第一篇：2013年銀行風(fēng)險(xiǎn)控制工作總結(jié)1

2013年工作總結(jié)

2013年的工作轉(zhuǎn)眼已經(jīng)接近尾聲，回想一年以來(lái)的工作，我主要工作是制度檢查、會(huì)計(jì)核算質(zhì)量管理、柜員業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)回復(fù)、違規(guī)積分及整改復(fù)查。在分行及部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下，在同事的幫助下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和規(guī)章制度，積極主動(dòng)的履行工作職責(zé)、克服困難，較好的完成了本職工作。在思想覺(jué)悟、業(yè)務(wù)素質(zhì)、專業(yè)技能等方面都有了一定的提高，現(xiàn)將一年以來(lái)的工作總結(jié)如下；

一、2013年基本工作情況

1、重視相關(guān)金融政策及規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，將學(xué)習(xí)用于實(shí)踐。

作為一名銀行員工，我深知沒(méi)有過(guò)硬的業(yè)務(wù)理論支撐，就無(wú)法為業(yè)務(wù)條線的同事提供完善快捷的服務(wù)；無(wú)法在日常工作中發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患。為了全面提升自己的綜合素質(zhì)，跟上政策規(guī)章制度的變化，在日常的工作中我自覺(jué)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了相關(guān)規(guī)章制度和新下發(fā)的各項(xiàng)文件，使自己對(duì)現(xiàn)行的政策、制度有一個(gè)較為全面的認(rèn)識(shí)，對(duì)于各監(jiān)管部門提出的業(yè)務(wù)咨詢及各種報(bào)表數(shù)據(jù)也能給予及時(shí)、準(zhǔn)確的反饋和答復(fù)。

2、克服困難，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，踏踏實(shí)實(shí)做好本職工作。2013年對(duì)于我個(gè)人來(lái)說(shuō)是困難又充滿了挑戰(zhàn)的一年，剛開(kāi)始自己感覺(jué)很無(wú)助，制度建立、每月對(duì)總行和監(jiān)管部門的報(bào)表、報(bào)告、及總行檢查行內(nèi)與各個(gè)部門之間的聯(lián)系等等工作幾乎都由我一個(gè)人完成。但是在短暫的無(wú)助后我發(fā)現(xiàn)，在這個(gè)時(shí)候一切消極、負(fù)面的情緒都是徒勞，只有積極的面對(duì)所有的困難才能保證行里的工作正常的進(jìn)行。

在這一困難時(shí)期里，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和各部門同事的協(xié)助下。我部順利的接受了總行對(duì)風(fēng)控全流程檢查以及銀監(jiān)工作現(xiàn)場(chǎng)檢查。同時(shí)還認(rèn)真履行自己的崗位職責(zé)；踏實(shí)完成監(jiān)控部日常工作。

3、精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、注重培養(yǎng)自己的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，不斷提升自身價(jià)值。

在分行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，雖然就目前的工作量來(lái)說(shuō)，在行里的人員配備還是十分的緊張。但是我們每一個(gè)人都深深地知道一個(gè)人的力量是有限的，促進(jìn)我部的業(yè)務(wù)發(fā)展，需要的是全行同事的共同努力。在提高自身素質(zhì)的同時(shí)，我注重自己團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)的培養(yǎng)，與同事們一起以負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度，共謀發(fā)展的扎實(shí)作風(fēng)，形成了互助互諒、團(tuán)結(jié)友愛(ài)的工作氛圍。我在完成自身工作的同時(shí)，還向有經(jīng)驗(yàn)的同事學(xué)習(xí)，一起努力使風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部在一種緊張而愉快的氣氛種完成每天繁重的工作。

二、工作中存在的問(wèn)題與不足

由于業(yè)務(wù)及制度學(xué)習(xí)還不夠，雖然在日常工作中能夠積極主動(dòng)的學(xué)習(xí)相關(guān)政策制度，但由于對(duì)各項(xiàng)政策制度理解、工作開(kāi)展等客觀因素，導(dǎo)致存在工作不足，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理不夠的問(wèn)題。

三、2013年工作規(guī)劃

新年新氣象，2013年，我將認(rèn)真彌補(bǔ)自身不足，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高自身素質(zhì)，認(rèn)真踏實(shí)的履行崗位職責(zé)。首先加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)、同事之間的交流溝通，繼續(xù)增強(qiáng)自己的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)；其次轉(zhuǎn)變思想觀念；及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作中存在問(wèn)題的艱巨性、復(fù)雜性和多樣性。認(rèn)真學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)知識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)防控與監(jiān)控的能力；認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)政策及規(guī)章制度，力求上進(jìn)，為更好的完成2014年各項(xiàng)工作任務(wù)，為我行的發(fā)展，做出自己應(yīng)有的奉獻(xiàn)。

總之2013年，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心幫助下，我各方面都有了很大的進(jìn)步，業(yè)務(wù)素質(zhì)也得到了較大程度的提高，雖然在很多方面還存在一定的不足，但我相信，在自己的不懈努力下，在部門的關(guān)心幫助

下，我必定會(huì)把工作做得更好，為分行的部門的發(fā)展出一份力！

2014年1月15日

第二篇：2011年銀行風(fēng)險(xiǎn)控制工作總結(jié)

2011年工作總結(jié)

2011年的工作轉(zhuǎn)眼已經(jīng)接近尾聲，回想一年以來(lái)的工作，在分行及部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下，在同事的幫助下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和規(guī)章制度，積極主動(dòng)的履行工作職責(zé)、克服困難，較好的完成了本職工作。在思想覺(jué)悟、業(yè)務(wù)素質(zhì)、專業(yè)技能等方面都有了一定的提高，現(xiàn)將一年以來(lái)的工作總結(jié)如下：

一、2011年基本工作情況

1、重視相關(guān)金融政策及規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，將學(xué)習(xí)用于實(shí)踐。

作為一名風(fēng)險(xiǎn)條線的銀行員工，我深知沒(méi)有過(guò)硬的業(yè)務(wù)理論支撐，就無(wú)法為業(yè)務(wù)條線的同事提供完善快捷的服務(wù)；無(wú)法在日常工作中發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患。為了全面提升自己的綜合素質(zhì)，跟上政策規(guī)章制度的變化，在日常的工作中我自覺(jué)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了相關(guān)規(guī)章制度和新下發(fā)的各項(xiàng)文件，使自己對(duì)現(xiàn)行的政策、制度有一個(gè)較為全面的認(rèn)識(shí)，對(duì)于業(yè)務(wù)部門同事提出的業(yè)務(wù)咨詢也能給予及時(shí)、準(zhǔn)確的反饋和答復(fù)。

在學(xué)習(xí)政策制度的同時(shí)，我結(jié)合分行的操作實(shí)際，主筆撰寫了《渤海銀行成都分行關(guān)于中國(guó)人民銀行信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)使用的暫行管理規(guī)定》，為管理工作有章可循，規(guī)范上路創(chuàng)造了條件；并牽頭推動(dòng)《規(guī)定》在各部門、各條線的貫徹、實(shí)施。同時(shí)收集實(shí)際執(zhí)行中的反饋意見(jiàn)，以調(diào)整工作重點(diǎn)、強(qiáng)化管理要求。真正做到了將學(xué)習(xí)內(nèi)容用于實(shí)踐，將知識(shí)更好的服務(wù)于分行的工作。

2、克服困難，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，踏踏實(shí)實(shí)做好本職工作。

