第一篇：2012年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》典型練習(xí)題及答案(11)

祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng)http://004km.cn/congye/ １、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于【Ｃ】操作風(fēng)險點.A、人員因素 B、外部事件 C、內(nèi)部流程 D、系統(tǒng)缺陷

２、以下關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，正確的有【ＡＢＥ】。A、它們反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度 B、客戶評級主要針對交易主體

C、債項評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定 D、一個債務(wù)人可以有多個客戶評級

E、一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級

３、違約損失率是商業(yè)銀行債項評級中的重要概念，影響它的因素主要包括【ＡＢＣＤＥ】。A、產(chǎn)品因素 B、公司因素 C、行業(yè)因素 D、地區(qū)因素 E、宏觀經(jīng)濟因素

４、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，【Ｄ】決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平B、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

５、在操作實踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計算公式為【Ａ】。

A.預(yù)期損失率=違約概率×違約損失率 B.預(yù)期損失率=違約風(fēng)險暴露×違約損失率 C.預(yù)期損失率=違約概率×違約風(fēng)險暴露 D.以上公式均不對

６、如果期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為【Ｂ】。A、平價期權(quán)銀行從業(yè)資格考試 B、價內(nèi)期權(quán) C、價外期權(quán) D、買方期權(quán)

７、以下各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的是【ＡＢＣＥ】。A、外幣存款 B、外幣貸款 C、外幣債券投資 D、外匯遠(yuǎn)期的買賣 E、跨境投資

８、以下關(guān)于利率互換表述正確的是【ＡＤＥ】。

A、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么應(yīng)進行利率互換，將考試吧：004km.cn一個神奇的考試網(wǎng)站。祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng)http://004km.cn/congye/ 固定利率調(diào)為浮動利率

B、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么應(yīng)進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率

C、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換 D、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換 E、利率互換并不能消除市場上利率波動所帶來的風(fēng)險

９、相比較而言，下列哪項業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?【Ａ】 A、柜臺業(yè)務(wù) B、法人信貸業(yè)務(wù) C、個人信貸業(yè)務(wù) D、資金交易業(yè)務(wù) １０、員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)的一項，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費用增加但人均培訓(xùn)費用下降，意味著【Ａ】

A、部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn) B、多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn) C、員工培訓(xùn)效率上升 D、員工培訓(xùn)效率下降

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第二篇：2012年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》典型練習(xí)題及答案(10)

祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng)http://004km.cn/congye/ １、銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，關(guān)于交易賬戶的以下說法中，不正確的是【Ａ】。

A、計入該賬戶的頭寸在交易方面要受到條款限制 B、銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進行準(zhǔn)確估值 C、該賬戶中的項目通常按市場價格計價

D、銀行的存貸款業(yè)務(wù)不能歸入該賬戶 ２、信用風(fēng)險監(jiān)測是商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當(dāng)其對單一客戶進行風(fēng)險檢測時，需要借助的方法有【ＡＢＣＤ】。A、6C法

B、客戶信用評級方法 C、貸款分類方法 D、信用評分方法

E、組合管理方法

３、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是【ＢＣＥ】。

A、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 B、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 C、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 D、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 E、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

４、與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有一些明顯的特征，這包括【ＡＢＣＥ】。A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B、系統(tǒng)性風(fēng)險較高 C、財務(wù)報表真實性差 D、企業(yè)經(jīng)營績效差

E、風(fēng)險識別和貸后監(jiān)管難度大

５、下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是【Ｂ】。

A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

B、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好

C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期

D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者

６、不是經(jīng)營績效類指標(biāo)的是【Ｄ】 A、總資產(chǎn)凈回報率

B、股本凈回報率銀行從業(yè)資格考試 C、成本收入比

D、不良貸款比率。

７、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨【Ａ】危機。A、流動性 B、操作 C、法律 D、戰(zhàn)略

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B、風(fēng)險分布和損失發(fā)生的概率 C、損失金額和發(fā)生概率 D、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險

９、以下各模型屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有【ＡＢＣＥ】。A、線性概率模型 B、Logit模型 C、線性辨別模型 D、死亡率模型 E、ProBit模型

１０、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是【Ｂ】。

A、對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

B、風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效的辦法 D、風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

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第三篇：銀行從業(yè)考試——2009風(fēng)險管理真題

2009年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險管理》真題

時間：120分鐘

一、單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。(共90題。每題0．5分．共45分)1．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于()。

A．2% B．4% C．6% D．8%

2．商業(yè)銀行可以采取的市場風(fēng)險計量方法不包括()。

A．因果關(guān)系分析

B．VaR C．敏感性分析

D．情景分析

3．戰(zhàn)略風(fēng)險的類型不包括()。

A．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險

B．技術(shù)風(fēng)險

C．競爭對手風(fēng)險

D．信用風(fēng)險

4．《金融違法行為處罰辦法》屬于()。

A．法律

B．行政法規(guī)

C．金融規(guī)章制度

D．商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引

5．20世紀(jì)60年代，()是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。

A．馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

B．夏普提出的CAPM模型

C．布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

D．羅斯提出套利定價理論

6．銀行風(fēng)險管理的流程是()。

A．風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

B．風(fēng)險識別一風(fēng)險控制一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

C．風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險控制

D．風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測

7．某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年起因收到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其()長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A．聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

B．信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

C．市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

D．信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

8．下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是()。

A．未分配利潤

B．重估儲備

C．盈余公積

D．公開儲備

9．根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用()來進行。

A．高級計量法

B．基本指標(biāo)法

C．內(nèi)部評級法

D．內(nèi)部模型法

10．下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，錯誤的是()。

A．風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成

B．風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

C．風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

D．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸形成良好的風(fēng)險文化

11．當(dāng)前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務(wù)的評價，恰當(dāng)?shù)氖?)。

A．該類型貸款的預(yù)期損失為0 B．該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險

C．追逐低風(fēng)險、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇

D．該類型貸款不存在信用風(fēng)險，因此盡管比重偏高，亦無不妥

12．商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是

0．8%，第2年的違約率是l．4%，第3年的違約率是2．1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為()。

A．925．47萬元

B．960．26萬元

C．957．57萬元

D．985．62萬元

13．下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是()。

A．為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手m售、從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸

B．記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C．交易賬戶中的項目可以按模型定價(Mark to Model)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

D．交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改

14．企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護的部分是指()。

A．風(fēng)險價值

B．缺口

C．敏感性資產(chǎn)

D．敞口

15．巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求包括()。

A．置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間

B．持有期為10個營業(yè)日

C．市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年

D．至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)

16．系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險不包括()。

A．?dāng)?shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B．違反系統(tǒng)安全規(guī)定

C．系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)

D．系統(tǒng)報告 7．()是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。

A．風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

B．對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵

C．為風(fēng)險管理程序的目的所進行的管理活動

D．能夠傳遞實時風(fēng)險評估的公司范圍風(fēng)險報告系統(tǒng)

18．下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是()。

A．長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)

B．經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列人附屬資本

C．在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20% D．長期次級債務(wù)不能計人附屬資本

19．認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對整個國民經(jīng)濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于()。

A．利益沖突論

B．債權(quán)保護論

C．銀行風(fēng)險論

D．公共性質(zhì)論

20．《商業(yè)銀行財務(wù)報表附注特別規(guī)定》對上市銀行的()內(nèi)容的披露做了非常詳細(xì)的規(guī)定。

A．中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款

B．中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款

C．貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款

D．貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款

21．商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了()。

A．久期缺口

B．現(xiàn)金缺口

C．融資缺口

D．信貸缺口

22．在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不得低于()。

A．20% B．40% C．60% D．80%

23．假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級類35億元，可疑類lo億元，損失類5億元，一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為()。

A．20%

B．80% C．100% D．120%

24．戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程中，下列()活動是在確定風(fēng)險管理方案之后執(zhí)行的。

A．制定戰(zhàn)略實施方案

B．識別戰(zhàn)略風(fēng)險要素

C．定期自我評估風(fēng)險管理的效果

D．明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)

25．某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期l000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是()。A．將該筆貸款期限延長半年

B．給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠

C．允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息

D．要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品

26．假如某房地產(chǎn)項目總投資10億元，開發(fā)商自有資金305億元，銀行貸款6．5億元。在不利的市場條件下，一旦預(yù)期項目的市場價值低于6．5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險損失。這種情形下，債權(quán)人好比()。

A．賣出一份看跌期權(quán)

B．賣出一份看漲期權(quán)

C．買人一份看跌期權(quán)

D．買入一份看漲期權(quán)

27．商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是()。

A．負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段

B．被動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——主動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段

C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段

D．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段

28．國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是()。

A．風(fēng)險資本回報率

B．風(fēng)險資產(chǎn)回報率

C．風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率

D．風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)收益率

29．下列關(guān)于資本的說法，正確的是()。

A．經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B．會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

C．經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

30．20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入()。

A．全面風(fēng)險管理模式階段

B．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C．負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

31．根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指()。

A．企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級，全面風(fēng)險管理要素

B．企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險管理要素，企業(yè)的各個層級

C．企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險管理要素

D．全面風(fēng)險管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級

32．()就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。

A．隨機模型

B．計量模型

C．資本模型

D．因果分析模型

33．真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于()。

A．長期貸款

B．消費者貸款

C．短期自償性貸款

D．房地產(chǎn)貸款

34．風(fēng)險文化的精神核心是()。

A．風(fēng)險管理策略

B．風(fēng)險管理理念

C．公司治理結(jié)構(gòu)

D．內(nèi)部控制系統(tǒng)

