第一篇：2008上半年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》試題與答案解析二

2008上半年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》試題與答案解析

一、在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

第 1 題 在進行現(xiàn)金流量分析的時候往往還需要分析考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性，這是因為()。

A.企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人可能隨著時間的變化產(chǎn)生變更

B.企業(yè)的經(jīng)營狀況在一年四季都會有不同的變化

C.企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長期、成熟期或者衰退期等不同時期

D.企業(yè)的貸款和還貸有著時間上的高峰和低潮期

【正確答案】： C

第 2 題 與單一法人客戶相比.()不是集團法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。

A.財務(wù)報表真實性較好

B.連環(huán)擔(dān)保普遍

C.風(fēng)險識別難度大

D.貸后監(jiān)督難度大

【正確答案】： A

第 3 題 某2年期債券麥考利久期為l.6年，債券目前價格為101.O0元。市場利率為8%，假設(shè)市場利率突然上升2%。則按照久期公式計算.該債券價格()。

A.上漲2.96%

B.下跌2.96%

C.上漲3.20%

D.下跌3.20%

【正確答案】： B

第 4 題()假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計算風(fēng)險價值。

A.歷史模擬法

B.方差一協(xié)方差法

C.蒙特卡羅模擬法

D.標(biāo)準法

【正確答案】： A

第 5 題 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對流動性資產(chǎn)定義的內(nèi)容里，下面不被包括在內(nèi)的一項是()。

A.一個月內(nèi)到期的正常類貸款(不包括關(guān)注類貸款)

B.在中國人民銀行超額準備金存款

C.在國內(nèi)外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)

D.庫存現(xiàn)金

【正確答案】： A

第 6 題 從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指()。

A.相對于無風(fēng)險利率的差額

B.兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差

C.相對于無風(fēng)險利率的比率

D.兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險利率的比值

【正確答案】： A

第 7 題 下列對于影響期權(quán)價值因素的理解。不正確的是()。

A.如果買方期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費)為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額

B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權(quán)的價值增大

C.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小

D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零

【正確答案】： D

第 8 題 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()。

A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險

B.負債流動性風(fēng)險

C.流動性過剩

D.以上都不對

【正確答案】： A

第 9 題 下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是()。

A.違約風(fēng)險僅針對個人而言，不針對企業(yè)

B.結(jié)算風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

【正確答案】： A

第 10 題 在操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法中,()是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

A.內(nèi)部評級法

B.基本指標(biāo)法

C.標(biāo)準法

D.高級計量法

【正確答案】： D

第 11 題 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準備金率的計算公式為()。

A.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額×l00%

B.人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×l00%

C.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣定活期存款期末余額×l00%

D.人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣定活期存款期末余額×l00%

【正確答案】： B

第 12 題 某銀行2006年初正常類貸款余額為10 000億元。其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率()。

A.為6.0%

B.為8.O%

C.為8.5%

D.因數(shù)據(jù)不足無法計算

【正確答案】： C

第 13 題 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動性缺Vl率的定義為()。

A.30天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動性負債的差額

B.60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額

C.90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負債的差額

D.120天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去120天內(nèi)到期的流動性負債的差額

【正確答案】： C

第 14 題 信用風(fēng)險監(jiān)測是：()。

A.一個連續(xù)的動態(tài)的過程

B.跟蹤已識別風(fēng)險的發(fā)展變化情況，C.根據(jù)風(fēng)險的變化情況及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對計劃，并對已發(fā)生的風(fēng)險及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險和新增風(fēng)險及時識別分析

D.以上都是

【正確答案】： D

第 15 題 RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以()計量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。

A.核心資本

B.經(jīng)濟資本

C.附屬資本

D.監(jiān)管資本

【正確答案】： B

第 16 題 商業(yè)銀行的流動性需求的變化是()。

A.容易預(yù)測的

B.可以預(yù)測的，但很難精確預(yù)測

C.不可能預(yù)測的 D.以上都不對

【正確答案】： B

第 17 題 抵押貸款支持證券CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指()。

A.證券本金償還的時期

B.特設(shè)中介機構(gòu)以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的發(fā)行證券、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn)

C.特設(shè)中介機構(gòu)購買初始抵押資產(chǎn)的時期

D.不斷購買抵押資本然后再以抵押資產(chǎn)為標(biāo)的來發(fā)行證券的過程

【正確答案】： B

第 18 題 一般說來，集團法人客戶的信用風(fēng)險特征不包括：()

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.財務(wù)報表真實性差

D.經(jīng)常性出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張

【正確答案】： D

第 19 題()必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.股東大會

D.風(fēng)險管理部門

【正確答案】： B

第 20 題 客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面。分別是()。

A.金融損失和財務(wù)損失

B.正常損失和非正常損失

C.實際損失和理論損失

D.經(jīng)濟損失和會計損失

【正確答案】： D

第 21 題 利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險也稱為()風(fēng)險。

A.收益率曲線風(fēng)險

B.期權(quán)性風(fēng)險

C.基準風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險

【正確答案】： A

第 22 題 某銀行整體資產(chǎn)的VaR為400O萬元。其中業(yè)務(wù)單位的VaR、VaRC如下表所示(單位：萬元)?？偨?jīng)濟資本為20億元。則債券與外匯在期初應(yīng)配置的經(jīng)濟資本分別為()億元。

A.7.6，5.B.7.5.5.0

C.7.0，4.9

D.6.9，4.6

【正確答案】： B

第 23 題 效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱()。

A.盈利能力比率

B.效果比率

C.效能比率

D.營運能力比率

【正確答案】： D

第 24 題 以下哪一項不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素?()

