 C：與中小投機者相比，大投機商引發(fā)期價漲跌的能量更大

D：大投機商如果過度投機，很可能導致期貨價格的國家隊理性漲跌

10、雙重頂形反轉形態(tài)的成立條件是__。A．有兩個相同高度的高點 B．有兩個相同高度的低點 C．向下突破頸線 D．向上突破頸線

11、下列情形中，中國證監(jiān)會或者其派出機構可以作出終止審查的決定的是（）。A．申請人依法解散 B．申請人撤回申請材料

C．擬任人死亡或者喪失行為能力

D．申請人未在規(guī)定期限內針對反饋意見作出進一步說明、解釋

12、期貨公司變更注冊資本，應當經中國證監(jiān)會審核，期貨公司應當確保提交的模擬計算的變更注冊資本后的（）滿足風險監(jiān)管指標標準。A．現(xiàn)金流量表 B．資產負債表 C．凈資本

D．其他財務指標

13、會員制期貨交易所章程應當載明的事項不包括____ A：會員的權利和義務 B：會員資格及其管理辦法 C：對會員的紀律處分 D：對會員的獎勵辦法

14、以下統(tǒng)計指標中，哪些越小，說明模型越精確 A：對數(shù)似然值 B：DW統(tǒng)計量 C：AIC值 D：SC值

15、下列關于圓弧頂?shù)恼f法正確的是__。A．圓弧形成的時間與其反轉的力度成反比 B．形成過程中成交量是兩頭多中間少 C．它的形成與機構大戶炒作的相關性高

D．它的形成時間相當于一個頭肩形態(tài)形成的時間 16、100000美元面值的3個月期國債，按照8%的年貼現(xiàn)率發(fā)行，則下列敘述正確的是__。

A．3個月貼現(xiàn)率為2% B．發(fā)行價為92000美元 C．發(fā)行價為98000美元 D．實際收益率為8%

17、會員制期貨交易所理事會根據(jù)需要可以設立的專門委員會包括． A：監(jiān)察委員會 B：財務委員會 C：調解委員會 D：結算委員會

18、下列屬于期貨從業(yè)人員不正當競爭行為的是（）。

A．在投資者不知情的情況下給投資者代理人或介紹人返還傭金

B．采用明示或暗示與有關組織具有特殊關系的手段招徠投資者，或利用與有關組織的關系進行業(yè)務壟斷

C．貶低或詆毀其他期貨經營機構、期貨從業(yè)人員

D．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽

19、下面屬于黃金需求體系內容的是 A：首飾用金 B：工業(yè)用金 C：金條投資 D：ETF投資

20、關于強行平倉，下列說法正確的是（）。

A．甲期貨公司違規(guī)超倉而被期貨交易所強行平倉，因此造成的損失，由甲自行承擔

B．乙客戶交易保證金不足，應當自行平倉而未平倉，因此造成的損失，由乙自行承擔 C．丙期貨公司交易保證金不足，應當自行平倉而未平倉，因此造成的擴大損失，由丙自行承擔

D．丁客戶符合強行平倉的條件，戊期貨公司對其進行強行平倉，但平倉數(shù)額顯著超出了客戶需追加的保證金數(shù)額。對丁因超量平倉引起的損失，由丁自行承擔

21、從事期貨交易活動，應當遵循的原則． A：公開 B：公平C：公正

D：誠實信用

22、某期貨公司在客戶開發(fā)過程中向投資者劉某承諾期貨投資包賺不賠，而且在劉某正式開戶前沒有向劉某出示任何有關期貨交易風險的說明。那么該期貨公司違犯了下列哪些規(guī)定（）

A．在經紀業(yè)務中與客戶約定分享利益、共擔風險 B．向客戶做獲利保證

C．不按規(guī)定向客戶出示風險說明書

D．有關國務院期貨監(jiān)督管理機構規(guī)定的其他欺詐客戶的行為

23、期貨公司__的近親屬在期貨公司從事期貨交易，需要報告中國證監(jiān)會派出機構。

A．普通員工 B．高級管理人員 C．董事 D．監(jiān)事

24、以下對于市場研究報告撰寫的要求，正確的有 A：要有明確的調研目的

B：調研和搜集的材料要真實、準確和典型 C：講究方法，體現(xiàn)科學性

D：要講究時效，及時發(fā)揮報告作用，提高投資收益

25、根據(jù)期貨市場遠期月份合約價格和近期月份合約價格之間的關系，可分為__。A．正向市場 B．牛市市場 C．熊市市場 D．反向市場

第二篇：甘肅省2017年上半年期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題

甘肅省2017年上半年期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、下列關于投機的各項表述中，錯誤的有__。A．投機者一般進行實物交割

B．投機者的交易目的就是為了轉移或規(guī)避市場價格風險

C．投機交易主要利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差獲取收益 D．期貨投機交易以較少資金作高速運轉，以獲取較大利潤為目的

2、期貨公司的交易保證金不足，期貨交易所未按規(guī)定通知期貨公司追加保證金的，由于行情向持倉不利的方向變化導致期貨公司透支發(fā)生的擴大損失，期貨交易所應當承擔主要賠償責任，賠償額不超過損失的（）。A．百分之六十 B．百分之八十 C．百分之二十 D．百分之四十

3、在美國期貨市場，助理中介(AP)為__介紹客戶。A．介紹經紀商(IB)B．場內經紀人 C．商品基金經理

D．期貨交易顧問(CTA)

4、在期貨交易發(fā)達國家，期貨價格成為現(xiàn)貨交易的重要參考依據(jù)，也是國際貿易者研究世界市場行情的依據(jù)，這是期貨交易形成價格的（）特點。A．權威性 B．公開性 C．預期性 D．連續(xù)性 5、7月份，大豆的現(xiàn)貨價格為5 040元/噸，某經銷商打算在9月份買進100噸大豆現(xiàn)貨，由于擔心價格上漲，故在期貨市場上進行套期保值操作，以5 030元/噸的價格買入100噸11月份大豆期貨合約。9月份時，大豆現(xiàn)貨價格升至5 060元/噸，期貨價格相應升為5 080元/噸，該經銷商買入100噸大豆現(xiàn)貨，并對沖原有期貨合約。則下列說法正確的是__。A．該市場由正向市場變?yōu)榉聪蚴袌?B．該市場上基差走弱30元/噸

C．該經銷商進行的是賣出套期保值交易

D．該經銷商實際買入大豆現(xiàn)貨價格為5040元/噸

6、__的內容和格式由中國期貨業(yè)協(xié)會制定。A．《期貨交易效益說明書》 B．《期貨經紀合同》

C．《期貨交易風險說明書》 D．《(期貨經紀合同)指引》

7、以下屬于持倉費的是__。A．運輸費 B．存儲費 C．管理費 D．保險費

8、已知當某種商品的均衡價格是1美元的時候，均衡交易量是1000單位?，F(xiàn)假定買者收入的增加使這種商品的需求增加了400單位，那么在新的均衡價格水平上，買者的購買量是____ A：1000單位

