第一篇：信用社流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告范文

**信用社流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告

為提高***農(nóng)村信用合作聯(lián)社風(fēng)險(xiǎn)管理能力，加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、分析及防范，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》等相關(guān)要求，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際，***聯(lián)社組織開(kāi)展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試，測(cè)試由風(fēng)險(xiǎn)部、信貸部、財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、壓力測(cè)試基本情況

***聯(lián)社自統(tǒng)一法人治理結(jié)構(gòu)以來(lái)，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)嚴(yán)格按照銀監(jiān)會(huì)制定的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)相關(guān)指標(biāo)要求，加強(qiáng)檢測(cè)控制。此次流定性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試以1104表中G21、G22表作為參考取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以2014年 3月30日數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測(cè)試2014年10月、2014年11月、2014年12月壓力指標(biāo)。

（一）壓力測(cè)試狀況

測(cè)試數(shù)據(jù)情況 按照 1104 口徑，2014年 6月30日，我行存貸比例為***，超額備付率為***，流動(dòng)性比例為***，流動(dòng)性缺口率***，核心負(fù)債依存度為***。

2014年10月，根據(jù)我社存貸款結(jié)構(gòu)及需求量、各項(xiàng)費(fèi)用支出及應(yīng)付款項(xiàng)支出等，結(jié)合去年同期增幅，在壓力測(cè)試中專(zhuān)項(xiàng)壓力測(cè)試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)，存量負(fù)債支出等因素均不區(qū)分輕微、中度、嚴(yán)重程度。在26行中，主要涉及通存通兌結(jié)算結(jié)算手續(xù)費(fèi)等收入。其中在38行中，其他負(fù)債支出主要涉及應(yīng)交稅金、應(yīng)付利息、應(yīng)交代扣利息稅等；在49行中，主要涉及活期利息支出、手續(xù)費(fèi)支出、其他營(yíng)業(yè)支出中涉及現(xiàn)金支出部分。經(jīng)測(cè)算，流動(dòng)性支付能力為

萬(wàn)元，累計(jì)支付壓力為

萬(wàn)元，支付缺口率為

%。

2014年11月，根據(jù)我社存貸款結(jié)構(gòu)及需求量、各項(xiàng)費(fèi)用支出及應(yīng)付款項(xiàng)支出等，結(jié)合去年同期增幅，在壓力測(cè)試中專(zhuān)項(xiàng)壓力測(cè)試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)，存量負(fù)債支出等因素均不區(qū)分輕微、中度、嚴(yán)重程度。在26行中，主要涉及通存通兌結(jié)算結(jié)算手續(xù)費(fèi)等收入。其中在38行中，其他負(fù)債支出主要涉及應(yīng)交稅金、應(yīng)付利息、應(yīng)交代扣利息稅等；在49行中，主要涉及活期利息支出、手續(xù)費(fèi)支出、其他營(yíng)業(yè)支出中涉及現(xiàn)金支出部分。經(jīng)測(cè)算，流動(dòng)性支付能力為

萬(wàn)元，累計(jì)支付壓力為

萬(wàn)元，支付缺口率為

%。

2014年12月，根據(jù)我社存貸款結(jié)構(gòu)及需求量、各項(xiàng)費(fèi)用支出及應(yīng)付款項(xiàng)支出等，結(jié)合去年同期增幅，在壓力測(cè)試中專(zhuān)項(xiàng)壓力測(cè)試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)，存量負(fù)債支出等因素均不區(qū)分輕微、中度、嚴(yán)重程度。在26行中，主要涉及通存通兌結(jié)算結(jié)算手續(xù)費(fèi)等收入。其中在38行中，其他負(fù)債支出主要涉及應(yīng)交稅金、應(yīng)付利息、應(yīng)交代扣利息稅等；在49行中，主要涉及活期利息支出、手續(xù)費(fèi)支出、其他營(yíng)業(yè)支出中涉及現(xiàn)金支出部分。經(jīng)測(cè)算，流動(dòng)性支付能力為

萬(wàn)元，累計(jì)支付壓力為

萬(wàn)元，支付缺口率為

%。

（二）、總體流動(dòng)性狀況分析

截至2014年 12 月30日，全行各項(xiàng)存款 萬(wàn)元，較年初增加42342萬(wàn)元；各項(xiàng)貸款645589萬(wàn)元，較年初增加115846萬(wàn)元；存貸比例為75..54％.按照測(cè)算表測(cè)算情況看，本月到期定期存款減少，年末存款會(huì)有較大增長(zhǎng)，由于考核等原因存在，年內(nèi)3月以上定期存款增量較大，存款增加，同時(shí)導(dǎo)致未來(lái)流動(dòng)資產(chǎn)增加，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看不存在嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，具體而言參照 G22分析（見(jiàn)附件），流動(dòng)性資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金、同業(yè)往來(lái)扎差和到期貸款，金額為326430萬(wàn)元；流動(dòng)性負(fù)債主要包括活期存款、一個(gè)月內(nèi)到期定期存款，一個(gè)月到期應(yīng)付利息及各項(xiàng)應(yīng)付款，流動(dòng)性負(fù)債合計(jì)金額為711403萬(wàn)元，流動(dòng)性比例為46％，流動(dòng)性比例較高，不存在存在支付壓力。測(cè)算表及監(jiān)測(cè)表的數(shù)據(jù)顯示，因到期應(yīng)付債務(wù)額度正常，可用資金寬裕，不存在流動(dòng)性支付危機(jī)。但是超額準(zhǔn)備金低于歷史平均水平，值得關(guān)注。從長(zhǎng)期來(lái)看加大超額準(zhǔn)備金存放力度也是預(yù)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措。

二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

我社成立了風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并由風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)該項(xiàng)日常工作，根據(jù)1104非香腸監(jiān)管G21級(jí)G22的填報(bào)要求，按月對(duì)流動(dòng)性進(jìn)行匯總預(yù)測(cè)，并交于聯(lián)社財(cái)務(wù)信息部隊(duì)資金使用做相應(yīng)的計(jì)劃。對(duì)流動(dòng)性、支付風(fēng)險(xiǎn)等突發(fā)事件，在風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)急處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)置了信息監(jiān)測(cè)組，現(xiàn)場(chǎng)組、資金救助組，主要采取自救、救助、安全保衛(wèi)、宣傳等辦法在資金調(diào)劑、頭寸匡算、申請(qǐng)動(dòng)用準(zhǔn)備金、緊急再貸款等方面統(tǒng)籌安排，落實(shí)部署，化解風(fēng)險(xiǎn)。

三、下一步工作打算

經(jīng)過(guò)此次流動(dòng)性壓力測(cè)試，我社將在各項(xiàng)流動(dòng)性指標(biāo)上加強(qiáng)考核監(jiān)控力度，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作:

一是加強(qiáng)我社轄內(nèi)法人體制及各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)建設(shè)，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)調(diào)控功能。逐步建立應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部決策控制、實(shí)施控制、時(shí)候監(jiān)督和預(yù)警機(jī)制。

