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      銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》最新分析試卷第4套
      
        
       時(shí)間：2019-05-14 07:25:09下載本文作者：會(huì)員上傳
      
      
      
      
      
簡(jiǎn)介：寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》最新分析試卷第4套》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》最新分析試卷第4套》。

      
	
      

      第一篇：銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》最新分析試卷第4套
      

      判斷題（當(dāng)前1/138題，1分）
      商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)通常包括頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)限額、止損限額、敏感度限額等多重維度。
      A  正確 B  錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：
      常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額、發(fā)行人限額等。
      判斷題（當(dāng)前2/138題，1分）
      某商業(yè)銀行表外有一筆原始期限少于1年的貸款承諾1000萬元，在采用權(quán)重法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)將1000萬元視同其表內(nèi)資產(chǎn)。
      A  正確 B  錯(cuò)誤 正確答案：B 您的答案：
      在計(jì)量各類表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)將表外項(xiàng)目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。原始期限少于1年的貸款承諾，信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%，所以應(yīng)視同200萬元的表內(nèi)資產(chǎn)。
      判斷題（當(dāng)前3/138題，1分）
      金融衍生品交易(包括交易所內(nèi)和交易所外)不存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)。
      A  正確 B  錯(cuò)誤 正確答案：B 您的答案：
      交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)上屬于信用風(fēng)險(xiǎn)范疇，對(duì)金融衍生產(chǎn)品交易而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。所以，認(rèn)為金融衍生品交易不存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是錯(cuò)的。
      判斷題（當(dāng)前4/138題，1分）
      商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證過程和結(jié)果的獨(dú)立檢查應(yīng)由監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。
      A  正確 B  錯(cuò)誤 正確答案：B 您的答案：
      驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受獨(dú)立檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。
      判斷題（當(dāng)前5/138題，1分）
      商業(yè)銀行監(jiān)測(cè)信貸資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)，可以從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度防止風(fēng)險(xiǎn)集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。
      A  正確 B  錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：
      傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn) 組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。結(jié)構(gòu)分析包括行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等的資產(chǎn)質(zhì)量、收益(利潤(rùn)貢獻(xiàn)度)等維度。組合監(jiān)測(cè)能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng) 險(xiǎn)分散效果，防止國(guó)別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。
      判斷題（當(dāng)前6/138題，1分）
      監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式對(duì)商業(yè)銀行資本充足率進(jìn)行監(jiān)督檢查，在對(duì)資本充足率進(jìn)行常規(guī)監(jiān)督檢查的同時(shí)，可視情況實(shí)施資本充足率的臨時(shí)監(jiān)督檢查。A  正確 B  錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：
      銀監(jiān)會(huì)通過非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式對(duì)商業(yè)銀行資本充足率進(jìn)行監(jiān)督檢查。除對(duì)資本充足率的常規(guī)監(jiān)督檢查外，銀監(jiān)會(huì)可根據(jù)商業(yè)銀行內(nèi)部情況或外部市場(chǎng)環(huán)境的變化實(shí)施資本充足率的臨時(shí)監(jiān)督檢查。
      判斷題（當(dāng)前7/138題，1分）
      只有當(dāng)高級(jí)管理層充分意識(shí)到并積極利月風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在盈利能力時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益。
      A  正確 B  錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：
      只有當(dāng)高級(jí)管理層充分意識(shí)并積極利用風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在盈利能力時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益。
      判斷題（當(dāng)前8/138題，1分）
      在商業(yè)銀行設(shè)立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額和確定國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提水平時(shí)，應(yīng)充分考慮國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果。
      A  正確 B  錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：
      國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)和貸款分類體系建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，在設(shè)立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額和確定國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提水平時(shí)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果。
      判斷題（當(dāng)前9/138題，1分）商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測(cè)試結(jié)果編制資本充足率壓力測(cè)試報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于測(cè)試目的、情景設(shè)定、測(cè)試方法、測(cè)試結(jié)論、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析、應(yīng)急處理措施和其他改進(jìn)措施等。
      A  正確 B  錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：
      商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測(cè)試結(jié)果編制資本充足率壓力測(cè)試報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于測(cè)試目的、情景設(shè)定、測(cè)試方法、測(cè)試結(jié)論、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析、應(yīng)急處理措施和其它改進(jìn)措施等。
      判斷題（當(dāng)前10/138題，1分）
      在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，來自前臺(tái)的有問題的原始數(shù)據(jù)和信息應(yīng)當(dāng)由后臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)集中修正。
      A  正確 B  錯(cuò)誤 正確答案：B 您的答案：
      在風(fēng)險(xiǎn)信息處理的過程中，除非風(fēng)險(xiǎn)管理人員具有數(shù)據(jù)/信息修正的能力和權(quán)力，否則所有涉及數(shù)據(jù)/信息準(zhǔn)確性的問題都應(yīng)當(dāng)被認(rèn)真地返回到源頭去處理，以便相同的問題在將來不會(huì)重復(fù)出現(xiàn)。
      判斷題（當(dāng)前11/138題，1分）
      商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)角度開展，遵循由表及里、自上而下、從已知到未知的原則。
      A  正確 B  錯(cuò)誤 正確答案：B 您的答案：
      商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估；定量分析方法則主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
      判斷題（當(dāng)前12/138題，1分）
      商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡可能提高負(fù)債的流動(dòng)性和資產(chǎn)的穩(wěn)定性，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
      A  正確 B  錯(cuò)誤 正確答案：B 您的答案：
      商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)一收益平衡點(diǎn)。
      判斷題（當(dāng)前13/138題，1分）
      商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，同一風(fēng)險(xiǎn)暴露由兩個(gè)以上保證人提供保證，且不劃分責(zé)任情況時(shí)，可選擇信用等級(jí)最好、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋效果最優(yōu)的保證人進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋處理。
      A  正確 B  錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：
      同一風(fēng)險(xiǎn)暴露由兩個(gè)以上保證人提供保證且不劃分保證責(zé)任的情況下，內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法不同時(shí)考慮多個(gè)保證人的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用，銀行可以選擇信用等級(jí)最好、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋效果最優(yōu)的保證人進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋處理。
      判斷題（當(dāng)前14/138題，1分）
      在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，內(nèi)部評(píng)級(jí)法用于計(jì)量貸款的預(yù)期損失，壓力測(cè)試用于計(jì)量貸款的非預(yù)期損失。A  正確 B  錯(cuò)誤 正確答案：B 您的答案：
      壓力測(cè)試是根據(jù)不同的假設(shè)情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。
      判斷題（當(dāng)前15/138題，1分）
      經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)反映了商業(yè)銀行通過承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而獲得的收益是有成本的。
      A  正確 B  錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：
      經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率著重強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行通過承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而獲得的收益是有代價(jià)的。
      判斷題（當(dāng)前16/138題，1分）
      商業(yè)銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)既包括已經(jīng)真實(shí)發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)，也包括預(yù)測(cè)損失數(shù)據(jù)。
      A  正確 B  錯(cuò)誤 正確答案：B 您的答案：
      內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是客觀已發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)的損失數(shù)據(jù)，而非預(yù)期的損失數(shù)據(jù)。判斷題（當(dāng)前17/138題，1分）
      商業(yè)銀行內(nèi)部計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或?qū)Σ煌袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較時(shí)，可以根據(jù)需要選取不同的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的置信水平。A  正確 B  錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：
      置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視模型的用途而定。如果模型是用來計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的99%：如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不十分重要。
      判斷題（當(dāng)前18/138題，1分）
      商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等重要風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合結(jié)果。
      A  正確 B  錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：
      流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，它是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。
      判斷題（當(dāng)前19/138題，1分）
      在商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，返回檢驗(yàn)主要用于驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的準(zhǔn)確性。
      A  正確 B  錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：
      返回檢驗(yàn)是指將內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，據(jù)此進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。
      判斷題（當(dāng)前20/138題，1分）商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易業(yè)務(wù)，操作風(fēng)險(xiǎn)主要存在于柜臺(tái)業(yè)務(wù)。
      A  正確 B  錯(cuò)誤 正確答案：A 您的答案：
      單選題（當(dāng)前21/138題，0.5分）
      假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國(guó)債。研究部門預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率在未來將上揚(yáng)，國(guó)債價(jià)格有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國(guó)債的利率風(fēng)險(xiǎn)，并與交易對(duì)手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以()。
      A  銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A B  銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A C  銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A D  銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A 正確答案：D 您的答案：
      利率掉期交易一般發(fā)生在固定利率與浮動(dòng)利率之間。一般資產(chǎn)持有者可以在預(yù)期利率下跌時(shí)，轉(zhuǎn)換資產(chǎn)為固定利率形態(tài)，或在預(yù)期利率上漲時(shí)，轉(zhuǎn)換其資產(chǎn)為浮動(dòng)利率形態(tài)。B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A，A就可以收到浮動(dòng)利率的利息。單選題（當(dāng)前22/138題，0.5分）
      企業(yè)向商業(yè)銀行購(gòu)買遠(yuǎn)期利率合約(FRA)的主要目的是()。
      A  鎖定未來的借款成本 B  對(duì)沖未來的匯率風(fēng)險(xiǎn) C  鎖定未來的投資收益 D  對(duì)沖利率下降的風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：A 您的答案：
      企業(yè)向銀行購(gòu)買遠(yuǎn)期利率合約主要目的是鎖定未來的借款成本，對(duì)沖利率上升的風(fēng)險(xiǎn)。
      單選題（當(dāng)前23/138題，0.5分）
      在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是()。
      A  外部事件 B  系統(tǒng)缺陷 C  違反內(nèi)部流程 D  人員因素 正確答案：A 您的答案：
      業(yè)務(wù)外包引起的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)儆谕獠渴录?。單選題（當(dāng)前24/138題，0.5分）
      下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述，錯(cuò)誤的是()。
      A  信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為 B  信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一 C  信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束 D  信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性 正確答案：D 您的答案：
      信息披露能降低審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性，減少企業(yè)經(jīng)營(yíng)者與所有者的信息不對(duì)稱，從而降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
      單選題（當(dāng)前25/138題，0.5分）
      商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，()不屬于合格信用緩釋工具。
      A  上市公司發(fā)行的債券 B  人民銀行發(fā)行的票據(jù) C  黃金 D  商業(yè)銀行承兌匯票 正確答案：A 您的答案：
      BCD三項(xiàng)都屬于合格的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。
      單選題（當(dāng)前26/138題，0.5分）
      銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于()。
      A  銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià) B  財(cái)務(wù)報(bào)表檢查 C  會(huì)計(jì)資料的規(guī)范性 D  關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和可靠性 正確答案：A 您的答案：
      外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同。通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià)；外部審計(jì)則側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性。
      單選題（當(dāng)前27/138題，0.5分）
      針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于()。
      A  企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)且足額償還貸款 B  企業(yè)未來長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息 C  企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本息 D  企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力 正確答案：A 您的答案：
      對(duì)于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款。
      單選題（當(dāng)前28/138題，0.5分）我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化()的管理。
      A  信用風(fēng)險(xiǎn) B  戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) C  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D  聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：B 您的答案：
      我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品朋艮務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的管理。單選題（當(dāng)前29/138題，0.5分）
      目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以()為基礎(chǔ)計(jì)算的。
      A  經(jīng)濟(jì)資本 B  會(huì)計(jì)資本 C  監(jiān)管資本 D  賬面資本 正確答案：C 您的答案：
      資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心。建立在審慎貸款風(fēng)險(xiǎn)分類、充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備基礎(chǔ)上計(jì)算的資本充足率，是衡量銀行綜合經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo)。
      單選題（當(dāng)前30/138題，0.5分）
      假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險(xiǎn)的效果最差()。
      A  B  C  D
      正確答案：C 賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金
      賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購(gòu)買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合Y 賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購(gòu)買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合X 賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購(gòu)買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)組合Z 您的答案：
      因?yàn)镃選項(xiàng)購(gòu)買的資產(chǎn)與A正相關(guān)，所以降低組合風(fēng)險(xiǎn)的效果最差。
      單選題（當(dāng)前31/138題，0.5分）
      商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的()。
      A  20% B  50% C  25% D  8% 正確答案：A 您的答案：
      商業(yè)銀行可以將保險(xiǎn)作為操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的緩釋因素，保險(xiǎn)的緩釋最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的20%。
      單選題（當(dāng)前32/138題，0.5分）
      銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是()。
      A  非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 B  市場(chǎng)準(zhǔn)入 C  現(xiàn)場(chǎng)檢查 D  信息披露 正確答案：B 您的答案：
      市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。
      單選題（當(dāng)前33/138題，0.5分）
      商業(yè)銀行精確計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是()。A  正確劃分銀行賬戶與交易賬戶 B  制定合理的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 C  正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù) D  建立完善的內(nèi)部控制體系 正確答案：A 您的答案：
      資產(chǎn)分類(即銀行賬戶與交易賬戶的劃分)是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。
      單選題（當(dāng)前34/138題，0.5分）
      下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是()。
      A  不良貸款率 B  客戶授信集中度 C  貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率 D  不良貸款撥備覆蓋率 正確答案：B 您的答案：
      客戶授信集中度與銀行自身資產(chǎn)的質(zhì)量無關(guān)。
      單選題（當(dāng)前35/138題，0.5分）
      甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元，信用證額度為300萬元，現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設(shè)信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為0.2，則當(dāng)前乙企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是()。
      A  B  C  D  440萬元 560萬元 620萬元 540萬元
      正確答案：C 您的答案：
      信用風(fēng)險(xiǎn)暴露=400+200+(300-200)×0.2=620萬元。單選題（當(dāng)前36/138題，0.5分）
      某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家 積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002-2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要榘中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可 確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其()長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。
      A  信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) B  聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) C  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) D  信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：A 您的答案：
      本題中，“其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券”屬于信用風(fēng)險(xiǎn)；“2008年起因受到金融危機(jī)的沖擊”屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：“明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行”屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。單選題（當(dāng)前37/138題，0.5分）
      商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則累計(jì)總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為()。
      A  累計(jì)總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸500 B  累計(jì)總敞口頭寸500，凈總敞口頭寸100 C  累計(jì)總敞口頭寸300，凈總敞口頭寸300 D  累計(jì)總敞口頭寸100，凈總敞口頭寸300 正確答案：B 您的答案：
      累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。
      單選題（當(dāng)前38/138題，0.5分）
      商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A  B  C
      D
      正確答案：D 您的答案：
      流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況；缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)評(píng)估，無法對(duì)未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。
      單選題（當(dāng)前39/138題，0.5分）商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo) 我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75% 比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)和負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量
      比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測(cè)未來時(shí)點(diǎn)的流動(dòng)性
      下列商業(yè)銀行資金來源中，()對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。
      A  證券業(yè)存款 B  居民儲(chǔ)蓄 C  政府稅收 D  公共事業(yè)費(fèi)收入 正確答案：A 您的答案：
      敏感負(fù)債，對(duì)利率非常敏感，隨時(shí)都可能提取，如證券業(yè)存款。對(duì)這部分負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動(dòng)性儲(chǔ)備，可持有其總額的80%。
      單選題（當(dāng)前40/138題，0.5分）
      對(duì)于資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率未達(dá)到第二支柱資本要求，但均不低于各級(jí)資本要求最低要求的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會(huì)可以采取一些預(yù)警監(jiān)管措施。下列不屬于這些監(jiān)管措施的是()。
      A  B  C  D  與商業(yè)銀行董事會(huì)、高級(jí)管理層進(jìn)行審慎性會(huì)談
      要求商業(yè)銀行制定切實(shí)可行的資本補(bǔ)充計(jì)劃和限期達(dá)標(biāo)計(jì)劃
      下發(fā)商業(yè)銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措施和限期達(dá)標(biāo)意見等的監(jiān)管意見書
      限制或禁止商業(yè)銀行增設(shè)新機(jī)構(gòu)、開辦新業(yè)務(wù) 正確答案：D 您的答案：
      銀監(jiān)會(huì)可以采取下列監(jiān)管措施：(一)與商業(yè)銀行董事會(huì)、高級(jí)管理層進(jìn)行審慎性會(huì)談。(二)下發(fā)監(jiān)管意見書，監(jiān)管意見書內(nèi)容包括：商業(yè)銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措旎和限期達(dá)標(biāo)意見等。(三)要求商業(yè)銀行制定切實(shí)可行的資本補(bǔ)充 計(jì)劃和限期達(dá)標(biāo)計(jì)劃。(四)增加對(duì)商業(yè)銀行資本充足的監(jiān)督檢查頻率。(五)要求商業(yè)銀行對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域采取風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。
      單選題（當(dāng)前41/138題，0.5分）
      權(quán)威信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將一家受金融危機(jī)影響的AAA級(jí)企業(yè)改評(píng)為AA級(jí)。這表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的()增加。
      A  聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) B  操作風(fēng)險(xiǎn) C  信用風(fēng)險(xiǎn) D  法律風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：C 您的答案：
      企業(yè)評(píng)級(jí)反映信用風(fēng)險(xiǎn)。
      單選題（當(dāng)前42/138題，0.5分）
      下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。
      A  風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的 B  風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正 C  商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績(jī)效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化 D  風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成 正確答案：D 您的答案：
      風(fēng)險(xiǎn)文化也稱風(fēng)險(xiǎn)管理文化，是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化，并不主要由某個(gè)部門來完成。
      單選題（當(dāng)前43/138題，0.5分）假設(shè)在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合()。
      A  在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9 500美元 B  在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會(huì)超過9 500美元 C  在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元 D  在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會(huì)超過1萬美元 正確答案：D 您的答案：
      風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失。
      單選題（當(dāng)前44/138題，0.5分）
      某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8 000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)為()。
      A  5.75% B  6.25% C  5% D  5.5% 正確答案：C 您的答案：
      RAROC=(NI-EL)/UL=(500-60-40)/8 000=5%。
      單選題（當(dāng)前45/138題，0.5分）
      商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則()。
      A  B  C  條件不足，無法判斷
      第二種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大 兩種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同 D  第一種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大 正確答案：B 您的答案：
      VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小，反之則可能性越大。
      單選題（當(dāng)前46/138題，0.5分）
      《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行()的信息披露要求。
      A  年度重大事項(xiàng) B  公司治理情況 C  資本計(jì)量和管理 D  財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 正確答案：C 您的答案：
      《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求，側(cè)重于與商業(yè)銀行資本計(jì)量和管理相關(guān)信息的披露。
      單選題（當(dāng)前47/138題，0.5分）
      根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)是()。
      A  外幣貸款和外匯交易 B  交易性人民幣債券投資 C  人民幣貸款 D  外幣債券投資 正確答案：C 您的答案：
      目前商業(yè)銀行需計(jì)提資本的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括：交易性人民幣債券投資、外幣債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)；外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的匯率風(fēng)險(xiǎn)。
      單選題（當(dāng)前48/138題，0.5分）
      某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4 500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了1 000億元，則關(guān)注類貸款向下遷徙率為()。
      A  12.50% B  11.30% C  17.10% D  15% 正確答案：C 您的答案：
      關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%=600/(4 500-1 000)=17.1%。單選題（當(dāng)前49/138題，0.5分）
      某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為()。
      A  B  C  D  15% 7% 17% 10%
      正確答案：C 您的答案：
      預(yù)期收益率=0.8×20%+0.1×10%=17%。
      單選題（當(dāng)前50/138題，0.5分）
      下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序核心內(nèi)容的是()。
      A  資本規(guī)劃 B  壓力測(cè)試 C  風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 D  信息披露 正確答案：D 您的答案：
      內(nèi)部資本充足評(píng)估是第二支柱的核心內(nèi)容，銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃、壓力測(cè)試等內(nèi)容。
      單選題（當(dāng)前51/138題，0.5分）
      ()是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。
      A  股東大會(huì) B  董事會(huì) C  高級(jí)管理層 D  監(jiān)事會(huì) 正確答案：B 您的答案：
      董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，確保商業(yè)銀行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)，并承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。
      單選題（當(dāng)前52/138題，0.5分）
      假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是()。
      A  貸款金額為1 000萬元且無任何擔(dān)保 B  貸款金額為2 000萬元且可收回率為40% C  貸款金額力11 00萬元且有保證擔(dān)保 D  貸款金額為2 200萬元且可收回率為50% 正確答案：B 您的答案：
      B選項(xiàng)估計(jì)違約后損失金額=2 000×(1-40%)=1200萬元，貸款損失最大。
      單選題（當(dāng)前53/138題，0.5分）
      商業(yè)銀行對(duì)()變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。
      A  存款準(zhǔn)備金率 B  存貸款基準(zhǔn)利率 C  票據(jù)貼現(xiàn)率 D  市場(chǎng)收益率 正確答案：B 您的答案：
      商業(yè)銀行對(duì)存貸款基準(zhǔn)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。
      單選題（當(dāng)前54/138題，0.5分）
      在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，()監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。
      A  資本收益率 B  存款偏離率 C  流動(dòng)性比率 D  資本充足率 正確答案：D 您的答案：
      在銀行監(jiān)管實(shí)踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。
      單選題（當(dāng)前55/138題，0.5分）
      下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別的是()。
      A  未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款” B  2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失 C  金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來看可能導(dǎo)致?lián)p失 D  信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸 正確答案：B 您的答案：
      B選項(xiàng)屬于外部事件中的自然災(zāi)害。單選題（當(dāng)前56/138題，0.5分）下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。
      A  銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn) B  一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去 C  選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估 D  銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移 正確答案：D 您的答案：
      業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。
      單選題（當(dāng)前57/138題，0.5分）
      某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤(rùn)為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為()萬元。
      A  6 000 B  8 000 C  10 000 D  11 000 正確答案：A 您的答案：
      EVA=稅后凈利潤(rùn)一資本成本=稅后凈利潤(rùn)一經(jīng)濟(jì)成本×資本預(yù)期收益率=2×(1－20%)－20×5%=0.6(億元)。
      單選題（當(dāng)前58/138題，0.5分）
      某商業(yè)銀行在期末對(duì)企業(yè)客戶評(píng)級(jí)進(jìn)行分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，年初被評(píng)為AA級(jí)的1 000個(gè)客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個(gè)，則下列表述中正確的是()。
      A  B  C  D
      正確答案：D 您的答案：
      該行AA級(jí)客戶的貸款不良率為0.5% 該行AA級(jí)客戶的違約損失率為0.5% 該行AA級(jí)客戶的違約概率為0.5% 該行AA級(jí)客戶的違約頻率為0.5% 題目所述應(yīng)為違約頻率。
      單選題（當(dāng)前59/138題，0.5分）
      某商業(yè)銀行2011年度營(yíng)業(yè)總收人為6億元：2012年度營(yíng)業(yè)總收人為8億元，其中包括銀行賬戶出售持有至到期日債權(quán)實(shí)現(xiàn)的凈收益1億元：2013年度營(yíng)業(yè)總收人為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本為()。
      A  900萬元 B  9 000萬元 C  945萬元 D  9 450萬元 正確答案：B 您的答案：
      KBIA=(6+8-1+5)×15%/3=0.9(億元)。單選題（當(dāng)前60/138題，0.5分）
      金融衍生品市場(chǎng)所具有的兩個(gè)最基本的經(jīng)濟(jì)功能是()。
      A  轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和套利 B  對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn) C  套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) D  價(jià)值發(fā)現(xiàn)和套利 正確答案：C 您的答案：
      金融衍生品市場(chǎng)最基本的功能是套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。
      單選題（當(dāng)前61/138題，0.5分）
      某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率(PD)為10%，違約損失率(LGD)為50%。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當(dāng)期的信貸預(yù)期損失為()億元。A  B  C  D  1.5 1 2.5 5
      正確答案：B 您的答案：
      預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=10%×50%×20=1(億元)。單選題（當(dāng)前62/138題，0.5分）
      商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí)，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于()類別。
      A  法律風(fēng)險(xiǎn) B  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C  流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D  操作風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：D 您的答案：
      題目所述屬于內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。
      單選題（當(dāng)前63/138題，0.5分）
      在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是()。
      A  盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平B  資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平C  盈利能力和流動(dòng)性管理水平D  資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平正確答案：D 您的答案：
      在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理過程中，有兩個(gè)至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模；二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
      單選題（當(dāng)前64/138題，0.5分）假設(shè)其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風(fēng)險(xiǎn)最高()。
      A  5年期零息債券 B  5年期票面利息為5%的固定利率債券 C  5年期票面利率為7%的固定利率債券 D  10年期浮動(dòng)利率債券 正確答案：D 您的答案：
      可用久期進(jìn)行分析，10年期債券的久期最大，所以對(duì)利率變化更為敏感。
      單選題（當(dāng)前65/138題，0.5分）
      商業(yè)銀行對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是()。
      A  小企業(yè)公司治理受股東影響較大 B  小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn) C  小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受市場(chǎng)的影響較大 D  小企業(yè)的財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握 正確答案：B 您的答案：
      中小企業(yè)普遍具有資金匱乏、產(chǎn)業(yè)層次較低、生產(chǎn)技術(shù)水平不高、產(chǎn)品開發(fā)能力薄弱、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單
      一、經(jīng)不起原材料和產(chǎn)品價(jià)格的波劫的特征，因此具有更為突出的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
      單選題（當(dāng)前66/138題，0.5分）
      在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是()。
      A  操作風(fēng)險(xiǎn) B  信用風(fēng)險(xiǎn) C  聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：D 您的答案：
      由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體系，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過分散化投資完全消除。
      單選題（當(dāng)前67/138題，0.5分）
      商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于()策略。
      A  風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B  風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C  風(fēng)險(xiǎn)分散 D  風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 正確答案：C 您的答案：
      風(fēng)險(xiǎn)分散對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要意義。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。
      單選題（當(dāng)前68/138題，0.5分）
      根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中()風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。
      A  標(biāo)準(zhǔn)法 B  基本指標(biāo)法 C  高級(jí)計(jì)量法 D  內(nèi)部評(píng)級(jí)法 正確答案：C 您的答案：
      高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高，商業(yè)銀行采用這種高級(jí)量化方法更能真實(shí)反映操作風(fēng)險(xiǎn)狀況。
      單選題（當(dāng)前69/138題，0.5分）
      某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為()。A  70% B  120% C  100% D  90% 正確答案：B 您的答案：
      貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%=(10-5+7)/10=120%。
      單選題（當(dāng)前70/138題，0.5分）
      下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測(cè)試框架的是()。
      A  定量壓力測(cè)試 B  資本規(guī)劃 C  情景選擇 D  定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng) 正確答案：B 您的答案：
      資本充足率壓力測(cè)試框架的主要內(nèi)容有：(1)情景選擇。(2)定量壓力測(cè)試。(3)定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)。(4)結(jié)果輸出。
      單選題（當(dāng)前71/138題，0.5分）
      從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場(chǎng)融資能力，可以在短期內(nèi)從機(jī)構(gòu)客戶或市場(chǎng)上籌集大量資金，此類銀行的大額負(fù)債依存度()、自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的要求()。
      A  較低：較高 B  較高：較高 C  較低：較低 D  較高：較低 正確答案：A 您的答案：
      從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行具有良好的市場(chǎng)融資能力，說明流動(dòng)性較好，所以對(duì)大額負(fù)債的依賴度較低，對(duì)自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求較高。單選題（當(dāng)前72/138題，0.5分）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。
      A  B  C  D  商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)
      有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代化信息技術(shù)共同作用的結(jié)果
      所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素
      正確答案：B 您的答案：
      截至目前，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)。
      單選題（當(dāng)前73/138題，0.5分）
      商業(yè)銀行將()和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。
      A  盈利能力 B  領(lǐng)導(dǎo)能力 C  企業(yè)社會(huì)責(zé)任 D  戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃 正確答案：C 您的答案：
      將商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì)責(zé)任和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的另一個(gè)重要層面。
      單選題（當(dāng)前74/138題，0.5分）
      下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。
      A  B  C  D  負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平
      負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策和程序
      負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性 正確答案：C 您的答案：
      董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的 最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。董事會(huì)負(fù)責(zé)審批市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序；確定銀行可以承 受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平：督促高級(jí)管理層采取必要的措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)險(xiǎn)，并定期獲得關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和水平的報(bào)告：監(jiān)控和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面 性、有效性以及高級(jí)管理層在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況。
      單選題（當(dāng)前75/138題，0.5分）
      下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露的是()。
      A  B  C  D  銀行針對(duì)在某交易所交易的大宗原油商品進(jìn)行的商品融資 銀行向某家新成立的電廠項(xiàng)目發(fā)放項(xiàng)目貸款1億元
      銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額2 000萬元的流動(dòng)資金貸款
      銀行為某家航空公司收購(gòu)飛機(jī)提供貸款，并約定以該飛機(jī)日后產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款
      正確答案：C 您的答案：
      專業(yè)貸款細(xì)分為項(xiàng)目融資、物品融資、商品融資和產(chǎn)生收入的房地產(chǎn)貸款。
      單選題（當(dāng)前76/138題，0.5分）
      下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是()。
      A  B  C
      D
      正確答案：A 您的答案：
      內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于 內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，并有直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，尤其是設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開辦新的 業(yè)務(wù)，均應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力，內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時(shí)反內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)有直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道
      內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門同時(shí)負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)
      內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理者外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力
      商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控為輔”的要求 饋和 糾正。
      單選題（當(dāng)前77/138題，0.5分）
      在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相等的是()。
      A  對(duì)政策性銀行的債權(quán)與對(duì)公共實(shí)體部門的債權(quán) B  對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對(duì)個(gè)人的其他債權(quán) C  對(duì)我國(guó)中央政府的債權(quán)與對(duì)其他國(guó)家中央政府的債權(quán) D  對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的債權(quán)與對(duì)一般企業(yè)的債權(quán) 正確答案：B 您的答案：
      符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對(duì)個(gè)人的其他債權(quán)的權(quán)重均為75%。
      單選題（當(dāng)前78/138題，0.5分）
      商業(yè)銀行對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，應(yīng)以評(píng)估借款人的()為核心。
      A  還款記錄 B  盈利能力 C  還款能力 D  還款意愿 正確答案：C 您的答案：
      對(duì)貸款進(jìn)行分類時(shí)，要以評(píng)估借款人的還款能力為核心。
      單選題（當(dāng)前79/138題，0.5分）
      商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制定本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是()。
      A  B  建立多層次的流動(dòng)性屏障 通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn) C  提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性 D  制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序 正確答案：D 您的答案：
      商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，制定本外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，主要包括兩方面的內(nèi)容：一是危機(jī)處理方案。二是彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。單選題（當(dāng)前80/138題，0.5分）
      商業(yè)銀行的()承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的實(shí)施與優(yōu)先排序。
      A  董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) B  合規(guī)部門 C  業(yè)務(wù)部門 D  風(fēng)險(xiǎn)管理部門 正確答案：C 您的答案：
      業(yè)務(wù)部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理。
      單選題（當(dāng)前81/138題，0.5分）
      下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是（）。
      A  向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 B  識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C  識(shí)別、評(píng)估新業(yè)務(wù)中包含的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D  審定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序 正確答案：D 您的答案：
      負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門通常履行下列 具體職責(zé)：①擬訂市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審批；②識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；③監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的 遵守情況，報(bào)告超限額情況；④設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試；⑤識(shí)別、評(píng)估新產(chǎn)品／新業(yè)務(wù)中所包含的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序；⑥向董事會(huì) 和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。
      單選題（當(dāng)前82/138題，0.5分）假如某一房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元，開發(fā)商自有資本金3.5億元，貨款及其它負(fù)債6.5億元。在不利的市場(chǎng)行情下，一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值將低于6.5億元，開發(fā)商可能會(huì)選擇讓項(xiàng)目爛尾，以而給債權(quán)人帶來風(fēng)險(xiǎn)。這種情形下，債權(quán)人好比()。
      A  買入一份看漲期權(quán) B  賣出一份看跌期權(quán) C  買入一份看跌期權(quán) D  賣出一份看漲期權(quán) 正確答案：A 您的答案：
      KMV的Credit Monitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系。企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn) 價(jià)值的看漲期權(quán)。期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)就是借款企業(yè)的資產(chǎn)，執(zhí)行價(jià)格就是企業(yè)債務(wù)的價(jià)值(B)，股東初始股權(quán)投資(S)可以看做期權(quán)費(fèi)。本題中，相當(dāng)于債權(quán)人買 了花了3.5億元買了一份市場(chǎng)價(jià)格為10億元，執(zhí)行價(jià)格為6.5億元的看漲期權(quán)。價(jià)格低于6.5億元時(shí)，就放棄行權(quán)。
      單選題（當(dāng)前83/138題，0.5分）
      下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是()。
      A  利用金融衍生品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B  對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額 C  利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù) D  采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失 正確答案：D 您的答案：
      A選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，B選項(xiàng)屬于限額管理，C選項(xiàng)屬于經(jīng)濟(jì)資本配置，都屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
      單選題（當(dāng)前84/138題，0.5分）
      資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的()。
      A  職責(zé)分工 B  員工培訓(xùn) C  外部監(jiān)管 D  內(nèi)部控制 正確答案：D 您的答案：
      資本約束并不是控制操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，對(duì)付操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。
      單選題（當(dāng)前85/138題，0.5分）
      下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。
      A  B  C  D  借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性
      建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率 代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證
      實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)
      正確答案：D 您的答案：
      后臺(tái)結(jié)算/清算人員應(yīng)及時(shí)與前臺(tái)核對(duì)交易明細(xì)，防止前后臺(tái)賬務(wù)長(zhǎng)期不符等。
      單選題（當(dāng)前86/138題，0.5分）
      下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖?)。
      A  監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn) B  風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式 C  銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn) D  風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 正確答案：A 您的答案：
      監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用高級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)。
      單選題（當(dāng)前87/138題，0.5分）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是()。
      A  管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度 B  管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度 C  管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度 D  管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度 正確答案：D 您的答案：
      在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。
      單選題（當(dāng)前88/138題，0.5分）
      操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排()。
      A  資本充足率 B  經(jīng)濟(jì)資本 C  存款保險(xiǎn) D  存款準(zhǔn)備金 正確答案：B 您的答案：
      操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。
      單選題（當(dāng)前89/138題，0.5分）
      商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的()。
      A  B  C  D
      正確答案：D 您的答案：
      負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大 資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小 負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小 資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大 如果信貸資產(chǎn)過度集中于特定行業(yè)、地區(qū)或貸款種類，將大大增加商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，則資產(chǎn)與組合的相關(guān)性也越大，不利于分散風(fēng)險(xiǎn)。
      單選題（當(dāng)前90/138題，0.5分）
      商業(yè)銀行采用的內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型()。
      A  只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性 B  不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C  未能涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)可能對(duì)銀行造成的重大損失 D  置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求 正確答案：C 您的答案：
      市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要采用壓力測(cè)試、情景分析等方法對(duì)其分析結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)充。
      單選題（當(dāng)前91/138題，0.5分）
      對(duì)于我國(guó)多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到的最大難題是()。
      A  計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算 B  歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障 C  計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符 D  數(shù)理知識(shí)過于深?yuàn)W，難以掌握 正確答案：B 您的答案：
      對(duì)于我國(guó)的大多數(shù)商業(yè)銀行而言，歷史數(shù)據(jù)積累不足、數(shù)據(jù)真實(shí)性難以評(píng)估是目前模型開發(fā)遇到的最大難題。
      單選題（當(dāng)前92/138題，0.5分）
      商業(yè)銀行將大量的短期負(fù)債用于長(zhǎng)期貸款最有可能產(chǎn)生()。A  信用風(fēng)險(xiǎn) B  聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) C  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D  流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：D 您的答案：
      “借短貸長(zhǎng)”容易導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
      單選題（當(dāng)前93/138題，0.5分）
      按照我國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和()。
      A  注冊(cè)資本準(zhǔn)入 B  高級(jí)管理人員準(zhǔn)入 C  區(qū)域準(zhǔn)入 D  產(chǎn)品準(zhǔn)入 正確答案：B 您的答案：
      市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面：機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和高級(jí)管理人員準(zhǔn)入。
      單選題（當(dāng)前94/138題，0.5分）
