第一篇：天津2017年上半年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》：董事會考試試題

天津2017年上半年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》：董事會考試試

題

一、單項選擇題（共26題，每題的備選項中，只有 1 個事最符合題意）

1、下列哪些屬于資本市場的特點__。A．償還期短、流動性強、風(fēng)險小 B．償還期短、流動性小、風(fēng)險高 C．償還期長、流動性小、風(fēng)險高 D．償還期長、流動性強、風(fēng)險小

2、下列關(guān)于個人貸款簽約與發(fā)放的表述錯誤的是__。

A．貸款人應(yīng)與借款人簽訂書面借款合同，需要擔(dān)保的應(yīng)同時簽訂擔(dān)保合同 B．借款合同應(yīng)設(shè)置相關(guān)條款，明確借款人不履行合同或怠于履行合同時承擔(dān)的違約責(zé)任

C．貸款人應(yīng)健全合同管理制度，有效防范個人貸款法律風(fēng)險 D．按合同約定辦理抵押物登記的，必須是貸款人本人參與

3、__屬于公司信貸營銷市場環(huán)境分析外部環(huán)境中的宏觀環(huán)境。A．信貸資金的供求狀況 B．信貸客戶的需求

C．銀行同業(yè)競爭對手的實力

D．通訊、電子計算機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

4、__是指銀行經(jīng)過內(nèi)部審核確認(rèn)后，動用呆賬準(zhǔn)備金將無法收回或者長期難以收回的貸款或投資從賬面上沖銷。A．重組 B．現(xiàn)金清收 C．以資抵債 D．呆賬核銷

5、__屬于人員促銷。A．建立客戶經(jīng)理制 B．發(fā)布銀行形象廣告 C．社會公益贊助 D．體育投資

6、如果借款人尚存在一定的償還能力，或是銀行掌握部分第二還款來源時，銀行可以采取的不良資產(chǎn)處置方式是__。A．現(xiàn)金清收 B．重組 C．以資抵債 D．呆賬核銷

7、根據(jù)《公司法》的規(guī)定，下列關(guān)于有限責(zé)任公司和股份有限公司的異同，表述不正確的是__。A．都是企業(yè)法人

B．有限責(zé)任公司注冊資本最低限額為3萬元，而股份有限公司注冊資本最低限額為500萬元

C．有限責(zé)任公司可以變更為股份有限公司，而股份有限公司不能變更為有限責(zé)任公司

D．都必須依法制定公司章程

8、在電子郵件系統(tǒng)中，電子郵件應(yīng)用程序是______。A．發(fā)送和接收都使用SMTP B．發(fā)送郵件使用SMTP，接收使用POP3協(xié)議

C．發(fā)送郵件使用POP3協(xié)議，接收郵件使用SMTP協(xié)議 D．發(fā)送和接收協(xié)議都使用POP3協(xié)議

9、下列關(guān)于公積金個人住房貸款與商業(yè)銀行自營性個人住房貸款的表述正確的是__。

A．承擔(dān)風(fēng)險的主體相同 B．資金來源相同 C．貸款利率不同 D．貸款對象相同

10、貸款風(fēng)險的預(yù)警信號系統(tǒng)中關(guān)于經(jīng)營狀況的信號不包括__。A．喪失一個或多個財力雄厚的客戶

B．關(guān)系到企業(yè)生產(chǎn)能力的某客戶的訂貨變化無常 C．投機于存貨，使存貨超出正常水平D．財務(wù)報表呈報不及時

11、下列不屬于貸前調(diào)查方法的是__。A．委托調(diào)查 B．現(xiàn)場調(diào)研 C．突擊調(diào)查 D．搜尋調(diào)查

12、根據(jù)是否訴諸法律，可以將資產(chǎn)清收劃分為。A：委托第三方清收和直接追償清收 B：常規(guī)清收和直接追償清收 C：常規(guī)清收和依法清收

D：依法清收和委托第三方清收 E：著作權(quán)

13、債券的票面要素不包括__。A．票面價值 B．票面利率 C．償還期限

D．債券發(fā)行者名稱

14、金融市場通常被看作國民經(jīng)濟的“晴雨表”和“氣象臺”，它是國民經(jīng)濟景氣指標(biāo)的重要信號系統(tǒng)，這是金融市場的__。A．交易功能 B．調(diào)節(jié)功能

C．資源配置功能 D．反映功能

15、下列不屬于銀監(jiān)會負(fù)責(zé)監(jiān)管的非銀行金融機構(gòu)是__。A．金融資產(chǎn)管理公司 B．貨幣經(jīng)紀(jì)公司 C．基金管理公司 D．金融租賃公司

16、甲與乙訂立合同，規(guī)定甲應(yīng)于2010年2月5日交貨，乙應(yīng)于同年2月20日付款，1月底，甲有確鑿證據(jù)表明乙無支付貸款的能力，于是未按期履行合同，依據(jù)合同法原理，表述正確的是__。

A．甲有權(quán)不按合同約定交貨，除非乙提供了相應(yīng)的擔(dān)保 B．甲無權(quán)不按合同約定交貨，但可以要求乙提供相應(yīng)的擔(dān)保 C．甲無權(quán)不按合同約定交貨，但可以僅先交付部分貨物

D．甲應(yīng)按合同約定交貨，但乙不支付貨款可追究其違約責(zé)任

17、下列關(guān)于質(zhì)押和抵押的區(qū)別說法不正確的有__。A．質(zhì)權(quán)的標(biāo)的物為動產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利

B．質(zhì)權(quán)的設(shè)立必須轉(zhuǎn)移質(zhì)押標(biāo)的物的占有

C．抵押權(quán)的設(shè)立不交付抵押物的占有，因而抵押權(quán)人沒有保管標(biāo)的物的義務(wù) D．在抵押擔(dān)保中，抵押物價值大于所擔(dān)保債權(quán)的余額部分，不可以再次抵押

18、申請設(shè)備貸款要求的，但申請有擔(dān)保流動資金貸款沒有要求的條件是__。A．具有完全民事行為能力

B．持有工商行政管理機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)行業(yè)的經(jīng)營許可證 C．有合法的有效居住身份

D．有穩(wěn)定的收入和還本付息的能力

19、高f利轉(zhuǎn)貸犯罪是以__為目的。A．獲利 B．轉(zhuǎn)貸

C．套取金融機構(gòu)信貸資金 D．違反貨幣管理規(guī)定罪

20、銀監(jiān)會公布的風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)不包括__。A．風(fēng)險水平B．風(fēng)險遷徙 C．風(fēng)險抵補 D．風(fēng)險價值

