第一篇：山西省期貨基礎(chǔ)知識：價格發(fā)現(xiàn)的功能模擬試題

山西省期貨基礎(chǔ)知識：價格發(fā)現(xiàn)的功能模擬試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、______的形成表示市場內(nèi)買方和賣方彼此爭持：買方在價格偏低時買入，價位因而上漲；賣方在價格偏高時賣出，價位因而回落。A．旗形 B．矩形 C．三角形 D．正方形

2、期貨公司獨立董事應當重點關(guān)注和保護（）的利益，發(fā)表客觀、公正的獨立意見。A．公司 B．客戶 C．控股股東 D．中小股東

3、股指期貨的投資主體可以有__。A．自然人 B．法人 C．中金所 D．國家

4、為投資者辦理股指期貨開戶手續(xù)的主體有__。A．期貨公司

B．從事中間介紹業(yè)務的證券公司 C．證券公司 D．中期協(xié) 5、1977年8月，芝加哥期貨交易所上市的（），是迄今為止國際期貨市場上交易量最大的金融期貨合約。A．3個月歐洲美元期貨含約 B．中期國債期貨合約

C．長期國債期貨合約? D．國民抵押協(xié)會債券期貨合約

6、下列關(guān)于對期貨公司首席風險官的監(jiān)管，說法正確的有__。A．中國證監(jiān)會依法對首席風險官進行監(jiān)督管理 B．中國期貨業(yè)協(xié)會負責對首席風險官進行自律管理 C．證券交易所對首席風險官進行自律管理

D．中國證監(jiān)會派出機構(gòu)無權(quán)對首席風險官進行監(jiān)督

7、香港恒生指數(shù)期貨最小變動價位漲跌每點為50港元，某交易者在4月20日以11950點買入2張期貨合約，每張傭金為25港元。如果5月20日該交易者以12000點將手中合約平倉，則該交易者的凈收益是__港元。A．-5000 B．2500 C．4900 D．5000

8、國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)應當與有關(guān)部門建立監(jiān)督管理的（）和協(xié)調(diào)配合機制。

A．信息共享 B．定期互訪 C．聯(lián)席會議 D．溝通交流

9、申請期貨公司董事長、監(jiān)事會主席、獨立董事的任職資格，應當提交__名推薦人的書面推薦意見。A．1 B．2 C．3 D．5

10、若某投資者買入1份執(zhí)行價格為1 050元/噸的大豆看漲期權(quán)，權(quán)利金為100元/噸；同時賣出一份執(zhí)行價格為1 080元/噸的大豆看漲期權(quán)，權(quán)利金為90元/噸。則大豆現(xiàn)貨價格為__元/噸時，該投資者達到盈虧平衡。A．1 060 B．1 070 C．1 080 D．1 050

11、證券公司申請介紹業(yè)務資格，必須滿足申請日前____各項風險控制指標符合規(guī)定標準。A：3個月 B：6個月 C：1年 D：2年

12、在證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務的人員必須（）。A．具備期貨從業(yè)資格 B．具備代理人從業(yè)資格 C．具備銀行從業(yè)資格

D．經(jīng)中國期貨業(yè)協(xié)會批準

13、按道氏理論的分類，趨勢分為__等類型。A．主要趨勢 B．次要趨勢 C．長期趨勢 D．短暫趨勢

14、期貨投資基金風險控制的具體內(nèi)容包括__。A．風險測量

B．風險控制的原則和目標 C．風險管理方法 D．投資限制

15、期貨交易實行客戶交易編碼制度，會員和客戶應當遵守制度． A：一戶一碼 B：一戶多碼 C：多戶一碼 D：混碼交易

16、下列關(guān)于結(jié)算所的作用的表述，正確的有__。A．保證投資者免受違約風險

B．將每筆交易分拆，對期貨買方充當賣方，對期貨賣方充當買方 C．保證期貨買方收到標的資產(chǎn)的實物交割 D．選擇哪種資產(chǎn)有期貨合約

17、未經(jīng)中國證監(jiān)會批準，任何個人或者單位及其關(guān)聯(lián)人擅自持有期貨公司__以上股權(quán)，或者通過提供虛假申請材料等方式成為期貨公司股東，中國證監(jiān)會可以責令其限期轉(zhuǎn)讓股權(quán)。A．3% B．5% C．7% D．15%

18、通過期貨交易形成的價格的特點有__。A．公開性 B．權(quán)威性 C．預期性 D．周期性

19、期貨交易所的風險主要包括__。A．管理風險 B．技術(shù)風險 C．代理風險 D．交割風險

20、期貨公司應當在（）交易閉市后為客戶提供交易結(jié)算報告。A．每日 B．每周 C．每季度 D．每年度

21、套期保值并不是消滅風險，而只是將其轉(zhuǎn)移出去，轉(zhuǎn)移出去的風險需要有相應的承擔者，__正是期貨市場風險的承擔者。A．期貨投機者 B．套期保值者 C．套利者 D．期貨公司

22、下列關(guān)于會員制期貨交易所理事因故不能出席理事會會議的說法，不正確的是（）。

A．因故可以委托其他理事代為出席 B．應明確授權(quán)范圍

C．每位理事只能接受一位理事的委托代為出席理事會會議 D．可以采用口頭委托的形式

23、期貨市場生存與發(fā)展的基礎(chǔ)是__。A．價格頻繁波動 B．設(shè)計期貨合約 C．組織監(jiān)督交易 D．穩(wěn)定的期貨價格

24、期貨公司章程應當對首席風險官制度的哪些內(nèi)容做出規(guī)定__ A．首席風險官的職責范圍 B．首席風險官的任期 C．首席風險官的權(quán)利義務

D．首席風險官工作報告的程序和方式

25、某期貨公司2009年2月由于嚴重違規(guī)期貨交易被當?shù)刈C監(jiān)局要求整改，公司董事長受到中國證監(jiān)會的行政處罰。后該期貨公司被另一證券公司投資控股，原期貨公司董事長、總經(jīng)理均被證券公司人員所取代，原期貨公司副總經(jīng)理仍任原職，整改完成后，經(jīng)證監(jiān)會檢驗合格，2010年4月，新期貨公司欲申請金融期貨結(jié)算業(yè)務資格，除其他條件之外，是否會受到原期貨公司嚴重違規(guī)事件的影響而不予批準__ A．不受影響，應當予以批準 B．受影響，應當不予批準

C．受影響，中國證監(jiān)會應當給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準

D．不受影響，應當予以批準，但結(jié)算業(yè)務范圍應當受到限制

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、期貨公司變更住所時應向擬遷入地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)提交的材料有（）。A．變更住所的詳細計劃

B．擬變更后的住所所有權(quán)或者使用權(quán)證明和消防檢驗合格證明 C．妥善處理客戶保證金和持倉的報告 D．變更住所申請書

2、期權(quán)價值是指期權(quán)的現(xiàn)值，不同于期權(quán)的到期日價值，下列影響期權(quán)價值的因素表述正確的是____ A：股價波動率越高，期權(quán)價值越大 B：股票價格越高，期權(quán)價值越大 C：執(zhí)行價格越高，期權(quán)價值越大 D：無風險利率越高，期權(quán)價值越大

3、期貨公司會員的客戶管理和服務制度的核心是__。A．了解客戶 B．貼近客戶 C．分類管理 D．集中管理

4、影響期權(quán)價格的因素有__。A．標的物的價格及執(zhí)行價格 B．標的物價格波動率 C．距到期日的剩余時間 D．無風險利率

5、關(guān)于對股指期貨投資者的誠信狀況評估，下列說法正確的是（）。

A．期貨公司會員應當通過中國期貨業(yè)協(xié)會的投資者信用風險信息數(shù)據(jù)庫，查詢投資者相關(guān)信息

B．投資者只能提供近兩個月內(nèi)的中國人民銀行征信中心個人信用報告作為誠信記錄的證明

C．投資者可以提供近兩個月內(nèi)的中國人民銀行征信中心個人信用報告或者其他信用證明文件作為誠信記錄的證明

D．期貨公司會員應當通過多種渠道了解投資者誠信信息，結(jié)合投資者個人信用報告等信用證明文件和中國期貨業(yè)協(xié)會的投資者信用風險信息數(shù)據(jù)庫的信息，對投資者的誠信狀況進行綜合評估

6、下列關(guān)于限價指令的說法不正確的有__。A．必須按限定價格或更好的價格成交 B．下達指令時，客戶不必指定具體價位 C．成交速度快

D．可以有效鎖定利潤

7、某投資者對銅期貨進行賣出套期保值。賣出10手銅期貨建倉，基差為-30元/噸。若該投資者在這一套期保值交易中的盈利為2000元，則平倉時的基差為__元/噸。A．-70 B．-20 C．10 D．20

