2012年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第七章知識精講

第一篇：2012年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第七章知識精講

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2012 年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第七章知識精講

第七章聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理本章考情分析本章的內(nèi)容較少，考生的學(xué)習(xí)壓力較小?？忌柚攸c(diǎn)復(fù)習(xí)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容，聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要作用及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本做法等內(nèi)容。

第二篇：2011銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題匯總

2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理密押題

（一）一、單項(xiàng)選擇題

1．作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是()。A．違約頻率 B．違約概率 C．不良率 D．違約率

2．下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝(CAMEL．)系統(tǒng)的是()。A．個(gè)人因素 B．資本充足性 C．管理水平D．流動(dòng)性

3．下列因素中，不是Airman的z基本模型所關(guān)注的因素是()。A．流動(dòng)性 B．盈利性 C．資本化程度 D．杠桿比率

4．下列關(guān)于客戶評級／評分的驗(yàn)證，說法錯(cuò)誤的是()。

A．驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線與AR值,ROC曲線與A值、貝葉斯錯(cuò)誤率等

B．在驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力時(shí)，參照國際最佳實(shí)踐、AR值在0．5以下的評分模型方可投入使用

C．驗(yàn)證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的基本原則是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的假設(shè)檢驗(yàn)，當(dāng)實(shí)際違約發(fā)生情況超過給定閥值，則認(rèn)為PD預(yù)測不準(zhǔn)確 D.在驗(yàn)證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性中，二項(xiàng)分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)給定年份某一登記PD預(yù)測正確性；正態(tài)分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)不同年份同一等級PD預(yù)測正確性 5.下列關(guān)于我國2001年監(jiān)管當(dāng)局對于貸款五級分類的定義，錯(cuò)誤的是（）。

A.正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還

B.關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素

C.次級，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失

D.可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失 6.貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D.以上都不對

7.下面關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于置信水平B.經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本

C.經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平

D.商業(yè)銀行可以將銀行總體資本基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置.8.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列內(nèi)容中屬于綜合報(bào)告的是（）。A.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述

B.分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析 C.發(fā)展趨勢及風(fēng)險(xiǎn)因素分析 D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施

9.最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

10.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間的（）而產(chǎn)生的。A.利息波動(dòng) B.匯率波動(dòng) C.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) D.幣種不匹配

11.衍生產(chǎn)品的（）對市場風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。A.衍生作用 B.杠桿作用

C.預(yù)期外匯買賣 D.即期外匯買賣

12.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的（）。A.美元

B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸 C.歐元

D.所有金融工具

13.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按照（）計(jì)價(jià)。A.市場價(jià)格 B.模型定價(jià) C.歷史成本 D.預(yù)期價(jià)格

14.2004年底，中國銀行監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了（），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報(bào)送中國銀行監(jiān)督管理委員會(huì)。A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)算表、計(jì)算說明的通知》 C.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》 D.《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號》

15.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，澳元空頭20，美元空頭180.如采用短邊法計(jì)算，則總外匯敞口頭寸是（）。A.100 B.200 C.300 D.500 16.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場利率上升，銀行凈值將（）；市場利率下降，銀行凈值將（）。A-上升上升 B.下降下降 C.上升下降 D.下降上升

17.假設(shè)一年期零息國債的收益率為10％，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為i5％、違約損失率為50％，則該BBB債券的違約概率是（）。A.95.4％ B.91.3％ C.17％ D.8.7％

18.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5％、6％、7％，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是（）。A.0.02％ B.99.98％ C.17％ D.83％

19.假設(shè)某銀行50％的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時(shí)超過50％的利潤來自鋼鐵行業(yè)，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合，評價(jià)合理的是（）。

A.該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，雖然當(dāng)前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

B.不良率較低說明風(fēng)險(xiǎn)小，盈利超過50％來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此盡管比重偏大，但也沒有不妥之處

C.資產(chǎn)組合理論需要假定市場是有效的，其過于理想化因而不適合評判貸款組合 D.盈利是商、眥銀行經(jīng)營的目的，無論什么理論都要服從這一點(diǎn)

20.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶（）的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A.資產(chǎn)規(guī)模 B.經(jīng)營管理能力

C.償債能力和償債意愿 D.所負(fù)銀行債務(wù)

二、不定項(xiàng)選擇題

1.巴塞爾委員會(huì)在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括（）。A.評估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性 B.評價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況 C.評價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

D.評價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度E.評價(jià)管理層的能力

2.我國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的（），檢查和評價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) B.內(nèi)部控制

C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展 3.驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有（）。A.ROC曲線與A值 B.二項(xiàng)分布檢驗(yàn) C.CP模型

D.貝葉斯錯(cuò)誤率 E.CAP曲線與AR值

4.“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意（）。A.災(zāi)難備份 B.強(qiáng)制員工休假

C.審慎選擇經(jīng)營地地址 D.購買保險(xiǎn)

E.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

5.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會(huì)、管理層以及其他有關(guān)人員實(shí)現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運(yùn)營、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)以點(diǎn)及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價(jià)的內(nèi)容主要包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識別與評估評價(jià) B.內(nèi)部控制措施評價(jià) C.監(jiān)督與糾正正

D.信息交流與反饋評價(jià) E.內(nèi)部控制環(huán)境的評價(jià)

6.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管具體包括（）。

A.建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識別、評價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的指標(biāo)體系 B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營管理匯報(bào)機(jī)制

C.建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)余金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系 D.建立對支付危機(jī)的處置體系

E.建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場退出機(jī)制及金融安全網(wǎng) 7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

A.當(dāng)久期缺口為正正值時(shí)，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響 D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大 8.常用的信用衍生工具包括（）。A.總收益互換 B.信用貸款

C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) D.信用違約互換 E.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.外部欺詐／盜竊 B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐 D.違反系統(tǒng)安全 E監(jiān)管規(guī)定

10.下列說法正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類 C.違約風(fēng)險(xiǎn)只針對企業(yè)而言

D.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征E.違約風(fēng)險(xiǎn)不只針對企業(yè)而言 11.下列關(guān)于VaR的說法，正確的是（）。A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失 B.均值VaR度最的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對損失 C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對損失 D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失 E.VaR只用作市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控

12.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是（）。A.內(nèi)部欺詐 B.實(shí)物資產(chǎn)損壞

C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈 D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 E.貸款未收回

13.與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場風(fēng)險(xiǎn)具有（）特點(diǎn)。A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢 B.易于計(jì)量

C.技術(shù)手段多樣化

D.金融產(chǎn)品種類豐富E.計(jì)量便于統(tǒng)一 14.國家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有（）。A.發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中 B.發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中

C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失

D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失 E.受行業(yè)影響較大

15.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征是（）。A.不確定性 B.損益性 C.可能性 D.擴(kuò)散性 E.非擴(kuò)散性

16.商業(yè)銀行通常是采用（）的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。A.提取損失準(zhǔn)備金 B.沖減利潤 C.分散 D.轉(zhuǎn)移 E.規(guī)避

17.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營原則，實(shí)行（）。A.自主經(jīng)營 B.自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) C.自負(fù)盈虧 D.自我約束 E.自我發(fā)展

18.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是（）。A.資本金規(guī)模 B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平C.資產(chǎn)管理 D.負(fù)債管理 E.資產(chǎn)負(fù)債管理

19.依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段 B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段 D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段 E.安全管理階段

20.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）。A.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

B.可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn) C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D.可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn) E.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

三、判斷題

1.銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負(fù)債的信用風(fēng)險(xiǎn)。（）

2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)。（）3.如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。（）4.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。（）5.債項(xiàng)評級本質(zhì)上等同于貸款分類。（）6.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。（）

7.我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。（）

8.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。（）9.監(jiān)管資本就是經(jīng)濟(jì)資本。（）

10.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。（）1 1.銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。（）12.經(jīng)濟(jì)資本能夠由于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。（）13.其他條件不變，貸款增加意味著融資缺口減少。（）

14.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）

15.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。（）

16.通過加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。（）17.商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，會(huì)面臨各個(gè)專家對風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。（）

18.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時(shí)對兩個(gè)變量作相同的線性變換。變換之后的兩個(gè)新變量之間的相關(guān)系數(shù)與原變量的相關(guān)系數(shù)相等。（）

19.戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長期規(guī)劃，因此必須保持長期圍定不變。（）

20.風(fēng)險(xiǎn)評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。（）

一、單項(xiàng)選擇題 1.B「解析」銀行決定實(shí)施內(nèi)部評級法，須自行估計(jì)違約概率（PD）和違約損失率（LGD）。

2.A「解析」CAMEL評級是國際通用的、系統(tǒng)評價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營管理狀況的一個(gè)方法體系。該方法體系包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動(dòng)性、市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度六大要素評級和一個(gè)綜合評級。

3.c「解析」AItman的z基本模型所關(guān)注的因素是：流動(dòng)性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。

4.c「解析」在驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力時(shí)，參照國際最佳實(shí)踐，AR值在0.5以上的評分模型方可投入。

5.c「解析」損失，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常收入無法滿足足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。

6.c「解析」貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

7.B「解析」會(huì)計(jì)資本是賬面資本，故B選項(xiàng)說法不正確。

8.B「解析」綜合報(bào)告包括分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析、轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。

9.A「解析」重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異。

10.D「解析」外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。

11.B「解析」衍生產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)，衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也會(huì)產(chǎn)生新的市場風(fēng)險(xiǎn)。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

12.B「解析」銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類。交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

13.C「解析」銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)。

14.B「解析」識記。

15.C「解析」短邊法的處理步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和）；其次，比較這兩個(gè)總數(shù)；最后，把較大的一個(gè)總數(shù)作為銀行的總敝口頭寸，故C選項(xiàng)說法正確。

16.C「解析」當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場利率上升，銀行凈值將增加；市場利率下降，銀行凈值將減少。

17.D「解析」根據(jù)期望收益相等的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原則，每一筆貸款或債券的違約概率=1-（1+i-θ-θk）÷（[1+k）（1-θ）]=1-（1+10％-50％-50％×l5％）÷（[1+15％）（1-50％）]=8.7％。

18.D「解析」該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率=（1-5％）×（1-6％）×（1-7％）=83％。

19.A「解析150％的貸款投向鋼鐵行業(yè)說明該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，超過50％的利潤來自鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)市場較好，鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平說明雖然當(dāng)前盈利高，但鋼鐵行業(yè)屬于周期性較強(qiáng)的行業(yè)，綜合考慮，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

20.C「解析」客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

二、不定項(xiàng)選擇題

1.ABCDE「解析」識記并理解。

2.ABC「解析」風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

3.ADE「解析」驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗(yàn)、貝葉斯錯(cuò)誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。

