第一篇：2014年國家自然基金申報(bào)第三輪輔導(dǎo)

關(guān)于2014年國家自然基金申報(bào)第三輪輔導(dǎo)的通知

各有關(guān)單位和申請(qǐng)人：

按照學(xué)校2014年國家自然基金申報(bào)工作的總體安排，各單位高度重視，充分發(fā)動(dòng)，精心組織，各位申請(qǐng)人認(rèn)真準(zhǔn)備，積極申報(bào)。學(xué)?？萍继幗M織校外基金申報(bào)輔導(dǎo)專家對(duì)各位申請(qǐng)人的申請(qǐng)書初稿已經(jīng)進(jìn)行了兩輪的“一對(duì)一”輔導(dǎo)。為了進(jìn)一步提高項(xiàng)目申報(bào)書的質(zhì)量科技處繼續(xù)邀請(qǐng)基金申報(bào)輔導(dǎo)專家來校進(jìn)行第三輪申報(bào)指導(dǎo)。

1、輔導(dǎo)時(shí)間：2月28日晚—3月2日下午。

2、具體輔導(dǎo)安排由科技處電話通知到申請(qǐng)人。

請(qǐng)各位申請(qǐng)人要高度重視，珍惜機(jī)會(huì)，積極配合，按時(shí)參加輔導(dǎo)。

其它不明事項(xiàng)，請(qǐng)咨詢科技處。

黑龍江科技大學(xué)科技處

2014年2月27日

第二篇：國家自然基金申報(bào)書撰寫方法

申請(qǐng)書是說明文與議論文的結(jié)合寫作文體，其目的是說服申請(qǐng)書的評(píng)審人同意申請(qǐng)人的申請(qǐng)計(jì)劃。

申請(qǐng)人應(yīng)能夠使評(píng)審人 理 解申請(qǐng)書主要內(nèi)容：大同行能“ 懂 ”；小同行能看出水平。

申請(qǐng)人應(yīng)該站在評(píng)審人角度，使申請(qǐng)書重點(diǎn)突出，層次分明，行文流暢，敘述簡(jiǎn)明、具體，又系統(tǒng)全面、論點(diǎn)與論據(jù)充分、有邏輯性，立論令人信服。

重點(diǎn)突出：內(nèi)容（主線突出）與形式（黑體強(qiáng)調(diào)）；交代清楚（縮寫，研究的來龍去脈）。

一、項(xiàng)目標(biāo)題與簡(jiǎn)表部分

標(biāo)題— 畫龍點(diǎn)睛（要旨突出，引人注目），正確與準(zhǔn)確，明確（無含混信息），不過大過小。

簡(jiǎn)表—正確與準(zhǔn)確，無空項(xiàng)，簽名真實(shí)，摘要：介紹目標(biāo)，方法，內(nèi)容，目的，意義。中英文主題詞準(zhǔn)確和概括性強(qiáng)。

二、立論依據(jù)

研究意義— 重要科學(xué)意義或國民經(jīng)濟(jì)重要科技問題。選題決定其科學(xué)意義。學(xué)科的基本理論與應(yīng)用問題，重大疾病的發(fā)病機(jī)制，診斷、治療與預(yù)防。

學(xué)術(shù)思想創(chuàng)新性—明顯創(chuàng)新，這是此部分的關(guān)鍵點(diǎn)，也是整個(gè)申請(qǐng)書的特色與靈魂。如何創(chuàng)新：了解過去與現(xiàn)在招出問題的關(guān)鍵，通過研究策略與角度，方法與手段的革新在可行性基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)性研究。

問題重要是前提，研究創(chuàng)新是基礎(chǔ)。

立項(xiàng)依據(jù)— 充分，科學(xué)性強(qiáng)。充分：全面，深入；科學(xué)性強(qiáng)：符合科學(xué)精神與原則，推論有邏輯性，依據(jù)客觀，代表性研究成果的選擇與意義分析。

國內(nèi)外研究現(xiàn)狀分析—清楚，分析準(zhǔn)確和全面。清楚：清楚重要代表性研究成果和重要研究過程。分析準(zhǔn)確和全面：注意主次要文獻(xiàn)的取舍，引用主要文獻(xiàn)要體現(xiàn)進(jìn)展。與本研究相同、相似、相矛盾的文獻(xiàn)全面分析。相同結(jié)果與觀點(diǎn)恰如其分地贊許性結(jié)論，不同觀點(diǎn)客觀地評(píng)價(jià)。“ 溫故知新 ”，系統(tǒng)、全面和深入對(duì)所研究問題的分析與理解，在加上科學(xué)想象力才能有創(chuàng)新。

立項(xiàng)依據(jù)和國內(nèi)外研究現(xiàn)狀分析是為對(duì)重要問題創(chuàng)新性研究這一目標(biāo)服務(wù)的。申請(qǐng)書中標(biāo)：立論依據(jù)撰寫的成功與否占50－60％。

三、研究方案

研究目標(biāo)（為什么，why）— 明確,可達(dá)到預(yù)期目標(biāo)

研究?jī)?nèi)容（什么，what）—范圍合適：根據(jù)時(shí)間、資金、技術(shù)、人力等因素確定合適的研究范圍。

重點(diǎn)突出：確定研究的重點(diǎn)，并且集中所有資源進(jìn)行突破性研究

關(guān)鍵問題選擇準(zhǔn)確：對(duì)關(guān)鍵問題分析準(zhǔn)確并加以選擇

方法(如何做，how to do:通過何種技術(shù)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，by what）—先進(jìn)、有技術(shù)創(chuàng)新：具體的最新方法，在某些方面或整體上有創(chuàng)新。對(duì)解決科學(xué)問題來說，說到底是一個(gè)方法問題。最起碼是可行的方法。

技術(shù)路線－(怎樣做，how to do:工作程序，whay by what：利用選擇的方法對(duì)所研究的內(nèi)容按怎樣的時(shí)間順序進(jìn)行研究）—合理可行：符合科研規(guī)律

項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)— 創(chuàng)新性強(qiáng)，屬于開創(chuàng)性工作：探索性嘗試，具有先導(dǎo)性意義。

可行性分析－有創(chuàng)新性，有科學(xué)意義或應(yīng)用前景，但不一定可行。可行性是指在現(xiàn)有條件下，完成研究?jī)?nèi)容和實(shí)現(xiàn)研究目標(biāo)的可能性?？尚行苑治鲆?。

實(shí)驗(yàn)方案—內(nèi)容，方法和技術(shù)路線綜合性描述，以內(nèi)容為中心線索。也可以把技術(shù)路線和實(shí)驗(yàn)方案方在一起寫。

計(jì)劃與預(yù)期進(jìn)展－具體，明確，有余地

預(yù)期研究成果—重點(diǎn)突出，簡(jiǎn)要地條理性介紹

四、研究基礎(chǔ)

與本項(xiàng)目有關(guān)的研究工作積累— 最好是原有工作的深入，其次為有一定相關(guān)的工作積累。

實(shí)驗(yàn)條件—具備，或與國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室合作。

項(xiàng)目組成員－研究梯隊(duì)完整，研究力量強(qiáng)。

申請(qǐng)者和主要參加成員：簡(jiǎn)歷反映其成就、能力、工作積累和完成項(xiàng)目的可能性，注意簡(jiǎn)歷與研究的相關(guān)性

五、經(jīng)費(fèi)預(yù)算

分配合理—按《 國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目財(cái)物管理方法》填寫，注意管理費(fèi)不要超標(biāo)（5％）；注意儀器費(fèi)與實(shí)驗(yàn)條件項(xiàng)目的相關(guān)性。

