第一篇：安徽省2015年下半年期貨基礎(chǔ)知識：期貨交易者模擬試題[定稿]

安徽省2015年下半年期貨基礎(chǔ)知識：期貨交易者模擬試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、境內(nèi)單位或者個人違反規(guī)定從事境外期貨交易的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，并處（）罰款。A．1萬元以上10萬元以下 B．10萬元以上

C．10萬元以上30萬元以下 D．30萬元以上100萬元以下

2、期貨交易所不以營利為目的，按照其章程的規(guī)定實行____管理。A：統(tǒng)一 B：集中 C：自律 D：集體

3、期貨公司對離任的高級管理人員的離任審計無故拖延或拒不審計的，中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可指定具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所進行審計。審計費用由（）承擔。A．中國證監(jiān)會派出機構(gòu) B．會計師事務(wù)所 C．期貨公司 D．期貨業(yè)協(xié)會

4、在期貨投資基金支付的各種費用中，同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是__。A．管理費 B．經(jīng)紀傭金 C．營銷費用 D．CTA費用

5、與現(xiàn)貨市場相比，期貨市場交易具有__的運行機制。A．公開 B．公正 C．高效 D．競爭

6、期貨投資咨詢服務(wù)合同指引和風險揭示書格式，由制定。A：國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu) B：中國期貨業(yè)協(xié)會 C：國務(wù)院

D：中國證監(jiān)會

7、為了測定變量之間關(guān)系的密切程度，應(yīng)進行____ A：結(jié)構(gòu)分析 B：比較分析 C：相關(guān)分析 D：回歸分析

8、任何單位或者個人擅自從事期貨業(yè)務(wù)的，（），沒收違法所得，并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款。A．勒令停業(yè)整頓 B．撤銷期貨業(yè)務(wù)許可 C．予以取締 D．予以警告

9、以下說法正確的是__。

A．證券市場的基本職能是資源配置和風險定價 B．期貨市場的基本功能是規(guī)避風險和發(fā)現(xiàn)價格

C．證券交易與期貨交易的目的都是規(guī)避市場價格風險或獲取投機利潤

D．證券市場發(fā)行市場是一級市場，流通市場是二級市場；期貨市場中，會員是一級市場，客戶是二級市場

10、某客戶在期貨公司開戶從事期貨交易，買入大連大豆，期貨公司指定為其服務(wù)的經(jīng)紀人見價格上漲，根據(jù)自己對行情的判斷，欲建議客戶平倉。但一時無法聯(lián)系上該客戶，眼見時機將失，該經(jīng)紀人果斷替客戶下指令平倉。以下說法正確的是（）。

A．經(jīng)紀人事后應(yīng)馬上要求客戶對交易指令予以追認

B．由于該指令使客戶盈利，可以不要求客戶對交易指令予以追認

C．由于該指令使客戶盈利，可以在一個星期內(nèi)要求對交易指令予以追認 D．經(jīng)紀人擅自做主，其所下指令應(yīng)予撤消

11、期貨公司在期貨市場中的作用主要有__。

A．根據(jù)客戶的需要設(shè)計期貨合約，保持期貨市場的活力

B．期貨公司擔?？蛻舻慕灰茁募s，從而降低了客戶的交易風險

C．嚴密的風險控制制度使期貨公司可以較為有效地控制客戶的交易風險 D．監(jiān)管期貨交易所指定的交割倉庫，保證了期貨市場功能的發(fā)揮

12、正向市場牛市套利的操作規(guī)則是______。A．買入丘期合約，同時賣出遠期合約 B．賣出近期合約，同時買入遠期合約 C．買入近期合約 D．賣出遠期合約

13、根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》，證券公司不得有以下哪些行為__ A．代客戶修改交易密碼

B．直接或間接為客戶從事期貨交易提供融資或擔保 C．代理客戶進行期貨交易 D．代客戶下達交易指令

14、期貨從業(yè)人員獲取不正當利益，但情節(jié)不嚴重，應(yīng)（）。A．暫停其期貨從業(yè)人員資格6個月至12個月 B．暫停其期貨從業(yè)人員資格3年

C．撤銷其期貨從業(yè)人員資格并且3年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)人員資格申請 D．永久性撤銷其期貨從業(yè)人員資格

15、目前，絕大多數(shù)國家采用的外匯標價方法是____ A：英鎊標價法 B：歐元標價法 C：直接標價法 D：間接標價法

16、非因客戶本身的債務(wù)或者法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形，不得__客戶的保證金和充抵保證金的其他資產(chǎn)。A．查詢 B．查封 C．扣劃 D．凍結(jié)

17、首席風險官不履行職責或者有嚴重違規(guī)行為時，監(jiān)管部門依法可以對其采取的監(jiān)管措施有__。

A．情節(jié)嚴重的，認定其為不適當人選 B．責令期貨公司更換 C．出具警示函 D．監(jiān)管談話

18、期貨交易所依法或依交易規(guī)則強行平倉發(fā)生的費用__。A．以期貨交易所風險準備金支付

B．期貨公司先行承擔后有權(quán)向有過錯的客戶追償 C．由期貨交易所承擔

D．由被平倉的期貨公司承擔

19、客戶是期貨市場最基本的交易主體，其風險主要可分為__。A．由于期貨公司選擇不當?shù)仍蚨o自身帶來的風險 B．一個國家政局動蕩時產(chǎn)生的風險

C．由于自身投資決策失誤或違規(guī)交易等行為所產(chǎn)生的風險 D．政策性風險

20、期貨從業(yè)人員必須遵守__。A．中國期貨業(yè)協(xié)會的自律規(guī)則 B．中國證監(jiān)會的規(guī)定 C．期貨交易所的自律規(guī)則 D．相關(guān)法律、行政法規(guī)

21、我國豆油進口的主要來源國是__。A．阿根廷 B．巴西 C．美國 D．歐盟

22、下列關(guān)于歷史持倉盈虧的公式，正確的是__。

A．歷史持倉盈虧=(當日結(jié)算價格-開倉交易價格)×持倉量 B．歷史持倉盈虧=(當日平倉價格-上一日結(jié)算價格)×持倉量 C．歷史持倉盈虧=(當日平倉價格-開倉交易價格)×持倉量 D．歷史持倉盈虧=(當日結(jié)算價格-上一日結(jié)算價格)×持倉量

23、期貨公司會員應(yīng)當從投資者本人的金融類資產(chǎn)或者年收入等方面對其財務(wù)狀況進行評估，分值上限為分。A：50 B：30 C：40 D：60

24、以下哪種情況為賣出信號__ A．平均線MA從上升開始走平，價格從上下穿平均線MA B．DIF和DEA為正值，且DIF向下突破DEA C．WMS高于80 D．RSI取值在40

25、大豆提油套利的做法是__。

A．購買大豆期貨合約的同時，賣出豆油和豆粕的期貨合約 B．購買大豆期貨合約

C．賣出大豆期貨合約的同時，買入豆油和豆粕的期貨合約 D．賣出大豆期貨合約

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、套期保值的效果主要是由__決定的。A．現(xiàn)貨價格的變動程度 B．期貨價格的變動程度 C．基差的變動程度 D．交易保證金水平

2、銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具__，情節(jié)嚴重，處5年以下有期徒刑或者服役，情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。A．存單 B．票據(jù) C．資信證明 D．信用證

3、目前，世界上有色金屬期貨交易最大的三家交易所為__。A．倫敦金屬交易所 B．紐約商業(yè)交易所 C．芝加哥商業(yè)交易所 D．東京工業(yè)品交易所

4、股票指數(shù)期貨交易的特點有__。A．以現(xiàn)金交收和結(jié)算 B．以小搏大 C．套期保值 D．投機

5、期貨公司可以采取以下（）形式報送風險監(jiān)管報表。A．月度風險監(jiān)管報表 B．年度風險監(jiān)管報表 C．按周報送風險監(jiān)管報表 D．按日報送風險監(jiān)管報表

6、某套利者以63 200元／噸的價格買入1手(1手銅5噸)10月份銅期貨合約，同時以63 000元／噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63 150元／噸和62 850元／噸。最終該筆投資。

A：價差擴大了100元／噸，盈利500元 B：價差擴大了200元／噸，盈利1 000元 C：價差縮小了100元／噸，虧損500元 D：價差縮小了200元／噸，虧損1 000元

7、根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》，下列屬于期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為規(guī)范的有__。

A．誠實守信，恪盡職守，促進機構(gòu)規(guī)范運作，維護期貨行業(yè)聲譽 B．保守客戶的商業(yè)秘密，維護客戶的合法權(quán)益 C．堅持客戶一切利益優(yōu)先的原則

