第一篇：2018年銀行風(fēng)險管理最新押題

2018年乾考網(wǎng)風(fēng)險管理最新押題

1、項(xiàng)目融資屬于產(chǎn)品線中的()。A．商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B．交易和銷售 C．零售銀行業(yè)務(wù) D．公司金融

2、資本融資的具體來源不包括()。A．股東紅利

B．原有股東追加投資 C．發(fā)行新股 D．留存利潤

3、()假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VAR的定義來進(jìn)行計(jì)算風(fēng)險價值。A．歷史模擬法 B．方差—協(xié)方差法 C．蒙特卡羅模擬法 D．標(biāo)準(zhǔn)法

4、()數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件的起因和情況、其他有助于評估其他銀行損失事件相關(guān)性的信息。A．內(nèi)部 B．業(yè)務(wù) C．風(fēng)險 D．外部

5、下列不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式的是()。A．擔(dān)保 B．保險 C．轉(zhuǎn)讓

D．客戶分散

6、產(chǎn)品線是按照損失事件發(fā)生部門所對應(yīng)的業(yè)務(wù)來對損失事件進(jìn)行分類。巴塞爾委員會劃分的商業(yè)銀行的產(chǎn)品線共分為()類。A．6 B．8 C．7 D．9

7、()屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。A．環(huán)境安全 B．設(shè)備安全 C．媒介安全

D．應(yīng)用系統(tǒng)安全

8、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系()。A．完全等同于內(nèi)部評級法

B．是銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C．主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主 D．是實(shí)施內(nèi)部評級法的唯一必備條件

9、商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和()。A．國際結(jié)算系統(tǒng) B．信用卡系統(tǒng) C．儲蓄系統(tǒng)

D．互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)

10、()業(yè)務(wù)的總收入等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的收費(fèi)。

A．商業(yè)銀行 B．交易和銷售 C．公司金融 D．零售經(jīng)紀(jì)

11、通過分析過去三個月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動標(biāo)準(zhǔn)差為250個基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于（）之間。A1.615-1.665美元 B1.565-1.750美元 C1.540-1.740美元 D1.590-1.690美元

12、假設(shè)某企業(yè)信用評級為B，對其項(xiàng)目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)違約后此類項(xiàng)目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項(xiàng)目貸款年利率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型，B企業(yè)違約概率為（）。A5% B8% C7% D6.50%

13、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為－家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002至2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險，經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險 B信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險 C聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險 D信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

14、下列關(guān)于風(fēng)險管理組織中各個機(jī)構(gòu)職責(zé)的說法，正確的是（）。

A董事會負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實(shí)施資本管理工作

B高級管理層是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任 C風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)建設(shè)完善風(fēng)險管理體系，組織開展各項(xiàng)管理工作對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行識別、計(jì)量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告

D風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高管層是否盡職履職，并對銀行承擔(dān)的風(fēng)險水平和風(fēng)險管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評價

15、一般來說，我國商業(yè)銀行持有的下列資產(chǎn)中流動性最差的是（）。

A現(xiàn)金 B同業(yè)借款

C可出售的貸款組合 D銀行的房產(chǎn)

16、商業(yè)銀行在金融產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險管理要求等方面存在的明顯缺失，屬于（）。A財(cái)務(wù)／會計(jì)錯誤 B文件／合同缺陷 C產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷 D錯誤監(jiān)控／報告

17、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A流動性 B操作 C法律 D戰(zhàn)略

18、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A股東大會 B董事會 C高級管理層

D董事會和高級管理層

19、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。A風(fēng)險對沖 B風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C風(fēng)險補(bǔ)償 D風(fēng)險分散

20、下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的有（）。A信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上 B信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù) C信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值 D信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化

21、低利率水平表示央行正在實(shí)施適度寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下（）。

A企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的提高 B企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的降低 C企業(yè)的違約風(fēng)險不受影響 D企業(yè)的違約風(fēng)險一定會提高

22、在認(rèn)真總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會提出的監(jiān)管理念是（）。A管風(fēng)險、管法人、管制度、提高透明度 B管風(fēng)險、管法人、管內(nèi)控、提高透明度 C管效益、管法人、管內(nèi)控、提高透明度 D管風(fēng)險、管法人、管內(nèi)控、提高服務(wù)質(zhì)量

23、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險相比，具有（）的特點(diǎn)。A普遍性和非營利性 B普遍性和營利性 C流動性和非營利性 D風(fēng)險性和非營利性

24、以下不是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)／信號的是()。A．某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加

B．盈利能力上升

C．所發(fā)行的股票價格下跌

D．資產(chǎn)過于集中

25、核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)不包括()。A．核心員工的知識／技能缺乏

B．缺乏足夠后備人員

C．關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄

D．缺乏崗位輪換機(jī)制

26、商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、項(xiàng)目風(fēng)險等7類。下列各項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險的是()。A．我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈 B．銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險 C．銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象 D．銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗

27、商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備的基本條件不包括()。A．完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B．健全的內(nèi)部控制體系 C．普及合規(guī)管理文化

D．雄厚的研發(fā)實(shí)力

28、商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤足不可避免的，關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是()。

A．解決表面問題，不需深究

B．錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無可挽同，解不解決無所謂

C．正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理 D．容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視

29、在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本時，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露的β值代表()。

A．特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系 B．特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系 C．特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系 D．特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

7、下列不屬于影響流動性風(fēng)險的因素是()。A．匯率結(jié)構(gòu)

B．分布結(jié)構(gòu)

C．資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D．幣種結(jié)構(gòu)

30、某3000萬美元的1年期借款承諾由3個月期的歐洲貨幣期貨合約來保值，合約的名義本金為300萬美元。那么此項(xiàng)貸款承諾的套保比率為()。A．35

B．38 C．40

D．60

31、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在()兩個方面。A．資本金管理和負(fù)債管理

B．資產(chǎn)管理和負(fù)債管理 C．績效考核和風(fēng)險管理

D．流動性管理和績效考核

32、在《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中，核心一級資本不包括的內(nèi)容是()。A．優(yōu)先股及其溢價

B．實(shí)收資本或普通股

C．資本公積可計(jì)入部分

D．盈余公積

33、往往被看作是核心存款的重要組成部分的是()。A．個人存款

B．同業(yè)拆借 C．公司存款

D．分支機(jī)構(gòu)存款

34、下列關(guān)于國別風(fēng)險的說法不正確的是()。

A．國別風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和社會風(fēng)險 B．國別風(fēng)險的評估指標(biāo)有三種 C．國別風(fēng)險在債權(quán)人的控制范圍內(nèi)

D．對國別風(fēng)險的計(jì)量可以通過主權(quán)評級實(shí)現(xiàn)

35、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，對于影響顯著、風(fēng)險發(fā)生的可能性低的風(fēng)險，戰(zhàn)略實(shí)施方案應(yīng)該()。A．消除風(fēng)險

B．接受風(fēng)險 C．回避

D．采取必要的管理措施

36、下列不屬于企業(yè)非財(cái)務(wù)因素分析的是()。A．管理層風(fēng)險分析

B．聲譽(yù)風(fēng)險分析

C．生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析

D．行業(yè)風(fēng)險分析

37、下列關(guān)于外匯遠(yuǎn)期合約的表述，不正確的是()。A．外匯遠(yuǎn)期合約可以實(shí)物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算 B．外匯遠(yuǎn)期合約根據(jù)外匯未來的利率定價

C．本幣升值，如果沒有超過遠(yuǎn)期價格的話，外幣的多方仍然盈利 D．外匯遠(yuǎn)期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化

38、()是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

A．安全性

B．流動性 C．效益性

D．便捷性 39、20世紀(jì)60年代，()是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。A．馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論 B．夏普提出的CAPM模型

C．布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型 D．羅斯提出的套利定價理論

40、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的()的外匯交易。A．第二個工作日

B．第一個工作日 C．第三個工作日

D．第五個工作日

41、()指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價值的現(xiàn)金流的合約。A．期權(quán)

B．互換

C．期貨

D．遠(yuǎn)期

42、商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時，隨著高級量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加，通常會產(chǎn)生()。

A．?dāng)?shù)據(jù)風(fēng)險

B．模型風(fēng)險 C．誤判風(fēng)險

D．缺失風(fēng)險

43、主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險管理政策的機(jī)構(gòu)的是()。A．董事會

B．監(jiān)事會

C．高級管理層

D．風(fēng)險管理部門

44、關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點(diǎn)，下列說法不正確的是()。A．如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機(jī)會得到有效補(bǔ)償

B．治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

C．公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

D．治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

45、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。A．久期分析

B．匯率分析 C．因果分析

D．商品價格分析

46、如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于()。A．0.1

B．0.2

C．0.3

D．0.4

47、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括()。A．依法

B．公開

C．公正

D．公平

48、下列哪一項(xiàng)不是商業(yè)銀行信用風(fēng)險緩釋中用來轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險的方式()。A．貸款定價

B．合格抵（質(zhì)）押品 C．合格凈額結(jié)算

D．合格保證和信用衍生工具

49、根據(jù)ERM框架，其中企業(yè)目標(biāo)的內(nèi)容包括()。A．戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報告目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo) B．戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、風(fēng)險目標(biāo)和盈利目標(biāo) C．戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報告目標(biāo)和盈利目標(biāo) D．戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報告日標(biāo)和風(fēng)險目標(biāo)

50、()是比較VAR模型的估計(jì)結(jié)果與實(shí)際損益情況，以評估VAR模型的有效性。A．準(zhǔn)確性檢驗(yàn) B．敏感性分析 C．誤差分析 D．有效性檢驗(yàn)

51、當(dāng)一筆貸款被轉(zhuǎn)讓后，在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)反映為()。A．被完全剔除 B．仍全部保留 C．部分保留 D．部分剔除

52、《公開發(fā)行證券的公司信息披露的編報規(guī)則》第18號通知中對各種風(fēng)險因素的論述，下面選項(xiàng)中不正確的是()。

A．流動性風(fēng)險狀況包括能反映其流動性狀況的有關(guān)指標(biāo)，分析影響流動性的因素，說明本行流動性管理策略

B．信用風(fēng)險狀況包括信用風(fēng)險管理、信用風(fēng)險暴露、信貸質(zhì)量和信用風(fēng)險緩釋技術(shù)利用情況等

C．操作風(fēng)險狀況，包括由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤(不包括外部事件造成的風(fēng)險)，并對本行內(nèi)部控制制度的完整性、合理性和有效性做出說明 D．其他風(fēng)險狀況包括其他可能對本行造成嚴(yán)重不利影響的風(fēng)險因素

53、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理基本做法的說法，正確的是（）。A確保及時處理投訴和批評 B增強(qiáng)對客戶的透明度 C增強(qiáng)對公眾的透明度

D明確董事會和高級管理層的責(zé)任 54、5Cs方法是商業(yè)銀行使用最廣泛的、傳統(tǒng)的企業(yè)信用分析方法，這種方法不包含下列哪一項(xiàng)因素（）。A經(jīng)營環(huán)境

B專家的主觀估計(jì) C還款能力 D資本實(shí)力

55、設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風(fēng)險管理策略（）。A風(fēng)險規(guī)避 B風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C風(fēng)險對沖 D風(fēng)險分散

56、影響商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)違約損失率的因素有很多，其中清償優(yōu)先性屬于（）。A行業(yè)因素 B公司因素 C項(xiàng)目因素 D地區(qū)因素 正確答案C

57、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是（）。A內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以全面性為出發(fā)點(diǎn)

B保證風(fēng)險管理體系的有效性不是商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo) C商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效和獨(dú)立的原則 D商業(yè)銀行的內(nèi)部控制只須貫徹有效和獨(dú)立的原則

58、下列關(guān)于先進(jìn)風(fēng)險管理理念的說法，錯誤的是（）。

A風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段 B風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險

C風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

D商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機(jī)制，對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

59、（）應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險的事件，準(zhǔn)確評估和報告聲譽(yù)風(fēng)險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。A董事會 B高級管理層

C董事會和高級管理層 D內(nèi)部審計(jì)部門 60、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）。A100萬元 B700萬元

C多于700萬元 D小于700萬元

61、風(fēng)險管理數(shù)據(jù)的處理主要分為兩種，正確的是（）。A監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)

B前期測量數(shù)據(jù)和后期綜合數(shù)據(jù) C中間計(jì)量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù) D集中計(jì)量數(shù)據(jù)和分散計(jì)量數(shù)據(jù)

62、我國商業(yè)銀行計(jì)量操作風(fēng)險的方法不包括（）。A高級計(jì)量法 B標(biāo)準(zhǔn)法 C基本指標(biāo)法 D要素評估法

63、貸款遷徙類指標(biāo)主要用于衡量商業(yè)銀行（）的變化程度。A市場風(fēng)險 B操作風(fēng)險 C流動性風(fēng)險 D信用風(fēng)險

64、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是（）。A利率風(fēng)險 B匯率風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D信用風(fēng)險

65、商業(yè)銀行采用基本指標(biāo)法，應(yīng)當(dāng)以（）為基礎(chǔ)計(jì)量操作風(fēng)險資本要求。A利息支出 B凈利息 C總收入

D凈交易損益

66、與單一法人客戶相比，（）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。A財(cái)務(wù)報表真實(shí)性較好 B連環(huán)擔(dān)保普遍 C風(fēng)險識別難度大 D貸后監(jiān)督難度大

