第一篇：銀行從業(yè)資格考試：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

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銀行從業(yè)資格考試：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

第一節(jié)重難點(diǎn)

1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)。

答：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)包括風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理的主要流程和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。簡(jiǎn)單來說就是管理的環(huán)境、組織、流程和信息系統(tǒng)。

2.掌握商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境包括哪些方面？

答：（1）第一是公司治理：要理解公司治理的涵義及其核心。

（2）第二是內(nèi)部控制：要理解內(nèi)部控制的涵義及其五大要素。

（3）第三是風(fēng)險(xiǎn)文化：要理解風(fēng)險(xiǎn)文化的核心及其三個(gè)組成層次。

（4）第四是管理戰(zhàn)略：要掌握戰(zhàn)略目標(biāo)的內(nèi)容。

第一、商業(yè)銀行公司治理

◆商業(yè)銀行的公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體體現(xiàn)形式。其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托—代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。

◆特別，董事會(huì)和高級(jí)管理層所承擔(dān)的制定政策、實(shí)施政策、監(jiān)督合規(guī)的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。

◆考慮到商業(yè)銀行的特殊性，巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則。商業(yè)銀行公司治理八大原則：

1.董事會(huì)成員應(yīng)清楚理解其在公司治理中的角色，有能力對(duì)銀行的各項(xiàng)事務(wù)做出正確的判斷；

2.董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹；

3.有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)利及主要責(zé)任；

4.董事會(huì)應(yīng)確保對(duì)高級(jí)管理層按照董事會(huì)政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督；

5.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外部審計(jì)師及各內(nèi)部控制部門的作用；

6.董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致；

7.銀行應(yīng)保持公司治理的透明度；

8.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)了解銀行的運(yùn)營(yíng)架構(gòu)。

◆我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管部門近幾年借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，也提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，主要做法包括：

◇完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序；

◇明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)；

◇建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制；

◇建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度；

◇建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。

第二、商業(yè)銀行內(nèi)部控制

關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制，大家從以下三個(gè)方面了解，首先是

◆定義

商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。

其次是

2.商業(yè)銀行內(nèi)部控制目標(biāo)和要素：

◆內(nèi)部控制目標(biāo)：是四個(gè)確保

◇確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；

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◇確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)；

◇確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性；

◇確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整。

◆內(nèi)部控制的主要要素包括五個(gè)

◇內(nèi)部控制環(huán)境

◇風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

◇內(nèi)部控制措施

◇信息交流與反饋

◇監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正

3.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則。

商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則。

第三、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化

◆又稱風(fēng)險(xiǎn)管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

◆風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成；其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的核心

第四、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

◆商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行在綜合分析外部環(huán)境、內(nèi)部管理狀況及同業(yè)優(yōu)劣比較的基礎(chǔ)上，提出的一整套包括商業(yè)銀行發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，以及為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)所采取的措施的戰(zhàn)略?！羯虡I(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個(gè)方面的內(nèi)容。

第二節(jié)重難點(diǎn)

3.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括哪些？

答：董事會(huì)及其專門委員會(huì)

監(jiān)事會(huì)

高級(jí)管理層

風(fēng)險(xiǎn)管理部門

其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門

4.第二節(jié)重點(diǎn)要求

答：（1）要掌握董事會(huì)及其專門委員會(huì)的職責(zé)

（2）了解監(jiān)事會(huì)的職責(zé)

（3）掌握高級(jí)管理層的職責(zé)

（4）重點(diǎn)掌握風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)及其部門設(shè)置，尤其是要知道風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門，需要最高管理層積極倡導(dǎo)并大力支持，同時(shí)配備具有高度職業(yè)精神和風(fēng)險(xiǎn)管理技能的專業(yè)人員。

（5）在“其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門”中：要理解“內(nèi)部審計(jì)和法律/合規(guī)部門的職責(zé)”

5.董事會(huì)及其專門委員會(huì)

答：董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。具體來說，董事會(huì)在風(fēng)險(xiǎn)管理的職能如下：

