第一篇：商業(yè)銀行學簡答題考點

商業(yè)銀行資本的多種功能：1資本可以吸收銀行的經(jīng)營虧損，保護銀行的正常經(jīng)營，以使銀行的經(jīng)營管理者能有一定的時間解決存在的問題，為使銀行避免破產(chǎn)提供緩沖的余地2資本為銀行的注冊、組織營業(yè)以及存款進入前得經(jīng)營提供啟動資金3銀行資本有助于樹立公眾對銀行的信心，它向銀行的債權(quán)人顯示了銀行的實力。4銀行資本為銀行的擴張、銀行新業(yè)務、新計劃的開拓與發(fā)展提供資金5銀行資本作為銀行增長的監(jiān)測者，有助于保證單個銀行增長的長期可持續(xù)性

《新巴塞爾資本協(xié)議》的主要精神:第一支柱是最低資本要求：它包括信用風險，市場風險和操作風險總的最低要求。第二支柱是監(jiān)督當局的監(jiān)督檢查，它是針對銀行業(yè)風險而制定監(jiān)督檢查的主要原則，風險管理指引和監(jiān)督透明度及問責制度。第三支柱是市場規(guī)律，它是對第一支柱和第二支柱的補充，增加信息披露，增加信息透明度。

銀行資本籌集的主要渠道：內(nèi)部籌資渠道：為分配利潤。外部融資渠道：1出售資產(chǎn)和租賃設備2發(fā)行普通股3發(fā)行優(yōu)先股4發(fā)行中長期債券5股票和債券互換

內(nèi)部資本融資限制性條件：1政府當局對銀行適度資本金規(guī)模的限制2銀行所能獲得的凈利潤規(guī)模3銀行凈收益中多少可用于分配，多少要保留在銀行內(nèi)部，即銀行的股利分配政策?，F(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成：1庫存現(xiàn)金2托收中的現(xiàn)金3在中央銀行的存款4存放同業(yè)存款

現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的及原則:目的：要在確保銀行流動性需要的前提下，盡可能降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達到最適度的規(guī)模。原則：1適度存量控制原則2適時流量調(diào)節(jié)原則3安全性原則

影響超額準備金需要量的因素:1存款波動2貸款的發(fā)放與收回3其他因素：①向中央銀行的借款②同業(yè)往來情況：當商業(yè)銀行在分析期中同業(yè)往來的科目是應付余額時，其超額準備金數(shù)額就會下降，反之則會上升③法定存款準備金的變化。在銀行存款準備金總量一定的情況下，法定存款準備金與超額存款準備金之間存在著此消彼長的關(guān)系。