4.ABDE「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行對其面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效分類，是進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和報(bào)告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的前提。

5.ABCE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價(jià)的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)識別與評估評價(jià)、內(nèi)部控制措施評價(jià)、監(jiān)督與糾正評價(jià)、信息交流與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

6.ACDE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價(jià)的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識別、評價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的指標(biāo)體系、建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系、建立對支付危機(jī)的處置體系、建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)。

7.ABC「解析」當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性也隨之減弱。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。

8.ACDE「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。

9.ABE「解析」外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括外部欺詐／盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。

10.ABE「解析」違約風(fēng)險(xiǎn)不僅僅針對企業(yè)，也針對個(gè)人，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。1.AC「解析」均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失；零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對損失。

12.ABCD「解析」操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。

13.ABD「解析」市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

14.BD「解析」國家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有兩個(gè)：一是國家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國家風(fēng)險(xiǎn)；二是在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失。

15.ABCD「解析」識記商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征。

16.AB「解析」商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失，對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)／行為的做法加以防范。

17.ABCD「解析」識記并理解。

18.AB「解析」在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

19.ABCD「解析」商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

20.ACE「解析」根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同的類型。例如，按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。按是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)。按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因’，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。

三、判斷題

1.F「解析」銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)。

2.T「解析」商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)。

3.F「解析」敞口頭寸為正說明美元處于多頭。

4.F「解析」違約概率是事前檢驗(yàn)的結(jié)果。

5.F「解析」貸款分類與債項(xiàng)評級是兩個(gè)容易混淆的概念，二者既區(qū)別明顯又相互聯(lián)系。貸款分類綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素，實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進(jìn)行評級，而債項(xiàng)評級通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶評級完成；貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價(jià)，而債項(xiàng)評級可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理，是對債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷。

6.T「解析」風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。

7.F「解析」商業(yè)銀行核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。

8.T「解析」實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。

9.F「解析」監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。

10.F「解析」風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)不是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)。

11.F「解析」風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險(xiǎn)。沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會(huì)和可能。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

12.F「解析」經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失（而非預(yù)期損失）的資本，13.F「解析」融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，而不是減少。

14.T「解析」操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

15.T「解析」巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

16.T「解析」通過加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被院止和控制。

17.T「解析」商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，會(huì)面臨各個(gè)專家對風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)缺乏一致性的問題，且對于大型銀行麗言，這一問題尤為突出。

18.F「解析」線性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時(shí)對變量x、y作相同的線性變換，變換之后的兩個(gè)新變量之問的線性相關(guān)系數(shù)與原來變量x、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)相等。

19.F「解析」戰(zhàn)略規(guī)劃制定后并不是固定不變的，在實(shí)施階段要不斷改進(jìn)。

20.T「解析」風(fēng)險(xiǎn)評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。

2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理密押題

（二）一、單項(xiàng)選擇題

1.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失 C.商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失

D.商業(yè)銀行時(shí)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移 2.現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)盼說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞。馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石

B.威廉。夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定景關(guān)系

C.1973年，費(fèi)雪。布萊克、麥隆。舒爾茨、羅伯特。默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)

3.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（）。A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B.企業(yè)的目標(biāo)

C.全面風(fēng)險(xiǎn)鋝理要素 D.企業(yè)的各個(gè)層級

4.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失 5.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 6.下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

A.國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) B.在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國家風(fēng)險(xiǎn)

C.在國際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受到國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失

D.國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍 7.缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。A.利率 B.匯率

C.股票價(jià)格 D.商品價(jià)格

8.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A.流動(dòng)性 B.操作 C.法律 D.戰(zhàn)略

9.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是（）。A.對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法 D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

10.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（）。A.RAROC=（收益一預(yù)期損失）÷非預(yù)期損失 B.RAROC=（收益一非預(yù)期損失）÷預(yù)期損失 C.RAROC=（非預(yù)期收益一預(yù)期收益）÷收益 D.RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）÷收益

11.對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（）。A.標(biāo)準(zhǔn)法 B.基本指標(biāo)法 C.內(nèi)部模型法 D.高級計(jì)量法

12.下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是（）。

A.卡H對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量 B.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對數(shù)收益率等于其各個(gè)時(shí)期對數(shù)收益率之和 C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和 D.盯分比收益是絕對收益

13.下列關(guān)于二資本的說法，正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

14.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制 D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

15.下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種 B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中不常出現(xiàn)

C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn) 16.下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。A.風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

17.假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：概率0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率50％ 15％-l0％-25％ 40％

則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）％。A.18.25 B.27.25 C.1 1.25 D.11.75 18.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》。

它以l988年資本協(xié)議為基礎(chǔ)，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計(jì)算方法。商業(yè)銀行資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于4％。資本充足率的計(jì)算公式為（）。A.資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）÷（操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）B.資本充足率=資本÷（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

C.資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）÷（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）D.資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）÷（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

19.（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管哩理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

A.內(nèi)部控制制度 B.公司治理 C.風(fēng)險(xiǎn)文化 D.戰(zhàn)略管理

20.內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性 B.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性 C.內(nèi)部控制的健全性和有效性 D.適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求

二、不定項(xiàng)選擇題

D.評價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度E.評價(jià)管理層的能力

C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展

3.驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有（）。A.ROC曲線與A值 B.二項(xiàng)分布檢驗(yàn) C.CP模型

D.貝葉斯錯(cuò)誤率 E.CAP曲線與AR值

C.審慎選擇經(jīng)營地地址 D.購買保險(xiǎn)

E.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

D.信息交流與反饋評價(jià) E.內(nèi)部控制環(huán)境的評價(jià)

C.建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)余金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系 D.建立對支付危機(jī)的處置體系

E.建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場退出機(jī)制及金融安全網(wǎng) 7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) D.信用違約互換 E.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.外部欺詐／盜竊 B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐 D.違反系統(tǒng)安全 E監(jiān)管規(guī)定

10.下列說法正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類 C.違約風(fēng)險(xiǎn)只針對企業(yè)而言

12.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是（）。A.內(nèi)部欺詐 B.實(shí)物資產(chǎn)損壞

C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈 D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 E.貸款未收回

13.與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場風(fēng)險(xiǎn)具有（）特點(diǎn)。A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢 B.易于計(jì)量

C.技術(shù)手段多樣化

C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失

D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失 E.受行業(yè)影響較大

15.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征是（）。A.不確定性 B.損益性 C.可能性 D.擴(kuò)散性 E.非擴(kuò)散性

16.商業(yè)銀行通常是采用（）的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。A.提取損失準(zhǔn)備金 B.沖減利潤 C.分散 D.轉(zhuǎn)移 E.規(guī)避

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段 D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段 E.安全管理階段

20.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）。A.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

三、判斷題

1.風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。（）2.損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。（）

3.威廉。夏普提出的資產(chǎn)資本定價(jià)模型于華爾街的第二二次數(shù)學(xué)革命中提出。（）4.1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。（）

5.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式（）6.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求長期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（）7.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。（）8.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。（）

9.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)。（）10.對商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的責(zé)任，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。（）1 1.商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”在職能上沒有明顯區(qū)別。（）12.商業(yè)銀行要靠一場運(yùn)動(dòng)式的突擊來培育風(fēng)險(xiǎn)文化。（）13.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。（）

14.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）

16.通過加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。（）

17.經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的-種表現(xiàn)形式。（）18.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。（）19.國家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。（）

一、單項(xiàng)選擇題

1.C「解析」非預(yù)期損失要用經(jīng)濟(jì)資本金補(bǔ)償。

2.D「解析」《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)，而不是信用風(fēng)險(xiǎn)。

3.A「解析」全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，第三維是企業(yè)的各個(gè)層級。

4.D「解析」對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源，故A選項(xiàng)說法不正確。信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中，故B選項(xiàng)說法不正確。衍生產(chǎn)品因信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失一般小于其名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，故C選項(xiàng)說法不正確。交易對手信用評級的下降可能會(huì)給投資組合帶來損失，故D選項(xiàng)說法正確。

5.A「解析」流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，故B選項(xiàng)說法正確。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，故C選項(xiàng)說法正確。商業(yè)銀行隨時(shí)持有的、用于支付需要的流動(dòng)資產(chǎn)只占負(fù)債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動(dòng)性危機(jī)，故D選項(xiàng)說法正確。

6.A「解析」國家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國家風(fēng)險(xiǎn)；在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)還是個(gè)人，都可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失。國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人（而非債權(quán)人）所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人（而非債務(wù)人）的控制范圍，故D選項(xiàng)說法不正確。

7.A「解析」缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法，故A選項(xiàng)符合題意。

8.A「解析」商業(yè)銀行隨時(shí)持有的、用于支付需要的流動(dòng)資產(chǎn)只占負(fù)債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。

9.B「解析」對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成資產(chǎn)的個(gè)數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除，而系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無法通過分散化投資來消除，故A選項(xiàng)說法不正確。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償，故B選項(xiàng)說法正確。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，故C選項(xiàng)說法不正確。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，而風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避沒有類似風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的分類方法，故D選項(xiàng)說法不正確。

10.A「解析」經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率RAROC=（收益一預(yù)期損失）÷經(jīng)濟(jì)資本（或非預(yù)期損失）。故A選項(xiàng)正確，B、C、D選項(xiàng)不正確。

11.C「解析」對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計(jì)量法。內(nèi)部模型法是計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法，故C選項(xiàng)符合題意，A、B、D選項(xiàng)不符合題意。

12.B「解析」絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量，故A選項(xiàng)說法不正確。當(dāng)考慮多個(gè)時(shí)期的資產(chǎn)收益時(shí)，因?yàn)榇嬖趩卫蛷?fù)利的差異，多個(gè)時(shí)期的收益率不是每個(gè)時(shí)期的百分比收益率的簡單累加，故C選項(xiàng)說法不正確。百分比收益率衡量的是相對收益，故D選項(xiàng)說法不正確。資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對數(shù)收益率等于其各時(shí)期對數(shù)收益率之和，故B選項(xiàng)說法正確。

13.C「解析」經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失（而非預(yù)期損失）的資本，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計(jì)算的資本充足率，是監(jiān)管當(dāng)局限制商業(yè)銀行過度風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為、保障市場穩(wěn)定運(yùn)行的重要：工具會(huì)計(jì)資本也就是賬面資本，等于金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益，包括實(shí)收資本或普通股、優(yōu)先股等。，它屬于會(huì)計(jì)概念，并不作為監(jiān)管當(dāng)局的限制工具。

14.B「解析」負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，社會(huì)對商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛，為了擴(kuò)大資金來源，滿足商業(yè)銀行流動(dòng)性需求，同時(shí)避開金融監(jiān)管的限制，西方商業(yè)銀行變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債，故B選項(xiàng)說法不正確。

15，B「解析」結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中經(jīng)常出現(xiàn)。

16.A「解析」風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法，只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

17.1）「解析」預(yù)期收益率=0.05×50％+0.20×15％+0.15×（一10％）+0.25×（一25％）+0.35×40％：ll.75％。

18.D「解析」新協(xié)議將資本充足率定義為：資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）÷（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5 X市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）。

19.c「解析」風(fēng)險(xiǎn)文化是指商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程已逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，是通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為二表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是精神核心。

20.D「解析」識記內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容。

二、不定項(xiàng)選擇題

1.ABCDE「解析」識記并理解。

13.ABD「解析」市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

15.ABCD「解析」識記商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征。

17.ABCD「解析」識記并理解。

三、判斷題

1.T「解析」風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。

2.T「解析」損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。

3.F「解析」威廉。夏普提出的資產(chǎn)資本定價(jià)模型于華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中提出。

4.T「解析」l988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基衣完成。

5.F「解析」全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式。

6.T「解析」戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求長期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

7.F「解析hi場風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。

8.F「解析」商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是減少風(fēng)險(xiǎn)。

9.T「解析」商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)。

10.F「解析」對商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是全部部門的責(zé)任。

11.F「解析」商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”在職能上有明顯區(qū)別。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)具體制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施??