A.宏觀經(jīng)濟周期

B.財政貨幣政策

C.產(chǎn)業(yè)政策

D.特定產(chǎn)品的市場競爭力

【正確答案】： D

第 25 題 關(guān)于外部審計制度的表述，下面選項中不正確的是()。

A.它擔(dān)負著過濾會計信息風(fēng)險、確保會計信息質(zhì)量、降低會計信息識別成本的責(zé)任

B.被利益相關(guān)者視為重要的利益保障機制

C.外部審計制度的價值在于有效性

D.在直接審計委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊會計師和經(jīng)營者三方

【正確答案】： C

第二篇：銀行風(fēng)險管理試題與答案

課后測試

單選題

1.銀行風(fēng)險經(jīng)歷的過程是： A B C D 從資產(chǎn)風(fēng)險管理到全面風(fēng)險管理 從資產(chǎn)風(fēng)險管理到項目風(fēng)險管理 從資產(chǎn)風(fēng)險管理到資金風(fēng)險管理 從資產(chǎn)風(fēng)險管理到專項風(fēng)險管理

2.下列不屬于銀行所面臨的風(fēng)險是： A B C D 市場風(fēng)險 操作風(fēng)險 經(jīng)濟風(fēng)險 信用風(fēng)險

3.銀行形成基本完整的風(fēng)險管理原則體系時間是： A B C D 20世紀60年代之后 20世紀70年代之后 20世紀80年代之后 20世紀90年代之后

4.下列屬于市場風(fēng)險包括的內(nèi)容是： A B C D 金融風(fēng)險、政策風(fēng)險 金融風(fēng)險、匯率風(fēng)險 利率風(fēng)險、政策風(fēng)險 利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險

5.銀行經(jīng)營管理的核心是： A 銀行風(fēng)險管理 B C D 銀行資金管理 銀行信用管理 銀行賬戶管理

6.引發(fā)銀行操作風(fēng)險的原因是： A B C D 人員、系統(tǒng)、客戶和外部事件 人員、系統(tǒng)、流程和外部事件 人員、客戶、流程和外部事件 人員、系統(tǒng)、流程和客戶

7.銀行的最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)是： A B C D 股東大會 專門委員會 董事會 監(jiān)事會

8.銀行全面風(fēng)險管理核心的是： A B C D 全面的風(fēng)險管理范圍 全新的風(fēng)險管理方法 全員的風(fēng)險管理文化 先進的風(fēng)險管理理念

9.最可能直接對銀行的無形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險是： A B C D 操作風(fēng)險 流動性風(fēng)險 聲譽風(fēng)險 市場風(fēng)險 10.銀行所面臨的風(fēng)險中，國家風(fēng)險不包括： A B C D 政治風(fēng)險 市場風(fēng)險 社會風(fēng)險 經(jīng)濟風(fēng)險

11.關(guān)于國家風(fēng)險的表述，不正確的是： A B C D 判斷題

12.操作風(fēng)險一般不會轉(zhuǎn)化為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險等其他風(fēng)險。

正確 錯誤 不論政府、銀行、企業(yè)、個人都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失 通常由債務(wù)人所在的國家行為引起

同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險 國家風(fēng)險可分為政治、社會和文化風(fēng)險三類

13.風(fēng)險管理的流程順序是風(fēng)險預(yù)測、風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制。

正確 錯誤

14.20世紀60年代以前，銀行的風(fēng)險管理主要偏重于負債業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理。

正確 錯誤

15.有效識別風(fēng)險是風(fēng)險管理的最基本要求，主要關(guān)注風(fēng)險預(yù)測、風(fēng)險的性質(zhì)以及后果，識別的方法及其效果。

正確 錯誤

第三篇：銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬試題

2009年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬試題

一、單選題:

1、下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，錯誤的是（）。

A． 金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B． 商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

C． 商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失

D． 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

標(biāo)準答案：c

2、現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)的說法，錯誤的是（）。

A． 1990年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主哈瑞?馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石

B． 威廉?夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定量關(guān)系

C． 1973年，費雪?布萊克、麥隆?舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

D． 《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風(fēng)險

標(biāo)準答案：d

3、全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。

A． 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B． 企業(yè)的目標(biāo)

C． 全面風(fēng)險管理要素

D． 企業(yè)的各個層級

標(biāo)準答案：a

4、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

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A． 對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B． 信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C． 衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計

D． 從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

標(biāo)準答案：d

5、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。

A． 流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險

B． 流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險

C． 流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

D． 大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

標(biāo)準答案：a

6、下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（）

A． 國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險

B． 在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險

C． 在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失

D． 國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

標(biāo)準答案：a

7、.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A． 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

B． 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

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C． 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D． 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

標(biāo)準答案：d

8、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機。

A． 流動性

B． 操作

C． 法律

D． 戰(zhàn)略

標(biāo)準答案：a

9、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（）。

A． 對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

B． 風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

C． 風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效的辦法

D． 風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

標(biāo)準答案：b

10、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。

A． RAROC＝（收益－預(yù)期損失）/非預(yù)期損失

B． RAROC＝（收益－非預(yù)期損失）/預(yù)期損失

C． RAROC＝（非預(yù)期收益－預(yù)期收益）/收益

D． RAROC＝（預(yù)期損失－非預(yù)期損失）/收益

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標(biāo)準答案：a

11、對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（）。

A． 標(biāo)準法

B． 基本指標(biāo)法

C． 內(nèi)部模型法

D． 高級計量法

標(biāo)準答案：c

12、下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（）。

A． 相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

B． 資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和

C． 資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

D． 百分比收益是絕對收益

標(biāo)準答案：b

13、假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示： 概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 http://shop36799901.taobao.com進店就送課件