21、__分析主要分析內(nèi)外部的資訊收集、整理、挖掘和利用能力能否有效地支持營銷活動。A．資訊資源 B．技術(shù)資源 C．人力資源 D．物質(zhì)支持

22、商業(yè)銀行如果違反規(guī)定查詢個人的信用報告，或?qū)⒉樵兘Y(jié)果用于規(guī)定范圍之外的其他目的，將被責(zé)令改正，并處以__的罰款。A．1萬元以上 B．3萬元以下

C．1萬元以上2萬元以下 D．1萬元以上3萬元以下

23、下列關(guān)子客戶風(fēng)險外生變量的說法，不正確的是__。

A．一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險波動，應(yīng)給予較大的容忍度

B．對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風(fēng)險域”企業(yè) C．商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進行復(fù)查 D．授信管理人員應(yīng)降低對評級下降的授信的檢查頻率

24、關(guān)于金融互換，以下說法錯誤的是__。A．互換是一種雙贏的金融合約

B．當(dāng)一方在浮動利率貸款和固定利率貸款方面都具有絕對的成本優(yōu)勢，則其不可能參與互換

C．互換雙方都承擔(dān)風(fēng)險

D．互換合約中一方的權(quán)利是另一方的義務(wù)

25、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是__。A．RAROC=(收益-預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失 B．RAROC=(收益-非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失 C．RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)÷收益 D．RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)÷收益

26、下列銀行業(yè)從業(yè)人員的做法，符合職業(yè)操守有關(guān)“信息披露”規(guī)定的是__。A．不告知客戶本行在代理產(chǎn)品銷售過程中的責(zé)任和義務(wù) B．利用銀行的聲譽對所代理產(chǎn)品進行合約以外的承諾 C．在產(chǎn)品說明中以小字在不顯眼的地方揭示產(chǎn)品風(fēng)險

D．以足以讓客戶注意的方式向客戶解釋產(chǎn)品的最終責(zé)任承擔(dān)者

二、多項選擇題（共26題，每題的備選項中，有 2 個或 2 個以上符合題意，至少有1 個錯項。）

1、存款合同必須是存款客戶將款項交付存款機構(gòu)經(jīng)確認(rèn)并出具存款憑證后，存款合同方才成立，因此，存款合同是一種。A：格式化合同 B：非格式化合同 C：實踐合同 D：諾成合同 E：著作權(quán)

2、金融犯罪的特殊主體包括（）。A．自然人 B．單位 C．銀行

D．銀行工作人員 E．其他金融機構(gòu)

3、在福費廷業(yè)務(wù)中，進口方銀行提供的擔(dān)保對象和擔(dān)保方式分別是。A：旅行支票，保付和保函

B：遠(yuǎn)期匯票和遠(yuǎn)期本票，抵押和質(zhì)押 C：旅行支票，抵押和質(zhì)押

D：遠(yuǎn)期匯票和遠(yuǎn)期本票，保付和保函 E：著作權(quán)

4、商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受的“合規(guī)風(fēng)險”不包括__。A．法律制裁的風(fēng)險 B．監(jiān)管處罰的風(fēng)險 C．遭受重大財務(wù)損失的風(fēng)險 D．遭受破產(chǎn)的風(fēng)險

5、以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有（）。A．CreditMetrics的本質(zhì)是一個VAR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失

B．CreditMetrics的創(chuàng)新之處在于可以計算交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題 C．CreditPortfolioView模型在違約計算上使用歷史數(shù)據(jù)，并根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過蒙特卡洛模型模擬計算出來

D．CreditPortfolioView比較適合投資類型的借款人

E．CreditRisk+模型中，具有相近違約損失率的貸款被劃分為一組

6、營運能力分析常用的比率主要有__。A．總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 B．固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 C．應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 D．存貨周轉(zhuǎn)率

E．資產(chǎn)收益率和所有者權(quán)益收益率

7、根據(jù)圖示經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）公司治理準(zhǔn)則模型，下面說法正確的是（）。

A．保障股東：公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保證所有股東的公平待遇，包括少數(shù)股東和國外的股東。所有的股東都應(yīng)該在他們的權(quán)利受損時獲得有效的補償機會

B．董兼職能：公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保監(jiān)事會對公司的戰(zhàn)略指導(dǎo)和對經(jīng)營管理層的有效監(jiān)督，同時確保董事會對公司和股東的責(zé)任和忠誠

C．利害關(guān)系：公司治理結(jié)構(gòu)將認(rèn)可法律和互相協(xié)商賦予利益相關(guān)者的權(quán)利，并且鼓勵企業(yè)和利益相關(guān)者在創(chuàng)造財富、工作機會和持續(xù)推動企業(yè)財務(wù)健康等方面積極合作 D．內(nèi)部控制：為了實現(xiàn)內(nèi)部控制的有效性，需要五個要素的支持，如控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息和溝通、監(jiān)督，為營運的效率效果、財務(wù)報告的可靠性、相關(guān)法令的遵循性等目標(biāo)的達成而提供合理保證

E．咨詢透明：治理結(jié)構(gòu)應(yīng)該保證公司所有重大事件及時、準(zhǔn)確地得到披露，包括財務(wù)狀況、業(yè)績、所有權(quán)和公司治理情況。

8、商用房貸款審批人需要進行審查的內(nèi)容包括__。A．開發(fā)商出具的可辦妥產(chǎn)權(quán)證的證明

B．與供貨商簽訂的購買或租賃工程機械的合同或協(xié)議 C．開發(fā)商的資信狀況

D．商業(yè)用房的地段及質(zhì)量狀況 E．貸前調(diào)查人的調(diào)查意見

9、__都是銀行所面臨的市場風(fēng)險。A．利率風(fēng)險 B．匯率風(fēng)險 C．流動性風(fēng)險 D．商品價格風(fēng)險 E．股票價格風(fēng)險

10、商業(yè)助學(xué)貸款發(fā)放后，應(yīng)建立信貸臺賬，其中記錄的貸款信息包括__。A．貸款金額 B．賬號 C．貸款余額 D．還款方式 E．擔(dān)保方式

