第一篇：重慶省2015年下半年期貨從業(yè)資格：期貨交易所的職能考試試題

重慶省2015年下半年期貨從業(yè)資格：期貨交易所的職能考

試試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、要求期貨投機(jī)者在交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達(dá)到事先確定數(shù)額時(shí)，立即對(duì)沖了結(jié)，認(rèn)輸離場(chǎng)。

A：限制損失、滾動(dòng)利潤(rùn)的原則 B：止損指令原則 C：限價(jià)指令原則 D：市場(chǎng)指令原則

2、以下不屬于金融期貨的是。A：外匯期貨 B：黃金期貨 C：利率期貨 D：股指期貨

3、期貨公司現(xiàn)任法定代表人不具有期貨從業(yè)人員資格的，應(yīng)當(dāng)自《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》施行之日起__年內(nèi)取得期貨從業(yè)人員資格。A．5 B．3 C．2 D．1

4、只能在期權(quán)到期日行使權(quán)利的期權(quán)是。A：美式期權(quán) B：歐式期權(quán) C：看跌期權(quán) D：看漲期權(quán)

5、期貨交易所以營(yíng)利為目的。A：合伙制 B：合作制 C：會(huì)員制 D：公司制

6、如果數(shù)量很大的追加需求對(duì)價(jià)格沒(méi)有大的影響，那么市場(chǎng)就是__。A．有廣度的 B．窄的

C．缺乏深度的 D．有深度的

7、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布的上市品種合約信息不包括__。A．成交量、成交價(jià) B．持倉(cāng)量 C．最高價(jià)與最低價(jià) D．預(yù)期行情

8、協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)自對(duì)期貨從業(yè)人員做出紀(jì)律懲戒決定之日起10個(gè)工作日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告，并及時(shí)在（）公示。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站 B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊 C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站 D．期貨交易所

9、期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)要求投資者對(duì)綜合評(píng)估各項(xiàng)指標(biāo)提供證明材料，未能提供證明材料的項(xiàng)目（）。A．評(píng)分為零 B．評(píng)分為負(fù) C．不參加評(píng)分 D．評(píng)分為不及格

10、期貨交易所、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其中列支． A：管理費(fèi)用 B：財(cái)務(wù)費(fèi)用 C：投資收益 D：營(yíng)業(yè)成本

11、當(dāng)期價(jià)高估時(shí)，可通過(guò)，進(jìn)行正向套利。A：買進(jìn)現(xiàn)貨，賣出期貨 B：賣出現(xiàn)貨，買進(jìn)期貨 C：同時(shí)買進(jìn)現(xiàn)貨和期貨 D：同時(shí)賣出現(xiàn)貨和期貨

12、期貨交易所為交易雙方提供結(jié)算交割服務(wù)和履約擔(dān)保，實(shí)行嚴(yán)格的結(jié)算交割制度，違約的風(fēng)險(xiǎn)很小，但也相應(yīng)增加了成本，期貨交易成本有__。A．倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) B．傭金

C．交易手續(xù)費(fèi) D．保證金利息

13、（）發(fā)現(xiàn)涉嫌占用、挪用客戶保證金等違法違規(guī)行為或者可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和公司董事會(huì)報(bào)告。A．董事長(zhǎng) B．總經(jīng)理

C．財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 D．首席風(fēng)險(xiǎn)官

14、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)建立期貨從業(yè)人員信息數(shù)據(jù)庫(kù)，公示并且及時(shí)更新． A：從業(yè)資格注冊(cè)、考試成績(jī)等信息 B：從業(yè)資格注冊(cè)、誠(chéng)信記錄等信息 C：從業(yè)人員注冊(cè)、工作業(yè)績(jī)等信息 D：從業(yè)人員注冊(cè)、客戶服務(wù)等信息

15、對(duì)投資理念的分析可歸為 A：期貨調(diào)研報(bào)告 B：期貨投資方案 C：期貨策略方案 D：期貨專題報(bào)告

16、在今年7月時(shí)，CBOT小麥?zhǔn)袌?chǎng)的基差為-2美分/蒲式耳，到了8月，基差變?yōu)?美分/蒲式耳，表明市場(chǎng)狀態(tài)從正向市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?chǎng)，這種變化為基差__。

A．“走強(qiáng)” B．“走弱” C．“平穩(wěn)” D．“縮減”

17、下列關(guān)于期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)特點(diǎn)的說(shuō)法，不正確的有__。

A．在期貨交易發(fā)達(dá)的國(guó)家，期貨價(jià)格可以作為一種權(quán)威價(jià)格，成為現(xiàn)貨交易的重要參考依據(jù)

B．期貨價(jià)格是由合約持有量最大的投資者決定的 C．期貨價(jià)格能連續(xù)不斷地反映供求關(guān)系及其變化趨勢(shì) D．期貨價(jià)格體現(xiàn)了過(guò)去的商品價(jià)格

18、已知某期貨今日收盤價(jià)為11 250元，結(jié)算價(jià)11 200元。該品種每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±4%，則下一交易日該期貨的漲停板為__元。A．11 700 B．11 648 C．12 150 D．12 096

19、國(guó)有期貨公司委派到非國(guó)有期貨公司從事公務(wù)的人員，索取他人財(cái)物，為他人謀取利益，個(gè)人受賄數(shù)額在五萬(wàn)元以上不滿十萬(wàn)元的，處（）年以上有期徒刑，可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。A．3 B．5 C．7 D．10 20、一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)一國(guó)的通貨膨脹率高于另一國(guó)的通貨膨脹率，則該國(guó)貨幣實(shí)際所代表的價(jià)值相對(duì)另一國(guó)貨幣在（），該國(guó)貨幣匯率就會(huì)下降，反之，則會(huì)上升。A：增加 B：減少 C：上升 D：下跌

21、某投資者在期貨市場(chǎng)上對(duì)某份期貨合約持看跌的態(tài)度，于是作賣空交易。如果該投資者想通過(guò)期權(quán)交易對(duì)期貨市場(chǎng)的交易進(jìn)行保值，他應(yīng)該（）。A．買進(jìn)該期貨合約的看漲期權(quán) B．賣出該期貨合約的看漲期權(quán) C．買進(jìn)該期權(quán)合同的看跌期權(quán) D．賣出該期權(quán)合同的看跌期權(quán)

22、期貨交易所實(shí)施的下列行為中，不屬于其職責(zé)的是__。A．監(jiān)管會(huì)員及客戶 B．指定交割倉(cāng)庫(kù) C．指定期貨保證金存管銀行

D．調(diào)整期貨交易所收取的保證金標(biāo)準(zhǔn)

23、期貨交易所應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定，向（）報(bào)送相關(guān)信息。A．股東大會(huì) B．中國(guó)證監(jiān)會(huì) C．期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)

24、期貨交易所、非期貨公司結(jié)算會(huì)員不按照規(guī)定公布即時(shí)行情的，或者發(fā)布價(jià)格預(yù)測(cè)信息的，責(zé)令改正，給予警告，沒(méi)收違法所得，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分，處（）的罰款。A．1萬(wàn)元以下

B．1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下 C．1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下 D．10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下

25、__應(yīng)取得期貨從業(yè)人員資格。A．保證金存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)的工作人員 B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)工作人員 C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)工作人員

D．交易所非期貨結(jié)算會(huì)員中從事結(jié)算的管理人員和專業(yè)人員

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、某大豆經(jīng)銷商做賣出套期保值，賣出10 手期貨合約建倉(cāng)，基差為-30元/噸，買入平倉(cāng)時(shí)的基差為-50元/噸，則該經(jīng)銷商在套期保值中的盈虧狀況是____ A：盈利2000 元 B：虧損2000元 C：盈利1000 元 D：虧損1000 元

2、在對(duì)投資者財(cái)務(wù)狀況評(píng)分中，投資者同時(shí)提供本人的年收入證明文件和近1個(gè)月內(nèi)的金融類資產(chǎn)證明文件，下列評(píng)分方法正確的是__。A．以本人的年收入證明文件為準(zhǔn)

B．以近1個(gè)月的金融類資產(chǎn)證明文件為準(zhǔn)

C．應(yīng)當(dāng)分別評(píng)分，取其最高得分作為投資者財(cái)務(wù)狀況評(píng)估得分 D．可以以任一文件為準(zhǔn)評(píng)分作為投資者財(cái)務(wù)狀況評(píng)估得分

3、題干：1882年，CBOT允許__，大大增強(qiáng)了期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性。A． 會(huì)員入場(chǎng)交易

B．全權(quán)會(huì)員代理非會(huì)員交易 C．結(jié)算公司介入

D．以對(duì)沖方式免除履約責(zé)任

4、期貨公司董事會(huì)擬免除風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定將__書面報(bào)備監(jiān)管部門。A．公司內(nèi)部合規(guī)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理情況 B．替代人選名單

C．首席風(fēng)險(xiǎn)官履行職責(zé)情況 D．免職理由

5、期貨交易所應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)方式發(fā)布的信息包括（）。A．即時(shí)行情

B．持倉(cāng)量、成交量排名情況

C．期貨交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定的其他信息

D．期貨交易涉及商品實(shí)物交割的，期貨交易所還應(yīng)當(dāng)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單數(shù)量和可用庫(kù)容情況

6、某期貨公司任用無(wú)從業(yè)資格的人員從事期貨業(yè)務(wù)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以采取以下措施．

A：責(zé)令改正，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款

B：沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿10萬(wàn)元的，并處10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的罰款