收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

則，一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）。

A． 18.25％

B． 27.25％

C． 11.25％

D． 11.75％

標(biāo)準答案：d

14、下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。

A． 經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B． 會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

C． 經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金

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D． 監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

標(biāo)準答案：c

15、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。

A． 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B． 負債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/p>

C． 資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

D． 全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

標(biāo)準答案：b

16、下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A． 結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種

B． 結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中不常出現(xiàn)

C． 赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險

D． 結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

標(biāo)準答案：b

17、下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

A． 風(fēng)險分散

B． 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

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C． 保險轉(zhuǎn)移

D． 非保險轉(zhuǎn)移

標(biāo)準答案：a

二、多選題:

18、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系到說法，正確的有（）。

A． 承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B． 風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C． 風(fēng)險管理不能夠為商業(yè)銀行定價提供依據(jù)

D． 健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E． 風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

標(biāo)準答案：a, b, d, e

19、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。

A． 資本為商業(yè)銀行提供融資

B． 吸收和消化損失

C． 支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)

D． 維持市場信心

E． 為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力

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標(biāo)準答案：a, b, d, e

20、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（）。

A． 在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）

B． 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)

C． 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配

D． 以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷

E． 使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

標(biāo)準答案：a, b, c, e

21、信用風(fēng)險的主要形式包括（）。

A． 結(jié)算風(fēng)險

B． 流動性風(fēng)險

C． 非系統(tǒng)風(fēng)險

D． 違約風(fēng)險

E． 國家風(fēng)險

標(biāo)準答案：a, d

22、下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（）。

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A． 權(quán)益資本

B． 公開儲備

C． 重估儲備

D． 普通貸款儲備

E． 混合型債務(wù)工具

標(biāo)準答案：a, b

23、以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（）

A.出口信貸保險

B.擔(dān)保

C.備用信用證

D.對沖

標(biāo)準答案：a, b, c

三、判斷題:

24、違約風(fēng)險針對個人，不針對企業(yè)。（）

標(biāo)準答案：錯誤

25、操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。（標(biāo)準答案：錯誤

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26、信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（）

標(biāo)準答案：錯誤

27、馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于－1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。（）

標(biāo)準答案：錯誤

28、基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件（）

標(biāo)準答案：錯誤

29、與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲取（）

標(biāo)準答案：錯誤

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第四篇：2011年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理試題集二

第二章:商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架購

一、單選題（0.5分/題）

1.風(fēng)險管理文化的精神核心及最重要和最高層次的因素是（）

正確答案：C

A 風(fēng)險管理知識

B 風(fēng)險管理制度

C 風(fēng)險管理理念

D 風(fēng)險管理技能

2.以下哪一項沒有正確體現(xiàn)商業(yè)銀行戰(zhàn)略同風(fēng)險管理的關(guān)系（）

正確答案：D

A 風(fēng)險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個重要方面。

B 商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)高速增長的長期戰(zhàn)略必然要求風(fēng)險管理水平的提高以維護業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性

C 商業(yè)銀行片面追求利潤快速增長而忽略業(yè)務(wù)帶來的巨大風(fēng)險，最終會阻礙業(yè)務(wù)的擴大和利潤的實現(xiàn)

D商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險管理的目標(biāo)并不完全一致，在這種情況下，風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)讓位于戰(zhàn)略目標(biāo)

3.商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會的核心職能是（）

正確答案：B

A 收集、分析和報告有關(guān)的風(fēng)險信息

B 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

C 承擔(dān)了風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制的職能

D 對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調(diào)

4.風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險，這樣的風(fēng)險識別方法屬于（）

正確答案：B

A 專家調(diào)查列舉法

B 資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

C 情景分析法

D 分解分析法

5.風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指（）

正確答案：C

A 將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準進行分類

B 通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失

C 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案

D風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險

6.商業(yè)銀行所體現(xiàn)的委托代理關(guān)系不包括（）

正確答案：D

A 股東同管理層之間的委托代理關(guān)系

B 管理層同普通員工之間的委托代理關(guān)系

C 銀行同客戶之間的委托代理關(guān)系

D 商業(yè)銀行與同行競爭者之間的委托代理關(guān)系

7.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的核心職能是（）

正確答案：A

A 收集、分析和報告有關(guān)的風(fēng)險信息

B 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

C 承擔(dān)了風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制的職能

D 對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調(diào)

8.關(guān)于商業(yè)銀行的分散性風(fēng)險管理部門的缺陷在于（）

正確答案：C

A 因為涉及風(fēng)險管理領(lǐng)域非常全面，所以對專業(yè)人員和管理系統(tǒng)要求高，資源投入巨大

B 僅僅適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行

C 難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息，無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力

D 風(fēng)險管理效率低下

9.風(fēng)險量化模型開發(fā)過程中最重要也是最有難度的一點在于（）

正確答案：B

A 復(fù)雜、深奧的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)知識

B 模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源的真實性、準確性和充足性，從而使模型能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況