11、貸款發(fā)放后的管理的內(nèi)容包括__。A．監(jiān)控信貸資金的支付和使用狀況

B．運用貸款風(fēng)險預(yù)警機制及時防范、控制和化解貸款風(fēng)險 C．確定貸款利率

D．明確貸后責(zé)任，避免重放輕管

E．對信貸資產(chǎn)要按照貸款分類標(biāo)準(zhǔn)進行科學(xué)分類

12、市場風(fēng)險控制的限額管理包括（）三個層次。A．交易性限額 B．信用限額 C．風(fēng)險限額 D．止損限額 E．超限額

13、《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的內(nèi)部評級法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評級體系，自行預(yù)測（）等信用風(fēng)險因素，并根據(jù)權(quán)重公式計算每筆債項的信用風(fēng)險資本要求。A．違約概率 B．違約損失率 C．違約風(fēng)險暴露 D．違約原因 E．期限

14、下列關(guān)于抵債資產(chǎn)的處置的說法中正確的是__。A．抵債資產(chǎn)原則上應(yīng)采用公開拍賣方式進行處置

B．抵債資產(chǎn)收取后應(yīng)盡快處置變現(xiàn)，應(yīng)以抵債協(xié)議書生效日，或法院、仲裁機構(gòu)裁決抵債的終結(jié)裁決書生效日，為抵債資產(chǎn)取得日 C．不動產(chǎn)和股權(quán)應(yīng)自取得日起2年內(nèi)予以處置

D．除股權(quán)外的其他權(quán)利應(yīng)在其有效期內(nèi)盡快處置，最長不得超過自取得日起的2年

E．動產(chǎn)應(yīng)自取得日起1年內(nèi)予以處置

15、正常經(jīng)營收入不足以償還貸款，需要訴諸抵押和保證的貸款，在貸款分類中可能屬于的最優(yōu)級別是__。A．損失 B．次級 C．可疑 D．關(guān)注

16、下列屬于我國的商品期貨市場的是（）。A．大連商品交易所 B．鄭州商品交易所 C．上海期貨交易所

D．中國金融期貨交易所 E．天津期貨交易所 17、2002年2月，三部委聯(lián)合出臺了個人教育貸款開辦的“四定三考核”政策，其中“四定”不包括__。A．定學(xué)校 B．定范圍 C．定條件 D．定銀行

18、我國基礎(chǔ)貨幣由（）三部分構(gòu)成。

A．金融機構(gòu)存人中國人民銀行的存款準(zhǔn)備金 B．銀行卡項下的個人人民幣活期儲蓄存款 C．流通中的現(xiàn)金

D．金融機構(gòu)的庫存現(xiàn)金 E．證券公司保證金存款

19、下列關(guān)于轉(zhuǎn)貸款的展期問題中，說法正確的是__。

A．凡利用國外借人資金對國內(nèi)轉(zhuǎn)貸的貸款展期問題，應(yīng)按“掛鉤”方式處理 B．“掛鉤”方式指按照與國外銀行簽訂的貸款協(xié)議規(guī)定的條件對內(nèi)轉(zhuǎn)貸 C．凡采用“掛鉤”方式轉(zhuǎn)貸的，可以允許展期

D．借款人在國內(nèi)轉(zhuǎn)貸協(xié)議規(guī)定的每期還款到期時未能償還的款項，均應(yīng)按逾期貸款處理

E．在借款人向銀行提出書面申請并由銀行與國外貸款行協(xié)商，同意對國外貸款協(xié)議償還期限展期的情況下，未付的貸款本金可作與對外貸款協(xié)議條件相同的展期處理

20、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心可以歸納為（）問題。A．面臨哪些風(fēng)險 B．誰來管理這些風(fēng)險 C．怎樣避免這些風(fēng)險 D．如何管理這些風(fēng)險 E．怎樣消滅這些風(fēng)險

21、下列關(guān)于股價與其相關(guān)因素關(guān)系的理解，不正確的是__。

A．一般來說，在穩(wěn)定的宏觀環(huán)境下，股價和公司經(jīng)營狀況長期呈現(xiàn)正向關(guān)系 B．在短期，股價和公司基本面情況呈現(xiàn)反向關(guān)系 C．在宏觀環(huán)境變動加劇的情況下，股票的風(fēng)險加大 D．社會投機因素常常使股價過分增長，出現(xiàn)股市泡沫

22、年輕的風(fēng)險規(guī)避者，較適合投資的金融產(chǎn)品是（）A．平衡型基金 B．未上市股票

C．上市高科技股票 D．債券

23、以下選項__是商業(yè)銀行對個人信貸產(chǎn)品中個人住宅抵押貸款的風(fēng)險分析所考慮的因素。A．經(jīng)銷商風(fēng)險 B．假按揭風(fēng)險

C．大學(xué)生畢業(yè)后面臨就業(yè)困難危險 D．借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況變動風(fēng)險

E．由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險

24、按照從業(yè)人員職業(yè)操守的規(guī)定，反洗錢準(zhǔn)則的內(nèi)容包括__。A．遵守反洗錢有關(guān)規(guī)定，熟知銀行承擔(dān)的反洗錢義務(wù) B．積極配合監(jiān)管人員的現(xiàn)場檢查

C．了解客戶賬戶開立、資金調(diào)撥的用途

D．及時按所在機構(gòu)的要求報告大額交易和可疑交易

E．對執(zhí)法機關(guān)的要求盡量滿足，對暫時不能解決的需求，應(yīng)耐心說明情況

25、常用的風(fēng)險識別方法有（）。A．專家調(diào)查列舉法 B．高級計量法 C．情景分析法 D．分解分析法 E．制作風(fēng)險清單

26、下列銀行業(yè)從業(yè)人員的做法，符合職業(yè)操守有關(guān)“信息披露”規(guī)定的是__。A．不告知客戶本行在代理產(chǎn)品銷售過程中的責(zé)任和義務(wù) B．利用銀行的聲譽對所代理產(chǎn)品進行合約以外的承諾 C．在產(chǎn)品說明中以小字在不顯眼的地方揭示產(chǎn)品風(fēng)險

D．以足以讓客戶注意的方式向客戶解釋產(chǎn)品的最終責(zé)任承擔(dān)者

第二篇：2016年上半年天津銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》：風(fēng)險控制考試試題

