第一篇：2015年上半年西藏期貨基礎(chǔ)知識：外匯期權(quán)的價格影響因素模擬試題

2015年上半年西藏期貨基礎(chǔ)知識：外匯期權(quán)的價格影響因

素模擬試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、期貨公司應(yīng)當(dāng)將結(jié)算報告內(nèi)容及時通知客戶，客戶對交易結(jié)算報告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)在（）內(nèi)提出。A．知道異議內(nèi)容后三日內(nèi) B．收到結(jié)算報告后五日內(nèi) C．期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時間 D．交易完成后3個工作日

2、期貨公司應(yīng)當(dāng)自擬任董事、監(jiān)事、財務(wù)負(fù)責(zé)人、營業(yè)部負(fù)責(zé)人取得任職資格之日起（）內(nèi)，按照公司章程等有關(guān)規(guī)定辦理上述人員的任職手續(xù)。A．5個工作日 B．10個工作日 C．15個工作日 D．30個工作日

3、目前，最大、最有指標(biāo)意義的歐洲美元交易市場在。A：巴黎 B：法蘭克福 C：倫敦

D：阿姆斯特丹

4、某紡織廠3個月后將向美國進(jìn)口棉花250000磅，當(dāng)前棉花價格為72美分/磅，為防止價格上漲，該廠買入5手棉花期貨避險，成交價格78.5美分/磅。3個月后，棉花交貨價格為70美分/磅，期貨平倉價格為75.2美分/磅，棉花實際進(jìn)口成本為__美分/磅。A．73.3 B．75.3 C．71.9 D．74.6

5、期貨市場具有一種把價格風(fēng)險的機(jī)制。A：從投機(jī)者轉(zhuǎn)移給套期保值者 B：從套期保值者轉(zhuǎn)移給投機(jī)者 C：從現(xiàn)貨市場轉(zhuǎn)移給期貨市場 D：從期貨市場轉(zhuǎn)移給現(xiàn)貨市場

6、在期貨市場中，金融貨幣因素對期貨價格的影響主要表現(xiàn)在__方面。A．黃金市場運(yùn)行 B．利率 C．匯率

D．股票市場運(yùn)行 7、1000000美元面值的3個月期國債，按照8％的年貼現(xiàn)率發(fā)行，3個月貼現(xiàn)率為2％，則其發(fā)行價為美元。A：980000 B：960000 C：920000 D：940000

8、對經(jīng)過整改符合有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及持續(xù)性經(jīng)營規(guī)則要求的期貨公司，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自驗收完畢之日起（）內(nèi)解除對其采取的有關(guān)措施。A．3日 B．5日 C．7日 D．15日

9、相關(guān)關(guān)系按變量之間相互關(guān)系的方向分為____ A：單相關(guān)、復(fù)相關(guān)和偏相關(guān)

B：完全相關(guān)、不完全相關(guān)和不相關(guān) C：線性相關(guān)和非線性相關(guān) D：正相關(guān)和負(fù)相關(guān)

10、證券公司除了下列（）行為，都要受到處罰。

A．協(xié)助開戶，對客戶的開戶資料和身份真實性等進(jìn)行審查，及時將客戶開戶資料提交期貨公司

B．代理客戶進(jìn)行期貨交易、結(jié)算或者交割 C．收付、存取或者劃轉(zhuǎn)期貨保證金

D．為客戶從事期貨交易提供融資或者擔(dān)保

11、根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》，證券公司不得有以下哪些行為__ A．代客戶修改交易密碼

B．直接或間接為客戶從事期貨交易提供融資或擔(dān)保 C．代理客戶進(jìn)行期貨交易 D．代客戶下達(dá)交易指令

12、證券公司從事介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)與期貨公司簽訂書面委托協(xié)議，下列各項屬于委托協(xié)議內(nèi)容的是（）。A．客戶投訴的接待處理方式 B．違約責(zé)任

C．介紹業(yè)務(wù)的范圍

D．執(zhí)行期貨保證金安全存管制度的措施

13、下列屬于短期利率期貨品種的有__。A．歐洲美元 B．EURIBOR C．T-notes D．T-bonds

14、反向市場熊市套利的市場特征有__。A．供給過旺，需求不足

B．近期合約價格高于遠(yuǎn)期合約價格

C．近期月份合約價格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約 D．近期月份合約價格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約

15、是指期權(quán)權(quán)利金扣除內(nèi)涵價值的剩余部分，即權(quán)利金中超出內(nèi)涵價值的部分，又稱為外涵價值。A：內(nèi)涵價值 B：時間價值 C：執(zhí)行價格 D：市場價格

16、期貨交易所、期貨公司、非期貨公司結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、財政部門的規(guī)定提取、管理和使用，不得挪用。A：風(fēng)險準(zhǔn)備金 B：注冊資本 C：交易保證金 D：存款準(zhǔn)備金

17、證券公司保存有關(guān)介紹業(yè)務(wù)的文件資料的期限不得少于年。A：3 B：5 C：10 D：15

18、下列關(guān)于交易手續(xù)費(fèi)的說法，正確的有__。

A．交易手續(xù)費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)，不同的期貨交易所有不同的規(guī)定 B．交易手續(xù)費(fèi)的高低對市場流動性有一定影響 C．交易手續(xù)費(fèi)過高，會擴(kuò)大無風(fēng)險套利區(qū)間 D．交易手續(xù)費(fèi)過高，會降低市場的交易量

19、對沖基金通常是指不受監(jiān)管的組合投資計劃，其出資人人數(shù)一般在，而且對投資者有著很高的資金實力要求。A：100人以上 B：300人以下 C：300人以上 D：100人以下

20、以下無風(fēng)險利率對期權(quán)價格影響的說法，正確的有

A：看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的價格與無風(fēng)險利率均成反向相關(guān)關(guān)系 B：看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的價格與無風(fēng)險利率均成正向相關(guān)關(guān)系

C：看漲期權(quán)的價格與無風(fēng)險利率成反向相關(guān)關(guān)系，看跌期權(quán)價格與無風(fēng)險利率成正向相關(guān)關(guān)系

D：看漲期權(quán)的價格與無風(fēng)險利率成正向相關(guān)關(guān)系，看跌期權(quán)價格與無風(fēng)險利率成反向相關(guān)關(guān)系

21、下列不屬于期貨交易所職責(zé)的是（）。A．提供交易的場所、設(shè)施和服務(wù) B．組織并監(jiān)督交易、結(jié)算和交割 C．保證合約的履行

D．按照法律規(guī)定對期貨市場進(jìn)行管理

22、對于頭肩頂來講，當(dāng)頸線被向下突破之后，預(yù)測價格向下跌落的幅度 A：小于頭和頸線之間的垂直距離 B：等于頭和頸線之間的垂直距離 C：小于頭和肩之間的垂直距離 D：等于頭和肩之間的垂直距離

23、《期貨交易所管理辦法》規(guī)定，期貨交易所會員大會由主持． A：中國證監(jiān)會 B：理事長 C：總經(jīng)理 D：會員代表

24、跨期套利的策略包括__。A．正向市場牛市套利 B．正向市場熊市套利 C．反向市場牛市套利 D．反向市場熊市套利

25、關(guān)于期貨交易收盤價集合競價，下列說法正確的有__。A．在某品種某月份合約每一交易日收市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行 B．在某品種某月份合約每一交易日收市前30分鐘內(nèi)進(jìn)行 C．前4分鐘為期貨合約買賣價格指令申報時間 D．后1分鐘為集合競價撮合時間

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、期權(quán)賣期保值策略主要有 A：買入看漲期權(quán) B：買入看跌期權(quán)

C：買入期貨合約，同時買入相關(guān)期貨看跌期權(quán)組合 D：賣出期貨合約，同時買入相關(guān)期貨看漲期權(quán)組合2、下列各種指數(shù)中，采用加權(quán)平均法編制的有__。A．道瓊斯平均系列指數(shù) B．標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) C．香港恒生指數(shù)

D．英國金融時報指數(shù)

3、期貨交易活動實行（）原則。A．公開 B．公平C．公正

D．投資者投資決策自主、投資風(fēng)險自擔(dān)

4、A市B區(qū)的時遷與B市C區(qū)的阮小二簽訂一份期貨合同，約定到期日在位于D市E區(qū)的滾滾紅塵期貨公司D市營業(yè)部進(jìn)行交易，以下（）法院可以作為當(dāng)事人的協(xié)議管轄法院。A．A市中級人民法院 B．B市中級的人民法院 C．D市中級的人民法院 D．D市E區(qū)人民法院

5、持倉費(fèi)用包括（）。A．利息 B．倉儲費(fèi) C．保險費(fèi)

D．交易保證金

6、甲期貨公司擅自以客戶乙的名義進(jìn)行交易，下列說法正確的是（）。A．該交易結(jié)果對乙不發(fā)生效力

B．如果乙對交易結(jié)果予以追認(rèn)，則乙應(yīng)承擔(dān)因該交易所造成的損失 C．該交易無效

D．如果乙對交易結(jié)果不予追認(rèn)，則所造成的損失由甲承擔(dān)

