欧美色欧美亚洲高清在线观看,国产特黄特色a级在线视频,国产一区视频一区欧美,亚洲成a 人在线观看中文

  1. <ul id="fwlom"></ul>

    <object id="fwlom"></object>

    <span id="fwlom"></span><dfn id="fwlom"></dfn>

      <object id="fwlom"></object>

      巴塞爾委員會(huì)關(guān)于外購(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理模型的調(diào)研報(bào)告

      時(shí)間:2019-05-14 04:33:53下載本文作者:會(huì)員上傳
      簡(jiǎn)介:寫(xiě)寫(xiě)幫文庫(kù)小編為你整理了多篇相關(guān)的《巴塞爾委員會(huì)關(guān)于外購(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理模型的調(diào)研報(bào)告》,但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫(xiě)寫(xiě)幫文庫(kù)還可以找到更多《巴塞爾委員會(huì)關(guān)于外購(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理模型的調(diào)研報(bào)告》。

      第一篇:巴塞爾委員會(huì)關(guān)于外購(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理模型的調(diào)研報(bào)告

      巴塞爾委員會(huì)關(guān)于外購(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理模型的調(diào)研報(bào)告

      調(diào)研目的和范圍

      許多供應(yīng)商生產(chǎn)銷(xiāo)售用于支持金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理的產(chǎn)品。此類(lèi)產(chǎn)品包括:風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型、數(shù)據(jù)以及外部商業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)等。

      由于各金融機(jī)構(gòu)力圖達(dá)到實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議框架下的內(nèi)部評(píng)級(jí)法等新的監(jiān)管要求,近年來(lái)金融機(jī)構(gòu)對(duì)于供應(yīng)商提供的上述產(chǎn)品的興趣有所增長(zhǎng)。事實(shí)上,對(duì)于外購(gòu)模型的利用在巴塞爾新資本協(xié)議中已有明確考慮。在內(nèi)部評(píng)級(jí)過(guò)程中,銀行可以選用供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的模型和數(shù)據(jù)集來(lái)確定特定評(píng)級(jí)或部分的風(fēng)險(xiǎn)暴露,或是估測(cè)內(nèi)部評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)。巴塞爾委員會(huì)曾在2006年3月發(fā)布的第8號(hào)新聞稿(Newsletter No.8)中為在基礎(chǔ)或高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中使用外購(gòu)產(chǎn)品提供了指引。

      雖然各個(gè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)評(píng)估供應(yīng)商提供產(chǎn)品的適當(dāng)性負(fù)有首要責(zé)任,并應(yīng)將其作為驗(yàn)證過(guò)程的一部分,監(jiān)管機(jī)構(gòu)也有了解這些產(chǎn)品的細(xì)節(jié)的需要。監(jiān)管機(jī)構(gòu)需要評(píng)估對(duì)外購(gòu)模型的使用,而非模型本身,是否符合監(jiān)管期望和要求。監(jiān)管者對(duì)外購(gòu)模型有更深入的了解,有助于評(píng)估金融機(jī)構(gòu)在使用內(nèi)評(píng)法模型時(shí)是否滿(mǎn)足相關(guān)的條件,這些條件包括如何調(diào)整和認(rèn)真考量模型生成結(jié)果以去除系統(tǒng)性偏差,或者使模型結(jié)果與機(jī)構(gòu)資產(chǎn)組合的特定信用風(fēng)險(xiǎn)特征相符合的各種方法。監(jiān)管者需要確認(rèn)模型產(chǎn)品的功用是否與金融機(jī)構(gòu)或其供應(yīng)商所聲稱(chēng)的一致,以及模型的主要方面是否符合相關(guān)監(jiān)管要求?;谏鲜霰尘?,巴塞爾委員會(huì)的研究任務(wù)小組(RTF)選取了一些供應(yīng)商提供的信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)研,重點(diǎn)關(guān)注被用以估算違約概率、違約損失及違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的模型,以及用以為批發(fā)或零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露評(píng)定等級(jí)或進(jìn)行信用評(píng)分的模型。此次調(diào)研工作的成果目標(biāo)有兩個(gè),一是用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)地描述了外購(gòu)模型產(chǎn)品的特性,有助于產(chǎn)品之間的比較;二是提出了一些外購(gòu)模型相關(guān)的監(jiān)管方面的重要問(wèn)題。

      為推進(jìn)對(duì)外購(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)的模型的調(diào)研,RTF征詢(xún)了巴塞爾委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施小組之中負(fù)責(zé)驗(yàn)證工作的分組成員的意見(jiàn),找出了在一些多個(gè)國(guó)家銀行業(yè)使用較為廣泛的由供應(yīng)商提供的現(xiàn)成模型。最終篩選出的模型雖不全面,但可以說(shuō)在目前銀行業(yè)使用的外購(gòu)模型中具有較廣泛的代表性。

      對(duì)外購(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)模型的概述

      總起來(lái)看,外購(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)模型的市場(chǎng)仍在不斷發(fā)展中。對(duì)于這種模型的描述,包括本文在內(nèi),都必須考慮到其所處的時(shí)間和環(huán)境等因素。由于信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理的方法,以及近來(lái)諸如新巴塞爾協(xié)議等監(jiān)管倡議都在不斷更新調(diào)整,信用風(fēng)險(xiǎn)模型也進(jìn)行著快速的變革和創(chuàng)新。對(duì)于已有的風(fēng)險(xiǎn)模型而言,近期金融市場(chǎng)的動(dòng)蕩也為其提供了一個(gè)富有挑戰(zhàn)性的測(cè)試環(huán)境,使得模型不斷向前發(fā)展。即使在RTF的調(diào)研過(guò)程中,由于新方法呈現(xiàn)出更好的效果,供應(yīng)商也對(duì)相關(guān)方法不斷進(jìn)行調(diào)整。此外,供應(yīng)商還不斷擴(kuò)大一些模型的覆蓋面,包括擴(kuò)展模型使用的地域范圍、風(fēng)險(xiǎn)暴露種類(lèi)和借款人類(lèi)型。目前,絕大多數(shù)現(xiàn)有模型都集中在“信用事件”的概率上,比如借款人或交易對(duì)手不能按照合同約定還款而發(fā)生的拖欠或違約。此類(lèi)“信用事件”概率模型在外購(gòu)模型中占主導(dǎo)地位的原因,一是它反映出定量信用風(fēng)險(xiǎn)模型從一開(kāi)始就重視發(fā)展概率模型這一事實(shí),二是通常都認(rèn)為借款人拖欠或違約的概率幾乎不受貸款人行為的影響,因而一個(gè)外購(gòu)模型可以在不做大改動(dòng)的情況下被多個(gè)貸款人使用。調(diào)研發(fā)現(xiàn)一小部分模型集中在條件信用損失上,在實(shí)踐中被稱(chēng)作“違約時(shí)的損失”或是按照新資本協(xié)議中所稱(chēng)的“違約損失率”LGD。顯然,這類(lèi)模型在整體外購(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)模型中所占的比例較小。對(duì)此的一個(gè)可能解釋是,回收(或違約相關(guān)的損失)的公開(kāi)數(shù)據(jù)相對(duì)缺乏,難以獲取數(shù)據(jù)或者獲取數(shù)據(jù)的成本過(guò)高,從而無(wú)法支撐相關(guān)研究和模型的開(kāi)發(fā)。另外一種可能是,條件信用損失在很大程度上依賴(lài)于各家機(jī)構(gòu)對(duì)貸款的回收實(shí)踐,這對(duì)無(wú)法在各家機(jī)構(gòu)差異化的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上構(gòu)建的商業(yè)化的現(xiàn)成模型提出了巨大挑戰(zhàn)。調(diào)研中還未發(fā)現(xiàn)將重點(diǎn)放在對(duì)EAD估計(jì)上的外購(gòu)模型。

      某些情形下,供應(yīng)商在提供單個(gè)產(chǎn)品時(shí),會(huì)一并交付作為該產(chǎn)品“套裝”的多個(gè)模型。備用的模型反映了對(duì)信用事件(比如違約或拖欠)的不同計(jì)量,或不同的方法基礎(chǔ)或不同的變量選擇。在另外一些情形下,備用模型還可以是特定供應(yīng)商提供的完全不同的產(chǎn)品,或者是由同一供應(yīng)廠商內(nèi)不同部門(mén)營(yíng)銷(xiāo)或支持的產(chǎn)品。這樣,使用外購(gòu)模型的銀行不僅要在競(jìng)爭(zhēng)性的供應(yīng)商之間選擇,還會(huì)在同一供應(yīng)商的不同模型之間進(jìn)行選擇。由于最合適模型通過(guò)會(huì)根據(jù)不同的商業(yè)應(yīng)用情 形而發(fā)生變化,因而,選擇性地選用模型是非常必要的。然而,可選擇的模型數(shù)量越多,各種備選模型之間的差別就越小,潛在用戶(hù)的決策也會(huì)變得越困難。

      不同模型之間的用戶(hù)數(shù)量差異很大。有些模型的現(xiàn)有用戶(hù)極少,這種情況并不普遍,同時(shí)也反映出該模型仍處于產(chǎn)品生命周期的早期階段。一些模型已在金融業(yè)界得到了廣泛使用,盡管有時(shí)供應(yīng)商在統(tǒng)計(jì)用戶(hù)數(shù)量時(shí),把那些僅僅購(gòu)買(mǎi)模型用于測(cè)試目的,或是該模型僅被一個(gè)大公司內(nèi)某個(gè)部門(mén)的員工有限使用的用戶(hù)也包括在內(nèi)。

