第一篇：2015年下半年江蘇省期貨從業(yè)資格：期貨套利操作的注意考試試題

2015年下半年江蘇省期貨從業(yè)資格：期貨套利操作的注意

考試試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、營業(yè)部負(fù)責(zé)人的任職資格由依法核準(zhǔn)。A：期貨交易所

B：期貨公司營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu) C：中國證監(jiān)會 D：期貨業(yè)協(xié)會

2、在道瓊斯股價平均指數(shù)中，商業(yè)屬于____ A：公用事業(yè) B：工業(yè) C：運輸業(yè) D：農(nóng)業(yè)

3、在我國的期貨交易所中，不區(qū)分結(jié)算會員和非結(jié)算會員的交易所有__。A．鄭州商品交易所 B．大連商品交易所 C．中國金融期貨交易所 D．上海期貨交易所

4、（）應(yīng)當(dāng)對期貨從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為進(jìn)行定期或者不定期檢查，期貨從業(yè)人員及其所在機構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合。A．中國證監(jiān)會 B．期貨業(yè)協(xié)會

C．工商行政管理部門 D．期貨交易所 5、2000年12月，我國成立了中國期貨業(yè)協(xié)會。根據(jù)章程，其職能主要有__等。A．組織期貨從業(yè)人員資格考試，負(fù)責(zé)期貨從業(yè)人員資格注冊及自律管理工作 B．制定期貨從業(yè)人員的資格標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法，并監(jiān)督實施

C．廣泛開展期貨市場宣傳和投資者教育，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境 D．開展期貨業(yè)的國際交流與合作

6、《中華人民共和國外匯管理條例》規(guī)定的外匯范圍包括__。A．特別提款權(quán) B．外幣支付憑證 C．外幣股票

D．外幣銀行存款憑證

7、甲剛通過期貨從業(yè)人員資格考試，還未獲得從業(yè)資格就開始從事期貨業(yè)務(wù)，對于甲的行為，中國證監(jiān)會可以采取下列（）措施。A．責(zé)令改正 B．給予警告

C．單處或者并處3萬元以下罰款 D．三年內(nèi)禁止從事期貨業(yè)務(wù)

8、國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)的工作人員，應(yīng)保守國家秘密和有關(guān)當(dāng)事人的__，不得利用職務(wù)便利牟取不正當(dāng)?shù)睦妗．商業(yè)秘密 B．個人信息資料 C．個人隱私 D．交易記錄

9、《期貨公司執(zhí)行股指期貨投資者適當(dāng)性制度管理規(guī)則(試行)》的解釋權(quán)由負(fù)責(zé)。

A：中國期貨業(yè)協(xié)會 B：中國金融期貨交易所 C：中國證監(jiān)會

D：中國證券業(yè)協(xié)會

10、中國證監(jiān)會在受理金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格申請之日起____內(nèi)，做出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A：15日 B：30日 C：3個月 D：6個月

11、在期貨市場中，金融貨幣因素對期貨價格的影響主要表現(xiàn)在__方面。A．黃金市場運行 B．利率 C．匯率

D．股票市場運行

12、假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來三個月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心三個月后美元貶值，該企業(yè)可以通過__手段來實現(xiàn)套期保值的目的。A．出售遠(yuǎn)期合約 B．買入期貨合約 C．買入看跌期權(quán) D．買入看漲期權(quán)

13、金融期貨的基本功能有__。A．套期保值功能 B．價格發(fā)現(xiàn)功能 C．投機功能

D．穩(wěn)定產(chǎn)銷功能

14、套期保值有助于規(guī)避價格風(fēng)險，是因為__。A．期貨價格與現(xiàn)貨價格之間的差額始終保持不變 B．現(xiàn)貨市場和期貨市場的價格變動趨勢相同 C．期貨市場和現(xiàn)貨市場走勢的“趨同性”

D．當(dāng)期貨合約臨近交割時，現(xiàn)貨價格和期貨價格趨于一致

15、客戶對交易結(jié)算報告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在__內(nèi)向期貨公司提出書面異議。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到結(jié)算報告的當(dāng)天 D．期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時間

16、利用期貨理論價格進(jìn)行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮__，如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。A．交易費用

B．期貨交易保證金 C．紅利利息收入 D．市場沖擊成本

17、期貨公司的交易軟件、結(jié)算軟件，應(yīng)當(dāng)滿足期貨公司審慎經(jīng)營和風(fēng)險管理以及國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)有關(guān)保證金安全存管監(jiān)控規(guī)定的要求。期貨公司的交易軟件、結(jié)算軟件不符合要求的，（）有權(quán)要求期貨公司予以改進(jìn)或者更換。A．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu) B．期貨交易所

C．期貨保證金監(jiān)控中心 D．期貨保證金存管銀行

18、中央政府采取____措施運用財政盈余資金時抑制通貨膨脹的效果最好。A：將財政盈余用于還債

B：將財政盈余暫時封存不使用 C：將財政盈余用于增加轉(zhuǎn)移支付 D：將財政盈余用于投資

19、題干：我國實物商品期貨合約的最后交易日是指某種期貨合約在交割月份中進(jìn)行交易的最后一個交易日，過了這個期限的未平倉期貨合約，必須進(jìn)行__。A．實物交割 B．對沖平倉 C．協(xié)議平倉 D．票據(jù)交換

20、期貨交易一旦成交，__就承擔(dān)起保證每筆交易按期履約的全部責(zé)任。A．期貨交易所 B．結(jié)算機構(gòu) C．監(jiān)事會

D．期貨經(jīng)紀(jì)機構(gòu)

21、關(guān)于合約交割月份，以下表述不當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A．合約交割月份是指某種期貨合約到期交割的月份? B．某種商品期貨合約交割月份的確定，一般由其生產(chǎn)、使用、消費等特點決定? C．目前各國交易所交割月份只有以固定月份為交割月這一種規(guī)范交割方式? D．合約交割月份的確定，還受該合約標(biāo)的商品的儲藏、保管、流通、運輸方式和特點的影響

22、關(guān)于金融產(chǎn)品，以下說法正確的有__。A．對于同一種金融品種而言，是高度同質(zhì)的 B．金融產(chǎn)品具有絕對的耐久性和易保存性

C．金融產(chǎn)品不存在運輸成本，同一金融產(chǎn)品不同地區(qū)價格差異 D．金融產(chǎn)品價格具有穩(wěn)定性

23、期貨公司高級管理人員最多可以在期貨公司參股的__家公司兼任董事、監(jiān)事。A．1 B．2 C．3 D．5 24、1973年4月26日，期權(quán)市場發(fā)生了歷史性的變化，一個以股票為標(biāo)的物的期權(quán)交易所，成立，這堪稱是期權(quán)發(fā)展史中劃時代意義的事件，標(biāo)志著現(xiàn)代意義的期權(quán)市場的誕生。A：CBOT B：CME C：LIFFE D：CBOE

25、關(guān)于合約標(biāo)準(zhǔn)化下列說法錯誤的是。

A：期貨合約是由有交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約 B：在合約中，標(biāo)的物的數(shù)量、規(guī)格、地點都不是既定的 C：合約標(biāo)準(zhǔn)化給期貨交易帶來了極大的便利 D：合約標(biāo)準(zhǔn)化提高了交易效率

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)堅持期貨市場的（）原則，維護(hù)期貨交易各方的合法權(quán)益。A．公正 B．公開 C．效率 D．公平

2、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)如實向投資者申明其，不得向投資者提供虛假文件、材料． A：行業(yè)背景 B：執(zhí)業(yè)能力 C：人脈關(guān)系 D：經(jīng)濟狀況

3、金融期貨的特點包括__。

A．金融期貨的交割具有極大的便利性 B．金融期貨的交割價格盲區(qū)大大縮小 C．金融期貨中期現(xiàn)套利交易更容易進(jìn)行 D．金融期貨中逼倉行情難以發(fā)生

4、在進(jìn)行套利時，交易者主要關(guān)注的是合約之間的__。A．相互價格關(guān)系 B．絕對價格關(guān)系 C．交易品種的差別 D．交割地的差別

5、全面結(jié)算會員期貨公司應(yīng)當(dāng)平等對待（），防范利益沖突，不得利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及由此獲得的信息損害非結(jié)算會員及其客戶的合法權(quán)益。A．本公司客戶

B．非結(jié)算會員期貨公司 C．非結(jié)算會員期貨公司客戶 D．特別結(jié)算會員期貨公司

6、期貨公司開立、變更或者撤銷期貨保證金賬戶的，應(yīng)在當(dāng)日向__備案。A．期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu) B．中國期貨業(yè)協(xié)會