C 參與開發(fā)人員的風(fēng)險管理實踐經(jīng)驗

D 模型開發(fā)過程中的計算機技術(shù)支持

10.《巴塞爾新資本協(xié)議》所鼓勵商業(yè)銀行采用的高級風(fēng)險量化技術(shù)面臨的風(fēng)險是（）

正確答案：C A 操作風(fēng)險

B 數(shù)據(jù)來源缺乏

C 模型風(fēng)險

D 技術(shù)風(fēng)險

11.下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制部門的是（）

正確答案：D A 財務(wù)控制部門

B 內(nèi)部審計部門

C 法律/合規(guī)部門

D 國家行政當(dāng)局的有關(guān)監(jiān)管部門

12.承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理最終責(zé)任的組織是（）

正確答案：A A 董事會

B 監(jiān)事會

C 高級管理層

D 風(fēng)險管理委員會

13.商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石是（）

正確答案：C

A 風(fēng)險管理部門工作人員的盡職盡責(zé)

B 強大的技術(shù)支持

C 高級管理層的支持與承諾

D 外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督

14.在風(fēng)險識別中，容易被直接感知的風(fēng)險是（）

正確答案：A

A 利率、匯率的波動

B GDP變動對業(yè)務(wù)的影響

C 國家宏觀政策的調(diào)整對業(yè)務(wù)的影響

D 通貨膨脹率對信貸量的影響

15.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）

正確答案：B

A 風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

B 風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

C 風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

D 風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

16.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門必須的一個最重要原則是（）

正確答案：D A審慎性

B全面性

C盈利性

D獨立性

17.以下不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)的是（）

正確答案：D

A 監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險限額

B 負責(zé)核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)人員進行價格評估

C 全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助

D 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

18.風(fēng)險信息／數(shù)據(jù)種類中的外部數(shù)據(jù)是指（）

正確答案：B

A 從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的，與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)

B 通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商獲得的數(shù)據(jù)

C 內(nèi)部評級數(shù)據(jù)

D 財務(wù)控制部門提供的數(shù)據(jù)

19.數(shù)據(jù)處理過程中的第一步是（）

正確答案：B

A 基于不同風(fēng)險管理目標(biāo)生成組合計量結(jié)果數(shù)據(jù)

B 通過風(fēng)險模型計量數(shù)據(jù)，為不同的風(fēng)險管理業(yè)務(wù)所共享

C 風(fēng)險信息通過信息載入模塊加以過濾和驗證

D 收集真實、準確、充足的數(shù)據(jù)源

20.以下不屬于信息傳遞所使用的B/S結(jié)構(gòu)（Browser Structure）的主要優(yōu)點的是（）

正確答案：A

A 信息處理準確及時

B 實現(xiàn)了風(fēng)險數(shù)據(jù)的集中管理，一致調(diào)用

C 最大限度降低了軟件購買和維護成本

D 操作人員可以通過瀏覽器實現(xiàn)遠程登陸，電腦中不需安裝任何風(fēng)險管理軟件

21.商業(yè)銀行完善的公司治理所要解決的首要問題是（）

正確答案：A

A 商業(yè)銀行體系中的各種代理關(guān)系

B 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的快速擴張

C 商業(yè)銀行盈利性的提高

D 商業(yè)銀行安全性的加強

22.我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在的問題不包括（）

正確答案：D

A 商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離還有待完善

B 內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成

C 內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評價的有效性和及時性還有待提高

D 內(nèi)部控制過于嚴格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴大

23.從信息系統(tǒng)安全的角度講，以下哪一項不是對風(fēng)險管理信息系統(tǒng)安全性的要求（）

正確答案：D

A 設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

B 設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)和應(yīng)急操作程序

C 建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性

D 保持信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的簡單性，使任何系統(tǒng)錯誤都易于偵測和處理，減少連帶損失的可能性

24.針對操作風(fēng)險的計量模型是（）

正確答案：C

A RiskMetrics模型

B CreditMetrics模型

C 高級計量法

D KMV模型

25.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險管理的關(guān)系是（）

正確答案：B

A 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險管理是兩個相對獨立的范疇，大多數(shù)時候相互作用不大

B 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理同經(jīng)營管理戰(zhàn)略密切相關(guān)，并互相作用

C 商業(yè)銀行經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險管理并非完全一致，有時可能會出現(xiàn)沖突

D 商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門是一個成本中心，強調(diào)風(fēng)險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利性，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)

26.將復(fù)雜的因素分解成多個相對簡單的風(fēng)險因素，從中識別可能造成嚴重損失的因素，這樣的風(fēng)險識別方法是（）

正確答案：C A 情景分析方法

B 失誤樹分析方法

C 分解分析方法

D 情景分析法

27.風(fēng)險信息的特性是（）

正確答案：A

A 準確性、及時性

B 精簡性

C 充分性、完善性

D 全面性

28.以下哪一項不屬于風(fēng)險信息儲存系統(tǒng)所應(yīng)當(dāng)結(jié)合的能力（）

正確答案：C

A 以特定的投資組合的方式集合并計量風(fēng)險

B 重新定義投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起

C 風(fēng)險信息儲存應(yīng)當(dāng)盡量簡化

D 增添最初沒有預(yù)計到的產(chǎn)品特性（新產(chǎn)品或風(fēng)險技術(shù)改進）

29.以下哪一項不屬于集中型風(fēng)險管理部門的人員所必須具備的能力（）

正確答案：C

A 風(fēng)險監(jiān)控和分析能力

B 數(shù)量分析能力

C 市場推廣能力

D建模能力

30.計量市場風(fēng)險通常采用的模型是（）

正確答案：C

A RiskMetrics模型

B CreditMetrics模型

C VaR模型

D KMV模型

31.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的論述，不正確的是（）

正確答案：C

A 風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的B 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過制度建設(shè)，將風(fēng)險文化融入到每一位員工的日常行為中

