第一篇：2017年上半年江西省銀行業(yè)職業(yè)資格《風(fēng)險管理》：風(fēng)險對沖模擬試題

2017年上半年江西省銀行業(yè)職業(yè)資格《風(fēng)險管理》：風(fēng)險

對沖模擬試題

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、在購買健身器材時申請的貸款屬于__。A．個人耐用消費(fèi)品貸款 B．設(shè)備貸款

C．個人消費(fèi)額度貸款 D．流動資金貸款

2、是指通過精確化的模型，把實(shí)際需要的經(jīng)濟(jì)資本計算出來，并且需要得到監(jiān)管部門的批準(zhǔn)之后才可以使用。A．高級計量法 B．標(biāo)準(zhǔn)法

C．內(nèi)部評級法 D．基本指標(biāo)法

3、抵押授信貸款下單筆貸款屆滿日__抵押授信貸款有效期間屆滿日。A．可超出 B．不可超出 C．應(yīng)等于 D．以上均可

4、下列不屬于商品期貨的標(biāo)的商品的是__。A．大豆 B．利率期貨 C．原油 D．鋼材

5、內(nèi)部欺詐是指（）。

A．商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作造成的風(fēng)險

B．員工故意欺騙、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失 C．商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險

D．違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

6、項目在__，銀行應(yīng)按批準(zhǔn)貸款的權(quán)限，對外出具貸款承諾。A．初次面談階段

B．項目建議書批準(zhǔn)階段或之前 C．可行性研究報告批準(zhǔn)階段 D．接受受理之后

7、下列__屬于有關(guān)貸款經(jīng)營者狀況的風(fēng)險預(yù)警信號。A．固定資產(chǎn)迅速增加過快 B．長期債務(wù)大量增加 C．資本與債務(wù)的比例低

D．冒險投資于其他新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品

8、銀團(tuán)貸款的主要成員中，__負(fù)責(zé)接受借款人的委托、策劃組織銀團(tuán)并安排貸款分銷。A．參加行 B．牽頭行 C．副牽頭行 D．代理行

9、下列行為中，沒有觸犯《刑法》有關(guān)規(guī)定的是（）。A．某銀行吸收客戶資金不入賬，直接用于發(fā)放貸款 B．負(fù)債銀行經(jīng)批準(zhǔn)吸收社會公眾存款

C．批量出售他人信用卡信息資料以牟取利益

D．使用假證明獲取銀行借貸資金，造成銀行重大損失

10、根據(jù)規(guī)定，國有獨(dú)資商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按國務(wù)院的規(guī)定發(fā)放和管理__。A．信用貸款 B．抵押貸款 C．特定貸款 D．外匯貸款

11、過去的交易、事項形成的現(xiàn)時義務(wù)，履行該義務(wù)會導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出銀行，這是__。A．資產(chǎn) B．利潤

C．所有者權(quán)益 D．負(fù)債

12、以下__不符合銀監(jiān)會對個人理財?shù)南嚓P(guān)監(jiān)督管理規(guī)定。

A．商業(yè)銀行在銷售不需要審批的理財產(chǎn)品時，至少應(yīng)在銷售的前一月將相關(guān)資料報送銀監(jiān)會

B．商業(yè)銀行應(yīng)按季度對個人理財業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，并于下一季第一個月內(nèi)將統(tǒng)計分析報告報送銀監(jiān)會

C．商業(yè)銀行應(yīng)在每一會計年度終了編制本年度個人理財業(yè)務(wù)報告 D．年度報告和相關(guān)報表應(yīng)在下一年度的二月底前報送銀監(jiān)會

13、信貸人員應(yīng)根據(jù)抵押物的__，分析其變現(xiàn)能力，充分考慮抵押物價值的變動趨勢，科學(xué)地確定抵押率。A．原值 B．評估現(xiàn)值 C．市場價值 D．核定價值

14、下面屬于借款人挪用貸款的情況的是__。A．用流動資金貸款支付貨款 B．外借母公司進(jìn)行房地產(chǎn)投資 C．用流動資金貸款購買輔助材料 D．用中長期貸款購買機(jī)器設(shè)備

15、依法收貸的對象是。A：展期貸款 B：到期貸款 C：正常貸款 D：不良貸款 E：著作權(quán)

16、下列符合“守法合規(guī)”要求的做法包括__。A．遵守行業(yè)自律規(guī)范

B．遵守所在機(jī)構(gòu)的規(guī)章秩序 C．遵守法律法規(guī) D．以上均要求

17、__又稱辛迪加貸款，是指由兩家或兩家以上的銀行依據(jù)同樣的貸款條件并使用一份共同的貸款協(xié)議，按約定的時間和比例，向借款人發(fā)放的并由一家共同的代理行管理的貸款。A．特定貸款 B．委托貸款 C．銀團(tuán)貸款 D．自營貸款

18、貸款風(fēng)險預(yù)警的__不引進(jìn)預(yù)兆自變量，只考察警兆指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征。A．黑色預(yù)警法 B．藍(lán)色預(yù)警法 C．紅色預(yù)警法 D．橙色預(yù)警法

19、根據(jù)真實(shí)票據(jù)理論，企業(yè)長期投資的資金不應(yīng)來自__。A．留存收益 B．流動資金貸款 C．發(fā)行長期債券 D．發(fā)行新股票

20、融資租入的固定資產(chǎn)，按照__確定價值。A．資產(chǎn)評估確認(rèn)或合同協(xié)議確定的價值入賬

B．購買價加上支付的運(yùn)輸費(fèi)、保險費(fèi)、包裝費(fèi)、安裝成本和繳納的稅金 C．建造過程中發(fā)生的全部實(shí)際支出

D．合同確定的價款加上運(yùn)輸費(fèi)、保險費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等

21、銀行對抵押物的價值都要進(jìn)行評估。對于機(jī)器設(shè)備的估價，不需要考慮的因素有__。A．無形損耗 B．折舊 C．原值

D．市場價格

22、以下__體現(xiàn)的是信貸資金的第二重回流。A．某企業(yè)從銀行獲得貸款10萬元 B．某企業(yè)歸還銀行貸款本息50萬元 C．某企業(yè)用銀行貸款10萬元購買原材料

