第一篇：云南省2017年銀行業(yè)初級資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》：組合結(jié)果數(shù)據(jù)考試題

云南省2017年銀行業(yè)初級資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》：組合結(jié)果數(shù)

據(jù)考試題

一、單項(xiàng)選擇題 1、2002年，__開辦了生源地助學(xué)貸款，即以學(xué)生家長作為借款人，向其發(fā)放用于就學(xué)的貸款資金。A．中國工商銀行 B．中國建設(shè)銀行 C．中國農(nóng)業(yè)銀行 D．中國銀行

2、金融市場通常被看作國民經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”和“氣象臺”，它是國民經(jīng)濟(jì)景氣指標(biāo)的重要信號系統(tǒng)，這是金融市場的__。A．交易功能 B．調(diào)節(jié)功能

C．資源配置功能 D．反映功能

3、下列關(guān)于貸款詐騙罪區(qū)別于騙取貸款罪的重要特征的說法，錯(cuò)誤的是（）。A．是否給銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)造成重大損失 B．是否以非法占有為目的 C．犯罪主體有所不同

D．兩罪的最高法定刑不同

4、廣義的信貸指一切以實(shí)現(xiàn)承諾為條件的價(jià)值運(yùn)動(dòng)形式，下列不包括__。A．存款 B．貸款 C．投資 D．承兌

5、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》要求的客戶信用評級必須具有的功能不包括__。A．能夠有效區(qū)分違約客戶 B．能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

C．不同信用等級的客戶違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級的下降而呈加速下降的趨勢

D．能夠估計(jì)各信用等級的違約概率，并將估計(jì)的違約概率與實(shí)際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)

6、下列選項(xiàng)關(guān)于內(nèi)部控制環(huán)境職權(quán)分工，說法正確的是__。

A．董事會(huì)制定恰當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策，對內(nèi)部控制體系的充分性與有效性進(jìn)行監(jiān)測和評估

B．監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)，高級管理層完善內(nèi)部控制體系 C．高級管理層負(fù)責(zé)建立并實(shí)施一個(gè)充分有效的內(nèi)部控制體系 D．以上說法都不正確

7、某商業(yè)銀行2009年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為__。A．2.53% B．2.16% C．2.15% D．1.78%

8、__年，中國人民銀行承擔(dān)的工商信貸和儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)職能移交至新設(shè)立的中國工商銀行；__年，中國人民銀行對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管職責(zé)移交至新設(shè)立的銀監(jiān)會(huì)。

A．1982；2001 B．1983；2002 C．1984；2003 D．1989；2005

9、”隨心還”和“氣球貸”屬于（）還款方式。A．等額本息還款法 B．等比累進(jìn)還款法 C．組合還款法

D．等額累進(jìn)還款法

10、某國的政治風(fēng)險(xiǎn)評分為2.7，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評分為3.5，法律風(fēng)險(xiǎn)評分為1.3，稅收風(fēng)險(xiǎn)評分為2.8，運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)評分為2.4，安全性評分為1.1，則使用WMRC的計(jì)算方法得到的國家綜合風(fēng)險(xiǎn)是__。A．2.485 B．2.215 C．2.11 D．2.515

11、風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是__。A．適時(shí)、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險(xiǎn) B．準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn) C．適時(shí)、完整地監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn) D．迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)

12、銀行一般通過來覆蓋非預(yù)期損失。A：提取準(zhǔn)備金 B：籌集資本金 C：銀行貸款

D：提取流動(dòng)資金 E：著作權(quán)

13、某商業(yè)銀行的存款余額為1000億元人民幣，則其貸款余額的上限為__億元人民幣。A．250 B．600 C．750 D．900

14、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)是__。A．會(huì)員大會(huì) B．理事會(huì)

C．常務(wù)理事會(huì) D．專業(yè)委員會(huì)

15、投資于面額為100元，期限為5年，息票率為5%的國債，若想獲得4%的到期收益率，則應(yīng)該以什么價(jià)格買人該債券__ A．104.65元 B．104.45元 C．105.2元 D．98.5元

16、__，中國人民銀行決定放開人民幣存款利率的下限，允許金融機(jī)構(gòu)下浮存款利率。

A．2000年10月29日 B．1999年10月29日 C．2003年10月29日 D．2004年10月29日

17、具有不同理財(cái)價(jià)值觀的客戶其理財(cái)目標(biāo)也不同，購房型的客戶的理財(cái)目標(biāo)是__。

A．退休規(guī)劃 B．目前消費(fèi) C．購房規(guī)劃 D．教育金規(guī)劃

18、下列各項(xiàng)中，反映區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量的指標(biāo)是。A：信貸平均損失比率 B：流動(dòng)比率

C：存量存貸比率 D：增量存貸比率 E：著作權(quán)

19、在家庭生命周期中，子女長在就學(xué)屬于__。A．家庭形成期 B．家庭成長期 C．家庭成熟期 D．家庭衰老期

20、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是__。A．市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

B．國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融/資本市場，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn) C．操作風(fēng)險(xiǎn)指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn) D．在商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)中，利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要

21、__是銀行在商業(yè)匯票上簽章承諾按出票人指示到期付款的行為。A．承兌 B．擔(dān)保 C．信用證 D．信貸承諾

二、多項(xiàng)選擇題

1、中國居民的境內(nèi)工資、薪金所得，以每月收入扣除_________元費(fèi)用后的余額，為應(yīng)納稅所得額。A．800 B．1200 C．1500 D．1600

2、下列關(guān)于下崗失業(yè)人員貸款的說法中，正確的是__。A．下崗失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款申請人的年齡在50周歲以內(nèi) B．持有“個(gè)人居民身份證”，同時(shí)具備一定的勞動(dòng)技能，具有還款能力 C．利率執(zhí)行中國人民銀行規(guī)定的同期貸款利率，不上浮 D．貸款延長期限最長不得超過6個(gè)月

3、被稱為貨幣政策“三大法寶”的是__。A．公開市場業(yè)務(wù) B．貨幣供應(yīng)量 C．貼現(xiàn) D．再貼現(xiàn) E．存款準(zhǔn)備金

4、下列不屬于個(gè)人經(jīng)營類貸款主要特征的是__。A．貸款期限相對較短

B．貸款用途多樣，影響因素復(fù)雜 C．風(fēng)險(xiǎn)較大

D．風(fēng)險(xiǎn)控制難度較大

5、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括的基本要素有__。A．合規(guī)政策

B．合規(guī)管理部門的組織結(jié)構(gòu)和資源 C．合規(guī)培訓(xùn)與教育制度

D．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識別和管理流程 E．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃

6、在風(fēng)險(xiǎn)管理手段中，保險(xiǎn)屬于_________手段。A．風(fēng)險(xiǎn)分散 B．風(fēng)險(xiǎn)控制 C．風(fēng)險(xiǎn)回避 D．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

7、關(guān)于和解與整頓的關(guān)系，下列說法不正確的是。A：整頓是和解的前提，和解與整頓融為一體 B：和解與整頓是兩個(gè)相互獨(dú)立的程序

C：和解是破產(chǎn)程序的一個(gè)部分，而整頓程序只有在破產(chǎn)程序中止之后才能開始 D：和解與整頓由政府行政部門決定和主持，帶有立法之時(shí)的時(shí)代特征，不符合今天市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢 E：著作權(quán)

8、個(gè)人住房貸款的對象應(yīng)滿足的條件包括__。A．具有完全民事行為能力

B．具有合法有效的身份或居留證明 C．具有穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)收人

D．具有合法有效的購買住房的合同

E．有貸款銀行認(rèn)可的資產(chǎn)進(jìn)行抵押或質(zhì)押，或有足夠代償能力的保證人

9、當(dāng)銀行只有一種或幾種產(chǎn)品時(shí)，營銷組織應(yīng)當(dāng)采?。ǎI銷組織。A．能型營銷組織 B．型營銷組織

C．市場性營銷組織 D．區(qū)域性營銷組織

10、資本市場是指以長期金融工具為媒介進(jìn)行的、期限在一年以上的長期資金融通市場，主要包括__。A．債券市場 B．外匯市場 C．股票市場 D．期貨市場

11、我國個(gè)人所得稅中稿酬所得適用_________。A．14%的實(shí)際比例稅率

B．適用5~35%的五級超額累進(jìn)稅率 C．20%的比例稅率

D．適用20%~40%的三級超額累進(jìn)稅率

12、《證券投資基金銷售管理辦法》規(guī)定，對基金管理人、代銷機(jī)構(gòu)有__情形之一的，中國證監(jiān)會(huì)應(yīng)依照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行行政處罰；涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)，追究其刑事責(zé)任。

A．采取抽獎(jiǎng)或者送實(shí)物的方式銷售基金 B．募集期間對認(rèn)購費(fèi)打折

C．在基金宣傳材料上登載第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)的評價(jià)結(jié)果 D．以高于成本的銷售費(fèi)率銷售基金 E．承諾利用基金進(jìn)行利益輸送

