第一篇：測回法學習心得

經(jīng)緯儀測回法實訓心得

這一次完成的很小心，因為我們在前兩次犯得低級錯誤太多了，很多地方都是微微改動自己的念頭就會毫無顧忌地寫下去了。但是我們在前兩次的教訓中，我們學會的耐心和虛心······

一開始的時候，我們就覺得這次實訓不一般，從經(jīng)緯儀的結構上看就很明顯體現(xiàn)出來，望遠鏡物鏡可以多方位移動，目測的定點需要尖銳、細小，有點特別的是讀數(shù)的時候發(fā)現(xiàn)跟顯微鏡類似要用到反光鏡，這些還是很簡單的，下面的才是我們的中心處。

儀器的調(diào)平——初步對中有點意思，我們需要從一個十字中心點對準我們在地下畫好的額交叉點，但是我們最初的伸出腳掌的對準，才慢慢移動居中；然后還有初步整平——調(diào)動三腳架，基本居中圓水準器；再到精確校對整平，兩個水平校準器要達到一致，可是不知道是我們技術問題，還是儀器調(diào)整的撓度很高，我們始終還是沒有居中校平，要不就是水準器偏了離譜，要不就是圓水準器又走偏了。

最后老師來為我們從新調(diào)平得出結論，儀器壞了······

不過呢，我們還抱著學習的心態(tài)去對待自己的狀況，我們需要的是使用的經(jīng)驗和熟悉測回法的過程，所以我們接下來我們每個人都輪流來回測兩個點，雖然還是有很多小小的錯誤，比如回測的時候，對準點不是很精確，讀數(shù)的時候沒有看準，或著是計算的時候沒留意等等。

不過比前兩次實訓好多了，我們懂得分工后要學習不同組員的方式跟技巧了，還有就是我們在無味的實訓中，應有的耐心跟團結心慢慢凝聚在一起了······篇二：測量日志加心得體會

實習日記本

學院 土木建筑學院

學生姓名丁琪家 學號重慶交通大學

指導老師鄧明鏡 實習時間 6.18~6.29 2012年6月18日 星期一 天氣 晴

今天是我測量實習的第一天，在領過儀器并檢查校驗確認無誤之后，組長開始給各組員分配任務，接著全組人商討確定出了此次測量進度計劃。各項安排全都完成后，我們領著儀器返回宿舍。為期兩周的測量實習開始了。2012年6月19日 星期二 天氣 晴

今日全組人員在為橋涵、概率論、毛概考試進行復習，未進行測量。2012年6月20日 星期三 天氣 晴

今日全組人員在為橋涵、概率論、毛概考試進行復習，未進行測量。2012年6月21日 星期四 天氣 晴

今日全組人員在為剩下的兩科毛概和橋涵考試進行復習，未進行測量。2012年6月22日 星期五 天氣 晴

今天算是正式測量實習的第一天。一大早，我們組成員七點就到達作業(yè)地點。開始選取測量的控制點，由于儀器測量的不方便和地形的要求，初選一共為18個選點，相對其他測量小組，測點顯得有點多。與此同時，我也明白到了此次實習的任務的艱巨性。對于選點，在這之后我也有了一定了解，相鄰點之間的通視要好，便于測量和量距；選點的視野要廣，便于碎部測量。

雖然今天是端午節(jié)房間的第一天，但是全組人員沒有一人因為放

假而缺勤遲到，大家都在為測量付出自己的努力。2012年6月23日 星期六 天氣 晴

今天是端午節(jié)放假的第二天，也是正式的端午節(jié)。因此，本組組長在征得大家的意見和建議之后，決定讓大家下午放假半天。在上午，我們發(fā)現(xiàn)昨日測出的幾個控制點的高程有誤。部分人員進行了返工，力求測量準確。同時，我們也用經(jīng)緯儀用測回法測內(nèi)角二測回，并努力保證測點上、下半測回角值不得大于40?，且角度閉合差不得大于?60?*n。2012年6月24日 星期日 天氣 晴

經(jīng)過昨天的角度測量，我們嚴重發(fā)現(xiàn)，角度閉合差極大，已經(jīng)可以用度來作為單位，為了之后的碎部測量的可行性和地圖繪制的準確性，我們不得不再次進行返工。不過，值得慶幸的是，高差閉合差已經(jīng)達到數(shù)據(jù)要求。同時，測繪專業(yè)的同學決定將全站儀借用給我們。于是，經(jīng)歷一個上午的大家的辛苦測量，以及高科技全站儀的幫助下，使我們返工落下的進度又趕了回來。在此，我也終于體會到理論與實際的差距。原來要搞好測量，只懂得理論是圓圓不夠的。

2012年6月25日 星期一 天氣 陣雨

今天很是悲劇的下了一場雨，使得我們的測量進度又往后拖了一步。同時，地圖的繪制也出現(xiàn)了不小的問題，大體控制點已經(jīng)找好，但是碎步測量的測點在地圖上表示出來的誤差還是有點大。不過正好利用這場雨，讓大家好好休息，養(yǎng)精蓄銳，為明天的測量做準備。2012年6月26日 星期二 天氣 雨

今天雖然依舊在下雨，但工作進度已經(jīng)不容許我們組繼續(xù)拖下去了。因此，我們冒雨進行了碎部測量并用皮尺在一些碎部點測距。圍著整個一教樓到處跑，還有好多蚊子。不得不感慨，測量學真是一門艱苦的職業(yè)??！2012年6月27日 星期三 天氣 晴

今天終于見到了久違的陽光。我們依舊進行的是碎部測量。地圖繪制的同學，能夠輕易地讀出我們碎部點的平面位置。這也讓我們測量的同學的辛苦勞作沒有白費。對于一教樓的不熟悉以及施工帶來的不便。我們只得一邊測量一邊對建筑物輪廓進行修改。地圖繪制的圖紙也不得不換一張重畫。不過，我們也一天天努力著，進步著。2012年6月28日 星期四 天氣 晴

今天，差不多已經(jīng)進行到測量的收尾工作了，我們?nèi)匀粶y著碎部點。特別是那些拐點，著實讓我們測量的同學辛苦了一番。地圖的全貌已經(jīng)快出來了，并且數(shù)據(jù)的校驗與處理，基本上也都沒什么問題。大伙兒都感到努力的成果沒有白費。2012年6月29日 星期五 天氣 晴

今天上午，我們大家呆在寢室整理測算的數(shù)據(jù)。直到下午三點，到歸還儀器的時間了。終于經(jīng)過了約兩周的時間，要給這些陪著我們?nèi)諘耧L吹的儀器說再見了。這也宣告著我們的測量實習的日子，已經(jīng)結束了。

遺憾的是我們損壞了一個皮尺，陪了40元。t t… 工程測量心得體會

此次專業(yè)的為期兩個星期的工程測量就結束了。我們也著實體驗了搞測量的前輩們的艱辛，明白了工程測量的路原來還有很長要走。

這次的測量儀器使用的是光學經(jīng)緯儀和水準儀，引來了同學們的不少抱怨的聲音。雖然比起電子儀器顯得有點落伍，但這同時也是考驗我們測量水平的一個重要方面。經(jīng)過對儀器的使用，我也對經(jīng)緯儀，水準儀更加熟悉了。