D．向客戶提供專業(yè)服務(wù)時，充分揭示期貨交易風險，不得做出不當承諾或者保證

8、反向市場牛市套利的市場特征有__。A．現(xiàn)貨價格高于期貨價格 B．只要價差擴大，就可獲利 C．獲利潛力巨大，風險有限

D．遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小

9、《期貨公司首席風險官管理規(guī)定(試行)》的立法宗旨包括__。A．促進期貨公司依法穩(wěn)健經(jīng)營

B．加強期貨公司內(nèi)部控制和風險管理 C．維護期貨投資者合法權(quán)益 D．完善期貨公司治理結(jié)構(gòu)

10、期權(quán)合約的有效期與時間價值的關(guān)系是__。

A．有效期越長，期權(quán)買方實現(xiàn)有利選擇的余地越大，從而時間價值越大

B．有效期越短，買方因期權(quán)價格波動而獲利的可能性越小，從而時間價值越大 C．到期時期權(quán)就失去了任何時間價值

D．有效期越長，期權(quán)賣方承受的風險越大，價值越小

11、中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可以要求（），在指定的期限內(nèi)報送與期貨公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等相關(guān)的資料。

A．期貨公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員 B．期貨公司的股東、實際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人

C．為期貨公司提供相關(guān)服務(wù)的會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)等中介服務(wù)機構(gòu)

D．期貨公司其他工作人員

12、事件驅(qū)動策略包括 A：兼并套利 B：固定收益套利 C：困境投資

D：特殊境況投資

13、在期貨市場競價交易中，可將公開喊價方式分為__。A．連續(xù)競價制 B．計算機撮合成交 C．打手勢報價 D．一節(jié)一價制

14、過分相信基本面分析是十分危險的，原因在于

A：基本面分析有其局限性，因而基本面分析所得的預測結(jié)論有可能產(chǎn)生較大的誤差甚至是片面的

B：即使模型精確無緣，假設(shè)也是正確無誤，但價格的短期趨勢也未必符合基本面分析的預測

C：即使模型精確無緣，假設(shè)也是正確無誤，但價格的長期趨勢也未必符合基本面分析的預測

D：當市場處于亢奮時期，價格對利空的消息反應(yīng)很遲鈍，所以可能會出現(xiàn)基本面分析十分正確，但是價格出現(xiàn)相符變化卻在一段時間以后的情形

15、空頭避險策略中，下列基差值的變化對于避險策略不利的是__。A．基差值為正，而且絕對值變大 B．基差值為負，而且絕對值變小 C．基差值為正，而且絕對值變小 D．無法判斷

16、下列關(guān)于互換的說法，正確的有__。A．互換的主要類型有利率互換和外匯互換 B．互換合約主要在場內(nèi)集中交易 C．互換交易中的合約是標準化的

D．互換市場很龐大，擁有上萬億美元的互換協(xié)議

17、《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》是根據(jù)__制定的。A．《公司法》

B．《期貨交易管理條例》 C．《期貨從業(yè)人員管理辦法》 D．《期貨公司管理辦法》

18、期貨從業(yè)人員受到（）的，應(yīng)當參加協(xié)會組織的專項后續(xù)職業(yè)培訓。A．小國期貨業(yè)協(xié)會訓誡 B．中國期貨業(yè)協(xié)會公開譴責

C．中國期貨業(yè)協(xié)會責成從業(yè)人員所在機構(gòu)予以批評教育 D．中國期貨業(yè)協(xié)會暫停從業(yè)人員資格的紀律懲戒

19、下列__是石油的主要消費國。A．日本 B．美國 C．沙特

D．歐洲各國

20、客戶可以通過__向期貨經(jīng)紀公司下達交易指令。A．書面下單 B．電話下單 C．網(wǎng)絡(luò)下單

D．中國證監(jiān)會規(guī)定的其他方式

21、以下關(guān)于一元線性回歸和多元線性回歸分析法說法正確的是 A：由于一元線性回歸分析相對簡單，所以在現(xiàn)實中應(yīng)用更為廣泛 B：在多元回歸分析中，自變量有兩個或者兩個以上

C：應(yīng)用一元線性回歸分析法，必須對市場現(xiàn)象的諸多因素進行全面分析

D：一元線性回歸和多元線性回歸分析法是研究分析中最常用的，也是最基礎(chǔ)的分析方法

22、期貨市場技術(shù)分析法一般對__等進行分析。A．利率

B．期貨合約價格 C．交易量 D．持倉量

23、依據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》，下列說法正確的是．

A：期貨公司董事應(yīng)當按照公司章程的規(guī)定出席董事會會議，參加公司的活動，切實履行職責

B：期貨公司獨立董事應(yīng)當重點關(guān)注和保護客戶、中小股東的利益，發(fā)表客觀、公正的獨立意見

C：期貨公司獨立董事應(yīng)當重點關(guān)注和保護期貨公司的利益，發(fā)表客觀、公正的獨立意見

D：期貨公司高級管理人員應(yīng)當遵循誠信原則，謹慎地在職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，維護客戶和公司的合法利益，不得從事或者配合他人從事?lián)p害客戶和公司利益的活動，不得利用職務(wù)之便為自己或者他人謀取屬于本公司的商業(yè)機會

24、下列情況中會促使本國貨幣升值的有__。A．實行擴張性的貨幣政策 B．實行緊縮性的貨幣政策 C．國際收支順差擴大 D．國際收支逆差擴大

25、期貨結(jié)算部門的作用有__。A．擔保交易履約 B．控制市場風險

C．組織和監(jiān)督期貨交易 D．計算期貨交易盈虧

第二篇：山西省2016年期貨基礎(chǔ)知識：外匯期貨交易模擬試題

山西省2016年期貨基礎(chǔ)知識：外匯期貨交易模擬試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、持倉費包括為擁有或保留商品、資產(chǎn)等支付的__。A．交易手續(xù)費 B．倉儲費 C．保險費 D．利息

2、自被中國證監(jiān)會或者其派出機構(gòu)認定為不適當人選之日起未逾（）年的，不得申請期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格。A．2 B．3 C．5 D．7

3、期貨公司是依照（）和《期貨交易管理條例》的規(guī)定設(shè)立的經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)。

A．《中華人民共和國公司法》 B．《中華人民共和國證券法》 C．《中華人民共和國合伙企業(yè)法》 D．《中華人民共和國外商投資法》

4、下列關(guān)于持倉限額的說法，不正確的是。

A：交易所可以根據(jù)不同的期貨品種的具體情況，分別確定每一品種的限倉數(shù)額 B：套期保值交易頭寸的持倉不受限制

C：同一客戶在不同期貨公司會員處開倉交易，其在某一合約的持倉合計不得超出該客戶的持倉限額

D：會員、客戶持倉達到或者超過持倉限額的，可以同方向開倉交易

5、引起供給曲線向右移動的原因是____ A：該商品價格上升 B：勞動者的工資增加了 C：生產(chǎn)該商品的技術(shù)進步了 D：該商品價格下降了

6、非結(jié)算會員客戶的持倉達到期貨交易所規(guī)定的持倉報告標準的，客戶應(yīng)當通過非結(jié)算會員向期貨交易所報告?？蛻粑磮蟾娴?，（）應(yīng)當向期貨交易所報告。A．非結(jié)算會員 B．結(jié)算會員

C．客戶的代理人 D．中國期貨業(yè)協(xié)會

7、假定某期貨投資基金的預期收益率為10%，市場預期收益率為20%，無風險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為____ A：2.5% B：5% C：20.5% D：37.5%

8、首席風險官發(fā)現(xiàn)涉嫌占用、挪用客戶保證金等違法違規(guī)行為或者可能發(fā)生風險的，應(yīng)當立即向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和公司（）報告。A．監(jiān)事會 B．股東大會 C．董事會

D．員工代表大會

9、在期貨交易中，由于相關(guān)行為(如簽訂的合同、交易的對象、稅收的處理等)與相應(yīng)的法規(guī)發(fā)生沖突致使無法獲得當初所期待的經(jīng)濟效果甚至蒙受損失的風險是。

A：市場風險 B：法律風險 C：流動性風險 D：操作風險

10、下述對系統(tǒng)風險的描述正確的是__。A．這種風險對投資者來說是不可抗拒的 B．系統(tǒng)地作用于整個市場

C．可通過投資組合策略加以控制

D．是根據(jù)風險發(fā)生的普遍程度劃分的

11、在我國，期貨交易所會員大會由（）召集，一般情況下每年召開一次。A．董事會 B．理事會 C．總經(jīng)理 D．理事長

12、中國證監(jiān)會認為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實施． A：拘留 B：傳訊 C：提示 D：管制 13、3月3日，上海期貨交易所燃料油6月份期貨合約的結(jié)算價是3700元/噸，該合約下一交易l3跌停時正常價格是____元/噸。A：3465 B：3678 C：3892 D：4012

