第一篇：山西省2016年期貨基礎(chǔ)知識(shí)：外匯期貨交易模擬試題

山西省2016年期貨基礎(chǔ)知識(shí)：外匯期貨交易模擬試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、持倉(cāng)費(fèi)包括為擁有或保留商品、資產(chǎn)等支付的__。A．交易手續(xù)費(fèi) B．倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) C．保險(xiǎn)費(fèi) D．利息

2、自被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選之日起未逾（）年的，不得申請(qǐng)期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格。A．2 B．3 C．5 D．7

3、期貨公司是依照（）和《期貨交易管理?xiàng)l例》的規(guī)定設(shè)立的經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。

A．《中華人民共和國(guó)公司法》 B．《中華人民共和國(guó)證券法》 C．《中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法》 D．《中華人民共和國(guó)外商投資法》

4、下列關(guān)于持倉(cāng)限額的說法，不正確的是。

A：交易所可以根據(jù)不同的期貨品種的具體情況，分別確定每一品種的限倉(cāng)數(shù)額 B：套期保值交易頭寸的持倉(cāng)不受限制

C：同一客戶在不同期貨公司會(huì)員處開倉(cāng)交易，其在某一合約的持倉(cāng)合計(jì)不得超出該客戶的持倉(cāng)限額

D：會(huì)員、客戶持倉(cāng)達(dá)到或者超過持倉(cāng)限額的，可以同方向開倉(cāng)交易

5、引起供給曲線向右移動(dòng)的原因是____ A：該商品價(jià)格上升 B：勞動(dòng)者的工資增加了 C：生產(chǎn)該商品的技術(shù)進(jìn)步了 D：該商品價(jià)格下降了

6、非結(jié)算會(huì)員客戶的持倉(cāng)達(dá)到期貨交易所規(guī)定的持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，客戶應(yīng)當(dāng)通過非結(jié)算會(huì)員向期貨交易所報(bào)告。客戶未報(bào)告的，（）應(yīng)當(dāng)向期貨交易所報(bào)告。A．非結(jié)算會(huì)員 B．結(jié)算會(huì)員

C．客戶的代理人 D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

7、假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為____ A：2.5% B：5% C：20.5% D：37.5%

8、首席風(fēng)險(xiǎn)官發(fā)現(xiàn)涉嫌占用、挪用客戶保證金等違法違規(guī)行為或者可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和公司（）報(bào)告。A．監(jiān)事會(huì) B．股東大會(huì) C．董事會(huì)

D．員工代表大會(huì)

9、在期貨交易中，由于相關(guān)行為(如簽訂的合同、交易的對(duì)象、稅收的處理等)與相應(yīng)的法規(guī)發(fā)生沖突致使無法獲得當(dāng)初所期待的經(jīng)濟(jì)效果甚至蒙受損失的風(fēng)險(xiǎn)是。

A：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B：法律風(fēng)險(xiǎn) C：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D：操作風(fēng)險(xiǎn)

10、下述對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的描述正確的是__。A．這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資者來說是不可抗拒的 B．系統(tǒng)地作用于整個(gè)市場(chǎng)

C．可通過投資組合策略加以控制

D．是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的普遍程度劃分的

11、在我國(guó)，期貨交易所會(huì)員大會(huì)由（）召集，一般情況下每年召開一次。A．董事會(huì) B．理事會(huì) C．總經(jīng)理 D．理事長(zhǎng)

12、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為有必要的，可以對(duì)期貨交易所高級(jí)管理人員實(shí)施． A：拘留 B：傳訊 C：提示 D：管制 13、3月3日，上海期貨交易所燃料油6月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是3700元/噸，該合約下一交易l3跌停時(shí)正常價(jià)格是____元/噸。A：3465 B：3678 C：3892 D：4012

14、在期貨公司的分公司、營(yíng)業(yè)部等分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行期貨交易的，合同履行地應(yīng)為(A：期貨公司總部住所地 B：交割倉(cāng)庫(kù)所在地

C：分公司、營(yíng)業(yè)部住所地 D：受理法院住所地

15、以下不屬于效率市場(chǎng)形式的是__。A．弱式有效市場(chǎng) B．半弱式有效市場(chǎng) C．強(qiáng)式有效市場(chǎng) D．完全有效市場(chǎng)

16、下列不屬于期貨交易所職責(zé)的是（）。A．期貨交易所負(fù)責(zé)人任免 B．安排期貨合約上市 C．保證期貨合約的履行 D．監(jiān)督期貨交割

17、只取得金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格的期貨公司，可以向期貨交易所申請(qǐng)（）資格。A．非結(jié)算會(huì)員 B．全面結(jié)算會(huì)員 C．特別結(jié)算會(huì)員 D．一般結(jié)算會(huì)員

18、股指期貨的投資主體可以有__。A．自然人 B．法人 C．中金所 D．國(guó)家

19、期貨交易所故意提供虛假信息誤導(dǎo)客戶下單的，由此造成客戶的經(jīng)濟(jì)損失由（）承擔(dān)。A．期貨公司 B．期貨交易所 C．期貨業(yè)協(xié)會(huì) D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

20、在交割過程中，下列行為正確的有__。

A．允許用與標(biāo)準(zhǔn)品有一定等級(jí)差別的商品作替代交割品 B．在用替代物進(jìn)行交割時(shí)，價(jià)格需要升貼水 C．期貨交易所統(tǒng)一規(guī)定升貼水標(biāo)準(zhǔn) D．收貨人可以拒收替代交割品

21、股指期貨投資者適當(dāng)性制度，是指根據(jù)股指期貨的__，區(qū)別投資者的產(chǎn)品認(rèn)知水平和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，選擇適當(dāng)?shù)耐顿Y者審慎參與股指期貨交易，并建立與之相適應(yīng)的監(jiān)管制度安排。A．指數(shù)高低 B．產(chǎn)品特征 C．風(fēng)險(xiǎn)特性 D．產(chǎn)品種類

22、設(shè)立期貨公司，持有100%股權(quán)的股東，其凈資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)不低于人民幣（）億元。A．5 B．6 C．10 D．11

23、期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的__。A．15% B．20% C．30% D．50%

24、期貨公司的股東、實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)人有下列（）情形之一的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以責(zé)令其限期整改。

A．占用期貨公司的資產(chǎn)，可能影響期貨公司持續(xù)經(jīng)營(yíng) B．股東未按照出資比例行使表決權(quán)

C．報(bào)送、提供或者出具的有關(guān)報(bào)告、材料或者信息等存在虛假、誤導(dǎo)或者遺漏 D．直接任免期貨公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或者非法干預(yù)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)

25、中國(guó)證監(jiān)會(huì)在受理金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格申請(qǐng)之日起（）內(nèi)，做出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A．15日 B．30日 C．3個(gè)月 D．6個(gè)月

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、期貨從業(yè)人員違反本辦法規(guī)定的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以采?。ǎ┑缺O(jiān)管措施。A．責(zé)令改正 B．監(jiān)管談話 C．出具警示函 D．注銷從業(yè)資格

2、期貨合約的市場(chǎng)研究應(yīng)當(dāng)從以下哪些方面著手__ A．該品種的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)特征、倉(cāng)儲(chǔ)分布等現(xiàn)貨市場(chǎng)研究 B．該品種合約交易管理，結(jié)算交割和風(fēng)險(xiǎn)管理等期貨市場(chǎng)研究 C．該品種合約將來的期貨市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模等市場(chǎng)前景的分析 D．該品種國(guó)際市場(chǎng)的期貨交易狀況

3、買汽油期貨和燃料油期貨合約，同時(shí)賣原油期貨合約，屬于____ A：熊市套利 B：牛市套利

C：原料與成品間的套利 D：相關(guān)商品間的套利

4、下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的有__。A．企業(yè)債券 B．銀行債券 C．銀行票據(jù) D．銀行存單

5、中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算會(huì)員分為__。A．特別結(jié)算會(huì)員 B．普通會(huì)員

C．全面結(jié)算會(huì)員 D．交易結(jié)算會(huì)員

6、下列屬于商品期貨的有______。A．農(nóng)產(chǎn)品期貨 B．金屬期貨

C．能源化工期貨 D．股票期貨

7、期貨從業(yè)人員不得以排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為目的，低于（）收取手續(xù)費(fèi)。A．交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)

B．經(jīng)營(yíng)成本或行業(yè)自律標(biāo)準(zhǔn) C．證監(jiān)會(huì)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)

D．期貨經(jīng)紀(jì)公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)

8、固定匯率制即將匯率波動(dòng)范圍限制在上下各____之內(nèi)。A：1% B：1.25% C：2% D：2.25%

9、決定是否買空或賣空期貨合約的時(shí)候，交易者應(yīng)該事先為自己確定__，做好交易前的心理準(zhǔn)備。A．最高獲利目標(biāo) B．最低獲利目標(biāo)

C．期望承受的最大虧損限度 D．期望承受的最小虧損限度

10、期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化__。A．提高了交易效率 B．降低了交易成本

C．極大地簡(jiǎn)化了交易過程

D．使合約具有很強(qiáng)的市場(chǎng)流動(dòng)性

11、下列哪一種情況引起雞蛋的需求曲線向左方移動(dòng)____ A：人們的收入增加 B：雞蛋的價(jià)格下降 C：農(nóng)民養(yǎng)的雞更多了

