第一篇：流動性風險案例分析-北巖銀行

流動性風險—案例分析：北巖銀行

[課程目標] 完成本課程后，你將能夠：

? ? ? 詳細說明北巖銀行業(yè)務模式的主要風險

描述這場危機、公共干預措施和北巖銀行的國有化 充分了解在流動性風險管理和監(jiān)管方面吸取的教訓

[預備知識] 為了從本課程中獲得最大收益，你應該熟悉流動性風險和流動性風險管理的主要特征。下列課程涉及這些議題：

? ? 流動性風險—介紹 壓力測試—流動性風險

第一節(jié)

學完本節(jié)后，你將能夠詳細說明北巖銀行業(yè)務模式的主要風險。特別是，你會了解：

? ? 北巖銀行的歷史；

北巖銀行的迅猛增長戰(zhàn)略，該戰(zhàn)略改變了該行的融資結構，并使該行越來越容易受到市場崩潰的沖擊；

北巖銀行的流動性假設和風險管理怎樣使它無法應對流動性危機。?

北巖銀行的歷史和發(fā)展戰(zhàn)略

北巖銀行在1965年因合并而成立。它在1997年前是一家建房互 助協(xié)會，1997年進行股份化改制，成為一家銀行。2006年底，它成為英國第五大按揭貸款銀行，在過去十年中，年均增長20%。在此期間，其資產負債表增長了六倍多，達1010億英鎊。

該行的核心業(yè)務是在英國提供住房按揭貸款。這些資產起初占資產負債表的四分之三以上。隨著時間的推移，該行還開展了風險更高的業(yè)務，以便使利潤最大化。2006年，該行風險最高的住房按揭貸款占新貸款的四分之一以上。

在1997-2006年期間，違約和損失較低，這主要是由于經(jīng)濟形勢相對良好，房地產價格不斷上漲。該行利潤增長，年資本回報率一直在20%左右。

為了繼續(xù)取得成功，該戰(zhàn)略要求在充裕而廉價的資金支持下，對貸款進行激進的定價并增加貸款數(shù)量。這種高增長戰(zhàn)略是經(jīng)過深思熟慮的，但它意味著該行不得不改變融資模式以促進迅速的增長。北巖銀行的融資模式是如何改變的 1997年，北巖銀行的融資結構是傳統(tǒng)的吸收存款機構的融資結構。零售存款賬戶構成該行的大部分負債，但其增長率無法滿足該行的融資需要。北巖銀行隨后開始更多地依賴批發(fā)融資，從其他銀行大量借款，但這仍不能為該行的增長提供足夠融資。1999年，該行開始通過設在澤西的一家名為Granite的特殊目的實體對按揭貸款進行證券化。

2004年，北巖銀行開始發(fā)行資產擔保債券，這是一種有抵押擔保的借款，北巖銀行用一些最好的按揭貸款作為抵押品來籌集中長期 資金。

到2006年底，該行的融資模式已完全改變。該行近三分之二的負債通過批發(fā)融資提供，其中一半以上是通過證券化或發(fā)行資產擔保債券（covered bond）提供。資金來源 2004年，該行從四個不同來源籌集資金，按產品、期限和地理區(qū)域進行多樣化。這些融資來源有：

? 零星存款—除英國的存款外，北巖銀行開始在愛爾蘭吸收零售存款。

批發(fā)存款—北巖銀行進入美國、歐洲、亞洲、加拿大和澳大利亞市場。

證券化—在1999-2007年間，北巖銀行完成了近30筆以住房按揭貸款和商業(yè)按揭貸款為支持的交易。

資產擔保債券—2004年該行制定了一項100億歐元的計劃，2006年增加到200億歐元。

因此，該行認為其融資已經(jīng)更加多樣化并且更加穩(wěn)定。此外，對?

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?

證券化和資產擔保債券的日益依賴，使該行中長期證券融資占其融資需要的比重越來越大。然而，盡管采取這些多樣化措施，該行加大了對銀行同業(yè)批發(fā)資金市場和資本市場的依賴，越來越容易受到市場崩潰的沖擊。流動性風險增加

80年代以來，發(fā)達國家貸款增長超過存款增長。結果，銀行更加依賴市場融資并且更易受到市場崩潰的沖擊。同其他許多銀行一樣，北巖銀行的增長日益依賴更多地籌集市場資金的能力，但它比大多數(shù)銀行走得更遠。零售存款占負債的比例從1997年底的63%下降到2006年底的不到25%。這與其他前建房互助協(xié)會相比非常低。例如，2006年零售存款占負債的比重在Alliance& Leicester為43%，在Bradford & Bingley為49%。這一比重與英國、歐洲和北美其他商業(yè)銀行相比也很低。

還有一許多因素影響北巖銀行流動性風險的增加。

? ? ? 北巖銀行的流動性假設

英鎊存量流動性比率（Sterling stock liquidity ratio,SSRL）北巖銀行流動性風險管理的缺陷

1、北巖銀行在充裕而廉價的資金支持下迅速增加按揭貸款，這一迅猛的增長戰(zhàn)略帶來哪些主要流動性風險？

? ? 該行無力發(fā)放大量的按揭貸款來進行證券化。

該行過度依賴從資本市場籌集短期資金，這會使它更容易受到市場崩潰的沖擊。

該行按揭貸款的質量會下降，以致貸款定價不能夠彌補損失。?

2、下列哪些陳述最好地說明了為什么北巖銀行的壓力測試太過溫和？

? 北巖銀行認為該行進行融資的某個市場上發(fā)生崩潰是幾乎不可能。

北巖銀行沒有認識到它日益依賴市場融資。

北巖銀行認為在其幾個融資市場上同時發(fā)生長期崩潰完全不可能。? ?

小結

北巖銀行的迅猛增長戰(zhàn)略意味著它過度依賴市場融資并越來越容易受到市場崩潰的沖擊。北巖銀行認為，其資產質量很高，市場崩潰對其影響很小。北巖銀行還認為市場崩潰是非常不可能的。北巖銀行的流動性風險政策限于確保它能夠渡過短期的流動性危機。因此：

? ? ? 其流動性儲備有很大一部分是缺乏流動性的資產； 壓力測試太過溫和；

一旦該行不能將其按揭貸款證券化，該行沒有真正的應急計劃。因此，該行沒有做好準備應對幾天以上的危機。

第二節(jié)

學完本節(jié)后，你能夠介紹這場危機、公共干預措施和北巖銀行的國有化。

特別是，你會了解：

? ? ? ? 銀行危機逼近的警告信號 對北巖銀行的擠提 對擠提的控制

北巖銀行監(jiān)管方面的缺陷

警告信號

北巖銀行危機不是沒有警告信號。由于其業(yè)務模式，北巖銀行的脆弱性提高并且這種脆弱性對市場參與者來說變得日益明顯。

2007年初：有三個不同的警告信號表明北巖銀行越來越容易受 5 到一些問題的影響：

? ? ? 美國次債市場情況惡化并且有信號表明英國住房市場達到頂峰 北巖銀行在批發(fā)資金市場上開始遭遇融資困難 2007年前6個月，北巖銀行股價下跌了30% 這些情況表明，市場開始意識到該行業(yè)務模式的一些問題。鑒于該行大力發(fā)展按揭貸款，與其競爭對手相比，該行更容易受到英國房地產市場下跌的影響。此外，過度依賴廉價的批發(fā)市場資金意味著北巖銀行比其他機構更容易受到資金成本上升和市場信心喪失的影響。

