第一篇：2011年銀行從業(yè)資格考試風險管理試題集二

第二章:商業(yè)銀行風險管理基本架購

一、單選題（0.5分/題）

1.風險管理文化的精神核心及最重要和最高層次的因素是（）

正確答案：C

A 風險管理知識

B 風險管理制度

C 風險管理理念

D 風險管理技能

2.以下哪一項沒有正確體現(xiàn)商業(yè)銀行戰(zhàn)略同風險管理的關(guān)系（）

正確答案：D

A 風險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個重要方面。

B 商業(yè)銀行追求業(yè)務高速增長的長期戰(zhàn)略必然要求風險管理水平的提高以維護業(yè)務發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性

C 商業(yè)銀行片面追求利潤快速增長而忽略業(yè)務帶來的巨大風險，最終會阻礙業(yè)務的擴大和利潤的實現(xiàn)

D商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和風險管理的目標并不完全一致，在這種情況下，風險管理應當讓位于戰(zhàn)略目標

3.商業(yè)銀行風險管理委員會的核心職能是（）

正確答案：B

A 收集、分析和報告有關(guān)的風險信息

B 根據(jù)有關(guān)的風險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

C 承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制的職能

D 對商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調(diào)

4.風險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險，這樣的風險識別方法屬于（）

正確答案：B

A 專家調(diào)查列舉法

B 資產(chǎn)財務狀況分析法

C 情景分析法

D 分解分析法

5.風險識別方法中常用的情景分析法是指（）

正確答案：C

A 將可能面臨的風險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類

B 通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導致風險損失

C 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風險管理方案

D風險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險

6.商業(yè)銀行所體現(xiàn)的委托代理關(guān)系不包括（）

正確答案：D

A 股東同管理層之間的委托代理關(guān)系

B 管理層同普通員工之間的委托代理關(guān)系

C 銀行同客戶之間的委托代理關(guān)系

D 商業(yè)銀行與同行競爭者之間的委托代理關(guān)系

7.商業(yè)銀行風險管理部門的核心職能是（）

正確答案：A

A 收集、分析和報告有關(guān)的風險信息

B 根據(jù)有關(guān)的風險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

C 承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制的職能

D 對商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調(diào)

8.關(guān)于商業(yè)銀行的分散性風險管理部門的缺陷在于（）

正確答案：C

A 因為涉及風險管理領(lǐng)域非常全面，所以對專業(yè)人員和管理系統(tǒng)要求高，資源投入巨大

B 僅僅適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行

C 難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息，無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力

D 風險管理效率低下

9.風險量化模型開發(fā)過程中最重要也是最有難度的一點在于（）

正確答案：B

A 復雜、深奧的數(shù)學、統(tǒng)計學知識

B 模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源的真實性、準確性和充足性，從而使模型能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況

C 參與開發(fā)人員的風險管理實踐經(jīng)驗

D 模型開發(fā)過程中的計算機技術(shù)支持

10.《巴塞爾新資本協(xié)議》所鼓勵商業(yè)銀行采用的高級風險量化技術(shù)面臨的風險是（）

正確答案：C A 操作風險

B 數(shù)據(jù)來源缺乏

C 模型風險

D 技術(shù)風險

11.下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制部門的是（）

正確答案：D A 財務控制部門

B 內(nèi)部審計部門

C 法律/合規(guī)部門

D 國家行政當局的有關(guān)監(jiān)管部門

12.承擔商業(yè)銀行風險管理最終責任的組織是（）

正確答案：A A 董事會

B 監(jiān)事會

C 高級管理層

D 風險管理委員會

13.商業(yè)銀行有效風險管理的基石是（）

正確答案：C

A 風險管理部門工作人員的盡職盡責

B 強大的技術(shù)支持

C 高級管理層的支持與承諾

D 外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督

14.在風險識別中，容易被直接感知的風險是（）

正確答案：A

A 利率、匯率的波動

B GDP變動對業(yè)務的影響

C 國家宏觀政策的調(diào)整對業(yè)務的影響

D 通貨膨脹率對信貸量的影響

15.風險因素與風險管理復雜程度的關(guān)系是（）

正確答案：B

A 風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

B 風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

C 風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關(guān)程度并不大

D 風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

16.商業(yè)銀行的風險管理部門必須的一個最重要原則是（）

正確答案：D A審慎性

B全面性

C盈利性

D獨立性

17.以下不屬于商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責的是（）

正確答案：D

A 監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務的風險限額

B 負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務人員進行價格評估

C 全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助

D 根據(jù)有關(guān)的風險信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

18.風險信息／數(shù)據(jù)種類中的外部數(shù)據(jù)是指（）

正確答案：B

A 從各個業(yè)務信息系統(tǒng)中抽取的，與風險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)

B 通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商獲得的數(shù)據(jù)

C 內(nèi)部評級數(shù)據(jù)

D 財務控制部門提供的數(shù)據(jù)

19.數(shù)據(jù)處理過程中的第一步是（）

正確答案：B

A 基于不同風險管理目標生成組合計量結(jié)果數(shù)據(jù)

B 通過風險模型計量數(shù)據(jù)，為不同的風險管理業(yè)務所共享

C 風險信息通過信息載入模塊加以過濾和驗證

D 收集真實、準確、充足的數(shù)據(jù)源

20.以下不屬于信息傳遞所使用的B/S結(jié)構(gòu)（Browser Structure）的主要優(yōu)點的是（）

正確答案：A

A 信息處理準確及時

B 實現(xiàn)了風險數(shù)據(jù)的集中管理，一致調(diào)用

C 最大限度降低了軟件購買和維護成本

D 操作人員可以通過瀏覽器實現(xiàn)遠程登陸，電腦中不需安裝任何風險管理軟件

21.商業(yè)銀行完善的公司治理所要解決的首要問題是（）

正確答案：A

A 商業(yè)銀行體系中的各種代理關(guān)系

B 商業(yè)銀行業(yè)務的快速擴張

C 商業(yè)銀行盈利性的提高

D 商業(yè)銀行安全性的加強

22.我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在的問題不包括（）

正確答案：D

A 商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離還有待完善

B 內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成

C 內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評價的有效性和及時性還有待提高

D 內(nèi)部控制過于嚴格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務的擴大

23.從信息系統(tǒng)安全的角度講，以下哪一項不是對風險管理信息系統(tǒng)安全性的要求（）

正確答案：D

A 設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

B 設(shè)置災難恢復和應急操作程序

C 建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性

D 保持信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的簡單性，使任何系統(tǒng)錯誤都易于偵測和處理，減少連帶損失的可能性

24.針對操作風險的計量模型是（）

正確答案：C

A RiskMetrics模型

B CreditMetrics模型

C 高級計量法

D KMV模型

25.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理的關(guān)系是（）

正確答案：B

A 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理是兩個相對獨立的范疇，大多數(shù)時候相互作用不大

B 商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營管理戰(zhàn)略密切相關(guān)，并互相作用

C 商業(yè)銀行經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理并非完全一致，有時可能會出現(xiàn)沖突

D 商業(yè)銀行風險管理部門是一個成本中心，強調(diào)風險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利性，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)

26.將復雜的因素分解成多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重損失的因素，這樣的風險識別方法是（）

正確答案：C A 情景分析方法

B 失誤樹分析方法

C 分解分析方法

D 情景分析法

27.風險信息的特性是（）

正確答案：A

A 準確性、及時性

B 精簡性

C 充分性、完善性

D 全面性

28.以下哪一項不屬于風險信息儲存系統(tǒng)所應當結(jié)合的能力（）

正確答案：C

A 以特定的投資組合的方式集合并計量風險

B 重新定義投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起

C 風險信息儲存應當盡量簡化

D 增添最初沒有預計到的產(chǎn)品特性（新產(chǎn)品或風險技術(shù)改進）

29.以下哪一項不屬于集中型風險管理部門的人員所必須具備的能力（）

正確答案：C

A 風險監(jiān)控和分析能力

B 數(shù)量分析能力

C 市場推廣能力

D建模能力

30.計量市場風險通常采用的模型是（）

正確答案：C

A RiskMetrics模型

B CreditMetrics模型

C VaR模型

D KMV模型

31.以下關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的論述，不正確的是（）

正確答案：C

A 風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的B 商業(yè)銀行應當通過制度建設(shè)，將風險文化融入到每一位員工的日常行為中

C 商業(yè)銀行的風險文化建設(shè)應當主要交由風險管理部門來完成

D 商業(yè)銀行的風險文化應當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正

32.風險數(shù)據(jù)來源中的外部數(shù)據(jù)不包括（）

正確答案：B A 外部評級數(shù)據(jù)

B 從各個業(yè)務信息系統(tǒng)中獲得的關(guān)于客戶的數(shù)據(jù)

C 外部咨詢機構(gòu)提供的行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)

D 專業(yè)機構(gòu)提供的外部損失數(shù)據(jù)

33.商業(yè)銀行的風險管理部門與風險管理委員會最顯著、最重要的區(qū)別是（）

正確答案：A

A 風險管理部門提供風險信息的收集、分析和報告，風險管理委員會進行相關(guān)的決策

B 風險管理委員會的行政級別高于風險管理部門

C 風險管理委員會和風險管理部門是一種領(lǐng)導與被領(lǐng)導的關(guān)系

D 風險管理部門既負責信息的收集、分析和報告，也在一定程度上履行決策職能，而風險管理委員會只履行決策職能

34.以下哪一項不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則（）

正確答案：D A 全面性原則

B 獨立性原則

C 有效性原則

D 經(jīng)濟性原則

35.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標不包括（）

正確答案：C

A 國家法規(guī)和商業(yè)銀行內(nèi)部章程得以貫徹執(zhí)行

B 確保風險管理體系的有效性

C 不惜一切代價確保商業(yè)銀行經(jīng)營的安全性

D 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標得以實現(xiàn)

二、多選題（1分/題）

1.商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)權(quán)力分配體系大致分為（）

正確答案：BCD A 股東大會

B董事會

C 監(jiān)事會

D 管理層

E 職工大會

2.商業(yè)銀行什么部門是實施有效風險管理的關(guān)鍵（）

正確答案：AC A 高級管理層

B 監(jiān)事會

C 董事會

D 股東大會

E 基層職能部門

3.以下哪些組織的公司治理準則對我國商業(yè)銀行具有借鑒意義（）

正確答案：CE A 世界銀行組織

B 世界貿(mào)易組織

C 巴塞爾委員會

D 國際復興開發(fā)銀行組織

E 經(jīng)濟合作與發(fā)展組織

4.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理原則包括（）

正確答案：ABCDE

A 完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B 明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務

C 建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

D 建立完善的信息報告和信息披露制度

E建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

5.商業(yè)銀行內(nèi)部管理控制系統(tǒng)包括哪幾個部分（）

正確答案：ABCD

A 明確劃分股東、董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責任和利益形成的相互制衡關(guān)系

B 為遵守既定政策和預定目標所采取的方法和手段

C 為保證各項業(yè)務和管理活動有效進行，保護資產(chǎn)的安全和完整，保證資料的真實、合法和完整，而制定和實施的政策與程序

D 及時防范、發(fā)現(xiàn)和動態(tài)調(diào)整管理風險的機制

E 建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

6.參照國際最佳實踐，日常的風險管理/控制措施所涉及到的層級包括（）

正確答案：ABD

A基層業(yè)務單位

B業(yè)務領(lǐng)域的風險管理委員會

C董事會

D高級管理層

E監(jiān)事會

7.商業(yè)銀行完善內(nèi)部控制體系過程中應當包含以下哪些要素（）

正確答案：ABCDE A 風險識別與評估

B 內(nèi)部控制環(huán)境

C 內(nèi)部控制措施

D 信息交流與反饋

E 監(jiān)督、評價與糾正

8.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括（）

正確答案：ABCD A 全面性原則

B 審慎性原則

C 有效性原則

D 獨立性原則

E 深入性原則

9.風險管理文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，風險文化一般包括哪幾個層次（）

正確答案：ABC A 風險管理理念

B 風險管理知識

C 風險管理制度

D 風險管理目標

E 風險管理策略

10.國際上先進的、值得我們借鑒的風險管理理念主要包括（）

正確答案：ABCD

A 風險管理目標不是消除風險，而是通過主動風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡

B 風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

C 商業(yè)銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解惑無法把握控制的業(yè)務應當采取審慎的態(tài)度

D 風險管理應當納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略

E 風險文化的培養(yǎng)是一個長期性工作，而不僅僅是階段性的11.以下體現(xiàn)了商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風險管理相互關(guān)系的是（）

正確答案：ABCD

A 風險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個重要方面。

B 商業(yè)銀行追求業(yè)務高速增長的長期戰(zhàn)略必然要求風險管理水平的提高以維護業(yè)務發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性

C 商業(yè)銀行片面追求利潤快速增長而忽略業(yè)務帶來的巨大風險，最終會阻礙業(yè)務的擴大和利潤的實現(xiàn)

D 重視風險管理的商業(yè)銀行，無論其具體的長期戰(zhàn)略是什么，最終都將從風險管理水平的提高中收益

E 商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和風險管理的目標并不完全一致，在這種情況下，風險管理應當讓位于戰(zhàn)略目標

12.商業(yè)銀行風險管理組織包括下列哪些部門（）

正確答案：ABCDE

A 董事會及其專門委員會

B 監(jiān)事會

C 高級管理層

D 財務控制部門、內(nèi)部審計部門、法律/合規(guī)部門及外部風險監(jiān)督機構(gòu)等具有風險管理職責的職能部門

E 商業(yè)銀行內(nèi)部專門的風險管理部門

13.以下關(guān)于風險管理的論述正確的是（）

正確答案：ABE

A 風險管理的核心和關(guān)鍵是風險管理文化的培育，風險管理文化全面滲透于風險管理的各個環(huán)節(jié)、各個階段

B 商業(yè)銀行以經(jīng)營風險為核心職能，因此風險管理貫穿于商業(yè)銀行經(jīng)營活動的始終

C 當宏觀經(jīng)濟形勢較差，系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險較大時，商業(yè)銀行應當加強風險管理力度；而當宏觀經(jīng)濟形勢比較景氣，系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險較小時，商業(yè)銀行可以放松風險管理

