第一篇：齊商銀行舉辦首次流動性風(fēng)險應(yīng)急演練

齊商銀行舉辦首次流動性風(fēng)險應(yīng)急演練

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作者：佚名

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更新時間：2015/12/31

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為進一步增強風(fēng)險防范意識，檢驗突發(fā)事件協(xié)同配合能力和應(yīng)急處置水平，2014年10月28日下午，齊商銀行組織舉辦了流動性風(fēng)險應(yīng)急演練。山東銀監(jiān)局辦公室副主任于兆林、淄博市應(yīng)急辦副主任王向前、人民銀行淄博市中心支行副行長劉潔、淄博銀監(jiān)分局紀委書記房愛國，人民銀行淄博市中心支行、淄博銀監(jiān)分局相關(guān)科室負責(zé)人，淄博市轄農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、博商村鎮(zhèn)銀行等單位負責(zé)人共80余人參加演練。

演練采用桌面演練和實戰(zhàn)演練相結(jié)合的方式進行，模擬市場資金面緊張，齊商銀行存款短期內(nèi)大幅度下滑，行內(nèi)資金驟緊，流動性壓力突然增大，同時出現(xiàn)同業(yè)違約、客戶大額資金匯劃操作失誤、授信客戶違約等風(fēng)險事件，導(dǎo)致相關(guān)網(wǎng)站出現(xiàn)負面影響的帖子，引發(fā)聲譽風(fēng)險和部分網(wǎng)點擠兌現(xiàn)象。齊商銀行應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組迅速反應(yīng)、沉著應(yīng)對，總行各條線管理部門和分支行按照應(yīng)急預(yù)案和職能要求，立即展開應(yīng)急聯(lián)動，重點演練了預(yù)警發(fā)布、信息報送、會商研判、應(yīng)急救援處置、輿情應(yīng)對等內(nèi)容，有效控制事態(tài)發(fā)展和蔓延，在最短時間內(nèi)將事件平息，恢復(fù)正常營業(yè)。

據(jù)悉，此次流動性風(fēng)險應(yīng)急演練在全省商行系統(tǒng)、全市金融法人機構(gòu)中均屬首次。在無任何經(jīng)驗可借鑒的條件下，通過此次演練，實戰(zhàn)檢驗和全面考察了商行流動性風(fēng)險管理能力，對進一步增強流動性風(fēng)險意識、提高流動性風(fēng)險管理水平具有積極的推動作用。

第二篇：村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃

村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃

第一章 總則

第一條 為防范和化解流動性風(fēng)險，保障存款人合法權(quán)益，維護金融穩(wěn)定和安全，現(xiàn)按照《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》、《濟南槐蔭滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險管理政策》及有關(guān)規(guī)定，根據(jù)本行業(yè)務(wù)規(guī)模、復(fù)雜程度、風(fēng)險水平和組織框架，制定本應(yīng)急計劃。

第二條 流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。

第三條 本應(yīng)急計劃適用于下列情形造成的流動性危機：

（一）臨時性融資流動性危機，如突然運行故障、電子支付系統(tǒng)出現(xiàn)問題或其他物理上的緊急情況導(dǎo)致本行在正常市場條件下產(chǎn)生臨時性融資需求。

（二）長期性融資流動性危機，如本行評級降至“非投資級別”、遭遇聲譽危機等情況，導(dǎo)致本行在正常市場條件下存款大量流失。

（三）市場流動性危機，如市場流動性枯竭、交易對手出現(xiàn)違約或破產(chǎn)、可融資金額大幅減少、融資成本快速上升等情況導(dǎo)致本行難以從處于壓力條件下的金融市場融入資金。

第四條 應(yīng)急處理原則

（一）堅持內(nèi)緊外松原則。鑒于流動性風(fēng)險具有波動性、擴散性的特點，要求本行內(nèi)部保持穩(wěn)定，對外敞開兌付；實施限付、拒付前必須獲得流動性風(fēng)險處臵工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長書面批準。

（二）堅持保密原則。相關(guān)人員要按照職業(yè)道德和組織紀律要求自己，嚴格保密，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準，不得向外界披露風(fēng)險情況；確需對外公布的，應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一安排。

（三）要堅持統(tǒng)一口徑的原則。處臵風(fēng)險過程中，要統(tǒng)一口徑，做好對群眾的解釋、安撫工作，盡快控制勢態(tài)發(fā)展。

（四）要堅持自我救助和外部救助相結(jié)合的原則。

第二章 組織機構(gòu)與職責(zé)

第五條 組織機構(gòu)