2007年6月27日：批發(fā)市場上流動性變得更加緊張，融資成本上升。結果，6月27日，北巖銀行公開表示對其利潤前景擔憂，宣布：

? ? 2007年下半年資產負債表增長率大幅下降

該行打算出售商業(yè)房地產貸款、無擔保貸款和購入并用于出租的（buy and let）商業(yè)貸款業(yè)務

? 將加大地理區(qū)域和產品方面多樣化

然而，這些變化來得太遲，無法對該行的融資風險帶來重大影響。2007年7-8月：由于下述情況，2007年市場變得更加動蕩：

? ? ? 美國次債越來越多地出現(xiàn)問題 數(shù)千種相關證券評級下降

一些金融機構宣布受次債影響出現(xiàn)虧損

此外，主要評級機構宣布調整證券評級方法,并大幅提高房地產貸款違約和虧損的假設。結果，市場參與者預期在不遠的將來大量評級會進一步下調，他們對房地產方面似乎過度風險暴露的金融機構擔憂加劇。英格蘭銀行的支持

英格蘭銀行起初傾向于采取秘密的資金支持計劃，不立即向市場披露準備提供的應急資金。然而，這一建議被北巖銀行否決，因為根據(jù)法律要求該行必須披露政府的支持。律法意見也表明，《歐盟市場不當行為指令》第6（2）條禁止向面臨困境的銀行提供秘密的資金支持。雖然該《指令》的措辭可能含糊不清，但北巖銀行和三家主要監(jiān)管機構都認為，鑒于支持計劃的規(guī)模、復雜程度和涉及的人數(shù)，無法保持其隱蔽性。宣布支持計劃 2007年9月11日，本應宣布支持計劃的決定。北巖銀行希望在9月17日（周一）宣布這項支持計劃，以便使該行有時間對客戶的反應做好準備。然而，9月13日（周四）下午，市場開始出現(xiàn)傳聞，迫使三家主要監(jiān)管機構提前到9月14日（周五）早上7點宣布。應急支持計劃的主要特征 支持計劃的特點屬于英格蘭銀行臨時貸款的特點。這些特點使銀行可以按比英格蘭銀行主要政策利率高1%的懲罰性利率不受上限約束地借款，英格蘭銀行只接受少量英國和外國政府債券作為抵押品。這一貸款的目的是使北巖銀行可以在動蕩時期籌集業(yè)務所需資金，并給北巖銀行時間解決其流動性問題?？刂茢D提 9月17日，財長宣布財政部會對北巖銀行現(xiàn)有的零售存款提供擔保。這一擔保阻止了對北巖銀行分行的擠提，并防止擠提蔓延到其 他銀行。然而，由于一系列原因，這項擔保沒有使該行的財務狀況穩(wěn)定下來：

? 北巖銀行對來自英格蘭銀行的資金依賴性增強。批發(fā)資金市場對北巖銀行關閉，因此，到期的批發(fā)貸款無法展期。與此同時，零售活期存款和批發(fā)活期存款被提取。

英格蘭銀行支持的貸款需要合格資產作為抵押品，北巖銀行符合條件的這類資產將在10月初用完。

英格蘭銀行的貸款利率高于北巖銀行按揭貸款平均利率，因此，該行出現(xiàn)虧損，不出多久，資本會受到侵蝕。為解決這些問題，必須出臺其他措施。擴大財政部擔保

9月20日，財政部將擔保范圍擴大到涵蓋現(xiàn)有的和延期的批發(fā)?

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活期存款和無擔保的批發(fā)借款。10月9日，又將擔保范圍擴大到涵蓋新的零售存款。

結果，所有零售存款和批發(fā)存款都受到財政部保護。

? 擴大流動性支持

設計良好的存款保護計劃一般會使銀行擠提發(fā)生的可能性降低。存款保護計劃的缺陷

然而，在英國，存款保護計劃存在兩個主要缺陷： 存款的聯(lián)合保險(co-insurance)

損失的風險由金融服務補償計劃和存款人共擔。一旦銀行倒閉，金融服務補償計劃會彌補每位客戶頭2000英鎊的存款，并彌補隨后33000英鎊的90%。缺乏可向存款人提供的資金

相對于其他債權人來說，沒有給倒閉銀行的存款人優(yōu)先權。因此，在對倒閉銀行的處理過程結束之前，存款人拿不到錢。這一過程可能 要花幾個月甚至幾年時間。

當時，英國存款人不了解其存款受到有限的保護。英國廣播公司（BBC）報道了這些缺陷，加上北巖銀行即將倒閉的印象削弱了客戶的信心并加劇了對銀行的擠提。

你可以學習《存款保險--介紹》這一課程，了解關于存款保護的更多情況。

北巖銀行危機：疑問與責任

北巖銀行危機引發(fā)了公眾的疑問，為此議院財政委員會發(fā)表了一份報告。《北巖銀行擠提》于2008年1月公布。盡管該行倒閉的主要責任在其管理層，但該報告對銀行監(jiān)管進行了批評，還列出三家主要監(jiān)管機構在危機管理方面的缺陷。

3、為什么放棄了秘密向北巖銀行提供流動性的想法？

? ? ? 實施起來過于復雜

該行和三家主要監(jiān)管機構都認為它們無法秘密采取這一措施 歐盟法規(guī)禁止秘密性的干預

北巖銀行國有化

2007年10月，財政部傾向采取的方案仍是為整個北巖銀行尋找私人買家。該行管理層確定了出售程序，但只有三項投標符合財政部的意向。關于尋找買家的新聞報道導致11月份再次發(fā)生對北巖銀行零售存款的擠提。

12月初，零售存款減少到108億英鎊，市場形勢進一步惡化。剩下的兩家投標方考慮退出投標程序。為了維護其利益，2008年1月21日，三家主監(jiān)管機構宣布了有助于降低買家資金成本的融資結構。

然而，財政部決定不接受最后兩家投標方的報價，并宣布北巖銀 9 行于2月17日 “進入暫時國有化時期”。國有化的決定基于以下幾點考慮：

? ? 私人部門在投標中提出的額外注資相對較低

私人部門投標要求在5年內政府提供財務支持，而財政部設想它僅需提供3.5年的擔保

財政部在該公司隨后的出售利潤中所占份額很低 ?