六、申請(qǐng)者正在承擔(dān)其它研究項(xiàng)目

合理介紹—無：申請(qǐng)者實(shí)力差

有：反映申請(qǐng)者實(shí)力

太多：申請(qǐng)者的研究精力能否保證本研究完成

七、申請(qǐng)者承擔(dān)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目情況

不超項(xiàng)

已經(jīng)結(jié)題—完成質(zhì)量?jī)?yōu)秀：論文多，或質(zhì)量高；至少基本完成計(jì)劃

八、申請(qǐng)者承諾

本人簽名與簡(jiǎn)表相符

九、推薦意見

中級(jí)專業(yè)人員，注意推薦專家的權(quán)威性和推薦的客觀性

十、申請(qǐng)者單位及合作單位的審查與保證

注意客觀性

注意合作單位的意見與公章

項(xiàng)目總體創(chuàng)新性是關(guān)鍵

學(xué)術(shù)思想創(chuàng)新，新穎

研究目標(biāo)先導(dǎo)帶動(dòng)性

研究?jī)?nèi)容創(chuàng)新開拓性

方法與技術(shù)，技術(shù)路線創(chuàng)新性

力爭(zhēng)項(xiàng)目總評(píng)為優(yōu)秀和優(yōu)先資助

第三篇：國家自然基金申請(qǐng)書

線性與非線性資產(chǎn)相關(guān)性度量

1.研究背景與研究意義

二十世紀(jì)80 年代以來，伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化與經(jīng)濟(jì)金融化的快速進(jìn)程，金融市場(chǎng)不確定性因素日趨增多，金融市場(chǎng)所面臨的復(fù)雜性程度與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)急劇提高，各國金融市場(chǎng)的穩(wěn)定性受到嚴(yán)重威脅。然而，通過運(yùn)用正確的投資策略，就可以降低投資風(fēng)險(xiǎn)并獲得投資超額收益。馬克維茨提出的資產(chǎn)組合理論作為一種投資策略被廣泛運(yùn)用。根據(jù)資產(chǎn)組合理論，分散投資到不同的資產(chǎn)可以降低風(fēng)險(xiǎn)。但是，這并不意味著隨著投資的品種數(shù)目提高風(fēng)險(xiǎn)自然就降低了，負(fù)相關(guān)的資產(chǎn)才會(huì)最有效地降低資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)。如果知道兩種資產(chǎn)之間存在相關(guān)性，要達(dá)到期望收益最大，風(fēng)險(xiǎn)最小，資產(chǎn)組合的頭寸和資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)必須同號(hào)，最優(yōu)頭寸依賴于各資產(chǎn)的波動(dòng)率。在國際資產(chǎn)中，黃金、石油與美元占有非常突出的地位，總的來說，近二十年來，黃金和美元，石油和美元之間都表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)呢?fù)相關(guān)，黃金和石油之間則正相關(guān)。索羅斯利用―廣場(chǎng)協(xié)議‖的投資策略是一個(gè)很好的案例，證明利用資產(chǎn)相關(guān)性投資的實(shí)際可行性。通過對(duì)資產(chǎn)相關(guān)性的研究，可以投資者的投資策略給予指導(dǎo)。2.國內(nèi)外研究現(xiàn)狀

對(duì)資產(chǎn)相關(guān)性的度量的模型可大致分為兩種：線性與非線性。線性的度量模型最著名的代表是pearson系統(tǒng)，而非線性度量模型的代表是copula函數(shù)模型與社會(huì)網(wǎng)絡(luò)模型。

Pearson系統(tǒng)研究方面：在統(tǒng)計(jì)學(xué)中，pearson相關(guān)系數(shù)是用來衡量?jī)蓚€(gè)隨機(jī)變量的線性相關(guān)的程度。國內(nèi)學(xué)者文海濤和倪曉萍（2003）通過計(jì)算深圳市場(chǎng)492家上市公司的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的pearson相關(guān)系數(shù)，對(duì)我國上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)和股價(jià)的相關(guān)性進(jìn)行實(shí)證研究，得出我國上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)與股價(jià)存在確定的相關(guān)性的結(jié)論。杜秀英（2012）利用pearson相關(guān)性分析對(duì)從中國知網(wǎng)下載的圖情類48種主要期刊2010年文獻(xiàn)引用數(shù)據(jù)進(jìn)行了比較，pearson相關(guān)系數(shù)不但能精確量化經(jīng)驗(yàn)察覺到的期刊引用關(guān)系，而且能揭示出期刊引用上一些平時(shí)覺察不到的隱含規(guī)律。

Copula理論研究方面：相關(guān)性分析是多變量金融分析中的中心問題，資產(chǎn)定價(jià)、投資組合、波動(dòng)的傳導(dǎo)和溢出、風(fēng)險(xiǎn)管理都涉及相關(guān)性分析。而常用的線性相關(guān)系數(shù)具有一定的局限性，如要求變量之間的關(guān)系是線性的，且方差存在，但金融市場(chǎng)的數(shù)據(jù)往往是厚尾分布，且方差有時(shí)不存在。這就需要一種新的相關(guān)性分析的理論----copula理論。Copula函數(shù)就是把多個(gè)隨機(jī)變量的聯(lián)合分布與他們各自的邊緣分布連接起來的函數(shù)。而對(duì)應(yīng)的每一個(gè)聯(lián)合分布函數(shù)都存在唯一的copula函數(shù)。丁杰（2007）利用copula模型對(duì)上證指數(shù)和恒生指數(shù)的相關(guān)性進(jìn)行研究，得出用正態(tài)分布描述金融資產(chǎn)的收益率和用線型相關(guān)系數(shù)描述金融資產(chǎn)之間的相關(guān)性并不合適。用正態(tài)分布和線性相關(guān)系數(shù)來度量風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際上會(huì)低估風(fēng)險(xiǎn), 會(huì)給投資者帶來損失。而且上證指數(shù)和恒生指數(shù)并沒有明顯的尾部相關(guān)性。也就是說預(yù)測(cè)到當(dāng)一個(gè)股票市場(chǎng)發(fā)生大幅上揚(yáng)或下跌時(shí)另一股票市場(chǎng)相應(yīng)發(fā)生大幅上揚(yáng)或下跌的概率不大，杜子平和張雪峰（2013）利用阿基米德copula函數(shù)對(duì)外匯市場(chǎng)的相關(guān)性進(jìn)行研究，發(fā)現(xiàn)外匯市場(chǎng)下尾波動(dòng)具有相關(guān)性和傳遞性。國外一些學(xué)者利用copula理論來研究金融變量的相關(guān)性。比如Patton（2002）研究了主要外幣之間匯率的相關(guān)性并發(fā)展了用于時(shí)變依賴空間的條件copulas;Hu（2006）利用混合copula函數(shù)衡量金融市場(chǎng)之間的相關(guān)性；Ning zhao和Winston T.Lin(2011)基于Jaynes準(zhǔn)則利用兩變量和三變量的copula熵模型分析股票市場(chǎng)的相關(guān)性。

