第一篇：村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃

村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃

第一章 總則

第一條 為防范和化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，保障存款人合法權(quán)益，維護(hù)金融穩(wěn)定和安全，現(xiàn)按照《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《濟(jì)南槐蔭滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策》及有關(guān)規(guī)定，根據(jù)本行業(yè)務(wù)規(guī)模、復(fù)雜程度、風(fēng)險(xiǎn)水平和組織框架，制定本應(yīng)急計(jì)劃。

第二條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時(shí)獲得充足資金或無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

第三條 本應(yīng)急計(jì)劃適用于下列情形造成的流動(dòng)性危機(jī)：

（一）臨時(shí)性融資流動(dòng)性危機(jī)，如突然運(yùn)行故障、電子支付系統(tǒng)出現(xiàn)問題或其他物理上的緊急情況導(dǎo)致本行在正常市場條件下產(chǎn)生臨時(shí)性融資需求。

（二）長期性融資流動(dòng)性危機(jī)，如本行評(píng)級(jí)降至“非投資級(jí)別”、遭遇聲譽(yù)危機(jī)等情況，導(dǎo)致本行在正常市場條件下存款大量流失。

（三）市場流動(dòng)性危機(jī)，如市場流動(dòng)性枯竭、交易對(duì)手出現(xiàn)違約或破產(chǎn)、可融資金額大幅減少、融資成本快速上升等情況導(dǎo)致本行難以從處于壓力條件下的金融市場融入資金。

第四條 應(yīng)急處理原則

（一）堅(jiān)持內(nèi)緊外松原則。鑒于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)具有波動(dòng)性、擴(kuò)散性的特點(diǎn)，要求本行內(nèi)部保持穩(wěn)定，對(duì)外敞開兌付；實(shí)施限付、拒付前必須獲得流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處臵工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長書面批準(zhǔn)。

（二）堅(jiān)持保密原則。相關(guān)人員要按照職業(yè)道德和組織紀(jì)律要求自己，嚴(yán)格保密，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，不得向外界披露風(fēng)險(xiǎn)情況；確需對(duì)外公布的，應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一安排。

（三）要堅(jiān)持統(tǒng)一口徑的原則。處臵風(fēng)險(xiǎn)過程中，要統(tǒng)一口徑，做好對(duì)群眾的解釋、安撫工作，盡快控制勢態(tài)發(fā)展。

（四）要堅(jiān)持自我救助和外部救助相結(jié)合的原則。

第二章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第五條 組織機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處臵工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立濟(jì)南長清滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處臵工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），主要負(fù)責(zé)本行在發(fā)生流動(dòng)性危機(jī)時(shí)的組織和協(xié)調(diào)工作。

領(lǐng)導(dǎo)組長由行長擔(dān)任，副組長由副行長擔(dān)任，成員包括各部門主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組在風(fēng)險(xiǎn)管理部下設(shè)辦公室。

第六條 領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃的建設(shè)、演練和維護(hù)；

（二）負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮和部署本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件的處理工作，實(shí)施流動(dòng)性管理策略的討論與決策；

（三）負(fù)責(zé)向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理工作的進(jìn)展情況，并及時(shí)將處理結(jié)果向相關(guān)部門反饋；

（四）負(fù)責(zé)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃啟動(dòng)后，指揮相關(guān)部門開展監(jiān)管聯(lián)絡(luò)和外部信息披露工作；

（五）負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理工作中其它重大事項(xiàng)的決策。第七條 風(fēng)險(xiǎn)管理部作為領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組成員會(huì)議的召集與組織、流動(dòng)性危機(jī)的信息收集與匯報(bào)、應(yīng)

急計(jì)劃的制定與修改等具體事宜。

第八條 營業(yè)部負(fù)責(zé)在發(fā)生擠兌、現(xiàn)金庫存不足時(shí)，與人民銀行或同業(yè)進(jìn)行協(xié)商，及時(shí)調(diào)運(yùn)現(xiàn)金以確?，F(xiàn)金正常支付；在支付結(jié)算系統(tǒng)頭寸不足時(shí)及時(shí)變現(xiàn)流動(dòng)性資產(chǎn)并向市場融資，緩釋流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

第九條 綜合管理部負(fù)責(zé)制定對(duì)外答復(fù)口徑、與上級(jí)主管部門溝通協(xié)調(diào)、媒體聯(lián)絡(luò)與輿情監(jiān)控；及時(shí)了解和掌握系統(tǒng)內(nèi)員工的思想動(dòng)態(tài)及社會(huì)反映；對(duì)不安定因素、風(fēng)險(xiǎn)隱患及突發(fā)事件要及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)報(bào)告；與當(dāng)?shù)卣⒐矙C(jī)關(guān)溝通、協(xié)調(diào)，確保得到公安機(jī)關(guān)的幫助和支持；維持現(xiàn)場秩序，控制事態(tài)發(fā)展。

第三章 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、報(bào)告及應(yīng)急處臵程序

第十條 風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和支付能力進(jìn)行計(jì)量評(píng)估，主要預(yù)警指標(biāo)如下：

（一）流動(dòng)性比例

（二）流動(dòng)性缺口率

（三）核心負(fù)債依存度

（四）人民幣超額備付金率

（五）存貸比

（六）流動(dòng)性覆蓋率

（七）凈穩(wěn)定資金比率 第十一條 觸發(fā)條件

（A）大批儲(chǔ)戶圍堵營業(yè)機(jī)構(gòu)，要求提取存款；

（B）短期內(nèi)存款異常大幅下降、存款大戶集中清戶或連續(xù)異常資金轉(zhuǎn)移；

（C）備付金嚴(yán)重不足，無法開展正常資金清算；

（D）本行業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)或外部交易系統(tǒng)無法正常運(yùn)行導(dǎo)致資金清算中斷；

（E）流動(dòng)性預(yù)警指標(biāo)低于監(jiān)管容忍度或本行預(yù)設(shè)控制水平；（F）本行評(píng)級(jí)降至“非投資級(jí)別”；

（G）社會(huì)上出現(xiàn)可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳言；（H）其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)生擠兌、限兌或停兌； 第十二條 報(bào)告程序

