第一篇：金融風險管多選

（二）多項選擇題（每題2分，共10分）

2、在下列“貸款風險五級分類”中，哪幾種貸款屬于“不良貸款”：（ACE）

A.可疑B.關注C.次級D.正常E.損失

2、按金融風險主體分類，金融風險可以劃分為以下哪幾類風險：_________。（ABCD）P12頁

A.國家金融風險B.金融機構風險

C.居民金融風險D.企業(yè)金融風險

2、信息不對稱又導致信貸市場的______ _和_______，從而呆壞賬和金融風險的發(fā)生。（AC）P20頁

A.逆向選擇B.收入下降C.道德風險D.逆向撤資

1、關于風險的定義，下列正確的是（ABCD）。

A.風險是發(fā)生某一經濟損失的不確定性B.風險是經濟損失機會或損失的可能性 C.風險是經濟可能發(fā)生的損害和危險D.風險是經濟預期與實際發(fā)生各種結果的差異E.風險是一切損失的總稱

2、金融風險的特征是（ABCD）。

A.隱蔽性B.擴散性C.加速性D.可控性E.非可控性

3、下列說法正確的是（ABC）。

A.信用風險又被稱為違約風險B.信用風險是最古老也是最重要的一種風險C.信用風險存在于一切信用交易活動中D.違約風險只針對企業(yè)而言E.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

4、國家風險的基本特征有（BD）。

A.發(fā)生在國內經濟金融活動中B.發(fā)生在國際經濟金融活動中C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風險帶來的損失 D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險帶來的損失E.是企業(yè)決策失誤引發(fā)的風險

2、金融風險管理的目的主要應該包括以下幾點：________。（ACDE）P28-29頁

A.保證各金融機構和整個金融體系的穩(wěn)健安全B.保證國際貨幣的可兌換性和可接受性

C.保證金融機構的公平競爭和較高效率D.保證國家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行 E.維護社會公眾的利益1、20世紀70年代以來，金融風險的突出特點是（ABC）。

A.證券市場的價格風險B.金融機構的信用風險C.金融機構的流動性風險D.國家風險E.法律風險

2、內控系統(tǒng)的設置要以金融風險管理為主線，并遵循以下原則（ACD）。

A.有效性B.盈利性C.全面性D.獨立性E.便利性

3、一個金融機構的風險管理組織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)（BDE）。

A.股東大會B.董事會和風險管理委員會C.監(jiān)事會D.風險管理部E.業(yè)務系統(tǒng)

4、金融風險綜合分析系統(tǒng)一般包括（ABCD）。

A.貸款評估系統(tǒng)B.財務報表分析系統(tǒng)C.擔保品評估系統(tǒng)D.資產組合量化系統(tǒng)E.行政管理系統(tǒng)