2016年上半年天津銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》：風(fēng)險控制考試

試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、某銀行最近推出一項理財計劃，該計劃的理財期限為6個月(如未提前終止)，此銀行在提前終止日或理財?shù)狡谌諏凑漳晔找媛?.25%向投資者支付理財收益。則據(jù)此推斷該理財計劃屬于__。A．保證收益理財計劃 B．非保證收益理財計劃 C．保本浮動收益理財計劃 D．非保本浮動收益理財計劃

2、商業(yè)銀行項目融資貸前調(diào)查報告內(nèi)容分為非財務(wù)分析和財務(wù)分析兩大部分，其中財務(wù)分析不包括__。

A．項目建設(shè)期和運營期內(nèi)的現(xiàn)金流量分析 B．項目盈利能力分析 C．項目不確定性分析 D．市場需求預(yù)測

3、從長期來看，影響匯率走向的因素中不包括_________。A．官方干預(yù) B．國際收支 C．通貨膨脹率 D．利率

4、關(guān)于卵巢癌術(shù)后隨訪、錯誤的是 A．術(shù)后1年內(nèi)每月1次 B．術(shù)后第2年內(nèi)每3月1次 C．術(shù)后第3年內(nèi)每4月1次 D．3年以上者、每年1次

E．術(shù)后隨訪監(jiān)測應(yīng)包括癥狀、體征、全身及盆腔檢查

5、商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交__批準(zhǔn)。A．董事會 B．高級管理層 C．風(fēng)險管理部門 D．股東大會

6、__是指銀行向個人發(fā)放的、無須擔(dān)保的用于滿足生產(chǎn)經(jīng)營流動資金需求的信用貸款。

A．個人商用房貸款 B．無擔(dān)保流動資金貸款 C．個人經(jīng)營設(shè)備貸款 D．有擔(dān)保流動資金貸款 7、2004年10月29日，中國人民銀行決定放開人民幣存款利率的__，允許金融機構(gòu)__存款利率。A．上限，上浮 B．上限，下浮 C．下限，上浮 D．下限，下浮

8、下列關(guān)于聲譽風(fēng)險說法錯誤的是。

A：聲譽風(fēng)險的損害有時甚至是致命的損害 B：社會責(zé)任感與聲譽風(fēng)險無關(guān)

C：聲譽風(fēng)險應(yīng)按照聲譽風(fēng)險因素的影響程度和緊迫性來排序 D：具有建設(shè)性的聲譽危機處理方法是“化敵為友” E：重組

9、第三人知道行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)已終止還與行為人實施民事行為給他人造成損害的，__。

A．行為人不承擔(dān)民事責(zé)任，第三人承擔(dān)民事責(zé)任 B．第三人和行為人負(fù)連帶責(zé)任 C．行為人獨自承擔(dān)民事責(zé)任

D．被代理人和第三人負(fù)連帶責(zé)任

10、__不是固定成本。A．固定資產(chǎn)的折舊 B．企業(yè)日常開支 C．原材料

D．管理人員工資

11、下列關(guān)于風(fēng)險評級的順序準(zhǔn)確的是。

A：收集評級信息、分析評級信息、得出評級結(jié)果、制定監(jiān)管措施、整理評級檔案

B：收集評級信息、分析評級信息、制定監(jiān)管措施、得出評級結(jié)果、整理評級檔案

C：收集評級信息、得出評級結(jié)果、分析評級信息、制定監(jiān)管措施、整理評級檔案

D：收集評級信息、得出評級結(jié)果、制定監(jiān)管措施、分析評級信息、整理評級檔案

E：重組

12、個人外匯買賣業(yè)務(wù)多本著鈔變鈔、匯變匯的原則。下列說法正確的是__。A．現(xiàn)鈔可以隨意兌換成現(xiàn)匯

B．現(xiàn)鈔不能隨意兌換成現(xiàn)匯，需要支付一定的鈔變匯手續(xù)費 C．現(xiàn)匯買入價與現(xiàn)鈔買入價總是相同的 D．現(xiàn)匯賣出價與現(xiàn)鈔賣出價總是不同的13、采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險模型是__。

A．Credit Risk模型 B．Credit Monitor模型 C．Credit Metrics模型

D．Credit Portfolio View模型

14、商業(yè)銀行發(fā)行金融證券應(yīng)具備的條件中不包括__。A．具有良好的公司治理機制 B．核心資本充足率不低于4% C．風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定 D．最近五年沒有重大違法、違規(guī)行為

15、關(guān)于公司債的描述，不正確的是（）。A．公司債投資者大多為機構(gòu)

B．公司債風(fēng)險與公司本身的經(jīng)營狀況直接相關(guān)

C．債券信用級別越高，表示其違約風(fēng)險越低，債券融資成本也越低 D．公司債風(fēng)險一般比國債要高，所以收益率一般低于國債

16、下列對現(xiàn)金流量的理解，正確的是__。

A．是存量的概念，反映一段時間內(nèi)現(xiàn)金的發(fā)生額

B．可分為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量、投資活動的現(xiàn)金流量和融資活動的現(xiàn)金流量 C．主要討論現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物之間的變動

D．計算時，要以資產(chǎn)負(fù)債表為基礎(chǔ)，根據(jù)損益表期初期末的變動數(shù)調(diào)整

17、關(guān)于質(zhì)押權(quán)與抵押權(quán)的標(biāo)的物，以下說法正確的是__。A．質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的物多為動產(chǎn) B．質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的物多為不動產(chǎn) C．抵押權(quán)的標(biāo)的物不可以是動產(chǎn) D．標(biāo)的物均可以是不動產(chǎn)

18、為避免抵押合同無效造成貸款風(fēng)險，銀行抵押貸款首先要做好__，才能真正保證貸款抵押的安全性。A．風(fēng)險防范 B．風(fēng)險管理 C．風(fēng)險分析 D．風(fēng)險監(jiān)督

19、根據(jù)《貸款通則》的規(guī)定，關(guān)于貸款主辦行制度，以下說法錯誤的是__。A．借款人應(yīng)按中國人民銀行的規(guī)定與其開立基本賬戶的貸款人建立貸款主辦行關(guān)系

B．一個借款人只能有一個貸款主辦行 C．主辦行應(yīng)當(dāng)隨基本賬戶的變更而變更

D．主辦行包資金，并應(yīng)當(dāng)按規(guī)定有計劃地對借款人提供貸款，為借款人提供必要的信息咨詢、代理等金融服務(wù)

