第一篇：北京2017年上半年期貨從業(yè)資格證期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)：執(zhí)行及保證金交付考試題

北京2017年上半年期貨從業(yè)資格證期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)：執(zhí)行及

保證金交付考試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、（）是在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間建立一種盈虧對(duì)沖的機(jī)制。A．套期保值? B．保證金制度? C．實(shí)物交割? D．發(fā)現(xiàn)價(jià)格

2、最早出現(xiàn)的交易所交易的金融期貨品種是（）。A．外匯期貨 B．國(guó)債期貨 C．股指期貨 D．利率期貨

3、下列各項(xiàng)符合自然人投資者申請(qǐng)開(kāi)立股指期貨交易條件的是__。A．申請(qǐng)開(kāi)戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬(wàn)元 B．具備股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)，通過(guò)相關(guān)測(cè)試

C．具有累計(jì)10個(gè)交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄

D．不存在嚴(yán)重不良誠(chéng)信記錄；不存在法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形

4、某基金公司持有一個(gè)股票組合，且對(duì)當(dāng)前收益率比較滿意，但擔(dān)心股市整體下跌影響其年收益，這種情況下，可采取。A：股指期貨的空頭套期保值 B：股指期貨的多頭套期保值 C：期指和股票的套利 D：股指期貨的跨期套利

5、期貨公司調(diào)整高級(jí)管理人員職責(zé)分工的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。A．3個(gè)工作日 B．5個(gè)工作日 C．7個(gè)工作日 D．10個(gè)工作日

6、期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)從投資者本人的金融類資產(chǎn)或者年收入等方面對(duì)其財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估，分值上限為分。A：50 B：30 C：40 D：60

7、期貨公司可以采取以下（）形式報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表。A．月度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 B．年度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 C．按周報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 D．按日?qǐng)?bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表

8、期貨公司會(huì)員單位在給客戶開(kāi)戶時(shí)，不應(yīng)該做的是____ A：應(yīng)當(dāng)向投資者充分揭示股指期貨風(fēng)險(xiǎn)

B：全面客觀介紹股指期貨法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則和產(chǎn)品特征 C：協(xié)助投資者規(guī)避投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)要求

D：認(rèn)真審核投資者開(kāi)戶申請(qǐng)材料，審慎評(píng)估投資者的誠(chéng)信狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力

9、根據(jù)對(duì)稱三角形的特殊性，我們可以預(yù)測(cè)____ A：股價(jià)向上或向下突破的高度區(qū)間 B：股價(jià)向上或向下突破的時(shí)間區(qū)域 C：股價(jià)向上或向下突破的方向 D：以上都不對(duì)

10、投資者應(yīng)當(dāng)遵守（）的原則，承擔(dān)股指期貨交易的履約責(zé)任。A．有限責(zé)任 B．買賣自負(fù) C．契約規(guī)定 D．共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

11、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。A．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu) B．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) C．期貨公司

D．非期貨公司結(jié)算會(huì)員

12、下列操作不符合套利交易行為特征的有__。

A．開(kāi)倉(cāng)時(shí)要同時(shí)買入與賣出，平倉(cāng)時(shí)可以根據(jù)情況先平倉(cāng)獲利的盤(pán) B．套利交易指令下達(dá)時(shí)可以先后報(bào)出買入與賣出期貨合約的價(jià)格 C．用套利來(lái)保護(hù)已虧損的單盤(pán)交易

D．由于套利交易的低風(fēng)險(xiǎn)與低保證金等特點(diǎn)，因此可以超額套利

13、在圓弧頂形成過(guò)程中，成交量是__。A．兩頭多，中間少 B．兩頭少，中間多 C．為零

D．兩頭和中間差不多

14、超過(guò)交易所規(guī)定的漲跌幅度的報(bào)價(jià)將____ A：有效，但交易價(jià)格應(yīng)該調(diào)整至漲跌幅度之內(nèi) B：無(wú)效，不能成交

C：無(wú)效，但可自動(dòng)轉(zhuǎn)移至下一交易日 D：有效

15、下列不屬于期貨交易所職責(zé)的是__。A．任免期貨交易所負(fù)責(zé)人 B．安排期貨合約上市 C．保證期貨合約的履行 D．監(jiān)督期貨交割

16、期貨公司申請(qǐng)金融期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)資格，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和副總經(jīng)理中，至少2人的期貨或者證券從業(yè)時(shí)間在______年以上，其中至少1人的期貨從業(yè)時(shí)間在______年以上且具有期貨從業(yè)人員資格、連續(xù)擔(dān)任期貨公司董事長(zhǎng)或者高級(jí)管理人員時(shí)間在______年以上。（）A．3；3；3 B．3；5；3 C．5；3；5 D．5；5；3

17、《期貨交易管理?xiàng)l例》自（）起施行。1999年6月2日國(guó)務(wù)院發(fā)布的《期貨交易管理暫行條例》同時(shí)廢止。A．2007年2月7日 B．2007年4月15日 C．2007年4月25日 D．2007年6月2日

18、期貨交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)時(shí)，主要考慮指定交割倉(cāng)庫(kù)的__。A．所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費(fèi)集中程度 B．儲(chǔ)存條件 C．運(yùn)輸條件 D．質(zhì)檢條件

19、在的市場(chǎng)上，移動(dòng)平均線易于產(chǎn)生許多虛假信號(hào)。A：?jiǎn)芜呞厔?shì) B：周期性起伏 C：重大轉(zhuǎn)折 D：橫向波動(dòng)

20、某投資者在5月1日同時(shí)買入7月份并賣出9月份銅期貨合約，價(jià)格分別為63 200元／噸和64 000元／噸。若到了6月1日，7月份和9月份銅期貨價(jià)格變?yōu)?3 800元／噸和64 100元／噸。則此時(shí)價(jià)差。A：擴(kuò)大了500元 B：縮小了500元 C：擴(kuò)大了600元 D：縮小了600元

21、下列選項(xiàng)中不屬于市場(chǎng)趨勢(shì)的是 A：上升趨勢(shì) B：下降趨勢(shì) C：垂直趨勢(shì)

D：橫向延伸趨勢(shì)

22、期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會(huì)員的期貨從業(yè)人員不得從事的行為包括__。A．以本人名義從事期貨交易

B．泄露因工作關(guān)系掌握的非結(jié)算會(huì)員的結(jié)算信息 C．代理客戶從事期貨交易

D．利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及由此獲得的結(jié)算信息損害非結(jié)算會(huì)員的合法權(quán)益

23、《期貨交易管理?xiàng)l例》自起施行。A：2007年4月15日 B：2007年6月2日 C：2006年4月15日 D：2007年6月2日

24、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱為_(kāi)___ A：價(jià)差 B：基差 C：差價(jià) D：套價(jià)

25、以下對(duì)蝶式套利原理和主要特征的描述正確的有__。A．實(shí)質(zhì)上是同種商品跨交割月份的套利活動(dòng) B．由兩個(gè)方向相反的跨期套利組成

C．蝶式套利必須同時(shí)下達(dá)三個(gè)買空/賣空/買空的指令 D．風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)都很大

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、證券公司申請(qǐng)介紹業(yè)務(wù)資格，必須按規(guī)定建立健全與介紹業(yè)務(wù)相關(guān)的等制度． A：業(yè)務(wù)規(guī)則 B：內(nèi)部控制 C：風(fēng)險(xiǎn)隔離 D：合規(guī)檢查

2、按道氏理論的分類，趨勢(shì)分為_(kāi)_等類型。A．主要趨勢(shì) B．次要趨勢(shì) C．長(zhǎng)期趨勢(shì) D．短暫趨勢(shì)

3、循環(huán)周期理論中的交易周期長(zhǎng)度為_(kāi)_。A．1年 B．6個(gè)月 C．3個(gè)月 D．4周

4、期貨公司可以采取以下（）形式報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表。A．月度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 B．年度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 C．按周報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 D．按日?qǐng)?bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表

5、當(dāng)某商品當(dāng)年年底商品存貨量增加時(shí)，說(shuō)明__。A．當(dāng)年商品的供應(yīng)量大于需求量 B．當(dāng)年商品的供應(yīng)量小于需求量 C．下年的商品期貨價(jià)格很可能會(huì)下跌 D．下年的商品期貨價(jià)格很可能會(huì)上升

6、期貨經(jīng)紀(jì)公司故意提供虛假信息，誘騙投資者買賣期貨合約，造成嚴(yán)重后果的，（）。

A．對(duì)單位判處罰金

B．對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員，處五年以下有期徒刑或者拘役 C．對(duì)其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役 D．對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員，處五年以上十年以下有期徒刑

7、期貨公司應(yīng)當(dāng)在提示客戶可以通過(guò)期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)查詢服務(wù)系統(tǒng)，查詢期貨交易結(jié)算結(jié)果信息． A：指定報(bào)刊 B：期貨經(jīng)紀(jì)合同 C：本公司網(wǎng)站 D：營(yíng)業(yè)場(chǎng)所

8、CFTC的部門(mén)構(gòu)成包括__。A．主席辦公室 B．秘書(shū)長(zhǎng)辦公室 C．經(jīng)濟(jì)分析部門(mén) D．交易市場(chǎng)部

9、不可控風(fēng)險(xiǎn)是指風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生與形成不能由風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者所控制的風(fēng)險(xiǎn)，這類風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自期貨市場(chǎng)之外，具體包括。A：宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn) B：政策性風(fēng)險(xiǎn)

C：操作性質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)

D：國(guó)際政治形勢(shì)變化的風(fēng)險(xiǎn)

10、某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以（）A：買日元期貨買權(quán) B：賣歐洲日元期貨 C：賣日元期貨

D：賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)

11、期貨從業(yè)人員的下述做法中，不符合股指期貨投資者適當(dāng)性制度要求的是__。A．向投資者充分揭示股指期貨風(fēng)險(xiǎn)