為加強對流動性風(fēng)險處臵工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立濟南長清滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險處臵工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），主要負責(zé)本行在發(fā)生流動性危機時的組織和協(xié)調(diào)工作。

領(lǐng)導(dǎo)組長由行長擔(dān)任，副組長由副行長擔(dān)任，成員包括各部門主要負責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組在風(fēng)險管理部下設(shè)辦公室。

第六條 領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

（一）負責(zé)本行流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃的建設(shè)、演練和維護；

（二）負責(zé)統(tǒng)一指揮和部署本行流動性風(fēng)險突發(fā)事件的處理工作，實施流動性管理策略的討論與決策；

（三）負責(zé)向董事會和監(jiān)事會報告流動性風(fēng)險應(yīng)急處理工作的進展情況，并及時將處理結(jié)果向相關(guān)部門反饋；

（四）負責(zé)在流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃啟動后，指揮相關(guān)部門開展監(jiān)管聯(lián)絡(luò)和外部信息披露工作；

（五）負責(zé)流動性風(fēng)險應(yīng)急處理工作中其它重大事項的決策。第七條 風(fēng)險管理部作為領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)辦公室，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議的召集與組織、流動性危機的信息收集與匯報、應(yīng)

急計劃的制定與修改等具體事宜。

第八條 營業(yè)部負責(zé)在發(fā)生擠兌、現(xiàn)金庫存不足時，與人民銀行或同業(yè)進行協(xié)商，及時調(diào)運現(xiàn)金以確?，F(xiàn)金正常支付；在支付結(jié)算系統(tǒng)頭寸不足時及時變現(xiàn)流動性資產(chǎn)并向市場融資，緩釋流動性風(fēng)險。

第九條 綜合管理部負責(zé)制定對外答復(fù)口徑、與上級主管部門溝通協(xié)調(diào)、媒體聯(lián)絡(luò)與輿情監(jiān)控；及時了解和掌握系統(tǒng)內(nèi)員工的思想動態(tài)及社會反映；對不安定因素、風(fēng)險隱患及突發(fā)事件要及時發(fā)現(xiàn)、及時報告；與當?shù)卣?、公安機關(guān)溝通、協(xié)調(diào)，確保得到公安機關(guān)的幫助和支持；維持現(xiàn)場秩序，控制事態(tài)發(fā)展。

第三章 風(fēng)險預(yù)警、報告及應(yīng)急處臵程序

第十條 風(fēng)險管理部對全行流動性風(fēng)險和支付能力進行計量評估，主要預(yù)警指標如下：

（一）流動性比例

（二）流動性缺口率

（三）核心負債依存度

（四）人民幣超額備付金率

（五）存貸比

（六）流動性覆蓋率

（七）凈穩(wěn)定資金比率 第十一條 觸發(fā)條件

（A）大批儲戶圍堵營業(yè)機構(gòu)，要求提取存款；

（B）短期內(nèi)存款異常大幅下降、存款大戶集中清戶或連續(xù)異常資金轉(zhuǎn)移；

（C）備付金嚴重不足，無法開展正常資金清算；

（D）本行業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)或外部交易系統(tǒng)無法正常運行導(dǎo)致資金清算中斷；

（E）流動性預(yù)警指標低于監(jiān)管容忍度或本行預(yù)設(shè)控制水平；（F）本行評級降至“非投資級別”；

（G）社會上出現(xiàn)可能引發(fā)流動性風(fēng)險的傳言；（H）其他金融機構(gòu)發(fā)生擠兌、限兌或停兌； 第十二條 報告程序

（一）發(fā)生觸發(fā)條件（A）后，營業(yè)部必須立即組織人員采取有效措施，并在30分鐘內(nèi)將風(fēng)險情況通報風(fēng)險管理部。

（二）發(fā)生觸發(fā)條件（B）后，營業(yè)部應(yīng)及時分析事件發(fā)生的原因與政策建議，在48小時內(nèi)通報風(fēng)險管理部。

（三）發(fā)生觸發(fā)條件（C）后，營業(yè)部必須立即辦理緊急融資事宜，并在30分鐘內(nèi)通報風(fēng)險管理部。

（四）發(fā)生觸發(fā)條件（D）后，綜合管理部必須立即通知上海農(nóng)村商業(yè)銀行運營保障部獲得技術(shù)支持，并在30分鐘內(nèi)通報風(fēng)險管理部。

（五）發(fā)生觸發(fā)條件（E）、（F）、（G）、（H）后，或接到相關(guān)部門報告后，風(fēng)險管理部應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)小組組長和副組長匯報，及時召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議，判斷流動性危機形成的原因與類型，分析決策處臵措施并啟動相應(yīng)的應(yīng)急計劃。