二是建立高效、全面的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反饋機(jī)制，逐步建立系統(tǒng)內(nèi)資金預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和管理體制，積極做好系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑工作。

三是實(shí)現(xiàn)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)資金的優(yōu)化配置。充分利用好有限的資金資源，實(shí)現(xiàn)資金在轄內(nèi)的優(yōu)化配置，以增強(qiáng)資金的效益型和流動(dòng)性。

四是優(yōu)化儲(chǔ)備資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，建立分層次的流動(dòng)性準(zhǔn)備。五是增加帶寬種類(lèi)，提高貸款的變現(xiàn)能力。

六是拓寬我社融資渠道。在建立舍內(nèi)調(diào)撥資金、同業(yè)拆借啟用人民銀行自動(dòng)質(zhì)押融資等方式籌借資金方案外，嘗試涉足債券市場(chǎng)，開(kāi)拓票據(jù)市場(chǎng)等。

七是建立健全流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。

***農(nóng)村信用合作聯(lián)社

第二篇：銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告

X銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告 X監(jiān)分局：

為了幫助各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)了解和掌握我行流動(dòng)性壓力測(cè)試的現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題，根據(jù)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開(kāi)展流動(dòng)性壓力測(cè)試的通知》及貴局有關(guān)要求，我行認(rèn)真組織了本次壓力測(cè)試工作及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)自查工作，測(cè)試由業(yè)務(wù)發(fā)展部會(huì)同風(fēng)險(xiǎn)管理部、財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行，并且嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、壓力測(cè)試基本情況

X銀行自 2008年統(tǒng)一法人治理結(jié)構(gòu)以來(lái)，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)嚴(yán)格按照銀監(jiān)會(huì)制定的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)相關(guān)指標(biāo)要求，加強(qiáng)檢測(cè)控制。此次流定性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試以1104表中G21、G22、G0105表作為參考取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以ⅩⅩ年 12 月20日數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測(cè)試當(dāng)年壓力指

標(biāo)。

（一）壓力測(cè)試范圍與假設(shè)

本次壓力范圍為全行所有業(yè)務(wù)層面，測(cè)試幣種為人民幣，測(cè)試數(shù)據(jù)為ⅩⅩ年12月20日，壓力測(cè)試假設(shè)為金融環(huán)境惡化或突發(fā)事件出現(xiàn)導(dǎo)致流動(dòng)性不足或資不抵債的情形出現(xiàn)時(shí)，我行的反應(yīng)和應(yīng)對(duì)能力。

（二）壓力測(cè)試狀況

1、測(cè)試數(shù)據(jù)情況 按照 1104 口徑，ⅩⅩ年 12 月份20日，我行存貸比例為75.54%，超額備付率為2.74％，流動(dòng)性比例為46%，核心負(fù)債比為53%。

2、假設(shè)一：嚴(yán)重假設(shè)條件下（高壓力測(cè)試），本區(qū)發(fā)生較為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)或其他公共危機(jī)，客戶取現(xiàn)現(xiàn)象比較嚴(yán)重，此種情況下90日內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為439413萬(wàn)元，90日內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債為728858萬(wàn)元，流動(dòng)性缺口為-289445萬(wàn)元，流動(dòng)性缺

口率-289445/439413*100%=-65.87%，低于一般檢測(cè)值大于-10%的規(guī)定，在此種建設(shè)下存在嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

假設(shè)

二、在中度假設(shè)條件下（中度壓力測(cè)試），90天內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為439413萬(wàn)元，90天內(nèi)到期流動(dòng)負(fù)債主要有存款構(gòu)成，我行存款波動(dòng)概率置信區(qū)間為[-20%，+20%],因此在實(shí)際發(fā)生的較壞情況是存款在ⅩⅩ年12月20日的基礎(chǔ)上突然減少20億元（本區(qū)內(nèi)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，客戶取現(xiàn)，發(fā)生較嚴(yán)重的擠兌），假設(shè)20億元全部為活期存款，構(gòu)成流動(dòng)性負(fù)債，在其他條件不變的情況下，90天內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為439413萬(wàn)元，90天內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債為728858-200000=528858萬(wàn)元，因此此時(shí)的流動(dòng)性缺口為-89445萬(wàn)元，流動(dòng)性缺口率為-16.91%小于-10%的檢測(cè)值，但大于-20%，處于警告區(qū)域，存在較為嚴(yán)

重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

假設(shè)三，在輕度假設(shè)條件下（輕度壓力測(cè)試，正常條件下），90天內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為439413萬(wàn)元，90天內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債為728858*50%=364429萬(wàn)元（按照國(guó)內(nèi)外慣例活期存款中大約有50%左右的存款為核心負(fù)債，即穩(wěn)定性負(fù)債，只有另外50%為波動(dòng)性負(fù)債），因此此時(shí)的流動(dòng)性缺口為74984萬(wàn)元，流動(dòng)性缺口率為17.06%大于-10%的檢測(cè)值。

（三）總體流動(dòng)性狀況分析

截至ⅩⅩ年 12 月20日，全行各項(xiàng)存款854581萬(wàn)元，較年初增加42342萬(wàn)元；各項(xiàng)貸款645589萬(wàn)元，較年初增加115846萬(wàn)元；存貸比例為75..54％.按照測(cè)算表測(cè)算情況看，本月到期定期存款減少，年末存款會(huì)有較大增長(zhǎng)，由于考核等原因存在，年內(nèi)3月以上定期存款增量較大，存款增加，同時(shí)導(dǎo)

致未來(lái)流動(dòng)資產(chǎn)增加，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看不存在嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，具體而言參照 G22分析（見(jiàn)附件），流動(dòng)性資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金、同業(yè)往來(lái)扎差和到期貸款，金額為326430萬(wàn)元；流動(dòng)性負(fù)債主要包括活期存款、一個(gè)月內(nèi)到期定期存款，一個(gè)月到期應(yīng)付利息及各項(xiàng)應(yīng)付款（本項(xiàng)數(shù)字由于未到資產(chǎn)負(fù)債表日未發(fā)生結(jié)算，實(shí)際情況下該數(shù)字很小或者不存在），流動(dòng)性負(fù)債合計(jì)金額為711403萬(wàn)元，流動(dòng)性比例為46％，流動(dòng)性比例較高，不存在存在支付壓力。測(cè)算表及監(jiān)測(cè)表的數(shù)據(jù)顯示，因到期應(yīng)付債務(wù)額度正常，可用資金寬裕，不存在流動(dòng)性支付危機(jī)。但是超額準(zhǔn)備金低于歷史平均水平，值得關(guān)注。從長(zhǎng)期來(lái)看加大超額準(zhǔn)備金存放力度也是預(yù)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措。

二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

從壓力測(cè)試情況看，12 月20日，全行將面臨一定支付壓力和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性缺口率在中度和重度壓力測(cè)試下存在較為嚴(yán)重的流動(dòng)性缺口風(fēng)險(xiǎn)。因此全行將積極做好各方面工作：

一是加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作，密切關(guān)注社會(huì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)支付情況的持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)，及時(shí)關(guān)注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；