B．要求投資者簽署(股指期貨交易特別風(fēng)險(xiǎn)揭示)C．與投資者共同完成股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試，以使其滿足適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)要求 D．審慎評(píng)估投資者的誠(chéng)信狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力

12、會(huì)員制期貨交易所的具體組織結(jié)構(gòu)各不相同，但一般均設(shè)有__。A．會(huì)員大會(huì) B．理事會(huì)

C．專業(yè)委員會(huì) D．業(yè)務(wù)管理部門(mén)

13、以下關(guān)于投機(jī)對(duì)價(jià)格的影響說(shuō)法正確的是 A：買漲不買跌是人們的一種普遍的心理

B：當(dāng)市場(chǎng)處于熊市時(shí)，消費(fèi)者的投機(jī)心理很讓價(jià)格繼續(xù)下跌 C：與中小投機(jī)者相比，大投機(jī)商引發(fā)期價(jià)漲跌的能量更大

D：大投機(jī)商如果過(guò)度投機(jī)，很可能導(dǎo)致期貨價(jià)格的國(guó)家隊(duì)理性漲跌

14、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)的期貨從業(yè)人員不得有（）行為。A．收付、存取期貨保證金 B．代理客戶從事期貨交易 C．將客戶介紹給期貨公司 D．劃轉(zhuǎn)期貨保證金

15、關(guān)于期權(quán)價(jià)格的敘述正確的是____ A：期權(quán)有效期限越長(zhǎng)，期權(quán)價(jià)值越大

B：標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)值越大 C：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越小，期權(quán)價(jià)值越大 D：標(biāo)的資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價(jià)值越大

16、期貨交易杠桿機(jī)制的特點(diǎn)包括__。

A．保證金一般為成交合約價(jià)值的5%～10% B．能完成數(shù)倍乃至數(shù)十倍的合約交易 C．高風(fēng)險(xiǎn)高收益

D．保證金比例越低，期貨交易的杠桿作用就越大

17、下列各項(xiàng)屬于期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的職權(quán)的有__。A．了解期貨公司業(yè)務(wù)執(zhí)行情況

B．與期貨公司有關(guān)人員、為期貨公司提供審計(jì)、法律等中介服務(wù)的機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員進(jìn)行談話

C．參加或者列席與其履職相關(guān)的會(huì)議

D．查閱期貨公司的相關(guān)文件、檔案和資料

18、下列關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官的說(shuō)法，正確的有__。A．期貨公司應(yīng)當(dāng)設(shè)首席風(fēng)險(xiǎn)官

B．首席風(fēng)險(xiǎn)官發(fā)現(xiàn)涉嫌占用、挪用客戶保證金等違法違規(guī)行為或者可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和公司股東會(huì)報(bào)告

C．期貨公司擬解聘首席風(fēng)險(xiǎn)官的，應(yīng)當(dāng)有正當(dāng)理由并向證券交易所報(bào)告 D．首席風(fēng)險(xiǎn)官不履行職責(zé)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令更換

19、下列關(guān)于期貨公司業(yè)務(wù)資格的表述，正確的有__。

A．期貨公司依法設(shè)立后，從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)需取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格 B．期貨公司依法設(shè)立后，開(kāi)展期貨業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)取得相應(yīng)的業(yè)務(wù)資格 C．期貨公司一旦依法設(shè)立，即可從事商品期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

D．期貨公司從事商品期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)兩年后，可以自行開(kāi)展其他業(yè)務(wù)

20、近20年來(lái)，金融期貨發(fā)展的特點(diǎn)表現(xiàn)在__。A．交易量大大超過(guò)商品期貨

B．目前在國(guó)際期貨市場(chǎng)上，金融期貨已占據(jù)了主導(dǎo)地位 C．外匯期貨、利率期貨和股指期貨是金融期貨的三大類別 D．在全球期貨中，金融期貨僅次于農(nóng)產(chǎn)品期貨

21、為了完善期貨公司治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，促進(jìn)期貨公司依法穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，維護(hù)期貨投資者合法權(quán)益，根據(jù)（）制定《期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官管理規(guī)定（試行）》。

A．《期貨交易管理?xiàng)l例》 B．《期貨公司管理辦法》

C．《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》

D．《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》

22、推薦人每年最多只能推薦__人申請(qǐng)期貨公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事或者經(jīng)理層人員的任職資格。A．1 B．3 C．5 D．10

23、我國(guó)實(shí)行會(huì)員制的期貨交易所有__。A．大連商品交易所 B．鄭州商品交易所 C．上海期貨交易所

D．中國(guó)金融期貨交易所

24、目前，我國(guó)沒(méi)有實(shí)行分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所有______。A．大連商品交易所 B．鄭州商品交易所 C．上海期貨交易所

D．中國(guó)金融期貨交易所

25、下列關(guān)于頭肩頂形態(tài)完成后的說(shuō)法，正確的有______。A．突破頸線一段時(shí)間后成交量會(huì)縮小 B．向下突破頸線時(shí)成交量不一定擴(kuò)大 C．突破頸線一段時(shí)間后成交量會(huì)擴(kuò)大 D．向下突破頸線時(shí)成交量擴(kuò)大

第二篇：2016年海南省期貨從業(yè)資格證期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)：價(jià)格及取值范圍試題

2016年海南省期貨從業(yè)資格證期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)：價(jià)格及取值

范圍試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、分別在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)做方向相反的買賣，取得在一個(gè)市場(chǎng)上出現(xiàn)虧損的同時(shí)，在另一個(gè)市場(chǎng)上贏利的結(jié)果，已達(dá)到鎖定本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本或收益的目的。A：套利者 B：投機(jī)交易者 C：套期保值者 D：保值增值者

2、關(guān)于期貨合約描述正確的是__。A．合約條款由買賣雙方協(xié)商確定

B．合約條款中規(guī)定了合約的最后交易日 C．合約條款標(biāo)準(zhǔn)化 D．合約轉(zhuǎn)讓無(wú)須背書(shū)

3、在期貨投資基金單位的申購(gòu)中，涉及的方面有__。A．申購(gòu)報(bào)價(jià) B．申購(gòu)傭金

C．最大申購(gòu)量的規(guī)定

D．對(duì)于基金購(gòu)買入條件的要求

4、現(xiàn)貨期權(quán)分為_(kāi)_。A．金融期權(quán)和商品期權(quán) B．外匯期權(quán)和股指期權(quán) C．外匯期權(quán)和利率期權(quán) D．股指期權(quán)和利率期權(quán)

5、下列選項(xiàng)中，不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的成因的是______。A．價(jià)格波動(dòng) B．杠桿效應(yīng) C．理性投資

D．市場(chǎng)機(jī)制不健全

6、在季節(jié)性圖表法的具體操作步驟中，不包括____ A：確定研究周期 B：確定研究時(shí)段

C：計(jì)算該時(shí)段相同月份的月度百分比的平均值 D：判斷價(jià)格的季節(jié)性變動(dòng)模式

7、下列關(guān)于期貨公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A．期貨公司不得從事或者變相從事期貨自營(yíng)業(yè)務(wù) B．期貨公司不得從事經(jīng)營(yíng)境外期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

C．期貨公司不得為其股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人提供融資，不得對(duì)外擔(dān)保

D．期貨公司不得從事與期貨業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)，法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外

8、國(guó)內(nèi)用銅量占精銅消費(fèi)量的42%，屬于中國(guó)銅消費(fèi)主導(dǎo)行業(yè)的是____ A：建筑行業(yè) B：電力行業(yè)

C：交通運(yùn)輸行業(yè)

D：空調(diào)制冷及電子行業(yè)

9、推薦人簽署的意見(jiàn)有虛假陳述的，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)作出認(rèn)定之日起內(nèi)不再受理該推薦人的推薦意見(jiàn)和簽署意見(jiàn)的年檢登記表，并記入該推薦人的誠(chéng)信檔案。A：2個(gè)月 B：半年 C：1年 D：2年

10、期貨交易所的下列行為中不需要中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的是（）。A．變更交易所名稱 B．期貨交易所分立

C．股東大會(huì)決定解散期貨交易所

D．制定并實(shí)施期貨交易所的交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則

11、期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征有__。A．風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性 B．風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性 C．風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)的共生性 D．風(fēng)險(xiǎn)征兆的可預(yù)防性

12、下面對(duì)期貨基金的參與者描述正確的有__。

A．商品基金經(jīng)理負(fù)責(zé)選擇基金的發(fā)起方式，決定基金的投資方向 B．商品基金經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)期貨投資基金進(jìn)行具體的交易操作

C．交易經(jīng)理幫助商品基金經(jīng)理挑選商品交易顧問(wèn)，監(jiān)控商品交易顧問(wèn)的活動(dòng) D．期貨傭金商負(fù)責(zé)執(zhí)行商品交易顧問(wèn)的交易指令，并收取傭金

13、某投資者在前一交易日持有某月份的滬深300股指期貨合約10手多頭持倉(cāng)，上一交易日該合約的結(jié)算價(jià)為1 500點(diǎn)。當(dāng)日該投資者以1 505點(diǎn)的成交價(jià)買入該合約8手多頭持倉(cāng)，又以1 510點(diǎn)的成交價(jià)賣出平倉(cāng)5手，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為1 515點(diǎn)，則當(dāng)日盈虧為。A：6 000元 B：-6 000元 C：-61 500元 D：61 500元

14、期貨公司在期貨市場(chǎng)中的作用主要有__。

A．根據(jù)客戶的需要設(shè)計(jì)期貨合約，保持期貨市場(chǎng)的活力

B．期貨公司擔(dān)?？蛻舻慕灰茁募s，從而降低了客戶的交易風(fēng)險(xiǎn)

C．嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)控制制度使期貨公司可以較為有效地控制客戶的交易風(fēng)險(xiǎn) D．監(jiān)管期貨交易所指定的交割倉(cāng)庫(kù)，保證了期貨市場(chǎng)功能的發(fā)揮