社會(huì)網(wǎng)絡(luò)研究方面：社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法是由社會(huì)學(xué)家根據(jù)數(shù)學(xué)方法﹑圖論等發(fā)展起來的定量分析方法，近年來，該方法在職業(yè)流動(dòng)、城市化對(duì)個(gè)體幸福的影響、世界政治和經(jīng)濟(jì)體系、國際貿(mào)易等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，并發(fā)揮了重要作用。社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析是社會(huì)學(xué)領(lǐng)域比較成熟的分析方法，社會(huì)學(xué)家們利用它可以比較得心應(yīng)手地來解釋一些社會(huì)學(xué)問題。許多學(xué)科的專家如經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)等領(lǐng)域的學(xué)者們?cè)谛陆?jīng)濟(jì)時(shí)代——知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，面臨許多挑戰(zhàn)時(shí)，開始考慮借鑒其他學(xué)科的研究方法，社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析就是其中的一種。

社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)可以為企業(yè)提供有價(jià)值的聯(lián)系及資源(Bygrave，1988)，幫助企業(yè)尋找合適的客戶、戰(zhàn)略聯(lián)盟合作伙伴(Hochberg et al，2007)或并購對(duì)象(schonlau and singh，2009)，降低企業(yè)的融資成本(chulluun et al.2010)。企業(yè)集團(tuán)之間形成的內(nèi)部資本市場(chǎng)，可以緩解信息不對(duì)稱所導(dǎo)致的企業(yè)投資不足問題(claessens et al，2006)。Larcker et al．(2013)發(fā)現(xiàn)處于網(wǎng)絡(luò)中心位置的企業(yè)，其股票收益率和會(huì)計(jì)績(jī)效通常比較高。Butler(2008)發(fā)現(xiàn)在承銷市政債券方面，與外地的投資銀行相比，當(dāng)?shù)赝顿Y銀行的發(fā)行價(jià)格更高、收取的發(fā)行費(fèi)更低，對(duì)于那些風(fēng)險(xiǎn)高、未獲得信用評(píng)級(jí)的債券來說尤為如此。Braggion(2011)對(duì)英國412家于19世紀(jì)末20世紀(jì)初在倫敦交易所掛牌的企業(yè)進(jìn)行了研究，他發(fā)現(xiàn)社會(huì)關(guān)系多的企業(yè)借錢更容易。Almazan et al.(2010)發(fā)現(xiàn)處于行業(yè)集中地的企業(yè)并購機(jī)會(huì)也多，為了更好的利用并購帶來的發(fā)展契機(jī)，它們傾向于選擇更低的債務(wù)比例。

美國學(xué)者Frank Schweitzer、Giorgio Fagiolo、Didier Sornette等人（2009）認(rèn)為金融網(wǎng)絡(luò)，尤其是一個(gè)地區(qū)、國家，甚至是全球的金融網(wǎng)絡(luò)是非常復(fù)雜的，運(yùn)用傳統(tǒng)的方法比如博弈論是不可行的，而運(yùn)用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論則能夠很好地分析金融網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)之間的關(guān)系以及網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)。

美國學(xué)者Ross A.Hammond（2009）通過08年金融危機(jī)認(rèn)識(shí)到雖然美國的金融系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間是比較穩(wěn)定的，但是并不意味著會(huì)一直穩(wěn)定，這是由金融系統(tǒng)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)所決定的。他認(rèn)為美國的金融網(wǎng)絡(luò)可以通過社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析來研究，金融網(wǎng)絡(luò)與社會(huì)網(wǎng)絡(luò)存在很多的共同點(diǎn)，比如度分布相似和都具有小世界效應(yīng)。通過社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析的方法可以對(duì)金融網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn)（政府、機(jī)構(gòu)、個(gè)人）之間的關(guān)系有新的認(rèn)識(shí)，可以為金融改革和金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管提供指導(dǎo)。

美國學(xué)者Rafael Solis（2009）利用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析研究了股票和共同基金的關(guān)系，他選取了先鋒富達(dá)家庭的18只共同基金和99只個(gè)股，這99只個(gè)股都是這些基金持有量前十名的股票。再對(duì)這些基金和股票建立社會(huì)網(wǎng)絡(luò)模型，考查該網(wǎng)絡(luò)模型的聚類系數(shù)，直徑和節(jié)點(diǎn)的度分布，然后與隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中存在一些度極高的節(jié)點(diǎn)，這些節(jié)點(diǎn)所代表的股票頻繁的出現(xiàn)在不同的共同基金中，這些股籌股，該研究還發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)的基金經(jīng)理在選擇股票的過程中也存在羊群效應(yīng)。

L.Bakker , W.Hare, H.Khosravi , B.Ramadanovic（2009）利用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)模型對(duì)股票市場(chǎng)中的投資行為進(jìn)行研究，發(fā)現(xiàn)由于投資者之間相互影響，股價(jià)變動(dòng)的幅度比較大，相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)也不是很穩(wěn)定。

其他研究方面：美國學(xué)者German Bernhart, Stephan Hocht等人（2011）通過利用馬爾科夫轉(zhuǎn)移模型研究了美國、歐洲、亞洲金融市場(chǎng)以及市場(chǎng)周期的相關(guān)性，發(fā)現(xiàn)在動(dòng)蕩市場(chǎng)的資產(chǎn)相關(guān)性比穩(wěn)定市場(chǎng)的高，而投資者注意到市場(chǎng)機(jī)制轉(zhuǎn)換則有更好的投資表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)管理的表現(xiàn)。J.Crooka和 T.Bellottib（2012）利用Hamerle提出的單因素模型對(duì)信用卡違約的相關(guān)性進(jìn)行研究，發(fā)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)更大的信用卡的申請(qǐng)者的違約的相關(guān)性更大，并且不同借出者的相關(guān)性有顯著的不同，同時(shí)發(fā)現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)期信用卡的資產(chǎn)相關(guān)性更低。參考文獻(xiàn) [1]Albert-László Barabási.Scale-Free Networks: A Decade and Beyond[J].SCIENCE VOL 325 :412-413 [2]Benjamin M.Tabak,_, Thiago R.Serra , Daniel O.Cajueiro.Topological properties of stock market networks: The case of Brazil[J].Physica A ,2010,(389):3240-3249 [3] C.Eom, G.Oh, Woo-Sung Jung, H.Jeong, S.Kim.Topological properties of stock networks based on minimal spanning tree and random matrix theory in financial time series[J].Physica A: Statistical Mechanics and its Applications , 2009 ,(388):900-906 [4] C.Eom, O.Kwon, W.-S.Jung, S.Kim.The effect of a market factor on information flow between stocks using the minimal spanning tre,[J]Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2010,(389):1643-1652 [5]Frank Schweitzer, Giorgio Fagiolo, Didier Sornette, FernandoVega Redondo, Alessandro Vespignani, Douglas R.White8.Economic Networks:The New Challenges[J].Science ,2009,325(422):422-425 [6] German Bernhart, Stephan Hocht, Michael Neugebauer, , Rudi Zagst.Asset correlations in turbulen markets and the impact of different regimes on asset management[J].Asia-Pacific Journal of Operational Research,2011,28(1):1-23 [7] J.Crook, T.Bellotti.Asset correlations for credit card Defaults[J].Applied Financial Economics, 2012, 22:87–95 [8] L.Bakker, W.Hare, H.Khosravi , B.Ramadanovic.A social network model of investment behaviour in the stock market[J].Physica A 2010(389): 1223-1229 [9] Mohamed Rehan M S, M Hari Haran, Neha Singh Chauhan ,Divya Grover.Visualizing the indian stock market: a complex networks approach[J].International Journal of Advances in Engineering & Technology, 2013,6(3):1348-1354 [10] Ning Zhao ,Winston T.Lin.A copula entropy approach to correlation measurement at the country level[J].Applied Mathematics and Computation.2011:628–642 [11] Ross A.Hammond.Systemic Risk in the Financial System: Insights from Network Science[J].Financial Reform Project,2009 [12] W.S.Jung, O.Kwon, F.Wang, T.Kaizoji, H.T.Moon, H.E.Stanley.Group dynamics of the Japanese market[J]Physica A ,2008,(387):537-542.[13]丁杰.開放經(jīng)濟(jì)下金融資產(chǎn)的相關(guān)性度量及風(fēng)險(xiǎn)分析-----以上證指數(shù)和恒生指數(shù)為例[J].理論探討

