第一篇：風(fēng)險(xiǎn)管理-商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)課后測(cè)試

風(fēng)險(xiǎn)管理-商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

測(cè)試成績(jī)：100.0分。恭喜您順利通過考試！

單選題

1.商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括?！?/p>

A B C D 完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

建立、健全以董事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層人員的權(quán)利、義務(wù)

建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

正確答案： B 2.以下不屬于良好的銀行公司治理特征的是。√

A B C D 銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界

完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系

科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制

與董事會(huì)價(jià)值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制

正確答案： D 3.內(nèi)部控制是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制?！?/p>

A B C D 事前控制、事中防范、事后監(jiān)督和糾正

事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

事前監(jiān)督和糾正、事中控制、事后防范

事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

正確答案： B 4.是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理,決策機(jī)構(gòu)?！?/p>

A B C D 監(jiān)事會(huì)

董事會(huì)

股東大會(huì)

高級(jí)經(jīng)理

風(fēng)險(xiǎn)管理-商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

正確答案： B 5.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程是風(fēng)險(xiǎn)。√

A 監(jiān)測(cè)→識(shí)別→控制→計(jì)量

B 識(shí)別→計(jì)量→控制→監(jiān)測(cè)

C 計(jì)量→識(shí)別→監(jiān)測(cè)→控制

D 識(shí)別→計(jì)量→監(jiān)測(cè)→控制

正確答案： D 多選題

6.監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括?！?/p>

A 列席會(huì)議

B 訪談座談

C 調(diào)閱文件

D 檢查與調(diào)研

E E．監(jiān)督測(cè)評(píng)

正確答案： A B C D E 7.商業(yè)銀行高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理的主要職責(zé)有。A 審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序

B 執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的政策

C 制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

D 及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況

E E．核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

正確答案： B C D 8.財(cái)務(wù)控制部門在風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要工作包括。A 參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造B 會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性

√

√

風(fēng)險(xiǎn)管理-商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

C 把商業(yè)銀行的損失,收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險(xiǎn)管理部門，使得風(fēng)險(xiǎn)管理部門能與來自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致

D 與風(fēng)險(xiǎn)管理部門合作，確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的損失,收益信息是準(zhǔn)確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的E E．經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況

正確答案： C D 9.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制,緩釋策略應(yīng)當(dāng)符合的要求有?！?/p>

A B C D E 建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

風(fēng)險(xiǎn)控制,緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本,收益要求

E．通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

正確答案： C D E 10.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為?！?/p>

A B C D E 內(nèi)部數(shù)據(jù)

外部數(shù)據(jù)

中間計(jì)量數(shù)據(jù)

組合結(jié)果數(shù)據(jù)

E．歷史數(shù)據(jù)

正確答案： A B 判斷題

11.商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是風(fēng)險(xiǎn)管理，風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡?！?/p>

正確

錯(cuò)誤

風(fēng)險(xiǎn)管理-商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

正確答案： 錯(cuò)誤

12.商業(yè)銀行法律,合規(guī)部門不需要接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)檢查。√

正確

錯(cuò)誤

正確答案： 錯(cuò)誤

13.外部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的，通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)?！?/p>

正確

錯(cuò)誤

正確答案： 錯(cuò)誤

14.風(fēng)險(xiǎn)管理流程是聯(lián)結(jié)商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)單元和關(guān)聯(lián)市場(chǎng)的一條紐帶。√

正確

錯(cuò)誤

正確答案： 錯(cuò)誤

15.分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的專業(yè)技能要求最高、最全面?！?/p>

正確

錯(cuò)誤

正確答案： 錯(cuò)誤

第二篇：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理課后測(cè)試

單選題

1.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)叫做（）√ A B C D 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

正確答案： C 多選題

2.目前，商業(yè)銀行面臨的主要的金融環(huán)境有（）√

A B C D 金融的國(guó)際化與全球化日益深化

利率自由化的步伐日益加快

資本市場(chǎng)的逐步開放

分業(yè)經(jīng)營(yíng)向混業(yè)經(jīng)營(yíng)的逐步轉(zhuǎn)化

正確答案： A B C D

3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類別包括（）√

A B C D 利率風(fēng)險(xiǎn)

匯率風(fēng)險(xiǎn)

