第一篇：福建省2017年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》：行監(jiān)管依法原則考試試卷

福建省2017年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》：行監(jiān)管依法原則考

試試卷

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、通常而言，下列可以導(dǎo)致股票價(jià)格上漲的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)是__。A．GDP增長(zhǎng)率下降

B．央行提高法定存款準(zhǔn)備金率 C．企業(yè)所得稅稅率上調(diào)

D．社會(huì)總消費(fèi)和總投資上漲

2、下列屬于金融資產(chǎn)的是__。A．收據(jù) B．股票 C．購(gòu)物券 D．貨物提單

3、商業(yè)銀行的__是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來方向及實(shí)際的執(zhí)行計(jì)劃，因經(jīng)濟(jì)環(huán)境及科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)的影響，是銀行的策略制定和實(shí)施過程中失當(dāng)，或未能對(duì)市場(chǎng)變化做出及時(shí)的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽(yù)和市場(chǎng)地位的風(fēng)險(xiǎn)。A．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

4、下列導(dǎo)致盈利能力不足的原因中，哪種情況銀行可以受理貸款申請(qǐng)。A：公司管理層經(jīng)營(yíng)能力不足

B：公司無法應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)形勢(shì) C：公司不能夠充分利用現(xiàn)有資源創(chuàng)造價(jià)值

D：公司的目前盈利能夠滿足日常的經(jīng)營(yíng)支出，但沒有足夠的現(xiàn)金用于營(yíng)運(yùn)資本和廠房設(shè)備的投資 E：著作權(quán)

5、代理活動(dòng)涉及的代理法律關(guān)系包含的內(nèi)容包括__。A．被代理人與代理人之間的基礎(chǔ)法律關(guān)系 B．代理人與第三人所為的民事法律行為

C．被代理人與第三人之間承受代理行為產(chǎn)生的法律后果 D．以上都是

6、商業(yè)銀行凍結(jié)單位存款的期限不超過__。A．1周 B．2周 C．1個(gè)月 D．6個(gè)月

7、趙女士有一個(gè)女兒，她對(duì)女兒教育目標(biāo)的設(shè)定不符合子女教育規(guī)劃重要原則的是__。

A．理財(cái)目標(biāo)的設(shè)定要切合實(shí)際，角度寬松 B．盡早給孩子準(zhǔn)備教育基金

C．定期定額強(qiáng)制儲(chǔ)蓄，來實(shí)現(xiàn)子女教育基金的儲(chǔ)蓄

D．投資時(shí)可以采取積極策略以獲得更多收入，來籌備教育基金

8、不良貸款是指借款人未能按原定的貸款協(xié)議按時(shí)償還__的貸款本息的貸款。A．人民銀行 B．銀行 C．企業(yè)

D．商業(yè)銀行

9、__用于衡量目標(biāo)區(qū)域因信貸規(guī)模變動(dòng)對(duì)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的影響程度。A．信貸平均損失比率 B．信貸資產(chǎn)相對(duì)不良率 C．不良率變幅

D．信貸余額擴(kuò)張系數(shù)

10、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)中法律關(guān)系的主體有兩個(gè)，即__。A．中央銀行和商業(yè)銀行 B．商業(yè)銀行和客戶 C．監(jiān)管機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行 D．理財(cái)人員和客戶

11、__推動(dòng)了個(gè)人消費(fèi)信貸的蓬勃發(fā)展。A．住房制度的改革 B．國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求的增長(zhǎng) C．商業(yè)銀行股份制改革 D．私有產(chǎn)權(quán)確立

12、個(gè)人汽車貸款業(yè)務(wù)中，下列不屬于汽車經(jīng)銷商的欺詐行為的是__。A．一車多貸 B．甲貸乙用 C．虛報(bào)車價(jià) D．經(jīng)營(yíng)失敗

13、超貨幣供給理論的觀點(diǎn)不包括__。A．銀行可以開展投資咨詢業(yè)務(wù)

B．銀行應(yīng)該超出單純提供信貸貨幣的界限，提供多樣化的服務(wù) C．銀行不應(yīng)從事購(gòu)買證券的活動(dòng)

D．隨著貨幣形式的多樣化，非銀行金融機(jī)構(gòu)也可以提供貨幣

14、期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的__兩部分組成。A．市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值 B．市場(chǎng)價(jià)值和時(shí)間價(jià)值 C．內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值 D．時(shí)間價(jià)值和利率水平

15、根據(jù)規(guī)定，國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按國(guó)務(wù)院的規(guī)定發(fā)放和管理__。A．信用貸款 B．抵押貸款 C．特定貸款 D．外匯貸款

16、對(duì)于高經(jīng)營(yíng)杠桿的成熟行業(yè)來說，保證盈利能力的關(guān)鍵因素是__。A．維持市場(chǎng)占有率 B．降價(jià)促銷

C．加大廣告宣傳力度 D．成本控制

17、對(duì)個(gè)人投資者而言，房地產(chǎn)投資的方式不包括（）A．房地產(chǎn)購(gòu)買 B．房地產(chǎn)租賃 C．房地產(chǎn)信托

D．購(gòu)買房地產(chǎn)公司的股票

18、__是借款人以合法有效、符合銀行規(guī)定條件的質(zhì)物出質(zhì)，向銀行申請(qǐng)取得一定金額的人民幣貸款，并按期歸還貸款本息的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)。A．個(gè)人質(zhì)押貸款 B．個(gè)人抵押貸款

C．個(gè)人抵押授信貸款 D．個(gè)人信用貸款

19、下列關(guān)于個(gè)人住房貸款合同審核的說法中，錯(cuò)誤的是__。

A．合同填寫完畢后，填寫人員應(yīng)及時(shí)將有關(guān)合同文本交合同復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核 B．同筆貸款的合同填寫人與合同復(fù)核人不得為同一人 C．合同復(fù)核人員負(fù)責(zé)根據(jù)審批意見復(fù)核合同文本及附件填寫的完整性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性

D．合同文本復(fù)核人員在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)該直接在合同上修改

20、在個(gè)人抵押授信貸款中，借款人只需要一次性地向銀行申請(qǐng)辦理個(gè)人抵押授信貸款手續(xù)，就可以取得授信額度，此額度的有效期間一般為__。A．半年 B．一年 C．兩年 D．三年

21、貨幣政策的“三大法寶”不包括__。A．存款準(zhǔn)備金 B．再貼現(xiàn)

C．信貸總量控制 D．公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)

22、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為__。A．133% B．1.74% C．2.00% D．3.08%

23、客戶生產(chǎn)階段的核心是__。A．進(jìn)貨 B．技術(shù) C．市場(chǎng) D．產(chǎn)品

24、某商業(yè)銀行2004年、2005年、2006年各項(xiàng)收入如下表所示： A．年份

B．凈利息收入 C．非利息收入 D．出售證券盈利 E．保險(xiǎn)收入 F．2004 G．40 H．20 I．10 J．20 K．2005 L．50 M．10 N．10 O．20 P．2006 Q．60 R．30 S．10 T．20

25、自有資金現(xiàn)金流量表從的角度出發(fā)，以（）為計(jì)算基礎(chǔ)，用于計(jì)算自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值等評(píng)價(jià)指標(biāo)，考察項(xiàng)目自有資金的盈利能力。A：債權(quán)人，全部投資(建設(shè)投資和流動(dòng)資金)B：投資者，全部投資(建設(shè)投資和流動(dòng)資金)C：債權(quán)人，債權(quán)人的全部借款額 D：投資者，投資者的出資額 E：著作權(quán)

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、借款人申請(qǐng)公積金個(gè)人住房貸款，須具備的基本條件包括__。A．具有城鎮(zhèn)常住戶口或有效居留身份

B．具有穩(wěn)定的職業(yè)和收入，有償還貸款本息的能力

C．符合住房資金管理中心及所屬分中心同意的擔(dān)保方式的要求 D．按時(shí)足額繳存住房公積金并具有個(gè)人住房公積金存款賬戶 E．婚姻狀況證明

2、銀行對(duì)工程設(shè)計(jì)方案進(jìn)行分析和評(píng)估，就是要分析工程設(shè)計(jì)方案是否經(jīng)濟(jì)合理，是否符合項(xiàng)目的總體發(fā)展。對(duì)工程設(shè)計(jì)方案的分析評(píng)估可以從__方面進(jìn)行分析。

A．總平面布置方案分析 B．技術(shù)分析 C．效益分析 D．風(fēng)險(xiǎn)分析 E．主要工程設(shè)計(jì)方案分析

3、調(diào)整中央銀行基準(zhǔn)利率是中國(guó)人民銀行采用的主要利率工具之一，以下哪一項(xiàng)不屬于中央銀行基準(zhǔn)利率__ A．再貸款利率 B．存款準(zhǔn)備金利率 C．超額存款準(zhǔn)備金利率

D．金融機(jī)構(gòu)的法定存貸款利率

4、存單關(guān)系效力認(rèn)定的要件有（）。A．形式要件 B．實(shí)質(zhì)要件 C．法律要件 D．合同要件 E．客觀要件

5、全國(guó)學(xué)生貸款管理中心在收到經(jīng)辦行總行提交的“風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金申請(qǐng)書”、“中央部門所屬高校國(guó)家助學(xué)貸款實(shí)際發(fā)放匯總表”、“中央部門所屬高校國(guó)家助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金確認(rèn)書”后__個(gè)工作日內(nèi)將對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金支付給貸款銀行總行。A．5 B．10 C．15 D．20

6、國(guó)際收支中的“居民”是指在國(guó)內(nèi)居住一定時(shí)間以上的__。A．自然人 B．社會(huì)團(tuán)體 C．無國(guó)籍人 D．法人

E．商業(yè)機(jī)構(gòu)

7、相對(duì)于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有__。A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B．連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C．財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差 D．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低

E．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督管理難度較大

8、下列關(guān)于個(gè)人汽車貸款審批的表述錯(cuò)誤的是__。

A．貸款審批人根據(jù)借款人的還款能力以及抵押擔(dān)保的充分性與可行性等情況，分析該貸款業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)給銀行帶來的收益和風(fēng)險(xiǎn)

B．確保符合轉(zhuǎn)授權(quán)規(guī)定，對(duì)于單筆貸款超過經(jīng)辦行審批權(quán)限的，必須逐筆將貸款申請(qǐng)及經(jīng)辦行審批材料報(bào)上級(jí)行進(jìn)行后續(xù)審批

C．貸款審批人簽署審批意見后，應(yīng)將審批表連同有關(guān)材料退還業(yè)務(wù)部門 D．對(duì)不同意貸款的，貸款審批人直接拒批即可，不必寫明拒批理由

9、通過審查營(yíng)業(yè)執(zhí)照，銀行可以了解到開發(fā)商或經(jīng)紀(jì)公司的__。A．注冊(cè)資本 B．經(jīng)營(yíng)范圍 C．納稅情況 D．經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) E．經(jīng)營(yíng)期限

10、“不要把所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一句話依據(jù)的是（）原理。A．重點(diǎn)投資 B．高風(fēng)險(xiǎn)高收益 C．分散化投資 D．集中投資

11、個(gè)人信用貸款對(duì)象需要滿足的基本條件包括__。A．在中國(guó)境內(nèi)有固定住所 B．具有完全民事行為能力 C．有穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)收入 D．沒有違法行為記錄

E．在貸款銀行開立有個(gè)人結(jié)算賬戶

12、下列不屬于我國(guó)貨幣市場(chǎng)組成部分的是（）。A．同業(yè)拆借市場(chǎng) B．公司債市場(chǎng) C．債券回購(gòu)市場(chǎng) D．票據(jù)市場(chǎng)

13、中國(guó)銀行業(yè)營(yíng)銷人員按市場(chǎng)分，可分為__。A．職業(yè)經(jīng)理 B．市場(chǎng)開拓經(jīng)理 C．市場(chǎng)維護(hù)經(jīng)理 D．風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理 E．非職業(yè)經(jīng)理

14、借款人申請(qǐng)有擔(dān)保流動(dòng)資金貸款需要提供的材料包括__。A．貸款銀行認(rèn)可的借款人還款能力證明材料 B．已支付所購(gòu)商用房?jī)r(jià)款規(guī)定比例首付款的證明 C．借款人開辦企業(yè)的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 D．明確的用款計(jì)劃

E．在銀行開立的個(gè)人賬戶資料

15、下列選項(xiàng)屬于銀行業(yè)從業(yè)人員的六條從業(yè)基本準(zhǔn)則的是__。A．誠(chéng)實(shí)信用、守法合規(guī) B．信息保密、熟知業(yè)務(wù) C．專業(yè)勝任、勤勉盡職

D．保護(hù)商業(yè)機(jī)密與客戶隱私、公平競(jìng)爭(zhēng)

16、以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說法，正確的有__。

A．CreditMetrics的本質(zhì)是一個(gè)VAR模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失

B．CreditMetrics的創(chuàng)新之處在于可以計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題

C．CreditPortfolioView模型在違約計(jì)算上使用歷史數(shù)據(jù)，并根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過蒙特卡洛模型模擬計(jì)算出來

D．CreditPortfolioView比較適合投資類型的借款人

E．CreditRisk+模型中，具有相近違約損失率的貸款被劃分為一組

17、下列選項(xiàng)（）屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，需要考慮的宏觀因素。A．進(jìn)入或退出市場(chǎng) B．信用風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的設(shè)定 C．投資組合的選擇 D．市場(chǎng)營(yíng)銷行為

E．個(gè)人理財(cái)人員的道德操守

18、借款合同履行中簽訂的補(bǔ)充協(xié)議、條款變更協(xié)議、展期通知等各種合同附件和與借款合同有關(guān)的文件，應(yīng)在簽訂或收到之日后的日內(nèi)歸入借款合同案卷。A：3 B：5 C：7 D：10 E：著作權(quán)

19、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)審查的內(nèi)容有__。A．成本估算 B．利潤(rùn)估算 C．稅金計(jì)算

D．銷售收入估算

E．項(xiàng)目遞延資產(chǎn)原值的確定

20、下列情況中，不可能獲得個(gè)人貸款的是__。A．小明今年18歲，欲分期付款購(gòu)買一架鋼琴

B．小王具有穩(wěn)定的收入來源和按時(shí)足額償還貸款本息的能力，欲分期付款購(gòu)買住房

C．小李一貫遵紀(jì)守法，并具有良好的信用記錄，欲分期付款購(gòu)買住房

D．由于最近貸款利率下降，貸款便宜，小張決定先貸一筆款，再?zèng)Q定其用途

21、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備__特征。A．全面性 B．及時(shí)性 C．相關(guān)性 D．可比性 E．可靠性