8、期貨投資咨詢從業(yè)人員行為準則是對等方面的基本規(guī)定和要求 A：職業(yè)品德 B：執(zhí)業(yè)紀律

C：專業(yè)勝任能力 D：職業(yè)責任

9、目前，世界上有色金屬期貨交易最大的三家交易所為__。A．倫敦金屬交易所 B．紐約商業(yè)交易所 C．芝加哥商業(yè)交易所 D．東京工業(yè)品交易所

10、下列關(guān)于非結(jié)算會員對交易結(jié)算報告確認的表述，正確的有__。

A．非結(jié)算會員對交易結(jié)算報告的內(nèi)容有異議的，應當在結(jié)算協(xié)議約定的時間內(nèi)書面向期貨交易所提出異議

B．非結(jié)算會員在結(jié)算協(xié)議約定的時間內(nèi)既未對交易結(jié)算報告的內(nèi)容確認，也未提出異議的，視為對交易結(jié)算報告的確認

C．非結(jié)算會員對交易結(jié)算報告的內(nèi)容有異議的，應當在結(jié)算協(xié)議約定的時間內(nèi)口頭向全面結(jié)算會員期貨公司提出異議

D．非結(jié)算會員對交易結(jié)算報告的內(nèi)容無異議的，應當按照依法簽訂的結(jié)算協(xié)議約定的方式確認

11、申請設(shè)立期貨公司，應當向中國證監(jiān)會提交的申請材料包括． A：經(jīng)營計劃 B：公司章程草案

C：設(shè)立期貨公司申請書

D：發(fā)起人名單及其審計報告

12、期貨交易的履約方式包括__。A．到期交割 B．對沖平倉 C．背書轉(zhuǎn)讓 D．分期付款

13、若某投資者預測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入1手(1手=10噸)大豆期貨合約，成交價格為4000元/噸，而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3 980元/噸，該投資者再買入1手該合約，那么當該合約價格回升到__時，該投資者是獲利的。A．3 985元/噸 B．3 995元/噸 C．4 005元/噸 D．4 015元/噸

14、現(xiàn)貨交易、遠期交易、期貨交易三者之間的聯(lián)系包括__。A．遠期交易屬于現(xiàn)貨交易，是現(xiàn)貨交易在時間上的延伸 B．期貨交易屬于現(xiàn)貨交易，是現(xiàn)貨交易在時間上的延伸

C．期貨交易與遠期交易主要表現(xiàn)在兩者均為買賣雙方約定于未來某一特定時間以約定價格買入或賣出一定數(shù)量的商品

D．期貨交易是一種高級的交易方式，它以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ)

15、下列債務憑證中不屬于商業(yè)信用的是__。A．商業(yè)本票 B．商業(yè)匯票 C．國債

D．銀行存單

16、物價總水平對金融期貨的影響體現(xiàn)在 A：總需求的變化 B：資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整 C：利率 D：匯率

17、看漲期權(quán)的買方要想通過對沖平倉了結(jié)在手的合約，需要__。A．買入看漲期權(quán) B．賣出看漲期權(quán) C．買入看跌期權(quán) D．賣出看跌期權(quán)

18、下列關(guān)于期權(quán)特點的說法，正確的有__。A．期權(quán)買方取得的權(quán)利是在未來的

B．期權(quán)買方在未來買賣的標的物是特定的

C．期權(quán)買方只能買進標的物，賣方只能賣出標的物

D．期權(quán)買方在未來買賣標的物的價格視未來標的物實際價格而定

19、趨勢分析常用的工具有__。A．支撐線和阻力線 B．趨勢線

C．黃金分割線 D．百分比線 20、按照是否針對特定環(huán)境或投資者而進行個性化的設(shè)計，期貨投資分析報告可以分為____ A：定期報告和不定期報告

B：分析報告、投資方案和策略報告 C：短期、中期和長期投資報告 D：評論性報告和深度研究報告

21、在下列期貨交易所中，采取分級結(jié)算制的交易所有。A：中國金融期貨交易所 B：上海期貨交易所 C：大連商品交易所 D：鄭州商品交易所

22、下列關(guān)于遠期外匯交易的說法，正確的有__。

A．遠期外匯交易是交易雙方在成交時約定于未來某日按新的匯率交收一定數(shù)量某種外匯的交易方式

B．在套期保值時，遠期外匯交易的針對性比外匯期貨強，可以對沖掉所有風險 C．遠期外匯交易沒有交易所、結(jié)算所為中介，面臨著對手的違約風險

D．遠期外匯交易由于交易數(shù)量、期限、價格可由交易雙方自行商定，因而流動性遠遠高于外匯期貨交易

23、關(guān)于對稱三角形態(tài)說法正確的是__。

A．對稱三角形的出現(xiàn)說明價格可能按原有趨勢運動

B．如果原有趨勢是上升，對稱三角形形態(tài)完成后是突破向下 C．對稱三角形有兩條聚攏的直線，兩直線的交點稱為頂點

D．對稱三角形一般應有六個轉(zhuǎn)折點，這樣上下兩條直線的支撐壓力作用才能得到驗證

24、下列關(guān)于期權(quán)交易基本策略的說法，不正確的有__。

A．買進看漲期權(quán)所面臨的最大可能虧損是權(quán)利金，可能獲得的盈利是無限的 B．買進看跌期權(quán)的盈虧平衡點的標的物價格等于執(zhí)行價格加權(quán)利金

C．賣出看漲期權(quán)所獲得的最大可能收益是權(quán)利金，可能面臨的虧損是無限的 D．賣出看跌期權(quán)所獲得的最大可能收益是權(quán)利金，可能面臨的虧損是無限的

25、下列關(guān)于套期保值者、投資者和套利者之間關(guān)系的描述正確的有__。A．投機者、套利者承擔了套期保值轉(zhuǎn)移出來的風險

B．投機、套利交易促進市場流動性，促進了期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能的實現(xiàn) C．沒有了投機交易，期貨市場就成了一個賭場

D．套利保值交易能夠為生產(chǎn)經(jīng)營者規(guī)避風險，并能將風險消滅

第二篇：山西省2016年期貨基礎(chǔ)知識：外匯期貨交易模擬試題

山西省2016年期貨基礎(chǔ)知識：外匯期貨交易模擬試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、持倉費包括為擁有或保留商品、資產(chǎn)等支付的__。A．交易手續(xù)費 B．倉儲費 C．保險費 D．利息

2、自被中國證監(jiān)會或者其派出機構(gòu)認定為不適當人選之日起未逾（）年的，不得申請期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格。A．2 B．3 C．5 D．7

3、期貨公司是依照（）和《期貨交易管理條例》的規(guī)定設(shè)立的經(jīng)營期貨業(yè)務的金融機構(gòu)。

A．《中華人民共和國公司法》 B．《中華人民共和國證券法》 C．《中華人民共和國合伙企業(yè)法》 D．《中華人民共和國外商投資法》

4、下列關(guān)于持倉限額的說法，不正確的是。

A：交易所可以根據(jù)不同的期貨品種的具體情況，分別確定每一品種的限倉數(shù)額 B：套期保值交易頭寸的持倉不受限制

C：同一客戶在不同期貨公司會員處開倉交易，其在某一合約的持倉合計不得超出該客戶的持倉限額

D：會員、客戶持倉達到或者超過持倉限額的，可以同方向開倉交易

5、引起供給曲線向右移動的原因是____ A：該商品價格上升 B：勞動者的工資增加了 C：生產(chǎn)該商品的技術(shù)進步了 D：該商品價格下降了

6、非結(jié)算會員客戶的持倉達到期貨交易所規(guī)定的持倉報告標準的，客戶應當通過非結(jié)算會員向期貨交易所報告?？蛻粑磮蟾娴模ǎ斚蚱谪浗灰姿鶊蟾?。A．非結(jié)算會員 B．結(jié)算會員

C．客戶的代理人 D．中國期貨業(yè)協(xié)會

7、假定某期貨投資基金的預期收益率為10%，市場預期收益率為20%，無風險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為____ A：2.5% B：5% C：20.5% D：37.5%

8、首席風險官發(fā)現(xiàn)涉嫌占用、挪用客戶保證金等違法違規(guī)行為或者可能發(fā)生風險的，應當立即向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和公司（）報告。A．監(jiān)事會 B．股東大會 C．董事會

D．員工代表大會

9、在期貨交易中，由于相關(guān)行為(如簽訂的合同、交易的對象、稅收的處理等)與相應的法規(guī)發(fā)生沖突致使無法獲得當初所期待的經(jīng)濟效果甚至蒙受損失的風險是。

