第一篇：風(fēng)險(xiǎn)管理-風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)(測試題)

風(fēng)險(xiǎn)管理-風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)測試

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單選題

1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是()?！?/p>

A 承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B 風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

C 風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

D 健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

正確答案： B 2.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是()。√

A 全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B 全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C 全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

D 完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度

正確答案： D 3.以下不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的是()?！?/p>

A 利率風(fēng)險(xiǎn)

B 匯率風(fēng)險(xiǎn)

C 法律風(fēng)險(xiǎn)

D 商品風(fēng)險(xiǎn)

正確答案： C 4.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不低于()，其中核心資本充足率不得低于()?！?/p>

A 8％；4％

B 10％；5％

C 4％；2％ D 20％；10％

正確答案： A 5.資本收益率的計(jì)算公式為()。√

A RAROC=(EL-NI)／UL

B RAROC=(U-NI)／EL

C RAROC=(NI-EL)／UL

D RAROC=(EL-UL)／NI

正確答案： C 多選題

6.下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有()?！?/p>

A 為營業(yè)場所購買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

B 對(duì)于不擅長承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，銀行對(duì)其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本

C 銀行對(duì)信用等級(jí)較低的客戶提高貸款利率

D 將貸款資產(chǎn)證券化后出售

E 要求借款人提供第三方擔(dān)保

正確答案： A D E 7.商業(yè)銀行通常采用()的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失?！?/p>

A 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D 沖減利潤

E 提取損失準(zhǔn)備金

正確答案： D E 8.商業(yè)銀行積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)的益處主要有()?！?/p>

A 有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)

B 降低現(xiàn)金流的波動(dòng)性 C 有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本

D 有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)

E 有助于獲得更多收益

正確答案： A C D 9.關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的先進(jìn)理念和方法，下列說法正確的有()。√

A 全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

B 全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C 全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

D 全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

E 全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

正確答案： A B C D E 10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述正確的有()?！?/p>

A 如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果

B 如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差

C 如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

D 如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

E 如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

正確答案： A E 判斷題

11.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)。√

正確

錯(cuò)誤

正確答案： 錯(cuò)誤

12.市場風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)來說，具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富?！?/p>

正確

錯(cuò)誤 正確答案： 正確

13.既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，又存在于表外業(yè)務(wù)，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

正確

錯(cuò)誤

正確答案： 正確

14.會(huì)計(jì)資本是經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的媒介?！?/p>

正確

錯(cuò)誤

正確答案： 錯(cuò)誤

15.隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度?！?/p>

正確

錯(cuò)誤

正確答案： 正確

第二篇：市場風(fēng)險(xiǎn)管理測試題

市場風(fēng)險(xiǎn)管理測試題

姓名：成績：

1.如果美國政府發(fā)行的3個(gè)月無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率為0.5%，而三個(gè)月同業(yè)拆借利率為2.5%，泰德利差是多少（）A.3.0% B.1.0% C.0.2% D.2% 2.不以買賣股票的方式或以重新平衡投資組合的方式來對(duì)沖股票風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理需要（）

A.多頭債轉(zhuǎn)股互換 B.空頭債轉(zhuǎn)股互換

C.多頭總體回報(bào)互換頭寸 D.空頭總體回報(bào)互換頭寸

3.銀行間市場上大部分貸款和存款的到期日再（）

A.5年以上，但少于10年 B.10年以上 C.不到一年

D.3年以上，但不超過5年

4.阿爾法銀行估計(jì)，其投資組合日回報(bào)按年計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)差為30%，那么組合每日波動(dòng)率與以下哪個(gè)最接近（）A.2.5% B.1.0% C.3.0% D.2.0%

5.以下關(guān)于浮動(dòng)利率債券的陳述哪一個(gè)不正確（）

A.浮動(dòng)利率債券的利率風(fēng)險(xiǎn)小

B.浮動(dòng)利率債券對(duì)利率的變化非常敏感

C.浮動(dòng)利率債券通常具有比固定利率債券更低的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) D.浮動(dòng)利率債券的息票償付與浮動(dòng)利率或浮動(dòng)利率指數(shù)掛鉤

6.以下四個(gè)關(guān)系中哪一個(gè)被用來定價(jià)股權(quán)遠(yuǎn)期或期貨（）

A.股權(quán)遠(yuǎn)期或期貨價(jià)格=市場的股票價(jià)格*（1+無風(fēng)險(xiǎn)利率-預(yù)期股息率）^時(shí)間 B.股權(quán)遠(yuǎn)期或期貨價(jià)格=市場的股票價(jià)格+（1+無風(fēng)險(xiǎn)利率-預(yù)期股息率）^時(shí)間 C.股權(quán)遠(yuǎn)期或期貨價(jià)格=市場的股票價(jià)格+（1+無風(fēng)險(xiǎn)利率+預(yù)期股息率）^時(shí)間 D.股權(quán)遠(yuǎn)期或期貨價(jià)格=市場的股票價(jià)格*（1-無風(fēng)險(xiǎn)利率-預(yù)期股息率）^時(shí)間 7.當(dāng)其他所有因素保持不變時(shí)，以下哪個(gè)變量的變化會(huì)提高固定收益工具的價(jià)格（）

A.一個(gè)國家通脹率減少 B.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)提高

C.對(duì)商品和服務(wù)的需求增加 D.延長到期時(shí)間

8.詹姆斯有一個(gè)德達(dá)集團(tuán)100萬美元的多頭頭寸，其風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）為30萬美元，同時(shí)還有維爾加集團(tuán)的100萬美元多頭頭寸，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為40萬美元。這兩家公司的的回報(bào)相關(guān)性為0，該組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為多少（）A.70萬美元 B.50萬美元 C.100萬美元 D.40萬美元