12.F「解析」風(fēng)險(xiǎn)管理文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來。

13.T「解析」風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。

14.T「解析」操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

16.T「解析」通過加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。

17.T「解析」經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式。

18.F「解析」聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行無形資產(chǎn)的損失。

19.T「解析」國家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。

2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理密押題

（三）一、單項(xiàng)選擇題

1.商業(yè)銀行的核心競爭力是（）。A.吸存放貸 B.支付中介 C.貨幣創(chuàng)造 D.風(fēng)險(xiǎn)管理 2.風(fēng)險(xiǎn)是指（）。A.損失的大小 B.損失的分布

C.未來結(jié)果的不確定性 D.收益的分布

3.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律。A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益 B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益 C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益 D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益

4.風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是（）。A.投資組合理論 B.期權(quán)定價(jià)理論 C.利率平價(jià)理論 D.無風(fēng)險(xiǎn)套利理論

5.與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（）。A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A.風(fēng)險(xiǎn)對沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

7.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個(gè)方面。A.資本金管理和負(fù)債管理 B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理 C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核 D.流動(dòng)性管理和績效考核

8.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（）。A.0.1 B.0.2 C.O.3 D.0.4 9.下列有關(guān)銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是（）。

九按模型定價(jià)是指將從市場獲得其他數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算交易頭寸的價(jià)值 B.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià) C.存款業(yè)務(wù)1日入銀行賬戶

D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

10.風(fēng)險(xiǎn)識別方法中常用的情景分析法是指（）。A.將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

B.通過圖解來識別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失

C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案

D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)

11.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易 B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

C.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大 D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

12.以下哪一個(gè)模型是針對市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型？（）A.Credit Metrics B.KMV模型 C.vaR模型 D.高級計(jì)量法

13.Credit Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的（）表示。A.信用等級 B.資產(chǎn)規(guī)模 C.盈利水平D.還款意愿

14.壓力測試是為了衡量（）。A.正常風(fēng)險(xiǎn)

B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn) C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 D.以上都不是

15.外部評級主要依靠（）。A.專家定性分析 B.定量分析

C.定性分析和定量分析結(jié)合 D.以上都不對

16.預(yù)期損失率的計(jì)算公式是（）。

A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×l00％ B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷貸款資產(chǎn)總額×l00％ C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額×l00％ D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)總額×l00％

17.中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面？（）

A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例 D.以上都是

18.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的中心置信下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 D.以上都不對

19.在持有期為3天，置信水平為95％的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。

A.在3天中的收益有95％的可能性不會(huì)超過3萬元 B.在3天中的收益有95％的可能性會(huì)超過3萬元 C.在3天中的損失有95％的可能性不超過3萬元 D.在3天中的損失有95％的可能性會(huì)超過3萬元

20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5％，違約回收率平均為20％，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）。A.15億元 B.12億元 C.20億元

D.30億元

二、不定項(xiàng)選擇題 1.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是（）。A.盈利性 B.安全性 C.流動(dòng)性 D.擴(kuò)張性 E.競爭性

2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括（）。九信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) E.國家風(fēng)險(xiǎn)

3.衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（）。A.方差 B.久期 C.凸度

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）E.期望收益

4.對于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)對沖 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

5.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識別方法包括（）。A.專家調(diào)查列舉法 B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 C.情景分析法 D.分解分析法 E.失誤樹分析法

6.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識別 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測 D.風(fēng)險(xiǎn)控制 E.風(fēng)險(xiǎn)對沖

7.個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括（）。A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn) B.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)

C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足 D.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) E.國家對房市采取宏觀調(diào)控措施

8.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括（）。A.貸款承諾的利息

B.與貸款相同期限的零息國債的收益率 C.貸款的違約回收率 D.貸款期限

E.借款企業(yè)的市場價(jià)值

9.我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？（）A.正常 B.關(guān)注 C.次級 D.可疑 E.損失

10.目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（）。A.Credit Metrics模型

B.Credit Portfolio View模型 C.Credit Risk+模型 D.KMV模型 E.ZETA模型

11.中國銀監(jiān)會(huì)評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)？（）A.不良資產(chǎn)／貸款率 B.預(yù)期損失率 C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

D.不良貸款撥備覆蓋率 E.貸款損失準(zhǔn)備充足率

12.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征？（）A.全面性 B.相關(guān)性 C.及時(shí)性 D.可靠性 E.可比性

13.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有（）。A.增加收益 B.集中風(fēng)險(xiǎn)

C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化 D.轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)

E.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

14.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則？（）A.審貸分離原則 B.統(tǒng)一考慮原則 C.展期重審原則 D.責(zé)任到人原則 E.追蹤審核原則

15.信用衍生產(chǎn)品包括（）。A.總收益互換 B.信用違約互換

C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) E.股票期權(quán)

16.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量？（）A.違約概率 B.違約損失率 C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 D.期限

E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

17.對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面？（）A.品德 B.資本

C.還款能力 D.抵押 E.經(jīng)營環(huán)境

18.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括（）。A.Credit Monitor B.Credit Metrics C.Credit Portfolio View D.Credit Risk+ E.VaR 19.根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是（）。

A.銀行間的短期利率水平B.第0期到第1期的即期利率 C.第l期到第2期的遠(yuǎn)期利率 D.3年期的即期利率

E.市場在3期內(nèi)的平均利率水平

20.期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成？（）A.時(shí)間價(jià)值 B.內(nèi)在價(jià)值 C.執(zhí)行價(jià)格 D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格 E.無風(fēng)險(xiǎn)利率

三、判斷題

1.損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果，風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。（）

2.全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。（）

3.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險(xiǎn)高收益的基本規(guī)律。（）4.指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警。（）

5.無論是集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，還是分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，必須都要包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素。（）

6.對于我國生產(chǎn)企業(yè)來說，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率（如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報(bào)率等）越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。（）

7.一般來說，高校等機(jī)構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財(cái)務(wù)制度較健全，因此這類客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)較小。（）

8.從實(shí)踐來看，國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系因?yàn)閷ζ渌L(fēng)險(xiǎn)變量的計(jì)量較精確，因此一般都沒有區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量。（）

9.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。（）

10.即期，是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一種非常實(shí)用的衍生工具。（）

11.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。（）12.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。（）13.內(nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的。（）14.交易不報(bào)告不屬于內(nèi)部欺詐造成的損失。（）

15.商業(yè)銀行必須將操作風(fēng)險(xiǎn)的評估系統(tǒng)整合到lt常風(fēng)險(xiǎn)管理流程中是操作風(fēng)險(xiǎn)高級計(jì)量法的定量標(biāo)準(zhǔn)。（）

16.流動(dòng)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越小。（）17.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）

18.公眾和存款人對銀行的約束作用主要表現(xiàn)在可以對銀行進(jìn)行選擇，增加單家銀行的競爭聯(lián)力，從而使得銀行提高自身的經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。（）19.重要信息是指不會(huì)改變或影響使用者的評估或決策的信息。（）20.外部審計(jì)不具備檢查被審計(jì)單位會(huì)計(jì)憑證和賬簿的權(quán)利。（）

一、單項(xiàng)選擇題

1.D「解析」風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段。

2.C「解析」風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性。

3.B「解析」高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益是風(fēng)險(xiǎn)與收益的基本關(guān)系。

4.A「解析」現(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞。馬柯維茨于l952年發(fā)表的題為《投資組合》的文章，及其后（1959年）出版的同名專著。

5.B「解析」操作風(fēng)險(xiǎn)具有非盈利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利；同時(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性和可轉(zhuǎn)化性。

6.B「解析」風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法。

7.C「解析」經(jīng)濟(jì)資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個(gè)方面：風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核。

8.D「解析」對數(shù)收益率是兩個(gè)時(shí)期資產(chǎn)價(jià)值取對數(shù)后的差額，該資產(chǎn)的對數(shù)收益率=lnl50——lnl00=0.4.9.B「解析」交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。

10.B「解析」情景分析法指專家通過圖解來識別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失。

11.B「解析」風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度成正相關(guān)關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大。

12.C「解析」市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法、敏感性分析、情形分析、壓力測試和事后檢驗(yàn)。

13.A「解析」Credit Metries模型中信用風(fēng)險(xiǎn)取決于債務(wù)人的信用狀況，而債務(wù)人的信用狀況用借用等級來表示。

14.B「解析」壓力測試（stresstesting）估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失。

15.A「解析」外部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府或大企業(yè)；內(nèi)部評級是商業(yè)銀行根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)（側(cè)重于定量分析）。

16.A「解析」預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100％，其中預(yù)期損失=PD×LGD×EAD，其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違約損失率，EAD為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

17.D「解析」中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告主要基本情況包括以下幾方面：地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況、薪發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例。

18.A「解析」信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)借用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，其在數(shù)值上等于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能帶來的非預(yù)期損失。

19.C「解析」風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失。

20.B「解析」風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失=300×5％×（1-20％。）=12（億元）

二、不定項(xiàng)選擇題

1.ABC「解析」商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”是指：安全性、流動(dòng)性和盈利性。