B：多于1000單位但小于1400單位 C：1400單位 D：以上均不對

9、商品基金經理(CPO)在投資管理方面的職責包括__。A．對商品交易顧問(CTA)投資風險進行監(jiān)控 B．選擇基金主要成員 C．選擇基金的發(fā)行方式 D．決定基金投資方向

10、所謂金融期貨，是指以——作為標的物的期貨合約 A：美元 B：國庫券 C：金融工具 D：股票

11、在我國，__具備直接與中國金融期貨交易所進行結算的資格。A．非結算會員 B．結算會員

C．普通機構投資者 D．普通個人投資者 12、1977年。美國長期國債期貨合約在（）上市。A．芝加哥期貨交易所 B．芝加哥商業(yè)交易所 C．紐約期貨交易所 D．紐約商業(yè)交易所

13、申請設立期貨公司，持有5%以上股權的股東的或有負債應當?shù)陀趦糍Y產的（）。A．30% B．40% C．50% D．60%

14、短期國庫券期貨屬于（）。A．外匯期貨? B．股指期貨? C．利率期貨? D．商品期貨

15、期貨公司在中國證監(jiān)會不同派出機構轄區(qū)變更住所的，應當在近內無重大違法違規(guī)經營記錄，未發(fā)生重大風險事件． A：1年 B：2年 C：3年 D：5年

16、期貨公司借入次級債務的，可以將所借入的次級債務按照中國證監(jiān)會規(guī)定的比例計入（）。A．凈資產 B．凈資本 C．負債

D．流動負債

17、一般情況下，當黃大豆1號期貨合約的合約月份雙邊持倉總量為50萬手時，其交易保證金比例為__。A．合約價值的6% B．合約價值的5% C．合約價值的8% D．合約價值的3%

18、期貨公司制定投資者適當性標準的實施方案后，報__備案。A．中金所 B．中國證監(jiān)會

C．公司所在地中國證監(jiān)會派出機構 D．中國期貨業(yè)協(xié)會

19、期貨公司會員應當以__為依據(jù)來制定本公司實施方案、建立相關工作制度。A．中國證監(jiān)會的有關規(guī)定

B．《股指期貨投資者適當性制度實施辦法(試行)》 C．交易所制定的投資者適當性制度操作指引 D．中國銀監(jiān)會的規(guī)定

20、期貨公司授權非本公司人員以本公司的名義從事期貨交易行為的，____應當承擔由此產生的民事責任。A：期貨公司 B：期貨交易所 C：期貨業(yè)協(xié)會 D：該人員本身

21、期貨公司應當設立審查部門或者崗位，對期貨公司經營管理行為的合法合規(guī)性進行審查、稽核． A：結算 B：交易 C：合規(guī) D：法律

22、管理和使用的具體辦法由（）制定。A．國務院期貨監(jiān)督管理機構

B．國務院期貨監(jiān)督管理機構會同國務院財政部門 C．國務院期貨監(jiān)督管理機構會同中國人民銀行 D．國務院期貨監(jiān)督管理機構會同中國期貨業(yè)協(xié)會

23、期貨經紀公司高級管理人員在申請任職資格時，不要求必須提供的資料是（）。A．身份證復印件并加蓋推薦公司公章 B．學歷證書復印件并加蓋推薦公司公章

C．《期貨經紀公司高級管理人員任職資格申請表》 D．人事部門的鑒定材料

24、中國證監(jiān)會規(guī)定“不得高于”一定標準的風險監(jiān)管指標，其預警標準是規(guī)定標準的（）。A．50% B．80% C．100% D．120%

25、下列屬于商品期貨的是（）。A．原油期貨? B．外匯期貨? C．利率期貨? D．國債期貨

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、期貨結算部門的作用是__。A．擔保交易履約 B．控制市場風險

C．代理客戶買賣期貨合約 D．計算期貨交易盈虧

2、期貨公司風險監(jiān)管指標達到預警標準的，期貨公司應當于當日向公司住所地中國證監(jiān)會派出機構書面報告，詳細說明（）。A．原因

B．對公司的影響

C．解決問題的具體措施 D．解決問題的期限

3、期貨公司違反股指期貨投資者適當性制度的，交易所可以對其采取的處理措施包括__。A．責令整改

B．暫停受理申請開立新的交易編碼 C．暫?；蛘呦拗茦I(yè)務

D．調整或者取消會員資格

4、從事期貨交易活動，應當遵循以下哪些原則（）A．公開原則 B．公平原則 C．公正原則

D．誠實信用原則

5、期貨投機交易應遵循以下__原則。A．確定投入的風險資本 B．制定交易計劃

C．充分了解現(xiàn)貨合約 D．確定獲利和虧損限度

6、有下列情形之一的，應當認定期貨經紀合同無效（）。A．沒有從事期貨經紀業(yè)務的主體資格而從事期貨經紀業(yè)務的 B．未按客戶的交易指令入市交易的

C．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 D．違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的

7、期貨經紀公司有（）行為的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經紀業(yè)務許可證。

A．將受托業(yè)務進行轉委托，或者接受轉委托業(yè)務 B．允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易 C．違反規(guī)定收取保證金，或者挪用保證金 D．從事期貨自營業(yè)務

8、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中遇到自身利益或相關方利益與投資者的利益發(fā)生沖突或可能發(fā)生沖突時，（）。A．以自身利益為首要出發(fā)點

B．必須及時向投資者披露發(fā)生沖突的可能性及有關情況 C．必須保證所在機構的利益不會受到損害

D．當無法避免時，應當確保投資者的利益得到公平的對待

9、期貨公司欺詐客戶的行為有__。A．挪用客戶保證金

B．允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易

C．不按照規(guī)定在期貨保證金存管理銀行開立保證金賬戶

D．向客戶做獲利保證或者不按照規(guī)定向客戶出示《期貨交易風險說明書》

10、以下屬于CPO在投資管理方面職責的有__。A．制定投資目標 B．設計交易程序

C．確定投資組合中投資品種的范圍 D．對CTA投資風險的監(jiān)控 11、1865年，芝加哥期貨交易所進行了具有歷史意義的制度創(chuàng)新，從而促成了真正意義上的期貨交易的誕生。這些制度創(chuàng)新主要包括__。A．推出了標準化合約 B．實行了保證金制度 C．引入了遠期合同 D．成立了結算協(xié)會