22、銀行業(yè)從業(yè)人員為客戶提供貸款前，應(yīng)當(dāng)先了解客戶的（）。A．所在區(qū)域的信用環(huán)境 B．財(cái)務(wù)狀況 C．信用記錄 D．收入來源 E．風(fēng)險(xiǎn)承受能力

23、個(gè)人經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)貸款的還款來源是__。A．個(gè)人控制企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金 B．個(gè)人控制企業(yè)每期提取的資產(chǎn)折舊 C．由經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 D．由經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的利潤(rùn)

24、商用房貸款合作機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)主要包括__。A．開發(fā)商不具備房地產(chǎn)開發(fā)的主體資格 B．開發(fā)項(xiàng)目五證虛假或不全

C．估值機(jī)構(gòu)、地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)和律師事務(wù)所等聯(lián)合借款人欺詐銀行騙貸 D．合作機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人條件過低 E．擔(dān)保機(jī)構(gòu)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

25、以下有關(guān)定期壽險(xiǎn)的說法中錯(cuò)誤的是_________。

A．定期壽險(xiǎn)又稱“定期生存保險(xiǎn)”，是人壽險(xiǎn)中最簡(jiǎn)單的一種。

B．如果定期壽險(xiǎn)的被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)期滿時(shí)仍然生存，則保險(xiǎn)合同即行終止，保險(xiǎn)人無給付義務(wù)。

C．定期壽險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)比較低廉，少額的保費(fèi)就可得到巨額的保障。D．定期壽險(xiǎn)沒有現(xiàn)金價(jià)值，不具有儲(chǔ)蓄性的特點(diǎn)。

第二篇：銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》最新分析試卷第4套

判斷題（當(dāng)前1/138題，1分）

商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)通常包括頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)限額、止損限額、敏感度限額等多重維度。

A 正確 B 錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：

常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額、發(fā)行人限額等。

判斷題（當(dāng)前2/138題，1分）

某商業(yè)銀行表外有一筆原始期限少于1年的貸款承諾1000萬元，在采用權(quán)重法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)將1000萬元視同其表內(nèi)資產(chǎn)。

A 正確 B 錯(cuò)誤 正確答案：B 您的答案：

在計(jì)量各類表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)將表外項(xiàng)目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。原始期限少于1年的貸款承諾，信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%，所以應(yīng)視同200萬元的表內(nèi)資產(chǎn)。

判斷題（當(dāng)前3/138題，1分）

金融衍生品交易(包括交易所內(nèi)和交易所外)不存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)。

A 正確 B 錯(cuò)誤 正確答案：B 您的答案：

交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)上屬于信用風(fēng)險(xiǎn)范疇，對(duì)金融衍生產(chǎn)品交易而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。所以，認(rèn)為金融衍生品交易不存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是錯(cuò)的。

判斷題（當(dāng)前4/138題，1分）

商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證過程和結(jié)果的獨(dú)立檢查應(yīng)由監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。

A 正確 B 錯(cuò)誤 正確答案：B 您的答案：

驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受獨(dú)立檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。

判斷題（當(dāng)前5/138題，1分）

商業(yè)銀行監(jiān)測(cè)信貸資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)，可以從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度防止風(fēng)險(xiǎn)集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。

A 正確 B 錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：

傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn) 組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。結(jié)構(gòu)分析包括行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等的資產(chǎn)質(zhì)量、收益(利潤(rùn)貢獻(xiàn)度)等維度。組合監(jiān)測(cè)能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng) 險(xiǎn)分散效果，防止國(guó)別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。

判斷題（當(dāng)前6/138題，1分）

監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式對(duì)商業(yè)銀行資本充足率進(jìn)行監(jiān)督檢查，在對(duì)資本充足率進(jìn)行常規(guī)監(jiān)督檢查的同時(shí)，可視情況實(shí)施資本充足率的臨時(shí)監(jiān)督檢查。A 正確 B 錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：

銀監(jiān)會(huì)通過非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式對(duì)商業(yè)銀行資本充足率進(jìn)行監(jiān)督檢查。除對(duì)資本充足率的常規(guī)監(jiān)督檢查外，銀監(jiān)會(huì)可根據(jù)商業(yè)銀行內(nèi)部情況或外部市場(chǎng)環(huán)境的變化實(shí)施資本充足率的臨時(shí)監(jiān)督檢查。

判斷題（當(dāng)前7/138題，1分）

只有當(dāng)高級(jí)管理層充分意識(shí)到并積極利月風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在盈利能力時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益。

A 正確 B 錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：

只有當(dāng)高級(jí)管理層充分意識(shí)并積極利用風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在盈利能力時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益。

判斷題（當(dāng)前8/138題，1分）

在商業(yè)銀行設(shè)立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額和確定國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提水平時(shí)，應(yīng)充分考慮國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果。

A 正確 B 錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：

國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)和貸款分類體系建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，在設(shè)立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額和確定國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提水平時(shí)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果。

判斷題（當(dāng)前9/138題，1分）商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測(cè)試結(jié)果編制資本充足率壓力測(cè)試報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于測(cè)試目的、情景設(shè)定、測(cè)試方法、測(cè)試結(jié)論、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析、應(yīng)急處理措施和其他改進(jìn)措施等。

A 正確 B 錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：

商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測(cè)試結(jié)果編制資本充足率壓力測(cè)試報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于測(cè)試目的、情景設(shè)定、測(cè)試方法、測(cè)試結(jié)論、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析、應(yīng)急處理措施和其它改進(jìn)措施等。

判斷題（當(dāng)前10/138題，1分）

在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，來自前臺(tái)的有問題的原始數(shù)據(jù)和信息應(yīng)當(dāng)由后臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)集中修正。

A 正確 B 錯(cuò)誤 正確答案：B 您的答案：

在風(fēng)險(xiǎn)信息處理的過程中，除非風(fēng)險(xiǎn)管理人員具有數(shù)據(jù)/信息修正的能力和權(quán)力，否則所有涉及數(shù)據(jù)/信息準(zhǔn)確性的問題都應(yīng)當(dāng)被認(rèn)真地返回到源頭去處理，以便相同的問題在將來不會(huì)重復(fù)出現(xiàn)。

判斷題（當(dāng)前11/138題，1分）

商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)角度開展，遵循由表及里、自上而下、從已知到未知的原則。

A 正確 B 錯(cuò)誤 正確答案：B 您的答案：

商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估；定量分析方法則主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

判斷題（當(dāng)前12/138題，1分）

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡可能提高負(fù)債的流動(dòng)性和資產(chǎn)的穩(wěn)定性，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A 正確 B 錯(cuò)誤 正確答案：B 您的答案：

商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)一收益平衡點(diǎn)。

判斷題（當(dāng)前13/138題，1分）

商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，同一風(fēng)險(xiǎn)暴露由兩個(gè)以上保證人提供保證，且不劃分責(zé)任情況時(shí)，可選擇信用等級(jí)最好、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋效果最優(yōu)的保證人進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋處理。

A 正確 B 錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：

同一風(fēng)險(xiǎn)暴露由兩個(gè)以上保證人提供保證且不劃分保證責(zé)任的情況下，內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法不同時(shí)考慮多個(gè)保證人的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用，銀行可以選擇信用等級(jí)最好、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋效果最優(yōu)的保證人進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋處理。

判斷題（當(dāng)前14/138題，1分）

在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，內(nèi)部評(píng)級(jí)法用于計(jì)量貸款的預(yù)期損失，壓力測(cè)試用于計(jì)量貸款的非預(yù)期損失。A 正確 B 錯(cuò)誤 正確答案：B 您的答案：

壓力測(cè)試是根據(jù)不同的假設(shè)情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。

判斷題（當(dāng)前15/138題，1分）

經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)反映了商業(yè)銀行通過承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而獲得的收益是有成本的。

A 正確 B 錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：

經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率著重強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行通過承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而獲得的收益是有代價(jià)的。

判斷題（當(dāng)前16/138題，1分）

商業(yè)銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)既包括已經(jīng)真實(shí)發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)，也包括預(yù)測(cè)損失數(shù)據(jù)。

A 正確 B 錯(cuò)誤 正確答案：B 您的答案：

內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是客觀已發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)的損失數(shù)據(jù)，而非預(yù)期的損失數(shù)據(jù)。判斷題（當(dāng)前17/138題，1分）

商業(yè)銀行內(nèi)部計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或?qū)Σ煌袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較時(shí)，可以根據(jù)需要選取不同的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的置信水平。A 正確 B 錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：

置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視模型的用途而定。如果模型是用來計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的99%：如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不十分重要。

判斷題（當(dāng)前18/138題，1分）

商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等重要風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合結(jié)果。

A 正確 B 錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，它是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

判斷題（當(dāng)前19/138題，1分）

在商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，返回檢驗(yàn)主要用于驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的準(zhǔn)確性。

A 正確 B 錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：

返回檢驗(yàn)是指將內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，據(jù)此進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

判斷題（當(dāng)前20/138題，1分）商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易業(yè)務(wù)，操作風(fēng)險(xiǎn)主要存在于柜臺(tái)業(yè)務(wù)。

A 正確 B 錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：

單選題（當(dāng)前21/138題，0.5分）

假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國(guó)債。研究部門預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率在未來將上揚(yáng)，國(guó)債價(jià)格有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國(guó)債的利率風(fēng)險(xiǎn)，并與交易對(duì)手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以()。

A 銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A B 銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A C 銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A D 銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A 正確答案：D 您的答案：

利率掉期交易一般發(fā)生在固定利率與浮動(dòng)利率之間。一般資產(chǎn)持有者可以在預(yù)期利率下跌時(shí)，轉(zhuǎn)換資產(chǎn)為固定利率形態(tài)，或在預(yù)期利率上漲時(shí)，轉(zhuǎn)換其資產(chǎn)為浮動(dòng)利率形態(tài)。B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A，A就可以收到浮動(dòng)利率的利息。單選題（當(dāng)前22/138題，0.5分）

企業(yè)向商業(yè)銀行購(gòu)買遠(yuǎn)期利率合約(FRA)的主要目的是()。

A 鎖定未來的借款成本 B 對(duì)沖未來的匯率風(fēng)險(xiǎn) C 鎖定未來的投資收益 D 對(duì)沖利率下降的風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：A 您的答案：

企業(yè)向銀行購(gòu)買遠(yuǎn)期利率合約主要目的是鎖定未來的借款成本，對(duì)沖利率上升的風(fēng)險(xiǎn)。

單選題（當(dāng)前23/138題，0.5分）

在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是()。

A 外部事件 B 系統(tǒng)缺陷 C 違反內(nèi)部流程 D 人員因素 正確答案：A 您的答案：

業(yè)務(wù)外包引起的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)儆谕獠渴录芜x題（當(dāng)前24/138題，0.5分）

下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述，錯(cuò)誤的是()。

A 信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為 B 信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一 C 信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束 D 信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性 正確答案：D 您的答案：

信息披露能降低審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性，減少企業(yè)經(jīng)營(yíng)者與所有者的信息不對(duì)稱，從而降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

單選題（當(dāng)前25/138題，0.5分）

商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，()不屬于合格信用緩釋工具。

A 上市公司發(fā)行的債券 B 人民銀行發(fā)行的票據(jù) C 黃金 D 商業(yè)銀行承兌匯票 正確答案：A 您的答案：

BCD三項(xiàng)都屬于合格的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。

單選題（當(dāng)前26/138題，0.5分）

銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于()。

A 銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià) B 財(cái)務(wù)報(bào)表檢查 C 會(huì)計(jì)資料的規(guī)范性 D 關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和可靠性 正確答案：A 您的答案：

外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同。通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià)；外部審計(jì)則側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性。

單選題（當(dāng)前27/138題，0.5分）

針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于()。

A 企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)且足額償還貸款 B 企業(yè)未來長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息 C 企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本息 D 企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力 正確答案：A 您的答案：

對(duì)于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款。

單選題（當(dāng)前28/138題，0.5分）我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化()的管理。

A 信用風(fēng)險(xiǎn) B 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：B 您的答案：

我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品朋艮務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的管理。單選題（當(dāng)前29/138題，0.5分）

目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以()為基礎(chǔ)計(jì)算的。

A 經(jīng)濟(jì)資本 B 會(huì)計(jì)資本 C 監(jiān)管資本 D 賬面資本 正確答案：C 您的答案：

資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心。建立在審慎貸款風(fēng)險(xiǎn)分類、充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備基礎(chǔ)上計(jì)算的資本充足率，是衡量銀行綜合經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo)。

單選題（當(dāng)前30/138題，0.5分）

假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險(xiǎn)的效果最差()。

A B C D

正確答案：C 賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金

賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購(gòu)買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合Y 賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購(gòu)買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合X 賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購(gòu)買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)組合Z 您的答案：

因?yàn)镃選項(xiàng)購(gòu)買的資產(chǎn)與A正相關(guān)，所以降低組合風(fēng)險(xiǎn)的效果最差。

單選題（當(dāng)前31/138題，0.5分）

商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的()。

A 20% B 50% C 25% D 8% 正確答案：A 您的答案：

商業(yè)銀行可以將保險(xiǎn)作為操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的緩釋因素，保險(xiǎn)的緩釋最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的20%。

單選題（當(dāng)前32/138題，0.5分）

銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是()。

A 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 B 市場(chǎng)準(zhǔn)入 C 現(xiàn)場(chǎng)檢查 D 信息披露 正確答案：B 您的答案：

市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

單選題（當(dāng)前33/138題，0.5分）

商業(yè)銀行精確計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是()。A 正確劃分銀行賬戶與交易賬戶 B 制定合理的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 C 正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù) D 建立完善的內(nèi)部控制體系 正確答案：A 您的答案：

資產(chǎn)分類(即銀行賬戶與交易賬戶的劃分)是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。

單選題（當(dāng)前34/138題，0.5分）

下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是()。

A 不良貸款率 B 客戶授信集中度 C 貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率 D 不良貸款撥備覆蓋率 正確答案：B 您的答案：

