第一篇：信用社(銀行)壓力測試及流動性風(fēng)險自查報告

信用社（銀行）壓力測試及流動性風(fēng)險自查報告

**銀監(jiān)分局：

根據(jù)《**銀監(jiān)局辦公室關(guān)于開展農(nóng)村合作金融機構(gòu)流動性風(fēng)險自查和壓力測試的通知》及**銀監(jiān)分局有關(guān)要求，**聯(lián)社認(rèn)真組織了本次壓力測試工作及流動性風(fēng)險自查工作，測試由風(fēng)險管理部會同核算管理部、資產(chǎn)保全部共同進行，并且嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、壓力測試基本情況

**聯(lián)社自2005年統(tǒng)一法人治理結(jié)構(gòu)以來，各項經(jīng)營指標(biāo)嚴(yán)格按照銀監(jiān)會制定的農(nóng)村合作金融機構(gòu)相關(guān)指標(biāo)要求，加強檢測控制。此次流定性風(fēng)險壓力測試以《中國銀監(jiān)會金融機構(gòu)法人非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)》中g(shù)21表作為參考取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以**年11月份數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測試**年12月、**年1月、2月、3月壓力指標(biāo)。

（一）壓力測試狀況

1、測試數(shù)據(jù)情況

按照1104口徑，**年11月份，**聯(lián)社存貸比例為**%，超額備付率為**％，平均流動性比例為**%。

24行“實收貸款利息”中**年度“嚴(yán)重”欄較“中度。

為**%；“嚴(yán)重”欄流動支付能力為**萬元,累計支付壓力為**萬元,支付缺口率為**%。

2、**聯(lián)社目前未開辦房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)，故無法進行房地產(chǎn)貸款壓力測試。

（二）總體流動性狀況分析

截至**年11月末，**聯(lián)社各項存款**萬元，較年初增加**萬元；各項貸款**萬元，較年初增加**萬元；存貸比例為**％，較年初下降？/個百分點；新增存貸比例為**％；備付金率為**％，可用資金頭寸保持在近**萬元以上，無支農(nóng)再貸款，無調(diào)入調(diào)劑資金，無同業(yè)拆入，資金流動正常。

按照測算表測算情況看，12月份**聯(lián)社實際到期貸款**萬元，在輕微壓力下可收回的到期貸款**萬元，流動性資產(chǎn)減少；同時在應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成中，本月到期定期存款額度較大，為**/萬元，在輕微壓力下到期提取的定期存款也將達到**萬元，造成**聯(lián)社12月份到期存貸款支付缺口**萬元，流動性壓力較大?！秅22流動性比例監(jiān)測表》分析，流動性資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金、同業(yè)往來扎差和到期貸款，金額為**萬元；流動性負(fù)債主要包括活期存款、到期定期存款，金額為**萬元，流動性比例為**％，流動性比例較低，存在支付壓力。測算表及監(jiān)測表的數(shù)據(jù)顯示，因到期應(yīng)付債務(wù)額度較大，本月償債資金來源中到期貸款額度較小而造成償債資金來源減少，所以本月**聯(lián)社面臨著流動性資產(chǎn)減少，流動比例下降和支付壓力加大。

在支付壓力測算表中的應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成中，到期定期存款額度較大，與實際定期存款的到期提取情況不匹配，如**年12月份到期的**萬元定期存款，在本月**聯(lián)社進行測算時只有**萬元被支取或被轉(zhuǎn)存，仍然有**萬元未提取，其中12月份前到期存款未提取金額為**萬元，所以到期額與提取情況的不匹配在很大程度上影響了**聯(lián)社的應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成。同時**聯(lián)社積極實施貸款證貸款工程，授信貸款有著“隨貸隨還、周轉(zhuǎn)使用、節(jié)省利息、方便貸戶”等諸多優(yōu)點，個體工商戶只要手中有資金就會在貸款約定到期日前隨時歸還貸款，11月末**聯(lián)社的貸款證貸款余額為**萬元，其中至測算日累計收回各類貸款**萬元，遠遠超過支付能力測算表中的**萬元的可收回貸款（b6欄）數(shù)據(jù)，這樣實際償債資金來源大大增加，實際流動性資產(chǎn)在一定程度上大大增加，這樣**聯(lián)社有大量資金做好信貸投放（d44欄）工作，也將進一步分解？/聯(lián)社12月份面臨的支付壓力。