      商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理廣泛使用的三大工具是()。
      A  專家評(píng)估、流程圖、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) B  自我評(píng)估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) C  自我評(píng)估、流程圖、情景分析 D  專家評(píng)估、損失數(shù)據(jù)收集、情景分析 正確答案：B 您的答案：
      操作風(fēng)險(xiǎn)管理三大工具：風(fēng)險(xiǎn)控制自我評(píng)估、損失數(shù)據(jù)收集相關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。
      單選題（當(dāng)前95/138題，0.5分）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》．商業(yè)銀行的()負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。
      A  監(jiān)事會(huì) B  風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) C  董事會(huì) D  風(fēng)險(xiǎn)管理部門 正確答案：C 您的答案：
      董事會(huì)負(fù)責(zé)設(shè)定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。單選題（當(dāng)前96/138題，0.5分）
      在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀 況下的流動(dòng)性余額為5 000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動(dòng)性余額為3 000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2 000萬元，出現(xiàn)概率為25%，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺狀況是()。
      A  余額3 250萬元 B  余額1 000萬元 C  缺口1 000萬元 D  余額2 250萬元 正確答案：D 您的答案：
      000×25%+3 000×50%-2 000×25%=2 250萬元，為余額。單選題（當(dāng)前97/138題，0.5分）
      假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=900億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值()。
      A  B  C  D
      正確答案：B 增加14.36億元 減少14.22億元 減少14.63億元 增加14.22億元 您的答案：
      資產(chǎn)價(jià)值變化=－900×6×(6%－5.5%)/(1+5.5%)=－25.59億元，負(fù)債價(jià)值變化=－800×3×(6%－5.5%)/(1+5.5%)=－11.37億元，整體價(jià)值變化=－25.59－(－11.37)= －14.22億元。
      單選題（當(dāng)前98/138題，0.5分）
      商業(yè)銀行最基本、最常見的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是()。
      A  專家調(diào)查列舉法 B  情景分析法 C  制作風(fēng)險(xiǎn)清單 D  資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 正確答案：C 您的答案：
      制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法。單選題（當(dāng)前99/138題，0.5分）
      假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是()億元。
      A  4.2 B  1.8 C  6 D  9 正確答案：A 您的答案：
      即預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=2%×70%×300=4.2億元。
      多選題（當(dāng)前100/138題，1分）
      根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠()。由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情B
      況
      C  由前臺(tái)交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付 D  確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立 E  做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突 正確答案：B,D,E 您的答案：
      負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明 確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤，選項(xiàng)D正確；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng) 營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況，所以選項(xiàng)B正確：前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收 付，必要時(shí)可設(shè)置中臺(tái)監(jiān)控機(jī)制，所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤；相關(guān)部門具有明確的職責(zé)分工、相關(guān)職能被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突，選項(xiàng)E正確。
      多選題（當(dāng)前101/138題，1分）A
      商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝?)手段管理信用風(fēng)險(xiǎn)。
      A  資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品 B  加強(qiáng)貸后管理 C  限額管理 D  配置經(jīng)濟(jì)資本 E  加強(qiáng)信貸審批 正確答案：A,B,C,D,E 您的答案：
      信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段包括限額管理、信 用風(fēng)險(xiǎn)緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品。信貸業(yè)務(wù)流程涉及很多重要環(huán)節(jié)，主要包括授信權(quán)限管理、貸款定價(jià)、信貸審批以及貸款轉(zhuǎn)讓 和貸款重組中與信用風(fēng)險(xiǎn)管理密切相關(guān)的關(guān)鍵流程/環(huán)節(jié)，貸款轉(zhuǎn)讓和貸款重組都屬于貸后管理的內(nèi)容。配置經(jīng)濟(jì)資本屬于限額管理范圍，利用經(jīng)濟(jì)資本限額來制約 信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模，將信用風(fēng)險(xiǎn)控制在合理水平。
      多選題（當(dāng)前102/138題，1分）
      在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有()。更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率
      B  通過事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別，可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)檢查和監(jiān)管方案 C  明確了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密 D  明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度 E  把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評(píng)估上 正確答案：B,C,D,E 您的答案：
      應(yīng)是更多借鑒內(nèi)部管理和審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，減輕檢查負(fù)擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率。注意是內(nèi)部管理、內(nèi)部審計(jì)。A
      多選題（當(dāng)前103/138題，1分）
      商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí)，可考慮將()作為區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。
      A  區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑 B  區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理 C  區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整 D  區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退 E  區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低 正確答案：A,B,C,D,E 您的答案：
      多選題（當(dāng)前104/138題，1分）
      《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為()。
      達(dá)標(biāo)期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5% B  25%儲(chǔ)備資本要求和0—2.5%逆周期資本要求 C  若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長(zhǎng)過快，商業(yè)銀行需計(jì)提3%的逆周期超額資本 D  核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8% E  系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1% 正確答案：A,B,D,E 您的答案：
      2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管 理辦法(試行)》正式施行后，通常情況下，我國(guó)系統(tǒng)重要A  性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。儲(chǔ)備資本要求和逆周期 資本要求，包括2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0—2.5%的逆周期資本要求。核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%。系統(tǒng)重 要性銀行附加資本要求為1%。若出現(xiàn)系統(tǒng)性信貸過快增長(zhǎng)，需計(jì)提0—2.5%逆周期超額資本。
      多選題（當(dāng)前105/138題，1分）
      下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有()。
      核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)
      風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)律，與業(yè)務(wù)人員B  的日常工作緊密聯(lián)系
      C  風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù) D  風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效
      針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的E
      登陸級(jí)別
      正確答案：A,B,C,D,E 您的答案：
      風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài) 的，有些則是動(dòng)態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性，需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組 織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級(jí)別。所以，以上選項(xiàng)均正確。
      多選題（當(dāng)前106/138題，1分）A
      商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在()。
      A  實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏 B  為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷 C  政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化 D  商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性 E  整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證 正確答案：A,B,D,E 您的答案：
      戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：一是商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性；二是為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷：三是為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏：四是整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。
      多選題（當(dāng)前107/138題，1分）
      下列屬干監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有()。
      A  管理水平和內(nèi)部控制 B  風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性 C  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度 D  流動(dòng)性 E  資產(chǎn)質(zhì)量 正確答案：A,B,C,D,E 您的答案：
      中國(guó)銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度。
      多選題（當(dāng)前108/138題，1分）
      下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的表述，正確的有()。
      A  它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度 B  同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí) C  客戶評(píng)級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定 D  同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí) E  債項(xiàng)評(píng)級(jí)由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定 正確答案：A,C,D 您的答案：
      客戶信用評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng) 險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，客戶信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；而債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn) 預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)，一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。多選題（當(dāng)前109/138題，1分）依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的有()。
      A  風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo) B  風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo) C  風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別類指標(biāo) D  風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo) E  風(fēng)險(xiǎn)暴露類指標(biāo) 正確答案：A,B,D 您的答案：
      據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的有風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。
      多選題（當(dāng)前110/138題，1分）
      假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動(dòng)性比率的表述，正確的有()。
      A  銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高 B  銀行核心存款比例越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低 C  銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高 D  銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高 E  銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低 正確答案：A,B,E 您的答案：
      現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存 款）/總資產(chǎn)：該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。核心存款指標(biāo)=核心存款/總資產(chǎn)：對(duì)同類商業(yè)銀行而言，比率高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相 對(duì)較好。貸款總額與總資產(chǎn)的比率=貸款總額/總資產(chǎn)：比率較高暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差，而比率較低則反映商業(yè)銀行具有較大的貸款增長(zhǎng)潛力。大額負(fù)債 依賴度=（大額負(fù)債-短期投資）/（盈利資產(chǎn)-短期投資）：大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國(guó)際銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)債依賴度越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越 高。易變負(fù)債（敏感負(fù)債）與總資產(chǎn)的比率=易變負(fù)債/總資產(chǎn)：易變負(fù)債（敏感負(fù)債）是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來源，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不 利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來源容易流失。在其他條件相同的情況下，該比率越大則流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。多選題（當(dāng)前111/138題，1分）
      商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證的內(nèi)容應(yīng)包括()。A  內(nèi)部評(píng)級(jí)流程的驗(yàn)證 B  內(nèi)部評(píng)級(jí)信息系統(tǒng)的驗(yàn)證 C  內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的驗(yàn)證 D  內(nèi)部評(píng)級(jí)政策的驗(yàn)證 E  內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證 正確答案：A,B,C,D,E 您的答案：
      內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證的內(nèi)容包括對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系數(shù)據(jù)的驗(yàn)證、評(píng)級(jí)模型的驗(yàn)證、違約概率的驗(yàn)證、違約損失率的驗(yàn)證、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的驗(yàn)證、信息系統(tǒng)的驗(yàn)證、內(nèi)部評(píng)級(jí)政策和流程的驗(yàn)證等多個(gè)方面。
      多選題（當(dāng)前112/138題，1分）
      下列可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有()。
      A  銀行停止對(duì)貸款計(jì)息 B  銀行將貸款出售沒有造成損失 C  銀行認(rèn)為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉 D  銀行同意消極債務(wù)重組，造成債務(wù)規(guī)模減少 E  債務(wù)人欠息或手續(xù)費(fèi)90天(含)以上 正確答案：A,C,D,E 您的答案：
      當(dāng)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)事件發(fā)生時(shí)，債務(wù)人 即被視為違約：①債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項(xiàng)透支將被視為逾 期。②銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為“可能無法全額 償還對(duì)銀行的債務(wù)”：銀行對(duì)債務(wù)人任何一筆貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算。發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計(jì)提一定比 例的貸款損失準(zhǔn)備。銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失。由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行同意進(jìn)行消極重組，對(duì)借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括 但不限于以下情況：一是合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降；二是因債務(wù)人無力償還而借新還舊；三是債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期。銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類 似狀態(tài)。債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護(hù)狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務(wù)。銀行認(rèn)定的其他可能導(dǎo)致債務(wù)人不能全額償還債務(wù)的情 況。
      多選題（當(dāng)前113/138題，1分）商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列做法恰當(dāng)?shù)挠?A  保持合理的資金來源結(jié)構(gòu) B  制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系 C  適度分散客戶種類和資金到期日 D  關(guān)注貸款對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu) E  根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合 正確答案：A,B,C,D,E 您的答案：
      商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類 資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日：在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急 融資的儲(chǔ)備；制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定性，避免資金來源過度集中于個(gè)別對(duì)手、產(chǎn)品或市 場(chǎng)；同時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，并監(jiān)測(cè)日常遵守的情況。商業(yè)銀行的資金使用(如貸款發(fā)放、購(gòu)買金融產(chǎn)品)同樣應(yīng)當(dāng)注意交易對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分 布結(jié)構(gòu)。如果金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)過度集中于某個(gè)行業(yè)或某類金融產(chǎn)品，則一旦出現(xiàn)不利的市場(chǎng)情況時(shí)，必然遭受巨大損失乃至破產(chǎn)倒閉。
      多選題（當(dāng)前114/138題，1分）
      商業(yè)銀行在建立和完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的實(shí)踐過程中，應(yīng)當(dāng)確保()。
      市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員充分了解本行與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)以及所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
      B  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員掌握所需的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法/技術(shù) C  市場(chǎng)交易部門的前臺(tái)交易和后臺(tái)管理職能嚴(yán)格分離 D  各職能部門具有明確的職責(zé)分工 E  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立 正確答案：A,B,C,D,E 您的答案：
      商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保各職能部門具有明確 的職責(zé)分工、相關(guān)職能被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。交易部門應(yīng)當(dāng)將前臺(tái)、后臺(tái)嚴(yán)格分離，前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付，必要時(shí)可設(shè)置中臺(tái)監(jiān)控機(jī)制。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供 獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，并且具備履行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)所需要的人力、物力資源。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的工作人員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能，并充分了解本行與 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)、所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法／技A  術(shù)。
      多選題（當(dāng)前115/138題，1分）
      下列商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件中，應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類別的有()。
      A  交易部門因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)趨勢(shì)而造成較大規(guī)模的損失 B  財(cái)務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時(shí)發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)告，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰 C  數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導(dǎo)致大量客戶信息被竊 D  營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及設(shè)施因地震徹底損毀 E  理財(cái)業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應(yīng)賠償 正確答案：A,B,C,D,E 您的答案：
      地震等自然不可抗力屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的環(huán)境要素。
      多選題（當(dāng)前116/138題，1分）
      關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有()。
      A  當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加 B  當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加 C  當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加 D  當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加 E  當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時(shí)，市場(chǎng)利率微小變化對(duì)凈利息收益無影響 正確答案：B,C,E 您的答案：
      當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭 寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭 寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。多選題（當(dāng)前117/138題，1分）
      商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括()。A  盈利水平顯著降低 B  負(fù)面的公眾報(bào)道 C  零售存款大量流出 D  資產(chǎn)快速增長(zhǎng)主要來源于臨時(shí)性大宗融資 E  融資成本大幅上升 正確答案：A,B,C,D,E 您的答案：
      AD選項(xiàng)屬于內(nèi)部信號(hào)；B選項(xiàng)屬于外部信號(hào)；CE選項(xiàng)屬于融資信號(hào)。
      多選題（當(dāng)前118/138題，1分）
      下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的措施包括()。
      A  及時(shí)處理投訴和批評(píng) B  增加對(duì)客戶、公眾的透明度 C  對(duì)所有已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)一視同仁、集中處理 D  制定危機(jī)管理應(yīng)急計(jì)劃 E  與媒體保持良好接觸 正確答案：A,B,D,E 您的答案：
      有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的措 施有：強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、確保實(shí)現(xiàn)承諾、從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)、盡量保持絕大多數(shù)利益持有者的期望和商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致、增強(qiáng)客戶/ 公眾的透明度、將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來、保持與媒體的良好接觸、制定危機(jī)管理規(guī)劃。C選項(xiàng)，應(yīng)確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得 到有效管理。
      多選題（當(dāng)前119/138題，1分）
      在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為()三大類。
      A  B  C  D  非可控性損失 災(zāi)難性損失 預(yù)期損失 可控性損失 E  非預(yù)期損失 正確答案：B,C,E 您的答案：
      通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為三大類，預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。多選題（當(dāng)前120/138題，1分）
      在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。
      A  業(yè)務(wù)決策 B  資本配置 C  目標(biāo)設(shè)定 D  績(jī)效考核 E  計(jì)量損失 正確答案：A,B,C,D 您的答案：
      在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績(jī)效考核等。
      多選題（當(dāng)前121/138題，1分）
      其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有()。
      A  市場(chǎng)利率不變，銀行整體價(jià)值不變 B  市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值增加 C  市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值增加 D  市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值減少 E  市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值減少 正確答案：A,C,D 您的答案：
      銀行的久期缺口都為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加：如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少。
      多選題（當(dāng)前122/138題，1分）商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)置與實(shí)施過程中應(yīng)當(dāng)()。
      A  持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告 B  向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo) C  充分考慮利益相關(guān)者的期望 D  參考同業(yè)水平E  將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合 正確答案：A,B,C,E 您的答案：
      在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中，要注意以下幾點(diǎn)：一是充分考慮利益相關(guān)者的期望：二是將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合：三是向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)：四是持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告。
      多選題（當(dāng)前123/138題，1分）
      下列哪些要求符合監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的規(guī)定()。
      A  至少逐月重新估值 B  設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控 C  監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額 D  超過限額時(shí)，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸 E  至少逐日重新估值 正確答案：B,C,E 您的答案：
      記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足以下基本 要求：一是具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期)。二是具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行 監(jiān)控：交易員可以在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)：按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高 級(jí)管理層；根據(jù)市場(chǎng)信息來源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控。同時(shí)，還要評(píng)估場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性、市場(chǎng)交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等。三是具有明確的、與銀 行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。
      多選題（當(dāng)前124/138題，1分）
      下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有()。銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)倉庫、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)
      銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和資本充足率信息披B
      露的有關(guān)要求
      銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準(zhǔn)確性和C
      一致性
      D  銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)滿足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評(píng)估等工作的需要 E  銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù) 正確答案：A,B,C,D,E 您的答案：
      商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟 蹤和分析各類風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，建立數(shù)據(jù)倉庫、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，并建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整 性、全面性、準(zhǔn)確性和一致性，滿足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評(píng)估等工作的需要。商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和資本充足率信息披 露的有關(guān)要求。