7、對股指期貨投資者的適當(dāng)性綜合評估的評估結(jié)果中，分值上限為15分的有（）。A．基本情況 B．相關(guān)投資經(jīng)歷 C．財務(wù)狀況 D．誠信狀況

8、下列關(guān)于期貨市場價格發(fā)現(xiàn)的說法，正確的有__。A．價格發(fā)現(xiàn)是期貨市場特有的功能

B．期貨市場提供了一個近似完全競爭類型的環(huán)境

C．所有在期貨交易所達(dá)成的交易價格都必須及時向會員報告并公之于眾 D．期貨價格具有對未來供求關(guān)系及其價格變化趨勢進(jìn)行預(yù)期的功能

9、題干: 基差交易是指按一定的基差來確定__，以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。

A．現(xiàn)貨與期貨價格之差 B．現(xiàn)貨價格與期貨價格 C．現(xiàn)貨價格 D．期貨價格

10、期貨全員結(jié)算制度下期貨保證金存管銀行享有的權(quán)利包括。

A：開設(shè)交易所專用結(jié)算賬戶、會員專用資金賬戶及其他與結(jié)算有關(guān)的賬戶 B：吸收交易所和會員的存款 C：了解會員在交易所的資信情況

D：存放用于期貨交易的保證金等相關(guān)款項

11、按投資者的期貨交易環(huán)節(jié)劃分，投資者面臨的交易風(fēng)險包括。

A：因市場流動性差，期貨交易難以迅速、及時、方便地成交所產(chǎn)生的風(fēng)險 B：合約到期前，期貨交易者未及時平倉

C：期貨價格波動過大時，保證金不能在規(guī)定的時間內(nèi)補(bǔ)足而面臨被強(qiáng)行平倉的風(fēng)險

D：客戶選擇期貨公司過程中所面臨的風(fēng)險

12、以下構(gòu)成跨期套利的是__。

A．買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出LME 6月銅期貨

B．買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出上海期貨交易所6月銅期貨 C．買入LME 5月銅期貨，一天后賣出LME 6月銅期貨 D．賣出LME 5月銅期貨，同時買入LME 6月銅期貨

13、技術(shù)分析在本質(zhì)上就是順應(yīng)趨勢，即以既成趨勢為目的。A：判定 B：背逆 C：追隨 D：預(yù)測

14、中國期貨業(yè)協(xié)會對從業(yè)人員的管理應(yīng)當(dāng)接受中國證監(jiān)會的． A：監(jiān)督 B：指導(dǎo) C：領(lǐng)導(dǎo) D：審核

15、上海市某期貨公司違法經(jīng)營或者出現(xiàn)重大風(fēng)險，嚴(yán)重危害期貨市場秩序、損害客戶利益的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對該期貨公司采取的措施有． A：指定其他機(jī)構(gòu)托管或者接管

B：通知出境管理機(jī)關(guān)依法阻止直接負(fù)責(zé)的高級管理人員出境 C：責(zé)令停業(yè)整頓

D：申請司法機(jī)關(guān)禁止直接負(fù)責(zé)的董事轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)讓或者以其他方式處分財產(chǎn)

16、對期貨公司從業(yè)人員提高業(yè)務(wù)技能方面的管理要求有__。A．熟悉業(yè)務(wù)流程 B．幫助客戶分析行情 C．減少操作失誤 D．為客戶決策

17、期貨交易所、期貨公司和非期貨公司結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)保證期貨交易、結(jié)算、交割資料的____ A：完整和真實 B：安全和真實 C：完整和安全 D：安全和及時

18、期貨投資咨詢從業(yè)人員的主要職能包括

A：運(yùn)用各種有效信息，對期貨市場或某個品種的期貨合約或期貨合約間價差變化的未來走勢進(jìn)行分析預(yù)測，對期貨投資的可行性進(jìn)行分析評判 B：為投資者的投資決策過程提供分析、預(yù)測、建議等服務(wù)

C：為企業(yè)的套期保值、采購定價和遠(yuǎn)期簽約提供分析報告和操作方案

D：合理引導(dǎo)國家儲備，提升我國在國際大宗商品市場的定價權(quán)，保護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全

19、下列關(guān)于利率期貨合約的說法，正確的有__。

A．CME的3個月期國債期貨合約指數(shù)的最小變動點(diǎn)是1/2個基點(diǎn) B．一個CME的3個月期國債期貨合約的最小變動價值是 12.5美元 C．一個CME的3個月期歐洲美元期貨合約的最小變動價值是25美元

D．CME規(guī)定，對于現(xiàn)貨月合約，3個月期歐洲美元期貨的指數(shù)最小變動點(diǎn)為1/4個基點(diǎn)

20、下列關(guān)于我國期貨交易代碼的說法，正確的有__。A．陰極銅合約的交易代碼為CU B．黃金合約的交易代碼為G C．天然橡膠合約的交易代碼為RU D．燃料油合約的交易代碼為Pu

21、期貨公司的股東甲，在公司設(shè)立時出資3000萬元，后公司設(shè)立不久又將3000萬元抽回，針對甲的此種行為，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令其__，并可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司的股權(quán)。A．就地解散 B．繳納罰款 C．停業(yè)整頓 D．限期改正

22、下列關(guān)于期貨公司的表述正確的有（）。

A．期貨公司應(yīng)當(dāng)建立與風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)相適應(yīng)的內(nèi)部控制制度

B．期貨公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)?；蛘咦鞒鱿蚬蓶|分配利潤等可能對凈資本產(chǎn)生重大影響的決定前，應(yīng)當(dāng)對相應(yīng)的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行敏感性測試

C．期貨公司應(yīng)當(dāng)聘請具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所對期貨公司年度風(fēng)險監(jiān)管報表進(jìn)行審計

D．期貨公司應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制、報送風(fēng)險監(jiān)管報表

23、在套期保值操作中控制基差風(fēng)險的主要方法有__。A．適當(dāng)選擇期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn) B．適當(dāng)選擇交割月份 C．充分利用基差套利

D．選擇流動性較弱的期貨合約

24、移動平均線的特點(diǎn)有__。A．追蹤趨勢 B．超前性 C．波動性

D．助漲助跌性

25、下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是__。A．買進(jìn)看漲期權(quán) B．買進(jìn)看跌期權(quán) C．賣出看漲期權(quán) D．賣出看跌期權(quán)

第二篇：2015年青海省期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識：外匯期權(quán)的價格影響因素考試題

2015年青海省期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識：外匯期權(quán)的價格影響因

素考試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、期貨公司的交易軟件、結(jié)算軟件供應(yīng)商拒不配合國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)調(diào)查，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處__的罰款。A．1萬元以上5萬元以下 B．3萬元以上10萬元以下 C．5萬元以上10萬元以下 D．1萬元以上3萬元以下

2、《期貨公司執(zhí)行股指期貨投資者適當(dāng)性制度管理規(guī)則(試行)》的解釋機(jī)關(guān)是__。

A．中國期貨業(yè)協(xié)會 B．中國證券業(yè)協(xié)會 C．中金所

D．中國證監(jiān)會

3、某期貨公司擬任用一批境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員，根據(jù)規(guī)定，該批境外人士的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的． A：10％ B：20％ C：30％ D：50％

4、反轉(zhuǎn)形態(tài)主要分為______。A．頭肩底 B．頭肩頂 C．雙重底 D．雙重頂

5、反向市場熊市套利的市場特征有__。A．供給過旺，需求不足

B．近期合約價格高于遠(yuǎn)期合約價格

C．近期月份合約價格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約 D．近期月份合約價格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約

6、某投資者購買面值為l00萬美元的l年期國債，年貼現(xiàn)率為4％，l年以后收回全部投資，此國債的年收益率為。A：3％ B：4％ C：4.17％ D：4.5％

7、期貨交易所為交易雙方提供結(jié)算交割服務(wù)和履約擔(dān)保，實行嚴(yán)格的結(jié)算交割制度，違約的風(fēng)險很小，但也相應(yīng)增加了成本，期貨交易成本有__。A．倉儲費(fèi) B．傭金

C．交易手續(xù)費(fèi) D．保證金利息

8、某交易者于5月1日買入1手7月份銅期貨合約，價格為64000/噸。同時賣出1手9月份銅期貨合約，價格為65000元/噸。到了6月1日銅價上漲，交易者將兩種合約同時平倉，7月與9月銅合約平倉價格分別為65500元/噸，66000元/噸，則此種情況屬于______。A．正向市場的熊市套利 B．正向市場的牛市套利 C．反向市場的牛市套利 D．反向市場的熊市套利

9、交易者賣出2張某股票的期貨合約，價格為x港元/股，合約乘數(shù)為y。如果每張合約的費(fèi)用總計為z港元，那么該交易者的盈虧平衡點(diǎn)是__港元。A．x+z/y B．x+2z/y C．x-z/y D．x-2zy

10、期貨市場之所以具有價格發(fā)現(xiàn)的功能，主要是因為__。A．期貨交易參與者眾多，供求雙方意愿得以真實體現(xiàn) B．期貨價格反映多數(shù)人的預(yù)測，接近真實的供求變動趨勢 C．交易透明度高，競爭公開化、公平化 D．供求雙方協(xié)商確定期貨價格