35．風(fēng)險識別包括()環(huán)節(jié)。

A．感知風(fēng)險和分析風(fēng)險

B．計量風(fēng)險和分析風(fēng)險

C．計量風(fēng)險和感知風(fēng)險

D．感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險

36．商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是()。

A．失誤樹分析方法

B．資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

C．制作風(fēng)險清單

D．情景分析法

37．激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機。品牌風(fēng)險會影響到()。

A．商業(yè)銀行的技術(shù)水平

B．商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平

C．商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

D、商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間

38．風(fēng)險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責(zé)是()。

A．收集和處理與風(fēng)險控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險報告中

B．顯示總體組合和各個子組合的風(fēng)險狀況

C．討論各種流程和措施的有效性

D．報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險狀況

39．()必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

A．監(jiān)事會

B．高級管理層

C．股東大會

D．風(fēng)險管理部門

40．風(fēng)險識別的主要方法不包括()。

A．失誤樹分析法

B．專家調(diào)查列舉法

C．專家預(yù)測法

D．分解分析法

41．利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券多頭頭寸進行保值，當(dāng)正向收益率變陡時，該l0年期政府債券的市場價格()。

A．保持不變

B．下降

C．上升

D．無法判斷

42．商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和()A．流動性風(fēng)險指標(biāo)

B．信用風(fēng)險指標(biāo)

C．風(fēng)險抵補類指標(biāo)

D．不良貸款遷徙率指標(biāo)

43．假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的VaR值為l000萬元人民幣(置信區(qū)間為99%，持有期為l天)。則該銀行在未來l00個交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會有()天的損失超過1000萬元。

A．10 B．3 C．2 D．1 44．某企業(yè)2008年凈利潤為0．5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為lo億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為()。

A．3．00% B．3．63% C．4．00% D．4．75%

45．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與()中的較高者。

A．0．03% B．0．05% C．0．3% D．0．5% 46．按照KPMG風(fēng)險中性定價模型，如果回收率為0，某l年期的零息國債的收益率為10%，l年期的信用等級為8的零息債券的收益率為l5%，則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

A．0．04 B．0．05 C．0．95 D．0．96 47．參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用()。

A．申請評分

B．行為評分

C．信用局評分

D．利潤評分

48．某銀行2008年初正常類貸款余額為l0000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為()。

A．7．0% B．8．0% C．9．8% D．9．0%

49．某銀行2008年初次級類貸款余額為l000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級類貸款因回收減少了400億元，則次級類貸款遷徙率為()。

A．25．0% B．50．0% C．75．0% D．100．0%

50．在風(fēng)險預(yù)警方法中，()不引進警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律。

A．白色預(yù)警法

B．紅色預(yù)警法

C．黑色預(yù)警法

D．藍(lán)色預(yù)警法

51．巴塞爾委員會認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好辦法，應(yīng)對操作風(fēng)險的第一道防線是嚴(yán)格的()。

A．外部監(jiān)管

B．員工培訓(xùn)

C．內(nèi)部控制

D．職責(zé)分工

52．在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%，那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺狀況是()。

A．余額2250萬元

B．余額1000萬元

C．余額3250萬元

D．缺口1000萬元

53．假設(shè)1年后的1年期利率為7%，l年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)

為()。

A．5．00% B．6．00% C．7．O0% D．8．00%

54．最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是()。

A．重新定價風(fēng)險

B．收益率曲線風(fēng)險

C．基準(zhǔn)風(fēng)險

D．期權(quán)性風(fēng)險

64．商業(yè)銀行向一家風(fēng)險權(quán)重為5 0%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為()。

A．1萬元

B．2萬元

C．4萬元

D．8萬元

65．相比較而言，下列()最容易引發(fā)操作風(fēng)險。

A．柜臺業(yè)務(wù)

B．法人信貸業(yè)務(wù)

C．個人信貸業(yè)務(wù)

D．資金交易業(yè)務(wù)

66．《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量方法不包括()。

A．高級計量法

B．標(biāo)準(zhǔn)法

C．基本指標(biāo)法

D．內(nèi)部評級法

67．下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的說法，不正確的是()。

A．根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)

險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

B．不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生

C．商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險束手無策

D．商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險計提損失準(zhǔn)備或分配資本金

68．()是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式，評估銀行內(nèi)部是否符合操作風(fēng)險管理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險管理的優(yōu)勢和不足。

A．關(guān)鍵指標(biāo)法

B．自我評估法

C．內(nèi)部評估法

D．系統(tǒng)分析法

69．核心存款比例等于()。

A．核心存款/總資產(chǎn)

B．核心存款/貸款總額

C．貸款總額/核心存款

D．貸款總額/總資產(chǎn)

70．內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時，需要將風(fēng)險暴

露進行拆分。拆分按()以及其他抵(質(zhì))押品的順序進行。

A．金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

B．金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款

C．應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

D．商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品

71．()是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。

A．情景分析

B．壓力測試

C．融資渠道管理

D．應(yīng)急計劃

72．在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于()。

A．15% B．25% C．35% D．45%

73．商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

A．利率

B．物價指數(shù)

C．宏觀經(jīng)濟政策

D．突發(fā)性因素

74．以下各風(fēng)險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是()。

A．流動性風(fēng)險

B．信用風(fēng)險

C．操作風(fēng)險

D．戰(zhàn)略風(fēng)險

75．以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是()。

A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B．核心存款比例

C．貸款總額與核心存款的比率

D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率

76．銀行資產(chǎn)的應(yīng)急變現(xiàn)價格FP與市場均衡價格EP的關(guān)系是()、A．FP高于EP B．FP低于EP C．FP等于EP D．無特定關(guān)系

77．關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃，下列說法錯誤的是()。

A．危機現(xiàn)場處理是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

C．管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

D．商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機應(yīng)對措施，并隨時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險的沖擊

78．()是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風(fēng)險，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險管理措施來避免或降低可能的風(fēng)險損失的風(fēng)險管理方法。

A．法律風(fēng)險管理

B．戰(zhàn)略風(fēng)險管理

C．合規(guī)風(fēng)險管理

D．國家風(fēng)險管理

79．()是目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法。

A．采取平等原則對待所有風(fēng)險

B．采用精確的定量分析方法

C．按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則

D．推行全面風(fēng)險管理理念，確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

80．下列()不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)包含的事件。

A．回應(yīng)監(jiān)管批評

B．訴訟應(yīng)答策略

C．業(yè)務(wù)中斷/災(zāi)難恢復(fù)計劃

D．解決客戶對日常業(yè)務(wù)的投訴

81．()是由于和銀行有關(guān)的負(fù)面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下降等事件在市場傳播給商業(yè)銀行的形象帶來不利影響而導(dǎo)致的損失，市場傳言或公眾印象都是決定這類風(fēng)險水平的重要因素。

A．法律風(fēng)險

B．流動性風(fēng)險

C．聲譽風(fēng)險

D．國家風(fēng)險

82．商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列()是不正確的假設(shè)。

A．準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件

B．預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失

C．風(fēng)險是無法避免的

D．如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會

83．商業(yè)銀行的()是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來方向及實際的執(zhí)行計劃，因經(jīng)濟環(huán)境及科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制訂和實施過程中失當(dāng)，或未能對市場變化做H{及時的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風(fēng)險。

A．合規(guī)風(fēng)險

B．流動性風(fēng)險

C．國家風(fēng)險

D．戰(zhàn)略風(fēng)險

84．高利率水平表示央行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，()。

A．借款人的信用風(fēng)險水平下降

B．借款人承受較低的利率風(fēng)險

C．所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高

D．所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高

85．銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論認(rèn)為，銀行業(yè)先天存在()的悖論，因此需要政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對銀行業(yè)的市場準(zhǔn)人和退出進行適當(dāng)限制和管理。

A．分散和集中

B．成本和收益

C．壟斷與競爭

D．?dāng)U張和風(fēng)險

86．在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護存款人利益和()。

A．維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B．保護債權(quán)人利益

C．維護市場的正常秩序

D．維護公眾對銀行業(yè)的信心

87．假設(shè)一家銀行，今年的稅后收人為20000萬元，資產(chǎn)總額為l000000萬元，股東權(quán)益總額為300000萬元，則資產(chǎn)收益率為()。

A．0．02 B．0．25 C．0．03 D．0．35 88．新《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應(yīng)達到()。

A．真實、準(zhǔn)確、有效、可比

B．真實、準(zhǔn)確、完整、可比

C．真實、有效、及時、可比

D．真實、有效、準(zhǔn)確、及時

89．下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，錯誤的是()。

A．商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失；二是隨時可以動用

B．按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%

C．未分配利潤屬于核心資本

D．少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

90．信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)不包括()。

A．不良資產(chǎn)率

B．不良貸款率

C．單一客戶授信集中度

D．存貸款比例 來源:考試大-銀行從業(yè)考

二、多項選擇題。以下各小題所給出的五個選項中。有兩項或兩項以上符合題目的要求．請選擇相應(yīng)選項。多選、少選、錯選均不得分。(共40題，每題l分，共40分)1．下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是()。

A．風(fēng)險價值與損失的任何特定事件相關(guān)

B．風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值

C．風(fēng)險價值是指可能發(fā)生的最大損失

D．風(fēng)險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失

E．風(fēng)險價值不是以概率百分比表示的價值

2．操作風(fēng)險的人員因素包括()造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。

A．外部欺詐

B．失職違規(guī)

C．員工的知識/技能匱乏

D．內(nèi)部欺詐

E．核心員T流失

3．在風(fēng)險評估時，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括()。

A．損失的影響程度

B．總損失數(shù)額信息

C．損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息

D．總損失中收回部分信息

E．損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

4．通常戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從()三個層面人手。

A．戰(zhàn)略

B．宏觀

C．微觀

D．全局

E．戰(zhàn)術(shù)

5．商業(yè)銀行通?？梢酝ㄟ^觀測一定指標(biāo)的變動來防范流動性風(fēng)險，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號的指標(biāo)有()。

A．某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加

B．盈利能力下降

C．資產(chǎn)過于集中

D．資產(chǎn)質(zhì)量下降

E．所發(fā)行的股票價格下跌

6．關(guān)于債項評級說法，錯誤的有()。

A．債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進行估測

B．債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小

C．特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

D．債項評級只能反映債項本身的交易風(fēng)險

E．債項評級不可以同時反映客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險

7．商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有()。

A．安全性

B．約束性

C．流動性

D．效益性

E．規(guī)模性

8．參照國際風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包括()。

A．風(fēng)險監(jiān)測和分析能力

B．?dāng)?shù)量分析能力

C．價格核準(zhǔn)能力

D．模型創(chuàng)建能力

E．系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

9．聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃，以便在危機情況下為商業(yè)

銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括()。

A．提高發(fā)言人的溝通能力

B．提高解決問題的能力

C．危機現(xiàn)場處理

D．制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制

E．模擬訓(xùn)練和演習(xí)

10．下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法，正確的有()。

A．承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B．風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C．風(fēng)險管理不能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)

D．健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E．風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

11．商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有()。

A．對市場風(fēng)險VaR值的準(zhǔn)確性進行驗證

B．分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

C．計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

D．評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

E．測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響

12．盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括()。

A．資本金收益率

B．資產(chǎn)收益率

C．凈業(yè)務(wù)收益率

D．非利息收入率

E．非利息收入比率

13．巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，其中包括()。

A．系統(tǒng)風(fēng)險

B．信用風(fēng)險

C．操作風(fēng)險

D．戰(zhàn)略風(fēng)險

E．聲譽風(fēng)險

14．戰(zhàn)略風(fēng)險來自()。

A．商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B．商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)

C．為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷阱為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

E．整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

15．決定商業(yè)銀行的風(fēng)險承受能力的是()。

A．資本金規(guī)模

B．風(fēng)險管理水平

C．資產(chǎn)管理

D．負(fù)債管理

E．資產(chǎn)負(fù)債管理

16．下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門設(shè)置的說法，正確的是()。

A．商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門必須具有高度獨立性

B．商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

C．商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享

D．商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息

E．商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型

17．外匯敞口分析的特點包括()。

A．忽略了各種匯率變動的相關(guān)性

B．清晰易懂

C．計算簡便

D．敏感度高

E．難以揭示由各幣種匯率變動的相關(guān)性所帶來的匯率風(fēng)險

18．商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備的基本條件有()。

A．完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B．健全的內(nèi)部控制體系

C．普及合規(guī)管理文化

D．集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

E．強大的研發(fā)實力 9．商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)有()。

A．監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額

B．在限額違規(guī)的情況下及時向風(fēng)險管理委員會報告

C．負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型

D．協(xié)助財務(wù)控制人員進行復(fù)雜金融產(chǎn)品價格評估

E．全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助作用

20．下列屬于Altman的z評分模型中的財務(wù)比率的是()。

A．息稅前收益/總資產(chǎn)

B．股票市場價值/債務(wù)賬面價值

C．(流動資產(chǎn)一流動負(fù)債)/總資產(chǎn)

D．銷售額/總資產(chǎn)

E．留存收益/總資產(chǎn)

21．審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括()。

A．總資產(chǎn)凈回報率

B．資本充足率

C．大額風(fēng)險集中度

D．不良貸款撥備覆蓋率

E．成本收入比

22．目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險評分模型是()。

A．CP模型

B．KPMG模型

C．線性概率模型

D．Probit模型

E．線性辨別模型

23．壓力測試是一種風(fēng)險管理技術(shù)，其功能主要有()。

A．評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

B．提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險特征的理解

C．為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險管理模型

D．為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露提供方法

E．幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一致

24．下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有()。

A．遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)

B．期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)

C．遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

D．遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險，而期貨合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險

E．遠(yuǎn)期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

25．某機構(gòu)購入國債作為準(zhǔn)備金，其利率互換的操作原則應(yīng)該是()。

A．預(yù)期利率上升時，不做利率互換

B．預(yù)期利率上升時，將固定利率調(diào)為浮動利率

C．預(yù)期利率下降時，不做利率互換

D．預(yù)期利率下降時，將固定利率調(diào)為浮動利率

E．無論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動利率

26．根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，下列機構(gòu)中一般不得作為貸款保證人的有()。

A．企業(yè)集團下屬地方分公司

B．公立醫(yī)院

C．國家機關(guān)

D．企業(yè)集團下屬子公司

E．私立貴族學(xué)校

27．按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有()。

A．市場上的投資者都是理性的B．市場上的投資者偏好收益

C．存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

D．無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合E．理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

28．下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提m的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的有()。

A．商業(yè)銀行的操作風(fēng)險系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

B．商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)

C．任何操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素

D．商業(yè)銀行的風(fēng)險計量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險因素考慮在內(nèi)

E．除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

29商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險，但可以通過一些方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實現(xiàn)這一目的的方式包括()。

A．風(fēng)險控制

B．終止相關(guān)業(yè)務(wù)

C．連續(xù)經(jīng)營方案

D．保險

E．業(yè)務(wù)外包

30．巴塞爾委員會提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計算經(jīng)濟資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足的條件有()。

A．董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)

B．銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法

C．銀行的資本充足率應(yīng)該達到12．5% D．銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利

E．銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

31．流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括()。

A．快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

B．所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

C．所發(fā)行股票價格下跌

D．債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

E．存款大量流失

32．商業(yè)銀行進行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號包括()等指標(biāo)的變化。

A．銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

B．銀行的盈利能力

C．第三方評級

D．銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)

E．銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平

33．如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下降，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括()。

A．國家風(fēng)險

B．流動性風(fēng)險

C．信用風(fēng)險

D．戰(zhàn)略風(fēng)險

E．操作風(fēng)險

34．清晰的聲譽風(fēng)險管理流程包括()。

A．聲譽風(fēng)險識別

B．外部審計

C．聲譽風(fēng)險評估

D．監(jiān)測和報告

E．內(nèi)部審計

35．下列屬于有效的聲譽風(fēng)險管理體系內(nèi)容的有()。

A．建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn)

B．利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶

C．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

D．建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警

E．深人理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值

36．下列()是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽風(fēng)險管理的最佳操作實踐。

A．制定危機管理規(guī)劃

B．從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗

C．確保及時處理投訴和批評

D．增加對客戶/公眾的透明度

E．管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

37．銀監(jiān)會提H{的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)主要包括()。

A．促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B．對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

C．對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

D．提高我國銀行業(yè)風(fēng)險管理水平

E．高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

38．銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為()。

A．公共性質(zhì)論

B．利益沖突論

C．債權(quán)保護論

D．銀行風(fēng)險論

E．適度競爭論

39．()是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。

A．稅務(wù)部門

B．中央銀行

c．財政部門

D．證券監(jiān)督管理部門

E．法律部門

40．在風(fēng)險緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有()。

A．黃金

B．美元現(xiàn)金

C．我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券

D．評級為AA-的國家發(fā)行的債券

E．銀行存單 來

三、判斷題。請對以下各項的描述做出判斷。正確的為A,錯誤的為B。(共15題．每題l分。共1 5分)1．商業(yè)銀行因未能及時根據(jù)市場變化和客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，喪失了寶貴的客戶資源，從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。此類風(fēng)險屬于市場風(fēng)險。()2．信用風(fēng)險是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。()3．某大型企業(yè)受金融危機的影響效益出現(xiàn)下滑、負(fù)債率偏高。為支持該企業(yè)渡過難關(guān)，商業(yè)銀行可以對該企業(yè)個別經(jīng)營指標(biāo)進行微調(diào)并繼續(xù)將其評定為AAA級客戶。()4．隨著全球化的發(fā)展，世界各國及地區(qū)的銀行監(jiān)管漸漸地實行統(tǒng)一的模式。()5．矩陣型模式作為銀行風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)的一種，是對風(fēng)險管理部集權(quán)模式和事業(yè)部模式的綜合，從而在一定程度上避免了這兩種模式的不足。()6．基本指標(biāo)法用多種指標(biāo)構(gòu)成的指標(biāo)體系衡量商業(yè)銀行的整體操作風(fēng)險。()7．為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險。()8．系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由行業(yè)風(fēng)險和區(qū)域風(fēng)險的變動反映出來。()9．最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配的情況是，商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。()10．利率風(fēng)險敏感度=利率上升l00個基點對銀行凈值影響/資本凈額×100%。()

11．商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針對特定階段，計算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時段內(nèi)的流動性是否充足。()12．表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理就是商業(yè)銀行通過風(fēng)險識別、風(fēng)險度量、風(fēng)險處理等方法，預(yù)防、回避和轉(zhuǎn)移表外業(yè)務(wù)經(jīng)營中的風(fēng)險，從而減少或避免經(jīng)濟損失，保證銀行安全的行為。()13，貸款定價的公式是：貸款最低定價一(資金成本+經(jīng)營成本+資本成本)/貸款額。()14．一個債務(wù)人只能擁有一個債項評級。()15．操作風(fēng)險管理流程依次包括如下步驟：操作風(fēng)險識別、操作風(fēng)險計量與經(jīng)濟資本配置、操作風(fēng)險評估與控制、操作風(fēng)險監(jiān)測與報告。()

2009年上半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考試試題及答案來源：考試大

【考試大：考試專家，成就夢想！】

2011年6月22日

2009年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試

《風(fēng)險管理》真題專家解析

一、單項選擇題

1．[解析]答案為B。對商業(yè)銀行資本充足率要求的考查。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，首先根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本的范圍作出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。其次，新協(xié)議對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。最后，新協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8％。其中核心資本充足率不得低于4％。

2．[解析]答案為A。商業(yè)銀行可以采取的市場風(fēng)險計量方法有：①缺口分析；②久期分析；③外匯敞口分析；④風(fēng)險價值(VaR)方法；⑤敏感性分析；⑥情景分析；⑦壓力測試；⑧事后檢查。

3．[解析]答案為D。對戰(zhàn)略風(fēng)險類型的考查。通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面入手，具體而言，商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為：①產(chǎn)業(yè)風(fēng)險；②技術(shù)風(fēng)險；③品牌風(fēng)險；④競爭對手風(fēng)險；⑤客戶風(fēng)險；⑥項目風(fēng)險；⑦其他例如財務(wù)、運營以及多種外部風(fēng)險因素。