C：情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨業(yè)務(wù)許可證

D：對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，暫?；蛘叱蜂N任職資格、期貨從業(yè)人員資格

7、某套利者在黃金市場(chǎng)上以950美元／盎司賣出一份7月份黃金期貨合約，同時(shí)他在該市場(chǎng)上以961美元／盎司買入一份11月份的黃金期貨合約。若經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后，7月份價(jià)格變?yōu)?55美元／盎司，同時(shí)11月份價(jià)格變?yōu)?72美元／盎司，該套利者同時(shí)將兩合約對(duì)沖平倉(cāng)，則7月份的黃金期貨合約贏利為。A：-11美元／盎司 B：11美元／盎司 C：5美元／盎司 D：-5美元／盎司

8、早期的期貨市場(chǎng)對(duì)于供求雙方來(lái)講，均起到了__的作用。A．穩(wěn)定貨源 B．避免價(jià)格波動(dòng) C．穩(wěn)定產(chǎn)銷

D．鎖住經(jīng)營(yíng)成本

9、期貨公司董事長(zhǎng)離任后到其他期貨公司擔(dān)任職務(wù)應(yīng)當(dāng)重新申請(qǐng)任職資格。A：董事長(zhǎng) B：監(jiān)事會(huì)主席 C：高級(jí)管理人員 D：獨(dú)立董事

10、下列關(guān)于圓弧頂?shù)恼f(shuō)法正確的是__。A．圓弧形成的時(shí)間與其反轉(zhuǎn)的力度成反比 B．形成過(guò)程中成交量是兩頭多中間少 C．它的形成與機(jī)構(gòu)大戶炒作的相關(guān)性高

D．它的形成時(shí)間相當(dāng)于一個(gè)頭肩形態(tài)形成的時(shí)間

11、期貨公司執(zhí)行非受托人的交易指令造成客戶損失，應(yīng)當(dāng)由（），客戶予以追認(rèn)的除外。

A．期貨公司承擔(dān)賠償責(zé)任 B．非受托人承擔(dān)連帶責(zé)任 C．非受托人承擔(dān)賠償責(zé)任 D．期貨公司承擔(dān)連帶責(zé)任

12、編造并傳播證券交易、期貨交易虛假信息罪，是指編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息，擾亂證券、期貨交易市場(chǎng)，造成嚴(yán)重后果的行為．下列可能構(gòu)成該罪的主體是．

A：期貨監(jiān)督管理部門工作人員 B：期貨投資者 C：科技工作者 D：期貨經(jīng)紀(jì)公司

13、下列各項(xiàng)屬于首席風(fēng)險(xiǎn)官對(duì)取得全面結(jié)算業(yè)務(wù)資格的期貨公司的特別檢查事項(xiàng)的有__。

A．是否建立與全面結(jié)算業(yè)務(wù)相適應(yīng)的結(jié)算業(yè)務(wù)制度和與業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，并有效執(zhí)行

B．是否存在非法委托或者超范圍委托等情形

C．在通知客戶追加保證金、客戶出入金、與中間介紹機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)隔離等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，期貨公司是否有效控制風(fēng)險(xiǎn)

D．是否公平對(duì)待本公司客戶的權(quán)益和受托結(jié)算的其他期貨公司及其客戶的權(quán)益，是否存在濫用結(jié)算權(quán)利侵害受托結(jié)算的其他期貨公司及其客戶的利益的情況

14、發(fā)生（）重大事項(xiàng)，期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

A．發(fā)現(xiàn)期貨交易所工作人員存在或者可能存在嚴(yán)重違反國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、政策的行為

B．期貨交易所涉及占其凈資產(chǎn)10%以上或者對(duì)其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)有較大影響的訴訟 C．期貨交易所的重大財(cái)務(wù)支出或投資事項(xiàng)

D．期貨交易所的可能帶來(lái)較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的重大財(cái)務(wù)決策

15、循環(huán)周期理論中周期一般分為__。A．長(zhǎng)期周期 B．季節(jié)性周期 C．基本周期 D．交易周期

16、當(dāng)會(huì)員或客戶某品種持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對(duì)其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉(cāng)限量的（）以上時(shí)，會(huì)員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況等，客戶須通過(guò)期貨公司會(huì)員報(bào)告。A：70% B：80% C：85% D：90%

17、以下關(guān)于RJ/CRB指數(shù)說(shuō)法正確的是

A：參考價(jià)格來(lái)自于現(xiàn)貨市場(chǎng)，共及時(shí)性無(wú)與倫比

B：可以較好的反應(yīng)生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)和消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)C：可以看作是通貨膨脹的指示器 D：不能反映經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)

18、影響期權(quán)價(jià)格的因素包括（）。A．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

B．期權(quán)執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的物價(jià)格 C．標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率

D．期權(quán)距到期日剩余時(shí)間

19、當(dāng)買賣雙方均為原交易者，交易對(duì)雙方來(lái)說(shuō)均為平倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量__，交易量增加。A．上升 B．下降 C．不變 D．其他 20、《期貨交易管理?xiàng)l例》規(guī)定，期貨交易所應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)姆绞较蛏鐣?huì)發(fā)布的信息包括。A：即時(shí)行情

B：持倉(cāng)量、成交量排名情況

C：期貨交易所研究的價(jià)格預(yù)測(cè)信息

D：期貨交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定的其他信息

21、期貨結(jié)算部門的作用是__。A．擔(dān)保交易履約 B．控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C．代理客戶買賣期貨合約 D．計(jì)算期貨交易盈虧

22、期貨交易所已成為具有交易服務(wù)組織。A：高度系統(tǒng)性 B：嚴(yán)密性

C：高度組織化 D：規(guī)范化

23、我國(guó)制定《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》的目的在于． A：防范風(fēng)險(xiǎn)

B：維護(hù)期貨市場(chǎng)秩序 C：維護(hù)中小客戶利益

D：規(guī)范期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)

24、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)檢查期貨公司是否建立健全和有效執(zhí)行__等制度。A．期貨公司客戶保證金安全存管制度 B．期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理制度 C．期貨公司治理和內(nèi)部控制制度

D．期貨公司員工近親屬持倉(cāng)報(bào)告制度

25、期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會(huì)員的從業(yè)人員不得（）。A．代理客戶從事期貨交易 B．收取客戶手續(xù)費(fèi)

C．為客戶提供期貨市場(chǎng)行情信息

D．利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及由此獲得的結(jié)算信息損害非結(jié)算會(huì)員及其客戶的合法權(quán)益

第二篇：湖北省期貨從業(yè)資格：期貨交易所考試試題

湖北省期貨從業(yè)資格：期貨交易所考試試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、鄭州商品交易所小麥期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位是（）元/噸。A．1 B．5 C．10 D．100

2、假如滬深300股指期貨某合約的報(bào)價(jià)為4100點(diǎn)，期貨公司收取的保證金為12%，那么2手該合約所需的保證金為__。A．10.76萬(wàn)元 B．11.76萬(wàn)元 C．14.76萬(wàn)元 D．29.52萬(wàn)元

3、“美元匯率對(duì)銅價(jià)格的影響”屬于期貨專題報(bào)告中對(duì)專題分析 A：數(shù)據(jù) B：突發(fā)事件 C：重要因素

D：市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及交易制度

4、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨交易所，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的文件和材料不包括__。A．申請(qǐng)書

B．章程和交易規(guī)則草案 C．所有交易品種的交易細(xì)則 D．經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

5、在我國(guó)的期貨交易所中，不區(qū)分結(jié)算會(huì)員和非結(jié)算會(huì)員的交易所有__。A．鄭州商品交易所 B．大連商品交易所 C．中國(guó)金融期貨交易所 D．上海期貨交易所

6、期貨公司申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)具備申請(qǐng)日前3個(gè)會(huì)計(jì)連續(xù)盈利、每季度末客戶權(quán)益總額平均不低于人民幣3億元，控股股東期末凈資產(chǎn)不低于人民幣（）億元。A．10 B．5 C．3 D．1

7、具有實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度期貨交易所結(jié)算業(yè)務(wù)資格的期貨公司和獨(dú)資期貨公司等應(yīng)當(dāng)設(shè)。A：執(zhí)行董事 B：非執(zhí)行董事 C：獨(dú)立董事 D：內(nèi)部董事

8、期貨公司應(yīng)當(dāng)在依法批準(zhǔn)的開立期貨保證金賬戶。A：期貨公司

B：期貨保證金存管銀行 C：中國(guó)證監(jiān)會(huì) D：期貨交易所

9、在證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的人員必須（）。A．具備期貨從業(yè)資格 B．具備代理人從業(yè)資格 C．具備銀行從業(yè)資格

D．經(jīng)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)批準(zhǔn)

10、我國(guó)黃大豆2號(hào)期貨可參與交割的為____ A：大豆1號(hào) B：非轉(zhuǎn)基因大豆

C：進(jìn)口大豆和國(guó)產(chǎn)大豆 D：轉(zhuǎn)基因大豆

11、代理風(fēng)險(xiǎn)存在于（）。A．交易所與結(jié)算機(jī)構(gòu)之間 B．客戶與期貨公司之間 C．期貨公司與結(jié)算機(jī)構(gòu)之間 D．客戶與交易所之間