20、__是應(yīng)投標(biāo)人和招標(biāo)人或項目業(yè)主的要求，在項目投標(biāo)人資格預(yù)審階段開出的用以證明投標(biāo)人在中標(biāo)后可在承諾行獲得針對該項目的一定額度信貸支持的授信文件。

A．項目貸款承諾 B．開立信貸證明 C．客戶授信額度 D．票據(jù)發(fā)行便利

21、在下列人群中，適合投資黃金基金的是__。A．激進型投資者 B．保守型投資者 C．收入型投資者 D．穩(wěn)健型投資者

22、產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的影響主要包括__。A．行業(yè)的周期性和成長性 B．市場集中度和行業(yè)壁壘程度 C．產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度 D．宏觀政策

23、下列對資本市場特征的描述正確的是__。A．風(fēng)險性高，收益也高，償還期長 B．風(fēng)險性低，安全性也低，償還期長 C．流動性低，風(fēng)險性也低，償還期短 D．收益高，風(fēng)險性低，償還期短

24、如果某公司的總折舊固定資產(chǎn)為200萬元，凈折舊固定資產(chǎn)為100萬元，年折舊支出為10萬元，則其固定資產(chǎn)剩余壽命是__年。A．1 B．5 C．10 D．20

25、下列關(guān)于個人理財業(yè)務(wù)和儲蓄業(yè)務(wù)的敘述正確的是__。A．個人理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險由商業(yè)銀行獨自承擔(dān) B．儲蓄業(yè)務(wù)的資金運用是定向的

C．個人理財業(yè)務(wù)的資金的運用是非定向的 D．個人理財業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行提供的一種服務(wù)

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、下列關(guān)于下崗失業(yè)人員小．額擔(dān)保貸款的說法，正確的是__。A．貸款未清償前，不得對同一借款人發(fā)放新的貸款 B．單戶貸款額度一般在人民幣2000元至20000元

C．合伙經(jīng)營項目申請小額擔(dān)保貸款的，擔(dān)保機構(gòu)只需提供項目擔(dān)保，不需要對每個申請人都進行獨立的擔(dān)保

D．合伙經(jīng)營項目申請小額擔(dān)保貸款的，項目總額度最高不超過10萬元

E．合伙經(jīng)營項目申請小額擔(dān)保貸款的，合伙經(jīng)營借款人之間承擔(dān)連帶責(zé)任保證

2、與獲取營業(yè)收入沒有直接關(guān)系，但其高低反映了企業(yè)經(jīng)營管理能力的費用有__。

A．營業(yè)成本

B．營業(yè)稅金及附加 C．銷售費用 D．管理費用

3、投資工具依其風(fēng)險由低至高排列，正確的是__。A．投機股、績優(yōu)股、有擔(dān)保公司債券、國庫券

B．增長型基金、平衡型基金、有擔(dān)保公司債券、定期存款 C．定期存款、有擔(dān)保公司債券、認(rèn)股權(quán)證、平衡型基金 D．國庫券、有擔(dān)保公司債券、平衡型基金、期貨

4、國內(nèi)銀行在推出理財計劃時，一般會對投資者進行風(fēng)險提示。假如A銀行于2011年2月1日推出一項人民幣債券理財計劃，則其應(yīng)主要進行__提示。A．匯率風(fēng)險和再投資風(fēng)險 B．匯率風(fēng)險和市場風(fēng)險 C．市場風(fēng)險和流動性風(fēng)險 D．流動性風(fēng)險和再投資風(fēng)險

5、侵權(quán)行為是不法__非法合同權(quán)利或者受法律保護的利益，因而行為人須就所生損害負(fù)擔(dān)責(zé)任的行為。A．侵害他人 B．侵害公眾 C．侵害合伙人 D．占有

6、關(guān)于固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)，下列說法正確的是__。

A．購入的固定資產(chǎn)按照購買價加上支付的運輸費、保險費、包裝費、安裝成本和繳納的稅金確定

B．企業(yè)構(gòu)建固定資產(chǎn)所繳納的投資方向調(diào)節(jié)稅、耕地占用稅、進口設(shè)備的增值稅和關(guān)稅應(yīng)計入固定資產(chǎn)原值

C．無形資產(chǎn)是指企業(yè)長期使用但沒有實物形態(tài)的資產(chǎn)，包括土地使用權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、商譽等

D．在項目評估中，固定資產(chǎn)折舊可用分類折舊法計算，也可以用綜合折舊法計算

E．無形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)根據(jù)其原值采用平均年限法分期攤銷，無形資產(chǎn)沒有規(guī)定使用期限的，按預(yù)計使用期限或者不少于20年的期限平均攤銷

7、正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為__。A．68% B．95% C．32% D．50%

8、__是根據(jù)貸款風(fēng)險分類結(jié)果，對不同類別的貸款根據(jù)其內(nèi)在損失程度或歷史損失概率計提的貸款損失準(zhǔn)備金。A．普通準(zhǔn)備金 B．專項準(zhǔn)備金 C．特別準(zhǔn)備金 D．責(zé)任準(zhǔn)備金

9、商業(yè)銀行為個人客戶提供的財務(wù)分析、財務(wù)規(guī)劃、投資顧問、資產(chǎn)管理專業(yè)化服務(wù)活動，這是指__。A．個人理財服務(wù) B．投資規(guī)劃

C．綜臺理財服務(wù) D．私人銀行業(yè)務(wù)

10、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于__。A．風(fēng)險補償 B．風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C．風(fēng)險分散 D．風(fēng)險對沖

11、下列__等貸款屬于流動資金貸款。A．流動資金循環(huán)貸款 B．項目貸款

C．房地產(chǎn)開發(fā)貸款 D．法人賬戶透支 E．銀團貸款

12、盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素，這樣的貸款屬于銀行貸款五級分類中的__。A．關(guān)注類貸款 B．可疑類貸款 C．次級類貸款 D．損失類貸款

13、《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》的基本準(zhǔn)則包括__。A．誠實信用 B．守法合規(guī) C．專業(yè)勝任 D．勤勉盡職 E．公平競爭

14、商業(yè)銀行監(jiān)事會中外部監(jiān)事的人數(shù)不得少于（）。A．2名 B．3名 C．4名 D．5名

15、下列關(guān)于項目融資貸款及材料送審的說法，錯誤的是。A：應(yīng)有項目建設(shè)成敗與經(jīng)營效益分析

B：應(yīng)有項目完工和經(jīng)營收益穩(wěn)定性的擔(dān)保文件

C：應(yīng)對項目的賣主或項目發(fā)起人的資信狀況充分了解

D：應(yīng)對項目的完工風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、市場風(fēng)險進行分析并提供風(fēng)險規(guī)避措施 E：著作權(quán)