六月的重慶，完全可以用烈日炎炎來形容。我們頂著烈日做著測量。雖然條件，環(huán)境都較為惡劣。但大家都沒有叫苦叫累，也沒人中途退縮。我也從中明白團隊合作組員間的相互理解和信任的默契，才能使測量事半功倍，才是按時完成測量任務的重要保證。這同時也是對我們吃苦耐勞，不畏困難的品質(zhì)的一種鍛煉。我還明白了，在數(shù)據(jù)處理，計算的時候，一定要認真謹慎，不得馬虎。特別是今后，一旦踏上工作崗位，稍有一個偏差，后果不堪設想。對待凡事，都要認真細致地處理。

我很開心學校給我這樣的一次實習機會，它至少能讓我以后走上工作崗位不會對測量學一無所知。同時也使我的意志品質(zhì)得到了鍛煉。

最后，感謝鄧明鏡老師的測量實習的指導以及同組成員的互相幫助。這將使我大學生活乃至今后人生中一段寶貴的財富。篇三：測繪學習心得

學習測繪規(guī)范

1、進行數(shù)字化測圖時，當測區(qū)較大或有條件時，可在測區(qū)內(nèi)按自然帶狀地物（如街道線、河沿線）為邊界線構成分區(qū)界限，分成若干相對獨立的分區(qū)。

2、當?shù)匚锟缭讲煌謪^(qū)時，該地物應在某一分區(qū)內(nèi)采集完成。

3、具有多種屬性的線狀要素（重合），只可采集一次，地類界與線狀地物重合時，按線狀地物采集。

4、采集線狀地物時，應適當增加地物點的密度，保證曲線的準確擬合。

5、同時進行碎步測量和控制測量時，碎步點坐標應以平差后控制點坐標計算得到的。

6、文字注記：字頭朝北，注記道路河流時，隨線狀彎曲方向排列。

7、等高線注記：字頭應該指向山頂或高地，但字頭不宜指向圖紙的下方。

8、數(shù)字化測圖提交檢查驗收資料有：

1、技術設計書，技術總結。

2、數(shù)據(jù)文件包括圖廓內(nèi)外整飾信息文件，元數(shù)據(jù)文件等。

3、輸出的檢查圖。

4、技術規(guī)定或技術設計規(guī)定的其他資料。

5、檢查報告。

9、上交資料：

1、技術設計書。

2、測圖控制點展點圖，水準路線圖，埋石點點之記，控制點平差計算成果表。

3、地形圖數(shù)據(jù)文件、元數(shù)據(jù)文件等各種數(shù)據(jù)文件。

4、輸出的地形圖。

5、產(chǎn)品檢查報告、產(chǎn)品驗收報告、技術總結報告。

10、上交資料滿足的要求：即時性、一致性、完整性、可讀性、真實性。

11、測繪技術設計方案內(nèi)容：

1、軟硬件環(huán)境及其要求。

2、作業(yè)的技術路線和流程。

3、各工序的作業(yè)方法，技術指標和要求。

4、生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和產(chǎn)品質(zhì)量檢查的主要要求。

5、數(shù)據(jù)安全備份或其他特殊的技術要求。

6、上交和歸檔成果及其資料的內(nèi)容和要求。

7、有關附錄，包括設計附圖、附表和其他有關內(nèi)容。

12、設計評審：評審依據(jù)、評審目的、評審內(nèi)容、評審方式和評審人員等。

13、點、線、面狀要素屬性表中：字段名、字段類型、字段長、字段順序、屬性與屬性值均應正確無誤。

14、地形圖分幅：繪圖處理—標準圖幅—圖名、人員名、圖表名—點擊左上角—點擊右下角—確定—修改

15、水準儀規(guī)格：如ds1，1表示每千米水準測量往返測高差中數(shù)的中誤差為1mm。

16、經(jīng)緯儀規(guī)格：如dj2，2表示野外一測回方向觀測中誤差為2秒。

17、一個項目的技術工作前需要了解的：①測區(qū)地點、面積，為什么要測量？；②什么測繪種類是地形測繪、工程測量、地籍測量還是房產(chǎn)測量？③多大的工作量？要什么成果物？④項目驗收要求及成果清單（什么測繪種類？等級？數(shù)量？精度要求等等）。

第二篇：基于MATLAB的策略回測

%% 簡介：系統(tǒng)基于布林通道原理，是一個趨勢追蹤系統(tǒng)。% 入場條件：

%

ROC大于0且價格突破布林帶上軌就開多倉； %

ROC小于0且價格跌破布林帶下軌就開空倉； % 關鍵參數(shù)：

%

買賣滑點參數(shù)Slip %

布林帶的周期數(shù)BollLength； %

布林帶標準差的倍數(shù)Offset;%

ROC的周期數(shù)ROCLength；

%

跟蹤止損算法的周期數(shù)ExitLength;

%%--提取數(shù)據(jù)--user=input('請輸入數(shù)據(jù)庫用戶名：','s');password=input('請輸入數(shù)據(jù)庫密碼：','s');commodity=input('請輸入商品(如RB888)：','s');Freq=input('請輸入周期(如M5)：','s');conna=database('Futures_matlab',user,password);cursor=exec(conna,strcat('select * from ',32,commodity,'_',Freq));%32是指空格的ASCLL碼 cursor=fetch(cursor);data=cursor.Data;Date=datenum(data(:,1));

%日期時間 Open=cell2mat(data(:,2));

%開盤價 High=cell2mat(data(:,3));

%最高價 Low=cell2mat(data(:,4));

%最低價 Close=cell2mat(data(:,5));

%收盤價 Volume=cell2mat(data(:,6));

%成交量 OpenInterest=cell2mat(data(:,7));

%持倉量

%%--定義參數(shù)（常量）--

%策略參數(shù)

Slip=2;

%滑點

BollLength=50;

%布林線長度

Offset=1.25;

%布林線標準差倍數(shù) ROCLength=30;

%ROC的周期數(shù)

%品種參數(shù)

MinMove=1;

%商品的最小變動量 PriceScale=1;

%商品的計數(shù)單位 TradingUnits=10;

%交易單位 Lots=1;

%交易手數(shù) MarginRatio=0.07;

%保證金率

TradingCost=0.0003;

%交易費用設為成交金額的萬分之三 RiskLess=0.035;

%無風險收益率(計算夏普比率時需要)

%%--定義變量--

%策略變量

UpperLine=zeros(length(data),1);

%上軌 LowerLine=zeros(length(data),1);

%下軌 MidLine=zeros(length(data),1);

%中間線

Std=zeros(length(data),1);

%標準差序列 RocValue=zeros(length(data),1);

%ROC值

%交易記錄變量

MyEntryPrice=zeros(length(data),1);

%買賣價格

MarketPosition=0;

%倉位狀態(tài)，-1表示持有空頭，0表示無持倉，1表示持有多頭

pos=zeros(length(data),1);

%記錄倉位情況，-1表示持有空頭，0表示無持倉，1表示持有多頭

Type=zeros(length(data),1);

%買賣類型，1標示多頭，-1標示空頭 OpenPosPrice=zeros(length(data),1);