13、個(gè)人抵押授信貸款貸后檢查的主要內(nèi)容包括__。A．借款人依合同約定歸還貸款本息情況

B．擔(dān)保變化情況，包括保證人、抵押物、質(zhì)押權(quán)利等 C．借款人工作單位、住址、聯(lián)系電話等信息的變更情況

D．借款人職業(yè)、收入、健康狀況等影響還款能力和誠意的因素變化情況 E．借款人的還款記錄

14、個(gè)人信用貸款的貸款申請，需要的內(nèi)容有__。A．需要填寫貸款申請審批表 B．個(gè)人征信記錄證明

C．借款人本人及家庭成員的收入證明 D．個(gè)人職業(yè)證明 E．居住地址證明

15、基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)在__。A．基金組合中股票價(jià)格的波動(dòng) B．基金組合中債券價(jià)格的波動(dòng)

C．開放式基金可能發(fā)生巨額贖回導(dǎo)致贖回時(shí)間延長 D．封閉式基金可能會(huì)在一定價(jià)格下無法及時(shí)出售 E．基金管理人操作失誤

16、內(nèi)部控制的構(gòu)成要素包括__。A．風(fēng)險(xiǎn)識別與評估 B．內(nèi)部控制環(huán)境 C．內(nèi)部控制措施 D．監(jiān)督評價(jià)與糾正

17、我國《反洗錢法》規(guī)定了金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該對反洗錢信息保密，這里所指的信息不僅包括反洗錢工作動(dòng)態(tài)信息，也包括__。A．客戶的個(gè)人癖好 B．客戶身份信息 C．賬戶交易信息

D．客戶對社會(huì)的態(tài)度 E．客戶是否在境外有存款

18、英美商品交易市場上買賣貴金屬和藥材等一些特殊商品時(shí)所使用的交易單位是_________。A．司馬兩單位 B．托拉

C．金衡制單位 D．K值單位

19、申請個(gè)人汽車貸款需提供的資料清單包括__。

A．居民身份證、戶口簿、借款人已婚的還需要提供配偶的身份證明材料 B．收入證明材料和有關(guān)資產(chǎn)證明

C．汽車經(jīng)銷商出具的購車意向證明(如為直客式辦理，則不需要在申請貸款時(shí)提供此項(xiàng))D．以所購車輛抵押以外的方式進(jìn)行抵押擔(dān)保的，需提供抵押物的權(quán)屬證明文件、有處分權(quán)人同意抵押的書面證明(也可由財(cái)產(chǎn)共有人在借款合同、抵押合同上直接簽字)、貸款銀行認(rèn)可部門出具的抵押物估價(jià)證明

E．涉及保證擔(dān)保的，需保證人出具同意提供擔(dān)保的書面承諾，并提供能證明保證人保證能力的證明材料

20、福費(fèi)廷是英文forfaiting的音譯，意為放棄。在福費(fèi)廷業(yè)務(wù)中，這種放棄包括__。

A．出口商賣斷票據(jù) B．銀行買斷票據(jù) C．進(jìn)口商買斷票據(jù) D．銀行賣斷票據(jù)

E．銀行放棄對出口商所貼現(xiàn)款項(xiàng)的追索權(quán)

21、商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)包括__。A．吸收公眾存款 B．發(fā)放金融債券 C．發(fā)放貸款

D．從同業(yè)拆入資金

第二篇：云南省2016年下半年銀行業(yè)初級資格《法律法規(guī)》：內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)模擬試題

云南省2016年下半年銀行業(yè)初級資格《法律法規(guī)》：內(nèi)部

風(fēng)險(xiǎn)模擬試題

一、單項(xiàng)選擇題

1、下列不屬于證券投資基金特點(diǎn)的是__。A．獨(dú)立托管 B．分散投資 C．專業(yè)管理 D．沒有風(fēng)險(xiǎn)

2、下列關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)狀況相關(guān)內(nèi)容的說法中，不正確的是__。A．宏觀經(jīng)濟(jì)狀況包括經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、狀況和前景等方面

B．經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平反映一國和地區(qū)商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)育程度和總體經(jīng)濟(jì)實(shí)力 C．經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平?jīng)Q定經(jīng)濟(jì)主體對借貸資金和服務(wù)的需求程度 D．經(jīng)濟(jì)發(fā)展的狀況和前景制約著銀行的發(fā)展

3、我國的信托業(yè)已經(jīng)先后經(jīng)過__次大規(guī)模的清理整頓。A．4 B．5 C．6 D．7

4、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是__。A．債務(wù)人評級 B．債項(xiàng)評級

C．不良貸款評級 D．貸款評級

5、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是__。A．合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

B．商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商 C．業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議 D．一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

6、為了降低“假個(gè)貸”風(fēng)險(xiǎn)，一線經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)把貸款準(zhǔn)入關(guān)，要注意檢查的內(nèi)容不包括__。

A．借款人身份的真實(shí)性 B．借款人的房產(chǎn)情況 C．借款人的信用情況 D．各類證件的真實(shí)性

7、對通貨膨脹的衡量可以通過__上漲幅度的衡量來進(jìn)行。A．一般物價(jià)水平B．食品價(jià)格

C．生活用品價(jià)格 D．生產(chǎn)資料價(jià)格

8、下列不屬于現(xiàn)貨期權(quán)的是__。A．外匯期權(quán) B．股票指數(shù)期權(quán) C．利率期貨期權(quán) D．債券期權(quán)

9、辦理個(gè)人教育貸款時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)的防控措施不包括__。A．加強(qiáng)對借款人的貸前審查 B．科學(xué)合理地確定還款方式

C．完善銀行個(gè)人教育貸款的催收管理系統(tǒng) D．建立有效的信息披露機(jī)制

10、商業(yè)銀行__的主要收入來源是手續(xù)費(fèi)收入。A．貸款業(yè)務(wù) B．票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù) C．同業(yè)拆借業(yè)務(wù) D．支付結(jié)算業(yè)務(wù)

11、普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括。A：改善公司治理結(jié)構(gòu)

B：預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備 C：利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

D：確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識別和排序 E：重組

12、《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行__。A．必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率 B．參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率 C．由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

D．由信用評級機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

13、基金管理人自收到核準(zhǔn)文件之日起__內(nèi)進(jìn)行基金募集。A．3個(gè)月 B．6個(gè)月 C．10個(gè)月 D．1年

14、市場環(huán)境分析的基本方法是__。A．WSOT法 B．SOTW法 C．SWOT法 D．SOWT法

15、__是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。A．風(fēng)險(xiǎn)管理理念 B．知識 C．制度

D．風(fēng)險(xiǎn)管理水平

16、以下不屬于變動(dòng)成本的是__。A．利息

B．企業(yè)日常開支(水、電等)C．管理人員工資

D．廣告及推廣的費(fèi)用

17、對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施是__。A．止損限額 B．特殊限額 C．風(fēng)險(xiǎn)限額 D．交易限額

18、下面對貸款業(yè)務(wù)分類正確的是__。A．商業(yè)貸款和個(gè)人貸款 B．短期貸款和銀團(tuán)貸款 C．集團(tuán)貸款和個(gè)人貸款 D．短期貸款和中長期貸款

19、下面()業(yè)務(wù)不屬于衍生型外匯交易業(yè)務(wù)。A．外匯期權(quán)交易 B．外匯期貨交易 C．外匯掉期交易 D．擇期交易

20、以下__體現(xiàn)的是信貸資金的第二重回流。A．某企業(yè)從銀行獲得貸款10萬元 B．某企業(yè)歸還銀行貸款本息50萬元 C．某企業(yè)用銀行貸款10萬元購買原材料

D．某企業(yè)以所獲銀行貸款投入生產(chǎn)，取得產(chǎn)成品銷售收入20萬元

21、某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（）。A．為6.0% B．為8.0% C．為8.5% D．因數(shù)據(jù)不足無法計(jì)算

二、多項(xiàng)選擇題

1、國家助學(xué)貸款的經(jīng)辦行于每年__月將上一實(shí)際發(fā)放的國家助學(xué)貸款金額和違約率按各高校進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。A．1 B．3 C．6 D．9

2、通過審查營業(yè)執(zhí)照，銀行可以了解到開發(fā)商或經(jīng)紀(jì)公司的__。A．注冊資本 B．經(jīng)營范圍 C．納稅情況 D．經(jīng)營業(yè)績 E．經(jīng)營期限

3、如果沒有市場價(jià)格，貸款定價(jià)的判斷依據(jù)包括。A：貸款的期限和利率 B：與各等級類似的貸款的市場價(jià)格 C：專門評級機(jī)構(gòu)對類似貸款的評級 D：貸款證券化條件下確定的貸款價(jià)值 E：固定資產(chǎn)迅速變化