11、下列關(guān)于結(jié)算擔(dān)保金制度的說法，正確的有__。

A．結(jié)算擔(dān)保金制度是指由結(jié)算會員依交易所規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風(fēng)險的共同擔(dān)保資金

B．結(jié)算擔(dān)保金包括基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動結(jié)算擔(dān)保金

C．期貨交易所可以直接調(diào)整基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金的標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整后向監(jiān)管部門備案 D．實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所以結(jié)算擔(dān)保金、期貨交易所風(fēng)險準(zhǔn)備金和期貨交易所自有資金代為承擔(dān)會員的違約責(zé)任后，由此取得對違約會員的相應(yīng)追償權(quán)

12、反向市場牛市套利的市場特征有__。A．現(xiàn)貨價格高于期貨價格 B．只要價差擴(kuò)大，就可獲利 C．獲利潛力巨大，風(fēng)險有限

D．遠(yuǎn)期合約價格相對于近期合約漲幅較小

13、期貨市場的套期保值功能是將市場價格風(fēng)險轉(zhuǎn)移給了（）。A．套期保值者 B．生產(chǎn)經(jīng)營者 C．期貨交易所 D．期貨投機(jī)者

14、下列選項中屬于期貨從業(yè)人員的是____ A：期貨公司的打字員

B：期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會員中的管理人員和專業(yè)人員 C：為期貨公司提供中問介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)中的管理人員和專業(yè)人員

D：期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)中從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的管理人員和專業(yè)人員

15、若期貨公司董事長、總經(jīng)理、首席風(fēng)險官失蹤，代為履行職責(zé)的時間不得超過（）個月。A．12 B．6 C．3 D．2

16、可以批準(zhǔn)設(shè)立期貨專門結(jié)算機(jī)構(gòu)，專門履行期貨交易所的結(jié)算以及相關(guān)職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任． A：期貨交易所

B：國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) C：期貨業(yè)協(xié)會 D：國家工商局

17、客戶需要委托他人辦理下達(dá)指令、調(diào)撥資金等事項的，應(yīng)當(dāng)在期貨經(jīng)紀(jì)合同中__。

A．指定受托人并明確其受托權(quán)限 B．約定聯(lián)絡(luò)方式

C．約定指令下達(dá)方式

D．約定受托人的違約責(zé)任

18、期貨公司取得金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格之日起個月內(nèi)，未取得期貨交易所結(jié)算會員資格的，金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格自動失效。A：2 B：3 C：5 D：6

19、期權(quán)按照標(biāo)的物不同，可以分為金融期權(quán)與商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是__。

A．利率期貨 B．股票指數(shù)期權(quán) C．外匯期權(quán) D．能源期權(quán)

20、某期貨公司從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，接受客戶甲的委托，以該期貨公司的名義為客戶進(jìn)行期貨交易，交易結(jié)果由（）承擔(dān)。A．甲

B．該期貨公司 C．甲和期貨公司 D．都不承擔(dān)

21、國際注冊投資分析師協(xié)會注冊地在 A：美國 B：英國 C：中國 D：法國

22、金融期貨市場的規(guī)則主要包括以下__等幾個方面。A．規(guī)范的期貨合約 B．保證金制度 C．期貨價格制度 D．交割期制度

23、在期貨交易中，應(yīng)當(dāng)提倡同業(yè)公平競爭，嚴(yán)禁期貨從業(yè)人員以排擠競爭對手為目的，低于（）收取手續(xù)費(fèi)。A．期貨公司規(guī)定 B．交易所規(guī)定

C．中國證監(jiān)會規(guī)定

D．經(jīng)營成本或行業(yè)自律標(biāo)準(zhǔn)

24、期貨交易所指定交割倉庫時，主要考慮指定交割倉庫的__。A．所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費(fèi)集中程度 B．儲存條件 C．運(yùn)輸條件 D．質(zhì)檢條件

25、反向市場中，發(fā)生以下哪類情況時應(yīng)采取熊市套利決策_(dá)_ A．近期月份合約價格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份和約 B．近期月份合約價格上升幅度等于遠(yuǎn)期月份和約 C．近期月份合約價格下降幅度大于遠(yuǎn)期月份和約 D．近期月份合約價格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份和約

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的因素包括__。A．運(yùn)輸費(fèi)用

B．交割品級的差異 C．交易單位與匯率波動 D．保證金和傭金成本

2、對于約定不明確的交易指令，應(yīng)當(dāng)按照下列（）規(guī)則來確定指令的內(nèi)容。A．沒有有效期限的，應(yīng)當(dāng)視為當(dāng)日有效 B．沒有有效期限的，應(yīng)當(dāng)視為次日有效 C．沒有成交價格的，應(yīng)當(dāng)視為按市價交易 D．沒有開倉方向的，應(yīng)當(dāng)視為開倉交易

3、某期貨公司任命李平為首席風(fēng)險官，請問，下列情形中哪些違反了中國證監(jiān)會的管理規(guī)定__ A．在任首席風(fēng)險官期間向監(jiān)事會負(fù)責(zé) B．李平在期貨公司兼任合規(guī)部主任 C．李平在期貨公司兼任財務(wù)負(fù)責(zé)人

D．期貨公司董事會討論時，只有獨(dú)立董事于某投了反對票，其他人都同意，依據(jù)章程規(guī)定，通過對李平的任命決議

4、下列關(guān)于期貨市場發(fā)展的說法。正確的有__。

A．倫敦金屬交易所的期貨價格是國際金屬市場的晴雨表

B．20世紀(jì)70年代初發(fā)生的石油危機(jī)直接導(dǎo)致了石油等能源期貨的產(chǎn)生 C．芝加哥期貨交易所是世界上最具影響力的能源產(chǎn)品交易所 D．金融期貨中，利率期貨率先出現(xiàn)

5、客戶以0.5美元／蒲式耳的權(quán)利金買入執(zhí)行價格為3.35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)，他可以通過方式來了結(jié)期權(quán)交易。

A：賣出執(zhí)行價格為3.35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán) B：買入執(zhí)行價格為3.55美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán) C：買入執(zhí)行價格為3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期貨期權(quán) D：要求履約，以3.35美元/蒲式耳的價格買入玉米期貨合約

6、（）應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、財政部門的規(guī)定，提取、管理和使用風(fēng)險準(zhǔn)備金，不得挪用。A．期貨公司 B．期貨交易所

C．期貨交易所非期貨公司結(jié)算會員 D．中國期貨業(yè)協(xié)會

7、下列各項屬于期貨交易所章程應(yīng)當(dāng)規(guī)定的內(nèi)容的是（）。A．設(shè)立目的和職責(zé)

B．名稱、住所和營業(yè)場所

C．組織機(jī)構(gòu)的組成、職責(zé)、任期和議事規(guī)則 D．財務(wù)會計、內(nèi)部控制制度

8、期貨市場的不可控風(fēng)險包括__。A．宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險 B．交易所的管理風(fēng)險 C．計算機(jī)故障等技術(shù)風(fēng)險 D．政策性風(fēng)險

9、下列關(guān)于期貨公司的表述正確的有（）。

A．期貨公司計算凈資本時，應(yīng)當(dāng)按照《期貨交易管理條例》的規(guī)定對相關(guān)項目充分計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

B．中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)可以要求期貨公司對資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提的充足性和合理性進(jìn)行專項說明

C．有證據(jù)表明期貨公司未能充分計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的，中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公司相應(yīng)核減凈資本金額

D．期貨公司應(yīng)當(dāng)按照賬齡及其核算的具體內(nèi)容，采取不同比例對應(yīng)收項目進(jìn)行風(fēng)險調(diào)整，分類中同時符合兩個或者兩個以上標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)采用最低的比例進(jìn)行風(fēng)險調(diào)整

10、根據(jù)葛氏法則，下列哪種信號為買入信號__ A．平均線從下降開始走平，價格從下上穿平均線 B．平均線從上升開始走平，價格從上下穿平均線

C．價格連續(xù)上升遠(yuǎn)離平均線，突然下跌，但在平均線附近再度上升 D．價格跌破平均線，并連續(xù)暴跌，遠(yuǎn)離平均線

11、按期權(quán)所賦予的權(quán)利的不同可將期權(quán)分為______。A．看漲期權(quán) B．看跌期權(quán) C．歐式期權(quán) D．美式期權(quán)

12、關(guān)于大豆和豆粕，以下描述正確的有__。

A．我國既是國際市場大豆主產(chǎn)國之一，也是豆粕主產(chǎn)國之一 B．芝加哥期貨交易所和上海期貨交易所都有大豆期貨

C．大連商品交易所的黃大豆1號合約標(biāo)的物是非轉(zhuǎn)基因大豆 D．豆粕一般被用作飼料，也可用于食品加工或作為肥料使用

13、（）違反國家規(guī)定運(yùn)用資金，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處三萬元以上三十萬元以下罰金。A．社會保障基金管理機(jī)構(gòu) B．住房公積金管理機(jī)構(gòu) C．保險公司

D．證券投資基金管理公司

14、目前，我國大連商品交易所上市的期貨品種包括__等。A．大豆 B．紅小豆 C．豆粕

D．啤酒大麥

15、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。A．債券價格上升 B．債券價格下跌 C．市場利率上升 D．市場利率下跌