◆負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序；

◆確定銀行可以承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平；

◆督促高級(jí)管理層采取必要的措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn)；

◆定期獲得關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和水平的報(bào)告；

◆監(jiān)控和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性以及高級(jí)管理層在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況。董事會(huì)通常指派專門委員會(huì)（通常為最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)）負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。

6.監(jiān)事會(huì)

答：監(jiān)事會(huì)是我國(guó)金融機(jī)構(gòu)所特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作；

監(jiān)事會(huì)通過列席會(huì)議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測(cè)評(píng)、訪談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)與現(xiàn)場(chǎng)抽查手段，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以及董事、高級(jí)管理人員的工作表現(xiàn)，進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)。

7.高級(jí)管理層

答：高級(jí)管理層的主要職責(zé)：

◆負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的政策；

◆制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程；

◆及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況；

◆確保銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。

8.建立獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門

答：風(fēng)險(xiǎn)管理部門是風(fēng)險(xiǎn)管理組織的主要組成部分。

◆高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)遵守兩個(gè)基本準(zhǔn)則：

◇首先，風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性；以提供客觀的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略

◇其次，風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具備、或具備非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)。以降低操作風(fēng)險(xiǎn)

（1）風(fēng)險(xiǎn)管理部門的結(jié)構(gòu)

◆還是要強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門

◇一方面，需要最高管理層積極倡導(dǎo)并大力支持；

◇另一方面，需要配備具有高度職業(yè)精神和風(fēng)險(xiǎn)管理技能的專業(yè)人員。

◆風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有兩種類型：

◇集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的商業(yè)銀行?！蠓稚⑿惋L(fēng)險(xiǎn)管理部門，適用于規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行、證券、基金、期貨、信托、資產(chǎn)管理等金融機(jī)構(gòu)。

（2）風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)

◆監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額；

◆風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估； ◆風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)特的地位使其可以全面掌握金融機(jī)構(gòu)的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，因此強(qiáng)化了風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)于保持信息準(zhǔn)確性的責(zé)任感。

（3）風(fēng)險(xiǎn)管理所需的專業(yè)技能

◆參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備以下五個(gè)方面的主要技能： ◇風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力

◇數(shù)量分析能力

◇價(jià)格核準(zhǔn)能力

◇模型創(chuàng)建能力

◇系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

9.其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門

答：這些部門包括：

◆財(cái)務(wù)控制部門

◆內(nèi)部審計(jì)部門

◆法律/合規(guī)部門

◆外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)

第三節(jié)重難點(diǎn)http://yhcy.91up.com

10.第三節(jié)重點(diǎn)掌握

答：希望大家重點(diǎn)掌握銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程，風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。

其中，其中前三個(gè)步驟由風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)，而風(fēng)險(xiǎn)控制和決策職能由風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)。

11.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

答：◆風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的作用：有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求。

◆風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的環(huán)節(jié)：包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)，即了解各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)和分析引起風(fēng)險(xiǎn)事件的原因。

◆風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別關(guān)注的主要問題是：

◇風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)以及后果；

◇識(shí)別的方法及其效果。

◆風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要有以下幾種方法：

◇專家調(diào)查列舉法

◇資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

◇情景分析法

◇分解分析法

◇失誤樹分析方法

12.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

答：◆作用 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/量化是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)；

◆實(shí)現(xiàn)方法 準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上；

◆商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計(jì)量承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn)；

◆銀行在追求和采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)意識(shí)到模型風(fēng)險(xiǎn)等。

13.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

答：◆風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面：

◇監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)，確保可以將風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步惡化之前識(shí)別出來；

◇報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施、及其質(zhì)量/效果。

◆建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)，對(duì)于提高金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用。

14.風(fēng)險(xiǎn)控制

答：◆風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過程；

◆風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：

◇風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求；

◇所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性； ◇通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序；

15.具體的風(fēng)險(xiǎn)管理控制措施

答：具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，最終到達(dá)高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式

◆首先，基層業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)配備風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員（1～2人），有時(shí)也被稱為風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理，負(fù)責(zé)基層風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、整理和不同部門/信息系統(tǒng)之間的傳遞，識(shí)別和降低業(yè)務(wù)部門潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素；