      大部分產(chǎn)品都為模型使用者提供了清晰和直覺(jué)的結(jié)果。許多外購(gòu)產(chǎn)品不僅包括必要的模型結(jié)果,還包括其他解釋和使用模型的支持性信息,比如決定最終結(jié)果的關(guān)鍵因素,以及在不同風(fēng)險(xiǎn)因素(如評(píng)級(jí)與違約概率)之間進(jìn)行比較或匹配的基準(zhǔn)等。有些時(shí)候,特別是當(dāng)產(chǎn)品反映了簡(jiǎn)單或眾所周知的方法以及公開(kāi)可得數(shù)據(jù)時(shí),用戶(hù)的便利程度就成為外購(gòu)模型的一個(gè)主要“價(jià)值點(diǎn)”。

      使用外購(gòu)模型的一個(gè)潛在障礙是,需要建立一個(gè)滿(mǎn)足各項(xiàng)技術(shù)要求的科技平臺(tái)。多數(shù)外購(gòu)模型對(duì)模型使用方所提出的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施方面的要求并不太高。這一點(diǎn)是可以理解的,因?yàn)閷?duì)使用者提出過(guò)高的硬件或其他技術(shù)要求會(huì)提高用戶(hù)的成本,限制潛在市場(chǎng),并使供應(yīng)商在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。供應(yīng)商一般都使用低成本的方式交付和維護(hù)產(chǎn)品。許多模型是基于網(wǎng)絡(luò)的,以這種方式提供的產(chǎn)品往往對(duì)用戶(hù)極少或者沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的IT基礎(chǔ)設(shè)施方面的要求。關(guān)鍵的重要發(fā)現(xiàn)

      RTF在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了一些供應(yīng)商模型使用者、銀行監(jiān)管者和模型供應(yīng)商可能感興趣的問(wèn)題或趨勢(shì)。某些趨勢(shì)預(yù)示在日常操作中如何加以完善的發(fā)展方向。最終,這些供應(yīng)商模型的完善將有助于信用風(fēng)險(xiǎn)管理的提升。

      一些模型中的先進(jìn)方法未被清楚說(shuō)明

      許多供應(yīng)商模型的技術(shù)很復(fù)雜。從用戶(hù)一端來(lái)看,模型計(jì)算和分析的復(fù)雜性并不明顯。供應(yīng)商們能夠使非常復(fù)雜的模型易于使用。然而,無(wú)論一個(gè)模型基于的方法是簡(jiǎn)單還是復(fù)雜,重要的是使用者能夠?qū)@些方法有深刻理解,從而能夠評(píng)估該模型是否適用在特定業(yè)務(wù)上。就一點(diǎn)而言,對(duì)這些方法清晰的描述和說(shuō)明十分有必要。但是,在對(duì)供應(yīng)商模型的調(diào)研過(guò)程中發(fā)現(xiàn),許多供應(yīng)商模型中的重要內(nèi)容未被說(shuō)明。在有些情況下,模型方面的重要說(shuō)明僅向付費(fèi)用戶(hù)提供,而不包括潛在用戶(hù)或是其他人。雖然這作為一種保護(hù)模型知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專(zhuān)利權(quán)的方式是可以被理解的,但此舉很難讓潛在用戶(hù)正確評(píng)估模型。

      供應(yīng)商說(shuō)明書(shū)中很難將其中的營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容區(qū)別開(kāi)來(lái)

      雖然使用者在決定使用模型前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)測(cè)試,但查看供應(yīng)商提供的說(shuō)明書(shū)也通常成為決策過(guò)程的一部分。供應(yīng)商說(shuō)明書(shū)在對(duì)關(guān)鍵內(nèi)容描述的詳細(xì)程度上差異很大,比如模型開(kāi)發(fā)中使用的參考數(shù)據(jù)的類(lèi)型、驗(yàn)證結(jié)果等。有些模型提供了全面的技術(shù)信息,但對(duì)于完整理解模型的特定細(xì)節(jié)卻未進(jìn)行披露。更普遍來(lái)說(shuō),供應(yīng)商不愿意在說(shuō)明書(shū)中包含對(duì)于其產(chǎn)品不利的信息,這是可以理解的,但也使得供應(yīng) 商的說(shuō)明書(shū)很難客觀公正。供應(yīng)商的說(shuō)明書(shū)有雙重目的,一個(gè)是提供模型的相關(guān)信息,另一個(gè)是為了推廣產(chǎn)品。

      專(zhuān)業(yè)期刊或是其他來(lái)源的第三方出版物可能成為對(duì)供應(yīng)商所提供信息的有效補(bǔ)充。供應(yīng)商頻頻引用外部文章來(lái)支持建模過(guò)程時(shí)的判斷,將其作為模型有效性或是其他方面的證據(jù)。然而,在一些情況下此類(lèi)文章的作者事實(shí)上受雇于供應(yīng)商或是與其有密切聯(lián)系,而這些文章本身或者供應(yīng)商引用這些文章時(shí)并不會(huì)披露這層關(guān)系。既然這些與供應(yīng)商有關(guān)系的作者在評(píng)價(jià)供應(yīng)商產(chǎn)品時(shí)很難做到完全中立,如果能清楚披露作者和供應(yīng)商之間的關(guān)系,讓用戶(hù)和其他人評(píng)估這些證據(jù)的可靠性,那相關(guān)信息會(huì)更具有更高的可信度。

      大部分模型的數(shù)據(jù)(如地域或者對(duì)象)均十分有限,供應(yīng)商可以在模型適用(或者不適用)于哪種債務(wù)人或敞口類(lèi)型方面對(duì)用戶(hù)進(jìn)行指導(dǎo)

      許多模型是在取自有限地域的數(shù)據(jù)上開(kāi)發(fā)出來(lái)的。由于主要供應(yīng)商或者可用數(shù)據(jù)的地理位臵限制,一些模型建立的數(shù)據(jù)集主要或完全反映了美國(guó)的數(shù)據(jù)。用于開(kāi)發(fā)或者參考的樣本也經(jīng)常偏向于大型債務(wù)人或者公開(kāi)交易的債務(wù)人,這既有設(shè)計(jì)方面的原因,同時(shí)也是因?yàn)楣?yīng)商在合理成本下僅能獲取這些數(shù)據(jù)。某些類(lèi)型的債務(wù)人像金融企業(yè),就通常不被許多供應(yīng)商列于參考數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)。然而,信貸風(fēng)險(xiǎn)模型只有運(yùn)用在與其開(kāi)發(fā)環(huán)境類(lèi)似的債務(wù)人或是敞口類(lèi)型時(shí)才是最可靠的。銀行或者其他用戶(hù)在使用一個(gè)建立在與其債務(wù)者或是敞口類(lèi)型迥異的參考數(shù)據(jù)庫(kù)上的模型時(shí),應(yīng)當(dāng)更加謹(jǐn)慎。模型用戶(hù)清晰了解參考數(shù)據(jù)庫(kù)的性質(zhì)和局限性十分重要。一些供應(yīng)商提供了更為詳細(xì)的樣本組成部分關(guān)鍵特性的描述。供應(yīng)商通常對(duì)于數(shù)據(jù)的局限性有著最全面的認(rèn)識(shí),因此他們是最適合幫助用戶(hù)理解模型在不同敞口、債務(wù)人或是業(yè)務(wù)類(lèi)型上的適用性。供應(yīng)商可以指導(dǎo)用戶(hù),何時(shí)不能運(yùn)用該模型或是應(yīng)如何非常謹(jǐn)慎地應(yīng)用該模型。

      盡管對(duì)于違約損失的定義差異很大,大部分模型仍聲稱(chēng)“與新資本協(xié)議保持一致”

      供應(yīng)商對(duì)違約和損失的定義是否與新資本協(xié)議一致是本次調(diào)研的重要內(nèi)容。幾乎所有供應(yīng)商的信貸風(fēng)險(xiǎn)模型說(shuō)明書(shū)中都有是否與新資本協(xié)議一致的討論,并且?guī)缀跛械哪P投悸暦Q(chēng)與新資本協(xié)議的要求“一致”。與此同時(shí),檢查中發(fā)現(xiàn)不同供應(yīng)商產(chǎn)品中對(duì)違約損失的具體定義存在相當(dāng)大的差異。新資本協(xié)議的定義為操作層面提供了一定的靈活空間,因此,供應(yīng)商模型的實(shí)際應(yīng)用可能各不相同,但都仍符合新資本協(xié)議的框架。然而,更可能的一種情況是,嚴(yán)格說(shuō)來(lái),大部分模型與新資本協(xié)議的定義或多說(shuō)少存在一定差異。