14、在期貨公司的分公司、營業(yè)部等分支機構(gòu)進行期貨交易的，合同履行地應(yīng)為(A：期貨公司總部住所地 B：交割倉庫所在地

C：分公司、營業(yè)部住所地 D：受理法院住所地

15、以下不屬于效率市場形式的是__。A．弱式有效市場 B．半弱式有效市場 C．強式有效市場 D．完全有效市場

16、下列不屬于期貨交易所職責的是（）。A．期貨交易所負責人任免 B．安排期貨合約上市 C．保證期貨合約的履行 D．監(jiān)督期貨交割

17、只取得金融期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)資格的期貨公司，可以向期貨交易所申請（）資格。A．非結(jié)算會員 B．全面結(jié)算會員 C．特別結(jié)算會員 D．一般結(jié)算會員

18、股指期貨的投資主體可以有__。A．自然人 B．法人 C．中金所 D．國家

19、期貨交易所故意提供虛假信息誤導客戶下單的，由此造成客戶的經(jīng)濟損失由（）承擔。A．期貨公司 B．期貨交易所 C．期貨業(yè)協(xié)會 D．中國證監(jiān)會

20、在交割過程中，下列行為正確的有__。

A．允許用與標準品有一定等級差別的商品作替代交割品 B．在用替代物進行交割時，價格需要升貼水 C．期貨交易所統(tǒng)一規(guī)定升貼水標準 D．收貨人可以拒收替代交割品

21、股指期貨投資者適當性制度，是指根據(jù)股指期貨的__，區(qū)別投資者的產(chǎn)品認知水平和風險承受能力，選擇適當?shù)耐顿Y者審慎參與股指期貨交易，并建立與之相適應(yīng)的監(jiān)管制度安排。A．指數(shù)高低 B．產(chǎn)品特征 C．風險特性 D．產(chǎn)品種類

22、設(shè)立期貨公司，持有100%股權(quán)的股東，其凈資產(chǎn)應(yīng)當不低于人民幣（）億元。A．5 B．6 C．10 D．11

23、期貨公司任用境外人士擔任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的__。A．15% B．20% C．30% D．50%

24、期貨公司的股東、實際控制人或其他關(guān)聯(lián)人有下列（）情形之一的，中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可以責令其限期整改。

A．占用期貨公司的資產(chǎn)，可能影響期貨公司持續(xù)經(jīng)營 B．股東未按照出資比例行使表決權(quán)

C．報送、提供或者出具的有關(guān)報告、材料或者信息等存在虛假、誤導或者遺漏 D．直接任免期貨公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，或者非法干預期貨公司經(jīng)營管理活動

25、中國證監(jiān)會在受理金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格申請之日起（）內(nèi)，做出批準或者不批準的決定。A．15日 B．30日 C．3個月 D．6個月

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、期貨從業(yè)人員違反本辦法規(guī)定的，中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可以采取（）等監(jiān)管措施。A．責令改正 B．監(jiān)管談話 C．出具警示函 D．注銷從業(yè)資格

2、期貨合約的市場研究應(yīng)當從以下哪些方面著手__ A．該品種的現(xiàn)貨價格波動特征、倉儲分布等現(xiàn)貨市場研究 B．該品種合約交易管理，結(jié)算交割和風險管理等期貨市場研究 C．該品種合約將來的期貨市場發(fā)展規(guī)模等市場前景的分析 D．該品種國際市場的期貨交易狀況

3、買汽油期貨和燃料油期貨合約，同時賣原油期貨合約，屬于____ A：熊市套利 B：牛市套利

C：原料與成品間的套利 D：相關(guān)商品間的套利

4、下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的有__。A．企業(yè)債券 B．銀行債券 C．銀行票據(jù) D．銀行存單

5、中國金融期貨交易所結(jié)算會員分為__。A．特別結(jié)算會員 B．普通會員

C．全面結(jié)算會員 D．交易結(jié)算會員

6、下列屬于商品期貨的有______。A．農(nóng)產(chǎn)品期貨 B．金屬期貨

C．能源化工期貨 D．股票期貨

7、期貨從業(yè)人員不得以排擠競爭對手為目的，低于（）收取手續(xù)費。A．交易所規(guī)定標準

B．經(jīng)營成本或行業(yè)自律標準 C．證監(jiān)會規(guī)定的標準

D．期貨經(jīng)紀公司規(guī)定的標準

8、固定匯率制即將匯率波動范圍限制在上下各____之內(nèi)。A：1% B：1.25% C：2% D：2.25%

9、決定是否買空或賣空期貨合約的時候，交易者應(yīng)該事先為自己確定__，做好交易前的心理準備。A．最高獲利目標 B．最低獲利目標

C．期望承受的最大虧損限度 D．期望承受的最小虧損限度

10、期貨合約的標準化__。A．提高了交易效率 B．降低了交易成本

C．極大地簡化了交易過程

D．使合約具有很強的市場流動性

11、下列哪一種情況引起雞蛋的需求曲線向左方移動____ A：人們的收入增加 B：雞蛋的價格下降 C：農(nóng)民養(yǎng)的雞更多了

D：醫(yī)生告訴人們吃雞蛋會增加膽固醇而引發(fā)高血壓與心臟病

12、某種商品的價格變動10%，需求量變動20%。則它的彈性系數(shù)為____ A：10% B：30% C：1/2 D：2

13、申請設(shè)立期貨公司，應(yīng)當具備的條件有（）。A．注冊資本最低限額為人民幣3000萬元

B．董事、監(jiān)事、高級管理人員具備任職資格，從業(yè)人員具有期貨從業(yè)資格 C．有符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的公司章程

D．主要股東以及實際控制人具有持續(xù)盈利能力，信譽良好，最近5年無重大違法違規(guī)記錄

14、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機構(gòu)的期貨從業(yè)人員不得有（）行為。A．將客戶介紹給期貨公司 B．代理客戶從事期貨交易 C．中國證監(jiān)會禁止的其他行為

D．收付、存取或者劃轉(zhuǎn)期貨保證金

15、下列有關(guān)交割違約的表述正確的是（）。

A．在交割日，買方期貨公司未向期貨交易所交付標準倉單，構(gòu)成交割違約 B．在交割日，買方期貨公司未向期貨交易所賬戶交付足額貨款，構(gòu)成交割違約 C．賣方期貨公司的交割違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的的，買方期貨公司有權(quán)要求終止交割

D．買方期貨公司的交割違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的的，賣方期貨公司有權(quán)要求買方期貨公司繼續(xù)交割

16、一般法人投資者在股指期貨投資者適當性的具體標準方面，與自然人投資者規(guī)定不同的是．

A：具有相應(yīng)的決策機制和操作流程

B：不存在法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形

C：不存在嚴重不良誠信記錄

D：具備股指仿真交易成交記錄或者商品期貨交易成交記錄

17、期貨公司可以通過__措施來落實投資者適當性制度。A．制定投資者適當性標準的實施方案 B．執(zhí)行客戶開發(fā)管理制度 C．執(zhí)行開戶審核工作制度 D．完善業(yè)務(wù)流程與內(nèi)部分工

18、期貨公司營業(yè)部變更營業(yè)場所的，應(yīng)當向營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)提交的申請材料包括（）。A．變更營業(yè)部營業(yè)場所申請書 B．營業(yè)部的管理制度文本

C．變更營業(yè)部營業(yè)場所的詳細計劃

D．對客戶保證金和持倉妥善處理的情況報告

19、在波浪理論中，波浪的上升階段的第__浪屬于下跌調(diào)整浪。A．1 B．2 C．3 D．4 20、2月20日，某投機者以200點的權(quán)利金(每點10美元)買入1張12月份到期，執(zhí)行價格為9450點的道·瓊斯指數(shù)美式看跌期權(quán)。如果到到期日，該投機者放棄期權(quán)，則他的損失是__美元。A．200 B．400 C．2000 D．4000

21、期貨公司欺詐客戶的行為有__。A．挪用客戶保證金

B．允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易 C．不按照規(guī)定在期貨保證金存管理銀行開立保證金賬戶

D．向客戶做獲利保證或者不按照規(guī)定向客戶出示《期貨交易風險說明書》

22、期貨公司首席風險官發(fā)現(xiàn)期貨公司有，應(yīng)立即向公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告，并向公司董事會和監(jiān)事會報告。

A：涉嫌占用、挪用客戶保證金等侵害客戶權(quán)益的

B：期貨公司資產(chǎn)被抽逃、占用、挪用、查封、凍結(jié)或者用于擔保的 C：期貨公司凈資本無法持續(xù)達到監(jiān)管標準的 D：股東干預期貨公司正常經(jīng)營的