C．其住所地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu) D．期貨交易所

7、某投資者在正向市場上以5月份合約和7月份合約進(jìn)行牛市套利交易，建倉時價差為50元/噸，平倉時價差為-20元/噸，則（）。A．盈利30元/噸 B．盈利70元/噸 C．虧損30元/噸 D．虧損70元/噸

8、關(guān)于侵權(quán)行為責(zé)任的正確描述是（）。

A．期貨交易所、期貨公司故意提供虛假信息誤導(dǎo)客戶下單的，客戶由此造成的經(jīng)濟損失由期貨交易所、期貨公司承擔(dān)

B．期貨公司私下對沖、與客戶對賭等不將客戶指令入市交易的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無效，期貨公司賠償由此給客戶造成的經(jīng)濟損失

C．期貨公司擅自以客戶的名義進(jìn)行交易，客戶對交易結(jié)果不予追認(rèn)的，所造成的損失由期貨公司最多承擔(dān)80% D．期貨公司挪用客戶保證金，或者違反有關(guān)規(guī)定劃轉(zhuǎn)客戶保證金造成客戶損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任

9、申請財務(wù)負(fù)責(zé)人任職資格所需提交的申請材料不包括__。A．申請書

B．任職資格申請表

C．期貨從業(yè)人員資格證書

D．2名推薦人的書面推薦意見

10、一國的國內(nèi)生產(chǎn)總值小于國民生產(chǎn)總值，說明該國公民從外國取得的收入____外國公民從該國取得的收入。A：大于 B：小于 C：等于

D：可能大于也可能小于

11、期貨交易活動實行（）原則。A．公開 B．公平C．公正

D．投資者投資決策自主、投資風(fēng)險自擔(dān)

12、下列期貨品種中通常采取實物交割方式的有__。A．商品期貨 B．股票期貨

C．股票指數(shù)期貨 D．外匯期貨

13、下列關(guān)于期貨公司的表述正確的有（）。

A．期貨公司計算凈資本時，應(yīng)當(dāng)按照《期貨交易管理條例》的規(guī)定對相關(guān)項目充分計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

B．中國證監(jiān)會派出機構(gòu)可以要求期貨公司對資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提的充足性和合理性進(jìn)行專項說明

C．有證據(jù)表明期貨公司未能充分計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的，中國證監(jiān)會派出機構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公司相應(yīng)核減凈資本金額

D．期貨公司應(yīng)當(dāng)按照賬齡及其核算的具體內(nèi)容，采取不同比例對應(yīng)收項目進(jìn)行風(fēng)險調(diào)整，分類中同時符合兩個或者兩個以上標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)采用最低的比例進(jìn)行風(fēng)險調(diào)整

14、下列通常采取實物交割方式的期貨有。A：商品期貨 B：外匯期貨

C：股票指數(shù)期貨 D：中長期利率期貨

15、下列關(guān)于期貨合約每日價格最大波動限制的說法，正確的有__。

A．每日價格最大波動限制規(guī)定期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得超過規(guī)定的漲跌幅度

B．本周每日漲跌停板一般以合約上一交易周的平均結(jié)算價為基準(zhǔn)確定 C．商品價格波動越劇烈，商品期貨合約的每日停板額應(yīng)設(shè)置得越小 D．超過漲跌幅度的報價視為無效，不能成交

16、下列屬于期貨業(yè)協(xié)會履行職責(zé)的是（）。

A．負(fù)責(zé)期貨從業(yè)人員資格的認(rèn)定、管理以及撤銷工作 B．組織期貨從業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展會員間的業(yè)務(wù)交流

C．依法維護(hù)會員的合法權(quán)益，向國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)反映會員的建議和要求

D．組織會員就期貨業(yè)的發(fā)展、運作以及有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行研究

17、國際收支出現(xiàn)大量順差時會導(dǎo)致下列____經(jīng)濟現(xiàn)象。A：本幣匯率上浮，出口增加 B：本幣匯率上浮，出口減少 C：本幣匯率下浮，出口增加 D：本幣匯率下浮，出口減少 18、6月5日某投機者以95.45的價格買進(jìn)10份9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下。該投機者的凈收益是（）歐元。A．1 250 B．-1 250 C．12 500 D．-12 500

19、期貨交易所的職能有__。A．設(shè)計合約、安排上市 B．監(jiān)控市場風(fēng)險 C．保證合約履行

D．參與期貨價格的形成

20、期權(quán)合約的主要條款及內(nèi)容的有。A：執(zhí)行價格和執(zhí)行價格間距 B：合約規(guī)模和最小變動價位 C：合約月份和最后交易日

D：行權(quán)、合約到期時間、期權(quán)類型

21、發(fā)生重大事項，期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時向中國證監(jiān)會報告。

A：發(fā)現(xiàn)期貨交易所工作人員存在或者可能存在嚴(yán)重違反國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、政策的行為

B：期貨交易所涉及占其凈資產(chǎn)10％以上或者對其經(jīng)營風(fēng)險有較大影響的訴訟 C：期貨交易所的重大財務(wù)支出或投資事項

D：期貨交易所的可能帶來較大財務(wù)風(fēng)險的重大財務(wù)決策

22、下列關(guān)于首席風(fēng)險官的說法，正確的有__。A．期貨公司應(yīng)當(dāng)設(shè)首席風(fēng)險官

B．首席風(fēng)險官發(fā)現(xiàn)涉嫌占用、挪用客戶保證金等違法違規(guī)行為或者可能發(fā)生風(fēng)險的，應(yīng)當(dāng)立即向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和公司股東會報告

C．期貨公司擬解聘首席風(fēng)險官的，應(yīng)當(dāng)有正當(dāng)理由并向證券交易所報告 D．首席風(fēng)險官不履行職責(zé)的，中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)有權(quán)責(zé)令更換

23、期貨合約最小變動價位的確定，一般取決于__。A．該合約標(biāo)的商品的種類 B．該合約標(biāo)的商品的交割等級 C．該合約標(biāo)的商品的性質(zhì)

D．該合約標(biāo)的商品的市場價格波動情況

24、期貨公司違法經(jīng)營或者出現(xiàn)重大風(fēng)險，嚴(yán)重危害期貨市場秩序、損害客戶利益的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以對該期貨公司采?。ǎ┍O(jiān)管措施。A．撤銷其部分期貨業(yè)務(wù)許可 B．責(zé)令停業(yè)整頓 C．關(guān)閉其分支機構(gòu)

D．指定其他機構(gòu)托管或者接管

25、下列關(guān)于商品期貨的說法，正確的有__。

A．標(biāo)的商品必須能保存較長的時間而品質(zhì)不變，因此活牲畜不能作為期貨合約標(biāo)的物

B．商品期貨是最早的期貨交易種類 C．能源期貨不屬于商品期貨

D．商品期貨是以實物商品為標(biāo)的物的期貨合約

第二篇：貴州2016年期貨從業(yè)資格：期貨套利試題

貴州2016年期貨從業(yè)資格：期貨套利試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、在買入合約后，如果價格下降則進(jìn)一步買人合約，以求降低平均買入價，一旦價格反彈可在較低價格上賣出止虧盈利，這稱為____ A：平均賣高 B：買低賣高 C：平均買低 D：賣高買低

2、對套期保值者而言，下列風(fēng)險屬于不可控風(fēng)險的是。A：頭寸 B：資金 C：基差風(fēng)險 D：交割

3、期貨從業(yè)人員資格申請人違反規(guī)定，提供虛假或誤導(dǎo)性材料且情節(jié)嚴(yán)重的，由中國期貨業(yè)協(xié)會在____年內(nèi)或永久性拒絕其從業(yè)人員資格申請。A：3 B：5 C：7 D：10 的美女編輯們

4、交易者根據(jù)對交割月份相同而幣種不同的期貨合約在某一交易所的價格走勢的預(yù)測，買進(jìn)某一幣種的期貨合約，同時賣出另一幣種相同交割月份的期貨合約的交易為。A：跨市場套利 B：跨幣種套利 C：跨月套利

D：套期保值交易

5、根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》，證券公司應(yīng)當(dāng)在營業(yè)場所妥善保存有關(guān)介紹業(yè)務(wù)的憑證、單據(jù)、賬簿、報表、合同、數(shù)據(jù)信息等資料。保存上述文件資料的期限不得少于（）年。A．15 B．10 C．5 D．3