A：市場風險 B：法律風險 C：流動性風險 D：操作風險

10、下述對系統(tǒng)風險的描述正確的是__。A．這種風險對投資者來說是不可抗拒的 B．系統(tǒng)地作用于整個市場

C．可通過投資組合策略加以控制

D．是根據(jù)風險發(fā)生的普遍程度劃分的

11、在我國，期貨交易所會員大會由（）召集，一般情況下每年召開一次。A．董事會 B．理事會 C．總經(jīng)理 D．理事長

12、中國證監(jiān)會認為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實施． A：拘留 B：傳訊 C：提示 D：管制 13、3月3日，上海期貨交易所燃料油6月份期貨合約的結(jié)算價是3700元/噸，該合約下一交易l3跌停時正常價格是____元/噸。A：3465 B：3678 C：3892 D：4012

14、在期貨公司的分公司、營業(yè)部等分支機構(gòu)進行期貨交易的，合同履行地應為(A：期貨公司總部住所地 B：交割倉庫所在地

C：分公司、營業(yè)部住所地 D：受理法院住所地

15、以下不屬于效率市場形式的是__。A．弱式有效市場 B．半弱式有效市場 C．強式有效市場 D．完全有效市場

16、下列不屬于期貨交易所職責的是（）。A．期貨交易所負責人任免 B．安排期貨合約上市 C．保證期貨合約的履行 D．監(jiān)督期貨交割

17、只取得金融期貨經(jīng)紀業(yè)務資格的期貨公司，可以向期貨交易所申請（）資格。A．非結(jié)算會員 B．全面結(jié)算會員 C．特別結(jié)算會員 D．一般結(jié)算會員

18、股指期貨的投資主體可以有__。A．自然人 B．法人 C．中金所 D．國家

19、期貨交易所故意提供虛假信息誤導客戶下單的，由此造成客戶的經(jīng)濟損失由（）承擔。A．期貨公司 B．期貨交易所 C．期貨業(yè)協(xié)會 D．中國證監(jiān)會

20、在交割過程中，下列行為正確的有__。

A．允許用與標準品有一定等級差別的商品作替代交割品 B．在用替代物進行交割時，價格需要升貼水 C．期貨交易所統(tǒng)一規(guī)定升貼水標準 D．收貨人可以拒收替代交割品

21、股指期貨投資者適當性制度，是指根據(jù)股指期貨的__，區(qū)別投資者的產(chǎn)品認知水平和風險承受能力，選擇適當?shù)耐顿Y者審慎參與股指期貨交易，并建立與之相適應的監(jiān)管制度安排。A．指數(shù)高低 B．產(chǎn)品特征 C．風險特性 D．產(chǎn)品種類

22、設(shè)立期貨公司，持有100%股權(quán)的股東，其凈資產(chǎn)應當不低于人民幣（）億元。A．5 B．6 C．10 D．11

23、期貨公司任用境外人士擔任經(jīng)理層人員職務的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的__。A．15% B．20% C．30% D．50%

24、期貨公司的股東、實際控制人或其他關(guān)聯(lián)人有下列（）情形之一的，中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可以責令其限期整改。

A．占用期貨公司的資產(chǎn)，可能影響期貨公司持續(xù)經(jīng)營 B．股東未按照出資比例行使表決權(quán)

C．報送、提供或者出具的有關(guān)報告、材料或者信息等存在虛假、誤導或者遺漏 D．直接任免期貨公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，或者非法干預期貨公司經(jīng)營管理活動

25、中國證監(jiān)會在受理金融期貨結(jié)算業(yè)務資格申請之日起（）內(nèi)，做出批準或者不批準的決定。A．15日 B．30日 C．3個月 D．6個月

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、期貨從業(yè)人員違反本辦法規(guī)定的，中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可以采?。ǎ┑缺O(jiān)管措施。A．責令改正 B．監(jiān)管談話 C．出具警示函 D．注銷從業(yè)資格

2、期貨合約的市場研究應當從以下哪些方面著手__ A．該品種的現(xiàn)貨價格波動特征、倉儲分布等現(xiàn)貨市場研究 B．該品種合約交易管理，結(jié)算交割和風險管理等期貨市場研究 C．該品種合約將來的期貨市場發(fā)展規(guī)模等市場前景的分析 D．該品種國際市場的期貨交易狀況

3、買汽油期貨和燃料油期貨合約，同時賣原油期貨合約，屬于____ A：熊市套利 B：牛市套利

C：原料與成品間的套利 D：相關(guān)商品間的套利

4、下列債務憑證中屬于銀行信用的有__。A．企業(yè)債券 B．銀行債券 C．銀行票據(jù) D．銀行存單

5、中國金融期貨交易所結(jié)算會員分為__。A．特別結(jié)算會員 B．普通會員

C．全面結(jié)算會員 D．交易結(jié)算會員

6、下列屬于商品期貨的有______。A．農(nóng)產(chǎn)品期貨 B．金屬期貨

C．能源化工期貨 D．股票期貨

7、期貨從業(yè)人員不得以排擠競爭對手為目的，低于（）收取手續(xù)費。A．交易所規(guī)定標準

B．經(jīng)營成本或行業(yè)自律標準 C．證監(jiān)會規(guī)定的標準

D．期貨經(jīng)紀公司規(guī)定的標準

8、固定匯率制即將匯率波動范圍限制在上下各____之內(nèi)。A：1% B：1.25% C：2% D：2.25%

9、決定是否買空或賣空期貨合約的時候，交易者應該事先為自己確定__，做好交易前的心理準備。A．最高獲利目標 B．最低獲利目標

C．期望承受的最大虧損限度 D．期望承受的最小虧損限度

10、期貨合約的標準化__。A．提高了交易效率 B．降低了交易成本

C．極大地簡化了交易過程

D．使合約具有很強的市場流動性

11、下列哪一種情況引起雞蛋的需求曲線向左方移動____ A：人們的收入增加 B：雞蛋的價格下降 C：農(nóng)民養(yǎng)的雞更多了

D：醫(yī)生告訴人們吃雞蛋會增加膽固醇而引發(fā)高血壓與心臟病

12、某種商品的價格變動10%，需求量變動20%。則它的彈性系數(shù)為____ A：10% B：30% C：1/2 D：2

13、申請設(shè)立期貨公司，應當具備的條件有（）。A．注冊資本最低限額為人民幣3000萬元

B．董事、監(jiān)事、高級管理人員具備任職資格，從業(yè)人員具有期貨從業(yè)資格 C．有符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的公司章程

D．主要股東以及實際控制人具有持續(xù)盈利能力，信譽良好，最近5年無重大違法違規(guī)記錄

14、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務的機構(gòu)的期貨從業(yè)人員不得有（）行為。A．將客戶介紹給期貨公司 B．代理客戶從事期貨交易 C．中國證監(jiān)會禁止的其他行為

D．收付、存取或者劃轉(zhuǎn)期貨保證金

15、下列有關(guān)交割違約的表述正確的是（）。

A．在交割日，買方期貨公司未向期貨交易所交付標準倉單，構(gòu)成交割違約 B．在交割日，買方期貨公司未向期貨交易所賬戶交付足額貨款，構(gòu)成交割違約 C．賣方期貨公司的交割違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的的，買方期貨公司有權(quán)要求終止交割

D．買方期貨公司的交割違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的的，賣方期貨公司有權(quán)要求買方期貨公司繼續(xù)交割

16、一般法人投資者在股指期貨投資者適當性的具體標準方面，與自然人投資者規(guī)定不同的是．

A：具有相應的決策機制和操作流程

B：不存在法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務規(guī)則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形

C：不存在嚴重不良誠信記錄

D：具備股指仿真交易成交記錄或者商品期貨交易成交記錄

17、期貨公司可以通過__措施來落實投資者適當性制度。A．制定投資者適當性標準的實施方案 B．執(zhí)行客戶開發(fā)管理制度 C．執(zhí)行開戶審核工作制度 D．完善業(yè)務流程與內(nèi)部分工

18、期貨公司營業(yè)部變更營業(yè)場所的，應當向營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)提交的申請材料包括（）。A．變更營業(yè)部營業(yè)場所申請書 B．營業(yè)部的管理制度文本

C．變更營業(yè)部營業(yè)場所的詳細計劃

D．對客戶保證金和持倉妥善處理的情況報告

19、在波浪理論中，波浪的上升階段的第__浪屬于下跌調(diào)整浪。A．1 B．2 C．3 D．4 20、2月20日，某投機者以200點的權(quán)利金(每點10美元)買入1張12月份到期，執(zhí)行價格為9450點的道·瓊斯指數(shù)美式看跌期權(quán)。如果到到期日，該投機者放棄期權(quán)，則他的損失是__美元。A．200 B．400 C．2000 D．4000