D：醫(yī)生告訴人們吃雞蛋會(huì)增加膽固醇而引發(fā)高血壓與心臟病

12、某種商品的價(jià)格變動(dòng)10%，需求量變動(dòng)20%。則它的彈性系數(shù)為____ A：10% B：30% C：1/2 D：2

13、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，應(yīng)當(dāng)具備的條件有（）。A．注冊(cè)資本最低限額為人民幣3000萬(wàn)元

B．董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具備任職資格，從業(yè)人員具有期貨從業(yè)資格 C．有符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的公司章程

D．主要股東以及實(shí)際控制人具有持續(xù)盈利能力，信譽(yù)良好，最近5年無重大違法違規(guī)記錄

14、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)的期貨從業(yè)人員不得有（）行為。A．將客戶介紹給期貨公司 B．代理客戶從事期貨交易 C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為

D．收付、存取或者劃轉(zhuǎn)期貨保證金

15、下列有關(guān)交割違約的表述正確的是（）。

A．在交割日，買方期貨公司未向期貨交易所交付標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，構(gòu)成交割違約 B．在交割日，買方期貨公司未向期貨交易所賬戶交付足額貨款，構(gòu)成交割違約 C．賣方期貨公司的交割違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，買方期貨公司有權(quán)要求終止交割

D．買方期貨公司的交割違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，賣方期貨公司有權(quán)要求買方期貨公司繼續(xù)交割

16、一般法人投資者在股指期貨投資者適當(dāng)性的具體標(biāo)準(zhǔn)方面，與自然人投資者規(guī)定不同的是．

A：具有相應(yīng)的決策機(jī)制和操作流程

B：不存在法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形

C：不存在嚴(yán)重不良誠(chéng)信記錄

D：具備股指仿真交易成交記錄或者商品期貨交易成交記錄

17、期貨公司可以通過__措施來落實(shí)投資者適當(dāng)性制度。A．制定投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施方案 B．執(zhí)行客戶開發(fā)管理制度 C．執(zhí)行開戶審核工作制度 D．完善業(yè)務(wù)流程與內(nèi)部分工

18、期貨公司營(yíng)業(yè)部變更營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的，應(yīng)當(dāng)向營(yíng)業(yè)部所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交的申請(qǐng)材料包括（）。A．變更營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)場(chǎng)所申請(qǐng)書 B．營(yíng)業(yè)部的管理制度文本

C．變更營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的詳細(xì)計(jì)劃

D．對(duì)客戶保證金和持倉(cāng)妥善處理的情況報(bào)告

19、在波浪理論中，波浪的上升階段的第__浪屬于下跌調(diào)整浪。A．1 B．2 C．3 D．4 20、2月20日，某投機(jī)者以200點(diǎn)的權(quán)利金(每點(diǎn)10美元)買入1張12月份到期，執(zhí)行價(jià)格為9450點(diǎn)的道·瓊斯指數(shù)美式看跌期權(quán)。如果到到期日，該投機(jī)者放棄期權(quán)，則他的損失是__美元。A．200 B．400 C．2000 D．4000

21、期貨公司欺詐客戶的行為有__。A．挪用客戶保證金

B．允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易 C．不按照規(guī)定在期貨保證金存管理銀行開立保證金賬戶

D．向客戶做獲利保證或者不按照規(guī)定向客戶出示《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說明書》

22、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官發(fā)現(xiàn)期貨公司有，應(yīng)立即向公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告，并向公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告。

A：涉嫌占用、挪用客戶保證金等侵害客戶權(quán)益的

B：期貨公司資產(chǎn)被抽逃、占用、挪用、查封、凍結(jié)或者用于擔(dān)保的 C：期貨公司凈資本無法持續(xù)達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的 D：股東干預(yù)期貨公司正常經(jīng)營(yíng)的

23、移動(dòng)平均線一般包括這幾類.A：長(zhǎng)期 B：中長(zhǎng)期 C：中期 D：短期

24、期貨公司之間或者期貨公司與客戶之間發(fā)生期貨業(yè)務(wù)糾紛的，可以提請(qǐng)（）調(diào)解處理。

A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì) C．期貨交易所 D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

25、對(duì)期權(quán)權(quán)利金的表述正確的有__。

A．是買方面臨的最大可能的損失(不考慮交易費(fèi)用)B．是執(zhí)行價(jià)格一個(gè)固定的比率 C．是期權(quán)的價(jià)格

D．是買方必須負(fù)擔(dān)的費(fèi)用

第二篇：安徽省2015年下半年期貨基礎(chǔ)知識(shí)：期貨交易者模擬試題[定稿]

安徽省2015年下半年期貨基礎(chǔ)知識(shí)：期貨交易者模擬試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、境內(nèi)單位或者個(gè)人違反規(guī)定從事境外期貨交易的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處（）罰款。A．1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下 B．10萬(wàn)元以上

C．10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下 D．30萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下

2、期貨交易所不以營(yíng)利為目的，按照其章程的規(guī)定實(shí)行____管理。A：統(tǒng)一 B：集中 C：自律 D：集體

3、期貨公司對(duì)離任的高級(jí)管理人員的離任審計(jì)無故拖延或拒不審計(jì)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可指定具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)費(fèi)用由（）承擔(dān)。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) B．會(huì)計(jì)師事務(wù)所 C．期貨公司 D．期貨業(yè)協(xié)會(huì)

4、在期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中，同基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)直接相關(guān)的是__。A．管理費(fèi) B．經(jīng)紀(jì)傭金 C．營(yíng)銷費(fèi)用 D．CTA費(fèi)用

5、與現(xiàn)貨市場(chǎng)相比，期貨市場(chǎng)交易具有__的運(yùn)行機(jī)制。A．公開 B．公正 C．高效 D．競(jìng)爭(zhēng)

6、期貨投資咨詢服務(wù)合同指引和風(fēng)險(xiǎn)揭示書格式，由制定。A：國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) B：中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C：國(guó)務(wù)院

D：中國(guó)證監(jiān)會(huì)

7、為了測(cè)定變量之間關(guān)系的密切程度，應(yīng)進(jìn)行____ A：結(jié)構(gòu)分析 B：比較分析 C：相關(guān)分析 D：回歸分析

8、任何單位或者個(gè)人擅自從事期貨業(yè)務(wù)的，（），沒收違法所得，并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款。A．勒令停業(yè)整頓 B．撤銷期貨業(yè)務(wù)許可 C．予以取締 D．予以警告

9、以下說法正確的是__。

A．證券市場(chǎng)的基本職能是資源配置和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià) B．期貨市場(chǎng)的基本功能是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)現(xiàn)價(jià)格

C．證券交易與期貨交易的目的都是規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)或獲取投機(jī)利潤(rùn)

D．證券市場(chǎng)發(fā)行市場(chǎng)是一級(jí)市場(chǎng)，流通市場(chǎng)是二級(jí)市場(chǎng)；期貨市場(chǎng)中，會(huì)員是一級(jí)市場(chǎng)，客戶是二級(jí)市場(chǎng)

10、某客戶在期貨公司開戶從事期貨交易，買入大連大豆，期貨公司指定為其服務(wù)的經(jīng)紀(jì)人見價(jià)格上漲，根據(jù)自己對(duì)行情的判斷，欲建議客戶平倉(cāng)。但一時(shí)無法聯(lián)系上該客戶，眼見時(shí)機(jī)將失，該經(jīng)紀(jì)人果斷替客戶下指令平倉(cāng)。以下說法正確的是（）。

A．經(jīng)紀(jì)人事后應(yīng)馬上要求客戶對(duì)交易指令予以追認(rèn)

B．由于該指令使客戶盈利，可以不要求客戶對(duì)交易指令予以追認(rèn)

C．由于該指令使客戶盈利，可以在一個(gè)星期內(nèi)要求對(duì)交易指令予以追認(rèn) D．經(jīng)紀(jì)人擅自做主，其所下指令應(yīng)予撤消

11、期貨公司在期貨市場(chǎng)中的作用主要有__。

A．根據(jù)客戶的需要設(shè)計(jì)期貨合約，保持期貨市場(chǎng)的活力

B．期貨公司擔(dān)?？蛻舻慕灰茁募s，從而降低了客戶的交易風(fēng)險(xiǎn)

C．嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)控制制度使期貨公司可以較為有效地控制客戶的交易風(fēng)險(xiǎn) D．監(jiān)管期貨交易所指定的交割倉(cāng)庫(kù)，保證了期貨市場(chǎng)功能的發(fā)揮

12、正向市場(chǎng)牛市套利的操作規(guī)則是______。A．買入丘期合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約 B．賣出近期合約，同時(shí)買入遠(yuǎn)期合約 C．買入近期合約 D．賣出遠(yuǎn)期合約

13、根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》，證券公司不得有以下哪些行為__ A．代客戶修改交易密碼

B．直接或間接為客戶從事期貨交易提供融資或擔(dān)保 C．代理客戶進(jìn)行期貨交易 D．代客戶下達(dá)交易指令

14、期貨從業(yè)人員獲取不正當(dāng)利益，但情節(jié)不嚴(yán)重，應(yīng)（）。A．暫停其期貨從業(yè)人員資格6個(gè)月至12個(gè)月 B．暫停其期貨從業(yè)人員資格3年

C．撤銷其期貨從業(yè)人員資格并且3年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)人員資格申請(qǐng) D．永久性撤銷其期貨從業(yè)人員資格

