第一篇：上海期貨交易所套利交易管理辦法

上海期貨交易所套利交易管理辦法(根據(jù)上期所[2013]17號(hào)公告頒布)

發(fā)布日期：2013-12-20

第一章 總則

第一條 為規(guī)范套利交易行為，促進(jìn)期貨市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條 套利交易和投機(jī)交易合并為非套期保值交易。非套期保值交易頭寸按照《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》中各期貨合約在不同時(shí)期的限倉(cāng)比例和持倉(cāng)限額規(guī)定執(zhí)行。非期貨公司會(huì)員或者客戶(hù)可以通過(guò)申請(qǐng)?zhí)桌灰最^寸來(lái)擴(kuò)大其非套期保值交易頭寸。

第三條 本辦法所稱(chēng)套利交易分為跨期套利和跨品種套利?？缙谔桌侵竿黄贩N不同合約間的套利交易?？缙贩N套利是指不同品種合約間的套利交易。

跨品種套利的品種組合由上海期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易所）另行通知。

第四條 套利交易頭寸分為一般月份（銅、鋁、鋅、鉛、螺紋鋼、線(xiàn)材、黃金、白銀、天然橡膠和石油瀝青為自合約掛牌至交割月前第二月的最后一個(gè)交易日，燃料油為自合約掛牌至交割月前第三月的最后一個(gè)交易日）套利交易頭寸和臨近交割月份（銅、鋁、鋅、鉛、螺紋鋼、線(xiàn)材、黃金、白銀、天然橡膠和石油瀝青為交割月前第一月和交割月份，燃料油為交割月前第二月和交割月前第一月）套利交易頭寸。

第五條 會(huì)員或者客戶(hù)在交易所從事套利交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。

第二章 套利交易頭寸的申請(qǐng)和審批

第六條 需申請(qǐng)?zhí)桌灰最^寸的客戶(hù)應(yīng)當(dāng)向任意一家其開(kāi)戶(hù)的期貨公司會(huì)員申報(bào)，由期貨公司會(huì)員進(jìn)行審核后，按本辦法向交易所辦理申報(bào)手續(xù)；非期貨公司會(huì)員直接向交易所辦理申報(bào)手續(xù)。

第七條 非期貨公司會(huì)員或者客戶(hù)按照品種申請(qǐng)一般月份套利交易頭寸，申請(qǐng)時(shí)應(yīng)當(dāng)提交下列材料：

（一）《上海期貨交易所一般月份套利交易頭寸申請(qǐng)（審批）表》；

（二）套利交易策略（包括資金來(lái)源和規(guī)模說(shuō)明、跨期套利交易或者跨品種套利交易）；

（三）交易所要求的其他材料。

獲批的一般月份套利交易頭寸對(duì)該申請(qǐng)品種一直有效。

第八條 非期貨公司會(huì)員或者客戶(hù)按照合約申請(qǐng)臨近交割月份套利交易頭寸，申請(qǐng)時(shí)應(yīng)當(dāng)提交下列材料：

（一）《上海期貨交易所臨近交割月份套利交易頭寸申請(qǐng)（審批）表》；

（二）套利交易策略（包括資金來(lái)源和規(guī)模說(shuō)明、跨期套利交易或者跨品種套利交易、建倉(cāng)和減倉(cāng)安排、交割意向等）；

（三）申請(qǐng)合約價(jià)差偏離情況分析；

（四）交易所要求的其他材料。

第九條 交易所對(duì)一般月份套利交易頭寸的申請(qǐng)，按資信情況、歷史交易狀況、套利頭寸使用情況等進(jìn)行審核，確定其一般月份套利交易頭寸。一般月份套利交易頭寸不超過(guò)其所提供的一般月份套利證明材料中所申報(bào)的數(shù)量。

第二篇：上海期貨交易所套期保值交易管理辦法

《上海期貨交易所套期保值交易管理辦法》（根據(jù)上期所公告【2011】7號(hào)）

更新日期：2011-09-16

第一章 總 則

第一條 為充分發(fā)揮期貨市場(chǎng)的套期保值功能，促進(jìn)期貨市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條 會(huì)員、客戶(hù)在上海期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易所）從事套期保值業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。

第二章 套期保值頭寸的申請(qǐng)與審批

第三條 套期保值交易頭寸實(shí)行審批制。套期保值交易分為買(mǎi)入套期保值交易和賣(mài)出套期保值交易。

第四條 需進(jìn)行套期保值交易的客戶(hù)應(yīng)當(dāng)向其開(kāi)戶(hù)的期貨公司會(huì)員申報(bào)，由期貨公司會(huì)員進(jìn)行審核后，按本辦法向交易所辦理申報(bào)手續(xù)；非期貨公司會(huì)員直接向交易所辦理申報(bào)手續(xù)。

第五條 申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ到灰椎目蛻?hù)和非期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)具備與套期保值交易品種相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格。

第六條 申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ到灰椎臅?huì)員或客戶(hù)，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《上海期貨交易所套期保值申請(qǐng)（審批）表》，并向交易所提交下列證明材料：

（一）企業(yè)近2年在交易所的交易實(shí)績(jī)；

（二）企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

（三）近2年的現(xiàn)貨經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；

（四）企業(yè)套期保值交易方案（主要內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源分析、確定保值目標(biāo)、明確交割或平倉(cāng)的數(shù)量）；