D．某企業(yè)以所獲銀行貸款投入生產(chǎn)，取得產(chǎn)成品銷售收入20萬元

23、國民經(jīng)濟(jì)可以分為第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)，下列行業(yè)中不屬于第三產(chǎn)業(yè)的是__。A．建筑業(yè) B．房地產(chǎn)業(yè) C．交通運(yùn)輸業(yè) D．金融業(yè)

24、信貸人員應(yīng)根據(jù)抵押物的__，分析其變現(xiàn)能力，充分考慮抵押物價值的變動趨勢，科學(xué)地確定抵押率。A．原值 B．評估值 C．市場價值 D．核定價值

25、金融遠(yuǎn)期合約的優(yōu)點(diǎn)是__。A．規(guī)避了價格風(fēng)險 B．非標(biāo)準(zhǔn)化合約

C．柜臺交易，方便信息交流和傳遞 D．有履約保證，違約風(fēng)險低

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、根據(jù)《貸款通則》的規(guī)定，貸款程序的第一步是__。A．貸款申請

B．對借款人的信用等級評估 C．貸款調(diào)查

D．簽訂貸款合同

2、下列哪一項不屬于《中國人民銀行法》第二條規(guī)定的中國人民銀行的職能__ A．制定和執(zhí)行貨幣政策 B．防范和化解金融風(fēng)險 C．管理中央公共財政支出 D．維護(hù)金融穩(wěn)定

3、以下關(guān)于貸款保證風(fēng)險表述不正確的是__。

A．保證貸款逾期2年期間，銀行未采取任何措施中斷訴訟時效，則銀行將喪失勝訴權(quán)

B．就保證責(zé)任而言，如果保證合同對保證期間有約定，應(yīng)依約定

C．如果保證合同未約定或約定不明，則保證責(zé)任自主債務(wù)履行期屆滿之日起1年

D．在規(guī)定的時期內(nèi)債權(quán)人未要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任，保證人免除保證責(zé)任

4、首次放款的先決條件中貸款類文件包括__。A．借貸雙方已正式簽署的借款合同

B．現(xiàn)時有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、批準(zhǔn)證書、成立批復(fù) C．公司章程

D．全體董事的名單及全體董事的簽字樣本

5、（）是指銀行對國際貿(mào)易延期付款方式中出口商持有的遠(yuǎn)期承兌匯票或本票進(jìn)行無追索權(quán)的貼現(xiàn)。A．信用證 B．押匯 C．保理 D．福費(fèi)廷

6、從2002年起，我國全面實(shí)行貸款五級分類制度，該制度按照貸款的風(fēng)險程度，將銀行信貸資產(chǎn)分為__。A．正常 B．關(guān)注 C．次級 D．可疑 E．損失

7、商業(yè)銀行為個人客戶提供的財務(wù)分析、財務(wù)規(guī)劃、投資顧問、資產(chǎn)管理專業(yè)化服務(wù)活動，是指__。A．個人理財服務(wù) B．投資規(guī)劃

C．綜合理財服務(wù) D．私人銀行業(yè)務(wù)

8、非法吸收公眾貸款罪的客觀方面表現(xiàn)為__。A．私設(shè)“銀行”吸收公眾存款

B．以出具集資發(fā)票的形式，承諾還本付息，招攬存款 C．某商業(yè)銀行在儲戶中開展定期抽獎活動

D．某信用社為開拓業(yè)務(wù)，承諾存款到賬即付利息 E．某商業(yè)銀行以存定貸，多存可以多貸

9、下列行為中，屬于不當(dāng)銷售的有__。

A．理財產(chǎn)品銷售人員沒有向投資者提供足夠的理財產(chǎn)品信息 B．理財產(chǎn)品銷售人員沒有透露或沒有詳細(xì)介紹理財產(chǎn)品的性質(zhì) C．理財產(chǎn)品銷售人員沒有向投資者解釋各種收益率的基本特點(diǎn) D．理財產(chǎn)品銷售人員沒有向投資者解釋贖回條款的相關(guān)規(guī)定 E．理財產(chǎn)品銷售人員向投資者進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的風(fēng)險揭示

10、建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息是__的職責(zé)之一。

A．中國反洗錢監(jiān)測分析中心 B．所有商業(yè)銀行 C．中國銀行業(yè)協(xié)會

D．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

11、根據(jù)生命周期理論，個人在青年成長期的理財特征為__。A．沒有或僅有較低的理財需求和理財能力 B．風(fēng)險厭惡程度提高，追求穩(wěn)定的投資收益 C．愿意承擔(dān)較高的風(fēng)險，追求高收益 D．盡力保全已積累的財富，厭惡風(fēng)險

12、關(guān)于違約責(zé)任，下列說法錯誤的是__。

A．當(dāng)事人可以事先約定一定數(shù)額的違約金或者事先約定損害賠償額的計算方法 B．違約責(zé)任是指當(dāng)事人違反合同義務(wù)所應(yīng)該承擔(dān)的民事責(zé)任，主要表現(xiàn)為民事責(zé)任

C．我國《合同法》規(guī)定違約責(zé)任的一般構(gòu)成要件是：違約 D．違約責(zé)任的歸責(zé)原則包括過錯責(zé)任原則和嚴(yán)格責(zé)任原則

13、關(guān)于保證貸款中借款合同和保證合同的簽訂，以下說法錯誤的是__。A．在簽訂“借款合同”的同時，還要簽訂保證合同，B．保證合同作為主合同的從合同

C．必須保證一個借款對應(yīng)一個保證合同 D．保證合同要以書面形式訂立

14、在貸款發(fā)放階段，以下做法不正確的是。

A：在審查擔(dān)保類文件時，公司業(yè)務(wù)人員應(yīng)特別注意抵(質(zhì))押協(xié)議生效的前提條件

B：借款人用于建設(shè)項目的其他資金應(yīng)與貸款同比例支用

C：在中長期貸款發(fā)放過程中，銀行應(yīng)按照完成工程量的多少進(jìn)行付款

D：貸款原則上可以用于借款人的資本金、股本金和企業(yè)其他需自籌資金的融資 E：著作權(quán)

