第一篇：2016年下半年上海銀行業(yè)職業(yè)資格《風(fēng)險管理》：商業(yè)銀行考試試卷

2016年下半年上海銀行業(yè)職業(yè)資格《風(fēng)險管理》：商業(yè)銀

行考試試卷

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、利息保障倍數(shù)不能低于__。A．0 B．0.5 C．1 D．2

2、世界最大的外匯交易中心是__。A．紐約 B．東京 C．倫敦 D．香港

3、下面關(guān)于國民經(jīng)濟劃分方式的說法，不正確的是。A：按產(chǎn)業(yè)劃分為第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè) B：按生命周期不同，可劃分為朝陽產(chǎn)業(yè)和夕陽產(chǎn)業(yè)

C：按生產(chǎn)要素的密集程度不同，可劃分為勞動密集型產(chǎn)業(yè)、資本(資金)密集型產(chǎn)業(yè)、技術(shù)(知識)密集型產(chǎn)業(yè)等

D：按產(chǎn)生歷史時期不同，可劃分為物質(zhì)生產(chǎn)部門、網(wǎng)絡(luò)部門以及知識、服務(wù)生產(chǎn)部門

E：著作權(quán)

4、申請個人汽車貸款時，所購車輛為自用車的，貸款額度不得超過所購汽車價格的__。A．50% B．60% C．70% D．80%

5、__年，國內(nèi)商業(yè)銀行開始了個人汽車貸款業(yè)務(wù)的嘗試。A．1990 B．1993 C．1996 D．1999

6、銀團貸款中，受邀參加銀團，并按照協(xié)商確定的份額提供貸款的普通角色的銀行是（）。A．牽頭行 B．代理行 C．參加行 D．安排行

7、商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”不包括__。A．安全性 B．穩(wěn)定性 C．流動性 D．效益性

8、下列關(guān)于貸款的表述不正確的是__。

A．固定利率貸款在貸款期限內(nèi)遇利率調(diào)整要分段計息 B．中長期貸款采用分期償還方式

C．委托貸款的風(fēng)險由委托人承擔，銀行只收取手續(xù)費，不承擔貸款風(fēng)險，不代墊資金

D．短期貸款通常采取一次還清貸款的還款方式

9、假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊＝2.0000美元，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為__。A．1英鎊＝1.9702美元 B．1英鎊＝2.0194美元 C．1英鎊＝2.0000美元 D．1英鎊＝1.9808美元

10、商業(yè)銀行的__是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。A．市場風(fēng)險 B．流動性風(fēng)險 C．國家風(fēng)險 D．戰(zhàn)略風(fēng)險

11、對項目微觀背景的分析，下列說法錯誤的是__。

A．分析項目的微觀背景主要從項目發(fā)起人和項目本身著手

B．投資的理由主要是指對提出項目的理由及投資意向進行分析評估

C．投資環(huán)境是指在一定時間、一定地點或范圍內(nèi)，影響和制約項目投資活動的各種外部境況和條件要素的有機集合體

D．項目對其投資環(huán)境具有不可選擇性，這正是資本尋求其生存和發(fā)展的各種必要條件的集中表現(xiàn)

12、假定某人將10000元用于某投資項目，該項目的預(yù)期名義年利率為12%，若每季度計息一次，投資期限為2年，則預(yù)期投資期滿后一次性支付該投資者本利和為__元。A．14400 B．12668 C．11255 D．14241

13、全國個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)首先向__提供個人信用信息的查詢服務(wù)，滿足其對信貸征信的需求。A．司法部門 B．商業(yè)銀行

C．數(shù)據(jù)主體本人

D．金融監(jiān)督管理機構(gòu)

14、貸款期限在1年以內(nèi)(含1年)的公積金個人住房貸款實行__的還款方式。A．到期一次還本付息 B．等額本息還款法 C．等額本金還款法 D．借貸雙方協(xié)商確定

15、有權(quán)對企業(yè)債的發(fā)行和交易進行監(jiān)管的是__。A．中國證監(jiān)會 B．中國人民銀行

C．國家發(fā)展和改革委員會 D．中國銀監(jiān)會

16、下列關(guān)于借款合同的必備條款說法中，不正確的是__。A．貸款種類按照貸款幣種可分為本幣貸款和外幣貸款

B．貸款發(fā)放中借款合同條款的審查應(yīng)著重于合同核心部分即合同必備條款的審查

C．借款使用的范圍和內(nèi)容規(guī)定了貸款的使用方向，借款人有義務(wù)按照約定的貸款用途使用貸款，不得挪用

D．借款金額指銀行向借款人提供的貸款本金的數(shù)額，是貸款合同的必備條款，否則合同不能成立

17、以下關(guān)于銀行依法收貸表述不正確的是__。A．向人民法院提起訴訟的時效為2年 B．向仲裁機關(guān)申請仲裁的時效為1年 C．訴訟時效期限從貸款發(fā)放之日計算 D．依法收貸的對象是不良貸款

18、下列關(guān)于保證人的說法，錯誤的是__。

A．只有那些具有代主債務(wù)人履行債務(wù)能力及意愿的法人、其他組織或者公民才能作保證人

B．醫(yī)院、學(xué)校等以公共利益為目的的事業(yè)單位、社會團體不得作保證人 C．國家機關(guān)不得作保證人，但經(jīng)國務(wù)院批準對特定事項作保證人的除外 D．政府及其所屬部門有權(quán)要求銀行等金融機構(gòu)為他人提供擔保

19、下列利率實行一年一定的是__。A．短期利率 B．中長期利率 C．逾期貸款

D．存款準備金率

20、下列關(guān)于不良商用房貸款管理的表述錯誤的是__。

A．對認定為呆賬貸款的商用房貸款，銀行應(yīng)按有關(guān)規(guī)定組織申報材料并按規(guī)定程序批準后核銷

B．對未按期還款的借款人，應(yīng)采用電話催收等方式督促借款人按期償還貸款本息，有擔保人的要向擔保人通知催收

C．銀行應(yīng)按照貸款風(fēng)險五級分類法對不良商用房貸款進行認定 D．已核銷的商用房貸款，銀行不再催收

21、下列違規(guī)行為中，不受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)處罰的是__。

A．將一般儲蓄存款產(chǎn)品作為理財計劃銷售并違反國家利率管理政策，進行變相高息攬儲的

B．提供虛假的成本收益分析報告或風(fēng)險收益預(yù)測數(shù)據(jù)的

C．不具備理財業(yè)務(wù)人員資格的業(yè)務(wù)人員向客戶提供理財顧問服務(wù)、銷售理財計劃或產(chǎn)品的

D．未按規(guī)定進行客戶評估的

22、下列關(guān)于我國金融資產(chǎn)管理公司，說法不正確的是（）。A．設(shè)立時以最大限度保全資產(chǎn)、減少損失為主要經(jīng)營目標

B．我國四家金融資產(chǎn)管理公司組織形式上的發(fā)展方向是實行股份制改造 C．我國四家金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)上的發(fā)展方向是實行完全的政策性經(jīng)營 D．1999年我國成立的四家金融資產(chǎn)管理公司分別是信達資產(chǎn)管理公司、長城資產(chǎn)管理公司、東方資產(chǎn)管理公司和華融資產(chǎn)管理公司

23、由政府部門、企事業(yè)單位及個人等委托人提供資金，由貸款人根據(jù)委托人確定的貸款對象、用途、金額期限、利率等代為發(fā)放、監(jiān)督使用并協(xié)助收回的業(yè)務(wù)是__。

A．貸款業(yè)務(wù) B．貸款承諾業(yè)務(wù) C．委托貸款業(yè)務(wù) D．銀團貸款業(yè)務(wù)

24、下列關(guān)于商業(yè)銀行股東的義務(wù)的說法中不正確的是__。

A．在資本充足率低于法定標準時，股東應(yīng)支持董事會提出的提高資本充足率的措施

B．在商業(yè)銀行可能出現(xiàn)流動性困難時，在商業(yè)銀行有借款的股東要立即歸還到期借款

C．在商業(yè)銀行可能出現(xiàn)流動性困難時，股東未到期的借款應(yīng)提前償還 D．商業(yè)銀行股東承擔商業(yè)銀行經(jīng)營和管理的最終責任