6、期貨交易采用__方式。A．買賣雙方議價 B．國家指導(dǎo)價格 C．公開的集中交易 D．配額限量競價

7、會員大會結(jié)束之日起（）日內(nèi)，期貨交易所應(yīng)當(dāng)將大會全部文件報告中國證監(jiān)會。A．3 B．5 C．7 D．10

8、期貨交易所中由集合競價產(chǎn)生的價格是__。A．最高價 B．最低價

C．開盤價和收盤價 D．最高價和最低價

9、提倡同業(yè)公平競爭，嚴(yán)禁期貨從業(yè)人員從事不正當(dāng)競爭行為，不包括__。A．采用容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金 C．以低于本公司其他客戶手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)新客戶 D．開發(fā)客戶時暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系

10、在貨幣市場上，債務(wù)憑證的期限通常不超過__個月。A．3 B．6 C．9 D．12

11、在平倉階段，期貨投機者應(yīng)該掌握的原則是__。A．掌握限制損失和滾動利潤的原則 B．金字塔式買入賣出 C．靈活運用止損指令 D．制定交易的計劃

12、申請設(shè)立期貨交易所時應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會提交一系列的文件和材料，以下選項不屬于法律所要求的文件的是．

A：理事會成員候選人或者董事會和監(jiān)事會成員名單及簡歷 B：加入本交易所的會員名單

C：場地、設(shè)備、資金證明文件及情況說明 D：擬加入會員或者股東名單

13、下列不屬于國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)派出機構(gòu)有權(quán)批準(zhǔn)的期貨公司的事項的是（）。

A．變更法定代表人

B．設(shè)立或者終止境內(nèi)分支機構(gòu) C．變更注冊資本

D．變更住所或者營業(yè)場所

14、會員制期貨交易所會員大會的常設(shè)機構(gòu)是__。A．監(jiān)事會 B．理事會 C．董事會 D．委員會

15、滬銅期貨價格與滬銅現(xiàn)貨價格一元線性回歸方程為：Y=2213+0.94X,則當(dāng)銅現(xiàn)貨報價為60000元/噸時，預(yù)測滬銅期貨價格的季度收盤價為元/噸 A：57613 B：58613 C：55623 D：57625

16、對于未取得從業(yè)資格，擅自從事期貨業(yè)務(wù)的人員，中國證監(jiān)會應(yīng)責(zé)令其改正，給予警告，單處或者并處萬元以下罰款。A：1 B：2 C：3 D：5

17、甲期貨公司為全面結(jié)算會員，乙公司為非結(jié)算會員，乙公司委托甲期貨公司為其辦理金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)，雙方就該委托業(yè)務(wù)準(zhǔn)備簽訂結(jié)算協(xié)議，關(guān)于協(xié)議的內(nèi)容，他們詢問了相關(guān)律師，律師的以下建議正確的是__。A．雙方約定的內(nèi)容不得違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定 B．雙方應(yīng)該在協(xié)議中約定保證金的標(biāo)準(zhǔn) C．非結(jié)算會員準(zhǔn)備金最高余額 D．不得對爭議處理方式進(jìn)行約定

18、關(guān)于強行平倉的執(zhí)行，說法正確的是__。

A．首先由有關(guān)會員自己執(zhí)行；若規(guī)定時限內(nèi)會員未執(zhí)行完畢，交易所將處以罰款

B．首先由交易所執(zhí)行；若規(guī)定時限內(nèi)交易所未執(zhí)行完畢，則由有關(guān)會員強制執(zhí)行

C．由交易所執(zhí)行

D．首先由有關(guān)會員自己執(zhí)行；若規(guī)定時限內(nèi)會員未執(zhí)行完畢，則由交易所強制執(zhí)行

19、目前在我國，某一品種某一月份合約的限倉數(shù)額規(guī)定描述正確的是__。A．限倉數(shù)額根據(jù)價格變動情況而定 B．限倉數(shù)額與交割月份遠(yuǎn)近無關(guān) C．交割月份越遠(yuǎn)的合約限倉數(shù)額越小 D．進(jìn)入交割月份的合約限倉數(shù)額最小

20、下列關(guān)于商品基金和對沖基金的說法，正確的有__。A．商品基金的投資領(lǐng)域比對沖基金小得多 B．商品基金運作比對沖基金規(guī)范，透明度更高

C．商品基金和對沖基金通常被稱為另類投資工具或其他投資工具 D．商品基金的業(yè)績表現(xiàn)與股票市場的相關(guān)度比對沖基金高

21、股指期貨投資者適當(dāng)性制度，是指根據(jù)股指期貨的（），區(qū)別投資者的產(chǎn)品認(rèn)知水平和風(fēng)險承受能力，選擇適當(dāng)?shù)耐顿Y者審慎參與股指期貨交易，并建立與之相適應(yīng)的監(jiān)管制度安排。A．產(chǎn)品特征和流動性 B．產(chǎn)品特征和風(fēng)險特性 C．標(biāo)的物特征和風(fēng)險特性 D．交割規(guī)則和交易量

22、截至2007年3月，中國期貨業(yè)協(xié)會共有186家會員單位，其中特別會員__家。A．2 B．3 C．4 D．5

23、當(dāng)巴西出現(xiàn)災(zāi)害性天氣時，國際期貨市場上的咖啡和可可的價格.A：下跌 B：上漲 C：不變 D：不一定

24、就看漲期權(quán)而言，期權(quán)合約標(biāo)的物的市場價格__期權(quán)的執(zhí)行價格時，內(nèi)涵價值為零。A．等于 B．低于 C．不等于 D．高于

25、監(jiān)控中心接到期貨公司的客戶交易編碼注銷申請后，應(yīng)于（）轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)期貨交易所。A．當(dāng)日 B．次日

C．3個工作日內(nèi) D．5個工作日內(nèi)

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、銀行業(yè)金融機構(gòu)從事業(yè)務(wù)的資格，經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)審核同意后，由國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)． A：期貨經(jīng)紀(jì)

B：期貨保證金存管 C：期貨結(jié)算

D：為期貨公司融資

2、全球金屬期貨的發(fā)源地和目前最大的金屬期貨交易中心是__。A．紐約商業(yè)交易所 B．倫敦金屬交易所 C．東京工業(yè)品交易所 D．芝加哥商業(yè)交易所

3、下列情形中，中國證監(jiān)會或者其派出機構(gòu)可以作出終止審查的決定的是（）。A．申請人依法解散 B．申請人撤回申請材料

C．?dāng)M任人死亡或者喪失行為能力

D．申請人未在規(guī)定期限內(nèi)針對反饋意見作出進(jìn)一步說明、解釋

4、下列情況中會促使本國貨幣升值的有__。A．實行擴張性的貨幣政策 B．實行緊縮性的貨幣政策 C．國際收支順差擴大 D．國際收支逆差擴大

5、期貨交易有履約方式。A：實物交割 B：對沖平倉 C：背書轉(zhuǎn)讓 D：強制平倉

6、在下列情況中，出現(xiàn)__情況將使賣出套期保值者出現(xiàn)虧損。A．正向市場中，基差走強 B．正向市場中，基差走弱 C．反向市場中，基差走強 D．反向市場中，基差走弱

7、關(guān)于期貨人員的從業(yè)資格注銷問題，下面描述正確的是（）。

A．期貨從業(yè)人員辭職、被解聘或者死亡的，機構(gòu)應(yīng)當(dāng)自上述情形發(fā)生之日起10個工作日內(nèi)向協(xié)會報告，由協(xié)會注銷其從業(yè)資格

B．期貨從業(yè)人員辭職、被解聘或者死亡的，機構(gòu)應(yīng)當(dāng)自上述情形發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)向協(xié)會報告，由協(xié)會注銷其從業(yè)資格

C．機構(gòu)的相關(guān)期貨業(yè)務(wù)許可被注銷的，由協(xié)會注銷該機構(gòu)中從事相應(yīng)期貨業(yè)務(wù)的期貨從業(yè)人員的從業(yè)資格

D．機構(gòu)的相關(guān)期貨業(yè)務(wù)許可被注銷的，由該機構(gòu)注銷該機構(gòu)中從事相應(yīng)期貨業(yè)務(wù)的期貨從業(yè)人員的從業(yè)資格

8、下列關(guān)于期貨居間人的說法，正確的有__。A．居間人隸屬于期貨公司

B．居間人不是期貨公司所訂立期貨經(jīng)紀(jì)合同的當(dāng)事人 C．期貨公司的在職人員不可以成為本公司的居間人 D．期貨公司在職人員可以成為其他期貨公司的居間人