二是加大存款組織力度，尤其是三個(gè)月以上定期存款攬儲(chǔ)力度，合理安排資金使用，以商行改制為契機(jī)，更加重視轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)模式；

三是按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于1104報(bào)送中相關(guān)指標(biāo)，按月填報(bào)檢測(cè)存貸比例、超額備付率、不良貸款、流動(dòng)性分析等報(bào)表，并根據(jù) 1104 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管G21 及 G22 表的填報(bào)要求，按月對(duì)流動(dòng)性進(jìn)行匯總預(yù)測(cè)，并安排專(zhuān)人對(duì)資金調(diào)劑、頭寸匡算、緊急再貸款等方

面統(tǒng)籌安排，落實(shí)部署，化解支付風(fēng)險(xiǎn)。

三、下一步工作打算

經(jīng)過(guò)此次流動(dòng)性壓力測(cè)試和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)自查，督促我社做好流動(dòng)性指標(biāo)的考核監(jiān)督工作，今后我行要重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作:

一是要加快綜合化經(jīng)營(yíng)步伐，逐步建立健全應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制，建立流動(dòng)性分析制度，提高防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，爭(zhēng)取年內(nèi)做好適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和流動(dòng)性管理需要的《X銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防處置方案》的修訂工作，堅(jiān)持依法、快速、高效穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)和處置各種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

二是建立高效、全面的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反饋機(jī)制，逐步建立系統(tǒng)內(nèi)資金預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和管理體制，積極做好系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑工作。

三是要充分利用好資金資源，積極做好短期農(nóng)戶

貸款工作，減少期限較長(zhǎng)公司類(lèi)貸款投放，在信貸投放方向、投放量、投放時(shí)間等方面做好統(tǒng)籌工作，如加大農(nóng)戶小額信用貸款投放量，合理制定貸款期限，努力提高信貸資金的到期變現(xiàn)能力，多舉措實(shí)現(xiàn)資金的優(yōu)化配置，以增強(qiáng)資金的效益性和流動(dòng)性。

四是加強(qiáng)主動(dòng)負(fù)債能力，加強(qiáng)資金組織工作力度，大力拓展中間，加大票據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展，吸收存款保證金等存款，從長(zhǎng)期改變存款期限結(jié)構(gòu)問(wèn)題。

附件：ⅩⅩ年12月20日測(cè)算1104-G21、G22表

X銀行

2013年1月10日

第三篇：信用社(銀行)壓力測(cè)試及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告

信用社（銀行）壓力測(cè)試及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告

**銀監(jiān)分局：

根據(jù)《**銀監(jiān)局辦公室關(guān)于開(kāi)展農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)自查和壓力測(cè)試的通知》及**銀監(jiān)分局有關(guān)要求，**聯(lián)社認(rèn)真組織了本次壓力測(cè)試工作及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)自查工作，測(cè)試由風(fēng)險(xiǎn)管理部會(huì)同核算管理部、資產(chǎn)保全部共同進(jìn)行，并且嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、壓力測(cè)試基本情況

**聯(lián)社自2005年統(tǒng)一法人治理結(jié)構(gòu)以來(lái)，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)嚴(yán)格按照銀監(jiān)會(huì)制定的農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)相關(guān)指標(biāo)要求，加強(qiáng)檢測(cè)控制。此次流定性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試以《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)金融機(jī)構(gòu)法人非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)》中g(shù)21表作為參考取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以**年11月份數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測(cè)試**年12月、**年1月、2月、3月壓力指標(biāo)。

（一）壓力測(cè)試狀況

1、測(cè)試數(shù)據(jù)情況

按照1104口徑，**年11月份，**聯(lián)社存貸比例為**%，超額備付率為**％，平均流動(dòng)性比例為**%。

24行“實(shí)收貸款利息”中**“嚴(yán)重”欄較“中度。

為**%；“嚴(yán)重”欄流動(dòng)支付能力為**萬(wàn)元,累計(jì)支付壓力為**萬(wàn)元,支付缺口率為**%。

2、**聯(lián)社目前未開(kāi)辦房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)，故無(wú)法進(jìn)行房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試。

（二）總體流動(dòng)性狀況分析

截至**年11月末，**聯(lián)社各項(xiàng)存款**萬(wàn)元，較年初增加**萬(wàn)元；各項(xiàng)貸款**萬(wàn)元，較年初增加**萬(wàn)元；存貸比例為**％，較年初下降？/個(gè)百分點(diǎn)；新增存貸比例為**％；備付金率為**％，可用資金頭寸保持在近**萬(wàn)元以上，無(wú)支農(nóng)再貸款，無(wú)調(diào)入調(diào)劑資金，無(wú)同業(yè)拆入，資金流動(dòng)正常。

按照測(cè)算表測(cè)算情況看，12月份**聯(lián)社實(shí)際到期貸款**萬(wàn)元，在輕微壓力下可收回的到期貸款**萬(wàn)元，流動(dòng)性資產(chǎn)減少；同時(shí)在應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成中，本月到期定期存款額度較大，為**/萬(wàn)元，在輕微壓力下到期提取的定期存款也將達(dá)到**萬(wàn)元，造成**聯(lián)社12月份到期存貸款支付缺口**萬(wàn)元，流動(dòng)性壓力較大?！秅22流動(dòng)性比例監(jiān)測(cè)表》分析，流動(dòng)性資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金、同業(yè)往來(lái)扎差和到期貸款，金額為**萬(wàn)元；流動(dòng)性負(fù)債主要包括活期存款、到期定期存款，金額為**萬(wàn)元，流動(dòng)性比例為**％，流動(dòng)性比例較低，存在支付壓力。測(cè)算表及監(jiān)測(cè)表的數(shù)據(jù)顯示，因到期應(yīng)付債務(wù)額度較大，本月償債資金來(lái)源中到期貸款額度較小而造成償債資金來(lái)源減少，所以本月**聯(lián)社面臨著流動(dòng)性資產(chǎn)減少，流動(dòng)比例下降和支付壓力加大。

在支付壓力測(cè)算表中的應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成中，到期定期存款額度較大，與實(shí)際定期存款的到期提取情況不匹配，如**年12月份到期的**萬(wàn)元定期存款，在本月**聯(lián)社進(jìn)行測(cè)算時(shí)只有**萬(wàn)元被支取或被轉(zhuǎn)存，仍然有**萬(wàn)元未提取，其中12月份前到期存款未提取金額為**萬(wàn)元，所以到期額與提取情況的不匹配在很大程度上影響了**聯(lián)社的應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成。同時(shí)**聯(lián)社積極實(shí)施貸款證貸款工程，授信貸款有著“隨貸隨還、周轉(zhuǎn)使用、節(jié)省利息、方便貸戶”等諸多優(yōu)點(diǎn)，個(gè)體工商戶只要手中有資金就會(huì)在貸款約定到期日前隨時(shí)歸還貸款，11月末**聯(lián)社的貸款證貸款余額為**萬(wàn)元，其中至測(cè)算日累計(jì)收回各類(lèi)貸款**萬(wàn)元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)支付能力測(cè)算表中的**萬(wàn)元的可收回貸款（b6欄）數(shù)據(jù)，這樣實(shí)際償債資金來(lái)源大大增加，實(shí)際流動(dòng)性資產(chǎn)在一定程度上大大增加，這樣**聯(lián)社有大量資金做好信貸投放（d44欄）工作，也將進(jìn)一步分解？/聯(lián)社12月份面臨的支付壓力。

