第一篇：上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定

上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定

第一條 為保障期貨市場平穩(wěn)、規(guī)范、健康運行，遏制過度交易，打擊期貨市場中的各類違法違規(guī)行為，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》、《上海期貨交易所會員管理辦法》、《上海期貨交易所風險控制管理辦法》、《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》等規(guī)定，制定本暫行規(guī)定。

第二條 上海期貨交易所（以下簡稱交易所）對期貨交易進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)交易出現(xiàn)異常情況，有權(quán)對相關(guān)交易所會員（以下簡稱會員）或者客戶采取相應(yīng)監(jiān)管措施。

第三條 會員應(yīng)當切實履行客戶交易行為管理職責，及時發(fā)現(xiàn)、及時制止、及時報告客戶的異常交易行為，不得縱容、誘導、慫恿、支持客戶進行異常交易。

第四條 客戶參與期貨交易應(yīng)當遵守法律、法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，接受交易所監(jiān)管及會員對其交易行為的合法合規(guī)性管理，自覺規(guī)范交易行為。

第五條 期貨交易出現(xiàn)以下情形之一的，交易所認定為異常交易行為：

（一）以自己為交易對象，大量或多次進行自買自賣；

（二）一組關(guān)聯(lián)賬戶內(nèi)關(guān)聯(lián)客戶之間大量或多次進行相互為對手方的交易；

（三）日內(nèi)出現(xiàn)頻繁申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為；

（四）日內(nèi)出現(xiàn)大量或多次大額申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為；

（五）一組關(guān)聯(lián)賬戶內(nèi)關(guān)聯(lián)客戶合并持倉超過交易所持倉限額規(guī)定；

（六）中國證監(jiān)會或交易所認定的其他交易情形。第六條 會員應(yīng)當密切關(guān)注客戶的交易行為，積極防范客戶在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為，引導客戶理性、合規(guī)參與期貨交易。

會員發(fā)現(xiàn)客戶在期貨交易過程中出現(xiàn)本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，應(yīng)當予以提醒、勸阻和制止，并及時向交易所報告。

第七條 因客戶出現(xiàn)本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，交易所視情況對會員可以采取電話提示、約見談話、現(xiàn)場調(diào)查、下發(fā)監(jiān)管警示函、監(jiān)管意見函、向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分等監(jiān)管措施。

第八條 客戶出現(xiàn)本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，交易所可以采取要求報告情況、列入交易所重點監(jiān)管名單、約見談話、限期平倉、限制開倉、強行平倉等措施。被采取限制開倉監(jiān)管措施的客戶，交易所將向市場公告。

涉嫌違反法律、法規(guī)的，交易所提請中國證監(jiān)會進行立案調(diào)查。

第九條 交易所對存在異常交易行為的客戶采取有關(guān)監(jiān)管措施或做出相關(guān)書面決定的，通過客戶所在會員向客戶發(fā)出。會員應(yīng)當及時與相關(guān)客戶取得聯(lián)系，告知交易所的相關(guān)監(jiān)管措施和書面決定，保留有關(guān)證據(jù)，并采取有效措施，規(guī)范客戶交易行為。第十條

會員具有下列情形之一的，交易所可以責令其整改，并按照交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，采取相應(yīng)監(jiān)管措施，并可同時向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。

（一）未及時、準確地向客戶傳達、送達交易所有關(guān)監(jiān)管措施或者書面決定；

（二）未采取有效措施制止客戶異常交易行為；

（三）未按照交易所要求盡責對涉嫌違法違規(guī)行為協(xié)助調(diào)查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；

（四）縱容、誘導、慫恿、支持客戶進行異常交易。第十一條 本暫行規(guī)定由交易所負責解釋。

第十二條 本暫行規(guī)定自2010年11月22日起實施。

第二篇：上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定及相關(guān)文件

關(guān)于公布《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》的通知 更新日期：2010-11-05

上期交監(jiān)查字［2010］265號 各會員單位：

為保障期貨市場平穩(wěn)、規(guī)范、健康運行，遏制過度交易，打擊期貨市場中的各類違法違規(guī)行為，保護投資者合法權(quán)益，上海期貨交易所根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù)細則規(guī)定制定了《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》，現(xiàn)予以公布。

特此通知。

附件：上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定

二○一○年十一月五日 附件：

上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定

第一條 為保障期貨市場平穩(wěn)、規(guī)范、健康運行，遏制過度交易，打擊期貨市場中的各類違法違規(guī)行為，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》、《上海期貨交易所會員管理辦法》、《上海期貨交易所風險控制管理辦法》、《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》等規(guī)定，制定本暫行規(guī)定。