12、在正向市場上，收獲季節(jié)因大量農產品集中在較短時間內上市，基差會__。A．擴大 B．縮小 C．不變 D．不確定

13、在規(guī)定交割期限內，__視為違約。A．賣方未交付有效標準倉單 B．買方未解付貨款或解付不足 C．賣方的標準倉單是他人轉讓所得 D．買方頭寸過大

14、期貨公司進入風險預警期的情況下，中國證監(jiān)會派出機構進行核實和評估后可采取的措施有（）。

A．向公司出具警示函，并抄送其全體股東

B．對公司高級管理人員進行監(jiān)管談話，要求其優(yōu)化公司風險監(jiān)管指標水平C．要求公司進行重大業(yè)務決策時，應當至少提前5個工作日向公司住所地中國證監(jiān)會派出機構報送臨時報告，說明有關業(yè)務對公司財務狀況和風險監(jiān)管指標的影響

D．責令公司增加內部合規(guī)檢查的頻率，并提交合規(guī)檢查報告

15、目前紐約商業(yè)交易所是世界上最具影響力的能源產品交易所，上市的品種有__。A．原油 B．汽油 C．丙烷 D．取暖油

16、下列屬于期貨公司內部風險監(jiān)管措施的有。A：設立首席風險官制度 B：控制客戶信用風險

C：嚴格執(zhí)行保證金和追加保證金制度 D：嚴格經營管理

17、金融期貨中逼倉行情難以發(fā)生的原因是__。A．金融現(xiàn)貨市場是一個龐大的市場 B．存在強大的期現(xiàn)套利力量

C．一些實行現(xiàn)金交割的金融期貨合約最后的交割價就是當時的現(xiàn)貨價 D．一些實行現(xiàn)金交割的金融期貨具有一個強制收斂的保證制度

18、下列關于集合競價產生價格的說法，正確的有__。

A．交易系統(tǒng)分別對所有有效的買入申報按申報價由高到低的順序排列，申報價相同的按照申報量排列

B．交易系統(tǒng)分別對所有有效的賣出申報按申報價由低到高的順序排列，申報價相同的按照申報量排序

C．交易系統(tǒng)逐步將排在前面的買入申報和賣出申報配對成交，直到不能成交為止

D．開盤集合競價中的未成交申報單自動參與開市后競價交易

19、中國期貨業(yè)協(xié)會、期貨交易所依法對期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員進行____管理。A：監(jiān)督 B：垂直 C：自律 D：行政

20、趨勢類指標包括__。A．KDJ指標

B．威廉指標(WMS%R)C．移動平均線(MA)D．平滑異同移動平均線(MACD)

21、在正向市場上，基差為____ A：正值 B：負值 C：零

D：無窮大

22、投資者金融類資產包括__。A．銀行存款 B．期貨權益 C．黃金

D．理財產品(計劃)

23、期貨公司因嚴重違法違規(guī)或者風險控制不力等導致保證金出現(xiàn)缺口的，證監(jiān)會可以采取以下措施． A：吊銷期貨業(yè)務許可證 B：提示 C：責令改正

D：責令停業(yè)整頓

24、下列選項中屬于期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務的是。A：協(xié)助客戶建立風險管理制度

B：制作、提供研究分析報告或者資訊信息的研究分析服務 C：為客戶設計套期保值業(yè)務 D：擬定期貨交易策略

25、自被中國證監(jiān)會認定為不適當人選之日起2年內，任何期貨公司不得任用該人員擔任______。A．董事

B．法定代表人 C．監(jiān)事

D．營業(yè)部負責人

第三篇：甘肅省2016年期貨從業(yè)資格：期貨交易所管理辦法考試題

甘肅省2016年期貨從業(yè)資格：期貨交易所管理辦法考試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、在會員制期貨交易所中，是負責期貨交易所日常經營管理工作的高級管理人員。A：董事 B：理事 C：監(jiān)事 D：總經理

2、是期貨市場區(qū)別于其他投資工具的主要標志，也是期貨市場高風險的最主要原因。

A：期貨價格的波動性

B：期貨交易者的非理性投機 C：期貨的對抗性交易 D：期貨交易的杠桿效應

3、若需求曲線為正雙曲線，則商品價格的下降將引起買者在商品上的總花費____ A：增加 B：減少 C：不變

D：上述均可能

4、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債刪萬元，該會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金60萬元，則該會員有價證券充抵保證金的金額不得高于__萬元。A．200 B．50 C．160 D．240

5、過度投機行為不會__。A．拉大供求缺口 B．破壞供求關系 C．減緩價格波動 D．加大市場風險

6、影響商品需求量的因素有（）。A．商品的價格 B．消費者的收入 C．消費者的偏好 D．消費者的預期

7、RSI取值為時，說明市場處于極強行情。A：88 B：77 C：55 D：22

8、下列關于股票市場風險與股指期貨的說法，正確的有__。A．投資組合可以降低非系統(tǒng)性風險，但無法降低系統(tǒng)性風險 B．發(fā)生系統(tǒng)性風險時，各種股票的市場價格會向同一方向變動

C．具體交易時，股指期貨合約的價值是用指數(shù)的點數(shù)乘以某一既定的貨幣金額 D．通過股指期貨可以降低系統(tǒng)性風險

9、根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》，由中國期貨業(yè)協(xié)會制訂期貨從業(yè)人員自律管理辦法，并報中國證監(jiān)會核準的事項有__。A．從業(yè)資格考試 B．執(zhí)業(yè)行為準則 C．紀律懲戒

D．后續(xù)職業(yè)培訓

10、下列關于期貨交易結算所的論述，正確的有__。

A．結算所是期貨交易的專門清算機構，通常附屬于交易所，但又以獨立的公司形式組建

B．所有的期貨交易都必須通過結算會員由結算機構進行，而不是由交易雙方直接交割清算

C．結算所通常采取公司制

D．結算所實行無負債的每周結算制度

11、歐洲美元期貨合約是一種。A：短期利率期貨合約 B：中期利率期貨合約 C：長期利率期貨合約 D：中長期利率期貨合約

12、期貨交易成本是在期貨交易過程中發(fā)生和形成的交易者必須支付的費用，主要包括__。A．傭金

B．交易手續(xù)費

C．保證金所占用資金而應付的利息 D．生產時的管理費用

13、認為金融市場中的價格包含了一切信息，因而在任何時間的證券或期貨價格均可以看作為價值的最優(yōu)估計 A：有效市場假說 B：行為金融學理論 C：隨機走勢理論 D：套利定價理論

14、以下有關需求法則說法錯誤的是__。A．商品價格越高，需求量就越小 B．收入增加導致對商品需求量的增加

C．互補商品中，一種商品價格的下降會引起另一種商品的需求量減少 D．預期某商品會上漲時，該商品的需求會增加

15、期貨公司會員為投資者向交易所申請開立交易編碼的時間距投資者通過知識測試的時間不得超過（）。A．1個月 B．2個月 C．3個月 D．4個月

16、以下關于期現(xiàn)套利說法，正確的有__。

A．期現(xiàn)套利是指在期貨市場與現(xiàn)貨市場同時進行反向交易 B．期現(xiàn)套利不屬于嚴格意義的套利交易

C．期現(xiàn)套利有助于期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的合理的價格關系 D．期現(xiàn)套利關注的是不同期貨市場之間的價差