      A
      多選題（當(dāng)前125/138題，1分）
      下列商業(yè)銀行可以用于計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有()。
      A  內(nèi)部模型法 B  標(biāo)準(zhǔn)法 C  現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法 D  內(nèi)部評(píng)級(jí)法 E  權(quán)重法 正確答案：A,B,C 您的答案：
      商業(yè)銀行可以用于計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。多選題（當(dāng)前126/138題，1分）
      下列哪些信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的變化，反映了企業(yè)客戶所在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)上升()。
      A  B  C  勞動(dòng)生產(chǎn)率下降 資本積累率下降
      行業(yè)凈資產(chǎn)收益率下降
      第二篇：北京銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理考試試卷
      北京銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理考試試卷
      一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）
      1、__是借款人以合法有效、符合銀行規(guī)定條件的質(zhì)物出質(zhì)，向銀行申請(qǐng)取得一定金額的人民幣貸款，并按期歸還貸款本息的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)。A．個(gè)人質(zhì)押貸款 B．個(gè)人抵押貸款
      C．個(gè)人抵押授信貸款 D．個(gè)人信用貸款
      2、銀行最常見的個(gè)人貸款營(yíng)銷渠道包括__。A．差異化營(yíng)銷 B．定向營(yíng)銷
      C．合作單位營(yíng)銷 D．銀行柜臺(tái)營(yíng)銷
      3、某5年期貸款合同中約定，該貸款本金分成前兩年和后三年兩個(gè)時(shí)間段償還，利息則根據(jù)實(shí)際的占用時(shí)間計(jì)算，則該還款方式屬于__。A．等額本息還款法 B．等額本金還款法 C．等額累進(jìn)還款法 D．組合還款法
      4、商業(yè)銀行提高資本充足率的“分子對(duì)策”是__。A．增加核心資本
      B．降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn) C．銀行并購(gòu)
      D．銀行重組，合并重復(fù)的機(jī)構(gòu)從而降低成本
      5、以下關(guān)于擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪和偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證罪量刑的表述，不正確的一項(xiàng)是__。
      A．偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處2萬元以上20萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處 5萬元以上50萬元以下罰金
      B．單位犯擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪，偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證的，實(shí)行雙罰制，對(duì)單位及對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員、其他直接責(zé)任人員判處罰金 C．未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金 D．未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金
      6、我國(guó)要求資本充足率不得低于__。A．6% B．7% C．8% D．9%
      7、一般來說，購(gòu)買者不具有較強(qiáng)討價(jià)還價(jià)能力的情形是__。A．購(gòu)買者的總數(shù)較少，而每個(gè)購(gòu)買者的購(gòu)買量較大 B．購(gòu)買者所購(gòu)買的產(chǎn)品各具有一定特色
      C．購(gòu)買者有能力實(shí)現(xiàn)后向一體化，而賣主不能實(shí)現(xiàn)前向一體化 D．賣方行業(yè)由大量相對(duì)來說規(guī)模較小的企業(yè)組成
      8、國(guó)際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是__。A．股本收益率(RO B．資產(chǎn)收益率(RO C．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法(RAP D．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(Va
      9、一般情況下，變動(dòng)收益證券比固定收益證券__。A．收益高，風(fēng)險(xiǎn)小 B．收益低，風(fēng)險(xiǎn)小 C．收益低，風(fēng)險(xiǎn)大 D．收益高，風(fēng)險(xiǎn)大
      10、在下列還款來源當(dāng)中，__是風(fēng)險(xiǎn)比較低、還債務(wù)的最有保障的來源。A．現(xiàn)金流量 B．資產(chǎn)轉(zhuǎn)換 C．資產(chǎn)銷售
      D．抵押物的清償
      11、馮先生計(jì)劃通過投資實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值的目標(biāo)，在不考慮通貨膨脹的條件下要求的最低收益率為13%，假定通貨膨脹率為6%，則考慮通貨膨脹之后馮先生要求的最低收益率是__。A．17.6% B．19% C．19.78% D．20.23%
      12、如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)：如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)，商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為__。A．資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元 B．資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元 C．資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元 D．資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元
      13、處于成熟期的行業(yè)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)__，新產(chǎn)品的出現(xiàn)速度非常__。A．很激烈；快 B．很激烈；慢 C．不激烈；快 D．不激烈；慢
      14、消費(fèi)指標(biāo)主要包括__。
      A．社會(huì)消費(fèi)品零售總額、城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額 B．社會(huì)消費(fèi)品總額、城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄余額 C．社會(huì)零售總額、城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額 D．消費(fèi)品零售總額、儲(chǔ)蓄存款余額
      15、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了__。A．久期缺口 B．現(xiàn)金缺口 C．融資缺口 D．信貸缺口
      16、長(zhǎng)期貸款是指貸款期限在__年以上的貸款。A．3 B．5 C．7 D．10
      17、將利潤(rùn)表提供的經(jīng)營(yíng)成果信息與相關(guān)指標(biāo)對(duì)比，可以反映企業(yè)的__。A．盈利水平B．盈利能力 C．營(yíng)運(yùn)能力
      D．盈利的變化趨勢(shì)
      18、下列關(guān)于應(yīng)付賬款的說法，不正確的是。A：應(yīng)付賬款被認(rèn)為是公司的無成本融資來源
      B：當(dāng)公司出現(xiàn)現(xiàn)金短缺時(shí)，通常會(huì)向供應(yīng)商請(qǐng)求延期支付應(yīng)付賬款 C：如果公司經(jīng)常無法按時(shí)支付應(yīng)付賬款，其商業(yè)信用會(huì)減少
      D：應(yīng)付賬款還款期限延長(zhǎng)，可能造成公司的現(xiàn)金短缺，從而形成借款需求 E：著作權(quán)
      19、以金融資產(chǎn)為交易對(duì)象而形成的供求關(guān)系及其交易機(jī)制的總和，這是指__。A．金融市場(chǎng) B．資本市場(chǎng) C．貨幣市場(chǎng)
      D．金融衍生品市場(chǎng)
      20、下列哪項(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的正確說法__。A．主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè) B．必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性
      C．Credit Portfolio View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布 D．Credit Metrics模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性
      21、美國(guó)商業(yè)銀行在緊急情況下向美聯(lián)儲(chǔ)申請(qǐng)貸款，美聯(lián)儲(chǔ)收取的利率是_________。A．貼現(xiàn)率 B．優(yōu)惠利率 C．短債收益率 D．聯(lián)邦基金利率
      22、商業(yè)銀行項(xiàng)目融資貸前調(diào)查報(bào)告內(nèi)容分為非財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)分析兩大部分，其中財(cái)務(wù)分析不包括__。A．項(xiàng)目建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期內(nèi)的現(xiàn)金流量分析 B．項(xiàng)目盈利能力分析 C．項(xiàng)目不確定性分析 D．市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)
      23、證券投資基金是一種_________的證券投資方式。A．直接 B．間接
      C．視具體的情況而定D以上均不正確
      24、根據(jù)《公司法》的規(guī)定，下列各項(xiàng)表述中，正確的是__。A．子公司具有法人資格，其民事責(zé)任由母公司承擔(dān) B．分公司、子公司都不具有法人資格
      C．分公司不具有法人資格，其民事責(zé)任由總公司承擔(dān) D．分公司、子公司都具有法人資格
      25、今年，小王打算通過貸款購(gòu)買一套價(jià)值200萬元的商用房，其可獲得的最大貸款額度為__萬元。A．60 B．100 C．110 D．120
      二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）
      1、以下選項(xiàng)__是商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人信貸產(chǎn)品中個(gè)人住宅抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析所考慮的因素。A．經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn) B．假按揭風(fēng)險(xiǎn)
      C．大學(xué)生畢業(yè)后面臨就業(yè)困難危險(xiǎn) D．借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
      E．由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)
      2、貸款總結(jié)評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括__。A．貸款基本評(píng)價(jià)
      B．貸款管理中出現(xiàn)的問題及解決措施 C．其他有益經(jīng)驗(yàn)
      D．貸款綜合效益評(píng)價(jià)
      3、以下銀行業(yè)從業(yè)人員的行為中，__屬于泄漏客戶信息。A．小陳向與業(yè)務(wù)無關(guān)人員透露客戶的個(gè)人信息
      B．某銀行個(gè)人金融部將客戶開戶資料及交易信息妥善保管
      C．反洗錢檢察機(jī)關(guān)依法進(jìn)入銀行查詢某賬戶的大額交易情況，銀行工作人員配合其工作，提供了客戶的大額交易信息
      D．小李和小王分別就職于兩家銀行，都從事公司業(yè)務(wù)，兩人經(jīng)常交流產(chǎn)品和行業(yè)新聞，研究服務(wù)技巧
      E．某銀行的客戶經(jīng)理將客戶開戶填寫作廢的表格收集整理，送給在保險(xiǎn)公司工作的朋友
      4、具有不同理財(cái)價(jià)值觀的客戶的理財(cái)特點(diǎn)是不一樣的，理財(cái)人員對(duì)其的投資建議也不同，對(duì)于后享受型的描述正確的是__。A．習(xí)慣于將大部分選擇性支出都存起來，儲(chǔ)蓄投資的最重要目標(biāo)就是期待退休后享受更高品質(zhì)的生活水平B．理財(cái)特點(diǎn)是儲(chǔ)蓄率高 C．理財(cái)目標(biāo)是退休規(guī)劃
      D．付出的代價(jià)是年輕時(shí)過于苛待自己，退休時(shí)可能沒有精力享受，反而會(huì)引起遺產(chǎn)問題
      E．適合平衡型投資基金組合
      5、再貸款是指中央銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放的貸款，下列貸款屬于中國(guó)人民銀行發(fā)放的再貸款的有。
      A：用于短期流動(dòng)的貸款 B：用于固定資產(chǎn)投資的貸款
      C：為解決流動(dòng)性不足的需要而發(fā)放的貸款 D：為處置金融風(fēng)險(xiǎn)的需要而發(fā)放的貸款 E：用于特定目的的貸款
      6、申請(qǐng)二手房公積金個(gè)人住房貸款的借款人須提供的材料有__。A．房產(chǎn)證原件和復(fù)印件
      B．賣方身份證、戶口簿復(fù)印件
      C．由公積金管理中心認(rèn)可的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告
      D．公積金管理中心認(rèn)可的中介機(jī)構(gòu)與買賣雙方簽訂的三方協(xié)議 E．由省(直轄市、自治區(qū))級(jí)以上房產(chǎn)交易部門進(jìn)行抵押登記 7、2008年底，小王欲以自有資金和商用房貸款購(gòu)買一套價(jià)值120萬元的商用房。如果小王是以商住兩用房名義申請(qǐng)的貸款，銀行對(duì)于商住兩用房的首付比例規(guī)定為最低45%，則其貸款額度最大為__萬元。A．54 B．66 C．84 D．96
      8、對(duì)項(xiàng)目的合法性審查包括__。A．對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)的合法性的調(diào)查 B．對(duì)項(xiàng)目融資的合法性的調(diào)查 C．對(duì)項(xiàng)目開發(fā)的合法性的調(diào)查 D．對(duì)項(xiàng)目完成的合法性的調(diào)查 E．對(duì)項(xiàng)目銷售的合法性的調(diào)查
      9、下崗失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款非微利項(xiàng)目的小額擔(dān)保貸款，（）。A．不享受財(cái)政貼息 B．享受財(cái)政半額貼息 C．享受財(cái)政全額貼息 D．視具體情況而定
      10、在人身意外傷害保險(xiǎn)中，意外事故發(fā)生的原因必須是意外的、偶然的和_________。A．可預(yù)知的 B．可測(cè)定的 C．多變化的 D．不可預(yù)見的
      11、對(duì)商業(yè)銀行貸款償還可能性存在影響的因素主要包括。A：商業(yè)銀行貸款增長(zhǎng)速度 B：信貸管理水平
      C：不良貸款催收能力
      D：銀行所在地區(qū)的宏觀經(jīng)濟(jì)走向 E：固定資產(chǎn)迅速變化
      12、根據(jù)投資計(jì)算基礎(chǔ)的不同，現(xiàn)金流量表主要分為__。A．借入資金現(xiàn)金流量表 B．全部投資現(xiàn)金流量表 C．借出資金現(xiàn)金流量表 D．自有資金現(xiàn)金流量表 E．部分投資現(xiàn)金流量表
      13、關(guān)于個(gè)人汽車貸款合同的簽訂，以下說法正確的有__。A．在簽訂有關(guān)合同文本前，貸款發(fā)放人應(yīng)履行充分告知義務(wù) B．同筆貸款應(yīng)由同一人填寫和復(fù)核
      C．對(duì)以共有財(cái)產(chǎn)抵押擔(dān)保的，貸款發(fā)放人應(yīng)要求抵押物共有人當(dāng)面簽署個(gè)人汽車借款抵押合同
      D．復(fù)核人員重點(diǎn)應(yīng)檢查合同文本及附件填寫的完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性 E．復(fù)核人員發(fā)現(xiàn)合同文本中的問題后，應(yīng)報(bào)上級(jí)審批
      14、個(gè)人汽車貸款按__可以劃分為新車和二手車。A．性質(zhì) B．用途
      C．注冊(cè)登記情況 D．使用情況
      15、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，中間計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)該存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)倉庫中，所采用的三維存儲(chǔ)方式包括（）。A．時(shí)間 B．地點(diǎn) C．情景 D．事件 E．金融工具
      16、“貸放分控”的基本含義包括。
      A：指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)將貸款審批與貸款發(fā)放作為兩個(gè)獨(dú)立的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分別管理和控制，以達(dá)到降低信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的目的
      B：“貸”是指銀行業(yè)務(wù)流程中貸款調(diào)查、審查、審批等環(huán)節(jié)，尤其是貸款審批環(huán)節(jié)，以區(qū)別貸款發(fā)放與支付環(huán)節(jié)
      C：“放”是指銀行放款，特指貸款審批通過后，由銀行審核，將符合條件的貸款發(fā)放或支付出去的環(huán)節(jié)
      D：“貸”是指企業(yè)業(yè)務(wù)流程中貸款調(diào)查、審查、審批等環(huán)節(jié)，尤其是貸款審批環(huán)節(jié)，以區(qū)別貸款發(fā)放與支付環(huán)節(jié)
      E：“放”是指企業(yè)放款，特指貸款審批通過后，由銀行審核，將符合條件的貸款發(fā)放或支付出去的環(huán)節(jié)
      17、個(gè)人汽車貸款的__的貸款流程為：選車一準(zhǔn)備所需資料一與經(jīng)銷商簽訂購(gòu)買合同一銀行在經(jīng)銷商或第三方的協(xié)助下做資信情況調(diào)查一銀行審批、放款一客戶提車。
      A．“間客式” B．“直客式” C．“一站式” D．“復(fù)合式”
      18、關(guān)于票據(jù)行為，下列表述正確的是__。A．承兌只適用于匯票和本票 B．背書只能在匯票上進(jìn)行 C．匯票的出票人可以為銀行 D．保證可以適用于支票
      19、根據(jù)《證券法》的規(guī)定，下列不屬于操縱證券市場(chǎng)行為的足__。
      A．單獨(dú)或者通過合謀，集中資金優(yōu)勢(shì)、持股優(yōu)勢(shì)或者利用信息優(yōu)勢(shì)聯(lián)合或者連續(xù)買賣證券
      B．與他人串通，以事先約定的時(shí)間、價(jià)格和方式相互進(jìn)行證券交易 C．在自己實(shí)際控制的賬戶之間進(jìn)行證券交易
      D．利用傳播媒介提供、傳播虛假或者誤導(dǎo)投資者的信息 20、下列知識(shí)產(chǎn)權(quán)中，不屬于財(cái)產(chǎn)權(quán)的是__。A．著作權(quán) B．人身權(quán) C．署名權(quán)
      D．獲得勞動(dòng)報(bào)酬權(quán) E．肖像權(quán)
      21、下列關(guān)于公民和法人的不同之處，正確的有__。A．公民是個(gè)人，法人是組織
      B．公民不一定具有民事行為能力，而法人一定具有民事行為能力 C．公民不一定具有民事權(quán)利能力，而法人一定具有民事權(quán)利能力 D．法人必須有必要的財(cái)產(chǎn)或者經(jīng)費(fèi)，但公民不一定 E．公民是自然存在的生命體，法人需依法成立
      22、下列關(guān)于銀行存款計(jì)息的表述正確的有__。
      A．從2005年9月21日起，對(duì)活期存款實(shí)行按季度計(jì)息 B．每季度的始月20日為結(jié)息日，次日付息 C．兩種計(jì)息方式分別是積數(shù)計(jì)息和逐筆計(jì)息
      D．央行對(duì)不同種類的存款規(guī)定了相應(yīng)的計(jì)息方式
      E．提前支取定期存款，支取部分按活期存款利率計(jì)付利息
      23、債務(wù)人仍保持對(duì)擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的占有權(quán)，而債權(quán)人則取得所有權(quán)或部分所有權(quán)，或者當(dāng)債務(wù)人未按期償還債務(wù)時(shí)獲得對(duì)該財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的權(quán)利，這是__的一個(gè)重要特征。A．抵押 B．質(zhì)押 C．保證 D．留置
      24、下列關(guān)于反洗錢的說法中，不正確的是__。
      A．金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法履行建立健全客戶身份識(shí)別制度的反洗錢義務(wù) B．各地銀行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)各地的反洗錢監(jiān)督管理工作 C．對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密
      D．任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)
      25、描述過去一段時(shí)間內(nèi)個(gè)人的現(xiàn)金收入和支出情況的財(cái)務(wù)報(bào)表是__。A．資產(chǎn)負(fù)債表 B．損益表
      C．現(xiàn)金流量表 D．成本明細(xì)表
      第三篇：2017年青海省銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理考試試卷
      2017年青海省銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理考試
      試卷
      一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）
      1、藝術(shù)品投資具有較大的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于原因的是__。A．流通性差 B．保管難
      C．價(jià)格波動(dòng)較大
      D．價(jià)值一般較高，投資人要具有相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)實(shí)力
      2、下列哪一項(xiàng)不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的影響__ A．國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度 B．國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)質(zhì)量 C．國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的可持續(xù)性 D．是否出現(xiàn)順差
      3、信用指標(biāo)體系的第二部分是__，它是記錄個(gè)人經(jīng)濟(jì)行為、反映個(gè)人償債能力和償債意愿的重要信息。A．個(gè)人身份信息 B．個(gè)人職業(yè)信息 C．個(gè)人居住信息 D．信用交易信息
      4、由中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的公司發(fā)行，直接在中國(guó)香港上市的股票是__。A．A股 B．B股 C．H股 D．D股
      5、公司信貸客戶市場(chǎng)細(xì)分時(shí)，下列細(xì)分角度錯(cuò)誤的是__。A．客戶所屬的產(chǎn)業(yè) B．客戶規(guī)模
      C．客戶信用等級(jí) D．客戶獲利情況
      6、關(guān)于質(zhì)押權(quán)與抵押權(quán)的標(biāo)的物，以下說法正確的是__。A．質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的物多為動(dòng)產(chǎn) B．質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的物多為不動(dòng)產(chǎn) C．抵押權(quán)的標(biāo)的物不可以是動(dòng)產(chǎn) D．標(biāo)的物均可以是不動(dòng)產(chǎn)
      7、即期交易中的標(biāo)準(zhǔn)交割日是指_________。A．成交后當(dāng)天交割 B．成交后第二天交割
      C．成交后第二個(gè)營(yíng)業(yè)日交割 D．雙方協(xié)議的某一天
      8、我國(guó)人民幣升值有利于_________。A．出口 B．進(jìn)口 C．對(duì)外貸款
      D．國(guó)內(nèi)旅游創(chuàng)匯
      9、證券投資基金反映的是投資者和基金管理人之間的一種_________關(guān)系。A．債權(quán)關(guān)系 B．所有權(quán)關(guān)系 C．綜合權(quán)利關(guān)系 D．委托代理關(guān)系
      10、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是__。
      A．留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同
      B．留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用
      C．留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償
      D．留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式
      11、銀團(tuán)貸款中，受邀參加銀團(tuán)，并按照協(xié)商確定的份額提供貸款的普通角色的銀行是__。A．安排行 B．代理行 C．參加行 D．牽頭行
      12、__是影響銀行市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)的內(nèi)外部因素和條件的總和。A．市場(chǎng)環(huán)境 B．外部環(huán)境 C．內(nèi)部環(huán)境 D．宏觀環(huán)境
      13、財(cái)產(chǎn)抵押后，該財(cái)產(chǎn)的價(jià)值大于所擔(dān)保債權(quán)的余額部分，__。A．不得抵押
      B．可以再次抵押，但不得超出其余額部分 C．可以再次抵押，但不得超出原擔(dān)保債權(quán)額 D．應(yīng)折算成現(xiàn)金返還借款人
      14、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法不正確的是。A：流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額×l00％
      B：人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分
      C：核心負(fù)債比率不得低于60％
      D：流動(dòng)性缺口為60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額
      E：重組
      15、公積金個(gè)人住房貸款的期限最長(zhǎng)為__年，如當(dāng)?shù)毓e金管理中心有特殊規(guī)定，按當(dāng)?shù)刈》抗e金信貸政策執(zhí)行。A．15 B．20 C．30 D．40
      16、下列說法中不正確的是__。
      A．可轉(zhuǎn)債是一種可以在特定時(shí)間，按特定條件轉(zhuǎn)換為普通股股票的特殊企業(yè)債券，兼具債券和股票的特性，因此是一種混合工具
      B．股票是股份有限公司公開發(fā)行的，用以證明投資者的股東身份和權(quán)益，并據(jù)此獲得股息和紅利的憑證，是一種股權(quán)工具
      C．開放式證券投資基金是指通過發(fā)行基金憑證，將眾多投資者分散的資金集中起來，由專業(yè)的投資機(jī)構(gòu)分散投資，并將投資收益分配給基金持有者的投資制度；開放式基金可以自由申購(gòu)、贖回，具有債券的性質(zhì)，因此屬于一種債權(quán)工具 D．企業(yè)債券是企業(yè)向投資者出具的，在一定時(shí)期支付利息和到期歸還本金的債權(quán)債務(wù)憑證，是一種債權(quán)工具
      17、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中__直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A．Credit Metrics模型
      B．Credit Portfolio View模型 C．Credit Risk+模型 D．Credit Monitor模型
      18、將利潤(rùn)表提供的經(jīng)營(yíng)成果信息與相關(guān)指標(biāo)對(duì)比，可以反映企業(yè)的__。A．盈利水平B．盈利能力 C．營(yíng)運(yùn)能力
      D．盈利的變化趨勢(shì)
      19、貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的會(huì)計(jì)原理中，__是傳統(tǒng)上比較常用的，主要是對(duì)過去發(fā)生的交易價(jià)值的真實(shí)記錄，其優(yōu)點(diǎn)是具有客觀性且便于核查。A．歷史成本法 B．市場(chǎng)價(jià)值法 C．凈現(xiàn)值法 D．合理價(jià)值法
      20、在理財(cái)計(jì)劃的存續(xù)期內(nèi)，商業(yè)銀行應(yīng)向客戶提供其所持有的所有相關(guān)資產(chǎn)的賬單。賬單提供應(yīng)不少于__次，并且至少每__提供一次。A．1；月 B．1；周 C．2；月 D．2；周
      21、以下關(guān)于債券的說法，錯(cuò)誤的是__。A．債券的可贖回條款對(duì)發(fā)行者不利
      B．債券的名義收益是固定的，但是也是有風(fēng)險(xiǎn)的 C．圈債的收益率通常要比同期限的公司債券低 D．投資國(guó)債可以享受稅收優(yōu)惠
      22、下列屬于銀行市場(chǎng)定位中的產(chǎn)品定位手段的是__。A．設(shè)計(jì)特色辦公大樓 B．設(shè)計(jì)專用字體 C．提供增值服務(wù) D．設(shè)計(jì)戶外廣告
      23、借款人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的一個(gè)循環(huán)過程與貸款期限的銜接，一般而言，臨時(shí)貸款的期限不應(yīng)超過__個(gè)月。A．1 B．3 C．6 D．12
      24、如果就業(yè)率比較高，預(yù)期未來家庭收入可通過努力勞動(dòng)獲得明顯增加，個(gè)人理財(cái)策略偏于配置更多的__。A．國(guó)債
      B．防御性資產(chǎn) C．股票
      D．儲(chǔ)蓄產(chǎn)品
      25、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了__。A．久期缺口 B．現(xiàn)金缺口 C．融資缺口 D．信貸缺口
      二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）
      1、以下關(guān)于年金的說法，錯(cuò)誤的是_________。A．在每期期初發(fā)生的等額支付稱為預(yù)付年金。B．在每期期末發(fā)生的等額支付稱為普通年金。C．遞延年金是普通年金的特殊形式。D．如果遞延年金的第一次收付款的時(shí)間是第9年年初，那么遞延期數(shù)應(yīng)該是8。
      2、2003年，中國(guó)人民銀行規(guī)定，國(guó)家助學(xué)貸款的違約率達(dá)到__，且違約學(xué)生人數(shù)達(dá)到20人的高校，經(jīng)辦行可以停止發(fā)放助學(xué)貸款。A．10% B．15% C．20% D．5%
      3、個(gè)人信用貸款的貸款申請(qǐng)，需要的內(nèi)容有__。A．需要填寫貸款申請(qǐng)審批表 B．個(gè)人征信記錄證明
      C．借款人本人及家庭成員的收入證明 D．個(gè)人職業(yè)證明 E．居住地址證明
      4、金融市場(chǎng)最基本、最主要的功能是（）。A．貨幣資金通融功能 B．優(yōu)化資源配置功能 C．經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)功能 D．定價(jià)功能
      5、下列關(guān)于貸款的簽約和發(fā)放的說法正確的是__。A．業(yè)務(wù)部門在確定相關(guān)審核無誤后才可以開戶放款
      B．相關(guān)保險(xiǎn)、公證手續(xù)未辦理完畢的，在貸款發(fā)放時(shí)要繼續(xù)完善 C．同筆貸款的合同填寫人和合同復(fù)核人不得為同一人 D．要在確定借款人首付款已全額支付后才可以發(fā)放貸款 E．貸款發(fā)放條件落實(shí)后，就可以將貸款發(fā)放到相關(guān)帳戶
      6、商業(yè)銀行的信貸產(chǎn)品不包括__。A．保函 B．貸款 C．擔(dān)保 D．儲(chǔ)蓄
      7、我國(guó)最早開辦、規(guī)模最大的個(gè)人貸款產(chǎn)品是__。A．個(gè)人住房貸款 B．個(gè)人汽車貸款 C．個(gè)人經(jīng)營(yíng)類貸款 D．流動(dòng)資金貸款
      8、強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品組合的廣度和關(guān)聯(lián)性，產(chǎn)品組合的深度一般較小的產(chǎn)品組合策略的形式是__。A．全線全面型 B．市場(chǎng)專業(yè)型 C．產(chǎn)品線專業(yè)型 D．特殊產(chǎn)品專業(yè)型
      9、貸款發(fā)放前，抵押人與銀行要以書面形式簽訂抵押合同，抵押合同包括以下內(nèi)容__。
      A．被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額 B．債務(wù)人履行債務(wù)的期限
      C．抵押物的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬 D．抵押擔(dān)保的范圍
      E．當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)
      10、某夫婦目前的銀行存款有6 000元，夫婦倆月收入共6 000元，此外沒有其他收入來源。目前住在父母家，所購(gòu)的住房在下一個(gè)月即可入住，但是要開始還按揭貸款4 500元/月；目前夫婦倆的月支出約為2 000元。對(duì)此，理財(cái)客戶經(jīng)理給出的財(cái)務(wù)評(píng)估和建議比較恰當(dāng)?shù)氖莀_。A．夫婦倆面臨的流動(dòng)性問題不大
      B．應(yīng)當(dāng)將6 000元銀行存款換成股票基金以緩解流動(dòng)性危機(jī) C．可以將下個(gè)月就拿到的房子暫時(shí)出租，以緩解流動(dòng)性危機(jī) D．夫婦倆不需減少月支出
      11、關(guān)于各類債券風(fēng)險(xiǎn)和收益的比較，下列說法正確的是__。A．國(guó)債的信用風(fēng)險(xiǎn)最小
      B．附息債券的名義收益率是不變的，所以屬于固定收益證券，實(shí)際上債券的價(jià)格變動(dòng)頻繁，所以債券是有風(fēng)險(xiǎn)的
      C．中長(zhǎng)期債券是對(duì)抗通貨膨脹的好工具
      D．債券的價(jià)格因市場(chǎng)利率變化而漲跌，稱為債券的利率風(fēng)險(xiǎn) E．投資者在債券到期前若想收回債券投資，則需要在債券市場(chǎng)折現(xiàn)，從而可能帶來一定損失，稱為再投資風(fēng)險(xiǎn)
      12、商業(yè)銀行存款按照流動(dòng)性需求不同分為__三類。A．敏感負(fù)債 B．敏感資本 C．脆弱資金 D．核心存款 E．風(fēng)險(xiǎn)資本
      13、效益性對(duì)銀行的重要性體現(xiàn)在__。A．股東要求 B．抵御風(fēng)險(xiǎn) C．增強(qiáng)實(shí)力 D．激勵(lì)員工
      14、下列各項(xiàng)關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重描述正確的是。A：個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％
      B：對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重
      C：商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0 D：對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 E：重組
      15、下列選項(xiàng)中，不屬于緊急預(yù)備金來源的是__。A．活期存款 B．貨幣市場(chǎng)基金 C．長(zhǎng)期定期存款 D．貸款額度
      16、設(shè)一張債券的面額為100元，年利率為10%，期限為5年，利息在期滿時(shí)一次支付，請(qǐng)分別按照單利債券和復(fù)利債券的計(jì)息辦法來計(jì)算其到期時(shí)的利息__。A．單利：50，復(fù)利：50 B．單利：50，復(fù)利：61．05 C．單利：61.05，復(fù)利：50 D．單利：61.05，復(fù)利：61.05
      17、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)周期的說法中正確的有__。
      A．經(jīng)濟(jì)周期一般分為繁榮、衰退、蕭條和起飛四個(gè)階段。B．經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的周期性會(huì)在很大程度上決定商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況 C．在危機(jī)階段，商業(yè)銀行的負(fù)債規(guī)模嚴(yán)重下降 D．在高漲階段，商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模急劇下降
      E．在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇階段，商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模和利潤(rùn)有明顯擴(kuò)大
      18、對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，下列表述正確的有__。
      A．風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性 B．風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況 C．應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效
      D．深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充 E．所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確
      19、資本尋求其生存和發(fā)展的各種必要條件的集中表現(xiàn)為項(xiàng)目對(duì)。A：利潤(rùn)的追逐 B：國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平衡 C：基礎(chǔ)設(shè)施的要求 D：投資環(huán)境的選擇 E：著作權(quán)