股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

正確答案： A B C D

4.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心指標(biāo)分為哪三個(gè)層次？（）√

A B C D 風(fēng)險(xiǎn)水平

風(fēng)險(xiǎn)遷徙

風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

風(fēng)險(xiǎn)消耗

正確答案： A B C

5.我國(guó)銀行業(yè)的操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為哪幾類（）√

A 人員 B C D 內(nèi)部程序 系統(tǒng) 外部事件

正確答案： A B C D

6.柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的特征包括（）√

A B C D 內(nèi)生性

多樣性

可控性

損失的不確定性

正確答案： A B D

7.銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式包括（）√

A B C D 操作失誤型

主觀違規(guī)型

內(nèi)部欺詐型

外部欺詐型

正確答案： A B C D

8.制定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)是為了加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的（）√

A B C D 識(shí)別

評(píng)價(jià)

預(yù)警

控制

正確答案： A B C 判斷題

9.巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，銀行資產(chǎn)負(fù)債的流動(dòng)性比率不得低于25%。√

正確

錯(cuò)誤 正確答案： 正確 10.累計(jì)外匯敞口頭寸比例為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不應(yīng)高于15%?！?/p>

正確 錯(cuò)誤

正確答案： 錯(cuò)誤

第三篇：銀行從業(yè)資格考試：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

91UP銀行從業(yè)資格考試平臺(tái)

銀行從業(yè)資格考試：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

第一節(jié)重難點(diǎn)

1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)。

答：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)包括風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理的主要流程和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。簡(jiǎn)單來說就是管理的環(huán)境、組織、流程和信息系統(tǒng)。

2.掌握商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境包括哪些方面？

答：（1）第一是公司治理：要理解公司治理的涵義及其核心。

（2）第二是內(nèi)部控制：要理解內(nèi)部控制的涵義及其五大要素。

（3）第三是風(fēng)險(xiǎn)文化：要理解風(fēng)險(xiǎn)文化的核心及其三個(gè)組成層次。

（4）第四是管理戰(zhàn)略：要掌握戰(zhàn)略目標(biāo)的內(nèi)容。

第一、商業(yè)銀行公司治理

◆商業(yè)銀行的公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體體現(xiàn)形式。其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托—代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。

◆特別，董事會(huì)和高級(jí)管理層所承擔(dān)的制定政策、實(shí)施政策、監(jiān)督合規(guī)的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。

◆考慮到商業(yè)銀行的特殊性，巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則。商業(yè)銀行公司治理八大原則：

1.董事會(huì)成員應(yīng)清楚理解其在公司治理中的角色，有能力對(duì)銀行的各項(xiàng)事務(wù)做出正確的判斷；

2.董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹；

3.有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)利及主要責(zé)任；

4.董事會(huì)應(yīng)確保對(duì)高級(jí)管理層按照董事會(huì)政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督；

5.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外部審計(jì)師及各內(nèi)部控制部門的作用；

6.董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致；

7.銀行應(yīng)保持公司治理的透明度；

8.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)了解銀行的運(yùn)營(yíng)架構(gòu)。

◆我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管部門近幾年借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，也提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，主要做法包括：

◇完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序；

◇明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)；

◇建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制；

◇建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度；

◇建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。

第二、商業(yè)銀行內(nèi)部控制

關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制，大家從以下三個(gè)方面了解，首先是

◆定義

商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。

其次是

2.商業(yè)銀行內(nèi)部控制目標(biāo)和要素：

◆內(nèi)部控制目標(biāo)：是四個(gè)確保

◇確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；

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◇確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)；

◇確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性；

◇確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整。

◆內(nèi)部控制的主要要素包括五個(gè)

◇內(nèi)部控制環(huán)境

◇風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

◇內(nèi)部控制措施

◇信息交流與反饋

◇監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正

3.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則。

商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則。

第三、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化

◆又稱風(fēng)險(xiǎn)管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

◆風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成；其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的核心

第四、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

◆商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行在綜合分析外部環(huán)境、內(nèi)部管理狀況及同業(yè)優(yōu)劣比較的基礎(chǔ)上，提出的一整套包括商業(yè)銀行發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，以及為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)所采取的措施的戰(zhàn)略。◆商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個(gè)方面的內(nèi)容。

第二節(jié)重難點(diǎn)

3.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括哪些？

答：董事會(huì)及其專門委員會(huì)

監(jiān)事會(huì)

高級(jí)管理層

風(fēng)險(xiǎn)管理部門

其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門

4.第二節(jié)重點(diǎn)要求

答：（1）要掌握董事會(huì)及其專門委員會(huì)的職責(zé)

（2）了解監(jiān)事會(huì)的職責(zé)

（3）掌握高級(jí)管理層的職責(zé)