17、金融期貨的三大種類中，最早產生的是______。A．股指期貨 B．外匯期貨 C．股票期貨 D．利率期貨 18、2008年A期貨交易所的手續(xù)費收入為2000萬元，那么該交易所應提取的風險準備金是（）。A．500萬元 B．400萬元 C．300萬元 D．200萬元

19、期貨公司在為客戶開立賬戶前，應當向客戶出示（）。A．期貨交易利潤說明書 B．期貨交易收益承諾書 C．期貨交易風險說明書 D．期貨交易風險免責書

20、原先1美元兌換102.25日元，現(xiàn)在1美元兌換101.25日元，則（）。A．美元貶值 B．日元貶值

C．對美元而言是直接標價法 D．對日元而言是直接標價法

21、下列哪幾種形態(tài)的反轉深度和高度是可測的__ A．三重頂(底)形 B．頭肩頂(底)形 C．雙重頂(底)形 D．圓弧形態(tài)

22、當買賣雙方均為新交易者，交易對雙方來說均為開新倉時，持倉量__。A．上升 B．下降 C．不變

D．先升后降

23、在期貨市場中。套期保值能夠實現(xiàn)基于的原理有（）。A．現(xiàn)貨市場與期貨市場的價格走勢一致 B．現(xiàn)貨市場與期貨市場的基差等于零 C．現(xiàn)貨市場與期貨市場的價格走勢不一致

D．當期貨合約臨近交割時，現(xiàn)貨價格與期貨價格趨于一致

24、對于11DPE價格走勢而言，____是關鍵。A：農膜及包裝膜需求

B：房地產、建材行業(yè)景氣狀況 C：聚酯增長

D：化纖紡織品增長

25、客戶下達的交易指令數(shù)量和買賣方向明確，沒有有效期限的，沒有開平倉方向的，應當視為（）交易。A．平倉 B．開倉 C．無效

D．等待進一步指示

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、當判斷基差風險大于價格風險時____ A：仍應避險 B：不應避險

C：可考慮局部避險 D：無所謂

2、下列關于期貨交易保證金的說法，正確的有__。A．保證金水平一般以合約價值的一定百分比來表示 B．在正常情況下，交易保證金率通常為5%～10% C．交易保證金率的高低直接關系到期貨交易杠桿效應的大小 D．降低交易保證金率可以提高投機者參與的積極性

3、期貨公司會員應當根據(jù)____統(tǒng)一編制的試卷對投資者進行測試。A：交易所 B：證監(jiān)會

C：期貨業(yè)協(xié)會 D：期貨考試機構

4、以下關于賣出看跌期權買期保值策略說法正確的有

A：此策略適用于相關商品價格可能保持相對穩(wěn)定，或預期的價格下跌幅度很小時

B：此策略適用于相關商品價格波動幅度比較大時

C：采用策略，通過賣出一個看跌期權，從買方收取權利金，并利用此款為今后的交易保值

D：一旦相關商品的價格跌至期權執(zhí)行價格以下時，該看跌期權賣方也可能面臨買方要求對期權履約的風險隱患

5、交易所有權對會員持倉進行強行平倉的情況有__。

A．會員結算準備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內補足的 B．會員保證金余額不足，但在規(guī)定時限內已補足保證金的 C．持倉量超出其限倉規(guī)定的

D．因違規(guī)受到交易所強行平倉處罰的

6、下列關于期貨投機者的說法，正確的有__。

A．期貨投機者試圖預測商品價格未來走勢，甘愿利用自己的資金去冒險 B．期貨投機者利用期貨市場轉移價格風險 C．期貨投機者不斷買進賣出期貨合約，期望從價格波動中獲取利潤 D．當投機者預測標的物價格將要上漲，就擇機買進期貨合約

7、題干：期貨結算機構的替代作用，使期貨交易能夠以獨有的__方式免除合約履約義務。A．實物交割 B．現(xiàn)金結算交割 C．對沖平倉 D．套利投機

8、移動平均線的特點有__。A．追蹤趨勢 B．超前性 C．波動性

D．助漲助跌性

9、下列選項中，屬于能源期貨的標的資產的有 A：原油 B：汽油 C：天然氣 D：玉米

10、多頭投機者建倉后，如果市場行情與預料的相反，可以采取__策略。A．平均賣高 B．金字塔式買入 C．平均買低 D．買低賣高

11、我國期貨經紀公司不能夠____ A：對客戶賬戶進行管理，控制交易風險 B：保證客戶取得利潤 C：充當客戶的交易顧問

D：為客戶提供期貨市場信息

12、承擔期貨市場微觀管理職責的是____ A：期貨交易所 B：期貨業(yè)協(xié)會 C：中國證監(jiān)會 D：中國國務院

13、某交易者預計大豆期貨價格會上升，故買入10手11月份大豆期貨合約，此后該大豆期貨價格上升，若此交易者要進行金字塔式操作，應__。A．賣出現(xiàn)有的11月份大豆期貨合約10手 B．買入11月份大豆期貨合約20手

C．賣出現(xiàn)有的11月份大豆期貨合約7手 D．買入11月份大豆期貨合約5手

14、期貨期權合約中可變的合約要素是__。A．執(zhí)行價格 B．權利金 C．到期時間 D．期權的價格 15、2007年，位居全球成交量前三名的期貨交易所有__。A．芝加哥商業(yè)交易所集團 B．韓國交易所

C．歐洲期貨交易所 D．東京工業(yè)品交易所

16、確定研究周期，研究者可以模擬商品的特點確定周期的時間跨度，可以是等 A：天 B：周 C：月 D：季

17、期貨公司會員工作人員對違規(guī)行為負有責任的，交易所可以對其__。A．書面警示 B．行政處罰 C．公開譴責 D．通報批評

18、期貨公司的在失蹤、死亡、喪失行為能力等特殊情形下不能履行職責的，期貨公司可以按照公司章程等規(guī)定臨時決定由符合相應任職資格條件的人員代為履行職責。A：董事長 B：財務負責人 C：總經理

D：營業(yè)部負責人

19、公司制期貨交易所監(jiān)事會行使下列（）職權。A．檢查期貨交易所財務

B．監(jiān)督期貨交易所董事、高級管理人員執(zhí)行職務行為 C．向股東大會會議提出提案

D．期貨交易所章程規(guī)定的其他職權

20、關于期權的內涵價值，正確的說法是__。A．指立即履行期權合約時可以獲得的總利潤

B．內涵價值為正、為負還是為零決定了期權權利金的大小 C．實質期權的內涵價值一定大于虛值期權的內涵價值 D．兩平期權的內涵價值一定小于虛值期權的內涵價值

21、蝶式套利的特點是（）。

A．蝶式套利的實質是跨交割月份的套利活動

B．蝶式套利由兩個方向相反的跨期套利構成，一個賣空套利和一個買空套利 C．連結兩個跨期套利的紐帶是居中月份合約的期貨合約 D．在合約數(shù)量上，居中月份合約等于兩旁月份合約之和