小結

盡管有些預警信號，但北巖銀行沒料到出現(xiàn)危機，為避免倒閉，需要公共部門提供流動性支持。采取秘密措施的想法被放棄。除了法律障礙，該行和三家主要監(jiān)管機構都認為它們無法使支持措施保密。

在官方公布之前，英國廣播公司披露了支持計劃的主要特征。信息泄露引發(fā)了對該行零售存款的擠提。由于支持計劃的泄露使該計劃看來像是一個恐慌性措施，擠提加劇。英國存款保護計劃的缺陷和一些客戶在取錢時遇到的拖延加劇了擠提。

財政部對存款的擔保使擠提沒有蔓延到其他銀行，但由于資金持續(xù)流出，在年底前擔保不得不幾次延期。盡管努力為該行尋找私人買家，但北巖銀行在2008年初進入暫時國有化。

雖然該行倒閉的主要責任在其管理層，但下議院財政委員會發(fā)表一份報告，列舉了在北巖銀行監(jiān)管和三家主要監(jiān)管機構對北巖銀行流動性危機管理方面存在的一系列缺陷。

第三節(jié)

完成本節(jié)的學習后，你將能夠確定在流動性風險管理和監(jiān)管方面從北巖銀行和其他銀行的經(jīng)歷中吸取的教訓。

北巖銀行流動性風險危機為監(jiān)管界提出了“警醒”信號。

特別是，你會了解：

? ? ? 在流動性風險管理和監(jiān)管方面吸取的教訓

巴塞爾委員會2008年9月公布的流動性風險管理原則 監(jiān)測流動性風險的國際標準和工具

流動性風險—吸取的教訓和采取的行動

在2007年年中金融危機爆發(fā)之前，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會已開始著手完善流動性風險指引。北巖銀行和其他銀行的流動性問題突出了完善銀行流動性風險管理和流動性風險監(jiān)管的必要性。

2008年2月，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會頒布了題為《流動性風險：管理和監(jiān)管挑戰(zhàn)》的文件。該文件描述了在流動性風險管理和監(jiān)管方面從這場危機中吸取的8個教訓，包括：

? ? 壓力測試通常過于溫和，沒有側重于整個市場范圍的事件 應急融資計劃往往假設市場上有持續(xù)的流動性并往往被證明是不充分的

這份文件頒布后，國際監(jiān)管組織采取了兩項措施：

1、加強流動性風險管理和監(jiān)管。2008年9月，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會發(fā)布了《穩(wěn)健的流動性風險管理和監(jiān)管原則》。這份文件詳細闡述了適用于銀行和監(jiān)管當局的一系列原則。這些原則來自2000年2月發(fā)表的較早的一份文件《銀行機構流動性管理穩(wěn)健做法》，并對該文件加以擴充。

2、制定流動性風險監(jiān)管國際標準。2009年12月，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會發(fā)布了題為《關于流動性風險衡量、標準和監(jiān)測的國際框架》的征求意見稿。這份文件概述了兩項監(jiān)管標準，旨在為國際活躍銀行確立流動性的最低規(guī)模。我們逐一分析一下這些措施。

1、加強流動性風險管理和監(jiān)管

許多金融機構沒有預料到2007-2009年的金融危機。特別是要指 出，許多機構低估了流動性風險，并低估了出現(xiàn)如此嚴重的市場崩潰的可能性。為了解決這些問題，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在《穩(wěn)健的流動性風險管理和監(jiān)管原則》中提出了17條原則。

2、制定流動性風險國際標準

銀行監(jiān)管當局通過下述工作來促進各國采取共同做法，從而加強對流動性風險的監(jiān)管：

? ? ? 制定流動性風險標準（比率）制定監(jiān)測工具 制定監(jiān)管當局應用指引

為在國際上建立共同的關于流動性規(guī)模的最低標準，2009年12月巴塞爾銀行監(jiān)管委員會公布的兩項流動性風險標準是什么？

? 結構性融資標準，限制銀行用短期負債為長期或缺乏流動性的資產提供融資的能力

短期流動性覆蓋率，確保銀行保持足夠的流動資產，以便在面臨困境時能夠彌補至少30天的現(xiàn)金凈外流

結構性融資標準，限制銀行在保留大部分風險的同時，通過將風險暴露證券化來籌集資金的能力 ?

?

從流動性風險的角度來看，為什么監(jiān)管當局對銀行無變現(xiàn)障礙的資產進行監(jiān)測十分重要？

? ? 無變現(xiàn)障礙的資產表明銀行在交易活動中提供抵押品的能力 這種監(jiān)測能確保在銀行倒閉時有足夠的無負擔資產來保護客戶存款

無變現(xiàn)障礙的資產是衡量銀行是否有能力從二級市場或從中央銀行籌措有擔保的資金的一個指標 ?

小結

國際監(jiān)管組織對北巖銀行和全球其他銀行流動性問題做出的反應，就是強化大型國際銀行的流動性風險管理和流動性監(jiān)管。

巴塞爾銀行監(jiān)管委員會文件《穩(wěn)健的流動性風險管理和監(jiān)管原則》旨在強化銀行的風險管理做法。監(jiān)管當局應通過定期和全面地評估銀行流動性風險框架和流動性風險頭寸來督促銀行遵循這些原則。

通過制定國際流動性比率、開發(fā)監(jiān)測工具和對大型國際銀行集團的流動性風險進行跨境監(jiān)管，流動性風險監(jiān)管也將得到加強。

第四節(jié) 總結

北巖銀行的增長戰(zhàn)略是什么？

北巖公司在1997年成為一家銀行并實施高增長戰(zhàn)略。為配合這一戰(zhàn)略，隨著時間的推移，其融資模式發(fā)生變化。北巖銀行冒險進入高風險貸款領域并日益依賴批發(fā)資金和市場資金。到2006年，其負債三分之二是市場資金。該行以為其融資是多樣化的、穩(wěn)定的，但實際上其融資越來越容易受到市場崩潰的沖擊。北巖銀行的流動性風險政策是什么？

北巖銀行的流動性風險政策基于下述假設：只要該行可以提供高質量的抵押品，總是可以得到有擔保的融資。其政策局限于確保該行可以渡過短期的流動性危機。其流動性儲備包括大量缺乏流動性的資產，壓力測試太過溫和。一旦該行不能對其按揭貸款進行證券化，該行沒有真正的應急計劃。

2007年年中金融危機爆發(fā)后發(fā)生了什么？

北巖銀行沒有預料到金融危機。2007年9月10日，為防止該行倒閉，公共部門必須提供流動性支持。由于法律障礙，也由于該行和三家主要監(jiān)管機構都認為它們無法使支持計劃保密，采取秘密支持（不立即披露流動性支持）的想法被放棄。