%記錄建倉價格 ClosePosPrice=zeros(length(data),1);

%記錄平倉價格

OpenPosNum=0;

%建倉價格序號 ClosePosNum=0;

%平倉價格序號 OpenDate=zeros(length(data),1);

%建倉時間 CloseDate=zeros(length(data),1);

%平倉時間 NetMargin=zeros(length(data),1);

%凈利

CumNetMargin=zeros(length(data),1);

%累計凈利 RateOfReturn=zeros(length(data),1);

%收益率

CumRateOfReturn=zeros(length(data),1);

%累計收益率 CostSeries=zeros(length(data),1);

%記錄交易成本 BackRatio=zeros(length(data),1);

%記錄回測比例

%記錄資產(chǎn)變化變量

LongMargin=zeros(length(data),1);

%多頭保證金 ShortMargin=zeros(length(data),1);

%空頭保證金

Cash=repmat(1e6,length(data),1);

%可用資金,初始資金為10W DynamicEquity=repmat(1e6,length(data),1);

%動態(tài)權益,初始資金為10W StaticEquity=repmat(1e6,length(data),1);

%靜態(tài)權益,初始資金為10W

%%--計算布林帶和ROC--[UpperLine MidLine LowerLine]=BOLL(Close,BollLength,Offset,0);RocValue=ROC(Close,ROCLength);

%%--策略仿真--

for i=BollLength:length(data)

if MarketPosition==0

LongMargin(i)=0;

%多頭保證金

ShortMargin(i)=0;

%空頭保證金

StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1);

%靜態(tài)權益

DynamicEquity(i)=StaticEquity(i);

%動態(tài)權益

Cash(i)=DynamicEquity(i);

%可用資金

end

if MarketPosition==1

LongMargin(i)=Close(i)*Lots*TradingUnits*MarginRatio;

StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1);

DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(Close(i)-OpenPosPrice(OpenPosNum))*TradingUnits*Lots;

Cash(i)=DynamicEquity(i)-LongMargin(i);

end

if MarketPosition==-1

ShortMargin(i)=Close(i)*Lots*TradingUnits*MarginRatio;

StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1);

DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(OpenPosPrice(OpenPosNum)-Close(i))*TradingUnits*Lots;

Cash(i)=DynamicEquity(i)-ShortMargin(i);

end

%開倉模塊

%開多頭

if MarketPosition~=1 && RocValue(i-1)>0 && High(i)>=UpperLine(i-1)

%用i-1,避免未來函數(shù)

%平空開多

if MarketPosition==-1

MarketPosition=1;

ShortMargin(i)=0;

%平空后空頭保證金為0了

MyEntryPrice(i)=UpperLine(i-1);

if Open(i)>MyEntryPrice(i)

%考慮是否跳空

MyEntryPrice(i)=Open(i);

end

MyEntryPrice(i)=MyEntryPrice(i)+Slip*MinMove*PriceScale;%建倉價格(也是平空倉的價格)

ClosePosNum=ClosePosNum+1;

ClosePosPrice(ClosePosNum)=MyEntryPrice(i);%記錄平倉價格

CloseDate(ClosePosNum)=Date(i);%記錄平倉時間

OpenPosNum=OpenPosNum+1;

OpenPosPrice(OpenPosNum)=MyEntryPrice(i);%記錄開倉價格

OpenDate(OpenPosNum)=Date(i);%記錄開倉時間

Type(OpenPosNum)=1;

%方向為多頭

StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1)+(OpenPosPrice(OpenPosNum-1)-ClosePosPrice(ClosePosNum))...*TradingUnits*Lots-OpenPosPrice(OpenPosNum-1)*TradingUnits*Lots*TradingCost...-ClosePosPrice(ClosePosNum)*TradingUnits*Lots*TradingCost;%平空倉時的靜態(tài)權益

DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(Close(i)-OpenPosPrice(OpenPosNum))*TradingUnits*Lots;

end

%空倉開多

if MarketPosition==0

MarketPosition=1;

MyEntryPrice(i)=UpperLine(i-1);

if Open(i)>MyEntryPrice(i)

%考慮是否跳空

MyEntryPrice(i)=Open(i);

end

MyEntryPrice(i)=MyEntryPrice(i)+Slip*MinMove*PriceScale;%建倉價格

OpenPosNum=OpenPosNum+1;

OpenPosPrice(OpenPosNum)=MyEntryPrice(i);%記錄開倉價格

OpenDate(OpenPosNum)=Date(i);%記錄開倉時間

Type(OpenPosNum)=1;

%方向為多頭

StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1);

DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(Close(i)-OpenPosPrice(OpenPosNum))*TradingUnits*Lots;

end

LongMargin(i)=Close(i)*Lots*TradingUnits*MarginRatio;

%多頭保證金

Cash(i)=DynamicEquity(i)-LongMargin(i);

end

%開空頭

%平多開空

if MarketPosition~=-1 && RocValue(i-1)<0 && Low(i)<=LowerLine(i-1)

if MarketPosition==1

MarketPosition=-1;

LongMargin(i)=0;

%平多后多頭保證金為0了

MyEntryPrice(i)=LowerLine(i-1);

if Open(i)

MyEntryPrice(i)=Open(i);

end

MyEntryPrice(i)=MyEntryPrice(i)-Slip*MinMove*PriceScale;%建倉價格(也是平多倉的價格)

ClosePosNum=ClosePosNum+1;

ClosePosPrice(ClosePosNum)=MyEntryPrice(i);%記錄平倉價格

CloseDate(ClosePosNum)=Date(i);%記錄平倉時間

OpenPosNum=OpenPosNum+1;

OpenPosPrice(OpenPosNum)=MyEntryPrice(i);%記錄開倉價格

OpenDate(OpenPosNum)=Date(i);%記錄開倉時間

Type(OpenPosNum)=-1;

%方向為空頭

StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1)+(ClosePosPrice(ClosePosNum)-OpenPosPrice(OpenPosNum-1))...*TradingUnits*Lots-OpenPosPrice(OpenPosNum-1)*TradingUnits*Lots*TradingCost...-ClosePosPrice(ClosePosNum)*TradingUnits*Lots*TradingCost;%平多倉時的靜態(tài)權益，算法參考TB

DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(OpenPosPrice(OpenPosNum)-Close(i))*TradingUnits*Lots;

end

%空倉開空

if MarketPosition==0

MarketPosition=-1;

MyEntryPrice(i)=LowerLine(i-1);

if Open(i)

MyEntryPrice(i)=Open(i);

end

MyEntryPrice(i)=MyEntryPrice(i)-Slip*MinMove*PriceScale;

OpenPosNum=OpenPosNum+1;

OpenPosPrice(OpenPosNum)=MyEntryPrice(i);

OpenDate(OpenPosNum)=Date(i);%記錄開倉時間

Type(OpenPosNum)=-1;

%方向為空頭

StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1);

DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(OpenPosPrice(OpenPosNum)-Close(i))*TradingUnits*Lots;

end

ShortMargin(i)=Close(i)*Lots*TradingUnits*MarginRatio;

Cash(i)=DynamicEquity(i)-ShortMargin(i);

end

%如果最后一個Bar有持倉，則以收盤價平掉

if i==length(data)