16、申請期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格的，從事除期貨以外的其他金融業(yè)務(wù)，或者法律、會計業(yè)務(wù)的年限可以放寬1年的情形有． A：具有管理專業(yè)碩士研究生以上學(xué)歷 B：具有會計專業(yè)碩士研究生以上學(xué)歷 C：具有法律專業(yè)碩士研究生以上學(xué)歷 D：具有金融專業(yè)碩士研究生以上學(xué)歷

17、會員制期貨交易所設(shè)會員大會，由全體會員組成，下列選項中屬于會員大會職權(quán)的是（）。

A．審定期貨交易所章程、交易規(guī)則及其修改草案 B．選舉和更換會員理事

C．審議批準(zhǔn)理事會和總經(jīng)理的工作報告

D．審議批準(zhǔn)期貨交易所的財務(wù)預(yù)算方案、決算報告

18、期貨公司與其控股股東在（）等方面應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格分開，獨(dú)立經(jīng)營，獨(dú)立核算。A．人員 B．業(yè)務(wù) C．財務(wù) D．資產(chǎn)

19、下列關(guān)于期權(quán)的說法，正確的是。

A：期權(quán)是一種選擇權(quán)，是一種能在未來某個特定時間以特定價格買入或賣出一定數(shù)量的某種特定商品的權(quán)利

B：期權(quán)交易作為一種權(quán)利的買賣，無論是持有看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，均需支付一定的期權(quán)費(fèi)(Option Premium，也稱為權(quán)利金)C：看漲期權(quán)(Call Option)的持有者有權(quán)在某一確定時間內(nèi)以某一確定的價格賣出標(biāo)的資產(chǎn)

D：看跌期權(quán)(Put Option)的持有者有權(quán)在某一確定時間內(nèi)以某一確定的價格買入標(biāo)的資產(chǎn) 20、3月1日，某經(jīng)銷商以1200元/噸價格買入1000噸小麥。為了避免小麥價格下跌造成存貨貶值，決定在鄭州商品交易所進(jìn)行小麥期貨套期保值交易。該經(jīng)銷商以1240元/噸價格賣出100手5月份小麥期貨合約。5月1日，小麥價格下跌，他在現(xiàn)貨市場上以 1110元/噸的價格將1000噸小麥出售，同時在期貨市場上以1130元/噸將100手5月份小麥期貨合約平倉。該套期保值交易的結(jié)果為__元/噸。

A．凈盈利20 B．凈虧損20 C．凈虧損40 D．凈盈利40

21、某套利者在5月10日以880美分/蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉時，價差為15美分/蒲式耳。已知平倉后盈利為10美分/蒲式耳，則建倉時11月份大豆期貨合約的價格可能為__美分/蒲式耳。A．885 B．875 C．905 D．855

22、下列關(guān)于期貨交易風(fēng)險揭示和管理的表述，正確的有__。

A．期貨公司為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)委托服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)對客戶進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)交易風(fēng)險的特別提示

B．期貨公司應(yīng)當(dāng)在期貨經(jīng)紀(jì)合同中約定風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)、條件及處置措施

C．期貨公司在為客戶開立賬戶前，應(yīng)當(dāng)向客戶出示《期貨交易風(fēng)險說明書》 D．《期貨交易風(fēng)險說明書》由期貨公司參照中國證監(jiān)會制定的格式文本制定

23、期貨公司的主要風(fēng)險源有__。A．對客戶執(zhí)行嚴(yán)格的保證金制度 B．期貨公司自身管理不當(dāng)

C．客戶因所有權(quán)變動而不能履約 D．期貨公司之間的惡性競爭

24、中國期貨業(yè)協(xié)會的權(quán)力機(jī)構(gòu)是__。A．監(jiān)事會 B．董事會 C．理事會 D．會員大會

25、某客戶的保證金不足時，該客戶可采取的措施有__。A．追加保證金 B．自行平倉 C．持續(xù)建倉

D．向期貨公司申請?zhí)峁?dān)保

第三篇：江蘇省2016年上半年期貨基礎(chǔ)知識：外匯期權(quán)的價格影響因素考試試卷

江蘇省2016年上半年期貨基礎(chǔ)知識：外匯期權(quán)的價格影響

因素考試試卷

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、每年通過股指期貨套期保值回避的風(fēng)險是。A：系統(tǒng)性風(fēng)險 B：非系統(tǒng)性風(fēng)險 C：偶然性風(fēng)險 D：經(jīng)常性風(fēng)險

2、期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員收受商業(yè)賄賂或者利用職務(wù)之便牟取其他非法利益的，沒收違法所得，并處__元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，暫?；蛘叱蜂N任職資格。A．3萬 B．5萬 C．10萬 D．15萬

3、期貨公司的從業(yè)人員不得有下列（）行為。

A．以個人名義接受客戶委托代理客戶從事期貨交易 B．進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C．挪用客戶的期貨保證金和其他資產(chǎn) D．收付、存取或者劃轉(zhuǎn)期貨保證金

4、商品期貨主要包括__。A．外匯期貨 B．農(nóng)產(chǎn)品期貨 C．能源期貨 D．金屬期貨

5、最早開設(shè)外匯期貨交易的交易所是__。A．芝加哥商業(yè)交易所 B．芝加哥期貨交易所

C．倫敦國際金融期貨交易所 D．堪薩斯市交易所

6、______是風(fēng)險管理的首要環(huán)節(jié)。A．風(fēng)險識別 B．風(fēng)險預(yù)測 C．風(fēng)險度量 D．風(fēng)險控制 7、1981年，芝加哥期貨交易所國際貨幣市場(IMM)推出3個月歐洲美元定期存款合約，在美國首度采用的期貨合約。A：期轉(zhuǎn)現(xiàn) B：基差交易 C：現(xiàn)金交割 D：實物交割

8、下列選項中，__是期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化條款。A．交割等級 B．期貨價格 C．最后交易日 D．報價單位

9、首席風(fēng)險官應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)檢查期貨公司是否依法建立健全和有效執(zhí)行的制度有__。A．公司員工近親屬持倉報告制度 B．公司治理和內(nèi)部控制制度 C．公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理制度 D．公司客戶保證金安全存管制度

10、按投資領(lǐng)域劃分，期貨市場的機(jī)構(gòu)投資者可分為__。A．共同基金 B．對沖基金 C．股票基金 D．商品基金

11、中國期貨業(yè)協(xié)會的成立，標(biāo)志著我國__級監(jiān)管體系的形成。A．一 B．二 C．三 D．四

12、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的內(nèi)容與格式要求，每月向報送期貨投資咨詢業(yè)務(wù)信息。

A：中國證監(jiān)會

B：國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) C：住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)

D：住所地國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)派出機(jī)構(gòu)

13、股指期貨投資者適當(dāng)性制度要求自然人投資者應(yīng)評估自身的__，審慎決定自己是否參與股指期貨交易。A．生理及心理承受能力 B．產(chǎn)品認(rèn)知能力 C．風(fēng)險控制能力 D．經(jīng)濟(jì)實力

14、以下為實值期權(quán)的是____ A：執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán) B：執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán) C：執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán) D：執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán)

15、中國期貨業(yè)協(xié)會是（）。A．事業(yè)單位 B．企業(yè)法人

C．社會團(tuán)體法人

D．從事期貨經(jīng)營的機(jī)構(gòu)

16、在期貨投資基金單位的申購中，涉及的方面有__。A．申購報價 B．申購傭金

C．最大申購量的規(guī)定

D．對于基金購買入條件的要求

17、趨勢線可以衡量價格的__。A．持續(xù)震蕩區(qū) B．反轉(zhuǎn)突破點(diǎn) C．波動方向 D．調(diào)整方向

18、期貨公司章程應(yīng)當(dāng)對首席風(fēng)險官制度的哪些內(nèi)容做出規(guī)定__ A．首席風(fēng)險官的職責(zé)范圍 B．首席風(fēng)險官的任期 C．首席風(fēng)險官的權(quán)利義務(wù)

D．首席風(fēng)險官工作報告的程序和方式

19、下列選項中，不屬于參加從業(yè)資格考試條件的是（）。A．年滿18周歲

B．具有完全民事行為能力 C．具有本科以上文化程度

D．中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件

20、為了加強(qiáng)對期貨公司的監(jiān)督管理，促進(jìn)期貨公司加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范風(fēng)險，根據(jù)制定《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》． A：《企業(yè)會計準(zhǔn)則》 B：《期貨交易管理條例》 C：《期貨交易所管理辦法》 D：《期貨經(jīng)紀(jì)公司管理辦法》

21、股指期貨的交割方式是____ A：以某種股票交割 B：以股票組合交割 C：以現(xiàn)金交割

D：以股票指數(shù)交割

22、題干：多頭套期保值者在期貨市場采取多頭部位以對沖其在現(xiàn)貨市場的空頭部位，他們有可能__。

A．正生產(chǎn)現(xiàn)貨商品準(zhǔn)備出售 B．儲存了實物商品

C．現(xiàn)在不需要或現(xiàn)在無法買進(jìn)實物商品，但需要將來買進(jìn) D．沒有足夠的資金購買需要的實物商品

23、下列關(guān)于期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化作用的說法，不正確的是__。A．便利了期貨合約的連續(xù)買賣