      20、對(duì)以下_________征收個(gè)人所得稅時(shí)，應(yīng)以全額所得為應(yīng)納稅所得額。A．偶然所得
      B．個(gè)體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得 C．稿酬所得
      D．財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
      21、以下影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號(hào)有__。A．市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面消息 B．外部評(píng)級(jí)下降
      C．所發(fā)行的股票價(jià)格下跌 D．資產(chǎn)質(zhì)量下降 E．資產(chǎn)過于集中
      22、下列屬于間接融資工具的是__。A．可轉(zhuǎn)讓大額存單 B．商業(yè)票據(jù) C．債券 D．股票
      23、下列關(guān)于場(chǎng)外交易的說法，正確的有__。A．交易清算便捷
      B．由交易者和委托人通過電話和電腦網(wǎng)絡(luò)直接進(jìn)行交易 C．無固定的場(chǎng)所 D．交易規(guī)則繁瑣
      24、__都是銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A．利率風(fēng)險(xiǎn) B．匯率風(fēng)險(xiǎn) C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) E．股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
      25、個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)合作機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)分析包括__。A．合作機(jī)構(gòu)的信用狀況 B．合作機(jī)構(gòu)的管理水平C．合作機(jī)構(gòu)的業(yè)界聲譽(yù) D．合作機(jī)構(gòu)的償債能力 E．合作機(jī)構(gòu)的盈利能力
      第四篇：銀行從業(yè)考試——2009風(fēng)險(xiǎn)管理真題
      2009年上半年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題
      時(shí)間：120分鐘
      一、單項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。(共90題。每題0．5分．共45分)1．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于()。
      A．2%  B．4%  C．6%  D．8%
      2．商業(yè)銀行可以采取的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括()。
      A．因果關(guān)系分析
      B．VaR C．敏感性分析
      D．情景分析
      3．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括()。
      A．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
      B．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
      C．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
      D．信用風(fēng)險(xiǎn)
      4．《金融違法行為處罰辦法》屬于()。
      A．法律
      B．行政法規(guī)
      C．金融規(guī)章制度
      D．商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引
      5．20世紀(jì)60年代，()是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。
      A．馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
      B．夏普提出的CAPM模型
      C．布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型
      D．羅斯提出套利定價(jià)理論
      6．銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是()。
      A．風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
      B．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
      C．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)控制
      D．風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
      7．某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年起因收到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其()長(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。
      A．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
      B．信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
      C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
      D．信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
      8．下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是()。
      A．未分配利潤(rùn)
      B．重估儲(chǔ)備
      C．盈余公積
      D．公開儲(chǔ)備
      9．根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用()來進(jìn)行。
      A．高級(jí)計(jì)量法
      B．基本指標(biāo)法
      C．內(nèi)部評(píng)級(jí)法
      D．內(nèi)部模型法
      10．下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，錯(cuò)誤的是()。
      A．風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成
      B．風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正
      C．風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的
      D．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核，才會(huì)逐漸形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化
      11．當(dāng)前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤(rùn)亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對(duì)該銀行貸款業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)，恰當(dāng)?shù)氖?)。
      A．該類型貸款的預(yù)期損失為0 B．該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險(xiǎn)
      C．追逐低風(fēng)險(xiǎn)、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的必然選擇
      D．該類型貸款不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，因此盡管比重偏高，亦無不妥
      12．商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是
      0．8%，第2年的違約率是l．4%，第3年的違約率是2．1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為()。
      A．925．47萬元
      B．960．26萬元
      C．957．57萬元
      D．985．62萬元
      13．下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是()。
      A．為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手m售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利的頭寸
      B．記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
      C．交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià)(Mark to Model)，即將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值
      D．交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改
      14．企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指()。
      A．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
      B．缺口
      C．敏感性資產(chǎn)
      D．敞口
      15．巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求包括()。
      A．置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間
      B．持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日
      C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年
      D．至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
      16．系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)不包括()。
      A．?dāng)?shù)據(jù)/信息質(zhì)量
      B．違反系統(tǒng)安全規(guī)定
      C．系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)
      D．系統(tǒng)報(bào)告  7．()是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。
      A．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
      B．對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵(lì)
      C．為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動(dòng)
      D．能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)
      18．下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是()。
      A．長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)
      B．經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列人附屬資本
      C．在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%  D．長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)人附屬資本
      19．認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點(diǎn)屬于()。
      A．利益沖突論
      B．債權(quán)保護(hù)論
      C．銀行風(fēng)險(xiǎn)論
      D．公共性質(zhì)論
      20．《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表附注特別規(guī)定》對(duì)上市銀行的()內(nèi)容的披露做了非常詳細(xì)的規(guī)定。
      A．中長(zhǎng)期貸款、逾期貸款、呆賬貸款
      B．中長(zhǎng)期貸款、逾期貸款、呆滯貸款
      C．貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款
      D．貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款
      21．商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了()。
      A．久期缺口
      B．現(xiàn)金缺口
      C．融資缺口
      D．信貸缺口
      22．在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不得低于()。
      A．20%  B．40%  C．60%  D．80%
      23．假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級(jí)類35億元，可疑類lo億元，損失類5億元，一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為()。
      A．20%
      B．80%  C．100%  D．120%
      24．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程中，下列()活動(dòng)是在確定風(fēng)險(xiǎn)管理方案之后執(zhí)行的。
      A．制定戰(zhàn)略實(shí)施方案
      B．識(shí)別戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素
      C．定期自我評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的效果
      D．明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)
      25．某私營(yíng)企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期l000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是()。A．將該筆貸款期限延長(zhǎng)半年
      B．給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠
      C．允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息
      D．要求企業(yè)增加其董事長(zhǎng)個(gè)人住房作為抵押品
      26．假如某房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元，開發(fā)商自有資金305億元，銀行貸款6．5億元。在不利的市場(chǎng)條件下，一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值低于6．5億元，開發(fā)商可能會(huì)選擇讓項(xiàng)目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。這種情形下，債權(quán)人好比()。
      A．賣出一份看跌期權(quán)
      B．賣出一份看漲期權(quán)
      C．買人一份看跌期權(quán)
      D．買入一份看漲期權(quán)
      27．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是()。
      A．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
      B．被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
      C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
      D．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
      28．國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是()。
      A．風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率
      B．風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率
      C．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率
      D．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)收益率
      29．下列關(guān)于資本的說法，正確的是()。
      A．經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本
      B．會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
      C．經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
      D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本
      30．20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入()。
      A．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
      B．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
      C．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
      D．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
      31．根據(jù)ERM框架，三個(gè)維度分別是指()。
      A．企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
      B．企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
      C．企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
      D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
      32．()就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測(cè)出潛在損失及原因，并對(duì)未來環(huán)境進(jìn)行分析。
      A．隨機(jī)模型
      B．計(jì)量模型
      C．資本模型
      D．因果分析模型
      33．真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于()。
      A．長(zhǎng)期貸款
      B．消費(fèi)者貸款
      C．短期自償性貸款
      D．房地產(chǎn)貸款
      34．風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是()。
      A．風(fēng)險(xiǎn)管理策略
      B．風(fēng)險(xiǎn)管理理念
      C．公司治理結(jié)構(gòu)
      D．內(nèi)部控制系統(tǒng)
      35．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括()環(huán)節(jié)。
      A．感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)
      B．計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)
      C．計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和感知風(fēng)險(xiǎn)
      D．感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)
      36．商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是()。
      A．失誤樹分析方法
      B．資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
      C．制作風(fēng)險(xiǎn)清單
      D．情景分析法
      37．激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨(dú)特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響到()。
      A．商業(yè)銀行的技術(shù)水平
      B．商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平
      C．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
      D、商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間
      38．風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告部門是一個(gè)獨(dú)立于營(yíng)銷部門的部門，其主要職責(zé)是()。
      A．收集和處理與風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中
      B．顯示總體組合和各個(gè)子組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況
      C．討論各種流程和措施的有效性
      D．報(bào)告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)狀況
      39．()必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。
      A．監(jiān)事會(huì)
      B．高級(jí)管理層
      C．股東大會(huì)
      D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門
      40．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括()。
      A．失誤樹分析法
      B．專家調(diào)查列舉法
      C．專家預(yù)測(cè)法
      D．分解分析法
      41．利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)正向收益率變陡時(shí)，該l0年期政府債券的市場(chǎng)價(jià)格()。
      A．保持不變
      B．下降
      C．上升
      D．無法判斷
      42．商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和()A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
      B．信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
      C．風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)
      D．不良貸款遷徙率指標(biāo)
      43．假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的VaR值為l000萬元人民幣(置信區(qū)間為99%，持有期為l天)。則該銀行在未來l00個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會(huì)有()天的損失超過1000萬元。
      A．10  B．3  C．2  D．1 44．某企業(yè)2008年凈利潤(rùn)為0．5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為lo億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為()。
      A．3．00%  B．3．63%  C．4．00%  D．4．75%
      45．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與()中的較高者。
      A．0．03%  B．0．05%  C．0．3%  D．0．5% 46．按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0，某l年期的零息國(guó)債的收益率為10%，l年期的信用等級(jí)為8的零息債券的收益率為l5%，則該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為()。
      A．0．04  B．0．05  C．0．95  D．0．96 47．參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)宜采用()。
      A．申請(qǐng)?jiān)u分
      B．行為評(píng)分
      C．信用局評(píng)分
      D．利潤(rùn)評(píng)分
      48．某銀行2008年初正常類貸款余額為l0000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為()。
      A．7．0%  B．8．0%  C．9．8%  D．9．0%
      49．某銀行2008年初次級(jí)類貸款余額為l000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級(jí)類貸款因回收減少了400億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為()。
      A．25．0%  B．50．0%  C．75．0%  D．100．0%
      50．在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法中，()不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律。
      A．白色預(yù)警法
      B．紅色預(yù)警法
      C．黑色預(yù)警法
      D．藍(lán)色預(yù)警法
      51．巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的()。
      A．外部監(jiān)管
      B．員工培訓(xùn)
      C．內(nèi)部控制
      D．職責(zé)分工
      52．在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動(dòng)性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%，那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺狀況是()。
      A．余額2250萬元
      B．余額1000萬元
      C．余額3250萬元
      D．缺口1000萬元
      53．假設(shè)1年后的1年期利率為7%，l年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)
      為()。
      A．5．00%  B．6．00%  C．7．O0%  D．8．00%
      54．最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是()。
      A．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
      B．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
      C．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
      D．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
      64．商業(yè)銀行向一家風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為5 0%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為()。
      A．1萬元
      B．2萬元
      C．4萬元
      D．8萬元
      65．相比較而言，下列()最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)。
      A．柜臺(tái)業(yè)務(wù)
      B．法人信貸業(yè)務(wù)
      C．個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
      D．資金交易業(yè)務(wù)
      66．《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法不包括()。
      A．高級(jí)計(jì)量法
      B．標(biāo)準(zhǔn)法
      C．基本指標(biāo)法
      D．內(nèi)部評(píng)級(jí)法
      67．下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。
      A．根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)
      險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)
      B．不管盡多大努力，采用多好的措施，購(gòu)買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生
      C．商業(yè)銀行對(duì)于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無策
      D．商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金
      68．()是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式，評(píng)估銀行內(nèi)部是否符合操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)勢(shì)和不足。
      A．關(guān)鍵指標(biāo)法
      B．自我評(píng)估法
      C．內(nèi)部評(píng)估法
      D．系統(tǒng)分析法
      69．核心存款比例等于()。
      A．核心存款/總資產(chǎn)
      B．核心存款/貸款總額
      C．貸款總額/核心存款
      D．貸款總額/總資產(chǎn)
      70．內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴
      露進(jìn)行拆分。拆分按()以及其他抵(質(zhì))押品的順序進(jìn)行。
      A．金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)
      B．金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款
      C．應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)
      D．商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品
      71．()是指在極端情景下，分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。
      A．情景分析
      B．壓力測(cè)試
      C．融資渠道管理
      D．應(yīng)急計(jì)劃
      72．在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得低于()。
      A．15%  B．25%  C．35%  D．45%
      73．商業(yè)銀行對(duì)()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。
      A．利率
      B．物價(jià)指數(shù)
      C．宏觀經(jīng)濟(jì)政策
      D．突發(fā)性因素
      74．以下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營(yíng)困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是()。
      A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
      B．信用風(fēng)險(xiǎn)
      C．操作風(fēng)險(xiǎn)
      D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
      75．以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是()。
      A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
      B．核心存款比例
      C．貸款總額與核心存款的比率
      D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率
      76．銀行資產(chǎn)的應(yīng)急變現(xiàn)價(jià)格FP與市場(chǎng)均衡價(jià)格EP的關(guān)系是()、A．FP高于EP  B．FP低于EP C．FP等于EP  D．無特定關(guān)系
      77．關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃，下列說法錯(cuò)誤的是()。
      A．危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一
      B聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南
      C．管理危機(jī)過程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一
      D．商業(yè)銀行有必要對(duì)危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并隨時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊
      78．()是指商業(yè)銀行針對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識(shí)別和評(píng)估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來避免或降低可能的風(fēng)險(xiǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
      A．法律風(fēng)險(xiǎn)管理
      B．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
      C．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
      D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理
      79．()是目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
      A．采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)
      B．采用精確的定量分析方法
      C．按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則
      D．推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理
      80．下列()不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)包含的事件。
      A．回應(yīng)監(jiān)管批評(píng)
      B．訴訟應(yīng)答策略
      C．業(yè)務(wù)中斷/災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃
      D．解決客戶對(duì)日常業(yè)務(wù)的投訴
      81．()是由于和銀行有關(guān)的負(fù)面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下降等事件在市場(chǎng)傳播給商業(yè)銀行的形象帶來不利影響而導(dǎo)致的損失，市場(chǎng)傳言或公眾印象都是決定這類風(fēng)險(xiǎn)水平的重要因素。
      A．法律風(fēng)險(xiǎn)
      B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
      C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
      D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
      82．商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列()是不正確的假設(shè)。
      A．準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件
      B．預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失
      C．風(fēng)險(xiǎn)是無法避免的
      D．如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)
      83．商業(yè)銀行的()是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來方向及實(shí)際的執(zhí)行計(jì)劃，因經(jīng)濟(jì)環(huán)境及科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)的影響，是銀行的策略制訂和實(shí)施過程中失當(dāng)，或未能對(duì)市場(chǎng)變化做H{及時(shí)的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽(yù)和市場(chǎng)地位的風(fēng)險(xiǎn)。
      A．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
      B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
      C．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
      D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
      84．高利率水平表示央行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，()。
      A．借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平下降
      B．借款人承受較低的利率風(fēng)險(xiǎn)
      C．所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高
      D．所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高
      85．銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競(jìng)爭(zhēng)論認(rèn)為，銀行業(yè)先天存在()的悖論，因此需要政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對(duì)銀行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)人和退出進(jìn)行適當(dāng)限制和管理。
