第一篇：銀行從業(yè)資格考試往年經(jīng)典試題回顧
自1984年1月1日起，中國(guó)人民銀行開(kāi)始專門行使中央銀行的職能，所承擔(dān)的工商信貸和儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)職能轉(zhuǎn)交至：（C）
A中國(guó)銀行
B交通銀行
C工商銀行
D建設(shè)銀行
下面哪些是屬于中國(guó)人民銀行的職責(zé)范圍：（ABCDE）
A.發(fā)布與履行其職責(zé)相關(guān)的命令和規(guī)章
B.發(fā)行人民幣，管理人民幣流通
C.監(jiān)督管理黃金市場(chǎng)
D.負(fù)責(zé)金融業(yè)的統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、分析和預(yù)測(cè)
E.從事有關(guān)的國(guó)際金融活動(dòng)
修訂后的《中國(guó)人民銀行法》規(guī)定中國(guó)人民銀行的職責(zé)有（BD）。
A、監(jiān)管銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
B、監(jiān)管黃金市場(chǎng)
C、監(jiān)管工商信貸業(yè)務(wù)
D、監(jiān)管銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)和銀行間債券市場(chǎng) 下列屬于銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管理念的是：（ABDE）
A.管風(fēng)險(xiǎn)
B.提高透明度
C.管機(jī)構(gòu)
D.管法人
E、管內(nèi)控
（D）年中國(guó)人民銀行對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管職責(zé)移交至新設(shè)立的銀監(jiān)會(huì)。
A、2000
B、2001
C、2002
D、2003
（B）負(fù)責(zé)對(duì)全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動(dòng)監(jiān)督管理的工作。
A、中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、國(guó)務(wù)院
D、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)
銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)包括（CD）。
A、保證銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不倒閉
B、最大限度地?cái)U(kuò)大銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模
C、促進(jìn)銀行業(yè)的合法穩(wěn)健運(yùn)行
D、維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心
下列屬于市場(chǎng)準(zhǔn)入的有：（ABD）
A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入
B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
C.法人準(zhǔn)入
D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入
E.技術(shù)準(zhǔn)入
銀監(jiān)會(huì)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，監(jiān)管人員通過(guò)實(shí)地查閱銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的賬表、文件、檔案等各種資料和座談詢問(wèn)等方法，對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)性和合規(guī)性進(jìn)行分析、檢查、評(píng)價(jià)和處理，這是銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管措施中的（A）。
A、現(xiàn)場(chǎng)檢查
B、監(jiān)管談話
C、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
D、信息披露監(jiān)管
信息披露監(jiān)管要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)如實(shí)披露（ABCD）。
A、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況
B、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
C、董事變更情況
D、其他重大事項(xiàng)
下列屬于中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)員單位的有：（A.政策性銀行
B.商業(yè)銀行
C.中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行
D.農(nóng)村資金互助社
E.中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
F.資產(chǎn)管理公司
中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)為（D）。
A、會(huì)員大會(huì)
B、理事會(huì)
C、常務(wù)理事會(huì)
D、秘書(shū)處
中國(guó)銀行協(xié)會(huì)設(shè)有的專業(yè)委員會(huì)包括（ABCD）。
A、法律工作委員會(huì)
B、農(nóng)村合作金融工作委員會(huì)
C、銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證委員會(huì)
ABCEF）
D、銀團(tuán)貸款與交易專業(yè)委員會(huì)
中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的主管單位是銀監(jiān)會(huì)。（T）
各省的銀行業(yè)協(xié)會(huì)是中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)員單位。（F）
外資在華金融機(jī)構(gòu)不可申請(qǐng)加入中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)成為會(huì)員。（F）
中國(guó)人民銀行既承擔(dān)中央銀行職能，也承擔(dān)商業(yè)銀行職能。（F）
銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管目標(biāo)是監(jiān)管者追求的基本目標(biāo)（F）
中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)是會(huì)員大會(huì)（F）
下列屬于銀行金融機(jī)構(gòu)的是：（ABEF）
A、中國(guó)進(jìn)出口銀行
B、村鎮(zhèn)銀行
C、資產(chǎn)管理公司
D、汽車金融公司
E、交通銀行
F、農(nóng)村信用聯(lián)合社
H、金融租賃公司
國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行所承擔(dān)的任務(wù)是：（B）
A、農(nóng)業(yè)政策性貸款
B、國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資
C、支持進(jìn)出口貿(mào)易
D、支持國(guó)家開(kāi)發(fā)項(xiàng)目融資
我國(guó)三大政策性銀行成立于（A）年
A、1994
B、1995
C、1996
D、1998 關(guān)于改革開(kāi)放初期原有“四大專業(yè)銀行”分工的下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（B）。
A、中國(guó)工商銀行專門經(jīng)營(yíng)工商信貸和個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)
B、中國(guó)銀行專門制定和執(zhí)行貨幣政策，維護(hù)金融穩(wěn)定
C、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行專門經(jīng)營(yíng)農(nóng)村金融業(yè)務(wù)
D、中國(guó)建設(shè)銀行專門經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等長(zhǎng)期信用業(yè)務(wù)
關(guān)于股份制商業(yè)銀行的下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（D）。
A、在一定程度上填補(bǔ)了國(guó)有商業(yè)銀行收縮機(jī)構(gòu)造成的市場(chǎng)空白，較好地滿足了中小企業(yè)和居民的融資和儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)需求
B、打破了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下國(guó)家專業(yè)銀行的壟斷局面，促進(jìn)了銀行體系競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的形成和競(jìng)爭(zhēng)水平的提高
C、在經(jīng)營(yíng)管理方面不斷創(chuàng)新，是很多重大措施的“試驗(yàn)田”，從而大大推動(dòng)了整個(gè)中國(guó)銀行業(yè)的改革和發(fā)展
D、由于體制優(yōu)勢(shì)帶來(lái)了其發(fā)展速度上的優(yōu)勢(shì)，目前在總資產(chǎn)規(guī)模上已經(jīng)超過(guò)了原有的四大國(guó)有商業(yè)銀行
以下關(guān)于我國(guó)城市商業(yè)銀行的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（AC）。
A、是在原農(nóng)村信用社的基礎(chǔ)上組建起來(lái)的
B、聯(lián)合重組是城市商業(yè)銀行近年發(fā)展呈現(xiàn)的趨勢(shì)之一
C、截至2006年底，我國(guó)仍然嚴(yán)格禁止城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，不能在注冊(cè)城市以外的地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)
D、曾一度稱為城市合作銀行，后來(lái)考慮到城市合作銀行已經(jīng)不具有“合作”性質(zhì)，即更名為城市商業(yè)銀行
新中國(guó)第一家全國(guó)性的股份制銀行是：（A）
A、交通銀行
B、招商銀行
C、恒豐銀行
D、中信銀行
按照“一行一策”原則，推進(jìn)政策性銀行改革，首先應(yīng)該先推進(jìn)（A）改革
A、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行
B、中國(guó)進(jìn)出口銀行
C、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
D、中國(guó)銀行
國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行成立時(shí)的主要任務(wù)是（A）。
A、國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資
B、支持進(jìn)出口貿(mào)易融資
C、農(nóng)業(yè)政策性貸款
D、工商信貸和儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)
承擔(dān)支持進(jìn)出口貿(mào)易融資任務(wù)的政策性銀行是（C）。
A、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行
B、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
C、中國(guó)進(jìn)出口銀行
D、中國(guó)銀行
承擔(dān)支持農(nóng)業(yè)政策性貸款任務(wù)的政策性銀行是（B）。
A、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
B、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
C、中國(guó)進(jìn)出口銀行
D、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行
2007年1月召開(kāi)的全國(guó)金融工作會(huì)議，關(guān)于政策性銀行改革的決定有（C）。
A、三家政策性銀行1994年一起成立，現(xiàn)在一起改革
B、首先推進(jìn)進(jìn)出口銀行改革，以配合我國(guó)的匯率改革
C、首先推進(jìn)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行改革，全面推行商業(yè)化運(yùn)作，主要從事中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)
D、首先推進(jìn)中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行改革，支持新農(nóng)村建設(shè)
在現(xiàn)稱為“五大行”的五家商業(yè)銀行中，最早實(shí)行股份制銀行是（），截至2007年4月尚未完成股份制改造的銀行是（C）。
A、中國(guó)銀行，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
B、中國(guó)銀行，中國(guó)工商銀行
C、交通銀行，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
D、交通銀行，中國(guó)工商銀行
下面哪家大型商業(yè)銀行還未在交易所上市（B）
A、工商銀行
B、農(nóng)業(yè)銀行
C、中國(guó)銀行
D、建設(shè)銀行
E、交通銀行
下面哪家大型商業(yè)銀行既在上海交易所上市，又在香港聯(lián)合交易所上市（ACE）
A、工商銀行
B、農(nóng)業(yè)銀行
C、中國(guó)銀行
D、建設(shè)銀行
E、交通銀行
我國(guó)大型商業(yè)銀行不包括（AD）。
A、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行
B、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
C、中國(guó)建設(shè)銀行
D、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
1979年，我國(guó)第一家城市信用社在（D）成立。
A、廣東——廣州
B、江蘇——淮安
C、山東——青島
D、河南——駐馬店
城市商業(yè)銀行呈現(xiàn)出的新的發(fā)展趨勢(shì)是：（ABD）
A、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者
B、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)
C、體制創(chuàng)新
D、聯(lián)合重組
E、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模
第一家跨省區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的城市商業(yè)銀行是（C）。
A、北京銀行
B、南京銀行
C、上海銀行
D、威海市商業(yè)銀行
中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行可以辦理保險(xiǎn)代理等中間業(yè)務(wù)（T）
我國(guó)第一家全國(guó)性的股份制商業(yè)銀行是中國(guó)建設(shè)銀行。（F）
第二篇：銀行從業(yè)資格考試試題
一、單項(xiàng)選擇題
1.國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)一般包括()。
A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、充分就業(yè)、物價(jià)穩(wěn)定和國(guó)際收支平衡
B.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、區(qū)域協(xié)調(diào)、物價(jià)穩(wěn)定和進(jìn)出口增長(zhǎng)
C.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、充分就業(yè)、物價(jià)穩(wěn)定和進(jìn)出口增長(zhǎng)
D.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、區(qū)域協(xié)調(diào)、物價(jià)穩(wěn)定和國(guó)際收支平衡
2.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是指一個(gè)特定時(shí)期內(nèi)一國(guó)(或地區(qū))()的增長(zhǎng)。
A.經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出 B.經(jīng)濟(jì)收入
C.經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出和居民收入D.居民收入
3.下面宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)所對(duì)應(yīng)的衡量指標(biāo)錯(cuò)誤的是()。
A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)——國(guó)民生產(chǎn)總值 B.充分就業(yè)——失業(yè)率
C.物價(jià)穩(wěn)定——通貨膨脹 D.國(guó)際收支平衡——國(guó)際收支
4.我國(guó)統(tǒng)計(jì)部門公布的失業(yè)率為()。
A.全國(guó)范圍內(nèi)的國(guó)民失業(yè)率 B.全國(guó)范圍內(nèi)的公民失業(yè)率
C.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 D.城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)占城鎮(zhèn)從業(yè)人數(shù)的百分比
5.勞動(dòng)力人口是指()。
A.年齡在18周歲以上的人的全體
B.年齡在16周歲以上的人的全體
C.年齡在18周歲以上具有勞動(dòng)能力的人的全體
D.年齡在16周歲以上具有勞動(dòng)能力的人的全體
6.以下不屬于衡量通貨膨脹指標(biāo)的是()。
A.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值物價(jià)平減指數(shù)
B.GDP增長(zhǎng)率
C.生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)
D.消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)
7.下列是關(guān)于通貨膨脹和通貨緊縮的表述，其中正確的是()。
A.通貨膨脹是指一般物價(jià)水平在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)、普遍地上漲
B.生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)是指一組出廠產(chǎn)品零售價(jià)格的變化幅度
C.通貨膨脹程度最好的衡量指標(biāo)是消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)
D.通貨膨脹對(duì)經(jīng)濟(jì)的不利影響要比通貨緊縮大
8.國(guó)際收支平衡，是指國(guó)際收支差額處于一個(gè)相對(duì)合理的范圍內(nèi)，即()。
A.無(wú)巨額的國(guó)際收支赤字，但可有巨額的國(guó)際收支盈余
B.可有巨額的國(guó)際收支赤字，又可有巨額的國(guó)際收支盈余
C.無(wú)巨額的國(guó)際收支赤字，又無(wú)巨額的國(guó)際收支盈余
D.有巨額的國(guó)際收支赤字，無(wú)巨額的國(guó)際收支盈余
9.在國(guó)際收支的衡量指標(biāo)中，()是國(guó)際收支中最主要的部分。
A.貿(mào)易收支 B.直接投資 C.勞務(wù)輸出 D.政府借款
10.經(jīng)濟(jì)處于()階段時(shí)，商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模和利潤(rùn)量處于最低水平。
A.繁榮B.衰退C.蕭條D.復(fù)蘇
11.下列不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行影響的是()。
A.國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度B.國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)質(zhì)量
C.國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的可持續(xù)性D.是否出現(xiàn)順差
12.國(guó)民經(jīng)濟(jì)可以分為()產(chǎn)業(yè)，金融業(yè)屬于()產(chǎn)業(yè)。
A.三個(gè);第一B.三個(gè);第三C.三個(gè);第二D.二個(gè);第二
13.以下10個(gè)行業(yè)中，屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)第三產(chǎn)業(yè)的有()。
①郵政業(yè) ②采礦業(yè) ③電力 ④金融業(yè) ⑤漁業(yè) ⑥建筑業(yè) ⑦交通運(yùn)輸 ⑧燃?xì)夤?yīng)業(yè) ⑨房地產(chǎn)業(yè) ⑩技術(shù)服務(wù)業(yè)
A.①②③⑨⑩B.②③⑥⑦⑧ C.①④⑦⑨⑩D.④⑤⑥⑦⑧
14.用支出法統(tǒng)計(jì)的GDP，下列各項(xiàng)中不包含在統(tǒng)計(jì)指標(biāo)中的是()。
A.政府消費(fèi) B.固定資本形成C.儲(chǔ)蓄 D.凈出口
15.從支出的角度來(lái)看，私人購(gòu)買住房的支出，包含在()之中。
A.私人消費(fèi)B.投資的固定資本形成C.投資的存貨增加D.政府消費(fèi)
16.我國(guó)商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)對(duì)象是()。
A.個(gè)人B.企業(yè)C.政府 D.社會(huì)團(tuán)體
17.金融市場(chǎng)功能不包括()。
A.融通貨幣資金 B.優(yōu)化資源配置 C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.保險(xiǎn)功能
18.金融市場(chǎng)最主要、最基本的功能是()。
A.貨幣資金融通功能B.優(yōu)化資源配置功能
C.經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)功能D.風(fēng)險(xiǎn)分散與風(fēng)險(xiǎn)管理功能
19.金融市場(chǎng)的參與者通過(guò)買賣金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或者接受風(fēng)險(xiǎn)，利用組合投資可以分散投資于單一金融資產(chǎn)所面臨的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，這屬于金融市場(chǎng)的()功能。
A.貨幣資金融通B.風(fēng)險(xiǎn)分散與風(fēng)險(xiǎn)管理
C.資源配置 D.經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)
20.下列關(guān)于金融市場(chǎng)分類錯(cuò)誤的是()。
A.按照交易的階段劃分可以分為發(fā)行市場(chǎng)和流通市場(chǎng)
B.按照交易活動(dòng)是否在固定場(chǎng)所進(jìn)行可以分為場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)和場(chǎng)外市場(chǎng)
C.按照金融工具的具體類型劃分可分為債券市場(chǎng)、股票市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、保險(xiǎn)市場(chǎng)等D.按照金融工具上所約定的期限長(zhǎng)短劃分可以分為現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)
二、多項(xiàng)選擇題
1.宏觀經(jīng)濟(jì)狀況包括()。
A.經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平B.經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩rC.經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景
D.經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度E.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境
2.關(guān)于GDP的描述正確的有()。
A.GDP是指國(guó)民生產(chǎn)總值
B.GDP衡量的是一定時(shí)期內(nèi)的最終生產(chǎn)成果
C.統(tǒng)計(jì)GDP時(shí)是以國(guó)界為限，而且不包括境內(nèi)外國(guó)居民
D.統(tǒng)計(jì)GDP是以當(dāng)以市場(chǎng)價(jià)格表示的產(chǎn)品和勞務(wù)總值
E.是衡量通貨膨脹的重要指標(biāo)
3.一般來(lái)說(shuō)，衡量通貨膨脹的常用指標(biāo)是()。
A.消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)B.生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)
C.股票價(jià)格指數(shù) D.居民生活消費(fèi)指數(shù)
E.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值物價(jià)平減指數(shù)
4.國(guó)際收支包括()。
A.貿(mào)易收支 B.勞務(wù)收支 C.外資對(duì)華直接投資 D.對(duì)其他國(guó)家的捐贈(zèng)E.企業(yè)信貸
5.下列關(guān)于國(guó)際收支的論述中正確的是()
A.國(guó)際收支平衡是指國(guó)際收支差額處于一個(gè)相對(duì)合理的范圍內(nèi)，既無(wú)巨額的赤字，也無(wú)巨額的盈余
B.國(guó)際收支平衡是指國(guó)際收支差額處于一個(gè)相對(duì)合理的范圍內(nèi)，無(wú)巨額的赤字，但可有巨額的盈余
C.國(guó)際收支是對(duì)一國(guó)居民在一定時(shí)期內(nèi)與非本國(guó)居民僅在經(jīng)濟(jì)方面的交易的記錄
D.本國(guó)居民與非本國(guó)居民的非經(jīng)濟(jì)交易也記入國(guó)際收支
E.國(guó)際收支是指一國(guó)公民在一定時(shí)期內(nèi)與非本國(guó)公民在政治、經(jīng)濟(jì)、軍事、文化及其他往來(lái)中所產(chǎn)生的全部交易的系統(tǒng)記錄
6.當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于復(fù)蘇階段，下面說(shuō)法正確的是()。
A.企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難
B.企業(yè)對(duì)借貸資金的需求顯著擴(kuò)大
C.商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模明顯縮小
D.商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模明顯擴(kuò)大
E.商業(yè)銀行負(fù)債規(guī)模嚴(yán)重下降，信用投放能力銳減
7.下列屬于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的是()。
A.地區(qū)結(jié)構(gòu) B.分配結(jié)構(gòu) C.技術(shù)結(jié)構(gòu)
D.所有制結(jié)構(gòu) E.消費(fèi)結(jié)構(gòu)等
8.我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)在銀行業(yè)務(wù)中占比較低的原因有()。
A.第一、二產(chǎn)業(yè)的粗放式增長(zhǎng)
B.第三產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占比重較低
C.銀行服務(wù)的需求由于各種因素而受到的限制
D.銀行中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新觀念不強(qiáng)，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)程度低
E.銀行人員的從業(yè)素質(zhì)較差
9.下列屬于金融市場(chǎng)功能的有()
A.資源配置功能B.定價(jià)功能
C.貨幣資金融通功能D.經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)功能
E.市場(chǎng)引導(dǎo)功能
10.我國(guó)貨幣市場(chǎng)不包括()。
A.銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng) B.銀行間債券回購(gòu)市場(chǎng) C.股票市場(chǎng) D.外匯市場(chǎng)
E.債券市場(chǎng)
11.按具體的交易工具類型劃分，金融市場(chǎng)可分為()。
A.貨幣市場(chǎng)B.股票市場(chǎng)C.外匯市場(chǎng)
D.期貨市場(chǎng)E.黃金市場(chǎng)
12.下列關(guān)于我國(guó)金融市場(chǎng)的論述正確的是()
A.我國(guó)的貨幣市場(chǎng)包括同業(yè)拆借市場(chǎng)、回購(gòu)市場(chǎng)和票據(jù)市場(chǎng)等
B.我國(guó)的金融市場(chǎng)的發(fā)展是從1984年同業(yè)拆借市場(chǎng)開(kāi)始的C.1990年底，上海證券交易所和深圳證券交易所先后成立，標(biāo)志著我國(guó)債券市場(chǎng)正式形成D.目前，我國(guó)已經(jīng)初步形成了以債券和股票等證券產(chǎn)品為主體、場(chǎng)外市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)并存的資本市場(chǎng)
E.我國(guó)的商品期貨市場(chǎng)起步于20世紀(jì)90年代初，目前已有上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所以及中國(guó)金融期貨交易所
13.下列既屬于直接金融工具又屬于長(zhǎng)期金融工具的是()。
A.企業(yè)債券B.銀行債券C.股票
D.銀行承兌匯票E.回購(gòu)協(xié)議
14.按投資者所擁有的權(quán)利劃分，金融工具可分為()。
A.債權(quán)工具B.股權(quán)工具C.直接融資工具
D.混合工具E.長(zhǎng)期金融工具
15.債券的構(gòu)成要件是()。
A.利率B.匯率C.面額
D.期限E.發(fā)行機(jī)構(gòu)
三、判斷題
1.統(tǒng)計(jì)GDP以常住居民為標(biāo)準(zhǔn)，常住居民是指在國(guó)境內(nèi)居住滿一年的人。()
2.物價(jià)穩(wěn)定是指零通貨膨脹。()
3.國(guó)際收支記錄的是居民在一定時(shí)期內(nèi)與非本國(guó)居民的交易行為，居民是指在國(guó)內(nèi)居住一年以上的自然人。()
4.國(guó)際收支中的經(jīng)常項(xiàng)目反映的是一國(guó)同國(guó)外資金往來(lái)的情況。()
5.經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)會(huì)直接影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)主體對(duì)商業(yè)銀行服務(wù)的需求，從而在一定程度上決定商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特征。()