67、風(fēng)險識別的關(guān)鍵在于（）。A對風(fēng)險影響因素的分析 B對風(fēng)險影響因素的收集 C對風(fēng)險影響因素的評估 D對風(fēng)險影響因素的調(diào)查 68、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的影響。A管理層風(fēng)險 B生產(chǎn)風(fēng)險 C系統(tǒng)風(fēng)險 D個體風(fēng)險

69、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。

A資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

D全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

70、下列選項(xiàng)完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險水平的資本是（）。A監(jiān)管資本 B會計(jì)資本 C經(jīng)濟(jì)資本 D收益資本

71、在商業(yè)銀行計(jì)量市場風(fēng)險的技術(shù)方法中，（）高度依賴風(fēng)險因素分布規(guī)律假設(shè)，模型風(fēng)險較高。

A方差一協(xié)方差法 B靜態(tài)模擬法 C歷史模擬法

D蒙特卡羅模擬法

72、商業(yè)銀行董事會的職責(zé)是（）

A負(fù)責(zé)制訂商業(yè)銀行的總體經(jīng)營戰(zhàn)略和重大政策

B負(fù)責(zé)建立授權(quán)和責(zé)任明確、報告關(guān)系清晰的組織結(jié)構(gòu) C實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督

D負(fù)責(zé)對商業(yè)銀行遵守法律規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督 73、我國個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為()兩類。A個人住房按揭貸款、個人消費(fèi)貸款 B個人住房按揭貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險貸款 C個人住房按揭貸款、個人零售貸款 D個人住房按揭貸款、信用卡消費(fèi)貸款 74、（）是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。A信用風(fēng)險對沖 B信用風(fēng)險識別 C信用風(fēng)險監(jiān)測 D信用風(fēng)險控制 75、（）風(fēng)險來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。A基準(zhǔn)風(fēng)險 B期權(quán)性風(fēng)險 C重新定價風(fēng)險 D收益率曲線風(fēng)險 76、一家銀行1年期的浮動利率貸款與1年期的浮動利率存款同時發(fā)生，貸款按月根據(jù)美國聯(lián)邦利率浮動，存款按月根據(jù)LIBOR浮動，當(dāng)聯(lián)邦債權(quán)利率和LIBOR浮動不一致的時候，利率風(fēng)險表現(xiàn)出（）。A基準(zhǔn)風(fēng)險 B期權(quán)風(fēng)險

C收益率曲線風(fēng)險 D重新定價風(fēng)險

77、下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（）。

A商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

B按模型計(jì)值是指以某一個市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價值 C商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計(jì)值

D商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法 78、下列不屬于由內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險的是（）。A產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷 B結(jié)算伎付錯誤 C交易/定價錯誤 D數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

79、內(nèi)部欺詐是指（）。

A商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動 B員工故意欺騙、盜用財(cái)產(chǎn)戴違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失 C商業(yè)銀行員工由于知識、技能匾乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險

D違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失 80、（）是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。A流動性比率/指標(biāo)法 B自我評估法 C關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法 D因果分析模型

81、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾夭內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件應(yīng)歸于（）類別。A人員因素 B內(nèi)部流程 C系統(tǒng)缺陷 D外部事件 82、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得（）A高于75% B低于75% C高于25% D低于25% 83、商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險預(yù)警機(jī)制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應(yīng)急計(jì)劃，其核心是（）。

A提高流動性管理的預(yù)見性 B建立多層次的流動性屏障

C制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)先進(jìn)流量不足的工作程序 D通過金融市場控制風(fēng)險 84、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。A法律風(fēng)險 B流動性風(fēng)險 C聲譽(yù)風(fēng)險 D國家風(fēng)險

85、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一 B危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗策略

C聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南

D危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值 86、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)至少每年（）次實(shí)施內(nèi)部資本充足評估程序，在銀行 經(jīng)營情況、風(fēng)險狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整和更新。A四 B三 C二 D一

正確答案A 答案解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)至少每年一次實(shí)施內(nèi)部資本充足評估程序，在銀行 經(jīng)營情況、風(fēng)險狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整和更新。87、（）是對正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測，并將預(yù)測資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃達(dá)到動態(tài)平衡。A壓力測試 B資本規(guī)劃 C風(fēng)險評估 D流動性測試

88、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。A資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額 B資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

C凈業(yè)務(wù)收益率=（營業(yè)收入—營業(yè)支出）/資產(chǎn)總額

D非利息收入率=（非利息收入一非利息支出）/（營業(yè)收入總額—營業(yè)支出總額）89、在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括()。A．批準(zhǔn)風(fēng)險管理的政策及相關(guān)文件 B．?dāng)M定本行操作風(fēng)險管理政策和程序 C．確定商業(yè)銀行的薪酬政策

D．設(shè)計(jì)全行的操作風(fēng)險報告系統(tǒng)

E．建立適用全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn) 90、商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進(jìn)的流動性管理知識／技術(shù)外，還應(yīng)當(dāng)鶯視以下流動性風(fēng)險管理要點(diǎn)()。

A．提高流動性管理的預(yù)見性 B．建立多層次的流動性保障

C．提高政策敏感性和快速反應(yīng)能力

D．正確預(yù)期和判斷貨幣政策的變化，把握市場先機(jī) E．通過金融市場控制風(fēng)險 91、擔(dān)保方式主要有()。A．保證

B．抵押

C．質(zhì)押

D．留置 E．定金

92、市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)包括()。

A．保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系 B．維護(hù)銀行市場秩序 C．保護(hù)存款者的利益 D．有條件形成壟斷競爭

E．行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開

93、下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用限額的說法中，正確的有()。A．當(dāng)限額被超越時，商業(yè)銀行必須采取各種措施來降低風(fēng)險 B．確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對該客戶的風(fēng)險容忍度

C．在符合監(jiān)管要求的前提下，商業(yè)銀行可自行決定客戶具體的總信用額度

D．商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能儀僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮 E．從理論上講，客戶損失限額或信用風(fēng)險暴露是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務(wù)部門或分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)資本，在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果

94、下列選項(xiàng)中，屬于我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的通常做法的有()。A．在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，制定全行的流動性管理政策 B．將總行缺口集中到分行

C．通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理

D．運(yùn)用貨幣市場、公開市場等與外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金

E．通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對全行流動性的管理 95、在現(xiàn)金流量分析中，現(xiàn)金流的內(nèi)容包括()。A．并購活動的現(xiàn)金流

B．經(jīng)營活動的現(xiàn)金流 C．投資活動的現(xiàn)金流

D．融資活動的現(xiàn)金流

E．貸款活動的現(xiàn)金流

96、下列關(guān)于操作風(fēng)險計(jì)量方法的說法，正確的是()。A．基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法是針對操作風(fēng)險較低的商業(yè)銀行 B．高級計(jì)量法的風(fēng)險敏感度更高

C．對于初次使用高級計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用2年的歷史數(shù)據(jù) D．商業(yè)銀行的操作風(fēng)險計(jì)量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù) E．《巴塞爾新資本協(xié)議》中對基本指標(biāo)法提出了具體標(biāo)準(zhǔn) 97、目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級的方法來計(jì)量()。

A．違約概率

B．違約頻率 C．違約損失

D．違約損失率 E．違約風(fēng)險暴露

98、下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有()。A．資產(chǎn)質(zhì)量下降

B．快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資 C．所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴(kuò)大 D．被迫從市場上購回已發(fā)行的債券 E．資產(chǎn)或負(fù)債過于集中

99、下列選項(xiàng)中，屬于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)特征的有()。A．存在多元化的買賣方，市場集中度低 B．具有活躍且具規(guī)模的市場 C．從歷史上看，在系統(tǒng)性危機(jī)發(fā)生時，市場顯示出向這類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的趨勢

D．在壓力時期，這些資產(chǎn)能夠不受任何限制地轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金流以彌補(bǔ)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出形成的缺口

E．與高風(fēng)險資產(chǎn)的低相關(guān)性 100、期權(quán)的價值由()組成。A．市場價格

B．內(nèi)在價值 C．執(zhí)行價格

D．時間價值 E．收益率

101、下列屬于操作風(fēng)險緩釋措施的有()。A．制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

B．建立完善的風(fēng)險監(jiān)管體系 C．購買保險

D．業(yè)務(wù)外包 E．計(jì)提預(yù)期損失

102、高級管理層的主要職責(zé)包括（）。

A對銀行承擔(dān)的風(fēng)險水平和風(fēng)險管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評價 B組織實(shí)施銀行董事會審核通過的重大風(fēng)險管理事項(xiàng)

C審核與及監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價值的實(shí)施情況 D向董事會就銀行風(fēng)險管理和風(fēng)險承擔(dān)水平進(jìn)行報告并接受監(jiān)督

E組織開展各類風(fēng)險管理活動，識別、計(jì)量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險 103、內(nèi)部評級體系能夠在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的（）方面發(fā)揮重要作用。A管理政策制定 B信貸審批 C資本分配 D公司治理 E限額設(shè)定

104、以下（）屬于個人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制措施。

A在建立責(zé)任制的同時配之以獎勵制度，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放質(zhì)量與其收入掛鉤 B實(shí)行個人信貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實(shí)現(xiàn)審貸部門分離

C優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔(dān)保方式的個人貸款，審慎發(fā)展個人信用貸款和自然人保證擔(dān)保貸款

D加強(qiáng)規(guī)范化管理，理順個人貸款前臺和后臺部門之間的關(guān)系，完善業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)授權(quán)制度，加強(qiáng)法律審查，實(shí)行檔案集中管理，加快個人信貸電子化建設(shè)

E切實(shí)做好個人信貸貸前調(diào)查、貸時審查、貸后檢查各個環(huán)節(jié)的規(guī)范操作，防范信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險

105、下列屬于國別風(fēng)險的是（）。A信用風(fēng)險 B政治風(fēng)險 C聲譽(yù)風(fēng)險

D宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 E主權(quán)風(fēng)險

106、系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險具體表現(xiàn)為（）。A數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量風(fēng)險

B系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題 C產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

D違反系統(tǒng)安全規(guī)定 E錯誤監(jiān)控報告

107、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合行業(yè)分析時，出現(xiàn)下列哪些現(xiàn)象表明該行業(yè)風(fēng)險增加（）。A出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 B原材料價格上升 C行業(yè)競爭加劇 D區(qū)域經(jīng)濟(jì)變動 E以上都對

108、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險、收益與損失之間的關(guān)系，下列描述正確的有（）。A沒有風(fēng)險就沒有收益

B風(fēng)險是指未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性 C未來收益或損失可以被事先確定，則不存在風(fēng)險

D未來收益或損失不能被事先確定，則存在風(fēng)險E未來收益或損失不能被事先確定，則不一定存在風(fēng)險

109、風(fēng)險文化一般由三個層次組成（）。A風(fēng)險管理行為 B風(fēng)險管理對象 C風(fēng)險管理理念 D風(fēng)險管理知識 E風(fēng)險管理制度

110、良好的銀行公司治理應(yīng)具備的特征有（）。A銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界 B完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系 C科學(xué)的激勵約束機(jī)制

D與股東價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制 E先進(jìn)的管理信息系統(tǒng) 111、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行》規(guī)定了商業(yè)銀行高級管理層的職責(zé)有（）A根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實(shí)施資本管理工作

B審核與監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價值的實(shí)施情況 C確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險水平相適應(yīng) D落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施

E定期評估資本計(jì)量高級方法和工具的合理性和有效性 112、個人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險成因一般包括（）。

A商業(yè)銀行對個人信貸業(yè)務(wù)缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗(yàn)不足 B內(nèi)控制度不完善，業(yè)務(wù)流程有漏洞

C管理模式不科學(xué)，經(jīng)營層次過低而缺乏約束 D個人信用體系不健全

E片面追求貸款規(guī)模和市場份額

113、除了采用流動性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，還應(yīng)逐步采用（）來深入分析和評估商業(yè)銀行的流動狀況。A情景分析 B壓力測試 C久期分析法 D缺口分析法 E負(fù)債分析法

114、有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容（）A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念 B有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和流程

C深入理解不同利益持有者（如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會公眾等）對自身的期望值

D培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

E建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警 115、內(nèi)部資本充足評估報告的主要內(nèi)容包括（）。A風(fēng)險評估 B風(fēng)險預(yù)測 C資本規(guī)劃 D資本評估 E壓力測試

116、在風(fēng)險為本的監(jiān)管框架中，風(fēng)險評估是風(fēng)險為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是識別機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險種類、風(fēng)險水平和演變方向以及風(fēng)險管理能力。它包含的環(huán)節(jié)有（）。A了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理制度 B界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域

C用風(fēng)險矩陣對每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險逐一進(jìn)行識別和衡量 D列舉風(fēng)險產(chǎn)生的原因 E形成風(fēng)險評估報告

117、巴塞爾委員會在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括（）。A評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性 B評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況 C評價商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險管理制度

D評價商業(yè)銀行會計(jì)和管理信息系統(tǒng)的完善程度 E評價管理層的能力

118、以下屬于銀行賬戶利率風(fēng)險管理方法的是（）。A完善銀行賬戶利率風(fēng)險治理結(jié)構(gòu) B加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理 C完善商業(yè)銀行的定價機(jī)制 D實(shí)施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略 E以上都是