23、移動平均線一般包括這幾類.A：長期 B：中長期 C：中期 D：短期

24、期貨公司之間或者期貨公司與客戶之間發(fā)生期貨業(yè)務(wù)糾紛的，可以提請（）調(diào)解處理。

A．中國期貨業(yè)協(xié)會 B．中國證券業(yè)協(xié)會 C．期貨交易所 D．中國證監(jiān)會

25、對期權(quán)權(quán)利金的表述正確的有__。

A．是買方面臨的最大可能的損失(不考慮交易費用)B．是執(zhí)行價格一個固定的比率 C．是期權(quán)的價格

D．是買方必須負擔的費用

第三篇：2016年安徽省期貨從業(yè)資格證期權(quán)基礎(chǔ)知識：期權(quán)價格構(gòu)成模擬試題

2016年安徽省期貨從業(yè)資格證期權(quán)基礎(chǔ)知識：期權(quán)價格構(gòu)

成模擬試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、期貨交易所的管理辦法由（）制定。A．全國人大常委會 B．國務(wù)院法制辦 C．最高人民法院

D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

2、某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價格15050元/噸，該合約當天的結(jié)算價格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日，最高可以按照__元/噸價格將該合約賣出。A．16500 B．15450 C．15750 D．15650

3、在我國的期貨交易所中，不區(qū)分結(jié)算會員和非結(jié)算會員的交易所有__。A．鄭州商品交易所 B．大連商品交易所 C．中國金融期貨交易所 D．上海期貨交易所

4、回歸分析法有多種類型，依據(jù)分類，可分為一元回歸分析法和多元回歸分析法

A：相關(guān)關(guān)系中相關(guān)系數(shù)的個數(shù)不同 B：相關(guān)的重要程度不同

C：相關(guān)關(guān)系中自變量的個數(shù)不同 D：相關(guān)關(guān)系中未知量的個數(shù)不同

5、期貨公司涉及重大訴訟、仲裁，或者股權(quán)被凍結(jié)或用于擔保，以及發(fā)生其他重大事件時，期貨公司及其相關(guān)股東、實際控制人應(yīng)當自該事件發(fā)生之日起（）日內(nèi)向國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)提交書面報告。A．2 B．3 C．5 D．10

6、王某是甲期貨公司的客戶，由于行情急劇變化，李某保證金出現(xiàn)嚴重不足的情況，甲期貨公司立即通知王某追加保證金。由于王某此刻在外地生意比較忙，無暇顧及該事情，未能在期貨公司規(guī)定的時間內(nèi)及時追加保證金，此時，期貨公司應(yīng)當（）。A．強行平倉

B．在客戶寫下書面承諾保證后，可以為其保留頭寸 C．要求客戶提供車輛等資產(chǎn)進行抵押，之后可以為其保留頭寸

D．可以強行平倉也可以暫時為客戶保留頭寸，但客戶仍須繼續(xù)追加保證金，并保證在穿倉價位到來之前自行平倉

7、下列關(guān)于程序化交易的說法，錯誤的是

A：按交易決策的類型，程序化交易可以分為策略型交易和數(shù)量型交易兩大類別 B：數(shù)據(jù)是最基本和最客觀的信息，體現(xiàn)了供求關(guān)系的變化；規(guī)則是維持市場秩序的有力工具；交易者思想是個性心理和知識體系因為他們有差異，產(chǎn)生了不同的行為，從而有了買賣交易

C：建造一個專業(yè)的程序化系統(tǒng)交易平臺軟件至少需要咨訊、數(shù)據(jù)管理、測試平臺和專業(yè)下單工具4項基本功能

D：程序化交易產(chǎn)生了兩個競爭方向：一是提供程序化系統(tǒng)交易的軟件平臺，二是進行程序化交易過程的思想和方法

8、下列哪種情況屬于超賣狀態(tài)？（）A．WMS=85 B．WMS=15 C．K=85 D．D=85

9、期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員收受商業(yè)賄賂或者利用職務(wù)之便牟取其他非法利益的，沒收違法所得，并處（）萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，暫?；蛘叱蜂N任職資格。A．3萬 B．5萬 C．10萬 D．15萬

10、以下對蝶式套利原理和主要特征的描述正確的有__。A．實質(zhì)上是同種商品跨交割月份的套利活動 B．由兩個方向相反的跨期套利組成

C．蝶式套利必須同時下達三個買空/賣空/買空的指令 D．風險和利潤都很大

11、中國的持倉分布是以____為公布對象。A：投機者 B：套利者 C：會員 D：保值者

12、______是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。A．現(xiàn)貨交易 B．期貨合約 C．遠期合約 D．金融工具

13、期貨公司會員應(yīng)當根據(jù)交易所統(tǒng)一編制的試卷對投資者進行測試。測試試卷及答案通過交易 所系統(tǒng)統(tǒng)一下發(fā)至____ A：期貨公司會員 B：期貨交易所 C：期貨業(yè)協(xié)會

D：證券監(jiān)督管理委員會

14、期貨交易應(yīng)當采用（）方式或者國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他方式。A．公開的集中交易 B．公開的分散交易 C．不公開的分散交易 D．不公開的集中交易

15、金融期貨是以金融資產(chǎn)作為標的物的期貨合約，下列屬于金融期貨的是（）。A．外匯期權(quán) B．股指期權(quán)

C．遠期利率協(xié)議 D．股指期貨

16、期貨投機行為的存在有一定的合理性，這是因為__。A．生產(chǎn)經(jīng)營者有規(guī)避價格風險的需求

B．如果只有套期保值者參加期貨交易，則套期保值者難以達到轉(zhuǎn)移風險的目的 C．期貨投機者把套期保值者不能消除的風險消除了

D．投機者可以抵消多頭期貨保值者和空頭期貨保值者之間的不平衡

17、期貨公司會員單位在給客戶開戶時，不應(yīng)該做的是（）。A．應(yīng)當向投資者充分揭示股指期貨風險

B．全面客觀介紹股指期貨法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則和產(chǎn)品特征 C．協(xié)助投資者規(guī)避投資者適當性標準要求

D．審慎評估投資者的誠信狀況和風險承受能力

18、國際收支系統(tǒng)記錄的是一定時期內(nèi)一國居民與非居民之間的____ A：貿(mào)易收支 B：外匯收支 C：國際交易 D：經(jīng)濟交易

19、每年年初，持境外期貨業(yè)務(wù)許可證的企業(yè)提出有數(shù)據(jù)支持的風險敞口，經(jīng)中國證監(jiān)會核準后，到（）辦理登記手續(xù)。A．國務(wù)院

B．上級主管部門 C．中國期貨業(yè)協(xié)會 D．國家外匯管理局 20、2008年2月10日，某投資者以120點的權(quán)利金買入一張3月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看漲期權(quán)，同時，又以180點的權(quán)利金賣出一張3月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看漲期權(quán)。那么該投資者的盈虧平衡點(不考慮其他費用)是__點。A．10000 B．10060 C．10100 D．10200

21、股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風險，尤其是____的需要而產(chǎn)生的。A：系統(tǒng)風險 B：非系統(tǒng)風險 C：信用風險 D：財務(wù)風險

22、我國期貨交易所規(guī)定的交易指令主要有限價指令和____ A：市場指令 B：取消指令 C：限時指令 D：雙向指令

23、為投資者辦理股指期貨開戶手續(xù)的主體有__。A．期貨公司

B．從事中間介紹業(yè)務(wù)的證券公司 C．證券公司 D．中期協(xié)

24、題干: 以下指標預測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有__。A．K線從下方3次穿越D線 B．D線從下方穿越2次K線

C．負值的DIF向下穿越負值的DEA D．正值的DIF向下穿越正值的DEA

25、以下不屬于期貨公司風險管理的是。A：日常自我監(jiān)督與檢查 B：臨時性政策風險的管理 C：對期貨公司從業(yè)人員的管理 D：對日常交易中的保證金管理

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、下列關(guān)于投機交易的說法，正確的有__。

A．違背市場規(guī)律進行操作的投機不能減緩價格波動

B．當期貨市場供過于求時，投機者低價買進合約使得期貨價格上漲，供求趨于平衡

C．當期貨市場供過于求時，投機者高價賣出合約使得期貨價格下跌，供求趨于平衡

D．操縱市場的投機行為能減緩價格波動

2、期貨公司資本充足主要體現(xiàn)在。

A：期貨公司風險監(jiān)管指標的計算應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定 B：建立了風險監(jiān)管指標動態(tài)監(jiān)控與補充機制 C：開展重大業(yè)務(wù)前進行敏感性測試

D：按照規(guī)定履行了定期報告與風險監(jiān)管指標異常時的臨時報告義務(wù)

3、期貨投資分析報告中常見的問題包括 A：分析師對市場的分析表現(xiàn)出明顯的跳躍性與不穩(wěn)定性，缺乏統(tǒng)一的邏輯關(guān)系，報告結(jié)論多采用似是而非的模糊語言