（五）交易所要求的其他證明材料。

第七條 賣(mài)出套期保值交易還應(yīng)當(dāng)提交的證明材料：

（一）原材料生產(chǎn)企業(yè)保值商品的消耗定額、生產(chǎn)能力，當(dāng)年的生產(chǎn)計(jì)劃、原材料購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃（合同）及上一總產(chǎn)量的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料；

（二）原材料加工企業(yè)、流通經(jīng)營(yíng)企業(yè)及其他企業(yè)保值商品的現(xiàn)貨倉(cāng)單或擁有實(shí)貨的其他憑證（購(gòu)銷(xiāo)合同或發(fā)票），以及交易所要求提供的其他材料。

第八條 買(mǎi)入套期保值交易還應(yīng)當(dāng)提交的證明材料：

（一）原材料加工企業(yè)保值商品的消耗定額、加工能力、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或生產(chǎn)商品的購(gòu)銷(xiāo)合同及上一總產(chǎn)量的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料；

（二）原材料生產(chǎn)企業(yè)、流通經(jīng)營(yíng)企業(yè)及其他企業(yè)保值商品的購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃（合同）的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料。

第九條 銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線(xiàn)材、黃金套期保值頭寸的申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在套期保值合約交割月份前一月份的20日之前提出，逾期交易所不再受理該交割月份合約的套期保值的申請(qǐng)。套期保值者可以一次申請(qǐng)多個(gè)交割月份合約的套期保值額度。

第十條 交易所對(duì)套期保值頭寸的申請(qǐng)，按主體資格是否符合，套期保值品種、交易部位、買(mǎi)賣(mài)數(shù)量、套期保值時(shí)間與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、歷史經(jīng)營(yíng)狀況、資金等情況是否相適應(yīng)進(jìn)行審核，確定其套期保值額度。套期保值額度不超過(guò)其所提供的套期保值證明材料中所申報(bào)的數(shù)量。

全年各合約月份套期保值額度累計(jì)不超過(guò)其當(dāng)年生產(chǎn)能力、當(dāng)年生產(chǎn)計(jì)劃或上一該商品經(jīng)營(yíng)數(shù)量。

第十一條 交易所自收到套期保值頭寸申請(qǐng)后，在5個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行審核，并按下列情況分別處理：

（一）對(duì)符合套期保值條件的，書(shū)面通知其準(zhǔn)予辦理；

（二）對(duì)不符合套期保值條件的，書(shū)面通知其不予辦理；

（三）對(duì)相關(guān)證明材料不足的，告知申請(qǐng)人補(bǔ)充證明材料。

第三章 套期保值交易

第十二條 獲準(zhǔn)套期保值交易的交易者，應(yīng)當(dāng)在交易所批準(zhǔn)的建倉(cāng)期限內(nèi)（銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線(xiàn)材、黃金最遲至套期保值合約交割月份前一月份的最后一個(gè)交易日），按批準(zhǔn)的交易部位和額度建倉(cāng)。在規(guī)定期限內(nèi)未建倉(cāng)的，視為自動(dòng)放棄套期保值交易額度。

第十三條 套期保值額度自交割月前一月第一交易日起不得重復(fù)使用。

第十四條 交割月前第一月的最后一個(gè)交易日收盤(pán)前，各會(huì)員、各客戶(hù)在每個(gè)會(huì)員處銅、鋁、鋅期貨合約的套期保值持倉(cāng)都應(yīng)當(dāng)調(diào)整為5手的整倍數(shù)（遇市場(chǎng)特殊情況無(wú)法按期調(diào)整的，可以順延一天）;進(jìn)入交割月后，銅、鋁、鋅合約套期保值持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)是5手的整倍數(shù)，新開(kāi)、平倉(cāng)也應(yīng)當(dāng)是5手的整倍數(shù)。

交割月前第一月的最后一個(gè)交易日收盤(pán)前，各會(huì)員、各客戶(hù)在每個(gè)會(huì)員處螺紋鋼、線(xiàn)材期貨合約的套期保值持倉(cāng)都應(yīng)當(dāng)調(diào)整為30手的整倍數(shù)（遇市場(chǎng)特殊情況無(wú)法按期調(diào)整的，可以順延一天）;進(jìn)入交割月后，螺紋鋼、線(xiàn)材合約套期保值持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)是30手的整倍數(shù)，新開(kāi)、平倉(cāng)也應(yīng)當(dāng)是30手的整倍數(shù)。

交割月前第一月的最后一個(gè)交易日收盤(pán)前，各會(huì)員、各客戶(hù)在每個(gè)會(huì)員處黃金期貨合約的套期保值持倉(cāng)都應(yīng)當(dāng)調(diào)整為3手的整倍數(shù)。進(jìn)入交割月后，黃金期貨合約套期保值持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)是3手的整倍數(shù)，新開(kāi)倉(cāng)、平倉(cāng)也應(yīng)當(dāng)是3手的整倍數(shù)。

第四章 套期保值監(jiān)督管理

第十五條 交易所對(duì)會(huì)員提供的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、資信情況及期、現(xiàn)貨市場(chǎng)交易的行為進(jìn)行調(diào)查和監(jiān)督，會(huì)員及相關(guān)客戶(hù)應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助和配合。

第十六條 交易所對(duì)套期保值交易的持倉(cāng)與投機(jī)交易的持倉(cāng)實(shí)施分類(lèi)管理，套期保值交易的持倉(cāng)不受投機(jī)頭寸持倉(cāng)限量的限制。