22、期貨交易所應當就其市場內的交易情況編制（），并及時公布。A．周報表 B．月報表 C．季度報表 D．年報表

23、期貨公司及其營業(yè)部有下列（）情形之一的，根據(jù)《期貨交易管理條例》第71條處罰。A．違反有價證券充抵保證金的有關規(guī)定

B．拒不配合、阻礙或者破壞中國證監(jiān)會及其派出機構監(jiān)督管理 C．發(fā)布虛假廣告或者進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易

D．不按照規(guī)定變更或者撤銷期貨保證金賬戶，或者不按照規(guī)定的方式向客戶披露期貨保證金賬戶信息

24、某投資者買入11月份大豆期貨合約10手(1手=10噸)，成交價格為4000元/噸，市場上該合約價格上漲到4 050元/噸時，該投資者可采取的交易行為有__。A．若該投資者預測該合約價格將下跌，則可買入6手該合約，以降低平均成本 B．若該投資者預測該合約價格將下跌，則可賣出10手該合約，以獲取現(xiàn)有利潤

C．若該投資者預測該合約價格將繼續(xù)上漲，可買入8手該合約，以擴大盈利 D．若該投資者預測該合約價格將繼續(xù)上漲，可買入12手該合約，當持有合約總量達到一定程度后再分次逐步遞減賣出合約

25、《期貨交易管理條例》明確禁止的行為有（）。A．欺詐 B．內幕交易

C．操縱期貨交易價格 D．變相期貨交易

第四篇：2016年吉林省期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題

2016年吉林省期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、申請設立期貨公司，具備任職資格的高級管理人員不少于（）人。A．3 B．5 C．7 D．15

2、在下列國家中，__有玉米期貨交易。A．日本 B．阿根廷 C．法國 D．南非

3、下列關于期貨合約每日價格最大波動限制的說法，正確的有__。

A．每日價格最大波動限制是指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度

B．漲跌停板一般是以合約上一交易日的結算價為基準確定的

C．商品價格波動越劇烈，商品期貨合約的每日停板額應設置得越小 D．超過漲跌幅度的報價視為無效，不能成交

4、王某、黃某、李某均欲應聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據(jù)規(guī)定，該人應當對期貨公（）負責。A．董事會 B．股東大會 C．監(jiān)事會

D．風險管理部門

5、期貨投資咨詢機構的期貨從業(yè)人員不得有以下哪些行為__ A．為客戶設計投資方案

B．對投資方案的風險進行評估 C．代理客戶從事期貨交易

D．利用傳播媒介提供、傳播虛假或者誤導客戶的信息

6、下列選項中，不屬于技術分析手段的是______。A．價格 B．供給量 C．交易量 D．持倉量

7、下列關于期貨交易和遠期交易的說法，不正確的是__。

A．期貨交易對象是標準化合約，遠期交易對象是交易雙方私下協(xié)商達成的非標準化合約

B．期貨交易和遠期交易均有按照成交合約價值的一定比例向買賣雙方收取保證金的制度

C．期貨交易有到期交割與對沖平倉兩種履約方式，遠期交易主要采用商品交收方式

D．遠期交易較期貨交易有更高的信用風險

8、下列關于衍生品場內交易和場外交易的說法，不正確的是__。A．場內交易市場又稱柜臺交易市場或店頭交易市場 B．場外交易是指在交易所外進行的衍生品交易

C．在場外交易市場交易的合約不像交易所內交易的合約那樣受到嚴格約束 D．和場內交易相比，場外交易市場缺乏流動性

9、下列選項中不屬于期貨交易所總經理職權的是（）。A．組織實施會員大會、理事會通過的制度和決議 B．主持期貨交易所的日常工作

C．根據(jù)章程和交易規(guī)則擬訂有關細則和辦法 D．決定對違規(guī)行為的紀律處分

10、下列關于商品基金和對沖基金的說法，正確的有__。A．商品基金的投資領域比對沖基金小得多 B．商品基金運作比對沖基金規(guī)范，透明度更高

C．商品基金和對沖基金通常被稱為另類投資工具或其他投資工具 D．商品基金的業(yè)績表現(xiàn)與股票和債券市場的相關度比對沖基金高

11、下列關于利率期貨套期保值交易的說法，正確的有__。A．分為多頭套期保值和空頭套期保值

B．空頭套期保值的目的是規(guī)避因利率上升而出現(xiàn)損失的風險 C．多頭套期保值的目的是規(guī)避債券價格上升而出現(xiàn)損失的風險 D．持有固定收益?zhèn)慕灰渍咭话氵M行多頭套期保值

12、相關系數(shù)____ A：適用于單相關 B：適用于復相關

C：既適用于單相關，也適用于復相關 D：上述兩者都不適用

13、下列關于結算所的作用的表述，正確的有__。A．保證投資者免受違約風險

B．將每筆交易分拆，對期貨買方充當賣方，對期貨賣方充當買方 C．保證期貨買方收到標的資產的實物交割 D．選擇哪種資產有期貨合約

14、下列期貨市場中，市場流動性最強的是。A：深度大、廣度小的市場 B：深度大、廣度大的市場 C：深度小、廣度大的市場 D：深度小、廣度小的市場

15、下列關于我國期貨交易所規(guī)定的持倉限額制度的說法，正確的有（）。A．目的是防范風險 B．僅針對會員

C．持倉限額按單邊計算

D．套期保值交易頭寸持倉不受限制

16、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（試行）》自（）起施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日

17、在分析KDJ指標時，若K上穿D，則下列說法正確的是__。A．K在D已經開始抬頭向上時，發(fā)出的賣出信號比較可靠 B．K在D已經開始抬頭向上時，發(fā)出的買入信號比較可靠 C．K在D還在下降時，發(fā)出的買入信號比較可靠 D．K在D還在下降時，發(fā)出的賣出信號比較可靠

18、下列關于反向市場的說法，正確的有__。

A．這種市場狀態(tài)的出現(xiàn)可能是因為近期對該商品的需求非常迫切

B．這種市場狀態(tài)的出現(xiàn)可能是因為市場預期將來該商品的供給會大幅增加 C．這種市場狀態(tài)表明持有該商品現(xiàn)貨沒有持倉費的支出

D．這種市場狀態(tài)表明現(xiàn)貨價格和期貨價格不會隨著交割月份的臨近而趨同

19、《期貨公司風險監(jiān)管指標管理試行辦法》中所指的重大業(yè)務是指可能導致期貨公司凈資本等風險監(jiān)管指標發(fā)生（）以上變化的業(yè)務。A．2% B．5% C．10% D．20% 20、下列結算公式中，正確的有（）。A．當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧

B．持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧

C．歷史持倉盈虧=(當日結算價-開倉成交價)×持倉量 D．平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧

21、國務院期貨監(jiān)督管理機構的工作人員，應保守國家秘密和有關當事人的__，不得利用職務便利牟取不正當?shù)睦?。A．商業(yè)秘密 B．個人信息資料 C．個人隱私 D．交易記錄

22、期貨交易所實施的下列行為中，不屬于其職責的是__。A．監(jiān)管會員及客戶 B．指定交割倉庫

C．指定期貨保證金存管銀行

D．調整期貨交易所收取的保證金標準

23、標的物價格波動性越大，期權價格就，價格波動性越小，期權價格就 A：越高，越高 B：越高，越低 C：越低，越高 D：越低，越低

24、期貨經紀公司高級管理人員在申請任職資格時，不要求必須提供的資料是（）。A．身份證復印件并加蓋推薦公司公章 B．學歷證書復印件并加蓋推薦公司公章

C．《期貨經紀公司高級管理人員任職資格申請表》 D．人事部門的鑒定材料

25、金融期貨是指以（）作為標的物的期貨交易方式。A：美元 B：實物 C：利率

D：金融工具或金融產品

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、董事會選聘首席風險官是以（）作為主要的判斷標準。A．是否熟悉期貨法律、法規(guī) B．是否誠信守法

C．是否具備勝任能力

D．是否符合固定的任職條件

2、期貨市場對某大豆生產者的影響可能體現(xiàn)在__。

A．該生產者在期貨市場上開展套期保值業(yè)務，以鎖定大豆的生產成本 B．該生產者參考期貨交易所的大豆期貨價格安排大豆生產，確定種植面積 C．該生產者發(fā)現(xiàn)去年現(xiàn)貨市場需求量大，決定今年擴大生產 D．為達到更高的交割品級，該生產者努力提高大豆的質量

3、申請期貨公司營業(yè)部負責人的任職資格，應當由擬任職期貨公司向營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機構提出申請，并提交（）等申請材料。A．申請書

B．任職資格申請表

C．期貨從業(yè)人員資格證書 D．身份、學歷、學位證明

4、中國證監(jiān)會及其派出機構應對證券公司從事的介紹業(yè)務進行。A：現(xiàn)場檢查 B：檢查 C：專項檢查 D：非現(xiàn)場檢查

5、套期保值能夠有效規(guī)避價格風險的原理包括__。A．現(xiàn)貨市場和期貨市場的價格變動趨勢通常相同 B．現(xiàn)貨市場和期貨市場的價格變動趨勢通常相反 C．期貨市場和現(xiàn)貨市場交易方向相同，期限互配

D．隨著期貨合約到期日來臨，現(xiàn)貨價格與期貨價格呈現(xiàn)趨同性

6、目前，我國期貨法律法規(guī)體系主要由等構成。

A：全國人民代表大會及其常務委員會通過的與期貨市場有關的法律 B：國務院制定的行政法規(guī)

C：中國證監(jiān)會及其他政府部門制定的部門規(guī)章與規(guī)范性文件、最高人民法院和最高人民檢察院的有關司法解釋

D：中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨交易所制定的有關自律規(guī)則

7、對于期貨價格的理解，下列描述正確的有__。

A．有助于生產經營者調整相關產品的生產計劃，避免生產的盲目性 B．只能反映單一生產要素在未來一定時期的變化趨勢

C．具有較強的預期性、連續(xù)性和公開性，被視為一種權威價格 D．是連續(xù)不斷地反映供求關系及其變化趨勢的一種價格

8、下列關子期貨市場上利用套期保值規(guī)避風險的說法，正確的有__。A．一般情況下，同種商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格變動趨勢相同 B．隨著期貨合約到期日的來臨，期貨價格和現(xiàn)貨價格呈現(xiàn)趨同性 C．投機者、套利者的參與是套期保值實現(xiàn)的條件

D．在現(xiàn)貨市場和期貨市場同時存在的情況下，同一種商品在同一時空內會受到相同經濟因素的影響和制約

9、雙重頂形反轉形態(tài)的成立條件是__。A．有兩個相同高度的高點 B．有兩個相同高度的低點 C．向下突破頸線 D．向上突破頸線

10、以下操作中能使持倉量保持不變的是__。A．多頭開倉，多頭平倉 B．空頭平倉，空頭開倉 C．多頭開倉，空頭開倉 D．空頭平倉，多頭平倉

11、期貨市場在微觀經濟中的作用主要包括__。A．鎖定生產成本，實現(xiàn)預期利潤

B．利用期貨價格信號，組織安排現(xiàn)貨生產 C．期貨市場拓展現(xiàn)貨銷售和采購渠道 D．有助于市場經濟體系的建立與完善

12、期貨專題報告的類型有 A：創(chuàng)新研究

B：市場結構及交易制度的分析 C：重要因素專題分析 D：突發(fā)事件分析

13、《期貨公司管理辦法》對期貨公司的控股股東、實際控制人和其他關聯(lián)人的行為做了嚴格限制，其內容具體包括（）。A．不得濫用權利

B．不得占用期貨公司的資產

C．不得挪用客戶保證金和其他資產

D．不得損害期貨公司、客戶的合法權益

14、人民法院在保全或者執(zhí)行會員資格費或者交易席位時，下列表述正確的有（）。A．在保全階段，應當依法裁定不得轉讓該會員資格，但不得停止該會員交易席位的使用

B．在執(zhí)行階段，不得停止該會員交易席位的使用

C．在保全階段，應當依法裁定不得轉讓該會員資格，同時停止該會員交易席位的使用

D．在執(zhí)行階段，可以停止該會員交易席位的使用，依法采取強制措施轉讓該交易席位

15、某期貨公司的期末財務報表顯示，流動資產為6000萬元，流動負債為5500萬元，根據(jù)(《期貨公司風險監(jiān)管指標管理試行辦法》，該期貨公司流動資產與流動負債的比例． A：符合風險監(jiān)管指標規(guī)定標準要求，但低于風險監(jiān)管指標的預警標準 B：符合風險監(jiān)管指標規(guī)定標準要求，并優(yōu)于風險監(jiān)管指標的預警標準

C：不符合風險監(jiān)管指標規(guī)定標準要求，中國證監(jiān)會應當責令該期貨公司限期整改

D：不符合風險監(jiān)管指標規(guī)定標準要求，中國證監(jiān)會應當限制該期貨公司部分期貨業(yè)務

16、現(xiàn)貨市場中價格信號的特征是__ A．分散 B．連續(xù) C．集中 D．短暫

17、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對會員資格或交易席位進行保全的主要內容有（）。

A．與會員資格相應的會員資格費 B．與會員資格相應的會員交易席位 C．應當依法裁定不得轉讓該會員資格 D．不得停止該會員交易席位的使用

18、執(zhí)行價格為1 280美分/蒲式耳的大豆看漲期權，若此時市場價格為1 300美分/蒲式耳，則該期權屬于__。A．歐式期權 B．平值期權 C．虛值期權 D．實值期權