（一）發(fā)生觸發(fā)條件（A）后，營業(yè)部必須立即組織人員采取有效措施，并在30分鐘內(nèi)將風(fēng)險(xiǎn)情況通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部。

（二）發(fā)生觸發(fā)條件（B）后，營業(yè)部應(yīng)及時(shí)分析事件發(fā)生的原因與政策建議，在48小時(shí)內(nèi)通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部。

（三）發(fā)生觸發(fā)條件（C）后，營業(yè)部必須立即辦理緊急融資事宜，并在30分鐘內(nèi)通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部。

（四）發(fā)生觸發(fā)條件（D）后，綜合管理部必須立即通知上海農(nóng)村商業(yè)銀行運(yùn)營保障部獲得技術(shù)支持，并在30分鐘內(nèi)通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部。

（五）發(fā)生觸發(fā)條件（E）、（F）、（G）、（H）后，或接到相關(guān)部門報(bào)告后，風(fēng)險(xiǎn)管理部應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)小組組長和副組長匯報(bào)，及時(shí)召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員會(huì)議，判斷流動(dòng)性危機(jī)形成的原因與類型，分析決策處臵措施并啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃。

（六）必要情況下，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即上報(bào)董事長，請求召開董事會(huì)會(huì)議或股東大會(huì)。

（七）綜合管理部應(yīng)按照國家相關(guān)制度法規(guī)，及時(shí)向人民銀行和銀監(jiān)會(huì)報(bào)告重大突發(fā)事件的發(fā)生及后續(xù)處理情況。

第十三條 在突發(fā)擠兌等事件時(shí)，本行主要負(fù)責(zé)人要親自出

面做好對(duì)客戶的宣傳解釋工作，消除謠言影響，緩解對(duì)立情緒，處臵工作要立足于勸說疏導(dǎo)，防止矛盾激化。

第四章 流動(dòng)性管理策略

第十四條

根據(jù)不同的流動(dòng)性危機(jī)設(shè)臵應(yīng)急計(jì)劃，包括資產(chǎn)方流動(dòng)性管理策略和負(fù)債方流動(dòng)性管理策略。

第十五條 針對(duì)臨時(shí)性融資流動(dòng)性危機(jī)，應(yīng)立即采取以下流動(dòng)性管理策略：

（一）對(duì)于我行系統(tǒng)出現(xiàn)的故障，立即組織力量搶修。

（二）對(duì)于外部系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的故障，及時(shí)協(xié)調(diào)其主管機(jī)構(gòu)開展維修。

（三）因故障導(dǎo)致無法使用核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)時(shí)應(yīng)實(shí)施手工記賬，盡可能滿足客戶兌付要求，同時(shí)向客戶做好解釋工作，實(shí)施業(yè)務(wù)分流；庫存現(xiàn)金不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上海農(nóng)村商業(yè)銀行申請調(diào)撥。

（四）因故障導(dǎo)致支付清算系統(tǒng)無法正常運(yùn)行時(shí)，營業(yè)部應(yīng)合理調(diào)撥頭寸，通過委托支付方式保證我行對(duì)外支付的正常進(jìn)行。

第十六條 針對(duì)長期性融資流動(dòng)性危機(jī)，應(yīng)及時(shí)采取以下流動(dòng)性管理策略：

資產(chǎn)方流動(dòng)性管理策略：

（一）提高備付金率水平；

（二）及時(shí)拋售可供出售類證券，必要情況下出售持有至到期證券；

（三）停止發(fā)放并收回貸款，降低存貸比例；

（四）出現(xiàn)擠兌苗頭、庫存現(xiàn)金不足時(shí)，由營業(yè)部與人民銀行或同業(yè)進(jìn)行協(xié)商，及時(shí)調(diào)運(yùn)現(xiàn)金以確?，F(xiàn)金正常支付。

負(fù)債方流動(dòng)性管理策略：

由營業(yè)部在銀行間市場開展賣出回購、資金拆入等業(yè)務(wù)融入資金。

第十七條 針對(duì)市場流動(dòng)性危機(jī)，在采取第十五條中列舉措施的基礎(chǔ)上，應(yīng)積極組織資金自救，采取以下流動(dòng)性管理策略：

資產(chǎn)方流動(dòng)性管理策略：

（一）對(duì)于向本行關(guān)聯(lián)方發(fā)放的貸款、投資或拆放資金，協(xié)調(diào)其提前歸還本息；

（二）及時(shí)向人民銀行申請動(dòng)用存款準(zhǔn)備金；

（三）拋售可供出售類證券，必要情況下出售持有至到期證券；

（四）出售長期資產(chǎn)或固定資產(chǎn)； 負(fù)債方流動(dòng)性管理策略：

（一）向集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)實(shí)施融資；

（二）在采取以上措施仍不能化解風(fēng)險(xiǎn)的，及時(shí)取得地方政府支持，向人民銀行申請?jiān)儋J款、再貼現(xiàn)等資金支持。

第十八條

為有效應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，全行應(yīng)逐步實(shí)施以下負(fù)債方融資管理策略：

（一）將本行與集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)融資策略合并考慮；

（二）建立融資總體定價(jià)策略；

（三）制定利用非傳統(tǒng)融資渠道的策略；

（四）制定零售和批發(fā)客戶提前支取和解約政策；

（五）確立同業(yè)承諾的備用提款額度；

（六）使用中央銀行信貸便利政策。

第五章 對(duì)外報(bào)告

第十九條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件的對(duì)外報(bào)告分為：向中國人

民銀行、中國銀監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的報(bào)告；通過新聞媒體向社會(huì)發(fā)布的公告。

第二十條 向中國人民銀行、中國銀監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門報(bào)告。本行向中央銀行、銀監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門報(bào)告的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件和處理方案，均由綜合管理部在領(lǐng)導(dǎo)小組的授權(quán)下，根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求報(bào)告。

第二十一條 通過新聞媒體向社會(huì)發(fā)布的公告。

（一）通過新聞媒體向社會(huì)發(fā)布的公告，均需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)，由綜合管理部指定專人提供給新聞媒體或按統(tǒng)一口徑接受采訪。