9.A.B.C.D.泰德價(jià)差的變動(dòng)通常表示為大型銀行的什么類型風(fēng)險(xiǎn)（）泰德互換合約流動(dòng)性的變化 主要大銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況變化 銀行間借貸信用風(fēng)險(xiǎn)的變化

銀行股票投資組合的市場風(fēng)險(xiǎn)變化

10.當(dāng)黃金每條的成本為1100美元時(shí)，3個(gè)月遠(yuǎn)期合約的交易價(jià)格為900美元，商品交易商在這種關(guān)系中尋求套利機(jī)會(huì)。要利用任何套利機(jī)會(huì)，交易員可以執(zhí)行以下四個(gè)策略中的哪一個(gè)（）

A.賣空實(shí)物黃金和建立多頭期貨合約 B.賣空實(shí)物黃金和期貨合約

C.建立實(shí)物黃金和期貨合約的多頭頭寸 D.建立實(shí)物黃金的多頭頭寸并賣空期貨合約

11.美國的阿爾法銀行持有歐洲企業(yè)債券和與美國通脹掛鉤國債組成的投資組合，這個(gè)投資組合不會(huì)有哪種風(fēng)險(xiǎn)暴露（）A.股票市場價(jià)值的變化 B.外匯匯率

C.公司債券的信用利差 D.歐洲利率

12.除了商品的特定風(fēng)險(xiǎn)，以下哪一個(gè)是商品衍生品的主要風(fēng)險(xiǎn)（）A.多元化經(jīng)營 B.Gamma C.基差 D.久期

13.債券的修正久期描述的是（）

A.當(dāng)收益率變化1%時(shí)，債券價(jià)格變動(dòng)的百分比

B.當(dāng)收益率上升1個(gè)基點(diǎn)時(shí)，債券價(jià)格變動(dòng)的百分比 C.當(dāng)收益率上升1個(gè)基點(diǎn)時(shí)，債券價(jià)值的變化 D.當(dāng)收益率等于1%時(shí)，未來債券現(xiàn)金流的現(xiàn)值

14.基點(diǎn)價(jià)值（PVBP）是對(duì)債券的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化的方法之一，它描述的是（）A.收益率變化1%引起的債券價(jià)格變動(dòng)的百分比 B.收益率增加0.01%引起的債券價(jià)值變化

C.收益率變化1個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的百分比 D.債券在收益率等于1%時(shí)，未來的現(xiàn)金流量現(xiàn)值

15.以下關(guān)于Black-Scholes模型四個(gè)變量，哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)已知（）A.未來的匯率波動(dòng)率 B.匯率基本信息 C.相關(guān)利率 D.到期日的時(shí)間

16.計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）時(shí)使用參數(shù)法的隱含假設(shè)是什么（）A.回報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)差不變，但平均值隨時(shí)間變化 B.回報(bào)的平均值和標(biāo)準(zhǔn)差在危機(jī)情況下變動(dòng) C.回報(bào)的平均值和標(biāo)準(zhǔn)差都不變

D.預(yù)測回報(bào)不變，按標(biāo)準(zhǔn)差隨時(shí)間而變化

17.山姆擁有債券投資組合，并擬計(jì)算其凸度。以下哪一項(xiàng)代表投資組合的凸度（）A.債券組合中所有債券凸度按價(jià)值的加權(quán)平均值 B.債券組合中所有債券凸度的最大值 C.債券組合中所有債券凸度的最小值

D.債券組合中所有債券凸度的按票息加權(quán)平均值

18.外匯匯率是由多方面因素決定的?？紤]到匯率的驅(qū)動(dòng)因素，以下哪個(gè)變動(dòng)將最有可能加權(quán)美元兌其他外幣的價(jià)值（）A.美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)減弱 B.預(yù)期美國通脹率增加 C.美國經(jīng)常賬戶盈余增加 D.全球?qū)γ涝a(chǎn)品的需求減少

19.以下四項(xiàng)中哪一個(gè)非統(tǒng)計(jì)類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量值，通常不被用來量化市場風(fēng)險(xiǎn)（）A.期權(quán)敏感度 B.凸度 C.基點(diǎn)價(jià)值 D.凈閉口頭寸

20.以下關(guān)于累計(jì)跌幅的四個(gè)陳述哪個(gè)正確（）A.累計(jì)跌幅是指規(guī)定時(shí)間內(nèi)投資下跌的峰谷百分比 B.累計(jì)跌幅計(jì)算一個(gè)特定業(yè)務(wù)或一個(gè)賬戶的重大損失 C.累計(jì)跌幅衡量由外部沖擊造成的資產(chǎn)和頭寸的總體損失 D.累計(jì)跌幅估算銀行的信貸評(píng)級(jí)下調(diào)時(shí)，對(duì)銀行負(fù)債的影響

21.以下陳述中正確描述頭寸映射的是（）

A.頭寸映射將影響頭寸價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)因子作為VaR計(jì)算所使用的核心風(fēng)險(xiǎn)因子的組合 B.對(duì)VaR的計(jì)算，將delta調(diào)整過的轉(zhuǎn)換頭寸映射到標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)因子上

C.對(duì)VaR的計(jì)算，頭寸映射將非線性風(fēng)險(xiǎn)因子盡可能多的優(yōu)化為相同的線性風(fēng)險(xiǎn)因子 D.頭寸映射根據(jù)各自的VaR相似關(guān)系將相似頭寸分為一組。

22.下列美式期權(quán)中，哪個(gè)肯定應(yīng)該在到期日前行權(quán)（）A.低股息的價(jià)內(nèi)看漲期權(quán) B.高股息的價(jià)內(nèi)看漲期權(quán) C.低股息的價(jià)內(nèi)看跌期權(quán) D.高股息的價(jià)內(nèi)看跌期權(quán)

23.以下哪個(gè)等于兩個(gè)變量與各自平均值差異的平均值（）A.峰度 B.相關(guān)系數(shù) C.協(xié)方差 D.標(biāo)準(zhǔn)差