      A．分散和集中
      B．成本和收益
      C．壟斷與競(jìng)爭(zhēng)
      D．?dāng)U張和風(fēng)險(xiǎn)
      86．在國(guó)際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和()。
      A．維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定
      B．保護(hù)債權(quán)人利益
      C．維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序
      D．維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心
      87．假設(shè)一家銀行，今年的稅后收人為20000萬元，資產(chǎn)總額為l000000萬元，股東權(quán)益總額為300000萬元，則資產(chǎn)收益率為()。
      A．0．02  B．0．25  C．0．03  D．0．35 88．新《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應(yīng)達(dá)到()。
      A．真實(shí)、準(zhǔn)確、有效、可比
      B．真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、可比
      C．真實(shí)、有效、及時(shí)、可比
      D．真實(shí)、有效、準(zhǔn)確、及時(shí)
      89．下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，錯(cuò)誤的是()。
      A．商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過程中的任何損失；二是隨時(shí)可以動(dòng)用
      B．按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%
      C．未分配利潤(rùn)屬于核心資本
      D．少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本
      90．信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不包括()。
      A．不良資產(chǎn)率
      B．不良貸款率
      C．單一客戶授信集中度
      D．存貸款比例 來源:考試大-銀行從業(yè)考
      二、多項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中。有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求．請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。多選、少選、錯(cuò)選均不得分。(共40題，每題l分，共40分)1．下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是()。
      A．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)
      B．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值
      C．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失
      D．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失
      E．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不是以概率百分比表示的價(jià)值
      2．操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括()造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。
      A．外部欺詐
      B．失職違規(guī)
      C．員工的知識(shí)/技能匱乏
      D．內(nèi)部欺詐
      E．核心員T流失
      3．在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括()。
      A．損失的影響程度
      B．總損失數(shù)額信息
      C．損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息
      D．總損失中收回部分信息
      E．損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息
      4．通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從()三個(gè)層面人手。
      A．戰(zhàn)略
      B．宏觀
      C．微觀
      D．全局
      E．戰(zhàn)術(shù)
      5．商業(yè)銀行通?？梢酝ㄟ^觀測(cè)一定指標(biāo)的變動(dòng)來防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號(hào)的指標(biāo)有()。
      A．某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加
      B．盈利能力下降
      C．資產(chǎn)過于集中
      D．資產(chǎn)質(zhì)量下降
      E．所發(fā)行的股票價(jià)格下跌
      6．關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)說法，錯(cuò)誤的有()。
      A．債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測(cè)
      B．債項(xiàng)評(píng)級(jí)反映的是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小
      C．特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等
      D．債項(xiàng)評(píng)級(jí)只能反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)
      E．債項(xiàng)評(píng)級(jí)不可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)
      7．商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有()。
      A．安全性
      B．約束性
      C．流動(dòng)性
      D．效益性
      E．規(guī)模性
      8．參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包括()。
      A．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和分析能力
      B．?dāng)?shù)量分析能力
      C．價(jià)格核準(zhǔn)能力
      D．模型創(chuàng)建能力
      E．系統(tǒng)開發(fā)/集成能力
      9．聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下為商業(yè)
      銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括()。
      A．提高發(fā)言人的溝通能力
      B．提高解決問題的能力
      C．危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理
      D．制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制
      E．模擬訓(xùn)練和演習(xí)
      10．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)關(guān)系的說法，正確的有()。
      A．承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力
      B．風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式
      C．風(fēng)險(xiǎn)管理不能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)
      D．健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值
      E．風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力
      11．商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測(cè)試的主要目的有()。
      A．對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證
      B．分析資產(chǎn)組合在不同市場(chǎng)條件下可能產(chǎn)生的收益或損失
      C．計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益
      D．評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
      E．測(cè)算極端不利的市場(chǎng)條件對(duì)資產(chǎn)組合造成的影響
      12．盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括()。
      A．資本金收益率
      B．資產(chǎn)收益率
      C．凈業(yè)務(wù)收益率
      D．非利息收入率
      E．非利息收入比率
      13．巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括()。
      A．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
      B．信用風(fēng)險(xiǎn)
      C．操作風(fēng)險(xiǎn)
      D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
      E．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
      14．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自()。
      A．商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性
      B．商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)
      C．為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷阱為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏
      E．整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證
      15．決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是()。
      A．資本金規(guī)模
      B．風(fēng)險(xiǎn)管理水平
      C．資產(chǎn)管理
      D．負(fù)債管理
      E．資產(chǎn)負(fù)債管理
      16．下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的說法，正確的是()。
      A．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具有高度獨(dú)立性
      B．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)
      C．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以合二為一，以便信息的交流與共享
      D．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須相互獨(dú)立，不能互通信息
      E．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門通常有集中型和分散型兩種類型
      17．外匯敞口分析的特點(diǎn)包括()。
      A．忽略了各種匯率變動(dòng)的相關(guān)性
      B．清晰易懂
      C．計(jì)算簡(jiǎn)便
      D．敏感度高
      E．難以揭示由各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)
      18．商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備的基本條件有()。
      A．完善的公司治理結(jié)構(gòu)
      B．健全的內(nèi)部控制體系
      C．普及合規(guī)管理文化
      D．集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)
      E．強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力  9．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有()。
      A．監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額
      B．在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告
      C．負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型
      D．協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估
      E．全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用
      20．下列屬于Altman的z評(píng)分模型中的財(cái)務(wù)比率的是()。
      A．息稅前收益/總資產(chǎn)
      B．股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值
      C．(流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)
      D．銷售額/總資產(chǎn)
      E．留存收益/總資產(chǎn)
      21．審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括()。
      A．總資產(chǎn)凈回報(bào)率
      B．資本充足率
      C．大額風(fēng)險(xiǎn)集中度
      D．不良貸款撥備覆蓋率
      E．成本收入比
      22．目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是()。
      A．CP模型
      B．KPMG模型
      C．線性概率模型
      D．Probit模型
      E．線性辨別模型
      23．壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能主要有()。
      A．評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力
      B．提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解
      C．為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型
      D．為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法
      E．幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致
      24．下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有()。
      A．遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來時(shí)間購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
      B．期貨合約允許投資者按確定的價(jià)格購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
      C．遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
      D．遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)
      E．遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉
      25．某機(jī)構(gòu)購(gòu)入國(guó)債作為準(zhǔn)備金，其利率互換的操作原則應(yīng)該是()。
      A．預(yù)期利率上升時(shí)，不做利率互換
      B．預(yù)期利率上升時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
      C．預(yù)期利率下降時(shí)，不做利率互換
      D．預(yù)期利率下降時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
      E．無論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
      26．根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，下列機(jī)構(gòu)中一般不得作為貸款保證人的有()。
      A．企業(yè)集團(tuán)下屬地方分公司
      B．公立醫(yī)院
      C．國(guó)家機(jī)關(guān)
      D．企業(yè)集團(tuán)下屬子公司
      E．私立貴族學(xué)校
      27．按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有()。
      A．市場(chǎng)上的投資者都是理性的B．市場(chǎng)上的投資者偏好收益
      C．存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)
      D．無差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合E．理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合
      28．下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提m的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的有()。
      A．商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會(huì)發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法
      B．商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)
      C．任何操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素
      D．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計(jì)分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素考慮在內(nèi)
      E．除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素
      29商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險(xiǎn)，但可以通過一些方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實(shí)現(xiàn)這一目的的方式包括()。
      A．風(fēng)險(xiǎn)控制
      B．終止相關(guān)業(yè)務(wù)
      C．連續(xù)經(jīng)營(yíng)方案
      D．保險(xiǎn)
      E．業(yè)務(wù)外包
      30．巴塞爾委員會(huì)提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足的條件有()。
      A．董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
      B．銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法
      C．銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到12．5%  D．銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利
      E．銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
      31．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括()。
      A．快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來源為市場(chǎng)大宗融資
      B．所發(fā)行的流通債券(包括次級(jí)債)交易量上升
      C．所發(fā)行股票價(jià)格下跌
      D．債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足
      E．存款大量流失
      32．商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)包括()等指標(biāo)的變化。
      A．銀行的資產(chǎn)質(zhì)量
      B．銀行的盈利能力
      C．第三方評(píng)級(jí)
      D．銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)
      E．銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平
      33．如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下降，大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括()。
      A．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
      B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
      C．信用風(fēng)險(xiǎn)
      D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
      E．操作風(fēng)險(xiǎn)
      34．清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括()。
      A．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
      B．外部審計(jì)
      C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
      D．監(jiān)測(cè)和報(bào)告
      E．內(nèi)部審計(jì)
      35．下列屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容的有()。
      A．建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)
      B．利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶
      C．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念
      D．建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警
      E．深人理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等)對(duì)自身的期望值
      36．下列()是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐。
      A．制定危機(jī)管理規(guī)劃
      B．從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)
      C．確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)
      D．增加對(duì)客戶/公眾的透明度
      E．管理危機(jī)過程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一
      37．銀監(jiān)會(huì)提H{的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)主要包括()。
      A．促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展
      B．對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制
      C．對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制
      D．提高我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平
      E．高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源
      38．銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為()。
      A．公共性質(zhì)論
      B．利益沖突論
      C．債權(quán)保護(hù)論
      D．銀行風(fēng)險(xiǎn)論
      E．適度競(jìng)爭(zhēng)論
      39．()是各國(guó)監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。
      A．稅務(wù)部門
      B．中央銀行
      c．財(cái)政部門
      D．證券監(jiān)督管理部門
      E．法律部門
      40．在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有()。
      A．黃金
      B．美元現(xiàn)金
      C．我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)行的債券
      D．評(píng)級(jí)為AA-的國(guó)家發(fā)行的債券
      E．銀行存單 來
      三、判斷題。請(qǐng)對(duì)以下各項(xiàng)的描述做出判斷。正確的為A,錯(cuò)誤的為B。(共15題．每題l分。共1 5分)1．商業(yè)銀行因未能及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，喪失了寶貴的客戶資源，從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此類風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。()2．信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶛?quán)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。()3．某大型企業(yè)受金融危機(jī)的影響效益出現(xiàn)下滑、負(fù)債率偏高。為支持該企業(yè)渡過難關(guān)，商業(yè)銀行可以對(duì)該企業(yè)個(gè)別經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行微調(diào)并繼續(xù)將其評(píng)定為AAA級(jí)客戶。()4．隨著全球化的發(fā)展，世界各國(guó)及地區(qū)的銀行監(jiān)管漸漸地實(shí)行統(tǒng)一的模式。()5．矩陣型模式作為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)的一種，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理部集權(quán)模式和事業(yè)部模式的綜合，從而在一定程度上避免了這兩種模式的不足。()6．基本指標(biāo)法用多種指標(biāo)構(gòu)成的指標(biāo)體系衡量商業(yè)銀行的整體操作風(fēng)險(xiǎn)。()7．為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。()8．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)反映出來。()9．最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配的情況是，商業(yè)銀行將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款。()10．利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度=利率上升l00個(gè)基點(diǎn)對(duì)銀行凈值影響/資本凈額×100%。()
      11．商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針對(duì)特定階段，計(jì)算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。()12．表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理就是商業(yè)銀行通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)處理等方法，預(yù)防、回避和轉(zhuǎn)移表外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證銀行安全的行為。()13，貸款定價(jià)的公式是：貸款最低定價(jià)一(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+資本成本)/貸款額。()14．一個(gè)債務(wù)人只能擁有一個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。()15．操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程依次包括如下步驟：操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告。()
      2009年上半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考試試題及答案來源：考試大
      【考試大：考試專家，成就夢(mèng)想！】
      2011年6月22日
      2009年上半年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試
      《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題專家解析
      一、單項(xiàng)選擇題
      1．[解析]答案為B。對(duì)商業(yè)銀行資本充足率要求的考查。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，首先根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對(duì)監(jiān)管資本的范圍作出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。其次，新協(xié)議對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。最后，新協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8％。其中核心資本充足率不得低于4％。
      2．[解析]答案為A。商業(yè)銀行可以采取的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有：①缺口分析；②久期分析；③外匯敞口分析；④風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)方法；⑤敏感性分析；⑥情景分析；⑦壓力測(cè)試；⑧事后檢查。
      3．[解析]答案為D。對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)類型的考查。通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個(gè)層面入手，具體而言，商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為：①產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；②技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；③品牌風(fēng)險(xiǎn)；④競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)；⑤客戶風(fēng)險(xiǎn)；⑥項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；⑦其他例如財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)以及多種外部風(fēng)險(xiǎn)因素。
      4．[解析]答案為B?？疾殂y行監(jiān)管主要的法律法規(guī)?！督鹑谶`法行為處罰辦法》屬于行政法規(guī)。
      5．[解析]答案為B。馬柯威茨的理論提出于20世紀(jì)50年代；而布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型屬華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命的金融理論；羅斯的理論提出于20世紀(jì)70年代。
      6．[解析]答案為c。對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的考查。按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機(jī)制，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。
      7．[解析]答案為B。本題中，“其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券”屬于信用風(fēng)險(xiǎn)；“2008年起因受到金融危機(jī)的沖擊”屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；“其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)”屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。而根據(jù)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，由題中所給的材料，無法判斷商業(yè)銀行是否面臨聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
      8．[解析]答案為B。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，監(jiān)管資本被區(qū)分為以下三類：①核心資本，又稱一級(jí)資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤(rùn))和公開儲(chǔ)備；②附屬資本，又稱二級(jí)資本，包括未公開儲(chǔ)備、重估儲(chǔ)備、普通貸款儲(chǔ)備以及混合型債務(wù)工具等；③在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí)，還規(guī)定了三級(jí)資本。
      9．[解析]答案為D?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法：
      ①對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法計(jì)算；②對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)算；③對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行
      可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)算。
      10．[解析]答案為A。培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是一項(xiàng)階段性的任務(wù)，而是一項(xiàng)“終身事業(yè)”，它貫穿到商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期。建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)文化，要加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用，發(fā)揮全員參與作用。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立管理制度并實(shí)施績(jī)效考核，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中。只有將風(fēng)險(xiǎn)管理理念固化到每一條規(guī)章制度中，嚴(yán)格要求員工遵守，并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核，久而久之，才會(huì)形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化環(huán)境和氛圍。
      11．[解析]答案為B。本題中．“銀行貸款余額的50％為房地產(chǎn)行業(yè)貸款”，其貸款集中度明顯過高，存在較大風(fēng)險(xiǎn)。不良率是一個(gè)事后的概念，預(yù)期損失是一個(gè)事前的概念。雖然“目前該類型貸款的不良率為0”，但并不表示預(yù)期損失也為?；虿淮嬖谛庞蔑L(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的必然選擇。
      12．[解析]答案為c。根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-0．8％)×(1-1．4％)×(1 2．1％)=95．7572％，則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為：lO00×95．7572％≈957．57(萬元)。
      13．[解析]答案為B。B項(xiàng)應(yīng)改為：記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)。
      14．[解析]答案為D。企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指敞口，敞口就是風(fēng)險(xiǎn)暴露，即銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額。5．[解析]答案為B。巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間；持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為l年；至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。
      16．[解析]答案為D。系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提
      供的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，商業(yè)銀行不能正常提供部分、全部服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善和系統(tǒng)維護(hù)不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題等方面。
      17．[解析]答案為A。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。
      18．[解析]答案為c。長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指原始期限最少在五年以上的次級(jí)債務(wù)。經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本，在距到期日前最后五年，其可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20％。