      模型開(kāi)發(fā)必須建立在數(shù)據(jù)上,而很多情況下可用的數(shù)據(jù)需要經(jīng)過(guò)一段時(shí)間才能生成,在此期間,新資本協(xié)議中的定義還未確定,因而兩者之間存在一定程度的差異是可以預(yù)見(jiàn)的。此外,新資本協(xié)議有關(guān)違約定義的一些標(biāo)準(zhǔn)很難從供應(yīng)商的數(shù)據(jù)庫(kù)中抓取出來(lái)。舉例來(lái)說(shuō),如果債務(wù)人不可能全額償還債務(wù)時(shí),在新資本協(xié)議下該債務(wù)人應(yīng)該被認(rèn)為是“違約”;貸款人可能有相關(guān)信息來(lái)判斷是否該債務(wù)人“不可能歸還”,而供應(yīng)商則可能沒(méi)有這方面的信息。當(dāng)參考數(shù)據(jù)中的違約定義與新資本協(xié)議不同時(shí),基于這些數(shù)據(jù)建立的模型仍然是有用的,但對(duì)模型的有效使用則需要對(duì)模型進(jìn)行一定程度和類(lèi)型的調(diào)整。要么通過(guò)直接修改模型結(jié)果,要么調(diào)整更寬泛的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量過(guò)程中的某些方面(比如調(diào)整將模型結(jié)果作為參數(shù)輸入到其他風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量體系的方式)。確定合適的調(diào)整需要深刻理解兩者不同定義對(duì)模型或者數(shù)據(jù)以及模型結(jié)果的影響。如果供應(yīng)商能夠明確這些差異和差異造成的影響而非盡量減少差異,并為用戶(hù)提供更多支持,用戶(hù)就會(huì)更容易對(duì)模型進(jìn)行適合的調(diào)整。

      對(duì)類(lèi)似模型進(jìn)行比較是有益的,但操作起來(lái)十分困難

      對(duì)各種備用模型進(jìn)行比較,尤其是基于不同方法和不同參考數(shù)據(jù)構(gòu)建而成的模型,對(duì)于模型評(píng)估而言具有重要的意義和價(jià)值。這種比較還可以更好地理解模型的方法和說(shuō)明,并對(duì)模型的運(yùn)行結(jié)果做出更合理的解釋。即使模型的構(gòu)建基于同樣的理論基礎(chǔ)和建模流程,由于各模型間使用不同的數(shù)據(jù)和驗(yàn)證方法,使得現(xiàn)有模型之間也很難進(jìn)行相互比較。對(duì)特定模型表現(xiàn)的評(píng)價(jià)因素包括基本方法論,或者供應(yīng)商在多大程度上調(diào)整模型以適應(yīng)用戶(hù)的關(guān)注點(diǎn)(例如重點(diǎn)是放在評(píng)級(jí)排序和相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)上,還是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的絕對(duì)數(shù)量上)。有些供應(yīng)商確實(shí)提供了與其他模型之間的比較,但這種比較非常有限,或者未包括對(duì)最相關(guān)替代模型的比較,同時(shí),這種比較也并非是與其他供應(yīng)商產(chǎn)品之間的直接比較。此外,供應(yīng)商也沒(méi)有動(dòng)力提供客觀公正的模型比較。我們也很少能看到公開(kāi)的第三方模型比較,盡管有少數(shù)公開(kāi)發(fā)表的研 8 究提供了一些模型范例間的比較,這些模型與供應(yīng)商模型并非完全一致,但足以為我們提供一些在模型比較工作方面的啟示。

      一些供應(yīng)商可以提供信息豐富的驗(yàn)證結(jié)果,盡管往往僅提供了樣本內(nèi)的數(shù)據(jù)結(jié)果

      模型的驗(yàn)證對(duì)于其是否適用至關(guān)重要。有效驗(yàn)證一方面需要有適當(dāng)可得的數(shù)據(jù),另一方面要求進(jìn)行驗(yàn)證的人員具有足夠的技能并深入理解模型,以保證他們可以識(shí)別并測(cè)試所有相關(guān)方面。由于許多廠商模型中數(shù)據(jù)和方法的專(zhuān)有特性,供應(yīng)商方面技術(shù)過(guò)硬的人員往往是進(jìn)行全面和有效驗(yàn)證的最合適人選。當(dāng)然,這里存在一個(gè)問(wèn)題,就是供應(yīng)商和模型終端用戶(hù)的利益是否一致。市場(chǎng)力量在這方面可以提供一些幫助,因?yàn)橐粋€(gè)表現(xiàn)不佳的模型不可能在長(zhǎng)期內(nèi)獲取商業(yè)成功。但是,銀行和監(jiān)管者可能并愿意僅僅依靠緩慢的市場(chǎng)力量來(lái)實(shí)現(xiàn)模型的優(yōu)勝劣汰。

      對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商驗(yàn)證結(jié)果的調(diào)研表明,驗(yàn)證結(jié)果對(duì)于增進(jìn)模型的理解很有幫助。然而,不同供應(yīng)商對(duì)模型驗(yàn)證的質(zhì)量和全面程度差異很大。一個(gè)需引起關(guān)注的問(wèn)題是,很多模型驗(yàn)證是“樣本內(nèi)”進(jìn)行的,就是說(shuō)在模型開(kāi)發(fā)和模型驗(yàn)證時(shí)使用了同樣的數(shù)據(jù)。有些廠商在驗(yàn)證時(shí)建立并使用控制樣本,但由此會(huì)產(chǎn)生一個(gè)固有的難題,那就是被視為首要關(guān)注的模型效力會(huì)因此而提高,而被視為第二關(guān)注的模型驗(yàn)證效果會(huì)因此而受到影響。模型驗(yàn)證的頻率也差異很大,一些供應(yīng)商進(jìn)行定期的、周期性的再驗(yàn)證,這是一種較好的操作模式,而對(duì)于其他一些供應(yīng)商而言,再驗(yàn)證工作未能定期、頻繁地開(kāi)展。供應(yīng)商可以更多鼓勵(lì)與支持終端用戶(hù)的驗(yàn)證,以符合監(jiān)管者期望 巴塞爾委員會(huì)強(qiáng)調(diào)終端用戶(hù)對(duì)廠商模型適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)的重要性,以及用戶(hù)在評(píng)價(jià)過(guò)程中的關(guān)鍵作用。有些廠商明確支持終端用戶(hù)的驗(yàn)證,在文件及和用戶(hù)的溝通中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)驗(yàn)證的重要性,并且就如何驗(yàn)證提供指導(dǎo)或培訓(xùn)。但是有些廠商這方面努力就做得很少,如不向用戶(hù)揭示那些對(duì)有效模型驗(yàn)證至關(guān)重要的數(shù)據(jù)和建模細(xì)節(jié)。盡管供應(yīng)商會(huì)采取多種措施去保護(hù)產(chǎn)品的專(zhuān)利權(quán),但不同供應(yīng)量在實(shí)際操作中的差異也表明,有些供應(yīng)商在這個(gè)問(wèn)題的利弊權(quán)衡上做的更好。供應(yīng)商應(yīng)該意識(shí)到,市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的接受程度,歸根到底是要依賴(lài)于用戶(hù)將模型驗(yàn)證作為其自身內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理的能力,以及在多大程度上滿(mǎn)足監(jiān)管對(duì)模型使用方面的要求。

      供應(yīng)商可以憑借其掌握的信息,幫助用戶(hù)決定可否做些合理的模型調(diào)整

      許多模型至少允許一定程度的客戶(hù)化,有些模型的參數(shù)可由用戶(hù)設(shè)臵或修訂。改變廠商模型的某些特征給用戶(hù)帶來(lái)了兩個(gè)潛在的問(wèn)題。第一個(gè)問(wèn)題是需要用戶(hù)全面理解各種潛在的變化。供應(yīng)商可以幫助用戶(hù)全面了解模型修改的各個(gè)方面,以使用戶(hù)能夠采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧?/p>

      第二個(gè)問(wèn)題是模型用戶(hù)需要全面理解模型被該用戶(hù)修改后會(huì)產(chǎn)生的影響,以及這種影響在多大程度上依賴(lài)于債務(wù)人及風(fēng)險(xiǎn)暴露的性質(zhì)。供應(yīng)商可能非常了解這些問(wèn)題,并能幫助用戶(hù)對(duì)此有更好的理解。供應(yīng)商還可以建議用戶(hù)可以考慮進(jìn)行某些類(lèi)型的模型改變。例如,用 戶(hù)可以選擇輸入的數(shù)據(jù)和參數(shù),某些數(shù)據(jù)比別的數(shù)據(jù)更合適。對(duì)此,模型的開(kāi)發(fā)者比用戶(hù)有著更好的理解,并可和用戶(hù)共享這些信息。

      供應(yīng)商產(chǎn)品在壓力測(cè)試的便利性方面存在差異

      監(jiān)管指引和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐都越來(lái)越強(qiáng)調(diào)用嚴(yán)格的壓力測(cè)試對(duì)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估的重要意義。部分供應(yīng)商模型可以非常方便的設(shè)定和評(píng)估壓力測(cè)試的情景,但有些模型則很難進(jìn)行壓力測(cè)試。有些模型難以進(jìn)行壓力測(cè)試的原因是用戶(hù)不能修改關(guān)鍵數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)間的關(guān)系,還有些模型需要在變量間保持固定的換算關(guān)系,從而使用戶(hù)在將一個(gè)假設(shè)的壓力情景應(yīng)用在模型中的時(shí)候,很難甚至根本不可能對(duì)這種關(guān)系進(jìn)行判別。

      使用供應(yīng)商模型進(jìn)行壓力測(cè)試還面臨著與模型復(fù)雜程度相關(guān)的兩難問(wèn)題。那些包含了更多變量或更多換算關(guān)系的模型可能更加全面和真實(shí)地描述風(fēng)險(xiǎn)如何與各個(gè)因素相關(guān)聯(lián)。然而這種模型也給壓力測(cè)試帶來(lái)了難度。模型中眾多的變量需要更加精確設(shè)定壓力測(cè)試的情景,這就使得保持情景中各關(guān)鍵因素的內(nèi)在一致性十分困難。同時(shí),由于外購(gòu)產(chǎn)品的專(zhuān)利權(quán)特性,供應(yīng)商們很難將那些可能對(duì)壓力測(cè)試有用的細(xì)節(jié)全部予以揭示。盡管如此,供應(yīng)商們可能會(huì)進(jìn)一步考慮如何將他們的模型運(yùn)用到壓力測(cè)試中去,以及在不影響競(jìng)爭(zhēng)地位和產(chǎn)品價(jià)值的前提下披露更多有用信息的可能性。