6.金融市場(chǎng)是金融機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行金融交易的市場(chǎng)。()
7.金融市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)功能僅僅表現(xiàn)在借助貨幣資金供應(yīng)總量的變化可以影響經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)模和速度。()
8.目前，我國(guó)已經(jīng)初步形成了以債券和股票等證券產(chǎn)品為主體，場(chǎng)外市場(chǎng)交易所市場(chǎng)并存的資本市場(chǎng)。()
9.資本市場(chǎng)允許銀行在流動(dòng)性短缺時(shí)，及時(shí)融入所需資金，而在出現(xiàn)流動(dòng)性過(guò)剩時(shí)，又可以及時(shí)將資金運(yùn)用出去，提高盈利性。()
10.金融工具是用來(lái)證明融資雙方權(quán)利義務(wù)的條約。
11.可轉(zhuǎn)讓大額存單既屬于直接融資工具又屬于短期金融工具。()
12.貨幣政策的最終目標(biāo)是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、充分就業(yè)、物價(jià)穩(wěn)定和國(guó)際收支平衡這四大目標(biāo)，通常需要在同一時(shí)期內(nèi)同時(shí)實(shí)現(xiàn)這四大目標(biāo)。()
13.我國(guó)貨幣政策的最終目標(biāo)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總目標(biāo)是相同的。()
14.我國(guó)貨幣政策目標(biāo)是：保持貨幣幣值穩(wěn)定，并以此促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。()
15.我國(guó)按流動(dòng)性不同將貨幣供應(yīng)量劃分為三個(gè)層次，其中，M1被稱為狹義貨幣，是現(xiàn)實(shí)購(gòu)買力;M2被稱為廣義貨幣;M2與M0(流通中現(xiàn)金)之差被稱為準(zhǔn)貨幣，是潛在購(gòu)買力。
參考答案：
一、單項(xiàng)選擇題
A/ C/ A/ C/ D/ B/ A/ C/ A/ C/ D/ B/ C/ C/ B/ B/ D/ A/ B/ D
二、多項(xiàng)選擇題
ABC/ BD / ABE/ ABCD / AD/ BD/ ABCDE/ ABC/ ABCDE/ CDE/ BCE/ ABDE/ AC/ ABD/ ACDE
三、判斷題
×/ ×/ ×/ ×/ √/ ×/ ×/ √/ ×/ √/ ×/ ×/ √/ √/ ×
第三篇：銀行從業(yè)資格考試試題及答案
第一篇銀行知識(shí)與業(yè)務(wù) 第1章中國(guó)銀行業(yè)概況
(一)單選題
在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。1．（）年中國(guó)人民銀行對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管職責(zé)移交至新設(shè)立的銀監(jiān)會(huì)。A．2000 B．2001 C．2002 D．2003 2．（）負(fù)責(zé)對(duì)全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動(dòng)監(jiān)督管理的工作。A．中國(guó)人民銀行
B．中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) C．國(guó)務(wù)院
D．中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)
3．銀監(jiān)會(huì)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，監(jiān)管人員通過(guò)實(shí)地查閱銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的賬表、文件、檔案等各種資料和座談詢問(wèn)等方法，對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)性和合規(guī)性進(jìn)行分析、檢查、評(píng)價(jià)和處理，這是銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管措施中的（）。A．現(xiàn)場(chǎng)檢查 B．監(jiān)管談話 C．非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 D．信息披露監(jiān)管
4．中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)為（）。A．會(huì)員大會(huì) B．理事會(huì) C．常務(wù)理事會(huì) D．秘書(shū)處
5．我國(guó)三大政策性銀行成立于（）年。A．1994 B．1995 C．1996 D．1998
6．承擔(dān)支持進(jìn)出口貿(mào)易融資任務(wù)的政策性銀行是（）。A．國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 B．中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 C．中國(guó)進(jìn)出口銀行 D．中國(guó)銀行 7．承擔(dān)支持農(nóng)業(yè)政策性貸款任務(wù)的政策性銀行是 A．中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 B．中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 C．中國(guó)進(jìn)出口銀行 D．國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行
8．國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行成立時(shí)的主要任務(wù)是 A．國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資 B．支持進(jìn)出口貿(mào)易融資 C．農(nóng)業(yè)政策性貸款
D．工商信貸和儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)
9．關(guān)于改革開(kāi)放初期原有“四大專業(yè)銀行”分工的下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。A．中國(guó)工商銀行專門經(jīng)營(yíng)工商信貸和個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù) B．中國(guó)銀行專門制定和執(zhí)行貨幣政策，維護(hù)金融穩(wěn)定 C．中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行專門經(jīng)營(yíng)農(nóng)村金融業(yè)務(wù)
D．中國(guó)建設(shè)銀行專門經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等長(zhǎng)期信用業(yè)務(wù)
10．在現(xiàn)稱為“五大行”的五家商業(yè)銀行中，最早實(shí)行股份制的銀行是（），截至200’7年4月尚未完成股份制改造的銀行是（）。A．中國(guó)銀行，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 B．中國(guó)銀行，中國(guó)工商銀行 C．交通銀行，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 D．交通銀行，中國(guó)工商銀行
11．關(guān)于股份制商業(yè)銀行的下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。
A．在一定程度上填補(bǔ)了國(guó)有商業(yè)銀行收縮機(jī)構(gòu)造成的市場(chǎng)空白，較好地滿足了中小企業(yè)和居民的融資和儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)需求
B．打破了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下國(guó)家專業(yè)銀行的壟斷局面，促進(jìn)了銀行體系競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的形成和競(jìng)爭(zhēng)水平的提高
C．在經(jīng)營(yíng)管理方面不斷創(chuàng)新，是很多重大措施的“試驗(yàn)田”，從而大大推動(dòng)了整個(gè)中國(guó)銀行業(yè)的改革和發(fā)展
D．由于體制優(yōu)勢(shì)帶來(lái)了其發(fā)展速度上的優(yōu)勢(shì)，目前在總資產(chǎn)規(guī)模上已經(jīng)超過(guò)了原有的四大國(guó)有商業(yè)銀行
12．近年來(lái)，城市商業(yè)銀行發(fā)展呈現(xiàn)的趨勢(shì)是（）。A．引進(jìn)戰(zhàn)略投資者 B．聯(lián)合重組 C．跨區(qū)域經(jīng)營(yíng) D．以上答案都對(duì)
13．下列農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中，屬于2007年批準(zhǔn)新設(shè)立的機(jī)構(gòu)是（）。A．農(nóng)村商業(yè)銀行 B．農(nóng)村資金互助社 C．農(nóng)村信用社 D．農(nóng)村合作銀行
14．（），銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行開(kāi)業(yè)。A．2006年12月31日 B．1997年7月1日 C．1986年12月31日 D．1979年1月1日
15．在下列機(jī)構(gòu)中，可以經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)范圍最廣的是（）。A．外商獨(dú)資銀行 B．外國(guó)銀行分行 C．外國(guó)銀行代表處
D．以上機(jī)構(gòu)具有相同的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍
16．以下關(guān)于我國(guó)金融資產(chǎn)管理公司，說(shuō)法不正確的是（）。A．設(shè)立時(shí)以最大限度保全資產(chǎn)、減少損失為主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
B．我國(guó)四家金融資產(chǎn)管理公司組織形式上的發(fā)展方向是實(shí)行股份制改造 C．我國(guó)四家金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)上的發(fā)展方向是實(shí)行完全的政策性經(jīng)營(yíng) D．1999年我國(guó)成立的四家金融資產(chǎn)管理公司分別是信達(dá)資產(chǎn)管理公司、長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司、東方資產(chǎn)管理公司和華融資產(chǎn)管理公司
17．汽車金融公司的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是（）。A．中國(guó)人民銀行 B．銀監(jiān)會(huì) C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)
D．中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)
18．中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)員單位包括 A．中國(guó)人民銀行 B．銀監(jiān)會(huì)
C．工行、農(nóng)行、中行、建行、交行 D．中央?yún)R金公司
19．2007年3月20日，（）掛牌。A．渤海銀行
B．張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行 C．上海銀行
D．中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行
20．根據(jù)《金融租賃公司管理辦法》的規(guī)定，金融租賃公司以經(jīng)營(yíng)（）業(yè)務(wù)為主。A．經(jīng)營(yíng)租賃 B．轉(zhuǎn)租賃 C．租賃 D．融資租賃
21．貨幣經(jīng)紀(jì)公司的服務(wù)對(duì)象是（）。A．境外金融機(jī)構(gòu) B．境內(nèi)金融機(jī)構(gòu) C．境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu) D．境內(nèi)外上市公司
22．第一家跨省區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的城市商業(yè)銀行是（）。A．北京銀行 B．南京銀行 C．上海銀行
D．威海市商業(yè)銀行
23．我國(guó)銀行業(yè)正式全面對(duì)外開(kāi)放是在 A．2008年8月8日 B．2006年12月11日 C．2000年1月1日 D．1994年1月1日
24．銀監(jiān)會(huì)的英文縮寫是（）。A．CSRC B．CBRC C．CIRC D．PBOC
(二)多選題
在以下各小題所給出的個(gè)選項(xiàng)中，至少有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
1．修訂后的《中國(guó)人民銀行法》規(guī)定中國(guó)人民銀行的職責(zé)有（）。A．監(jiān)管銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu) B．監(jiān)管黃金市場(chǎng) C．監(jiān)管工商信貸業(yè)務(wù)
D．監(jiān)管銀行問(wèn)同業(yè)拆借市場(chǎng)和銀行間債券市場(chǎng)
2．銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管理念包括（）。A．管風(fēng)險(xiǎn) B．管法人 C．管內(nèi)控
D．提高透明度
3．信息披露監(jiān)管要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)如實(shí)披露（）。A．風(fēng)險(xiǎn)管理狀況 B．財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 C．董事變更情況 D．其他重大事項(xiàng)
4．中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)設(shè)有的專業(yè)委員會(huì)包括（）。A．法律工作委員會(huì)
B．農(nóng)村合作金融工作委員會(huì)
C．銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證委員會(huì) D．銀團(tuán)貸款與交易專業(yè)委員會(huì)
5．我國(guó)大型商業(yè)銀行不包括（）。A．國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 B．中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 C．中國(guó)建設(shè)銀行
D．中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
6．2007年1月召開(kāi)的全國(guó)金融工作會(huì)議，關(guān)于政策性銀行改革的決定有（）。A．三家政策性銀行1994年一起成立，現(xiàn)在一起改革 B．首先推進(jìn)進(jìn)出口銀行改革，以配合我國(guó)的匯率改革
C．首先推進(jìn)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行改革，全面推行商業(yè)化運(yùn)作，主要從事中長(zhǎng)期業(yè)務(wù) D．首先推進(jìn)中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行改革，支持新農(nóng)村建設(shè)
7．截至2007年4月1日，以下銀行是股份制的有（）。A．張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行 B．工商銀行 C．交通銀行
D．中國(guó)進(jìn)出口銀行
8．下述關(guān)于農(nóng)村資金互助社的說(shuō)法中正確的是（）。A．只能吸收社員存款 B．能夠吸引公眾存款 C．只能向社員發(fā)放貸款 D．可以購(gòu)買金融債券
9．根據(jù)《外資銀行管理?xiàng)l例》的規(guī)定，外資銀行包括（）。A．一家外國(guó)銀行單獨(dú)出資的外商獨(dú)資銀行
B．外國(guó)金融機(jī)構(gòu)與中國(guó)的公司、企業(yè)共同出資設(shè)立的中外合資銀行 C．外國(guó)銀行分行 D．外國(guó)銀行代表處
10．《汽車金融公司管理辦法》規(guī)定，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，汽車金融公司可以從事（）業(yè)務(wù)。A．接受境內(nèi)公眾存款 B．提供購(gòu)車貸款 C．發(fā)行金融債券
D．代理政策性銀行業(yè)務(wù)
11．以下關(guān)于我國(guó)城市商業(yè)銀行的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。A．是在原農(nóng)村信用合作社的基礎(chǔ)上組建起來(lái)的
B．聯(lián)合重組是城市商業(yè)銀行近年發(fā)展呈現(xiàn)的趨勢(shì)之一
C．截至2006年底，我國(guó)仍然嚴(yán)格禁止城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，不能在注冊(cè)城市以外的地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)
D．曾一度稱為城市合作銀行，后來(lái)考慮到城市合作銀行已經(jīng)不具有“合作”性質(zhì)，即更名為城市商業(yè)銀行
12．屬于“一行三會(huì)”范疇的是（）。A．中國(guó)人民銀行
B．中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) C．銀行業(yè)協(xié)會(huì) D．社保理事會(huì)
13．近年來(lái)，在合并農(nóng)村信用社的基礎(chǔ)上組建的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)有（）。A．農(nóng)村商業(yè)銀行 B．中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 C．農(nóng)村合作銀行
D．中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
14．銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)包括（）。A．保證銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不倒閉 B．最大限度地?cái)U(kuò)大銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模 C．促進(jìn)銀行業(yè)的合法穩(wěn)健運(yùn)行 D．維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心
（三）判斷題
請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用T表示，錯(cuò)誤的用F表示。
1．中國(guó)人民銀行既承擔(dān)中央銀行職能，也承擔(dān)商業(yè)銀行職能。（）
2．中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的主管單位是銀監(jiān)會(huì)。（）3．各省的銀行業(yè)協(xié)會(huì)是中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)員單位。（）
4．截至2007年4月1日，除中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外，中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和交通銀行均已上市。（）
5．外資在華金融機(jī)構(gòu)不可申請(qǐng)加人中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)成為會(huì)員。（）6．我國(guó)第一家全國(guó)性的股份制商業(yè)銀行是中國(guó)建設(shè)銀行。（）
7．2001年，第一家農(nóng)村股份制商業(yè)銀行張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行正式成立。（）8．企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的服務(wù)對(duì)象僅限企業(yè)集團(tuán)成員，不允許從集團(tuán)外吸收存款。（）9．城市商業(yè)銀行都不是股份制的商業(yè)銀行。（）
10．貨幣經(jīng)紀(jì)公司可以從事金融機(jī)構(gòu)間資金融通和外匯交易等經(jīng)紀(jì)服務(wù)。（）
1.答案D2003年，中國(guó)人民銀行對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管職責(zé)由新設(shè)立的銀監(jiān)會(huì)行使。（第3頁(yè)）
2.答案B《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二條規(guī)定：“國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動(dòng)監(jiān)督管理的工作?！保ǖ?頁(yè)）中國(guó)的銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)是中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)。（第4頁(yè)）
3.答案A題干是銀監(jiān)會(huì)“現(xiàn)場(chǎng)檢查”這一監(jiān)管措施的定義。選項(xiàng)中四種監(jiān)管措施的要點(diǎn)在于：“非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管”主要是收集數(shù)據(jù)資料基礎(chǔ)上的分析評(píng)價(jià)：“現(xiàn)場(chǎng)檢查”主要是實(shí)地查閱資料和訪談基礎(chǔ)上的分析評(píng)價(jià)：“監(jiān)管談話”主要是與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的董事、高管進(jìn)行談話：“信息披露監(jiān)管”主要是要求機(jī)構(gòu)按照規(guī)定披露信息。（第8頁(yè)）
4.答案D“會(huì)員大會(huì)”是中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)：“理事會(huì)”是會(huì)員大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；“常務(wù)理事會(huì)”在理事會(huì)閉會(huì)期間行使理事會(huì)職責(zé)：“秘書(shū)處”為日常辦事機(jī)構(gòu)。（第9~10頁(yè)）
5.答案A1994年，我國(guó)先后成立了國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行三家政策性銀行。（第10頁(yè)）
6.答案CA選項(xiàng)中，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行承擔(dān)國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資的任務(wù)；B選項(xiàng)中，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行承擔(dān)農(nóng)業(yè)政策性貸款的任務(wù)；C選項(xiàng)中，中國(guó)進(jìn)出口銀行承擔(dān)支持進(jìn)出口貿(mào)易融資的任務(wù)。（第10頁(yè)）
D選項(xiàng)中，中國(guó)銀行不是政策性銀行。（第13~14頁(yè)）
7.答案BB選項(xiàng)中，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行承擔(dān)農(nóng)業(yè)政策性貸款的任務(wù)；C選項(xiàng)中，中國(guó)進(jìn)出口銀行承擔(dān)支持進(jìn)出口貿(mào)易融資的任務(wù)；D選項(xiàng)中，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行承擔(dān)國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資的任務(wù)。（第10頁(yè)）
A選項(xiàng)中，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行不是政策性銀行。（第13頁(yè)）
8.答案A國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行成立時(shí)的主要任務(wù)是國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資。B、C選項(xiàng)分別是中國(guó)進(jìn)出口銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的任務(wù)。（第10~11頁(yè)）D選項(xiàng)中，工商信貸和儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)是中國(guó)工商銀行成立之初的主要業(yè)務(wù)。（第13頁(yè)）
9.答案B“四大專業(yè)銀行”有：中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行。中國(guó)工商銀行專門經(jīng)營(yíng)工商信貸和個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行專門經(jīng)營(yíng)農(nóng)村金融業(yè)務(wù)；中國(guó)銀行專門經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)并管理國(guó)家外匯；中國(guó)建設(shè)銀行專門經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等長(zhǎng)期信用業(yè)務(wù)。（第13頁(yè)）
10.答案C交通銀行于1987年組建，是新中國(guó)第一家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。（第14頁(yè)）
中國(guó)銀行于2004年、中國(guó)建設(shè)銀行于2004年、中國(guó)工商銀行于2005年先后整體改制為股份有限公司。
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行自2007年2月正式開(kāi)始股份制改革，截至2007年4月尚未完成。（第13~14頁(yè)）
11.答案DA、B、C選項(xiàng)都是股份制商業(yè)銀行的作用。（第15頁(yè)）
D選項(xiàng)錯(cuò)誤，股份制商業(yè)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模并未超過(guò)原四大國(guó)有商業(yè)銀行。（第12頁(yè)、第15頁(yè)列表）。
12.答案DA、B、C選項(xiàng)中的引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、聯(lián)合重組、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)都是近年來(lái)城市商業(yè)銀行發(fā)展的趨勢(shì)。（第16頁(yè)）
13.答案BA選項(xiàng)，2001年第一家農(nóng)村股份制商業(yè)銀行張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行成立。
B選項(xiàng)，農(nóng)村資金互助社和村鎮(zhèn)銀行都是2007年新批準(zhǔn)設(shè)立的機(jī)構(gòu)。
C選項(xiàng)，農(nóng)村信用社在新中國(guó)成立初期就出現(xiàn)了。
D選項(xiàng)，2003年第一家農(nóng)村合作銀行寧波鄞州農(nóng)村合作銀行成立。（第17頁(yè)）
14.答案A2006年12月31日，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行成立。（第18頁(yè)）而2007年3月20日，則是中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行掛牌的時(shí)間。（第19頁(yè)）
15.答案A根據(jù)《外資銀行管理?xiàng)l例》規(guī)定，外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行可以經(jīng)營(yíng)部分或者全部外匯業(yè)務(wù)和人民幣業(yè)務(wù)，經(jīng)批準(zhǔn)，可以經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)（全面的外匯和人民幣業(yè)務(wù)）。
B選項(xiàng)中，外國(guó)銀行分行可以經(jīng)營(yíng)部分或者全部外匯業(yè)務(wù)以及對(duì)除中國(guó)境內(nèi)公民以外客戶的人民幣業(yè)務(wù)（不是全面的人民幣業(yè)務(wù)）。C選項(xiàng)中，外國(guó)銀行代表處不是營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)。（第20頁(yè)）
16.答案CC選項(xiàng)中，我國(guó)四家金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)上的發(fā)展方向是商業(yè)化經(jīng)營(yíng)，而不是完全的政策性經(jīng)營(yíng)。（第21頁(yè)）
17.答案B汽車金融公司屬于由銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)管的非銀行金融機(jī)構(gòu)。（第20頁(yè)）
18.答案C凡經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的、具有獨(dú)立法人資格的全國(guó)性銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)以及在華外資金融機(jī)構(gòu)，承認(rèn)《中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)章程》，均可申請(qǐng)加入中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)成為會(huì)員。
目前會(huì)員單位包括大型商業(yè)銀行（即工行、農(nóng)行、中行、建行、交行）。
中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、中央?yún)R金公司不是會(huì)員單位。（第9頁(yè)、第12頁(yè)）
19.答案D中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行于2006年12月31日經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立，2007年3月20日掛牌。
（第18~19頁(yè)）渤海銀行成立于2005年；張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行成立于2001年；上海銀行成立于1995年。（第15~17頁(yè)）
20.答案D《金融租賃公司管理辦法》規(guī)定，金融租賃公司是以經(jīng)營(yíng)融資租賃業(yè)務(wù)為主的非銀行金融機(jī)構(gòu)。（第21頁(yè)）