9、期貨交易具有__的特點，吸引了眾多投機者的參與。A．套期保值 B．杠桿效應(yīng) C．雙向交易 D．對沖機制

10、與商品期貨相比，金融期貨的特點有__。A．交割便利

B．全部采用現(xiàn)金交割方式交割 C．期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行 D．容易發(fā)生逼倉行情

11、關(guān)于上海期貨交易所的銅期貨合約，以下表述正確的有______。A．最小變動價位為10元/噸

B．最后交易日為合約交割月份的15日(遇法定假日順延)C．交割日期為最后交易日后連續(xù)5個工作日 D．交易單位為5噸/手

12、交割倉庫針對交割商品的管理主要包括__。A．負(fù)責(zé)將交割商品從工廠運至指定交割倉庫 B．商品審驗及開具倉單 C．交割儲備商品的管理 D．為投資者提供配套服務(wù)

13、申請設(shè)立期貨公司，股東應(yīng)當(dāng)具有中國法人資格，持有5%以上股權(quán)的股東應(yīng)當(dāng)具備下列（）條件。

A．實收資本和凈資產(chǎn)均不低于人民幣3000萬元，持續(xù)經(jīng)營2個以上完整的會計，在最近2個會計內(nèi)至少1個會計盈利；或者實收資本和凈資產(chǎn)均不低于人民幣2億元

B．凈資產(chǎn)不低于實收資本的50%，或有負(fù)債低于凈資產(chǎn)的50%，不存在對財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不確定影響的其他風(fēng)險

C．包括對期貨公司的出資在內(nèi)的累計對外長期股權(quán)投資不超過自身凈資產(chǎn) D．沒有較大數(shù)額的到期未清償債務(wù)

14、商品期貨主要包括。A：農(nóng)產(chǎn)品期貨 B：金屬期貨 C：能源期貨 D：利率期貨

15、《期貨公司管理辦法》對期貨公司的控股股東、實際控制人和其他關(guān)聯(lián)人的行為做了嚴(yán)格限制，其內(nèi)容具體包括（）。A．不得濫用權(quán)利

B．不得占用期貨公司的資產(chǎn)

C．不得挪用客戶保證金和其他資產(chǎn)

D．不得損害期貨公司、客戶的合法權(quán)益

16、A市B區(qū)的段譽與C市D區(qū)的楊過于2008年1月20號簽定了一份期貨合同，約定五個工作日后于A市C區(qū)履行合同。到期后楊過不履行合同，段譽欲通過法律途徑維護(hù)自己的合法權(quán)益，下列（）法院具有管轄權(quán)。A．A市B區(qū)人民法院 B．A市C區(qū)人民法院 C．C市中級人民法院 D．A市中級人民法院

17、期貨公司應(yīng)當(dāng)持續(xù)符合的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)有（）。A．凈資本不得低于3000萬元

B．凈資本不得低于客戶權(quán)益總額的7% C．凈資本與凈資產(chǎn)的比例不得低于40% D．負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例不得高于150%

18、中國期貨業(yè)協(xié)會對從業(yè)人員的管理應(yīng)當(dāng)接受中國證監(jiān)會的__。A．監(jiān)督 B．指導(dǎo) C．領(lǐng)導(dǎo) D．審核

19、期貨投資基金風(fēng)險控制的具體內(nèi)容包括__。A．風(fēng)險測量

B．風(fēng)險控制的原則和目標(biāo) C．風(fēng)險管理方法 D．投資限制

20、期貨公司在開展期貨投資咨詢服務(wù)時，不得從事的行為有。A：向客戶作獲利保證 B：與客戶約定分享收益 C：利用期貨投資咨詢活動操縱期貨交易價格 D：以公司名義收取服務(wù)報酬

21、我國的IB制度中，由__擔(dān)任期貨公司的經(jīng)紀(jì)人，提供中間介紹業(yè)務(wù)。A．券商 B．結(jié)算機構(gòu) C．個人 D．銀行

22、期貨公司會員應(yīng)當(dāng)根據(jù)____統(tǒng)一編制的試卷對投資者進(jìn)行測試。A：交易所 B：證監(jiān)會

C：期貨業(yè)協(xié)會 D：期貨考試機構(gòu)

23、根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》，期貨市場的居間人__。

A．可以是公民，也可以是法人 B．只能受期貨公司的委托

C．可以接受期貨公司支付的報酬

D．獨立承擔(dān)基于居間關(guān)系所產(chǎn)生的民事責(zé)任

24、下列因素能影響國內(nèi)消費量的是__ A．政治領(lǐng)袖的改選 B．人口的增長

C．人們消費結(jié)構(gòu)的變化 D．政府的就業(yè)政策

25、期貨公司高級管理人員最多可以在期貨公司參股的__家公司兼任董事、監(jiān)事。A．1 B．2 C．3

D．5

第三篇：2016年貴州期貨從業(yè)資格：期貨套利交易考試試題

2016年貴州期貨從業(yè)資格：期貨套利交易考試試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務(wù)過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務(wù)大幅度下滑。對于林某的行為，期貨業(yè)協(xié)會有權(quán)根據(jù)具體情況給予（）的懲戒。A．訓(xùn)誡 B．公開譴責(zé)

C．撤銷其從業(yè)資格 D．行政處罰

2、中國期貨業(yè)協(xié)會是（）。A．事業(yè)單位 B．企業(yè)法人 C．社會團(tuán)體法人

D．從事期貨經(jīng)營的機構(gòu)

3、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營過程中，2007年曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國證監(jiān)會的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國證監(jiān)會應(yīng)當(dāng)（）。A．予以批準(zhǔn) B．不予批準(zhǔn)

C．給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準(zhǔn) D．予以批準(zhǔn)，但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍

4、執(zhí)行價格為14900點的恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指為__時，可以獲得最大贏利。A．14800點 B．14900點 C．15000點 D．15250點

5、成交量和持倉量等，對未來期貨價格的走勢進(jìn)行的判斷分析方法。A．心理分析 B．技術(shù)分析 C．基本分析 D．價值分析

6、管理和使用的具體辦法由（）制定。A．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同國務(wù)院財政部門 C．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同中國人民銀行 D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同中國期貨業(yè)協(xié)會

7、中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)依法對期貨公司進(jìn)行檢查時，檢查人員不得少于（）人。A．1 B．2 C．3 D．5

8、管理及撤銷期貨從業(yè)人員從業(yè)資格的（）A．中國證監(jiān)會 B．中國證券業(yè)協(xié)會 C．中國期貨業(yè)協(xié)會 D．各期貨公司

9、非期貨公司人員以期貨公司名義從事期貨交易行為，具備《合同法》第49條所規(guī)定的（）條件的，期貨公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的民事責(zé)任。A．無權(quán)代理 B．職務(wù)代理 C．越權(quán)代理 D．表見代理

10、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為__。A．100點 B．1000點 C．2000點 D．3000點

11、提倡同業(yè)公平競爭，嚴(yán)禁期貨從業(yè)人員從事不正當(dāng)競爭行為，不包括（）。A．采用容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金 C．以低于本公司其他客戶手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)新客戶 D．開發(fā)客戶時暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系

12、下列不屬于全面結(jié)算會員期貨公司應(yīng)當(dāng)定期向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告事項的是（）。A．非結(jié)算會員名單及其變化情況

B．金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況 C．非結(jié)算會員期貨交易涉及的交易方及交易明細(xì)

D．金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的風(fēng)險管理制度的執(zhí)行情況

13、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。A．200 B．50 C．160 D．240

14、下列關(guān)于實行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說法，不正確的是______。A．會員均具有與期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格 B．會員由期貨公司會員組成 C．期貨交易所對會員結(jié)算 D．會員對其受托的客戶結(jié)算

15、湯某是某期貨公司的首席風(fēng)險官，任職期間，由于過度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會提出辭職申請。根據(jù)規(guī)定，湯某應(yīng)當(dāng)提前（）日向董事會提出。A．10 B．15 C．30 D．60

16、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。A．期貨交易所 B．中國證監(jiān)會

C．期貨投資者保障基金 D．風(fēng)險準(zhǔn)備金

17、結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計算公式應(yīng)為__。

A．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等)B．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等)C．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等)D．當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等)

18、會員制期貨交易所要在6月25日召開會員大會，則應(yīng)當(dāng)在（）前通知所有會員。A．6月15日 B．6月18日 C．6月20日 D．6月22日 19、6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價為2220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為__。