24.以下關(guān)于對(duì)沖的四個(gè)陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）

A.對(duì)于一個(gè)完全對(duì)沖的投資組合，市場價(jià)格任何變化通常會(huì)對(duì)組合市場價(jià)值產(chǎn)生顯著影響 B.交易員可以通過持有適當(dāng)頭寸的標(biāo)的工具來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

C.交易員可以通過持有與交易標(biāo)的工具但是不同的金融工具對(duì)沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn) D.通常需要大量的對(duì)沖頭寸來完全匹配相關(guān)交易的標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)

25.在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）

A.一些大型活躍的國際銀行之間，其風(fēng)險(xiǎn)也較為集中 B.互助儲(chǔ)蓄銀行和大型商業(yè)銀行之間，風(fēng)險(xiǎn)較獨(dú)立

C.有國際業(yè)務(wù)的區(qū)域銀行之間，風(fēng)險(xiǎn)依賴于特定衍生品交易

D.所有有國際分支機(jī)構(gòu)的銀行之間，風(fēng)險(xiǎn)在交易暴露的基礎(chǔ)上廣泛分布

26.以下四個(gè)關(guān)于股票指數(shù)的陳述，哪一個(gè)是正確的（）A.價(jià)格加權(quán)股票指數(shù)基于高價(jià)更大的權(quán)重 B.股票指數(shù)跟蹤股票市場的波動(dòng)率

C.股票指數(shù)是衡量實(shí)際股票投資組合表現(xiàn)的數(shù)字計(jì)算

D.市值加權(quán)股票指數(shù)通常被認(rèn)為不能正確跟蹤整體市場表現(xiàn)

27.為了幫助客戶對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小型銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對(duì)沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）A.泛歐交易-倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所 B.大陸交易所 C.芝加哥商品交易所 D.東京期貨交易所

28.以下四個(gè)陳述中哪個(gè)描述使用總體回報(bào)互換管理股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)的缺點(diǎn)（）A.與正規(guī)的投資組合再平衡策略相似，總回報(bào)接收方需要修改交易頭寸的大小 B.類似股權(quán)期貨頭寸，總回報(bào)接收方并沒有得到支付的股息 C.總回報(bào)接收方?jīng)]有任何投票權(quán)

D.總回報(bào)接收方需要承擔(dān)建立一個(gè)股票頭寸交易時(shí)的成本

29.利用遠(yuǎn)期交易，歐米加銀行購買了100噸的鋁，將在6個(gè)月后交割。然而兩個(gè)月后，該銀行擔(dān)心鋁價(jià)下跌，并希望對(duì)沖該風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)策略中哪個(gè)可以有效抵消對(duì)鋁的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)暴露，使它可以在4個(gè)月后賣出（）A.出售一份鋁期貨合約 B.出售一份鋁遠(yuǎn)期合約 C.購買一份鋁期貨合約 D.購買一份鋁遠(yuǎn)期合約

30.以下四個(gè)陳述中，哪個(gè)正確表達(dá)了期權(quán)價(jià)值與預(yù)期匯率波動(dòng)率之間的關(guān)系（）A.預(yù)期未來匯率波動(dòng)的減少，所有期權(quán)價(jià)值上升 B.預(yù)期未來匯率波動(dòng)的增加，所有期權(quán)價(jià)值下降 C.期權(quán)價(jià)值的改變只與某個(gè)期權(quán)需求相關(guān)

D.預(yù)期未來匯率波動(dòng)的增加，所有期權(quán)價(jià)值上升

31.以下四個(gè)關(guān)于雙層CDO的陳述中，哪個(gè)是正確的（）A.雙層CDO比CMO有較低的信用風(fēng)險(xiǎn)，但高于CDO B.雙層CDO是流動(dòng)性衍生工具，通常使用在市場壓力較大時(shí)，以確保資金的流動(dòng)性 C.雙層CDO使用其他CDO作為抵押

D.雙層CDO的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估非常簡單，這個(gè)金融工具被廣泛接受并有透明性。

32.大型銀行的專有交易柜臺(tái)使用北海布倫特原油遠(yuǎn)期對(duì)沖其阿拉伯輕質(zhì)原油的風(fēng)險(xiǎn)暴露。在這項(xiàng)交易中，交易柜臺(tái)可以從最具流動(dòng)性的北海布倫特原油遠(yuǎn)期場外市場進(jìn)行交易而直接受益。然而，交易柜臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理特別關(guān)注這個(gè)對(duì)沖的有效性，并認(rèn)為交易員由于引入了以下哪種風(fēng)險(xiǎn)而增加了風(fēng)險(xiǎn)暴露（）A.期限風(fēng)險(xiǎn) B.基差風(fēng)險(xiǎn) C.相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn) D.季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)

33.從風(fēng)險(xiǎn)角度看，以下哪個(gè)因素一般不會(huì)引起股票價(jià)值隨著行業(yè)市盈率水平和單個(gè)公司的盈利而波動(dòng)（）A.成本管理 B.市場情緒

C.該公司在商業(yè)上的成功 D.銷售額

34.易達(dá)銀行的一位交易員要獲得債務(wù)抵押證券（CDO）中的杠桿頭寸。如果這些CDO回購交易的估值折扣為20%，這些CDOs的最大杠桿系數(shù)是多少（）A.0.8 B.3.0 C.5.0 D.1.5

35.以下關(guān)于普通香草型票息債券不正確的選項(xiàng)是（）A.債券利率通常以年利率表示 B.可轉(zhuǎn)換債券有股權(quán)風(fēng)險(xiǎn) C.可贖回債券有提前還款風(fēng)險(xiǎn)

D.浮動(dòng)利率債券支付的票息直接關(guān)系到不同的股票市場指數(shù)