（二）在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件應(yīng)急處理期間，原則上不接受任何新聞媒體采訪；非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)，行內(nèi)任何其他人員不得向新聞媒體透露流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理的相關(guān)信息或接受采訪。

第六章 責(zé)任追究

第二十二條 發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，相關(guān)責(zé)任人員、部門有下列行為之一的，應(yīng)視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的行政或紀(jì)律處分：

（一）故意隱瞞風(fēng)險(xiǎn)情況造成風(fēng)險(xiǎn)蔓延擴(kuò)大和形成系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的；

（二）發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件后沒有在規(guī)定時(shí)間及時(shí)上報(bào)的；

（三）未經(jīng)批準(zhǔn)向外界泄漏風(fēng)險(xiǎn)情況釀成不良后果的；

（四）存在濫用職權(quán)、玩忽職守行為的。

第七章 附則

第二十三條 本應(yīng)急計(jì)劃由風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)制定、修改和解釋，自印發(fā)之日起實(shí)施。

第二篇：銀行流動(dòng)性應(yīng)急預(yù)案

銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急預(yù)案

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)****農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防控工作，完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和應(yīng)急計(jì)劃，保障本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》、《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》和《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》等文件要求，結(jié)合本行實(shí)際，制定本預(yù)案。

第二條 本預(yù)案所稱流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指本行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。

第三條 本預(yù)案所稱流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括：

（一）臨時(shí)性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。如本行支付系統(tǒng)突發(fā)故障或其他物理上的緊急情況導(dǎo)致本行在正常市場條件下產(chǎn)生的臨時(shí)性融資需求。

（二）長期性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。如本行信用評(píng)級(jí)大幅下調(diào)、遭遇重大聲譽(yù)危機(jī)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)低于監(jiān)管容忍度或本行預(yù)設(shè)控制水平等情況。

（三）市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。如金融市場流動(dòng)性枯竭、交易對(duì)手出現(xiàn)違約或破產(chǎn)、可融資金大幅減少、融資成本異常上升等情況，導(dǎo)致本行難以從處于壓力條件下的金融市場融入資金。

第二章 應(yīng)急處置原則

第四條 發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)堅(jiān)持依法、快速、高效、穩(wěn)妥、保密的處置原則：

（一）依法原則：即在處置突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件過程中，要注意掌握政策、依法辦事，不得采取非法、違規(guī)手段使問題復(fù)雜化。

（二）快速原則：即發(fā)現(xiàn)問題，立即啟動(dòng)預(yù)案及時(shí)處置，制止事 1 態(tài)進(jìn)一步發(fā)展，將風(fēng)險(xiǎn)損失降低到最小程度。

（三）高效原則：即處置突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)按照統(tǒng)一指揮、措施得力，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、部門聯(lián)動(dòng)的原則組織實(shí)施，相關(guān)部門應(yīng)按照自身的權(quán)限和職責(zé)，各司其職，服從指揮。

（四）穩(wěn)妥原則：即處置突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件，必須積極主動(dòng)，快速反應(yīng)，冷靜、有序、果斷，有效控制局勢，做到指揮統(tǒng)一、宣傳解釋統(tǒng)一、行動(dòng)步驟統(tǒng)一、不失控、不失序、不失真。

（五）保密原則：即領(lǐng)導(dǎo)小組各成員要遵守職業(yè)道德和組織紀(jì)律，保守國家秘密，對(duì)于涉及到機(jī)密以上（含機(jī)密）的事項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密法規(guī)，不得泄漏。

第三章 組織體系與職責(zé)權(quán)限

第五條 董事會(huì)承擔(dān)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理的最終責(zé)任，履行以下職責(zé)：

（一）審核批準(zhǔn)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理體系。

（二）審核批準(zhǔn)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理相關(guān)政策、程序。

（三）決定與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理里相關(guān)的信息披露內(nèi)容。

（四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

董事會(huì)可以授權(quán)其下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)履行其部分職責(zé)。

第六條 本行成立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），主要負(fù)責(zé)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的指揮、組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施工作。

領(lǐng)導(dǎo)小組由董事長任組長，行長和監(jiān)事長任副組長，成員由副行長及各部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在風(fēng)險(xiǎn)管理部。

第七條 領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)為：

（一）負(fù)責(zé)組織流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃的演練。

（二）負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮和部署本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件的處理工作，實(shí)施流動(dòng)性管理策略的討論與決策。

（三）遇流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)，負(fù)責(zé)啟動(dòng)本預(yù)案，及時(shí)處置和化解突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，確保突發(fā)事件期間和風(fēng)險(xiǎn)處置后業(yè)務(wù)經(jīng)營的正常運(yùn)行。

（四）負(fù)責(zé)向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理工作的進(jìn)展情況，并及時(shí)將處理結(jié)果向相關(guān)部門反饋。

（五）負(fù)責(zé)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃啟動(dòng)后，指揮相關(guān)部門開展外部聯(lián)絡(luò)和信息披露工作。

（六）負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理工作中其它重大事項(xiàng)的決策。第八條 風(fēng)險(xiǎn)管理部主要職責(zé)為：

（一）負(fù)責(zé)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測工作。

（二）負(fù)責(zé)在領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下具體實(shí)施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃。

（三）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組成員會(huì)議的召集與組織工作。

（四）負(fù)責(zé)流動(dòng)性突發(fā)事件的信息收集與匯報(bào)工作。

（五）負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急計(jì)劃的擬定與修訂工作。

（六）領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

第九條 財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)審核分析風(fēng)險(xiǎn)管理部的指標(biāo)監(jiān)測情況；協(xié)調(diào)平衡全行資產(chǎn)負(fù)債整體運(yùn)行。

第十條 運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)支付結(jié)算及庫存現(xiàn)金管理，在發(fā)生擠兌、現(xiàn)金庫存不足時(shí)，與人民銀行進(jìn)行協(xié)商，及時(shí)調(diào)運(yùn)現(xiàn)金以確?，F(xiàn)金正常支付。

第十一條 金融市場部負(fù)責(zé)資金的頭寸調(diào)度，在頭寸不足時(shí)及時(shí)進(jìn)行資金調(diào)度，緩釋流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