25、關(guān)于商業(yè)銀行資本的描述，以下哪一項是正確的__ A．銀行資本等于會計資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本之和 B．經(jīng)濟資本是一種完全取決于銀行盈利大小的資本 C．商業(yè)銀行的會計資本等于經(jīng)濟資本

D．監(jiān)管資本是商業(yè)銀行必須持有資本的最低要求

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、上海黃金交易所的黃金交易的報價單位為_________。A．美元/盎司 B．美元/克 C．人民幣元/兩 D．人民幣元/克

2、根據(jù)《商業(yè)銀行開辦代客境外理財業(yè)務(wù)管理暫行辦法》的規(guī)定，境外理財資金匯回后，__。

A．商業(yè)銀行應(yīng)將投資本金和收益支付給投資者 B．商業(yè)銀行一律以外匯支付給投資者

C．投資者以外匯投資的，商業(yè)銀行結(jié)匯后支付給投資者

D．投資者以外匯投資的，商業(yè)銀行將外匯直接劃人投資者任一賬戶

3、代理的法律特征是__。

A．代理行為能夠引起民事法律后果

B．代理人一般應(yīng)以被代理人的名義從事代理活動 C．代理人獨立意思表示 D．代理行為的法律后果直接歸屬于被代理人

E．代理行為的法律后果由代理人和被代理人共同承擔

4、下列關(guān)于金融互換的說法，錯誤的是__。A．金融互換是一種場內(nèi)交易

B．互換市場存在一定的交易成本和信用風(fēng)險

C．由于互換是兩個對手之間的合約，如果沒有雙方的同意，互換合約是不能單方面更改或終止的

D．對于期貨和在場內(nèi)交易的期權(quán)而言，交易所對交易雙方都提供了履約保證，而互換市場則沒有人提供這種保證

5、借款人申請個人抵押授信貸款，應(yīng)向貸款銀行提交的資料包括__。A．借款人身份證明材料及婚姻狀況證明材料 B．借款人償債能力證明材料 C．房屋權(quán)屬證明材料

D．抵押房產(chǎn)共有人同意辦理抵押授信貸款的聲明 E．貸款銀行規(guī)定的其他文件和資料

6、下列選項關(guān)于久期分析正確的是（）。

A．久期分析通過久期缺口來判斷流動性的風(fēng)險

B．久期缺口是正值，利率的變化和銀行經(jīng)濟價值的變動是負相關(guān)的 C．市場利率下降，銀行的經(jīng)濟價值增加，流動性增強

D．市場利率上升，經(jīng)濟價值減少，流動性減弱，流動性風(fēng)險增強

E．久期缺口是負值，市場利率下降，流動性會減弱，流動性風(fēng)險會增強

7、個人二手車貸款的貸款期限(含展期)不得超過__年。A．5 B．4 C．3 D．2

8、__是項目財務(wù)分析的基礎(chǔ)性工作。A．項目的現(xiàn)金流量分析 B．項目的風(fēng)險分析 C．項目的抗風(fēng)險分析 D．財務(wù)預(yù)測的審查

9、商業(yè)銀行的風(fēng)險評估三原則包括由表及里、自下而上、從已知到未知。其中由表及里識別操作風(fēng)險因素包括__。A．基層機構(gòu)和經(jīng)營管理風(fēng)險 B．非流程的風(fēng)險 C．非系統(tǒng)性風(fēng)險 D．流程環(huán)節(jié)的風(fēng)險 E．控制派生風(fēng)險

10、未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，擅自設(shè)立商業(yè)銀行的__會受到處罰。A．個人 B．單位

C．單位直接負責的主管人員 D．單位的所有工作人員 E．監(jiān)管人員

11、下列關(guān)于債券的分類，正確的是__。

A．按債券發(fā)行主體可分為政府債券、國家債券、公司債券和國際債券等

B．按利息支付方式可分為附息債券、一次還本付息債券、貼現(xiàn)債券和可贖回債券等

C．按債券期限可分為短期債券、中期債券和長期債券等

D．按債券性質(zhì)可分為債用債券、動產(chǎn)抵押債券、擔保債券等

12、預(yù)控性處置可以由銀行的哪些部門做出。A：風(fēng)險預(yù)警部門 B：決策部門

C：預(yù)控對策系統(tǒng) D：風(fēng)險管理部門

E：用于特定目的的貸款

13、中國人民銀行從2003年開始面向商業(yè)銀行發(fā)行中央銀行票據(jù)，這種票據(jù)的特是__。A．無風(fēng)險 B．風(fēng)險低 C．期限短

D．發(fā)行全部電子化 E．流動性高

14、驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有（）。A．CAP曲線與AR值 B．ROC曲線與A值 C．KS檢驗

D．貝葉斯錯誤率(ER)E．二項分布檢驗

15、關(guān)于風(fēng)險，下列說法錯誤的是__。A．資產(chǎn)的風(fēng)險就是資產(chǎn)收益的不確定性

B．風(fēng)險可以用方差、標準差和變異系數(shù)來衡量

C．系統(tǒng)風(fēng)險是指由于某種全局性的因素而對所有證券收益都產(chǎn)生作用的風(fēng)險 D．財務(wù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、市場風(fēng)險是典型的系統(tǒng)風(fēng)險

16、銀行的承諾業(yè)務(wù)可以分為__。A．項目貸款承諾 B．開立信貸證明 C．客戶授信額度 D．票據(jù)發(fā)行便利 E．開具備用信用證

17、按照我國相關(guān)法規(guī)規(guī)定，銀行貸款風(fēng)險分類不包括__。A．關(guān)注類 B．跟蹤類 C．次級類 D．可疑類

18、具有什么情形的流動資金貸款，原則上應(yīng)采用貸款人受托支付方式? A：支付對象明確且單筆支付金額較大

B：與借款人新建立信貸業(yè)務(wù)關(guān)系且借款人信用狀況一般 C：A與B皆對 D：A與B皆錯 E：著作權(quán)

19、原輔料供給分析不包括__。

A．分析和評價原輔料的質(zhì)量是否符合生產(chǎn)工藝的要求 B．分析和評價原輔料的價格是否合理

C．分析和評價原輔料的供應(yīng)數(shù)量能否滿足項目的要求

D．分析和評價原輔料的價格、運費及其變動趨勢對項目產(chǎn)品成本的影響

20、從支出的角度來看，私人購買住房的支出，包含在（）之中。A．私人消費 B．政府消費

C．固定資本形成 D．存貨增加

21、某外國人2000年2月12日來華工作，2001年2月15日回國，2001年3月2日返回中國，2001年11月15日至2001年11月30日期間，因工作需要去了日本，2001年12月1日返回中國，后于2002年11月20日離華回國，則該納稅人_________。

A．2001年度為我國居民納稅人，2002年度為我國非居民納稅人 B．2000年度為我國居民納稅人，2001年度為我國非居民納稅人 C．2001年度和2002年度均為我國非居民納稅人 D．2000年度和2001年度均為我國居民納稅人

22、單利和復(fù)利的區(qū)別在于_________。

A．單利的計息期總是一年，而復(fù)利則有可能為季度、月或日

B．用單利計算的貨幣收入沒有現(xiàn)值和終值之分，而復(fù)利就有現(xiàn)值和終值之分 C．單利屬于名義利率，而復(fù)利則為實際利率

D．單利僅在原有本金上計算利息，而復(fù)利是對本金及其產(chǎn)生的利息一并計算

23、信用證是指銀行有條件的付款承諾，即開證銀行依照客戶(開證申請人)的要求和指示，承諾在符合信用證條款的情況下，憑規(guī)定的單據(jù)__。A．向受益人進行付款或承兌

B．向受益人的指定人進行付款或承兌 C．授權(quán)另一家銀行向受益人付款或承兌 D．授權(quán)另一家銀行議付

E．授權(quán)另一家銀行向受益人的指定人付款或承兌

24、商業(yè)銀行管理流程包括__。A．風(fēng)險識別 B．風(fēng)險計量 C．風(fēng)險監(jiān)測 D．風(fēng)險控制 E．風(fēng)險緩沖