4．[解析]答案為B。考查銀行監(jiān)管主要的法律法規(guī)?！督鹑谶`法行為處罰辦法》屬于行政法規(guī)。

5．[解析]答案為B。馬柯威茨的理論提出于20世紀(jì)50年代；而布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型屬華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命的金融理論；羅斯的理論提出于20世紀(jì)70年代。

6．[解析]答案為c。對商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程的考查。按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機制，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。

7．[解析]答案為B。本題中，“其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券”屬于信用風(fēng)險；“2008年起因受到金融危機的沖擊”屬于市場風(fēng)險；“其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)”屬于戰(zhàn)略風(fēng)險。而根據(jù)聲譽風(fēng)險和操作風(fēng)險的定義，由題中所給的材料，無法判斷商業(yè)銀行是否面臨聲譽風(fēng)險和操作風(fēng)險。

8．[解析]答案為B。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，監(jiān)管資本被區(qū)分為以下三類：①核心資本，又稱一級資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備；②附屬資本，又稱二級資本，包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合型債務(wù)工具等；③在計算市場風(fēng)險資本要求時，還規(guī)定了三級資本。

9．[解析]答案為D?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法：

①對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法計算；②對于市場風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計算；③對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行

可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法計算。

10．[解析]答案為A。培植風(fēng)險文化不是一項階段性的任務(wù)，而是一項“終身事業(yè)”，它貫穿到商業(yè)銀行的整個生命周期。建設(shè)風(fēng)險文化，要加強高級管理層的驅(qū)動作用，發(fā)揮全員參與作用。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立管理制度并實施績效考核，將風(fēng)險文化融入到每一位員工的日常行為中。只有將風(fēng)險管理理念固化到每一條規(guī)章制度中，嚴(yán)格要求員工遵守，并輔之以合規(guī)和績效考核，久而久之，才會形成良好的風(fēng)險文化環(huán)境和氛圍。

11．[解析]答案為B。本題中．“銀行貸款余額的50％為房地產(chǎn)行業(yè)貸款”，其貸款集中度明顯過高，存在較大風(fēng)險。不良率是一個事后的概念，預(yù)期損失是一個事前的概念。雖然“目前該類型貸款的不良率為0”，但并不表示預(yù)期損失也為?；虿淮嬖谛庞蔑L(fēng)險。風(fēng)險與收益的平衡是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇。

12．[解析]答案為c。根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-0．8％)×(1-1．4％)×(1 2．1％)=95．7572％，則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為：lO00×95．7572％≈957．57(萬元)。

13．[解析]答案為B。B項應(yīng)改為：記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險。

14．[解析]答案為D。企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護的部分是指敞口，敞口就是風(fēng)險暴露，即銀行所持有的各類風(fēng)險性資產(chǎn)余額。5．[解析]答案為B。巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》中，對市場風(fēng)險內(nèi)部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間；持有期為10個營業(yè)日；市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為l年；至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

16．[解析]答案為D。系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提

供的計算機系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，商業(yè)銀行不能正常提供部分、全部服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。包括系統(tǒng)設(shè)計不完善和系統(tǒng)維護不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險，具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量風(fēng)險、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險，以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題等方面。

17．[解析]答案為A。風(fēng)險管理信息系統(tǒng)是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。

18．[解析]答案為c。長期次級債務(wù)是指原始期限最少在五年以上的次級債務(wù)。經(jīng)中國銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本，在距到期日前最后五年，其可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20％。

19．[解析]答案為D。銀行業(yè)的公共性質(zhì)在于銀行為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)，由于其特殊地位，銀行體系對整個國民經(jīng)濟具有廣泛而深刻的影響，這是公共性質(zhì)論的內(nèi)容。

20．[解析]答案為B。《商業(yè)銀行財務(wù)報表附注特別規(guī)定》中，對中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款做了非常詳細(xì)的規(guī)定。

21．[解析]答案為c。商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差構(gòu)成了所謂的融資缺口，公式為：融資缺口一貸款平均額一核心存款平均額。

22．[解析]答案為c。核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額／總負(fù)債期末余額×100％，分別計算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，不得低于6()％。

23．[解析]答案為D。不良貸款拔備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)／(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(404-15+5)／(354-10+5)=120％。

24．[解析]答案為C。戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程包括：明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，制定戰(zhàn)略實施方案，識別、評估、檢測戰(zhàn)略風(fēng)險要素．執(zhí)行風(fēng)險管理方案，并定期自我評估風(fēng)險管理的效果，確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

25．[解析]答案為D。貸款重組主要包括但不限于以下措施：①調(diào)整信貸產(chǎn)品；②減少貸款額度；③調(diào)整貸款期限(貸款展期或縮短貸款期限)；④調(diào)整貸款利率；⑤增加控制措施，限

制企業(yè)經(jīng)營活動。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，有限責(zé)任公司股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任，董事長作為公司股東，無需以其個人財產(chǎn)為企業(yè)債務(wù)提供擔(dān)保。

26．[解析]答案為A?？吹跈?quán)是指期權(quán)的購買者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價格賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)擔(dān)必須賣出的義務(wù)。本題中，銀行作為債權(quán)人，發(fā)放了6．5億元貸款，相當(dāng)于賣出一份看跌期權(quán)，而開發(fā)商則買入了一份看跌期權(quán)，規(guī)避一旦預(yù)期項目的市場價值降低帶來的信用風(fēng)險損失。若預(yù)期項目的市場價值低于6．5億元，開發(fā)商將項目爛尾，銀行作為債權(quán)人將承受信用風(fēng)險損失。

27．[解析]答案為D?？v觀國際金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：①資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段；②負(fù)債風(fēng)險管理模式階段；③資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段；④全面風(fēng)險管理模式階段。

28．[解析]答案為D。在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是風(fēng)險調(diào)整資本收益率(RAROC)。

29．[解析]答案為c。通常所說的資本是指會計資本，也就是賬面資本．A選項錯誤；B選項應(yīng)改為：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本；D選項應(yīng)改為：經(jīng)濟資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本。

30．[解析]答案為A。20世紀(jì)80年代之后，隨著銀行業(yè)競爭加劇，存貸利差變窄，金融衍生工具廣泛使用，商業(yè)銀行開始意識到可以從事更多的風(fēng)險中介業(yè)務(wù)，非利息收入所占的比重因此迅速增加，進入了全面風(fēng)險管理模式階段。

31．[解析]答案為B。c()s0《全面風(fēng)險管理框架》(Enterprise Risk Management Inte—grated Framework)于2001年開始起草，2004年9月由COS0定稿頒布。全面風(fēng)險管理體系有三個維度：第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險管理要素，第三維是企業(yè)的各個層級。

32．[解析]答案為D。因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

33．[解析]答案為c。商業(yè)貸款理論，也叫真實票據(jù)論，由18世紀(jì)英國經(jīng)濟學(xué)家亞當(dāng)·斯密在其《國富論》一書中提出的。其基本要求是貸款應(yīng)以真實交易背景的商業(yè)票據(jù)為依據(jù)。這種理論認(rèn)為，貸款應(yīng)是短期和商業(yè)性的，用于實際生產(chǎn)和流通，有自償性，最理想。認(rèn)為商業(yè)銀行的資金來源主要是流動性很強的活期存款，因此其資產(chǎn)業(yè)務(wù)集中于短期自償性貸款。

34．[解析]答案為B。風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核0，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素。

35．[解析]答案為A。風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)。感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)；分析風(fēng)險是深入理解各種風(fēng)險內(nèi)在的風(fēng)險因素。

36．[解析]答案為c。制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營活動對這些風(fēng)險進行深入理解和分析。

37．[解析]答案為D。激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品／服務(wù)的品牌管理直接影響了商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間。特別是高度依賴公眾信心而生存的商業(yè)銀行，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機。

38．[解析]答案為A。風(fēng)險報告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下方面：①保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識；②傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度；③實施并支持一致的風(fēng)險語言／術(shù)語；④使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息；⑤告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)；⑥利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實施提供支持；⑦保障風(fēng)險管理信息及時、準(zhǔn)確地向上級或同級的風(fēng)險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。風(fēng)險報告除了滿足監(jiān)管當(dāng)局和自身風(fēng)險

管理與內(nèi)控需要外。還應(yīng)當(dāng)符合《巴塞爾新資本協(xié)議》信息披露框架的風(fēng)險匯總和報告流程。

39．[解析]答案為B。新資本協(xié)議從公司治理、信用風(fēng)險控制、內(nèi)審和外審等三方面角度來闡述銀行業(yè)的公司治理和監(jiān)督。規(guī)定了高級管理層的職責(zé)，其中包括：向董事會或指定的委員會，提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

40．[解析]答案為c。制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法。此外，常用的風(fēng)險識別方法還有：①專家調(diào)查列舉法；②資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法；③情景分析法；④分解分析法；⑤失誤樹分析方法。

41．[解析]答案為B。當(dāng)正向收益率曲線變陡時，投資者一般會買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品。此時，該l0年期政府債券的市場價格會下降。

42．[解析]答案為c。依照中國證監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》(試行)，風(fēng)險監(jiān)管核。指標(biāo)分為三個主要類別，即風(fēng)險水平、風(fēng)險遷徙和風(fēng)險抵補。

43．[解析]答案為D。由題意，該銀行在1個交易日內(nèi)有1％(100％-99％)的可能性超過1000萬元，則在100個交易日內(nèi)將有1天(100×1％)的可能性超過l 000萬元。

44．[解析]答案為c。由題中所給的條件代入總資產(chǎn)收益率公式中，則總資產(chǎn)收益率=凈利潤／平均總資產(chǎn)×100％=0．5／[(10+15)／2 ]×100％=4．O0％。

45．[解析]答案為A。違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中．違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0．03％中的較高者。