◆其次，每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（3～5人），負(fù)責(zé)所屬業(yè)務(wù)部門的日常風(fēng)險(xiǎn)管理，并對(duì)常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)狀況作出判斷，決定采取何種風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

◆最后，作為定期匯報(bào)或在遭遇特殊風(fēng)險(xiǎn)因素的情況下，業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)向最高管理層（或風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)）匯報(bào)。

最高管理層或風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（5～7人），作為金融風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策單位，決定采取何種有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。

第四節(jié)重難點(diǎn)

16.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)包括哪些功能？

答：◆數(shù)據(jù)收集

◆數(shù)據(jù)處理

◆信息傳遞

◆信息系統(tǒng)安全管理

理解“數(shù)據(jù)收集”步驟，特別是理解風(fēng)險(xiǎn)信息的特性，包括精確性、及時(shí)性等”，關(guān)于“數(shù)據(jù)處理”“信息傳遞”和“信息系統(tǒng)安全管理“建議只做了解。

17.數(shù)據(jù)收集

答：（1）風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)的種類：

◆內(nèi)部數(shù)據(jù)

內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)；

◆外部數(shù)據(jù)

通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)：

◇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情和信息數(shù)據(jù)

◇外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)

◇行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)

◇外部損失數(shù)據(jù)

（2）風(fēng)險(xiǎn)信息的特性

◆風(fēng)險(xiǎn)信息的特性

◇精確性

◇ 及時(shí)性

第二篇：風(fēng)險(xiǎn)管理-商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)課后測(cè)試

風(fēng)險(xiǎn)管理-商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

測(cè)試成績(jī)：100.0分。恭喜您順利通過考試！

單選題

1.商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括?！?/p>

A B C D 完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

建立、健全以董事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層人員的權(quán)利、義務(wù)

建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

正確答案： B 2.以下不屬于良好的銀行公司治理特征的是。√

A B C D 銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界

完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系

科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制

與董事會(huì)價(jià)值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制

正確答案： D 3.內(nèi)部控制是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制?！?/p>

A B C D 事前控制、事中防范、事后監(jiān)督和糾正

事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

事前監(jiān)督和糾正、事中控制、事后防范

事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

正確答案： B 4.是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理,決策機(jī)構(gòu)?！?/p>

A B C D 監(jiān)事會(huì)

董事會(huì)

股東大會(huì)

高級(jí)經(jīng)理

風(fēng)險(xiǎn)管理-商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

正確答案： B 5.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程是風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

A 監(jiān)測(cè)→識(shí)別→控制→計(jì)量

B 識(shí)別→計(jì)量→控制→監(jiān)測(cè)

C 計(jì)量→識(shí)別→監(jiān)測(cè)→控制

D 識(shí)別→計(jì)量→監(jiān)測(cè)→控制

正確答案： D 多選題

6.監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括?！?/p>

A 列席會(huì)議

B 訪談座談

C 調(diào)閱文件

D 檢查與調(diào)研

E E．監(jiān)督測(cè)評(píng)

正確答案： A B C D E 7.商業(yè)銀行高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理的主要職責(zé)有。A 審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序

B 執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的政策

C 制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

D 及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況

E E．核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

正確答案： B C D 8.財(cái)務(wù)控制部門在風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要工作包括。A 參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造B 會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性

√

√

風(fēng)險(xiǎn)管理-商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

C 把商業(yè)銀行的損失,收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險(xiǎn)管理部門，使得風(fēng)險(xiǎn)管理部門能與來自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致

D 與風(fēng)險(xiǎn)管理部門合作，確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的損失,收益信息是準(zhǔn)確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的E E．經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況

正確答案： C D 9.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制,緩釋策略應(yīng)當(dāng)符合的要求有?！?/p>

A B C D E 建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

風(fēng)險(xiǎn)控制,緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本,收益要求

E．通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

正確答案： C D E 10.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為?！?/p>

A B C D E 內(nèi)部數(shù)據(jù)

外部數(shù)據(jù)

中間計(jì)量數(shù)據(jù)

組合結(jié)果數(shù)據(jù)

E．歷史數(shù)據(jù)