第二條 上海期貨交易所（以下簡稱交易所）對期貨交易進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)交易出現(xiàn)異常情況，有權(quán)對相關(guān)交易所會員（以下簡稱會員）或者客戶采取相應(yīng)監(jiān)管措施。

第三條 會員應(yīng)當切實履行客戶交易行為管理職責，及時發(fā)現(xiàn)、及時制止、及時報告客戶的異常交易行為，不得縱容、誘導、慫恿、支持客戶進行異常交易。

第四條 客戶參與期貨交易應(yīng)當遵守法律、法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，接受交易所監(jiān)管及會員對其交易行為的合法合規(guī)性管理，自覺規(guī)范交易行為。

第五條 期貨交易出現(xiàn)以下情形之一的，交易所認定為異常交易行為：

（一）以自己為交易對象，大量或多次進行自買自賣；

（二）一組關(guān)聯(lián)賬戶內(nèi)關(guān)聯(lián)客戶之間大量或多次進行相互為對手方的交易；

（三）日內(nèi)出現(xiàn)頻繁申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為；

（四）日內(nèi)出現(xiàn)大量或多次大額申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為；

（五）一組關(guān)聯(lián)賬戶內(nèi)關(guān)聯(lián)客戶合并持倉超過交易所持倉限額規(guī)定；

（六）中國證監(jiān)會或交易所認定的其他交易情形。

第六條 會員應(yīng)當密切關(guān)注客戶的交易行為，積極防范客戶在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為，引導客戶理性、合規(guī)參與期貨交易。

會員發(fā)現(xiàn)客戶在期貨交易過程中出現(xiàn)本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，應(yīng)當予以提醒、勸阻和制止，并及時向交易所報告。

第七條 因客戶出現(xiàn)本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，交易所視情況對會員可以采取電話提示、約見談話、現(xiàn)場調(diào)查、下發(fā)監(jiān)管警示函、監(jiān)管意見函、向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分等監(jiān)管措施。

第八條 客戶出現(xiàn)本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，交易所可以采取要求報告情況、列入交易所重點監(jiān)管名單、約見談話、限期平倉、限制開倉、強行平倉等措施。被采取限制開倉監(jiān)管措施的客戶，交易所將向市場公告。

涉嫌違反法律、法規(guī)的，交易所提請中國證監(jiān)會進行立案調(diào)查。

第九條 交易所對存在異常交易行為的客戶采取有關(guān)監(jiān)管措施或做出相關(guān)書面決定的，通過客戶所在會員向客戶發(fā)出。會員應(yīng)當及時與相關(guān)客戶取得聯(lián)系，告知交易所的相關(guān)監(jiān)管措施和書面決定，保留有關(guān)證據(jù)，并采取有效措施，規(guī)范客戶交易行為。

第十條

會員具有下列情形之一的，交易所可以責令其整改，并按照交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，采取相應(yīng)監(jiān)管措施，并可同時向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。

（一）未及時、準確地向客戶傳達、送達交易所有關(guān)監(jiān)管措施或者書面決定；

（二）未采取有效措施制止客戶異常交易行為；

（三）未按照交易所要求盡責對涉嫌違法違規(guī)行為協(xié)助調(diào)查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；

（四）縱容、誘導、慫恿、支持客戶進行異常交易。第十一條 本暫行規(guī)定由交易所負責解釋。第十二條 本暫行規(guī)定自2010年11月22日起實施。

關(guān)于《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》有關(guān)處理標準及處理程序的通知 更新日期：2010-11-05

上期交監(jiān)查字［2010］266號 各會員單位：

為加強對期貨市場異常交易行為的監(jiān)管，遏制過度交易，嚴厲打擊各類違法違規(guī)行為，根據(jù)《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》的相關(guān)內(nèi)容，就異常交易行為的處理標準及處理程序通知如下：

一、自成交、頻繁報撤單、大額報撤單異常交易行為的處理標準及處理程序

（一）處理標準

1、客戶異常交易行為達到以下情形之一的，視作達到交易所自成交、頻繁報撤單、大額報撤單異常交易行為處理標準，交易所啟動異常交易行為處理程序：

（1）客戶單日自成交次數(shù)超過5次（含5次），構(gòu)成“以自己為交易對象，大量或者多次進行自買自賣”的。

（2）客戶單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過500次（含500次），構(gòu)成“日內(nèi)出現(xiàn)頻繁申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為”的。

（3）客戶單日在某一合約上的大額撤單次數(shù)超過50次（含50次），構(gòu)成“日內(nèi)出現(xiàn)大量或多次大額申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為”的。