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(3)研究?jī)?nèi)容與研究方案

文獻(xiàn)一：我國上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)與股價(jià)相關(guān)性實(shí)證分析（pearson系統(tǒng)研究方面）

（1）研究的問題

該文獻(xiàn)目的在于研究我國的上市公司的一些財(cái)務(wù)指標(biāo)如每股收益，每股凈資產(chǎn)等與股價(jià)昰否存在相關(guān)性。（2）研究方法

作者在深圳市場(chǎng)中抽取了2001年4月30日前公布2000年年報(bào)數(shù)據(jù)的上市公司，共492家作為研究樣本。

首先部分行業(yè)對(duì)所有行業(yè)進(jìn)行分析。同時(shí)計(jì)算pearson,kendall,spearman三種相關(guān)系數(shù)。并同時(shí)做統(tǒng)計(jì)雙尾檢驗(yàn)，利用SPSS統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行計(jì)算。

然后再將樣本細(xì)分，分為機(jī)械類，石化類，食品類，綜合類，醫(yī)藥類，信息技術(shù)類，金屬非金屬類，零售類重復(fù)做上面的統(tǒng)計(jì)分析。（3）研究不足

在樣本取樣上面，取樣的范圍局限在深圳，這樣分析的結(jié)果就會(huì)有誤差。

文獻(xiàn)二：在開放經(jīng)濟(jì)下金融資產(chǎn)的相關(guān)性度量及風(fēng)險(xiǎn)分析（copula理論研究方面）

（1）研究的問題

隨著改革開放的深入和香港的回歸，大陸在香港的經(jīng)濟(jì)交流越來越多，兩地的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系也越來越緊密。該文獻(xiàn)就是來研究上證指數(shù)和恒生指數(shù)的相關(guān)性。

（2）研究方法

以上證綜合指數(shù)的收益與香港恒生指數(shù)的收益作為樣本進(jìn)行建模, 構(gòu)造一個(gè)等權(quán)重的投資組合, 旨在進(jìn)一步研究?jī)墒械南嚓P(guān)性及對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。將價(jià)格{Pt } 定義為市場(chǎng)每日指數(shù)收盤價(jià),將收益率{Rt } 定義為: Rt = 100(InPtQ 圖來檢驗(yàn)兩個(gè)市場(chǎng)收益率序列的正態(tài)性。結(jié)果是X和Y都不服從正態(tài)分布。

接下來是copula模型的選擇和建立，對(duì)Gumble copula、Frank copula、clayton Copula 進(jìn)行參數(shù)估計(jì)并做出檢驗(yàn)分析, 選擇最合適的Copula函數(shù)用以度量上證指數(shù)和恒生指數(shù)之間的相依關(guān)系。為了比較分析, 同時(shí)給出基于正態(tài)分布的Gaussian copula的估計(jì)。并采用Genest和Rivest非參數(shù)估計(jì)方法估計(jì)參數(shù)。先算出X與Y的kendall秩相關(guān)系數(shù)??0.0990，再利用?估計(jì)出Gumble copula、Frank copula、clayton Copula的參數(shù)和上、下尾相關(guān)系數(shù)。然后采用Kolmogorov-Smimov(K-S)檢驗(yàn)對(duì)模型的擬合程度進(jìn)行檢驗(yàn)。結(jié)果是Frank copula的擬合效果最好。

利用估計(jì)出來的Frank Copula生成10000個(gè)隨機(jī)數(shù)對(duì)(u,v);接下來計(jì)算對(duì)應(yīng)的(x,y)。我們就可以得到數(shù)據(jù)對(duì)(x,y)。接下來, 給定置信水平, 分別計(jì)算VaR, ES 和D(X,Y)。因?yàn)镈(X,Y)<0，所以X與Y的投資組合具有分散風(fēng)險(xiǎn)的作用。為了進(jìn)行比較分析, 作者接下來計(jì)算傳統(tǒng)的方法中基于正態(tài)分布假設(shè)下的V aR，并發(fā)現(xiàn)基于正態(tài)分布假定下計(jì)算出的VaR遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于Copula模型下的VaR,也就是說風(fēng)險(xiǎn)被嚴(yán)重低估了。

文獻(xiàn)三：基于社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析的可視化股票共同基金關(guān)系（社會(huì)網(wǎng)絡(luò)研究方面）（1）研究的問題

該文獻(xiàn)是分析了股票的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)以及它們與共同基金的關(guān)系。（2）模型建立

首先構(gòu)建一個(gè)所謂附屬網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，它實(shí)際上是一個(gè)二分圖。在附屬網(wǎng)絡(luò)中，股票與共同基金聯(lián)系起來。比如，節(jié)點(diǎn){1，2，3，4}代表四個(gè)共同基金，股票{A，B，C，D，E，F(xiàn)，G，H，I，J，K}屬于這四個(gè)共同基金。附屬網(wǎng)絡(luò)如下圖：

附屬（二分）網(wǎng)絡(luò)

1234 然后將上面的二分圖轉(zhuǎn)化為一分圖，方法是將屬于同一個(gè)共同基金的股票鏈接起來，一分圖中不包含共同基金的節(jié)點(diǎn)。一分圖如下圖所示：

附屬網(wǎng)絡(luò)的一分投影 ABCDEFGHIJKABCEDGJ最后計(jì)算出一分圖的直徑，聚類系數(shù)以及度分布。（3）模型仿真與分析 仿真軟件為Pajek

HFIK 作者從先鋒家庭中隨機(jī)抽取包含30個(gè)基金的樣本，再從這些樣本中選取18支股票基金。對(duì)每個(gè)基金選取持有量前十的股票。一共選了98支股票。接著構(gòu)造二分圖和一分圖，再計(jì)算一分圖的直徑，聚類系數(shù)以及度分布。發(fā)現(xiàn)與隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)相比股票網(wǎng)絡(luò)具有較高的聚類系數(shù)，直徑與平均路徑長(zhǎng)度。度分布大致服從冪律分布。那些度高的節(jié)點(diǎn)都是一些藍(lán)籌股。也表明基金經(jīng)理在選擇股票的時(shí)候也存在個(gè)體投資者的羊群效應(yīng)。

文獻(xiàn)四：股票市場(chǎng)中投資行為的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)（社會(huì)網(wǎng)絡(luò)研究方面）（1）研究的問題