12、假設(shè)某投資者持有A、B、C三只股票。三只股票的β系數(shù)分別為1．

2、0．9和1．05，其資金分配分別是：100萬(wàn)元、200萬(wàn)元和300萬(wàn)元，則該股票組合的β系數(shù)為。A：1．025 B：0．95 C：1．05 D：1．125

13、根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》的規(guī)定，凈資本的計(jì)算公式為____ A：凈資本＝凈資產(chǎn)－資產(chǎn)調(diào)整值＋負(fù)債調(diào)整值－客戶未足額追加的保證金 B：凈資本＝凈資產(chǎn)－資產(chǎn)調(diào)整值＋負(fù)債調(diào)整值

C：凈資本＝凈資產(chǎn)－資產(chǎn)調(diào)整值＋負(fù)債調(diào)整值＋客戶未足額追加的保證金－其他調(diào)整項(xiàng)

D：凈資本＝凈資產(chǎn)－資產(chǎn)調(diào)整值＋負(fù)債調(diào)整值－客戶未足額追加的保證金－/＋其他調(diào)整項(xiàng)

14、期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會(huì)員的期貨從業(yè)人員不得從事的行為包括__。A．以本人名義從事期貨交易

B．泄露因工作關(guān)系掌握的非結(jié)算會(huì)員的結(jié)算信息 C．代理客戶從事期貨交易

D．利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及由此獲得的結(jié)算信息損害非結(jié)算會(huì)員的合法權(quán)益

15、反向市場(chǎng)中，發(fā)生以下______時(shí)應(yīng)采取牛市套利決策。A．近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約 B．近期月份合約價(jià)格上升幅度等于遠(yuǎn)期月份合約 C．近期月份合約價(jià)格上升幅度小于遠(yuǎn)期月份合約 D．近期月份合約價(jià)格下降幅度大于遠(yuǎn)期月份合約

16、基差交易是指按一定的基差來(lái)確定（），以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。A．現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差 B．現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格 C．現(xiàn)貨價(jià)格 D．期貨價(jià)格

17、介紹經(jīng)紀(jì)商主要業(yè)務(wù)是為期貨公司開發(fā)客戶或接受期貨、期權(quán)指令，但不能接受客戶的資金，且必須通過(guò)______進(jìn)行結(jié)算。A．期貨公司 B．會(huì)員

C．期貨交易所 D．非結(jié)算會(huì)員

18、______是指由期貨交易所指定的、為期貨合約履行實(shí)物交割的交割地點(diǎn)。A．期貨交易所 B．期貨公司 C．交割倉(cāng)庫(kù) D．會(huì)員

19、期貨從業(yè)人員對(duì)協(xié)會(huì)的紀(jì)律處分不服的，可以向協(xié)會(huì)． A：申訴 B：反映 C：上訪

D：申請(qǐng)復(fù)議

20、大多數(shù)期貨交易都是通過(guò)__的方式了結(jié)履約責(zé)任。A．實(shí)物交割 B．現(xiàn)金交割 C．期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨 D．對(duì)沖平倉(cāng)

21、題干: 5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約；成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是__元。A．1000 B．2000 C．1500 D．150

22、套利交易在期貨市場(chǎng)起著獨(dú)特的作用，其包括__。A．為交易者提供風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的機(jī)會(huì) B．增加市場(chǎng)流動(dòng)性

C．有助于價(jià)格恢復(fù)到正常水平D．有助于投機(jī)者平均收益的提高

23、如果相信市場(chǎng)有效，投資人將采取的投資策略是____ A：被動(dòng)投資策略 B：退出市場(chǎng)策略 C：主動(dòng)投資策略

D：投資策略不取決于市場(chǎng)是否有效

24、期貨公司申請(qǐng)金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交申請(qǐng)日前個(gè)月月末的期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表，及申請(qǐng)日前個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的書面保證． A：1；1 B：1；2 C：2；2 D：2；3

25、屬于持續(xù)整理形態(tài)的價(jià)格曲線的形態(tài)有__。A．圓弧形態(tài) B．雙重頂形態(tài) C．旗形 D．V形

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、《期貨交易管理?xiàng)l例》規(guī)定，期貨公司辦理（）等事項(xiàng)，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起2個(gè)月內(nèi)做出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A．期貨公司變更10%的股權(quán) B．期貨公司解散

C．期貨公司收購(gòu)境外期貨類經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu) D．變更注冊(cè)資本

2、期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)不符合持續(xù)性經(jīng)營(yíng)規(guī)則或者出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)期貨公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員采取__等監(jiān)管措施。

A．撤銷任職資格 B．記入信用記錄 C．提示 D．談話

3、下列屬于賣出信號(hào)的有（）。

A．WMS% R連續(xù)幾次撞底，局部形成雙重底 B．WMS% R進(jìn)入高位后，價(jià)格還繼續(xù)上升 C．WMS% R進(jìn)入低位后，價(jià)格還繼續(xù)下降 D．WMS% R連續(xù)幾次撞頂，局部形成多重頂

4、股票期貨的優(yōu)點(diǎn)有__。A．賣空更便捷 B．交易費(fèi)用低廉 C．具有杠桿效應(yīng) D．可降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

5、證券公司不得有下列的行為。A：收付、存取或者劃轉(zhuǎn)期貨保證金

B：為客戶從事期貨交易提供融資或者擔(dān)保 C：代客戶下達(dá)交易指令 D：利用客戶的交易編碼、資金賬號(hào)或者期貨結(jié)算賬戶進(jìn)行期貨交易

6、期貨交易所的合并、分立，由____批準(zhǔn)。A：期貨業(yè)協(xié)會(huì) B：中國(guó)證監(jiān)會(huì) C：財(cái)政部

D：國(guó)家工商總局

7、下列不是單向二叉樹定價(jià)模型的假設(shè)的是____ A：未來(lái)股票價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè) B：允許賣空

C：允許以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借人或貸出款項(xiàng) D：看漲期權(quán)只能在到期13執(zhí)行8、11DPE期貨是指____期貨。

A：鄭州商品交易所線型低密度聚乙烯 B：大連商品交易所精對(duì)苯二甲酸 C：鄭州商品交易所精對(duì)苯二甲酸

D：大連商品交易所線型低密度聚乙烯

9、套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有__。A．組成指數(shù)的成份股太多

B．短時(shí)間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難 C．買賣的沖擊成本較大

D．股市買賣有最小單位的限制

10、交易者在決定是否買空或賣空期貨合約的時(shí)候，應(yīng)該事先為自己確定__，作好交易前的心理準(zhǔn)備。A．退出市場(chǎng)的時(shí)間 B．最低獲利目標(biāo)

C．期望承受的最大虧損限度 D．實(shí)物交割的價(jià)格

11、以下關(guān)于期貨公司會(huì)員單位的說(shuō)法，正確的是。

A：建立以了解客戶和分類管理為核心的客戶管理和服務(wù)制度 B：遵照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)金融期貨交易所的有關(guān)規(guī)定 C：建立健全內(nèi)控合規(guī)制度

D：會(huì)員單位開戶時(shí)，向投資者充分揭示股指期貨風(fēng)險(xiǎn)

12、下列關(guān)于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生價(jià)格的方法，描述不正確的是____ A：交易系統(tǒng)分別對(duì)所有有效的買入申報(bào)按申報(bào)價(jià)由高到低的順序排列 B：申報(bào)價(jià)相同的按照進(jìn)入系統(tǒng)的時(shí)間先后排列

C：交易系統(tǒng)依次逐步將排在前面的買入申報(bào)和賣出申報(bào)配對(duì)成交，直到不能成交為止

D：最后一筆成交的的申報(bào)價(jià)為集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格

13、中國(guó)金融期貨交易所應(yīng)當(dāng)從投資者的（）制定投資者適當(dāng)性制度的具體標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施指引，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。A．經(jīng)濟(jì)實(shí)力

B．股指期貨產(chǎn)品認(rèn)知能力 C．投資經(jīng)歷 D．學(xué)歷水平

14、期貨交易所章程應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)． A：設(shè)立目的和職責(zé)

B：名稱、住所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 C：注冊(cè)資本及其構(gòu)成 D：營(yíng)業(yè)期限

15、熊市套利者可以獲利的情況有__。

A．近期合約價(jià)格小幅上升，遠(yuǎn)期合約價(jià)格大幅度上升 B．遠(yuǎn)期合約價(jià)格小幅上升，近期合約價(jià)格大幅度上升 C．近期合約價(jià)格下降幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格下降幅度 D．近期合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格上升幅度

16、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官向公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交上一全面工作報(bào)告，其內(nèi)容包括__。A．所做的盡職調(diào)查

B．期貨公司內(nèi)部控制狀況 C．提出的整改意見 D．期貨公司整改效果

17、期貨交易所在指定交割倉(cāng)庫(kù)時(shí)，主要考慮的因素是__。A．倉(cāng)庫(kù)所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費(fèi)集中程度 B．倉(cāng)庫(kù)所在地區(qū)距離交易所的遠(yuǎn)近C．倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)條件

D．倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)輸條件和質(zhì)檢條件

18、期貨合約的主要條款包括__。A．交易單位與合約價(jià)值 B．最小變動(dòng)價(jià)位

C．每日價(jià)格最大波動(dòng)限制 D．最后交易日

19、境內(nèi)單位或者個(gè)人從事境外期貨交易的辦法，由國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同（）等有關(guān)部門制訂，報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)后施行。A．國(guó)務(wù)院商務(wù)主管部門 B．外匯管理部門

C．銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) D．國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