單筆撤單的撤單量達到300手以上（含300手），視作大額報撤單。

2、客戶單日在多個合約上因頻繁報撤單、大額報撤單達到交易所處理標準的，按照一次認定。

（二）處理程序

1、客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為達到交易所處理標準的，交易所按照以下處理程序進行處理：

客戶第一次達到交易所處理標準的，交易所于當日對客戶所在會員的首席風險官進行電話提示，要求會員及時將交易所提示轉(zhuǎn)達客戶，責令其對客戶進行教育、引導、勸阻及制止。

同一客戶第二次達到交易所處理標準的，交易所將該客戶列入重點監(jiān)管名單，同時將客戶異常交易行為向會員通報。如客戶兩次達到交易所處理標準的交易行為均發(fā)生在同一會員的，交易所將于次日閉市前約見該會員的總經(jīng)理及首席風險官談話，要求會員及時制止客戶不當交易行為，會員總經(jīng)理及首席風險官無正當理由缺席約見談話的，交易所向會員下發(fā)監(jiān)管警示函；如客戶兩次達到交易所處理標準的交易行為未發(fā)生在同一會員的，交易所于當日對客戶第二次所在會員的首席風險官進行電話提示，要求會員及時制止客戶不當交易行為。

同一客戶第三次達到交易所處理標準的，交易所于當日閉市后對客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于1個月。如客戶三次達到交易所處理標準的交易行為均發(fā)生在同一會員的，交易所對該會員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分；如客戶三次達到交易所處理標準的交易行為未發(fā)生在同一會員的，交易所向客戶第三次所在會員下發(fā)監(jiān)管警示函。

被采取限制開倉監(jiān)管措施的客戶，交易所將向市場公告。

2、客戶達到交易所處理標準的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為發(fā)生在多個會員的，交易所對自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為發(fā)生次數(shù)最多的會員參照上款采取相關(guān)措施。

3、非期貨公司會員參與交易，出現(xiàn)自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為，達到交易所處理標準的，交易所對非期貨公司會員采取以下措施：

第一次達到交易所處理標準的，交易所對該會員的指定聯(lián)系人進行電話提示。

第二次達到交易所處理標準的，交易所約見該會員的高級管理人員談話。

第三次達到交易所處理標準的，交易所對該會員采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于3個月。

4、交易所認定的一組關(guān)聯(lián)賬戶，其關(guān)聯(lián)客戶之間發(fā)生成交的，視作同一客戶的自成交行為。達到交易所處理標準的，按照上述規(guī)定處理。

5、由于客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為，已向會員下發(fā)兩次監(jiān)管警示函的，第三次向該會員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。

二、關(guān)聯(lián)賬戶合并持倉超限異常交易行為的處理標準及處理程序

（一）處理標準

1、兩個或者兩個以上涉嫌存在實際控制關(guān)系的交易編碼合并持倉超過交易所持倉限額的規(guī)定，視作達到交易所關(guān)聯(lián)賬戶合并持倉超限異常交易行為處理標準，交易所啟動異常交易行為處理程序。

2、“兩個或者兩個以上涉嫌存在實際控制關(guān)系的交易編碼合并持倉超過交易所持倉限額的規(guī)定”中的實際控制關(guān)系是指，行為人雖不是交易編碼的名義持有人，但對該交易編碼具有實際管理、使用或處分等權(quán)限。具有但不限于以下情形之一的，應(yīng)當認定行為人對相關(guān)交易編碼構(gòu)成實際控制：

（1）行為人作為他人期貨交易的委托代理人，包括但不限于行為人作為他人的聯(lián)系人、開戶代理人、指定下單人、資金調(diào)撥人、結(jié)算單確認人等；

（2）行為人與交易編碼名義持有人之間存在配偶關(guān)系；

（3）交易所根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則認定的存在實際控制關(guān)系的其他情形。

如有相反證據(jù)，且行為人與他人之間不存在交易行為趨同情形的，不構(gòu)成實際控制。

（二）處理程序

1、一組關(guān)聯(lián)賬戶發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所對客戶采取以下措施：

第一次達到交易所處理標準的，交易所將該組關(guān)聯(lián)賬戶列入重點監(jiān)管名單，并在當日閉市后通知所在會員首席風險官，要求客戶自行平倉。

客戶在次日上午第一節(jié)交易時間內(nèi)未自行平倉的，交易所按有關(guān)強行平倉規(guī)定對該組關(guān)聯(lián)賬戶客戶的持倉進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額。同時，于強行平倉當日閉市后對該組關(guān)聯(lián)客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于1個月。