1－3月份流動性比例提高，流動性風(fēng)險降低：一是1－3月份處于年關(guān)，是傳統(tǒng)的資金回籠時節(jié)，儲蓄存款將實現(xiàn)新的增長；二是**縣屬于典型的農(nóng)業(yè)縣，1－3月份又是典型的農(nóng)閑時節(jié)，貸款需求量減少，信用社的信貸投放量也將有所下降，新增存款的運用率較低，將帶動**聯(lián)社的存貸款比例有所下降，降低潛在風(fēng)險；三是該期間到期貸款較12月份大大增加，收回的到期貸款增加將促使流動性資產(chǎn)增加，流動性比例提高，支付壓力也會較12月份大大減輕，支付能力測算表也顯示**聯(lián)社在**年1－3月份支付能力將大大提高。

二、流動性風(fēng)險應(yīng)對措施

從壓力測試情況看，12月份**聯(lián)社將面臨一定支付壓力和流動性風(fēng)險，流動性比例較低。

第二篇：信用社流動性風(fēng)險壓力測試報告范文

**信用社流動性風(fēng)險壓力測試報告

為提高***農(nóng)村信用合作聯(lián)社風(fēng)險管理能力，加強流動性風(fēng)險監(jiān)測、分析及防范，根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行壓力測試指引》等相關(guān)要求，結(jié)合業(yè)務(wù)實際，***聯(lián)社組織開展流動性風(fēng)險壓力測試，測試由風(fēng)險部、信貸部、財務(wù)部共同進行，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、壓力測試基本情況

***聯(lián)社自統(tǒng)一法人治理結(jié)構(gòu)以來，各項經(jīng)營指標(biāo)嚴(yán)格按照銀監(jiān)會制定的農(nóng)村金融機構(gòu)相關(guān)指標(biāo)要求，加強檢測控制。此次流定性風(fēng)險壓力測試以1104表中G21、G22表作為參考取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以2014年 3月30日數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測試2014年10月、2014年11月、2014年12月壓力指標(biāo)。

（一）壓力測試狀況

測試數(shù)據(jù)情況 按照 1104 口徑，2014年 6月30日，我行存貸比例為***，超額備付率為***，流動性比例為***，流動性缺口率***，核心負(fù)債依存度為***。

2014年10月，根據(jù)我社存貸款結(jié)構(gòu)及需求量、各項費用支出及應(yīng)付款項支出等，結(jié)合去年同期增幅，在壓力測試中專項壓力測試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)，存量負(fù)債支出等因素均不區(qū)分輕微、中度、嚴(yán)重程度。在26行中，主要涉及通存通兌結(jié)算結(jié)算手續(xù)費等收入。其中在38行中，其他負(fù)債支出主要涉及應(yīng)交稅金、應(yīng)付利息、應(yīng)交代扣利息稅等；在49行中，主要涉及活期利息支出、手續(xù)費支出、其他營業(yè)支出中涉及現(xiàn)金支出部分。經(jīng)測算，流動性支付能力為

萬元，累計支付壓力為

萬元，支付缺口率為

%。

2014年11月，根據(jù)我社存貸款結(jié)構(gòu)及需求量、各項費用支出及應(yīng)付款項支出等，結(jié)合去年同期增幅，在壓力測試中專項壓力測試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)，存量負(fù)債支出等因素均不區(qū)分輕微、中度、嚴(yán)重程度。在26行中，主要涉及通存通兌結(jié)算結(jié)算手續(xù)費等收入。其中在38行中，其他負(fù)債支出主要涉及應(yīng)交稅金、應(yīng)付利息、應(yīng)交代扣利息稅等；在49行中，主要涉及活期利息支出、手續(xù)費支出、其他營業(yè)支出中涉及現(xiàn)金支出部分。經(jīng)測算，流動性支付能力為