      結(jié)論

      這篇報(bào)告的部分研究?jī)?nèi)容為供應(yīng)商和模型用戶(hù)提示了未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)和可改進(jìn)之處。在許多情況下,供應(yīng)商非常希望保有模型專(zhuān)利 權(quán)的重要內(nèi)容,這與模型使用者希望獲得模型充分的信息以便符合監(jiān)管要求和模型使用準(zhǔn)則的需求之間存在一定的沖突。這種沖突可能在某種程度上將永遠(yuǎn)存在。供應(yīng)商的商業(yè)利益不能也不應(yīng)該被忽略。但在某些領(lǐng)域中我們看到,供應(yīng)商稍許披露一些額外信息就可能大大幫助使用信用風(fēng)險(xiǎn)模型的機(jī)構(gòu)更加接近監(jiān)管要求和良好的管理實(shí)踐。未來(lái)改進(jìn)重點(diǎn)包括:

      ? 不完全的產(chǎn)品使用說(shuō)明,或者未說(shuō)明的模型特性有時(shí)可能使模型用戶(hù)難以準(zhǔn)確評(píng)估模型,特別是從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看更是如此。

      ? 供應(yīng)商產(chǎn)品使用說(shuō)明能夠提供很有價(jià)值的信息,但經(jīng)常會(huì)有內(nèi)在的偏差性。一些供應(yīng)商員工或與供應(yīng)商有密切聯(lián)系的研究人員在公開(kāi)發(fā)表觀點(diǎn)時(shí),有時(shí)會(huì)聲稱(chēng)自己是獨(dú)立的第三方。

      ? 參考數(shù)據(jù)集具有一定的局限性,當(dāng)模型運(yùn)用到一些與模型開(kāi)發(fā)樣本具有顯著或系統(tǒng)性差異的債務(wù)人或風(fēng)險(xiǎn)敞口時(shí),需要更加審慎。? 總體來(lái)說(shuō),模型總是某些特定的條件下才能適用。供應(yīng)商們可以通過(guò)其對(duì)模型的開(kāi)發(fā)和運(yùn)用的深入了解,提示用戶(hù)該模型在哪些特定方面是不適用的。

      ? 由于某些定義與新資本協(xié)議的要求不一致,模型用戶(hù)可能需要對(duì)模型結(jié)果(或者模型運(yùn)用的具體情形)進(jìn)行調(diào)整。供應(yīng)商可以提供有價(jià)值的信息以幫助客戶(hù)實(shí)施適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

      ? 競(jìng)爭(zhēng)性模型之間的比較可能很有價(jià)值,但難以實(shí)現(xiàn)。在實(shí)踐中幾乎沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)不同模型之間做出有意義比較的情形。

      ? 供應(yīng)商常常對(duì)模型某些方面的驗(yàn)證工作有較高積極性,但可能 缺乏激勵(lì)去進(jìn)行可靠、公正的測(cè)試工作。

      ? 樣本外驗(yàn)證是很有價(jià)值的,但在供應(yīng)商之間還不是普遍做法。? 對(duì)模型供應(yīng)商來(lái)說(shuō),定期的、周期性的再驗(yàn)證是一種良好做法,但再驗(yàn)證的頻率在實(shí)踐中千差萬(wàn)別。

      ? 一些供應(yīng)商為終端用戶(hù)非常重要的驗(yàn)證工作提供了明晰的支持,而另外一些供應(yīng)商則較少或根本不提供此類(lèi)支持。

      ? 供應(yīng)商可以幫助用戶(hù)理解模型的哪些方面可以修改,以及這種修改對(duì)模型適用性和模型表現(xiàn)的含義。

      ? 為更好地支持壓力測(cè)試,模型的某些特定因素或者模型說(shuō)明需要加以調(diào)整。

      隨著供應(yīng)商信用風(fēng)險(xiǎn)模型市場(chǎng)的發(fā)展和成熟,供應(yīng)商和終端用戶(hù)可能都有機(jī)會(huì)去考慮本報(bào)告所討論的一些觀點(diǎn),尤其是如何更好地平衡模型供應(yīng)商合法的專(zhuān)有權(quán)益與更大透明度所帶來(lái)的好處。正如上文談到的,與改進(jìn)外購(gòu)模型相關(guān)的實(shí)踐,無(wú)論是由模型供應(yīng)商還是由模型用戶(hù)推動(dòng)的,都會(huì)對(duì)改善信用風(fēng)險(xiǎn)管理起到良好的促進(jìn)作用。

      第二篇:信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型CPV測(cè)試

      信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型CPV:

      CreditPortfolioView模型。20世紀(jì)90年代末麥肯錫公司研發(fā)的CreditPortfolioView模型運(yùn)用蒙特卡洛模擬技術(shù)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相結(jié)合分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。將宏觀經(jīng)濟(jì)因素納入模型,建立起宏觀經(jīng)濟(jì)變量與信用風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)系。CreditPortfolioView模型通過(guò)逐步加入宏觀變量沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化,該模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)通過(guò)蒙特卡洛模擬得出貸款違約率,并不依賴(lài)歷史數(shù)據(jù),歷史數(shù)據(jù)只是對(duì)那些非違約的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行計(jì)算。CreditPortfolioView模型采納的VAR方法具有較強(qiáng)的前瞻性,可視為對(duì)基本信用計(jì)量方法的補(bǔ)充,并克服了一般模型不同時(shí)期轉(zhuǎn)移概率一成不變的假設(shè)。同時(shí)具有違約概率模型和盯市模型的雙重功能,該模型最重要的創(chuàng)新在于運(yùn)用宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)來(lái)計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的變化。

      不同模型的基本要素比較:

      “"

      ”“

      壓力測(cè)試流程

      對(duì)商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí),首先選擇風(fēng)險(xiǎn)因子,哪些風(fēng)險(xiǎn)因子會(huì)觸發(fā)銀行的信貸資產(chǎn)發(fā)生損失。接著設(shè)計(jì)壓力情景,情景的設(shè)定要嚴(yán)峻于正常狀況,極端卻有可能發(fā)生,通常采用歷史情景和專(zhuān)家設(shè)計(jì)兩種情景設(shè)定方式,通過(guò)構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)模型,得出壓力測(cè)試的結(jié)果。然后分析銀行近期的經(jīng)營(yíng)狀況,是否能夠承受假設(shè)的極端情景下造成的損失。最后根據(jù)評(píng)估的結(jié)果,銀行可以結(jié)合對(duì)未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)變化的預(yù)期判斷提前制定相應(yīng)的防御措施。

      ”“

      實(shí)證分析

      1、被解釋變量:房地產(chǎn)不良貸款率替代違約率

      2、解釋變量:消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)、3-5年期貸款利率(R)、股票價(jià)格指數(shù)(INDEX)、廣義貨幣供應(yīng)量(M2)、固定資產(chǎn)投資(INVEST)、城市人均季度總收入(IPH)、國(guó)房景氣指數(shù)(NHBI)及消費(fèi)者信心指數(shù)(CCI)這9個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)變量。選取季度數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。其中,商業(yè)銀行不良貸款率數(shù)據(jù)來(lái)自銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站,其他數(shù)據(jù)來(lái)自Wind數(shù)據(jù)庫(kù)和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)。

      3、數(shù)據(jù)調(diào)整:

      (1)價(jià)格調(diào)整。在所選取的9個(gè)經(jīng)濟(jì)變量中,有4個(gè)是名義變量∶國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、廣義貨幣供應(yīng)量、城市居民可支配收入、固定資產(chǎn)投資額,它們會(huì)因?yàn)槲飪r(jià)水平的變動(dòng)而受到影響。因此在進(jìn)行回歸分析前,要對(duì)這些名義變量進(jìn)行價(jià)格調(diào)整,排除價(jià)格因素對(duì)這些指標(biāo)的影響。本文以2003年4季度為基期,計(jì)算各期的CPI數(shù)值,用各期相應(yīng)的CPI數(shù)值去除國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、廣義貨幣供應(yīng)量、固定資產(chǎn)投資額、城市人均季度總收入的名義值得到各變量的實(shí)際值。

      (2)季節(jié)調(diào)整。一般情況下,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的季度和月度數(shù)據(jù)包含4種變動(dòng)要素,分別是季節(jié)變動(dòng)要素、長(zhǎng)期趨勢(shì)要素、不規(guī)則要素和循環(huán)要素。自然條件、社會(huì)制度與風(fēng)俗等因素都會(huì)造成經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的周期變動(dòng),因此受季節(jié)變動(dòng)要素影響所產(chǎn)生的這種周期性變化在經(jīng)濟(jì)分析中稱(chēng)為季節(jié)波動(dòng)。對(duì)于時(shí)間序列,季節(jié)性因素會(huì)導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不能客觀反映經(jīng)濟(jì)變化規(guī)律,因而在經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分析中除掉季節(jié)波動(dòng)因素的影響,需要對(duì)季度數(shù)據(jù)和月度數(shù)據(jù)進(jìn)行季節(jié)調(diào)整。本文用SPSS19.0對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和固定資產(chǎn)投資額等進(jìn)行季節(jié)調(diào)整。

