第一篇：證券投資學(xué)課程教學(xué)大綱(08經(jīng)濟(jì)學(xué)適用)

《證券投資學(xué)》課程教學(xué)大綱

課程類型: 專業(yè)必修課課程代碼: 0640077 課程學(xué)時(shí): 68（含實(shí)驗(yàn)課時(shí)10節(jié)）學(xué)分: 4 開(kāi)課時(shí)間: 二 年級(jí)

一 學(xué)期 開(kāi)課單位: 財(cái)經(jīng)系 大綱執(zhí)筆人: 谷少永

大綱審定人: 谷雯

一、課程性質(zhì)、任務(wù)

該課程為金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)學(xué)生的基礎(chǔ)專業(yè)課。通過(guò)這門(mén)課程的教學(xué)，使學(xué)生了解證券投資學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)；證券市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作機(jī)理；掌握證券投資的主要理論和分析方法；能運(yùn)用證券投資分析軟件和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行研盤(pán)。為此，要向?qū)I(yè)學(xué)生系統(tǒng)介紹證券投資工具；向?qū)W生講授現(xiàn)代組合投資理論、證券定價(jià)理論和系統(tǒng)分析的方法；更好地培養(yǎng)學(xué)生對(duì)證券市場(chǎng)的關(guān)注度進(jìn)而激發(fā)更多的學(xué)習(xí)興趣；培養(yǎng)學(xué)生對(duì)所學(xué)知識(shí)的應(yīng)用能力和動(dòng)手解決問(wèn)題的能力。

二、課程教學(xué)內(nèi)容

（一）教學(xué)內(nèi)容、目標(biāo)與學(xué)時(shí)分配

教學(xué)內(nèi)容 理論教學(xué)部分

1、總論（第一章）１.１ 證券概述 １.２ 股票 １.３債券

１.４ 證券投資基金 １.５金融衍生工具

2、證券市場(chǎng)(第二章)２.１證券市場(chǎng)概述 ２.２證券市場(chǎng)的基本功能 ２.３ 證券發(fā)行市場(chǎng)（一級(jí)市場(chǎng)）２.４證券交易市場(chǎng)（二級(jí)市場(chǎng)）２.５證券價(jià)格與價(jià)格指數(shù)

3、有價(jià)證券的價(jià)格決定(第三章)３.１ 有價(jià)證券的價(jià)格決定 ３.２ 股票的價(jià)格決定

３.３ 其他有價(jià)證券的投資價(jià)值分析

4、證券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)分析(第四章)４.１ 證券市場(chǎng)態(tài)勢(shì)與宏觀經(jīng)濟(jì)

４.２ 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)證券市場(chǎng)的影響 ４.３宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整對(duì)證券市場(chǎng)的影響

5、證券投資的產(chǎn)業(yè)周期分析(第五章)５.１ 產(chǎn)業(yè)的生命周期 ５.２ 產(chǎn)業(yè)周期性在證券市場(chǎng)上的表現(xiàn) ５.３ 行業(yè)的其他特征分析 6、公司分析(第六章)６.１ 公司基本素質(zhì)分析 ６.２ 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)分析

教學(xué)目標(biāo)

學(xué)時(shí)分配 適用專業(yè): 經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)（金融方向）

了解 掌握 掌握 掌握 理解

了解 了解 掌握 掌握 理解

了解 了解 了解

了解 了解 了解

理解 理解 理解

理解 理解

8

2 2 2 1

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5

2 2 7

2 ６.３ 公司財(cái)務(wù)分析

６.４ 資本結(jié)構(gòu)與公司價(jià)值

7、證券投資技術(shù)分析概述(第七章)７.１ 技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)

７.２ 技術(shù)分析的四維空間：價(jià)、量、時(shí)、空 ７.３ 技術(shù)分析方法的分類和局限性

8、證券投資技術(shù)分析理論與方法(第八章)８.１ 道氏理論 ８.２ K線理論 ８.３ 切線理論

８.４ 形態(tài)理論

８.５ 其它主要技術(shù)分析理論和方法

9、主要技術(shù)指標(biāo)(第九章)９.１`技術(shù)指標(biāo)概述 ９.２ 市場(chǎng)趨勢(shì)指標(biāo) ９.３ 市場(chǎng)動(dòng)量指標(biāo) ９.４ 市場(chǎng)大盤(pán)指標(biāo) ９.５ 市場(chǎng)人氣指標(biāo)、證券組合管理(第十章)１０.１ 證券組合管理概述

１０.２ 馬柯維茨選擇資產(chǎn)組合的方法

實(shí)驗(yàn)教學(xué)部分

1、k線分析實(shí)驗(yàn)

2、切線理論分析

3、技術(shù)形態(tài)分析

4、技術(shù)指標(biāo)分析

5、技術(shù)指標(biāo)分析

總學(xué)時(shí)：68學(xué)時(shí)

（二）教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)

理解 理解

理解 掌握 掌握

掌握 掌握 掌握 掌握 了解

了解 掌握 掌握 掌握 掌握

了解 了解

掌握 掌握 掌握 掌握 掌握

2 4

2 1

2 2 2 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1、重點(diǎn)：證券投資工具的類型、股票、債券、投資基金、證券交易過(guò)程、基本面分析

2、難點(diǎn)：股票價(jià)格與價(jià)值、股票債券基金的發(fā)行與流通、證券交易操作、技術(shù)分析理論

三、課程各教學(xué)環(huán)節(jié)的基本要求

（一）課堂講授：采用課堂講授，使用多媒體課件并結(jié)合課堂討論的方式。

（二）實(shí)驗(yàn)教學(xué)：?jiǎn)雾?xiàng)實(shí)驗(yàn)

（三）作業(yè)：布置適量的作業(yè)，使學(xué)生鞏固所學(xué)知識(shí)，加深對(duì)教材的理解，著重培養(yǎng)分析、解決問(wèn)題的能力。把學(xué)生的誤解和困惑及時(shí)反饋回來(lái)，針對(duì)性地加以引導(dǎo)。

（四）考試

1、考試方法：

考試要以知識(shí)考核與能力考核并重，考題形式多樣，包括名詞解釋，填空，單選，多選，簡(jiǎn)答，計(jì)算，案例分析等，客觀題要占50％以上，避免死記硬背。案例分析重點(diǎn)考核學(xué)生運(yùn)用所學(xué)知識(shí)解決實(shí)際問(wèn)題的能力。

2、各章考題權(quán)重

第一章

證券投資工具

10% 第二章

證券市場(chǎng)

10% 第三章

有價(jià)證券的價(jià)格決定

5% 第四章

證券投資的宏觀分析

10% 第五章

證券投資的產(chǎn)業(yè)周期分析

10% 第六章

公司分析

10% 第七章

證券投資技術(shù)分析概述

15% 第八章

證券投資技術(shù)分析理論與方法

10% 第九章

主要技術(shù)指標(biāo)

10% 第十章

證券組合管理

10%

3、考試題型與比例

單選題：10% ；多選題20% ；判斷題10% ；計(jì)算題20% ；看圖題20% ；論述題20%

四、本課程與其他課程的聯(lián)系

先修課程包括《微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《貨幣銀行學(xué)》、《基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué)》等課程，無(wú)后續(xù)課程。

五、建議教材及教學(xué)參考書(shū) 教材：

吳曉求.證券投資學(xué)[M].北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社，2004.參考書(shū)：

1、曹鳳歧，劉力，姚長(zhǎng)輝.證券投資學(xué)（第二版）[M].北京：北京大學(xué)出版，2000.2、張玉喜，于春紅，孫偉.證券投資學(xué)[M].哈爾濱：哈爾濱工程大學(xué)出版社，2006.