2.ABCDE「解析」識記。

3.ABCE「解析」D選項(xiàng)衡量的是收益的指標(biāo)。

4.CDE「解析」商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，其中后三種主要針對不可管理風(fēng)險(xiǎn)。

5.ABCDE「解析」識記并理解。

6.ABCD「解析」商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。

7.ABCD「解析」個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)包括：①經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)。②“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)：“假按揭”的主要特征是，開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。③由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)。④借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

8.ABC「解析」KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括期限l年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限1年的零息國債的收益率。

9.AB（3）E「解析」識記我國貸款五級分類。

10.ABCf解析」國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括Credit MetriCs模型、Credit Portfolio View模型和Credit Risk+模型。

11.ABCDE「解析」有關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標(biāo)包括以下幾個(gè)方面：不良資產(chǎn)／貸款率、預(yù)期損失率、單一（集團(tuán)）客戶授信集中度、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準(zhǔn)備充足率。

12.ABCDE「解析」識記。

13.ADE「解析」貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率。

14.ABC[解析」授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循的原則有：（1）審貸分離原則一授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放，故A選項(xiàng)說法正確。（2）統(tǒng)一考慮原則。在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)作統(tǒng)一考慮和計(jì)量，包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等，故B選項(xiàng)說法正確裔（3）展期重審原則。原有貸款和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序，故C選項(xiàng)說法正確。

15.ABCD「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組）。

16.ABC「解析」預(yù)期損失=預(yù)期損失率×資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞13=借款人的違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

17.ABCDE「解析」商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。

18.BCD[解析」信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括Credit MetriCs、Credit Portfolio View和Credit Risk+模型三個(gè)。

19.BCD「解析」理解遠(yuǎn)期利率計(jì)算方式。

20.AB「解析」期權(quán)的價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值。

三、判斷題

1.T「解析」損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際成果，風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)罱埽?.F「解析」資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。

3.F「解析」風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險(xiǎn)低收益的基本規(guī)律。

4.T「解析」指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警。

5.F「解析」集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)／技術(shù)支持.分散型的商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價(jià)格確認(rèn)等風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。

6.F「解析」雖然從表面上看，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實(shí)踐中并非如此。

7.F「解析」高校的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，資產(chǎn)負(fù)債比例高，償債壓力大，還貸能力弱，而且普遍存在財(cái)務(wù)制度不健全等問題，存在嚴(yán)重的信用風(fēng)險(xiǎn)。

8.F「解析」區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)難以通過貸款組合完全消除，因此其成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)水平的一種重要風(fēng)險(xiǎn)因素。從實(shí)踐來看，國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系一般都沒有區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量。

9.T「解析」為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。

10.F「解析」即期不是衍生工具。

11.F「解析」明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。

12.T「解析」培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。

13.T「解析」內(nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的。

14.F「解析」交易不報(bào)告屬于內(nèi)部欺詐造成的損失。

15.F「解析」商業(yè)銀行必須將操作風(fēng)險(xiǎn)的評估系統(tǒng)整合到日常風(fēng)險(xiǎn)管理流程中是操作風(fēng)險(xiǎn)高級計(jì)量法的定性標(biāo)準(zhǔn)。

16.F「解析」流動(dòng)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越大。

17.F「解析」承擔(dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

18.T「解析」公眾和存款人對銀行的約束作用主要表現(xiàn)在可以對銀行進(jìn)行選擇，增加單家銀行的競爭壓力，從而使得銀行提高自身的經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。

19.F「解析」重要信息是指會(huì)改變或影響使用者的評估或決策的信息。

20.F「解析」外部審計(jì)具備檢查被審計(jì)單位會(huì)計(jì)憑證和賬簿的權(quán)利。

2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》終極預(yù)測題(1)

一、單選題

1、史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于()。

A、法律風(fēng)險(xiǎn)

B、政策風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、策略風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：Cen.PPkao.CoM

2、業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是()。

A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)

D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

3、一次全國性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時(shí)首先消耗的是()。

A、此商業(yè)銀行的資本金

B、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分

C、此商業(yè)銀行的收入

D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

4、知一種債券的現(xiàn)價(jià)是100元，久期是4.5年，當(dāng)市場連續(xù)復(fù)合年利率上升50個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的新價(jià)格為()。

A、87.5

B、95.5

C、97.75

D、102.25

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

5、下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是()。

A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標(biāo)準(zhǔn)

B、強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束

C、提出市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求

D、提出合格監(jiān)管資本的范圍

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

6、時(shí)投擲兩枚相同硬幣的基本事件有()種。

A、1

B、2

C、3

D、4

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

7、家銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是()。

A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性

B、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法RAPM

D、銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長期獲得較高的收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

8、位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對收益是()。

A、1000

B、10%

C、9.9%

D、10

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

9、下對風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是()。

A、是未來結(jié)果的變化

B、是損失的可能性

C、是未來結(jié)果對期望的偏離

D、是未來將要獲得的損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

10、爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于()。

A、32%

B、16%

C、8%

D、4%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

11、商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。

A、市場風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

12、票的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%;B股票的預(yù)期收益率為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%。為得到最小的風(fēng)險(xiǎn)，AB的投資比率應(yīng)為()。

A、0.8

B、0.6

C、0.4

D、0.2

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

13、下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對沖

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

14、對正態(tài)分布的描述正確的是()。

A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布

B、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1

C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

D、正態(tài)曲線是遞增的標(biāo)準(zhǔn)答案：B

15、率水平大幅波動(dòng)時(shí)，國債的價(jià)值會(huì)受到影響，下述敘述正確的是()。

A、債券的久期在利率波動(dòng)較大時(shí)，得到債券的近似價(jià)格變化較精確

B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利率大幅波動(dòng)時(shí)使用

C、國債的價(jià)格變動(dòng)與利率的變動(dòng)方向正相關(guān)

D、債券的久期越大，在利率波動(dòng)時(shí)受到的影響越小

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

16、商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯(cuò)誤的是：()。

A、這屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的一種

B、這是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

C、這會(huì)造成交易成本上升

D、可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

17、投資普遍以()作為分析計(jì)量指標(biāo)的主流分析框架。

A、收益率方差

B、絕對收益

C、絕對離差

D、對數(shù)收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

18、屬于20世紀(jì)60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有()。

A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

C、缺口分析與久期分析法的提出

D、羅斯提出套利定價(jià)理論

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

19、爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是()。

A、按風(fēng)險(xiǎn)事故

B、按損失結(jié)果

C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍

D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

20、銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是()。

A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖

B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散

D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

21、商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施()。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對沖

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

22、業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是()。

A、銀行現(xiàn)金流

B、銀行資本金

C、銀行負(fù)債

D、銀行準(zhǔn)備金

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

23、交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是()。

A、10%

B、10.5%

C、13%

D、9.5%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

24、多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于()業(yè)務(wù)。

A、信用擔(dān)保http://004km.cn

B、貸款

C、衍生品交易

D、同業(yè)交易

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

25、業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括()。

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D、內(nèi)部管理模式

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

26、理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。

A、真實(shí)票據(jù)論

B、轉(zhuǎn)換能力理論

C、存款理論

D、預(yù)期收入理論

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

27、理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。

A、銀行券理論

B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

C、購買理論

D、銷售理論

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

28、理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。

A、轉(zhuǎn)換能力理論

B、預(yù)期收入理論

C、超貨幣供給理論

D、銷售理論

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

29、()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

30、()是指因市場價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

31、()不包括在市場風(fēng)險(xiǎn)中。

A、利率風(fēng)險(xiǎn)

B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

32、()是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、市場風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、國家風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

33、()是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、國家風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

34、()是指由于借款國經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、國家風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

35、()是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)

B、國家風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

36、()是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、國家風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

37、()是指經(jīng)營決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長遠(yuǎn)的影響。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

38、商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A、風(fēng)險(xiǎn)對沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

39、將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A、風(fēng)險(xiǎn)對沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

40、在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A、風(fēng)險(xiǎn)對沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

41、在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動(dòng)可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

42、()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

A、會(huì)計(jì)資本

B、監(jiān)管資本

C、經(jīng)濟(jì)資本

D、實(shí)收資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

43、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自()。

A、負(fù)債業(yè)務(wù)

B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)

C、中間業(yè)務(wù)

D、表外業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

44、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、()和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、國家風(fēng)險(xiǎn)

C、法律風(fēng)險(xiǎn)

D、市場風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

45、巴塞爾委員會(huì)對《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于()后的資本協(xié)議征求意見稿。

A、1998年5月

B、1999年6月

C、2001 年1月

D、2003年4月

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

46、()不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。

A、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

D、全程的風(fēng)險(xiǎn)識別過程

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

47、()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)

B、市場風(fēng)險(xiǎn)

C、違約風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

48、()并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C、風(fēng)險(xiǎn)分散

D、風(fēng)險(xiǎn)對沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

49、()不屬于事前風(fēng)險(xiǎn)控制手段。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D、風(fēng)險(xiǎn)分散

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

50、下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是()。

A、提供融資

B、使銀行免受損失

C、維持市場信心

D、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

標(biāo)準(zhǔn)答案：B]

51、商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的()來覆蓋。

A、監(jiān)管資本

B、會(huì)計(jì)資本

C、核心資本

D、經(jīng)濟(jì)資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

52在一般情況下，對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，可采取()等方法。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對沖

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

二、多選題

商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有()。

A、安全性

B、約束性

C、流動(dòng)性

D、效益性

E、規(guī)模性

標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD

某國家的一家銀行為避免此國的金融動(dòng)蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法有()。

A、積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險(xiǎn)

B、通過相應(yīng)的衍生品市場來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖

C、通過資產(chǎn)負(fù)債的匹配來進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)對沖

D、更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險(xiǎn)

E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

商業(yè)銀行的核心資本包括()。

A、權(quán)益資本

B、混合性債務(wù)工具

C、公開儲備

D、未公開儲備

E、重估儲備

標(biāo)準(zhǔn)答案：AC

商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險(xiǎn)，獲得風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償而營利的是()。

A、違約風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、市場風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE

以下對風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有()。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的基本職能

B、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段

C、風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

D、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

E、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE 經(jīng)濟(jì)資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是()。