%平多

if MarketPosition==1

MarketPosition=0;

LongMargin(i)=0;

ClosePosNum=ClosePosNum+1;

ClosePosPrice(ClosePosNum)=Close(i);%記錄平倉價格

CloseDate(ClosePosNum)=Date(i);%記錄平倉時間

StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1)+(ClosePosPrice(ClosePosNum)-OpenPosPrice(OpenPosNum))...*TradingUnits*Lots-OpenPosPrice(OpenPosNum)*TradingUnits*Lots*TradingCost...-ClosePosPrice(ClosePosNum)*TradingUnits*Lots*TradingCost;%平多倉時的靜態(tài)權益，算法參考TB

DynamicEquity(i)=StaticEquity(i);%空倉時動態(tài)權益和靜態(tài)權益相等

Cash(i)=DynamicEquity(i);%空倉時可用資金等于動態(tài)權益

end

%平空

if MarketPosition==-1

MarketPosition=0;

ShortMargin(i)=0;

ClosePosNum=ClosePosNum+1;

ClosePosPrice(ClosePosNum)=Close(i);

CloseDate(ClosePosNum)=Date(i);

StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1)+(OpenPosPrice(OpenPosNum)-ClosePosPrice(ClosePosNum))...*TradingUnits*Lots-OpenPosPrice(OpenPosNum)*TradingUnits*Lots*TradingCost...-ClosePosPrice(ClosePosNum)*TradingUnits*Lots*TradingCost;%平空倉時的靜態(tài)權益，算法參考TB

DynamicEquity(i)=StaticEquity(i);%空倉時動態(tài)權益和靜態(tài)權益相等

Cash(i)=DynamicEquity(i);%空倉時可用資金等于動態(tài)權益

end

end

pos(i)=MarketPosition;end

%%-績效計算--

RecLength=ClosePosNum;%記錄交易長度

%凈利潤和收益率 for i=1:RecLength

%交易成本(建倉+平倉)

CostSeries(i)=OpenPosPrice(i)*TradingUnits*Lots*TradingCost+ClosePosPrice(i)*TradingUnits*Lots*TradingCost;

%凈利潤

%多頭建倉時

if Type(i)==1

NetMargin(i)=(ClosePosPrice(i)-OpenPosPrice(i))*TradingUnits*Lots-CostSeries(i);

end

%空頭建倉時

if Type(i)==-1

NetMargin(i)=(OpenPosPrice(i)-ClosePosPrice(i))*TradingUnits*Lots-CostSeries(i);

end

%收益率

RateOfReturn(i)=NetMargin(i)/(OpenPosPrice(i)*TradingUnits*Lots*MarginRatio);end

%累計凈利

CumNetMargin=cumsum(NetMargin);

%累計收益率

CumRateOfReturn=cumsum(RateOfReturn);

%回撤比例

for i=1:length(data)

c=max(DynamicEquity(1:i));

if c==DynamicEquity(i)

BackRatio(i)=0;

else

BackRatio(i)=(DynamicEquity(i)-c)/c;

end end

%日收益率

Daily=Date(hour(Date)==9 & minute(Date)==0 & second(Date)==0);DailyEquity=DynamicEquity(hour(Date)==9 & minute(Date)==0 & second(Date)==0);DailyRet=tick2ret(DailyEquity);

%周收益率

WeeklyNum=weeknum(Daily);

%weeknum返回是一年的第幾周

Weekly=[Daily((WeeklyNum(1:end-1)-WeeklyNum(2:end))~=0);Daily(end)];WeeklyEquity=[DailyEquity((WeeklyNum(1:end-1)-WeeklyNum(2:end))~=0);DailyEquity(end)];WeeklyRet=tick2ret(WeeklyEquity);

%月收益率

MonthNum=month(Daily);Monthly=[Daily((MonthNum(1:end-1)-MonthNum(2:end))~=0);Daily(end)];MonthlyEquity=[DailyEquity((MonthNum(1:end-1)-MonthNum(2:end))~=0);DailyEquity(end)];MonthlyRet=tick2ret(MonthlyEquity);

%年收益率

YearNum=year(Daily);Yearly=[Daily((YearNum(1:end-1)-YearNum(2:end))~=0);Daily(end)];YearlyEquity=[DailyEquity((YearNum(1:end-1)-YearNum(2:end))~=0);DailyEquity(end)];YearlyRet=tick2ret(YearlyEquity);

%% 自動創(chuàng)建測試報告(輸出到excel)%% 輸出交易匯總

xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'統(tǒng)計指標'},'交易匯總','A1');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'全部交易'},'交易匯總','B1');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'多頭'},'交易匯總','C1');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'空頭'},'交易匯總','D1');

%凈利潤

ProfitTotal=sum(NetMargin);ProfitLong=sum(NetMargin(Type==1));ProfitShort=sum(NetMargin(Type==-1));xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'凈利潤'},'交易匯總','A2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',ProfitTotal,'交易匯總','B2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',ProfitLong,'交易匯總','C2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',ProfitShort,'交易匯總','D2');

%總盈利

WinTotal=sum(NetMargin(NetMargin>0));ans=NetMargin(Type==1);WinLong=sum(ans(ans>0));ans=NetMargin(Type==-1);WinShort=sum(ans(ans>0));xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'總盈利'},'交易匯總','A3');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',WinTotal,'交易匯總','B3');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',WinLong,'交易匯總','C3');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',WinShort,'交易匯總','D3');

%總虧損

LoseTotal=sum(NetMargin(NetMargin<0));ans=NetMargin(Type==1);LoseLong=sum(ans(ans<0));ans=NetMargin(Type==-1);LoseShort=sum(ans(ans<0));xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'總虧損'},'交易匯總','A4');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LoseTotal,'交易匯總','B4');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LoseLong,'交易匯總','C4');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LoseShort,'交易匯總','D4');

%總盈利/總虧損

WinTotalDLoseTotal=abs(WinTotal/LoseTotal);WinLongDLoseLong=abs(WinLong/LoseLong);WinShortDLoseShort=abs(WinShort/LoseShort);xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'總盈利/總虧損'},'交易匯總','A5');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',WinTotalDLoseTotal,'交易匯總','B5');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',WinLongDLoseLong,'交易匯總','C5');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',WinShortDLoseShort,'交易匯總','D5');

%交易手數(shù)

LotsTotal=length(Type(Type~=0))*Lots;LotsLong=length(Type(Type==1))*Lots;LotsShort=length(Type(Type==-1))*Lots;xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'交易手數(shù)'},'交易匯總','A7');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LotsTotal,'交易匯總','B7');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LotsLong,'交易匯總','C7');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LotsShort,'交易匯總','D7');

%盈利手數(shù)

LotsWinTotal=length(NetMargin(NetMargin>0))*Lots;ans=NetMargin(Type==1);LotsWinLong=length(ans(ans>0))*Lots;ans=NetMargin(Type==-1);LotsWinShort=length(ans(ans>0))*Lots;xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'盈利手數(shù)'},'交易匯總','A8');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LotsWinTotal,'交易匯總','B8');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LotsWinLong,'交易匯總','C8');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LotsWinShort,'交易匯總','D8');