第二篇：證券投資學(xué)課程教學(xué)大綱

《證券投資學(xué)》課程教學(xué)大綱

（一）課程基本信息 課程代碼：08402120 課程類別：專業(yè)必修課 適應(yīng)專業(yè)：經(jīng)濟(jì)學(xué)

先修課程：政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)等 課程簡(jiǎn)介

《證券投資學(xué)》是經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)中的一門(mén)專業(yè)選修課，主要闡述證券投資的基本理論，證券投資學(xué)是一門(mén)以證券投資的運(yùn)動(dòng)及規(guī)律為研究對(duì)象，同其他學(xué)科聯(lián)系緊密，綜合性很強(qiáng)的學(xué)科。通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解和掌握證券投資的基本理論、基本方法和基本技能，能夠深入分析證券市場(chǎng)的運(yùn)行過(guò)程和運(yùn)作規(guī)則，使學(xué)生具備證券投資的理論分析和實(shí)踐操作的能力。課程總學(xué)時(shí)：48 +6學(xué)時(shí) 建議授課教材：

張宣慶，蔣海濤 《證券投資學(xué)簡(jiǎn)明教程》，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2009年 霍文文編著 《證券投資學(xué)》，高等教育出版社

張玉明

證券投資學(xué)

北京：清華大學(xué)出版社，2007年 參考閱讀書(shū)目：

1、威廉·夏普 《投資學(xué)》 北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社

1998.1

2、茲維·博迪 《投資學(xué)》（第6版）機(jī)械工業(yè)出版社 2005.7

3、吳曉求 《證券投資學(xué)》 北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社 2004.7

4、吳曉求 《證券投資分析》主編，中國(guó)人民大學(xué)出版社

5、《證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)編

6、劉少波 《證券投資學(xué)》 暨南大學(xué)出版社 2004.7

7、謝百三 《證券投資學(xué)》 清華大學(xué)出版社 2005.2

8、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)證券從業(yè)人員資格考試系列教材

9、學(xué)習(xí)網(wǎng)站

①中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)：http://004km.cn/

（二）課程教學(xué)目標(biāo)

證券投資學(xué)教學(xué)最基本的目標(biāo)就是教會(huì)他們證券的交易，最低的目標(biāo)是學(xué)會(huì)炒股，不僅要知道開(kāi)戶程序、交易的方法和技巧，還要掌握最基本的基本面分析和技術(shù)分析方法，為市場(chǎng)和社會(huì)培育合格的股民、理性的投資者。

中級(jí)目標(biāo)是適合實(shí)際工作的需要。就業(yè)難是目前大學(xué)生普遍面臨的一個(gè)問(wèn)題，證券市場(chǎng)的大發(fā)展為大學(xué)生就業(yè)提供了很好的機(jī)遇，證券公司、基金管理公司、資產(chǎn)管理公司對(duì)相關(guān)人才的需求非常迫切，特別是證券營(yíng)業(yè)部對(duì)畢業(yè)生的吸納能力特別強(qiáng)，也需要各學(xué)科背景的大學(xué)生，所以我們要培養(yǎng)學(xué)生適應(yīng)實(shí)際工作需要的技能，要求學(xué)生參加并爭(zhēng)取通過(guò)證券從業(yè)人員資格考試中的證券經(jīng)紀(jì)類考試，獲得證券經(jīng)紀(jì)從業(yè)資格證書(shū)。

高級(jí)目標(biāo)是為同學(xué)們深造打下良好的基礎(chǔ)。證券業(yè)對(duì)人才的需求，相當(dāng)一部分是要求有多學(xué)科的知識(shí)背景，而不僅僅是單純的金融證券知識(shí)。因此鼓勵(lì)同學(xué)們繼續(xù)深造，并為同學(xué)們繼續(xù)深造打下一個(gè)比較好的基礎(chǔ)也是我們教學(xué)應(yīng)該追求的目標(biāo)。

（三）教學(xué)內(nèi)容及要求

第一章 導(dǎo)論（3學(xué)時(shí)）

教學(xué)目標(biāo)和要求：

通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，理解投資與證券投資的概念及相關(guān)知識(shí)；了解和掌握了解有關(guān)證券投資和證券投資學(xué)的有關(guān)知識(shí)。教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：

重點(diǎn)：證券投資的功能；證券投資基本原則；證券投資的步驟 難點(diǎn)：證券投資基本原則 主要教學(xué)要點(diǎn)： 第一節(jié) 證券投資的定義

第二節(jié) 證券投資的功能 第三節(jié) 證券投資基本原則 第四節(jié) 證券投資的步驟

第五節(jié) 證券投資學(xué)的研究對(duì)象與方法

第二章 證券投資工具---股票（6學(xué)時(shí)）

教學(xué)目標(biāo)和要求：

通過(guò)本章內(nèi)容的教學(xué)，使學(xué)生了解債券的股票及特點(diǎn)；股票的分類；股票的價(jià)值與價(jià)格；我國(guó)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)。教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：

重點(diǎn)：了解股票的基本特征、種類；熟悉普通股在證券交易市場(chǎng)的分類；掌握股票的價(jià)格計(jì)算、市盈率的計(jì)算；股票的估值。

難點(diǎn)：股票的價(jià)格、市盈率的計(jì)算；股票收益的計(jì)算。主要教學(xué)要點(diǎn)：

第一節(jié) 股票的定義與特征 第二節(jié) 股票的類型 第三節(jié) 我國(guó)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu) 第四節(jié) 股票的價(jià)值與價(jià)格 第五節(jié) 購(gòu)買股票好處

第三章 證券投資工具--債券（3學(xué)時(shí)）

教學(xué)目標(biāo)和要求：

通過(guò)本章內(nèi)容的教學(xué)，使學(xué)生了解債券的概念及特點(diǎn)；債券的分類；我國(guó)債券發(fā)展。教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：

重點(diǎn)：了解債券的基本特征；掌握債券利息的支付方式、熟悉可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行條件、收益與風(fēng)險(xiǎn)；熟練掌握債券投資收益率的計(jì)算。

難點(diǎn)：可轉(zhuǎn)換債券的收益與風(fēng)險(xiǎn)；債券投資收益率的計(jì)算。主要教學(xué)要點(diǎn)：

第一節(jié) 債券的定義與特征 第二節(jié) 債券的分類

第三節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券

第四章 證券投資工具--證券投資基金（5學(xué)時(shí)）

教學(xué)目標(biāo)和要求：

通過(guò)本章內(nèi)容的教學(xué)，使學(xué)生了解投資基金的概念及特點(diǎn)；證券投資基金的功能；證券投資基金的分類。我國(guó)證券投資基金發(fā)展。教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：

重點(diǎn)：了解投資基金的特點(diǎn)、種類基金證券的發(fā)行原則、發(fā)行方式；掌握基金的投資政策和投資分析。

難點(diǎn)：基金的投資政策和投資分析。主要教學(xué)要點(diǎn)：

第一節(jié) 證券投資基金的概念與發(fā)展 第二節(jié) 證券投資基金的特點(diǎn) 第三節(jié) 證券投資基金的功能 第四節(jié) 證券投資基金的分類

第五章 金融衍生工具（3學(xué)時(shí)）

教學(xué)目標(biāo)和要求：

通過(guò)本章內(nèi)容的教學(xué)，使學(xué)生了解金融衍生工具的功能；金融衍生金融工具的類型。教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：