36.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理正在分析一個(gè)1000萬美元多頭頭寸。利用期權(quán)對(duì)沖該投資組合。當(dāng)多頭頭寸每上漲1日元時(shí)該期權(quán)價(jià)值減少0.5日元。按照初步估計(jì)，美元貶值的整體風(fēng)險(xiǎn)是什么（）

A.他的整體資產(chǎn)組合與空頭1000萬美元資產(chǎn)組合具有相同的風(fēng)險(xiǎn)暴露 B.他的整體資產(chǎn)組合與多頭1000萬美元資產(chǎn)組合具有相同的風(fēng)險(xiǎn)暴露 C.他的整體資產(chǎn)組合與多頭500萬美元資產(chǎn)組合具有相同的風(fēng)險(xiǎn)暴露 D.他的整體資產(chǎn)組合與空頭500萬美元資產(chǎn)組合具有相同的風(fēng)險(xiǎn)暴露

37.以下四個(gè)陳述中，哪一個(gè)不正確地描述了銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理功能的具體作用（）A.定義、審批和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)限額

B.建立完善的市場CDO風(fēng)險(xiǎn)管理政策框架 C.控制和最小化銀行可能承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn) D.執(zhí)行壓力測試和其他定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

38.銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨來實(shí)現(xiàn)哪個(gè)目標(biāo)（）A.為規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B.為商品市場提供流動(dòng)性 C.要產(chǎn)生交易收入 D.為管理利率風(fēng)險(xiǎn)

39.為了估計(jì)黃金遠(yuǎn)期價(jià)格，投資分析師專注于持有實(shí)物黃金和賣空黃金的成本。由于實(shí)物黃金價(jià)格為1000美元，每年的無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，黃金租賃利率為2%，分析師對(duì)黃金遠(yuǎn)期價(jià)格的最佳估計(jì)等于（）A.1070美元 B.950美元 C.1100美元 D.1030美元

40.為了保證良好的風(fēng)險(xiǎn)管理，以下哪一個(gè)有關(guān)首席風(fēng)險(xiǎn)官的角色和功能是真實(shí)的（）A.首席風(fēng)險(xiǎn)官不應(yīng)獨(dú)立于業(yè)務(wù)單位，因?yàn)樗膭?lì)高效的信息交流 B.首席風(fēng)險(xiǎn)官的報(bào)酬應(yīng)該與交易柜臺(tái)的盈利掛鉤 C.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)該向首席執(zhí)行官或董事會(huì)匯報(bào) D.首席風(fēng)險(xiǎn)官不應(yīng)該參與風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)置

41.以下四個(gè)關(guān)于使用Delta-gamma法比delta正態(tài)分布法映射期權(quán)頭寸更有優(yōu)勢的陳述是哪一個(gè)（）

A.與delta正態(tài)分布法相比，delta-gamma法夸大了多頭期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，但低估了空頭期權(quán)風(fēng)險(xiǎn) B.Delta-gamma法在計(jì)算期權(quán)價(jià)格時(shí)，相對(duì)于delta正態(tài)分布法有更少的敏感性，尤其是當(dāng)價(jià)格劇烈變化時(shí)

C.按照delta和gamma與風(fēng)險(xiǎn)因子的比例將期權(quán)轉(zhuǎn)換為標(biāo)的物的風(fēng)險(xiǎn)因子，而delta正態(tài)分布法只考慮了delta D.Delta-gamma法比delta正態(tài)分布法更準(zhǔn)確地近似出期權(quán)價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)之間的非線性關(guān)系

42.根據(jù)全球最大的外匯服務(wù)供應(yīng)商在2008年5月的投票調(diào)查活動(dòng)中取得的數(shù)據(jù)，以下四個(gè)全球性金融機(jī)構(gòu)中哪一個(gè)是在全球外匯市場最活躍的參與者（）A.巴克萊銀行 B.花旗銀行 C.瑞銀集團(tuán) D.德意志銀行

43.在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)，德爾達(dá)銀行積累了大量的股票期權(quán)頭寸。在這些交易中，應(yīng)考慮以下哪項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)（）

A.交易所交易期權(quán)空頭頭寸的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) B.凈值OTC期權(quán)頭寸的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) C.OTC期權(quán)多頭頭寸的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

D.交易所交易期權(quán)多頭頭寸的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

44.優(yōu)尼康銀行在交易業(yè)務(wù)中承受重大損失后，決定重新設(shè)計(jì)交易柜臺(tái)的交易策略。為了盡量減少市場風(fēng)險(xiǎn)的影響，以下哪一個(gè)交易策略會(huì)讓銀行承受最低的市場風(fēng)險(xiǎn)（）A.做市場戰(zhàn)略 B.匹配策略 C.覆蓋策略 D.被動(dòng)對(duì)沖策略

45.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在分析市場期權(quán)定價(jià)決定因子時(shí)，對(duì)整個(gè)交易日的期權(quán)價(jià)格變動(dòng)進(jìn)行評(píng)估。以下哪個(gè)因子最沒有可能會(huì)影響外匯期權(quán)的價(jià)格（）A.利率變動(dòng) B.波動(dòng)率的變動(dòng) C.監(jiān)管的變化

D.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)

第三篇：風(fēng)險(xiǎn)管理

6風(fēng)險(xiǎn)管理

6.1風(fēng)險(xiǎn)分析

6.1.1宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

（1）國家政策風(fēng)險(xiǎn)

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，國家會(huì)制定出各種各樣的經(jīng)濟(jì)政策，可能有一些會(huì)對(duì)本公司的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

（2）經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的多元化發(fā)展，壓電陶瓷片可能會(huì)被其他產(chǎn)品所取代，我們的現(xiàn)有技術(shù)也將失去發(fā)揮作用的余地。

（3）稅收風(fēng)險(xiǎn)

國家的稅收政策、國家對(duì)高新企業(yè)、高新科技園企業(yè)的稅收政策發(fā)生變化，影響公司的正常盈利。

6.1.2行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

（1）支付風(fēng)險(xiǎn)