4、對以下_________征收個(gè)人所得稅時(shí)，應(yīng)以全額所得為應(yīng)納稅所得額。A．偶然所得

B．個(gè)體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營所得 C．稿酬所得

D．財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得

5、下列屬于結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品的是__。A．外匯掛鉤類

B．利率/債券掛鉤類 C．股票掛鉤類 D．商品掛鉤類 E．混合類

6、以下各項(xiàng)中，不是個(gè)人征信系統(tǒng)的社會(huì)功能的是__。A．推動(dòng)社會(huì)信用體系建設(shè) B．提高社會(huì)誠信水平

C．?dāng)U大信貸范圍，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長 D．促進(jìn)文明社會(huì)建設(shè)

7、銀行金融創(chuàng)新的基本原則有__。A．公平競爭原則 B．合法合規(guī)原則 C．成本可算原則 D．收益最大化原則 E．四個(gè)“認(rèn)識”原則

8、銀行經(jīng)營的三原則是__。A．穩(wěn)健性 B．流動(dòng)性 C．安全性 D．效益性 E．公平性

9、下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有__。

A．當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，銀行的市場價(jià)值將增加 B．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，銀行的市場價(jià)值將減少 C．當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率上升，銀行的市場價(jià)值將減少 D．久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E．久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大

10、下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有__。

A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性

B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因

C．實(shí)際上，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用、市場、操作、聲譽(yù)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果 D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一般是在其他的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之后，所引致的一種最初的表現(xiàn)形式 E．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)具有傳染性，一家銀行遭到擠兌風(fēng)險(xiǎn)，極易傳染到其他銀行

11、可以開立臨時(shí)存款賬戶的情形包括__。A．設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu) B．日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算

C．異地臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng) D．注冊驗(yàn)資 E．以上全對

12、下列關(guān)于個(gè)人征信安全管理的表述錯(cuò)誤的是__。

A．商業(yè)銀行查詢個(gè)人信用報(bào)告時(shí)只要取得被查詢?nèi)说目陬^授權(quán)即可 B．存儲(chǔ)個(gè)人信用報(bào)告的數(shù)據(jù)庫可以確保安全

C．商業(yè)銀行各級用戶應(yīng)妥善保管用戶密碼，至少兩個(gè)月更改一次密碼

D．商業(yè)銀行如果違反規(guī)定查詢個(gè)人的信用報(bào)告，將被責(zé)令改正，并處以1萬元以上3萬元以下的罰款

13、關(guān)于估價(jià)方法，說法正確的是__。

A．一般的做法是由抵押人與銀行雙方協(xié)商確定抵押物的價(jià)值 B．委托具有評估資格的中介機(jī)構(gòu)給予評估或銀行自行評估

C．對于房屋建筑的估價(jià)，主要考慮房屋和建筑物的用途及經(jīng)濟(jì)效益、新舊程度和可能繼續(xù)使用的年限、原來的造價(jià)和現(xiàn)在的造價(jià)等因素

D．對于機(jī)器設(shè)備的估價(jià)，主要考慮的因素是無形損耗和折舊，估價(jià)時(shí)應(yīng)扣除折舊

E．對可轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)的估價(jià)，取決于該土地的地理位置

14、以下關(guān)于違反《證券法》的表述，錯(cuò)誤的是__。

A．證券公司違背客戶的委托買賣證券、辦理交易事項(xiàng)的，責(zé)令關(guān)閉，并處以3萬元以上30萬元以下的罰款

B．對證券公司挪用客戶資金或者證券，責(zé)令改正，沒收非法所得，并處以違法所得1倍以上5倍以下的罰款

C．對故意提供虛假材料，隱匿交易記錄的證券從業(yè)人員，撤銷任職資格，并處以3萬元以上10萬元以下的罰款，屬于國家公務(wù)員的，還應(yīng)當(dāng)依法給予行政處分

D．證券公司違反規(guī)定，為客戶買賣汪券提供融資融券的，沒收違法所得，暫?；虺蜂N相關(guān)業(yè)務(wù)許可，并處以非法融資融券等值以下的罰款

15、以下不是儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)類型的是__。A．教育儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù) B．整存零取業(yè)務(wù)

C．單位協(xié)定存款業(yè)務(wù) D．個(gè)人通知存款業(yè)務(wù)

16、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行信貸分析的說法中，錯(cuò)誤的是__。A．銀行信貸分析主要采用財(cái)務(wù)分析和非財(cái)務(wù)分析兩種方法 B．財(cái)務(wù)分析偏重于定量分析 C．非財(cái)務(wù)分析偏重于定性分析

D．財(cái)務(wù)分析主要包括宏觀分析、行業(yè)分析、經(jīng)營分析、管理層分析等

17、下列關(guān)于資產(chǎn)保全人員維護(hù)債權(quán)的說法，正確的有。

A：資產(chǎn)保全人員應(yīng)妥善保管能夠證明主債權(quán)和擔(dān)保債權(quán)客觀存在的檔案材料 B：資產(chǎn)保全人員應(yīng)防止債務(wù)人逃廢債務(wù)

C：向人民法院申請保護(hù)債權(quán)的訴訟時(shí)效期間通常為2年

D：訴訟時(shí)效一旦屆滿，若債權(quán)人未向人民法院申請保護(hù)債權(quán)，則自動(dòng)解除債務(wù)關(guān)系

E：保證人和債權(quán)人在合同中未約定保證責(zé)任期間的，從借款企業(yè)償還借款的期限屆滿之日起的2年內(nèi)，債權(quán)銀行應(yīng)當(dāng)要求保證人履行債務(wù)，否則保證人可以拒絕承擔(dān)保證責(zé)任

18、根據(jù)波特的競爭戰(zhàn)略理論，商業(yè)銀行的營銷策略包括__。A．低成本策略和產(chǎn)品差異策略 B．專業(yè)化策略和大眾營銷策略 C．單一營銷策略和情感營銷策略 D．分層營銷策略和交叉營銷策略 E．全面營銷策略和地域營銷策略

19、商用房貸款的貸后與檔案管理主要包括__。A．貸款回收 B．合同變更 C．貸后檢查

D．不良貸款管理 E．貸后檔案管理

20、商用房貸款的對象是具有中華人民共和國國籍，年滿__周歲，且具有完全民事行為能力的自然人。A．20 B．18 C．16 D．14

21、在抵押期間，銀行經(jīng)辦人員對抵押物檢查時(shí)應(yīng)__。

A．定期檢查抵押物的存續(xù)狀況、占有、使用、轉(zhuǎn)讓、出租等處置行為 B．發(fā)現(xiàn)抵押物價(jià)值非正常減少，應(yīng)及時(shí)查明原因并采取有效措施

C．如發(fā)現(xiàn)抵押人的行為將造成抵押物價(jià)值減少，應(yīng)要求抵押人停止擔(dān)保 D．如抵押人行為已造成抵押物價(jià)值減少，應(yīng)要求抵押人恢復(fù)抵押物的價(jià)值 E．如抵押人無法完全恢復(fù)抵押物的價(jià)值，應(yīng)要求抵押人停止擔(dān)保

第三篇：銀行業(yè)從業(yè)資格-歷年風(fēng)險(xiǎn)管理真題

2007年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題

（一)單選題在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。

1.目前，()是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

2.某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行()。

A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率

B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

D.由信用評級機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

4.期貨交易者可以通過在期貨市場上進(jìn)行()交易來達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。

A.套期保值

B.投資組合 C.投機(jī)

D.無風(fēng)險(xiǎn)套利

5.按《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。

A.持有待售類資產(chǎn)

B.持有到期的投資

C.貸款

D.應(yīng)收款

6.下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是()。

A.利率增加500基點(diǎn)

B.信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)

C.正常經(jīng)營狀況

D.主要貨幣相對于美元升值15%

7.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

B.風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

C.損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身

(二)多選題

在以下各小題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。

8.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有()。

A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，銀行凈值將增加

B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，銀行凈值將減少

C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感

E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大

9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括()。

A.外部欺詐/盜竊

B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐

D.違反系統(tǒng)安全

E.監(jiān)管規(guī)定

(三)判斷題

請判斷以下各小題的對錯(cuò)，正確的用T表示，錯(cuò)誤的用F表示。

10.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。()

參考答案

(一)單選題

1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C

(二)多選題

8ABC 9AB

(三)判斷題

10F 單選：

1、不屬于流動(dòng)性基本要素的是()

A時(shí)間 B成本 C資金數(shù)量 D資產(chǎn)規(guī)模

2、保持充足的流動(dòng)性是一家銀行維持經(jīng)營的()

A充分條件 B必要條件 C充要條件 D關(guān)系不大

3、流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間、以()的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

A最低 B最高 C合理 D市場

4、資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)的特征是()

A變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本低 B變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本高