2、商業(yè)銀行的負債項目由________、_______和_______三大負債組成。（ACE）P43頁

A.存款B.放款C.借款D.存放同業(yè)資金E.結算中占用資金

1、屬于商業(yè)銀行資產項目的是（ACDE）。

A.現金資產B.存款負債C.各種貸款D.證券投資E.固定資產

2、從銀行資產和負債結構來識別金融風險的指標有（ABCE）。

A.存貸款比率B.備付金比率C.流動性比率D.總資本充足率E.單個貸款比率

3、信貸風險防范的方法中，減少風險的具體措施有（ABCDE）。

A.實行信貸配給制度B.實施抵押擔保C.簽訂限制性契約D.提供貸款承諾E.跟蹤客戶的資產負債和資金流動情況

4、信貸結構調整通常包括（ACDE）。

A.產業(yè)和行業(yè)結構調整B.存款客戶結構調整C.區(qū)域結構調整D.種類結構調整E.貸款期限和規(guī)模結構調整

5、根據有效市場假說理論，可以根據市場效率的高低將資本市場分為（BCE）。

A.無效市場B.弱有效市場C.強有效市場D.偏強有效市場E.中度有效市場 出題——多選題：

2、房地產貸款出現風險的征兆包括：____________。（ABD）P69頁

A.同一地區(qū)房地產項目供過于求B.項目計劃或設計中途改變C.中央銀行下調了利率

D.銷售緩慢，售價折扣過大E.宏觀貨幣政策放松

1、在貿易融資業(yè)務中，資金可能出現風險的征兆有（ABE）。

A信用問題B．操作問題C．競爭問題D．銷售問題E．匯率問題

2．專家制度法的內容包括（ABCDE）。

A．品德與聲望B．資格與能力C．資金實力D．擔保E．經營條件和商業(yè)周期

3．按照美國標準普爾、穆迪等著名評級公司的作業(yè)流程，信用評級過程一般包括的階段有（ABCE）。

A準備B．會談C．評定D．公示E．事后管理

2、商業(yè)銀行的資產主要包括四種資產，分別是：______________（BCDE）P112頁

A.吸收的存款B.現金資產C.證券投資D.貸款E.固定資產

1．金融機構流動性較強的負債有（ABCD）。

A．活期存款B．大額可轉讓定期存單C．向其他金融企業(yè)拆借資金D．向中央銀行借款E．短期有價證券

2．商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是（ABC）。

A．沒有考慮貸款需求多樣化B．沒有認識到存款的相對穩(wěn)定性C．沒有注意到貸款清償的外部條件

D．沒有頂測購買負債E．沒有注意流動性與盈利性的矛盾

3．證券公司流動性風險主要來自（ABCD）。

A．代客理財B．自營證券業(yè)務C．新股（債券）發(fā)行及配售承銷業(yè)務 D．客戶信用交易E．投放貸款

4．商業(yè)銀行現金資產包括（ABC）

A．庫存現金 B在中央銀行的存款C．同業(yè)存款 D公司債券E．證券化的貸款

5．商業(yè)銀行頭寸包括（ABC）。

A．基礎頭寸B．可用頭寸C．可貸頭寸D．同業(yè)往來E．超額準備

1．利率期貨的特征有（ABCD）。

A．標準化的合約條款 B沖銷交易C．公開交易的市場 D.交易主體的另一方是交易所E．場外交易

2．利率風險的常用分析方法有（AB）

A．收益分析法B.經濟價值分析法 C.缺口分析法D．敏感型分析法 E存續(xù)期分析法

3．利率風險的主要形式有（ABCD）

A重新定價風險B收益率曲線風險 C基準風險D期權性風險 E違約風險

4．利率上限可看成由一系列不同有效期限的（AC）合成。

A．借款人利率期權B．貸款人利率期權C．賣出利率期權D．買入利率期權E．利率期貨

5．管理利率風險的常用衍生金融工具包括（ABCDE）。

A遠期利率協(xié)定B利率期貨C利率期權D利率互換E利率上限

出題——多選題：

2、外匯的敞口頭寸包括：_________等幾種情況。（AC）P144頁

A.外匯買入數額大于或小于賣出數額B.外匯交易賣出數額巨大

C.外匯資產與負債數量相等，但期限不同D.外匯交易買入數額巨大

1．根據國際金融組織對外債的定義，外債的特征有（ABD）。

A．外債的當事雙方應具有債權債務關系B.外債的債權債務關系須具有契約性

C.外債的債權債務關系不具有契約性D.外債的債權債務關系必須是發(fā)生在居民與非居民之間的E.外債的債權債務關系不一定必須發(fā)生在居民與非居民之間

2、非銀行經濟主體的交易風險管理方法中，商業(yè)法包括（ABDE）

A選擇有利的合同貨幣B．加列合同條款C．調整價格或匯率D．提前或推遲收付匯E．配對

3．銀行外匯頭寸管理方法有（BDE）

A.遠期外匯交易B.設立合理的外匯交易頭寸限額C．貨幣互換D.及時拋補敞口頭寸E.積極建立預防性頭寸

4．折算風險的管理方法有（AD）

A．缺口法B．商業(yè)法C．金觸法 D．合約保值法E．財務管理法

5．國際上常用的借款方式有（ABCDE）

A.國際金融組織貸款B.外國政府貸款C.政府混合貸款D.出口信貸E.銀團貸款

2、廣義的操作風險概念把除_________和_________以外的所有風險都視為操作風險。（CD）P162頁

A.交易風險B.經濟風險C.市場風險D.信用風險

1．操作風險管理框架包括（ABCD）。

A.戰(zhàn)略B.流程C.基礎設施D.環(huán)境E.評估

2．操作風險度量模型可以劃分為（ABC）。

A.基本指標法B.標準化方法C.高級衡量法D.積分卡法E.損失分布法

3．操作風險的主要特點有（ABD）。

A.發(fā)生頻率低，但損失大B.單個操作風險因素和操作性損失間數量關系不清晰

C.操作風險不易界定D.人為因素是操作風險產生的主要原因E.操作風險發(fā)生時間具有不確定性

2、商業(yè)銀行面臨的外部風險主要包括__________。（ABD）P187頁

A.信用風險B.市場風險C.財務風險D.法律風險

2、在不良資產的化解和防范措施中，債權流動或轉化方式主要包括：_______________。（ACD）P211頁

A.資產證券化B.呆壞賬核銷C.債權出售或轉讓D.債權轉股權

1．信貸資產風險的主要成因包括（ABD）。

A.來自經營環(huán)境的風險 B.來自借款人的風險 C.來自政府指導不力的風險D.來自銀行內部的風險E.來自競爭對手的風險

2．證券投資分散化的主要方式有（ABCDE）。

A.證券種類分散化B.證券到期時間分散化C.投資部門分散化D.投資行業(yè)分散化E.投資時機分散化

3.商業(yè)銀行中間業(yè)務風險具有以下（ABCDE）特點。

A.風險透明度差B.風險多樣化C.風險自由度大D.風險可測性低E.風險損失度高

4.商業(yè)銀行全面風險管理體系由以下（ABCDE）要素組成。

A.風險管理環(huán)境與風險信息處理B．風險管理目標與政策設定C.風險監(jiān)測與識別、后評價和持續(xù)改講

D.風險評括與內部控制E.風險定價與處置

2、廣義的保險公司風險管理，涵蓋保險公司經營活動的一切方面和環(huán)節(jié)，既包括產品設計、展業(yè)、_______、_______和_______等環(huán)節(jié)。（ACD）P216頁

A.理賠B.咨詢C.核保D.核賠E.清算

1．保險公司保險業(yè)務風險主要包括（ABC）。

A．保險產品風險B．承保風險C．理賠風險D．現金流動性風險E．資產負債匹配風險

2．保險公司資產負債管理技術主要有（ACD）。

A．現金流匹配策略B．資金池策略C．久期免疫策略D動態(tài)財務分析 E．缺口分析與管理

3．保險資金運用的風險管理層次包括（ABC）。

A．宏觀決策層次B．投資實施層次C．監(jiān)督與考核層次D．微觀應用層次E．中觀評估層次

4．保險公司整體風險管理的特征包括（ABCD）。

A．目的明確性B．全面性C．全方位性D．可擴展性E．綜合性

2、證券承銷的市場風險就是在整個市場行情不斷下跌的時候，證券公司無法將要承銷的證券按預定的_______全部銷售給_______的風險。（C A）P239頁

A.投資者B.中介公司C.發(fā)行價D.零售價

1．證券公司的主要業(yè)務有（ABCE）。

A.證券承銷業(yè)務B.證券經紀業(yè)務C.證券自營業(yè)務D.項目融資業(yè)務E.財務顧問業(yè)務 2 證券公司的風險有（ABCDE）。

A.市場風險B.操作風險C.系統(tǒng)風險D.流動性風險E.信用風險

3．證券承銷的類型有（ACD）。

A．全額包銷B．定額代銷C．余額包銷D．代銷E．全額代銷

4.(ABCDE)方面可能引起證券公司經紀業(yè)務的風險。

A.交易環(huán)節(jié)的風險B．技術設備問題引致的風險C．證券公司工作人員故意或失誤造成的風險

D．財務及資金制度不健全引致的風險E．其他不正當的交易行為引致的風險 出題——多選題：

2、基金的銷售包括以下哪幾種方式：____________。（ABCD）P262

A.計劃銷售法B.直接銷售法C.承銷法D.通過商業(yè)銀行或保險公司促銷法

1．證券投資基金的特點是（AB）。

A．收益共享B．風險共擔C．僅投資于股票D．風險較高E．成長快速

2．開放式基金面臨的特殊風險包括(ABC）。

A贖回與流動性風險B投資的市場風險C．募集風險D匯率風險E．利率風險F．信用風險

3.基金管理公司風險管理的原則包括（ABCDE）。

A首要性原則B．全面性原則C．審慎性原則 D．獨立性原則和‘防火墻”原則E．適時性原則和有效性原則

4．內部控制制度中的業(yè)務控制包括（ABCDE）。

A．投資管理業(yè)務控制B．信息披露控制C．信息技術系統(tǒng)控制D．會計系統(tǒng)控制E．監(jiān)察稽核控制

4．融資租賃涉及的幾個必要當事人包括：_______。（ABC）P280頁

A.出租人B.承租人C.供貨人D.牽頭人E.經理人

4．農村信用社的資金大部分來自農民的_______，________是最便捷的服務產品。（C

A）P268頁

A.小額農貸B.證券投資C.儲蓄存款D.養(yǎng)老保險

1．風險估價的基本方法有（ABCE）。

A．原始成本法B．重置成本法c．市場價值法D．估算價值法E．實際現金價值法

2．金融信托投資的基本職能有（AC）。

A．財產管理B．投資銀行C．融通資金D．信托投資E．同業(yè)拆放

3．金融信托風險管理原則有（ACD）。

A．投資比例控制B．投資規(guī)模控制C．投資分散原則D．保險控制原則E．風險控制原則

4．利率風險管理的方法有（ABE）。

A．合理選擇利率B．利率掉期C．同一貨幣計價D．籃子貨幣E．貨幣互換

1、下列各項，屬于金融衍生工具的有（ABDE）。

A遠期B．期貨C．股票 D．期權E．互換

2、金融衍生工具面臨的風險包括（ABCDE）。

A市場風險B．信用風險C．流動性風險D操作風險E．法律風險

3、金融衍生工具信用風險管理的過程包括（BCD）。

A信用風險預測B．信用風險評估 C，信用風險控制D信用風險財務處理E．信用風險監(jiān)管

4．某金融機構預測未來市場利率會上升, 并進行積極的利率敏感性缺口管理，下列各項描述正確的是（AD）。

A.最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是正缺口B.最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是負缺口

C.最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是零缺口D.最可取的措施是增加利率敏感性資產，減少利率敏感性負債