B：分析報告沒有采用與主要閱讀群體相適用的格式和要點 C：用長期因素推斷短期走勢

D：分析師不敢面對自己以前的分析錯誤，對投資報告不作調(diào)整

4、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機構(gòu)的期貨從業(yè)人員不得有（）行為。A．收付、存取期貨保證金 B．代理客戶從事期貨交易 C．將客戶介紹給期貨公司 D．劃轉(zhuǎn)期貨保證金

5、我國的IB制度中，由__擔任期貨公司的經(jīng)紀人，提供中間介紹業(yè)務(wù)。A．券商 B．結(jié)算機構(gòu) C．個人 D．銀行

6、一個美國投資者持有英國的固定利率債券，則（）時，該投資對該美國投資者不利。A．美元貶值 B．英鎊貶值

C．英國國內(nèi)市場利率上升 D．英國國內(nèi)市場利率下跌

7、客戶的交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務(wù)而客戶未及時追加保證金。當客戶要求保留持倉并經(jīng)書面協(xié)商一致時，下列說法正確的是（）。A．保留持倉期間造成的損失，由客戶承擔 B．保留持倉期間造成的損失，由期貨公司承擔 C．穿倉造成的損失，由期貨公司承擔 D．穿倉造成的損失，由客戶承擔

8、期貨的保證金制度能夠利用杠桿作用，以小博大。將風險與利潤同時放大，期貨投機的原則有__。A．充分了解期貨合約 B．確定最高獲利目標 C．確定最大虧損限度 D．確定投入的風險資本

9、__可以規(guī)避期貨投資基金的系統(tǒng)性風險。A．投資組合分散化 B．指數(shù)期貨交易 C．多CTA策略 D．現(xiàn)貨交易

10、因違法行為或者違紀行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)的負責人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，以及國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他人員，自被解除職務(wù)之日起未逾____的，不得擔任期貨交易所的負責人、財務(wù)會計人員。A：2年 B：3年 C：5年 D：10年

11、根據(jù)《期貨公司管理辦法》，期貨公司應(yīng)當在其營業(yè)場所備置__，供客戶查閱。

A．相關(guān)從業(yè)人員資格證明 B．期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則 C．公司期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)流程 D．期貨交易相關(guān)法規(guī)

12、期貨市場某一合約的賣出價格為15500元，買入價格為15501元，前一成交價為15498元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為__元。A．15498 B．15499 C．15500 D．15501

13、天然橡膠期貨交易主要集中在__。A．亞洲 B．中東 C．拉美 D．歐洲

14、下列對匯率及其標價方法描述正確的有______。A．我國采用的是直接標價法

B．直接標價法是以本幣表示外幣的價格 C．國際金融市場上通行的是美元標價法

D．美元標價法是以若干美元表示一定單位非美元價值的標價方法

15、下列關(guān)于套期保值者的說法，正確的有__。A．套期保值者把期貨市場當做轉(zhuǎn)移價格風險的場所

B．套期保值者可以利用期貨合約對將來要買入或出售的某種標的物價格進行保險

C．金融期貨的套期保值者包括金融市場的債權(quán)人和債務(wù)人等 D．商品期貨的套期保值者是生產(chǎn)商、加工商、經(jīng)營商等

16、通常出現(xiàn)下列__情況之一時，將導致本國貨幣貶值。A．提高本幣利率 B．降低本幣利率 C．本國順差擴大 D．本國逆差擴大

17、期權(quán)按照標的物不同，可以分為金融期權(quán)與商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是__。

A．利率期貨 B．股票指數(shù)期權(quán) C．外匯期權(quán) D．能源期權(quán)

18、無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由所決定的。A：交易費用 B：現(xiàn)貨價格大小 C：期貨價格大小 D：市場沖擊成本

19、下列屬于反轉(zhuǎn)突破形態(tài)的有__。A．雙重底 B．三角形 C．頭肩頂 D．圓弧頂 20、金融期貨難逼倉，是因為（）。A．現(xiàn)金交割

B．交割價等于現(xiàn)貨價 C．套利力量強大 D．市場龐大

21、來自于期貨市場之外，對期貨市場的相關(guān)主體可能產(chǎn)生影響的風險，主要包括。

A：宏觀環(huán)境變化風險 B：交易所管理風險 C：政策性風險

D：交易所技術(shù)風險

22、我國期貨交易所的職能有。A：組織并監(jiān)督結(jié)算和交割 B：保證合約的履行 C：監(jiān)督會員的交易行為 D：監(jiān)管指定交割倉庫

23、與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于____ A：風險較低 B：成本較低 C：收益較高

D：保證金要求較低

24、期貨公司變更法定代表人，應(yīng)當提交的申請材料包括（）。A．變更法定代表人申請書

B．擬任法定代表人任職資格證明

C．股東會關(guān)于變更法定代表人的決議文件(公司章程另有規(guī)定的，從其規(guī)定)D．中國證監(jiān)會規(guī)定的其他材料

25、下列關(guān)于對沖基金的說法，正確的有__。A．又稱避險基金，是指“風險對沖過的基金”

B．可以通過做多、做空以及進行杠桿交易等方式，投資于包括衍生工具、外幣和外幣證券在內(nèi)的資產(chǎn)品種

C．一般都是高風險的，沒有低風險對沖基金

D．經(jīng)常運用對沖的辦法去抵消市場風險，鎖定套利機會

第四篇：2016年下半年安徽省期貨基礎(chǔ)知識：期貨市場的作用模擬試題（共）

2016年下半年安徽省期貨基礎(chǔ)知識：期貨市場的作用模擬

試題

本卷共分為2大題60小題，作答時間為180分鐘，總分120分，80分及格。

一、單項選擇題(在每個小題列出的四個選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題干后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。本大題共30小題，每小題2分，60分。)

1、期貨公司應(yīng)當設(shè)，對期貨公司經(jīng)營管理行為的合法合規(guī)性、風險管理進行監(jiān)督、檢查。A：執(zhí)行董事 B：非執(zhí)行董事 C：首席風險官 D：首席執(zhí)行官

2、下列風險是外匯會計風險的是。

A：以即期或延期付款為支付條件的商品或服務(wù)的進出口，在裝運貨物或提供服務(wù)后而尚未收支貨款或服務(wù)費用期間，外匯匯率變化所造成的風險 B：國外籌資中的匯率風險

C：國家儲備性外匯資產(chǎn)因匯率變動而使其實際價值減少的風險

D：外匯匯率的變動而引起的企業(yè)資產(chǎn)負債表中某些外匯資金項目金額變動的風險

3、期權(quán)買方在期權(quán)合約到期日之前不能行使權(quán)利的這種期權(quán)是。A：看跌期權(quán) B：看漲期權(quán) C：歐式期權(quán) D：美式期權(quán)

4、股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風險，尤其是__的需要而產(chǎn)生的。A．系統(tǒng)風險 B．非系統(tǒng)風險 C．信用風險 D．財務(wù)風險

5、以下關(guān)于美元匯率變化影響說法正確的是 A：一般而言，美元和商品的價格呈正相關(guān)性

B：美元匯率變化對不同商品價格影響基本沒有差異 C：美元走勢和商品價格完全負相關(guān) D：階段性也會出現(xiàn)齊漲共跌

6、期貨公司董事因涉嫌違法違規(guī)行為被有權(quán)機關(guān)立案調(diào)查，期貨公司應(yīng)當在知悉或者應(yīng)當知悉之日起3個工作日內(nèi)向報告。A：國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu) B：中國證監(jiān)會相關(guān)派出機構(gòu) C：中國證監(jiān)會

D：中國期貨業(yè)協(xié)會

7、下列關(guān)于場外期權(quán)的特點，說法錯誤的是______。A．合約標準化 B．交易規(guī)模巨大 C．交易對手機構(gòu)化 D．流動性風險大

8、期貨公司成立后無正當理由超過__個月末開始營業(yè)，或者開業(yè)后無正當理由停業(yè)連續(xù)__個月以上，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當依法辦理期貨業(yè)務(wù)許可證注銷手續(xù)。A．3，3 B．3，6 C．6，6 D．6，9

9、其他條件不變的情況下，提高期貨交易手續(xù)費會__。A．抑制過度投機 B．降低市場的交易量 C．縮小無風險套利區(qū)間

D．增加期貨市場的交易成本

10、期貨投資者保障基金按照____的原則籌集。A：效益最大化

B：取之于民、用之于民 C：取之于市場、用之于市場 D：持續(xù)經(jīng)營

11、期貨公司申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當具有從事金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)的詳細計劃，包括部門設(shè)置、人員配置、崗位責任、（）和風險管理制度等。A．操作規(guī)章制度 B．交易管理制度

