第一篇：銀行從業(yè)資格考試題和答案風(fēng)險管理歷年真題一01

2010年證券從業(yè)資格考試模擬題庫及答案 《證券市場基礎(chǔ)知識》 單選題

題目1：()是指證券是權(quán)利的一種物化的外在形式，它是權(quán)利的載體，權(quán)利是已經(jīng)存在的。

A.證權(quán)證券 √

B.要式證券

C.設(shè)權(quán)證券

D.資本證券

題目2：關(guān)于非公開發(fā)行，下列說法正確的()。

A.上市公司采用公開方式向特定對象發(fā)行證券的行為

B.上市公司采用公開方式向不特定對象發(fā)行證券的行為

C.上市公司采用非公開方式向特定對象發(fā)行證券的行為 √

D.上市公司采用非公開方式向不特定對象發(fā)行證券的行為

題目3：證券從業(yè)人員禁止的行為是()。

A.接受投資人和客戶的委托，提供證券投資咨詢服務(wù)

B.以獲取投機利益為目的，利用職務(wù)之便從事證券買賣活動 √

C.接受客戶委托，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取各項費用

D.舉辦有關(guān)證券投資咨詢服務(wù)的講座、報告會、分析會

題目4：封閉式基金期滿終止，清產(chǎn)核資后的()應(yīng)按投資者出資比例分配。

A.基金總資產(chǎn)

B.未分配收益

C.基金凈資產(chǎn) √

D.基點資本

題目5：()是指在中國境外注冊、在香港上市但主要業(yè)務(wù)在中國內(nèi)地或大部分股東權(quán)益來自中國內(nèi)地的股票。

A.紅籌股 √

B.A股

C.藍籌股

D.H股

題目6：貼現(xiàn)債券到期時按()償還。

A.本息總額

B.市場價格

C.發(fā)行價格

D.票面金額 √

題目7：按照()分類，國債可以分為赤字國債、建設(shè)國債、戰(zhàn)爭國債和特種國債。

A.償還期限

B.發(fā)行本位

C.資金用途 √

D.流通與否

題目8：NASDAQ采取的模式是孿生式或稱為附屬式，即把創(chuàng)業(yè)板市場分為（）。

A.占總市值90％左右的NAsDAQ全國市場，占總市值10％左右的NAsDAQ小型資本市場

B.占總市值85％左右的NAsDAQ全國市場，占總市值15％左右的NASDAQ小型資本市場

C.占總市值95％左右的NASDA(2全國市場，占總市值5％左右的NASDAQ小型資本市場 √

D.占總市值80％左右的NASDAQ全國市場，占總市值20％左右的NAsDAQ小型資本市場

題目9：記名股票與不記名股票的區(qū)別在于()。

A.股東義務(wù)的差異

B.股東權(quán)利的差異

C.記載方式的差異 √

D.股東屬性的差異 試題來源：中國證券考試網(wǎng)

題目10：金融期貨交易的對象是()。

A.金融期貨合約 √

B.股票

C.債券

D.一定所有權(quán)或債權(quán)關(guān)系的其他金融工具

題目11：對指數(shù)基金認識正確的是()。

A.由于指數(shù)基礎(chǔ)金的投資非常分散，可以完全消除投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險

B.指數(shù)基金是20世紀(jì)90年代以來出現(xiàn)的新的基金品種

C.投資組合模仿某一股價數(shù)或債券指數(shù)，當(dāng)價格指數(shù)上升時，基金收益減少

D.對于投資者尤其是機構(gòu)投資者來說，指數(shù)基金是他們避險套利的重要工具 √

題目12：證券投資基金的資金主要投向()。

A.有價證券 √

B.家業(yè)

C.郵票

D.珠寶

題目13：()是指經(jīng)核準(zhǔn)的基金份額總額在基金合同期限內(nèi)固定不變,基金份額可以在依法設(shè)立的證券交

易所交易

A.公司型基金

B.契約型基金

C.封閉式基金 √

D.開放式基金

題目14：()標(biāo)志著建立全國集中、統(tǒng)一的證券登記結(jié)算體制的組織構(gòu)架已經(jīng)基本形成。

A.中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司成立 √

B.上海證券登記結(jié)算公司成立

C.深圳證券登記結(jié)算公司成立

D.中央證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司成立

題目15：證券登記結(jié)算公司為證券交易提供凈額結(jié)算服務(wù)時，結(jié)算參與人應(yīng)該遵照的原則是()。

A.即時交付

B.貨銀交付

C.分期交付

D.貨銀對付 √

題目16：1984年11月，()在東京公開發(fā)行200億日元債券標(biāo)志著中國正式進入國際債券市場。

A.中國的銀行

B.中國信托商業(yè)銀行

C.中國農(nóng)業(yè)銀行

D.中國銀行 √

題目17：資本市場是融通長期資金的市場，它又可以分為()。

A.股票市場和債券市場

B.中長期信貸市場和證券市場 √

C.短期資金市場和長期資金市場

D.證券市場和貨幣市場

題目18：下列說法錯誤的是()。

A.試點證券公司應(yīng)建立動態(tài)的凈資本監(jiān)控預(yù)警與補足機制，確保凈資本及有關(guān)財務(wù)指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定

B.試點證券公司必須在中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站上公開披露經(jīng)具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的年度報告和重大事件公告

C.試點證券公司出現(xiàn)不符合申請條件的，必須在7個工作日內(nèi)報告中國證券業(yè)協(xié)會，并說明原因和對策 √

D.試點證券公司應(yīng)建立證券自營業(yè)務(wù)，客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和債務(wù)回購業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制制度，對證券持倉、盈虧狀況、風(fēng)險狀況和交易活動進行有效監(jiān)控

題目19：保險公司進行證券投資主要考慮()。

A.提高流動性和分散風(fēng)險

B.本金安全和收益率 √

C.籌集資金

D.調(diào)劑資金余缺

題目20：關(guān)于ETF的描述，錯誤的是()。

A.指數(shù)型ETF能否發(fā)行成功與基礎(chǔ)指數(shù)的選擇有密切關(guān)系

B.ETF主要涉及3個參與主體，即管理人、受托人和投資者 √

C.ETF的重要特征在于它獨特的雙重交易機制

D.多倫多證券交易所于1991年推出的指數(shù)參與額(ⅡPs)是嚴(yán)格意義上最早出現(xiàn)的交易所交易基金

題目21：下列屬于證券委托買賣中委托人權(quán)利的是()。

A.選擇經(jīng)紀(jì)商 √

B.了解交易風(fēng)險，明確買賣方式

C.使用正確的委托手段

D.如實填寫開戶書 試題來源：中國證券考試網(wǎng)

題目22：下列不屬于操縱市場行為的是()。

A.內(nèi)幕人員向他人泄露內(nèi)幕信息，使他人利用該信息進行內(nèi)幕交易 √

B.出售或者要約出售其并不持有的證券，擾亂證券市場秩序

C.單獨或者通過合謀集中資金操縱證券交易價格

D.以散布謠言等手段影響證券發(fā)行、交易

題目23：股票應(yīng)記載一定的事項，其內(nèi)容應(yīng)全面真實，這些事項應(yīng)通過法律的形式予以確認，這體現(xiàn)了股票的()特征。

A.股票是綜合權(quán)利證券

B.股票是要式證券 √

C.股票是有價證券

D.股票是證權(quán)證券

題目24：不屬于證券投資基金與股票、債券的區(qū)別的是()。

A.所籌集資金的投向不同

B.投資主體不同 √

C.反映的經(jīng)濟關(guān)系不同

D.風(fēng)險水平不同

題目25：憑證式債券持有人提前兌取現(xiàn)金時，除償還本金外，利息按實際持有天數(shù)及相應(yīng)的利率檔次計算，經(jīng)辦機構(gòu)按兌付本金的()收取手續(xù)費。

A.2‰ √

B.4‰

C.5‰

D.3％。

題目26：()是國家為了籌措資金而向投資者出具的，承諾在一定時期支付利息和到期還本的債務(wù)憑證。

A.國家債券

B.政府債券 √

C.公司債券

D.金融債券

題目27：下列屬于風(fēng)險收益對稱型金融衍生工具的是()。

A.期貨合約 √

B.期權(quán)合約

C.可轉(zhuǎn)換證券

D.認股權(quán)證

題目28：不屬于建構(gòu)模塊工具的是()。

A.金融期權(quán)

B.金融期貨

C.結(jié)構(gòu)化金融衍生工具 √

D.金融遠期合約

題目29：對上市證券認識錯誤的一項是()。

A.開放式基金價額屬于上市證券 √

B.上市須由公司提出申請，經(jīng)證券監(jiān)管機構(gòu)或證券交易所依法審核同意并與證券交易所簽訂上市協(xié)議

C.上市證券又稱掛牌證券

D.具有在交易所內(nèi)公開買賣的資格

題目30：無漲跌幅限制證券的大宗交易須在前收盤價的上下()或當(dāng)日競價時間內(nèi)已成交的最高和最低成交價格之間，由買賣雙方采用議價協(xié)商方式確定成交價。

A.60％

B.30％ √

C.40％

D.20％

題目31：《中華人民共和國證券法》將注冊資本最低限額與證券公司從事的業(yè)務(wù)種類直接掛鉤，證券公司經(jīng)營證券承銷與保薦，證券自營、證券資產(chǎn)管理以及其他業(yè)務(wù)中的任何一項業(yè)務(wù)，注冊資本最低限額為人民幣()。

A.2億元

B.5億元

C.5000萬元

D.1億元 √

題目32：對設(shè)立證券公司的行政審批，證券監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理之日起()個月內(nèi)作出。

A.4

B.8

C.2

D.6 √

題目33：金融期貨通過在現(xiàn)貨市場與期貨市場建立相反的頭寸，從而鎖定未來現(xiàn)金流的功能稱為()。

A.價格發(fā)現(xiàn)功能

B.套利功能

C.投機功能

D.套期保值功能 √

題目34：證券公司應(yīng)當(dāng)按上一年營業(yè)費用總額的()計算營運風(fēng)險的風(fēng)險準(zhǔn)備

A.15％

B.10％ √

C.20％

D.5％

題目35：以下不屬于證券市場的基本功能的是()。

A.定價功能

B.籌資一投資功能

C.企業(yè)轉(zhuǎn)制功能 √

D.資本配置功能

題目36：以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)貨構(gòu)貸款，票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處（）有期徒刑或者拘役。

A.5年以下

B.3年以下 √

C.10年以下

D.2年以下

題目37：證券登記結(jié)算公司的名稱中應(yīng)標(biāo)明()字樣。

A.證券登記結(jié)算 √

B.證券公司

C.股份有限公司

D.有限責(zé)任公司

題目38：附權(quán)益權(quán)證券允許權(quán)證持有人()。

A.以特定的價格即固定匯率，將一種貨幣兌換成另一種貨幣

B.按約定條件向債券發(fā)行人購買黃金

C.以約定價格購買發(fā)行人的普通股票 √

D.以與主債券相同的價格和收益率向發(fā)行人購買額外的債券

題目39：以下關(guān)于債券和股票區(qū)別的描述錯誤的是()。

A.兩者風(fēng)險不同，股票的風(fēng)險要大于債券

B.兩者權(quán)利不同，債券是債權(quán)憑證，股票是所有權(quán)憑證

C.兩者期限不同，債券一般有規(guī)定的償還期，而股票是一種無期投資

D.兩者目的不同，發(fā)行債券的經(jīng)濟主體很多，有中央政府、地方政府、公司企業(yè)等，而發(fā)行股票的經(jīng)濟主體只有股份有限公司和金融機構(gòu)√

題目40：無記名股票持有人出席股東大會會議的，應(yīng)當(dāng)于會議召開()日前至股東大會閉幕時將股票交存于公司。

A.30

B.10

C.5 √

D.7

題目41：()是公司用現(xiàn)金以外的其他財產(chǎn)向股東分派股息。

A.現(xiàn)金股票

B.股票股息

C.資本利得

D.財產(chǎn)股息 √

題目42：依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》，在上市公司公開增發(fā)股票方面，規(guī)定發(fā)行價格不低于公告招股意向書前()個交易日公司股票均價或前1個交易日的均價。

A.25

B.20 √

C.10

D.15

題目43：股份有限公司進行破產(chǎn)清算時，資產(chǎn)清償?shù)南群箜樞蚴?)。

A.債權(quán)人、優(yōu)先股股東、普通股股東 √

B.普通股股東、優(yōu)先股股東、債權(quán)人

C.優(yōu)先股股東、債權(quán)人、普通股股東

D.債權(quán)人、普通股股東、優(yōu)先股股東

題目44：《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定，開展國際業(yè)務(wù)的銀行必須將其資本對加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)的比率維持在8％以上，其中核心資本至少為總資本的()。

A.50％ √

B.60％

C.40％

D.70％

題目45：股東大會作出修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散，或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的()以上通過。

A.3／5

B.1／3

C.1／2

D.2／3 √

題目46：如果某可轉(zhuǎn)換債券面額為2000元，轉(zhuǎn)換價格為40元，當(dāng)股票的市價為50元時，則該債當(dāng)前的轉(zhuǎn)換價值為()元。

A.40

B.1600

C.2500 √

D.2000 試題來源：中國證券考試網(wǎng)

題目47：發(fā)行人及其主承銷商向參與網(wǎng)下配售的詢價對象配售股票，公開發(fā)行股票數(shù)量少于4億股的，配售數(shù)量不超過本次發(fā)行總量的()。

A.40％

B.20％ √

C.60％

D.80％

題目48：金融期貨中最先產(chǎn)生的品種是()。

A.單只股票期貨

B.債券期貨

C.利率期貨

D.外匯期貨 √

題目49：股票收益是指投資者從購人股票開始到出售股票為止的整個持有期間的收入，下列不屬于股票收益的是()。

A.資本增收益

B.股息收入

C.資本損溢

D.利息收入 √

題目50：英國稱證券公司為()。

A.證券有限責(zé)任公司

B.投資銀行

C.商人銀行 √

D.證券公司

題目51：我國于()年開始發(fā)行記賬式國債。

A.1992

B.1994 √

C.1996

D.1995

題目52：貼現(xiàn)債券是屬于()方式發(fā)行的債券。

A.差價

B.溢價

C.折價 √

D.平價

題目53：下列選項中,不屬于銀行證券的是()。

A.C.銀行匯票

B.A.支票

C.銀行本票

D.B.商業(yè)匯票 √

題目54：對證券投資基金的產(chǎn)生發(fā)展認識正確的是()。

A.是在18世紀(jì)末、19世紀(jì)初產(chǎn)業(yè)革命的推動下出現(xiàn)的 √

B.基金份額有人管理和運用資金，并獲取利益

C.由于風(fēng)險較大，剛開始沒有獲得政府支持

D.證券投資基金是通過私募形式發(fā)售基金份額募集資金

題目55：以銀行等金融機構(gòu)為中介進行融資的活動場所稱為（A.資金

B.貨幣

C.直接融資

D.間接融資 √)市場。

題目56：《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》規(guī)定，在發(fā)行人主體資格方面，要求申請在主板市場上市的發(fā)行人在上市前已嚴(yán)格按照股份公司的要求運行一段時間，因此，要求在組織形式上，股份有限公司設(shè)立滿()年后方可申請發(fā)行上市。

A.2

B.3 √

C.4

D.1

題目57：《中華人民共和國證券投資基金法》規(guī)定，下列事項可以不通過召開基金持有人大會審議決定的是()。

A.更換高級管理人員 √

B.轉(zhuǎn)換基金運作方式

C.提高基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)

D.基金擴募或者延長基金合同期限

題目58：中國證監(jiān)會對各項風(fēng)險控制指標(biāo)設(shè)置預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)，對于規(guī)定“不得低于”一定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險控制指標(biāo)，其預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的120％，對于規(guī)定“不得超過”一定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險控制指標(biāo)，其預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的()。

A.75％

B.85％

C.70％

D.80％ √

題目59：公司犯提供虛假財務(wù)會計報告罪，對公司直接負責(zé)的主管人員和其他直接人員，處()有期徒刑或者拘役。

A.5年以下

B.3年

C.3年以下 √

D.5年

題目60：我國的證券法于()正式成立。

A.2003年1月

B.1998年4月

C.1998年12月

D.1999年7月 √ 多選題

題目61：以下不屬于我國目前發(fā)行的普通國債的是()。

A.儲蓄國債(電子式)

B.財政債券 √

C.長期建設(shè)國債 √

D.記賬式國債

題目62：基金收益的構(gòu)成包括()。

A.基金投資所得的股息、債券利息 √

B.存款利息 √

C.基金投資所得的紅利 √

D.買賣證券差價 √

題目63：國債基金是()。

A.一種以國債為主要投資對象的證券投資基金 √

B.有國家信用作為保證 √

C.收益會受市場利率的影響 √

D.若市場利率上調(diào)，其收益將上升

題目64：下列屬于商業(yè)證券的有()。

A.商業(yè)本票 √

B.銀行本票

C.支票

D.商業(yè)匯票 √

題目65：證券市場最廣泛的投資者是()。

A.個人投資者 √

B.金融機構(gòu)

C.政府機構(gòu)

D.企業(yè)法人

題目66：證券交易所的運作系統(tǒng)包括()。

A.交易系統(tǒng) √

B.監(jiān)察系統(tǒng) √

C.信息系統(tǒng) √

D.結(jié)算系統(tǒng) √

題目67：與金融衍生產(chǎn)品相對應(yīng)的基礎(chǔ)金融產(chǎn)品可以是()。

A.金融衍生工具 √

B.股票 √

C.債券 √

D.銀行定期存款單 √

題目68：結(jié)構(gòu)化金融衍生產(chǎn)品按聯(lián)結(jié)的基礎(chǔ)產(chǎn)品分類，可分為()。

A.匯率聯(lián)結(jié)型產(chǎn)品 √

B.商品聯(lián)結(jié)型產(chǎn)品 √

C.利率聯(lián)結(jié)型產(chǎn)品 √

D.股權(quán)聯(lián)結(jié)型產(chǎn)品 √

題目69：宏觀經(jīng)濟發(fā)展水平和狀況是影響股價的重要因素，以下屬于宏觀經(jīng)濟一，因素的是()。

A.經(jīng)濟周期循環(huán) √

B.經(jīng)濟增長 √

C.匯率變化 √

D.政府重大經(jīng)濟政策出臺

題目70：無記名國債屬于()。

A.以上都不是

B.記賬式債券

C.實物債券 √

D.憑證式債券 試題來源：中國證券考試網(wǎng)

題目71：關(guān)于商業(yè)銀行次級債券的論述，正確的是()。

A.本金和利息的清償順序列于商業(yè)銀行其他負債、商業(yè)銀行股權(quán)資本之后

B.本金和利息的清償順序先于商業(yè)銀行其他負債

C.本金和利息的清償順序列于商業(yè)銀行其他負債之后，先于商業(yè)銀行股權(quán)資本的債券 √

D.本金和利息的清償順序列于商業(yè)銀行股權(quán)資本之后

題目72：證券交易所設(shè)理事會，理事會是證券交易所的決策機構(gòu)，其主要職責(zé)包括()。

A.審議和通過證券交易所的財務(wù)預(yù)算、決算報告

B.執(zhí)行會員大會的決議 √

C.審定對會員的接納 √

D.制定、修改證券交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則 √

題目73：對股票定義的描述，正確的是()。

A.股票是股份有限公司簽發(fā)的證明股東所持股份的憑證 √

B.股票實質(zhì)上代表了股東對股份公司的所有權(quán) √

C.股票是一種有價證券 √

D

題目74：以下關(guān)于證券交易所的闡述，正確的有()。.股票發(fā)行人定期支付利息并到期償付本金

A.以營利為目的

B.不以營利為目的 √

C.為證券的集中和有組織的交易提供場所、設(shè)施、實行自律性管理的法人 √

D.交易所是整個證券市場的核心 √

題目75：證券經(jīng)營機構(gòu)是證券市場上最活躍的投資者，它可以利用（）證券投資。

A.自有資本 √

B.營運資金 √

C.受托投資資金 √

D.清算資金

題目76：普通股股東享有優(yōu)先認股權(quán)的目的是()。

A.增加公司的募集資金

B.保持原有股東每股市值不變 √

C.保證普通股股東在股份公司中保持原有的持股比例

D.保護原普通股東的利益和持股價值 √

題目77：關(guān)于我國金融債券的敘述，錯誤的是()。

A.我國金融債券的發(fā)行始于北洋政府時期

B.1993年，中國國際信托投資公司被批準(zhǔn)在境內(nèi)發(fā)行外幣金融債券，這是我國首次發(fā)行境內(nèi)外幣金融債券 √

C.1985年由中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行金融債券開辦特種貨款，這是我國經(jīng)濟體制改革以后國內(nèi)發(fā)行金融債券的開端

D.新中國成立之后的金融債券發(fā)行始于1982年中國開發(fā)銀行在日本東京證券市場發(fā)行了外國金融債券 √

題目78：《中華人民共和國證券投資基金法》規(guī)定，下列事項必須通過召開基金持有人大會審議決定的是()。

A.更換基金管理公司的高級管理人員

B.基金擴募或者延長基金合同期限 √

C.更換基金管理人、基金托管人 √

D.提前終止基金合同 √

題目79：決定基金期限長短的因素主要有()。

A.發(fā)展規(guī)模

B.基金份額交易方式

C.基金本身投資期限的長短 √

D.宏觀經(jīng)濟形勢 √

題目80：公開披露基金信息，不得有下列哪些行為?()

A.詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金份額發(fā)售機構(gòu) √

B.違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失 √

C.虛假記載誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏 √

D.對證券投資業(yè)績進行預(yù)測 √

題目81：有關(guān)債券發(fā)行的定價方式敘述錯誤的是()。

A.債券發(fā)行的定價方式以公開招標(biāo)最為典型 √

B.以價格為標(biāo)的的荷蘭式招標(biāo)，全體中標(biāo)者的中標(biāo)價格是單一的 √

C.按照招標(biāo)標(biāo)的分類，有價格招標(biāo)和收益率招標(biāo)

D.按價格決定方式分類，有美式招標(biāo)和荷蘭式招標(biāo)

題目82：以下不屬于影響債券利率的主要因素的是()。

A.債券期限長短

B.借貸資金市場利率水平

C.籌資者的資信

D.宏觀經(jīng)濟因素 √

題目83：進入2l世紀(jì)，金融創(chuàng)新深化的表現(xiàn)是()。

A.場外交易衍生產(chǎn)品快速發(fā)展，以各類奇異型期權(quán)為代表的非標(biāo)準(zhǔn)交易大量涌現(xiàn) √

B.新興市場在金融產(chǎn)品的設(shè)計和創(chuàng)新方面也開始從簡單模仿和復(fù)制逐步發(fā)展到獨立開發(fā)具有本土特色的各類新產(chǎn)品，成為全球金融創(chuàng)新浪潮不可忽視的重要組成部分 √

C.天氣衍生金融產(chǎn)品、能源風(fēng)險管理工具、巨災(zāi)衍生產(chǎn)品、政治風(fēng)險管理工具、信貸衍生品層出不窮 √

D.結(jié)構(gòu)化票據(jù)、交易型開放式指數(shù)基金(ETF)、各類權(quán)證、證券化資產(chǎn)、混合型金融工具和新型衍生合約不斷上市交易 √

題目84：按照交易的直接對象，金融市場可分為()。

A.股票市場 √

B.國債市場 √

C.金融期資市場 √

D.同業(yè)拆借市場 √

題目85：按投資目標(biāo)劃分，基金可分為()。

A.成長型基金 √

B.開放型基金

C.平衡型基金 √

D.收入型基金 √

題目86：我國按投資主體的不同性質(zhì)，將股票劃分為()。

A.國家股 √

B.外資股 √

C.法人股 √

D.社會公眾股 √

題目87：金融時報證券交易所指數(shù)包括()。

A.綜合精算股票指數(shù) √

B.100種股票交易指數(shù) √

C.金融時報工業(yè)股票指數(shù) √

D.FT一200指數(shù)

題目88：奇異型期權(quán)包括()。

A.平均期權(quán) √

B.障礙期權(quán) √

C.百慕大期權(quán) √

D.任選期權(quán) √

題目89：金融期貨按基礎(chǔ)工具劃分，主要類型有()。

A.股權(quán)類期貨 √

B.利率期貨 √

C.債權(quán)類期貨

D.外匯期貨 √

題目90：在我國最早出現(xiàn)的證券交易機構(gòu)是外商開辦的()。

A.天津市企業(yè)交易所

B.上海華商證券交易所

C.上海的業(yè)公所 √

D.上海股份公所 √

題目91：下列有價證券中，屬于銀行證券的有()。

A.商業(yè)匯票

B.銀行平票 √

C.運貨單

D.支票 √

題目92：下列說法正確的是()。

A.基金份額持有人享有基金信息的知情權(quán)、表決權(quán)和收益權(quán) √

B.基金的一切風(fēng)險管理都是圍繞保護投資者利益來考慮的 √

C.基金份額持有人是指持有基金份額或基金股份的自然人和法人，也就是基金的投資人 √

D.基金托管人是基金一切活動的中心

題目93：國際債券的發(fā)行人主要包括()。

A.國際組織 √

B.政府 √

C.工商企業(yè) √

D.金融機構(gòu) √

題目94：關(guān)于附權(quán)證的可分離公司債券與可轉(zhuǎn)換債券敘述，說法正確的是（）。

A.可轉(zhuǎn)換債券持有人的轉(zhuǎn)股權(quán)有效期通常等于債券期限，債券發(fā)行條款中可以規(guī)定若干修正轉(zhuǎn)股價格的條款；而附權(quán)證債券的權(quán)證有效期通常不等于債券期限，只有在正股除權(quán)除息時才調(diào)整行權(quán)格和行權(quán)比例 √