E.最可取的措施是減少利率敏感性資產，增加利率敏感性負債

1．金融工程學可以看做是（ABC）三者結合的新興交叉科學。

A．現代金融學 B.信息技術C．工程方法D．數理分析技術E．仿真模擬

2．正如諾貝爾經濟學獎得主默頓所說，(CD)在過去的20年間是引發(fā)金融創(chuàng)新的主要原因。

A.匯率波動B．通貨膨脹C．監(jiān)管因素D．稅收因素E．技術進步

3．金融工程運用的實體工具可以劃分為（ABCDE）。

A.商品市場工具B．貨幣市場工具C．資本市場工具D．外匯市場工具E．權益市場工具

4．金融工程常用的幾種現貨實體工具為（ABCD）

A．股票B．票據發(fā)行便利C．回購協(xié)議D．可轉換債券E．遠期利率協(xié)定

5．在規(guī)避風險的過程中，金融工程技術主要運用于（AD）。

A.套期保值B．投機C．套利D．構造組合E．盈利

1．網絡金融的安全要素包括（BCDE）。

A．合法性B．機密性C．不可抵賴性D．完整性E．審查能力

2．利用互聯(lián)網開展保險業(yè)務具有以下優(yōu)點(ABCDE)

A．擴大知名度B．簡化保險商品交易手續(xù)，提高效率

C．方便保險產品的宣傳D．促進保險公司和保險消費者雙方的相互了解E．提高競爭力

3．網絡銀行操作風險可能源于（ABC）。

A．系統(tǒng)的可靠性或完整性嚴重不足B．客戶的誤操作C．系統(tǒng)設計、實施中的缺陷

D．內控內審機制不完善E．業(yè)務過于繁雜

4．巴塞爾委員會把網絡銀行風險管理分為三個步驟（ABC）。

A．評估風險B．管理和控制風險C.監(jiān)控風險D．系統(tǒng)的評估與升級E．確定銀行的風險承受能力

1．從各國的實踐情況看，金融自由化主要集中在（ABCD）

A．價格自由化B．市場準入自由化C．業(yè)務經營自由化D．資本流動自由化E．貿易自由化

2．金融危機產生的根源是（DE）

A．金融風險的集聚B貨幣供應失衡C資本市場失衡 D．金融體系內在的脆弱性E.經濟周期波動形成的經濟危機

3．西方發(fā)達國家的金融風險防范體系包括（ABCDE）。

A．立法規(guī)范制度B．內、外部監(jiān)管制度C．存款保險制度D．市場準入退出制度E.“駱駝評級”制度

4．金融風險預警指標有（ABE）。

A．金融機構穩(wěn)定性指標 B.宏觀經濟穩(wěn)定性指標 C.資本賬戶自由化指標 D.金融業(yè)務自由化指標E.市場風險指標

第二篇：2014年金融風險管理單選、多選、判斷

金融風險管理

單選題

1、按金融風險的性質可將風險劃分為（系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險）。

2、（信用風險）是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務而是銀行遭受損失的可能性。

3、以下不屬于代理業(yè)務中的操作風險的是（代客理財產品由于市場利率波動而造成損失）

4、（法律風險）是指金融機構或其他經濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款或因法律條款不完善、不嚴密而引致的風險。

5、（馬克維茨）系統(tǒng)地提出現代證券組合理論，為證券投資風險管理理論奠定了理論基礎。

6、（轉移策略）是在風險發(fā)生前。通過各種交易活動‘把可能發(fā)生的危險轉移給其他人承擔。

7、（數據倉庫）存儲著前臺交易記錄、各種風險頭寸和金融工具信息及交易對手信息等。

8、下列各種風險管理策略中，采用那一種來降低非系統(tǒng)性風險最為直接、有效（風險分散）。

9、被視為銀行一線準備金的是（現金資產）。

10、依照“貸款風險五級分類法”，基本特征為“肯定損失”的貸款為（損失類調款）。

11、根據《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行的總資本充足率不能低于（8%）。

12、貼現發(fā)行債務的到期收益與當期債券價格（反向）相關。

13、信用風險的核心內容是（信貸風險）。

14、（德爾菲法）是20世紀50年代初研究使用的一種調查征求意見的方法，現在已經被廣泛應用到經濟、社會預測和決策之中。

15、1968年的Z評分模型中，對風險值的影響最大的指標是（銷售收入/總資產）。

16、金融機構的流動性需求具有（剛性特征）。

17、資產負債管理理論產生于20世紀（70年代末、80年代初）。

18、金融機構的流動性越高，（風險性越小）。

19、流動性缺口是指銀行（資產）和負債之間的差額。

19、麥考利存續(xù)期是金融工具利息收入的現值與金融工具（現值）之比。20、利率互換交易是與20世紀（80年代初）。

21、當銀行的利率敏感性資產大于利率敏感性負債時，市場利率的（上升）會增加銀行的利潤。

22、缺口是指利率敏感性（資產）與利率敏感性負債之間的差額。

23、源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風險是（折算風險）。

24、（硬）貨幣是對外價值穩(wěn)定且趨于升值的貨幣。

25、在出口或對外貸款的場合。如果預測計價結算或清償的貨幣匯率貶值，可以在征得對方同意的前提一下（提前收匯），以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。

26、（20%）的負債、100%的債務率和25%的償債率是債務國控制外債總量和結構的警戒線。

27、人員風險是指（缺乏足夠合格員工、缺乏對員工表現的恰當評估和考核等導致的風險）。

28、下列風險中不屬于操作風險的是（流動性風險）。

29、將單一風險暴漏指標與固定百分百相乘得出監(jiān)管資本需求的方法是（基本指標法）。30、流動性風險是指銀行用于即使支付的流動資產不足。不能滿足支付需要，使銀行喪失（清償能力）的風險。

31、證券投資管理公司的首要目標是（本金安全）。

32、下列證券中，分風險最小的是（中央政府債券）。

33、（流動性風險）是商業(yè)銀行負債業(yè)務面臨的最大風險。

34、下列措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風險管理措施的是（建立、健全風險核保制度）。

35、保險公司的財務風險集中體現在（資產和負債的不匹配）。

36、下列不屬于保險資金運用風險管理的是（加大對異常信息和行為的監(jiān)控力度）。11章—第17章單選37并購業(yè)務是證券公司（投資銀行業(yè)務）的一項重要業(yè)務。38引起證券承銷失敗的原因包括操作風險、（市場風險）和信

用風險。39下列屬于證券公司自營業(yè)務特點的是（以自有資金進行證券投資，盈利歸己，風險自擔）。40證券公司的經紀業(yè)務是在（二級市場）上完成的。41做好現金需求預測是開放式基金管理（贖回與流動性風險）的手段。42（公司型）基金具有法人資格。43基金管理公司進行風險管理與控制的基礎是（良好的內部控制制度）。44信用社面臨的最基本的風險是（流動性風險）。45下列各項，負責信用社內部審計監(jiān)督的是（監(jiān)管理事會）。46金融信托投資公司的主要風險不包括（稅務風險）47.下列各項，（進口商）所承擔的匯率風險主要是商業(yè)性風險。48現代意義上的金融衍生工具產生于（20世紀70年代）。49當期權協(xié)議價格與標的資產的市場價格相同時，期權的狀態(tài)為（兩平）。50期權標的資產的價格波動越大，期權的時間價值（越大）。51金融衍生工具面臨的基礎性風險是（市場風險）。52（國際金融工程師學會（IAFE）的成立）標志著金融工程學正式形成。53我國于20世紀（90年代）恢復股票的發(fā)行。54回購協(xié)議是產生于20世紀60年代末一種（短期）資金融通方式。55期限少于一年的認股權證為（備兌認股權證）。56下面不是網絡銀行的特點的是（交易費用與我理點有相關性）。57在電子交易過程中，負責核實用戶和商家的真實身份以及交易請求的合法性的部門是（電子認證中心（CA））。58銀行對技術性風險的控制和管理能力在很大程度上取決于（計算機安全技術的先進程度以及所選擇的開發(fā)商、供應商、咨詢或評估公司的水平）。59（系統(tǒng)性風險）是指市場聚集性風險，對金融體系的完整性構成威脅。60、20世紀90年代以來，金融危機更多的是以（貨幣危機）形式爆發(fā)。61（GDP增長率）在反映一國經濟增長速度的同時，也反映了該國經濟的總體發(fā)展態(tài)勢。62我國的銀行精算在律組織——銀行業(yè)協(xié)會成立于（2000）年。多選題