19、期權賣期保值策略主要有 A：買入看漲期權 B：買入看跌期權

C：買入期貨合約，同時買入相關期貨看跌期權組合 D：賣出期貨合約，同時買入相關期貨看漲期權組合 20、期貨結算部門的作用是__。A．擔保交易履約 B．控制市場風險

C．代理客戶買賣期貨合約 D．計算期貨交易盈虧

21、水平套利又稱__。A．價格套利 B．日歷套利 C．貨幣套利 D．時間套利

22、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期（）。A．債券價格上升 B．債券價格下跌 C．市場利率上升 D．市場利率下跌

23、下列能影響一種商品的需求量的有__。A．消費者的預期 B．生產技術水平C．消費者的收入

D．替代商品的價格上升

24、期貨從業(yè)人員為了個人或投資者的不當利益而嚴重損害社會公共利益、所在期貨經營機構或者他人的合法權益，情節(jié)嚴重的，由協(xié)會撤銷其期貨從業(yè)人員資格并在____拒絕受理從業(yè)人員資格申請。A：6個月 B：1年 C：2年

D：3年或永久

25、會員制期貨交易所的理事會可以行使的職權有__。A．決定對嚴重違規(guī)會員的處罰

B．決定總經理提出的財務預算方案、決算報告 C．決定期貨交易所合并、分立、解散和清算的方案 D．決定增加或者減少期貨交易所注冊資本

第五篇：湖北省期貨從業(yè)資格：期貨交易所考試試題

湖北省期貨從業(yè)資格：期貨交易所考試試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、鄭州商品交易所小麥期貨合約最小變動價位是（）元/噸。A．1 B．5 C．10 D．100

2、假如滬深300股指期貨某合約的報價為4100點，期貨公司收取的保證金為12%，那么2手該合約所需的保證金為__。A．10.76萬元 B．11.76萬元 C．14.76萬元 D．29.52萬元

3、“美元匯率對銅價格的影響”屬于期貨專題報告中對專題分析 A：數(shù)據(jù) B：突發(fā)事件 C：重要因素

D：市場結構及交易制度

4、申請設立期貨交易所，應當向中國證監(jiān)會提交的文件和材料不包括__。A．申請書

B．章程和交易規(guī)則草案 C．所有交易品種的交易細則 D．經營計劃

5、在我國的期貨交易所中，不區(qū)分結算會員和非結算會員的交易所有__。A．鄭州商品交易所 B．大連商品交易所 C．中國金融期貨交易所 D．上海期貨交易所

6、期貨公司申請金融期貨全面結算業(yè)務資格，應當具備申請日前3個會計連續(xù)盈利、每季度末客戶權益總額平均不低于人民幣3億元，控股股東期末凈資產不低于人民幣（）億元。A．10 B．5 C．3 D．1

7、具有實行會員分級結算制度期貨交易所結算業(yè)務資格的期貨公司和獨資期貨公司等應當設。A：執(zhí)行董事 B：非執(zhí)行董事 C：獨立董事 D：內部董事

8、期貨公司應當在依法批準的開立期貨保證金賬戶。A：期貨公司

B：期貨保證金存管銀行 C：中國證監(jiān)會 D：期貨交易所

9、在證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務的人員必須（）。A．具備期貨從業(yè)資格 B．具備代理人從業(yè)資格 C．具備銀行從業(yè)資格

D．經中國期貨業(yè)協(xié)會批準

10、我國黃大豆2號期貨可參與交割的為____ A：大豆1號 B：非轉基因大豆

C：進口大豆和國產大豆 D：轉基因大豆

11、代理風險存在于（）。A．交易所與結算機構之間 B．客戶與期貨公司之間 C．期貨公司與結算機構之間 D．客戶與交易所之間

12、假設某投資者持有A、B、C三只股票。三只股票的β系數(shù)分別為1．

2、0．9和1．05，其資金分配分別是：100萬元、200萬元和300萬元，則該股票組合的β系數(shù)為。A：1．025 B：0．95 C：1．05 D：1．125

13、根據(jù)《期貨公司風險監(jiān)管指標管理試行辦法》的規(guī)定，凈資本的計算公式為____ A：凈資本＝凈資產－資產調整值＋負債調整值－客戶未足額追加的保證金 B：凈資本＝凈資產－資產調整值＋負債調整值

C：凈資本＝凈資產－資產調整值＋負債調整值＋客戶未足額追加的保證金－其他調整項

D：凈資本＝凈資產－資產調整值＋負債調整值－客戶未足額追加的保證金－/＋其他調整項

14、期貨交易所的非期貨公司結算會員的期貨從業(yè)人員不得從事的行為包括__。A．以本人名義從事期貨交易

B．泄露因工作關系掌握的非結算會員的結算信息 C．代理客戶從事期貨交易

D．利用結算業(yè)務關系及由此獲得的結算信息損害非結算會員的合法權益

15、反向市場中，發(fā)生以下______時應采取牛市套利決策。A．近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份合約 B．近期月份合約價格上升幅度等于遠期月份合約 C．近期月份合約價格上升幅度小于遠期月份合約 D．近期月份合約價格下降幅度大于遠期月份合約

16、基差交易是指按一定的基差來確定（），以進行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。A．現(xiàn)貨與期貨價格之差 B．現(xiàn)貨價格與期貨價格 C．現(xiàn)貨價格 D．期貨價格

17、介紹經紀商主要業(yè)務是為期貨公司開發(fā)客戶或接受期貨、期權指令，但不能接受客戶的資金，且必須通過______進行結算。A．期貨公司 B．會員

C．期貨交易所 D．非結算會員

18、______是指由期貨交易所指定的、為期貨合約履行實物交割的交割地點。A．期貨交易所 B．期貨公司 C．交割倉庫 D．會員

19、期貨從業(yè)人員對協(xié)會的紀律處分不服的，可以向協(xié)會． A：申訴 B：反映 C：上訪

D：申請復議

20、大多數(shù)期貨交易都是通過__的方式了結履約責任。A．實物交割 B．現(xiàn)金交割 C．期貨轉現(xiàn)貨 D．對沖平倉

21、題干: 5月15日，某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約；成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機者的凈收益是__元。A．1000 B．2000 C．1500 D．150

22、套利交易在期貨市場起著獨特的作用，其包括__。A．為交易者提供風險對沖的機會 B．增加市場流動性

C．有助于價格恢復到正常水平D．有助于投機者平均收益的提高

23、如果相信市場有效，投資人將采取的投資策略是____ A：被動投資策略 B：退出市場策略 C：主動投資策略

D：投資策略不取決于市場是否有效

24、期貨公司申請金融期貨經紀業(yè)務資格，應當向中國證監(jiān)會提交申請日前個月月末的期貨公司風險監(jiān)管報表，及申請日前個月的風險監(jiān)管指標持續(xù)符合規(guī)定標準的書面保證． A：1；1 B：1；2 C：2；2 D：2；3