20、期貨侵權(quán)糾紛可由下列（）法院管轄。A．侵權(quán)行為實(shí)施地人民法院 B．原告住所地人民法院 C．被告住所地人民法院

D．侵權(quán)結(jié)果發(fā)生地人民法院

21、以下說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。

A．不得獲取利益是期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)遵守的原則 B．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中獲取利益的應(yīng)當(dāng)退還

C．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中獲取不正當(dāng)利益的應(yīng)當(dāng)退還 D．期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格自律

22、下列關(guān)于限價(jià)指令的說(shuō)法正確的有______。A．必須按限定價(jià)格或更好的價(jià)格成交 B．下達(dá)指令時(shí)，客戶必須指明具體價(jià)位 C．成交速度慢

D．可以有效鎖定利潤(rùn)

23、當(dāng)ADX曲線持續(xù)上升到高位，說(shuō)明目前價(jià)格波動(dòng) A：沒(méi)有趨勢(shì)

B：有一個(gè)明確固定的方向 C：有上升趨勢(shì)

D：可能是上升也可能是下降

24、期貨投資者保障基金的籌集、管理和使用的具體辦法，由國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同____制定。A：期貨交易所 B：中國(guó)證監(jiān)會(huì) C：中國(guó)人民銀行 D：國(guó)務(wù)院財(cái)政部門

25、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值標(biāo)準(zhǔn)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)視情況采取的措施有（）。

A．向公司出具警示函，并抄送全體股東 B．對(duì)公司管理人員進(jìn)行監(jiān)管談話

C．要求公司進(jìn)行重大業(yè)務(wù)決策時(shí)，至少提前5個(gè)工作日向公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)送臨時(shí)報(bào)告

D．責(zé)令公司增加內(nèi)部合規(guī)檢查的頻率，并提交合規(guī)檢查報(bào)告

第三篇：2015年臺(tái)灣省期貨從業(yè)資格：期貨交易所的職能考試試題

2015年臺(tái)灣省期貨從業(yè)資格：期貨交易所的職能考試試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、基本面分析派人士依據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)價(jià)格 A：市場(chǎng)信息 B：公共信息 C：全部信息 D：干擾信息

2、期權(quán)按照標(biāo)的物不同，可以分為金融期權(quán)與商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是__。

A．利率期貨 B．股票指數(shù)期權(quán) C．外匯期權(quán) D．能源期權(quán)

3、下列有關(guān)對(duì)稱三角形的說(shuō)法錯(cuò)誤的是__。A．對(duì)稱三角形持續(xù)時(shí)間不應(yīng)過(guò)長(zhǎng)

B．越靠近三角形的頂點(diǎn)其功能就越不明顯 C．對(duì)稱三角形只是原有趨勢(shì)的修整

D．對(duì)稱三角形的突破位置應(yīng)在三角形橫行寬度的1/2到3/5處

4、通常出現(xiàn)下列__情況之一時(shí)，將導(dǎo)致本國(guó)貨幣貶值。A．提高本幣利率 B．降低本幣利率 C．本國(guó)順差擴(kuò)大 D．本國(guó)逆差擴(kuò)大

5、下列期貨交易所中，主要從事短期利率期貨交易的有__。A．芝加哥商業(yè)交易所 B．芝加哥期貨交易所 C．歐洲期貨交易所 D．泛歐交易所

6、下列關(guān)子期貨合約主要條款的說(shuō)法，不正確的是__。A．合約名稱注明了該合約品種名稱及其上市交易所名稱 B．期貨交易時(shí)必須以交易單位的整數(shù)倍進(jìn)行買賣

C．最小變動(dòng)價(jià)位乘以交易單位是合約價(jià)值的最小變動(dòng)值 D．交割地點(diǎn)由買賣雙方協(xié)商選定

7、某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆合約，價(jià)格為1840元/噸，同時(shí)買入1手9月份大豆合約價(jià)格為1890元/噸。5月20日，該交易者買入1手7月份大豆合約，價(jià)格為1810元/噸，同時(shí)賣出1手9月份大豆合約，價(jià)格為1875元/噸，交易所規(guī)定1手=10噸，則該交易者套利的結(jié)果為__元。A．虧損150 B．獲利150 C．虧損200 D．獲利200

8、江恩輪中輪的作用有__ A．可以預(yù)測(cè)價(jià)位 B．可以預(yù)測(cè)時(shí)間

C．可以分析長(zhǎng)期周期 D．可以確定交易時(shí)機(jī)

9、為了控制期貨交易的特殊風(fēng)險(xiǎn)，交易所實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)制度。當(dāng)會(huì)員或投資者出現(xiàn)__情況時(shí)，需要進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)。A．對(duì)沖交易 B．資金不足 C．持倉(cāng)超限 D．違規(guī)處罰

10、短期國(guó)庫(kù)券期貨屬于（）。A．外匯期貨? B．股指期貨? C．利率期貨? D．商品期貨

11、CFA是的英文縮寫 A：國(guó)際注冊(cè)投資分析師 B：特許金融分析師 C：歐洲分析師

D：亞洲分析師聯(lián)合會(huì)

12、在美國(guó)，聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)授權(quán)的行業(yè)自律組織是__。A．管理期貨協(xié)會(huì)(MFA)B．全國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)(NFA)C．期貨行業(yè)協(xié)會(huì)(FIA)D．商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)

13、首席風(fēng)險(xiǎn)官不能勝任工作，期貨公司（）可免除其職務(wù)。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì) B．股東大會(huì) C．董事會(huì) D．總經(jīng)理

14、美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債的英文縮寫為。A：T—Bills B：T—Notes C：T—Bonds D：Gilts

15、商品市場(chǎng)需求量不包括__。A．國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 B．出口量 C．進(jìn)口量

D．期末商品結(jié)存量

16、客戶對(duì)交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間內(nèi)向期貨公司提出（）。A．口頭異議 B．書面異議 C．電話咨詢 D．撤銷合同

17、在下列期貨品種中，屬于商品期貨的有__。A．金屬期貨 B．能源期貨 C．歐元期貨 D．林產(chǎn)品期貨

18、持倉(cāng)費(fèi)包括為擁有或保留商品、資產(chǎn)等支付的__。A．交易手續(xù)費(fèi) B．倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) C．保險(xiǎn)費(fèi) D．利息

19、下列哪幾種形態(tài)的反轉(zhuǎn)深度和高度是可測(cè)的__ A．三重頂(底)形 B．頭肩頂(底)形 C．雙重頂(底)形 D．圓弧形態(tài)

20、下列關(guān)于跨市套利的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是

A：從貿(mào)易流向和套利方向一致性的角度出發(fā)，跨市套利一般可分為正向套利和反向套利

B：如果貿(mào)易方向和套利方向一致則稱為正向跨市套有利；反之，稱為反向跨市套利

C：國(guó)內(nèi)銅以進(jìn)口為主，在LME做多的同時(shí)，在上海期貨交易做空，這樣的交易稱為反向套利

D：正向套利是較常采用的一種跨市套利

21、每個(gè)期貨合約均以作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。A：當(dāng)日開盤價(jià) B：當(dāng)日收盤價(jià) C：當(dāng)日結(jié)算價(jià) D：當(dāng)日均價(jià)

22、套利的作用包括__。

A．套利行為有助于價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的有效發(fā)揮 B．套利行為的存在增大了期貨市場(chǎng)的交易量 C．套利行為促進(jìn)交易的流暢化 D．套利行為有效降低了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

23、下列關(guān)于最小變動(dòng)價(jià)位，正確的說(shuō)法有__。A．較小的最小變動(dòng)價(jià)位有利于市場(chǎng)流動(dòng)性的增加 B．最小變動(dòng)價(jià)位過(guò)大，會(huì)減少交易量 C．最小變動(dòng)價(jià)位過(guò)大，會(huì)影響市場(chǎng)的活躍 D．最小變動(dòng)價(jià)位過(guò)小，會(huì)使交易復(fù)雜化

24、某種商品期貨合約交割月份的影響因素有__。A．該商品的體積 B．該商品的儲(chǔ)藏、保管方式和特點(diǎn) C．該商品的生產(chǎn)、使用、消費(fèi)等特點(diǎn) D．該商品的期貨價(jià)格的價(jià)格波動(dòng)規(guī)律

25、股票期貨的理論價(jià)格為（）。

A．現(xiàn)貨價(jià)格+資金占用成本-持有期分紅 B．現(xiàn)貨價(jià)格+資金占用成本+持有期分紅 C．現(xiàn)貨價(jià)格-資金占用成本+持有期分紅 D．現(xiàn)貨價(jià)格+凈持有成本

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、期貨公司獨(dú)立董事的行為規(guī)則為（）。A．維護(hù)期貨公司利益

B．發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見 C．對(duì)期貨公司擴(kuò)大盈利獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策

D．重點(diǎn)關(guān)注和保護(hù)客戶、中小股東的利益

2、當(dāng)期貨市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況時(shí)，期貨交易所可以按照其章程規(guī)定的權(quán)限和程序，采取（）緊急措施。A．調(diào)整漲跌停板幅度 B．暫時(shí)停止交易

C．限制會(huì)員或者客戶的最大持倉(cāng)量 D．提高保證金

3、保證金不足的，全面結(jié)算會(huì)員期貨公司應(yīng)當(dāng)以__代為承擔(dān)違約責(zé)任，并由此取得對(duì)該非結(jié)算會(huì)員的相應(yīng)追償權(quán)。A．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