A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元

20、客戶對交易結(jié)算報告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向期貨公司提出書面異議。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到結(jié)算報告的當(dāng)天 D．期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時間

21、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。假設(shè)丁某將期貨公司作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過程中，丁某主張沒有接到追加保證金的通知，期貨公司主張通知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充分的證據(jù)證明自己的主張，法官應(yīng)當(dāng)（）。A．支持丁某的主張 B．支持期貨公司的主張 C．親自重新調(diào)取證據(jù) D．根據(jù)現(xiàn)有材料綜合判斷

22、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。A．企業(yè)法人 B．自然人 C．會員 D．國有企業(yè)

23、某一期權(quán)標(biāo)的物市價是95.45點，以此價格買進(jìn)10張9月份到期的3個月歐洲美元利率(EUBIBOR)期貨合約，6月20日該投機者以95.40點的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是__。A．1250美元 B．-1250美元 C．12500美元 D．-12500美元

24、分立的說法，不正確的是（）。

A．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 B．期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 C．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務(wù)免除

D．期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼 25、4月初黃金現(xiàn)貨價格為200元/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計未來3個月會有一批黃金產(chǎn)出，決定對其進(jìn)行套期保值，該企業(yè)以205元/克的價格在6月份黃金期貨合約上建倉，7月初，黃金現(xiàn)貨價格跌至192元/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場將黃金售出，則該企業(yè)期貨合約對沖平倉價格為__元/克(不計手續(xù)費等費用)。A．203 B．193 C．197 D．196

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、風(fēng)險管理的基本流程包括__。A．風(fēng)險識別

B．風(fēng)險的預(yù)測和度量 C．風(fēng)險控制 D．風(fēng)險消除

2、（）依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。A．財政部

B．中國期貨業(yè)協(xié)會 C．期貨交易所 D．中國證監(jiān)會

3、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有（）。A．代理客戶從事期貨交易

B．進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C．收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金 D．挪用客戶的期貨保證金

4、下列屬于期貨經(jīng)紀(jì)合同無效的情形有（）。A．沒有從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) B．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 C．從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶產(chǎn)生重大損失的 D．違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的

5、下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是__。A．買進(jìn)看漲期權(quán) B．買進(jìn)看跌期權(quán) C．賣出看漲期權(quán) D．賣出看跌期權(quán)

6、期貨公司的董事會除應(yīng)當(dāng)行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行下列（）職責(zé)。A．研究制定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項要求

B．研究制定風(fēng)險管理、內(nèi)部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項要求

D．審議并決定風(fēng)險管理、內(nèi)部控制制度

7、關(guān)于中國證監(jiān)會對期貨交易所的監(jiān)管描述正確的有（）。

A．中國證監(jiān)會認(rèn)為期貨市場出現(xiàn)異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風(fēng)險處置措施

B．中國證監(jiān)會認(rèn)為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實施提示 C．中國證監(jiān)會可以向期貨交易所派駐督察員

D．中國證監(jiān)會對期貨交易所的市場監(jiān)管是行政義務(wù)，中國證監(jiān)會不得向交易所收取任何費用

8、期貨交易所應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定建立健全的風(fēng)險管理制度包括（）。A．保證金制度 B．風(fēng)險準(zhǔn)備金制度 C．漲跌停板制度

D．當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度

9、變更或者終止結(jié)算協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)議之日起3個工作日內(nèi)向（）報告。

A．協(xié)議雙方住所地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu) B．期貨交易所 C．中國期貨業(yè)協(xié)會

D．期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)

10、期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。A．申請日前2個月的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) B．具有從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的詳細(xì)計劃 C．控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元

D．符合中國證監(jiān)會期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定

11、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》對從業(yè)人員的基本要求和規(guī)定有（）。A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律 B．專業(yè)勝任能力 C．職業(yè)品德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力

12、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 如果期貨公司在經(jīng)營過程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個副總經(jīng)理，下列幾位人員前來應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)3年

B．乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準(zhǔn)備參見期貨從業(yè)人員資格考試 C．丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔(dān)任10年的會計

D．丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格

13、轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險的手段主要有__。A．分散籌資 B．外匯期貨交易 C．遠(yuǎn)期外匯交易 D．外匯期權(quán)交易

14、下列關(guān)于中國證監(jiān)會的表述中正確的有（）。A．依法對期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理

B．無權(quán)對期貨公司分支機構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理

C．中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法經(jīng)中國證監(jiān)會授權(quán)對期貨公司及其分支機構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理 D．中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法只對期貨公司的分支機構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理

15、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險準(zhǔn)備金，不得挪用。A．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu) B．中國證券業(yè)協(xié)會 C．中國人民銀行 D．財政部門

16、在面對__形態(tài)時，不用等到突破后再開始行動。A．V形

B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形

17、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格的情形有（）。

A．因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)的負(fù)責(zé)人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，自被解除職務(wù)之日起未逾5年

B．因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格的律師、注冊會計師或者投資咨詢機構(gòu)、財務(wù)顧問機構(gòu)、資信評級機構(gòu)、資產(chǎn)評估機構(gòu)、驗證機構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年

C．因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)、證券服務(wù)機構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機關(guān)工作人員，自被開除之日起未逾5年

D．國家機關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員

18、期貨公司董事會擬免除首席風(fēng)險官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)提前通知本人，并按規(guī)定將（）書面報告公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)。A．免職理由

B．首席風(fēng)險官履行職責(zé)情況 C．替代人選名單

D．發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險事件的情況

19、套期保值者大多是__。A．生產(chǎn)商

B．加工商和庫存商 C．投機商 D．金融機構(gòu)

20、在期貨投機交易市場上，為了盡可能增加獲利機會，增加利潤量，必須做到__。A．分散資金投入方向

B．持倉應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi) C．保留一部分資金，以備不時之需 D．滿倉交易

21、根據(jù)《刑法》及其修正案的規(guī)定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A．期貨公司利用內(nèi)幕消息進(jìn)行期貨交易，情節(jié)嚴(yán)重的

B．期貨公司從業(yè)人員銷毀以往期貨交易記錄，誘騙投資者買賣期貨合約，情節(jié)特別惡劣的 C．利用期貨市場信息優(yōu)勢聯(lián)合他人操縱期貨交易價格，情節(jié)嚴(yán)重的

D．期貨公司工作人員利用工作上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大的

22、在我國，任何單位或者個人不得違規(guī)使用（）進(jìn)行期貨交易。A．信貸資金 B．財政資金 C．自有資金 D．銀行資金

23、期權(quán)按照標(biāo)的物不同，可以分為金融期權(quán)和商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是__。A．利率期貨 B．股票指數(shù)期權(quán) C．外匯期權(quán) D．能源期權(quán)

24、期貨市場風(fēng)險管理的必要性主要包括__。A．期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)

B．減緩和消除期貨市場與社會經(jīng)濟產(chǎn)生不良沖擊的需要 C．適應(yīng)世界經(jīng)濟自由化和國際化發(fā)展的需要 D．保護(hù)投資者利益免受損失的需求

25、期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個月符合期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

C．符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定 D．公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行

第四篇：上海2015年期貨從業(yè)資格：期貨套利交易考試試題

上海2015年期貨從業(yè)資格：期貨套利交易考試試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、中國期貨業(yè)協(xié)會是（）。A．事業(yè)單位 B．企業(yè)法人 C．社會團(tuán)體法人

D．從事期貨經(jīng)營的機構(gòu)

2、下列關(guān)于期貨公司的說法，不正確的是（）。

A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利

B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營的期貨公司停業(yè)整頓

C．期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險、嚴(yán)重危害期貨市場秩序的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以對其進(jìn)行接管

D．期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門負(fù)責(zé)人員

3、管理和使用的具體辦法由（）制定。A．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同國務(wù)院財政部門 C．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同中國人民銀行 D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同中國期貨業(yè)協(xié)會

4、下列選項中，不屬于期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部時，應(yīng)向擬設(shè)立營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)提交的材料的是（）。A．?dāng)M設(shè)立營業(yè)部的決議文件

