第一篇：C16051期貨市場風(fēng)險管理制度(下) 課后測驗

試

題

一、單項選擇題

1.按照大連商品交易所限倉制度的規(guī)定：在一般月份中，對于豆粕期貨合約，如果單邊持倉規(guī)模超過（）手后需要按照比例限倉。

A.50000

B.100000

C.150000

D.200000

描述：限倉制度

您的答案：D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

二、多項選擇題

2.套利交易業(yè)務(wù)管理主要包含以下哪些內(nèi)容？（）

A.套利交易指令

B.套利交易額度管理

C.套利交易行為監(jiān)管

D.套利交易手續(xù)費管理

E.套利交易保證金管理

描述：套利交易業(yè)務(wù)管理主要內(nèi)容

您的答案：C,B,E,D,A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

3.下列選項中關(guān)于大連商品交易所一般月份增加套利交易額度審核原則正確的是（）。

A.不超過合約持倉規(guī)模25%

B.分為客戶持倉限額1.5倍、2倍和2.5倍三個檔次進(jìn)行，逐級申請

C.原則上不予審核，若出現(xiàn)價格偏離，交易所根據(jù)市場具體情況審核

D.不超過合約持倉規(guī)模30%

描述：一般月份增加額度審核原則

您的答案：A,B,C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：0.0

4.套期保值業(yè)務(wù)管理主要包含以下哪些內(nèi)容？（）

A.套期保值資格管理

B.套期保值額度管理

C.套期保值交易行為監(jiān)管

D.套期保值手續(xù)費管理

E.套期保值保證金管理

描述：套期保值管理

您的答案：B,C,D,A,E 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

三、判斷題

5.根據(jù)大連商品交易所的套利交易管理辦法的規(guī)定，套利保證金應(yīng)為買方向持倉交易保證金與賣方向持倉交易保證金之和。（）

描述：套利保證金標(biāo)準(zhǔn)

您的答案：錯誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

6.在套利交易管理中，套利持倉增加額度申請條件規(guī)定：已獲得套期保值交易資格的客戶可以申請相關(guān)品種的套利持倉增加額度。（）

描述：套利持倉增加額度申請條件

您的答案：錯誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 7.大連商品交易所持倉管理制度規(guī)定：客戶為套期保值持有的倉單可以豁免，但是為套利、投機而持有的倉單不得豁免。（）

描述：持倉管理制度

您的答案：錯誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

8.按照合約月份的不同，套期保值持倉額度分為一般月份套期保值持倉額度和交割月份套期保值持倉額度。（）

描述：套期保值管理的特點

您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

9.套期保值資格是指從事套期保值交易的非期貨公司會員和客戶應(yīng)當(dāng)具備與套期保值交易品種相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營資格。（）

描述：套期保值資格管理

您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

10.在套利交易管理中,一般區(qū)分跨期和跨品種套利，區(qū)分一般月份和交割月份套利。（）

描述：套利交易管理辦法解析

您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

試卷總得分：90.0

第二篇：期貨市場風(fēng)險管理制度(上)C16050課后測驗 80分范文

一、單項選擇題

1.在大連商品交易所的風(fēng)險控制制度中的保證金制度對于連續(xù)漲跌停的情況規(guī)定，第二個漲停板的上漲幅度及對應(yīng)的交易保證金比例分別為（）。

A.4%，5%

B.6%，10%

C.6%，8%

D.10%，10%

描述：保證金制度——漲跌停板/連續(xù)漲跌停板 您的答案：C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

2.下列選項中不是大連商品交易所的全流程風(fēng)控中的事后風(fēng)險處置措施是()。

A.強制平倉

B.強制減倉

C.異常情況處理

D.限倉制度

描述：事后風(fēng)險處置 您的答案：D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

二、多項選擇題

3.期貨結(jié)算環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制措施主要有()。

A.每日無負(fù)債結(jié)算

B.分級結(jié)算

C.盤中風(fēng)險測算

D.盤中保證金追加

描述：結(jié)算環(huán)節(jié)的風(fēng)控措施 您的答案：A,B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：0.0 批注：