B．其他非結(jié)算會(huì)員的保證金 C．自有資金

D．其他結(jié)算會(huì)員期貨公司的保證金

4、下列行為違反《期貨交易管理?xiàng)l例》規(guī)定的是（）。A．聯(lián)手買賣 B．惡意串通

C．編造有關(guān)期貨交易的虛假信息 D．傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息

5、以下利率期貨合約中，不采取指數(shù)式報(bào)價(jià)方法的有__。A．CME 3個(gè)月期國(guó)債 B．CME 3個(gè)月期歐洲美元 C．CBOT 5年期國(guó)債 D．CBOT l0年期國(guó)債

6、假設(shè)滬深300股指期貨的保證金為7%，合約乘數(shù)為350，那么當(dāng)滬深300指數(shù)為1250點(diǎn)時(shí)，投資者交易一張期貨合約，需要支付保證金__元。A．11875 B．23750 C．28570 D．30625

7、下列各種指數(shù)中，采用加權(quán)平均法編制的有__。A．道瓊斯平均系列指數(shù) B．標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) C．香港恒生指數(shù)

D．英國(guó)金融時(shí)報(bào)指數(shù)

8、江恩認(rèn)為較重要的短期循環(huán)周期包括： A：4小時(shí) B：3周 C：7個(gè)月 D：3年

9、期貨從業(yè)人員為了個(gè)人或投資者的不當(dāng)利益而嚴(yán)重?fù)p害社會(huì)公共利益、所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)或者他人的合法權(quán)益，情節(jié)嚴(yán)重的，由協(xié)會(huì)撤銷其期貨從業(yè)人員資格并在____拒絕受理從業(yè)人員資格申請(qǐng)。A：6個(gè)月 B：1年 C：2年

D：3年或永久

10、價(jià)格形態(tài)的主要類型有__。A．持續(xù)整理形態(tài) B．持續(xù)突破形態(tài) C．反轉(zhuǎn)整理形態(tài) D．反轉(zhuǎn)突破形態(tài)

11、原先1美元兌換102.25日元，現(xiàn)在1美元兌換101.25日元，則__。A．美元貶值 B．日元貶值

C．對(duì)美元而言是直接標(biāo)價(jià)法 D．對(duì)日元而言是直接標(biāo)價(jià)法

12、利用同一商品但不同交割月份之間價(jià)格差距出現(xiàn)異常變化時(shí)進(jìn)行對(duì)沖而獲利的方法屬于__。A．跨期價(jià)差交易 B．跨市價(jià)差交易 C．跨商品價(jià)差交易 D．跨地域價(jià)差交易

13、以下情形中，構(gòu)成操縱證券、期貨交易的有__。

A．編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息，擾亂證券、期貨交易市場(chǎng) B．在自己實(shí)際控制的賬戶之間進(jìn)行證券交易，或者以自己為交易對(duì)象，自買自賣期貨合約，影響證券、期貨交易價(jià)格或者證券、期貨交易量

C．與他人串通，以事先約定的時(shí)間、價(jià)格和方式相互進(jìn)行證券、期貨交易，影響證券期貨交易價(jià)格或者證券、期貨交易量

D．單獨(dú)或者合謀，集中資金優(yōu)勢(shì)，持股或者持倉(cāng)優(yōu)勢(shì)或者利用信息優(yōu)勢(shì)聯(lián)合或者連續(xù)買賣，操縱證券、期貨交易價(jià)格或者證券、期貨交易量

14、期貨市場(chǎng)上的套期保值最基本的操作方式有__。A．交叉套期保值

B．相同或相近月份套期保值 C．買入套期保值 D．賣出套期保值 15、2009年，（）共交易合約居各大類期貨和期權(quán)交易量首位。A：全球股指期貨和期權(quán) B：個(gè)股期貨和期權(quán) C：利率期貨和期權(quán) D：外匯期貨和期權(quán)

16、某投資者以2100元/噸賣出5月大豆期貨合約一張，同時(shí)以2000元/噸買入7月大豆合約一張，當(dāng)5月合約和7月合約價(jià)差為__元時(shí)，該投資者獲利。A．150 B．50 C．100 D．-80

17、申請(qǐng)除期貨公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事以外的董事、監(jiān)事的任職資格，應(yīng)當(dāng)具備的條件不包括____ A：具有經(jīng)濟(jì)管理工作3年以上經(jīng)驗(yàn)

B：具有從事期貨、證券等金融業(yè)務(wù)3年以上經(jīng)驗(yàn) C：具有從事法律、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)3年以上經(jīng)驗(yàn) D：具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷

18、小麥?zhǔn)鞘澜缟献钪匾募Z食品種，按生長(zhǎng)季節(jié)劃分的品種包括__。A．春小麥 B．夏小麥 C．秋小麥 D．冬小麥

19、當(dāng)基差從“10 cents under”變?yōu)椤? cents under”時(shí)，__。A．市場(chǎng)處于正向市場(chǎng) B．基差為負(fù) C．基差走弱

D．此情況對(duì)賣出套期保值者有利

20、下面屬于黃金需求體系內(nèi)容的是 A：首飾用金 B：工業(yè)用金 C：金條投資 D：ETF投資

21、股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)有__。A．以現(xiàn)金交收和結(jié)算 B．以小博大 C．套期保值 D．投機(jī)

22、關(guān)于外匯儲(chǔ)備的變化說(shuō)法正確的是____ A：國(guó)際收支順差，外匯儲(chǔ)備減少 B：國(guó)際收支逆差，外匯儲(chǔ)備增加 C：國(guó)際收支順差，外匯儲(chǔ)備增加 D：以上說(shuō)法都不對(duì)

23、的內(nèi)容和格式由中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)制定． A：《期貨交易效益說(shuō)明書》 B：《期貨公司勞動(dòng)合同》 C：《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書》 D：《期貨經(jīng)紀(jì)合同指引》

24、期權(quán)的買方了結(jié)期權(quán)的方式包括（）。A．放棄行使權(quán)利 B．行使權(quán)利 C．對(duì)沖平倉(cāng)

D．與另一賣方協(xié)商了結(jié)

25、套期保值能夠有效規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的原理包括__。A．現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)通常相同 B．現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)通常相反 C．期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)交易方向相同，期限互配

D．隨著期貨合約到期日來(lái)臨，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格呈現(xiàn)趨同性

第四篇：2016年吉林省期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題

2016年吉林省期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，具備任職資格的高級(jí)管理人員不少于（）人。A．3 B．5 C．7 D．15

2、在下列國(guó)家中，__有玉米期貨交易。A．日本 B．阿根廷 C．法國(guó) D．南非

3、下列關(guān)于期貨合約每日價(jià)格最大波動(dòng)限制的說(shuō)法，正確的有__。

A．每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度

B．漲跌停板一般是以合約上一交易日的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)確定的

C．商品價(jià)格波動(dòng)越劇烈，商品期貨合約的每日停板額應(yīng)設(shè)置得越小 D．超過(guò)漲跌幅度的報(bào)價(jià)視為無(wú)效，不能成交

4、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據(jù)規(guī)定，該人應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨公（）負(fù)責(zé)。A．董事會(huì) B．股東大會(huì) C．監(jiān)事會(huì)

D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門

5、期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)的期貨從業(yè)人員不得有以下哪些行為__ A．為客戶設(shè)計(jì)投資方案

B．對(duì)投資方案的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估 C．代理客戶從事期貨交易

D．利用傳播媒介提供、傳播虛假或者誤導(dǎo)客戶的信息

6、下列選項(xiàng)中，不屬于技術(shù)分析手段的是______。A．價(jià)格 B．供給量 C．交易量 D．持倉(cāng)量

7、下列關(guān)于期貨交易和遠(yuǎn)期交易的說(shuō)法，不正確的是__。

A．期貨交易對(duì)象是標(biāo)準(zhǔn)化合約，遠(yuǎn)期交易對(duì)象是交易雙方私下協(xié)商達(dá)成的非標(biāo)準(zhǔn)化合約

B．期貨交易和遠(yuǎn)期交易均有按照成交合約價(jià)值的一定比例向買賣雙方收取保證金的制度

C．期貨交易有到期交割與對(duì)沖平倉(cāng)兩種履約方式，遠(yuǎn)期交易主要采用商品交收方式

D．遠(yuǎn)期交易較期貨交易有更高的信用風(fēng)險(xiǎn)

8、下列關(guān)于衍生品場(chǎng)內(nèi)交易和場(chǎng)外交易的說(shuō)法，不正確的是__。A．場(chǎng)內(nèi)交易市場(chǎng)又稱柜臺(tái)交易市場(chǎng)或店頭交易市場(chǎng) B．場(chǎng)外交易是指在交易所外進(jìn)行的衍生品交易

C．在場(chǎng)外交易市場(chǎng)交易的合約不像交易所內(nèi)交易的合約那樣受到嚴(yán)格約束 D．和場(chǎng)內(nèi)交易相比，場(chǎng)外交易市場(chǎng)缺乏流動(dòng)性

9、下列選項(xiàng)中不屬于期貨交易所總經(jīng)理職權(quán)的是（）。A．組織實(shí)施會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)通過(guò)的制度和決議 B．主持期貨交易所的日常工作