1、關于風險的定義，下列正確的是（風險是發(fā)生某一經濟損失的不確定性；風險是經濟損失機會的可能性；風險是經濟可能發(fā)生的損失和危險；風險是經濟預期與實際發(fā)生各種結果的差異。）

2、金融風險的特征（隱蔽性；擴散性；加速性；可控性。）

3、下列說法正確的是（信用風險又被稱為違約風險；信用風險是最古老也是最重要的風險；信用風險存在于一切用用交易活動中）。

4、國家風險的基本特征有（發(fā)生在國際經濟金融活動中；不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有肯能遭受國家風險帶來的損失。）。

5、20世紀70年代以來，金融風險的突出特點是（證券市場的價格風險；金融機構的信用風險；金融機構的流動性風險。）。

6、內控系統(tǒng)的設置要以金融風險管理為主線，并遵循以下原則（有效性；全面性；獨立性。）。

7、一個金融機構的風險管理組織組織系統(tǒng)一般包括一下子系統(tǒng)（董事會和風險管理委員會；風險管理部；業(yè)務系統(tǒng)。）。

8、金融風險綜合分析系統(tǒng)一般包括（貸款評估系統(tǒng)；財務報表分析系統(tǒng)；擔保評估系統(tǒng)；資產組合量化系統(tǒng)。）。

9、屬于商業(yè)銀行資產項目的是（現金資產；各種貸款；證券投資；固定資產。）。

10、從銀行資產和負債結構來識別金融風險的指標有（存貸款比率；備付金比率；流動性比率；單個貸款比率。）。

11、信貸風險防范的方法中。減少風險的具體措施有（實施信貸現代配給制度；實施抵押擔保；簽訂限制性契約；提供貸款承諾；跟蹤客戶資產負債和資金流動情況。）。

12、信貸結構調整通常包括（產業(yè)和行業(yè)

結構調整；區(qū)域結構調整；種類結構調整；貸款期限和規(guī)模結構調整。）。

13、根據有效市場假說理論，可以根據市場效率的高低將資本市場分為（弱有效市場；強有效市場；中度有效市場。）。

14、在貿易融資業(yè)務中，資金可能出現風險的征兆有（信用問題；操作問題；匯率問題。）。

15、專家制度法的內容包括（品德與聲望；資格與能力；資金實力；擔保；經營條件和商業(yè)周期）。

16、按照美國標準普爾、穆迪等著名評級公司的作業(yè)流程，信用評級過程一般包括的階段有（準備；會談；評定；事后管理。）。

17、金融機構的流動性較強的負債有（活期存款；大額可轉讓定期存單；向其他金融企業(yè)拆解資金；向中央銀行借款。）

18、商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是（沒有考慮貸款需求多樣化；沒有認識到存貸款的相對穩(wěn)定性；沒有注意到貸款清償的外部條件。）。

19、證券公司流動還行風險主要來自（代客理財；自營證券業(yè)務；新股（債券）發(fā)行及配售承銷業(yè)務；客戶信用交易。）。20、商業(yè)銀行現金資產包括（庫存現金；在中央銀行的存款；同業(yè)存款。）。

21、商業(yè)銀行頭寸包括（基礎頭寸；可用頭寸；可待頭寸。）

22、利率期貨的特征有（標準化合約條款；沖銷交易；公開交易市場；交易主體的另一方是交易所。）。

23、利率風險的常用分析方法有（收益分析法；經濟價值法。）

24、利率風險的主要形式有（重新定價風險；收益率曲線風險；基準風險；期權性風險。）。

25、管理利率的常用衍生金融工具包括（遠期利率協(xié)定；利率期貨；利率期權‘利率互換；利率上限。）。

26、根據國際金融組織對外債的定義。外債的特征有（外債的當事雙方具有債權債務關系；外債的債權債務關系具有契約性；外債的債權債務關系必須發(fā)生在居民與非居民之間的。）。

27、銀行外匯頭寸管理方法有（設立合理的外匯交易頭寸限額；及時拋補敞口頭寸；積極建立預防性頭寸。）。

28、折算風險的管理方法有（缺口法；和約保值法。）。

29、國際上常用的借款方式有（國際金融組織貸款；外國政府貸款；政府混合貸款；出口信貸；銀團貸款。）。30、操作風發(fā)現管理框架包括（戰(zhàn)略；流程；基礎實施；環(huán)境。）。

31、操作風險度量模型可以劃分為（基本指標法；標準化方法；高級衡量法。）。

32、操作風險的主要特點有（發(fā)生頻率低但損失大；單個操作風險因素和操作性損失件數量關系不清晰；人為因素是操作風險產生的主要原因。）。

33、信貸資產風險的主要成因包括（來自經營環(huán)境的風險；來自借款人的風險；來自銀行內部的風險。）。

34、證券投資分散化的主要方式有（證券種類分散化；證券到期時間分散化；投資部門分布散花；投資行業(yè)分散化；投資時機分散化。）。

35、商業(yè)銀行中間業(yè)務風險具有以下（風險投明度差；風險多樣化；風險自由度大；風險可測性低；風險損失度高。）特征。

36、商業(yè)銀行全面風險管理體系由以下（風險管理環(huán)境與風險信息處理；風險管理目標與政策設定；風險監(jiān)測與識別后評價和持續(xù)改進；風險評估與內部控制；風險定價與處置。）。

37、保險公司保險業(yè)務風險主要包括（保險產品風險；承保風險；理賠風險。）。

38、保險公司資產負債管理技術主要有（現金流匹配策略；久期免疫策略；動態(tài)財務分析。）。

39、保險資金運用的風險管理層次包括（目的明確性；全面性；全方位性；可擴展性。）。11至17章多選40證券公司的主要業(yè)務有（證券承銷、經紀、自營、財務顧問業(yè)務）。41證券公司的風險有（市場、操作、系統(tǒng)、流動性、信用風險）。42證券承銷的類型有（全額、余額、代銷）。43（交易環(huán)節(jié)、技術設備問題引

致、證券公司工作人員故意或失誤造成、財務及資金制度

不健全引致、其他不正當交易行為引致的風險）方面可能

引起證券公司經紀業(yè)務的風險。44證券投資基金的特點是

（收益共享、風險共擔）。45開放式基金面臨的特殊風險

包括（贖回與流動性風險、投資的市場風險、募集風險）。

46基金管理公司風險管理的原則包括（首要性、全面性、審慎性、獨立性和“防火墻”、適時性和有效性原則）。47

內部控制制度中的業(yè)務控制包括（投資管理業(yè)務、信息披

露、信息技術系統(tǒng)、會計系統(tǒng)、監(jiān)察稽核控制）48風險估

價的基本方法有（原始成本法、重置成本法、市場價值法、行的一級資本充足率不能低于8%。（NO）。

12、非系統(tǒng)風險對資產組合總的風險時期作用的。（NO）。

13、在強有效市場中，幾乎不可能獲得超常收益（yes）。

14、信用風險與市場風險的區(qū)別之一是防范工作中會遇到法律方面的障礙，而市場風險方面的法律限制很少（（yes）。

15、由外在的不確定性導致的信用風險等金融風險稱為非系統(tǒng)性風險（NO）。

16、某項金融資產的方差越大，說明金融風險越小（NO）。

17、金融機構流動性風險產生的原因是多方面的，其中主要原因之一是資產與負債的期限結構不匹配（yes）。

18、因為融資技術和融資工具的創(chuàng)新，是許多可宏觀經濟環(huán)境穩(wěn)定性的一個重要指標，該指標數值越大越好。（x）50系統(tǒng)性風險不是單個金融機構的工作范圍，但加強金融機構自身的風險管理，會降低整個金融體系承受的風險（√）實際現金價值法）。49金融信托風險管理原則有（投資比