B．使期貨合約具有很強(qiáng)的市場流動性 C．增加了交易成本 D．簡化了交易過程

24、期貨公司董事長、監(jiān)事會主席、獨(dú)立董事、經(jīng)理層人員的任職資格，由（）依法核準(zhǔn)。A．中國期貨業(yè)協(xié)會 B．中國證監(jiān)會

C．中國證券業(yè)協(xié)會 D．中國人民銀行

25、以下屬于持倉費(fèi)的是__。A．運(yùn)輸費(fèi) B．存儲費(fèi) C．管理費(fèi) D．保險費(fèi)

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、小麥?zhǔn)鞘澜缟献钪匾募Z食品種，按生長季節(jié)劃分的品種包括__。A．春小麥 B．夏小麥 C．秋小麥 D．冬小麥

2、某公司于3 月10日投資證券市場300 萬美元，購買了C 三種股票分別花費(fèi)100 萬美元，三只股票與S&P500 的貝塔系數(shù)分別為0.9、1.5、2.1。此時的S&P500現(xiàn)指為1430 點(diǎn)。因擔(dān)心股票下跌造成損失，公司決定做套期保值。6 月份到期的S&P500 指數(shù)合約的期指為1450 點(diǎn)，合約乘數(shù)為250 美元，公司需要賣出____張合約才能達(dá)到保值效果。A：7 個S&P500期貨 B：10 個S&P500 期貨 C：13 個S&P500 期貨 D：16 個S&P500 期貨

3、下列說法中，正確的有__。

A．馬鞍式期權(quán)組合是由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物、相同到期日及相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)組合而成，并且兩種期權(quán)的買賣方向相同

B．勒束式期權(quán)組合由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物、相同到期日但較低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)組合而成，并且兩種期權(quán)的買賣方向相反

C．期權(quán)的垂直套利是指買進(jìn)一個期權(quán)的同時賣出另一個期權(quán)，這兩個期權(quán)同屬看漲或看跌，具有相同的標(biāo)的物和相同的到期日，但有著不同的執(zhí)行價格的交易行為

D．期權(quán)的水平套利是指買進(jìn)和賣出敲定價格(即執(zhí)行價格)相同但到期月份不同的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)合約的套利方式

4、期貨投機(jī)者從交易頭寸區(qū)分，可分為。A：多頭投機(jī)者 B：空頭投機(jī)者 C：大投機(jī)商 D：小投機(jī)商

5、首席風(fēng)險官向監(jiān)督部門提交上工作報告時，報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括__。A．首席風(fēng)險官的履行職責(zé)情況 B．首席風(fēng)險官所作的盡職調(diào)查

C．期貨公司合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險管理狀況和內(nèi)部控制狀況 D．提出的整改意見及期貨公司整改效果

6、期貨從業(yè)人員王某利用工作便利，了解到所在公司一些客戶的交易信息，王某不僅自己利用客戶的交易信息從事期貨交易，還把信息透露給親朋好友，期貨公司了解到上述情形后，開除了王某。期貨公司應(yīng)當(dāng)對王某做出處分決定后向__報告。

A．期貨交易所 B．中國證監(jiān)會

C．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu) D．中國期貨業(yè)協(xié)會

7、期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉嫌違法違規(guī)行為被有權(quán)機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者采取強(qiáng)制措施的，期貨公司應(yīng)當(dāng)在知悉或者應(yīng)當(dāng)知悉之日起（）個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報告。A．3 B．5 C．7 D．15

8、期權(quán)價值是指期權(quán)的現(xiàn)值，不同于期權(quán)的到期日價值，下列影響期權(quán)價值的因素表述正確的是____ A：股價波動率越高，期權(quán)價值越大 B：股票價格越高，期權(quán)價值越大 C：執(zhí)行價格越高，期權(quán)價值越大 D：無風(fēng)險利率越高，期權(quán)價值越大

9、期貨合約的主要條款包括__。A．交易單位與合約價值 B．最小變動價位

C．每日價格最大波動限制 D．最后交易日

10、下列關(guān)于期貨投機(jī)的說法，正確的有__。A．投機(jī)者可分為趨勢分析派和技術(shù)分析派 B．投機(jī)者為套期保值者提供了更多的交易機(jī)會 C．一定會增加價格波動風(fēng)險

D．期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者希望轉(zhuǎn)移的風(fēng)險

11、期貨交易保證金分為__。A．結(jié)算準(zhǔn)備金 B．交割保證金 C．結(jié)算保證金 D．交易保證金

12、甲擬申請某期貨公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》的規(guī)定，甲的情況符合規(guī)定條件的有（）。A．甲在某會計師事務(wù)所從事6年會計業(yè)務(wù) B．具有大專以上學(xué)歷

C．已經(jīng)通過中國證監(jiān)會認(rèn)可的資質(zhì)測試 D．有履行職責(zé)所必需的時間和精力

13、從事期貨交易活動，應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則。A．公開 B．公平C．公正

D．誠實信用

14、《期貨從業(yè)人員管理辦法》所稱的期貨從業(yè)人員是指（）。A．期貨公司的管理人員和專業(yè)人員

B．期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會員中從事期貨結(jié)算業(yè)務(wù)的管理人員和專業(yè)人員

C．期貨投資咨詢從事期貨經(jīng)營業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)中從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的管理人員和專業(yè)人員

D．為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的從事期貨經(jīng)營業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)中從事期貨經(jīng)營業(yè)務(wù)的管理人員和專業(yè)人員

15、期貨經(jīng)紀(jì)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理在職期間在其他營利性組織兼職，所在公司隱瞞不報，情節(jié)嚴(yán)重的，該公司將被罰款（）。A．1萬以上 B．3萬以上 C．1-3萬 D．3萬以下

16、某套利者在5月10日以880美分/蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉時，價差為15美分/蒲式耳。已知平倉后盈利為10美分/蒲式耳，則建倉時11月份大豆期貨合約的價格可能為__美分/蒲式耳。A．885 B．875 C．905 D．855

17、下列各項中，屬于期貨交易所為保障期貨市場平穩(wěn)運(yùn)行，而制定的交易制度的是__。

A．保證金制度

B．當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度 C．漲跌停板制度 D．持倉限額制度 18、6月10日市場利率8%，某公司將于9月10日收到1千萬歐元，遂以92.30價格購入 10張9月份到期的3個月歐元利率期貨合約，每張合約為1百萬歐元，每點(diǎn)為2500歐元。到了9月10日，市場利率下跌至6.85%(其后保持不變)，公司以93.35的價格對沖購買的期貨，并將收到的1千萬歐元投資于3個月期的定期存款，到12月10日收回本利和。該公司期間收益為__歐元。A．145000 B．153875 C．173875 D．197500

19、某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，當(dāng)天平倉5手合約，成交價格為2030元，當(dāng)日結(jié)算價格為2040元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)日平倉盈虧和持倉盈虧分別是__元。A．500；-3000 B．500；3000 C．-3000；-500 D．3000；500

20、關(guān)于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的是（）。A．經(jīng)紀(jì)公司不得混碼交易

B．期貨公司混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔(dān)交易結(jié)果

C．期貨經(jīng)紀(jì)公司注銷交易編碼，應(yīng)向期貨交易所備案

D．經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)按照證監(jiān)會規(guī)定的編碼規(guī)則為投資者分配交易編碼

21、以下為跨期套利的是。

A：買入上海期貨交易所5月份銅期貨合約，同時賣出上海期貨交易所8月份銅期貨合約

B：賣出上海期貨交易所5月份銅期貨合約，同時賣出lME8月份銅期貨合約 C：上午買入lME 5月銅期貨合約，下午賣出lME 8月銅期貨合約 D：賣出lME 5月份銅期貨合約，同時買入lME 8月銅期貨合約

22、某投資者在4月15日準(zhǔn)備將在6月10日用300萬元投資A、B、C三種股票。三種股票的價格分別是20元、25元和50元，分別投資5萬股、4萬股和2萬股。該投資者對這三種股票看漲。于是通過股指期貨進(jìn)行套期保值。6月份到期的股指期貨現(xiàn)在為1500點(diǎn)，每點(diǎn)乘數(shù)為100元。如果A、B、C三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3、0.8，那么該投資者應(yīng)該買入（）份股指期貨。A．20 B．24 C．15 D．10

23、國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定期貨公司持續(xù)性經(jīng)營規(guī)則，對期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營條件以及等方面提出要求． A：人事管理 B：內(nèi)部控制 C：保證金存管 D：關(guān)聯(lián)交易

24、期貨市場風(fēng)險的特征包括。A：風(fēng)險存在的客觀性 B：風(fēng)險因素的放大性 C：風(fēng)險的可防范性 D：風(fēng)險的消除性

25、__有權(quán)解釋《關(guān)于建立股指期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定(試行)》。A．中國證監(jiān)會 B．中國期貨業(yè)協(xié)會 C．中金所 D．國務(wù)院

第四篇：西藏2016年上半年期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識：外匯期貨套期保值模擬試題