15、下列關(guān)于結(jié)構(gòu)性理財計劃的論述中，錯誤的一項是__。A．結(jié)構(gòu)性理財計劃的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)客戶理財效用最大化 B．結(jié)構(gòu)性理財計劃需綜合考慮各種投資理財手段

C．結(jié)構(gòu)性理財計劃的收益率通常與銀行定期存款利率相等 D．“量身定做”是結(jié)構(gòu)性理財計劃的一個重要特征

16、上海黃金交易所的黃金交易的報價單位為_________。A．美元/盎司 B．美元/克 C．人民幣元/兩 D．人民幣元/克

17、根據(jù)我國《擔(dān)保法》的規(guī)定，保證人__。A．必須具有民事行為能力

B．必須具有代為履行主債務(wù)的資力

C．不得為醫(yī)院、學(xué)校等以公共利益為目的的事業(yè)單位 D．不可以為自然人

E．不得為企業(yè)法人的職能部門

18、關(guān)于結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品，下面說法正確的是__。

A．這類產(chǎn)品掛鉤的對象五花八門，有與外匯匯率、利率掛鉤的，有與大宗商品如黃金、石油掛鉤的，還有與股票掛鉤等，但不存在與信用掛鉤的結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品 B．浮動收益的理財計劃，無論多么復(fù)雜，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)大體可分為普通可終止型、區(qū)間累積型、觸發(fā)型(敲入、敲出)和浮動/反向浮動四種

C．區(qū)間累積型產(chǎn)品，會預(yù)設(shè)一個區(qū)間，然后累積符合條件的天數(shù) D．觸發(fā)型產(chǎn)品，一般而言會設(shè)置一段觀察期 E．以上說法都不正確

19、下列說法不正確的是（）。

A．若已知客戶每月固定支出，則其失業(yè)保障月數(shù)可由存款、可變現(xiàn)資產(chǎn)或凈資產(chǎn)/月固定支出來計算

B．客戶可利用貸款額度儲備作為應(yīng)對失業(yè)導(dǎo)致的工作收入中斷，應(yīng)對緊急醫(yī)療或意外所導(dǎo)致的超支費(fèi)用，即作為緊急備用金

C．客戶可利用活期存款儲備緊急備用金，與貸款額度相比不存在機(jī)會成本 D．在預(yù)測客戶期望達(dá)到的消費(fèi)水平支出時，銀行業(yè)從業(yè)人員要考慮客戶所在地區(qū)的通貨膨脹率的高低

20、國家助學(xué)貸款的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)__發(fā)放，直接劃入借款人所在學(xué)校賬戶。A．按月 B．按季 C．按日歷年 D．按學(xué)年

21、貪污罪是指國家機(jī)關(guān)工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者利用其他手段非法占有__的行為。A．本機(jī)構(gòu)他人的財物 B．其他機(jī)構(gòu)他人的財物 C．公共財物 D．以上都對

22、會引起貸款抵押風(fēng)險的情形有（）。A．抵押物虛假或嚴(yán)重不實(shí)

B．將共有財產(chǎn)抵押而未經(jīng)共有人同意 C．資產(chǎn)評估不真實(shí)，導(dǎo)致抵押物不足值，D．因主合同無效，導(dǎo)致抵押關(guān)系無效 E．抵押物價值容易變現(xiàn)

23、Altman(1968)提出針對美國上市制造業(yè)企業(yè)的Z記分模型，認(rèn)為影響借款人違約概率的因素包括__。A．波動性 B．盈利性 C．杠桿比率 D．償債能力 E．活躍性

24、個人征信系統(tǒng)所搜集的個人信用信息中的個人基本信息不包括__。A．配偶身份 B．破產(chǎn)記錄 C．居住信息 D．職業(yè)信息

25、下列關(guān)于債務(wù)管理的說法中，不正確的是（）。A．總負(fù)債一般不應(yīng)超過凈資產(chǎn)

B．短期債務(wù)和長期債務(wù)的比例應(yīng)為0.4 C．當(dāng)債務(wù)問題出現(xiàn)危機(jī)的時候，可以通過債務(wù)重組來實(shí)現(xiàn)財務(wù)狀況的改善 D．還貸款的期限不要超過退休的年齡

第二篇：系統(tǒng)集成模擬試題-風(fēng)險管理

1、你是建設(shè)一家牲畜養(yǎng)殖場項目的經(jīng)理。地方居民和環(huán)保團(tuán)體反對該項目。他們提出了各種數(shù)據(jù)顯示牲畜內(nèi)臟和尸體將在當(dāng)?shù)芈裨幔鹩泻ι踔劣卸練怏w危害當(dāng)?shù)鼐用窠】?。他們已?jīng)威脅要將公司告上法庭。你已經(jīng)花費(fèi)了很多時間與這些團(tuán)體交涉以平息他們擔(dān)心。在多次會議后，你說服你的管理上層同意將項目轉(zhuǎn)移到其它鎮(zhèn)外的場所。這是哪種風(fēng)險反應(yīng)方式：

A、被動接受

B、主動接受

C、降低風(fēng)險

D、回避風(fēng)險

參考答案：D

2、考慮到風(fēng)險問題，項目組另外準(zhǔn)備了一套項目計劃。這種計劃稱為：

A、風(fēng)險計劃

B、應(yīng)急計劃

C、進(jìn)度計劃

D、整體計劃

參考答案：B

3、當(dāng)風(fēng)險事件概率乘以他們相應(yīng)的風(fēng)險事件估計價值，然后加在一起的總和表示: A、項目經(jīng)理的風(fēng)險厭惡系數(shù)

B、總的項目風(fēng)險事件

C、項目風(fēng)險的預(yù)期估價

D、范圍規(guī)劃

參考答案：C

4、下列哪一個效用函數(shù)反映對風(fēng)險的厭惡? A、一致性

B、遞增比率

C、遞減比率

D、指數(shù)

參考答案：C

5、項目容易受到風(fēng)險的影響，這是因為：

A、莫菲（Muphy）規(guī)則闡述到：“如果一件事情可能會出問題，它就會出問題”