（六）必要情況下，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即上報董事長，請求召開董事會會議或股東大會。

（七）綜合管理部應(yīng)按照國家相關(guān)制度法規(guī)，及時向人民銀行和銀監(jiān)會報告重大突發(fā)事件的發(fā)生及后續(xù)處理情況。

第十三條 在突發(fā)擠兌等事件時，本行主要負責(zé)人要親自出

面做好對客戶的宣傳解釋工作，消除謠言影響，緩解對立情緒，處臵工作要立足于勸說疏導(dǎo)，防止矛盾激化。

第四章 流動性管理策略

第十四條

根據(jù)不同的流動性危機設(shè)臵應(yīng)急計劃，包括資產(chǎn)方流動性管理策略和負債方流動性管理策略。

第十五條 針對臨時性融資流動性危機，應(yīng)立即采取以下流動性管理策略：

（一）對于我行系統(tǒng)出現(xiàn)的故障，立即組織力量搶修。

（二）對于外部系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的故障，及時協(xié)調(diào)其主管機構(gòu)開展維修。

（三）因故障導(dǎo)致無法使用核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)時應(yīng)實施手工記賬，盡可能滿足客戶兌付要求，同時向客戶做好解釋工作，實施業(yè)務(wù)分流；庫存現(xiàn)金不足時，應(yīng)及時向上海農(nóng)村商業(yè)銀行申請調(diào)撥。

（四）因故障導(dǎo)致支付清算系統(tǒng)無法正常運行時，營業(yè)部應(yīng)合理調(diào)撥頭寸，通過委托支付方式保證我行對外支付的正常進行。

第十六條 針對長期性融資流動性危機，應(yīng)及時采取以下流動性管理策略：

資產(chǎn)方流動性管理策略：

（一）提高備付金率水平；

（二）及時拋售可供出售類證券，必要情況下出售持有至到期證券；

（三）停止發(fā)放并收回貸款，降低存貸比例；

（四）出現(xiàn)擠兌苗頭、庫存現(xiàn)金不足時，由營業(yè)部與人民銀行或同業(yè)進行協(xié)商，及時調(diào)運現(xiàn)金以確?，F(xiàn)金正常支付。

負債方流動性管理策略：

由營業(yè)部在銀行間市場開展賣出回購、資金拆入等業(yè)務(wù)融入資金。

第十七條 針對市場流動性危機，在采取第十五條中列舉措施的基礎(chǔ)上，應(yīng)積極組織資金自救，采取以下流動性管理策略：

資產(chǎn)方流動性管理策略：

（一）對于向本行關(guān)聯(lián)方發(fā)放的貸款、投資或拆放資金，協(xié)調(diào)其提前歸還本息；

（二）及時向人民銀行申請動用存款準備金；

（三）拋售可供出售類證券，必要情況下出售持有至到期證券；

（四）出售長期資產(chǎn)或固定資產(chǎn)； 負債方流動性管理策略：

（一）向集團內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)實施融資；

（二）在采取以上措施仍不能化解風(fēng)險的，及時取得地方政府支持，向人民銀行申請再貸款、再貼現(xiàn)等資金支持。

第十八條

為有效應(yīng)對流動性風(fēng)險，全行應(yīng)逐步實施以下負債方融資管理策略：

（一）將本行與集團內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)融資策略合并考慮；

（二）建立融資總體定價策略；

（三）制定利用非傳統(tǒng)融資渠道的策略；

（四）制定零售和批發(fā)客戶提前支取和解約政策；

（五）確立同業(yè)承諾的備用提款額度；

（六）使用中央銀行信貸便利政策。

第五章 對外報告

第十九條 流動性風(fēng)險突發(fā)事件的對外報告分為：向中國人

民銀行、中國銀監(jiān)會等監(jiān)管部門的報告；通過新聞媒體向社會發(fā)布的公告。

第二十條 向中國人民銀行、中國銀監(jiān)會等監(jiān)管部門報告。本行向中央銀行、銀監(jiān)會等監(jiān)管部門報告的流動性風(fēng)險突發(fā)事件和處理方案，均由綜合管理部在領(lǐng)導(dǎo)小組的授權(quán)下，根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求報告。

第二十一條 通過新聞媒體向社會發(fā)布的公告。

（一）通過新聞媒體向社會發(fā)布的公告，均需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)，由綜合管理部指定專人提供給新聞媒體或按統(tǒng)一口徑接受采訪。

（二）在流動性風(fēng)險突發(fā)事件應(yīng)急處理期間，原則上不接受任何新聞媒體采訪；非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)，行內(nèi)任何其他人員不得向新聞媒體透露流動性風(fēng)險應(yīng)急處理的相關(guān)信息或接受采訪。