超額準備金的調(diào)節(jié):商業(yè)銀行本著相對成本較低的原則核定必要的超額準備金保有數(shù)量。從節(jié)省機會成本的角度，商業(yè)銀行應該較少保有超額準備金。但是，如果超額準備金保持不足，當出現(xiàn)流動性需要時，銀行將被迫從貨幣市場以較高的成本和代價借入資金來滿足要求，由此發(fā)生的較高的融資成本是低保有超額準備金的損失成本。商業(yè)銀行需要在這兩種成本之間進行權(quán)衡，在對超額準備金需要量預測的基礎上適當進行頭寸調(diào)度，以保持超額準備金規(guī)模的適度性。商業(yè)銀行可以通過同業(yè)拆借、短期證券回購及商業(yè)票據(jù)交易,中央銀行融資,商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度以及出售其他資產(chǎn)等多種方式來進行超額準備金頭寸的調(diào)度和補充。流動性需求管理的原則：1進取型原則。當出現(xiàn)流動性缺口時,銀行管理者通過主動負債的方式來滿足流動性需求，擴大經(jīng)營規(guī)模,關(guān)鍵是看借入資金的成不是否大于運用其所獲得的收益2保守型原則。當出現(xiàn)流動性缺口時，銀行管理者靠自身資產(chǎn)轉(zhuǎn)換，出售的方式來滿足流動性需求3成本最低原則。流動性缺口的滿足應以籌資成本最低為原則。流動性的滿足不論是以主動負債方式，還是以自身資產(chǎn)轉(zhuǎn)換的方式來滿足,必然要付出一定的成本代價。成本最小化是最優(yōu)方案選擇的基礎,銀行可以在未來流動性需求以及市場資金供求狀況、利率走勢進行預測的基礎上,設計多種籌資方案,然后通過不同方案的對比選擇,確定一個最佳方案 貸款政策的基本內(nèi)容：貸款政策是指銀行指導和規(guī)范貸款業(yè)務,管理和控制信用風險的各項方針.措施和程序的總稱,是銀行從事貸款業(yè)務的準則.銀行的經(jīng)營規(guī)模。經(jīng)營方式、經(jīng)營品種、所處的市場環(huán)境不同,貸款政策也會有所不同,基本內(nèi)容如下：1貸款業(yè)務的發(fā)展戰(zhàn)略2貸款審批的分級授權(quán)3貸款的期限和品種結(jié)構(gòu)4貸款發(fā)放的規(guī)?？刂?關(guān)系人貸款政策6信貸集中風險管理政策7貸款定價8貸款的擔保政策9貸款的檔案管理政策10貸款的審批和管理程序11貸款的日常管理和催收政策12對所有貸款質(zhì)量評價的標準13對不良貸款的處理 貸款審查的原因和原則： 因：當貸款發(fā)放后，會因貸款人的主客觀因素的變化導致貸款質(zhì)量發(fā)生變化，如經(jīng)濟周期波動，個人職業(yè)變化等都會影響借款人的清償能力。因此，貸款審

查是極有必要的，它可以幫助銀行的管理層迅速發(fā)現(xiàn)問題。貸款，檢查信貸政策的執(zhí)行情況，提供預警信號，及時發(fā)現(xiàn)貸款質(zhì)量變化，防止貸款質(zhì)量惡化。

則：1定期對所有類型的貸款進行審查，大筆貸款審查周期較短，小筆貸款可以隨機抽樣審查。2借款人的財務狀況與償還能力3貸款文件的完整性和貸款政策的一致性4銀行對抵押和擔保的控制程度5增大對問題貸款的審查力度

問題貸款的處理程序：當一筆貸款被確認為是問題貸款時，銀行和借款人就要相應的采取有效措施防止問題貸款變成真實的損失，對于問題貸款，銀行首先會與借款人會面，商討合作的可能性，如果可能的話，銀行會繼續(xù)向借款人注入新的資金。當不能選擇追加資金方案時，銀行和企業(yè)還可以協(xié)商制定一個雙方都同意的政策。政策包括以下幾個方面：1減債程序和時間限制2增加抵押品、擔保人、第二抵押3索取財務報告4立即監(jiān)控抵押品和借款人5建立損失-安全點。當銀行與企業(yè)無法完成上述目標時，則只有清算最后一種選擇了。企業(yè)借款的理由：1銷售增長導致的借款2營業(yè)周期減慢引起的借款3固定資產(chǎn)購買引起的借款4其他因素引起的借款。

個人信貸定價的一般原則：1成本收益原則2風險定價原則3參照市場價格原則4組合定價原則5與宏觀經(jīng)濟政策一致原則

影響個人貸款定價的因素：1資金成本2風險3利率政策4盈利目標5市場競爭6擔保7規(guī)模8選擇性因素

商業(yè)銀行證券投資的一般策略:

1、分散化投資法。商業(yè)銀行不應該把投資資金全部用來購買一種證券，應當購買多種類型的證券，這樣可以使銀行持有的各種證券的利益和風險沖抵，從而使銀行能夠穩(wěn)定地獲得中等程度的投資收益不會出現(xiàn)大的風險（期限分散法、地域分散法、類型分散法、發(fā)行者分散法）

2、期限分離法。將全部資金投放在一種期限的證券上

3、靈活調(diào)整法。針對前兩種方法在投資中資金轉(zhuǎn)換靈活度差的特點，實施一種依情況變化而隨機組合、靈活調(diào)整的方式

4、證券調(diào)整法。指在市場處于暫時性不均衡而使不同證券產(chǎn)生相對收益方面的優(yōu)勢時，用相對劣勢的證劵調(diào)換相對優(yōu)勢的證券可以套取無風險的收益