2011年對(duì)于我個(gè)人來(lái)說(shuō)是困難又充滿了挑戰(zhàn)的一年，上半年

信貸監(jiān)控部的同事陸續(xù)離職，截止5月，全部只剩下我一個(gè)人。剛開(kāi)始自己感覺(jué)很無(wú)助，額度建立、放款審查、每月對(duì)總行和監(jiān)管部門的報(bào)表報(bào)告、行內(nèi)與各個(gè)部門之間的聯(lián)系等等工作幾乎都由我一個(gè)人完成。但是在短暫的無(wú)助后我發(fā)現(xiàn)，在這個(gè)時(shí)候一切消極、負(fù)面的情緒

都是徒勞，只有積極的面對(duì)所有的困難才能保證行里的工作正常的進(jìn)行。

在這一困難時(shí)期里，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和各部門同事的協(xié)助下。我部順利的接受了總行對(duì)批發(fā)授信業(yè)務(wù)全流程檢查以及人民銀行成都分行征信工作現(xiàn)場(chǎng)檢查。同時(shí)還認(rèn)真履行自己的崗位職責(zé)；踏實(shí)完成監(jiān)控部日常工作。

3、精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、注重培養(yǎng)自己的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，不斷提升自身價(jià)值。

在分行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，從6月份開(kāi)始，監(jiān)控部的人員不斷的充盈。雖然就目前的工作量來(lái)說(shuō)，部里的人員配備還是十分的緊張。但是我們每一個(gè)人都深深地知道一個(gè)人的力量是有限的，促進(jìn)我部的業(yè)務(wù)發(fā)展，需要的是全體同事的共同努力。在提高自身素質(zhì)的同時(shí)，我注重自己團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)的培養(yǎng)，與同事們一起以負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度，共謀發(fā)展的扎實(shí)作風(fēng)，形成了互助互諒、團(tuán)結(jié)友愛(ài)的工作氛圍。

我在完成自身工作的同時(shí)，還將自己的工作經(jīng)驗(yàn)及方法毫無(wú)保留的傳授給新進(jìn)行的同事，做到互幫互助，一起努力使監(jiān)控部在一種緊張而愉快的氣氛種完成每天繁重的工作。

二、工作中存在的問(wèn)題與不足

學(xué)習(xí)的連續(xù)性還不夠，雖然在日常工作中能夠積極主動(dòng)的學(xué)習(xí)相關(guān)政策制度，但由于自身身體、工作開(kāi)展等客觀因素的影響，導(dǎo)致存在學(xué)習(xí)的連續(xù)性不足，對(duì)已學(xué)的舊有知識(shí)回顧不夠的問(wèn)題。

三、2012年工作規(guī)劃

新年新氣象，2012年，我將認(rèn)真彌補(bǔ)自身不足，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高自身素質(zhì)，認(rèn)真踏實(shí)的履行崗位職責(zé)。首先加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)、同事之間的交流溝通，繼續(xù)增強(qiáng)自己的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)；其次轉(zhuǎn)變思想觀念；及時(shí)了解信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作中存在問(wèn)題的艱巨性、復(fù)雜性和多樣性。認(rèn)真學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)知識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)分析與監(jiān)控的能力；認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)政策及規(guī)章制度，力求上進(jìn)，為更好的完成2012年各項(xiàng)

工作任務(wù)，為信貸監(jiān)控部的發(fā)展，做出自己應(yīng)有的奉獻(xiàn)。

總之在2011年一年當(dāng)中，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心幫助下，我各方面都有了很大的進(jìn)步，業(yè)務(wù)素質(zhì)也得到了較大程度的提高，雖然在很多方面還存在一定的不足，但我相信，在自己的不懈努力下，在部門的關(guān)心幫助下，我必定會(huì)把工作做得更好，我為分行和部門的發(fā)展出一份力！

2011年12月15日

第三篇：銀行風(fēng)險(xiǎn)控制心得體會(huì)

銀行風(fēng)險(xiǎn)控制心得體會(huì)

心得一

根據(jù)總行開(kāi)展的“基礎(chǔ)管理提升年”和“風(fēng)險(xiǎn)文化大討論”等風(fēng)險(xiǎn)管理教育活動(dòng)的精神，在分行內(nèi)控合規(guī)部門等相關(guān)部門的宣傳、組織下，我認(rèn)真、深入地參加了這次學(xué)習(xí)活動(dòng)。通過(guò)這次主題教育，進(jìn)一步提高了我的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，強(qiáng)化了合規(guī)經(jīng)營(yíng)的觀念，明晰了崗位的責(zé)任，充分認(rèn)識(shí)到這次主題教育的意義和重要性。

通過(guò)學(xué)習(xí)進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)對(duì)我行經(jīng)營(yíng)管理的重要性和緊迫性，深刻認(rèn)識(shí)到違規(guī)經(jīng)營(yíng)造成案件高發(fā)的危害性，使我更加認(rèn)識(shí)到當(dāng)前內(nèi)控管理工作面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)。作為一名農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理人員，我深知依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)是現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的基本原則，也是堅(jiān)持正確的經(jīng)營(yíng)方向的保證，更是金融企業(yè)自我發(fā)展自我保護(hù)及防范金融風(fēng)險(xiǎn)的根本所在，只有堅(jiān)持了合規(guī)經(jīng)營(yíng)才能確保我行各項(xiàng)工作健康快速發(fā)展。下面是我在學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)控制度及管理辦法后的幾點(diǎn)心得體會(huì)：

一、加強(qiáng)合規(guī)文化教育，是提高經(jīng)營(yíng)管理水平的需要

開(kāi)展合規(guī)文化教育活動(dòng)對(duì)規(guī)范操作行為，遏制違法違紀(jì)和防范案件發(fā)生具有積極的深遠(yuǎn)的意義。一方面，統(tǒng)一各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)加強(qiáng)合規(guī)文化教育的認(rèn)識(shí)，使之成為企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)的倡導(dǎo)者，策劃者、推動(dòng)者。當(dāng)今社會(huì)是一個(gè)知識(shí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)，各種新事物不斷涌現(xiàn)，新業(yè)務(wù)、新知識(shí)更是層出不窮。形勢(shì)的發(fā)展要求我們不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)政治理論、金融業(yè)務(wù)、法律法規(guī)等各方面的知識(shí)，不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，努力提高綜合素質(zhì)，更好地適應(yīng)全行業(yè)務(wù)提速發(fā)展的需要。按照“一崗雙責(zé)”的要求，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，特別是要注重加強(qiáng)對(duì)政治理論、經(jīng)濟(jì)金融、法律法規(guī)等方方面面知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高自身的綜合素質(zhì)，增強(qiáng)明辯事非和拒腐防變的能力，做到在大是大非面前立場(chǎng)堅(jiān)定、頭腦清醒。同時(shí)，進(jìn)一步端正經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想，增強(qiáng)依法合規(guī)審慎經(jīng)營(yíng)意識(shí)，把我行各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)引向正確軌道，推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康有效發(fā)展。

二、提高個(gè)人思想素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，增強(qiáng)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的理念

加強(qiáng)個(gè)人的法律法規(guī)、規(guī)章制度學(xué)習(xí)，加強(qiáng)思想教育，這是從源頭上杜絕違規(guī)違章行為的重要手段。加強(qiáng)對(duì)員工的風(fēng)險(xiǎn)防范教育，使大家都認(rèn)識(shí)到社會(huì)的復(fù)雜性和銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的普遍性，認(rèn)識(shí)到銀行本身就是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，必須把風(fēng)險(xiǎn)防范放在第一位。每天從自己的崗位做起，自覺(jué)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺(jué)抵制各種違紀(jì)、違規(guī)、違章行為，要根除以信任代替管理，以習(xí)慣代替制度，以情面代替紀(jì)律，珍惜自己的職業(yè)生涯，視制度如生命，糾違章如排雷，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，提高規(guī)范操作，從源頭上預(yù)防案件的發(fā)生。