萬元，累計支付壓力為

萬元，支付缺口率為

%。

2014年12月，根據(jù)我社存貸款結(jié)構(gòu)及需求量、各項費用支出及應(yīng)付款項支出等，結(jié)合去年同期增幅，在壓力測試中專項壓力測試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)，存量負(fù)債支出等因素均不區(qū)分輕微、中度、嚴(yán)重程度。在26行中，主要涉及通存通兌結(jié)算結(jié)算手續(xù)費等收入。其中在38行中，其他負(fù)債支出主要涉及應(yīng)交稅金、應(yīng)付利息、應(yīng)交代扣利息稅等；在49行中，主要涉及活期利息支出、手續(xù)費支出、其他營業(yè)支出中涉及現(xiàn)金支出部分。經(jīng)測算，流動性支付能力為

萬元，累計支付壓力為

萬元，支付缺口率為

%。

（二）、總體流動性狀況分析

截至2014年 12 月30日，全行各項存款 萬元，較年初增加42342萬元；各項貸款645589萬元，較年初增加115846萬元；存貸比例為75..54％.按照測算表測算情況看，本月到期定期存款減少，年末存款會有較大增長，由于考核等原因存在，年內(nèi)3月以上定期存款增量較大，存款增加，同時導(dǎo)致未來流動資產(chǎn)增加，從長遠來看不存在嚴(yán)重的流動性風(fēng)險，具體而言參照 G22分析（見附件），流動性資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金、同業(yè)往來扎差和到期貸款，金額為326430萬元；流動性負(fù)債主要包括活期存款、一個月內(nèi)到期定期存款，一個月到期應(yīng)付利息及各項應(yīng)付款，流動性負(fù)債合計金額為711403萬元，流動性比例為46％，流動性比例較高，不存在存在支付壓力。測算表及監(jiān)測表的數(shù)據(jù)顯示，因到期應(yīng)付債務(wù)額度正常，可用資金寬裕，不存在流動性支付危機。但是超額準(zhǔn)備金低于歷史平均水平，值得關(guān)注。從長期來看加大超額準(zhǔn)備金存放力度也是預(yù)防流動性風(fēng)險的重要舉措。

二、流動性風(fēng)險應(yīng)對措施

我社成立了風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并由風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)該項日常工作，根據(jù)1104非香腸監(jiān)管G21級G22的填報要求，按月對流動性進行匯總預(yù)測，并交于聯(lián)社財務(wù)信息部隊資金使用做相應(yīng)的計劃。對流動性、支付風(fēng)險等突發(fā)事件，在風(fēng)險防范應(yīng)急處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)置了信息監(jiān)測組，現(xiàn)場組、資金救助組，主要采取自救、救助、安全保衛(wèi)、宣傳等辦法在資金調(diào)劑、頭寸匡算、申請動用準(zhǔn)備金、緊急再貸款等方面統(tǒng)籌安排，落實部署，化解風(fēng)險。

三、下一步工作打算

經(jīng)過此次流動性壓力測試，我社將在各項流動性指標(biāo)上加強考核監(jiān)控力度，重點做好以下幾個方面的工作:

一是加強我社轄內(nèi)法人體制及各營業(yè)機構(gòu)建設(shè)，強化經(jīng)營系統(tǒng)調(diào)控功能。逐步建立應(yīng)對流動性風(fēng)險的內(nèi)部決策控制、實施控制、時候監(jiān)督和預(yù)警機制。

二是建立高效、全面的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反饋機制，逐步建立系統(tǒng)內(nèi)資金預(yù)測、統(tǒng)計和管理體制，積極做好系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑工作。

三是實現(xiàn)各營業(yè)機構(gòu)資金的優(yōu)化配置。充分利用好有限的資金資源，實現(xiàn)資金在轄內(nèi)的優(yōu)化配置，以增強資金的效益型和流動性。

四是優(yōu)化儲備資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，建立分層次的流動性準(zhǔn)備。五是增加帶寬種類，提高貸款的變現(xiàn)能力。

六是拓寬我社融資渠道。在建立舍內(nèi)調(diào)撥資金、同業(yè)拆借啟用人民銀行自動質(zhì)押融資等方式籌借資金方案外，嘗試涉足債券市場，開拓票據(jù)市場等。