各類中間業(yè)務的特點：1.無風險/低風險類中間業(yè)務特點：商業(yè)銀行不運用或較少運用自己的資金，以中間人的身份為客戶提供代理收付、委托、保管、咨詢等金融服務，并收取手續(xù)費。此類中間業(yè)務真正體現(xiàn)了中間業(yè)務的最基本性質(zhì)，即中介、代理或中間業(yè)務，風險低，成本低，收入穩(wěn)定、安全。2.不含期權(quán)期貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務特點：商業(yè)銀行在向客戶提供此類中間業(yè)務時會承擔一定的影響到銀行當期損益的風險，但銀行和客戶所承擔的義務是對稱的，客戶不擁有單獨決定是否履行合同的權(quán)力。3.含期權(quán)期貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務特點：商業(yè)銀行向客戶提供此類中間業(yè)務時需要承擔較大的風險。會形成銀行潛在的債權(quán)債務關(guān)系，并且銀行應承諾買方的要求，保證將來按照事先約定的條件履行承諾。

在制定中間業(yè)務產(chǎn)品價格時，需要考慮的八個目標：1.生存。調(diào)整價格水平，使銀行增加銷售量，保持收支平衡2.利潤。明確使銀行利潤最大化的價格和成本水平。3.投資回報率。明確使銀行達到投資回報的價格水平4.市場份額。調(diào)整價格水平，使銀行保持或增加與競爭者有關(guān)的銷售量。5.現(xiàn)金流量。定出價格水平，激勵快速銷售。6.現(xiàn)狀。明確有助于穩(wěn)定需求和銷售的價格水平。8.產(chǎn)品質(zhì)量。制定價格以增補研究和開發(fā)的費用，并建立高質(zhì)量的產(chǎn)品形象。8.宣傳銀行形象

項目融資特點：1貸款人不是憑主辦單位的資產(chǎn)與信譽作為發(fā)放貸款的原則，而是根據(jù)為營建某一工程項目而組成的承辦單位的資產(chǎn)狀況和技改項目完工后的經(jīng)濟效益作為發(fā)放貸款的原則2不是一兩個單位對該項目貸款進行擔保，而是與該工程有利害關(guān)系的很多單位對貸款可能發(fā)生的風險進行擔保，以保證該工程按計劃完工、營運，有足夠資金償還貸款3工程所需要的資金來源多樣化4項目貸款系“有限追索權(quán)”籌集方式。貸款風險大，貸款利率高，比一般工商企業(yè)貸款要高0.5%-0.7%.

第二篇：貨幣銀行學考點

一、1、固定利率：在整個期限內(nèi)，利率不因市場資金供求狀況或其他因素的變化而變化的利率。

2、浮動利率：在借貸關(guān)系存續(xù)期內(nèi)，利率水平可隨市場變化而定期變動的利率。

3、基本利率：子市場存在多種利率的條件下起基礎作用的利率，當它發(fā)生變化時，將影響到其他利率的變化。

4、銀行匯票：是銀行開出的匯款憑證。銀行匯票有銀行發(fā)出，交由匯款人自帶或由銀行寄給異地收款人，憑以向指定銀行兌換款項。

5、回購市場：通過回購協(xié)議來進行短期資金借貸而形成的市場。

同業(yè)拆借利率：是金融機構(gòu)融入資金的價格，是貨幣市場的核心理論，有倫敦銀行拆借利率，新加坡銀行同業(yè)拆借利率和香港拆借利率。

6、儲蓄存款：指個人為積蓄貨幣可取得一定利息收入而開立的存款。

7、匯票：是出票人簽發(fā)的委托付款人在見票時或指定期限內(nèi)無條件支付一定金額給收款人或持票人的票據(jù)。

8、再貼現(xiàn)：是持有未到期票據(jù)的商業(yè)銀行或其他貼現(xiàn)機構(gòu)講票據(jù)轉(zhuǎn)讓給中央銀行的行為。是中央銀行與商業(yè)銀行之間進行資金融通的一種形式，它也是中央銀行實施政策的一個工具。