第二次達到交易所處理標準的，交易所在當日收市后通知所在會員首席風險官，要求客戶自行平倉。并對該組關(guān)聯(lián)賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于10個交易日。

客戶在次日上午第一節(jié)交易時間內(nèi)未自行平倉的，交易所按有關(guān)強行平倉規(guī)定對該組關(guān)聯(lián)賬戶客戶的持倉進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額。同時，于強行平倉當日閉市后對該組關(guān)聯(lián)客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于1個月。

第三次達到交易所處理標準的，交易所在次日開市后按有關(guān)強行平倉規(guī)定對該組關(guān)聯(lián)賬戶客戶的持倉進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額，并對該組關(guān)聯(lián)賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于6個月。

被采取限制開倉監(jiān)管措施的客戶，交易所將向市場公告。

2、一組關(guān)聯(lián)賬戶發(fā)生合并持倉超限行為的，且在同一會員的，交易所對會員采取以下措施：

第一次達到交易所處理標準的，交易所于當日閉市后對該會員首席風險官進行電話提示。

第二次達到交易所處理標準的，交易所于次日閉市前約見該會員的總經(jīng)理及首席風險官談話。會員總經(jīng)理及首席風險官無正當理由缺席約見談話的，交易所向該會員下發(fā)監(jiān)管警示函。

第三次達到交易所處理標準的，交易所對該會員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。

3、一組關(guān)聯(lián)賬戶合并持倉超限行為發(fā)生在不同會員的，交易所對持倉分布最大的會員參照上款采取相關(guān)措施。

交易所將根據(jù)市場變化情況及監(jiān)管要求，適時調(diào)整并提前公布相關(guān)異常交易行為的處理標準及處理程序。

特此通知。

二○一○年十一月五日

關(guān)于《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》有關(guān)期貨市場實際控制關(guān)系賬戶的認定標準的通知 更新日期：2011-03-14

上期辦發(fā)［2011］24號 各會員單位：

為加強期貨市場的一線監(jiān)管，遏制過度投機，打擊違法違規(guī)行為，保障期貨市場平穩(wěn)、規(guī)范、健康運行，交易所現(xiàn)將期貨市場實際控制關(guān)系賬戶的認定標準（以下簡稱“認定標準”）公布如下：

一、實際控制關(guān)系賬戶的認定標準

（一）實際控制是指行為人（包括個人、單位）對他人（包括個人、單位）期貨賬戶具有管理、使用、收益或者處分等權(quán)限，從而對他人交易決策擁有決定權(quán)的行為或事實。

（二）根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則，具有下列情形之一的，應(yīng)當認定為行為人對他人期貨賬戶的交易具有實際控制關(guān)系：

1、行為人作為他人的控股股東，即行為人的出資額占他人資本總額50%以上或者其持有的股份占他人股本總額50%以上的股東，出資額或者持有股份的比例雖然不足50%，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對股東會、股東大會的決議產(chǎn)生重大影響的股東；

2、行為人作為他人的開戶授權(quán)人、指定下單人、資金調(diào)撥人、結(jié)算單確認人或者其他形式的委托代理人；

3、行為人作為他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等，或者行為人與他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等一致的；

4、行為人與他人之間存在配偶關(guān)系；

5、行為人與他人之間存在父母、子女、兄弟姐妹等關(guān)系，且對他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響；

6、行為人通過投資關(guān)系、協(xié)議、融資安排或者其他安排，能夠?qū)λ似谪涃~戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響；

7、行為人對兩個或者多個他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響；

8、交易所認定的其他情形。

二、交易所《關(guān)于公布〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉的通知》（上期交監(jiān)查字[2010]265號）和《關(guān)于〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關(guān)處理標準及處理程序的通知》（上期交監(jiān)查字[2010]266號）中，所稱“關(guān)聯(lián)賬戶”即指“認定標準”中的實際控制關(guān)系賬戶。

三、“認定標準”自公布之日起執(zhí)行。

二○一一年三月十四日

關(guān)于《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》有關(guān)實際控制關(guān)系賬戶的報備工作的通知

更新日期：2011-03-14

上期辦發(fā)［2011］25號

各會員單位：

為加強期貨市場的一線監(jiān)管，遏制過度投機，打擊違法違規(guī)行為，上海期貨交易所將于2011年3月14日起對實際控制關(guān)系賬戶實行報備制度?，F(xiàn)將相關(guān)事項通知如下。