B.可轉(zhuǎn)換債券持有人在行使權(quán)力時，將債券按規(guī)定轉(zhuǎn)換比例轉(zhuǎn)換為上市公司股票，債券將不復(fù)存在；而附權(quán)證債券發(fā)行后，權(quán)證持有人將按照權(quán)證規(guī)定的認股價格以現(xiàn)金認購標(biāo)的股票，對債券不產(chǎn)生直接影響 √

C.可轉(zhuǎn)換債券持有人即轉(zhuǎn)股權(quán)所有人；而附權(quán)證債券在可分離交易的情況下，債券持有人擁有的是單純的公司債券，不具有轉(zhuǎn)股權(quán) √

D.可轉(zhuǎn)換債券通常是轉(zhuǎn)換成優(yōu)先股票，附權(quán)證的可分離公司債券通常是購國庫券

題目95：關(guān)于股權(quán)分置改革論述正確的是()。

A.自改革方案實施之日起，原非流通股股份在12個月之后的轉(zhuǎn)讓不再受任何限制

B.相關(guān)股東會議投票表決改革方案，需經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的2／3以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股東所持表決權(quán)的2／3以上通過 √

C.改革方案獲得相關(guān)股東會議表決通過，公司股票復(fù)牌后，市場稱這類股 一票為“G股” √

D.自改革方案實施之日起，原非流通股股份在12個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓 √

題目96：下列關(guān)于債券的敘述中，說法錯誤的是()。

A.流通性是債券的特征之一，也是國債的基本特點，所有的國債都是可流通的 √

B.債券代表債券投資者的權(quán)利，這種權(quán)利不是直接支配財產(chǎn)權(quán)，而是資產(chǎn)所有權(quán) √

C.債券盡管有面值，代表了一定的財產(chǎn)價值，但它也只是一種虛擬資本，而非真實資本

D.由于債券期限越長，流動性越差，風(fēng)險也就較大，所以長期債券的票面利率肯定高于短期債券的票面利率 √ 試題來源：中國證券考試網(wǎng)

題目97：下列財政、貨幣政策中，通常會造成股價上升的是()。

A.中央銀行提高法定存款準(zhǔn)備金率

B.中央銀行降低再貼現(xiàn)率 √

C.政府大幅提高稅率

D.中央銀行在公開市場上大量買人證券 √

題目98：下列關(guān)于歐洲債券的描述正確的是()。

A.由于它不以發(fā)行市場所在國的貨幣為面值，故也稱無國籍債券 √

B.債券發(fā)行者、債券發(fā)行地點和債券面值所使用的貨幣可以分別屬于不同的國家 √

C.歐洲債券在法律上所受的限制比外國債券寬松得多，它不需要官方主管機構(gòu)的批準(zhǔn) √

D.歐洲債券票面使用的貨幣一般是可自由兌換的貨幣 √

題目99：對股份公司而言，發(fā)行優(yōu)先股票的作用在于()。

A.保持公司的經(jīng)營決策權(quán)的不變 √

B.籌集長期穩(wěn)定的公司股本 √

C.改善公司的經(jīng)營狀況

D.減輕公司利潤分派負擔(dān) √

題目100：對基金管理人的概念認識錯誤的是()。

A.設(shè)立基礎(chǔ)金管理公司必須經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn) √

B.基金管理公司通常由證券公司、信托投資公司或其他機構(gòu)等發(fā)起成立

C.基金管理人的主要業(yè)務(wù)是發(fā)起設(shè)立基金和管理基金

D.基礎(chǔ)金管理人的目標(biāo)函數(shù)是受益人利益的最大化，因而，不得在處理業(yè)務(wù)時考慮自己的利益

題目101我國股票公募發(fā)行的方式有（BCD）。

A．行政攤派

B．認購證方式

C．儲蓄存單掛鉤方式

D．上網(wǎng)定價方式

題目102債券的發(fā)行人有（ABCD）。

A．中央政府

B．政府機構(gòu)

C．企業(yè)

D．金融機構(gòu)

題目103一般說，金融市場的形式有（AC）。

A．直接融資市場

B．證券市場

C．間接融資市場

D．信貸市場

題目104貨幣市場是金融市場體系中的基礎(chǔ)市場，可以細分為（ABCD）.A．短期信貸市場

B．金融同業(yè)拆借

C．商業(yè)票據(jù)市場

D．回購協(xié)議市場

題目105貨幣市場可以劃分為（ABCD）。

A．短期信貸市場

B．同業(yè)拆借市場

C．回購協(xié)議市場

D．商業(yè)票據(jù)市場

題目106資本市場包括（ABCD）。

A．中長期信貸市場

B．股票市場

C．債券市場

D．基金市場

題目107金融市場在市場經(jīng)濟體系中處于主導(dǎo)和樞紐的地位，資本市場是金融市場體系中的核心，可以進一步細分為（ABCD）。

A．證券市場

B．中長期信貸市場

C．信托市場

D．金融租賃市場

題目108證券市場的形成與（ABCD）有關(guān)。

A．生產(chǎn)力的發(fā)展

B．社會分工日益復(fù)雜

C．社會化大生產(chǎn)的需要

D．股份公司的出現(xiàn)

題目109從20世紀(jì)70年代開始，世界證券市場出現(xiàn)了高度繁榮的局面，未來還將發(fā)生一系列新變化，其主要趨勢有：（ABCD）。

A．融資證券化

B．投資者法人化

C．證券品種多樣化

D．融資技術(shù)網(wǎng)絡(luò)化

題目110證券市場的主要功能，有（ABCD）。

A．籌集資金

B．資本配置

C．確定資本價格

D．調(diào)節(jié)經(jīng)濟

題目111第二次世界大戰(zhàn)前，證券品種一般只有股票、公司債券和政府公債，而在二戰(zhàn)后，西方發(fā)達國家的證券品種不斷創(chuàng)新，有（ABCD）。

A．浮動利率債券

B．可轉(zhuǎn)換債券

C．認股權(quán)證

D．分期債券

題目112回顧十余年來我國證券市場的發(fā)展歷程，主要特點有（BCD）。

A．成立了證券交易所

B．市場發(fā)展日益規(guī)范

C．證券發(fā)行規(guī)模逐年擴大

D．機構(gòu)投資者的隊伍不斷擴大

題目113由審批制轉(zhuǎn)向核準(zhǔn)制是我國證券市場的一場深刻變革，其意義有（ABCD）。

A．大大加強了各類中介機構(gòu)的責(zé)任

B．提高證券市場的透明度

C．維護“三公”原則

D．規(guī)范股票發(fā)行和上市行為

題目114上網(wǎng)定價發(fā)行具有的優(yōu)點（ABC）。

A．操作簡便

B．時間短

C．成本低

D．投資者多

題目115目前股票的發(fā)行方式有（BCD）。

A．定向募集

B．網(wǎng)下詢價、網(wǎng)上定價發(fā)行

C．發(fā)行認股證

D．上網(wǎng)發(fā)行和法人配售相結(jié)合

題目116目前，我國發(fā)行的證券品種有（ABCD）。

A．股票

B．基金

C．國債

D．企業(yè)債券

題目117我國證券市場國際化的試驗始于20世紀(jì)90年代初期，主要是圍繞（BCD）來展開的。

A．證券市場自由化

B．股票市場融資國際化

C．債券市場融資國際化

D．證券業(yè)國際化

題目118根據(jù)我國政府對WTO的承諾，我國證券業(yè)在5年過渡期內(nèi)允許外國證券機構(gòu)（ABCD）。

A．直接從事

B．股交易

B．可以成為證券交易所的特別會員

C．設(shè)立合營公司從事證券承銷和交易

D．設(shè)立合營公司從事證券投資基金管理業(yè)務(wù)

題目119我國重視依賴國際債券市場籌集資金，至2001年已籌資200多億美元，我國對外發(fā)行的債券具有的特點是（ABCD）

A．品種多元化

B．期限多樣化

C．信譽等級較高 D．融資成本較低 試題來源：中國證券考試網(wǎng)

題目120影響股票價格波動的因素有（ABCD）。

A．經(jīng)營業(yè)績

B．發(fā)展?jié)摿?/p>

C．發(fā)行數(shù)量

D．行業(yè)特點 判斷題

題目121：證券業(yè)協(xié)會的權(quán)力機構(gòu)為由全體會員組成的會員大會。()

A.錯

B.對 √

題目122：對于投資者來說，非累積優(yōu)先股股息收入的穩(wěn)定性差。()

A.對 √

B.錯

題目123：基金資產(chǎn)凈值是衡量一個基金經(jīng)營好壞的主要指標(biāo)，也是基金份額交易價格的內(nèi)在價值和計算依據(jù)。()

A.對 √

B.錯

題目124：轉(zhuǎn)換期限是指可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為普通股票的起始日至結(jié)束日的期間。()

A.對 √

B.錯

題目125：公司債券的發(fā)行主體是股份公司和金融機構(gòu)。()

A.錯 √

B.對

題目126：股票分割由于不能給投資者帶來現(xiàn)實的利益，所以通常會刺激股價下滑。()

A.錯 √

B.對

題目127：設(shè)權(quán)證券是指證券所代表的權(quán)利本來不存在，而是隨著證券的制作而產(chǎn)生，即權(quán)利的發(fā)生是以證券的制作和存在為條件的。股票是設(shè)權(quán)證券。()

A.錯 √

B.對

題目128：按收益保障性分類，結(jié)構(gòu)化金融衍生產(chǎn)品可分為保本型和保證最低收益型產(chǎn)品。()

A.錯 √

B.對

題目129：債券和股票一般都有期限性。()

A.錯 √

B.對

題目130：非系統(tǒng)風(fēng)險包括政策風(fēng)險，周期性波動風(fēng)險，利率風(fēng)險和購買力風(fēng)險。()

A.對 B.錯 √

題目131：封閉式基金有固定的封閉期，通常在5年以內(nèi)。()

A.錯 √

B.對

題目132：復(fù)利計息是指只以本金作為計算利息的基礎(chǔ)，產(chǎn)生的利息不作為以后各期計算利息的本金。()

A.對

B.錯 √

題目133：新《公司法》規(guī)定有限責(zé)任公司的最低注冊資本額降低至人民幣3萬()

A.對 √

B.錯

題目134：證券投資咨詢業(yè)務(wù)是指證券公司及其有關(guān)人員運用各種有效信息，對證券市場或個別證券的未來走勢進行分析預(yù)測，對投資證券的可行性進行分析評判。()

A.錯

B.對 √

題目135：金融期權(quán)與金融期貨的基礎(chǔ)資產(chǎn)相同。()

A.錯 √

B.對

題目136：我國的憑證式國債在持有期內(nèi)，持券人如遇特殊情況需要提取現(xiàn)金，可以到原購買網(wǎng)點提前兌取。()

A.對 √

B.錯

題目137：無記名股票認購時可一次或分次繳納出資。()

A.錯 √

B.對

題目138：實物債券是一般意義上的債券我國發(fā)行的無記名國債屬于實物債券。()

A.對 √

B.錯

題目139：公司股權(quán)分置改革的動議原則上應(yīng)當(dāng)由全體股東一致同意提出。()

A.對

B.錯 √

題目140：申請證券、期貨投資咨詢從業(yè)資格的機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)具備有200萬元人民幣以上的注冊資本。()

A.錯 √

B.對

題目141：可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)半年或1年付息一次，到期后5個工作日內(nèi)應(yīng)償還未轉(zhuǎn)股債券的本金及最后一期利息。()

A.對 √

B.錯

題目142：《中華人民共和國刑法》于1997年3月14日經(jīng)第八屆全國人民代表大會第五次會議修訂，1997年7月1日第五屆全國人民代表大會第二次會議通過并實施。()

A.對 √

B.錯

題目143：《證券法》規(guī)定貨幣出資金額不得低于公司注冊資本的25％。()

A.對

B.錯 √

題目144：美式期權(quán)只能在期權(quán)到期日執(zhí)行。()

A.錯 √

B.對

題目145：證券的清算和交收統(tǒng)稱為證券結(jié)算，包括證券結(jié)算和資金結(jié)算。()

A.錯 B.對 √

題目146：存券銀行負責(zé)保管ADR所代表的基礎(chǔ)證券。()

A.錯 √

B.對

題目147：按償還期限的長短，國債分為短期國債、中期國債和長期國債。其中，短期國債、中期國債屬于有期國債，而長期國債屬于無期國債。()

A.對

B.錯 √

題目148：我國現(xiàn)行證券發(fā)行市場的機構(gòu)投資者主要是證券經(jīng)營機構(gòu)、證券投資基金、工商企業(yè)。()

A.錯

B.對 √

題目149：股票風(fēng)險較大，債券風(fēng)險相對較小；債券通常有規(guī)定的利率，股票的股息紅利不固定。()

A.錯

B.對 √

題目150：按證券發(fā)行主體的不同，有價證券可分為政府政券，政府機構(gòu)證券和公司(企業(yè))證券。()

A.錯

B.對 √

題目151：政府和中央政府直屬機構(gòu)已成為證券發(fā)行的重要主體之一，但政府發(fā)行證券的品種僅局限于債券。()

A.對 √

B.錯

題目152：平衡型基金的主要目的是從其投資組合的債券中得到適當(dāng)?shù)睦⑹找?，與此同時又可以獲得普通股的升值收益。()

A.對 √

B.錯

題目153：我國的股票發(fā)行實行注冊制并配之以發(fā)行審核制度和保薦制度。()

A.錯 √

B.對

題目154：證券市場的層次結(jié)構(gòu)是依有價證券的品種而形成的結(jié)構(gòu)關(guān)系。()

A.對

B.錯 √ 試題來源：中國證券考試網(wǎng)

題目155：合法原則是指證券公司在進行經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)時注重效率。()

A.對

B.錯 √

題目156：契約型基金又稱為單位信托基金，是指將投資者、管理人、托管人三者作為基金的當(dāng)事人，通過簽契約的形式發(fā)行受益憑證而設(shè)立的一種基金。()

A.錯

B.對 √

題目157：證券交易市場又稱“一級市場”，是已發(fā)行的證券通過買賣交易實現(xiàn)流通轉(zhuǎn)讓的市場。()

A.對

B.錯 √

題目158：保證公司債券屬于信用債券的一種。()

A.錯 √

B.對

題目159：承擔(dān)內(nèi)部控制監(jiān)督檢查職能的部門應(yīng)當(dāng)獨立于證券公司其他部門。()

A.對 √

B.錯

題目160：《證券發(fā)行與承銷管理辦法》重點規(guī)范了首次公開發(fā)行股票的詢價，定價以及股票的配售等環(huán)節(jié)，完善了現(xiàn)行的詢價制度。()

A.錯

B.對 √

多選題二

題目161：《證券發(fā)行與承銷管理辦法》中重點規(guī)范了首次公開發(fā)行股票的詢價、定價以及股票配售等環(huán)節(jié)，完善了現(xiàn)行的詢價制度，下面關(guān)于詢價制度敘述正確的是()。

A.主承銷商不得拒絕詢價對象參與初步詢價所有詢價對象均可自主選擇是否參與初步詢 √

B.在主板市場上市的公司規(guī)定可以通過初步詢價直接定價

C.對在深交所中小企業(yè)板上市的公司，規(guī)定可以通過初步詢價直接定價R在主板市場上市的公司,規(guī)定可以通過初步詢價直接定價 √

D.只有參與初步詢價的詢價對象才能參與網(wǎng)下申購 √

題目162：下列不屬于交易衍生工具的是()。

A.在專門的期權(quán)交易所交易的各類期權(quán)合約

B.金融機構(gòu)與大規(guī)模交易者之間進行的信用衍生產(chǎn)品交易 √

C.在期貨交易所交易的各類期貨合約

D.在股票交易所交易的股票期權(quán)產(chǎn)品

題目163：《證券法》規(guī)定，欺詐客戶行為包括()。

A.不在規(guī)定時間內(nèi)向客戶提供交易的書面確認文件 √

B.違背客戶的委托為其買賣證券 √

C.與他人串通，以事先約定的時間，價格和方式相互進行證券交易，影響證券交易價格或者證券交易量

D.挪用客戶所委托買賣的證券或者客戶賬戶上的資金 √

題目164：證券公司的下列事項中，屬于必須經(jīng)證券監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的特別事項是()。

A.證券公司設(shè)立，收購或者撤銷分支機構(gòu)

B.證券公司變更名稱

C.證券公司變更持有5％以上股權(quán)的股東 √

D.證券公司設(shè)立,收購或者撤銷分支機構(gòu) √

E.證券公司在境外設(shè)立收購或者參殷證券經(jīng)營機構(gòu) √

題目165：根據(jù)《公司法》規(guī)定，下面敘述正確的是()。

A.股份有限公司申請其股票上市交易，向證券交易所報送有關(guān)文件 √

B.交易所有權(quán)決定暫停和終止股票上市 √

C.公司上市條件是公司股本總額降低至2000萬元；向社會公開發(fā)行的股份達公司總股份數(shù)的25%，以上，公司股本總額超過人民幣3億元的，其向社會公開發(fā)行的股份的比例為10％以上

D.公司發(fā)行新股的條件是公司要具備健全且運行良好的組織結(jié)構(gòu)，具有持續(xù)盈利能力，財務(wù)狀況良好，最近3年內(nèi)財務(wù)會計文件無虛假記載，且在最近3年內(nèi)無其他重大違法行為√

題目166：下列必須在公司章程中明確規(guī)定的是()。

A.證券公司股東會授權(quán)董事會行使股東會的部分職權(quán)

B.股東會表決程序 √

C.股東會的職權(quán)范圍 √

D.股東會會議的召集 試題來源：中國證券考試網(wǎng)√

題目167：關(guān)于中國證監(jiān)會的職責(zé)，下列說法正確的是()。

A.依法制定從事證券業(yè)務(wù)人員的資格標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則，并監(jiān)督實施 √

B.依法對證券業(yè)協(xié)會的活動進行指導(dǎo)和監(jiān)督 √

C.依法制定有關(guān)證券市場監(jiān)督管理的規(guī)章、規(guī)則，并依法行使審批或者核準(zhǔn)權(quán) √

D.依法監(jiān)督檢查證券發(fā)行、上市和交易的信息公開情況 √

題目168：基于重要性原則，監(jiān)管部門根據(jù)投資者持股比例的不同，采取不同的監(jiān)管方式()。

A.對于持股介于5%～20%，之問的，要求其簡要披露信息，僅須報告 √

B.將成為公司實際控制人的問接收購，一并納入規(guī)范 √

C.對于持股30％以上的，要求其聘請財務(wù)顧問出具核查意見，依法向監(jiān)管部門報告，并履行法定要約義務(wù)或申請豁免 √

D.對于持股介于20％～30％之間的，要求詳細披露 √

題目169：證券公司的主要業(yè)務(wù)是()。

A.投資咨詢業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) √

B.自營業(yè)務(wù) √

C.經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) √

D.證券承銷與保薦業(yè)務(wù) √

題目170：假設(shè)：以EVt他表示期權(quán)在t時點的內(nèi)在價值，x表示期權(quán)合約的協(xié)定價格，St表示該期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)在t時點的市場價格，m表示期權(quán)合約的交易單位，則每一看跌期權(quán)在t時點的內(nèi)在價值可表示為()

A.EVt=O(St≤x)

B.EVt =0(St≥x)√

C.EVt =(x-St)*m(St √

D.EVt =(St一x)*m(St>x)

題目171：屬于證券公司高級管理人員的是().A.證券公司董事

B.證券公司監(jiān)事

D.證券公司合規(guī)負責(zé)人 √

C.證券公司副董事長 √

題目172：中國證券業(yè)協(xié)會()。

A.對試點證券公司進行持續(xù)評價 √

B.制定試點證券公司的評審辦法，負責(zé)組織評審工作 √

C.監(jiān)督試點證券公司的各項創(chuàng)新活動

D.監(jiān)督試點證券公司的動態(tài)工作內(nèi)容

題目173：股東出現(xiàn)()的，應(yīng)當(dāng)及時通知證券公司。

A.所持股權(quán)被采取訴訟保全措施 √

B.質(zhì)押所持有的股權(quán) √

C.決定轉(zhuǎn)讓所持有的股權(quán) √

D.所持股權(quán)被強制執(zhí)行 √

題目174：股票投資的收益由()組成。

A.股息收入 √

B.公積金轉(zhuǎn)增股本 √

C.資本利得 √

D.利息

題目175：根據(jù)發(fā)行主體的不同，債券可以分為()。

A.實物債券、憑證式債券和記賬式債券

C.國債和地方債券

D.零息債券、附息債券和息票累積債券

E.政府債券、金融債券和公司債券 √

題目176：內(nèi)幕信息是指證券交易活動中，涉及公司的經(jīng)營、財務(wù)或者對該公司證券的市場價格有最大影響的尚未公開的信息，下列屬于內(nèi)幕信息的是()。

A.公司營業(yè)用主要資產(chǎn)的抵押、出售或者報廢一次超過該資產(chǎn)的20％

B.公司債務(wù)擔(dān)保的重大變更 √

C.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的重大變化 √

D.公司分配股利或者增資的計劃 √

題目177：下列關(guān)于證券登記結(jié)算公司的說法中，正確的是()。

A.證券登記結(jié)算公司的名稱中應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“證券登記結(jié)算”字樣 √

B.不以營利為目的的企業(yè)法人 √

C.證券登記結(jié)算采取全國集中統(tǒng)一的運營方式 √

D.自有資金不少于人民幣l億元 試題來源：中國證券考試網(wǎng)

題目178：中國證券業(yè)協(xié)會的誠信信息來源于()。

A.有關(guān)媒體，經(jīng)證實后予以記錄 √

B.中國證券業(yè)協(xié)會與上海、深圳證券交易所，地方證券業(yè)協(xié)會建立的信息交換渠道 √

C.中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)傳送的文件 √

D.投訴經(jīng)核實后予以記錄 √

題目179：下面敘述不正確的是()

A.歐洲債券一般由發(fā)行地所在國的證券公司、金融機構(gòu)承銷 √

B.外國債券由一家或幾家大銀行牽頭，組成十幾家或幾十家國際性銀行,在一個國家或幾個國家同時承銷?！?/p>

C.歐洲債券在法律上所受的限制比外國債券寬松得多

D.歐洲債券和外國債券在發(fā)行納稅方面不存在差異 √

題目180：關(guān)于證券公司風(fēng)險控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，下列說法正確的是()。

A.凈資本與凈資產(chǎn)的比例不得低于40％ √

B.凈資本與各項風(fēng)險準(zhǔn)備之和的比例不得低于100％ √

C.凈資本與負債的比例不得低于18％ D.流動資產(chǎn)與流動負債的比例不得低于98％

其他科目的試題 請到 證券從業(yè)資格考試網(wǎng)：www.gdoff.c 銀行從業(yè)資格考試題和答案公共基礎(chǔ)歷年真題一(1)(一)單選題(共90題，每題0.5分)在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

1.2003年中國人民銀行將對銀行業(yè)的()移交至新設(shè)立的銀監(jiān)會。A.領(lǐng)導(dǎo)能力 B.政策執(zhí)行職責(zé) C.監(jiān)管職責(zé) D.組織協(xié)調(diào)職責(zé)

2.汽車金融公司的監(jiān)管機構(gòu)是()。A.銀監(jiān)會 B.中國證監(jiān)會 C.中國人民銀行 D.中國銀行業(yè)協(xié)會

3.在現(xiàn)稱為“五大行”的五家商業(yè)銀行中，最早實行股份制的銀行是()。A.中國農(nóng)業(yè)銀行 B.中國工商銀行 C.中國銀行 D.交通銀行

4.負責(zé)對全國銀行業(yè)金融機構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動進行監(jiān)督管理的機構(gòu)是()。A.中國銀行業(yè)協(xié)會 B.國務(wù)院

C.中國人民銀行

D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

5.國家開發(fā)銀行成立時的主要任務(wù)是()。A.工商信貸和儲蓄業(yè)務(wù) B.農(nóng)業(yè)政策性貸款 C.支持進出口貿(mào)易融資 D.國家重點建設(shè)項目融資

6.屬于中國人民銀行職責(zé)的是()。

A.統(tǒng)一編制全國銀行業(yè)金融機構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)、報表，并按照國家有關(guān)規(guī)定予以公布 B.監(jiān)督管理銀行間同業(yè)拆借市場和銀行間債券市場 C.制定銀行業(yè)金融機構(gòu)的審慎經(jīng)營規(guī)則

D.對有違法經(jīng)營、經(jīng)營不善等情形的銀行業(yè)金融機構(gòu)予以撤銷 7.中國銀行業(yè)協(xié)會的宗旨是()。A.嚴(yán)格與合理地監(jiān)管銀行業(yè)金融機構(gòu) B.依法制定和執(zhí)行貨幣政策

C.通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和消費者的利益 D.促進會員單位實現(xiàn)共同利益

8.在總結(jié)國內(nèi)外監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，銀監(jiān)會提出銀行業(yè)監(jiān)管的新理念不包括()。A.管風(fēng)險 B.管法人 C.管內(nèi)控 D.管保險

9.下列不屬于外資銀行營業(yè)性機構(gòu)的是()。A.中外合資銀行 B.外國銀行代表處 C.外國銀行分行 D.外商獨資銀行

10.下列關(guān)于中國的中央銀行的說法錯誤的是()。

A.在1984年前，中國人民銀行同時承擔(dān)著中央銀行、金融機構(gòu)監(jiān)管及辦理工商信貸和儲蓄業(yè)務(wù)的職能

B.中央銀行管理外匯儲備的唯一目標(biāo)是使外匯儲備增值

C.中國人民銀行作為國家的中央銀行，從事有關(guān)的國際金融活動 D.中央銀行持有、管理和經(jīng)營國家外匯儲備、黃金儲備 11.下列指標(biāo)中不能用來衡量通貨膨脹的是()A.GNP B.生產(chǎn)者物價指數(shù) C.消費者物價指數(shù)

D.國內(nèi)生產(chǎn)總值平減指數(shù)