25、與其他債券相比，國債具有__等特點。A．風(fēng)險低 B．流動性強 C．收益率較高 D．發(fā)行量較小 E．流動性小

第二篇：北京2016年銀行業(yè)職業(yè)資格《風(fēng)險管理》：商業(yè)銀行風(fēng)險考試試卷

北京2016年銀行業(yè)職業(yè)資格《風(fēng)險管理》：商業(yè)銀行風(fēng)險

考試試卷

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、安全性和穩(wěn)定性最佳的資產(chǎn)配置類型是__。A．金字塔型 B．啞鈴型 C．紡錘型 D．梭鏢型

2、__是指各證券公司總部以法人為單位與證券登記結(jié)算公司之間發(fā)生的資金往來業(yè)務(wù)。

A．一級清算業(yè)務(wù) B．二級清算業(yè)務(wù) C．結(jié)算業(yè)務(wù) D．資金清算

3、銀行市場細分的基礎(chǔ)是__。A．每個細分市場的差別很明顯 B．細分市場的營銷成本經(jīng)濟 C．細分市場可進入 D．細分變量可衡量

4、下列哪項不屬于國債投資的特征？ A．安全性高 B．免稅待遇 C．流動性強 D．收益率高

5、某企業(yè)2009年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2009年末總資產(chǎn)為15億元人民幣。則該企業(yè)2009年的總資產(chǎn)收益率為__。A．5.00% B．4.00% C．3.33% D．3.00%

6、借款人應(yīng)在提前還款日前__日以書面形式向銀行遞交提前還款的申請。A．20 B．30或60 C．50 D．10

7、流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負債的和資產(chǎn)的提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。A：減少、增加 B：增加、減少 C：減少、不變 D：不變、增加 E：重組

8、《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，不同信用等級的客戶的違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈現(xiàn)的趨勢應(yīng)為（）。A.A B.B C.C D.D

9、A方案在3年中每年年初付款100元，B方案在3年中每年年末付款100元，若利率為10%，則二者在第三年年末時的終值相差__元。A．33.1 B．31.3 C．133.1 D．13.31

10、某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是__。A．10% B．10.4% C．9.5% D．3.5%

11、貸款風(fēng)險預(yù)警的__側(cè)重定量分析，根據(jù)風(fēng)險征兆等級預(yù)報整體風(fēng)險的嚴重程度。

A．黑色預(yù)警法 B．藍色預(yù)警法 C．紅色預(yù)警法 D．橙色預(yù)警法

12、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險的說法，不正確的是__。A．合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

B．商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商 C．業(yè)務(wù)外包必須有嚴謹?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議 D．一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

13、以下有關(guān)當今國際外匯市場的說法中，錯誤的是__。

A．外匯市場是信息最為透明、最符合完全競爭市場理性規(guī)律的金融市場

B．外匯市場系統(tǒng)風(fēng)險小，是最適合中國中小投資者的一個成熟的金融投資市場 C．美元、日元和歐元在國際外匯市場成三足鼎立局麗

D．國際外匯市場24小時連續(xù)作業(yè)，為投資者提供了沒有時間和空間障礙的理想投資場所

14、商業(yè)銀行如果違反規(guī)定查詢個人的信用報告，或?qū)⒉樵兘Y(jié)果用于規(guī)定范圍之外的其他目的，將被責令改正，并處以__的罰款。A．1萬元以上 B．3萬元以下

C．1萬元以上2萬元以下 D．1萬元以上3萬元以下

15、看漲期權(quán)的買方對標的金融資產(chǎn)具有_________的權(quán)利。A．買入 B．賣出 C．持有

D．以上都不是

16、中國居民的境內(nèi)工資、薪金所得，以每月收入扣除__元費用后的余額，為應(yīng)納稅所得額。A．800 B．1200 C．1600 D．2000

17、所謂流動性資產(chǎn)和流動性負債，其中的“流動性”期限標準是__。A．一個月 B．兩個月 C．半年 D．一年

18、某企業(yè)有流動資產(chǎn)200萬元，其中現(xiàn)金50萬元，應(yīng)收款項60萬元，有價證券40萬元，存貨50萬元，而其流動負債為150萬元，則該企業(yè)的速動比率為__。A．0.33 B．0.67 C．1 D．1.33

19、地方政府債券一般采用由__統(tǒng)一代為發(fā)行和兌付的方式管理。A．中央銀行 B．各大商業(yè)銀行 C．財政部 D．地方政府

20、某銀行從業(yè)人員因突然有急事離開，未按職責管理的規(guī)定將自己保管的印章和鑰匙交與同事，下列對此事正確的評價是__。A．不會產(chǎn)生嚴重的后果，可以允許

B．任何情況下，都不應(yīng)將與本人職責相關(guān)的物品交與他人 C．做法不當，未盡到崗位的職責

D．因為情況緊急，特殊情況可以原諒

21、假定某投資者欲在3年后獲得133100元，年投資收益率為10%，那么他現(xiàn)在需要投資__元。A．103100 B．100000 C．93100 D．100310

22、__是指受權(quán)的經(jīng)營單位在總部直接授權(quán)的權(quán)限內(nèi)，對本級行各有權(quán)審批人、相關(guān)授信業(yè)務(wù)職能部門和所轄分支機構(gòu)轉(zhuǎn)授一定的授信審批權(quán)限。A．差別授權(quán) B．直接授權(quán) C．臨時授權(quán) D．轉(zhuǎn)授權(quán)

23、下列各項中，是借款人義務(wù)的有__。

A．在征得銀行同意后，有權(quán)向第三方轉(zhuǎn)讓債務(wù) B．有權(quán)按合同約定提取和使用全部貸款 C．有權(quán)拒絕借款合同以外的附加條件 D．如實提供銀行要求的資料

24、下列不屬于企業(yè)財務(wù)狀況風(fēng)險的是__。A．借款人在銀行的存款有較大幅度下降 B．應(yīng)收賬款異常增加

C．流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重下降

D．短期負債增加失當，長期負債大量增加

25、通常說的“擠兌”是指銀行面臨的__。A．信用風(fēng)險 B．市場風(fēng)險 C．操作風(fēng)險 D．流動性風(fēng)險

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、對于由于監(jiān)管規(guī)定而無法滿足的客戶要求，銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當首先__。A．盡全力滿足

B．向上級匯報，由上級設(shè)法解決 C．直接拒絕

D．耐心說明情況，取得客戶的理解和諒解

2、稅收規(guī)劃最基本的原則是__。A．目的性原則 B．規(guī)劃性原則 C．綜合性原則 D．合法性原則

3、中國銀行監(jiān)管應(yīng)當遵循的基本原則包括__。A．公正原則 B．公開原則 C．效率原則 D．利潤原則 E．依法原則

4、外籍人士取得的下列所得中，_________可以免征個人所得稅。

A．來自同我國簽訂雙邊稅收協(xié)定的國家的外籍人士在我國境內(nèi)取得的儲蓄存款利息

B．外籍個人從境內(nèi)上市A股企業(yè)(內(nèi)資企業(yè))取得的股息紅利 C．外籍人士在我國境內(nèi)取得的保險賠款

D．外籍人士轉(zhuǎn)讓國家發(fā)行的金融債券取得的所得

5、銀行個人理財業(yè)務(wù)人員為客戶提供個人理財產(chǎn)品前，應(yīng)當先了解客戶的__。A．所在區(qū)域的信用環(huán)境 B．財務(wù)狀況 C．信用記錄 D．收入來源

E．風(fēng)險承受能力

6、證券的票面要素有__。A．標的物 B．權(quán)利 C．義務(wù) D．持有人 E．價值

7、以下屬于經(jīng)濟和技術(shù)環(huán)境的是__。A．外匯政策

B．政治對經(jīng)濟的影響 C．政府的各項經(jīng)濟政策 D．外匯匯率

8、商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)有關(guān)規(guī)定建立健全個人理財業(yè)務(wù)人員資格考核與認定、繼續(xù)培訓(xùn)、跟蹤評價等管理制度，保證相關(guān)人員__。A．具備必要的專業(yè)知識、行業(yè)經(jīng)驗和管理能力 B．充分了解所從事業(yè)務(wù)的有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)章 C．理解所推介產(chǎn)品的風(fēng)險特性 D．遵守從業(yè)人員職業(yè)道德