21、期貨公司欺詐客戶的行為有__。A．挪用客戶保證金

B．允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易 C．不按照規(guī)定在期貨保證金存管理銀行開立保證金賬戶

D．向客戶做獲利保證或者不按照規(guī)定向客戶出示《期貨交易風險說明書》

22、期貨公司首席風險官發(fā)現(xiàn)期貨公司有，應立即向公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告，并向公司董事會和監(jiān)事會報告。

A：涉嫌占用、挪用客戶保證金等侵害客戶權(quán)益的

B：期貨公司資產(chǎn)被抽逃、占用、挪用、查封、凍結(jié)或者用于擔保的 C：期貨公司凈資本無法持續(xù)達到監(jiān)管標準的 D：股東干預期貨公司正常經(jīng)營的

23、移動平均線一般包括這幾類.A：長期 B：中長期 C：中期 D：短期

24、期貨公司之間或者期貨公司與客戶之間發(fā)生期貨業(yè)務糾紛的，可以提請（）調(diào)解處理。

A．中國期貨業(yè)協(xié)會 B．中國證券業(yè)協(xié)會 C．期貨交易所 D．中國證監(jiān)會

25、對期權(quán)權(quán)利金的表述正確的有__。

A．是買方面臨的最大可能的損失(不考慮交易費用)B．是執(zhí)行價格一個固定的比率 C．是期權(quán)的價格

D．是買方必須負擔的費用

第三篇：云南省期貨基礎(chǔ)知識：資產(chǎn)配置的功能試題

云南省期貨基礎(chǔ)知識：資產(chǎn)配置的功能試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、反向市場牛市套利的操作規(guī)則為____ A：買人近期合約，同時賣出遠期合約 B：賣出近期合約，同時買人遠期合約 C：買人近期和約 D：賣出遠期合約

2、早期的期貨市場不能吸引大量投機者參與的原因在于__。A．資本投入量大 B．轉(zhuǎn)手困難

C．要求實物交割 D．場所有限 3、1882年，芝加哥期貨交易所允許以的方式結(jié)束交易。A：實物交割 B：對沖合約 C：現(xiàn)金交割 D：期轉(zhuǎn)現(xiàn)

4、制定《期貨交易所管理辦法》的法律依據(jù)是（）。A．《中華人民共和國憲法》 B．《中華人民共和國民法通則》 C．《期貨交易管理條例》 D．《期貨公司管理辦法》

5、下列關(guān)于風險的說法，錯誤的是。

A：風險表現(xiàn)為不確定性，風險只能表現(xiàn)出損失，沒有從風險中獲利的可能性，屬于狹義風險

B：風險表現(xiàn)為損失的不確定性，風險產(chǎn)生的結(jié)果可能帶來損失、獲利或是無損失也無獲利，屬于廣義風險 C：期貨市場風險屬于狹義風險

D：期貨市場的保值者屬于風險厭惡者，投機者則屬于風險偏好者

6、一般只進行當日或某一交易節(jié)的買賣，很少將持有的頭寸拖到第二天，一般為交易所的自營會員。A：長線交易者 B：短線交易者 C：當日交易者 D：搶帽子者

7、期貨公司報告應當由期貨公司的__簽署確認意見。A．董事

B．高級管理人員 C．監(jiān)事

D．財務負責人

8、聘用期貨從業(yè)人員的期貨經(jīng)營機構(gòu)發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員有違規(guī)行為的，應當在__個工作日內(nèi)向協(xié)會報告。A．5 B．7 C．10 D．15

9、期貨公司計算凈資本時，應當按照企業(yè)會計準則的規(guī)定對相關(guān)項目充分計提（）。

A．資產(chǎn)減值準備 B．凈資產(chǎn)減值準備 C．期貨風險準備金

D．期貨保證金減值準備

10、下列移動平均線中，穩(wěn)定性最大的是__。A．MA(5)B．MA(10)C．MA(15)D．MA(20)

11、關(guān)于現(xiàn)貨交易和期貨交易對象的說法，正確的有__。A．現(xiàn)貨交易涵蓋了全部實物商品

B．期貨合約所指的標的物是特定類別的商品 C．有商品就有相應的現(xiàn)貨交易

D．幾乎所有的商品都能夠成為期貨交易的品種

12、如果交易商在最后交易日仍未將期貨合約平倉，則必須__。A．交付違約金 B．強行平倉

C．換成下一交割月份合約 D．進行實物交割或現(xiàn)金交割

13、天氣的變化導致能源、農(nóng)業(yè)、保險和旅游業(yè)對相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品的需求量變化的期貨是。A：天氣期貨 B：信用期貨 C：選舉期貨 D：指數(shù)期貨

14、就是技術(shù)分析派所使用的信息，據(jù)以預測未來市場價格 A：市場信息 B：公共信息 C：全部信息 D：干擾信息

15、股指理論價格上移一個交易成本之后的價位稱為。A：無套利區(qū)間的下界 B：期貨理論價格 C：遠期理論價格

D：無套利區(qū)間的上界

16、期貨投機與賭博的主要區(qū)別表現(xiàn)在__。A．風險機制不同 B．參與人員不同 C．運作機制不同 D．經(jīng)濟職能不同

17、下列機構(gòu)中，__不屬于會員制期貨交易所的設(shè)置機構(gòu)。A．會員大會 B．董事會 C．理事會

D．各業(yè)務管理部門

18、期貨公司章程應當對首席風險官制度的哪些內(nèi)容做出規(guī)定__ A．首席風險官的職責范圍 B．首席風險官的任期 C．首席風險官的權(quán)利義務

D．首席風險官工作報告的程序和方式

19、某期貨公司2009年2月由于嚴重違規(guī)期貨交易被當?shù)刈C監(jiān)局要求整改，公司董事長受到中國證監(jiān)會的行政處罰。后該期貨公司被另一證券公司投資控股，原期貨公司董事長、總經(jīng)理均被證券公司人員所取代，原期貨公司副總經(jīng)理仍任原職，整改完成后，經(jīng)證監(jiān)會檢驗合格，2010年4月，新期貨公司欲申請金融期貨結(jié)算業(yè)務資格，除其他條件之外，是否會受到原期貨公司嚴重違規(guī)事件的影響而不予批準__ A．不受影響，應當予以批準 B．受影響，應當不予批準

C．受影響，中國證監(jiān)會應當給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準

D．不受影響，應當予以批準，但結(jié)算業(yè)務范圍應當受到限制

20、以下有關(guān)期權(quán)價格的決定因素的說法，正確的有__。

A．買入期權(quán)的執(zhí)行價格與期權(quán)費成正比，而賣出期權(quán)的執(zhí)行價格與期權(quán)費成反比

B．期權(quán)距到期日時間越長，期權(quán)費就越高

C．預期波動率越大的貨幣期權(quán)，其期權(quán)費越高

D．貨幣利率越高，期權(quán)費越低；利率越低，期權(quán)費越高

21、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)包括__。A．證券交易委員會 B．全國證券商協(xié)會 C．全國期貨業(yè)協(xié)會

D．商品期貨交易委員會

22、在芝加哥交易所的大豆期貨期權(quán)合約中，__是系列期權(quán)合約。A．4月大豆期貨期權(quán)合約 B．5月大豆期貨期權(quán)合約 C．3月大豆期貨期權(quán)合約 D．11月大豆期貨期權(quán)合約

23、某公司剛剛借入一筆資金，但是擔心未來市場利率會下降，可利用利率期貨進行。

A：空頭套期保值 B：多頭套期保值 C：空頭投機 D：多頭投機

24、結(jié)算時，交易所將會員的手續(xù)費、稅金等各項費用從會員的__中直接扣劃。A．交易保證金 B．結(jié)算準備金 C．交易準備金 D．資金賬戶

25、當滬深300股指期貨指數(shù)點為3 000點時，一張合約的價值等于

。A：30萬元 B：40萬元 C：50萬元 D：90萬元

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、目前，世界上有色金屬期貨交易最大的三家交易所為__。A．倫敦金屬交易所 B．紐約商業(yè)交易所 C．芝加哥商業(yè)交易所 D．東京工業(yè)品交易所

2、下列關(guān)于歐洲美元的說法，正確的有__。

A．歐洲美元之所以冠以“歐洲”兩字，是因為最初起源于歐洲而已 B．IMM推出的歐洲美元期貨合約一直是非?；钴S的利率期貨合約 C．IMM推出的歐洲美元期貨合約是首次采用現(xiàn)金交割的期貨合約