21.答案C按照《貨幣經(jīng)紀(jì)公司試點(diǎn)管理辦法》，貨幣經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)務(wù)范圍僅限于向境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)提供經(jīng)紀(jì)服務(wù)，其服務(wù)對(duì)象僅限于境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)。（第22頁(yè)）
22.答案C
2006年4月26日，上海銀行寧波分行開(kāi)業(yè)，成為城市商業(yè)銀行第一家跨省區(qū)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)。（第16頁(yè)）
23.答案B
2006年12月11日，我國(guó)加入世界貿(mào)易組織的過(guò)渡期結(jié)束，《外資銀行管理?xiàng)l例》及其實(shí)施細(xì)則正式生效，標(biāo)志著我國(guó)正式全面開(kāi)放銀行業(yè)。（第19頁(yè)）
24.答案B銀監(jiān)會(huì)的英文名稱為ChinaBankingRegulatoryCommission，縮寫為CBRC.A選項(xiàng)中，CSRC是證監(jiān)會(huì)的英文縮寫；C選項(xiàng)中，CIRC是保監(jiān)會(huì)的英文縮寫；D選項(xiàng)中，PBOC是中國(guó)人民銀行的英文縮寫。（第4頁(yè)）
（二）多選題
1.答案BD銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作，因此A、C選項(xiàng)錯(cuò)誤。（第5頁(yè)）監(jiān)管黃金市場(chǎng)、銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)和銀行間債券市場(chǎng)是中國(guó)人民銀行的職責(zé)。（第3頁(yè)）
2.答案ABCD銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管理念包括管風(fēng)險(xiǎn)、管法人、管內(nèi)控、提高透明度。（第6~7頁(yè)）
3.答案ABCD信息披露監(jiān)管要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)如實(shí)披露財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、董事和高級(jí)管理人員變更以及其他重大事項(xiàng)等信息。（第8頁(yè)）
4.答案ABCD截至2007年4月，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)設(shè)有5個(gè)專業(yè)委員會(huì)：法律工作委員 8 會(huì)、自律工作委員會(huì)、銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證委員會(huì)、農(nóng)村合作金融工作委員會(huì)、銀團(tuán)貸款與交易專業(yè)委員會(huì)。（第10頁(yè)）
5.答案AD大型商業(yè)銀行專指中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和交通銀行（第12頁(yè)）。國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行是政策性銀行，不屬于大型商業(yè)銀行。（第10頁(yè)）
6.答案C2007年1月在北京召開(kāi)的全國(guó)金融工作會(huì)議決定：首先推進(jìn)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行改革，全面推行商業(yè)化運(yùn)作，主要從事中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)。（第12頁(yè)）
7.答案ABCA選項(xiàng)中，張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行是我國(guó)第一家農(nóng)村股份制商業(yè)銀行。（第17頁(yè)）
B選項(xiàng)中，工商銀行于2005年整體改制為股份有限公司。（第13頁(yè)）
C選項(xiàng)中，交通銀行于1987年重新組建，是第一家全國(guó)性的股份制商業(yè)銀行。（第14頁(yè)）
D選項(xiàng)中，中國(guó)進(jìn)出口銀行是政策性銀行，不是股份制銀行。（第10頁(yè)）
8.答案ACD農(nóng)村資金互助社以吸收社員存款、接受社會(huì)捐贈(zèng)資金和從其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)融入資金作為資金來(lái)源，其資金應(yīng)主要用于發(fā)放社員貸款，滿足社員貸款需求后確有富余的可存放其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，也可購(gòu)買國(guó)債和金融債券。農(nóng)村資金互助社不得向非社員吸收存款、發(fā)放貸款及辦理其他金融業(yè)務(wù)，故B選項(xiàng)錯(cuò)誤。（第18頁(yè)）
9.答案ABCD根據(jù)《外資銀行管理?xiàng)l例》，外資銀行是指下列機(jī)構(gòu)：一家外國(guó)銀行單獨(dú)出資或者一家外國(guó)銀行與其他外國(guó)金融機(jī)構(gòu)共同出資設(shè)立的外商獨(dú)資銀行；外國(guó)金融機(jī)構(gòu)與中國(guó)的公司、企業(yè)共同出資設(shè)立的中外合資銀行；外國(guó)銀行分行；外國(guó)銀行代表處。（第19~20頁(yè)）
10.答案B《汽車金融公司管理辦法》規(guī)定，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，汽車金融公司可以從事以下部分或全部業(yè)務(wù)：接受境內(nèi)股東單位3個(gè)月以上期限的存款；提供購(gòu)車貸款業(yè)務(wù)；辦理汽車經(jīng)銷商采購(gòu)車輛貸款和營(yíng)運(yùn)設(shè)備貸款；轉(zhuǎn)讓和出售汽車貸款應(yīng)收款業(yè)務(wù)；向金融機(jī)構(gòu)借款；為貸款購(gòu)車提供擔(dān)保；與購(gòu)車融資活動(dòng)相關(guān)的代理業(yè)務(wù)；以及經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他信貸業(yè)務(wù)等。（第22頁(yè)）
11.答案AC城市商業(yè)銀行是在原城市信用合作社的基礎(chǔ)上組建起來(lái)的，故A選項(xiàng)的說(shuō)法錯(cuò)誤。（第15頁(yè)）
城市商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢(shì)包括：引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)、聯(lián)合重組，故B選項(xiàng)的說(shuō)法正確。（第16頁(yè)）
2006年4月已經(jīng)開(kāi)始有城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，如上海銀行寧波分行是城市商業(yè)銀行第一家跨省區(qū)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)，故C選項(xiàng)的說(shuō)法錯(cuò)誤。（第16頁(yè)）
1998年，考慮到城市合作銀行已經(jīng)不具有“合作”性質(zhì)，正式更名為城市商業(yè)銀行，故D選項(xiàng)的說(shuō)法正確。（第16頁(yè)）
12.答案AB“一行三會(huì)”是指中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)。（第9頁(yè)）
13.答案AC農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行是在合并農(nóng)村信用社的基礎(chǔ)上組建的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，故A、C選項(xiàng)正確。（第17頁(yè)）
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行屬于大型商業(yè)銀行，不屬于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，故B選項(xiàng)錯(cuò)誤。（第12頁(yè)）
中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行屬于政策性銀行，不屬于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，故D選項(xiàng)錯(cuò)誤。（第10頁(yè)）
14.答案CD《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第三條規(guī)定，“銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心?！保ǖ?頁(yè)）
（三）判斷題1.答案F從1984年起，中國(guó)人民銀行開(kāi)始專門行使中央銀行的職能。（第3頁(yè)）
2.答案T中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的主管單位是銀監(jiān)會(huì)。（第9頁(yè)）
3.答案F各省的銀行業(yè)協(xié)會(huì)是中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的準(zhǔn)會(huì)員單位，而非會(huì)員單位。（第9頁(yè)）
4.答案T中國(guó)工商銀行于2006年在上海和香港兩地同步上市。（第13頁(yè)）
中國(guó)銀行于2006年先后在香港和上海兩地上市。（第14頁(yè)）
中國(guó)建設(shè)銀行2005年在香港上市。（第14頁(yè)）
交通銀行2005年在香港上市，2007年在上海上市。（第14頁(yè)）
5.答案F凡經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的、具有獨(dú)立法人資格的全國(guó)性銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)以及在華外資金融機(jī)構(gòu)，承認(rèn)《中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)章程》，均可申請(qǐng)加入中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)成為會(huì)員。（第9頁(yè)）
6.答案F1987年重新組建的交通銀行是我國(guó)第一家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。（第14頁(yè)）
7.答案T2001年11月29日，全國(guó)第一家農(nóng)村股份制商業(yè)銀行張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行正式成立。（第17頁(yè)）
8.答案T企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司是一種完全屬于集團(tuán)內(nèi)部的金融機(jī)構(gòu)，它的服務(wù)對(duì)象限于企業(yè)集團(tuán)成員，不允許從集團(tuán)外吸收存款，為非成員單位提供服務(wù)。（第21頁(yè)）
9.答案F城市商業(yè)銀行可以是股份制，例如北京銀行、上海銀行等都是股份制城市商業(yè)銀行。
10.答案T在我國(guó)進(jìn)行試點(diǎn)的貨幣經(jīng)紀(jì)公司是指經(jīng)批準(zhǔn)在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的，通過(guò)電子技術(shù)或其他手段，專門從事促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)間資金融通和外匯交易等經(jīng)紀(jì)服務(wù)，并從中收取傭金的非銀行金融機(jī)構(gòu)。（第22頁(yè)）
第四篇：銀行從業(yè)資格考試
1、(D)年中國(guó)人民銀行對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管職責(zé)移交至新設(shè)立的銀監(jiān)會(huì)。A、2000 B、2001 C、2002 D、2003
2、(B)負(fù)責(zé)對(duì)全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動(dòng)監(jiān)督管理的工作。A、中國(guó)人民銀行 B、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) C、國(guó)務(wù)院 D、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)
3、銀監(jiān)會(huì)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，監(jiān)管人員通過(guò)實(shí)地查閱銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的賬表、文件、檔案等各種資料和座談詢問(wèn)等方法，對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)性和合規(guī)性進(jìn)行分析、檢查、評(píng)價(jià)和處理，這是銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管措施中的(A)。A、現(xiàn)場(chǎng)檢查 B、監(jiān)管談話 C、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 D、信息披露監(jiān)管
4、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)為(D)。A、會(huì)員大會(huì) B、理事會(huì) C、常務(wù)理事會(huì) D、秘書(shū)處
5、我國(guó)三大政策性銀行成立于(A)年。A、1994 B、1995 C、1996 D、1998
6、承擔(dān)支持進(jìn)出口貿(mào)易融資任務(wù)的政策性銀行是(C)。A、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 B、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 C、中國(guó)進(jìn)出口銀行 D、中國(guó)銀行
7、承擔(dān)支持農(nóng)業(yè)政策性貸款任務(wù)的政策性銀行是(B)A、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 B、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 C、中國(guó)進(jìn)出口銀行 D、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行
8、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行成立時(shí)的主要任務(wù)是()A、國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資 B、支持進(jìn)出口貿(mào)易融資 C、農(nóng)業(yè)政策性貸款 D、工商信貸和儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)
9、關(guān)于改革開(kāi)放初期原有“四大專業(yè)銀行”分工的下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。A、中國(guó)工商銀行專門經(jīng)營(yíng)工商信貸和個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù) B、中國(guó)銀行專門制定和執(zhí)行貨幣政策，維護(hù)金融穩(wěn)定 C、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行專門經(jīng)營(yíng)農(nóng)村金融業(yè)務(wù)
D、中國(guó)建設(shè)銀行專門經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等長(zhǎng)期信用業(yè)務(wù)
10、在現(xiàn)稱為“五大行”的五家商業(yè)銀行中，最早實(shí)行股份制的銀行是()，截至2007年4月尚未完成股份制改造的銀行是()。A、中國(guó)銀行，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 B、中國(guó)銀行，中國(guó)工商銀行 C、交通銀行，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 D、交通銀行，中國(guó)工商銀行
11、關(guān)于股份制商業(yè)銀行的下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。
A、在一定程度上填補(bǔ)了國(guó)有商業(yè)銀行收縮機(jī)構(gòu)造成的市場(chǎng)空白，較好地滿足了中小企業(yè)和居民的融資和儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)需求
B、打破了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下國(guó)家專業(yè)銀行的壟斷局面，促進(jìn)了銀行體系競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的形成和競(jìng)爭(zhēng)水平的提高
C、在經(jīng)營(yíng)管理方面不斷創(chuàng)新，是很多重大措施的“試驗(yàn)田”，從而大大推動(dòng)了整個(gè)中國(guó)銀行業(yè)的改革和發(fā)展
D、由于體制優(yōu)勢(shì)帶來(lái)了其發(fā)展速度上的優(yōu)勢(shì)，目前在總資產(chǎn)規(guī)模上已經(jīng)超過(guò)了原有的四大國(guó)有商業(yè)銀行
12、近年來(lái)，城市商業(yè)銀行發(fā)展呈現(xiàn)的趨勢(shì)是()。A、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者 B、聯(lián)合重組 C、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng) D、以上答案都對(duì)
13、下列農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中，屬于2007年批準(zhǔn)新設(shè)立的機(jī)構(gòu)是()。A、農(nóng)村商業(yè)銀行 B、農(nóng)村資金互助社 C、農(nóng)村信用社 D、農(nóng)村合作銀行
14、()，銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行開(kāi)業(yè)。A、2006年12月31日 B、1997年7月1日 C、1986年12月31日 D、1979年1月1日
15、在下列機(jī)構(gòu)中，可以經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)范圍最廣的是()。A、外商獨(dú)資銀行 B、外國(guó)銀行分行 C、外國(guó)銀行代表處D、以上機(jī)構(gòu)具有相同的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍
16、以下關(guān)于我國(guó)金融資產(chǎn)管理公司，說(shuō)法不正確的是()。A、設(shè)立時(shí)以最大限度保全資產(chǎn)、減少損失為主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo) B、我國(guó)四家金融資產(chǎn)管理公司組織形式上的發(fā)展方向是實(shí)行股份制改造 C、我國(guó)四家金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)上的發(fā)展方向是實(shí)行完全的政策性經(jīng)營(yíng) D、1999年我國(guó)成立的四家金融資產(chǎn)管理公司分別是信達(dá)資產(chǎn)管理公司、長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司、東方資產(chǎn)管理公司和華融資產(chǎn)管理公司
17、汽車金融公司的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是()。A、中國(guó)人民銀行 B、銀監(jiān)會(huì) C、中國(guó)證監(jiān)會(huì) D、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)
18、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)員單位包括()A、中國(guó)人民銀行 B、銀監(jiān)會(huì) C、工行、農(nóng)行、中行、建行、交行 D、中央?yún)R金公司 19、2007年3月20日()掛牌。A、渤海銀行 B、張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行 C、上海銀行 D、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行
20、根據(jù)《金融租賃公司管理辦法》的規(guī)定，金融租賃公司以經(jīng)營(yíng)()業(yè)務(wù)為主。A、經(jīng)營(yíng)租賃 B、轉(zhuǎn)租賃 C、租賃 D、融資租賃
21、貨幣經(jīng)紀(jì)公司的服務(wù)對(duì)象是()。A、境外金融機(jī)構(gòu) B、境內(nèi)金融機(jī)構(gòu) C、境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu) D、境內(nèi)外上市公司
22、第一家跨省區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的城市商業(yè)銀行是()。A、北京銀行 B、南京銀行 C、上海銀行 D、威海市商業(yè)銀行
23、我國(guó)銀行業(yè)正式全面對(duì)外開(kāi)放是在()A、2008年8月8日 B、2006年12月11日 C、2000年1月1日 D、1994年1月1日
24、銀監(jiān)會(huì)的英文縮寫是()。A、CSRCB、CBRC C、CIRC D、PBOC(二)多選題
1、修訂后的《中國(guó)人民銀行法》規(guī)定中國(guó)人民銀行的職責(zé)有()。A、監(jiān)管銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu) B、監(jiān)管黃金市場(chǎng) C、監(jiān)管工商信貸業(yè)務(wù) D、監(jiān)管銀行問(wèn)同業(yè)拆借市場(chǎng)和銀行間債券市場(chǎng)
2、銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管理念包括()。A、管風(fēng)險(xiǎn) B、管法人 C、管內(nèi)控 D、提高透明度
3、信息披露監(jiān)管要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)如實(shí)披露()。A,風(fēng)險(xiǎn)管理狀況 B、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 C、董事變更情況 D、其他重大事項(xiàng)
4、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)設(shè)有的專業(yè)委員會(huì)包括()。A、法律工作委員會(huì) B、農(nóng)村合作金融工作委員會(huì)
C、銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證委員會(huì) D、銀團(tuán)貸款與交易專業(yè)委員會(huì)
5、我國(guó)大型商業(yè)銀行不包括()。A、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 B、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 C、中國(guó)建設(shè)銀行 D、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 6、2007年1月召開(kāi)的全國(guó)金融工作會(huì)議，關(guān)于政策性銀行改革的決定有()。A、三家政策性銀行1994年一起成立，現(xiàn)在一起改革 B、首先推進(jìn)進(jìn)出口銀行改革，以配合我國(guó)的匯率改革
C、首先推進(jìn)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行改革，全面推行商業(yè)化運(yùn)作，主要從事中長(zhǎng)期業(yè)務(wù) D、首先推進(jìn)中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行改革，支持新農(nóng)村建設(shè)
7、截至2007年4月1日，以下銀行是股份制的有()。A、張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行 B、工商銀行 C、交通銀行 D、中國(guó)進(jìn)出口銀行
8、下述關(guān)于農(nóng)村資金互助社的說(shuō)法中正確的是()。A、只能吸收社員存款 B、能夠吸引公眾存款 C、只能向社員發(fā)放貸款 D、可以購(gòu)買金融債券
9、根據(jù)《外資銀行管理?xiàng)l例》的規(guī)定，外資銀行包括()。A、一家外國(guó)銀行單獨(dú)出資的外商獨(dú)資銀行
B、外國(guó)金融機(jī)構(gòu)與中國(guó)的公司、企業(yè)共同出資設(shè)立的中外合資銀行 C、外國(guó)銀行分行 D、外國(guó)銀行代表處
10、《汽車金融公司管理辦法》規(guī)定，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，汽車金融公司可以從事()業(yè)務(wù)。A、接受境內(nèi)公眾存款 B、提供購(gòu)車貸款 C、發(fā)行金融債券 D、代理政策性銀行業(yè)務(wù)
11、以下關(guān)于我國(guó)城市商業(yè)銀行的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。A、是在原農(nóng)村信用合作社的基礎(chǔ)上組建起來(lái)的
B、聯(lián)合重組是城市商業(yè)銀行近年發(fā)展呈現(xiàn)的趨勢(shì)之一
C、截至2006年底，我國(guó)仍然嚴(yán)格禁止城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，不能在注冊(cè)城市以外的地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)
D、曾一度稱為城市合作銀行，后來(lái)考慮到城市合作銀行已經(jīng)不具有“合作”性質(zhì)，即更名為城市商業(yè)銀行
12、屬于“一行三會(huì)”范疇的是()。A、中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) C、銀行業(yè)協(xié)會(huì) D、社保理事會(huì)
13、近年來(lái)，在合并農(nóng)村信用社的基礎(chǔ)上組建的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)有()。A、農(nóng)村商業(yè)銀行 B、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 C、農(nóng)村合作銀行 D、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
14、銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)包括()。A、保證銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不倒閉 B、最大限度地?cái)U(kuò)大銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模 C、促進(jìn)銀行業(yè)的合法穩(wěn)健運(yùn)行 D、維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心(三)判斷題
1、中國(guó)人民銀行既承擔(dān)中央銀行職能，也承擔(dān)商業(yè)銀行職能。()
2、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的主管單位是銀監(jiān)會(huì)。()
3、各省的銀行業(yè)協(xié)會(huì)是中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)員單位。()
4、截至2007年4月1日，除中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外，中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和交通銀行均已上市。()
5、外資在華金融機(jī)構(gòu)不可申請(qǐng)加人中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)成為會(huì)員。()
6、我國(guó)第一家全國(guó)性的股份制商業(yè)銀行是中國(guó)建設(shè)銀行。()7、2001年，第一家農(nóng)村股份制商業(yè)銀行張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行正式成立。()
8、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的服務(wù)對(duì)象僅限企業(yè)集團(tuán)成員，不允許從集團(tuán)外吸收存款。()
9、城市商業(yè)銀行都不是股份制的商業(yè)銀行。()
10、貨幣經(jīng)紀(jì)公司可以從事金融機(jī)構(gòu)間資金融通和外匯交易等經(jīng)紀(jì)服務(wù)。()
參考答案及答案詳解(一)單選題 1D 2B 3A 4D 5A 6C 7B 8A 9B 10C 11D 12D 13B 14A 15A 16C 17B 18C 19D 20D 21C 22C 23B 24B(二)多選題
1BD 2ABCD 3ABCD 4ABCD 5AD 6C 7ABC 8ACD 9ABCD 10B 11AC 12AB 13AC 14CD(三)判斷題
1F 2T 3F 4T 5F 6F 7T 8T 9F 10T 第一章答案詳解(一)單選題
1、答案D.2003年，中國(guó)人民銀行對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管職責(zé)由新設(shè)立的銀監(jiān)會(huì)行使。
2、答案B.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二條規(guī)定：“國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動(dòng)監(jiān)督管理的工作?！敝袊?guó)的銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)是中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)。
3、答案A.題干是銀監(jiān)會(huì)“現(xiàn)場(chǎng)檢查”這一監(jiān)管措施的定義。選項(xiàng)中四種監(jiān)管措施的要點(diǎn)在于：“非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管”主要是收集數(shù)據(jù)資料基礎(chǔ)上的分析評(píng)價(jià);“現(xiàn)場(chǎng)檢查”主要是實(shí)地查閱資料和訪談基礎(chǔ)上的分析評(píng)價(jià);“監(jiān)管談話”主要是與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的董事、高管進(jìn)行談話;“信息披露監(jiān)管”主要是要求機(jī)構(gòu)按照規(guī)定披露信息。
4、答案D.“會(huì)員大會(huì)”是中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu);“理事會(huì)”是會(huì)員大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu);“常務(wù)理事會(huì)”在理事會(huì)閉會(huì)期間行使理事會(huì)職責(zé);“秘書(shū)處”為日常辦事機(jī)構(gòu)。(第9~10頁(yè))