由于不同公司的企業(yè)發(fā)展觀存在差異，本公司和廠家可能難以建立良好的合作關(guān)系或難以將已建立好的良好關(guān)系維持下去，這將嚴(yán)重威脅公司的生存和發(fā)展。

（2）競爭風(fēng)險(xiǎn)

由于公司的盈利幾乎全部在于節(jié)能服務(wù)創(chuàng)新，公司的運(yùn)營成本不高，可能會(huì)出現(xiàn)許多同類注冊(cè)公司，致使公司處于激烈競爭中。

（3）吸引廠家風(fēng)險(xiǎn)

雖然我們擁有先進(jìn)的技術(shù)，但由于難以將技術(shù)宣傳出去等種種潛在原因，可能導(dǎo)致我們難以吸引甚至吸引不到廠家與我們合作。

（4）市場風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)入市場是我們服務(wù)的最終目的，盡管在進(jìn)入市場之前，我們做了全面的市場調(diào)查，但市場總是變化的，如果我們公司的技術(shù)服務(wù)與市場不匹配，不能適應(yīng)市場的需求，就可能給我們公司帶來巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

6.1.3企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)

（1）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

由于現(xiàn)代知識(shí)更新的速度和科技發(fā)展的速度越來越快，致使新技術(shù)的生命周期縮短，我們的技術(shù)被另一項(xiàng)更新的技術(shù)所取代，技術(shù)先進(jìn)性喪失。此外，技術(shù)專利被盜、新技術(shù)向工業(yè)化生產(chǎn)和新產(chǎn)品轉(zhuǎn)化難以成功等會(huì)給公司帶來風(fēng)險(xiǎn)。

（2）人力資源風(fēng)險(xiǎn)

因?yàn)椴豢杀苊獾卮嬖趦?nèi)部獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制不健全的地方，公司可能存在人才流失的風(fēng)險(xiǎn)。此外，隨著公司的發(fā)展，公司對(duì)高級(jí)管理人才、技術(shù)人才的需求大量增加，人力資源供不應(yīng)求。

（3）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

由于我們公司的資金來源于外來風(fēng)險(xiǎn)投資和團(tuán)隊(duì)成員自備資金，所以公司無法避免地存在融資風(fēng)險(xiǎn)和資金流斷裂風(fēng)險(xiǎn)。

（4）管理風(fēng)險(xiǎn)

因?yàn)槲覀兊墓芾眢w系不可能十分健全，所以可能存在現(xiàn)實(shí)與預(yù)期不一致、決策稍微超前或滯后等管理風(fēng)險(xiǎn)。

6.2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

6.2.1宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

（1）國家政策風(fēng)險(xiǎn)策略

本公司的服務(wù)屬于資源節(jié)約型項(xiàng)目，完全符合科學(xué)發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，因此對(duì)本公司不利的國家政策出臺(tái)的可能性較小。況且，在當(dāng)今形勢下，國家鼓勵(lì)發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，尤其是鼓勵(lì)節(jié)能服務(wù)企業(yè)的發(fā)展，應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)對(duì)企業(yè)發(fā)展的限制。盡管如此，我們?nèi)孕杈o密關(guān)注國家的相關(guān)政策，及時(shí)預(yù)測國家政策的方向并準(zhǔn)確調(diào)整企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。（2）經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)策略

增大公司技術(shù)開發(fā)投入，加強(qiáng)開發(fā)力度，開發(fā)出新的作用范圍更廣泛的更適合市場需要的技術(shù)。（3）稅收風(fēng)險(xiǎn)策略

密切關(guān)注國家稅收政策的變化，以此適當(dāng)調(diào)整公司的稅務(wù)策略，制定出最適合公司的稅務(wù)籌劃，使公司在遵守國家法律的前提下，最大可能的減少納稅額，確保公司的健康運(yùn)營。

6.2.2行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

（1）吸引廠家風(fēng)險(xiǎn)策略

利用當(dāng)今社會(huì)各種最先進(jìn)的通訊工具，多渠道的將我們的技術(shù)宣傳出去，盡可能地讓廠家了解我們技術(shù)的發(fā)展前景的廣闊性。（2）支付風(fēng)險(xiǎn)策略

① 對(duì)廠家進(jìn)行前期的調(diào)查，盡可能的了解該廠家的情況，制定出最適合雙方的合作方案。

② 建立信息交流與共享機(jī)制，及時(shí)了解廠家對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營的意見和建議。③ 建立針對(duì)廠家的激勵(lì)機(jī)制，讓廠家切實(shí)體會(huì)到與公司合作的好處。④ 制定收賬政策，降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于未履行自己義務(wù)的廠家，必要時(shí)采取法律手段。

（3）競爭風(fēng)險(xiǎn)策略

① 利用價(jià)格優(yōu)勢搶占先機(jī)，輔助營銷策略以吸引客戶，建立本公司良好的品牌形象。

②組織、規(guī)劃、建立覆蓋面廣的信息網(wǎng)絡(luò)，主動(dòng)及時(shí)了解和掌握國內(nèi)外市場信息，了解競爭對(duì)手信息，在不斷了解、比較中契合應(yīng)對(duì)策略。

③ 強(qiáng)大的超前意識(shí)，不斷開發(fā)具有特色的新技術(shù)，在技術(shù)上不斷創(chuàng)新，以建立技術(shù)壁壘為依托，提高競爭力，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

④加大公司研發(fā)力度，不斷推出新的符合市場需求的技術(shù)服務(wù)，在競爭中穩(wěn)固原有市場并以此拓寬市場覆蓋面。

⑤在技術(shù)投入市場前用SWOT 分析法分析本公司的優(yōu)劣勢、風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇，以便