16、中國進出口銀行在業(yè)務(wù)上接受__的監(jiān)督和指導(dǎo)。A．中國人民銀行

B．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 C．財政部

D．對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部 E．國務(wù)院

17、共同構(gòu)成我國擔(dān)保法律制度的法律包括__。A．《公司法》 B．《物權(quán)法》 C．《民法通則》

D．《擔(dān)保法》司法解釋

18、房地產(chǎn)開發(fā)貸款的報審材料除了常規(guī)的送審材料外，還需具有一定的自有資金，一般應(yīng)占項目預(yù)算投資的__以上，并能夠在使用貸款之前投入項目建設(shè)。A．30% B．40% C．50% D．60%

19、借款人向銀行申請個人汽車貸款，須具備的條件包括__。

A．具有有效身份證明、固定和詳細(xì)住址，且具有完全民事行為能力

B．是中華人民共和國公民，或在中華人民共和國境內(nèi)連續(xù)居住1年以上(含1年)的港、澳、臺居民及外國人 C．個人信用良好

D．年收入10萬元(含10萬元)以上 E．能夠支付貸款銀行規(guī)定的首期付款

20、商業(yè)銀行__，應(yīng)包含相應(yīng)的風(fēng)險提示內(nèi)容。A．向客戶提供可能影響投資決策的材料 B．銷售的各類投資產(chǎn)品的介紹 C．對客戶投資情況的評估和分析 D．提供個人理財顧問服務(wù) E．銷售代銷的證券投資基金

21、下列關(guān)于反洗錢的說法中，不正確的是__。

A．金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法履行建立健全客戶身份識別制度的反洗錢義務(wù) B．各地銀行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)各地的反洗錢監(jiān)督管理工作

C．對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密

D．任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報

22、開放式基金與封閉式基金的區(qū)別包括__。A．基金的法律地位不同 B．基金單位的買賣方式不同 C．基金規(guī)模的可變性不同

D．基金單位的買賣價格形成方式不同

23、中央銀行可以采取__的貨幣政策工具減少貨幣供應(yīng)量。A．在公開市場上買回證券 B．降低存款準(zhǔn)備金率 C．提高再貼現(xiàn)率

D．通過窗口指導(dǎo)勸告商業(yè)銀行增加貸款發(fā)放

24、若采用固定投資比例策略限制股票資產(chǎn)在40%，起始投資組合之股票為80萬元，其余則持有現(xiàn)金，若三個月后股票資產(chǎn)上漲28萬元，則此時投資人應(yīng)采取何種動作？

A．賣出價值9.6萬元的股票 B．賣出價值10.8萬元的股票 C．賣出價值16.8萬元的股票 D．不買不賣

25、下列關(guān)于紅色預(yù)警法說法正確的是__。A．該方法重視定量分析與定性分析相結(jié)合 B．這種預(yù)警方法側(cè)重定量分析

C．首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析 D．其次進行不同時期的對比分析

E．最后結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警

第三篇：2014銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》每日一練：銀行董事會

銀行從業(yè)資格考試培訓(xùn) http://edu.21cn.com/kcnet2150/2014銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》每日一練：銀行董事會

判斷題

銀行董事會通常指派專門委員會負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。（）

A.正確

B.錯誤

【正確答案】A

【答案解析】銀行董事會通常指派專門委員會負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。

第四篇：銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬試題

2009年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬試題

一、單選題:

1、下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，錯誤的是（）。

A． 金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B． 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

C． 商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失

D． 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

2、現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)的說法，錯誤的是（）。

A． 1990年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主哈瑞?馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石

B． 威廉?夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定量關(guān)系

C． 1973年，費雪?布萊克、麥隆?舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

D． 《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

3、全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。

A． 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B． 企業(yè)的目標(biāo)

C． 全面風(fēng)險管理要素

D． 企業(yè)的各個層級

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

4、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

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A． 對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B． 信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C． 衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計

D． 從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

5、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。

A． 流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險

B． 流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

C． 流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

D． 大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

6、下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（）

A． 國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險

B． 在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險

C． 在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失

D． 國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

7、.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A． 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

B． 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

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C． 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D． 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

8、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機。

A． 流動性

B． 操作

C． 法律

D． 戰(zhàn)略

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

9、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（）。

A． 對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

B． 風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

C． 風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效的辦法

D． 風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

10、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。

A． RAROC＝（收益－預(yù)期損失）/非預(yù)期損失

B． RAROC＝（收益－非預(yù)期損失）/預(yù)期損失

C． RAROC＝（非預(yù)期收益－預(yù)期收益）/收益

D． RAROC＝（預(yù)期損失－非預(yù)期損失）/收益

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標(biāo)準(zhǔn)答案：a

11、對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（）。

A． 標(biāo)準(zhǔn)法

B． 基本指標(biāo)法

C． 內(nèi)部模型法

D． 高級計量法

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

12、下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（）。

A． 相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

B． 資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和

C． 資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

D． 百分比收益是絕對收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

13、假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示： 概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 http://shop36799901.taobao.com進店就送課件

收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

則，一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）。

A． 18.25％

B． 27.25％

C． 11.25％

D． 11.75％

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

14、下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。

A． 經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B． 會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

C． 經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金

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D． 監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

15、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。

A． 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B． 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C． 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

D． 全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

16、下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A． 結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種

B． 結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中不常出現(xiàn)

C． 赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險

D． 結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

17、下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

A． 風(fēng)險分散

B． 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

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C． 保險轉(zhuǎn)移

D． 非保險轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

二、多選題:

18、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系到說法，正確的有（）。

A． 承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B． 風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C． 風(fēng)險管理不能夠為商業(yè)銀行定價提供依據(jù)

D． 健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E． 風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, d, e

19、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。

A． 資本為商業(yè)銀行提供融資

B． 吸收和消化損失

C． 支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)

D． 維持市場信心

E． 為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力

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標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, d, e

20、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（）。

A． 在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）

B． 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)