C 商業(yè)銀行的風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成

D 商業(yè)銀行的風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正

32.風(fēng)險數(shù)據(jù)來源中的外部數(shù)據(jù)不包括（）

正確答案：B A 外部評級數(shù)據(jù)

B 從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中獲得的關(guān)于客戶的數(shù)據(jù)

C 外部咨詢機構(gòu)提供的行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)

D 專業(yè)機構(gòu)提供的外部損失數(shù)據(jù)

33.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門與風(fēng)險管理委員會最顯著、最重要的區(qū)別是（）

正確答案：A

A 風(fēng)險管理部門提供風(fēng)險信息的收集、分析和報告，風(fēng)險管理委員會進行相關(guān)的決策

B 風(fēng)險管理委員會的行政級別高于風(fēng)險管理部門

C 風(fēng)險管理委員會和風(fēng)險管理部門是一種領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系

D 風(fēng)險管理部門既負責(zé)信息的收集、分析和報告，也在一定程度上履行決策職能，而風(fēng)險管理委員會只履行決策職能

34.以下哪一項不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則（）

正確答案：D A 全面性原則

B 獨立性原則

C 有效性原則

D 經(jīng)濟性原則

35.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)不包括（）

正確答案：C

A 國家法規(guī)和商業(yè)銀行內(nèi)部章程得以貫徹執(zhí)行

B 確保風(fēng)險管理體系的有效性

C 不惜一切代價確保商業(yè)銀行經(jīng)營的安全性

D 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)得以實現(xiàn)

二、多選題（1分/題）

1.商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)權(quán)力分配體系大致分為（）

正確答案：BCD A 股東大會

B董事會

C 監(jiān)事會

D 管理層

E 職工大會

2.商業(yè)銀行什么部門是實施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵（）

正確答案：AC A 高級管理層

B 監(jiān)事會

C 董事會

D 股東大會

E 基層職能部門

3.以下哪些組織的公司治理準則對我國商業(yè)銀行具有借鑒意義（）

正確答案：CE A 世界銀行組織

B 世界貿(mào)易組織

C 巴塞爾委員會

D 國際復(fù)興開發(fā)銀行組織

E 經(jīng)濟合作與發(fā)展組織

4.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理原則包括（）

正確答案：ABCDE

A 完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B 明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

C 建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

D 建立完善的信息報告和信息披露制度

E建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

5.商業(yè)銀行內(nèi)部管理控制系統(tǒng)包括哪幾個部分（）

正確答案：ABCD

A 明確劃分股東、董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任和利益形成的相互制衡關(guān)系

B 為遵守既定政策和預(yù)定目標(biāo)所采取的方法和手段

C 為保證各項業(yè)務(wù)和管理活動有效進行，保護資產(chǎn)的安全和完整，保證資料的真實、合法和完整，而制定和實施的政策與程序

D 及時防范、發(fā)現(xiàn)和動態(tài)調(diào)整管理風(fēng)險的機制

E 建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

6.參照國際最佳實踐，日常的風(fēng)險管理/控制措施所涉及到的層級包括（）

正確答案：ABD

A基層業(yè)務(wù)單位

B業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險管理委員會

C董事會

D高級管理層

E監(jiān)事會

7.商業(yè)銀行完善內(nèi)部控制體系過程中應(yīng)當(dāng)包含以下哪些要素（）

正確答案：ABCDE A 風(fēng)險識別與評估

B 內(nèi)部控制環(huán)境

C 內(nèi)部控制措施

D 信息交流與反饋

E 監(jiān)督、評價與糾正

8.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括（）

正確答案：ABCD A 全面性原則

B 審慎性原則

C 有效性原則

D 獨立性原則

E 深入性原則

9.風(fēng)險管理文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，風(fēng)險文化一般包括哪幾個層次（）

正確答案：ABC A 風(fēng)險管理理念

B 風(fēng)險管理知識

C 風(fēng)險管理制度

D 風(fēng)險管理目標(biāo)

E 風(fēng)險管理策略

10.國際上先進的、值得我們借鑒的風(fēng)險管理理念主要包括（）

正確答案：ABCD

A 風(fēng)險管理目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡

B 風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

C 商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機制，對不了解惑無法把握控制的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)采取審慎的態(tài)度

D 風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

E 風(fēng)險文化的培養(yǎng)是一個長期性工作，而不僅僅是階段性的11.以下體現(xiàn)了商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風(fēng)險管理相互關(guān)系的是（）

正確答案：ABCD

A 風(fēng)險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個重要方面。

B 商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)高速增長的長期戰(zhàn)略必然要求風(fēng)險管理水平的提高以維護業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性

C 商業(yè)銀行片面追求利潤快速增長而忽略業(yè)務(wù)帶來的巨大風(fēng)險，最終會阻礙業(yè)務(wù)的擴大和利潤的實現(xiàn)

D 重視風(fēng)險管理的商業(yè)銀行，無論其具體的長期戰(zhàn)略是什么，最終都將從風(fēng)險管理水平的提高中收益

E 商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險管理的目標(biāo)并不完全一致，在這種情況下，風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)讓位于戰(zhàn)略目標(biāo)

12.商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織包括下列哪些部門（）

正確答案：ABCDE

A 董事會及其專門委員會

B 監(jiān)事會

C 高級管理層

D 財務(wù)控制部門、內(nèi)部審計部門、法律/合規(guī)部門及外部風(fēng)險監(jiān)督機構(gòu)等具有風(fēng)險管理職責(zé)的職能部門