重點(diǎn)：股指期貨交易的特點(diǎn)；及其高桿性表現(xiàn)；影響價(jià)格波動(dòng)的因素；主要金融衍生工具的形成過(guò)程原理；操作方法和投資策略。

難點(diǎn)：利用金融期權(quán)進(jìn)行避險(xiǎn)，金融期權(quán)和金融期貨的區(qū)別。主要教學(xué)要點(diǎn)：

第一節(jié)金融衍生工具的概念與發(fā)展 第二節(jié)金融衍生工具的功能 第三節(jié)金融衍生金融工具的類型

第六章 證券市場(chǎng)（3學(xué)時(shí)）

教學(xué)目標(biāo)和要求：

通過(guò)本章內(nèi)容的教學(xué)，使學(xué)生了解證券市場(chǎng)的基本功能；證券市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與分類；證交所特征 4 與功能。

教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：

重點(diǎn)：證券市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；交易市場(chǎng)分類；證交所特征與功能；交易所會(huì)員分類。難點(diǎn)：證券市場(chǎng)的基本功能 主要教學(xué)要點(diǎn)： 第一節(jié) 證券市場(chǎng)概述 第二節(jié) 證券市場(chǎng)的基本功能 第三節(jié) 證券發(fā)行市場(chǎng) 第四節(jié) 證券流通市場(chǎng)

第七章 證券交易程序與方式（5學(xué)時(shí)）

教學(xué)目標(biāo)和要求：

通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求理解證券交易的具體程序與交易方式；重點(diǎn)掌握證券交易的方式、了解證券交易過(guò)程中的常用交易術(shù)語(yǔ)。教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：

重點(diǎn)：熟悉證券交易的原則、交易方式；熟悉證券交易所證券交易的程序；證券代理買賣程序。難點(diǎn)：證券交易所證券交易的程序。主要教學(xué)要點(diǎn)： 第一節(jié) 證券交易程序 第二節(jié) 證券交易的委托方式 第三節(jié) 證券交易的方式 第四節(jié) 股票價(jià)格指數(shù)

第八章 證券投資基本分析（7學(xué)時(shí)）

教學(xué)目標(biāo)和要求：

通過(guò)本章的學(xué)習(xí)使學(xué)生了解證券投資基本分析方法的原理和特點(diǎn)，熟悉股票、債券、證券投資基金等一些金融工具的價(jià)格確定方法，掌握宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)分析、公司基本分析對(duì)證券價(jià)格的影響過(guò)程和效果。教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：

重點(diǎn)：股價(jià)基本分析要點(diǎn)；股票價(jià)格波動(dòng)的宏觀面因素；行業(yè)因素的分析；公司財(cái)務(wù)報(bào)表的分析。

難點(diǎn)：如何引導(dǎo)學(xué)生結(jié)合現(xiàn)實(shí)利用基本分析方法進(jìn)行實(shí)踐操作;股價(jià)波動(dòng)的宏觀面因素；公司財(cái)務(wù)報(bào)表的分析 主要教學(xué)要點(diǎn)：

第一節(jié) 證券投資基本分析概述 第三節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)因素分析

第四節(jié) 中觀因素分析-----行業(yè)和地域分析 第五節(jié) 微觀因素分析-----公司分析

第九章 證券投資技術(shù)分析（6學(xué)時(shí)）

教學(xué)目標(biāo)和要求：

通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生了解技術(shù)分析方法的內(nèi)容和特點(diǎn)，從而使學(xué)生能夠掌握和利用一些基本的技術(shù)分析方法來(lái)判斷價(jià)格的波動(dòng)狀態(tài)。教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：

重點(diǎn)：證券技術(shù)分析的內(nèi)涵以及各種分析方法的具體操作;K線有的畫(huà)法及主要形態(tài)；應(yīng)用K線理論應(yīng)注意的問(wèn)題。

難點(diǎn)：如何引導(dǎo)學(xué)生結(jié)合現(xiàn)實(shí)利用技術(shù)分析方法進(jìn)行實(shí)踐操作;K線中實(shí)體和影線的長(zhǎng)度如何表示多空力量對(duì)比。主要教學(xué)要點(diǎn)： 第一節(jié) 技術(shù)分析概述 第二節(jié) K線理論 第三節(jié) 形態(tài)分析 第四節(jié) 技術(shù)指標(biāo)分析

第十章 證券投資策略（3學(xué)時(shí)）

教學(xué)目標(biāo)和要求：

投資計(jì)劃的原則；投資期限的選擇；證券投資風(fēng)險(xiǎn)的度量。教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：

重點(diǎn)：證券投資計(jì)劃的制約因素；證券投資風(fēng)險(xiǎn)（要求）； 難點(diǎn)：投資組合。主要教學(xué)要點(diǎn)：

第一節(jié) 證券投資計(jì)劃的制約因素；投資計(jì)劃類型 第二節(jié) 證券投資期限與券種的選擇 第三節(jié) 投資時(shí)機(jī)的選擇

第四節(jié) 證券投資的風(fēng)險(xiǎn)與投資組合

（四）實(shí)驗(yàn)與實(shí)踐：6學(xué)時(shí)

實(shí)驗(yàn)（計(jì)算機(jī)模擬操作的基本要求）：4學(xué)時(shí)

1、證券交易市場(chǎng)的基本情況（2學(xué)時(shí)）

通過(guò)訪問(wèn)主要交易所、經(jīng)紀(jì)公司、行業(yè)協(xié)會(huì)等相關(guān)網(wǎng)站，了解我國(guó)證券交易市場(chǎng)各組成部分的基本情況，主要功能。并通過(guò)這些網(wǎng)站了解如何獲取和搜集相關(guān)的交易信息。

2、模擬操作（2學(xué)時(shí)）

通過(guò)金融模擬實(shí)驗(yàn)室或證券公司網(wǎng)站所提供的模擬交易程序進(jìn)行證券模擬交易：（1）開(kāi)戶（2）委托買賣（3）競(jìng)價(jià)成交（4）清算、交割與過(guò)戶

實(shí)踐：參觀證券公司 2學(xué)時(shí)

（五）考核方式與成績(jī)?cè)u(píng)定：

考核方式：閉卷考試與考查等方式，可根據(jù)課程性質(zhì)自主安排。

成績(jī)?cè)u(píng)定：平時(shí)成績(jī)占20％，實(shí)驗(yàn)與實(shí)踐20％、期末成績(jī)占60％。平時(shí)成績(jī)?cè)u(píng)定依據(jù)日?？记?、課堂回答問(wèn)題和作業(yè)表現(xiàn)。

第三篇：《證券投資學(xué)》課程教學(xué)大綱

《證券投資學(xué)》課程教學(xué)大綱

課程編號(hào)：  課程名稱（中英文）：《證券投資學(xué)》 Securities Investment 總 學(xué) 時(shí)：60學(xué)時(shí) 必修（選）課：必修

學(xué) 分：3 開(kāi)課系、教研室：經(jīng)濟(jì)管理系金融教研室 適用專業(yè)：經(jīng)濟(jì)管理系金融管理、投資與理財(cái)、會(huì)計(jì)系會(huì)計(jì)專業(yè)