C變現(xiàn)能力低，所付成本低 D變現(xiàn)能力低，所付成本高

5、下列哪種發(fā)球最具流動(dòng)性的資產(chǎn)()

A票據(jù) B現(xiàn)金 C股票 D貸款

6、負(fù)債流動(dòng)性強(qiáng)的特征是()

A 籌資能力強(qiáng)，籌資成本低 B籌資能力強(qiáng)，籌資成本高

C籌資能力低，喬遷資成本低 D籌資能力低，喬籌資成本高

7、下列哪種存款往往被看作是核心存款的重要組成部分()

A同業(yè)存款 B個(gè)人存款 C公司存款 D機(jī)構(gòu)存款

8、香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為()

A10% B15% C20% D25%

9、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率為維持在()以上

A10% B15% C20% D25%

10、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時(shí)段內(nèi)的()

A資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模相當(dāng) B到期資產(chǎn)數(shù)量(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況 C資產(chǎn)和負(fù)債的期限相同 D資產(chǎn)和負(fù)債的金額錯(cuò)配

11、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指()

A 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

B將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

C部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

D部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致

12、商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)

A利率 B物價(jià)指數(shù) C宏觀經(jīng)濟(jì)政策 D突發(fā)性因素

13、在計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)()應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除

A不可出售的貸款組合 B可出售的貸款組合 C存在嚴(yán)重問題的貸款 D抵押給第三方的資產(chǎn)

14、下列屬于零售性質(zhì)資金的是()

A居民儲(chǔ)蓄 B同業(yè)拆借 C發(fā)行票據(jù) D回購

15、利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，屬于()影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)。

A信用風(fēng)險(xiǎn) B市場風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

16、前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)拔與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便受到直接影響，這屬于()對流動(dòng)性的影響

A信用風(fēng)險(xiǎn) B市場風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

17、不良貸款及壞賬比率顯著上升，屬于承擔(dān)過多的()同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

A信用風(fēng)險(xiǎn) B市場風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

18、商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力

A安全性 B流動(dòng)性 C收益性 D風(fēng)險(xiǎn)性

19、從巴塞爾委員會(huì)的定義來看，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源于()

A安全和收益 B總行和分行 C款和存款 D資產(chǎn)和負(fù)債

20、流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間的()是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源

A不匹配 B匹配 C兩者沒有關(guān)系 D以上都不對

21、商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變是()

A容易預(yù)測的 B可以預(yù)測但很難精確預(yù)測

C不可能預(yù)測的 D以上都不對

22、嚴(yán)重的流動(dòng)性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人()，同時(shí)要求提現(xiàn)，這時(shí)銀行所面臨的問題就從流動(dòng)性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會(huì)寸步導(dǎo)致銀行倒閉

A付款 B擠兌 C追索 D支付

答案 單選 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB 單選題

1、下列不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)形成的損失的是：()

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、資金損失

D、災(zāi)難性損失

2、對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用()來轉(zhuǎn)移

A、提取損失準(zhǔn)備金

B、資本金

C、保險(xiǎn)手段

D、沖減利潤

3、下列選項(xiàng)中，被認(rèn)為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值的重要手段的是()

A、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B、較高的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

C、完善的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

D、較大的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)模

4、強(qiáng)調(diào)通過加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目調(diào)查等手段來提高商業(yè)的安全度的風(fēng)險(xiǎn)管理階段的是()

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

5、在被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中出現(xiàn)的有關(guān)學(xué)者有()

A、費(fèi)雪.布萊克

B、羅伯特.默頓

C、麥隆.舒爾斯

D、威廉.夏普

二、多選題

1、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列正確的是()

A、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性

B、風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

C、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果對期望的偏離

D、風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總稱

2、風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有()

A、承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)途徑

D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要

3、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷了()

A、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)階段

B、負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段

C、資產(chǎn)負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段

D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段

4、在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有()

A、定量分析

B、定性分析

C、缺口分析

D、久期分析

5、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度分別是()

A、企業(yè)的目標(biāo)

B、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

C、企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)

D、企業(yè)的各個(gè)層次

三、判斷題

1、風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。()

2、損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。()

3、威廉.夏普提出的資產(chǎn)資本定價(jià)模型于華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命中提出。()4、1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。()

5、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式

參考答案

一、單選題

1—5 CCAAD

二、多選題

1—5 ABC ABCD ABCD CD ABD

三、判斷題

1—5 T F F T F 風(fēng)險(xiǎn)管理

一、單項(xiàng)選擇題

1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于()。

A.2%

B.4%

C.6%

D.8%

2.風(fēng)險(xiǎn)文化中最重要，最高層次的因素是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B.風(fēng)險(xiǎn)管理知識

C.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

D.企業(yè)文化

3.以下風(fēng)險(xiǎn)中，屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

二、多項(xiàng)選擇題

1.以下屬于核心資本的是()。

A.股本

B.未分配利潤

C.普通貸款儲(chǔ)備

D.公開儲(chǔ)備

2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括()。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

B.根據(jù)收集的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策

C.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估

D.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

3.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括()。

A.全面

B.審慎

C.有效

D.獨(dú)立

4.根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到()。

A.維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

B.確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利

C.保證及時(shí)準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息

D.確保董事會(huì)對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管

三、判斷題

1.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。()

2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)。()

3.對商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的責(zé)任，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。()

4.商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”在職能上沒有明顯區(qū)別。()

5.商業(yè)銀行要靠一場運(yùn)動(dòng)式的突擊來培育風(fēng)險(xiǎn)文化。()

6.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。()

從業(yè)人員資格認(rèn)證考試模擬試題(二)

風(fēng)險(xiǎn)管理參考答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.B

2.A

3.B

二、多項(xiàng)選擇題

1.ABD

2.ACD

3.ABCD

4.ABCD

三、判斷題

1.×

2.√

3.×

4.×

5.×

6.√ 單項(xiàng)選擇題

1.有關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)，下面說法錯(cuò)誤的是()。

A.商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場風(fēng)險(xiǎn)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)通?？梢苑譃槔曙L(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險(xiǎn)。

2.有關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)，下面說法錯(cuò)誤的是()。

A.商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場風(fēng)險(xiǎn)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)通?？梢苑譃槔曙L(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險(xiǎn)。

3.()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡化計(jì)算VaR的一種方法。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.蒙特卡洛模擬法

答案：B

解析：方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報(bào)率滿足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡化計(jì)算VaR的一種方法。

多項(xiàng)選擇題

1.損失的可能性有以下()表現(xiàn)形式。

A.實(shí)際收益小于預(yù)期收益 B.實(shí)際收益大于預(yù)期收益

C.實(shí)際成本大高于預(yù)期成本 D.實(shí)際成本低于預(yù)期成本

答案：AC

解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實(shí)際收益直接減少，低于預(yù)期收益;實(shí)際成本高于預(yù)期，間接減少實(shí)際收益。

2.以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說法中，正確的是()。

A.會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系

B.會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益

C.會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本

D.會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(累計(jì)虧損)和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分

答案：BCD

解析：會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來的任何損失最終都會(huì)反映在賬面上。會(huì)計(jì)資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的經(jīng)濟(jì)資本。因此，會(huì)計(jì)資本與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系的斷語，顯然不妥。

3.在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點(diǎn)是()。

A.所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。

B.出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。

C.具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。

D.出現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知。

答案：AC

解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。而確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。

判斷題

1.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。()

答案：√

解析：本題目考察操作風(fēng)險(xiǎn)的定義。

2.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。()

答案：√

解析：經(jīng)過巴林銀行的倒閉等重大操作風(fēng)險(xiǎn)案件，巴塞爾委員會(huì)逐漸認(rèn)識到操作風(fēng)險(xiǎn)也是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

3.通過加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。()

答案：√ 單選題

1、被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類是()

A、市場風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

2、市場風(fēng)險(xiǎn)是指由于()波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、利率

B、匯率

C、市場價(jià)格

D、股票價(jià)值

3、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)種類的是()

A、由人員引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

B、由流程引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

C、由產(chǎn)品引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

D、由外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

4、當(dāng)商業(yè)銀行面臨流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，下列會(huì)出現(xiàn)的情況是()

A、大量存款人出現(xiàn)擠兌行為

B、結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致結(jié)算失敗

C、貸款銀行無法把在他國的貸款匯回本國

D、商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營決策錯(cuò)誤，決策執(zhí)行不當(dāng)

5、國家風(fēng)險(xiǎn)是由()引起的，超出了()的控制范圍

A、債務(wù)人，債權(quán)人

B、債權(quán)人，債務(wù)人

C、債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人

D、債權(quán)人所在國的行為，債務(wù)人

二、多選題

1、下列說法正確的是()

A、信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類

C、違約風(fēng)險(xiǎn)只針對企業(yè)而言

D、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

2、下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的種類的有()

A、利率風(fēng)險(xiǎn)