%虧損手數(shù)

LotsLoseTotal=length(NetMargin(NetMargin<0))*Lots;ans=NetMargin(Type==1);LotsLoseLong=length(ans(ans<0))*Lots;ans=NetMargin(Type==-1);LotsLoseShort=length(ans(ans<0))*Lots;xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'虧損手數(shù)'},'交易匯總','A9');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LotsLoseTotal,'交易匯總','B9');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LotsLoseLong,'交易匯總','C9');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LotsLoseShort,'交易匯總','D9');

%持平手數(shù)

ans=NetMargin(Type==1);LotsDrawLong=length(ans(ans==0))*Lots;ans=NetMargin(Type==-1);LotsDrawShort=length(ans(ans==0))*Lots;LotsDrawTotal=LotsDrawLong+LotsDrawShort;xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'持平手數(shù)'},'交易匯總','A10');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LotsDrawTotal,'交易匯總','B10');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LotsDrawLong,'交易匯總','C10');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LotsDrawShort,'交易匯總','D10');

%盈利比率

LotsWinTotalDLotsTotal=LotsWinTotal/LotsTotal;LotsWinLongDLotsLong=LotsWinLong/LotsLong;LotsWinShortDLotsShort=LotsWinShort/LotsShort;xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'盈利比率'},'交易匯總','A11');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LotsWinTotalDLotsTotal,'交易匯總','B11');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LotsWinLongDLotsLong,'交易匯總','C11');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LotsWinShortDLotsShort,'交易匯總','D11');

%平均利潤

xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'平均利潤(凈利潤/交易手數(shù))'},'交易匯總','A13');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',ProfitTotal/LotsTotal,'交易匯總','B13');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',ProfitLong/LotsLong,'交易匯總','C13');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',ProfitShort/LotsShort,'交易匯總','D13');

%平均盈利

xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'平均盈利(總盈利金額/盈利交易手數(shù))'},'交易匯總','A14');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',WinTotal/LotsWinTotal,'交易匯總','B14');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',WinLong/LotsWinLong,'交易匯總','C14');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',WinShort/LotsWinShort,'交易匯總','D14');

%平均虧損

xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'平均虧損(總虧損金額/虧損交易手數(shù))'},'交易匯總','A15');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LoseTotal/LotsLoseTotal,'交易匯總','B15');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LoseLong/LotsLoseLong,'交易匯總','C15');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LoseShort/LotsLoseShort,'交易匯總','D15');

%平均盈利/平均虧損

xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'平均盈利/平均虧損'},'交易匯總','A16');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',abs((WinTotal/LotsWinTotal)/(LoseTotal/LotsLoseTotal)),'交易匯總','B16');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',abs((WinLong/LotsWinLong)/(LoseLong/LotsLoseLong)),'交易匯總','C16');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測告.xls',abs((WinShort/LotsWinShort)/(LoseShort/LotsLoseShort)),'交易匯總','D16');

%最大盈利

MaxWinTotal=max(NetMargin(NetMargin>0));ans=NetMargin(Type==1);MaxWinLong=max(ans(ans>0));ans=NetMargin(Type==-1);MaxWinShort=max(ans(ans>0));

試報xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'最大盈利'},'交易匯總','A18');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',MaxWinTotal,'交易匯總','B18');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',MaxWinLong,'交易匯總','C18');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',MaxWinShort,'交易匯總','D18');

%最大虧損

MaxLoseTotal=min(NetMargin(NetMargin<0));ans=NetMargin(Type==1);MaxLoseLong=min(ans(ans<0));ans=NetMargin(Type==-1);MaxLoseShort=min(ans(ans<0));xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'最大虧損'},'交易匯總','A19');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',MaxLoseTotal,'交易匯總','B19');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',MaxLoseLong,'交易匯總','C19');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',MaxLoseShort,'交易匯總','D19');

%最大盈利/總盈利

xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'最大盈利/總盈利'},'交易匯總','A20');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',MaxWinTotal/WinTotal,'交易匯總','B20');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',MaxWinLong/WinLong,'交易匯總','C20');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',MaxWinShort/WinShort,'交易匯總','D20');

%最大虧損/總虧損

xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'最大虧損/總虧損'},'交易匯總','A21');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',MaxLoseTotal/LoseTotal,'交易匯總','B21');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',MaxLoseLong/LoseLong,'交易匯總','C21');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',MaxLoseShort/LoseShort,'交易匯總','D21');

%凈利潤/最大虧損

xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'凈利潤/最大虧損'},'交易匯總','A22');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',ProfitTotal/MaxLoseTotal,'交易匯總','B22');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',ProfitLong/MaxLoseLong,'交易匯總','C22');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',ProfitShort/MaxLoseShort,'交易匯總','D22');

%最大使用資金

xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'最大使用資金'},'交易匯總','A24');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',max(max(LongMargin),max(ShortMargin)),'交易匯總','B24');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',max(LongMargin),'交易匯總','C24');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',max(ShortMargin),'交易匯總','D24');

%交易成本合計

CostTotal=sum(CostSeries);ans=CostSeries(Type==1);CostLong=sum(ans);ans=CostSeries(Type==-1);CostShort=sum(ans);xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'交易成本合計'},'交易匯總','A25');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',CostTotal,'交易匯總','B25');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',CostLong,'交易匯總','C25');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',CostShort,'交易匯總','D25');

%測試時間范圍

xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'測試時間范圍'},'交易匯總','F2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',cellstr(strcat(datestr(Date(1),'yyyy-mm-dd HH:MM:SS'),'-',datestr(Date(end),'yyyy-mm-dd HH:MM:SS'))),'交易匯總','G2');

%總交易時間

xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'測試天數(shù)'},'交易匯總','F3');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',round(Date(end)-Date(1)),'交易匯總','G3');

%持倉時間比例

xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'持倉時間比例'},'交易匯總','F4');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',length(pos(pos~=0))/length(data),'交易匯總','G4');

%持倉時間

xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'持倉時間(天)'},'交易匯總','F5');HoldingDays=round(round(Date(end)-Date(1))*(length(pos(pos~=0))/length(data)));%持倉時間 xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',HoldingDays,'交易匯總','G5');

%收益率

xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'收益率(%)'},'交易匯總','F7');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',(DynamicEquity(end)-DynamicEquity(1))/DynamicEquity(1)*100,'交易匯總','G7');

%有效收益率 xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'有效收益率(%)'},'交易匯總','F8');TrueRatOfRet=(DynamicEquity(end)-DynamicEquity(1))/max(max(LongMargin),max(ShortMargin));xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',TrueRatOfRet*100,'交易匯總','G8');

%收益率(按365天算)xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'年化收益率(按365天算,%)'},'交易匯總','F9');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',(1+TrueRatOfRet)^(1/(HoldingDays/365))*100,'交易匯總','G9');

%收益率(按240天算)xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'收益率(按240天算,%)'},'交易匯總','F10');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易告.xls',(1+TrueRatOfRet)^(1/(HoldingDays/240))*100,'交易匯總','G10');

測

試

報%% 收益率(按日算)xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'收益率(按日算,%)'},'交易匯總','F11');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',mean(DailyRet)*365*100,'交易匯總','G11');