客戶授信集中度與銀行自身資產(chǎn)的質(zhì)量無關(guān)。

單選題（當(dāng)前35/138題，0.5分）

甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元，信用證額度為300萬元，現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設(shè)信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為0.2，則當(dāng)前乙企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是()。

A B C D 440萬元 560萬元 620萬元 540萬元

正確答案：C 您的答案：

信用風(fēng)險(xiǎn)暴露=400+200+(300-200)×0.2=620萬元。單選題（當(dāng)前36/138題，0.5分）

某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家 積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002-2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要榘中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可 確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其()長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) B 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) D 信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：A 您的答案：

本題中，“其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券”屬于信用風(fēng)險(xiǎn)；“2008年起因受到金融危機(jī)的沖擊”屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：“明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行”屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。單選題（當(dāng)前37/138題，0.5分）

商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則累計(jì)總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為()。

A 累計(jì)總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸500 B 累計(jì)總敞口頭寸500，凈總敞口頭寸100 C 累計(jì)總敞口頭寸300，凈總敞口頭寸300 D 累計(jì)總敞口頭寸100，凈總敞口頭寸300 正確答案：B 您的答案：

累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。

單選題（當(dāng)前38/138題，0.5分）

商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A B C

D

正確答案：D 您的答案：

流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況；缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)評(píng)估，無法對(duì)未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。

單選題（當(dāng)前39/138題，0.5分）商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo) 我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75% 比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)和負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量

比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測(cè)未來時(shí)點(diǎn)的流動(dòng)性

下列商業(yè)銀行資金來源中，()對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。

A 證券業(yè)存款 B 居民儲(chǔ)蓄 C 政府稅收 D 公共事業(yè)費(fèi)收入 正確答案：A 您的答案：

敏感負(fù)債，對(duì)利率非常敏感，隨時(shí)都可能提取，如證券業(yè)存款。對(duì)這部分負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動(dòng)性儲(chǔ)備，可持有其總額的80%。

單選題（當(dāng)前40/138題，0.5分）

對(duì)于資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率未達(dá)到第二支柱資本要求，但均不低于各級(jí)資本要求最低要求的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會(huì)可以采取一些預(yù)警監(jiān)管措施。下列不屬于這些監(jiān)管措施的是()。

A B C D 與商業(yè)銀行董事會(huì)、高級(jí)管理層進(jìn)行審慎性會(huì)談

要求商業(yè)銀行制定切實(shí)可行的資本補(bǔ)充計(jì)劃和限期達(dá)標(biāo)計(jì)劃

下發(fā)商業(yè)銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措施和限期達(dá)標(biāo)意見等的監(jiān)管意見書

限制或禁止商業(yè)銀行增設(shè)新機(jī)構(gòu)、開辦新業(yè)務(wù) 正確答案：D 您的答案：

銀監(jiān)會(huì)可以采取下列監(jiān)管措施：(一)與商業(yè)銀行董事會(huì)、高級(jí)管理層進(jìn)行審慎性會(huì)談。(二)下發(fā)監(jiān)管意見書，監(jiān)管意見書內(nèi)容包括：商業(yè)銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措旎和限期達(dá)標(biāo)意見等。(三)要求商業(yè)銀行制定切實(shí)可行的資本補(bǔ)充 計(jì)劃和限期達(dá)標(biāo)計(jì)劃。(四)增加對(duì)商業(yè)銀行資本充足的監(jiān)督檢查頻率。(五)要求商業(yè)銀行對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域采取風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。

單選題（當(dāng)前41/138題，0.5分）

權(quán)威信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將一家受金融危機(jī)影響的AAA級(jí)企業(yè)改評(píng)為AA級(jí)。這表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的()增加。

A 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) B 操作風(fēng)險(xiǎn) C 信用風(fēng)險(xiǎn) D 法律風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：C 您的答案：

企業(yè)評(píng)級(jí)反映信用風(fēng)險(xiǎn)。

單選題（當(dāng)前42/138題，0.5分）

下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A 風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的 B 風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正 C 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績(jī)效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化 D 風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成 正確答案：D 您的答案：

風(fēng)險(xiǎn)文化也稱風(fēng)險(xiǎn)管理文化，是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化，并不主要由某個(gè)部門來完成。

單選題（當(dāng)前43/138題，0.5分）假設(shè)在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合()。

A 在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9 500美元 B 在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會(huì)超過9 500美元 C 在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元 D 在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會(huì)超過1萬美元 正確答案：D 您的答案：

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失。

單選題（當(dāng)前44/138題，0.5分）

某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8 000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)為()。

A 5.75% B 6.25% C 5% D 5.5% 正確答案：C 您的答案：

RAROC=(NI-EL)/UL=(500-60-40)/8 000=5%。

單選題（當(dāng)前45/138題，0.5分）

商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則()。

A B C 條件不足，無法判斷

第二種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大 兩種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同 D 第一種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大 正確答案：B 您的答案：

VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小，反之則可能性越大。

單選題（當(dāng)前46/138題，0.5分）

《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行()的信息披露要求。

A 重大事項(xiàng) B 公司治理情況 C 資本計(jì)量和管理 D 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 正確答案：C 您的答案：

《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求，側(cè)重于與商業(yè)銀行資本計(jì)量和管理相關(guān)信息的披露。

單選題（當(dāng)前47/138題，0.5分）

根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)是()。

A 外幣貸款和外匯交易 B 交易性人民幣債券投資 C 人民幣貸款 D 外幣債券投資 正確答案：C 您的答案：

目前商業(yè)銀行需計(jì)提資本的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括：交易性人民幣債券投資、外幣債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)；外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的匯率風(fēng)險(xiǎn)。

單選題（當(dāng)前48/138題，0.5分）

某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4 500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了1 000億元，則關(guān)注類貸款向下遷徙率為()。

A 12.50% B 11.30% C 17.10% D 15% 正確答案：C 您的答案：

關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%=600/(4 500-1 000)=17.1%。單選題（當(dāng)前49/138題，0.5分）

某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為()。

A B C D 15% 7% 17% 10%

正確答案：C 您的答案：

預(yù)期收益率=0.8×20%+0.1×10%=17%。

單選題（當(dāng)前50/138題，0.5分）

下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序核心內(nèi)容的是()。

A 資本規(guī)劃 B 壓力測(cè)試 C 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 D 信息披露 正確答案：D 您的答案：

內(nèi)部資本充足評(píng)估是第二支柱的核心內(nèi)容，銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃、壓力測(cè)試等內(nèi)容。

單選題（當(dāng)前51/138題，0.5分）

()是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

A 股東大會(huì) B 董事會(huì) C 高級(jí)管理層 D 監(jiān)事會(huì) 正確答案：B 您的答案：

董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，確保商業(yè)銀行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)，并承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

單選題（當(dāng)前52/138題，0.5分）

假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是()。

A 貸款金額為1 000萬元且無任何擔(dān)保 B 貸款金額為2 000萬元且可收回率為40% C 貸款金額力11 00萬元且有保證擔(dān)保 D 貸款金額為2 200萬元且可收回率為50% 正確答案：B 您的答案：

B選項(xiàng)估計(jì)違約后損失金額=2 000×(1-40%)=1200萬元，貸款損失最大。

單選題（當(dāng)前53/138題，0.5分）

商業(yè)銀行對(duì)()變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

A 存款準(zhǔn)備金率 B 存貸款基準(zhǔn)利率 C 票據(jù)貼現(xiàn)率 D 市場(chǎng)收益率 正確答案：B 您的答案：

商業(yè)銀行對(duì)存貸款基準(zhǔn)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。

單選題（當(dāng)前54/138題，0.5分）

在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，()監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A 資本收益率 B 存款偏離率 C 流動(dòng)性比率 D 資本充足率 正確答案：D 您的答案：

在銀行監(jiān)管實(shí)踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

單選題（當(dāng)前55/138題，0.5分）

下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別的是()。

A 未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款” B 2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失 C 金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來看可能導(dǎo)致?lián)p失 D 信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸 正確答案：B 您的答案：

B選項(xiàng)屬于外部事件中的自然災(zāi)害。單選題（當(dāng)前56/138題，0.5分）下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A 銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn) B 一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去 C 選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估 D 銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移 正確答案：D 您的答案：

業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。

單選題（當(dāng)前57/138題，0.5分）

某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤(rùn)為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為()萬元。

A 6 000 B 8 000 C 10 000 D 11 000 正確答案：A 您的答案：

EVA=稅后凈利潤(rùn)一資本成本=稅后凈利潤(rùn)一經(jīng)濟(jì)成本×資本預(yù)期收益率=2×(1－20%)－20×5%=0.6(億元)。

單選題（當(dāng)前58/138題，0.5分）

某商業(yè)銀行在期末對(duì)企業(yè)客戶評(píng)級(jí)進(jìn)行分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，年初被評(píng)為AA級(jí)的1 000個(gè)客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個(gè)，則下列表述中正確的是()。

A B C D

正確答案：D 您的答案：

該行AA級(jí)客戶的貸款不良率為0.5% 該行AA級(jí)客戶的違約損失率為0.5% 該行AA級(jí)客戶的違約概率為0.5% 該行AA級(jí)客戶的違約頻率為0.5% 題目所述應(yīng)為違約頻率。

單選題（當(dāng)前59/138題，0.5分）

某商業(yè)銀行2011營(yíng)業(yè)總收人為6億元：2012營(yíng)業(yè)總收人為8億元，其中包括銀行賬戶出售持有至到期日債權(quán)實(shí)現(xiàn)的凈收益1億元：2013營(yíng)業(yè)總收人為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本為()。

A 900萬元 B 9 000萬元 C 945萬元 D 9 450萬元 正確答案：B 您的答案：

KBIA=(6+8-1+5)×15%/3=0.9(億元)。單選題（當(dāng)前60/138題，0.5分）

金融衍生品市場(chǎng)所具有的兩個(gè)最基本的經(jīng)濟(jì)功能是()。

A 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和套利 B 對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn) C 套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) D 價(jià)值發(fā)現(xiàn)和套利 正確答案：C 您的答案：

金融衍生品市場(chǎng)最基本的功能是套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

單選題（當(dāng)前61/138題，0.5分）

某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率(PD)為10%，違約損失率(LGD)為50%。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當(dāng)期的信貸預(yù)期損失為()億元。A B C D 1.5 1 2.5 5

正確答案：B 您的答案：

預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=10%×50%×20=1(億元)。單選題（當(dāng)前62/138題，0.5分）

商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí)，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于()類別。

A 法律風(fēng)險(xiǎn) B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D 操作風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：D 您的答案：

題目所述屬于內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

單選題（當(dāng)前63/138題，0.5分）

在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是()。

A 盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平B 資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平C 盈利能力和流動(dòng)性管理水平D 資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平正確答案：D 您的答案：

在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理過程中，有兩個(gè)至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模；二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

單選題（當(dāng)前64/138題，0.5分）假設(shè)其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風(fēng)險(xiǎn)最高()。

A 5年期零息債券 B 5年期票面利息為5%的固定利率債券 C 5年期票面利率為7%的固定利率債券 D 10年期浮動(dòng)利率債券 正確答案：D 您的答案：

可用久期進(jìn)行分析，10年期債券的久期最大，所以對(duì)利率變化更為敏感。

單選題（當(dāng)前65/138題，0.5分）

商業(yè)銀行對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是()。

A 小企業(yè)公司治理受股東影響較大 B 小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn) C 小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受市場(chǎng)的影響較大 D 小企業(yè)的財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握 正確答案：B 您的答案：

中小企業(yè)普遍具有資金匱乏、產(chǎn)業(yè)層次較低、生產(chǎn)技術(shù)水平不高、產(chǎn)品開發(fā)能力薄弱、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單

一、經(jīng)不起原材料和產(chǎn)品價(jià)格的波劫的特征，因此具有更為突出的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

單選題（當(dāng)前66/138題，0.5分）

在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是()。

A 操作風(fēng)險(xiǎn) B 信用風(fēng)險(xiǎn) C 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：D 您的答案：

由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體系，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過分散化投資完全消除。

單選題（當(dāng)前67/138題，0.5分）

商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于()策略。

A 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C 風(fēng)險(xiǎn)分散 D 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 正確答案：C 您的答案：

風(fēng)險(xiǎn)分散對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要意義。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。

單選題（當(dāng)前68/138題，0.5分）

根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中()風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。

A 標(biāo)準(zhǔn)法 B 基本指標(biāo)法 C 高級(jí)計(jì)量法 D 內(nèi)部評(píng)級(jí)法 正確答案：C 您的答案：

高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高，商業(yè)銀行采用這種高級(jí)量化方法更能真實(shí)反映操作風(fēng)險(xiǎn)狀況。

單選題（當(dāng)前69/138題，0.5分）

某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為()。A 70% B 120% C 100% D 90% 正確答案：B 您的答案：

貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%=(10-5+7)/10=120%。

單選題（當(dāng)前70/138題，0.5分）

下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測(cè)試框架的是()。

A 定量壓力測(cè)試 B 資本規(guī)劃 C 情景選擇 D 定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng) 正確答案：B 您的答案：

資本充足率壓力測(cè)試框架的主要內(nèi)容有：(1)情景選擇。(2)定量壓力測(cè)試。(3)定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)。(4)結(jié)果輸出。

單選題（當(dāng)前71/138題，0.5分）

從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場(chǎng)融資能力，可以在短期內(nèi)從機(jī)構(gòu)客戶或市場(chǎng)上籌集大量資金，此類銀行的大額負(fù)債依存度()、自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的要求()。

A 較低：較高 B 較高：較高 C 較低：較低 D 較高：較低 正確答案：A 您的答案：

從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行具有良好的市場(chǎng)融資能力，說明流動(dòng)性較好，所以對(duì)大額負(fù)債的依賴度較低，對(duì)自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求較高。單選題（當(dāng)前72/138題，0.5分）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A B C D 商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)

有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代化信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素

正確答案：B 您的答案：

截至目前，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)。

單選題（當(dāng)前73/138題，0.5分）

商業(yè)銀行將()和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。

A 盈利能力 B 領(lǐng)導(dǎo)能力 C 企業(yè)社會(huì)責(zé)任 D 戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃 正確答案：C 您的答案：

將商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì)責(zé)任和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的另一個(gè)重要層面。

單選題（當(dāng)前74/138題，0.5分）

下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A B C D 負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策和程序