第六章 責(zé)任追究

第二十二條 發(fā)生流動性風(fēng)險時，相關(guān)責(zé)任人員、部門有下列行為之一的，應(yīng)視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的行政或紀律處分：

（一）故意隱瞞風(fēng)險情況造成風(fēng)險蔓延擴大和形成系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險的；

（二）發(fā)生流動性風(fēng)險事件后沒有在規(guī)定時間及時上報的；

（三）未經(jīng)批準向外界泄漏風(fēng)險情況釀成不良后果的；

（四）存在濫用職權(quán)、玩忽職守行為的。

第七章 附則

第二十三條 本應(yīng)急計劃由風(fēng)險管理部負責(zé)制定、修改和解釋，自印發(fā)之日起實施。

第三篇：銀行流動性風(fēng)險壓力測試報告

X銀行流動性風(fēng)險壓力測試報告 X監(jiān)分局：

為了幫助各級監(jiān)管機構(gòu)了解和掌握我行流動性壓力測試的現(xiàn)狀和存在的問題，根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展流動性壓力測試的通知》及貴局有關(guān)要求，我行認真組織了本次壓力測試工作及流動性風(fēng)險自查工作，測試由業(yè)務(wù)發(fā)展部會同風(fēng)險管理部、財務(wù)部共同進行，并且嚴格執(zhí)行保密制度，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、壓力測試基本情況

X銀行自 2008年統(tǒng)一法人治理結(jié)構(gòu)以來，各項經(jīng)營指標嚴格按照銀監(jiān)會制定的農(nóng)村金融機構(gòu)相關(guān)指標要求，加強檢測控制。此次流定性風(fēng)險壓力測試以1104表中G21、G22、G0105表作為參考取數(shù)標準，以ⅩⅩ年 12 月20日數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測試當年壓力指

標。

（一）壓力測試范圍與假設(shè)

本次壓力范圍為全行所有業(yè)務(wù)層面，測試幣種為人民幣，測試數(shù)據(jù)為ⅩⅩ年12月20日，壓力測試假設(shè)為金融環(huán)境惡化或突發(fā)事件出現(xiàn)導(dǎo)致流動性不足或資不抵債的情形出現(xiàn)時，我行的反應(yīng)和應(yīng)對能力。

（二）壓力測試狀況

1、測試數(shù)據(jù)情況 按照 1104 口徑，ⅩⅩ年 12 月份20日，我行存貸比例為75.54%，超額備付率為2.74％，流動性比例為46%，核心負債比為53%。

2、假設(shè)一：嚴重假設(shè)條件下（高壓力測試），本區(qū)發(fā)生較為嚴重的經(jīng)濟危機或其他公共危機，客戶取現(xiàn)現(xiàn)象比較嚴重，此種情況下90日內(nèi)到期的流動資產(chǎn)為439413萬元，90日內(nèi)到期的流動性負債為728858萬元，流動性缺口為-289445萬元，流動性缺

口率-289445/439413*100%=-65.87%，低于一般檢測值大于-10%的規(guī)定，在此種建設(shè)下存在嚴重的流動性風(fēng)險。

假設(shè)

二、在中度假設(shè)條件下（中度壓力測試），90天內(nèi)到期的流動資產(chǎn)為439413萬元，90天內(nèi)到期流動負債主要有存款構(gòu)成，我行存款波動概率置信區(qū)間為[-20%，+20%],因此在實際發(fā)生的較壞情況是存款在ⅩⅩ年12月20日的基礎(chǔ)上突然減少20億元（本區(qū)內(nèi)出現(xiàn)較為嚴重的經(jīng)濟危機，客戶取現(xiàn)，發(fā)生較嚴重的擠兌），假設(shè)20億元全部為活期存款，構(gòu)成流動性負債，在其他條件不變的情況下，90天內(nèi)到期的流動資產(chǎn)為439413萬元，90天內(nèi)到期的流動負債為728858-200000=528858萬元，因此此時的流動性缺口為-89445萬元，流動性缺口率為-16.91%小于-10%的檢測值，但大于-20%，處于警告區(qū)域，存在較為嚴

重的流動性風(fēng)險。

假設(shè)三，在輕度假設(shè)條件下（輕度壓力測試，正常條件下），90天內(nèi)到期的流動資產(chǎn)為439413萬元，90天內(nèi)到期的流動負債為728858*50%=364429萬元（按照國內(nèi)外慣例活期存款中大約有50%左右的存款為核心負債，即穩(wěn)定性負債，只有另外50%為波動性負債），因此此時的流動性缺口為74984萬元，流動性缺口率為17.06%大于-10%的檢測值。