15、目前，絕大多數(shù)國(guó)家采用的外匯標(biāo)價(jià)方法是____ A：英鎊標(biāo)價(jià)法 B：歐元標(biāo)價(jià)法 C：直接標(biāo)價(jià)法 D：間接標(biāo)價(jià)法

16、非因客戶本身的債務(wù)或者法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形，不得__客戶的保證金和充抵保證金的其他資產(chǎn)。A．查詢 B．查封 C．扣劃 D．凍結(jié)

17、首席風(fēng)險(xiǎn)官不履行職責(zé)或者有嚴(yán)重違規(guī)行為時(shí)，監(jiān)管部門依法可以對(duì)其采取的監(jiān)管措施有__。

A．情節(jié)嚴(yán)重的，認(rèn)定其為不適當(dāng)人選 B．責(zé)令期貨公司更換 C．出具警示函 D．監(jiān)管談話

18、期貨交易所依法或依交易規(guī)則強(qiáng)行平倉(cāng)發(fā)生的費(fèi)用__。A．以期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金支付

B．期貨公司先行承擔(dān)后有權(quán)向有過錯(cuò)的客戶追償 C．由期貨交易所承擔(dān)

D．由被平倉(cāng)的期貨公司承擔(dān)

19、客戶是期貨市場(chǎng)最基本的交易主體，其風(fēng)險(xiǎn)主要可分為__。A．由于期貨公司選擇不當(dāng)?shù)仍蚨o自身帶來的風(fēng)險(xiǎn) B．一個(gè)國(guó)家政局動(dòng)蕩時(shí)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)

C．由于自身投資決策失誤或違規(guī)交易等行為所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) D．政策性風(fēng)險(xiǎn)

20、期貨從業(yè)人員必須遵守__。A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的自律規(guī)則 B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定 C．期貨交易所的自律規(guī)則 D．相關(guān)法律、行政法規(guī)

21、我國(guó)豆油進(jìn)口的主要來源國(guó)是__。A．阿根廷 B．巴西 C．美國(guó) D．歐盟

22、下列關(guān)于歷史持倉(cāng)盈虧的公式，正確的是__。

A．歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)格-開倉(cāng)交易價(jià)格)×持倉(cāng)量 B．歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日平倉(cāng)價(jià)格-上一日結(jié)算價(jià)格)×持倉(cāng)量 C．歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日平倉(cāng)價(jià)格-開倉(cāng)交易價(jià)格)×持倉(cāng)量 D．歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)格-上一日結(jié)算價(jià)格)×持倉(cāng)量

23、期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)從投資者本人的金融類資產(chǎn)或者年收入等方面對(duì)其財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估，分值上限為分。A：50 B：30 C：40 D：60

24、以下哪種情況為賣出信號(hào)__ A．平均線MA從上升開始走平，價(jià)格從上下穿平均線MA B．DIF和DEA為正值，且DIF向下突破DEA C．WMS高于80 D．RSI取值在40

25、大豆提油套利的做法是__。

A．購(gòu)買大豆期貨合約的同時(shí)，賣出豆油和豆粕的期貨合約 B．購(gòu)買大豆期貨合約

C．賣出大豆期貨合約的同時(shí)，買入豆油和豆粕的期貨合約 D．賣出大豆期貨合約

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、套期保值的效果主要是由__決定的。A．現(xiàn)貨價(jià)格的變動(dòng)程度 B．期貨價(jià)格的變動(dòng)程度 C．基差的變動(dòng)程度 D．交易保證金水平

2、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具_(dá)_，情節(jié)嚴(yán)重，處5年以下有期徒刑或者服役，情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。A．存單 B．票據(jù) C．資信證明 D．信用證

3、目前，世界上有色金屬期貨交易最大的三家交易所為__。A．倫敦金屬交易所 B．紐約商業(yè)交易所 C．芝加哥商業(yè)交易所 D．東京工業(yè)品交易所

4、股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)有__。A．以現(xiàn)金交收和結(jié)算 B．以小搏大 C．套期保值 D．投機(jī)

5、期貨公司可以采取以下（）形式報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表。A．月度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 B．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 C．按周報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表 D．按日?qǐng)?bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表

6、某套利者以63 200元／噸的價(jià)格買入1手(1手銅5噸)10月份銅期貨合約，同時(shí)以63 000元／噸的價(jià)格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉(cāng)，平倉(cāng)價(jià)格分別為63 150元／噸和62 850元／噸。最終該筆投資。

A：價(jià)差擴(kuò)大了100元／噸，盈利500元 B：價(jià)差擴(kuò)大了200元／噸，盈利1 000元 C：價(jià)差縮小了100元／噸，虧損500元 D：價(jià)差縮小了200元／噸，虧損1 000元

7、根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》，下列屬于期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為規(guī)范的有__。

A．誠(chéng)實(shí)守信，恪盡職守，促進(jìn)機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)期貨行業(yè)聲譽(yù) B．保守客戶的商業(yè)秘密，維護(hù)客戶的合法權(quán)益 C．堅(jiān)持客戶一切利益優(yōu)先的原則

D．向客戶提供專業(yè)服務(wù)時(shí)，充分揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)，不得做出不當(dāng)承諾或者保證

8、反向市場(chǎng)牛市套利的市場(chǎng)特征有__。A．現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格 B．只要價(jià)差擴(kuò)大，就可獲利 C．獲利潛力巨大，風(fēng)險(xiǎn)有限

D．遠(yuǎn)期合約價(jià)格相對(duì)于近期合約漲幅較小

9、《期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官管理規(guī)定(試行)》的立法宗旨包括__。A．促進(jìn)期貨公司依法穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)

B．加強(qiáng)期貨公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理 C．維護(hù)期貨投資者合法權(quán)益 D．完善期貨公司治理結(jié)構(gòu)

10、期權(quán)合約的有效期與時(shí)間價(jià)值的關(guān)系是__。

A．有效期越長(zhǎng)，期權(quán)買方實(shí)現(xiàn)有利選擇的余地越大，從而時(shí)間價(jià)值越大

B．有效期越短，買方因期權(quán)價(jià)格波動(dòng)而獲利的可能性越小，從而時(shí)間價(jià)值越大 C．到期時(shí)期權(quán)就失去了任何時(shí)間價(jià)值

D．有效期越長(zhǎng)，期權(quán)賣方承受的風(fēng)險(xiǎn)越大，價(jià)值越小

11、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以要求（），在指定的期限內(nèi)報(bào)送與期貨公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)的資料。

A．期貨公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 B．期貨公司的股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人

C．為期貨公司提供相關(guān)服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)

D．期貨公司其他工作人員

12、事件驅(qū)動(dòng)策略包括 A：兼并套利 B：固定收益套利 C：困境投資

D：特殊境況投資

13、在期貨市場(chǎng)競(jìng)價(jià)交易中，可將公開喊價(jià)方式分為__。A．連續(xù)競(jìng)價(jià)制 B．計(jì)算機(jī)撮合成交 C．打手勢(shì)報(bào)價(jià) D．一節(jié)一價(jià)制

14、過分相信基本面分析是十分危險(xiǎn)的，原因在于

A：基本面分析有其局限性，因而基本面分析所得的預(yù)測(cè)結(jié)論有可能產(chǎn)生較大的誤差甚至是片面的

B：即使模型精確無緣，假設(shè)也是正確無誤，但價(jià)格的短期趨勢(shì)也未必符合基本面分析的預(yù)測(cè)

C：即使模型精確無緣，假設(shè)也是正確無誤，但價(jià)格的長(zhǎng)期趨勢(shì)也未必符合基本面分析的預(yù)測(cè)

D：當(dāng)市場(chǎng)處于亢奮時(shí)期，價(jià)格對(duì)利空的消息反應(yīng)很遲鈍，所以可能會(huì)出現(xiàn)基本面分析十分正確，但是價(jià)格出現(xiàn)相符變化卻在一段時(shí)間以后的情形

15、空頭避險(xiǎn)策略中，下列基差值的變化對(duì)于避險(xiǎn)策略不利的是__。A．基差值為正，而且絕對(duì)值變大 B．基差值為負(fù)，而且絕對(duì)值變小 C．基差值為正，而且絕對(duì)值變小 D．無法判斷

16、下列關(guān)于互換的說法，正確的有__。A．互換的主要類型有利率互換和外匯互換 B．互換合約主要在場(chǎng)內(nèi)集中交易 C．互換交易中的合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

D．互換市場(chǎng)很龐大，擁有上萬(wàn)億美元的互換協(xié)議

17、《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》是根據(jù)__制定的。A．《公司法》

B．《期貨交易管理?xiàng)l例》 C．《期貨從業(yè)人員管理辦法》 D．《期貨公司管理辦法》

18、期貨從業(yè)人員受到（）的，應(yīng)當(dāng)參加協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。A．小國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)訓(xùn)誡 B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)公開譴責(zé)

C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)責(zé)成從業(yè)人員所在機(jī)構(gòu)予以批評(píng)教育 D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)暫停從業(yè)人員資格的紀(jì)律懲戒

19、下列__是石油的主要消費(fèi)國(guó)。A．日本 B．美國(guó) C．沙特

D．歐洲各國(guó)

20、客戶可以通過__向期貨經(jīng)紀(jì)公司下達(dá)交易指令。A．書面下單 B．電話下單 C．網(wǎng)絡(luò)下單

D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他方式

21、以下關(guān)于一元線性回歸和多元線性回歸分析法說法正確的是 A：由于一元線性回歸分析相對(duì)簡(jiǎn)單，所以在現(xiàn)實(shí)中應(yīng)用更為廣泛 B：在多元回歸分析中，自變量有兩個(gè)或者兩個(gè)以上