負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性 正確答案：C 您的答案：

董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的 最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。董事會(huì)負(fù)責(zé)審批市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序；確定銀行可以承 受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平：督促高級(jí)管理層采取必要的措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)險(xiǎn)，并定期獲得關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和水平的報(bào)告：監(jiān)控和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面 性、有效性以及高級(jí)管理層在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況。

單選題（當(dāng)前75/138題，0.5分）

下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露的是()。

A B C D 銀行針對(duì)在某交易所交易的大宗原油商品進(jìn)行的商品融資 銀行向某家新成立的電廠項(xiàng)目發(fā)放項(xiàng)目貸款1億元

銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額2 000萬元的流動(dòng)資金貸款

銀行為某家航空公司收購(gòu)飛機(jī)提供貸款，并約定以該飛機(jī)日后產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款

正確答案：C 您的答案：

專業(yè)貸款細(xì)分為項(xiàng)目融資、物品融資、商品融資和產(chǎn)生收入的房地產(chǎn)貸款。

單選題（當(dāng)前76/138題，0.5分）

下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是()。

A B C

D

正確答案：A 您的答案：

內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于 內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，并有直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，尤其是設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開辦新的 業(yè)務(wù)，均應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力，內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時(shí)反內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)有直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道

內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門同時(shí)負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)

內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理者外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力

商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控為輔”的要求 饋和 糾正。

單選題（當(dāng)前77/138題，0.5分）

在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相等的是()。

A 對(duì)政策性銀行的債權(quán)與對(duì)公共實(shí)體部門的債權(quán) B 對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對(duì)個(gè)人的其他債權(quán) C 對(duì)我國(guó)中央政府的債權(quán)與對(duì)其他國(guó)家中央政府的債權(quán) D 對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的債權(quán)與對(duì)一般企業(yè)的債權(quán) 正確答案：B 您的答案：

符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對(duì)個(gè)人的其他債權(quán)的權(quán)重均為75%。

單選題（當(dāng)前78/138題，0.5分）

商業(yè)銀行對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，應(yīng)以評(píng)估借款人的()為核心。

A 還款記錄 B 盈利能力 C 還款能力 D 還款意愿 正確答案：C 您的答案：

對(duì)貸款進(jìn)行分類時(shí)，要以評(píng)估借款人的還款能力為核心。

單選題（當(dāng)前79/138題，0.5分）

商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制定本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是()。

A B 建立多層次的流動(dòng)性屏障 通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn) C 提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性 D 制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序 正確答案：D 您的答案：

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，制定本外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，主要包括兩方面的內(nèi)容：一是危機(jī)處理方案。二是彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。單選題（當(dāng)前80/138題，0.5分）

商業(yè)銀行的()承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的實(shí)施與優(yōu)先排序。

A 董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) B 合規(guī)部門 C 業(yè)務(wù)部門 D 風(fēng)險(xiǎn)管理部門 正確答案：C 您的答案：

業(yè)務(wù)部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理。

單選題（當(dāng)前81/138題，0.5分）

下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A 向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 B 識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C 識(shí)別、評(píng)估新業(yè)務(wù)中包含的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D 審定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序 正確答案：D 您的答案：

負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門通常履行下列 具體職責(zé)：①擬訂市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審批；②識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；③監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的 遵守情況，報(bào)告超限額情況；④設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試；⑤識(shí)別、評(píng)估新產(chǎn)品／新業(yè)務(wù)中所包含的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序；⑥向董事會(huì) 和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

單選題（當(dāng)前82/138題，0.5分）假如某一房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元，開發(fā)商自有資本金3.5億元，貨款及其它負(fù)債6.5億元。在不利的市場(chǎng)行情下，一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值將低于6.5億元，開發(fā)商可能會(huì)選擇讓項(xiàng)目爛尾，以而給債權(quán)人帶來風(fēng)險(xiǎn)。這種情形下，債權(quán)人好比()。

A 買入一份看漲期權(quán) B 賣出一份看跌期權(quán) C 買入一份看跌期權(quán) D 賣出一份看漲期權(quán) 正確答案：A 您的答案：

KMV的Credit Monitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系。企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn) 價(jià)值的看漲期權(quán)。期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)就是借款企業(yè)的資產(chǎn)，執(zhí)行價(jià)格就是企業(yè)債務(wù)的價(jià)值(B)，股東初始股權(quán)投資(S)可以看做期權(quán)費(fèi)。本題中，相當(dāng)于債權(quán)人買 了花了3.5億元買了一份市場(chǎng)價(jià)格為10億元，執(zhí)行價(jià)格為6.5億元的看漲期權(quán)。價(jià)格低于6.5億元時(shí)，就放棄行權(quán)。

單選題（當(dāng)前83/138題，0.5分）

下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是()。

A 利用金融衍生品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B 對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額 C 利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù) D 采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失 正確答案：D 您的答案：

A選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，B選項(xiàng)屬于限額管理，C選項(xiàng)屬于經(jīng)濟(jì)資本配置，都屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

單選題（當(dāng)前84/138題，0.5分）

資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的()。

A 職責(zé)分工 B 員工培訓(xùn) C 外部監(jiān)管 D 內(nèi)部控制 正確答案：D 您的答案：

資本約束并不是控制操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，對(duì)付操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。

單選題（當(dāng)前85/138題，0.5分）

下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A B C D 借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性

建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率 代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證

實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)

正確答案：D 您的答案：

后臺(tái)結(jié)算/清算人員應(yīng)及時(shí)與前臺(tái)核對(duì)交易明細(xì)，防止前后臺(tái)賬務(wù)長(zhǎng)期不符等。

單選題（當(dāng)前86/138題，0.5分）

下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A 監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn) B 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式 C 銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn) D 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 正確答案：A 您的答案：

監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用高級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)。

單選題（當(dāng)前87/138題，0.5分）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是()。

A 管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度 B 管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度 C 管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度 D 管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度 正確答案：D 您的答案：

在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。

單選題（當(dāng)前88/138題，0.5分）

操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排()。

A 資本充足率 B 經(jīng)濟(jì)資本 C 存款保險(xiǎn) D 存款準(zhǔn)備金 正確答案：B 您的答案：

操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

單選題（當(dāng)前89/138題，0.5分）

商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的()。

A B C D

正確答案：D 您的答案：

負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大 資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小 負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小 資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大 如果信貸資產(chǎn)過度集中于特定行業(yè)、地區(qū)或貸款種類，將大大增加商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，則資產(chǎn)與組合的相關(guān)性也越大，不利于分散風(fēng)險(xiǎn)。

單選題（當(dāng)前90/138題，0.5分）

商業(yè)銀行采用的內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型()。

A 只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性 B 不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C 未能涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)可能對(duì)銀行造成的重大損失 D 置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求 正確答案：C 您的答案：

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要采用壓力測(cè)試、情景分析等方法對(duì)其分析結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)充。

單選題（當(dāng)前91/138題，0.5分）

對(duì)于我國(guó)多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到的最大難題是()。

A 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算 B 歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障 C 計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符 D 數(shù)理知識(shí)過于深?yuàn)W，難以掌握 正確答案：B 您的答案：

對(duì)于我國(guó)的大多數(shù)商業(yè)銀行而言，歷史數(shù)據(jù)積累不足、數(shù)據(jù)真實(shí)性難以評(píng)估是目前模型開發(fā)遇到的最大難題。

單選題（當(dāng)前92/138題，0.5分）

商業(yè)銀行將大量的短期負(fù)債用于長(zhǎng)期貸款最有可能產(chǎn)生()。A 信用風(fēng)險(xiǎn) B 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：D 您的答案：

“借短貸長(zhǎng)”容易導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

單選題（當(dāng)前93/138題，0.5分）

按照我國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和()。

A 注冊(cè)資本準(zhǔn)入 B 高級(jí)管理人員準(zhǔn)入 C 區(qū)域準(zhǔn)入 D 產(chǎn)品準(zhǔn)入 正確答案：B 您的答案：

市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面：機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和高級(jí)管理人員準(zhǔn)入。

單選題（當(dāng)前94/138題，0.5分）

商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理廣泛使用的三大工具是()。

A 專家評(píng)估、流程圖、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) B 自我評(píng)估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) C 自我評(píng)估、流程圖、情景分析 D 專家評(píng)估、損失數(shù)據(jù)收集、情景分析 正確答案：B 您的答案：

操作風(fēng)險(xiǎn)管理三大工具：風(fēng)險(xiǎn)控制自我評(píng)估、損失數(shù)據(jù)收集相關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

單選題（當(dāng)前95/138題，0.5分）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》．商業(yè)銀行的()負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

A 監(jiān)事會(huì) B 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) C 董事會(huì) D 風(fēng)險(xiǎn)管理部門 正確答案：C 您的答案：

董事會(huì)負(fù)責(zé)設(shè)定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。單選題（當(dāng)前96/138題，0.5分）

在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀 況下的流動(dòng)性余額為5 000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動(dòng)性余額為3 000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2 000萬元，出現(xiàn)概率為25%，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺狀況是()。

A 余額3 250萬元 B 余額1 000萬元 C 缺口1 000萬元 D 余額2 250萬元 正確答案：D 您的答案：

000×25%+3 000×50%-2 000×25%=2 250萬元，為余額。單選題（當(dāng)前97/138題，0.5分）

假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=900億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值()。

A B C D

正確答案：B 增加14.36億元 減少14.22億元 減少14.63億元 增加14.22億元 您的答案：

資產(chǎn)價(jià)值變化=－900×6×(6%－5.5%)/(1+5.5%)=－25.59億元，負(fù)債價(jià)值變化=－800×3×(6%－5.5%)/(1+5.5%)=－11.37億元，整體價(jià)值變化=－25.59－(－11.37)= －14.22億元。

單選題（當(dāng)前98/138題，0.5分）

商業(yè)銀行最基本、最常見的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是()。

A 專家調(diào)查列舉法 B 情景分析法 C 制作風(fēng)險(xiǎn)清單 D 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 正確答案：C 您的答案：

制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法。單選題（當(dāng)前99/138題，0.5分）

假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是()億元。

A 4.2 B 1.8 C 6 D 9 正確答案：A 您的答案：

即預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=2%×70%×300=4.2億元。

多選題（當(dāng)前100/138題，1分）

根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠()。由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情B

況

C 由前臺(tái)交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付 D 確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立 E 做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突 正確答案：B,D,E 您的答案：

負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明 確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤，選項(xiàng)D正確；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng) 營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況，所以選項(xiàng)B正確：前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收 付，必要時(shí)可設(shè)置中臺(tái)監(jiān)控機(jī)制，所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤；相關(guān)部門具有明確的職責(zé)分工、相關(guān)職能被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突，選項(xiàng)E正確。

多選題（當(dāng)前101/138題，1分）A

商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝?)手段管理信用風(fēng)險(xiǎn)。

A 資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品 B 加強(qiáng)貸后管理 C 限額管理 D 配置經(jīng)濟(jì)資本 E 加強(qiáng)信貸審批 正確答案：A,B,C,D,E 您的答案：

信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段包括限額管理、信 用風(fēng)險(xiǎn)緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品。信貸業(yè)務(wù)流程涉及很多重要環(huán)節(jié)，主要包括授信權(quán)限管理、貸款定價(jià)、信貸審批以及貸款轉(zhuǎn)讓 和貸款重組中與信用風(fēng)險(xiǎn)管理密切相關(guān)的關(guān)鍵流程/環(huán)節(jié)，貸款轉(zhuǎn)讓和貸款重組都屬于貸后管理的內(nèi)容。配置經(jīng)濟(jì)資本屬于限額管理范圍，利用經(jīng)濟(jì)資本限額來制約 信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模，將信用風(fēng)險(xiǎn)控制在合理水平。

多選題（當(dāng)前102/138題，1分）

在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有()。更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率

B 通過事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別，可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)檢查和監(jiān)管方案 C 明確了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密 D 明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度 E 把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評(píng)估上 正確答案：B,C,D,E 您的答案：

應(yīng)是更多借鑒內(nèi)部管理和審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，減輕檢查負(fù)擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率。注意是內(nèi)部管理、內(nèi)部審計(jì)。A

多選題（當(dāng)前103/138題，1分）

商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí)，可考慮將()作為區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。

A 區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑 B 區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理 C 區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整 D 區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退 E 區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低 正確答案：A,B,C,D,E 您的答案：

多選題（當(dāng)前104/138題，1分）

《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為()。

達(dá)標(biāo)期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5% B 25%儲(chǔ)備資本要求和0—2.5%逆周期資本要求 C 若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長(zhǎng)過快，商業(yè)銀行需計(jì)提3%的逆周期超額資本 D 核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8% E 系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1% 正確答案：A,B,D,E 您的答案：

2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管 理辦法(試行)》正式施行后，通常情況下，我國(guó)系統(tǒng)重要A 性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。儲(chǔ)備資本要求和逆周期 資本要求，包括2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0—2.5%的逆周期資本要求。核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%。系統(tǒng)重 要性銀行附加資本要求為1%。若出現(xiàn)系統(tǒng)性信貸過快增長(zhǎng)，需計(jì)提0—2.5%逆周期超額資本。

多選題（當(dāng)前105/138題，1分）

下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有()。

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)律，與業(yè)務(wù)人員B 的日常工作緊密聯(lián)系

C 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù) D 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效

針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的E

登陸級(jí)別

正確答案：A,B,C,D,E 您的答案：

風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài) 的，有些則是動(dòng)態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性，需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組 織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級(jí)別。所以，以上選項(xiàng)均正確。

多選題（當(dāng)前106/138題，1分）A

商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在()。

A 實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏 B 為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷 C 政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化 D 商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性 E 整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證 正確答案：A,B,D,E 您的答案：

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：一是商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性；二是為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷：三是為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏：四是整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。

多選題（當(dāng)前107/138題，1分）

下列屬干監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有()。

A 管理水平和內(nèi)部控制 B 風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性 C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度 D 流動(dòng)性 E 資產(chǎn)質(zhì)量 正確答案：A,B,C,D,E 您的答案：

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度。

多選題（當(dāng)前108/138題，1分）

下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的表述，正確的有()。

A 它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度 B 同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí) C 客戶評(píng)級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定 D 同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí) E 債項(xiàng)評(píng)級(jí)由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定 正確答案：A,C,D 您的答案：