D．歐洲美元是存放于歐洲的非美國銀行或美國銀行分支機構(gòu)的美元存款

3、下列說法正確的是（）。

A．期貨從業(yè)人員應當向客戶承諾最低收益額

B．期貨從業(yè)人員應當在投資者的合法授權(quán)范圍內(nèi)從事期貨業(yè)務

C．期貨從業(yè)人員應當及時告知投資者有關(guān)期貨業(yè)務的情況，對投資者了解交易情況等合理的要求，應當在其職責范圍內(nèi)盡快給予答復

D．期貨從業(yè)人員應當嚴格按照有關(guān)期貨業(yè)務規(guī)則規(guī)定或者與投資者約定的時間，辦理相關(guān)期貨業(yè)務

4、下列擬持有期貨公司5%以上股權(quán)的企業(yè)，不符合條件的是__。A．丙企業(yè)實收資本和凈資產(chǎn)均達到2億元 B．乙企業(yè)或有負債凈占凈資產(chǎn)的40% C．丁企業(yè)實收資本和凈資產(chǎn)分別為3500萬元和1500萬元，最近2個會計內(nèi)有1個會計盈利

D．甲企業(yè)凈資產(chǎn)占實收資本的50%

5、期貨期權(quán)合約幾乎包括了相關(guān)期貨合約的所有標準化要素，但其中期貨合約中沒有的要素有__。A．權(quán)利金

B．最小變動價位 C．執(zhí)行價格 D．合約到期日

6、中央銀行采取非沖銷式干預外匯，它產(chǎn)生的結(jié)果是__。A．改變貨幣供應量 B．改變匯率

C．有可能改變利率

D．有可能改變其他經(jīng)濟變量

7、對存在或者可能存在違反投資者適當性制度行為的期貨公司會員，交易所可以采取的措施有__。A．口頭警示 B．書面警示 C．約見談話

D．責令處分責任人員

8、期貨公司的股東、實際控制人或其他關(guān)聯(lián)人有下列情形之一的，中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可以責令其限期整改．

A：占用期貨公司的資產(chǎn)，可能影響期貨公司持續(xù)經(jīng)營 B：股東未按照出資比例行使表決權(quán)

C：報送、提供或者出具的有關(guān)報告、材料或者信息等存在虛假、誤導或者遺漏 D：直接任免期貨公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，或者非法干預期貨公司經(jīng)營管理活動

9、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是__。A．執(zhí)行價格 B．權(quán)利金 C．到期時間 D．期權(quán)的價格

10、以下關(guān)于趨勢線的說法正確的是__。A．趨勢線被觸及的次數(shù)越多，越有效 B．趨勢線維持的時間越長，越有效 C．趨勢線起到支撐和阻力的作用

D．趨勢線被突破后，一般不再具有預測價值

11、在國際上，期貨公司的職能一般包括__。

A．根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約、辦理結(jié)算和交割手續(xù) B．從事期貨交易自營業(yè)務

C．對客戶賬戶進行管理，控制客戶交易風險

D．為客戶提供期貨市場信息，進行期貨交易咨詢

12、期貨公司應當保留書面風險監(jiān)管報表，該報表的保存期限應當不少于____ A：3年 B：5年 C：7年 D：10年

13、股指期貨投資者適當性制度，是指根據(jù)股指期貨的____，區(qū)別投資者的產(chǎn)品認知水平和風險承受能力，選擇適當?shù)耐顿Y者審慎參與股指期貨交易，并建立與之相適應的監(jiān)管制度安排。A：產(chǎn)品特征和標的物特征 B：產(chǎn)品特征和風險特性 C：標的物特征和風險特性 D：交割規(guī)則和風險特性

14、下列屬于利率期貨的是__。A．大額可轉(zhuǎn)讓存單期貨 B．歐元期貨

C．歐洲美元期貨 D．長期國債期貨

15、某投機者以20美分/蒲式耳的權(quán)利金買入小麥美式看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價格為1200美分/蒲式耳。之后期貨價格上升至1240美分/蒲式耳。則權(quán)利金上升至60美分/蒲式耳。則該投機者可以（）。

A．要求履約，即按1 240美分/蒲式耳賣出期貨 B．賣出期權(quán)對沖平倉

C．要求履約，即按1 200美分/蒲式耳買入期貨 D．要求履約，即按1 240美分/蒲式耳買入期貨

16、在采用金字塔式買入方法時，以下操作不正確的有__。A．在現(xiàn)有持倉已盈利的情況下，才能增倉 B．持倉的增加應漸次遞減 C．持倉的增加應漸次增加 D．持倉的增加應一次性遞減

17、在審理期貨侵權(quán)糾紛案件時，人民法院應當考慮以下因素確定當事人的民事責任．

A：各方當事人是否有過錯

B：各方當事人過錯的性質(zhì)與大小 C：過錯和損失之間的因果關(guān)系 D：過錯方是否采取了補救措施

18、如果當前時間是2010年9月4日，那么滬深300股指期貨在期貨市場上同時有合約。A：IF1009 B：IF1010 C：IF1012 D：IF1103

19、公司制期貨交易所的特點不包括__。A．對場內(nèi)交易承擔擔保責任 B．以公共利益為目的 C．成本觀念強

D．實行自收自支、自負盈虧

20、如果本國貨幣升值或者升值預感強烈，受計價貨幣幣值變化以及市場套利機制的影響，可能出現(xiàn)的情況包括 A：內(nèi)外商品比值增加

B：本國商品價格相對國際市場同種商品價格將上升 C：內(nèi)外商品比值減少

D：本國商品價格相對國際市場同種商品價格將下跌

21、從事交易結(jié)算業(yè)務的期貨公司，凈資本不得低于人民幣____ A：2000萬元 B：3500萬元 C：4500萬元 D：5000萬元

22、（）應當對期貨公司定期報送的月度報告簽署確認意見。A．法定代表人

B．經(jīng)營管理的主要負責人 C．財務負責人 D．監(jiān)事會主席

23、在下列情況中，出現(xiàn)__情況將使賣出套期保值者出現(xiàn)虧損。A．正向市場中，基差走強 B．正向市場中，基差走弱 C．反向市場中，基差走強 D．反向市場中，基差走弱

24、《期貨交易管理條例》明確禁止的行為有（）。A．欺詐 B．內(nèi)幕交易

C．操縱期貨交易價格 D．變相期貨交易

25、公司制期貨交易所應當履行的義務是． A：執(zhí)行會員大會、理事會的決議

B：遵守國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和政策

C：遵守期貨交易所的章程、交易規(guī)則及其實施細則及有關(guān)決定 D：接受期貨交易所監(jiān)督管理

第四篇：2016年安徽省期貨從業(yè)資格證期權(quán)基礎(chǔ)知識：期權(quán)價格構(gòu)成模擬試題

2016年安徽省期貨從業(yè)資格證期權(quán)基礎(chǔ)知識：期權(quán)價格構(gòu)

成模擬試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、期貨交易所的管理辦法由（）制定。A．全國人大常委會 B．國務院法制辦 C．最高人民法院

D．國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

2、某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價格15050元/噸，該合約當天的結(jié)算價格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日，最高可以按照__元/噸價格將該合約賣出。A．16500 B．15450 C．15750 D．15650

3、在我國的期貨交易所中，不區(qū)分結(jié)算會員和非結(jié)算會員的交易所有__。A．鄭州商品交易所 B．大連商品交易所 C．中國金融期貨交易所 D．上海期貨交易所

4、回歸分析法有多種類型，依據(jù)分類，可分為一元回歸分析法和多元回歸分析法

A：相關(guān)關(guān)系中相關(guān)系數(shù)的個數(shù)不同 B：相關(guān)的重要程度不同

C：相關(guān)關(guān)系中自變量的個數(shù)不同 D：相關(guān)關(guān)系中未知量的個數(shù)不同

5、期貨公司涉及重大訴訟、仲裁，或者股權(quán)被凍結(jié)或用于擔保，以及發(fā)生其他重大事件時，期貨公司及其相關(guān)股東、實際控制人應當自該事件發(fā)生之日起（）日內(nèi)向國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)提交書面報告。A．2 B．3 C．5 D．10

6、王某是甲期貨公司的客戶，由于行情急劇變化，李某保證金出現(xiàn)嚴重不足的情況，甲期貨公司立即通知王某追加保證金。由于王某此刻在外地生意比較忙，無暇顧及該事情，未能在期貨公司規(guī)定的時間內(nèi)及時追加保證金，此時，期貨公司應當（）。A．強行平倉