（4）重點(diǎn)掌握風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)及其部門設(shè)置，尤其是要知道風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門，需要最高管理層積極倡導(dǎo)并大力支持，同時(shí)配備具有高度職業(yè)精神和風(fēng)險(xiǎn)管理技能的專業(yè)人員。

（5）在“其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門”中：要理解“內(nèi)部審計(jì)和法律/合規(guī)部門的職責(zé)”

5.董事會(huì)及其專門委員會(huì)

答：董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。具體來說，董事會(huì)在風(fēng)險(xiǎn)管理的職能如下：

◆負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序；

◆確定銀行可以承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平；

◆督促高級(jí)管理層采取必要的措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn)；

◆定期獲得關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和水平的報(bào)告；

◆監(jiān)控和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性以及高級(jí)管理層在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況。董事會(huì)通常指派專門委員會(huì)（通常為最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)）負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。

6.監(jiān)事會(huì)

答：監(jiān)事會(huì)是我國(guó)金融機(jī)構(gòu)所特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作；

監(jiān)事會(huì)通過列席會(huì)議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測(cè)評(píng)、訪談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)與現(xiàn)場(chǎng)抽查手段，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以及董事、高級(jí)管理人員的工作表現(xiàn)，進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)。

7.高級(jí)管理層

答：高級(jí)管理層的主要職責(zé)：

◆負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的政策；

◆制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程；

◆及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況；

◆確保銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。

8.建立獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門

答：風(fēng)險(xiǎn)管理部門是風(fēng)險(xiǎn)管理組織的主要組成部分。

◆高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)遵守兩個(gè)基本準(zhǔn)則：

◇首先，風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性；以提供客觀的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略

◇其次，風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具備、或具備非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)。以降低操作風(fēng)險(xiǎn)

（1）風(fēng)險(xiǎn)管理部門的結(jié)構(gòu)

◆還是要強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門

◇一方面，需要最高管理層積極倡導(dǎo)并大力支持；

◇另一方面，需要配備具有高度職業(yè)精神和風(fēng)險(xiǎn)管理技能的專業(yè)人員。

◆風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有兩種類型：

◇集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的商業(yè)銀行?！蠓稚⑿惋L(fēng)險(xiǎn)管理部門，適用于規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行、證券、基金、期貨、信托、資產(chǎn)管理等金融機(jī)構(gòu)。

（2）風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)

◆監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額；

◆風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估； ◆風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)特的地位使其可以全面掌握金融機(jī)構(gòu)的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，因此強(qiáng)化了風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)于保持信息準(zhǔn)確性的責(zé)任感。

（3）風(fēng)險(xiǎn)管理所需的專業(yè)技能

◆參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備以下五個(gè)方面的主要技能： ◇風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力

◇數(shù)量分析能力

◇價(jià)格核準(zhǔn)能力

◇模型創(chuàng)建能力

◇系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

9.其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門

答：這些部門包括：

◆財(cái)務(wù)控制部門

◆內(nèi)部審計(jì)部門

◆法律/合規(guī)部門

◆外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)

第三節(jié)重難點(diǎn)http://yhcy.91up.com

10.第三節(jié)重點(diǎn)掌握

答：希望大家重點(diǎn)掌握銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程，風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。

其中，其中前三個(gè)步驟由風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)，而風(fēng)險(xiǎn)控制和決策職能由風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)。

11.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

答：◆風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的作用：有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求。

◆風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的環(huán)節(jié)：包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)，即了解各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)和分析引起風(fēng)險(xiǎn)事件的原因。

◆風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別關(guān)注的主要問題是：

◇風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)以及后果；

◇識(shí)別的方法及其效果。

◆風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要有以下幾種方法：

◇專家調(diào)查列舉法

◇資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

◇情景分析法

◇分解分析法

◇失誤樹分析方法

12.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

答：◆作用 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/量化是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)；

◆實(shí)現(xiàn)方法 準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上；

◆商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計(jì)量承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn)；

◆銀行在追求和采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)意識(shí)到模型風(fēng)險(xiǎn)等。

13.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

答：◆風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面：

◇監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)，確?？梢詫L(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步惡化之前識(shí)別出來；

◇報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施、及其質(zhì)量/效果。

◆建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)，對(duì)于提高金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用。

14.風(fēng)險(xiǎn)控制

答：◆風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧M(jìn)行有效管理和控制的過程；

◆風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：

◇風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求；

◇所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性； ◇通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序；

15.具體的風(fēng)險(xiǎn)管理控制措施

答：具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，最終到達(dá)高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式