5、答案A.1994年，我國(guó)先后成立了國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行三家政策性銀行。
6、答案C.A選項(xiàng)中，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行承擔(dān)國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資的任務(wù);B選項(xiàng)中，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行承擔(dān)農(nóng)業(yè)政策性貸款的任務(wù);C選項(xiàng)中，中國(guó)進(jìn)出口銀行承擔(dān)支持進(jìn)出口貿(mào)易融資的任務(wù)。D選項(xiàng)中，中國(guó)銀行不是政策性銀行。
7、答案B。B選項(xiàng)中，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行承擔(dān)農(nóng)業(yè)政策性貸款的任務(wù);C選項(xiàng)中，中國(guó)進(jìn)出口銀行承擔(dān)支持進(jìn)出口貿(mào)易融資的任務(wù);D選項(xiàng)中，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行承擔(dān)國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資的任務(wù)。A選項(xiàng)中，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行不是政策性銀行。
8、答案A 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行成立時(shí)的主要任務(wù)是國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資。
B、C選項(xiàng)分別是中國(guó)進(jìn)出口銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的任務(wù)。(第10~11頁(yè))D選項(xiàng)中，工商信貸和儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)是中國(guó)工商銀行成立之初的主要業(yè)務(wù)。
9、答案B “四大專業(yè)銀行”有：中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行。中國(guó)工商銀行專門經(jīng)營(yíng)工商信貸和個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù);中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行專門經(jīng)營(yíng)農(nóng)村金融業(yè)務(wù);中國(guó)銀行專門經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)并管理國(guó)家外匯;中國(guó)建設(shè)銀行專門經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等長(zhǎng)期信用業(yè)務(wù)。
10、答案C 交通銀行于1987年組建，是新中國(guó)第一家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。中國(guó)銀行于2004年、中國(guó)建設(shè)銀行于2004年、中國(guó)工商銀行于2005年先后整體改制為股份有限公司。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行自2007年2月正式開(kāi)始股份制改革，截至2007年4月尚未完成。
11、答案D A、B、C選項(xiàng)都是股份制商業(yè)銀行的作用。D選項(xiàng)錯(cuò)誤，股份制商業(yè)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模并未超過(guò)原四大國(guó)有商業(yè)銀行。
12、答案D A、B、C選項(xiàng)中的引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、聯(lián)合重組、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)都是近年來(lái)城市商業(yè)銀行發(fā)展的趨勢(shì)。
13、答案B A選項(xiàng)，2001年第一家農(nóng)村股份制商業(yè)銀行張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行成立。B選項(xiàng)，農(nóng)村資金互助社和村鎮(zhèn)銀行都是2007年新批準(zhǔn)設(shè)立的機(jī)構(gòu)。C選項(xiàng)，農(nóng)村信用社在新中國(guó)成立初期就出現(xiàn)了。
D選項(xiàng)，2003年第一家農(nóng)村合作銀行寧波鄞州農(nóng)村合作銀行成立。
14、答案A 2006年12月31日，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行成立。而2007年3月20日，則是中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行掛牌的時(shí)間。
15、答案A 根據(jù)《外資銀行管理?xiàng)l例》規(guī)定，外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行可以經(jīng)營(yíng)部分或者全部 外匯業(yè)務(wù)和人民幣業(yè)務(wù)，經(jīng)批準(zhǔn)，可以經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)(全面的外匯和人民幣業(yè)務(wù))。B選項(xiàng)中，外國(guó)銀行分行可以經(jīng)營(yíng)部分或者全部外匯業(yè)務(wù)以及對(duì)除中國(guó)境內(nèi)公民以外客 戶的人民幣業(yè)務(wù)(不是全面的人民幣業(yè)務(wù))。C選項(xiàng)中，外國(guó)銀行代表處不是營(yíng)業(yè)性機(jī) 構(gòu)。
16、答案C C選項(xiàng)中，我國(guó)四家金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)上的發(fā)展方向是商業(yè)化經(jīng)營(yíng)，而不是完全的 政策性經(jīng)營(yíng)。
17、答案B 汽車金融公司屬于由銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)管的非銀行金融機(jī)構(gòu)。
18、答案C 凡經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的、具有獨(dú)立法人資格的全國(guó)性銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)以及在華外資金融 機(jī)構(gòu)，承認(rèn)《中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)章程》，均可申請(qǐng)加入中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)成為會(huì)員。目前會(huì)員單位包括大型商業(yè)銀行(即工行、農(nóng)行、中行、建行、交行)。中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、中央?yún)R金公司不是會(huì)員單位。
19、答案D 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行于2006年12月31日經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立，2007年3月20日掛牌。渤海銀行成立于2005年;張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行成立于2001年;上海 銀行成立于1995年。20、答案D 《金融租賃公司管理辦法》規(guī)定，金融租賃公司是以經(jīng)營(yíng)融資租賃業(yè)務(wù)為主的非銀行金融機(jī)構(gòu)。
21、答案C 按照《貨幣經(jīng)紀(jì)公司試點(diǎn)管理辦法》，貨幣經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)務(wù)范圍僅限于向境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)提供經(jīng)紀(jì)服務(wù)，其服務(wù)對(duì)象僅限于境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)。
22、答案C 2006年4月26日，上海銀行寧波分行開(kāi)業(yè)，成為城市商業(yè)銀行第一家跨省區(qū)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)。
23、答案B 2006年12月11日，我國(guó)加入世界貿(mào)易組織的過(guò)渡期結(jié)束，《外資銀行管理?xiàng)l例》及其實(shí)施細(xì)則正式生效，標(biāo)志著我國(guó)正式全面開(kāi)放銀行業(yè)。
24、答案B 銀監(jiān)會(huì)的英文名稱為China Banking Regulatory Commission，縮寫為CBRC。A選項(xiàng)中，CSRC是證監(jiān)會(huì)的英文縮寫;C選項(xiàng)中，CIRC是保監(jiān)會(huì)的英文縮寫;D選項(xiàng)中，PBOC是中國(guó)人民銀行的英文縮寫。(二)多選題
1、答案BD 銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作，因此A、C選項(xiàng)錯(cuò)誤。(第5頁(yè))監(jiān)管黃金市場(chǎng)、銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)和銀行間債券市場(chǎng)是中國(guó)人民銀行的職責(zé)。(第3頁(yè))
2、答案ABCD 銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管理念包括管風(fēng)險(xiǎn)、管法人、管內(nèi)控、提高透明度。(第6~7頁(yè))
3、答案ABCD 信息披露監(jiān)管要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)如實(shí)披露財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、董事和高級(jí)管理人員變更以及其他重大事項(xiàng)等信息。(第8頁(yè))
4、答案ABCD 截至2007年4月，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)設(shè)有5個(gè)專業(yè)委員會(huì)：法律工作委員會(huì)、自律工作委員會(huì)、銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證委員會(huì)、農(nóng)村合作金融工作委員會(huì)、銀團(tuán)貸款與交易專業(yè)委員會(huì)。
5、答案AD 大型商業(yè)銀行專指中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和交通銀行(第12頁(yè))。國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行是政策性銀行，不屬于大型商業(yè)銀行。(第10頁(yè))
6、答案C 2007年1月在北京召開(kāi)的全國(guó)金融工作會(huì)議決定：首先推進(jìn)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行改革，全面推行商業(yè)化運(yùn)作，主要從事中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)。
7、答案ABC A選項(xiàng)中，張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行是我國(guó)第一家農(nóng)村股份制商業(yè)銀行。B選項(xiàng)中，工商銀行于2005年整體改制為股份有限公司。
C選項(xiàng)中，交通銀行于1987年重新組建，是第一家全國(guó)性的股份制商業(yè)銀行。D選項(xiàng)中，中國(guó)進(jìn)出口銀行是政策性銀行，不是股份制銀行。
8、答案ACD 農(nóng)村資金互助社以吸收社員存款、接受社會(huì)捐贈(zèng)資金和從其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)融入資金作為資金來(lái)源，其資金應(yīng)主要用于發(fā)放社員貸款，滿足社員貸款需求后確有富余的可存放其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，也可購(gòu)買國(guó)債和金融債券。農(nóng)村資金互助社不得向非社員吸收存款、發(fā)放貸款及辦理其他金融業(yè)務(wù)，故B選項(xiàng)錯(cuò)誤。
9、答案ABCD 根據(jù)《外資銀行管理?xiàng)l例》，外資銀行是指下列機(jī)構(gòu)：一家外國(guó)銀行單獨(dú)出資或者一家外國(guó)銀行與其他外國(guó)金融機(jī)構(gòu)共同出資設(shè)立的外商獨(dú)資銀行;外國(guó)金融機(jī)構(gòu)與中國(guó)的公司、企業(yè)共同出資設(shè)立的中外合資銀行;外國(guó)銀行分行;外國(guó)銀行代表處。
10、答案B 《汽車金融公司管理辦法》規(guī)定，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，汽車金融公司可以從事以下部分或全部業(yè)務(wù)：接受境內(nèi)股東單位3個(gè)月以上期限的存款;提供購(gòu)車貸款業(yè)務(wù);辦理汽車經(jīng)銷商采購(gòu)車輛貸款和營(yíng)運(yùn)設(shè)備貸款;轉(zhuǎn)讓和出售汽車貸款應(yīng)收款業(yè)務(wù);向金融機(jī)構(gòu)借款;為貸款購(gòu)車提供擔(dān)保;與購(gòu)車融資活動(dòng)相關(guān)的代理業(yè)務(wù);以及經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他信貸業(yè)務(wù)等。
11、答案AC 城市商業(yè)銀行是在原城市信用合作社的基礎(chǔ)上組建起來(lái)的，故A選項(xiàng)的說(shuō)法錯(cuò)誤。城市商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢(shì)包括：引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)、聯(lián)合重組，故B選項(xiàng)的說(shuō)法正確。2006年4月已經(jīng)開(kāi)始有城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，如上海銀行寧波分行是城市商業(yè)銀行第一家跨省區(qū)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)，故C選項(xiàng)的說(shuō)法錯(cuò)誤。
1998年，考慮到城市合作銀行已經(jīng)不具有“合作”性質(zhì)，正式更名為城市商業(yè)銀行，故D選項(xiàng)的說(shuō)法正確。
12、答案AB “一行三會(huì)”是指中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)。
13、答案AC 農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行是在合并農(nóng)村信用社的基礎(chǔ)上組建的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，故A、C選項(xiàng)正確。
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行屬于大型商業(yè)銀行，不屬于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，故B選項(xiàng)錯(cuò)誤。中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行屬于政策性銀行，不屬于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，故D選項(xiàng)錯(cuò)誤。
14、答案CD 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第三條規(guī)定，“銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心。”(三)判斷題
1、答案F 從1984年起，中國(guó)人民銀行開(kāi)始專門行使中央銀行的職能。
2、答案T 中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的主管單位是銀監(jiān)會(huì)。
3、答案F 各省的銀行業(yè)協(xié)會(huì)是中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的準(zhǔn)會(huì)員單位，而非會(huì)員單位。
4、答案T 中國(guó)工商銀行于2006年在上海和香港兩地同步上市。中國(guó)銀行于2006年先后在香港和上海兩地上市。中國(guó)建設(shè)銀行2005年在香港上市。
交通銀行2005年在香港上市，2007年在上海上市。
5、答案F 凡經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的、具有獨(dú)立法人資格的全國(guó)性銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)以及在華外資金融機(jī)構(gòu)，承認(rèn)《中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)章程》，均可申請(qǐng)加入中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)成為會(huì)員。
6、答案F 1987年重新組建的交通銀行是我國(guó)第一家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。
7、答案T 2001年11月29日，全國(guó)第一家農(nóng)村股份制商業(yè)銀行張家港市農(nóng)村商業(yè)銀行正式成立。
8、答案T 企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司是一種完全屬于集團(tuán)內(nèi)部的金融機(jī)構(gòu)，它的服務(wù)對(duì)象限于企業(yè)集團(tuán)成員，不允許從集團(tuán)外吸收存款，為非成員單位提供服務(wù)。
9、答案F 城市商業(yè)銀行可以是股份制，例如北京銀行、上海銀行等都是股份制城市商業(yè)銀行。
10、答案T 在我國(guó)進(jìn)行試點(diǎn)的貨幣經(jīng)紀(jì)公司是指經(jīng)批準(zhǔn)在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的，通過(guò)電子技術(shù)或其他手段，專門從事促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)間資金融通和外匯交易等經(jīng)紀(jì)服務(wù)，并從中收取傭金的非銀行金融機(jī)構(gòu)。
第五篇：2011銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題匯總
2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理密押題
（一）一、單項(xiàng)選擇題
1．作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是()。A．違約頻率 B．違約概率 C．不良率 D．違約率
2．下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝(CAMEL．)系統(tǒng)的是()。A．個(gè)人因素 B．資本充足性 C．管理水平D．流動(dòng)性
3．下列因素中，不是Airman的z基本模型所關(guān)注的因素是()。A．流動(dòng)性 B．盈利性 C．資本化程度 D．杠桿比率
4．下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)／評(píng)分的驗(yàn)證，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
A．驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線與AR值,ROC曲線與A值、貝葉斯錯(cuò)誤率等
B．在驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力時(shí)，參照國(guó)際最佳實(shí)踐、AR值在0．5以下的評(píng)分模型方可投入使用
C．驗(yàn)證違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的基本原則是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的假設(shè)檢驗(yàn)，當(dāng)實(shí)際違約發(fā)生情況超過(guò)給定閥值，則認(rèn)為PD預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確 D.在驗(yàn)證違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性中，二項(xiàng)分布檢驗(yàn)一般用來(lái)檢驗(yàn)給定年份某一登記PD預(yù)測(cè)正確性；正態(tài)分布檢驗(yàn)一般用來(lái)檢驗(yàn)不同年份同一等級(jí)PD預(yù)測(cè)正確性 5.下列關(guān)于我國(guó)2001年監(jiān)管當(dāng)局對(duì)于貸款五級(jí)分類的定義，錯(cuò)誤的是（）。
A.正常，是指借款人能履行合同，沒(méi)有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還
B.關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素
C.次級(jí)，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失
D.可疑，是指借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失 6.貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D.以上都不對(duì)
7.下面關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于置信水平B.經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本
C.經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平
D.商業(yè)銀行可以將銀行總體資本基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置.8.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列內(nèi)容中屬于綜合報(bào)告的是（）。A.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述
B.分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析 C.發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析 D.已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施
9.最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
10.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間的（）而產(chǎn)生的。A.利息波動(dòng) B.匯率波動(dòng) C.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) D.幣種不匹配
11.衍生產(chǎn)品的（）對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。A.衍生作用 B.杠桿作用
C.預(yù)期外匯買賣 D.即期外匯買賣
12.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的（）。A.美元
B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸 C.歐元
D.所有金融工具
13.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按照（）計(jì)價(jià)。A.市場(chǎng)價(jià)格 B.模型定價(jià) C.歷史成本 D.預(yù)期價(jià)格
14.2004年底，中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了（），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報(bào)送中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)。A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)算表、計(jì)算說(shuō)明的通知》 C.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》 D.《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》
15.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，澳元空頭20，美元空頭180.如采用短邊法計(jì)算，則總外匯敞口頭寸是（）。A.100 B.200 C.300 D.500 16.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場(chǎng)利率上升，銀行凈值將（）；市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將（）。A-上升上升 B.下降下降 C.上升下降 D.下降上升
17.假設(shè)一年期零息國(guó)債的收益率為10％，一年期信用等級(jí)為BBB的零息債券的收益率為i5％、違約損失率為50％，則該BBB債券的違約概率是（）。A.95.4％ B.91.3％ C.17％ D.8.7％
18.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5％、6％、7％，則該貸款三年后沒(méi)有發(fā)生違約的概率是（）。A.0.02％ B.99.98％ C.17％ D.83％
19.假設(shè)某銀行50％的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時(shí)超過(guò)50％的利潤(rùn)來(lái)自鋼鐵行業(yè)，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評(píng)級(jí)水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合，評(píng)價(jià)合理的是（）。
A.該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過(guò)高，雖然當(dāng)前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
B.不良率較低說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)小，盈利超過(guò)50％來(lái)自鋼鐵行業(yè)說(shuō)明盈利性好，因此盡管比重偏大，但也沒(méi)有不妥之處
C.資產(chǎn)組合理論需要假定市場(chǎng)是有效的，其過(guò)于理想化因而不適合評(píng)判貸款組合 D.盈利是商、眥銀行經(jīng)營(yíng)的目的，無(wú)論什么理論都要服從這一點(diǎn)
20.客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶（）的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A.資產(chǎn)規(guī)模 B.經(jīng)營(yíng)管理能力
C.償債能力和償債意愿 D.所負(fù)銀行債務(wù)
二、不定項(xiàng)選擇題
1.巴塞爾委員會(huì)在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括（）。A.評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性 B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況 C.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度
D.評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度E.評(píng)價(jià)管理層的能力
2.我國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的（），檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) B.內(nèi)部控制
C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平
D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展 3.驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有（）。A.ROC曲線與A值 B.二項(xiàng)分布檢驗(yàn) C.CP模型
D.貝葉斯錯(cuò)誤率 E.CAP曲線與AR值
4.“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意（）。A.災(zāi)難備份 B.強(qiáng)制員工休假
C.審慎選擇經(jīng)營(yíng)地地址 D.購(gòu)買保險(xiǎn)
E.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案
5.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會(huì)、管理層以及其他有關(guān)人員實(shí)現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)以點(diǎn)及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過(guò)程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià) B.內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià) C.監(jiān)督與糾正正
D.信息交流與反饋評(píng)價(jià) E.內(nèi)部控制環(huán)境的評(píng)價(jià)
6.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管具體包括（）。
A.建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系 B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理匯報(bào)機(jī)制
C.建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)余金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系 D.建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系
E.建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng) 7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。