C：應(yīng)用一元線性回歸分析法，必須對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)象的諸多因素進(jìn)行全面分析

D：一元線性回歸和多元線性回歸分析法是研究分析中最常用的，也是最基礎(chǔ)的分析方法

22、期貨市場(chǎng)技術(shù)分析法一般對(duì)__等進(jìn)行分析。A．利率

B．期貨合約價(jià)格 C．交易量 D．持倉(cāng)量

23、依據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》，下列說法正確的是．

A：期貨公司董事應(yīng)當(dāng)按照公司章程的規(guī)定出席董事會(huì)會(huì)議，參加公司的活動(dòng)，切實(shí)履行職責(zé)

B：期貨公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注和保護(hù)客戶、中小股東的利益，發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見

C：期貨公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注和保護(hù)期貨公司的利益，發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見

D：期貨公司高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)信原則，謹(jǐn)慎地在職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，維護(hù)客戶和公司的合法利益，不得從事或者配合他人從事?lián)p害客戶和公司利益的活動(dòng)，不得利用職務(wù)之便為自己或者他人謀取屬于本公司的商業(yè)機(jī)會(huì)

24、下列情況中會(huì)促使本國(guó)貨幣升值的有__。A．實(shí)行擴(kuò)張性的貨幣政策 B．實(shí)行緊縮性的貨幣政策 C．國(guó)際收支順差擴(kuò)大 D．國(guó)際收支逆差擴(kuò)大

25、期貨結(jié)算部門的作用有__。A．擔(dān)保交易履約 B．控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C．組織和監(jiān)督期貨交易 D．計(jì)算期貨交易盈虧

第三篇：新疆期貨基礎(chǔ)知識(shí)：外匯與匯率模擬試題

新疆期貨基礎(chǔ)知識(shí)：外匯與匯率模擬試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、某投資者擁有敲定價(jià)格為840美分/蒲式耳的3月大豆看漲期權(quán)，最新的3月大豆成交價(jià)格為839．25美分/蒲式耳。那么，該投資者擁有的期權(quán)屬于____ A：實(shí)值期權(quán) B：深度實(shí)值期權(quán) C：虛值期權(quán)

D：深度虛值期權(quán) 2、2008年1月在上海期貨交易所上市的品種是__。A．黃金 B．黃大豆 C．豆粕 D．鋅

3、期貨公司接受客戶全權(quán)委托進(jìn)行期貨交易的，對(duì)交易產(chǎn)生的損失，承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額（）。A．不超過損失的90% B．為損失的90%以上 C．為損失的80%以上 D．不超過損失的80%

4、期貨交易所的交易結(jié)算系統(tǒng)和交易結(jié)算業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)反映會(huì)員保證金的變動(dòng)情況． A：真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地 B：真實(shí)、及時(shí)、完整地 C：準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地 D：真實(shí)、公開、完整地

5、公司制期貨交易所采用（）的組織形式。A．股份有限公司 B．有限責(zé)任公司 C．集團(tuán)公司 D．合伙制公司

6、在期貨市場(chǎng)中，金融貨幣因素對(duì)期貨價(jià)格的影響主要表現(xiàn)在__方面。A．黃金市場(chǎng)運(yùn)行 B．利率 C．匯率

D．股票市場(chǎng)運(yùn)行

7、__作為期貨交易必須支付的費(fèi)用理應(yīng)得到補(bǔ)償，成為期貨價(jià)格的因素之一。A．傭金

B．交易手續(xù)費(fèi) C．保證金

D．保證金所占用資金而應(yīng)付的利息

8、期貨公司發(fā)生下列__事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或者媒體上公告。A．設(shè)立

B．變更營(yíng)業(yè)部 C．營(yíng)業(yè)部終止 D．營(yíng)業(yè)部虧損

9、期貨從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)過錯(cuò)給期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)造成損失的，下列表述正確的是__。A．是否承擔(dān)責(zé)任由中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)決定 B．應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任

C．如損失小，可不承擔(dān)責(zé)任

D．是否承擔(dān)責(zé)任由中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定

10、中長(zhǎng)期利率期貨合約的標(biāo)的物主要有。A：利率

B：短期政府債券 C：存單

D：各國(guó)政府發(fā)行的中長(zhǎng)期債券

11、下列關(guān)于期權(quán)的說法，正確的有（）。A．期權(quán)有效期越長(zhǎng)，其時(shí)間價(jià)值越大

B．標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率越大，期權(quán)向?qū)嵵缔D(zhuǎn)化的可能性越大 C．期權(quán)有效期越長(zhǎng)，其時(shí)間價(jià)值越小

D．標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率越大，期權(quán)向?qū)嵵缔D(zhuǎn)化的可能性越小

12、不屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表的內(nèi)容的是（）。A．現(xiàn)金流量監(jiān)控表 B．凈資本計(jì)算表

C．資產(chǎn)調(diào)整值計(jì)算表 D．客戶分離資產(chǎn)報(bào)表

13、空頭避險(xiǎn)策略中，下列基差值的變化對(duì)于避險(xiǎn)策略不利的是__。A．基差值為正，而且絕對(duì)值變大 B．基差值為負(fù)，而且絕對(duì)值變小 C．基差值為正，而且絕對(duì)值變小 D．無法判斷

14、投資者申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿^寸，應(yīng)當(dāng)按照期貨交易所的相關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的文件或者證明，對(duì)上述文件的真實(shí)有效性，應(yīng)由（）承擔(dān)責(zé)任。A．投資者所在的經(jīng)紀(jì)公司 B．投資者

C．投資者和所在的經(jīng)紀(jì)公司共同 D．期貨交易所

15、國(guó)務(wù)院和中國(guó)證監(jiān)會(huì)分別頒布了《期貨交易暫行條例》、《期貨交易所管理辦法》、《期貨經(jīng)紀(jì)公司管理辦法》、《期貨經(jīng)紀(jì)公司高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》和《期貨從業(yè)人員資格管理辦法》，這預(yù)示著中國(guó)期貨市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。A：1996年 B：1997年 C：1998年 D：1999年

16、通常大商所大豆期貨成交最活躍的合約是____ A：1月、3月、5月 B：1月、5月、9月 C：3月、5月、9月 D：3月、9月、11月

17、目前，絕大多數(shù)國(guó)家采用的外匯標(biāo)價(jià)方法是__。A．英鎊標(biāo)價(jià)法 B．歐元標(biāo)價(jià)法 C．直接標(biāo)價(jià)法 D．間接標(biāo)價(jià)法

18、套期保值能夠有效規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的作用原理包括__。A．同種商品的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致 B．同種商品的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)相反 C．期貨市場(chǎng)建倉(cāng)和平倉(cāng)時(shí)的基差通常相等

D．隨著期貨合約到期日的臨近，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格趨向一致

19、商品市場(chǎng)需求量的組成部分不包括__。A．國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 B．生產(chǎn)量 C．出口量

D．期末商品結(jié)存量

20、用簡(jiǎn)單公式表示為：基差=。A：期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格 B：現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格 C：現(xiàn)貨價(jià)格+期貨價(jià)格 D：期貨價(jià)格×現(xiàn)貨價(jià)格

21、期貨公司會(huì)員不得為測(cè)試得分低于（）分的投資者申請(qǐng)開立股指期貨交易編碼。A．60 B．70 C．80 D．90

22、期貨公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官之間不得存在（）關(guān)系。A．親戚 B．親屬 C．朋友 D．近親屬

23、推薦人簽署的意見有虛假陳述的，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)作出認(rèn)定之日起（）內(nèi)不再受理該推薦人的推薦意見和簽署意見的年檢登記表，并記入該推薦人的誠(chéng)信檔案。A．2年 B．3年 C．5年 D．10年

24、期貨投資者保障基金對(duì)機(jī)構(gòu)投資者保證金損失的補(bǔ)償原則是（）。

A．對(duì)每位機(jī)構(gòu)投資者的保證金損失在20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的部分全額補(bǔ)償，超過20萬(wàn)元的部分按90% 補(bǔ)償

B．對(duì)每位機(jī)構(gòu)投資者的保證金損失在20萬(wàn)元以卜（含20萬(wàn)元）的部分全額補(bǔ)償，超過20萬(wàn)元的部分按80%補(bǔ)償

C．對(duì)每位機(jī)構(gòu)投資者的保證會(huì)損失在10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）的部分全額補(bǔ)償，超過10萬(wàn)元的部分按90%補(bǔ)償

D．對(duì)每位機(jī)構(gòu)投資者的保證金損失在10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）的部分全額補(bǔ)償，超過10萬(wàn)元的部分按80%補(bǔ)償

25、期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)主要包括__。A．管理風(fēng)險(xiǎn) B．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) C．代理風(fēng)險(xiǎn) D．交割風(fēng)險(xiǎn)

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、期貨從業(yè)人員出現(xiàn)以下（）情況時(shí)，機(jī)構(gòu)應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告。

A．期貨從業(yè)人員被解聘 B．期貨從業(yè)人員死亡

C．期貨從業(yè)人員辭職、退休

D．期貨從業(yè)人員在執(zhí)行職務(wù)中有違反法律、法規(guī)、規(guī)章以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的行為