（三）總體流動性狀況分析

截至ⅩⅩ年 12 月20日，全行各項存款854581萬元，較年初增加42342萬元；各項貸款645589萬元，較年初增加115846萬元；存貸比例為75..54％.按照測算表測算情況看，本月到期定期存款減少，年末存款會有較大增長，由于考核等原因存在，年內(nèi)3月以上定期存款增量較大，存款增加，同時導(dǎo)

致未來流動資產(chǎn)增加，從長遠來看不存在嚴重的流動性風(fēng)險，具體而言參照 G22分析（見附件），流動性資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金、超額準備金、同業(yè)往來扎差和到期貸款，金額為326430萬元；流動性負債主要包括活期存款、一個月內(nèi)到期定期存款，一個月到期應(yīng)付利息及各項應(yīng)付款（本項數(shù)字由于未到資產(chǎn)負債表日未發(fā)生結(jié)算，實際情況下該數(shù)字很小或者不存在），流動性負債合計金額為711403萬元，流動性比例為46％，流動性比例較高，不存在存在支付壓力。測算表及監(jiān)測表的數(shù)據(jù)顯示，因到期應(yīng)付債務(wù)額度正常，可用資金寬裕，不存在流動性支付危機。但是超額準備金低于歷史平均水平，值得關(guān)注。從長期來看加大超額準備金存放力度也是預(yù)防流動性風(fēng)險的重要舉措。

二、流動性風(fēng)險應(yīng)對措施

從壓力測試情況看，12 月20日，全行將面臨一定支付壓力和流動性風(fēng)險，流動性缺口率在中度和重度壓力測試下存在較為嚴重的流動性缺口風(fēng)險。因此全行將積極做好各方面工作：

一是加強企業(yè)經(jīng)營管理工作，密切關(guān)注社會經(jīng)濟動態(tài)，加強對轄區(qū)內(nèi)支付情況的持續(xù)跟蹤監(jiān)測，及時關(guān)注流動性風(fēng)險；

二是加大存款組織力度，尤其是三個月以上定期存款攬儲力度，合理安排資金使用，以商行改制為契機，更加重視轉(zhuǎn)變增長方式、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)模式；

三是按照中國銀監(jiān)會關(guān)于1104報送中相關(guān)指標，按月填報檢測存貸比例、超額備付率、不良貸款、流動性分析等報表，并根據(jù) 1104 非現(xiàn)場監(jiān)管G21 及 G22 表的填報要求，按月對流動性進行匯總預(yù)測，并安排專人對資金調(diào)劑、頭寸匡算、緊急再貸款等方

面統(tǒng)籌安排，落實部署，化解支付風(fēng)險。

三、下一步工作打算

經(jīng)過此次流動性壓力測試和流動性風(fēng)險自查，督促我社做好流動性指標的考核監(jiān)督工作，今后我行要重點做好以下幾個方面的工作:

一是要加快綜合化經(jīng)營步伐，逐步建立健全應(yīng)對流動性風(fēng)險的預(yù)警機制，建立流動性分析制度，提高防范流動性風(fēng)險的能力，爭取年內(nèi)做好適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和流動性管理需要的《X銀行流動性風(fēng)險預(yù)防處置方案》的修訂工作，堅持依法、快速、高效穩(wěn)妥應(yīng)對和處置各種流動性風(fēng)險。

二是建立高效、全面的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反饋機制，逐步建立系統(tǒng)內(nèi)資金預(yù)測、統(tǒng)計和管理體制，積極做好系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑工作。

三是要充分利用好資金資源，積極做好短期農(nóng)戶

貸款工作，減少期限較長公司類貸款投放，在信貸投放方向、投放量、投放時間等方面做好統(tǒng)籌工作，如加大農(nóng)戶小額信用貸款投放量，合理制定貸款期限，努力提高信貸資金的到期變現(xiàn)能力，多舉措實現(xiàn)資金的優(yōu)化配置，以增強資金的效益性和流動性。

四是加強主動負債能力，加強資金組織工作力度，大力拓展中間，加大票據(jù)業(yè)務(wù)開展，吸收存款保證金等存款，從長期改變存款期限結(jié)構(gòu)問題。

附件：ⅩⅩ年12月20日測算1104-G21、G22表

X銀行

2013年1月10日

第四篇：流動性風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案

流動性風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案

第一條 為建立健全（以下簡稱本行）流動性風(fēng)險管理機制，維護轄區(qū)內(nèi)金融秩序，防范流動性風(fēng)險產(chǎn)生的支付風(fēng)險及突發(fā)事件對本行造成經(jīng)濟損失及聲譽影響，確保本行經(jīng)營持續(xù)發(fā)展，特制定本預(yù)案。