119、一般市場風(fēng)險資本要求包含以下哪幾部分（）

A每時間段加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖部分所對應(yīng)的垂直資本要求 B不同時間段加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖部分所對應(yīng)的垂直資本要求 C整個交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對應(yīng)的資本要求 D凈多頭與凈空頭之和的資本要求 E全部頭寸的資本要求

120、市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，其中的市場價格包括（）。A利率 B匯率 C工資率 D股票價格 E商品價格

121、商業(yè)銀行時刻面臨風(fēng)險，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和作用比一般企業(yè)重要體現(xiàn)在（）A吸收和消化損失

B資本為商業(yè)銀行提供融資

C為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力

D限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性

E市場信心是影響商業(yè)銀行安全性和流動性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失，將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性危機(jī)甚至市場崩潰

122、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹（）的原則。A全面 B謹(jǐn)慎 C審慎 D有效 E獨(dú)立

123、監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力的評估主要包括（）A董事會和高級管理層對銀行所承擔(dān)的風(fēng)險是否實(shí)施有效監(jiān)督 B銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務(wù)活動

C銀行的風(fēng)險識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制系統(tǒng)是否有效，是否全面涵蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險 D銀行是否具備良好的管理信息系統(tǒng)，相關(guān)管理信息系統(tǒng)是否滿足全面風(fēng)險管理的需要，管理信息系統(tǒng)的功能是否完善

E內(nèi)部控制機(jī)制和審計(jì)工作能否及時識別銀行內(nèi)控存在的缺陷和不足。124、開展操作風(fēng)險和內(nèi)部控制的自我評估的作用包括（）。

A建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理的操作風(fēng)險動態(tài)識別評估機(jī)制，實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險的主動識別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化

B不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈利能力

C在自我評估基礎(chǔ)上，可以建立操作風(fēng)險事件數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建操作風(fēng)險日常管理的基礎(chǔ)平臺 D為案件訪查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專項(xiàng)治理工作成為長期任務(wù)融入商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險損失

E促進(jìn)操作風(fēng)險管理文化的轉(zhuǎn)變，通過全員風(fēng)險識別，提高員工參與操作風(fēng)險管理的主動性和積極性

125、假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8．5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是（）。A損失13億 B盈利l3億

C資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化 D流動性增強(qiáng) E流動性下降 126、建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系的優(yōu)勢表現(xiàn)在（）。A能有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失 B招募和保留最佳雇員

C維護(hù)客戶和供應(yīng)商的忠誠度

D吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力 E最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求

127、中國銀監(jiān)會在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的銀行監(jiān)管具體目標(biāo)包括（）。A保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益 B避免所有市場風(fēng)險 C增進(jìn)市場信心

D增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解

E努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定

128、我國商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有（）A信息披露內(nèi)容不全面 B風(fēng)險信息披露不充分 C表外業(yè)務(wù)信息披露不充分 D信息披露監(jiān)控機(jī)制有待完善 E信息披露不及時

131、遠(yuǎn)期利率與借款或投資活動結(jié)合在一起。

132、評估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險管理和資本管理的需要，充分考慮銀行風(fēng)險管理的組織分工和管理流程，結(jié)合銀行的風(fēng)險文化確定相應(yīng)的評估內(nèi)容。

133、信息披露需均衡考慮信息披露的完整性原則以及保護(hù)專有及保密信息的需要。

134、通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。

135、承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會減少流動性風(fēng)險。

136、商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)最好集中在少數(shù)客戶或產(chǎn)業(yè)上，這樣更有助于管理和提升銀行的收益，并能降低風(fēng)險。

137、商業(yè)銀行為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸不應(yīng)當(dāng)被列入銀行賬戶。138、風(fēng)險補(bǔ)償主要是指在損失發(fā)生以后對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償。

139、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分，并將內(nèi)部資本充足評估結(jié)果運(yùn)用于資本預(yù)算與分配、授信決策和戰(zhàn)略規(guī)劃。

140、商業(yè)銀行采用高級的風(fēng)險計(jì)量方法一定能夠降低監(jiān)管資本要求。正確答案：錯誤

答案解析：商業(yè)銀行在追求和采用高級的風(fēng)險計(jì)量方法時，通常也會產(chǎn)生新的風(fēng)險，只能盡量降低監(jiān)管資本要求。

141、商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)通常不計(jì)入風(fēng)險資產(chǎn)中。

142、戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀或微觀層面開始，深入貫徹并落實(shí)到戰(zhàn)略層面。

143、標(biāo)準(zhǔn)法分別計(jì)算利率風(fēng)險和股票風(fēng)險、銀行整體的匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險以及單獨(dú)計(jì)算期權(quán)風(fēng)險后，將這些風(fēng)險類別計(jì)算獲得的資本要求按權(quán)重相加。144、絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于商業(yè)銀行外部環(huán)境的變動。

145、賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映,反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。

第二篇：風(fēng)險管理押題卷二

一、單選題，銀行從業(yè)資料：爾傘午午爾酒巴一流傘。1.對法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析采取的方法不包括（）。

A.財(cái)務(wù)報表分析 B.財(cái)務(wù)比率分析 C.預(yù)期盈利分析 D.現(xiàn)金流量分析 2.在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別時，以下不屬于財(cái)務(wù)報表分析的是（）。

A.財(cái)務(wù)報表是否如實(shí)提供會計(jì)信息 B.財(cái)務(wù)報表是否采用統(tǒng)一的編制基礎(chǔ)

D.有無隨意變更會計(jì)處理方法 C.核查存貨周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營運(yùn)能力比率3.某公司2006年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2006年期初應(yīng)收賬款為7500萬元，2006年期末應(yīng)收賬款為

9500萬元，則下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的有（）。

A.銷售毛利率為75% B.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11

D.銷售毛利率為25% C.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171天

4.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險識別過程中，分析企業(yè)償債能力的指標(biāo)不包括（）。

A.存貨周轉(zhuǎn)率 B.速動比率 C.資產(chǎn)負(fù)債比率 D.利息保障倍數(shù) 5.（）是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。

A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠桿利率 D.流動比率 6.某公司流動資產(chǎn)合計(jì)6000萬元，流動負(fù)債合計(jì)4000萬元，存貨合計(jì)2000萬元，則該公司速動比率為（）。

A.1 B.0.6

D.0.5 C.1.5 7.針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。

A.未來經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量 B.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量 C.融資能力 D.投資能力

8.商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂協(xié)議后，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可

以通過執(zhí)行擔(dān)保（）。A.確保貸款的資金安全 B.爭取貸款本息的最終償還或減少損失 C.減少負(fù)債的損失 D.以抵押品價值來補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)資本 9.某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴(kuò)大生產(chǎn)，擬請附近一家聲譽(yù)卓著的公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園（）。

A.如有足夠資金可以提供擔(dān)保 B.有資格提供擔(dān)保 C.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保 D.無資格提供擔(dān)保

10.下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。

A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價款優(yōu)先受償 D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式 11.下列有關(guān)集團(tuán)客戶信用風(fēng)險特征的說法，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.非系統(tǒng)性風(fēng)險較高 B.風(fēng)險監(jiān)控難度較大

D.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 C.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

12.與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造

成的影響。

A.管理層風(fēng)險 C.系統(tǒng)風(fēng)險

B.生產(chǎn)風(fēng)險 D.個體風(fēng)險

根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行公司法人的信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系應(yīng)當(dāng)包括（）兩個維度。

A.內(nèi)部評級和外部評級 B.客戶評級和債項(xiàng)評級 C.資產(chǎn)評級和負(fù)債評級 D.分類評級和總類評級 14.（）是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。A.信用風(fēng)險識別 B.信用風(fēng)險計(jì)量

D.信用風(fēng)險報告 C.信用風(fēng)險監(jiān)控

15.下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是（）。

A.評價結(jié)果是信用等級和違約數(shù)額 B.評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

C.是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小 D.評價主體是商業(yè)銀行

16.根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法，不同信用等級的客戶，其違約風(fēng)險與信用等級之間的變化趨勢應(yīng)當(dāng)為（）。

A.違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速下降的趨勢 B.違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢 C.違約風(fēng)險隨信用等級的上升而呈加速上升的趨勢 D.上述說法均錯誤 17.客戶信用評級中，違約概率的估計(jì)包括（）兩個層面。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率 B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)違約概率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率 D.單一借款的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

18.（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。

A.違約頻率 B.違約概率

D.債項(xiàng)評級 C.專家判斷法

19.信用風(fēng)險計(jì)量經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段是（）。

A.專家判斷法—信用評分模型—違約概率模型分析 B.信用評分模型—專家判斷法—違約概率模型分析 C.違約概率模型分析—信用評分模型—專家判斷法 D.專家判斷法—違約概率模型分析—信用評分模型 20.下列商業(yè)銀行客戶中，僅適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評級的是（）。

A.債務(wù)人 B.借款人 C.投資者 D.存款人

21.低利率水平表示央行正在實(shí)施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都難以估計(jì) B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的提高 C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的降低 D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都不會改變

22.5CS方法是商業(yè)銀行使用最廣泛的、傳統(tǒng)的企業(yè)信用分析方法，這種方法不包含下列哪一項(xiàng)因素？（）。

A.經(jīng)營環(huán)境 B.專家的主觀估計(jì)

D.資本實(shí)力 C.還款能力

23.下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的有（）。

A.信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù) C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值 D.信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化 24.以下（）不屬于違約概率模型。

A.RiskCalc模型 B.CreditMonitor模型 C.Logit模型 D.KPMG的風(fēng)險中性定價模

型 10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，同類評級的企業(yè)違約后，貸款回收率為 25.假設(shè)某企業(yè)信用評級為BBB，對其項(xiàng)目貸款的年利率為30%。若同期信用評級為AAA企業(yè)的此類項(xiàng)目貸款的年利率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型，該信用評級為BB.6% D.8%

26.下列關(guān)于客戶評級與債項(xiàng)評級的說法，不正確的是（）。級的企業(yè)客戶在1年內(nèi)的違約概率為（）。

A.5% C.7%

A.債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測可能的損失率 B.客戶評級針對客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評級，再將其加總得出客戶評級 C.在某一時點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級

D.在某一個時點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級 27.違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期（）。

A.表內(nèi)項(xiàng)目暴露總和 B.表外項(xiàng)目暴露總和

D.表內(nèi)減表外項(xiàng)目 C.表內(nèi)表外項(xiàng)目暴露總和

28.客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)不包括（）。

A.品質(zhì)類指標(biāo) B.技術(shù)類指標(biāo)

D.環(huán)境類指標(biāo) C.實(shí)力類指標(biāo)

29.運(yùn)營效率屬于（）指標(biāo)。

A.品質(zhì)類指標(biāo) B.技術(shù)類指標(biāo)

D.環(huán)境類指標(biāo) C.實(shí)力類指標(biāo)

30.下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.正常貸款遷徙率 B.關(guān)注類貸款遷徙率

D.預(yù)期損失率 C.可疑類貸款遷徙率

31.假設(shè)某商業(yè)銀行的五級貸款分類情況為：正常類貸款150億，關(guān)注類貸款40億，次級類貸款5億，可疑類貸款4億，損失多貸款1億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。

A.20% B.15% C.10% D.5% 32.某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間

關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（）。A.11.11% B.17.14%

D.25% C.22.22% 33.貸款遷徙類指標(biāo)主要用于衡量商業(yè)銀行（）的變化程度。

A.市場風(fēng)險 B.操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險 C.流動性風(fēng)險

34.不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為（）。

A.（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）÷(次級類貸款+可疑類貸款）

B.（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）C.（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備）÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）

D.（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備）÷(次級類貸款+可疑類貸款）

35.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸

款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款

撥備覆蓋率（）。A.100%

B.125% D.80% C.50% 36.下列風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營狀況的是（）。

A.預(yù)期損失率 B.貸款損失準(zhǔn)備充足率

D.不良資產(chǎn)/貸款率 C.正常貸款遷徙率

37.商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警的正確程序是（）。

A.風(fēng)險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置 B.風(fēng)險分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置，后評價 C.信用信息的收集與傳遞，后評價，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置 D.信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置，后評價

第三篇：2018年乾考網(wǎng)銀行風(fēng)險管理最新押題

1、以下不是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)／信號的是()。A．某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加

B．盈利能力上升

C．所發(fā)行的股票價格下跌

D．資產(chǎn)過于集中

2、核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)不包括()。A．核心員工的知識／技能缺乏

B．缺乏足夠后備人員

C．關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄

D．缺乏崗位輪換機(jī)制

3、商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、項(xiàng)目風(fēng)險等7類。下列各項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險的是()。A．我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈 B．銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險 C．銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象 D．銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗

4、商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備的基本條件不包括()。A．完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B．健全的內(nèi)部控制體系 C．普及合規(guī)管理文化

D．雄厚的研發(fā)實(shí)力

5、商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤足不可避免的，關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是()。

A．解決表面問題，不需深究

B．錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無可挽同，解不解決無所謂

C．正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理 D．容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視

6、在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本時，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露的β值代表()。

A．特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系 B．特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系 C．特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系 D．特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

7、下列不屬于影響流動性風(fēng)險的因素是()。A．匯率結(jié)構(gòu)