在進(jìn)入市場時(shí)有的放矢，快速占領(lǐng)市場，以及之后的公司戰(zhàn)略調(diào)整。

（4）市場風(fēng)險(xiǎn)策略

① 隨時(shí)了解當(dāng)前市場的發(fā)展、客戶的需求，對(duì)市場進(jìn)行調(diào)研，收集數(shù)據(jù)，分析的數(shù)據(jù)，對(duì)市場潛力進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測，以及時(shí)作出正確的決策。

② 不斷開發(fā)出適合市場需要的技術(shù)，擴(kuò)大技術(shù)的作用范圍，吸引多樣化客戶，占據(jù)多元化市場。

③ 結(jié)合投資方和客戶的意見，利用自身專業(yè)優(yōu)勢，發(fā)揮公司年輕人才的力量，抓住國家相關(guān)政策的優(yōu)惠，不斷創(chuàng)新，積極進(jìn)取。

6.2.3企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)策略分析

（1）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)策略

① 與某大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院的實(shí)驗(yàn)室和科研人員簽訂校企合作協(xié)議，同在他們簽訂協(xié)議的基礎(chǔ)上，同時(shí)選派企業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的研發(fā)工程師參與研發(fā)工作，跟蹤最新發(fā)展，開發(fā)最尖端產(chǎn)品。

② 加大研發(fā)投入，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍的建設(shè)，提高整體研發(fā)能力，盡量縮短新技術(shù)的更新周期。

③ 聘請(qǐng)大師級(jí)的壓電專家做技術(shù)顧問。對(duì)技術(shù)發(fā)明改進(jìn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，實(shí)行提成制和任務(wù)制，使企業(yè)保持良好 的研發(fā)力量。

④ 增強(qiáng)保密意識(shí)，完善制度建設(shè)，做好保密工作；與掌握專利技術(shù)的職工簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，確定有關(guān)專利秘密保護(hù)的條款；要與知悉或可能知悉企業(yè)專利技術(shù)的員工簽訂同業(yè)禁止協(xié)議；對(duì)專利技術(shù)盡可能減少涉密人員；通過以上措施防止技術(shù)專利被盜。（2）人力資源風(fēng)險(xiǎn)策略

① 根據(jù)市場的變化和環(huán)境的變化，制定適應(yīng)市場需求的更加完善的激勵(lì)機(jī)制和處罰機(jī)制。

② 加強(qiáng)對(duì)本公司人員的管理，更大程度的開發(fā)他們的潛力，使他們更好地為公司服務(wù)。

③ 創(chuàng)造良好的企業(yè)環(huán)境，不定期的從社會(huì)各界引進(jìn)高技術(shù)人才、高管理人才，為公司注入新的血液。（3）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)策略

① 控制初期投資，在公司成立初期，設(shè)計(jì)合理的籌資渠道，充分利用自有資金，不盲目追求公司規(guī)模，爭取在資源最佳合理利用下，降低運(yùn)營成本。

②公司在籌建初期將極力爭取與有興趣的風(fēng)險(xiǎn)基金、商業(yè)銀行（或政策性銀行）等金融機(jī)構(gòu)合作，同時(shí)簽訂有約束力的投資意向合同書，以避免因股東撤資而引發(fā)的項(xiàng)目后期無法進(jìn)行下去的風(fēng)險(xiǎn)。

③加強(qiáng)企業(yè)的資金預(yù)算，有效安排資金。保持公司資產(chǎn)負(fù)債的比率處于安全

區(qū)域，防止公司因過度負(fù)債而導(dǎo)致財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，使公司獲得良好的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性和經(jīng)營安全性。要根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行決策，防止資金鏈斷裂。

④建立健全財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制體系，建立健全財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)與決策管理系統(tǒng)。

⑤加強(qiáng)企業(yè)客戶信用管理制度的建設(shè)和應(yīng)收賬款管理力度，盡量避免壞賬的產(chǎn)生，將應(yīng)收賬款抵押給擔(dān)保公司或直接賣給投資公司，盤活現(xiàn)金流量，減少應(yīng)收爛賬風(fēng)險(xiǎn)。（3）管理風(fēng)險(xiǎn)策略

① 聘請(qǐng)專業(yè)人士和具有豐富經(jīng)驗(yàn)的成功人士，對(duì)我們公司的管理人員進(jìn)行全面系統(tǒng)的培訓(xùn)。

② 規(guī)范和健全公司的相關(guān)規(guī)章制度，建立業(yè)績?cè)u(píng)估和激勵(lì)機(jī)制。

② 建立完善的內(nèi)部控制機(jī)制，明確各工作人員的職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督。③ 建立強(qiáng)大、全面的專家顧問團(tuán)隊(duì)，對(duì)企業(yè)的運(yùn)營進(jìn)行全方位的指導(dǎo)和咨詢。

④ 采用有效的人才引進(jìn)機(jī)制，使得企業(yè)的決策層不斷優(yōu)化，以降低決策中的失誤。

⑤ 加強(qiáng)內(nèi)部交流，在組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中除了縱向的職能部門還要有橫向的任務(wù)小組。

⑥ 建立良好的交流平臺(tái)，每周五下午進(jìn)行輪批次的工作交流會(huì)，用于進(jìn)行一周的工作總結(jié)及經(jīng)驗(yàn)交流，并對(duì)一周內(nèi)所遇到的問題統(tǒng)一解決處理。

⑦ 加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，建立員工的主人翁精神提高企業(yè)的凝聚力。6.3

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)

第四篇：風(fēng)險(xiǎn)管理

財(cái)務(wù)分析心得體會(huì)

10964CIMA1 鄒歡歡 10903060236

在這學(xué)期我們開了一門財(cái)務(wù)分析的課程，要學(xué)好這一門課程就必須要把上學(xué)期的財(cái)務(wù)管理學(xué)好，它是財(cái)務(wù)管理的延伸課程，主要涉及到償債能力分析、盈利能力分析、資產(chǎn)運(yùn)營能力分析、企業(yè)增長能力分析與企業(yè)價(jià)值分析和企業(yè)財(cái)務(wù)綜合分析與評(píng)價(jià)。