第二條 本預(yù)案依據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《銀行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》、《重大突發(fā)事件報告制度》及《河南銀行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》等相關(guān)法律、法規(guī)。

第三條 本辦法適用于本行對突發(fā)性支付風(fēng)險進行預(yù)防、預(yù)警和處置。

第四條 組織架構(gòu)和職責(zé)分工：

（一）組織架構(gòu)。本行成立“流動性風(fēng)險應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組”(以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）。組長由行長擔(dān)任，副組長由主管業(yè)務(wù)的副行長擔(dān)任，成員由總行職能部門主要負責(zé)人擔(dān)任。

（二）職責(zé)分工。領(lǐng)導(dǎo)小組主要負責(zé)本行發(fā)生流動性危機時組織、協(xié)調(diào)和處置工作。制定本行流動性風(fēng)險事件應(yīng)急預(yù)案，發(fā)生流動性風(fēng)險事件時，組長啟動本應(yīng)急預(yù)案，及時處置和化解流動性風(fēng)險。各業(yè)務(wù)部門負責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)流動性風(fēng)險的預(yù)測，出現(xiàn)風(fēng)險及時上報領(lǐng)導(dǎo)小組。

第五條 流動性風(fēng)險事件的預(yù)防和預(yù)警內(nèi)容：

（一）客觀預(yù)測可能出現(xiàn)的流動性風(fēng)險，積極采取應(yīng)對措施。根據(jù)需要按日、月、季對本行的流動性風(fēng)險監(jiān)管指標進行監(jiān)測，對流動性狀況及其變化趨勢以及成因進行分析，及時發(fā)出預(yù)警信號，尋求應(yīng)對措施。

（二）提高流動性管理的主動性、預(yù)見性。在原有的流動性監(jiān)管周期的基礎(chǔ)上，將現(xiàn)金流錯配細化到每一天以及每一類流動性儲備資產(chǎn)。

（三）加強全行資產(chǎn)負債比例管理，實現(xiàn)資產(chǎn)與負債的合理匹配。預(yù)測未來時段資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)狀態(tài)，測算資產(chǎn)負債比例，調(diào)節(jié)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資產(chǎn)負債狀態(tài)，實現(xiàn)流動性、安全性和盈利性的最佳組合，達到資產(chǎn)負債總量、期限匹配，合理安排貸款投放的頻次及規(guī)模。

（四）定期分析潛在存款變動，防止存款流失。分析存款的季節(jié)性或周期性的變化對本行的影響，計算存款偏離度；分析存款準備金率繼續(xù)上調(diào)對本行的影響；分析貸款未按預(yù)期收回或不良貸款增多對本行的影響。

（五）提高聲譽風(fēng)險的應(yīng)變能力。制定預(yù)案，模擬聲譽風(fēng)險情形，開展演練；建立客戶投訴監(jiān)督平臺，從維護客戶關(guān)系、履行告知義務(wù)、及時為客戶解決問題、確?？蛻艉戏?quán)益等方面實施監(jiān)督。

（六）加強業(yè)務(wù)創(chuàng)新，既增加本行的競爭力，又拓寬本行資金來源渠道，加速資金周轉(zhuǎn)，降低流動性風(fēng)險。

（七）監(jiān)督存、貸款戶變化情況，預(yù)測可能出現(xiàn)的流動性風(fēng)險，如定期存款提前支取情況明顯增多，存款大戶集中清戶轉(zhuǎn)出資金；超過貸款總額2%的客戶資信下降，短時間貸款集中出現(xiàn)不良。

（八）本轄區(qū)發(fā)生自然災(zāi)害或公共衛(wèi)生事件，應(yīng)及時預(yù)測波及本行影響程度，造成不穩(wěn)定或受危害的程度。

（九）定期不定期進行壓力測試，提高本行應(yīng)對流動性風(fēng)險的 能力。

第六條 流動性風(fēng)險事件的應(yīng)急處置：

（一）發(fā)生突發(fā)流動性風(fēng)險事件應(yīng)依法、快速啟動應(yīng)急預(yù)案，制止事態(tài)發(fā)展。領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮，相關(guān)部門各其職責(zé)，服從指揮、做到反應(yīng)快速，控制局勢、嚴格遵守保密處置原則。

（二）流動性風(fēng)險事件發(fā)生60分鐘內(nèi)，為防止險情蔓延，應(yīng)立即口頭或電話形式向領(lǐng)導(dǎo)小組報告（后補書面報告），領(lǐng)導(dǎo)小組立即啟動應(yīng)急預(yù)案，主要采取如下措施：