B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

C、股票風(fēng)險(xiǎn)

D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

3、下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是()

A、內(nèi)部欺詐

B、實(shí)物資產(chǎn)損壞

C、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

D、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

4、與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場風(fēng)險(xiǎn)具有()特點(diǎn)

A、數(shù)據(jù)優(yōu)勢

B、易于計(jì)量

C、技術(shù)手段多樣化

D、金融產(chǎn)品種類豐富

5、國家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有()

A、發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中

B、發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中

C、只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失

D、不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失

三、判斷題

1、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求長期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。()

2、經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式。()

3、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。()

4、國家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。()

5、操作風(fēng)險(xiǎn)不具有營利性，不能為商業(yè)銀行帶來盈利。()

參考答案

一、單選題

1—5 BCCAC

二、多選題

1—5 AB ABCD ABCD ABCD BD

三、判斷題

1—5 F T F T T

風(fēng)險(xiǎn)管理真題2009年(總分100, 考試時(shí)間90分鐘)

一、單選題

以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)最符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)

1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，不正確的是()。

A 按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn) B 按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C 按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

D 按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類 答案:A [解析] 按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。本題考查對風(fēng)險(xiǎn)分類的理解。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，我們會(huì)首先考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險(xiǎn)能否量化是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)。本題選項(xiàng)C是干擾選項(xiàng)，純粹風(fēng)險(xiǎn)可以理解為純粹的損失，投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。

2.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平B 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平答案:D [解析] 資本金的規(guī)模決定銀行面對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)管理水平則影響著風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。資本金是銀行的白有資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實(shí)力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險(xiǎn)管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

3.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入()。A 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 C 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 D 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 答案:D [解析] 60年代前→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式；60年代后→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式；70年代后→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式；80年代后→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

4.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是()。

A 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B 企業(yè)的目標(biāo) C 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素 D 企業(yè)的各個(gè)層級 答案:A [解析] 考生可形象化記憶這三個(gè)維度：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是各個(gè)層級，分散于各個(gè)部門角落的是風(fēng)險(xiǎn)管理要素。5.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是()。A 金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

C 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

D 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移 答案:C [解析] 商業(yè)銀行應(yīng)對非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟(jì)資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時(shí)才會(huì)得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。6.風(fēng)險(xiǎn)是指()。A 損失的大小 B 損失的分布 C 未來結(jié)果的不確定性 D 收益的分布 答案:C [解析] 本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)的定義。

7.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循()的基本規(guī)律。A 高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益 B 高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益 C 低風(fēng)險(xiǎn)高收益 D 高風(fēng)險(xiǎn)低收益 答案:B 8.與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有()。A 特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 B 普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 C 普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 D 普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 答案:B [解析] 本題考核的是商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)特征。

9.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為()。A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 答案:D [解析] 本題考核的是對數(shù)收益率的計(jì)算。

10.下列可能會(huì)對銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。A 恐怖襲擊 B 監(jiān)管規(guī)定 C 聲譽(yù)受損 D 黑客攻擊 答案:C [解析] C屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

11.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是()。A 建立完善的公司治理結(jié)構(gòu) B 建立完善內(nèi)部控制體制 C 加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè) D 以上都不是 答案:A [解析] 本題屬于記憶性的知識點(diǎn)。

12.廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為，()以外的所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。A 市場風(fēng)險(xiǎn) B 法律風(fēng)險(xiǎn) C 信用風(fēng)險(xiǎn)

D 市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn) 答案:D 13.健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容()。A 強(qiáng)化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念 B 完善激勵(lì)約束機(jī)制 C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力 D 以上都是 答案:D [解析] 本題考核的是健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。14.商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來()。A 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) B 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) C 信用風(fēng)險(xiǎn) D 操作風(fēng)險(xiǎn) 答案:D 15.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指()。

A 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售

B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金 C 商業(yè)銀行流動(dòng)負(fù)債數(shù)量的多少

D 商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小 答案:A [解析] 本題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性的定義。

16.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A 國家風(fēng)險(xiǎn) B 市場風(fēng)險(xiǎn) C 操作風(fēng)險(xiǎn) D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 答案:D [解析] 本題考核的是對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的理解。

17.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括()。

A 改善公司治理結(jié)構(gòu) B 推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

C 確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識別和排序 D 利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化 答案:D 18.一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施()。A 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B 風(fēng)險(xiǎn)對沖 C 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 D 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 答案:C [解析] 本題考核的是對風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫狻?/p>

19.()是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。A 會(huì)計(jì)資本 B 監(jiān)管資本 C 經(jīng)濟(jì)資本 D 實(shí)收資本 答案:A [解析] 本題考核的是會(huì)計(jì)資本的定義。20.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是()。A 董事會(huì) B 監(jiān)事會(huì) C 股東大會(huì) D 高層管理者 答案:A [解析] 商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是董事會(huì)。21.經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的()。A 非預(yù)期損失 B 預(yù)期損失 C 大規(guī)模損失 D 普通性損失 答案:A [解析] 經(jīng)濟(jì)資本是針對非預(yù)期損失的。

22.在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指()。A 文件檔案的制訂、管理不善 B 結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲 C 銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價(jià) D 未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤 答案:D [解析] 本題考核的是對交易/定價(jià)錯(cuò)誤的理解。

23.操作風(fēng)險(xiǎn)評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險(xiǎn)的識別與評估。這是因?yàn)?)。

A 下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估

B 自下而上的原則符合下級向上級匯報(bào)的規(guī)范

C 操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)

D 上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中 答案:C [解析] 本題考核的是操作風(fēng)險(xiǎn)評估原則的理解。

24.代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于()操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A 人員因素 B 外部事件 C 內(nèi)部流程 D 系統(tǒng)缺陷 答案:C [解析] 本題考核的是代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

25.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了()。A 久期缺口 B 現(xiàn)金缺口 C 融資缺口 D 信貸缺口 答案:C [解析] 本題考核的是融資缺口的計(jì)算公式。

26.如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求()流動(dòng)性來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。A 小于 B 大于 C 等于 D 以上都不對 答案:B 27.連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有()件。A 8 B 7 C 6 D 3 答案:A [解析] 本題考核的是對基本事件的理解。

28.商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施，定期通常是指()。A 每天 B 每月 C 每周 D 每年 答案:B [解析] 商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)的自我評估的方法，來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。

29.20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了()階段。A 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 C 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 答案:C [解析] 20世紀(jì)70年代，單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足。在這種情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生。30.有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以()為先導(dǎo)。A 健全的內(nèi)部控制機(jī)制 B 完善的公司治理機(jī)構(gòu) C 先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育 D 有效的風(fēng)險(xiǎn)治理策略 答案:C

31.在對外幣的管理中，銀行()實(shí)施對每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。A 必須 B 不需要

C 可以用也可以不用 D 以上都不對 答案:A [解析] 在對外幣的管理中，銀行必須實(shí)施對每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。

32.()是指經(jīng)營決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長遠(yuǎn)的影響。A 操作風(fēng)險(xiǎn) B 市場風(fēng)險(xiǎn) C 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D 法律風(fēng)險(xiǎn) 答案:C [解析] 本題考核的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義。

33.()的推出標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)顯著的變化。A 《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》 B 《巴塞爾新資本協(xié)議》 C 《巴塞爾資本協(xié)議》 D 以上都不是 答案:B [解析] 《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理由以前的單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。34.商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是()。A 固定資產(chǎn) B 非流動(dòng)資產(chǎn) C 金融資產(chǎn) D 無形資產(chǎn) 答案:C [解析] 商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)。35.銀行可能遭受的國家風(fēng)險(xiǎn)包括()。A 到期不還風(fēng)險(xiǎn) B 間接風(fēng)險(xiǎn) C 債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn) D 以上都是 答案:D [解析] 以上都屬于國家風(fēng)險(xiǎn)。

36.()是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。A 市場信心 B 市場穩(wěn)定 C 政府政策 D 貸款數(shù)量 答案:A [解析] 市場信心是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機(jī)甚至市場崩潰。37.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自()。A 資產(chǎn)業(yè)務(wù) B 負(fù)債業(yè)務(wù) C 貸款業(yè)務(wù) D 證券業(yè)務(wù) 答案:A [解析] 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

38.()不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。A 全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系 B 全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍 C 全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測過程 D 全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 答案:C 39.最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指()。A 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長 B 將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短 C 全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致 D 部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時(shí)間上不一致 答案:A [解析] 最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長。

40.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，則流動(dòng)性也會(huì)()。A 增強(qiáng) B 減弱 C 不變 D 無關(guān) 答案:B [解析] 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。41.()對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A 監(jiān)事會(huì) B 股東大會(huì) C 公司治理層 D 董事會(huì) 答案:D [解析] 董事會(huì)和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。42.下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是()。A 勞資關(guān)系 B 安全/環(huán)境 C 未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng) D 性別、種族歧視 答案:C [解析] 未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因。