4.下列關(guān)于大連商品交易所的風(fēng)險管理制度中風(fēng)險管理措施的敘述中正確的有（）。

A.交易所實行價格漲跌停板制度，由證監(jiān)會制定各期貨合約的每日最大價格波動幅度

B.強行平倉是指當(dāng)會員、客戶違規(guī)時，交易所對有關(guān)持倉實行平倉的一種強制措施

C.限倉是指交易所規(guī)定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數(shù)額

D.大戶報告要求投機頭寸達(dá)到交易所對其規(guī)定的投機頭寸持倉限量90%以上（含本數(shù)）要報告 描述：風(fēng)險管理制度概覽 您的答案：D,A,C,B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：0.0 批注：

5.下列關(guān)于大連商品交易所的強行平倉制度中的執(zhí)行價格的敘述中正確的有（）。

A.強行平倉的成交價格通過市場交易形成 B.強行平倉的成交價格為漲跌停板價格

C.強行平倉的委托價格通過市場交易形成 D.強行平倉的委托價格為漲跌停板價格

描述：強行平倉——執(zhí)行價格 您的答案：D,A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

6.按照大連商品交易所的風(fēng)險警示制度規(guī)定，下列情形中可能會進(jìn)行談話了解情況的有（）。

A.會員或客戶交易行為異常

B.會員資金變化較大

C.期貨價格出現(xiàn)異常變動

D.會員或客戶持倉變化較大

描述：風(fēng)險警示 您的答案：A,B,D,C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

7.下列關(guān)于大連商品交易所的市場風(fēng)險管理中各部門的職責(zé)的敘述中正確的有（）。

A.監(jiān)察部負(fù)責(zé)市場風(fēng)險總體評估以及風(fēng)險相關(guān)處置措施

B.技術(shù)部負(fù)責(zé)處理技術(shù)風(fēng)險

C.事業(yè)部負(fù)責(zé)現(xiàn)貨市場和交割風(fēng)險

D.結(jié)算部負(fù)責(zé)資金結(jié)算風(fēng)險

描述：市場風(fēng)險管理機制中各部門的職責(zé) 您的答案：B,C,A,D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

三、判斷題

8.大連商品交易所期貨風(fēng)險管理體系是涉及開戶、交易、結(jié)算、交割各個環(huán)節(jié)的全流程風(fēng)險管理。（）

描述：全流程風(fēng)控 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

9.大連商品交易所的強行平倉制度的執(zhí)行原則：強行平倉先由會員自己執(zhí)行，除交易所特別規(guī)定外，對開設(shè)夜盤交易的品種，其時限為夜盤交易小節(jié)和第一節(jié)交易時間內(nèi)；對未開設(shè)夜盤交易的品種，其時限為第一節(jié)交易時間內(nèi)；若規(guī)定時限內(nèi)會員未執(zhí)行完畢，則由交易所強制執(zhí)行。（）

描述：強行平倉——執(zhí)行原則 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

10.在大連商品交易所的市場風(fēng)險管理機制中主要是由技術(shù)部負(fù)責(zé)市場風(fēng)險總體評估以及制定風(fēng)險相關(guān)處置措施措施。（）

描述：市場風(fēng)險管理機制中各部門的職責(zé) 您的答案：錯誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

試卷總得分：80.0

第三篇：期貨市場風(fēng)險管理制度(上)C16050課后測驗

期貨市場風(fēng)險管理制度(上)C16050課后測驗

一、單項選擇題

1.大連商品交易所的強制減倉制度規(guī)定的執(zhí)行價格是（）。A.強制減倉的價格為該合約第N+1個交易日的漲(跌)停板價 B.強制減倉的價格為該合約第N+2個交易日的漲(跌)停板價 C.強制減倉的價格為該合約第N+3個交易日的漲(跌)停板價 D.強制減倉的價格為該合約第N+4個交易日的漲(跌)停板價 描述：強制減倉——執(zhí)行價格 您的答案：B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 2.下列選項中不是大連商品交易所的全流程風(fēng)控中的事后風(fēng)險處置措施是()。A.強制平倉 B.強制減倉 C.異常情況處理 D.限倉制度 描述：事后風(fēng)險處置 您的答案：D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