一、本課程的性質(zhì)、任務(wù)和教學(xué)目的

經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，中國(guó)證券市場(chǎng)取得了很大的成就，證券市場(chǎng)已成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)體系的重要組成部份。買賣股票、債券、基金、期貨已成為大眾投資的主要渠道，資產(chǎn)證券化趨勢(shì)越來(lái)越呈現(xiàn)，證券交易活動(dòng)日趨活躍。證券投資學(xué)是研究證券投資的本持及其運(yùn)動(dòng)規(guī)律的一門(mén)綜合性、應(yīng)用性學(xué)科，具體地講，它研究證券投資者如何正確地選擇證券投資工具，如何規(guī)范地參與證券市場(chǎng)運(yùn)作，如何科學(xué)地進(jìn)行證券投資決策分析，如何成功地使用證券投資方法與技巧，國(guó)家如何對(duì)證券投資活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范管理等等。因此，從我國(guó)經(jīng)濟(jì)改革和證券市場(chǎng)發(fā)展的要求出發(fā)，為了適應(yīng)證券市場(chǎng)的發(fā)展，滿足學(xué)校出于教學(xué)和市場(chǎng)需求的雙重考慮，加強(qiáng)對(duì)中國(guó)證券投資理論和方法的研究，對(duì)于提高證券投資者的素質(zhì)，發(fā)揮證券市場(chǎng)的投融資功能，推進(jìn)我國(guó)證券市場(chǎng)向市場(chǎng)化、法制化和國(guó)際化發(fā)展，希望學(xué)生通過(guò)此門(mén)課程的學(xué)習(xí)，掌握證券投資基本知識(shí)，了解中國(guó)證券市場(chǎng)的最新發(fā)展，能對(duì)他們將來(lái)的投資以及工作起到積極的指導(dǎo)作用。

二、本課程的教學(xué)內(nèi)容與學(xué)時(shí)分配表

（一）教學(xué)內(nèi)容

證券投資學(xué)是研究證券投資的本質(zhì)及其運(yùn)動(dòng)規(guī)律的一門(mén)綜合性、應(yīng)用性學(xué)科，它研究證券投資者如何正確地選擇證券投資工具如何規(guī)范地參與證券市場(chǎng)運(yùn)作，如何科學(xué)地進(jìn)行證券投資決策分析，如何成功地使用證券投資方法與技巧，國(guó)家如何對(duì)證券投資活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范管理等等。教學(xué)內(nèi)容主要讓學(xué)生了解證券市場(chǎng)的產(chǎn)生和發(fā)展、證券及證券市場(chǎng)有關(guān)的基礎(chǔ)知識(shí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)如何進(jìn)行投資決策分析。在授課過(guò)程中主要是結(jié)合案例及實(shí)驗(yàn)教學(xué)活動(dòng)使學(xué)生對(duì)本課程的學(xué)習(xí)充滿興趣。

第一章 證券投資工具

教學(xué)目的與要求：

本章主要介紹證券的概念、分類和特征，要求掌握股票、債券及證券投資基金的特征和類型，了解它們之間的區(qū)別。

教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié) 證券與有價(jià)證券

1、證券概念及其分類

2、有價(jià)證券概念、特征及其分類

第二節(jié) 股票

1、股票定義及性質(zhì)

2、股票特征及類型

3、我國(guó)現(xiàn)行股票類型

第三節(jié) 債券

1、債券定義及特征

2、債券分類

3、股票與債券的區(qū)別

第四節(jié) 證券投資基金

1、證券投資基金的定義和特征

2、證券投資基金的分類

3、證券投資基金與股票、債券的區(qū)別：投資者的地位、所反映的經(jīng)濟(jì)關(guān)系、所籌資金的投向、投資工具性質(zhì)以及收益與風(fēng)險(xiǎn)不同。

第二章 證券市場(chǎng)

教學(xué)目的與要求：

本章主要介紹證券市場(chǎng)涵義、結(jié)構(gòu)與基本功能，熟悉證券市場(chǎng)的主要參與者和股票價(jià)格指數(shù)，理解證券市場(chǎng)的效率及其形式。

教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié) 證券市場(chǎng)概述

1、證券市場(chǎng)的產(chǎn)生與發(fā)展

2、證券市場(chǎng)的特征

3、證券市場(chǎng)的分類

4、證券市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)與功能

第二節(jié) 證券市場(chǎng)參與者

1、證券發(fā)行者

2、證券投資者

3、證券市場(chǎng)中介機(jī)構(gòu)

4、自律性組織

5、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)

第三節(jié) 股票價(jià)格指數(shù)

1、股票價(jià)格指數(shù)的涵義及分類

2、國(guó)際主要的股票價(jià)格指數(shù)

3、我國(guó)主要的股票價(jià)格指數(shù)

第四節(jié) 證券市場(chǎng)的效率

1、有效的證券市場(chǎng)涵義

2、有效證券市場(chǎng)的形式及特征

第三章 證券發(fā)行市場(chǎng)

教學(xué)目的與要求：

本章主要闡述證券發(fā)行市場(chǎng)的特征和作用，要求學(xué)生熟悉發(fā)行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和分類，掌握股票和債券發(fā)行的目的、方式和價(jià)格理解股票、債券、轉(zhuǎn)債、基金的發(fā)行與承銷。

教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié) 證券發(fā)行市場(chǎng)概述

1、證券發(fā)行市場(chǎng)的特征和作用

2、證券發(fā)行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和分類

3、股票發(fā)行市場(chǎng)，包括發(fā)行方式、發(fā)行目的、發(fā)行價(jià)格的確定等

4、債券發(fā)行市場(chǎng)

第二節(jié) 股票的發(fā)行與承銷

1、股票發(fā)行的條件

2、企業(yè)改組為上市公司并發(fā)行股票的程序

3、股票承銷資格與承銷風(fēng)險(xiǎn) 第三節(jié) 債券的發(fā)行與承銷

1、債券發(fā)行條件

2、國(guó)債的發(fā)行與承銷

3、企業(yè)債券的發(fā)行與承銷

4、金融債券的發(fā)行與承銷

5、債券承銷的風(fēng)險(xiǎn)與收益 第四節(jié) 轉(zhuǎn)債、基金的發(fā)行與承銷

1、轉(zhuǎn)債的發(fā)行與承銷

2、基金的發(fā)行與承銷

第四章 證券交易市場(chǎng)

教學(xué)目的與要求：

本章主要闡述證券交易市場(chǎng)的涵義、功能及特點(diǎn)，證券交易所、場(chǎng)外交易市場(chǎng)及其特征。要求學(xué)生掌握證券交易程序以及期貨交易獨(dú)特的交易規(guī)則、運(yùn)行機(jī)制和市場(chǎng)功能。教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié) 證券交易市場(chǎng)概述

1、證券交易市場(chǎng)的特點(diǎn)和功能

2、證券交易所

3、場(chǎng)外交易所

第二節(jié) 證券交易程序

1、開(kāi)戶

2、委托

3、競(jìng)價(jià)成交

4、結(jié)算

5、登記過(guò)戶

第三節(jié) 期貨交易

1、期貨交易的定義與特征

2、期貨交易的功能

3、期貨交易的參加者

4、期貨交易機(jī)制

第五章 證券投資分析

教學(xué)目的與要求：

本章主要闡述證券投資分析的意義，證券投資的主要分析流派及其特點(diǎn)，證券投資分析信息的來(lái)源。

要求學(xué)生掌握證券投資分析的步驟，基礎(chǔ)分析法與技術(shù)分析法的概念、理論基礎(chǔ)及兩者之間的關(guān)系。教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié) 證券投資分析概述

1、證券投資分析的意義

2、證券投資分析行業(yè)的發(fā)展歷程

3、證券投資分析的主要分析流派及其特點(diǎn)