1－3月份流動(dòng)性比例提高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)降低：一是1－3月份處于年關(guān)，是傳統(tǒng)的資金回籠時(shí)節(jié)，儲(chǔ)蓄存款將實(shí)現(xiàn)新的增長(zhǎng)；二是**縣屬于典型的農(nóng)業(yè)縣，1－3月份又是典型的農(nóng)閑時(shí)節(jié)，貸款需求量減少，信用社的信貸投放量也將有所下降，新增存款的運(yùn)用率較低，將帶動(dòng)**聯(lián)社的存貸款比例有所下降，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)；三是該期間到期貸款較12月份大大增加，收回的到期貸款增加將促使流動(dòng)性資產(chǎn)增加，流動(dòng)性比例提高，支付壓力也會(huì)較12月份大大減輕，支付能力測(cè)算表也顯示**聯(lián)社在**年1－3月份支付能力將大大提高。

二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

從壓力測(cè)試情況看，12月份**聯(lián)社將面臨一定支付壓力和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性比例較低。

第四篇：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

（討論稿）

第一章 總 則

第一條 為適實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的、科學(xué)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、計(jì)量和調(diào)控能力，提高聯(lián)社的資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防控水平，有效降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)，科學(xué)、合理、有效平衡資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和水平，提高聯(lián)社經(jīng)營(yíng)效益，切實(shí)增強(qiáng)聯(lián)社經(jīng)營(yíng)管理水平，特制定本辦法。

第二條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是聯(lián)社資產(chǎn)負(fù)債管理過(guò)程的重要組成部分，是指聯(lián)社能夠在任何時(shí)間里以合理的價(jià)格籌措到資金來(lái)滿足契約或關(guān)系債務(wù)的過(guò)程。

第三條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的基本目標(biāo)是：在有效滿足客戶支付結(jié)算、償還債務(wù)本息和發(fā)放貸款的現(xiàn)金支付需要的前提下，保持合理的流動(dòng)水平，科學(xué)配臵資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和比例，保障聯(lián)社經(jīng)營(yíng)的持續(xù)、穩(wěn)健，實(shí)現(xiàn)盈利能力最大化。

第四條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理主要是對(duì)現(xiàn)金資產(chǎn)的科學(xué)管理，包括：庫(kù)存現(xiàn)金、存放中央銀行準(zhǔn)備金款項(xiàng)以及存放、省聯(lián)社（同業(yè)）的活期存款等。

第五條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因主要有資產(chǎn)與負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配；資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量結(jié)構(gòu)不合理；利率變動(dòng)；貨幣政策變化及金融市場(chǎng)發(fā)展程度等。

第六條

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要分為資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)流性動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為存貸款比例過(guò)高，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配；負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為備付金不足，出現(xiàn)支付缺口。

第二章 管理原則和方法

第七條 為實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的基本目標(biāo)，應(yīng)遵循以下三項(xiàng)原則：

一、總量均衡原則。即在保證支付準(zhǔn)備的前提下，通過(guò)負(fù)債和營(yíng)運(yùn)資金總量對(duì)資產(chǎn)總量的制約，保持負(fù)債、營(yíng)運(yùn)資金和資產(chǎn)的總量均衡，控制超負(fù)荷經(jīng)營(yíng)；

二、結(jié)構(gòu)對(duì)稱(chēng)原則。即負(fù)債與資產(chǎn)要在期限、利率結(jié)構(gòu)上保持對(duì)稱(chēng)關(guān)系。通過(guò)及時(shí)調(diào)整流動(dòng)性缺口，保持資產(chǎn)和負(fù)債的償還期對(duì)稱(chēng)關(guān)系，建立資產(chǎn)和負(fù)債的期限對(duì)稱(chēng)結(jié)構(gòu)；保持資產(chǎn)與負(fù)債在利率結(jié)構(gòu)上的對(duì)應(yīng)，嚴(yán)格控制非生息資產(chǎn)占比，保持和提高利差水平；

三、適時(shí)調(diào)節(jié)原則。即資產(chǎn)和負(fù)債保持一種流動(dòng)性狀態(tài)，當(dāng)出現(xiàn)流動(dòng)性缺口時(shí)，通過(guò)資金調(diào)劑、主動(dòng)負(fù)債的方式來(lái)滿足流動(dòng)性需求，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模；當(dāng)流動(dòng)性需求減少、出現(xiàn)多于頭寸時(shí)，又可投資于短期金融工具，獲取盈利。

第三章 監(jiān)測(cè)管理

第八條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理采取“統(tǒng)一管理，分類(lèi)指導(dǎo)，適時(shí)監(jiān)控”的辦法進(jìn)行。

統(tǒng)一管理：即由聯(lián)社經(jīng)營(yíng)管理層統(tǒng)一制定聯(lián)社流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策，在聯(lián)社范圍內(nèi)統(tǒng)一進(jìn)行流動(dòng)性資產(chǎn)配臵。

分類(lèi)指導(dǎo)：根據(jù)實(shí)現(xiàn)聯(lián)社流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的需要，針對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況，分別對(duì)每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)確定不同的目標(biāo)值。

適時(shí)監(jiān)控：通過(guò)定期編制、填報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)表，適時(shí)分析、2

監(jiān)控流動(dòng)性資產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)，掌握整體運(yùn)行方向，預(yù)測(cè)運(yùn)行趨勢(shì)，調(diào)整運(yùn)行偏差。

第九條 通過(guò)編制月度、季度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)表對(duì)聯(lián)社流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

第十條

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作主要是對(duì)頭寸的匡算和流動(dòng)性需要的測(cè)定。

第十一條 頭寸包括基礎(chǔ)頭寸、可用頭寸和可貸頭寸?；A(chǔ)頭寸＝庫(kù)存現(xiàn)金+在中央銀行一般性存款

可用頭寸＝基礎(chǔ)頭寸+（－）應(yīng)清入清出匯差資金+（－）到期同業(yè)往來(lái)+（－）繳存存款調(diào)增調(diào)減額+（－）應(yīng)調(diào)增調(diào)減二級(jí)準(zhǔn)備金

可貸頭寸是指在某一時(shí)期可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金。營(yíng)業(yè)日初始可用資金頭寸＝（備付金初始余額－備付金限額）+（庫(kù)存現(xiàn)金初始余額－庫(kù)存現(xiàn)金限額）+（－）初始日到期同業(yè)往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付差額+（－）應(yīng)清入清出的匯差資金。