七是建立健全流動性風(fēng)險預(yù)警機制。

***農(nóng)村信用合作聯(lián)社

第三篇：銀行流動性風(fēng)險壓力測試報告

X銀行流動性風(fēng)險壓力測試報告 X監(jiān)分局：

為了幫助各級監(jiān)管機構(gòu)了解和掌握我行流動性壓力測試的現(xiàn)狀和存在的問題，根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展流動性壓力測試的通知》及貴局有關(guān)要求，我行認(rèn)真組織了本次壓力測試工作及流動性風(fēng)險自查工作，測試由業(yè)務(wù)發(fā)展部會同風(fēng)險管理部、財務(wù)部共同進行，并且嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、壓力測試基本情況

X銀行自 2008年統(tǒng)一法人治理結(jié)構(gòu)以來，各項經(jīng)營指標(biāo)嚴(yán)格按照銀監(jiān)會制定的農(nóng)村金融機構(gòu)相關(guān)指標(biāo)要求，加強檢測控制。此次流定性風(fēng)險壓力測試以1104表中G21、G22、G0105表作為參考取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以ⅩⅩ年 12 月20日數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測試當(dāng)年壓力指

標(biāo)。

（一）壓力測試范圍與假設(shè)

本次壓力范圍為全行所有業(yè)務(wù)層面，測試幣種為人民幣，測試數(shù)據(jù)為ⅩⅩ年12月20日，壓力測試假設(shè)為金融環(huán)境惡化或突發(fā)事件出現(xiàn)導(dǎo)致流動性不足或資不抵債的情形出現(xiàn)時，我行的反應(yīng)和應(yīng)對能力。

（二）壓力測試狀況

1、測試數(shù)據(jù)情況 按照 1104 口徑，ⅩⅩ年 12 月份20日，我行存貸比例為75.54%，超額備付率為2.74％，流動性比例為46%，核心負(fù)債比為53%。

2、假設(shè)一：嚴(yán)重假設(shè)條件下（高壓力測試），本區(qū)發(fā)生較為嚴(yán)重的經(jīng)濟危機或其他公共危機，客戶取現(xiàn)現(xiàn)象比較嚴(yán)重，此種情況下90日內(nèi)到期的流動資產(chǎn)為439413萬元，90日內(nèi)到期的流動性負(fù)債為728858萬元，流動性缺口為-289445萬元，流動性缺

口率-289445/439413*100%=-65.87%，低于一般檢測值大于-10%的規(guī)定，在此種建設(shè)下存在嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。

假設(shè)

二、在中度假設(shè)條件下（中度壓力測試），90天內(nèi)到期的流動資產(chǎn)為439413萬元，90天內(nèi)到期流動負(fù)債主要有存款構(gòu)成，我行存款波動概率置信區(qū)間為[-20%，+20%],因此在實際發(fā)生的較壞情況是存款在ⅩⅩ年12月20日的基礎(chǔ)上突然減少20億元（本區(qū)內(nèi)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的經(jīng)濟危機，客戶取現(xiàn)，發(fā)生較嚴(yán)重的擠兌），假設(shè)20億元全部為活期存款，構(gòu)成流動性負(fù)債，在其他條件不變的情況下，90天內(nèi)到期的流動資產(chǎn)為439413萬元，90天內(nèi)到期的流動負(fù)債為728858-200000=528858萬元，因此此時的流動性缺口為-89445萬元，流動性缺口率為-16.91%小于-10%的檢測值，但大于-20%，處于警告區(qū)域，存在較為嚴(yán)

重的流動性風(fēng)險。

假設(shè)三，在輕度假設(shè)條件下（輕度壓力測試，正常條件下），90天內(nèi)到期的流動資產(chǎn)為439413萬元，90天內(nèi)到期的流動負(fù)債為728858*50%=364429萬元（按照國內(nèi)外慣例活期存款中大約有50%左右的存款為核心負(fù)債，即穩(wěn)定性負(fù)債，只有另外50%為波動性負(fù)債），因此此時的流動性缺口為74984萬元，流動性缺口率為17.06%大于-10%的檢測值。