B．在客戶寫下書面承諾保證后，可以為其保留頭寸 C．要求客戶提供車輛等資產(chǎn)進行抵押，之后可以為其保留頭寸

D．可以強行平倉也可以暫時為客戶保留頭寸，但客戶仍須繼續(xù)追加保證金，并保證在穿倉價位到來之前自行平倉

7、下列關(guān)于程序化交易的說法，錯誤的是

A：按交易決策的類型，程序化交易可以分為策略型交易和數(shù)量型交易兩大類別 B：數(shù)據(jù)是最基本和最客觀的信息，體現(xiàn)了供求關(guān)系的變化；規(guī)則是維持市場秩序的有力工具；交易者思想是個性心理和知識體系因為他們有差異，產(chǎn)生了不同的行為，從而有了買賣交易

C：建造一個專業(yè)的程序化系統(tǒng)交易平臺軟件至少需要咨訊、數(shù)據(jù)管理、測試平臺和專業(yè)下單工具4項基本功能

D：程序化交易產(chǎn)生了兩個競爭方向：一是提供程序化系統(tǒng)交易的軟件平臺，二是進行程序化交易過程的思想和方法

8、下列哪種情況屬于超賣狀態(tài)？（）A．WMS=85 B．WMS=15 C．K=85 D．D=85

9、期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員收受商業(yè)賄賂或者利用職務之便牟取其他非法利益的，沒收違法所得，并處（）萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，暫停或者撤銷任職資格。A．3萬 B．5萬 C．10萬 D．15萬

10、以下對蝶式套利原理和主要特征的描述正確的有__。A．實質(zhì)上是同種商品跨交割月份的套利活動 B．由兩個方向相反的跨期套利組成

C．蝶式套利必須同時下達三個買空/賣空/買空的指令 D．風險和利潤都很大

11、中國的持倉分布是以____為公布對象。A：投機者 B：套利者 C：會員 D：保值者

12、______是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。A．現(xiàn)貨交易 B．期貨合約 C．遠期合約 D．金融工具

13、期貨公司會員應當根據(jù)交易所統(tǒng)一編制的試卷對投資者進行測試。測試試卷及答案通過交易 所系統(tǒng)統(tǒng)一下發(fā)至____ A：期貨公司會員 B：期貨交易所 C：期貨業(yè)協(xié)會

D：證券監(jiān)督管理委員會

14、期貨交易應當采用（）方式或者國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他方式。A．公開的集中交易 B．公開的分散交易 C．不公開的分散交易 D．不公開的集中交易

15、金融期貨是以金融資產(chǎn)作為標的物的期貨合約，下列屬于金融期貨的是（）。A．外匯期權(quán) B．股指期權(quán)

C．遠期利率協(xié)議 D．股指期貨

16、期貨投機行為的存在有一定的合理性，這是因為__。A．生產(chǎn)經(jīng)營者有規(guī)避價格風險的需求

B．如果只有套期保值者參加期貨交易，則套期保值者難以達到轉(zhuǎn)移風險的目的 C．期貨投機者把套期保值者不能消除的風險消除了

D．投機者可以抵消多頭期貨保值者和空頭期貨保值者之間的不平衡

17、期貨公司會員單位在給客戶開戶時，不應該做的是（）。A．應當向投資者充分揭示股指期貨風險

B．全面客觀介紹股指期貨法律法規(guī)、業(yè)務規(guī)則和產(chǎn)品特征 C．協(xié)助投資者規(guī)避投資者適當性標準要求

D．審慎評估投資者的誠信狀況和風險承受能力

18、國際收支系統(tǒng)記錄的是一定時期內(nèi)一國居民與非居民之間的____ A：貿(mào)易收支 B：外匯收支 C：國際交易 D：經(jīng)濟交易

19、每年年初，持境外期貨業(yè)務許可證的企業(yè)提出有數(shù)據(jù)支持的風險敞口，經(jīng)中國證監(jiān)會核準后，到（）辦理登記手續(xù)。A．國務院

B．上級主管部門 C．中國期貨業(yè)協(xié)會 D．國家外匯管理局 20、2008年2月10日，某投資者以120點的權(quán)利金買入一張3月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看漲期權(quán)，同時，又以180點的權(quán)利金賣出一張3月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看漲期權(quán)。那么該投資者的盈虧平衡點(不考慮其他費用)是__點。A．10000 B．10060 C．10100 D．10200

21、股票指數(shù)期貨是為適應人們管理股市風險，尤其是____的需要而產(chǎn)生的。A：系統(tǒng)風險 B：非系統(tǒng)風險 C：信用風險 D：財務風險

22、我國期貨交易所規(guī)定的交易指令主要有限價指令和____ A：市場指令 B：取消指令 C：限時指令 D：雙向指令

23、為投資者辦理股指期貨開戶手續(xù)的主體有__。A．期貨公司

B．從事中間介紹業(yè)務的證券公司 C．證券公司 D．中期協(xié)

24、題干: 以下指標預測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有__。A．K線從下方3次穿越D線 B．D線從下方穿越2次K線

C．負值的DIF向下穿越負值的DEA D．正值的DIF向下穿越正值的DEA

25、以下不屬于期貨公司風險管理的是。A：日常自我監(jiān)督與檢查 B：臨時性政策風險的管理 C：對期貨公司從業(yè)人員的管理 D：對日常交易中的保證金管理

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、下列關(guān)于投機交易的說法，正確的有__。

A．違背市場規(guī)律進行操作的投機不能減緩價格波動

B．當期貨市場供過于求時，投機者低價買進合約使得期貨價格上漲，供求趨于平衡

C．當期貨市場供過于求時，投機者高價賣出合約使得期貨價格下跌，供求趨于平衡

D．操縱市場的投機行為能減緩價格波動

2、期貨公司資本充足主要體現(xiàn)在。

A：期貨公司風險監(jiān)管指標的計算應符合有關(guān)規(guī)定 B：建立了風險監(jiān)管指標動態(tài)監(jiān)控與補充機制 C：開展重大業(yè)務前進行敏感性測試

D：按照規(guī)定履行了定期報告與風險監(jiān)管指標異常時的臨時報告義務

3、期貨投資分析報告中常見的問題包括 A：分析師對市場的分析表現(xiàn)出明顯的跳躍性與不穩(wěn)定性，缺乏統(tǒng)一的邏輯關(guān)系，報告結(jié)論多采用似是而非的模糊語言

B：分析報告沒有采用與主要閱讀群體相適用的格式和要點 C：用長期因素推斷短期走勢

D：分析師不敢面對自己以前的分析錯誤，對投資報告不作調(diào)整

4、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務的機構(gòu)的期貨從業(yè)人員不得有（）行為。A．收付、存取期貨保證金 B．代理客戶從事期貨交易 C．將客戶介紹給期貨公司 D．劃轉(zhuǎn)期貨保證金

5、我國的IB制度中，由__擔任期貨公司的經(jīng)紀人，提供中間介紹業(yè)務。A．券商 B．結(jié)算機構(gòu) C．個人 D．銀行

6、一個美國投資者持有英國的固定利率債券，則（）時，該投資對該美國投資者不利。A．美元貶值 B．英鎊貶值

C．英國國內(nèi)市場利率上升 D．英國國內(nèi)市場利率下跌

7、客戶的交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務而客戶未及時追加保證金。當客戶要求保留持倉并經(jīng)書面協(xié)商一致時，下列說法正確的是（）。A．保留持倉期間造成的損失，由客戶承擔 B．保留持倉期間造成的損失，由期貨公司承擔 C．穿倉造成的損失，由期貨公司承擔 D．穿倉造成的損失，由客戶承擔

8、期貨的保證金制度能夠利用杠桿作用，以小博大。將風險與利潤同時放大，期貨投機的原則有__。A．充分了解期貨合約 B．確定最高獲利目標 C．確定最大虧損限度 D．確定投入的風險資本

9、__可以規(guī)避期貨投資基金的系統(tǒng)性風險。A．投資組合分散化 B．指數(shù)期貨交易 C．多CTA策略 D．現(xiàn)貨交易

10、因違法行為或者違紀行為被解除職務的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)的負責人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，以及國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他人員，自被解除職務之日起未逾____的，不得擔任期貨交易所的負責人、財務會計人員。A：2年 B：3年 C：5年 D：10年

11、根據(jù)《期貨公司管理辦法》，期貨公司應當在其營業(yè)場所備置__，供客戶查閱。

A．相關(guān)從業(yè)人員資格證明 B．期貨交易所業(yè)務規(guī)則 C．公司期貨經(jīng)紀業(yè)務流程 D．期貨交易相關(guān)法規(guī)

12、期貨市場某一合約的賣出價格為15500元，買入價格為15501元，前一成交價為15498元，那么該合約的撮合成交價應為__元。A．15498 B．15499 C．15500 D．15501