B、每一個項目在某些方面都是特殊的

C、在項目隊伍層面上，項目管理工作通常是無法獲得的D、總是沒有充足的資源來完成工作

參考答案：B

6、以下作為風(fēng)險識別的輸入的歷史信息中，哪一項是最不可靠的？

A、項目文件

B、商業(yè)數(shù)據(jù)庫

C、項目隊伍的知識

D、教訓(xùn)數(shù)據(jù)庫

參考答案：C

7、項目進(jìn)度變更控制系統(tǒng)包括：

A、項目進(jìn)度執(zhí)行報告的要求

B、項目進(jìn)度執(zhí)行估算的要求

C、項目進(jìn)度變更程序評估的方法

D、項目進(jìn)度變更授權(quán)批準(zhǔn)的等級 參考答案：D

8、識別和管理項目風(fēng)險的責(zé)任應(yīng)由誰承擔(dān)？

A、項目發(fā)起者

B、項目經(jīng)理

C、項目隊伍

D、項目經(jīng)理和項目發(fā)起者

參考答案：A

第三篇：北京2016年銀行業(yè)職業(yè)資格《風(fēng)險管理》：商業(yè)銀行風(fēng)險考試試卷

北京2016年銀行業(yè)職業(yè)資格《風(fēng)險管理》：商業(yè)銀行風(fēng)險

考試試卷

一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、安全性和穩(wěn)定性最佳的資產(chǎn)配置類型是__。A．金字塔型 B．啞鈴型 C．紡錘型 D．梭鏢型

2、__是指各證券公司總部以法人為單位與證券登記結(jié)算公司之間發(fā)生的資金往來業(yè)務(wù)。

A．一級清算業(yè)務(wù) B．二級清算業(yè)務(wù) C．結(jié)算業(yè)務(wù) D．資金清算

3、銀行市場細(xì)分的基礎(chǔ)是__。A．每個細(xì)分市場的差別很明顯 B．細(xì)分市場的營銷成本經(jīng)濟(jì) C．細(xì)分市場可進(jìn)入 D．細(xì)分變量可衡量

4、下列哪項不屬于國債投資的特征？ A．安全性高 B．免稅待遇 C．流動性強(qiáng) D．收益率高

5、某企業(yè)2009年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2009年末總資產(chǎn)為15億元人民幣。則該企業(yè)2009年的總資產(chǎn)收益率為__。A．5.00% B．4.00% C．3.33% D．3.00%

6、借款人應(yīng)在提前還款日前__日以書面形式向銀行遞交提前還款的申請。A．20 B．30或60 C．50 D．10

7、流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負(fù)債的和資產(chǎn)的提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。A：減少、增加 B：增加、減少 C：減少、不變 D：不變、增加 E：重組

8、《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，不同信用等級的客戶的違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈現(xiàn)的趨勢應(yīng)為（）。A.A B.B C.C D.D

9、A方案在3年中每年年初付款100元，B方案在3年中每年年末付款100元，若利率為10%，則二者在第三年年末時的終值相差__元。A．33.1 B．31.3 C．133.1 D．13.31

10、某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是__。A．10% B．10.4% C．9.5% D．3.5%

11、貸款風(fēng)險預(yù)警的__側(cè)重定量分析，根據(jù)風(fēng)險征兆等級預(yù)報整體風(fēng)險的嚴(yán)重程度。

A．黑色預(yù)警法 B．藍(lán)色預(yù)警法 C．紅色預(yù)警法 D．橙色預(yù)警法

12、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險的說法，不正確的是__。A．合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

B．商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商 C．業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議 D．一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

13、以下有關(guān)當(dāng)今國際外匯市場的說法中，錯誤的是__。

A．外匯市場是信息最為透明、最符合完全競爭市場理性規(guī)律的金融市場

B．外匯市場系統(tǒng)風(fēng)險小，是最適合中國中小投資者的一個成熟的金融投資市場 C．美元、日元和歐元在國際外匯市場成三足鼎立局麗

D．國際外匯市場24小時連續(xù)作業(yè)，為投資者提供了沒有時間和空間障礙的理想投資場所

14、商業(yè)銀行如果違反規(guī)定查詢個人的信用報告，或?qū)⒉樵兘Y(jié)果用于規(guī)定范圍之外的其他目的，將被責(zé)令改正，并處以__的罰款。A．1萬元以上 B．3萬元以下

C．1萬元以上2萬元以下 D．1萬元以上3萬元以下

15、看漲期權(quán)的買方對標(biāo)的金融資產(chǎn)具有_________的權(quán)利。A．買入 B．賣出 C．持有

D．以上都不是

16、中國居民的境內(nèi)工資、薪金所得，以每月收入扣除__元費(fèi)用后的余額，為應(yīng)納稅所得額。A．800 B．1200 C．1600 D．2000

17、所謂流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債，其中的“流動性”期限標(biāo)準(zhǔn)是__。A．一個月 B．兩個月 C．半年 D．一年

18、某企業(yè)有流動資產(chǎn)200萬元，其中現(xiàn)金50萬元，應(yīng)收款項60萬元，有價證券40萬元，存貨50萬元，而其流動負(fù)債為150萬元，則該企業(yè)的速動比率為__。A．0.33 B．0.67 C．1 D．1.33

19、地方政府債券一般采用由__統(tǒng)一代為發(fā)行和兌付的方式管理。A．中央銀行 B．各大商業(yè)銀行 C．財政部 D．地方政府

20、某銀行從業(yè)人員因突然有急事離開，未按職責(zé)管理的規(guī)定將自己保管的印章和鑰匙交與同事，下列對此事正確的評價是__。A．不會產(chǎn)生嚴(yán)重的后果，可以允許

B．任何情況下，都不應(yīng)將與本人職責(zé)相關(guān)的物品交與他人 C．做法不當(dāng)，未盡到崗位的職責(zé)

D．因為情況緊急，特殊情況可以原諒

21、假定某投資者欲在3年后獲得133100元，年投資收益率為10%，那么他現(xiàn)在需要投資__元。A．103100 B．100000 C．93100 D．100310