三、加強(qiáng)內(nèi)控管理，更新服務(wù)意識(shí)，樹(shù)立正確的銀行經(jīng)營(yíng)理念

從近幾年銀行業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)案件來(lái)看，“十個(gè)案件九個(gè)違章”。有章不循，違規(guī)操作，檢查不細(xì)，監(jiān)督不力，實(shí)屬重要根源，無(wú)數(shù)案件、事故、教訓(xùn)，都反應(yīng)出風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理還存在一定的漏洞。正是制度的不完善，才導(dǎo)致一些人有機(jī)會(huì)鉆空子，從而給國(guó)家資金造成損失。我們每個(gè)銀行工作人員都應(yīng)該吸取教訓(xùn)，不斷健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度，并將內(nèi)控管理當(dāng)作風(fēng)險(xiǎn)防范的前提條件，要認(rèn)真扎實(shí)地貫徹執(zhí)行案件防范責(zé)任制的規(guī)定，促進(jìn)內(nèi)部防范機(jī)制的強(qiáng)化與完善，努力做到在規(guī)范的前提下發(fā)展業(yè)務(wù)，在發(fā)展業(yè)務(wù)的同時(shí)，加強(qiáng)規(guī)范管理，以保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)的流程和規(guī)章制度的約束之內(nèi)進(jìn)行。

第一，要把以“客戶為中心”的理念貫穿于工作的始終?！盎A(chǔ)牢固，穩(wěn)如泰山;基礎(chǔ)不牢，地動(dòng)山搖”。風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制，說(shuō)到底是人的因素起著重要作用，客戶創(chuàng)造市場(chǎng)，客戶創(chuàng)造價(jià)值，客戶是我們的效益之源，是我們的衣食父母，有了客戶，我們的業(yè)務(wù)才有發(fā)展，員工的價(jià)值才能夠體現(xiàn)。如果每個(gè)崗位的員工都能嚴(yán)格要求、嚴(yán)格規(guī)范、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，業(yè)務(wù)操作中的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)得到有效的遏制。切實(shí)大力倡導(dǎo)、深入宣傳價(jià)值最大化、資本約束、全面風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡、內(nèi)控優(yōu)先等先進(jìn)理念，自覺(jué)轉(zhuǎn)變觀念，將自身工作作為第一道防線納入到風(fēng)險(xiǎn)控制體系中，形成規(guī)范操作，防范風(fēng)險(xiǎn)的良好氛圍，真正把為前臺(tái)、為基層、為客戶服務(wù)當(dāng)作提升風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)管理水平的出發(fā)點(diǎn)和歸宿，就能有效提高我行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實(shí)，全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控建設(shè)具有不可替代的重要作用。

第二，要更新服務(wù)意識(shí)?，F(xiàn)實(shí)看，銀行的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)是市場(chǎng)，沒(méi)有市場(chǎng)就沒(méi)有銀行，沒(méi)有優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)和優(yōu)質(zhì)客戶就沒(méi)有銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷是目前提高我行核心競(jìng)爭(zhēng)能力的當(dāng)務(wù)之急。從我行看，我們的經(jīng)營(yíng)服務(wù)意識(shí)與以前相比已有了很大程度的轉(zhuǎn)變，但這些轉(zhuǎn)變還僅僅停留在表面層次上，缺乏更深程度的挖掘。在當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的情況下，要突破原有的局限，創(chuàng)造個(gè)性化服務(wù)，以全面優(yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引客戶才能在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。這就要求我們必須樹(shù)立強(qiáng)烈的市場(chǎng)意識(shí)，善于研究現(xiàn)實(shí)的和潛在的市場(chǎng)，善于拓展優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)，善于競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)質(zhì)客戶，通過(guò)有效的市場(chǎng)營(yíng)銷促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。特別是要準(zhǔn)客戶定位，牢固樹(shù)立為優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)的意識(shí)，因?yàn)閮?yōu)質(zhì)客戶將會(huì)給我們帶來(lái)更多的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。

第三，要樹(shù)立全面協(xié)調(diào)均衡的經(jīng)營(yíng)理念。銀行利潤(rùn)的主要來(lái)源還是依賴客戶業(yè)務(wù)，但僅僅依靠這一傳統(tǒng)業(yè)務(wù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法達(dá)到市場(chǎng)的需求。隨著資本一級(jí)市場(chǎng)的發(fā)展，企業(yè)的融資渠道逐漸拓寬，一些優(yōu)質(zhì)客戶已不再需要銀行的融資渠道。利率市場(chǎng)化的推進(jìn)、客戶需求的日益多樣化，都迫使我們?nèi)ニ伎冀窈蟮陌l(fā)展問(wèn)題，真正的優(yōu)質(zhì)商業(yè)銀行應(yīng)該在為客戶提供資金融通服務(wù)的同時(shí)，也能夠向客戶提供資金清算、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、財(cái)富管理服務(wù)等中間業(yè)務(wù)?，F(xiàn)在，中間業(yè)務(wù)的內(nèi)涵在迅速擴(kuò)充，提升客戶服務(wù)價(jià)值和對(duì)客戶價(jià)值的最大挖掘，要求銀行實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)、負(fù)債與中間業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。同時(shí)，由于中間業(yè)務(wù)的發(fā)展不受資本金約束，可以彌補(bǔ)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)發(fā)展受到的限制，因此協(xié)調(diào)資產(chǎn)、負(fù)債和中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，既是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)法則對(duì)商業(yè)銀行的要求，也是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)規(guī)則的內(nèi)在要求。因此銀行在發(fā)展業(yè)務(wù)的同時(shí)，面向業(yè)務(wù)、面向管理、面向操作的合規(guī)文化建設(shè)，通過(guò)強(qiáng)化教育培訓(xùn)、組織風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的成因分析，搭建防控體系、優(yōu)化流程、規(guī)范管理，保證業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量等系列活動(dòng)的深入開(kāi)展，讓合規(guī)人人有責(zé)、合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值的觀念已深入人心。讓依法決策、合規(guī)經(jīng)營(yíng)與管理，按章辦事、合規(guī)操作在全行上下蔚然成風(fēng)。切實(shí)整治有章不循、違規(guī)操作、屢查屢犯的頑癥，及時(shí)消除基礎(chǔ)管理工作存在的隱患得到，增強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，為業(yè)務(wù)持續(xù)健康地發(fā)展創(chuàng)造了良好條件，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、快速發(fā)展的既定目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。

心得二

風(fēng)險(xiǎn)防范是銀行每時(shí)每刻都存在的話題。每個(gè)銀行員工都必須深刻的認(rèn)識(shí)銀行存在的風(fēng)險(xiǎn)和防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的方法。銀行柜員一般指在銀行分行柜臺(tái)里直接跟顧客接觸的銀行員工。銀行柜員在最前線工作。這是因?yàn)轭櫩瓦M(jìn)入銀行第一類人就是柜員。作為銀行風(fēng)險(xiǎn)防范的第一線，柜員占到了一個(gè)舉足輕重的位置，如何減少這一風(fēng)險(xiǎn)就成為柜員們的一項(xiàng)重要工作。對(duì)進(jìn)入馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行已有半年的我來(lái)說(shuō)，工作之余也是我考慮的一個(gè)問(wèn)題，同時(shí)也了解到一些柜員風(fēng)險(xiǎn)防范認(rèn)識(shí)不夠深刻所帶來(lái)的問(wèn)題：