12.目前，在中國推動經(jīng)濟增長的主要力量是()A.政府消費 B.私人消費 C.消費 D.投資

13.記入國際收支的項目中屬于資本項目的是()A.貿(mào)易收支 B.勞務(wù)收支 C.直接投資 D.單方面轉(zhuǎn)移

14.國民經(jīng)濟可以分為()產(chǎn)業(yè)，金融業(yè)屬于()產(chǎn)業(yè) A.三個，第一 B.三個，第三 C.二個，第二 D.三個，第二

15.在國際收支衡量的指標(biāo)中，構(gòu)成國際收支最主要的部分的是()A.勞務(wù)輸出 B.貿(mào)易收支 C.國外借款 D.國外投資

16.現(xiàn)階段，我國貨幣政策的操作目標(biāo)和中介目標(biāo)分別是()A.基礎(chǔ)貨幣和流通中現(xiàn)金 B.基礎(chǔ)貨幣和貨幣供應(yīng)量 C.基礎(chǔ)貨幣和高能貨幣 D.貨幣供應(yīng)量和基礎(chǔ)貨幣

17.中央銀行的下列的哪些舉措可以增加貨幣供應(yīng)量?()A.提高再貼現(xiàn)率 B.提高存款準(zhǔn)備金率 C.在公開市場上買回證券 D.通過窗口指導(dǎo)勸告商業(yè)銀行減少貸款發(fā)放

18.金融市場發(fā)展對商業(yè)銀行的促進作用不包括()A.銀行上市發(fā)行股票，其股票和債券的價格會影響商業(yè)銀行的經(jīng)營管理，尤其是可能導(dǎo)致銀行經(jīng)營管理者的短期行為

B.能夠在多方面直接促進商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營管理

C.貨幣市場和資本市場能為商業(yè)銀行提供大量的風(fēng)險管理工具，在市場上通過正常的交易來轉(zhuǎn)移風(fēng)險

D.為商業(yè)銀行的客戶評價及風(fēng)險提供了參考標(biāo)準(zhǔn) 19.我國的債券市場由交易所債券市場和()共同構(gòu)成 A.證券公司間債券市場 B.場內(nèi)債券市場 C.柜臺交易債券市場 D.銀行間債券市場

20.關(guān)于金融市場的功能的說法中，錯誤的是()。

A.金融市場承擔(dān)著商品價格等重要價格信號的決定功能 B.金融市場參與者通過組合投資可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險 C.融通貨幣資金是金融市場最主要、最基本的功能

D.金融市場借助貨幣資金的流動和配置可以影響經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和布局

答案：1C 2A 3D 4D 5D 6B 7D 8D 9B 10B11A 12D 13C 14B 15B 16B 17C 18A 19D 20A 銀行從業(yè)資格考試題和答案公共基礎(chǔ)歷年真題一(2)21.下列不屬于我國貨幣市場組成部分的是()A.同業(yè)拆借市場 B.公司債市場 C.債券回購市場 D.票據(jù)市場

22.下列屬于固定收益證券的金融工具是()A.貨幣市場基金 B.普通股票 C.優(yōu)先股票 D.國債

23.《中國人民銀行法》對貨幣政策的目標(biāo)的規(guī)定是()A.經(jīng)濟增長 B.充分就業(yè) C.匯率穩(wěn)定

D.保持貨幣幣值穩(wěn)定并以此促進經(jīng)濟增長 24.貨幣政策的“三大法寶”不包括()A.存款準(zhǔn)備金 B.再貼現(xiàn)

C.信貸總量控制 D.公開市場業(yè)務(wù) 25.有形市場是指()A.場外交易市場 B.場內(nèi)交易市場 C.期貨市場 D.衍生產(chǎn)品市場

26.中央銀行提高法定存款準(zhǔn)備金率時，市場的反應(yīng)通常是()A.商業(yè)銀行可用資金增多，貸款下降，導(dǎo)致貨幣供應(yīng)量減少 B.商業(yè)銀行可用資金減少，貸款上升，導(dǎo)致貨幣供應(yīng)量增多 C.商業(yè)銀行可用資金減少，貸款下降，導(dǎo)致貨幣供應(yīng)量減少 D.商業(yè)銀行可用資金增多，貸款上升，導(dǎo)致貨幣供應(yīng)量增多 27.匯率政策中最基礎(chǔ)、最核心的部分是()A.確定適當(dāng)?shù)膮R率水平B.促進國際收支平衡 C.選擇相應(yīng)的匯率制度 D.以上說法都不對

28.中央銀行在市場中向商業(yè)銀行大量賣出證券，從而減少商業(yè)銀行超額存款準(zhǔn)備金，引起貨幣供應(yīng)量減少、市場利率上升，中央銀行動用的貨幣政策工具是()A.公開市場業(yè)務(wù)

B.公開市場業(yè)務(wù)和存款準(zhǔn)備金率 C.公開市場業(yè)務(wù)和利率政策

D.公開市場業(yè)務(wù)、存款準(zhǔn)備金率和利率政策 29.屬于長期資金市場的是()A.拆借市場 B.貼現(xiàn)市場 C.股票市場 D.回購市場

30.定期存款和活期存款是按照()來區(qū)分的。A.客戶類型不同 B.存款期限不同 C.存款幣種不同 D.賬戶種類不同

31.目前，我國銀行存款業(yè)務(wù)中，用復(fù)利計算利息的是()。A.單位定期存款 B.個人活期存款

C.10年以上個人定期存款 D.5年以上個人定期存款

32.你在5月1日存入一筆1000元的活期存款，6月1日取出全部本金。如果按照積數(shù)計息法計算，假設(shè)年利率為0.72%，扣除20%利息稅后，你能取回的全部金額是()A.1000.45元 B.1000.60元 C.1000.56元 D.1000.48元

33.下列對定期存款的描述錯誤的是()A.整存整取是最常見的定期存款存取方式 B.通常定期存款的期限越長，利率越高 C.用戶提前支取定期存款亦不受損失或限制

D.零存整取是指每月存入固定金額，到期一次支取本息 34.下列說法正確的是()。A.定活兩便儲蓄存款的利息要比活期存款低 B.個人通知存款可以按照儲戶需要隨時支取 C.教育儲蓄存款的利息征稅稅率為20% D.教育儲蓄存款本金最高限額為2萬元

35.單位活期存款賬戶中的一般存款賬戶不得辦理()A.轉(zhuǎn)帳結(jié)算 B.現(xiàn)金支取 C.整存整取 D.定活兩便

36.B股交易專戶、還貸專戶和發(fā)行外幣股票專戶都屬于()A.個人外匯賬戶 B.外匯儲蓄賬戶

C.單位資本項目外匯賬戶 D.單位經(jīng)常項目外匯賬戶

37.李先生買房貸款20萬元，通過等額本金還款發(fā)支付，貸款期限為15年，利率是6%，他每月償還本金部分的金額為()A.1000元 B.1333元 C.10000元 D.1111元

38.個人住房貸款期限在一年以下(含一年)的，采用的還款方式為()A.等額本息還款法

B.按月結(jié)算利息，到期一次還本 C.利隨本清

D.等額本金還款法

39.由一家或幾家銀行牽頭組織多家銀行參加，在同一貸款協(xié)議中按照商定的條件向同一借款人發(fā)放的貸款是()A.銀團貸款 B.項目貸款 C.短期貸款 D.貿(mào)易貸款

40.銀行在進行短期資金交易業(yè)務(wù)時參與的市場是()A.債券市場 B.股票市場 C.資本市場 D.貨幣市場

答案：21B 22D 23D 24C 25B 26C 27C 28A 29C 30B31B 32D 33C 34D 35B 36C 37D 38C 39A 40D 銀行從業(yè)資格考試題和答案公共基礎(chǔ)歷年真題一(3)41.現(xiàn)在銀行貸出10000元的款，要求的復(fù)利年利率為3%，期限為4年，則借款人4年后應(yīng)交還得本息和為()A.11255元 B.11200元 C.13543元 D.12000元 42.中長期公司貸款業(yè)務(wù)中，以下哪種貸款居多?()A.流動資金貸款 B.銀團貸款 C.房地產(chǎn)貸款 D.項目貸款

43.下列關(guān)于項目貸款還款的敘述不正確的是()A.可采用等額本金還款法 B.可以商定一定的寬限期

C.寬限期內(nèi)只支付利息，不還本金 D.寬限期內(nèi)不支付利息，也不還本金

44.存款是存款人基于對銀行的信任而將資金存入的一種()A.托管行為 B.信用行為 C.代理行為 D.票據(jù)行為

45.以下不是儲蓄存款業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)類型的是()A.個人通知存款業(yè)務(wù) B.整存零取業(yè)務(wù) C.單位協(xié)定存款業(yè)務(wù) D.教育儲蓄存款業(yè)務(wù)

46.關(guān)于項目貸款，下列說法錯誤的是()A.項目貸款是銀行發(fā)放的，用于借款人新建、擴建、改造、開發(fā)、購置固定資產(chǎn)投資項目的貸款

B.項目貸款通常是中長期貸款，沒有短期的項目貸款 C.可以將項目貸款分類為基本建設(shè)貸款和技術(shù)改造貸款等 D.銀行不得使用同業(yè)拆借資金發(fā)放項目貸款

47.在以下活期存款種類中，免繳儲蓄存款利息所得稅的是()A.個人通知存款 B.定活兩便儲蓄存款 C.存本取息 D.教育儲蓄存款

48.2007年2月1日起施行的《個人外匯管理辦法實施細則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶，對個人非經(jīng)營性外匯收付統(tǒng)一通過()進行管理。” A.外匯結(jié)算賬戶 B.資本項目賬戶 C.外匯儲蓄賬戶 D.現(xiàn)金賬戶

49.目前我國銀行貸款利率()A.下限放開，實行上限管理 B.上限放開，實行下限管理 C.可以結(jié)合自身經(jīng)營自行制定 D.上限下限均放開

50.組織銀團貸款的目的不包括()A.分散貸款風(fēng)險 B.增進對行業(yè)知識及客戶的了解，從而收取更多費用 C.強化貸款質(zhì)量，提高對銀行的保障 D.提升知名度

51.在銀行風(fēng)險管理中，主要職責(zé)是負責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其狀況的機構(gòu)是()A.監(jiān)事會 B.董事會 C.高級管理層 D.股東大會

52.按復(fù)利計算，年利率為3%，5年后的1000元的現(xiàn)值為()A.862.21元 B.860.32元 C.869.56元 D.870元

53.()是風(fēng)險管理的最基本要求。A.風(fēng)險監(jiān)測 B.風(fēng)險識別 C.風(fēng)險計量 D.風(fēng)險控制

54.用于衡量銀行實際承擔(dān)損失超出預(yù)計損失的那部分損失的是()A.核心資本 B.監(jiān)管資本 C.經(jīng)濟資本 D.會計資本

55.下列要素中反映企業(yè)財務(wù)狀況的靜態(tài)要素的是()A.收入 B.利潤 C.費用 D.股東權(quán)益

56.某銀行的核心資本為100億元人民幣，附屬資本為50億元人民幣，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為1500億元人民幣，則其資本充足率為()A.10.0% B.8.0% C.6.7% D.3.3% 57.市場約束是資本監(jiān)管的三大支柱之一，其運作機制主要是依靠()的利益驅(qū)動。A.風(fēng)險管理部門 B.高級管理層 C.利益相關(guān)者 D.監(jiān)管機構(gòu)

58.下列有關(guān)現(xiàn)金流量表的說法正確的是()A.一筆業(yè)務(wù)只要產(chǎn)生了現(xiàn)金流動，都需要在現(xiàn)金流量表中反映 B.現(xiàn)金流量表強調(diào)的是權(quán)利義務(wù)有沒有轉(zhuǎn)移 C.現(xiàn)金流量表反映的是會計利潤 D.現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)某一時點狀況的靜態(tài)報表 59.在銀行的財務(wù)報表中，“存放中央銀行款項”屬于()A.流動資產(chǎn) B.長期資產(chǎn) C.流動負債 D.所有者權(quán)益

60.在20世紀(jì)60年代之前，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理處于資產(chǎn)管理階段，強調(diào)()A.資產(chǎn)的高收益 B.保持資產(chǎn)的流動性 C.資產(chǎn)的低風(fēng)險 D.貸款的產(chǎn)業(yè)方向

答案：41A 42D 43D 44B 45C 46B 47D 48C 49B 50B51C 52A 53B 54C 55D 56A 57C 58A 59A 60B

銀行從業(yè)資格考試題和答案公共基礎(chǔ)歷年真題一(4)61.關(guān)于2003年《中華人民共和國中國人民銀行法修正案》，下列說法錯誤的是()A.法案修訂將央行對銀行業(yè)的監(jiān)管職能分離出來 B.法案規(guī)定央行將不具有直接檢查監(jiān)督權(quán) C.法案規(guī)定央行不再直接審批、監(jiān)管金融機構(gòu) D.法案規(guī)定央行主要專注于貨幣政策的制定和執(zhí)行

62.銀監(jiān)會可以對發(fā)生信用危機的銀行實行接管，接管的期限最長為()。A.4年 B.3年 C.2年 D.1年

63.行政處分是指國家行政機關(guān)對國家公務(wù)員和國家行政機關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行為給予的()。A.刑事處分 B.撤職處分 C.開除處分 D.行政制裁措施

64.暫扣或吊銷執(zhí)照屬于()。A.刑事制裁 B.行政處分 C.行政處罰 D.追究民事責(zé)任

65.國務(wù)院反洗錢行政主管部門是()A.中國人民銀行

B.中國保險監(jiān)督管理委員會 C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 D.中國證券監(jiān)督管理委員會 66.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可以交易報告信息，這是()的職責(zé)之一

A.中國反洗錢監(jiān)測中心 B.所有商業(yè)銀行 C.中國銀行業(yè)協(xié)會

D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

67.商業(yè)銀行的下列行為沒有做到依法保護存款人合法利益的是()。A.商業(yè)銀行拒絕向客戶透露同類存款客戶的存款信息

B.商業(yè)銀行依法按照公安機關(guān)的合法要求凍結(jié)存款人的存款 C.商業(yè)銀行因資金周轉(zhuǎn)困難，延期支付存款人的存款利息 D.商業(yè)銀行性最高人民法院提供其依法查詢的存款人存款狀況 68.債權(quán)人行使撤銷權(quán)的必要費用的承擔(dān)者是()。A.債權(quán)人 B.債務(wù)人 C.擔(dān)保人 D.人民法院

69.《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行貸款余額與存款余額的比例()A.不得低于75% B.不得高于75% C.不得低于25% D.不得高于25% 70.《商業(yè)銀行法》規(guī)定商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款，這里所說的“關(guān)系人”不包括()A.商業(yè)銀行董事

B.商業(yè)銀行管理人員所投資的公司 C.與該銀行有結(jié)算業(yè)務(wù)的客戶 D.商業(yè)銀行信貸人員的近親屬 71.根據(jù)《公司法》，公司股東依法享有的權(quán)利不包括()。A.資產(chǎn)收益 B.選擇管理者 C.批準(zhǔn)破產(chǎn) D.參與重大決策

72.關(guān)于合同成立條件的錯誤表述是()。A.當(dāng)事人必須對合同的主要條款協(xié)商一致 B.合同的成立不必須具備要約和承諾階段 C.雙方當(dāng)事人訂立合同必須是依法進行的 D.承諾生效時合同成立

73.平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議稱為()。A.承諾 B.民事行為 C.民事法律行為 D.合同

74.根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，下列關(guān)于民事法律行為的表述錯誤的是()A.被撤銷的民事行為，從行為開始起無效

B.無效的民事行為，從行為開始時就沒有法律約束力 C.顯失公平的民事行為無效

D.民事法律行為部分無效，不影響其他部分的效力的，其他部分仍然有效 75.下列關(guān)于公司資本制度的說法，不正確的是()A.非貨幣出資不得高估作價

B.股票發(fā)行價格不得高于票面金額 C.《公司法》允許公司資本的分批繳納 D.公司資本不得任意變更

76.出票人簽發(fā)的委托付款人在見票時或在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)是()A.本票

B.中央銀行票據(jù) C.商業(yè)匯票 D.銀行匯票

77.根據(jù)《民法通則》，代理的種類不包括()。A.法定代理 B.委托代理 C.指定代理 D.雇用代理

78.合同訂立的法定程序是()。A.要約——承諾 B.協(xié)議——溝通 C.協(xié)議——交割 D.要約——付款

79.民事主體依法被宣告破產(chǎn)的資格，是指()。A.破產(chǎn)能力 B.破產(chǎn)證明 C.破產(chǎn)清算 D.破產(chǎn)法律

80.債權(quán)人未就債務(wù)的財產(chǎn)先為履行并且無效果之前，便要求保證人履行保證義務(wù)，保證人有權(quán)拒絕，這種權(quán)利稱為()。A.不安抗辯權(quán) B.先訴抗辯權(quán) C.后訴抗辯權(quán) D.撤銷權(quán)

答案：61B 62C 63D 64C 65A 66A 67C 68B 69B 70C71C 72B 73D 74C 75B 76C 77D 78A 79A 80B

銀行從業(yè)資格考試題和答案公共基礎(chǔ)歷年真題一(5)81.擔(dān)保的方式不包括()A.保證 B.抵押 C.質(zhì)押 D.轉(zhuǎn)讓

82.金融犯罪成立的前提和基礎(chǔ)是()A.復(fù)雜的金融工具 B.多層次的金融機構(gòu) C.違反金融管理法規(guī) D.獲取非工資收入 83.下列的金融犯罪可能是過失導(dǎo)致的是()A.洗錢罪 B.變造貨幣罪

C.非法出具金融票據(jù)

D.違法票據(jù)承兌、付款、保證罪

84.單位不構(gòu)成犯罪主體的金融犯罪是()。A.信用證詐騙 B.信用卡詐騙 C.偽造金融票據(jù)罪 D.集資詐騙

85.行為人以非法手段獲得票據(jù)并使用，屬于()。A.票據(jù)詐騙罪 B.金融憑證詐騙罪 C.使用作廢票據(jù) D.變造金融票據(jù)罪

86.集資詐騙罪區(qū)別于非法集資等行為的特征是()。A.用高端金融工具 B.集資總量大 C.集資人不具資格

D.具有非法占有他人財產(chǎn)的目的

87.商業(yè)銀行向客戶直接提供資金支持，這屬于商業(yè)銀行的()。A.授信業(yè)務(wù) B.受信業(yè)務(wù) C.表外業(yè)務(wù) D.中間業(yè)務(wù)

88.銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備崗位所需的專業(yè)知識，資格和能力，這是()準(zhǔn)則。A.守法合規(guī) B.專業(yè)勝任 C.勤勉盡職 D.誠實信用

89.根據(jù)西方國家銀行業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗，從根本上保證銀行業(yè)從業(yè)人員在專業(yè)上勝任本職工作，從而為銀行穩(wěn)健經(jīng)營打下良好基礎(chǔ)的制度是()A.外部監(jiān)管制度 B.中央銀行制度 C.分業(yè)經(jīng)營制度

D.從業(yè)人員資格認證制度

90.銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)做到授信盡職，但對申請貸款企業(yè)的審核不應(yīng)該包括()A.了解該企業(yè)所處行業(yè)情況

B.入該企業(yè)申請擔(dān)保貸款，應(yīng)當(dāng)了解擔(dān)保物的情況 C.了解客戶所在區(qū)域的信用環(huán)境

D.了解該企業(yè)總經(jīng)理的個人信用卡消費情況(二)多選題(共40題，每題1分)在以下各小題所給出的5個選項中，至少有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。1.銀監(jiān)會的監(jiān)管措施包括()。A.信息披露監(jiān)管 B.現(xiàn)場檢查 C.非現(xiàn)場監(jiān)管 D.市場準(zhǔn)入 E.監(jiān)管談話

2.我國的貨幣市場主要包括()。A.公司債券市場 B.股票市場 C.票據(jù)市場

D.銀行間同業(yè)拆借市場 E.銀行間債券市場

3.以下屬于間接融資工具的是()。A.銀團貸款 B.銀行貸款 C.股票 D.債券 E.承諾

4.經(jīng)濟周期包括的階段是()。A.繁榮 B.蕭條 C.衰退 D.起飛 E.復(fù)蘇

5.存款是()。

A.銀行對存款單位或儲戶個人的負債 B.銀行最主要的資金來源 C.銀行最主要的利潤來源 D.銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)

E.銀行與客戶之間的委托代理行為

6.當(dāng)中央銀行需要增加貨幣供應(yīng)量時，可以()。A.通過公開市場操作賣出證券 B.通過公開市場買入證券 C.上調(diào)存款準(zhǔn)備金率 D.下調(diào)存款準(zhǔn)備金率 E.調(diào)低再貼現(xiàn)率

7.外幣存款業(yè)務(wù)和人民幣存款業(yè)務(wù)的共同點有()A.都是銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù) B.都是銀行的負債業(yè)務(wù) C.都有相同的賬戶管理方式

D.都是存款人將資金存入銀行的信用行為 E.都可以按客戶類型分為個人存款和單位存款

8.根據(jù)《刑法》的規(guī)定，以下屬于金融詐騙的違法行為是()A.編造引進資金的理由從銀行貸款 B.上市公司董事長變更，沒有進行披露 C.自制信用卡從銀行提款機提款

D.提供不完整的財務(wù)報表，以獲取銀行貸款 E.套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人 9.銀行從業(yè)人員的下列做法是正確的是()A.對客戶提出的要求盡量滿足，無法滿足的應(yīng)當(dāng)耐心說明情況 B.不歧視客戶，公平對待不同民族、性別、年齡的客戶

C.熱情地為客戶服務(wù)提供咨詢方案，包括向客戶提供規(guī)避監(jiān)管的建議 D.為客戶保密信息

E.對風(fēng)險性理財產(chǎn)品的收益率作出承諾

10.關(guān)于銀行的福費庭業(yè)務(wù)的特點，下列說法正確的是()A.福費庭業(yè)務(wù)屬于衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)

B.出口商賣斷票據(jù)，但保有對出售票據(jù)的部分權(quán)益

C.銀行(或包買人)對國際貿(mào)易延期付款方式中出口商持有的遠期承兌匯票或本票無追索權(quán)的貼現(xiàn)

D.銀行(包買人)承擔(dān)了票據(jù)拒付的所有風(fēng)險，待有長期固定利率的融資性質(zhì) E.銀行(包買人)買斷票據(jù)，可能承擔(dān)票據(jù)拒付的風(fēng)險 答案：81D 82C 83D 84B 85A 86D 87A 88B 89D 90D 答案：1ABCDE 2CDE 3CD 4ABCE 5ABD 6BDE 7BDE 8ACD 9ABD 10CDE

銀行從業(yè)資格考試題和答案公共基礎(chǔ)歷年真題一(6)11.下列屬于銀行短期資金業(yè)務(wù)的包括()A.回購業(yè)務(wù) B.即期外匯業(yè)務(wù) C.結(jié)算業(yè)務(wù) D.央行票據(jù)業(yè)務(wù) E.短期國債業(yè)務(wù)

12.會計報表主要有()A.資產(chǎn)負債表 B.現(xiàn)金流量表 C.利潤表

D.財務(wù)比率分析表 E.財務(wù)報表附表及附注

13.與一般企業(yè)面臨的風(fēng)險相比，銀行面臨的風(fēng)險的特征有()A.銀行屬于高負債經(jīng)營

B.銀行經(jīng)營對象是貨幣，其具有信用創(chuàng)造功能 C.銀行的風(fēng)險的外部效應(yīng)巨大 D.銀行風(fēng)險更難以識別

E.銀行的所有風(fēng)險都可以通過衍生金融交易進行對沖和抵消 14.下列銀行業(yè)務(wù)中能引致銀行信用風(fēng)險的是()A.存款 B.貸款 C.承諾 D.擔(dān)保 E.結(jié)算

15.銀行經(jīng)營管理過程中所面臨的主要風(fēng)險包括()A.流動性風(fēng)險 B.國家風(fēng)險 C.自然災(zāi)害風(fēng)險 D.法律風(fēng)險 E.信用風(fēng)險

16.銀行經(jīng)營管理的流動性風(fēng)險包括()A.存貨流動性風(fēng)險 B.股市流動性風(fēng)險 C.資產(chǎn)流動性風(fēng)險 D.負債流動性風(fēng)險 E.股權(quán)流動性風(fēng)險

17.銀行金融創(chuàng)新的基本內(nèi)容包括()A.金融產(chǎn)品創(chuàng)新 B.管理模式創(chuàng)新 C.機構(gòu)設(shè)置創(chuàng)新 D.交易方式創(chuàng)新 E.制度安排創(chuàng)新

18.中國人民銀行發(fā)行一年期央行票據(jù)進行公開市場業(yè)務(wù)的市場屬于()A.貨幣市場 B.資本市場 C.期貨市場 D.現(xiàn)貨市場 E.票據(jù)市場

19.下列關(guān)于我國的貨幣政策工具的論述正確的是()A.中央銀行在金融市場上買賣證券的目的不是為了盈利 B.存款準(zhǔn)備金包括法定存款準(zhǔn)備經(jīng)和超額存款準(zhǔn)備金 C.調(diào)整法定存款準(zhǔn)備金率被稱為調(diào)節(jié)經(jīng)濟的“猛藥”，所以完全不能在短短的一年之內(nèi)多次調(diào)整

D.存款準(zhǔn)備金制度的初始作用并非是作為貨幣政策工具 E.使用再貼現(xiàn)率工具時，央行處于被動地位 20.資本市場的主要特點有()A.交易對象的期限較長

B.交易目的主要是解決長期性資金需要 C.交易工具主要是票據(jù) D.交易場所包括證券交易所

E.在我國所有金融機構(gòu)都可以自由地在資本市場上進行交易 21.銀行業(yè)金融機構(gòu)有下列哪些情形時，由銀監(jiān)會責(zé)令改正 ?()A.未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立分支機構(gòu) B.未經(jīng)批準(zhǔn)變更、終止