A.當(dāng)久期缺口為正正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加 B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少 C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響 D.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大 8.常用的信用衍生工具包括（）。A.總收益互換 B.信用貸款
C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) D.信用違約互換 E.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.外部欺詐／盜竊 B.洗錢
C.內(nèi)部欺詐 D.違反系統(tǒng)安全 E監(jiān)管規(guī)定
10.下列說(shuō)法正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類 C.違約風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言
D.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征E.違約風(fēng)險(xiǎn)不只針對(duì)企業(yè)而言 11.下列關(guān)于VaR的說(shuō)法，正確的是（）。A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失 B.均值VaR度最的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失 C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失 D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失 E.VaR只用作市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控
12.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是（）。A.內(nèi)部欺詐 B.實(shí)物資產(chǎn)損壞
C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈 D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 E.貸款未收回
13.與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有（）特點(diǎn)。A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì) B.易于計(jì)量
C.技術(shù)手段多樣化
D.金融產(chǎn)品種類豐富E.計(jì)量便于統(tǒng)一 14.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有（）。A.發(fā)生在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中 B.發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中
C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失
D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失 E.受行業(yè)影響較大
15.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征是（）。A.不確定性 B.損益性 C.可能性 D.擴(kuò)散性 E.非擴(kuò)散性
16.商業(yè)銀行通常是采用（）的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。A.提取損失準(zhǔn)備金 B.沖減利潤(rùn) C.分散 D.轉(zhuǎn)移 E.規(guī)避
17.《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行（）。A.自主經(jīng)營(yíng) B.自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) C.自負(fù)盈虧 D.自我約束 E.自我發(fā)展
18.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是（）。A.資本金規(guī)模 B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平C.資產(chǎn)管理 D.負(fù)債管理 E.資產(chǎn)負(fù)債管理
19.依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段 B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段 D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段 E.安全管理階段
20.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）。A.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
B.可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn) C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D.可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn) E.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
三、判斷題
1.銀行可以使用久期缺口來(lái)測(cè)量其資產(chǎn)和負(fù)債的信用風(fēng)險(xiǎn)。（）
2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。（）3.如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說(shuō)明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。（）4.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。（）5.債項(xiàng)評(píng)級(jí)本質(zhì)上等同于貸款分類。（）6.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（）
7.我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。（）
8.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。（）9.監(jiān)管資本就是經(jīng)濟(jì)資本。（）
10.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。（）1 1.銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。（）12.經(jīng)濟(jì)資本能夠由于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。（）13.其他條件不變，貸款增加意味著融資缺口減少。（）
14.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）
15.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。（）
16.通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。（）17.商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，會(huì)面臨各個(gè)專家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)缺乏一致性的問(wèn)題，且對(duì)于大型銀行而言，這一問(wèn)題尤為突出。（）
18.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時(shí)對(duì)兩個(gè)變量作相同的線性變換。變換之后的兩個(gè)新變量之間的相關(guān)系數(shù)與原變量的相關(guān)系數(shù)相等。（）
19.戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃，因此必須保持長(zhǎng)期圍定不變。（）
20.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。（）
一、單項(xiàng)選擇題 1.B「解析」銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，須自行估計(jì)違約概率（PD）和違約損失率（LGD）。
2.A「解析」CAMEL評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系。該方法體系包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度六大要素評(píng)級(jí)和一個(gè)綜合評(píng)級(jí)。
3.c「解析」AItman的z基本模型所關(guān)注的因素是：流動(dòng)性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。
4.c「解析」在驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力時(shí)，參照國(guó)際最佳實(shí)踐，AR值在0.5以上的評(píng)分模型方可投入。
5.c「解析」損失，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常收入無(wú)法滿足足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。
6.c「解析」貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
7.B「解析」會(huì)計(jì)資本是賬面資本，故B選項(xiàng)說(shuō)法不正確。
8.B「解析」綜合報(bào)告包括分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析、轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。
9.A「解析」重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異。
10.D「解析」外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。
11.B「解析」衍生產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)，衍生產(chǎn)品一方面可以用來(lái)防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。
12.B「解析」銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類。交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。
13.C「解析」銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)。
14.B「解析」識(shí)記。
15.C「解析」短邊法的處理步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和）；其次，比較這兩個(gè)總數(shù)；最后，把較大的一個(gè)總數(shù)作為銀行的總敝口頭寸，故C選項(xiàng)說(shuō)法正確。
16.C「解析」當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場(chǎng)利率上升，銀行凈值將增加；市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少。
17.D「解析」根據(jù)期望收益相等的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原則，每一筆貸款或債券的違約概率=1-（1+i-θ-θk）÷（[1+k）（1-θ）]=1-（1+10％-50％-50％×l5％）÷（[1+15％）（1-50％）]=8.7％。
18.D「解析」該貸款三年后沒(méi)有發(fā)生違約的概率=（1-5％）×（1-6％）×（1-7％）=83％。
19.A「解析150％的貸款投向鋼鐵行業(yè)說(shuō)明該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過(guò)高，超過(guò)50％的利潤(rùn)來(lái)自鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)較好，鋼鐵行業(yè)的不良率低于評(píng)級(jí)水平說(shuō)明雖然當(dāng)前盈利高，但鋼鐵行業(yè)屬于周期性較強(qiáng)的行業(yè)，綜合考慮，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
20.C「解析」客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。
二、不定項(xiàng)選擇題
1.ABCDE「解析」識(shí)記并理解。
2.ABC「解析」風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。
3.ADE「解析」驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗(yàn)、貝葉斯錯(cuò)誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。
4.ABDE「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行對(duì)其面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效分類，是進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和報(bào)告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的前提。
5.ABCE「解析」監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià)、內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià)、監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)、信息交流與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
6.ACDE「解析」監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系、建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系、建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系、建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)。
7.ABC「解析」當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性也隨之減弱。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱；如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響。這種情況極少發(fā)生。
8.ACDE「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。
9.ABE「解析」外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括外部欺詐／盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。
10.ABE「解析」違約風(fēng)險(xiǎn)不僅僅針對(duì)企業(yè)，也針對(duì)個(gè)人，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。1.AC「解析」均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失；零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失。
12.ABCD「解析」操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。
13.ABD「解析」市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。
14.BD「解析」國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有兩個(gè)：一是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；二是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失。
15.ABCD「解析」識(shí)記商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征。
16.AB「解析」商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失，對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)／行為的做法加以防范。
17.ABCD「解析」識(shí)記并理解。
18.AB「解析」在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
19.ABCD「解析」商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。
20.ACE「解析」根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同的類型。例如，按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。按是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)。按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因’，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。
三、判斷題
1.F「解析」銀行可以使用久期缺口來(lái)測(cè)量其資產(chǎn)和負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)。
2.T「解析」商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。
3.F「解析」敞口頭寸為正說(shuō)明美元處于多頭。
4.F「解析」違約概率是事前檢驗(yàn)的結(jié)果。
5.F「解析」貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是兩個(gè)容易混淆的概念，二者既區(qū)別明顯又相互聯(lián)系。貸款分類綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素，實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶評(píng)級(jí)完成；貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理，是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷。
6.T「解析」風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
7.F「解析」商業(yè)銀行核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。
8.T「解析」實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。
9.F「解析」監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。
10.F「解析」風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)不是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)。
11.F「解析」風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)。沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)就沒(méi)有收益，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會(huì)和可能。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
12.F「解析」經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失（而非預(yù)期損失）的資本，13.F「解析」融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，而不是減少。
14.T「解析」操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
15.T「解析」巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。
16.T「解析」通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被院止和控制。
17.T「解析」商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，會(huì)面臨各個(gè)專家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)缺乏一致性的問(wèn)題，且對(duì)于大型銀行麗言，這一問(wèn)題尤為突出。
18.F「解析」線性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時(shí)對(duì)變量x、y作相同的線性變換，變換之后的兩個(gè)新變量之問(wèn)的線性相關(guān)系數(shù)與原來(lái)變量x、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)相等。
19.F「解析」戰(zhàn)略規(guī)劃制定后并不是固定不變的，在實(shí)施階段要不斷改進(jìn)。
20.T「解析」風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。
2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理密押題
（二）一、單項(xiàng)選擇題
1.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。
A.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失 C.商業(yè)銀行通常用存款來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失
D.商業(yè)銀行時(shí)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移 2.現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)盼說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。
A.1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞。馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石
B.威廉。夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定景關(guān)系
C.1973年，費(fèi)雪。布萊克、麥隆。舒爾茨、羅伯特。默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型
D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)
3.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（）。A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B.企業(yè)的目標(biāo)
C.全面風(fēng)險(xiǎn)鋝理要素 D.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
4.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。
A.對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源
B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中
C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)
D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失 5.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 6.下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。
A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) B.在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
C.在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受到國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失
D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍 7.缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。A.利率 B.匯率
C.股票價(jià)格 D.商品價(jià)格
8.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A.流動(dòng)性 B.操作 C.法律 D.戰(zhàn)略
9.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是（）。A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除
B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法 D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
10.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（）。A.RAROC=（收益一預(yù)期損失）÷非預(yù)期損失 B.RAROC=（收益一非預(yù)期損失）÷預(yù)期損失 C.RAROC=（非預(yù)期收益一預(yù)期收益）÷收益 D.RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）÷收益
11.對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（）。A.標(biāo)準(zhǔn)法 B.基本指標(biāo)法 C.內(nèi)部模型法 D.高級(jí)計(jì)量法
12.下列關(guān)于收益計(jì)量的說(shuō)法，正確的是（）。
A.卡H對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量 B.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各個(gè)時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和 C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和 D.盯分比收益是絕對(duì)收益
13.下列關(guān)于二資本的說(shuō)法，正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本
B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金
D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本
14.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性
B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制 D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理
15.下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種 B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中不常出現(xiàn)
C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn) 16.下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。A.風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
17.假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示：概率0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率50％ 15％-l0％-25％ 40％
則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（）％。A.18.25 B.27.25 C.1 1.25 D.11.75 18.我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》。
它以l988年資本協(xié)議為基礎(chǔ)，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計(jì)算方法。商業(yè)銀行資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于4％。資本充足率的計(jì)算公式為（）。A.資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）÷（操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）B.資本充足率=資本÷（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）
C.資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）÷（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）D.資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）÷（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）
19.（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管哩理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。
A.內(nèi)部控制制度 B.公司治理 C.風(fēng)險(xiǎn)文化 D.戰(zhàn)略管理
20.內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（）。