第十二條 辦公室負(fù)責(zé)制定對(duì)外答復(fù)口徑、與上級(jí)主管部門溝通協(xié)調(diào)、媒體聯(lián)絡(luò)與輿情監(jiān)控；及時(shí)了解和掌握系統(tǒng)內(nèi)員工的思想動(dòng)態(tài) 3 及社會(huì)反映；對(duì)不安定因素、風(fēng)險(xiǎn)隱患及突發(fā)事件要及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)報(bào)告；與當(dāng)?shù)卣?、公安機(jī)關(guān)溝通、協(xié)調(diào)，確保得到公安機(jī)關(guān)的幫助和支持；維持現(xiàn)場秩序，控制事態(tài)發(fā)展。

第十三條 其他各職能部門：

（一）負(fù)責(zé)及時(shí)識(shí)別、預(yù)警和報(bào)告本部門職能范圍內(nèi)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件。

（二）遇突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)，負(fù)責(zé)按要求配合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施。

第四章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測與預(yù)警

第十四條 建立健全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測制度。本行建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定期報(bào)告制度，對(duì)流動(dòng)性狀況進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測。密切關(guān)注社會(huì)、經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，定期、不定期組織開展風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做到早發(fā)觀、早報(bào)告、早處置、早解決，做到防患于未然。

第十五條 建立健全壓力測試制度。風(fēng)險(xiǎn)管理部基于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)每季度出具流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試報(bào)告，對(duì)照各流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，定期進(jìn)行監(jiān)測與評(píng)估，及早發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

主要預(yù)警指標(biāo)如下：

（一）流動(dòng)性比例。

（二）流動(dòng)性缺口率。

（三）核心負(fù)債依存度。

（四）同業(yè)市場負(fù)債比例。

（五）最大十戶存款比例。

（六）最大十家同業(yè)融入比例。

（七）超額備付金率。

（八）存貸比。

（九）凈穩(wěn)定資金比例。

（十）流動(dòng)性覆蓋率（可選）。

第十六條 各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度，對(duì)突發(fā)事件對(duì)本機(jī)構(gòu)流動(dòng)性造成的影響做全面評(píng)估，并在事件發(fā)生第一時(shí)間向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送評(píng)估報(bào)告。突發(fā)事件觸發(fā)條件主要包括：

（A）本機(jī)構(gòu)發(fā)生擠兌事件。

（B）短期內(nèi)核心存款異常大幅下降、存款大戶集中清戶或連續(xù)性異常資金轉(zhuǎn)移。

（C）備付金嚴(yán)重不足，無法開展正常資金清算。

（D）已發(fā)生或可能波及到本行業(yè)務(wù)進(jìn)行的系統(tǒng)中斷或癱瘓事件。（E）流動(dòng)性預(yù)警指標(biāo)低于監(jiān)管容忍度或本行預(yù)設(shè)控制水平。（F）社會(huì)上出現(xiàn)可能引發(fā)突發(fā)性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的各類謠言。（G）當(dāng)?shù)仄渌鹑跈C(jī)構(gòu)發(fā)生擠兌、限兌或停兌。（H）已發(fā)生或可能波及到本行的較嚴(yán)重自然災(zāi)害。(I)可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的其他突發(fā)事件。

第五章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置程序

第十七條 發(fā)現(xiàn)突發(fā)事件觸發(fā)條件時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間（不論是否工作日，下同）報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室接到專報(bào)后立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組召集應(yīng)急處置會(huì)議。判斷事件形成的原因與類型，分析決策處置措施并啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃。

第十八條 報(bào)告程序

（一）發(fā)生觸發(fā)條件（A）后，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須立即組織人員采取有效措施，并在30分鐘內(nèi)將風(fēng)險(xiǎn)情況通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部。

（二）發(fā)生觸發(fā)條件（B）后，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)及時(shí)分析事件發(fā)生的原因與政策建議，在24小時(shí)內(nèi)通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部。

（三）發(fā)生觸發(fā)條件（C）后，金融市場部應(yīng)立即辦理緊急融資 5 事宜，并在30分鐘內(nèi)通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部。

（四）發(fā)生觸發(fā)條件（D）后，發(fā)現(xiàn)單位必須第一時(shí)間通知科技信息部獲得技術(shù)支持，并在30分鐘內(nèi)通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部。

（五）發(fā)生觸發(fā)條件（E）、（F）、（G）、（H）、（I）后，或接到相關(guān)部門報(bào)告后，風(fēng)險(xiǎn)管理部立即向領(lǐng)導(dǎo)小組組長和副組長匯報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)召開成員會(huì)議。

（六）必要情況下，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即上報(bào)董事長，請求召開董事會(huì)會(huì)議或股東大會(huì)。

第六章 應(yīng)急管理策略

第十九條 根據(jù)不同的流動(dòng)性危機(jī)設(shè)置對(duì)應(yīng)的總體應(yīng)急管理策略，執(zhí)行對(duì)應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃，包括資產(chǎn)方應(yīng)急措施和負(fù)債方應(yīng)急措施。

第二十條 針對(duì)臨時(shí)性流動(dòng)性危機(jī)，應(yīng)立即采取以下應(yīng)急管理策略：

（一）對(duì)于我行系統(tǒng)出現(xiàn)的故障，立即組織科技力量搶修。

（二）對(duì)于外部系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的故障，及時(shí)協(xié)調(diào)其主管機(jī)構(gòu)開展維修。

（三）因故障導(dǎo)致無法使用核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、支付清算系統(tǒng)等系統(tǒng)時(shí)，按本行《信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》相關(guān)措施執(zhí)行。

（四）在突發(fā)擠兌事件時(shí)，按本行《擠兌事件應(yīng)急預(yù)案》相關(guān)措施執(zhí)行。

第二十一條 針對(duì)長期性流動(dòng)性危機(jī)，應(yīng)及時(shí)采取以下流動(dòng)性管理策略：

負(fù)債方應(yīng)急措施：

擴(kuò)大資本補(bǔ)充，通過銀行間市場融資、全國銀行間同業(yè)拆借市場和債券市場交易系統(tǒng)等方式，及時(shí)融入資金，包括同業(yè)存放、同業(yè)拆借、債券回購、票據(jù)回購等。