西藏2016年上半年期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識：外匯期貨套期保值

模擬試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、在進(jìn)行強(qiáng)制減倉時，同一客戶雙向持倉的，其以漲跌停板價申報的未成交平倉報單__。

A．只有凈持倉部分參與強(qiáng)制減倉計算，其余平倉報單與其反向持倉自動對沖平倉

B．須全部參與強(qiáng)制減倉計算

C．全部與該合約持倉虧損客戶自動撮合成交

D．只有凈持倉部分與該合約凈持倉虧損客戶自動撮合成交

2、假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為______。A．2.5% B．5% C．20.5% D．37.5%

3、下列__情況將有利于促使本國貨幣升值。A．本國順差擴(kuò)大 B．降低本幣利率 C．本國逆差擴(kuò)大 D．提高本幣利率

4、期貨投資基金的投資策略包括__。A．多CTA投資策略和單CTA投資策略 B．技術(shù)分析投資策略和基本分析投資策略 C．分散型投資策略和集中型投資策略 D．短期、中期策略和長期型投資策略

5、以下屬于建倉階段內(nèi)容的有__。A．選擇入市時機(jī)

B．平均買低和平均賣高 C．蝶式買入賣出

D．合約交割月份的選擇

6、如果買賣雙方均能在既定價格水平下獲得所需的交易量，那么該期貨市場是__。

A．有廣度的 B．窄的 C．有深度的 D．缺乏深度的

7、期貨公司調(diào)整高級管理人員職責(zé)分工的，應(yīng)當(dāng)在__個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報告。A．3 B．4 C．5 D．7

8、在期貨市場可以買入建倉(開倉、買空)與賣出建倉(賣空)，體現(xiàn)了期貨市場的______特征。A．合約標(biāo)準(zhǔn)化

B．場內(nèi)集中競價交易 C．保證金交易 D．雙向交易

9、期貨公司免除董事、監(jiān)事和高級管理人員的職務(wù)，應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起____個工作日內(nèi)，向中國證監(jiān)會相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報告。A：3 B：5 C：7 D：10

10、期貨公司在期貨市場中的作用主要有__。

A．根據(jù)客戶的需要設(shè)計期貨合約，保持期貨市場的活力

B．期貨公司擔(dān)保客戶的交易履約，從而降低了客戶的交易風(fēng)險

C．嚴(yán)密的風(fēng)險控制制度使期貨公司可以較為有效地控制客戶的交易風(fēng)險 D．監(jiān)管期貨交易所指定的交割倉庫，保證了期貨市場功能的發(fā)揮

11、在正向市場上，基差為______。A．正值 B．負(fù)值 C．零

D．不確定

12、下列關(guān)于期貨投資者保障基金的說法，不正確的是__。A．期貨投資者保障基金應(yīng)當(dāng)獨(dú)立核算，分別管理

B．期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)可以管理非期貨投資者保障基金的其他資產(chǎn) C．期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)可以將保障基金用于國債投資

D．中國證監(jiān)會和財政部負(fù)責(zé)期貨投資者保障基金籌集、管理、使用報告的編報

13、期貨公司對董事、監(jiān)事和高級管理人員給予處分的，應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起（）個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報告。A．3 B．5 C．7 D．10

14、期貨公司申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)具有從事金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)的詳細(xì)計劃，包括部門設(shè)置、人員配置、崗位責(zé)任、（）和風(fēng)險管理制度等。A．操作規(guī)章制度 B．交易管理制度

C．金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)管理制度 D．特定人事制度

15、滬深300股指期貨每張合約的最小變動值為。A：50元 B：60元 C：80元 D：100元

16、嚴(yán)格落實《關(guān)于建立股指期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定(試行)》的各項工作要求時，各機(jī)關(guān)必須遵循__的原則。A．統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo) B．各司其職 C．各負(fù)其責(zé) D．加強(qiáng)協(xié)作

17、__是結(jié)算會員參與交易所結(jié)算交割業(yè)務(wù)必須繳納的最低結(jié)算擔(dān)保金數(shù)額。A．基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金 B．風(fēng)險結(jié)算擔(dān)保金 C．變動結(jié)算擔(dān)保金 D．交易結(jié)算擔(dān)保金

18、趨勢線的作用是__。A．預(yù)測價格的漲幅 B．預(yù)測價格的跌幅 C．衡量價格的波動方向 D．描述價格的反轉(zhuǎn)突破

19、下列不可以成為期貨交易所會員的是__。A．期貨公司 B．集團(tuán)有限公司 C．投資公司 D．國家機(jī)關(guān)

20、在平倉階段，期貨投機(jī)者應(yīng)該掌握的原則是__。A．掌握限制損失和滾動利潤的原則 B．金字塔式買入賣出 C．靈活運(yùn)用止損指令 D．制定交易的計劃

21、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的內(nèi)容與格式要求，（）向住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報送期貨投資咨詢業(yè)務(wù)信息。A．每日 B．每周 C．每月 D．每半年

22、__是指客戶在選擇期貨公司確立代理過程中所產(chǎn)生的風(fēng)險。A．可控風(fēng)險 B．不可控風(fēng)險 C．代理風(fēng)險 D．交易風(fēng)險

23、在看跌期權(quán)中，如果買方要求執(zhí)行期權(quán)，則買方將獲得標(biāo)的期貨合約的__部位。A．多頭 B．空頭 C．開倉 D．平倉

24、選擇入市時機(jī)時，首先采用__。A．技術(shù)分析法 B．基本分析法 C．全面分析法 D．個別分析法

25、下面作法中符合金字塔買入投機(jī)交易的是。

A：以7 000美元／噸的價格買入1手銅期貨合約；價格漲至7 050美元／噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續(xù)漲至7 100美元／噸再買入3手銅期貨合約 B：以7 100美元／噸的價格買入3手銅期貨合約；價格跌至7 050美元／噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續(xù)跌至7 000美元／噸再買入1手銅期貨合約 C：以7 000美元/噸的價格買入3手銅期貨合約，價格漲至7 050美元／噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續(xù)漲至7 100美元／噸再買入1手銅期貨合約

D：以7 100美元/噸的價格買入1手銅期貨合約；價格跌至7 050美元／噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續(xù)跌至7 000美元／噸再買入3手銅期貨合約

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、目前，我國的介紹經(jīng)紀(jì)商是由__擔(dān)任。A．受期貨公司委托有資質(zhì)的證券公司 B．期貨居間人 C．自然人

D．期貨交易顧問

2、出現(xiàn)情形之一的，交易所有權(quán)約見指定的會員高管人員談話提醒風(fēng)險，或者要求會員報告情況。

A：會員或者客戶持倉異常

B：交易所接到涉及會員或者客戶的投訴 C：期貨價格出現(xiàn)異常 D：會員資金異常

3、證券公司應(yīng)當(dāng)在其經(jīng)營場所顯著位置或者其網(wǎng)站，公開下列（）信息。A．受托從事的介紹業(yè)務(wù)范圍

B．從事介紹業(yè)務(wù)的管理人員和業(yè)務(wù)人員的名單和照片

C．期貨公司期貨保證金賬戶信息、期貨保證金安全存管方式 D．客戶開戶和交易流程、出入金流程

4、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是__。A．執(zhí)行價格 B．權(quán)利金 C．到期時間 D．期權(quán)的價格

5、糧儲公司購入500噸小麥，價格為1300元/噸，為避免價格風(fēng)險，該公司以1330元/噸價格在鄭州小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為__元。A．虧損50000 B．盈利10000 C．虧損3000 D．盈利20000

6、關(guān)于期權(quán)的內(nèi)涵價值，正確的說法是__。A．指立即履行期權(quán)合約時可以獲得的總利潤

B．內(nèi)涵價值為正、為負(fù)還是為零決定了期權(quán)權(quán)利金的大小 C．實質(zhì)期權(quán)的內(nèi)涵價值一定大于虛值期權(quán)的內(nèi)涵價值 D．兩平期權(quán)的內(nèi)涵價值一定小于虛值期權(quán)的內(nèi)涵價值

7、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定定期報送等有關(guān)資料。A：報告 B：月度報告 C：季度報告 D：日度報告

8、決定是否買空或賣空期貨合約的時候，交易者應(yīng)該事先為自己確定__，做好交易前的心理準(zhǔn)備。A．最高獲利目標(biāo) B．最低獲利目標(biāo)

C．期望承受的最大虧損限度 D．期望承受的最小虧損限度

9、某美國投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元利率，于是他決定購買50萬歐元以獲高息，計劃投資3個月，但又擔(dān)心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元匯價貶值的風(fēng)險，該投資者可利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進(jìn)行。A：多頭套期保值 B：空頭套期保值 C：賣出套期保值 D：買入套期保值

10、下列哪幾項制度的確立標(biāo)志著現(xiàn)代期貨市場的建立? A：標(biāo)準(zhǔn)化合約 B：保證金制度 C：對沖機(jī)制

D：統(tǒng)一結(jié)算制度

11、證券公司受期貨公司委托從事介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)提供下列服務(wù)． A：提供期貨行情信息、交易設(shè)施 B：協(xié)助辦理開戶手續(xù)

C：代期貨公司、客戶收付期貨保證金 D：中國證監(jiān)會規(guī)定的其他服務(wù)