25、屬于持續(xù)整理形態(tài)的價格曲線的形態(tài)有__。A．圓弧形態(tài) B．雙重頂形態(tài) C．旗形 D．V形

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、《期貨交易管理條例》規(guī)定，期貨公司辦理（）等事項，國務院期貨監(jiān)督管理機構應當自受理申請之日起2個月內做出批準或者不批準的決定。A．期貨公司變更10%的股權 B．期貨公司解散

C．期貨公司收購境外期貨類經營機構 D．變更注冊資本

2、期貨公司及其分支機構不符合持續(xù)性經營規(guī)則或者出現(xiàn)經營風險的，國務院期貨監(jiān)督管理機構可以對期貨公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員采取__等監(jiān)管措施。

A．撤銷任職資格 B．記入信用記錄 C．提示 D．談話

3、下列屬于賣出信號的有（）。

A．WMS% R連續(xù)幾次撞底，局部形成雙重底 B．WMS% R進入高位后，價格還繼續(xù)上升 C．WMS% R進入低位后，價格還繼續(xù)下降 D．WMS% R連續(xù)幾次撞頂，局部形成多重頂

4、股票期貨的優(yōu)點有__。A．賣空更便捷 B．交易費用低廉 C．具有杠桿效應 D．可降低系統(tǒng)風險

5、證券公司不得有下列的行為。A：收付、存取或者劃轉期貨保證金

B：為客戶從事期貨交易提供融資或者擔保 C：代客戶下達交易指令 D：利用客戶的交易編碼、資金賬號或者期貨結算賬戶進行期貨交易

6、期貨交易所的合并、分立，由____批準。A：期貨業(yè)協(xié)會 B：中國證監(jiān)會 C：財政部

D：國家工商總局

7、下列不是單向二叉樹定價模型的假設的是____ A：未來股票價格將是兩種可能值中的一個 B：允許賣空

C：允許以無風險利率借人或貸出款項 D：看漲期權只能在到期13執(zhí)行8、11DPE期貨是指____期貨。

A：鄭州商品交易所線型低密度聚乙烯 B：大連商品交易所精對苯二甲酸 C：鄭州商品交易所精對苯二甲酸

D：大連商品交易所線型低密度聚乙烯

9、套利交易中模擬誤差產生的原因有__。A．組成指數(shù)的成份股太多

B．短時間內買進賣出太多股票有困難 C．買賣的沖擊成本較大

D．股市買賣有最小單位的限制

10、交易者在決定是否買空或賣空期貨合約的時候，應該事先為自己確定__，作好交易前的心理準備。A．退出市場的時間 B．最低獲利目標

C．期望承受的最大虧損限度 D．實物交割的價格

11、以下關于期貨公司會員單位的說法，正確的是。

A：建立以了解客戶和分類管理為核心的客戶管理和服務制度 B：遵照中國證監(jiān)會和中國金融期貨交易所的有關規(guī)定 C：建立健全內控合規(guī)制度

D：會員單位開戶時，向投資者充分揭示股指期貨風險

12、下列關于集合競價產生價格的方法，描述不正確的是____ A：交易系統(tǒng)分別對所有有效的買入申報按申報價由高到低的順序排列 B：申報價相同的按照進入系統(tǒng)的時間先后排列

C：交易系統(tǒng)依次逐步將排在前面的買入申報和賣出申報配對成交，直到不能成交為止

D：最后一筆成交的的申報價為集合競價產生的價格

13、中國金融期貨交易所應當從投資者的（）制定投資者適當性制度的具體標準和實施指引，并報中國證監(jiān)會備案。A．經濟實力

B．股指期貨產品認知能力 C．投資經歷 D．學歷水平

14、期貨交易所章程應當載明下列事項． A：設立目的和職責

B：名稱、住所和營業(yè)場所 C：注冊資本及其構成 D：營業(yè)期限

15、熊市套利者可以獲利的情況有__。

A．近期合約價格小幅上升，遠期合約價格大幅度上升 B．遠期合約價格小幅上升，近期合約價格大幅度上升 C．近期合約價格下降幅度大于遠期合約價格下降幅度 D．近期合約價格上升幅度大于遠期合約價格上升幅度

16、期貨公司首席風險官向公司住所地中國證監(jiān)會派出機構提交上一全面工作報告，其內容包括__。A．所做的盡職調查

B．期貨公司內部控制狀況 C．提出的整改意見 D．期貨公司整改效果

17、期貨交易所在指定交割倉庫時，主要考慮的因素是__。A．倉庫所在地區(qū)的生產或消費集中程度 B．倉庫所在地區(qū)距離交易所的遠近C．倉庫的存儲條件

D．倉庫的運輸條件和質檢條件

18、期貨合約的主要條款包括__。A．交易單位與合約價值 B．最小變動價位

C．每日價格最大波動限制 D．最后交易日

19、境內單位或者個人從事境外期貨交易的辦法，由國務院期貨監(jiān)督管理機構會同（）等有關部門制訂，報國務院批準后施行。A．國務院商務主管部門 B．外匯管理部門

C．銀行業(yè)監(jiān)督管理機構 D．國有資產監(jiān)督管理機構

20、期貨侵權糾紛可由下列（）法院管轄。A．侵權行為實施地人民法院 B．原告住所地人民法院 C．被告住所地人民法院

D．侵權結果發(fā)生地人民法院

21、以下說法錯誤的有（）。

A．不得獲取利益是期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應當遵守的原則 B．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中獲取利益的應當退還

C．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中獲取不正當利益的應當退還 D．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應嚴格自律

22、下列關于限價指令的說法正確的有______。A．必須按限定價格或更好的價格成交 B．下達指令時，客戶必須指明具體價位 C．成交速度慢

D．可以有效鎖定利潤

23、當ADX曲線持續(xù)上升到高位，說明目前價格波動 A：沒有趨勢

B：有一個明確固定的方向 C：有上升趨勢

D：可能是上升也可能是下降

24、期貨投資者保障基金的籌集、管理和使用的具體辦法，由國務院期貨監(jiān)督管理機構會同____制定。A：期貨交易所 B：中國證監(jiān)會 C：中國人民銀行 D：國務院財政部門

25、期貨公司風險監(jiān)管指標達到預警值標準的，中國證監(jiān)會派出機構應視情況采取的措施有（）。

A．向公司出具警示函，并抄送全體股東 B．對公司管理人員進行監(jiān)管談話

C．要求公司進行重大業(yè)務決策時，至少提前5個工作日向公司住所地中國證監(jiān)會派出機構報送臨時報告

D．責令公司增加內部合規(guī)檢查的頻率，并提交合規(guī)檢查報告