9、真實貨幣需求：指在扣除價格變動的貨幣需求量，也就是以不變價格為基礎計算的商品和勞務量對貨幣的需求。

10、流動性：指信用工具在不受或少受經(jīng)濟損失的條件下，隨時變現(xiàn)的能力。二

1、商業(yè)信用是指工商企業(yè)在商品交易過程中以賒銷延期付款和預付貨款等形式相互提供的信用。

特點：

1、工商企業(yè)之間提供的信用。

2、與特定的商品交易想聯(lián)系。

3、商業(yè)信用的規(guī)模與經(jīng)濟繁榮相一致。

2、流動性大，安全性高，風險小，收益低。

3、貨幣市場的子市場：同業(yè)拆借市場，回購市場、商業(yè)票據(jù)市場、銀行承兌匯票市

場、短期政府債券市場、大額課轉(zhuǎn)讓定期存票市場。

4、資本市場的子市場：股票市場和債券市場

5、巴塞爾協(xié)議一、二、三，規(guī)定銀行資本充足率不低于8%，核心資本充足率不低于4% 銀行資本：

1、核心資本不低于5%，復數(shù)資本不低于5%

6中央銀行的職能：銀行的銀行，政府的銀行，發(fā)行的銀行

7、通貨膨脹：在指定的流通條件下，由于貨幣供給量過多，使有支付能力的貨幣購買力大于商品可供量，從而引起貨幣貶值、物價上漲的經(jīng)濟現(xiàn)象

原因：需求拉動、成本推動、供求混合型、結(jié)構(gòu)型

8、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單特征：流動轉(zhuǎn)讓、一年以內(nèi)、有固定和不固定利率 三

1、貨幣制度是一個國家以法定形式確定的。

基本要素：貨幣種類、貨幣材料、貨幣單位、貨幣發(fā)行和流通程序、貨幣的支付能力、貨幣的發(fā)行和流通

2、費雪方程式強調(diào)交易手段，劍橋方程式強調(diào)其作為一種資本

四

貨幣政策：是指中央銀行在一定時期內(nèi)利用某些工具作用于某個經(jīng)濟變量，從而實現(xiàn)某種特定經(jīng)濟目標的制度規(guī)定的總和

一般性貨幣政策工具：中央銀行對貨幣供給總量或信用總量進行調(diào)節(jié)和控制的政策工具，主要包括法定存款準備金政策、再貼現(xiàn)政策和公開市場業(yè)務3個傳統(tǒng)工具，又被稱為中央銀行貨幣政策的“三大法寶”。

法定存款準備金

定義：指中央銀行通過調(diào)整法定存款準備金比率來影響商業(yè)銀行的信貸規(guī)模，從而影響貨幣供應量的一種政策措施。

優(yōu)點：

1、效果明顯、作用強而有力，即使準備金率調(diào)整很小，也會引起貨幣供應量的巨大波動。

2、央行其他政策工具都是以它作為基礎，沒有它的配合，其他政策工具難以發(fā)揮作用。

3、即使商業(yè)銀行等有存款機構(gòu)持有超額準備金，它的調(diào)整也會產(chǎn)生效果。

4、法定存款準備金率維持不變，它也在很大程度上限制了商業(yè)銀行體系派生存款的能力。缺點：

1、效果明顯、對整個經(jīng)濟社會都產(chǎn)生顯著效果，不宜作為央行調(diào)控貨幣供給的日常工具。

2、法定存款準備金對各種類別的金融機構(gòu)和不同種類的存款影響不一致，效果不易把握。

再貼現(xiàn)政策：

定義：中央銀行通過提高或降低再貼現(xiàn)率來影響商業(yè)銀行的信貸規(guī)模和市場利率，以實現(xiàn)貨幣政策目標的一種手段。

優(yōu)點;