A、經(jīng)濟(jì)資本是銀行為未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金

B、經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比

C、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

D、經(jīng)濟(jì)資本是會(huì)計(jì)資本與監(jiān)管資本的媒介

E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資本分離的趨勢

標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD

在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的計(jì)算方法有三種，分別是()。

A、基本指標(biāo)法

B、內(nèi)部模型法

C、標(biāo)準(zhǔn)法

D、內(nèi)部評級初級法

E、內(nèi)部評級高級法

標(biāo)準(zhǔn)答案：CDE

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對沖

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：BCDE

《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是()。

A、最低資本要求

B、信用風(fēng)險(xiǎn)控制

C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

D、市場紀(jì)律約束

E、金融創(chuàng)新

標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD 目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC()

A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

B、可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

C、RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本

D、使銀行不再注重盈利性

E、放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC

以下風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有()。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C、風(fēng)險(xiǎn)對沖

D、風(fēng)險(xiǎn)分散

E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

可以用來量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有()。

A、預(yù)期收益率

B、標(biāo)準(zhǔn)差

C、方差

D、中位數(shù)

E、眾數(shù)

三、判斷題

分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。()

1、錯(cuò)

2、對

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

商業(yè)銀行面臨的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。()

1、錯(cuò)

2、對

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價(jià)的一般模型，為當(dāng)時(shí)的金融衍生品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命。()

1、錯(cuò)

2、對

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

在預(yù)期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標(biāo)準(zhǔn)差更小的資產(chǎn)()。

1、錯(cuò)

2、對

標(biāo)準(zhǔn)答案：對

信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。()

1、錯(cuò)

2、對

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

資本充足率是指資本對風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會(huì)計(jì)資本。()

1、錯(cuò)

2、對

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風(fēng)險(xiǎn)。()

1、錯(cuò)

2、對

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 標(biāo)準(zhǔn)答案：BC 銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。()

1、錯(cuò)

2、對

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本。()

1、錯(cuò)

2、對

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。()

1、錯(cuò)

2、對

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。()

1、錯(cuò)

2、對

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

2010銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》提高突破試題

一、單選題:

1、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低()要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用()技術(shù)。

A.監(jiān)管資本;高級風(fēng)險(xiǎn)量化

B.經(jīng)濟(jì)資本;高級風(fēng)險(xiǎn)量化

C.會(huì)計(jì)資本;風(fēng)險(xiǎn)定性分析

D.注冊資本;風(fēng)險(xiǎn)定性分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

2、()是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。

A.外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)

B.內(nèi)部審計(jì)部門

C.法律/合規(guī)部門

D.財(cái)務(wù)控制部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

3、內(nèi)部審計(jì)不包括()。

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

B.內(nèi)部控制的健全性和有效性

C.適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)范規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求

D.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

4、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識別最基本、最常用的方法是()

A.失誤樹分析法

B.專家調(diào)查列舉法

C.情景分析法

D.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

5、風(fēng)險(xiǎn)管理最基本的要求是()

A.迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)

B.適時(shí)、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險(xiǎn)

C.準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

D.適時(shí)、完整地檢測風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

6、()負(fù)責(zé)建立識別、計(jì)量、監(jiān)測并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級管理層

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

7、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是()

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級管理層

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

8、商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”是指()

A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B.健全的內(nèi)部控制機(jī)制

C.有效地風(fēng)險(xiǎn)管理策略

D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

二、多選題:

9、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括

A.獨(dú)立

B.審慎

第三篇：銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)習(xí)資料

風(fēng)險(xiǎn)信息在各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)不完全是單向循環(huán)，其過程具有多向交互式、智能化的特點(diǎn)。有效的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠及時(shí)整合各種風(fēng)險(xiǎn)類別的信息和數(shù)據(jù)，提供卓越的風(fēng)險(xiǎn)分析功能，具有很強(qiáng)的備份和恢復(fù)能力。下面是銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)習(xí)資料，歡迎參考閱讀！

1.數(shù)據(jù)收集

(1)風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)的種類

①內(nèi)部數(shù)據(jù)：一般通過商業(yè)銀行內(nèi)部的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)倉庫獲得。

②外部數(shù)據(jù)：通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)

國內(nèi)市場行情和信息數(shù)據(jù)

外部評級數(shù)據(jù)

行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)

外部損失數(shù)據(jù)

(2)風(fēng)險(xiǎn)信息的特征及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題

①精確性

②及時(shí)性

③系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題。

交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息可能沒有記錄系統(tǒng)那樣精確，需要特別留意。區(qū)分系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作。信息系統(tǒng)需要設(shè)計(jì)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)的傳輸和儲存結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)處理

(1)處理輸入數(shù)據(jù)/信息

①中間計(jì)量數(shù)據(jù)。中間計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)該存儲到數(shù)據(jù)倉庫中，一般采用三維存儲方式，例如時(shí)間、情景、金融工具。

②組合結(jié)果數(shù)據(jù)。組合結(jié)果數(shù)據(jù)根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)存儲到風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)倉庫中，以便業(yè)務(wù)人員和風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過信息終端獲取。

(2)信息儲存操作

信息儲存系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)結(jié)合以下能力：

①增添最初沒有預(yù)計(jì)到的產(chǎn)品特性(新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)改進(jìn));

②以特定的投資組合方式集中并計(jì)量風(fēng)險(xiǎn);

③重新定義投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起。信息傳遞

有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是指在正確的時(shí)間將正確的信息傳遞給正確的人。先進(jìn)的企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，操作人員通過IE方式實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄，就可以在最短的時(shí)間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。

發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分析信息/報(bào)告分為兩個(gè)步驟：

①預(yù)覽

②發(fā)布信息系統(tǒng)安全管理

①針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的進(jìn)入級別;

②為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡;

③對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)筆記，以便為意外事件提供證據(jù);

④設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵;

⑤隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄;

⑥設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序;

⑦建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。

第四篇：銀行從業(yè)資格考試

1、(D)年中國人民銀行對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管職責(zé)移交至新設(shè)立的銀監(jiān)會(huì)。A、2000 B、2001 C、2002 D、2003

2、(B)負(fù)責(zé)對全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動(dòng)監(jiān)督管理的工作。A、中國人民銀行 B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) C、國務(wù)院 D、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)

3、銀監(jiān)會(huì)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，監(jiān)管人員通過實(shí)地查閱銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營活動(dòng)的賬表、文件、檔案等各種資料和座談詢問等方法，對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)性和合規(guī)性進(jìn)行分析、檢查、評價(jià)和處理，這是銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管措施中的(A)。A、現(xiàn)場檢查 B、監(jiān)管談話 C、非現(xiàn)場監(jiān)管 D、信息披露監(jiān)管

4、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)為(D)。A、會(huì)員大會(huì) B、理事會(huì) C、常務(wù)理事會(huì) D、秘書處

5、我國三大政策性銀行成立于(A)年。A、1994 B、1995 C、1996 D、1998

6、承擔(dān)支持進(jìn)出口貿(mào)易融資任務(wù)的政策性銀行是(C)。A、國家開發(fā)銀行 B、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 C、中國進(jìn)出口銀行 D、中國銀行

7、承擔(dān)支持農(nóng)業(yè)政策性貸款任務(wù)的政策性銀行是(B)A、中國農(nóng)業(yè)銀行 B、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 C、中國進(jìn)出口銀行 D、國家開發(fā)銀行

8、國家開發(fā)銀行成立時(shí)的主要任務(wù)是()A、國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資 B、支持進(jìn)出口貿(mào)易融資 C、農(nóng)業(yè)政策性貸款 D、工商信貸和儲蓄業(yè)務(wù)

9、關(guān)于改革開放初期原有“四大專業(yè)銀行”分工的下列說法中錯(cuò)誤的是()。A、中國工商銀行專門經(jīng)營工商信貸和個(gè)人儲蓄業(yè)務(wù) B、中國銀行專門制定和執(zhí)行貨幣政策，維護(hù)金融穩(wěn)定 C、中國農(nóng)業(yè)銀行專門經(jīng)營農(nóng)村金融業(yè)務(wù)

D、中國建設(shè)銀行專門經(jīng)營基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等長期信用業(yè)務(wù)

10、在現(xiàn)稱為“五大行”的五家商業(yè)銀行中，最早實(shí)行股份制的銀行是()，截至2007年4月尚未完成股份制改造的銀行是()。A、中國銀行，中國農(nóng)業(yè)銀行 B、中國銀行，中國工商銀行 C、交通銀行，中國農(nóng)業(yè)銀行 D、交通銀行，中國工商銀行

11、關(guān)于股份制商業(yè)銀行的下列說法中錯(cuò)誤的是()。

A、在一定程度上填補(bǔ)了國有商業(yè)銀行收縮機(jī)構(gòu)造成的市場空白，較好地滿足了中小企業(yè)和居民的融資和儲蓄業(yè)務(wù)需求

B、打破了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下國家專業(yè)銀行的壟斷局面，促進(jìn)了銀行體系競爭機(jī)制的形成和競爭水平的提高

C、在經(jīng)營管理方面不斷創(chuàng)新，是很多重大措施的“試驗(yàn)田”，從而大大推動(dòng)了整個(gè)中國銀行業(yè)的改革和發(fā)展

D、由于體制優(yōu)勢帶來了其發(fā)展速度上的優(yōu)勢，目前在總資產(chǎn)規(guī)模上已經(jīng)超過了原有的四大國有商業(yè)銀行

12、近年來，城市商業(yè)銀行發(fā)展呈現(xiàn)的趨勢是()。A、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者 B、聯(lián)合重組 C、跨區(qū)域經(jīng)營 D、以上答案都對

13、下列農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中，屬于2007年批準(zhǔn)新設(shè)立的機(jī)構(gòu)是()。A、農(nóng)村商業(yè)銀行 B、農(nóng)村資金互助社 C、農(nóng)村信用社 D、農(nóng)村合作銀行

14、()，銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)中國郵政儲蓄銀行開業(yè)。A、2006年12月31日 B、1997年7月1日 C、1986年12月31日 D、1979年1月1日

15、在下列機(jī)構(gòu)中，可以經(jīng)營的業(yè)務(wù)范圍最廣的是()。A、外商獨(dú)資銀行 B、外國銀行分行 C、外國銀行代表處D、以上機(jī)構(gòu)具有相同的業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍

16、以下關(guān)于我國金融資產(chǎn)管理公司，說法不正確的是()。A、設(shè)立時(shí)以最大限度保全資產(chǎn)、減少損失為主要經(jīng)營目標(biāo) B、我國四家金融資產(chǎn)管理公司組織形式上的發(fā)展方向是實(shí)行股份制改造 C、我國四家金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)上的發(fā)展方向是實(shí)行完全的政策性經(jīng)營 D、1999年我國成立的四家金融資產(chǎn)管理公司分別是信達(dá)資產(chǎn)管理公司、長城資產(chǎn)管理公司、東方資產(chǎn)管理公司和華融資產(chǎn)管理公司