（三）總體流動性狀況分析

截至ⅩⅩ年 12 月20日，全行各項存款854581萬元，較年初增加42342萬元；各項貸款645589萬元，較年初增加115846萬元；存貸比例為75..54％.按照測算表測算情況看，本月到期定期存款減少，年末存款會有較大增長，由于考核等原因存在，年內(nèi)3月以上定期存款增量較大，存款增加，同時導(dǎo)

致未來流動資產(chǎn)增加，從長遠來看不存在嚴(yán)重的流動性風(fēng)險，具體而言參照 G22分析（見附件），流動性資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金、同業(yè)往來扎差和到期貸款，金額為326430萬元；流動性負(fù)債主要包括活期存款、一個月內(nèi)到期定期存款，一個月到期應(yīng)付利息及各項應(yīng)付款（本項數(shù)字由于未到資產(chǎn)負(fù)債表日未發(fā)生結(jié)算，實際情況下該數(shù)字很小或者不存在），流動性負(fù)債合計金額為711403萬元，流動性比例為46％，流動性比例較高，不存在存在支付壓力。測算表及監(jiān)測表的數(shù)據(jù)顯示，因到期應(yīng)付債務(wù)額度正常，可用資金寬裕，不存在流動性支付危機。但是超額準(zhǔn)備金低于歷史平均水平，值得關(guān)注。從長期來看加大超額準(zhǔn)備金存放力度也是預(yù)防流動性風(fēng)險的重要舉措。

二、流動性風(fēng)險應(yīng)對措施

從壓力測試情況看，12 月20日，全行將面臨一定支付壓力和流動性風(fēng)險，流動性缺口率在中度和重度壓力測試下存在較為嚴(yán)重的流動性缺口風(fēng)險。因此全行將積極做好各方面工作：

一是加強企業(yè)經(jīng)營管理工作，密切關(guān)注社會經(jīng)濟動態(tài)，加強對轄區(qū)內(nèi)支付情況的持續(xù)跟蹤監(jiān)測，及時關(guān)注流動性風(fēng)險；

二是加大存款組織力度，尤其是三個月以上定期存款攬儲力度，合理安排資金使用，以商行改制為契機，更加重視轉(zhuǎn)變增長方式、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)模式；

三是按照中國銀監(jiān)會關(guān)于1104報送中相關(guān)指標(biāo)，按月填報檢測存貸比例、超額備付率、不良貸款、流動性分析等報表，并根據(jù) 1104 非現(xiàn)場監(jiān)管G21 及 G22 表的填報要求，按月對流動性進行匯總預(yù)測，并安排專人對資金調(diào)劑、頭寸匡算、緊急再貸款等方

面統(tǒng)籌安排，落實部署，化解支付風(fēng)險。

三、下一步工作打算

經(jīng)過此次流動性壓力測試和流動性風(fēng)險自查，督促我社做好流動性指標(biāo)的考核監(jiān)督工作，今后我行要重點做好以下幾個方面的工作:

一是要加快綜合化經(jīng)營步伐，逐步建立健全應(yīng)對流動性風(fēng)險的預(yù)警機制，建立流動性分析制度，提高防范流動性風(fēng)險的能力，爭取年內(nèi)做好適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和流動性管理需要的《X銀行流動性風(fēng)險預(yù)防處置方案》的修訂工作，堅持依法、快速、高效穩(wěn)妥應(yīng)對和處置各種流動性風(fēng)險。

二是建立高效、全面的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反饋機制，逐步建立系統(tǒng)內(nèi)資金預(yù)測、統(tǒng)計和管理體制，積極做好系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑工作。

三是要充分利用好資金資源，積極做好短期農(nóng)戶

貸款工作，減少期限較長公司類貸款投放，在信貸投放方向、投放量、投放時間等方面做好統(tǒng)籌工作，如加大農(nóng)戶小額信用貸款投放量，合理制定貸款期限，努力提高信貸資金的到期變現(xiàn)能力，多舉措實現(xiàn)資金的優(yōu)化配置，以增強資金的效益性和流動性。

四是加強主動負(fù)債能力，加強資金組織工作力度，大力拓展中間，加大票據(jù)業(yè)務(wù)開展，吸收存款保證金等存款，從長期改變存款期限結(jié)構(gòu)問題。