C．根據(jù)章程和交易規(guī)則擬訂有關(guān)細(xì)則和辦法 D．決定對(duì)違規(guī)行為的紀(jì)律處分

10、下列關(guān)于商品基金和對(duì)沖基金的說(shuō)法，正確的有__。A．商品基金的投資領(lǐng)域比對(duì)沖基金小得多 B．商品基金運(yùn)作比對(duì)沖基金規(guī)范，透明度更高

C．商品基金和對(duì)沖基金通常被稱為另類投資工具或其他投資工具 D．商品基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與股票和債券市場(chǎng)的相關(guān)度比對(duì)沖基金高

11、下列關(guān)于利率期貨套期保值交易的說(shuō)法，正確的有__。A．分為多頭套期保值和空頭套期保值

B．空頭套期保值的目的是規(guī)避因利率上升而出現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn) C．多頭套期保值的目的是規(guī)避債券價(jià)格上升而出現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn) D．持有固定收益?zhèn)慕灰渍咭话氵M(jìn)行多頭套期保值

12、相關(guān)系數(shù)____ A：適用于單相關(guān) B：適用于復(fù)相關(guān)

C：既適用于單相關(guān)，也適用于復(fù)相關(guān) D：上述兩者都不適用

13、下列關(guān)于結(jié)算所的作用的表述，正確的有__。A．保證投資者免受違約風(fēng)險(xiǎn)

B．將每筆交易分拆，對(duì)期貨買方充當(dāng)賣方，對(duì)期貨賣方充當(dāng)買方 C．保證期貨買方收到標(biāo)的資產(chǎn)的實(shí)物交割 D．選擇哪種資產(chǎn)有期貨合約

14、下列期貨市場(chǎng)中，市場(chǎng)流動(dòng)性最強(qiáng)的是。A：深度大、廣度小的市場(chǎng) B：深度大、廣度大的市場(chǎng) C：深度小、廣度大的市場(chǎng) D：深度小、廣度小的市場(chǎng)

15、下列關(guān)于我國(guó)期貨交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額制度的說(shuō)法，正確的有（）。A．目的是防范風(fēng)險(xiǎn) B．僅針對(duì)會(huì)員

C．持倉(cāng)限額按單邊計(jì)算

D．套期保值交易頭寸持倉(cāng)不受限制

16、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（試行）》自（）起施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日

17、在分析KDJ指標(biāo)時(shí)，若K上穿D，則下列說(shuō)法正確的是__。A．K在D已經(jīng)開始抬頭向上時(shí)，發(fā)出的賣出信號(hào)比較可靠 B．K在D已經(jīng)開始抬頭向上時(shí)，發(fā)出的買入信號(hào)比較可靠 C．K在D還在下降時(shí)，發(fā)出的買入信號(hào)比較可靠 D．K在D還在下降時(shí)，發(fā)出的賣出信號(hào)比較可靠

18、下列關(guān)于反向市場(chǎng)的說(shuō)法，正確的有__。

A．這種市場(chǎng)狀態(tài)的出現(xiàn)可能是因?yàn)榻趯?duì)該商品的需求非常迫切

B．這種市場(chǎng)狀態(tài)的出現(xiàn)可能是因?yàn)槭袌?chǎng)預(yù)期將來(lái)該商品的供給會(huì)大幅增加 C．這種市場(chǎng)狀態(tài)表明持有該商品現(xiàn)貨沒(méi)有持倉(cāng)費(fèi)的支出

D．這種市場(chǎng)狀態(tài)表明現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格不會(huì)隨著交割月份的臨近而趨同

19、《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》中所指的重大業(yè)務(wù)是指可能導(dǎo)致期貨公司凈資本等風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)發(fā)生（）以上變化的業(yè)務(wù)。A．2% B．5% C．10% D．20% 20、下列結(jié)算公式中，正確的有（）。A．當(dāng)日盈虧=平倉(cāng)盈虧+持倉(cāng)盈虧

B．持倉(cāng)盈虧=歷史持倉(cāng)盈虧+當(dāng)日開倉(cāng)持倉(cāng)盈虧

C．歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-開倉(cāng)成交價(jià))×持倉(cāng)量 D．平倉(cāng)盈虧=平歷史倉(cāng)盈虧+平當(dāng)日倉(cāng)盈虧

21、國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的工作人員，應(yīng)保守國(guó)家秘密和有關(guān)當(dāng)事人的__，不得利用職務(wù)便利牟取不正當(dāng)?shù)睦?。A．商業(yè)秘密 B．個(gè)人信息資料 C．個(gè)人隱私 D．交易記錄

22、期貨交易所實(shí)施的下列行為中，不屬于其職責(zé)的是__。A．監(jiān)管會(huì)員及客戶 B．指定交割倉(cāng)庫(kù)

C．指定期貨保證金存管銀行

D．調(diào)整期貨交易所收取的保證金標(biāo)準(zhǔn)

23、標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)性越大，期權(quán)價(jià)格就，價(jià)格波動(dòng)性越小，期權(quán)價(jià)格就 A：越高，越高 B：越高，越低 C：越低，越高 D：越低，越低

24、期貨經(jīng)紀(jì)公司高級(jí)管理人員在申請(qǐng)任職資格時(shí)，不要求必須提供的資料是（）。A．身份證復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 B．學(xué)歷證書復(fù)印件并加蓋推薦公司公章

C．《期貨經(jīng)紀(jì)公司高級(jí)管理人員任職資格申請(qǐng)表》 D．人事部門的鑒定材料

25、金融期貨是指以（）作為標(biāo)的物的期貨交易方式。A：美元 B：實(shí)物 C：利率

D：金融工具或金融產(chǎn)品

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、董事會(huì)選聘首席風(fēng)險(xiǎn)官是以（）作為主要的判斷標(biāo)準(zhǔn)。A．是否熟悉期貨法律、法規(guī) B．是否誠(chéng)信守法

C．是否具備勝任能力

D．是否符合固定的任職條件

2、期貨市場(chǎng)對(duì)某大豆生產(chǎn)者的影響可能體現(xiàn)在__。

A．該生產(chǎn)者在期貨市場(chǎng)上開展套期保值業(yè)務(wù)，以鎖定大豆的生產(chǎn)成本 B．該生產(chǎn)者參考期貨交易所的大豆期貨價(jià)格安排大豆生產(chǎn)，確定種植面積 C．該生產(chǎn)者發(fā)現(xiàn)去年現(xiàn)貨市場(chǎng)需求量大，決定今年擴(kuò)大生產(chǎn) D．為達(dá)到更高的交割品級(jí)，該生產(chǎn)者努力提高大豆的質(zhì)量

3、申請(qǐng)期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向營(yíng)業(yè)部所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交（）等申請(qǐng)材料。A．申請(qǐng)書

B．任職資格申請(qǐng)表

C．期貨從業(yè)人員資格證書 D．身份、學(xué)歷、學(xué)位證明

4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)證券公司從事的介紹業(yè)務(wù)進(jìn)行。A：現(xiàn)場(chǎng)檢查 B：檢查 C：專項(xiàng)檢查 D：非現(xiàn)場(chǎng)檢查

5、套期保值能夠有效規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的原理包括__。A．現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)通常相同 B．現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)通常相反 C．期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)交易方向相同，期限互配

D．隨著期貨合約到期日來(lái)臨，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格呈現(xiàn)趨同性

6、目前，我國(guó)期貨法律法規(guī)體系主要由等構(gòu)成。

A：全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)通過(guò)的與期貨市場(chǎng)有關(guān)的法律 B：國(guó)務(wù)院制定的行政法規(guī)

C：中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他政府部門制定的部門規(guī)章與規(guī)范性文件、最高人民法院和最高人民檢察院的有關(guān)司法解釋

D：中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)和期貨交易所制定的有關(guān)自律規(guī)則

7、對(duì)于期貨價(jià)格的理解，下列描述正確的有__。

A．有助于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者調(diào)整相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃，避免生產(chǎn)的盲目性 B．只能反映單一生產(chǎn)要素在未來(lái)一定時(shí)期的變化趨勢(shì)

C．具有較強(qiáng)的預(yù)期性、連續(xù)性和公開性，被視為一種權(quán)威價(jià)格 D．是連續(xù)不斷地反映供求關(guān)系及其變化趨勢(shì)的一種價(jià)格

8、下列關(guān)子期貨市場(chǎng)上利用套期保值規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有__。A．一般情況下，同種商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同 B．隨著期貨合約到期日的來(lái)臨，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格呈現(xiàn)趨同性 C．投機(jī)者、套利者的參與是套期保值實(shí)現(xiàn)的條件

D．在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)同時(shí)存在的情況下，同一種商品在同一時(shí)空內(nèi)會(huì)受到相同經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約

9、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是__。A．有兩個(gè)相同高度的高點(diǎn) B．有兩個(gè)相同高度的低點(diǎn) C．向下突破頸線 D．向上突破頸線

10、以下操作中能使持倉(cāng)量保持不變的是__。A．多頭開倉(cāng)，多頭平倉(cāng) B．空頭平倉(cāng)，空頭開倉(cāng) C．多頭開倉(cāng)，空頭開倉(cāng) D．空頭平倉(cāng)，多頭平倉(cāng)

11、期貨市場(chǎng)在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用主要包括__。A．鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)

B．利用期貨價(jià)格信號(hào)，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn) C．期貨市場(chǎng)拓展現(xiàn)貨銷售和采購(gòu)渠道 D．有助于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的建立與完善

12、期貨專題報(bào)告的類型有 A：創(chuàng)新研究

B：市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及交易制度的分析 C：重要因素專題分析 D：突發(fā)事件分析