D 商業(yè)銀行的風險管理職能應當主要由內(nèi)部專門的風險管理部門承擔，其他部門及員工在風險管理中發(fā)揮的作用較小

E 風險管理貫穿于商業(yè)銀行各項業(yè)務的始終，因此商業(yè)銀行各個部門、各個員工都對風險管理起重要作用

14.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)主要工作流程包括（）

正確答案：ABCD A 數(shù)據(jù)收集

B 數(shù)據(jù)處理

C 信息傳遞

D 信息系統(tǒng)安全管理

E 信息更新

15.商業(yè)銀行常用的風險識別方法包括（）

正確答案：ABCDE A 資產(chǎn)財務狀況分析法

B 情景分析法

C 專家調(diào)查列舉法

D 分解分析法

E 失誤樹分析方法

16.以下哪些模型是計量信用風險常用的模型（）

正確答案：BCD A VaR模型

B RiskMetrics模型

C CreditMetrics模型

D KMV模型

E 高級計量法

17.商業(yè)銀行風險管理流程包括以下哪些步驟（）

正確答案：ABCD

A 風險識別

B 風險計量

C 風險監(jiān)測

D 風險控制

E 風險對沖

18.風險管理/控制應當實現(xiàn)的目標包括（）

正確答案：ABC

A 風險管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營目標的要求

B 商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性

C 商業(yè)銀行通過對風險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，并及時完善風險管理程序

D 商業(yè)銀行應當盡力消除風險

E 商業(yè)銀行應當在風險管理實踐中不斷積累知識和經(jīng)驗，提升風險管理能力

19.以下哪些行使了對商業(yè)銀行風險管理的外部監(jiān)督職能（）

正確答案：ABCD

A 國家行政當局的有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)

B 外部信用評級機構(gòu)

C 上市商業(yè)銀行的機構(gòu)/個人投資者

D 商業(yè)銀行的客戶

E 商業(yè)銀行的競爭對手

20.集中型風險管理部門對風險管理人員的專業(yè)技能要求包括（）

正確答案：ABCDE A 風險監(jiān)控和分析能力

B 數(shù)量分析能力

C 價格核準能力

D 模型創(chuàng)建能力

E 系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

21.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標包括（）

正確答案：ACDE

A 確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行

B 建立健全監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

C 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)

D 確保風險管理體系的有效性

E 確保業(yè)務記錄、財務信息和其他管理信息的及時、真實和完整

22.商業(yè)銀行所體現(xiàn)的委托代理關(guān)系包括（）

正確答案：ABC

A 股東同管理層之間的委托代理關(guān)系

B 管理層同普通員工之間的委托代理關(guān)系

C 銀行同客戶之間的委托代理關(guān)系

D 商業(yè)銀行與同行競爭者之間的委托代理關(guān)系

E 商業(yè)銀行董事會同監(jiān)事會之間的委托代理關(guān)系

三、判斷題（1分/題）

1.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略與風險管理并不完全一致，當商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標與風險管理相沖突時，應當犧牲風險管理以服從戰(zhàn)略目標（）

正確答案：錯

A:表示正確

B:表示錯誤

2.當宏觀經(jīng)濟形勢較差，系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險較大時，商業(yè)銀行應當加強風險管理力度；而當宏觀經(jīng)濟形勢比較景氣，系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險較小時，商業(yè)銀行可以放松風險管理（）

正確答案：錯

A:表示正確

B:表示錯誤

3.商業(yè)銀行的風險管理職能應當主要由內(nèi)部專門的風險管理部門承擔，其他部門及員工在風險管理中發(fā)揮的作用較?。ǎ?/p>

正確答案：錯

A:表示正確

B:表示錯誤

4.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會的職能基本相同，都負責風險信息的收集、分析和報告，并進行相應決策（）

正確答案：錯

A:表示正確

B:表示錯誤

5.對于建立商業(yè)銀行的風險計量模型，最重要最關(guān)鍵的是具備深奧的數(shù)學和統(tǒng)計學知識，因此只要擁有大量這方面的專業(yè)人才，商業(yè)銀行就一定能夠建立有效的風險計量模型（）

正確答案：錯

A:表示正確

B:表示錯誤

6.商業(yè)銀行風險管理的目標并不是要完全消除風險，而是將風險控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭取收益/風險的有效性（）

正確答案：對

A:表示正確

B:表示錯誤

第二篇：2011銀行從業(yè)資格考試《風險管理》章節(jié)試題二

2011銀行從業(yè)資格考試《風險管理》章節(jié)試題二

第二章 商業(yè)銀行風險管理基本架構(gòu)

一、單項選擇題

1.商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是()。A.失誤樹分析方法 B.資產(chǎn)財務狀況分析法 C.制作風險清單 D.情景分析法

2.()是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制 B.商業(yè)銀行公司治理 C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理 D.商業(yè)銀行風險管理

3.商業(yè)銀行公司治理的核心是()。

A.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管

層組織體系和監(jiān)督制衡機制

B.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系

C.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化

D.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督 4.下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是()。A.公司治理應能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標

B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

C.商業(yè)銀行公司治理應建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制 D.商業(yè)銀行公司治理應建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

5.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序 B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務

C.董事會應確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致

D.建立完善的信息報告和信息披露制度

6.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行()。A.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制 B.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范 C.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制 D.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

7.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下列說法正確的是()。A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之“的要求

B.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系

C.內(nèi)部控制應當滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務過程和各個操作環(huán)節(jié)，并由全體人員參與 D.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力 8.風險文化中最為重要和最高層次的因素是()。A.管理戰(zhàn)略 B.管理制度 C.風險管理理念 D.內(nèi)部控制

9.關(guān)于先進的風險管理理念，下列說法不正確的是()。A.風險管理的目標是消除風險

B.風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段 C.風險管理戰(zhàn)略應納人商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略

D.商業(yè)銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度

10.關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內(nèi)容，下列說法不正確的是()。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑 B.實現(xiàn)路徑?jīng)Q定了戰(zhàn)略目標

C.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等

D.各家商業(yè)銀行所處的外部經(jīng)濟/金融環(huán)境、內(nèi)部管理以及市場定位不同，戰(zhàn)略目標雖然存在一些共性，但各不相同

11.商業(yè)銀行的最高風險管形決策機構(gòu)是()。A.股東大會 B.董事會 C.高層管理者 D.監(jiān)事會

12.()負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施。A.董事會 B.監(jiān)事會 C.股東大會 D.高級管理層

13.()是商業(yè)銀行進行有效風險管理的最前端。A.外部風險監(jiān)督機構(gòu) B.內(nèi)部審計部門 C.法律/合規(guī)部門 D.財務控制部門

14.內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括()。

A.風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性 B.內(nèi)部控制的健全性和有效性

C.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求 D.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性

15.下列關(guān)于風險管理部門的說法，正確的是()。A.必須具備高度獨立性

B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權(quán) C.風險管理部門又稱風險管理委員會

D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施 16.風險管理的最基本要求是()。A.迅速、有效地控制風險 B.適時、準確地識別風險 C.準確、詳細地計量風險 D.適時、完整地監(jiān)測風險

17.()是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質(zhì)。A.識別風險 B.制作風險清單 C.感知風險 D.分析風險

18.銀行風險管理的流程是()。

A.風險控制→風險識別→風險監(jiān)測→風險計量 B.風險識別→風險控制→風險監(jiān)測→風險計量 C.風險識別→風險計量→風險監(jiān)測→風險控制 D.風險控制→風險識別→風險計量→風險監(jiān)測

19.現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采取()的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。

A.每月參照市場定價 B.每日參照市場定價 C.每日財務報表定價 D.每月財務報表定價

20.()是將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。

A.專家調(diào)查列舉法 B.分解分析法 C.制作風險清單法 D.資產(chǎn)財務狀況分析法

21.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低()要求。鼓勵商業(yè)銀行采用()技術(shù)。A.監(jiān)管資本，高級風險量化 B.經(jīng)濟資本，高級風險量化 C.會計資本，風險定性分析 D.注冊資本，風險定性分析

二、多項選擇題

1.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括()。A.獨立 B.審慎 C.高效 D.客觀 E.全面

2.風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，一般由()層次組成。

A.風險管理戰(zhàn)略 B.風險管理理念 C.風險管理知識 D.風險管理制度 E.風險管理計劃

3.下列關(guān)于董事會的說法，正確的有()。

A.董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任 B.董事會是商業(yè)銀行的最高風險決策機構(gòu)

C.董事會一般通過列席會議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式對商業(yè)銀行的決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和測評

D.董事會通常指派最高風險管理委員會負責擬定具體的風險管理政策和指導原則 E.董事會的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石 4.監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括()。A.檢查與調(diào)研 B.調(diào)閱文件 C.訪談座談 D.列席會議 E.監(jiān)督測評

5.法律/合規(guī)部門主要承擔的職責有()。A.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務流程再造 B.協(xié)助制定法律/合規(guī)政策

C.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求 D.開展法律/合規(guī)培訓和教育項目

E.關(guān)注、準確理解法律/合規(guī)/監(jiān)管要求及最新發(fā)展≯為高級管理層提供建議 6.除了常見的制作風險清單這種最基本、最常用的方法，常用的風險識別方法還有()。

A.德爾菲法 B.直線趨勢法 C.分解分析法 D.失誤樹分析法 E.財產(chǎn)財務狀況分析法

7.商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括()。A.開發(fā)風險計量模型

B.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風險指標的變化和發(fā)展趨勢 C.監(jiān)測各種不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢 D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果 E.調(diào)整高風險授信限額

8.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有()。A.內(nèi)部控制環(huán)境 B.內(nèi)部控制措施 C.風險識別與評估 D.信息交流與反饋 E.監(jiān)督、評價與糾正

9.商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有()。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額 B.在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告 C.負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型

D.協(xié)助財務控制人員進行復雜金融產(chǎn)品價格評估

E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用

三、判斷題

1.風險管理制度是銀行風險文化的精神核心，也是風險文化中最為重要和最高層次的因素。()2.風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段，因此商業(yè)銀行風險管理的目標是控制以至最終消除風險。()3.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進、發(fā)展的航標燈，指引商業(yè)銀行的前進方向以及如何到達目的地。()4.銀行董事會通常設(shè)置最高風險管理委員會，負責擬定全行的風險管理政策和指導原則。()5.商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門不需接受內(nèi)部審計部門的審計。()6.監(jiān)事會是商業(yè)銀行的最高風險管彤決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任，確保商業(yè)銀行有效識別、計算、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險。()7.商業(yè)銀行財務控制部門可以從風險識別、計量、監(jiān)測和控制四個主要階段，審核商業(yè)銀行風險管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)/報告潛在的重大風險，提出應對方案，并監(jiān)督風險控制措施的落實情況。()8.內(nèi)部審計部門應當不定期對風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價。()9.商業(yè)銀行風險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)。()10.外部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務信息系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)。()11.組合結(jié)果數(shù)據(jù)在不同風險管理領(lǐng)域的_致應用，是商業(yè)銀行最終實現(xiàn)經(jīng)濟資本計量的關(guān)鍵所在。()12.風險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴格的質(zhì)量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。()答案部分

一、單項選擇題 1 [答案]：C [解析]：參見教材P47 2 [答案]：B [解析]：商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式，其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。參見教材P33 3 [答案]：A [解析]：參見教材P33 4 [答案]：B [解析]：B項良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則可能大大提高商業(yè)銀行的風險水平，嚴重情況下可能造成商業(yè)銀行破產(chǎn)，不但損害存款人的利益，而且破壞社會穩(wěn)定，增加公共開支。參見教材P33 5 [答案]：C [解析]：C項屬于商業(yè)銀行公司治理應遵循的原則。我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理要求，除ABD三項外還包括：①建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制;②建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制。參見教材P33 6 [答案]：D [解析]：商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。參見教材P35 7 [答案]：C [解析]：A項商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求;B項內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須獨立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部;D項內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力。參見教材P37 8 [答案]：C [解析]：風險文化又稱風險管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀。一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成。其中，風險管理理念是風險文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素。參見教材P38 9 [答案]：A [解析]：A項先進風險管理理念認為，風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡。參見教材P39 10 [答案]：B [解析]：B項戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑。參見教材P40 11 [答案]：B [解析]：監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責;高級管理層的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策。參見教材P41 12 [答案]：D [解析]：參見教材P42 13 [答案]：D [解析]：現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采取每日參照市場定價的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化，因此所提供的數(shù)據(jù)最為真實、準確，這無疑使財務控制部門處在有效風險管理的最前端。參見教材P44 14 [答案]：C [解析]：除ABD三項外，內(nèi)部審計的主要內(nèi)容還包括：①經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況;②信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運行和管理維護的情況;③與風險相關(guān)的資本評估系統(tǒng)情況;④機構(gòu)運營績效和管理人員履職情況等。C項屬于法律/合規(guī)部門的職責。參見教材P44 15 [答案]：A [解析]：參見教材P43 16 [答案]：B [解析]：參見教材P47 17 [答案]：C [解析]：風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)：前者是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質(zhì);后者是深入理解各種風險內(nèi)在的風險因素。參見教材P47 18 [答案]：C [解析]：參見教材P47 19 [答案]：B [解析]：參見教材P44 20 [答案]：B [解析]：參見教材P48 21 [答案]：A [解析]：參見教材P48