一、具有實際控制關(guān)系賬戶的開戶人須填寫《實際控制關(guān)系賬戶申報表》（附件1），然后通過期貨公司會員主動向交易所申報相關(guān)信息。

二、具有實際控制關(guān)系賬戶的開戶人書面向期貨公司會員報備。期貨公司會員通過交易所會員服務(wù)系統(tǒng)向交易所報備，交易所可根據(jù)實際情況，要求具有實際控制關(guān)系賬戶的開戶人提供補充材料。

三、非期貨公司會員在申報情況及提供材料時，應(yīng)直接通過交易所會員服務(wù)系統(tǒng)向交易所報備。

四、具有實際控制關(guān)系賬戶的開戶人在實際控制關(guān)系發(fā)生變更時，須重新填寫《實際控制關(guān)系賬戶申報表》（附件1），在5個工作日內(nèi)通過期貨公司會員向交易所主動申報，申報內(nèi)容包括原有實際控制關(guān)系（未改變的）及新的變更信息。

五、在多個期貨公司會員開戶的具有實際控制關(guān)系賬戶的開戶人可選擇其中一家期貨公司會員向交易所申報。

六、交易所在日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的具有疑似實際控制關(guān)系且尚未申報的賬戶，通過期貨公司會員書面對其開戶人進行詢問。相關(guān)開戶人應(yīng)以書面說明形式及時回復交易所詢問，并提供相關(guān)材料。

如相關(guān)開戶人承認存在實際控制關(guān)系，交易所要求其按照正常流程進行申報。

如相關(guān)開戶人否認存在實際控制關(guān)系，應(yīng)簽署《合規(guī)聲明及承諾書》（附件2）。交易所對相關(guān)說明材料進行審核，對于事實理由充分，確不屬于實際控制關(guān)系的，對相關(guān)賬戶進行正常管理，對于事實理由不充分的，交易所將進行調(diào)查，經(jīng)調(diào)查認定存在實際控制關(guān)系的，交易所責令其進行申報，并根據(jù)本通知第七條進行處理。

七、對于具有實際控制關(guān)系賬戶但不如實申報相關(guān)信息、不如實回復交易所詢問、隱瞞事實真相、故意回避等不協(xié)助報備和不協(xié)助調(diào)查工作的開戶人（包括非期貨公司會員），交易所將采取談話提醒、書面警示、限制開倉等措施。情節(jié)嚴重的，交易所將依據(jù)《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》進行處理。

八、期貨公司會員具有告知、提示開戶人進行實際控制關(guān)系賬戶報備的義務(wù)，并應(yīng)對開戶人的報備材料登記存檔。

九、期貨公司會員須對開戶人報備的內(nèi)容保密。

十、2011年4月11日前完成開戶的賬戶（包括非期貨公司會員）須于2011年4月15日前完成實際控制關(guān)系賬戶的報備工作。2011年4月11日以后開戶的客戶須在簽署開戶合同后5個工作日內(nèi)完成報備。

特此通知。

附件：

1．實際控制關(guān)系賬戶申報表

2．合規(guī)聲明及承諾書

二○一一年三月十四日

第三篇：《〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉 有關(guān)處理標準及處理

附件

《〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉

有關(guān)處理標準及處理程序》修訂案

一、自成交、頻繁報撤單、大額報撤單異常交易行為的處理標準及處理程序

（一）處理標準

1、客戶異常交易行為達到以下情形之一的，視作達到交易所自成交、頻繁報撤單、大額報撤單異常交易行為處理標準，交易所啟動異常交易行為處理程序：

（1）客戶單日在某一合約上的自成交次數(shù)超過5次（含5次），構(gòu)成“以自己為交易對象，多次進行自買自賣”的。

（2）客戶單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過500次（含500次），構(gòu)成“日內(nèi)出現(xiàn)頻繁申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為”的。

（3）客戶單日在某一合約上的大額撤單次數(shù)超過50次（含50次），構(gòu)成“日內(nèi)出現(xiàn)多次大額申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為”的。

單筆撤單的撤單量達到300手以上（含300手），視作大額報撤單。

2、客戶單日在多個合約上因自成交、頻繁報撤單、大額報撤單

戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于1個月。

被采取限制開倉監(jiān)管措施的客戶，交易所將向市場公告。

3、非期貨公司會員參與交易，出現(xiàn)自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為，達到交易所處理標準的，交易所對非期貨公司會員采取以下措施：