      (3)多重共線性分析:

      在存在多重共線性的情況下,當(dāng)一個(gè)變量發(fā)生變化時(shí),另一個(gè)變量也會(huì)隨之發(fā)生變化,很難衡量每一個(gè)解釋變量對(duì)總體 R2的貢獻(xiàn),因此有必要采取一定策略對(duì)解釋變量引入回歸方程加以篩選。本文使用 SPSS 19.0軟件,采用向后篩選策略對(duì)解釋變量進(jìn)行篩選以剔除變量的多重性。

      ”“

      上述分析結(jié)果表明,應(yīng)該重新建立回歸方程,這里采用向后篩選策略讓SPSS19.0軟件自動(dòng)完成解釋變量的篩選,觀測(cè)每一步檢驗(yàn)的變化情況,同時(shí)進(jìn)行強(qiáng)影響點(diǎn)探測(cè)與殘差分析,分析結(jié)果如表5.2。

      ”“

      ”“

      第五個(gè)P值都小于0.05,適用。

      4、模型檢驗(yàn)

      (1)擬合優(yōu)度

      (2)回歸方程顯著性檢驗(yàn)

      (3)回歸系數(shù)顯著性檢驗(yàn)

      (4)殘差檢驗(yàn)

      5、模型建立

      ”“

      6、壓力測(cè)試(核心)

      ”“

      ”“

      ”“

      第三篇:計(jì)量系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告

      計(jì)量系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告

      6月14日-6月17日,我們創(chuàng)新小組一行8人去了總部在河南鄭州的河南煤業(yè)化工集團(tuán)和幾家在鄭州的軟件公司進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研,現(xiàn)將結(jié)果匯報(bào)如下:

      在4天的調(diào)研過(guò)程中,我們首先去了河南煤業(yè)化工集團(tuán)公司的銷(xiāo)售總公司,集團(tuán)公司信息化部的楊部長(zhǎng)向我們介紹了河南煤化集團(tuán)的信息化情況,并對(duì)他們銷(xiāo)售公司的計(jì)量過(guò)磅系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)的介紹,同時(shí)我們了解到他們集團(tuán)公司也正在對(duì)信息化系統(tǒng)進(jìn)行改造,以提高對(duì)各分公司的管理效率。接下來(lái)我們先后去了鄭州博樂(lè)信息技術(shù)有限公司、鄭州金達(dá)監(jiān)控技術(shù)有限公司、鄭州金恒電子技術(shù)有限公司,實(shí)地去了各個(gè)軟件公司的辦公地點(diǎn),了解了各公司的一些基本情況,聽(tīng)取了各軟件公司關(guān)于計(jì)量監(jiān)控軟件的產(chǎn)品說(shuō)明,并針對(duì)我們關(guān)心的重點(diǎn)問(wèn)題與各公司技術(shù)人員進(jìn)行了深入的交流和探討。最后我們?nèi)チ私襁~科技發(fā)展有限公司,該公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)和銷(xiāo)售裝載機(jī)稱(chēng)重系統(tǒng),即鏟車(chē)秤,安裝后可以對(duì)鏟車(chē)裝車(chē)的煤量進(jìn)行精確計(jì)量。

      通過(guò)這4天對(duì)上述公司的實(shí)地考察,我們了解到,河南煤化集團(tuán)的銷(xiāo)售系統(tǒng)與現(xiàn)在我們使用的系統(tǒng)差不多,沒(méi)有實(shí)現(xiàn)完全的自動(dòng)化。我們考察的各個(gè)軟件公司整體上來(lái)說(shuō),公司規(guī)模比較小,實(shí)力一般,人員也不多,同時(shí)對(duì)火車(chē)磅的無(wú)人值守過(guò)磅系統(tǒng)參與的較少,基本上都沒(méi)有做過(guò)這方面的業(yè)務(wù),對(duì)地中衡的無(wú)人過(guò)磅系統(tǒng)做的比較多。通過(guò)與各軟件公司的交流,我們得到以下可以應(yīng)用到我們以后的系統(tǒng)中的各項(xiàng)功能。

      1、日志跟蹤查詢(xún)功能。

      2、拍照查詢(xún)系統(tǒng)。

      3、皮重變化曲線功能。

      4、開(kāi)關(guān)機(jī)記錄功能。

      5、指紋識(shí)別功能。

      6、黑匣子功能。

      7、紅外線報(bào)警提示系統(tǒng)。

      8、磅單打印類(lèi)excel格式,使用者可以任意設(shè)置。

      9、B/S結(jié)構(gòu)的查詢(xún)功能。

      第四篇:模型制作調(diào)研報(bào)告-臺(tái)燈

      臺(tái)燈調(diào)研報(bào)告

      劉義臺(tái) 工設(shè)10902班

      調(diào)查目的:隨著生活水平的提高,人們對(duì)生活用品的要求也更加趨于人性化和個(gè)性化。本次以“幸福生活”為主題,選取生活中常見(jiàn)的燈具—臺(tái)燈。作為調(diào)研對(duì)象,調(diào)研產(chǎn)品優(yōu)缺點(diǎn),按人機(jī)學(xué)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)原理提出改進(jìn)要點(diǎn)和方案說(shuō)明。

      時(shí)間:2011年12月13日-----2011年12月14日 調(diào)查對(duì)象:市場(chǎng)上已有的各種臺(tái)燈

      調(diào)查方式:網(wǎng)上查閱,商場(chǎng)查看

      調(diào)查人員:工設(shè)10902班 劉義臺(tái)

      一:多功能臺(tái)燈(下圖一)

      圖一

      優(yōu)點(diǎn):這是一款多功能臺(tái)燈,在實(shí)現(xiàn)照明的基礎(chǔ)上,還兼具其他的一些功能,如:時(shí)鐘顯示,報(bào)時(shí),音樂(lè)等

      缺點(diǎn):占地面積大,對(duì)于現(xiàn)在對(duì)空間要求實(shí)在是難,放置方式單

      一,只能放在水平地方,且光照方向不可調(diào)節(jié),高度的調(diào)節(jié)范圍太小

      二:多夾持方式臺(tái)燈(下圖二)

      圖二

      優(yōu)點(diǎn):夾持方式多樣,可置于桌上,可夾在其他地方懸空以節(jié)省桌面空間,高度可調(diào)節(jié)

      缺點(diǎn):置于桌上時(shí)不穩(wěn)定,高度調(diào)節(jié)范圍有限,照明范圍不可控制

      三:歐式風(fēng)格的臺(tái)燈(下圖三)

      圖三

      優(yōu)點(diǎn):風(fēng)格簡(jiǎn)約,美觀大方,置于桌上時(shí)放置穩(wěn)定。

      缺點(diǎn):高度不可調(diào)節(jié),不能滿(mǎn)足人們對(duì)高度的不同要求,放置方式單一,不能滿(mǎn)足人們不同場(chǎng)合的放置要求

      個(gè)人方案:取各家之長(zhǎng),盡量做到滿(mǎn)足大多數(shù)人的需求

      總結(jié):臺(tái)燈在日常生活中,雖然看似平凡,但是卻是一件不可或缺的用品,在夜晚學(xué)習(xí)或工作加班是時(shí)尤其重要。為了不影響家人或同宿舍的其他人的休息,臺(tái)燈成了我們的首選。通過(guò)對(duì)現(xiàn)代市場(chǎng)現(xiàn)有的設(shè)計(jì)作品的調(diào)查與分析,我對(duì)臺(tái)燈的作用與特點(diǎn)以及它代表的精神與文化有了更進(jìn)一步的了解,對(duì)于以后臺(tái)燈產(chǎn)品的設(shè)計(jì)會(huì)有很大的幫助。作為一名工業(yè)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生,以后若參加社會(huì)工作必然要像現(xiàn)在這次課程設(shè)計(jì)這樣從第一步的調(diào)查報(bào)告好好做起。

      通過(guò)對(duì)本次在互聯(lián)網(wǎng)上查到的三類(lèi)臺(tái)燈設(shè)計(jì)作品的調(diào)查與分析,再加上自己對(duì)日常生活用品的使用經(jīng)驗(yàn)與了解,設(shè)計(jì)作品并不是單單設(shè)計(jì)事物的外形,我覺(jué)得在考慮其外形的同時(shí)其內(nèi)在所包含的精神與追求更加重要。設(shè)計(jì)作品應(yīng)該是有設(shè)計(jì)者的精神與靈魂在其中的,包括對(duì)使用人群的調(diào)查結(jié)果的理解,對(duì)設(shè)計(jì)對(duì)象在生活中所代表的一類(lèi)產(chǎn)品的領(lǐng)悟,加上自己對(duì)世界各地的文化與歷史的了解,對(duì)各種制作工藝的了解和材料的了解以及熟悉掌握設(shè)計(jì)流程與設(shè)計(jì)管理等方面的知識(shí),才能在設(shè)計(jì)事業(yè)之中打下一個(gè)良好的基礎(chǔ)。