B．申請日前6個月月末的風(fēng)險監(jiān)管報表 C．營業(yè)部的管理制度文本

D．?dāng)M任用從業(yè)人員名冊、期貨從業(yè)人員資格證書復(fù)印件

5、大豆提高套利的做法是__。

A．購買大豆期貨合約的同時，賣出豆油和豆粕的期貨合約 B．購買大豆期貨合約

C．賣出大豆期貨合約的同時，買入豆油和豆粕的期貨合約 D．賣出大豆期貨合約

6、期貨公司、期貨從業(yè)人員、交割倉庫進(jìn)行期貨業(yè)務(wù)中的違法行為的行政處罰，由（）決定。

A．中國工商行政管理總局 B．中國證監(jiān)會 C．中國人民銀行 D．中國期貨業(yè)協(xié)會

7、期貨市場的基本功能之一是__。A．消滅風(fēng)險 B．規(guī)避風(fēng)險 C．減少風(fēng)險 D．套期保值

8、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為__。A．100點 B．1000點 C．2000點 D．3000點

9、直接進(jìn)入期貨交易所交易大廳內(nèi)進(jìn)行期貨交易的，必須是（）。A．自然人 B．國有企業(yè) C．投機客戶

D．期貨交易所會員

10、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。A．資產(chǎn) B．營業(yè)成本 C．資本金 D．負(fù)債

11、申請設(shè)立期貨公司，以期貨公司經(jīng)營必需的非貨幣財產(chǎn)出資的，非貨幣財產(chǎn)出資占注冊資本的比例（）。A．不得低于85% B．不得高于85% C．不得低于15% D．不得高于15%

12、期貨公司辦理（）事項，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請之日起20日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A．變更注冊資本 B．變更公司形式 C．破產(chǎn)

D．變更3%以上的股權(quán)

13、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（試行）》自（）起施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日

14、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，情節(jié)輕微，且沒有造成嚴(yán)重后果的，處理方式為（）A．予以當(dāng)面批評

B．予以訓(xùn)誡，訓(xùn)誡以訓(xùn)誡信的形式向個人發(fā)出 C．予以公開譴責(zé) D．向公安部門舉報

15、期貨從業(yè)人員不得以排擠競爭對手為目的，低于（）收取手續(xù)費。A．交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)

B．經(jīng)營成本或行業(yè)自律標(biāo)準(zhǔn) C．證監(jiān)會規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) D．期貨公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)

16、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據(jù)規(guī)定，該人應(yīng)當(dāng)對期貨公（）負(fù)責(zé)。A．董事會 B．股東大會 C．監(jiān)事會

D．風(fēng)險管理部門

17、上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為19500元，買入價格為19510元，前一成交價為19480元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為__。A．19480元 B．19490元 C．19500元 D．19510元 18、1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價格是63200元/噸，5月份銅合約的價格是63000元/噸。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素)，則下列選項中可使該投資者獲利最大的是__。

A．3月份銅期貨合約的價格保持不變，5月份銅合約的價格下跌了50元/噸 B．3月份銅期貨合約的價格下跌了70元/噸，5月份銅合約的價格保持不變

C．3月份銅期貨合約的價格下跌了250元/噸，5月份銅合約的價格下跌了170元/噸 D．3月份銅期貨合約的價格下跌了170元/噸，5月份銅合約的價格下跌了250元/噸

19、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 題，如果期貨公司經(jīng)審查確定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，甲的任職資格還要經(jīng)過（）的批準(zhǔn)。A．中國證監(jiān)會 B．期貨業(yè)協(xié)會

C．中國證監(jiān)會派出機構(gòu) D．期貨交易所

20、客戶對交易結(jié)算報告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向期貨公司提出書面異議。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到結(jié)算報告的當(dāng)天 D．期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時間

21、期貨公司高級管理人員在申請任職資格時，必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。A．3 B．2 C．5 D．1

22、關(guān)于開盤價與收盤價，正確的說法是__。

A．開盤價由集合競價產(chǎn)生，收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生 B．開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生，收盤價由集合競價產(chǎn)生 C．都由集合競價產(chǎn)生 D．都由連續(xù)競價產(chǎn)生

23、__是在圖中按時間等分，將每分鐘的最新價格標(biāo)出的圖示方法，它隨著時間延續(xù)就會形 成一條彎彎曲曲的曲線。A．閃電圖 B．K線圖 C．分時圖 D．竹線圖

24、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。A．期貨交易所 B．中國證監(jiān)會

C．期貨投資者保障基金 D．風(fēng)險準(zhǔn)備金

25、某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以__。A．買日元期貨買權(quán) B．賣歐洲日元期貨 C．賣日元期貨

D．賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場內(nèi)的交易情況編制（），并及時公布。A．周報表 B．月報表 C．季度報表 D．年報表

2、期貨從業(yè)人員受到（）的紀(jì)律懲戒的，應(yīng)當(dāng)參加中國期貨業(yè)協(xié)會組織的專項后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。A．訓(xùn)誡 B．公開譴責(zé) C．暫停從業(yè)資格 D．撤銷從業(yè)資格

3、大小，過錯和損失之間的因果關(guān)系，確定過錯方承擔(dān)的民事責(zé)任。A．期貨合同糾紛 B．期貨侵權(quán)糾紛 C．期貨違約糾紛

D．無效的期貨交易合同糾紛

4、會員制期貨交易所會員享有的權(quán)利包括（）。A．參加會員大會，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán) B．按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán) C．聯(lián)名提議召開臨時會員大會 D．按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格

5、下列屬于期貨經(jīng)紀(jì)合同無效的情形有（）。

A．沒有從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) B．不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 C．從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶產(chǎn)生重大損失的 D．違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的

6、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》對從業(yè)人員的基本要求和規(guī)定有（）。A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律 B．專業(yè)勝任能力 C．職業(yè)品德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力

7、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格的情形有（）。

A．因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)的負(fù)責(zé)人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，自被解除職務(wù)之日起未逾5年

B．因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格的律師、注冊會計師或者投資咨詢機構(gòu)、財務(wù)顧問機構(gòu)、資信評級機構(gòu)、資產(chǎn)評估機構(gòu)、驗證機構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年

C．因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)、證券服務(wù)機構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機關(guān)工作人員，自被開除之日起未逾5年

D．國家機關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員

8、期貨市場的兩大巨頭是__。A．倫敦國際金融期貨交易所 B．芝加哥商業(yè)交易所 C．芝加哥期貨交易所 D．法國期貨交易所

9、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據(jù)規(guī)定，期貨公司繳納的后續(xù)資金來源有（）。

A．從其收取的交易手續(xù)費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納 B．從其資產(chǎn)中提取千分之十的比例繳納

C．按照其向期貨交易所繳納的交易手續(xù)費的百分之三繳納 D．按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監(jiān)事會主席，丙是財務(wù)部主任，丁屬于營業(yè)部員工，由于丁所在的營業(yè)部的負(fù)責(zé)人因故辭職，現(xiàn)丁暫時負(fù)責(zé)營業(yè)部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級管理人員的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

10、下列關(guān)于中國證監(jiān)會的表述中正確的有（）。A．依法對期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理

B．無權(quán)對期貨公司分支機構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理

C．中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法經(jīng)中國證監(jiān)會授權(quán)對期貨公司及其分支機構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理 D．中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法只對期貨公司的分支機構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理

11、期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。

A．未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰

B．申請日前3個月符合期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

C．符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定 D．公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行

12、期貨公司通知的交易結(jié)算結(jié)果與（）為標(biāo)準(zhǔn)。A．客戶交易指令記錄中的全部內(nèi)容是否一致

B．客戶交易指令記錄中的價格、交易時間是否相符 C．客戶交易指令記錄中的品種、買賣方向是否一致 D．客戶交易指令記錄中的交易數(shù)量是否一致

13、下列機構(gòu)中，屬于期貨自律機構(gòu)的有__。A．中國證監(jiān)會 B．中國期貨業(yè)協(xié)會 C．期貨交易所 D．期貨公司

14、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說法，正確的是__。A．在期貨期權(quán)交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況

B．標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五

C．系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期權(quán)月份前一個月最后一個交易日前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五

D．從期貨期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定中可以看出，其最后交易日實際上比合約名義上的月份提前了一個月

15、下列關(guān)于成交量和持倉量關(guān)系的說法，正確的是__。

A．成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預(yù)期

B．只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時成交量增加 C．當(dāng)買賣雙方有一方做平倉交易時(即換手)，持倉量不變，但成交量增加 D．當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，成交量增加

16、下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是__。A．買進(jìn)看漲期權(quán) B．買進(jìn)看跌期權(quán) C．賣出看漲期權(quán) D．賣出看跌期權(quán)

17、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險準(zhǔn)備金，不得挪用。A．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu) B．中國證券業(yè)協(xié)會 C．中國人民銀行 D．財政部門