15、期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)根據(jù)的有關(guān)規(guī)定及交易所制定的投資者適當(dāng)性制度操作指引，制定本公司的實(shí)施方案，建立相關(guān)工作制度，完善內(nèi)部分工與業(yè)務(wù)流程。A：國(guó)務(wù)院 B：期貨業(yè)協(xié)會(huì) C：中國(guó)證監(jiān)會(huì)

D：國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

16、取得從業(yè)資格考試合格證明或者被注銷從業(yè)資格的人員連續(xù)（）未在機(jī)構(gòu)中執(zhí)業(yè)的，在申請(qǐng)從業(yè)資格前應(yīng)當(dāng)參加協(xié)會(huì)組織的后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。A．6個(gè)月 B．1年 C．18個(gè)月 D．2年

17、以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說(shuō)法，正確的有______。

A．反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利

B．反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同 C．反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同

D．反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=(看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金)+(期貨價(jià)格-期權(quán)執(zhí)行價(jià)格)

18、根據(jù)大連商品交易所規(guī)定，若在最后交易日后尚未平倉(cāng)的合約持有者須以交割履約，買方會(huì)員須在__閉市前補(bǔ)齊與其交割月份合約持倉(cāng)相對(duì)應(yīng)的全額貨款。A．申請(qǐng)日 B．交收日 C．配對(duì)日

D．最后交割日

19、造成期貨價(jià)格非理性波動(dòng)的因素有__。A．合約設(shè)計(jì)上有缺陷 B．會(huì)員結(jié)構(gòu)不合理 C．交易規(guī)則執(zhí)行不當(dāng) D．投機(jī)者人數(shù)眾多

20、期貨公司董事會(huì)擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向__報(bào)告。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B．公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) C．財(cái)政部

D．地方財(cái)政局

21、證券公司違反業(yè)務(wù)規(guī)則時(shí)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)不可以采取的措施是__。A．責(zé)令限期整改 B．監(jiān)管談話

C．拘留主要負(fù)責(zé)人 D．出具警示函

22、期貨公司變更住所，應(yīng)當(dāng)向（）提交申請(qǐng)材料。A．?dāng)M遷入地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) B．?dāng)M遷出地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

23、期貨價(jià)格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板的，期貨交易所可以采用的化解風(fēng)險(xiǎn)措施不包括（）。

A．調(diào)整漲跌停板幅度 B．強(qiáng)行平倉(cāng)

C．提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn) D．按一定原則減倉(cāng)

24、____功能是針對(duì)期貨投機(jī)者來(lái)說(shuō)的，也是期貨市場(chǎng)的基本功能之一。A：獲取實(shí)物商品 B：發(fā)展經(jīng)濟(jì) C：便利交易 D：風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)

25、金融期貨的套期保值者有金融市場(chǎng)的__。A．投資者(或債權(quán)人)B．融資者(或債務(wù)人)C．生產(chǎn)商 D．進(jìn)出口商

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、期貨公司應(yīng)當(dāng)建立營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人（）制度。A．強(qiáng)制休假 B．定期審計(jì) C．定期報(bào)告 D．輪崗

2、全面結(jié)算會(huì)員期貨公司和非結(jié)算會(huì)員在結(jié)算協(xié)議中約定全面結(jié)算會(huì)員期貨公司的期貨保證金賬戶中非結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額的，應(yīng)當(dāng)符合__的有關(guān)規(guī)定。

A．中國(guó)證監(jiān)會(huì) B．中國(guó)銀監(jiān)會(huì) C．期貨交易所

D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

3、根據(jù)對(duì)期貨投資基金投資的限制規(guī)定，期貨投資基金不得與進(jìn)行交易。A：CAT B：托管人 C：合伙人

D：證券持有者在100人以下的公司的合伙人

4、DMI直譯為方向移動(dòng)指數(shù)，它包括等組成指標(biāo)。A：正負(fù)DI B：DX C：ADX D：ADXR

5、關(guān)于對(duì)股指期貨投資者的誠(chéng)信狀況評(píng)估，下列說(shuō)法正確的是（）。

A．期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)通過(guò)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的投資者信用風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，查詢投資者相關(guān)信息

B．投資者只能提供近兩個(gè)月內(nèi)的中國(guó)人民銀行征信中心個(gè)人信用報(bào)告作為誠(chéng)信記錄的證明

C．投資者可以提供近兩個(gè)月內(nèi)的中國(guó)人民銀行征信中心個(gè)人信用報(bào)告或者其他信用證明文件作為誠(chéng)信記錄的證明

D．期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道了解投資者誠(chéng)信信息，結(jié)合投資者個(gè)人信用報(bào)告等信用證明文件和中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的投資者信用風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的信息，對(duì)投資者的誠(chéng)信狀況進(jìn)行綜合評(píng)估

6、以下期貨經(jīng)紀(jì)合同無(wú)效的是（）。

A．15周歲的高中生李某利用暑假?gòu)氖缕谪浗?jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)時(shí)所簽訂的期貨經(jīng)紀(jì)合同 B．大學(xué)生王某利用暑假?gòu)氖缕谪浗灰讜r(shí)與江某簽訂了期貨經(jīng)紀(jì)合同;經(jīng)查，王某不具備從事期貨交易的主體資格

C．滾滾紅塵期貨公司從業(yè)人員侯某簽訂的期貨經(jīng)紀(jì)合同 D．違反《期貨交易管理?xiàng)l例》禁止性規(guī)定的期貨經(jīng)紀(jì)合同

7、對(duì)期貨投資者保障基金的管理應(yīng)當(dāng)遵循的原則，保證期貨投資者保障基金的安全。A：安全 B：收益 C：公開(kāi) D：穩(wěn)健

8、期貨經(jīng)紀(jì)公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。A．申請(qǐng)人前三年沒(méi)有重大違法違規(guī)行為

B．?dāng)M設(shè)營(yíng)業(yè)部的負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員具備任職資格 C．?dāng)M設(shè)營(yíng)業(yè)部有符合經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)需要的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和設(shè)施 D．期貨經(jīng)紀(jì)公司對(duì)擬設(shè)營(yíng)業(yè)部有完備的管理制度

9、下列情況中會(huì)促使本國(guó)貨幣升值的有__。A．實(shí)行擴(kuò)張性的貨幣政策 B．實(shí)行緊縮性的貨幣政策 C．國(guó)際收支順差擴(kuò)大 D．國(guó)際收支逆差擴(kuò)大

10、外匯期貨市場(chǎng)的功能主要表現(xiàn)在__。A．降低匯率風(fēng)險(xiǎn)

B．增加經(jīng)濟(jì)主體經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性

C．可以清除貿(mào)易和金融交易的全部風(fēng)險(xiǎn) D．增加經(jīng)濟(jì)主體的經(jīng)營(yíng)收益

11、我國(guó)期貨市場(chǎng)在“穩(wěn)步發(fā)展階段”發(fā)生的重大事件有。A：中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心成立 B：中國(guó)金融期貨交易所掛牌成立

C：國(guó)務(wù)院修訂和發(fā)布了《期貨交易管理?xiàng)l例》 D：適時(shí)推出了滬深300指數(shù)期貨

12、下列關(guān)于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理必要性的說(shuō)法，正確的是。A：有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是期貨市場(chǎng)充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)

B：有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是減緩和消除期貨市場(chǎng)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活不良沖擊的需要 C：期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有不可防范性，因此沒(méi)有必要對(duì)期貨市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理 D：有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)自由化和全球化發(fā)展的需要

13、對(duì)存在或者可能存在違反投資者適當(dāng)性制度行為的期貨公司會(huì)員，交易所可以采取的措施有__。A．口頭警示 B．書(shū)面警示 C．約見(jiàn)談話

D．責(zé)令處分責(zé)任人員

14、上海期貨交易所交易的品種包括__。A．燃料油 B．黃金 C．銅

D．天然橡膠

15、下列關(guān)于期貨投機(jī)者的說(shuō)法，正確的有__。

A．期貨投機(jī)者試圖預(yù)測(cè)商品價(jià)格未來(lái)走勢(shì)，甘愿利用自己的資金去冒險(xiǎn) B．期貨投機(jī)者利用期貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C．期貨投機(jī)者不斷買進(jìn)賣出期貨合約，期望從價(jià)格波動(dòng)中獲取利潤(rùn) D．當(dāng)投機(jī)者預(yù)測(cè)標(biāo)的物價(jià)格將要上漲，就擇機(jī)買進(jìn)期貨合約

16、當(dāng)發(fā)生（）情形時(shí)，經(jīng)紀(jì)公司有權(quán)通過(guò)平倉(cāng)或執(zhí)行質(zhì)押物對(duì)投資者賬戶進(jìn)行清算并解除與投資者的委托關(guān)系。

A．投資者為限制民事行為能力的自然人 B．經(jīng)查實(shí)，投資者為期貨交易所的工作人員

C．經(jīng)查實(shí)，投資者為金融機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和國(guó)家機(jī)關(guān) D．經(jīng)查實(shí)，該投資者為本公司工作人員的配偶

17、下列各項(xiàng)關(guān)于洗錢罪的表述正確的是（）。

A．行為人甲明知乙所持為走私犯罪所得的贓款而協(xié)助其以轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移已構(gòu)成洗錢罪

B．行為人甲不知乙所持其販賣毒品所得贓款而為其設(shè)立資金賬戶的行為不構(gòu)成洗錢罪

C．某單位協(xié)助一暴力犯罪集團(tuán)將其違法所得的大量錢財(cái)以資金的方式匯往國(guó)外的，不構(gòu)成洗錢罪

D．行為人甲明知乙系黑社會(huì)組織成員而幫助其將其犯罪所得的贓物轉(zhuǎn)換成金融票據(jù)的行為，不能構(gòu)成洗錢罪，只能構(gòu)成玩忽職守罪

18、下列單位的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變?cè)?、銷毀交易記錄，誘騙投資者買賣期貨合約、造成嚴(yán)重后果的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下罰金． A：期貨業(yè)協(xié)會(huì) B：期貨公司 C：證券業(yè)協(xié)會(huì)