C． 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配

D． 以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷

E． 使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, e

21、信用風(fēng)險的主要形式包括（）。

A． 結(jié)算風(fēng)險

B． 流動性風(fēng)險

C． 非系統(tǒng)風(fēng)險

D． 違約風(fēng)險

E． 國家風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：a, d

22、下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（）。

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A． 權(quán)益資本

B． 公開儲備

C． 重估儲備

D． 普通貸款儲備

E． 混合型債務(wù)工具

標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b

23、以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（）

A.出口信貸保險

B.擔(dān)保

C.備用信用證

D.對沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c

三、判斷題:

24、違約風(fēng)險針對個人，不針對企業(yè)。（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

25、操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。（標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

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26、信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

27、馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于－1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

28、基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

29、與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲?。ǎ?/p>

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

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第五篇：2007年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理試題

2007年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理試題

（一)單選題在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

1.目前，()是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.聲譽風(fēng)險

2.某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行()。

A.必須自行估計每筆債項的違約損失率

B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

D.由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

4.期貨交易者可以通過在期貨市場上進行()交易來達到降低價格波動風(fēng)險的目的。

A.套期保值

B.投資組合 C.投機

D.無風(fēng)險套利

5.按《國際會計準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。

A.持有待售類資產(chǎn)

B.持有到期的投資

C.貸款

D.應(yīng)收款

6.下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是()。

A.利率增加500基點

B.信用價差增加300個基點

C.正常經(jīng)營狀況

D.主要貨幣相對于美元升值15%

7.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，錯誤的是()。

A.風(fēng)險是收益的概率分布

B.風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

C.損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念

D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身

(二)多選題

在以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

8.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有()。

A.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加

B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少

C.當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響

D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感

E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大

9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括()。

A.外部欺詐/盜竊

B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐

D.違反系統(tǒng)安全

E.監(jiān)管規(guī)定

(三)判斷題

請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。

10.信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。()

參考答案

(一)單選題

1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C

(二)多選題

8ABC 9AB

(三)判斷題

10F 單選：

1、不屬于流動性基本要素的是()

A時間 B成本 C資金數(shù)量 D資產(chǎn)規(guī)模

2、保持充足的流動性是一家銀行維持經(jīng)營的()

A充分條件 B必要條件 C充要條件 D關(guān)系不大

3、流動性是指商業(yè)銀行在一定時間、以()的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

A最低 B最高 C合理 D市場

4、資產(chǎn)流動性強的特征是()

A變現(xiàn)能力強，所付成本低 B變現(xiàn)能力強，所付成本高

C變現(xiàn)能力低，所付成本低 D變現(xiàn)能力低，所付成本高

5、下列哪種發(fā)球最具流動性的資產(chǎn)()

A票據(jù) B現(xiàn)金 C股票 D貸款

6、負(fù)債流動性強的特征是()

A 籌資能力強，籌資成本低 B籌資能力強，籌資成本高

C籌資能力低，喬遷資成本低 D籌資能力低，喬籌資成本高

7、下列哪種存款往往被看作是核心存款的重要組成部分()

A同業(yè)存款 B個人存款 C公司存款 D機構(gòu)存款

8、香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為()

A10% B15% C20% D25%

9、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率為維持在()以上

A10% B15% C20% D25%

10、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)的()

A資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模相當(dāng) B到期資產(chǎn)數(shù)量(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況 C資產(chǎn)和負(fù)債的期限相同 D資產(chǎn)和負(fù)債的金額錯配

11、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指()

A 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

B將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

C部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時間上不一致

D部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時間上不一致

12、商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)

A利率 B物價指數(shù) C宏觀經(jīng)濟政策 D突發(fā)性因素

13、在計算資產(chǎn)流動性時()應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除

A不可出售的貸款組合 B可出售的貸款組合 C存在嚴(yán)重問題的貸款 D抵押給第三方的資產(chǎn)

14、下列屬于零售性質(zhì)資金的是()

A居民儲蓄 B同業(yè)拆借 C發(fā)行票據(jù) D回購

15、利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，屬于()影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動。

A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險

16、前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)拔與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便受到直接影響，這屬于()對流動性的影響

A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險

17、不良貸款及壞賬比率顯著上升，屬于承擔(dān)過多的()同時增加流動性風(fēng)險

A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險

18、商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力

A安全性 B流動性 C收益性 D風(fēng)險性

19、從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險來源于()

A安全和收益 B總行和分行 C款和存款 D資產(chǎn)和負(fù)債

20、流動性需求和流動性來源之間的()是流動性風(fēng)險產(chǎn)生的根源

A不匹配 B匹配 C兩者沒有關(guān)系 D以上都不對

21、商業(yè)銀行的流動性需求的變是()

A容易預(yù)測的 B可以預(yù)測但很難精確預(yù)測

C不可能預(yù)測的 D以上都不對

22、嚴(yán)重的流動性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人()，同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會寸步導(dǎo)致銀行倒閉

A付款 B擠兌 C追索 D支付

答案 單選 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB 單選題

1、下列不屬于金融風(fēng)險形成的損失的是：()

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、資金損失

D、災(zāi)難性損失

2、對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用()來轉(zhuǎn)移

A、提取損失準(zhǔn)備金

B、資本金

C、保險手段

D、沖減利潤

3、下列選項中，被認(rèn)為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值的重要手段的是()

A、健全的風(fēng)險管理體系

B、較高的風(fēng)險管理水平

C、完善的風(fēng)險管理架構(gòu)

D、較大的風(fēng)險管理規(guī)模

4、強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)的安全度的風(fēng)險管理階段的是()

A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

B、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D、全面風(fēng)險管理模式階段

5、在被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中出現(xiàn)的有關(guān)學(xué)者有()

A、費雪.布萊克

B、羅伯特.默頓

C、麥隆.舒爾斯

D、威廉.夏普

二、多選題

1、關(guān)于風(fēng)險的定義，下列正確的是()

A、風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性

B、風(fēng)險是損失的可能性

C、風(fēng)險是未來結(jié)果對期望的偏離

D、風(fēng)險是一切損失的總稱

2、風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有()

A、承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B、風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C、風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)途徑

D、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要

3、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理大體經(jīng)歷了()

A、資產(chǎn)管理風(fēng)險階段

B、負(fù)債管理風(fēng)險階段

C、資產(chǎn)負(fù)債管理風(fēng)險階段

D、全面風(fēng)險管理階段

4、在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有()

A、定量分析

B、定性分析

C、缺口分析

D、久期分析

5、全面風(fēng)險管理體系的三個維度分別是()