22、__是指受權(quán)的經(jīng)營單位在總部直接授權(quán)的權(quán)限內(nèi)，對本級行各有權(quán)審批人、相關(guān)授信業(yè)務(wù)職能部門和所轄分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)授一定的授信審批權(quán)限。A．差別授權(quán) B．直接授權(quán) C．臨時授權(quán) D．轉(zhuǎn)授權(quán)

23、下列各項中，是借款人義務(wù)的有__。

A．在征得銀行同意后，有權(quán)向第三方轉(zhuǎn)讓債務(wù) B．有權(quán)按合同約定提取和使用全部貸款 C．有權(quán)拒絕借款合同以外的附加條件 D．如實(shí)提供銀行要求的資料

24、下列不屬于企業(yè)財務(wù)狀況風(fēng)險的是__。A．借款人在銀行的存款有較大幅度下降 B．應(yīng)收賬款異常增加

C．流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重下降

D．短期負(fù)債增加失當(dāng)，長期負(fù)債大量增加

25、通常說的“擠兌”是指銀行面臨的__。A．信用風(fēng)險 B．市場風(fēng)險 C．操作風(fēng)險 D．流動性風(fēng)險

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、對于由于監(jiān)管規(guī)定而無法滿足的客戶要求，銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)首先__。A．盡全力滿足

B．向上級匯報，由上級設(shè)法解決 C．直接拒絕

D．耐心說明情況，取得客戶的理解和諒解

2、稅收規(guī)劃最基本的原則是__。A．目的性原則 B．規(guī)劃性原則 C．綜合性原則 D．合法性原則

3、中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括__。A．公正原則 B．公開原則 C．效率原則 D．利潤原則 E．依法原則

4、外籍人士取得的下列所得中，_________可以免征個人所得稅。

A．來自同我國簽訂雙邊稅收協(xié)定的國家的外籍人士在我國境內(nèi)取得的儲蓄存款利息

B．外籍個人從境內(nèi)上市A股企業(yè)(內(nèi)資企業(yè))取得的股息紅利 C．外籍人士在我國境內(nèi)取得的保險賠款

D．外籍人士轉(zhuǎn)讓國家發(fā)行的金融債券取得的所得

5、銀行個人理財業(yè)務(wù)人員為客戶提供個人理財產(chǎn)品前，應(yīng)當(dāng)先了解客戶的__。A．所在區(qū)域的信用環(huán)境 B．財務(wù)狀況 C．信用記錄 D．收入來源

E．風(fēng)險承受能力

6、證券的票面要素有__。A．標(biāo)的物 B．權(quán)利 C．義務(wù) D．持有人 E．價值

7、以下屬于經(jīng)濟(jì)和技術(shù)環(huán)境的是__。A．外匯政策

B．政治對經(jīng)濟(jì)的影響 C．政府的各項經(jīng)濟(jì)政策 D．外匯匯率

8、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定建立健全個人理財業(yè)務(wù)人員資格考核與認(rèn)定、繼續(xù)培訓(xùn)、跟蹤評價等管理制度，保證相關(guān)人員__。A．具備必要的專業(yè)知識、行業(yè)經(jīng)驗和管理能力 B．充分了解所從事業(yè)務(wù)的有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)章 C．理解所推介產(chǎn)品的風(fēng)險特性 D．遵守從業(yè)人員職業(yè)道德

E．具備獨(dú)立開發(fā)理財產(chǎn)品的能力

9、目前個人外匯賬戶按賬戶性質(zhì)區(qū)分有__。A．外匯結(jié)算賬戶 B．境內(nèi)個人外匯賬戶 C．資本項目賬戶

D．境外個人外匯賬戶 E．外匯儲蓄賬戶

10、復(fù)雜企業(yè)結(jié)構(gòu)更容易產(chǎn)生潛在信用風(fēng)險的原因包括__。A．貸款原因復(fù)雜 B．人員復(fù)雜

C．貸款資金有可能被轉(zhuǎn)移到集團(tuán)其他公司

D．內(nèi)部集團(tuán)資金流有可能轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金并用于債務(wù)清償 E．發(fā)生在集團(tuán)其他公司的問題有可能影響借款企業(yè)

11、我國《票據(jù)法》所稱“票據(jù)”是指（）。A．商業(yè)票據(jù)和銀行票據(jù)的統(tǒng)稱 B．匯票、本票、支票 C．匯票、股票、支票

D．本票、支票、央行票據(jù)

12、商用房貸款貸后管理中的合同變更不會涉及__。A．期限調(diào)整 B．額度調(diào)整

C．還款方式變更 D．合同解除

13、在商用房貸款中，若保證人在保證期間出現(xiàn)__情況，銀行必須引起高度重視。A．保證人有惡意破產(chǎn)傾向 B．保證人改變資本結(jié)構(gòu)

C．保證人生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況發(fā)生重大訴訟、仲裁

D．保證人有低價或無償轉(zhuǎn)讓有效資產(chǎn)、非法改制等逃債行為

E．保證人為第三人債務(wù)提供保證擔(dān)?；蛘咭云渲饕Y產(chǎn)為自身或第三人債務(wù)設(shè)定抵押、質(zhì)押

14、根據(jù)個人所得稅法的規(guī)定，工資、薪金所得采用的稅率形式是_________。A．超額累進(jìn)稅率 B．全額累進(jìn)稅率 C．超率累進(jìn)稅率 D．超倍累進(jìn)稅率

15、一般來說，客戶風(fēng)險偏好可以分為五種類型：保守型、輕度保守型、中立型、輕度進(jìn)取型和進(jìn)取型。其中成長型資產(chǎn)高于50%的類型有__。A．保守型 B．輕度保守型 C．中立型

D．輕度進(jìn)取型 E．進(jìn)取型

16、個人抵押授信貸款項下的各筆貸款，可采取__方式償還貸款本息。A．等額本金還款法 B．等額本息還款法 C．等額利息還款法 D．委托扣款方式 E．柜面還款方式

17、以下關(guān)于貸款保證風(fēng)險表述不正確的是。

A：保證貸款逾期2年期間，銀行未采取任何措施中斷訴訟時效，則銀行將喪失勝訴權(quán)