D：證券期貨監(jiān)督管理部門(mén)

19、下列關(guān)于賣出套利的說(shuō)法，正確的有__。A．套利者預(yù)期不同交割月期貨合約的價(jià)差將減小 B．套利者買入價(jià)格較低合約，同時(shí)賣出價(jià)格較高合約 C．若不同交割月的期貨價(jià)格均上漲且價(jià)差減小，則虧損 D．只要價(jià)差增加，就會(huì)獲利

20、根據(jù)葛蘭威爾法則，下列為賣出信號(hào)的是__。A．平均線從上升開(kāi)始走平，價(jià)格從下上穿平均線 B．價(jià)格連續(xù)下降遠(yuǎn)離平均線，突然上升，但在平均線附近再度下降 C．價(jià)格上穿平均線，并連續(xù)暴漲，遠(yuǎn)離平均線 D．價(jià)格下穿平均線，并連續(xù)暴跌，遠(yuǎn)離平均線

21、期貨公司會(huì)員為投資者向交易所申請(qǐng)開(kāi)立交易編碼，應(yīng)確認(rèn)該投資者_(dá)___可用資金余額不低于人民幣50萬(wàn)元。． A：交易日當(dāng)日日終保證金賬戶 B：前一交易日日終保證金賬戶 C：c．10日內(nèi)保證金賬戶平均余額 D：30日內(nèi)保證金賬戶平均余額

22、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易流程的內(nèi)容包括__。A．尋找交易對(duì)手，并商定價(jià)格 B．向交易所提出申請(qǐng) C．銀行提供履約擔(dān)保 D．納稅

23、根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》的規(guī)定，期貨交易所應(yīng)當(dāng)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)控制和對(duì)會(huì)員以及交易所工作人員的監(jiān)督管理。期貨交易所履行下列哪些監(jiān)管職責(zé)?。

A：提供期貨交易所、設(shè)施及相關(guān)服務(wù)；制定并實(shí)施交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則 B：設(shè)計(jì)期貨合約，安排期貨合約上市；組織并監(jiān)督期貨交易、結(jié)算和交割 C：制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理制度、控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；保證期貨合約的履行

D：發(fā)布市場(chǎng)信息；監(jiān)管會(huì)員期貨業(yè)務(wù)，查處會(huì)員違規(guī)行為；指定交割倉(cāng)庫(kù)并監(jiān)管其期貨業(yè)務(wù)

24、假定某股票的收益率()和指數(shù)的收益率()有關(guān)系：，則下列說(shuō)法正確的是。A：指數(shù)收益率增加3％，該股票收益率增加4.5％ B：指數(shù)收益率增加3％，該股票收益率增加6％ C：指數(shù)收益率減少2％，則該股票收益率增加3％ D：指數(shù)收益率減少2％，則該股票收益率減少3％

25、下列關(guān)于我國(guó)期貨交易代碼的說(shuō)法，正確的有__。A．陰極銅合約的交易代碼為CU B．黃金合約的交易代碼為G C．天然橡膠合約的交易代碼為RU D．燃料油合約的交易代碼為Pu

第三篇：2015年上海期貨從業(yè)資格：期權(quán)考試題

2015年上海期貨從業(yè)資格：期權(quán)考試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的管理人員應(yīng)當(dāng)對(duì)下屬期貨從業(yè)人員、工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和支持，使其保持并不斷提高（）。A．專業(yè)勝任能力 B．風(fēng)險(xiǎn)控制能力 C．風(fēng)險(xiǎn)分析能力 D．投資組合能力

2、我國(guó)公司制期貨交易所采用____的組織形式。A：股份有限公司 B：有限責(zé)任公司 C：個(gè)人獨(dú)資公司 D：合伙制公司

3、預(yù)期收益與實(shí)際收益發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)具有一定的主觀意識(shí)，這是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征的。

A：風(fēng)險(xiǎn)損失的均等性 B：風(fēng)險(xiǎn)的可防范性 C：風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性 D：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的相對(duì)性

4、投資基金中歷史最長(zhǎng)的一類基金是__。A．共同基金 B．對(duì)沖基金

C．期貨投資基金 D．證券投資基金

5、如果追加數(shù)量很小的需求可以使價(jià)格大幅度上漲，那么，該期貨市場(chǎng)是。A：有廣度的 B：窄的 C：有深度的 D：缺乏深度的

6、以下對(duì)蝶式套利原理和主要特征的描述正確的有__。A．實(shí)質(zhì)上是同種商品跨交割月份的套利活動(dòng) B．由兩個(gè)方向相反的跨期套利組成

C．蝶式套利必須同時(shí)下達(dá)三個(gè)買空/賣空/買空的指令 D．風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)都很大

7、最后交易日是指某種期貨合約在交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日，過(guò)了這個(gè)期限的未平倉(cāng)期貨合約，必須按規(guī)定進(jìn)行（）。A．實(shí)物交割 B．對(duì)沖平倉(cāng) C．協(xié)議平倉(cāng) D．現(xiàn)金交割

8、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開(kāi)始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問(wèn)題： 題，如果期貨公司經(jīng)審查確定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，甲的任職資格還要經(jīng)過(guò)（）的批準(zhǔn)。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì) B．期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) D．期貨交易所

9、在美國(guó)期貨市場(chǎng)中，關(guān)于期貨傭金商(FCM)說(shuō)法正確的有__。A．不可以獨(dú)立開(kāi)發(fā)客戶 B．可以向客戶收取保證金 C．保存賬薄和交易記錄

D．必須維持最低凈資本要求

10、一般法人投資者在股指期貨投資者適當(dāng)性的具體標(biāo)準(zhǔn)方面，與自然人投資者規(guī)定不同的是（）。

A．具有相應(yīng)的決策機(jī)制和操作流程

B．不存在法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則禁止或者限制從事股指期貨交易的的情形

C．不存在嚴(yán)重不良誠(chéng)信記錄

D．具備股指仿真交易成交記錄或者商品期貨交易成交記錄

11、一般法人投資者申請(qǐng)股指期貨開(kāi)戶，應(yīng)當(dāng)提供加蓋公章的上一資產(chǎn)負(fù)債表或者距申請(qǐng)開(kāi)戶日期（）的月度資產(chǎn)負(fù)債表作為凈資產(chǎn)證明。A．3個(gè)月 B．6個(gè)月

C．不超過(guò)3個(gè)月 D．不超過(guò)6個(gè)月

12、已成為目前世界最具有影響力的能源和黃金期貨交易所之一，上市品種有原油、汽油、天然氣等。A：CBOT B：LME C：CME D：NYMEX

13、期貨公司設(shè)立的取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照和經(jīng)營(yíng)許可證的分支機(jī)構(gòu)因超出經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生的民事責(zé)任的案件中，在確定客戶的民事責(zé)任時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循（）原則。

A．過(guò)錯(cuò)責(zé)任 B．無(wú)過(guò)錯(cuò)責(zé)任 C．過(guò)錯(cuò)推定 D．嚴(yán)格責(zé)任

14、我國(guó)期貨交易所會(huì)員必須是（）。A．自然人 B．事業(yè)單位

C．境內(nèi)企業(yè)法人 D．境外企業(yè)法人

15、年4月舉辦首次證券投資咨詢資格考試 A：1998 B：1999 C：2000 D：2005

16、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定，并具備的條件包括__。

A．注冊(cè)資本最低限額為人民幣5000萬(wàn)元 B．有符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的公司章程 C．有合格的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和業(yè)務(wù)設(shè)施

D．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件

17、在分析KDJ指標(biāo)時(shí)，若K上穿D，則下列說(shuō)法正確的是__。A．K在D已經(jīng)開(kāi)始抬頭向上時(shí)，發(fā)出的賣出信號(hào)比較可靠 B．K在D已經(jīng)開(kāi)始抬頭向上時(shí)，發(fā)出的買入信號(hào)比較可靠 C．K在D還在下降時(shí)，發(fā)出的買入信號(hào)比較可靠 D．K在D還在下降時(shí)，發(fā)出的賣出信號(hào)比較可靠

18、期貨公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)（）依法提名并聘任首席風(fēng)險(xiǎn)官。A．董事會(huì) B．監(jiān)事會(huì) C．總經(jīng)理

D．公司章程的規(guī)定

19、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法履行職責(zé)進(jìn)行檢查時(shí)，檢查人員不得少于人． A：1 B：3 C：2 D：4

20、下列__情況將有利于促使本國(guó)貨幣升值。A．本國(guó)順差擴(kuò)大 B．降低本幣利率 C．本國(guó)逆差擴(kuò)大 D．提高本幣利率

21、__是指通過(guò)期貨市場(chǎng)相關(guān)主體采取措施可以控制或可以管理的風(fēng)險(xiǎn)。A．可控風(fēng)險(xiǎn) B．不可控風(fēng)險(xiǎn) C．代理風(fēng)險(xiǎn) D．交易風(fēng)險(xiǎn)

22、下列關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)交易的表述，正確的有__。A．期貨公司必須為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)委托服務(wù)

B．期貨公司為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)委托服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)建立互聯(lián)網(wǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)管理制度 C．期貨公司為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)委托服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)客戶進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)的特別提示

D．客戶通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)下達(dá)交易指令，期貨公司應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)姆绞奖４嬖摻灰字噶?/p>

23、期貨機(jī)構(gòu)任用具有從業(yè)資格考試合格證明人員為其且辦理從業(yè)資格申請(qǐng)，應(yīng)符合的條件不包括（）。

A．品行端正，具有良好的職業(yè)道德 B．已被本機(jī)構(gòu)聘用

C．最近3年內(nèi)未因違法違規(guī)行為被撤銷證券、期貨從業(yè)資格 D．有3年以上金融業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)

24、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨從業(yè)人員作出紀(jì)律懲戒決定后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)在__公示。A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站 B．期貨交易所網(wǎng)站 C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊 D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站