1、利與央行發(fā)揮最后貸款人的作用。

2、作用效果緩和，可以配合其他貨幣政策等工具

3、能產(chǎn)生告示的效果，表明央行的政策意圖，以影響商業(yè)銀行和其他金融機構(gòu)及社會

大眾的預期。

缺點：

1、主動權(quán)并非在央行，甚至市場變化可能違背其政策意圖

2、調(diào)節(jié)作用有限

3、與法定存款準備金政策相比，易于調(diào)整。

公開市場政策：

定義：中央銀行子證券市場上公開買賣各種政府證券以控制貨幣供給量及影響利率水平的行為。

優(yōu)點：

1、通過公開市場業(yè)務可以左右整個銀行體系的基礎貨幣量，使它符合政策目標的需要

2、中央銀行的公開市場政策具有“主動權(quán)”，即政策的效果并非取決于其他個體的行為，央行是“主動出擊”而非“被動等待”。

3、公開市場政策可以適時適量地按任何規(guī)模進行調(diào)節(jié)，具有其他兩項政策所無法比擬的靈活性，中央銀行賣出和買進證券的動作可大可小。

4、公開市場業(yè)務有一種連續(xù)性的效果，央行能根據(jù)金融市場的信息不斷調(diào)整其業(yè)務，萬一發(fā)生經(jīng)濟形勢改變，可以迅速作反方向操作，以改正在貨幣政策執(zhí)行過程中可能發(fā)生的錯誤以適應經(jīng)濟情形的變化，這相較于其他兩種政策工具的一次性效果是優(yōu)越的。

缺點：

1、對經(jīng)濟金融的環(huán)境要求高。公開市場業(yè)務的一個必不可少的前提是有一個高度發(fā)達完善的證券市場，其中完善包括有相當?shù)纳疃?、廣度和彈性

2、證券操作的直接影響標的是準備金，對商業(yè)銀行的信貸擴張和收縮還只是起間接的作用。存款準備金：

一是有較強的告示效應，這點同于再貼現(xiàn)政策，二是法定存款準備金政策是具有法律效力的，威力很大，這種調(diào)整有強制性，三是準備金調(diào)整對貨幣供應量有顯著的影響效果，準備金率的微小調(diào)整會使貨幣供應量產(chǎn)生很大變化，主要通過兩個方面：對貨幣乘數(shù)的影響和對超額準備金的影響。

其缺點也主要是缺乏應有的靈活性，正因為該政策工具有較強的通知效應和影響效果，所以其有強大的沖擊力。這一政策工具只能在少數(shù)場合下使用，它只能作為調(diào)節(jié)信用的武器庫中一件威力巨大而不能經(jīng)常使用的武器。

第三篇：商業(yè)銀行學總結(jié)

一．名詞解釋。

1.信用卡：也稱貸記卡，指具有循環(huán)信貸，轉(zhuǎn)賬結(jié)算，存取現(xiàn)金等功能和“先消費，后還

款”無須擔保人和保證金，可按最低還款額分期還款等特點的個人信用支付工具。

2.分業(yè)經(jīng)營：指銀行業(yè)與證券業(yè)相互分離，分別由不同的金融機構(gòu)進行經(jīng)營

3.持續(xù)期缺口管理：就是銀行通過調(diào)整資產(chǎn)與負債的期限與結(jié)構(gòu)，采取對銀行凈值有利的持續(xù)期缺口策略來規(guī)避銀行資產(chǎn)與負債的總體利率風險

4.信用證：是指開證銀行應申請人的要求并按其指示向第三方開立的載有一定金額的，在一定的期限內(nèi)憑符合規(guī)定的單據(jù)付款的書面保證文件

5.備用信用證：又稱擔保信用證，是指不以清償商品交易的價款為目的，而以貸款融資，或擔保債務償還為目的所開立的信用證。

6.銀行資本充足率：指銀行自身資本和加權(quán)風險資產(chǎn)的比率，代表了銀行對負債的最

后償債能力。

二． 簡答題

1.商業(yè)銀行的功能和作用：作用：（1）信用中介（2）支付中介（3）信用創(chuàng)造（4）金融服務功能：（1）降低交易成本：商業(yè)銀行能夠利用規(guī)模經(jīng)濟，積累小額儲蓄資金形成大額投資，大大降低投資的單位成本（2）減少信息不對稱：商業(yè)銀行擁有眾多把握金融信息的專家。貸款一般不能自由交易，能避免“免費搭車”問題。