2、以下情形中，構(gòu)成操縱證券、期貨交易的有__。

A．編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息，擾亂證券、期貨交易市場(chǎng) B．在自己實(shí)際控制的賬戶之間進(jìn)行證券交易，或者以自己為交易對(duì)象，自買自賣期貨合約，影響證券、期貨交易價(jià)格或者證券、期貨交易量

C．與他人串通，以事先約定的時(shí)間、價(jià)格和方式相互進(jìn)行證券、期貨交易，影響證券期貨交易價(jià)格或者證券、期貨交易量

D．單獨(dú)或者合謀，集中資金優(yōu)勢(shì)，持股或者持倉(cāng)優(yōu)勢(shì)或者利用信息優(yōu)勢(shì)聯(lián)合或者連續(xù)買賣，操縱證券、期貨交易價(jià)格或者證券、期貨交易量

3、期貨市場(chǎng)的作用有__。

A．鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)

B．利用期貨價(jià)格信號(hào)安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

C．提供分散、轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的工具，有助于穩(wěn)定國(guó)民經(jīng)濟(jì) D．為政府制定宏觀政策提供參考依據(jù) 4、7月份，大豆現(xiàn)貨價(jià)格為6030元/噸，期貨市場(chǎng)上10月份大豆期貨合約價(jià)格為6050元/噸。9月份，大豆現(xiàn)貨價(jià)格降為6010元/噸，期貨合約價(jià)格相應(yīng)降為6020元/噸。則下列說法不正確的有__。

A．若7月份在此市場(chǎng)上進(jìn)行賣出套期保值交易，9月份現(xiàn)貨市場(chǎng)上虧損20元/噸

B．若7月份在此市場(chǎng)上進(jìn)行買入套期保值交易，9月份凈盈利10元/噸 C．若7月份在此市場(chǎng)上進(jìn)行賣出套期保值交易，9月份可以得到凈盈利 D．在此市場(chǎng)上進(jìn)行賣出套期保值交易，可以得到完全保護(hù)

5、期貨公司應(yīng)當(dāng)在凈資本計(jì)算表的附注中，應(yīng)充分披露期末未決訴訟、未決仲裁等或有負(fù)債的． A：性質(zhì) B：涉及金額 C：進(jìn)展情況 D：形成原因

6、期貨交易內(nèi)幕信息知情人員的下列行為可能構(gòu)成內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪的是（）。

A．行為人泄露內(nèi)幕信息

B．行為人將該內(nèi)幕信息出售給他人

C．在對(duì)期貨交易價(jià)格有重大影響的信息公布前賣出期貨 D．在對(duì)期貨交易價(jià)格有重大影響的信息公布前買入期貨 7、1998年我國(guó)對(duì)期貨交易所進(jìn)行第二次清理整頓后留下來的期貨交易所有__。A．上海期貨交易所 B．大連商品交易所 C．廣州商品交易所 D．鄭州商品交易所

8、被稱為“另類投資工具”的組合是__。A．共同基金和對(duì)沖基金 B．期貨投資基金和共同基金 C．期貨投資基金和對(duì)沖基金 D．期貨投資基金和社?；?/p>

9、下列對(duì)基差的描述正確的有__。

A．在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)時(shí)基差走弱 B．在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)時(shí)基差走強(qiáng)

C．在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)過去后，基差開始走強(qiáng) D．在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)過去后，基差開始走弱

10、非結(jié)算會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零并未能在約定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足的，全面結(jié)算會(huì)員期貨公司當(dāng)采取的措施不包括． A：及時(shí)向期貨交易所報(bào)告 B：及時(shí)向中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告 C：及時(shí)向中國(guó)證券會(huì)報(bào)告

D：按照約定的原則和措施對(duì)非結(jié)算會(huì)員或者其客戶的持倉(cāng)強(qiáng)行平倉(cāng)

11、基本面分析并不是十全十美的方法，它的確存在著一系列的缺憾，比如 A：不容易進(jìn)行，不僅需要分析者耗時(shí)費(fèi)力，而且對(duì)分析者要求很高

B：這種方法并不是全天候的，在有些情況下無法進(jìn)行，比如在缺乏足夠的數(shù)據(jù)的情況下就無法進(jìn)行分析

C：在預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性方面也會(huì)受到一些限制，無法預(yù)料的突發(fā)事件可能會(huì)導(dǎo)致原先預(yù)測(cè)結(jié)論的指失敗

D：在交易時(shí)機(jī)的把握上，預(yù)測(cè)的結(jié)果即使是準(zhǔn)確的，但與行情發(fā)展的時(shí)間節(jié)奏很可能不一致

12、目前，我國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的主要職責(zé)有__。

A．制定行業(yè)行為準(zhǔn)則、職業(yè)道德規(guī)范和自律性管理規(guī)則并監(jiān)督執(zhí)行 B．調(diào)節(jié)會(huì)員之間、會(huì)員與客戶之間發(fā)生的有關(guān)期貨業(yè)務(wù)的糾紛 C．當(dāng)期貨市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況時(shí)，有權(quán)采取必要的風(fēng)險(xiǎn)處置措施

D．在必要時(shí)，有權(quán)檢查會(huì)員和客戶與期貨交易有關(guān)的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況

13、營(yíng)業(yè)部在與投資者簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同，為投資者開立賬戶前，應(yīng)當(dāng)向投資者充分揭示期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)，不得誤導(dǎo)的投資者參與期貨交易。A：無投資意愿 B：無風(fēng)險(xiǎn)承受能力 C：無交易經(jīng)驗(yàn)

D：無期貨專業(yè)知識(shí)

14、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為期貨市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況的，可以決定采?。ǎ┑缺匾娘L(fēng)險(xiǎn)處置措施。A．延遲開市 B．暫停交易 C．提前閉市 D．限制交易

15、期貨交易的基本特征是__。A．合約標(biāo)準(zhǔn)化 B．交易集中化 C．雙向交易 D．杠桿機(jī)制

16、期貨公司申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，要求近__年內(nèi)未出現(xiàn)嚴(yán)重的期貨交易、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)事件。A．1 B．3 C．5 D．7

17、期貨交易的履約方式包括__。A．到期交割 B．對(duì)沖平倉(cāng) C．背書轉(zhuǎn)讓 D．分期付款

18、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)遵循一定的規(guī)范，下列選項(xiàng)中正確的是（）。A．誠(chéng)實(shí)守信，恪盡職守，促進(jìn)機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)期貨行業(yè)聲譽(yù)

B．以專業(yè)的技能，謹(jǐn)慎、勤勉盡責(zé)地為客戶提供服務(wù)，保守客戶的商業(yè)秘密，維護(hù)客戶的合法權(quán)益

C．向客戶提供專業(yè)服務(wù)時(shí)，充分揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)，不得作出不當(dāng)承諾或者保證

D．在符合一定條件時(shí)可以從事期貨交易

19、在下列選項(xiàng)中，在期貨期權(quán)合約中有而在期貨合約中沒有的條款包括__。A．執(zhí)行價(jià)格 B．權(quán)利金

C．合約到期日 D．最后交易日

20、期貨公司向客戶收取的保證金，可以劃轉(zhuǎn)的情形包括（）。A．為客戶支付手續(xù)費(fèi)

B．依據(jù)客戶的要求支付可用資金 C．為客戶繳存保證金 D．為客戶支付稅款

21、某投機(jī)者在5月份以500點(diǎn)的價(jià)格賣出一份執(zhí)行價(jià)格為20100點(diǎn)、7月份到期的恒生指數(shù)看漲期權(quán)，同時(shí)以300點(diǎn)的價(jià)格賣出一份執(zhí)行價(jià)格為20100點(diǎn)、7月份到期的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。則該投機(jī)者的潛在最大盈利為（）點(diǎn)。A．200 B．300 C．500 D．800

22、下列不屬于反向市場(chǎng)熊市套利的市場(chǎng)特征的是__。A．供給過旺，需求不足

B．近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約 C．近期合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期合約價(jià)格

D．近期月份合約價(jià)格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約

23、根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》的規(guī)定，下列行為屬于違法違規(guī)行為的是． A：蓄意串通，按事先約定的時(shí)間、價(jià)格和方式相互進(jìn)行期貨交易，影響期貨交易價(jià)格或者期貨交易量的

B：以自己為交易對(duì)象，自買自賣，影響期貨交易價(jià)格或者期貨交易量的

C：?jiǎn)为?dú)或者合謀，集中資金優(yōu)勢(shì)、持倉(cāng)優(yōu)勢(shì)或者利用信息優(yōu)勢(shì)聯(lián)合或者連續(xù)買賣合約，操縱期貨交易價(jià)格的

D：為影響期貨市場(chǎng)行情囤積現(xiàn)貨的

24、期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在任職前取得__核準(zhǔn)的任職資格。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì) B．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì) C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) D．中國(guó)銀監(jiān)會(huì)

25、假設(shè)股票指數(shù)為3200點(diǎn)，期指理論價(jià)格指數(shù)為3210點(diǎn)，套利交易成本為14點(diǎn)，則（）。

A．3 196為無套利區(qū)間的下界 B．3 186為無套利區(qū)間的下界 C．3 224為無套利區(qū)間的上界 D．3 214為無套利區(qū)間的上界

第四篇：外匯與期貨交易模擬實(shí)驗(yàn)報(bào)告

外匯交易模擬實(shí)驗(yàn)報(bào)告

課程名稱：＿＿外匯與期貨交易＿＿ 班級(jí) ：＿＿＿金融1001＿＿＿＿ 姓名

：＿＿＿＿

＿＿＿＿ 學(xué)號(hào) ：＿_(dá)____________＿＿＿＿

模擬外匯交易實(shí)驗(yàn)