第十二條 流動(dòng)性需要決定于存款和貸款需求的變化。存款減少，表明客戶取出存款，為流動(dòng)性需要（－）；存款增加，表明客戶存入款項(xiàng)，為流動(dòng)性剩余（+）；存款準(zhǔn)備金減少，表明存款減少，中央銀行退回一定數(shù)額的法定準(zhǔn)備金，為流動(dòng)性剩余（+）；反之，則為流動(dòng)性需要（－）；貸款減少，表明客戶歸還貸款，為流動(dòng)性剩余（+）；貸款增加，表明客戶獲得貸款，為流動(dòng)性需要（－）。

第四章 組織與實(shí)施

第十三條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要在風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)統(tǒng)一指導(dǎo)下進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債的重大事宜提出決策建議，監(jiān)督、3

指導(dǎo)聯(lián)社流動(dòng)性運(yùn)行狀況。

第十四條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)指標(biāo)目標(biāo)值的確定（包括年中調(diào)整）以及比例執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，要經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)研究并上報(bào)聯(lián)社經(jīng)營(yíng)管理層審議決定。

第十五條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要在風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的統(tǒng)一指導(dǎo)下，各業(yè)務(wù)部室配合進(jìn)行。有關(guān)業(yè)務(wù)部室要積極協(xié)作，并負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)的測(cè)算并及時(shí)傳遞給風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。

第五章 應(yīng)急預(yù)案

第十六條 制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的目的。為了防范和處臵流動(dòng)性突發(fā)事件的發(fā)生，最大限度地預(yù)防和減少流動(dòng)性突發(fā)事件造成的損害，有效預(yù)防因宏觀經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生非預(yù)期性調(diào)整、季節(jié)效應(yīng)、市場(chǎng)出現(xiàn)不利于聯(lián)社的信息等內(nèi)外部原因所引發(fā)的流動(dòng)性需求的存款擠提、頭寸不足和流動(dòng)性缺口擴(kuò)大等流動(dòng)性突發(fā)事件的發(fā)生，確保資金運(yùn)營(yíng)安全，按照《中國(guó)人民銀行突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案管理辦法》和《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作指引》等文件要求，結(jié)合聯(lián)社實(shí)際情況，制定以下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。

第十七條

工作原則：

一、居安思危，未雨綢繆。增強(qiáng)憂患意識(shí)，高度重視穩(wěn)定和安全工作，堅(jiān)持預(yù)防與應(yīng)急相結(jié)合，常態(tài)與非常態(tài)相結(jié)合，做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；

二、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)。建立健全分類(lèi)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，實(shí)行部門(mén)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)的作用，緊密依靠政府和有關(guān)部門(mén)支持，做到統(tǒng)一指揮、快速反應(yīng)、協(xié)同應(yīng)對(duì)；

三、科學(xué)決策，依法處臵。發(fā)生重大突發(fā)事件，應(yīng)科學(xué)果斷決策，加強(qiáng)應(yīng)急管理，依法規(guī)范處臵，力求盡快控制事態(tài)、平息事件、減少危害、降低影響，保守聯(lián)社商業(yè)機(jī)密，避免發(fā)生次生、衍生事件。

第十八條 組織體系及工作職責(zé)：

對(duì)金融突發(fā)事件的處臵，實(shí)行在風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部、信貸管理科、各網(wǎng)點(diǎn)共同參與的監(jiān)管、協(xié)調(diào)、執(zhí)法、宣傳的聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制，是聯(lián)社處臵流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的決策機(jī)構(gòu)、應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)、運(yùn)行管理機(jī)構(gòu)。其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理主要職責(zé)是：

（一）在省聯(lián)社、人民銀行和銀監(jiān)分局領(lǐng)導(dǎo)下，研究擬訂處臵流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件措施和對(duì)策，組織領(lǐng)導(dǎo)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的處臵工作；

（二）負(fù)責(zé)向省聯(lián)社和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生及處臵情況；

（三）決定啟動(dòng)、終止應(yīng)急預(yù)案，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)轄內(nèi)流動(dòng)性突發(fā)事件的應(yīng)急處臵工作；

（四）向處臵流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)和組織請(qǐng)求援助；

（五）分析、研究流動(dòng)性突發(fā)事件有關(guān)信息，做好流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件工作的人力、物力、財(cái)力保障；

（六）組織流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件處臵的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)工作；

（七）落實(shí)省聯(lián)社和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)處臵流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件交辦的其他工作。

第十九條 流動(dòng)性突發(fā)事件類(lèi)別：

按照突發(fā)事件的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、可控性和影響范圍等因素，流動(dòng)性突發(fā)事件主要分為資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件和突發(fā)性擠兌風(fēng)險(xiǎn)事件。

一、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件：

（一）表現(xiàn)為存貸比例過(guò)高，資產(chǎn)負(fù)債期限匹配失調(diào)，資產(chǎn)負(fù)債表中貸款所占比例大幅上升，導(dǎo)致資產(chǎn)流動(dòng)性下降，同時(shí)由于市場(chǎng)需求出現(xiàn)較大變化或行業(yè)出現(xiàn)周期性調(diào)整，銀行不良貸款會(huì)大幅增加，銀行信貸資產(chǎn)遭受?chē)?yán)重?fù)p失，而出現(xiàn)較大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，影響正常經(jīng)營(yíng)的事件；

（二）由于同業(yè)拆借利率高于市場(chǎng)利率，不時(shí)出現(xiàn)資金頭寸短缺現(xiàn)象；從而有可能引發(fā)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件。

二、突發(fā)性擠兌風(fēng)險(xiǎn)：一般情況表現(xiàn)為在局部網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)眾多客戶同時(shí)取款，正常的頭寸調(diào)撥不能滿足客戶取款需求或出現(xiàn)較大的支付缺口，如果客戶異常取款得不到及時(shí)控制，就會(huì)大面積出現(xiàn)存款擠兌風(fēng)險(xiǎn)事件，造成備付金嚴(yán)重不足，甚至出現(xiàn)區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重局面。

三、其它可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)或嚴(yán)重影響金融安全事件或銀監(jiān)分局認(rèn)為重大需要及時(shí)報(bào)送的事件。

第二十條 流動(dòng)性突發(fā)事件的處臵程序：

一、及時(shí)報(bào)告

轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)發(fā)生流動(dòng)性突發(fā)事件時(shí)，必須在第一時(shí)間（1小時(shí)內(nèi)）向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)獲悉后，應(yīng)立即申請(qǐng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并在第一時(shí)間內(nèi)派人趕往事發(fā)地，了解情況，采取自救性措施。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須在2小時(shí)內(nèi)向市政府及金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)處臵銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。

二、確定方案

風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)召開(kāi)成員會(huì)議，在聽(tīng)取相關(guān)人員對(duì)突發(fā)事件基本情況、成因、性質(zhì)、嚴(yán)重程度、緊急狀態(tài)、可能發(fā)生的事件和應(yīng)采取措施的報(bào)告后，研究并確定應(yīng)急處臵方案。

三、啟動(dòng)應(yīng)急處臵方案

應(yīng)急處臵方案確定后，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)迅速派人趕往現(xiàn)場(chǎng)，督促有關(guān)部室組織實(shí)施處臵工作，并隨時(shí)報(bào)告情況。