C.自行確定有關(guān)雇員的高額薪酬

D.違反規(guī)定從事未經(jīng)批準(zhǔn)或者未備案的業(yè)務(wù)活動 E.發(fā)生年度虧損 22.《巴塞爾新資本協(xié)議》中的三大支柱是指()A.最低資本要求 B.外部監(jiān)管 C.內(nèi)部控制 D.市場約束 E.股權(quán)分置

23.下列關(guān)于銀行存款計息的論述正確的是()A.從2005年9月21日起，對活期存款實行按季度計息 B.每季度的始月20日為結(jié)息日，次日付息 C.兩種計息方式分別是：積數(shù)計息和逐筆計息 D.央行對不同的種類的存款規(guī)定了相應(yīng)的計息方式

E.提前支取定期存款，支取部分按活期存款利率計付利息 24.貸款發(fā)放后的管理的內(nèi)容包括()A.監(jiān)控信貸資金的支付和使用狀況

B.運用貸款風(fēng)險預(yù)警機制及時防范、控制和化解貸款風(fēng)險 C.確定貸款利率

D.明確貸后責(zé)任，避免重放輕管

E.對信貸資產(chǎn)要按照貸款分類標(biāo)準(zhǔn)進行科學(xué)分類 25.金融資產(chǎn)的投資收益包含()A.資本利得 B.現(xiàn)金分配 C.買入價格 D.賣出價格 E.價格指數(shù)

26.以下屬于無效合同的有()。

A.一方以欺詐的手段訂立合同，損害國家利益 B.以合法形式掩蓋非法目的 C.因重大誤解而訂立的合同 D.在訂立合同時顯失公平的

E.一方以脅迫的手段訂立合同，損害國家利益 27.銀行卡的功能包括()。A.支付結(jié)算 B.匯兌轉(zhuǎn)帳 C.儲蓄功能 D.消費信貸 E.項目貸款

28.銀行資產(chǎn)保全的措施包括()A.資產(chǎn)重組 B.貸款重組 C.債券轉(zhuǎn)股權(quán) D.破產(chǎn)申請 E.資產(chǎn)置換

29.銀行創(chuàng)新的基本原則有()A.合法合規(guī)原則 B.成本最低原則 C.知識產(chǎn)權(quán)保護原則 D.風(fēng)險可控原則 E.公平競爭原則

30.金融犯罪的對象可以是()A.社會公眾 B.金融機構(gòu) C.信用證 D.貨幣 E.票據(jù)

答案：11ADE 12ABCE 13ABC 14BCD 15ABDE 16CD 17ABCE 18ADE 19ABDE 20ABD21ABD 22ABD 23ACE 24ABDE 25AB 26ABE 27ABCD 28ABCDE 29ACDE 30ABCDE 銀行從業(yè)資格考試題和答案公共基礎(chǔ)歷年真題一(7)31.關(guān)于會計平衡法則()A.根據(jù)會計平衡的要求，通用的借貸記帳方法 B.借貸記帳法要求有借必有貸，借貸必相等 C.負債記錄于賬戶借方 D.所有者權(quán)益計入貸方 E.資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益

32.根據(jù)《擔(dān)保法》規(guī)定，可以質(zhì)押的權(quán)利包括()A.匯票、本票、支票 B.存款單、倉單、提單 C.土地所有權(quán)

D.依法可以轉(zhuǎn)讓的股份、股票 E.建設(shè)用地使用權(quán)

33.破壞金融管理秩序的行為包括()A.個人以高于銀行同類利率支付利息，向公眾集資

B.某企業(yè)發(fā)現(xiàn)自己持有的匯票作廢，在購買原材料是繼續(xù)使用

C.銀行工作人員利用職務(wù)上的便利，收取客戶財務(wù)以幫助其優(yōu)先辦理業(yè)務(wù) D.銀行工作人員在不知情的情況下為毒品犯罪組織開立了資金賬戶 E.違反貨幣管理法規(guī)制造假貨幣冒充真貨幣

34.根據(jù)《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，公司可以分為()A.股份有限公司 B.合伙公司 C.私營公司 D.有限責(zé)任公司 E.兩合公司

35.下列選項屬于銀行業(yè)從業(yè)人員的六條從業(yè)基本準(zhǔn)則的是()A.誠實信用、守法合規(guī) B.信息保密、熟知業(yè)務(wù) C.專業(yè)勝任、勤勉盡職

D.保護商業(yè)機密與客戶隱私、公平競爭 E.熟知業(yè)務(wù)、堅守崗位

36.銀行業(yè)金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)包括()A.建立和實施客戶身份識別制度

B.與國際法洗錢機構(gòu)建立日常溝通制度 C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度 D.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度 E.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作

37.某銀行支行員工發(fā)現(xiàn)有幾位同事在與客戶合謀騙貸，該員工應(yīng)該()A.立即向媒體披露有關(guān)證據(jù) B.立即向銀行有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)舉報

C.立即勸阻同事停止騙貸，勸阻無效時才向領(lǐng)導(dǎo)舉報 D.不必私下勸阻，以免打草驚蛇，應(yīng)該立即領(lǐng)導(dǎo)舉報 E.進一步了解動態(tài)，不應(yīng)立即舉報 38.代理的法律特征是()A.代理行為能夠引起民事法律后果

B.代理人一般應(yīng)以被代理人的名義從事代理活動 C.代理人獨立意思表示

D.代理行為的法律后果直接歸屬于被代理人 E.代理行為受到《刑法》規(guī)范

39.共同構(gòu)成我國擔(dān)保法律制度的法律包括()A.《公司法》 B.《物權(quán)法》 C.《民法通則》

D.《擔(dān)保法》司法解釋 E.《治安管理處罰條例》

40.根據(jù)銀行業(yè)從業(yè)人員操守規(guī)定，作為一名銀行業(yè)從業(yè)人員，不可或缺的知識有()A.對宏觀經(jīng)濟和金融狀況有較全面的了解

B.熟知與自身崗位相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)及與管理有關(guān)的法規(guī)，C.具備勝任本職工作的相關(guān)專業(yè)知識和技能

D.對金融監(jiān)管體制和所從事業(yè)務(wù)涉及的監(jiān)管規(guī)定有較深的了解 E.對銀行在現(xiàn)代經(jīng)濟中的作用有所了解(三)判斷題(共15題，每題1分)請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。1.銀行體系包括中央銀行、商業(yè)銀行、政策性銀行、外資銀行等。()2.各類金融機構(gòu)都隸屬于中國人民銀行，并接受其領(lǐng)導(dǎo)()3.銀監(jiān)會的監(jiān)管目標(biāo)之一是：對監(jiān)管者和被監(jiān)管者兩方面都應(yīng)當(dāng)實施嚴(yán)格明確的問責(zé)制。()4.國際收支記錄的是居民的交易行為，居民是指在國內(nèi)居住一年以上的自然人和法人。()5.在經(jīng)濟周期的危機階段，企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難，需要銀行的救助，所以此時銀行的負債規(guī)模上升。()6.在新中國的金融市場中，貨幣市場的發(fā)展先于資本市場。()7.定期存款的儲戶在未到期時就將存款取出，會承擔(dān)利息損失。()8.匯款的方式一般有電匯、信匯和票匯三種方式。()9.國債屬于國家信用，在同一國家的各種債券中信用等級最高。()10.現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯的管理界限雖然取消，但是在日常操作中仍執(zhí)行兩種不同的匯率。()11.目前大部分國家的外匯標(biāo)價都采用間接標(biāo)價法。()12.借記卡是銀行發(fā)行的一種可以先消費后存款銷賬的銀行卡。()13.撤銷是指監(jiān)管部門對經(jīng)其批準(zhǔn)設(shè)立的具有法人資格的金融機構(gòu)依法采取的終止期法人資格的刑罰措施。()14.貸款人在貸款將受或已受損失時，可以按合同規(guī)定采取使貸款免受損失的措施。()15.借款人經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化時，貸款人享有不安抗辯權(quán)。()答案：31ABE 32ABDE 33ABE 34 AD 35ACD 36ACDE 37BD 38ABD 39BCD 40ABCDE1T 2F 3F 4T 5F 6T 7T 8T 9T 10T 11F 12F 13F 14T 15T

銀行從業(yè)資格考試題和答案風(fēng)險管理歷年真題一(1)

一、單項選擇(每題0.5分)1.商業(yè)銀行盈利的根本手段是：【 D 】。A.存貸利差 B.證券投資

C.支付、結(jié)算收費 D.經(jīng)營風(fēng)險

2.華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命是指：【 A 】。A.資本資產(chǎn)定價模型 B.期權(quán)定價模型 C.投資組合理論 D.敏感性分析方法

3.根據(jù)投資組合理論，能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險對沖的兩個資產(chǎn)至少應(yīng)當(dāng)滿足：【 B 】。A.相關(guān)系數(shù)等于1 B.相關(guān)系數(shù)小于1 C.相關(guān)系數(shù)等于0 D.相關(guān)系數(shù)小于0 4.投資者把他的財富的30%投資于一項預(yù)期收益為0.15、方差為0.04的風(fēng)險資產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國庫券，他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為：【 B 】。A.0.114 B.0.087 C.0.295 D.0.087 5.上題中投資者的標(biāo)準(zhǔn)差為：【 B 】。A.0.12 B.0.06 C.0.12 D.0.12 6.如果離散的年復(fù)利率是10%，那么經(jīng)過五年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總收益為：【 B 】。A.150 B.161 C.173 D.190 7.如果一個債券當(dāng)前的價格函數(shù)為1000*exp(-r)-200, 其中r為當(dāng)前市場利率，那么在r=10.1%的時候的債券價格為多少?在r=10%處進行一階近似?！?C 】。A.701 B.705 C.704 D.720 8.第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高?【 A 】。A.第一筆 B.第二筆 C.相等 D.無法確定

9.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的論述，不正確的是：【 C 】

A.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的 B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過制度建設(shè)，將風(fēng)險文化融入到每一位員工的日常行為中 C.商業(yè)銀行的風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成

D.商業(yè)銀行的風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正 10.我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在的問題不包括：【 D 】。A.商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離還有待完善 B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成

C.內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評價的有效性和及時性還有待提高 D.內(nèi)部控制過于嚴(yán)格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴大 11.將復(fù)雜的因素分解成多個相對簡單的風(fēng)險因素，從中識別可能造成嚴(yán)重損失的因素，這樣的風(fēng)險識別方法是：【 C 】。A.情景分析方法 B.失誤樹分析方法 C.分解分析方法 D.情景分析法

12.風(fēng)險信息的特性是：【 A 】。A.準(zhǔn)確性、及時性 B.精簡性

C.充分性、完善性 D.全面性

13.以下關(guān)于財務(wù)狀況分析的論述，正確的是：【 C 】。

A.在效率比率的各項指標(biāo)中，各項周轉(zhuǎn)率越高，那么盈利能力和償債能力就越好 B.利息保障倍數(shù)能力精確衡量企業(yè)的償債能力

C.不應(yīng)當(dāng)孤立的定量分析各項財務(wù)比率，還應(yīng)當(dāng)定型的將財務(wù)比率同公司的日常經(jīng)營狀況相結(jié)合，才能得出關(guān)于客戶財務(wù)狀況的正確結(jié)論 D.財務(wù)比率能夠真實、準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財務(wù)狀況

14.根據(jù)我國現(xiàn)行《擔(dān)保法》規(guī)定，訂立抵押合同時，抵押權(quán)人和抵押人是否可以在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有?【 B 】。A.可以 B.不可以 C.視情況而定 D.以上都不正確

15.對集團法人客戶進行信用風(fēng)險識別時，識別頻率應(yīng)當(dāng)滿足：【 C 】。A.識別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期 B.識別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期 C.識別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致 D.以上都不對

16.對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險和企業(yè)風(fēng)險屬于：【 A 】。A.系統(tǒng)風(fēng)險 B.非系統(tǒng)風(fēng)險 C.A和B都是 D.A和B都不是

17.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取什么方法計量信用風(fēng)險?【 A 】。A.基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型 B.基于外部評級的模型 C.VaR方法

D.嚴(yán)格遵照監(jiān)管當(dāng)局的要求

18.以下哪一項不是CreditMonitor模型中影響債權(quán)價值的因素?【 D 】 A.負債數(shù)額

B.企業(yè)資產(chǎn)市場價值 C.企業(yè)資產(chǎn)價值的波動性 D.負債價值的波動性

19.按照國際慣例，對企業(yè)信用評定采用的方法是：【 A 】。A.信用評級辦法 B.信用評分辦法

C.信用評級和評分相結(jié)合 D.以上都不對

20.信用局評分的信息主要依賴于：【 B 】。A.商業(yè)銀行內(nèi)部信息 B.商業(yè)銀行外部信息 C.監(jiān)管機構(gòu)提供的信息 D.以上都不對

銀行從業(yè)資格考試題和答案風(fēng)險管理歷年真題一(2)21.計算違約風(fēng)險暴露時，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險暴露為：【 A 】。A.違約時的債務(wù)賬面價值 B.違約時債務(wù)的市場價值 C.以上任何一種都可以 D.以上都不對 22.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須：【 A 】。

A.由商業(yè)銀行自己評估 B.由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定 C.由外部評級機構(gòu)提供 D.以上都不是

23.衡量線性相關(guān)的統(tǒng)計量是：【 C 】。A.均值 B.方差 C.相關(guān)系數(shù) D.以上都不是

24.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個：【 A 】。A.VaR模型

B.信用評分模型 C.線性回歸模型 D.以上都不是

25.Credit Risk+模型認為貸款組合服從的分布是：【 C 】。A.均勻分布 B.二項分布 C.泊松分布 D.正態(tài)分布

26.壓力測試是為了衡量：【 B 】。A.正常風(fēng)險

B.極端情況的風(fēng)險 C.風(fēng)險價值 D.違約概率

27.商業(yè)銀行信用風(fēng)險評級所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是：【 A 】 A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結(jié)果

B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評級 C.A和B相結(jié)合 D.以上都不是

28.以下哪一項不屬于中國銀監(jiān)會對國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行風(fēng)險評估的三大類指標(biāo)：【 D 】 A.經(jīng)營績效類指標(biāo) B.資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo) C.審慎經(jīng)營類指標(biāo) D.競爭能力指標(biāo)

29.已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率的是：【 A 】。A.0.5 B.0.08 C.0.2 D.0.13 30.以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是: 【 D 】。A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險和價值一般易于評估

B.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于組合的風(fēng)險與價值評估缺乏透明度

C.應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉(zhuǎn)讓 D.以上都正確

31.貸款組合的信用風(fēng)險包括【 C 】。A.系統(tǒng)性風(fēng)險 B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險 D.以上的都不對

32.某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出BB級借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個BB級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行BB級借款人的違約頻率是：【 B 】。A.20% B.19% C.25% D.30% 33.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：【 B 】。A.15億 B.12億 C.20億 D.30億

34.如果1年期零息國債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15%，違約損失率是100%，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得出的違約概率是：【 B 】 A.0.03 B.0.04 C.0.05 D.1 35.X和Y為兩個隨機變量，a和b是兩個常量，X與Y的相關(guān)系數(shù)等于ρ，那么aX+b與bY+a的相關(guān)系數(shù)等于：【 D 】。A.3ρ B.5ρ C.15ρ D.ρ

36.以下關(guān)于信用聯(lián)動票據(jù)的論述，正確的是?【 A 】

A.信用聯(lián)動票據(jù)可以人為安排沒有信用等級的貸款資產(chǎn)，并承擔(dān)這些資產(chǎn)的信用風(fēng)險 B.商業(yè)銀行是信用聯(lián)動票據(jù)的中介

C.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由SPV承擔(dān) D.信用聯(lián)動票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險

37.以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風(fēng)險的優(yōu)點：【 B 】。A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣 B.能夠完全消除市場風(fēng)險 C.交易靈活便捷

D.在操作過程中不會附帶新的風(fēng)險產(chǎn)生

38.以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC)和經(jīng)濟增加值(EVA)這兩項指標(biāo)的論述，不正確的是：【 C 】。

A.在市場數(shù)據(jù)準(zhǔn)確真實，財務(wù)規(guī)范統(tǒng)一的情況下，這兩項指標(biāo)可以用來評估交易員、投資組合、各項交易及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績表現(xiàn)

B.采用這兩項指標(biāo)來衡量交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績，有助于商業(yè)銀行內(nèi)部減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險投機行為

C.這兩項指標(biāo)有時會互相沖突，因此最好選擇一個指標(biāo)作為衡量標(biāo)準(zhǔn) D.這兩項指標(biāo)都是基于經(jīng)濟資本這個概念而產(chǎn)生的

39.應(yīng)用于市場風(fēng)險管理的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率可以簡單表示為：【 A 】。A.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟資本 B.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟資本 C.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本 D.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本

40.商業(yè)銀行的投資組合中包含三個產(chǎn)品，其中=2億，=1.5億，=0.5億，那么該投資組合的VaR為：【 C 】。A.VaR>4億 B.VaR<4億 C.VaR=4億 D.無法確定

銀行從業(yè)資格考試題和答案風(fēng)險管理歷年真題一(3)41.根據(jù)巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》，計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為：【 A 】。

A.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)*VaR B.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=最低乘數(shù)因子3*VaR C.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=附加因子+最低乘數(shù)因子3*VaR D.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子5)*VaR 42.以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【 D 】。A.單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動 B.風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度 C.以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)依賴性強 D.存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險

43.計算一個資產(chǎn)的風(fēng)險價值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計算出來的風(fēng)險價值更大?【 A 】。A.第一種方案 B.第二種方案

C.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值一樣大 D.無法確定

44.常用的風(fēng)險價值建模技術(shù)不包括：【 D 】。A.方差-協(xié)方差方法 B.歷史模擬 C.蒙特卡羅模擬 D.情景分析法

45.以下關(guān)于久期分析的缺陷的論述，不正確的是：【 C 】。A.久期分析只能反映利率的重新定價風(fēng)險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險 B.久期分析不能準(zhǔn)確反映利率較大波動幅度時頭寸價值的變動 C.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的非線性變動 D.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的線性變動

46.如果一個商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負債為80億，其中的利率敏感性資產(chǎn)為60億，利率敏感性負債為50億，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務(wù)頭寸為20億，那么該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為：【 C 】。A.20億 B.10億 C.30億 D.40億轉(zhuǎn) 47.投資組合理論是由誰創(chuàng)立的?【 A 】。A.馬柯維茨 B.法瑪 C.薩繆爾森 D.弗里德曼

48.已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5.5，負債加權(quán)平均久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：【 C 】 A.1.5 B.-1.5 C.2.3 D.3.5 49.操作風(fēng)險管理水平的提升，應(yīng)當(dāng)從什么方面入手?【 B 】。A.電腦系統(tǒng) B.人的因素 C.制度因素 D.以上都不對

50.我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是：【 C 】。A.員工素質(zhì)培養(yǎng) B.信息系統(tǒng)升級換代 C.合規(guī)問題 D.內(nèi)部控制

51.以下哪一項不屬于操作風(fēng)險事件?【 D 】 A.內(nèi)部欺詐 B.外部欺詐

C.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓 D.本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動

52.由操作風(fēng)險可能引發(fā)的風(fēng)險有：【 D 】。A.市場風(fēng)險 B.流動性風(fēng)險 C.信用風(fēng)險 D.以上都有可能

53.由操作風(fēng)險可能引發(fā)的風(fēng)險有：【 D 】。A.市場風(fēng)險 B.流動性風(fēng)險 C.信用風(fēng)險 D.以上都有可能

54.在商業(yè)銀行的交易風(fēng)險管理中，對于操作失誤而造成損失的情況，識別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān)鍵一點是看：【 C 】。A.損失數(shù)額是否巨大

B.員工個人是否由這次事故而獲利 C.員工是否是為了不法利益而故意為之 D.以上都不對

55.應(yīng)當(dāng)采用何種方法對操作風(fēng)險模型進行壓力測試?【 C 】。A.蒙特卡羅模擬 B.歷史模擬

C.情景分析法，并結(jié)合專家意見 D.以上都不對

56.中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風(fēng)險經(jīng)濟資本?【 D 】。A.基本指標(biāo)法 B.標(biāo)準(zhǔn)法 C.高級計量法 D.A或B 57.火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等屬于哪一類操作風(fēng)險?【 C 】 A.可規(guī)避的操作風(fēng)險 B.可降低的操作風(fēng)險 C.可緩釋的操作風(fēng)險 D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

58.巴塞爾委員會認為控制內(nèi)部風(fēng)險的最好辦法是【 B 】。A.資本約束 B.內(nèi)部控制 C.外部監(jiān)督 D.以上都不是

59.商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于什么?【 C 】。A.預(yù)期損失 B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失加上非預(yù)期損失 D.以上都不是

60.以下哪一項不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險?【 D 】。A.委托方偽造收付款憑證騙取資金 B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動 C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費

D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

銀行從業(yè)資格考試題和答案風(fēng)險管理歷年真題一(4)61.商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險存在于什么業(yè)務(wù)當(dāng)中【 D 】。A.資產(chǎn)業(yè)務(wù) B.負債業(yè)務(wù) C.表外業(yè)務(wù) D.以上都是

62.當(dāng)市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負債的期限安排是：【 A 】。A.利用長期負債為短期資產(chǎn)融資 B.利用長期負債為長期資產(chǎn)融資 C.利用短期負債為長期資產(chǎn)融資 D.誠實守信

(該條件為63-65題條件)如果某商業(yè)銀行的敏感負債為100億，脆弱資金為50億，比較穩(wěn)定的核心存款為300億，如果對于以上每項負債都提取10%作為相應(yīng)的法定儲備，該商業(yè)銀行最近又發(fā)放一筆30億元貸款

63.那么該商業(yè)銀行負債的流動性需求為：【 B 】。A.120億 B.126億 C.130億 D.135億

64.商業(yè)銀行對新發(fā)放的30億元貸款的流動性準(zhǔn)備是：【 D 】。A.24億 B.9億 C.4.5億 D.30億

65.商業(yè)銀行短期內(nèi)的總的流動性需求為：【 C 】 A.150億 B.154億 C.156億 D.160億

66.商業(yè)銀行的流動性與其規(guī)模的關(guān)系，一般說來具有怎樣的關(guān)系?【 B 】 A.商業(yè)銀行越小，那么應(yīng)該持有較低比例的流動資產(chǎn) B.商業(yè)銀行越大，那么可以持有較低比例的流動資產(chǎn)

C.商業(yè)銀行的規(guī)模與其流動性資產(chǎn)所占總資產(chǎn)比例不存在一個明確的關(guān)系 D.以上都不對

67.商業(yè)銀行借短貸長的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流動性風(fēng)險有：【 C 】。A.短期借款不能按期償還的負債流動性風(fēng)險 B.長期借款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流動性風(fēng)險 C.兩者都包含 D.兩者都不包含

68.為了更有效的降低流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債的分布應(yīng)當(dāng)：【 B 】 A.同質(zhì)化、集中化 B.異質(zhì)化、分散化

C.資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化 D.負債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化 69.商業(yè)銀行由于不能根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，喪失了寶貴的客戶資源，這屬于哪種類別的戰(zhàn)略風(fēng)險?【 B 】 A.競爭對手風(fēng)險 B.客戶風(fēng)險 C.項目風(fēng)險 D.技術(shù)風(fēng)險

70.戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，需要用到的方法是：【 C 】。A.久期分析法 B.缺口分析法 C.情景分析法 D.以上都不是

71.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何照顧不同的利益持有者的相關(guān)利益?【 C 】 A.所采取的措施有利于全體利益所有者 B.側(cè)重照顧利益重大者的相關(guān)利益

C.對利益進行權(quán)衡，照顧盡量多數(shù)人的盡量多的利益 D.以上都不對

72.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于：【 C 】。A.聲譽風(fēng)險 B.市場風(fēng)險 C.戰(zhàn)略風(fēng)險 D.國家風(fēng)險

73.根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，在計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重定位：【 B 】 A.0 B.50% C.70% D.100% 74.對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是：【 C 】。A.市場利率劇烈波動 B.大量借款人違約 C.存款人擠提存款 D.外部監(jiān)管的強化

75.風(fēng)險評級的原則不包括：【 C 】。A.全面性原則 B.持續(xù)性原則 C.深入性原則 D.審慎性原則

76.ROCA評級法主要針對哪種類型的銀行?【 C 】 A.國有銀行

B.股份制商業(yè)銀行 C.外資銀行 D.以上都不是

77.我國銀行監(jiān)管的行政法規(guī)是：【 C 】。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 B.《商業(yè)銀行法》

C.《金融違法行為處罰辦法》 D.《行政許可法》

78.2005年頒布的《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》的適用范圍包括：【 D 】 A.中資商業(yè)銀行 B.外資商業(yè)銀行 C.中外合資商業(yè)銀行 D.以上都是

79.巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的：【 A A.最低標(biāo)準(zhǔn) B.最高要求 C.規(guī)范做法 D.以上都不是

80.商業(yè)銀行外部審計主要是針對什么方面?【 A 】。

?！緼.財務(wù)狀況 B.經(jīng)營戰(zhàn)略 C.風(fēng)險狀況 D.競爭力水平

二、多項選擇(每題1分)1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是【 ABC 】。A.最低資本金要求 B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 C.市場紀(jì)律約束 D.內(nèi)部評級體系 E.外部審計

2.商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險的辦法有：【 ABC 】。A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.內(nèi)部評級初級法 C.內(nèi)部評級高級法 D.高級計量法 E.基本指標(biāo)法

3.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理的手段包括：【 ABD 】。A.缺口分析 B.敏感性分析 C.VaR分析 D.久期分析 E.情景分析

4.下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述正確的是：【 ABCDE 】。

A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效果 B.如果資產(chǎn)之間相關(guān)性為-1，風(fēng)險分散化效果最好

C.如果資產(chǎn)間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風(fēng)險 D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較差 E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負，那么風(fēng)險分散化效果較好 5.以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險控制部門?【 ABCDE 】。A.財務(wù)控制部門 B.內(nèi)部審計部門 C.法律合規(guī)部門 D.風(fēng)險管理委員會 E.風(fēng)險管理部