資產(chǎn)方應(yīng)急措施：

（一）提高備付金率水平。

（二）及時(shí)拋售可供出售金融資產(chǎn)，必要情況下出售持有至到期金融資產(chǎn)。

（三）合理調(diào)配存貸款，降低存貸比例。

第二十二條 針對(duì)市場流動(dòng)性危機(jī)，在采取第二十條中列舉措施的基礎(chǔ)上，應(yīng)積極組織資金，采取以下流動(dòng)性管理策略：

負(fù)債方應(yīng)急措施：

尋求當(dāng)?shù)卣畮椭蛉嗣胥y行申請?jiān)偃谫Y包括短期再貸款、再貼現(xiàn)及常備借貸便利政策，或提出個(gè)案救助申請。

資產(chǎn)方應(yīng)急措施：

（一）調(diào)整資產(chǎn)組合、控制資金投放，對(duì)于本行發(fā)放的貸款、投資或拆放資金，協(xié)調(diào)其提前歸還本息。

（二）及時(shí)向人民銀行申請動(dòng)用存款準(zhǔn)備金。

（三）出售長期資產(chǎn)或固定資產(chǎn)。

第二十三條 應(yīng)急管理策略，原則上遵循自我救助、同業(yè)救助、人民銀行救助等順序。但情況緊急時(shí)，也可從快從速，多法并舉，快速、穩(wěn)妥地處置各種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

第七章 信息披露

第二十四條 對(duì)外信息披露方式包括：向中國人民銀行、中國銀監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的報(bào)告；向省聯(lián)社、地方政府的報(bào)告；通過本行網(wǎng)站、微信公眾平臺(tái)，電視、報(bào)紙、廣播等載體向社會(huì)發(fā)布的公告。

第二十五條 對(duì)外信息披露的內(nèi)容包括：事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)；事件發(fā)生的原因、性質(zhì)、等級(jí)、可能涉及的金額和人數(shù)、危害程度、影響范圍以及事件發(fā)生后的社會(huì)穩(wěn)定情況；事態(tài)發(fā)展趨勢、可能造成的損失、已經(jīng)及擬進(jìn)一步采取的措施；其他與本事件有關(guān)的內(nèi)容。

第二十六條 突發(fā)事件和處置方案，均需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)，由董事會(huì)秘書根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求報(bào)告；通過新聞媒體向社會(huì)發(fā)布的公告，均需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)，由董事會(huì)秘書提供給新聞媒體或按統(tǒng)一口徑接受采訪。

第八章 后續(xù)處置

第二十七條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急處置完畢后，應(yīng)協(xié)調(diào)新聞單位做好正面宣傳報(bào)道工作，把握正確的輿論宣傳導(dǎo)向，最大程度地降低突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件帶來的不良影響。

第二十八條 突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件處置完畢后，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因、造成的后果以及應(yīng)急處置工作的有效性、科學(xué)性進(jìn)行認(rèn)真分析和總結(jié)，形成評(píng)估報(bào)告，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第二十九條 本行在處置流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，形成完整的檔案材料，并按有關(guān)要求歸檔和備案。

第九章 管理文件

第三十條 合規(guī)文件

1、《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》

2、《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

3、《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》

第十章 附 則

第三十一條 本預(yù)案由本行負(fù)責(zé)制定、解釋和修訂。第三十二條 本預(yù)案自發(fā)文之日起施行。

第三篇：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案

第一條 為建立健全（以下簡稱本行）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)金融秩序，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的支付風(fēng)險(xiǎn)及突發(fā)事件對(duì)本行造成經(jīng)濟(jì)損失及聲譽(yù)影響，確保本行經(jīng)營持續(xù)發(fā)展，特制定本預(yù)案。

第二條 本預(yù)案依據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《銀行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》、《重大突發(fā)事件報(bào)告制度》及《河南銀行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》等相關(guān)法律、法規(guī)。

第三條 本辦法適用于本行對(duì)突發(fā)性支付風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防、預(yù)警和處置。

第四條 組織架構(gòu)和職責(zé)分工：

（一）組織架構(gòu)。本行成立“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組”(以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）。組長由行長擔(dān)任，副組長由主管業(yè)務(wù)的副行長擔(dān)任，成員由總行職能部門主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

（二）職責(zé)分工。領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)本行發(fā)生流動(dòng)性危機(jī)時(shí)組織、協(xié)調(diào)和處置工作。制定本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急預(yù)案，發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，組長啟動(dòng)本應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)處置和化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測，出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。

第五條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的預(yù)防和預(yù)警內(nèi)容：

（一）客觀預(yù)測可能出現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，積極采取應(yīng)對(duì)措施。根據(jù)需要按日、月、季對(duì)本行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測，對(duì)流動(dòng)性狀況及其變化趨勢以及成因進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，尋求應(yīng)對(duì)措施。

（二）提高流動(dòng)性管理的主動(dòng)性、預(yù)見性。在原有的流動(dòng)性監(jiān)管周期的基礎(chǔ)上，將現(xiàn)金流錯(cuò)配細(xì)化到每一天以及每一類流動(dòng)性儲(chǔ)備資產(chǎn)。

（三）加強(qiáng)全行資產(chǎn)負(fù)債比例管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)與負(fù)債的合理匹配。預(yù)測未來時(shí)段資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)狀態(tài)，測算資產(chǎn)負(fù)債比例，調(diào)節(jié)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性、安全性和盈利性的最佳組合，達(dá)到資產(chǎn)負(fù)債總量、期限匹配，合理安排貸款投放的頻次及規(guī)模。

（四）定期分析潛在存款變動(dòng)，防止存款流失。分析存款的季節(jié)性或周期性的變化對(duì)本行的影響，計(jì)算存款偏離度；分析存款準(zhǔn)備金率繼續(xù)上調(diào)對(duì)本行的影響；分析貸款未按預(yù)期收回或不良貸款增多對(duì)本行的影響。

（五）提高聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)變能力。制定預(yù)案，模擬聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)情形，開展演練；建立客戶投訴監(jiān)督平臺(tái)，從維護(hù)客戶關(guān)系、履行告知義務(wù)、及時(shí)為客戶解決問題、確保客戶合法權(quán)益等方面實(shí)施監(jiān)督。