在市場(chǎng)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，為化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，交易所根據(jù)有關(guān)規(guī)定實(shí)施減倉(cāng)時(shí)，按先投機(jī)后套期保值的順序進(jìn)行減倉(cāng)。

第十七條 會(huì)員及客戶(hù)在進(jìn)行套期保值交易時(shí)，有欺詐或違反交易所規(guī)定行為的，其已建倉(cāng)的套期保值持倉(cāng)按投機(jī)持倉(cāng)處理或予以強(qiáng)行平倉(cāng)，并按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第五章 附 則

第十八條 燃料油品種的套期保值交易規(guī)定適用《上海期貨交易所燃料油套期保值交易管理辦法（試行）》。

鉛品種的套期保值交易規(guī)定適用《上海期貨交易所鉛套期保值交易管理辦法（試行）》。

天然橡膠品種的套期保值交易規(guī)定適用《上海期貨交易所天然橡膠套期保值交易管理辦法（試行）》。

第十九條 本辦法解釋權(quán)屬于上海期貨交易所。

第二十條 本辦法自2011年7月18日起實(shí)施。（但上期所公告［2011］7號(hào)另有規(guī)定的從其規(guī)定）

附件: 《上海期貨交易所套期保值申請(qǐng)（審批）表》

第三篇：上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定

上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定

第一條 為保障期貨市場(chǎng)平穩(wěn)、規(guī)范、健康運(yùn)行，遏制過(guò)度交易，打擊期貨市場(chǎng)中的各類(lèi)違法違規(guī)行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》、《上海期貨交易所會(huì)員管理辦法》、《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》、《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》等規(guī)定，制定本暫行規(guī)定。

第二條 上海期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易所）對(duì)期貨交易進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)交易出現(xiàn)異常情況，有權(quán)對(duì)相關(guān)交易所會(huì)員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)會(huì)員）或者客戶(hù)采取相應(yīng)監(jiān)管措施。

第三條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行客戶(hù)交易行為管理職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止、及時(shí)報(bào)告客戶(hù)的異常交易行為，不得縱容、誘導(dǎo)、慫恿、支持客戶(hù)進(jìn)行異常交易。

第四條 客戶(hù)參與期貨交易應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，接受交易所監(jiān)管及會(huì)員對(duì)其交易行為的合法合規(guī)性管理，自覺(jué)規(guī)范交易行為。

第五條 期貨交易出現(xiàn)以下情形之一的，交易所認(rèn)定為異常交易行為：

（一）以自己為交易對(duì)象，大量或多次進(jìn)行自買(mǎi)自賣(mài)；

（二）一組關(guān)聯(lián)賬戶(hù)內(nèi)關(guān)聯(lián)客戶(hù)之間大量或多次進(jìn)行相互為對(duì)手方的交易；

（三）日內(nèi)出現(xiàn)頻繁申報(bào)并撤銷(xiāo)申報(bào)，可能影響期貨交易價(jià)格或誤導(dǎo)其他客戶(hù)進(jìn)行期貨交易的行為；

（四）日內(nèi)出現(xiàn)大量或多次大額申報(bào)并撤銷(xiāo)申報(bào)，可能影響期貨交易價(jià)格或誤導(dǎo)其他客戶(hù)進(jìn)行期貨交易的行為；

（五）一組關(guān)聯(lián)賬戶(hù)內(nèi)關(guān)聯(lián)客戶(hù)合并持倉(cāng)超過(guò)交易所持倉(cāng)限額規(guī)定；

（六）中國(guó)證監(jiān)會(huì)或交易所認(rèn)定的其他交易情形。第六條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注客戶(hù)的交易行為，積極防范客戶(hù)在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為，引導(dǎo)客戶(hù)理性、合規(guī)參與期貨交易。

會(huì)員發(fā)現(xiàn)客戶(hù)在期貨交易過(guò)程中出現(xiàn)本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，應(yīng)當(dāng)予以提醒、勸阻和制止，并及時(shí)向交易所報(bào)告。

第七條 因客戶(hù)出現(xiàn)本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，交易所視情況對(duì)會(huì)員可以采取電話(huà)提示、約見(jiàn)談話(huà)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、下發(fā)監(jiān)管警示函、監(jiān)管意見(jiàn)函、向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提請(qǐng)分類(lèi)監(jiān)管扣分等監(jiān)管措施。

第八條 客戶(hù)出現(xiàn)本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，交易所可以采取要求報(bào)告情況、列入交易所重點(diǎn)監(jiān)管名單、約見(jiàn)談話(huà)、限期平倉(cāng)、限制開(kāi)倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施。被采取限制開(kāi)倉(cāng)監(jiān)管措施的客戶(hù)，交易所將向市場(chǎng)公告。

涉嫌違反法律、法規(guī)的，交易所提請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行立案調(diào)查。

第九條 交易所對(duì)存在異常交易行為的客戶(hù)采取有關(guān)監(jiān)管措施或做出相關(guān)書(shū)面決定的，通過(guò)客戶(hù)所在會(huì)員向客戶(hù)發(fā)出。會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)與相關(guān)客戶(hù)取得聯(lián)系，告知交易所的相關(guān)監(jiān)管措施和書(shū)面決定，保留有關(guān)證據(jù)，并采取有效措施，規(guī)范客戶(hù)交易行為。第十條

會(huì)員具有下列情形之一的，交易所可以責(zé)令其整改，并按照交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，采取相應(yīng)監(jiān)管措施，并可同時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提請(qǐng)分類(lèi)監(jiān)管扣分。