第二十一條 流動(dòng)性突發(fā)事件的處臵措施：

一、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的處臵

（一）資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)與預(yù)警。風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部根據(jù)日常資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)等進(jìn)行資產(chǎn)流動(dòng)性監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債比例過(guò)高、資本充足率過(guò)低、不良貸款比例過(guò)高等現(xiàn)象時(shí)，及時(shí)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、預(yù)測(cè)報(bào)告，及時(shí)上報(bào)聯(lián)社風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，督促相關(guān)部門(mén)或支行采取措施，如增加存款、實(shí)施增資擴(kuò)股、提高資本充足率、限制新貸款的發(fā)放、大力清收不良貸款、嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出和加強(qiáng)內(nèi)部管理，逐步恢復(fù)資產(chǎn)的流動(dòng)性，并及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)通報(bào)監(jiān)測(cè)到的金融風(fēng)險(xiǎn)狀況，以便對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估判斷；

（二）對(duì)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的處臵。資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最終會(huì)導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)重資不抵債、備付金嚴(yán)重不足和擠兌風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行清產(chǎn)核資，按照國(guó)家有關(guān)金融法律法規(guī)，及時(shí)提出自救、救助等方案，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)后實(shí)施。

二、突發(fā)性擠兌風(fēng)險(xiǎn)事件的處臵

發(fā)生擠兌風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告，并立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，積極支持、配合市政府和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)做好風(fēng)險(xiǎn)的處臵工作，采取自救、救助、原因查究和清理整頓等方式來(lái)緩解支付困難，避免風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散和蔓延。

（一）自救。發(fā)生擠兌事件后，應(yīng)采取系統(tǒng)調(diào)劑資金，提高支付 7

能力，保證柜面現(xiàn)金供應(yīng)；及時(shí)查明原因，現(xiàn)場(chǎng)做好宣傳勸說(shuō)和解釋工作，緩解擠兌局面；做好善后工作，消除**；

（二）救助。向當(dāng)?shù)卣腿嗣胥y行報(bào)送申請(qǐng)救助報(bào)告，說(shuō)明自救情況和支付缺口匡算情況、并采取切實(shí)有效的救助措施，向人民銀行及時(shí)申請(qǐng)緊急再貸款；

（三）原因查究。調(diào)查支付風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源，查找經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題，提出整改措施，督促整改。

第二十二條 出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)可通過(guò)以下渠道籌措資金：

一、減緩或者停止辦理信貸業(yè)務(wù)。包括貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等；

二、加強(qiáng)流動(dòng)性較強(qiáng)的資金回籠工作。通過(guò)銀行間債券市場(chǎng)收回到期投資資金；通過(guò)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)回籠資金；收回到期拆出資金；收回到期貸款和貼現(xiàn)等；

三、從其他金融機(jī)構(gòu)借入資金。通過(guò)貨幣市場(chǎng)借入資金；向人行申請(qǐng)?jiān)儋J款；向人行申請(qǐng)動(dòng)用法定存款準(zhǔn)備金等；

四、申請(qǐng)政府財(cái)政支援。通過(guò)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)地方政府關(guān)系，爭(zhēng)取財(cái)政資金支持；

五、股東注資。召開(kāi)股東大會(huì)，說(shuō)明流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)情況，要求老股東歸還不到期貸款或追加投資；也可吸收新股東注資。

第二十三條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的善后工作：

一、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)積極配合政府協(xié)調(diào)新聞單位做好宣傳報(bào)道工作，盡快消除突發(fā)事件帶來(lái)的不良影響。

二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件處臵工作結(jié)束后，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)要組織有關(guān)方面的人員總結(jié)教訓(xùn)，調(diào)查分析事件發(fā)生的深層次原因、評(píng)估事件帶來(lái)的滯后影響，并進(jìn)一步完善處臵銀行業(yè)突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。

三、加強(qiáng)對(duì)發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的支行的管理，嚴(yán)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的再次發(fā)生。

四、對(duì)因工作失誤或其他原因?qū)е挛茨芗皶r(shí)預(yù)警、防范、化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的相關(guān)責(zé)任人，聯(lián)社將根據(jù)情節(jié)輕重予以相應(yīng)的紀(jì)律處分及經(jīng)濟(jì)處罰，觸犯法律的訴諸司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

五、對(duì)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件處臵過(guò)程中表現(xiàn)突出的優(yōu)秀人員予以表彰。

第五篇：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

xx銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（草案）

第一章 總 則

第一條 為適實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的、科學(xué)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、計(jì)量和調(diào)控能力，提高本行的資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防控水平，有效降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)，科學(xué)、合理、有效平衡資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和水平，提高本行經(jīng)營(yíng)效益，切實(shí)增強(qiáng)本行經(jīng)營(yíng)管理水平，特制定本辦法。

第二條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是本行資產(chǎn)負(fù)債管理過(guò)程的重要組成部分，是指本行能夠在任何時(shí)間里以合理的價(jià)格籌措到資金來(lái)滿足契約或關(guān)系債務(wù)的過(guò)程。

第三條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的基本目標(biāo)是：在有效滿足客戶支付結(jié)算、償還債務(wù)本息和發(fā)放貸款的現(xiàn)金支付需要的前提下，保持合理的流動(dòng)水平，科學(xué)配臵資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和比例，保障本行經(jīng)營(yíng)的持續(xù)、穩(wěn)健，實(shí)現(xiàn)盈利能力最大化。

第四條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理主要是對(duì)現(xiàn)金資產(chǎn)的科學(xué)管理，包括：庫(kù)存現(xiàn)金、存放中央銀行準(zhǔn)備金款項(xiàng)以及存放、省本行（同業(yè)）的活期存款等。

第五條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因主要有資產(chǎn)與負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配；資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量結(jié)構(gòu)不合理；利率變動(dòng)；貨幣政策變化及金融市場(chǎng)發(fā)展程度等。

第六條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要分為資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)流性動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為存貸款比例過(guò)高，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配；負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為備付金不足，出現(xiàn)支付缺口。

第二章 管理原則和方法

第七條 為實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的基本目標(biāo)，應(yīng)遵循以下三項(xiàng)原則：

一、總量均衡原則。即在保證支付準(zhǔn)備的前提下，通過(guò)負(fù)債和營(yíng)運(yùn)資金總量對(duì)資產(chǎn)總量的制約，保持負(fù)債、營(yíng)運(yùn)資金和資產(chǎn)的總量均衡，控制超負(fù)荷經(jīng)營(yíng)；

二、結(jié)構(gòu)對(duì)稱(chēng)原則。即負(fù)債與資產(chǎn)要在期限、利率結(jié)構(gòu)上保持對(duì)稱(chēng)關(guān)系。通過(guò)及時(shí)調(diào)整流動(dòng)性缺口，保持資產(chǎn)和負(fù)債的償還期對(duì)稱(chēng)關(guān)系，建立資產(chǎn)和負(fù)債的期限對(duì)稱(chēng)結(jié)構(gòu)；保持資產(chǎn)與負(fù)債在利率結(jié)構(gòu)上的對(duì)應(yīng)，嚴(yán)格控制非生息資產(chǎn)占比，保持和提高利差水平；