B．分布結(jié)構(gòu)

C．資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D．幣種結(jié)構(gòu)

8、某3000萬美元的1年期借款承諾由3個月期的歐洲貨幣期貨合約來保值，合約的名義本金為300萬美元。那么此項(xiàng)貸款承諾的套保比率為()。A．35

B．38

C．40

D．60

9、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在()兩個方面。A．資本金管理和負(fù)債管理

B．資產(chǎn)管理和負(fù)債管理 C．績效考核和風(fēng)險管理

D．流動性管理和績效考核

10、在《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中，核心一級資本不包括的內(nèi)容是()。A．優(yōu)先股及其溢價

B．實(shí)收資本或普通股

C．資本公積可計(jì)入部分

D．盈余公積

11、往往被看作是核心存款的重要組成部分的是()。A．個人存款

B．同業(yè)拆借 C．公司存款

D．分支機(jī)構(gòu)存款

12、下列關(guān)于國別風(fēng)險的說法不正確的是()。

A．國別風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和社會風(fēng)險 B．國別風(fēng)險的評估指標(biāo)有三種 C．國別風(fēng)險在債權(quán)人的控制范圍內(nèi)

D．對國別風(fēng)險的計(jì)量可以通過主權(quán)評級實(shí)現(xiàn)

13、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，對于影響顯著、風(fēng)險發(fā)生的可能性低的風(fēng)險，戰(zhàn)略實(shí)施方案應(yīng)該()。A．消除風(fēng)險

B．接受風(fēng)險 C．回避

D．采取必要的管理措施

14、下列不屬于企業(yè)非財(cái)務(wù)因素分析的是()。A．管理層風(fēng)險分析

B．聲譽(yù)風(fēng)險分析

C．生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析

D．行業(yè)風(fēng)險分析

15、下列關(guān)于外匯遠(yuǎn)期合約的表述，不正確的是()。A．外匯遠(yuǎn)期合約可以實(shí)物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算 B．外匯遠(yuǎn)期合約根據(jù)外匯未來的利率定價

C．本幣升值，如果沒有超過遠(yuǎn)期價格的話，外幣的多方仍然盈利 D．外匯遠(yuǎn)期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化

16、()是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

A．安全性

B．流動性 C．效益性

D．便捷性 17、20世紀(jì)60年代，()是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。A．馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論 B．夏普提出的CAPM模型 C．布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型 D．羅斯提出的套利定價理論

18、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的()的外匯交易。A．第二個工作日

B．第一個工作日 C．第三個工作日

D．第五個工作日

19、()指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價值的現(xiàn)金流的合約。A．期權(quán)

B．互換

C．期貨

D．遠(yuǎn)期

20、商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時，隨著高級量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加，通常會產(chǎn)生()。

A．?dāng)?shù)據(jù)風(fēng)險

B．模型風(fēng)險 C．誤判風(fēng)險

D．缺失風(fēng)險

21、主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險管理政策的機(jī)構(gòu)的是()。A．董事會

B．監(jiān)事會

C．高級管理層

D．風(fēng)險管理部門

22、關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點(diǎn)，下列說法不正確的是()。A．如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機(jī)會得到有效補(bǔ)償

B．治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

C．公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

D．治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

23、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。A．久期分析

B．匯率分析 C．因果分析

D．商品價格分析

24、如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于()。A．0.1

B．0.2

C．0.3

D．0.4

25、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括()。A．依法

B．公開

C．公正

D．公平

26、下列哪一項(xiàng)不是商業(yè)銀行信用風(fēng)險緩釋中用來轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險的方式()。A．貸款定價

B．合格抵（質(zhì)）押品 C．合格凈額結(jié)算

D．合格保證和信用衍生工具

27、根據(jù)ERM框架，其中企業(yè)目標(biāo)的內(nèi)容包括()。A．戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報告目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo) B．戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、風(fēng)險目標(biāo)和盈利目標(biāo) C．戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報告目標(biāo)和盈利目標(biāo) D．戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報告日標(biāo)和風(fēng)險目標(biāo)

28、()是比較VAR模型的估計(jì)結(jié)果與實(shí)際損益情況，以評估VAR模型的有效性。A．準(zhǔn)確性檢驗(yàn) B．敏感性分析 C．誤差分析 D．有效性檢驗(yàn)

29、當(dāng)一筆貸款被轉(zhuǎn)讓后，在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)反映為()。A．被完全剔除 B．仍全部保留 C．部分保留 D．部分剔除 30、《公開發(fā)行證券的公司信息披露的編報規(guī)則》第18號通知中對各種風(fēng)險因素的論述，下面選項(xiàng)中不正確的是()。

A．流動性風(fēng)險狀況包括能反映其流動性狀況的有關(guān)指標(biāo)，分析影響流動性的因素，說明本行流動性管理策略

B．信用風(fēng)險狀況包括信用風(fēng)險管理、信用風(fēng)險暴露、信貸質(zhì)量和信用風(fēng)險緩釋技術(shù)利用情況等

C．操作風(fēng)險狀況，包括由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤(不包括外部事件造成的風(fēng)險)，并對本行內(nèi)部控制制度的完整性、合理性和有效性做出說明 D．其他風(fēng)險狀況包括其他可能對本行造成嚴(yán)重不利影響的風(fēng)險因素

31、項(xiàng)目融資屬于產(chǎn)品線中的()。A．商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B．交易和銷售 C．零售銀行業(yè)務(wù) D．公司金融

32、資本融資的具體來源不包括()。A．股東紅利

B．原有股東追加投資 C．發(fā)行新股 D．留存利潤

33、()假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VAR的定義來進(jìn)行計(jì)算風(fēng)險價值。A．歷史模擬法 B．方差—協(xié)方差法 C．蒙特卡羅模擬法 D．標(biāo)準(zhǔn)法

34、()數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件的起因和情況、其他有助于評估其他銀行損失事件相關(guān)性的信息。A．內(nèi)部 B．業(yè)務(wù) C．風(fēng)險 D．外部

35、下列不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式的是()。A．擔(dān)保 B．保險 C．轉(zhuǎn)讓

D．客戶分散

36、產(chǎn)品線是按照損失事件發(fā)生部門所對應(yīng)的業(yè)務(wù)來對損失事件進(jìn)行分類。巴塞爾委員會劃分的商業(yè)銀行的產(chǎn)品線共分為()類。A．6 B．8 C．7 D．9

37、()屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。A．環(huán)境安全 B．設(shè)備安全 C．媒介安全

D．應(yīng)用系統(tǒng)安全

38、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系()。A．完全等同于內(nèi)部評級法

B．是銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度

C．主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主 D．是實(shí)施內(nèi)部評級法的唯一必備條件

39、商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和()。A．國際結(jié)算系統(tǒng) B．信用卡系統(tǒng) C．儲蓄系統(tǒng)

D．互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)

40、()業(yè)務(wù)的總收入等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的收費(fèi)。

A．商業(yè)銀行 B．交易和銷售 C．公司金融 D．零售經(jīng)紀(jì)

41、通過分析過去三個月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動標(biāo)準(zhǔn)差為250個基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于（）之間。A1.615-1.665美元 B1.565-1.750美元 C1.540-1.740美元 D1.590-1.690美元

42、假設(shè)某企業(yè)信用評級為B，對其項(xiàng)目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)違約后此類項(xiàng)目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項(xiàng)目貸款年利率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型，B企業(yè)違約概率為（）。A5% B8% C7% D6.50%

43、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為－家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002至2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險，經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險 B信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險 C聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險 D信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

44、下列關(guān)于風(fēng)險管理組織中各個機(jī)構(gòu)職責(zé)的說法，正確的是（）。

A董事會負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實(shí)施資本管理工作

B高級管理層是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任 C風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)建設(shè)完善風(fēng)險管理體系，組織開展各項(xiàng)管理工作對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行識別、計(jì)量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告

D風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高管層是否盡職履職，并對銀行承擔(dān)的風(fēng)險水平和風(fēng)險管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評價

45、一般來說，我國商業(yè)銀行持有的下列資產(chǎn)中流動性最差的是（）。

A現(xiàn)金 B同業(yè)借款

C可出售的貸款組合 D銀行的房產(chǎn)

46、商業(yè)銀行在金融產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險管理要求等方面存在的明顯缺失，屬于（）。A財(cái)務(wù)／會計(jì)錯誤 B文件／合同缺陷 C產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷 D錯誤監(jiān)控／報告

47、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A流動性 B操作 C法律 D戰(zhàn)略

48、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A股東大會 B董事會 C高級管理層

D董事會和高級管理層

49、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。A風(fēng)險對沖 B風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C風(fēng)險補(bǔ)償 D風(fēng)險分散

50、下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的有（）。A信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上 B信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù) C信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值 D信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化

51、低利率水平表示央行正在實(shí)施適度寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下（）。

A企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的提高 B企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的降低 C企業(yè)的違約風(fēng)險不受影響 D企業(yè)的違約風(fēng)險一定會提高

52、在認(rèn)真總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會提出的監(jiān)管理念是（）。A管風(fēng)險、管法人、管制度、提高透明度 B管風(fēng)險、管法人、管內(nèi)控、提高透明度 C管效益、管法人、管內(nèi)控、提高透明度 D管風(fēng)險、管法人、管內(nèi)控、提高服務(wù)質(zhì)量

53、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險相比，具有（）的特點(diǎn)。A普遍性和非營利性 B普遍性和營利性 C流動性和非營利性 D風(fēng)險性和非營利性

54、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理基本做法的說法，正確的是（）。A確保及時處理投訴和批評 B增強(qiáng)對客戶的透明度 C增強(qiáng)對公眾的透明度

D明確董事會和高級管理層的責(zé)任 55、5Cs方法是商業(yè)銀行使用最廣泛的、傳統(tǒng)的企業(yè)信用分析方法，這種方法不包含下列哪一項(xiàng)因素（）。A經(jīng)營環(huán)境

B專家的主觀估計(jì) C還款能力 D資本實(shí)力

56、設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風(fēng)險管理策略（）。A風(fēng)險規(guī)避 B風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C風(fēng)險對沖 D風(fēng)險分散

57、影響商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)違約損失率的因素有很多，其中清償優(yōu)先性屬于（）。A行業(yè)因素 B公司因素 C項(xiàng)目因素 D地區(qū)因素 正確答案C

58、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是（）。A內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以全面性為出發(fā)點(diǎn)

B保證風(fēng)險管理體系的有效性不是商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo) C商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效和獨(dú)立的原則 D商業(yè)銀行的內(nèi)部控制只須貫徹有效和獨(dú)立的原則 60、下列關(guān)于先進(jìn)風(fēng)險管理理念的說法，錯誤的是（）。

A風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段 B風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險

C風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

D商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機(jī)制，對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度 61、（）應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險的事件，準(zhǔn)確評估和報告聲譽(yù)風(fēng)險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。A董事會 B高級管理層

C董事會和高級管理層 D內(nèi)部審計(jì)部門 62、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）。A100萬元 B700萬元

C多于700萬元 D小于700萬元

63、風(fēng)險管理數(shù)據(jù)的處理主要分為兩種，正確的是（）。A監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)

B前期測量數(shù)據(jù)和后期綜合數(shù)據(jù) C中間計(jì)量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù) D集中計(jì)量數(shù)據(jù)和分散計(jì)量數(shù)據(jù)

64、我國商業(yè)銀行計(jì)量操作風(fēng)險的方法不包括（）。A高級計(jì)量法 B標(biāo)準(zhǔn)法 C基本指標(biāo)法 D要素評估法

65、貸款遷徙類指標(biāo)主要用于衡量商業(yè)銀行（）的變化程度。A市場風(fēng)險 B操作風(fēng)險 C流動性風(fēng)險 D信用風(fēng)險

66、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是（）。A利率風(fēng)險 B匯率風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D信用風(fēng)險

67、商業(yè)銀行采用基本指標(biāo)法，應(yīng)當(dāng)以（）為基礎(chǔ)計(jì)量操作風(fēng)險資本要求。A利息支出 B凈利息 C總收入

D凈交易損益

68、與單一法人客戶相比，（）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。A財(cái)務(wù)報表真實(shí)性較好 B連環(huán)擔(dān)保普遍 C風(fēng)險識別難度大 D貸后監(jiān)督難度大

69、風(fēng)險識別的關(guān)鍵在于（）。A對風(fēng)險影響因素的分析 B對風(fēng)險影響因素的收集 C對風(fēng)險影響因素的評估 D對風(fēng)險影響因素的調(diào)查 70、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的影響。A管理層風(fēng)險 B生產(chǎn)風(fēng)險 C系統(tǒng)風(fēng)險 D個體風(fēng)險

71、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。

A資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

D全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

72、下列選項(xiàng)完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險水平的資本是（）。A監(jiān)管資本 B會計(jì)資本 C經(jīng)濟(jì)資本 D收益資本 73、在商業(yè)銀行計(jì)量市場風(fēng)險的技術(shù)方法中，（）高度依賴風(fēng)險因素分布規(guī)律假設(shè)，模型風(fēng)險較高。