46．[解析]答案為A。將已知代入公式，可推導(dǎo)出違約概率=l-(1+10％)／(1+1 5％)=1-22／23≈O．04．

47．[解析]答案為c。參照國際最佳實踐，個人客戶評分按照評分的階段則可以分為拓展客戶期(信用局評分)、審批客戶期(申請評分)和管理客戶期(行為評分)。

48．[解析]答案為c。將題中已知條件代入公式：正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額／(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額)×100％=900／(10000-800)×100％≈9．8％。其中，期初正常類貸款向下遷徙金額是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。

49．[解析]答案為D?？蓪㈩}干中已知條件代入公式：次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)×100％=600／(1000-400)×100％=l00．0％。其中，期初次級類貸款向下遷徙金額是指期初次級類貸款

中，在報告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。

50．[解析]答案為C。紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合；黑色預(yù)警法不引進警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征；藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析，根據(jù)風(fēng)險征兆等級預(yù)報整體風(fēng)險的嚴(yán)重程度。

51．[解析]答案為C。健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險的重要手段。內(nèi)部控制體系和合規(guī)文化是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的基礎(chǔ)，巴塞爾委員會認(rèn)為，資本約束并不是控制操作風(fēng)險的最好辦法．對付操作風(fēng)險的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。

52．[解析]答案為A。該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺為：5000×25％+3000×50％-2000×25％=2250(萬元)。

53．[解析]答案為B。即期利率與遠(yuǎn)期利率的關(guān)系為(1+Rn)n=(1+R1)??(1+Rn)。代入數(shù)據(jù)，(1+R2)2=(1+7％)(1+5％)，得出R2≈6．00％。

54．[解析]答案為A。重新定價風(fēng)險也稱為期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差異。

55．[解析]答案為D。操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以

及外部事件所造成損失的風(fēng)險。商業(yè)銀行的操作風(fēng)險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。其中，系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供的計算機系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，導(dǎo)致商業(yè)銀行不能正常提供全部／部分服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。本題中的情形正是系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險。

56．[解析]答案為D。在整體市場危機下，市場對商業(yè)銀行的信用等級高度重視，由此導(dǎo)致不同商業(yè)銀行的融資能力形成巨大反差，有些追逐高風(fēng)險、高收益的商業(yè)銀行因不堪承受巨額投機損失而破產(chǎn)倒閉，而有些穩(wěn)健經(jīng)營、信譽卓著的商業(yè)銀行則成為剩余資金的安全避風(fēng)港，在危機中反而提高了自身的流動性和競爭能力。因為潛在的存款人會為其資金尋找最安全的庇護所，形成資金向高質(zhì)量的商業(yè)銀行流動。

57．[解析]答案為c。短邊法的計算步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次，比較這兩個總數(shù)：最后，把較大的一個總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸。即先算出凈多頭頭寸之和為：50+100+1 50=300，凈空頭頭寸之和為：20+180=200，因為前者較大，所以最后確定總敞口頭寸為300。

58．[解析]答案為B。久期是一種把到期日按時間價值進行加權(quán)的衡量方式，它考慮了所有盈利性資產(chǎn)的現(xiàn)金流入和所有負(fù)債現(xiàn)金流出的時間控制，該指標(biāo)衡量銀行未來現(xiàn)金流量的平均期限，實際上衡量的是用來補償投資所需資金的平均時間。

59．[解析]答案為A。在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會提出了“管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管的實踐，是對當(dāng)前我國銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗的高度總結(jié)。

60．[解析]答案為A。A選項應(yīng)改為：交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。

61．[解析]答案為B。內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財務(wù)／會計錯誤、文件／合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控／報告、結(jié)算／支村錯誤、交易／定價錯誤六個方面。

62．[解析]答案為B。對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重為50％。

63．[解析]答案為B。對風(fēng)險評估原則的考查。操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知三種。

64．[解析]答案為c。商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于4％，資本充足率應(yīng)在任何時點保持在監(jiān)管要求比率之上。則該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為：100×50％×8％=4(萬元)。

65．[解析]答案為A。對操作風(fēng)險管理主要業(yè)務(wù)風(fēng)險控制相關(guān)知識的考查。柜臺業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

66．[解析]答案為D。巴塞爾委員會根據(jù)目前商業(yè)銀行的實際做法，在《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供三種可供選擇的操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量方法，即基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法。

67．[解析]答案為c。根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險劃分為四大類：可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險。商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低某些風(fēng)險，甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。商業(yè)銀行不管盡多大努力，采取多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生，這些是商業(yè)銀行必須承擔(dān)的風(fēng)險，需要為其計提損失準(zhǔn)備或分配資金。

68．[解析]答案為B。自我評估是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式，評估是否符合操作風(fēng)險管理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險的優(yōu)勢和不足。

69．[解析]答案為A。核心存款比率=核心存款／總資產(chǎn)，對同類商業(yè)銀行而言，該比率高的商業(yè)銀行流動性也相應(yīng)較好。核心存款是指那些相對來說較穩(wěn)定，對利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟環(huán)境對其影響也較小。

70．[解析]答案為A。內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時，需要將風(fēng)險暴露拆分為不同抵(質(zhì))押品覆蓋的部分，分別計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵(質(zhì))押品的順序進行。

71．[解析]答案為B。銀行不僅應(yīng)采用各種市場風(fēng)險計量方法對正常市場情況下所承受的市場風(fēng)險進行分析，還應(yīng)當(dāng)通過壓力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對其造成的潛在損失，如在利率、匯率、股票價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生劇烈變動、國內(nèi)生產(chǎn)總值大幅下降、發(fā)生意外的政治和經(jīng)濟事件或者幾種情形同時發(fā)生的情況下，銀行可能遭受的損失。壓力測試的目的是評估銀行在極端不利的情況下的損失承受能力。

72．[解析]答案為B。根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核。指標(biāo)》第八條的規(guī)定，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不應(yīng)低于25％。

73．[解析]答案為A。商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)受多種因素的影響。例如，商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，因為任何利率波動都會導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的價值產(chǎn)生波動。根據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，以及銀行業(yè)金融機構(gòu)監(jiān)管信息系統(tǒng)中“非現(xiàn)場監(jiān)管報表指標(biāo)體系”中的有關(guān)內(nèi)容，我國共設(shè)定了7個流動性監(jiān)管指標(biāo)。其中的流動性比例為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，分別計算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，不得低于25％。

74．[解析]答案為A。流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。操作風(fēng)險是指由于認(rèn)為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。

75．[解析]答案為D?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強；核心存款比例高的商業(yè)銀行流動性也相對較好；貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，流動性風(fēng)險也相對越小；貸款總額與總資產(chǎn)的比率較高則暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差。

76．[解析]答案為B。喪失流動性是最常見的導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的直接原因。銀行通常只能通過資產(chǎn)變現(xiàn)應(yīng)付流動性困難，此時會遇到兩種價格：市場均衡價格EP和應(yīng)急變現(xiàn)價格FP。EP是在正常的市場狀態(tài)下出售資產(chǎn)給最高出價者的價格；FP則是在市場上即刻銷售資產(chǎn)所能得到的價格。顯然，F(xiàn)P低于EP，兩者的差額取決于市場交易狀況及資產(chǎn)的信息要求。

77．[解析]答案為c。聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括：①制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制；②提高解決問題的能力；③危機現(xiàn)場處理；④提高發(fā)言人的溝通技能；⑤危機處理過程中的持續(xù)溝通；⑥管理危機過程中的信息交流；⑦模擬訓(xùn)練和演習(xí)。

78．[解析]答案為B。對戰(zhàn)略風(fēng)險含義的考查。戰(zhàn)略風(fēng)險管理可以被理解為具有雙重含義，其中之一是商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略的風(fēng)險管理，針對政治、經(jīng)濟、社會、科技等外部環(huán)境和商業(yè)銀行的內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實施方案存在潛在的風(fēng)險，并采取科學(xué)的決策方法或風(fēng)險管理措施來避免或降低風(fēng)險。

79．[解析]答案為D。目前，國內(nèi)外還沒有開發(fā)出適合于聲譽風(fēng)險管理的量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽風(fēng)險管理的最好辦法是：①推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備；②確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

80．[解析]答案為D。戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)合理包含可能對商業(yè)銀行產(chǎn)生不利影響的

所有風(fēng)險事件，例如業(yè)務(wù)中斷／災(zāi)難恢復(fù)計劃、公共關(guān)系補償計劃、訴訟應(yīng)答策略、回應(yīng)監(jiān)管批評等。

81．[解析]答案為C。對聲譽風(fēng)險含義以及相關(guān)知識點的考查。

82．[解析]答案為c。商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)：①準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的；②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失；③如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會。

83．[解析]答案為D。時商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險含義的考查。

84．[解析]答案為D。專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市場有關(guān)的因素。利率水平屬于與市場有關(guān)的因素。高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的提高。

85．[解析]答案為c。銀行監(jiān)管的必要性原理中的適度競爭論認(rèn)為，銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論。

86．[解析]答案為A。在國際領(lǐng)域，由于各國市場環(huán)境、監(jiān)管體制、行業(yè)運行機制存在差異，時監(jiān)管目標(biāo)的表述也不盡相同。但盡管存在差異，歸納起來，銀行監(jiān)管基本目標(biāo)可概括為：保護存款人利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定。

87．[解析]答案為A。將題中已知代入資產(chǎn)收益率的計算公式，可得：資產(chǎn)收益率(R()A)=稅后凈收入／資產(chǎn)總額=20000／1000000=0．02。

88．[解析]答案為B。新《商業(yè)銀行信息披露辦法》第五條規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)遵循真實性、準(zhǔn)確性、完整性和可比性的原則，規(guī)范地披露信息。

89．[解析]答案為D。附屬資本又叫=級資本，主要包括資產(chǎn)重估儲備、非公開儲備、一般損失準(zhǔn)備金，混合債務(wù)工具和次級債券。

90．[解析]答案為D。銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)有：不良資產(chǎn)率和不良貸款率、預(yù)期損失率、單一客戶授信集中度、貸款損失準(zhǔn)備金率、不良貸款撥備覆蓋率