正確答案： A B 判斷題

11.商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是風(fēng)險(xiǎn)管理，風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。√

正確

錯(cuò)誤

風(fēng)險(xiǎn)管理-商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

正確答案： 錯(cuò)誤

12.商業(yè)銀行法律,合規(guī)部門不需要接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)檢查。√

正確

錯(cuò)誤

正確答案： 錯(cuò)誤

13.外部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的，通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)?！?/p>

正確

錯(cuò)誤

正確答案： 錯(cuò)誤

14.風(fēng)險(xiǎn)管理流程是聯(lián)結(jié)商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)單元和關(guān)聯(lián)市場(chǎng)的一條紐帶?！?/p>

正確

錯(cuò)誤

正確答案： 錯(cuò)誤

15.分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的專業(yè)技能要求最高、最全面。√

正確

錯(cuò)誤

正確答案： 錯(cuò)誤

第三篇：銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)習(xí)資料

風(fēng)險(xiǎn)信息在各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)不完全是單向循環(huán)，其過程具有多向交互式、智能化的特點(diǎn)。有效的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠及時(shí)整合各種風(fēng)險(xiǎn)類別的信息和數(shù)據(jù)，提供卓越的風(fēng)險(xiǎn)分析功能，具有很強(qiáng)的備份和恢復(fù)能力。下面是銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)習(xí)資料，歡迎參考閱讀！

1.數(shù)據(jù)收集

(1)風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)的種類

①內(nèi)部數(shù)據(jù)：一般通過商業(yè)銀行內(nèi)部的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)獲得。

②外部數(shù)據(jù)：通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情和信息數(shù)據(jù)

外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)

行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)

外部損失數(shù)據(jù)

(2)風(fēng)險(xiǎn)信息的特征及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題

①精確性

②及時(shí)性

③系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題。

交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息可能沒有記錄系統(tǒng)那樣精確，需要特別留意。區(qū)分系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作。信息系統(tǒng)需要設(shè)計(jì)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)的傳輸和儲(chǔ)存結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)處理

(1)處理輸入數(shù)據(jù)/信息

①中間計(jì)量數(shù)據(jù)。中間計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)該存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中，一般采用三維存儲(chǔ)方式，例如時(shí)間、情景、金融工具。

②組合結(jié)果數(shù)據(jù)。組合結(jié)果數(shù)據(jù)根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)存儲(chǔ)到風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中，以便業(yè)務(wù)人員和風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過信息終端獲取。

(2)信息儲(chǔ)存操作

信息儲(chǔ)存系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)結(jié)合以下能力：

①增添最初沒有預(yù)計(jì)到的產(chǎn)品特性(新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)改進(jìn));

②以特定的投資組合方式集中并計(jì)量風(fēng)險(xiǎn);

③重新定義投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起。信息傳遞

有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是指在正確的時(shí)間將正確的信息傳遞給正確的人。先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，操作人員通過IE方式實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄，就可以在最短的時(shí)間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。

發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分析信息/報(bào)告分為兩個(gè)步驟：

①預(yù)覽

②發(fā)布信息系統(tǒng)安全管理

①針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的進(jìn)入級(jí)別;

②為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡;

③對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)筆記，以便為意外事件提供證據(jù);

④設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵;

⑤隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄;

⑥設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序;

⑦建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。

第四篇：2007年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題

2007年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題

（一)單選題在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。

1.目前，()是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

2.某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行()。

A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率

B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

4.期貨交易者可以通過在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行()交易來達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。

A.套期保值

B.投資組合 C.投機(jī)

D.無風(fēng)險(xiǎn)套利

5.按《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。

A.持有待售類資產(chǎn)

B.持有到期的投資

C.貸款

D.應(yīng)收款

6.下列不屬于壓力測(cè)試假設(shè)情況的是()。

A.利率增加500基點(diǎn)

B.信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)

C.正常經(jīng)營(yíng)狀況

D.主要貨幣相對(duì)于美元升值15%

7.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

B.風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

C.損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身

(二)多選題

在以下各小題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。

8.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有()。

A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加

B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少

C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

D.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感

E.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大

9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括()。

A.外部欺詐/盜竊

B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐

D.違反系統(tǒng)安全

E.監(jiān)管規(guī)定

(三)判斷題

請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用T表示，錯(cuò)誤的用F表示。

10.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。()