一、柜員疏忽大意，處理業(yè)務(wù)操作不當(dāng)，造成大額記賬差錯(cuò)。疏忽大意是柜員辦理業(yè)務(wù)時(shí)出現(xiàn)差錯(cuò)的主要原因，特別是有些柜員覺(jué)得特別熟練的業(yè)務(wù)更加容易引起錯(cuò)帳交易，一味地追求效率而不認(rèn)真審核輸入內(nèi)容的準(zhǔn)確性。開(kāi)戶時(shí)戶名錄入錯(cuò)誤;匯款業(yè)務(wù)金額，日期，姓名，賬號(hào)，匯款收款人姓名，身份證號(hào)碼，出生年月和有效期等極易錄入錯(cuò)誤，而且錯(cuò)了有時(shí)也比較難以發(fā)現(xiàn)。取款操作成存款造成了自己短款，如能及時(shí)發(fā)現(xiàn)還好，待客戶離開(kāi)之后才發(fā)現(xiàn)就會(huì)造成嚴(yán)重的后果，這些都是有的。所以我們辦理業(yè)務(wù)的過(guò)程中在提高效率的同時(shí)必須對(duì)每筆操作都認(rèn)真地仔細(xì)核對(duì)確保正確的情況下才提交。

二、原始憑證保管不善，喪失記賬憑證，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。原始憑證是記載經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任的一種書(shū)面證明是記賬的法律依據(jù)。如果我們隨意的把客戶的憑證隨意亂丟，有可能被不法分子盜取利用該憑證作案引起法律糾紛。我們?cè)诿刻斓臓I(yíng)業(yè)結(jié)束后勾兌流水時(shí)，必須保證我們辦理業(yè)務(wù)過(guò)程所產(chǎn)生的傳票完整不缺票，不跳票，與流水上保持一致，并且保證憑證上的要素齊全，沒(méi)有遺漏客戶簽名以防止某些有心的客戶回頭告知自己沒(méi)有辦理過(guò)該筆業(yè)務(wù)，而引起經(jīng)濟(jì)糾紛。填寫錯(cuò)誤的憑證交回客戶自行作廢，辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中打印的錯(cuò)誤憑證如果是不需要跟隨傳票作附件的，應(yīng)柜員自行作廢，不能隨手丟棄。對(duì)客戶資料也要妥善保管不能隨便泄露客戶的資料。

三、柜員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不強(qiáng)，代客填寫單據(jù)。代客戶填寫單據(jù)極易引起客戶糾紛，產(chǎn)生不必要的法律風(fēng)險(xiǎn)。在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中有時(shí)會(huì)遇到一些客戶抱怨自己填寫單據(jù)很慢趕時(shí)間或者自己不會(huì)填寫該單據(jù)要求柜員幫忙填寫，這時(shí)作為臨柜人員我們必須嚴(yán)格清楚不能代理客戶填單了解代客填單有可能產(chǎn)生的后果，我們要做好對(duì)客戶的解釋工作，或者叫大堂經(jīng)理指導(dǎo)該客戶填寫單據(jù)確認(rèn)客戶本人簽字后才能為該客戶辦理該筆業(yè)務(wù)。

以上這些都是柜員平時(shí)業(yè)務(wù)處理時(shí)所能遇到的，這也是我這半年來(lái)所學(xué)習(xí)到的一些東西，所以作為一名馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行的一名柜員來(lái)說(shuō)，我們必須增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作，提高自身的業(yè)務(wù)技能水平，才能有效的節(jié)制以上內(nèi)容的發(fā)生，減少不必要的風(fēng)險(xiǎn)，這樣才能更好的為廣大馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行的客戶提供良好服務(wù)，提升我們農(nóng)商行在客戶心里服務(wù)質(zhì)量，為馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行的成長(zhǎng)獻(xiàn)出自己的一份力量!

第四篇：銀行風(fēng)險(xiǎn)控制崗位英文簡(jiǎn)歷

Donald Jobs

No.67, Lane123 Job Road， Job District, Shanghai

?(+86)138-0013-8000 Objective: Risk Control Officer

service@qiaobutang.com EDUCATION

Graduate School of Arts and Sciences Columbia University

MA Mathematics of Finance

Relevant coursework: Corporate Finance, Capital Markets, Research Methods.May 2013 New York, USA GPA 3.95/4.0

June 2009 Double degree programme: Universit?t Hamburg Hamburg, Germany.MSc Program in Economics and Statistics-Fakult?t Wirtschafts-und Sozialwissenschaften

Relevant coursework: Probability, PDEs, Macroeconomics.London, England

London School of Economics

MSc in Econometrics and International Relations

Relevant coursework: Long Wave Theory, Statistics, Operations Research.June 2009 WORK EXPERIENCE

European Bank for Reconstruction and Development(EBRD)

EBRD Representative Office, Moscow Statistical Analyst

Monetary and Economic Department Jan 2011-Jul 2012 ? Statistical assistance to policy notes and working papers.? Research assistance to the EBRD Eastern European Research Programme.EBRD Headquarters, London Research Analyst

Research Support

June 2010-Dec 2011 ? Provide econometric assistance for research projects.? Compile and process statistics for regular publications(the Quarterly and Annual Reports).? Statistical assistance to policy notes and seminars.Deutsche Bank AG(DB)DB Headquarters The DB Econometrics Internship Programme 2009 Econometric Modeling Division Worked with team in charge of macroeconomic projections for Euro area.Frankfurt am Main

Jan 2009-June 2009 The DB Statistics Internship Programme 2008 Financial Institutions and Markets Division ? Monetary & Financial Institutions – Interest Rates: data production and review.? Capital Markets Survey: draft assessment reports and liaise with central banks.Jul 2008-Dec 2008 TECHNICAL SKILLS

? Programming: C, C++.Matlab, FAME.? Statistical software: EViews, R, STATA.? MS Office: Excel, Visual Basic for Applications, Word.LANGUAGES

? German: Fluent, English: Fluent.? French: Very good reading.Good writing and speaking.SCHOLARSHIPS

? LSE Graduate Fellowship Program 2005-2006.? DAAD(Deutscher Akademischer Austausch Dienst)最新各大銀行招聘筆試復(fù)習(xí)資料、考點(diǎn)講義、歷年筆試試題及機(jī)考模擬系統(tǒng)、手機(jī)app等一整套復(fù)習(xí)資料推薦7年皇冠專業(yè)老店天天向上求職教育（旺旺客服：galerjim）

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第五篇：上市銀行如何控制風(fēng)險(xiǎn)管理

文章標(biāo)題：上市銀行如何控制風(fēng)險(xiǎn)管理

強(qiáng)化我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理勢(shì)在必行建立科學(xué)的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架

隨著商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)張、經(jīng)營(yíng)范圍不斷拓展、金融產(chǎn)品日趨復(fù)雜，操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的幾率越來(lái)越大。尤其是隨著近期國(guó)內(nèi)一系列金融大案的頻繁曝光，操作風(fēng)險(xiǎn)受到普遍關(guān)注。對(duì)于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，建立科學(xué)合理的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，提

升自身全面風(fēng)險(xiǎn)管理水平，迎接國(guó)際化挑戰(zhàn)是當(dāng)務(wù)之急。因此，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理核心技術(shù)及其實(shí)施路徑進(jìn)行深入剖析也就變得非常必要和重要。

操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心技術(shù)

一般來(lái)說(shuō)，一個(gè)科學(xué)合理的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架應(yīng)該包括:戰(zhàn)略、組織、流程、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境等幾方面。通過(guò)對(duì)多家國(guó)際活躍銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架及相關(guān)理論研究的深入分析，可以發(fā)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心技術(shù)主要包括:自我評(píng)估、數(shù)據(jù)收集、資本計(jì)算三項(xiàng)。