第二節(jié) 證券投資分析的信息

1、證券投資分析的信息種類

2、證券投資分析的信息來(lái)源

第三節(jié) 證券投資分析的步驟

1、信息資料的收集與整理

2、案頭研究

3、實(shí)地考察

4、撰寫(xiě)分析報(bào)告

第四節(jié) 證券投資分析的主要方法

1、基本分析法

2、技術(shù)分析法

3、兩種分析方法的關(guān)系

第六章 證券投資價(jià)值分析

教學(xué)目的與要求：

本章主要分析影響股票及證券價(jià)格的各種因素。

要求學(xué)生熟練掌握股票和證券價(jià)格的計(jì)算方法，同時(shí)了解基金及其他有價(jià)證券的價(jià)格分析。教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié) 股票投資價(jià)值分析

1、股票投資價(jià)值形成及影響因素

2、股票的理論價(jià)格

3、股票的市場(chǎng)價(jià)格 第二節(jié) 債券投資價(jià)值分析

1、影響債券投資價(jià)值的因素

2、債券價(jià)值的計(jì)算

3、債券的利率期限結(jié)構(gòu)

4、市場(chǎng)利基者戰(zhàn)略 第三節(jié) 基金投資價(jià)值分析

1、封閉式基金的價(jià)值分析

2、開(kāi)放式基金的價(jià)值分析

第七章 宏觀經(jīng)濟(jì)分析

教學(xué)目的與要求：

本章主要介紹宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義和方法，熟練應(yīng)用各經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行的宏觀分析，要求學(xué)生系統(tǒng)把握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和宏觀政策對(duì)證券市場(chǎng)的影響，了解政治、文化、社會(huì)和災(zāi)害因素與證券市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)。

教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析概述

1、國(guó)際金融環(huán)境的影響

2、宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義 第二節(jié) 宏觀分析的方法

1、總量分析法

2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型

3、概率預(yù)測(cè)

4、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)法

5、結(jié)構(gòu)分析法 第三節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析與證券市場(chǎng)

1、周期分析和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

2、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

3、宏觀經(jīng)濟(jì)政策分析 第四節(jié) 其他宏觀因素的影響

1、政治因素

2、社會(huì)心理因素

3、文化因素

4、災(zāi)害因素

第八章 行業(yè)分析

教學(xué)目的與要求：

本章主要介紹行業(yè)的劃分、行業(yè)分析的意義以及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素。要求學(xué)生系統(tǒng)把握行業(yè)分析的內(nèi)容，熟練掌握行業(yè)選擇的方法，了解定性和定量的分析方法在行業(yè)分析中的應(yīng)用。

教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié) 行業(yè)分析概述

1、行業(yè)的含義 *

2、行業(yè)的分類

3、行業(yè)分析的意義

4、行業(yè)分析的分類

第二節(jié) 行業(yè)分析的基本內(nèi)容

1、行業(yè)的基本經(jīng)濟(jì)特性分析

2、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析

3、周期分析

第三節(jié) 行業(yè)選擇

1、行業(yè)選擇的目標(biāo)

2、行業(yè)選擇的方法

第四節(jié) 行業(yè)分析方法

1、定性分析法

2、定量分析法

第九章 公司分析

教學(xué)目的與要求：

本章重點(diǎn)闡述了公司基本素質(zhì)分析、公司經(jīng)營(yíng)管理能力、公司財(cái)務(wù)狀況分析的內(nèi)容。

要求學(xué)生學(xué)會(huì)運(yùn)用財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行公司財(cái)務(wù)分析，掌握財(cái)務(wù)比率分析的作用以及各個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)的內(nèi)容和計(jì)算方法，了解公司基本素質(zhì)分析、公司經(jīng)營(yíng)管理能力分析的內(nèi)容。

教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié) 公司基本素質(zhì)分析

1、公司競(jìng)爭(zhēng)地位分析

2、公司盈利能力分析

3、公司經(jīng)營(yíng)管理能力分析

4、公司成長(zhǎng)性分析

5、公司基本分析在上市公司調(diào)研中的實(shí)際運(yùn)用

第二節(jié) 公司財(cái)務(wù)分析

1、公司的主要財(cái)務(wù)報(bào)表

2、財(cái)務(wù)報(bào)表的分析方法

3、財(cái)務(wù)比率分析

4、財(cái)務(wù)分析中應(yīng)注意的問(wèn)題

第三節(jié) 其他重要因素分析

1、投資項(xiàng)目

2、資產(chǎn)重組

3、關(guān)聯(lián)交易

4、會(huì)計(jì)和稅收政策的變化

第十章 證券投資技術(shù)分析基礎(chǔ)

教學(xué)目的與要求：

通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解證券投資技術(shù)分析的理論依據(jù)，掌握技術(shù)分析的四大要素、種類及其局限性，能夠熟練運(yùn)用技術(shù)分析方法進(jìn)行證券投資決策。

教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié) 技術(shù)分析概述

1、技術(shù)分析的含義和目的

2、技術(shù)分析的理論依據(jù)——三大假設(shè)

3、技術(shù)分析的四大要素：價(jià)、量、時(shí)、空

第二節(jié) 技術(shù)分析的種類

1、技術(shù)分析方法分類

2、技術(shù)分析與基本分析的區(qū)別

3、技術(shù)分析的局限性

第三節(jié) 案例分析

1、關(guān)于價(jià)和量的案例

2、關(guān)于時(shí)空與價(jià)格的關(guān)系的案例

第十一章 技術(shù)圖形分析

教學(xué)目的與要求：

本章主要介紹了技術(shù)圖形分析的種類及詳細(xì)內(nèi)容。

要求學(xué)生學(xué)會(huì)運(yùn)用K線圖形分析、切線分析、形態(tài)分析等圖形分析法，分析股價(jià)變動(dòng)趨勢(shì)。教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié) K線圖形分析

1、K線的意義和功能

2、K線組合應(yīng)用

3、K線組合運(yùn)用中應(yīng)注意的問(wèn)題

第二節(jié) 切線分析

1、趨勢(shì)分析

2、支撐線和壓力線

3、軌道線和趨勢(shì)線

4、黃金分割線和百分比線

5、扇形原理、速度線和甘氏線

6、切線理論應(yīng)注意的問(wèn)題

第三節(jié) 技術(shù)形態(tài)分析

1、技術(shù)形態(tài)概述

2、反轉(zhuǎn)突破形態(tài)

3、三角形態(tài)和矩形形態(tài)

4、喇叭形、菱開(kāi)、旗形和楔形

5、技術(shù)形態(tài)分析應(yīng)注意的問(wèn)題

6、案例運(yùn)用

第十二章 技術(shù)指標(biāo)分析 教學(xué)目的與要求：

通過(guò)本章學(xué)生，了解技術(shù)指標(biāo)的含義及其運(yùn)用法則，要求學(xué)生掌握主要技術(shù)指標(biāo)的計(jì)算方法和分析技巧，學(xué)會(huì)運(yùn)用有關(guān)指標(biāo)進(jìn)行具體的證券投資分析。

教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié) 技術(shù)指標(biāo)概述

1、技術(shù)指標(biāo)的定義

2、技術(shù)指標(biāo)產(chǎn)生的方法

3、技術(shù)指標(biāo)的運(yùn)用法則

4、技術(shù)指標(biāo)的本質(zhì)

第二節(jié)市場(chǎng)趨勢(shì)指標(biāo)

1、移動(dòng)平均線

2、平滑異同移動(dòng)平均線 第三節(jié)市場(chǎng)動(dòng)量指標(biāo)