17、汽車金融公司的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是()。A、中國人民銀行 B、銀監(jiān)會(huì) C、中國證監(jiān)會(huì) D、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)

18、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)員單位包括()A、中國人民銀行 B、銀監(jiān)會(huì) C、工行、農(nóng)行、中行、建行、交行 D、中央?yún)R金公司 19、2007年3月20日()掛牌。A、渤海銀行 B、張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行 C、上海銀行 D、中國郵政儲蓄銀行

20、根據(jù)《金融租賃公司管理辦法》的規(guī)定，金融租賃公司以經(jīng)營()業(yè)務(wù)為主。A、經(jīng)營租賃 B、轉(zhuǎn)租賃 C、租賃 D、融資租賃

21、貨幣經(jīng)紀(jì)公司的服務(wù)對象是()。A、境外金融機(jī)構(gòu) B、境內(nèi)金融機(jī)構(gòu) C、境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu) D、境內(nèi)外上市公司

22、第一家跨省區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的城市商業(yè)銀行是()。A、北京銀行 B、南京銀行 C、上海銀行 D、威海市商業(yè)銀行

23、我國銀行業(yè)正式全面對外開放是在()A、2008年8月8日 B、2006年12月11日 C、2000年1月1日 D、1994年1月1日

24、銀監(jiān)會(huì)的英文縮寫是()。A、CSRCB、CBRC C、CIRC D、PBOC(二)多選題

1、修訂后的《中國人民銀行法》規(guī)定中國人民銀行的職責(zé)有()。A、監(jiān)管銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu) B、監(jiān)管黃金市場 C、監(jiān)管工商信貸業(yè)務(wù) D、監(jiān)管銀行問同業(yè)拆借市場和銀行間債券市場

2、銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管理念包括()。A、管風(fēng)險(xiǎn) B、管法人 C、管內(nèi)控 D、提高透明度

3、信息披露監(jiān)管要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)如實(shí)披露()。A,風(fēng)險(xiǎn)管理狀況 B、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 C、董事變更情況 D、其他重大事項(xiàng)

4、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)設(shè)有的專業(yè)委員會(huì)包括()。A、法律工作委員會(huì) B、農(nóng)村合作金融工作委員會(huì)

C、銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證委員會(huì) D、銀團(tuán)貸款與交易專業(yè)委員會(huì)

5、我國大型商業(yè)銀行不包括()。A、國家開發(fā)銀行 B、中國農(nóng)業(yè)銀行 C、中國建設(shè)銀行 D、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 6、2007年1月召開的全國金融工作會(huì)議，關(guān)于政策性銀行改革的決定有()。A、三家政策性銀行1994年一起成立，現(xiàn)在一起改革 B、首先推進(jìn)進(jìn)出口銀行改革，以配合我國的匯率改革

C、首先推進(jìn)國家開發(fā)銀行改革，全面推行商業(yè)化運(yùn)作，主要從事中長期業(yè)務(wù) D、首先推進(jìn)中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行改革，支持新農(nóng)村建設(shè)

7、截至2007年4月1日，以下銀行是股份制的有()。A、張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行 B、工商銀行 C、交通銀行 D、中國進(jìn)出口銀行

8、下述關(guān)于農(nóng)村資金互助社的說法中正確的是()。A、只能吸收社員存款 B、能夠吸引公眾存款 C、只能向社員發(fā)放貸款 D、可以購買金融債券

9、根據(jù)《外資銀行管理?xiàng)l例》的規(guī)定，外資銀行包括()。A、一家外國銀行單獨(dú)出資的外商獨(dú)資銀行

B、外國金融機(jī)構(gòu)與中國的公司、企業(yè)共同出資設(shè)立的中外合資銀行 C、外國銀行分行 D、外國銀行代表處

10、《汽車金融公司管理辦法》規(guī)定，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，汽車金融公司可以從事()業(yè)務(wù)。A、接受境內(nèi)公眾存款 B、提供購車貸款 C、發(fā)行金融債券 D、代理政策性銀行業(yè)務(wù)

11、以下關(guān)于我國城市商業(yè)銀行的說法中錯(cuò)誤的是()。A、是在原農(nóng)村信用合作社的基礎(chǔ)上組建起來的

B、聯(lián)合重組是城市商業(yè)銀行近年發(fā)展呈現(xiàn)的趨勢之一

C、截至2006年底，我國仍然嚴(yán)格禁止城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營，不能在注冊城市以外的地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)

D、曾一度稱為城市合作銀行，后來考慮到城市合作銀行已經(jīng)不具有“合作”性質(zhì)，即更名為城市商業(yè)銀行

12、屬于“一行三會(huì)”范疇的是()。A、中國人民銀行

B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) C、銀行業(yè)協(xié)會(huì) D、社保理事會(huì)

13、近年來，在合并農(nóng)村信用社的基礎(chǔ)上組建的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)有()。A、農(nóng)村商業(yè)銀行 B、中國農(nóng)業(yè)銀行 C、農(nóng)村合作銀行 D、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行

14、銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)包括()。A、保證銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不倒閉 B、最大限度地?cái)U(kuò)大銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模 C、促進(jìn)銀行業(yè)的合法穩(wěn)健運(yùn)行 D、維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心(三)判斷題

1、中國人民銀行既承擔(dān)中央銀行職能，也承擔(dān)商業(yè)銀行職能。()

2、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)的主管單位是銀監(jiān)會(huì)。()

3、各省的銀行業(yè)協(xié)會(huì)是中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)員單位。()

4、截至2007年4月1日，除中國農(nóng)業(yè)銀行外，中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行和交通銀行均已上市。()

5、外資在華金融機(jī)構(gòu)不可申請加人中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)成為會(huì)員。()

6、我國第一家全國性的股份制商業(yè)銀行是中國建設(shè)銀行。()7、2001年，第一家農(nóng)村股份制商業(yè)銀行張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行正式成立。()

8、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的服務(wù)對象僅限企業(yè)集團(tuán)成員，不允許從集團(tuán)外吸收存款。()

9、城市商業(yè)銀行都不是股份制的商業(yè)銀行。()

10、貨幣經(jīng)紀(jì)公司可以從事金融機(jī)構(gòu)間資金融通和外匯交易等經(jīng)紀(jì)服務(wù)。()

參考答案及答案詳解(一)單選題 1D 2B 3A 4D 5A 6C 7B 8A 9B 10C 11D 12D 13B 14A 15A 16C 17B 18C 19D 20D 21C 22C 23B 24B(二)多選題

1BD 2ABCD 3ABCD 4ABCD 5AD 6C 7ABC 8ACD 9ABCD 10B 11AC 12AB 13AC 14CD(三)判斷題

1F 2T 3F 4T 5F 6F 7T 8T 9F 10T 第一章答案詳解(一)單選題

1、答案D.2003年，中國人民銀行對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管職責(zé)由新設(shè)立的銀監(jiān)會(huì)行使。

2、答案B.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二條規(guī)定：“國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動(dòng)監(jiān)督管理的工作?！敝袊你y行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)是中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)。

3、答案A.題干是銀監(jiān)會(huì)“現(xiàn)場檢查”這一監(jiān)管措施的定義。選項(xiàng)中四種監(jiān)管措施的要點(diǎn)在于：“非現(xiàn)場監(jiān)管”主要是收集數(shù)據(jù)資料基礎(chǔ)上的分析評價(jià);“現(xiàn)場檢查”主要是實(shí)地查閱資料和訪談基礎(chǔ)上的分析評價(jià);“監(jiān)管談話”主要是與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的董事、高管進(jìn)行談話;“信息披露監(jiān)管”主要是要求機(jī)構(gòu)按照規(guī)定披露信息。

4、答案D.“會(huì)員大會(huì)”是中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu);“理事會(huì)”是會(huì)員大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu);“常務(wù)理事會(huì)”在理事會(huì)閉會(huì)期間行使理事會(huì)職責(zé);“秘書處”為日常辦事機(jī)構(gòu)。(第9~10頁)

5、答案A.1994年，我國先后成立了國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行三家政策性銀行。

6、答案C.A選項(xiàng)中，國家開發(fā)銀行承擔(dān)國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資的任務(wù);B選項(xiàng)中，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行承擔(dān)農(nóng)業(yè)政策性貸款的任務(wù);C選項(xiàng)中，中國進(jìn)出口銀行承擔(dān)支持進(jìn)出口貿(mào)易融資的任務(wù)。D選項(xiàng)中，中國銀行不是政策性銀行。

7、答案B。B選項(xiàng)中，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行承擔(dān)農(nóng)業(yè)政策性貸款的任務(wù);C選項(xiàng)中，中國進(jìn)出口銀行承擔(dān)支持進(jìn)出口貿(mào)易融資的任務(wù);D選項(xiàng)中，國家開發(fā)銀行承擔(dān)國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資的任務(wù)。A選項(xiàng)中，中國農(nóng)業(yè)銀行不是政策性銀行。

8、答案A 國家開發(fā)銀行成立時(shí)的主要任務(wù)是國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資。

B、C選項(xiàng)分別是中國進(jìn)出口銀行和中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的任務(wù)。(第10~11頁)D選項(xiàng)中，工商信貸和儲蓄業(yè)務(wù)是中國工商銀行成立之初的主要業(yè)務(wù)。

9、答案B “四大專業(yè)銀行”有：中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和中國建設(shè)銀行。中國工商銀行專門經(jīng)營工商信貸和個(gè)人儲蓄業(yè)務(wù);中國農(nóng)業(yè)銀行專門經(jīng)營農(nóng)村金融業(yè)務(wù);中國銀行專門經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)并管理國家外匯;中國建設(shè)銀行專門經(jīng)營基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等長期信用業(yè)務(wù)。

10、答案C 交通銀行于1987年組建，是新中國第一家全國性股份制商業(yè)銀行。中國銀行于2004年、中國建設(shè)銀行于2004年、中國工商銀行于2005年先后整體改制為股份有限公司。中國農(nóng)業(yè)銀行自2007年2月正式開始股份制改革，截至2007年4月尚未完成。

11、答案D A、B、C選項(xiàng)都是股份制商業(yè)銀行的作用。D選項(xiàng)錯(cuò)誤，股份制商業(yè)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模并未超過原四大國有商業(yè)銀行。

12、答案D A、B、C選項(xiàng)中的引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、聯(lián)合重組、跨區(qū)域經(jīng)營都是近年來城市商業(yè)銀行發(fā)展的趨勢。