第一次達到交易所處理標準的，交易所對該會員的指定聯(lián)系人進行電話提示。

第二次達到交易所處理標準的，交易所約見該會員的高級管理人員談話。

第三次達到交易所處理標準的，交易所對該會員采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于3個月。

4、交易所認定的一組實際控制關(guān)系賬戶之間發(fā)生成交的，參照自成交行為進行處理。

二、實際控制關(guān)系賬戶合并持倉超限異常交易行為的處理標準及處理程序

（一）處理標準

1、實際控制是指行為人（包括個人、單位）對他人（包括個人、單位）期貨賬戶具有管理、使用、收益或者處分等權(quán)限，從而對他人交易決策擁有決定權(quán)的行為或事實。

2、根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則，具有下列情形之一的，應(yīng)當認定為行為人對他人期貨賬戶的交易具有實際控制關(guān)系：

對其中包含非期貨公司會員的實際控制關(guān)系賬戶組視作同一非期貨公司會員，對其投機持倉合并計算后按照《風控辦法》投機頭寸限倉制度一個非期貨公司會員的標準進行限倉。符合套期保值申請資格的客戶，可以通過向我所申請?zhí)灼诒Ｖ到灰最^寸來滿足其實際的需求。

4、一組實際控制關(guān)系賬戶投機持倉合并計算后超過交易所持倉限額規(guī)定的，視作合并持倉超限異常交易行為，交易所啟動異常交易行為處理程序。

5、一組實際控制關(guān)系賬戶出現(xiàn)合并持倉超限異常交易行為的，交易所按照《風控辦法》及第二部分

（二）第2條中強行平倉的原則執(zhí)行操作。如果由交易所執(zhí)行強行平倉的，交易所則按照投機持倉從大到小的原則選擇客戶（或非期貨公司會員）執(zhí)行強行平倉，直到該組實際控制關(guān)系賬戶投機持倉合并計算后符合交易所限倉標準。

6、一組實際控制關(guān)系賬戶當日結(jié)算時在某合約發(fā)生合并持倉超限行為，但其在該合約的持倉未超過上一交易日結(jié)算時交易所持倉限額，此種情形可豁免前款的監(jiān)管措施。一組實際控制關(guān)系賬戶當日結(jié)算時在某合約發(fā)生合并持倉超限行為，由于市場原因該組實際控制關(guān)系賬戶在下一交易日無法減倉且結(jié)算時繼續(xù)發(fā)生合并持倉超限行為的，下一交易日也可豁免前款的監(jiān)管措施?；砻獾暮喜⒊謧}超限行為其超倉頭寸仍需按照《風控辦法》有關(guān)規(guī)定進行減倉。

關(guān)系賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于10個交易日。

第三次達到交易所處理標準的，交易所于次日對該組實際控制關(guān)系賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于6個月。

被采取限制開倉監(jiān)管措施的客戶，交易所將向市場公告。

4、包含非期貨公司會員的實際控制關(guān)系賬戶組合并持倉超限的，按照第二部分

（二）第2、3條進行處理。

三、期貨公司會員的監(jiān)管責任

對于未按照交易所要求對客戶盡到通知、教育、引導、勸阻及制止義務(wù)的會員，交易所可根據(jù)情節(jié)的嚴重程度對其采取電話提示、約見談話、下發(fā)監(jiān)管警示函、下發(fā)監(jiān)管意見函等監(jiān)管措施。

由于會員未盡到相關(guān)義務(wù)，交易所已向同一會員下發(fā)兩次監(jiān)管警示函的，第三次向該會員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。

交易所將根據(jù)市場變化情況及監(jiān)管要求，適時調(diào)整并提前公布相關(guān)異常交易行為的處理標準及處理程序。

注：灰色底紋且加粗部分為已作修訂的內(nèi)容。

第四篇：上海期貨交易所套利交易管理辦法

上海期貨交易所套利交易管理辦法(根據(jù)上期所[2013]17號公告頒布)

發(fā)布日期：2013-12-20

第一章 總則

第一條 為規(guī)范套利交易行為，促進期貨市場的規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條 套利交易和投機交易合并為非套期保值交易。非套期保值交易頭寸按照《上海期貨交易所風險控制管理辦法》中各期貨合約在不同時期的限倉比例和持倉限額規(guī)定執(zhí)行。非期貨公司會員或者客戶可以通過申請?zhí)桌灰最^寸來擴大其非套期保值交易頭寸。