二、多項選擇題

1．[解析]答案為ABC。風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在的最大損失。風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，市場風(fēng)險內(nèi)部模型可以將不同業(yè)務(wù)、不同類型的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示。

2．[解析]答案為BCDE。操作風(fēng)險的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員l發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)，以及因員工的知識／技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。

3．[解析]答案為BCDE。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容有：①總損失數(shù)額信息；②損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息；③總損失中收回部分信息；④損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。

4．[解析]答案為ABC。與聲譽風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險交織在一起。通常．戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面入手。

5．[解析]答案為ABCD。流動性風(fēng)險在發(fā)生之前，通常表現(xiàn)的內(nèi)部指標(biāo)／信號主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量．以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。例如，某項或多項業(yè)務(wù)／產(chǎn)品的風(fēng)險水平增加，資產(chǎn)或負(fù)債過于集中，資產(chǎn)質(zhì)量下降，盈利水平下降，快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資等。

6．[解析]答案為DE。債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小。特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項評級既可以只反映債項本身的交易風(fēng)險，也可以同時反映客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險。

7．[解析]答案為ACD。商業(yè)銀行的經(jīng)營原則：三性要求．即安全性、流動性、效益性。

8．[解析]答案為ABCDE。集中型風(fēng)險管理部門對風(fēng)險管理人員的專業(yè)技能要求最高、最全面。參照國際風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備以下五個方面的主要技能：①風(fēng)險監(jiān)測和分析能力；②數(shù)量分析能力；③價格核準(zhǔn)能力；④模型創(chuàng)建能力；⑤系統(tǒng)開發(fā)／集成能力。

9．[解析]答案為ABCDE。聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括：①制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制；②提高解決問題的能力；③危機現(xiàn)場處理；④提高發(fā)言人的溝通技能；⑤危機處理過程中的持續(xù)溝通；⑥管理危機過程中的信息交流；⑦模擬訓(xùn)練和演習(xí)。

10．[解析]答案為ABDE。風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。第二，風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式。第三，風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合。第四，健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值。第五，風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核。競爭力。

11．[解析]答案為BDE。銀行不僅應(yīng)采用各種市場風(fēng)險計量方法對在正常市場情況下所承受的市場風(fēng)險進行分析，還應(yīng)當(dāng)通過壓力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對其造成的潛在損失，如在利率、匯率、股票價格等單一市場風(fēng)險要素發(fā)生劇烈變動的情況下，銀行可能遭受的損失。壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。

12．[解析]答案為ABCDE。監(jiān)管指標(biāo)包括：資本金收益率；資產(chǎn)收益率；凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收入率和非利息收入率及非利息收入比率指標(biāo)。

13．[解析]答案為BCDE。結(jié)合商業(yè)銀行經(jīng)營的主要特征，按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。

14．[解析]答案為ACDE。戰(zhàn)略風(fēng)險來自四個方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性；為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷；為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏；以及整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。

15．[解析]答案為AB。在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模；二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。

16．[解析]答案為ABE。建立高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)固守兩個基本準(zhǔn)則：風(fēng)險管理部門必須具備高度獨立性。以提供客觀的風(fēng)險管理策略；風(fēng)險管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)。實踐操作中，商業(yè)銀行的“風(fēng)險管理部門”和“風(fēng)險管理委員會”既要保持相互獨立，又要互為支持，但絕不能混為一談。風(fēng)險管理部門的結(jié)構(gòu)通常有集中型和分散型兩種類型。

17．[解析]答案為ABCE。B、C兩項屬于外匯敞口分析的優(yōu)點；A、E項屬于外匯敞口分析的局限性。

18．[解析]答案為ABCD。完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提；健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險的重要手段；合規(guī)問題是當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題，因此需要普及合規(guī)管理文化；集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)系統(tǒng)有助于商業(yè)銀行正常開展各項業(yè)務(wù)。9．[解析]答案為ACDE。考查風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)。風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)有：首先，風(fēng)險管理部門履行的一個非常具體但卻至關(guān)重要職責(zé)是監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額。其次，風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估。最后，風(fēng)險管理部門獨特的地位使其可以全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀

況，為管理決策提供不可替代的輔導(dǎo)作用。

20．[解析]答案為ABCDE。Altman認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素主要有五個：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman選擇五個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映上述五大因素，題中所給選項均為正確項。

21．[解析]答案為BCD。中國證監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標(biāo)進行評估，具體包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)。其中，審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括資本充足率、大額風(fēng)險集中度和不良貸款撥備覆蓋率。

22．[解析]答案為CDE。信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。

目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有：線性概率模型(Linear Probability Model)、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型(Linear Discriminnnt Model)。

23．[解析]答案為ABDE。壓力測試是一種風(fēng)險管理技術(shù)，用于評估特定事件或特定金融變量的變化對金融機構(gòu)財務(wù)狀況的潛在影響。壓力測試主要具有如下功能：①為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露提供方法，并幫助商業(yè)銀行制定或選擇適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略轉(zhuǎn)移此類風(fēng)險；②提高商業(yè)銀行時其自身風(fēng)險特征的理解，推動其對風(fēng)險特征隨時問的變化情況的監(jiān)控；③幫助董事會和高級管理層確定該商業(yè)銀行的暴露是否與其風(fēng)險偏好一致；④作為對主要基于歷史數(shù)據(jù)和假設(shè)條件的風(fēng)險模型的補充；⑤壓力測試幫助量化“尾部”風(fēng)險和重估模型假設(shè)；⑥評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。

24[解析]答案為ABCE。遠(yuǎn)期和期貨都是指在確定的未來時間按確定的價格購買或出

售某項資產(chǎn)的協(xié)議。兩者的區(qū)別在于：第一，遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，貨幣、金額和期限都可靈活商定，而期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的；第二，遠(yuǎn)期合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險；第三，遠(yuǎn)期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉。

25．[解析]答案為BC。利率互換的操作原則如下圖：

26．[解析]答案為ABC。具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民可以作為保證人。

國家機關(guān)(除經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn))，學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體，企業(yè)法人的分支機構(gòu)和職能部門．均不得作為保證人。私立貴族學(xué)校以營利為目的，可以作為保證人：子公司是法人實體，它可以獨立承擔(dān)法律責(zé)任，不是企業(yè)法人的分支機構(gòu)，可以作為保證人。

27．[解析]答案為ABCDE。按照馬柯維茨的理論，市場的投資者都是理性的，即偏好收

益、厭惡風(fēng)險，并存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)。無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合；理論上，理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合。

28．[解析]答案為ABCDE。巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)，包括資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)要求等。題中五選項說法都正確。

29．[解析]答案為CDE。對可緩釋的操作風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容的考查?？删忈尩牟僮黠L(fēng)險，如火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。

30．[解析]答案為ABE。巴塞爾委員會提出，為具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足如下爺件：①董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)；②銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)；③銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法。

31．[解析]答案為DE。流動性風(fēng)險在發(fā)生之前，表現(xiàn)出的融資指標(biāo)／信號主要包括商業(yè)銀

行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。例如，存款大量流失，債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足，融資成本上升，融資交易對手開始要求抵(質(zhì))押物且不愿提供中長期融資．愿意提供融資的對手?jǐn)?shù)量減少且單筆融資的金額顯著上升，被迫從市場上購回已發(fā)行的債券等。

32．[解析]答案為ABE。流動性風(fēng)險在發(fā)生之前，通常表現(xiàn)的內(nèi)部指標(biāo)／信號主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。

33．[解析]答案為BC。本題中?！胺康禺a(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款”屬于“信用風(fēng)險”，“居民大量提取存款買房”屬于“流動性風(fēng)險”。而根據(jù)題中所給出的資料，無法判斷該商業(yè)銀行是否面臨戰(zhàn)略風(fēng)險、操作風(fēng)險和國家風(fēng)險。

31．[解析]答案為ACDE。對清晰的聲譽風(fēng)險管理流程的考查。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程，用來一致、持久地識別、評估和檢測每一個可能影響聲譽的風(fēng)險因素：①聲譽風(fēng)險識別；②聲譽風(fēng)險評估；⑧監(jiān)測和報告；④內(nèi)部審計。

35．[解析]答案為ABCDE。有效的聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強調(diào)的內(nèi)容除以上五項外．還包括：有明確記載的聲譽風(fēng)險管理政策和流程；培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化；努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織。有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正；建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求；有明確記載的危機處理／決策流程。

36．[解析]答案為ABCD。普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的最佳操作實踐包括：①強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)；②確保實現(xiàn)承諾；③確保及時處理投訴和批評；④從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗；⑤盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致；⑥增強對客戶，公眾的透明度；⑦將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起采，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的另一個重要層面；⑧保持與媒體的良好接觸；⑨制定危機管理規(guī)劃。

37．[解析]答案為ABCE。良好監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)范和檢驗銀行監(jiān)管I作的標(biāo)桿。中國銀監(jiān)會成立后，廈時總結(jié)國內(nèi)外銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗，明確提出良好銀行監(jiān)管的六大標(biāo)準(zhǔn)：一是促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展；二是努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力}三是對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為．減少一切不必要的限制；四是鼓勵公平競爭，反對無序競爭；五是對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制；六是高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源。

38．[解析]答案為ABCDE。銀行監(jiān)管的必要性原理可概括為以下五個方面：①公共性質(zhì)論；②利益沖突論；③債權(quán)保護論；④銀行風(fēng)險論；⑤適度競爭論。

39．[解析]答案為BCD。各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體包括中央銀行、財政部門、證券監(jiān)督管理部門。

40．[解析]答案為ABCDE。在風(fēng)險緩釋的處理中，認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，主要包括本外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等；另一類是高質(zhì)量的金融工具，包括評級為AA-以上(含AA-)國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券等，在這些國家或地區(qū)注冊的商業(yè)銀行、證券公司及政府投資的公用企業(yè)所發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票，我國中央政府、中央銀行、商業(yè)銀行、政策性銀行和中央政府投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票等。