25、如果投資者以990 000美元的發(fā)行價(jià)格購(gòu)買了面值為1 000 000美元的13周的美國(guó)國(guó)債，則該國(guó)債的年貼現(xiàn)率為。A：3％ B：8.06％ C：4.04％ D：4％

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)有__。A．以現(xiàn)金交收和結(jié)算 B．以小博大 C．套期保值 D．投機(jī)

2、對(duì)期貨市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響的因素包括__。A．經(jīng)濟(jì)周期因素 B．貨幣因素

C．投機(jī)和心理因素 D．自然因素 3、2008年1月在上海期貨交易所上市的品種是（）。A．黃金 B．黃大豆 C．豆粕 D．鋅

4、在期貨分析實(shí)踐中應(yīng)用最廣泛的統(tǒng)計(jì)分析方法是____ A：德?tīng)柗欠?B：回歸分析法 C：時(shí)間序列法

D：組合模型分析法

5、套期保值可以（）風(fēng)險(xiǎn)。A．回避 B．消滅 C．分割 D．轉(zhuǎn)移

6、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的轉(zhuǎn)讓須。A：委托會(huì)員辦理

B：達(dá)成轉(zhuǎn)讓意向的買賣雙方會(huì)員應(yīng)當(dāng)向交易所提交標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓申請(qǐng) C：交易所對(duì)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)進(jìn)行審核

D：交易所為買賣雙方會(huì)員辦理標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單過(guò)戶和貸款結(jié)算劃轉(zhuǎn)手續(xù)

7、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）等不同情況采取不同比例對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整。A．分類 B．流動(dòng)性 C．賬齡

D．可回收性

8、客戶對(duì)當(dāng)日交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)，應(yīng)當(dāng)視為（）。A．對(duì)當(dāng)日所有持倉(cāng)的確認(rèn) B．對(duì)該日之前所有持倉(cāng)的確認(rèn) C．對(duì)當(dāng)日交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)

D．對(duì)該日之前交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)

9、在期貨交易中，每次報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)數(shù)值必須是其合約規(guī)定的__。A．交易單位

B．最小變動(dòng)價(jià)位的整數(shù)倍 C．報(bào)價(jià)單位

D．最大波動(dòng)限制

10、金融期權(quán)交易最早始于__。A．股票期權(quán) B．利率期權(quán) C．外匯期權(quán)

D．股票價(jià)格指數(shù)期權(quán)

11、各個(gè)國(guó)家期貨交易所的組織形式不完全相同，一般可以分為。A：合伙制 B：合作制 C：會(huì)員制 D：公司制

12、期貨交易所應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)方式發(fā)布______信息。A．即時(shí)行情

B．持倉(cāng)量和成交量排名情況 C．客戶的盈利情況

D．期貨交易所交易規(guī)則規(guī)定的

13、我國(guó)對(duì)期貨交易所進(jìn)行第二次清理整頓后，留下來(lái)的期貨交易所有__。A．大連商品交易所 B．鄭州商品交易所 C．上海期貨交易所 D．廣州商品交易所

14、跨期套利的策略包括__。A．正向市場(chǎng)牛市套利 B．正向市場(chǎng)熊市套利 C．反向市場(chǎng)牛市套利 D．反向市場(chǎng)熊市套利

15、在下列情況中，出現(xiàn)__情況將使賣出套期保值者出現(xiàn)虧損。A．正向市場(chǎng)中，基差走強(qiáng) B．正向市場(chǎng)中，基差走弱 C．反向市場(chǎng)中，基差走強(qiáng) D．反向市場(chǎng)中，基差走弱

16、__的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位或者客戶資金進(jìn)行非法活動(dòng)的，處3年以下有期徒刑或者拘役。A．期貨交易所 B．期貨經(jīng)紀(jì)公司 C．證券交易所 D．保險(xiǎn)公司

17、《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》所稱高級(jí)管理人員，是指期貨公司的。A：副總經(jīng)理 B：首席風(fēng)險(xiǎn)官 C：營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人

D：人力資源部負(fù)責(zé)人

18、下列屬于短期利率期貨的有（）。A．短期國(guó)庫(kù)券期貨

B．歐洲美元定期存款單期貨 C．商業(yè)票據(jù)期貨 D．定期存單期貨

19、期貨市場(chǎng)不可控風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于期貨市場(chǎng)之外。其中，宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自__等方面。

A．異常惡劣的氣候狀況 B．突發(fā)性的自然災(zāi)害 C．一個(gè)國(guó)家政權(quán)的更迭 D．全球性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)

20、申請(qǐng)董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)主席的任職資格，應(yīng)當(dāng)具備的條件是。A：具有從事法律、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)3年以上經(jīng)驗(yàn)

B：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷或者取得學(xué)士以上學(xué)位 C：通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的資質(zhì)測(cè)試 D：具有從事期貨業(yè)務(wù)3年以上經(jīng)驗(yàn)

21、期貨公司被期貨交易所（），應(yīng)當(dāng)在收到期貨交易所的通知文件之日起3個(gè)工作日內(nèi)向期貨公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。A．接納為會(huì)員 B．要求追加保證金 C．暫停會(huì)員資格 D．終止會(huì)員資格

22、“爆倉(cāng)”是指在期貨市場(chǎng)價(jià)位劇烈波動(dòng)的情況下。

A：會(huì)員的保證金不能滿足交易所規(guī)定的要求，即按當(dāng)時(shí)價(jià)位平倉(cāng)，則會(huì)員的平倉(cāng)虧損大于其現(xiàn)有的保證金總額

B：客戶的保證金不能滿足交易所規(guī)定的要求，即按當(dāng)時(shí)價(jià)位平倉(cāng)，則客戶的平倉(cāng)虧損大于其現(xiàn)有的保證金總額 C：會(huì)員的保證金不能滿足交易所規(guī)定的要求，即按當(dāng)時(shí)價(jià)位平倉(cāng)，則會(huì)員的平倉(cāng)虧損等于其現(xiàn)有的保證金總額

D：客戶的保證金不能滿足交易所規(guī)定的要求，即按當(dāng)時(shí)價(jià)位平倉(cāng)，則客戶的平倉(cāng)虧損等于其現(xiàn)有的保證金總額

23、客戶可以采用__來(lái)防范期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A．充分了解和認(rèn)識(shí)期貨交易的基本特點(diǎn) B．慎重選擇期貨公司

C．制定正確的投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險(xiǎn)控制在自己可以承受的范圍內(nèi) D．規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受能力

24、基差隨著到期日的臨近（）。A．趨近于零 B．變大 C．變小 D．不變

25、下列關(guān)于影響期貨價(jià)格的投機(jī)因素的說(shuō)法，正確的是。

A：在期貨市場(chǎng)中有大量的投機(jī)者，他們參與交易的目的就是利用期貨價(jià)格上下波動(dòng)來(lái)獲利

B：當(dāng)價(jià)格看漲時(shí)，投機(jī)者會(huì)迅速買進(jìn)合約，以期期貨價(jià)格上升時(shí)拋出獲利，而大量投機(jī)性的搶購(gòu)，又會(huì)促進(jìn)期貨價(jià)格的進(jìn)一步上升

C：當(dāng)價(jià)格看跌時(shí)，投機(jī)者會(huì)迅速賣空，當(dāng)價(jià)格下降時(shí)再補(bǔ)進(jìn)平倉(cāng)獲利，而大量投機(jī)性的拋售，又會(huì)促使期貨價(jià)格進(jìn)一步下跌

D：投機(jī)大戶有時(shí)可能制造謠言，虛張聲勢(shì)，哄抬物價(jià)，操縱市場(chǎng)，從中獲利

第四篇：甘肅省2015年期貨從業(yè)資格：期權(quán)考試題

甘肅省2015年期貨從業(yè)資格：期權(quán)考試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、按照一般性資金管理要求，在任何一個(gè)市場(chǎng)群類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的__以內(nèi)。A．5%～10% B．10%～15% C．15%～20% D．20%～25%

2、以期貨交易所為被告的因期貨所履行職責(zé)引起的商事案件，由（）管轄。A．期貨公司所在地的中級(jí)人民法院 B．期貨交易所所在地的中級(jí)人民法院 C．期貨交易所所在地的基層人民法院 D．期貨公司所在地的基層人民法院

3、期貨交易所聯(lián)網(wǎng)交易的，應(yīng)當(dāng)于決定之日起（）內(nèi)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。A．5日 B．7日 C．10日 D．15日

4、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為（）。A．實(shí)值期權(quán)

B．虛值期權(quán)? C．平值期權(quán) D．市場(chǎng)期權(quán)

5、外匯期貨交易量較小的原因主要有__。A．歐元的出現(xiàn)

B．外匯市場(chǎng)比較完善和發(fā)達(dá) C．外匯現(xiàn)貨市場(chǎng)本身規(guī)模較小

D．相對(duì)其他金融產(chǎn)品而言，投資者對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)不敏感

6、下列關(guān)于期貨公司的交易軟件、結(jié)算軟件供應(yīng)商的表述，正確的是（）。A．供應(yīng)商必須經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)指定

B．供應(yīng)商不配合國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)管管理機(jī)構(gòu)調(diào)查，將被勒令停業(yè)整頓 C．供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定向國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提供相關(guān)軟件資料 D．供應(yīng)商應(yīng)在中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)

7、國(guó)際上期貨交易所聯(lián)網(wǎng)合并浪潮的原因是__。A．經(jīng)濟(jì)全球化 B．競(jìng)爭(zhēng)日益激烈

C．場(chǎng)外交易發(fā)展迅猛

D．業(yè)務(wù)合作向資本合作轉(zhuǎn)移

8、關(guān)于強(qiáng)行平倉(cāng)的執(zhí)行，說(shuō)法正確的是__。

A．首先由有關(guān)會(huì)員自己執(zhí)行；若規(guī)定時(shí)限內(nèi)會(huì)員未執(zhí)行完畢，交易所將處以罰款

B．首先由交易所執(zhí)行；若規(guī)定時(shí)限內(nèi)交易所未執(zhí)行完畢，則由有關(guān)會(huì)員強(qiáng)制執(zhí)行