客戶信用評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng) 險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，客戶信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；而債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn) 預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)，一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。多選題（當(dāng)前109/138題，1分）依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的有()。

A 風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo) B 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo) C 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別類指標(biāo) D 風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo) E 風(fēng)險(xiǎn)暴露類指標(biāo) 正確答案：A,B,D 您的答案：

據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的有風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。

多選題（當(dāng)前110/138題，1分）

假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動(dòng)性比率的表述，正確的有()。

A 銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高 B 銀行核心存款比例越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低 C 銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高 D 銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高 E 銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低 正確答案：A,B,E 您的答案：

現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存 款）/總資產(chǎn)：該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。核心存款指標(biāo)=核心存款/總資產(chǎn)：對(duì)同類商業(yè)銀行而言，比率高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相 對(duì)較好。貸款總額與總資產(chǎn)的比率=貸款總額/總資產(chǎn)：比率較高暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差，而比率較低則反映商業(yè)銀行具有較大的貸款增長(zhǎng)潛力。大額負(fù)債 依賴度=（大額負(fù)債-短期投資）/（盈利資產(chǎn)-短期投資）：大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國(guó)際銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)債依賴度越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越 高。易變負(fù)債（敏感負(fù)債）與總資產(chǎn)的比率=易變負(fù)債/總資產(chǎn)：易變負(fù)債（敏感負(fù)債）是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來源，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不 利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來源容易流失。在其他條件相同的情況下，該比率越大則流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。多選題（當(dāng)前111/138題，1分）

商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證的內(nèi)容應(yīng)包括()。A 內(nèi)部評(píng)級(jí)流程的驗(yàn)證 B 內(nèi)部評(píng)級(jí)信息系統(tǒng)的驗(yàn)證 C 內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的驗(yàn)證 D 內(nèi)部評(píng)級(jí)政策的驗(yàn)證 E 內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證 正確答案：A,B,C,D,E 您的答案：

內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證的內(nèi)容包括對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系數(shù)據(jù)的驗(yàn)證、評(píng)級(jí)模型的驗(yàn)證、違約概率的驗(yàn)證、違約損失率的驗(yàn)證、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的驗(yàn)證、信息系統(tǒng)的驗(yàn)證、內(nèi)部評(píng)級(jí)政策和流程的驗(yàn)證等多個(gè)方面。

多選題（當(dāng)前112/138題，1分）

下列可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有()。

A 銀行停止對(duì)貸款計(jì)息 B 銀行將貸款出售沒有造成損失 C 銀行認(rèn)為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉 D 銀行同意消極債務(wù)重組，造成債務(wù)規(guī)模減少 E 債務(wù)人欠息或手續(xù)費(fèi)90天(含)以上 正確答案：A,C,D,E 您的答案：

當(dāng)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)事件發(fā)生時(shí)，債務(wù)人 即被視為違約：①債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項(xiàng)透支將被視為逾 期。②銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為“可能無法全額 償還對(duì)銀行的債務(wù)”：銀行對(duì)債務(wù)人任何一筆貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算。發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計(jì)提一定比 例的貸款損失準(zhǔn)備。銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失。由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行同意進(jìn)行消極重組，對(duì)借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括 但不限于以下情況：一是合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降；二是因債務(wù)人無力償還而借新還舊；三是債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期。銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類 似狀態(tài)。債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護(hù)狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務(wù)。銀行認(rèn)定的其他可能導(dǎo)致債務(wù)人不能全額償還債務(wù)的情 況。

多選題（當(dāng)前113/138題，1分）商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列做法恰當(dāng)?shù)挠?A 保持合理的資金來源結(jié)構(gòu) B 制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系 C 適度分散客戶種類和資金到期日 D 關(guān)注貸款對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu) E 根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合 正確答案：A,B,C,D,E 您的答案：

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類 資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日：在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急 融資的儲(chǔ)備；制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定性，避免資金來源過度集中于個(gè)別對(duì)手、產(chǎn)品或市 場(chǎng)；同時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，并監(jiān)測(cè)日常遵守的情況。商業(yè)銀行的資金使用(如貸款發(fā)放、購(gòu)買金融產(chǎn)品)同樣應(yīng)當(dāng)注意交易對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分 布結(jié)構(gòu)。如果金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)過度集中于某個(gè)行業(yè)或某類金融產(chǎn)品，則一旦出現(xiàn)不利的市場(chǎng)情況時(shí)，必然遭受巨大損失乃至破產(chǎn)倒閉。

多選題（當(dāng)前114/138題，1分）

商業(yè)銀行在建立和完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的實(shí)踐過程中，應(yīng)當(dāng)確保()。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員充分了解本行與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)以及所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員掌握所需的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法/技術(shù) C 市場(chǎng)交易部門的前臺(tái)交易和后臺(tái)管理職能嚴(yán)格分離 D 各職能部門具有明確的職責(zé)分工 E 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立 正確答案：A,B,C,D,E 您的答案：

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保各職能部門具有明確 的職責(zé)分工、相關(guān)職能被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。交易部門應(yīng)當(dāng)將前臺(tái)、后臺(tái)嚴(yán)格分離，前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付，必要時(shí)可設(shè)置中臺(tái)監(jiān)控機(jī)制。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供 獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，并且具備履行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)所需要的人力、物力資源。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的工作人員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能，并充分了解本行與 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)、所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法／技A 術(shù)。

多選題（當(dāng)前115/138題，1分）

下列商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件中，應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類別的有()。

A 交易部門因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)趨勢(shì)而造成較大規(guī)模的損失 B 財(cái)務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時(shí)發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)告，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰 C 數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導(dǎo)致大量客戶信息被竊 D 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及設(shè)施因地震徹底損毀 E 理財(cái)業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應(yīng)賠償 正確答案：A,B,C,D,E 您的答案：

地震等自然不可抗力屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的環(huán)境要素。

多選題（當(dāng)前116/138題，1分）

關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有()。

A 當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加 B 當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加 C 當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加 D 當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加 E 當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時(shí)，市場(chǎng)利率微小變化對(duì)凈利息收益無影響 正確答案：B,C,E 您的答案：

當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭 寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭 寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。多選題（當(dāng)前117/138題，1分）

商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括()。A 盈利水平顯著降低 B 負(fù)面的公眾報(bào)道 C 零售存款大量流出 D 資產(chǎn)快速增長(zhǎng)主要來源于臨時(shí)性大宗融資 E 融資成本大幅上升 正確答案：A,B,C,D,E 您的答案：

AD選項(xiàng)屬于內(nèi)部信號(hào)；B選項(xiàng)屬于外部信號(hào)；CE選項(xiàng)屬于融資信號(hào)。

多選題（當(dāng)前118/138題，1分）

下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的措施包括()。

A 及時(shí)處理投訴和批評(píng) B 增加對(duì)客戶、公眾的透明度 C 對(duì)所有已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)一視同仁、集中處理 D 制定危機(jī)管理應(yīng)急計(jì)劃 E 與媒體保持良好接觸 正確答案：A,B,D,E 您的答案：

有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的措 施有：強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、確保實(shí)現(xiàn)承諾、從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)、盡量保持絕大多數(shù)利益持有者的期望和商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致、增強(qiáng)客戶/ 公眾的透明度、將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來、保持與媒體的良好接觸、制定危機(jī)管理規(guī)劃。C選項(xiàng)，應(yīng)確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得 到有效管理。

多選題（當(dāng)前119/138題，1分）

在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為()三大類。

A B C D 非可控性損失 災(zāi)難性損失 預(yù)期損失 可控性損失 E 非預(yù)期損失 正確答案：B,C,E 您的答案：

通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為三大類，預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。多選題（當(dāng)前120/138題，1分）

在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。

A 業(yè)務(wù)決策 B 資本配置 C 目標(biāo)設(shè)定 D 績(jī)效考核 E 計(jì)量損失 正確答案：A,B,C,D 您的答案：

在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績(jī)效考核等。

多選題（當(dāng)前121/138題，1分）

其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有()。

A 市場(chǎng)利率不變，銀行整體價(jià)值不變 B 市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值增加 C 市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值增加 D 市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值減少 E 市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值減少 正確答案：A,C,D 您的答案：

銀行的久期缺口都為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加：如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少。

多選題（當(dāng)前122/138題，1分）商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)置與實(shí)施過程中應(yīng)當(dāng)()。

A 持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告 B 向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo) C 充分考慮利益相關(guān)者的期望 D 參考同業(yè)水平E 將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合 正確答案：A,B,C,E 您的答案：

在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中，要注意以下幾點(diǎn)：一是充分考慮利益相關(guān)者的期望：二是將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合：三是向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)：四是持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告。

多選題（當(dāng)前123/138題，1分）

下列哪些要求符合監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的規(guī)定()。

A 至少逐月重新估值 B 設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控 C 監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額 D 超過限額時(shí)，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸 E 至少逐日重新估值 正確答案：B,C,E 您的答案：

記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足以下基本 要求：一是具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期)。二是具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行 監(jiān)控：交易員可以在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)：按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高 級(jí)管理層；根據(jù)市場(chǎng)信息來源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控。同時(shí)，還要評(píng)估場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性、市場(chǎng)交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等。三是具有明確的、與銀 行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。

多選題（當(dāng)前124/138題，1分）

下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有()。銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)

銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和資本充足率信息披B

露的有關(guān)要求

銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準(zhǔn)確性和C

一致性

D 銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)滿足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評(píng)估等工作的需要 E 銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù) 正確答案：A,B,C,D,E 您的答案：

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟 蹤和分析各類風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，并建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整 性、全面性、準(zhǔn)確性和一致性，滿足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評(píng)估等工作的需要。商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和資本充足率信息披 露的有關(guān)要求。

A

多選題（當(dāng)前125/138題，1分）

下列商業(yè)銀行可以用于計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有()。

A 內(nèi)部模型法 B 標(biāo)準(zhǔn)法 C 現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法 D 內(nèi)部評(píng)級(jí)法 E 權(quán)重法 正確答案：A,B,C 您的答案：

商業(yè)銀行可以用于計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。多選題（當(dāng)前126/138題，1分）

下列哪些信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的變化，反映了企業(yè)客戶所在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)上升()。

A B C 勞動(dòng)生產(chǎn)率下降 資本積累率下降

行業(yè)凈資產(chǎn)收益率下降

第三篇：福建省期貨資格從業(yè)證材料法律法規(guī)：首席風(fēng)險(xiǎn)管理考試試卷

福建省期貨資格從業(yè)證材料法律法規(guī)：首席風(fēng)險(xiǎn)管理考試試

卷

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、當(dāng)價(jià)格稍有下降即造成大量需求時(shí)，稱之為需求__。A．缺乏彈性 B．無彈性 C．富有彈性 D．其他

2、某期貨公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)新設(shè)一營(yíng)業(yè)部，中國(guó)證監(jiān)會(huì)經(jīng)過審查，認(rèn)為其符合規(guī)定，做出批準(zhǔn)的決定，根據(jù)《期貨公司管理辦法》的規(guī)定，該期貨公司的請(qǐng)求在獲得批準(zhǔn)后應(yīng)當(dāng)在（）上予以公告。A．期貨交易所指定的報(bào)刊或者媒體 B．期貨業(yè)協(xié)會(huì)指定的報(bào)刊或者媒體 C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或者媒體 D．營(yíng)業(yè)部所在地的媒體

3、通過期貨交易形成的價(jià)格具有__的特點(diǎn)。

A．對(duì)未來供求關(guān)系及其價(jià)格變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)期的功能 B．間斷地反映供求關(guān)系及其變化趨勢(shì) C．集中在交易所內(nèi)通過公開競(jìng)爭(zhēng)達(dá)成

D．被視為一種權(quán)威價(jià)格，成為現(xiàn)貨交易的重要參考依據(jù)

4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法履行職責(zé)進(jìn)行檢查時(shí)，檢查人員不得少于，并應(yīng)當(dāng)出示合法證件和檢查通知書，不得泄露所知悉的商業(yè)秘密。A：2人 B：3人 C：4人 D：5人

5、期貨中介機(jī)構(gòu)為期貨投資者服務(wù)，它連接__，在期貨市場(chǎng)中發(fā)揮著重要作用。A．期貨投資者 B．期貨交易所 C．期貨結(jié)算組織 D．期貨經(jīng)紀(jì)人

6、套期保值的操作原則不包括（）。A．交易方向相同

B．商品種類相同或相近C．商品數(shù)量相等或相近D．月份相同或相近

7、在我國(guó)，基準(zhǔn)利率通常是指____ A：中央銀行的再貼現(xiàn)率

B：中國(guó)人民銀行對(duì)商業(yè)銀行貸款的利率 C：國(guó)庫券利率

D：一年期活期存款利率 8、2007年《期貨交易管理?xiàng)l例》修訂發(fā)布后，隨后修訂了四個(gè)配套管理辦法：《期貨交易所管理辦法》、《期貨公司管理辦法》、《期貨從業(yè)人員管理辦法》、《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》 A：國(guó)務(wù)院 B：證監(jiān)會(huì)

C：證券交易所 D：證券業(yè)協(xié)會(huì)

9、期貨公司可以采取以下（）形式報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表。A．月度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 B．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 C．按周報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 D．按日?qǐng)?bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表

10、期貨公司辦理__事項(xiàng)，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起2個(gè)月內(nèi)做出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A．變更公司形式

B．變更期貨公司8%的股權(quán) C．變更法定代表人 D．設(shè)立境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)

11、期貨公司（）負(fù)責(zé)對(duì)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。A．經(jīng)理 B．監(jiān)事會(huì) C．獨(dú)立董事 D．首席風(fēng)險(xiǎn)官

12、證券公司從事介紹業(yè)務(wù)，與期貨公司簽訂的書面委托協(xié)議應(yīng)載明的事項(xiàng)不包括．

A：介紹業(yè)務(wù)的范圍

B：執(zhí)行期貨保證金安全存管制度的措施 C：報(bào)酬支付及相關(guān)費(fèi)用的分擔(dān)方式 D：為客戶提供融資的利率約定

13、應(yīng)用旗形形態(tài)時(shí)應(yīng)注意__。A．旗形不具有測(cè)算功能

B．旗形出現(xiàn)前，一般應(yīng)有一個(gè)旗桿 C．旗形持續(xù)的時(shí)間不能太長(zhǎng)