附件：ⅩⅩ年12月20日測算1104-G21、G22表

X銀行

2013年1月10日

第四篇：商業(yè)銀行流動性風(fēng)險壓力測試工具使用說明書

流動性風(fēng)險壓力測試工具使用說明書

為進一步深入分析各成員行社流動性風(fēng)險狀況和流動性風(fēng)險抵御能力，提高各成員行社流動性風(fēng)險管理能力，預(yù)防極端事件可能對銀行的沖擊，維護銀行體系安全穩(wěn)健運行。根據(jù)《商業(yè)銀行壓力測試指引》、《商業(yè)銀行資本管理辦法》、《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》等有關(guān)監(jiān)管要求，制作本工具，現(xiàn)將工具使用說明如下：

本工具共計7張表分別為假設(shè)情景表、流動性期限缺口表、支付能力測算統(tǒng)計表、支付能力測算匯總表、支付缺口率匯總表、支付缺口分布狀況表、指標(biāo)值匯總表。

本說明所提到期末數(shù)指上期期末數(shù)。

期數(shù)按次日測算數(shù)、2日至7日測算數(shù)、8至30日測算數(shù)、31日至60日測算數(shù)、61至90日測算數(shù)等為期數(shù)劃分。

本工具默認(rèn)各期到期貸款均能按期收回（如若未收回貸款收回項應(yīng)為負(fù)數(shù)），貸款收回項指未到期貸款、已逾期、不良貸款等。

新增信貸資金投放指本期發(fā)放貸款數(shù)（含收回再發(fā)放貸款）。

考慮實際工作中到期存款可能存在未支取部分，當(dāng)期到期存款如若未支取部分放入補充數(shù)據(jù)表中各項存款增加項內(nèi)

測試順序

《農(nóng)村合作金融機構(gòu)流動性期限缺口統(tǒng)計表》→《壓力測試參數(shù)表》→《補充數(shù)據(jù)表》→《農(nóng)村合作金融機構(gòu)支付能力測算統(tǒng)計表》（查看《數(shù)據(jù)校驗結(jié)果表》）→《江西省農(nóng)村合作金融機構(gòu)支付能力測算匯總表》→《江西省農(nóng)村合作金融機構(gòu)支付缺口率匯總表》→《江西省農(nóng)村合作金融機構(gòu)支付缺口分布狀況表》→《江西省農(nóng)村合作金融機構(gòu)指標(biāo)值匯總表》。

一、附件2流動性期限缺口表：

G21流動性期限缺口統(tǒng)計表演化而來，相關(guān)測算數(shù)據(jù)在此表中錄入。

二、附件3支付能力測算統(tǒng)計表：

通過對假設(shè)情景設(shè)置輕度、中度、重度三種壓力參數(shù)。該附表3-2壓力參數(shù)表、補充數(shù)據(jù)表為手工輸入?yún)?shù)、數(shù)據(jù)，各成員行社可根據(jù)實際情況對壓力參數(shù)表、補充數(shù)據(jù)表進行修改、增加、刪除（注：壓力參數(shù)表中預(yù)測其他資金來源項目中輕度、中度、重度為數(shù)值遞減或遞增）

該附表3-1表格中性期限缺口表中相關(guān)值

顏色區(qū)域自動取附件2流動

該附表3-1表格中3-2補充數(shù)據(jù)表中相關(guān)值。

顏色區(qū)域自動取本表中附表

該附表3-1表格中I、支付能力（I=A-E）、K.支付缺口率(K=I/E)、累計支付能力、累計支付缺口率、存貸比、超額備付率、流動性比例等指標(biāo)值已設(shè)置好計算公式。

支付能力：本期償債資金來源總計-本期應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成+活期存款沉淀數(shù)（根據(jù)各成員行社實際活期存款沉淀率計算得

出）

活期存款沉淀數(shù)：因根據(jù)相關(guān)報表統(tǒng)計口徑活期存款數(shù)均放入次日數(shù)，但由于實際情況活期存款數(shù)也不會在次日全部取出，因此設(shè)置活期存款沉淀數(shù)這一指標(biāo)，為次日測試數(shù)*活期存款沉淀率。