二、多項選擇題

3.下列關(guān)于大連商品交易所的風(fēng)險管理制度中風(fēng)險管理措施的敘述中正確的有（）。

A.交易所實行價格漲跌停板制度，由證監(jiān)會制定各期貨合約的每日最大價格波動幅度

B.強行平倉是指當(dāng)會員、客戶違規(guī)時，交易所對有關(guān)持倉實行平倉的一種強制措施

C.限倉是指交易所規(guī)定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數(shù)額

D.大戶報告要求投機頭寸達(dá)到交易所對其規(guī)定的投機頭寸持倉限量90%以上（含本數(shù)）要報告 描述：風(fēng)險管理制度概覽 您的答案：C,B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 4.下列選項中屬于交易環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制措施有()。A.交易前風(fēng)控 B.漲跌停板 C.限倉制度 D.保證金制度

描述：交易環(huán)節(jié)的風(fēng)控措施 您的答案：A,D,B,C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 5.下列選項中屬于大連商品交易所的全流程風(fēng)控中的事中風(fēng)險監(jiān)控措施有()。A.大戶報告 B.風(fēng)險警示 C.保證金制度 D.異常情況處理 描述：事中風(fēng)險監(jiān)控 您的答案：A,B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 6.下列選項中是大連商品交易所的強行平倉制度中規(guī)定的觸發(fā)條件的是（）。

A.會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補足的 B.非期貨公司會員和客戶持倉量超出其限倉規(guī)定的 C.客戶的持倉出現(xiàn)大額虧損時 D.其他應(yīng)予強行平倉的 描述：強行平倉——觸發(fā)條件 您的答案：B,A,D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 7.下列關(guān)于大連商品交易所的市場風(fēng)險管理中各部門的職責(zé)的敘述中正確的有（）。

A.監(jiān)察部負(fù)責(zé)市場風(fēng)險總體評估以及風(fēng)險相關(guān)處置措施 B.技術(shù)部負(fù)責(zé)處理技術(shù)風(fēng)險 C.事業(yè)部負(fù)責(zé)現(xiàn)貨市場和交割風(fēng)險 D.結(jié)算部負(fù)責(zé)資金結(jié)算風(fēng)險

描述：市場風(fēng)險管理機制中各部門的職責(zé) 您的答案：C,B,D,A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

三、判斷題

8.大連商品交易所期貨風(fēng)險管理體系是涉及開戶、交易、結(jié)算、交割各個環(huán)節(jié)的全流程風(fēng)險管理。（）描述：全流程風(fēng)控 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 9.在大連商品交易所的風(fēng)險控制制度中的保證金制度對于連續(xù)漲跌停的情況規(guī)定，第三個連續(xù)漲停板的上漲幅度為10%及對應(yīng)的交易保證金比例為合約價值的20%。（）描述：保證金制度——漲跌停板/連續(xù)漲跌停板 您的答案：錯誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 10.在大連商品交易所的市場風(fēng)險管理機制中主要是由技術(shù)部負(fù)責(zé)市場風(fēng)險總體評估以及制定風(fēng)險相關(guān)處置措施措施。（）描述：市場風(fēng)險管理機制中各部門的職責(zé) 您的答案：錯誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

試卷總得分：100.0

第四篇：C16050期貨市場風(fēng)險管理制度(上)

期貨市場風(fēng)險管理制度（上）

一、單項選擇題

1.在大連商品交易所的風(fēng)險控制制度中的保證金制度對于連續(xù)漲跌停的情況規(guī)定，第二個漲停板的上漲幅度及對應(yīng)的交易保證金比例分別為（）。