A方差一協(xié)方差法 B靜態(tài)模擬法 C歷史模擬法

D蒙特卡羅模擬法

74、商業(yè)銀行董事會的職責(zé)是（）

A負(fù)責(zé)制訂商業(yè)銀行的總體經(jīng)營戰(zhàn)略和重大政策

B負(fù)責(zé)建立授權(quán)和責(zé)任明確、報告關(guān)系清晰的組織結(jié)構(gòu) C實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督

D負(fù)責(zé)對商業(yè)銀行遵守法律規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督 75、我國個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為()兩類。A個人住房按揭貸款、個人消費(fèi)貸款 B個人住房按揭貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險貸款 C個人住房按揭貸款、個人零售貸款 D個人住房按揭貸款、信用卡消費(fèi)貸款 76、（）是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。A信用風(fēng)險對沖 B信用風(fēng)險識別 C信用風(fēng)險監(jiān)測 D信用風(fēng)險控制 77、（）風(fēng)險來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。A基準(zhǔn)風(fēng)險 B期權(quán)性風(fēng)險 C重新定價風(fēng)險 D收益率曲線風(fēng)險 78、一家銀行1年期的浮動利率貸款與1年期的浮動利率存款同時發(fā)生，貸款按月根據(jù)美國聯(lián)邦利率浮動，存款按月根據(jù)LIBOR浮動，當(dāng)聯(lián)邦債權(quán)利率和LIBOR浮動不一致的時候，利率風(fēng)險表現(xiàn)出（）。A基準(zhǔn)風(fēng)險 B期權(quán)風(fēng)險

C收益率曲線風(fēng)險 D重新定價風(fēng)險

79、下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（）。

A商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

B按模型計(jì)值是指以某一個市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價值 C商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計(jì)值

D商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法 80、下列不屬于由內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險的是（）。A產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷 B結(jié)算伎付錯誤 C交易/定價錯誤 D數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量 81、內(nèi)部欺詐是指（）。

A商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動 B員工故意欺騙、盜用財(cái)產(chǎn)戴違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失 C商業(yè)銀行員工由于知識、技能匾乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險

D違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失 82、（）是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。A流動性比率/指標(biāo)法 B自我評估法 C關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法 D因果分析模型

83、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾夭內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件應(yīng)歸于（）類別。A人員因素 B內(nèi)部流程 C系統(tǒng)缺陷 D外部事件 84、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得（）A高于75% B低于75% C高于25% D低于25% 85、商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險預(yù)警機(jī)制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應(yīng)急計(jì)劃，其核心是（）。

A提高流動性管理的預(yù)見性 B建立多層次的流動性屏障

C制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)先進(jìn)流量不足的工作程序 D通過金融市場控制風(fēng)險 86、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。A法律風(fēng)險 B流動性風(fēng)險 C聲譽(yù)風(fēng)險 D國家風(fēng)險

87、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一 B危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗策略

C聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南

D危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

88、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)至少每年（）次實(shí)施內(nèi)部資本充足評估程序，在銀行 經(jīng)營情況、風(fēng)險狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整和更新。A四 B三 C二 D一

正確答案A 答案解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)至少每年一次實(shí)施內(nèi)部資本充足評估程序，在銀行 經(jīng)營情況、風(fēng)險狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整和更新。89、（）是對正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測，并將預(yù)測資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃達(dá)到動態(tài)平衡。A壓力測試 B資本規(guī)劃 C風(fēng)險評估 D流動性測試

90、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。A資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額 B資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

C凈業(yè)務(wù)收益率=（營業(yè)收入—營業(yè)支出）/資產(chǎn)總額 91、主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險管理政策的機(jī)構(gòu)的是()。A．董事會

B．監(jiān)事會

C．高級管理層

D．風(fēng)險管理部門

92、關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點(diǎn)，下列說法不正確的是()。A．如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機(jī)會得到有效補(bǔ)償

B．治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

C．公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

D．治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作 93、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。A．久期分析

B．匯率分析 C．因果分析

D．商品價格分析

94、如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于()。A．0.1

B．0.2

C．0.3

D．0.4 95、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括()。A．依法

B．公開

C．公正

D．公平正確答案：D 96、下列哪一項(xiàng)不是商業(yè)銀行信用風(fēng)險緩釋中用來轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險的方式()。A．貸款定價

B．合格抵（質(zhì)）押品 C．合格凈額結(jié)算

D．合格保證和信用衍生工具

97、根據(jù)ERM框架，其中企業(yè)目標(biāo)的內(nèi)容包括()。A．戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報告目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo) B．戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、風(fēng)險目標(biāo)和盈利目標(biāo) C．戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報告目標(biāo)和盈利目標(biāo) D．戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報告日標(biāo)和風(fēng)險目標(biāo)

98、()是比較VAR模型的估計(jì)結(jié)果與實(shí)際損益情況，以評估VAR模型的有效性。A．準(zhǔn)確性檢驗(yàn) B．敏感性分析 C．誤差分析 D．有效性檢驗(yàn)

99、當(dāng)一筆貸款被轉(zhuǎn)讓后，在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)反映為()。A．被完全剔除 B．仍全部保留 C．部分保留 D．部分剔除 正確答案：A 答案解析：一筆貸款被轉(zhuǎn)讓后，風(fēng)險被轉(zhuǎn)移，在資產(chǎn)負(fù)債表中可以完全剔除。100、《公開發(fā)行證券的公司信息披露的編報規(guī)則》第18號通知中對各種風(fēng)險因素的論述，下面選項(xiàng)中不正確的是()。

A．流動性風(fēng)險狀況包括能反映其流動性狀況的有關(guān)指標(biāo)，分析影響流動性的因素，說明本行流動性管理策略

B．信用風(fēng)險狀況包括信用風(fēng)險管理、信用風(fēng)險暴露、信貸質(zhì)量和信用風(fēng)險緩釋技術(shù)利用情況等

C．操作風(fēng)險狀況，包括由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤(不包括外部事件造成的風(fēng)險)，并對本行內(nèi)部控制制度的完整性、合理性和有效性做出說明 D．其他風(fēng)險狀況包括其他可能對本行造成嚴(yán)重不利影響的風(fēng)險因素

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第四篇：2018年乾考網(wǎng)銀行風(fēng)險管理押題

1、企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個人／關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指()。

A．直接或問接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者 B．直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者 C．直接或問接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者 D．直接或間接控制一個企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個人投資者

2、風(fēng)險監(jiān)管的主要內(nèi)容不包括()。

A．建立銀行風(fēng)險的識別、計(jì)量、評價和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系 B．建立高風(fēng)險銀行類金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系 C．準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場調(diào)查

D．建立應(yīng)對支付危機(jī)的處置體系

3、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的說法，不正確的是()。

A．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B．不確定條件下的投資組合理論和資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)是在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段提出的

C．負(fù)債風(fēng)險管理模式階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命 D．20世紀(jì)80年代以后商業(yè)銀行的風(fēng)險管理處于全面風(fēng)險管理模式階段

4、以下不屬于系統(tǒng)安全的是()。A．外部系統(tǒng)安全 B．內(nèi)部系統(tǒng)安全

C．對計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù) D．文件安全

5、絕對信用價差是指()。

A．不同債券或貸款的收益率之間的差額

B．債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額 C．固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額 D．以上都不對

6、下列流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是()。

A．流動性比率=流動性負(fù)債余額／流動性資產(chǎn)余額×100% B．人民幣超額準(zhǔn)備金率：在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100% C．核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／核心期末余額×100% D．流動性缺口率=（流動性缺口+未使用不可撤銷承諾）／到期流動性資產(chǎn)×100%

7、由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出的CP模型用于()。A．債項(xiàng)評級

B．市場風(fēng)險評級 C．操作風(fēng)險評級

D．國家風(fēng)險主權(quán)評級

8、風(fēng)險管理的最基本要求足()。A．適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險

B．準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險 C．適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險

D．迅速、有效地控制風(fēng)險

9、下列關(guān)于市場風(fēng)險的說法，不正確的是()。A．市場風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征 B．市場風(fēng)險適于采用量化技術(shù)加以控制 C．市場風(fēng)險主要來自市場

D．市場風(fēng)險難以通過分散化投資完全消除

10、缺口分析法針對特定時段，計(jì)算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的()是否充足。A．安全性

B．盈利性 C．流動性

D．可持續(xù)性

11、下列各項(xiàng)中，不是聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容是()。A．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念 B．深入理解不同利益持有者對自身的期望值

C．建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警 D．實(shí)現(xiàn)銀行利潤的最大化

12、()并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。A．風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B．風(fēng)險規(guī)避 C．風(fēng)險對沖

D．風(fēng)險分散

13、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中，經(jīng)過分析和處理的風(fēng)險信息／數(shù)據(jù)通常分為()。A．內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

B．中間計(jì)量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù) C．定量數(shù)據(jù)和定性信息

D．前期預(yù)測數(shù)據(jù)和后期反饋數(shù)據(jù)

14、下列不屬于《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確的我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()。

A．促進(jìn)銀行業(yè)的合法運(yùn)行

B．促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行 C．規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險

D．維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心

15、()負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí)施。A．董事會

B．高級管理層

C．風(fēng)險管理委員會

D．風(fēng)險管理部門

16、采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時，若回收金額為1.5億元，回收成本為0.7億元，違約風(fēng)險暴露為1.6億元，則違約損失率為（）。A．47%

B．50% C．43%

D．53%

17、商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行()。A．事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正 B．事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制 C．事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范 D．事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

18、在貸款重組流程中，下列不屬于準(zhǔn)備重組方案的內(nèi)容的是()。A．基本的重組方向

B．重組流程每個階段的評估目標(biāo) C．重組的財(cái)務(wù)約束

D．增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動

19、下列關(guān)于客戶評級的說法，不正確的是()。

A．客戶評級是對交易本身的特定風(fēng)險進(jìn)行計(jì)量和評價 B．評價主體是商業(yè)銀行

C．評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

D．評價結(jié)果是信用等級和違約概率 20、在國際先進(jìn)銀行用來綜合考量商業(yè)銀行盈利能力和風(fēng)險水平的方法巾，普遍使用的衡量指標(biāo)是()。

A．股本收益率(ROE)B．資產(chǎn)收益率(ROA)C．加權(quán)收益率(WR)D．經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)

11、甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款，該申請()。A．合理，可以用利潤來償還貸款 B．合理，可以給銀行帶來利息收入

C．不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長期投資

D．不合理，會產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤率下降

12、()是目前操作風(fēng)險識別與評估的主要方法。A．自我評估法

B．損失事件數(shù)據(jù)方法 C．權(quán)重法

D．標(biāo)準(zhǔn)法

13、外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系中，除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于()。A．提高我國商業(yè)銀行的競爭能力 B．進(jìn)一步完善信息披露的監(jiān)控機(jī)制 C．改進(jìn)我國商業(yè)銀行信息披露 D．提高審計(jì)效率

14、銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評估的指標(biāo)不包括()。A．經(jīng)營績效類指標(biāo)

B．風(fēng)險可控類指標(biāo) C．資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)

D．審慎經(jīng)營類指標(biāo)

15、在風(fēng)險預(yù)警中，需要進(jìn)行預(yù)警的內(nèi)容不包括()。A．適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理

B．適應(yīng)本行內(nèi)部流動風(fēng)險監(jiān)控的預(yù)警管理 C．適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理

D．適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險執(zhí)行效果的預(yù)警管理

16、對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔(dān)保方式是()。A．動產(chǎn)留置

B．不動產(chǎn)抵押

C．外資企業(yè)連帶責(zé)任保證

D．支票、匯票、本票等的抵押

17、內(nèi)部欺詐是指()。

A．商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動

B．員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失 C．商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險

D．違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

18、絕大多數(shù)商業(yè)銀行嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于()。A．金融衍生品的交易

B．市場整體流動性風(fēng)險的加大 C．國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動

D．商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題

19、下列選項(xiàng)中，()是監(jiān)管行為取得的最終效果或達(dá)到的最終狀態(tài)。A．監(jiān)管手段

B．監(jiān)管目標(biāo) C．監(jiān)管審查

D．監(jiān)管結(jié)果

20、操作風(fēng)險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括()。A．公司治理結(jié)構(gòu)

B．合規(guī)文化

C．信息系統(tǒng)建設(shè)

D．外部控制體系

21、下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是()。A．債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) B．銀行貸款利率提高

C．債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑

D．債務(wù)人投資項(xiàng)目發(fā)生重大損失

22、商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是()。A．將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短 B．資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額

C．將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長 D．負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額

23、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是()。

A．操作風(fēng)險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比 B．撥備覆蓋率=（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）／貸款余額 C．關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額／（期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100% D．市值敏感度為修正持續(xù)期缺口×1%／年

24、流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負(fù)債的____和資產(chǎn)的____提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。()A．減少；增加

B．增加；減少 C．減少；不變

D．不變；增加

25、操作風(fēng)險評估中運(yùn)用最廣泛、最成熟的方法是()。A．自我評估法

B．方差一標(biāo)準(zhǔn)差法 C．損失分布法

D．風(fēng)險地圖法

26、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是()。

A．盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力 B．杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力 C．流動比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D．效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

27、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶最高債務(wù)承受額為()億元。A．2.5

B．0.8

C．2.0

D．1.6

28、()不屬于事前風(fēng)險控制手段。A．風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B．風(fēng)險規(guī)避 C．風(fēng)險補(bǔ)償 D．風(fēng)險分散