（六）加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，既增加本行的競爭力，又拓寬本行資金來源渠道，加速資金周轉(zhuǎn)，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（七）監(jiān)督存、貸款戶變化情況，預(yù)測可能出現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如定期存款提前支取情況明顯增多，存款大戶集中清戶轉(zhuǎn)出資金；超過貸款總額2%的客戶資信下降，短時(shí)間貸款集中出現(xiàn)不良。

（八）本轄區(qū)發(fā)生自然災(zāi)害或公共衛(wèi)生事件，應(yīng)及時(shí)預(yù)測波及本行影響程度，造成不穩(wěn)定或受危害的程度。

（九）定期不定期進(jìn)行壓力測試，提高本行應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的 能力。

第六條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)急處置：

（一）發(fā)生突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)依法、快速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，制止事態(tài)發(fā)展。領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮，相關(guān)部門各其職責(zé)，服從指揮、做到反應(yīng)快速，控制局勢、嚴(yán)格遵守保密處置原則。

（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生60分鐘內(nèi)，為防止險(xiǎn)情蔓延，應(yīng)立即口頭或電話形式向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告（后補(bǔ)書面報(bào)告），領(lǐng)導(dǎo)小組立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，主要采取如下措施：

1．發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大和蔓延應(yīng)積極采取以下自救措施：

（1）立即派專人親臨現(xiàn)場調(diào)查，判斷流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程序；

（2）做好本行員工思想維穩(wěn)工作，要求員工認(rèn)真履行職責(zé)，不得參與擠提存款，并動(dòng)員員工向親朋好友等做好解釋工作，穩(wěn)定內(nèi)部員工及其密切關(guān)系人的存款；

（3）暫停貸款發(fā)放，降低存貸比例；加大貸款管理力度，降低正常類貸款向不良貸款的遷徙率，提高貸款質(zhì)量；

（4）收回拆放同業(yè)資金，同時(shí)收回向股東等關(guān)系人發(fā)放的貸款；

（5）突發(fā)擠兌事件時(shí)，本行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要出面做好客戶安撫以及宣傳和解釋工作，消除謠言造成的不良影響，緩解客戶情緒； 2.本行已采取自救措施而未有效控制風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可向監(jiān)管部門、地方政府、同業(yè)行等求助：

（1）及時(shí)尋找存款來源，調(diào)整資產(chǎn)組合。向發(fā)起行申請拆借資金、向人民銀行申請?jiān)儋J款，必要時(shí)申請動(dòng)用法定存款準(zhǔn)備金； 向地方政府申請對(duì)本行幫助及扶持；

（2）向其他金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓本行未到期的債權(quán)，并及時(shí)收回本息；向債權(quán)人披露本行解決支付風(fēng)險(xiǎn)的策略，以達(dá)到延期支付；

（3）庫存現(xiàn)金出現(xiàn)不足時(shí)，由財(cái)會(huì)部與其他銀行進(jìn)行協(xié)商，及時(shí)調(diào)運(yùn)現(xiàn)金確?，F(xiàn)金正常支付；

（4）及時(shí)協(xié)調(diào)公、檢、法等部門，查處出現(xiàn)的破壞性宣傳行為，妥善處理可能引起的突發(fā)性事件，維護(hù)社會(huì)秩序。

（5）本行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備出現(xiàn)故障，導(dǎo)致客戶資金無法及時(shí)入賬，應(yīng)立即聯(lián)系科技零售部，及時(shí)與運(yùn)營商聯(lián)系查找原因，進(jìn)行搶修，并向客戶做好解釋工作；發(fā)生網(wǎng)絡(luò)被盜，應(yīng)立即向小組領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并及時(shí)向公安部門報(bào)案。

（6）事件發(fā)生后領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)第一時(shí)間以書面形式向人民銀行、河南銀監(jiān)管及當(dāng)?shù)卣畧?bào)告本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因、采取的應(yīng)對(duì)措施及效果，并通報(bào)公安機(jī)關(guān)。

第七條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的后期處置：

（一）恢復(fù)運(yùn)營，嚴(yán)防復(fù)燃。突發(fā)性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件得到處置后，應(yīng)組織各方盡快恢復(fù)正常營業(yè)，把握輿論宣傳導(dǎo)向，降低突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)事件帶來的不良影響，同時(shí)，要密切關(guān)注流動(dòng)性情況，嚴(yán)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件的再次發(fā)生。

（二）分析成因，追究責(zé)任。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件處置完畢后，要及時(shí)對(duì)事件進(jìn)行徹底調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果上報(bào)行領(lǐng)導(dǎo)，追究相關(guān)人員的責(zé)任。要分析發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因，啟動(dòng)的應(yīng)急預(yù)案是否得當(dāng)，對(duì)流動(dòng)性需求的預(yù)測是否充分，有下列情形之一的，對(duì)責(zé)任人按情節(jié)輕重給予行政或紀(jì)律處分： 1．故意隱瞞風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，造成風(fēng)險(xiǎn)蔓延的； 2．風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后未第一時(shí)間采取有效措施控制風(fēng)險(xiǎn)的，或未報(bào)規(guī)定向監(jiān)管部門上報(bào)的；

3．未經(jīng)批準(zhǔn)擅自泄露機(jī)密，釀成不良社會(huì)后果的。

第八條 本預(yù)案自公布之日起實(shí)施，并由流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理預(yù)案

烏蘇利豐村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案暫行

辦法

第一條目的

為最大限度地減少因流動(dòng)性原因產(chǎn)生的支付風(fēng)險(xiǎn)及突發(fā)事件給烏蘇利豐村鎮(zhèn)銀行造成的經(jīng)濟(jì)損失及聲譽(yù)影響，維護(hù)本地金融穩(wěn)定和廣大客戶的利益，確保本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，以適度控制存量、適時(shí)調(diào)節(jié)流量為目標(biāo)，特制定本預(yù)案。第二條依據(jù)

本預(yù)案根據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈銀行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案〉的通知》、《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳關(guān)于印發(fā)〈重大突發(fā)事件報(bào)告制度〉的通知》、《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于印發(fā)非現(xiàn)場監(jiān)管指標(biāo)定義及計(jì)算公式的通知》等文件精神制定。第三條適用范圍