E 商業(yè)銀行內(nèi)部專門的風(fēng)險管理部門

13.以下關(guān)于風(fēng)險管理的論述正確的是（）

正確答案：ABE

A 風(fēng)險管理的核心和關(guān)鍵是風(fēng)險管理文化的培育，風(fēng)險管理文化全面滲透于風(fēng)險管理的各個環(huán)節(jié)、各個階段

B 商業(yè)銀行以經(jīng)營風(fēng)險為核心職能，因此風(fēng)險管理貫穿于商業(yè)銀行經(jīng)營活動的始終

C 當(dāng)宏觀經(jīng)濟形勢較差，系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險較大時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強風(fēng)險管理力度；而當(dāng)宏觀經(jīng)濟形勢比較景氣，系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險較小時，商業(yè)銀行可以放松風(fēng)險管理

D 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理職能應(yīng)當(dāng)主要由內(nèi)部專門的風(fēng)險管理部門承擔(dān)，其他部門及員工在風(fēng)險管理中發(fā)揮的作用較小

E 風(fēng)險管理貫穿于商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)的始終，因此商業(yè)銀行各個部門、各個員工都對風(fēng)險管理起重要作用

14.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)主要工作流程包括（）

正確答案：ABCD A 數(shù)據(jù)收集

B 數(shù)據(jù)處理

C 信息傳遞

D 信息系統(tǒng)安全管理

E 信息更新

15.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法包括（）

正確答案：ABCDE A 資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

B 情景分析法

C 專家調(diào)查列舉法

D 分解分析法

E 失誤樹分析方法

16.以下哪些模型是計量信用風(fēng)險常用的模型（）

正確答案：BCD A VaR模型

B RiskMetrics模型

C CreditMetrics模型

D KMV模型

E 高級計量法

17.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括以下哪些步驟（）

正確答案：ABCD

A 風(fēng)險識別

B 風(fēng)險計量

C 風(fēng)險監(jiān)測

D 風(fēng)險控制

E 風(fēng)險對沖

18.風(fēng)險管理/控制應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)的目標(biāo)包括（）

正確答案：ABC

A 風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的要求

B 商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性

C 商業(yè)銀行通過對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，并及時完善風(fēng)險管理程序

D 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡力消除風(fēng)險

E 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險管理實踐中不斷積累知識和經(jīng)驗，提升風(fēng)險管理能力

19.以下哪些行使了對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的外部監(jiān)督職能（）

正確答案：ABCD

A 國家行政當(dāng)局的有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)

B 外部信用評級機構(gòu)

C 上市商業(yè)銀行的機構(gòu)/個人投資者

D 商業(yè)銀行的客戶

E 商業(yè)銀行的競爭對手

20.集中型風(fēng)險管理部門對風(fēng)險管理人員的專業(yè)技能要求包括（）

正確答案：ABCDE A 風(fēng)險監(jiān)控和分析能力

B 數(shù)量分析能力

C 價格核準能力

D 模型創(chuàng)建能力

E 系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

21.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括（）

正確答案：ACDE

A 確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行

B 建立健全監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

C 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實施和充分實現(xiàn)

D 確保風(fēng)險管理體系的有效性

E 確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實和完整

22.商業(yè)銀行所體現(xiàn)的委托代理關(guān)系包括（）

正確答案：ABC

A 股東同管理層之間的委托代理關(guān)系

B 管理層同普通員工之間的委托代理關(guān)系

C 銀行同客戶之間的委托代理關(guān)系

D 商業(yè)銀行與同行競爭者之間的委托代理關(guān)系

E 商業(yè)銀行董事會同監(jiān)事會之間的委托代理關(guān)系

三、判斷題（1分/題）

1.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略與風(fēng)險管理并不完全一致，當(dāng)商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)與風(fēng)險管理相沖突時，應(yīng)當(dāng)犧牲風(fēng)險管理以服從戰(zhàn)略目標(biāo)（）

正確答案：錯

A:表示正確

B:表示錯誤

2.當(dāng)宏觀經(jīng)濟形勢較差，系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險較大時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強風(fēng)險管理力度；而當(dāng)宏觀經(jīng)濟形勢比較景氣，系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險較小時，商業(yè)銀行可以放松風(fēng)險管理（）

正確答案：錯

A:表示正確

B:表示錯誤

3.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理職能應(yīng)當(dāng)主要由內(nèi)部專門的風(fēng)險管理部門承擔(dān)，其他部門及員工在風(fēng)險管理中發(fā)揮的作用較?。ǎ?/p>

正確答案：錯

A:表示正確

B:表示錯誤

4.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會的職能基本相同，都負責(zé)風(fēng)險信息的收集、分析和報告，并進行相應(yīng)決策（）

正確答案：錯

A:表示正確

B:表示錯誤

5.對于建立商業(yè)銀行的風(fēng)險計量模型，最重要最關(guān)鍵的是具備深奧的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)知識，因此只要擁有大量這方面的專業(yè)人才，商業(yè)銀行就一定能夠建立有效的風(fēng)險計量模型（）

正確答案：錯

A:表示正確

B:表示錯誤

6.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險，而是將風(fēng)險控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭取收益/風(fēng)險的有效性（）

正確答案：對

A:表示正確

B:表示錯誤

第五篇：2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》章節(jié)試題二

2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》章節(jié)試題二

第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)

一、單項選擇題

1.商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是()。A.失誤樹分析方法 B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法 C.制作風(fēng)險清單 D.情景分析法

2.()是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制 B.商業(yè)銀行公司治理 C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理 D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理