參考答案

(一)單選題

1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C

(二)多選題

8ABC 9AB

(三)判斷題

10F 單選：

1、不屬于流動(dòng)性基本要素的是()

A時(shí)間 B成本 C資金數(shù)量 D資產(chǎn)規(guī)模

2、保持充足的流動(dòng)性是一家銀行維持經(jīng)營(yíng)的()

A充分條件 B必要條件 C充要條件 D關(guān)系不大

3、流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間、以()的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

A最低 B最高 C合理 D市場(chǎng)

4、資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)的特征是()

A變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本低 B變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本高

C變現(xiàn)能力低，所付成本低 D變現(xiàn)能力低，所付成本高

5、下列哪種發(fā)球最具流動(dòng)性的資產(chǎn)()

A票據(jù) B現(xiàn)金 C股票 D貸款

6、負(fù)債流動(dòng)性強(qiáng)的特征是()

A 籌資能力強(qiáng)，籌資成本低 B籌資能力強(qiáng)，籌資成本高

C籌資能力低，喬遷資成本低 D籌資能力低，喬籌資成本高

7、下列哪種存款往往被看作是核心存款的重要組成部分()

A同業(yè)存款 B個(gè)人存款 C公司存款 D機(jī)構(gòu)存款

8、香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為()

A10% B15% C20% D25%

9、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率為維持在()以上

A10% B15% C20% D25%

10、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時(shí)段內(nèi)的()

A資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模相當(dāng) B到期資產(chǎn)數(shù)量(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況 C資產(chǎn)和負(fù)債的期限相同 D資產(chǎn)和負(fù)債的金額錯(cuò)配

11、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指()

A 將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)

B將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短

C部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

D部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致

12、商業(yè)銀行對(duì)()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)

A利率 B物價(jià)指數(shù) C宏觀經(jīng)濟(jì)政策 D突發(fā)性因素

13、在計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)()應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除

A不可出售的貸款組合 B可出售的貸款組合 C存在嚴(yán)重問題的貸款 D抵押給第三方的資產(chǎn)

14、下列屬于零售性質(zhì)資金的是()

A居民儲(chǔ)蓄 B同業(yè)拆借 C發(fā)行票據(jù) D回購(gòu)

15、利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，屬于()影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)。

A信用風(fēng)險(xiǎn) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

16、前臺(tái)交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)拔與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便受到直接影響，這屬于()對(duì)流動(dòng)性的影響

A信用風(fēng)險(xiǎn) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

17、不良貸款及壞賬比率顯著上升，屬于承擔(dān)過多的()同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

A信用風(fēng)險(xiǎn) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

18、商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力

A安全性 B流動(dòng)性 C收益性 D風(fēng)險(xiǎn)性

19、從巴塞爾委員會(huì)的定義來看，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源于()

A安全和收益 B總行和分行 C款和存款 D資產(chǎn)和負(fù)債

20、流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間的()是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源

A不匹配 B匹配 C兩者沒有關(guān)系 D以上都不對(duì)

21、商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變是()

A容易預(yù)測(cè)的 B可以預(yù)測(cè)但很難精確預(yù)測(cè)

C不可能預(yù)測(cè)的 D以上都不對(duì)

22、嚴(yán)重的流動(dòng)性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人()，同時(shí)要求提現(xiàn)，這時(shí)銀行所面臨的問題就從流動(dòng)性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會(huì)寸步導(dǎo)致銀行倒閉

A付款 B擠兌 C追索 D支付

答案 單選 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB 單選題

1、下列不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)形成的損失的是：()

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、資金損失

D、災(zāi)難性損失

2、對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用()來轉(zhuǎn)移

A、提取損失準(zhǔn)備金

B、資本金

C、保險(xiǎn)手段

D、沖減利潤(rùn)

3、下列選項(xiàng)中，被認(rèn)為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值的重要手段的是()

A、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B、較高的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