      第五篇:巴塞爾委員會(huì)“合規(guī)”文件解讀與我國(guó)商業(yè)銀行合規(guī)管理

      巴塞爾委員會(huì)“合規(guī)”文件解讀與我國(guó)商業(yè)銀行合規(guī)管理

      繼《巴塞爾新資本協(xié)議》將操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一并納入對(duì)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管框架后,近年來(lái)包括我國(guó)在內(nèi)的國(guó)際金融界在吸取大量銀行案件的教訓(xùn)后,日益強(qiáng)調(diào)銀行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合規(guī)性,以強(qiáng)化對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)特別是操作風(fēng)險(xiǎn)的管理。2005年4月,巴塞爾銀行監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“巴塞爾委員會(huì)”)發(fā)布了《合規(guī)與銀行內(nèi)部合規(guī)部門(mén)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “《文件》”)高級(jí)文件,指導(dǎo)并敦促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)必須遵循有效的合規(guī)政策和程序,在發(fā)現(xiàn)有違規(guī)情況發(fā)生時(shí),銀行管理層能夠采取適當(dāng)措施予以糾正。

      一、巴塞爾委員會(huì)《合規(guī)與銀行內(nèi)部合規(guī)部門(mén)》的解讀

      (一)合規(guī)管理的含義

      合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)巴塞爾委員會(huì)《文件》的界定,是指“銀行因未能遵循法律、監(jiān)管規(guī)定、規(guī)則、自律性組織制定的有關(guān)準(zhǔn)則,以及適用于銀行自身業(yè)務(wù)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)”。合規(guī)管理則是指確保銀行在開(kāi)展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)遵守“法律、規(guī)則和準(zhǔn)則”的內(nèi)部職能。

      (二)合規(guī)管理的職能

      根據(jù)《文件》第7條原則規(guī)定,合規(guī)職責(zé)主要包括:

      1、建議

      合規(guī)部門(mén)應(yīng)該就合規(guī)法律、規(guī)則和準(zhǔn)則向高級(jí)管理層提出建議,包括隨時(shí)向高級(jí)管理層報(bào)告該領(lǐng)域的發(fā)展情況。

      2、指導(dǎo)與教育

      合規(guī)部門(mén)應(yīng)該協(xié)助高級(jí)管理層,就合規(guī)問(wèn)題對(duì)員工進(jìn)行教育,并成為銀行員工咨詢(xún)有關(guān)合規(guī)問(wèn)題的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)部門(mén)。同時(shí)就合規(guī)法律、規(guī)則和準(zhǔn)則的恰當(dāng)執(zhí)行,通過(guò)政策、程序以及諸如合規(guī)手冊(cè)、內(nèi)部行為準(zhǔn)則和各項(xiàng)操作指引等其他文件,為員工制定書(shū)面指引。

      3、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、量化和評(píng)估

      (1)合規(guī)部門(mén)應(yīng)該積極主動(dòng)地識(shí)別、書(shū)面說(shuō)明和評(píng)估與銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),包括新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)、新業(yè)務(wù)方式的拓展、新客戶(hù)關(guān)系的建立或者這種客戶(hù)關(guān)系的性質(zhì)發(fā)生重大變化所產(chǎn)生的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。

      (2)合規(guī)部門(mén)還應(yīng)考慮各種量化合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的方法,并運(yùn)用這些計(jì)量方法加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。運(yùn)行指標(biāo)可借助技術(shù)工具,通過(guò)收集或篩選可能預(yù)示潛在合規(guī)問(wèn)題的數(shù)據(jù)例如,消費(fèi)者投訴的增長(zhǎng)數(shù)、異常的交易或支付活動(dòng)等)的方式來(lái)設(shè)計(jì)。

      (3)合規(guī)部門(mén)應(yīng)該評(píng)估銀行各項(xiàng)合規(guī)程序和指引的適當(dāng)性,立即深入調(diào)查任何己識(shí)別的缺陷,如有必要,可系統(tǒng)地提出修改建議。

      4、監(jiān)測(cè)、測(cè)試和報(bào)告

      合規(guī)部門(mén)應(yīng)該通過(guò)實(shí)施充分和有代表性的合規(guī)測(cè)試對(duì)合規(guī)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)試,并定期就合規(guī)事項(xiàng)向高級(jí)管理層報(bào)告。

      5、法定責(zé)任和聯(lián)絡(luò)

      合規(guī)部門(mén)可能承擔(dān)特定的法定職責(zé),并與銀行外部相關(guān)人員保持聯(lián)絡(luò)。

      6、合規(guī)方案

      合規(guī)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合規(guī)方案履行其職責(zé),該方案確定了合規(guī)部門(mén)的行動(dòng)計(jì)劃,如具體政策和程序的實(shí)施與評(píng)審、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合規(guī)測(cè)試以及就合規(guī)事項(xiàng)對(duì)銀行職員進(jìn)行教育等。

      (三)有效實(shí)施合規(guī)管理的前提

      1、合規(guī)管理的組織架構(gòu)

      正如《文件》導(dǎo)言第6點(diǎn)所指出的,合規(guī)應(yīng)成為銀行文化的一部分,“董事會(huì)和管理層作出表率時(shí),合規(guī)才最有效。合規(guī)與銀行內(nèi)部每一個(gè)員工相關(guān),應(yīng)被視為銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的組成部分”,具體通過(guò)董事會(huì)、高級(jí)管理層以及業(yè)務(wù)部門(mén)、合規(guī)部門(mén)以及稽核部門(mén)三個(gè)層面的主體加以落實(shí)?!段募分仃U明了合規(guī)部門(mén)在銀行組織體系中的地位和作用。

      2、職責(zé)設(shè)置的基本要求 《文件》第5條原則闡明合規(guī)管理的職責(zé)設(shè)置必須遵循獨(dú)立性的要求。獨(dú)立性的概念包含四個(gè)相關(guān)要素:一是合規(guī)部門(mén)應(yīng)在銀行內(nèi)部享有正式地位;二是應(yīng)由一名集團(tuán)合規(guī)官或合規(guī)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理;三是在合規(guī)部門(mén)職員特別是合規(guī)負(fù)責(zé)人的職位安排上,應(yīng)避免他們的合規(guī)職責(zé)與其所承擔(dān)的任何其他職責(zé)之間產(chǎn)生可能的利益沖突;四是合規(guī)部門(mén)職員為履行職責(zé),應(yīng)能夠獲取必需的信息并能接觸到相關(guān)人員。

      3、合規(guī)部門(mén)的資源配備

      《文件》第6條原則指出,銀行合規(guī)部門(mén)應(yīng)該配備能有效履行職責(zé)的資源。為合規(guī)部門(mén)提供的資源應(yīng)該是充分和適當(dāng)?shù)?,以確保銀行內(nèi)部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的有效管理,特別是合規(guī)部門(mén)職員應(yīng)該具備必要的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)和個(gè)人素質(zhì),以使他們能夠履行特定職責(zé)。合規(guī)部門(mén)職員應(yīng)該能正確理解合規(guī)法律、規(guī)則和準(zhǔn)則及其對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)的實(shí)際影響,合規(guī)部門(mén)職員的專(zhuān)業(yè)技能,尤其是在把握合規(guī)法律、規(guī)則和準(zhǔn)則的最新發(fā)展方面的技能,應(yīng)通過(guò)定期和系統(tǒng)的教育和培訓(xùn)得到維持。

      二、我國(guó)商業(yè)銀行合規(guī)管理的現(xiàn)狀和存在問(wèn)題

      目前,部分國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行己經(jīng)開(kāi)始合規(guī)管理方面的探討和實(shí)踐,如中國(guó)銀行己于2002年設(shè)立了法律與合規(guī)部;交通銀行則將原來(lái)的法律事務(wù)部改為法律合規(guī)部,下面單設(shè)合規(guī)處;民生銀行、招商銀行都在醞釀設(shè)立法律與合規(guī)部;建設(shè)銀行則于2005年8月在法律部之外單獨(dú)設(shè)立合規(guī)部,這在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行尚屬首例。在監(jiān)管實(shí)踐中,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)成立后一直很重視商業(yè)銀行的合規(guī)建設(shè),特別是2005年6月銀監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局起草下發(fā)了《上海銀行業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)試行(征求意見(jiàn)稿)》,期望通過(guò)上海銀行業(yè)的實(shí)踐,為中國(guó)銀行業(yè)合規(guī)機(jī)制建設(shè)積累經(jīng)驗(yàn),摸索出一條有效管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行機(jī)制和治理操作風(fēng)險(xiǎn)的治本良策。但相對(duì)于有良好的合規(guī)機(jī)制和不斷完善的合規(guī)文化的國(guó)際先進(jìn)性銀行而言,我國(guó)商業(yè)銀行在有效管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)方面仍顯得較為薄弱,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

      (一)缺乏良好的合規(guī)文化 《文件》將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)定義為銀行違反外部法律法規(guī)而導(dǎo)致的監(jiān)管懲罰、信譽(yù)損失以及由此引起的經(jīng)濟(jì)損失。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家,監(jiān)管當(dāng)局對(duì)于違規(guī)銀行的監(jiān)管懲罰力度相當(dāng)之大,動(dòng)輒以巨額罰款、追究當(dāng)事人刑事責(zé)任乃至處以市場(chǎng)退出的重罰,違規(guī)事件將在很短時(shí)間內(nèi)導(dǎo)致其市場(chǎng)評(píng)級(jí)下降、股票市值下降和客戶(hù)群流失。相比之下,中國(guó)金融市場(chǎng)缺乏有效的共同治理、成熟的市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)方式、清晰的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的倡導(dǎo)等,加之法律法規(guī)不健全、產(chǎn)品創(chuàng)新受限制,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力,違規(guī)成本較低,各商業(yè)銀行在合規(guī)管理方面普遍缺乏內(nèi)在動(dòng)力,利潤(rùn)指標(biāo)幾乎成為績(jī)效考核的唯一內(nèi)容。銀行內(nèi)部對(duì)違規(guī)行為的處罰,往往以“是否造成損失”作為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)違規(guī)沒(méi)有造成經(jīng)濟(jì)損失,甚至產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益時(shí),往往對(duì)存在的違規(guī)行為既往不咎,致使發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題得不到有效整改。