1．發(fā)生流動性風(fēng)險，為規(guī)避風(fēng)險擴大和蔓延應(yīng)積極采取以下自救措施：

（1）立即派專人親臨現(xiàn)場調(diào)查，判斷流動性風(fēng)險的嚴重程序；

（2）做好本行員工思想維穩(wěn)工作，要求員工認真履行職責(zé)，不得參與擠提存款，并動員員工向親朋好友等做好解釋工作，穩(wěn)定內(nèi)部員工及其密切關(guān)系人的存款；

（3）暫停貸款發(fā)放，降低存貸比例；加大貸款管理力度，降低正常類貸款向不良貸款的遷徙率，提高貸款質(zhì)量；

（4）收回拆放同業(yè)資金，同時收回向股東等關(guān)系人發(fā)放的貸款；

（5）突發(fā)擠兌事件時，本行各級領(lǐng)導(dǎo)要出面做好客戶安撫以及宣傳和解釋工作，消除謠言造成的不良影響，緩解客戶情緒； 2.本行已采取自救措施而未有效控制風(fēng)險時，可向監(jiān)管部門、地方政府、同業(yè)行等求助：

（1）及時尋找存款來源，調(diào)整資產(chǎn)組合。向發(fā)起行申請拆借資金、向人民銀行申請再貸款，必要時申請動用法定存款準備金； 向地方政府申請對本行幫助及扶持；

（2）向其他金融機構(gòu)轉(zhuǎn)讓本行未到期的債權(quán)，并及時收回本息；向債權(quán)人披露本行解決支付風(fēng)險的策略，以達到延期支付；

（3）庫存現(xiàn)金出現(xiàn)不足時，由財會部與其他銀行進行協(xié)商，及時調(diào)運現(xiàn)金確?，F(xiàn)金正常支付；

（4）及時協(xié)調(diào)公、檢、法等部門，查處出現(xiàn)的破壞性宣傳行為，妥善處理可能引起的突發(fā)性事件，維護社會秩序。

（5）本行計算機系統(tǒng)或設(shè)備出現(xiàn)故障，導(dǎo)致客戶資金無法及時入賬，應(yīng)立即聯(lián)系科技零售部，及時與運營商聯(lián)系查找原因，進行搶修，并向客戶做好解釋工作；發(fā)生網(wǎng)絡(luò)被盜，應(yīng)立即向小組領(lǐng)導(dǎo)報告，并及時向公安部門報案。

（6）事件發(fā)生后領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)第一時間以書面形式向人民銀行、河南銀監(jiān)管及當?shù)卣畧蟾姹拘辛鲃有燥L(fēng)險發(fā)生的原因、采取的應(yīng)對措施及效果，并通報公安機關(guān)。

第七條 流動性風(fēng)險事件的后期處置：

（一）恢復(fù)運營，嚴防復(fù)燃。突發(fā)性流動性風(fēng)險事件得到處置后，應(yīng)組織各方盡快恢復(fù)正常營業(yè)，把握輿論宣傳導(dǎo)向，降低突發(fā)性風(fēng)險事件帶來的不良影響，同時，要密切關(guān)注流動性情況，嚴防流動性風(fēng)險事件的再次發(fā)生。

（二）分析成因，追究責(zé)任。流動性風(fēng)險事件處置完畢后，要及時對事件進行徹底調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果上報行領(lǐng)導(dǎo)，追究相關(guān)人員的責(zé)任。要分析發(fā)生流動性風(fēng)險的成因，啟動的應(yīng)急預(yù)案是否得當，對流動性需求的預(yù)測是否充分，有下列情形之一的，對責(zé)任人按情節(jié)輕重給予行政或紀律處分： 1．故意隱瞞風(fēng)險未及時上報領(lǐng)導(dǎo)小組，造成風(fēng)險蔓延的； 2．風(fēng)險發(fā)生后未第一時間采取有效措施控制風(fēng)險的，或未報規(guī)定向監(jiān)管部門上報的；

3．未經(jīng)批準擅自泄露機密，釀成不良社會后果的。

第八條 本預(yù)案自公布之日起實施，并由流動性風(fēng)險應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)解釋。

第五篇：流動性風(fēng)險應(yīng)急處理預(yù)案

烏蘇利豐村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案暫行

辦法

第一條目的

為最大限度地減少因流動性原因產(chǎn)生的支付風(fēng)險及突發(fā)事件給烏蘇利豐村鎮(zhèn)銀行造成的經(jīng)濟損失及聲譽影響，維護本地金融穩(wěn)定和廣大客戶的利益，確保本行各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，以適度控制存量、適時調(diào)節(jié)流量為目標，特制定本預(yù)案。第二條依據(jù)