（一）未及時(shí)、準(zhǔn)確地向客戶(hù)傳達(dá)、送達(dá)交易所有關(guān)監(jiān)管措施或者書(shū)面決定；

（二）未采取有效措施制止客戶(hù)異常交易行為；

（三）未按照交易所要求盡責(zé)對(duì)涉嫌違法違規(guī)行為協(xié)助調(diào)查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；

（四）縱容、誘導(dǎo)、慫恿、支持客戶(hù)進(jìn)行異常交易。第十一條 本暫行規(guī)定由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第十二條 本暫行規(guī)定自2010年11月22日起實(shí)施。

第四篇：期貨交易所管理辦法

期貨法律習(xí)題：期貨交易所管理辦法

單選題

1．在我國(guó)，期貨交易所會(huì)員大會(huì)由（）召集，一般情況下每年召開(kāi)一次。

A： 董事會(huì)

B： 理事會(huì)

C： 總經(jīng)理

D： 理事長(zhǎng)

參考答案[B]

2．在我國(guó)，期貨交易所不以營(yíng)利為目的，按照其章程規(guī)定實(shí)行（）管理。

A： 監(jiān)督

B： 自律

C： 市場(chǎng)

D： 計(jì)劃

參考答案[B]

3．期貨交易所對(duì)期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于（）。

A．5年

B．10年

C．15年

D．20年

參考答案[D]

4．期貨交易所會(huì)員應(yīng)當(dāng)委派（）進(jìn)入交易所場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行期貨交易。

A： 客戶(hù)代表

B： 公司的交易部經(jīng)理

C： 公司的運(yùn)作部經(jīng)理

D： 出市代表

參考答案[D]

v 判斷題

1．期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布上市品種期貨合約的成交量、成交價(jià)、持倉(cāng)量、最高價(jià)與最低價(jià)、開(kāi)盤(pán)價(jià)與收盤(pán)價(jià)，價(jià)格預(yù)測(cè)信息等其他應(yīng)當(dāng)公布的信息，并保證信息的真實(shí)、準(zhǔn)確。

參考答案[錯(cuò)誤]

2．根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，我國(guó)期貨交易所設(shè)總經(jīng)理1人，每屆任期2年，連任不得超過(guò)三屆。參考答案[錯(cuò)誤]

3．取得期貨交易所會(huì)員資格，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

參考答案[錯(cuò)誤]

v 多選題

1．關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的監(jiān)管描述正確的是（）。

A： 中國(guó)證監(jiān)會(huì)在認(rèn)為市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況時(shí)，可采取延遲開(kāi)市等措施化解風(fēng)險(xiǎn)

B： 中國(guó)證監(jiān)會(huì)可在有必要時(shí)，對(duì)期貨交易所高層進(jìn)行警告

C： 中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以向期貨交易所派駐督察員。

D： 中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的市場(chǎng)監(jiān)管是行政義務(wù)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)不得向交易所收取任何費(fèi)用參考答案[AC]

2．出現(xiàn)下列（）情況，期貨交易所可以宣布進(jìn)入異常情況。

A： 發(fā)生自然災(zāi)害等不可抗力

B： 交易所會(huì)員的結(jié)算保證金嚴(yán)重不足，又未及時(shí)追加，并牽扯到眾多會(huì)員的結(jié)算安全

C： 某合約同方向連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板，采取相應(yīng)措施后仍未化解風(fēng)險(xiǎn)

D： 某會(huì)員空頭倉(cāng)位存在交割違約風(fēng)險(xiǎn)，在努力尋求倉(cāng)單過(guò)程中成效不大

參考答案[ABC]

3．依據(jù)《期貨交易所管理辦法》，下列情形中，不屬于期貨交易所臨時(shí)會(huì)員大會(huì)召開(kāi)條件的是：（）

A．三分之一以上會(huì)員聯(lián)名提議時(shí)

B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)提議時(shí)

C．會(huì)員理事不足期貨交易所章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)

D．理事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)

參考答案[B]

第五篇：上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定及相關(guān)文件

關(guān)于公布《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》的通知 更新日期：2010-11-05

上期交監(jiān)查字［2010］265號(hào) 各會(huì)員單位：

為保障期貨市場(chǎng)平穩(wěn)、規(guī)范、健康運(yùn)行，遏制過(guò)度交易，打擊期貨市場(chǎng)中的各類(lèi)違法違規(guī)行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，上海期貨交易所根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù)細(xì)則規(guī)定制定了《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》，現(xiàn)予以公布。

特此通知。

附件：上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定

二○一○年十一月五日 附件：

上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定

第一條 為保障期貨市場(chǎng)平穩(wěn)、規(guī)范、健康運(yùn)行，遏制過(guò)度交易，打擊期貨市場(chǎng)中的各類(lèi)違法違規(guī)行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》、《上海期貨交易所會(huì)員管理辦法》、《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》、《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》等規(guī)定，制定本暫行規(guī)定。

第二條 上海期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易所）對(duì)期貨交易進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)交易出現(xiàn)異常情況，有權(quán)對(duì)相關(guān)交易所會(huì)員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)會(huì)員）或者客戶(hù)采取相應(yīng)監(jiān)管措施。

第三條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行客戶(hù)交易行為管理職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止、及時(shí)報(bào)告客戶(hù)的異常交易行為，不得縱容、誘導(dǎo)、慫恿、支持客戶(hù)進(jìn)行異常交易。