13、《期貨公司管理辦法》對(duì)期貨公司的控股股東、實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)人的行為做了嚴(yán)格限制，其內(nèi)容具體包括（）。A．不得濫用權(quán)利

B．不得占用期貨公司的資產(chǎn)

C．不得挪用客戶保證金和其他資產(chǎn)

D．不得損害期貨公司、客戶的合法權(quán)益

14、人民法院在保全或者執(zhí)行會(huì)員資格費(fèi)或者交易席位時(shí)，下列表述正確的有（）。A．在保全階段，應(yīng)當(dāng)依法裁定不得轉(zhuǎn)讓該會(huì)員資格，但不得停止該會(huì)員交易席位的使用

B．在執(zhí)行階段，不得停止該會(huì)員交易席位的使用

C．在保全階段，應(yīng)當(dāng)依法裁定不得轉(zhuǎn)讓該會(huì)員資格，同時(shí)停止該會(huì)員交易席位的使用

D．在執(zhí)行階段，可以停止該會(huì)員交易席位的使用，依法采取強(qiáng)制措施轉(zhuǎn)讓該交易席位

15、某期貨公司的期末財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，流動(dòng)資產(chǎn)為6000萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債為5500萬(wàn)元，根據(jù)(《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》，該期貨公司流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比例． A：符合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求，但低于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn) B：符合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求，并優(yōu)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)

C：不符合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求，中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)責(zé)令該期貨公司限期整改

D：不符合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求，中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)限制該期貨公司部分期貨業(yè)務(wù)

16、現(xiàn)貨市場(chǎng)中價(jià)格信號(hào)的特征是__ A．分散 B．連續(xù) C．集中 D．短暫

17、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對(duì)會(huì)員資格或交易席位進(jìn)行保全的主要內(nèi)容有（）。

A．與會(huì)員資格相應(yīng)的會(huì)員資格費(fèi) B．與會(huì)員資格相應(yīng)的會(huì)員交易席位 C．應(yīng)當(dāng)依法裁定不得轉(zhuǎn)讓該會(huì)員資格 D．不得停止該會(huì)員交易席位的使用

18、執(zhí)行價(jià)格為1 280美分/蒲式耳的大豆看漲期權(quán)，若此時(shí)市場(chǎng)價(jià)格為1 300美分/蒲式耳，則該期權(quán)屬于__。A．歐式期權(quán) B．平值期權(quán) C．虛值期權(quán) D．實(shí)值期權(quán)

19、期權(quán)賣期保值策略主要有 A：買入看漲期權(quán) B：買入看跌期權(quán)

C：買入期貨合約，同時(shí)買入相關(guān)期貨看跌期權(quán)組合 D：賣出期貨合約，同時(shí)買入相關(guān)期貨看漲期權(quán)組合 20、期貨結(jié)算部門的作用是__。A．擔(dān)保交易履約 B．控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C．代理客戶買賣期貨合約 D．計(jì)算期貨交易盈虧

21、水平套利又稱__。A．價(jià)格套利 B．日歷套利 C．貨幣套利 D．時(shí)間套利

22、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場(chǎng)上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。A．債券價(jià)格上升 B．債券價(jià)格下跌 C．市場(chǎng)利率上升 D．市場(chǎng)利率下跌

23、下列能影響一種商品的需求量的有__。A．消費(fèi)者的預(yù)期 B．生產(chǎn)技術(shù)水平C．消費(fèi)者的收入

D．替代商品的價(jià)格上升

24、期貨從業(yè)人員為了個(gè)人或投資者的不當(dāng)利益而嚴(yán)重?fù)p害社會(huì)公共利益、所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)或者他人的合法權(quán)益，情節(jié)嚴(yán)重的，由協(xié)會(huì)撤銷其期貨從業(yè)人員資格并在____拒絕受理從業(yè)人員資格申請(qǐng)。A：6個(gè)月 B：1年 C：2年

D：3年或永久

25、會(huì)員制期貨交易所的理事會(huì)可以行使的職權(quán)有__。A．決定對(duì)嚴(yán)重違規(guī)會(huì)員的處罰

B．決定總經(jīng)理提出的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算報(bào)告 C．決定期貨交易所合并、分立、解散和清算的方案 D．決定增加或者減少期貨交易所注冊(cè)資本

第五篇：2017年甘肅省期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題

2017年甘肅省期貨從業(yè)資格：期貨交易所試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、投資策略的分析中必須包括，否則，就不是完整的策略 A：基本分析 B：技術(shù)分析 C：風(fēng)險(xiǎn)管理 D：止損止盈

2、某投資者在5 月2 日以20 美元/噸的權(quán)利金買入9 月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140 美元/噸的小麥看漲期權(quán)和約，同時(shí)以10 美元/噸的權(quán)利金買入一張9 月份到期的執(zhí)行價(jià)格為130 美元/噸的小麥看跌期權(quán)，9 月份時(shí)，相關(guān)期貨和約價(jià)格為150 美元/噸，請(qǐng)計(jì)算該投資人的投資結(jié)果(每張和約1 噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì))A：10 B：20 C：30 D：40

3、期貨公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)（）。A．每日風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 B．每周風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 C．月度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 D．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表

4、具有期貨等金融或者法律、會(huì)計(jì)專業(yè)碩士研究生以上學(xué)歷的人員，申請(qǐng)期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格的，從事除期貨以外的其他金融業(yè)務(wù)，或者法律、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的年限可以放寬__年。A．1 B．2 C．3 D．5

5、也叫平衡交易量 A：DMI B：RSI C：OBV D：PSY

6、召開會(huì)員大會(huì)，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開（）日前通知會(huì)員。A．5 B．10 C．15 D．30

7、期貨公司應(yīng)當(dāng)設(shè)（），對(duì)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。A．總經(jīng)理 B．董事長(zhǎng) C．監(jiān)事

D．首席風(fēng)險(xiǎn)官

8、下跌趨勢(shì)是指一系列較低的低點(diǎn)和一系列較低的高點(diǎn),下跌趨勢(shì)在被突破之前是完整的

A：前一個(gè)低點(diǎn) B：前一個(gè)高點(diǎn) C：歷史低點(diǎn) D：歷史高點(diǎn)

9、期貨投資基金制定的風(fēng)險(xiǎn)控制基本原則有__。A．回避 B．減少 C．轉(zhuǎn)移 D．共擔(dān)

10、中長(zhǎng)期國(guó)債期貨采取__報(bào)價(jià)法。A．價(jià)格 B．指數(shù) C．差額 D．百分比

11、下列關(guān)于國(guó)際期貨市場(chǎng)發(fā)展的說(shuō)法，不正確的是__。A．國(guó)際期貨市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)歷了從金融期貨到商品期貨的過(guò)程 B．金融期貨后來(lái)居上，期貨期權(quán)方興未艾

C．出現(xiàn)了天氣期貨、GDP指數(shù)期貨等期貨品種 D．各個(gè)品種、各個(gè)市場(chǎng)間相互促進(jìn)，共同發(fā)展

12、下列屬于短期利率期貨的有__。A．短期國(guó)庫(kù)券期貨

B．歐洲美元定期存款單期貨 C．商業(yè)票據(jù)期貨 D．定期存單期貨

13、期貨交易所宣布進(jìn)入異常情況并決定暫停交易的，暫停交易的期限不得超過(guò)（）個(gè)交易日，但經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)延長(zhǎng)的除外。A．2 B．3 C．5 D．10

14、利率期貨種類繁多，按照合約標(biāo)的的期限，可分為短期利率期貨和長(zhǎng)期利率期貨兩大類。下列屬于短期利率期貨的有__。A．商業(yè)票據(jù)期貨 B．國(guó)債期貨

C．歐洲美元定期存款期貨 D．資本市場(chǎng)利率期貨

15、某交易者在1月30日買入1手9月份銅合約，價(jià)格為19520元/噸，同時(shí)賣出1手11月份銅合約，價(jià)格為19570元/噸，5月30日該交易者賣出1手9月份銅合約，價(jià)格為19540元/噸，同時(shí)以較高價(jià)格買入1手11月份銅合約，已知其在整個(gè)套利過(guò)程中凈虧損100元，且交易所規(guī)定，1手=5噸，試推算5月30日的11月份銅合約價(jià)格是______元/噸。A．18610 B．19610 C．18630 D．19640

16、聘用期貨從業(yè)人員的期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員有違規(guī)行為的，應(yīng)當(dāng)在____個(gè)工作日內(nèi)向協(xié)會(huì)報(bào)告。A：5 B：7 C：10 D：15

17、是指利用相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約之間的價(jià)差變化，在相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約上進(jìn)行方向相反的交易，以期價(jià)差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為。A：套利 B：套期保值 C：投機(jī) D：投資

18、客戶的保證金應(yīng)當(dāng)與期貨公司的自有資產(chǎn)（）。A．相互混合、統(tǒng)一管理 B．相互獨(dú)立、分級(jí)管理 C．相互獨(dú)立、分別管理 D．相互混合、分級(jí)管理

19、持倉(cāng)費(fèi)包括為擁有或保留商品、資產(chǎn)等支付的__。A．交易手續(xù)費(fèi) B．倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) C．保險(xiǎn)費(fèi) D．利息

20、只取得金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格的期貨公司，可以向期貨交易所申請(qǐng)（）資格。A．非結(jié)算會(huì)員 B．全面結(jié)算會(huì)員 C．特別結(jié)算會(huì)員 D．一般結(jié)算會(huì)員