L.Bakker , W.Hare, H.Khosravi , B.Ramadanovic利用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)模型對(duì)股票市場(chǎng)中的投資行為進(jìn)行研究，根據(jù)有效市場(chǎng)假說，股票價(jià)格會(huì)反映所有的信息。只有當(dāng)市場(chǎng)的信息改變時(shí)，股價(jià)才會(huì)發(fā)生變化。但這卻不符合實(shí)際情況。投資者并非是完全理性的，而且投資行為會(huì)受到別人的影響。為此，作者構(gòu)建了社會(huì)信任網(wǎng)絡(luò)，來模擬投資者之間的相互影響。

（2）模型建立：

i∈I={1,2,3,…,N}表示每一個(gè)投資者，I表示所有的投資者的集合。t∈T={1,2,3,……}表示時(shí)間狀態(tài)，T表示所有可能的時(shí)間狀態(tài)的集合

?表示信任矩陣，?ij為0或者1，0表示交易者i不受交易者j的影響，1表示交易者i受交易者j的影響。

對(duì)每一個(gè)投資者都有四個(gè)參數(shù)：A,B,C,D。A表示規(guī)范化的資產(chǎn)價(jià)格對(duì)個(gè)體的影響。

B表示察覺到的規(guī)范資產(chǎn)價(jià)格的變化對(duì)個(gè)體的影響。C表示個(gè)體易受他人影響的程度。D表示個(gè)體本來的買入或賣出的趨勢(shì)

ppi每一個(gè)個(gè)體都有他們自己所認(rèn)為的資產(chǎn)價(jià)格(t)?p(t)??i(t)，p(t)表示真實(shí)的價(jià)格，?i(t)服從0均值標(biāo)準(zhǔn)差為? 的正太分布。

Si?t??{?1,0,1}表示個(gè)體在t時(shí)期的狀態(tài)，-1表示買入，1表示賣出，0表示持有。記S(t)?[S1(t)S2(t)...SN(t)]T 個(gè)體的學(xué)習(xí)函數(shù)為

Li(t)?Ai(p(t)??i(t))?Bi(p(t)??i(t)??p(t?1)??i(t?1)?)?Ci?i,S(t?1)?Di?Ai(pip(t))?Bi(pip(t)?pip(t?1))?Ci?i,S(t?1)?Di

定義函數(shù)F為 ??1 if L

B與s為閾值，顯然

Si?t??F(Li(t))因此個(gè)體在t時(shí)期的狀態(tài)由t-1時(shí)期的信息與t時(shí)期的價(jià)格共同決定。于是問題就在與如何求出t時(shí)期的價(jià)格。一個(gè)股票的買入者需要有一個(gè)股票賣出者與之對(duì)應(yīng)，因此，t時(shí)期的價(jià)格需使下面等式成立：

?F(L(t))?0ii?1n

而根據(jù)給定的Ai,Bi,Ci,Di, ?,p(t-1), ?i(t?1)就可以求出p(t),再利用Si?t??F(Li(t))就可以求出個(gè)體在t時(shí)期的狀態(tài)。

（3）仿真與分析

這里社會(huì)網(wǎng)絡(luò)模型的特征就是信任網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)。這里仿真了三種信任網(wǎng)絡(luò)，每種網(wǎng)絡(luò)都分了?=0與?=0.33兩種情況，從而考查網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性，這三種信任網(wǎng)絡(luò)分別是 1.信任矩陣的元素都為0，意味著交易者之間沒有影響 2.信任矩陣的每個(gè)元素的值服從均勻分布3.真實(shí)的信任網(wǎng)絡(luò)。

網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性有股價(jià)的波動(dòng)來考量，由后25個(gè)時(shí)期的規(guī)范化的價(jià)格的誤差平方和來衡量：

2SSE??(p(t)?p)t?2625，p表示后25個(gè)時(shí)期的平均值，上述的每一種情況都進(jìn)行50次仿真，每一次仿真包含8000個(gè)交易者。

參數(shù)A ,B,C,D由下面方式產(chǎn)生： Ai都設(shè)置為1，Bi服從均值為0，標(biāo)準(zhǔn)差為1的正態(tài)分布，Ci服從均值為5，標(biāo)準(zhǔn)差為2的正態(tài)分布，Di服從均值為0，標(biāo)準(zhǔn)差為1的正態(tài)分布，仿真結(jié)果表明前兩種信任網(wǎng)絡(luò)比較穩(wěn)定，而基于現(xiàn)實(shí)信任網(wǎng)絡(luò)仿真的股價(jià)波動(dòng)較大，也就意味著現(xiàn)實(shí)的信任網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定。

（4）研究的不足

該研究有一下幾點(diǎn)不足：

該模型大大簡(jiǎn)化了投資者在做投資決策時(shí)的不確定性，沒有對(duì)影響的大小進(jìn)行加權(quán)分析，只是籠統(tǒng)的分析了有無影響，該模型假定信任矩陣是不變的，而時(shí)變的信任矩陣更加接近現(xiàn)實(shí)，該模型只考慮了投資的狀態(tài)（買入，賣出，持有），但并沒有考慮他們的交易量。

文獻(xiàn)五：在動(dòng)蕩市場(chǎng)下的資產(chǎn)相關(guān)性以及在資產(chǎn)管理中不同機(jī)制的影響（線性與非線性結(jié)合）（1）研究的問題

自從2007年金融危機(jī)以來，金融從業(yè)人員以及學(xué)者一直討論在動(dòng)蕩的市場(chǎng)周期中金融資產(chǎn)之間的相關(guān)性是如何表現(xiàn)的。許多學(xué)者發(fā)現(xiàn)所謂的相關(guān)故障，這種現(xiàn)象說明一個(gè)事實(shí)：金融資產(chǎn)之間的相關(guān)性在動(dòng)蕩的職場(chǎng)周期中往往會(huì)急劇增大。這也自然地與資產(chǎn)多元化的相矛盾。到目前為止，在動(dòng)蕩的市場(chǎng)的相關(guān)故障的存在性主要來自從業(yè)者的看法，而這個(gè)話題仍然缺乏一個(gè)綜合性學(xué)術(shù)研究。這篇文章的目的是對(duì)這一問題的研究邁出的第一步并研究對(duì)資產(chǎn)管理前瞻性的影響。（2）模型建立

作者通過使用離散時(shí)間馬爾科夫轉(zhuǎn)換模型研究相關(guān)性的穩(wěn)定性以及對(duì)資產(chǎn)配置的影響。

不含自回歸項(xiàng)的馬爾科夫轉(zhuǎn)換模型：

Rt??Zt??Zt?t，其中：Rt為資產(chǎn)收益率，Zt為均勻時(shí)間馬爾科夫鏈的當(dāng)前狀態(tài)，｛Zt｝t=1,2,3,…,T

t?t~N(0,1)i.i.d , Z只有兩個(gè)狀態(tài)0和1，0表示低波動(dòng)，1表示高波動(dòng)，一步狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣為：

1?p??p????

?1?qq?其中：

p?P(Zt?0|Zt?1?0)

q?P(Zt?1|Zt?1?1)因此Rt在每種機(jī)制下都服從正態(tài)分布，該模型完全由參數(shù)向量決定： ??(p,q,?0,?1,?0,?1,?)