第四條 客戶(hù)參與期貨交易應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，接受交易所監(jiān)管及會(huì)員對(duì)其交易行為的合法合規(guī)性管理，自覺(jué)規(guī)范交易行為。

第五條 期貨交易出現(xiàn)以下情形之一的，交易所認(rèn)定為異常交易行為：

（一）以自己為交易對(duì)象，大量或多次進(jìn)行自買(mǎi)自賣(mài)；

（二）一組關(guān)聯(lián)賬戶(hù)內(nèi)關(guān)聯(lián)客戶(hù)之間大量或多次進(jìn)行相互為對(duì)手方的交易；

（三）日內(nèi)出現(xiàn)頻繁申報(bào)并撤銷(xiāo)申報(bào)，可能影響期貨交易價(jià)格或誤導(dǎo)其他客戶(hù)進(jìn)行期貨交易的行為；

（四）日內(nèi)出現(xiàn)大量或多次大額申報(bào)并撤銷(xiāo)申報(bào)，可能影響期貨交易價(jià)格或誤導(dǎo)其他客戶(hù)進(jìn)行期貨交易的行為；

（五）一組關(guān)聯(lián)賬戶(hù)內(nèi)關(guān)聯(lián)客戶(hù)合并持倉(cāng)超過(guò)交易所持倉(cāng)限額規(guī)定；

（六）中國(guó)證監(jiān)會(huì)或交易所認(rèn)定的其他交易情形。

第六條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注客戶(hù)的交易行為，積極防范客戶(hù)在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為，引導(dǎo)客戶(hù)理性、合規(guī)參與期貨交易。

會(huì)員發(fā)現(xiàn)客戶(hù)在期貨交易過(guò)程中出現(xiàn)本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，應(yīng)當(dāng)予以提醒、勸阻和制止，并及時(shí)向交易所報(bào)告。

第七條 因客戶(hù)出現(xiàn)本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，交易所視情況對(duì)會(huì)員可以采取電話(huà)提示、約見(jiàn)談話(huà)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、下發(fā)監(jiān)管警示函、監(jiān)管意見(jiàn)函、向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提請(qǐng)分類(lèi)監(jiān)管扣分等監(jiān)管措施。

第八條 客戶(hù)出現(xiàn)本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，交易所可以采取要求報(bào)告情況、列入交易所重點(diǎn)監(jiān)管名單、約見(jiàn)談話(huà)、限期平倉(cāng)、限制開(kāi)倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施。被采取限制開(kāi)倉(cāng)監(jiān)管措施的客戶(hù)，交易所將向市場(chǎng)公告。

涉嫌違反法律、法規(guī)的，交易所提請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行立案調(diào)查。

第九條 交易所對(duì)存在異常交易行為的客戶(hù)采取有關(guān)監(jiān)管措施或做出相關(guān)書(shū)面決定的，通過(guò)客戶(hù)所在會(huì)員向客戶(hù)發(fā)出。會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)與相關(guān)客戶(hù)取得聯(lián)系，告知交易所的相關(guān)監(jiān)管措施和書(shū)面決定，保留有關(guān)證據(jù)，并采取有效措施，規(guī)范客戶(hù)交易行為。

第十條

會(huì)員具有下列情形之一的，交易所可以責(zé)令其整改，并按照交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，采取相應(yīng)監(jiān)管措施，并可同時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提請(qǐng)分類(lèi)監(jiān)管扣分。

（一）未及時(shí)、準(zhǔn)確地向客戶(hù)傳達(dá)、送達(dá)交易所有關(guān)監(jiān)管措施或者書(shū)面決定；

（二）未采取有效措施制止客戶(hù)異常交易行為；

（三）未按照交易所要求盡責(zé)對(duì)涉嫌違法違規(guī)行為協(xié)助調(diào)查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；

（四）縱容、誘導(dǎo)、慫恿、支持客戶(hù)進(jìn)行異常交易。第十一條 本暫行規(guī)定由交易所負(fù)責(zé)解釋。第十二條 本暫行規(guī)定自2010年11月22日起實(shí)施。

關(guān)于《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》有關(guān)處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序的通知 更新日期：2010-11-05

上期交監(jiān)查字［2010］266號(hào) 各會(huì)員單位：

為加強(qiáng)對(duì)期貨市場(chǎng)異常交易行為的監(jiān)管，遏制過(guò)度交易，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)違法違規(guī)行為，根據(jù)《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》的相關(guān)內(nèi)容，就異常交易行為的處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序通知如下：

一、自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單異常交易行為的處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序

（一）處理標(biāo)準(zhǔn)

1、客戶(hù)異常交易行為達(dá)到以下情形之一的，視作達(dá)到交易所自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單異常交易行為處理標(biāo)準(zhǔn)，交易所啟動(dòng)異常交易行為處理程序：

（1）客戶(hù)單日自成交次數(shù)超過(guò)5次（含5次），構(gòu)成“以自己為交易對(duì)象，大量或者多次進(jìn)行自買(mǎi)自賣(mài)”的。

（2）客戶(hù)單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過(guò)500次（含500次），構(gòu)成“日內(nèi)出現(xiàn)頻繁申報(bào)并撤銷(xiāo)申報(bào)，可能影響期貨交易價(jià)格或誤導(dǎo)其他客戶(hù)進(jìn)行期貨交易的行為”的。