E．具備獨立開發(fā)理財產(chǎn)品的能力

9、目前個人外匯賬戶按賬戶性質(zhì)區(qū)分有__。A．外匯結(jié)算賬戶 B．境內(nèi)個人外匯賬戶 C．資本項目賬戶

D．境外個人外匯賬戶 E．外匯儲蓄賬戶

10、復(fù)雜企業(yè)結(jié)構(gòu)更容易產(chǎn)生潛在信用風(fēng)險的原因包括__。A．貸款原因復(fù)雜 B．人員復(fù)雜

C．貸款資金有可能被轉(zhuǎn)移到集團其他公司

D．內(nèi)部集團資金流有可能轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金并用于債務(wù)清償 E．發(fā)生在集團其他公司的問題有可能影響借款企業(yè)

11、我國《票據(jù)法》所稱“票據(jù)”是指（）。A．商業(yè)票據(jù)和銀行票據(jù)的統(tǒng)稱 B．匯票、本票、支票 C．匯票、股票、支票

D．本票、支票、央行票據(jù)

12、商用房貸款貸后管理中的合同變更不會涉及__。A．期限調(diào)整 B．額度調(diào)整

C．還款方式變更 D．合同解除

13、在商用房貸款中，若保證人在保證期間出現(xiàn)__情況，銀行必須引起高度重視。A．保證人有惡意破產(chǎn)傾向 B．保證人改變資本結(jié)構(gòu)

C．保證人生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況發(fā)生重大訴訟、仲裁

D．保證人有低價或無償轉(zhuǎn)讓有效資產(chǎn)、非法改制等逃債行為

E．保證人為第三人債務(wù)提供保證擔?；蛘咭云渲饕Y產(chǎn)為自身或第三人債務(wù)設(shè)定抵押、質(zhì)押

14、根據(jù)個人所得稅法的規(guī)定，工資、薪金所得采用的稅率形式是_________。A．超額累進稅率 B．全額累進稅率 C．超率累進稅率 D．超倍累進稅率

15、一般來說，客戶風(fēng)險偏好可以分為五種類型：保守型、輕度保守型、中立型、輕度進取型和進取型。其中成長型資產(chǎn)高于50%的類型有__。A．保守型 B．輕度保守型 C．中立型

D．輕度進取型 E．進取型

16、個人抵押授信貸款項下的各筆貸款，可采取__方式償還貸款本息。A．等額本金還款法 B．等額本息還款法 C．等額利息還款法 D．委托扣款方式 E．柜面還款方式

17、以下關(guān)于貸款保證風(fēng)險表述不正確的是。

A：保證貸款逾期2年期間，銀行未采取任何措施中斷訴訟時效，則銀行將喪失勝訴權(quán)

B：就保證責任而言，如果保證合同對保證期間有約定，應(yīng)依約定

C：如果保證合同未約定或約定不明，則保證責任自主債務(wù)履行期屆滿之日起1年

D：在規(guī)定的時期內(nèi)債權(quán)人未要求保證人承擔保證責任，保證人免除保證責任 E：著作權(quán)

18、根據(jù)貸款用途的不同，__可以分為個人經(jīng)營專項貸款和個人經(jīng)營流動資金貸款。

A．個人住房貸款 B．個人經(jīng)營類貸款 C．公積金貸款

D．自營性商業(yè)貸款

19、在用基本指標法計量操作風(fēng)險資本的公式KBIA＝[×a]/n中，巴塞爾委員會規(guī)定固定比例為（）。A．8% B．12% C．15% D．18% 20、下列關(guān)于歷史成本法的說法，正確的有。A：主要是對過去發(fā)生的交易價值的真實記錄 B：優(yōu)點是客觀且便于核查

C：不能反映銀行或企業(yè)的真實價值或凈值 D：能反映特殊情況下資產(chǎn)、負債的變化 E：會導(dǎo)致銀行損失的低估和對資本的高估

21、商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有__。A．內(nèi)部控制環(huán)境 B．內(nèi)部控制措施 C．信息交流與反饋 D．風(fēng)險識別與評估 E．監(jiān)督、評價與糾正

22、下面關(guān)于銀行卡的敘述不正確的有__。A．轉(zhuǎn)賬卡和專用卡是借記卡的不同種類

B．貸記卡透支額度根據(jù)持卡人繳存的備用金額度核定 C．借記卡不具備透支功能

D．信用卡按是否向發(fā)卡銀行交存?zhèn)溆媒鸱譃橘J記卡、準貸記卡兩類

23、下列關(guān)于遠期和期貨的說法，正確的有（）。

A．遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn) B．期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn) C．遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

D．遠期合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風(fēng)險

E．遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

24、巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的（）。A．最低標準 B．最高要求 C．規(guī)范做法 D．以上都不是

25、我國金融信托機構(gòu)可以吸收1年期(含1年)以上的信托存款，具體包括__。A．財政部門委托投資或貸款的信托資金存款 B．企業(yè)主管部門委托投資或貸款的信托資金存款 C．勞動保險機構(gòu)的勞動保險基金存款 D．科研單位的科研基金存款 E．各種學(xué)會、基金會的基金存款

第三篇：淺析商業(yè)銀行風(fēng)險管理

淺析商業(yè)銀行風(fēng)險管理

班級：13經(jīng)濟學(xué)六班 姓名：鐘子龍 學(xué)號：20*** 【摘要】商業(yè)銀行的性質(zhì)決定了商業(yè)銀行是一個不同于其他工商業(yè)的特殊企業(yè)，其突出特點是高風(fēng)險性。針對我國商業(yè)銀行風(fēng)險現(xiàn)狀展開分析，然后找出可行有效的完善方式，對于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理具有有積極的意義?！娟P(guān)鍵詞】商業(yè)銀行 風(fēng)險分析 風(fēng)險管理

當今社會的經(jīng)濟領(lǐng)域中，只要涉及到不確定因素的經(jīng)濟行為，都可能會產(chǎn)生難以預(yù)料的結(jié)果，這些不確定性因素就可以被統(tǒng)一劃入風(fēng)險的范疇。具體而言，商業(yè)銀行的風(fēng)險即由于不確定因素而導(dǎo)致的銀行在資金融通過程中所取得的實際收益與預(yù)期收益發(fā)生的偏離，從而出現(xiàn)損失或獲得額外收益的可能性。

一、我國商業(yè)銀行現(xiàn)狀及存在風(fēng)險分析

商業(yè)銀行在運營過程中出現(xiàn)的風(fēng)險，是客觀存在的，這些風(fēng)險源自商業(yè)銀行所經(jīng)營的所有業(yè)務(wù)，其影響因素來自于外界經(jīng)濟環(huán)境的多個層面。就目前我國國有商業(yè)銀行存在的主要問題而言，不良貸款、銀行內(nèi)部違規(guī)操作、過度投機等問題都時有發(fā)生。從風(fēng)險成因角度看，我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險主要可以劃分為如下三類：

1、信用風(fēng)險

所謂信用風(fēng)險，是指借款人沒有按照協(xié)議要求足額按時償還商業(yè)銀行發(fā)放貸款，從而導(dǎo)致銀行難以按照預(yù)期實現(xiàn)資金補償，并最終蒙受經(jīng)濟損失的可能性。信貸風(fēng)險是商業(yè)銀行面對的主要風(fēng)險之一，2008年以美國為中心爆發(fā)的經(jīng)濟危機，就是源于貸款信用問題。由于美國金融機構(gòu)未能有效執(zhí)行對于貸款申請人的審核標準，直接向大量沒有還款能力的客戶發(fā)放貸款，從而致使銀行表面盈利期望值上升，而壞賬大幅度增加，迫使美國政府舉債為金融部門作擔保，并進而導(dǎo)致金融恐慌，引發(fā)金融危機。從我國目前的商業(yè)銀行運行狀況來看，其信用風(fēng)險除了會在一定程度上出現(xiàn)同美國一樣對于信貸信用控制不到位，以及不良貸款問題以外，銀行業(yè)市場份額過于集中和資本充足率偏低等問題也同樣不容小覷。從我國銀行業(yè)結(jié)構(gòu)角度看，四大國有商業(yè)銀行在市場中占據(jù)著壟斷性的主導(dǎo)地位，而四大國有銀行的經(jīng)營方式上又存在著很大的一致性，這又間接導(dǎo)致了整個銀行行業(yè)缺乏靈活經(jīng)營的調(diào)整余地，使得風(fēng)險分散性大大削弱，直接影響銀行信貸資產(chǎn)安全性。