29、()風(fēng)險數(shù)據(jù)模糊、不可靠、不完整，長期可比性差，尾部顯得更肥，有可能產(chǎn)生巨大損失。A．市場 B．操作 C．聲譽(yù) D．信用

30、()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A．會計(jì)資本 B．監(jiān)管資本 C．經(jīng)濟(jì)資本 D．實(shí)收資本

31、與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告不同，專項(xiàng)風(fēng)險報告主要是()。A．對常規(guī)信息進(jìn)行定期報告 B．至少每年準(zhǔn)備一次

C．僅對影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險事件進(jìn)行報告 D．定期報告的

32、()涵蓋了一般性操作風(fēng)險、操作性法律風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險，但不包括環(huán)境法律風(fēng)險和其他的外部事件風(fēng)險。A．合規(guī)風(fēng)險 B．流動性風(fēng)險 C．國家風(fēng)險 D．戰(zhàn)略風(fēng)險

33、監(jiān)控和報告風(fēng)險不包括()。A．財(cái)務(wù)報表不充分 B．不合適合同條款

C．違反數(shù)據(jù)保護(hù)、隱私保護(hù)法及相關(guān)法規(guī) D．會計(jì)記錄錯誤，數(shù)據(jù)缺乏

34、()是指協(xié)議雙方同意在約定的將來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的某種金融工具的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議。A．期貨合約 B．掉期合約 C．期權(quán)合約 D．遠(yuǎn)期合約

35、()產(chǎn)品線的β因子不等于12%。A．零售銀行業(yè)務(wù) B．代理服務(wù) C．資產(chǎn)管理 D．零售經(jīng)紀(jì)

36、對沖技術(shù)首先是從()市場發(fā)展起來的。A．互換 B．期權(quán) C．期貨 D．遠(yuǎn)期

37、聲譽(yù)風(fēng)險與其他金融風(fēng)險不同，進(jìn)行獨(dú)立的處理。它難以直接測算，并且很難與其他風(fēng)險分離，因此，聲譽(yù)風(fēng)險對金融機(jī)構(gòu)的生存發(fā)展帶來致命影響。()A．會 B．不會

C．有可能會，有可能不會 D．以上都不對

38、根據(jù)巴塞爾委員會的定義，操作風(fēng)險的每類業(yè)務(wù)產(chǎn)品線/事件類型共有()個組合。A．60 B．64 C．56 D．49

39、經(jīng)濟(jì)資本是指在一個給定的置信水平下，用來吸收或緩沖所有風(fēng)險帶來的非預(yù)期損失的資本。置信水平由銀行的管理層規(guī)定，選擇的置信水平越高，發(fā)生風(fēng)險的概率就()。A．不變 B．越低 C．越高 D．無法判斷

40、()是當(dāng)事人之間簽訂的在未來某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有等值現(xiàn)金流的合約。A．遠(yuǎn)期合約 B．期貨合約 C．互換合約 D．期權(quán)合約

41、使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行，必須證明自己的估計(jì)代表了()。A．同行業(yè)的平均水平B．目前的情況 C．長期的經(jīng)驗(yàn)

D．同行業(yè)的最高水平

42、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

B多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力 C該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

D投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

43、在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重相等的是（）。A對政策性銀行的債權(quán)與對公共部門實(shí)體的債權(quán) B對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微企業(yè)的債權(quán)與對個人的其他債權(quán) C對我國中央政府的債權(quán)與對其他國家中央政府的債權(quán) D對個人住房抵押貸款的債權(quán)與對一般企業(yè)的債權(quán)

44、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5％上升到5.5％，則利率變化使銀行的價值變化（）億元。A8.57 B-8.57 C9 D-9

45、如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則銀行核心存款比例等于（）。

A0.1 B0.2 C0.3 D0.4

46、在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本時，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露的貝塔值代表（）。

A特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系 B特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系 C特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系 D特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

47、（）是銀行監(jiān)管管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件。A行政法規(guī) B規(guī)章

C自律性規(guī)范 D法律

48、假設(shè)某商業(yè)銀行資金交易部門當(dāng)前在99%的置信水平下，每日VaR為300萬元，則下列表述正確的是（）。

A該組合在一天中的損失有99%的可能性不會超過100萬元 B該組合在一天中有99%的可能性其損失不會超過300萬元

C該組合當(dāng)前的市場價值為297萬元D該組合當(dāng)前的損失價值為3萬元

49、巴塞爾委員會、認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險的第一道防線是嚴(yán)格的（）。A外部機(jī)制 B內(nèi)控機(jī)制 C外部監(jiān)管 D員工培訓(xùn)

50、商業(yè)銀行對外幣的流動性風(fēng)險管理不包括（）。A將流動性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

B將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行 C制定各幣種的流動性管理策略

D制訂外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計(jì)劃

51、下列關(guān)于操作風(fēng)險分類的說法，正確的是（）。A高管欺詐屬于可降低風(fēng)險

B交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風(fēng)險 C火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險 D改變市場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險

52、以下關(guān)于商業(yè)銀行國家風(fēng)險限額管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A國家風(fēng)險暴露涵蓋了一個國家的信用風(fēng)險、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險以及高壓力風(fēng)險事件 B國家風(fēng)險限額管理是基于對一個國家的綜合評級 C國家風(fēng)險限額一般至少一年重新檢查一次

D國際先進(jìn)銀行通常對國家風(fēng)險限額采取彈性管理

53、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)中，非利息收入比率=（）。A非利息收入比率=非利息收入／資產(chǎn)總額

B非利息收入比率=非利息收入／（營業(yè)收入-營業(yè)支出）C非利息收入比率=（非利息收入-非利息支出）／資產(chǎn)總額

D非利息收入比率=（非利息收入-非利息支出）／（營業(yè)收入-營業(yè)支出）

54、以下選項(xiàng)中通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行敏感負(fù)債的是（）。A電力等費(fèi)用收入 B大額協(xié)議存款 C政府稅款 D證券業(yè)存款

55、下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是（）。A勞資關(guān)系 B環(huán)境安全性 C未經(jīng)授權(quán)的活動

D歧視及差別待遇事件

56、商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會的核心職能是（）。A確保有效識別各種風(fēng)險

B擬定全行的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則 C內(nèi)部監(jiān)察工作

D執(zhí)行風(fēng)險管理政策

57、以下關(guān)于風(fēng)險的定義，錯誤的是（）。A風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性 B風(fēng)險是損失的可能性 C風(fēng)險是不可避免的危險

D風(fēng)險是未來結(jié)果對期望的偏離，即波動性

58、假設(shè)某商業(yè)銀行敏感負(fù)債為1000萬元，脆弱資金2000萬元，核心存款1000萬元，法定儲備為500萬元，則商業(yè)銀行負(fù)債的流動性需求為（）。A825 B875 C925 D975

59、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。A資產(chǎn)負(fù)債利率結(jié)構(gòu) B資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu) C資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu) D資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

60、以下關(guān)于董事會及其專門委員會的說法，錯誤的是（）。A董事會是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)

B董事會對銀行總體負(fù)責(zé)，包括審核與監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價值的實(shí)施情況

C商業(yè)銀行董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

D最高風(fēng)險管理委員會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

61、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為（）。A（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收賬款）/總資產(chǎn) B現(xiàn)金頭寸／總資產(chǎn) C現(xiàn)金頭寸／總負(fù)債

D（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收賬款）/總負(fù)債

62、假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，同期國債的無風(fēng)險收益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。A40%,60% B20%,80% C30%,70% D50%,50% 63、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險監(jiān)管資本，其中代理服務(wù)的系數(shù)是（）。A0.18 B0.15 C0.12 D0.1 64、對于商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)來說，較少接受的擔(dān)保方式是（）。A企業(yè)連帶責(zé)任保證 B定金與動產(chǎn)留置

C支票，匯票，本票，債券，存款單等質(zhì)押 D不動產(chǎn)抵押

65、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是（），并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動中。A制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃 B加強(qiáng)對風(fēng)險的監(jiān)測

C制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案 D制定戰(zhàn)略風(fēng)險的應(yīng)急方案

66、商業(yè)銀行貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險所需要的（）的成本。A監(jiān)管資本 B會計(jì)資本 C經(jīng)濟(jì)資本 D賬面資本

67、風(fēng)險管理數(shù)據(jù)的處理主要分為兩種，正確的是（）。A監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)

B前期測量數(shù)據(jù)和后期綜合數(shù)據(jù) C中間計(jì)量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù) D集中計(jì)量數(shù)據(jù)和分散計(jì)量數(shù)據(jù)

68、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的"外部事件”類別的是（）。A交易錯誤 B結(jié)算錯誤 C政治風(fēng)險 D財(cái)務(wù)錯誤 69、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A董事會

B最高風(fēng)險管理委員會 C高級管理層 D風(fēng)險管理部門

70、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險識別過程中，分析企業(yè)償債能力的指標(biāo)不包括（）。A存貸周轉(zhuǎn)率 B速動比率 C資產(chǎn)負(fù)債比率 D利息保障倍數(shù)

71、下列關(guān)于國家風(fēng)險暴露的說法，不正確的是（）。

A國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)定固定居所的交易對方(包括沒有國外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險 暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露

B跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對另外一國的交易對方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動

C轉(zhuǎn)移風(fēng)險是當(dāng)一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險 D商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險暴露 72、（）是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖。A市場對沖 B自我對沖 C風(fēng)險對沖 D風(fēng)險轉(zhuǎn)移 73、（）負(fù)責(zé)建立實(shí)施一個充分有效的內(nèi)部控制體系。A股東大會 B董事會

C高級管理層 D風(fēng)險管理部門

74、反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險類型的接受程度為零的指標(biāo)是（）。A資本類指標(biāo) B風(fēng)險類指標(biāo) C零容忍度類指標(biāo) D收益類指標(biāo)

75、風(fēng)險管理部門需要與（）密切合作，確保資本資源、資本規(guī)劃與風(fēng)險偏好、風(fēng)險限額的一致，共同做好資本充足率管理工作。A財(cái)務(wù)部門 B內(nèi)部審計(jì)部門 C法律部門

D外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

76、壓力測試主要采用敏感性分析和()兩種方法。A制作數(shù)據(jù)清單 B情景分析方法 C失誤樹分析法 D專家調(diào)查分析法 77、（）是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達(dá)到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進(jìn)而識別企業(yè)信用風(fēng)險的目的。A風(fēng)險狀況分析 B投資狀況分析 C經(jīng)營狀況分析 D財(cái)務(wù)狀況分析 78、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點(diǎn)，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A歐式期權(quán) B平價期權(quán) C美式期權(quán) D買入期權(quán)

79、企業(yè)向銀行購買遠(yuǎn)期利率合約（FRA)的主要目的是（）A鎖定未來的借款成本 B對沖利率下降的風(fēng)險 C對沖未來的匯率風(fēng)險 D鎖定未來的投資收益 80、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空 頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為（）萬美元。A 700 B 300 C 600 D 500 81、商業(yè)銀行員工發(fā)生（）是指員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失。A失職違規(guī) B種族歧視事件 C內(nèi)部欺詐

D知識技能匱乏

82、下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動性的資產(chǎn)是（）。A抵押給第三方的資產(chǎn) B同業(yè)借款 C國債 D股票

83、操作風(fēng)險識別方法包括（）。A自我評估法、因果分析模型 B自我評估法、損失分布法 C因果分析模型、風(fēng)險地圖法 D風(fēng)險地圖法、自我評估法

84、國際收支逆差與國際儲備之比超過（）這個限度時，說明風(fēng)險較大。A 75% B 80% C 100% D 150% 85、某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性（）。A增強(qiáng) B減弱

C不變

D無法確定

86、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于（）時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警。A 2％～5％ B 3％～5％ C 4％～5％ D 1％～5％

87、下列（）不是聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B深入理解不同利益持有者對自身的期望值

C建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警 D實(shí)現(xiàn)銀行利潤的最大化 88、下列屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險的是（）。A收益下降

B技術(shù)故障造成經(jīng)濟(jì)損失 C開拓企業(yè)信用卡業(yè)務(wù) D產(chǎn)品研發(fā)失敗

89、國際銀行業(yè)開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險評估主要采用（）A打分卡法 B權(quán)重法 C內(nèi)部評級法 D高級評級法

90、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制訂法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A行業(yè)協(xié)會 B政府 C審計(jì)機(jī)構(gòu) D商業(yè)銀行

91、在操作風(fēng)險管理中，由于知識／技能匱乏所造成的風(fēng)險主要有()。

A．在工作中自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯誤的方式工作 B．違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議

C．商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險

D．意識到自己缺乏必要的知識，但是由于顏面或者其他原因而不向管理層提出 E．意識到本身缺乏必要的知識，并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益

92、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失，下列屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件的有()。A．外部欺詐

B．錯誤監(jiān)控 C．監(jiān)管規(guī)定

D．供應(yīng)商破產(chǎn) E．政治風(fēng)險

93、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)做到()。

A．針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別 B．為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡 C.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù) D．設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E．建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性 94、信貸客戶財(cái)務(wù)狀況變化的風(fēng)險預(yù)警信號包括()。A．拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴(yán)重