對北巖銀行的擠提是怎樣出現(xiàn)的？

在支持計劃即將公布的前一天，英國廣播公司披露了支持計劃的主要內容，引發(fā)了對北巖銀行的擠提。英國存款保護計劃的缺陷也被廣泛宣傳。擠提持續(xù)了4天，其間北巖銀行約20%的零售存款被提取。由于消息泄露使支持計劃看來像是一個恐慌性措施，并且一些客戶在取錢時遇到拖延，擠提加劇。結果，9月17日財政部不得不對現(xiàn)有零售存款提供擔保。在年底前，財政部的擔保不得不延期。北巖銀行是否渡過危機？

雖然努力將該行出售給私人買家，但到2008年2月只收到兩個最終提議。兩項提議都要求提供大量公共補貼，并意味著納稅人面臨高風險和低回報。結果，北巖銀行于2008年2月21日進入暫時國有化時期。

誰對北巖銀行的流動性危機負責？

倒閉的主要責任在北巖銀行當時的管理層。但是，下議院財政委員會的報告和金融服務局的內部審計列舉了2007年8月前該行監(jiān)管方面的缺陷和三家主要監(jiān)管機構在管理北巖銀行流動性危機方面的缺陷。

監(jiān)管界對北巖銀行流動性危機做出什么反應？

國際監(jiān)管界對北巖銀行和其他銀行的流動性問題做出的反應是強化流動性風險管理并確立大型銀行流動性監(jiān)管的國際框架。如何加強流動性風險管理？ 巴塞爾委員會文件《穩(wěn)健的流動性風險管理和監(jiān)管原則》試圖通過下述內容來強化風險管理：

? 管理層和董事會應根據(jù)銀行的經(jīng)營戰(zhàn)略確定銀行的風險容忍度并確定相應的融資戰(zhàn)略、政策和做法

銀行應建立發(fā)現(xiàn)、衡量、監(jiān)測和控制流動性風險的綜合系統(tǒng) 銀行應定期進行嚴格的壓力測試和情景分析，以此來確定流動性? ?

風險容忍度、流動性儲備規(guī)模和應急融資計劃的內容 此外，監(jiān)管者應：

? ? ? 定期對銀行流動性風險總體框架和流動性頭寸進行全面評估 采用多種監(jiān)測工具對這些評估加以補充 與其他監(jiān)管當局和公共機構進行交流和合作

如何加強流動性風險監(jiān)管？

? ? 加強流動性風險監(jiān)管包括：

制定國際流動性標準，包括最低短期比率和最低結構性融資比率 采用有關監(jiān)測工具，反映銀行現(xiàn)金流不匹配情況、資金集中度、通過抵押資產籌集資金的能力以及某些市場指標 注重實施問題以及各國間信息共享 ?

第二篇：北巖銀行擠兌案例分析

北巖銀行擠兌案例分析

一、案例內容

北巖銀行是英國主要的住房按揭銀行之一，其業(yè)務模式是向客戶提供各種各樣的貸款，這些貸款可以有抵押，也可以沒有抵押。同時，銀行通過吸引存款、同業(yè)拆借、抵押資產證券化等方式來融資，并投資于歐洲之外的債券市場，美國次級債也是其重要的投資方式之一。以住房按揭為主打業(yè)務的北巖銀行，其按揭類型相當細化，住房抵押比例之高也可謂激進，利率優(yōu)惠。以組合按揭為例，假設貸款人的房產價值為10萬英鎊，那么他可以得到最高9.5萬英鎊的按揭貸款，另外還可能得到最高3萬英鎊的不保障貸款，這3萬英鎊貸款視客戶自身需求情況而定，相當于現(xiàn)金儲備，利率統(tǒng)一。

北巖銀行2006年末向消費者發(fā)放的貸款占比為85.498%，加上無形資產、固定資產，全部非流動性資產占比高達85.867%，而流動性資產僅占總資產的14.137%，特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0.946%。在負債方，北巖銀行最主要的兩個融資渠道為消費者賬戶以及發(fā)行債務工具，特別是債務工具的發(fā)行占比高達63.651%，而北巖銀行的資金來源只有5%是存款。

北巖銀行的貸款利率低于其他貸款機構的重要原因是北巖銀行采取了完全依靠全球的金融批發(fā)市場以及流動性的戰(zhàn)略，這在三四年前被普遍認為是非常成功的商業(yè)模式。但是美國次級債事件發(fā)生后，沒有銀行愿意向北巖銀行提供資金，北巖銀行頭寸不足，只能向英格蘭銀行求助，消息傳出導致北巖銀行的投資者與儲戶喪失信心，股價在短短幾個交易日內下跌近80%，同時出現(xiàn)了英國140年來首次擠提。

二、案例分析——北巖銀行發(fā)生擠兌的原因

1.資產流動性差：北巖銀行非流動性資產比重過大，這種資產配置方式在市場環(huán)境穩(wěn)定時可以為股東帶來更高的盈利，但是一旦銀行融資渠道發(fā)生問題，無法以合理價格獲取資金，并且現(xiàn)有的流動性儲備無法滿足流動性需求時，銀行很難以合理的價格出售資產以獲得流動性，在資產方銀行流動性不足。

一：流動性風險是“商業(yè)銀行最致命的風險”，不確定性強、沖擊破壞力大；二：經(jīng)營管理商業(yè)銀行實際上就主要是經(jīng)營管理流動性、經(jīng)營管理現(xiàn)金流；三；每一家銀行行長開門第一件要事就是到計劃上了解“今天本行的頭寸狀況！”）

流動性永遠是第一重要的，沒有它，銀行不能開門營業(yè);而有了它，銀行可以有足夠的時間去解決其它問題。

流動性概念涵蓋了三個方面的要素:資金數(shù)量、成本和時間。

2.過于依賴負債流動性管理：與資產流動性管理相比，負債流動性管理策略潛藏著更大的風險性。

一方面，由于貨幣市場的利率波動無常,信貸資金的未來變化多端,采取這種方式的銀行往往面臨借入資金成本不穩(wěn)定,增加了影響銀行凈收益的不穩(wěn)定因素；

另一方面，陷入財務困境的銀行常常最需要借入流動性，但此時其他金融機構由于考慮到貸款風險，大多不愿向困境中的銀行貸放流動資金。資產管理的失誤往往只造成銀行潛在收入的損失；負債管理策略使用不當，則會使它陷入破產的境地。正是由于負債流動性管理策略本身對銀行管理水平要求較高，并且受外界影響更大，因此一旦管理不當，銀行就有陷入破產危機的可能。3.融資渠道過于單一：

貨幣市場是北巖銀行最主要的融資渠道。由于市場批發(fā)資金成本低于通過吸收客戶存款獲取資金的方式，這種融資方式在全球金融市場流動性過剩的背景下意味著更低成本的獲取資金，因此也就可以更低利率的發(fā)放抵押貸款，提高企業(yè)的競爭能力和盈利能力。

但是這種過于依賴貨幣市場，缺少分散化的融資渠道的負債結構，一旦貨幣市場遭受如次級貸款危機這樣的沖擊，市場萎縮，市場流動性下降，銀行間的同業(yè)拆借大幅減少，拆借利率隨之上升，北巖銀行面臨資金短缺，無法以合理的價格獲取資金，再