一 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

1.熟悉外匯交易操作，外匯交易壁鐘，交易匯率類型和有關(guān)匯市報(bào)價(jià)；

2.掌握現(xiàn)貨外匯交易（實(shí)盤交易）的基本流程，分析方法及相關(guān)術(shù)語(yǔ)；

3.從實(shí)證的角度理解各種因素對(duì)匯率的影響，側(cè)重于分析經(jīng)濟(jì)，政治和市場(chǎng)心理等方面情況，通過對(duì)比不同國(guó)家的基本情況，來判斷各種貨幣可能的走勢(shì)變化；

二 實(shí)驗(yàn)經(jīng)過

在實(shí)訓(xùn)第一天，為了讓我們了解關(guān)于外匯交易的知識(shí)和交易過程中所要掌握的技術(shù)，老師給我們做了些基礎(chǔ)的介紹，同時(shí)也教我們?cè)鯓尤シ治龊瓦\(yùn)用外匯走勢(shì)圖、K線圖來判定交易方向。在注冊(cè)了賬號(hào)之后，我們便真正進(jìn)入了買賣外匯的階段。

今天外匯市場(chǎng)上日元兌美元有向上浮動(dòng)的趨勢(shì)。于是我先是買進(jìn)了日元，但由于缺乏經(jīng)驗(yàn)和分析問題的能力，接著又賣出了日元，致使我從開倉(cāng)就一直處于虧損狀態(tài)。

第二天由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化無常，日?qǐng)A及瑞士法郎，受到市場(chǎng)投機(jī)者的青睞，而且根據(jù)外匯市場(chǎng)的變動(dòng)和走勢(shì)，瑞士法郎作為傳統(tǒng)的避險(xiǎn)保值貨幣，瑞郎可能將繼續(xù)其上漲行情，以增加資本流入。因而我便大批買進(jìn)了瑞士法郎，并根據(jù)外匯走勢(shì)圖判斷港元或有上漲趨勢(shì)，進(jìn)而買入了部分港元，盡量減少了自己的損失。

第三天，根據(jù)K線圖、日均線以及其他指標(biāo)參數(shù)提取到的信息，以掛牌交易的方式積極買進(jìn)了瑞郎，新元日元，加元等，雖還是處于虧損，但已有所回升。

我吸取了前幾次交易的教訓(xùn)，在進(jìn)行外匯市場(chǎng)走勢(shì)分析時(shí)，不僅關(guān)注了外匯市場(chǎng)的變動(dòng)，也關(guān)注了世界經(jīng)濟(jì)的變化形式和政治形式以及經(jīng)濟(jì)事件的發(fā)生，這都有助于我們對(duì)外匯市場(chǎng)變化方向進(jìn)行判斷，最大可能的去盈利。最后這兩天我主要進(jìn)行的是美元與澳元，新元，加元的交易，由于有了一定的經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用掛牌交易，這兩天的交易略微盈利，也算是一個(gè)小小的進(jìn)步。

三 實(shí)驗(yàn)總結(jié) 在接觸這個(gè)“模擬外匯交易”平臺(tái)之前，我對(duì)這類理財(cái)方式可以說一無所知，我既沒有這方面的知識(shí)積累，也沒有進(jìn)行過一些實(shí)戰(zhàn)的操練，覺得有些無所適從。以前我從未接觸過外匯交易，只是通過書本和網(wǎng)絡(luò)有過了解，也從末曾想過有機(jī)會(huì)進(jìn)行外匯買賣。通過本學(xué)期的學(xué)習(xí)，使我有機(jī)會(huì)經(jīng)歷了一次難忘的外匯交易。雖然，這只是模擬實(shí)驗(yàn)交易，讓我真正認(rèn)識(shí)到，外匯交易是一個(gè)24小時(shí)不間斷運(yùn)行，外匯市場(chǎng)成為一個(gè)不分晝夜的市場(chǎng)，每分鐘甚至每一秒行情都會(huì)變化，盈虧只在瞬間，真是“步步驚心”呀。我是第一次進(jìn)行外匯買賣，雖然只是模擬交易，也只是慬慎地進(jìn)行小額交易。但是還是因?yàn)樽约核莆盏闹R(shí)有限，第一次操作就出現(xiàn)了虧損。于是我從網(wǎng)上搜集了一些資料，對(duì)外匯交易的一些實(shí)際操作做了一些初步的了解，雖然還說不上是熟悉，但是至少有了一些認(rèn)識(shí)。

“模擬外匯交易”的操作和股票還有期貨的模擬操作有類似的地方，主要是按照外匯真實(shí)交易的流程以及操作方法，但是不需注入保證金的情況下，使用虛擬資金進(jìn)行的模擬交易，對(duì)于打算入市交易的投資者而言，外匯模擬交易能夠使其熟悉外匯交易系統(tǒng)和交易模式，對(duì)外匯交易產(chǎn)生初步概念。

外匯市場(chǎng)可以說是一個(gè)沒有時(shí)間和空間障礙的市場(chǎng)。市場(chǎng)分析到如對(duì)一大群智力相當(dāng)?shù)娜耍鎸?duì)大致相同的市場(chǎng)資料，使用大致相同的分析預(yù)測(cè)手法，遵循眾所公認(rèn)的交易規(guī)則，進(jìn)行一場(chǎng)零和游戲。其結(jié)果是既有少數(shù)高手從幾千、幾萬(wàn)元起家，累計(jì)了數(shù)千萬(wàn)乃至數(shù)億元的財(cái)富，亦有蕓蕓大眾始終小賺大賠，直至血本殆盡猶不知自己究竟失敗在哪里。對(duì)于大多數(shù)小額投資人來說，他們的處境更為不利：經(jīng)驗(yàn)有限，要為每一個(gè)自己未遇過的陷阱交一次可觀的學(xué)費(fèi)；資本有限，常常剛?cè)胪鈪R市場(chǎng)之門，已彈盡糧絕；資料的占有方面也處于劣勢(shì)。

對(duì)我們這些初入門者來說，如果想進(jìn)行交易，我認(rèn)為首先要掌握相關(guān)的理論知識(shí)。只有掌握了充分的知識(shí)，才能敏銳地動(dòng)查行情，才能準(zhǔn)確地出手。這次模擬實(shí)驗(yàn)給我們提供了一個(gè)很好的理論與實(shí)踐相合的機(jī)會(huì)，讓我們這些初學(xué)者能學(xué)以至用。但是不管怎么說任何股票、外匯交易有一定的風(fēng)險(xiǎn)，且高收益與高風(fēng)險(xiǎn)往往是并存的。不管怎樣，個(gè)人投資者都要謹(jǐn)慎入市，新手還是有空多多練習(xí)模擬交易，以免遭受不必要的經(jīng)濟(jì)損失。

通過這次實(shí)訓(xùn)真正讓我了解到，理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)確實(shí)有很大的區(qū)別，即使很多你認(rèn)為在書本上已經(jīng)掌握的知識(shí)在實(shí)踐中也不一定能夠靈活運(yùn)用。同時(shí)這次的實(shí)訓(xùn)讓我充分體會(huì)到了外匯市場(chǎng)上存在的風(fēng)險(xiǎn)和巨大收益，例如美元對(duì)日元。一開始幾天，我一直處于虧損狀態(tài)，雖然是模擬交易，但卻也真正體會(huì)到了外匯市場(chǎng)的殘酷。這就要求我們?cè)诿抗P交易中都得小心謹(jǐn)慎，做好決定后就當(dāng)機(jī)立斷，切勿畏首畏尾，喪失交易良機(jī)而后追悔莫及。

另外，外匯匯率的變動(dòng)受多方面因素的影響，一、國(guó)際收支狀況：國(guó)際收支狀況是影響匯率變化的一個(gè)直接也是最主要的因素。當(dāng)一國(guó)國(guó)際收支順差時(shí)，該國(guó)貨幣有升值的趨勢(shì)；當(dāng)一國(guó)國(guó)際收支逆差時(shí)，該國(guó)貨幣趨于貶值。

二、通貨膨脹率差異：通貨膨脹意味著該國(guó)貨幣代表的價(jià)值量下降，發(fā)生貨幣對(duì)內(nèi)貶值。在其他條件不變的情況下，貨幣對(duì)內(nèi)貶值必然惹起對(duì)外貶值。海內(nèi)外通貨膨脹率的差異是決定匯率長(zhǎng)期趨勢(shì)的主要因素。假如一國(guó)通貨膨脹率較高，人們聚會(huì)與其該國(guó)貨幣的匯率將趨于疲軟，由此進(jìn)行貨幣替代，即把手中的持有的該國(guó)貨幣轉(zhuǎn)化為其他貨幣，造成該國(guó)貨幣在外匯市場(chǎng)的下降。

三、利率差異：假如一國(guó)的利率水平相對(duì)于他國(guó)提高，資金的收益上升就會(huì)刺激國(guó)外資金流入增加，同時(shí)，使用本國(guó)資金的成本上升，本國(guó)資金流出減少，外匯市場(chǎng)上輔幣供給相對(duì)較少，由此改善資本賬戶，提高本國(guó)貨幣的匯價(jià)；反之，如果一國(guó)的利率水平相對(duì)于他國(guó)水平下降，則會(huì)惡化資本賬戶，造成輔幣匯率下跌。