二、多項選擇題 1 [答案]：ABE [解析]：商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。參見教材P37 2 [答案]：BCD [解析]：風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風險管理理念是風險文化的精神核心，也是風險文化中最為重要和最高層次的因素，比起知識和制度來說，它對員工的行為具有更直接和長效的影響力。參見教材P38 3 [答案]：ABD [解析]：C項屬于監(jiān)事會的職責;E項高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石，只有當高級管理層充分意識到并積極利用風險管理的潛在盈利能力時，風險管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益。參見教材P41 4 [答案]：ABCDE [解析]：監(jiān)事會通過列席會議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場監(jiān)測與現(xiàn)場抽查手段，對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現(xiàn)，進行監(jiān)督和測評。參見教材P42 5 [答案]：ABCDE [解析]：法律/合規(guī)部門主要承擔的職責還包括參與商業(yè)銀行新產(chǎn)品/服務開發(fā)，提供必要的法律/合規(guī)測試、審核和支持。參見教材P45 6 [答案]：CDE [解析]：參見教材P48 7 [答案]：BCD [解析]：參見教材P49 8 [答案]：ABCDE [解析]：參見教材P36—37 9 [答案]：ABCDE [解析]：參見教材P43

三、判斷題 1 [答案]：錯 [解析]：風險管理理念是銀行風險文化的精神核心，也是風險文化中最為重要和最高層次的因素。參見教材P38 2 [答案]：錯

[解析]：風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡。

參見教材P39 3 [答案]：對

[解析]：參見教材P40 4 [答案]：對

[解析]：參見教材P41 5 [答案]：錯

[解析]：參見教材P45 商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門也需接受內(nèi)部審計部門的審計。6 [答案]：錯

[解析]：董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，并承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任，確保商業(yè)銀行有效識別、計算、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險。參見教材P41 7 [答案]：錯

[解析]：題中所述為商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門的職責。參見教材P44 8 [答案]：錯

[解析]：參見教材P45 9 [答案]：錯

[解析]：商業(yè)銀行風險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中外部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)。參見教材P52 10 [答案]：錯

[解析]：內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務信息系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關(guān)的數(shù)據(jù);外部數(shù)據(jù)是指通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)。參見教材P52 11 [答案]：錯

[解析]：中間數(shù)據(jù)在不同風險管理領(lǐng)域的一致應用，是商業(yè)銀行最終實現(xiàn)經(jīng)濟資本計量的關(guān)鍵所在。參見教材P52 12 [答案]：對

[解析]：參見教材P52

第三篇：2011銀行從業(yè)資格考試風險管理試題匯總

2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風險管理密押題

（一）一、單項選擇題

1．作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標的是()。A．違約頻率 B．違約概率 C．不良率 D．違約率

2．下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風險分析的駱駝(CAMEL．)系統(tǒng)的是()。A．個人因素 B．資本充足性 C．管理水平D．流動性

3．下列因素中，不是Airman的z基本模型所關(guān)注的因素是()。A．流動性 B．盈利性 C．資本化程度 D．杠桿比率

4．下列關(guān)于客戶評級／評分的驗證，說法錯誤的是()。

A．驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線與AR值,ROC曲線與A值、貝葉斯錯誤率等

B．在驗證客戶違約風險區(qū)分能力時，參照國際最佳實踐、AR值在0．5以下的評分模型方可投入使用

C．驗證違約概率預測準確性的基本原則是運用統(tǒng)計學的假設(shè)檢驗，當實際違約發(fā)生情況超過給定閥值，則認為PD預測不準確 D.在驗證違約概率預測準確性中，二項分布檢驗一般用來檢驗給定年份某一登記PD預測正確性；正態(tài)分布檢驗一般用來檢驗不同年份同一等級PD預測正確性 5.下列關(guān)于我國2001年監(jiān)管當局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是（）。

A.正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

B.關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素

C.次級，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失

D.可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失 6.貸款組合信用風險包括（）。A.系統(tǒng)性風險 B.非系統(tǒng)性風險

C.既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)性風險 D.以上都不對

7.下面關(guān)于信用風險經(jīng)濟資本的說法，錯誤的是（）。A.經(jīng)濟資本的計量取決于置信水平B.經(jīng)濟資本就是會計資本

C.經(jīng)濟資本的計量取決于銀行風險計量水平

D.商業(yè)銀行可以將銀行總體資本基于非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置.8.風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內(nèi)容中屬于綜合報告的是（）。A.重大風險事項描述

B.分類風險狀況及變化原因分析 C.發(fā)展趨勢及風險因素分析 D.已采取和擬采取的應對措施

9.最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.重新定價風險 B.收益率曲線風險 C.基準風險 D.期權(quán)性風險

10.外匯結(jié)構(gòu)性風險是由于銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間的（）而產(chǎn)生的。A.利息波動 B.匯率波動 C.財務風險 D.幣種不匹配

11.衍生產(chǎn)品的（）對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。A.衍生作用 B.杠桿作用

C.預期外匯買賣 D.即期外匯買賣

12.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風險而持有的（）。A.美元

B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸 C.歐元

D.所有金融工具

13.銀行賬戶中的項目通常按照（）計價。A.市場價格 B.模型定價 C.歷史成本 D.預期價格

14.2004年底，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了（），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風險資本要求計算表、計算說明的通知》 C.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》 D.《會計準則第39號》

15.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，澳元空頭20，美元空頭180.如采用短邊法計算，則總外匯敞口頭寸是（）。A.100 B.200 C.300 D.500 16.當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將（）；市場利率下降，銀行凈值將（）。A-上升上升 B.下降下降 C.上升下降 D.下降上升

17.假設(shè)一年期零息國債的收益率為10％，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為i5％、違約損失率為50％，則該BBB債券的違約概率是（）。A.95.4％ B.91.3％ C.17％ D.8.7％

18.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5％、6％、7％，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是（）。A.0.02％ B.99.98％ C.17％ D.83％

19.假設(shè)某銀行50％的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時超過50％的利潤來自鋼鐵行業(yè)，當前鋼鐵行業(yè)市場較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合，評價合理的是（）。

A.該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，雖然當前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相關(guān)風險

B.不良率較低說明風險小，盈利超過50％來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此盡管比重偏大，但也沒有不妥之處

C.資產(chǎn)組合理論需要假定市場是有效的，其過于理想化因而不適合評判貸款組合 D.盈利是商、眥銀行經(jīng)營的目的，無論什么理論都要服從這一點

20.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶（）的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。A.資產(chǎn)規(guī)模 B.經(jīng)營管理能力

C.償債能力和償債意愿 D.所負銀行債務

二、不定項選擇題

1.巴塞爾委員會在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達到的目的包括（）。A.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性 B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況 C.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度

D.評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度E.評價管理層的能力

2.我國銀行監(jiān)管應當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的（），檢查和評價涉及銀行業(yè)務的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。A.業(yè)務風險 B.內(nèi)部控制

C.風險管理水平

D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展 3.驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有（）。A.ROC曲線與A值 B.二項分布檢驗 C.CP模型

D.貝葉斯錯誤率 E.CAP曲線與AR值

4.“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應對此類事件，商業(yè)銀行應當注意（）。A.災難備份 B.強制員工休假

C.審慎選擇經(jīng)營地地址 D.購買保險

E.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案

5.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、管理層以及其他有關(guān)人員實現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運營、財務報表真實以點及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風險的第一道防線。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括（）。A.風險識別與評估評價 B.內(nèi)部控制措施評價 C.監(jiān)督與糾正正

D.信息交流與反饋評價 E.內(nèi)部控制環(huán)境的評價

6.監(jiān)管部門所關(guān)注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)風險狀況。對銀行機構(gòu)風險狀況的監(jiān)管具體包括（）。

A.建立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系 B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營管理匯報機制

C.建立高風險銀行業(yè)余金融機構(gòu)的判斷和救助體系 D.建立對支付危機的處置體系

E.建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng) 7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

A.當久期缺口為正正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響 D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大 8.常用的信用衍生工具包括（）。A.總收益互換 B.信用貸款

C.信用聯(lián)動票據(jù) D.信用違約互換 E.信用價差衍生產(chǎn)品

9.外部事件引發(fā)的操作風險包括（）。A.外部欺詐／盜竊 B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐 D.違反系統(tǒng)安全 E監(jiān)管規(guī)定

10.下列說法正確的是（）。A.信用風險又被稱為違約風險

B.信用風險被認為是最復雜的風險種類 C.違約風險只針對企業(yè)而言

D.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征E.違約風險不只針對企業(yè)而言 11.下列關(guān)于VaR的說法，正確的是（）。A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失 B.均值VaR度最的是資產(chǎn)價值的絕對損失 C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失 D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失 E.VaR只用作市場風險計量與監(jiān)控

12.下列屬于操作風險的表現(xiàn)形式的是（）。A.內(nèi)部欺詐 B.實物資產(chǎn)損壞

C.業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈 D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法 E.貸款未收回

13.與信用風險相比，市場風險具有（）特點。A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢 B.易于計量

C.技術(shù)手段多樣化

D.金融產(chǎn)品種類豐富E.計量便于統(tǒng)一 14.國家風險的基本特征有（）。A.發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中 B.發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中

C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風險帶來的損失

D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險帶來的損失 E.受行業(yè)影響較大

15.商業(yè)銀行風險的特征是（）。A.不確定性 B.損益性 C.可能性 D.擴散性 E.非擴散性

16.商業(yè)銀行通常是采用（）的方式來應對和吸收預期損失。A.提取損失準備金 B.沖減利潤 C.分散 D.轉(zhuǎn)移 E.規(guī)避

17.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行（）。A.自主經(jīng)營 B.自擔風險 C.自負盈虧 D.自我約束 E.自我發(fā)展

18.決定商業(yè)銀行的風險承受能力的是（）。A.資本金規(guī)模 B.風險管理水平C.資產(chǎn)管理 D.負債管理 E.資產(chǎn)負債管理

19.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經(jīng)歷四種風險管理模式的發(fā)展階段，即（）。A.資產(chǎn)風險管理階段 B.負債風險管理階段

C.資產(chǎn)負債風險管理階段 D.全面風險管理階段 E.安全管理階段

20.按風險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風險劃分為（）。A.純粹風險和投機風險

B.可管理風險和不可管理風險 C.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險 D.可量化風險和不可量化風險 E.經(jīng)濟風險和社會風險

三、判斷題

1.銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負債的信用風險。（）

2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風險的經(jīng)營機構(gòu)。（）3.如果某機構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機構(gòu)在美元上處于空頭。（）4.違約概率是事后檢驗的結(jié)果。（）5.債項評級本質(zhì)上等同于貸款分類。（）6.風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。（）

7.我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。（）

8.實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。（）9.監(jiān)管資本就是經(jīng)濟資本。（）

10.風險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。（）1 1.銀行面臨風險時應該首先選擇風險規(guī)避策略。（）12.經(jīng)濟資本能夠由于彌補銀行的預期損失和非預期損失。（）13.其他條件不變，貸款增加意味著融資缺口減少。（）

14.操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。（）

15.巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。（）

16.通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被防止和控制。（）17.商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風險進行分析時，會面臨各個專家對風險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。（）

18.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時對兩個變量作相同的線性變換。變換之后的兩個新變量之間的相關(guān)系數(shù)與原變量的相關(guān)系數(shù)相等。（）

19.戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長期規(guī)劃，因此必須保持長期圍定不變。（）

20.風險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風險敏感性狀況等。（）

一、單項選擇題 1.B「解析」銀行決定實施內(nèi)部評級法，須自行估計違約概率（PD）和違約損失率（LGD）。

2.A「解析」CAMEL評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構(gòu)整體財務實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系。該方法體系包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動性、市場風險敏感度六大要素評級和一個綜合評級。

3.c「解析」AItman的z基本模型所關(guān)注的因素是：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。

4.c「解析」在驗證客戶違約風險區(qū)分能力時，參照國際最佳實踐，AR值在0.5以上的評分模型方可投入。

5.c「解析」損失，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常收入無法滿足足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失。

6.c「解析」貸款組合信用風險包括系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。

7.B「解析」會計資本是賬面資本，故B選項說法不正確。

8.B「解析」綜合報告包括分類風險狀況及變化原因分析、轄內(nèi)各類風險總體狀況及變化趨勢；加強風險管理的建議。

9.A「解析」重新定價風險也稱為期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限（就固定利率而言）或重新定價期限（就浮動利率而言）之間所存在的差異。

10.D「解析」外匯結(jié)構(gòu)性風險是因為銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。

11.B「解析」衍生產(chǎn)品市場風險密切相關(guān)，衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風險，另一方面也會產(chǎn)生新的市場風險。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

12.B「解析」銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類。交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

13.C「解析」銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價。

14.B「解析」識記。

15.C「解析」短邊法的處理步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和）；其次，比較這兩個總數(shù)；最后，把較大的一個總數(shù)作為銀行的總敝口頭寸，故C選項說法正確。

16.C「解析」當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將增加；市場利率下降，銀行凈值將減少。

17.D「解析」根據(jù)期望收益相等的風險中性定價原則，每一筆貸款或債券的違約概率=1-（1+i-θ-θk）÷（[1+k）（1-θ）]=1-（1+10％-50％-50％×l5％）÷（[1+15％）（1-50％）]=8.7％。

18.D「解析」該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率=（1-5％）×（1-6％）×（1-7％）=83％。

19.A「解析150％的貸款投向鋼鐵行業(yè)說明該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，超過50％的利潤來自鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)市場較好，鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平說明雖然當前盈利高，但鋼鐵行業(yè)屬于周期性較強的行業(yè)，綜合考慮，此貸款可能存在相關(guān)風險。

20.C「解析」客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。

二、不定項選擇題

1.ABCDE「解析」識記并理解。

2.ABC「解析」風險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的業(yè)務風險、內(nèi)部控制和風險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

3.ADE「解析」驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗、貝葉斯錯誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。

4.ABDE「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風險，商業(yè)銀行對其面臨的操作風險進行有效分類，是進行操作風險管理和報告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風險管理的前提。

5.ABCE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評價、風險識別與評估評價、內(nèi)部控制措施評價、監(jiān)督與糾正評價、信息交流與風險評價。