其中(?,1??)表示馬爾科夫鏈的初始分布，??P(Z1?0)

（3）仿真與分析

數(shù)據(jù)由以下構(gòu)成：the MSCI World Local, the S&P500, the EuroStoxx50, and the Nikkei225代表資產(chǎn)類股票指數(shù)，美國、日本、德國的政府債券指數(shù)，美林美國公司債券指數(shù)，時(shí)間從1987年1月到2009年1月。收益率rt來自每周價(jià)格st數(shù)據(jù) st?st?1rt?st

再通過最大似然估計(jì)估計(jì)出??(p,q,?0,?1,?0,?1,?)，發(fā)現(xiàn)低波動(dòng)市場(chǎng)的收益比高波動(dòng)市場(chǎng)的收益高，而方差比高收益市場(chǎng)小。

再通過運(yùn)用pearson相關(guān)系數(shù)計(jì)算這些指數(shù)的相關(guān)性，發(fā)現(xiàn)動(dòng)蕩市場(chǎng)的相關(guān)性比穩(wěn)定市場(chǎng)的相關(guān)性高。再建立最優(yōu)化模型：

maxwT???Risk(w)ws.t.w?0

wT1?1

其中w是資產(chǎn)組合權(quán)重向量，?是個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避參數(shù)，?是收益率向量，Risk(w)反映了資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)。這里研究?jī)煞NRisk(w)：

（?。┵Y產(chǎn)組合的方差，基于著名的mean-variance framework(MV)（ⅱ）Portfolio conditional value-at-risk(CVaR): this yields the mean-CVaR(MCVaR)framework 接下來將投資者再分為兩類，一種是機(jī)制轉(zhuǎn)換投資者，另一種是非機(jī)制轉(zhuǎn)換投資者

通過考查一些指標(biāo)發(fā)現(xiàn)不論是高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避還是低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避投資者，或者考慮不同的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，機(jī)制轉(zhuǎn)換的投資者都優(yōu)與非機(jī)制轉(zhuǎn)換投資者。

（4）結(jié)論

在動(dòng)蕩市場(chǎng)中，資產(chǎn)相關(guān)性會(huì)顯著增加，在這個(gè)時(shí)期，資產(chǎn)多元化的作用會(huì)減小。歐美市場(chǎng)的相關(guān)性更高。而亞洲市場(chǎng)的動(dòng)蕩時(shí)期卻更多更長(zhǎng)。最后，考慮市場(chǎng)轉(zhuǎn)換會(huì)有更好的投資表現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)管理的表現(xiàn)也更好。（5）研究不足

第一，不同市場(chǎng)收益率應(yīng)該結(jié)合起來，這樣能提高擬合效果。

第二，轉(zhuǎn)換概率應(yīng)該考慮建立時(shí)變的模型，并可以與宏觀的市場(chǎng)變量結(jié)合起來從而預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)危機(jī)。

第四篇：2014年國家自然基金規(guī)定

國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目限項(xiàng)申請(qǐng)規(guī)定

1．各類型項(xiàng)目限項(xiàng)申請(qǐng)規(guī)定

申請(qǐng)人（不含參與者）同年只能申請(qǐng)1項(xiàng)同類型項(xiàng)目。上獲得資助的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，本不得申請(qǐng)同類型科學(xué)基金項(xiàng)目。

2．高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)（職稱）人員申請(qǐng)和承擔(dān)項(xiàng)目總數(shù)限為3項(xiàng)的規(guī)定

具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)（職稱）的人員，申請(qǐng)（包括申請(qǐng)人和主要參與者）和正在承擔(dān)（包括負(fù)責(zé)人和主要參與者）以下類型項(xiàng)目總數(shù)合計(jì)限為3項(xiàng)：面上項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目、重大研究計(jì)劃項(xiàng)目、聯(lián)合基金項(xiàng)目、青年科學(xué)基金項(xiàng)目、地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目、優(yōu)秀青年科學(xué)基金項(xiàng)目、國家杰出青年科學(xué)基金項(xiàng)目（申請(qǐng)時(shí)不限項(xiàng)）、數(shù)學(xué)天元青年基金、重點(diǎn)國際（地區(qū)）合作研究項(xiàng)目、國家重大科學(xué)儀器研制項(xiàng)目等。

3．作為負(fù)責(zé)人限獲得1次資助的項(xiàng)目類型

青年科學(xué)基金項(xiàng)目、優(yōu)秀青年科學(xué)基金項(xiàng)目、國家杰出青年科學(xué)基金項(xiàng)目。

4．不具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)（職稱）人員的限項(xiàng)申請(qǐng)規(guī)定

作為申請(qǐng)人申請(qǐng)和作為負(fù)責(zé)人正在承擔(dān)的項(xiàng)目數(shù)合計(jì)限為1項(xiàng)；在保證有足夠的時(shí)間和精力參與項(xiàng)目研究工作的前提下，作為主要參與者申請(qǐng)或者承擔(dān)各類型項(xiàng)目數(shù)量不限。

5．不受申請(qǐng)和承擔(dān)項(xiàng)目總數(shù)限制的項(xiàng)目類型

創(chuàng)新研究群體項(xiàng)目、國家基礎(chǔ)科學(xué)人才培養(yǎng)基金項(xiàng)目、海外及港澳學(xué)者合作研究基金項(xiàng)目、數(shù)學(xué)天元基金項(xiàng)目、國際（地區(qū)）交流項(xiàng)目、國際（地區(qū)）學(xué)術(shù)會(huì)議項(xiàng)目、科普項(xiàng)目、重點(diǎn)學(xué)術(shù)期刊專項(xiàng)基金項(xiàng)目、青少年科技活動(dòng)專項(xiàng)項(xiàng)目、委托任務(wù)及軟課題研究項(xiàng)目、資助期限1年及以下的其他類型項(xiàng)目，以及項(xiàng)目指南中特殊說明不限項(xiàng)的項(xiàng)目等。

特殊說明：

（1）處于評(píng)審階段（自然科學(xué)基金委做出資助與否決定之前）的申請(qǐng)，計(jì)入本限項(xiàng)申請(qǐng)規(guī)定范圍之內(nèi)。

（2）申請(qǐng)人即使受聘于多個(gè)依托單位，通過不同依托單位申請(qǐng)和承擔(dān)項(xiàng)目，其申請(qǐng)和承擔(dān)項(xiàng)目數(shù)量仍然適用于本限項(xiàng)申請(qǐng)規(guī)定。

（3）不具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)（職稱）的人員晉升為高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)（職稱）后，作為負(fù)責(zé)人正在承擔(dān)的項(xiàng)目計(jì)入限項(xiàng)范圍，作為參與者正在承擔(dān)的項(xiàng)目不計(jì)入限項(xiàng)范圍。

（4）現(xiàn)行項(xiàng)目管理辦法中，有關(guān)申請(qǐng)項(xiàng)目數(shù)量的要求與本限項(xiàng)申請(qǐng)規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。

科研院2014年 1月15日

第五篇：國家自然基金申請(qǐng)須知

國家自然基金申請(qǐng)須知

依托單位和申請(qǐng)人在申請(qǐng)2015科學(xué)基金項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定。

一、關(guān)于申請(qǐng)人條件

1.依托單位的科學(xué)技術(shù)人員作為申請(qǐng)人申請(qǐng)科學(xué)基金項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)符合《條例》第十條第一款規(guī)定的條件：具有承擔(dān)基礎(chǔ)研究課題或其他從事基礎(chǔ)研究的經(jīng)歷；具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)（職稱）或者具有博士學(xué)位，或者有兩名與其研究領(lǐng)域相同、具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)（職稱）的科學(xué)技術(shù)人員推薦。部分類型項(xiàng)目在此基礎(chǔ)上對(duì)申請(qǐng)人的條件還有特殊要求。