D．旗形形成之前和突破之后，成交量都很小

14、期貨交易所應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開立（）結(jié)算賬戶。A．基本 B．一般 C．專用 D．臨時(shí)

15、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》是對(duì)期貨從業(yè)人員的（）的基本要求和規(guī)定。A．職業(yè)品德 B．執(zhí)業(yè)紀(jì)律 C．職業(yè)責(zé)任

D．專業(yè)勝任能力

16、投資者申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿^寸的，應(yīng)由期貨經(jīng)紀(jì)會(huì)員對(duì)其提交材料審核后報(bào)（）審批。

A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．期貨交易所 C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

D．期貨交易所會(huì)員大會(huì)

17、投機(jī)方法中，屬于建倉(cāng)階段內(nèi)容的是__。A．選擇入市時(shí)機(jī)

B．平均買低和平均賣高 C．金字塔式買入賣出 D．合約交割月份的選擇

18、題干: 期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)直接相關(guān)的是__。A．管理費(fèi) B．經(jīng)紀(jì)傭金 C．營(yíng)銷費(fèi)用 D．CTA費(fèi)用

19、期貨交易中套期保值的基本類型有__。A．多頭套期保值 B．空頭套期保值 C．交叉套期保值 D．平行套期保值

20、結(jié)算機(jī)構(gòu)的職能包括__。A．設(shè)計(jì)期貨合約 B．結(jié)算期貨交易盈虧 C．擔(dān)保交易履行 D．控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

21、董事會(huì)會(huì)議結(jié)束之日起（）日內(nèi)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將會(huì)議決議及其他會(huì)議文件報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。A．3 B．5 C．10 D．20

22、下列關(guān)于期貨公司作用的說法，正確的有__。A．有助于增強(qiáng)期貨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的充分性

B．有助于提高客戶交易的決策效率和決策的準(zhǔn)確性 C．可以較為有效地控制客戶的交易風(fēng)險(xiǎn)

D．有助于實(shí)現(xiàn)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)在各環(huán)節(jié)的分散承擔(dān) 23、2000年底，（）成為美國(guó)第一家公司制期貨交易所。A．CME? B．CBOI? C．KCBT? D．MGE 24、2009年在全球期貨和期權(quán)成交量排名中，因?yàn)镵OSP1200股指期權(quán)成交活躍，榮登榜首。

A：芝加哥期貨交易所 B：韓國(guó)交易所

C：倫敦國(guó)際金融期貨交易所 D：紐約商業(yè)交易所

25、我國(guó)對(duì)期貨業(yè)實(shí)行分類監(jiān)管屬于。A：監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理 B：交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理 C：期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理 D：投資者的風(fēng)險(xiǎn)管理

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》，下列表述正確的是．

A：實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所會(huì)員由結(jié)算會(huì)員和非結(jié)算會(huì)員組成 B：結(jié)算會(huì)員的結(jié)算業(yè)務(wù)資格由期貨交易所批準(zhǔn) C：期貨交易所可以實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度

D：期貨交易所會(huì)員應(yīng)當(dāng)是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)登記注冊(cè)的企業(yè)法人或者其他經(jīng)濟(jì)組織

2、下列人員可以申請(qǐng)期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格的是（）。A．因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，自被解除職務(wù)之日起滿3年 B．因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格的律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者投資咨詢機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起已滿5年

C．因違法違規(guī)行為受到金融監(jiān)管部門的行政處罰，執(zhí)行期已滿3年

D．因違法違規(guī)行為或者出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)管部門責(zé)令停業(yè)整頓、托管、接管或者撤銷的金融機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)，其負(fù)有責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員，自該金融機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)被停業(yè)整頓、托管、接管或者撤銷之日起未已滿3年

3、下列人員中需要由期貨交易所董事會(huì)通過的是（）。A．董事長(zhǎng) B．副董事長(zhǎng) C．獨(dú)立董事 D．董事會(huì)秘書

4、以下操作中能使持倉(cāng)量保持不變的是__。A．多頭開倉(cāng)，多頭平倉(cāng) B．空頭平倉(cāng)，空頭開倉(cāng) C．多頭開倉(cāng)，空頭開倉(cāng) D．空頭平倉(cāng)，多頭平倉(cāng)

5、國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)__進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。A．期貨交易所

B．非期貨公司結(jié)算會(huì)員 C．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu) D．交割倉(cāng)庫

6、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的期貨交易所，應(yīng)當(dāng)標(biāo)明____字樣。A：“期貨交易所” B：“商品交易所” C：“證券交易所”

D：“商品交易所”或者“期貨交易所”

7、下列期貨市場(chǎng)重大事件與芝加哥商業(yè)交易所無關(guān)的是__。A．S&P商品指數(shù)(SPCI)期貨

B．道瓊斯AIC商品指數(shù)(DJ-AIG)期貨 C．標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約 D．外匯期貨合約

8、下列選項(xiàng)中，屬于芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán)上市的外匯期貨品種有。A：澳大利亞元／美元期貨、英鎊／美元期貨 B：加拿大元／美元期貨、歐元／美元期貨 C：日元／美元期貨、瑞士法郎／美元期貨 D：美元／歐元期貨

9、關(guān)于舉證責(zé)任的分配，下列說法正確的是（）。

A．期貨公司應(yīng)當(dāng)對(duì)客戶的交易指令是否人市交易承擔(dān)舉證責(zé)任

B．期貨公司不承認(rèn)收到期貨交易所發(fā)出的追加保證金通知的，由期貨交易所承擔(dān)舉證責(zé)任

C．客戶不承認(rèn)收到期貨公司發(fā)出的追加保證金通知的，由期貨公司承擔(dān)舉證責(zé)任

D．客戶不承認(rèn)收到期貨公司發(fā)出的追加保證金通知的，由客戶承擔(dān)舉證責(zé)任

10、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，對(duì)出具報(bào)告所依據(jù)的文件資料內(nèi)容的__進(jìn)行核查和驗(yàn)證。A．真實(shí)性 B．準(zhǔn)確性 C．公平性 D．完整性 11、6月10日市場(chǎng)利率8%，某公司將于9月10日收到1千萬歐元，遂以92.30價(jià)格購(gòu)入 10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率期貨合約，每張合約為1百萬歐元，每點(diǎn)為2500歐元。到了9月10日，市場(chǎng)利率下跌至6.85%(其后保持不變)，公司以93.35的價(jià)格對(duì)沖購(gòu)買的期貨，并將收到的1千萬歐元投資于3個(gè)月期的定期存款，到12月10日收回本利和。該公司期間收益為__歐元。A．145000 B．153875 C．173875 D．197500

12、某投資者在10月份以50點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張12月份到期、執(zhí)行價(jià)格為9500點(diǎn)的道·瓊斯指數(shù)美式看漲期權(quán)，期權(quán)標(biāo)的物是12月到期的道·瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來在到期日之前的某交易日，12月道·瓊斯指數(shù)期貨升至9700點(diǎn)，該投資者此時(shí)決定執(zhí)行期權(quán)，他可以獲利__美元(忽略傭金成本)。A．200 B．150 C．250 D．1500

13、按執(zhí)行時(shí)間劃分，期權(quán)可以分為__。A．看漲期權(quán) B．看跌期權(quán) C．歐式期權(quán) D．美式期權(quán)

14、金融期貨全面結(jié)算會(huì)員期貨公司為非結(jié)算會(huì)員結(jié)算，應(yīng)當(dāng)簽訂結(jié)算協(xié)議。結(jié)算協(xié)議應(yīng)當(dāng)包括的內(nèi)容有（）。A．違約責(zé)任 B_結(jié)算流程 B．保證金標(biāo)準(zhǔn) C．爭(zhēng)議處理方式

15、以下屬于期貨經(jīng)紀(jì)公司按照有關(guān)規(guī)定必須做到的事項(xiàng)有（）。

A． 每年至少一次在公眾媒體上公布其合法分支機(jī)構(gòu)名稱及要求的其他信息 B．必須設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門，不能只設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理崗位 C．建立并執(zhí)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理制度

D．必須建立合規(guī)審查部門，達(dá)不到部門規(guī)模的要設(shè)立合規(guī)審查崗位

16、下列期貨交易所中，組織形式屬于公司制的有__。A．芝加哥商業(yè)交易所 B．紐約商業(yè)交易所 C．倫敦國(guó)際石油交易所 D．上海期貨交易所

17、期貨投機(jī)者在平倉(cāng)階段應(yīng)做到______。A．限制損失、滾動(dòng)利潤(rùn) B．活運(yùn)用差價(jià)指令 C．靈活運(yùn)用止損指令 D．靈活運(yùn)用盈利指令

18、期貨投資咨詢從業(yè)人員的主要職能包括

A：運(yùn)用各種有效信息，對(duì)期貨市場(chǎng)或某個(gè)品種的期貨合約或期貨合約間價(jià)差變化的未來走勢(shì)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，對(duì)期貨投資的可行性進(jìn)行分析評(píng)判 B：為投資者的投資決策過程提供分析、預(yù)測(cè)、建議等服務(wù)

C：為企業(yè)的套期保值、采購(gòu)定價(jià)和遠(yuǎn)期簽約提供分析報(bào)告和操作方案

D：合理引導(dǎo)國(guó)家儲(chǔ)備，提升我國(guó)在國(guó)際大宗商品市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)，保護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全

19、下列人員或機(jī)構(gòu)不能作為隱匿、銷毀財(cái)會(huì)憑證罪的主體的有（）。A．企業(yè)內(nèi)部的會(huì)計(jì)人員 B．單位

C．公司、企業(yè)的直接負(fù)責(zé)的主管人員 D．公司內(nèi)部的一線生產(chǎn)人員

20、推薦人每年最多只能推薦__人申請(qǐng)期貨公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事或者經(jīng)理層人員的任職資格。A．1 B．3 C．5 D．10

21、期貨業(yè)務(wù)的結(jié)算，下列說法正確的是（）。A．期貨公司應(yīng)當(dāng)建立統(tǒng)一的結(jié)算制度 B．期貨業(yè)務(wù)的結(jié)算由營(yíng)業(yè)部統(tǒng)一進(jìn)行

C．營(yíng)業(yè)部應(yīng)當(dāng)于每日收市后，核對(duì)投資者的電話委托交易及手工出入金等情況 D．營(yíng)業(yè)部應(yīng)當(dāng)按照合同約定及期貨公司規(guī)定向投資者提供結(jié)算賬單

22、季節(jié)性圖表法的核心是____ A：確定研究周期 B：確定研究時(shí)段 C：計(jì)算季節(jié)性指數(shù)

D：判斷價(jià)格的季節(jié)性變動(dòng)模式

23、期貨交易所有權(quán)約見指定的會(huì)員高管人員談話提醒風(fēng)險(xiǎn)的情形包括__。A．期貨價(jià)格出現(xiàn)異常 B．會(huì)員資金異常

C．交易所接到涉及會(huì)員的投訴 D．會(huì)員涉及司法調(diào)查

24、隨著我國(guó)期貨市場(chǎng)的不斷發(fā)展，等更多創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展，我國(guó)期貨投資咨詢從業(yè)人員將會(huì)有更加的發(fā)展空間 A：股指期貨業(yè)務(wù) B：期貨交易業(yè)務(wù)

C：特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) D：境外期貨代理業(yè)務(wù)

25、全面結(jié)算會(huì)員期貨公司應(yīng)當(dāng)建立并實(shí)施__等制度，保證金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，確保非結(jié)算會(huì)員及其客戶資金安全。A．預(yù)算執(zhí)行 B．風(fēng)險(xiǎn)管理 C．內(nèi)部控制 D．客戶管理

第四篇：北京銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理考試試卷

北京銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理考試試卷

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、__是借款人以合法有效、符合銀行規(guī)定條件的質(zhì)物出質(zhì)，向銀行申請(qǐng)取得一定金額的人民幣貸款，并按期歸還貸款本息的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)。A．個(gè)人質(zhì)押貸款 B．個(gè)人抵押貸款

C．個(gè)人抵押授信貸款 D．個(gè)人信用貸款

2、銀行最常見的個(gè)人貸款營(yíng)銷渠道包括__。A．差異化營(yíng)銷 B．定向營(yíng)銷

C．合作單位營(yíng)銷 D．銀行柜臺(tái)營(yíng)銷

3、某5年期貸款合同中約定，該貸款本金分成前兩年和后三年兩個(gè)時(shí)間段償還，利息則根據(jù)實(shí)際的占用時(shí)間計(jì)算，則該還款方式屬于__。A．等額本息還款法 B．等額本金還款法 C．等額累進(jìn)還款法 D．組合還款法

4、商業(yè)銀行提高資本充足率的“分子對(duì)策”是__。A．增加核心資本

B．降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn) C．銀行并購(gòu)

D．銀行重組，合并重復(fù)的機(jī)構(gòu)從而降低成本

5、以下關(guān)于擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪和偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證罪量刑的表述，不正確的一項(xiàng)是__。

A．偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處2萬元以上20萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處 5萬元以上50萬元以下罰金

B．單位犯擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪，偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證的，實(shí)行雙罰制，對(duì)單位及對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員、其他直接責(zé)任人員判處罰金 C．未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金 D．未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金

6、我國(guó)要求資本充足率不得低于__。A．6% B．7% C．8% D．9%

7、一般來說，購(gòu)買者不具有較強(qiáng)討價(jià)還價(jià)能力的情形是__。A．購(gòu)買者的總數(shù)較少，而每個(gè)購(gòu)買者的購(gòu)買量較大 B．購(gòu)買者所購(gòu)買的產(chǎn)品各具有一定特色

C．購(gòu)買者有能力實(shí)現(xiàn)后向一體化，而賣主不能實(shí)現(xiàn)前向一體化 D．賣方行業(yè)由大量相對(duì)來說規(guī)模較小的企業(yè)組成

8、國(guó)際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是__。A．股本收益率(RO B．資產(chǎn)收益率(RO C．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法(RAP D．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(Va

9、一般情況下，變動(dòng)收益證券比固定收益證券__。A．收益高，風(fēng)險(xiǎn)小 B．收益低，風(fēng)險(xiǎn)小 C．收益低，風(fēng)險(xiǎn)大 D．收益高，風(fēng)險(xiǎn)大

10、在下列還款來源當(dāng)中，__是風(fēng)險(xiǎn)比較低、還債務(wù)的最有保障的來源。A．現(xiàn)金流量 B．資產(chǎn)轉(zhuǎn)換 C．資產(chǎn)銷售