2.銀行資本的組成和作用：組成：核心資本（股本，公開儲蓄）和附屬資本（未公開儲備，重估儲備，普通準備金，混合資本工具，長期附屬債務）作用：核心資本：（1）提高抗風險能力（2）衡量銀行資本充足狀況 附屬資本：（1）衡量銀行資本充足狀況。

（2）在一定程度發(fā)揮吸收損失，抵御風險，補充核心資本的不足

3.商業(yè)銀行取得短期借款的主要渠道：（1）同業(yè)拆借、向中央銀行貼現(xiàn)借款、證券回購、國際金融市場上融資、發(fā)行中長期債券

4.商行如何發(fā)現(xiàn)不良貸款信號，如何控制由此產(chǎn)生的損失：如果發(fā)現(xiàn)：（1）利用早期財務信息發(fā)現(xiàn)（杠桿作用、獲利能力、流動性）（2）利用非財務信息發(fā)現(xiàn)（企業(yè)管理風格的改變、行業(yè)、市場或產(chǎn)品的變化、信息獲取的變化）如何控制：(1)首先會與借款人會面，商討合作的可能性，如果可能的話，銀行會繼續(xù)向借款人注入新的資金(2)當追加資金方案不能選擇時，銀行和企業(yè)還可以協(xié)商制定一個雙方同意的政策(3_當銀行與企業(yè)雙方無法實現(xiàn)上述目標時，則只有清算最后一種選擇了(4)借款人破產(chǎn)清算后，銀行也有可能遭受貸款損失，這部分損失的貸款轉(zhuǎn)化成呆賬

5.商行貸款定價原則：（1）當期利潤最大化（2）擴大市場份額（3）保證貸款質(zhì)量（4）改善銀行的社會形象

6.商行財務報表有幾類分別反映：（1）資產(chǎn)負債表：時點報表，能反映銀行各項資產(chǎn)，負債所有者權(quán)益增減變動的情況以及各項目之間的聯(lián)系，可以檢查資產(chǎn)，負債及所有者權(quán)益的構(gòu)成情況及其合理性，分析資產(chǎn)和負債的流動性考核各項資金計劃的執(zhí)行結(jié)果，并為預測未來財務狀況和發(fā)展前景提供數(shù)據(jù)（2）損益表：反映銀行在一定會計期間經(jīng)營成果的會計報表，通過此表可了解銀行的經(jīng)濟效益和盈虧情況，找出盈虧增減變化的原因，為經(jīng)營決策提供依據(jù)（3）現(xiàn)金流量表：反應銀行在一定會計期間內(nèi)的經(jīng)營活動，投資活動和投資產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出的情況的會計報表，為動態(tài)表，可利用它分析估量銀行在一定期間內(nèi)現(xiàn)金生成能力和使用反向，反映現(xiàn)金在流動中的增減變動情況及其影響因素，并預測未來的現(xiàn)金流量。

三．論述題

1.巴塞爾協(xié)議對資本充足和銀行穩(wěn)健的意義：(1)巴塞爾協(xié)議提出了以資本充足性管理為核心的風險資產(chǎn)管理模式，從資本構(gòu)成及資產(chǎn)風險權(quán)數(shù)來控制銀行資產(chǎn)的風險，增