例控制、投資分散原則、保險控制原則）50金融信托投資的基本職能有（財產管理、融通資金）。51利率風險管理的方法有（合理選擇利率、利率掉期、貨幣互換）下列各

項，52屬于金融衍生工具的有（遠期、期貨、期權、互換）

53金融衍生工具面臨的風險是（市場、信用、流動性、操

作、法律風險）54金融衍生工具信用風險管理的過程包括

（信用風險評估、控制、財務處理）55某金融機構預測未

來市場利率會上升，并進行積極的利率敏感性缺口管理，56下列各項描述正確的是（最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是

正缺口、最可取的措施是增加利率敏感性資產，減少利率

敏感性負債）57金融工程學可以看做是（現代金融學、信

息技術、工程方法）三者結合的新興交叉科學。58正如諾

貝爾經濟學獎得主默頓所說，（監(jiān)管因素、稅收因素）59

金融工程常用的幾種現貨實體工具為（股票、票據發(fā)行便

利、回購協(xié)議、可轉換債券）。60在規(guī)避風險的過程中，金融工程技術主要運用于（套期保值、構造組合）61網絡

金融的安全要素包括（機密性、不可抵賴性、完整性、審

查能力）。62利用互聯(lián)網開展保險業(yè)務具有以下優(yōu)點（擴

大知名度、簡化保險…手續(xù)，提高效率、方便宣傳、促進

雙方了解、提高競爭力）。63網絡銀行操作風險可能源于

（系統(tǒng)的可靠或完整性不足、客戶的誤操作、系統(tǒng)設計、實施中的缺陷）65巴塞爾委員會把網絡銀行風險管理分為

三個步驟（評估風險、管理和控制風險、監(jiān)控風險）。66

從各國的實踐情況看，金融自由化主要集中在（價格自由

化、市場準入、業(yè)務經營、資本流動）。167金融危機產生的根源是（金融體系內在的脆弱性、經濟周期波動形成的經濟危機）。68西方發(fā)達國家的金融風險防范體系包括（立

法規(guī)范、內外部監(jiān)管、存款保險、市場準入退出、“駱駝

評級”制度）69金融風險預警指標有（金融機構穩(wěn)定、宏

觀經濟穩(wěn)定、市場風險）

判斷題

1、風險就是只損失的大?。∟O）。

2、不確定性是

風險的基本特征（yes）。

3、控制金融風險就是盡可能消除

風險（NO）。

4、。（yes）。

5、金融風險管理，是管理科學的重要分支，是研究銀行等金融機構的經營中各種風險的生成機理、計算方法、處理程序和決策措施的一門學科。

（yes）。

6、20世紀70年代以后，除了證券市場的價格風

險和金融激斗的信用分先以及流動性風險以外，金融機構的外匯風險和利率風險也越來也突出（NO）。

7、風險分散

只能降低非系統(tǒng)性風險，對系統(tǒng)風險卻無能為力（NO）。

8、風險管理部是風險管理委員會下設的、獨立于人日常交易

管理之外的實務部門，它通常設有戰(zhàn)略組和監(jiān)控組。（yes）。

9、金融風險識別是金融風險管理的第一步（（yes）。

10、商業(yè)銀行管理負債時所面臨的風險主要是流動性風險。

（NO）。

11、根據《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，是那個也銀以再資產與負債表內外相互轉換，所以《巴塞爾協(xié)議》要求銀行表內外業(yè)務統(tǒng)一管理（yes）。

19、貸款總額與核心存款的比率越小，說明商業(yè)銀行“存儲“的流動性越低，流動風險也就越大（NO）。20、商業(yè)銀行那個的準備資產包括現金資產（一級準備）、短期有價證券（二級準備）和長期準備（三級準備）（NO）。

21、存續(xù)期是對某一資產或負債的利率敏程度或利率彈性的直接衡量（（yes）。

22、6月12日。一家公司的財務經歷發(fā)現7月12日有一筆浮動利率的日元貸款利息收入。他預計7月份日元會下降，為避免可能的損失，他決定與一家如本公司進行利息交換，取得固定利率的美元利息收入。該互換為利率互換（NO）。

23、利率風險是指未來的利率波動對收入和支出的影響（NO）。

24、利率上下限的期權費支出可以為零（yes）判斷（11至17章）

25、在全額包銷中，承銷商從發(fā)行者買入時的價格低于其公開發(fā)售的價格。（√）26杠桿收購是并購企業(yè)通過信貸獲得目標企業(yè)產權，以其未來利潤、現金償還負債的并購方式。（√）27證券公司的經紀業(yè)務將社會的金融剩余從盈余部門轉移到短缺部門。（x）28證券公司的自營業(yè)務中也會有代客理財的項目。（x）29契約型基金是依照依托法建立的，而公司型基金是依據公司法設立的。（√）30封閉式基金在存續(xù)期內面臨的流動性風險比開放式基金少。（√）31進行保護性止損基金投資風險的一種有效手段。（√）32信用社的任何一項工作可以根據業(yè)務性質決定自始至終是由一個人完成或是兩人、多人完成，這是符合其風險控制要求的。（x）33信托投資公司的違約風險可能是由于發(fā)入貸款進行投資前缺乏審查造成的，也可能是發(fā)放貸款或缺客戶經營善惡化而造成。（√）34融通資金是信托業(yè)最根本和最首要的職能。（x）35金融租賃除了融資功能外，還具有推銷功能。（√）36期貨交易流動性較低，遠期交易流動性較高。（x）37歐式期權的買方只能在到期日行使合同，這是歐式期權區(qū)別于美式期權的顯著特點。（√）38期權合約的期限長短與美式期權的價格正相關，但與歐式期權的價格不存在相關性。（x）39對于大額敞口的限額設定，巴塞爾委員會推薦對單一客戶或一個集團客戶的洞口不能超過金融機構監(jiān)管資本的20%。(x)40 金融理論的發(fā)展是金融工程得以確立的基礎和前提。（√）41外匯期貨期權是以外匯期貨為對象的期權交易。（√）42現有統(tǒng)計數據表明，互換最普遍的用途是管理匯率風險。（x）43現實中，進行股票風險管理時很難做到完全的套期保值。（√）44網絡金融業(yè)務中金融產品和信息是以電子形式存在的。（√）45交易風險成為最基本的網絡銀行風險之一。（x）46銀行對網絡金融業(yè)務的安全性風險的考慮是首要的。（√）47金融危機是金融風險的集中體現和極端形式。（√）48審慎監(jiān)管的目標是要保證每家銀行都能生存下來。（x）49貨幣化程度指標是反映

第三篇：金融風險

一、金融衍生產品作用及其風險

系統(tǒng)考察金融衍生產品自誕生以來經過實踐檢驗有效的風險管理作用與風險，分析它給經濟發(fā)展帶來的利弊，無疑對我國發(fā)展金融衍生產品市場具有較強的指導意義。