D．抵押物的清償

11、馮先生計(jì)劃通過投資實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值的目標(biāo)，在不考慮通貨膨脹的條件下要求的最低收益率為13%，假定通貨膨脹率為6%，則考慮通貨膨脹之后馮先生要求的最低收益率是__。A．17.6% B．19% C．19.78% D．20.23%

12、如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)：如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)，商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為__。A．資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元 B．資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元 C．資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元 D．資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元

13、處于成熟期的行業(yè)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)__，新產(chǎn)品的出現(xiàn)速度非常__。A．很激烈；快 B．很激烈；慢 C．不激烈；快 D．不激烈；慢

14、消費(fèi)指標(biāo)主要包括__。

A．社會(huì)消費(fèi)品零售總額、城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額 B．社會(huì)消費(fèi)品總額、城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄余額 C．社會(huì)零售總額、城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額 D．消費(fèi)品零售總額、儲(chǔ)蓄存款余額

15、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了__。A．久期缺口 B．現(xiàn)金缺口 C．融資缺口 D．信貸缺口

16、長(zhǎng)期貸款是指貸款期限在__年以上的貸款。A．3 B．5 C．7 D．10

17、將利潤(rùn)表提供的經(jīng)營(yíng)成果信息與相關(guān)指標(biāo)對(duì)比，可以反映企業(yè)的__。A．盈利水平B．盈利能力 C．營(yíng)運(yùn)能力

D．盈利的變化趨勢(shì)

18、下列關(guān)于應(yīng)付賬款的說法，不正確的是。A：應(yīng)付賬款被認(rèn)為是公司的無成本融資來源

B：當(dāng)公司出現(xiàn)現(xiàn)金短缺時(shí)，通常會(huì)向供應(yīng)商請(qǐng)求延期支付應(yīng)付賬款 C：如果公司經(jīng)常無法按時(shí)支付應(yīng)付賬款，其商業(yè)信用會(huì)減少

D：應(yīng)付賬款還款期限延長(zhǎng)，可能造成公司的現(xiàn)金短缺，從而形成借款需求 E：著作權(quán)

19、以金融資產(chǎn)為交易對(duì)象而形成的供求關(guān)系及其交易機(jī)制的總和，這是指__。A．金融市場(chǎng) B．資本市場(chǎng) C．貨幣市場(chǎng)

D．金融衍生品市場(chǎng)

20、下列哪項(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的正確說法__。A．主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè) B．必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

C．Credit Portfolio View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布 D．Credit Metrics模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

21、美國(guó)商業(yè)銀行在緊急情況下向美聯(lián)儲(chǔ)申請(qǐng)貸款，美聯(lián)儲(chǔ)收取的利率是_________。A．貼現(xiàn)率 B．優(yōu)惠利率 C．短債收益率 D．聯(lián)邦基金利率

22、商業(yè)銀行項(xiàng)目融資貸前調(diào)查報(bào)告內(nèi)容分為非財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)分析兩大部分，其中財(cái)務(wù)分析不包括__。A．項(xiàng)目建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期內(nèi)的現(xiàn)金流量分析 B．項(xiàng)目盈利能力分析 C．項(xiàng)目不確定性分析 D．市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

23、證券投資基金是一種_________的證券投資方式。A．直接 B．間接

C．視具體的情況而定D以上均不正確

24、根據(jù)《公司法》的規(guī)定，下列各項(xiàng)表述中，正確的是__。A．子公司具有法人資格，其民事責(zé)任由母公司承擔(dān) B．分公司、子公司都不具有法人資格

C．分公司不具有法人資格，其民事責(zé)任由總公司承擔(dān) D．分公司、子公司都具有法人資格

25、今年，小王打算通過貸款購(gòu)買一套價(jià)值200萬元的商用房，其可獲得的最大貸款額度為__萬元。A．60 B．100 C．110 D．120

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、以下選項(xiàng)__是商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人信貸產(chǎn)品中個(gè)人住宅抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析所考慮的因素。A．經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn) B．假按揭風(fēng)險(xiǎn)

C．大學(xué)生畢業(yè)后面臨就業(yè)困難危險(xiǎn) D．借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

E．由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)

2、貸款總結(jié)評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括__。A．貸款基本評(píng)價(jià)

B．貸款管理中出現(xiàn)的問題及解決措施 C．其他有益經(jīng)驗(yàn)

D．貸款綜合效益評(píng)價(jià)

3、以下銀行業(yè)從業(yè)人員的行為中，__屬于泄漏客戶信息。A．小陳向與業(yè)務(wù)無關(guān)人員透露客戶的個(gè)人信息

B．某銀行個(gè)人金融部將客戶開戶資料及交易信息妥善保管

C．反洗錢檢察機(jī)關(guān)依法進(jìn)入銀行查詢某賬戶的大額交易情況，銀行工作人員配合其工作，提供了客戶的大額交易信息

D．小李和小王分別就職于兩家銀行，都從事公司業(yè)務(wù)，兩人經(jīng)常交流產(chǎn)品和行業(yè)新聞，研究服務(wù)技巧

E．某銀行的客戶經(jīng)理將客戶開戶填寫作廢的表格收集整理，送給在保險(xiǎn)公司工作的朋友

4、具有不同理財(cái)價(jià)值觀的客戶的理財(cái)特點(diǎn)是不一樣的，理財(cái)人員對(duì)其的投資建議也不同，對(duì)于后享受型的描述正確的是__。A．習(xí)慣于將大部分選擇性支出都存起來，儲(chǔ)蓄投資的最重要目標(biāo)就是期待退休后享受更高品質(zhì)的生活水平B．理財(cái)特點(diǎn)是儲(chǔ)蓄率高 C．理財(cái)目標(biāo)是退休規(guī)劃

D．付出的代價(jià)是年輕時(shí)過于苛待自己，退休時(shí)可能沒有精力享受，反而會(huì)引起遺產(chǎn)問題

E．適合平衡型投資基金組合

5、再貸款是指中央銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放的貸款，下列貸款屬于中國(guó)人民銀行發(fā)放的再貸款的有。

A：用于短期流動(dòng)的貸款 B：用于固定資產(chǎn)投資的貸款

C：為解決流動(dòng)性不足的需要而發(fā)放的貸款 D：為處置金融風(fēng)險(xiǎn)的需要而發(fā)放的貸款 E：用于特定目的的貸款

6、申請(qǐng)二手房公積金個(gè)人住房貸款的借款人須提供的材料有__。A．房產(chǎn)證原件和復(fù)印件

B．賣方身份證、戶口簿復(fù)印件

C．由公積金管理中心認(rèn)可的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告

D．公積金管理中心認(rèn)可的中介機(jī)構(gòu)與買賣雙方簽訂的三方協(xié)議 E．由省(直轄市、自治區(qū))級(jí)以上房產(chǎn)交易部門進(jìn)行抵押登記 7、2008年底，小王欲以自有資金和商用房貸款購(gòu)買一套價(jià)值120萬元的商用房。如果小王是以商住兩用房名義申請(qǐng)的貸款，銀行對(duì)于商住兩用房的首付比例規(guī)定為最低45%，則其貸款額度最大為__萬元。A．54 B．66 C．84 D．96

8、對(duì)項(xiàng)目的合法性審查包括__。A．對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)的合法性的調(diào)查 B．對(duì)項(xiàng)目融資的合法性的調(diào)查 C．對(duì)項(xiàng)目開發(fā)的合法性的調(diào)查 D．對(duì)項(xiàng)目完成的合法性的調(diào)查 E．對(duì)項(xiàng)目銷售的合法性的調(diào)查

9、下崗失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款非微利項(xiàng)目的小額擔(dān)保貸款，（）。A．不享受財(cái)政貼息 B．享受財(cái)政半額貼息 C．享受財(cái)政全額貼息 D．視具體情況而定

10、在人身意外傷害保險(xiǎn)中，意外事故發(fā)生的原因必須是意外的、偶然的和_________。A．可預(yù)知的 B．可測(cè)定的 C．多變化的 D．不可預(yù)見的

11、對(duì)商業(yè)銀行貸款償還可能性存在影響的因素主要包括。A：商業(yè)銀行貸款增長(zhǎng)速度 B：信貸管理水平

C：不良貸款催收能力

D：銀行所在地區(qū)的宏觀經(jīng)濟(jì)走向 E：固定資產(chǎn)迅速變化

12、根據(jù)投資計(jì)算基礎(chǔ)的不同，現(xiàn)金流量表主要分為__。A．借入資金現(xiàn)金流量表 B．全部投資現(xiàn)金流量表 C．借出資金現(xiàn)金流量表 D．自有資金現(xiàn)金流量表 E．部分投資現(xiàn)金流量表

13、關(guān)于個(gè)人汽車貸款合同的簽訂，以下說法正確的有__。A．在簽訂有關(guān)合同文本前，貸款發(fā)放人應(yīng)履行充分告知義務(wù) B．同筆貸款應(yīng)由同一人填寫和復(fù)核

C．對(duì)以共有財(cái)產(chǎn)抵押擔(dān)保的，貸款發(fā)放人應(yīng)要求抵押物共有人當(dāng)面簽署個(gè)人汽車借款抵押合同

D．復(fù)核人員重點(diǎn)應(yīng)檢查合同文本及附件填寫的完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性 E．復(fù)核人員發(fā)現(xiàn)合同文本中的問題后，應(yīng)報(bào)上級(jí)審批

14、個(gè)人汽車貸款按__可以劃分為新車和二手車。A．性質(zhì) B．用途

C．注冊(cè)登記情況 D．使用情況

15、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，中間計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)該存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)倉(cāng)庫中，所采用的三維存儲(chǔ)方式包括（）。A．時(shí)間 B．地點(diǎn) C．情景 D．事件 E．金融工具

16、“貸放分控”的基本含義包括。

A：指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)將貸款審批與貸款發(fā)放作為兩個(gè)獨(dú)立的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分別管理和控制，以達(dá)到降低信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的目的

B：“貸”是指銀行業(yè)務(wù)流程中貸款調(diào)查、審查、審批等環(huán)節(jié)，尤其是貸款審批環(huán)節(jié)，以區(qū)別貸款發(fā)放與支付環(huán)節(jié)

C：“放”是指銀行放款，特指貸款審批通過后，由銀行審核，將符合條件的貸款發(fā)放或支付出去的環(huán)節(jié)

D：“貸”是指企業(yè)業(yè)務(wù)流程中貸款調(diào)查、審查、審批等環(huán)節(jié)，尤其是貸款審批環(huán)節(jié)，以區(qū)別貸款發(fā)放與支付環(huán)節(jié)

E：“放”是指企業(yè)放款，特指貸款審批通過后，由銀行審核，將符合條件的貸款發(fā)放或支付出去的環(huán)節(jié)

17、個(gè)人汽車貸款的__的貸款流程為：選車一準(zhǔn)備所需資料一與經(jīng)銷商簽訂購(gòu)買合同一銀行在經(jīng)銷商或第三方的協(xié)助下做資信情況調(diào)查一銀行審批、放款一客戶提車。

A．“間客式” B．“直客式” C．“一站式” D．“復(fù)合式”

18、關(guān)于票據(jù)行為，下列表述正確的是__。A．承兌只適用于匯票和本票 B．背書只能在匯票上進(jìn)行 C．匯票的出票人可以為銀行 D．保證可以適用于支票

19、根據(jù)《證券法》的規(guī)定，下列不屬于操縱證券市場(chǎng)行為的足__。

A．單獨(dú)或者通過合謀，集中資金優(yōu)勢(shì)、持股優(yōu)勢(shì)或者利用信息優(yōu)勢(shì)聯(lián)合或者連續(xù)買賣證券

B．與他人串通，以事先約定的時(shí)間、價(jià)格和方式相互進(jìn)行證券交易 C．在自己實(shí)際控制的賬戶之間進(jìn)行證券交易

D．利用傳播媒介提供、傳播虛假或者誤導(dǎo)投資者的信息 20、下列知識(shí)產(chǎn)權(quán)中，不屬于財(cái)產(chǎn)權(quán)的是__。A．著作權(quán) B．人身權(quán) C．署名權(quán)

D．獲得勞動(dòng)報(bào)酬權(quán) E．肖像權(quán)

21、下列關(guān)于公民和法人的不同之處，正確的有__。A．公民是個(gè)人，法人是組織

B．公民不一定具有民事行為能力，而法人一定具有民事行為能力 C．公民不一定具有民事權(quán)利能力，而法人一定具有民事權(quán)利能力 D．法人必須有必要的財(cái)產(chǎn)或者經(jīng)費(fèi)，但公民不一定 E．公民是自然存在的生命體，法人需依法成立

22、下列關(guān)于銀行存款計(jì)息的表述正確的有__。

A．從2005年9月21日起，對(duì)活期存款實(shí)行按季度計(jì)息 B．每季度的始月20日為結(jié)息日，次日付息 C．兩種計(jì)息方式分別是積數(shù)計(jì)息和逐筆計(jì)息

D．央行對(duì)不同種類的存款規(guī)定了相應(yīng)的計(jì)息方式

E．提前支取定期存款，支取部分按活期存款利率計(jì)付利息

23、債務(wù)人仍保持對(duì)擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的占有權(quán)，而債權(quán)人則取得所有權(quán)或部分所有權(quán)，或者當(dāng)債務(wù)人未按期償還債務(wù)時(shí)獲得對(duì)該財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的權(quán)利，這是__的一個(gè)重要特征。A．抵押 B．質(zhì)押 C．保證 D．留置

24、下列關(guān)于反洗錢的說法中，不正確的是__。

A．金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法履行建立健全客戶身份識(shí)別制度的反洗錢義務(wù) B．各地銀行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)各地的反洗錢監(jiān)督管理工作 C．對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密

D．任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)

25、描述過去一段時(shí)間內(nèi)個(gè)人的現(xiàn)金收入和支出情況的財(cái)務(wù)報(bào)表是__。A．資產(chǎn)負(fù)債表 B．損益表

C．現(xiàn)金流量表 D．成本明細(xì)表

第五篇：2017年青海省銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理考試試卷

2017年青海省銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理考試

試卷

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、藝術(shù)品投資具有較大的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于原因的是__。A．流通性差 B．保管難