13、答案B A選項(xiàng)，2001年第一家農(nóng)村股份制商業(yè)銀行張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行成立。B選項(xiàng)，農(nóng)村資金互助社和村鎮(zhèn)銀行都是2007年新批準(zhǔn)設(shè)立的機(jī)構(gòu)。C選項(xiàng)，農(nóng)村信用社在新中國成立初期就出現(xiàn)了。

D選項(xiàng)，2003年第一家農(nóng)村合作銀行寧波鄞州農(nóng)村合作銀行成立。

14、答案A 2006年12月31日，經(jīng)國務(wù)院同意，銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)中國郵政儲蓄銀行成立。而2007年3月20日，則是中國郵政儲蓄銀行掛牌的時(shí)間。

15、答案A 根據(jù)《外資銀行管理?xiàng)l例》規(guī)定，外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行可以經(jīng)營部分或者全部外匯業(yè)務(wù)和人民幣業(yè)務(wù)，經(jīng)批準(zhǔn)，可以經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)(全面的外匯和人民幣業(yè)務(wù))。B選項(xiàng)中，外國銀行分行可以經(jīng)營部分或者全部外匯業(yè)務(wù)以及對除中國境內(nèi)公民以外客戶的人民幣業(yè)務(wù)(不是全面的人民幣業(yè)務(wù))。C選項(xiàng)中，外國銀行代表處不是營業(yè)性機(jī) 構(gòu)。

16、答案C C選項(xiàng)中，我國四家金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)上的發(fā)展方向是商業(yè)化經(jīng)營，而不是完全的政策性經(jīng)營。

17、答案B 汽車金融公司屬于由銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)管的非銀行金融機(jī)構(gòu)。

18、答案C 凡經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的、具有獨(dú)立法人資格的全國性銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)以及在華外資金融機(jī)構(gòu)，承認(rèn)《中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)章程》，均可申請加入中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)成為會(huì)員。目前會(huì)員單位包括大型商業(yè)銀行(即工行、農(nóng)行、中行、建行、交行)。中國人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、中央?yún)R金公司不是會(huì)員單位。

19、答案D 中國郵政儲蓄銀行于2006年12月31日經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立，2007年3月20日掛牌。渤海銀行成立于2005年;張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行成立于2001年;上海銀行成立于1995年。20、答案D 《金融租賃公司管理辦法》規(guī)定，金融租賃公司是以經(jīng)營融資租賃業(yè)務(wù)為主的非銀行金融機(jī)構(gòu)。

21、答案C 按照《貨幣經(jīng)紀(jì)公司試點(diǎn)管理辦法》，貨幣經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)務(wù)范圍僅限于向境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)提供經(jīng)紀(jì)服務(wù)，其服務(wù)對象僅限于境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)。

22、答案C 2006年4月26日，上海銀行寧波分行開業(yè)，成為城市商業(yè)銀行第一家跨省區(qū)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)。

23、答案B 2006年12月11日，我國加入世界貿(mào)易組織的過渡期結(jié)束，《外資銀行管理?xiàng)l例》及其實(shí)施細(xì)則正式生效，標(biāo)志著我國正式全面開放銀行業(yè)。

24、答案B 銀監(jiān)會(huì)的英文名稱為China Banking Regulatory Commission，縮寫為CBRC。A選項(xiàng)中，CSRC是證監(jiān)會(huì)的英文縮寫;C選項(xiàng)中，CIRC是保監(jiān)會(huì)的英文縮寫;D選項(xiàng)中，PBOC是中國人民銀行的英文縮寫。(二)多選題

1、答案BD 銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)對全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作，因此A、C選項(xiàng)錯(cuò)誤。(第5頁)監(jiān)管黃金市場、銀行間同業(yè)拆借市場和銀行間債券市場是中國人民銀行的職責(zé)。(第3頁)

2、答案ABCD 銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管理念包括管風(fēng)險(xiǎn)、管法人、管內(nèi)控、提高透明度。(第6~7頁)

3、答案ABCD 信息披露監(jiān)管要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)如實(shí)披露財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、董事和高級管理人員變更以及其他重大事項(xiàng)等信息。(第8頁)

4、答案ABCD 截至2007年4月，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)設(shè)有5個(gè)專業(yè)委員會(huì)：法律工作委員會(huì)、自律工作委員會(huì)、銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證委員會(huì)、農(nóng)村合作金融工作委員會(huì)、銀團(tuán)貸款與交易專業(yè)委員會(huì)。

5、答案AD 大型商業(yè)銀行專指中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行和交通銀行(第12頁)。國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行是政策性銀行，不屬于大型商業(yè)銀行。(第10頁)

6、答案C 2007年1月在北京召開的全國金融工作會(huì)議決定：首先推進(jìn)國家開發(fā)銀行改革，全面推行商業(yè)化運(yùn)作，主要從事中長期業(yè)務(wù)。

7、答案ABC A選項(xiàng)中，張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行是我國第一家農(nóng)村股份制商業(yè)銀行。B選項(xiàng)中，工商銀行于2005年整體改制為股份有限公司。

C選項(xiàng)中，交通銀行于1987年重新組建，是第一家全國性的股份制商業(yè)銀行。D選項(xiàng)中，中國進(jìn)出口銀行是政策性銀行，不是股份制銀行。

8、答案ACD 農(nóng)村資金互助社以吸收社員存款、接受社會(huì)捐贈(zèng)資金和從其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)融入資金作為資金來源，其資金應(yīng)主要用于發(fā)放社員貸款，滿足社員貸款需求后確有富余的可存放其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，也可購買國債和金融債券。農(nóng)村資金互助社不得向非社員吸收存款、發(fā)放貸款及辦理其他金融業(yè)務(wù)，故B選項(xiàng)錯(cuò)誤。

9、答案ABCD 根據(jù)《外資銀行管理?xiàng)l例》，外資銀行是指下列機(jī)構(gòu)：一家外國銀行單獨(dú)出資或者一家外國銀行與其他外國金融機(jī)構(gòu)共同出資設(shè)立的外商獨(dú)資銀行;外國金融機(jī)構(gòu)與中國的公司、企業(yè)共同出資設(shè)立的中外合資銀行;外國銀行分行;外國銀行代表處。

10、答案B 《汽車金融公司管理辦法》規(guī)定，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，汽車金融公司可以從事以下部分或全部業(yè)務(wù)：接受境內(nèi)股東單位3個(gè)月以上期限的存款;提供購車貸款業(yè)務(wù);辦理汽車經(jīng)銷商采購車輛貸款和營運(yùn)設(shè)備貸款;轉(zhuǎn)讓和出售汽車貸款應(yīng)收款業(yè)務(wù);向金融機(jī)構(gòu)借款;為貸款購車提供擔(dān)保;與購車融資活動(dòng)相關(guān)的代理業(yè)務(wù);以及經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他信貸業(yè)務(wù)等。

11、答案AC 城市商業(yè)銀行是在原城市信用合作社的基礎(chǔ)上組建起來的，故A選項(xiàng)的說法錯(cuò)誤。城市商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢包括：引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、跨區(qū)域經(jīng)營、聯(lián)合重組，故B選項(xiàng)的說法正確。2006年4月已經(jīng)開始有城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營，如上海銀行寧波分行是城市商業(yè)銀行第一家跨省區(qū)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)，故C選項(xiàng)的說法錯(cuò)誤。

1998年，考慮到城市合作銀行已經(jīng)不具有“合作”性質(zhì)，正式更名為城市商業(yè)銀行，故D選項(xiàng)的說法正確。

12、答案AB “一行三會(huì)”是指中國人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)。

13、答案AC 農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行是在合并農(nóng)村信用社的基礎(chǔ)上組建的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，故A、C選項(xiàng)正確。

中國農(nóng)業(yè)銀行屬于大型商業(yè)銀行，不屬于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，故B選項(xiàng)錯(cuò)誤。中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行屬于政策性銀行，不屬于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，故D選項(xiàng)錯(cuò)誤。

14、答案CD 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第三條規(guī)定，“銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心?！?三)判斷題

1、答案F 從1984年起，中國人民銀行開始專門行使中央銀行的職能。

2、答案T 中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)的主管單位是銀監(jiān)會(huì)。

3、答案F 各省的銀行業(yè)協(xié)會(huì)是中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)的準(zhǔn)會(huì)員單位，而非會(huì)員單位。

4、答案T 中國工商銀行于2006年在上海和香港兩地同步上市。中國銀行于2006年先后在香港和上海兩地上市。中國建設(shè)銀行2005年在香港上市。

交通銀行2005年在香港上市，2007年在上海上市。

5、答案F 凡經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的、具有獨(dú)立法人資格的全國性銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)以及在華外資金融機(jī)構(gòu)，承認(rèn)《中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)章程》，均可申請加入中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)成為會(huì)員。

6、答案F 1987年重新組建的交通銀行是我國第一家全國性股份制商業(yè)銀行。

7、答案T 2001年11月29日，全國第一家農(nóng)村股份制商業(yè)銀行張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行正式成立。

8、答案T 企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司是一種完全屬于集團(tuán)內(nèi)部的金融機(jī)構(gòu)，它的服務(wù)對象限于企業(yè)集團(tuán)成員，不允許從集團(tuán)外吸收存款，為非成員單位提供服務(wù)。

9、答案F 城市商業(yè)銀行可以是股份制，例如北京銀行、上海銀行等都是股份制城市商業(yè)銀行。

10、答案T 在我國進(jìn)行試點(diǎn)的貨幣經(jīng)紀(jì)公司是指經(jīng)批準(zhǔn)在中國境內(nèi)設(shè)立的，通過電子技術(shù)或其他手段，專門從事促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)間資金融通和外匯交易等經(jīng)紀(jì)服務(wù)，并從中收取傭金的非銀行金融機(jī)構(gòu)。

第五篇：2007年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題

2007年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題

（一)單選題在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。

1.目前，()是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

2.某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行()。

A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率

B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

D.由信用評級機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

4.期貨交易者可以通過在期貨市場上進(jìn)行()交易來達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。

A.套期保值

B.投資組合 C.投機(jī)

D.無風(fēng)險(xiǎn)套利

5.按《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。

A.持有待售類資產(chǎn)

B.持有到期的投資

C.貸款

D.應(yīng)收款

6.下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是()。

A.利率增加500基點(diǎn)

B.信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)

C.正常經(jīng)營狀況

D.主要貨幣相對于美元升值15%

7.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

B.風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

C.損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身

(二)多選題

在以下各小題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。

8.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有()。

A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，銀行凈值將增加

B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，銀行凈值將減少

C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感

E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大

9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括()。

A.外部欺詐/盜竊

B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐

D.違反系統(tǒng)安全

E.監(jiān)管規(guī)定

(三)判斷題

請判斷以下各小題的對錯(cuò)，正確的用T表示，錯(cuò)誤的用F表示。

10.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。()