6.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括：【 ACDE 】。A.確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行 B.建立健全監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

C.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實施和充分實現(xiàn) D.確保風(fēng)險管理體系的有效性

E.確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實和完整 7.對法人客戶進行系統(tǒng)的財務(wù)分析的主要內(nèi)容包括：【 ABC 】。A.財務(wù)報表分析 B.財務(wù)比率分析 C.現(xiàn)金流量分析 D.投融資策略分析 E.經(jīng)營項目分析

8.商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有：【 ABCDE 】。A.保證 B.抵押 C.質(zhì)押 D.留置 E.定金

9.個人信貸業(yè)務(wù)可以基本劃分為哪幾類?【 ABC 】。A.個人住宅抵押貸款 B.個人零售貸款 C.循環(huán)零售貸款 D.個人消費貸款 E.個人助學(xué)貸款

10.國際主流的信用風(fēng)險計量方法經(jīng)歷了哪幾個主要發(fā)展階段?【 ABC 】。A.專家判斷法 B.信用評分模型 C.違約概率模型 D.VaR模型 E.高級計量法

11.信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中，存在的突出問題是：【 ABD 】。A.用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

C.無法全面的反映借款人的信用狀況

D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

E.方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素

12.Merton模型中關(guān)于貸款價值V的函數(shù)包含了以下哪些變量?【 ABCDE 】。A.企業(yè)貸款數(shù)額

B.企業(yè)資產(chǎn)的市場價值

C.企業(yè)資產(chǎn)的市場價值的波動性 D.短期無風(fēng)險利率 E.貸款剩余期限

13.以下哪些屬于中國銀監(jiān)會的《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》中關(guān)于不良貸款分析報告的有關(guān)規(guī)定?【 ABCDE 】。A.不良貸款的清收轉(zhuǎn)化情況 B.新發(fā)放貸款質(zhì)量

C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例 D.對不良貸款變化趨勢的預(yù)測 E.不良貸款的地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

14.對于關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜的集團客戶，授信時應(yīng)當(dāng)注意：【 ABCDE 】。A.統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實施總量控制

第二篇：2011年銀行從業(yè)資格考試題和答案歷年真題(風(fēng)險管理)

2010銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理預(yù)測試題

一、單選題(共90題，每小題0、5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。

1、商業(yè)銀行()的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。

A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險規(guī)避 C、風(fēng)險補償 D、風(fēng)險對沖

【答案與解析】正確答案：B

本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略。如果對各策略的具體概念不是很清楚，也可以從字面意思分析答案。不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險是一種消極的管理風(fēng)險的辦 法。風(fēng)險轉(zhuǎn)移、補償和對沖都是銀行采取措施主動去管理將要面臨的風(fēng)險的手段，只有規(guī)避是被動消極的逃避風(fēng)險，因此適合題干的選項只有B。

風(fēng)險分散--------多樣化投資分散風(fēng)險、降低非系統(tǒng)風(fēng)險、不要將所有雞蛋放到一個籃子里;

風(fēng)險對沖--------投資購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或產(chǎn)品，分為自我對沖和市場對沖;

風(fēng)險轉(zhuǎn)移--------通過購買金融產(chǎn)品或采取其他合法措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體、對系統(tǒng)性風(fēng)險是最直接有效的方法;

風(fēng)險規(guī)避--------不做業(yè)務(wù)不承擔(dān)風(fēng)險、沒有風(fēng)險沒有收益、消極的風(fēng)險管理策略;

風(fēng)險補償--------損失發(fā)生以前對風(fēng)險承擔(dān)價格補償，針對無法通過分散、對沖或轉(zhuǎn)移、進行管理且又無法規(guī)避的風(fēng)險。

2、列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是(D)。

A、按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險

B、按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險

C、按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險

D、按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

【答案與解析】正確答案：A

按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。

本題考查對風(fēng)險分類的理解。分析選項A，根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的范圍，我們會首先考慮風(fēng)險發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險與范圍沒有必然 關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險能否量化是根據(jù)風(fēng)險的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險的分類標(biāo)準(zhǔn)。本題選項C是干擾選項，純粹風(fēng)險可以理解為純粹的損失，投 機風(fēng)險可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。

3、假設(shè)隨機變量x服從二項分布B(10，0、1)、則隨機變量x的均值為()方差為()。

A、1，0、9 B、O、9，1 C、1，1 D、O、9，O、9

【答案與解析】正確答案：A

隨機變量x服從三項分布寫做：x—B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。本題中，x-B(10，0、1)，n=10，p=0、1均值為np=1方差=np(1-p)=0、9。

4、()是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

A、系統(tǒng)性風(fēng)險對沖 B、非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

C、自我對沖 D、市場對沖

【答案與解析】正確答案：D

本題答案很明顯，題干中已經(jīng)解釋了自我對沖的概念，并且說明不是自我對沖，因此可直接排除C。其次，通過衍生品市場進行對沖的風(fēng)險既可以是系統(tǒng)性風(fēng)險也可以是非系統(tǒng)性風(fēng)險，排除AB。

5、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于()。

A、風(fēng)險補償 B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C、風(fēng)險分散 D、風(fēng)險對沖

【答案與解析】正確答案：A

本題要求考生對各風(fēng)險策略的基本定義有所了解，從字面意思看，題干所給情景并沒有發(fā)生將甲風(fēng)險進行轉(zhuǎn)移的情況，因此排除B;也沒有通過組合甲乙進行風(fēng)險分 散，由此排除C;也沒有購買別的產(chǎn)品來對沖甲風(fēng)險，排除D。事實上，這是一種風(fēng)險補償方式，通過對信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自己承擔(dān)更高的 風(fēng)險進行補償。

6、下列對于久期公式的理解，不正確的是()。

A、收益率與價格反向變動 B、價格變動的程度與久期的長短有關(guān)

C、久期越長，價格的變動幅度越大 D、久期公式中的D為修正久期

【答案與解析】正確答案：D

久期公式為△P=-P×D×△y÷(l+y),式中,P代表當(dāng)前價格;△P代表價格的變動幅度;Y代表收益率;△y代表收益率的變動幅度;D為麥考利久期。A收益率與價格的反向變動就是指 △y與△P的正負號變化，當(dāng)△y為正時，右邊因為有負號，所以△P為負，兩者符號相反，呈反向變動;B式中D的大小是△P的一個決定因素，因此價格變動程 度與久期長短有關(guān);C久期越長，即當(dāng)D變大時，△P的絕對數(shù)值也變大，這里只提到了價格變動幅度，即△P的絕對數(shù)值，沒有考慮正負方向變化;D式中的D是 麥考利久期。

7、在銀行風(fēng)險管理中，銀行()的主要職責(zé)是負責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況等。

A、高級管理層 B、董事會 C、監(jiān)事會 D、股東大會

【答案與解析】正確答案：A

本題考查銀行的風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)。考生需要記住的是董事會、監(jiān)事會、高管層的各項職能。為方便記憶，我們可以歸納記憶各部門的職能特點，在今后解答此類知識點的題目時，考生可根據(jù)特點將選項對號入座。

8、風(fēng)險文化的精神核心是()。

A、風(fēng)險管理理念 B、知識 C、制度 D、內(nèi)部控制

【答案與解析】正確答案：A

從字面意思上分析，精神核心就是與思想狀況有關(guān)，分析四個選項，只有管理理念是屬于精神層次的，知識、制度、內(nèi)控都是為理念服務(wù)，也是由理念控制的。

9、下列關(guān)于先進的風(fēng)險管理理念的說法，不正確的是()。

A、風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險

B、風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

C、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

D、商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機制，對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

【答案與解析】正確答案：A

本題比較簡單，作為常識，把消除風(fēng)險作為風(fēng)險管理目標(biāo)是不現(xiàn)實的。事實上，沒有風(fēng)險，也就沒有收益，因此這不是風(fēng)險管理的目標(biāo)，風(fēng)險管理的目標(biāo)是降低風(fēng)險，讓風(fēng)險和收益相匹配。另外，風(fēng)險也是消除不了的，今后在遇到語氣過于絕對的選項時，要格外留意。

本題的其他正確項考生也要作為知識點掌握，可能會作為多選題出現(xiàn)。

10、商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行()。

A、事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

B、事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

C、事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

D、事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

【答案與解析】正確答案：A

11、如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為l0億元，總負債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于()。

A、-l B、1 C、-0、1 D、0、1

【答案與解析】正確答案：C

久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負債÷總資產(chǎn))×負債加權(quán)平均久期。

12、下列情形中，表現(xiàn)流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險關(guān)系的是()。

A、不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出現(xiàn)問題的征兆

B、利率波動會影響資產(chǎn)的收人、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產(chǎn)生某種程度上的流動性風(fēng)險

C、前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影響

D、任何負面消息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進而導(dǎo)致流動性困難

【答案與解析】正確答案：B

本題中，四個選項的表述都沒有問題，但本題考查的是表現(xiàn)流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的關(guān)系，因此重點就是要體現(xiàn)出市場風(fēng)險方面的因素如何作用于銀行的流動性。與 市場風(fēng)險有關(guān)的因素是各種價格的變動，包括利率變動、匯率變動、商品價格、股票價格。與這四種價格變動無關(guān)的因素引起的風(fēng)險就不是市場風(fēng)險。分析選項A，不良資產(chǎn)及壞賬比率是銀行不良資產(chǎn)與壞賬的變化情況，屬于信用風(fēng)險的相關(guān)指標(biāo)，是由信用風(fēng)險引起流動性風(fēng)險;C交易系統(tǒng)與結(jié)算系統(tǒng)的故障與價格變動無關(guān)，實際上屬于操作風(fēng)險問題引起流動陛風(fēng)險;D負面信息首先影響銀行信譽，這是信譽風(fēng)險引起流動性風(fēng)險。本題選B利率波動屬于市場風(fēng)險。

13、目前，()是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。

A、信用風(fēng)險 B、市場風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、聲譽風(fēng)險

【答案與解析】正確答案：A

本題作為常識知識點，考生可結(jié)合現(xiàn)實作答。信用問題，不僅是商業(yè)銀行，也是我國市場經(jīng)濟各經(jīng)濟主體面臨的最大問題。

14、某l年期零息債券的年收益率為l8、2%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%，若1年期的無風(fēng)險年收益率為4%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

A、0、05

8、O、10 C、0、15 D、0、20

【答案與解析】正確答案：C

KPMG風(fēng)險中性定價模型的原理就是，零息國債的期望收益與該等級為B的債券的期望收益是相等的。

15、下列關(guān)于擔(dān)保的說法，不正確的是()。

A、連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任

B、抵押要求債務(wù)人將抵押財產(chǎn)移交債權(quán)人占有

C、質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D、債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保

【答案與解析】正確答案：B

本題綜合考查了擔(dān)保的各種方式。A連帶責(zé)任即當(dāng)債務(wù)人無法償還債務(wù)時，保證人要受到“連帶”，為債務(wù)人承擔(dān)責(zé)任;B抵押不要求債務(wù)人將財產(chǎn)抵押給債權(quán)人。考生聯(lián)系現(xiàn)實情況即可作答，現(xiàn)實中的房貸、車貸都是抵押貸款的方式，但是房子車子都仍然歸貸款人所有，只有在貸款人無法還貸時，抵押財產(chǎn)才進行移交;C質(zhì) 押方式下，動產(chǎn)已經(jīng)移交了債權(quán)人，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人就可以依法變賣動產(chǎn)，獲得受償。

簡單歸納一下各方式的特點：

保證：保證人與債權(quán)人的約定;

抵押：債務(wù)人不必將抵押財產(chǎn)移交給債權(quán)人;

質(zhì)押：債務(wù)人將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有;

留置：債權(quán)人按合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn);

定金：債務(wù)人向債權(quán)人付定金作為擔(dān)保。

16、《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行()。

A、必須自行估計每筆債項的違約損失率

B、參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C、由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

D、由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

【答案與解析】正確答案：C

本題考查《巴塞爾新資本協(xié)議》中的條款內(nèi)容，屬記憶性知識點。在風(fēng)險管理部分有很多法條、規(guī)定類的細節(jié)知識點，復(fù)習(xí)起來會比較吃力。對于法律條文的掌握，給大家的建議是不用死記硬背，學(xué)會用比較歸納的方法，適當(dāng)標(biāo)記一下有可能出題的考點，像數(shù)字、時間、具體的要求等等。由于銀行從業(yè)資格考試的題型都是客觀 題，因而只要頭腦中有了大概的印象，就不難根據(jù)選項得出正確的答案了。

本題中實施內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，而實施內(nèi)部評級法低級法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。

17、由經(jīng)濟學(xué)家坎托和帕克提出的C、P模型用于()。

A、債項評級 B、市場風(fēng)險評級

C、操作風(fēng)險評級 D、國家風(fēng)險主權(quán)評級

【答案與解析】正確答案：D

18、銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行評估的指標(biāo)不包括()。

A、經(jīng)營績效類指標(biāo) B、風(fēng)險可控類指標(biāo)

C、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo) D、審慎經(jīng)營類指標(biāo)

【答案與解析】正確答案：B

銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行評估的指標(biāo)包括經(jīng)營績效類、資產(chǎn)質(zhì)量類、審慎經(jīng)營類。

19、下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是()。

A、盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B、杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C、流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D、效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

【答案與解析】正確答案：A

本題綜合考查了各種比率的含義。考生對這些比率可形象化記憶：

杠桿比率：用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力;聯(lián)想杠桿原理，杠桿一端是自己的現(xiàn)有資本，另一端是獲得其他資本，比率的大小就是反映該杠桿用自己的資本來獲得融資的能力或者說償債的能力。

流動陛比率：用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金償付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。聯(lián)想資金從存款人到貸款人，又從貸款人到提款人的流動性，是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。

效率比率：體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力。

盈利比率：體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力。以盈利為目標(biāo)，即控制成本、增加收益的能力。

20、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款，該申請()。

A、合理，可以用利潤來償還貸款

B、合理，可以給銀行帶來利息收入

C、不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

D、不合理，會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降

【答案與解析】正確答案：C

本題出在風(fēng)險管理科目中，大方向就是要控制風(fēng)險，減小風(fēng)險的發(fā)生概率。如題所

述，用一年期的短期貸款用于長期投資，第一年的收益根本無法保證，對銀行而言，是個很大的風(fēng)險，顯然，該申請是不合理的。通過本題，考生也要記住風(fēng)險與收益相匹配這個根本目標(biāo)，不論是在時間上還是在大小上，兩者都要匹配。

21、下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是()。

A、債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) B、銀行貸款利率提高

C、債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟下滑 D、債務(wù)人投資項目發(fā)生重大損失

【答案與解析】正確答案：D

相關(guān)性，就是兩個債務(wù)人同時違約的概率。如果考生不理解這個具體概念，看到“相關(guān)”就要考慮能同時作用于幾個債務(wù)人的情形，所給四個選項中，ABC都是能 影響一批債務(wù)人的因素，它們作用于政治環(huán)境、市場環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境，只有D是作用于自己不會影響他人的情形。另外，考生解答與“情形”有關(guān)的單選題時，還可 以通過選項之間的對比來做答，找出那個與眾不同的選項。

22、商業(yè)銀行貸給同一借款人的貸款余額不得超過銀行資本余額的()。

A、10% B、20% C、30% D、40%

【答案與解析】正確答案：A

23、某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為()。

A、12、5% B、15、0% C、17、1% D、11、3%

【答案與解析】正確答案：C

關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)× 100%。本題中，關(guān)注類貸款向下遷移，就是轉(zhuǎn)為了次級類、可疑類、損失類貸款，一共遷移了600億元，把數(shù)值代入公式即關(guān)注類貸款遷徙率=600÷(4 000-500)×100%=17、1%。

24、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是()。

A、是一種定性分析的方法

B、要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析

C、要進行不同時期的對比分析

D、要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警

【答案與解析】正確答案：A

紅色預(yù)警是定量與定性分析相結(jié)合的方法。其他選項中，B、C、D是紅色預(yù)警法的正確流程。

歸納風(fēng)險預(yù)警方法：

黑色預(yù)警法不引進警兆指標(biāo)變量，只考慮預(yù)警要素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律，即波動特征;藍色預(yù)警法側(cè)重定量分析，分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計預(yù)警法;指數(shù)預(yù)警法 利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警;統(tǒng)計預(yù)警法對警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進行時差相關(guān)分析;紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。

25、某銀行2006年的銀行資本為1 000億元，計劃2007年注人100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為()億元。

A、5 8、45 C、50 D、55

【答案與解析】正確答案：D

針對某行業(yè)或者某地區(qū)、某產(chǎn)品、某客戶等組合層面設(shè)定的限額都是組合限額。公式為：以資本表示的組合限額=資本×資本分配權(quán)重，其中資本是所預(yù)計的下一年 的銀行資本，包括所有計劃的資本注入。本題中，預(yù)計下一年的銀行資本就是2006年的資本l 000億元加上計劃2007年投入的l00億元，由此得出本行業(yè)的(1 000+100)x5%=55。

26、下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的是()。

A、信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

B、信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分數(shù)

C、信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D、信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化

【答案與解析】正確答案：B

A信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)(而非當(dāng)前市場數(shù)據(jù))模擬的基礎(chǔ)上;C從字面上看，信用評分的主觀性更大一些，定性的方法運用較多，因此提供準(zhǔn)確數(shù)值的 可能性不大，信用評分模型只能給出客戶信用風(fēng)險水平的分數(shù)，無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值，B正確，排除C;D信用評分模型采用的是歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù) 更新速度比較慢，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化。

27、在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失/違約風(fēng)險暴露，下列相關(guān)表述正確的是()。

A、違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)項目暴露

B、只有客戶已經(jīng)違約，才會存在違約風(fēng)險暴露

C、違約損失率是一個事后概念

D、估計違約損失率的損失是會計損失

【答案與解析】正確答案：C

本題考查違約損失率的相關(guān)知識點。細節(jié)問題較多，考生要多看，對經(jīng)常出題的地方加深一下記憶。如本題所列，違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)表外項目暴露總和?？蛻魶]有違約的時候，也存在違約風(fēng)險暴露。估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失。

28、某企業(yè)2006年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2005年末應(yīng)收賬款為1、4億元，2006年末應(yīng)收賬款為1、0億元，則該企業(yè)2006年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。

A、60 B、72 C、84 D、90

【答案與解析】正確答案：B

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360÷應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入÷[(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)÷2]。

29、借款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的資金流向可以分為()。

A、單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)讓 B、一次性轉(zhuǎn)讓和回購式轉(zhuǎn)讓

C、無追索轉(zhuǎn)讓和有追索轉(zhuǎn)讓 D、代管式轉(zhuǎn)讓和非代管式轉(zhuǎn)讓

【答案與解析】正確答案：B

30、()用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。

A、盈利能力比率B、效率比率 C、杠桿比率 D、流動比率

【答案與解析】正確答案：C

流動比率是衡量短期償債能力的，效率比率是衡量運營效率的。

31、銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋()。

A、預(yù)期損失 B、非預(yù)期損失 C、極端損失 D、違約損失

【答案與解析】正確答案：A

預(yù)期損失是銀行可以預(yù)期的損失，既然可以預(yù)期估算出來，那么必然會用正常的經(jīng)濟收益來彌補這部分損失。

32、在CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的()。

A、期權(quán)費 B、時間價值 C、內(nèi)在價值 D、執(zhí)行價格

【答案與解析】正確答案：A

股東初始投資，就是買入一個期權(quán)，這個價格就是該期權(quán)的期權(quán)費。

33、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與()中的較高者。

A、0、1% B、0、01% C、0、3%D、0、03%

【答案與解析】正確答案：D

34、下列關(guān)于情景分析的說法，不正確的是()。

A、分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求

B、絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)

C、商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性

D、與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機時相比，在發(fā)生整體市場危機時，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害

【答案與解析】正確答案：C

在風(fēng)險管理科目中，關(guān)于風(fēng)險，最常遇到的幾個錯誤說法就是“消除不確定性”“完全避免”等。這種過于絕對的提法是不現(xiàn)實的，因此，考生在做選擇或者判斷題的時候，遇到這種說法就要著重關(guān)注一下，很可能就是出錯選項。如本題，C中不確定性是不能消除的。

35、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負債L：800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5、5%，則利率變化使銀行的價值變化()億元。

A、8、53 B、-

8、53 C、9、00 D、-

9、00

【答案與解析】正確答案：B

久期公式為△P=-P × D × △y÷(1+y)。分別針對資產(chǎn)和負債的久期求出各自的變化值。DA是資產(chǎn)久期，DL是負債久期，都是公式中的D;資產(chǎn)A和負債L都是公式中的

P：△y：

5、5%-5%：0、5%;Y是現(xiàn)在的年利率。那么，資產(chǎn)的變化值A(chǔ)P=-1000 × 5 × 0、005÷1、055;負債的變化值=-800 ×4 ×0、005÷1、055，資產(chǎn)與負債兩者相加得出價值變化(-1000 × 5+800 ×4)×0、005÷1、055=-

8、53。

36、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。

A、買入距到期日還有半年的債券

B、賣出永久債券

C、買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出l0年期債券

D、買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券

【答案與解析】正確答案：D

本題考查債券收益率曲線與投資策略的關(guān)系。投資者可以根據(jù)收益率曲線不同的預(yù)期變化趨勢，采取相應(yīng)的投資策略。

假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，那么就賣出期限較短的金融產(chǎn)品，買人期限較長的金融產(chǎn)品。

假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。

假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變陡，則可以買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品。

30年期政府債券是期限長的金融產(chǎn)品，3個月國債是期限短的金融產(chǎn)品。

37、下列關(guān)于事后檢驗的說法，不正確的是()。

A、事后檢驗將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進

B、事后檢驗是市場風(fēng)險計量方法的一種

C、若估算結(jié)果與實際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高

D、若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗的假設(shè)前提存在問題

【答案與解析】正確答案：D

A是事后檢驗的概念，B、C都是關(guān)于事后檢驗的正確說法。D如果估算結(jié)果和實際結(jié)果差距較大，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較低，或者是事 后檢驗的假設(shè)前提存在問題。事后檢驗如同我們計算方程做出結(jié)果然后帶回去檢驗，如果與原題相符，說明準(zhǔn)確率很高，如果不符，說明某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題，但是 問題到底出在哪并不一定。

38、操作風(fēng)險識別與評估方法包括()。

A、自我評估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖

B、自我評估法、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法

C。因果分析模型、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法

D、流程圖、自我評估法、因果分析模型

【答案與解析】正確答案：A

各種風(fēng)險的識別方法概不相同，關(guān)于操作風(fēng)險，我們可以把這幾種方法串接起來記憶：“我”按照“流程圖”收集“損失事件數(shù)據(jù)”。一句話包含了這三種方法，更加方便考生記憶。

39、下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是()。

A、當(dāng)期權(quán)期限增加時，買方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

B、隨著波動率的增加，買方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

C、隨著波動率的增加，賣方期權(quán)的價值會相應(yīng)減少

D、當(dāng)期權(quán)期限增加時，賣方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

【答案與解析】正確答案：C

考生如果對期權(quán)不是特別熟悉，可以把期權(quán)簡單想成一份合同。不管是買方期權(quán)還是賣方期權(quán)都是合同的持有者，買賣是他們未來的權(quán)利。這份合同的任何參數(shù)變動 如果對持有人來說風(fēng)險增大，合同的價值就會增大。本題中，期限增加和波動率增加都是增大風(fēng)險，于是會增加期權(quán)的價值。對于期權(quán)的“買方賣方”考生要特別注 意，不能簡單認為兩者是對應(yīng)買賣關(guān)系，否則，本題會直接錯選A、D中一個。

40、商業(yè)銀行在實施內(nèi)部市場風(fēng)險管理時，計算經(jīng)濟資本的公式為()。

A、市場風(fēng)險經(jīng)濟資本=乘數(shù)因子×VAR

B、市場風(fēng)險經(jīng)濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VAR

C、市場風(fēng)險經(jīng)濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)÷VAR

D、市場風(fēng)險經(jīng)濟資本=VAR÷(附加因子+最低乘數(shù)因子)

【答案與解析】正確答案：A

41、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則累計總敞口頭寸為()。

A、150 B、110 C、40 D、260

【答案與解析】正確答案：D

累計總敞口頭寸為所有多頭和空頭的頭寸之和。

42、某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為l00元，票面利率為10%，市場利率為10%，則該債券的麥考利久期為()年。

A、1 B、1、5 C、1、91 D、2

【答案與解析】正確答案：C

43、馬柯維茨提出的()描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。

A、均值一方差模型 B、資本資產(chǎn)定價模型

C、套利定價理論 D、二叉樹模型

【答案與解析】正確答案：A

本題選項給出了這幾個理論的發(fā)展順序，均值一方差模型是最基本的框架。

44、假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為l英鎊兌換2、0000美元，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，l年期美元兌英鎊遠期匯率為()。

A、1英鎊=1、9702美元 B、1英鎊=2、0194美元

C、1英鎊=2、0000美元D、1英鎊=1、9808美元

【答案與解析】正確答案：B

利率平價原理：遠期匯率和即期匯率的比例，等于兩種貨幣利率的比例。即遠期匯率/即期匯率=報價貨幣利率/基礎(chǔ)貨幣利率。本題中報價貨幣就是英鎊，美元作為計價單位就是基礎(chǔ)貨幣。所以遠期匯率F=即期匯率×(1+4%)÷(1+3%)。