12、棕櫚油的交易代碼是____ A：Z B：P C：V D：O

13、下列主體應(yīng)當(dāng)遵守國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)保證金安全存管監(jiān)控規(guī)定的有__。A．客戶

B．非期貨公司結(jié)算會員 C．期貨公司

D．期貨保證金存管銀行

14、期貨公司擬免除首席風(fēng)險官的職務(wù)，應(yīng)當(dāng)自做出決定前__個工作日將免職理由及其履行職責(zé)情況，向公司住所地中國證監(jiān)會相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報告。A．3 B．5 C．7 D．10

15、某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，當(dāng)天平倉5手合約，成交價格為2030元，當(dāng)日結(jié)算價格為2040元/噸，則其當(dāng)天平倉盈虧為______元，持倉盈虧為______元。__ A．-500；-3000 B．500；3000 C．-3000；-500 D．3000；500

16、董事會選聘首席風(fēng)險官是以（）作為主要的判斷標(biāo)準(zhǔn)。A．是否熟悉期貨法律、法規(guī) B．是否誠信守法

C．是否具備勝任能力

D．是否符合固定的任職條件

17、在哪一段增長（）A．1～2 B．3～4 C．4～5 D．7～8

18、經(jīng)中國證監(jiān)會、財政部批準(zhǔn)，期貨交易所、期貨公司可以對的情形采取暫停繳納保障基金的措施． A：期貨公司出現(xiàn)虧損

B：保障基金總額達(dá)到5億元人民幣

C：期貨交易所、期貨公司遭受重大突發(fā)市場風(fēng)險

D：期貨交易所、期貨公司因不可抗力導(dǎo)致無力繳納保障基金

19、期貨市場主體的風(fēng)險管理主要包括__。A．期貨交易所的風(fēng)險管理 B．中國期貨業(yè)協(xié)會的風(fēng)險管理 C．期貨公司的風(fēng)險管理 D．客戶的風(fēng)險管理

20、下列關(guān)于投機(jī)交易原則的說法，正確的有__。A．投機(jī)者應(yīng)在交易前對期貨合約有足夠的認(rèn)識

B．制訂有效的交易計劃能夠使交易者明確自己應(yīng)該在什么時候改變交易計劃 C．分散投資有利于減少風(fēng)險性

D．應(yīng)同時交易不少于10個品種，以充分分散風(fēng)險

21、下列關(guān)于期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形中，中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以責(zé)令改正并對其進(jìn)行監(jiān)管談話、出具警示函的有__。A．未按規(guī)定履行職責(zé) B．未按規(guī)定參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)

C．違規(guī)兼職或者未按規(guī)定報告兼職情況

D．未按規(guī)定報告近親屬在本公司從事期貨交易的情況

22、期貨交易的主要目的是為了______。A．獲得實物商品 B．讓渡金融產(chǎn)品

C．利用期貨市場價格波動獲得收益 D．規(guī)避現(xiàn)貨市場價格波動的風(fēng)險

23、下列人員中需要由期貨交易所董事會通過的是。A：董事長 B：副董事長 C：獨(dú)立董事 D：董事會秘書

24、證券公司從事介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)與期貨公司簽訂書面委托協(xié)議。委托協(xié)議應(yīng)當(dāng)載明的事項有（）。A．證監(jiān)會文件

B．執(zhí)行期貨保證金安全存管制度的措施 C．盈利模式

D．報酬支付及相關(guān)費(fèi)用的分擔(dān)方式

25、期貨公司會員為投資者向交易所申請開立交易編碼，應(yīng)確認(rèn)該投資者_(dá)___可用資金余額不低于人民幣50萬元。． A：交易日當(dāng)日日終保證金賬戶 B：前一交易日日終保證金賬戶 C：c．10日內(nèi)保證金賬戶平均余額 D：30日內(nèi)保證金賬戶平均余額

第五篇：2016年安徽省期貨從業(yè)資格證期權(quán)基礎(chǔ)知識：期權(quán)價格構(gòu)成模擬試題

2016年安徽省期貨從業(yè)資格證期權(quán)基礎(chǔ)知識：期權(quán)價格構(gòu)

成模擬試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、期貨交易所的管理辦法由（）制定。A．全國人大常委會 B．國務(wù)院法制辦 C．最高人民法院

D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

2、某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價格15050元/噸，該合約當(dāng)天的結(jié)算價格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日，最高可以按照__元/噸價格將該合約賣出。A．16500 B．15450 C．15750 D．15650

3、在我國的期貨交易所中，不區(qū)分結(jié)算會員和非結(jié)算會員的交易所有__。A．鄭州商品交易所 B．大連商品交易所 C．中國金融期貨交易所 D．上海期貨交易所

4、回歸分析法有多種類型，依據(jù)分類，可分為一元回歸分析法和多元回歸分析法

A：相關(guān)關(guān)系中相關(guān)系數(shù)的個數(shù)不同 B：相關(guān)的重要程度不同

C：相關(guān)關(guān)系中自變量的個數(shù)不同 D：相關(guān)關(guān)系中未知量的個數(shù)不同

5、期貨公司涉及重大訴訟、仲裁，或者股權(quán)被凍結(jié)或用于擔(dān)保，以及發(fā)生其他重大事件時，期貨公司及其相關(guān)股東、實際控制人應(yīng)當(dāng)自該事件發(fā)生之日起（）日內(nèi)向國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提交書面報告。A．2 B．3 C．5 D．10

6、王某是甲期貨公司的客戶，由于行情急劇變化，李某保證金出現(xiàn)嚴(yán)重不足的情況，甲期貨公司立即通知王某追加保證金。由于王某此刻在外地生意比較忙，無暇顧及該事情，未能在期貨公司規(guī)定的時間內(nèi)及時追加保證金，此時，期貨公司應(yīng)當(dāng)（）。A．強(qiáng)行平倉

B．在客戶寫下書面承諾保證后，可以為其保留頭寸 C．要求客戶提供車輛等資產(chǎn)進(jìn)行抵押，之后可以為其保留頭寸

D．可以強(qiáng)行平倉也可以暫時為客戶保留頭寸，但客戶仍須繼續(xù)追加保證金，并保證在穿倉價位到來之前自行平倉

7、下列關(guān)于程序化交易的說法，錯誤的是

A：按交易決策的類型，程序化交易可以分為策略型交易和數(shù)量型交易兩大類別 B：數(shù)據(jù)是最基本和最客觀的信息，體現(xiàn)了供求關(guān)系的變化；規(guī)則是維持市場秩序的有力工具；交易者思想是個性心理和知識體系因為他們有差異，產(chǎn)生了不同的行為，從而有了買賣交易

C：建造一個專業(yè)的程序化系統(tǒng)交易平臺軟件至少需要咨訊、數(shù)據(jù)管理、測試平臺和專業(yè)下單工具4項基本功能

D：程序化交易產(chǎn)生了兩個競爭方向：一是提供程序化系統(tǒng)交易的軟件平臺，二是進(jìn)行程序化交易過程的思想和方法

8、下列哪種情況屬于超賣狀態(tài)？（）A．WMS=85 B．WMS=15 C．K=85 D．D=85

9、期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員收受商業(yè)賄賂或者利用職務(wù)之便牟取其他非法利益的，沒收違法所得，并處（）萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，暫?；蛘叱蜂N任職資格。A．3萬 B．5萬 C．10萬 D．15萬

10、以下對蝶式套利原理和主要特征的描述正確的有__。A．實質(zhì)上是同種商品跨交割月份的套利活動 B．由兩個方向相反的跨期套利組成

C．蝶式套利必須同時下達(dá)三個買空/賣空/買空的指令 D．風(fēng)險和利潤都很大

11、中國的持倉分布是以____為公布對象。A：投機(jī)者 B：套利者 C：會員 D：保值者

12、______是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。A．現(xiàn)貨交易 B．期貨合約 C．遠(yuǎn)期合約 D．金融工具

13、期貨公司會員應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易所統(tǒng)一編制的試卷對投資者進(jìn)行測試。測試試卷及答案通過交易 所系統(tǒng)統(tǒng)一下發(fā)至____ A：期貨公司會員 B：期貨交易所 C：期貨業(yè)協(xié)會

D：證券監(jiān)督管理委員會

14、期貨交易應(yīng)當(dāng)采用（）方式或者國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他方式。A．公開的集中交易 B．公開的分散交易 C．不公開的分散交易 D．不公開的集中交易

15、金融期貨是以金融資產(chǎn)作為標(biāo)的物的期貨合約，下列屬于金融期貨的是（）。A．外匯期權(quán) B．股指期權(quán)

C．遠(yuǎn)期利率協(xié)議 D．股指期貨

16、期貨投機(jī)行為的存在有一定的合理性，這是因為__。A．生產(chǎn)經(jīng)營者有規(guī)避價格風(fēng)險的需求

B．如果只有套期保值者參加期貨交易，則套期保值者難以達(dá)到轉(zhuǎn)移風(fēng)險的目的 C．期貨投機(jī)者把套期保值者不能消除的風(fēng)險消除了