2、利率風(fēng)險

中國特有的文化背景和經(jīng)歷，決定了計劃經(jīng)濟將成為我國經(jīng)濟發(fā)展的主導(dǎo)力量。我國在利率方面一直沒有完全放開，徹底實現(xiàn)利率的完全自由浮動。這種控制利率的方式，在很大程度上有助于我國針對現(xiàn)行的經(jīng)濟狀況進行宏觀調(diào)控，也能夠做到有效地對金融危機的影響作出抵御，對于我國經(jīng)濟的發(fā)展和總體的安全有著積極的意義。但是對于商業(yè)銀行的運營而言，計劃經(jīng)濟的利率會為日常運營帶來一定的風(fēng)險。20世紀末央行連續(xù)8次下調(diào)利率，而2007年更是在一年之間連續(xù)5次上調(diào)，除此以外，政府對銀行的經(jīng)營行為還有多層限制，在很大程度上加劇了我國商業(yè)銀行在利率領(lǐng)域的風(fēng)險。然而中央銀行對于利率的調(diào)整不像經(jīng)濟社會，可以對其采用相應(yīng)的數(shù)學(xué)方法分析趨勢，因此商業(yè)銀行就難以針對利率的調(diào)整做出及時的應(yīng)對，更不能根據(jù)中央銀行利率政策的變動走勢適時調(diào)整自身資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，進而致使資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)嚴重失衡，在利率調(diào)整時遭受損失。

3、操作風(fēng)險

銀行提供服務(wù)的主體是人，其服務(wù)的提供方也是人，而存在人的因素的地方必然會存在操作風(fēng)險。目前，我國幾家主要的商業(yè)銀行都存在不同程度的國有背景，因此在人事調(diào)動、激勵機制等方面都還殘留有以前的部分問題。同時各種各樣不恰當?shù)牟僮髁鞒倘匀辉诤艽蠓秶鷥?nèi)存在，這也給銀行業(yè)務(wù)帶來了不小的負面影響。目前我國商業(yè)銀行中仍然存在大量不夠明確的操作，這些操作流程無論從過程上看，還是從操作結(jié)果的審核上看都缺乏必要的硬性規(guī)則和衡量辦法，這就為銀行機構(gòu)帶來了不同程度的操作風(fēng)險。而同時我國金融機構(gòu)本身在很大程度上有別于國外的金融機構(gòu)而頗具中國特色，這也使得目前銀行的學(xué)習(xí)和完善工作舉步維艱，很多國外現(xiàn)成的經(jīng)驗和規(guī)則都難以引入，也成了一個消滅風(fēng)險的障礙。

二、我國商業(yè)銀行提升風(fēng)險管理的舉措分析

雖然目前商業(yè)銀行已經(jīng)在風(fēng)險管理領(lǐng)域有所舉措，但是鑒于我國經(jīng)濟體制自身的特征和發(fā)展成熟程度，想要進一步規(guī)避風(fēng)險，還需要更深一步的探究和學(xué)習(xí)。將具體而言，我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理還可以從以下幾個方面進一步加深工作：

1、信用規(guī)則的完善

規(guī)則的明確，可以盡量減少銀行在實際操作中的灰色地帶，進一步增強銀行自身的安全性，同時對于整個行業(yè)的透明化以及客戶業(yè)務(wù)接洽的透明化也有著積的意義。2008年美國的金融危機，在很大程度上就是沒有能夠有效執(zhí)行銀行里對于貸款申請人的信用審核，從而導(dǎo)致了大量次級貸款的發(fā)放，以及最終大面積的壞賬，迫使政府出面干預(yù)的結(jié)果，而同樣的問題也存在我國銀行領(lǐng)域。鑒于我國主要的四家商業(yè)銀行都曾經(jīng)是國有企業(yè)，并且一直到現(xiàn)在都仍然采用了國家控股的公司治理方式，因此在其行為方式也更多留存有以前國有企業(yè)的印記。在對信用進行審核的過程中，銀行普遍對于貸款申請人采取了不同的態(tài)度。對于信用的認定，通常是以貸款申請者的背景，尤其是政治背景為依據(jù)的，這就極大地阻礙了民營經(jīng)濟的發(fā)展。雖然目前我國商業(yè)銀行都出臺了不同程度扶持民營經(jīng)濟的貸款政策，其中也包括了很多面向個體的小額貸款政策，但是從辦理的流程角度和扶持力度上看，并不能說達到了完善信用評價體系的目的。在實際工作中，建議建立起聯(lián)網(wǎng)的信用評價體系。尤其是針對更為廣泛的大眾而建立起完善的資金流通監(jiān)控制度，可以進一步了解到每個經(jīng)濟個體的信用狀態(tài)。對貸款信用的考證，應(yīng)當從平時開始，包括現(xiàn)金的流轉(zhuǎn)以及信用卡的結(jié)算等方面，而不應(yīng)當從貸款申請的時候才開始對信用展開考評。

2、健全經(jīng)濟趨勢預(yù)測

對于利率風(fēng)險的規(guī)避，從商業(yè)銀行的角度而言沒有更為合理的方法。我國計劃經(jīng)濟為本的經(jīng)濟體制，也不可能有所改變，因此由中央銀行發(fā)起的利率變動，也難以通過任何可控途徑進行預(yù)測，這為我國商業(yè)銀行帶來了很大的被動性。但是在整體宏觀經(jīng)濟環(huán)境中，還是可以從一定程度實現(xiàn)預(yù)測。在實際工作中，建議商業(yè)銀行更多投身于經(jīng)濟研究，這不僅僅對于銀行自身的發(fā)展至關(guān)重要，對于國家的發(fā)展也有積極的意義。因此建立起完善的信息反饋閉環(huán)對于改進操作規(guī)范至關(guān)重要，而規(guī)范的完善對于提升銀行體系風(fēng)險抵御能力的作用不言而喻。其次還應(yīng)當落實各種規(guī)范，以自動化辦公為輔助，盡最大可能服務(wù)業(yè)務(wù)辦理流程和工作流程，一方面為工作過程留下可以參考的數(shù)據(jù)，另一方面也能有效規(guī)避風(fēng)險。

三、結(jié)論

商業(yè)銀行的風(fēng)險來自于其內(nèi)部工作和外部環(huán)境的方方面面，想要實現(xiàn)完全規(guī)避是不可能的，只有充分利用好商業(yè)銀行內(nèi)部控制的每一個環(huán)節(jié)，才能切實的回避風(fēng)險及限制風(fēng)險可能帶來的不穩(wěn)定性。當然，在實際工作中也要不斷地改善，才能取得相對理想的喜人效果。

參考文獻

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第四篇：商業(yè)銀行風(fēng)險管理淺析

商業(yè)銀行風(fēng)險管理淺析

摘要：隨著世界經(jīng)濟全球化進程的推近，中國銀行業(yè)也將進一步融入國際金融體系，我國商業(yè)銀行將直接面對來自國際金融巨頭的強勁挑戰(zhàn)。隨著中國金融市場開放程度的不斷提高，商業(yè)銀行面臨的金融風(fēng)險也將與日俱增。未來商業(yè)銀行的競爭，如何防范和管理新的金融風(fēng)險產(chǎn)生，盡早化解已經(jīng)形成的金融風(fēng)險，及在與跨國的競爭中立于不敗之地，是當前我國商業(yè)銀行亟需解決的問題。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行 風(fēng)險管理 資本 監(jiān)管手段

一、風(fēng)險管理是核心能力

現(xiàn)代商業(yè)銀行在全球經(jīng)濟活動中扮演的角色和承擔的職能說明，風(fēng)險管理能力是核心能力之一。面對日益多元與波動的全球金融市場，現(xiàn)代商業(yè)銀行必須學(xué)習(xí)在更為復(fù)雜的風(fēng)險環(huán)境中生存。商業(yè)銀行能否愿意承擔并且妥善管理風(fēng)險，直接決定銀行的盈虧和生存。

我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理起步較晚。隨著金融體制改革的不斷深化，我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理雖有所改進，從我國商業(yè)銀行目前的經(jīng)營和發(fā)展來看，商業(yè)銀行面臨的金融風(fēng)險依然嚴峻，其風(fēng)險主要表現(xiàn)在以下幾方面：