3.商業(yè)銀行公司治理的核心是()。

A.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管

層組織體系和監(jiān)督制衡機制

B.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系

C.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化

D.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督 4.下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是()。A.公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)

B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

C.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制 D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

5.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序 B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

C.董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致

D.建立完善的信息報告和信息披露制度

6.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行()。A.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制 B.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范 C.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制 D.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

7.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下列說法正確的是()。A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之“的要求

B.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系

C.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，并由全體人員參與 D.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力 8.風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素是()。A.管理戰(zhàn)略 B.管理制度 C.風(fēng)險管理理念 D.內(nèi)部控制

9.關(guān)于先進的風(fēng)險管理理念，下列說法不正確的是()。A.風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險

B.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段 C.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納人商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

D.商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機制，對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

10.關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內(nèi)容，下列說法不正確的是()。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑 B.實現(xiàn)路徑?jīng)Q定了戰(zhàn)略目標(biāo)

C.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

D.各家商業(yè)銀行所處的外部經(jīng)濟/金融環(huán)境、內(nèi)部管理以及市場定位不同，戰(zhàn)略目標(biāo)雖然存在一些共性，但各不相同

11.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管形決策機構(gòu)是()。A.股東大會 B.董事會 C.高層管理者 D.監(jiān)事會

12.()負責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。A.董事會 B.監(jiān)事會 C.股東大會 D.高級管理層

13.()是商業(yè)銀行進行有效風(fēng)險管理的最前端。A.外部風(fēng)險監(jiān)督機構(gòu) B.內(nèi)部審計部門 C.法律/合規(guī)部門 D.財務(wù)控制部門

14.內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括()。

A.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性 B.內(nèi)部控制的健全性和有效性

C.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求 D.會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性

15.下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，正確的是()。A.必須具備高度獨立性

B.具有完全的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán) C.風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會

D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施 16.風(fēng)險管理的最基本要求是()。A.迅速、有效地控制風(fēng)險 B.適時、準確地識別風(fēng)險 C.準確、詳細地計量風(fēng)險 D.適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險

17.()是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)。A.識別風(fēng)險 B.制作風(fēng)險清單 C.感知風(fēng)險 D.分析風(fēng)險

18.銀行風(fēng)險管理的流程是()。

A.風(fēng)險控制→風(fēng)險識別→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險計量 B.風(fēng)險識別→風(fēng)險控制→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險計量 C.風(fēng)險識別→風(fēng)險計量→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險控制 D.風(fēng)險控制→風(fēng)險識別→風(fēng)險計量→風(fēng)險監(jiān)測

19.現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取()的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。

A.每月參照市場定價 B.每日參照市場定價 C.每日財務(wù)報表定價 D.每月財務(wù)報表定價

20.()是將復(fù)雜的風(fēng)險分解為多個相對簡單的風(fēng)險因素，從中識別可能造成嚴重風(fēng)險損失的因素。

A.專家調(diào)查列舉法 B.分解分析法 C.制作風(fēng)險清單法 D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

21.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低()要求。鼓勵商業(yè)銀行采用()技術(shù)。A.監(jiān)管資本，高級風(fēng)險量化 B.經(jīng)濟資本，高級風(fēng)險量化 C.會計資本，風(fēng)險定性分析 D.注冊資本，風(fēng)險定性分析

二、多項選擇題

1.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括()。A.獨立 B.審慎 C.高效 D.客觀 E.全面

2.風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，一般由()層次組成。

A.風(fēng)險管理戰(zhàn)略 B.風(fēng)險管理理念 C.風(fēng)險管理知識 D.風(fēng)險管理制度 E.風(fēng)險管理計劃

3.下列關(guān)于董事會的說法，正確的有()。

A.董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任 B.董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險決策機構(gòu)

C.董事會一般通過列席會議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式對商業(yè)銀行的決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和測評

D.董事會通常指派最高風(fēng)險管理委員會負責(zé)擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則 E.董事會的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石 4.監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括()。A.檢查與調(diào)研 B.調(diào)閱文件 C.訪談座談 D.列席會議 E.監(jiān)督測評

5.法律/合規(guī)部門主要承擔(dān)的職責(zé)有()。A.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造 B.協(xié)助制定法律/合規(guī)政策

C.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求 D.開展法律/合規(guī)培訓(xùn)和教育項目

E.關(guān)注、準確理解法律/合規(guī)/監(jiān)管要求及最新發(fā)展≯為高級管理層提供建議 6.除了常見的制作風(fēng)險清單這種最基本、最常用的方法，常用的風(fēng)險識別方法還有()。

A.德爾菲法 B.直線趨勢法 C.分解分析法 D.失誤樹分析法 E.財產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

7.商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括()。A.開發(fā)風(fēng)險計量模型

B.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢 C.監(jiān)測各種不可量化的風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢 D.報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果 E.調(diào)整高風(fēng)險授信限額

8.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有()。A.內(nèi)部控制環(huán)境 B.內(nèi)部控制措施 C.風(fēng)險識別與評估 D.信息交流與反饋 E.監(jiān)督、評價與糾正

9.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)有()。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額 B.在限額違規(guī)的情況下及時向風(fēng)險管理委員會報告 C.負責(zé)核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型