      (二)沒(méi)有統(tǒng)一的合規(guī)部門(mén)

      《文件》指出,合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一種重要而又獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn),因此銀行應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立的合規(guī)職能以有效地管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)商業(yè)銀行目前的合規(guī)工作主要由各業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)分工分別承擔(dān)。該業(yè)務(wù)部門(mén)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理水平完全取決于部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)偏好和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理能力。這與《文件》要求的銀行應(yīng)當(dāng)具備獨(dú)立的合規(guī)職能相悖。業(yè)務(wù)部門(mén)的考核目標(biāo)是利潤(rùn),達(dá)到目標(biāo)的方法就是發(fā)展業(yè)務(wù),而在某種意義上講,合規(guī)是對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的理性限制。因此,業(yè)務(wù)職能和合規(guī)職能存在較大的沖突。雖然目前銀行各管理部門(mén)都具有一定履行合規(guī)職能的性質(zhì)。但總的來(lái)說(shuō),我國(guó)商業(yè)銀行目前還沒(méi)有建立一個(gè)系統(tǒng)完整的合規(guī)管理體制,合規(guī)職能分散由各個(gè)職能部門(mén)履行,并有相當(dāng)一部分合規(guī)職能未得到落實(shí)。

      (三)沒(méi)有準(zhǔn)確的合規(guī)定位

      我國(guó)商業(yè)銀行的合規(guī)管理起步較晚,普遍缺乏深入的認(rèn)識(shí)和準(zhǔn)確的定位。從我國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)踐來(lái)看,合規(guī)職能更多地局限于合規(guī)教育和培訓(xùn)、實(shí)施監(jiān)督檢查、管理反洗錢(qián)工作、組織責(zé)任認(rèn)定等,如《中國(guó)銀行合規(guī)工作管理辦法試行》中“合規(guī)工作是指各級(jí)法律與合規(guī)部門(mén)在其職權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展的規(guī)章制度建設(shè)、合規(guī)監(jiān)督檢查、合規(guī)培訓(xùn)、咨詢(xún)、調(diào)研、宣傳及反洗錢(qián)等工作”。新組建的中國(guó)建設(shè)銀行合規(guī)部的主要職責(zé)是對(duì)全行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)合法守規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,管理全行反洗錢(qián)工作,牽頭組織全行信貸經(jīng)營(yíng)和審批責(zé)任認(rèn)定工作,促進(jìn)全行經(jīng)營(yíng)管理工作合法守規(guī)。很顯然,較之與巴塞爾委員會(huì)《文件》提出“合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、量化和評(píng)估”、“合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、測(cè)試和報(bào)告”等職責(zé)和要求而言,我國(guó)商業(yè)銀行的合規(guī)工作尚有較大的差距。

      (四)缺乏有效的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

      目前我國(guó)商業(yè)銀行的合規(guī)政策多由各部門(mén)根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的政策制定,缺乏系統(tǒng)性、可操作性,不利于在整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)貫徹執(zhí)行。以外匯業(yè)務(wù)為例,外匯局下發(fā)關(guān)于個(gè)人外匯管理、外匯貸款、結(jié)售匯等政策后,往往由銀行不同的部門(mén)來(lái)制定相應(yīng)的合規(guī)管理政策,容易造成合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行的不一致,并容易形成監(jiān)管真空。同時(shí)各業(yè)務(wù)部門(mén)的規(guī)章制度管理工作各自為政,各個(gè)業(yè)務(wù)線條的規(guī)章制度之間存在重疊或者真空現(xiàn)象,導(dǎo)致業(yè)務(wù)部門(mén)或者分支機(jī)構(gòu)沒(méi)有明確的合規(guī)操作標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)遇到一些外部監(jiān)管法規(guī)或內(nèi)部合規(guī)制度都沒(méi)有明確規(guī)定的問(wèn)題時(shí),業(yè)務(wù)部門(mén)往往自行其是,而不是主動(dòng)邀請(qǐng)合規(guī)人員參與討論和研究,拿出最佳解決方案。

      (五)缺少先進(jìn)的合規(guī)工具

      經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的實(shí)踐,目前國(guó)際大銀行逐步建立了一套比較完善的合規(guī)管理工具,主要包括吸收新客戶(hù)操作程序、受關(guān)注者名單、IT解決方案、可疑交易監(jiān)控、利益沖突記錄、授權(quán)控制等。通過(guò)這些工具,業(yè)務(wù)部門(mén)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和防范經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能存在的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),合規(guī)部門(mén)在日常工作中還注重使用信息分析技術(shù),依托全行的動(dòng)態(tài)信息數(shù)據(jù)庫(kù),以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能出現(xiàn)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。但是,目前我國(guó)銀行業(yè)對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的認(rèn)識(shí)和應(yīng)用尚處于起步階段,大部分商業(yè)銀行都沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警系統(tǒng),沒(méi)有整合銀行內(nèi)部的歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)營(yíng)信息,縮小這種技術(shù)和工具上的較大差距是今后一個(gè)時(shí)期我國(guó)商業(yè)銀行要重點(diǎn)解決的問(wèn)題。

      三、我國(guó)商業(yè)銀行合規(guī)管理發(fā)展方向探討

      (一)倡導(dǎo)主動(dòng)合規(guī),形成有效互動(dòng)的合規(guī)文化

      一是強(qiáng)調(diào)有效互動(dòng)的合規(guī)文化,通過(guò)合規(guī)與監(jiān)管的有效互動(dòng),解決過(guò)去銀行與監(jiān)管者博弈、銀行主要采取規(guī)避監(jiān)管規(guī)定的傳統(tǒng)理念。一方面,監(jiān)管者應(yīng)對(duì)銀行的合規(guī)管理提出明確要求,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)銀行的監(jiān)管,逐步促使商業(yè)銀行把外部的壓力轉(zhuǎn)換為自身合規(guī)經(jīng)營(yíng)的要求;另一方面,銀行合規(guī)部門(mén)要密切關(guān)注和持續(xù)跟蹤法律、規(guī)則和準(zhǔn)則的制定與修改等,主動(dòng)爭(zhēng)取有利于銀行未來(lái)發(fā)展和業(yè)務(wù)創(chuàng)新的外部政策。

      二是樹(shù)立主動(dòng)合規(guī)的合規(guī)文化,倡導(dǎo)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和暴露合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)隱患或問(wèn)題,并相應(yīng)地在業(yè)務(wù)政策、行為手冊(cè)和操作程序上進(jìn)行適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)。為此,銀行應(yīng)重視高管人員的示范作用,并按照全員參與的原則,開(kāi)展針對(duì)合規(guī)管理人員和其他人員的不同層次的教育和培訓(xùn)。各商業(yè)銀行的績(jī)效考核應(yīng)充分體現(xiàn)倡導(dǎo)合規(guī)和懲處違規(guī)的價(jià)值觀念,注意協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)拓展與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系,建立合規(guī)問(wèn)責(zé)機(jī)制,提高員工的合規(guī)意識(shí),形成良好的合規(guī)文化。

      (二)建立有效的組織架構(gòu),保障合規(guī)管理職能的獨(dú)立性 為確保合規(guī)部門(mén)的獨(dú)立性,我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)設(shè)立獨(dú)立的合規(guī)部門(mén),或者設(shè)立合規(guī)與法律合一的獨(dú)立部門(mén)。近期應(yīng)根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行合規(guī)職能分散在各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)履行的實(shí)際情況,采取業(yè)務(wù)部門(mén)配合合規(guī)部門(mén)行使合規(guī)職能的做法,即由業(yè)務(wù)部門(mén)和合規(guī)部門(mén)共同指定業(yè)務(wù)部門(mén)一名合規(guī)聯(lián)絡(luò)員,原則上該聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)的合規(guī)監(jiān)督,不負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣職能。合規(guī)聯(lián)絡(luò)員同合規(guī)部門(mén)建立定期聯(lián)系和溝通制度,編制上仍屬業(yè)務(wù)部門(mén),但合規(guī)工作直接向合規(guī)部門(mén)報(bào)告。從中長(zhǎng)期來(lái)講,應(yīng)該推行專(zhuān)業(yè)化運(yùn)作,可從專(zhuān)業(yè)的角度進(jìn)一步細(xì)分合規(guī)部門(mén),爭(zhēng)取將每一位合規(guī)人員都培養(yǎng)為銀行業(yè)務(wù)某一方面的專(zhuān)家,都能夠作為獨(dú)當(dāng)一面的資深合規(guī)官,獨(dú)立地為銀行業(yè)務(wù)發(fā)展提供決策依據(jù)和建議。同時(shí),業(yè)務(wù)部門(mén)合規(guī)聯(lián)絡(luò)員制度將被逐步取消,以順應(yīng)巴塞爾委員會(huì)“銀行的合規(guī)職能必須從銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)中獨(dú)立出來(lái)”的要求,但不排除視情況由合規(guī)部門(mén)向全部或部分業(yè)務(wù)部門(mén)派駐獨(dú)立合規(guī)人員的可能性。