四、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率差異：一國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率較高時(shí)，意味著收入增加，從而進(jìn)口需求增加，高的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率往往伴隨著勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高，這會(huì)使生產(chǎn)成本降低，從而使本國(guó)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力增強(qiáng)，有利于出口。凈影響要看兩方面的力量對(duì)比。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的差異也會(huì)對(duì)資本流動(dòng)產(chǎn)生影響，已過經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率過高時(shí)，在海內(nèi)對(duì)資本的需求較大，國(guó)外投資者也愿意將資本投入這一有利可圖的經(jīng)濟(jì)中，于是資本流入?？偟膩碚f，高的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率會(huì)對(duì)本國(guó)幣值起到有力的支持作用，并且這種影響的持續(xù)時(shí)間很長(zhǎng)。

五、中心銀行干預(yù)：中心銀行為了保持匯率穩(wěn)定或者經(jīng)濟(jì)，對(duì)外匯市場(chǎng)進(jìn)行干預(yù)，但這些行動(dòng)雖無法從根本上改變匯率的長(zhǎng)期走勢(shì)，但對(duì)匯率的短期走勢(shì)會(huì)產(chǎn)生一定的影響。

六、預(yù)期因素：如果市場(chǎng)上猜測(cè)某國(guó)通貨膨脹率比別國(guó)的大，實(shí)際利率比別國(guó)降低或者常常項(xiàng)目將發(fā)生逆差等不利因素時(shí)，該國(guó)的貨幣就會(huì)在市場(chǎng)上大量被拋售，其匯率就會(huì)降下降。只有在交易時(shí)聯(lián)系好當(dāng)時(shí)市場(chǎng)的實(shí)際發(fā)展情況，才能對(duì)交易決策起到重要的作用，掌握市場(chǎng)才能使效益得到最大化。

通過這次的模擬外匯交易，讓我更加明白了理財(cái)需量力而行的道理。對(duì)于一位普通的學(xué)生來說，我覺得還是不適合進(jìn)行此類理財(cái)產(chǎn)品的操作，還是腳踏實(shí)際，一步一個(gè)腳印比較妥當(dāng)。在模擬操作中，我有幾點(diǎn)需要改進(jìn)：

1.比較注重盈率，對(duì)長(zhǎng)期的回報(bào)以及止損率的高低沒有一個(gè)好的認(rèn)識(shí)。不要以為跌得太深而做多，也不要以為漲得太高而放空。有句話叫接下跌中的飛刀，就是這個(gè)意思，別用價(jià)格的高低作為研判趨勢(shì)的起始。順應(yīng)趨勢(shì)，大膽的追多或追空。這恰都是我的弱項(xiàng)。更有甚者，在錯(cuò)誤的單子上繼續(xù)加倉(cāng)，妄圖拉低成本。

2.和股票一樣，容易產(chǎn)生“賭徒心理”，心里想著最大程度的減少損失，這點(diǎn)是理財(cái)中的不好心態(tài)。做的單子太多，雖然抓住了趨勢(shì)，但沒有將利潤(rùn)最大化，來回折騰。一看某個(gè)單子賺了八百一千美金，是不是馬上要反向了??？心中馬上有這樣的疑問，這是對(duì)利潤(rùn)的恐懼。心理上還做不到心如止水。

3、對(duì)交易計(jì)劃不能嚴(yán)格執(zhí)行。本來做的交易計(jì)劃，一個(gè)小幅回調(diào)，馬上將本來做空點(diǎn)位極佳的空單全部平倉(cāng)，來個(gè)下跌。

4、沒有對(duì)自己能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，對(duì)所有的單子沒有設(shè)過止損。這是做實(shí)盤的大忌。

第五篇：山西省2017年上半年期貨從業(yè)資格：外匯期權(quán)模擬試題

山西省2017年上半年期貨從業(yè)資格：外匯期權(quán)模擬試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）

1、買入套期保值一般可運(yùn)用的情況是__。

A．加工制造企業(yè)為了防止日后購(gòu)進(jìn)原料時(shí)出現(xiàn)價(jià)格上漲

B．供貨方已和需求方簽訂現(xiàn)貨供貨合同，將來交貨，但尚未購(gòu)進(jìn)貨源，且擔(dān)心日后價(jià)格上漲

C．需求方認(rèn)為目前現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格很合適，但資金不足或倉(cāng)庫(kù)已滿，且擔(dān)心日后價(jià)格上漲

D．加工制造企業(yè)擔(dān)心庫(kù)存原料價(jià)格下跌

2、在買入合約后，如果價(jià)格下降則進(jìn)一步買人合約，以求降低平均買入價(jià)，一旦價(jià)格反彈可在較低價(jià)格上賣出止虧盈利，這稱為____ A：平均賣高 B：買低賣高 C：平均買低 D：賣高買低

3、中長(zhǎng)期國(guó)債期貨交割中，賣方會(huì)選擇的交割券種是__。A．息票利率最高的國(guó)債 B．剩余年限最短的國(guó)債 C．對(duì)自己最經(jīng)濟(jì)的國(guó)債 D．可以免稅的國(guó)債

4、基金托管人的主要職責(zé)有__。

A．記錄，報(bào)告并監(jiān)督基金在證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上的所有信息 B．保管基金資產(chǎn)，計(jì)算財(cái)產(chǎn)本息，催繳現(xiàn)金證券的利息 C．對(duì)期貨投資基金進(jìn)行具體的交易操作 D．簽署基金決算報(bào)告

5、因期貨經(jīng)紀(jì)合同無效給客戶造成經(jīng)濟(jì)損失的，下列關(guān)于責(zé)任承擔(dān)方式的說法，正確的是__。

A．根據(jù)無效行為與損失之間的因果關(guān)系確定責(zé)任的承擔(dān) B．應(yīng)當(dāng)由期貨公司承擔(dān)責(zé)任

C．根據(jù)期貨公司和客戶的約定承擔(dān)責(zé)任 D．應(yīng)當(dāng)由期貨公司和客戶承擔(dān)同等責(zé)任

6、會(huì)員大會(huì)是會(huì)員制期貨交易所的__。A．權(quán)力機(jī)構(gòu) B．監(jiān)管機(jī)構(gòu) C．常設(shè)機(jī)構(gòu) D．管理機(jī)構(gòu)

7、期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的許可證由（）統(tǒng)一印制。A．國(guó)務(wù)院 B．期貨交易所 C．中國(guó)證監(jiān)會(huì) D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

8、芝加哥商業(yè)交易所上市的外匯期貨品種不包括__。A．美元期貨 B．歐元期貨 C．人民幣期貨 D．瑞士法郎期貨

9、貨幣期貨交易與遠(yuǎn)期外匯交易的共同點(diǎn)是____ A：都是以合同的方式把未來買賣外匯的匯率固定下來 B：都要進(jìn)行交割

C：都要通過經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行交易 D：都要實(shí)行雙向報(bào)價(jià)

10、下列關(guān)于股票期貨的說法，正確的是__。A．只能以單只股票作為期貨合約的標(biāo)的物 B．美國(guó)歷史上一度禁止股票期貨交易 C．股票期貨的產(chǎn)生早于股指期貨

D．美國(guó)芝加哥期貨交易所于2001年首次推出以美國(guó)、英國(guó)、歐洲大陸的藍(lán)籌股為標(biāo)的物的股票期貨交易

11、如7月1日的小麥現(xiàn)貨價(jià)格為800美分／蒲式耳，9月份小麥期貨合約的價(jià)格為810美分／蒲式耳，11月份小麥期貨合約的價(jià)格為830美分／蒲式耳，那么該小麥的基差為。A：10 B：30 C：-10 D：-30

12、證券公司違反《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定的業(yè)務(wù)規(guī)則的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以采取以下（）監(jiān)管措施。A．責(zé)令限期整改 B．監(jiān)管談話 C．出具警示函

D．責(zé)令期貨公司終止與該證券公司的介紹業(yè)務(wù)關(guān)系

13、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)在每年__前向公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交上一全面工作報(bào)告。A．1月20日 B．1月31日 C．3月31日 D．3月1日

14、期貨投機(jī)交易的方法包括__。A．買低賣高 B．賣高買低 C．平均買低 D．平均賣高

15、如果平倉(cāng)價(jià)差大于建倉(cāng)時(shí)價(jià)差，則價(jià)差是______的。A．不變 B．?dāng)U大 C．縮小 D．趨于零

16、期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的替代作用，使期貨交易能夠以獨(dú)有的__方式免除合約履行義務(wù)。

A．實(shí)物交割 B．現(xiàn)金結(jié)算交割 C．對(duì)沖平倉(cāng) D．套利投機(jī)

17、套利交易與投機(jī)交易的區(qū)別在于__。

A．套利交易關(guān)注的是不同合約或不同市場(chǎng)之間的相對(duì)價(jià)格關(guān)系，而投機(jī)交易關(guān)注單個(gè)合約的絕對(duì)價(jià)格變化

B．套利交易流動(dòng)性較差，而投機(jī)交易流動(dòng)性好

C．套利交易在同一時(shí)間不同合約或不同市場(chǎng)之間進(jìn)行相反方向的交易，投機(jī)交易只做買或賣的交易

D．套利交易不活躍，而投機(jī)交易很活躍

18、通常，基本面分析派人士是依據(jù)____來預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)價(jià)格的。A：市場(chǎng)信息 B：公共信息 C：全部信息