13、天然橡膠期貨交易主要集中在__。A．亞洲 B．中東 C．拉美 D．歐洲

14、下列對匯率及其標價方法描述正確的有______。A．我國采用的是直接標價法

B．直接標價法是以本幣表示外幣的價格 C．國際金融市場上通行的是美元標價法

D．美元標價法是以若干美元表示一定單位非美元價值的標價方法

15、下列關(guān)于套期保值者的說法，正確的有__。A．套期保值者把期貨市場當做轉(zhuǎn)移價格風險的場所

B．套期保值者可以利用期貨合約對將來要買入或出售的某種標的物價格進行保險

C．金融期貨的套期保值者包括金融市場的債權(quán)人和債務人等 D．商品期貨的套期保值者是生產(chǎn)商、加工商、經(jīng)營商等

16、通常出現(xiàn)下列__情況之一時，將導致本國貨幣貶值。A．提高本幣利率 B．降低本幣利率 C．本國順差擴大 D．本國逆差擴大

17、期權(quán)按照標的物不同，可以分為金融期權(quán)與商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是__。

A．利率期貨 B．股票指數(shù)期權(quán) C．外匯期權(quán) D．能源期權(quán)

18、無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由所決定的。A：交易費用 B：現(xiàn)貨價格大小 C：期貨價格大小 D：市場沖擊成本

19、下列屬于反轉(zhuǎn)突破形態(tài)的有__。A．雙重底 B．三角形 C．頭肩頂 D．圓弧頂 20、金融期貨難逼倉，是因為（）。A．現(xiàn)金交割

B．交割價等于現(xiàn)貨價 C．套利力量強大 D．市場龐大

21、來自于期貨市場之外，對期貨市場的相關(guān)主體可能產(chǎn)生影響的風險，主要包括。

A：宏觀環(huán)境變化風險 B：交易所管理風險 C：政策性風險

D：交易所技術(shù)風險

22、我國期貨交易所的職能有。A：組織并監(jiān)督結(jié)算和交割 B：保證合約的履行 C：監(jiān)督會員的交易行為 D：監(jiān)管指定交割倉庫

23、與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于____ A：風險較低 B：成本較低 C：收益較高

D：保證金要求較低

24、期貨公司變更法定代表人，應當提交的申請材料包括（）。A．變更法定代表人申請書

B．擬任法定代表人任職資格證明

C．股東會關(guān)于變更法定代表人的決議文件(公司章程另有規(guī)定的，從其規(guī)定)D．中國證監(jiān)會規(guī)定的其他材料

25、下列關(guān)于對沖基金的說法，正確的有__。A．又稱避險基金，是指“風險對沖過的基金”

B．可以通過做多、做空以及進行杠桿交易等方式，投資于包括衍生工具、外幣和外幣證券在內(nèi)的資產(chǎn)品種

C．一般都是高風險的，沒有低風險對沖基金

D．經(jīng)常運用對沖的辦法去抵消市場風險，鎖定套利機會

第五篇：2015年上半年西藏期貨基礎(chǔ)知識：外匯期權(quán)的價格影響因素模擬試題

2015年上半年西藏期貨基礎(chǔ)知識：外匯期權(quán)的價格影響因

素模擬試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、期貨公司應當將結(jié)算報告內(nèi)容及時通知客戶，客戶對交易結(jié)算報告的內(nèi)容有異議的，應在（）內(nèi)提出。A．知道異議內(nèi)容后三日內(nèi) B．收到結(jié)算報告后五日內(nèi) C．期貨經(jīng)紀合同約定的時間 D．交易完成后3個工作日

2、期貨公司應當自擬任董事、監(jiān)事、財務負責人、營業(yè)部負責人取得任職資格之日起（）內(nèi)，按照公司章程等有關(guān)規(guī)定辦理上述人員的任職手續(xù)。A．5個工作日 B．10個工作日 C．15個工作日 D．30個工作日

3、目前，最大、最有指標意義的歐洲美元交易市場在。A：巴黎 B：法蘭克福 C：倫敦

D：阿姆斯特丹

4、某紡織廠3個月后將向美國進口棉花250000磅，當前棉花價格為72美分/磅，為防止價格上漲，該廠買入5手棉花期貨避險，成交價格78.5美分/磅。3個月后，棉花交貨價格為70美分/磅，期貨平倉價格為75.2美分/磅，棉花實際進口成本為__美分/磅。A．73.3 B．75.3 C．71.9 D．74.6

5、期貨市場具有一種把價格風險的機制。A：從投機者轉(zhuǎn)移給套期保值者 B：從套期保值者轉(zhuǎn)移給投機者 C：從現(xiàn)貨市場轉(zhuǎn)移給期貨市場 D：從期貨市場轉(zhuǎn)移給現(xiàn)貨市場

6、在期貨市場中，金融貨幣因素對期貨價格的影響主要表現(xiàn)在__方面。A．黃金市場運行 B．利率 C．匯率

D．股票市場運行 7、1000000美元面值的3個月期國債，按照8％的年貼現(xiàn)率發(fā)行，3個月貼現(xiàn)率為2％，則其發(fā)行價為美元。A：980000 B：960000 C：920000 D：940000

8、對經(jīng)過整改符合有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及持續(xù)性經(jīng)營規(guī)則要求的期貨公司，國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)應當自驗收完畢之日起（）內(nèi)解除對其采取的有關(guān)措施。A．3日 B．5日 C．7日 D．15日

9、相關(guān)關(guān)系按變量之間相互關(guān)系的方向分為____ A：單相關(guān)、復相關(guān)和偏相關(guān)

B：完全相關(guān)、不完全相關(guān)和不相關(guān) C：線性相關(guān)和非線性相關(guān) D：正相關(guān)和負相關(guān)

10、證券公司除了下列（）行為，都要受到處罰。

A．協(xié)助開戶，對客戶的開戶資料和身份真實性等進行審查，及時將客戶開戶資料提交期貨公司

B．代理客戶進行期貨交易、結(jié)算或者交割 C．收付、存取或者劃轉(zhuǎn)期貨保證金

D．為客戶從事期貨交易提供融資或者擔保

11、根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務試行辦法》，證券公司不得有以下哪些行為__ A．代客戶修改交易密碼

B．直接或間接為客戶從事期貨交易提供融資或擔保 C．代理客戶進行期貨交易 D．代客戶下達交易指令

12、證券公司從事介紹業(yè)務，應當與期貨公司簽訂書面委托協(xié)議，下列各項屬于委托協(xié)議內(nèi)容的是（）。A．客戶投訴的接待處理方式 B．違約責任

C．介紹業(yè)務的范圍

D．執(zhí)行期貨保證金安全存管制度的措施

13、下列屬于短期利率期貨品種的有__。A．歐洲美元 B．EURIBOR C．T-notes D．T-bonds

14、反向市場熊市套利的市場特征有__。A．供給過旺，需求不足

B．近期合約價格高于遠期合約價格

C．近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份合約 D．近期月份合約價格下降幅度小于遠期月份合約

15、是指期權(quán)權(quán)利金扣除內(nèi)涵價值的剩余部分，即權(quán)利金中超出內(nèi)涵價值的部分，又稱為外涵價值。A：內(nèi)涵價值 B：時間價值 C：執(zhí)行價格 D：市場價格

16、期貨交易所、期貨公司、非期貨公司結(jié)算會員應當按照國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)、財政部門的規(guī)定提取、管理和使用，不得挪用。A：風險準備金 B：注冊資本 C：交易保證金 D：存款準備金

17、證券公司保存有關(guān)介紹業(yè)務的文件資料的期限不得少于年。A：3 B：5 C：10 D：15

18、下列關(guān)于交易手續(xù)費的說法，正確的有__。

A．交易手續(xù)費的收取標準，不同的期貨交易所有不同的規(guī)定 B．交易手續(xù)費的高低對市場流動性有一定影響 C．交易手續(xù)費過高，會擴大無風險套利區(qū)間 D．交易手續(xù)費過高，會降低市場的交易量

19、對沖基金通常是指不受監(jiān)管的組合投資計劃，其出資人人數(shù)一般在，而且對投資者有著很高的資金實力要求。A：100人以上 B：300人以下 C：300人以上 D：100人以下

20、以下無風險利率對期權(quán)價格影響的說法，正確的有

A：看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的價格與無風險利率均成反向相關(guān)關(guān)系 B：看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的價格與無風險利率均成正向相關(guān)關(guān)系