2.從事基礎(chǔ)研究的科學(xué)技術(shù)人員，具備《條例》第十條第一款規(guī)定的條件，無工作單位或者所在單位不是依托單位，經(jīng)與在自然科學(xué)基金委注冊(cè)的依托單位協(xié)商，并取得該依托單位的同意，可以申請(qǐng)面上項(xiàng)目、青年科學(xué)基金項(xiàng)目，不得申請(qǐng)其他類型項(xiàng)目。

該類人員申請(qǐng)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)書基本信息表中如實(shí)填寫個(gè)人信息，在個(gè)人簡(jiǎn)歷部分詳細(xì)介紹本人以往研究工作情況，并提供與依托單位簽訂的書面合同，作為附件隨紙質(zhì)申請(qǐng)書一并報(bào)送。

3.正在攻讀研究生學(xué)位的人員（科學(xué)基金接收申請(qǐng)截止日期時(shí)尚未獲得學(xué)位）不得作為申請(qǐng)人申請(qǐng)各類項(xiàng)目，但在職人員經(jīng)過導(dǎo)師同意可以通過受聘單位申請(qǐng)部分類型項(xiàng)目，同時(shí)應(yīng)當(dāng)單獨(dú)提供導(dǎo)師同意其申請(qǐng)項(xiàng)目并由導(dǎo)師簽字的函件，說明申請(qǐng)項(xiàng)目與其學(xué)位論文的關(guān)系，承擔(dān)項(xiàng)目后的工作時(shí)間和條件保證等，作為附件隨紙質(zhì)申請(qǐng)書一并報(bào)送。受聘單位不是依托單位的在職研究生不得申請(qǐng)各類項(xiàng)目。

在職攻讀研究生學(xué)位的人員可以申請(qǐng)的項(xiàng)目類型包括：面上項(xiàng)目、青年科學(xué)基金項(xiàng)目、地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目及部分聯(lián)合基金項(xiàng)目（特殊說明的除外），但在職攻讀碩士研究生學(xué)位的，不得申請(qǐng)青年科學(xué)基金項(xiàng)目。

4.非受聘于依托單位的境外人員，不能作為無依托單位的申請(qǐng)人申請(qǐng)各類項(xiàng)目；受聘于依托單位的境外人員，不得同時(shí)以境內(nèi)、境外兩種身份申請(qǐng)或參與申請(qǐng)各類項(xiàng)目。如果已經(jīng)作為負(fù)責(zé)人承擔(dān)了海外及港澳學(xué)者合作研究基金項(xiàng)目，或者作為合作者承擔(dān)了國際合作研究類項(xiàng)目，在前2類項(xiàng)目結(jié)題前，不得作為申請(qǐng)人申請(qǐng)其他類型項(xiàng)目。反之亦然，如果作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人正在承擔(dān)前2類項(xiàng)目以外的其他類型項(xiàng)目，不得作為申請(qǐng)人申請(qǐng)海外及港澳學(xué)者合作研究基金或作為合作者參與申請(qǐng)國際合作研究類項(xiàng)目。

5.正在博士后流動(dòng)站或工作站內(nèi)從事研究的科學(xué)技術(shù)人員，可以申請(qǐng)的項(xiàng)目類型包括：面上項(xiàng)目、青年科學(xué)基金項(xiàng)目、地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目，不得申請(qǐng)其他類型項(xiàng)目。該類人員申請(qǐng)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供依托單位的書面承諾，保證在項(xiàng)目資助期內(nèi)在站工作或出站后留在依托單位繼續(xù)從事科學(xué)研究，作為附件隨紙質(zhì)申請(qǐng)書一并報(bào)送。

6.正在承擔(dān)國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，不得作為申請(qǐng)人申請(qǐng)除國家杰出青年科學(xué)基金項(xiàng)目以外的其他類型國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目。同一內(nèi)，已經(jīng)申請(qǐng)國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目的申請(qǐng)人，不得作為申請(qǐng)人申請(qǐng)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目。

二、關(guān)于申請(qǐng)書撰寫要求

1.申請(qǐng)人在撰寫申請(qǐng)書之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《條例》、本《指南》、相關(guān)類型項(xiàng)目管理辦法和有關(guān)受理申請(qǐng)的通知、通告等文件。現(xiàn)行項(xiàng)目管理辦法與《條例》和本《指南》有沖突的，以《條例》和本《指南》為準(zhǔn)。

2.申請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)由申請(qǐng)人本人按照撰寫提綱撰寫，并注意在申請(qǐng)書中不得出現(xiàn)任何違反法律及涉密的內(nèi)容。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)對(duì)所提交申請(qǐng)材料的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。

3.根據(jù)所申請(qǐng)的項(xiàng)目類型，準(zhǔn)確選擇或填寫“資助類別”、“亞類說明”、“附注說明”等內(nèi)容。要求“選擇”的內(nèi)容，只能在下拉菜單中選定；要求“填寫”的內(nèi)容，可以鍵入相應(yīng)文字；部分項(xiàng)目“附注說明”需要嚴(yán)格按本《指南》相關(guān)要求填寫。

4.根據(jù)所申請(qǐng)的研究方向或研究領(lǐng)域，按照本《指南》所附的“國家自然科學(xué)基金申請(qǐng)代碼”準(zhǔn)確選擇申請(qǐng)代碼，特別注意：

（1）選擇申請(qǐng)代碼時(shí)，盡量選擇到最后一級(jí)（6位或4位數(shù)字，重點(diǎn)項(xiàng)目和聯(lián)合基金項(xiàng)目嚴(yán)格按本《指南》要求填寫）。

（2）申請(qǐng)人選擇的申請(qǐng)代碼1是自然科學(xué)基金委確定受理部門和遴選評(píng)審專家的依據(jù)，申請(qǐng)代碼2作為補(bǔ)充。部分類型項(xiàng)目申請(qǐng)代碼1或申請(qǐng)代碼2需要選擇指定的申請(qǐng)代碼。

（3）申請(qǐng)代碼首位為“L”的，僅用于申請(qǐng)NSFC-廣東聯(lián)合基金、NSFC-云南聯(lián)合基金、NSFC-新疆聯(lián)合基金、促進(jìn)海峽兩岸科技合作聯(lián)合基金和NSFC-通用技術(shù)基礎(chǔ)研究聯(lián)合基金等項(xiàng)目；“A06”、“A03”和“A08”僅用于分別申請(qǐng)NSAF聯(lián)合基金、天文聯(lián)合基金和大科學(xué)裝置聯(lián)合基金項(xiàng)目。

（4）2015年試行“申請(qǐng)代碼”、“研究方向”和“關(guān)鍵詞”的規(guī)范化選擇，申請(qǐng)人在填寫申請(qǐng)書簡(jiǎn)表時(shí)，準(zhǔn)確選擇“申請(qǐng)代碼1”及其相應(yīng)的“研究方向”和“關(guān)鍵詞”內(nèi)容。