加上儲戶擠兌，其他銀行限制對北巖銀行的貸款等因素，最終導致銀行融資能力枯竭，完全喪失流動性。

4.對于核心存款的重視程度不夠：

北巖銀行的資金來源只有5%是存款，而其余的錢是靠公司債，由于沒有充足的存款作為補充籌資渠道，銀行也沒有把同主要債權人的溝通放在重要的位置，導致一旦主要融資渠道無法獲得資金，銀行缺乏應急機制，迅速完全喪失流動性。

5.流動性管理期限錯配：

北巖銀行將短期借款放到長期的按揭貸款當中，這種“借短貸長”的經(jīng)營方式導致資產負債的期限錯配。

6.管理層過于樂觀，對于流動性緊縮思想準備不足： 北巖銀行前董事會主席里德利(MattRidley)曾經(jīng)認為，公司此前已經(jīng)充分預見到信貸市場的緊縮風險對公司業(yè)務模式的影響，但公司認為穩(wěn)固的信貸平臺將幫助公司應對這一局面。正是管理層的這種盲目樂觀意識，使他們低估了流動性緊縮對銀行融資能力以及資產變現(xiàn)能力的沖擊，最終導致流動性危機。

核心存款不一定為定期存款，它只是存款中保持穩(wěn)定的部分。

流動負債是指在一份資產負債表中，一年內或者超過一年的一個營業(yè)周期內需要償還的債務合計。長期借款將于一年內到期的部分，也應轉列為流動負債。

資產流動性是指銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下銷售出去，即無損失狀態(tài)下迅速變現(xiàn)的能力，資產的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強；

負債的流動性是指銀行能夠以較低成本隨時獲得需要的資金，籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強。

三、對中國銀行業(yè)的啟示

1、增強防范意識，構建預警系統(tǒng)。對各種經(jīng)營風險，要堅持預防為主的方針，因為后期處置工作做的再好，也是補救性、被動性的工作，都會造成損失。為此，必須建立監(jiān)測預警機制，及時收集各方面信息，識別、分析、評估內外部各種風險因素，找出風險形成的原因，跟蹤和預測風險演變趨勢，并建立應對緊急預案，采取超前性控制對策，將潛在風險提前化解。

2、加強監(jiān)控管理，增強抗風險能力。防范銀行風險，從內部講關鍵是按照現(xiàn)代金融企業(yè)制度的要求，健全和落實全過程的內控制度，環(huán)環(huán)相扣，科學合理，強化銀行素質和抗風險能力。

3、加強存款管理，優(yōu)化負債結構。以大量短期負債去支持長期貸款很可能由于資產負債期限匹配失衡而產生風險。中資銀行應在優(yōu)化負債結構的過程中，實現(xiàn)負債的期限結構合理化，既保持負債與資產的期限合理匹配，又盡可能降低籌資成本。

4、控制風險偏好，增強客戶信任。次債危機和北巖銀行擠兌危機都與風險過度使用密切相關，適度回避高風險區(qū)域，開拓低風險業(yè)務領域，加強風險管理是實現(xiàn)長期穩(wěn)健增長的重要內容，也是贏得社會信任的基礎和保障。

5、密切關注房貸市場的政策調控變化，主動防范信貸風險。尤其應加強對房地產開發(fā)貸款和個人按揭貸款的審查力度，控制信貸發(fā)放節(jié)奏，加大房地產貸款證券化的創(chuàng)新力度。

第三篇：銀行風險案例分析

葉文忠 東莞農村商業(yè)銀行道滘支行 1379045269

4案例名稱：

浙江江山郵儲銀行3000萬存款失蹤 職員當掮客

（內控風險類型案例）

一、案例情況簡介

“存折上明明顯示有3000萬元，賬上的存款卻莫名不見了?！弊罱欢螘r間，江西省南昌市黎萍一家人寢食難安，急得像熱鍋上的螞蟻。他們怎么也想不明白，存折一直放在家中，好端端一大筆錢豈會離奇失蹤呢？

一年前，她的堂哥經(jīng)老鄉(xiāng)劉某的介紹辦理了一筆銀行“高息攬儲”業(yè)務。其堂哥調集了其公司3000萬元的現(xiàn)金，用她的身份證開戶將這筆款項全部指定存儲到了中國郵政儲蓄銀行浙江江山市支行青湖鎮(zhèn)儲蓄所。雙方約定：存滿活期一年，一年內“不準提前支取、不得對外抵押和擔?！保荒旰蠹纯扇』?。然而，3個月前，當黎萍和堂哥趕往該銀行網(wǎng)點取款時，卻驚訝地發(fā)現(xiàn)存折里根本就沒錢，3000萬元存款不知去向。

二、暴露的問題或隱患

（一）銀行對員工的監(jiān)管“籬笆”扎得不嚴，以“吸儲規(guī)模論獎賞”的考評機制在一定程度上更是“誤導”了銀行的工作人員，特別是基層工作人員業(yè)績壓力大，他們?yōu)榱送瓿扇蝿?，可能會鋌而走險非法攬儲。

用銀行內部業(yè)績導向的考評機制漏洞，從事非法攬儲的犯罪行為。把責任推給“貪心”儲戶的借口經(jīng)不起推敲。這得說說一種叫“貼息存款”的金融服務，顧名思義，它指的是在正常利率之外，還要貼上更高的利息來招攬儲戶。該業(yè)務屢禁不止。銀行會搞貼息存款有兩個目的，一是到了季末考核的時候，要沖存款量，補業(yè)績；二是拉存款給急需貸款但是又不符合條件的企業(yè)用。對于前者來說，貼息者是銀行本身，對于后者，額外付利息的其實是企業(yè)。盡管“貼息存款”已經(jīng)被明確喊停，可潛規(guī)則還是蔓延。

（三）儲戶自我保護意識不強有關，給了不法分子可乘之機。在本次案件中，“內鬼”承諾給儲戶的高額利息。類似的案件都有高利息忽悠的特征。而儲戶一般也特別聽話，在存款期限內不查賬戶，不問信息，不開通短息。期待高利息，并答應不太合理的要求，這兩點成為大量類似事件中銀行等單位指責儲戶的理由，并據(jù)此認為是儲戶太過貪心。所謂存款“失蹤”原來是“被騙”。

銀行自身灰色行為的存在，一方面讓許多“內鬼”有了詐騙的基礎和空間。另一方面，也讓儲戶容易上當，因為機構性的“貼息存款”可是實打實存在的。所以事情敗露后，銀行怪儲戶貪心、沒有預見到風險的指責是非常站不住腳的。