1、強(qiáng)弱指標(biāo)

2、隨機(jī)指標(biāo)

3、威廉指標(biāo)

4、能量潮指標(biāo) 第四節(jié) 市場(chǎng)大盤(pán)指標(biāo)

1、騰落指標(biāo)

2、漲跌比率

3、超買超賣指標(biāo)

第五節(jié) 市場(chǎng)人氣指標(biāo)

1、乖離率指標(biāo)

2、心理線指標(biāo)

3、人氣指標(biāo)

4、買賣意愿指標(biāo)

5、中間意愿指標(biāo)

6、運(yùn)用技術(shù)指標(biāo)應(yīng)注意的問(wèn)題第十三章 權(quán)威投資理論

教學(xué)目的與要求：

通過(guò)本章學(xué)生，了解國(guó)外主要的權(quán)威投資理論，并結(jié)合中國(guó)證券市場(chǎng)的實(shí)際情況中以理解和應(yīng)用，同時(shí)應(yīng)認(rèn)識(shí)到國(guó)外投資理論在中國(guó)的適用性和局限性。

教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié) 周期與循環(huán)理論

1、周期循環(huán)的九大階段理論

2、康克狄夫大波浪周期理論

3、人生歷程——生命周期投資概念 第二節(jié) 波浪理論

1、波浪理論的三要素

2、波浪理論的基本形態(tài)

3、辨別三浪結(jié)構(gòu)和五浪結(jié)構(gòu)

4、各種波浪的基本特性

5、數(shù)浪劃分原則

6、波浪理論與菲波納奇數(shù)字 第三節(jié) 其他權(quán)威投資理論

1、道氏理論

2、江恩理論

3、隨機(jī)漫步理論

4、相反理論

5、亞當(dāng)理論

6、裂口理論

7、博傻理論

8、尾市理論——最佳短線理論

第十四章 投資組合理論 教學(xué)目的與要求：

通過(guò)本章學(xué)生，了解投資組合理論的發(fā)展過(guò)程，知道證券投資學(xué)中所講風(fēng)險(xiǎn)的含義。要求學(xué)生掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法，熟悉風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的效率邊界及引入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)后效率邊界的變化，了解投資者的無(wú)差異曲線及理性投資者的選擇過(guò)程。

教學(xué)內(nèi)容：

第一節(jié) 投資組合理論的起源

1、馬科威茨對(duì)投資組合理論的思考

2、托賓對(duì)投資組合理論的思考 第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理概論

1、風(fēng)險(xiǎn)的含義

2、風(fēng)險(xiǎn)管理的方法

3、風(fēng)險(xiǎn)的度量

第三節(jié)組合的收益率與風(fēng)險(xiǎn)

1、組合投資理論的基本假設(shè)

2、兩種資產(chǎn)組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差

3、N種資產(chǎn)組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差

4、尋找最優(yōu)投資組合的代數(shù)分析

第四節(jié) 投資者的最優(yōu)化選擇

1、投資者效用與無(wú)差異曲線

2、效用函數(shù)與最優(yōu)投資組合選擇的圖形分析

3、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合。二）學(xué)時(shí)分配

第一章：介紹證券投資工具

第二章：證券市場(chǎng)的基本知識(shí)

第三章：證券發(fā)行市場(chǎng)

第四章：證券交易市場(chǎng)

第五章：投資投資分析基本知識(shí)

第六章：證券投資價(jià)值分析

第七章：宏觀經(jīng)濟(jì)分析

第八章：行業(yè)分析

第九章：公司分析

第十章：證券投資技術(shù)分析基礎(chǔ)知識(shí)

第十一章：技術(shù)圖形分析

上機(jī)實(shí)習(xí)安排：

總課時(shí)： 60學(xué)時(shí)：6 學(xué)時(shí)：4 學(xué)時(shí)：6 學(xué)時(shí)：4 學(xué)時(shí)：4 學(xué)時(shí)：4 學(xué)時(shí)：4 學(xué)時(shí)：6 學(xué)時(shí)：6 學(xué)時(shí)：2 學(xué)時(shí)：2 學(xué)時(shí)：12 學(xué)時(shí) 16（三、本課程的基本要求

通過(guò)這門(mén)課程系統(tǒng)的理論知識(shí)學(xué)習(xí)，要求學(xué)生能了解證券市場(chǎng)的基本特點(diǎn)、性質(zhì)、各類投資品種的交易運(yùn)行規(guī)則等內(nèi)容，掌握正確選擇投資工具、規(guī)范參與證券市場(chǎng)運(yùn)作，并能科學(xué)有效地從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)以及結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況再配合相應(yīng)的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行投資決策分析。

四、本課程難點(diǎn)、重點(diǎn)及特色

本課程難點(diǎn)、重點(diǎn)是將以前所學(xué)過(guò)的各門(mén)基礎(chǔ)知識(shí)要綜合運(yùn)用起來(lái)，對(duì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活中的各個(gè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象用專業(yè)的眼光和理論知識(shí)來(lái)分析。重點(diǎn)是如何進(jìn)行證券投資分析，首先要分析整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及狀況，然后是行業(yè)的綜合分析，再就是對(duì)各個(gè)公司的基本面情況進(jìn)行分析，包含競(jìng)爭(zhēng)能力、管理能力、成長(zhǎng)性分析以及盈利能力分析，著重點(diǎn)是在對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面的分析，要求學(xué)生熟練掌握財(cái)務(wù)知識(shí)和會(huì)計(jì)原理，以及相應(yīng)的法律法規(guī)，才能使這門(mén)功課的學(xué)習(xí)取得一定的效果。

五、本課程與其它課程的關(guān)系及教學(xué)建議

為了完成教學(xué)目標(biāo)，把理論、技能和素質(zhì)三位一體的教學(xué)方式落在實(shí)處，《證券投資學(xué)》課程教學(xué)采用靈活、多種教學(xué)方法。在設(shè)計(jì)教學(xué)活動(dòng)時(shí)，擬采用的教學(xué)方法有：（1）多媒體教學(xué)；（2）案例討論教學(xué)；（3）實(shí)驗(yàn)?zāi)M教學(xué)；（4）小組討論、活動(dòng)；（5）課堂交流、演講；（6）電話咨詢輔導(dǎo)；（7）上網(wǎng)查閱資料；（8）作業(yè)教師點(diǎn)評(píng)；（9）教學(xué)評(píng)估考核；（10）教學(xué)質(zhì)量測(cè)評(píng)。

在《證券投資學(xué)》課程教學(xué)改革中，較有力度的改革表現(xiàn)在現(xiàn)代化教學(xué)手段在實(shí)踐教學(xué)中被充分運(yùn)用?，F(xiàn)代化教學(xué)技術(shù)不僅僅是“教”的工具，更成了學(xué)生“學(xué)”的武器。運(yùn)用實(shí)踐告訴我們現(xiàn)代化教學(xué)手段的運(yùn)用也是課程教學(xué)改革重要的一環(huán)，運(yùn)用現(xiàn)代化教學(xué)手段學(xué)習(xí)，能夠提高學(xué)生的興趣和學(xué)習(xí)的效率，更能夠提高學(xué)生的專業(yè)素質(zhì)。在課程改革中，現(xiàn)代化教學(xué)技術(shù)的運(yùn)用表現(xiàn)在：

1、《證券投資學(xué)》課程講授運(yùn)用CAI課件和電子教案，向?qū)W生傳授理論知識(shí)、有效進(jìn)行證券投資分析、布置教學(xué)任務(wù)、提出教學(xué)要求；