(一)金融衍生產品作用

金融衍生產品主要可分為利率產品、外匯產品和股指期貨產品。從這三類產品產生背景和發(fā)展歷程看，其產生和壯大的根本原因在于其能滿足企業(yè)規(guī)避風險的需求。經過三十余年的發(fā)展，金融衍生產品對經濟和金融的促進作用，更主要地表現為風險管理。

一是規(guī)避和管理系統(tǒng)性金融風險。據統(tǒng)計，發(fā)達國家金融市場投資風險中，系統(tǒng)性風險占50%左右，防范系統(tǒng)性風險成為金融機構風險管理的重中之重。傳統(tǒng)風險管理工具如保險、資產負債管理和證券投資組合等均無法防范系統(tǒng)性風險，金融衍生產品卻能以其特有的對沖和套期保值功能，有效規(guī)避利率、匯率或股市等基礎產品市場價格發(fā)生不利變動所帶來的系統(tǒng)性風險，因此，1993年以來，資產規(guī)模在50億美元以上的大銀行和大型金融機構幾乎全部使用衍生工具防范利率等系統(tǒng)性風險。

二是增強金融體系整體抗風險能力。金融衍生產品具有規(guī)避和轉移風險功能，可將風險由承受能力較弱的個體轉移至承受能力較強的個體，將金融風險對承受力較弱企業(yè)的強大沖擊，轉化為對承受力較強的企業(yè)或投機者的較小或適當沖擊，有的甚至轉化為投機者的盈利機會，強化了金融體系的整體抗風險能力，增加了金融體系的穩(wěn)健性。

三是提高經濟效率。這主要是指提高企業(yè)經營效率和金融市場效率。前者體現為給企業(yè)提供更好規(guī)避金融風險的工具，降低籌資成本，提高經濟效益；后者體現為以多達2萬余種的產品種類極大地豐富和完善了金融市場體系，減少了信息不對稱，實現風險的合理分配，提高定價效率等。

四是拓展了金融機構服務范圍，創(chuàng)造了新的利潤增長點。過去二十年里，國際活躍的金融機構大幅度提高了衍生工具利潤在其利潤總額中的比重，當前每天的全球交易總額近3萬億美元，西方發(fā)達國家商業(yè)銀行表外業(yè)務收入已占總收入的40%～60%。

(二)金融衍生產品的風險

雖然金融衍生產品促進了經濟和金融發(fā)展，但因其自身特點以及投機者的過度投機，導致日本東京證券公司、巴林銀行、美國長期資本管理公司等破產，對世界金融市場造成較大沖擊，使其受到了越來越多的非議。那么，金融衍生產品在發(fā)揮其正面作用的同時，在實踐中是增加還是降低了金融市場風險呢？實證分析表明，在一個相對較長的時期內，金融衍生產品并未增大金融市場的風險，更多的是降低了其風險。

從股指期貨看，眾多學者通過實證研究，分析了1975～1991年間美國、日本、英國、瑞士、德國、芬蘭和香港等股指期貨波動性對股票市場波動性影響，所產生的14組結果中，有4組表明股票指數期貨市場的存

在減少了股票指數的波動性，有9組表明不增加股票指數的波動性，有1組表明增加了股票指數的波動性，總體看是減少了整個金融市場風險。

對于金融衍生產品市場自身風險變化，國際清算銀行(BIS)進行了大量研究，以1995年1月至2002年9月間為分析區(qū)間，分別對美國10年國債和標準普爾500的期貨與期權市場的波動性與交易量月度數據進行回歸分析，發(fā)現基本呈現不相關或負相關，具體回歸結果如表1所示。由此說明，在剔除季節(jié)性因素影響后，該市場波動性急劇上升時，投機者會因風險過大難以把握而主動減少交易，交易量降低會在一定程度上不支持波動性持續(xù)走高，反過來有助于降低該市場的整體風險。

從國際上出現重大金融事件或金融危機時期金融衍生產品的市場表現看，在金融動蕩加劇時期，全球金融衍生產品交易劇增，金融衍生產品市場較好地發(fā)揮了其規(guī)避風險功能，極大緩沖和弱化了全球金融風險。如表2所示，亞洲金融危機爆發(fā)的1997年6月至12月期間，各個季度末全球場內金融衍生產品未平倉合約名義本金余額和交易量均出現了大幅度上升，前者從危機前的9.9%增至危機期間的14.3%、21.5%和14.8%。在其后爆發(fā)的俄羅斯危機、“9·11”事件、世通案件期間，全球場內金融衍生產品交易量均一致地出現大幅上升。

二、我國金融衍生產品需求分析

金融風險按金融產品劃分，可分為外匯風險、利率風險和股市風險。筆者認為，能夠防范系統(tǒng)性風險的金融衍生品在我國已經存在較強烈的需求。

(一)外匯衍生產品需求不斷增加

目前，我國實行有管理的浮動匯率制，美元的幣值與人民幣幣值保持相對穩(wěn)定，而美元是自由浮動貨幣，美元對他國貨幣匯率的變動會間接影響人民幣對他國貨幣匯率，使持有外匯或以外幣結算的企業(yè)面臨匯率波動風險。而我國1996年實現經常項目可自由兌換，資本項目實行嚴格管制，對經常項目外匯賬戶實行限額管理，其限額原則上為上經常項目外匯收入的20%，境外機構可以保留外匯，不用結售匯。這樣，持有外匯的境內機構、外資機構以及經營外匯業(yè)務的金融機構，均面臨一定的匯率風險，需要通過外匯衍生產品交易，規(guī)避匯率波動風險。

從我國外匯金融資產總量看，2002年末銀行外幣存款達12159.08億元人民幣，占同期銀行總資產的7%左右，銀行持有的國外凈資產為31746.34億元人民幣；外匯儲備2003年3月末已達到3160.1億美元；銀行間外匯市場2002年交易量達971.9億美元。隨著我國外匯資產總量增大，交易規(guī)模快速增加，面臨匯率風險的可能也越來越大，對外匯衍生產品需求越來越強烈。

從外資外貿角度看，截止2002年底，我國進出口總額達到51384.23億元，外貿依存度達到50.18%，外商直接投資達527.43億美元，若按照留存20%的比例計算，外資外貿企業(yè)每年約10000億人民幣的外匯面臨較大的匯率風險。加之近年來進出口總額和外貿依存度分別以年均10%和2%～3%的速度增長，未來匯率風險將隨之增加。盡管結售匯管理規(guī)定已允許有遠期支付合同或者償債協(xié)議的用匯單位可以通過外匯指定銀行辦理遠期買賣及其他保值業(yè)務，但受風險意識、交易成本、信息不對稱等影響，國內企業(yè)未能有效規(guī)避匯率風險。另外，人民幣對其他貨幣的相對貶值，對以外貿為主的企業(yè)產生了不同影響，特別是加大了進口為主的外貿企業(yè)從美國以外的國家進口材料的成本，從而使其經營利潤下降。因此，這類企業(yè)會對金融衍生產品產生強烈的需求，希望通過套期保值或對沖等方式鎖定進口成本，規(guī)避匯率不利變動帶來的風險。

總體看，較大規(guī)模的外匯金融資產和外貿依存度表明，我國金融機構和實體外資外貿部門面臨著較大的外匯風險，客觀上對外匯衍生產品等避險工具提出了需求。今后，隨著資本項目的開放，這一需求將會在外匯衍生產品交易種類和交易規(guī)模上呈現更快的增長。