三、判斷題

1．[解析]答案為B。市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。本題所述風(fēng)險屬于戰(zhàn)略風(fēng)險。

2．[解析]答案為B。考查信用風(fēng)險的定義。信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。

3．[解析]答案為B。商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級，應(yīng)定期進行復(fù)查。當(dāng)條件改善或惡化時，應(yīng)對每個客戶重新評級，確保內(nèi)部評級與授信質(zhì)量一致。

4．[解析]答案為B。世界各國及地區(qū)的銀行監(jiān)管并沒有統(tǒng)一的模式。

5．[解析]答案為A。題干說法正確。

6．[解析]答案為B?；局笜?biāo)法是指以單一的指標(biāo)作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險的尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險資本的方法。

7．[解析]答案為A。根據(jù)產(chǎn)生的原因．匯率風(fēng)險大致可以分為兩類：①外匯交易風(fēng)險；②外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險。其中，銀行的外匯交易風(fēng)險主要采自兩方面：一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸；二是銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。

8．[解析]答案為B。系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟因素的變動反映出來。

9．[解析]答案為B。最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況是，商業(yè)銀行將大量短期借款(負(fù)債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長”，因此有可能因到期支付困難而面臨較高的流動性風(fēng)險。

10．[解析]答案為B。利率風(fēng)險敏感度為利率上升200個基點對銀行凈值的影響與資本凈額之比。

11．[解析]答案為B。缺口分析法是巴賽爾委員會認(rèn)為評估商業(yè)銀行流動性的較好方法，在各國商業(yè)銀行得到廣泛應(yīng)用。缺口分析法針對特定時段．計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額．以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。

12．[解析]答案為A。對表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理定義的考查。題干說法正確。

13．[解析]答案為B。貸款定價通常由以下因素來決定：貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)／貸款額。

14．[解析]答案為B。客戶評級與債項評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度，客戶評級主要針對交易主體，其登記主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；而債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特定預(yù)測債項可能的損失率。因此一個債務(wù)人只能有一個客戶評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級。

15．[解析]答案為A。對操作風(fēng)險管理流程的考查。操作風(fēng)險管理流程依次包括的步驟為：操作風(fēng)險識別、操作風(fēng)險計量與經(jīng)濟資本配置、操作風(fēng)險評估與控制、操作風(fēng)險監(jiān)測與報告。

第四篇：2012銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理模擬考題

風(fēng)險管理模擬考題

本文：004km.cn 整理

一、單選題

１ 商業(yè)銀行的核心競爭力是：Ｄ Ａ 吸存放貸 Ｂ 支付中介 Ｃ 貨幣創(chuàng)造 Ｄ 風(fēng)險管理

２ 風(fēng)險是指：Ｃ Ａ 損失的大小 Ｂ 損失的分布

Ｃ 未來結(jié)果的不確定性 Ｄ 收益的分布

３ 風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（B）的基本規(guī)律。A． 高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益 B．高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益 C．高風(fēng)險高收益 D．低風(fēng)險低收益 風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是：A A 投資組合理論 B 期權(quán)定價理論 C 利率平價理論 D 無風(fēng)險套利理論 與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（B）。A．特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 B．普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 C．特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 D．普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于（B）的風(fēng)險管理策略。A 風(fēng)險對沖 B 風(fēng)險分散 C 風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D 風(fēng)險補償 商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（C）兩個方面。A．資本金管理和負(fù)債管理 B．資產(chǎn)管理和負(fù)債管理 C．風(fēng)險管理和績效考核 D．流動性管理和績效考核 如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為：D A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 9風(fēng)險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：Ｃ Ａ 風(fēng)險管理知識 Ｂ 風(fēng)險管理制度 Ｃ 風(fēng)險管理理念 Ｄ 風(fēng)險管理技能

１０風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指：C A 將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進行分類

B 通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失

C 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案

D風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險

１１ 風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：B A 風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

B 風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

C 風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大 D 風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

１２ 以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型？Ｃ Ａ Credit Metrics B KMV模型 Ｃ VaR模型 Ｄ 高級計量法 CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的什么表示？Ａ Ａ 信用等級 Ｂ 資產(chǎn)規(guī)模 Ｃ 盈利水平Ｄ 還款意愿

14壓力測試是為了衡量：B A 正常風(fēng)險

B 小概率事件的風(fēng)險 C 風(fēng)險價值 D 以上都不是

15外部評級主要依靠：A A 專家定性分析 B 定量分析

C 定性分析和定量分析結(jié)合 D 以上都不對

16預(yù)期損失率的計算公式是：Ａ

Ａ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險敞口 Ｂ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額 Ｃ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／風(fēng)險資產(chǎn)總額 Ｄ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)總額

17中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面？Ｄ

Ａ 不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 Ｂ 新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

Ｃ 新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例 Ｄ 以上都是

18信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指：Ａ

Ａ 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

Ｂ商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

Ｃ 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 Ｄ 以上都不對

19貸款組合的信用風(fēng)險包括：Ｃ Ａ 系統(tǒng)性風(fēng)險 Ｂ 非系統(tǒng)性風(fēng)險

Ｃ 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險 Ｄ 以上的都不對

20已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：B A15億 B 12億 C 20億 D 30億

21以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：Ｄ Ａ 相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

Ｂ 相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系 Ｃ 相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān) Ｄ 以上都正確

22信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是：Ｃ Ａ 客戶評級 Ｂ 債項評級

Ｃ 既有客戶評級，又有債項評級 Ｄ 以上都不對 23情景分析用于：B Ａ 測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動對組合價值的影響 Ｂ 一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響

Ｃ 著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響 Ｄ A和C

24資產(chǎn)證券化的作用在于：D A 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B 增強商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性 C 是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移的風(fēng)險管理方法 D 以上都正確

25在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的？Ｃ Ａ RAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟資本

Ｂ RAROC＝（貸款年收入－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟資本

Ｃ RAROC＝（貸款年收入－各項費用－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟資本 Ｄ 以上都不對

26以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：Ｄ Ａ ５Cs系統(tǒng) Ｂ ５Ps系統(tǒng) Ｃ CAMELs系統(tǒng) Ｄ 以上都是

27貸款定價中的風(fēng)險成本是用來：Ａ Ａ 抵銷貸款預(yù)期損失 Ｂ 抵銷貸款非預(yù)期損失

Ｃ 抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失 Ｄ 以上都不對

該條件是第28-29題的條件

已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億

28根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟資本為：A A 4億 B 8億 C 10億 D 6億 根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟資本為：B A 2億 B 3億 C 5億 D 10億

30如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是：C A0.25 B0.14 C0.22 D0.3 31如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是５％，那么該貸款組合中有１０筆貸款違約的概率是：C Ａ0.01 B 0.012 C 0.018 D 0.03 32以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：Ｄ Ａ ５Cs系統(tǒng) Ｂ ５Ps系統(tǒng) Ｃ CAMELs系統(tǒng) Ｄ 以上都是

33絕對信用價差是指：Ｂ

A 不同債券或貸款的收益率之間的差額

B 債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額 C 固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額 D 以上都不對

34在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的？Ｃ Ａ RAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟資本

Ｂ RAROC＝（貸款年收入－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟資本

Ｃ RAROC＝（貸款年收入－各項費用－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟資本 Ｄ 以上都不對

35我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種：C A 定性分析法 B 定量分析法

C 定性和定量相結(jié)合的分析法 D 以上都不對

36如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：C A 3% B 10% C 20% D 50% 37金融資產(chǎn)的市場價值是指：B

A 金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B 在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

C 交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

D 對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值

38久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標(biāo)？A A 利率 B 匯率 C 股票指數(shù)

D 商品價格指數(shù)

39市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是：C A 收益率曲線風(fēng)險 B 期權(quán)性風(fēng)險 C 重新定價風(fēng)險 D 基準(zhǔn)風(fēng)險

40以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是：Ｃ Ａ 活期存款業(yè)務(wù)

Ｂ 房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

Ｃ 附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款 Ｄ 結(jié)算業(yè)務(wù)

該條件為41－43題的條件

如果A企業(yè)與B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示

固定利率融資成本

浮動利率融資成本 A企業(yè)

10%

LIBOR+2% B企業(yè)

8%

LIBOR+1% 41 如果A 企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資C A Ａ企業(yè)進行固定利率融資，Ｂ企業(yè)進行浮動利率融資 Ｂ A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資 C A企業(yè)進行浮動利率融資，Ｂ企業(yè)進行固定利率融資 Ｄ A企業(yè)進行浮動利率融資，B 企業(yè)進行浮動利率融資 42 雙方進行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本？Ａ

Ａ １％ Ｂ ２％ Ｃ ４％ Ｄ ５％

如果互換雙方對獲得的融資成本的節(jié)約進行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A

ＡＡ企業(yè)的融資成本為9.5%, Ｂ企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5% B Ａ企業(yè)的融資成本為9.5%, Ｂ企業(yè)的融資成本為LIBOR+１% ＣＡ企業(yè)的融資成本為１０%, Ｂ企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5% ＤＡ企業(yè)的融資成本為１０%, Ｂ企業(yè)的融資成本為LIBOR+１% 44貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是：Ｃ

Ａ 貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金 Ｂ 貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金 Ｃ 貨幣互換需要在期初和期末交換本金 Ｄ 以上都不對

45以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是：Ｄ Ａ期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

Ｂ在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

Ｃ對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零

Ｄ 對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零

46根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計準(zhǔn)則第３９號》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合？Ａ

Ａ 以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn) Ｂ 持有待售的投資 Ｃ 持有到期的投資 Ｄ 貸款和應(yīng)收款

47如果某商業(yè)銀行持有１０００萬美元資產(chǎn)，７００萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭５００萬，美元遠(yuǎn)期空頭３００萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：C A 700萬美元 B 500萬美元 C 1000萬美元 D 300萬美元

48以下關(guān)于久期的論述正確的是：A A 久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高 B 久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