◆首先，基層業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)配備風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員（1～2人），有時(shí)也被稱為風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理，負(fù)責(zé)基層風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、整理和不同部門/信息系統(tǒng)之間的傳遞，識(shí)別和降低業(yè)務(wù)部門潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素；

◆其次，每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（3～5人），負(fù)責(zé)所屬業(yè)務(wù)部門的日常風(fēng)險(xiǎn)管理，并對(duì)常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)狀況作出判斷，決定采取何種風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

◆最后，作為定期匯報(bào)或在遭遇特殊風(fēng)險(xiǎn)因素的情況下，業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)向最高管理層（或風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)）匯報(bào)。

最高管理層或風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（5～7人），作為金融風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策單位，決定采取何種有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。

第四節(jié)重難點(diǎn)

16.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)包括哪些功能？

答：◆數(shù)據(jù)收集

◆數(shù)據(jù)處理

◆信息傳遞

◆信息系統(tǒng)安全管理

理解“數(shù)據(jù)收集”步驟，特別是理解風(fēng)險(xiǎn)信息的特性，包括精確性、及時(shí)性等”，關(guān)于“數(shù)據(jù)處理”“信息傳遞”和“信息系統(tǒng)安全管理“建議只做了解。

17.數(shù)據(jù)收集

答：（1）風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)的種類：

◆內(nèi)部數(shù)據(jù)

內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)；

◆外部數(shù)據(jù)

通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)：

◇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情和信息數(shù)據(jù)

◇外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)

◇行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)

◇外部損失數(shù)據(jù)

（2）風(fēng)險(xiǎn)信息的特性

◆風(fēng)險(xiǎn)信息的特性

◇精確性

◇ 及時(shí)性

第四篇：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本方法

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本方法

(一)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第一個(gè)環(huán)節(jié)，它所要解決的核心問題是判別商業(yè)銀行所承受的風(fēng)險(xiǎn)在質(zhì)上歸屬于何種具體形態(tài)。商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)多種多樣，且相互交織，需要認(rèn)真地加以識(shí)別，才能對(duì)其進(jìn)行有的放欠的估汁、評(píng)價(jià)和處理。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基本方法有：

1．財(cái)務(wù)報(bào)表法。商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表主要有資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等。通過財(cái)務(wù)報(bào)表分析可獲得各種風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，如貸款與存款比率、資本與資產(chǎn)比率、負(fù)債與流動(dòng)資產(chǎn)比率等。進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析，不僅要分析風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的狀況及變化，而且要對(duì)銀行整個(gè)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行綜合分析。除了比率、比例靜態(tài)分析外，還要進(jìn)行時(shí)期、趨勢(shì)等動(dòng)態(tài)分析。對(duì)具體業(yè)務(wù)，還要對(duì)與之往來的銀行或客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。采用綜合、系統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表分析方法，才能準(zhǔn)確地確定銀行目前及未來經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)因素。

2．風(fēng)險(xiǎn)樹搜尋法。它是以圖解的形式，將商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)逐層予以分解，使之可以順藤摸瓜，最終找到銀行所承受的風(fēng)險(xiǎn)具體形態(tài)。因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)分散后的圖形呈樹枝狀，故稱風(fēng)險(xiǎn)樹。采用這種建立風(fēng)險(xiǎn)樹的識(shí)別方法，商業(yè)銀行可以清晰、準(zhǔn)確地判別明白自己所承受風(fēng)險(xiǎn)的具體形態(tài)極其性質(zhì)，簡(jiǎn)單、迅速地認(rèn)清所面臨的局面，為以后的相關(guān)決策提供科學(xué)的依據(jù)。

3．專家意見法。這種方法操作過程是，由風(fēng)險(xiǎn)管理人員制定出調(diào)查內(nèi)容，以發(fā)放調(diào)查表的方式連同銀行經(jīng)營(yíng)狀況的有關(guān)資料一起發(fā)給一些專家。專家根據(jù)調(diào)奩表所列問題，并參考有關(guān)資料各自獨(dú)立提出自己的意見。風(fēng)險(xiǎn)管理人員匯集整理專家意見，把這些不同意見及其理由反饋給每位專家。經(jīng)過這樣多次反覆，最后由風(fēng)險(xiǎn)管理人員將意見匯總成基本趨勢(shì)一致的結(jié)果。這種識(shí)別方法，既能使專家各自提出觀點(diǎn)，互不干擾，又能使每個(gè)專家從中得到肩發(fā)，從而達(dá)到集思廣益的效果。