（3）客戶(hù)單日在某一合約上的大額撤單次數(shù)超過(guò)50次（含50次），構(gòu)成“日內(nèi)出現(xiàn)大量或多次大額申報(bào)并撤銷(xiāo)申報(bào)，可能影響期貨交易價(jià)格或誤導(dǎo)其他客戶(hù)進(jìn)行期貨交易的行為”的。

單筆撤單的撤單量達(dá)到300手以上（含300手），視作大額報(bào)撤單。

2、客戶(hù)單日在多個(gè)合約上因頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，按照一次認(rèn)定。

（二）處理程序

1、客戶(hù)自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所按照以下處理程序進(jìn)行處理：

客戶(hù)第一次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所于當(dāng)日對(duì)客戶(hù)所在會(huì)員的首席風(fēng)險(xiǎn)官進(jìn)行電話(huà)提示，要求會(huì)員及時(shí)將交易所提示轉(zhuǎn)達(dá)客戶(hù)，責(zé)令其對(duì)客戶(hù)進(jìn)行教育、引導(dǎo)、勸阻及制止。

同一客戶(hù)第二次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所將該客戶(hù)列入重點(diǎn)監(jiān)管名單，同時(shí)將客戶(hù)異常交易行為向會(huì)員通報(bào)。如客戶(hù)兩次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的交易行為均發(fā)生在同一會(huì)員的，交易所將于次日閉市前約見(jiàn)該會(huì)員的總經(jīng)理及首席風(fēng)險(xiǎn)官談話(huà)，要求會(huì)員及時(shí)制止客戶(hù)不當(dāng)交易行為，會(huì)員總經(jīng)理及首席風(fēng)險(xiǎn)官無(wú)正當(dāng)理由缺席約見(jiàn)談話(huà)的，交易所向會(huì)員下發(fā)監(jiān)管警示函；如客戶(hù)兩次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的交易行為未發(fā)生在同一會(huì)員的，交易所于當(dāng)日對(duì)客戶(hù)第二次所在會(huì)員的首席風(fēng)險(xiǎn)官進(jìn)行電話(huà)提示，要求會(huì)員及時(shí)制止客戶(hù)不當(dāng)交易行為。

同一客戶(hù)第三次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所于當(dāng)日閉市后對(duì)客戶(hù)采取限制開(kāi)倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開(kāi)倉(cāng)的時(shí)間原則上不低于1個(gè)月。如客戶(hù)三次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的交易行為均發(fā)生在同一會(huì)員的，交易所對(duì)該會(huì)員下發(fā)監(jiān)管意見(jiàn)函，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提請(qǐng)分類(lèi)監(jiān)管扣分；如客戶(hù)三次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的交易行為未發(fā)生在同一會(huì)員的，交易所向客戶(hù)第三次所在會(huì)員下發(fā)監(jiān)管警示函。

被采取限制開(kāi)倉(cāng)監(jiān)管措施的客戶(hù)，交易所將向市場(chǎng)公告。

2、客戶(hù)達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為發(fā)生在多個(gè)會(huì)員的，交易所對(duì)自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為發(fā)生次數(shù)最多的會(huì)員參照上款采取相關(guān)措施。

3、非期貨公司會(huì)員參與交易，出現(xiàn)自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為，達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對(duì)非期貨公司會(huì)員采取以下措施：

第一次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對(duì)該會(huì)員的指定聯(lián)系人進(jìn)行電話(huà)提示。

第二次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所約見(jiàn)該會(huì)員的高級(jí)管理人員談話(huà)。

第三次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對(duì)該會(huì)員采取限制開(kāi)倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開(kāi)倉(cāng)的時(shí)間原則上不低于3個(gè)月。

4、交易所認(rèn)定的一組關(guān)聯(lián)賬戶(hù)，其關(guān)聯(lián)客戶(hù)之間發(fā)生成交的，視作同一客戶(hù)的自成交行為。達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，按照上述規(guī)定處理。

5、由于客戶(hù)自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為，已向會(huì)員下發(fā)兩次監(jiān)管警示函的，第三次向該會(huì)員下發(fā)監(jiān)管意見(jiàn)函，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提請(qǐng)分類(lèi)監(jiān)管扣分。

二、關(guān)聯(lián)賬戶(hù)合并持倉(cāng)超限異常交易行為的處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序

（一）處理標(biāo)準(zhǔn)

1、兩個(gè)或者兩個(gè)以上涉嫌存在實(shí)際控制關(guān)系的交易編碼合并持倉(cāng)超過(guò)交易所持倉(cāng)限額的規(guī)定，視作達(dá)到交易所關(guān)聯(lián)賬戶(hù)合并持倉(cāng)超限異常交易行為處理標(biāo)準(zhǔn)，交易所啟動(dòng)異常交易行為處理程序。

2、“兩個(gè)或者兩個(gè)以上涉嫌存在實(shí)際控制關(guān)系的交易編碼合并持倉(cāng)超過(guò)交易所持倉(cāng)限額的規(guī)定”中的實(shí)際控制關(guān)系是指，行為人雖不是交易編碼的名義持有人，但對(duì)該交易編碼具有實(shí)際管理、使用或處分等權(quán)限。具有但不限于以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定行為人對(duì)相關(guān)交易編碼構(gòu)成實(shí)際控制：

（1）行為人作為他人期貨交易的委托代理人，包括但不限于行為人作為他人的聯(lián)系人、開(kāi)戶(hù)代理人、指定下單人、資金調(diào)撥人、結(jié)算單確認(rèn)人等；

（2）行為人與交易編碼名義持有人之間存在配偶關(guān)系；

（3）交易所根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定的存在實(shí)際控制關(guān)系的其他情形。