C．由交易所執(zhí)行

D．首先由有關(guān)會(huì)員自己執(zhí)行；若規(guī)定時(shí)限內(nèi)會(huì)員未執(zhí)行完畢，則由交易所強(qiáng)制執(zhí)行

9、證券公司從事中間介紹業(yè)務(wù)的工作人員不得__。A．收付期貨保證金 B．劃轉(zhuǎn)期貨保證金

C．代理客戶從事期貨交易 D．協(xié)助辦理開(kāi)戶手續(xù)

10、早期的期貨市場(chǎng)不能吸引大量投機(jī)者參與的原因在于__。A．資本投入量大 B．轉(zhuǎn)手困難

C．要求實(shí)物交割 D．場(chǎng)所有限

11、在__情況下，牛市套利可以獲利。

A．遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?0元 B．遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?0元 C．遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?元 D．遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?元

12、商品指數(shù)基金的主要投資策略是 A：資產(chǎn)配置策略 B：買入并持有策略 C：恒定混合策略

D：投資組合保險(xiǎn)策略

13、期貨公司申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，高級(jí)管理人員近年內(nèi)未受過(guò)刑事處罰，未因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)受過(guò)行政處罰，無(wú)不良信用記錄，且不存在因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查的情形。A：1 B：2 C：3 D：4

14、在有效市場(chǎng)理論中，學(xué)術(shù)派人士認(rèn)為，交易者在決定買賣時(shí)，所依賴的信息可分為_(kāi)_等幾個(gè)層次。A．內(nèi)幕信息 B．市場(chǎng)信息 C．公共信息 D．全部信息

15、下列對(duì)商品期貨與金融期貨的描述，正確的有______。

A．商品期貨合約的標(biāo)的物是有形的商品，而金融期貨合約的標(biāo)的物是無(wú)形的商品

B．商品期貨中，投機(jī)者一般不采用期現(xiàn)套利交易，而在金融期貨中，期現(xiàn)套利更容易實(shí)現(xiàn) C．商品期貨進(jìn)行實(shí)物交割時(shí)，存在著很大的交割成本，而金融期貨由于都采用現(xiàn)金交割，不存在運(yùn)輸成本和入庫(kù)出庫(kù)費(fèi)，可以減少交割成本給交易雙方帶來(lái)的損耗

D．目前在期貨交易中，金融期貨得到了飛速的發(fā)展，成交量大大地超過(guò)商品期貨，成為期貨交易中成交量最大的種類

16、熊市套利者可以獲利的情況有（）。

A．近期合約價(jià)格小幅上升，遠(yuǎn)期合約價(jià)格大幅度上升 B．遠(yuǎn)期合約價(jià)格小幅上升，近期合約價(jià)格大幅度上升 C．近期合約價(jià)格下降幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格下降幅度 D．近期合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格上升幅度

17、期權(quán)按照標(biāo)的物不同，可以分為金融期權(quán)與商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是__。

A．利率期貨 B．股票指數(shù)期權(quán) C．外匯期權(quán) D．能源期權(quán)

18、WMS與K、D在反映價(jià)格變化時(shí)由慢至快的排序依次為_(kāi)_。A．WMS、D、K B．K、WMS、D C．WMS、K、D D．D、K、WMS

19、期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過(guò)公司經(jīng)理層人員總數(shù)的。A：10％ B：20％ C：30％ D：15％

20、某投資者在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價(jià)格15050元/噸，該合約當(dāng)天的結(jié)算價(jià)格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日，最高可以按照__元/噸價(jià)格將該合約賣出。A．16500 B．15450 C．15750 D．15600

21、采用變相期貨交易機(jī)制或者具備變相期貨交易機(jī)制特征之一的機(jī)構(gòu)或者市場(chǎng)，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行整改． A：國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)管管理機(jī)構(gòu) B：國(guó)務(wù)院

C：國(guó)務(wù)院商務(wù)主管部門(mén)

D：國(guó)務(wù)院工商行政管理部門(mén)

22、根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》，證券公司不得有以下哪些行為_(kāi)_ A．代客戶修改交易密碼

B．直接或間接為客戶從事期貨交易提供融資或擔(dān)保 C．代理客戶進(jìn)行期貨交易 D．代客戶下達(dá)交易指令

23、依法對(duì)期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督管理的是（）。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) D．期貨交易所

24、是指某一期貨合約開(kāi)市前5分鐘內(nèi)經(jīng)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。A：開(kāi)盤(pán)價(jià) B：收盤(pán)價(jià) C：結(jié)算價(jià) D：最低價(jià)

25、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法履行職責(zé)進(jìn)行檢查時(shí)，檢查人員不得少于人，并應(yīng)當(dāng)出示合法證件和檢查通知書(shū)，不得泄露所知悉的商業(yè)秘密． A：2 B：3 C：5 D：7

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、下列屬于短期利率期貨的有__。

A．一年以內(nèi)的各種期限的商業(yè)票據(jù)期貨 B．一年以內(nèi)的國(guó)庫(kù)券期貨

C．一年以內(nèi)的歐洲美元定期存款期貨 D．3個(gè)月期歐洲銀行間歐元利率期貨

2、期貨公司違法經(jīng)營(yíng)或者出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重危害期貨市場(chǎng)秩序、損害客戶利益的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)該期貨公司采取（）監(jiān)管措施。A．撤銷其部分期貨業(yè)務(wù)許可 B．責(zé)令停業(yè)整頓 C．關(guān)閉其分支機(jī)構(gòu)

D．指定其他機(jī)構(gòu)托管或者接管

3、期貨交易所因下列情形解散的，應(yīng)由中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)． A：理事會(huì)決定解散

B：章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿

C：會(huì)員大會(huì)或者股東大會(huì)決定解散 D：董事會(huì)決定解散

4、根據(jù)《期貨公司管理辦法》，期貨公司應(yīng)當(dāng)在其營(yíng)業(yè)場(chǎng)所備置，供客戶查閱． A：期貨交易相關(guān)法規(guī)

B：期貨公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷 C：期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則 D：期貨公司股東名額

5、金字塔式增倉(cāng)應(yīng)遵循的原則是。

A：只有在現(xiàn)有持倉(cāng)已經(jīng)盈利的情況下，才能增倉(cāng) B：嚴(yán)格遵循交易計(jì)劃 C：設(shè)定盈利目標(biāo)和虧損限度 D：持倉(cāng)的增加應(yīng)漸次遞減

6、下列因素會(huì)影響期貨價(jià)格的有。A：利率、匯率 B：心理 C：戰(zhàn)爭(zhēng)

D：供需關(guān)系

7、A市B區(qū)的時(shí)遷與B市C區(qū)的阮小二簽訂一份期貨合同，約定到期日在位于D市E區(qū)的滾滾紅塵期貨公司D市營(yíng)業(yè)部進(jìn)行交易，以下（）法院可以作為當(dāng)事人的協(xié)議管轄法院。A．A市中級(jí)人民法院 B．B市中級(jí)的人民法院 C．D市中級(jí)的人民法院 D．D市E區(qū)人民法院

8、全面結(jié)算會(huì)員期貨公司應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)報(bào)送__的相關(guān)信息。A．非結(jié)算會(huì)員 B．非結(jié)算會(huì)員客戶 C．全面結(jié)算會(huì)員

D．全面結(jié)算會(huì)員客戶

9、下列關(guān)于期貨經(jīng)紀(jì)公司高級(jí)管理人員的說(shuō)法，正確的有____ A：高級(jí)管理人員離開(kāi)推薦公司后，其高管任職資格仍有效 采集者退散

B：高級(jí)管理人員涉嫌違法違規(guī)被處罰的，期貨經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)在被處罰之日起3個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告

C：經(jīng)紀(jì)公司對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行處分或者免職的應(yīng)在公布前向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案

D：期貨經(jīng)紀(jì)公司法定代表人不能履行職務(wù)時(shí)可由該公司選定的其他具有高管資格的管理人員代其履行

10、期貨公司執(zhí)行非受托人的交易指令造成客戶損失，（）。A．客戶有權(quán)不予認(rèn)可 B．客戶可以予以追認(rèn)

C．非受托人承擔(dān)賠償責(zé)任，期貨公司承擔(dān)一般賠償責(zé)任 D．期貨公司承擔(dān)賠償責(zé)任，非受托人承擔(dān)連帶責(zé)任

11、A市B區(qū)的甲是F市C區(qū)的天嘯期貨公司的客戶。某日，甲被臨時(shí)委派出國(guó)，便委托天嘯公司的從業(yè)人員笑天將其10月份的合約在下跌10%時(shí)賣出，并和笑天簽訂了書(shū)面委托協(xié)議。甲出國(guó)后，行情開(kāi)始下跌。笑天判斷行情不久將強(qiáng)勢(shì)反彈，因此在合約下跌10%時(shí)并沒(méi)有賣出。行情繼續(xù)下跌，至合約下跌50%時(shí)仍沒(méi)有反彈的跡象，笑天只好將合約忍痛賣出止損，但此時(shí)已虧損了15萬(wàn)元。甲回國(guó)知道此事后非常氣憤，欲通過(guò)司法途徑維護(hù)自己的合法權(quán)益，則下列說(shuō)法正確的是（）

A．若甲以違約為由，則可以向F市中級(jí)人民法院起訴 B．若甲以違約為由，則可以向A市中級(jí)人民法院起訴 C．若甲以侵權(quán)為由，則可以向F市中級(jí)人民法院起訴 D．若甲以侵權(quán)為由，則可以向A市中級(jí)人民法院起訴

12、以下屬于經(jīng)濟(jì)作物類期貨的有__。A．原糖期貨和可可期貨 B．咖啡期貨 C．原油期貨 D．棉花期貨

13、所謂歐洲美元是指一切存放于__的美元存款。A．歐洲銀行的美國(guó)銀行分支機(jī)構(gòu) B．美國(guó)境外的美國(guó)銀行的分支機(jī)構(gòu) C．歐洲境外銀行