（1）信用風(fēng)險。是指交易對手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險，即受信人不能履行還本付息的責任而使授信人的預(yù)期收益與實際收益發(fā)生偏離的可能性，造成逾期，呆滯，呆賬等貸款風(fēng)險。目前，我國商業(yè)銀行的主要客戶特別是一些中小企業(yè)信用不良，存在著大量的逃廢銀行債務(wù)的情況，這在一定程度上導(dǎo)致了我國商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量普遍較差，不良資產(chǎn)比率始終處于較高水平。

（2）流動性風(fēng)險。指的是商業(yè)銀行雖有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險，流動性風(fēng)險如不能有效控制，將有可能損害銀行的清償能力。流動性風(fēng)險可分為融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險。隨著我國金融體制的改

革，商業(yè)銀行將成為真正按市場化運作、獨立經(jīng)營、自負盈虧的企業(yè)法人。優(yōu)勝劣汰將成為市場的游戲規(guī)則，那些不能滿足市場需求、不順應(yīng)市場發(fā)展的商業(yè)銀行必將被淘汰出局。到那個時候，缺少了國家信用支持的我國商業(yè)銀行必將有一些會陷人流動性危機，進而破產(chǎn)。

（3）操作風(fēng)險。根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。銀行機構(gòu)越來越龐大，它們的產(chǎn)品越來越多樣化和復(fù)雜化，銀行業(yè)務(wù)對以計算機為代表的IT技術(shù)的高度依賴，還有金融業(yè)和金融市場的全球化的趨勢，使得一些“操作”上的失誤，可能帶來很大的甚至是極其嚴重的后果。而在不少金融機構(gòu)中,操作風(fēng)險導(dǎo)致的損失已經(jīng)明顯大于市場風(fēng)險和信用風(fēng)險。

（4）市場風(fēng)險。這主要由于金融市場秩序混亂引起。一方面，部分企業(yè)將銀行信貸資金投入股市，加大了股市的泡沫成分，間接危及銀行信貸資金的安全；另一方面，企業(yè)債券清償風(fēng)險也不斷加大，其中大部分債券是由國有商業(yè)銀行提款擔?；虼戆l(fā)行的，由于企業(yè)經(jīng)營效益不好，到期無力兌付，往往需要銀行墊付，企業(yè)風(fēng)險隨之轉(zhuǎn)化成金融風(fēng)險。據(jù)統(tǒng)計在我國證券市場上，中國股市券商虧損面越來越大，數(shù)額在不斷加劇。

從風(fēng)險管理的角度看，有些風(fēng)險可以通過制度上的合理設(shè)置和優(yōu)化予以防范，有些可以通過金融技術(shù)和金融工程進行防范和化解，有些則可通過制度與技術(shù)的有效結(jié)合從而降低風(fēng)險。

從國外金融業(yè)的實踐來看，現(xiàn)代商業(yè)銀行管理風(fēng)險的普遍原則是：不消極回避風(fēng)險，而是積極地度量風(fēng)險、管理風(fēng)險，并通過合理地承受風(fēng)險來獲取與風(fēng)險相匹配的風(fēng)險回報。經(jīng)過幾十年的發(fā)展和實踐，其風(fēng)險管理的范圍，就地理概念而言，覆蓋其全球范圍內(nèi)面臨的所有可控風(fēng)險；就業(yè)務(wù)流程而言，貫穿銀行業(yè)務(wù)的整個過程，并且利用大量的數(shù)據(jù)模型等工具對風(fēng)險進行實時和定量的分析，在整體上提高了銀行對風(fēng)險的承受能力，并獲取相應(yīng)的風(fēng)險回報。在這些國際先進銀行內(nèi)，風(fēng)險管理的方法和理念已經(jīng)日益形成一種文化，滲透進入員工的日常決策和行為。

二、新資本協(xié)議與風(fēng)險管理

2004 年6月26日，十大工業(yè)國銀行監(jiān)管機構(gòu)主席Jean-Claude Trichet 在國際清算銀行的新聞發(fā)布會上代表十大工業(yè)國的央行和銀行監(jiān)管機構(gòu)首腦宣布，經(jīng)修改后的資本充足框架獲得通過。這份被巴塞爾銀行監(jiān)管委員會正式定名為的《巴塞爾新資本協(xié)議》，體現(xiàn)了上世紀90 年代銀行業(yè)風(fēng)險管理水平提高的成果，繼承了第一次巴塞爾資本協(xié)議以資本約束為核心的銀行體系安全完善原則，歷經(jīng)長達6 載全球咨詢、3 次大修改、3 次定量測算，至此終于定稿了。隨著新協(xié)議的公布，落實新協(xié)議的工作進入倒計時階段，全球銀行業(yè)與監(jiān)管機構(gòu)也就更為積極的展開相關(guān)工作。

新巴塞爾協(xié)議主要有三大支柱：

一、最低資本要求。即要求銀行的最低資本充足率達到8％，目的是使銀行對風(fēng)險更敏感，使其運作更有效。

二、監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查。即加大對銀行監(jiān)管的力度，監(jiān)管者通過監(jiān)測決定銀行內(nèi)部能否合理運行，并對其提出改進的方案。

三、市場約束。即對銀行實行更嚴格的市場約束，要求銀行提高信息的透明度，使外界對它的財務(wù)、管理等有更好的了解。按照新協(xié)議的架構(gòu)，銀行按第一支柱評估自己的資本充足性，監(jiān)管者按第二支柱檢查銀行 的這種資本評估工作，市場披露則作為前兩支柱的補充。

銀行要達到新協(xié)議要求，不僅要達到第一支柱的資本計算要求，還要滿足第二支柱監(jiān)管要求、第三支柱信息披露的要求。第二支柱的監(jiān)管檢查促使銀行開發(fā)及應(yīng)用更好的風(fēng)險管理技術(shù)監(jiān)察及管理風(fēng)險。采用內(nèi)部資本模型的銀行須做好滿足第二支柱監(jiān)管要求的工作，如：將內(nèi)部評級系統(tǒng)與策略及業(yè)務(wù)計劃相結(jié)合、提高董事會及高級管理層對第二支柱合規(guī)格要求的認知及意識，提升資訊系統(tǒng)，滿足監(jiān)管統(tǒng)計報告的披露要求，保證有足夠的書面政策及規(guī)章制度，向監(jiān)管當局證明合格狀況，主動接觸監(jiān)管部門了解新協(xié)議的落實計劃、積極參與新協(xié)議落實計劃的商討，反映銀行意見和關(guān)注問題。

三、風(fēng)險監(jiān)管的重要舉措

商業(yè)銀行的外部監(jiān)管也是風(fēng)險管理的一個重要方法。由于現(xiàn)代銀行是在一個整體性的金融環(huán)境中運行的，單家銀行的問題常常就引發(fā)出全局性后果，所以當代銀行風(fēng)險管理的理論和實踐比傾向于強調(diào)對銀行金融活動進行

整個行業(yè)性的外部監(jiān)管。同時，銀行業(yè)的實踐也表明，僅僅依靠銀行本身的內(nèi)控制度也不足以防范金融風(fēng)險的發(fā)生。為了有效防范風(fēng)險，提高銀行管理風(fēng)險的能力，在強化和完善商業(yè)銀行內(nèi)部控制的同時，加強外部監(jiān)督是一個非常重要的環(huán)節(jié)。以下將著重從銀行資本管理的角度來探討銀行風(fēng)險管理問題，分析國際金融界對銀行監(jiān)管的外部監(jiān)督問題的研究動態(tài)，進而研討我國銀行風(fēng)險外部監(jiān)管的現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨向。

銀行風(fēng)險管理是一個對銀行機構(gòu)的組織管理問題，同時也是一個技術(shù)問題。先進的技術(shù)工具能夠?qū)鹑陲L(fēng)險進行精確的識別、衡量和控制，以達到用最少的成本將風(fēng)險導(dǎo)致的各種不利后果減少到最低限度，因此，在對銀行進行風(fēng)險管理時采用先進的風(fēng)險管理技術(shù)是具體落實風(fēng)險管理的一個重要的步驟，也是國際金融理論界大力探究的一個領(lǐng)域。目前國際上已經(jīng)發(fā)展出了許多綜合運用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和信息學(xué)等多種學(xué)科知識，對銀行風(fēng)險進行識別、衡量的應(yīng)用技術(shù)。目前，市場上多數(shù)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理技術(shù)的應(yīng)用往往過多依賴于演繹推論與直覺判斷，不能進行科學(xué)的數(shù)量分析。尤其是風(fēng)險管理技術(shù)中，關(guān)鍵的風(fēng)險查勘及評價報告的編寫等工作，更是缺乏系統(tǒng)的工作程序、評價平臺和報告編寫模式。因此，需要加強發(fā)達國家先進技術(shù)手段的引進吸收，并加強國家合作，以最少的成本將風(fēng)險導(dǎo)致的各種不利后果減少到最低程度。