三、適時(shí)調(diào)節(jié)原則。即資產(chǎn)和負(fù)債保持一種流動(dòng)性狀態(tài)，當(dāng)出現(xiàn)流動(dòng)性缺口時(shí)，通過(guò)資金調(diào)劑、主動(dòng)負(fù)債的方式來(lái)滿足流動(dòng)性需求，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模；當(dāng)流動(dòng)性需求減少、出現(xiàn)多于頭寸時(shí)，又可投資于短期金融工具，獲取盈利。

第三章 監(jiān)測(cè)管理

第八條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理采取“統(tǒng)一管理，分類(lèi)指導(dǎo)，適時(shí)監(jiān)控”的辦法進(jìn)行。

統(tǒng)一管理：即由本行經(jīng)營(yíng)管理層統(tǒng)一制定本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策，在本行范圍內(nèi)統(tǒng)一進(jìn)行流動(dòng)性資產(chǎn)配臵。

分類(lèi)指導(dǎo)：根據(jù)實(shí)現(xiàn)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的需要，針對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況，分別對(duì)每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)確定不同的目標(biāo)值。

適時(shí)監(jiān)控：通過(guò)定期編制、填報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)表，適時(shí)分析、監(jiān)控流動(dòng)性資產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)，掌握整體運(yùn)行方向，預(yù)測(cè)運(yùn)行趨勢(shì)，調(diào)整運(yùn)行偏差。

第九條 通過(guò)編制月度、季度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)表對(duì)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

第十條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作主要是對(duì)頭寸的匡算和流動(dòng)性需要的測(cè)定。

第十一條 頭寸包括基礎(chǔ)頭寸、可用頭寸和可貸頭寸。基礎(chǔ)頭寸＝庫(kù)存現(xiàn)金+在中央銀行一般性存款

可用頭寸＝基礎(chǔ)頭寸+（－）應(yīng)清入清出匯差資金+（－）到期同業(yè)往來(lái)+（－）繳存存款調(diào)增調(diào)減額+（－）應(yīng)調(diào)增調(diào)減二級(jí)準(zhǔn)備金

可貸頭寸是指在某一時(shí)期可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金。

營(yíng)業(yè)日初始可用資金頭寸＝（備付金初始余額－備付金限額）+（庫(kù)存現(xiàn)金初始余額－庫(kù)存現(xiàn)金限額）+（－）初始日到期同業(yè)往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付差額+（－）應(yīng)清入清出的匯差資金。

第十二條 流動(dòng)性需要決定于存款和貸款需求的變化。存款減少，表明客戶取出存款，為流動(dòng)性需要（－）；存款增加，表明客戶存入款項(xiàng)，為流動(dòng)性剩余（+）；存款準(zhǔn)備金減少，表明存款減少，中央銀行退回一定數(shù)額的法定準(zhǔn)備金，為流動(dòng)性剩余（+）；反之，則為流動(dòng)性需要（－）；貸款減少，表明客戶歸還貸款，為流動(dòng)性剩余（+）；貸款增加，表明客戶獲得貸款，為流動(dòng)性需要（－）。

第四章 組織與實(shí)施

第十三條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要在風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)統(tǒng)一指導(dǎo)下進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債的重大事宜提出決策建議，監(jiān)督、指導(dǎo)本行流動(dòng)性運(yùn)行狀況。

第十四條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)指標(biāo)目標(biāo)值的確定（包括年中調(diào)整）以及比例執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，要經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)研究并上報(bào)本行經(jīng)營(yíng)管理層審議決定。

第十五條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要在風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的統(tǒng)一指導(dǎo)下，各業(yè)務(wù)部室配合進(jìn)行。有關(guān)業(yè)務(wù)部室要積極協(xié)作，并負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)的測(cè)算并及時(shí)傳遞給風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。

第五章 應(yīng)急預(yù)案

第十六條 制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的目的。為了防范和處臵流動(dòng)性突發(fā)事件的發(fā)生，最大限度地預(yù)防和減少流動(dòng)性突發(fā)事件造成的損害，有效預(yù)防因宏觀經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生非預(yù)期性調(diào)整、季節(jié)效應(yīng)、市場(chǎng)出現(xiàn)不利于本行的信息等內(nèi)外部原因所引發(fā)的流動(dòng)性需求的存款擠提、頭寸不足和流動(dòng)性缺口擴(kuò)大等流動(dòng)性突發(fā)事件的發(fā)生，確保資金運(yùn)營(yíng)安全，按照《中國(guó)人民銀行突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案管理辦法》和《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作指引》等文件要求，結(jié)合本行實(shí)際情況，制定以下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。

第十七條 工作原則：

一、居安思危，未雨綢繆。增強(qiáng)憂患意識(shí)，高度重視穩(wěn)定和安全工作，堅(jiān)持預(yù)防與應(yīng)急相結(jié)合，常態(tài)與非常態(tài)相結(jié)合，做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；

二、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)。建立健全分類(lèi)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，實(shí)行部門(mén)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)的作用，緊密依靠政府和有關(guān)部門(mén)支持，做到統(tǒng)一指揮、快速反應(yīng)、協(xié)同應(yīng)對(duì)；

三、科學(xué)決策，依法處臵。發(fā)生重大突發(fā)事件，應(yīng)科學(xué)果斷

決策，加強(qiáng)應(yīng)急管理，依法規(guī)范處臵，力求盡快控制事態(tài)、平息事件、減少危害、降低影響，保守本行商業(yè)機(jī)密，避免發(fā)生次生、衍生事件。

第十八條 組織體系及工作職責(zé)：

對(duì)金融突發(fā)事件的處臵，實(shí)行在風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部、信貸管理科、各網(wǎng)點(diǎn)共同參與的監(jiān)管、協(xié)調(diào)、執(zhí)法、宣傳的聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制，是本行處臵流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的決策機(jī)構(gòu)、應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)、運(yùn)行管理機(jī)構(gòu)。其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理主要職責(zé)是：

（一）在省聯(lián)社、人民銀行和銀監(jiān)分局領(lǐng)導(dǎo)下，研究擬訂處臵流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件措施和對(duì)策，組織領(lǐng)導(dǎo)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的處臵工作；

（二）負(fù)責(zé)向省聯(lián)社和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生及處臵情況；

（三）決定啟動(dòng)、終止應(yīng)急預(yù)案，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)轄內(nèi)流動(dòng)性突發(fā)事件的應(yīng)急處臵工作；

（四）向處臵流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)和組織請(qǐng)求援助；

（五）分析、研究流動(dòng)性突發(fā)事件有關(guān)信息，做好流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件工作的人力、物力、財(cái)力保障；

（六）組織流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件處臵的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)工作；

（七）落實(shí)省聯(lián)社和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)處臵流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件交辦的其他工作。

第十九條 流動(dòng)性突發(fā)事件類(lèi)別：

按照突發(fā)事件的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、可控性和影響范圍等因素，流動(dòng)性突發(fā)事件主要分為資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件和突發(fā)性擠兌風(fēng)險(xiǎn)事件。