4．篩選一監(jiān)測(cè)一診斷法。篩選是指將各種風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分類，確定哪些風(fēng)險(xiǎn)因素明顯會(huì)引起損失，哪些因素需要進(jìn)一步研究，哪些因素明顯不重要應(yīng)該排除出去，監(jiān)測(cè)是指對(duì)篩選出來的風(fēng)險(xiǎn)兇素進(jìn)行觀測(cè)、記錄和分析，掌握這些結(jié)果的活動(dòng)范圍和變動(dòng)趨勢(shì)。診斷是根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和判斷，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。

(二)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第二個(gè)環(huán)節(jié)。通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，商業(yè)銀行在準(zhǔn)確判別所承受的風(fēng)險(xiǎn)在質(zhì)上是何種形態(tài)后，隨之需要進(jìn)一步把握這些風(fēng)險(xiǎn)在量上可能達(dá)到何種程度，以便決定是否加以控制、如何控制。主要方法有客觀概率法、統(tǒng)計(jì)估值法、回歸分析法等。

1．客觀概率法，是指商業(yè)銀行在估計(jì)某種損失發(fā)生的概率時(shí)，如果獲得足夠的歷史資料，用以反映當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)條件和發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失，則可以利用統(tǒng)計(jì)的方法計(jì)算該種經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的概率。

2．統(tǒng)計(jì)估值法，是指利用統(tǒng)計(jì)得來的歷史資料，可以確定在不同經(jīng)濟(jì)條件下，某種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率；或在不同風(fēng)險(xiǎn)損失程度下，某種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。

3．回歸分析法，是通過找出問接風(fēng)險(xiǎn)因素與直接風(fēng)險(xiǎn)因素的函數(shù)關(guān)系，來估計(jì)直接風(fēng)險(xiǎn)因素的方法。

（三）風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第三個(gè)環(huán)節(jié)，它具體包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁、風(fēng)險(xiǎn)抑制和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防，是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置各層預(yù)防線的辦法。商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的最終防線是保持充足的自有資本。各國(guó)金融監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行資本充足性都有明確的規(guī)定，并將其作為金融監(jiān)管的一項(xiàng)重要內(nèi)容。如前所述，《新巴寒爾協(xié)議》規(guī)定資本與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的最低比例為8％，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的權(quán)重提出了比較規(guī)范的計(jì)算方法。因此，要達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的目的，更重要的是加強(qiáng)商業(yè)銀行內(nèi)部管理，主動(dòng)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，使之隨時(shí)與資本狀況相適應(yīng)。此外，在資產(chǎn)份額中保持一定的準(zhǔn)備金也能起到良好的風(fēng)險(xiǎn)防范作用。平時(shí)分期提取專項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，如風(fēng)險(xiǎn)基金和壞賬準(zhǔn)備金等，以補(bǔ)償將來可能出現(xiàn)的損失。

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)明顯的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所采取的避重就輕的處理方式。一是決策時(shí)，事先預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其影響程度，對(duì)超過商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承受能力、難以掌控的活動(dòng)予以回避；如對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較大、難以控制的貸款，必須規(guī)避和拒絕；資產(chǎn)結(jié)構(gòu)短期化，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)；債權(quán)互換揚(yáng)長(zhǎng)避短，趨利避害；外匯業(yè)務(wù)，努力保持硬通貨債權(quán)、軟通貨債務(wù)，規(guī)避匯率變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)。二是實(shí)施方案過程中，發(fā)現(xiàn)不利的情況時(shí)，及時(shí)中止或調(diào)整方案。

風(fēng)險(xiǎn)分散，包括隨機(jī)分散和有效分散。隨機(jī)分散是指單純依靠資產(chǎn)組合中每種資產(chǎn)數(shù)量的增加來分散風(fēng)險(xiǎn)，每種資產(chǎn)的選取是隨機(jī)的。在業(yè)務(wù)發(fā)展正常的條件下，利用擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模來分散風(fēng)險(xiǎn)。有效分散是指運(yùn)用資產(chǎn)組合理論和有關(guān)的模型對(duì)各種資產(chǎn)進(jìn)行分析，根據(jù)各自的風(fēng)險(xiǎn)、收益特性和相互關(guān)系來實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、收益最優(yōu)組合。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分散的具體做法有：資產(chǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)分散、客戶種類的風(fēng)險(xiǎn)分散、投資工具種類的風(fēng)險(xiǎn)分散、貨幣種類的風(fēng)險(xiǎn)分散、國(guó)別種類的風(fēng)險(xiǎn)分散。