強銀行的穩(wěn)定性，為國際銀行統(tǒng)一監(jiān)管提供了有效的風險控制手段(2)巴塞爾協(xié)議將銀行的表外項目納入了銀行資產(chǎn)管理范圍，減少了表外業(yè)務急劇擴張給銀行帶來的風險，是銀行風險管理的最大突破，有利于銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(3)《巴塞爾協(xié)議》為國際金融監(jiān)管提供了統(tǒng)一的標準和方法，使金融監(jiān)管的國際協(xié)作成為可能和必然(4)促使商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變經(jīng)營管理觀念，重視對“三性”（安全、流動、效益）的均衡要求；拓寬了商業(yè)銀行經(jīng)營管理的范圍，加強了對表外業(yè)務的管理；推動商業(yè)銀行施行全面的風險管理，尤其加強了對表內(nèi)信貸資產(chǎn)風險的管理

2.企業(yè)貸款定價的方法及其利弊和適用條件：方法：（1）成本加成定價法，它要求銀行能夠準確地認定貸款業(yè)務的各種相關(guān)成本，在實踐中有相當?shù)碾y度。而且，它沒有考慮市場利率水平和同業(yè)競爭因素，而事實上，在激烈的競爭中，銀行并非完全的價格制定者，而往往是價格的接受者（2）價格領導模型定價法（優(yōu)惠利率加數(shù)法或優(yōu)惠利率乘數(shù)法），以若干個大銀行統(tǒng)一的優(yōu)惠利率為基礎，考慮到違約風險補償和期限風險補償后為貸款的利率，貸款利率定價是以優(yōu)惠利率加上某數(shù)或乘以某數(shù)，在市場利率上升時期，優(yōu)惠利率乘數(shù)法下的貸款利率要比優(yōu)惠加數(shù)法下貸款利率的增長得更快，相反地，在市場利率下降時期，優(yōu)惠利率乘數(shù)法下的貸款利率也下降得更快一些（3）基準利率定價法（交易利率定價法）對于所選定的客戶，銀行往往允許客戶選擇相應期限的基準利率作為定價的基礎，附加的貸款風險溢價水平因客戶的風險等級不同而有所差異（4）客戶利潤分析法（5）成本—收益定價法，需要考慮的因素有

（1）貸款產(chǎn)生的總收入（2）借款人實際使用的資金額（3）貸款總收入與借款人實際使用的資金額之間的比率

3.商行證券投資一般策略：（1）分散化投資法（2）期限分離法（3）靈活調(diào)整法(利率預期法)（4）證券調(diào)換法

4.商行的中間業(yè)務及其分類：（1）無風險或低風險類（咨詢顧問、代理、保管、基金托管）（2）不含期權(quán)期貨性質(zhì)風險類（交易、支付結(jié)算、銀行卡、資產(chǎn)證券化）（3）含期權(quán)期貨性質(zhì)風險類（擔保、承諾、金融衍生品、租賃）

第四篇：商業(yè)銀行學練習題A

商業(yè)銀行學練習題Ａ

一、名詞解釋：

1.持續(xù)期缺口管理

2.混業(yè)經(jīng)營

二、簡答題

1、各國政府對銀行業(yè)監(jiān)管的主要內(nèi)容有哪些？

2、限制銀行資本內(nèi)部籌集的條件是什么？

3、簡要分析我國商業(yè)銀行的負債結(jié)構(gòu)。

三、論述題

如何發(fā)現(xiàn)和處理問題貸款？

商業(yè)銀行學練習題Ａ答案

一、名詞解釋：

1、持續(xù)期缺口管理

持續(xù)期缺口管理就是銀行通過調(diào)整資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)，采取對銀行凈值有利的持續(xù)期缺口策略來規(guī)避銀行資產(chǎn)與負債的總體利率風險。

2、混業(yè)經(jīng)營

混業(yè)經(jīng)營是銀行業(yè)與證券業(yè)相互結(jié)合、相互滲透的一種經(jīng)營方式。這種模式?jīng)]有銀行業(yè)務之間的界限劃分，各種銀行可以全盤經(jīng)營存貸款、證券買賣業(yè)務。