6.ACDE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：建立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系、建立高風險銀行業(yè)金融機構(gòu)的判斷和救助體系、建立對支付危機的處置體系、建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng)。

7.ABC「解析」當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之加強。當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。

8.ACDE「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。

9.ABE「解析」外部事件引發(fā)的操作風險包括外部欺詐／盜竊、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅等。

10.ABE「解析」違約風險不僅僅針對企業(yè)，也針對個人，信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。1.AC「解析」均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失；零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失。

12.ABCD「解析」操作風險的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。

13.ABD「解析」市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

14.BD「解析」國家風險的基本特征有兩個：一是國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險；二是在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險所帶來的損失。

15.ABCD「解析」識記商業(yè)銀行風險的特征。

16.AB「解析」商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失，通常用資本金來應對非預期損失，對于規(guī)模巨大的災難性損失，則應當采取事前嚴格限制高風險業(yè)務／行為的做法加以防范。

17.ABCD「解析」識記并理解。

18.AB「解析」在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風險承擔能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風險管理水平。

19.ABCD「解析」商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、資產(chǎn)負債風險管理模式階段、全面風險管理模式。

20.ACE「解析」根據(jù)不同的分類標準可以將風險劃分為不同的類型。例如，按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險。按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險。按是否能夠量化可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險。按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，按誘發(fā)風險的原因’，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。

三、判斷題

1.F「解析」銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負債的利率風險。

2.T「解析」商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風險的經(jīng)營機構(gòu)。

3.F「解析」敞口頭寸為正說明美元處于多頭。

4.F「解析」違約概率是事前檢驗的結(jié)果。

5.F「解析」貸款分類與債項評級是兩個容易混淆的概念，二者既區(qū)別明顯又相互聯(lián)系。貸款分類綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素，實際上是根據(jù)預期損失對信貸資產(chǎn)進行評級，而債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素，客戶信用風險因素由客戶評級完成；貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價，而債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風險的一種預先判斷。

6.T「解析」風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。

7.F「解析」商業(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。

8.T「解析」實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。

9.F「解析」監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務特征按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的。經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金。

10.F「解析」風險管理委員會不是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。風險管理委員會是董事會下設(shè)機構(gòu)。

11.F「解析」風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場具有的風險。沒有風險就沒有收益，規(guī)避風險的同時自然也失去了在這一業(yè)務領(lǐng)域獲得收益的機會和可能。風險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導風險管理策略。

12.F「解析」經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失（而非預期損失）的資本，13.F「解析」融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，而不是減少。

14.T「解析」操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。

15.T「解析」巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。

16.T「解析」通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被院止和控制。

17.T「解析」商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風險進行分析時，會面臨各個專家對風險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行麗言，這一問題尤為突出。

18.F「解析」線性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時對變量x、y作相同的線性變換，變換之后的兩個新變量之問的線性相關(guān)系數(shù)與原來變量x、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)相等。

19.F「解析」戰(zhàn)略規(guī)劃制定后并不是固定不變的，在實施階段要不斷改進。

20.T「解析」風險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風險敏感性狀況等。

2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風險管理密押題

（二）一、單項選擇題

1.下列關(guān)于金融風險造成的損失的說法，錯誤的是（）。

A.金融風險可能造成的損失可以分為三種：預期損失、非預期損失和災難性損失 B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失 C.商業(yè)銀行通常用存款來應對非預期損失

D.商業(yè)銀行時于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移 2.現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風險評估技術(shù)為風險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風險評估技術(shù)盼說法，錯誤的是（）。

A.1990年諾貝爾經(jīng)濟學獎得主哈瑞。馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風險分散化思想的重要基石

B.威廉。夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風險溢價、系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的定景關(guān)系

C.1973年，費雪。布萊克、麥隆。舒爾茨、羅伯特。默頓成功推導出歐式期權(quán)定價的一般模型

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應用VaR方法計量信用風險

3.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B.企業(yè)的目標

C.全面風險鋝理要素 D.企業(yè)的各個層級

4.下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是（）。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

C.衍生產(chǎn)品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失 5.下列關(guān)于流動性風險的說法，錯誤的是（）。

A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

B.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險 C.流動性風險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險

D.大量存款人的擠兌行為可能會能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險 6.下列關(guān)于國家風險的說法，正確的是（）。

A.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險 B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險

C.在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風險所帶來的損失

D.國家風險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍 7.缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。A.利率 B.匯率

C.股票價格 D.商品價格

8.大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性 B.操作 C.法律 D.戰(zhàn)略

9.下列關(guān)于風險管理策略的說法，正確的是（）。A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除

B.風險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風險承擔的價格補償

C.風險轉(zhuǎn)移是管理利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險非常有效的辦法 D.風險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

10.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。A.RAROC=（收益一預期損失）÷非預期損失 B.RAROC=（收益一非預期損失）÷預期損失 C.RAROC=（非預期收益一預期收益）÷收益 D.RAROC=（預期損失一非預期損失）÷收益

11.對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取的風險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（）。A.標準法 B.基本指標法 C.內(nèi)部模型法 D.高級計量法

12.下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（）。

A.卡H對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量 B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和 C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和 D.盯分比收益是絕對收益

13.下列關(guān)于二資本的說法，正確的是（）。A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本

C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

14.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/p>

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制 D.全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理

15.下列關(guān)于結(jié)算風險的說法，不正確的是（）。A.結(jié)算風險是信用風險的一種 B.結(jié)算風險在外匯交易中不常出現(xiàn)

C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風險

D.結(jié)算風險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險 16.下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風險。A.風險分散 B.風險轉(zhuǎn)移 C.保險轉(zhuǎn)移 D.非保險轉(zhuǎn)移

17.假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：概率0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率50％ 15％-l0％-25％ 40％

則一年后投資股票市場的預期收益率為（）％。A.18.25 B.27.25 C.1 1.25 D.11.75 18.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》。

它以l988年資本協(xié)議為基礎(chǔ)，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計算方法。商業(yè)銀行資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于4％。資本充足率的計算公式為（）。A.資本充足率=（資本一扣除項）÷（操作風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求）B.資本充足率=資本÷（信用風險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風險資本要求）

C.資本充足率=（資本一扣除項）÷（信用風險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風險資本要求）D.資本充足率=（資本一扣除項）÷（信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求）

19.（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管哩理念、哲學和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

A.內(nèi)部控制制度 B.公司治理 C.風險文化 D.戰(zhàn)略管理

20.內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括（）。

A.風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性 B.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性 C.內(nèi)部控制的健全性和有效性 D.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求

二、不定項選擇題

1.巴塞爾委員會在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達到的目的包括（）。A.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性 B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況 C.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度

D.評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度E.評價管理層的能力

2.我國銀行監(jiān)管應當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的（），檢查和評價涉及銀行業(yè)務的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。A.業(yè)務風險 B.內(nèi)部控制

C.風險管理水平

D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展

3.驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有（）。A.ROC曲線與A值 B.二項分布檢驗 C.CP模型

D.貝葉斯錯誤率 E.CAP曲線與AR值

4.“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應對此類事件，商業(yè)銀行應當注意（）。A.災難備份 B.強制員工休假

C.審慎選擇經(jīng)營地地址 D.購買保險

E.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案

5.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、管理層以及其他有關(guān)人員實現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運營、財務報表真實以點及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風險的第一道防線。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括（）。A.風險識別與評估評價 B.內(nèi)部控制措施評價 C.監(jiān)督與糾正正

D.信息交流與反饋評價 E.內(nèi)部控制環(huán)境的評價

6.監(jiān)管部門所關(guān)注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)風險狀況。對銀行機構(gòu)風險狀況的監(jiān)管具體包括（）。

A.建立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系 B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營管理匯報機制

C.建立高風險銀行業(yè)余金融機構(gòu)的判斷和救助體系 D.建立對支付危機的處置體系

E.建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng) 7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

A.當久期缺口為正正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響 D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大 8.常用的信用衍生工具包括（）。A.總收益互換 B.信用貸款

C.信用聯(lián)動票據(jù) D.信用違約互換 E.信用價差衍生產(chǎn)品

9.外部事件引發(fā)的操作風險包括（）。A.外部欺詐／盜竊 B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐 D.違反系統(tǒng)安全 E監(jiān)管規(guī)定

10.下列說法正確的是（）。A.信用風險又被稱為違約風險

B.信用風險被認為是最復雜的風險種類 C.違約風險只針對企業(yè)而言

D.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征E.違約風險不只針對企業(yè)而言 11.下列關(guān)于VaR的說法，正確的是（）。A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失 B.均值VaR度最的是資產(chǎn)價值的絕對損失 C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失 D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失 E.VaR只用作市場風險計量與監(jiān)控

12.下列屬于操作風險的表現(xiàn)形式的是（）。A.內(nèi)部欺詐 B.實物資產(chǎn)損壞

C.業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈 D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法 E.貸款未收回

13.與信用風險相比，市場風險具有（）特點。A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢 B.易于計量

C.技術(shù)手段多樣化

D.金融產(chǎn)品種類豐富E.計量便于統(tǒng)一 14.國家風險的基本特征有（）。A.發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中 B.發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中

C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風險帶來的損失

D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險帶來的損失 E.受行業(yè)影響較大

15.商業(yè)銀行風險的特征是（）。A.不確定性 B.損益性 C.可能性 D.擴散性 E.非擴散性

16.商業(yè)銀行通常是采用（）的方式來應對和吸收預期損失。A.提取損失準備金 B.沖減利潤 C.分散 D.轉(zhuǎn)移 E.規(guī)避

17.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行（）。A.自主經(jīng)營 B.自擔風險 C.自負盈虧 D.自我約束 E.自我發(fā)展

18.決定商業(yè)銀行的風險承受能力的是（）。A.資本金規(guī)模 B.風險管理水平C.資產(chǎn)管理 D.負債管理 E.資產(chǎn)負債管理

19.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經(jīng)歷四種風險管理模式的發(fā)展階段，即（）。A.資產(chǎn)風險管理階段 B.負債風險管理階段

C.資產(chǎn)負債風險管理階段 D.全面風險管理階段 E.安全管理階段

20.按風險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風險劃分為（）。A.純粹風險和投機風險

B.可管理風險和不可管理風險 C.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險 D.可量化風險和不可量化風險 E.經(jīng)濟風險和社會風險

三、判斷題

1.風險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風險是收益的概率分布。（）2.損失是一個事后概念，而風險是一個事前概念。（）

3.威廉。夏普提出的資產(chǎn)資本定價模型于華爾街的第二二次數(shù)學革命中提出。（）4.1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。（）

5.全球的風險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式（）6.戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求長期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險。（）7.信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（）8.商業(yè)銀行進行風險管理的目標就是消除風險，實現(xiàn)零風險。（）

9.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風險的經(jīng)營機構(gòu)。（）10.對商業(yè)銀行進行風險管理是風險管理部門的責任，與前臺業(yè)務部門無關(guān)。（）1 1.商業(yè)銀行的“風險管理部門”和“風險管理委員會”在職能上沒有明顯區(qū)別。（）12.商業(yè)銀行要靠一場運動式的突擊來培育風險文化。（）13.風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。（）

14.操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。（）

15.巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。（）

16.通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被防止和控制。（）

17.經(jīng)濟主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風險的-種表現(xiàn)形式。（）18.聲譽風險造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。（）19.國家風險可分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險三類。（）

20.風險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風險敏感性狀況等。（）

一、單項選擇題

1.C「解析」非預期損失要用經(jīng)濟資本金補償。

2.D「解析」《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應用VaR方法計量市場風險，而不是信用風險。

3.A「解析」全面風險管理體系有三個維度，第一維是企業(yè)的目標，第二維是全面風險管理要素，第三維是企業(yè)的各個層級。

4.D「解析」對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源，故A選項說法不正確。信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中，故B選項說法不正確。衍生產(chǎn)品因信用風險造成的損失一般小于其名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險不容忽視，故C選項說法不正確。交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失，故D選項說法正確。

5.A「解析」流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險，故B選項說法正確。

流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險，故C選項說法正確。商業(yè)銀行隨時持有的、用于支付需要的流動資產(chǎn)只占負債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性危機，故D選項說法正確。

6.A「解析」國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險；在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)還是個人，都可能遭受國家風險所帶來的損失。國家風險通常是由債務人（而非債權(quán)人）所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人（而非債務人）的控制范圍，故D選項說法不正確。

7.A「解析」缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法，故A選項符合題意。

8.A「解析」商業(yè)銀行隨時持有的、用于支付需要的流動資產(chǎn)只占負債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性危機。

9.B「解析」對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成資產(chǎn)的個數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除，而系統(tǒng)性風險無法通過分散化投資來消除，故A選項說法不正確。風險補償主要是指事前（損失發(fā)生以前）對風險承擔的價格補償，故B選項說法正確。風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種風險管理辦法，故C選項說法不正確。風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移，而風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場具有的風險，風險規(guī)避沒有類似風險轉(zhuǎn)移的分類方法，故D選項說法不正確。

10.A「解析」經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率RAROC=（收益一預期損失）÷經(jīng)濟資本（或非預期損失）。故A選項正確，B、C、D選項不正確。

11.C「解析」對于操作風險，商業(yè)銀行可以采用基本指標法、標準法或高級計量法。內(nèi)部模型法是計算市場風險加權(quán)資產(chǎn)的方法，故C選項符合題意，A、B、D選項不符合題意。

12.B「解析」絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量，故A選項說法不正確。當考慮多個時期的資產(chǎn)收益時，因為存在單利和復利的差異，多個時期的收益率不是每個時期的百分比收益率的簡單累加，故C選項說法不正確。百分比收益率衡量的是相對收益，故D選項說法不正確。資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和，故B選項說法正確。

13.C「解析」經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失（而非預期損失）的資本，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務特征按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的。以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管當局限制商業(yè)銀行過度風險承擔行為、保障市場穩(wěn)定運行的重要：工具會計資本也就是賬面資本，等于金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益，包括實收資本或普通股、優(yōu)先股等。，它屬于會計概念，并不作為監(jiān)管當局的限制工具。