A.6%，8% B.4%，5% C.6%，10% D.10%，10% 2.大連商品交易所的強制減倉制度規(guī)定的執(zhí)行價格是（）。

A.強制減倉的價格為該合約第N+2個交易日的漲(跌)停板價

B.強制減倉的價格為該合約第N+3個交易日的漲(跌)停板價

C.強制減倉的價格為該合約第N+4個交易日的漲(跌)停板價

D.強制減倉的價格為該合約第N+1個交易日的漲(跌)停板價

二、多項選擇題

3.下列選項中屬于大連商品交易所的全流程風(fēng)控中的事中風(fēng)險監(jiān)控措施有()。

A.保證金制度

B.異常情況處理

C.大戶報告

D.風(fēng)險警示

4.按照大連商品交易所的風(fēng)險警示制度規(guī)定，下列情形中可能會進(jìn)行談話了解情況的有（）。

A.期貨價格出現(xiàn)異常變動

B.會員資金變化較大

C.會員或客戶交易行為異常

D.會員或客戶持倉變化較大

5.下列關(guān)于大連商品交易所的市場風(fēng)險管理中各部門的職責(zé)的敘述中正確的有（）。

A.技術(shù)部負(fù)責(zé)處理技術(shù)風(fēng)險

B.事業(yè)部負(fù)責(zé)現(xiàn)貨市場和交割風(fēng)險

C.監(jiān)察部負(fù)責(zé)市場風(fēng)險總體評估以及風(fēng)險相關(guān)處置措施

D.結(jié)算部負(fù)責(zé)資金結(jié)算風(fēng)險

6.下列選項中屬于交易環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制措施有()。

A.交易前風(fēng)控

B.保證金制度

C.限倉制度

D.漲跌停板

7.下列選項中是大連商品交易所的強行平倉制度中規(guī)定的觸發(fā)條件的是（）。

A.客戶的持倉出現(xiàn)大額虧損時

B.會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補足的

C.非期貨公司會員和客戶持倉量超出其限倉規(guī)定的

D.其他應(yīng)予強行平倉的

三、判斷題

8.大連商品交易所的強制減倉制度規(guī)定的分配原則：客戶單位凈持倉盈利大于零的客戶的所有投機持倉以及客戶單位凈持倉盈利大于或等于第N+2個交易日結(jié)算價的6%的保值持倉都列入平倉范圍。（）

正確

錯誤

9.大連商品交易所期貨風(fēng)險管理體系是涉及開戶、交易、結(jié)算、交割各個環(huán)節(jié)的全流程風(fēng)險管理。（）

正確

錯誤

10.在大連商品交易所的風(fēng)險控制制度中的保證金制度對于連續(xù)漲跌停的情況規(guī)定，第三個連續(xù)漲停板的上漲幅度為10%及對應(yīng)的交易保證金比例為合約價值的20%。（）

正確

錯誤

第五篇：期貨市場作為價格風(fēng)險管理工具

期貨市場作為價格風(fēng)險管理工具，在實現(xiàn)規(guī)避價格風(fēng)險功能的同時，自身也承擔(dān)著巨大風(fēng)險。期貨交易的保證金杠桿作用，使得期貨價格波動大，這決定了期貨市場的高風(fēng)險性。期貨CTA是一種通過集中各類資金委托期貨專家理財?shù)拈g接投資方式，目前在國際市場上，期貨投資基金已成為期貨市場上一支重要的投資力量，在為機構(gòu)投資者分散風(fēng)險、促進(jìn)資本市場的繁榮發(fā)展發(fā)揮著越來越重要的作用。由于期貨投資是資本市場中的一個特殊組成部分，其保證金交易的杠桿原理使得其風(fēng)險和收益的波動程度大大高于其它投資品種，相應(yīng)的期貨投資基金的風(fēng)險管理也有其獨有的特性。期貨市場的高風(fēng)險性決定了一項風(fēng)險事件的發(fā)生可能會影響公司的持續(xù)經(jīng)營，甚至導(dǎo)致公司倒閉。風(fēng)險管理是期貨交易顧問的核心內(nèi)容，是期貨交易顧問內(nèi)部管理的重點和核心，是期貨交易顧問的生命線和永恒主題，也是期貨交易顧問的競爭力所在。風(fēng)險管理是張“單程票”，期貨CTA一旦發(fā)生與風(fēng)險管理有關(guān)的案件，沒有回頭路，更沒有第二次機會讓你重來。

期貨CTA風(fēng)險控制應(yīng)明確強調(diào)，“當(dāng)風(fēng)險控制與個人利益出現(xiàn)尖銳矛盾時，應(yīng)將風(fēng)險控制放在首位”的風(fēng)控理念。明確主管和協(xié)管部門，確定風(fēng)控崗位，明確風(fēng)控流程和交易員頭寸的限制，確定違規(guī)操作造成不應(yīng)發(fā)生的巨大虧損時將保留追究交易員責(zé)任的權(quán)利，同時風(fēng)控專員和風(fēng)險總監(jiān)負(fù)有連帶責(zé)任。明確具體的獎罰細(xì)則，增強了可操作性。風(fēng)險控制是期貨交易顧問生存和發(fā)展的生命線和保護(hù)傘。