C 久期缺口絕對值得大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系

D 久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析 49以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：Ｄ Ａ頭寸故意計價錯誤 Ｂ多戶頭支票欺詐 Ｃ交易品種未經(jīng)授權(quán)

Ｄ銀行內(nèi)部發(fā)生的性別／種族歧視事件

50我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是：B A 信息系統(tǒng)升級換代 B 合規(guī)問題

C 員工的知識/技能培養(yǎng) D 公司治理結(jié)構(gòu)的完善

第五篇：銀行從業(yè)資格證考試風(fēng)險管理

第1章 風(fēng)險管理基礎(chǔ)1.1 風(fēng)險與風(fēng)險管理1.1.1 風(fēng)險、收益與損失1.1.2 風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營1.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別1.2.1 信用風(fēng)險1.2.2 市場風(fēng)險1.2.3 操作風(fēng)險1.2.4 流動性風(fēng)險1.2.5 國家風(fēng)險1.2.6 聲譽風(fēng)險1.2.7 法律風(fēng)險1.2.8 戰(zhàn)略風(fēng)險

1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略1.3.1 風(fēng)險分散1.3.2 風(fēng)險對沖1.3.3 風(fēng)險轉(zhuǎn)移1.3.4 風(fēng)險規(guī)避1.3.5 風(fēng)險補償

1.4 商業(yè)銀行風(fēng)險與資本1.4.1 資本的概念和作用

1.4.2 監(jiān)管資本與資本充足率要求1.4.3 經(jīng)濟資本及其應(yīng)用1.5 風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)1.5.1 收益的計量絕對收益百分比收益率

1.5.2 常用的概率統(tǒng)計知識預(yù)期收益率方差和標(biāo)準(zhǔn)差正態(tài)分布

1.5.3 投資組合分散風(fēng)險的原理第2章 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境2.1.1 商業(yè)銀行公司治理2.1.2 商業(yè)銀行內(nèi)部控制

2.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險文化2.1.4 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織2.2.1 董事會及最高風(fēng)險管理委員會2.2.2 監(jiān)事會2.2.3 高級管理層2.2.4 風(fēng)險管理部門

2.2.5 其他風(fēng)險控制部門/機構(gòu)財務(wù)控制部門內(nèi)部審計部門法律/合規(guī)部門外部監(jiān)督機構(gòu)

2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程2.3.1 風(fēng)險識別/分析2.3.2 風(fēng)險計量/評估2.3.3 風(fēng)險監(jiān)測/報告2.3.4 風(fēng)險控制/緩釋

2.4 商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng) 第3章 信用風(fēng)險管理3.1 信用風(fēng)險識別

3.1.1 單一法人客戶信用風(fēng)險識別單一法人客戶的基本信息分析單一法人客戶的財務(wù)狀況分析單一法人客戶的非財務(wù)因素分析單一法人客戶的擔(dān)保分析

3.1.2 集團法人客戶信用風(fēng)險識別集團法人客戶的整體狀況分析集團法人客戶的信用風(fēng)險特征3.1.3 個人客戶信用風(fēng)險識別個人客戶的基本信息分析個人信貸產(chǎn)品分類及風(fēng)險分析3.1.4 貸款組合的信用風(fēng)險識別宏觀經(jīng)濟因素行業(yè)風(fēng)險區(qū)域風(fēng)險

3.2 信用風(fēng)險計量3.2.1 客戶信用評級

客戶信用評級的基本概念客戶信用評級的發(fā)展違約概率模型3.2.2 債項評級違約風(fēng)險暴露違約損失率

3.2.3 信用風(fēng)險組合的計量違約相關(guān)性

信用風(fēng)險組合計量模型信用風(fēng)險組合的壓力測試3.2.4 國家風(fēng)險主權(quán)評級3.3 信用風(fēng)險監(jiān)測與報告3.3.1 風(fēng)險監(jiān)測對象單一客戶風(fēng)險監(jiān)測組合風(fēng)險監(jiān)測

3.3.2 風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)不良資產(chǎn)/貸款率預(yù)期損失率

單一(集團)客戶授信集中度貸款風(fēng)險遷徙率不良貸款撥備覆蓋率貸款損失準(zhǔn)備充足率3.3.3 風(fēng)險預(yù)警

風(fēng)險預(yù)警的程序和主要方法行業(yè)風(fēng)險預(yù)警區(qū)域風(fēng)險預(yù)警客戶風(fēng)險預(yù)警3.3.4 風(fēng)險報告風(fēng)險報告的職責(zé)和路徑風(fēng)險報告的主要內(nèi)容 來3.4 信用風(fēng)險控制3.4.1 限額管理單一客戶授信限額管理集團客戶授信限額管理國家與區(qū)域限額管理組合限額管理3.4.2 信用風(fēng)險緩釋

合格抵質(zhì)押品合格凈額結(jié)算

合格保證和信用衍生工具信用風(fēng)險緩釋工具池

3.4.3 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制授信權(quán)限管理貸款定價信貸審批貸款轉(zhuǎn)讓貸款重組

3.4.4 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品資產(chǎn)證券化信用衍生產(chǎn)品

3.5 信用風(fēng)險資本計量3.5.1 標(biāo)準(zhǔn)法3.5.2 內(nèi)部評級法

3.5.3 內(nèi)部評級體系的驗證3.5.4 經(jīng)濟資本管理第4章 市場風(fēng)險管理4.1 市場風(fēng)險識別4.1.1 市場風(fēng)險特征與分類利率風(fēng)險匯率風(fēng)險股票價格風(fēng)險商品價格風(fēng)險

4.1.2 主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險特征即期遠(yuǎn)期期貨互換期權(quán)

4.1.3 資產(chǎn)分類交易賬戶和銀行賬戶

資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與會計標(biāo)準(zhǔn)我國商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的現(xiàn)狀4.2 市場風(fēng)險計量4.2.1 基本概念

名義價值、市場價值、公允價值、市值重估敞口久期收益率曲線

4.2.2 市場風(fēng)險計量方法缺口分析久期分析外匯敞口分析風(fēng)險價值敏感性分析壓力測試情景分析

事后檢驗 來源:考試大-銀行從業(yè)4.3 市場風(fēng)險監(jiān)測與控制4.3.1 市場風(fēng)險管理的組織框架4.3.2 市場風(fēng)險監(jiān)測與報告市場風(fēng)險報告的內(nèi)容和種類市場風(fēng)險報告的路徑和頻度4.3.3 市場風(fēng)險控制限額管理風(fēng)險對沖經(jīng)濟資本配置

4.4 市場風(fēng)險監(jiān)管資本計量與績效評估

4.4.1 市場風(fēng)險監(jiān)管資本計量4.4.2 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效評估 來 第5章 操作風(fēng)險管理5.1 操作風(fēng)險識別5.1.1 操作風(fēng)險分類人員因素內(nèi)部流程系統(tǒng)缺陷外部事件

5.1.2 操作風(fēng)險識別方法自我評估法因果分析模型

5.2 操作風(fēng)險評估

5.2.1 操作風(fēng)險評估要素和原則5.2.2 操作風(fēng)險評估方法自我評估法關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法5.3 操作風(fēng)險控制5.3.1 操作風(fēng)險控制環(huán)境公司治理內(nèi)部控制合規(guī)文化信息系統(tǒng)

5.3.2 操作風(fēng)險緩釋連續(xù)營業(yè)方案商業(yè)保險業(yè)務(wù)外包

5.3.3 主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制柜臺業(yè)務(wù)法人信貸業(yè)務(wù)個人信貸業(yè)務(wù)資金交易業(yè)務(wù)代理業(yè)務(wù)

5.4 操作風(fēng)險監(jiān)測與報告5.4.1 風(fēng)險監(jiān)測5.4.2 風(fēng)險報告5.5 操作風(fēng)險資本計量5.5.1 標(biāo)準(zhǔn)法5.5.2 替代標(biāo)準(zhǔn)法

5.5.3 高級計 第6章 流動性風(fēng)險管理

6.1 流動性風(fēng)險識別6.1.1 資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)6.1.2 資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)6.1.3資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)6.2 流動性風(fēng)險評估6.2.1 流動性比率/指標(biāo)法6.2.2 現(xiàn)金流分析法6.2.3 其他流動性評估方法

缺口分析法久期分析法

6.3 流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制6.3.1 流動性風(fēng)險預(yù)警6.3.2 壓力測試6.3.3 情景分析

6.3.4 流動性風(fēng)險管理方法本幣的流動性風(fēng)險管理外幣的流動性風(fēng)險管理

制定流動性應(yīng)急計劃 來源:考試大 量法 來源:考

第7章 聲譽風(fēng)險管理和戰(zhàn)略風(fēng)險管理7.1 聲譽風(fēng)險管理

7.1.1 聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容及作用7.1.2 聲譽風(fēng)險管理的基本做法明確董事會和高級管理層的責(zé)任建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程采取恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法7.1.3 聲譽危機管理規(guī)劃7.2 戰(zhàn)略風(fēng)險管理7.2.1 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用7.2.2 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法明確董事會和高級管理層的責(zé)任建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理方法 來源:考試大-

第8章 銀行監(jiān)管與市場約束8.1 銀行監(jiān)管8.1.1 銀行監(jiān)管的內(nèi)容銀行監(jiān)管的目標(biāo)、原則和標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險監(jiān)管的理念、指標(biāo)體系和關(guān)注要點8.1.2 銀行監(jiān)管的方法市場準(zhǔn)入資本監(jiān)管監(jiān)督檢查風(fēng)險評級

8.1.3 銀行監(jiān)管的規(guī)則

銀行監(jiān)管法規(guī)體系銀行監(jiān)管的最佳做法8.2 市場約束

8.2.1 市場約束與信息披露市場約束機制和各參與方的作用信息披露要求8.2.2 外部審計外部審計的內(nèi)容

外部審計與信息披露的關(guān)系外部審計與監(jiān)督檢查的關(guān)系

來源:考試大-銀行從業(yè)