1、自我評(píng)估。自我評(píng)估是操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線，主要包括流程梳理與評(píng)估、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)確立、評(píng)估報(bào)告等內(nèi)容。自我評(píng)估的目的是找出與目標(biāo)、業(yè)務(wù)有關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行分類和排序；明確風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、剩余風(fēng)險(xiǎn)的影響及可能性進(jìn)行評(píng)價(jià)；根據(jù)設(shè)計(jì)及操作對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行評(píng)價(jià)；找出并記錄相應(yīng)的改進(jìn)措施并為此分配時(shí)間和責(zé)任人；向董事會(huì)及高級(jí)管理層進(jìn)行報(bào)告，并向有關(guān)部門提供相關(guān)的評(píng)估信息。自我評(píng)估是一個(gè)動(dòng)態(tài)持續(xù)的協(xié)調(diào)反饋過(guò)程。隨著時(shí)間的不斷演變，業(yè)務(wù)部門需要將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與損失/突發(fā)事件及重要指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，找出業(yè)務(wù)環(huán)境的變化并確認(rèn)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。

(1)流程梳理與評(píng)估。流程梳理是自我評(píng)估的關(guān)鍵步驟。流程梳理的主要目標(biāo)是讓每位員工都知道:干什么、怎么干，即流程的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是什么、如何監(jiān)測(cè)和控制、潛在缺陷及改進(jìn)措施、誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)、誰(shuí)來(lái)檢查、如何報(bào)告等。通過(guò)梳理，明確了工作流程的具體環(huán)節(jié)、操作方式、規(guī)章制度和面臨風(fēng)險(xiǎn)。

(2)確立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。流程梳理的結(jié)果是產(chǎn)生了一些關(guān)鍵指標(biāo)。這些關(guān)鍵指標(biāo)是對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)和控制環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控的指標(biāo)體系，主要有關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)和關(guān)鍵控制指標(biāo)(KCI)。

(3)評(píng)估報(bào)告。操作風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，必須建立有效的報(bào)告機(jī)制。自我評(píng)估的工具和結(jié)果主要是一些制度文件、檢查表格、以及一些直觀圖表、分?jǐn)?shù)等級(jí)等。

(4)監(jiān)督協(xié)調(diào)機(jī)制。自我評(píng)估是以業(yè)務(wù)部門為主，各相關(guān)部門積極參與的一項(xiàng)工作，需要建立相應(yīng)的監(jiān)督協(xié)調(diào)機(jī)制來(lái)保證自我評(píng)估的真實(shí)有效。

2、數(shù)據(jù)收集。數(shù)據(jù)是風(fēng)險(xiǎn)量化的前提，只有高質(zhì)量的數(shù)據(jù)才能得出可靠的量化分析結(jié)果。否則只能是垃圾進(jìn)，垃圾出。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，操作風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)散落在各個(gè)業(yè)務(wù)條線和部門，收集難度相對(duì)較大，而且數(shù)據(jù)普遍偏少。

目前應(yīng)用于操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量分析的數(shù)據(jù)主要包括:內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析數(shù)據(jù)、自我評(píng)估數(shù)據(jù)、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)以及風(fēng)險(xiǎn)緩釋數(shù)據(jù)。

3、資本計(jì)算。資本配置是操作風(fēng)險(xiǎn)的第二道防線。巴塞爾委員會(huì)所提出的基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法都將總收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)暴露的指標(biāo)，但是總收入與操作風(fēng)險(xiǎn)暴露之間不一定存在對(duì)應(yīng)關(guān)系。因此，普遍認(rèn)為這兩種方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)并不敏感，不能反映真實(shí)的操作風(fēng)險(xiǎn)水平。而對(duì)于高級(jí)計(jì)量法，人們也未能對(duì)目前存在的眾多方法達(dá)成共識(shí)，最終巴塞爾委員會(huì)放棄了征詢意見(jiàn)稿中的做法。不再具體規(guī)定用于操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和計(jì)算監(jiān)管資本所需的具體方法和統(tǒng)計(jì)分布假設(shè)。但要求銀行必須表明所采用的方法考慮了潛在嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。

目前，損失分布法是較常見(jiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法，不過(guò)在具體實(shí)施中還存在許多技術(shù)難題，如對(duì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間相關(guān)系數(shù)的確定等。所以，目前對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的最終確定都要結(jié)合多種方法的結(jié)果并根據(jù)對(duì)自身實(shí)際的評(píng)估進(jìn)行調(diào)整。

對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的啟示

1、重視流程梳理，降服細(xì)節(jié)中的魔鬼。“流程標(biāo)準(zhǔn)化”是加強(qiáng)內(nèi)部控制、確保制度落實(shí)的基礎(chǔ)。對(duì)于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，加強(qiáng)流程梳理是重中之重。只有通過(guò)梳理流程，將各個(gè)部門職責(zé)貫穿起來(lái)，強(qiáng)調(diào)部門在流程中的職責(zé)，才能為實(shí)現(xiàn)“流程銀行”和進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理奠定基礎(chǔ)。流程梳理中，要強(qiáng)調(diào)以事實(shí)為依據(jù)，強(qiáng)化量化標(biāo)準(zhǔn)，做好自我評(píng)估數(shù)據(jù)、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)的收集工作，建立數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。一要對(duì)流程中的重要環(huán)節(jié)設(shè)置各種記錄要求，將操作事實(shí)定量化，有跡可循；二要將定量化的記錄整理成數(shù)據(jù)，為風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供依據(jù)。三要在流程梳理的過(guò)程中建立相應(yīng)的監(jiān)督協(xié)調(diào)機(jī)制。

2、確立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，建立預(yù)警機(jī)制。關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測(cè)的重要工具，用來(lái)表示操作風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)框架的變動(dòng)，不僅可以起到預(yù)警作用，而且通過(guò)對(duì)某一特定程序的一系列關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的分析，還會(huì)揭示出指標(biāo)在過(guò)去的變動(dòng)情況是否與專家的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果相一致。各商業(yè)銀行要在流程梳理的過(guò)程中積極確立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。確立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)時(shí)要注意，指標(biāo)必須具有風(fēng)險(xiǎn)敏感性，能快速反映損失組

合變動(dòng)，而且容易識(shí)別，并在業(yè)務(wù)環(huán)境下容易理解。另外，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)要有參考系，要設(shè)置最低限度，超過(guò)限度時(shí)管理層要采取相應(yīng)措施。

3、規(guī)范數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)，提早建立操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫(kù)。操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫(kù)是實(shí)施高級(jí)計(jì)量法的基礎(chǔ)。根據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行收集整理，建立操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫(kù)，是一項(xiàng)非常必要的基礎(chǔ)性工作。目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行對(duì)業(yè)務(wù)

條線以及損失事件類型的劃分比較混亂，不利于數(shù)據(jù)的統(tǒng)一和共享。各銀行應(yīng)積極按照巴塞爾新資本協(xié)議所提供的業(yè)務(wù)條線和損失事件類型劃分方法，加強(qiáng)對(duì)8條業(yè)務(wù)條線和7種損失事件類型所確定的56個(gè)具體項(xiàng)目的跟蹤監(jiān)測(cè)，提前做好風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集整理和共享，為先進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理方法的使用以及操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高做好基礎(chǔ)性工作。