雖然這門課程的時(shí)間不長，但是老師教會(huì)了我們財(cái)務(wù)報(bào)表的分析不僅只是分析數(shù)據(jù)分析指標(biāo)，還要結(jié)合這家企業(yè)的行業(yè)背景和社會(huì)發(fā)展背景。如果要真的分析好一份報(bào)表分析發(fā)生變化的原因結(jié)合時(shí)代背景的發(fā)展是不可缺少的。我們應(yīng)該以掌握好這些指標(biāo)的計(jì)算為基礎(chǔ)，在結(jié)合相應(yīng)的背景分析全面掌握企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，以使企業(yè)做出正確的決策。

在這門課程的學(xué)習(xí)中，我們結(jié)合了實(shí)際生活中的企業(yè)財(cái)務(wù)的報(bào)告（格力電器），將書本上的知識(shí)運(yùn)用到了實(shí)際的工作中來，沒有只是學(xué)一些計(jì)算方法。格力電器是一家非常具有特色經(jīng)營的企業(yè)，他以專一的產(chǎn)品核心的技術(shù)為生產(chǎn)發(fā)展策略，在分析格力企業(yè)前，我們首先收集了格力企業(yè)大量的資料，對(duì)他所處的行業(yè)進(jìn)行了一個(gè)簡單的分析和分析了一下當(dāng)前的宏觀環(huán)境對(duì)格力企業(yè)的影響，并運(yùn)用了市場營銷的知識(shí)對(duì)其進(jìn)行了SWOT分析。然后先對(duì)企業(yè)整個(gè)的財(cái)務(wù)運(yùn)行結(jié)果做了一個(gè)簡單的分析，如短期的償債能力（流動(dòng)比率、速動(dòng)比率），長期償債能力（資產(chǎn)負(fù)債率、產(chǎn)權(quán)比率、權(quán)益乘數(shù)），盈利能力分析（銷售毛利率、資產(chǎn)報(bào)酬率、留存盈利率等），營運(yùn)能力（總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等），發(fā)展能力（利潤增長率，銷售增長率等），最后使用杜邦分析做了一個(gè)財(cái)務(wù)綜合分析。

接著對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)能力進(jìn)行了具體深入的分析。如償債能力分析：負(fù)債規(guī)模變動(dòng)情況的總體分析（應(yīng)考慮的因素：負(fù)債結(jié)構(gòu)與負(fù)債規(guī)模，負(fù)債成本，債務(wù)償還期限，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)環(huán)境，籌資環(huán)境）、負(fù)債結(jié)構(gòu)分析、期末存量資產(chǎn)流動(dòng)性分析（貨幣資金的流動(dòng)性，應(yīng)收票據(jù)的流動(dòng)性，應(yīng)收賬款的流動(dòng)性，存貨的流動(dòng)性）償債能力是財(cái)務(wù)結(jié)果成因?qū)ｍ?xiàng)分析之一，是傳統(tǒng)意義上財(cái)務(wù)分析的核心，它是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的前提。接著是盈利能力分析，保持一定的償債能力是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的前提。在此基礎(chǔ)上，盈利能力分析就成為企業(yè)關(guān)注的核心，決定了企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的程度。企業(yè)盈利能力分析的基礎(chǔ)是利潤表，盈利能力的分析從兩個(gè)基本視角：一個(gè)是企業(yè)與市場交易取得收入分析，二是基于成本費(fèi)用的內(nèi)部管理分析。利潤質(zhì)量的內(nèi)容包括利潤時(shí)效結(jié)構(gòu)與利潤收現(xiàn)性，其中利潤時(shí)效性結(jié)構(gòu)包括穩(wěn)定性與增長性兩個(gè)方面。在接著就是后面的資產(chǎn)盈利能力分析和最后企業(yè)財(cái)務(wù)綜合分析與評(píng)價(jià)。

財(cái)務(wù)分析的報(bào)告是我們這組成員共同努力的結(jié)果，從最開始的學(xué)習(xí)如何有效入讀報(bào)表到最后怎樣結(jié)合實(shí)際情況分析報(bào)表，這個(gè)過程我們不僅學(xué)到了財(cái)務(wù)分析知識(shí)，也體會(huì)到了大家團(tuán)結(jié)努力的樂趣。這一門課程為我們?cè)谝院驝PA等考試中奠定了基礎(chǔ)，以為以后實(shí)際工作的財(cái)務(wù)分析打下了基礎(chǔ)。

第五篇：風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)管理

摘要

“安全考核信息管理系統(tǒng)”是鐵路部門為實(shí)現(xiàn)安全管理由計(jì)算機(jī)集成模式代替人工方式而提出的，我公司受xx鐵路車務(wù)站段的委托，于2011年4月研發(fā)該項(xiàng)目，項(xiàng)目周期8個(gè)月，我作為項(xiàng)目經(jīng)理，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成了該項(xiàng)目。該項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)，提高了鐵路部門的工作效率，節(jié)約了管理成本，提升了鐵路安全管理的信息化水平。由于該項(xiàng)目涉及的車站多、環(huán)境情況復(fù)雜，項(xiàng)目組從風(fēng)險(xiǎn)管理方面，依據(jù)項(xiàng)目管理計(jì)劃的輸入，通過規(guī)劃和分析，制訂了詳盡的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃；利用信息收集技術(shù)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；配合影響矩陣和數(shù)據(jù)收集分別對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了定性和定量的分析；針對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)制訂了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)計(jì)劃；通過狀態(tài)審查會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全程的跟蹤監(jiān)控，保證了項(xiàng)目按計(jì)劃執(zhí)行。總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理過程，仍存在一些不足，例如在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段可以利用核對(duì)表縮短時(shí)長，另外在監(jiān)控階段應(yīng)充分利用偏差和趨勢分析工具更準(zhǔn)確的掌握項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的變化情況，這些都是我們?cè)诤罄m(xù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理方面需要改善的。正文