45、下列關(guān)于期權(quán)時間價值的理解，不正確的是()。

A、時間價值是指期權(quán)價值高于其內(nèi)在價值的部分

B、價外期權(quán)和平價期權(quán)的期權(quán)價值即為其時間價值

C、期權(quán)的時間價值隨著到期目的臨近而減少

D、期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時間價值

【答案與解析】正確答案：D

期權(quán)是否執(zhí)行取決于期權(quán)是否具有內(nèi)在價值。

46、計算VAR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括()。

A、風(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動

B、風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短

C、無法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險

D、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強

【答案與解析】正確答案：C

本題是該知識點經(jīng)常出題的地方，請考生多加注意。

47、下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險的描述，不正確的是()。

A、構(gòu)造方式多種多樣 B、交易靈活便捷

C、通常只能消除部分市場風(fēng)險 D、不會產(chǎn)生新的交易對方信用風(fēng)險

【答案與解析】正確答案：D

風(fēng)險無處不在，有借有貸，必然就會產(chǎn)生信用風(fēng)險。在我們風(fēng)險管理的題目中，對風(fēng)險要一直保持慎重的態(tài)度。D中衍生品對沖帶來新的交易，也會帶來新的交易對手信用風(fēng)險。

48、巴塞爾委員會及各國廣泛運用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計量方法是()，中國銀監(jiān)會編寫的《外匯風(fēng)險敞口情況表》也采用這種算法。

A、累計總敞口頭寸法 B、凈總敞口頭寸法

C、短邊法 D、各類風(fēng)險性資產(chǎn)余額

【答案與解析】正確答案：C

49、假設(shè)外匯交易部門年收益/損失如下，則該交易部門的經(jīng)濟增加值(EVA)為()萬元。

稅后凈利潤 經(jīng)濟資本乘數(shù) VAR(250,99%)資本預(yù)期收益率2 000萬元 12、5 1 000萬元 20%

A、1 000 B、500 C、-500 D、-l 000

【答案與解析】正確答案：C

經(jīng)濟增加值EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預(yù)期收益率。其中經(jīng)濟資本=經(jīng)濟資本乘數(shù)×VAR。

50、有A、B、C三種投資產(chǎn)品。其收益的相關(guān)系數(shù)如下：

A B C

A 1

B 0、1 1

C 0、8-0、8 1

若必須選擇兩個產(chǎn)品構(gòu)建組合，則下列說法正確的是()。

A、B、C組合是風(fēng)險最佳對沖組合 B、A、C組合風(fēng)險最小

C、A、B組合風(fēng)險最小 D、A、C組合風(fēng)險最分散

【答案與解析】正確答案：A

本題所給選項中，A、C的組合提到兩次，一般來說組合最分散，風(fēng)險也最小，因此可以從邏輯關(guān)系上排除B、D選項，事實上，A、C組合的風(fēng)險最大，因為它 們的相關(guān)性很高。另外B、C是負相關(guān)的，一個出現(xiàn)風(fēng)險，另一個就不會有風(fēng)險，因此可以構(gòu)建對沖組合，B、C組合的風(fēng)險最小，最分散。A、B組合存在正相 關(guān)，一個有風(fēng)險，另一個也會有風(fēng)險，所以不會是風(fēng)險最小組合。如果考生再遇到這種風(fēng)險相關(guān)的題目時，先看正負號，負相關(guān)說明兩者可以風(fēng)險相抵，這種組合最 佳，其次再看數(shù)字大小，數(shù)字越小如兩者相關(guān)系數(shù)為-l，則說明兩者可以完全對沖，風(fēng)險分散效果好，如果相關(guān)系數(shù)越大，如為l，則說明兩者完全相關(guān)，組合風(fēng) 險反而更大。

51、下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風(fēng)險的是()。

A、違反監(jiān)管規(guī)定 B、動力輸送中斷 C、聲譽受損 D、黑客攻擊

【答案與解析】正確答案：C

考生要對幾大風(fēng)險有基本了解，便不難選出答案，C是聲譽風(fēng)險。

52、對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險控制措施是()。

A、止損限額 B、特殊限額 C、風(fēng)險限額D、交易限額

【答案與解析】正確答案：D

題干中提到了交易工具，考生可根據(jù)定義關(guān)鍵詞直接選出D。

簡單歸納一下各限額措施的特點：

止損限額：某項頭寸的累計損失達到或接近該限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或?qū)⑵渥儸F(xiàn)。顧名思義，損失到此(所能允許的最大損失額)為止。

風(fēng)險限額：對計量出來的風(fēng)險制定限額。

交易限額：與交易有關(guān)，與頭寸有關(guān)。

53、企業(yè)購買遠期利率協(xié)議的目的是()。

A、鎖定未來放款成本 B、鎖定未來借款成本

C、減少貨幣頭寸 D、對沖未來外匯風(fēng)險

【答案與解析】正確答案：B

本題考查遠期的知識點。企業(yè)購買遠期利率協(xié)議就是擔(dān)心未來利率會上漲，從而現(xiàn)在就鎖定借款成本。

54、擔(dān)保業(yè)務(wù)計入外匯敞口頭寸的條件不包括()。

A、以外幣計值 B、可能被動使用 C、數(shù)額較大 D、不可撤銷

【答案與解析】正確答案：C

55、()是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險。

A、百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重損毀

B、某銀行因為通訊系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

C、某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出

D、某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失

【答案與解析】正確答案：B

由于系統(tǒng)缺陷造成風(fēng)險，就要確定是系統(tǒng)出現(xiàn)問題，B明確指出是通訊系統(tǒng)出現(xiàn)問題。從而不難選出正確答案。A是外部事件中自然災(zāi)害引發(fā)的操作風(fēng)險。C是內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險。D是由于人員因素引發(fā)的操作風(fēng)險。

56、下列關(guān)于高級計量法的說法，正確的是()。

A、使用高級計量法不需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)

B、一旦商業(yè)銀行采用高級計量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法

C、巴塞爾委員會規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1億美元的銀行必須使用高級計量法

D、高級計量法的風(fēng)險敏感度低于基本指標(biāo)法

【答案與解析】正確答案：B

使用高級計量法需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)。它的風(fēng)險敏感度高于基本指標(biāo)法。

57、商業(yè)銀行通過購買保險或者業(yè)務(wù)外包等措施來管理和控制的操作風(fēng)險屬于()。

A、可規(guī)避的操作風(fēng)險 B、可降低的操作風(fēng)險

C、可緩釋的操作風(fēng)險 D、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

【答案與解析】正確答案：C

這四種操作風(fēng)險分類簡單歸納一下：

可規(guī)避：調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模、市場定位，放棄業(yè)務(wù)。

可降低(交易記賬差錯)：內(nèi)控措施，如輪崗、休假、差錯率考核。

可緩釋(火災(zāi)、搶劫、高管欺詐)：保險、業(yè)務(wù)外包。

應(yīng)承擔(dān)(不得不承擔(dān))：計提損失準(zhǔn)備、分配資本金。

58、如下表，G1-8，表示8類產(chǎn)品線中各產(chǎn)品線過去3年的年均總收入。β1-8，表示由巴塞爾委員會設(shè)定的固定百分數(shù)。

產(chǎn)品線 ∑(G1-8×βl-8)

2004年 10

2005年-5

2006年 5

用標(biāo)準(zhǔn)法計算，則2007年操作風(fēng)險資本為()。

A、3、3 8、5 C、10 D、15

【答案與解析】正確答案：B

根據(jù)總資本要求的計算公式可得，將3年來總收人為正的數(shù)值加總再除以3，即KTSA={∑max[∑(G1-8×β1-8)，0])/3，KTsA表示 標(biāo)準(zhǔn)法計算的資本要求，G1-8表示8類產(chǎn)品線中各產(chǎn)品線過去3年的年均總收入;β1-8表示由巴賽爾委員會設(shè)定的固定百分數(shù)。題中已經(jīng)給出了公式中的 ∑(G1-8×β1-8)然后，選出正的數(shù)值，即l0和5，加總后除以3，得(10+5)/3=5。

59、在用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本時，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露的β值代表()。

A、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

B、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

C、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

D、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

【答案與解析】正確答案：B

計量風(fēng)險時，一般會考慮損失而不是考慮盈利，所以對比四個選項，可直接排除A、C。其次，題干中提到了“各產(chǎn)品線”，一般來說與題干對應(yīng)的“該產(chǎn)品線”選 項更接近正確選項。這是考生在不了解知識點時可采取的解題技巧。但是，作為一個比較重要的知識點，還是希望考生理解記憶。

60、內(nèi)部欺詐是指()。

A、商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括園過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動

B、員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

C、商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險

D、違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

【答案與解析】正確答案：B

欺詐即有欺騙、詐取的意思，四個選項都是造成操作風(fēng)險的人員因素，只有B有欺詐的行為。61、下列操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集步驟按時間順序排列正確的是()。

(1)損失事件發(fā)生部門會同本部門的操作風(fēng)險管理人員以及財務(wù)部門核實損失數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性

(2)操作風(fēng)險管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報

(3)操作風(fēng)險管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查

(4)損失事件發(fā)生部門確認損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息

(5)損失事件發(fā)生部門向本部門、機構(gòu)的操作風(fēng)險管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息

A、(1)(2)(3)(4)(5)B、(4)(1)(5)(3)(2)

C、(4)(2)(3)(I)(5)D、1)(5)(3)(4)(2)

【答案與解析】正確答案：B

解答此類步驟題，要從選項人手，先分析(1)和(4)，顯然要先進行收集數(shù)據(jù)，然后才能進行核實，因此排除A、D，然后對比(1)和(2)，一般數(shù)據(jù)的 錄入上報是收集工作的最后一步，所以考慮B為正確選項。最后，分析(5)、(3)的順序合理性，來驗證B是正確選項。

62、柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制要點不包括()。

A、完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險

B、嚴(yán)格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務(wù)規(guī)定

C、設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用;確保?？顚Ｓ?/p>

D、加強崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

【答案與解析】正確答案：C

風(fēng)險控制要點更主要的把重點放在了制度、系統(tǒng)、監(jiān)督、培訓(xùn)等大面上，而C中具體的措施相對于其他選項就顯得比較特殊了。

63、某商業(yè)銀行2004年、2005年、2006年各項收入如下表所示：

年份 凈利息收入 非利息收入 出售證券盈利 保險收入

2004 40 20 10 20

2005 50 10 10 20

2006 60 30 10 20

固定比例α為重15%，則按基本指標(biāo)法，2007年操作風(fēng)險資本為()。

A、5 B、10、5 C、13、5 D、7、5

【答案與解析】正確答案：B

根據(jù)基本指標(biāo)法下的資本計算公式可算得KBIA=(∑ GIi)×α/n，其中KBIA表示基

本 指標(biāo)法需要的資本;GIi表示前3年各年為正的總收入，總收入=凈利息收入+非利息收入，不包括保險收入、銀行賬戶上出售證券實現(xiàn)的盈利。N表示前3年總 收入為正數(shù)的年數(shù)。本題中，3年收入都為正，然后代入公式，即[(40+20)+(50+10)+(60+30)]×15%/3=10、5。

64、依據(jù)銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》(試行)，風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)主要類別不包括()。

A、風(fēng)險水平B、風(fēng)險遷徙 C、風(fēng)險對沖 D、風(fēng)險抵補

【答案與解析】正確答案：C

考生在解答前面的題目時，對一些問題都留有印象，例如通過之前關(guān)于風(fēng)險對沖的題目，考生可以判斷出這個選項與其他選項不是同一類。由此，可選出C。

65、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是()。

A、流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

B、核心負債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

C、流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

D、計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算

【答案與解析】正確答案：D

應(yīng)為按照本幣和外幣分別計算。

66、下列流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算公式，正確的是()。

A、流動性比例=流動性負債余額÷流動性資產(chǎn)余額× l00%

B、人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款÷人民幣各項存款期末余額×l00%

C、核心負債比率=核心負債期末余額÷總負債期末余額×100%

D、流動性缺1：3率=流動性缺口÷到期流動性資產(chǎn)×l00%

【答案與解析】正確答案：C

A流動性比例=流動性資產(chǎn)余額÷流動性負債余額×l00%。B人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣各項存款期末余額×100%。D流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)÷到期流動性資產(chǎn)×100%。

67、下列關(guān)于超額備付金率的說法、正確的是()。

A、外幣超額備付金率不得低于3%

B、外幣超額備付金率：(在中國人民銀行超額外匯準(zhǔn)備金存款+存入同業(yè)外匯款項+外匯現(xiàn)金)÷外幣各項存款期末余額×l00%

C、在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存人中央銀行的全部存款

D、人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于3%

【答案與解析】正確答案：B

A應(yīng)為不得低于2%。C是指銀行存人央行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分。D應(yīng)為不得低于2%。

68、下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的是()。

A、單一客戶授信集中度 B、不良貸款撥備覆蓋率

C、營運資金作為生息資產(chǎn)的比例 D、貸款損失準(zhǔn)備金率

【答案與解析】正確答案：C

流動性監(jiān)管指標(biāo)就是要考慮資產(chǎn)的流動性，“營運資金”、“生息資產(chǎn)”就是流動性的表現(xiàn)指標(biāo)，由此判斷，可選C。A、B、D都與貸款有關(guān)，但凡與貸款問題相關(guān)的，都反映信用風(fēng)險。

69、下列指標(biāo)計算公式中，不正確的是()。

A、操作風(fēng)險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比

B、撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷貸款余額

C、關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額÷(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)X 100%

D、市值敏感度為修正持續(xù)期缺口× l%÷年

【答案與解析】正確答案：B

撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。

70、下列關(guān)于貸款遷徙率指標(biāo)計算的說法，不正確的是()。

A、正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

B、期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

C、次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額÷(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)X 100%

D、期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額

【答案與解析】正確答案：D

期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和

71、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括()。

A、資本金收益率 B、不良貸款率 C、凈利息收入率 D、資產(chǎn)收益率

【答案與解析】正確答案：B

盈利能力指標(biāo)都與收入、收益有關(guān)。一般盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括資本金收益率，資產(chǎn)收益率、凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。B屬于信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)。

72、下列指標(biāo)計算公式中，不正確的是()。

A、資本金收益率=稅后凈收入÷資本金總額

B、資產(chǎn)收益率=稅后凈收入÷資產(chǎn)總額

C、凈業(yè)務(wù)收益率=(營業(yè)收入總額一營業(yè)支出總額)÷資產(chǎn)總額

D、非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)÷(營業(yè)收入總額一營業(yè)支出總額)

【答案與解析】正確答案：D

非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)÷資產(chǎn)總額。

73、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是()。

A、監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況

B、銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段，對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況進行全面評估監(jiān)控

C、按照誘發(fā)風(fēng)險的原因，通?？蓪L(fēng)險分為信用風(fēng)險、希場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

D、銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況不包括分支機構(gòu)的風(fēng)險水平

【答案與解析】正確答案：D

銀行機構(gòu)絕大部分是分支機構(gòu)，如果不包括分支機構(gòu)的風(fēng)險水平，銀行機構(gòu)的風(fēng)險監(jiān)管就沒有什么效力可言了。常識判斷，D是錯誤的。

74、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是()。

A、監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風(fēng)險的內(nèi)部管理體系

B、內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的最后一道防線

C、建立風(fēng)險計量模型是實現(xiàn)對風(fēng)險模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

D、管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營運、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策

操作系統(tǒng)和管理報告制度相吻合 【答案與解析】正確答案：B

考生可以把內(nèi)部控制形象化理解為從自我做起，因此內(nèi)部控制是第一道防線，是風(fēng)

險管理的開始，而不是最后。

75、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是()。

A、賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分

B、賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤等

C、監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具

D、經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失的資本

【答案與解析】正確答案：D

經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失的資本。這個知識點，考生要牢記，可

估計的預(yù)期損失是用正常的收益來彌補的。

76、下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是()。

A、我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施

B、我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上

C、資本充足率=(資本一扣除項)÷信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

D、核心資本充足率=(核心資本一核心資本扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8 ×市場風(fēng)險資本要求)

【答案與解析】正確答案：A。B應(yīng)為在任何時點都要保持在監(jiān)管要求比例之上。C資本充足率=(資本一扣除項)÷(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12、5×市場風(fēng)險資本要求)。D核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)÷(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12、5×市場風(fēng)險資本要求)。

77、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是()。

A、重估儲備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對固定資產(chǎn)進行重估時，固定資產(chǎn)公允價值與賬面價值之間的正差額

B、若銀監(jiān)會認為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計人附屬資本的部分不超過重估儲備的70%

C、優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的，給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

D、少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

【答案與解析】正確答案：D

D中有明顯的邏輯錯誤，因為只有子公司的資產(chǎn)和經(jīng)營成果歸母公司之說，沒有反過來的說法。事實上，合并報表時，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán)，是指子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

78、根據(jù)l988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，商譽應(yīng)從核心資本中扣除的比例是()。

A、0 8、50% C、75%D、100%

【答案與解析】正確答案：D

79、下列關(guān)于表外項目的處理的說法，不正確的是()。

A、表外項目的處理，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

B、首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

C、對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險暴露法計算

D、利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價值，另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得

【答案與解析】正確答案：D

兩部分，一部分是按市價計算出的重置資本，另一部分由賬面的名義本金乘以固定系數(shù)獲得。

80、風(fēng)險評級的程序是()。

A、制定監(jiān)管措施+收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果+整理評級檔案

B、收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果+制定監(jiān)管措施+整理評級檔案

C、制定監(jiān)管措施+整理評級檔案+收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果

D、整理評級檔案+收集評級信息+制定監(jiān)管措施+分析評級信息+得出評級結(jié)果

【答案與解析】正確答案：B

無論做什么評估工作，收集信息永遠是第一步，所謂沒有調(diào)查就沒有發(fā)言權(quán)。因此，本題可直接選出B。

81、下列不屬于CAMELS評級六大要素的是()。

A、市場風(fēng)險敏感度 B、管理

C、營利性 D、資產(chǎn)負債率

【答案與解析】正確答案：D

記住CAMELS的六個首字母代表的要素即可。C代表的是資本充足性因素，資產(chǎn)負率。

82、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，不正確的是()。

A、法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

B、行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律

C、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件

D、在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成

【答案與解析】正確答案： B

顯然B錯誤，常識判斷，行政法規(guī)的效力低于法律。

83、下列對銀行業(yè)機構(gòu)信息披露要求的說法，不正確的是()。

A、必須每季度披露風(fēng)險管理政策

B、根據(jù)巴塞爾委員會的要求，銀行應(yīng)進行并表披露

C、必須提高信息披露的相關(guān)性

D、必須保持合理頻度

【答案與解析】正確答案：A

應(yīng)為每半年。

84、外部審計的基本特點是()。

A、獨立性、公開性和技術(shù)性 B、主觀性、公開性和專業(yè)性

C、獨立性、公正性和專業(yè)性 D、主觀性、公正性和技術(shù)性

【答案與解析】正確答案：C

提到審計，最重要的特點就是獨立性和公正性，其次就是專業(yè)性。一般講特征沒有技術(shù)性的提法。

85、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，不正確的是()。

A、少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

B、未分配利潤指商業(yè)銀行以前實現(xiàn)的未分配利潤或未彌補虧損

C、優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

D、計人附屬資本的可轉(zhuǎn)換債券，不可由持有者主動回售，未經(jīng)銀監(jiān)會同意發(fā)行人不準(zhǔn)贖回

【答案與解析】正確答案：A

在合并報表時，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán)，是指子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

86、下列關(guān)于市場約束參與方的作用的說法，不正確的是()。

A、監(jiān)管機構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

B、存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力。銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險

C、評級機構(gòu)作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正的評價，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場監(jiān)督的作用

D、股東通過股票的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險

【答案與解析】正確答案：D

常識判斷，股票只有發(fā)行與轉(zhuǎn)讓，沒有贖回的說法，因此D項錯誤。股東通過行使決策權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險。

87、銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括()。

A、利益原則 B、公開原則 C、公正原則 D、效率原則

【答案與解析】正確答案：A

銀行監(jiān)管是不會為某一方，尤其是銀行一方的利益服務(wù)的。公正、公開、效率是銀行監(jiān)管的三大原則。

88、銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念不包括()。

A、管法人 B、管風(fēng)險 C、管內(nèi)控 D、管存款

【答案與解析】正確答案：D

銀行監(jiān)管理念是管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度。存款是太具體的一項業(yè)務(wù)，與理念顯得格格不入。

89、下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是()。

A、衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的范圍

B、屬于靜態(tài)指標(biāo)

C、包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

D、包括流動性風(fēng)險指標(biāo)

【答案與解析】正確答案：C

歸納風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的知識點：風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，屬于動態(tài)指標(biāo)，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，是風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)之一。

90、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，不正確的是()。

A、有效管控銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況是防范和化解區(qū)域風(fēng)險和行業(yè)整體風(fēng)險的前提

B、公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵

C、建立風(fēng)險計量模型是實現(xiàn)對風(fēng)險模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

D、監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量

【答案與解析】正確答案：B

常識判斷，公司治理要比公司管理更專業(yè)更宏觀一些，所以說公司治理的內(nèi)涵大于公司管理，二者不能等同。

二、多選題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。

1、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有()。

A、承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B、風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C、風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合 D、健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

【答案與解析】正確答案：ABCDE

做這類文字性的多選題，只能要求考生多看書，形成大概印象來做答。

2、全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)的先進的風(fēng)險管理理念和方法包括()。

A、全球的風(fēng)險管理體系 B、全面的風(fēng)險管理范圍 C、全程的風(fēng)險管理過程

D、全新的風(fēng)險管理方法 E、全員的風(fēng)險管理文化

【答案與解析】正確答案：ABCDE

全面風(fēng)險管理模式就這五種理念和方法，有統(tǒng)一的表達格式。

3、計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取()。

A、標(biāo)準(zhǔn)法 B、內(nèi)部模型法 C、高級計量法

D、內(nèi)部評級初級法 E、內(nèi)部評級高級法

【答案與解析】正確答案：ADE

信用風(fēng)險的計量方法是“標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)評”，內(nèi)部評級又分為初級和高級。8內(nèi)部模型法

是市場風(fēng)險計量方法;C是操作風(fēng)險計量方法。

4、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有()。

A、某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法

B、某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法

C、某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法

D、某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法

E、某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒?/p>

【答案與解析】正確答案：ADE

對應(yīng)我們總結(jié)歸納過的風(fēng)險控制方法的特征，可選出正確答案。其中，B是風(fēng)險對沖的方法。C是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法。5、2007年底，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向言用分數(shù)較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地 產(chǎn)市場回落，客戶負擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進一步致使銀行問資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了()等風(fēng)險。

A、市場風(fēng)險 B、信用風(fēng)險 C、操作風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險 E、聲譽風(fēng)險

【答案與解析】正確答案：ABCDE

這段文字中，有一些關(guān)鍵字值得注意：“違規(guī)”是操作風(fēng)險;“信用分數(shù)”是信用風(fēng)險;“房地產(chǎn)市場”是市場風(fēng)險;“資金吃緊”是流動性風(fēng)險;“形象”是聲譽風(fēng)險。

6、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)()。

A、建立錯誤承受程序

B、設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

C、隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄

D、設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法人侵

E、為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志

【答案與解析】正確答案：ABCD

風(fēng)險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障示準(zhǔn)確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷的運行。應(yīng)當(dāng)為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標(biāo) 志，并定期更換密碼或磁卡，E錯誤。另外看到了E中出現(xiàn)了“所有”、“相同”這種過于絕對的詞匯，就要加倍留意。這類題目，只要內(nèi)容積極正面，都是正確選項。

7、現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告是()。

A、每日風(fēng)險狀況報告 B、每日資產(chǎn)負債表 C、每日現(xiàn)金流量表

D、每日收益/損失表 E、每日宏觀數(shù)據(jù)報告

【答案與解析】正確答案：AD

作為知識點記憶。8、2001年，我國監(jiān)管當(dāng)局出臺了貸款風(fēng)險分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為五類。下列定義正確的有()。

A、正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

B、關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素

C、次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失

D、可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失

E、損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分

【答案與解析】正確答案：ABE

9、由于許多集團客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對其授信時應(yīng)注意()。

A、分別制定標(biāo)準(zhǔn)，實施個體控制 B、掌握充分信息，避免過度授信

C、盡量多用保證，爭取少用抵押 D、授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報

E、主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)

【答案與解析】正確答案：BDE

題干中指出許多客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系復(fù)雜，所以個體控制不太現(xiàn)實，排除A;保證比抵押效力要低，C顯然錯誤。

10、產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在()等方面存在不完善、不健全等問題。

A、業(yè)務(wù)管理框架 B、數(shù)據(jù)信息質(zhì)量 C、風(fēng)險管理要求

D、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu) E、內(nèi)部系統(tǒng)安全

【答案與解析】正確答案：ACD

本題記憶題。數(shù)據(jù)信息質(zhì)量和內(nèi)部系統(tǒng)缺陷是屬于系統(tǒng)缺陷。

11、商業(yè)銀行除了要對客戶的財務(wù)狀況進行風(fēng)險識別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析()等非財務(wù)因素。

A、管理者的品德與誠信度B、行業(yè)的周期性 C、企業(yè)現(xiàn)金流量

D、勞資關(guān)系 E、產(chǎn)品研發(fā)

【答案與解析】正確答案：ABDE

本題較簡單，企業(yè)現(xiàn)金流量是財務(wù)因素。

12、對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時，應(yīng)關(guān)注()等風(fēng)險點。

A、產(chǎn)品多樣化 B、可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象 C、自有資金匱乏

D。很少開具發(fā)票 E、經(jīng)不起原材料價格波動

【答案與解析】正確答案：BCDE

風(fēng)險點一般描述出來都是對銀行有負面影響的問題，如小企業(yè)逃債、資金匱乏、經(jīng)不起原材料價格波動都直接威脅著企業(yè)還貸的順利實現(xiàn)。D很少開具發(fā)票說明企業(yè) 會隱瞞收入，這種違規(guī)操作本身就是負面的。而A產(chǎn)品多樣化是一種分散風(fēng)險的做法，不能稱作風(fēng)險點，這種做法對銀行是有利的。

13、下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)的說法，正確的有()。

A、行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說明行業(yè)風(fēng)險越大

B、行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求

C、行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)