18、股票指數(shù)期貨交易的特點有__。A．以現(xiàn)金交收和結(jié)算 B．以小博大 C．套期保值 D．投機

19、下列關(guān)于基差的說法，正確的有__。A．套期保值的效果主要由基差的變化決定 B．基差=期貨價格-現(xiàn)貨價格

C．特定的交易者可以擁有自己特定的基差 D．正向市場中，基差為正值 20、期貨公司董事會擬免除首席風(fēng)險官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)提前通知本人，并按規(guī)定將（）書面報告公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)。A．免職理由

B．首席風(fēng)險官履行職責(zé)情況 C．替代人選名單

D．發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險事件的情況

21、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。A．國有企業(yè) B．國有控股企業(yè) C．金融機構(gòu) D．事業(yè)單位

22、下列關(guān)于成交量的說法，正確的是__。

A．成交量是指一段時間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時、1日、1周1個月和1年等)里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù)

B．每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等，因此，合約成交量的統(tǒng)計通常只計算其中一方成交的合約數(shù)

C．在中國內(nèi)地，不同期貨交易所對合約成交量的統(tǒng)計有所差異，中國金融期貨交易所采取單邊計算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計算

D．成交量水平可以反映市場價格運動的強烈程度。成交量越大，則反映出市場的強烈程度越高

23、關(guān)于侵權(quán)行為責(zé)任的正確描述有（）。

A．期貨交易所、期貨公司故意提供虛假信息誤導(dǎo)客戶下單的，客戶由此造成的經(jīng)濟損失由期貨交易所、期貨公司承擔(dān)

B．期貨公司私下對沖、與客戶對賭等不將客戶指令入市交易的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無效，期貨公司賠償由此給客戶造成的經(jīng)濟損失

C．期貨公司擅自以客戶的名義進(jìn)行交易，客戶對交易結(jié)果不予追認(rèn)的，所造成的損失由期貨公司最多承擔(dān)80% D．期貨公司挪用客戶保證金，或者違反有關(guān)規(guī)定劃轉(zhuǎn)客戶保證金造成客戶損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任

24、未決仲裁等或有負(fù)債的（）。A．性質(zhì) B．涉及金額

C．可能發(fā)生的損失

D．預(yù)計損失的會計處理情況

25、期貨市場風(fēng)險管理的必要性主要包括__。A．期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)

B．減緩和消除期貨市場與社會經(jīng)濟產(chǎn)生不良沖擊的需要 C．適應(yīng)世界經(jīng)濟自由化和國際化發(fā)展的需要 D．保護(hù)投資者利益免受損失的需求

第五篇：北京2015年期貨從業(yè)資格：期貨套利交易考試試題

北京2015年期貨從業(yè)資格：期貨套利交易考試試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、下列情況中，買賣雙方適合選擇期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的有__。

A．交易雙方對于未來期貨價格走勢有相反看法，希望用對價格的準(zhǔn)確預(yù)測獲利 B．在期貨市場有反向持倉雙方，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉單或標(biāo)準(zhǔn)倉單以外的貨物進(jìn)行交易 C．交易者預(yù)期不同交割月的期貨合約的價差將擴大

D．買賣雙方為現(xiàn)貨市場的貿(mào)易伙伴，有遠(yuǎn)期交貨意向并希望遠(yuǎn)期交貨價格穩(wěn)定

2、芝加哥期貨交易所(CBOT)，成立于__年。A．1845 B．1848 C．1853 D．1855

3、一般而言，是指確定的、具體的、可以依循的解決問題的途徑、程序或者邏輯

A：方法 B：方法論

C：基本面分析 D：技術(shù)面分析

4、導(dǎo)致期貨從業(yè)資格被注銷的情形有__。A．期貨從業(yè)人員因工傷住院

B．期貨從業(yè)人員辭職后，準(zhǔn)備去一家基金公司 C．期貨從業(yè)人員辭職后，準(zhǔn)備去一家期貨公司

D．期貨從業(yè)人員所在機構(gòu)的相關(guān)期貨業(yè)務(wù)許可被注銷

5、客戶保證金未足額追加的，期貨公司應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)減（）。A．資產(chǎn) B．利潤 C．減值準(zhǔn)備 D．凈資本

6、在運用反轉(zhuǎn)形態(tài)時，我們要注意____ A：在市場上不一定事先確有趨勢存在

B：形態(tài)的規(guī)模越大，隨著而來的市場動作反而越小 C：底部形態(tài)的價格范圍通常比較小，但醞釀時間比較長

D：交易量在驗證向下突破信號的可靠性方面更具有參考價值

7、套期保值是通過建立機制，規(guī)避價格波動風(fēng)險的一種交易方式。A：買空賣空的雙向交易 B：以小搏大的杠桿

C：期貨市場與現(xiàn)貨市場之間盈虧沖抵 D：期貨市場替代現(xiàn)貨市場

8、某期貨交易所會員大會通過了幾項重要決議，并根據(jù)規(guī)定對表決事項做了會議紀(jì)要，該會議紀(jì)要還必須由（）簽名。A．全體理事 B．全體會員

C．出席會議的理事 D．同意決議的會員

9、期貨公司設(shè)立營業(yè)部，由（）核準(zhǔn)。A．中國人民銀行 B．中國期貨業(yè)協(xié)會

C．公司注冊地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)

D．營業(yè)部擬設(shè)立地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)

10、下列關(guān)于對期貨公司首席風(fēng)險官的監(jiān)管，說法正確的有__。A．中國證監(jiān)會依法對首席風(fēng)險官進(jìn)行監(jiān)督管理 B．中國期貨業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)對首席風(fēng)險官進(jìn)行自律管理 C．證券交易所對首席風(fēng)險官進(jìn)行自律管理

D．中國證監(jiān)會派出機構(gòu)無權(quán)對首席風(fēng)險官進(jìn)行監(jiān)督

11、關(guān)于股指期貨投資者的義務(wù)，下列說法錯誤的是__。

A．投資者應(yīng)當(dāng)如實申報開戶材料，不得采取虛假申報等手段規(guī)避投資者適當(dāng)性制度要求

B．投資者應(yīng)當(dāng)遵守“買賣自負(fù)”的原則，承擔(dān)股指期貨交易的履約責(zé)任

C．投資者可以以不符合投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)為由拒絕承擔(dān)股指期貨交易履約責(zé)任 D．投資者應(yīng)當(dāng)通過正當(dāng)途徑維護(hù)自身合法權(quán)益

12、我國的期貨交易必須在（）內(nèi)進(jìn)行。A．期貨交易所 B．商品交易市場 C．商品產(chǎn)地

D．買賣雙方約定的場所

13、跨商品套利可分為兩種情況，一是相關(guān)商品間的套利，二是原料與成品間的套利，下列交易活動中屬于跨商品套利的有__。A．小麥/玉米套利 B．玉米/大豆套利 C．大豆提油套利

D．反向大豆提油套利

14、風(fēng)險和收益成，按照風(fēng)險偏好程度不同，期貨市場的保值者屬于風(fēng)險，投機者則屬于風(fēng)險。

A：正比厭惡者偏好者 B：正比偏好者厭惡者 C：反比厭惡者偏好者 D：反比厭惡者偏好者

15、依期貨交易法之規(guī)定，期貨結(jié)算機構(gòu)之組織形態(tài)包括下列何者? A：獨立的期貨結(jié)算機構(gòu)

B：由期貨交易所兼營結(jié)算部門 C：由其它機構(gòu)兼營結(jié)算部門 D：以上皆是。

16、首席風(fēng)險官不能勝任工作，期貨公司（）可免除其職務(wù)。A．中國證監(jiān)會 B．股東大會 C．董事會 D．總經(jīng)理

17、負(fù)責(zé)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)從業(yè)人員的資格考試、資格認(rèn)定、日常管理等相關(guān)工作。

A：國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu) B：中國期貨業(yè)協(xié)會 C：國務(wù)院

D：中國證監(jiān)會

18、選擇期貨交易所所在地應(yīng)該首先考慮的是__。A．政治中心城市

B．經(jīng)濟、金融中心城市 C．沿海港口城市 D．人口稠密城市

19、期貨公司章程應(yīng)當(dāng)就法定代表人對外代表公司進(jìn)行經(jīng)營活動時，違反董事會決定的公司經(jīng)營計劃和期貨保證金安全存管、風(fēng)險管理、內(nèi)部控制等制度或者其他董事會決議的行為，規(guī)定法定代表人__。A．相應(yīng)的責(zé)任追究程序 B．應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任 C．責(zé)任限制制度 D．賠償額度