%收益率(按周算)xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'收益率(按周算,%)'},'交易匯總','F12');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',mean(WeeklyRet)*52*100,'交易匯總','G12');

%收益率(按月算)xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'收益率(按月算,%)'},'交易匯總','F13');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',mean(MonthlyRet)*12*100,'交易匯總','G13');

%夏普比率(按日算)xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'夏普比率(按日算,%)'},'交易匯總','F14');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',(mean(DailyRet)*365-RiskLess)/(std(DailyRet)*sqrt(365)),'交易匯總','G14');

%夏普比率(按周算)xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'夏普比率(按周算,%)'},'交易匯總','F15');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',(mean(WeeklyRet)*52-RiskLess)/(std(WeeklyRet)*sqrt(52)),'交易匯總','G15');

%夏普比率(按月算)xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'夏普比率(按月算,%)'},'交易匯總','F16');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',(mean(MonthlyRet)*12-RiskLess)/(std(MonthlyRet)*sqrt(12)),'交易匯總','G16');

%最大回撤比例

xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'最大回撤比例(%)'},'交易匯總','F17');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',abs(min(BackRatio))*100,'交易匯總','G17');

%% 輸出交易記錄

xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'#'},'交易記錄','A1');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',(1:RecLength)','交易記錄','A2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'類型'},'交易記錄','B1');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',Type(1:RecLength),'交易記錄','B2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'商品'},'交易記錄','C1');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',cellstr(repmat(commodity,RecLength,1)),'交易記錄','C2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'周期'},'交易記錄','D1');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',cellstr(repmat(Freq,RecLength,1)),'交易記錄','D2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'建倉時間'},'交易記錄','E1');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',cellstr(datestr(OpenDate(1:RecLength),'yyyy-mm-dd HH:MM:SS')),'交易記錄','E2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'建倉價格'},'交易記錄','F1');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',OpenPosPrice(1:RecLength),'交易記錄','F2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'平倉時間'},'交易記錄','G1');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',cellstr(datestr(CloseDate(1:RecLength),'yyyy-mm-dd HH:MM:SS')),'交易記錄','G2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'平倉價格'},'交易記錄','H1');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',ClosePosPrice(1:RecLength),'交易記錄','H2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'數(shù)量'},'交易記錄','I1');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',repmat(Lots,RecLength,1),'交易記錄','I2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'交易成本'},'交易記錄','J1');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',CostSeries(1:RecLength),'交易記錄','J2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'凈利'},'交易記錄','K1');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',NetMargin(1:RecLength),'交易記錄','K2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'累計凈利'},'交易記錄','L1');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',CumNetMargin(1:RecLength),'交易記錄','L2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'收益率'},'交易記錄','M1');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',RateOfReturn(1:RecLength),'交易記錄','M2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'累計收益率'},'交易記錄','N1');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',CumRateOfReturn(1:RecLength),'交易記錄','N2');%% 輸出資產(chǎn)變化

xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'資產(chǎn)概要'},'資產(chǎn)變化','A1');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'起初資產(chǎn)'},'資產(chǎn)變化','A2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',StaticEquity(1),'資產(chǎn)變化','A3');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'期末資產(chǎn)'},'資產(chǎn)變化','B2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',StaticEquity(end),'資產(chǎn)變化','B3');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'交易盈虧'},'資產(chǎn)變化','C2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',sum(NetMargin),'資產(chǎn)變化','C3');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'最大資產(chǎn)'},'資產(chǎn)變化','D2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',max(DynamicEquity),'資產(chǎn)變化','D3');%依據(jù)TB xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'最小資產(chǎn)'},'資產(chǎn)變化','E2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',min(DynamicEquity),'資產(chǎn)變化','E3');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'交易成本合計'},'資產(chǎn)變化','F2');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',sum(CostSeries),'資產(chǎn)變化','F3');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'資產(chǎn)變化明細'},'資產(chǎn)變化','A5');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'Bar#'},'資產(chǎn)變化','A6');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',(1:length(data))','資產(chǎn)變化','A7');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'時間'},'資產(chǎn)變化','B6');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',cellstr(datestr(Date,'yyyy-mm-dd HH:MM:SS')),'資產(chǎn)變化','B7');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'多頭保證金'},'資產(chǎn)變化','C6');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',LongMargin,'資產(chǎn)變化','C7');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'空頭保證金'},'資產(chǎn)變化','D6');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',ShortMargin,'資產(chǎn)變化','D7');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'可用資金'},'資產(chǎn)變化','E6');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',Cash,'資產(chǎn)變化','E7');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'動態(tài)權益'},'資產(chǎn)變化','F6');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',DynamicEquity,'資產(chǎn)變化','F7');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',{'靜態(tài)權益'},'資產(chǎn)變化','G6');xlswrite('E:數(shù)量化金融程序化交易測試報告.xls',StaticEquity,'資產(chǎn)變化','G7');

%%--圖表分析--%畫出布林帶(部分)figure(1);candle(High(end-150:end),Low(end-150:end),Open(end-150:end),Close(end-150:end),'r');hold on;plot([MidLine(end-150:end)],'k');plot([UpperLine(end-150:end)],'g');plot([LowerLine(end-150:end)],'g');title('布林帶(僅部分)');saveas(gcf,'E:數(shù)量化金融程序化交易1布林帶(僅部分).png');close all;%交易盈虧曲線及累計成本 figure(2);subplot(2,1,1);area(1:RecLength,CumNetMargin(1:RecLength),'FaceColor','g');axis([1 RecLength min(CumNetMargin(1:RecLength))max(CumNetMargin(1:RecLength))]);xlabel('交易次數(shù)');ylabel('交易盈虧(元)');title('交易盈虧曲線');

subplot(2,1,2);plot(CumNetMargin(1:RecLength),'r','LineWidth',2);hold on;plot(cumsum(CostSeries(1:RecLength)),'b','LineWidth',2);axis([1 RecLength min(CumNetMargin(1:RecLength))max(CumNetMargin(1:RecLength))]);xlabel('交易次數(shù)');ylabel('交易盈虧及成本(元)');legend('交易盈虧','累計成本','Location','NorthWest');hold off;saveas(gcf,'E:數(shù)量化金融程序化交易2交易盈虧曲線.png');close all;

%交易盈虧分布圖 figure(3)subplot(2,1,1);ans=NetMargin(1:RecLength);%正收益和負收益用不同的顏色表示 ans(ans<0)=0;plot(ans,'r.');hold on;ans=NetMargin(1:RecLength);ans(ans>0)=0;plot(ans,'b.');xlabel('盈虧(元)');ylabel('交易次數(shù)');title('交易盈虧分布圖');

subplot(2,1,2);hist(NetMargin(1:RecLength),50);h = findobj(gca,'Type','patch');set(h,'FaceColor','r','EdgeColor','w')xlabel('頻率');ylabel('盈虧分組');saveas(gcf,'E:數(shù)量化金融程序化交易3交易盈虧分布圖.png');close all;%權益曲線 figure(4)plot(Date,DynamicEquity,'r','LineWidth',2);hold on;area(Date,DynamicEquity,'FaceColor','g');datetick('x',29);axis([Date(1)Date(end)min(DynamicEquity)max(DynamicEquity)]);xlabel('時間');ylabel('動態(tài)權益(元)');title('權益曲線圖');hold off;saveas(gcf,'E:數(shù)量化金融程序化交易4權益曲線圖.png');close all;