本預(yù)案適用于烏蘇利豐村鎮(zhèn)銀行對(duì)突發(fā)性支付風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防、預(yù)警和處置。

第四條流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防范堅(jiān)持的原則

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)堅(jiān)持防化結(jié)合，重在防范的原則。烏蘇利豐村鎮(zhèn)銀行管理部門和監(jiān)管部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測，督促本行健全內(nèi)部控制制度，依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，努力改善經(jīng)營狀況，提高應(yīng)對(duì)各類突發(fā)性事件的能力。第五條組織機(jī)構(gòu)

一、成立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組 組長：張軍魁行長 副組長：周遐江副行長 成員：梁文軍、亓榮華、康娣

二、本行應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組為非常設(shè)機(jī)構(gòu)，組成人員相對(duì)固定并隨工作崗位變化及時(shí)調(diào)整。

三、本行應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室在風(fēng)險(xiǎn)管理部。

第六條日常流動(dòng)性監(jiān)測的內(nèi)容

一、日常應(yīng)做好如下幾方面的預(yù)測：

（一）短期流動(dòng)性需求的預(yù)測。主要是指由季節(jié)性因素引起的資金需求。

（二）周期性流動(dòng)性需求的預(yù)測。指由經(jīng)濟(jì)周期性變動(dòng)因素引發(fā)的資金需求。

（三）意外流動(dòng)性需求的預(yù)測。指由不可預(yù)測的非常事件和來自大客戶大額存取款和大額貸款波動(dòng)引起的資金需求。

（四）趨勢性流動(dòng)性需求的預(yù)測。指未來較長時(shí)期內(nèi)的流動(dòng)性需求。

二、定期對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測

（一）按月計(jì)算存貸款比例、流動(dòng)性比例、超額備付率，按季計(jì)算流動(dòng)性缺口率、核心負(fù)債依存度等監(jiān)管指標(biāo)。并根據(jù)銀監(jiān)辦的要求，在日常業(yè)務(wù)分析報(bào)告中對(duì)流動(dòng)性狀況及其變化趨勢進(jìn)行分析，及時(shí)對(duì)可能出現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行客觀預(yù)測，并采取應(yīng)對(duì)措施。

（二）按季對(duì)潛在的存款流失，包括受其他金融市場收益提高影響而流失，存款的季節(jié)性或周期性變化，大額存款機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移存款等情景；對(duì)央行回籠流動(dòng)性的力度進(jìn)一步加大，存款準(zhǔn)備金率繼續(xù)上調(diào)；對(duì)貸款回收受到重大影響，不良貸款增加較多等。第七條應(yīng)采取的自救措施 發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)本行應(yīng)積極采取措施進(jìn)行自救，避免風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散和蔓延：

一、暫時(shí)停止除小額信用貸款外的其他貸款的發(fā)放。

二、積極組織回收資金，加大現(xiàn)金庫存。

三、立即賣出持有的國債和其他債券。

四、收回拆放同業(yè)資金。

五、將未到期的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他金融機(jī)構(gòu)并及時(shí)收回債權(quán)本息。

第八條向社會(huì)求助

在本行自救難以化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的情況下，向相關(guān)部門求助：

一、向總行村鎮(zhèn)銀行管理部求助，協(xié)助調(diào)撥調(diào)濟(jì)資金。

二、向人民銀行申請動(dòng)用存款準(zhǔn)備金。

三、向人民銀行申請?jiān)儋J款支持。

四、向縣委、市政府申請協(xié)調(diào)有關(guān)部門，對(duì)本行進(jìn)行幫助和扶持。

1、積極幫助我行組織存款，協(xié)調(diào)政府部門存入資金

2、通過組織手段加大對(duì)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位職工逾期貸款的清收力度。

3、組織協(xié)調(diào)公、檢、法等部門，嚴(yán)厲查處可能出現(xiàn)的破壞性宣傳行為，妥善處理可能引起的突發(fā)性事件，維護(hù)社會(huì)秩序。

4、嚴(yán)厲打擊各類逃廢債行為，協(xié)助本行清收盤活不良貸款，提高資產(chǎn)變現(xiàn)能力。第九條附則

本辦法由烏蘇利豐村鎮(zhèn)銀行負(fù)責(zé)解釋并自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試報(bào)告

X銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試報(bào)告 X監(jiān)分局：

為了幫助各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)了解和掌握我行流動(dòng)性壓力測試的現(xiàn)狀和存在的問題，根據(jù)《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開展流動(dòng)性壓力測試的通知》及貴局有關(guān)要求，我行認(rèn)真組織了本次壓力測試工作及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)自查工作，測試由業(yè)務(wù)發(fā)展部會(huì)同風(fēng)險(xiǎn)管理部、財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行，并且嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、壓力測試基本情況

X銀行自 2008年統(tǒng)一法人治理結(jié)構(gòu)以來，各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)嚴(yán)格按照銀監(jiān)會(huì)制定的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)相關(guān)指標(biāo)要求，加強(qiáng)檢測控制。此次流定性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試以1104表中G21、G22、G0105表作為參考取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以ⅩⅩ年 12 月20日數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測試當(dāng)年壓力指

標(biāo)。

（一）壓力測試范圍與假設(shè)

本次壓力范圍為全行所有業(yè)務(wù)層面，測試幣種為人民幣，測試數(shù)據(jù)為ⅩⅩ年12月20日，壓力測試假設(shè)為金融環(huán)境惡化或突發(fā)事件出現(xiàn)導(dǎo)致流動(dòng)性不足或資不抵債的情形出現(xiàn)時(shí)，我行的反應(yīng)和應(yīng)對(duì)能力。

（二）壓力測試狀況

1、測試數(shù)據(jù)情況 按照 1104 口徑，ⅩⅩ年 12 月份20日，我行存貸比例為75.54%，超額備付率為2.74％，流動(dòng)性比例為46%，核心負(fù)債比為53%。

2、假設(shè)一：嚴(yán)重假設(shè)條件下（高壓力測試），本區(qū)發(fā)生較為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)或其他公共危機(jī)，客戶取現(xiàn)現(xiàn)象比較嚴(yán)重，此種情況下90日內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為439413萬元，90日內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債為728858萬元，流動(dòng)性缺口為-289445萬元，流動(dòng)性缺