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁，是商業(yè)銀行通過保險(xiǎn)、簽訂合同、轉(zhuǎn)包等形式把風(fēng)險(xiǎn)部分或者全部轉(zhuǎn)嫁給其他單位，但同時(shí)往往需要付出一定代價(jià)，如履約保證金、手續(xù)費(fèi)、收益分成等。轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)形式主要有：購(gòu)買保險(xiǎn)；簽訂遠(yuǎn)期合同；開展期貨交易；轉(zhuǎn)包等。

風(fēng)險(xiǎn)抑制，是指商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)之后，要加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，爭(zhēng)取在損失發(fā)生之前阻止情況惡化或提前采取措施減少風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。風(fēng)險(xiǎn)抑制常用于信用貸款過程，主要方法為：發(fā)現(xiàn)借款人財(cái)務(wù)出現(xiàn)困難，立即停止對(duì)客戶新增貸款，盡力收回已發(fā)放貸款；追加擔(dān)保人和擔(dān)保金額；追加資產(chǎn)抵押等。

風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，是指商業(yè)銀行用資本、利潤(rùn)、抵押品拍賣收入等資金補(bǔ)償其在某種風(fēng)險(xiǎn)上遭受的損失。

（四）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第四個(gè)環(huán)節(jié)，它是指在取得風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，研究風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、分析風(fēng)險(xiǎn)的影響、尋求風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策的行為。

常見的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法主要有成本效益分析法、風(fēng)險(xiǎn)效益分析法、權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)法、綜合風(fēng)險(xiǎn)法、統(tǒng)計(jì)型評(píng)價(jià)法。

1．成本效益分析法，它研究在采取某種措施的情況下，需付出多大的代價(jià)，以及可以取得多大的效果。

2．風(fēng)險(xiǎn)效益分析法，它研究在采取某種措施的情況F，需要承擔(dān)多大風(fēng)險(xiǎn)，以及可以取得多大的效果。

3．權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)方法，它將各種風(fēng)險(xiǎn)所致后果進(jìn)行量化比較，從而權(quán)衡各種風(fēng)險(xiǎn)存在與發(fā)生可能造成的影響。

4．綜合分析法，它是利用統(tǒng)計(jì)的分析法將問題構(gòu)成因素劃分為不同范疇的要素，對(duì)各范疇內(nèi)的具體項(xiàng)目進(jìn)行專家調(diào)查統(tǒng)計(jì)，評(píng)出分值，然后根據(jù)分值與權(quán)數(shù)，計(jì)算要素實(shí)際評(píng)分值與最大可能值之比，作為風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)的依據(jù)。

5．統(tǒng)計(jì)型評(píng)價(jià)方法，它足對(duì)已知發(fā)生概率及損益值的各種風(fēng)險(xiǎn)成本及效果比較分析，進(jìn)而進(jìn)行評(píng)價(jià)的方法。

第五篇：淺析商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

淺析商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

班級(jí)：13經(jīng)濟(jì)學(xué)六班 姓名：鐘子龍 學(xué)號(hào)：20*** 【摘要】商業(yè)銀行的性質(zhì)決定了商業(yè)銀行是一個(gè)不同于其他工商業(yè)的特殊企業(yè)，其突出特點(diǎn)是高風(fēng)險(xiǎn)性。針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀展開分析，然后找出可行有效的完善方式，對(duì)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理具有有積極的意義?！娟P(guān)鍵詞】商業(yè)銀行 風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)管理

當(dāng)今社會(huì)的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中，只要涉及到不確定因素的經(jīng)濟(jì)行為，都可能會(huì)產(chǎn)生難以預(yù)料的結(jié)果，這些不確定性因素就可以被統(tǒng)一劃入風(fēng)險(xiǎn)的范疇。具體而言，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)即由于不確定因素而導(dǎo)致的銀行在資金融通過程中所取得的實(shí)際收益與預(yù)期收益發(fā)生的偏離，從而出現(xiàn)損失或獲得額外收益的可能性。

一、我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)狀及存在風(fēng)險(xiǎn)分析

商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)過程中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，是客觀存在的，這些風(fēng)險(xiǎn)源自商業(yè)銀行所經(jīng)營(yíng)的所有業(yè)務(wù)，其影響因素來自于外界經(jīng)濟(jì)環(huán)境的多個(gè)層面。就目前我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行存在的主要問題而言，不良貸款、銀行內(nèi)部違規(guī)操作、過度投機(jī)等問題都時(shí)有發(fā)生。從風(fēng)險(xiǎn)成因角度看，我國(guó)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要可以劃分為如下三類：

1、信用風(fēng)險(xiǎn)