43.()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。A 經(jīng)濟(jì)資本 B 會(huì)計(jì)資本 C 監(jiān)管資本 D 實(shí)收資本 答案:A [解析] 本題考核的是經(jīng)濟(jì)資本的定義。44.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是()。A 從業(yè)年限 B 系統(tǒng)數(shù)量 C 反洗錢警報(bào)數(shù)占比 D 系統(tǒng)故障時(shí)間 答案:C [解析] A屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，BD屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

45.()是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。A 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 C 風(fēng)險(xiǎn)對沖 D 風(fēng)險(xiǎn)分散 答案:C [解析] 本題主要考查對風(fēng)險(xiǎn)對沖的理解。

46.下列關(guān)于客戶評級與債項(xiàng)評級的說法，不正確的是()。A 債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率

B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評級 C 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評級

D 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評級 答案:B 47.某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為()。A 16.67% B 22.22% C 25.00% D 41.67% 答案:B 48.以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是()。①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中； ②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)； ③對資產(chǎn)組合進(jìn)行評估； ④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議； ⑤雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購買價(jià)格； ⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息。A ①②③④⑤⑥ B ⑥⑤③②④① C ①②⑤③⑥④ D ①③⑥⑤④② 答案:D 49.企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指()。A 直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者 B 直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者 C 直接或間接控制一個(gè)企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者 D 直接或間接控制一個(gè)企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者 答案:A 50.某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為()。A 3.00% B 3.11% C 3.33% D 3.58% 答案:C 51.某企業(yè)2008年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2008年的利息費(fèi)用為()億元人民幣。A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 答案:B 52.下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯(cuò)誤的是()。A 評價(jià)主體是商業(yè)銀行 B 評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn) C 評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率

D 評價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小 答案:D 53.在客戶信用評價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A 5Cs系統(tǒng) B 5Ps系統(tǒng) C CAMELs系統(tǒng) D 4Cs系統(tǒng) 答案:B 54.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.6Q%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為()。A 0.17% B 0.77% C 1.36% D 2.32% 答案:C 55.某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。A 0.05 B 0.10 C 0.15 D 0.20 答案:B 56.下列關(guān)于客戶評級與債項(xiàng)評級的說法，不正確的是()。A 債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率

B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評級 C 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評級

D 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評級 答案:B 57.按照()不同，個(gè)人客戶評分可以分為信用局評分、申請?jiān)u分和行為評分。A 評分的階段 B 評分的方法 C 評分的對象 D 評分的結(jié)果 答案:A 58.對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔(dān)保方式是()。A 動(dòng)產(chǎn)留置 B 不動(dòng)產(chǎn)抵押

C 外資企業(yè)連帶責(zé)任保證 D 支票、匯票、本票等的抵押 答案:A 59.世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。A 轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券 B 資產(chǎn)支付證券 C 知識產(chǎn)權(quán)證券化 D 住房抵押貸款證券 答案:D 60.黃金價(jià)格波動(dòng)屬于()。A 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) B 利率風(fēng)險(xiǎn) C 匯率風(fēng)險(xiǎn) D 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 答案:C

61.()，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。

A 1968年，英國倫敦證券交易所首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易 B 1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進(jìn)期貨交易

C 1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易

D 1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易 答案:D 62.()承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。A 股東大會(huì) B 董事會(huì) C 監(jiān)事會(huì) D 董事長 答案:B 63.我國要求資本充足率不得低于()。A 6% B 7% C 8% D 9% 答案:C 64.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括()。A 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 C 內(nèi)部管理模式 D 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 答案:C 65.對于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以()，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。A 0.75 B 0.5 C 0.25 D 0.15 答案:D 66.采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為()。A 13.33% B 16.67% C 30.00% D 83.33% 答案:D 67.假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(jì)(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求(K)為()。A 18% B 0 C-2% D 2% 答案:B 68.根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)一個(gè)組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為()。A 0.09 B 0.08 C 0.07

第四篇：2015年江蘇省銀行業(yè)初級《風(fēng)險(xiǎn)管理》：國別風(fēng)險(xiǎn)管理考試試題

2015年江蘇省銀行業(yè)初級《風(fēng)險(xiǎn)管理》：國別風(fēng)險(xiǎn)管理考

試試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、按照用途劃分，固定資產(chǎn)貸款不包括__。A．基本建設(shè)貸款 B．技術(shù)改造貸款 C．科技開發(fā)貸款 D．并購貸款

2、關(guān)于結(jié)構(gòu)性理財(cái)計(jì)劃的特征，下列說法正確的是__。A．適當(dāng)運(yùn)用結(jié)構(gòu)性理財(cái)計(jì)劃可以規(guī)避金融監(jiān)管

B．小額資金無法借助結(jié)構(gòu)性理財(cái)計(jì)劃進(jìn)入衍生產(chǎn)品市場 C．結(jié)構(gòu)性理財(cái)計(jì)劃產(chǎn)生的收益要繳納利息稅 D．以上皆錯(cuò)

3、從資產(chǎn)負(fù)債表看，可能導(dǎo)致長期資產(chǎn)增加的借款需求影響因素是__。A．季節(jié)性銷售增長 B．債務(wù)重構(gòu)

C．固定資產(chǎn)重置及擴(kuò)張 D．紅利支付

4、下列不屬于個(gè)人貸款業(yè)務(wù)特征的是__。A．利率高 B．貸款便利

C．還款方式靈活

D．貸款品種多、用途廣

5、利率互換是兩個(gè)交易對手相互交換一組資金流量，__。A．涉及本金的交換和利息支付方式的交換

B．涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換 C．不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

D．不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

6、貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的會(huì)計(jì)原理中，__是傳統(tǒng)上比較常用的，主要是對過去發(fā)生的交易價(jià)值的真實(shí)記錄，其優(yōu)點(diǎn)是具有客觀性且便于核查。A．歷史成本法 B．市場價(jià)值法 C．凈現(xiàn)值法 D．合理價(jià)值法

7、下列關(guān)于個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)和儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的敘述正確的是__。A．個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)由商業(yè)銀行獨(dú)自承擔(dān) B．儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的資金運(yùn)用是定向的

C．個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的資金的運(yùn)用是非定向的 D．個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行提供的一種服務(wù)

8、有權(quán)對企業(yè)債的發(fā)行和交易進(jìn)行監(jiān)管的是__。A．中國證監(jiān)會(huì) B．中國人民銀行

C．國家發(fā)展和改革委員會(huì) D．中國銀監(jiān)會(huì)

9、抵押貸款中，在認(rèn)定抵押物時(shí)，除核對抵押物的所有權(quán)，還應(yīng)驗(yàn)證董事會(huì)或職工代表大會(huì)同意證明的企業(yè)形式為。A：國有企業(yè)

B：實(shí)行租賃經(jīng)營責(zé)任制的企業(yè) C：集體所有制企業(yè)或股份制企業(yè) D：法人企業(yè) E：著作權(quán)

10、下列關(guān)于貨幣政策的說法中，正確的是__。A．貨幣政策是國家調(diào)節(jié)和控制宏觀經(jīng)濟(jì)的唯一手段

B．公開市場業(yè)務(wù)、存款準(zhǔn)備金政策、利率政策被稱為貨幣政策的“三大法寶” C．貨幣供應(yīng)量是貨幣政策的操作目標(biāo)

D．我國的貨幣政策目標(biāo)是“保持貨幣幣值穩(wěn)定，并以此促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長”

11、以下各項(xiàng)中，不屬于個(gè)人信用貸款的特點(diǎn)的是__。A．貸款額度小 B．貸款期限短 C．準(zhǔn)入條件嚴(yán)格 D．貸款風(fēng)險(xiǎn)較低

12、下列關(guān)于公積金個(gè)人住房貸款說法正確的是__。A．公積金個(gè)人住房貸款是住房公積金使用的中心內(nèi)容

B．公積金個(gè)人住房貸款的資金來源是單位繳存的住房公積金 C．相對于商業(yè)貸款，公積金個(gè)人住房貸款利率相對較高

D．公積金個(gè)人住房貸款的利率由各銀行根據(jù)央行規(guī)定利率上下浮動(dòng)

13、以下()不屬于《中國銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》中的從業(yè)基本準(zhǔn)則。A．專業(yè)勝任 B．勤勉盡職 C．公平競爭 D．信息保密

14、下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行的附屬資本的是（）。A．一般準(zhǔn)備 B．實(shí)收資本 C．重估儲(chǔ)備

D．混合資本債券

15、對抵押物進(jìn)行估價(jià)時(shí)，對于庫存商品、產(chǎn)成品等的估價(jià)，主要考慮__。A．抵押物的市場價(jià)格 B．無形損耗 C．折舊 D．造價(jià)