C、完善的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

D、較大的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)模

4、強(qiáng)調(diào)通過加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目調(diào)查等手段來提高商業(yè)的安全度的風(fēng)險(xiǎn)管理階段的是()

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

5、在被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中出現(xiàn)的有關(guān)學(xué)者有()

A、費(fèi)雪.布萊克

B、羅伯特.默頓

C、麥隆.舒爾斯

D、威廉.夏普

二、多選題

1、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列正確的是()

A、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性

B、風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

C、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果對(duì)期望的偏離

D、風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總稱

2、風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有()

A、承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

C、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)途徑

D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要

3、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷了()

A、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)階段

B、負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段

C、資產(chǎn)負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段

D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段

4、在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有()

A、定量分析

B、定性分析

C、缺口分析

D、久期分析

5、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度分別是()

A、企業(yè)的目標(biāo)

B、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

C、企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)

D、企業(yè)的各個(gè)層次

三、判斷題

1、風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。()

2、損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。()

3、威廉.夏普提出的資產(chǎn)資本定價(jià)模型于華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命中提出。()4、1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。()

5、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要方式

參考答案

一、單選題

1—5 CCAAD

二、多選題

1—5 ABC ABCD ABCD CD ABD

三、判斷題

1—5 T F F T F 風(fēng)險(xiǎn)管理

一、單項(xiàng)選擇題

1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（A.2% B.4% C.6% D.8%

2.風(fēng)險(xiǎn)文化中最重要，最高層次的因素是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

D.企業(yè)文化

3.以下風(fēng)險(xiǎn)中，屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

二、多項(xiàng)選擇題

1.以下屬于核心資本的是()。

A.股本

B.未分配利潤(rùn)

C.普通貸款儲(chǔ)備

D.公開儲(chǔ)備

2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括()。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

B.根據(jù)收集的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策

C.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估

D.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

3.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括()。

A.全面

B.審慎

C.有效

D.獨(dú)立)。

4.根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到()。

A.維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

B.確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利

C.保證及時(shí)準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息

D.確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)管

三、判斷題

1.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。()

2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。()

3.對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的責(zé)任，與前臺(tái)業(yè)務(wù)部門無關(guān)。()

4.商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”在職能上沒有明顯區(qū)別。()

5.商業(yè)銀行要靠一場(chǎng)運(yùn)動(dòng)式的突擊來培育風(fēng)險(xiǎn)文化。()

6.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。()

從業(yè)人員資格認(rèn)證考試模擬試題(二)

風(fēng)險(xiǎn)管理參考答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.B 2.A 3.B

二、多項(xiàng)選擇題

1.ABD 2.ACD 3.ABCD 4.ABCD

三、判斷題

1.×

2.√

3.×

4.×

5.×

6.√ 單項(xiàng)選擇題

1.有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，下面說法錯(cuò)誤的是()。

A.商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通常可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

2.有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，下面說法錯(cuò)誤的是()。

A.商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通常可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

3.()方法就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.蒙特卡洛模擬法

答案：B

解析：方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報(bào)率滿足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。

多項(xiàng)選擇題

1.損失的可能性有以下()表現(xiàn)形式。

A.實(shí)際收益小于預(yù)期收益 B.實(shí)際收益大于預(yù)期收益

C.實(shí)際成本大高于預(yù)期成本 D.實(shí)際成本低于預(yù)期成本

答案：AC

解析：簡(jiǎn)單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實(shí)際收益直接減少，低于預(yù)期收益;實(shí)際成本高于預(yù)期，間接減少實(shí)際收益。

2.以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說法中，正確的是()。

A.會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系

B.會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益

C.會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本

D.會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)(累計(jì)虧損)和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分

答案：BCD

解析：會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來的任何損失最終都會(huì)反映在賬面上。會(huì)計(jì)資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的經(jīng)濟(jì)資本。因此，會(huì)計(jì)資本與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系的斷語(yǔ)，顯然不妥。

3.在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點(diǎn)是()。

A.所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。

B.出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。

C.具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。

D.出現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知。

答案：AC

解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。而確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。

判斷題

1.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。()

答案：√

解析：本題目考察操作風(fēng)險(xiǎn)的定義。

2.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。()