D、行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶?/p>

E、行業(yè)勞動生產(chǎn)率在～定程度上反映出行業(yè)間的相對技術(shù)水平

【答案與解析l正確答案：BE

考生在對某個概念不清晰的時候，要學(xué)會聯(lián)想其他類似概念，比如A項，如果不知道行業(yè)盈虧系數(shù)和行業(yè)風(fēng)險的關(guān)系，可以聯(lián)想其他相關(guān)系數(shù)的特征，一般來說，系 數(shù)越低，兩者的相關(guān)性越小，風(fēng)險也就越小，因此可以大膽推斷行業(yè)盈虧系數(shù)越低，行業(yè)風(fēng)險越小。B產(chǎn)銷率高，說明銷售情況好;C銷售利潤率是一個比較簡單的 指標(biāo)，另外這個選項中用了“最”這個字，考生要加倍關(guān)注，十有八九是錯誤選項，事實上，行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo);D資本積累率越 低，我們可以認為這個行業(yè)掙的錢越來越少，不可能是潛力好的標(biāo)志，只有行業(yè)資本積累率越高說明發(fā)展?jié)摿υ胶谩?/p>

14、相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風(fēng)險特征有()。

A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C、財務(wù)報表真實性差 D、系統(tǒng)性風(fēng)險較低

E、風(fēng)險識別和貸后監(jiān)督管理難度較大

【答案與解析l正確答案：ABCE

集團相對于單一，特征就是數(shù)量大，數(shù)量大所對應(yīng)的問題就是ABCE，D應(yīng)為系統(tǒng)性風(fēng)險較高，因為關(guān)聯(lián)度高。

15、下列屬于可以質(zhì)押的 權(quán)利有()。

A依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專用權(quán)

B專利權(quán)中的 財產(chǎn)權(quán)

C匯票

D債券

E、上市公司的股票

【答案與解析】正確答案：ABCDE

權(quán)利質(zhì)押的范圍： 匯票、支票、本票、債券、存款單等;倉單、提單等與貨權(quán)相關(guān)的票據(jù);依法可以轉(zhuǎn)讓的股份、股票;依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)中的財產(chǎn)權(quán);依法可以質(zhì)押的其他權(quán)利。

16、盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要有()。

A、銷售毛利率 B、銷售凈利率 C、資產(chǎn)負債率

D、凈資產(chǎn)收益率 E、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

【答案與解析】正確答案：ABD

我們提到過，盈利能力指標(biāo)都是有利潤這個因素的。資產(chǎn)負債率是杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是效率比率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力。

17、銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標(biāo)進行評估，具體包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)不包括()。

A、資本充足率 B、股本凈回報率 C、不良貸款率

D、大額風(fēng)險集中度 E、不良貸款撥備覆蓋率

【答案與解析】正確答案：ABDE

題干中已經(jīng)給出了三類指標(biāo)的名稱，考生可以逐項歸類，例如AD都是與風(fēng)險密切

相關(guān)的指標(biāo)，歸為審慎經(jīng)營指標(biāo);B是經(jīng)營績效類指標(biāo);C不良貸款率可能會被誤歸為審慎經(jīng)營類指標(biāo)，但是相對于E，它更可以解釋資產(chǎn)質(zhì)量的問題。A有可能被認為是資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)，但是考生要留意資本充足與資產(chǎn)質(zhì)量是沒有什么關(guān)系的。E是審慎經(jīng)營類指標(biāo)很好判斷。

18、某公司2006年銷售收入為2億元，銷售成本為l、5億元，2006年期初應(yīng)收賬款為7 500萬元，2006年期末應(yīng)收賬款為9 500萬元，則下列財務(wù)比率計算正確的有()。

A、銷售毛利率為25% B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2、11

C、銷售毛利率為75% D、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2、35

E、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為l71天

【答案與解析】正確答案：AD

銷售毛利率=[(銷售收入一銷售成本)÷銷售收入]×100%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入÷[(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)÷2]，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天 數(shù)=360÷應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率。代人數(shù)據(jù)，得出銷售毛利率為25%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2、35，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為153天。

19、信貸客戶財務(wù)狀況變化的風(fēng)險預(yù)警信號包括()。

A、拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴(yán)重 B、關(guān)鍵的人事變動

C、業(yè)務(wù)性質(zhì)改變 D、存款賬戶余額下降 E、主要產(chǎn)品供應(yīng)商流失

【答案與解析】正確答案：AD

抓住題干中財務(wù)這個關(guān)鍵詞，正確選項一定是與財務(wù)有關(guān)系的，這也是本題的出題點，由此選出A、D。業(yè)務(wù)方面的變動不屬于財務(wù)狀況變動。

20、授信權(quán)限管理原則包括()。

A、給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

B、債項的每一個重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次批準(zhǔn)

C、集團內(nèi)不同機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)遵循不同的標(biāo)準(zhǔn)

D、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考核

E、每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險一收益分析基礎(chǔ)之上

【答案與解析】正確答案：ABDE

21、個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)在()。

A、客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約 B、商業(yè)銀行員工失職違規(guī)

C、客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約 D、商業(yè)銀行員工知識/技能匱乏

E、客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)保過程中的違約

【答案與解析】正確答案：ACE

本題的出題點就是個人客戶和信用風(fēng)險。B、D中是員工的問題，不是客戶問題，B、D是操作風(fēng)險。

22、下列關(guān)于信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險計量框架的表述，正確的有()。

A、有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權(quán)重

B、表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險暴露

C、商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進行信用風(fēng)險緩釋

D、無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予25%的權(quán)重

E、商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)

【答案與解析】正確答案：BE

A中應(yīng)為75%。C中，商業(yè)銀行可以通過抵押、擔(dān)保、信用衍生工具進行信用風(fēng)險

緩釋。D中應(yīng)為35%。

23、國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括()。

A、國家信用風(fēng)險評級 B、對一國發(fā)生風(fēng)險事件概率的估計

C、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險評級 D、對轉(zhuǎn)移風(fēng)險事件發(fā)生概率的估計

E、事件風(fēng)險評級

【答案與解析】正確答案：ABCDE

24、驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有()。

A、CAP曲線與AR值 B、ROC曲線與A值 C、二項分布檢驗

D、貝葉斯錯誤率 E、C、P模型

【答案與解析】正確答案：ABD

二項式分布檢驗是對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性進行檢驗的方法，C、P是中國人民的首字母縮寫，不是與國家風(fēng)險計量有關(guān)的模型。

25、影響違約損失率的因素包括()。

A、產(chǎn)品因素 B、公司因素 C、行業(yè)因素

D、地區(qū)因素 E、宏觀經(jīng)濟周期因素

【答案與解析】正確答案：ABCDE

這些因素從宏觀到微觀，考生按照順序可以方便記憶。

26、下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有()。

A、缺El分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

B、某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

C、當(dāng)某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負債敏感型缺口

D、在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

E、在負缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

【答案與解析】正確答案：ABC

遇到缺121這個知識點時，簡單記住正缺口就是銀行正資產(chǎn)，負缺口就是銀行在負債。于是，在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升。在負缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降。

27、情景分析中的情景可以()。

A、包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景

B、人為設(shè)定

C、直接使用歷史上發(fā)生過的情景

D、從對市場風(fēng)險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到

E、通過運行描述在特定情況下市場風(fēng)險要素變動的隨機過程得到

【答案與解析】正確答案：ABCDE

人為設(shè)定不等同于任意設(shè)定，這個地方會設(shè)置陷阱，考生要留意。

28、下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有()。

A、屬于衍生產(chǎn)品交易 B、在實踐中通常簡稱為即期

C、可以用于外匯投機 D、是外匯交易中最基本的交易

E、可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險

【答案與解析】正確答案：BCDE

即期外匯買賣不是衍生品交易。衍生品都是在未來交易的。

29、某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有()。

A、遠期外匯交易合約 B、貨幣期貨 C、貨幣互換

D、期權(quán) E、即期外匯交易

【答案與解析】正確答案：ABCD

首先排除E，因為即期外匯交易不是衍生品交易，不能用來規(guī)避外匯風(fēng)險。A、B、C、D包含了衍生品的基本種類，都可以為匯率風(fēng)險進行對沖。

30、某3年期債券麥考利久期為2、3年，債券目前價格為105、00元，市場利率為9%。假設(shè)市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格()。

A、下降2、10% B、下降2、50% C、下降2、2元

D、下降2、625元 E、上升2、625元

【答案與解析】正確答案：AC

久期公式AP=一P×D×△y÷(1+Y)，D=2、3，P=105，△y=10%一9%=0、01，y：10%。計算得出AP=一2、2，因此，該債券價格下降2、2元。下降比例為AP/P=2、1%。

31、下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有()。

A、外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯配

B、當(dāng)在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口

C、在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口

D、銀行應(yīng)當(dāng)對交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以區(qū)分

E、對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制

【答案與解析】正確答案：ABDE

C中“只需要”的措辭就要引起考生注意。C錯在也需要分析單幣種敞口頭寸，以及通過不同計算方法算的總敞口頭寸。

32、下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有()。

A、是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

B、如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果

C、可以通過設(shè)置削減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)

D、不存在模型風(fēng)險

E、計算量很大，且準(zhǔn)確性地提高速度較慢

【答案與解析】正確答案：ABCE

本題考查蒙特卡洛模擬法的相關(guān)知識，需要考生自己看書掌握，本題中D是很明顯的錯誤，因為對于風(fēng)險，沒有不存在的說法，蒙特卡洛模擬法對于基礎(chǔ)風(fēng)險因素仍有一定的假設(shè)，存在一定的模型風(fēng)險。

33、市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括()。

A、可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值(VAR值)來表示

B、是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進行比較和匯總的市場風(fēng)險計量方法

C、有利于進行風(fēng)險監(jiān)測和管理

D、簡明易懂、適宜董事會和高級管理層了解本行市場風(fēng)險總體水平

【答案與解析】正確答案：ABCD

關(guān)于市場內(nèi)部模型最重要的缺陷就是E所述的問題，市場風(fēng)險內(nèi)部模型未涵蓋價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要用壓力測試對其進行補充。考生要留意這句話，經(jīng)常出各種類型考題。

34、債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括()。

A、正向收益率曲線 B、反向收益率曲線 C、波動收益率曲線

D、水平收益率曲線 E、垂直收益率曲線

【答案與解析】正確答案：ABCD

收益率曲線是隨時間的增加而變動的，如果是垂直收益率曲線就是在某個時間點上不動的曲線，顯然不存在這樣的收益率曲線。

35、系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險具體表現(xiàn)為()。

A、數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量風(fēng)險

B、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題

C、產(chǎn)品設(shè)計缺陷

D、違反系統(tǒng)安全規(guī)定

E、錯誤監(jiān)控報告

【答案與解析】正確答案：ABD

C、E是內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險。

36、商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進行外包以!轉(zhuǎn)侈操作風(fēng)險，包括()。

A、網(wǎng)絡(luò)中心 B、消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對

C、銀行卡營銷 D、法律事務(wù) E、賬戶系統(tǒng)

【答案與解析】正確答案：ABCD

37、操作風(fēng)險的人員因素包括()造或損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。

A、外部欺詐 B、失職違規(guī) C、員工的知識/技能匱乏

D、內(nèi)部欺詐 E、核心員工流失

【答案與解析】正確答案：BCDE

多看一下我們歸納的操作風(fēng)險因素分類，把自己不熟悉的原因多復(fù)習(xí)幾遍。本題中A屬于外部事件引起的操作風(fēng)險因素。

38、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括()等方面。

A、資格要求 B、定性枋準(zhǔn) C、定量標(biāo)準(zhǔn)

D、內(nèi)部數(shù)據(jù)要求 E、外部數(shù)據(jù)要求

【答案與解析】正確答案：ABCDE

39、在代理業(yè)務(wù)中，可能引發(fā)操作風(fēng)險的行為包括()。

A、業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費

B、不當(dāng)利用重要內(nèi)幕信息建議他人買賣證券

C、挪用客戶資金

D、內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

E、推銷理財產(chǎn)品時只單方面宣傳產(chǎn)品收益，不對風(fēng)險進行提示

【答案與解析】正確答案：ABCDE

三、判斷題(共l5題，每小題1分，共15分)。請對以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯誤選B。

1、《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VAR方法計量信用風(fēng)險。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

信用風(fēng)險的計量方法“標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)評”，應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法、內(nèi)部評級高級法來計量信用風(fēng)險。

2、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于8%。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

作為?？贾R點加深記憶。整體資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%。

3、信用風(fēng)險是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

很明顯的邏輯錯誤，考生這樣記住“債務(wù)”即有還款義務(wù)。“債權(quán)”即有權(quán)收款，信用風(fēng)險是債務(wù)人不能還款從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失。

4、違約風(fēng)險僅針對企業(yè)，不針對個人。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

顯然，違約風(fēng)險既針對企業(yè)，也針對個人。

5、操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

判斷題經(jīng)常在“內(nèi)”、“外”這種細節(jié)造成出題點，考生在遇到這兩個字時，要格外用心。本題中，人員、系統(tǒng)、流程其實都是內(nèi)部事件。操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)的四類風(fēng)險。

6、國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍。

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：A

7、信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

從字面上看，信用本身就是難以確定預(yù)計的。市場風(fēng)險則是有比較確定的數(shù)字。信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比，數(shù)據(jù)難以觀察和計量。

8、在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：A

國家風(fēng)險是針對其他國家的變動對本國造成損失的風(fēng)險。

9、馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只罵兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于l，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：A

投資組合就是強調(diào)資產(chǎn)經(jīng)過組合后可以分散風(fēng)險，而相關(guān)系數(shù)等于1的兩種資產(chǎn)事實上是同一類資產(chǎn)，也就不存在組合的意義。

10、二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的連續(xù)型隨機變量的概率分布。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機變量的概率分布。

11、商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險是因為它可以為商業(yè)銀行帶來額外收益。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

操作風(fēng)險是一種純粹風(fēng)險，能避免、能降低、能緩釋就已經(jīng)不錯了，不能認為操作風(fēng)險會與收益相匹配。

12、銀行董事會通常指派專門委員會負責(zé)擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：A

13、商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門不需接受內(nèi)部審計部門的審計。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

遇到有關(guān)審計的判斷題時，不接受審計的反面的陳述一般是錯誤的，作為審計部門，有審計任何相關(guān)部門的權(quán)力。法律/合規(guī)部門特別需要處理好與內(nèi)部審計等部門的關(guān)系，也要接受它的審計。

14、商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)不應(yīng)包括限額的調(diào)整等在風(fēng)險管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

作為知識點記憶。商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)包括限額的調(diào)整等在風(fēng)險管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。

15、商業(yè)銀行最高風(fēng)險管理委員會委員須全部由該商業(yè)銀行內(nèi)部人員擔(dān)任。()

A、對 B、錯

【答案與解析】正確答案：B

單純通過語氣判斷，便可知是錯誤的。風(fēng)險管理委員會如果全部由該銀行內(nèi)部人員擔(dān)任，本身就有很大風(fēng)險，可以由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富管理經(jīng)驗的人士擔(dān)任，也可由外部專家/顧問擔(dān)任。

第三篇：銀行業(yè)從業(yè)資格-歷年風(fēng)險管理真題

2007年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理試題

（一)單選題在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

1.目前，()是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.聲譽風(fēng)險

2.某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行()。

A.必須自行估計每筆債項的違約損失率

B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

D.由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

4.期貨交易者可以通過在期貨市場上進行()交易來達到降低價格波動風(fēng)險的目的。

A.套期保值

B.投資組合 C.投機

D.無風(fēng)險套利

5.按《國際會計準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。

A.持有待售類資產(chǎn)

B.持有到期的投資

C.貸款

D.應(yīng)收款

6.下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是()。

A.利率增加500基點

B.信用價差增加300個基點

C.正常經(jīng)營狀況

D.主要貨幣相對于美元升值15%

7.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，錯誤的是()。

A.風(fēng)險是收益的概率分布

B.風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

C.損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念

D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身

(二)多選題

在以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

8.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有()。

A.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加

B.當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少

C.當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響

D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感

E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大

9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括()。

A.外部欺詐/盜竊

B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐

D.違反系統(tǒng)安全

E.監(jiān)管規(guī)定

(三)判斷題

請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。

10.信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。()

參考答案

(一)單選題

1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C

(二)多選題

8ABC 9AB

(三)判斷題

10F 單選：

1、不屬于流動性基本要素的是()

A時間 B成本 C資金數(shù)量 D資產(chǎn)規(guī)模

2、保持充足的流動性是一家銀行維持經(jīng)營的()

A充分條件 B必要條件 C充要條件 D關(guān)系不大

3、流動性是指商業(yè)銀行在一定時間、以()的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

A最低 B最高 C合理 D市場

4、資產(chǎn)流動性強的特征是()

A變現(xiàn)能力強，所付成本低 B變現(xiàn)能力強，所付成本高

C變現(xiàn)能力低，所付成本低 D變現(xiàn)能力低，所付成本高

5、下列哪種發(fā)球最具流動性的資產(chǎn)()

A票據(jù) B現(xiàn)金 C股票 D貸款

6、負債流動性強的特征是()

A 籌資能力強，籌資成本低 B籌資能力強，籌資成本高

C籌資能力低，喬遷資成本低 D籌資能力低，喬籌資成本高

7、下列哪種存款往往被看作是核心存款的重要組成部分()

A同業(yè)存款 B個人存款 C公司存款 D機構(gòu)存款

8、香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為()

A10% B15% C20% D25%

9、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率為維持在()以上

A10% B15% C20% D25%

10、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)的()

A資產(chǎn)規(guī)模和負債規(guī)模相當(dāng) B到期資產(chǎn)數(shù)量(現(xiàn)金流入)與到期負債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況 C資產(chǎn)和負債的期限相同 D資產(chǎn)和負債的金額錯配

11、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指()

A 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

B將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

C部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致

D部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致

12、商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)

A利率 B物價指數(shù) C宏觀經(jīng)濟政策 D突發(fā)性因素

13、在計算資產(chǎn)流動性時()應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除

A不可出售的貸款組合 B可出售的貸款組合 C存在嚴(yán)重問題的貸款 D抵押給第三方的資產(chǎn)

14、下列屬于零售性質(zhì)資金的是()

A居民儲蓄 B同業(yè)拆借 C發(fā)行票據(jù) D回購

15、利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，屬于()影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動。

A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險

16、前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)拔與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便受到直接影響，這屬于()對流動性的影響

A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險

17、不良貸款及壞賬比率顯著上升，屬于承擔(dān)過多的()同時增加流動性風(fēng)險

A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險

18、商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力

A安全性 B流動性 C收益性 D風(fēng)險性

19、從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險來源于()

A安全和收益 B總行和分行 C款和存款 D資產(chǎn)和負債

20、流動性需求和流動性來源之間的()是流動性風(fēng)險產(chǎn)生的根源

A不匹配 B匹配 C兩者沒有關(guān)系 D以上都不對

21、商業(yè)銀行的流動性需求的變是()

A容易預(yù)測的 B可以預(yù)測但很難精確預(yù)測

C不可能預(yù)測的 D以上都不對

22、嚴(yán)重的流動性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人()，同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會寸步導(dǎo)致銀行倒閉

A付款 B擠兌 C追索 D支付

答案 單選 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB 單選題

1、下列不屬于金融風(fēng)險形成的損失的是：()

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、資金損失

D、災(zāi)難性損失

2、對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用()來轉(zhuǎn)移

A、提取損失準(zhǔn)備金

B、資本金

C、保險手段

D、沖減利潤

3、下列選項中，被認為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值的重要手段的是()

A、健全的風(fēng)險管理體系

B、較高的風(fēng)險管理水平

C、完善的風(fēng)險管理架構(gòu)

D、較大的風(fēng)險管理規(guī)模

4、強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)的安全度的風(fēng)險管理階段的是()

A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

B、負債風(fēng)險管理模式階段

C、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段

D、全面風(fēng)險管理模式階段

5、在被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中出現(xiàn)的有關(guān)學(xué)者有()

A、費雪.布萊克

B、羅伯特.默頓

C、麥隆.舒爾斯

D、威廉.夏普

二、多選題

1、關(guān)于風(fēng)險的定義，下列正確的是()

A、風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性

B、風(fēng)險是損失的可能性

C、風(fēng)險是未來結(jié)果對期望的偏離

D、風(fēng)險是一切損失的總稱

2、風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有()

A、承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B、風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C、風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)途徑

D、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要

3、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理大體經(jīng)歷了()

A、資產(chǎn)管理風(fēng)險階段

B、負債管理風(fēng)險階段

C、資產(chǎn)負債管理風(fēng)險階段

D、全面風(fēng)險管理階段

4、在資產(chǎn)負債風(fēng)險管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有()

A、定量分析

B、定性分析

C、缺口分析

D、久期分析

5、全面風(fēng)險管理體系的三個維度分別是()

A、企業(yè)的目標(biāo)

B、全面風(fēng)險管理要素

C、企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)

D、企業(yè)的各個層次

三、判斷題

1、風(fēng)險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險是收益的概率分布。()

2、損失是一個事后概念，而風(fēng)險是一個事前概念。()

3、威廉.夏普提出的資產(chǎn)資本定價模型于華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命中提出。()4、1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。()

5、全球的風(fēng)險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式

參考答案

一、單選題

1—5 CCAAD

二、多選題

1—5 ABC ABCD ABCD CD ABD

三、判斷題

1—5 T F F T F 風(fēng)險管理

一、單項選擇題

1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于()。

A.2%

B.4%

C.6%

D.8%

2.風(fēng)險文化中最重要，最高層次的因素是()。

A.風(fēng)險管理理念

B.風(fēng)險管理知識

C.風(fēng)險管理制度

D.企業(yè)文化

3.以下風(fēng)險中，屬于系統(tǒng)風(fēng)險的是()。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

二、多項選擇題

1.以下屬于核心資本的是()。

A.股本

B.未分配利潤

C.普通貸款儲備

D.公開儲備

2.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括()。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額

B.根據(jù)收集的風(fēng)險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策

C.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估

D.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況

3.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括()。

A.全面

B.審慎

C.有效

D.獨立

4.根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到()。

A.維護股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

B.確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利

C.保證及時準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息

D.確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管

三、判斷題

1.商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險，實現(xiàn)零風(fēng)險。()

2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。()

3.對商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理是風(fēng)險管理部門的責(zé)任，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。()

4.商業(yè)銀行的“風(fēng)險管理部門”和“風(fēng)險管理委員會”在職能上沒有明顯區(qū)別。()

5.商業(yè)銀行要靠一場運動式的突擊來培育風(fēng)險文化。()

6.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。()

從業(yè)人員資格認證考試模擬試題(二)

風(fēng)險管理參考答案

一、單項選擇題

1.B

2.A

3.B

二、多項選擇題

1.ABD

2.ACD

3.ABCD

4.ABCD

三、判斷題

1.×

2.√

3.×

4.×

5.×

6.√ 單項選擇題

1.有關(guān)市場風(fēng)險，下面說法錯誤的是()。

A.商品價格的不利變動所帶來的風(fēng)險屬于市場風(fēng)險

B.市場風(fēng)險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風(fēng)險

D.市場風(fēng)險通常可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險

答案：C

解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險。

2.有關(guān)市場風(fēng)險，下面說法錯誤的是()。

A.商品價格的不利變動所帶來的風(fēng)險屬于市場風(fēng)險

B.市場風(fēng)險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風(fēng)險

D.市場風(fēng)險通常可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險

答案：C

解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險。

3.()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.蒙特卡洛模擬法

答案：B

解析：方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報率滿足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

多項選擇題

1.損失的可能性有以下()表現(xiàn)形式。

A.實際收益小于預(yù)期收益 B.實際收益大于預(yù)期收益

C.實際成本大高于預(yù)期成本 D.實際成本低于預(yù)期成本

答案：AC

解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實際收益直接減少，低于預(yù)期收益;實際成本高于預(yù)期，間接減少實際收益。

2.以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的是()。

A.會計資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險并無關(guān)系

B.會計資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權(quán)益

C.會計資本是銀行可以實際利用的資本

D.會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(累計虧損)和外幣報表折算差額六個部分

答案：BCD

解析：會計資本雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但是風(fēng)險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。會計資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實際風(fēng)險水平的經(jīng)濟資本。因此，會計資本與銀行風(fēng)險并無關(guān)系的斷語，顯然不妥。

3.在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點是()。

A.所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。

B.出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。

C.具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。

D.出現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知。

答案：AC

解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。而確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。

判斷題

1.操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。()

答案：√

解析：本題目考察操作風(fēng)險的定義。

2.巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。()

答案：√

解析：經(jīng)過巴林銀行的倒閉等重大操作風(fēng)險案件，巴塞爾委員會逐漸認識到操作風(fēng)險也是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。

3.通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防止和控制。()

答案：√ 單選題

1、被認為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類是()

A、市場風(fēng)險

B、信用風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

2、市場風(fēng)險是指由于()波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險。

A、利率

B、匯率

C、市場價格

D、股票價值

3、下列不屬于操作風(fēng)險種類的是()

A、由人員引發(fā)的風(fēng)險

B、由流程引發(fā)的風(fēng)險

C、由產(chǎn)品引發(fā)的風(fēng)險

D、由外部事件引發(fā)的風(fēng)險

4、當(dāng)商業(yè)銀行面臨流動性危機時，下列會出現(xiàn)的情況是()

A、大量存款人出現(xiàn)擠兌行為

B、結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致結(jié)算失敗

C、貸款銀行無法把在他國的貸款匯回本國

D、商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營決策錯誤，決策執(zhí)行不當(dāng)

5、國家風(fēng)險是由()引起的，超出了()的控制范圍

A、債務(wù)人，債權(quán)人

B、債權(quán)人，債務(wù)人

C、債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人

D、債權(quán)人所在國的行為，債務(wù)人

二、多選題

1、下列說法正確的是()

A、信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險

B、信用風(fēng)險被認為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類

C、違約風(fēng)險只針對企業(yè)而言

D、信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

2、下列屬于市場風(fēng)險的種類的有()

A、利率風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、股票風(fēng)險

D、商品價格風(fēng)險

3、下列屬于操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式的是()