A.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性 B.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性 C.內(nèi)部控制的健全性和有效性 D.適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求
二、不定項(xiàng)選擇題
1.巴塞爾委員會(huì)在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括（）。A.評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性 B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況 C.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度
D.評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度E.評(píng)價(jià)管理層的能力
2.我國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的（），檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) B.內(nèi)部控制
C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平
D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展
3.驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有（）。A.ROC曲線與A值 B.二項(xiàng)分布檢驗(yàn) C.CP模型
D.貝葉斯錯(cuò)誤率 E.CAP曲線與AR值
4.“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意（）。A.災(zāi)難備份 B.強(qiáng)制員工休假
C.審慎選擇經(jīng)營(yíng)地地址 D.購(gòu)買保險(xiǎn)
E.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案
5.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會(huì)、管理層以及其他有關(guān)人員實(shí)現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)以點(diǎn)及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過(guò)程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià) B.內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià) C.監(jiān)督與糾正正
D.信息交流與反饋評(píng)價(jià) E.內(nèi)部控制環(huán)境的評(píng)價(jià)
6.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管具體包括（）。
A.建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系 B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理匯報(bào)機(jī)制
C.建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)余金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系 D.建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系
E.建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng) 7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。
A.當(dāng)久期缺口為正正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加 B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少 C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響 D.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大 8.常用的信用衍生工具包括（）。A.總收益互換 B.信用貸款
C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) D.信用違約互換 E.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.外部欺詐／盜竊 B.洗錢
C.內(nèi)部欺詐 D.違反系統(tǒng)安全 E監(jiān)管規(guī)定
10.下列說(shuō)法正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類 C.違約風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言
D.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征E.違約風(fēng)險(xiǎn)不只針對(duì)企業(yè)而言 11.下列關(guān)于VaR的說(shuō)法，正確的是（）。A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失 B.均值VaR度最的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失 C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失 D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失 E.VaR只用作市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控
12.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是（）。A.內(nèi)部欺詐 B.實(shí)物資產(chǎn)損壞
C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈 D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 E.貸款未收回
13.與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有（）特點(diǎn)。A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì) B.易于計(jì)量
C.技術(shù)手段多樣化
D.金融產(chǎn)品種類豐富E.計(jì)量便于統(tǒng)一 14.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有（）。A.發(fā)生在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中 B.發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中
C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失
D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失 E.受行業(yè)影響較大
15.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征是（）。A.不確定性 B.損益性 C.可能性 D.擴(kuò)散性 E.非擴(kuò)散性
16.商業(yè)銀行通常是采用（）的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。A.提取損失準(zhǔn)備金 B.沖減利潤(rùn) C.分散 D.轉(zhuǎn)移 E.規(guī)避
17.《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行（）。A.自主經(jīng)營(yíng) B.自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) C.自負(fù)盈虧 D.自我約束 E.自我發(fā)展
18.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是（）。A.資本金規(guī)模 B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平C.資產(chǎn)管理 D.負(fù)債管理 E.資產(chǎn)負(fù)債管理
19.依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段 B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段 D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段 E.安全管理階段
20.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）。A.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
B.可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn) C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D.可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn) E.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
三、判斷題
1.風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。（）2.損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。（）
3.威廉。夏普提出的資產(chǎn)資本定價(jià)模型于華爾街的第二二次數(shù)學(xué)革命中提出。（）4.1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。（）
5.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要方式（）6.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求長(zhǎng)期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（）7.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。（）8.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。（）
9.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。（）10.對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的責(zé)任，與前臺(tái)業(yè)務(wù)部門無(wú)關(guān)。（）1 1.商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”在職能上沒(méi)有明顯區(qū)別。（）12.商業(yè)銀行要靠一場(chǎng)運(yùn)動(dòng)式的突擊來(lái)培育風(fēng)險(xiǎn)文化。（）13.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（）
14.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）
15.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。（）
16.通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。（）
17.經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的-種表現(xiàn)形式。（）18.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。（）19.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。（）
20.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。（）
一、單項(xiàng)選擇題
1.C「解析」非預(yù)期損失要用經(jīng)濟(jì)資本金補(bǔ)償。
2.D「解析」《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而不是信用風(fēng)險(xiǎn)。
3.A「解析」全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，第三維是企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。
4.D「解析」對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，故A選項(xiàng)說(shuō)法不正確。信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中，故B選項(xiàng)說(shuō)法不正確。衍生產(chǎn)品因信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失一般小于其名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，故C選項(xiàng)說(shuō)法不正確。交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失，故D選項(xiàng)說(shuō)法正確。
5.A「解析」流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，故B選項(xiàng)說(shuō)法正確。
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，故C選項(xiàng)說(shuō)法正確。商業(yè)銀行隨時(shí)持有的、用于支付需要的流動(dòng)資產(chǎn)只占負(fù)債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動(dòng)性危機(jī)，故D選項(xiàng)說(shuō)法正確。
6.A「解析」國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)還是個(gè)人，都可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人（而非債權(quán)人）所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債權(quán)人（而非債務(wù)人）的控制范圍，故D選項(xiàng)說(shuō)法不正確。
7.A「解析」缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法，故A選項(xiàng)符合題意。
8.A「解析」商業(yè)銀行隨時(shí)持有的、用于支付需要的流動(dòng)資產(chǎn)只占負(fù)債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。
9.B「解析」對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成資產(chǎn)的個(gè)數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除，而系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)分散化投資來(lái)消除，故A選項(xiàng)說(shuō)法不正確。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償，故B選項(xiàng)說(shuō)法正確。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，故C選項(xiàng)說(shuō)法不正確。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，而風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避沒(méi)有類似風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的分類方法，故D選項(xiàng)說(shuō)法不正確。
10.A「解析」經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率RAROC=（收益一預(yù)期損失）÷經(jīng)濟(jì)資本（或非預(yù)期損失）。故A選項(xiàng)正確，B、C、D選項(xiàng)不正確。
11.C「解析」對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法。內(nèi)部模型法是計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法，故C選項(xiàng)符合題意，A、B、D選項(xiàng)不符合題意。
12.B「解析」絕對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量，故A選項(xiàng)說(shuō)法不正確。當(dāng)考慮多個(gè)時(shí)期的資產(chǎn)收益時(shí)，因?yàn)榇嬖趩卫蛷?fù)利的差異，多個(gè)時(shí)期的收益率不是每個(gè)時(shí)期的百分比收益率的簡(jiǎn)單累加，故C選項(xiàng)說(shuō)法不正確。百分比收益率衡量的是相對(duì)收益，故D選項(xiàng)說(shuō)法不正確。資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和，故B選項(xiàng)說(shuō)法正確。
13.C「解析」經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失（而非預(yù)期損失）的資本，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計(jì)算的資本充足率，是監(jiān)管當(dāng)局限制商業(yè)銀行過(guò)度風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為、保障市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要：工具會(huì)計(jì)資本也就是賬面資本，等于金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益，包括實(shí)收資本或普通股、優(yōu)先股等。，它屬于會(huì)計(jì)概念，并不作為監(jiān)管當(dāng)局的限制工具。
14.B「解析」負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，社會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛，為了擴(kuò)大資金來(lái)源，滿足商業(yè)銀行流動(dòng)性需求，同時(shí)避開(kāi)金融監(jiān)管的限制，西方商業(yè)銀行變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債，故B選項(xiàng)說(shuō)法不正確。
15，B「解析」結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中經(jīng)常出現(xiàn)。
16.A「解析」風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法，只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
17.1）「解析」預(yù)期收益率=0.05×50％+0.20×15％+0.15×（一10％）+0.25×（一25％）+0.35×40％：ll.75％。
18.D「解析」新協(xié)議將資本充足率定義為：資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）÷（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5 X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）。
19.c「解析」風(fēng)險(xiǎn)文化是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程已逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，是通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為二表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是精神核心。
20.D「解析」識(shí)記內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容。
二、不定項(xiàng)選擇題
1.ABCDE「解析」識(shí)記并理解。
2.ABC「解析」風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。
3.ADE「解析」驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗(yàn)、貝葉斯錯(cuò)誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。
4.ABDE「解析」本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行對(duì)其面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效分類，是進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和報(bào)告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的前提。
5.ABCE「解析」監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià)、內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià)、監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)、信息交流與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
6.ACDE「解析」監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系、建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系、建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系、建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)。
7.ABC「解析」當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性也隨之減弱。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱；如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響。這種情況極少發(fā)生。
8.ACDE「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。
9.ABE「解析」外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括外部欺詐／盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。
10.ABE「解析」違約風(fēng)險(xiǎn)不僅僅針對(duì)企業(yè)，也針對(duì)個(gè)人，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。1.AC「解析」均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失；零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失。
12.ABCD「解析」操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。
13.ABD「解析」市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。
14.BD「解析」國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有兩個(gè)：一是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；二是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失。
15.ABCD「解析」識(shí)記商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征。
16.AB「解析」商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失，對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)／行為的做法加以防范。
17.ABCD「解析」識(shí)記并理解。
18.AB「解析」在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
19.ABCD「解析」商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。
20.ACE「解析」根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同的類型。例如，按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。按是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)。按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因’，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。
三、判斷題
1.T「解析」風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。
2.T「解析」損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。
3.F「解析」威廉。夏普提出的資產(chǎn)資本定價(jià)模型于華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中提出。
4.T「解析」l988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基衣完成。
5.F「解析」全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要方式。
6.T「解析」戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求長(zhǎng)期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
7.F「解析hi場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。
8.F「解析」商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是減少風(fēng)險(xiǎn)。
9.T「解析」商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。
10.F「解析」對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是全部部門的責(zé)任。
11.F「解析」商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”在職能上有明顯區(qū)別。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)具體制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施??
12.F「解析」風(fēng)險(xiǎn)管理文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)。
13.T「解析」風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
14.T「解析」操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
15.T「解析」巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。
16.T「解析」通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。
17.T「解析」經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式。
18.F「解析」聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行無(wú)形資產(chǎn)的損失。
19.T「解析」國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。
20.T「解析」風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。
2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理密押題
（三）一、單項(xiàng)選擇題
1.商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是（）。A.吸存放貸 B.支付中介 C.貨幣創(chuàng)造 D.風(fēng)險(xiǎn)管理 2.風(fēng)險(xiǎn)是指（）。A.損失的大小 B.損失的分布
C.未來(lái)結(jié)果的不確定性 D.收益的分布
3.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律。A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益 B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益 C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益 D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益
4.風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是（）。A.投資組合理論 B.期權(quán)定價(jià)理論 C.利率平價(jià)理論 D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論
5.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（）。A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開(kāi)展，這里基于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
7.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個(gè)方面。A.資本金管理和負(fù)債管理 B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理 C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核 D.流動(dòng)性管理和績(jī)效考核
8.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為（）。A.0.1 B.0.2 C.O.3 D.0.4 9.下列有關(guān)銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是（）。