如有相反證據(jù)，且行為人與他人之間不存在交易行為趨同情形的，不構(gòu)成實(shí)際控制。

（二）處理程序

1、一組關(guān)聯(lián)賬戶(hù)發(fā)生合并持倉(cāng)超限行為的，交易所對(duì)客戶(hù)采取以下措施：

第一次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所將該組關(guān)聯(lián)賬戶(hù)列入重點(diǎn)監(jiān)管名單，并在當(dāng)日閉市后通知所在會(huì)員首席風(fēng)險(xiǎn)官，要求客戶(hù)自行平倉(cāng)。

客戶(hù)在次日上午第一節(jié)交易時(shí)間內(nèi)未自行平倉(cāng)的，交易所按有關(guān)強(qiáng)行平倉(cāng)規(guī)定對(duì)該組關(guān)聯(lián)賬戶(hù)客戶(hù)的持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)，直至合并持倉(cāng)不高于交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額。同時(shí)，于強(qiáng)行平倉(cāng)當(dāng)日閉市后對(duì)該組關(guān)聯(lián)客戶(hù)采取限制開(kāi)倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開(kāi)倉(cāng)的時(shí)間原則上不低于1個(gè)月。

第二次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所在當(dāng)日收市后通知所在會(huì)員首席風(fēng)險(xiǎn)官，要求客戶(hù)自行平倉(cāng)。并對(duì)該組關(guān)聯(lián)賬戶(hù)采取限制開(kāi)倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開(kāi)倉(cāng)的時(shí)間原則上不低于10個(gè)交易日。

客戶(hù)在次日上午第一節(jié)交易時(shí)間內(nèi)未自行平倉(cāng)的，交易所按有關(guān)強(qiáng)行平倉(cāng)規(guī)定對(duì)該組關(guān)聯(lián)賬戶(hù)客戶(hù)的持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)，直至合并持倉(cāng)不高于交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額。同時(shí)，于強(qiáng)行平倉(cāng)當(dāng)日閉市后對(duì)該組關(guān)聯(lián)客戶(hù)采取限制開(kāi)倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開(kāi)倉(cāng)的時(shí)間原則上不低于1個(gè)月。

第三次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所在次日開(kāi)市后按有關(guān)強(qiáng)行平倉(cāng)規(guī)定對(duì)該組關(guān)聯(lián)賬戶(hù)客戶(hù)的持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)，直至合并持倉(cāng)不高于交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額，并對(duì)該組關(guān)聯(lián)賬戶(hù)采取限制開(kāi)倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開(kāi)倉(cāng)的時(shí)間原則上不低于6個(gè)月。

被采取限制開(kāi)倉(cāng)監(jiān)管措施的客戶(hù)，交易所將向市場(chǎng)公告。

2、一組關(guān)聯(lián)賬戶(hù)發(fā)生合并持倉(cāng)超限行為的，且在同一會(huì)員的，交易所對(duì)會(huì)員采取以下措施：

第一次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所于當(dāng)日閉市后對(duì)該會(huì)員首席風(fēng)險(xiǎn)官進(jìn)行電話(huà)提示。

第二次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所于次日閉市前約見(jiàn)該會(huì)員的總經(jīng)理及首席風(fēng)險(xiǎn)官談話(huà)。會(huì)員總經(jīng)理及首席風(fēng)險(xiǎn)官無(wú)正當(dāng)理由缺席約見(jiàn)談話(huà)的，交易所向該會(huì)員下發(fā)監(jiān)管警示函。

第三次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對(duì)該會(huì)員下發(fā)監(jiān)管意見(jiàn)函，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提請(qǐng)分類(lèi)監(jiān)管扣分。

3、一組關(guān)聯(lián)賬戶(hù)合并持倉(cāng)超限行為發(fā)生在不同會(huì)員的，交易所對(duì)持倉(cāng)分布最大的會(huì)員參照上款采取相關(guān)措施。

交易所將根據(jù)市場(chǎng)變化情況及監(jiān)管要求，適時(shí)調(diào)整并提前公布相關(guān)異常交易行為的處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序。

特此通知。

二○一○年十一月五日

關(guān)于《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》有關(guān)期貨市場(chǎng)實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知 更新日期：2011-03-14

上期辦發(fā)［2011］24號(hào) 各會(huì)員單位：

為加強(qiáng)期貨市場(chǎng)的一線(xiàn)監(jiān)管，遏制過(guò)度投機(jī)，打擊違法違規(guī)行為，保障期貨市場(chǎng)平穩(wěn)、規(guī)范、健康運(yùn)行，交易所現(xiàn)將期貨市場(chǎng)實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)”）公布如下：

一、實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

（一）實(shí)際控制是指行為人（包括個(gè)人、單位）對(duì)他人（包括個(gè)人、單位）期貨賬戶(hù)具有管理、使用、收益或者處分等權(quán)限，從而對(duì)他人交易決策擁有決定權(quán)的行為或事實(shí)。

（二）根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為行為人對(duì)他人期貨賬戶(hù)的交易具有實(shí)際控制關(guān)系：

1、行為人作為他人的控股股東，即行為人的出資額占他人資本總額50%以上或者其持有的股份占他人股本總額50%以上的股東，出資額或者持有股份的比例雖然不足50%，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東會(huì)、股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東；