C．金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)管理制度 D．特定人事制度

12、芝加哥商業(yè)交易所3個月期歐洲美元期貨的成交價為33.58，其含義是買方將在交割日獲得一張3個月存款利率為__的歐洲美元存單。A．6.42% B．3.58% C．3.32% D．16.605% 13、3月3日，上海期貨交易所燃料油6月份期貨合約的結(jié)算價是3700元/噸，該合約下一交易l3跌停時正常價格是____元/噸。A：3465 B：3678 C：3892 D：4012

14、金融期貨市場的規(guī)則主要包括以下__等幾個方面。A．規(guī)范的期貨合約 B．保證金制度 C．期貨價格制度 D．交割期制度

15、在我國，某自營會員上一交易日未持有期貨頭寸，且結(jié)算準備金余額為100000元，當日開倉買入豆粕期貨合約40手，成交價為2160元/噸，當日收盤價為2136元/噸，結(jié)算價為2134元/噸(豆粕合約交易保證金為5%)。該會員當日的結(jié)算準備金余額為__元。(不計手續(xù)費，稅金等費用)A．46900 B．57320 C．47300 D．46920

16、首席風險官張某存在下列__情形時，期貨公司董事會可以免除其職務(wù)。A．利用職務(wù)便利牟取個人利益 B．濫用職權(quán)，干預公司正常經(jīng)營 C．不能勝任本職工作

D．向監(jiān)管部門報告公司交易部門的違規(guī)行為

17、關(guān)于對沖基金，下列描述正確的是__。

A．對沖基金發(fā)起人可以是機構(gòu)，但不可以是個人 B．對沖基金的合伙人有一般合伙人和有限合伙人兩種

C．一般合伙人不需投入自己的資金或只投入很少比例的資金 D．有限合伙人不參加基金的具體交易和日常管理活動

18、期貨交易所為交易雙方提供結(jié)算交割服務(wù)和履約擔保，實行嚴格的結(jié)算交割制度，違約的風險很小，但也相應(yīng)增加了成本，期貨交易成本有__。A．倉儲費 B．傭金

C．交易手續(xù)費 D．保證金利息

19、如果追加數(shù)量很小的需求可以使價格大幅度上漲，那么這個期貨市場就是__。A．有廣度的 B．窄的

C．缺乏深度的 D．有深度的

20、申請設(shè)立期貨公司，除應(yīng)當符合《期貨交易管理條例》規(guī)定的條件外，還應(yīng)該具備下列__條件。

A．具有期貨從業(yè)人員資格的人員不少于15人 B．具備任職資格的高級管理人員不少于3人 C．具有期貨從業(yè)人員資格的人員不少于5人 D．具備任職資格的高級管理人員不少于10人

21、期貨公司獨立董事應(yīng)當重點關(guān)注和保護（）的利益，發(fā)表客觀、公正的獨立意見。A．公司 B．客戶 C．控股股東 D．中小股東

22、下列法人投資者中，不符合股指期貨投資者適當性具體標準的是（）。A．甲投資者申請開戶時保證金賬戶可用資金余額為人民幣100萬元 B．乙投資者從事商品期貨交易10年，成交記錄超過100筆 C．丙投資者凈資產(chǎn)為人民幣100萬元

D．丁投資者進行股指期貨仿真交易5個交易日，累計成交10筆

23、通過期貨交易形成的價格具有__的特點。

A．對未來供求關(guān)系及其價格變化趨勢進行預期的功能 B．間斷地反映供求關(guān)系及其變化趨勢 C．集中在交易所內(nèi)通過公開競爭達成

D．被視為一種權(quán)威價格，成為現(xiàn)貨交易的重要參考依據(jù)

24、以下哪種情況為賣出信號__ A．平均線MA從上升開始走平，價格從上下穿平均線MA B．DIF和DEA為正值，且DIF向下突破DEA C．WMS高于80 D．RSI取值在40

25、證券公司申請介紹業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當全資擁有或者控股一家期貨公司，或者與一家期貨公司被同一機構(gòu)控制，且該期貨公司具有實行會員分級結(jié)算制度期貨交易所的會員資格，申請日前（）的風險監(jiān)管指標持續(xù)符合規(guī)定的標準。A．1個月 B．2個月 C．3個月 D．4個月

26、期貨市場的兩個基本功能包括__。A．規(guī)避風險 B．獲得商品 C．資源配置 D．價格發(fā)現(xiàn)

27、我國豆油進口的主要來源國是__。A．阿根廷 B．巴西 C．美國 D．歐盟

28、申請設(shè)立期貨交易所，不需要向中國證監(jiān)會提交（）文件和材料。A．理事會成員候選人或者董事會和監(jiān)事會成員名單及簡歷 B．擬任用高級管理人員及其親屬的名單及簡歷 C．場地、設(shè)備、資金證明文件及情況說明 D．擬加入會員或者股東名單

29、下面對期貨基金的參與者描述正確的有__。

A．商品基金經(jīng)理負責選擇基金的發(fā)起方式，決定基金的投資方向 B．商品基金經(jīng)理負責對期貨投資基金進行具體的交易操作

C．交易經(jīng)理幫助商品基金經(jīng)理挑選商品交易顧問，監(jiān)控商品交易顧問的活動 D．期貨傭金商負責執(zhí)行商品交易顧問的交易指令，并收取傭金

30、在美國證券市場的有關(guān)法律法規(guī)中，涉及期貨投資基金監(jiān)管的有__。A．《1933年證券法》 B．《1934年證券交易法》 C．《商品交易法》 D．《1940年投資顧問法》

二、多項選擇題（在每題的備選項中，有 2 個或 2 個以上符合題意，至少有1 個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分，本大題共30小題，每小題2分，共60分。)

1、A市B區(qū)的甲是F市C區(qū)的天嘯期貨公司的客戶。某日，甲被臨時委派出國，便委托天嘯公司的從業(yè)人員笑天將其10月份的合約在下跌10%時賣出，并和笑天簽訂了書面委托協(xié)議。甲出國后，行情開始下跌。笑天判斷行情不久將強勢反彈，因此在合約下跌10%時并沒有賣出。行情繼續(xù)下跌，至合約下跌50%時仍沒有反彈的跡象，笑天只好將合約忍痛賣出止損，但此時已虧損了15萬元。甲回國知道此事后非常氣憤，欲通過司法途徑維護自己的合法權(quán)益，則下列說法正確的是（）

A．若甲以違約為由，則可以向F市中級人民法院起訴 B．若甲以違約為由，則可以向A市中級人民法院起訴 C．若甲以侵權(quán)為由，則可以向F市中級人民法院起訴 D．若甲以侵權(quán)為由，則可以向A市中級人民法院起訴

2、外匯期貨套利形式可分為三種類型。A：跨市場套利 B：跨幣種套利 C：跨月套利 D：跨品種套利

3、套期保值的效果主要是由____決定的。A：現(xiàn)貨價格的變動程度 B：期貨價格的變動程度 C：基差的變動程度 D：交易保證金水平

4、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當遵循一定的規(guī)范，下列選項中正確的是（）。A．誠實守信，恪盡職守，促進機構(gòu)規(guī)范運作，維護期貨行業(yè)聲譽

B．以專業(yè)的技能，謹慎、勤勉盡責地為客戶提供服務(wù)，保守客戶的商業(yè)秘密，維護客戶的合法權(quán)益

C．向客戶提供專業(yè)服務(wù)時，充分揭示期貨交易風險，不得作出不當承諾或者保證

D．在符合一定條件時可以從事期貨交易

5、制定《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》的宗旨是（）。A．規(guī)范證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)活動 B．防范和隔離風險 C．維護期貨市場的秩序

D．促進期貨市場積極穩(wěn)妥發(fā)展

6、公司制期貨交易所董事會對股東大會負責，下面對其職權(quán)表述不準確的是（）。A．召集股東大會會議，并向股東大會報告工作 B．審批期貨交易所章程、交易規(guī)則及其修改草案 C．審批期貨交易所合并、分立、解散和清算的方案 D．監(jiān)督總經(jīng)理組織實施股東大會和董事會決議的情況 7、3月10日，某交易所5月份小麥期貨合約的價格為7.65美元/蒲式耳，7月份小麥合約的價格為7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此時入市，采用熊市套利策略(不考慮傭金成本)，那么下面選項中能使其虧損最大的是5月份小麥合約的價格__。

A．漲至7.70美元/蒲式耳，7月份小麥合約的價格跌至7.45美元/蒲式耳 B．跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麥合約的價格跌至7.40美元/蒲式耳 C．漲至7.70美元/蒲式耳，7月份小麥合約的價格漲至7.65美元/蒲式耳 D．跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麥合約的價格漲至7.55美元/蒲式耳

8、在波浪理論中，波浪的上升階段的第__浪屬于下跌調(diào)整浪。A．1 B．2 C．3 D．4

9、__可以作為形態(tài)的重要驗證指標。A．價格 B．交易量 C．持倉量 D．黃金交叉

10、道瓊斯運輸業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是____ A：DJIA B：DJTA C：DJUA D：DJCA