四、總結(jié)

根據(jù)目前對風(fēng)險管理問題的認識，考慮到我國銀行業(yè)的現(xiàn)狀，個人認為建設(shè)中國的銀行風(fēng)險管理體系不是依靠一兩個措施就能實現(xiàn)的。必須綜合地運用內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的方法，積極采用先進有效的技術(shù)手段，才能改變現(xiàn)狀，達到嚴格風(fēng)險管理的目的。銀行風(fēng)險管理是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程，無論在國際國內(nèi)它都還處于一個在發(fā)展和完善的過程中。今后我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展方向應(yīng)集中在構(gòu)建以風(fēng)險管理委員會為核心的風(fēng)險管理組織體系，繼續(xù)推進全面風(fēng)險管理模式，并擴大風(fēng)險管理覆蓋的范圍，進一步提高風(fēng)險管理的技術(shù)水平，運用內(nèi)部控制的方法，加強國際合作，構(gòu)建完整的全過程風(fēng)險管理體系。

參考文獻：《我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的問題及對策研究》王琳，2007.09

《商業(yè)銀行風(fēng)險管理簡介》

第五篇：山東省2016年上半年銀行業(yè)初級《風(fēng)險管理》：利率風(fēng)險考試試卷

山東省2016年上半年銀行業(yè)初級《風(fēng)險管理》：利率風(fēng)險

考試試卷

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、貸款定價原則不包括__。A．擴大市場份額原則 B．利潤最大化原則 C．保證貸款安全原則 D．靈活高效原則

2、關(guān)于效益性、安全性和流動性原則，以下說法錯誤的是__。A．貸款的期限越長，利率越高

B．銀行對貸款的嚴格審查和管理是緊緊圍繞著保障本金安全而展開的

C．在信貸資金總量一定的情況下，周轉(zhuǎn)速度越快，流動性就越強，安全性就越能得到保證，效益性相應(yīng)較好

D．信貸資金周轉(zhuǎn)速度越慢，流動性就越差，安全性也就越差，但效益性相應(yīng)較好

3、對可能因債務(wù)人一方的行為或者其他原因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，人民法院根據(jù)債權(quán)銀行的申請裁定或者在必要時不經(jīng)申請自行裁定采取的財產(chǎn)保全措施屬于__。A．訴后財產(chǎn)保全 B．訴前財產(chǎn)保全 C．訴中財產(chǎn)保全 D．訴訟財產(chǎn)保全

4、下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的是__。

A．信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上 B．信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分數(shù) C．信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值 D．信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化

5、下列關(guān)子授信審批的說法，不正確的是__。A．授信審批應(yīng)當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放 B．原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

C．在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

D．在進行信貸決策時，應(yīng)當考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險

6、投資代客境外理財產(chǎn)品主要面臨（）。A．市場風(fēng)險和政治風(fēng)險 B．市場風(fēng)險和信用風(fēng)險 C．政治風(fēng)險和外交風(fēng)險 D．信用風(fēng)險和外交風(fēng)險

7、__風(fēng)險來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。A．基準風(fēng)險 B．期權(quán)性風(fēng)險 C．重新定價風(fēng)險 D．收益率曲線風(fēng)險

8、商業(yè)銀行應(yīng)采用多重指標管理市場風(fēng)險限額，市場風(fēng)險的限額可以采用交易限額、止損限額、錯配限額、期權(quán)限額和風(fēng)險價值限額等。但在采用的風(fēng)險限額指標中，至少應(yīng)包括()。A．交易限額 B．錯配限額 C．止損限額

D．風(fēng)險價值限額

9、保單持有人可以獲得分紅的保險是__。A．人身保險 B．財產(chǎn)保險 C．投資型保險 D．商業(yè)保險

10、對通貨膨脹的衡量可以通過__上漲幅度的衡量來進行。A．一般物價水平B．食品價格

C．生活用品價格 D．生產(chǎn)資料價格

11、國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括__。A．改善公司治理結(jié)構(gòu)

B．預(yù)先做好防范危機的準備

C．確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序 D．利用精確的數(shù)量模型進行量化

12、下列投資工具中，風(fēng)險相對最小的是_________。A．國債 B．股票 C．企業(yè)債券 D．期貨

13、原輔料供給分析是項目生產(chǎn)規(guī)模分析的重要內(nèi)容，以下說法錯誤的是__。A．原輔料供給分析是指項目在建成投產(chǎn)后生產(chǎn)經(jīng)營過程中所需各種原材料的供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量、價格、供應(yīng)來源、運輸距離及倉儲設(shè)施等情況的分析

B．原輔料供給分析是指項目在建成投產(chǎn)后生產(chǎn)經(jīng)營過程中所需各種輔助材料的供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量、價格、供應(yīng)來源、運輸距離及倉儲設(shè)施等情況的分析

C．各種生產(chǎn)過程中需要的原材料、輔助材料及半成品等缺一不可，項目評估應(yīng)該全面、詳細，所以，要對項目所需的全部原輔料及半成品等進行分析評估 D．每個項目所需的原輔料是多種多樣的，在項目評估階段，銀行沒有必要對項目所需的全部原輔料進行分析評估，而是應(yīng)著重對幾種主要的或關(guān)鍵的原輔料的供給條件進行分析評價

14、銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當了解客戶，不得__。A．了解客戶資金調(diào)撥的用途 B．為客戶開立匿名賬戶 C．了解客戶的風(fēng)險承受能力 D．了解客戶的業(yè)務(wù)狀況

15、CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。A．正態(tài) B．均勻 C．泊松 D．指數(shù)

16、計算現(xiàn)金流量時，以__為基礎(chǔ)，根據(jù)__期初期末的變動數(shù)進行調(diào)整。A．損益表；股東權(quán)益變動表 B．資產(chǎn)負債表；損益表 C．損益表；資產(chǎn)負債表

D．資產(chǎn)負債表；股東權(quán)益變動表

17、投資或者購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負相關(guān)或完全負相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險管理策略是__。A．風(fēng)險規(guī)避 B．風(fēng)險對沖 C．風(fēng)險分散 D．風(fēng)險轉(zhuǎn)移

18、在國際貨幣市場上__是最典型的、最具代表性的同業(yè)拆借利率并且是浮動利率的發(fā)行依據(jù)和參照。A．紐約銀行同業(yè)拆借利率 B．倫敦銀行同業(yè)拆借利率 C．柏林銀行同業(yè)拆借利率 D．東京銀行同業(yè)拆借利率

19、王先生擬在本地的一家中學(xué)建立一項永久性的獎學(xué)金，每年計劃頒發(fā)獎金8000元。假設(shè)該基金獲得固定利率6%，則王先生現(xiàn)在最少應(yīng)當存入多少資金__ A．120000元 B．132335元 C．133334元 D．145672元

20、下列不屬于速動資產(chǎn)的是__。A．存貨 B．應(yīng)收賬款 C．應(yīng)收票據(jù)

D．交易性金融資產(chǎn)

21、我國商業(yè)銀行實踐中，列人資本賬戶的金融工具種類不包括__。A．金融期貨 B．遠期合約 C．互換合約

D．向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品頭寸

22、對于個人負債的評估，正確說法有__。

A．任何個人所得稅的應(yīng)付稅金項目都不構(gòu)成個人負債 B．個人負債所欠余額的當前價值始終保持不變 C．個人負債必須按照歷史價值或者歷史價值扣除已還款后的價值計價 D．利率的變化對個人負債的當前價值產(chǎn)生影響