14.B「解析」負債風險管理模式階段，社會對商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛，為了擴大資金來源，滿足商業(yè)銀行流動性需求，同時避開金融監(jiān)管的限制，西方商業(yè)銀行變被動負債為積極性的主動負債，故B選項說法不正確。

15，B「解析」結(jié)算風險在外匯交易中經(jīng)常出現(xiàn)。

16.A「解析」風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法，只能降低非系統(tǒng)性風險。

17.1）「解析」預期收益率=0.05×50％+0.20×15％+0.15×（一10％）+0.25×（一25％）+0.35×40％：ll.75％。

18.D「解析」新協(xié)議將資本充足率定義為：資本充足率=（資本一扣除項）÷（信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5 X市場風險資本要求）。

19.c「解析」風險文化是指商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程已逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，是通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為二表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風險管理理念是精神核心。

20.D「解析」識記內(nèi)部審計的主要內(nèi)容。

二、不定項選擇題

1.ABCDE「解析」識記并理解。

2.ABC「解析」風險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的業(yè)務風險、內(nèi)部控制和風險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

3.ADE「解析」驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗、貝葉斯錯誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。

4.ABDE「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風險，商業(yè)銀行對其面臨的操作風險進行有效分類，是進行操作風險管理和報告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風險管理的前提。

5.ABCE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評價、風險識別與評估評價、內(nèi)部控制措施評價、監(jiān)督與糾正評價、信息交流與風險評價。

6.ACDE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：建立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系、建立高風險銀行業(yè)金融機構(gòu)的判斷和救助體系、建立對支付危機的處置體系、建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng)。

7.ABC「解析」當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之加強。當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。

8.ACDE「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。

9.ABE「解析」外部事件引發(fā)的操作風險包括外部欺詐／盜竊、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅等。

10.ABE「解析」違約風險不僅僅針對企業(yè)，也針對個人，信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。1.AC「解析」均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失；零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失。

12.ABCD「解析」操作風險的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。

13.ABD「解析」市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

14.BD「解析」國家風險的基本特征有兩個：一是國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險；二是在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險所帶來的損失。

15.ABCD「解析」識記商業(yè)銀行風險的特征。

16.AB「解析」商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失，通常用資本金來應對非預期損失，對于規(guī)模巨大的災難性損失，則應當采取事前嚴格限制高風險業(yè)務／行為的做法加以防范。

17.ABCD「解析」識記并理解。

18.AB「解析」在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風險承擔能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風險管理水平。

19.ABCD「解析」商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、資產(chǎn)負債風險管理模式階段、全面風險管理模式。

20.ACE「解析」根據(jù)不同的分類標準可以將風險劃分為不同的類型。例如，按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險。按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險。按是否能夠量化可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險。按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，按誘發(fā)風險的原因’，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。

三、判斷題

1.T「解析」風險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風險是收益的概率分布。

2.T「解析」損失是一個事后概念，而風險是一個事前概念。

3.F「解析」威廉。夏普提出的資產(chǎn)資本定價模型于華爾街的第一次數(shù)學革命中提出。

4.T「解析」l988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基衣完成。

5.F「解析」全面風險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式。

6.T「解析」戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求長期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險。

7.F「解析hi場風險與信用風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。

8.F「解析」商業(yè)銀行進行風險管理的目標就是減少風險。

9.T「解析」商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風險的經(jīng)營機構(gòu)。

10.F「解析」對商業(yè)銀行進行風險管理是全部部門的責任。

11.F「解析」商業(yè)銀行的“風險管理部門”和“風險管理委員會”在職能上有明顯區(qū)別。風險管理委員會負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則。風險管理部門負責具體制定風險管理政策和措施??

12.F「解析」風險管理文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來。

13.T「解析」風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。

14.T「解析」操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。

15.T「解析」巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。

16.T「解析」通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被防止和控制。

17.T「解析」經(jīng)濟主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風險的一種表現(xiàn)形式。

18.F「解析」聲譽風險造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行無形資產(chǎn)的損失。

19.T「解析」國家風險可分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險三類。

20.T「解析」風險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風險敏感性狀況等。

2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風險管理密押題

（三）一、單項選擇題

1.商業(yè)銀行的核心競爭力是（）。A.吸存放貸 B.支付中介 C.貨幣創(chuàng)造 D.風險管理 2.風險是指（）。A.損失的大小 B.損失的分布

C.未來結(jié)果的不確定性 D.收益的分布

3.風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律。A.高風險低收益、低風險高收益 B.高風險高收益、低風險低收益 C.高風險高收益 D.低風險低收益

4.風險分散化的理論基礎(chǔ)是（）。A.投資組合理論 B.期權(quán)定價理論 C.利率平價理論 D.無風險套利理論

5.與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有（）。A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于（）的風險管理策略。A.風險對沖 B.風險分散 C.風險轉(zhuǎn)移 D.風險補償

7.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個方面。A.資本金管理和負債管理 B.資產(chǎn)管理和負債管理 C.風險管理和績效考核 D.流動性管理和績效考核

8.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（）。A.0.1 B.0.2 C.O.3 D.0.4 9.下列有關(guān)銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。

九按模型定價是指將從市場獲得其他數(shù)據(jù)輸入模型，計算交易頭寸的價值 B.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價 C.存款業(yè)務1日入銀行賬戶

D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

10.風險識別方法中常用的情景分析法是指（）。A.將可能面臨的風險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類

B.通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導致風險損失

C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風險管理方案

D.風險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險

11.風險因素與風險管理復雜程度的關(guān)系是（）。A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易 B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

C.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關(guān)程度并不大 D.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

12.以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型？（）A.Credit Metrics B.KMV模型 C.vaR模型 D.高級計量法

13.Credit Metrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的（）表示。A.信用等級 B.資產(chǎn)規(guī)模 C.盈利水平D.還款意愿

14.壓力測試是為了衡量（）。A.正常風險

B.小概率事件的風險 C.風險價值 D.以上都不是

15.外部評級主要依靠（）。A.專家定性分析 B.定量分析

C.定性分析和定量分析結(jié)合 D.以上都不對

16.預期損失率的計算公式是（）。

A.預期損失率=預期損失÷資產(chǎn)風險敞口×l00％ B.預期損失率=預期損失÷貸款資產(chǎn)總額×l00％ C.預期損失率=預期損失÷風險資產(chǎn)總額×l00％ D.預期損失率=預期損失÷資產(chǎn)總額×l00％

17.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面？（）

A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例 D.以上都是

18.信用風險經(jīng)濟資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的中心置信下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金

B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的預期損失而應該持有的資本金

C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金 D.以上都不對

19.在持有期為3天，置信水平為95％的情況下，若所計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。

A.在3天中的收益有95％的可能性不會超過3萬元 B.在3天中的收益有95％的可能性會超過3萬元 C.在3天中的損失有95％的可能性不超過3萬元 D.在3天中的損失有95％的可能性會超過3萬元

20.已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5％，違約回收率平均為20％，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預期損失是（）。A.15億元 B.12億元 C.20億元

D.30億元

二、不定項選擇題 1.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是（）。A.盈利性 B.安全性 C.流動性 D.擴張性 E.競爭性

2.商業(yè)銀行風險的主要類別包括（）。九信用風險 B.市場風險 C.操作風險 D.流動性風險 E.國家風險

3.衡量風險的指標有（）。A.方差 B.久期 C.凸度

D.風險價值（VaR）E.期望收益

4.對于不可管理的風險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是（）。A.風險分散 B.風險對沖 C.風險轉(zhuǎn)移 D.風險規(guī)避 E.風險補償

5.商業(yè)銀行常用的風險識別方法包括（）。A.專家調(diào)查列舉法 B.資產(chǎn)財務狀況分析法 C.情景分析法 D.分解分析法 E.失誤樹分析法

6.商業(yè)銀行風險管理流程包括（）。A.風險識別 B.風險計量 C.風險監(jiān)測 D.風險控制 E.風險對沖

7.個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括（）。A.經(jīng)銷商風險 B.“假按揭”風險

C.由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值不足 D.借款人的經(jīng)濟財務狀況變動風險 E.國家對房市采取宏觀調(diào)控措施

8.KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括（）。A.貸款承諾的利息

B.與貸款相同期限的零息國債的收益率 C.貸款的違約回收率 D.貸款期限

E.借款企業(yè)的市場價值

9.我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？（）A.正常 B.關(guān)注 C.次級 D.可疑 E.損失

10.目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型包括（）。A.Credit Metrics模型

B.Credit Portfolio View模型 C.Credit Risk+模型 D.KMV模型 E.ZETA模型

11.中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標包括以下哪幾項？（）A.不良資產(chǎn)／貸款率 B.預期損失率 C.貸款風險遷徙率

D.不良貸款撥備覆蓋率 E.貸款損失準備充足率

12.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備哪些特征？（）A.全面性 B.相關(guān)性 C.及時性 D.可靠性 E.可比性

13.商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有（）。A.增加收益 B.集中風險

C.實現(xiàn)資產(chǎn)單一化 D.轉(zhuǎn)移信用風險

E.提高經(jīng)濟資本配置效率

14.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原則？（）A.審貸分離原則 B.統(tǒng)一考慮原則 C.展期重審原則 D.責任到人原則 E.追蹤審核原則

15.信用衍生產(chǎn)品包括（）。A.總收益互換 B.信用違約互換

C.信用價差衍生產(chǎn)品 D.信用聯(lián)動票據(jù) E.股票期權(quán)

16.計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風險，需要以下哪些變量？（）A.違約概率 B.違約損失率 C.違約風險暴露 D.期限

E.行業(yè)風險指數(shù)

17.對企業(yè)信用風險分析的5Cs指標包括哪些方面？（）A.品德 B.資本

C.還款能力 D.抵押 E.經(jīng)營環(huán)境

18.信用風險組合模型包括（）。A.Credit Monitor B.Credit Metrics C.Credit Portfolio View D.Credit Risk+ E.VaR 19.根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應當首先知道的變量是（）。

A.銀行間的短期利率水平B.第0期到第1期的即期利率 C.第l期到第2期的遠期利率 D.3年期的即期利率

E.市場在3期內(nèi)的平均利率水平

20.期權(quán)的價值由哪幾部分組成？（）A.時間價值 B.內(nèi)在價值 C.執(zhí)行價格 D.標的資產(chǎn)價格 E.無風險利率

三、判斷題

1.損失反映的是風險時間發(fā)生后所造成的實際結(jié)果，風險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)。（）

2.全面風險管理理論重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制。（）

3.風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風險高收益的基本規(guī)律。（）4.指數(shù)預警法是利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警。（）

5.無論是集中型的風險管理部門，還是分散型的風險管理部門，必須都要包括商業(yè)銀行風險管理的核心要素。（）

6.對于我國生產(chǎn)企業(yè)來說，各項周轉(zhuǎn)率（如存貨周轉(zhuǎn)率、應收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報率等）越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。（）

7.一般來說，高校等機構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財務制度較健全，因此這類客戶的信用風險較小。（）

8.從實踐來看，國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系因為對其他風險變量的計量較精確，因此一般都沒有區(qū)域風險變量。（）

9.為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸會導致外匯交易風險。（）

10.即期，是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一種非常實用的衍生工具。（）

11.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念不是聲譽風險管理的內(nèi)容。（）12.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化是聲譽風險管理的內(nèi)容。（）13.內(nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的。（）14.交易不報告不屬于內(nèi)部欺詐造成的損失。（）

15.商業(yè)銀行必須將操作風險的評估系統(tǒng)整合到lt常風險管理流程中是操作風險高級計量法的定量標準。（）

16.流動資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越小。（）17.承擔過多的信用風險會減少流動性風險。（）

18.公眾和存款人對銀行的約束作用主要表現(xiàn)在可以對銀行進行選擇，增加單家銀行的競爭聯(lián)力，從而使得銀行提高自身的經(jīng)營管理水平，有效控制風險。（）19.重要信息是指不會改變或影響使用者的評估或決策的信息。（）20.外部審計不具備檢查被審計單位會計憑證和賬簿的權(quán)利。（）

一、單項選擇題

1.D「解析」風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。

2.C「解析」風險是未來結(jié)果的不確定性。

3.B「解析」高風險高收益、低風險低收益是風險與收益的基本關(guān)系。

4.A「解析」現(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞。馬柯維茨于l952年發(fā)表的題為《投資組合》的文章，及其后（1959年）出版的同名專著。

5.B「解析」操作風險具有非盈利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利；同時操作風險具有普遍性和可轉(zhuǎn)化性。

6.B「解析」風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法。

7.C「解析」經(jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個方面：風險管理和績效考核。

8.D「解析」對數(shù)收益率是兩個時期資產(chǎn)價值取對數(shù)后的差額，該資產(chǎn)的對數(shù)收益率=lnl50——lnl00=0.4.9.B「解析」交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。

10.B「解析」情景分析法指專家通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導致風險損失。

11.B「解析」風險因素與風險管理復雜程度成正相關(guān)關(guān)系，風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大。

12.C「解析」市場風險計量方法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風險價值（VaR）方法、敏感性分析、情形分析、壓力測試和事后檢驗。

13.A「解析」Credit Metries模型中信用風險取決于債務人的信用狀況，而債務人的信用狀況用借用等級來表示。

14.B「解析」壓力測試（stresstesting）估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失。

15.A「解析」外部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府或大企業(yè)；內(nèi)部評級是商業(yè)銀行根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標準（側(cè)重于定量分析）。

16.A「解析」預期損失率=預期損失÷資產(chǎn)風險敞口×100％，其中預期損失=PD×LGD×EAD，其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違約損失率，EAD為違約風險暴露。

17.D「解析」中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告主要基本情況包括以下幾方面：地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況、薪發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例。