B．關(guān)鍵的人事變動 C．業(yè)務(wù)性質(zhì)改變

D．存款賬戶余額下降 E．主要產(chǎn)品供應(yīng)商流失 95、金融期貨主要包括()。A．利率期貨

B．貨幣期貨 C．指數(shù)期貨

D．黃金期貨 E．商品期貨

96、在單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中，財(cái)務(wù)比率內(nèi)容主要包括()。A．負(fù)債比率

B．盈利能力比率 C．效率比率

D．杠桿比率 E．流動比率

97、風(fēng)險管理的三道防線包括()。A．前臺業(yè)務(wù)人員

B．風(fēng)險管理職能部門 C．監(jiān)事會

D．內(nèi)部審計(jì) E．外部監(jiān)督

98、商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略中的風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略可分為()。A．保險轉(zhuǎn)移

B．非保險轉(zhuǎn)移 C．投資轉(zhuǎn)移

D．非投資轉(zhuǎn)移 E．市場轉(zhuǎn)移

99、下列關(guān)于負(fù)債流動性的說法，正確的有()。

A．負(fù)債流動性是商業(yè)銀行能夠以合理的成本隨時獲得需要的資金

B．負(fù)債流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或在不貶值的情況下出售 C．籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動性越強(qiáng) D．變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動性越強(qiáng)

E．機(jī)構(gòu)存款人可以監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化 100、影響違約損失率的因素有很多，主要包括()。A．項(xiàng)目因素

B．公司因素 C．行業(yè)因素

D．宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素 E．地區(qū)因素

101、商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險可能造成的影響，包括()。A．微觀經(jīng)濟(jì)因素

B．宏觀經(jīng)濟(jì)因素 C．行業(yè)風(fēng)險

D．聲譽(yù)風(fēng)險 E．區(qū)域風(fēng)險

102、外部指標(biāo)／信號包括()。A．風(fēng)險水平

B．盈利能力 C．第三方評級

D．資產(chǎn)質(zhì)量

E．所發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn) 103、以下屬于效率比率指標(biāo)的有()。A.存貨周轉(zhuǎn)率

B．權(quán)益收益率 C．資產(chǎn)回報率

D．資產(chǎn)凈利率 E．凈資產(chǎn)收益率

104、在建立風(fēng)險評估體系時，一般要堅(jiān)持（）原則。A符合銀行實(shí)際 B符合監(jiān)管要求 C保證一定的前瞻性 D根據(jù)市場發(fā)展規(guī)律 E符合國家政策

105、在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率RAROC可以用于（）方面的管理。A目標(biāo)設(shè)定 B業(yè)務(wù)決策 C資本配置 D績效考核 E規(guī)避風(fēng)險

106、商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制的主要方法有（）。A限額管理 B風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C風(fēng)險對沖

D經(jīng)濟(jì)資本配置 E風(fēng)險分解

107、信息系統(tǒng)安全管理的主要標(biāo)準(zhǔn)包括（）。

A針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的進(jìn)入級別 B為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡 C對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù) D設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄

108、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險投機(jī)行為，商業(yè)銀行宜采用（）指標(biāo)來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。A經(jīng)濟(jì)資本 B經(jīng)濟(jì)增加值 C監(jiān)管資本

D經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率 E稅后凈利潤

109、內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行（）的獨(dú)立審查和評價。A準(zhǔn)確性 B可靠性 C充分性 D有效性 E安全性

110、相比巴塞爾協(xié)議II，巴塞爾協(xié)議III突出表現(xiàn)在（）。A改進(jìn)風(fēng)險權(quán)重計(jì)量方法，大幅度增加高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求 B重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，恢復(fù)普通股在監(jiān)管資本中的核心地位

C建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制，提升銀行體系應(yīng)對信貸周期轉(zhuǎn)換的能力，弱化銀行體系與實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間的正反饋循環(huán)

D顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)E有助于為商業(yè)銀行提供融資

111、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險投機(jī)行為，商業(yè)銀行宜采用（）指標(biāo)來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。A歷史模擬法 B壓力測試

C經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率 D經(jīng)濟(jì)增加值EVaR值 112、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行實(shí)行（）。A管理科學(xué) B自主經(jīng)營 C自擔(dān)風(fēng)險 D自負(fù)盈虧 E自我約束

113、收益類指標(biāo)反映銀行收益水平，主要有（）。A一級資本充足率 B收益波動

C核心一級資本充足率 D經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益 E每股收益增長率

114、下列屬于操作風(fēng)險控制措施的是（）

A完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險

B加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設(shè)立風(fēng)險監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險點(diǎn)能及時提供警示信息

C加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平，同時培養(yǎng)柜員崗位安全意識和自我保護(hù)意識

D強(qiáng)化一線實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)，改進(jìn)檢查監(jiān)督方法，同時充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指導(dǎo)、檢查和督促作用

115、監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的可能造成實(shí)質(zhì)性損失的操作風(fēng)險事件包括（）A內(nèi)部欺詐事件 B外部欺詐事件

C就業(yè)制度和工作場所安全事件 D實(shí)物資產(chǎn)的損壞 E信息科技系統(tǒng)事件 116、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為國別風(fēng)險的識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括（）A幫助識別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰?/p>

B支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國別風(fēng)險的計(jì)量 C支持國別風(fēng)險評估和風(fēng)險評級 D監(jiān)測國別風(fēng)險限額執(zhí)行情況 E為壓力測試提供有效支持

117、通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從（）層面人手。A宏觀戰(zhàn)略 B中觀管理 C微觀執(zhí)行 D全局 E戰(zhàn)術(shù) 118、《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱有（）。A信息披露

B最低資本充足率要求 C監(jiān)管部門監(jiān)督檢查 D內(nèi)部約束 E市場約束

119、我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括（）A《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 B《中國人民銀行法》 C《貸款通則》

D《金融違法行為處罰法》 E《商業(yè)銀行法》

120、下列關(guān)于流動性風(fēng)險與各類主要風(fēng)險的關(guān)系中正確的有（）。

A任何負(fù)面信息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難

B制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)正確評估其對流動資金的影響，并確保可以合理成本籌集到所需資，避免因戰(zhàn)略決策失誤造成流動性風(fēng)險 C操作風(fēng)險可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響

D承擔(dān)過高的市場風(fēng)險可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險

E承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加渡動性風(fēng)險

121、商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)限額體系時，應(yīng)綜合考慮的主要因素有（）A自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度 B能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平C工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn) D資本實(shí)力 E內(nèi)部控制水平

122、匯率波動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括（）等，以及各國國內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)等多方面因素。A國際收支 B通貨膨脹率 C利率政策 D匯率政策 E市場預(yù)期

123、在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為（）A預(yù)期損失 B非預(yù)期損失 C災(zāi)難性損失 D財(cái)產(chǎn)損失 E壞賬損失

124、商業(yè)銀行內(nèi)部控制目標(biāo)是（）

A確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行 B確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn) C確保風(fēng)險管理體系的有效性

D確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實(shí)和完整 E確保商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)

125、巴塞爾委員會發(fā)布的《加強(qiáng)銀行公司治理的原則》中，對首席風(fēng)險官的獨(dú)立性提出明確要求。下列關(guān)于首席風(fēng)險官的說法，正確的有（）。A首席風(fēng)險官只能向董事會報告，不可以向他人報告 B首席風(fēng)險官應(yīng)獨(dú)立于業(yè)務(wù)營業(yè)條線

C首席風(fēng)險官能兼任盈利部門的管理和財(cái)務(wù)職責(zé) D首席風(fēng)險官對全行范圍的全面風(fēng)險管理框架負(fù)責(zé) E首席風(fēng)險官屬于管理人員

126、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險資本（）。

A董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)

B商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作岡險相關(guān)數(shù)據(jù) C商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告路線

D商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險管理

E商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險管理系統(tǒng) 127、假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述，正確的有（）。A銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風(fēng)險越高 B銀行核心存款比率越高，流動性風(fēng)險越高

C銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風(fēng)險越高 D銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動性風(fēng)險越高 E銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動性風(fēng)險越低 128、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風(fēng)險情況，包括但不限于（）等。

A國別風(fēng)險暴露 B風(fēng)險評估和評級 C風(fēng)險限額遵守情況 D超限額業(yè)務(wù)處理情況 E壓力測試

129、下面屬于風(fēng)險為本的監(jiān)管模式的特點(diǎn)的有（）。A計(jì)劃性強(qiáng) B目標(biāo)明確 C提高效率 D節(jié)省能源 E風(fēng)險性低

130、監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用在于（）

A制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

B實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露 C引導(dǎo)其他市場參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督

D建立風(fēng)險處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場約束機(jī)制最終發(fā)揮作用。131、培養(yǎng)開放、互信、瓦助的機(jī)構(gòu)文化是聲譽(yù)風(fēng)險管理的內(nèi)容。

132、貸款定價所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。133、合規(guī)風(fēng)險是法律風(fēng)險的一種重要表現(xiàn)形式。

134、商業(yè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性和標(biāo)準(zhǔn)化的原則。135、流動比率高低與企業(yè)償債能力呈反方向變動關(guān)系。

136、長期次級債務(wù)，是指原始期限最少在3年以上的次級債務(wù)。

137、操作風(fēng)險主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，兇此操作風(fēng)險的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。138、假設(shè)其他條件不變，商業(yè)銀行選擇的置信水平越高，經(jīng)濟(jì)資本對損失的覆蓋程度越高，數(shù)額也越大。

139、銀行業(yè)協(xié)會的市場約束作用體現(xiàn)在，通過制定自律性行業(yè)原則，在穩(wěn)健做法方面達(dá)成一致意見并公開發(fā)布，促使銀行類金融機(jī)構(gòu)規(guī)范地開展經(jīng)營活動。

140、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯融資能力受損時的流動性應(yīng)急計(jì)劃，通?？梢允褂迷撏鈪R的備用資源，切忌使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣來補(bǔ)充流動性。

141、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險只存在于授信業(yè)務(wù)，市場風(fēng)險只存在于交易業(yè)務(wù)，操作風(fēng)險只存在于柜臺業(yè)務(wù)。

142、商業(yè)銀行風(fēng)險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。

143、損失反映的是風(fēng)險事件發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果，風(fēng)險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

144、在定性壓力測試及管理行動中，只需通過定性壓力測試的方法，考慮第二支柱風(fēng)險如集中度風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險等對全行的影響。

145、當(dāng)久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值影響越大，對其流動性的影響不大。

ACBDBDDACDDABCDBADADCABBBABDBDDCBAAADCBBCABABCACBCCABBBBBBBBDDDDCBCCDDADBBCCCCAADBBCABDCABCCADABDDAB ADE/ACDE/ABCDE/AD/ABC/BCDE/ABD/AB/ACE/ABCDE/BCE/CE/ABC/ABC/ABCD/ACD/ABCDE/BD/ABCD/ABCD/CD/BCDE/BDE/ABCD/ABCDE/ABCDE/ABC/BCE/ABE/ABCDE/ABCDE/ABCDE/ABC/ABCDE/BDE/ABCDE/AE/ABCDE/ABCD/ABCD/ A/B/A/A/B/B/B/A/A/B/B/B/A/B/B

第五篇：2018年乾考網(wǎng)風(fēng)險管理押題

2018年乾考網(wǎng)風(fēng)險管理押題

《2018年乾考網(wǎng)風(fēng)險管理押題》

企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個人／關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指()。

A．直接或問接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者 B．直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者 C．直接或問接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者 D．直接或間接控制一個企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個人投資者 正確答案：A 答案解析：集團(tuán)企業(yè)主要投資者是指直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者。故本題選A。

風(fēng)險監(jiān)管的主要內(nèi)容不包括()。

A．建立銀行風(fēng)險的識別、計(jì)量、評價和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系 B．建立高風(fēng)險銀行類金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系 C．準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場調(diào)查

D．建立應(yīng)對支付危機(jī)的處置體系 正確答案：C 答案解析：風(fēng)險監(jiān)管的主要內(nèi)容包括：①建立銀行風(fēng)險的識別、計(jì)量、評價和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系；②建立高風(fēng)險銀行類金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系；③建立應(yīng)對支付危機(jī)的處置體系，包括停業(yè)隔離整頓、給予流動性救助等；④建立銀行類金融機(jī)構(gòu)市場退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)，包括存款保險體系建設(shè)等。

下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的說法，不正確的是()。

A．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B．不確定條件下的投資組合理論和資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)是在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段提出的

C．負(fù)債風(fēng)險管理模式階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命 D．20世紀(jì)80年代以后商業(yè)銀行的風(fēng)險管理處于全面風(fēng)險管理模式階段 正確答案：B 答案解析：不確定條件下的投資組合理論和資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)是在負(fù)債風(fēng)險管理模式階段提出的。

以下不屬于系統(tǒng)安全的是()。A．外部系統(tǒng)安全 B．內(nèi)部系統(tǒng)安全

C．對計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù) D．文件安全 正確答案：D 答案解析：系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全以及對計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)等。違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在突破存儲限制、系統(tǒng)信息傳遞／修改信息傳遞失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無法完成任務(wù)等。絕對信用價差是指()。

A．不同債券或貸款的收益率之間的差額

B．債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額 C．固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額 D．以上都不對

2018年乾考網(wǎng)風(fēng)險管理押題

正確答案：B 答案解析：絕對信用價差是指債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額。下列流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是()。