三、防范措施與思考

（一）加強內部控制理念，完善內控環(huán)境。對于企業(yè)的經(jīng)營活動，絕大多數(shù)人想的都是如何增加收入，節(jié)約開支。但內部控制作為防范企業(yè)風險，減少可能發(fā)生巨大虧損的一套機制往往被人忽略。所謂成也蕭何敗蕭何，案例中3000萬巨款的無翼而飛無疑是該行內部風險制度的缺失，如果沒有內部人員與外部人員的勾結，錢無論怎樣也出不去，這對該行內部員工的職業(yè)道德淪陷與相關考核風控制度的缺陷是密不可分的。

（二）嚴格執(zhí)行相關法規(guī)，處罰違規(guī)行為，確保內控執(zhí)行的有效性。約束人員，再嚴密的制度，不執(zhí)行都是空話，所以得來點硬的判例。案例中該儲蓄所確實保留了黎萍本人一年前辦理“轉匯”的視頻，在該視頻中可以聽到，銀行柜員告知了黎萍“錢已經(jīng)轉出去了”的提示。視頻中，還可以清楚的看到柴晶晶在場，她對柜員說了一句話：“存折不要打印。”而且當3000萬元轉賬給楊超法和林涌的匯款單確實非全部由黎萍本人填寫和簽名，有他人替代填寫和簽字的跡象。這都反映出該行人員的膽大妄為，其相關制度并不能有效地約束員工從而保障客戶的權益，體出該行內部風險控制管理的缺陷。

（三）改變環(huán)境，期冀于利率市場化風險控制的實際執(zhí)行差，源于銀行自身的導向與糾結。銀行要賺錢，所以在業(yè)績考核中給了員工非常大的壓力。然而，在利率“內外不一”的情況下，想要攬儲，銀行得出很多“灰色”的招來，隨之產生了大量的“灰色地帶”業(yè)務。為了拉存款，拼回扣、拼關系十分常見，腐敗也應運而生。存款失蹤事件的肇始——“貼息存款”正是在這樣的條件下出現(xiàn)的。

那么，要解決問題，需要讓這片“灰色”消亡。要消亡，得寄希望于利率市場化進程。正如湖北社科院經(jīng)濟學所所長葉學平所說，利率管制導致了資金市場的雙軌制，有價差肯定就有尋租空間，要鏟除金融領域的腐敗土壤，需要通過利率市場化，讓金融機構的競爭回歸正軌，把精力集中到主業(yè)當中。

（四）加強業(yè)務運營風險管理。根據(jù)準風險事件核查監(jiān)督發(fā)現(xiàn)“三高網(wǎng)點”和“三高柜員”，對辦理的業(yè)務和其他異常交易情況進行密切關注、綜合分析，適時確定重點關注網(wǎng)點和重點關注柜員。

第四篇：銀行流動性風險壓力測試報告

X銀行流動性風險壓力測試報告 X監(jiān)分局：

為了幫助各級監(jiān)管機構了解和掌握我行流動性壓力測試的現(xiàn)狀和存在的問題，根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關于開展流動性壓力測試的通知》及貴局有關要求，我行認真組織了本次壓力測試工作及流動性風險自查工作，測試由業(yè)務發(fā)展部會同風險管理部、財務部共同進行，并且嚴格執(zhí)行保密制度，現(xiàn)將有關情況報告如下：

一、壓力測試基本情況

X銀行自 2008年統(tǒng)一法人治理結構以來，各項經(jīng)營指標嚴格按照銀監(jiān)會制定的農村金融機構相關指標要求，加強檢測控制。此次流定性風險壓力測試以1104表中G21、G22、G0105表作為參考取數(shù)標準，以ⅩⅩ年 12 月20日數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測試當年壓力指

標。

（一）壓力測試范圍與假設

本次壓力范圍為全行所有業(yè)務層面，測試幣種為人民幣，測試數(shù)據(jù)為ⅩⅩ年12月20日，壓力測試假設為金融環(huán)境惡化或突發(fā)事件出現(xiàn)導致流動性不足或資不抵債的情形出現(xiàn)時，我行的反應和應對能力。

（二）壓力測試狀況

1、測試數(shù)據(jù)情況 按照 1104 口徑，ⅩⅩ年 12 月份20日，我行存貸比例為75.54%，超額備付率為2.74％，流動性比例為46%，核心負債比為53%。

2、假設一：嚴重假設條件下（高壓力測試），本區(qū)發(fā)生較為嚴重的經(jīng)濟危機或其他公共危機，客戶取現(xiàn)現(xiàn)象比較嚴重，此種情況下90日內到期的流動資產為439413萬元，90日內到期的流動性負債為728858萬元，流動性缺口為-289445萬元，流動性缺

口率-289445/439413*100%=-65.87%，低于一般檢測值大于-10%的規(guī)定，在此種建設下存在嚴重的流動性風險。

假設

二、在中度假設條件下（中度壓力測試），90天內到期的流動資產為439413萬元，90天內到期流動負債主要有存款構成，我行存款波動概率置信區(qū)間為[-20%，+20%],因此在實際發(fā)生的較壞情況是存款在ⅩⅩ年12月20日的基礎上突然減少20億元（本區(qū)內出現(xiàn)較為嚴重的經(jīng)濟危機，客戶取現(xiàn)，發(fā)生較嚴重的擠兌），假設20億元全部為活期存款，構成流動性負債，在其他條件不變的情況下，90天內到期的流動資產為439413萬元，90天內到期的流動負債為728858-200000=528858萬元，因此此時的流動性缺口為-89445萬元，流動性缺口率為-16.91%小于-10%的檢測值，但大于-20%，處于警告區(qū)域，存在較為嚴

重的流動性風險。

假設三，在輕度假設條件下（輕度壓力測試，正常條件下），90天內到期的流動資產為439413萬元，90天內到期的流動負債為728858*50%=364429萬元（按照國內外慣例活期存款中大約有50%左右的存款為核心負債，即穩(wěn)定性負債，只有另外50%為波動性負債），因此此時的流動性缺口為74984萬元，流動性缺口率為17.06%大于-10%的檢測值。

（三）總體流動性狀況分析

截至ⅩⅩ年 12 月20日，全行各項存款854581萬元，較年初增加42342萬元；各項貸款645589萬元，較年初增加115846萬元；存貸比例為75..54％.按照測算表測算情況看，本月到期定期存款減少，年末存款會有較大增長，由于考核等原因存在，年內3月以上定期存款增量較大，存款增加，同時導

致未來流動資產增加，從長遠來看不存在嚴重的流動性風險，具體而言參照 G22分析（見附件），流動性資產主要包括現(xiàn)金、超額準備金、同業(yè)往來扎差和到期貸款，金額為326430萬元；流動性負債主要包括活期存款、一個月內到期定期存款，一個月到期應付利息及各項應付款（本項數(shù)字由于未到資產負債表日未發(fā)生結算，實際情況下該數(shù)字很小或者不存在），流動性負債合計金額為711403萬元，流動性比例為46％，流動性比例較高，不存在存在支付壓力。測算表及監(jiān)測表的數(shù)據(jù)顯示，因到期應付債務額度正常，可用資金寬裕，不存在流動性支付危機。但是超額準備金低于歷史平均水平，值得關注。從長期來看加大超額準備金存放力度也是預防流動性風險的重要舉措。