18.A「解析」信用風險經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)借用風險資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金，其在數(shù)值上等于信用風險資產(chǎn)可能帶來的非預期損失。

19.C「解析」風險價值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在的最大損失。

20.B「解析」風險信貸資產(chǎn)的預期損失=300×5％×（1-20％。）=12（億元）

二、不定項選擇題

1.ABC「解析」商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”是指：安全性、流動性和盈利性。

2.ABCDE「解析」識記。

3.ABCE「解析」D選項衡量的是收益的指標。

4.CDE「解析」商業(yè)銀行風險管理的方法有風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避和風險補償，其中后三種主要針對不可管理風險。

5.ABCDE「解析」識記并理解。

6.ABCD「解析」商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。

7.ABCD「解析」個人住房抵押貸款的風險包括：①經(jīng)銷商風險。②“假按揭”風險：“假按揭”的主要特征是，開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。③由于房產(chǎn)價值下跌而導致超額押值不足的風險。④借款人的經(jīng)濟財務狀況變動風險。

8.ABC「解析」KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括期限l年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限1年的零息國債的收益率。

9.AB（3）E「解析」識記我國貸款五級分類。

10.ABCf解析」國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型包括Credit MetriCs模型、Credit Portfolio View模型和Credit Risk+模型。

11.ABCDE「解析」有關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標包括以下幾個方面：不良資產(chǎn)／貸款率、預期損失率、單一（集團）客戶授信集中度、貸款風險遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準備充足率。

12.ABCDE「解析」識記。

13.ADE「解析」貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散風險、增加收益、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟資本配置效率。

14.ABC[解析」授信審批或信貸決策一般應遵循的原則有：（1）審貸分離原則一授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放，故A選項說法正確。（2）統(tǒng)一考慮原則。在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項作統(tǒng)一考慮和計量，包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔保和衍生交易工具等，故B選項說法正確裔（3）展期重審原則。原有貸款和其他信用風險暴露的任何展期都應作為一個新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序，故C選項說法正確。

15.ABCD「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組）。

16.ABC「解析」預期損失=預期損失率×資產(chǎn)風險敞13=借款人的違約概率×違約損失率×違約風險暴露。

17.ABCDE「解析」商業(yè)銀行對企業(yè)信用風險分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。

18.BCD[解析」信用風險組合模型包括Credit MetriCs、Credit Portfolio View和Credit Risk+模型三個。

19.BCD「解析」理解遠期利率計算方式。

20.AB「解析」期權(quán)的價值=內(nèi)在價值+時間價值。

三、判斷題

1.T「解析」損失反映的是風險時間發(fā)生后所造成的實際成果，風險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀杰，2.F「解析」資產(chǎn)負債風險管理理論重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制。

3.F「解析」風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風險低收益的基本規(guī)律。

4.T「解析」指數(shù)預警法是利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警。

5.F「解析」集中型風險管理部門包括了商業(yè)銀行風險管理的核心要素：風險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應的信息系統(tǒng)／技術(shù)支持.分散型的商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價格確認等風險管理職能外包給專業(yè)服務供應商。

6.F「解析」雖然從表面上看，各項周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實踐中并非如此。

7.F「解析」高校的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，資產(chǎn)負債比例高，償債壓力大，還貸能力弱，而且普遍存在財務制度不健全等問題，存在嚴重的信用風險。

8.F「解析」區(qū)域風險作為一種系統(tǒng)性風險難以通過貸款組合完全消除，因此其成為影響資產(chǎn)組合信用風險水平的一種重要風險因素。從實踐來看，國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系一般都沒有區(qū)域風險變量。

9.T「解析」為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸會導致外匯交易風險。

10.F「解析」即期不是衍生工具。

11.F「解析」明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念是聲譽風險管理的內(nèi)容。

12.T「解析」培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化是聲譽風險管理的內(nèi)容。

13.T「解析」內(nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的。

14.F「解析」交易不報告屬于內(nèi)部欺詐造成的損失。

15.F「解析」商業(yè)銀行必須將操作風險的評估系統(tǒng)整合到日常風險管理流程中是操作風險高級計量法的定性標準。

16.F「解析」流動資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越大。

17.F「解析」承擔過多的信用風險會增加流動性風險。

18.T「解析」公眾和存款人對銀行的約束作用主要表現(xiàn)在可以對銀行進行選擇，增加單家銀行的競爭壓力，從而使得銀行提高自身的經(jīng)營管理水平，有效控制風險。

19.F「解析」重要信息是指會改變或影響使用者的評估或決策的信息。

20.F「解析」外部審計具備檢查被審計單位會計憑證和賬簿的權(quán)利。

2010銀行從業(yè)資格考試《風險管理》終極預測題(1)

一、單選題

1、史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于()。

A、法律風險

B、政策風險

C、操作風險

D、策略風險

標準答案：Cen.PPkao.CoM

2、業(yè)銀行的信貸業(yè)務是全面的，而非集中于同一業(yè)務，其原因是()。

A、全面的信貸業(yè)務可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風險

B、全面的信貸業(yè)務可以分散非系統(tǒng)性風險

C、全面的信貸業(yè)務可以獲得規(guī)模效應

D、全面的信貸業(yè)務可以降低成本

標準答案：B

3、一次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴重損失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是()。

A、此商業(yè)銀行的資本金

B、此商業(yè)銀行的負債部分

C、此商業(yè)銀行的收入

D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流

標準答案：A

4、知一種債券的現(xiàn)價是100元，久期是4.5年，當市場連續(xù)復合年利率上升50個基點后，上述債券的新價格為()。

A、87.5

B、95.5

C、97.75

D、102.25

標準答案：C

5、下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是()。

A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標準

B、強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束

C、提出市場風險的資本要求

D、提出合格監(jiān)管資本的范圍

標準答案：B

6、時投擲兩枚相同硬幣的基本事件有()種。

A、1

B、2

C、3

D、4

標準答案：C

7、家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當期收益，下列判斷正確的是()。

A、當期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性

B、當期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時所承擔的風險

C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應當采用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法RAPM

D、銀行的風險偏好可使其在長期獲得較高的收益

標準答案：C

8、位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是()。

A、1000

B、10%

C、9.9%

D、10

標準答案：A

9、下對風險的理解不正確的是()。

A、是未來結(jié)果的變化

B、是損失的可能性

C、是未來結(jié)果對期望的偏離

D、是未來將要獲得的損失

標準答案：D

10、爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于()。

A、32%

B、16%

C、8%

D、4%

標準答案：C

11、商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風險屬于()。

A、市場風險

B、操作風險

C、聲譽風險

D、信用風險

標準答案：D

12、票的預期收益率為10%，標準差為20%;B股票的預期收益率為5%，標準差為10%。為得到最小的風險，AB的投資比率應為()。

A、0.8

B、0.6

C、0.4

D、0.2

標準答案：C

13、下商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，最消極的風險管理策略是()。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險轉(zhuǎn)移

D、風險規(guī)避

標準答案：D

14、對正態(tài)分布的描述正確的是()。

A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

B、整個正態(tài)曲線下的面積為1

C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

D、正態(tài)曲線是遞增的 標準答案：B

15、率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是()。

A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確

B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用

C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關(guān)

D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小

標準答案：B

16、商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，以下敘述錯誤的是：()。

A、這屬于結(jié)算風險的一種

B、這是操作風險的表現(xiàn)

C、這會造成交易成本上升

D、可能引發(fā)信用風險

標準答案：B

17、投資普遍以()作為分析計量指標的主流分析框架。

A、收益率方差

B、絕對收益

C、絕對離差

D、對數(shù)收益率

標準答案：A

18、屬于20世紀60年代華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論的有()。

A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

B、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權(quán)定價的一般模型

C、缺口分析與久期分析法的提出

D、羅斯提出套利定價理論

標準答案：A

19、爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是()。

A、按風險事故

B、按損失結(jié)果

C、按風險發(fā)生的范圍

D、按誘發(fā)風險的原因

標準答案：D

20、銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風險降低，其原因是()。

A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖

B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉(zhuǎn)移

C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進行風險分散

D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應

標準答案：C

21、商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施()。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險規(guī)避

D、風險補償

標準答案：D

22、業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是()。

A、銀行現(xiàn)金流

B、銀行資本金

C、銀行負債

D、銀行準備金

標準答案：B

23、交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是()。

A、10%

B、10.5%

C、13%

D、9.5%

標準答案：D

24、多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風險來源于()業(yè)務。

A、信用擔保http://004km.cn

B、貸款

C、衍生品交易

D、同業(yè)交易

標準答案：B

25、業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括()。

A、資產(chǎn)風險管理模式

B、負債風險管理模式

C、全面風險管理模式

D、內(nèi)部管理模式

標準答案：D

26、理論中，屬于負債風險管理模式的是()。

A、真實票據(jù)論

B、轉(zhuǎn)換能力理論

C、存款理論

D、預期收入理論

標準答案：C

27、理論中，屬于資產(chǎn)風險管理模式的是()。

A、銀行券理論

B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

C、購買理論

D、銷售理論

標準答案：B

28、理論中，不屬于資產(chǎn)風險管理模式的是()。

A、轉(zhuǎn)換能力理論

B、預期收入理論

C、超貨幣供給理論

D、銷售理論

標準答案：D

29、()是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。

A、信用風險

B、市場風險

C、操作風險

D、流動性風險

標準答案：A

30、()是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。

A、信用風險

B、市場風險

C、操作風險

D、流動性風險

標準答案：B

31、()不包括在市場風險中。

A、利率風險

B、匯率風險

C、操作風險

D、商品價格風險

標準答案：C

32、()是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。

A、市場風險

B、操作風險

C、流動性風險

D、國家風險

標準答案：B

33、()是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。

A、流動性風險

B、國家風險

C、聲譽風險

D、法律風險

標準答案：A

34、()是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性。

A、流動性風險

B、國家風險

C、聲譽風險

D、法律風險

標準答案：B

35、()是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。

A、操作風險

B、國家風險

C、聲譽風險

D、法律風險

標準答案：C

36、()是指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導致?lián)p失的風險。

A、流動性風險

B、國家風險

C、操作風險

D、法律風險

標準答案：D

37、()是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。

A、流動性風險

B、戰(zhàn)略風險

C、操作風險

D、法律風險

標準答案：B

38、商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風險屬于()的風險管理方法。

A、風險對沖

B、風險分散

C、風險規(guī)避

D、風險轉(zhuǎn)移

標準答案：A

39、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方法。

A、風險對沖

B、風險分散

C、風險規(guī)避

D、風險轉(zhuǎn)移

標準答案：B

40、在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風險轉(zhuǎn)移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于()的風險管理方法。

A、風險對沖

B、風險分散

C、風險規(guī)避

D、風險轉(zhuǎn)移

標準答案：D

41、在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于()的風險管理方法。

A、風險補償

B、風險分散

C、風險規(guī)避

D、風險轉(zhuǎn)移

標準答案：C

42、()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。

A、會計資本

B、監(jiān)管資本

C、經(jīng)濟資本

D、實收資本

標準答案：B

43、資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自()。

A、負債業(yè)務

B、資產(chǎn)業(yè)務

C、中間業(yè)務

D、表外業(yè)務

標準答案：B

44、全面風險管理模式強調(diào)信用風險、()和操作風險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

A、流動性風險

B、國家風險

C、法律風險

D、市場風險

標準答案：D

45、巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于()后的資本協(xié)議征求意見稿。

A、1998年5月

B、1999年6月

C、2001 年1月

D、2003年4月

標準答案：B

46、()不是全面風險管理模式的特征。

A、全球的風險管理體系

B、全面的風險管理范圍

C、全員的風險管理文化

D、全程的風險識別過程

標準答案：D

47、()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。

A、操作風險

B、市場風險

C、違約風險

D、流動性風險

標準答案：D

48、()并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。

A、風險轉(zhuǎn)移

B、風險規(guī)避

C、風險分散

D、風險對沖

標準答案：A

49、()不屬于事前風險控制手段。

A、風險轉(zhuǎn)移

B、風險規(guī)避

C、風險補償

D、風險分散

標準答案：C

50、下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是()。

A、提供融資

B、使銀行免受損失

C、維持市場信心

D、限制銀行業(yè)務過度擴張

標準答案：B]

51、商業(yè)銀行在業(yè)務經(jīng)營中的非預期損失則需要銀行的()來覆蓋。

A、監(jiān)管資本

B、會計資本

C、核心資本

D、經(jīng)濟資本

標準答案：D

52在一般情況下，對戰(zhàn)略風險、操作風險和法律風險，可采取()等方法。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險規(guī)避

D、風險轉(zhuǎn)移

標準答案：C

二、多選題

商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有()。

A、安全性

B、約束性

C、流動性

D、效益性

E、規(guī)模性

標準答案：ACD

某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風險管理方法有()。

A、積極開展國際業(yè)務來分散面臨的風險

B、通過相應的衍生品市場來進行風險對沖

C、通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風險對沖

D、更多發(fā)放有擔保的貸款為銀行保險

E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風險補償

標準答案：ABCDE

商業(yè)銀行的核心資本包括()。

A、權(quán)益資本

B、混合性債務工具

C、公開儲備

D、未公開儲備

E、重估儲備

標準答案：AC

商業(yè)銀行因承擔下列風險，獲得風險補償而營利的是()。

A、違約風險

B、操作風險

C、市場風險

D、流動性風險

E、結(jié)算風險

標準答案：ACDE

以下對風險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有()。

A、風險管理是商業(yè)銀行的基本職能

B、風險管理是商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段

C、風險管理為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)

D、健全的風險管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E、風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

標準答案：ABCDE 經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是()。

A、經(jīng)濟資本是銀行為未來資產(chǎn)的非預期損失而持有的資本金

B、經(jīng)濟資本應與商業(yè)銀行的整體風險水平成反比

C、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

D、經(jīng)濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介

E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟資本分離的趨勢

標準答案：ACD

在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風險資產(chǎn)風險加權(quán)的計算方法有三種，分別是()。