4、根據(jù)自身實(shí)際，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)程。操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要核心。由于目前尚無(wú)國(guó)際同業(yè)公認(rèn)的成熟計(jì)量方法，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行可以先將工作重點(diǎn)放在前兩個(gè)技術(shù)環(huán)節(jié)上，即在加強(qiáng)自我評(píng)估和數(shù)據(jù)收集的同時(shí)，進(jìn)行相應(yīng)的計(jì)量模型研究。時(shí)機(jī)成熟時(shí)，將定性分析、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、損失數(shù)據(jù)與計(jì)量模型相結(jié)合，建立用于資本配置的模型。這也是許多國(guó)際活躍銀行的普遍做法。另外，新資本協(xié)議中提到，對(duì)于符合一定條件的銀行可以就部分業(yè)務(wù)使用高級(jí)計(jì)量法，對(duì)于其余業(yè)務(wù)使用基本指標(biāo)法或標(biāo)準(zhǔn)法。因此，各銀行可以結(jié)合自身實(shí)際情況來(lái)選擇計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的方法。

5、加強(qiáng)信息化建設(shè)，積極引進(jìn)或開(kāi)發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。積極引進(jìn)或開(kāi)發(fā)基于操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)是提高商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的重要途徑。盡管目前國(guó)際上關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法并不成熟，但許多銀行、咨詢公司和專業(yè)軟件公司還是推出了一些操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，較常見(jiàn)的有摩根大通的Horizon系統(tǒng)、Algo公司的OpVantage系統(tǒng)、Comit公司的OpRiskSuite系統(tǒng)、SAS公司的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)等。引進(jìn)這些管理系統(tǒng)需要注意系統(tǒng)設(shè)計(jì)是否符合銀行自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，系統(tǒng)所采用模型技術(shù)的權(quán)威性、可驗(yàn)證性以及可擴(kuò)展性等。另外，各銀行也可通過(guò)外包或聘請(qǐng)咨詢公司等方式，根據(jù)自身的實(shí)際情況，量身定做操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。但無(wú)論采用何種方式，都需要始終樹(shù)立全面風(fēng)險(xiǎn)管理的思想，充分考慮操作風(fēng)險(xiǎn)管理與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、信用風(fēng)險(xiǎn)管理之間的關(guān)系，注意各種風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的整合性。

商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理五大重點(diǎn)問(wèn)題

產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中處于宏觀與微觀經(jīng)濟(jì)之間的一個(gè)部分或?qū)哟?，包括?guó)民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)，大至門類、部門，小至行業(yè)。由于產(chǎn)業(yè)周期及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策等決定了產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的生存條件與發(fā)展?fàn)顩r，進(jìn)而影響到銀行信貸資金的安全，因此，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范意義重大。

產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理作為信貸投入的首道風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)，是商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中最基礎(chǔ)、最直接的工作，也是國(guó)際銀行業(yè)界高度重視的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。特別是20世紀(jì)80年代以來(lái)爆發(fā)的巴西金融危機(jī)、美國(guó)房地產(chǎn)危機(jī)和東南亞金融危機(jī)，促使世界銀行組織更加關(guān)注信貸資產(chǎn)組合中的產(chǎn)業(yè)聚集性風(fēng)險(xiǎn)。如新巴塞爾協(xié)議把產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本思想和技術(shù)作為在全球同業(yè)推廣的核心內(nèi)容:“風(fēng)險(xiǎn)可表現(xiàn)為信貸過(guò)于集中在某些產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域或地區(qū)，使放貸銀行經(jīng)不起某一特別產(chǎn)業(yè)或地區(qū)的衰退所帶來(lái)的打擊”；“對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，重要的是弄清并計(jì)量其在不同產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和地區(qū)中的風(fēng)險(xiǎn)，以便管理部門了解存在的風(fēng)險(xiǎn)并能在需要時(shí)調(diào)整余額”(巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)文件匯編，北京:中國(guó)金融出版社，2002年9月)。鑒于銀行授信過(guò)于集中在某些特定的產(chǎn)業(yè)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，世界銀行關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)集中度管理指引也建議，銀行在任何產(chǎn)業(yè)的敞口集中度超過(guò)資本的5，都應(yīng)當(dāng)引起關(guān)注，并且要定期對(duì)這些產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的可能影響償還能力的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估。國(guó)際上各主要商業(yè)銀行亦都很重視對(duì)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)釋緩和控制技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，并將產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析作為對(duì)貸款企業(yè)分析的基礎(chǔ)。比如，第一勸業(yè)銀業(yè)設(shè)立了產(chǎn)業(yè)調(diào)查部，對(duì)各產(chǎn)業(yè)進(jìn)行跟蹤分析和評(píng)價(jià)，評(píng)估時(shí)采用產(chǎn)業(yè)調(diào)查部分析的結(jié)果；美國(guó)花旗銀行對(duì)作為重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)都分別設(shè)有產(chǎn)業(yè)評(píng)估專家組，凡涉及某個(gè)產(chǎn)業(yè)的貸款，必須要得到該產(chǎn)業(yè)專家的確認(rèn)。

根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)調(diào)控的要求以及自身風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，目前國(guó)內(nèi)一些商業(yè)銀行已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)分析與風(fēng)險(xiǎn)管理方面取得了一定的成績(jī)，如有商業(yè)銀行已經(jīng)著手建立產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警系統(tǒng)；有的銀行近年來(lái)為適應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式和宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控方式的改變，率先在國(guó)內(nèi)銀行同業(yè)成立了產(chǎn)業(yè)分析中心，加大了信貸的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。盡管如此，產(chǎn)業(yè)分析及風(fēng)險(xiǎn)管理仍舊是現(xiàn)階段銀行信貸評(píng)審中的薄弱環(huán)節(jié)，存在許多尚待解決的問(wèn)題。

產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部評(píng)級(jí)相結(jié)合的問(wèn)題

雖然有少數(shù)銀行嘗試將產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)變量引入信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中，但是目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)商業(yè)銀行進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部評(píng)級(jí)時(shí)，沒(méi)有充分考慮企業(yè)所在產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及其產(chǎn)業(yè)組織間的相互關(guān)聯(lián)性所可能引致的風(fēng)險(xiǎn)。如何量化產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、支持內(nèi)部評(píng)級(jí)法的實(shí)施，仍需要引起特別關(guān)注與深化研究。

將產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部評(píng)級(jí)相結(jié)合應(yīng)從兩方面考慮:一是考慮產(chǎn)業(yè)本身的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，二是考慮企業(yè)在產(chǎn)業(yè)內(nèi)的相對(duì)地位。產(chǎn)業(yè)本身的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要從產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、貿(mào)易環(huán)境、管制框架、財(cái)務(wù)狀況以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的敏感程度等幾方面進(jìn)行。關(guān)于每個(gè)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的相對(duì)地位，主要是判斷企業(yè)在產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這是衡量銀行優(yōu)質(zhì)客戶的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)；相對(duì)地位比較高的企業(yè)往往會(huì)調(diào)整其經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略以適應(yīng)所在產(chǎn)業(yè)狀況的變化，使其能獲得穩(wěn)定的利潤(rùn)，這類企業(yè)在相關(guān)的市場(chǎng)上占有主導(dǎo)地位，能對(duì)管制框架、貿(mào)易環(huán)境、技術(shù)、需求模式和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化做出迅速而有效的反應(yīng)，往往代表了這一產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。通過(guò)把產(chǎn)業(yè)狀況評(píng)估和產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的相對(duì)地位評(píng)估結(jié)合起來(lái)，納入到內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)，信貸分析人員就可以對(duì)任何一家企業(yè)信用狀況做出最后的評(píng)價(jià)了；如果產(chǎn)業(yè)/相對(duì)地位評(píng)估結(jié)果較差，就需要相應(yīng)地調(diào)低內(nèi)部評(píng)級(jí)，反之如果產(chǎn)業(yè)/相對(duì)地位評(píng)估結(jié)果較好，就無(wú)需對(duì)結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。