23、在貸款擔保中，借款人將其動產(chǎn)交由債權(quán)人占有的方式屬于__。A．保證 B．抵押 C．質(zhì)押 D．定金

24、以下有關(guān)個人、家庭資產(chǎn)負債的論述錯誤的是__。A．折舊性資產(chǎn)的價值一般隨著其使用年限的增加而降低

B．凈資產(chǎn)金額很大，可能意味著客戶的部分資產(chǎn)并未得到充分利用

C．對于那些債務(wù)關(guān)系已經(jīng)形成，但客戶尚未收到正式的付賬通知的，不應(yīng)計入負債項目中

D．理想的凈資產(chǎn)持有量應(yīng)根據(jù)客戶的實際情況而定

25、如果某商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于__億元。A．400 B．300 C．200 D．-100

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、以下屬于可疑類貸款的特征有。A：借款人處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài) B：固定資產(chǎn)貸款項目處于停緩狀態(tài) C：銀行已訴諸法律來回收貸款

D：貸款經(jīng)過了重組仍然逾期，或仍然不能正常歸還本息，還款狀況沒有得到明顯改善

E：固定資產(chǎn)迅速變化

2、假設(shè)價值1000元資產(chǎn)組合中有三個資產(chǎn)，其中資產(chǎn)X的價值是300元，期望收益率是9%，資產(chǎn)Y的價值是400元，期望收益率是12%，資產(chǎn)Z的價值是300元，期望收益率是15%，則該資產(chǎn)組合的期望收益率是__。A．10% B．11% C．12% D．13%

3、人力資源自然結(jié)構(gòu)是以人的__來進行的人力資源配置，包括人力資源的性別結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)。A．認識屬性 B．社會屬性

C．知識儲備屬性 D．自然生理屬性

4、個人住房貸款貸前調(diào)查包括的內(nèi)容有__。A．對開發(fā)商的調(diào)查 B．對物業(yè)部門的調(diào)查 C．對樓盤項目的調(diào)查 D．對保證人的調(diào)查 E．對借款人的調(diào)查

5、在個人抵押授信貸款中，將在銀行原住房抵押貸款轉(zhuǎn)為抵押授信貸款的，貸款審查人應(yīng)重點審查__。A．提交的材料的完整性 B．提交的材料的合規(guī)性 C．提交的材料的真實性

D．貸前調(diào)查人對抵押房產(chǎn)價值

E．借款人原貸款履約情況及還款能力

6、巴塞爾委員會定義的操作風(fēng)險是指由__所造成損失的風(fēng)險。A．不完善或有問題的內(nèi)部程序 B．人員因素 C．系統(tǒng)因素 D．外部事件 E．戰(zhàn)略制定

7、個人貸款的貸款要素包括__。A．貸款對象 B．貸款利率 C．貸款期限 D．擔保方式 E．貸款額度

8、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號__。A．存貨周轉(zhuǎn)率變小

B．顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù) C．流動資產(chǎn)比例大幅下降 D．業(yè)務(wù)性質(zhì)變化

9、國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括（）。A．國家信用風(fēng)險評級

B．對一國發(fā)生風(fēng)險事件概率的估計 C．跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險評級

D．對轉(zhuǎn)移風(fēng)險事件發(fā)生概率的估計 E．事件風(fēng)險評級

10、對于一家普通的國內(nèi)上市公司，首次向銀行申請短期貸款時，應(yīng)提交的資信審查文件有__。A．貸款證 B．公司章程

C．企業(yè)合同及其批復(fù)文件、批準證書 D．辦理年檢手續(xù)的營業(yè)執(zhí)照

E．近三年經(jīng)財政部或會計師事務(wù)所審計的財務(wù)報表

11、下列關(guān)于物價穩(wěn)定的說法中，正確的是__。A．物價穩(wěn)定是指物價大體穩(wěn)定 B．物價穩(wěn)定是指通貨膨脹率為零 C．通貨緊縮會促進經(jīng)濟發(fā)展

D．物價穩(wěn)定只能用消費者物價指數(shù)來衡量

12、商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)管理部門對本行從事個人理財顧問服務(wù)的業(yè)務(wù)人員的__要進行內(nèi)部調(diào)查和監(jiān)督。A．操作的合規(guī)性與規(guī)范性 B．勝任能力 C．操守

D．個人生活 E．家庭成員

13、某銀行員工甲與員工乙共同負責業(yè)務(wù)印章及重要憑證的保管，甲保管保險箱鑰匙，乙掌握密碼，某日，甲員工請假看病，下列說法中，符合職業(yè)操守要求的是（）。

A．甲估計外出時間不長，不會用到業(yè)務(wù)印章和相關(guān)憑證，因此未做移交就外出看病

B．甲根據(jù)銀行銀行印章、重要憑證等管理規(guī)定，辦理移交手續(xù)，正式移交鑰匙后外出看病

C．甲將保險箱鑰匙委托第三名員工保管

D．考慮到時間不長，甲將保險箱鑰匙交于乙暫時保管

14、下列情況中，可能給企業(yè)帶來經(jīng)營風(fēng)險的有。A：客戶需求為便攜性PC，企業(yè)仍生產(chǎn)臺式機

B：持有一筆占公司年訂單量60％的訂單，能按時保質(zhì)完成 C：企業(yè)只生產(chǎn)臺式機

D：以前產(chǎn)品的產(chǎn)、供、銷都由本企業(yè)自行提供，最近企業(yè)轉(zhuǎn)型，只負責產(chǎn)品的生產(chǎn)

E：只依賴于一家供應(yīng)商

15、出口賣方信貸報審材料除了常規(guī)的送審材料外，還需包括__。A．出口方銀行與進口商或進口商的銀行簽訂的信貸協(xié)議 B．出口許可證或其他證明文件 C．商務(wù)合同

D．借款人具有機電產(chǎn)品出口經(jīng)營權(quán)的證明文件 E．出口企業(yè)與進口商簽訂的貿(mào)易合同

16、設(shè)立信托的書面文件應(yīng)當載明的事項包括__。A．信托目的 B．信托關(guān)系人

C．信托財產(chǎn)的范圍

D．受益人取得信托利益的金額 E．受益人取得信托利益的形式

17、農(nóng)戶小額信用貸款采取的管理辦法有__。A．專款專用 B．一次核定 C．隨用隨貸 D．余額控制 E．周轉(zhuǎn)使用

18、下列行為中，__不屬于持有、使用假幣罪的范疇。A．使用假幣購買商品

B．將假幣存入銀行或者兌換其他貨幣 C．使用假幣參與賭博 D．以假幣作為資信證明

19、__是指銀行經(jīng)過內(nèi)部審核確認后，動用呆賬準備金，將無法收回或者長期難以收回的貸款或投資從賬面上沖銷，從而使賬面反映的資產(chǎn)和收入更加真實。A．呆賬計提 B．呆賬準備 C．呆賬減值 D．呆賬核銷

20、進行項目可行性研究的目的是__。A．八項目評估 B．項目做精

C．項目報批和貸款申請 D．項目做大

21、在辦理有擔保流動資金貸款過程中，銀行經(jīng)辦人完成貸前調(diào)查后，應(yīng)對__提出意見或建議。A．是否同意貸款 B．貸款額度 C．擔保方式 D．還款方式 E．劃款方式

22、根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應(yīng)從核心資本中扣除的比例是。A： B：25％ C：50％ D：100％ E：重組

23、“借款人已資不抵債”屬于。A：正常類貸款 B：關(guān)注類貸款 C：次級類貸款 D：可疑類貸款 E：著作權(quán)

24、為了在金融創(chuàng)新中保護客戶利益，銀行應(yīng)做的工作有__。A．遵循符合客戶利益和審慎盡責的基本原則 B．向客戶準確、公平、沒有誤導(dǎo)地進行信息披露

C．引導(dǎo)客戶理性投資與消費，向客戶銷售適宜的投資產(chǎn)品

D．公平地處理銀行與客戶之間、銀行與第三方服務(wù)提供者之間的利益沖突 E．提高客戶的金融素質(zhì)

25、專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時，需要考慮與借款人有關(guān)的因素，下列說法正確的有__。

A．如果某人過去借款總能及時、全額地償還本金與利息，那么他就能較容易或以較低的價格從商業(yè)銀行獲得貸款 B．資產(chǎn)負債比率對借款人違約概率的影響較大

C．在期望收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易違約 D．一般來說，收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難 E．一般來說，商業(yè)銀行對高科技企業(yè)貸款往往比較放心