活期存款沉淀率：可依據(jù)歷年活期存款日均余額/各項存款日均余額數(shù)或參照各商業(yè)銀行活期存款沉淀率等得出

支付缺口率：支付能力/本期應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成

累計支付能力：上N期支付能力缺口+本期支付能力

累計支付缺口率：累計支付能力/（上N期應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成+本期應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成）

存貸比：（各項貸款期末數(shù)-上N期各項到期貸款-本期各項到期貸款-貸款收回（本項指未到期貸款收回）+新增信貸資金投放）/（各項存款上期期末數(shù)-活期存款未沉淀數(shù)-上N期各項存款應(yīng)付數(shù)-各期存款大量減少+各存款大量增加）超額備付率：（現(xiàn)金+超額準(zhǔn)備金存款+存放同業(yè)款項期末數(shù)+各期存入超額存款準(zhǔn)備金+各期上調(diào)同業(yè)存放款項-各期中央銀行借款（包括支農(nóng)再貸款）-各期調(diào)回超額準(zhǔn)備金存款-各期調(diào)回存放同業(yè)款項（含系統(tǒng)內(nèi)））/（各項存款期末數(shù)-各期存放同業(yè)款項-各期存款大量減少-各期各項存款增加）

流動性比例：（現(xiàn)金+超額準(zhǔn)備金+本期償債資金來源總計）/本期應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成（注：此項在次日測試數(shù)計算時現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金已包含在本期償債資金來源總計中）

三、附件4-1支付能力測算匯總表中支付能力取附件3支付能力測算統(tǒng)計表附表3-1中I、支付能力項。

四、附件4-2支付缺口率匯總表中支付缺口率取附件3支付能力測算統(tǒng)計表K、支付缺口率項。

五、附件4-3支付缺口分布狀況表各相關(guān)項根據(jù)附件3支付能力測算統(tǒng)計表統(tǒng)計得出。

六、附件4-4指標(biāo)值匯總表自動取自附件3支付能力測算統(tǒng)計表中相關(guān)數(shù)據(jù)。

第五篇：銀行、信用社科技信息風(fēng)險自查報告

XX農(nóng)村信用合作聯(lián)社科技信息部風(fēng)險自

查報告

一、網(wǎng)絡(luò)運行風(fēng)險

1、來自互聯(lián)網(wǎng)和移動磁介質(zhì)上病毒的攻擊。隨著我區(qū)農(nóng)村信用社電子化建設(shè)的發(fā)展，計算機技術(shù)在農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)中的廣泛應(yīng)用，部分員工因病毒防范意識較為薄弱，加上計算機水平又是參差不齊，有的員工很難主動發(fā)現(xiàn)客戶端系統(tǒng)出現(xiàn)的漏洞從而實施補丁升級，U盤濫用且從不進行病毒掃描，這樣就容易造成內(nèi)部信息泄漏或網(wǎng)絡(luò)阻塞，中斷重要業(yè)務(wù)的正常運行。

二、操作流程風(fēng)險

隨著業(yè)務(wù)的更新和科技步伐的加快，員工的計算機操作業(yè)務(wù)能力與嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范程序不適應(yīng),綜合柜員制未能全面落實 ,不能夠完全掌握農(nóng)信社的各項業(yè)務(wù)操作流程及處置程序,必然會造成操作失誤而導(dǎo)致風(fēng)險。操作風(fēng)險大致分為以下幾方面:

1、操作行為不規(guī)范,安全防范意識差。目前，我區(qū)農(nóng)村信用社計算機操作員一般只通過了短期輔導(dǎo)培訓(xùn)，未能全面掌握計算機理論知識及運用技術(shù)，主要表現(xiàn)在：一是一些操作人員對計算機知識的缺乏，經(jīng)常出現(xiàn)操作性錯誤；二是操作人員基本安全意識不強，缺乏安全防范意識；三是人員調(diào)離或崗位變動時不及時注銷操作員，導(dǎo)致操作員不便于管理；四是人離機不退，個別人隨意離開工作崗位，也不簽退，給他人可乘之機，造成了嚴(yán)重的信息安全隱患。