B：就保證責(zé)任而言，如果保證合同對保證期間有約定，應(yīng)依約定

C：如果保證合同未約定或約定不明，則保證責(zé)任自主債務(wù)履行期屆滿之日起1年

D：在規(guī)定的時期內(nèi)債權(quán)人未要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任，保證人免除保證責(zé)任 E：著作權(quán)

18、根據(jù)貸款用途的不同，__可以分為個人經(jīng)營專項貸款和個人經(jīng)營流動資金貸款。

A．個人住房貸款 B．個人經(jīng)營類貸款 C．公積金貸款

D．自營性商業(yè)貸款

19、在用基本指標(biāo)法計量操作風(fēng)險資本的公式KBIA＝[×a]/n中，巴塞爾委員會規(guī)定固定比例為（）。A．8% B．12% C．15% D．18% 20、下列關(guān)于歷史成本法的說法，正確的有。A：主要是對過去發(fā)生的交易價值的真實(shí)記錄 B：優(yōu)點(diǎn)是客觀且便于核查

C：不能反映銀行或企業(yè)的真實(shí)價值或凈值 D：能反映特殊情況下資產(chǎn)、負(fù)債的變化 E：會導(dǎo)致銀行損失的低估和對資本的高估

21、商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有__。A．內(nèi)部控制環(huán)境 B．內(nèi)部控制措施 C．信息交流與反饋 D．風(fēng)險識別與評估 E．監(jiān)督、評價與糾正

22、下面關(guān)于銀行卡的敘述不正確的有__。A．轉(zhuǎn)賬卡和專用卡是借記卡的不同種類

B．貸記卡透支額度根據(jù)持卡人繳存的備用金額度核定 C．借記卡不具備透支功能

D．信用卡按是否向發(fā)卡銀行交存?zhèn)溆媒鸱譃橘J記卡、準(zhǔn)貸記卡兩類

23、下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有（）。

A．遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn) B．期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn) C．遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

D．遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險

E．遠(yuǎn)期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

24、巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的（）。A．最低標(biāo)準(zhǔn) B．最高要求 C．規(guī)范做法 D．以上都不是

25、我國金融信托機(jī)構(gòu)可以吸收1年期(含1年)以上的信托存款，具體包括__。A．財政部門委托投資或貸款的信托資金存款 B．企業(yè)主管部門委托投資或貸款的信托資金存款 C．勞動保險機(jī)構(gòu)的勞動保險基金存款 D．科研單位的科研基金存款 E．各種學(xué)會、基金會的基金存款

第四篇：2015年下半年北京銀行業(yè)初級《風(fēng)險管理》：國別風(fēng)險管理模擬試題

2015年下半年北京銀行業(yè)初級《風(fēng)險管理》：國別風(fēng)險管理

模擬試題

一、單項選擇題（每題的備選項中，只有 1 個事最符合題意）

1、__情況下，借款人的營運(yùn)能力較好。A．總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率低 B．應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率高 C．存貨周轉(zhuǎn)率低 D．利息保障倍數(shù)低

2、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括__。A．資本金收益率 B．資本充足率 C．凈利息收入率 D．資產(chǎn)收益率

3、下列（）屬于由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險。A．百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重?fù)p毀 B．某銀行因為通訊系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷 C．某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出

D．某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失

4、銀行基于銀行同客戶的現(xiàn)有關(guān)系，向客戶推薦銀行的其他產(chǎn)品，這種營銷策略是__。

A．情感營銷策略 B．分層營銷策略 C．交叉營銷策略 D．大眾營銷策略

5、依法收貸的對象是__。A．短期貸款 B．中期貸款 C．長期貸款 D．不良貸款

6、下列能使銀行承受由信用風(fēng)險造成損失的是__。A．銀行的債務(wù)人違約 B．存款客戶減少

C．銀行的盈利能力下降 D．銀行的支付能力不足

7、銀企合作協(xié)議涉及的貸款安排一般屬于__性質(zhì)。A．貸款申請 B．貸款意向書 C．借款申請書 D．貸款承諾

8、與個人理財相關(guān)的行政法規(guī)有__。A．《中華人民共和國商業(yè)銀行法》 B．《中華人民共和國信托法》 C．《證券投資基金管理辦法》 D．《中華人民共和國外資銀行管理條例》

9、個人信用貸款期限在1年(含1年)以內(nèi)的，一般采取__的還款方式。A．按月還息，按月、按季或一次還本 B．一次還本付息 C．按季還本付息

D．按月還本，按月、按季或一次付息

10、個人貸款管理需要遵循誠信申貸原則，其含義不包括__。A．借款人恪守誠實(shí)守信原則 B．借款人恪守公開透明原則 C．借款人應(yīng)證明其信用記錄良好

D．借款人應(yīng)證明其貸款用途和還款來源明確合法

11、質(zhì)押合同的條款不包括__。A．被質(zhì)押的貸款數(shù)額 B．保證期間

C．借款人履行債務(wù)的期限 D．質(zhì)物移交的時間

12、下列關(guān)于流動比率的說法，正確的是。A：流動比率也稱“酸性測驗比率”

B：流動比率=流動資產(chǎn)／(流動資產(chǎn)+流動負(fù)債)C：流動比率反映了企業(yè)用來償還負(fù)債的能力 D：企業(yè)的流動比率越高越好 E：著作權(quán)

13、信用指標(biāo)體系的第二部分是__，它是記錄個人經(jīng)濟(jì)行為、反映個人償債能力和償債意愿的重要信息。A．個人身份信息 B．個人職業(yè)信息 C．個人居住信息 D．信用交易信息

14、根據(jù)我國《商業(yè)銀行法》的規(guī)定，銀行的附屬資本不得__核心資本的__。A．高于；50% B．低于；1/3 C．低于；50% D．高于；100%

15、保證收益理財計劃中的保證收益率__。A．不得高于同業(yè)拆借利率 B．不得低于同期儲蓄存款利率 C．不得對客戶提出附加條件

D．高于同期儲蓄存款利率時，應(yīng)對客戶有附加條件

16、__直接反映了公司經(jīng)營的變化，對企業(yè)產(chǎn)生巨大影響，從而直接關(guān)系到貸款的安全。

A．財務(wù)狀況的變化 B．企業(yè)戰(zhàn)略變化 C．經(jīng)營方式的變化

D．企業(yè)決策人行為和經(jīng)營觀念的變化

17、在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是__。A．5Cs系統(tǒng) B．5Ps系統(tǒng)