答案：√

解析：經(jīng)過巴林銀行的倒閉等重大操作風(fēng)險(xiǎn)案件，巴塞爾委員會(huì)逐漸認(rèn)識(shí)到操作風(fēng)險(xiǎn)也是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

3.通過加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。()

答案：√ 單選題

1、被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類是()

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于()波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、利率

B、匯率

C、市場(chǎng)價(jià)格

D、股票價(jià)值

3、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)種類的是()

A、由人員引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

B、由流程引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

C、由產(chǎn)品引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

D、由外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

4、當(dāng)商業(yè)銀行面臨流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，下列會(huì)出現(xiàn)的情況是()

A、大量存款人出現(xiàn)擠兌行為

B、結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致結(jié)算失敗

C、貸款銀行無法把在他國(guó)的貸款匯回本國(guó)

D、商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤，決策執(zhí)行不當(dāng)

5、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由()引起的，超出了()的控制范圍

A、債務(wù)人，債權(quán)人

B、債權(quán)人，債務(wù)人

C、債務(wù)人所在國(guó)的行為，債權(quán)人

D、債權(quán)人所在國(guó)的行為，債務(wù)人

二、多選題

1、下列說法正確的是()

A、信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類

C、違約風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言

D、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

2、下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的種類的有()

A、利率風(fēng)險(xiǎn)

B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

C、股票風(fēng)險(xiǎn)

D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

3、下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是()

A、內(nèi)部欺詐

B、實(shí)物資產(chǎn)損壞

C、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

D、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

4、與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有()特點(diǎn)

A、數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)

B、易于計(jì)量

C、技術(shù)手段多樣化

D、金融產(chǎn)品種類豐富

5、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有()

A、發(fā)生在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中

B、發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中

C、只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失

D、不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失

三、判斷題

1、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求長(zhǎng)期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。()

2、經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式。()

3、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。()

4、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。()

5、操作風(fēng)險(xiǎn)不具有營(yíng)利性，不能為商業(yè)銀行帶來盈利。()

參考答案

一、單選題

1—5 BCCAC

二、多選題

1—5 AB ABCD ABCD ABCD BD

三、判斷題

1—5 F T F T T

第五篇：銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識(shí)點(diǎn)：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)概念

http://004km.cn/ 銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識(shí)點(diǎn)：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)概念

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本。商業(yè)銀行一旦被發(fā)現(xiàn)其金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷（如電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性），或內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感，那么即便花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢用于事后的危機(jī)管理，也難以彌補(bǔ)對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)造成的實(shí)質(zhì)性損害。在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)條件下，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害可能是長(zhǎng)期的，甚至是致命的。

2009年1月，巴塞爾協(xié)議II（征求意見稿）明確指出，銀行應(yīng)將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)納入其風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，并在資本充足率評(píng)估和流動(dòng)性應(yīng)急預(yù)案中適當(dāng)涵蓋聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。2009年8月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，要求商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，督促商業(yè)銀行規(guī)范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理，引導(dǎo)商業(yè)銀行完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并通過審慎有效監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和消費(fèi)者的利益。

商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃、管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，制定明確的運(yùn)營(yíng)規(guī)范、行為方式和道德標(biāo)準(zhǔn)，并切實(shí)貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，同時(shí)也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素越多，對(duì)其聲譽(yù)的潛在威脅也越大。管理和維護(hù)聲譽(yù)需要商業(yè)銀行綜合考慮內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)因素。有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：

（l）明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念；

（2）有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程；

（3）深入理解不同利益持有者（如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等）對(duì)自身的期望值；

（4）培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化；

（5）建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警；

（6）努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)糾正；

（7）建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)；

（8）利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；

（9）建立公開、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求；

（10）有明確記載的危機(jī)處理/決策流程。

建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失，包括：

（l）招募和保留最佳雇員；

（2）確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平；

（3）減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙；

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（4）維持客戶和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度；

（5）創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境；

（6）增進(jìn)和投資者的關(guān)系；

（7）強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心；

（8）吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力；

（9）最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求。

實(shí)踐表明，良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一，有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力并保障戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

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