二、流動性風險應對措施

從壓力測試情況看，12 月20日，全行將面臨一定支付壓力和流動性風險，流動性缺口率在中度和重度壓力測試下存在較為嚴重的流動性缺口風險。因此全行將積極做好各方面工作：

一是加強企業(yè)經(jīng)營管理工作，密切關注社會經(jīng)濟動態(tài)，加強對轄區(qū)內支付情況的持續(xù)跟蹤監(jiān)測，及時關注流動性風險；

二是加大存款組織力度，尤其是三個月以上定期存款攬儲力度，合理安排資金使用，以商行改制為契機，更加重視轉變增長方式、調整業(yè)務結構模式；

三是按照中國銀監(jiān)會關于1104報送中相關指標，按月填報檢測存貸比例、超額備付率、不良貸款、流動性分析等報表，并根據(jù) 1104 非現(xiàn)場監(jiān)管G21 及 G22 表的填報要求，按月對流動性進行匯總預測，并安排專人對資金調劑、頭寸匡算、緊急再貸款等方

面統(tǒng)籌安排，落實部署，化解支付風險。

三、下一步工作打算

經(jīng)過此次流動性壓力測試和流動性風險自查，督促我社做好流動性指標的考核監(jiān)督工作，今后我行要重點做好以下幾個方面的工作:

一是要加快綜合化經(jīng)營步伐，逐步建立健全應對流動性風險的預警機制，建立流動性分析制度，提高防范流動性風險的能力，爭取年內做好適應業(yè)務發(fā)展和流動性管理需要的《X銀行流動性風險預防處置方案》的修訂工作，堅持依法、快速、高效穩(wěn)妥應對和處置各種流動性風險。

二是建立高效、全面的系統(tǒng)內資金調控反饋機制，逐步建立系統(tǒng)內資金預測、統(tǒng)計和管理體制，積極做好系統(tǒng)內資金調劑工作。

三是要充分利用好資金資源，積極做好短期農戶

貸款工作，減少期限較長公司類貸款投放，在信貸投放方向、投放量、投放時間等方面做好統(tǒng)籌工作，如加大農戶小額信用貸款投放量，合理制定貸款期限，努力提高信貸資金的到期變現(xiàn)能力，多舉措實現(xiàn)資金的優(yōu)化配置，以增強資金的效益性和流動性。

四是加強主動負債能力，加強資金組織工作力度，大力拓展中間，加大票據(jù)業(yè)務開展，吸收存款保證金等存款，從長期改變存款期限結構問題。

附件：ⅩⅩ年12月20日測算1104-G21、G22表

X銀行

2013年1月10日

第五篇：村鎮(zhèn)銀行流動性風險應急計劃

村鎮(zhèn)銀行流動性風險應急計劃

第一章 總則

第一條 為防范和化解流動性風險，保障存款人合法權益，維護金融穩(wěn)定和安全，現(xiàn)按照《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》、《濟南槐蔭滬農商村鎮(zhèn)銀行流動性風險管理政策》及有關規(guī)定，根據(jù)本行業(yè)務規(guī)模、復雜程度、風險水平和組織框架，制定本應急計劃。

第二條 流動性風險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期債務的風險。

第三條 本應急計劃適用于下列情形造成的流動性危機：

（一）臨時性融資流動性危機，如突然運行故障、電子支付系統(tǒng)出現(xiàn)問題或其他物理上的緊急情況導致本行在正常市場條件下產生臨時性融資需求。

（二）長期性融資流動性危機，如本行評級降至“非投資級別”、遭遇聲譽危機等情況，導致本行在正常市場條件下存款大量流失。

（三）市場流動性危機，如市場流動性枯竭、交易對手出現(xiàn)違約或破產、可融資金額大幅減少、融資成本快速上升等情況導致本行難以從處于壓力條件下的金融市場融入資金。

第四條 應急處理原則

（一）堅持內緊外松原則。鑒于流動性風險具有波動性、擴散性的特點，要求本行內部保持穩(wěn)定，對外敞開兌付；實施限付、拒付前必須獲得流動性風險處臵工作領導小組組長書面批準。

（二）堅持保密原則。相關人員要按照職業(yè)道德和組織紀律要求自己，嚴格保密，未經(jīng)領導小組批準，不得向外界披露風險情況；確需對外公布的，應由領導小組統(tǒng)一安排。

（三）要堅持統(tǒng)一口徑的原則。處臵風險過程中，要統(tǒng)一口徑，做好對群眾的解釋、安撫工作，盡快控制勢態(tài)發(fā)展。

（四）要堅持自我救助和外部救助相結合的原則。

第二章 組織機構與職責

第五條 組織機構

為加強對流動性風險處臵工作的領導，成立濟南長清滬農商村鎮(zhèn)銀行流動性風險處臵工作領導小組（以下簡稱“領導小組”），主要負責本行在發(fā)生流動性危機時的組織和協(xié)調工作。

領導組長由行長擔任，副組長由副行長擔任，成員包括各部門主要負責人。領導小組在風險管理部下設辦公室。

第六條 領導小組職責

（一）負責本行流動性風險應急計劃的建設、演練和維護；

（二）負責統(tǒng)一指揮和部署本行流動性風險突發(fā)事件的處理工作，實施流動性管理策略的討論與決策；

（三）負責向董事會和監(jiān)事會報告流動性風險應急處理工作的進展情況，并及時將處理結果向相關部門反饋；

（四）負責在流動性風險應急計劃啟動后，指揮相關部門開展監(jiān)管聯(lián)絡和外部信息披露工作；

（五）負責流動性風險應急處理工作中其它重大事項的決策。第七條 風險管理部作為領導小組的常設辦公室，負責領導小組成員會議的召集與組織、流動性危機的信息收集與匯報、應

急計劃的制定與修改等具體事宜。

第八條 營業(yè)部負責在發(fā)生擠兌、現(xiàn)金庫存不足時，與人民銀行或同業(yè)進行協(xié)商，及時調運現(xiàn)金以確?，F(xiàn)金正常支付；在支付結算系統(tǒng)頭寸不足時及時變現(xiàn)流動性資產并向市場融資，緩釋流動性風險。

第九條 綜合管理部負責制定對外答復口徑、與上級主管部門溝通協(xié)調、媒體聯(lián)絡與輿情監(jiān)控；及時了解和掌握系統(tǒng)內員工的思想動態(tài)及社會反映；對不安定因素、風險隱患及突發(fā)事件要及時發(fā)現(xiàn)、及時報告；與當?shù)卣⒐矙C關溝通、協(xié)調，確保得到公安機關的幫助和支持；維持現(xiàn)場秩序，控制事態(tài)發(fā)展。