（5）申請(qǐng)人如對(duì)申請(qǐng)代碼有疑問，請(qǐng)向相關(guān)部門咨詢。

5.申請(qǐng)人和主要參與者應(yīng)當(dāng)在紙質(zhì)申請(qǐng)書上簽字。主要參與者中如有申請(qǐng)人所在依托單位以外的人員（包括研究生），其所在單位即被視為合作研究單位，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)書基本信息表中填寫合作研究單位信息并在簽字蓋章頁上加蓋合作研究單位公章，填寫的單位名稱應(yīng)當(dāng)與公章一致。已經(jīng)在自然科學(xué)基金委注冊(cè)的合作研究單位，須加蓋單位注冊(cè)公章；沒有注冊(cè)的合作研究單位，須加蓋該法人單位公章。

主要參與者中的境外人員被視為以個(gè)人身份參與項(xiàng)目申請(qǐng)，其境外工作單位不作為合作研究單位，如本人未能在紙質(zhì)申請(qǐng)書上簽字，則應(yīng)通過信件、傳真等方式發(fā)送本人簽字的紙質(zhì)文件，說明本人同意參與該項(xiàng)目申請(qǐng)且履行相關(guān)職責(zé)，作為附件隨紙質(zhì)申請(qǐng)書一并報(bào)送。

1個(gè)申請(qǐng)項(xiàng)目的合作研究單位不得超過2個(gè)。

6.具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)（職稱）的申請(qǐng)人或者主要參與者的單位有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)書的個(gè)人簡(jiǎn)歷部分詳細(xì)注明：

（1）同年申請(qǐng)或者參與申請(qǐng)各類科學(xué)基金項(xiàng)目的單位不一致的；

（2）與正在承擔(dān)的各類科學(xué)基金項(xiàng)目的單位不一致的。

7.申請(qǐng)人申請(qǐng)科學(xué)基金項(xiàng)目的相關(guān)研究?jī)?nèi)容已獲得其他渠道或項(xiàng)目資助的，請(qǐng)務(wù)必在申請(qǐng)書中說明受資助情況以及與申請(qǐng)項(xiàng)目的區(qū)別和聯(lián)系，注意避免同一研究?jī)?nèi)容在不同資助機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的情況。

8.申請(qǐng)書中的起始年月一律填寫2016年1月；終止年月按照各類型項(xiàng)目資助期限的要求填寫20**年12月（本《指南》特殊說明除外）。在站博士后人員申請(qǐng)相關(guān)類型項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按照依托單位的書面承諾，實(shí)事求是地填寫項(xiàng)目終止年月。

9.自2015年起，各類型項(xiàng)目申請(qǐng)書一律采用在線方式撰寫。特別要求：申請(qǐng)人及主要參與者均應(yīng)當(dāng)使用唯一身份證件申請(qǐng)項(xiàng)目，曾經(jīng)使用其他身份證件作為申請(qǐng)人或主要參與者獲得過項(xiàng)目資助的，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)書中說明，否則按不端行為處理，依托單位負(fù)有審核責(zé)任。

10.自2015年起，各類項(xiàng)目申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)分為直接費(fèi)用和間接費(fèi)用兩部分，其中，直接費(fèi)用包括設(shè)備費(fèi)、材料費(fèi)、測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、國際合作與交流費(fèi)、出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)及其他支出；間接費(fèi)用是指依托單位在組織實(shí)施項(xiàng)目過程中發(fā)生的無法在直接費(fèi)用中列支的相關(guān)費(fèi)用，主要包括依托單位為項(xiàng)目研究提供的現(xiàn)有儀器設(shè)備及房屋，水、電、氣、暖消耗，有關(guān)管理費(fèi)用的補(bǔ)助支出，以及績(jī)效支出等。本《指南》所列資助強(qiáng)度為直接費(fèi)用與間接費(fèi)用之和。申請(qǐng)人只需填報(bào)直接費(fèi)用部分，間接費(fèi)用及項(xiàng)目申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)在申請(qǐng)書中自動(dòng)生成。

三、關(guān)于依托單位的職責(zé)

1.依托單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《條例》、本《指南》、《國家自然科學(xué)基金依托單位基金工作管理辦法》、有關(guān)受理申請(qǐng)的通知通告及相關(guān)類型項(xiàng)目管理辦法等文件要求，組織本單位的項(xiàng)目申請(qǐng)工作。

2.依托單位應(yīng)當(dāng)對(duì)申請(qǐng)人的申請(qǐng)資格負(fù)責(zé)，并對(duì)申請(qǐng)材料的真實(shí)性和完整性進(jìn)行審核，不得提交有涉密內(nèi)容的項(xiàng)目申請(qǐng)。

3.依托單位如果允許《條例》第十條第二款所列的無工作單位或者所在單位不是依托單位的科學(xué)技術(shù)人員通過本單位申請(qǐng)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按照《國家自然科學(xué)基金依托單位基金工作管理辦法》第十三條的要求履行相關(guān)職責(zé)，并將書面合同作為附件隨紙質(zhì)申請(qǐng)書一并報(bào)送。

4.依托單位應(yīng)當(dāng)對(duì)正在博士后流動(dòng)站或工作站內(nèi)從事研究的科學(xué)技術(shù)人員申請(qǐng)項(xiàng)目提供書面承諾，保證申請(qǐng)人在項(xiàng)目資助期內(nèi)在站工作或者出站后繼續(xù)留在依托單位從事科學(xué)研究。每份申請(qǐng)的書面承諾由依托單位蓋章附在紙質(zhì)申請(qǐng)書后一并報(bào)送。

四、關(guān)于申請(qǐng)受理的條件

按照《條例》規(guī)定，申請(qǐng)科學(xué)基金項(xiàng)目時(shí)有以下情形之一的將不予受理：

（1）申請(qǐng)人不符合《條例》和本《指南》規(guī)定條件的；

（2）申請(qǐng)材料不符合本《指南》要求的；

（3）申請(qǐng)項(xiàng)目數(shù)量不符合限項(xiàng)申請(qǐng)規(guī)定的。

五、連續(xù)兩年申請(qǐng)面上項(xiàng)目后暫停面上項(xiàng)目申請(qǐng)1年

2013和2014連續(xù)兩年申請(qǐng)面上項(xiàng)目未獲資助的項(xiàng)目（包括初審不予受理的項(xiàng)目）申請(qǐng)人，2015不得申請(qǐng)面上項(xiàng)目。

六、特殊說明

為防范學(xué)術(shù)不端行為，避免重復(fù)資助，自然科學(xué)基金委通過計(jì)算機(jī)軟件對(duì)申請(qǐng)書內(nèi)容進(jìn)行比對(duì)，特別提醒申請(qǐng)人注意：

（1）不得將內(nèi)容相同或相近的項(xiàng)目，以不同類型項(xiàng)目向同一科學(xué)部或不同科學(xué)部申請(qǐng)；

（2）受聘于一個(gè)以上依托單位的申請(qǐng)人，不得將內(nèi)容相同或相近的項(xiàng)目，通過不同依托單位提出申請(qǐng)；

（3）不得將內(nèi)容相同或相近的項(xiàng)目，以不同申請(qǐng)人的名義提出申請(qǐng)；

（4）不得將已獲資助項(xiàng)目，向同一科學(xué)部或不同科學(xué)部提出重復(fù)申請(qǐng)。

以上情形如有查實(shí)，將視情節(jié)輕重給予處理，對(duì)確有學(xué)術(shù)不端行為者將提交國家自然科學(xué)基金委員會(huì)監(jiān)督委員會(huì)處理。