16、某消費(fèi)者選擇商品的能力比較強(qiáng)，對價(jià)格變化反應(yīng)敏感，選價(jià)心理較重，往往以價(jià)格高低為選購標(biāo)準(zhǔn)。此人屬于_________。A．習(xí)慣型消費(fèi)者 B．理智型消費(fèi)者 C．經(jīng)濟(jì)型消費(fèi)者 D．疑慮型消費(fèi)者

17、財(cái)務(wù)杠桿比率考察的是借款人的__。A．盈利能力 B．長期償債能力 C．短期償債能力 D．營運(yùn)能力

18、貸款風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號系統(tǒng)中關(guān)于經(jīng)營狀況的信號不包括。A：喪失一個(gè)或多個(gè)財(cái)力雄厚的客戶

B：關(guān)系到企業(yè)生產(chǎn)能力的某客戶的訂貨變化無常 C：投機(jī)于存貨，使存貨超出正常水平D：應(yīng)收賬款余額或比例激增 E：著作權(quán)

19、一般在繁榮期之后出現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩，國民生產(chǎn)總值增長率遞減，失業(yè)率上升，通脹率下降，居民開始對經(jīng)濟(jì)和職業(yè)前景產(chǎn)生憂慮，逐步減少消費(fèi)支出。這一階段屬于經(jīng)濟(jì)周期中_________。A．蕭條期 B．調(diào)整期 C．萎縮期 D．衰退期

20、個(gè)人住房貸款的期限最長可達(dá)__年。A．35 B．30 C．25 D．15

21、__在國際上也叫議付，即給付對價(jià)的行為。A．出口押匯 B．進(jìn)口押匯 C．保付代理 D．托收保付

22、以下不是內(nèi)部融資資金來源的是__。A．凈資本 B．留存收益 C．增發(fā)股票 D．增發(fā)債券

23、公積金個(gè)人住房貸款和商業(yè)銀行自營性個(gè)人住房貸款的區(qū)別不包括__。A．承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的主體不同 B．貸款利率不同 C．貸款銀行不同 D．貸款對象不同

24、第四單元 呼吸

A．機(jī)體與環(huán)境之間的氧和二氧化碳的氣體交換過程 B．呼吸由外呼吸、氣體在血液中的運(yùn)輸、內(nèi)呼吸組成 C．生理?xiàng)l件下，胸膜腔均高于大氣壓

D．胸膜腔負(fù)壓可以維持肺擴(kuò)張、有利于靜脈血和淋巴液的回流 E．機(jī)體在新陳代謝中需要不斷的吸入氧氣、排出二氧化碳

25、下列關(guān)于利率和匯率的說法錯(cuò)誤的是__。

A．不隨借貸資金的供求狀況而波動(dòng)的利率叫固定利率，參照某一利率指標(biāo)變化而定期調(diào)整的利率叫浮動(dòng)利率

B．不隨各國貨幣的供求狀況而波動(dòng)的匯率叫固定匯率，參照某一匯率指標(biāo)變化而定期調(diào)整的匯率叫浮動(dòng)匯率

C．官方利率是由政府部門確定的，而市場利率是由市場供求關(guān)系確定的 D．官方利率只能在一定幅度內(nèi)波動(dòng)，市場利率可以自由波動(dòng)

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、信用衍生產(chǎn)品包括（）A．總收益互換 B．信用違約互換

C．信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D．股票期權(quán)

E．信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

2、一般而言，在經(jīng)濟(jì)周期的各個(gè)階段中，商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模和利潤處于最高水平的是（）。A．經(jīng)濟(jì)高漲階段 B．經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇階段 C．經(jīng)濟(jì)籌備階段 D．經(jīng)濟(jì)危機(jī)階段

3、自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和管理。其主要策略包括__。

A．制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制 B．將制度的被動(dòng)執(zhí)行轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)查錯(cuò)和糾錯(cuò) C．建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍

D．改變企業(yè)文化，建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍 E．確保有關(guān)的持續(xù)改進(jìn)和高效運(yùn)轉(zhuǎn)

4、貸款擔(dān)保主要是針對__進(jìn)行的評估。A．擔(dān)保方式 B．擔(dān)保能力 C．擔(dān)保資格

D．擔(dān)保法律文件的完整性 E．擔(dān)保物

5、有擔(dān)保流動(dòng)資金貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的防控措施包括__。A．加強(qiáng)對抵押物價(jià)值的調(diào)查和分析 B．加強(qiáng)對借款人還款能力的調(diào)查和分析

C．加強(qiáng)對借款人所控制企業(yè)經(jīng)營情況的調(diào)查和分析 D．加強(qiáng)對借款人還款意愿的調(diào)查和分析 E．加強(qiáng)對保證人還款能力的調(diào)查和分析

6、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評估三原則包括由表及里、自下而上、從已知到未知。其中由表及里識別操作風(fēng)險(xiǎn)因素包括（）。A．基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn) B．非流程的風(fēng)險(xiǎn) C．非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D．流程環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn) E．控制派生風(fēng)險(xiǎn)

7、對以實(shí)際借款人及其關(guān)系人多人名義申請貸款，用于購買同一房產(chǎn)的，按__適用審批權(quán)限。A．單個(gè)借款人 B．兩個(gè)借款人 C．按實(shí)際人數(shù)

D．按實(shí)際人數(shù)的一定比例

8、《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定銀行的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)之比不得低于__，其中核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)之比不得低于__。A．8%；4% B．10%；5% C．8%；5% D．10%；4%

9、我國商業(yè)銀行公司治理應(yīng)當(dāng)遵循的基本準(zhǔn)則是__。

A．完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級管理層的議事制度和決策程序 B．明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù) C．建立健全以董事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制 D．建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

E．建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

10、以下國內(nèi)機(jī)構(gòu)中無法提供理財(cái)服務(wù)的是__。A．基金公司 B．保險(xiǎn)公司 C．信托公司 D．律師事務(wù)所 11、20世紀(jì)70年代通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制是風(fēng)險(xiǎn)管理模式的__階段。A．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

12、__是流動(dòng)資產(chǎn)中最重要的組成部分，常常達(dá)到流動(dòng)資產(chǎn)總額的一半以上。A．現(xiàn)金 B．存貨 C．利潤 D．股票

13、銀行需審查建設(shè)項(xiàng)目的資本金是否已足額到位體現(xiàn)了__原則。A．進(jìn)度放款原則

B．計(jì)劃、比例放款原則 C．資本金足額原則 D．與風(fēng)險(xiǎn)匹配原則

14、在下列行為中，__是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。A．某銀行運(yùn)鈔車在半路遭遇搶劫，損失1 000萬元

B．辦理抵押貸款時(shí)，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時(shí)即發(fā)放了貸款

C．某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露 D．銀行員工小王聯(lián)合某無業(yè)人員，偷竊銀行重要空白憑證

15、假定從某一股市采樣的股票為A、B、C、D四種，在某一交易日的收盤價(jià)分別為5元、16元、24元和35元，基期價(jià)格分別為4元、10元、16元和28元，用簡單算術(shù)平均法計(jì)算的該市場股價(jià)指數(shù)為__。A．140 B．125 C．138 D．150

16、處于__的行業(yè)銷售的波動(dòng)性及不確定性都是最小的，而現(xiàn)金流為最大。A．啟動(dòng)階段 B．成長階段 C．成熟階段 D．衰退階段

17、我國最早開辦、規(guī)模最大的個(gè)人貸款產(chǎn)品是__。A．個(gè)人住房貸款 B．個(gè)人汽車貸款 C．個(gè)人經(jīng)營類貸款 D．流動(dòng)資金貸款

18、小華月投資1萬元，報(bào)酬率為6%，10年后累計(jì)多少元__ A．年金終值為1438793.47元 B．年金終值為1538793.47元 C．年金終值為1638793.47元 D．年金終值為1738793.47元

19、以下有關(guān)期貨的說法錯(cuò)誤的是_________。A．期貨交易是以公開、公平競爭的方式進(jìn)行交易的，私下談判交易被視為違法。B．期貨交易可以在交易所內(nèi)進(jìn)行，也可以在場外交易。C．大多數(shù)期貨合約都在到期前以對沖方式了結(jié)。

D．期貨合約對商品質(zhì)量、規(guī)格、交貨時(shí)間、地點(diǎn)等都做了統(tǒng)一的規(guī)定，是標(biāo)準(zhǔn)化合約。

20、《中華人民共和國物權(quán)法》與2007年3月16日通過，自__起施行。A．2007年10月1日 B．2007年5月1日 C．2008年1月1日 D．2007年6月1日

21、下列關(guān)于各類期權(quán)的說法，正確的有__。

A．買方期權(quán)對買方來說是買入一個(gè)買入交易標(biāo)的物的權(quán)利 B．賣方期權(quán)對賣方來說是賣出一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的義務(wù) C．美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時(shí)點(diǎn)，可以隨時(shí)要求賣方履行期權(quán)合約 D．買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于現(xiàn)在的市場價(jià)格，則該期權(quán)屬于價(jià)外期權(quán) E．平價(jià)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場價(jià)格