產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與效益的平衡問(wèn)題

銀行是通過(guò)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)而獲得收益的企業(yè)，產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目的是為了實(shí)現(xiàn)銀行價(jià)值的最大化。因此在考慮風(fēng)險(xiǎn)大小的同時(shí)，需要兼顧效益指標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與效益的最佳配合，但是實(shí)際操作中關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和效益的平衡選擇問(wèn)題沒(méi)有得到很好的解決。

對(duì)此，有學(xué)者提出以風(fēng)險(xiǎn)效益綜合指數(shù)來(lái)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)評(píng)價(jià)與選擇，提出效益和風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)業(yè)綜合評(píng)價(jià)值計(jì)算方法，即先分別計(jì)算出效益和風(fēng)險(xiǎn)的指數(shù)，然后再將效益指數(shù)與“1-風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)”相乘，得出的數(shù)值就是對(duì)該產(chǎn)業(yè)效益風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)的結(jié)果:

C=(1一P)×R

其中C為風(fēng)險(xiǎn)效益綜合指數(shù)；P為風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)；R為效益指數(shù)。

該模型的實(shí)際運(yùn)用問(wèn)題是對(duì)于綜合指數(shù)法所運(yùn)用的指標(biāo)怎么選取，效益指標(biāo)是否能集中體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)管理水平、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、發(fā)展能力、生產(chǎn)效益水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力等；風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是否能真實(shí)全面地反映該產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)，是否具有橫向和縱向的可比性；特別是如何消除不同特質(zhì)產(chǎn)業(yè)之間指標(biāo)的差異性達(dá)到可比性；以及指標(biāo)數(shù)據(jù)積累的年限，是否可以進(jìn)行時(shí)間序列分析等。這些問(wèn)題都有待深化研究。

產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制與資產(chǎn)組合問(wèn)題

從理論分析的角度，產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，它的基礎(chǔ)是金融資產(chǎn)的組合理論，以及由此發(fā)展而來(lái)的信貸組合管理技術(shù)。周密的組合管理可使銀行資本免受由于宏觀產(chǎn)業(yè)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)狀況的突發(fā)性變動(dòng)、過(guò)度的風(fēng)險(xiǎn)敞口、地域性的經(jīng)濟(jì)衰退及產(chǎn)品過(guò)時(shí)等所致各種損失造成的侵蝕；同時(shí)通過(guò)確定各產(chǎn)業(yè)最佳信貸額度占比和風(fēng)險(xiǎn)限額，使各產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)資本達(dá)到最佳配置，使平均風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益率(RAROC)最大化。

產(chǎn)業(yè)信貸組合管理的最大特點(diǎn)是可以利用產(chǎn)業(yè)之間的不相關(guān)或負(fù)相關(guān)來(lái)合理分散信貸集中的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，貸款要投在不同的產(chǎn)業(yè)里，最好是投到產(chǎn)品或技術(shù)有替代關(guān)系的產(chǎn)業(yè)里，這樣兩個(gè)產(chǎn)業(yè)組合的波動(dòng)方差可以相互抵消，貸款的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以減少。有國(guó)外學(xué)者建立模型揭示信用風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)業(yè)分散化問(wèn)題，包括對(duì)跨產(chǎn)業(yè)部門和不同國(guó)家或地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)分散進(jìn)行分析，結(jié)果顯示，在模擬的信用損失分布中具有很大的差異性，這種差異性在有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素沖擊時(shí)更為明顯，而當(dāng)增加參數(shù)的異質(zhì)性時(shí)可大大減少?zèng)_擊的敏感性，從而論證了產(chǎn)業(yè)信貸結(jié)構(gòu)分散化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的重要性。

目前，把產(chǎn)業(yè)分析運(yùn)用于組合管理中尚需解決:(1)測(cè)定產(chǎn)業(yè)的方差或產(chǎn)業(yè)之間的相關(guān)性。(2)測(cè)定貸款組合對(duì)外部變動(dòng)的敏感性；(3)確定資本或貸款損失準(zhǔn)備；(4)將貸款組合像證券組合那樣規(guī)范化。(5)開(kāi)發(fā)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的回報(bào)率的計(jì)算方法等。

信貸退出途徑與產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題

當(dāng)產(chǎn)業(yè)無(wú)法得到重整和復(fù)蘇，便進(jìn)入衰退期，不少學(xué)者都論述了衰退產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題。商業(yè)銀行的信貸退出或中止是銀行防止風(fēng)險(xiǎn)和損失的重要戰(zhàn)略選擇，產(chǎn)業(yè)信貸進(jìn)入與退出是商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制中的二個(gè)主要方面，但目前對(duì)產(chǎn)業(yè)的信貸退出研究不足。雖然有個(gè)別研究者從企業(yè)發(fā)展的角度對(duì)信貸退出的理論與實(shí)踐進(jìn)行了非常有價(jià)值的研究，但對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與興衰中的信貸退出研究比較少，對(duì)產(chǎn)業(yè)信貸退出的原則、范圍、渠道和策略等方面都缺少有深度的理論支撐。

產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的制度背景問(wèn)題

縱觀我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史，它的轉(zhuǎn)型期時(shí)代特點(diǎn)非常明顯，無(wú)論是在管理規(guī)制、產(chǎn)業(yè)調(diào)控、產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)等方面都與完全市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下不同，在很大程度上帶有轉(zhuǎn)型期制度變遷的痕跡。同樣，對(duì)我國(guó)的商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，其面臨的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)既有市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下、與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家規(guī)范制度中金融系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)類似的技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)，也有在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌過(guò)程中產(chǎn)業(yè)發(fā)展特有的制度性風(fēng)險(xiǎn)，即由于制度變遷中相應(yīng)的磨擦、錯(cuò)位等因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；因此，我國(guó)商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的生成、累積是技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)與制度性風(fēng)險(xiǎn)的疊加，或者說(shuō)制度性風(fēng)險(xiǎn)很大程度上影響著它的技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)的研究與管理也只有放在特定的制度框架中才更具現(xiàn)實(shí)意義，但是目前在這方面考慮不足。

我國(guó)銀行資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)管理四步走

資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的最高實(shí)施層次

近二十年來(lái)，銀行風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在發(fā)展規(guī)律和國(guó)際銀行業(yè)頻繁的風(fēng)險(xiǎn)事件使得單一的信用風(fēng)險(xiǎn)管理越來(lái)越不能適應(yīng)外部復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，“你中有我，我中有你”的內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)與外生風(fēng)險(xiǎn)的交織，使銀行傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)分立管理模式遇到“管理交叉與管理真空”問(wèn)題，客觀上要求銀行對(duì)整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全盤度量與統(tǒng)籌管理，全面風(fēng)險(xiǎn)管理呼之欲出。巴塞爾新資本協(xié)議也清楚地表明了全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段是當(dāng)前銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方向。而在全面風(fēng)險(xiǎn)管理中，資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)管理則是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容與最高實(shí)施層次。首先，巴塞爾新資本協(xié)議監(jiān)管理念表明，未來(lái)全球監(jiān)管當(dāng)局的重點(diǎn)是商業(yè)銀行整個(gè)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)組合層面的風(fēng)險(xiǎn)與收益均衡是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)；其次，國(guó)際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織與流程也充分證明，全面風(fēng)險(xiǎn)管理最底層是業(yè)務(wù)品種風(fēng)險(xiǎn)管理，中臺(tái)是風(fēng)險(xiǎn)種類的職能風(fēng)險(xiǎn)管理，最高層次是資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)管理；三是資產(chǎn)組合管理可以解決銀行風(fēng)險(xiǎn)集中度問(wèn)題，多樣化資產(chǎn)組合可以使銀行整體風(fēng)險(xiǎn)消減，幫助銀行以組合風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)資本分配，大大節(jié)約經(jīng)濟(jì)資本；四是積極主動(dòng)的組合管理是國(guó)際先進(jìn)銀行推進(jìn)的重點(diǎn)，積極主動(dòng)的資產(chǎn)組合管理，可以大大減少風(fēng)險(xiǎn)資本占用，提高資本收益水平。