一、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件：

（一）表現(xiàn)為存貸比例過(guò)高，資產(chǎn)負(fù)債期限匹配失調(diào)，資產(chǎn)負(fù)債表中貸款所占比例大幅上升，導(dǎo)致資產(chǎn)流動(dòng)性下降，同時(shí)由于市場(chǎng)需求出現(xiàn)較大變化或行業(yè)出現(xiàn)周期性調(diào)整，銀行不良貸款會(huì)大幅增加，銀行信貸資產(chǎn)遭受?chē)?yán)重?fù)p失，而出現(xiàn)較大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，影響正常經(jīng)營(yíng)的事件；

（二）由于同業(yè)拆借利率高于市場(chǎng)利率，不時(shí)出現(xiàn)資金頭寸短缺現(xiàn)象；從而有可能引發(fā)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件。

二、突發(fā)性擠兌風(fēng)險(xiǎn)：一般情況表現(xiàn)為在局部網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)眾多客戶同時(shí)取款，正常的頭寸調(diào)撥不能滿足客戶取款需求或出現(xiàn)較大的支付缺口，如果客戶異常取款得不到及時(shí)控制，就會(huì)大面積出現(xiàn)存款擠兌風(fēng)險(xiǎn)事件，造成備付金嚴(yán)重不足，甚至出現(xiàn)區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重局面。

三、其它可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)或嚴(yán)重影響金融安全事件或銀監(jiān)分局認(rèn)為重大需要及時(shí)報(bào)送的事件。

第二十條 流動(dòng)性突發(fā)事件的處臵程序：

一、及時(shí)報(bào)告

轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)發(fā)生流動(dòng)性突發(fā)事件時(shí)，必須在第一時(shí)間（1小時(shí)內(nèi)）向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)獲悉后，應(yīng)立即申請(qǐng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并在第一時(shí)間內(nèi)派人趕往事發(fā)地，了解情況，采取自救性措施。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須在2小時(shí)內(nèi)向市政府及金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)處臵銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。

二、確定方案

風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)召開(kāi)成員會(huì)議，在聽(tīng)取相關(guān)人員對(duì)突發(fā)事件基本情況、成因、性質(zhì)、嚴(yán)重程度、緊急狀態(tài)、可能發(fā)生的事件和應(yīng)采取措施的報(bào)告后，研究并確定應(yīng)急處臵方案。

三、啟動(dòng)應(yīng)急處臵方案

應(yīng)急處臵方案確定后，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)迅速派人趕往現(xiàn)場(chǎng)，督促有關(guān)部室組織實(shí)施處臵工作，并隨時(shí)報(bào)告情況。

第二十一條 流動(dòng)性突發(fā)事件的處臵措施：

一、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的處臵

（一）資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)與預(yù)警。風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部根據(jù)日常資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)等進(jìn)行資產(chǎn)流動(dòng)性監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債比例過(guò)高、資本充足率過(guò)低、不良貸款比例過(guò)高等現(xiàn)象時(shí)，及時(shí)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、預(yù)測(cè)報(bào)告，及時(shí)上報(bào)本行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，督促相關(guān)部門(mén)或支行采取措施，如增加存款、實(shí)施增資擴(kuò)股、提高資本充足率、限制新貸款的發(fā)放、大力清收不良貸款、嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出和加強(qiáng)內(nèi)部管理，逐步恢復(fù)資產(chǎn)的流動(dòng)性，并及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)通報(bào)監(jiān)測(cè)到的金融風(fēng)險(xiǎn)狀況，以便對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估判斷；

（二）對(duì)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的處臵。資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最終會(huì)導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)重資不抵債、備付金嚴(yán)重不足和擠兌風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行清產(chǎn)核資，按照國(guó)家有關(guān)金融法律法規(guī)，及時(shí)提出自救、救助等方案，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)后實(shí)施。

二、突發(fā)性擠兌風(fēng)險(xiǎn)事件的處臵

發(fā)生擠兌風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告，并立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，積極支持、配合市政府和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)做好風(fēng)險(xiǎn)的處臵工作，采取自救、救助、原因查究和清理整頓等方式來(lái)緩解支付困難，避免風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散和蔓延。

（一）自救。發(fā)生擠兌事件后，應(yīng)采取系統(tǒng)調(diào)劑資金，提高支付能力，保證柜面現(xiàn)金供應(yīng)；及時(shí)查明原因，現(xiàn)場(chǎng)做好宣傳勸

說(shuō)和解釋工作，緩解擠兌局面；做好善后工作，消除**；

（二）救助。向當(dāng)?shù)卣腿嗣胥y行報(bào)送申請(qǐng)救助報(bào)告，說(shuō)明自救情況和支付缺口匡算情況、并采取切實(shí)有效的救助措施，向人民銀行及時(shí)申請(qǐng)緊急再貸款；

（三）原因查究。調(diào)查支付風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源，查找經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題，提出整改措施，督促整改。

第二十二條 出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)可通過(guò)以下渠道籌措資金：

一、減緩或者停止辦理信貸業(yè)務(wù)。包括貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等；

二、加強(qiáng)流動(dòng)性較強(qiáng)的資金回籠工作。通過(guò)銀行間債券市場(chǎng)收回到期投資資金；通過(guò)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)回籠資金；收回到期拆出資金；收回到期貸款和貼現(xiàn)等；

三、從其他金融機(jī)構(gòu)借入資金。通過(guò)貨幣市場(chǎng)借入資金；向人行申請(qǐng)?jiān)儋J款；向人行申請(qǐng)動(dòng)用法定存款準(zhǔn)備金等；

四、申請(qǐng)政府財(cái)政支援。通過(guò)本行領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)地方政府關(guān)系，爭(zhēng)取財(cái)政資金支持；

五、股東注資。召開(kāi)股東大會(huì)，說(shuō)明流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)情況，要求老股東歸還不到期貸款或追加投資；也可吸收新股東注資。

第二十三條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的善后工作：

一、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)積極配合政府協(xié)調(diào)新聞單位做好宣傳報(bào)道工作，盡快消除突發(fā)事件帶來(lái)的不良影響。

二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件處臵工作結(jié)束后，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)要組織有關(guān)方面的人員總結(jié)教訓(xùn)，調(diào)查分析事件發(fā)生的深層次原因、評(píng)估事件帶來(lái)的滯后影響，并進(jìn)一步完善處臵銀行業(yè)突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。

三、加強(qiáng)對(duì)發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的支行的管理，嚴(yán)防流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)事件的再次發(fā)生。

四、對(duì)因工作失誤或其他原因?qū)е挛茨芗皶r(shí)預(yù)警、防范、化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的相關(guān)責(zé)任人，本行將根據(jù)情節(jié)輕重予以相應(yīng)的紀(jì)律處分及經(jīng)濟(jì)處罰，觸犯法律的訴諸司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

五、對(duì)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件處臵過(guò)程中表現(xiàn)突出的優(yōu)秀人員予以表彰。

第六章 附則

第二十四條 本辦法由xx銀行制定、解釋和修改。第二十五條 本辦法自董事會(huì)審議通過(guò)并發(fā)文后正式實(shí)施。