22、以下論述正確的是（）。

A．對商業(yè)銀行而言，小額存款用戶對銀行信用和利率水平不是很敏感 B．對商業(yè)銀行而言，小額存款用戶對銀行信用和利率水平很敏感

C．對商業(yè)銀行而言，公司或者機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感 D．對商業(yè)銀行而言，公司或者機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平很敏感 E．小額存款用戶和公司或機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感

23、下列屬于銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管理念的是（）。A．管風(fēng)險(xiǎn) B．提高透明度 C．管機(jī)構(gòu) D．管法人 E．管內(nèi)控

24、超過風(fēng)險(xiǎn)承受能力是指一家商業(yè)銀行對單一集團(tuán)客戶授信總額超過商業(yè)銀行資本余額__以上或商業(yè)銀行視為超過其風(fēng)險(xiǎn)承受能力的其他情況。A．25% B．15% C．10% D．8%

25、銀行流動(dòng)資金貸前調(diào)查報(bào)告內(nèi)容要求有__。A．借款人生產(chǎn)經(jīng)營及經(jīng)濟(jì)效益情況 B．借款人與銀行的關(guān)系

C．對流動(dòng)資金貸款必要性的分析 D．對流動(dòng)資金貸款的可行性分析 E．對貸款擔(dān)保的分析

第五篇：銀行業(yè)從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)每日一練(2017.01.02)

銀行業(yè)從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)每日一練

(2017.01.02)

一、單項(xiàng)選擇題（每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）

1.銀行卡分為信用卡和借記卡，其區(qū)別有__。A．是否可以透支 B．是否收取利息 C．是否需要預(yù)先存款 D．是否以信用為基礎(chǔ) E．是否可以取現(xiàn)

2.某企業(yè)2006年凈利潤為0.5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為10億元人民幣。2006年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為__。A．5.00% B．4.00% C．3.33% D．3.00%

3.國債的特點(diǎn)有__。A．流動(dòng)性高 B．項(xiàng)目貸款 C．收益率高 D．免繳利息稅

E．是銀行最主要的中長期投資品種之一

4.銀行流動(dòng)資金貸前調(diào)查報(bào)告內(nèi)容要求有__。A．借款人財(cái)務(wù)狀況 B．借款人與銀行的關(guān)系

C．對流動(dòng)資金貸款必要性的分析 D．對流動(dòng)資金貸款的可行性分析 E．對貸款擔(dān)保的分析

5.商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括__和系統(tǒng)維護(hù)不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。A．員千的必要知識不足 B．業(yè)務(wù)流程無效 C．系統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善 D．外部欺詐

6.開放式基金的交易價(jià)格主要取決于__。A．基金總資產(chǎn) B．供求關(guān)系 C．基金凈資產(chǎn) D．基金負(fù)債

7.債權(quán)保護(hù)理論認(rèn)為在金融體系中，存款人和銀行作掌握的信息是不對稱的，__更占優(yōu)勢。A．債務(wù)人 B．債權(quán)人 C．銀行 D．存款

8.下列關(guān)于外匯掛鉤類理財(cái)產(chǎn)品的說法，正確的是__。

A．外匯掛鉤類理財(cái)產(chǎn)品的回報(bào)率取決于一組或多組外匯的匯率走勢，即掛鉤標(biāo)的是一組或多組外匯的匯率 B．對于外匯掛鉤結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品的大多數(shù)結(jié)構(gòu)形式而言，目前大致較為流行的是看好看淡，或區(qū)間式投資

C．外匯掛鉤類理財(cái)產(chǎn)品都必須有一個(gè)以上觸及點(diǎn)

D．一觸即付期權(quán)嚴(yán)格地說是指在一定期間內(nèi)，若掛鉤外匯在期末觸碰或超過銀行所預(yù)先設(shè)定的觸及點(diǎn)，則買方將可獲得當(dāng)初雙方所協(xié)定的回報(bào)率

E．雙向不觸發(fā)期權(quán)指在一定投資期間內(nèi)，若掛鉤外匯在整個(gè)期間未曾觸及買方所預(yù)先設(shè)定的兩個(gè)觸及點(diǎn)，則買方將可獲得當(dāng)初雙方所協(xié)定的回報(bào)率

9.__不屬于內(nèi)控制度中的制衡機(jī)制部分。A．交叉核對 B．雙人簽字 C．雙人控制資產(chǎn) D．對賬

10.損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為__。A．20.0% B．60.0% C．75.0% D．100.0% 11.一般而言，各類基金的風(fēng)險(xiǎn)特征由高到低的排序依次是__。A．股票型基金→債券型基金→混合型基金→貨幣市場型基金 B．股票型基金→混合型基金→債券型基金→貨幣市場型基金 C．混合型基金→股票型基金→債券型基金→貨幣市場型基金 D．混合型基金→股票型基金→貨幣市場型基金→債券型基金

12.金融市場發(fā)展對商業(yè)銀行的促進(jìn)作用包括__。

A．能夠在很多方面直接促進(jìn)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營管理

B．銀行上市發(fā)行股票，其股票和債券的價(jià)格會(huì)影響商業(yè)銀行的經(jīng)營管理，尤其是可能導(dǎo)致銀行經(jīng)營管理者的短期行為

C．為商業(yè)銀行的客戶評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)提供了參考標(biāo)準(zhǔn)

D．貨幣市場和資本市場能為商業(yè)銀行提供大量的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，在市場上通過正常的交易來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

E．有助于商業(yè)銀行識別風(fēng)險(xiǎn)，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理定價(jià)

13.領(lǐng)土被侵占等，或一國內(nèi)部動(dòng)蕩不安，如意識形態(tài)分歧導(dǎo)致革命、恐怖事件造成騷亂、經(jīng)濟(jì)利益沖突、地方性爭斗及政黨分裂等因素所可能造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A．經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) B．政治風(fēng)險(xiǎn) C．社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) D．以上都不是

14.關(guān)于會(huì)計(jì)平衡法則，正確的是__。

A．根據(jù)會(huì)計(jì)平衡的要求，通用借貸記賬方法 B．借貸記賬法要求有借必有貸，借貸必相等 C．負(fù)債記錄于賬戶借

D．資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 E．負(fù)債記錄于賬戶貸方

15.監(jiān)管部門是市場約束的__。A．核心 B．基礎(chǔ) C．根本 D．參考

16.QFII進(jìn)入我國資本市場，對我國資本市場產(chǎn)生的影響是__。A．實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)外資本市場的初步對接 B．提高了我國證券市場的國際影響力 C．加強(qiáng)了市場的中長期資金供給 D．促進(jìn)境內(nèi)上市公司完善治理結(jié)構(gòu) E．削弱了我國證券市場的國際影響力

17.商業(yè)銀行在辦理代理業(yè)務(wù)中遵循的原則是__。A．加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)管理 B．強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識 C．確保?？顚Ｓ?D．不墊款原則

18.商業(yè)銀行非存款類資金來源包括__。A．同業(yè)拆借 B．證券回購

C．發(fā)行中長期債券 D．向中央銀行借款 E．轉(zhuǎn)貼現(xiàn)

19.《銀行從業(yè)人員職業(yè)操守》規(guī)定，本職業(yè)操守的監(jiān)督者包括__。A．銀行從業(yè)人員所在機(jī)構(gòu) B．銀行業(yè)自律組織 C．證監(jiān)會(huì) D．社會(huì)公眾 E．中國人民銀行

20.__是存款債權(quán)的法律憑證，也是存款合同的表現(xiàn)形式。A．轉(zhuǎn)賬憑證 B．基本存款賬戶 C．進(jìn)賬單 D．存單 E．匯款單

21.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是__。

A．完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級管理層的議事制度和決策程序 B．明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

C．董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致

D．建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

22.保證合同不能為__。A．書面形式 B．口頭形式 C．信函、傳真

D．主合同中的擔(dān)保條款

23.銀行從業(yè)人員在工作中應(yīng)當(dāng)相互監(jiān)督，對同級別同時(shí)違反法律或內(nèi)部規(guī)章制度的行為可以采取__的方式。

A．用電子郵件向全行所有員工披露 B．制止

C．向所在機(jī)構(gòu)報(bào)告 D．提示

E．向司法機(jī)關(guān)報(bào)告

24.根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，下列銀行機(jī)構(gòu)不具有法人資格的有__。A．中國銀行上海分行

B．中國工商銀行股份有限公司 C．渣打銀行(中國)有限公司

D．中國郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司 E．中國建設(shè)銀行北京玉淵潭南路儲(chǔ)蓄所

25.監(jiān)管部門是市場約束的__。A．核心 B．基礎(chǔ) C．根本 D．參考