A．流動性比率=流動性負(fù)債余額／流動性資產(chǎn)余額×100% B．人民幣超額準(zhǔn)備金率：在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100% C．核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／核心期末余額×100% D．流動性缺口率=（流動性缺口+未使用不可撤銷承諾）／到期流動性資產(chǎn)×100% 正確答案：D 答案解析：流動性比率=流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額×100%，所以A項(xiàng)錯誤；人民幣超額準(zhǔn)備金率=（在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%所以B項(xiàng)錯誤；核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／總負(fù)債期末余額×100%，所以C項(xiàng)錯誤：流動性缺口率=（流動性缺口十未使用不可撤銷承諾）／到期流動性資產(chǎn)×100%，D項(xiàng)正確。

由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出的CP模型用于()。A．債項(xiàng)評級

B．市場風(fēng)險評級 C．操作風(fēng)險評級

D．國家風(fēng)險主權(quán)評級 正確答案：D 答案解析：CP是兩位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的名字首字母縮寫，我們也可以記作中國人民的首字母縮寫。由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出的CP模型用于國家風(fēng)險主權(quán)評級。風(fēng)險管理的最基本要求足()。A．適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險

B．準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險 C．適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險

D．迅速、有效地控制風(fēng)險 正確答案：A 答案解析：要掌握的最基本的風(fēng)險管理順序是識別、計(jì)量、監(jiān)測、控制。有效地識別風(fēng)險是風(fēng)險管理中最基本的要求。無法識別風(fēng)險，后面的步驟都無從談起，據(jù)此，適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險符合“最基本”。

下列關(guān)于市場風(fēng)險的說法，不正確的是()。A．市場風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征 B．市場風(fēng)險適于采用量化技術(shù)加以控制 C．市場風(fēng)險主要來自市場

D．市場風(fēng)險難以通過分散化投資完全消除 正確答案：C 答案解析：市場風(fēng)險主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體系，C項(xiàng)說法錯誤。缺口分析法針對特定時段，計(jì)算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的()是否充足。A．安全性

B．盈利性 C．流動性

D．可持續(xù)性

2018年乾考網(wǎng)風(fēng)險管理押題

正確答案：D 答案解析：缺口分析法針對未來特定時段，計(jì)算到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）和到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）之間的差額，即流動性缺口，以判斷商業(yè)銀行在不同時段內(nèi)的流動性是否充足。甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款，該申請()。A．合理，可以用利潤來償還貸款 B．合理，可以給銀行帶來利息收入

C．不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長期投資

D．不合理，會產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤率下降 正確答案：C 答案解析：最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況是，商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，其優(yōu)點(diǎn)是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風(fēng)險。

()是目前操作風(fēng)險識別與評估的主要方法。A．自我評估法

B．損失事件數(shù)據(jù)方法 C．權(quán)重法

D．標(biāo)準(zhǔn)法 正確答案：A 答案解析：商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型對其操作風(fēng)險進(jìn)行識別。其中，自我評估法運(yùn)用最廣泛、最成熟。

外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系中，除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于()。A．提高我國商業(yè)銀行的競爭能力 B．進(jìn)一步完善信息披露的監(jiān)控機(jī)制 C．改進(jìn)我國商業(yè)銀行信息披露 D．提高審計(jì)效率 正確答案：B 答案解析：由于我國信息披露的不健全’市場參與者難以及時獲得諸如銀行財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營戰(zhàn)略風(fēng)險管理能力、收益等方面的可靠信息，無法將資金投入或存放在風(fēng)險低的銀行，或者要求風(fēng)險高的銀行提供更高的收益。因此，提高銀行信息披露質(zhì)量，才能對銀行產(chǎn)生更有力的市場約束。借助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的專業(yè)力量，能夠?qū)︺y行形成更強(qiáng)的監(jiān)管約束。銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評估的指標(biāo)不包括()。A．經(jīng)營績效類指標(biāo)

B．風(fēng)險可控類指標(biāo) C．資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)

D．審慎經(jīng)營類指標(biāo) 正確答案：B 答案解析：銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評估的指標(biāo)包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)、審慎經(jīng)營類指標(biāo)。

在風(fēng)險預(yù)警中，需要進(jìn)行預(yù)警的內(nèi)容不包括()。A．適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理

B．適應(yīng)本行內(nèi)部流動風(fēng)險監(jiān)控的預(yù)警管理 C．適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理

2018年乾考網(wǎng)風(fēng)險管理押題

D．適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險執(zhí)行效果的預(yù)警管理 正確答案：B 答案解析：在風(fēng)險預(yù)警中，需要進(jìn)行預(yù)警的內(nèi)容上，大致有以下幾種：①適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理；②適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險執(zhí)行效果的預(yù)警管理；③適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理。

對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔(dān)保方式是()。A．動產(chǎn)留置

B．不動產(chǎn)抵押

C．外資企業(yè)連帶責(zé)任保證

D．支票、匯票、本票等的抵押 正確答案：A 答案解析：商業(yè)銀行的擔(dān)保方式主要有：保證、抵押、質(zhì)押、留置和定金，但其一般不采用留置和定金的擔(dān)保方式。

根據(jù)《證券投資基金法》的規(guī)定，依法設(shè)立并取得基金托管資格的基金托管人，是下列機(jī)構(gòu)中的（）。A 證券公司 B 保險公司 C 基金管理公司 D 商業(yè)銀行 正確答案：D 專家解析：在我國，基金托管人由依法設(shè)立并取得基金托管資格的商業(yè)銀行擔(dān)任。

中國證監(jiān)會應(yīng)當(dāng)自受理基金募集申請之日起（）個月內(nèi)作出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定。A 9 B 6 C 3 D 1 正確答案：B 專家解析：中國證監(jiān)會應(yīng)當(dāng)自受理基金募集申請之日起6個月內(nèi)作出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定。

基金賬務(wù)的復(fù)核以《證券投資基金法》和（）等法律為依據(jù)。A 《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》 B 基金合同

C 《證券投資基金會計(jì)核算辦法》

D 《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》 正確答案：C

專家解析：基金賬務(wù)的復(fù)核指基金托管人以《證券投資基金法》《證券投資基金會計(jì)核算辦法》等法律法規(guī)為依據(jù)，對管理人的賬務(wù)處理過程與結(jié)果進(jìn)行核對的過程。

()我國推出了第一只貨幣市場基金。A 2003年12月 B 2002年5月 C 2005年2月 D 2000年8月 正確答案：A

專家解析：2003年12月推出的我國第一只貨幣市場基金——華安現(xiàn)金富利基金。

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以下關(guān)于基金利潤分配的表述,錯誤的是()。

A 基金進(jìn)行利潤分配會導(dǎo)致基金份額凈值下降,但并不意味著投資者有投資損失 B 投資者周五申請贖回的貨幣基金份額,不享有周六、周日的利潤分配 C 開放式基金應(yīng)該在基金合同中約定每年基金利潤分配的最多次數(shù) D 封閉式基金一般采用現(xiàn)金方式分紅 正確答案：B

專家解析：貨幣市場基金每周五進(jìn)行分配時，將同時分配周六和周日的利潤?；鹜泄苋藢鸸芾砣说墓乐到Y(jié)果即基金資產(chǎn)的復(fù)核，不包括對（）的核對。A 期初基金份額凈值 B 基金份額累計(jì)凈值 C 基金份額凈值變化率 D 基金份額凈值

專家解析：正確答案：C

基金資產(chǎn)凈值的復(fù)核指基金托管人對基金管理人的估值結(jié)果即基金份額凈值、基金份額累計(jì)凈值以及期初基金份額凈值進(jìn)行的核對。

在證券投資基金當(dāng)事人中,負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)運(yùn)作的機(jī)構(gòu)是()。A 托管銀行 B 基金管理公司 C 基金銷售機(jī)構(gòu) D 交易所

專家解析：正確答案：B 基金管理公司負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的投資運(yùn)作。

基金N與基金M具有相同的標(biāo)準(zhǔn)差，基金N的平均收益率是基金M的兩倍，基金N的夏普指數(shù)（）。

A 是基金的M的兩倍 B 小于基金M的兩倍 C 大于基金M的兩倍

D 等于基金M的夏普指數(shù) 專家解析：正確答案：C 夏普指數(shù)=（基金的平均收益率-基金的平均無風(fēng)險利率）/基金的標(biāo)準(zhǔn)差,基金N與M具有相同的標(biāo)準(zhǔn)差，且基金N的平均收益率是基金M的兩倍，基金N的夏普指數(shù)大于基金M的兩倍。

在交易所交易的基金,其資金清算的數(shù)據(jù)來源于()。A 交易所系統(tǒng) B 基金管理人

C 證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu) D 衛(wèi)星系統(tǒng) 正確答案：D 專家解析：T日閉市后，托管人通過衛(wèi)星系統(tǒng)接收交易數(shù)據(jù).下列不屬于基金管理公司內(nèi)部控制的總體目標(biāo)的是()。

A 保證公司經(jīng)營運(yùn)作嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則 B 自覺形成守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作的經(jīng)營思想和經(jīng)營理念 C 確保基金、公司財(cái)務(wù)和其他信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時 D 部門設(shè)置要體現(xiàn)職責(zé)明確、相互制約的原則

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正確答案：D

專家解析：D屬于內(nèi)部控制的基本要求。內(nèi)部欺詐是指()。

A．商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動

B．員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失 C．商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險

D．違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失 正確答案：B 答案解析：內(nèi)部欺詐是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，例如盜竊和欺詐欺詐／信用欺詐／不實(shí)存款、盜竊／勒索／挪用公款／搶劫、盜用資產(chǎn)、惡意損毀資產(chǎn)等。

絕大多數(shù)商業(yè)銀行嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于()。A．金融衍生品的交易

B．市場整體流動性風(fēng)險的加大 C．國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動

D．商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題 正確答案：D 答案解析：盡管外部環(huán)境會對商業(yè)銀行的流動性產(chǎn)生影響，但是商業(yè)銀行最主要的流動性危機(jī)仍然是商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題。

下列選項(xiàng)中，()是監(jiān)管行為取得的最終效果或達(dá)到的最終狀態(tài)。A．監(jiān)管手段

B．監(jiān)管目標(biāo) C．監(jiān)管審查

D．監(jiān)管結(jié)果 正確答案：B 答案解析：監(jiān)管目標(biāo)是監(jiān)管行為取得的最終效果或達(dá)到的最終狀態(tài)。監(jiān)管目標(biāo)的確定，應(yīng)當(dāng)遵循銀行業(yè)監(jiān)管的一般規(guī)律，同時，應(yīng)當(dāng)充分考慮一國銀行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀。操作風(fēng)險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括()。A．公司治理結(jié)構(gòu)

B．合規(guī)文化

C．信息系統(tǒng)建設(shè)

D．外部控制體系 正確答案：D 答案解析：題干中指明是“內(nèi)部環(huán)境因素”，所以外部控制體系被排除。下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是()。A．債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) B．銀行貸款利率提高

C．債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑

D．債務(wù)人投資項(xiàng)目發(fā)生重大損失 正確答案：D 答案解析：相關(guān)性，就是兩個債務(wù)人同時違約的概率。違約的發(fā)生主要基于以下原因：①債

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務(wù)人自身因素，如經(jīng)營管理不善、出現(xiàn)重大項(xiàng)目失敗等；②債務(wù)人所在行業(yè)或區(qū)域因素，如整個行業(yè)受到原材料價格上漲的沖擊，或某一地區(qū)發(fā)生重大事件；③宏觀經(jīng)濟(jì)因素，如GDP增長放緩、貸款利率上升、貨幣升值等。其中，行業(yè)或區(qū)域因素將同時影響同一行業(yè)或地區(qū)所有債務(wù)人違約的可能性，而宏觀經(jīng)濟(jì)因素將導(dǎo)致不同行業(yè)之間的違約相關(guān)性。因此，在計(jì)量單個債務(wù)人的違約概率和違約損失率之后，還應(yīng)當(dāng)在組合層面計(jì)量不同債務(wù)人或不同債項(xiàng)之間的相關(guān)性。所給四個選項(xiàng)中，A、B、C三項(xiàng)都是能影響一批債務(wù)人的因素，它們作用于政治環(huán)境、市場環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境，只有D項(xiàng)是作用于自己，不會影響他人的情形。商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是()。A．將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短 B．資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額

C．將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長 D．負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額 正確答案：C 答案解析：最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長。

下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是()。

A．操作風(fēng)險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比 B．撥備覆蓋率=（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）／貸款余額 C．關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額／（期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100% D．市值敏感度為修正持續(xù)期缺口×1%／年 正確答案：B 答案解析：撥備覆蓋率=（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）／（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）。

流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負(fù)債的____和資產(chǎn)的____提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。()A．減少；增加

B．增加；減少 C．減少；不變

D．不變；增加 正確答案：A 答案解析：流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

操作風(fēng)險評估中運(yùn)用最廣泛、最成熟的方法是()。A．自我評估法

B．方差一標(biāo)準(zhǔn)差法 C．損失分布法

D．風(fēng)險地圖法 正確答案：A 答案解析：操作風(fēng)險評估的主要方法有自我評估法、損失分布法、風(fēng)險地圖法。其中，自我評估法運(yùn)用最廣泛、最成熟。