2、行為人作為他人的開(kāi)戶(hù)授權(quán)人、指定下單人、資金調(diào)撥人、結(jié)算單確認(rèn)人或者其他形式的委托代理人；

3、行為人作為他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等，或者行為人與他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等一致的；

4、行為人與他人之間存在配偶關(guān)系；

5、行為人與他人之間存在父母、子女、兄弟姐妹等關(guān)系，且對(duì)他人期貨賬戶(hù)的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響；

6、行為人通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議、融資安排或者其他安排，能夠?qū)λ似谪涃~戶(hù)的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響；

7、行為人對(duì)兩個(gè)或者多個(gè)他人期貨賬戶(hù)的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響；

8、交易所認(rèn)定的其他情形。

二、交易所《關(guān)于公布〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉的通知》（上期交監(jiān)查字[2010]265號(hào)）和《關(guān)于〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關(guān)處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序的通知》（上期交監(jiān)查字[2010]266號(hào)）中，所稱(chēng)“關(guān)聯(lián)賬戶(hù)”即指“認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)”中的實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)。

三、“認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)”自公布之日起執(zhí)行。

二○一一年三月十四日

關(guān)于《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》有關(guān)實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的報(bào)備工作的通知

更新日期：2011-03-14

上期辦發(fā)［2011］25號(hào)

各會(huì)員單位：

為加強(qiáng)期貨市場(chǎng)的一線(xiàn)監(jiān)管，遏制過(guò)度投機(jī)，打擊違法違規(guī)行為，上海期貨交易所將于2011年3月14日起對(duì)實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)實(shí)行報(bào)備制度?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下。

一、具有實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)人須填寫(xiě)《實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)申報(bào)表》（附件1），然后通過(guò)期貨公司會(huì)員主動(dòng)向交易所申報(bào)相關(guān)信息。

二、具有實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)人書(shū)面向期貨公司會(huì)員報(bào)備。期貨公司會(huì)員通過(guò)交易所會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)向交易所報(bào)備，交易所可根據(jù)實(shí)際情況，要求具有實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)人提供補(bǔ)充材料。

三、非期貨公司會(huì)員在申報(bào)情況及提供材料時(shí)，應(yīng)直接通過(guò)交易所會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)向交易所報(bào)備。

四、具有實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)人在實(shí)際控制關(guān)系發(fā)生變更時(shí)，須重新填寫(xiě)《實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)申報(bào)表》（附件1），在5個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)期貨公司會(huì)員向交易所主動(dòng)申報(bào)，申報(bào)內(nèi)容包括原有實(shí)際控制關(guān)系（未改變的）及新的變更信息。

五、在多個(gè)期貨公司會(huì)員開(kāi)戶(hù)的具有實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)人可選擇其中一家期貨公司會(huì)員向交易所申報(bào)。

六、交易所在日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的具有疑似實(shí)際控制關(guān)系且尚未申報(bào)的賬戶(hù)，通過(guò)期貨公司會(huì)員書(shū)面對(duì)其開(kāi)戶(hù)人進(jìn)行詢(xún)問(wèn)。相關(guān)開(kāi)戶(hù)人應(yīng)以書(shū)面說(shuō)明形式及時(shí)回復(fù)交易所詢(xún)問(wèn)，并提供相關(guān)材料。

如相關(guān)開(kāi)戶(hù)人承認(rèn)存在實(shí)際控制關(guān)系，交易所要求其按照正常流程進(jìn)行申報(bào)。

如相關(guān)開(kāi)戶(hù)人否認(rèn)存在實(shí)際控制關(guān)系，應(yīng)簽署《合規(guī)聲明及承諾書(shū)》（附件2）。交易所對(duì)相關(guān)說(shuō)明材料進(jìn)行審核，對(duì)于事實(shí)理由充分，確不屬于實(shí)際控制關(guān)系的，對(duì)相關(guān)賬戶(hù)進(jìn)行正常管理，對(duì)于事實(shí)理由不充分的，交易所將進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)調(diào)查認(rèn)定存在實(shí)際控制關(guān)系的，交易所責(zé)令其進(jìn)行申報(bào)，并根據(jù)本通知第七條進(jìn)行處理。

七、對(duì)于具有實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)但不如實(shí)申報(bào)相關(guān)信息、不如實(shí)回復(fù)交易所詢(xún)問(wèn)、隱瞞事實(shí)真相、故意回避等不協(xié)助報(bào)備和不協(xié)助調(diào)查工作的開(kāi)戶(hù)人（包括非期貨公司會(huì)員），交易所將采取談話(huà)提醒、書(shū)面警示、限制開(kāi)倉(cāng)等措施。情節(jié)嚴(yán)重的，交易所將依據(jù)《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》進(jìn)行處理。

八、期貨公司會(huì)員具有告知、提示開(kāi)戶(hù)人進(jìn)行實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)報(bào)備的義務(wù)，并應(yīng)對(duì)開(kāi)戶(hù)人的報(bào)備材料登記存檔。

九、期貨公司會(huì)員須對(duì)開(kāi)戶(hù)人報(bào)備的內(nèi)容保密。

十、2011年4月11日前完成開(kāi)戶(hù)的賬戶(hù)（包括非期貨公司會(huì)員）須于2011年4月15日前完成實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的報(bào)備工作。2011年4月11日以后開(kāi)戶(hù)的客戶(hù)須在簽署開(kāi)戶(hù)合同后5個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)備。

特此通知。

附件：

1．實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)申報(bào)表

2．合規(guī)聲明及承諾書(shū)

二○一一年三月十四日