D．美國(guó)境外的非美國(guó)銀行

14、期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性主要包括__。A．期貨市場(chǎng)充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)

B．減緩和消除期貨市場(chǎng)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不良沖擊的需要 C．適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)自由化和國(guó)際化發(fā)展的需要 D．保護(hù)投資者利益免受損失的需求

15、期權(quán)按照標(biāo)的物不同，可以分為金融期權(quán)與商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是__。

A．利率期貨 B．股票指數(shù)期權(quán) C．外匯期權(quán) D．能源期權(quán)

16、下列關(guān)于持倉(cāng)量變化的說(shuō)法，正確的有__。A．多頭開(kāi)倉(cāng)，空頭開(kāi)倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量增加 B．多頭開(kāi)倉(cāng)，空頭平倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量增加 C．多頭平倉(cāng)，空頭平倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量不變 D．空頭換手時(shí)，持倉(cāng)量不變

17、下列關(guān)于期貨交易量分析的說(shuō)法，正確的有__。A．交易量水平可以反映市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈程度

B．若交易量下跌時(shí)價(jià)格亦下跌，表明價(jià)格下降時(shí)跟市賣出者眾多 C．交易量與價(jià)格一升一降表明市場(chǎng)處于技術(shù)性強(qiáng)市 D．交易量經(jīng)常被用于價(jià)格形態(tài)分析

18、期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員不得__。A．為客戶提供期貨投資咨詢服務(wù) B．代理客戶從事期貨交易

C．利用傳播媒介提供誤導(dǎo)客戶的信息 D．挪用客戶資產(chǎn)

19、期貨公司會(huì)員為客戶提供的服務(wù)有__ A．建立客戶資料檔案并在任何情況下為客戶保密 B．為客戶提供合理的投訴渠道 C．與銀行建直立業(yè)務(wù)對(duì)接規(guī)則 D．督促客戶依法維護(hù)自身權(quán)益

20、下列關(guān)于期貨交易所監(jiān)督和管理的說(shuō)法正確的是（）。

A．期貨交易所針對(duì)違反交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的行為應(yīng)制定查處辦法，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn) B．經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后，期貨交易所工作人員可在交易所會(huì)員單位中兼職 C．在中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，期貨交易所的理事長(zhǎng)可在其他與期貨無(wú)關(guān)的營(yíng)利性組織中兼職 D．期貨交易所制定或者修改交易規(guī)則的實(shí)施細(xì)則，應(yīng)當(dāng)征求中國(guó)證監(jiān)會(huì)的意見(jiàn)，并在正式發(fā)布實(shí)施前，報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)

21、期貨交易所應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)有（）。A．提供交易的場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù) B．組織并監(jiān)督交易、結(jié)算和交割 C．保證合約的履行

D．按照章程和交易規(guī)則對(duì)會(huì)員進(jìn)行監(jiān)督管理

22、下列期貨公司變更股權(quán)的情形，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的有（）。A．單個(gè)股東的持股比例增加到5%以上

B．有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東合計(jì)持股比例增加到5%以上 C．持有5%以上股權(quán)的股東受讓股權(quán)

D．有關(guān)聯(lián)關(guān)系且合計(jì)持有5%以上股權(quán)的股東受讓股權(quán)

23、（）應(yīng)當(dāng)遵守《期貨從業(yè)人員管理辦法》。A．證券公司所有職工 B．申請(qǐng)期貨從業(yè)人員資格

C．期貨從業(yè)人員從事期貨業(yè)務(wù)的

D．從事期貨經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)任用期貨從業(yè)人員

24、期貨市場(chǎng)主體的風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括__。A．期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理 B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理 C．期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理 D．客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理

25、在不可控風(fēng)險(xiǎn)中，宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)主要由______變動(dòng)引起。A．不可抗力的自然因素 B．政治因素 C．政策因素 D．社會(huì)因素

第五篇：上海2016年期貨從業(yè)資格證期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)：期權(quán)交易簡(jiǎn)單策略試題

上海2016年期貨從業(yè)資格證期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)：期權(quán)交易簡(jiǎn)單

策略試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、負(fù)責(zé)期貨從業(yè)資格的認(rèn)定、管理及撤銷。A：期貨公司 B：期貨交易所

C：中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D：中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)

2、推薦人每年最多只能推薦申請(qǐng)期貨公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事或者經(jīng)理層人員的任職資格． A：1人 B：2人 C：3人 D：4人 3、2000年12月29日，一個(gè)組織的成立標(biāo)志著中國(guó)期貨行業(yè)自律組織的誕生，這一組織是。

A：中國(guó)金融期貨交易所 B：中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C：中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心 D：中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

4、對(duì)期貨投資者的保證金損失，現(xiàn)有期貨投資者保障基金不足補(bǔ)償?shù)模琠_。A．由期貨公司風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金補(bǔ)償 B．由期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金補(bǔ)償 C．由后續(xù)繳納的保障基金補(bǔ)償 D．不再補(bǔ)償

5、(接上題)到了7 月1 日，銅價(jià)大幅度上漲。現(xiàn)貨銅價(jià)為56000元/噸，7月份銅期貨價(jià)格為56050元/噸。如果該廠在現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)500 噸銅，同時(shí)將期貨合約平倉(cāng)，則該空調(diào)廠在期貨市場(chǎng)的盈虧____ A：盈利1375000 元 B：虧損1375000 元 C：盈利1525000 元 D：盈利1525000 元

6、期貨公司應(yīng)當(dāng)將結(jié)算報(bào)告內(nèi)容及時(shí)通知客戶，客戶對(duì)交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)在內(nèi)提出． A：知道異議內(nèi)容后三日內(nèi) B：收到結(jié)算報(bào)告后五日內(nèi) C：期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間 D：交易完成后3個(gè)工作日

7、實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所會(huì)員由__組成。A．結(jié)算會(huì)員和一般會(huì)員 B．結(jié)算會(huì)員和非結(jié)算會(huì)員 C．結(jié)算會(huì)員

D．結(jié)算會(huì)員和非期貨公司結(jié)算會(huì)員

8、利率期貨最早是在______推出的。A．1973年 B．1975年 C．1977年 D．1978年

9、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券公司的檢查方式包括（）。A．現(xiàn)場(chǎng)檢查 B．非現(xiàn)場(chǎng)檢查 C．書(shū)面審查 D．談話 10、6月5日，某客戶在大連商品交易所開(kāi)倉(cāng)賣出大豆期貨合約40手，成交價(jià)為2220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為_(kāi)_。A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元 11、8月1日，張家港豆油現(xiàn)貨價(jià)格為6 500元／噸，9月份豆油期貨價(jià)格為6 450元/噸，則豆油的基差為元／噸。A：250 B：-50 C：-250 D：50

12、下列適合進(jìn)行牛市套利的商品是__。A．木材 B．橙汁 C．可可 D．豬肚

13、期貨從業(yè)人員必須遵守__。A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的自律規(guī)則 B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定 C．期貨交易所的自律規(guī)則 D．相關(guān)法律、行政法規(guī)

14、會(huì)員大會(huì)以上會(huì)員參加方為有效。會(huì)員大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)表決事項(xiàng)制作會(huì)議紀(jì)要，由出席會(huì)議的理事簽名。A：1／3 B：1／2 C：2／3 D：全體

15、可以批準(zhǔn)設(shè)立期貨專門(mén)結(jié)算機(jī)構(gòu)，專門(mén)履行期貨交易所的結(jié)算以及相關(guān)職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任． A：期貨交易所

B：國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) C：期貨業(yè)協(xié)會(huì) D：國(guó)家工商局

16、經(jīng)濟(jì)指數(shù)期貨是指借助指數(shù)期貨分散系列商品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，比較有代表性的是。

A：GDP指數(shù)期貨 B：房地產(chǎn)指數(shù)期貨 C：美國(guó)CRB期貨

D：消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)期貨 17、20世紀(jì)60年代，推出生豬和活牛等活牲畜的期貨合約的交易所是__。A．紐約期貨交易所 B．歐洲交易所

C．芝加哥商業(yè)交易所 D．悉尼期貨交易所

18、交易手續(xù)費(fèi)是期貨交易所按__收取的費(fèi)用。A．成交合約金額的一定比例 B．成交合約手?jǐn)?shù) C．合約價(jià)值 D．成交價(jià)格

19、以下對(duì)期權(quán)交易的描述正確的是__。A．期權(quán)的賣方可能的虧損是有限的 B．期權(quán)的買方可能的虧損是有限的 C．期權(quán)買賣雙方的權(quán)利與義務(wù)是對(duì)稱的 D．期權(quán)賣方最大的收益就是權(quán)利金

20、期貨公司的股東有虛假出資或者抽逃出資行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令其限期改正，并可責(zé)令其。A：繳納罰款 B：停業(yè)整頓

C：禁止轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)

D：轉(zhuǎn)讓所持期貨公司的股權(quán)

21、根據(jù)期貨投資者人市目的的不同，可將期貨投資者分為_(kāi)_。A．期貨套利者 B．期貨投機(jī)者 C．風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者 D．套期保值者

22、投機(jī)交易能夠減緩價(jià)格波動(dòng)，其前提條件是__。A．投機(jī)者需要理性化操作 B．投機(jī)要適度 C．操縱市場(chǎng)

D．與套期保值數(shù)量相適應(yīng)

23、按照股指期貨投資者適當(dāng)性制度的要求，期貨公司在決定為投資者申請(qǐng)開(kāi)戶前應(yīng)當(dāng)對(duì)投資者的__方面進(jìn)行綜合評(píng)估。A．財(cái)務(wù)狀況 B．誠(chéng)信狀況 C．年齡和學(xué)歷 D．相關(guān)投資經(jīng)歷