D：以上所有信息

19、客戶以書面方式下達(dá)交易指令的，應(yīng)當(dāng)填寫__。A．期貨經(jīng)紀(jì)合同 B．書面交易指令單 C．風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān)書 D．授權(quán)委托書

20、關(guān)于連續(xù)競(jìng)價(jià)制，下列說法不正確的是__。

A．在交易所大廳的交易池內(nèi)由交易者面對(duì)面的公開喊價(jià) B．有利于公開、公平、公正的原則 C．在日本期貨市場(chǎng)比較流行

D．交易者可做出一些手勢(shì)配合交易

21、在有效市場(chǎng)理論中，學(xué)術(shù)派人士認(rèn)為，交易者在決定買賣時(shí)，所依賴的信息可分為__等幾個(gè)層次。A．內(nèi)幕信息 B．市場(chǎng)信息 C．公共信息 D．全部信息

22、監(jiān)控中心接到期貨公司的客戶交易編碼注銷申請(qǐng)后，應(yīng)于（）轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)期貨交易所。A．當(dāng)日 B．次日

C．3個(gè)工作日內(nèi) D．5個(gè)工作日內(nèi)

23、題干: 市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率超過臨界值，則表明有可能__。A．價(jià)格將大幅波動(dòng) B．投機(jī)成分過高 C．有人操縱市場(chǎng)

D．期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)偏離程度加大

24、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)自對(duì)期貨從業(yè)人員作出紀(jì)律懲戒決定之日起個(gè)工作日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告，并及時(shí)在協(xié)會(huì)網(wǎng)站公示。A：10 B：12 C：15 D：20

25、外匯期貨的投機(jī)交易，主要是通過__等方式進(jìn)行的。A．空頭交易 B．多頭交易

C．買空賣空交易 D．套利交易

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

1、對(duì)期貨投資基金監(jiān)管所要達(dá)到的目標(biāo)包括。A：提高期貨投資基金效率 B：維護(hù)期貨市場(chǎng)的正常秩序 C：保障投資者的權(quán)益 D：實(shí)現(xiàn)公平競(jìng)爭(zhēng)

2、全面結(jié)算會(huì)員期貨公司調(diào)整非結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額的，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日結(jié)算前向__報(bào)告。A．期貨交易所

B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

C．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu) D．期貨業(yè)協(xié)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

3、下列對(duì)基差的描述正確的有__。

A．在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)時(shí)基差走弱 B．在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)時(shí)基差走強(qiáng)

C．在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)過去后，基差開始走強(qiáng) D．在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)過去后，基差開始走弱

4、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表編制完成后，下列（）人員應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表上簽字確認(rèn)。A．期貨公司法定代表人 B．經(jīng)營(yíng)管理主要負(fù)責(zé)人 C．財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、結(jié)算負(fù)責(zé)人 D．制表人

5、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的，期貨公司應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日向公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)書面報(bào)告，詳細(xì)說明（）。A．原因

B．對(duì)公司的影響

C．解決問題的具體措施 D．解決問題的期限

6、某期貨公司成立于2010年6月，注冊(cè)資本金為8000萬(wàn)元，甲公司出資480萬(wàn)元，為其第五大股東．則甲公司在期貨公司股東會(huì)的表決權(quán)所占比例為． A：由公司章程自由約定 B：20％ C：6％ D：5％

7、期貨投機(jī)與股票投機(jī)的區(qū)別有__。A．保證金規(guī)定不同 B．交易方向不同 C．結(jié)算制度不同

D．有無特定到期日不同

8、下列屬于短期利率期貨的有__。

A．一年以內(nèi)的各種期限的商業(yè)票據(jù)期貨 B．一年以內(nèi)的國(guó)庫(kù)券期貨

C．一年以內(nèi)的歐洲美元定期存款期貨 D．3個(gè)月期歐洲銀行間歐元利率期貨

9、__的所有品種均采用集中交割的方式。A．大連商品交易所 B．鄭州商品交易所 C．上海期貨交易所

D．中國(guó)金融期貨交易所

10、必須有足夠多數(shù)據(jù)的集中分析方法是 A：平衡表法

B：線性回歸分析法 C：季節(jié)性分析法 D：分類排序法

11、非結(jié)算會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零并未能在約定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足的，全面結(jié)算會(huì)員期貨公司當(dāng)采取的措施不包括__。A．及時(shí)向期貨交易所報(bào)告 B．及時(shí)向中國(guó)期貨協(xié)會(huì)報(bào)告 C．及時(shí)向中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告

D．按照約定的原則和措施對(duì)非結(jié)算會(huì)員或者其客戶的持倉(cāng)強(qiáng)行平倉(cāng)

12、下列選項(xiàng)中，屬于期權(quán)交易的基本策略的是__。A．賣出看漲期權(quán) B．賣出看跌期權(quán) C．買進(jìn)看跌期權(quán) D．買進(jìn)看漲期權(quán)

13、在平倉(cāng)階段，期貨投機(jī)者應(yīng)該掌握的原則是__。A．掌握限制損失和滾動(dòng)利潤(rùn) B．金字塔式買入賣出 C．靈活運(yùn)用止損指令 D．制訂交易的計(jì)劃

14、期權(quán)的權(quán)利金由組成 A：時(shí)間價(jià)值 B：執(zhí)行價(jià)值 C：內(nèi)涵價(jià)值 D：持有價(jià)值

15、期貨交易保證金管理制度包括。A：向會(huì)員收取保證金的標(biāo)準(zhǔn)和形式 B：依據(jù)客戶的要求支付可用資金

C：專業(yè)結(jié)算賬戶中會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額

D：當(dāng)會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于期貨交易所規(guī)定最低余額時(shí)的處置方法

16、A市B區(qū)的甲是F市C區(qū)的天嘯期貨公司的客戶。某日，甲被臨時(shí)委派出國(guó)，便委托天嘯公司的從業(yè)人員笑天將其10月份的合約在下跌10%時(shí)賣出，并和笑天簽訂了書面委托協(xié)議。甲出國(guó)后，行情開始下跌。笑天判斷行情不久將強(qiáng)勢(shì)反彈，因此在合約下跌10%時(shí)并沒有賣出。行情繼續(xù)下跌，至合約下跌50%時(shí)仍沒有反彈的跡象，笑天只好將合約忍痛賣出止損，但此時(shí)已虧損了15萬(wàn)元。甲回國(guó)知道此事后非常氣憤，欲通過司法途徑維護(hù)自己的合法權(quán)益，則下列說法正確的是（）

A．若甲以違約為由，則可以向F市中級(jí)人民法院起訴 B．若甲以違約為由，則可以向A市中級(jí)人民法院起訴 C．若甲以侵權(quán)為由，則可以向F市中級(jí)人民法院起訴 D．若甲以侵權(quán)為由，則可以向A市中級(jí)人民法院起訴

17、根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》，申請(qǐng)董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)主席的任職資格，應(yīng)當(dāng)具備的條件有__。A．具有期貨從業(yè)人員資格

B．具有從事期貨業(yè)務(wù)3年以上經(jīng)驗(yàn)，或者其他金融業(yè)務(wù)4年以上經(jīng)驗(yàn)，或者法律、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)5年以上經(jīng)驗(yàn)

C．具有大學(xué)本科以上學(xué)歷或者取得學(xué)士以上學(xué)位 D．通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的資質(zhì)測(cè)試

18、屬于套期保值者特點(diǎn)的是__。

A．買賣期貨合約的方向比較穩(wěn)定且持有時(shí)間較長(zhǎng) B．生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或投資規(guī)模較大

C．生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或投資活動(dòng)面臨較大的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) D．偏好高風(fēng)險(xiǎn)

19、從期貨交易起源與期貨交易特征分析，下列屬于期貨風(fēng)險(xiǎn)成因的是。A：價(jià)格波動(dòng)

B：保證金交易的杠桿效應(yīng) C：交易者的非理性投機(jī)

D：對(duì)抗性交易導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)具有連續(xù)性

20、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會(huì)

C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理 D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行自律性管理

21、__必須在高度組織化的期貨交易所內(nèi)以公開競(jìng)價(jià)的方式進(jìn)行。A．期貨交易 B．現(xiàn)貨交易 C．遠(yuǎn)期交易 D．商品交易

22、根據(jù)2007年4月頒布實(shí)施的《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》的規(guī)定，券商申請(qǐng)介紹業(yè)務(wù)資格應(yīng)符合“凈資本不低于__億元人民幣”的條件。A．5 B．10 C．12 D．16

23、申請(qǐng)經(jīng)理層人員的任職資格，應(yīng)當(dāng)提交的申請(qǐng)材料包括（）。A．申請(qǐng)書

B．任職資格申請(qǐng)表

C．身份、學(xué)歷、學(xué)位證明 D．期貨從業(yè)人員資格證書

24、跨市套利時(shí)，應(yīng)__。A．買入相對(duì)價(jià)格較低的合約 B．賣出相對(duì)價(jià)格較低的合約 C．買入相對(duì)價(jià)格較高的合約 D．賣出相對(duì)價(jià)格較高的合約

25、中國(guó)金融期貨交易所的全面結(jié)算會(huì)員__。A．可以為其受托客戶辦理結(jié)算 B．不能為其受托客戶辦理結(jié)算

C．可以為與其簽訂結(jié)算協(xié)議的交易會(huì)員辦理結(jié)算 D．可以為所有交易會(huì)員辦理結(jié)算