C：看漲期權(quán)的價格與無風險利率成反向相關(guān)關(guān)系，看跌期權(quán)價格與無風險利率成正向相關(guān)關(guān)系

D：看漲期權(quán)的價格與無風險利率成正向相關(guān)關(guān)系，看跌期權(quán)價格與無風險利率成反向相關(guān)關(guān)系

21、下列不屬于期貨交易所職責的是（）。A．提供交易的場所、設(shè)施和服務 B．組織并監(jiān)督交易、結(jié)算和交割 C．保證合約的履行

D．按照法律規(guī)定對期貨市場進行管理

22、對于頭肩頂來講，當頸線被向下突破之后，預測價格向下跌落的幅度 A：小于頭和頸線之間的垂直距離 B：等于頭和頸線之間的垂直距離 C：小于頭和肩之間的垂直距離 D：等于頭和肩之間的垂直距離

23、《期貨交易所管理辦法》規(guī)定，期貨交易所會員大會由主持． A：中國證監(jiān)會 B：理事長 C：總經(jīng)理 D：會員代表

24、跨期套利的策略包括__。A．正向市場牛市套利 B．正向市場熊市套利 C．反向市場牛市套利 D．反向市場熊市套利

25、關(guān)于期貨交易收盤價集合競價，下列說法正確的有__。A．在某品種某月份合約每一交易日收市前5分鐘內(nèi)進行 B．在某品種某月份合約每一交易日收市前30分鐘內(nèi)進行 C．前4分鐘為期貨合約買賣價格指令申報時間 D．后1分鐘為集合競價撮合時間

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、期權(quán)賣期保值策略主要有 A：買入看漲期權(quán) B：買入看跌期權(quán)

C：買入期貨合約，同時買入相關(guān)期貨看跌期權(quán)組合 D：賣出期貨合約，同時買入相關(guān)期貨看漲期權(quán)組合2、下列各種指數(shù)中，采用加權(quán)平均法編制的有__。A．道瓊斯平均系列指數(shù) B．標準普爾500指數(shù) C．香港恒生指數(shù)

D．英國金融時報指數(shù)

3、期貨交易活動實行（）原則。A．公開 B．公平C．公正

D．投資者投資決策自主、投資風險自擔

4、A市B區(qū)的時遷與B市C區(qū)的阮小二簽訂一份期貨合同，約定到期日在位于D市E區(qū)的滾滾紅塵期貨公司D市營業(yè)部進行交易，以下（）法院可以作為當事人的協(xié)議管轄法院。A．A市中級人民法院 B．B市中級的人民法院 C．D市中級的人民法院 D．D市E區(qū)人民法院

5、持倉費用包括（）。A．利息 B．倉儲費 C．保險費

D．交易保證金

6、甲期貨公司擅自以客戶乙的名義進行交易，下列說法正確的是（）。A．該交易結(jié)果對乙不發(fā)生效力

B．如果乙對交易結(jié)果予以追認，則乙應承擔因該交易所造成的損失 C．該交易無效

D．如果乙對交易結(jié)果不予追認，則所造成的損失由甲承擔

7、對股指期貨投資者的適當性綜合評估的評估結(jié)果中，分值上限為15分的有（）。A．基本情況 B．相關(guān)投資經(jīng)歷 C．財務狀況 D．誠信狀況

8、下列關(guān)于期貨市場價格發(fā)現(xiàn)的說法，正確的有__。A．價格發(fā)現(xiàn)是期貨市場特有的功能

B．期貨市場提供了一個近似完全競爭類型的環(huán)境

C．所有在期貨交易所達成的交易價格都必須及時向會員報告并公之于眾 D．期貨價格具有對未來供求關(guān)系及其價格變化趨勢進行預期的功能

9、題干: 基差交易是指按一定的基差來確定__，以進行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。

A．現(xiàn)貨與期貨價格之差 B．現(xiàn)貨價格與期貨價格 C．現(xiàn)貨價格 D．期貨價格

10、期貨全員結(jié)算制度下期貨保證金存管銀行享有的權(quán)利包括。

A：開設(shè)交易所專用結(jié)算賬戶、會員專用資金賬戶及其他與結(jié)算有關(guān)的賬戶 B：吸收交易所和會員的存款 C：了解會員在交易所的資信情況

D：存放用于期貨交易的保證金等相關(guān)款項

11、按投資者的期貨交易環(huán)節(jié)劃分，投資者面臨的交易風險包括。

A：因市場流動性差，期貨交易難以迅速、及時、方便地成交所產(chǎn)生的風險 B：合約到期前，期貨交易者未及時平倉

C：期貨價格波動過大時，保證金不能在規(guī)定的時間內(nèi)補足而面臨被強行平倉的風險

D：客戶選擇期貨公司過程中所面臨的風險

12、以下構(gòu)成跨期套利的是__。

A．買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出LME 6月銅期貨

B．買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出上海期貨交易所6月銅期貨 C．買入LME 5月銅期貨，一天后賣出LME 6月銅期貨 D．賣出LME 5月銅期貨，同時買入LME 6月銅期貨

13、技術(shù)分析在本質(zhì)上就是順應趨勢，即以既成趨勢為目的。A：判定 B：背逆 C：追隨 D：預測

14、中國期貨業(yè)協(xié)會對從業(yè)人員的管理應當接受中國證監(jiān)會的． A：監(jiān)督 B：指導 C：領(lǐng)導 D：審核

15、上海市某期貨公司違法經(jīng)營或者出現(xiàn)重大風險，嚴重危害期貨市場秩序、損害客戶利益的，國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以對該期貨公司采取的措施有． A：指定其他機構(gòu)托管或者接管

B：通知出境管理機關(guān)依法阻止直接負責的高級管理人員出境 C：責令停業(yè)整頓

D：申請司法機關(guān)禁止直接負責的董事轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)讓或者以其他方式處分財產(chǎn)

16、對期貨公司從業(yè)人員提高業(yè)務技能方面的管理要求有__。A．熟悉業(yè)務流程 B．幫助客戶分析行情 C．減少操作失誤 D．為客戶決策

17、期貨交易所、期貨公司和非期貨公司結(jié)算會員應當保證期貨交易、結(jié)算、交割資料的____ A：完整和真實 B：安全和真實 C：完整和安全 D：安全和及時

18、期貨投資咨詢從業(yè)人員的主要職能包括

A：運用各種有效信息，對期貨市場或某個品種的期貨合約或期貨合約間價差變化的未來走勢進行分析預測，對期貨投資的可行性進行分析評判 B：為投資者的投資決策過程提供分析、預測、建議等服務

C：為企業(yè)的套期保值、采購定價和遠期簽約提供分析報告和操作方案

D：合理引導國家儲備，提升我國在國際大宗商品市場的定價權(quán)，保護國家經(jīng)濟安全

19、下列關(guān)于利率期貨合約的說法，正確的有__。

A．CME的3個月期國債期貨合約指數(shù)的最小變動點是1/2個基點 B．一個CME的3個月期國債期貨合約的最小變動價值是 12.5美元 C．一個CME的3個月期歐洲美元期貨合約的最小變動價值是25美元

D．CME規(guī)定，對于現(xiàn)貨月合約，3個月期歐洲美元期貨的指數(shù)最小變動點為1/4個基點

20、下列關(guān)于我國期貨交易代碼的說法，正確的有__。A．陰極銅合約的交易代碼為CU B．黃金合約的交易代碼為G C．天然橡膠合約的交易代碼為RU D．燃料油合約的交易代碼為Pu

21、期貨公司的股東甲，在公司設(shè)立時出資3000萬元，后公司設(shè)立不久又將3000萬元抽回，針對甲的此種行為，國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)應當責令其__，并可責令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司的股權(quán)。A．就地解散 B．繳納罰款 C．停業(yè)整頓 D．限期改正

22、下列關(guān)于期貨公司的表述正確的有（）。

A．期貨公司應當建立與風險監(jiān)管指標相適應的內(nèi)部控制制度

B．期貨公司擴大業(yè)務規(guī)模或者作出向股東分配利潤等可能對凈資本產(chǎn)生重大影響的決定前，應當對相應的風險監(jiān)管指標進行敏感性測試

C．期貨公司應當聘請具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務資格的會計師事務所對期貨公司風險監(jiān)管報表進行審計

D．期貨公司應當按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制、報送風險監(jiān)管報表

23、在套期保值操作中控制基差風險的主要方法有__。A．適當選擇期貨合約的標的資產(chǎn) B．適當選擇交割月份 C．充分利用基差套利

D．選擇流動性較弱的期貨合約

24、移動平均線的特點有__。A．追蹤趨勢 B．超前性 C．波動性

D．助漲助跌性

25、下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是__。A．買進看漲期權(quán) B．買進看跌期權(quán) C．賣出看漲期權(quán) D．賣出看跌期權(quán)