11、下列關(guān)于客戶委托關(guān)系終止相關(guān)內(nèi)容的表述中，正確的有． A：客戶與期貨公司的委托關(guān)系終止的，應(yīng)當辦理相關(guān)的銷戶手續(xù) B：期貨公司不得將客戶未注銷的資金號借給他人使用

C：經(jīng)客戶同意，期貨公司可以將客戶未注銷的交易編碼借給他人使用

D：有關(guān)銷戶的客戶資料檔案應(yīng)當自期貨經(jīng)紀合同簽訂之日起至少保存20年

12、如果商品X和商品Y是替代的，則X的價格下降將造成____ A：X的需求曲線向右移動 B：X的需求曲線向左移動 C：Y的需求曲線向右移動 D：Y的需求曲線向左移動

13、下列屬于期貨市場在微觀經(jīng)濟中的作用的是____ A：促進本國經(jīng)濟國際化 B：提高合約兌現(xiàn)率

C：促進本國經(jīng)濟的國際化發(fā)展 D：為政府宏觀調(diào)控提供參考依據(jù)

14、在審理期貨侵權(quán)糾紛案件時，人民法院應(yīng)當考慮以下（）因素確定當事人的民事責任。

A．各方當事人是否有過錯

B．各方當事人過錯的性質(zhì)與大小 C．過錯和損失之間的因果關(guān)系 D．過錯方是否采取了補救措施

15、當黃金收購量大于銷售量時，貨幣供應(yīng)量____ A：增加 B：減少 C：不確定 D：不變

16、期貨合約交易與現(xiàn)貨交易相比具有很強的市場流動性，主要原因在于。A：期貨合約的標準化

B：期貨合約標的物的價格合理 C：期貨合約標的物的交割地點多 D：降低了期貨交易的成本

17、下列關(guān)于期貨市場發(fā)展的說法。正確的有__。

A．倫敦金屬交易所的期貨價格是國際金屬市場的晴雨表

B．20世紀70年代初發(fā)生的石油危機直接導致了石油等能源期貨的產(chǎn)生 C．芝加哥期貨交易所是世界上最具影響力的能源產(chǎn)品交易所 D．金融期貨中，利率期貨率先出現(xiàn)

18、（）應(yīng)當遵守《期貨從業(yè)人員管理辦法》。A．證券公司所有職工 B．申請期貨從業(yè)人員資格

C．期貨從業(yè)人員從事期貨業(yè)務(wù)的

D．從事期貨經(jīng)營業(yè)務(wù)的機構(gòu)任用期貨從業(yè)人員

19、根據(jù)購買力平價理論，決定匯率長期趨勢的主導因素是____ A：國際收支

B：國內(nèi)外通貨膨脹率差異 C：利率

D：總供給與總需求

20、取得從業(yè)資格考試合格證明的期貨從業(yè)人員從事期貨業(yè)務(wù)前（）。A．必須具有金融從業(yè)經(jīng)歷

B．應(yīng)具備專門的專業(yè)知識、職業(yè)技能 C．必須具有法律從業(yè)經(jīng)歷

D．應(yīng)該接受專門的崗位學習和培訓

20、取得從業(yè)資格考試合格證明的期貨從業(yè)人員從事期貨業(yè)務(wù)前（）。A．必須具有金融從業(yè)經(jīng)歷

B．應(yīng)具備專門的專業(yè)知識、職業(yè)技能 C．必須具有法律從業(yè)經(jīng)歷

D．應(yīng)該接受專門的崗位學習和培訓

21、WMS%R的應(yīng)用法則是考慮__。A．WMS%R選擇的參數(shù) B．當時的市場環(huán)境

C．WMS%R的絕對取值 D．WMS%R曲線的形狀

22、有效市場假說實際上隱含著兩個假設(shè)前提 A：投資者的投資行為模式是沒有偏差的 B：投資者總是以自身利益最大化為目標 C：投資者的偏好是多樣的、可變的 D：投資者的應(yīng)變性的

23、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是__。A．執(zhí)行價格 B．權(quán)利金 C．到期時間 D．期權(quán)的價格

24、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)包括__。A．證券交易委員會 B．全國證券商協(xié)會 C．全國期貨業(yè)協(xié)會

D．商品期貨交易委員會

25、某投資者買入一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費為C，執(zhí)行價格為X，則當標的資產(chǎn)價格為____時，該投資者不賠不賺。A：X+C B：X-C C：C-X D：C

26、下列商品中，不屬于上海期貨交易所上市品種的有__。A．銅 B．鋁 C．PTA D．綠豆

27、在（）等情形下，期貨公司應(yīng)當立即書面通知全體股東，并向期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告。A．擬更換董事長、總經(jīng)理

B．財務(wù)狀況惡化，不符合中國證監(jiān)會規(guī)定的風險臨管指標標準 C．客戶發(fā)生重大透支、穿倉

D．發(fā)生突發(fā)事件，對期貨公司和客戶利益產(chǎn)生或者可能產(chǎn)生重大不利影響

28、交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務(wù)而客戶未及時追加保證金，客戶要求保留持倉并經(jīng)書面協(xié)商一致的，一旦出現(xiàn)損失，正確的表述包括． A：穿倉造成的損失，由客戶承擔 B：穿倉造成的損失，由期貨公司承擔

C：對保留持倉期間造成的損失，由客戶承擔

D：對保留持倉期間造成的損失，由期貨公司承擔

29、從事期貨交易活動，應(yīng)當遵循（）的原則。A．公開 B．公平C．公正

D．誠實信用

30、期貨交易所、期貨公司和非期貨公司結(jié)算會員應(yīng)當保證期貨交易、結(jié)算、交割資料的____ A：完整和真實 B：安全和真實 C：完整和安全 D：安全和及時

第五篇：2017年安徽省期貨從業(yè)資格：期貨套利交易模擬試題

2017年安徽省期貨從業(yè)資格：期貨套利交易模擬試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、中國證監(jiān)會對從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)實行（）制度。A．配額 B．依法征稅 C．許可證 D．審核

2、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則》自（）施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2003年6月30日 D．2003年7月31日

3、下列關(guān)于期貨公司業(yè)務(wù)的說法，正確的是（）。A．只能經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)

B．可以同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)和期貨自營業(yè)務(wù)

C．同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的，應(yīng)當執(zhí)行業(yè)務(wù)分離制度 D．同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的，可以執(zhí)行混合操作制度

4、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為__。A．價差 B．基差 C．差價 D．套價

5、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營過程中，2007年曾經(jīng)由于嚴重違規(guī)期貨交易被當?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國證監(jiān)會的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國證監(jiān)會應(yīng)當（）。A．予以批準 B．不予批準

C．給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準 D．予以批準，但應(yīng)當限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍

6、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》沒有規(guī)定的是（）。A．執(zhí)業(yè)紀律 B．專業(yè)勝任能力 C．職業(yè)道德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力

7、與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．風險較低 B．成本較低 C．收益較高 D．保證金要求較低

8、提倡同業(yè)公平競爭，嚴禁期貨從業(yè)人員從事不正當競爭行為，不包括（）。A．采用容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金 C．以低于本公司其他客戶手續(xù)費標準開發(fā)新客戶 D．開發(fā)客戶時暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系

9、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，結(jié)果最后交割日的價格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失__。A．45.5美元/盎司 B．54.5美元/盎司 C．50美元/盎司 D．4.5美元/盎司

10、執(zhí)行價格為14900點的恒指看跌期權(quán)。當恒指為__時，可以獲得最大贏利。A．14800點 B．14900點 C．15000點 D．15250點

11、某投資者在2月份以500點的權(quán)利金買進一張執(zhí)行價格為l3000點的5月恒指看漲期權(quán)，同時又以300點的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為l3000點的5月恒指看跌期權(quán)。當恒指跌破__或恒指上漲__時該投資者可以贏利。A．12800點，13200點 B．12700點，13500點 C．12200點，13800點 D．12500點，13300點

12、期貨一部、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是__。

A．分類評價申訴機制

B．分類評價“一票降級”制度 C．分類結(jié)果的披露和使用 D．分類評審的集體決策制度

13、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進行補償后，（）依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。A．中國證監(jiān)會 B．財政部

C．期貨投資者保障基金管理機構(gòu) D．期貨投資者 14、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價格為2760元/噸，我國某飼料廠計劃在4月份購進1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進行套期保值。該廠__5月份豆粕期貨合約。A．買入100手 B．賣出100手 C．買入200手 D．賣出200手

15、期貨公司高級管理人員在申請任職資格時，必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。A．3 B．2 C．5 D．1