20、期貨公司獨立董事應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注和保護(hù)（）的利益，發(fā)表客觀、公正的獨立意見。A．公司 B．客戶 C．控股股東 D．中小股東

21、期貨公司一般設(shè)置__等組織機構(gòu)。A．客戶服務(wù)部門 B．研發(fā)部

C．現(xiàn)貨交割部門 D．結(jié)算部

22、因?qū)嵨锝桓畎l(fā)生糾紛的，__為合同履行地。A．期貨交易所住所地 B．期貨公司住所地 C．期貨倉庫

D．期貨實物供應(yīng)商住所地

23、下列法人投資者中，不符合股指期貨投資者適當(dāng)性具體標(biāo)準(zhǔn)的是__。A．甲投資者申請開戶時保證金賬戶可用資金余額為人民幣100萬元 B．乙投資者從事商品期貨交易10年，成交記錄超過100筆 C．丙投資者凈資產(chǎn)為人民幣100萬元

D．丁投資者進(jìn)行股指期貨仿真交易5個交易日，累計成交10筆

24、根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》的規(guī)定，（）有權(quán)指導(dǎo)和監(jiān)督期貨業(yè)協(xié)會對期貨從業(yè)人員的自律管理活動。A．商務(wù)部 B．中國證監(jiān)會 C．中國人民銀行 D．國家外匯管理局

25、期貨交易所終止的，應(yīng)當(dāng)成立． A：終止組 B：處理組 C：清算組 D：清理組

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》是根據(jù)（）制定的。

A．《公司法》

B．《期貨交易管理條例》 C．《期貨從業(yè)人員管理辦法》 D．《期貨公司管理辦法》

2、期貨從業(yè)人員受到__紀(jì)律懲戒的，應(yīng)當(dāng)參加中國期貨業(yè)協(xié)會組織的專項后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。A．訓(xùn)誡 B．公開譴責(zé)

C．暫停從業(yè)資格 D．撤銷從業(yè)資格

3、下列關(guān)于我國期貨交易代碼的說法，正確的有__。A．陰極銅合約的交易代碼為CU B．黃金合約的交易代碼為G C．天然橡膠合約的交易代碼為RU D．燃料油合約的交易代碼為Pu

4、證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)__的規(guī)定，指定有關(guān)負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門負(fù)責(zé)介紹業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理。

A．內(nèi)部控制制度 B．風(fēng)險隔離制度

C．合規(guī)、審慎經(jīng)營原則 D．獨立經(jīng)營原則

5、期貨交易所公司化的原因有__。A．提高交易所的管理效率 B．可以向其他投資者融資

C．解決會員制交易所管理動力不足的問題 D．獲得結(jié)算職能，保證合約履行

6、對期貨投資者保障基金的管理應(yīng)當(dāng)遵循的原則，保證期貨投資者保障基金的安全。A：安全 B：收益 C：公開 D：穩(wěn)健

7、下列關(guān)于期貨投資者保障基金后續(xù)資金的繳納方式的說法，正確的有（）。A．期貨交易所在每季度結(jié)束后15個工作日內(nèi)繳納前一季度的保障基金 B．期貨交易所在每季度結(jié)束后10個工作日內(nèi)繳納前一季度的保障基金 C．期貨公司繳納的保障基金來自其投資收益

D．期貨公司應(yīng)當(dāng)繳納的保障基金由期貨交易所代扣代繳

8、在面對__形態(tài)時，幾乎要等到突破后才能開始行動。A．V形

B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形

9、的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位或者客戶資金進(jìn)行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役． A：期貨交易所 B：期貨經(jīng)紀(jì)公司 C：證券交易所 D：保險公司

10、期貨交易所指定的交割倉庫不得有（）等行為。A．出具虛假倉單

B．違反期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，限制交割商品出庫 C．泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密 D．違反國家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易

11、下列關(guān)于竹線圖及其畫法的說法，正確的是。A：竹線圖與K線圖組成要素完全一樣

B：竹線圖最高價和最低價之間為一條豎線段 C：開盤價以位于豎線右側(cè)的短橫線表示 D：收盤價以位于豎線左側(cè)的短橫線表示

12、期貨公司的高級管理人員出現(xiàn)下述__情形的，期貨公司不得申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格。

A．近1年內(nèi)存在不良信用記錄

B．近2年內(nèi)因違法違規(guī)經(jīng)營被工商管理部門處以罰款 C．因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機關(guān)調(diào)查 D．近2年內(nèi)因詐騙罪受過刑事處罰

13、對存在或者可能存在違反投資者適當(dāng)性制度行為的期貨公司會員，交易所可以采取的措施有__。A．口頭警示 B．書面警示 C．約見談話

D．責(zé)令處分責(zé)任人員

14、協(xié)會對違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定或者本準(zhǔn)則的期貨從業(yè)人員，可以根據(jù)情節(jié)輕重，給予的紀(jì)律處分包括（）。A．警告

B．公開通報批評

C．暫停期貨從業(yè)人員資格6個月至12個月 D．撤銷期貨從業(yè)人員資格并在3年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)人員資格申請

15、期貨交易所變更名稱、注冊資本的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)__批準(zhǔn)。A．國務(wù)院 B．中國證監(jiān)會

C．期貨交易所員工大會 D．期貨業(yè)協(xié)會

16、下列關(guān)子期貨市場上利用套期保值規(guī)避風(fēng)險的說法，正確的有__。A．一般情況下，同種商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格變動趨勢相同 B．隨著期貨合約到期日的來臨，期貨價格和現(xiàn)貨價格呈現(xiàn)趨同性 C．投機者、套利者的參與是套期保值實現(xiàn)的條件

D．在現(xiàn)貨市場和期貨市場同時存在的情況下，同一種商品在同一時空內(nèi)會受到相同經(jīng)濟因素的影響和制約

17、對期貨投資基金監(jiān)管所要達(dá)到的目標(biāo)包括。A：提高期貨投資基金效率 B：維護(hù)期貨市場的正常秩序 C：保障投資者的權(quán)益 D：實現(xiàn)公平競爭

18、下列選項中，屬于芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán)上市的外匯期貨品種有。A：澳大利亞元／美元期貨、英鎊／美元期貨 B：加拿大元／美元期貨、歐元／美元期貨 C：日元／美元期貨、瑞士法郎／美元期貨 D：美元／歐元期貨

19、下列關(guān)于投機者操作的說法，正確的有__。

A．止損單上的止損價格應(yīng)和當(dāng)時市場價格越接近越好

B．當(dāng)投機者的損失已經(jīng)達(dá)到事先確定的數(shù)額時，應(yīng)及時對沖 C．合理運用止損指令，可以限制損失、滾動利潤 D．如果行情變動有利，應(yīng)立即平倉

20、對于期貨交易者的目的，下列表述正確的有。A：規(guī)避現(xiàn)貨市場價格波動風(fēng)險 B：獲得金融產(chǎn)品

C：利用期貨市場價格波動獲得收益 D：讓渡實物商品

21、期貨交易保證金管理制度包括。A：向會員收取保證金的標(biāo)準(zhǔn)和形式 B：依據(jù)客戶的要求支付可用資金

C：專業(yè)結(jié)算賬戶中會員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額

D：當(dāng)會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于期貨交易所規(guī)定最低余額時的處置方法

22、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時，該期權(quán)為____ A：實疽期權(quán) B：虛值期權(quán) C：平值期權(quán) D：市場期權(quán)

23、依期貨交易法第一百零八條禁止對作條款之規(guī)定，「對作」可分為四種，其中「期貨商未將客戶訂單送至期貨交易所執(zhí)行交易」者，系: A：場外沖銷

B：擅為交易相對人 C：交叉交易 D：配合交易。

24、某投資者2月份以100點的權(quán)利金買進(jìn)一張3月份到期執(zhí)行價格為10200點的恒指看漲期權(quán)，同時他又以150點的權(quán)利金賣出一張3月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒指看漲期權(quán)。下列說法正確的有__。

A．若合約到期時，恒指期貨價格為10200點，則投資者虧損150點 B．若合約到期時，恒指期貨價格為10000點，則投資者盈利50點 C．投資者的盈虧平衡點為10050點

D．恒指期貨市場價格上漲，將使套利者有機會獲利

25、期貨交易所應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定建立健全的風(fēng)險管理制度包括（）。A．保證金制度 B．風(fēng)險準(zhǔn)備金制度 C．漲跌停板制度

D．當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度