所謂信用風(fēng)險(xiǎn)，是指借款人沒有按照協(xié)議要求足額按時(shí)償還商業(yè)銀行發(fā)放貸款，從而導(dǎo)致銀行難以按照預(yù)期實(shí)現(xiàn)資金補(bǔ)償，并最終蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。信貸風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，2008年以美國(guó)為中心爆發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，就是源于貸款信用問題。由于美國(guó)金融機(jī)構(gòu)未能有效執(zhí)行對(duì)于貸款申請(qǐng)人的審核標(biāo)準(zhǔn)，直接向大量沒有還款能力的客戶發(fā)放貸款，從而致使銀行表面盈利期望值上升，而壞賬大幅度增加，迫使美國(guó)政府舉債為金融部門作擔(dān)保，并進(jìn)而導(dǎo)致金融恐慌，引發(fā)金融危機(jī)。從我國(guó)目前的商業(yè)銀行運(yùn)行狀況來看，其信用風(fēng)險(xiǎn)除了會(huì)在一定程度上出現(xiàn)同美國(guó)一樣對(duì)于信貸信用控制不到位，以及不良貸款問題以外，銀行業(yè)市場(chǎng)份額過于集中和資本充足率偏低等問題也同樣不容小覷。從我國(guó)銀行業(yè)結(jié)構(gòu)角度看，四大國(guó)有商業(yè)銀行在市場(chǎng)中占據(jù)著壟斷性的主導(dǎo)地位，而四大國(guó)有銀行的經(jīng)營(yíng)方式上又存在著很大的一致性，這又間接導(dǎo)致了整個(gè)銀行行業(yè)缺乏靈活經(jīng)營(yíng)的調(diào)整余地，使得風(fēng)險(xiǎn)分散性大大削弱，直接影響銀行信貸資產(chǎn)安全性。

2、利率風(fēng)險(xiǎn)

中國(guó)特有的文化背景和經(jīng)歷，決定了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)將成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)力量。我國(guó)在利率方面一直沒有完全放開，徹底實(shí)現(xiàn)利率的完全自由浮動(dòng)。這種控制利率的方式，在很大程度上有助于我國(guó)針對(duì)現(xiàn)行的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行宏觀調(diào)控，也能夠做到有效地對(duì)金融危機(jī)的影響作出抵御，對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和總體的安全有著積極的意義。但是對(duì)于商業(yè)銀行的運(yùn)營(yíng)而言，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的利率會(huì)為日常運(yùn)營(yíng)帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。20世紀(jì)末央行連續(xù)8次下調(diào)利率，而2007年更是在一年之間連續(xù)5次上調(diào)，除此以外，政府對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)行為還有多層限制，在很大程度上加劇了我國(guó)商業(yè)銀行在利率領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)。然而中央銀行對(duì)于利率的調(diào)整不像經(jīng)濟(jì)社會(huì)，可以對(duì)其采用相應(yīng)的數(shù)學(xué)方法分析趨勢(shì)，因此商業(yè)銀行就難以針對(duì)利率的調(diào)整做出及時(shí)的應(yīng)對(duì)，更不能根據(jù)中央銀行利率政策的變動(dòng)走勢(shì)適時(shí)調(diào)整自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，進(jìn)而致使資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡，在利率調(diào)整時(shí)遭受損失。

3、操作風(fēng)險(xiǎn)

銀行提供服務(wù)的主體是人，其服務(wù)的提供方也是人，而存在人的因素的地方必然會(huì)存在操作風(fēng)險(xiǎn)。目前，我國(guó)幾家主要的商業(yè)銀行都存在不同程度的國(guó)有背景，因此在人事調(diào)動(dòng)、激勵(lì)機(jī)制等方面都還殘留有以前的部分問題。同時(shí)各種各樣不恰當(dāng)?shù)牟僮髁鞒倘匀辉诤艽蠓秶鷥?nèi)存在，這也給銀行業(yè)務(wù)帶來了不小的負(fù)面影響。目前我國(guó)商業(yè)銀行中仍然存在大量不夠明確的操作，這些操作流程無論從過程上看，還是從操作結(jié)果的審核上看都缺乏必要的硬性規(guī)則和衡量辦法，這就為銀行機(jī)構(gòu)帶來了不同程度的操作風(fēng)險(xiǎn)。而同時(shí)我國(guó)金融機(jī)構(gòu)本身在很大程度上有別于國(guó)外的金融機(jī)構(gòu)而頗具中國(guó)特色，這也使得目前銀行的學(xué)習(xí)和完善工作舉步維艱，很多國(guó)外現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)和規(guī)則都難以引入，也成了一個(gè)消滅風(fēng)險(xiǎn)的障礙。