      19．[解析]答案為D。銀行業(yè)的公共性質(zhì)在于銀行為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)，由于其特殊地位，銀行體系對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有廣泛而深刻的影響，這是公共性質(zhì)論的內(nèi)容。
      20．[解析]答案為B?！渡虡I(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表附注特別規(guī)定》中，對(duì)中長(zhǎng)期貸款、逾期貸款、呆滯貸款做了非常詳細(xì)的規(guī)定。
      21．[解析]答案為c。商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差構(gòu)成了所謂的融資缺口，公式為：融資缺口一貸款平均額一核心存款平均額。
      22．[解析]答案為c。核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額／總負(fù)債期末余額×100％，分別計(jì)算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，不得低于6()％。
      23．[解析]答案為D。不良貸款拔備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)／(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(404-15+5)／(354-10+5)=120％。
      24．[解析]答案為C。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，制定戰(zhàn)略實(shí)施方案，識(shí)別、評(píng)估、檢測(cè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素．執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案，并定期自我評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的效果，確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。
      25．[解析]答案為D。貸款重組主要包括但不限于以下措施：①調(diào)整信貸產(chǎn)品；②減少貸款額度；③調(diào)整貸款期限(貸款展期或縮短貸款期限)；④調(diào)整貸款利率；⑤增加控制措施，限
      制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，有限責(zé)任公司股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任，董事長(zhǎng)作為公司股東，無需以其個(gè)人財(cái)產(chǎn)為企業(yè)債務(wù)提供擔(dān)保。
      26．[解析]答案為A?？吹跈?quán)是指期權(quán)的購(gòu)買者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)擔(dān)必須賣出的義務(wù)。本題中，銀行作為債權(quán)人，發(fā)放了6．5億元貸款，相當(dāng)于賣出一份看跌期權(quán)，而開發(fā)商則買入了一份看跌期權(quán)，規(guī)避一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值降低帶來的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。若預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值低于6．5億元，開發(fā)商將項(xiàng)目爛尾，銀行作為債權(quán)人將承受信用風(fēng)險(xiǎn)損失。
      27．[解析]答案為D。縱觀國(guó)際金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：①資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；②負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；③資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；④全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。
      28．[解析]答案為D。在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率(RAROC)。
      29．[解析]答案為c。通常所說的資本是指會(huì)計(jì)資本，也就是賬面資本．A選項(xiàng)錯(cuò)誤；B選項(xiàng)應(yīng)改為：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本；D選項(xiàng)應(yīng)改為：經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本。
      30．[解析]答案為A。20世紀(jì)80年代之后，隨著銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，存貸利差變窄，金融衍生工具廣泛使用，商業(yè)銀行開始意識(shí)到可以從事更多的風(fēng)險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)，非利息收入所占的比重因此迅速增加，進(jìn)入了全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。
      31．[解析]答案為B。c()s0《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》(Enterprise Risk Management Inte—grated Framework)于2001年開始起草，2004年9月由COS0定稿頒布。全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度：第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，第三維是企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。
      32．[解析]答案為D。因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。
      33．[解析]答案為c。商業(yè)貸款理論，也叫真實(shí)票據(jù)論，由18世紀(jì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家亞當(dāng)·斯密在其《國(guó)富論》一書中提出的。其基本要求是貸款應(yīng)以真實(shí)交易背景的商業(yè)票據(jù)為依據(jù)。這種理論認(rèn)為，貸款應(yīng)是短期和商業(yè)性的，用于實(shí)際生產(chǎn)和流通，有自償性，最理想。認(rèn)為商業(yè)銀行的資金來源主要是流動(dòng)性很強(qiáng)的活期存款，因此其資產(chǎn)業(yè)務(wù)集中于短期自償性貸款。
      34．[解析]答案為B。風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核0，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。
      35．[解析]答案為A。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)。感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)；分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。
      36．[解析]答案為c。制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入理解和分析。
      37．[解析]答案為D。激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品／服務(wù)的品牌管理直接影響了商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間。特別是高度依賴公眾信心而生存的商業(yè)銀行，如果缺乏獨(dú)特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。
      38．[解析]答案為A。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下方面：①保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)；②傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度；③實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語言／術(shù)語；④使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息；⑤告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)；⑥利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持；⑦保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級(jí)或同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告除了滿足監(jiān)管當(dāng)局和自身風(fēng)險(xiǎn)
      管理與內(nèi)控需要外。還應(yīng)當(dāng)符合《巴塞爾新資本協(xié)議》信息披露框架的風(fēng)險(xiǎn)匯總和報(bào)告流程。
      39．[解析]答案為B。新資本協(xié)議從公司治理、信用風(fēng)險(xiǎn)控制、內(nèi)審和外審等三方面角度來闡述銀行業(yè)的公司治理和監(jiān)督。規(guī)定了高級(jí)管理層的職責(zé)，其中包括：向董事會(huì)或指定的委員會(huì)，提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。
      40．[解析]答案為c。制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。此外，常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有：①專家調(diào)查列舉法；②資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法；③情景分析法；④分解分析法；⑤失誤樹分析方法。
      41．[解析]答案為B。當(dāng)正向收益率曲線變陡時(shí)，投資者一般會(huì)買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品。此時(shí)，該l0年期政府債券的市場(chǎng)價(jià)格會(huì)下降。
      42．[解析]答案為c。依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》(試行)，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核。指標(biāo)分為三個(gè)主要類別，即風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)遷徙和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)。
      43．[解析]答案為D。由題意，該銀行在1個(gè)交易日內(nèi)有1％(100％-99％)的可能性超過1000萬元，則在100個(gè)交易日內(nèi)將有1天(100×1％)的可能性超過l 000萬元。
      44．[解析]答案為c。由題中所給的條件代入總資產(chǎn)收益率公式中，則總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)／平均總資產(chǎn)×100％=0．5／[(10+15)／2 ]×100％=4．O0％。
      45．[解析]答案為A。違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中．違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0．03％中的較高者。
      46．[解析]答案為A。將已知代入公式，可推導(dǎo)出違約概率=l-(1+10％)／(1+1 5％)=1-22／23≈O．04．
      47．[解析]答案為c。參照國(guó)際最佳實(shí)踐，個(gè)人客戶評(píng)分按照評(píng)分的階段則可以分為拓展客戶期(信用局評(píng)分)、審批客戶期(申請(qǐng)?jiān)u分)和管理客戶期(行為評(píng)分)。
      48．[解析]答案為c。將題中已知條件代入公式：正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額／(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額)×100％=900／(10000-800)×100％≈9．8％。其中，期初正常類貸款向下遷徙金額是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期末分類為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款余額之和。
      49．[解析]答案為D?？蓪㈩}干中已知條件代入公式：次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額／(期初次級(jí)類貸款余額一期初次級(jí)類貸款期間減少金額)×100％=600／(1000-400)×100％=l00．0％。其中，期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額是指期初次級(jí)類貸款
      中，在報(bào)告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。
      50．[解析]答案為C。紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合；黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動(dòng)特征；藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)征兆等級(jí)預(yù)報(bào)整體風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度。
      51．[解析]答案為C。健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識(shí)別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。內(nèi)部控制體系和合規(guī)文化是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)，巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，資本約束并不是控制操作風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法．對(duì)付操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。
      52．[解析]答案為A。該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺為：5000×25％+3000×50％-2000×25％=2250(萬元)。
      53．[解析]答案為B。即期利率與遠(yuǎn)期利率的關(guān)系為(1+Rn)n=(1+R1)??(1+Rn)。代入數(shù)據(jù)，(1+R2)2=(1+7％)(1+5％)，得出R2≈6．00％。
      54．[解析]答案為A。重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差異。
      55．[解析]答案為D。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以
      及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。其中，系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，導(dǎo)致商業(yè)銀行不能正常提供全部／部分服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。本題中的情形正是系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。
      56．[解析]答案為D。在整體市場(chǎng)危機(jī)下，市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的信用等級(jí)高度重視，由此導(dǎo)致不同商業(yè)銀行的融資能力形成巨大反差，有些追逐高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的商業(yè)銀行因不堪承受巨額投機(jī)損失而破產(chǎn)倒閉，而有些穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、信譽(yù)卓著的商業(yè)銀行則成為剩余資金的安全避風(fēng)港，在危機(jī)中反而提高了自身的流動(dòng)性和競(jìng)爭(zhēng)能力。因?yàn)闈撛诘拇婵钊藭?huì)為其資金尋找最安全的庇護(hù)所，形成資金向高質(zhì)量的商業(yè)銀行流動(dòng)。
      57．[解析]答案為c。短邊法的計(jì)算步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次，比較這兩個(gè)總數(shù)：最后，把較大的一個(gè)總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸。即先算出凈多頭頭寸之和為：50+100+1 50=300，凈空頭頭寸之和為：20+180=200，因?yàn)榍罢咻^大，所以最后確定總敞口頭寸為300。
      58．[解析]答案為B。久期是一種把到期日按時(shí)間價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式，它考慮了所有盈利性資產(chǎn)的現(xiàn)金流入和所有負(fù)債現(xiàn)金流出的時(shí)間控制，該指標(biāo)衡量銀行未來現(xiàn)金流量的平均期限，實(shí)際上衡量的是用來補(bǔ)償投資所需資金的平均時(shí)間。
      59．[解析]答案為A。在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國(guó)的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管的實(shí)踐，是對(duì)當(dāng)前我國(guó)銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)。
      60．[解析]答案為A。A選項(xiàng)應(yīng)改為：交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。
      61．[解析]答案為B。內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件／合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告、結(jié)算／支村錯(cuò)誤、交易／定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。
      62．[解析]答案為B。對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％。
      63．[解析]答案為B。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的考查。操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知三種。
      64．[解析]答案為c。商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于4％，資本充足率應(yīng)在任何時(shí)點(diǎn)保持在監(jiān)管要求比率之上。則該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為：100×50％×8％=4(萬元)。
      65．[解析]答案為A。對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)知識(shí)的考查。柜臺(tái)業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。
      66．[解析]答案為D。巴塞爾委員會(huì)根據(jù)目前商業(yè)銀行的實(shí)際做法，在《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供三種可供選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法，即基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法。
      67．[解析]答案為c。根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為四大類：可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低某些風(fēng)險(xiǎn)，甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。商業(yè)銀行不管盡多大努力，采取多好的措施，購(gòu)買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，這些是商業(yè)銀行必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，需要為其計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資金。
      68．[解析]答案為B。自我評(píng)估是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式，評(píng)估是否符合操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)和不足。
      69．[解析]答案為A。核心存款比率=核心存款／總資產(chǎn)，對(duì)同類商業(yè)銀行而言，該比率高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相應(yīng)較好。核心存款是指那些相對(duì)來說較穩(wěn)定，對(duì)利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)其影響也較小。
      70．[解析]答案為A。內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露拆分為不同抵(質(zhì))押品覆蓋的部分，分別計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵(質(zhì))押品的順序進(jìn)行。
      71．[解析]答案為B。銀行不僅應(yīng)采用各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對(duì)正常市場(chǎng)情況下所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過壓力測(cè)試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對(duì)其造成的潛在損失，如在利率、匯率、股票價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生劇烈變動(dòng)、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值大幅下降、發(fā)生意外的政治和經(jīng)濟(jì)事件或者幾種情形同時(shí)發(fā)生的情況下，銀行可能遭受的損失。壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利的情況下的損失承受能力。
      72．[解析]答案為B。根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核。指標(biāo)》第八條的規(guī)定，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不應(yīng)低于25％。
      73．[解析]答案為A。商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)受多種因素的影響。例如，商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，因?yàn)槿魏卫什▌?dòng)都會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值產(chǎn)生波動(dòng)。根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，以及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管信息系統(tǒng)中“非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系”中的有關(guān)內(nèi)容，我國(guó)共設(shè)定了7個(gè)流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。其中的流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，分別計(jì)算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，不得低于25％。
      74．[解析]答案為A。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于認(rèn)為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
      75．[解析]答案為D?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)；核心存款比例高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相對(duì)較好；貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)越小；貸款總額與總資產(chǎn)的比率較高則暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差。
      76．[解析]答案為B。喪失流動(dòng)性是最常見的導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的直接原因。銀行通常只能通過資產(chǎn)變現(xiàn)應(yīng)付流動(dòng)性困難，此時(shí)會(huì)遇到兩種價(jià)格：市場(chǎng)均衡價(jià)格EP和應(yīng)急變現(xiàn)價(jià)格FP。EP是在正常的市場(chǎng)狀態(tài)下出售資產(chǎn)給最高出價(jià)者的價(jià)格；FP則是在市場(chǎng)上即刻銷售資產(chǎn)所能得到的價(jià)格。顯然，F(xiàn)P低于EP，兩者的差額取決于市場(chǎng)交易狀況及資產(chǎn)的信息要求。
      77．[解析]答案為c。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：①制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制；②提高解決問題的能力；③危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理；④提高發(fā)言人的溝通技能；⑤危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通；⑥管理危機(jī)過程中的信息交流；⑦模擬訓(xùn)練和演習(xí)。
      78．[解析]答案為B。對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)含義的考查。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理可以被理解為具有雙重含義，其中之一是商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)管理，針對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技等外部環(huán)境和商業(yè)銀行的內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識(shí)別和評(píng)估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取科學(xué)的決策方法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施來避免或降低風(fēng)險(xiǎn)。
      79．[解析]答案為D。目前，國(guó)內(nèi)外還沒有開發(fā)出適合于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：①推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；②確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。
      80．[解析]答案為D。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)合理包含可能對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生不利影響的
      所有風(fēng)險(xiǎn)事件，例如業(yè)務(wù)中斷／災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃、公共關(guān)系補(bǔ)償計(jì)劃、訴訟應(yīng)答策略、回應(yīng)監(jiān)管批評(píng)等。
      81．[解析]答案為C。對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)含義以及相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的考查。
      82．[解析]答案為c。商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)：①準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的；②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失；③如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。
      83．[解析]答案為D。時(shí)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)含義的考查。
      84．[解析]答案為D。專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市場(chǎng)有關(guān)的因素。利率水平屬于與市場(chǎng)有關(guān)的因素。高利率水平表示中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高。
      85．[解析]答案為c。銀行監(jiān)管的必要性原理中的適度競(jìng)爭(zhēng)論認(rèn)為，銀行業(yè)先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論。
      86．[解析]答案為A。在國(guó)際領(lǐng)域，由于各國(guó)市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管體制、行業(yè)運(yùn)行機(jī)制存在差異，時(shí)監(jiān)管目標(biāo)的表述也不盡相同。但盡管存在差異，歸納起來，銀行監(jiān)管基本目標(biāo)可概括為：保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定。
      87．[解析]答案為A。將題中已知代入資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式，可得：資產(chǎn)收益率(R()A)=稅后凈收入／資產(chǎn)總額=20000／1000000=0．02。
      88．[解析]答案為B。新《商業(yè)銀行信息披露辦法》第五條規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)遵循真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和可比性的原則，規(guī)范地披露信息。
      89．[解析]答案為D。附屬資本又叫=級(jí)資本，主要包括資產(chǎn)重估儲(chǔ)備、非公開儲(chǔ)備、一般損失準(zhǔn)備金，混合債務(wù)工具和次級(jí)債券。
      90．[解析]答案為D。銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)有：不良資產(chǎn)率和不良貸款率、預(yù)期損失率、單一客戶授信集中度、貸款損失準(zhǔn)備金率、不良貸款撥備覆蓋率
      二、多項(xiàng)選擇題
      1．[解析]答案為ABC。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型可以將不同業(yè)務(wù)、不同類型的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來表示。
      2．[解析]答案為BCDE。操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員l發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)，以及因員工的知識(shí)／技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。
      3．[解析]答案為BCDE。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容有：①總損失數(shù)額信息；②損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息；③總損失中收回部分信息；④損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。
      4．[解析]答案為ABC。與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交織在一起。通常．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個(gè)層面入手。
      5．[解析]答案為ABCD。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，通常表現(xiàn)的內(nèi)部指標(biāo)／信號(hào)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量．以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化。例如，某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)／產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加，資產(chǎn)或負(fù)債過于集中，資產(chǎn)質(zhì)量下降，盈利水平下降，快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來源為市場(chǎng)大宗融資等。
      6．[解析]答案為DE。債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項(xiàng)評(píng)級(jí)既可以只反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。
      7．[解析]答案為ACD。商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則：三性要求．即安全性、流動(dòng)性、效益性。
      8．[解析]答案為ABCDE。集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的專業(yè)技能要求最高、最全面。參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備以下五個(gè)方面的主要技能：①風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和分析能力；②數(shù)量分析能力；③價(jià)格核準(zhǔn)能力；④模型創(chuàng)建能力；⑤系統(tǒng)開發(fā)／集成能力。
      9．[解析]答案為ABCDE。聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：①制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制；②提高解決問題的能力；③危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理；④提高發(fā)言人的溝通技能；⑤危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通；⑥管理危機(jī)過程中的信息交流；⑦模擬訓(xùn)練和演習(xí)。
      10．[解析]答案為ABDE。風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力。第二，風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式。第三，風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合。第四，健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值。第五，風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核。競(jìng)爭(zhēng)力。
      11．[解析]答案為BDE。銀行不僅應(yīng)采用各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對(duì)在正常市場(chǎng)情況下所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過壓力測(cè)試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對(duì)其造成的潛在損失，如在利率、匯率、股票價(jià)格等單一市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生劇烈變動(dòng)的情況下，銀行可能遭受的損失。壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。
      12．[解析]答案為ABCDE。監(jiān)管指標(biāo)包括：資本金收益率；資產(chǎn)收益率；凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收入率和非利息收入率及非利息收入比率指標(biāo)。
      13．[解析]答案為BCDE。結(jié)合商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的主要特征，按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。
      14．[解析]答案為ACDE。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自四個(gè)方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性；為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷；為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏；以及整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。
      15．[解析]答案為AB。在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模；二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
      16．[解析]答案為ABE。建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守兩個(gè)基本準(zhǔn)則：風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性。以提供客觀的風(fēng)險(xiǎn)管理策略；風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)。實(shí)踐操作中，商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”既要保持相互獨(dú)立，又要互為支持，但絕不能混為一談。風(fēng)險(xiǎn)管理部門的結(jié)構(gòu)通常有集中型和分散型兩種類型。
      17．[解析]答案為ABCE。B、C兩項(xiàng)屬于外匯敞口分析的優(yōu)點(diǎn)；A、E項(xiàng)屬于外匯敞口分析的局限性。