16、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時間內(nèi)及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業(yè)意見的情況下將其合約強行平倉，發(fā)生費用為X，同時產(chǎn)生損失Y，則下列說法正確的是（）。A．企業(yè)承擔損失Y，期貨公司承擔費用X B．期貨公司承擔費用X和損失Y C．企業(yè)承擔費用X，期貨公司承擔損失Y D．企業(yè)承擔費用X和損失Y

17、當看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時，該期權(quán)為__。A．實值期權(quán) B．虛值期權(quán) C．平值期權(quán) D．市場期權(quán)

18、某出口商擔心日元貶值而采取套期保值，可以__。A．買日元期貨買權(quán) B．賣歐洲日元期貨 C．賣日元期貨

D．賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)

19、期貨從業(yè)人員不得以排擠競爭對手為目的，低于（）收取手續(xù)費。A．交易所規(guī)定標準

B．經(jīng)營成本或行業(yè)自律標準 C．證監(jiān)會規(guī)定的標準 D．期貨公司規(guī)定的標準

20、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價為4790元/噸，當日結(jié)算價為4770元/噸，當日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交價為4780元/噸，交易保證金比例為8%，則該投資者當日交易保證金為__。A．76320元 B．76480元 C．152640元 D．152960元 21、1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價格是63200元/噸，5月份銅合約的價格是63000元/噸。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素)，則下列選項中可使該投資者獲利最大的是__。

A．3月份銅期貨合約的價格保持不變，5月份銅合約的價格下跌了50元/噸 B．3月份銅期貨合約的價格下跌了70元/噸，5月份銅合約的價格保持不變

C．3月份銅期貨合約的價格下跌了250元/噸，5月份銅合約的價格下跌了170元/噸 D．3月份銅期貨合約的價格下跌了170元/噸，5月份銅合約的價格下跌了250元/噸

22、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報（）備案。A．中國期貨業(yè)協(xié)會 B．本交易所會員大會 C．本交易所理事會 D．中國證監(jiān)會

23、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，根據(jù)張某、王某、黃某、李某具備的下列條件，你覺得（）可能會被期貨公司錄用。

A．張某專科畢業(yè)，從事期貨業(yè)務(wù)10余年

B．王某獲得法學碩士學位，畢業(yè)后一直從事律師行業(yè) C．黃某本科學歷，在期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達5年之久

D．李某曾經(jīng)擔任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業(yè)人員資格

24、期貨公司董事會擬免除首席風險官職務(wù)的，應(yīng)當向（）報告。A．中國證監(jiān)會

B．公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu) C．財政部 D．地方財政局

25、期貨公司辦理（）事項，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當自受理申請之日起20日內(nèi)作出批準或者不批準的決定。A．變更注冊資本 B．變更公司形式 C．破產(chǎn)

D．變更3%以上的股權(quán)

二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）

1、對基差作用的理解不正確的有__。

A．基差的存在為人們的套期保值提供了可能 B．基差是套期保值者成功與否的關(guān)鍵 C．基差的存在是期貨價格的基礎(chǔ)

D．基差的存在是人們進行套期保值的原因所在

2、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)包括__。A．證券交易委員會 B．全國證券商協(xié)會 C．全國期貨業(yè)協(xié)會 D．商品期貨交易委員會

3、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》，（），予以公開譴責。A．情節(jié)嚴重 B．情節(jié)較輕 C．造成嚴重后果 D．未造成嚴重后果

4、按執(zhí)行時間劃分，期權(quán)可以分為__。A．看漲期權(quán) B．看跌期權(quán) C．歐式期權(quán) D．美式期權(quán)

5、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》對從業(yè)人員的基本要求和規(guī)定有（）。A．執(zhí)業(yè)紀律 B．專業(yè)勝任能力 C．職業(yè)品德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力

6、期貨公司應(yīng)當按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。A．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu) B．中國證券業(yè)協(xié)會 C．中國人民銀行 D．財政部門

7、交易所對會員結(jié)算完成后，將向會員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當日的結(jié)算數(shù)據(jù)，包括__，期貨經(jīng)紀公司會員以此作為對客戶結(jié)算的依據(jù)。A．會員當日平倉盈虧表 B．會員當日成交合約表 C．會員當日持倉表 D．會員資金結(jié)算表

8、暫停期貨從業(yè)人員從業(yè)資格6個月至12個月的情形包括（）。A．期貨從業(yè)人員拒絕中國期貨業(yè)協(xié)會調(diào)查或檢查 B．期貨從業(yè)人員獲取不正當利益

C．期貨從業(yè)人員向投資者隱瞞重要事項

D．期貨從業(yè)人員違反保密義務(wù)，泄露、傳遞他人未公開的重要信息

9、期貨市場的兩大巨頭是__。A．倫敦國際金融期貨交易所 B．芝加哥商業(yè)交易所 C．芝加哥期貨交易所 D．法國期貨交易所

10、期貨交易所章程中應(yīng)當載明的事項包括（）。A．設(shè)立目的和職責

B．名稱、住所和營業(yè)場所 C．注冊資本及其構(gòu)成 D．對會員的紀律處分

11、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據(jù)規(guī)定，期貨公司繳納的后續(xù)資金來源有（）。

A．從其收取的交易手續(xù)費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納 B．從其資產(chǎn)中提取千分之十的比例繳納

C．按照其向期貨交易所繳納的交易手續(xù)費的百分之三繳納 D．按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監(jiān)事會主席，丙是財務(wù)部主任，丁屬于營業(yè)部員工，由于丁所在的營業(yè)部的負責人因故辭職，現(xiàn)丁暫時負責營業(yè)部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級管理人員的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

12、期貨公司超出客戶指令價位的范圍，將（）的差價利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應(yīng)予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。A．高于客戶指令價格賣出 B．高于客戶指令價格買入 C．低于客戶指令價格賣出 D．低于客戶指令價格買入

13、一個完整的期貨交易流程應(yīng)包括__ A．開戶與下單 B．競價 C．結(jié)算 D．交割

14、期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會員的從業(yè)人員不得（）。A．代理客戶從事期貨交易 B．收取客戶手續(xù)費

C．為客戶提供期貨市場行情信息

D．利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及由此獲得的結(jié)算信息損害非結(jié)算會員及其客戶的合法權(quán)益

15、期貨公司及其營業(yè)部有（）行為的，根據(jù)《期貨交易管理條例》第70條處罰。A．按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互獨立、分別管理

B．未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔保金、結(jié)算準備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準備金等專用資金

C．對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易降低風險管理要求，侵害其他客戶合法權(quán)益 D．以合資、合作、聯(lián)營方式設(shè)立營業(yè)部，或者將營業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定

16、期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)資格應(yīng)當具備的條件包括（）。A．申請日前2個月的風險監(jiān)管指標持續(xù)符合規(guī)定的標準 B．具有從事金融期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的詳細計劃 C．控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元

D．符合中國證監(jiān)會期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定

17、期貨交易所應(yīng)當就其市場內(nèi)的交易情況編制（），并及時公布。A．周報表 B．月報表 C．季度報表 D．年報表

18、（）依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。A．財政部

B．中國期貨業(yè)協(xié)會 C．期貨交易所 D．中國證監(jiān)會

19、期貨公司有（）行為的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)許可證。A．接受不符合規(guī)定條件的單位或者個人委托的 B．允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易 C．違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無關(guān)的活動的 D．從事期貨自營業(yè)務(wù)的

20、保證金可以以（）方式支付。A．現(xiàn)金 B．標準倉單 C．可流通國債 D．支票

21、期貨交易者是期貨市場最基本的主體，包括__。A．期貨交易所 B．套期保值者 C．期貨公司 D．投機者

22、下列關(guān)于波浪理論基本思想的說法，正確的是__。A．波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的。它把大的運動周期分為時間長短不同的各種周期，并指出，在一個大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細分成更小的周期 B．每個周期無論時間長短，都是以一種模式進行

C．每個周期都是由上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的3個過程組成

D．艾略特最初發(fā)明波浪理論是受到價格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復的啟示，試圖找出其上升和下降的規(guī)律

23、當履行期貨期權(quán)合約后，__。A．看漲期權(quán)的買方持有多頭期貨頭寸 B．看漲期權(quán)的賣方持有空頭期貨頭寸 C．看跌期權(quán)的買方持有空頭期貨頭寸 D．看跌期權(quán)的賣方持有多頭期貨頭寸

24、甲期貨公司共有l(wèi)0家營業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元，負債調(diào)整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達到1000萬元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問題： 甲期貨公司的情況符合下列（）風險監(jiān)管指標。A．凈資本最低限額

B．凈資本占客戶權(quán)益總額的比例 C．凈資本與凈資產(chǎn)的比例

D．凈資本按照營業(yè)部數(shù)量平均結(jié)算額

25、下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是__。A．買進看漲期權(quán) B．買進看跌期權(quán) C．賣出看漲期權(quán) D．賣出看跌期權(quán)