C．價(jià)格波動(dòng)較大

D．價(jià)值一般較高，投資人要具有相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)實(shí)力

2、下列哪一項(xiàng)不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的影響__ A．國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度 B．國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)質(zhì)量 C．國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的可持續(xù)性 D．是否出現(xiàn)順差

3、信用指標(biāo)體系的第二部分是__，它是記錄個(gè)人經(jīng)濟(jì)行為、反映個(gè)人償債能力和償債意愿的重要信息。A．個(gè)人身份信息 B．個(gè)人職業(yè)信息 C．個(gè)人居住信息 D．信用交易信息

4、由中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的公司發(fā)行，直接在中國(guó)香港上市的股票是__。A．A股 B．B股 C．H股 D．D股

5、公司信貸客戶市場(chǎng)細(xì)分時(shí)，下列細(xì)分角度錯(cuò)誤的是__。A．客戶所屬的產(chǎn)業(yè) B．客戶規(guī)模

C．客戶信用等級(jí) D．客戶獲利情況

6、關(guān)于質(zhì)押權(quán)與抵押權(quán)的標(biāo)的物，以下說法正確的是__。A．質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的物多為動(dòng)產(chǎn) B．質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的物多為不動(dòng)產(chǎn) C．抵押權(quán)的標(biāo)的物不可以是動(dòng)產(chǎn) D．標(biāo)的物均可以是不動(dòng)產(chǎn)

7、即期交易中的標(biāo)準(zhǔn)交割日是指_________。A．成交后當(dāng)天交割 B．成交后第二天交割

C．成交后第二個(gè)營(yíng)業(yè)日交割 D．雙方協(xié)議的某一天

8、我國(guó)人民幣升值有利于_________。A．出口 B．進(jìn)口 C．對(duì)外貸款

D．國(guó)內(nèi)旅游創(chuàng)匯

9、證券投資基金反映的是投資者和基金管理人之間的一種_________關(guān)系。A．債權(quán)關(guān)系 B．所有權(quán)關(guān)系 C．綜合權(quán)利關(guān)系 D．委托代理關(guān)系

10、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是__。

A．留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

B．留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C．留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D．留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

11、銀團(tuán)貸款中，受邀參加銀團(tuán)，并按照協(xié)商確定的份額提供貸款的普通角色的銀行是__。A．安排行 B．代理行 C．參加行 D．牽頭行

12、__是影響銀行市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)的內(nèi)外部因素和條件的總和。A．市場(chǎng)環(huán)境 B．外部環(huán)境 C．內(nèi)部環(huán)境 D．宏觀環(huán)境

13、財(cái)產(chǎn)抵押后，該財(cái)產(chǎn)的價(jià)值大于所擔(dān)保債權(quán)的余額部分，__。A．不得抵押

B．可以再次抵押，但不得超出其余額部分 C．可以再次抵押，但不得超出原擔(dān)保債權(quán)額 D．應(yīng)折算成現(xiàn)金返還借款人

14、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法不正確的是。A：流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額×l00％

B：人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分

C：核心負(fù)債比率不得低于60％

D：流動(dòng)性缺口為60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

E：重組

15、公積金個(gè)人住房貸款的期限最長(zhǎng)為__年，如當(dāng)?shù)毓e金管理中心有特殊規(guī)定，按當(dāng)?shù)刈》抗e金信貸政策執(zhí)行。A．15 B．20 C．30 D．40

16、下列說法中不正確的是__。

A．可轉(zhuǎn)債是一種可以在特定時(shí)間，按特定條件轉(zhuǎn)換為普通股股票的特殊企業(yè)債券，兼具債券和股票的特性，因此是一種混合工具

B．股票是股份有限公司公開發(fā)行的，用以證明投資者的股東身份和權(quán)益，并據(jù)此獲得股息和紅利的憑證，是一種股權(quán)工具

C．開放式證券投資基金是指通過發(fā)行基金憑證，將眾多投資者分散的資金集中起來，由專業(yè)的投資機(jī)構(gòu)分散投資，并將投資收益分配給基金持有者的投資制度；開放式基金可以自由申購(gòu)、贖回，具有債券的性質(zhì)，因此屬于一種債權(quán)工具 D．企業(yè)債券是企業(yè)向投資者出具的，在一定時(shí)期支付利息和到期歸還本金的債權(quán)債務(wù)憑證，是一種債權(quán)工具

17、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中__直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A．Credit Metrics模型

B．Credit Portfolio View模型 C．Credit Risk+模型 D．Credit Monitor模型

18、將利潤(rùn)表提供的經(jīng)營(yíng)成果信息與相關(guān)指標(biāo)對(duì)比，可以反映企業(yè)的__。A．盈利水平B．盈利能力 C．營(yíng)運(yùn)能力

D．盈利的變化趨勢(shì)

19、貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的會(huì)計(jì)原理中，__是傳統(tǒng)上比較常用的，主要是對(duì)過去發(fā)生的交易價(jià)值的真實(shí)記錄，其優(yōu)點(diǎn)是具有客觀性且便于核查。A．歷史成本法 B．市場(chǎng)價(jià)值法 C．凈現(xiàn)值法 D．合理價(jià)值法

20、在理財(cái)計(jì)劃的存續(xù)期內(nèi)，商業(yè)銀行應(yīng)向客戶提供其所持有的所有相關(guān)資產(chǎn)的賬單。賬單提供應(yīng)不少于__次，并且至少每__提供一次。A．1；月 B．1；周 C．2；月 D．2；周

21、以下關(guān)于債券的說法，錯(cuò)誤的是__。A．債券的可贖回條款對(duì)發(fā)行者不利

B．債券的名義收益是固定的，但是也是有風(fēng)險(xiǎn)的 C．圈債的收益率通常要比同期限的公司債券低 D．投資國(guó)債可以享受稅收優(yōu)惠

22、下列屬于銀行市場(chǎng)定位中的產(chǎn)品定位手段的是__。A．設(shè)計(jì)特色辦公大樓 B．設(shè)計(jì)專用字體 C．提供增值服務(wù) D．設(shè)計(jì)戶外廣告

23、借款人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的一個(gè)循環(huán)過程與貸款期限的銜接，一般而言，臨時(shí)貸款的期限不應(yīng)超過__個(gè)月。A．1 B．3 C．6 D．12

24、如果就業(yè)率比較高，預(yù)期未來家庭收入可通過努力勞動(dòng)獲得明顯增加，個(gè)人理財(cái)策略偏于配置更多的__。A．國(guó)債

B．防御性資產(chǎn) C．股票

D．儲(chǔ)蓄產(chǎn)品

25、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了__。A．久期缺口 B．現(xiàn)金缺口 C．融資缺口 D．信貸缺口

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、以下關(guān)于年金的說法，錯(cuò)誤的是_________。A．在每期期初發(fā)生的等額支付稱為預(yù)付年金。B．在每期期末發(fā)生的等額支付稱為普通年金。C．遞延年金是普通年金的特殊形式。D．如果遞延年金的第一次收付款的時(shí)間是第9年年初，那么遞延期數(shù)應(yīng)該是8。

2、2003年，中國(guó)人民銀行規(guī)定，國(guó)家助學(xué)貸款的違約率達(dá)到__，且違約學(xué)生人數(shù)達(dá)到20人的高校，經(jīng)辦行可以停止發(fā)放助學(xué)貸款。A．10% B．15% C．20% D．5%

3、個(gè)人信用貸款的貸款申請(qǐng)，需要的內(nèi)容有__。A．需要填寫貸款申請(qǐng)審批表 B．個(gè)人征信記錄證明

C．借款人本人及家庭成員的收入證明 D．個(gè)人職業(yè)證明 E．居住地址證明

4、金融市場(chǎng)最基本、最主要的功能是（）。A．貨幣資金通融功能 B．優(yōu)化資源配置功能 C．經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)功能 D．定價(jià)功能

5、下列關(guān)于貸款的簽約和發(fā)放的說法正確的是__。A．業(yè)務(wù)部門在確定相關(guān)審核無誤后才可以開戶放款

B．相關(guān)保險(xiǎn)、公證手續(xù)未辦理完畢的，在貸款發(fā)放時(shí)要繼續(xù)完善 C．同筆貸款的合同填寫人和合同復(fù)核人不得為同一人 D．要在確定借款人首付款已全額支付后才可以發(fā)放貸款 E．貸款發(fā)放條件落實(shí)后，就可以將貸款發(fā)放到相關(guān)帳戶

6、商業(yè)銀行的信貸產(chǎn)品不包括__。A．保函 B．貸款 C．擔(dān)保 D．儲(chǔ)蓄

7、我國(guó)最早開辦、規(guī)模最大的個(gè)人貸款產(chǎn)品是__。A．個(gè)人住房貸款 B．個(gè)人汽車貸款 C．個(gè)人經(jīng)營(yíng)類貸款 D．流動(dòng)資金貸款

8、強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品組合的廣度和關(guān)聯(lián)性，產(chǎn)品組合的深度一般較小的產(chǎn)品組合策略的形式是__。A．全線全面型 B．市場(chǎng)專業(yè)型 C．產(chǎn)品線專業(yè)型 D．特殊產(chǎn)品專業(yè)型

9、貸款發(fā)放前，抵押人與銀行要以書面形式簽訂抵押合同，抵押合同包括以下內(nèi)容__。

A．被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額 B．債務(wù)人履行債務(wù)的期限

C．抵押物的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬 D．抵押擔(dān)保的范圍

E．當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)

10、某夫婦目前的銀行存款有6 000元，夫婦倆月收入共6 000元，此外沒有其他收入來源。目前住在父母家，所購(gòu)的住房在下一個(gè)月即可入住，但是要開始還按揭貸款4 500元/月；目前夫婦倆的月支出約為2 000元。對(duì)此，理財(cái)客戶經(jīng)理給出的財(cái)務(wù)評(píng)估和建議比較恰當(dāng)?shù)氖莀_。A．夫婦倆面臨的流動(dòng)性問題不大

B．應(yīng)當(dāng)將6 000元銀行存款換成股票基金以緩解流動(dòng)性危機(jī) C．可以將下個(gè)月就拿到的房子暫時(shí)出租，以緩解流動(dòng)性危機(jī) D．夫婦倆不需減少月支出

11、關(guān)于各類債券風(fēng)險(xiǎn)和收益的比較，下列說法正確的是__。A．國(guó)債的信用風(fēng)險(xiǎn)最小

B．附息債券的名義收益率是不變的，所以屬于固定收益證券，實(shí)際上債券的價(jià)格變動(dòng)頻繁，所以債券是有風(fēng)險(xiǎn)的

C．中長(zhǎng)期債券是對(duì)抗通貨膨脹的好工具

D．債券的價(jià)格因市場(chǎng)利率變化而漲跌，稱為債券的利率風(fēng)險(xiǎn) E．投資者在債券到期前若想收回債券投資，則需要在債券市場(chǎng)折現(xiàn)，從而可能帶來一定損失，稱為再投資風(fēng)險(xiǎn)

12、商業(yè)銀行存款按照流動(dòng)性需求不同分為__三類。A．敏感負(fù)債 B．敏感資本 C．脆弱資金 D．核心存款 E．風(fēng)險(xiǎn)資本

13、效益性對(duì)銀行的重要性體現(xiàn)在__。A．股東要求 B．抵御風(fēng)險(xiǎn) C．增強(qiáng)實(shí)力 D．激勵(lì)員工

14、下列各項(xiàng)關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重描述正確的是。A：個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％

B：對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

C：商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0 D：對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 E：重組

15、下列選項(xiàng)中，不屬于緊急預(yù)備金來源的是__。A．活期存款 B．貨幣市場(chǎng)基金 C．長(zhǎng)期定期存款 D．貸款額度

16、設(shè)一張債券的面額為100元，年利率為10%，期限為5年，利息在期滿時(shí)一次支付，請(qǐng)分別按照單利債券和復(fù)利債券的計(jì)息辦法來計(jì)算其到期時(shí)的利息__。A．單利：50，復(fù)利：50 B．單利：50，復(fù)利：61．05 C．單利：61.05，復(fù)利：50 D．單利：61.05，復(fù)利：61.05

17、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)周期的說法中正確的有__。

A．經(jīng)濟(jì)周期一般分為繁榮、衰退、蕭條和起飛四個(gè)階段。B．經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的周期性會(huì)在很大程度上決定商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況 C．在危機(jī)階段，商業(yè)銀行的負(fù)債規(guī)模嚴(yán)重下降 D．在高漲階段，商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模急劇下降

E．在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇階段，商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模和利潤(rùn)有明顯擴(kuò)大

18、對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，下列表述正確的有__。

A．風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性 B．風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況 C．應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效

D．深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充 E．所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確

19、資本尋求其生存和發(fā)展的各種必要條件的集中表現(xiàn)為項(xiàng)目對(duì)。A：利潤(rùn)的追逐 B：國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平衡 C：基礎(chǔ)設(shè)施的要求 D：投資環(huán)境的選擇 E：著作權(quán)

20、對(duì)以下_________征收個(gè)人所得稅時(shí)，應(yīng)以全額所得為應(yīng)納稅所得額。A．偶然所得

B．個(gè)體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得 C．稿酬所得

D．財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得

21、以下影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號(hào)有__。A．市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面消息 B．外部評(píng)級(jí)下降

C．所發(fā)行的股票價(jià)格下跌 D．資產(chǎn)質(zhì)量下降 E．資產(chǎn)過于集中

22、下列屬于間接融資工具的是__。A．可轉(zhuǎn)讓大額存單 B．商業(yè)票據(jù) C．債券 D．股票

23、下列關(guān)于場(chǎng)外交易的說法，正確的有__。A．交易清算便捷

B．由交易者和委托人通過電話和電腦網(wǎng)絡(luò)直接進(jìn)行交易 C．無固定的場(chǎng)所 D．交易規(guī)則繁瑣

24、__都是銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A．利率風(fēng)險(xiǎn) B．匯率風(fēng)險(xiǎn) C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) E．股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

25、個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)合作機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)分析包括__。A．合作機(jī)構(gòu)的信用狀況 B．合作機(jī)構(gòu)的管理水平C．合作機(jī)構(gòu)的業(yè)界聲譽(yù) D．合作機(jī)構(gòu)的償債能力 E．合作機(jī)構(gòu)的盈利能力