九按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得其他數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算交易頭寸的價(jià)值 B.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià) C.存款業(yè)務(wù)1日入銀行賬戶
D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)
10.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指（）。A.將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類
B.通過(guò)圖解來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失
C.通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案
D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)
11.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易 B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大
C.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大 D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素
12.以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型？（）A.Credit Metrics B.KMV模型 C.vaR模型 D.高級(jí)計(jì)量法
13.Credit Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的（）表示。A.信用等級(jí) B.資產(chǎn)規(guī)模 C.盈利水平D.還款意愿
14.壓力測(cè)試是為了衡量（）。A.正常風(fēng)險(xiǎn)
B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn) C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 D.以上都不是
15.外部評(píng)級(jí)主要依靠（）。A.專家定性分析 B.定量分析
C.定性分析和定量分析結(jié)合 D.以上都不對(duì)
16.預(yù)期損失率的計(jì)算公式是（）。
A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×l00％ B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷貸款資產(chǎn)總額×l00％ C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額×l00％ D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)總額×l00％
17.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面？（）
A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例 D.以上都是
18.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的中心置信下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 D.以上都不對(duì)
19.在持有期為3天，置信水平為95％的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。
A.在3天中的收益有95％的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元 B.在3天中的收益有95％的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元 C.在3天中的損失有95％的可能性不超過(guò)3萬(wàn)元 D.在3天中的損失有95％的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元
20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5％，違約回收率平均為20％，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）。A.15億元 B.12億元 C.20億元
D.30億元
二、不定項(xiàng)選擇題 1.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是（）。A.盈利性 B.安全性 C.流動(dòng)性 D.擴(kuò)張性 E.競(jìng)爭(zhēng)性
2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括（）。九信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
3.衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（）。A.方差 B.久期 C.凸度
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）E.期望收益
4.對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
5.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括（）。A.專家調(diào)查列舉法 B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 C.情景分析法 D.分解分析法 E.失誤樹(shù)分析法
6.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D.風(fēng)險(xiǎn)控制 E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
7.個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括（）。A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn) B.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)
C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足 D.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) E.國(guó)家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控措施
8.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括（）。A.貸款承諾的利息
B.與貸款相同期限的零息國(guó)債的收益率 C.貸款的違約回收率 D.貸款期限
E.借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值
9.我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包含哪些等級(jí)的貸款？（）A.正常 B.關(guān)注 C.次級(jí) D.可疑 E.損失
10.目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（）。A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型 C.Credit Risk+模型 D.KMV模型 E.ZETA模型
11.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)？（）A.不良資產(chǎn)／貸款率 B.預(yù)期損失率 C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率
D.不良貸款撥備覆蓋率 E.貸款損失準(zhǔn)備充足率
12.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征？（）A.全面性 B.相關(guān)性 C.及時(shí)性 D.可靠性 E.可比性
13.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有（）。A.增加收益 B.集中風(fēng)險(xiǎn)
C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化 D.轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)
E.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率
14.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則？（）A.審貸分離原則 B.統(tǒng)一考慮原則 C.展期重審原則 D.責(zé)任到人原則 E.追蹤審核原則
15.信用衍生產(chǎn)品包括（）。A.總收益互換 B.信用違約互換
C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) E.股票期權(quán)
16.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量？（）A.違約概率 B.違約損失率 C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 D.期限
E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)
17.對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面？（）A.品德 B.資本
C.還款能力 D.抵押 E.經(jīng)營(yíng)環(huán)境
18.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括（）。A.Credit Monitor B.Credit Metrics C.Credit Portfolio View D.Credit Risk+ E.VaR 19.根據(jù)無(wú)套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是（）。
A.銀行間的短期利率水平B.第0期到第1期的即期利率 C.第l期到第2期的遠(yuǎn)期利率 D.3年期的即期利率
E.市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平
20.期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成？（）A.時(shí)間價(jià)值 B.內(nèi)在價(jià)值 C.執(zhí)行價(jià)格 D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格 E.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
三、判斷題
1.損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果，風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。（）
2.全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。（）
3.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險(xiǎn)高收益的基本規(guī)律。（）4.指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警。（）
5.無(wú)論是集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，還是分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，必須都要包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素。（）
6.對(duì)于我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率（如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報(bào)率等）越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。（）
7.一般來(lái)說(shuō)，高校等機(jī)構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財(cái)務(wù)制度較健全，因此這類客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)較小。（）
8.從實(shí)踐來(lái)看，國(guó)外商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系因?yàn)閷?duì)其他風(fēng)險(xiǎn)變量的計(jì)量較精確，因此一般都沒(méi)有區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量。（）
9.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。（）
10.即期，是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一種非常實(shí)用的衍生工具。（）
11.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。（）12.培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。（）13.內(nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的。（）14.交易不報(bào)告不屬于內(nèi)部欺詐造成的損失。（）
15.商業(yè)銀行必須將操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估系統(tǒng)整合到lt常風(fēng)險(xiǎn)管理流程中是操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的定量標(biāo)準(zhǔn)。（）
16.流動(dòng)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越小。（）17.承擔(dān)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）
18.公眾和存款人對(duì)銀行的約束作用主要表現(xiàn)在可以對(duì)銀行進(jìn)行選擇，增加單家銀行的競(jìng)爭(zhēng)聯(lián)力，從而使得銀行提高自身的經(jīng)營(yíng)管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。（）19.重要信息是指不會(huì)改變或影響使用者的評(píng)估或決策的信息。（）20.外部審計(jì)不具備檢查被審計(jì)單位會(huì)計(jì)憑證和賬簿的權(quán)利。（）
一、單項(xiàng)選擇題
1.D「解析」風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段。
2.C「解析」風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性。
3.B「解析」高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益是風(fēng)險(xiǎn)與收益的基本關(guān)系。
4.A「解析」現(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞。馬柯維茨于l952年發(fā)表的題為《投資組合》的文章，及其后（1959年）出版的同名專著。
5.B「解析」操作風(fēng)險(xiǎn)具有非盈利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利；同時(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性和可轉(zhuǎn)化性。
6.B「解析」風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法。
7.C「解析」經(jīng)濟(jì)資本配置對(duì)商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個(gè)方面：風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核。
8.D「解析」對(duì)數(shù)收益率是兩個(gè)時(shí)期資產(chǎn)價(jià)值取對(duì)數(shù)后的差額，該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率=lnl50——lnl00=0.4.9.B「解析」交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。
10.B「解析」情景分析法指專家通過(guò)圖解來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失。
11.B「解析」風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度成正相關(guān)關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大。
12.C「解析」市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法、敏感性分析、情形分析、壓力測(cè)試和事后檢驗(yàn)。
13.A「解析」Credit Metries模型中信用風(fēng)險(xiǎn)取決于債務(wù)人的信用狀況，而債務(wù)人的信用狀況用借用等級(jí)來(lái)表示。
14.B「解析」壓力測(cè)試（stresstesting）估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失。
15.A「解析」外部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估，主要依靠專家定性分析，評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府或大企業(yè)；內(nèi)部評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)（側(cè)重于定量分析）。
16.A「解析」預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100％，其中預(yù)期損失=PD×LGD×EAD，其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違約損失率，EAD為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。
17.D「解析」中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告主要基本情況包括以下幾方面：地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況、薪發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例。
18.A「解析」信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)借用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，其在數(shù)值上等于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能帶來(lái)的非預(yù)期損失。
19.C「解析」風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失。
20.B「解析」風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失=300×5％×（1-20％。）=12（億元）
二、不定項(xiàng)選擇題
1.ABC「解析」商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的“三性原則”是指：安全性、流動(dòng)性和盈利性。
2.ABCDE「解析」識(shí)記。
3.ABCE「解析」D選項(xiàng)衡量的是收益的指標(biāo)。
4.CDE「解析」商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，其中后三種主要針對(duì)不可管理風(fēng)險(xiǎn)。
5.ABCDE「解析」識(shí)記并理解。
6.ABCD「解析」商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。
7.ABCD「解析」個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)包括：①經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)。②“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)：“假按揭”的主要特征是，開(kāi)發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。③由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)。④借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
8.ABC「解析」KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括期限l年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限1年的零息國(guó)債的收益率。
9.AB（3）E「解析」識(shí)記我國(guó)貸款五級(jí)分類。
10.ABCf解析」國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括Credit MetriCs模型、Credit Portfolio View模型和Credit Risk+模型。
11.ABCDE「解析」有關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標(biāo)包括以下幾個(gè)方面：不良資產(chǎn)／貸款率、預(yù)期損失率、單一（集團(tuán)）客戶授信集中度、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準(zhǔn)備充足率。
12.ABCDE「解析」識(shí)記。
13.ADE「解析」貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率。
14.ABC[解析」授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循的原則有：（1）審貸分離原則一授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和貸款的發(fā)放，故A選項(xiàng)說(shuō)法正確。（2）統(tǒng)一考慮原則。在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)作統(tǒng)一考慮和計(jì)量，包括貸款、回購(gòu)協(xié)議、再回購(gòu)協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等，故B選項(xiàng)說(shuō)法正確裔（3）展期重審原則。原有貸款和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策，需要經(jīng)過(guò)正常的審批程序，故C選項(xiàng)說(shuō)法正確。
15.ABCD「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組）。
16.ABC「解析」預(yù)期損失=預(yù)期損失率×資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞13=借款人的違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。
17.ABCDE「解析」商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。
18.BCD[解析」信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括Credit MetriCs、Credit Portfolio View和Credit Risk+模型三個(gè)。
19.BCD「解析」理解遠(yuǎn)期利率計(jì)算方式。
20.AB「解析」期權(quán)的價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值。
三、判斷題
1.T「解析」損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際成果，風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)罱埽?.F「解析」資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。
3.F「解析」風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險(xiǎn)低收益的基本規(guī)律。
4.T「解析」指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警。
5.F「解析」集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)／技術(shù)支持.分散型的商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價(jià)格確認(rèn)等風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。
6.F「解析」雖然從表面上看，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實(shí)踐中并非如此。
7.F「解析」高校的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，資產(chǎn)負(fù)債比例高，償債壓力大，還貸能力弱，而且普遍存在財(cái)務(wù)制度不健全等問(wèn)題，存在嚴(yán)重的信用風(fēng)險(xiǎn)。
8.F「解析」區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)難以通過(guò)貸款組合完全消除，因此其成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)水平的一種重要風(fēng)險(xiǎn)因素。從實(shí)踐來(lái)看，國(guó)外商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系一般都沒(méi)有區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量。
9.T「解析」為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。
10.F「解析」即期不是衍生工具。
11.F「解析」明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。
12.T「解析」培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。
13.T「解析」內(nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的。
14.F「解析」交易不報(bào)告屬于內(nèi)部欺詐造成的損失。
15.F「解析」商業(yè)銀行必須將操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估系統(tǒng)整合到日常風(fēng)險(xiǎn)管理流程中是操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的定性標(biāo)準(zhǔn)。
16.F「解析」流動(dòng)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越大。
17.F「解析」承擔(dān)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
18.T「解析」公眾和存款人對(duì)銀行的約束作用主要表現(xiàn)在可以對(duì)銀行進(jìn)行選擇，增加單家銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力，從而使得銀行提高自身的經(jīng)營(yíng)管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。
19.F「解析」重要信息是指會(huì)改變或影響使用者的評(píng)估或決策的信息。
20.F「解析」外部審計(jì)具備檢查被審計(jì)單位會(huì)計(jì)憑證和賬簿的權(quán)利。
2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》終極預(yù)測(cè)題(1)
一、單選題
1、史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于()。
A、法律風(fēng)險(xiǎn)
B、政策風(fēng)險(xiǎn)
C、操作風(fēng)險(xiǎn)
D、策略風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：Cen.PPkao.CoM
2、業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是()。
A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)
D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
3、一次全國(guó)性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時(shí)首先消耗的是()。
A、此商業(yè)銀行的資本金
B、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分
C、此商業(yè)銀行的收入
D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
4、知一種債券的現(xiàn)價(jià)是100元，久期是4.5年，當(dāng)市場(chǎng)連續(xù)復(fù)合年利率上升50個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的新價(jià)格為()。
A、87.5
B、95.5
C、97.75
D、102.25
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
5、下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是()。
A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)
B、強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束
C、提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求
D、提出合格監(jiān)管資本的范圍
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
6、時(shí)投擲兩枚相同硬幣的基本事件有()種。
A、1
B、2
C、3
D、4
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
7、家銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期房地產(chǎn)市場(chǎng)而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是()。
A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性
B、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
C、評(píng)估此銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法RAPM