(二)利率衍生產品需求逐步加大

我國自1995年提出利率市場化改革基本思路以來，利率波動性逐步增加，變動頻率加快，利率風險不斷加大。1996年至2002年，我國連續(xù)8次下調利率，一年期存款利率從8.96%下調至1.98%，波動性較大。在市場利率方面，已形成了以銀行間同業(yè)拆借市場、銀行間回購市場、銀行間和交易所債券市場為基礎的二級市場利率；票據貼現和轉貼現利率已放開；國債和金融債券發(fā)行采取市場化招標方式；在金融機構存貸款利率管理方面，改革范圍不斷放寬，利率風險逐步增大，如放寬縣以下金融機構對中小企業(yè)貸款利率上浮幅度，在部分農村信用社進行了利率市場化改革試點，大額外幣存款利率(300萬美元以上)可以由金融機構與客戶協(xié)商確定等。在利率逐步市場化的環(huán)境下，金融機構和實體經濟部門所面臨的利率風險逐步升高，迫切需要通過利率掉期等衍生產品交易降低借貸成本，增加企業(yè)利潤。

從與利率變動密切相關的金融資產規(guī)?？?，截止2002年底，我國金融機構各項存款總額達182295.33億元，各項貸款總額為139436.56億元，各類有價證券余額為34267.11，面臨利率風險的資產總量很大，對利率衍生產品需求規(guī)模較高。

從金融資產品種特點看，由于同業(yè)拆借和回購品種交易期限品種較少，且期限較短，二級市場短期利率波動性相對較低。而交易所債券市場和銀行間債券市場交易品種固息債占比較高，期限以中長期為主，在目前利率低谷時期，各商業(yè)銀行和保險公司為了提高短期無風險收益，大量投資中長期債券，若未來利率上升，該種投資結構將引致很大風險，使這些金融機構對利率類衍生產品存在較強的需求。

總體看，盡管我國利率尚未完全市場化，但債券市場利率風險較

第四篇：金融風險

1.金融風險的內含、特征、種類

含義：金融風險是指資本在運動過程中由于一系列不確定因素而導致價值或收益損失的可能性。

特征：1.隱蔽性；2.擴散性；3.加速性；4.可控性

種類：1.按金融風險的形態(tài)劃分：信用風險，流動性風

險，利率風險，匯率

風險，操作風險，政

策風險，法律風險，國家風險

2.按金融風險性質劃分：系統(tǒng)性金融風險和非系統(tǒng)性金融風險

3.按金融風險主體劃分：金融機構風險，企業(yè)金融

風險，居民金融風險，國家金融風險

4.按金融風險區(qū)域劃分：國內金融風險和國際金融

風險

5.按金融風險層次劃分：微觀金融風險和宏觀金融

風險

6.按金融風險業(yè)務結構劃分：資產風險，負債風險，中間業(yè)務風險和外匯業(yè)

務風險

7.按金融風險程度劃分：高度風險，中度風險和低

度風險

形態(tài)：1.銀行業(yè)風險；2.證券業(yè)風險；3.保險業(yè)風險；4.基金公司風險，信用聯(lián)

社

2.金融風險產生的原因

1.信息的不完全性與不對稱性；2.金融機構之間的競爭日趨激烈；3.金融體系脆弱性加大；4.金融創(chuàng)新加大金融監(jiān)管的難度；5.金融機構的經營環(huán)境缺陷；6.金融機構內控制度不健全；7.經濟體制性的原因；8.金融投機；

9.金融風險產生的其他原因：國際金融風險的轉移；金融生態(tài)環(huán)境；金融有效監(jiān)管的原因。

3.金融風險發(fā)生所產生的危害性

1.金融風險對經濟主體的危害：1.直接經濟損失；2.金融

風險對投資者的預期心

理有重大影響；3.金融風

險會降低資金利用率

2.金融風險對宏觀經濟的危害：1.金融風險會使經濟增

長速度放慢甚至出現負

增長；2.金融風險會弱化

金融中介的信用分配職

能；3.金融風險容易造成財政政策和貨幣政策的扭曲

3.金融風險對社會政治的危害

4.金融風險管理的含義與目的含義：是管理科學中的重要分支，是研究銀行等金

融機構的經營中各種風險的生成機理、計量方法、處理程序和決策措施的一門科學。

目的：1.保證各金融機構和整個金融體系的穩(wěn)健安

全；2.維護社會公眾的利益；3.保證金融機構的公平競爭；4.保證國家宏觀貨幣政策制定和貫徹執(zhí)行

5.金融風險管理工作程序和方法

程序： 1.識別金融風險；2.估測金融風險；3.選擇適

當的技術或方法；4.制定金融風險管理方案與審檢；5.執(zhí)行；6.評價與分析。

方法：1.規(guī)避風險法；2.自擔風險法；3.轉移風險法；

4.轉嫁風險法；5.保險技術；6.VAR法

6.商業(yè)銀行風險管理識別風險的方法

1.從資產負債表的總體狀況來識別金融風險

2.從信貸資產的結構來識別金融風險

3.從資產負債表的結構來識別金融風險

4.從在險資產價值和資本充足程度來識別金融風險

5.從銀行的盈動能力來識別金融風險

7.信用風險的內含、特征、表現形態(tài)

含義：狹義的信用風險是指銀行信用風險，即信貸

風險，也就是由于借款人主觀違約或客觀上還款出現困難，而導致借款本息不能按時償還，而給放款銀行帶來的損失。廣義的信用風險既包括銀行信貸風險，也包括除信貸風險以外的其他金融性風險。

特征：1.隱蔽性或潛在性；2.主觀性；3.頑固性

表現形態(tài)：工商業(yè)貸款、貿易融資信貸、房地產貸款

和個人消費貸款

8.信用風險發(fā)生的根本原因

1.借款人經營狀況、財務狀況、利潤水平的不確定性及

信用等級狀況的多變性；

2.宏觀經濟發(fā)展狀況的不穩(wěn)定性；

3.自然社會經濟生活中可變時間的不確定性；

4.經濟變量的不規(guī)則變動；

5.社會誠信水平和信用狀況、心理預期、信息的充分性、道德風險

9.信用風險估測的方法有哪些

1.專家意見法（德爾菲法和借款人5C法）；2.分類和回歸數分析法（CART結構分析法）；（3）信用評級法

10.流動性風險：是指無法在不增加成本或資產價值不

發(fā)生損失的條件下及時滿足客戶流動

性需求的可能性。

資產流動性風險：是指資產到期不能如期足額收回，進而無法滿足到期負債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而

給商業(yè)銀行帶來損失的風險。

負債流動性風險：是指商業(yè)銀行過去籌集的資金特別

是存款資金，由于內外因素的變化

而發(fā)生不規(guī)則波動對其產生沖擊

并引發(fā)相關損失的風險。

11.商業(yè)銀行流動性風險的特征和表現形式

特征：1.頻繁性；2.外生性；3.充足性；4.復雜性 表現形式：1.貸款的質量問題；2.貸款的結構問題；3.負債的結構問題；4.兼業(yè)業(yè)務與主業(yè)務的結構問題

12.流動性風險估測的財富指標

（1）現金資產比例；（2）超額儲備比例；（3）存貸款比例；（4）核心存款與總資產的比例；（5）貸款總額與核心存款的比例；（6）流動資產與總資產的比例；（7）流動性資產與易變性負債的比例；（8）存款增減變動額與存款平均余額的比例；（9）流動性資產和可用頭寸與未履約貸款承諾的比例；（10）證券市場價格與票面價格的比例