二、我國(guó)商業(yè)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理的舉措分析

雖然目前商業(yè)銀行已經(jīng)在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域有所舉措，但是鑒于我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制自身的特征和發(fā)展成熟程度，想要進(jìn)一步規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，還需要更深一步的探究和學(xué)習(xí)。將具體而言，我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理還可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)一步加深工作：

1、信用規(guī)則的完善

規(guī)則的明確，可以盡量減少銀行在實(shí)際操作中的灰色地帶，進(jìn)一步增強(qiáng)銀行自身的安全性，同時(shí)對(duì)于整個(gè)行業(yè)的透明化以及客戶業(yè)務(wù)接洽的透明化也有著積的意義。2008年美國(guó)的金融危機(jī)，在很大程度上就是沒有能夠有效執(zhí)行銀行里對(duì)于貸款申請(qǐng)人的信用審核，從而導(dǎo)致了大量次級(jí)貸款的發(fā)放，以及最終大面積的壞賬，迫使政府出面干預(yù)的結(jié)果，而同樣的問題也存在我國(guó)銀行領(lǐng)域。鑒于我國(guó)主要的四家商業(yè)銀行都曾經(jīng)是國(guó)有企業(yè)，并且一直到現(xiàn)在都仍然采用了國(guó)家控股的公司治理方式，因此在其行為方式也更多留存有以前國(guó)有企業(yè)的印記。在對(duì)信用進(jìn)行審核的過程中，銀行普遍對(duì)于貸款申請(qǐng)人采取了不同的態(tài)度。對(duì)于信用的認(rèn)定，通常是以貸款申請(qǐng)者的背景，尤其是政治背景為依據(jù)的，這就極大地阻礙了民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。雖然目前我國(guó)商業(yè)銀行都出臺(tái)了不同程度扶持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的貸款政策，其中也包括了很多面向個(gè)體的小額貸款政策，但是從辦理的流程角度和扶持力度上看，并不能說達(dá)到了完善信用評(píng)價(jià)體系的目的。在實(shí)際工作中，建議建立起聯(lián)網(wǎng)的信用評(píng)價(jià)體系。尤其是針對(duì)更為廣泛的大眾而建立起完善的資金流通監(jiān)控制度，可以進(jìn)一步了解到每個(gè)經(jīng)濟(jì)個(gè)體的信用狀態(tài)。對(duì)貸款信用的考證，應(yīng)當(dāng)從平時(shí)開始，包括現(xiàn)金的流轉(zhuǎn)以及信用卡的結(jié)算等方面，而不應(yīng)當(dāng)從貸款申請(qǐng)的時(shí)候才開始對(duì)信用展開考評(píng)。

2、健全經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

對(duì)于利率風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避，從商業(yè)銀行的角度而言沒有更為合理的方法。我國(guó)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)為本的經(jīng)濟(jì)體制，也不可能有所改變，因此由中央銀行發(fā)起的利率變動(dòng)，也難以通過任何可控途徑進(jìn)行預(yù)測(cè)，這為我國(guó)商業(yè)銀行帶來了很大的被動(dòng)性。但是在整體宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，還是可以從一定程度實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)。在實(shí)際工作中，建議商業(yè)銀行更多投身于經(jīng)濟(jì)研究，這不僅僅對(duì)于銀行自身的發(fā)展至關(guān)重要，對(duì)于國(guó)家的發(fā)展也有積極的意義。因此建立起完善的信息反饋閉環(huán)對(duì)于改進(jìn)操作規(guī)范至關(guān)重要，而規(guī)范的完善對(duì)于提升銀行體系風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的作用不言而喻。其次還應(yīng)當(dāng)落實(shí)各種規(guī)范，以自動(dòng)化辦公為輔助，盡最大可能服務(wù)業(yè)務(wù)辦理流程和工作流程，一方面為工作過程留下可以參考的數(shù)據(jù)，另一方面也能有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

三、結(jié)論

商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)來自于其內(nèi)部工作和外部環(huán)境的方方面面，想要實(shí)現(xiàn)完全規(guī)避是不可能的，只有充分利用好商業(yè)銀行內(nèi)部控制的每一個(gè)環(huán)節(jié)，才能切實(shí)的回避風(fēng)險(xiǎn)及限制風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的不穩(wěn)定性。當(dāng)然，在實(shí)際工作中也要不斷地改善，才能取得相對(duì)理想的喜人效果。

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