A、內(nèi)部欺詐

B、實物資產(chǎn)損壞

C、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

D、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

4、與信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)險具有()特點

A、數(shù)據(jù)優(yōu)勢

B、易于計量

C、技術(shù)手段多樣化

D、金融產(chǎn)品種類豐富

5、國家風(fēng)險的基本特征有()

A、發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中

B、發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中

C、只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失

D、不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失

三、判斷題

1、戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求長期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。()

2、經(jīng)濟主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險的一種表現(xiàn)形式。()

3、聲譽風(fēng)險造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。()

4、國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險三類。()

5、操作風(fēng)險不具有營利性，不能為商業(yè)銀行帶來盈利。()

參考答案

一、單選題

1—5 BCCAC

二、多選題

1—5 AB ABCD ABCD ABCD BD

三、判斷題

1—5 F T F T T

風(fēng)險管理真題2009年(總分100, 考試時間90分鐘)

一、單選題

以下各小題所給出的四個選項中，只有一項最符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項

1.下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是()。

A 按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險 B 按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險

C 按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險

D 按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類 答案:A [解析] 按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。本題考查對風(fēng)險分類的理解。根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的范圍，我們會首先考慮風(fēng)險發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險能否量化是根據(jù)風(fēng)險的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險的分類標(biāo)準(zhǔn)。本題選項C是干擾選項，純粹風(fēng)險可以理解為純粹的損失，投機風(fēng)險可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。

2.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。A 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平B 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平答案:D [解析] 資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風(fēng)險的能力，風(fēng)險管理水平則影響著風(fēng)險發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險的能力。資本金是銀行的白有資本，反映在資產(chǎn)負債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險的能力。

3.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入()。A 資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段 B 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段 C 全面風(fēng)險管理模式階段 D 負債風(fēng)險管理模式階段 答案:D [解析] 60年代前→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式；60年代后→負債風(fēng)險管理模式；70年代后→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式；80年代后→全面風(fēng)險管理模式。

4.全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是()。

A 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B 企業(yè)的目標(biāo) C 全面風(fēng)險管理要素 D 企業(yè)的各個層級 答案:A [解析] 考生可形象化記憶這三個維度：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是各個層級，分散于各個部門角落的是風(fēng)險管理要素。5.下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是()。A 金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

C 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

D 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移 答案:C [解析] 商業(yè)銀行應(yīng)對非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時才會得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。6.風(fēng)險是指()。A 損失的大小 B 損失的分布 C 未來結(jié)果的不確定性 D 收益的分布 答案:C [解析] 本題考核的是風(fēng)險的定義。

7.風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循()的基本規(guī)律。A 高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益 B 高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益 C 低風(fēng)險高收益 D 高風(fēng)險低收益 答案:B 8.與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有()。A 特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 B 普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 C 普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 D 普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 答案:B [解析] 本題考核的是商業(yè)銀行的操作風(fēng)險特征。

9.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為()。A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 答案:D [解析] 本題考核的是對數(shù)收益率的計算。

10.下列可能會對銀行造成損失的風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是()。A 恐怖襲擊 B 監(jiān)管規(guī)定 C 聲譽受損 D 黑客攻擊 答案:C [解析] C屬于聲譽風(fēng)險。

11.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是()。A 建立完善的公司治理結(jié)構(gòu) B 建立完善內(nèi)部控制體制 C 加強外部監(jiān)管體制建設(shè) D 以上都不是 答案:A [解析] 本題屬于記憶性的知識點。

12.廣義的操作風(fēng)險定義認為，()以外的所有風(fēng)險均可視為操作風(fēng)險。A 市場風(fēng)險 B 法律風(fēng)險 C 信用風(fēng)險

D 市場風(fēng)險和信用風(fēng)險 答案:D 13.健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容()。A 強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念 B 完善激勵約束機制 C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力 D 以上都是 答案:D [解析] 本題考核的是健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。14.商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來()。A 聲譽風(fēng)險 B 戰(zhàn)略風(fēng)險 C 信用風(fēng)險 D 操作風(fēng)險 答案:D 15.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指()。

A 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金 C 商業(yè)銀行流動負債數(shù)量的多少

D 商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小 答案:A [解析] 本題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性的定義。

16.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于()。A 國家風(fēng)險 B 市場風(fēng)險 C 操作風(fēng)險 D 戰(zhàn)略風(fēng)險 答案:D [解析] 本題考核的是對戰(zhàn)略風(fēng)險的理解。

17.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括()。

A 改善公司治理結(jié)構(gòu) B 推行全面風(fēng)險管理理念

C 確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序 D 利用精確的數(shù)量模型進行量化 答案:D 18.一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施()。A 風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B 風(fēng)險對沖 C 風(fēng)險補償 D 風(fēng)險規(guī)避 答案:C [解析] 本題考核的是對風(fēng)險補償?shù)睦斫狻?/p>

19.()是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益。A 會計資本 B 監(jiān)管資本 C 經(jīng)濟資本 D 實收資本 答案:A [解析] 本題考核的是會計資本的定義。20.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)是()。A 董事會 B 監(jiān)事會 C 股東大會 D 高層管理者 答案:A [解析] 商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)是董事會。21.經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的()。A 非預(yù)期損失 B 預(yù)期損失 C 大規(guī)模損失 D 普通性損失 答案:A [解析] 經(jīng)濟資本是針對非預(yù)期損失的。

22.在影響操作風(fēng)險的因素中，交易/定價錯誤是指()。A 文件檔案的制訂、管理不善 B 結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲 C 銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價 D 未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤 答案:D [解析] 本題考核的是對交易/定價錯誤的理解。

23.操作風(fēng)險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險因素，必須將風(fēng)險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識別與評估。這是因為()。

A 下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估

B 自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范

C 操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)

D 上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中 答案:C [解析] 本題考核的是操作風(fēng)險評估原則的理解。

24.代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于()操作風(fēng)險點。A 人員因素 B 外部事件 C 內(nèi)部流程 D 系統(tǒng)缺陷 答案:C [解析] 本題考核的是代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險點。

25.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了()。A 久期缺口 B 現(xiàn)金缺口 C 融資缺口 D 信貸缺口 答案:C [解析] 本題考核的是融資缺口的計算公式。

26.如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求()流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。A 小于 B 大于 C 等于 D 以上都不對 答案:B 27.連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有()件。A 8 B 7 C 6 D 3 答案:A [解析] 本題考核的是對基本事件的理解。

28.商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實施，定期通常是指()。A 每天 B 每月 C 每周 D 每年 答案:B [解析] 商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)的自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實施。

29.20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進入了()階段。A 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式 B 負債風(fēng)險管理模式 C 資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式 D 全面風(fēng)險管理模式 答案:C [解析] 20世紀(jì)70年代，單一的負債風(fēng)險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足。在這種情況下，資產(chǎn)負債風(fēng)險管理理論應(yīng)運而生。30.有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必須以()為先導(dǎo)。A 健全的內(nèi)部控制機制 B 完善的公司治理機構(gòu) C 先進的風(fēng)險管理文化培育 D 有效的風(fēng)險治理策略 答案:C

31.在對外幣的管理中，銀行()實施對每一種貨幣的流動性管理策略。A 必須 B 不需要

C 可以用也可以不用 D 以上都不對 答案:A [解析] 在對外幣的管理中，銀行必須實施對每一種貨幣的流動性管理策略。

32.()是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。A 操作風(fēng)險 B 市場風(fēng)險 C 戰(zhàn)略風(fēng)險 D 法律風(fēng)險 答案:C [解析] 本題考核的是戰(zhàn)略風(fēng)險的定義。

33.()的推出標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理出現(xiàn)顯著的變化。A 《全面風(fēng)險管理框架》 B 《巴塞爾新資本協(xié)議》 C 《巴塞爾資本協(xié)議》 D 以上都不是 答案:B [解析] 《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，使得商業(yè)銀行風(fēng)險管理由以前的單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險管理模式。34.商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是()。A 固定資產(chǎn) B 非流動資產(chǎn) C 金融資產(chǎn) D 無形資產(chǎn) 答案:C [解析] 商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)。35.銀行可能遭受的國家風(fēng)險包括()。A 到期不還風(fēng)險 B 間接風(fēng)險 C 債務(wù)重新安排風(fēng)險 D 以上都是 答案:D [解析] 以上都屬于國家風(fēng)險。

36.()是影響高負債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。A 市場信心 B 市場穩(wěn)定 C 政府政策 D 貸款數(shù)量 答案:A [解析] 市場信心是影響高負債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機甚至市場崩潰。37.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自()。A 資產(chǎn)業(yè)務(wù) B 負債業(yè)務(wù) C 貸款業(yè)務(wù) D 證券業(yè)務(wù) 答案:A [解析] 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

38.()不是全面風(fēng)險管理模式的特征。A 全球的風(fēng)險管理體系 B 全面的風(fēng)險管理范圍 C 全程的風(fēng)險預(yù)測過程 D 全新的風(fēng)險管理方法 答案:C 39.最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指()。A 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長 B 將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短 C 全部資產(chǎn)與部分負債在持有時間上不一致 D 部分資產(chǎn)與全部負債在到期時間上不一致 答案:A [解析] 最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長。

40.當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則流動性也會()。A 增強 B 減弱 C 不變 D 無關(guān) 答案:B [解析] 當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之加強。41.()對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負有最終責(zé)任。A 監(jiān)事會 B 股東大會 C 公司治理層 D 董事會 答案:D [解析] 董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負有最終責(zé)任。42.下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是()。A 勞資關(guān)系 B 安全/環(huán)境 C 未經(jīng)授權(quán)的活動 D 性別、種族歧視 答案:C [解析] 未經(jīng)授權(quán)的活動屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因。

43.()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。A 經(jīng)濟資本 B 會計資本 C 監(jiān)管資本 D 實收資本 答案:A [解析] 本題考核的是經(jīng)濟資本的定義。44.下列屬于操作風(fēng)險外部風(fēng)險指標(biāo)的是()。A 從業(yè)年限 B 系統(tǒng)數(shù)量 C 反洗錢警報數(shù)占比 D 系統(tǒng)故障時間 答案:C [解析] A屬于人員風(fēng)險指標(biāo)，BD屬于系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo)。

45.()是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。A 風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B 風(fēng)險補償 C 風(fēng)險對沖 D 風(fēng)險分散 答案:C [解析] 本題主要考查對風(fēng)險對沖的理解。

46.下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是()。A 債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率

B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級 C 在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級

D 在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級 答案:B 47.某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為()。A 16.67% B 22.22% C 25.00% D 41.67% 答案:B 48.以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是()。①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中； ②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)； ③對資產(chǎn)組合進行評估； ④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議； ⑤雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購買價格； ⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細信息。A ①②③④⑤⑥ B ⑥⑤③②④① C ①②⑤③⑥④ D ①③⑥⑤④② 答案:D 49.企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指()。A 直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者 B 直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者 C 直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者 D 直接或間接控制一個企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個人投資者 答案:A 50.某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為()。A 3.00% B 3.11% C 3.33% D 3.58% 答案:C 51.某企業(yè)2008年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2008年的利息費用為()億元人民幣。A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 答案:B 52.下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是()。A 評價主體是商業(yè)銀行 B 評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險 C 評價結(jié)果是信用等級和違約概率

D 評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小 答案:D 53.在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A 5Cs系統(tǒng) B 5Ps系統(tǒng) C CAMELs系統(tǒng) D 4Cs系統(tǒng) 答案:B 54.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.6Q%、0.60%，則3年的累計死亡率為()。A 0.17% B 0.77% C 1.36% D 2.32% 答案:C 55.某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。A 0.05 B 0.10 C 0.15 D 0.20 答案:B 56.下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是()。A 債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率

B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級 C 在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級

D 在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級 答案:B 57.按照()不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。A 評分的階段 B 評分的方法 C 評分的對象 D 評分的結(jié)果 答案:A 58.對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔(dān)保方式是()。A 動產(chǎn)留置 B 不動產(chǎn)抵押

C 外資企業(yè)連帶責(zé)任保證 D 支票、匯票、本票等的抵押 答案:A 59.世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。A 轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券 B 資產(chǎn)支付證券 C 知識產(chǎn)權(quán)證券化 D 住房抵押貸款證券 答案:D 60.黃金價格波動屬于()。A 期權(quán)性風(fēng)險 B 利率風(fēng)險 C 匯率風(fēng)險 D 商品價格風(fēng)險 答案:C

61.()，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。

A 1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)交易 B 1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易

C 1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易

D 1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易 答案:D 62.()承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。A 股東大會 B 董事會 C 監(jiān)事會 D 董事長 答案:B 63.我國要求資本充足率不得低于()。A 6% B 7% C 8% D 9% 答案:C 64.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的管理模式中，不包括()。A 負債風(fēng)險管理模式 B 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式 C 內(nèi)部管理模式 D 全面風(fēng)險管理模式 答案:C 65.對于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以()，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。A 0.75 B 0.5 C 0.25 D 0.15 答案:D 66.采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率為()。A 13.33% B 16.67% C 30.00% D 83.33% 答案:D 67.假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險暴露的資本要求(K)為()。A 18% B 0 C-2% D 2% 答案:B 68.根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為()。A 0.09 B 0.08 C 0.07

第四篇：銀行從業(yè)資格考試歷年真題及答案

銀行從業(yè)資格考試題目

（一）1.銀行從業(yè)人員可以對外披露的信息是（）。

A.該機構(gòu)的客戶資料

B.該機構(gòu)公開披露的過去一年財務(wù)報表

C.該機構(gòu)尚未公布的下一年具體經(jīng)營規(guī)劃

D.該機構(gòu)的客戶交易信息

2.銀行業(yè)從業(yè)人員的下列行為中，不符合“熟知業(yè)務(wù)”有關(guān)規(guī)定的是（）。

A.熟知業(yè)務(wù)處理流程

B.不斷提高業(yè)務(wù)知識水平

C.熟知向客戶推薦的金融產(chǎn)品

D.不了解風(fēng)險控制框架

3.經(jīng)濟處于收縮階段時，個人和家庭可考慮購買（）行業(yè)的資產(chǎn)。

A.汽車 B.家電 C.房地產(chǎn) D.電力

4.在買方市場條件下，市場營銷應(yīng)當(dāng)以（）為中心。

A.企業(yè)自身

B.產(chǎn)品

C.公共利益

D.消費者

5.下列關(guān)于債券違約風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。

A.違約風(fēng)險又稱信用風(fēng)險，是債券發(fā)行者不能按照約定的期限和金額償還本金和支付利息的風(fēng)險

B.違約風(fēng)險一般是由于發(fā)行者經(jīng)營狀況不佳、財務(wù)狀況惡化或信譽不高帶來的風(fēng)險

C.不同發(fā)行者發(fā)行的債券違約風(fēng)險不同

D.一般來說，國債的違約風(fēng)險高于公司債券

6.商業(yè)銀行在外部營銷人員的考核、獎勵制度建設(shè)方面，不應(yīng)當(dāng)（）。

A.以推介業(yè)績?yōu)槲ㄒ恢笜?biāo)

B.設(shè)置合規(guī)性指標(biāo)

C.設(shè)置客戶滿意度指標(biāo)

D.公布獎勵情況

7.（）主要是為客戶報批項目可行性研究報告時，向國家有關(guān)部門表明銀行同意貸款支持項目建設(shè)的文件。

A.客戶授信額度

B.開立信貸證明

C.項目貸款承諾

D.備用信用證

8.假定張先生當(dāng)前投資某項目，期限為3年，第一年年初投資100000元，第二年年初又追加投資50000元，年收益率為10%，那么他在3年內(nèi)每年末至少收回（）元才是盈利的。

A.58489.43B.43333.28

C.33339.10

D.24386.89

9.下列關(guān)于可贖回債券的說法，錯誤的是（）。

A.可贖回債券的贖回權(quán)實際上是投資者出售給發(fā)行人的一個期權(quán)

B.當(dāng)市場利率下降時，普通債券的價值和可贖回債券的價值之間有一個價值差，這代表發(fā)行人選擇贖回權(quán)的價值

C.通?？哨H回債券的發(fā)行人在市場利率上升時行使贖回權(quán)

D.債券的可贖回條款降低了債券的內(nèi)在價值和投資者的實際收益率

10.貨幣市場工具往往被當(dāng)做（）的替代品。

A.基金 B.債券 C.股票 D.現(xiàn)金

參考答案及解析

1.B【解析】公開披露的過去一年財務(wù)報表是公開信息，可以對外披露，故選B。

2.D【解析】《中國銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》中“熟知業(yè)務(wù)”準(zhǔn)則要求：銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)知識水平，熟知向客戶推薦的金融產(chǎn)品的特性、收益、風(fēng)險、法律關(guān)系、業(yè)務(wù)處理流程及風(fēng)險控制框架。故選D。

3.D【解析】在經(jīng)濟增長放緩，處于收縮階段時，個人和家庭應(yīng)考慮買入對周期波動不敏感的行業(yè)的資產(chǎn)，以規(guī)避經(jīng)濟波動帶來的損失。房地產(chǎn)、建材、汽車、家電、商貿(mào)等行業(yè)對經(jīng)濟周期很敏感，而電力、公用事業(yè)等行業(yè)對經(jīng)濟周期的反應(yīng)就小得多。因此，個人和家庭可考慮購買電力行業(yè)的資產(chǎn)。故選D。

4.D【解析】市場營銷概念體現(xiàn)了買方市場條件下以消費者為中心的營銷觀念，故選D。

5.D【解析】一般來說，國債的違約風(fēng)險最低，公司債券的違約風(fēng)險相對較高，故選D。

6.A【解析】銀行在外部營銷人員的考核、獎勵制度建設(shè)方面，不應(yīng)以推介業(yè)績?yōu)槲ㄒ恢笜?biāo)，還應(yīng)設(shè)置合規(guī)性和客戶滿意度等指標(biāo)，故選A。

7.C【解析】考查項目貸款承諾的定義。項目貸款承諾是貸款承諾業(yè)務(wù)的一種。故選C。

8.A【解析】依題得，每年至少要收回：［100000+50000÷（1+10%）］×10%÷［1-1÷（1+10%）3］=58489.43元。故選A。

9.C【解析】當(dāng)市場利率下降時（而非市場利率上升），由于債券的價格上升，通?？哨H回債券的發(fā)行人會按照事先約定的贖回價格行使贖回權(quán)，故選C。

10.D【解析】貨幣市場工具可以隨時在市場上出售、變現(xiàn)，從這個意義上說，它們常常作為機構(gòu)和企業(yè)的流動性二級準(zhǔn)備，故稱之為準(zhǔn)貨幣，即現(xiàn)金的替代品。故選D。

銀行從業(yè)資格考試題目

（二）1.下列關(guān)于股價與其相關(guān)因素關(guān)系的理解，錯誤的是（）。

A.一般來說，在穩(wěn)定的宏觀環(huán)境下，股價和公司經(jīng)營狀況在長期呈現(xiàn)正向關(guān)系

B.在短期，股價和公司基本面情況呈現(xiàn)反向關(guān)系

C.在宏觀環(huán)境變動加劇的情況下，股票的風(fēng)險加大

D.社會投機因素常常使股價過分增長，出現(xiàn)股市泡沫

2.下列關(guān)于證券投資基金的說法，錯誤的是（）。

A.投資基金適合作短期投機炒作

B.投資基金適合作中長期投資

C.投資者購買基金時需要支付一定的費用

D.資本利得是證券投資基金收益的重要組成部分之一

3.從本質(zhì)上說，回購協(xié)議是一種（）。

A.信用貸款

B.融資租賃

C.以證券為質(zhì)押品的質(zhì)押**

D.金融衍生品

4.短期政府債券采用（）發(fā)行。

A.貼現(xiàn)方式

B.溢價方式

C.按面值

D.平價方式

5.從金融產(chǎn)品的幾大類來看，（）的風(fēng)險最高。

A.衍生產(chǎn)品類

B.股權(quán)類產(chǎn)品

C.債權(quán)類產(chǎn)品

D.可轉(zhuǎn)換債券

6.下列對于影響股票價格波動的微觀因素，理解錯誤的是（）。

A.增加股息派發(fā)往往比股票分割對股價上漲的刺激作用更大

B.通常，股價與公司派發(fā)的股息成正比

C.公司資產(chǎn)凈值增加，股價上升

D.公司股價的漲跌和公司盈利的變化并不是同時發(fā)生的7.以募滿發(fā)行額為止，所有投標(biāo)商的最低中標(biāo)價格為最后單一的中標(biāo)價格，全體標(biāo)商的中標(biāo)價格一致，這采取的是（）的發(fā)行方式。

A.以收益率為標(biāo)的的美國式招標(biāo)

B.以價格為標(biāo)的的美國式招標(biāo)

C.以收益率為標(biāo)的的荷蘭式招標(biāo)

D.以價格為標(biāo)的的荷蘭式招標(biāo)

8.下列關(guān)于看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的說法，正確的是（）。

A.若預(yù)期某種標(biāo)的資產(chǎn)的未來價格會下跌，應(yīng)該購買其看漲期權(quán)

B.若看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)前標(biāo)的資產(chǎn)價格與期權(quán)費之和應(yīng)當(dāng)選擇執(zhí)行該看漲期權(quán)

C.看跌期權(quán)持有者可以在期權(quán)執(zhí)行價格高于當(dāng)前標(biāo)的資產(chǎn)價格與期權(quán)費之和時執(zhí)行期權(quán)，獲得一定收益

D.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的區(qū)別在于期權(quán)到期日不同

9.在外匯的直接標(biāo)價法下，匯率下降意味著（）。

A.本國貨幣幣值下降

B.間接標(biāo)價法下的匯率也下降

C.固定數(shù)額的外國貨幣能換取的本國貨幣數(shù)額比以前增多

D.外國貨幣與本國貨幣的比價下降

10.某企業(yè)2006年利潤表顯示：凈利潤300萬元，所得稅150萬元，利息費用50萬元，則該企業(yè)2006年的已獲利息倍數(shù)為（）。

A.6 B.7 C.8 D.10

參考答案

1.B【解析】在短期股價和公司基本面情況的關(guān)系極其復(fù)雜時，股價呈現(xiàn)“隨機游走”狀態(tài)，故選B。

2.A【解析】投資者如果短期投機炒作，頻繁買賣基金，所支付的手續(xù)費可能會很高，從而增大投資成本，故選A。

3.C【解析】回購協(xié)議是指在出售證券時，與證券的購買商簽訂協(xié)議，約定在一定期限后按原價或約定價格購回所賣證券，從而獲得即時可用資金的一種交易行為，所以，從本質(zhì)上說，回購協(xié)議是一種以證券為質(zhì)押品的質(zhì)押**。故選C。

4.A【解析】短期政府債券采用貼現(xiàn)方式發(fā)行，即投資者以低于面值的價格購買短期政府債券，到期時按面額償還，面額和購買價之間的差額就是投資者的收益。故選A。

5.A【解析】從金融產(chǎn)品的幾大類來看，儲蓄和債權(quán)類產(chǎn)品的風(fēng)險通常較低。股票的風(fēng)險較高，可轉(zhuǎn)換債券的風(fēng)險介于其間;基金的風(fēng)險因具體產(chǎn)品的不同而不同;衍生產(chǎn)品類的風(fēng)險最高。故選A。

6.A【解析】股票分割對投資者持有股票的市值總額沒有直接影響，但是投資者持有的股票總數(shù)增加了，股價的上升空間更大，因此股票分割往往比增加股息派發(fā)對股價上漲的刺激作用更大，故選A。

7.D【解析】常識題。

8.C【解析】若預(yù)期某種標(biāo)的資產(chǎn)的未來價格會下跌，應(yīng)該購買其看跌期權(quán)而不是看漲期權(quán)，故A選項的說法錯誤。若看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)前標(biāo)的資產(chǎn)價格，執(zhí)行期權(quán)會形成虧損，故B選項的說法錯誤。看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的區(qū)別在于權(quán)利性質(zhì)不同，D項錯誤。故選C。

9.D【解析】直接標(biāo)價法是指以一定單位外國貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算成一定數(shù)額本國貨幣，即以本國貨幣來表示外國貨幣的價格。因此，直接標(biāo)價法下匯率下降意味著外國貨幣與本國貨幣的比價下降，故選D。

10.D【解析】已獲利息倍數(shù)=（凈利潤+所得稅費用+利息費用）÷利息費用=（300+150+50）÷50=10。故選D。

第五篇：銀行招聘：銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理真題精選及答案(一)

銀行招聘：銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理真題精選及答案(一)銀行招聘網(wǎng)：

1.第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高?【 A 】。

A.第一筆 B.第二筆 C.相等 D.無法確定

2.對集團法人客戶進行信用風(fēng)險識別時，識別頻率應(yīng)當(dāng)滿足：【 C 】。A.識別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期 B.識別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期 C.識別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致 D.以上都不對

3.計算違約風(fēng)險暴露時，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險暴露為：【A.違約時的債務(wù)賬面價值 B.違約時債務(wù)的市場價值 C.以上任何一種都可以 D.以上都不對

4.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個：【 A 】。A.VaR模型 B.信用評分模型 C.線性回歸模型 D.以上都不是

5.商業(yè)銀行信用風(fēng)險評級所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是：【 A 】 A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結(jié)果 B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評級 C.A和B相結(jié)合 D.以上都不是

6.貸款組合的信用風(fēng)險包括【 C 】。A.系統(tǒng)性風(fēng)險 B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險 D.以上的都不對

A 】。

7.如果1年期零息國債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15%，違約損失率是100%，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得出的違約概率是：【 B 】

A.0.03 B.0.04 C.0.05 D.1 8.應(yīng)用于市場風(fēng)險管理的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率可以簡單表示為：【 A 】。A.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟資本 B.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟資本 C.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本 D.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本 9.以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【 D 】。A.單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動 B.風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度 C.以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)依賴性強 D.存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險

10.計算一個資產(chǎn)的風(fēng)險價值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計算出來的風(fēng)險價值更大?【 A 】。

A.第一種方案 B.第二種方案

C.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值一樣大 D.無法確定

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