C．CAMEL分析系統(tǒng) D．5Rs系統(tǒng)

18、以下導(dǎo)致企業(yè)流動資產(chǎn)增加的因素不包括。A：季節(jié)性銷售增長 B：長期銷售增長 C：資產(chǎn)效率下降 D：債務(wù)重構(gòu) E：著作權(quán)

19、以下有關(guān)個人、家庭資產(chǎn)負(fù)債的論述錯誤的是__。A．折舊性資產(chǎn)的價值一般隨著其使用年限的增加而降低

B．凈資產(chǎn)金額很大，可能意味著客戶的部分資產(chǎn)并未得到充分利用

C．對于那些債務(wù)關(guān)系已經(jīng)形成，但客戶尚未收到正式的付賬通知的，不應(yīng)計入負(fù)債項目中

D．理想的凈資產(chǎn)持有量應(yīng)根據(jù)客戶的實(shí)際情況而定 20、__不是商業(yè)銀行流動資金貸前調(diào)查報告的內(nèi)容。A．產(chǎn)成品與原材料的價格比例關(guān)系與變動趨勢 B．流動資金數(shù)額和周轉(zhuǎn)速度

C．近三年原材料進(jìn)口數(shù)量和金額、產(chǎn)成品出口量和創(chuàng)匯額 D．項目資本金的落實(shí)情況

21、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有符合《銀監(jiān)法》規(guī)定的違法情形的，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處20萬元以上50萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者_(dá)_；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。A．予以取締 B．予以行政處分 C．對其強(qiáng)制重組 D．吊銷經(jīng)營許可證

22、不屬于“熟知業(yè)務(wù)”規(guī)定的內(nèi)容是__。A．熟知向客戶推薦的產(chǎn)品 B．熟知產(chǎn)品設(shè)計過程 C．熟知產(chǎn)品有效期 D．熟知業(yè)務(wù)處理流程

二、多項選擇題（每題的備選項中，有 2 個或 2 個以上符合題意，至少有1 個錯項。）

1、在風(fēng)險管理手段中，保險屬于_________手段。A．風(fēng)險分散 B．風(fēng)險控制 C．風(fēng)險回避 D．風(fēng)險轉(zhuǎn)移

2、以下各項均為商業(yè)銀行的負(fù)債，其中屬于流動性負(fù)債的是（）。A．活期存款

B．短期內(nèi)到期的拆放同業(yè)款項 C．中央銀行借款 D．定期存款

E．發(fā)行將要到期的票據(jù)

3、__是指協(xié)議雙方同意在約定的將來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的某種金融工具的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議。A．期貨合約 B．掉期合約 C．期權(quán)合約 D．遠(yuǎn)期合約

4、以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有（）。A．CreditMetrics的本質(zhì)是一個VAR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失

B．CreditMetrics的創(chuàng)新之處在于可以計算交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題 C．CreditPortfolioView模型在違約計算上使用歷史數(shù)據(jù)，并根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過蒙特卡洛模型模擬計算出來

D．CreditPortfolioView比較適合投資類型的借款人

E．CreditRisk+模型中，具有相近違約損失率的貸款被劃分為一組

5、城市商業(yè)銀行呈現(xiàn)出的新的發(fā)展趨勢是__。A．引進(jìn)戰(zhàn)略投資者 B．?dāng)U大業(yè)務(wù)規(guī)模 C．體制創(chuàng)新 D．聯(lián)合重組 E．跨區(qū)域經(jīng)營

6、我國外匯掛鉤類理財產(chǎn)品中，通常掛鉤的一組或多組外匯的匯率大都依據(jù)__下午3時整，在路透社或彭博社相應(yīng)的外匯展示頁中的價格而厘定。A．蘇黎士時間 B．巴黎時間 C．北京時間 D．東京時間

7、商業(yè)銀行內(nèi)部控制建設(shè)要遵循__。A．獨(dú)立原則 B．全面原則 C．經(jīng)濟(jì)原則 D．有效原則 E．審慎原則

8、還款來源存在風(fēng)險的預(yù)警信號有。A：貸款用途與借款人原定計劃不同 B：償付來源與合同上的還款來源不同 C：貸款目的與借款人主營業(yè)務(wù)無關(guān) D：償付來源與借款入主營業(yè)務(wù)無關(guān) E：借款人與其擔(dān)保人所處行業(yè)相同

9、貸款風(fēng)險的預(yù)警信號系統(tǒng)中關(guān)于財務(wù)狀況的信號包括。A：存貨周轉(zhuǎn)速度放慢

B：除固定資產(chǎn)外的非流動資產(chǎn)集中 C：資本與債務(wù)的比例低 D：總資產(chǎn)增加過快 E：用于特定目的的貸款

10、在計算最低監(jiān)管資本的時候，保險的風(fēng)險緩釋影響將被認(rèn)可，其中一個前提條件是保險人的理賠支付能力評級最低為__。A．BBB B．A C．AA D．AAA

11、銀行主要代理的險種中，占據(jù)市場主流的三大險種全部來自__。A．財產(chǎn)險 B．壽險 C．萬能險 D．分紅險

12、對于一手個人住房貸款，通常借款人用作抵押的財產(chǎn)是__。A．所購房屋 B．國債 C．公司債券 D．股票

13、商業(yè)銀行發(fā)行金融債券應(yīng)當(dāng)具備的條件包括__。A．具有良好的公司治理機(jī)制 B．最近三年連續(xù)盈利 C．本年盈利

D．最近三年沒有重大違法、違規(guī)行為 E．核心資本充足率不低于4%

14、下列說法中錯誤的一項是__。

A．商業(yè)秘密既指技術(shù)信息，也包括經(jīng)營信息

B．客戶信息是指客戶的地址、聯(lián)系電話、財產(chǎn)及財務(wù)狀況等信息

C．客戶隱私主要是指個人客戶的婚姻及家庭狀況及其他不愿被他人所知悉、掌握的情況

D．銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員在任何情況下都不能向第三方或機(jī)構(gòu)內(nèi)部的其他部門提供客戶的信息