      (三)深化合規(guī)管理的職能,建立良好的合規(guī)運(yùn)行機(jī)制

      我國(guó)商業(yè)銀行必須改變一直以來(lái)沿用行政機(jī)構(gòu)規(guī)章制度的方式,不能再籠統(tǒng)地規(guī)定業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的相關(guān)操作標(biāo)準(zhǔn),要按照金融企業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)原則,制定可供各個(gè)崗位人員使用的業(yè)務(wù)政策、行為手冊(cè)和操作程序,清楚地界定包括高級(jí)管理層在內(nèi)所有員工的盡職、問(wèn)責(zé)和免責(zé)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn);要持續(xù)參與銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程改造,明確合規(guī)報(bào)告路線,將合規(guī)部門(mén)作為外部監(jiān)管規(guī)則的接口部門(mén);著手收集銀行所有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),深入分析合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的形成原因,同時(shí)系統(tǒng)地提出相應(yīng)的彌補(bǔ)措施和糾正建議,包括制定合規(guī)的程序性手冊(cè)、修改業(yè)務(wù)政策和操作程序等;逐步探索和建立有效的、完善的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)機(jī)制,以及報(bào)告程序等。

      (四)提高合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo),推廣合規(guī)最佳慣例和防止沖突 隨著合規(guī)機(jī)制的建設(shè)和合規(guī)文化的創(chuàng)建與滲透,銀行應(yīng)主動(dòng)提高合規(guī)管理成功與否的標(biāo)準(zhǔn)。好的合規(guī)管理標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)僅限于及時(shí)地告誡業(yè)務(wù)人員“你不可以做什么”,而應(yīng)對(duì)所有業(yè)務(wù)人員提出正面建議、顧問(wèn)和協(xié)助。要從監(jiān)管者的角度審視,銀行可以做什么,并提供其他銀行的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),在監(jiān)管要求、合規(guī)和商業(yè)利益之間尋求均衡。為了獲得這種高水準(zhǔn)的合規(guī)管理效果,銀行應(yīng)提高對(duì)合規(guī)管理人員的素質(zhì)要求,如合規(guī)管理的從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備有效履行職責(zé)所必需的資格、經(jīng)驗(yàn)、適當(dāng)?shù)膶?zhuān)業(yè)素質(zhì)和個(gè)人品質(zhì),包括對(duì)適用的法律、條例、標(biāo)準(zhǔn)及其對(duì)銀行運(yùn)轉(zhuǎn)的影響的深入理解;通過(guò)定期、系統(tǒng)的教育和培訓(xùn)使從業(yè)人員保持并發(fā)展其專(zhuān)業(yè)性技能,尤其是對(duì)所適用法律、條例、標(biāo)準(zhǔn)的最新發(fā)展的實(shí)時(shí)把握的能力,良好的溝通技巧及優(yōu)異的判斷力等。

      (五)運(yùn)用先進(jìn)手段和工具,實(shí)現(xiàn)合規(guī)管理工作的電子化

      隨著IT技術(shù)的發(fā)展,合規(guī)管理的知識(shí)含量也在增大,內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)、信息庫(kù)的采用等更加廣泛,我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)為合規(guī)部門(mén)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)創(chuàng)造必要的條件,盡早將IT技術(shù)應(yīng)用于合規(guī)管理,設(shè)計(jì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)指標(biāo),并采取多種手段和技術(shù)從事合規(guī)管理。例如風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)、早期問(wèn)題探查、解決問(wèn)題程序、平衡計(jì)分卡及數(shù)據(jù)系統(tǒng)監(jiān)控等來(lái)促進(jìn)和評(píng)估整個(gè)結(jié)構(gòu)的職業(yè)道德和合規(guī)表現(xiàn),這些先進(jìn)的技術(shù)可以使合規(guī)管理更有效地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,隨時(shí)向有關(guān)方面提供對(duì)問(wèn)題的處理決定。同時(shí),將銀行內(nèi)部每一個(gè)工作崗位的合規(guī)操作標(biāo)準(zhǔn)量化,當(dāng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理數(shù)據(jù)的同時(shí),合規(guī)管理系統(tǒng)己經(jīng)實(shí)時(shí)判斷該項(xiàng)操作是否符合合規(guī)標(biāo)準(zhǔn),并即時(shí)形成合規(guī)報(bào)告。當(dāng)系統(tǒng)支持發(fā)展到一定高度時(shí),分支權(quán)構(gòu)的合規(guī)管理資源可以得到節(jié)省,逐漸實(shí)現(xiàn)合規(guī)管理工作的電子化,并根據(jù)法律環(huán)境和業(yè)務(wù)需求的變化及時(shí)維護(hù)系統(tǒng)。

      參考文獻(xiàn):

      1、《合規(guī)管理在美國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管和銀行經(jīng)營(yíng)中的作用》,鄭柏林,《國(guó)際金融研究》,2004

      2、《我國(guó)銀行業(yè)的合規(guī)管理》,王醒春,楊玉玲,《農(nóng)村金融》,2004

      3、《巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)、合規(guī)與銀行內(nèi)部合規(guī)部門(mén)》,《中國(guó)金融》,2005

      下載巴塞爾委員會(huì)關(guān)于外購(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理模型的調(diào)研報(bào)告word格式文檔
      下載巴塞爾委員會(huì)關(guān)于外購(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理模型的調(diào)研報(bào)告.doc
      將本文檔下載到自己電腦,方便修改和收藏,請(qǐng)勿使用迅雷等下載。
      點(diǎn)此處下載文檔

      文檔為doc格式


      聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)自發(fā)貢獻(xiàn)自行上傳,本網(wǎng)站不擁有所有權(quán),未作人工編輯處理,也不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權(quán)的內(nèi)容,歡迎發(fā)送郵件至:645879355@qq.com 進(jìn)行舉報(bào),并提供相關(guān)證據(jù),工作人員會(huì)在5個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系你,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。

      相關(guān)范文推薦

        關(guān)于煤礦教學(xué)模型的調(diào)研報(bào)告

        關(guān)于朱集礦安全培訓(xùn)中心教學(xué)模型的 調(diào)研報(bào)告 朱集礦安全培訓(xùn)教學(xué)模型集團(tuán)公司渠道內(nèi)沒(méi)有相應(yīng)供應(yīng)商,根據(jù)礦上推薦,選擇河南理工大學(xué)教學(xué)模型廠作為臨時(shí)渠道,為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和......

        國(guó)外信用風(fēng)險(xiǎn)度量新模型在信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理中適用性分析

        國(guó)外信用風(fēng)險(xiǎn)度量新模型在信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理中適用性分析.txt心是自己的,干嘛總被別人傷......沒(méi)有傘的孩子必須努力奔跑▓敷衍旳青春 總昰想太多 怨,只怨現(xiàn)實(shí)太現(xiàn)實(shí)╰⌒﹏為什......

        村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)調(diào)研報(bào)告

        平明鎮(zhèn)村務(wù)監(jiān)督規(guī)范化建設(shè)工作情況為加強(qiáng)農(nóng)村基層監(jiān)督力度,創(chuàng)新村務(wù)監(jiān)督模式,按照縣紀(jì)委關(guān)于推行建立村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)工作制度的總體要求,我鎮(zhèn)24個(gè)行政村先后選舉產(chǎn)生了村務(wù)監(jiān)督......

        村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)調(diào)研報(bào)告

        劉家村社區(qū)社會(huì)事務(wù)監(jiān)督工作調(diào)研報(bào)告為加強(qiáng)農(nóng)村基層監(jiān)督力度,創(chuàng)新村務(wù)監(jiān)督模式,按照鎮(zhèn)委關(guān)于推行建立村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)工作制度的總體要求,我社區(qū)6個(gè)居民點(diǎn)選舉產(chǎn)生了社會(huì)事務(wù)監(jiān)......

        小學(xué)支部委員會(huì)調(diào)研報(bào)告(模版)

        根據(jù)縣委創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組及縣教育局局黨組的要求及安排,漩口小學(xué)黨總支在組織全體黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)學(xué)校黨支部召開(kāi)了黨員大會(huì),學(xué)習(xí)了上級(jí)有關(guān)“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)的文件,并認(rèn)真領(lǐng)......

        供電企業(yè)關(guān)口計(jì)量現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告

        隨著電網(wǎng)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)發(fā)展的需要和相關(guān)技術(shù)要求的不斷提高,電網(wǎng)中關(guān)口計(jì)量裝置之準(zhǔn)確性越來(lái)越受到人們的重視,把準(zhǔn)關(guān)口電能量計(jì)量這桿“秤”,對(duì)供電企業(yè)而言尤為重要。為了準(zhǔn)確掌......

        能源計(jì)量管理培訓(xùn)報(bào)告(合集5篇)

        重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量管理培訓(xùn)報(bào)告 感謝集團(tuán)公司給我這次寶貴的機(jī)會(huì),讓我有幸參加了重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量管理培訓(xùn)。經(jīng)過(guò)這幾天的培訓(xùn)學(xué)習(xí),我想我們每一位學(xué)員都有不同的但很......

        戶(hù)政管理情況調(diào)研報(bào)告(合集)

        戶(hù)政管理情況調(diào)研報(bào)告 一、戶(hù)政管理工作的基本情況近年來(lái),旗公安部門(mén)在旗委、旗政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)下,以開(kāi)展“抓基層、打基礎(chǔ)、苦練基本功”為內(nèi)容的“三基建......