第三條 本辦法所稱套利交易分為跨期套利和跨品種套利?？缙谔桌侵竿黄贩N不同合約間的套利交易?？缙贩N套利是指不同品種合約間的套利交易。

跨品種套利的品種組合由上海期貨交易所（以下簡稱交易所）另行通知。

第四條 套利交易頭寸分為一般月份（銅、鋁、鋅、鉛、螺紋鋼、線材、黃金、白銀、天然橡膠和石油瀝青為自合約掛牌至交割月前第二月的最后一個交易日，燃料油為自合約掛牌至交割月前第三月的最后一個交易日）套利交易頭寸和臨近交割月份（銅、鋁、鋅、鉛、螺紋鋼、線材、黃金、白銀、天然橡膠和石油瀝青為交割月前第一月和交割月份，燃料油為交割月前第二月和交割月前第一月）套利交易頭寸。

第五條 會員或者客戶在交易所從事套利交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當遵守本辦法。

第二章 套利交易頭寸的申請和審批

第六條 需申請?zhí)桌灰最^寸的客戶應(yīng)當向任意一家其開戶的期貨公司會員申報，由期貨公司會員進行審核后，按本辦法向交易所辦理申報手續(xù)；非期貨公司會員直接向交易所辦理申報手續(xù)。

第七條 非期貨公司會員或者客戶按照品種申請一般月份套利交易頭寸，申請時應(yīng)當提交下列材料：

（一）《上海期貨交易所一般月份套利交易頭寸申請（審批）表》；

（二）套利交易策略（包括資金來源和規(guī)模說明、跨期套利交易或者跨品種套利交易）；

（三）交易所要求的其他材料。

獲批的一般月份套利交易頭寸對該申請品種一直有效。

第八條 非期貨公司會員或者客戶按照合約申請臨近交割月份套利交易頭寸，申請時應(yīng)當提交下列材料：

（一）《上海期貨交易所臨近交割月份套利交易頭寸申請（審批）表》；

（二）套利交易策略（包括資金來源和規(guī)模說明、跨期套利交易或者跨品種套利交易、建倉和減倉安排、交割意向等）；

（三）申請合約價差偏離情況分析；

（四）交易所要求的其他材料。

第九條 交易所對一般月份套利交易頭寸的申請，按資信情況、歷史交易狀況、套利頭寸使用情況等進行審核，確定其一般月份套利交易頭寸。一般月份套利交易頭寸不超過其所提供的一般月份套利證明材料中所申報的數(shù)量。

第五篇：上海期貨交易所套期保值交易管理辦法

《上海期貨交易所套期保值交易管理辦法》（根據(jù)上期所公告【2011】7號）

更新日期：2011-09-16

第一章 總 則

第一條 為充分發(fā)揮期貨市場的套期保值功能，促進期貨市場的規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條 會員、客戶在上海期貨交易所（以下簡稱交易所）從事套期保值業(yè)務(wù)，應(yīng)當遵守本辦法。

第二章 套期保值頭寸的申請與審批

第三條 套期保值交易頭寸實行審批制。套期保值交易分為買入套期保值交易和賣出套期保值交易。

第四條 需進行套期保值交易的客戶應(yīng)當向其開戶的期貨公司會員申報，由期貨公司會員進行審核后，按本辦法向交易所辦理申報手續(xù)；非期貨公司會員直接向交易所辦理申報手續(xù)。

第五條 申請?zhí)灼诒Ｖ到灰椎目蛻艉头瞧谪浌緯T應(yīng)當具備與套期保值交易品種相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營資格。

第六條 申請?zhí)灼诒Ｖ到灰椎臅T或客戶，應(yīng)當填寫《上海期貨交易所套期保值申請（審批）表》，并向交易所提交下列證明材料：

（一）企業(yè)近2年在交易所的交易實績；

（二）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件；

（三）近2年的現(xiàn)貨經(jīng)營業(yè)績；

（四）企業(yè)套期保值交易方案（主要內(nèi)容包括風險來源分析、確定保值目標、明確交割或平倉的數(shù)量）；

（五）交易所要求的其他證明材料。

第七條 賣出套期保值交易還應(yīng)當提交的證明材料：

（一）原材料生產(chǎn)企業(yè)保值商品的消耗定額、生產(chǎn)能力，當年的生產(chǎn)計劃、原材料購銷計劃（合同）及上一總產(chǎn)量的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料；

（二）原材料加工企業(yè)、流通經(jīng)營企業(yè)及其他企業(yè)保值商品的現(xiàn)貨倉單或擁有實貨的其他憑證（購銷合同或發(fā)票），以及交易所要求提供的其他材料。

第八條 買入套期保值交易還應(yīng)當提交的證明材料：

（一）原材料加工企業(yè)保值商品的消耗定額、加工能力、生產(chǎn)經(jīng)營計劃或生產(chǎn)商品的購銷合同及上一總產(chǎn)量的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料；