二、簡答題

1、各國政府對銀行業(yè)監(jiān)管的主要內(nèi)容有哪些？

銀行業(yè)的準入；銀行資本的充足性；銀行的清償能力；銀行業(yè)務活動的范圍；貸款的集中程度。

2、限制銀行資本內(nèi)部籌集的條件是什么？

政府當局對銀行適度資本金規(guī)模的限制；

銀行所能獲得的凈利潤規(guī)模；

銀行凈利潤中多少可以用于分配，多少保留在銀行內(nèi)部，即銀行的股利分配政策。

3、簡要分析我國商業(yè)銀行的負債結(jié)構(gòu)。

各項存款是支撐商業(yè)銀行資產(chǎn)運作的極為重要的來源；

我國商業(yè)銀行負債來源中存在集中壟斷問題；

商業(yè)銀行資金來源渠道單一和對存款的過度依賴并存，二者互為因果。

三、論述題

如何發(fā)現(xiàn)和處理問題貸款？

有問題貸款是指借款人不能在約定的期限內(nèi)償還貸款或

者銀行對該筆貸款存在潛在的部分或全部損失。

信貸員是發(fā)現(xiàn)問題貸款的第一道防線；貸款復核是發(fā)現(xiàn)問

題貸款的第二道防線；外部檢查是第三道防線。

銀行要善于從早期信號中及早發(fā)現(xiàn)，特別是那些財務信息。如杠桿作用、活力能力和流動性。當一筆貸款被確認是問題貸款時，銀行和借款人就要相應采取有效措施防止貸款變成真正的損失。通常首先商討合作的可能性，銀行會繼續(xù)向借款人注入新資金；當最佳資金方案不能

選擇時，銀行和企業(yè)可以協(xié)商制定一個雙方同意的政策，包括減債程序和時間限制，增加抵押品、擔保人、第二抵押，索取財物報告，立即監(jiān)控抵押品和借款人，建立損失安全點；當銀行和企業(yè)雙方無法實現(xiàn)上述目標時，則只有清算這種選擇了。

試述資產(chǎn)證券化對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的影響資產(chǎn)證券化實際上是對銀行現(xiàn)有資產(chǎn)和負債的重組，對銀行加強資產(chǎn)和負債的綜合管理具有經(jīng)濟作用，可以說資產(chǎn)證券

化是商業(yè)銀行經(jīng)營管理理念的創(chuàng)新，將給銀行的經(jīng)營帶來以下

變化。（1）資金來源多樣化，降低融資成本；（2）有效管理資

本充足率；（3）獲取服務收入；（4）降低利率風險。

資產(chǎn)證券化對銀行管理也會產(chǎn)生一些消極影響，（1）加劇了對高質(zhì)量貸款的競爭；（2）加劇銀行吸收存款資金的競爭；（3）貸款增長率下降。

第五篇：商業(yè)銀行學考

A

一 名詞解釋

1商業(yè)銀行P7

2信用風險 P47

3清償力風險P50

4CAMELS原則P23

5控股公司制P16

6流動性風險P47

7杜邦分析法P53

8資金分配法P98

9利率敏感性缺口 P107

10持續(xù)期（或稱久期）P329

二 簡答

1什么是商業(yè)銀行？它具有哪些基本功能？P7-11

2杜邦分析法各評價要素是如何分解的？P53-54

3如果一家銀行存在利率敏感性正缺口或負缺口時，當利率發(fā)生變化時會對銀行產(chǎn)生何種影響？P108 三計算題

1假設一家銀行年初持有300萬元的貸款損失準備，本年提取了60萬德貸款損失準備。本年注銷貸款壞賬40萬，收回30萬已確認為壞賬而暢銷了的貸款，請問本年年末貸款損失準備項目的余額為多少？P40

2P 329的例題，只是一兩個數(shù)據(jù)變化，3P338的例題，也是數(shù)據(jù)的小變化。

四論述題

1商業(yè)銀行的經(jīng)營目標有哪些？怎樣實現(xiàn)這些目標以及怎樣協(xié)調(diào)這些目標之間的矛盾？

P11-14

2請論述商業(yè)貸款理論，資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論和預期收入理論，三種主要的資產(chǎn)管理理論各有何優(yōu)點和不足？ P93-96

商業(yè)銀行面臨的風險有哪些？為什么信用風險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險？怎樣才能有效識別，度量和管理信用風險？

P116，P267-281