2、不嚴(yán)格執(zhí)行操作流程，造成安全隱患。由于部分員工跟不上當(dāng)前農(nóng)村信用社電子化建設(shè)步伐，對推出的硬件設(shè)備以及電子化產(chǎn)品及功能不熟悉或風(fēng)險意識不強等原因造成了在操作過程中出現(xiàn)系列風(fēng)險。一是操作人員不嚴(yán)格執(zhí)行硬件設(shè)備的操作流程，造成設(shè)備損壞，致使重要業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險；二是沒有定期對機器除塵、保養(yǎng)，使微機在較惡劣環(huán)境下帶“病”工作，計算機運行報錯或元器件損壞時有發(fā)生，影響了信用社窗口的服務(wù)效率和形象；三是不嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作流程操作業(yè)務(wù)系統(tǒng)程序，給他人或科技結(jié)算中心造成不必要的負(fù)擔(dān)。

為此我們將嚴(yán)格按照省市聯(lián)社關(guān)于計算機管理的一系列相關(guān)要求，對日常計算機信息管理中存在的問題經(jīng)行重點監(jiān)督和整改：

1、嚴(yán)格業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)與因特網(wǎng)等公眾系統(tǒng)的隔離，無法隔離的要隨時升級殺毒程序，同時嚴(yán)格移動磁介質(zhì)的使用范圍、殺毒流程。加強員工計算機知識培訓(xùn)，提高員工的電腦操作技能，制定防

毒策略，養(yǎng)成良好的上網(wǎng)習(xí)慣，嚴(yán)防病毒侵害。

2、加強對一線人員的操作流程、各項基本規(guī)定的培訓(xùn)，加強對信息專管員的培訓(xùn)，提高其處理計算機及網(wǎng)絡(luò)故障、防范計算機及網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險的能力；對業(yè)務(wù)操作人員要重點抓好計算機知識的普及培訓(xùn)工作，建立各種形式的崗位培訓(xùn)和定期輪訓(xùn)制度，提高職工的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能、敬業(yè)精神、計算機業(yè)務(wù)操作水平和安全防范綜合能力。一線人員的操作和授權(quán)不能流于形式，堅決杜絕各種混崗現(xiàn)象，嚴(yán)格遵循管理制度。

3、嚴(yán)格操作規(guī)范及操作權(quán)限管理

隨著農(nóng)村信用社的發(fā)展，信貸系統(tǒng)，財務(wù)系統(tǒng)，OA系統(tǒng)的成功上線并投入使用，操作人員必須學(xué)習(xí)和掌握農(nóng)村信用社的操作流程和各項規(guī)章制度,加強制度執(zhí)行力的管理。操作員密碼必須定期不定期修改，并嚴(yán)格按規(guī)定設(shè)置操作員及操作員密碼，還需定期修改密碼，多用字母或符號，嚴(yán)禁使用6位相同數(shù)字或電話號碼或生日號碼等，嚴(yán)禁口頭或電話告知操作密碼。

4、加強內(nèi)控建設(shè)，強化監(jiān)督，完善防范機制。首先，建立柜員崗位制約為主，做到責(zé)任到崗、落實到人、相互制約、互相監(jiān)督。其次，全面落實以主任、內(nèi)勤主任為主的監(jiān)管體系，確保做到實時監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時進行整改，消除風(fēng)險隱患。再則，加強會計事后監(jiān)督和電視監(jiān)控系統(tǒng)管理，加大查處力度，重點是督促基層社各項計算機制度執(zhí)行與落實，提升基層執(zhí)行力，以此推進和完善防范制度，切實做到防患于未然。

5、日常維護方面，由基社信息專管員負(fù)責(zé)每周一次對機房衛(wèi)生清理和設(shè)備故障排查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報科技信息部處理；每月在各基社網(wǎng)點信息專管員的配合下，對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運行和管理進行維護和檢查至少一次，全轄的ATM和POS機由科技信息部統(tǒng)一管理，落實基社網(wǎng)點專人負(fù)責(zé)，加大專管人員的培訓(xùn)，使日常操作、維護工作和安全防范措施得以落實。

XX農(nóng)村信用合作聯(lián)社科技信息部