15、商用房貸款審核放款通知，業(yè)務(wù)部門在接到放款通知書后，對其__進(jìn)行審核。A．真實(shí)性 B．合法性 C．合理性 D．完整性 E．針對性

16、個人信用貸款期限在1年以內(nèi)(含1年)的采取的還款方式是__。A．按月付息，按月、按季或一次還本 B．按月還本付息 C．按季還本付息 D．一次還本付息

17、李先生計劃在下一年共使用現(xiàn)金100000元，每次從銀行取款的手續(xù)費(fèi)是20元，銀行存款利率為5%，則李先生的最佳取款額是__元。A．1414 B．2000 C．6325 D．8944

18、根據(jù)國務(wù)院頒布的《對儲蓄存款利息所得征收個人所得稅的實(shí)施辦法》的規(guī)定，從中華人民共和國境內(nèi)的儲蓄機(jī)構(gòu)取得的人民幣、外幣儲蓄存款利息，應(yīng)當(dāng)繳納儲蓄存款利息所得稅，利息稅稅率為__。A．18% B．5% C．15% D．25%

19、商業(yè)銀行應(yīng)采用多重指標(biāo)管理市場風(fēng)險限額，市場風(fēng)險的限額可以采用__等。

A．交易限額 B．止損限額 C．錯配限額 D．期權(quán)限額 E．收益限額

20、網(wǎng)上銀行的功能不包括__。A．信息服務(wù)功能 B．綜合業(yè)務(wù)功能 C．展示與查詢功能 D．監(jiān)督管理功能

21、某企業(yè)債券為息票債券，一年付息一次，券面金額為1000元，5年期，票面利率為5%。投資者在債券發(fā)行2年后以990元的價格買入，持有至期滿，其到期收益率為__。A．5.65% B．6.22% C．6.12% D．5.39%

22、在個人汽車貸款中，操作風(fēng)險的防控措施包括__。A．熟悉關(guān)于操作風(fēng)險的管理政策 B．規(guī)范業(yè)務(wù)操作

C．掌握個人汽車貸款業(yè)務(wù)的規(guī)章制度

D．把握個人汽車貸款業(yè)務(wù)流程中的主要操作風(fēng)險點(diǎn) E．對于關(guān)鍵操作，完成后做好記錄備查

第五篇：銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬試題

2009年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬試題

一、單選題:

1、下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，錯誤的是（）。

A． 金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B． 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

C． 商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失

D． 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

2、現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)的說法，錯誤的是（）。

A． 1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主哈瑞?馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石

B． 威廉?夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定量關(guān)系

C． 1973年，費(fèi)雪?布萊克、麥隆?舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

D． 《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

3、全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。

A． 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B． 企業(yè)的目標(biāo)

C． 全面風(fēng)險管理要素

D． 企業(yè)的各個層級

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

4、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

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A． 對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B． 信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C． 衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計

D． 從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

5、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。

A． 流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險

B． 流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

C． 流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

D． 大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

6、下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（）

A． 國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

B． 在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險

C． 在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失

D． 國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

7、.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A． 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

B． 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

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C． 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D． 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

8、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。

A． 流動性

B． 操作

C． 法律

D． 戰(zhàn)略

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

9、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（）。

A． 對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

B． 風(fēng)險補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償

C． 風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效的辦法

D． 風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

10、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。

A． RAROC＝（收益－預(yù)期損失）/非預(yù)期損失

B． RAROC＝（收益－非預(yù)期損失）/預(yù)期損失

C． RAROC＝（非預(yù)期收益－預(yù)期收益）/收益

D． RAROC＝（預(yù)期損失－非預(yù)期損失）/收益

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標(biāo)準(zhǔn)答案：a

11、對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（）。

A． 標(biāo)準(zhǔn)法

B． 基本指標(biāo)法

C． 內(nèi)部模型法

D． 高級計量法

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

12、下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（）。

A． 相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

B． 資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和

C． 資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

D． 百分比收益是絕對收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

13、假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示： 概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 http://shop36799901.taobao.com進(jìn)店就送課件

收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

則，一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）。

A． 18.25％

B． 27.25％

C． 11.25％

D． 11.75％

標(biāo)準(zhǔn)答案：d

14、下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。

A． 經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B． 會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

C． 經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金

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D． 監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險水平的資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

15、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。

A． 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B． 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C． 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

D． 全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

16、下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A． 結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種

B． 結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中不常出現(xiàn)

C． 赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險

D． 結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：b

17、下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

A． 風(fēng)險分散

B． 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

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C． 保險轉(zhuǎn)移

D． 非保險轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：a

二、多選題:

18、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系到說法，正確的有（）。

A． 承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B． 風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C． 風(fēng)險管理不能夠為商業(yè)銀行定價提供依據(jù)

D． 健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E． 風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, d, e

19、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。

A． 資本為商業(yè)銀行提供融資

B． 吸收和消化損失

C． 支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)

D． 維持市場信心

E． 為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力

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標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, d, e

20、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（）。

A． 在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）

B． 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)

C． 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配

D． 以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷

E． 使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, e

21、信用風(fēng)險的主要形式包括（）。

A． 結(jié)算風(fēng)險

B． 流動性風(fēng)險

C． 非系統(tǒng)風(fēng)險

D． 違約風(fēng)險

E． 國家風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：a, d

22、下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（）。

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A． 權(quán)益資本

B． 公開儲備

C． 重估儲備

D． 普通貸款儲備

E． 混合型債務(wù)工具

標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b

23、以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（）

A.出口信貸保險

B.擔(dān)保

C.備用信用證

D.對沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c

三、判斷題:

24、違約風(fēng)險針對個人，不針對企業(yè)。（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

25、操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。（標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

http://shop36799901.taobao.com進(jìn)店就送課件）

26、信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點(diǎn)。（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

27、馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于－1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

28、基本事件是隨機(jī)實(shí)驗中可以再分解的簡單的隨機(jī)事件（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

29、與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲?。ǎ?/p>

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

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