A、企業(yè)的目標(biāo)

B、全面風(fēng)險管理要素

C、企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)

D、企業(yè)的各個層次

三、判斷題

1、風(fēng)險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險是收益的概率分布。()

2、損失是一個事后概念，而風(fēng)險是一個事前概念。()

3、威廉.夏普提出的資產(chǎn)資本定價模型于華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命中提出。()4、1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。()

5、全球的風(fēng)險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式

參考答案

一、單選題

1—5 CCAAD

二、多選題

1—5 ABC ABCD ABCD CD ABD

三、判斷題

1—5 T F F T F 風(fēng)險管理

一、單項選擇題

1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（A.2% B.4% C.6% D.8%

2.風(fēng)險文化中最重要，最高層次的因素是()。

A.風(fēng)險管理理念

B.風(fēng)險管理知識

C.風(fēng)險管理制度

D.企業(yè)文化

3.以下風(fēng)險中，屬于系統(tǒng)風(fēng)險的是()。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

二、多項選擇題

1.以下屬于核心資本的是()。

A.股本

B.未分配利潤

C.普通貸款儲備

D.公開儲備

2.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括()。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額

B.根據(jù)收集的風(fēng)險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策

C.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估

D.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況

3.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括()。

A.全面

B.審慎

C.有效

D.獨立)。

4.根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到()。

A.維護股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

B.確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利

C.保證及時準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息

D.確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管

三、判斷題

1.商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險，實現(xiàn)零風(fēng)險。()

2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。()

3.對商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理是風(fēng)險管理部門的責(zé)任，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。()

4.商業(yè)銀行的“風(fēng)險管理部門”和“風(fēng)險管理委員會”在職能上沒有明顯區(qū)別。()

5.商業(yè)銀行要靠一場運動式的突擊來培育風(fēng)險文化。()

6.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。()

從業(yè)人員資格認(rèn)證考試模擬試題(二)

風(fēng)險管理參考答案

一、單項選擇題

1.B 2.A 3.B

二、多項選擇題

1.ABD 2.ACD 3.ABCD 4.ABCD

三、判斷題

1.×

2.√

3.×

4.×

5.×

6.√ 單項選擇題

1.有關(guān)市場風(fēng)險，下面說法錯誤的是()。

A.商品價格的不利變動所帶來的風(fēng)險屬于市場風(fēng)險

B.市場風(fēng)險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風(fēng)險

D.市場風(fēng)險通?？梢苑譃槔曙L(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險

答案：C

解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險。

2.有關(guān)市場風(fēng)險，下面說法錯誤的是()。

A.商品價格的不利變動所帶來的風(fēng)險屬于市場風(fēng)險

B.市場風(fēng)險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風(fēng)險

D.市場風(fēng)險通常可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險

答案：C

解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險。

3.()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.蒙特卡洛模擬法

答案：B

解析：方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報率滿足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

多項選擇題

1.損失的可能性有以下()表現(xiàn)形式。

A.實際收益小于預(yù)期收益 B.實際收益大于預(yù)期收益

C.實際成本大高于預(yù)期成本 D.實際成本低于預(yù)期成本

答案：AC

解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實際收益直接減少，低于預(yù)期收益;實際成本高于預(yù)期，間接減少實際收益。

2.以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的是()。

A.會計資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險并無關(guān)系

B.會計資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益

C.會計資本是銀行可以實際利用的資本

D.會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(累計虧損)和外幣報表折算差額六個部分

答案：BCD

解析：會計資本雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但是風(fēng)險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。會計資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實際風(fēng)險水平的經(jīng)濟資本。因此，會計資本與銀行風(fēng)險并無關(guān)系的斷語，顯然不妥。

3.在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點是()。

A.所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。

B.出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。

C.具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。

D.出現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知。

答案：AC

解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。而確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。

判斷題

1.操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。()

答案：√

解析：本題目考察操作風(fēng)險的定義。

2.巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。()

答案：√

解析：經(jīng)過巴林銀行的倒閉等重大操作風(fēng)險案件，巴塞爾委員會逐漸認(rèn)識到操作風(fēng)險也是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。

3.通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防止和控制。()

答案：√ 單選題

1、被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類是()

A、市場風(fēng)險

B、信用風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

2、市場風(fēng)險是指由于()波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險。

A、利率

B、匯率

C、市場價格

D、股票價值

3、下列不屬于操作風(fēng)險種類的是()

A、由人員引發(fā)的風(fēng)險

B、由流程引發(fā)的風(fēng)險

C、由產(chǎn)品引發(fā)的風(fēng)險

D、由外部事件引發(fā)的風(fēng)險

4、當(dāng)商業(yè)銀行面臨流動性危機時，下列會出現(xiàn)的情況是()

A、大量存款人出現(xiàn)擠兌行為

B、結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致結(jié)算失敗

C、貸款銀行無法把在他國的貸款匯回本國

D、商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營決策錯誤，決策執(zhí)行不當(dāng)

5、國家風(fēng)險是由()引起的，超出了()的控制范圍

A、債務(wù)人，債權(quán)人

B、債權(quán)人，債務(wù)人

C、債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人

D、債權(quán)人所在國的行為，債務(wù)人

二、多選題

1、下列說法正確的是()

A、信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險

B、信用風(fēng)險被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類

C、違約風(fēng)險只針對企業(yè)而言

D、信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

2、下列屬于市場風(fēng)險的種類的有()

A、利率風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、股票風(fēng)險

D、商品價格風(fēng)險

3、下列屬于操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式的是()

A、內(nèi)部欺詐

B、實物資產(chǎn)損壞

C、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

D、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

4、與信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)險具有()特點

A、數(shù)據(jù)優(yōu)勢

B、易于計量

C、技術(shù)手段多樣化

D、金融產(chǎn)品種類豐富

5、國家風(fēng)險的基本特征有()

A、發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中

B、發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中

C、只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失

D、不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失

三、判斷題

1、戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求長期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。()

2、經(jīng)濟主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險的一種表現(xiàn)形式。()

3、聲譽風(fēng)險造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。()

4、國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險三類。()

5、操作風(fēng)險不具有營利性，不能為商業(yè)銀行帶來盈利。()

參考答案

一、單選題

1—5 BCCAC

二、多選題

1—5 AB ABCD ABCD ABCD BD

三、判斷題

1—5 F T F T T