（二）原材料生產(chǎn)企業(yè)、流通經(jīng)營企業(yè)及其他企業(yè)保值商品的購銷計劃（合同）的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料。

第九條 銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金套期保值頭寸的申請應(yīng)當在套期保值合約交割月份前一月份的20日之前提出，逾期交易所不再受理該交割月份合約的套期保值的申請。套期保值者可以一次申請多個交割月份合約的套期保值額度。

第十條 交易所對套期保值頭寸的申請，按主體資格是否符合，套期保值品種、交易部位、買賣數(shù)量、套期保值時間與其生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、歷史經(jīng)營狀況、資金等情況是否相適應(yīng)進行審核，確定其套期保值額度。套期保值額度不超過其所提供的套期保值證明材料中所申報的數(shù)量。

全年各合約月份套期保值額度累計不超過其當年生產(chǎn)能力、當年生產(chǎn)計劃或上一該商品經(jīng)營數(shù)量。

第十一條 交易所自收到套期保值頭寸申請后，在5個交易日內(nèi)進行審核，并按下列情況分別處理：

（一）對符合套期保值條件的，書面通知其準予辦理；

（二）對不符合套期保值條件的，書面通知其不予辦理；

（三）對相關(guān)證明材料不足的，告知申請人補充證明材料。

第三章 套期保值交易

第十二條 獲準套期保值交易的交易者，應(yīng)當在交易所批準的建倉期限內(nèi)（銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金最遲至套期保值合約交割月份前一月份的最后一個交易日），按批準的交易部位和額度建倉。在規(guī)定期限內(nèi)未建倉的，視為自動放棄套期保值交易額度。

第十三條 套期保值額度自交割月前一月第一交易日起不得重復使用。

第十四條 交割月前第一月的最后一個交易日收盤前，各會員、各客戶在每個會員處銅、鋁、鋅期貨合約的套期保值持倉都應(yīng)當調(diào)整為5手的整倍數(shù)（遇市場特殊情況無法按期調(diào)整的，可以順延一天）;進入交割月后，銅、鋁、鋅合約套期保值持倉應(yīng)當是5手的整倍數(shù)，新開、平倉也應(yīng)當是5手的整倍數(shù)。

交割月前第一月的最后一個交易日收盤前，各會員、各客戶在每個會員處螺紋鋼、線材期貨合約的套期保值持倉都應(yīng)當調(diào)整為30手的整倍數(shù)（遇市場特殊情況無法按期調(diào)整的，可以順延一天）;進入交割月后，螺紋鋼、線材合約套期保值持倉應(yīng)當是30手的整倍數(shù)，新開、平倉也應(yīng)當是30手的整倍數(shù)。

交割月前第一月的最后一個交易日收盤前，各會員、各客戶在每個會員處黃金期貨合約的套期保值持倉都應(yīng)當調(diào)整為3手的整倍數(shù)。進入交割月后，黃金期貨合約套期保值持倉應(yīng)當是3手的整倍數(shù)，新開倉、平倉也應(yīng)當是3手的整倍數(shù)。

第四章 套期保值監(jiān)督管理

第十五條 交易所對會員提供的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、資信情況及期、現(xiàn)貨市場交易的行為進行調(diào)查和監(jiān)督，會員及相關(guān)客戶應(yīng)當予以協(xié)助和配合。

第十六條 交易所對套期保值交易的持倉與投機交易的持倉實施分類管理，套期保值交易的持倉不受投機頭寸持倉限量的限制。

在市場發(fā)生風險時，為化解市場風險，交易所根據(jù)有關(guān)規(guī)定實施減倉時，按先投機后套期保值的順序進行減倉。

第十七條 會員及客戶在進行套期保值交易時，有欺詐或違反交易所規(guī)定行為的，其已建倉的套期保值持倉按投機持倉處理或予以強行平倉，并按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第五章 附 則

第十八條 燃料油品種的套期保值交易規(guī)定適用《上海期貨交易所燃料油套期保值交易管理辦法（試行）》。

鉛品種的套期保值交易規(guī)定適用《上海期貨交易所鉛套期保值交易管理辦法（試行）》。

天然橡膠品種的套期保值交易規(guī)定適用《上海期貨交易所天然橡膠套期保值交易管理辦法（試行）》。

第十九條 本辦法解釋權(quán)屬于上海期貨交易所。

第二十條 本辦法自2011年7月18日起實施。（但上期所公告［2011］7號另有規(guī)定的從其規(guī)定）

附件: 《上海期貨交易所套期保值申請（審批）表》