口率-289445/439413*100%=-65.87%，低于一般檢測值大于-10%的規(guī)定，在此種建設(shè)下存在嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

假設(shè)

二、在中度假設(shè)條件下（中度壓力測試），90天內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為439413萬元，90天內(nèi)到期流動(dòng)負(fù)債主要有存款構(gòu)成，我行存款波動(dòng)概率置信區(qū)間為[-20%，+20%],因此在實(shí)際發(fā)生的較壞情況是存款在ⅩⅩ年12月20日的基礎(chǔ)上突然減少20億元（本區(qū)內(nèi)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，客戶取現(xiàn)，發(fā)生較嚴(yán)重的擠兌），假設(shè)20億元全部為活期存款，構(gòu)成流動(dòng)性負(fù)債，在其他條件不變的情況下，90天內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為439413萬元，90天內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債為728858-200000=528858萬元，因此此時(shí)的流動(dòng)性缺口為-89445萬元，流動(dòng)性缺口率為-16.91%小于-10%的檢測值，但大于-20%，處于警告區(qū)域，存在較為嚴(yán)

重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

假設(shè)三，在輕度假設(shè)條件下（輕度壓力測試，正常條件下），90天內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為439413萬元，90天內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債為728858*50%=364429萬元（按照國內(nèi)外慣例活期存款中大約有50%左右的存款為核心負(fù)債，即穩(wěn)定性負(fù)債，只有另外50%為波動(dòng)性負(fù)債），因此此時(shí)的流動(dòng)性缺口為74984萬元，流動(dòng)性缺口率為17.06%大于-10%的檢測值。

（三）總體流動(dòng)性狀況分析

截至ⅩⅩ年 12 月20日，全行各項(xiàng)存款854581萬元，較年初增加42342萬元；各項(xiàng)貸款645589萬元，較年初增加115846萬元；存貸比例為75..54％.按照測算表測算情況看，本月到期定期存款減少，年末存款會(huì)有較大增長，由于考核等原因存在，年內(nèi)3月以上定期存款增量較大，存款增加，同時(shí)導(dǎo)

致未來流動(dòng)資產(chǎn)增加，從長遠(yuǎn)來看不存在嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，具體而言參照 G22分析（見附件），流動(dòng)性資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金、同業(yè)往來扎差和到期貸款，金額為326430萬元；流動(dòng)性負(fù)債主要包括活期存款、一個(gè)月內(nèi)到期定期存款，一個(gè)月到期應(yīng)付利息及各項(xiàng)應(yīng)付款（本項(xiàng)數(shù)字由于未到資產(chǎn)負(fù)債表日未發(fā)生結(jié)算，實(shí)際情況下該數(shù)字很小或者不存在），流動(dòng)性負(fù)債合計(jì)金額為711403萬元，流動(dòng)性比例為46％，流動(dòng)性比例較高，不存在存在支付壓力。測算表及監(jiān)測表的數(shù)據(jù)顯示，因到期應(yīng)付債務(wù)額度正常，可用資金寬裕，不存在流動(dòng)性支付危機(jī)。但是超額準(zhǔn)備金低于歷史平均水平，值得關(guān)注。從長期來看加大超額準(zhǔn)備金存放力度也是預(yù)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措。

二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

從壓力測試情況看，12 月20日，全行將面臨一定支付壓力和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性缺口率在中度和重度壓力測試下存在較為嚴(yán)重的流動(dòng)性缺口風(fēng)險(xiǎn)。因此全行將積極做好各方面工作：

一是加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營管理工作，密切關(guān)注社會(huì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)支付情況的持續(xù)跟蹤監(jiān)測，及時(shí)關(guān)注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；

二是加大存款組織力度，尤其是三個(gè)月以上定期存款攬儲(chǔ)力度，合理安排資金使用，以商行改制為契機(jī)，更加重視轉(zhuǎn)變增長方式、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)模式；

三是按照中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于1104報(bào)送中相關(guān)指標(biāo)，按月填報(bào)檢測存貸比例、超額備付率、不良貸款、流動(dòng)性分析等報(bào)表，并根據(jù) 1104 非現(xiàn)場監(jiān)管G21 及 G22 表的填報(bào)要求，按月對(duì)流動(dòng)性進(jìn)行匯總預(yù)測，并安排專人對(duì)資金調(diào)劑、頭寸匡算、緊急再貸款等方

面統(tǒng)籌安排，落實(shí)部署，化解支付風(fēng)險(xiǎn)。

三、下一步工作打算

經(jīng)過此次流動(dòng)性壓力測試和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)自查，督促我社做好流動(dòng)性指標(biāo)的考核監(jiān)督工作，今后我行要重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作:

一是要加快綜合化經(jīng)營步伐，逐步建立健全應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制，建立流動(dòng)性分析制度，提高防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，爭取年內(nèi)做好適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和流動(dòng)性管理需要的《X銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防處置方案》的修訂工作，堅(jiān)持依法、快速、高效穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)和處置各種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

二是建立高效、全面的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反饋機(jī)制，逐步建立系統(tǒng)內(nèi)資金預(yù)測、統(tǒng)計(jì)和管理體制，積極做好系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑工作。

三是要充分利用好資金資源，積極做好短期農(nóng)戶

貸款工作，減少期限較長公司類貸款投放，在信貸投放方向、投放量、投放時(shí)間等方面做好統(tǒng)籌工作，如加大農(nóng)戶小額信用貸款投放量，合理制定貸款期限，努力提高信貸資金的到期變現(xiàn)能力，多舉措實(shí)現(xiàn)資金的優(yōu)化配置，以增強(qiáng)資金的效益性和流動(dòng)性。

四是加強(qiáng)主動(dòng)負(fù)債能力，加強(qiáng)資金組織工作力度，大力拓展中間，加大票據(jù)業(yè)務(wù)開展，吸收存款保證金等存款，從長期改變存款期限結(jié)構(gòu)問題。

附件：ⅩⅩ年12月20日測算1104-G21、G22表

X銀行

2013年1月10日