13.利率風險的含義，表現形態(tài)，種類

含義：是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。

種類：重新定價風險，收益率曲線風險，基準風險和期權性風險等。

14.利率風險的分析方法和計量方法 分析方法：收益分析法和經濟價值分析法。計量方法：敏感性分析，缺口分析與存續(xù)期分析。15.操作風險的含義，特點，表現形式 含義：由于不完善或有問題的內部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件造成直接或間接損失的風險。特點：1.具有主觀性（人為因素是主要原因）；2.發(fā)生頻率低但危害大；3.具有復雜性 表現形式：1.執(zhí)行風險；2.信息風險；3.關系風險；4.法律風險；5.人員風險；6.系統(tǒng)事件風險16.操作風險管理的基本構架及其流程 基本構架包含四個組成部分：戰(zhàn)略、流程、基礎設施和環(huán)境。流程：1.確定操作風險；2.風險評估和量化；3.風險管理和風險緩釋；4.風險監(jiān)控；5.風險匯報。17.操作風險管理的方法 1.自擔風險法；2.規(guī)避風險法；3.控制風險法；4.保險18.操作風險的指導性和原則19.商業(yè)銀行的業(yè)務與商業(yè)銀行的風險 業(yè)務：1.金融機構財務；2.交易與銷售；3.零售銀行業(yè)務；4.商業(yè)銀行業(yè)務；5.支付與清算；6.代理業(yè)務；7.資產管理；8.零售經紀。風險：1.外部風險：信用風險，市場風險，法律風險；2.內部風險：財務風險，流動性風險，內部管理風險20.如何防范商業(yè)銀行的貸款業(yè)務的風險 1.信用風險：1.了解借款人的歷史；2.了解借款人未來的發(fā)展；3.健全和完善信用評級；4.商業(yè)銀行職員的職業(yè)道德。2.利率風險：1.借款人過去的經營狀況及經營成果；2.借款人產品在市場的占有率；3.產品的結構；4.市場競爭環(huán)境；5.借款人風險評估 3.操作風險：1.排除政府的行政干擾；2.內控制度的健全與完善；3.職業(yè)與行業(yè)自律的規(guī)范 4.流動性風險：1.貸款業(yè)務結構性問題；2.存款的期限結構；3.投資結構的優(yōu)先；4.流動性資產與總資產的比率21.從經營角度講，保險公司和商業(yè)銀行的異同 不同點：1.從風險來源及風險處理角度看，銀行業(yè)主要是吸收風險，然后集中處理風險；保險業(yè)則是吸收風險與轉嫁風險一對一的處理模式。2.從客戶的角度看，銀行業(yè)的客戶行為主要是客戶的個人行為；而保險業(yè)則是客戶的集體行為。3.從融資方式看，銀行業(yè)主要是以吸收存款為融資方式；保險業(yè)則是通過吸收保費為融資方式。4.從資金的返還情況看，銀行業(yè)的存款是到期必還，而保險費則是發(fā)生了所保事故才返還的。相同點：保險公司于商業(yè)銀行都是融資性金融機構，以盈利為目的，都通過防止、化解、控制等方法綜合為風險管理。22.保險公司的利率風險與商業(yè)銀行的利率風險有哪些差異性 1.利率風險來源不同。保險業(yè)的預定利率大于實際收益率則為虧損，預定利率小于實際利率則盈利；而銀行業(yè)的預定利率小于實際收益率則為虧損，預定利率大于實際利率則盈利。2.對利率風險的防范不同。保險業(yè)主要是通過預定利率與投資資產組合結構的最優(yōu)化來防范；而銀行業(yè)則主要是根據銀行業(yè)務的不同來區(qū)別防范的。23.保險公司有哪些風險 1.保險公司保險業(yè)務的風險：保險產品風險、承保風險和理賠風險； 2.保險公司的財務風險：現金流動性風險、會計核算工作風險、費用控制風險和資產負債匹配風險； 3.保險公司資金運用風險：利率風險、資本市場風險、違約風險、流動性風險和委托—代理風險等。

第五篇：金融風險管理

淺析個人證券投資風險

近年來，伴隨滬深股市的暴漲暴跌行情，投資者入市踴躍，特別是新 人市的個人投資者比重較大且呈持續(xù)上升趨勢，一部分投資者尤其是新 人市的投資者對證券知識缺乏系統(tǒng)了解，風險意識淡薄，風險承受能力 較低，自我保護能力不足，只看到炒股賺錢的可能，不懂得或忽視炒股賠 錢的風險，在“ 賺錢效應” 的驅動下，市場非理性投資行為上升，風險有所 積聚。因此，個人投資者在證券市場上將會面臨許多重大風險。

一、首先，每個證券投資者都要面臨證券投資風險。證券投資風險是指投資者在證券投資過程中遭受損失或達不到預期收益率的可能性，它分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。

1、系統(tǒng)性風險是指由于全局性事件引起的投資收益變動的不確定性。系統(tǒng)風險對所有公司、企業(yè)、證券投資者和證券種類均產生影響,因而通過多樣化投資不能抵消這樣的風險,所以又成為不可分散風險或不可多樣化風險，它包括政策風險、利率風險、購買力風險和市場風險。

2、非系統(tǒng)風險是指由非全局性事件引起的投資收益率變動的不確定性。在現實生活中,各個公司的經營狀況會受其自身因素(如決策失誤、新產品研制的失敗)的影響,這些因素跟其他企業(yè)沒有什么關系,只會造成該家公司證券收益率的變動,不會影響其他公司的證券收益率,它是某個行業(yè)或公司遭受的風險。由于一種或集中證券收益率的非系統(tǒng)性變動跟其他證券收益率的變動沒有內在的、必然的聯(lián)系,因而可以通過證券多樣化方式來消除這類風險,所以又被稱為可分散的風險或可多樣化風險，它包括經營風險、財務風險、信用風險。

二、其次，作為個人投資者，還將面臨信息不對稱的風險。信息不對稱理論是指在市場經濟活動中，各類人員對有關信息的了解是有差異的；掌握信息比較充分的人員，往往處于比較有利的地位，而信息貧乏的人員，則處于比較不利的地位。相對于機構投資者而言，個人投資者沒有機會獲得較為準確、及時、真實的信息，從而做出不恰當甚至是錯誤的投資策略，因此在證券投資中處于劣勢地位。

三、最后，個人投資者還存在非理性投資風險。目前投資者主要是通過以下方式獲取證券投資知識：書本知識自學占總數的32 ％，電視上的投資節(jié)目占總數的3 1 ％，報紙和雜志上的文章或專欄占總數的2 8 ％，而通過學校的正規(guī)教育只占總數的 1 7 ％，各種專業(yè)投資機構的培訓講座占總數的 9 ％，有關投資知識的各種網站占總數的 1 0 ％，其他方式占總數的 4 ％。相對于機構投資者，個人投資者投資行為更易偏離理性軌道，這是因為個人投資行為的約束條件中，個人心理因素與市場環(huán)境因素影響巨大，并且心理因素往往叉處于支配和主導地位。構成人類心理現象的心理過程（感知、思維、情緒、意志)和個性心理(需要、動機、價值觀、能力、氣質)與人類行為的關系十分復雜． 投資者心理構成諸要素中任何一個方面出現了問題，都有可能導致不安全、不理智、不經濟行為的出現。而市場環(huán)境的影響也至關重要，個人投資者所在的投資場所、投資群體以及市場的制度、文化、法制等也都可能是導致非理性行為產生的原因。