2、學(xué)生上網(wǎng)收集上市公司基本分析資料。（讓其成為學(xué)生必不可少的學(xué)習(xí)環(huán)節(jié)）。

六、推薦選用教材及參考書(shū)

教材：《證券投資學(xué)》陳志軍主編 山東人民出版社

參考書(shū)：《證券投資學(xué)》王曉芳等主編 北京大學(xué)出版社

《新編股票投資學(xué)》 劉莉巍等主編 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社

七、考核要求

1、實(shí)驗(yàn)作業(yè)：10％

2、課堂參與：10％

3、平時(shí)表現(xiàn)：20％

4、考試：60％

執(zhí)筆： 周麗君 ；審閱： ；審定：

2008年9月

第四篇：金融風(fēng)險(xiǎn)與管理課程教學(xué)大綱(08經(jīng)濟(jì)學(xué)適用)

《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》課程教學(xué)大綱

課程類型: 專業(yè)限選 課程代碼: 0640051 課程學(xué)時(shí): 56（含實(shí)驗(yàn)課時(shí)8節(jié)）學(xué)分: 4 開(kāi)課時(shí)間: 四 年級(jí)

一 學(xué)期 開(kāi)課單位: 財(cái)經(jīng)系 大綱執(zhí)筆人: 董聰聰

大綱審定人: 谷雯

一、課程性質(zhì)、任務(wù)

金融風(fēng)險(xiǎn)與管理是財(cái)經(jīng)系為財(cái)務(wù)管理專業(yè)開(kāi)設(shè)的專業(yè)限選課。本課程理論教學(xué)和實(shí)踐教學(xué)并重。主要為培養(yǎng)具備金融風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)知識(shí)的高級(jí)財(cái)務(wù)人才服務(wù)。隨著金融一體化和經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，金融風(fēng)險(xiǎn)日趨復(fù)雜多樣，特別是2007年美國(guó)次貸危機(jī)以來(lái)，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性日漸突出，通過(guò)該課程的教學(xué)旨在幫助學(xué)生掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本知識(shí)，使學(xué)生掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的技巧，提高對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的比較與選擇能力，使學(xué)生走上工作崗位后能運(yùn)用所學(xué)理論 與專業(yè)知識(shí)，化解企業(yè)在我國(guó)金融體制改革中所面臨的金融風(fēng)險(xiǎn)。

備注：本教學(xué)大綱以谷秀娟著《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》為編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容有適當(dāng)修改和增減。

二、課程教學(xué)內(nèi)容

（一）教學(xué)內(nèi)容、目標(biāo)與學(xué)時(shí)分配

教學(xué)內(nèi)容 理論教學(xué)部分

1、金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述（第一章）1．1金融風(fēng)險(xiǎn)與金融風(fēng)險(xiǎn)管理 1．2金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論與技術(shù)

2、估值基礎(chǔ)（第二章）2．1資金的時(shí)間價(jià)值 2．2單一證券的收益與風(fēng)險(xiǎn)

3、證券的風(fēng)險(xiǎn)與定價(jià)（第三章）3．1證券組合理論與EMH假說(shuō) 3．2資本資產(chǎn)定價(jià)模型 3．3會(huì)套利定價(jià)理論

4、期權(quán)定價(jià)理論與投資策略（第四章）

4．1期權(quán)價(jià)值的決定因素 4．2二項(xiàng)式模型

4．3布萊克-斯科爾斯模型

5、利率風(fēng)險(xiǎn)管理（第五章）5．1利率風(fēng)險(xiǎn)分類與衡量 5．2久期模型 5．3利率衍生品

6、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量（第六章）

教學(xué)目標(biāo)

了解 掌握

理解 掌握

理解 理解 理解

了解 掌握 掌握

了解

掌握 掌握 1 1 6 2 2 8 2 4 8 學(xué)時(shí)分配 48 1 2 1 適用專業(yè): 經(jīng)濟(jì)學(xué)（金融方向）6．1在險(xiǎn)價(jià)值法 6．2在險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算

6．3巴塞爾委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)模型

7、VAR方法的應(yīng)用（第七章）

7．1用VAR法度量、控制并積極管理風(fēng)險(xiǎn)

8、信用風(fēng)險(xiǎn)管理（第八章）

8．1違約風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

8．2 Credit Metrics模型和Credit Risk+模型 8、3信用風(fēng)險(xiǎn)的組合模型

9、操作風(fēng)險(xiǎn)管理（第九章）9．1操作風(fēng)險(xiǎn)度量上 9．2操作風(fēng)險(xiǎn)度量下

10、全面風(fēng)險(xiǎn)管理（第十章）10．1風(fēng)險(xiǎn)體系和事件風(fēng)險(xiǎn) 10．2全面風(fēng)險(xiǎn)管理

實(shí)訓(xùn)教學(xué)部分

1、操作風(fēng)險(xiǎn)分析

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析

3、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析

4、信用/流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析 總學(xué)時(shí)：56學(xué)時(shí)

（二）教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)

理解 掌握 掌握 了解

了解 掌握 掌握

了解 掌握

了解 掌握

掌握 掌握 掌握 掌握 2 4 10 2 4 2 4 2 2 1 2 2 2

1、重點(diǎn)：資金的時(shí)間價(jià)值、單一證券的收益與風(fēng)險(xiǎn)、證券組合理論與EMH假說(shuō)、資本資產(chǎn)定價(jià)模型、套利定價(jià)理論、期權(quán)價(jià)值的決定因素、二項(xiàng)式模型、利率風(fēng)險(xiǎn)分類、久期模型、利率衍生品、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)度量、全面風(fēng)險(xiǎn)管理。

2、難點(diǎn)：布萊克-斯科爾斯模型、在險(xiǎn)價(jià)值法、巴塞爾委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)模型、Credit Metrics模型、Credit Risk+模型、信用風(fēng)險(xiǎn)的組合模型。

三、課程各教學(xué)環(huán)節(jié)的基本要求

（一）課堂講授：采用課堂講授，使用多媒體課件并組織實(shí)訓(xùn)的方式。

（二）實(shí)驗(yàn)教學(xué)：案例分析與討論

（三）作業(yè)：以計(jì)算題為主。

（四）考試

1、考試方法：

采用閉卷筆試，卷面分滿分100分，占總成績(jī)50%；實(shí)訓(xùn)成績(jī)滿分100分，占總成績(jī)30%；平時(shí)成績(jī)滿分100分，占總成績(jī)20%。

2、各章考題權(quán)重

第二章 10% 第三章 10% 第四章 15% 第五章 15% 第六章 15% 第八章 15% 第九章 10% 第十章 10%

3、考試題型與比例

單項(xiàng)選擇：20% ；簡(jiǎn)答題：30% ；計(jì)算題50%

四、本課程與其他課程的聯(lián)系

本課程的前端課程為《投資學(xué)》，后續(xù)課程為注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)管理師考試培訓(xùn)。

五、建議教材及教學(xué)參考書(shū)

教材：

谷秀娟，《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》，立信會(huì)計(jì)出版社，2006年 參考書(shū)：

1、王春峰，《金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理》，天津大學(xué)出版社,2001年

2、張捷著《基礎(chǔ)會(huì)計(jì)》，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2003年

3、施兵超，楊文澤，《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社,2002年

第五篇：20.《經(jīng)濟(jì)法》教學(xué)大綱(08經(jīng)濟(jì)學(xué)適用)