%倉位及回測比例 figure(5);subplot(2,1,1);plot(Date,pos,'g');datetick('x',29);axis([Date(1)Date(end)min(pos)max(pos)]);xlabel('時間');ylabel('倉位');title('倉位狀態(tài)(1-多頭 0-不持倉-1-空頭)');

subplot(2,1,2);plot(Date,BackRatio,'b');datetick('x',29);axis([Date(1)Date(end)min(BackRatio)max(BackRatio)]);xlabel('時間');ylabel('回撤比例');title(strcat('回撤比例（初始資金為：',num2str(DynamicEquity(1)),'，開倉比例：',num2str(max(max(LongMargin),max(ShortMargin))/DynamicEquity(1)*100),'%',...'，保證金比例：',num2str(MarginRatio*100),'%）'));saveas(gcf,'E:數(shù)量化金融程序化交易5倉位及回測比例.png');close all;

%多空對比 figure(6)subplot(2,2,1);pie3([LotsWinLong LotsLoseLong],[1 0],{strcat('多頭盈利手數(shù):',num2str(LotsWinLong),'手，','占比:',num2str(LotsWinLong/(LotsWinLong+LotsLoseLong)*100),'%')...,strcat('多頭虧損手數(shù):',num2str(LotsLoseLong),'手，','占比:',num2str(LotsLoseLong/(LotsWinLong+LotsLoseLong)*100),'%')});subplot(2,2,2);pie3([WinLong abs(LoseLong)],[1 0],{strcat('多頭總盈利:',num2str(WinLong),'元，','占比:',num2str(WinLong/(WinLong+abs(LoseLong))*100),'%')...,strcat('多頭總虧損:',num2str(abs(LoseLong)),'元，','占比:',num2str(abs(LoseLong)/(WinLong+abs(LoseLong))*100),'%')});

subplot(2,2,3);pie3([LotsWinShort LotsLoseShort],[1 0],{strcat('空頭盈利手數(shù):',num2str(LotsWinShort),'手，','占比:',num2str(LotsWinShort/(LotsWinShort+LotsLoseShort)*100),'%')...,strcat('空頭虧損手數(shù):',num2str(LotsLoseShort),'手，','占比:',num2str(LotsLoseShort/(LotsWinShort+LotsLoseShort)*100),'%')});

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%% 收益多周期統(tǒng)計 figure(7);subplot(2,2,1);bar(Daily(2:end),DailyRet,'r','EdgeColor','r');datetick('x',29);axis([min(Daily(2:end))max(Daily(2:end))min(DailyRet)max(DailyRet)]);xlabel('時間');ylabel('日收益率');

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subplot(2,2,3);bar(Monthly(2:end),MonthlyRet,'r','EdgeColor','r');datetick('x',28);axis([min(Monthly(2:end))max(Monthly(2:end))min(MonthlyRet)max(MonthlyRet)]);xlabel('時間');ylabel('月收益率');

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第三篇：語言文字法學習心得

語言文字法學習心得

秦路華

2001年1月1日，《中華人民共和國國家通用語言文字法》正式施行，標志著我國的國家通用語言文字的使用全面走上了法制的軌道，對于促進祖國統(tǒng)一、民族團結、社會進步意義重大。10年來，圍繞貫徹實施該法律，以城市為中心，以學校為基礎，以國家機關為龍頭，以新聞媒體為榜樣，以公共服務行業(yè)為窗口，我市的語言文字規(guī)范化工作正在穩(wěn)步推進。

語言文字法施行以來，各級學校積極把普及普通話和規(guī)范漢字納入學校管理常規(guī)，采取措施消除使用方言和不規(guī)范漢字的落后現(xiàn)象。

近年來，隨著普及普通話工作的深入開展和教師持普通話等級證書上崗制度的實施，社會上自愿參加普通話水平測試的人員逐漸增加。2004年起，每年的6月和12月，將定期開展面向社會人員的普通話水平測試工作，從而進一步促進普通話在全社會的普及。

在國家機關，越來越多的工作人員在公務活動中均能自覺使用普通話。對國家公務員進行普通話培訓和測試是《國家通用語言文字法》的要求，也是高效執(zhí)行公務、確保政令暢通、提升城市文明程度的要求。廣播電視媒體也是推廣普通話的重要陣地，多年來，我市廣電部門積極實踐這一精神，大力加強對普通話的普及。為了豐富節(jié)目形態(tài)，體現(xiàn)地域文化特色，更好地貼近生活、貼近百姓，在保持地方特色的同時，推出了一系列的普通話節(jié)目，有效地增強了市民的推普意識。規(guī)范語言文字需要齊抓共管

《國家通用語言文字法》施行以來，“講普通話，寫規(guī)范字”的觀念已然深入人心。然而，推進語言文 字的規(guī)范化工作并非易事，需要各級各部門的共同努力。

社會用字不規(guī)范，不僅有損城市的整體形象，而且對人們的思想，特別是對中小學生的認知會造成不良影響。

為進一步加強社會用字管理工作，市政府要求各單位開展清理整頓城區(qū)社會用字工作；團市委也要在全國推廣普通話宣傳周期間組織青年志愿者上街檢查我市戶外廣告、招牌、標語等規(guī)范漢字使用情況，再交由工商、城建等部門進行整頓，以進一步提高我市的精神文明建設和城市管理水平。

國家語委強調(diào)，維護語言文字的純潔、健康，不但是一個國家文明程度的標志，也是關系國家主權和民族尊嚴的大問題。當前，社會語言應用空前活躍，語言文字作為交際工具的作用日益突出，這種情形下，加大語言文字工作的力度尤為迫切。國家語委有關負責人認為，貫徹實施《國家通用語言文字法》，關鍵在落實，各級政府和有關部門要真正負起責任，健全語言文字工作機構，及時出臺具體的相應法規(guī)或?qū)嵤┺k法。同時加強對語言文字的管理和監(jiān)督。由于涉及面廣，這項工作不僅要依靠語言文字工作部門，其他部門也必須協(xié)同配合，齊抓共管，以舉辦第八屆全國推廣普通話宣傳周活動為契機，在全社會逐步形成“說普通話，用規(guī)范字”的良好風氣。

第四篇：文字法學習心得

學習《國家語言文字法》心得體會

富源中心學校 高照鑫

我國是一個多民族、多語言、多文種的國家，有56 個民族，共有 70 多種語言，50多種文字。用法律的形式確定普通話和規(guī)范漢字作為國家通用語言文字的地位，規(guī)定了使用范圍。有利于社會適應，有利于民族之間的交往，有利于民族團結，國家統(tǒng)一。把語言文字工作納入法制軌道，才能適應社會發(fā)展的需要，實現(xiàn)科學有效的管理，為糾正社會用語用字混亂的現(xiàn)象，推進語言文字的依法管理提供了基礎。