第三章 風險預警、報告及應急處臵程序

第十條 風險管理部對全行流動性風險和支付能力進行計量評估，主要預警指標如下：

（一）流動性比例

（二）流動性缺口率

（三）核心負債依存度

（四）人民幣超額備付金率

（五）存貸比

（六）流動性覆蓋率

（七）凈穩(wěn)定資金比率 第十一條 觸發(fā)條件

（A）大批儲戶圍堵營業(yè)機構，要求提取存款；

（B）短期內存款異常大幅下降、存款大戶集中清戶或連續(xù)異常資金轉移；

（C）備付金嚴重不足，無法開展正常資金清算；

（D）本行業(yè)務系統(tǒng)、網(wǎng)絡或外部交易系統(tǒng)無法正常運行導致資金清算中斷；

（E）流動性預警指標低于監(jiān)管容忍度或本行預設控制水平；（F）本行評級降至“非投資級別”；

（G）社會上出現(xiàn)可能引發(fā)流動性風險的傳言；（H）其他金融機構發(fā)生擠兌、限兌或停兌； 第十二條 報告程序

（一）發(fā)生觸發(fā)條件（A）后，營業(yè)部必須立即組織人員采取有效措施，并在30分鐘內將風險情況通報風險管理部。

（二）發(fā)生觸發(fā)條件（B）后，營業(yè)部應及時分析事件發(fā)生的原因與政策建議，在48小時內通報風險管理部。

（三）發(fā)生觸發(fā)條件（C）后，營業(yè)部必須立即辦理緊急融資事宜，并在30分鐘內通報風險管理部。

（四）發(fā)生觸發(fā)條件（D）后，綜合管理部必須立即通知上海農村商業(yè)銀行運營保障部獲得技術支持，并在30分鐘內通報風險管理部。

（五）發(fā)生觸發(fā)條件（E）、（F）、（G）、（H）后，或接到相關部門報告后，風險管理部應立即向領導小組組長和副組長匯報，及時召集領導小組成員會議，判斷流動性危機形成的原因與類型，分析決策處臵措施并啟動相應的應急計劃。

（六）必要情況下，領導小組應立即上報董事長，請求召開董事會會議或股東大會。

（七）綜合管理部應按照國家相關制度法規(guī)，及時向人民銀行和銀監(jiān)會報告重大突發(fā)事件的發(fā)生及后續(xù)處理情況。

第十三條 在突發(fā)擠兌等事件時，本行主要負責人要親自出

面做好對客戶的宣傳解釋工作，消除謠言影響，緩解對立情緒，處臵工作要立足于勸說疏導，防止矛盾激化。

第四章 流動性管理策略

第十四條

根據(jù)不同的流動性危機設臵應急計劃，包括資產方流動性管理策略和負債方流動性管理策略。

第十五條 針對臨時性融資流動性危機，應立即采取以下流動性管理策略：

（一）對于我行系統(tǒng)出現(xiàn)的故障，立即組織力量搶修。

（二）對于外部系統(tǒng)、網(wǎng)絡出現(xiàn)的故障，及時協(xié)調其主管機構開展維修。

（三）因故障導致無法使用核心業(yè)務系統(tǒng)時應實施手工記賬，盡可能滿足客戶兌付要求，同時向客戶做好解釋工作，實施業(yè)務分流；庫存現(xiàn)金不足時，應及時向上海農村商業(yè)銀行申請調撥。

（四）因故障導致支付清算系統(tǒng)無法正常運行時，營業(yè)部應合理調撥頭寸，通過委托支付方式保證我行對外支付的正常進行。

第十六條 針對長期性融資流動性危機，應及時采取以下流動性管理策略：

資產方流動性管理策略：

（一）提高備付金率水平；

（二）及時拋售可供出售類證券，必要情況下出售持有至到期證券；

（三）停止發(fā)放并收回貸款，降低存貸比例；

（四）出現(xiàn)擠兌苗頭、庫存現(xiàn)金不足時，由營業(yè)部與人民銀行或同業(yè)進行協(xié)商，及時調運現(xiàn)金以確?，F(xiàn)金正常支付。

負債方流動性管理策略：

由營業(yè)部在銀行間市場開展賣出回購、資金拆入等業(yè)務融入資金。

第十七條 針對市場流動性危機，在采取第十五條中列舉措施的基礎上，應積極組織資金自救，采取以下流動性管理策略：

資產方流動性管理策略：

（一）對于向本行關聯(lián)方發(fā)放的貸款、投資或拆放資金，協(xié)調其提前歸還本息；

（二）及時向人民銀行申請動用存款準備金；

（三）拋售可供出售類證券，必要情況下出售持有至到期證券；

（四）出售長期資產或固定資產； 負債方流動性管理策略：

（一）向集團內關聯(lián)企業(yè)實施融資；

（二）在采取以上措施仍不能化解風險的，及時取得地方政府支持，向人民銀行申請再貸款、再貼現(xiàn)等資金支持。

第十八條

為有效應對流動性風險，全行應逐步實施以下負債方融資管理策略：

（一）將本行與集團內關聯(lián)企業(yè)融資策略合并考慮；

（二）建立融資總體定價策略；

（三）制定利用非傳統(tǒng)融資渠道的策略；

（四）制定零售和批發(fā)客戶提前支取和解約政策；

（五）確立同業(yè)承諾的備用提款額度；

（六）使用中央銀行信貸便利政策。

第五章 對外報告

第十九條 流動性風險突發(fā)事件的對外報告分為：向中國人

民銀行、中國銀監(jiān)會等監(jiān)管部門的報告；通過新聞媒體向社會發(fā)布的公告。

第二十條 向中國人民銀行、中國銀監(jiān)會等監(jiān)管部門報告。本行向中央銀行、銀監(jiān)會等監(jiān)管部門報告的流動性風險突發(fā)事件和處理方案，均由綜合管理部在領導小組的授權下，根據(jù)相關監(jiān)管要求報告。

第二十一條 通過新聞媒體向社會發(fā)布的公告。

（一）通過新聞媒體向社會發(fā)布的公告，均需經(jīng)領導小組授權，由綜合管理部指定專人提供給新聞媒體或按統(tǒng)一口徑接受采訪。

（二）在流動性風險突發(fā)事件應急處理期間，原則上不接受任何新聞媒體采訪；非經(jīng)領導小組授權，行內任何其他人員不得向新聞媒體透露流動性風險應急處理的相關信息或接受采訪。

第六章 責任追究

第二十二條 發(fā)生流動性風險時，相關責任人員、部門有下列行為之一的，應視情節(jié)輕重，給予相應的行政或紀律處分：

（一）故意隱瞞風險情況造成風險蔓延擴大和形成系統(tǒng)性、區(qū)域性風險的；

（二）發(fā)生流動性風險事件后沒有在規(guī)定時間及時上報的；

（三）未經(jīng)批準向外界泄漏風險情況釀成不良后果的；

（四）存在濫用職權、玩忽職守行為的。

第七章 附則

第二十三條 本應急計劃由風險管理部負責制定、修改和解釋，自印發(fā)之日起實施。