本預(yù)案根據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于印發(fā)〈銀行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案〉的通知》、《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會辦公廳關(guān)于印發(fā)〈重大突發(fā)事件報告制度〉的通知》、《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于印發(fā)非現(xiàn)場監(jiān)管指標定義及計算公式的通知》等文件精神制定。第三條適用范圍

本預(yù)案適用于烏蘇利豐村鎮(zhèn)銀行對突發(fā)性支付風(fēng)險進行預(yù)防、預(yù)警和處置。

第四條流動性風(fēng)險防范堅持的原則

流動性風(fēng)險防范應(yīng)堅持防化結(jié)合，重在防范的原則。烏蘇利豐村鎮(zhèn)銀行管理部門和監(jiān)管部門應(yīng)加強對風(fēng)險的監(jiān)測，督促本行健全內(nèi)部控制制度，依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，努力改善經(jīng)營狀況，提高應(yīng)對各類突發(fā)性事件的能力。第五條組織機構(gòu)

一、成立流動性風(fēng)險應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組 組長：張軍魁行長 副組長：周遐江副行長 成員：梁文軍、亓榮華、康娣

二、本行應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組為非常設(shè)機構(gòu)，組成人員相對固定并隨工作崗位變化及時調(diào)整。

三、本行應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室在風(fēng)險管理部。

第六條日常流動性監(jiān)測的內(nèi)容

一、日常應(yīng)做好如下幾方面的預(yù)測：

（一）短期流動性需求的預(yù)測。主要是指由季節(jié)性因素引起的資金需求。

（二）周期性流動性需求的預(yù)測。指由經(jīng)濟周期性變動因素引發(fā)的資金需求。

（三）意外流動性需求的預(yù)測。指由不可預(yù)測的非常事件和來自大客戶大額存取款和大額貸款波動引起的資金需求。

（四）趨勢性流動性需求的預(yù)測。指未來較長時期內(nèi)的流動性需求。

二、定期對流動性風(fēng)險等監(jiān)管指標進行監(jiān)測

（一）按月計算存貸款比例、流動性比例、超額備付率，按季計算流動性缺口率、核心負債依存度等監(jiān)管指標。并根據(jù)銀監(jiān)辦的要求，在日常業(yè)務(wù)分析報告中對流動性狀況及其變化趨勢進行分析，及時對可能出現(xiàn)的流動性風(fēng)險進行客觀預(yù)測，并采取應(yīng)對措施。

（二）按季對潛在的存款流失，包括受其他金融市場收益提高影響而流失，存款的季節(jié)性或周期性變化，大額存款機構(gòu)轉(zhuǎn)移存款等情景；對央行回籠流動性的力度進一步加大，存款準備金率繼續(xù)上調(diào)；對貸款回收受到重大影響，不良貸款增加較多等。第七條應(yīng)采取的自救措施 發(fā)生流動性風(fēng)險本行應(yīng)積極采取措施進行自救，避免風(fēng)險擴散和蔓延：

一、暫時停止除小額信用貸款外的其他貸款的發(fā)放。

二、積極組織回收資金，加大現(xiàn)金庫存。

三、立即賣出持有的國債和其他債券。

四、收回拆放同業(yè)資金。

五、將未到期的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他金融機構(gòu)并及時收回債權(quán)本息。

第八條向社會求助

在本行自救難以化解流動性風(fēng)險的情況下，向相關(guān)部門求助：

一、向總行村鎮(zhèn)銀行管理部求助，協(xié)助調(diào)撥調(diào)濟資金。

二、向人民銀行申請動用存款準備金。

三、向人民銀行申請再貸款支持。

四、向縣委、市政府申請協(xié)調(diào)有關(guān)部門，對本行進行幫助和扶持。

1、積極幫助我行組織存款，協(xié)調(diào)政府部門存入資金

2、通過組織手段加大對行政機關(guān)、事業(yè)單位職工逾期貸款的清收力度。

3、組織協(xié)調(diào)公、檢、法等部門，嚴厲查處可能出現(xiàn)的破壞性宣傳行為，妥善處理可能引起的突發(fā)性事件，維護社會秩序。

4、嚴厲打擊各類逃廢債行為，協(xié)助本行清收盤活不良貸款，提高資產(chǎn)變現(xiàn)能力。第九條附則

本辦法由烏蘇利豐村鎮(zhèn)銀行負責(zé)解釋并自下發(fā)之日起執(zhí)行。