A、基本指標法

B、內(nèi)部模型法

C、標準法

D、內(nèi)部評級初級法

E、內(nèi)部評級高級法

標準答案：CDE

商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風險的風險管理策略是()。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險轉(zhuǎn)移

D、風險規(guī)避

E、風險補償

標準答案：BCDE

《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是()。

A、最低資本要求

B、信用風險控制

C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

D、市場紀律約束

E、金融創(chuàng)新

標準答案：ACD 目前RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC()

A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

C、RAROC=(收益-預期損失)/經(jīng)濟資本

D、使銀行不再注重盈利性

E、放棄了股東價值最大化的目標

標準答案：ABC

以下風險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有()。

A、風險轉(zhuǎn)移

B、風險規(guī)避

C、風險對沖

D、風險分散

E、風險補償

標準答案：ABCDE

可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有()。

A、預期收益率

B、標準差

C、方差

D、中位數(shù)

E、眾數(shù)

三、判斷題

分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風險。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

商業(yè)銀行面臨的聲譽風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導出美式期權(quán)定價的一般模型，為當時的金融衍生品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學革命。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

在預期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標準差更小的資產(chǎn)()。

1、錯

2、對

標準答案：對

信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

資本充足率是指資本對風險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會計資本。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

銀行實施風險管理的目標就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風險。()

1、錯

2、對

標準答案：錯 標準答案：BC 銀行面臨風險時應該首先選擇風險規(guī)避策略。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

經(jīng)濟資本就是會計資本。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

經(jīng)濟資本能夠用于彌補銀行的預期損失和非預期損失。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

2010銀行從業(yè)考試《風險管理》提高突破試題

一、單選題:

1、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低()要求，鼓勵商業(yè)銀行采用()技術(shù)。

A.監(jiān)管資本;高級風險量化

B.經(jīng)濟資本;高級風險量化

C.會計資本;風險定性分析

D.注冊資本;風險定性分析

標準答案：a

2、()是商業(yè)銀行進行有效風險管理的最前端。

A.外部風險監(jiān)督機構(gòu)

B.內(nèi)部審計部門

C.法律/合規(guī)部門

D.財務控制部門

標準答案：d

3、內(nèi)部審計不包括()。

A.風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

B.內(nèi)部控制的健全性和有效性

C.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)范規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求

D.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性

標準答案：c

4、商業(yè)銀行風險識別最基本、最常用的方法是()

A.失誤樹分析法

B.專家調(diào)查列舉法

C.情景分析法

D.制作風險清單

標準答案：d

5、風險管理最基本的要求是()

A.迅速、有效地控制風險

B.適時、準確地識別風險

C.準確、詳細地計量風險

D.適時、完整地檢測風險

標準答案：b

6、()負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層

標準答案：d

7、商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)是()

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層

標準答案：a

8、商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”是指()

A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B.健全的內(nèi)部控制機制

C.有效地風險管理策略

D.風險管理信息系統(tǒng)

標準答案：d

二、多選題:

9、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括

A.獨立

B.審慎

第四篇：2007年銀行從業(yè)資格考試風險管理試題

2007年銀行從業(yè)資格考試風險管理試題

（一)單選題在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

1.目前，()是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.聲譽風險

2.某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行()。

A.必須自行估計每筆債項的違約損失率

B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C.由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

D.由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

4.期貨交易者可以通過在期貨市場上進行()交易來達到降低價格波動風險的目的。

A.套期保值

B.投資組合 C.投機

D.無風險套利

5.按《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。

A.持有待售類資產(chǎn)

B.持有到期的投資

C.貸款

D.應收款

6.下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是()。

A.利率增加500基點

B.信用價差增加300個基點

C.正常經(jīng)營狀況

D.主要貨幣相對于美元升值15%

7.下列關(guān)于風險的說法，錯誤的是()。

A.風險是收益的概率分布

B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念

D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身

(二)多選題

在以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

8.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有()。

A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加

B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少

C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響

D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感

E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大

9.外部事件引發(fā)的操作風險包括()。

A.外部欺詐/盜竊

B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐

D.違反系統(tǒng)安全

E.監(jiān)管規(guī)定

(三)判斷題

請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。

10.信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。()

參考答案

(一)單選題

1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C

(二)多選題

8ABC 9AB

(三)判斷題

10F 單選：

1、不屬于流動性基本要素的是()

A時間 B成本 C資金數(shù)量 D資產(chǎn)規(guī)模

2、保持充足的流動性是一家銀行維持經(jīng)營的()

A充分條件 B必要條件 C充要條件 D關(guān)系不大

3、流動性是指商業(yè)銀行在一定時間、以()的成本獲取資金用于償還債務或增加資產(chǎn)的能力。

A最低 B最高 C合理 D市場

4、資產(chǎn)流動性強的特征是()

A變現(xiàn)能力強，所付成本低 B變現(xiàn)能力強，所付成本高

C變現(xiàn)能力低，所付成本低 D變現(xiàn)能力低，所付成本高

5、下列哪種發(fā)球最具流動性的資產(chǎn)()

A票據(jù) B現(xiàn)金 C股票 D貸款

6、負債流動性強的特征是()

A 籌資能力強，籌資成本低 B籌資能力強，籌資成本高

C籌資能力低，喬遷資成本低 D籌資能力低，喬籌資成本高

7、下列哪種存款往往被看作是核心存款的重要組成部分()

A同業(yè)存款 B個人存款 C公司存款 D機構(gòu)存款

8、香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為()

A10% B15% C20% D25%

9、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率為維持在()以上

A10% B15% C20% D25%

10、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)的()

A資產(chǎn)規(guī)模和負債規(guī)模相當 B到期資產(chǎn)數(shù)量(現(xiàn)金流入)與到期負債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況 C資產(chǎn)和負債的期限相同 D資產(chǎn)和負債的金額錯配

11、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指()

A 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

B將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

C部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致

D部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致

12、商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)

A利率 B物價指數(shù) C宏觀經(jīng)濟政策 D突發(fā)性因素

13、在計算資產(chǎn)流動性時()應從各類資產(chǎn)中扣除

A不可出售的貸款組合 B可出售的貸款組合 C存在嚴重問題的貸款 D抵押給第三方的資產(chǎn)

14、下列屬于零售性質(zhì)資金的是()

A居民儲蓄 B同業(yè)拆借 C發(fā)行票據(jù) D回購

15、利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，屬于()影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動。

A信用風險 B市場風險 C操作風險 D戰(zhàn)略風險

16、前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)拔與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便受到直接影響，這屬于()對流動性的影響

A信用風險 B市場風險 C操作風險 D戰(zhàn)略風險

17、不良貸款及壞賬比率顯著上升，屬于承擔過多的()同時增加流動性風險

A信用風險 B市場風險 C操作風險 D戰(zhàn)略風險

18、商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務到期時履約的能力

A安全性 B流動性 C收益性 D風險性

19、從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風險來源于()

A安全和收益 B總行和分行 C款和存款 D資產(chǎn)和負債

20、流動性需求和流動性來源之間的()是流動性風險產(chǎn)生的根源

A不匹配 B匹配 C兩者沒有關(guān)系 D以上都不對

21、商業(yè)銀行的流動性需求的變是()

A容易預測的 B可以預測但很難精確預測

C不可能預測的 D以上都不對

22、嚴重的流動性問題可能導致所有的債權(quán)人()，同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會寸步導致銀行倒閉

A付款 B擠兌 C追索 D支付

答案 單選 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB 單選題

1、下列不屬于金融風險形成的損失的是：()

A、預期損失

B、非預期損失

C、資金損失

D、災難性損失

2、對于巨大的災難性損失，商業(yè)銀行通常采用()來轉(zhuǎn)移

A、提取損失準備金

B、資本金

C、保險手段

D、沖減利潤

3、下列選項中，被認為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值的重要手段的是()

A、健全的風險管理體系

B、較高的風險管理水平

C、完善的風險管理架構(gòu)

D、較大的風險管理規(guī)模

4、強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)的安全度的風險管理階段的是()

A、資產(chǎn)風險管理模式階段

B、負債風險管理模式階段

C、資產(chǎn)負債風險管理模式階段

D、全面風險管理模式階段

5、在被稱為華爾街的第一次數(shù)學革命中出現(xiàn)的有關(guān)學者有()

A、費雪.布萊克

B、羅伯特.默頓

C、麥隆.舒爾斯

D、威廉.夏普

二、多選題

1、關(guān)于風險的定義，下列正確的是()

A、風險是未來結(jié)果的不確定性

B、風險是損失的可能性

C、風險是未來結(jié)果對期望的偏離

D、風險是一切損失的總稱

2、風險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有()

A、承擔和管理風險是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B、風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C、風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務途徑

D、風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要

3、商業(yè)銀行的風險管理大體經(jīng)歷了()

A、資產(chǎn)管理風險階段

B、負債管理風險階段

C、資產(chǎn)負債管理風險階段

D、全面風險管理階段

4、在資產(chǎn)負債風險管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有()

A、定量分析

B、定性分析

C、缺口分析

D、久期分析

5、全面風險管理體系的三個維度分別是()

A、企業(yè)的目標

B、全面風險管理要素

C、企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)

D、企業(yè)的各個層次

三、判斷題

1、風險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風險是收益的概率分布。()

2、損失是一個事后概念，而風險是一個事前概念。()

3、威廉.夏普提出的資產(chǎn)資本定價模型于華爾街的第二次數(shù)學革命中提出。()4、1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。()

5、全球的風險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式

參考答案

一、單選題

1—5 CCAAD

二、多選題

1—5 ABC ABCD ABCD CD ABD

三、判斷題

1—5 T F F T F 風險管理

一、單項選擇題

1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（A.2% B.4% C.6% D.8%

2.風險文化中最重要，最高層次的因素是()。

A.風險管理理念

B.風險管理知識

C.風險管理制度

D.企業(yè)文化

3.以下風險中，屬于系統(tǒng)風險的是()。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.流動性風險

二、多項選擇題

1.以下屬于核心資本的是()。

A.股本

B.未分配利潤

C.普通貸款儲備

D.公開儲備

2.商業(yè)銀行風險管理部門的職責包括()。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額

B.根據(jù)收集的風險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策

C.核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型，協(xié)助財務控制人員進行價格評估

D.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況

3.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括()。

A.全面

B.審慎

C.有效

D.獨立)。

4.根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準則，治理結(jié)構(gòu)框架應當做到()。

A.維護股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

B.確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利

C.保證及時準確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息

D.確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)管

三、判斷題

1.商業(yè)銀行進行風險管理的目標就是消除風險，實現(xiàn)零風險。()

2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而是經(jīng)營風險的經(jīng)營機構(gòu)。()

3.對商業(yè)銀行進行風險管理是風險管理部門的責任，與前臺業(yè)務部門無關(guān)。()

4.商業(yè)銀行的“風險管理部門”和“風險管理委員會”在職能上沒有明顯區(qū)別。()

5.商業(yè)銀行要靠一場運動式的突擊來培育風險文化。()

6.風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。()

從業(yè)人員資格認證考試模擬試題(二)

風險管理參考答案

一、單項選擇題

1.B 2.A 3.B

二、多項選擇題

1.ABD 2.ACD 3.ABCD 4.ABCD

三、判斷題

1.×

2.√

3.×

4.×

5.×

6.√ 單項選擇題

1.有關(guān)市場風險，下面說法錯誤的是()。

A.商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險

B.市場風險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務，也可能存在于表外業(yè)務

C.銀行的非交易業(yè)務不會發(fā)生市場風險

D.市場風險通?？梢苑譃槔曙L險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險

答案：C

解析：銀行的交易和非交易業(yè)務都有可能發(fā)生市場風險。

2.有關(guān)市場風險，下面說法錯誤的是()。

A.商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險

B.市場風險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務，也可能存在于表外業(yè)務

C.銀行的非交易業(yè)務不會發(fā)生市場風險

D.市場風險通?？梢苑譃槔曙L險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險

答案：C

解析：銀行的交易和非交易業(yè)務都有可能發(fā)生市場風險。

3.()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標準法

D.蒙特卡洛模擬法

答案：B

解析：方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報率滿足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

多項選擇題

1.損失的可能性有以下()表現(xiàn)形式。

A.實際收益小于預期收益 B.實際收益大于預期收益

C.實際成本大高于預期成本 D.實際成本低于預期成本

答案：AC

解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實際收益直接減少，低于預期收益;實際成本高于預期，間接減少實際收益。

2.以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的是()。

A.會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關(guān)系

B.會計資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權(quán)益

C.會計資本是銀行可以實際利用的資本

D.會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤(累計虧損)和外幣報表折算差額六個部分

答案：BCD

解析：會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但是風險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。會計資本在數(shù)額上應當不小于體現(xiàn)實際風險水平的經(jīng)濟資本。因此，會計資本與銀行風險并無關(guān)系的斷語，顯然不妥。

3.在相同的條件下重復一個行為或試驗，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點是()。

A.所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。

B.出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。

C.具體是哪種結(jié)果事前不可預知。

D.出現(xiàn)的結(jié)果能事前預知。

答案：AC

解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預知。而確定性事件是指，在相同的條件下重復同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。

判斷題

1.操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。()

答案：√

解析：本題目考察操作風險的定義。

2.巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。()

答案：√

解析：經(jīng)過巴林銀行的倒閉等重大操作風險案件，巴塞爾委員會逐漸認識到操作風險也是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。

3.通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被防止和控制。()

答案：√ 單選題

1、被認為是最復雜的風險種類是()

A、市場風險

B、信用風險

C、操作風險

D、流動性風險

2、市場風險是指由于()波動而導致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風險。

A、利率

B、匯率

C、市場價格

D、股票價值

3、下列不屬于操作風險種類的是()