24、如果買賣雙方在既定價(jià)格水平下均要受到成交量的限制，那么市場(chǎng)就是__。A．有廣度的 B．窄的

C．缺乏深度的 D．有深度的

25、吳某是某期貨公司的總經(jīng)理，在任職期間，他必須每（）參加1次由中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可、行業(yè)自律組織舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得培訓(xùn)合格證書(shū)。A．1年 B．2年 C．3年 D．5年

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、下列各項(xiàng)屬于期貨交易所章程應(yīng)當(dāng)規(guī)定的內(nèi)容的是（）。A．設(shè)立目的和職責(zé)

B．名稱、住所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所

C．組織機(jī)構(gòu)的組成、職責(zé)、任期和議事規(guī)則 D．財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、內(nèi)部控制制度

2、期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)與現(xiàn)貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)相比，具有放大性的特征，主要原因是__。A．與現(xiàn)貨價(jià)格相比，期貨價(jià)格波動(dòng)較大，更為頻繁 B．期貨交易具有“以小博大”的特征，投機(jī)性較強(qiáng) C．期貨交易量大，風(fēng)險(xiǎn)涉及面廣

D．期貨交易具有遠(yuǎn)期性，未來(lái)不確定因素多，若行情發(fā)生突然變化，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)持續(xù)擴(kuò)散

3、保障基金管理機(jī)構(gòu)按照規(guī)定定期編制了保障基金的籌集、管理、使用報(bào)告，并聘請(qǐng)輝煌會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)，根據(jù)規(guī)定，經(jīng)審計(jì)通過(guò)后，基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將報(bào)表報(bào)送__。A．中國(guó)人民銀行 B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)和財(cái)政部 D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)或財(cái)政部

4、某期貨公司依法委托其他機(jī)構(gòu)從事中間介紹業(yè)務(wù)，則該期貨公司的首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查_(kāi)_。

A．是否建立了期貨公司治理和內(nèi)部控制制度 B．期貨公司是否存在非法委托中間業(yè)務(wù)等情形

C．在通知客戶追加保證金、客戶出入金、與中間介紹機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)隔離等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，期貨公司是否有效控制風(fēng)險(xiǎn)

D．是否與中間介紹機(jī)構(gòu)建立了介紹業(yè)務(wù)的對(duì)接規(guī)則，在辦理開(kāi)戶、行情和交易系統(tǒng)的安裝維護(hù)、客戶投訴的接待處理等方面，與中間介紹機(jī)構(gòu)的職責(zé)協(xié)作程序是否明確且符合規(guī)定

5、某企業(yè)若希望通過(guò)套期保值來(lái)回避原料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取__方式。A．多頭套期保值 B．空頭套期保值 C．買入套期保值 D．賣出套期保值

6、需求的價(jià)格彈性隨著各種商品和勞務(wù)的不同而有很大的差別.這些差異主要基于以下因素.A：該商品的可替代程度

B：該商品的支出在消費(fèi)者收入中所占比重 C：供給的價(jià)格彈性

D：消費(fèi)者適應(yīng)新價(jià)格所需時(shí)間的長(zhǎng)度

7、根據(jù)《期貨從業(yè)人員資格管理辦法》，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是____ A：中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)審核考試申請(qǐng)人的報(bào)考資格，無(wú)須報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn) B：從事期貨業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)可以聘用無(wú)《期貨從業(yè)人員資格證書(shū)》的人員作為期貨業(yè)務(wù)輔助人員，期貨輔助人員不能對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù)

C：期貨從業(yè)人員未按照規(guī)定辦理年檢的，由中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)給予行政處罰。D：期貨從業(yè)人員受到中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)紀(jì)律處分的，所在機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)

8、在我國(guó)，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨（）資料的完整和安全。A．交易 B．結(jié)算 C．交割

D．交易記錄

9、期貨公司的控股股東、實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)人，不得． A：占用期貨公司資產(chǎn) B：挪用客戶保證金 C：濫用權(quán)利

D：損害客戶的合法權(quán)益

10、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的，期貨公司應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日向公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)書(shū)面報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明（）。A．對(duì)公司的影響

B．解決問(wèn)題的具體措施 C．原因

D．解決問(wèn)題的期限

11、期貨市場(chǎng)的核心服務(wù)層包括__。A．提供集中交易場(chǎng)所的期貨交易所 B．提供信息服務(wù)的信息公司

C．提供代理交易服務(wù)的期貨經(jīng)紀(jì)公司 D．提供結(jié)算服務(wù)的結(jié)算機(jī)構(gòu)

12、我國(guó)豆油進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)是__。A．阿根廷 B．巴西 C．美國(guó) D．歐盟 13、9月30日，10月份某商品交易所的小麥期貨價(jià)格為5000元／噸，該現(xiàn)貨市場(chǎng)上的價(jià)格為4900元／噸，期貨價(jià)格比現(xiàn)貨價(jià)格高100元／噸。套利者對(duì)此進(jìn)行分析后估算出持倉(cāng)費(fèi)約為每噸30元，同時(shí)該套利者認(rèn)為可以進(jìn)行期現(xiàn)套利。就是說(shuō)，按照4900元／噸的價(jià)格買入小麥現(xiàn)貨，同時(shí)該期貨市場(chǎng)以5000元／噸的價(jià)格賣出小麥期貨合約。然后一直持有到交割。該套利者可將之前買入的小麥用于期貨市場(chǎng)上的交割，這樣的話，扣掉持有小麥所花費(fèi)的持倉(cāng)費(fèi)30元／噸之后，套利者就會(huì)贏利。A：50元／噸 B：60元／噸 C：70元／噸 D：80元／噸

14、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的宗旨是。

A：在國(guó)家對(duì)期貨業(yè)實(shí)行集中統(tǒng)一監(jiān)督管理的前提下，進(jìn)行期貨業(yè)自律管理 B：發(fā)揮政府與期貨業(yè)間的橋梁和紐帶作用，為會(huì)員服務(wù)，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益 C：堅(jiān)持期貨市場(chǎng)的公開(kāi)、公平、公正，維護(hù)期貨業(yè)的正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，保護(hù)投資者利益

D：推動(dòng)期貨市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展

15、期貨從業(yè)人員受到__紀(jì)律懲戒的，應(yīng)當(dāng)參加中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。A．訓(xùn)誡 B．公開(kāi)譴責(zé)

C．暫停從業(yè)資格 D．撤銷從業(yè)資格

16、以下說(shuō)法正確的有。

A：期貨交易在衍生品交易中發(fā)揮著基礎(chǔ)性作用 B：其他衍生品的定價(jià)往往參照期貨價(jià)格進(jìn)行

C：其他衍生品市場(chǎng)在轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，往往要和期貨交易配套運(yùn)作 D：2004～2009年衍生品交易總量呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)

17、在我國(guó)上海期貨交易所交易的期貨合約有__。A．銅期貨合約

B．天然橡膠期貨合約 C．鋁期貨合約

D．燃料油期貨合約

18、某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價(jià)格為15050元/噸，該合約當(dāng)天的結(jié)算價(jià)格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日最高可以按照__元/噸價(jià)格將該合約賣出。A．16500 B．15450 C．15750 D．15650

19、下列各種指數(shù)中，采用加權(quán)平均法編制的有__。A．道·瓊斯平均系列指數(shù) B．標(biāo)準(zhǔn)·普爾500指數(shù) C．香港恒生指數(shù) D．英國(guó)金融時(shí)報(bào)指數(shù)

20、下列關(guān)于期貨交易在衍生品交易中的作用的說(shuō)法，正確的有__。A．期貨交易在衍生品交易中發(fā)揮著基礎(chǔ)性作用 B．其他衍生品的定價(jià)往往參照期貨價(jià)格進(jìn)行

C．貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的效果高于遠(yuǎn)期和互換等衍生品市場(chǎng)

D．其他衍生品市場(chǎng)在轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，往往要和期貨交易配套運(yùn)作

21、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。A．本人 B． 父母 C．配偶 D．子女

22、一個(gè)美國(guó)投資者持有英國(guó)的固定利率債券，則（）時(shí)，該投資對(duì)該美國(guó)投資者不利。A．美元貶值 B．英鎊貶值

C．英國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)利率上升 D．英國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)利率下跌

23、期貨公司應(yīng)當(dāng)建立交易、結(jié)算、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的備份制度，下列材料應(yīng)當(dāng)至少保存20年．

A：有關(guān)開(kāi)戶、變更、銷戶的客戶資料檔案 B：交易結(jié)算記錄 C：錯(cuò)單記錄

D：客戶投訴檔案 24、7月1日，某交易所的9月份大豆合約的價(jià)格是2000元/噸，11月份大豆合約的價(jià)格是1950元/噸。如果某投機(jī)者采用熊市套利策略(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投機(jī)者獲利最大的是__。

A．9月份大豆合約的價(jià)格保持不變，11月份大豆合約的價(jià)格漲至2050元/噸 B．9月份大豆合約的價(jià)格漲至2100元/噸，11月份大豆合約的價(jià)格保持不變 C．9月份大豆合約的價(jià)格跌至1900元/噸，11月份大豆合約的價(jià)格漲至1990元/噸

D．9月份大豆合約的價(jià)格漲至2010元/噸，11月份大豆合約的價(jià)格漲至2150元/噸

25、某投資者預(yù)通過(guò)蝶式套利進(jìn)行交易。他在某期貨交易所買入2手3月銅期貨合約，同時(shí)賣出5手5月銅期貨合約，并買入3手7月銅期貨合約。價(jià)格分別為68 000元／噸，69 500元／噸和69 850元／噸。當(dāng)3月、5月和7月價(jià)格分別變?yōu)?。該投資者平倉(cāng)后能夠凈盈利為150元／噸。A：67 680元／噸，68 930元／噸，69 810元／噸 B：67 800元／噸，69 300元／噸，69 700元／噸 C：68 200元／噸，70 000元／噸，70 000元／噸 D：68 250元／噸，70 000元／噸，69 890元／噸