D.協(xié)助財務(wù)控制人員進行復(fù)雜金融產(chǎn)品價格評估

E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助作用

三、判斷題

1.風(fēng)險管理制度是銀行風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素。()2.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段，因此商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是控制以至最終消除風(fēng)險。()3.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進、發(fā)展的航標(biāo)燈，指引商業(yè)銀行的前進方向以及如何到達目的地。()4.銀行董事會通常設(shè)置最高風(fēng)險管理委員會，負責(zé)擬定全行的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。()5.商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門不需接受內(nèi)部審計部門的審計。()6.監(jiān)事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管彤決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效識別、計算、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險。()7.商業(yè)銀行財務(wù)控制部門可以從風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制四個主要階段，審核商業(yè)銀行風(fēng)險管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)/報告潛在的重大風(fēng)險，提出應(yīng)對方案，并監(jiān)督風(fēng)險控制措施的落實情況。()8.內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)不定期對風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價。()9.商業(yè)銀行風(fēng)險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。()10.外部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)。()11.組合結(jié)果數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險管理領(lǐng)域的_致應(yīng)用，是商業(yè)銀行最終實現(xiàn)經(jīng)濟資本計量的關(guān)鍵所在。()12.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。()答案部分

一、單項選擇題 1 [答案]：C [解析]：參見教材P47 2 [答案]：B [解析]：商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式，其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。參見教材P33 3 [答案]：A [解析]：參見教材P33 4 [答案]：B [解析]：B項良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則可能大大提高商業(yè)銀行的風(fēng)險水平，嚴重情況下可能造成商業(yè)銀行破產(chǎn)，不但損害存款人的利益，而且破壞社會穩(wěn)定，增加公共開支。參見教材P33 5 [答案]：C [解析]：C項屬于商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循的原則。我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求，除ABD三項外還包括：①建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制;②建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制。參見教材P33 6 [答案]：D [解析]：商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。參見教材P35 7 [答案]：C [解析]：A項商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求;B項內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須獨立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部;D項內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力。參見教材P37 8 [答案]：C [解析]：風(fēng)險文化又稱風(fēng)險管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀。一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成。其中，風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素。參見教材P38 9 [答案]：A [解析]：A項先進風(fēng)險管理理念認為，風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。參見教材P39 10 [答案]：B [解析]：B項戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實現(xiàn)路徑。參見教材P40 11 [答案]：B [解析]：監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責(zé);高級管理層的主要職責(zé)是負責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策。參見教材P41 12 [答案]：D [解析]：參見教材P42 13 [答案]：D [解析]：現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取每日參照市場定價的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化，因此所提供的數(shù)據(jù)最為真實、準確，這無疑使財務(wù)控制部門處在有效風(fēng)險管理的最前端。參見教材P44 14 [答案]：C [解析]：除ABD三項外，內(nèi)部審計的主要內(nèi)容還包括：①經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況;②信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運行和管理維護的情況;③與風(fēng)險相關(guān)的資本評估系統(tǒng)情況;④機構(gòu)運營績效和管理人員履職情況等。C項屬于法律/合規(guī)部門的職責(zé)。參見教材P44 15 [答案]：A [解析]：參見教材P43 16 [答案]：B [解析]：參見教材P47 17 [答案]：C [解析]：風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)：前者是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì);后者是深入理解各種風(fēng)險內(nèi)在的風(fēng)險因素。參見教材P47 18 [答案]：C [解析]：參見教材P47 19 [答案]：B [解析]：參見教材P44 20 [答案]：B [解析]：參見教材P48 21 [答案]：A [解析]：參見教材P48

二、多項選擇題 1 [答案]：ABE [解析]：商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。參見教材P37 2 [答案]：BCD [解析]：風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素，比起知識和制度來說，它對員工的行為具有更直接和長效的影響力。參見教材P38 3 [答案]：ABD [解析]：C項屬于監(jiān)事會的職責(zé);E項高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石，只有當(dāng)高級管理層充分意識到并積極利用風(fēng)險管理的潛在盈利能力時，風(fēng)險管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益。參見教材P41 4 [答案]：ABCDE [解析]：監(jiān)事會通過列席會議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場監(jiān)測與現(xiàn)場抽查手段，對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現(xiàn)，進行監(jiān)督和測評。參見教材P42 5 [答案]：ABCDE [解析]：法律/合規(guī)部門主要承擔(dān)的職責(zé)還包括參與商業(yè)銀行新產(chǎn)品/服務(wù)開發(fā)，提供必要的法律/合規(guī)測試、審核和支持。參見教材P45 6 [答案]：CDE [解析]：參見教材P48 7 [答案]：BCD [解析]：參見教材P49 8 [答案]：ABCDE [解析]：參見教材P36—37 9 [答案]：ABCDE [解析]：參見教材P43

三、判斷題 1 [答案]：錯 [解析]：風(fēng)險管理理念是銀行風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素。參見教材P38 2 [答案]：錯

[解析]：風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。

參見教材P39 3 [答案]：對

[解析]：參見教材P40 4 [答案]：對

[解析]：參見教材P41 5 [答案]：錯

[解析]：參見教材P45 商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門也需接受內(nèi)部審計部門的審計。6 [答案]：錯

[解析]：董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)，并承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效識別、計算、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險。參見教材P41 7 [答案]：錯

[解析]：題中所述為商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門的職責(zé)。參見教材P44 8 [答案]：錯

[解析]：參見教材P45 9 [答案]：錯

[解析]：商業(yè)銀行風(fēng)險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中外部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。參見教材P52 10 [答案]：錯

[解析]：內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù);外部數(shù)據(jù)是指通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。參見教材P52 11 [答案]：錯

[解析]：中間數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險管理領(lǐng)域的一致應(yīng)用，是商業(yè)銀行最終實現(xiàn)經(jīng)濟資本計量的關(guān)鍵所在。參見教材P52 12 [答案]：對

[解析]：參見教材P52