A、由人員引發(fā)的風險

B、由流程引發(fā)的風險

C、由產(chǎn)品引發(fā)的風險

D、由外部事件引發(fā)的風險

4、當商業(yè)銀行面臨流動性危機時，下列會出現(xiàn)的情況是()

A、大量存款人出現(xiàn)擠兌行為

B、結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導致結(jié)算失敗

C、貸款銀行無法把在他國的貸款匯回本國

D、商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營決策錯誤，決策執(zhí)行不當

5、國家風險是由()引起的，超出了()的控制范圍

A、債務人，債權(quán)人

B、債權(quán)人，債務人

C、債務人所在國的行為，債權(quán)人

D、債權(quán)人所在國的行為，債務人

二、多選題

1、下列說法正確的是()

A、信用風險又被稱為違約風險

B、信用風險被認為是最復雜的風險種類

C、違約風險只針對企業(yè)而言

D、信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

2、下列屬于市場風險的種類的有()

A、利率風險

B、匯率風險

C、股票風險

D、商品價格風險

3、下列屬于操作風險的表現(xiàn)形式的是()

A、內(nèi)部欺詐

B、實物資產(chǎn)損壞

C、業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈

D、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法

4、與信用風險相比，市場風險具有()特點

A、數(shù)據(jù)優(yōu)勢

B、易于計量

C、技術(shù)手段多樣化

D、金融產(chǎn)品種類豐富

5、國家風險的基本特征有()

A、發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中

B、發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中

C、只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風險帶來的損失

D、不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險帶來的損失

三、判斷題

1、戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求長期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險。()

2、經(jīng)濟主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風險的一種表現(xiàn)形式。()

3、聲譽風險造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。()

4、國家風險可分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險三類。()

5、操作風險不具有營利性，不能為商業(yè)銀行帶來盈利。()

參考答案

一、單選題

1—5 BCCAC

二、多選題

1—5 AB ABCD ABCD ABCD BD

三、判斷題

1—5 F T F T T

第五篇：2011銀行從業(yè)資格考試《風險管理》模擬試題

2011銀行從業(yè)資格考試《風險管理》模擬試題

一、單選題 共 52 題

題號: 1

商業(yè)銀行在業(yè)務經(jīng)營中的非預期損失則需要銀行的()來覆蓋。

A、監(jiān)管資本

B、會計資本

C、核心資本

D、經(jīng)濟資本

標準答案：D

題號: 2

在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是()。

A、銀行現(xiàn)金流

B、銀行資本金

C、銀行負債

D、銀行準備金

標準答案：B

題號: 3

下列理論中，屬于負債風險管理模式的是()。

A、真實票據(jù)論

B、轉(zhuǎn)換能力理論

C、存款理論

D、預期收入理論

標準答案：C

題號: 4

()是指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導致?lián)p失的風險。

A、流動性風險

B、國家風險

C、操作風險

D、法律風險

標準答案：D

題號: 5

全面風險管理模式強調(diào)信用風險、()和操作風險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

A、流動性風險

B、國家風險

C、法律風險

D、市場風險

標準答案：D

題號: 6

()并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。

A、風險轉(zhuǎn)移

B、風險規(guī)避

C、風險分散

D、風險對沖

標準答案：A

題號: 7

()是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。

A、市場風險

B、操作風險

C、流動性風險

D、國家風險

標準答案：B

題號: 8

一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，以下敘述錯誤的是：()。

A、這屬于結(jié)算風險的一種

B、這是操作風險的表現(xiàn)

C、這會造成交易成本上升

D、可能引發(fā)信用風險

標準答案：B

題號: 9

已知一種債券的現(xiàn)價是100元，久期是4。5年，當市場連續(xù)復合年利率上升50個基點后，上述債券的新價格為()。

A、87.5

B、95.5

C、97.75

D、102.25

標準答案：C

題號: 10

()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。

A、操作風險

B、市場風險

C、違約風險

D、流動性風險

標準答案：D

題號: 11

下列理論中，不屬于資產(chǎn)風險管理模式的是()。

A、轉(zhuǎn)換能力理論

B、預期收入理論

C、超貨幣供給理論

D、銷售理論

標準答案：D

題號: 12

()不包括在市場風險中。

A、利率風險

B、匯率風險

C、操作風險

D、商品價格風險

標準答案：C

題號: 13

在一次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴重損失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是()。

A、此商業(yè)銀行的資本金

B、此商業(yè)銀行的負債部分

C、此商業(yè)銀行的收入

D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流

標準答案：A

題號: 14

一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是()。

A、1000

B、10%

C、9.9%

D、10

標準答案：A

題號: 15

()是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。

A、信用風險

B、市場風險

C、操作風險

D、流動性風險

標準答案：A

題號: 16

()是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。

A、信用風險

B、市場風險

C、操作風險

D、流動性風險

標準答案：B

題號: 17

歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于()。

A、法律風險

B、政策風險

C、操作風險

D、策略風險

標準答案：C

題號: 18

將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方法。

A、風險對沖

B、風險分散

C、風險規(guī)避

D、風險轉(zhuǎn)移

標準答案：B

題號: 19

在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于()的風險管理方法。

A、風險補償

B、風險分散

C、風險規(guī)避

D、風險轉(zhuǎn)移

標準答案：C

題號: 20

資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自()。

A、負債業(yè)務

B、資產(chǎn)業(yè)務

C、中間業(yè)務

D、表外業(yè)務

標準答案：B

題號: 21

下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是()。

A、提供融資

B、使銀行免受損失

C、維持市場信心

D、限制銀行業(yè)務過度擴張

標準答案：B

題號: 22

一家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當期收益，下列判斷正確的是：()。

A、當期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性

B、當期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時所承擔的風險

C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應當采用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法RAPM

D、銀行的風險偏好可使其在長期獲得較高的收益

標準答案：C

題號: 23

()是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性。

A、流動性風險

B、國家風險

C、聲譽風險

D、法律風險

標準答案：B

題號: 24

()是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。

A、流動性風險

B、國家風險

C、聲譽風險

D、法律風險

標準答案：A

題號: 25

同時投擲兩枚相同硬幣的基本事件有()種。

A、1

B、2

C、3

D、4

標準答案：C

題號: 26

在以下商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，最消極的風險管理策略是()。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險轉(zhuǎn)移

D、風險規(guī)避

標準答案：D

題號: 27

以下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是()。

A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標準

B、強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束

C、提出市場風險的資本要求

D、提出合格監(jiān)管資本的范圍

標準答案：B

題號: 28

在利率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是()。

A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確

B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用

C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關(guān)

D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小

標準答案：B

題號: 29

巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于()。

A、32%

B、16%

C、8%

D、4%

標準答案：C

題號: 30

下列理論中，屬于資產(chǎn)風險管理模式的是()。

A、銀行券理論

B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

C、購買理論

D、銷售理論

標準答案：B

題號: 31

()不屬于事前風險控制手段。

A、風險轉(zhuǎn)移

B、風險規(guī)避

C、風險補償

D、風險分散

標準答案：C

題號: 32

以下對正態(tài)分布的描述正確的是()。

A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

B、整個正態(tài)曲線下的面積為1

C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

D、正態(tài)曲線是遞增的

標準答案：B

題號: 33

以下屬于20世紀60年代華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論的有()。

A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

B、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權(quán)定價的一般模型

C、缺口分析與久期分析法的提出

D、羅斯提出套利定價理論

標準答案：A

題號: 34

商業(yè)銀行的信貸業(yè)務是全面的，而非集中于同一業(yè)務，其原因是()。

A、全面的信貸業(yè)務可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風險

B、全面的信貸業(yè)務可以分散非系統(tǒng)性風險

C、全面的信貸業(yè)務可以獲得規(guī)模效應

D、全面的信貸業(yè)務可以降低成本

標準答案：B

題號: 35

()是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。

A、流動性風險

B、戰(zhàn)略風險

C、操作風險

D、法律風險

標準答案：B

題號: 36

對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風險來源于()業(yè)務。

A、信用擔保

B、貸款

C、衍生品交易

D、同業(yè)交易

標準答案：B

題號: 37

巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于()后的資本協(xié)議征求意見稿。

A、1998年5月

B、1999年6月

C、2001 年1月

D、2003年4月

標準答案：B

題號: 38

一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施()。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險規(guī)避

D、風險補償

標準答案：D

題號: 39

商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風險降低，其原因是()。

A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖

B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉(zhuǎn)移

C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進行風險分散

D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應

標準答案：C

題號: 40

在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風險轉(zhuǎn)移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于()的風險管理方法。

A、風險對沖

B、風險分散

C、風險規(guī)避

D、風險轉(zhuǎn)移

標準答案：D

題號: 41

金融投資普遍以()作為分析計量指標的主流分析框架。

A、收益率方差

B、絕對收益

C、絕對離差

D、對數(shù)收益率

標準答案：A

題號: 42

巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是()。

A、按風險事故

B、按損失結(jié)果

C、按風險發(fā)生的范圍

D、按誘發(fā)風險的原因

標準答案：D

題號: 43

()不是全面風險管理模式的特征。

A、全球的風險管理體系

B、全面的風險管理范圍

C、全員的風險管理文化

D、全程的風險識別過程

標準答案：D

題號: 44

一家商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風險屬于()。

A、市場風險

B、操作風險

C、聲譽風險

D、信用風險

標準答案：D

題號: 45

以下對風險的理解不正確的是()。

A、是未來結(jié)果的變化

B、是損失的可能性

C、是未來結(jié)果對期望的偏離

D、是未來將要獲得的損失

標準答案：D

題號: 46

A股票的預期收益率為10%，標準差為20%;B股票的預期收益率為5%，標準差為10%。為得到最小的風險，AB的投資比率應為()。

A、0.8

B、0.6

C、0.4

D、0.2

標準答案：C

題號: 47

()是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。

A、操作風險

B、國家風險

C、聲譽風險

D、法律風險

標準答案：C

題號: 48

商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風險屬于()的風險管理方法。

A、風險對沖

B、風險分散

C、風險規(guī)避

D、風險轉(zhuǎn)移

標準答案：A

題號: 49

在一般情況下，對戰(zhàn)略風險、操作風險和法律風險，可采取()等方法。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險規(guī)避

D、風險轉(zhuǎn)移

標準答案：C

題號: 50

在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括()。

A、資產(chǎn)風險管理模式

B、負債風險管理模式

C、全面風險管理模式

D、內(nèi)部管理模式

標準答案：D

題號: 51

假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是()。

A、10%

B、10.5%

C、13%

D、9.5%

標準答案：D

題號: 52

()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。

A、會計資本

B、監(jiān)管資本

C、經(jīng)濟資本

D、實收資本

標準答案：B

二、多選題 共 12 題

題號: 53

《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是()。

A、最低資本要求

B、信用風險控制

C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

D、市場紀律約束

E、金融創(chuàng)新

標準答案：ACD

題號: 54

商業(yè)銀行因承擔下列風險，獲得風險補償而營利的是()。

A、違約風險

B、操作風險

C、市場風險

D、流動性風險

E、結(jié)算風險

標準答案：ACDE

題號: 55

以下風險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有。()

A、風險轉(zhuǎn)移

B、風險規(guī)避

C、風險對沖

D、風險分散

E、風險補償

標準答案：ABCDE

題號: 56

商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風險的風險管理策略是()。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險轉(zhuǎn)移

D、風險規(guī)避

E、風險補償

標準答案：BCDE

題號: 57

在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，歸定對信用風險資產(chǎn)風險加權(quán)的計算方法有三種，分別是()。

A、基本指標法

B、內(nèi)部模型法

C、標準法

D、內(nèi)部評級初級法

E、內(nèi)部評級高級法

標準答案：CDE

題號: 58

目前RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC。()

A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

C、RAROC=(收益-預期損失)/經(jīng)濟資本

D、使銀行不再注重盈利性

E、放棄了股東價值最大化的目標

標準答案：ABC

題號: 59

經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是()。

A、經(jīng)濟資本是銀行為應當未來資產(chǎn)的非預期損失而持有的資本金

B、經(jīng)濟資本應與商業(yè)銀行的整體風險水平成反比

C、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

D、經(jīng)濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介

E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟資本分離的趨勢

標準答案：ACD

題號: 60

某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風險管理方法有()。

A、積極開展國際業(yè)務來分散面臨的風險

B、通過相應的衍生品市場來進行風險對沖

C、通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風險對沖

D、更多發(fā)放有擔保的貸款為銀行保險

E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風險補償

標準答案：ABCDE

題號: 61

可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有。()

A、預期收益率

B、標準差

C、方差

D、中位數(shù)

E、眾數(shù)

標準答案：BC

題號: 62

以下對風險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有()。

A、風險管理是商業(yè)銀行的基本職能

B、風險管理是商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段

C、風險管理為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)

D、健全的風險管理體系偉商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E、風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

標準答案：ABCDE

題號: 63

商業(yè)銀行的核心資本包括()。

A、權(quán)益資本

B、混合性債務工具

C、公開儲備

D、未公開儲備

E、重估儲備

標準答案：AC

題號: 64

商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有()。

A、安全性

B、約束性

C、流動性

D、效益性

E、規(guī)模性

標準答案：ACD

三、判斷題 共 11 題

題號: 65

我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

題號: 66

分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風險。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

題號: 67

商業(yè)銀行面臨的聲譽風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

題號: 68

1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導出美式期權(quán)定價的一般模型，為當時的金融衍生品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學革命。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

題號: 69

銀行面臨風險時應該首先選擇風險規(guī)避策略。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

題號: 70

在預期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標準差更小的資產(chǎn)()。

1、錯

2、對

標準答案：對

題號: 71

經(jīng)濟資本就是會計資本。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

題號: 72

銀行實施風險管理的目標就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風險。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

題號: 73

資本充足率是指資本對風險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會計資本。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

題號: 74

經(jīng)濟資本能夠用于彌補銀行的預期損失和非預期損失。()

1、錯

2、對

標準答案：錯

題號: 75

信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征。()

1、錯

2、對

標準答案：錯