《經(jīng)濟(jì)法》課程教學(xué)大綱

課程類型: 專業(yè)必修課課程代碼: 054004B課程學(xué)時(shí): 68學(xué)分:4

適用專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)（金融方向）

開(kāi)課時(shí)間:三年級(jí)二學(xué)期開(kāi)課單位:管理系大綱執(zhí)筆人:毛暢大綱審定人:張光庶

一、課程性質(zhì)、任務(wù)

“經(jīng)濟(jì)法”是我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)法律體系重要組成部分，也是工商管理專業(yè)的限選專業(yè)課程之一，內(nèi)容很多。但作為限選課，它并不注重內(nèi)容的面面俱到，而是注重一些基本內(nèi)容的重點(diǎn)把握。通過(guò)該課程學(xué)習(xí)，學(xué)生能夠了解和掌握經(jīng)濟(jì)法基本概念、基本理論和具體法律規(guī)定，并大致具備運(yùn)用所學(xué)知識(shí)分析實(shí)踐中發(fā)生的經(jīng)濟(jì)案件，解決有關(guān)經(jīng)濟(jì)法律疑難問(wèn)題的能力。

二、課程教學(xué)內(nèi)容

（一）教學(xué)內(nèi)容、目標(biāo)與學(xué)時(shí)分配

教學(xué)內(nèi)容

1、經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)理論

1.1經(jīng)濟(jì)法概念和調(diào)整對(duì)象 1.2經(jīng)濟(jì)法的特征和基本原則 1.3經(jīng)濟(jì)法律關(guān)系 1.4經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任

2、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法

2.1個(gè)人獨(dú)資企業(yè)概述

2.2個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的設(shè)立、變更和解散 2.3個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的事務(wù)管理及權(quán)利和義務(wù)

3、合伙企業(yè)法

3.1合伙企業(yè)法概述 3.2普通的合伙企業(yè) 3.3特殊的普通合伙企業(yè) 3.4有限合伙企業(yè)

4、公司法

4.1公司和公司法概述 4.2公司法總則

教學(xué)目標(biāo)

掌握 掌握 理解 了解理解 理解 了解掌握 理解 理解 理解掌握 掌握

1 1

1

學(xué)時(shí)分配

1 1

4.3有限責(zé)任公司 4.4股份有限公司

4.5公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員的資格與義務(wù) 4.6公司債券與公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì) 4.7公司的變更、解散和清算 4.8外國(guó)公司的分支機(jī)構(gòu)

5、外商投資企業(yè)法

5.1中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法 5.2中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)法 5.3外資企業(yè)法

6、企業(yè)破產(chǎn)法

6.1概述

6.2破產(chǎn)程序主體

6.3破產(chǎn)案件的申請(qǐng)和受理 6.4破產(chǎn)宣告與清算 6.5重整與和解

7、合同法

7.1合同及合同法概述 7.2合同的成立 7.3合同的效力 7.4合同的履行

7.5合同的變更、轉(zhuǎn)讓及終止 7.6違約責(zé)任

8、擔(dān)保法

8.1概述 8.2保證 8.3抵押 8.4質(zhì)押 8.5留置

9、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法

9.1概述

理解 理解 掌握 了解 了解 了解理解 理解 理解掌握 掌握 理解 理解 了解理解 理解 理解 掌握 理解 了解了解 掌握 掌握 掌握 掌握理解1 2 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 2 2 11 2 1 1 11

9.2不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為

9.3不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的監(jiān)督檢查 9.4法律責(zé)任

10、產(chǎn)品質(zhì)量法

10.1概述

10.2生產(chǎn)者及銷售者的產(chǎn)品質(zhì)量義務(wù) 10.3生產(chǎn)者與銷售者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

11、城市房地產(chǎn)管理法

11.1概述

11.2房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)用地 11.3房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 11.4房地產(chǎn)交易 11.5房地產(chǎn)權(quán)屬登記

12、財(cái)政稅收法

12.1預(yù)算法 12.2稅法 12.3政府采購(gòu)法

13、證券法

13.1概述 13.2證券的發(fā)行 13.3證券的交易 13.4上市公司的收購(gòu) 13.5相關(guān)的證券機(jī)構(gòu) 13.4違反證券法的法律責(zé)任 總學(xué)時(shí)：68學(xué)時(shí)（二)教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)

掌握 理解 了解了解 理解 掌握了解 理解 掌握 掌握 了解理解 掌握 掌握了解 掌握 掌握 掌握 了解 了解4 6 41 11 21 2 1 12 11 1 1 1 11、重點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)法的概念、調(diào)整對(duì)象、地位、基本原則；經(jīng)濟(jì)規(guī)制法律關(guān)系；市場(chǎng)主體規(guī)制法；公平交易規(guī)制法；財(cái)稅法

2、難點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)法的概念、調(diào)整對(duì)象；公司法；合同法

三、課程各教學(xué)環(huán)節(jié)的基本要求

（一）課堂講授：講解清楚基本概念，把握重點(diǎn)，解析難點(diǎn)

（二）實(shí)驗(yàn)（實(shí)訓(xùn)、實(shí)習(xí)）：結(jié)合課程基本知識(shí)點(diǎn)，增強(qiáng)學(xué)生具體的解決實(shí)際案例的能力

（三）作業(yè)：以課本為基礎(chǔ)，適當(dāng)增加難度，以綜合案例分析為主，培養(yǎng)學(xué)生解題的綜合能力與實(shí)際運(yùn)用能力

（四）課程設(shè)計(jì)：針對(duì)一個(gè)課題，有針對(duì)性的深入探討

（五）考試：

1、考試方法：（考試；考查；閉卷；開(kāi)卷；其它方法）考試；閉卷

2、各章考題權(quán)重

第一章7%第二章2%第三章8%

第四章25% 第五章5% 第六章5% 第七章25% 第八章10% 第九章3% 第十章3% 第十一章3% 第十二章2% 第十三章2%

3、考試題型與比例

（1）單項(xiàng)選擇題10（2）多項(xiàng)選擇題20（3）判斷題20（4）簡(jiǎn)答題20%（5）案例分析題30

四、本課程與其他課程的聯(lián)系

先修課程：《法律基礎(chǔ)》、《民法》 后續(xù)課程：《國(guó)際商法》、《國(guó)際經(jīng)濟(jì)法》

五、建議教材及教學(xué)參考書(shū)

％ ％ ％ ％

教材：

《經(jīng)濟(jì)法教程》.曲振濤主編.北京-高等教育出版社2007年3月版 參考資料：

1、李后龍主編.1999.以案說(shuō)法—合同法疑難案例解析.南京大學(xué)出版社。

2、徐杰主編.2000.經(jīng)濟(jì)法.對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)出版社。

3、楊紫烜主編.2002.經(jīng)濟(jì)法學(xué).北京大學(xué)出版社。

4、抗紅主編2003．經(jīng)濟(jì)法學(xué)習(xí)精要．廣東高等教育出版社。

5、注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試經(jīng)典自測(cè)題庫(kù).2005.經(jīng)濟(jì)法.北京大學(xué)出版社。

6、北京注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試輔導(dǎo)教研組組織編寫(xiě).2005．經(jīng)濟(jì)法．經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社。

7、李建偉編.2007.國(guó)家司法考試民法60講.人民法院出版社。

8、段慶喜編.2007.國(guó)家司法考試國(guó)際法學(xué)、商經(jīng)法53講.人民法院出版社。

9、相關(guān)網(wǎng)站資料：

10、中國(guó)民商法律網(wǎng)http://.cn

11、中國(guó)經(jīng)濟(jì)法網(wǎng)：http://