D、銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長(zhǎng)期獲得較高的收益
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
8、位投資者將1萬(wàn)元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是()。
A、1000
B、10%
C、9.9%
D、10
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
9、下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是()。
A、是未來(lái)結(jié)果的變化
B、是損失的可能性
C、是未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離
D、是未來(lái)將要獲得的損失
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
10、爾新資本協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀行的資本充足率不得低于()。
A、32%
B、16%
C、8%
D、4%
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
11、商業(yè)銀行購(gòu)買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營(yíng)不善而面臨評(píng)級(jí)的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。
A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B、操作風(fēng)險(xiǎn)
C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D、信用風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
12、票的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%;B股票的預(yù)期收益率為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%。為得到最小的風(fēng)險(xiǎn)，AB的投資比率應(yīng)為()。
A、0.8
B、0.6
C、0.4
D、0.2
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
13、下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。
A、風(fēng)險(xiǎn)分散
B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
14、對(duì)正態(tài)分布的描述正確的是()。
A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布
B、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1
C、正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布
D、正態(tài)曲線是遞增的 標(biāo)準(zhǔn)答案：B
15、率水平大幅波動(dòng)時(shí)，國(guó)債的價(jià)值會(huì)受到影響，下述敘述正確的是()。
A、債券的久期在利率波動(dòng)較大時(shí)，得到債券的近似價(jià)格變化較精確
B、債券的凸性是債券泰勒展開(kāi)式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利率大幅波動(dòng)時(shí)使用
C、國(guó)債的價(jià)格變動(dòng)與利率的變動(dòng)方向正相關(guān)
D、債券的久期越大，在利率波動(dòng)時(shí)受到的影響越小
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
16、商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯(cuò)誤的是：()。
A、這屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的一種
B、這是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)
C、這會(huì)造成交易成本上升
D、可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
17、投資普遍以()作為分析計(jì)量指標(biāo)的主流分析框架。
A、收益率方差
B、絕對(duì)收益
C、絕對(duì)離差
D、對(duì)數(shù)收益率
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
18、屬于20世紀(jì)60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有()。
A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型
B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型
C、缺口分析與久期分析法的提出
D、羅斯提出套利定價(jià)理論
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
19、爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是()。
A、按風(fēng)險(xiǎn)事故
B、按損失結(jié)果
C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍
D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
20、銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是()。
A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B、通過(guò)不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散
D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來(lái)取得規(guī)模效應(yīng)
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
21、商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施()。
A、風(fēng)險(xiǎn)分散
B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
22、業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是()。
A、銀行現(xiàn)金流
B、銀行資本金
C、銀行負(fù)債
D、銀行準(zhǔn)備金
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
23、交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬(wàn)元、200萬(wàn)元、100萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是()。
A、10%
B、10.5%
C、13%
D、9.5%
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
24、多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于()業(yè)務(wù)。
A、信用擔(dān)保http://004km.cn
B、貸款
C、衍生品交易
D、同業(yè)交易
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
25、業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括()。
A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式
B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式
D、內(nèi)部管理模式
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
26、理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。
A、真實(shí)票據(jù)論
B、轉(zhuǎn)換能力理論
C、存款理論
D、預(yù)期收入理論
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
27、理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。
A、銀行券理論
B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論
C、購(gòu)買理論
D、銷售理論
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
28、理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。
A、轉(zhuǎn)換能力理論
B、預(yù)期收入理論
C、超貨幣供給理論
D、銷售理論
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
29、()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。
A、信用風(fēng)險(xiǎn)
B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C、操作風(fēng)險(xiǎn)
D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
30、()是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A、信用風(fēng)險(xiǎn)
B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C、操作風(fēng)險(xiǎn)
D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
31、()不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。
A、利率風(fēng)險(xiǎn)
B、匯率風(fēng)險(xiǎn)
C、操作風(fēng)險(xiǎn)
D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
32、()是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B、操作風(fēng)險(xiǎn)
C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
33、()是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。
A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D、法律風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
34、()是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。
A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D、法律風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
35、()是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。
A、操作風(fēng)險(xiǎn)
B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D、法律風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
36、()是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。
A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
C、操作風(fēng)險(xiǎn)
D、法律風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
37、()是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。
A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
C、操作風(fēng)險(xiǎn)
D、法律風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
38、商業(yè)銀行通過(guò)進(jìn)行一定的金融交易，來(lái)對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B、風(fēng)險(xiǎn)分散
C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
39、將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B、風(fēng)險(xiǎn)分散
C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
40、在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過(guò)各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B、風(fēng)險(xiǎn)分散
C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
41、在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
B、風(fēng)險(xiǎn)分散
C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
42、()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。
A、會(huì)計(jì)資本
B、監(jiān)管資本
C、經(jīng)濟(jì)資本
D、實(shí)收資本
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
43、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自()。
A、負(fù)債業(yè)務(wù)
B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C、中間業(yè)務(wù)
D、表外業(yè)務(wù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
44、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、()和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。
A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
C、法律風(fēng)險(xiǎn)
D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
45、巴塞爾委員會(huì)對(duì)《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于()后的資本協(xié)議征求意見(jiàn)稿。
A、1998年5月
B、1999年6月
C、2001 年1月
D、2003年4月
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
46、()不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。
A、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系
B、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍
C、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化
D、全程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
47、()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。
A、操作風(fēng)險(xiǎn)
B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C、違約風(fēng)險(xiǎn)
D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
48、()并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。
A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
C、風(fēng)險(xiǎn)分散
D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
49、()不屬于事前風(fēng)險(xiǎn)控制手段。
A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
D、風(fēng)險(xiǎn)分散
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
50、下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是()。
A、提供融資
B、使銀行免受損失
C、維持市場(chǎng)信心
D、限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張
標(biāo)準(zhǔn)答案：B]
51、商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的()來(lái)覆蓋。
A、監(jiān)管資本
B、會(huì)計(jì)資本
C、核心資本
D、經(jīng)濟(jì)資本
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
52在一般情況下，對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，可采取()等方法。
A、風(fēng)險(xiǎn)分散
B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
二、多選題
商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有()。
A、安全性
B、約束性
C、流動(dòng)性
D、效益性
E、規(guī)模性
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD
某國(guó)家的一家銀行為避免此國(guó)的金融動(dòng)蕩給銀行帶來(lái)?yè)p失，可采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法有()。
A、積極開(kāi)展國(guó)際業(yè)務(wù)來(lái)分散面臨的風(fēng)險(xiǎn)
B、通過(guò)相應(yīng)的衍生品市場(chǎng)來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C、通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債的匹配來(lái)進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
D、更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險(xiǎn)
E、提高低信用級(jí)別客戶貸款的利率來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
商業(yè)銀行的核心資本包括()。
A、權(quán)益資本
B、混合性債務(wù)工具
C、公開(kāi)儲(chǔ)備
D、未公開(kāi)儲(chǔ)備
E、重估儲(chǔ)備
標(biāo)準(zhǔn)答案：AC
商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險(xiǎn)，獲得風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償而營(yíng)利的是()。
A、違約風(fēng)險(xiǎn)
B、操作風(fēng)險(xiǎn)
C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
E、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE
以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有()。
A、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的基本職能
B、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段
C、風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)
D、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值
E、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE 經(jīng)濟(jì)資本對(duì)商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對(duì)其的理解正確的是()。
A、經(jīng)濟(jì)資本是銀行為未來(lái)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金
B、經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比
C、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量
D、經(jīng)濟(jì)資本是會(huì)計(jì)資本與監(jiān)管資本的媒介
E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資本分離的趨勢(shì)
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD
在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的計(jì)算方法有三種，分別是()。
A、基本指標(biāo)法
B、內(nèi)部模型法
C、標(biāo)準(zhǔn)法
D、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法
E、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法
標(biāo)準(zhǔn)答案：CDE
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。
A、風(fēng)險(xiǎn)分散
B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
標(biāo)準(zhǔn)答案：BCDE
《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是()。
A、最低資本要求
B、信用風(fēng)險(xiǎn)控制
C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查
D、市場(chǎng)紀(jì)律約束
E、金融創(chuàng)新
標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD 目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC()
A、可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性
B、可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平
C、RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本
D、使銀行不再注重盈利性
E、放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC
以下風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有()。
A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
D、風(fēng)險(xiǎn)分散
E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
可以用來(lái)量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說(shuō)收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有()。
A、預(yù)期收益率
B、標(biāo)準(zhǔn)差
C、方差
D、中位數(shù)
E、眾數(shù)
三、判斷題
分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。()
1、錯(cuò)
2、對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
商業(yè)銀行面臨的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。()
1、錯(cuò)
2、對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價(jià)的一般模型，為當(dāng)時(shí)的金融衍生品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開(kāi)辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命。()
1、錯(cuò)
2、對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
在預(yù)期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標(biāo)準(zhǔn)差更小的資產(chǎn)()。
1、錯(cuò)
2、對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)
信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。()
1、錯(cuò)
2、對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
資本充足率是指資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會(huì)計(jì)資本。()
1、錯(cuò)
2、對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。()
1、錯(cuò)
2、對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò) 標(biāo)準(zhǔn)答案：BC 銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。()
1、錯(cuò)
2、對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本。()
1、錯(cuò)
2、對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。()
1、錯(cuò)
2、對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。()
1、錯(cuò)
2、對(duì)
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)
2010銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》提高突破試題
一、單選題:
1、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過(guò)降低()要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用()技術(shù)。
A.監(jiān)管資本;高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化
B.經(jīng)濟(jì)資本;高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化
C.會(huì)計(jì)資本;風(fēng)險(xiǎn)定性分析
D.注冊(cè)資本;風(fēng)險(xiǎn)定性分析
標(biāo)準(zhǔn)答案：a
2、()是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。
A.外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)
B.內(nèi)部審計(jì)部門
C.法律/合規(guī)部門
D.財(cái)務(wù)控制部門
標(biāo)準(zhǔn)答案：d
3、內(nèi)部審計(jì)不包括()。
A.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性
B.內(nèi)部控制的健全性和有效性
C.適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)范規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求
D.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性
標(biāo)準(zhǔn)答案：c
4、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別最基本、最常用的方法是()
A.失誤樹(shù)分析法
B.專家調(diào)查列舉法
C.情景分析法
D.制作風(fēng)險(xiǎn)清單
標(biāo)準(zhǔn)答案：d
5、風(fēng)險(xiǎn)管理最基本的要求是()
A.迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)
B.適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
C.準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)
D.適時(shí)、完整地檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：b
6、()負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。
A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.股東大會(huì)
D.高級(jí)管理層
標(biāo)準(zhǔn)答案：d
7、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是()
A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.股東大會(huì)
D.高級(jí)管理層
標(biāo)準(zhǔn)答案：a
8、商業(yè)銀行的核心“無(wú)形資產(chǎn)”是指()
A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B.健全的內(nèi)部控制機(jī)制
C.有效地風(fēng)險(xiǎn)管理策略
D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
標(biāo)準(zhǔn)答案：d
二、多選題:
9、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括
A.獨(dú)立
B.審慎
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