當(dāng)前我國(guó)銀行實(shí)施資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)管理“分階段走”的戰(zhàn)略與措施

從國(guó)際資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段看，我國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理還處在單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段，還沒(méi)有對(duì)整個(gè)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)從總行層面進(jìn)行總體把握與管理。但要真正實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)管理，必須要突破的目標(biāo)是擬合銀行資產(chǎn)組合損失分布曲線，這需要客戶評(píng)級(jí)、債項(xiàng)評(píng)級(jí)、貸款定價(jià)等一系列技術(shù)條件支持才能進(jìn)行。而目前我國(guó)銀行還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不具備條件，但這并不代表當(dāng)前對(duì)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)管理就束手無(wú)策，坐以待之，我們可以根據(jù)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際情況，采取“分階段走”戰(zhàn)略，找出資產(chǎn)組合管理的切入點(diǎn)，犧牲資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的準(zhǔn)確性，從傳統(tǒng)的資產(chǎn)組合限額管理方法開(kāi)始，實(shí)行以限額控制為核心的組合管理，待一系列定量技術(shù)成熟后，逐步向組合管理高級(jí)階段邁進(jìn)。具體地說(shuō)，當(dāng)前我國(guó)銀行在資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)管理方面可以分階段實(shí)施:

第一步，從信貸資產(chǎn)入手，對(duì)銀行整個(gè)資產(chǎn)在不同維度進(jìn)行最優(yōu)組合。鑒于銀行目前主要是信貸資產(chǎn)，因此資產(chǎn)組合管理可以從信貸資產(chǎn)入手，按不同維度如不同行業(yè)、不同地區(qū)、不同種類、不同期限劃分為不同的資產(chǎn)組合。原則是盡量選擇正關(guān)聯(lián)性低或負(fù)相關(guān)性高的資產(chǎn)搭配，把資產(chǎn)分散到不同領(lǐng)域，防止過(guò)度集中，如在信貸投向上要設(shè)定單個(gè)行業(yè)的最高貸款比例、單個(gè)地區(qū)的最高貸款比例、單個(gè)客戶的最高貸款金額等各種限額指標(biāo)，交易業(yè)務(wù)要選擇多元化的品種。為了便于操作，可先按行業(yè)維度進(jìn)行資產(chǎn)組合，對(duì)現(xiàn)有銀行內(nèi)部不同行業(yè)之間資產(chǎn)進(jìn)行相關(guān)性分析，由審貸專家按正相關(guān)、不相關(guān)、負(fù)相關(guān)三種標(biāo)準(zhǔn)確定出兩行業(yè)之間的大致相關(guān)性，作為行業(yè)信貸資產(chǎn)最優(yōu)組合的依據(jù)。

第二步，資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益分析。以行業(yè)資產(chǎn)組合為例，將所有的債項(xiàng)資產(chǎn)按行業(yè)劃分為不同的資產(chǎn)組合后，對(duì)各個(gè)行業(yè)資產(chǎn)組合的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利貢獻(xiàn)、增長(zhǎng)狀況進(jìn)行收益分析。同時(shí)對(duì)不同行業(yè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，通過(guò)引入外部指標(biāo)和內(nèi)部指標(biāo)，經(jīng)過(guò)專家經(jīng)驗(yàn)賦予各自權(quán)重，進(jìn)行其組合風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)打分評(píng)估。外部指標(biāo)可以是行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，如環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)部指標(biāo)可以是銀行內(nèi)部行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)狀況指標(biāo)，如該行業(yè)資產(chǎn)組合的不良貸款率、預(yù)期損失率、利息實(shí)收率、不良貸款變化趨勢(shì)、貸款增長(zhǎng)率等。最后，為了對(duì)不同資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行對(duì)比分析，將上述指標(biāo)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行匯總，最后可以計(jì)算出各個(gè)行業(yè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷分值。

第三步，初級(jí)的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)管理------風(fēng)險(xiǎn)限額控制。在對(duì)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析的基礎(chǔ)上，采取設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額的方式管理資產(chǎn)組合。在此階段對(duì)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)分析主要是定性判斷，即把銀行現(xiàn)有的組合作為一個(gè)大致的劃分，那些屬于較優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)組合，需要繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，那些屬于高風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)組合需要財(cái)務(wù)措施進(jìn)行嚴(yán)格控制，這時(shí)銀行可以通過(guò)制定信貸政策指引指導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)按照總行的政策導(dǎo)向進(jìn)行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，但缺乏硬性的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)限額進(jìn)行引導(dǎo)或約束。

一是對(duì)行業(yè)信貸投放進(jìn)行組合限額管理，分散行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)。在分析存量信貸資產(chǎn)的集中度，考慮各行業(yè)總量合理布局前提下，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)提出組合管理限額。在行業(yè)限額設(shè)定過(guò)程中，銀行可以根據(jù)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)變化和實(shí)際投放情況預(yù)留一定的調(diào)整空間，以應(yīng)對(duì)信貸市場(chǎng)的變化、平衡風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)發(fā)展。

二是對(duì)不同類型的企業(yè)進(jìn)行組合限額管理，分散客戶和授信的集中度風(fēng)險(xiǎn)。合理安排信貸資源在不同類型客戶群體的投放，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的客戶群體設(shè)定貸款總量上限，對(duì)單個(gè)客戶的授信總量進(jìn)行限額管理，防范授信過(guò)度集中風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)大型企業(yè)集團(tuán)客戶提出單一法人、單一集團(tuán)、前十大客戶、前十大集團(tuán)的授信總量進(jìn)行限額管理，防止過(guò)度授信引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

三是對(duì)不同業(yè)務(wù)品種和期限進(jìn)行組合限額管理，分散業(yè)務(wù)集中度風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。在業(yè)務(wù)品種組合管理中，鼓勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)控制成熟度高、收益穩(wěn)定授信業(yè)務(wù)品種，對(duì)個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)度較高、期限風(fēng)險(xiǎn)大以及處于嘗試階段的業(yè)務(wù)品種實(shí)行限額管理。

更高級(jí)的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)管理是運(yùn)用運(yùn)籌學(xué)最優(yōu)化計(jì)算方法，在設(shè)定銀行資產(chǎn)整體風(fēng)險(xiǎn)最小化的約束條件下，得出不同資產(chǎn)組合的最優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)限額，并以該限額作為分支機(jī)構(gòu)各項(xiàng)授信業(yè)務(wù)拓展的基本依據(jù)。

第四步，初步的經(jīng)濟(jì)資本配置和績(jī)效考核。通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析，統(tǒng)計(jì)出不同行業(yè)、地區(qū)、產(chǎn)品的平均損失及預(yù)期損失的波動(dòng)性，按照自行確定的原則推斷未來(lái)時(shí)間內(nèi)的行業(yè)、地區(qū)、產(chǎn)品的未預(yù)期損失，在未預(yù)期損失的基礎(chǔ)上設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)資本配置，同時(shí)嘗試進(jìn)行RAROC考核，引入夏普比率進(jìn)行不同行業(yè)、地區(qū)、產(chǎn)品收益的比較，判斷業(yè)務(wù)單位風(fēng)險(xiǎn)收益是否匹配，以此作為銀行實(shí)現(xiàn)高級(jí)的、定量資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)管理的突破口。

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