D．投機(jī)者可以抵消多頭期貨保值者和空頭期貨保值者之間的不平衡

17、期貨公司會員單位在給客戶開戶時，不應(yīng)該做的是（）。A．應(yīng)當(dāng)向投資者充分揭示股指期貨風(fēng)險

B．全面客觀介紹股指期貨法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則和產(chǎn)品特征 C．協(xié)助投資者規(guī)避投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)要求

D．審慎評估投資者的誠信狀況和風(fēng)險承受能力

18、國際收支系統(tǒng)記錄的是一定時期內(nèi)一國居民與非居民之間的____ A：貿(mào)易收支 B：外匯收支 C：國際交易 D：經(jīng)濟(jì)交易

19、每年年初，持境外期貨業(yè)務(wù)許可證的企業(yè)提出有數(shù)據(jù)支持的風(fēng)險敞口，經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，到（）辦理登記手續(xù)。A．國務(wù)院

B．上級主管部門 C．中國期貨業(yè)協(xié)會 D．國家外匯管理局 20、2008年2月10日，某投資者以120點(diǎn)的權(quán)利金買入一張3月份到期，執(zhí)行價格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán)，同時，又以180點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張3月份到期，執(zhí)行價格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán)。那么該投資者的盈虧平衡點(diǎn)(不考慮其他費(fèi)用)是__點(diǎn)。A．10000 B．10060 C．10100 D．10200

21、股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險，尤其是____的需要而產(chǎn)生的。A：系統(tǒng)風(fēng)險 B：非系統(tǒng)風(fēng)險 C：信用風(fēng)險 D：財務(wù)風(fēng)險

22、我國期貨交易所規(guī)定的交易指令主要有限價指令和____ A：市場指令 B：取消指令 C：限時指令 D：雙向指令

23、為投資者辦理股指期貨開戶手續(xù)的主體有__。A．期貨公司

B．從事中間介紹業(yè)務(wù)的證券公司 C．證券公司 D．中期協(xié)

24、題干: 以下指標(biāo)預(yù)測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有__。A．K線從下方3次穿越D線 B．D線從下方穿越2次K線

C．負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA D．正值的DIF向下穿越正值的DEA

25、以下不屬于期貨公司風(fēng)險管理的是。A：日常自我監(jiān)督與檢查 B：臨時性政策風(fēng)險的管理 C：對期貨公司從業(yè)人員的管理 D：對日常交易中的保證金管理

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、下列關(guān)于投機(jī)交易的說法，正確的有__。

A．違背市場規(guī)律進(jìn)行操作的投機(jī)不能減緩價格波動

B．當(dāng)期貨市場供過于求時，投機(jī)者低價買進(jìn)合約使得期貨價格上漲，供求趨于平衡

C．當(dāng)期貨市場供過于求時，投機(jī)者高價賣出合約使得期貨價格下跌，供求趨于平衡

D．操縱市場的投機(jī)行為能減緩價格波動

2、期貨公司資本充足主要體現(xiàn)在。

A：期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的計算應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定 B：建立了風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控與補(bǔ)充機(jī)制 C：開展重大業(yè)務(wù)前進(jìn)行敏感性測試

D：按照規(guī)定履行了定期報告與風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)異常時的臨時報告義務(wù)

3、期貨投資分析報告中常見的問題包括 A：分析師對市場的分析表現(xiàn)出明顯的跳躍性與不穩(wěn)定性，缺乏統(tǒng)一的邏輯關(guān)系，報告結(jié)論多采用似是而非的模糊語言

B：分析報告沒有采用與主要閱讀群體相適用的格式和要點(diǎn) C：用長期因素推斷短期走勢

D：分析師不敢面對自己以前的分析錯誤，對投資報告不作調(diào)整

4、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)的期貨從業(yè)人員不得有（）行為。A．收付、存取期貨保證金 B．代理客戶從事期貨交易 C．將客戶介紹給期貨公司 D．劃轉(zhuǎn)期貨保證金

5、我國的IB制度中，由__擔(dān)任期貨公司的經(jīng)紀(jì)人，提供中間介紹業(yè)務(wù)。A．券商 B．結(jié)算機(jī)構(gòu) C．個人 D．銀行

6、一個美國投資者持有英國的固定利率債券，則（）時，該投資對該美國投資者不利。A．美元貶值 B．英鎊貶值

C．英國國內(nèi)市場利率上升 D．英國國內(nèi)市場利率下跌

7、客戶的交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務(wù)而客戶未及時追加保證金。當(dāng)客戶要求保留持倉并經(jīng)書面協(xié)商一致時，下列說法正確的是（）。A．保留持倉期間造成的損失，由客戶承擔(dān) B．保留持倉期間造成的損失，由期貨公司承擔(dān) C．穿倉造成的損失，由期貨公司承擔(dān) D．穿倉造成的損失，由客戶承擔(dān)

8、期貨的保證金制度能夠利用杠桿作用，以小博大。將風(fēng)險與利潤同時放大，期貨投機(jī)的原則有__。A．充分了解期貨合約 B．確定最高獲利目標(biāo) C．確定最大虧損限度 D．確定投入的風(fēng)險資本

9、__可以規(guī)避期貨投資基金的系統(tǒng)性風(fēng)險。A．投資組合分散化 B．指數(shù)期貨交易 C．多CTA策略 D．現(xiàn)貨交易

10、因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，以及國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他人員，自被解除職務(wù)之日起未逾____的，不得擔(dān)任期貨交易所的負(fù)責(zé)人、財務(wù)會計人員。A：2年 B：3年 C：5年 D：10年

11、根據(jù)《期貨公司管理辦法》，期貨公司應(yīng)當(dāng)在其營業(yè)場所備置__，供客戶查閱。

A．相關(guān)從業(yè)人員資格證明 B．期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則 C．公司期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)流程 D．期貨交易相關(guān)法規(guī)

12、期貨市場某一合約的賣出價格為15500元，買入價格為15501元，前一成交價為15498元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為__元。A．15498 B．15499 C．15500 D．15501

13、天然橡膠期貨交易主要集中在__。A．亞洲 B．中東 C．拉美 D．歐洲

14、下列對匯率及其標(biāo)價方法描述正確的有______。A．我國采用的是直接標(biāo)價法

B．直接標(biāo)價法是以本幣表示外幣的價格 C．國際金融市場上通行的是美元標(biāo)價法

D．美元標(biāo)價法是以若干美元表示一定單位非美元價值的標(biāo)價方法

15、下列關(guān)于套期保值者的說法，正確的有__。A．套期保值者把期貨市場當(dāng)做轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的場所

B．套期保值者可以利用期貨合約對將來要買入或出售的某種標(biāo)的物價格進(jìn)行保險

C．金融期貨的套期保值者包括金融市場的債權(quán)人和債務(wù)人等 D．商品期貨的套期保值者是生產(chǎn)商、加工商、經(jīng)營商等

16、通常出現(xiàn)下列__情況之一時，將導(dǎo)致本國貨幣貶值。A．提高本幣利率 B．降低本幣利率 C．本國順差擴(kuò)大 D．本國逆差擴(kuò)大

17、期權(quán)按照標(biāo)的物不同，可以分為金融期權(quán)與商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是__。

A．利率期貨 B．股票指數(shù)期權(quán) C．外匯期權(quán) D．能源期權(quán)

18、無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由所決定的。A：交易費(fèi)用 B：現(xiàn)貨價格大小 C：期貨價格大小 D：市場沖擊成本

19、下列屬于反轉(zhuǎn)突破形態(tài)的有__。A．雙重底 B．三角形 C．頭肩頂 D．圓弧頂 20、金融期貨難逼倉，是因為（）。A．現(xiàn)金交割

B．交割價等于現(xiàn)貨價 C．套利力量強(qiáng)大 D．市場龐大

21、來自于期貨市場之外，對期貨市場的相關(guān)主體可能產(chǎn)生影響的風(fēng)險，主要包括。

A：宏觀環(huán)境變化風(fēng)險 B：交易所管理風(fēng)險 C：政策性風(fēng)險

D：交易所技術(shù)風(fēng)險

22、我國期貨交易所的職能有。A：組織并監(jiān)督結(jié)算和交割 B：保證合約的履行 C：監(jiān)督會員的交易行為 D：監(jiān)管指定交割倉庫

23、與單邊的多頭或空頭投機(jī)交易相比，套利交易的主要吸引力在于____ A：風(fēng)險較低 B：成本較低 C：收益較高

D：保證金要求較低

24、期貨公司變更法定代表人，應(yīng)當(dāng)提交的申請材料包括（）。A．變更法定代表人申請書

B．?dāng)M任法定代表人任職資格證明

C．股東會關(guān)于變更法定代表人的決議文件(公司章程另有規(guī)定的，從其規(guī)定)D．中國證監(jiān)會規(guī)定的其他材料

25、下列關(guān)于對沖基金的說法，正確的有__。A．又稱避險基金，是指“風(fēng)險對沖過的基金”

B．可以通過做多、做空以及進(jìn)行杠桿交易等方式，投資于包括衍生工具、外幣和外幣證券在內(nèi)的資產(chǎn)品種

C．一般都是高風(fēng)險的，沒有低風(fēng)險對沖基金

D．經(jīng)常運(yùn)用對沖的辦法去抵消市場風(fēng)險，鎖定套利機(jī)會