漢字是世界上最古老的文字之一，也是世界上使 用人數(shù)最多的文字。漢字的數(shù)量很多，總數(shù)約 6 萬個，常用字約 6000 個。漢字有悠久的歷史。目前發(fā)現(xiàn)的最 古老的漢字，是距今3400多年前的甲骨文，它們已是很成熟、很發(fā)達的文字。據(jù)科學家推算，漢字的歷史有 5000 年左右。漢字，就是記錄漢語的文字。它是我 國各民族團結的紐帶，是國家統(tǒng)一的象征，中華文化 的瑰寶。

我們國家幅員遼闊，各地方言復雜，分歧很大，而漢字是超方言的，它打破了地域的局限，為不同地域間的交往發(fā)揮了重要的作用。同時，漢字適應漢語的特點，記錄和傳播了漢民族豐富燦爛的歷史文化，保存了大量的文化遺產(chǎn)。今天，漢字在信息處理方面 取得了重大的突破，人們可以在電腦、網(wǎng)絡上直接使用漢字處理和傳輸各種信息，從而顯示出它的強大的生命力。漢字不同于英語、俄語等拼音文字，它是一種形、音、義相結合的獨特的文字體系。也就是說，一個漢字不僅有一定的形體，有一定的讀音，還往往能直接體現(xiàn)一定的意義。因此，我們說漢字是一種意表文字，也有人稱意音文字。從字形上說，漢字是一種方塊文字，是通過橫、豎、撇、點、折等各種不同 的筆畫構成的。從形體看，漢字可以分為兩大類，一類是獨體字，一類是合體字。文字不僅是中華文化的載體，而且本身就是一種燦爛的文化。但在歷史發(fā)展的潮流中，人們對中國文字傳統(tǒng)的寫法有所改造，產(chǎn)生了所謂的“現(xiàn)代字”，也就是錯別字，這種輕易的 “改寫”，使得中國文字失去了她原本的韻味。平時，有很多人為了一時的方便，而把很多字簡寫；或是不會寫的，就用另一個同音的字代替原本的字，這樣就可能使原來的句意改變了。

如果細心觀察，你將會發(fā)現(xiàn)身邊的環(huán)境中，有很多的錯別字。平時，為了簡便、節(jié)省時間，把“點”字下面的四點水寫成提橫線，或是把四點水寫成 “大”，這是一個什么字呢？在字典上找不到的字，算是一個字嗎？這么一簡化，變成了一個最新型的現(xiàn)代人發(fā)明的字。如果這個簡化了的字繼續(xù)寫下去，那么以后中 國文字會變成什么樣呢？文字的發(fā)展歷史是否會被扭曲呢？

走在大街小巷中，你同樣可以發(fā)現(xiàn)錯別字比比皆是。有的是為了廣告效益，有的是明顯的低級錯誤。如：舞與倫比，這是一項街舞比賽的標題，有意將 “無”改成“舞”，取之近音，為的是吸引過路人的眼球。又如在同一個地方的兩個不同的招牌，居然會有兩種不同的寫法，雖是同音，但給消費者兩種不同的概念。

表面上看，漢字不過是一個符號，指稱著對應的事物，但就在這對應背后，還潛伏著中國人的情感、習慣甚至本能。這些情感、習慣、本能，我們可以隨意更改嗎？漢字它是產(chǎn)生漢字以前，我們遠古人對社會的認識結晶，對自然的認識結晶，科學的認識結晶，還有哲學的認識結晶。難道，我們要否定這一切認識結晶嗎？

語言文明、文字使用的規(guī)范是一個國家、一個民族精神文明狀況的重要標志之一。規(guī)范、優(yōu)美的單位名稱、招牌、標語、廣告牌等是城市文化的組成部分。能否正確書寫、使用漢字，對我們的日常生活、工作、人際交往以至發(fā)展經(jīng)濟都有著很重要的作用與影響。改革開放以來，我國經(jīng)濟高速發(fā)展，政令的暢通、法制的進步、人際交流的增多、市場經(jīng)濟秩序的統(tǒng)一，需要更加規(guī)范語言文字的使用，讓我們繼續(xù)努力，深入貫徹《通用語言文字法》，為祖國語言文字的健康 發(fā)展貢獻自己的一份力量！

2017.10.12

第五篇：棍法學習心得

中國武術是享譽全球的一項中國傳統(tǒng)技藝，出于好奇，本學期我選修了中國武術，本次主要是學習初級棍法。

在傳統(tǒng)的觀點里，武術是 富有攻擊性的，確實，武術的本來目的是為了戰(zhàn)斗，保護家園。然而隨著時代的變遷，武術原本的殺傷作用逐步得降低，現(xiàn)在人們學習武術主要為的是強身健體，只有在特定的情況下才會使用來保護自身。所以，現(xiàn)今的武術表演的性質(zhì)越來越濃。武術的基本定義可概括為：武術是以技擊為主要內(nèi)容，以套路和捕斗的運動形式，注重內(nèi)外兼修的中國傳統(tǒng)體育項目。我們現(xiàn)在所學的基本棍法也是一種套路。

在武術的學習過程中，老師采用的辦法是循序漸進的，一點一點地教。先教我們熟悉棍子，滑把，好好感受下棍子的感覺。而后，我們學習最基礎的云棍，說實在話棍子到現(xiàn)在我還沒弄得很熟，總是會感覺有點生澀。而后的提撩棍很容易就會打著頭。再后來的五花棍難度進一步加大了。應該說來棍法最主要的是勤學苦練，我們必須要做的就是反復反復得練，直到把棍子感覺成了自己的手臂一般，當然這不容易。

之前的基本技能都是些手上功夫，武術不僅僅是手上功夫那么簡單，他更加注重的是手腳的并用。腿腳就是根，沒有根談不上手上的動作。有一句話叫做落地生根可見下盤的重要性。在學習套路的過程中，老師給我們講了幾個基本的步法：虛步、弓步、馬步（也許還有）。初級棍法的教授過程中，老師反復重復了步法的重要性，但是標注總是很難做到的，像我們現(xiàn)在打棍的時候總是會覺得下盤空虛。不過努力練來還是很感覺到身體的進步的。

說到這里不得不提一提武術的健身價值。武術歷來就和中醫(yī)養(yǎng)生、氣功養(yǎng)生聯(lián)系在一起。武術的養(yǎng)生價值已成我為中華民族的一種健身文化，同時它也是東方體育健身的一大派系。武術的健身鍛煉方便，對場地要求不高，俗稱“拳打臥牛之地”，同時所需器材簡單，投入少。另外，武術項目眾多，可因人而宜。隨著人們的生活水平提高，人們對健身養(yǎng)生的需求也就越來越高，因此，武術的健身養(yǎng)生價值也就越來越得到了體現(xiàn)。

由于課時的限制所以，我們的課程很大程度是一場對武術的體驗課，所以，我們其實不必一直局限于膚淺的教學，老師可以抽出一兩節(jié)課的時間來讓我們體會一下扎馬步，或者是其他的一些真正武術的基礎，按最高的標準來要求大家，如此一來可以更大程度上加深武術在大家內(nèi)心的印象，這樣的時間不需要很多，標準加上種類豐富最好不過。

最后，我希望老師能教出更精彩的課。