      18．[解析]答案為ABCD。完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提；健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識(shí)別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段；合規(guī)問題是當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題，因此需要普及合規(guī)管理文化；集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)系統(tǒng)有助于商業(yè)銀行正常開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。9．[解析]答案為ACDE?？疾轱L(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有：首先，風(fēng)險(xiǎn)管理部門履行的一個(gè)非常具體但卻至關(guān)重要職責(zé)是監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額。其次，風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估。最后，風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)特的地位使其可以全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀
      況，為管理決策提供不可替代的輔導(dǎo)作用。
      20．[解析]答案為ABCDE。Altman認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素主要有五個(gè)：流動(dòng)性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。在對(duì)美國(guó)公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman選擇五個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來綜合反映上述五大因素，題中所給選項(xiàng)均為正確項(xiàng)。
      21．[解析]答案為BCD。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，具體包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)。其中，審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括資本充足率、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度和不良貸款撥備覆蓋率。
      22．[解析]答案為CDE。信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。
      目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有：線性概率模型(Linear Probability Model)、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型(Linear Discriminnnt Model)。
      23．[解析]答案為ABDE。壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，用于評(píng)估特定事件或特定金融變量的變化對(duì)金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)狀況的潛在影響。壓力測(cè)試主要具有如下功能：①為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法，并幫助商業(yè)銀行制定或選擇適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略轉(zhuǎn)移此類風(fēng)險(xiǎn)；②提高商業(yè)銀行時(shí)其自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解，推動(dòng)其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)特征隨時(shí)問的變化情況的監(jiān)控；③幫助董事會(huì)和高級(jí)管理層確定該商業(yè)銀行的暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致；④作為對(duì)主要基于歷史數(shù)據(jù)和假設(shè)條件的風(fēng)險(xiǎn)模型的補(bǔ)充；⑤壓力測(cè)試幫助量化“尾部”風(fēng)險(xiǎn)和重估模型假設(shè)；⑥評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。
      24[解析]答案為ABCE。遠(yuǎn)期和期貨都是指在確定的未來時(shí)間按確定的價(jià)格購(gòu)買或出
      售某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議。兩者的區(qū)別在于：第一，遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，貨幣、金額和期限都可靈活商定，而期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的；第二，遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)；第三，遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉。
      25．[解析]答案為BC。利率互換的操作原則如下圖：
      26．[解析]答案為ABC。具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民可以作為保證人。
      國(guó)家機(jī)關(guān)(除經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn))，學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體，企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)和職能部門．均不得作為保證人。私立貴族學(xué)校以營(yíng)利為目的，可以作為保證人：子公司是法人實(shí)體，它可以獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任，不是企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)，可以作為保證人。
      27．[解析]答案為ABCDE。按照馬柯維茨的理論，市場(chǎng)的投資者都是理性的，即偏好收
      益、厭惡風(fēng)險(xiǎn)，并存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)。無差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合；理論上，理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合。
      28．[解析]答案為ABCDE。巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)，包括資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)要求等。題中五選項(xiàng)說法都正確。
      29．[解析]答案為CDE。對(duì)可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容的考查?？删忈尩牟僮黠L(fēng)險(xiǎn)，如火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。
      30．[解析]答案為ABE。巴塞爾委員會(huì)提出，為具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足如下爺件：①董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)；②銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)；③銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法。
      31．[解析]答案為DE。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，表現(xiàn)出的融資指標(biāo)／信號(hào)主要包括商業(yè)銀
      行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。例如，存款大量流失，債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足，融資成本上升，融資交易對(duì)手開始要求抵(質(zhì))押物且不愿提供中長(zhǎng)期融資．愿意提供融資的對(duì)手?jǐn)?shù)量減少且單筆融資的金額顯著上升，被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券等。
      32．[解析]答案為ABE。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，通常表現(xiàn)的內(nèi)部指標(biāo)／信號(hào)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化。
      33．[解析]答案為BC。本題中?！胺康禺a(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款”屬于“信用風(fēng)險(xiǎn)”，“居民大量提取存款買房”屬于“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”。而根據(jù)題中所給出的資料，無法判斷該商業(yè)銀行是否面臨戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。
      31．[解析]答案為ACDE。對(duì)清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的考查。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程，用來一致、持久地識(shí)別、評(píng)估和檢測(cè)每一個(gè)可能影響聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素：①聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；②聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；⑧監(jiān)測(cè)和報(bào)告；④內(nèi)部審計(jì)。
      35．[解析]答案為ABCDE。有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容除以上五項(xiàng)外．還包括：有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程；培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化；努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織。有能力在出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)糾正；建立公開、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求；有明確記載的危機(jī)處理／決策流程。
      36．[解析]答案為ABCD。普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐包括：①?gòu)?qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)；②確保實(shí)現(xiàn)承諾；③確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)；④從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)；⑤盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致；⑥增強(qiáng)對(duì)客戶，公眾的透明度；⑦將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起采，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的另一個(gè)重要層面；⑧保持與媒體的良好接觸；⑨制定危機(jī)管理規(guī)劃。
      37．[解析]答案為ABCE。良好監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)范和檢驗(yàn)銀行監(jiān)管I作的標(biāo)桿。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)成立后，廈時(shí)總結(jié)國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)，明確提出良好銀行監(jiān)管的六大標(biāo)準(zhǔn)：一是促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展；二是努力提升我國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際金融服務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)力}三是對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為．減少一切不必要的限制；四是鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)無序競(jìng)爭(zhēng)；五是對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制；六是高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源。
      38．[解析]答案為ABCDE。銀行監(jiān)管的必要性原理可概括為以下五個(gè)方面：①公共性質(zhì)論；②利益沖突論；③債權(quán)保護(hù)論；④銀行風(fēng)險(xiǎn)論；⑤適度競(jìng)爭(zhēng)論。
      39．[解析]答案為BCD。各國(guó)監(jiān)督商業(yè)銀行的主體包括中央銀行、財(cái)政部門、證券監(jiān)督管理部門。
      40．[解析]答案為ABCDE。在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，主要包括本外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等；另一類是高質(zhì)量的金融工具，包括評(píng)級(jí)為AA-以上(含AA-)國(guó)家或地區(qū)政府發(fā)行的債券等，在這些國(guó)家或地區(qū)注冊(cè)的商業(yè)銀行、證券公司及政府投資的公用企業(yè)所發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票，我國(guó)中央政府、中央銀行、商業(yè)銀行、政策性銀行和中央政府投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票等。
      三、判斷題
      1．[解析]答案為B。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。本題所述風(fēng)險(xiǎn)屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。
      2．[解析]答案為B。考查信用風(fēng)險(xiǎn)的定義。信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
      3．[解析]答案為B。商業(yè)銀行對(duì)單一借款人或交易對(duì)方的評(píng)級(jí)，應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查。當(dāng)條件改善或惡化時(shí)，應(yīng)對(duì)每個(gè)客戶重新評(píng)級(jí)，確保內(nèi)部評(píng)級(jí)與授信質(zhì)量一致。
      4．[解析]答案為B。世界各國(guó)及地區(qū)的銀行監(jiān)管并沒有統(tǒng)一的模式。
      5．[解析]答案為A。題干說法正確。
      6．[解析]答案為B?；局笜?biāo)法是指以單一的指標(biāo)作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法。
      7．[解析]答案為A。根據(jù)產(chǎn)生的原因．匯率風(fēng)險(xiǎn)大致可以分為兩類：①外匯交易風(fēng)險(xiǎn)；②外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。其中，銀行的外匯交易風(fēng)險(xiǎn)主要采自兩方面：一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸；二是銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。
      8．[解析]答案為B。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)反映出來。
      9．[解析]答案為B。最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是，商業(yè)銀行將大量短期借款(負(fù)債)用于長(zhǎng)期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長(zhǎng)”，因此有可能因到期支付困難而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
      10．[解析]答案為B。利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度為利率上升200個(gè)基點(diǎn)對(duì)銀行凈值的影響與資本凈額之比。
      11．[解析]答案為B。缺口分析法是巴賽爾委員會(huì)認(rèn)為評(píng)估商業(yè)銀行流動(dòng)性的較好方法，在各國(guó)商業(yè)銀行得到廣泛應(yīng)用。缺口分析法針對(duì)特定時(shí)段．計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額．以判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。
      12．[解析]答案為A。對(duì)表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理定義的考查。題干說法正確。
      13．[解析]答案為B。貸款定價(jià)通常由以下因素來決定：貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)／貸款額。
      14．[解析]答案為B?？蛻粼u(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其登記主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；而債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特定預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。因此一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。
      15．[解析]答案為A。對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程的考查。操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程依次包括的步驟為：操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告。
      第五篇：2012銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬考題
      風(fēng)險(xiǎn)管理模擬考題
      本文：004km.cn 整理
      一、單選題
      １ 商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是：Ｄ Ａ 吸存放貸 Ｂ 支付中介 Ｃ 貨幣創(chuàng)造 Ｄ 風(fēng)險(xiǎn)管理
      ２ 風(fēng)險(xiǎn)是指：Ｃ Ａ 損失的大小 Ｂ 損失的分布
      Ｃ 未來結(jié)果的不確定性 Ｄ 收益的分布
      ３ 風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（B）的基本規(guī)律。A． 高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益 B．高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益 C．高風(fēng)險(xiǎn)高收益 D．低風(fēng)險(xiǎn)低收益 風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是：A A 投資組合理論 B 期權(quán)定價(jià)理論 C 利率平價(jià)理論 D 無風(fēng)險(xiǎn)套利理論 與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（B）。A．特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 B．普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 C．特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 D．普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
      6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于（B）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A  風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B  風(fēng)險(xiǎn)分散 C  風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D  風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（C）兩個(gè)方面。A．資本金管理和負(fù)債管理 B．資產(chǎn)管理和負(fù)債管理 C．風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核 D．流動(dòng)性管理和績(jī)效考核  如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為：D A  0.1 B  0.2 C  0.3 D 0.4 9風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：Ｃ Ａ 風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí) Ｂ 風(fēng)險(xiǎn)管理制度 Ｃ 風(fēng)險(xiǎn)管理理念 Ｄ 風(fēng)險(xiǎn)管理技能
      １０風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指：C A 將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類
      B 通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失
      C 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案
      D風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)
      １１ 風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：B A 風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易
      B 風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大
      C 風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大 D 風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素
      １２ 以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型？Ｃ Ａ Credit Metrics B  KMV模型 Ｃ VaR模型 Ｄ 高級(jí)計(jì)量法 CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示？Ａ Ａ 信用等級(jí) Ｂ 資產(chǎn)規(guī)模 Ｃ 盈利水平Ｄ 還款意愿
      14壓力測(cè)試是為了衡量：B  A 正常風(fēng)險(xiǎn)
      B 小概率事件的風(fēng)險(xiǎn) C 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 D 以上都不是
      15外部評(píng)級(jí)主要依靠：A A 專家定性分析 B 定量分析
      C 定性分析和定量分析結(jié)合 D 以上都不對(duì)
      16預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：Ａ
      Ａ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口 Ｂ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額 Ｃ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額 Ｄ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)總額
      17中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面？Ｄ
      Ａ 不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 Ｂ 新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
      Ｃ 新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例 Ｄ 以上都是
      18信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指：Ａ
      Ａ 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
      Ｂ商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
      Ｃ 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 Ｄ 以上都不對(duì)
      19貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括：Ｃ Ａ 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) Ｂ 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
      Ｃ 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) Ｄ 以上的都不對(duì)
      20已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：B A15億 B 12億 C 20億 D 30億
      21以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：Ｄ Ａ 相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
      Ｂ 相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系 Ｃ 相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān) Ｄ 以上都正確
      22信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是：Ｃ Ａ 客戶評(píng)級(jí) Ｂ 債項(xiàng)評(píng)級(jí)
      Ｃ 既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí) Ｄ 以上都不對(duì) 23情景分析用于：B Ａ 測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響 Ｂ 一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響
      Ｃ 著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響 Ｄ A和C
      24資產(chǎn)證券化的作用在于：D A 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性
      B 增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性 C 是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 D 以上都正確
      25在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的？Ｃ Ａ RAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本
      Ｂ RAROC＝（貸款年收入－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本
      Ｃ RAROC＝（貸款年收入－各項(xiàng)費(fèi)用－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 Ｄ 以上都不對(duì)
      26以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：Ｄ Ａ ５Cs系統(tǒng) Ｂ ５Ps系統(tǒng) Ｃ CAMELs系統(tǒng) Ｄ 以上都是
      27貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來：Ａ Ａ 抵銷貸款預(yù)期損失 Ｂ 抵銷貸款非預(yù)期損失
      Ｃ 抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失 Ｄ 以上都不對(duì)
      該條件是第28-29題的條件
      已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對(duì)應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億
      28根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：A  A 4億 B 8億 C 10億 D 6億 根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：B A 2億 B 3億 C 5億 D 10億
      30如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是：C A0.25 B0.14 C0.22 D0.3 31如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是５％，那么該貸款組合中有１０筆貸款違約的概率是：C  Ａ0.01 B 0.012 C 0.018 D 0.03 32以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：Ｄ Ａ ５Cs系統(tǒng) Ｂ ５Ps系統(tǒng) Ｃ CAMELs系統(tǒng) Ｄ 以上都是
      33絕對(duì)信用價(jià)差是指：Ｂ
      A 不同債券或貸款的收益率之間的差額
      B 債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額 C 固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額 D 以上都不對(duì)
      34在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的？Ｃ Ａ RAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本
      Ｂ RAROC＝（貸款年收入－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本
      Ｃ RAROC＝（貸款年收入－各項(xiàng)費(fèi)用－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 Ｄ 以上都不對(duì)
      35我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種：C A 定性分析法 B 定量分析法
      C 定性和定量相結(jié)合的分析法 D 以上都不對(duì)
      36如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：C A 3% B 10% C 20% D 50% 37金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指：B
      A 金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值
      B 在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值
      C 交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值
      D 對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值
      38久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)？A A 利率 B 匯率 C 股票指數(shù)
      D 商品價(jià)格指數(shù)
      39市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是：C A 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) B 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) C 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) D 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
      40以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是：Ｃ Ａ 活期存款業(yè)務(wù)
      Ｂ 房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)
      Ｃ 附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款 Ｄ 結(jié)算業(yè)務(wù)
      該條件為41－43題的條件
      如果A企業(yè)與B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示
      固定利率融資成本
      浮動(dòng)利率融資成本 A企業(yè)
      10%
      LIBOR+2% B企業(yè)
      8%
      LIBOR+1% 41 如果A 企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資C A Ａ企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，Ｂ企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資 Ｂ A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資 C  A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，Ｂ企業(yè)進(jìn)行固定利率融資 Ｄ A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B 企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資 42 雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本？Ａ
      Ａ １％ Ｂ ２％ Ｃ ４％ Ｄ ５％
      如果互換雙方對(duì)獲得的融資成本的節(jié)約進(jìn)行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A
      ＡＡ企業(yè)的融資成本為9.5%, Ｂ企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5% B Ａ企業(yè)的融資成本為9.5%, Ｂ企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+１% ＣＡ企業(yè)的融資成本為１０%, Ｂ企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5% ＤＡ企業(yè)的融資成本為１０%, Ｂ企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+１% 44貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是：Ｃ
      Ａ 貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金 Ｂ 貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金 Ｃ 貨幣互換需要在期初和期末交換本金 Ｄ 以上都不對(duì)
      45以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是：Ｄ Ａ期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成
      Ｂ在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值
      Ｃ對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零
      Ｄ 對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零
      46根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第３９號(hào)》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合？Ａ
      Ａ 以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn) Ｂ 持有待售的投資 Ｃ 持有到期的投資 Ｄ 貸款和應(yīng)收款
      47如果某商業(yè)銀行持有１０００萬美元資產(chǎn)，７００萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭５００萬，美元遠(yuǎn)期空頭３００萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：C A 700萬美元 B 500萬美元 C 1000萬美元 D 300萬美元
      48以下關(guān)于久期的論述正確的是：A A 久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高 B 久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
      C 久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系
      D 久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析 49以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：Ｄ Ａ頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤 Ｂ多戶頭支票欺詐 Ｃ交易品種未經(jīng)授權(quán)
      Ｄ銀行內(nèi)部發(fā)生的性別／種族歧視事件
      50我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是：B  A 信息系統(tǒng)升級(jí)換代 B 合規(guī)問題
      C 員工的知識(shí)/技能培養(yǎng) D 公司治理結(jié)構(gòu)的完善
       
      
    
      

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