鐵路運(yùn)輸?shù)陌踩芾硪恢笔氰F路部門進(jìn)行所有活動(dòng)和生產(chǎn)任務(wù)的前提和保障，原來鐵路運(yùn)輸單位的管理機(jī)制是在不斷強(qiáng)化規(guī)章和不斷演練技術(shù)的基礎(chǔ)上，執(zhí)行定期和不定期的現(xiàn)場檢查，通過對(duì)違章問題的記錄，發(fā)出整改通知書，根據(jù)通知書的計(jì)分情況進(jìn)行考核評(píng)比，最后依據(jù)評(píng)比結(jié)果清算各站收入，實(shí)現(xiàn)安全考核同收入掛鉤。

Xx鐵路車務(wù)段管轄33個(gè)車站、隊(duì)，分散在山東、河南2個(gè)省份，范圍廣，各站、隊(duì)人員及環(huán)境情況復(fù)雜，沿用舊的模式管理成本較高，執(zhí)行檢查的結(jié)果并不能反映各車站的真實(shí)情況，甚至經(jīng)常因?yàn)樾畔⒌男孤┰斐煽己诵袆?dòng)的失敗，xx鐵路車務(wù)段每月都會(huì)拿出大量的時(shí)間和人力進(jìn)行集中式的統(tǒng)計(jì)和總結(jié)，人為主觀因素充斥著評(píng)比結(jié)果。為了增強(qiáng)鐵路安全管理能力，提高鐵路運(yùn)輸質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)鐵路運(yùn)輸信息化、現(xiàn)代化，鐵路部門本著科學(xué)發(fā)展的態(tài)度不斷地深化改革，不斷地開拓創(chuàng)新，鐵路安全考核信息管理系統(tǒng)（以下稱考核系統(tǒng)）就是在這樣的背景下提出來的。

考核系統(tǒng)摒棄了以往傳統(tǒng)的安全管理模式，利用現(xiàn)代鐵路的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，架設(shè)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和B/S的系統(tǒng)操作模式，使管理人員可以在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的任何一臺(tái)機(jī)器上都可以實(shí)現(xiàn)“現(xiàn)場”檢查、問題的及時(shí)錄入，后臺(tái)服務(wù)器可以僅依據(jù)管理人員所選擇的條件進(jìn)行自動(dòng)統(tǒng)計(jì)和評(píng)分，完成對(duì)各站的考核任務(wù)。

信息化的考核系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)是顯而易見的，但實(shí)施起來要面臨的問題也不少，比如管轄范圍太大會(huì)帶來網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)是否支持的問題；各站情況不同又會(huì)引起諸多的變更等問題，這些都對(duì)項(xiàng)目組在風(fēng)險(xiǎn)管理方面提出了很高的要求。針對(duì)這些實(shí)際情況，我們?cè)跇淞⒘孙L(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的同時(shí)，主要從以下幾個(gè)方面實(shí)施了風(fēng)險(xiǎn)管理。

一、制定了詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

依據(jù)項(xiàng)目管理計(jì)劃和范圍說明書，通過對(duì)企業(yè)環(huán)境因素的調(diào)研，利用規(guī)劃和分析會(huì)制定完善、詳盡的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，給出角色、職責(zé)及預(yù)算表，制訂時(shí)間表，明確風(fēng)險(xiǎn)類別、概率和影響矩陣；明確項(xiàng)目干系人的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍度；給出風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的模板，并制定跟蹤計(jì)劃。

二、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

依據(jù)項(xiàng)目管理計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和企業(yè)環(huán)境因素的輸入，利用信息收集技術(shù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，最終給出風(fēng)險(xiǎn)記錄表。

三、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的定性及定量分析

依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)記錄表及項(xiàng)目管理計(jì)劃，配合風(fēng)險(xiǎn)概率影響矩陣及數(shù)據(jù)收集和表示技術(shù)分別進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的定性和定量分析，給出更新后的風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)。

四、制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃

依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的輸入，利用應(yīng)急策略制定了周全的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并讓客戶確認(rèn)。

五、全程的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 按照風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，通過每周的狀態(tài)審查會(huì)比對(duì)實(shí)際工作績效信息及風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)，查找工作中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全程的跟蹤和監(jiān)控，及時(shí)有效地規(guī)避、轉(zhuǎn)移了風(fēng)險(xiǎn)?？己讼到y(tǒng)順利驗(yàn)收交付，目前已上線運(yùn)行。該項(xiàng)目的實(shí)施，提升了鐵路信息化水平，極大地節(jié)約了鐵路生產(chǎn)管理的成本，增強(qiáng)了鐵路管理的能力，提高了鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)的效率，為鐵路部門今后更快、更高的發(fā)展提供了動(dòng)力。

贏得了客戶的贊譽(yù)的同時(shí)，我們項(xiàng)目組不忘內(nèi)部的整理總結(jié)，及時(shí)將好的經(jīng)驗(yàn)形成文檔，歸入公司數(shù)據(jù)庫中，以利于今后的借鑒，同時(shí)我們也發(fā)現(xiàn)了一些不足，主要有以下幾點(diǎn)：

1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)應(yīng)充分利用核對(duì)表，可縮短風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段的用時(shí)。

2、充分利用偏差和趨勢分析工具可準(zhǔn)確把握實(shí)際績效信息，能更準(zhǔn)確的控制風(fēng)險(xiǎn)的變化，為風(fēng)險(xiǎn)控制階段提供更有效的手段?？v觀項(xiàng)目的全過程，科學(xué)化的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理起到了重要的作用，它為項(xiàng)目順利的實(shí)施提供了保障，也使我在實(shí)踐中對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理有了更深入的理解，為應(yīng)對(duì)復(fù)雜項(xiàng)目積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。