21、根據(jù)期貨投資者人市目的的不同，可將期貨投資者分為__。A．期貨套利者 B．期貨投機(jī)者 C．風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者 D．套期保值者

22、反向市場(chǎng)牛市套利的市場(chǎng)特征有__。A．現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格 B．只要價(jià)差擴(kuò)大，就可獲利 C．獲利潛力巨大，風(fēng)險(xiǎn)有限

D．遠(yuǎn)期合約價(jià)格相對(duì)于近期合約漲幅較小

23、期貨交易所的高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)具備要求的條件。A：股東大會(huì) B：中國(guó)證監(jiān)會(huì) C：期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D：期貨保證金安全存管監(jiān)控

24、下列關(guān)于期貨居間人的說(shuō)法，正確的有__。A．居間人隸屬于期貨公司

B．居間人不是期貨公司所訂立期貨經(jīng)紀(jì)合同的當(dāng)事人 C．期貨公司的在職人員不可以成為本公司的居間人

D．期貨公司的在職人員可以成為其他期貨公司的居間人

25、期貨市場(chǎng)具有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能，這主要是因?yàn)開_。A．在期貨市場(chǎng)上可以進(jìn)行套期保值操作 B．期貨市場(chǎng)具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能 C．期貨市場(chǎng)是有組織的規(guī)范化的市場(chǎng)

D．期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)走勢(shì)具有“趨同性”

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》，（）的，予以公開通報(bào)批評(píng)。

A．情節(jié)嚴(yán)重 B．情節(jié)較輕

C．并造成嚴(yán)重后果 D． 未造成嚴(yán)重后果

2、對(duì)沖基金是一種投資基金，其區(qū)別于共同基金的自身特點(diǎn)的有__。

A．除投資傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場(chǎng)外，它還大量投資于金融衍生品市場(chǎng) B．大量運(yùn)用賣空機(jī)制，并且大量使用信貸杠桿進(jìn)行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)操作

C．往往采取私募合伙的形式 D．往往采取公募形式

3、某投資者在4月15日準(zhǔn)備將在6月10日用300萬(wàn)元投資A、B、C三種股票。三種股票的價(jià)格分別是20元、25元和50元，分別投資5萬(wàn)股、4萬(wàn)股和2萬(wàn)股。該投資者對(duì)這三種股票看漲。于是通過(guò)股指期貨進(jìn)行套期保值。6月份到期的股指期貨現(xiàn)在為1500點(diǎn)，每點(diǎn)乘數(shù)為100元。如果A、B、C三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3、0.8，那么該投資者應(yīng)該買入（）份股指期貨。A．20 B．24 C．15 D．10

4、根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督指標(biāo)管理試行辦法》，期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括__。

A．流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比例 B．資產(chǎn)負(fù)債率 C．凈資產(chǎn)

D．規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金要求

5、期貨公司的董事會(huì)除應(yīng)當(dāng)行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行（）職責(zé)。

A．研究制定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求 B．研究制定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求 D．審議并決定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度

6、股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)有__。A．以現(xiàn)金交收和結(jié)算 B．以小搏大 C．套期保值 D．投機(jī)

7、期貨公司接受客戶委托為其進(jìn)行期貨交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先向客戶出示__。A．營(yíng)業(yè)執(zhí)照 B．授權(quán)委托書

C．責(zé)任自負(fù)承諾書 D．風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書

8、下列金融期貨合約中，由CBOT推出的有__。A．3個(gè)月歐洲美元定期存款合約 B．美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約 C．政府國(guó)民抵押協(xié)會(huì)抵押憑證 D．DJIA指數(shù)期貨合約

9、以下關(guān)于投機(jī)對(duì)價(jià)格的影響說(shuō)法正確的是 A：買漲不買跌是人們的一種普遍的心理

B：當(dāng)市場(chǎng)處于熊市時(shí)，消費(fèi)者的投機(jī)心理很讓價(jià)格繼續(xù)下跌 C：與中小投機(jī)者相比，大投機(jī)商引發(fā)期價(jià)漲跌的能量更大

D：大投機(jī)商如果過(guò)度投機(jī)，很可能導(dǎo)致期貨價(jià)格的國(guó)家隊(duì)理性漲跌

10、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是__。A．有兩個(gè)相同高度的高點(diǎn) B．有兩個(gè)相同高度的低點(diǎn) C．向下突破頸線 D．向上突破頸線

11、下列情形中，中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其派出機(jī)構(gòu)可以作出終止審查的決定的是（）。A．申請(qǐng)人依法解散 B．申請(qǐng)人撤回申請(qǐng)材料

C．?dāng)M任人死亡或者喪失行為能力

D．申請(qǐng)人未在規(guī)定期限內(nèi)針對(duì)反饋意見作出進(jìn)一步說(shuō)明、解釋

12、期貨公司變更注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核，期貨公司應(yīng)當(dāng)確保提交的模擬計(jì)算的變更注冊(cè)資本后的（）滿足風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。A．現(xiàn)金流量表 B．資產(chǎn)負(fù)債表 C．凈資本

D．其他財(cái)務(wù)指標(biāo)

13、會(huì)員制期貨交易所章程應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)不包括____ A：會(huì)員的權(quán)利和義務(wù) B：會(huì)員資格及其管理辦法 C：對(duì)會(huì)員的紀(jì)律處分 D：對(duì)會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)辦法

14、以下統(tǒng)計(jì)指標(biāo)中，哪些越小，說(shuō)明模型越精確 A：對(duì)數(shù)似然值 B：DW統(tǒng)計(jì)量 C：AIC值 D：SC值

15、下列關(guān)于圓弧頂?shù)恼f(shuō)法正確的是__。A．圓弧形成的時(shí)間與其反轉(zhuǎn)的力度成反比 B．形成過(guò)程中成交量是兩頭多中間少 C．它的形成與機(jī)構(gòu)大戶炒作的相關(guān)性高

D．它的形成時(shí)間相當(dāng)于一個(gè)頭肩形態(tài)形成的時(shí)間 16、100000美元面值的3個(gè)月期國(guó)債，按照8%的年貼現(xiàn)率發(fā)行，則下列敘述正確的是__。

A．3個(gè)月貼現(xiàn)率為2% B．發(fā)行價(jià)為92000美元 C．發(fā)行價(jià)為98000美元 D．實(shí)際收益率為8%

17、會(huì)員制期貨交易所理事會(huì)根據(jù)需要可以設(shè)立的專門委員會(huì)包括． A：監(jiān)察委員會(huì) B：財(cái)務(wù)委員會(huì) C：調(diào)解委員會(huì) D：結(jié)算委員會(huì)

18、下列屬于期貨從業(yè)人員不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的是（）。

A．在投資者不知情的情況下給投資者代理人或介紹人返還傭金

B．采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，或利用與有關(guān)組織的關(guān)系進(jìn)行業(yè)務(wù)壟斷

C．貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、期貨從業(yè)人員

D．采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽(yù)

19、下面屬于黃金需求體系內(nèi)容的是 A：首飾用金 B：工業(yè)用金 C：金條投資 D：ETF投資

20、關(guān)于強(qiáng)行平倉(cāng)，下列說(shuō)法正確的是（）。

A．甲期貨公司違規(guī)超倉(cāng)而被期貨交易所強(qiáng)行平倉(cāng)，因此造成的損失，由甲自行承擔(dān)

B．乙客戶交易保證金不足，應(yīng)當(dāng)自行平倉(cāng)而未平倉(cāng)，因此造成的損失，由乙自行承擔(dān) C．丙期貨公司交易保證金不足，應(yīng)當(dāng)自行平倉(cāng)而未平倉(cāng)，因此造成的擴(kuò)大損失，由丙自行承擔(dān)

D．丁客戶符合強(qiáng)行平倉(cāng)的條件，戊期貨公司對(duì)其進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)，但平倉(cāng)數(shù)額顯著超出了客戶需追加的保證金數(shù)額。對(duì)丁因超量平倉(cāng)引起的損失，由丁自行承擔(dān)

21、從事期貨交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵循的原則． A：公開 B：公平C：公正

D：誠(chéng)實(shí)信用

22、某期貨公司在客戶開發(fā)過(guò)程中向投資者劉某承諾期貨投資包賺不賠，而且在劉某正式開戶前沒(méi)有向劉某出示任何有關(guān)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)明。那么該期貨公司違犯了下列哪些規(guī)定（）

A．在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中與客戶約定分享利益、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) B．向客戶做獲利保證

C．不按規(guī)定向客戶出示風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書

D．有關(guān)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他欺詐客戶的行為

23、期貨公司__的近親屬在期貨公司從事期貨交易，需要報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。

A．普通員工 B．高級(jí)管理人員 C．董事 D．監(jiān)事

24、以下對(duì)于市場(chǎng)研究報(bào)告撰寫的要求，正確的有 A：要有明確的調(diào)研目的

B：調(diào)研和搜集的材料要真實(shí)、準(zhǔn)確和典型 C：講究方法，體現(xiàn)科學(xué)性

D：要講究時(shí)效，及時(shí)發(fā)揮報(bào)告作用，提高投資收益

25、根據(jù)期貨市場(chǎng)遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格和近期月份合約價(jià)格之間的關(guān)系，可分為__。A．正向市場(chǎng) B．牛市市場(chǎng) C．熊市市場(chǎng) D．反向市場(chǎng)