參考答案

(一)單選題

1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C

(二)多選題

8ABC 9AB

(三)判斷題

10F 單選：

1、不屬于流動(dòng)性基本要素的是()

A時(shí)間 B成本 C資金數(shù)量 D資產(chǎn)規(guī)模

2、保持充足的流動(dòng)性是一家銀行維持經(jīng)營的()

A充分條件 B必要條件 C充要條件 D關(guān)系不大

3、流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間、以()的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

A最低 B最高 C合理 D市場

4、資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)的特征是()

A變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本低 B變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本高

C變現(xiàn)能力低，所付成本低 D變現(xiàn)能力低，所付成本高

5、下列哪種發(fā)球最具流動(dòng)性的資產(chǎn)()

A票據(jù) B現(xiàn)金 C股票 D貸款

6、負(fù)債流動(dòng)性強(qiáng)的特征是()

A 籌資能力強(qiáng)，籌資成本低 B籌資能力強(qiáng)，籌資成本高

C籌資能力低，喬遷資成本低 D籌資能力低，喬籌資成本高

7、下列哪種存款往往被看作是核心存款的重要組成部分()

A同業(yè)存款 B個(gè)人存款 C公司存款 D機(jī)構(gòu)存款

8、香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為()

A10% B15% C20% D25%

9、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率為維持在()以上

A10% B15% C20% D25%

10、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時(shí)段內(nèi)的()

A資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模相當(dāng) B到期資產(chǎn)數(shù)量(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況 C資產(chǎn)和負(fù)債的期限相同 D資產(chǎn)和負(fù)債的金額錯(cuò)配

11、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指()

A 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

B將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

C部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

D部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致

12、商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)

A利率 B物價(jià)指數(shù) C宏觀經(jīng)濟(jì)政策 D突發(fā)性因素

13、在計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)()應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除

A不可出售的貸款組合 B可出售的貸款組合 C存在嚴(yán)重問題的貸款 D抵押給第三方的資產(chǎn)

14、下列屬于零售性質(zhì)資金的是()

A居民儲蓄 B同業(yè)拆借 C發(fā)行票據(jù) D回購

15、利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，屬于()影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)。

A信用風(fēng)險(xiǎn) B市場風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

16、前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)拔與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便受到直接影響，這屬于()對流動(dòng)性的影響

A信用風(fēng)險(xiǎn) B市場風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

17、不良貸款及壞賬比率顯著上升，屬于承擔(dān)過多的()同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

A信用風(fēng)險(xiǎn) B市場風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

18、商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力

A安全性 B流動(dòng)性 C收益性 D風(fēng)險(xiǎn)性

19、從巴塞爾委員會(huì)的定義來看，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源于()

A安全和收益 B總行和分行 C款和存款 D資產(chǎn)和負(fù)債

20、流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間的()是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源

A不匹配 B匹配 C兩者沒有關(guān)系 D以上都不對

21、商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變是()

A容易預(yù)測的 B可以預(yù)測但很難精確預(yù)測

C不可能預(yù)測的 D以上都不對

22、嚴(yán)重的流動(dòng)性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人()，同時(shí)要求提現(xiàn)，這時(shí)銀行所面臨的問題就從流動(dòng)性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會(huì)寸步導(dǎo)致銀行倒閉

A付款 B擠兌 C追索 D支付

答案單選 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB 單選題

1、下列不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)形成的損失的是：()

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、資金損失

D、災(zāi)難性損失

2、對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用()來轉(zhuǎn)移

A、提取損失準(zhǔn)備金

B、資本金

C、保險(xiǎn)手段

D、沖減利潤

3、下列選項(xiàng)中，被認(rèn)為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值的重要手段的是()

A、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B、較高的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

C、完善的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

D、較大的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)模

4、強(qiáng)調(diào)通過加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目調(diào)查等手段來提高商業(yè)的安全度的風(fēng)險(xiǎn)管理階段的是()

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

5、在被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中出現(xiàn)的有關(guān)學(xué)者有()

A、費(fèi)雪.布萊克

B、羅伯特.默頓

C、麥隆.舒爾斯

D、威廉.夏普

二、多選題

1、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列正確的是()

A、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性

B、風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

C、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果對期望的偏離

D、風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總稱

2、風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有()

A、承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)途徑

D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要

3、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷了()

A、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)階段

B、負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段

C、資產(chǎn)負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段

D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段

4、在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有()

A、定量分析

B、定性分析

C、缺口分析

D、久期分析

5、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度分別是()

A、企業(yè)的目標(biāo)

B、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

C、企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)

D、企業(yè)的各個(gè)層次

三、判斷題

1、風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。()

2、損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。()

3、威廉.夏普提出的資產(chǎn)資本定價(jià)模型于華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命中提出。()4、1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。()

5、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式

參考答案

一、單選題

1—5 CCAAD

二、多選題

1—5 ABC ABCD ABCD CD ABD

三、判斷題

1—5 T F F T F 風(fēng)險(xiǎn)管理

一、單項(xiàng)選擇題

1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（A.2% B.4% C.6% D.8%

2.風(fēng)險(xiǎn)文化中最重要，最高層次的因素是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B.風(fēng)險(xiǎn)管理知識

C.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

D.企業(yè)文化

3.以下風(fēng)險(xiǎn)中，屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

二、多項(xiàng)選擇題

1.以下屬于核心資本的是()。

A.股本

B.未分配利潤

C.普通貸款儲備

D.公開儲備

2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括()。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

B.根據(jù)收集的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策

C.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估

D.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

3.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括()。

A.全面

B.審慎

C.有效

D.獨(dú)立)。

4.根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到()。

A.維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

B.確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利

C.保證及時(shí)準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息

D.確保董事會(huì)對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管

三、判斷題

1.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。()

2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)。()

3.對商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的責(zé)任，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。()

4.商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”在職能上沒有明顯區(qū)別。()

5.商業(yè)銀行要靠一場運(yùn)動(dòng)式的突擊來培育風(fēng)險(xiǎn)文化。()

6.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。()

從業(yè)人員資格認(rèn)證考試模擬試題(二)

風(fēng)險(xiǎn)管理參考答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.B 2.A 3.B

二、多項(xiàng)選擇題

1.ABD 2.ACD 3.ABCD 4.ABCD

三、判斷題

1.×

2.√

3.×

4.×

5.×

6.√ 單項(xiàng)選擇題

1.有關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)，下面說法錯(cuò)誤的是()。

A.商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場風(fēng)險(xiǎn)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)通常可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險(xiǎn)。

2.有關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)，下面說法錯(cuò)誤的是()。

A.商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場風(fēng)險(xiǎn)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)通?？梢苑譃槔曙L(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險(xiǎn)。

3.()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡化計(jì)算VaR的一種方法。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.蒙特卡洛模擬法

答案：B

解析：方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報(bào)率滿足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡化計(jì)算VaR的一種方法。

多項(xiàng)選擇題

1.損失的可能性有以下()表現(xiàn)形式。

A.實(shí)際收益小于預(yù)期收益 B.實(shí)際收益大于預(yù)期收益

C.實(shí)際成本大高于預(yù)期成本 D.實(shí)際成本低于預(yù)期成本

答案：AC

解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實(shí)際收益直接減少，低于預(yù)期收益;實(shí)際成本高于預(yù)期，間接減少實(shí)際收益。

2.以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說法中，正確的是()。

A.會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系

B.會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益

C.會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本

D.會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(累計(jì)虧損)和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分

答案：BCD

解析：會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來的任何損失最終都會(huì)反映在賬面上。會(huì)計(jì)資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的經(jīng)濟(jì)資本。因此，會(huì)計(jì)資本與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系的斷語，顯然不妥。

3.在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點(diǎn)是()。

A.所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。

B.出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。

C.具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。

D.出現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知。

答案：AC

解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。而確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。

判斷題

1.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。()

答案：√

解析：本題目考察操作風(fēng)險(xiǎn)的定義。

2.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。()

答案：√

解析：經(jīng)過巴林銀行的倒閉等重大操作風(fēng)險(xiǎn)案件，巴塞爾委員會(huì)逐漸認(rèn)識到操作風(fēng)險(xiǎn)也是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

3.通過加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。()

答案：√ 單選題

1、被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類是()

A、市場風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

2、市場風(fēng)險(xiǎn)是指由于()波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、利率

B、匯率

C、市場價(jià)格

D、股票價(jià)值

3、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)種類的是()

A、由人員引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

B、由流程引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

C、由產(chǎn)品引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

D、由外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

4、當(dāng)商業(yè)銀行面臨流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，下列會(huì)出現(xiàn)的情況是()

A、大量存款人出現(xiàn)擠兌行為

B、結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致結(jié)算失敗

C、貸款銀行無法把在他國的貸款匯回本國

D、商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營決策錯(cuò)誤，決策執(zhí)行不當(dāng)

5、國家風(fēng)險(xiǎn)是由()引起的，超出了()的控制范圍

A、債務(wù)人，債權(quán)人

B、債權(quán)人，債務(wù)人

C、債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人

D、債權(quán)人所在國的行為，債務(wù)人

二、多選題

1、下列說法正確的是()

A、信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類

C、違約風(fēng)險(xiǎn)只針對企業(yè)而言

D、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

2、下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的種類的有()

A、利率風(fēng)險(xiǎn)

B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

C、股票風(fēng)險(xiǎn)

D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

3、下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是()

A、內(nèi)部欺詐

B、實(shí)物資產(chǎn)損壞

C、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

D、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

4、與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場風(fēng)險(xiǎn)具有()特點(diǎn)

A、數(shù)據(jù)優(yōu)勢

B、易于計(jì)量

C、技術(shù)手段多樣化

D、金融產(chǎn)品種類豐富

5、國家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有()

A、發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中

B、發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中

C、只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失

D、不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失

三、判斷題

1、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求長期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。()

2、經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式。()

3、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。()

4、國家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。()

5、操作風(fēng)險(xiǎn)不具有營利性，不能為商業(yè)銀行帶來盈利。()

參考答案

一、單選題

1—5 BCCAC

二、多選題

1—5 AB ABCD ABCD ABCD BD

三、判斷題

1—5 F T F T T

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2012年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第七章知識精講

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第二篇：2011銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題匯總

第三篇：銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)習(xí)資料

第四篇：銀行從業(yè)資格考試

第五篇：2007年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題

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